华安日日鑫货币市场基金 2018 年年度报告摘要
华安日日鑫货币市场基金
2018 年年度报告摘要
2018 年 12 月 31 日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年三月三十日华安日日鑫货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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§1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 3 月 26 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。华安日日鑫货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 华安日日鑫货币
场内简称 货币 ETF
基金主代码 040038
交易代码 040038
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 11 月 26 日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 136,550,344,476.99 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称
华安日日鑫货币 A 华安日日鑫货币 B
华安日日鑫货币
H
下属分级基金的场内简称 - - 货币 ETF
下属分级基金的交易代码 040038 040039 511600
报告期末下属分级基金的
份额总额
136,221,147,183.80
份 176,126,684.76 份 153,070,608.43 份
注：自 2016 年 9 月 12 日起，本基金新增场内基金份额（H 类基金份额）简称为“货币 ETF”，
基金份额净值为 100.00 元, 本表所列场内份额数据面值已折算为 1.00 元；场外基金份额（A 类基
金份额）简称为“华安日日鑫货币 A” ，基金份额净值为 1.00 元；场外基金份额（B 类基金份额）简
称为“华安日日鑫货币 B” ，基金份额净值为 1.00 元。
2.2 基金产品说明
投资目标
为满足投资人现金管理和日常理财需求，本基金在力求本金安全、确保
基金资产流动性的基础上，追求稳定的当期收益，谋求资产的稳定增值。
投资策略
本基金将根据市场情况和可投资品种的容量，在严谨深入的研究分析基
础上，综合考量宏观经济形势、市场资金面走向、信用债券的信用评级、华安日日鑫货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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协议存款交易对手的信用资质以及各类资产的收益率水平等，确定各类
货币市场工具的配置比例并进行积极的投资组合管理，在保证基金资产
的安全性和流动性的基础上力争为投资人创造稳定的收益。
业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种。本基金的
风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 陆滢 田青
联系电话 021-38969999 010-67595096
信息披露
负责人
电子邮箱 luying@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 4008850099 010-67595096
传真 021-68863414 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn
基金年度报告备置地点 上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期
31 层、32 层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
2018 年 2017 年 2016 年
3.1.1 期
间数据
和指标
华安日日
鑫货币 A
华安日日
鑫货币 B
华安日
日鑫货
币 H
华安日
日鑫货
币 A
华安日
日鑫货
币 B
华安日
日鑫货
币 H
华安日
日鑫货
币 A
华安日
日鑫货
币 B
华安
日日
鑫货
币 H华安日日鑫货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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本期
已实
现收
益
2,245,971
,966.19
428,527,2
97.39
12,709,1
59.75
12,700,2
59.91
186,45
1,457.8
6
27,313,4
54.63
8,444,92
9.69
47,321,6
77.38
18,538
,260.7
1
本期
利润
2,245,971
,966.19
428,527,2
97.39
12,709,1
59.75
12,700,2
59.91
186,45
1,457.8
6
27,313,4
54.63
8,444,92
9.69
47,321,6
77.38
18,538
,260.7
1
本期
净值
收益
率 3.6264% 3.8722% 3.5983% 3.9054%
4.1547
% 3.8905% 2.5756%
2.8222
%
0.6858
%
2018 年末 2017 年末 2016 年末
3.1.2 期
末数据
和指标
华安日日鑫货
币 A
华安日
日鑫货
币 B
华安日日鑫
货币 H
华安日日
鑫货币 A
华安日日
鑫货币 B
华安日日
鑫货币 H
华安日日
鑫货币 A
华安日日
鑫货币 B
华安日
日鑫货
币 H
期末
基金
资产
净值
136,221,147,
183.80
176,12
6,684.
76
153,070,6
08.43
405,489
,268.75
15,160,
422,961
.40
1,201,77
7,303.19
223,769,
425.92
4,405,02
4,912.91
4,391,
166,06
4.50
期末
基金
份额
净值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基
金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、自 2016 年 9 月 12 日起,本基金增设 H 类份额，简称为“货币 ETF”。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较华安日日鑫货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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1．华安日日鑫货币 A ：
阶段
份额净值收
益率①
份额净值收
益率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三个月 0.7136% 0.0002% 0.2722% 0.0000% 0.4414% 0.0002%
过去六个月 1.5448% 0.0009% 0.5444% 0.0000% 1.0004% 0.0009%
过去一年 3.6264% 0.0018% 1.0800% 0.0000% 2.5464% 0.0018%
过去三年 10.4467% 0.0026% 3.2430% 0.0000% 7.2037% 0.0026%
过去五年 19.8077% 0.0036% 5.4030% 0.0000% 14.4047% 0.0036%
自基金合同生效
起至今
24.9853% 0.0038% 6.5895% 0.0000% 18.3958% 0.0038%
2．华安日日鑫货币 B ：
阶段
份额净值收
益率①
份额净值收
益率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三个月 0.7743% 0.0002% 0.2722% 0.0000% 0.5021% 0.0002%
过去六个月 1.6673% 0.0009% 0.5444% 0.0000% 1.1229% 0.0009%
过去一年 3.8722% 0.0018% 1.0800% 0.0000% 2.7922% 0.0018%
过去三年 11.2411% 0.0027% 3.2430% 0.0000% 7.9981% 0.0027%
过去五年 21.2480% 0.0036% 5.4030% 0.0000% 15.8450% 0.0036%
自基金合同生效
起至今
26.8201% 0.0038% 6.5895% 0.0000% 20.2306% 0.0038%
3．华安日日鑫货币 H ：
阶段
份额净值收
益率①
份额净值收
益率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三个月 0.7051% 0.0002% 0.2722% 0.0000% 0.4329% 0.0002%
过去六个月 1.5289% 0.0009% 0.5444% 0.0000% 0.9845% 0.0009%
过去一年 3.5983% 0.0018% 1.0800% 0.0000% 2.5183% 0.0018%
自基金合同生效
起至今
8.3670% 0.0022% 2.4884% 0.0000% 5.8786% 0.0022%
注：自 2016 年 9 月 12 日起,本基金增设 H 类份额，简称为“货币 ETF”。
本基金自成立起至 2016 年 8 月 29 日,利润分配是按月结转份额。自 2016 年 8 月 30 日起至今,
利润分配是按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较华安日日鑫货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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华安日日鑫货币市场基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2012 年 11 月 26 日至 2018 年 12 月 31 日)
1、华安日日鑫货币 A
2、华安日日鑫货币 B
3、华安日日鑫货币 H华安日日鑫货币市场基金 2018 年年度报告摘要
第8页共43页
3.2.3 过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华安日日鑫货币市场基金
过去五年基金净收益率与业绩比较基准收益率的对比图
1、华安日日鑫货币 A
2、华安日日鑫货币 B华安日日鑫货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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3、华安日日鑫货币 H
注：自 2016 年 9 月 12 日起,本基金增设 H 类份额，简称为“货币 ETF”。
本基金自成立起至 2016 年 8 月 29 日,利润分配是按月结转份额。自 2016 年 8 月 30 日起至今,
利润分配是按日结转份额。
合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况华安日日鑫货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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华安日日鑫货币 A ：
单位：人民币元
年度
已按再投资
形式转实收
基金
直接通过应付赎
回款转出金额 应付利润本年变动
年度利润分配合
计
备注
2018 年
2,205,048,26
7.57
- 40,923,698.62 2,245,971,966.19 -
2017 年
12,584,244.3
5
- 116,015.56 12,700,259.91 -
2016 年 8,857,390.43 512,544.44 -925,005.18 8,444,929.69 -
合计 2,226,489,90
2.35 512,544.44 40,114,709.00 2,267,117,155.79 -
华安日日鑫货币 B ：
单位：人民币元
年度
已按再投资
形式转实收
基金
直接通过应付赎
回款转出金额 应付利润本年变动
年度利润分配合
计
备注
2018 年
434,584,441.
54
- -6,057,144.15 428,527,297.39 -
2017 年
181,174,878.
66
- 5,276,579.20 186,451,457.86 -
2016 年
45,510,067.8
7
1,860,345.04 -48,735.53 47,321,677.38 -
合计 661,269,388.
07 1,860,345.04 -829,300.48 662,300,432.63 -
华安日日鑫货币 H ：
单位：人民币元
年度
已按再投资
形式转实收
基金
直接通过应付赎
回款转出金额 应付利润本年变动
年度利润分配合
计
备注
2018 年
13,124,209.1
1
- -415,049.36 12,709,159.75 -
2017 年
27,629,290.9
0
- -315,836.27 27,313,454.63 -
2016 年
17,761,916.6
6
- 776,344.05 18,538,260.71 -华安日日鑫货币市场基金 2018 年年度报告摘要
第11页共43页
合计 58,515,416.6
7 - 45,458.42 58,560,875.09 -
注：自 2016 年 9 月 12 日起,本基金增设 H 类份额，简称为“货币 ETF”。
本基金自成立起至 2016 年 8 月 29 日,利润分配是按月结转份额。自 2016 年 8 月 30 日起至今,
利润分配是按日结转份额。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998 年 6 月设立，是国
内首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前
的股东为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限
公司、上海工业投资（集团）有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在北京、上海、沈
阳、成都、广州等地设有分公司，在香港和上海设有子公司——华安（香港）资产管理有限公司、
华安未来资产管理有限公司。截至 2018 年 12 月 31 日，公司旗下共管理华安创新混合、华安
MSCI 中国 A、华安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金易 ETF、华安沪港深外延增长混
合、华安全球美元收益债券等 108 只开放式基金，管理资产规模达到 2756.06 亿元人民币。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理
（助理）期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
李邦长
本基金的
基金经理
2016-03-02 - 8 年
硕士研究生，具有基金从业资格
证书.曾任安永华明会计师事务所
审计师，2010 年 3 月加入华安基
金管理有限公司，先后从事基金
运营、债券交易和债券研究等工
作，2014 年 9 月起担任基金经理
助理，2016 年 3 月起担任华安月
月鑫短期理财债券型证券投资基
金、华安季季鑫短期理财债券型
证券投资基金、华安月安鑫短期
理财债券型证券投资基金、本基
金的基金经理.2016 年 11 月起，华安日日鑫货币市场基金 2018 年年度报告摘要
第12页共43页
同时担任华安鼎丰债券型发起式
证券投资基金的基金经理。
2017 年 12 月起，同时担任华安
鼎瑞定期开放债券型发起式证券
投资基金的基金经理。
苏卿云
本基金的
基金经理、
指数与量
化投资部
助理总监
2016-12-19 - 11 年
硕士研究生，11 年证券行业从业
经历。曾任上海证券交易所基金
业务部经理。2016 年 7 月加入华
安基金，任指数与量化投资事业
总部 ETF 业务负责人。2016 年
12 月起，担任本基金的基金经理。
2017 年 6 月起，担任华安中证定
向增发事件指数证券投资基金
（LOF）的基金经理。2017 年
10 月起，同时担任华安沪深
300 指数分级证券投资基金、华
安中证细分医药交易型开放式指
数证券投资基金及其联接基金的
基金经理。2017 年 12 月起，同
时担任上证龙头企业交易型开放
式指数证券投资基金及其联接基
金的基金经理。2018 年 9 月起，
同时担任华安 MSCI 中国 A 股国
际交易型开放式指数证券投资基
金的基金经理。2018 年 10 月起，
同时担任华安 MSCI 中国 A 股国
际交易型开放式指数证券投资基
金联接基金的基金经理。
2018 年 11 月，同时担任华安中
证 500 行业中性低波动交易型开
放式指数证券投资基金的基金经
理。
孙丽娜
本基金的
基金经理
2018-05-31 - 8 年
硕士研究生，8 年债券、基金行
业从业经验。曾任上海国际货币
经纪公司债券经纪人。2010 年
8 月加入华安基金管理有限公司，
先后担任债券交易员、基金经理
助理。2014 年 8 月至 2017 年
7 月担任华安日日鑫货币市场基
金及华安汇财通货币市场基金的
基金经理，2014 年 8 月至
2015 年 1 月，同时担任华安七日
鑫短期理财债券型证券投资基金
的基金经理。2014 年 10 月起同
时担任华安现金富利投资基金的华安日日鑫货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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基金经理。2015 年 2 月起担任华
华安年年盈定期开放债券型证券
投资基金的基金经理。2015 年
6 月起同时担任华安添颐养老混
合型发起式证券投资基金的基金
经理。2016 年 10 月至 2018 年
1 月，同时担任华安安润灵活配
置混合型证券投资基金的基金经
理。2016 年 12 月起，同时担任
华安新丰利灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理。2017 年
3 月起，同时担任华安现金宝货
币市场基金的基金经理。
2018 年 5 月起，同时担任本基金
的基金经理。2018 年 9 月起，同
时担任华安安浦债券型证券投资
基金的基金经理。
注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵
从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风
险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管
理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资
组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研
究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮
件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。
在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，
以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组
合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需
要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交华安日日鑫货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制
原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投
资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司
名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法
合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。
（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，
发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须
以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合
投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险
管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司
旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公
司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平
交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），
定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易
日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3 日内、
5 日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同
基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行
间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对
基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，
对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。
本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的
交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数
为 4 次，未出现异常交易。华安日日鑫货币市场基金 2018 年年度报告摘要
第15页共43页
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018 年，全球经济反弹出现分化，主要国家货币政策松紧不一。美国经济维持复苏态势，居
民消费稳健增长，劳动力市场持续改善，失业率再创新低，通胀预期较为平稳，美联储议息会议多
次上调联邦基金利率，但最新 PMI 数据开始下滑，显示经济增长动能有所走弱。欧元区经济基本
面转弱，制造业 PMI 数据下滑，投资者信心指数继续回落，通胀也进一步走弱。国内经济方面，
工业企业利润增速从下半年开始持续下滑，工业增加值增速明显回落，基建投资增速走平，消费低
于预期，制造业投资有所回升，叠加贸易摩擦影响，短期经济运行出现疲弱态势；由于经济增速面
临的不确定性加大，央行货币政策在维持稳健中性的基调上适时微调，全年通过实施多次定向降准、
增量操作 MLF 以及 CRA 等操作释放资金使得流动性总体较为宽松，除季末等个别时点有所波动外，
资金面总体较为宽松。债市方面，受降准利好、机构融资需求放缓、中美贸易摩擦反复变化推升避
险情绪，以及基本面数据走弱等因素推动，债券市场全年总体维持做多行情。从数据表现来看，十
年期国债收益率下行幅度超 60bp，3Y-5Y 期 AAA 级中短期票据收益率下行幅度超 130bp，各期
限品种信用利差收窄。
本报告期内，我们勤勉尽责，稳健操作，在保证组合流动性安全的前提下，甄选优质个券，捕
捉流动性收紧资金利率冲高机会，投资定存、同业存单和逆回购等品种锁定高收益，并适时根据市
场变化调整组合结构，拉长组合平均剩余期限，灵活把握投资机会，为持有人获得了可观的组合收
益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
华安日日鑫货币 A ：
投资回报：3.6264%
比较基准：1.0800%
华安日日鑫货币 B ：
投资回报：3.8722%
比较基准：1.0800%
华安日日鑫货币 H ：
投资回报：3.5983%
比较基准：1.0800%
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2019 年，基建将继续加大托底力度，但国内地产仍处下行周期，贸易摩擦的不确定性可
能对进出口带来一定扰动，宏观经济存下行压力，但随着诸多宽信用举措的推进，经济失速风险较华安日日鑫货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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低。通胀总体来看较为平稳，关注下半年猪价等因素对 CPI 的扰动；随着央行进入降准通道，银行
表内外资金将更加趋于平衡，预计 2019 年上半年资金面总体维持平稳。债券市场面临的大环境变
得更加复杂，交易性机会依然存在但是波动性加大。
操作方面，我们将继续把握基金的流动性和收益性的平衡，优化组合资产配置计划，把握结构
性机会，主要通过锁定高收益同业存款和甄选优质同业存单博取较高的持有收益，提高组合整体收
益，为投资者创造更多价值。我们将秉承稳健、专业的投资理念，优化组合结构，控制风险，勤勉
尽责地维护持有人的利益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所
持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成员由投资总监、研究总监、固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营
部总经理、风险管理部总监等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具
备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原
则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按
约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的约定，本基金收益根据每日基金收益公告，以每万份基金份额收益为基准，为
投资者每日计算当日收益并分配。本报告期华安日日鑫货币 A 累计收益分配金额
2,245,971,966.19 元，华安日日鑫货币 B 累计收益分配金额 428,527,297.39 元，华安日日鑫货币
H 累计收益分配金额 12,709,159.75 元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。华安日日鑫货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》
、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地
履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，
未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金实施利润分配金额：华安日日鑫货币 A 为 2,245,971,966.19 元，华安日日鑫
货币 B 为 428,527,297.39 元，华安日日鑫货币 H 为 12,709,159.75 元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6
审计报告
本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所( 特殊普通合伙) 审计，注册会计师
蒋
燕华
沈熙苑签字出具了安永华明（2019）审字第 60971571_B54 号标准无保留意见的审计报告。
投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：华安日日鑫货币市场基金
报告截止日：2018 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日华安日日鑫货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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资产： - -
银行存款 77,382,732,263.56 5,554,906,841.35
结算备付金 22,512,566.62 -
存出保证金 - -
交易性金融资产 50,775,515,609.99 7,674,503,067.60
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 50,775,515,609.99 7,674,503,067.60
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 16,475,417,354.79 4,409,077,373.63
应收证券清算款 - -
应收利息 714,655,178.53 54,431,786.43
应收股利 - -
应收申购款 167,944.29 8,451,735.54
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 145,371,000,917.78 17,701,370,804.55
负债和所有者权益
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 8,702,289,539.69 921,498,297.75
应付证券清算款 874,056.37 -
应付赎回款 86,786.74 551,658.26
应付管理人报酬 28,721,679.62 2,627,703.18
应付托管费 11,488,671.80 1,051,081.30华安日日鑫货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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应付销售服务费 28,501,557.36 311,644.16
应付交易费用 690,321.29 174,646.14
应交税费 2,990.37 -
应付利息 6,429,310.62 426,218.60
应付利润 41,182,526.93 6,731,021.82
递延所得税负债 - -
其他负债 389,000.00 309,000.00
负债合计 8,820,656,440.79 933,681,271.21
所有者权益： - -
实收基金 136,550,344,476.99 16,767,689,533.34
未分配利润 - -
所有者权益合计 136,550,344,476.99 16,767,689,533.34
负债和所有者权益总计 145,371,000,917.78 17,701,370,804.55
注：报告截止日 2018 年 12 月 31 日，A 类基金份额净值 1.00 元，B 类基金份额净值 1.00 元，
H 类基金份额净值 100.00 元，基金份额总额 136,550,344,476.99 份，其中 A 类基金份额总额
136,221,147,183.80 份；B 类基金份额总额 176,126,684.76 份；H 类基金份额总额 153,070,608.43 份，
H 类基金份额数据已将面值折算为 1.00 元。
7.2 利润表
会计主体：华安日日鑫货币市场基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
一、收入 3,179,593,141.84 257,803,868.50
1.利息收入 3,130,975,711.80 257,356,308.74
其中：存款利息收入 1,703,986,861.58 97,586,352.87
债券利息收入 960,322,483.60 85,536,123.58
资产支持证券利息收入 - -华安日日鑫货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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买入返售金融资产收入 466,666,366.62 74,233,832.29
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 47,907,185.04 447,559.76
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 47,907,185.04 447,559.76
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列） - -
4.汇兑收益（损失以“－” 号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 710,245.00 -
减：二、费用 492,384,718.51 31,338,696.10
1．管理人报酬 206,172,665.71 13,871,101.75
2．托管费 82,469,066.21 5,548,440.76
3．销售服务费 181,022,491.26 3,143,546.19
4．交易费用 30.00 -
5．利息支出 22,073,542.57 8,307,067.57
其中：卖出回购金融资产支出 22,073,542.57 8,307,067.57
6．税金及附加
51,039.85
7．其他费用 595,882.91 468,539.83
三、利润总额（亏损总额以“-”号
填列） 2,687,208,423.33 226,465,172.40
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
2,687,208,423.33 226,465,172.40
7.3 所有者权益（基金净值）变动表华安日日鑫货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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会计主体：华安日日鑫货币市场基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值） 16,767,689,533.34 - 16,767,689,533.34
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润） - 2,687,208,423.33 2,687,208,423.33
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列） 119,782,654,943.65 - 119,782,654,943.65
其中：1.基金申购款 1,240,871,057,737.30 - 1,240,871,057,737.30
2.基金赎回款
-1,121,088,402,793.65 -
-
1,121,088,402,793.65
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列） - -2,687,208,423.33 -2,687,208,423.33
五、期末所有者权益（基金
净值） 136,550,344,476.99 0.00 136,550,344,476.99
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值） 9,019,960,403.33 - 9,019,960,403.33
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润） - 226,465,172.40 226,465,172.40
三、本期基金份额交易产生 7,747,729,130.01 - 7,747,729,130.01华安日日鑫货币市场基金 2018 年年度报告摘要
第22页共43页
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 37,969,064,845.39 - 37,969,064,845.39
2.基金赎回款 -30,221,335,715.38 - -30,221,335,715.38
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列） - -226,465,172.40 -226,465,172.40
五、期末所有者权益（基金
净值） 16,767,689,533.34 - 16,767,689,533.34
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：赵敏，会计机构负责人：陈林
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华安日日鑫货币市场基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）证监许可[2012]1442 号文《关于核准华安日日鑫货币市场基金募集的批复》的核准，由
基金管理人华安基金管理有限公司向社会公开募集，基金合同于 2012 年 11 月 26 日生效，首次设
立募集规模为 926,777,863.81 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金自
2016 年 8 月 30 日起增加 H 类基金份额，A 类基金份额和 B 类基金份额在场外申购和赎回，H 类基
金份额在场内申购和赎回。本基金每份 A 类基金份额和 B 类基金份额的面值为人民币 1.00 元，每
份 H 类基金份额的面值为人民币 100.00 元。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，托管
人为中国建设银行股份有限公司，A 类基金份额和 B 类基金份额的注册登记机构为华安基金管理有
限公司， H 类基金份额的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。
本基金根据基金份额持有人持有本基金场外份额的数量，对基金份额持有人持有的场外基金份
额按照不同的费率计提销售服务费用，因此形成不同的基金份额类别：A 类基金份额和 B 类基金份
额。若基金份额持有人在单个基金交易账户保留的 A 类基金份额达到或超过 500 万份时，本基金
的注册登记机构自动将其在该基金交易账户保留的 A 类基金份额全部升级为 B 类基金份额。若基
金份额持有人在单个基金交易账户保留的 B 类基金份额低于 500 万份时，本基金的注册登记机构自
动将其在该基金交易账户保留的 B 类基金份额全部降级为 A 类基金份额。H 类基金份额不进行基华安日日鑫货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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金份额升降级。
本基金的投资范围为法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括：现金、期限在 1 年以内
（含 1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在 397 天以内（含 397 天）
的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具
有良好流动性的金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其
纳入投资范围。
本基金业绩比较基准：同期七天通知存款利率（税后）。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计
准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“ 企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会
计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算
业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》
、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度
报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》
、《证券投资基金信息披露编报规则》第 5 号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基
金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 及其他中国证监会及中国证券投资基金
业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2018 年 12 月 31 日的财
务状况以及 2018 年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。华安日日鑫货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
7.4.6.1 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的
规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融
业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式
证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收
入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有
关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得
的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通
知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务
等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人
为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，
自 2018 年 1 月 1 日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简
易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对本基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值
税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从本基金的基金管理人以后
月份的增值税应纳税额中抵减。
7.4.6.2 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂华安日日鑫货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单
位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业
费附加的单位外）及地方教育费附加。
7.4.6.3 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，
对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.4 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所
得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个
人所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司（“华安基金公司” ）
基金管理人、基金注册登记机构、基
金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行” ） 基金托管人、基金销售机构
国泰君安创新投资有限公司
基金管理人的股东（2018 年 12 月 5 日
前）
上海国际信托有限公司
基金管理人的股东（2018 年 12 月 5 日
前）
国泰君安证券股份有限公司
基金管理人的股东（自 2018 年 12 月
5 日起）、基金销售机构
上海上国投资产管理有限公司
基金管理人的股东（自 2018 年 12 月
5 日起）
上海工业投资(集团) 有限公司 基金管理人的股东华安日日鑫货币市场基金 2018 年年度报告摘要
第26页共43页
上海锦江国际投资管理有限公司 基金管理人的股东
国泰君安投资管理股份有限公司 基金管理人的股东
华安资产管理（香港）有限公司 基金管理人的全资子公司
华安未来资产管理（上海）有限公司 基金管理人的全资子公司
注：1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
2.根据华安基金管理有限公司于 2018 年 12 月 7 日发布的公告，经华安基金管理有限公司股东
会第五十六次会议决议、第五十九次会议决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2012 号文
核准，华安基金管理有限公司股东国泰君安创新投资有限公司、上海国际信托有限公司将各持有的
华安基金管理有限公司 20%的股权分别转让给国泰君安证券股份有限公司和上海上国投资产管理有
限公司。自 2018 年 12 月 5 日起，华安基金管理有限公司股东变更为国泰君安证券股份有限公司、
上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司、上海工业投资（集团）有限公司
和国泰君安投资管理股份有限公司。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.3 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.8.1.4 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。
7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元华安日日鑫货币市场基金 2018 年年度报告摘要
第27页共43页
项目
本期
2018年1月1日至2018年12月
31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月
31日
当期发生的基金应支付的管
理费 206,172,665.71 13,871,101.75
其中：支付销售机构的客户
维护费 125,612,629.02 722,475.48
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。计算方法如下：
H=E×基金管理费年费率/ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.8.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12月
31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月
31日
当期发生的基金应支付的托
管费
82,469,066.21 5,548,440.76
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10% 的年费率计提。计算方法如下：
H=E×基金托管费年费率/ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.8.2.3销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各
关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年12月31日华安日日鑫货币市场基金 2018 年年度报告摘要
第28页共43页
当期发生的基金应支付的销售服务费
华安日日鑫货币 A 华安日日鑫货币 B 华安日日鑫货币 H 合计
华安基金管理有限公
司
233,994.89 1,009,423.98 369,491.72 1,612,910.59
建设银行 164,223.90 3,049.01 0.00 167,272.91
国泰君安证券股份有
限公司
- - 198.31 198.31
合计 398,218.79 1,012,472.99 369,690.03 1,780,381.81
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的各
关联方名称
华安日日鑫货币A 华安日日鑫货币B 华安日日鑫货币H 合计
华安基金管理有限公
司
190,433.75 418,365.28 829,118.72 1,437,917.75
建设银行 195,385.30 8,099.22 - 203,484.52
合计 385,819.05 426,464.50 829,118.72 1,641,402.27
注：1、本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%，对于由 B 类降级为 A 类的基金份额
持有人，年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A 类基金份额的费率。B 类基金份额
的年销售服务费率为 0.01%，对于由 A 类升级为 B 类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其
升级后的下一个工作日起享受 B 类基金份额的费率。H 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%。各
类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下：
H=E×该类基金份额的销售服务费年费率/ 当年天数
H 为该类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为该类基金份额前一日的基金资产净值
销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
2、当期发生的基金应支付国泰君安的销售服务费本期实际期间为 2018 年 12 月 5 日至 12 月
31 日。
7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月31日华安日日鑫货币市场基金 2018 年年度报告摘要
第29页共43页
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场
交易的各关
联方名称
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
建设银行 379,770,543.74
299,620,81
6.30
- -
5,679,590,000.
00
474,234.3
9
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场
交易的各关
联方名称
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
建设银行 119,623,102.30 - - -
800,650,000.0
0
422,149.1
7
7.4.8.4各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
项目
华安日日鑫货
币A
华安日日鑫货
币B
华安日日鑫
货币H
华安日日鑫货
币A
华安日日鑫货
币B
华安日日鑫货
币H
期初持有的
基金份额 - 97,210,110.41 - -
279,580,353.
08 -
期间申购/买
入总份额 -
450,396,073.2
8 - -
1,072,629,75
7.33 -
期间因拆分
变动份额 - - - - - -
减：期间赎
回/卖出总份
额 -
547,606,183.6
9 - -
1,255,000,00
0.00 -
期末持有的
基金份额 - 0.00 - -
97,210,110.4
1 -华安日日鑫货币市场基金 2018 年年度报告摘要
第30页共43页
期末持有的
基金份额占
基金总份额
比例 - - - - 0.64% -
7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
华安日日鑫货币 A
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
华安日日鑫货币 B
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
华安日日鑫货币 H
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日 关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
建设银行 4,682,732,263.56 156,604,264.62 24,906,841.35 123,500.44
7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.9期末（2018年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金无因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1银行间市场债券正回购华安日日鑫货币市场基金 2018 年年度报告摘要
第31页共43页
截至本报告期末 2018 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额人民币 7,202,289,539.69 元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量（张） 期末估值总额
120207 12 国开 07 2019-01-04 100.13 2,150,000.00 215,285,442.03
140209 14 国开 09 2019-01-03 100.70 1,700,000.00 171,189,872.99
140309 14 进出 09 2019-01-03 100.35 500,000.00 50,174,551.12
160208 16 国开 08 2019-01-02 99.99 11,300,000.00 1,129,935,468.21
160208 16 国开 08 2019-01-03 99.99 1,200,000.00 119,993,147.07
160402 16 农发 02 2019-01-02 100.00 5,300,000.00 530,007,423.34
160412 16 农发 12 2019-01-03 99.93 350,000.00 34,974,693.61
160412 16 农发 12 2019-01-04 99.93 2,150,000.00 214,844,546.45
180207 18 国开 07 2019-01-03 100.25 3,400,000.00 340,833,521.67
180301 18 进出 01 2019-01-03 100.03 3,000,000.00 300,101,538.08
180305 18 进出 05 2019-01-03 100.26 3,100,000.00 310,791,545.82
111810569
18 兴业银行
CD569
2019-01-02 99.50 5,110,000.00 508,419,785.98
111815613
18 民生银行
CD613
2019-01-02 99.49 5,160,000.00 513,393,967.23
111820227
18 广发银行
CD227
2019-01-02 99.49 14,900,000.00 1,482,475,462.02
111870473
18 徽商银行
CD177
2019-01-02 98.60 6,460,000.00 636,939,332.10
120202 12 国开 02 2019-01-03 100.08 3,000,000.00 300,245,589.81
120207 12 国开 07 2019-01-03 100.13 850,000.00 85,112,849.17
180407 18 农发 07 2019-01-02 100.32 4,700,000.00 471,481,706.28
合计 74,330,000.00 7,416,200,442.98
7.4.9.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2018 年 12 月 31 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额人民币 1,500,000,000.00 元，于 2019 年 1 月 2 日到期。该类交易要求本基金在回购期内
持有的证券交易所交易的债券和/ 或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比
例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1 公允价值华安日日鑫货币市场基金 2018 年年度报告摘要
第32页共43页
7.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期
限不长，公允价值与账面价值相若。
?
7.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具
7.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值
于 2018 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为人民币 0.00 元，属于第二层次的余额为人民币 50,775,515,609.99 元，属于第
三层次的余额为人民币 0.00 元（于 2017 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币 0.00 元，属于第二层次的余额为人民币
7,674,503,067.60 元，属于第三层次的余额为人民币 0.00 元）。
7.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
7.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生
变动。
7.4.14.2 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.3 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
7.4.14.4 财务报表的批准
本财务报表已于 2019 年 3 月 26 日经本基金的基金管理人批准。华安日日鑫货币市场基金 2018 年年度报告摘要
第33页共43页
§8 投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 固定收益投资 50,775,515,609.99 34.93
其中：债券 50,775,515,609.99 34.93
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 16,475,417,354.79 11.33
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 77,405,244,830.18 53.25
4 其他各项资产 714,823,122.82 0.49
5 合计 145,371,000,917.78 100.00
8.2债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
报告期内债券回购融资余额 2.17
1
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金资产净值的比例
（％）
报告期末债券回购融资余额 8,702,289,539.69 6.37
2
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产
净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的 20% 华安日日鑫货币市场基金 2018 年年度报告摘要
第34页共43页
8.3基金投资组合平均剩余期限
8.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 111
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 114
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 26
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（％）
各期限负债占基金资产净
值的比例（％）
1 30 天以内 13.40 6.37
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
2 30 天（含）—60 天 29.03 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
3 60 天（含）—90 天 7.67 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
4 90 天（含）—120 天
9.25 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
5 120 天（含）—397 天（含）
46.59 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
合计 105.94 6.37
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
报告期内投资组合无平均剩余存续期超过 240 天的情况。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(％)
1 国家债券 2,737,190,772.36 2.00
2 央行票据 - -华安日日鑫货币市场基金 2018 年年度报告摘要
第35页共43页
3 金融债券 4,324,972,595.96 3.17
其中：政策性金融债 4,324,972,595.96 3.17
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 43,713,352,241.67 32.01
8 其他 - -
9 合计 50,775,515,609.99 37.18
10
剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债券
- -
8.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净
值比例（％）
1 111815613
18 民生银行
CD613
25,000,000 2,487,373,872.25 1.82
2 111809427
18 浦发银行
CD427
20,000,000 1,982,949,499.22 1.45
3 111810569
18 兴业银行
CD569
17,000,000 1,691,416,117.74 1.24
4 111809388
18 浦发银行
CD388
15,000,000 1,492,425,606.61 1.09
5 111820227
18 广发银行
CD227
15,000,000 1,492,424,961.77 1.09
6 019585 18 国债 03 13,400,000 1,340,973,539.18 0.98
7 160208 16 国开 08 12,500,000 1,249,928,615.28 0.92
8 111871715
18 西安银行
CD057
12,000,000 1,170,296,833.39 0.86
9 111809389
18 浦发银行
CD389
10,000,000 994,949,946.45 0.73
10 111897112
18 成都银行
CD119
10,000,000 987,692,431.78 0.72
8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.1568%华安日日鑫货币市场基金 2018 年年度报告摘要
第36页共43页
报告期内偏离度的最低值 -0.0232%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0507%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
无。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
无。
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 基金计价方法说明
本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买
入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.00 元。
8.9.2 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
-
2 应收证券清算款
-
3 应收利息
714,655,178.53
4 应收申购款
167,944.29
5 其他应收款
-
6 待摊费用
-
7
其他
-
8
合计
714,823,122.82华安日日鑫货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
华安日日鑫货币
A
10,930
12,463,050.
98
8,313,178,846.
88
6.10%
127,907,968,33
6.92
93.90%
华安日日鑫货币
B
65
2,709,641.3
0
118,420,847.75 67.24% 57,705,837.01 32.76%
华安日日鑫货币
H
716 213,785.77 43,742,977.06 28.58% 109,327,631.37 71.42%
合计
11,711
11,660,007.
21
8,475,342,671.
69
6.21%
128,075,001,80
5.30
93.79%
注：1）分级基金机构/ 个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属两级基金，比例的
分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属两级基金份额的合计数（即期末基金份
额总额）。
2）本基金场内基金份额（H 类基金份额）简称为“货币ETF” ，基金份额净值为100.00元，本表
所列场内份额数据面值已折算为1.00元。
9.2 期末上市基金前十名持有人
华安日日鑫货币H
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
中国银河证券股份有限
公司
9,341,200.00 6.12%
2 李志鹤 8,030,300.00 5.25%
3
华润深国投信托有限公
司－慧睿 2 号弘尚集合
资金信托计划
7,628,300.00 4.98%华安日日鑫货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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4 华永刚 7,121,900.00 4.65%
5 郭迪飞 7,103,400.00 4.64%
6 方正证券股份有限公司 7,060,700.00 4.61%
7 王爱玲 6,162,900.00 4.03%
8
深圳市东源嘉盈资产管
理有限公司－东源嘉盈
回馈私募证券投资基金
6,014,400.00 3.93%
9
中国银河证券股份有限
公司
5,607,600.00 3.66%
10 郦曙光 4,913,400.00 3.21%
注：本基金场内基金份额（H 类基金份额）简称为“货币 ETF”，基金份额净值为 100.00 元，本
表所列场内份额数据面值已折算为 1.00 元。
9.3 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例
1 其他机构 50,285,907.80 0.04%
2 其他机构 25,451,940.61 0.02%
3 个人 10,927,722.04 0.01%
4 个人 10,115,560.25 0.01%
5 基金类机构 10,034,881.01 0.01%
6 个人 9,427,857.78 0.01%
7 个人 6,954,793.34 0.01%
8 个人 6,376,419.65 0.00%
9 基金类机构 6,014,154.89 0.00%
10 基金类机构 5,420,317.55 0.00%
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
华安日日鑫货币 A 4,370,771.00 0.00%
华安日日鑫货币 B 6,376,419.65 3.62%
华安日日鑫货币 H 3,300.00 0.00%
基金管理人所有从业人
员持有本基金
合计 10,750,490.65 0.01%
9.5 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基 华安日日鑫货币 A 0~10华安日日鑫货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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华安日日鑫货币 B -
华安日日鑫货币 H -
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
合计 0~10
华安日日鑫货币 A 0~10
华安日日鑫货币 B -
华安日日鑫货币 H -
本基金基金经理持有本开
放式基金
合计 0~10
注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为
0。
本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目 华安日日鑫货币 A 华安日日鑫货币 B 华安日日鑫货币 H
基金合同生效日
（2012 年 11 月
26 日）基金份额总
额
575,145,376.19 351,632,487.62 -
本报告期期初基金
份额总额 405,489,268.75 15,160,422,961.40 1,201,777,303.19
本报告期基金总申
购份额 1,212,304,693,695.23 28,273,102,332.96 293,261,709.11
减：本报告期基金
总赎回份额
1,076,489,035,780.18 43,257,398,609.60 1,341,968,403.87
本报告期基金拆分
变动份额 - - -
本报告期期末基金
份额总额
136,221,147,183.80 176,126,684.76
153,070,608.43
注：自 2016 年 9 月 12 日起，本基金新增场内基金份额（H 类基金份额）简称为“货币 ETF”，华安日日鑫货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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基金份额净值为 100.00 元, 本表所列场内份额数据面值已折算为 1.00 元；场外基金份额（A 类基
金份额）简称为“华安日日鑫货币 A” ，基金份额净值为 1.00 元；场外基金份额（B 类基金份额）简
称为“华安日日鑫货币 B” ，基金份额净值为 1.00 元。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本报告期内本基金管理人重大人事变动如下：
2018 年 2 月 13 日，基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告》，
翁启森先生、姚国平先生、谷媛媛女士新任本基金管理人的副总经理。
2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：
无。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的
诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内无基金投资策略的改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬为人民币 120,000.00 元。
目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自基金合同生效日起至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
2018 年 4 月，针对上海证监局向公司出具的《关于对华安基金管理有限公司采取责令改正措
施的决定》，公司高度重视，逐一落实各项整改要求，针对性地制定、实施整改措施，进一步提升
公司内部控制和风险管理能力。2018 年 5 月，公司已通过上海证监局的检查验收。
除上述情况外，本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元华安日日鑫货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
备注
申万宏源 2 - - - - -
国盛证券 1 - - - - -
财富证券 1 - - - - -
财通证券 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
新时代证券 1 - - - - -
广州证券 2 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
上海证券 2 - - - - -
华安证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
联讯证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
天风证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
财达证券 1 - - - - -
招商证券 3 - - - - -
中山证券 1 - - - - -
万联证券 1 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
方正证券 3 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
长江证券 2 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
注：1、券商专用交易单元选择标准：
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：
（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；华安日日鑫货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高
质量的研究报告和较为全面的服务；
（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金
投资赢取机会；
（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
2、券商专用交易单元选择程序：
(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估
由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选
交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2) 填写《新增交易单元申请审核表》
牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易
单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。
(3) 候选交易单元名单提交分管领导审批
公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行
审核，并签署审批意见。
(4)协议签署及通知托管人
基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。
3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：
2018 年 4 月完成租用托管在建设银行的财通证券深圳 006004 交易单元
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国盛证券 - -
3,000,000
,000.00
4.74% - -
方正证券 - - 962,938,0 1.52% - -华安日日鑫货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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00.00
广发证券 - -
5,522,700
,000.00
8.73% - -
长江证券 - -
11,882,30
0,000.00
18.78% - -
兴业证券 - -
9,581,300
,000.00
15.15% - -
中泰证券 - -
145,408,0
00.00
0.23% - -
中信证券 - -
20,251,40
0,000.00
32.02% - -
西南证券 - -
258,718,0
00.00
0.41% - -
中金公司 - -
11,650,00
0,000.00
18.42% - -
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
无。
华安基金管理有限公司
二〇一九年三月三十日
