华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2018年年度报告摘要
华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金
2018年年度报告摘要
2018年 12月 31日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年三月三十日华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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§1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 3月 26日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自 2018年 1月 1日起至 12月 31日止。华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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§2
基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 华安中国 A 股增强指数
基金主代码 040002
交易代码 040002(前端) 041002(后端)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2002年 11月 8日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,884,374,120.62份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
运用增强性指数化投资方法，通过控制股票投资组合相对 MSCI 中国
A 股指数有限度的偏离，力求基金收益率适度超越本基金比较基准，并
在谋求基金资产长期增值的基础上，择机实现一定的收益和分配。
投资策略
（1）资产配置：本基金投资于股票的目标比例为基金资产净值的 95%。
本基金在目前中国证券市场缺少规避风险工具的情况下，可以根据开放
式基金运作的实际需求和市场的实际情况，适当调整基金资产分配比例。
（2）股票投资：本基金以 MSCI 中国 A 股指数成分股构成及其权重等指
标为基础，通过复制和有限度的增强管理方法，构造指数化投资组合。
在投资组合建立后，基金经理定期检验该组合与比较基准的跟踪偏离度，
适时对投资组合进行调整，使跟踪偏离度控制在限定的范围内。此外，
本基金还将积极参与一级市场的新股申购、股票增发等。
（3）其它投资：本基金将审慎投资于经中国证监会批准的其它金融工具，
减少基金资产的风险并提高基金的收益。
业绩比较基准 95% ×MSCI 中国 A 股指数收益率 + 5%×金融同业存款利率
风险收益特征 本基金为增强型指数基金，通过承担证券市场的系统性风险，来获取市华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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场的平均回报，属于中等风险、中等收益的投资产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 陆滢 郭明
联系电话 021-38969999 010-66105799
信息披露
负责人
电子邮箱 luying@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 4008850099 95588
传真 021-68863414 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告摘要的管理人互联
网网址
www.huaan.com.cn
基金年度报告备置地点 上海市世纪大道 8号上海国金中心二期 31层、32层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2018年 2017年 2016年
本期已实现收益 -105,538,168.46 266,997,049.92 -64,278,024.03
本期利润 -600,571,274.60 551,203,515.83 -311,979,374.05
加权平均基金份额本期利润 -0.2050 0.1681 -0.0779
本期基金份额净值增长率 -26.87% 22.97% -10.16%
3.1.2 期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末
期末可供分配基金份额利润 0.3026 0.4157 0.3697
期末基金资产净值 1,751,877,523.80 2,310,622,386.04 3,410,446,226.71
期末基金份额净值 0.607 0.830 0.710
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -11.90% 1.68% -11.26% 1.60% -0.64% 0.08%
过去六个月 -15.69% 1.52% -14.89% 1.45% -0.80% 0.07%
过去一年 -26.87% 1.35% -29.06% 1.29% 2.19% 0.06%
过去三年 -19.21% 1.28% -32.45% 1.18% 13.24% 0.10%
过去五年 32.49% 1.60% 6.75% 1.48% 25.74% 0.12%
自基金合同生
效起至今
270.57% 1.59% 133.74% 1.57% 136.83% 0.02%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2002 年 11月 8日至 2018年 12月 31日)华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金
过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总
额
再投资形式发放总
额
年度利润分配合
计
备注
2016年 0.100 17,264,662.09 19,081,478.55 36,346,140.64 -
2017年 0.400 56,004,612.74 64,470,319.38 120,474,932.12 -
2018年 - - - - -
合计 0.500 73,269,274.83 83,551,797.93 156,821,072.76 -
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于 1998年 6月设立，是国
内首批基金管理公司之一，注册资本 1.5亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前
的股东为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限
公司、上海工业投资（集团）有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在北京、上海、沈
阳、成都、广州等地设有分公司，在香港和上海设有子公司——华安（香港）资产管理有限公司、
华安未来资产管理有限公司。截至 2018年 12月 31日，公司旗下共管理华安创新混合、华安
MSCI 中国 A、华安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金易 ETF、华安沪港深外延增长混
合、华安全球美元收益债券等 108只开放式基金，管理资产规模达到 2756.06亿元人民币。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理
（助理）期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
牛勇
本基金的基金
经理
2010-09-
02
2018-01-15 13年
复旦大学经济学硕士，FRM（金
融风险管理师）,13年证券金融
从业经历，曾在泰康人寿保险股
份有限公司从事研究工作。
2008年 5月加入华安基金管理有
限公司后任风险管理与金融工程
部高级金融工程师，2009年 7月
至 2010年 8月担任本基金的基
金经理助理，2010年 6月至华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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2012年 12月担任上证 180交易
型开放式指数证券投资基金的基
金经理。2010年 9月起同时担任
本基金的基金经理。2010年
11月起担任上证龙头企业交易型
开放式指数证券投资基金及其联
接基金的基金经理。2012年 6月
至 2015年 5月同时担任华安沪
深 300指数分级证券投资基金的
基金经理。2014年 12月起担任
华安沪深 300量化增强型指数证
券投资基金的基金经理。
2016年 12月起，同时担任华安
事件驱动量化策略混合型证券投
资基金的基金经理。2018年 1月
离开华安基金。
许之彦
本基金的基金
经理、指数与
量化投资部高
级总监、总经
理助理
2017-12-
25
- 15年
理学博士，15年证券、基金从业
经验，CQF(国际数量金融工程师)
。曾在广发证券和中山大学经济
管理学院博士后流动站从事金融
工程工作，2005年加入华安基金
管理有限公司，曾任研究发展部
数量策略分析师，2008年 4月至
2012年 12月担任华安 MSCI 中
国 A 股指数增强型证券投资基金
的基金经理，2009年 9月起同时
担任上证 180交易型开放式指数
证券投资基金及其联接基金的基
金经理。2010年 11月至
2012年 12月担任上证龙头企业
交易型开放式指数证券投资基金
及其联接基金的基金经理。
2011年 9月起同时担任华安深证
300指数证券投资基金（LOF）
的基金经理。2013年 6月起担任
指数投资部高级总监。2013年
7月起同时担任华安易富黄金交
易型开放式证券投资基金的基金
经理。2013年 8月起同时担任华
安易富黄金交易型开放式证券投
资基金联接基金的基金经理。
2014年 11月至 2015年 12月担
任华安中证高分红指数增强型证
券投资基金的基金经理。
2015年 6月起同时担任华安中证华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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全指证券公司指数分级证券投资
基金、华安中证银行指数分级证
券投资基金的基金经理。
2015年 7月起担任华安创业板
50指数分级证券投资基金的基金
经理。2016年 6月起担任华安创
业板 50交易型开放式指数证券
投资基金基金的基金经理。
2017年 12月起，同时担任本基
金、华安沪深 300量化增强型指
数证券投资基金的基金经理。
2018年 11月起，同时担任华安
创业板 50交易型开放式指数证
券投资基金联接基金的基金经理。
马韬
本基金的基金
经理
2018-01-
15
- 4年
硕士研究生，4年证券、基金行
业从业经验。曾任国泰君安证券
股份有限公司研究员。2017年
2月加入华安基金，任指数与量
化投资部数量分析师。2018年
1月起担任本基金的基金经理。
注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵
从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风
险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管
理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资
组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研
究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮
件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。
在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，
以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需
要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交
易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制
原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投
资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司
名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法
合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。
（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，
发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须
以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合
投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险
管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司
旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公
司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平
交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），
定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易
日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3日内、
5日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同
基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行
间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对
基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，
对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。
本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的
交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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为 4次，未出现异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2018年，国内宏观经济承压，全年 GDP 增速下降 0.2个百分点，且呈前高后低的走势。具体
分项来看，尽管制造业和房地产投资均表现不错，但基建投资大幅下滑，下半年消费明显走弱，抢
出口效应衰退后进出口数据也明显回落。在宏观经济从下行预期到逐步确认的过程中，信用风险事
件频频爆发，权益市场也出现较大幅度下跌。整体来看，权益市场比较符合下行周期的一贯模式，
公用事业和科技成长等周期免疫行业有相对优势。大消费和周期行业在滞涨期之后，出现了明显回
落。从量化角度，全年基本面类因子继续表现强势。本基金在配置上偏向基本面较好的价值股。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至 2018年 12月 31日，本基金份额净值为 0.607元，本报告期份额净值增长率为-26.87%，
同期业绩比较基准增长率为-29.06%。截至 2018年 12月 31日，本基金过去 30个交易日日均跟踪
偏离度为 0.11%（按照基金合同和招募说明书规定）。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2019年，在整体需求收缩下行的影响下，国内宏观经济依然承压。目前看来宏观经济政
策在托底的同时也保持了节奏和定力。中央经济工作会议报告也反应了政府决策层已完全掌握了当
前经济面临的问题，即内需主动收缩背景下的周期下行，并提出了着力的方向。中长期来看，地方
债务规范与地产长效机制孕育了经济转型的基础，先进制造业与现代服务业仍是政策发力、转型升
级的方向。对应未来的 A 股市场，一方面，在国家政策不断的支持下，先进制造业将极大支撑起
我国国民经济发展和国防建设，是未来发展的主要方向，同时也带来了巨大的投资机会。另一方面，
随着国民生活水平不断提高，为适应现代人和现代城市发展需求的消费及服务龙头企业也不容忽视。
作为 MSCI 中国 A 股增强型指数基金的管理人，我们将在跟踪指数的前提下，通过适度增强操作，
勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所
持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成员由投资总监、研究总监、固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营
部总经理、风险管理部总监等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具
备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原
则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按
约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期不进行收益分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200人或基金资产净值低于 5000万元的情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金的托管过程中，
严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持
有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金的管理人——华安基金管理有限公
司在华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购
赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方
面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基
金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对华安基金管理有限公司编制和披露的华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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基金 2018年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内
容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6
审计报告
本报告期的基金财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，注册会计师
单峰
魏佳亮签字出具了普华永道中天审字(2019)第 23342号标准无保留意见的审计报告。投资者
可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金
报告截止日：2018年 12月 31日
单位：人民币元
资产
本期末
2018年 12月 31日
上年度末
2017年 12月 31日
资产： - -
银行存款 25,473,733.18 115,886,255.90
结算备付金 4,545,374.16 2,921,654.18
存出保证金 560,882.53 715,666.71
交易性金融资产 1,731,514,820.33 2,174,419,844.27
其中：股票投资 1,637,210,726.73 2,120,962,344.27
基金投资 - -
债券投资 94,304,093.60 53,457,500.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - 23,943,562.43
应收利息 2,286,925.04 1,574,253.51华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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应收股利 - -
应收申购款 605,926.82 576,124.22
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 1,764,987,662.06 2,320,037,361.22
负债和所有者权益
本期末
2018年 12月 31日
上年度末
2017年 12月 31日
负债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 3,532,878.22 -
应付赎回款 702,139.47 4,448,216.88
应付管理人报酬 1,550,435.71 1,968,825.86
应付托管费 310,087.13 393,765.18
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6,148,570.93 1,733,980.35
应交税费 26.80 -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 866,000.00 870,186.91
负债合计 13,110,138.26 9,414,975.18
所有者权益： - -
实收基金 878,993,855.38 848,374,183.33
未分配利润 872,883,668.42 1,462,248,202.71
所有者权益合计 1,751,877,523.80 2,310,622,386.04
负债和所有者权益总计 1,764,987,662.06 2,320,037,361.22华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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注：报告截止日 2018年 12月 31日，基金份额净值 0.607元，基金份额总额
2,884,374,120.62份。
7.2 利润表
会计主体：华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金
本报告期：2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至
2018年 12月 31日
上年度可比期间
2017年 1月 1日至
2017年 12月 31日
一、收入 -548,246,956.62 601,333,913.31
1.利息收入 3,034,222.51 1,325,881.36
其中：存款利息收入 822,345.79 1,118,203.86
债券利息收入 2,211,876.72 207,677.50
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -56,278,883.21 315,801,566.04
其中：股票投资收益 -97,332,996.70 279,856,481.37
基金投资收益 - -
债券投资收益 802,599.05 261,677.55
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 40,251,514.44 35,683,407.12
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填
列）
-495,033,106.14 284,206,465.91
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 30,810.22 -
减：二、费用 52,324,317.98 50,130,397.48华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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1．管理人报酬 21,436,099.92 25,441,237.76
2．托管费 4,287,220.07 5,088,247.57
3．销售服务费 - -
4．交易费用 26,219,155.63 19,229,895.83
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．税金及附加 32.65 -
7．其他费用 381,809.71 371,016.32
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
-600,571,274.60 551,203,515.83
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -600,571,274.60 551,203,515.83
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金
本报告期：2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
单位：人民币元
本期
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
848,374,183.33 1,462,248,202.71 2,310,622,386.04
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -600,571,274.60 -600,571,274.60
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
30,619,672.05 11,206,740.31 41,826,412.36
其中：1.基金申购款 823,650,357.60 1,199,403,384.62 2,023,053,742.22华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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2.基金赎回款 -793,030,685.55 -1,188,196,644.31 -1,981,227,329.86
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
878,993,855.38 872,883,668.42 1,751,877,523.80
上年度可比期间
2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
1,464,601,883.81 1,945,844,342.90 3,410,446,226.71
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 551,203,515.83 551,203,515.83
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-616,227,700.48 -914,324,723.90 -1,530,552,424.38
其中：1.基金申购款 400,145,721.41 626,565,023.01 1,026,710,744.42
2.基金赎回款 -1,016,373,421.89 -1,540,889,746.91 -2,557,263,168.80
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -120,474,932.12 -120,474,932.12
五、期末所有者权益
（基金净值）
848,374,183.33 1,462,248,202.71 2,310,622,386.04
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告页码（序号）从 7.1至 7.4，财务报表由下列负责人签署：华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：赵敏，会计机构负责人：陈林
7.4 报表附注
7.4.1基金基本情况
华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金(2006 年 1月 9日前原名为华安上证 180指数增
强型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基
金字[2002]第 70号《关于同意华安上证 180指数增强型证券投资基金设立的批复》核准，由华安基
金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办
法》等有关规定和《华安上证 180指数增强型证券投资基金基金契约》(后变更为《华安上证
180指数增强型证券投资基金基金合同》)发起，并于 2002年 11月 8日募集成立。本基金为契约型
开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 3,094,001,258.61元，业
经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字(2002)第 126号验资报告予以验证。本基金的
基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据 2006年 1月 14日发布的《关于华安上证 180指数增强型证券投资基金基金份额持有人大
会表决结果的公告》，并经中国证监会证监基金字[2006]8号《关于核准华安上证 180指数增强型
证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》核准，本基金自 2006年 1月 9日起更名为华安
MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金，跟踪标的的成份指数由上证 180指数变更为 MSCI 中国
A 股指数。
根据《华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金招募说明书》和《关于华安 MSCI 中国
A 股指数增强型证券投资基金基金份额拆分比例的公告》的有关规定，本基金于 2008年 4月 29日
进行了基金份额拆分，拆分比例为 3.281806547，并于 2008年 4月 30日进行了变更登记。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金基
金合同》的有关规定，本基金主要投资于由权威机构发布的、代表中国 A 股市场的 MSCI 中国
A 股指数的成份股。本基金投资于股票的目标比例为基金资产净值的 95%，投资标的指数成份股的
比重在 50个交易日内不持续低于股票净值的 80%；此外，本基金可参与股票一级市场的市值配售
及标的指数成份股的增发和配股，在成份股之外的股票投资仅限于未售出的配售新股、预期将调整
入指数成份股的个股以及增强型投资中替代成份股的其他个股。本基金持有现金或者到期日在一年
以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等。本基金的业绩比较基准为 MSCI 中国 A 股指数收益率×95%+金融同业存款利率×5%。
本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2019年 3月 26日批准报出。华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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7.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基
金信息披露 XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中
国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证
券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关
规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2018年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2018年
12月 31日的财务状况以及 2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号
《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改
增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税
[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增
值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》
及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳
增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债
以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%计
入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解
禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股
息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。
7.4.7关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司(“华安基金公司”)
基金管理人、注册登记机构、基金销
售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构
国泰君安创新投资有限公司
基金管理人的股东（2018年 12月 5日
前）
上海国际信托有限公司
基金管理人的股东（2018年 12月 5日
前）
国泰君安证券股份有限公司 基金管理人的股东（自 2018年 12月华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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5日起）、基金销售机构
上海上国投资产管理有限公司
基金管理人的股东（自 2018年 12月
5日起）
上海工业投资(集团)有限公司 基金管理人的股东
上海锦江国际投资管理有限公司 基金管理人的股东
国泰君安投资管理股份有限公司 基金管理人的股东
华安资产管理（香港）有限公司 基金管理人的全资子公司
华安未来资产管理（上海）有限公司 基金管理人的全资子公司
注：1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
2.根据华安基金管理有限公司于 2018年 12月 7日发布的公告，经华安基金管理有限公司股东
会第五十六次会议决议、第五十九次会议决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2012号文
核准，华安基金管理有限公司股东国泰君安创新投资有限公司、上海国际信托有限公司将各持有的
华安基金管理有限公司 20%的股权分别转让给国泰君安证券股份有限公司和上海上国投资产管理有
限公司。自 2018年 12月 5日起，华安基金管理有限公司股东变更为国泰君安证券股份有限公司、
上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司、上海工业投资（集团）有限公司
和国泰君安投资管理股份有限公司。
7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1股票交易
金额单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
关联方名称
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
国泰君安证券股份
有限公司
110,937,164.93 17.44% - -
注：关联方交易本年度实际期间为 2018年 12月 5日至 12月 31日。
7.4.8.1.2权证交易
无.
7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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金额单位：人民币元
本期
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国泰君安证券股份有
限公司
103,315.10 17.67% 1,058,552.47 17.22%
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国泰君安证券股份有
限公司
- - - -
注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记
结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。
3.关联方交易本年度实际期间为 2018年 12月 5日至 12月 31日。
7.4.8.2关联方报酬
7.4.8.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年
12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 21,436,099.92 25,441,237.76
其中：支付销售机构的客户维护费 1,045,210.02 1,080,503.07
注：支付基金管理人华安基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.00% / 当年天数。
7.4.8.2.2基金托管费华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年
12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 4,287,220.07 5,088,247.57
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。
7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.8.4各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日 关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 25,473,733.18 697,126.03 115,886,255.90 1,019,662.38
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.8.7其他关联交易事项的说明
于 2018年 12月 31日，本基金持有 118,700股国泰君安的 A 股普通股，成本总额为人民币华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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1,833,915.00元，估值总额为人民币 1,818,484.00元，占基金资产净值的比例为 0.10%(2017年
12月 31日：不适用)。
7.4.9期末（2018年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.9.1.1受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
60186
0
紫金
银行
2018-
12-20
2019-
01-03
新股
未上
市
3.14 3.14 15,970
50,145
.80
50,145
.80
-
7.4.9.1.2受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
11004
9
海尔
转债
2018-
12-19
2019-
01-18
配债
未上
市
100.00 100.00 1,370
137,00
0.00
137,00
0.00
-
7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
(单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
60003
0
中信证
券
2018-
12-25
重大事
项
16.01
2019-
01-10
17.15 2,577,70048,116,705.52
41,268,977.0
0
-
注：本基金截至 2018年 12月 31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时
停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1银行间市场债券正回购
无。
7.4.9.3.2交易所市场债券正回购
无。
7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)
公允价值
(a)
金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)
持续的以公允价值计量的金融工具
(i)
各层次金融工具公允价值
于 2018年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 1,599,842,697.53元，属于第二层次的余额为 131,672,122.80元，无属于第三
层次的余额(2017 年 12月 31日：第一层次 2,053,006,335.76元，第二层次 121,413,508.51元，无第
三层次)。
(ii)
公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入
值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)
第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2018年年度报告摘要
第26页共39页
(c)
非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2018年 12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017 年 12月 31 日：
同)。
(d)
不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价
值相差很小。
(2)
除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 1,637,210,726.73 92.76
其中：股票 1,637,210,726.73 92.76
2 固定收益投资 94,304,093.60 5.34
其中：债券 94,304,093.60 5.34
资产支持证券 - -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 30,019,107.34 1.70
7 其他各项资产 3,453,734.39 0.20华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2018年年度报告摘要
第27页共39页
8 合计 1,764,987,662.06 100.00
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1指数投资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
42,629,253.60 2.43
C 制造业
638,496,468.42 36.45
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
32,949,076.62 1.88
E 建筑业
32,627,341.08 1.86
F 批发和零售业
31,156,296.75 1.78
G 交通运输、仓储和邮政业
52,082,914.28 2.97
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
33,891,121.22 1.93
J 金融业
465,497,185.44 26.57
K 房地产业
83,988,221.75 4.79
L 租赁和商务服务业
5,117,662.20 0.29
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
7,595,915.60 0.43
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计
1,426,031,456.96 81.40华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2018年年度报告摘要
第28页共39页
8.2.2积极投资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业
11,073,825.84 0.63
B 采矿业
105.85 0.00
C 制造业
137,125,352.50 7.83
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
- -
E 建筑业
10,016,679.40 0.57
F 批发和零售业
- -
G 交通运输、仓储和邮政业
3,213,392.35 0.18
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
13,781,562.48 0.79
J 金融业
307,917.74 0.02
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
12,275,261.51 0.70
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
2,156.60 0.00
R 文化、体育和娱乐业
23,383,015.50 1.33
S 综合
- -
合计
211,179,269.77 12.05
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
8.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2018年年度报告摘要
第29页共39页
比例(％)
1 601318 中国平安 1,651,231 92,634,059.10 5.29
2 600036 招商银行 3,206,000 80,791,200.00 4.61
3 600519 贵州茅台 70,958 41,865,929.58 2.39
4 601166 兴业银行 2,781,142 41,550,261.48 2.37
5 600030 中信证券 2,577,700 41,268,977.00 2.36
6 600048 保利地产 3,122,251 36,811,339.29 2.10
7 000002 万
科Ａ 1,493,813 35,582,625.66 2.03
8 600837 海通证券 4,042,290 35,572,152.00 2.03
9 601717 郑煤机 6,407,350 35,432,645.50 2.02
10 002202 金风科技 2,846,000 28,431,540.00 1.62
8.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净值比
例(％)
1 600745 闻泰科技 712,054 15,045,701.02 0.86
2 002709 天赐材料 616,700 13,357,722.00 0.76
3 601677 明泰铝业 1,348,224 11,850,888.96 0.68
4 000910 大亚圣象 1,116,151 11,507,516.81 0.66
5 300498 温氏股份 422,988 11,073,825.84 0.63
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 002475 立讯精密 190,273,201.03 8.23
2 000333 美的集团 153,737,171.86 6.65
3 600029 南方航空 151,704,181.81 6.57
4 601318 中国平安 138,031,290.61 5.97
5 600009 上海机场 122,618,446.97 5.31
6 601006 大秦铁路 102,496,589.76 4.44
7 600036 招商银行 101,086,776.76 4.37
8 600011 华能国际 97,496,423.05 4.22
9 600048 保利地产 93,465,109.20 4.05
10 002202 金风科技 91,686,421.44 3.97
11 002236 大华股份 87,162,131.20 3.77华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2018年年度报告摘要
第30页共39页
12 601166 兴业银行 85,209,867.90 3.69
13 600104 上汽集团 84,540,770.47 3.66
14 603799 华友钴业 79,390,161.36 3.44
15 600031 三一重工 78,788,426.50 3.41
16 601233 桐昆股份 77,788,389.28 3.37
17 600887 伊利股份 76,596,246.56 3.31
18 601888 中国国旅 76,575,512.47 3.31
19 000786 北新建材 74,775,732.69 3.24
20 601009 南京银行 73,671,686.27 3.19
21 601012 隆基股份 71,831,593.89 3.11
22 002142 宁波银行 70,663,701.67 3.06
23 603338 浙江鼎力 69,234,363.83 3.00
24 002217 合力泰 69,004,624.14 2.99
25 601398 工商银行 68,380,277.54 2.96
26 600703 三安光电 66,177,040.58 2.86
27 000002 万
科Ａ 65,903,755.68 2.85
28 600066 宇通客车 65,407,964.67 2.83
29 000413 东旭光电 62,841,741.51 2.72
30 600125 铁龙物流 61,949,979.09 2.68
31 601717 郑煤机 61,946,111.40 2.68
32 600845 宝信软件 60,985,801.32 2.64
33 300012 华测检测 60,887,377.70 2.64
34 600030 中信证券 55,863,685.06 2.42
35 000418 小天鹅Ａ 55,292,999.93 2.39
36 600398 海澜之家 55,229,459.07 2.39
37 601229 上海银行 54,808,737.93 2.37
38 002640 跨境通 53,410,351.85 2.31
39 000423 东阿阿胶 53,326,841.76 2.31
40 002531 天顺风能 50,490,437.71 2.19
41 601607 上海医药 50,088,471.80 2.17
42 002709 天赐材料 49,720,814.35 2.15
43 600340 华夏幸福 49,364,926.30 2.14
44 002008 大族激光 48,686,651.75 2.11
45 601677 明泰铝业 48,252,772.46 2.09
46 600388 龙净环保 47,676,955.88 2.06
47 600153 建发股份 46,977,762.22 2.03
48 600028 中国石化 46,933,970.50 2.03
注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2018年年度报告摘要
第31页共39页
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 601318 中国平安 188,848,660.18 8.17
2 002475 立讯精密 167,325,515.49 7.24
3 600009 上海机场 148,802,874.66 6.44
4 600029 南方航空 140,143,732.03 6.07
5 000333 美的集团 115,036,232.46 4.98
6 600011 华能国际 106,576,559.02 4.61
7 601006 大秦铁路 106,414,076.13 4.61
8 600036 招商银行 106,384,249.38 4.60
9 002236 大华股份 95,682,061.13 4.14
10 600031 三一重工 87,444,053.06 3.78
11 601012 隆基股份 84,565,691.69 3.66
12 002202 金风科技 83,256,808.10 3.60
13 601888 中国国旅 82,082,439.03 3.55
14 603799 华友钴业 78,915,199.62 3.42
15 000858 五 粮 液 78,829,897.46 3.41
16 000651 格力电器 78,433,861.63 3.39
17 600048 保利地产 76,907,409.51 3.33
18 600104 上汽集团 76,743,369.55 3.32
19 603338 浙江鼎力 75,626,525.85 3.27
20 000338 潍柴动力 72,363,059.25 3.13
21 002142 宁波银行 67,532,006.96 2.92
22 002217 合力泰 67,167,104.38 2.91
23 600585 海螺水泥 66,516,913.84 2.88
24 600703 三安光电 61,469,826.18 2.66
25 600887 伊利股份 60,068,317.72 2.60
26 601939 建设银行 59,870,771.14 2.59
27 600845 宝信软件 59,811,345.63 2.59
28 300012 华测检测 56,222,780.19 2.43
29 000786 北新建材 54,462,640.08 2.36
30 000513 丽珠集团 54,322,725.30 2.35
31 000413 东旭光电 54,309,066.65 2.35
32 601166 兴业银行 53,546,831.94 2.32
33 600125 铁龙物流 53,291,023.41 2.31
34 600398 海澜之家 53,081,471.82 2.30
35 601233 桐昆股份 52,838,641.11 2.29
36 000423 东阿阿胶 51,434,080.48 2.23
37 600383 金地集团 51,296,215.10 2.22
38 002640 跨境通 49,240,673.62 2.13
39 600000 浦发银行 48,080,694.98 2.08华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2018年年度报告摘要
第32页共39页
40 601818 光大银行 46,965,278.90 2.03
41 600019 宝钢股份 46,571,276.64 2.02
注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 8,755,154,775.41
卖出股票的收入（成交）总额 8,646,078,356.51
注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额
（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 90,216,000.00 5.15
其中：政策性金融债 90,216,000.00 5.15
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 4,088,093.60 0.23
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 94,304,093.60 5.38
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2018年年度报告摘要
第33页共39页
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 180207 18国开 07 900,000 90,216,000.00 5.15
2 113020 桐昆转债 34,520 3,450,964.40 0.20
3 110047 山鹰转债 2,450 244,436.50 0.01
4 110045 海澜转债 2,250 220,927.50 0.01
5 110049 海尔转债 1,370 137,000.00 0.01
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期没有投资股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
无。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期没有投资国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
无。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2018年年度报告摘要
第34页共39页
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
560,882.53
2 应收证券清算款
-
3 应收股利
-
4 应收利息
2,286,925.04
5 应收申购款
605,926.82
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
3,453,734.39
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1 113509 新泉转债 34,765.20 0.00
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况说明
1 600030 中信证券 41,268,977.00 2.36 重大事项
8.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2018年年度报告摘要
第35页共39页
§9基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
138,718
20,793.08 777,726,449.79 26.96%
2,106,647,670.
83
73.04%
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 2,638,374.55 0.09%
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金
-
本基金基金经理持有本开放式基金 0~10
注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为
0；
§10
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2002 年 11月 8日)基金份额总额 1,762,466,123.89
本报告期期初基金份额总额 2,784,090,414.48
本报告期基金总申购份额 2,702,643,543.83
减：本报告期基金总赎回份额 2,602,359,837.69
本报告期基金拆分变动份额 -华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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本报告期期末基金份额总额 2,884,374,120.62
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本报告期内本基金管理人重大人事变动如下：
2018年 2月 13日，基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告》，
翁启森先生、姚国平先生、谷媛媛女士新任本基金管理人的副总经理。
2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：
无。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的
诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内无基金投资策略的改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬情况为人民币 86,000.00元。
目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自基金合同生效日起至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
2018年 4月，针对上海证监局向公司出具的《关于对华安基金管理有限公司采取责令改正措
施的决定》，公司高度重视，逐一落实各项整改要求，针对性地制定、实施整改措施，进一步提升
公司内部控制和风险管理能力。2018年 5月，公司已通过上海证监局的检查验收。
除上述情况外，本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
备注
中信建投 1 5,039,894,173.01 29.00% 4,693,645.15 29.28% -
招商证券 1 4,481,655,955.20 25.79% 4,084,140.99 25.48% -
银河证券 2 3,092,886,890.49 17.80% 2,840,599.44 17.72% -
国泰君安 1 2,092,112,653.18 12.04% 1,948,385.03 12.15% -
申万宏源 1 1,545,229,707.99 8.89% 1,439,066.04 8.98% -
浙商证券 1 1,015,607,161.70 5.84% 925,523.55 5.77% -
广发证券 1 109,280,503.85 0.63% 99,586.80 0.62% -
注：1、券商专用交易单元选择标准：
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：
（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高
质量的研究报告和较为全面的服务；
（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金
投资赢取机会；
（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
2、券商专用交易单元选择程序：
(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估
由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选
交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2) 填写《新增交易单元申请审核表》
牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易
单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。
(3) 候选交易单元名单提交分管领导审批
公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行
审核，并签署审批意见。
(4)协议签署及通知托管人
基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：
无。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
中信建投 6,202,992.81 10.21% - - - -
招商证券 4,041,360.00 6.65% - - - -
银河证券
27,769,919.6
0
45.69% - - - -
国泰君安
10,835,852.9
1
17.83% - - - -
申万宏源
11,929,432.7
4
19.63% - - - -
12
影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资者
类别
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份
额
申购份
额
赎回份额 持有份额 份额占比
机构
1
20180101-
20180314
580,00
0,000.
00
312,95
7,674.
92
640,752,
126.37
252,205,548
.55
8.74%
产品特有风险
本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资者大额
赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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华安基金管理有限公司
二〇一九年三月三十日
