东海中证社会发展安全产业主题指数型证
券投资基金
2018 年年度报告摘要
2018年12月31日
基金管理人：东海基金管理有限责任公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2019年3月30日东海社会安全 2018年年度报告摘要
第 2 页 共43 页
§1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月27日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2018年1月1日起至 12月31日止。
东海社会安全 2018年年度报告摘要
第 3 页 共43 页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 东海社会安全
场内简称
-
基金主代码
001899
前端交易代码
-
后端交易代码
-
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年11月23日
基金管理人 东海基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 70,255,793.15份
基金合同存续期
-
基金份额上市的证券交易所
-
上市日期
-
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的指
数，力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日
均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪
误差控制在4%以内。
投资策略 本基金将采取完全复制策略，即按照标的指数的成份
股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的
指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成
份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为
时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数
的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动
性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的
指数时，基金经理可以对投资组合进行适当调整，并
可在条件允许的情况下，辅以股指期货等金融衍生工
具进行投资管理，以便实现对跟踪误差的有效控制。
业绩比较基准 中证社会发展安全产业主题指数收益率×95％＋人民
币税后活期存款利率×5％
风险收益特征 本基金属于股票型基金，属于较高风险、较高预期收
益的投资品种，预期风险与预期收益高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金。本基金为被动投资的指
数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，
具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相
似的风险收益特征。
东海社会安全 2018年年度报告摘要
第 4 页 共43 页
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 东海基金管理有限责任公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 王恒 郭明
联系电话
021-60586966 010-66105799
信息披露负责人
电子邮箱
wangheng@donghaifunds.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-9595531 95588
传真
021-60586926 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.donghaifunds.com
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人办公地址
东海社会安全 2018年年度报告摘要
第 5 页 共43 页
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数据和指标 2018年 2017年 2016年
本期已实现收益
-7,908,372.27 -9,360,363.92 -32,211,171.76
本期利润
-19,906,814.39 1,476,147.78 -43,140,011.97
加权平均基金份额本期利润
-0.259 0.015 -0.271
本期基金份额净值增长率
-32.58% 1.65% -19.76%
3.1.2
期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末
期末可供分配基金份额利润
-0.4596 -0.2833 -0.2120
期末基金资产净值
37,965,537.66 68,755,832.87 91,624,421.04
期末基金份额净值
0.540 0.801 0.788
注：(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字；
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
(3)期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数;
(4)本基金合同生效日为2015年11月 23日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月
-9.40% 1.88% -10.26% 2.00% 0.86% -0.12%
过去六个月
-20.59% 1.67% -21.42% 1.75% 0.83% -0.08%
过去一年
-32.58% 1.60% -34.11% 1.67% 1.53% -0.07%
过去三年
-45.01% 1.58% -45.00% 1.63% -0.01% -0.05%
自基金合同
生效起至今
-46.00% 1.56% -45.71% 1.64% -0.29% -0.08%
注：(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字；
(2)本基金的业绩基准为：中证社会发展安全产业主题指数收益率×95％＋人民币税后活期存款
利率×5％。
东海社会安全 2018年年度报告摘要
第 6 页 共43 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：（1）本基金合同生效日为2015年11月23日；
（2）本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以中证安全指数的成份股及其备选成份
股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他股票（非标的指数成份
股及其备选成份股，含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票）、债券、债券回购、
权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其它
金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的
90%。本基金投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的资产比例不低于非现金基金资产的80%；
任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债
券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
东海社会安全 2018年年度报告摘要
第 7 页 共43 页
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
注：本基金合同生效日为2015年11月23日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然
年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注：自2015年11月23日基金合同生效日以来，本基金未进行分红。
东海社会安全 2018年年度报告摘要
第 8 页 共43 页
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
东海基金管理有限责任公司，2013年2月25日正式成立。由东海证券股份有限公司、深圳
鹏博实业集团有限公司和苏州市相城区江南化纤集团有限公司共同发起成立。注册地上海，注册
资本1.5亿元人民币。
公司现有员工69余人，业务骨干的平均从业年限在十年以上。公司秉承"基金份额持有人利
益优先、管理创造价值、品质创造财富"的经营理念，在夯实基础上稳步推进创新发展步伐，努
力建设成"运作稳健、专业精良、治理完善、诚信合规"在业内具有影响力的现代资产管理公司。
截至本报告期末，本基金管理人管理的基金有东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金、
东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金、东海祥瑞债券型证券投资基金、东海祥龙
灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、东海核心价值精选混合型证券投资基金和东海祥利纯债债
券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年
限
说明
胡德军
本基金的
基金经理
2017年5月
22日
-
9年
国籍：中国。上海交通
大学生物医学工程博士，
曾任齐鲁证券有限公司
研究所医药行业研究员，
2013年6月加入东海基
金，历任公司研究开发
部高级研究员、专户理
财部投资经理等职。现
任东海美丽中国灵活配
置混合型证券投资基金、
东海祥龙灵活配置混合
型证券投资基金
(LOF)、东海中证社会
发展安全产业主题指数
型证券投资基金和东海
核心价值精选混合型证
券投资基金的基金经理。
注：（1）此处的任职日期、离职日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合同生效日
东海社会安全 2018年年度报告摘要
第 9 页 共43 页
起即任职，则任职日期为基金合同生效日；
（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金
销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监
管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控
制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有发生损害基金份额持有人利益的行
为。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
公司制定了《公平交易制度》，该制度适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖
授权、研究分析、投资决策与执行、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节，从研究、投资、
交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定
期评估。
公司通过交易系统强制进行公平交易，对不通过交易系统进行的交易，风险管理部遵照《公
平交易制度》逐笔审核，确保交易公平。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，投资经理严格遵守公平、公正、独立
的原则下达投资指令，所有投资指令在中央交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易
监控贯穿于整个投资过程。
本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现投资组合之间存在利益输送等不公平交易行为，
公平交易制度整体执行情况良好。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了公平交易制
度和异常交易监控细则，同时加强对组合间同向交易和同日反向交易的监控和检查。公司利用公
平交易分析系统，对组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同
向交易分析。公司禁止组合内的同日反向交易，严格控制组合间的同日反向交易，对采用量化投
资策略的组合与其他组合间发生的同日反向交易进行监控和分析。本报告期内基金管理人管理的
东海社会安全 2018年年度报告摘要
第 10 页 共43 页
所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交
量5%的交易次数为0次。
本报告期内，各组合投资交易未发现异常情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内，本基金在整体操作上采取了相对比较谨慎的策略，仓位控制在较低水平，在配
置上主要主要超配前期跌幅较大的品种，但整体看，2018年A股市场风险偏好较低，恐慌情绪
继续蔓延，特别是美股大幅波动影响了国内投资者情绪，整体看机会难觅，基金业绩表现整体不
佳。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.540元；本报告期基金份额净值增长率为-32.58%，业
绩比较基准收益率为-34.11%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2018年中国经济面临内外交困格局：一方面面临的外部环境恶化，贸易战持续升级，2018
年国内贸易顺差大幅收窄，货物和服务净出口对GDP的拉动由正转负；另一方面金融去杠杆严监
管下，表外融资快速收缩，国内信用创造大幅放缓，社融增速回落至10%以下，M2降至8%且连
续7个季度低于名义GDP增速。同时，受国内金融环境变化的影响，内需持续疲软，2018 基建
投资增速出现断崖式下滑，大范围的民企融资困难，在盈利恶化的共振下，企业违约频繁发生；
而高房价也导致了社会消费品零售总额增速持续回落，房地产虹吸效应影响显现，居民的潜在消
费动能不足。展望2019年，我国进出口贸易面临一定的下行压力。一是全球经济同步复苏进程
放缓，下行风险上升。从国内看，2019 年投资增速将企稳，其中制造业投资增速在政策利好下
将高位企稳，基建投资作为逆周期调控的重要工具，2019 年将见底回升，房地产投资在调控政
策难有放松的情况下，将继续缓慢下行；随着托底经济的政策逐步落地，市场预期有望逐步好转，
同时整体上市公司估值也处于历史低位，市场风险大幅降低，投资环境有望大幅改善。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》和中国
证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》等法律法规的有关规定，本基金
管理人设立估值委员会并制定估值委员会制度。
估值委员会由总经理、督察长、投资总监和运营总监及公司相关业务部门工作人员组成。估
值委员会成员均具有会计核算经验、行业分析经验、金融工具应用等丰富的证券投资基金行业从
东海社会安全 2018年年度报告摘要
第 11 页 共43 页
业经验和专业能力，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理如果认为某证券有更能准确反应
其公允价值的估值方法，可以向估值委员会申请对其进行专项评估。新的证券价格需经估值委员
会和托管行同意后才能采纳，否则不改变用来进行证券估值的初始价格。
估值委员会职责：根据相关估值原则研究相关估值政策和估值模型，拟定公司的估值政策、
估值方法和估值程序，确保公司各基金产品净值计算的公允性，以维护广大投资者的利益。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金《基金合同》的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配
次数最多为6次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日该次可供分配利润的
20%；
本报告期内本基金未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金未有连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人，自
2018年07月31日起到2018年12月28日连续103个工作日基金净值低于五千万元的情况。
东海社会安全 2018年年度报告摘要
第 12 页 共43 页
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金的托管
过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害
基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期内，东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金的管理人--东海基金管理
有限责任公司在东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金的投资运作、基金资产净值
计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利
益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，东海中证社会发展
安全产业主题指数型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对东海基金管理有限责任公司编制和披露的东海中证社会发展安全产业主题指
数型证券投资基金2018年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投
资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
东海社会安全 2018年年度报告摘要
第 13 页 共43 页
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计
是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 毕马威华振审字第1900534号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金全体基金份
额持有人
审计意见 我们审计了后附的第1页至第32页的东海中证社会发展安全产业
主题指数型证券投资基金 (以下简称“东海社会安全指数型基金”
) 财务报表，包括2018年12月31日的资产负债表、2018年度
的利润表、所有者权益 (基金净值) 变动表以及财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国
财政部颁布的企业会计准则、在财务报表附注7.4.2中所列示的
中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 和中国证
券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制，公
允反映了东海社会安全指数型基金2018年12月31日的财务状况
以及2018年度的经营成果及基金净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称“审计准则”) 的
规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计
的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国
注册会计师职业道德守则，我们独立于东海社会安全指数型基金，
并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计
证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
强调事项 无
其他事项 无
其他信息 东海社会安全指数型基金管理人东海基金管理有限责任公司 (以
下简称“基金管理人”) 对其他信息负责。其他信息包括东海社
会安全指数型基金2018年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报
表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其
他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此
过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解
到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，
我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
东海社会安全 2018年年度报告摘要
第 14 页 共43 页
管理层和治理层对财务报表的
责任
基金管理人管理层负责按照中华人民共和国财政部颁布的企业会
计准则、中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金
行业实务操作的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、
执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错
误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估东海社会安全指
数型基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项 (如适用)
，并运用持续经营假设，除非东海社会安全指数型基金计划进行
清算、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督东海社会安全指数型基金的财务报告
过程。
注册会计师对财务报表审计的
责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理
保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，
如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据
财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并
保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设
计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证
据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、
故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊
导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的
风险。
(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的
并非对内部控制的有效性发表意见。
(3)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计
及相关披露的合理性。
东海社会安全 2018年年度报告摘要
第 15 页 共43 页
(4)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同
时，根据获取的审计证据，就可能导致对东海社会安全指数型基
金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定
性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准
则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关
披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结
论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况
可能导致东海社会安全指数型基金不能持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容 (包括披露)，并评价
财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审
计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关
注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 张楠 钱琛琛
会计师事务所的地址 北京东长安街1号东方广场毕马威大楼8层
审计报告日期 2019年3月28日
东海社会安全 2018年年度报告摘要
第 16 页 共43 页
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金
报告截止日： 2018年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1
2,762,982.69 4,341,553.00
结算备付金
- 24,792.17
存出保证金
1,595.01 7,257.65
交易性金融资产 7.4.7.2
35,140,172.17 64,705,209.07
其中：股票投资
35,140,172.17 64,705,209.07
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3
- -
买入返售金融资产 7.4.7.4
- -
应收证券清算款
315,971.24 -
应收利息 7.4.7.5
619.01 1,005.01
应收股利
- -
应收申购款
1,997.60 -
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6
- -
资产总计
38,223,337.72 69,079,816.90
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
7,596.78 69,095.72
应付管理人报酬
26,946.89 47,328.91
应付托管费
3,368.37 5,916.11
应付销售服务费
50,000.00 50,000.00
应付交易费用 7.4.7.7
129,886.81 91,636.09
应交税费
- -
应付利息
- -
东海社会安全 2018年年度报告摘要
第 17 页 共43 页
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8
40,001.21 60,007.20
负债合计
257,800.06 323,984.03
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9
70,255,793.15 85,800,936.70
未分配利润 7.4.7.10
-32,290,255.49 -17,045,103.83
所有者权益合计
37,965,537.66 68,755,832.87
负债和所有者权益总计
38,223,337.72 69,079,816.90
注：报告截止日2018年12月31日，基金份额净值0.540元，基金份额总额70,255,793.15份。
7.2 利润表
会计主体：东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金
本报告期： 2018年1月1日至2018年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2018年1月1日至
2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至
2017年12月31日
一、收入
-19,006,878.82 2,659,029.62
1.利息收入
27,936.75 45,137.07
其中：存款利息收入 7.4.7.11
27,936.75 45,137.07
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-7,048,480.34 -8,251,932.41
其中：股票投资收益 7.4.7.12
-7,464,807.62 -8,685,905.67
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13
- -
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5
- -
贵金属投资收益 7.4.7.14
- -
衍生工具收益 7.4.7.15
- -
股利收益 7.4.7.16
416,327.28 433,973.26
3.公允价值变动收益（损失以“-
”号填列）
7.4.7.17
-11,998,442.12 10,836,511.70
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.18
12,106.89 29,313.26
减：二、费用
899,935.57 1,182,881.84
1．管理人报酬 7.4.10.2.1
419,042.91 631,096.38
东海社会安全 2018年年度报告摘要
第 18 页 共43 页
2．托管费 7.4.10.2.2
52,380.30 78,887.07
3．销售服务费 7.4.10.2.3
- -
4．交易费用 7.4.7.19
148,206.36 162,600.39
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用 7.4.7.20
280,306.00 310,298.00
三、利润总额（亏损总额以“-
”号填列）
-19,906,814.39 1,476,147.78
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-19,906,814.39 1,476,147.78
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年 12月31日
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
85,800,936.70 -17,045,103.83 68,755,832.87
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -19,906,814.39 -19,906,814.39
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-15,545,143.55 4,661,662.73 -10,883,480.82
其中：1.基金申购款
4,058,325.02 -1,418,156.21 2,640,168.81
2.基金赎回款
-19,603,468.57 6,079,818.94 -13,523,649.63
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-
”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
70,255,793.15 -32,290,255.49 37,965,537.66
项目
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
东海社会安全 2018年年度报告摘要
第 19 页 共43 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
116,277,108.82 -24,652,687.78 91,624,421.04
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 1,476,147.78 1,476,147.78
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-30,476,172.12 6,131,436.17 -24,344,735.95
其中：1.基金申购款
3,722,647.12 -683,271.34 3,039,375.78
2.基金赎回款
-34,198,819.24 6,814,707.51 -27,384,111.73
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-
”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
85,800,936.70 -17,045,103.83 68,755,832.87
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______葛伟忠______
______葛伟忠______
____刘宇____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 (以下简称“本基金”)，经中国证券
监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 证监许可[2015] 2158号文《关于准予东海中证社
会发展安全产业主题指数型证券投资基金注册的批复》准予注册，由东海基金管理有限责任公司
依照《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法规和《东海中证社会发展安全产业主题指数型
证券投资基金基金合同》发售，基金合同于2015年11月23日正式生效。本基金为契约型开放
式，存续期限为不定期，首次设立募集规模为310,604,096.49份基金份额。。本基金的基金管
理人及注册登记机构均为东海基金管理有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司
(以下简称“中国工商银行”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《东海中证社会发展安全产业主题
东海社会安全 2018年年度报告摘要
第 20 页 共43 页
指数型证券投资基金基金合同》和更新的《东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金
招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以中证安全指数的
成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他股
票 (非标的指数成份股及其备选成份股，含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票)
、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允
许本基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定) 。
本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%。本基金投资于标的指数成份股票及其
备选成份股票的资产比例不低于非现金基金资产的80%；任何交易日日终在扣除股指期货合约需
缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现
金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金业绩比较基准：中证社会发展安全产
业主题指数收益率×95％＋人民币税后活期存款利率×5％
根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报
中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具
体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称”企业会计准则”）编制，同时，对
于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会
计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、
《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投
资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内
容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证
券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、其他中国证监会及中国证券
投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2018年12月31日的
财务状况以及2018年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其
东海社会安全 2018年年度报告摘要
第 21 页 共43 页
他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币
的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或
权益工具的合同。
(1)金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产及贷款和应收款项；
本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为股票投资；
本基金目前持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、结算备付金、存出保证金
和各类应收款项等。
(2)金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和
其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债，主要为各类应付款项。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
初始确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债，按照取得时的公允价值
作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关
交易费用计入当期损益；应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。后续计量
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量。在持有该类
金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；应收款项及其他金融
负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当
期损益。
终止确认
东海社会安全 2018年年度报告摘要
第 22 页 共43 页
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的
终止确认条件的，金融资产将终止确认，即从本基金账户和资产负债表内予以转销；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，
同时调整公允价值变动收益。
金融资产转移
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移
也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资
产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一
项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的
有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产
或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本
基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要
意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同
资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负
债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重
新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
（1）存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经
调整的市价作为公允价值；估值日无市价，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行
机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易市价确定公允价值；如估值日无市价，且最
近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似
投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值；
（2）不存在活跃市场的金融工具，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格
东海社会安全 2018年年度报告摘要
第 23 页 共43 页
验证具有可靠性的估值技术，确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数
据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取
得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
（3）如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据
具体情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的价格估值；
（4）如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以
相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列
示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变
动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转
入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回
基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算
的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现
利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在”损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入”
未分配利润/(累计亏损)”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，
按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账
面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
东海社会安全 2018年年度报告摘要
第 24 页 共43 页
(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券
发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合
同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入
账；
(6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7)资产支持证券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额
入账；
(8)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入
账；
(9)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公
司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(10)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、
交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(11)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量
的时候确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量
(1)基金管理费按前一日基金资产净值的0.8%的年费率逐日计提；
(2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率逐日计提；
(3)标的指数许可使用费按前一日的基金资产净值的0.02%的年费率计提，标的指数许可使
用费的收取下限为每季（自然季度）人民币50,000元；
(4)卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合
同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(5)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果
影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份
额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不
东海社会安全 2018年年度报告摘要
第 25 页 共43 页
满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金
红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减
去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 分部报告
本基金本报告期无分部报告。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无需说明的会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无需说明的会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
6.4.6.1.印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
6.4.6.2.营业税、增值税
东海社会安全 2018年年度报告摘要
第 26 页 共43 页
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规
定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管
理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，
金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，
开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府
债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融
业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补
充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有
金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》
的规定，对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
6.4.6.3 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规
定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管
理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
东海社会安全 2018年年度报告摘要
第 27 页 共43 页
6.4.6.4 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利
差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开
发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得
全额计入应纳税所得额；持股期限在1 个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所
得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征
个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
东海基金管理有限责任公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
东海证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
深圳鹏博实业集团有限公司 基金管理人的股东
苏州市相城区江南化纤集团有限公司 基金管理人的股东
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
东海瑞京资产管理（上海）有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
关联方名称
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
东海社会安全 2018年年度报告摘要
第 28 页 共43 页
东海证券股
份有限公司
12,672,156.32 12.57% 3,783,246.24 3.56%
7.4.8.1.2 债券交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.8.1.3 债券回购交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.8.1.4 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
东海证券股
份有限公司
11,801.74 14.09% 73.13 0.06%
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
东海证券股
份有限公司
3,523.29 3.92% 0.00 0.00%
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费
和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为
本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月 1日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年1月1 日至2017年12月
31日
当期发生的基金应支付
的管理费
419,042.91 631,096.38
其中：支付销售机构的
客户维护费
31,923.77 49,315.11
东海社会安全 2018年年度报告摘要
第 29 页 共43 页
注：本基金的管理费按前一日的基金资产净值的 0.8%的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.8%÷当年天数
H 为每日应支付的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管
理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理
人。
若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月 1日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年1月1 日至2017年12月
31日
当期发生的基金应支付
的托管费
52,380.30 78,887.07
注：本基金的托管费按前一日的基金资产净值的0.1%的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.1%÷当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托
管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节
假日、公休日等，支付日期顺延。
7.4.8.2.3 销售服务费
注：本基金报告期及上年度可比期间均无销售服务费。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期及上年可比期间均未通过银行间同业市场与关联方进行银行间债券(含回购)
交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固定资金投资本基金。
东海社会安全 2018年年度报告摘要
第 30 页 共43 页
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注，本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度均未投资本基金。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018 年12月
31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银
行股份有限
公司
2,762,982.69 27,151.40 4,341,553.00 44,545.08
注：除上表本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责
任公司，2018年度获得的利息收入为人民币687.69元(2017年1月1日至2017年12月31日止
期间：人民币436.91元)，2018年末未持有结算备付金(2017年末持有结算备付金24,792.17元)。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。
7.4.9 期末（ 2018 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量（股） 期末
成本总额
期末估值总额备注
000540
中天
金融
2017
年
8月
21日
临时
停牌
4.87
2019
年1月
2日
4.38 400,4892,141,326.711,950,381.43 -
东海社会安全 2018年年度报告摘要
第 31 页 共43 页
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1公允价值
7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、存出保证金、应收款
项以及其他金融负债，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具
7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值
于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中
属于第一层次的余额为人民币35140172.17元，无划分为第二层次和第三层次的余额。（于
2017年12月31日，第一层级层次的余额为人民币64705209.07元，无划分为第二层次和第三
层次的余额）
7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票的公允价
值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关
股票公允价值应属第二层次或第三层次。
7.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期及上年度
可比期间未发生第三层次公允价值转入转出情况。
7.4.14.2承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的承诺事项。
7.4.14.3其他事项
本基金无需要披露的其他重要事项。
东海社会安全 2018年年度报告摘要
第 32 页 共43 页
7.4.14.4财务报表的批准
本财务报表已于2019年3月30日经本基金的基金管理人批准。
东海社会安全 2018年年度报告摘要
第 33 页 共43 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资
35,140,172.17 91.93
其中：股票
35,140,172.17 91.93
2
基金投资
- -
3 固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4 贵金属投资
- -
5 金融衍生品投资
- -
6 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
2,762,982.69 7.23
8 其他各项资产
320,182.86 0.84
9 合计
38,223,337.72 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
22,603,071.04 59.54
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
2,112,618.20 5.56
E
建筑业
455,039.26 1.20
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
4,228,318.77 11.14
J
金融业
- -
K
房地产业
1,950,381.43 5.14
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
1,106,971.60 2.92
东海社会安全 2018年年度报告摘要
第 34 页 共43 页
N
水利、环境和公共设施管理业
2,443,358.14 6.44
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
240,413.73 0.63
合计
35,140,172.17 92.56
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有沪港通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002415
海康威视
157,793 4,064,747.68 10.71
2 000540
中天金融
400,489 1,950,381.43 5.14
3 002690
美亚光电
81,100 1,725,808.00 4.55
4 300203
聚光科技
60,276 1,546,079.40 4.07
5 300137
先河环保
135,197 1,101,855.55 2.90
6 600498
烽火通信
33,000 939,510.00 2.47
7 300070
碧水源
118,815 926,757.00 2.44
8 002236
大华股份
79,263 908,353.98 2.39
9 600100
同方股份
91,786 893,077.78 2.35
10 300007
汉威科技
72,296 709,223.76 1.87
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002690
美亚光电
2,037,192.00 2.96
2 601200
上海环境
1,734,049.08 2.52
3 000598
兴蓉环境
1,730,013.00 2.52
4 600498
烽火通信
1,583,615.00 2.30
5 002479
富春环保
1,531,036.00 2.23
6 000544
中原环保
1,474,263.90 2.14
东海社会安全 2018年年度报告摘要
第 35 页 共43 页
7 300098
高新兴
1,145,992.00 1.67
8 000685
中山公用
1,122,568.00 1.63
9 300367
东方网力
1,107,314.00 1.61
10 600728
佳都科技
1,097,906.00 1.60
11 300007
汉威科技
1,062,918.98 1.55
12 300324
旋极信息
1,061,974.80 1.54
13 600874
创业环保
981,052.78 1.43
14 300137
先河环保
944,403.09 1.37
15 300070
碧水源
930,844.00 1.35
16 600008
首创股份
919,332.00 1.34
17 300266
兴源环境
797,375.00 1.16
18 000977
浪潮信息
766,645.00 1.12
19 603060
国检集团
763,912.00 1.11
20 600323
瀚蓝环境
756,552.56 1.10
注："买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002415
海康威视
2,388,119.00 3.47
2 300070
碧水源
1,974,329.88 2.87
3 300072
三聚环保
1,724,930.60 2.51
4 300572
安车检测
1,635,169.00 2.38
5 603568
伟明环保
1,572,510.44 2.29
6 600388
龙净环保
1,524,968.67 2.22
7 300055
万邦达
1,484,441.00 2.16
8 002672
东江环保
1,472,060.75 2.14
9 600323
瀚蓝环境
1,466,383.00 2.13
10 300203
聚光科技
1,464,256.65 2.13
11 300183
东软载波
1,247,780.00 1.81
12 600990
四创电子
1,241,249.00 1.81
13 300367
东方网力
1,218,597.33 1.77
14 002236
大华股份
1,209,913.00 1.76
15 601200
上海环境
1,203,721.31 1.75
16 300098
高新兴
1,135,106.00 1.65
17 002479
富春环保
1,127,403.00 1.64
18 000544
中原环保
1,089,230.08 1.58
东海社会安全 2018年年度报告摘要
第 36 页 共43 页
19 002180
纳思达
1,077,159.81 1.57
20 000598
兴蓉环境
992,266.81 1.44
注："卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
45,375,171.46
卖出股票收入（成交）总额
55,476,958.62
注：本表"买入股票成本（成交）总额"，"卖出股票收入（成交）总额"均按买卖成交金额（成交
单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货合约。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金本报告期末未持有股指期货合约。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金暂不投资国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货合约。
8.11.3 本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期末未持有国债期货合约。
东海社会安全 2018年年度报告摘要
第 37 页 共43 页
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
1,595.01
2
应收证券清算款
315,971.24
3
应收股利
-
4
应收利息
619.01
5
应收申购款
1,997.60
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
320,182.86
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 000540
中天金融
1,950,381.43 5.14
停牌
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
东海社会安全 2018年年度报告摘要
第 38 页 共43 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
1,463 48,021.73 2,982,597.36 4.25% 67,273,195.79 95.75%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
415,961.28 0.5920%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
10~50
本基金基金经理持有本开放式基金
0
东海社会安全 2018年年度报告摘要
第 39 页 共43 页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2015 年11 月23 日 ）基金份额总额
310,604,096.49
本报告期期初基金份额总额
85,800,936.70
本报告期期间基金总申购份额
4,058,325.02
减:本报告期期间基金总赎回份额
19,603,468.57
本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额 70,255,793.15
东海社会安全 2018年年度报告摘要
第 40 页 共43 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、报告期内基金管理人的重大人事变动:
本报告期内，经公司股东会2018 年第2次会议审议通过，原董事汪劲松自2018年4月
27日起不再担任公司董事职务，由戴焜祖担任公司董事职务。
2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金管理人未改聘为其审计的会计师事务所。本基金本年度应支付给毕马威华
振会计师事务所（特殊普通合伙）的基金审计费用为四万元，其已提供审计服务的连续年限为
2年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，中国证券监督管理委员会湖北证监局向我公司下发了《关于对东海基金管理
有限责任公司采取出具警示函措施的决定》（﹝2018年﹞9号）。事件发生后，我公司高度重
视，组织相关部门和人员进行了专项自查，完善内部管理制度，进一步明确了各相关岗位的工
作职责，优化业务流程和审核机制，强化对公司特定股份减持和信息披露行为的管理，采取有
效措施加强内部控制和合规管理。公司已就该事项向中国证券监督管理委员会上海监管局、湖
北证监局等监管部门提交了专项报告。
东海社会安全 2018年年度报告摘要
第 41 页 共43 页
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
恒泰证券
2 37,489,823.35 37.19% 26,666.53 31.83% -
宏源证券
2 34,648,006.94 34.37% 31,574.76 37.68% -
东海证券
2 12,672,156.32 12.57% 11,801.74 14.09% -
华创证券
2 7,549,468.97 7.49% 7,031.00 8.39% -
德邦证券
2 5,231,565.84 5.19% 3,721.08 4.44% -
海通证券
2 3,212,403.66 3.19% 2,991.66 3.57% -
广发证券
2 - - - - -
华鑫证券
2 - - - - -
注：1、基金专用交易单元的选择标准如下：
(1)经营行为稳健规范，内控制度健全的证券经营机构；
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以
及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
2、基金专用交易单元的选择程序如下：
(1)投资、研究部门与券商联系商讨合作意向，根据公司对券商交易单元的选择标准，确定选用
交易单元的所属券商以及（主）交易单元，报投资总监与总经理审核批准；
(2)中央交易室与券商商议交易单元租用协议，经相关业务部门确认后，报公司领导审批；
(3)基金业务部负责对接托管行、各证券交易所、中登公司上海和深圳分公司办理交易单元手续
及账户开户手续。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易
东海社会安全 2018年年度报告摘要
第 42 页 共43 页
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
恒泰证券
- - - - - -
宏源证券
- - - - - -
东海证券
- - - - - -
华创证券
- - - - - -
德邦证券
- - - - - -
海通证券
- - - - - -
广发证券
- - - - - -
华鑫证券
- - - - - -
东海社会安全 2018年年度报告摘要
第 43 页 共43 页
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：在本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，不存在影响投资者决策的其他重要信息。
东海基金管理有限责任公司
2019年3月30日
