长安货币市场证券投资基金
2018 年年度报告
2018 年 12 月31 日
基 金管 理人: 长安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人: 广发 银行股 份有 限公司
送出 日期:2019 年 03 月 29 日长安货币市场证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 2
§1重 要提示 及目 录
1.1 重要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人广发银行股份有限公司 （以下简称： 广发银行） 根据本基金 合同规定，
于2019 年3月28 日 复核 了本报告 中的财 务指标 、净值表 现、利 润分配 情况、财 务会 计
报告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗
漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在做出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料已经会计师事务所审计。
本报告期自2018年01月01日起至2018年12月31日止。 长安货币市场证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 3
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ........................................................................................................................................ 2
1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3
§2 基金简介 .................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和 基金托管 人 ............................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 7
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 7
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 .................................................................................... 7
3.1 主要会计数据 和财务指 标 ............................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 8
3.3 过去三年基金 的利润分 配情况 ..................................................................................................... 13
§4 管理人报告 .............................................................................................................................................. 13
4.1 基金管理人及 基金经理 情况 ......................................................................................................... 13
4.2 管理人对报告 期内本基 金运作遵规守信情况 的说 明 ................................................................. 14
4.3 管理人对报告 期内公平 交易情况的专项说明 ............................................................................. 14
4.4 管理人对报告 期内基金 的投资策略和业绩表 现的 说明 ............................................................. 15
4.5 管理人对宏观 经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望 ............................................................. 16
4.6 管理人内部有 关本基金 的监察稽核工作情况 ............................................................................. 16
4.7 管理人对报告 期内基金 估值程序等事项的说 明 ......................................................................... 16
4.8 管理人对报告 期内基金 利润分配情况的说明 ............................................................................. 17
4.9 管理人对会计 师事务所 出具非标准审 计报告 所涉 相关事项的说明 ......................................... 17
4.10 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 ................................... 17
§5 托管人报告 .............................................................................................................................................. 17
5.1 报告期内本基 金托管 人 遵规守信情况声明 ................................................................................. 17
5.2 托管人对报告 期内本基 金投资运作遵规守信 、净 值计算、利润分配等 情况 的说明 ............. 17
5.3 托管人对本年 度报告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见 ................................. 17
§6 审计报告 .................................................................................................................................................. 17
6.1 审计报告基本 信息 ......................................................................................................................... 18
6.2 审计报告的基 本内容 ..................................................................................................................... 18
§7 年度财务报表 .......................................................................................................................................... 21
7.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 21
7.2 利润表 ............................................................................................................................................. 22
7.3 所有者权益（ 基金净值 ）变动表 ................................................................................................. 24
7.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 26
§8 投资组合报告 .......................................................................................................................................... 66
8.1 期末基金资产 组合情况 ................................................................................................................. 66
8.2 债券回购融资 情况 ......................................................................................................................... 66
8.3 基金投资组合 平均剩余 期限 ......................................................................................................... 67
8.4 报告期内投资 组合平均 剩余存续期超过 240 天情况说明 ......................................................... 68
8.5 期末按债券品 种分类的 债券投资组合 ......................................................................................... 68
8.6 期末按摊余成 本占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名债券投资明细 ................................. 68
8.7 “影子定价”与“摊余 成本法”确定的基金 资产 净值的偏离 .................................................. 69
8.8 期末按公允价 值占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名资产支持证券 投资 明细 ................. 69
8.9 投资组合报告 附注 ......................................................................................................................... 69 长安货币市场证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 4
§9 基金份额持有人信息 .............................................................................................................................. 70
9.1 期末基金份额 持有人户 数 及持有人结构 ..................................................................................... 70
9.2 期末货币市场 基金前十 名份额持有人情况 ................................................................................. 71
9.3 期末基金管理 人的从业 人员持有本基金的情 况 ......................................................................... 71
9.4 期末基金管理 人的从业 人 员持有本开放式基 金份 额总量区间情况 ......................................... 71
§10 开放式基金份额变 动 ............................................................................................................................ 72
§11 重大事件揭示 ........................................................................................................................................ 72
11.1 基金份额持有人大会 决议 ........................................................................................................... 72
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 ........................................... 72
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 ............................................................... 72
11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 72
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 ....................................................................................... 72
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 ....................................................... 73
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 ................................................................................... 73
11.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况 .................................................................................................. 74
11.9 其他重大事件 ............................................................................................................................... 74
§12 影响投资者决策的 其 他重要信息 ........................................................................................................ 79
12.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过 20% 的情况 ........................................... 79
12.2 影响投资者决策的其 他重要信息 ............................................................................................... 80
§13 备查文件目录 ........................................................................................................................................ 80
13.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 80
13.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 80
13.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 81 长安货币市场证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 5
§2基 金简介
2.1 基金基 本情 况
基金名称 长安货币市场证券投资基金
基金简称 长安货币
基金主代码 740601
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年01月25日
基金管理人 长安基金管理有限公司
基金托管人 广发银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 6,542,720,626.79份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 长安货币A 长安货币B
下属分级基金的交易代码 740601 740602
报告期末下属分级基金的份额总额 112,231,576.38份 6,430,489,050.41份
2.2 基金产 品说 明
投资目标
在保持基金资产的安全性和流动性的前提下，通过主
动式管理，力求获得超过基金业绩比较基准的稳定回
报。
投资策略
1、 整体配置策略通过全面研究经济运行状况， 预测货
币政策、财政政策等政府宏观经济政策取向，分析资
本市场资金供给状况的变动趋势，形成对市场利率水
平变动趋势的判断。在此基础上，根据各类别资产的
流动性、收益性和信用水平，决定各类资产的配置比
例和期限匹配量。2、 久期策略组合久期是反映利率风
险的重要指标，在对市场利率水平变化趋势预测的前
提下，制定组合的目标久期。预测利率将进入下降通
道时，基金管理人将通过提高组合的久期，以最大程
度获取债券价格上升带来的资本利得；预测市场利率
将进入上升通道时，本基金将缩短组合久期，降低债
券收益率上升带来的风险， 并增加再投资收益。3、个
券选择策略本基金将优先考虑安全性因素，选择高信长安货币市场证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 6
用等级的债券品种进行投资。在个券选择上，本基金
将在整体配置策略和久期策略的基础上，对影响个别
债券定价的主要因素，包括信用等级、流动性、市场
供求、票息及付息频率、税赋等因素进行分析，选择
具有良好投资价值的债券品种进行投资。4、 套利策略
套利策略主要包括两方面： （1） 跨市场套利 。 由于其
中的投资群体、交易方式等市场要素不同，使得交易
所市场和银行间市场的资金面、短期利率期限结构、
流动性都存在着一定的差别。本基金将在充分论证套
利机会可行性的基础上，寻找合理的介入时机，进行
跨市场套利操作。 （2 ） 跨品种套利。 由于投 资群体存
在一定的差异性，对期限相近的交易品种同样可能因
为存在流动性、税收等市场因素的影响出现内在价值
明显偏离的情况。本基金将在保证高流动性的基础上
进行跨品种套利操作， 以增加超额收益。5、 息差策略
息差策略是指利用市场回购利率低于债券收益率的情
形，通过正回购将所获得资金投资于债券的策略。市
场回购利率往往低于相对较长期限债券的收益率，为
息差交易提供了机会。本基金充分考虑市场回购资金
利率与债券收益率之间的关系， 选择适当的杠杆比率，
谨慎实施息差策略， 以提高投资组合收益水平。6、现
金流管理策略本基金将根据对市场资金面分析以及对
申购赎回变化的动态预测，通过回购的滚动操作和银
行存款、债券品种的期限结构搭配，动态调整基金的
现金流，在保持充分流动性的基础上争取较高收益。
业绩比较基准 7天通知存款利率(税后)
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风
险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合
型基金及股票型基金。
2.3 基金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长安基金管理有限公司 广发银行股份有限公司
信息披 姓名 李永波 戴辉 长安货币市场证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 7
露负责
人
联系电话 021-20329700 010-65169958
电子邮箱 service@changanfunds.com daihui@cgbchina.com.cn
客户服务电话 400-820-9688 95508
传真 021-50598018 010-65169555
注册地址
上海市虹口区丰镇路806号3
幢371室
广东省广州市越秀区东风东
路713号
办公地址
上海市浦东芳甸路1088号紫
竹大厦16楼
北京市东城区东长安街甲2号
邮政编码 201204 510080
法定代表人 万跃楠 王滨
2.4 信息披 露方 式
本基金选定的信息披
露报纸名称
《中国证券报》
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
http://www.changanfunds.com
基金年度报告备置地
点
上海市浦东芳甸路1088号紫竹大厦16楼
2.5 其他相 关资 料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
毕马威华振会计师事务所(特
殊普通合伙)
上海市南京西路1266号恒隆广场1期
50楼
注册登记机构 长安基金管理有限公司
上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹
国际大厦16层
§3主 要财务 指标 、基金 净值 表现及 利润 分配情 况
3.1 主要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间
数 据和 指标
2018年 2017年 2016年
长安货币 长安货币B 长安货币 长安货币B 长安货 长安货币B 长安货币市场证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 8
A A 币A
本期已实现
收益
3,219,12
5.13
110,329,6
15.47
2,581,92
1.44
53,670,66
9.10
2,198,6
51.34
64,644,33
2.53
本期利润
3,219,12
5.13
110,329,6
15.47
2,581,92
1.44
53,670,66
9.10
2,198,6
51.34
64,644,33
2.53
本期净值收
益率
3.4704% 3.7194% 3.6840% 3.9317% 2.5177% 2.7641%
3.1.2期末
数 据和 指标
2018年末 2017年末 2016年末
期末基金资
产净值
112,231,
576.38
6,430,48
9,050.41
361,726,
151.98
2,586,74
3,770.20
50,287,
045.81
1,393,87
1,049.05
期末基金份
额净值
1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
3.1.3累计
期末 指标
2018年末 2017年末 2016年末
累计净值收
益率
24.1639% 25.9535% 19.9999% 21.4371%
15.747
0%
16.8433%
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，
由于货币市场基金采用摊余成本法核算， 因此， 公允价值变动收益为零， 本期已实现收
益和本期利润的金额相等。
2、基金收益分配按月结转份额。
3.2 基金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净值 收益 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
长安货币A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三
个月
0.6863% 0.0021% 0.3450% 0.0000% 0.3413% 0.0021%
过去六 1.4550% 0.0023% 0.6900% 0.0000% 0.7650% 0.0023% 长安货币市场证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 9
个月
过去一
年
3.4704% 0.0024% 1.3688% 0.0000% 2.1016% 0.0024%
过去三
年
9.9726% 0.0034% 4.1100% 0.0000% 5.8626% 0.0034%
过去五
年
19.8396% 0.0053% 6.8475% 0.0000% 12.9921% 0.0053%
自基金
合同生
效起至
今
24.1639% 0.0051% 8.1263% 0.0000% 16.0376% 0.0051%
本基金的业绩比较基准为：同期七天通知存款利率（税后）。
长安货币B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三
个月
0.7469% 0.0021% 0.3450% 0.0000% 0.4019% 0.0021%
过去六
个月
1.5774% 0.0023% 0.6900% 0.0000% 0.8874% 0.0023%
过去一
年
3.7194% 0.0024% 1.3688% 0.0000% 2.3506% 0.0024%
过去三
年
10.8517% 0.0034% 4.1100% 0.0000% 6.7417% 0.0034%
过去五
年
21.2938% 0.0053% 6.8475% 0.0000% 14.4463% 0.0053%
自基金
合同生
效起至
今
25.9535% 0.0051% 8.1263% 0.0000% 17.8272% 0.0051%
本基金的业绩比较基准为：同期七天通知存款利率（税后）。
长安货币市场证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 10
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基 金份额 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益
率 变动 的比较
1、 根据基金合同的规 定,自基金合同生效之日起6 个月内基金各项资产配置比例需符合
基金合同要求。 本基金在建仓期结束时， 各项资产配置比例已符合基金合同有关投资比
例的约定。图示日期为2013 年1 月25 日至2018 年12 月31 日。
2、本基金的收益分配是按月结转份额。 长安货币市场证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 11
1、 根据基金合同的规 定,自基金合同生效之日起6 个月内基金各项资产配置比例需符合
基金合同要求。 本基金在建仓期结束时， 各项资产配置比例已符合基金合同有关投资比
例的约定。图示日期为2013 年1 月25 日至2018 年12 月31 日。
2、本基金的收益分配是按月结转份额。
3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值 收益率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 长安货币市场证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 12
本基金合同生效日为2013 年1 月25 日， 合同生效当年按实际存续期计算， 不按整个自
然年度进行折算。
本基金合同生效日为2013 年1 月25 日， 合同生效当年按实际存续期计算， 不按整个自
然年度进行折算。
长安货币市场证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 13
3.3 过去三 年基 金的利润 分配 情况
长安货币A
单位：人民币元
年度
已按再投资形
式转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润本年变
动
年度利润分配
合计
备注
2018年 3,787,222.88 650,120.08 -1,218,217.83 3,219,125.13 -
2017年 2,376,217.83 402,998.92 -197,295.31 2,581,921.44 -
2016年 2,689,947.83 251,884.70 -743,181.19 2,198,651.34 -
合计 8,853,388.54 1,305,003.70 -2,158,694.33 7,999,697.91 -
长安货币B
单位：人民币元
年度
已按再投资形
式转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润本年
变动
年度利润分配
合计
备注
2018
年
98,289,058.49 8,667,989.85 3,372,567.13
110,329,615.4
7
-
2017
年
47,381,560.94 4,119,144.83 2,169,963.33 53,670,669.10 -
2016
年
57,214,372.94 8,536,011.14
-1,106,051.5
5
64,644,332.53 -
合计
202,884,992.3
7
21,323,145.8
2
4,436,478.91
228,644,617.1
0
-
§4管 理人报 告
4.1 基金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基 金的经 验
长安基金管理有限公司成立于2011年9月5日， 公司的股东分别为： 长安国际信托股
份有限公司、杭州景林投资管理合伙企业（有限合伙）、上海恒嘉美联发展有限公司、
五星控股集团有限公司、 兵器装备集团财务有限责任公司。 截至2018年12月31日， 本基
金管理人共管理长安宏观策略混合型证券投资基金、长安沪深300 非周期行业指数证 券
投资基金、 长安货币市场证券投资基金、 长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资长安货币市场证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 14
基金、 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金、 长安鑫益增强混合型证券投资基金、
长安泓泽纯债债券型证券投资基金、 长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金、 长安
鑫恒回报混合型证券投资基金、 长安鑫垚主题轮动混合型证券投资基金、 长安鑫旺价值
灵活配置混合型证券投资基、 长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金、 长安裕盛灵活配
置混合型证券投资基金、 长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金、 长安鑫禧灵活配置混
合型证券投资基金、 长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金、 长安泓润纯债债券型证券
投资基金、长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金等18只证券投资基金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理（助理）
期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
方红
涛
本基金的基金经理
2017-
12-11
-
6
年
曾任国联证券股份有限公
司场外市场部项目负责
人、投资经理，资产管理
部固定收益部投资经理、
投资主办，现任长安基金
管理有限公司基金投资部
基金经理。
1、任职日期和离任日期均指公司做出决定后正式对外公告之日；
2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管 理人严格遵守 《中华人 民共和国证券投资基金法》 、 《证券
投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金运 作管理办法》 、 基金合同和其他有关法律
法规、 监管部门的相关规定， 依照诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运用基
金资产， 在认真控制投资风险的基础上， 为基金份额持有人谋求最大利益， 没有损害基
金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方 法 长安货币市场证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 15
在本报告期内， 本基金严格遵守 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，
投资管理和交易执行相隔离， 实行集中交易制度， 公平对待所管理的所有基金和投资组
合，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情 况
本基金管理人树立价值投资理念， 设置合理的组织架构和科学的投资决策体系， 确
保投资、 研究、 交易各个环节的独立性。 同时， 建立健全公司适用的投资对象备选库和
交易对手备选库， 共享研究成果， 在确保投资组合间的信息隔离与保密的情况下， 保证
建立信息公开、资源共享的公平投资管理环境。
公司建立了专门的公平交易制度， 并在交易系统中采用公平交易模块， 保证公平交
易的严格执行。 对异常交易的监控包括事前、 事中和事后三个环节， 并经过严格的报告
和审批程序， 防范和控制异常交易。 报告期内， 本基金管理人严格执行了 《证券投资基
金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《长安基金管理有限公司公平交易制度》 的规定。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说 明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略 和运作 分析
纵观2018年全年， 国内宏观经济呈现下行， 受到全球贸易争端影响， 工业企业利润
增速下滑，房地产调控全年未有放松，地产投融资受到抑制，遏制了房价的过快增长。
2018年央行通过降准、MLF续作、OMO等货币政策工具调节市场货币供应局面， 全年货币
政策稳健偏松。2018年下半年地方债发行提速， 以着力发展基建稳增长。2018年全年风
险偏好处于低位， 利率债和高等级信用债收益率快速下行， 债券资产表现明显优于权益
性资产。对于货币基金的资产端方面，货币政策宽松的情形下，资产收益率快速下行。
报告期内，同业存单、同业存款收益率不断下行，本基金主要配置主要为高评级、
流动性好、 短久期资产， 杠杆方面配合资金面宽松， 并适度增加杠杆， 争取在保持高流
动性的情形下增加收益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表 现
截至报告期末长安货币A基金份额净值为1.000元， 本报告期内， 该类基金份额净值
收益率为3.4704% ，同 期业绩比较基准收 益率 为1.3688% ；截至报告 期末长安货币B 基金
份额净值为1.000元， 本报告期内， 该类基金份额净值收益率为3.7194%， 同期业绩比较
基准收益率为1.3688%。
长安货币市场证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 16
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
2019 年上半年，我们认 为宏观经济仍然有较大 的下行压力，但经济数 据在2 季度末
或提前企稳， 全年的货币政策较2018年变化不大， 宽松的货币政策下， 货币基金的配置
策略与2018年基本保持一致。
4.6 管理人 内部 有关本基 金的 监察稽 核工 作情况
本报告期内， 为了保证公司合规运作、 加强内部控制、 防范经营风险、 保障基金份
额持有人的利益， 监察稽核人员按照独立、 客观、 公正的原则， 依据 国家相关法律法规、
基金合同和管理制度， 采用例行检查与专项检查、 定期检查和不定期检查有机结合的方
式， 对公司内控制度的合法性和合规性、 执行的有效性和完整性、 风险的防范和控制等
进行了持续的监察稽核，对发现的问题进行提示和追踪落实，定期制作监察稽核报告，
及时呈报公司领导层和上级监管部门。
本基金管理人采取的主要措施包括：
（1 ）积极响应中国证 监会关于加强市场监管 的号召，采取外部法律 顾问授课和内
部监察部门培训相结合的方式， 多次组织全体 员工开展 《证券投资基 金法》 、 《证券投
资基金销售管理办法》 、 《证券期货投资者适 当性管理办法》 及其配 套法规、 公司内控
制度等的学习。 通过上述学习宣传活动， 使员工加深了对法律法规的认识， 并进一步将
法律法规与内控制度落实到日常工作中， 确保其行为守法合规、 严格自律， 恪守诚实信
用原则，以充分维护基金持有人的利益。
（2 ）继续完善公司治 理结构，严格按照现代 企业制度的要求，以规 范经营运作、
保护基金份额持有人利益为目标， 建立、 健全了组织结构和运行机制， 明确界定董事会、
监事会职责范围， 认真贯彻了独立董事制度， 重大经营决策的制定都征得了所有独立董
事的同意， 保证了独立董事在公司法人治理结构中作用的切实发挥， 保证了各项重大决
策的客观公正。
（3 ）不断完善规章制 度体系，根据国家的有 关法律法规和基金管理 公司实际运作
的要求， 对现有的规章制度体系不断进行完善， 对经营管理活动的决策、 执行和监督程
序进行规范， 明确不同决策层和执行层的权利与责任， 细化研究、 投资、 交易等各项工
作流程，为杜绝人为偏差、合法合规运作、强化风险控制提供了制度保证。
4.7 管理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人制订了健全、 有效的估值政策和程序， 清算登记部按照管理层批准后
的估值政策进行估值。对于在交易所上市的证券( 除固定收益品种外），采用交易所发
布的行情信息来估值。 对本基金所持有的在上海证券交易所、 深圳证券交易所和银行间
上市交易或挂牌转让的固定收益品种 （估值处理标准另有规定的除外） 采用第三方估值
机构提供的价格进行估值。 除了投资总监外， 其他基金经理不参与估值政策的决策。 但长安货币市场证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 17
是对于非活跃投资品种， 基金经理可以提供估值建议。 上述参与估值流程各方之间无任
何重大利益冲突。
4.8 管理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
本基金在本报告期进行了12次基金收益集中支付并结转为基金份额， 分别为2018年
1月25日，2018年2月26 日，2018年3月26日，2018年4月25日，2018年5月25日，2018年6
月25日,2018年7月25日，2018年8月27日，2018年9月25日，2018年10月25日，2018年11
月26日，2018年12月25日。 累计分配收益102,076,281.37元， 利润分配金额、 方式等符
合相关法规和本基金基金合同的规定。
4.9 管理人 对会 计师事务 所出 具非标 准审 计报告 所涉 相关事 项的 说明
本基金本报告期审计报告为标准无保留意见审计报告。
4.10 报告 期内 管理人 对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金本报告期内未连续出现20个工作日 （含） 以上基金资产净值低于五千万元的
情形或连续出现20个工作日（含）以上持有人人数不足200人的情形。
§5托 管人报 告
5.1 报告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期内， 广发银行股份有限公司 （以下称"本托管人"） 在对长安货币市场证券
投资基金 （以下称"本 基金"） 的托管过程中 ， 严格遵守 《证券投资 基金法》 及其他有关
法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定， 完全尽职尽责地履行了应尽的义务， 不存
在任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内， 本托管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和
托管协议的规定， 对本基金管理人的投资运作方面进行了必要的监督， 对基金资产净值
的计算、 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核， 未
发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 投资组合报告等数据真实、 准确
和完整。
§6审 计报告 长安货币市场证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 18
6.1 审计报 告基 本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 毕马威华振审字第1900355号
6.2 审计报 告的 基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人
长安货币市场证券投资基金全体基金份额持有
人
审计意见
我们审计了后附的长安货币市场证券投资基金
(以下简称 “长安货币基金”)财务报表， 包括20
18年12月31日的资产负债表、2018年度的利润
表、 所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表
附注。
我们认为， 后附的财务报表在所有重大方面按照
中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、 在
财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委
员会(以下简称 “中国证监会”)和中国证券投资
基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规
定编制， 公允反映了长安货币基金2018年12月31
日的财务状况以及2018年度的经营成果及基金
净值变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则(以下简称
“审计准则”)的规定执行了审计工作。审计报
告的 “注册会计师对财务报表审计的责任” 部分
进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中
国注册会计师职业道德守则， 我们独立于长安货
币基金， 并履行了职业道德方面的其他责任。 我
们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，
为发表审计意见提供了基础。
强调事项
其他事项
其他信息 长安货币基金管理人长安基金管理有限公司 （以长安货币市场证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 19
下简称 “基金管理人” ） 对其他信息负责。 其他
信息包括长安货币基金2018年年度报告中涵盖
的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信
息， 我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结
论。
结合我们对财务报表的审计， 我们的责任是阅读
其他信息， 在此过程中， 考虑其他信息是否与财
务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在
重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作， 如果我们确定其他信息
存在重大错报， 我们应当报告该事实。 在这方面，
我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务报表的责任
基金管理人管理层负责按照中华人民共和国财
政部颁布的企业会计准则、 中国证监会和中国证
券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操
作的规定编制财务报表， 使其实现公允反映， 并
设计、 执行和维护必要的内部控制， 以使财务报
表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时， 基金管理人管理层负责评估
长安货币基金的持续经营能力， 披露与持续经营
相关的事项(如适用)， 并运用持续经营假设， 除
非长安货币基金计划进行清算、 终止运营或别无
其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督长安货币基金的财
务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证， 并出
具包含审计意见的审计报告。 合理保证是高水平
的保证， 但并不能保证按照审计准则执行的审计
在某一重大错报存在时总能发现。 错报可能由于
舞弊或错误导致， 如果合理预期错报单独或汇总
起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作
出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 长安货币市场证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 20
在按照审计准则执行审计工作的过程中， 我们运
用职业判断， 并保持职业怀疑。 同时， 我们也执
行以下工作：
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表
重大错报风险， 设计和实施审计程序以应对这些
风险， 并获取充分、 适当的审计证据， 作为发表
审计意见的基 础。 由于舞弊可能涉及串通、 伪造、
故意遗漏、 虚假陈述或凌驾于内部控制之上， 未
能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未
能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的
审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表
意见。
(3)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当
性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(4)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰
当性得出结论。 同时， 根据获取的审计证据， 就
可能导致对长安货币基金持续经营能力产生重
大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得
出结论。 如果我们得出结论认为存在重大不确定
性， 审计准则要求我们在审计报告中提请报表使
用者注意财务报表中的相关披露； 如果披露不充
分， 我们应当发表非无保留意见。 我们的结论基
于截至审计报告日可获得的信息。 然而， 未来的
事项或情况可能导致长安货币基金不能持续经
营。
(5)评价财务报表的总体列报、 结构和内容(包括
披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易
和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计
范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟
通， 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的
内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 黄小熠蔡晓晓 长安货币市场证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 21
会计师事务所的地址 上海市南京西路1266号恒隆广场1期50楼
审计报告日期 2019-03-28
§7年 度财务 报表
7.1 资产负 债表
会计主体：长安货币市场证券投资基金
报告截止日：2018年12月31日
单位：人民币元
资产 附 注号
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 936,295,381.13 703,446,600.67
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产 7.4.7.2 3,489,051,821.42 1,481,262,039.99
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
3,489,051,821.42 1,481,262,039.99
资产支持证券
投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 2,430,550,725.84 734,671,582.00
应收证券清算款
- 40,483,706.30
应收利息 7.4.7.5 23,526,157.58 10,433,674.87
应收股利
- -
应收申购款
12,324,145.44 52,314,765.84
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
6,891,748,231.41 3,022,612,369.67
负 债和 所有者 权益 附 注号 本期末 上年度末 长安货币市场证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 22
2018年12月31日 2017年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
336,939,294.59 65,339,661.99
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- 16,000.00
应付管理人报酬
1,132,376.96 384,477.41
应付托管费
343,144.53 116,508.34
应付销售服务费
51,257.27 42,149.61
应付交易费用 7.4.7.7 82,663.05 32,400.85
应交税费
5,418,064.01 5,397,850.82
应付利息
129,640.36 36,583.92
应付利润
4,772,163.85 2,617,814.55
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 159,000.00 159,000.00
负债合计
349,027,604.62 74,142,447.49
所 有者 权益：
实收基金 7.4.7.9 6,542,720,626.79 2,948,469,922.18
未分配利润 7.4.7.10 - -
所有者权益合计
6,542,720,626.79 2,948,469,922.18
负债和所有者权益总
计
6,891,748,231.41 3,022,612,369.67
报告截止日2018年12月31日，基金份额总额6,542,720,626.79份。其中A类基金份额为
112,231,576.38份，B类基金份额为6,430,489,050.41份。
7.2 利润表
会计主体：长安货币市场证券投资基金
本报告期：2018年01月01日至2018年12月31日
单位：人民币元 长安货币市场证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 23
项目 附 注号
本期2018年01月01
日至2018年12月31
日
上年度可比期间
2017年01月01日至201
7年12月31日
一、 收入
132,967,047.84 63,829,781.90
1.利息收入
128,826,220.78 63,166,447.44
其中：存款利息收入 7.4.7.11 27,645,528.34 34,943,010.37
债券利息收入
69,817,937.20 11,024,884.15
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
31,362,755.24 17,198,552.92
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
4,140,827.06 663,334.46
其中：股票投资收益 7.4.7.12 - -
基金投资收益 7.4.7.13 - -
债券投资收益 7.4.7.14 4,140,827.06 663,334.46
资产支持证券投资
收益
7.4.7.14.
3
- -
贵金属投资收益 7.4.7.15 - -
衍生工具收益 7.4.7.16 - -
股利收益 7.4.7.17 - -
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
7.4.7.18 - -
4.汇兑收益 （损失以 “ －”
号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
7.4.7.19 - -
减 ：二 、费用
19,418,307.24 7,577,191.36
1．管理人报酬
7.4.10.2.
1
10,548,422.72 4,782,136.66
2．托管费 7.4.10.2. 3,196,491.76 1,449,132.40 长安货币市场证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 24
2
3．销售服务费
7.4.10.2.
3
541,976.75 304,868.47
4．交易费用 7.4.7.20 - -
5．利息支出
4,931,837.11 853,853.83
其中：卖出回购金融资产
支出
4,931,837.11 853,853.83
6．税金及附加
12,108.22 -
7．其他费用 7.4.7.21 187,470.68 187,200.00
三 、利 润总额 （亏 损总额
以“- ”号填 列）
113,548,740.60 56,252,590.54
减：所得税费用
- -
四、 净利 润 （净亏 损以 “- ”
号填 列）
113,548,740.60 56,252,590.54
7.3 所有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体：长安货币市场证券投资基金
本报告期：2018年01月01日至2018年12月31日
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益
(基金净值)
2,948,469,922.18 - 2,948,469,922.18
二、 本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- 113,548,740.60 113,548,740.60
三、 本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数 （净值减少以
“-”号填列）
3,594,250,704.61 - 3,594,250,704.61
其中： 1.基金申购款 15,404,964,380.9 - 15,404,964,380.92 长安货币市场证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 25
2
2.基金赎回
款
-11,810,713,676.
31
- -11,810,713,676.31
四、 本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
- -113,548,740.60 -113,548,740.60
五、 期末所有者权益
（基金净值）
6,542,720,626.79 - 6,542,720,626.79
项目
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益
(基金净值)
1,444,158,094.86 - 1,444,158,094.86
二、 本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- 56,252,590.54 56,252,590.54
三、 本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数 （净值减少以
“-”号填列）
1,504,311,827.32 - 1,504,311,827.32
其中： 1.基金申购款 8,307,548,832.00 - 8,307,548,832.00
2.基金赎回
款
-6,803,237,004.6
8
- -6,803,237,004.68
四、 本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
- -56,252,590.54 -56,252,590.54
五、 期末所有者权益
（基金净值）
2,948,469,922.18 - 2,948,469,922.18
报表附注为财务报表的组成部分。 长安货币市场证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 26
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
袁丹旭
—————————
基金管理人负责人
吴缨
—————————
主管会计工作负责人
欧鹏
—————————
会计机构负责人
7.4 报表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
长安货币市场证券投资基金( 以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会( 以
下简称 “中国证监会”) 《关于核准长安货币市场证券投资基金募集的批复》(证监许可
[2012]1589 号文) 的批 准，由长安基金管理有 限公司依照《中华人民 共和国证券投资基
金法》 及其配套规则和 《长安货币市场证券投资基金基金合同》 发售， 基金合同于2013
年1 月25 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为
573,358,755.50份基金份额。 本基金的基金管理人为长安基金管理有限公司， 基金托管
人为广发银行股份有限公司(以下简称“广发银行”)。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则、 《长安货币市场证券投资
基金基金合同》 和 《长安货币市场证券投资基金招募说明书》 的有关规定， 本基金的投
资范围为： 现金， 期限 在1年以内 （含1年） 的 银行存款、 债券回购、 中央银行票据、 同
业存单， 剩余期限在397天以内 （含397天） 的 债券、 非金融企业债务 融资工具、 资产支
持证券和中国证监会、 中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。 本基
金业绩比较基准为：同期七天通知存款利率(税后)。
根据《证券投资基金信 息披露管理办法》，本 基金定期报告在公开披 露的第2 个工
作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金以持续经营为基 础。本财务报表符合中 华人民共和国财政部( 以下简称“财
政部”) 颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信
息披露XBRL 模板第3 号< 年度报告和半年度报告> 》以及中国证券投资基金业协会于2012
年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注中所列示的中国证监会和中国
证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求， 真实、 完整地反映了
本基金2018年12月31日的财务状况、2018年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估 计 长安货币市场证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 27
7.4.4.1 会 计年度
本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记 账本位 币
本基金的记账本位币为人民币， 编制财务报表采用的货币为人民币。 本基金选定记
账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
7.4.4.3 金 融资产 和金融 负债 的分类
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的， 把金融资产和金 融负债分为不
同类别： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、 应收款项、 持
有至到期投资、 可供出售金融资产和其他金融负债。 本基金现无金融资产分类为持有至
到期投资和可供出售金融资产。 本基金现无金 融负债分类为以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债。
本基金目前持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产。 以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融
资产列示。
7.4.4.4 金 融资产 和金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时， 于资产负债表
内确认。
取得债券投资支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息， 应当
单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 债
券投资采用实际利率法， 以摊余成本进行后续计量， 即债券投资按票面利率或商定利率
每日计提应收利息， 按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价； 同时于
每一估值日计算影子价格， 以避免债券投资的 摊余成本与公允价值的差异导致基金资产
净值发生重大偏离。 应收款项和其他金融负债采用实际利率法， 以摊余成本进行后续计
量。
满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：
-收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 该金融资产已转移， 且本基金将金融资产所 有权上几乎所有的风险 和报酬转移给
转入方；
- 该金融资产已转移， 虽然本基金既没有转移 也没有保留金融资产所 有权上几乎所
有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。 长安货币市场证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 28
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的， 本基金终止确认该金融负债或其一部
分。
7.4.4.5 金 融资产 和金融 负债 的估值 原则
除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中， 出售一项资产 所能收到或者
转移一项负债所需支付的价格。
本基金估计公允价值时， 考虑市场参与者在计 量日对相关资产或负债进行定价时考
虑的特征(包括资产状况及所在位置、 对资产出售或者使用的限制等)， 并采用在当前情
况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。
为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计算
的基金 资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结
果，基金管理人于每一估值日，采用金融工具的公允价值确定影子价格。
当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的负偏离度绝
对值达到0.25%时， 基 金管理人应当在5个交易日内将负偏离度绝对值调整到0.25%以内。
当正偏离度绝对值达到0.5% 时，基金管理人应当暂停接受申购并在5 个交易日内将正 偏
离度绝对值调整到0.5%以内。 当负偏离度绝对值达到0.5%时， 基金管理人应当使用风险
准备金或者固有资金弥补潜在资产损失， 将负偏离度绝对值控制在0.5%以内。 当负偏离
度绝对值连续两个交易日超过0.5%时， 基金管 理人应当采用公允价值估值方法对持有投
资组合的账面价值进行调整， 或者采取暂停接 受所有赎回申请并终止基金合同进行财产
清算等措施。
计算影子价格时按如下原则确定金融工具的公允价值：
存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交
易， 但最近交易日后经 济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重
大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
存在活跃市场的金融工具， 如估值日无交易且 最近交易日后经济环境发生了重大变
化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件， 参考类似投资品 种的现行市价及重
大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者 普遍认同且被以往市场实际交易价格
验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估 值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各
方最近 进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价
值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时， 尽可能最大程度使用市场参
数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金 融资产 和金融 负债 的抵销 长安货币市场证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 29
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示， 没有相互抵销。 但是， 同时满足下
列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
-本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
-本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实 收基金
实收基金为对外发行基 金份额所募集的总金额 。每份基金份额面值为1.000 元。 由
于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
上述申 购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实
收基金减少， 以及因类别调整而引起的A、B级基金份额之间的转换所产生的实收基金变
动。
7.4.4.8 损 益平准 金
损益平准金核算在基金份额发生变动时， 申购、 赎回、 转入、 转出及红利再投资等
款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益， 包括已实现损益平准 金和未实现损益平
准金。 已实现损益平准 金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已
实现损益占基金净值比例计算的金额。 未实现 损益平准金指根据交易申请日申购或赎回
款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基
金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量， 并于会计期末全额转入 “未分配利润
/(累计亏损)”。
7.4.4.9收入/（ 损失 ）的 确认 和计量
债券投资收益于卖出交易日按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额确认。
债券利息收入按债券投资的摊余成本与实际利率计算的金额扣除应由发行债券的
企业代扣代缴的个人所得税(如适用)后的净额确认， 在债券实际持有期内逐日计提。 贴
息债视同到期一次性还本付息的附息债， 根据其发行价、 到期价和发行期限按直线法推
算内含票面利率后，逐日计提利息收入。
存款利息收入按存款本金与适用利率逐日计提。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额， 在回
购期内按实际利率法逐日确认， 直线法与实际 利率法确定的收入差异较小的可采用直线
法。
7.4.4.10 费用的 确认 和计 量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法
逐日确认。 长安货币市场证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 30
本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。
卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，
在回购期内以实际利率法逐日确认， 直线法与 实际利率法确定的支出差异较小的可采用
直线法。
本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位， 发 生时直接计入
基金损益； 如果影响基金份额净值小数点后第四位的， 应采用待摊或预提的方法， 待摊
或预提计入基金损益。
7.4.4.11 基金的 收益 分配 政策
本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权。 本基金收益分配 方式为红利再
投资，免收再投资的费用。“每日分配、按月支付”。本基金根据每日基金收益情况，
以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每月集中支付。
投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位， 小数点后第3位按去尾原则处理， 因去
尾形成的余额进行再次分配， 直到分完为止。 本基金根据每日收益情况， 将当日收益全
部分配， 若当日已实现收益大于零时， 为投资人记正收益； 若当日已实现收益小于零时，
为投资人记负收益； 若当日已实现收益等于零时， 当日投资人不记收益。 本基金每日进
行收益计算并分配时， 每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方
式， 投资人可通过赎回基金份额获得现金收益； 若投资人在每月累计收益支付时， 其累
计收益为正值， 则为投资人增加相应的基金份额， 其累计收益为负值， 则缩减投资人基
金份额。 若投资人赎回基金份额时， 其对应收益将立即结清； 若收益为负值， 则从投资
人赎回基金款中扣除。 当日申购的基金份额自下一个工作日起， 享有基金的收益分配权
益； 当日赎回的基金份额自下一个工作日起， 不享有基金的收益分配权益。 法律法规或
监管机构另有规定的从其规定。
7.4.4.12 分部报 告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部， 以经营分
部为基础确定报告分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其他重 要的 会计 政策 和会计 估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金确定以
下类债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
在银行间同业市场交易的债券品种， 根据中国证监会证监会计字[2007]21号 《关于
证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 及 《中国
证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015 年1 季度固定收益品种的估值处理标长安货币市场证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 31
准》 采用估值技术确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法
估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政策 变更的 说明
本基金在本年度未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会 计估计 变更的 说明
本基金在本年度未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3 差 错更正 的说明
本基金在本年度未发生重大会计差错更正。
7.4.6税项
(1)主要税项说明
根据财政部、 国家税务 总局财税[2002]128 号 《关于开放式 证券投资 基金有关税收
问题的通知》 、 财税[2004]78号文 《关于证券 投资基金税收政策的通知》 、 财税[2008]1
号文 《财政部、 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2016]36号
文 《财政部、 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46
号 《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70号《 关
于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、 财税[2016]140号文 《关于明确金融、
房地产开发、教育辅助 服务等增值税政策的通 知》、财税[2017]2 号 文《关于资管产品
增值税政策有关问题的补充通知》 、 财税[2017]56号文 《关于资管产品增值税有关问题
的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a)证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入暂不征收企业所得税。
(b) 自2016 年5 月1 日起 ，在全国范围内全面推 开营业税改征增值税( 以下称营改增)
试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，
由缴纳营业税改为缴纳增值税。
2018年1月1日(含)以后， 资管产品管理人(以 下称管理人)运营资管产品过程中发生
的增值税应税行为， 以管理人为增值税纳税人， 暂适用简易计税方法， 按照3%的征收率
缴纳增值税。 对资管产品在2018年1月1日以前运营过程中发生的增值税应税行为， 未缴
纳增值税的， 不再缴纳； 已缴纳增值税的， 已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税
额中抵减。 长安货币市场证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 32
证券投资基金管理人运用基金买卖债券取得的金融商品转让收入免征增值税； 对自
国债、 地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税； 同业存款利
息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。
(c)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
(d) 对基金在2018 年1 月1 日( 含) 以后运营过程 中缴纳的增值税，分别 按照证券投资
基金管理人所在地适用的税率， 计算缴纳城市维护建设税、 教育费附加和地方教育费附
加。
(2)应交税费债券利息收入所得税
2018年12月31日5,418,064.01元
2017年12月31日5,397,850.82元
2016年12月31日5,397,850.82元
该项系基金收到的债券发行人在支付债券利息时未代扣代缴的利息税部分。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说 明
7.4.7.1 银 行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
活期存款 6,695,381.13 3,446,600.67
定期存款 929,600,000.00 700,000,000.00
其中：存款期限1个月以内 - -
存款期限1-3个月 629,600,000.00 370,000,000.00
存款期限3个月以上 300,000,000.00 330,000,000.00
其他存款 - -
合计 936,295,381.13 703,446,600.67
7.4.7.2 交 易性金 融资产
单位：人民币元
项目
本期末2018年12月31日
摊余成本 影子定价 偏离金额
偏离度
(%)
债券
交易所市场 - - - -
银行间市场 3,489,051,821. 3,490,974,000. 1,922,178.5 0.0294 长安货币市场证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 33
42 00 8
合计
3,489,051,821.
42
3,490,974,000.
00
1,922,178.5
8
0.0294
资产支持证券 - - - -
合计
3,489,051,821.
42
3,490,974,000.
00
1,922,178.5
8
0.0294
项目
上年度末2017年12月31日
摊余成本 影子定价 偏离金额
偏离度
(%)
债券
交易所市场 - - - -
银行间市场
1,481,262,039.
99
1,480,915,000.
00
-347,039.99 -0.0118
合计
1,481,262,039.
99
1,480,915,000.
00
-347,039.99 -0.0118
资产支持证券 - - - -
合计
1,481,262,039.
99
1,480,915,000.
00
-347,039.99 -0.0118
本基金的交易性金融资产均为采用摊余成本法摊余的债券投资成本。 本基金管理人认为
本基金债券投资的公允价值与摊余成本间的差异在合理范围内。
1.偏离金额=影子定价-摊余成本；
2.偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
7.4.7.3 衍 生金融 资产/负债
本基金于本年度与上年度均未持有任何衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买 入返售 金融资 产
7.4.7.4.1 各项 买入 返售 金融 资产期 末余 额
单位：人民币元
项目
本期末2018年12月31日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 - - 长安货币市场证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 34
交易所市场 - -
银行间市场 2,430,550,725.84 -
合计 2,430,550,725.84 -
项目
上年度末2017年12月31日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 - -
交易所市场 - -
银行间市场 734,671,582.00 -
合计 734,671,582.00 -
7.4.7.4.2 期末 买断 式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金本年度及上年度均无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应 收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
应收活期存款利息 5,389.83 1,529.77
应收定期存款利息 1,867,039.08 1,421,639.09
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 - -
应收债券利息 17,537,065.75 6,601,654.80
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 3,633,064.03 1,780,252.32
应收申购款利息 483,598.89 628,598.89
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 - -
合计 23,526,157.58 10,433,674.87
7.4.7.6 其 他资产
本基金本年度及上年度均未持有其他资产。 长安货币市场证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 35
7.4.7.7 应 付交易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
交易所市场应付交易费用 - -
银行间市场应付交易费用 82,663.05 32,400.85
合计 82,663.05 32,400.85
7.4.7.8 其 他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
预提费用 159,000.00 159,000.00
合计 159,000.00 159,000.00
预提费用为： 预提审计费用60,000元， 预提信息披露费90,000元， 预提账户维护费9,000
元。
7.4.7.9 实 收基金
7.4.7.9.1 长安 货币A
金额单位：人民币元
项目
(长安货币A)
本期2018年01月01日至2018年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 361,726,151.98 361,726,151.98
本期申购 278,210,035.74 278,210,035.74
本期赎回（以“-”号填列） -527,704,611.34 -527,704,611.34
本期末 112,231,576.38 112,231,576.38
7.4.7.9.2 长安 货币B
金额单位：人民币元 长安货币市场证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 36
项目
(长安货币B)
本期2018年01月01日至2018年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,586,743,770.20 2,586,743,770.20
本期申购 15,126,754,345.18 15,126,754,345.18
本期赎回（以“-”号填列） -11,283,009,064.97 -11,283,009,064.97
本期末 6,430,489,050.41 6,430,489,050.41
1、申购含红利再投资、转换入份额；赎回含转换出份额。
2、本基金于2013年1月4日至2013年1月23日募集，募集期间净认购资金人民币
573,332,659.12元，认购资金在募集期间产生的利息人民币26,096.38元，募集的有效
认购份额及利息结转的基金份额合计573,358,755.50份。
7.4.7.10 未分配 利润
7.4.7.10.1长安 货币A
单位：人民币元
项目
(长安货币A)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 3,219,125.13 - 3,219,125.13
本期基金份额交易产
生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -3,219,125.13 - -3,219,125.13
本期末 - - -
7.4.7.10.2长安 货币B
单位：人民币元
项目
(长安货币B)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 110,329,615.47 - 110,329,615.47
本期基金份额交易产 - - - 长安货币市场证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 37
生的变动数
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -110,329,615.47 - -110,329,615.47
本期末 - - -
7.4.7.11 存款利 息收 入
单位：人民币元
项目
本期2018年01月01日
至2018年12月31日
上年度可比期间2017年01月
01日至2017年12月31日
活期存款利息收入 37,921.09 120,753.23
定期存款利息收入 27,606,334.68 34,234,526.34
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 1,272.57 -
其他 - 587,730.80
合计 27,645,528.34 34,943,010.37
其他为直销申购款利息收入。
7.4.7.12 股票投 资收 益—— 买 卖股票 差价 收入
本基金在本年度及上年度均无股票投资收益。
7.4.7.13 基金投 资收 益
本基金在本年度及上年度均无基金投资收益。
7.4.7.14 债券投 资收 益
7.4.7.14.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年
12月31日
债券投资收益——买卖债券
（、 债转股及债券到期兑付）
差价收入
4,140,827.06 663,334.46 长安货币市场证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 38
债券投资收益——赎回差价
收入
- -
债券投资收益——申购差价
收入
- -
合计 4,140,827.06 663,334.46
7.4.7.14.2 债 券投 资收益—— 买卖债 券差 价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018年12月
31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年12月
31日
卖出债券（、债转
股及债券到期兑
付）成交总额
11,440,072,751.46 1,558,395,258.86
减：卖出债券（、
债转股及债券到期
兑付）成本总额
11,410,000,000.00 1,530,000,000.00
减：应收利息总额 25,931,924.40 27,731,924.40
买卖债券差价收入 4,140,827.06 663,334.46
7.4.7.14.3 资 产支 持证券 投资 收益
本基金在本年度及上年度均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.15 贵金属 投资 收益
7.4.7.15.1 贵 金属 投资收 益—— 申购 差价 收入
本基金在本年度及上年度均无贵金属投资收益。
7.4.7.16 衍生工 具收 益
7.4.7.16.1 衍 生工 具收益—— 买卖权 证差 价收入
本基金在本年度及上年度均无衍生工具收益。
7.4.7.17 股利收 益
本基金在本年度及上年度均无股利收益。
长安货币市场证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 39
7.4.7.18 公允价 值变 动收 益
本基金在本年度及上年度均无公允价值变动收益。
7.4.7.19 其他收 入
本基金本报告期内及上年度均无其他收入。
7.4.7.20 交易费 用
本基金在本年度及上年度均无交易费用。
7.4.7.21 其他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年
12月31日
审计费用 60,000.00 60,000.00
信息披露费 90,000.00 90,000.00
账户维护费 - -
中债账户维护费 18,000.00 18,000.00
上清所账户维护费 18,600.00 18,000.00
其他 870.68 1,200.00
合计 187,470.68 187,200.00
7.4.8或 有事 项、资 产负 债表 日后事 项的 说明
7.4.8.1 或 有事项
截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
7.4.8.2 资 产负债 表日后 事项
截至本财务报告批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关 联方 关系
本基金本报告期内经长安基金管理有限公司 （以下简称 “本公司” ） 股东会审议通
过， 并经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2440号文批复同意， 本公司原股东上
海景林投资发展有限公司将其持有的本公司25.93% 股权转让给杭州景林投资管理合伙
企业（有限合伙）。 长安货币市场证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 40
关联方名称 与本基金的关系
长安基金管理有限公司
基金管理人、基金注册登记机
构、基金销售机构
广发银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
长安国际信托股份有限公司 基金管理人的股东
上海恒嘉美联发展有限公司 基金管理人的股东
杭州景林投资管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
五星控股集团有限公司 基金管理人的股东
兵器装备集团财务有限责任公司 基金管理人的股东
长安财富资产管理有限公司 基金管理人的子公司
长安春华秋实11号投资组合资产管理计划 基金管理人管理的专户产品
长安纯熙精选1期资产管理计划 基金管理人管理的专户产品
长安纯熙聚盈1号资产管理计划 基金管理人管理的专户产品
长安丰大1号资产管理计划 基金管理人管理的专户产品
长安弘硕2号资产管理计划 基金管理人管理的专户产品
长安基金-长安基金安鑫1号资产管理计划 基金管理人管理的专户产品
长安基金-长安久铭浦睿1号资产管理计划 基金管理人管理的专户产品
长安基金长安久期债券2号资产管理计划 基金管理人管理的专户产品
长安基金长安睿享2号分级资产管理计划 基金管理人管理的专户产品
长安基金长安源乐晟3号资产管理计划 基金管理人管理的专户产品
长安基金公司-工行-长安东成1号资产管理计划 基金管理人管理的专户产品
长安基金-浦发银行-长安信托6号投资组合 基金管理人管理的专户产品
长安基金浦发银行长安酉元2号投资组合 基金管理人管理的专户产品
长安基金拾贝投资信元2号资产管理计划 基金管理人管理的专户产品
长安基金拾贝投资信元3号资产管理计划 基金管理人管理的专户产品
长安基金拾贝投资信元4号资产管理计划 基金管理人管理的专户产品
长安基金拾贝投资信元8号资产管理计划 基金管理人管理的专户产品
长安基金-世真信宏1号资产管理计划 基金管理人管理的专户产品
长安基金-世真信宏2号资产管理计划 基金管理人管理的专户产品
长安基金私募证券基金2号（和聚）明珠资产管理计
划
基金管理人管理的专户产品 长安货币市场证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 41
长安基金源乐晟信晟10号资产管理计划 基金管理人管理的专户产品
长安基金源乐晟信晟1号资产管理计划 基金管理人管理的专户产品
长安基金源乐晟信晟2号资产管理计划 基金管理人管理的专户产品
长安基金源乐晟信晟3号资产管理计划 基金管理人管理的专户产品
长安基金源乐晟信晟4号资产管理计划 基金管理人管理的专户产品
长安基金源乐晟信晟5号资产管理计划 基金管理人管理的专户产品
长安基金源乐晟信晟6号资产管理计划 基金管理人管理的专户产品
长安基金源乐晟信晟7号资产管理计划 基金管理人管理的专户产品
长安基金源乐晟信晟8号资产管理计划 基金管理人管理的专户产品
长安基金源乐晟信晟9号资产管理计划 基金管理人管理的专户产品
长安基金证大信荣稳健增长1号资产管理计划 基金管理人管理的专户产品
长安平安富贵千金净雅资产管理计划 基金管理人管理的专户产品
长安润银5号资产管理计划 基金管理人管理的专户产品
长安祥瑞1号分级资产管理计划 基金管理人管理的专户产品
长安酉元6号单一资产管理计划 基金管理人管理的专户产品
长安源乐晟1号资产管理计划 基金管理人管理的专户产品
长安源乐晟2号资产管理计划 基金管理人管理的专户产品
长安-中信银行权益策略1期4号资产管理计划 基金管理人管理的专户产品
长安-中信银行睿赢精选A类1期资产管理计划 基金管理人管理的专户产品
长安-中信银行睿赢精选A类5期资产管理计划 基金管理人管理的专户产品
长安-中信银行睿赢精选A类6期资产管理计划 基金管理人管理的专户产品
长安-中信银行睿赢精选C类4期资产管理计划 基金管理人管理的专户产品
长安资产-长安开元1号专项资产管理计划
基金管理人子公司管理的专户
产品
长安资产传化物流股权投资专项资产管理计划
基金管理人子公司管理的专户
产品
长安资产侗乡投资1号专项资产管理计划
基金管理人子公司管理的专户
产品
长安资产侗乡投资2号专项资产管理计划
基金管理人子公司管理的专户
产品
长安资产侗乡投资3号专项资产管理计划 基金管理人子公司管理的专户长安货币市场证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 42
产品
长安资产侗乡投资4号专项资产管理计划
基金管理人子公司管理的专户
产品
长安资产贵安1号专项资产管理计划
基金管理人子公司管理的专户
产品
长安资产贵安3号专项资产管理计划
基金管理人子公司管理的专户
产品
长安资产贵安4号专项资产管理计划
基金管理人子公司管理的专户
产品
长安资产-汉中1号专项资产管理计划
基金管理人子公司管理的专户
产品
长安资产-汉中2号专项资产管理计划
基金管理人子公司管理的专户
产品
长安资产-华泰5号专项资产管理计划
基金管理人子公司管理的专户
产品
长安资产景林新三板2期专项资产管理计划
基金管理人子公司管理的专户
产品
长安资产景林新三板专项资产管理计划
基金管理人子公司管理的专户
产品
长安资产-凯里交建1号专项资产管理计划
基金管理人子公司管理的专户
产品
长安资产-盘州红腾2号专项资产管理计划
基金管理人子公司管理的专户
产品
长安资产-盘州红腾3号专项资产管理计划
基金管理人子公司管理的专户
产品
长安资产天津物产浩英1号专项资产管理计划
基金管理人子公司管理的专户
产品
广发银行托管专户-长安善渊1号资产管理计划 基金管理人管理的专户产品
广发银行托管专户-长安顺时长青19号资产管理计划 基金管理人管理的专户产品
广发银行托管专户-长安裕丰精选2号投资组合 基金管理人管理的专户产品
广发银行托管专户-长安裕丰精选3号投资组合 基金管理人管理的专户产品
广发银行托管专户-长安裕丰精选4号投资组合 基金管理人管理的专户产品 长安货币市场证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 43
广发银行托管专户-长安悦享定增61号投资组合 基金管理人管理的专户产品
兴业银行资产托管专户长安酉元7号单一资产管理计
划
基金管理人管理的专户产品
中国工商银行上海市分行托管专户-长安春华秋实3
号资产管理计划
基金管理人管理的专户产品
中国工商银行股份有限公司深圳市分行资产托管专
户-长安誉享9号资产管理计划
基金管理人管理的专户产品
中国工商银行上海市分行托管专户-长安基金罗牛山
投资组合
基金管理人管理的专户产品
中国工商银行股份有限公司深圳市分行资产托管专
户-长安舜耕悦享定增56号投资组合
基金管理人管理的专户产品
中国工商银行股份有限公司浙江省分行托管专户-长
安青松1号投资组合
基金管理人管理的专户产品
中国工商银行股份有限公司浙江省分行托管专户-长
安青松2号投资组合
基金管理人管理的专户产品
中国工商银行股份有限公司浙江省分行托管专户-长
安青松3号投资组合
基金管理人管理的专户产品
中国工商银行股份有限公司浙江省分行托管专户-长
安弘硕1号资产管理计划
基金管理人管理的专户产品
上述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。并以一般交易价格为定价基
础。
7.4.10 本报 告期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.10.1 通过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.10.1.1股票 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内均未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2权证 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内均末通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3债券 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.4 债 券回 购交易 长安货币市场证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 44
本基金本报告期内及上年度可比期间内均未通过关联方交易单元进行债券回购交
易。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金本报告期内及上年度可比期间内均无应支付给关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至201
8年12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至201
7年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 10,548,422.72 4,782,136.66
其中：支付销售机构的客户维护费 165,201.92 261,928.31
1、 支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提， 逐日
累计至每月月底， 按月支付。 其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值
×0.33%/当年天数。
2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服
务及销售活动中产生的相关费用， 该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支， 不属
于从基金资产中列支的费用项目。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018
年12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017
年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 3,196,491.76 1,449,132.40
支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至
每月月底， 按月支付。 其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当
年天数。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
单位：人民币元
获得销售 本期 长安货币市场证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 45
服务费的
各关联方
名称
2018年01月01日至2018年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
长安货币A 长安货币B 合计
广发银行
股份有限
公司
3,670.78 0.00 3,670.78
长安基金
管理有限
公司
107,432.55 299,285.81 406,718.36
合计 111,103.33 299,285.81 410,389.14
获得销售
服务费的
各关联方
名称
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
长安货币A 长安货币B 合计
广发银行
股份有限
公司
5,566.06 0.00 5,566.06
长安基金
管理有限
公司
42,554.91 121,708.39 164,263.30
合计 48,120.97 121,708.39 169,829.36
长安货币A类支付销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金销售服务费=前一日基金资
产净值×0.25%/当年天数；
长安货币B类支付销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值0.01%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金销售服务费=前一日基金资
产净值×0.01%/当年天数；
7.4.10.3 与关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含回 购)交易
单位：人民币元
本期
2018年01月01日至2018年12月31日
银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 长安货币市场证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 46
易的各关联方
名称
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额
利息支
出
广发银行股份
有限公司
198,216,
000.00
49,675,7
81.87
- -
644,030,00
0.00
75,26
3.71
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年12月31日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额
利息支
出
广发银行股份
有限公司
- - - -
198,000,00
0.00
15,18
9.04
7.4.10.4 各关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
长安货币A
份额单位：份
项目
本期
2018年01月01日至2018年12
月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年12
月31日
基金合同生效日（2013
年01月25日）持有的基
金份额
0.00 0.00
报告期初持有的基金份
额
0.00 0.00
报告期间申购/买入总
份额
44,617,002.01 0.00
报告期间因拆分变动份
额
0.00 0.00
减： 报告期间赎回/卖出
总份额
44,617,002.01 0.00
报告期末持有的基金份
额
0.00 0.00
报告期末持有的基金份 0.00% 0.00% 长安货币市场证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 47
额占基金总份额比例
长安货币B
份额单位：份
项目
本期
2018年01月01日至2018年12
月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年12
月31日
基金合同生效日（2013
年01月25日）持有的基
金份额
0.00 0.00
报告期初持有的基金份
额
101,075,402.15 174,821,083.67
报告期间申购/买入总
份额
174,335,976.04 189,339,080.11
报告期间因拆分变动份
额
0.00 0.00
减： 报告期间赎回/卖出
总份额
66,552,106.00 263,084,761.63
报告期末持有的基金份
额
208,859,272.19 101,075,402.15
报告期末持有的基金份
额占基金总份额比例
3.19% 3.43%
基金管理人于本报告期内通过直销柜台申购本基金， 根据基金合同规定， 申购费为0元。
以上申购份额包含红利再投金额。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单位：份
长安货币A
关联方名
称
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
持有的基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
长安基金 270,251.72 0.0000% 605,240.47 0.0200% 长安货币市场证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 48
长安睿享
2号分级
资产管理
计划
长安资产
申万泓鼎
新三板投
资专项资
产管理计
划
193,261.60 0.0000% 186,732.51 0.0100%
长安祥瑞
2号分级
资产管理
计划
644,118.90 0.0100% 622,358.43 0.0200%
长安平安
富贵恒康
医疗资产
管理计划
1,043,613.59 0.0200% 1,008,357.08 0.0300%
长安-中
信银行睿
赢精选C
类4期资
产管理计
划
2,400,000.00 0.0400% 0.00 0.0000%
长安资
产· 华泰1
号专项资
产管理计
划
2,044,248.08 0.0300% 1,975,187.05 0.0700%
长安资产
-长安开
元1号专
项资产管
理计划
2,779,369.77 0.0400% 0.00 0.0000% 长安货币市场证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 49
长安资产
-凯里交
建1号专
项资产管
理计划
713,788.53 0.0100% 0.00 0.0000%
长安资产
-汉中2号
专项资产
管理计划
254,203.82 0.0000% 0.00 0.0000%
长安资产
-汉中1号
专项资产
管理计划
457,566.90 0.0100% 0.00 0.0000%
长安资产
-盘州红
腾2号专
项资产管
理计划
935,845.94 0.0100% 0.00 0.0000%
长安资产
-盘州红
腾3号专
项资产管
理计划
915,078.21 0.0100% 0.00 0.0000%
长安资产
贵安1号
专项资产
管理计划
632,121.41 0.0100% 0.00 0.0000%
长安资产
贵安3号
专项资产
管理计划
233,375.21 0.0000% 0.00 0.0000%
长安资产
贵安4号
专项资产
667,360.15 0.0100% 0.00 0.0000% 长安货币市场证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 50
管理计划
长安资产
鼎锋新三
板专项资
产管理计
划
903,070.13 0.0100% 872,561.53 0.0300%
长安资产
-华泰5号
专项资产
管理计划
1,323,364.63 0.0200% 1,671,366.03 0.0600%
长安基金
拾贝投资
信元3号
资产管理
计划
3,900,000.00 0.0600% 0.00 0.0000%
长安基金
拾贝投资
信元2号
资产管理
计划
3,500,000.00 0.0500% 0.00 0.0000%
长安祥瑞
1号分级
资产管理
计划
0.00 0.0000% 606,073.18 0.0200%
长安资产
侗乡投资
1号专项
资产管理
计划
0.00 0.0000% 1,267,100.88 0.0400%
长安资产
侗乡投资
2号专项
资产管理
计划
0.00 0.0000% 940,816.94 0.0300% 长安货币市场证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 51
中国工商
银行上海
市分行托
管专户-
长安春华
秋实3号
资产管理
计划
0.00 0.0000% 1,482,418.89 0.0500%
中国工商
银行股份
有限公司
浙江省分
行托管专
户-长安
青松1号
投资组合
1,300,000.00 0.0200% 0.00 0.0000%
中国工商
银行股份
有限公司
浙江省分
行托管专
户-长安
青松2号
投资组合
1,120,000.00 0.0200% 0.00 0.0000%
中国工商
银行股份
有限公司
浙江省分
行托管专
户-长安
青松3号
投资组合
1,300,000.00 0.0200% 0.00 0.0000%
长安货币B
关联方名 本期末 上年度末 长安货币市场证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 52
称
2018年12月31日 2017年12月31日
持有的基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
长安国际
信托股份
有限公司
100,349,179.43 1.5300% 101,433,789.00 3.4400%
长安财富
资产管理
有限公司
220,076,674.52 3.3600% 111,860,783.70 3.7900%
长安国金
1号资产
管理计划
5,190,470.17 0.0800% 5,003,071.56 0.1700%
长安基金
证大信荣
稳健增长
1号资产
管理计划
20,137,746.30 0.3100% 0.00 0.0000%
广发银行
托管专户
-长安悦
享定增61
号投资组
合
11,039,746.98 0.1700% 0.00 0.0000%
长安基金
-浦发银
行-长安
信托6号
投资组合
102,482,970.22 1.5700% 0.00 0.0000%
长安酉元
6号单一
资产管理
计划
45,022,776.95 0.6900% 0.00 0.0000% 长安货币市场证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 53
长安-中
信银行睿
赢精选A
类1期资
产管理计
划
20,000,000.00 0.3100% 0.00 0.0000%
长安弘硕
2号资产
管理计划
26,500,000.00 0.4100% 26,119,841.10 0.8900%
长安-中
信银行权
益策略1
期4号资
产管理计
划
50,000,000.00 0.7600% 0.00 0.0000%
长安资产
景林新三
板2期专
项资产管
理计划
26,170,947.48 0.4000% 0.00 0.0000%
长安纯熙
精选1期
资产管理
计划
6,000,000.00 0.0900% 0.00 0.0000%
长安资产
景林新三
板专项资
产管理计
划
15,064,105.33 0.2300% 0.00 0.0000%
兴业银行
资产托管
专户长安
酉元7号
单一资产
1,000,000,000.00 15.2800% 0.00 0.0000% 长安货币市场证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 54
管理计划
长安基金
公司-工
行-长安
东成1号
资产管理
计划
14,000,000.00 0.2100% 0.00 0.0000%
长安纯熙
聚盈1号
资产管理
计划
8,000,000.00 0.1200% 0.00 0.0000%
长安基金
-世真信
宏1号资
产管理计
划
30,000,000.00 0.4600% 30,000,000.00 1.0200%
长安基金
-世真信
宏2号资
产管理计
划
41,500,000.00 0.6300% 0.00 0.0000%
长安基金
拾贝投资
信元4号
资产管理
计划
7,000,000.00 0.1100% 0.00 0.0000%
长安-中
信银行睿
赢精选A
类5期资
产管理计
划
60,000,000.00 0.9200% 0.00 0.0000%
长安基金
私募证券
9,000,000.00 0.1400% 0.00 0.0000% 长安货币市场证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 55
基金2号
（和聚）
明珠资产
管理计划
长安基金
拾贝投资
信元8号
资产管理
计划
5,000,000.00 0.0800% 0.00 0.0000%
长安资产
传化物流
股权投资
专项资产
管理计划
28,000,000.00 0.4300% 34,814,981.42 1.1800%
兵器装备
集团财务
有限责任
公司
0.00 0.0000% 30,000,000.00 1.0200%
长安平安
富贵千金
净雅资产
管理计划
0.00 0.0000% 6,608,477.06 0.2200%
长安润银
5号资产
管理计划
0.00 0.0000% 18,000,000.00 0.6100%
广发银行
托管专户
-长安裕
丰精选2
号投资组
合
0.00 0.0000% 13,276,111.40 0.4500%
广发银行
托管专户
-长安裕
0.00 0.0000% 13,276,111.39 0.4500% 长安货币市场证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 56
丰精选3
号投资组
合
广发银行
托管专户
-长安裕
丰精选4
号投资组
合
0.00 0.0000% 13,761,370.47 0.4700%
中国工商
银行股份
有限公司
浙江省分
行托管专
户-长安
弘硕1号
资产管理
计划
8,500,000.00 0.1300% 0.00 0.0000%
以上关联方于本报告期内通过长安基金直销柜台申购本基金， 申购手续费按照基金合同
约定为0元。
7.4.10.5 由关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名
称
本期
2018年01月01日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
广发银行
股份有限
公司
196,695,381.13 1,358,326.72 3,446,600.67 5,200,944.89
本基金通过 “广发银行基金托管结算资金专用存款账户” 转存于中国证券登记结算有限
责任公司的结算保证金，于2018年12月31日的相关余额为人民币元0.00元。
7.4.10.6 本基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期内未在承销期内购入过由关联方承销的证券。 长安货币市场证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 57
7.4.10.7 其他关 联交 易事 项的 说明
本基金本年度报告期及上年度无其他关联交易事项。
7.4.11 利润 分配情 况-- 货 币市 场基金
长安货币A
单位：人民币元
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润
分配合计
备注
3,787,222.88 650,120.08
-1,218,217.8
3
3,219,125.13 -
长安货币B
单位：人民币元
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润
分配合计
备注
98,289,058.49 8,667,989.85 3,372,567.13
110,329,615.4
7
-
7.4.12 期末 （2018 年12月31 日）本 基金 持有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因认购 新发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
根据 《证券发行与承销 管理办法》 ， 证券投资 基金参与网下配售， 可 与发行人、 承
销商自主约定网下配售股票的持有期限并公开披露。 持有期自公开发 行的股票上市之日
起计算。 在持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。 基金还可作为特定投
资者， 认购由中国证监会 《上市公司证券发行管理办法》 规范的非公开发行股票， 所认
购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。
于2018年12月31日， 本 基金未持有因认购新发或增发证券而受上述规定约束的流通
受限证券。
7.4.12.2 期末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
于2018年12月31日，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债 券正 回购 交易 中作 为 抵押 的债券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 长安货币市场证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 58
截至本报告期末2018年12月31日止， 本基金从 事银行间市场债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额336,939,294.59元，是以以下债券作为质押。
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估
值单价
数量（张） 期末估值总额
111807085
18招商银行CD0
85
2019-01-04 99.18 3,000,000 297,540,000.00
111884219
18哈尔滨银行C
D146
2019-01-04 99.46 530,000 52,713,800.00
合计
3,530,000 350,253,800.00
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本报告期末2018年12月31日止， 本基金从 事证券交易所债券正回购交易形成的
卖出回购证券余额为0 元，因此没有作为抵押的债券。该类交易要求本基金在回购期内
持有的证券交易所交易的债券和/ 或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易
所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.13 金融 工具风 险及管 理
7.4.13.1 风险管 理政 策和 组织 架构
本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：
●信用风险
●流动性风险
●市场风险
本基金管理人按照 “健全、 合理、 制衡、 独立” 的原则， 建立了合规与风险管理委
员会(董事会层面)、 督察长、 监察稽核部和相关部门构成的全方位、 多层级的合规风险
管理架构。 本基金管理人秉承全面风险管理的理念， 将风险管理贯穿日常经营活动的整
个过程，渗透到各个业务环节，覆盖所有部门和岗位，建立了集风险识别、风险测量、
风险控制、 风险评价、 风险报告为一体的风险管理机制， 全面、 及时 识别、 分析和评估
各类风险， 有效防范日常经营和基金运作过程中可能面临的各种风险， 最大限度地保护
基金份额持有人的合法权益。
7.4.13.2 信用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基 金所投资证券
之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息， 导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金
的银行存款存放在本基金的托管行广发银行， 与该银行存款相关的信用风险不重大。 本长安货币市场证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 59
基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，本基金投资于具有良好信用等级的证券，
且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金投 资于一家公司发行的证券市值不超过基金
资产净值的10% ，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行 的
证券，不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和
款项清算， 因此违约风险发生的可能性很小； 本基金在进行银行间同业市场交易前均对
交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
A-1 30,015,553.36 -
A-1以下 - -
未评级 690,604,436.98 338,966,964.27
合计 720,619,990.34 338,966,964.27
未评级债券为国债、 央行票据及政策性金融债等免评级债券及未有第三方机构评级的短
期融资券。根据中国人民银行2006年3月29日发布的"银发[2006]95号"文《中国人民银
行信用评级管理指导意见》 ， 以及2006年11月21日发布的 《信贷市场和银行间债券市场
信用评级规范》 等文件的有关规定， 短期债券信用评级等级划分为四等六级， 符号表示
为：A-1、A-2、A-3、B 、C、D。 每一个信用等 级均不进行微调。 本基金本报告期末持有
的按短期信用评级列示的债券如图列示。
7.4.13.2.2 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 2,768,431,831.08 1,142,295,075.72
合计 2,768,431,831.08 1,142,295,075.72
7.4.13.2.3 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资 长安货币市场证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 60
未评级债券为国债、央行票据及政策性金融债等免评级债券。根据中国人民银行
2006年3月29日发布的 “银发[2006]95号” 文 《中国人民银行信用评级管理指导意见》 ，
以及2006年11月21日发布的 《信贷市场和银行间债券市场信用评级规范》 等文件的有关
规定，中长期债券信用等级划分成三等九级，分别用AAA 、AA 、A 、BBB 、BB 、B 、CCC 、
CC和C表示， 其中， 除AAA级、CCC级(含)以下 等级外， 每一个信用等 级可用 “+”、“-”
符号进行微调， 表示略高或略低于本等级。 本基金于本报告期末未持有按长期信用评级
列示的债券。
7.4.13.3 流动性 风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性 风险主要来自
于投资 品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难和基金份额持有人可随时要求赎
回其持有的基金份额。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种， 因此均能及时变现。 此外，
本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 本基金于资产负债
表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内，可赎回基金份额净值( 所
有者权益)无固定到期日。
此外， 针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人在基金合同中约定了
巨额赎回条款， 制定了发生巨额赎回时资金的处理模式， 控制因开放模式而产生的流动
性风险。 本基金的基金管理人每日预测本基金的流动性需求， 并同时通过独立的风险管
理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
报告期内， 本基金主要投资于在银行间市场正常交易的债券、 同业存单、 逆回购以
及银行存款等。 基金组合资产中的主要投资标的属于 《公开募集证券投资基金流动性风
险管理规定》 （以下简称"流动性新规） 中定义的7个工作日可变现资产的范围， 基金管
理人每日对基金组合资产中的7 个工作日可变现资产的可变价值进行审慎评估和测算，
保证该基金每日净赎回申请不超过基金组合资产中7 个工作日可变现资产的可变现价
值。 本基金主动投资于 流动性新规中定义的流动性受限资产的市值不超过基金的资产净
值的10% 。本基金根据流动性新规中针对货币市场基金特别规定，对基金份额持有人 集
中度实施严格的监控与管理，根据份额持有人集中度情况对本基金投资组合实施调整，
本基金前10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50% 时，本基金投资组合 的
平均剩余期限未超过60 天，平均剩余存续期不超过120 天，投资组合中现金、国债、 中
央银行票据、政策性金融债券以及5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的
比例合计不低于30% 。报告期内本基金组合资产的流动性和变现能力较强，流动性风 险
较小。 长安货币市场证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 61
7.4.13.4 市场风 险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率 风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利率类
金融工 具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风
险。 本基金的基金管理 人日常通过对持仓品种组合的久期分析等方法对上述利率风险进
行管理。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口。 表中 所示为本基金根据所持有资产和负债
的按摊余成本法确定的公允价值， 并按合约规 定的利率重新定价日或到期日孰早者进行
分类：
7.4.13.4.1.1利 率风险敞 口
单位：人民币元
本期末2
018 年12
月31日
1年 以内 1-5年 5年 以上 不计息 合计
资产
银行存
款
936,295,381.13 - - - 936,295,381.13
交易性
金融资
产
3,489,051,821.42 - - - 3,489,051,821.42
买入返
售金融
资产
2,430,550,725.84 - - - 2,430,550,725.84
应收利
息
- - - 23,526,157.58 23,526,157.58
应收申
购款
- - - 12,324,145.44 12,324,145.44
资产总
计
6,855,897,928.39 - - 35,850,303.02 6,891,748,231.41
负债
卖出回
购金融
资产款
336,939,294.59 - - - 336,939,294.59 长安货币市场证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 62
应付管
理人报
酬
- - - 1,132,376.96 1,132,376.96
应付托
管费
- - - 343,144.53 343,144.53
应付销
售服务
费
- - - 51,257.27 51,257.27
应付交
易费用
- - - 82,663.05 82,663.05
应交税
费
- - - 5,418,064.01 5,418,064.01
应付利
息
- - - 129,640.36 129,640.36
应付利
润
- - - 4,772,163.85 4,772,163.85
其他负
债
- - - 159,000.00 159,000.00
负债总
计
336,939,294.59 - - 12,088,310.03 349,027,604.62
利率敏
感度缺
口
6,518,958,633.80 - - 23,761,992.99 6,542,720,626.79
上年度
末2017
年12月3
1日
1年 以内 1-5年 5年 以上 不计息 合计
资产
银行存
款
703,446,600.67 - - - 703,446,600.67
交易性
金融资
产
1,481,262,039.99 - - - 1,481,262,039.99
买入返
售金融
资产
734,671,582.00 - - - 734,671,582.00
应收证
券清算
款
- - - 40,483,706.30 40,483,706.30 长安货币市场证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 63
应收利
息
- - - 10,433,674.87 10,433,674.87
应收申
购款
- - - 52,314,765.84 52,314,765.84
资产总
计
2,919,380,222.66 - - 103,232,147.01 3,022,612,369.67
负债
卖出回
购金融
资产款
65,339,661.99 - - - 65,339,661.99
应付赎
回款
- - - 16,000.00 16,000.00
应付管
理人报
酬
- - - 384,477.41 384,477.41
应付托
管费
- - - 116,508.34 116,508.34
应付销
售服务
费
- - - 42,149.61 42,149.61
应付交
易费用
- - - 32,400.85 32,400.85
应交税
费
- - - 5,397,850.82 5,397,850.82
应付利
息
- - - 36,583.92 36,583.92
应付利
润
- - - 2,617,814.55 2,617,814.55
其他负
债
- - - 159,000.00 159,000.00
负债总
计
65,339,661.99 - - 8,802,785.50 74,142,447.49
利率敏
感度缺
口
2,854,040,560.67 - - 94,429,361.51 2,948,469,922.18
表中所示为本基金资产及负债的公允价值， 并按照合约规定的利率重新定价日或到期日
孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2利 率风险的 敏感 性分析 长安货币市场证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 64
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
位：人民币元）
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
利率下降25个基点 1,970,589.36 723,884.69
利率上升25个基点 -1,967,566.01 -722,686.67
假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他市场变量均不发生变化。
7.4.13.4.2外汇 风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险主要是本基金所面临的市场价格风险。 市场价格风险是 指基金所持金
融工具 的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动
而发生波动的风险。 本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种， 且以摊余
成本进行后续计量，因此无重大其他价格风险。
7.4.13.4.3.1其 他价格风 险敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
交易性金融资
产－股票投资
- - - -
交易性金融资
产－基金投资
- - - -
交易性金融资
产－债券投资
3,489,051,821.42 53.33 1,481,262,039.99 50.24
交易性金融资 - - - - 长安货币市场证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 65
产－贵金属投
资
衍生金融资产
－权证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 3,489,051,821.42 53.33 1,481,262,039.99 50.24
7.4.14 有助 于理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1)公允价值计量
(a)公允价值计量的层次
下表列示了本基金在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负
债于本报告期末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。 公允价值 计量结果所属层次
取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。 三个层次输入值的
定义如下：
第一层次输入值： 在计 量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报
价；
第二层次输入值： 除第 一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入
值；
第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。
于2018年12月31日， 本 基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层级的余
额为3,489,051,821.42元，无属于第一层级和第三层级的余额。
于2017年12月31日， 本 基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层级的余
额为1,481,262,039.99元，无属于第一层级和第三层级的余额。
2018年， 本基金上述持 续以公允价值计量的资产和负债金融工具的第一层次与第二
层次之间没有发生重大转换。 本基金是在发生 转换当年的报告期末确认各层次之间的转
换。
(b)第二层次的公允价值计量
对于本基金投资的证券 交易所上市的证券，若 出现重大事项停牌、交 易不活跃( 包
括涨跌停时的交易不活跃) 、或属于限售期间等情况时，本基金将相应进行估值方法的
变更。 根据估值方法的变更， 本基金综合考虑估值调整中采用的可观察与不可观察输入
值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。
2018年， 本基金上述持 续和非持续第二层次公允价值计量所使用的估值技术并未发
生过变更。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具 长安货币市场证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 66
于2018年12月31日和2017年12月31日， 本基金 无非持续的以公允价值计量的金融工
具。
(2)其他金融工具的公允价值(年末非以公允价值计量的项目)
其他金融工具主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价值与公允 价值之间无重
大差异。
§8投 资组合 报告
8.1 期末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例(%)
1 固定收益投资 3,489,051,821.42 50.63
其中：债券 3,489,051,821.42 50.63
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 2,430,550,725.84 35.27
其中： 买断式回购的买入返售金
融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 936,295,381.13 13.58
4 其他各项资产 35,850,303.02 0.52
5 合计 6,891,748,231.41 100.00
8.2 债券回 购融 资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 6.51
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金资产净值比例
(%)
2 报告期末债券回购融资余额 336,939,294.59 5.15
其中：买断式回购融资 - -
报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占
资产净值比例的简单平均值。 长安货币市场证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 67
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的20% 的说 明
在本报告期内未发生债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。
8.3 基金投 资组 合平均剩 余期 限
8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 54
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 65
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 31
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过120天情况 说明
本报告期内未发生投资组合平均剩余期限超过120天的情况。
8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余 期限分 布比 例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例(%)
各期限负债占基金资
产净值的比例(%)
1 30天以内 39.24 5.15
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
2 30天(含)—60天 17.98 -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
3 60天（含）—90天 33.62 -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
4 90天(含)—120天 8.36 -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
5 120天(含)—397天（含） 5.58 -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
合计 104.79 5.15 长安货币市场证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 68
8.4 报告期 内投 资组合平 均剩 余存续 期超 过240 天情 况说明
本报告期内未发生投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。
8.5 期末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比例
(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 590,604,296.09 9.03
其中：政策性金融债 590,604,296.09 9.03
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 130,015,694.25 1.99
6 中期票据 - -
7 同业存单 2,768,431,831.08 42.31
8 其他 - -
9 合计 3,489,051,821.42 53.33
10
剩余存续期超过397天的浮动
利率债券
- -
8.6 期末按 摊余 成本占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净
值比例(%)
1 111807085
18招商银行C
D085
3,000,000
297,111,96
0.36
4.54
2 160415 16农发15 2,200,000
220,038,57
0.91
3.36
3 111809420
18浦发银行C
D420
2,000,000
198,443,69
9.21
3.03
4 111820240
18广发银行C
D240
2,000,000
198,294,94
9.92
3.03 长安货币市场证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 69
5 111815656
18民生银行C
D656
2,000,000
198,294,94
9.92
3.03
6 111810421
18兴业银行C
D421
2,000,000
197,463,83
8.01
3.02
7 111883377
18成都银行C
D212
1,500,000
149,345,53
9.49
2.28
8 111815437
18民生银行C
D437
1,200,000
118,467,14
9.73
1.81
9 140408 14农发08 1,000,000
100,369,46
4.95
1.53
10 160208 16国开08 1,000,000
100,045,23
6.38
1.53
8.7 “影子 定价 ”与“摊 余成 本法” 确定 的基金 资产 净值的 偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.1257%
报告期内偏离度的最低值 -0.0470%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0415%
上表中“偏离情况”根据报告期内各工作日数据计算。
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到0.25% 情况 说明
本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到0.5% 情况说 明
本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
8.8 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 投资组 合报 告附注
8.9.1 基金 计价方 法说 明
本基金计价采用摊余成本法， 即计价对象以买入成本列示， 按票面利率或商定利率
并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 长安货币市场证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 70
本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额资产净值保持在人民币
1.00元。
8.9.2 报 告期 内，本 基金 投资 决策程 序符 合相关 法律 法规的 要求 ，未发 现本 基金投 资的
前 十名 证券的 发行 主体本 期出 现被监 管部 门立案 调查 ， 或 在报 告编制日 前一 年内受 到公
开 谴责 、处罚 的情 形。
8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 23,526,157.58
4 应收申购款 12,324,145.44
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 35,850,303.02
8.9.4 投资 组合报 告附 注的 其他文 字描 述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计之间可能存在尾差。
§9基 金份额 持有 人信息
9.1 期末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
份额
级别
持有
人户
数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总
份额
比例
持有份额
占总份
额比例
长安
货币A
1,95
0
57,554.65 46,663,938.63
41.5
8%
65,567,637.75 58.42% 长安货币市场证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 71
长安
货币B
88
73,073,739.
21
6,370,795,452.
32
99.0
7%
59,693,598.09 0.93%
合计
2,03
8
3,210,363.4
1
6,417,459,390.
95
98.0
9%
125,261,235.84 1.91%
9.2 期末货 币市 场基金前 十名 份额持 有人 情况
序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例
1 基金类机构 1,000,000,000.00 15.28%
2 保险类机构 418,788,260.99 6.40%
3 基金类机构 350,091,203.61 5.35%
4 银行类机构 300,373,295.57 4.59%
5 保险类机构 300,101,337.35 4.59%
6 基金类机构 290,000,000.00 4.43%
7 保险类机构 223,261,622.91 3.41%
8 基金类机构 220,076,674.52 3.36%
9 基金类机构 208,859,272.19 3.19%
10 保险类机构 205,047,830.56 3.13%
9.3 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 份额级别
持有份额总数
（份）
占基金总份额比
例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
长安货币A 560,977.63 0.49%
长安货币B 0.00 0.00%
合计 560,977.63 0.01%
9.4 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
长安货币A 0~10
长安货币B 0~10
合计 0~10
本基金基金经理持有本开放式基 长安货币A 0~10 长安货币市场证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 72
金
长安货币B 0~10
合计 0~10
§10 开放式 基金 份额变动
单位：份
长安货币A 长安货币B
基金合同生效日(2013年01月25
日)基金份额总额
404,356,815.50 169,001,940.00
本报告期期初基金份额总额 361,726,151.98 2,586,743,770.20
本报告期基金总申购份额 278,210,035.74 15,126,754,345.18
减：本报告期基金总赎回份额 527,704,611.34 11,283,009,064.97
本报告期期末基金份额总额 112,231,576.38 6,430,489,050.41
总申购份额包含红利再投资、转换入份额，总赎回份额包含转换出份额。
§11 重大事 件揭 示
11.1 基金 份额 持有人 大会 决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金 管理 人、基 金托 管人 的专门 基金 托管部 门的 重大人 事变 动
本报告期，基金管理人无重大人事变动。
本报告期基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动:
（1） 托管部负责人蒋柯先生，2018年7月， 经中国证监会核准资格， 任广发银行资
产托管部总经理；
（2 ）托管部负责人梁 冰女士,2018 年6 月，经 中国证监会核准资格， 任广发银行资
产托管部副总经理。
11.3 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、基 金托 管业务 的诉 讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金 投资 策略的 改变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
11.5 为基 金进 行审计 的会 计师 事务所 情况 长安货币市场证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 73
毕马威华振会计师事务 所( 特殊普通合伙)( 原 “毕马威华振会计师事 务所”自本基
金基金合同生效日起为本基金提供审计服务， 本基金报告年度应支付给毕马威华振会计
师事务所(特殊普通合伙)的报酬为人民币陆万元整。
11.6 管理 人、 托管人 及其 高级 管理人 员受 稽查或 处罚 等情况
本报告期内， 基金管理人收到中国证券监督管理委员会上海证监局 《关于对长安基
金基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》 ， 责令公司进行整改， 并对公司相关责
任人员采取监管谈话措施。公司高度重视，对内部控制和风险管理工作进行全面梳理，
制定了整改措施。 公司已根据相关法律、 行政法规和中国证监会的要求于2018年度落实
整改， 并通过了上海证 监局的验收。 除上述情 况外， 本报告期内， 基 金管理人、 基金托
管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金 租用 证券公 司交 易单 元的有 关情 况
11.7.1 基金 租用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商
名称
交
易
单
元
数
量
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
海通
证券
1 - - - - -
招商
证券
1 - - - - -
中信
建投
1 - - - - -
东兴
证券
1 - - - - -
中信
证券
1 - - - - -
民生
证券
1 - - - - -
兴业 1 - - - - - 长安货币市场证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 74
证券
1、基金租用席位的选择标准是：
(1)资力雄厚，信誉良好；
(2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
(3)经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；
(4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
(5)公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济
面分析、 行业发展趋势及证券市场走向、 个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；
能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
选择程序是： 根据对各券商提供的各项投资、 研究服务情况的考评结果， 符合席位券商
标准的， 由公司研究部提出席位券商的调整意见 （调整名单及调整原因） ， 并经公司批
准。
2、在上述租用的券商交易单元中，本基金本期无新增和退租的券商交易单元。
11.7.2 基金 租用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名
称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成
交
金
额
占当期权
证成交总
额的比例
成
交
金
额
占当期基
金成交总
额的比例
海通证
券
- - 146,000,000.00 100.00% - - - -
招商证
券
- - - - - - - -
中信建
投
- - - - - - - -
东兴证
券
- - - - - - - -
中信证
券
- - - - - - - -
民生证
券
- - - - - - - -
兴业证
券
- - - - - - - -
11.8 偏离 度绝 对值超 过0.5% 的情 况
本报告期内未发生偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
11.9 其他 重大 事件 长安货币市场证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 75
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于旗下基金在交通银行股
份有限公司开展手机银行申
购费率、定期定额投资优惠
费率活动的公告
中国证券报 2018-01-03
2
关于旗下长安鑫禧灵活配置
混合型证券投资基金A类在
长安基金网上直销系统开展
费率优惠活动的公告
中国证券报 2018-01-06
3
长安货币市场证券投资基金
暂停大额申购、转换转入及
定期定投投资业务的公告
中国证券报 2018-01-06
4
长安货币市场证券投资基金
2017年第四季度报告
中国证券报 2018-01-20
5
长安基金管理有限公司关于
股权转让的公告
中国证券报 2018-01-23
6
关于旗下基金在华金证券股
份有限公司开通认购、 申购、
赎回、基金转换和定投业务
并参与费率优惠活动的公告
中国证券报 2018-01-26
7
关于旗下基金在大泰金石基
金销售有限公司开通基金转
换业务并参与费率优惠活动
的公告
中国证券报 2018-02-01
8
关于长安货币市场证券投资
基金春节期间暂停申购(含
转换转入及定期定额投资)
业务公告
中国证券报 2018-02-09
9
关于旗下基金在东海证券股
份有限公司开通申购、赎回
和基金转换业务的公告
中国证券报 2018-02-27
10
关于长安货币市场证券投资
基金恢复大额申购、转换转
中国证券报 2018-03-07 长安货币市场证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 76
入及定期定额投资业务的公
告
11
长安货币市场证券投资基金
招募说明书2018年第1次更
新及摘要
中国证券报 2018-03-10
12
关于旗下基金在河南和信证
券投资顾问股份有限公司开
通申购、赎回和基金转换业
务的公告
中国证券报 2018-03-21
13
长安货币市场证券投资基金
基金合同（20180328更新）
中国证券报 2018-03-28
14
长安货币市场证券投资基金
托管协议（20180328更新）
中国证券报 2018-03-28
15
关于长安货币市场证券投资
基金根据《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管
理规定》修改基金合同、托
管协议及招募说明书的公告
中国证券报 2018-03-28
16
关于旗下基金参加代销机构
费率优惠活动的公告
中国证券报 2018-03-30
17
长安货币市场证券投资基金
2017年年度报告及摘要
中国证券报 2018-03-31
18
长安货币市场证券投资基金
2018年第一季度报告
中国证券报 2018-04-20
19
关于旗下基金在浙商证券开
通申购、赎回和基金转换业
务并参加费率优惠活动的公
告
中国证券报 2018-04-24
20
长安货币市场证券投资基金
暂停大额申购、转换转入及
定期定额投资业务的公告
中国证券报 2018-04-27
21
关于长安货币市场证券投资
基金快速取现额度调整的提
中国证券报 2018-06-27 长安货币市场证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 77
示性公告
22
关于旗下基金参加交通银行
股份有限公司手机银行、网
上银行申购和定期定额投资
手续费率优惠活动的公告
中国证券报 2018-06-30
23
关于旗下基金2018年6月30
日基金资产净值、基金份额
净值及基金份额累计净值的
公告
中国证券报 2018-06-30
24
长安货币市场证券投资基金
2018年第二季度报告
中国证券报 2018-07-20
25
关于旗下基金在北京唐鼎耀
华基金销售有限公司开通认
购、申购、赎回、基金转换
和定期定额投资业务并参与
费率优惠活动的公告
中国证券报 2018-08-21
26
长安货币市场证券投资基金
招募说明书2018年第2次更
新及摘要
中国证券报 2018-08-25
27
740601_长安货币市场证券
投资基金2018年半年度报告
及摘要
中国证券报 2018-08-29
28
关于旗下基金在东海证券股
份有限公司开通定期定额投
资业务并参与费率优惠活动
的公告
中国证券报 2018-09-08
29
关于旗下基金在交通银行股
份有限公司开展手机银行以
及网上银行申购及定期定额
投资手续费率优惠活动的公
告
中国证券报 2018-10-09
30
长安货币市场证券投资基金
2018年第三季度报告
中国证券报 2018-10-25 长安货币市场证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 78
31
关于旗下基金在上海陆金所
资产管理有限公司开通基金
转换业务以及定期定额投资
业务并参与费率优惠活动的
公告
中国证券报 2018-11-19
32
关于暂停长安货币市场证券
投资基金快速取现服务公告
中国证券报 2018-11-28
33
关于暂停浙江金观诚基金销
售有限公司办理旗下基金相
关销售业务的公告
中国证券报 2018-11-28
34
关于长安货币市场证券投资
基金在北京植信基金销售有
限公司开通申购、赎回业务
的公告
中国证券报 2018-12-19
35
关于旗下基金在中国农业银
行股份有限公司开展个人网
银以及掌上银行申购和定期
定额投资手续费率优惠活动
的公告
中国证券报 2018-12-29
36
关于旗下基金2018年12月31
日基金资产净值、基金份额
净值及基金份额累计净值的
公告
中国证券报 2018-12-31
37
740601_长安货币市场证券
投资基金2018年第四季度报
告
中国证券报 2019-01-19
38
关于旗下基金在东海证券股
份有限公司开通定期定额投
资业务并参与费率优惠活动
的公告
中国证券报 2019-01-21
39
关于北京中期时代基金销售
有限公司终止代销长安基金
管理有限公司旗下基金的公
告
中国证券报 2019-01-22 长安货币市场证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 79
40
关于长安货币市场证券投资
基金春节期间暂停申购(含
转换转入及定期定额投资)
业务公告
中国证券报 2019-01-30
§12 影响投 资者 决策的其 他重 要信息
12.1 报告 期内 单一投 资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过20%的 情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基
金份额
比例达
到或者
超过2
0%的时
间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机
构
1
201801
01-201
80104
600,000,000.
00
0.00
600,000,000.
00
0.00 0.00%
2
201803
28-201
80808
500,323,768.
18
18,464,492.8
1
100,000,000.
00
418,788,26
0.99
6.40%
3
201806
20-201
80624
240,377,157.
26
214,951,396.
03
325,000,000.
00
130,328,55
3.29
1.99%
产品特有风险
本基金由于存在上述单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况， 存在以下特有风
险：
（1）当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召
开持有人大会并对重大事项进行投票表决时可能拥有较大话语权；
（2）在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能
导致在其赎回后本基金资产规模长期低于5000万元， 进而可能导致本基金终止或与其他基金合并
或转型为另外的基金，其他基金份额持有人丧失继续投资本基金的机会；
（3）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，更容易触发巨额赎回
条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额；
（4）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项长安货币市场证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 80
而卖出所持有的证券， 可能造成证券价格波动， 导致本基金的收益水平发生波动。 同时， 巨额赎
回、 份额净值小数保留位数是采用四舍五入、 管理费及托管费等费用是按前一日资产计提， 会导
致基金份额净值出现大幅波动；
（5） 当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模的50%时， 本基金管理
人将不再接受该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。 在其他基金份额持有人赎
回基金份额导致某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模50%的情况下，该
基金份额持有人将面临所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风 险。 如果投
资人某笔申购或转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的50%，该笔申
购或转换转入申请可能被确认失败。
12.2 影响 投资 者决策 的其 他重 要信息
经长安基金管理有限公司 （以下简称 “本公司 ” ） 股东会审议通过， 并经中国证券
监督管理委员会证监许可[2017]2440号文批复同意， 本公司原股东上 海景林投资发展有
限公司将其持有的本公司25.93%股权转让给杭州景林投资管理合伙企业（有限合伙）。
本次股权转让后， 本公司的股东及股权比例为： 长安国际信托股份有限公司持有本
公司全部股权的29.63%， 杭州景林投资管理合伙企业 （有限合伙） 持有本公司全部股权
的25.93%， 上海恒嘉美联发展有限公司持有本公司全部股权的24.44%， 五星控股集团有
限公司持有本公司全部股权的13.33%， 兵器装 备集团财务有限责任公司持有本公司全部
股权的6.67%。
本公司章程已随公司股权变更进行了相应的修改。 目前， 本次股权转让的相关工商
变更登记手续已办理完毕。
§13 备查文 件目 录
13.1 备查 文件 目录
1、中国证监会核准基金募集的文件；
2、长安货币市场证券投资基金基金合同；
3、长安货币市场证券投资基金托管协议；
4、长安货币市场证券投资基金招募说明书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、报告期内披露的各项公告。
13.2 存放 地点
上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦16层。 长安货币市场证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 81
13.3 查阅 方式
投资者可到基金管理人、 基金托管人的办公场 所或基金管理人网站免费查阅备查文
件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。
咨询电话：400-820-9688
公司网址：www.changanfunds.com。
长 安基 金管理 有限 公司
二 〇一 九年三 月二 十九日
