长信利息收 益开放式证 券投资基金
2018 年年 度报告
2018 年12 月31 日
基金管 理人： 长信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2019 年3 月29 日 长信利息收益货币 2018 年年度 报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重要 提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司 （以 下简 称 “中 国农 业银 行” ， 下同 ） 根据本 基金 基金
合 同 的规 定，于 2019 年 3 月 27 日 复核 了本 报告 中的 财务指 标、 净值 表现 、利 润分配 情况 、财 务
会计报 告、 投资 组合 报告 等内容 ，保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本 报 告期自 2018 年1 月1 日 起至 2018 年12 月 31 日止 。 长信利息收益货币 2018 年年度 报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................ 2
1.1 重要 提示 ..................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 .............................................................................................................................................. 5
2.1 基金 基本 情况 ............................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 ............................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ......................................................................................................... 6
2.4 信息 披露 方式 ............................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 ............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................ 7
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ......................................................................................................... 7
3.2 基金 净值 表现 ............................................................................................................................. 8
3.3 过去 三年 基金 的利 润分 配 情况 ............................................................................................... 10
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................ 12
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ................................................................................................... 12
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ........................................................... 15
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ....................................................................... 15
4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ....................................................... 16
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ....................................................... 17
4.6 管理 人内 部有 关本 基金 的 监察 稽核 工作 情况 ....................................................................... 17
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ................................................................... 18
4.8 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ....................................................................... 18
4.9 报告 期内 管理 人对 本基 金 持有 人数 或基 金资 产净 值 预警 情形 的说明 ............................... 19
§5 托管人报告 ........................................................................................................................................ 20
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ........................................................................... 20
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ....... 20
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ........................... 20
§6 审计报告 ............................................................................................................................................ 21
6.1 审计 报告 基本 信息 ................................................................................................................... 21
6.2 审计 报告 的基 本内 容 ............................................................................................................... 21
§7 年度财务报表 .................................................................................................................................... 23
7.1 资产 负债 表 ............................................................................................................................... 23
7.2 利润 表 ....................................................................................................................................... 24
7.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ） 变动表 ........................................................................................... 25
7.4 报表 附注 ................................................................................................................................... 26
§8 投资组合报告 .................................................................................................................................... 53
8.1 期末 基金 资产 组合 情况 ........................................................................................................... 53
8.2 债券 回购 融资 情况 ................................................................................................................... 53
8.3 基金 投资 组合 平均 剩余 期限 ................................................................................................... 53
8.4 报告 期内 投资 组合 平均 剩 余存 续期 超过 240 天情 况 说明 ................................................... 54
8.5 期末 按债 券品 种分 类的 债 券投 资组合 ................................................................................... 54
8.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ........................... 55
8.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ........................................... 55 长信利息收益货币 2018 年年度 报告
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8.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名资 产支 持证 券投 资明 细 ........... 55
8.9 投资 组合 报告 附注 ................................................................................................................... 55
§9 基金份额持有人信息 ........................................................................................................................ 57
9.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ............................................................................... 57
9.2 期 末 货币 市场 基金 前十 名 份额 持有 人情况 ........................................................................... 57
9.3 期末 基金 管理 人的 从业 人 员持 有本 基金 的情况 ................................................................... 57
9.4 期末 基金 管理 人的 从业 人 员持 有本 开放 式基 金份 额 总量 区间 的情况 ............................... 58
§10 开放式基金份额变动 ...................................................................................................................... 59
§11 重大事件揭示 .................................................................................................................................. 60
11.1 基 金份 额持 有人 大会决 议 ..................................................................................................... 60
11.2 基 金管 理人 、基 金托管 人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变动 ..................................... 60
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ......................................................... 60
11.4 基 金投 资策 略的 改变 ............................................................................................................. 60
11.5 为基金 进行 审计 的会计 师 事务 所情况 ................................................................................. 60
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ................................................. 60
11.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 ............................................................................. 60
11.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5%的 情况 ............................................................................................ 61
11.9 其他 重大 事件 ......................................................................................................................... 61
§12 影响投资者决策的其 他重要信息 .................................................................................................. 67
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的情 况 ..................................... 67
12.2 影 响投 资者 决策 的其他 重 要信息 ......................................................................................... 67
§13 备查文件目录 .................................................................................................................................. 68
13.1 备查 文件 目录 ......................................................................................................................... 68
13.2 存放 地点 ................................................................................................................................. 68
13.3 查阅 方式 ................................................................................................................................. 68
长信利息收益货币 2018 年年度 报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长信利 息收 益开 放式 证券 投资基 金
基金简 称 长信利 息收 益货 币
场内简 称 长信利 息
基金主 代码 519999
基金运 作方式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004 年 3 月 19 日
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 6,658,227,716.22 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 长信利 息收 益货 币 A 长信利 息收 益货 币 B
下属分 级基 金的 场内 简称 ： 利息 A 利息B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 519999 519998
报告期 末下 属分 级基金 的份 额 总额 317,144,422.57 份 6,341,083,293.65 份
注：1 、本 基金 于 2010 年 11 月 25 日 起实 行销 售服 务费分 级收 费方 式， 根据 投资者 持有 本基 金的
份额划 分 A 、B 等 级， 并适 用不同 的销 售服 务费 率。 详见 2010 年 11 月 20 日《 长信基 金管 理有 限
责任公 司关 于修 改长 信利 息收益 基金<基金 合同>和< 招募说 明书 （更 新）>有关内 容 的公 告》 。
2、自 2011 年 12 月 19 日 起，本 基金 可通 过上 海证 券交易 所场 内系 统办 理申 购、赎 回业 务 ，
本 基金A、 B 等级 基金 份额 在上海 证券 交易 所场 内系 统申购 赎回 的基 金代 码分 别为519599、 519598 ，
其对应 的申 购赎 回的 基金 简称为 “利息 A” 、 “利息 B” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在尽可 能保 证基 金资 产安 全和高 流动 性的 基础 上， 追求超 过银 行存 款利 率
的收益 水平 。
投资策 略 1、 利率 预期 策略 通 过对 宏观经 济、 货币 政策 、 短 期资金 供给 等因 素的 分
析，形 成对 利率 走势 的判 断，并 确定 投资 组合 的平 均剩余 期限 。
2、 资产 配置 策略 根 据对 市场利 率走 势的 判断 ，结 合各品 种之 间流 动性 、
收益性 及风 险情 况， 确定 组合的 资产 配置 ， 在 保证 组合高 流动 性、 低风 险
的前提 下尽 量提 升组 合的 收益。
3、 无风 险套 利策 略 由于 市场分 割， 使银 行间 市场 与交易 所市 场的 资金 面
和市场 短期 利率 在一 定时 间可能 存在 定价 偏离 。 同 时在一 定时 间内 市场中
也可能 出现 跨品 种、 跨期 限套利 机会 。 本 基金 将在 充分论 证套 利的 可行 性
基础上 谨慎 参与 。
4、现 金 流 预算管 理策 略 通过对 未来 现金 流的 预测 ， 在投 资组 合的 构建 中，
采取合 理的 期限 和权 重配 置对现 金流 进行 预算 管理 ， 以满 足基 金运 作的 要
求。 同 时在 一部 分资 金管 理上， 将采 用滚 动投 资策 略， 以 提高 基金 资产 的
流动性 。 长信利息收益货币 2018 年年度 报告
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业绩比 较基 准 银行活 期存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 其预期 收益 和预 期风 险水 平低于 债券 型、 混合 型
和股票 型基 金， 属于 预期 收益和 预期 风险 偏低 的基 金品种 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 周永刚 贺倩
联系电 话 021-61009999 010-66060069
电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电话
4007005566 95599
传真 021-61009800 010-68121816
注册地 址 中国（上海）自由贸易试验
区 银 城中路 68 号 9 楼
北京市东城区建国门内 大 街 69
号
办公地 址 上海市 浦东 新区 银城 中路 68
号9 楼
北京市西城区复兴门内 大 街 28
号 凯 晨世 贸中 心东座 9 层
邮政编 码 200120 100031
法定代 表人 成善栋 周慕冰
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 上海证 券报 、证 券日 报
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.cxfund.com.cn
基金年 度报告 备置 地点 上海市 浦东 新区 银城 中路 68 号 9 楼、
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28 号凯 晨
世贸中 心东 座F9
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通
合伙）
上海市 浦东 新区 世纪 大 道 100 号 50
楼
注册登 记机 构 非直销 渠道 ：中 国证 券登 记结算 有
限责任 公司 、直 销渠 道： 长信基 金
管理有 限责 任公 司
非 直销 渠道 ：北 京市 西城区 太平 桥
大街 17 号、 直销 渠道 ： 上海 市 浦东
新区银 城中 路68 号9 楼
长信利息收益货币 2018 年年度 报告
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间
数据
和指
标
2018 年 2017 年 2016 年
长信利 息收 益
货币A
长信利 息收 益货 币
B
长信利 息收 益货
币 A
长信利 息收 益货 币
B
长信利 息收 益货
币 A
长信利 息收 益货
币 B
本期
已实
现收
益
10,258,440.05 417,051,495.96 18,066,899.91 479,626,648.22 8,623,792.25 277,778,918.04
本期
利润
10,258,440.05 417,051,495.96 18,066,899.91 479,626,648.22 8,623,792.25 277,778,918.04
本期
净值
收益
率
3.1806% 3.3939% 3.8395% 4.0891% 2.5333% 2.7795%
3.1.2
期末
数据
和指
标
2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末
基金
资产
净值
317,144,422.57 6,341,083,293.65 424,600,348.19 14,770,252,877.04 417,897,639.63 4,683,623,350.39
期末
基金
份额
净值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3
累计
期末
指标
2018 年末 2017 年末 2016 年末
累计
净值
收益
率
57.7027% 35.8350% 52.8413% 31.3762% 47.1900% 26.2200% 长信利息收益货币 2018 年年度 报告
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注：1 、自2016 年1 月1 日起， 本基 金收 益分 配调 整为每 日分 配、 按日 支付 。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 封闭 式 基金交 易佣 金、
开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利再 投资 费、 基金 转 换费等 ） ， 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列
数字。
3、 本基 金于 2010 年 11 月 25 日 起实 行销 售服 务费 分级收 费方 式， 根据 投资 者持有 本基 金的
份额划 分 A 、B 等级 ，并 适 用不同 的销 售服 务费 率， 分级后 的 B 级 基金 份额从 2010 年 11 月 25 日
起 享受 B 级基 金收 益。
4、 主要 会计 数据 和财 务指标 中 A 级 基金 按分 级前 后延 续 计算 ， 即本 基金 分级 前的数 据全 部纳
入A 级基 金核 算，B 级基 金自 2010 年11 月 25 日起开 始 计算 。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基金 份额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
长信利 息收 益货 币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较基 准
收益率 ③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.6538% 0.0017% 0.0895% 0.0000% 0.5643% 0.0017%
过去六 个
月
1.3236% 0.0014% 0.1790% 0.0000% 1.1446% 0.0014%
过去一 年 3.1806% 0.0020% 0.3555% 0.0000% 2.8251% 0.0020%
过去三 年 9.8565% 0.0023% 1.0712% 0.0000% 8.7853% 0.0023%
过去五 年 18.5120% 0.0037% 1.7910% 0.0000% 16.7210% 0.0037%
自基金 合
同生效 起
至今
57.7027% 0.0065% 19.3398% 0.0034% 38.3629% 0.0031%
长信利 息收 益货 币 B
阶段
份额净值 收
益率①
份额净
值收益
率标准
差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.6807% 0.0017% 0.0895% 0.0000% 0.5912% 0.0017%
过去六 个月 1.4120% 0.0014% 0.1790% 0.0000% 1.2330% 0.0014%
过去一 年 3.3939% 0.0021% 0.3555% 0.0000% 3.0384% 0.0021%
过去三 年 10.6132% 0.0023% 1.0712% 0.0000% 9.5420% 0.0023%
过去五 年 19.9029% 0.0037% 1.7910% 0.0000% 18.1119% 0.0037%
自基金 合同 35.8350% 0.0038% 3.1166% 0.0001% 32.7184% 0.0037% 长信利息收益货币 2018 年年度 报告
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生效起 至今
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、 长信 利息 收益 货币 A 图示 日期 为 2004 年 3 月 19 日至 2018 年 12 月 31 日， 长信 利息 收益
货币B 图 示日 期为 2010 年11 月25 日( 本 基金 分级日 ）至 2018 年12 月 31 日。
2、 按 基金 合同 规定， 本基金 自 合同 生效 日起 3 个月 内为建仓 期。 建 仓期 结束时 ， 本 基金 的各
项投资 比例 已符 合基 金合 同的约 定。 长信利息收益货币 2018 年年度 报告
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3.2.3
过 去五 年基 金每年 净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单 位： 人民 币元
长信利 息收 益货 币 A
年度
已按再投 资形 式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2018年 10,323,393.00 66,235.56 -131,188.51 10,258,440.05
2017年 17,738,163.70 211,324.96 117,411.25 18,066,899.91
长信利息收益货币 2018 年年度 报告
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2016年 8,718,595.62 167,495.24 -262,298.61 8,623,792.25
合计 36,780,152.32 445,055.76 -276,075.87 36,949,132.21
单位： 人民 币元
长信利 息收 益货 币 B
年度
已按再投 资形 式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2018年 412,106,499.46 11,093,356.04 -6,148,359.54 417,051,495.96
2017年 459,328,035.76 13,498,521.98 6,800,090.48 479,626,648.22
2016年 276,631,256.91 5,531,147.64 -4,383,486.51 277,778,918.04
合计 1,148,065,792.13 30,123,025.66 -3,731,755.57 1,174,457,062.22
注：1 、 本基 金于 2010 年 11 月 25 日 起实 行销 售服 务费分 级收 费方 式， 根据 投资者 持有 本基 金的
份额划 分 A 、B 等 级， 并适用 不同 的销 售服 务费 率， 分级后 的 B 级 基金 份额从 2010 年 11 月 25 日
起 享受 B 级基 金收 益。
2、本 基金 收益 分配2016 年1 月1 日前 按月 结转 份额 ，2016 年 1 月 1 日 后按日 结 转份 额。 长信利息收益货币 2018 年年度 报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长信基 金管 理有 限责 任公 司是经 中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】63 号 文批 准， 由 长江 证券股
份有限 公司 、 上 海海 欣集 团股份 有限 公司 、 武 汉钢 铁股份 有限 公司 共同 发起 设立。 注册 资 本1.65
亿元人 民币 。 目 前股 权结 构为： 长江 证券 股份 有限 公司 占44.55% 、 上海 海欣集 团 股份 有限 公司 占
31.21% 、武 汉钢 铁有 限公 司占 15.15%、上 海彤 胜投资 管 理中 心（ 有限 合伙 ）占 4.55%、上 海彤 骏
投资管 理中 心（ 有限 合伙 ）占4.54% 。
截至 2018 年 12 月 31 日， 本基金 管理 人共 管理 64 只 开放式 基金 ，即 长信 利息 收益开 放式 证
券投资基金、 长信银利 精 选混合型证券 投资基金 、 长信金利趋势 混合型证 券 投资基金、 长信增利
动态策略混合 型证券投 资 基金、长信双 利优选灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、长信利丰 债券型证
券投资基金、 长信恒利 优 势混合型证券 投资基金 、 长信量化先锋 混合型证 券 投资基金、 长信美国
标准普 尔 100 等权 重指 数增 强 型证 券投 资基 金、 长信 利 鑫债 券型 证券 投资 基金(LOF)、 长 信内 需成
长混合 型证 券投 资基 金、 长信可 转债 债券 型证 券投 资基金 、长 信利 众债 券型 证券投 资基 金(LOF) 、
长信纯债一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、长 信 纯债壹号债券 型证券投 资 基金、长信 改革红利
灵活配置混合 型证券投 资 基金、长信量 化中小盘 股 票型证券投资 基金、长 信 新利灵活配 置混合型
证券投资基金 、长信利 富 债券型证券投 资基金、 长 信利盈灵活配 置混合型 证 券投资基金 、长信利
广灵活配置混 合型证券 投 资基金、长信 多利灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 长信睿进灵 活配置混
合型证券投资 基金、长 信 量化多策略股 票型证券 投 资基金、长信 医疗保健 行 业灵活配置 混合型证
券投资基金（LOF） 、长 信 富民纯债一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、长 信 富海纯债一 年定期开
放债券型证券 投资基金 、 长信利保债券 型证券投 资 基金、长信富 安纯债一 年 定期开放债 券型证券
投资基金、长 信中证能 源 互联网主题指 数型证券 投 资基金（LOF） 、长信金 葵 纯债一年定 期开放债
券型证券投资 基金、长 信 富全纯债一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、长 信 利泰灵活配 置混合型
证券投资基金 、长信先 锐 债券型证券投 资基金、 长 信利发债券型 证券投资 基 金、长信富 泰纯债一
年定期开放债 券型证券 投 资基金、长信 电子信息 行 业量化灵活配 置混合型 证 券投资基金 、长信富
平纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 先 利半年定期开 放混合型 证 券投资基金 、长信创
新驱动股票型 证券投资 基 金、长信稳益 纯债债券 型 证券投资基金 、长信利 信 灵活配置混 合型证券
投资基金、长 信稳健纯 债 债券型证券投 资基金、 长 信上证港股通 指数型发 起 式证券投资 基金、长
信纯债半年债 券型证券 投 资基金、长信 国防军工 量 化灵活配置混 合型证券 投 资基金、长 信先优债
券型证 券投 资基 金、 长信 稳势纯 债债 券型 证券 投资 基金、 长信 中证500 指数 增强型 证券 投资 基金 、长信利息收益货币 2018 年年度 报告
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长信长金通货 币市场基 金 、长信稳通三 个月定期 开 放债券型发起 式证券投 资 基金、长信 低碳环保
行业量化股票 型证券投 资 基金、长信利 尚一年定 期 开放混合型证 券投资基 金 、长信乐信 灵活配置
混合型证券投 资基金、 长 信全球债券证 券投资基 金 、长信稳鑫三 个月定期 开 放债券型发 起式证券
投资基金、长 信先机 两 年 定期开放灵活 配置混合 型 证券投资基金 、长信消 费 精选行业量 化股票型
证券投资基金 、长信量 化 价值精选混合 型证券投 资 基金、长信企 业精选两 年 定期开放灵 活配置混
合型证券投资 基金、长 信 量化价值驱动 混合型证 券 投资基金、长 信价值蓝 筹 两年定期开 放灵活配
置混合型证券 投资基金 、 长信稳裕三个 月定期开 放 债券型发起式 证券投资 基 金、长信稳 进资产配
置混合 型基 金中 基金 （FOF）。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
张文琍
长信纯债壹号
债券型证券投
资基金 、 长 信利
鑫债券型证券
投资基金
(LOF) 、长信利
息收益开放式
证券投 资基 金、
长信富平纯债
一年定期开放
债券型证券投
资基金 、 长 信稳
益纯债债券型
证券投 资基 金、
长信富民纯债
一年定期开放
债券型证券投
资基金 、 长 信富
海纯债一年定
期开放债券型
证券投 资基 金、
长信稳势纯债
债券型证券投
资基金和长信
长金通货币市
场基金的基金
经理、 固定 收益
2013 年8 月8
日
- 24 年
高级工商管理硕
士，上海财经大学
EMBA 毕业 ，具 有基
金从业资格。曾任
湖北证券公司交易
一部交易员、长江
证券有限责任公司
资产管理事业部主
管、债券事业总部
投资部经理、固定
收益总部交易部经
理。2004 年 9 月加
入长信基金管理有
限责任公司，历任
长信利息收益开放
式证券投资基金交
易员、基金经理助
理、长信利息收益
开放式证券投资基
金基金经理职务。
现任固定收益部总
监、长信纯债壹号
债券型证券投资基
金、长信利鑫债券
型证券投资基金
(LOF)、长 信利 息收
益开放式证券投资长信利息收益货币 2018 年年度 报告
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部总监 基金、长信富平纯
债一年定期开放债
券型证券投资基
金、长信稳益纯债
债券型证券投资基
金、长信富民纯债
一年定期开放债券
型证券投资基金、
长信富海纯债一年
定期开放债券型证
券投资基金、长信
稳势纯债债券型证
券投资基金和长信
长金通货币市场基
金的基 金经 理。
陆莹
长信利息收益
开放式证券投
资基金 、 长 信纯
债半年债券型
证券投 资基 金、
长信稳健纯债
债券型证券投
资基金 、 长 信长
金通货币市场
基金、 长信 稳通
三个月定期开
放债券型发起
式证券投资基
金、 长 信稳 鑫三
个月定期开放
债券型发起式
证券投资基金
和长信稳裕三
个月定期开放
债券型发起式
证券投资基金
的基金 经理 、 现
金理财 部总 监
2016 年12 月
30 日
- 8 年
管理学学士，毕业
于上海交通大学，
2010 年 7 月加 入长
信基金管理有限责
任公司，曾任基金
事务部基金会计，
交易管理部债券交
易员、交易主管，
债券交易部副总
监、总监。现任现
金理财部总监、长
信利息收益开放式
证券投资基金、长
信纯债半年债券型
证券投资基金、长
信稳健纯债债券型
证券投资基金、长
信长金通货币市场
基金、长信稳通三
个月定期开放债券
型发起式证券投资
基金、长信稳鑫三
个月定期开放债券
型发起式证券投资
基金和长信稳裕三
个月定期开放债券
型发起式证券投资
基金的 基金 经理 。
注：1、首任 基金经理 任职 日期以本基 金成立之 日为 准；新增或 变更以刊 登新 增/变更基金 经理的长信利息收益货币 2018 年年度 报告
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公告披 露日 为准 ；
2、 本基 金基 金经 理的 证券 从业年 限以 基金 经理 进入 证券业 务相 关机 构的 工作 经历为 时间 计 算
标准。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在报告期 内 ，严格遵守了 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其他有关法 律
法规、基金合 同的规定 ， 勤勉尽责地为 基金份额 持 有人谋求利益 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行 为。
本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 承 诺将 一如 既往 地本着诚 实信 用、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金财产， 在规范基 金 运作和严格控 制投资风 险 的前提下， 努力为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
1、 所 有投 资对 象的 投资 指 令必须 经由 交易 部门 总监 或其授 权人 审核 分配 至交 易人员 执行 。 进
行投资 指令 分配 的人 员必 须保证 投资 指令 得到 公平 对待。
2、 公司 使用 的交 易执 行软件 系 统必 须具 备如 下功 能：
（1）严 格按 照时 间顺 序发送 委 托指 令；
（2） 对于 多个 投资 组合 在 同一时 点就 同一 证券 下达 的相同 方向 的投 资指 令， 并且市 价在 限价
范围内的，系 统能够将 交 易员针对该证 券下达的 每 笔委托自动按 照指令数 量 比例分拆为 各投资组
合的委托指令 。对于不 同 投资组合针对 交易所同 一 证券的同一方 向竞价交 易 指令，指令 数量比例
达到5 ：1 或以 上的 ，可 豁 免启动 公平 交易 开 关。
3、 交易 人员 对于 接收 到的交 易 指令 依照 价格 优先、 时 间 优先 的顺 序执 行。 在执 行 多个 投资 组
合在同一时点 就同一证 券 下达的相同方 向的交易 所 投资指令时， 除制度规 定 的例外指令 外，必须
开启系 统的 公平 交易 开关 。
4、 对 于不 同投 资组 合均 进 行债券 一级 市场 申购 、 非 公开发 行股 票申 购等 非集 中竞价 交易 的投
资对象，交易 部门必须 严 格独立接收各 投资组合 的 投资指令，在 申购结果 产 生前，不得 以任何形
式向任 何人 泄露 各投 资指 令的内 容， 包括 指令 价格 及数量 等要 素。
5、 对于 各投 资组 合以 独立 账户名 义进 行申 购的 投资 对象， 除需 经过 公平 性审 核 的例外 指令 外，
申购获配的证 券数量由 投 资管理系统接 收各类证 券 登记结算机构 发送的数 据 进行分配。 交易部门长信利息收益货币 2018 年年度 报告
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根据证 券发 行人 在指 定公 开披露 媒体 上披 露的 申购 结果对 系统 内分 配数 量进 行核准 ， 数 量不 符的 ，
应当第一时间 告知各投 资 管理部门的总 监及监察 稽 核部总监。对 于以公司 名 义进行申购 的投资对
象，公司在获 配额度确 定 后，严格按照 价格优先 的 原则在各投资 组合间进 行 分配。申购 价格相同
的投资 组合 则根 据投 资指 令的数 量按 比例 进行 分配 。 确因特 殊原 因不 能按 照上 述原则 进行 分配 的，
应启动 异常 交易 识别 流程 ，审核 通过 的， 可以 进行 相应分 配。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 公司已实 行 公平交易制度 ，并建立 公 平交易制度体 系，已建 立 投资决策体系 ，
加强交易执行 环节的内 部 控制，并通过 工作制度 、 流程和技术手 段保证公 平 交易原则的 实现。同
时，公司已通 过对投资 交 易行为的监控 、分析评 估 和信息披露来 加强对公 平 交易过程和 结果的监
督。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 除完全按 照 有关指数的构 成比例进 行 投资的组合外 ，其余各 投 资组合未发生 参
与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的情 形 ， 未发
现异常 交易 行为 。同 时， 对本年 度同 向交 易价 差进 行专项 分析 ，未 发现 异常 情况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾 2018 年 ，在 年初 基于 2017 年 去杠 杆、 严监 管 、经济 基本 面良 好、 资金 面紧张 等多 重利
空债市的预期 因素下， 市 场悲观情绪非 常浓重， 各 类机构都处于 观望状态 ， 市场草木皆 兵，经常
在没有 重要 消息 的情 况下 震荡10bp 以 上。 但在 预期外 的 中美 贸易 战全 面爆 发升 级， 国内 经济 基本
面下滑 促使 货币 政策 出现 较大转 变： 在美 联储 逐步 加息叠 加缩 表的 QT 紧缩 预 期下， 央行 2018 年
全年仅 仅跟 随提 升一 次 5bp 的公开 市场 工具 利率 ， 同时有 3 次 降准 ，公 开市 场操作 频繁 削峰 填谷
式地呵 护市 场， 资金 利率 较2017 年 大幅 下行， 全市 场7 天质 押式 回购 加权 利率 从 2017 年的3.35%
下 降到 2018 年的 3.03% ， 全年下 行33bp ， 且波 动性大 幅 下降， 月末 季末 等关键 时 点资 金供 求不 平
衡的情 况明 显好 于 2017 年。 同时 ， 前 期过 度严 厉的各 项 金融 监管 政策 开始 放松 ： 以 最为 代表 性的
资 管 新规 为例， 终版 虽然整 体 精神 不变， 但较 初稿边 际 放松 较大。 同时， 国内 股 票市 场大 幅走 弱，
赚钱效应显著 走弱，市 场 风险偏好急剧 下降。多 重 利好下，债券 市场全年 走 出结构性牛 市行情，
利率债、高等 级信用债 、 同业存单等低 风险品种 受 到各类资金大 力追捧， 下 行幅度高于 低等级信长信利息收益货币 2018 年年度 报告
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用债。 以十 年国 开和 十年 国债为 代表 的活 跃利 率债 ，全年 分别 下行 145bp 和 86bp，3 年期 AAA 高
等 级 信用 债全 年下行 142bp ，9 个 月国 有股 份制 银行同 业 存单 发行 利率 全年 下行 129bp。全 年中 ，
我们逐步拉长 组合久期 ， 时时关注经济 数据和市 场 预期差以及资 金面，适 当 配置中长期 限存单，
提高波 段操 作效 率， 抓住 了多个 阶段 性的 预期 差机 会，维 持了 较高 的组 合整 体收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2018 年12 月31 日， 本 年 度长 信利 息货币 A 净值 增 长率为 3.1806% ， 长信利 息 货币 B 净
值 增 长率为 3.3939% ， 同期 业 绩比 较基 准收 益率为0.3555%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2019 年， 货币 政策 方面 大 概率 维持 稳健、 松紧适 度。 在资 金供 给方 面， 财 政 支出 有一 定
不确定性；预 计央行继 续 在公开市场进 行呵护操 作 ，并且继续保 持每季度 一 次的置换式 降准改善
存 款 类机 构的 负债 端， 同时 利用 TMLF 等创 新型 工具改 善 公开 市场 货币 工具 结构 ， 保持 流动 性合 理
充裕，引导企 业融资成 本 下行；在资金 需求方面 ， 经济继续呈现 低位运行 迹 象，一季度 融资需求
或将继续呈现 弱势格局 ， 二季度后可能 边际企稳 ， 后半年可能开 始回升。 在 央行稳健的 货币政策
下，资金面预 计总体保 持 宽松局面，资 金利率围 绕 公开市场操作 利率窄幅 震 荡，波动性 不大。基
本面 来看， 一季 度经 济基本 面 仍存 在下 行压 力， 下半 年 开始 可能 边际 企稳， 甚 至 回升。 投资 方面 ，
在地产调控仍 未放松， 影 子银行持续被 限制的背 景 下，宽信用政 策效果目 前 仍然不显著 ，但处于
向好的趋势之 中；具体 来 说，制造业受 产能利用 率 与盈利回落影 响，进一 步 上升空间有 限。地产
受调控影响， 预计投资 增 速有所回落。 投资仅依 赖 基建势单力薄 。出口方 面 ，由于贸易 战不确定
性及海外经济 放缓而承 压 。消费方面受 制于收入 增 速回落，有下 行压力。 目 前，扩大内 需是托底
经 济 的重 要支 点， 财 政政策 更 加积 极， 稳 健的 货币政 策 配合， 持续 进行 企业和 个 人减 税降 费改 革，
进一步激发消 费潜力； 中 央财政加大支 出力度， 地 方政府专项债 券加快发 行 ，以支撑基 建投资增
速对冲经济下 行。总体 来 看，资金面宽 松稳定， 经 济基本面仍差 且宽信用 见 效仍需要一 定时间，
监管方面态度 友善，海 外 经济放缓，各 大央行货 币 政策或重回宽 松，债市 今 年仍具备一 定机会。
本基金将在保 证货币基 金 安全性、流动 性充足的 基 础上，时时关 注货币政 策 和紧跟市场 ，通过积
极把握 阶段 性资 金面 变化 带来的 投资 机会 ，合 理配 置各类 资产 ，保 持投 资业 绩稳定 提高 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本年度内，本 基金管理 人 严格遵守《证 券投资基 金 法》及配套法 律法规， 时 刻以合规运作 、长信利息收益货币 2018 年年度 报告
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防范风险为核 心，以维 护 基金持有人利 益为宗旨 ， 保证基金合同 得到严格 履 行。公司监 察稽核部
独立地开展工 作，对基 金 运作进行事前 、事中与 事 后的监督检查 ，发现问 题 及时提出改 进建议并
督促业 务部 门进 行整 改， 同时定 期向 公司 董事 会和 公司管 理层 出具 监察 稽核 报告。
本年度内，为 确保监管 要 求的有效实施 ，公司监 察 稽核部在原有 的风险管 控 的基础上，积 极
响应监管要求 ，依照监 管 要求更新情况 开展公司 业 务梳理及调整 工作，及 时 组织召开内 部控制委
员会会议，对 新规要求 进 行解读，并依 照新规要 求 ，对各业务部 门业务流 程 及制度规范 的调整进
行深入 探讨 ，并 加强 对关 键业务 岗位 合规 传导 工作 。
本年度内，监 察稽核部 建 立了以组合压 力测试为 主 要方式，定期 对投资组 合 的风险状况进 行
检测的机制， 对投资组 合 整体流动性情 况进行分 析 ，并适时召集 各业务部 门 的沟通会议 就各项可
能面临 的风 险进 行沟 通、 讨论， 防范 系统 性风 险事 件的发 生。
本基金管理人 承诺将一 如 既往地本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原则 ，秉持内 控 优先、内控从 严
的理念，不断 提高内部 监 察稽核工作的 科学性和 实 效性、并完善 内部控制 体 系，做好各 项内控工
作，努 力防 范和 控制 各种 风险， 确保 基金 资产 的规 范运作 ，充 分保 障基 金持 有人的 合法 权益 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据相 关法 律法 规， 长信 基金管 理有 限责 任公 司 （ 以下简 称 “ 公司” ） 制 订了 健全、 有效 的估
值政策和估值 程序，成 立 了估值委员会 ，估值委 员 会是公司基金 估值的主 要 决策机构， 负责拟定
公司的估值政 策、估值 方 法及采用的估 值程序和 技 术，健全公司 估值决策 体 系，对公司 现有程序
和技术进行复 核和审阅 ， 当发生了影响 估值程序 和 技术的有效性 及适用性 的 情况及时修 订估值程
序；估值委员 会成员由 基 金事务部、投 资、研究 、 交易等相关业 务部门负 责 人以及基金 事务部至
少一名业务骨 干共同组 成 。相关参与人 员都具有 丰 富的证券行业 工作经验 ， 熟悉相关法 规和估值
方法，均具备 估值业务 所 需的专业胜任 能力。基 金 经理不直接参 与估值决 策 ，估值决策 由与会估
值 工 作小 组成员 1/2 以上 多数票 通过 。对 于估 值政 策和估 值原 则， 公司 与基 金托管 人充 分沟 通 ，
达成一 致意 见。 审计 本基 金的会 计师 事务 所认 可公 司基金 估值 政策 和程 序的 适当性 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 服务协议，由 其
按约定分别提供银行间同 业市场及交易所交易的债 券品种的估值数据以及流 通受限股票的折扣
率。参 与估 值流 程各 方不 存在任 何重 大利 益冲 突。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律 法规和基 金 合同要求，本 基金根据 每 日收益情况将 当日收益 全 部分配，即当 日长信利息收益货币 2018 年年度 报告
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收 益 分配 比例为 100%。 基 金收益 分配 采用 红利 再投 资分红 方式 ， 每 日分 配、 按日支 付， 投资 者可
通过赎 回基 金份 额方 式获 取现金 红利 收益 。 本 报告期 ， 本基 金应 分配 利润 427,309,936.01 元，
已 分 配利润 427,309,936.01 元。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 长信利息收益货币 2018 年年度 报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人—长信 基金管理
有限责 任公 司 2018 年1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日基金 的投 资运 作， 进行 了认真 、独 立的 会计
核算和必要的 投资监督 ， 认真履行了托 管人的义 务 ，没有从事任 何损害基 金 份额持有人 利益的行
为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 长信基 金 管理有限责任 公司在本 基 金的投资运作 、基金资 产 净值的计算、 基
金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费用 开支及利 润 分配等问题上 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行为；在 报告期内 ， 严格遵守了《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方 面的运作
严格按 照基 金合 同的 规定 进行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为 ，长信基 金 管理有限责任 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管
理办法 》 及 其他 相关 法律 法规的 规定 ， 基 金管 理人 所编制 和披 露的 本基 金年 度报告 中的 财务 指标 、
净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整，未 发现有损
害基金 持有 人利 益的 行为 。 长信利息收益货币 2018 年年度 报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 安永华 明(2019) 审 字第 61399737_B23 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 长信利 息收 益开 放式 证券 投资基 金全 体基 金份 额持 有人
审计意 见 我 们审 计了 长信 利息 收益开 放式 证券 投资 基金 的财务 报表 ，包 括
2018 年 12 月 31 日的 资产负 债 表，2018 年度 的利 润表 、 所有 者权
益（基 金净 值） 变动 表以 及相关 财务 报表 附注 。
我们认 为， 后附 的长 信利 息 收益开 放式 证券 投资 基金 的财务 报表 在
所有重 大方 面按 照企 业会 计准则 的规 定编 制， 公允 反 映了长 信利 息
收益开 放式 证券 投资 基金2018 年12 月31 日的 财务状 况 以及2018
年度的 经营 成果 和净 值变 动情况 。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任 。 按 照中国 注册 会计 师职 业道 德守则 ， 我们 独
立于长 信利 息收 益开 放式 证券投 资基 金， 并履 行了 职 业道德 方面 的
其他责 任。 我们 相信， 我 们获取 的审 计证 据是 充分 、 适当 的， 为 发
表审计 意见 提供 了基 础。
强调事 项 -
其他事 项 -
其他信 息 长信利 息收 益开 放式 证券 投资基 金管 理层 对其 他信 息负责 。 其 他信
息包括 年度 报告 中涵 盖的 信息， 但不 包括 财务 报表 和 我们的 审计 报
告。
我们对 财务 报表 发表 的审 计意见 不涵 盖其 他信 息， 我 们也不 对其 他
信息发 表任 何形 式的 鉴证 结论。
结合我 们对 财务 报表 的审 计， 我们 的责 任是 阅 读其他 信 息， 在 此过
程中， 考虑 其他 信息 是否 与 财务报 表或 我们 在审 计过 程中了 解到 的
情况存 在重 大不 一致 或者 似乎存 在重 大错 报。
基于我 们已 执行 的工 作 ， 如果我 们确 定其 他信 息存 在重大 错报 ， 我
们应当 报告 该事 实。 在这 方面， 我们 无任 何事 项需 要报告 。
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
管理层 负责 按照 企业 会计 准则的 规定 编制 财务 报表 ， 使其实 现公 允
反映， 并设计 、 执行 和维 护必要 的内 部控 制， 以 使 财务报 表不 存在
由于舞 弊或 错误 导致 的重 大错报 。
在编制 财务 报表 时， 管理 层 负责评 估长 信利 息收 益开 放式证 券投 资
基金的持续经营能力 ，披 露与持续经营相关的 事项 （如适用 ） ，并
运 用 持续 经营 假设， 除非计 划 进行 清算、 终止 运营或 别 无其 他现 实长信利息收益货币 2018 年年度 报告
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的选择 。
治理 层负责监 督长信利 息收益 开放式证 券投资基 金的财 务报告 过
程。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我们 的目标是 对财务报 表整体 是否不存 在由于舞 弊或错 误导致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重 大 错报 存在 时总 能发 现。 错报 可能 由于 舞弊 或错误 导 致， 如 果合
理 预期 错报 单独 或汇 总起来 可能 影响 财务 报表 使用者 依据 财务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在 按 照审 计准 则执 行审 计工 作 的过 程中， 我们 运用职 业 判断， 并保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
(1) 识别和评估由于 舞弊或 错误导致的财务报表 重大 错报风险，设
计和实 施审 计程 序以 应对 这 些 风险， 并获 取充 分、 适当 的 审计 证据 ，
作为发 表审 计意 见的 基础 。 由于 舞弊可 能涉 及串 通 、 伪造、 故意 遗
漏、 虚假 陈述 或凌 驾于 内 部控制 之上 ， 未能 发现 由 于舞弊 导致 的重
大错报 的风 险高 于未 能发 现由于 错误 导致 的重 大错 报的风 险。
(2) 了解与审计相关 的内部 控制，以设计恰当的 审计 程序，但目的
并非对 内部 控制 的有 效性 发表意 见。
(3) 评价管理层选用 会计政 策 的恰当性和作出会 计估 计及相关披露
的合理 性。
(4) 对管理层使用持 续经营 假设的恰当性得出结 论。 同时，根据获
取的审 计证 据， 就可 能导 致 对长信 利息 收益 开放 式证 券投资 基金 持
续经 营能 力产 生重 大 疑虑的 事项 或情 况是 否存 在重大 不确 定性 得
出 结 论。 如 果我 们得 出结论 认 为存 在重 大不 确定 性， 审计 准则 要求
我们在 审计 报告 中提 请报 表使用 者注 意财 务报 表中 的相关 披露 ； 如
果 披 露不 充分， 我们 应当发 表 非无 保留 意见。 我们的 结 论基 于截 至
审 计 报告 日可 获得 的信 息。 然而， 未来 的事 项或 情况可 能 导致 长信
利息收 益开 放式 证券 投资 基金不 能持 续经 营。
(5)评价 财务 报表 的总 体列报 、 结构 和 内容 （ 包括 披露 ） ， 并评 价财
务报表 是否 公允 反映 相关 交易和 事项 。
我们与 治理 层就 计划 的审 计范围 、 时 间安 排和 重大 审 计发现 等事 项
进行沟 通， 包括 沟通 我们 在 审计中 识别 出的 值得 关注 的内部 控制 缺
陷。
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
注册会 计师 的姓 名 蒋燕华
沈熙苑
会计师 事务 所的 地址 北京市 东城 区东 长安 街 1 号 东 方广 场安 永大楼 17 层
审计报 告日 期 2019 年3 月 25 日
长信利息收益货币 2018 年年度 报告
第 23 页 共 68 页
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 长信 利息 收益 开放式 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2018 年12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 625,668,438.70 422,350,533.81
结算备 付金
300,000.00 300,000.00
存出保 证金
300,000.00 300,000.00
交易性 金融 资产 7.4.7.2 5,507,861,598.64 7,990,732,642.40
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
5,507,861,598.64 7,990,732,642.40
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 1,247,876,431.81 6,755,332,492.99
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 45,892,606.10 42,098,245.98
应收股 利
- -
应收申 购款
1,200.00 1,100.00
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
7,427,900,275.25 15,211,115,015.18
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
763,748,294.37 -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
57,676.46 1,400,496.37
应付管 理人 报酬
1,829,953.32 4,218,950.08
应付托 管费
554,531.31 1,278,469.69
应付销 售服 务费
76,591.11 215,436.25
应付交 易费 用 7.4.7.7 78,455.32 238,201.13
应交税 费
81,330.62 -
应付利 息
615,072.52 - 长信利息收益货币 2018 年年度 报告
第 24 页 共 68 页
应付利 润
1,986,654.00 8,266,202.05
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 644,000.00 644,034.38
负债合 计
769,672,559.03 16,261,789.95
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 6,658,227,716.22 15,194,853,225.23
未分配 利润 7.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
6,658,227,716.22 15,194,853,225.23
负债和 所有 者权 益总 计
7,427,900,275.25 15,211,115,015.18
注 ： 报告 截止日 2018 年12 月 31 日， 长信 利息 收益货 币 A 份 额净值 1.0000 元， 长 信利 息收 益货
币 B 份额 净值 1.0000 元，基 金 份额 总额 为 6,658,227,716.22 份， 其中长 信利 息收益 货币 A 份额
317,144,422.57 份； 长信利 息 收益 货币 B 份额 6,341,083,293.65 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 长信 利息 收益 开放式 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年1 月1 日至2018
年12 月31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月1 日至
2017 年 12 月31 日
一、收入
495,932,065.74 562,108,331.40
1.利息 收入
494,173,664.32 562,639,520.20
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 92,248,974.41 21,577,243.06
债券利 息收 入
262,017,934.35 243,008,215.12
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
139,906,755.56 298,054,062.02
其他利 息收 入
- -
2.投 资收 益 （损 失以 “-”填 列 ）
1,758,401.42 -531,822.57
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 1,758,401.42 -531,822.57
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
7.4.7.17
- -
4. 汇兑 收益 （损 失以 “-”号 填
列）
- -
5.其 他收 入（ 损失 以“- ”号填 7.4.7.18 - 633.77 长信利息收益货币 2018 年年度 报告
第 25 页 共 68 页
列）
减：二、费用
68,622,129.73 64,414,783.27
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 41,416,242.42 41,599,073.74
2．托 管费 7.4.10.2.2 12,550,376.54 12,605,779.88
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 1,931,046.96 2,420,382.33
4． 交易 费用 7.4.7.19 - -
5． 利息 支出
12,192,617.25 7,253,138.58
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
12,192,617.25 7,253,138.58
6．税 金及 附加
9,447.88 -
7． 其他 费用 7.4.7.20 522,398.68 536,408.74
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
427,309,936.01 497,693,548.13
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
427,309,936.01 497,693,548.13
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长信 利息 收益 开放式 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
15,194,853,225.23 - 15,194,853,225.23
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 427,309,936.01 427,309,936.01
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-8,536,625,509.01 - -8,536,625,509.01
其中：1.基金 申购 款 72,641,379,000.02 - 72,641,379,000.02
2.基 金赎 回款 -81,178,004,509.03 - -81,178,004,509.03
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号 填列 ）
- -427,309,936.01 -427,309,936.01
五 、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
6,658,227,716.22 - 6,658,227,716.22 长信利息收益货币 2018 年年度 报告
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项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
5,101,520,990.02 - 5,101,520,990.02
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 497,693,548.13 497,693,548.13
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
10,093,332,235.21 - 10,093,332,235.21
其中：1.基金 申购 款 109,006,956,687.66 - 109,006,956,687.66
2.基 金赎 回款 -98,913,624,452.45 - -98,913,624,452.45
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号 填列 ）
- -497,693,548.13 -497,693,548.13
五 、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
15,194,853,225.23 - 15,194,853,225.23
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 成 善栋______
______ 覃波______
____ 孙红 辉____
基金管 理人 负责 人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
7.4 报表 附注
7.4.1 基 金基 本情况
长信利 息收 益开 放式 证券 投资基 金 （以 下简 称 “ 本基 金” ) ， 系经 中国 证券 监督 管理委 员会 （ 以
下简称“中国 证监会 ”） 证监许可[2003]149 号 文 《关于同意设 立长信利息 收益开放式证 券投资
基金的批复》 的核准， 由 基金管理人长 信基金管 理 有限责任公司 向社会公 开 发行募集， 基金合同
于2004 年3 月19 日 正式 生效， 首次 设立 募集 规模 为7,042,630,886.94 份基金 份 额。 本基 金为 契
约型开放式， 存续期限 不 定。本基金的 基金管理 人 为长信基金管 理有限责 任 公司，直销 渠道的注
册登记机构为 长信基金 管 理有限责任公 司，非直 销 渠道的注册登 记机构为 中 国证券登记 结算有限
责任公 司， 基金 托管 人为 中国农 业银 行股 份有 限公 司。
本基金 自 2010 年11 月25 日起实 行销 售服 务费 分级 收费方 式， 单个 基金 账户 保 留的本 基金 份长信利息收益货币 2018 年年度 报告
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额 低于 500 万 份的 享受 A 级基金 份额 的收 益， 单个 基金账 户保 留的 本基 金份 额达到 或超 过 500 万
份的享 受 B 级基 金份 额的 收益。 两级 基金 份额 单独 设置基 金代 码， 并单 独公 布每万 份基 金净 收 益
和七日 年化 收益 率。
本基金投资对 象主要包 括 ：现金、一年 以内（含 一 年）的银行定 期存款、 大 额存单、剩余 期
限在三百九十 七天以内 （ 含三百九十七 天）的债 券 、期限在一年 以内（含 一 年）的债券 回购、期
限在一年以内 （含一年 ） 的中央银行票 据以及中 国 证监会、中国 人民银行 认 可的其他具 有良好流
动性的 货币 市场 工具 。
本基金 业绩 比较 基准 为： 银行活 期存 款利 率（ 税后 ） 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则— 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号
《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及
披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 编报 规则 》 第 5 号 《货币 市场 基金 信息 披露 特别规 定》 、 《证 券 投
资 基 金信 息披露 XBRL 模板第 3 号<年度 报告 和半 年度报 告>》 及其 他中 国证 监会 及中国 证券 投资 基
金业协 会颁 布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础列 报。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于 2018 年12 月 31 日的 财
务 状 况以及 2018 年度 的经营 成 果和 净值 变动 情况 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会计 年度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 自1 月 1 日起 至 12 月31 日止 。 长信利息收益货币 2018 年年度 报告
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7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。
本基金的金融 资产于初 始 确认时分类为 交易性金 融 资产及贷款和 应收款项 。 本基金持有的 交
易性金 融资 产主 要包 括债 券投资 等。
本基金 的金 融负 债于 初始 确认时 分类 为其 他金 融负 债。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
本基金的金融 资产在初 始 确认时以公允 价值计量 。 本基金对所持 有的债券 投 资以摊余成本 法
进行后 续计 量。 本会 计期 间内， 本基 金持 有的 债券 投资的 摊余 成本 接近 其公 允价值 。
本基金 的金 融负 债于 初始 确认时 以公 允价 值计 量， 并以摊 余成 本进 行后 续计 量。
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 收取金融资产 现金流量 的 权利已转移， 且
符合金 融资 产转 移的 终止 确认条 件的 ，金 融资 产将 终止确 认。
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
本基金 已将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 的， 终止 确 认该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 。本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债。
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
(1)债券 投资
买入银行间同 业市场交 易 的债券于成交 日确认为 债 券投资。债券 投资按实 际 支付的全部价 款
入账，其中所 包含债券 起 息日或上次除 息日至购 买 日止的利息， 作为应收 利 息单独核算 ，不构成
债券投资成本 ，对于贴 息 债券，该等利 息应作为 债 券投资成本； 卖出银行 间 同业市场交 易的债券
于成交 日确 认债 券投 资收 益。出 售债 券的 成本 按移 动加权 平均 法结 转。
(2)回购 协议 长信利息收益货币 2018 年年度 报告
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本基金持有的 回购协 议 （ 封闭式回购） 以成本列 示 ，按实际利率 （当实际 利 率与合同利率 差
异较小 时， 也可 以使 用合 同利率 ）在 实际 持有 期间 内逐日 计提 利息 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值是指 市场参与 者 在计量日发生 的有序交 易 中，出售一项 资产所能 收 到或者转移一 项
负债所需支付 的价格。 以 公允价值计量 或披露的 资 产和负债，根 据对公允 价 值计量整体 而言具有
重要意义的最 低层次输 入 值，确定所属 的公允价 值 层次：第一层 次输入值 ， 在计量日能 够取得的
相同资产或负 债在活跃 市 场上未经调整 的报价； 第 二层次输入值 ，除第一 层 次输入值外 相关资产
或负债 直接 或间 接可 观察 的输入 值； 第三 层次 输入 值，相 关资 产或 负债 的不 可观察 输入 值。
本基金估值采 用摊余成 本 法，其相当于 公允价值 。 估值对象以买 入成本列 示 ，按实际利率 并
考虑其 买入 时的 溢价 与折 价，在 其剩 余期 限内 摊销 ，每日 计提 收益 或损 失。
本基金 不采 用市 场利 率和 上市交 易的 债券 和票 据的 市价计 算基 金资 产净 值；
本基金 持有 的金 融工 具的 估值方 法具 体如 下：
(1)银行 存款
本基金 持有 的银 行存 款以 本金列 示， 按银 行实 际协 议利率 逐日 计提 利息 ；
(2)债券 投资
本基金持有的 附息债券 、 贴现券购买时 采用实际 支 付价款（包含 交易费用 ） 确定初始成本 ，
每日按 摊余 成本 和实 际利 率计算 确定 利息 收入 ；
(3)回购 协议
1)本基 金持 有的 回购 协议 （封 闭式 回购） ， 以成 本列 示， 按实 际利 率在 实际 持 有期间 内逐 日计
提利息 ；
2)本基金持有 的买断式 回 购以协议成本 列示，所 产 生的利息在实 际持有期 间 内逐日计提。 回
购期间对涉及 的金融资 产 根据其资产的 性质进行 相 应的估值。回 购期满时 ， 若双方都能 履约，则
按协议进行交 割。若融 资 业务到期无法 履约，则 继 续持有现金资 产；若融 券 业务到期无 法履约，
则继续 持有 债券 资产 ，实 际持有 的相 关资 产按 其性 质进行 估值 ；
(4)其他
1)如有确凿证 据表明按 上 述方法进行估 值不能客 观 反映其公允价 值的，基 金 管理人可根据 具
体情况 与基 金托 管人 商定 后，按 最能 反映 公允 价值 的方法 估值 ；
2)为了避免采 用摊余成 本 法计算的基金 资产净值 与 按其他可参考 公允价值 指 标计算的基金 资
产净值发生重 大偏离， 从 而对基金份额 持有人的 利 益产生稀释和 不公平的 结 果，基金管 理人于每
一 估 值日， 采用 其他 可参考 公 允价 值指 标， 对 基金持 有 的估 值对 象进 行重 新评 估， 即 “影 子定 价 ” 。长信利息收益货币 2018 年年度 报告
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当基金资产净 值与影子 价 格产生重大偏 离，基金 管 理人应根据相 关法律法 规 采取相应措 施，使基
金资产 净值 更能 公允 地反 映基金 资产 价值 ；
3)如有 新增 事项 ，按 国家 最新规 定估 值。
7.4.4.6 金 融资 产和 金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。
7.4.4.7 实收 基金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金变动 分
别于基金申购 确认日及 基 金赎回确认日 确认。上 述 申购和赎回分 别包括基 金 转换所引起 的转入基
金的实 收基 金增 加和 转出 基金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存款利息收入按存款的 本金与适用的实际利率逐 日计提的金额入账。若提 前支取定期存
款，按协议规 定的利率 及 持有期重新计 算存款利 息 收入，并根据 提前支取 所 实际收到的 利息收入
与账面已确认 的利息收 入 的差额确认利 息损失， 列 入利息收入减 项，存款 利 息收入以净 额列示。
另外， 根据 中国 证监 会令 第 120 号《 货币 市场 基金 监督管 理办 法》 的规 定， 如果出 现因 提前 支 取
而导致的利息 损失的情 形 ，基金管理人 应当使用 风 险准备金予以 弥补，风 险 准备金不足 的，应当
使用固 有资 金予 以弥 补；
(2)债券 利息 收入 按实 际持有 期 内逐 日计 提。 附 息债券、 贴现 券购 买时 采用实际 支 付价 款 （包
含交易 费用 ）确 定初 始成 本，每 日按 摊余 成本 和实 际利率 计算 确定 利息 收入 ；
(3) 买 入返 售金 融资 产收 入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ） ， 在回 购期 内 逐日计 提；
(4) 债券投资 收益/损失 于 卖出债券成交 日确认， 并 按卖出债券成 交金额与 其 成本、应收利 息
及相关 费用 的差 额入 账；
(5)其他 收入 在主 要风 险和报 酬 已经 转移 给对 方， 经济利 益 很可 能流 入且 金额 可以 可 靠计 量的
时候确 认。
7.4.4.9 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬和 托 管费等在费用 涵盖期间 按 基金合同或相 关公告约 定 的费率和计算 方长信利息收益货币 2018 年年度 报告
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法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.10 基 金的 收益分 配政 策
(1)本基 金的 每份 基金 份额享 有 同等 分配 权；
(2)基金 收益 分配 采用 红利再 投 资分 红方 式， 投资 者可通 过 赎回 基金 份额 方式 获取 现 金红 利收
益；
(3)“ 每 日分 配、 按日 支付”。 本基 金从2016 年 1 月1 日起 ， 收益 分配 由以 前的 “每 日分 配、
按月结 转” 调 整为 “ 每 日分 配、 按日 支付 ”。因 2016 年 1 月 1 日至1 月3 日为 法 定节 假日， 该节
假 日 收益 并入 前一 交易日2015 年12 月 31 日 予以 分 配。 本 基金 根据 每日 基金 收益情 况， 以基 金净
收益为基准， 为投资人 每 日计算当日收 益并分配 ， 且每日进行支 付。投资 人 当日收益分 配的计算
保留到 小数 点后 2 位， 小数 点 后第 3 位按 去尾 原则 处理（ 因去 尾形 成的 余额 进行再 次分 配， 直 到
分完为 止） ；
(4) 当 日申 购的 基金 份额 自 下一个 工作 日起 ， 享 有基 金的分 配权 益； 当日 赎回 的基金 份额 自下
一工作 日起 ，不 享有 基金 的分配 权益 ；
(5)在符 合法 律法 规的 前提下 ， 本基 金根 据每 日收 益情 况 将当 日收 益全 部分 配， 即 当日 收益 分
配比例 为 100% 。 如 当日 收 益为正 ， 则 相应 增加 基金 份额； 如当 日收 益为 负， 则不进 行收 益分 配并
相应减 少基 金份 额， 保持 基金份 额净 值 为1 元；
(6) 在 不影 响投 资者 利益 情 况下， 基金 管理 人可 酌情 调整基 金收 益分 配方 式， 此项调 整不 需要
基金份 额持 有人 大会 决议 通过。
(7)法律 、法 规或 监管 机构另 有 规定 的从 其规 定。
7.4.4.11 分部 报告
经营分 部是 指本 基金 内同 时满足 下列 条件 的组 成部 分：
(1)该组 成部 分能 够在 日常活 动 中产 生收 入、 发生 费用 ；
(2)能够 定期 评价 该组 成部分 的 经营 成果 ，以 决定 向其 配 置资 源、 评价 其业 绩；
(3) 能 够取 得该 组成 部分 的 财务状 况、 经营 成果 和现 金流量 等有 关会 计信 息。
如果两个或多 个经营分 部 具有相似的经 济特征， 并 且满足一定条 件的，则 合 并为一个经营 分
部。
本基金 目前 以一 个经 营分 部运作 ，不 需要 进行 分部 报告的 披露 。 长信利息收益货币 2018 年年度 报告
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7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
1)对于在发行 时明确一 定 期限限售期的 股票，包 括 但不限于非公 开发行股 票 、首次公开发 行
股票时公司股 东公开发 售 股份、通过大 宗交易取 得 的带限售期的 股票等， 不 包括停牌、 新发行未
上 市、 回购 交易 中的 质押券 等 流通 受限 股票， 根据 《 关于 发布<证券 投资 基金投 资 流通 受限 股票 估
值指引(试行)> 的通 知》( 中基协 发[2017]6 号)， 在估 值 日按 照该 通知 规定 的流 通 受限 股票 公允价
值计算 模型 进行 估值 。
2)对于 证券 交易 所上 市的 股票， 若出 现重 大事 项停 牌 或交易 不活 跃( 包 括涨 跌停时 的 交易 不活
跃)等情况， 根据《中 国证 券监督管理 委员会关 于证 券投资基金 估值业务 的指 导意见》(中 国证监
会公告[2017]13 号) 及《关于发布中基协(AMAC) 基金行业股票估值指数的通知》( 中基协发
[2013]13 号)相 关规定， 本基金根据情 况决定使 用 指数收益法、 可比公司 法 、市场价格模 型法、
市盈率 法、 现金 流量 折现 法等估 值技 术进 行估 值。
3)根 据《 关于 发布< 中国 证 券投资 基金 业协 会估 值核 算工作 小组 关于 2015 年 1 季度固 定收 益
品种的估值处 理标准>的通知 》(中基协发[2014]24 号)，在上海证 券交易所 、 深圳证券交易 所及
银行间同业 市场上市 交易 或挂牌转让 的固定收 益品 种(估值处理 标准另有 规定 的除外)，采 用第三
方估值 机构 提供 的价 格数 据进行 估值 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估计 变 更。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
长信利息收益货币 2018 年年度 报告
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7.4.6 税项
7.4.6.1 增 值税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日起 在全国 范 围内 全面 推开 营业 税改 征 增值 税试 点， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开 营改 增 试点 金融业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号文 《 关于 金 融机 构同 业往 来等 增值 税 政策 的补充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，本基 金运营过 程 中发生的增值 税应税行 为 ，以本基金 的基金管
理人为 增值 税纳 税人 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定 ，自 2018 年1 月1 日起， 本基 金的 基金 管理 人运营 本 基金 过程 中发 生的 增值 税 应税 行为， 暂适
用简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 本基金 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发生
的增值税应税 行为，未 缴 纳增值税的， 不再缴纳 ； 已缴纳增值税 的，已纳 税 额从本基金 的基金管
理人以 后月 份的 增值 税应 纳税额 中抵 减。
7.4.6.2 城 市维 护建设 税、 教育费 附加 、地方 教育 附加
根据《中华人 民共和国 城 市维护建设税 暂行条例 （2011 年修订 ） 》 、 《征收教 育 费附加的暂 行
规定（2011 年修订） 》及 相关地方教育 附加的征 收 规定，凡缴纳 消费税、 增 值税、营业税 的单位
和个人，都应 当依照规 定 缴纳城市维护 建设税、 教 育费附加（除 按照相关 规 定缴纳农村 教育事业
费附加 的单 位外 ）及 地方 教育费 附加 。
7.4.6.3 企业 所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日起， 对证 券 投资 基金 （ 封闭 式证券 投 资基 金， 开 放式 证券投 资 基金） 管理 人运长信利息收益货币 2018 年年度 报告
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用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.4 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储蓄 存款 利 息所 得暂 免征
收个人 所得 税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银行 存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
活期存 款 5,668,438.70 2,350,533.81
定期存 款 620,000,000.00 420,000,000.00
其 中 ：存 款期限 1 个月 以内 - -
存款期 限 1-3 个月 - 420,000,000.00
存款期 限 3 个月 以上 620,000,000.00 -
其他存 款 - -
合计： 625,668,438.70 422,350,533.81
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 5,507,861,598.64 5,512,893,000.00 5,031,401.36 0.0756%
合计 5,507,861,598.64 5,512,893,000.00 5,031,401.36 0.0756%
资产支 持证 券 - - - -
合计 5,507,861,598.64 5,512,893,000.00 5,031,401.36 0.0756% 长信利息收益货币 2018 年年度 报告
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项目
上年 度末
2017 年 12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 7,990,732,642.40 7,987,408,000.00 -3,324,642.40 -0.0219%
合计 7,990,732,642.40 7,987,408,000.00 -3,324,642.40 -0.0219%
资产支 持证 券 - - -
-
合计 7,990,732,642.40 7,987,408,000.00 -3,324,642.40 -0.0219%
注：1. 偏离 金额=影子 定价-摊 余成 本；
2.偏 离度= 偏离 金额/ 摊余 成本法 确定 的基 金资 产净 值。
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末未 持有 衍生 金融 资产/ 负 债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 市场 - -
银行间 市场 1,247,876,431.81 -
合计 1,247,876,431.81 -
项目
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 市场 - -
银行间 市场 6,755,332,492.99 -
合计 6,755,332,492.99 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 报告 期及 上年 度末 本基金 无买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券 。
7.4.7.5 应收 利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日 长信利息收益货币 2018 年年度 报告
第 36 页 共 68 页
应收活 期存 款利 息 795.93 1,312.59
应收定 期存 款利 息 6,890,500.01 267,333.32
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 148.50 148.50
应收债 券利 息 37,586,525.47 25,631,054.79
应收资 产支 持证 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 1,414,487.69 16,198,248.28
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 148.50 148.50
合计 45,892,606.10 42,098,245.98
注：其 他为 应收 保证 金利 息。
7.4.7.6 其他 资产
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末未 持有 其他 资产 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 - -
银行间 市场 应付 交易 费用 78,455.32 238,201.13
合计 78,455.32 238,201.13
7.4.7.8 其他 负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎回 费 - 34.38
预提信 息披 露费 420,000.00 420,000.00
审计费 用 70,000.00 70,000.00
预提账 户维 护费 9,000.00 9,000.00
券商席 位佣 金 145,000.00 145,000.00
合计 644,000.00 644,034.38
7.4.7.9 实收 基金
金额单 位： 人民 币元
长信利 息收 益货 币 A
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额 长信利息收益货币 2018 年年度 报告
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上年度 末 424,600,348.19 424,600,348.19
本期申 购 504,171,935.13 504,171,935.13
本期赎 回( 以"-" 号填列) -611,627,860.75 -611,627,860.75
- 基金 拆分/份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 317,144,422.57 317,144,422.57
金额单 位： 人民 币元
长信利 息收 益货 币 B
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 14,770,252,877.04 14,770,252,877.04
本期申 购 72,137,207,064.89 72,137,207,064.89
本期赎 回( 以"-" 号填列) -80,566,376,648.28 -80,566,376,648.28
- 基金 拆分/份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 6,341,083,293.65 6,341,083,293.65
注：表 内各 级基 金的 申购 和赎回 均包 括红 利再 投资 、分级 调整 以及 基金 转入 和转出 数。
7.4.7.10 未 分配 利润
单 位： 人民 币元
长信利 息收 益货 币 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 10,258,440.05 - 10,258,440.05
本期基金份额交易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -10,258,440.05 - -10,258,440.05
本期末 - - -
单位： 人民 币元
长信利 息收 益货 币 B
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 417,051,495.96 - 417,051,495.96 长信利息收益货币 2018 年年度 报告
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本期基金份额交易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -417,051,495.96 - -417,051,495.96
本期末 - - -
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月
31 日
活期存 款利 息收 入 180,163.65 428,551.93
定期存 款利 息收 入 91,989,277.80 21,040,527.76
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 79,532.96 103,235.87
其他 - 4,927.50
合计 92,248,974.41 21,577,243.06
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益—— 买卖股 票差 价收入
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未持 有股 票。
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
债券投 资收 益—— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
1,758,401.42 -531,822.57
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 1,758,401.42 -531,822.57
7.4.7.13.2 债 券投 资收益—— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
卖出债 券（ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
55,371,122,954.65 48,375,434,933.08
减：卖 出债 券（ 、债转 股及 债 券到 55,256,593,210.25 48,319,081,198.52 长信利息收益货币 2018 年年度 报告
第 39 页 共 68 页
期兑付 ）成 本总 额
减：应 收利 息总 额 112,771,342.98 56,885,557.13
买卖债 券差 价收 入 1,758,401.42 -531,822.57
7.4.7.13.3 债 券投 资收益—— 赎回差 价收 入
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间内 均无 债券 投资赎 回差 价收 入。
7.4.7.13.4 债 券投 资收益—— 申购差 价收 入
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间内 均无 债券 投资申 购差 价收 入。
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无资 产支 持证券 投资 收益 。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无贵 金属 投资收 益。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益—— 买卖权 证差 价收入
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未持 有衍 生工具 。
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无衍 生工 具收益 。
7.4.7.16 股利 收益
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未持 有股 票，无 股利 收益 。
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无公 允价 值变动 收益 。
7.4.7.18 其他 收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
基金赎 回 费 收入 - -
其他 - 633.77
合计 - 633.77
注：其 他为 交易 账户 产生 的利息 等其 他收 入。 长信利息收益货币 2018 年年度 报告
第 40 页 共 68 页
7.4.7.19 交易 费用
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 均无 交易 费用。
7.4.7.20 其他 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
审计费 用 70,000.00 70,000.00
信息披 露费 180,000.00 180,000.00
帐户维 护费 36,030.00 36,030.00
其他 91,368.68 105,378.74
券商席 位佣 金 145,000.00 145,000.00
合计 522,398.68 536,408.74
注：其 他为 银行 汇划 手续 费等其 他费 用。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或有 事项
注：截 至资 产负 债表 日， 本基金 无需 要说 明的 重大 或有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
注：本基 金无 需要 披露 的资 产 负债 表日 后事 项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长信基 金管 理有 限责 任公 司(以下 简称 “ 长信 基金 ”)
基金管 理人 、 注 册登 记机构 、 基 金销
售机构
中国农 业银 行股 份有 限公 司(以下 简称 “ 农业 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
长江证 券股 份有 限公 司( 以 下简称 “长江 证券 ”) 基金管 理人 的股 东、基 金销 售 机构
上海海 欣集 团股 份有 限公 司(以下 简称 “ 海欣 集团 ”) 基金管 理人 的股 东
武汉钢 铁股 份有 限公 司
基金管 理人 的股 东 （股 权 转让前 的股
东）
上海长 江财 富资 产管 理有 限公司(以下 简称 “ 长 江财富 ”) 基金管 理人 的子 公司
上海彤胜 投资 管理 中心( 有 限合伙)(以下 简称 “ 彤胜 投资”) 基金管 理人 的股 东
上海彤 骏投 资管 理中 心( 有 限合伙)(以下 简称 “ 彤骏 投资”) 基金管 理人 的股 东
武汉钢 铁有 限公 司
基金管 理人 的股 东 （股 权 转让后 的股
东）
上海海 欣生 物技 术有 限公 司 基金管 理人 的股 东的 子公 司
注：1 、以 下关 联交 易均 在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。 长信利息收益货币 2018 年年度 报告
第 41 页 共 68 页
2、 经长 信基 金管 理有 限责任 公 司股 东会 审议 通过， 并 获 中国 证券 监督 管理 委员 会 《 关于 核准
长信基 金管 理有 限责 任公 司变更 股权 的批 复》 （证 监 许可[2018]1905 号） ， 长信基 金 管理 有限 责任
公司原股东武汉钢铁股份 有限公司将其持有的长信 基金管理有限责任公司 15.15% 的股权全部转
让给武 汉钢 铁有 限公 司。 长信 基 金管 理有 限责 任公司2018 年 12 月 21 日已 就股东 变 更事 宜发 布公
告，股东变更 为长江证 券 股份有限公司 、上海海 欣 集团股份有限 公司、武 汉 钢铁有限公 司、上海
彤胜投 资管 理中 心（ 有限 合伙） 和上 海彤 骏投 资管 理中心 （有 限合 伙） 。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12 月31日
回购成交 金额
占当期 债券
回购
成交总额 的
比例
回购成交 金额
占当期 债券
回购
成交总额 的
比例
长江证 券 5,470,000,000.00 100.00% 18,265,000,000.00 100.00%
7.4.10.1.2 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
注：上 述佣 金参 考市 场价 格经本 基金 的基 金管 理人 与对方 协商 确定 ，以 扣除 由中国 证券 登记 结算
有限责 任公 司收 取的 证管 费和经 手费 的净 额列 示。 该类佣 金协 议的 服务 范围 还包括 佣金 收取 方为
本基金 提供 的证 券投 资研 究成果 和市 场信 息服 务。
关联方 名称
本期
2018年1月1 日至2018 年12 月31日
当期佣 金
占当期 佣金
总量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
长江证 券 145,000.00 100.00% 145,000.00 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12 月31日
当期佣 金
占当期 佣金
总量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
长江证 券 145,000.00 100.00% 145,000.00 100.00% 长信利息收益货币 2018 年年度 报告
第 42 页 共 68 页
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月
31 日
当期发生的基金应支付
的管理 费
41,416,242.42 41,599,073.74
其中：支付销售机构的
客户维 护费
458,244.13 580,192.92
注：支付基金 管理人长 信 基金管理有限 责任公司 的 基金管理人报 酬按前一 日 基金资产净 值 0.33%
的年费 率计 提， 逐日 累计 至每月 月底 ，按 月支 付。
计算公 式为 ：日 基金 管理 费=前一 日基 金资 产净 值×0.33%/ 当年 天数
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月
31 日
当期发生的基金应支付
的托管 费
12,550,376.54 12,605,779.88
注： 支 付基 金托 管人 中国 农业银 行的 基金 托管 费按 前一日 基金 资产 净 值 0.1% 的年费 率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。
计算公 式为 ：日 基金 托管 费=前一 日基 金资 产净 值×0.1%/ 当年 天数
7.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长信利 息收 益货
币A
长信利 息收 益货 币
B
合计
长信基 金 193,319.03 1,128,424.19 1,321,743.22
农业银 行 245,198.55 1,414.87 246,613.42
长江证 券 11,813.38 25,036.38 36,849.76
合计 450,330.96 1,154,875.44 1,605,206.40
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 长信利息收益货币 2018 年年度 报告
第 43 页 共 68 页
长信利 息收 益货
币A
长信利 息收 益货 币
B
合计
长信基 金 312,667.49 1,130,730.66 1,443,398.15
农业银 行 411,197.73 3,774.20 414,971.93
长江证 券 14,324.86 23,492.90 37,817.76
合计 738,190.08 1,157,997.76 1,896,187.84
注：2010 年11 月25 日起 本基金 实行 销售 服务 费分 级收费 方式 ， 根 据投 资者 持有本 基金 的份 额 划
分 A、B 等级 并适 用不 同的销 售 服务 费率 。A 级 基金 支 付销售 机构 的销 售服 务费 用按前 一日 基金 资
产 净值 0.25%的年 费率 计提 ， 逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。B 级 基金 支付 销售机 构的 基金 销售
服务费按前一 日基金资 产 净值 0.01%的年费 率计提 ，逐日累计至 每月月底 ， 按月支付。计 算公式
为：
A 级 基金 日基 金销 售服 务费=前一 日基 金资 产净 值×0.25%/ 当年 天数
B 级 基金 日基 金销 售服 务费=前一 日基 金资 产净 值×0.01%/ 当年 天数
根 据 基金 管理人 2018 年10 月11 日 发布 的 《关 于长 信利息 收益 开放 式证 券投 资基金 费率 优惠
活动的 公告 》 ， 从 2018 年10 月11 日起 （具 体截 止日期 另 行公 告） ， 对 于长 信利息 收 益开 放式 证券
投资基 金 A 级份 额开 展销售 服 务费 优惠 活动 ，优 惠后 销 售服 务费率 0.10%。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单 位： 人民 币元
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
银行间
市场交
易的
各关联
方名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基
金
卖
出
交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
农业银
行
1,646,589,153.49 - - - 5,845,020,000.00 552,067.17
上年度 可比 期间
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
银行间
市场交
易的
各关联
方名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基
金
卖
出
交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
农业银
行
809,402,776.17 - - - 99,200,000.00 52,997.26 长信利息收益货币 2018 年年度 报告
第 44 页 共 68 页
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
长信利 息收 益货 币 A 长信利 息收 益货 币 B
基 金合 同生效 日（ 2004
年3 月19 日 ）持 有的 基金
份额
- -
期初持 有的 基金 份额 - 377,066,307.63
期间申 购/ 买 入总 份额 - 11,576,557.67
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - 45,000,000.00
期末持 有的 基金 份额 - 343,642,865.30
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 5.16%
项目
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
长信利 息收 益货 币 A 长信利 息收 益货 币 B
基 金合 同生效 日（ 2004
年3 月19 日 ）持 有的 基金
份额
- -
期初持 有的 基金 份额 - 264,191,373.63
期间申 购/ 买 入总 份额 - 112,874,934.00
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 - 377,066,307.63
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 2.48%
注：1 、期 间申 购总 份额 包 括当期 收益 转份 额部 分；
2、 报告 期末 持有 基金 份额中 的 180,927,811.19 份为本 基 金管 理人 风险 准备 金投 资 ；
3、基 金管 理人 运用 固有 资 金投资 本基 金费 率按 本基 金招募 说明 书公 布的 费率 执行。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
长信利 息收 益货 币 A
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日 长信利息收益货币 2018 年年度 报告
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持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
上海海 欣生 物技
术有限 公司
994.47 0.00% 963.37 0.00%
注：本 基金 无申 购、 赎回 费。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单 位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
期末 余额 当期利息 收入 期末 余额 当期利息 收入
农业银 行 5,668,438.70 180,163.65 2,350,533.81 428,551.93
注：本基金用 于证券交 易 结算的资金通 过本基金 托 管人的基金托 管结算资 金 专用存款账 户转存于
中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 ， 按 银行 同业 利率 计息。 于 2018 年 12 月 31 日的相 关余 额在 资产
负债表 中的 “结算 备付 金”科目 中单 独列 示（2017 年 12 月 31 日： 同） 。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承 销证 券的 情况
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在承 销期内 购入 过由 关联 方承 销的证 券。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无其 他关 联交易 事项 。
7.4.11 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
长信利 息收 益货 币A
已按再投 资形 式转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
10,323,393.00 66,235.56 -131,188.51 10,258,440.05 -
长信利 息收 益货 币B
已按再投 资形 式转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配合
计
备注
412,106,499.46 11,093,356.04 -6,148,359.54 417,051,495.96 -
7.4.12 期 末（ 2018 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 因认购 新发/增发 证券 而持有 流 通受 限的 证券 。 长信利息收益货币 2018 年年度 报告
第 46 页 共 68 页
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截 至 本报 告期末 2018 年12 月31 日 止 ，本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额763,748,294.37 元 ，是 以如 下债 券作为 质 押： ：
金 额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值单
价
数量（ 张） 期末估 值总 额
111816370
18 上海 银
行CD370
2019 年1 月3 日 99.95 2,110,000 210,887,446.05
160415 16 农发15 2019 年1 月3 日 100.02 1,000,000 100,017,935.95
180404 18 农发04 2019 年1 月2 日 100.17 1,000,000 100,169,643.96
180207 18 国开07 2019 年1 月2 日 100.13 1,750,000 175,227,209.33
180407 18 农发07 2019 年1 月2 日 100.33 2,000,000 200,661,319.41
合计
7,860,000.00 786,963,554.70
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 交易 所市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 活动中 面 临 各种金融工具 的风险， 主 要包括：信用 风险、流 动 性风险和市场 风
险。本基金在 下文主要 论 述上述风险敞 口及其形 成 原因、风险管 理目标、 政 策和过程以 及计量风
险的方 法等 。
本基金的基金 管理人从 事 风险管理的目 标是使本 基 金在风险和收 益之间取 得 适当的平衡， 以
实现“风险和 收益相匹 配 ”的风险收益 目标。基 于 该风险管理目 标，本基 金 的基金管理 人已制定
了政策和程序 来辨别和 分 析这些风险， 设定适当 的 风险限额并设 计相应的 内 部控制程序 ，通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金管理人 奉行全面 风 险管理体系理 念，建立 了 以风险控制委 员会为核 心 的、由督察长 、
监察稽核部和 相关业务 部 门构成的风险 管理架构 体 系。在董事会 下设立风 险 控制委员会 ，负责对
公司经营管理 和基金业 务 运作的合法性 、合规性 进 行全面的检查 和评估等 ； 在管理层层 面设立内
部控制委员会 ，主要职 责 是讨论审议公 司内部控 制 制度及针对公 司在经营 管 理和投资组 合运作中长信利息收益货币 2018 年年度 报告
第 47 页 共 68 页
的风险进行识 别、评估 并 研究制订有效 的防范措 施 ；在业务操作 层面风险 管 理职责主要 由监察稽
核部负责协调 并与各部 门 合作完成运作 风险管理 工 作，战略与产 品研发部 负 责进行投资 风险分析
与绩效 评估 。监 察稽 核部 向督察 长负 责， 并向 总经 理汇报 日常 行政 事务 。
7.4.13.2 信用 风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息， 导致 基金 资产 损失 和收益 变化 的风 险。
本基金的银行 存款存放 在 本基金的托管 行中国农 业 银行，与该银 行存款相 关 的信用风险不 重
大。本基金的 基金管理 人 建立了信用风 险管理流 程 ，本基金投资 于具有良 好 信用等级的 证券，且
通过分散化投 资以分散 信 用风险。本基 金投资于 一 家公司发行的 证券市值 不 超过基金资 产净值的
10%， 且本 基金 与由 本基 金 管理人 管理 的其 他基 金共 同持有 一家 公司 发行 的证 券， 不 得超 过该 证券
的 10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违约风险 发生的可 能 性很小；本基 金在进行 银 行间同业市场 交易前均 对 交易对手进 行信用评
估并采 用券 款对 付交 割方 式以控 制相 应的 信用 风险 。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
A-1 1,440,175,941.32 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 901,200,643.00 739,761,326.88
合计 2,341,376,584.32 739,761,326.88
注：未 评级 债券 为国 债、 央行票 据、 政策 性金 融债 及超短 期融 资券 等无 信用 评级债 券。
7.4.13.2.2 按 短期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末无 按短 期信 用评 级列示 的资 产支 持证 券投 资。
7.4.13.2.3 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 2,656,035,326.58 7,123,959,597.98
合计 2,656,035,326.58 7,123,959,597.98 长信利息收益货币 2018 年年度 报告
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注：本 基金 持有 同业 存单 的主体 评级 均 为AA+ 及以 上评级 。
7.4.13.2.4 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
AAA 0.0 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 510,449,687.74 127,011,717.54
合计 510,449,687.74 127,011,717.54
注：未 评级 债券 为国 债、 央行票 据、 政策 性金 融债 及超短 期融 资券 等无 信用 评级债 券。
7.4.13.2.5 按 长期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末无 按长 期信 用评 级列示 的资 产支 持证 券投 资。
7.4.13.2.6 按 长期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末无 按长 期信 用评 级列示 的同 业存 单投 资。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。本基金流 动性风险 来 源于开放式基 金每日兑 付 赎回资金的流 动性风险 ， 以及因部分 投资品种
交易不活跃而 出现的变 现 风险和因投资 集中而无 法 在市场出现剧 烈波动的 情 况下以合理 价格变现
投资的 风险 。
7.4.13.3.1 报 告期 内本 基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人严 格 按照《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办法》 、 《货 币市场基金监 督
管理办法》及 《公开募 集 开放式证券投 资基金流 动 性风险管理规 定》等有 关 法规的要求 建立健全
开放式基金流 动性风险 管 理的内部控制 体系，审 慎 评估各类资产 的流动性 ， 针对性制定 流动性风
险管理 措施 ，对 本基 金组 合资产 的流 动性 风险 进行 管理。
本基金坚持组 合管理、 分 散投资的原则 开展投资 活 动，所持证券 均在证券 交 易所或银行间 同
业市场交易， 本期末本 基 金未持有有重 大流动性 风 险的投资品种 。在严格 遵 守基金管理 人流动性
相关交易限制 前提下， 本 基金基金管理 人根据相 关 法规对本基金 份额持有 人 集中度实施 严格监控
和管理，针对 投资人集 中 度情况对本基 金的投资 组 合实施动态调 整。针对 兑 付赎回资金 的流动性
风险， 本基 金管 理人 在基 金合同 中约 定了 巨额 赎回 条款， 设计 了非 常情 况下 赎回资 金的 处理 模式 ，
控制因开放模 式带来的 流 动性风险，有 效保障基 金 持有人利益。 同时，本 基 金在需要时 刻通过卖
出回购 金融 资产 方式 融入 短期资 金， 以缓 解流 动性 风险。 长信利息收益货币 2018 年年度 报告
第 49 页 共 68 页
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无重 大流 动性 风险 。
7.4.13.4 市场 风险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。本基金 的
生息资 产主 要为 银行 存款 、结算 备付 金、 存出 保证 金及债 券投 资等 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年12 月
31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款
625,668,438.70 - - - - 625,668,438.70
结算备 付金
300,000.00 - - - - 300,000.00
存出保 证金
300,000.00 - - - - 300,000.00
交易性 金融
资产
4,428,492,956.62 1,079,368,642.02 - - - 5,507,861,598.64
买入返 售金
融资产
1,247,876,431.81 - - - - 1,247,876,431.81
应收利 息
- - - - 45,892,606.10 45,892,606.10
应收申 购款
- - - - 1,200.00 1,200.00
资产总 计 6,302,637,827.13 1,079,368,642.02 - - 45,893,806.10 7,427,900,275.25
负债
卖出回 购金
融资产 款
763,748,294.37 - - - - 763,748,294.37
应付赎 回款 - - - - 57,676.46 57,676.46
应付管 理人
报酬
- - - - 1,829,953.32 1,829,953.32
应付托 管费 - - - - 554,531.31 554,531.31
应付销 售服
务费
- - - - 76,591.11 76,591.11
应付交 易费
用
- - - - 78,455.32 78,455.32
应付利 息 - - - - 615,072.52 615,072.52
应交税 费 - - - - 81,330.62 81,330.62
应付利 润 - - - - 1,986,654.00 1,986,654.00
其他负 债 - - - - 644,000.00 644,000.00 长信利息收益货币 2018 年年度 报告
第 50 页 共 68 页
负债总 计 763,748,294.37 - - - 5,924,264.66 769,672,559.03
利率敏 感度
缺口
5,538,889,532.76 1,079,368,642.02 - - 39,969,541.44 6,658,227,716.22
上年度 末
2017 年12 月
31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 422,350,533.81 - - - - 422,350,533.81
结算备 付金 300,000.00 - - - - 300,000.00
存出保 证金 300,000.00 - - - - 300,000.00
交易性 金融
资产
7,990,732,642.40 - - - - 7,990,732,642.40
买入返 售金
融资产
6,755,332,492.99 - - - - 6,755,332,492.99
应收利 息 - - - - 42,098,245.98 42,098,245.98
应收申 购款 - - - - 1,100.00 1,100.00
资产总 计 15,169,015,669.20 - - - 42,099,345.98 15,211,115,015.18
负债
应付赎 回款 - - - - 1,400,496.37 1,400,496.37
应付管 理人
报酬
- - - - 4,218,950.08 4,218,950.08
应付托 管费 - - - - 1,278,469.69 1,278,469.69
应付销 售服
务费
- - - - 215,436.25 215,436.25
应付交 易费
用
- - - - 238,201.13 238,201.13
应付利 润 - - - - 8,266,202.05 8,266,202.05
其他负 债 - - - - 644,034.38 644,034.38
负债总 计 - - - - 16,261,789.95 16,261,789.95
利率敏 感度
缺口
15,169,015,669.20 - - - 25,837,556.03 15,194,853,225.23
注：本基金根 据所持有 资 产和负债的按 摊余成本 法 确定的公允价 值，按合 约 规定的重新 定价日及
剩余到 期日 中的 孰早 者进 行分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年 12 月 31
日 ）
上年度 末（ 2017 年12 月31
日 ）
市场利率下 降 27 个
基点
4,079,024.93 1,685,326.06 长信利息收益货币 2018 年年度 报告
第 51 页 共 68 页
市场利率上 升 27 个
基点
-4,079,024.93 -1,685,326.06
7.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他市场价格 风险是指 基 金所持金融工 具的公允 价 值或未来现金 流量因除 市 场利率和外汇 汇
率以外的市场 价格因素 变 动而发生波动 的风险。 本 基金主要投资 于证券交 易 所上市的债 券和银行
间同业 市场 交易 的固 定收 益品种 ，因 此无 重大 其他 市场价 格风 险。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.14.1 公允价值
7.4.14.1.1 不以公允价值 计量的金融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 和应收款项以 及其他金 融 负债，其因剩 余
期限不 长， 公允 价值 与账 面价值 相若 。
7.4.14.1.2 以公允价值计 量的金融工具
7.4.14.1.2.1 各层次金融 工具公允价值
于2018 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当 期损 益的 金 融资 产中属
于第一 层次 的余 额为 人民 币 0.00 元， 属于 第二 层次的 余 额为 人民 币 5,507,861,598.64 元， 属于
第三层 次余 额为 人民 币 0.00 元 （于 2017 年 12 月 31 日， 本基 金持 有的 以公 允价值 计量 且其 变动
计入当 期损 益的 金融 资产 中属于 第一 层次 的余 额为 人民 币 0.00 元， 属于 第二 层次的 余额 为人 民 币
7,990,732,642.40 元 ，属于 第 三层 次余 额为 人民币0.00元 ）。
7.4.14.1.2.2 公允价值所 属层次间的重大变动
本基金 本期 持有 的以 公允 价值计 量的 金融 工具 的公 允价值 所属 层次 未发 生重 大变动 。
7.4.14.1.2.3 第三层次公 允价值余额和本期变 动金 额
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 第三层次 公 允价值本期未 发
生变动 。
7.4.14.2 承诺事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。 长信利息收益货币 2018 年年度 报告
第 52 页 共 68 页
7.4.14.3 其他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
7.4.14.4 比较数据
若干比 较数 据已 进行 重述 ，以符 合本 年度 之列 报要 求。 长信利息收益货币 2018 年年度 报告
第 53 页 共 68 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 5,507,861,598.64 74.15
其中： 债券 5,507,861,598.64 74.15
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 1,247,876,431.81 16.80
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金融 资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 625,968,438.70 8.43
4 其他各项 资产 46,193,806.10 0.62
5 合计 7,427,900,275.25 100.00
8.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 3.51
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例 （% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 763,748,294.37 11.47
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20%。
8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 85
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 88
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 19
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明 长信利息收益货币 2018 年年度 报告
第 54 页 共 68 页
注：本 报告 期内 本货 币市 场基金 投资 组合 平均 剩余 期限未 超 过 120 天。
8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（%）
1 30 天以 内 37.31 11.47
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含)—60 天 7.36 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含)—90 天 20.39 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含)—120 天 16.76 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮
动利率 债
- -
5 120 天(含)—397 天（ 含） 29.05 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮
动利率 债
- -
合计 110.87 11.47
8.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
注：本报 告期 内本货 币市 场基金 投资 组合 平均 剩余 存续期 未超 过240 天。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 50,024,006.55 0.75
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,161,700,596.81 17.45
其中： 政策 性金 融债 1,161,700,596.81 17.45
4 企业债 券 - -
5 企业短期 融资 券 1,640,101,668.70 24.63
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 2,656,035,326.58 39.89
8 其他 - -
9 合计 5,507,861,598.64 82.72
10 剩 余 存续 期超过397 天的浮 动 利率 债券 - -
长信利息收益货币 2018 年年度 报告
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8.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值 比例 大小 排序的 前十 名债券 投资 明细
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 160415 16 农发 15 3,000,000 300,053,807.86 4.51
2 111816370 18 上海 银行 CD370 3,000,000 299,839,970.69 4.50
3 111809293 18 浦发 银行 CD293 3,000,000 297,626,148.51 4.47
4 180207 18 国开 07 2,500,000 250,324,584.75 3.76
5 071800045 18 国信 证券 CP003 2,500,000 250,122,376.25 3.76
6 180407 18 农发 07 2,000,000 200,661,319.41 3.01
7 071800057 18 国元 证券 CP004 2,000,000 200,004,317.39 3.00
8 071800039 18 渤海 证券 CP010 2,000,000 200,001,851.44 3.00
9 111821374 18 渤海 银行 CD374 2,000,000 199,837,548.48 3.00
10 111881560 18 厦门 国际 银行CD167 2,000,000 197,673,156.69 2.97
8.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在0.25(含)-0.5%间的 次数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0961%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0036%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0400%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
注：报告 期内 不存 在负 偏离 度 的绝 对值 达到 0.25% 的情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
注：报告 期内 不存 在正 偏离 度 的绝 对值 达到 0.5% 的情 况 。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1 基 金计 价方法 说明
注：本基 金采 用摊 余成 本法 计 价。
8.9.2 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 受到调 查以 及处罚 的情 况的说 明
注：报告期内 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 没 有被监管部门 立案调查 ， 在报告编制 日前一年
内也没 有受 到公 开谴 责、 处罚。 长信利息收益货币 2018 年年度 报告
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8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 300,000.00
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 45,892,606.10
4 应收申 购款 1,200.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 46,193,806.10
8.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。 长信利息收益货币 2018 年年度 报告
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级
别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份
额比例
长信利
息收益
货币A
340,306 931.94 96,081,406.25 30.30% 221,063,016.32 69.70%
长信利
息收益
货币B
86 73,733,526.67 6,270,799,417.60 98.89% 70,283,876.05 1.11%
合计 340,392 19,560.47 6,366,880,823.85 95.62% 291,346,892.37 4.38%
注 ： 本基 金于 2010 年11 月25 日起 实行 销售 服务 费 分级收 费方 式， 根据 投资 者持有 本基 金的 份额
划分A 、B 等级 ，并 适用 不 同的销 售服 务费 率。
9.2 期 末货 币市场 基金 前十名 份额 持有人 情况
序号 持有人 类别 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例
1 保险类 机构 503,141,742.09 7.56%
2 保险类 机构 351,888,740.78 5.29%
3 其他机 构 303,895,598.29 4.56%
4 基金类 机构 303,470,041.78 4.56%
5 其他机 构 302,087,177.51 4.54%
6 银行类 机构 301,588,871.70 4.53%
7 其他机 构 300,192,438.61 4.51%
8 信托类 机构 297,735,050.22 4.47%
9 保险类 机构 250,216,332.61 3.76%
10 券商类 机构 199,074,060.73 2.99%
注：期 末前 十名 份额 持有 人不包 括基 金管 理人 运用 固有资 金投 资的 情况 。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有
从业人 员持 有本
基金
长信利 息收 益货 币 A 2,714,236.17 0.86%
长信利 息收 益货 币 B 0.00 0.00%
合计 2,714,236.17 0.04%
长信利息收益货币 2018 年年度 报告
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9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管 理人 员、 基金
投资和 研究 部门 负责 人持
有本开 放式 基金
长信利 息收 益货 币 A 50~100
长信利 息收 益货 币 B 0
合计 50~100
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
长信利 息收 益货 币 A 0~10
长信利 息收 益货 币 B 0
合计 0~10
长信利息收益货币 2018 年年度 报告
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
长信利 息收 益货 币 A 长信利 息收 益货 币 B
基金合 同生 效日 （2004 年 3 月 19 日）基 金
份额总 额
7,042,630,886.94 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 424,600,348.19 14,770,252,877.04
本报告 期期 间基 金总 申购 份额 504,171,935.13 72,137,207,064.89
减: 本报 告期 期间 基金 总赎 回份额 611,627,860.75 80,566,376,648.28
本报 告期期间 基金拆分 变动份 额（份额 减少
以"-" 填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 317,144,422.57 6,341,083,293.65
长信利息收益货币 2018 年年度 报告
第 60 页 共 68 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 本基 金的 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 基金管理人的 重大 人事变动
本报告 期内 自2018 年8 月28 日 起， 本基 金管 理人增 聘 安昀 先生 为副 总经 理。
上述重 大人 事变 动情 况 ， 本基金 管理 人已 在指 定信 息披露 媒体 发布 相应 的 《 基金行 业高 级管
理人员 变更 公告 》 。
11.2.2 基金托管人的 专门 基金托管部门的重大 人事 变动
本报告 期内 ，本 行总 行聘 任刘琳 同志 、李 智同 志为 本行托 管业 务部 高级 专家 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 投资 策略 未改变 。
11.5 为基 金进 行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告期本 基金未 更换会 计师事务所 ；报告 期应支 付给安永华 明会计 师事务 所（特殊普 通合
伙） 审 计的 报酬 为人 民币70,000.00 元， 该 审计 机构 为本基 金提 供的 审计 服务 的连续 年限 为 2 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期基 金管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员没 有受监 管部 门稽 查或 处罚 的情形 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 长信利息收益货币 2018 年年度 报告
第 61 页 共 68 页
例
长江证 券 1 - - 145,000.00 100.00% -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当 期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当 期权
证
成交总额
的比例
长江证 券 - - 5,470,000,000.00 100.00% - -
注：1 、 本报 告期 租用 证券公 司 交易 单元 无变 化。
2、专 用交 易单 元 的选 择标准 和 程序
根据中国证监 会《关于加 强证券投资基 金监管有关 问题的通知 》 （证 监基字<1998>29 号）和
《关于 完善 证券 投资 基金 交易席 位制 度有 关问 题的 通知》 （证 监基 金字[2007]48 号） 的有 关规 定 ，
本公司 制定 了租 用证 券公 司专用 交易 单元 的选 择标 准和程 序。
（1）选 择标 准：
a、 券商 基本 面评 价（ 财务状 况 、经 营状 况） ；
b、券 商研 究机 构评 价（ 报 告质量 、及 时性 和数 量） ；
c、券 商每 日信 息评 价（ 及 时性和 有效 性） ；
d、券 商协 作表 现评 价。
（2）选 择程 序：
首先根 据租 用证 券公 司专 用交易 单元 的选 择标 准形 成 《券 商服 务评 价 表》 ， 然后 根 据评 分高低
进行选 择基 金专 用交 易单 元。
11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
注：本 报告 期本 基金 不存 在偏离 度绝 对值 超 过 0.5% 的情况 。
11.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金
2017 年12 月31 日资 产净值 的 公告
公司网 站 2018 年 1 月 1 日
2
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 长信 利息
收益开放式证券投资基金暂停大额申购
上证报 、 证 券日 报、 公
司网站
2018 年 1 月 4 日 长信利息收益货币 2018 年年度 报告
第 62 页 共 68 页
（含转 换转 入、 定期 定额 投资） 业务 的公
告
3
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金
持有的 长期 停牌 股票 调整 估值方 法的 公告
上证报 、 中 证报、 证券
时报、 公司 网站
2018 年 1 月 4 日
4
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金
持有的 长期 停牌 股票 调整 估值方 法的 公告
上证报 、 中 证报、 证券
时报、 公司 网站
2018 年 1 月 5 日
5
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金
持有的 长期 停牌 股票 调整 估值方 法的 公告
上证报 、 中 证报、 证券
时报、 公司 网站
2018 年 1 月 16 日
6
长信利 息收 益开 放式 证券 投资基 金2017 年
第4 季度 报告
上证报 、 证 券日 报、 公
司网站
2018 年 1 月 20 日
7
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金
持有的 长期 停牌 股票 调整 估值方 法的 公告
上证报 、 中 证报、 证券
时报、 公司 网站
2018 年 2 月 1 日
8
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部分
开放式 基金 在上 海长 量基 金销售 投资 顾问
有限公 司开 通转 换、 定期 定额投 资业 务及
参加申 购（ 含定 投申 购） 费率优 惠活 动的
公告
上证报 、 中 证报、 证券
时报、 公司 网站
2018 年 2 月 2 日
9
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金
持有的 长期 停牌 股票 调整 估值方 法的 公告
上证报 、 中 证报、 证券
时报、 公司 网站
2018 年 2 月 6 日
10
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金
持有的 长期 停牌 股票 调整 估值方 法的 公告
上证报 、 中 证报、 证券
时报、 公司 网站
2018 年 2 月 7 日
11
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 长信 利息
收益开 放式 证券 投资 基金 暂停申 购和 转换
转入业 务的 公告
上证报 、 证 券日 报、 公
司网站
2018 年 2 月 9 日
12
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金
持有的 长期 停牌 股票 调整 估值方 法的 公告
上证报 、 中 证报、 证券
时报、 公司 网站
2018 年 2 月 10 日
13
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 长信 利息
收益开 放式 证券 投资 基金 修改基 金合 同的
公告
上证报 、 证 券日 报、 公
司网站
2018 年 3 月 22 日
14
长信利 息收 益开 放式 证券 投资基 金基 金合
同
公司网 站 2018 年 3 月 22 日
15
长信利 息收 益开 放式 证券 投资基 金托 管协
议
公司网 站 2018 年 3 月 22 日
16
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下53 只
基金修 改基 金合 同、 托管 协议的 公告
上证报 、 中 证报、 证券
时报、 公司 网站
2018 年 3 月 24 日
17
长信利 息收 益开 放式 证券 投资基 金基 金合
同（流 动性 新规 修改 ）
公司网 站 2018 年 3 月 24 日
18
长信利 息收 益开 放式 证券 投资基 金托 管协
议（流 动性 新规 修改 ）
公司网 站 2018 年 3 月 24 日
19
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部分
开放式 基金 参加 交通 银行 股份有 限公 司手
机银行 基金 申购 （含 定期 定额投 资申 购）
费率优 惠活 动的 公告
上证报 、 中 证报、 证券
时报、 公司 网站
2018 年 3 月 29 日
20 长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 增加 北京 上证报 、 中 证报、 证券 2018 年 3 月 29 日 长信利息收益货币 2018 年年度 报告
第 63 页 共 68 页
蛋卷基 金销 售有 限公 司为 旗下部 分开 放式
证券投 资基 金代 销机 构并 开通转 换、 定期
定额投 资业 务及 参加 申购 （含定 投申 购）
费率优 惠活 动的 公告
时报、 公司 网站
21
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 长信 利息
收益开 放式 证券 投资 基金 暂停申 购和 转换
转入业 务的 公告
上证报 、 证 券日 报、 公
司网站
2018 年 3 月 30 日
22
长信利 息收 益开 放式 证券 投资基 金2017 年
年度报 告及 摘要 （仅 摘要 见报）
上证报 、 证 券日 报、 公
司网站
2018 年 3 月 31 日
23
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金
所持证 券调 整估 值价 的公 告
上证报 、 中 证报、 证券
时报、 公司 网站
2018 年 4 月 18 日
24
长信利 息收 益开 放式 证券 投资基 金2018 年
第1 季度 报告
上证报 、 证 券日 报、 公
司网站
2018 年 4 月 20 日
25
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金
所持证 券调 整估 值价 的公 告
上证报 、 中 证报、 证券
时报、 公司 网站
2018 年 4 月 21 日
26
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 长信 利息
收益开 放式 证券 投资 基金 暂停申 购和 转换
转入业 务的 公告
上证报 、 证 券日 报、 公
司网站
2018 年 4 月 24 日
27
长信利 息收 益开 放式 证券 投资基 金更 新的
招募说 明书 （2018 年 第【 1 】 号） 及摘 要 （仅
摘要见 报）
上证报 、 证 券日 报、 公
司网站
2018 年 5 月 2 日
28
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 增加 嘉实
财富管 理有 限公 司为 旗下 部分开 放式 证券
投资基 金代 销机 构并 开通 转换业 务及 参加
申购费 率优 惠活 动的 公告
上证报 、 中 证报、 证券
时报、 证券 日报、 公司
网站
2018 年 5 月 7 日
29
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金
持有的 长期 停牌 股票 调整 估值方 法的 公告
上证报 、 中 证报、 证券
时报、 公司 网站
2018 年 5 月 8 日
30
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部分
开放式 基金 参加 中国 银河 证券股 份有 限公
司基金 申购 （含 定期 定额 投资申 购） 费率
优惠活 动的 公告
上证报 、 中 证报、 证券
时报、 公司 网站
2018 年 5 月 17 日
31
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 增加 上海
基煜基 金销 售有 限公 司为 旗下部 分开 放式
证券投 资基 金代 销机 构并 开通转 换、 定期
定额投 资业 务及 参加 申购 （含定 投申 购）
费率优 惠活 动的 公告
上证报 、 中 证报、 证券
时报、 证券 日报、 公司
网站
2018 年 5 月 28 日
32
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金
持有的 长期 停牌 股票 调整 估值方 法的 公告
上证报 、 中 证报、 证券
时报、 公司 网站
2018 年 5 月 31 日
33
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金
投资资 产支 持证 券的 公告
上证报 、 中 证报、 证券
时报、 公司 网站
2018 年 6 月 7 日
34
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 长信 利息
收益开 放式 证券 投资 基金 暂停申 购和 转换
转入业 务的 公告
上证报 、 证 券日 报、 公
司网站
2018 年 6 月 12 日
35 长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金 上证报 、 中 证报、 证券 2018 年 6 月 15 日 长信利息收益货币 2018 年年度 报告
第 64 页 共 68 页
持有的 长期 停牌 股票 调整 估值方 法的 公告 时报、 公司 网站
36
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金
持有的 长期 停牌 股票 调整 估值方 法的 公告
上证报 、 中 证报、 证券
时报、 公司 网站
2018 年 6 月 20 日
37
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金
持有的 长期 停牌 股票 调整 估值方 法的 公告
上证报 、 中 证报、 证券
时报、 公司 网站
2018 年 6 月 22 日
38
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 长信 现金
宝快速 提现 业务 限额 调整 的公告
上证报 、 证 券日 报、 公
司网站
2018 年 6 月 25 日
39
长 信基 金管 理有 限责 任公 司关于 增加 北京
唐鼎耀 华投 资咨 询有 限公 司为旗 下长 信利
息收益 开放 式证 券投 资基 金代销 机构 并开
通定期 定额 投资 业务 的公 告
上证报 、 证 券日 报、 公
司网站
2018 年 6 月 25 日
40
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金
持有的 长期 停牌 股票 调整 估值方 法的 公告
上证报 、 中 证报、 证券
时报、 公司 网站
2018 年 6 月 28 日
41
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部分
开放式 基金 参加 交通 银行 股份有 限公 司手
机银行 基金 申购 （含 定期 定额投 资申 购）
费率优 惠活 动及 网上 银行 定期定 额投 资申
购费率 优惠 活动 的公 告
上证报 、 中 证报、 证券
时报、 公司 网站
2018 年 6 月 30 日
42
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金
2018 年6 月30 日资 产净 值的公 告
公司网 站 2018 年 6 月 30 日
43
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 增加 开源
证券股 份有 限公 司为 旗下 部分开 放式 证券
投资基 金代 销机 构并 开通 转换、 定期 定额
投资业 务及 参加 申购 （含 定投申 购） 费率
优惠活 动的 公告
上证报 、 中 证报、 证券
时报、 证券 日报、 公司
网站
2018 年 7 月 4 日
44
长信利 息收 益开 放式 证券 投资基 金2018 年
第2 季度 报告
上证报 、 证 券日 报、 公
司网站
2018 年 7 月 20 日
45
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部分
开放式 基金 参加 国联 证券 股份有 限公 司申
购（含 定投 申购 ）费 率优 惠活动 的公 告
上证报 、 中 证报、 证券
时报、 证券 日报、 公司
网站
2018 年 7 月 30 日
46
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部分
开放式 基金 参加 第一 创业 证券股 份有 限公
司基金 申购 （含 定期 定额 投资申 购） 费率
优惠活 动的 公告
上证报 、 中 证报、 证券
时报、 公司 网站
2018 年 8 月 2 日
47
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 基金 行业
高级管 理人 员变 更公 告
上证报 、 中 证报、 证券
时报、 公司 网站
2018 年 8 月 28 日
48
长信利 息收 益开 放式 证券投 资 基金2018 年
半年度 报告 及摘 要（ 仅摘 要见报 ）
上证报 、 证 券日 报、 公
司网站
2018 年 8 月 29 日
49
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金
持有的 长期 停牌 股票 调整 估值方 法的 公告
上证报 、 中 证报、 证券
时报、 公司 网站
2018 年 8 月 31 日
50
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金
持有的 长期 停牌 股票 调整 估值方 法的 公告
上证报 、 中 证报、 证券
时报、 公司 网站
2018 年 9 月 1 日
51
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 长信 利息
收益开 放式 证券 投资 基金 暂停直 销渠 道转
上证报 、 证 券日 报、 公
司网站
2018 年 9 月 15 日 长信利息收益货币 2018 年年度 报告
第 65 页 共 68 页
换相关 业务 的公 告
52
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部分
基金变 更部 分基 金份 额的 注册登 记机 构的
公告
上证报 、 中 证报、 证券
日报、 公司 网站
2018 年 9 月 18 日
53
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 长信 利息
收益开 放式 证券 投资 基金 暂停申 购和 转换
转入业 务的 公告
上证报 、 证 券日 报、 公
司网站
2018 年 9 月 18 日
54
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金
持有的 长期 停牌 股票 调整 估值方 法的 公告
上证报 、 中 证报、 证券
时报、 公司 网站
2018 年 9 月 22 日
55
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 长信 利息
收益开 放式 证券 投资 基金 暂停申 购和 转换
转入业 务的 公告
上证报 、 证 券日 报、 公
司网站
2018 年 9 月 25 日
56
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 长信 利息
收益开 放式 证券 投资 基金 在直销 渠道 开通
日常转 换业 务的 公告
上证报 、 证 券日 报、 公
司网站
2018 年 9 月 27 日
57
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部分
开放式 基金 参加 交通 银行 股份有 限公 司手
机银行 基金 申购 （含 定期 定额投 资申 购）
费率优 惠活 动的 公告
上证报 、 中 证报、 证券
时报、 公司 网站
2018 年 9 月 29 日
58
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金
持有的 长期 停牌 股票 调整 估值方 法的 公告
上证报 、 中 证报、 证券
时报、 公司 网站
2018 年 10 月 9 日
59
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 长信 利息
收益开 放式 证券 投资 基金 费率优 惠活 动的
公告
上证报 、 证 券日 报、 公
司网站
2018 年 10 月 11
日
60
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金
持有的 长期 停牌 股票 调整 估值方 法的 公告
上证报 、 中 证报、 证券
时报、 公司 网站
2018 年 10 月 12
日
61
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金
持有的 长期 停牌 股票 调整 估值方 法的 公告
上证报 、 中 证报、 证券
时报、 公司 网站
2018 年 10 月 13
日
62
长信利 息收 益开 放式 证券 投资基 金2018 年
第3 季度 报告
上证报 、 证 券日 报、 公
司网站
2018 年 10 月 25
日
63
长信利 息收 益开 放式 证券 投资基 金更 新的
招募说 明书 （2018 年 第【 2 】 号） 及摘 要 （仅
摘要见 报）
上证报 、 证 券日 报、 公
司网站
2018 年 11 月 2 日
64
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部分
开放式 基金 参加 华福 证券 有限责 任公 司基
金申购 （含 定期 定额 投资 申购） 费率 优惠
活动的 公告
上证报 、 中 证报、 证券
时报、 公司 网站
2018 年 11 月 8 日
65
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 暂停 网上
直销平 台货 币市 场基 金 T+0 赎回 提现 业务
的公告
上证报 、 证 券日 报、 公
司网站
2018 年 11 月 26
日
66
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部分
开放式 基金 在上 海利 得基 金销售 有限 公司
开通转 换、 定期 定额 投资 业务的 公告
上证报 、 中 证报、 证券
时报、 证券 日报、 公司
网站
2018 年 12 月 5 日
67 长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 增加 泰诚 上证报 、 中 证报、 证券 2018 年 12 月 20长信利息收益货币 2018 年年度 报告
第 66 页 共 68 页
财富基 金销 售（ 大连 ）有 限公司 为旗 下部
分开放 式基 金代 销机 构并 开通转 换、 定期
定额投 资业 务及 参加 申购 （含定 投申 购）
费率优 惠活 动的 公告
日报、 公司 网站 日
68
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 股权 变更
的公告
上证报 、 中 证报、 公司
网站
2018 年 12 月 21
日
69
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 长信 利息
收益开 放式 证券 投资 基金 暂停申 购和 转换
转入业 务的 公告
上证报 、 证 券日 报、 公
司网站
2018 年 12 月 25
日
70
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部分
开放式 基金 参加 中国 工商 银行股 份有 限公
司定期 定额 投资 申购 费率 优惠活 动的 公告
上证报 、 中 证报、 证券
时报、 公司 网站
2018 年 12 月 27
日
71
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部分
开放式 基金 参加 中国 农业 银行股 份有 限公
司基金 及基 金组 合申 购（ 含定期 定额 投资
申购） 费率 优惠 活动 的公 告
上证报 、 中 证报、 证券
时报、 公司 网站
2018 年 12 月 28
日
长信利息收益货币 2018 年年度 报告
第 67 页 共 68 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况
报告期 末持 有基 金情
况
序号
持有基 金
份额比 例
达到或 者
超过20%
的时间 区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额占
比
机构 1
2018 年 4
月27 日至
2018 年 5
月 3 日；
2018 年 5
月15 日至
2018 年 6
月25 日
0.00 3,130,380,085.56 3,130,234,129.68 145,955.88 0.00%
个人 - - - - - - -
产品特 有风 险
1、流 动性 风险
单 一持有基 金比例 过高的投 资者连续 大量赎 回，可能 会影响基 金投资 的持续性 和稳定性 ，增加 变现
成本， 引发 流动 性风 险。
2、 赎回 申请 延期 办理 的风险
单 一持有基 金比例 过高的投 资者大额 赎回后 可能触发 本基金巨 额赎回 条件，导 致同期中 小投资 者小
额赎回 面临 部分 延期 办理 的情况 。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
注：本 基金本 报告期 未发 生影响投 资者决 策的其 他 重要信息 。
长信利息收益货币 2018 年年度 报告
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§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1、 中国 证监 会批 准设 立基金 的文 件；
2、 《长 信利 息收 益开 放式 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3、 《长 信利 息收 益开 放式 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
4、 《长 信利 息收 益开 放式 证券投 资基 金招 募说 明书 》 ；
5、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各种 公告 的原 稿；
6、 《中 国农 业银 行证 券交 易资金 结算 协议 》 ；
7、长 信基 金管 理有 限责 任 公司营 业执 照、 公司 章程 及相关 资格 批复 文件 。
13.2 存放 地点
基金管 理人 的办 公场 所。
13.3 查阅 方式
长信基 金管 理有 限责 任公 司网站 ：http://www.cxfund.com.cn 。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
2019 年 3 月 29 日
