长信利广灵 活配置混合 型证券投资 基金
2018 年年 度报告
2018 年12 月31 日
基金管 理人： 长信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 广发证券股 份有限公司
送出日 期：2019 年3 月29 日 长信利广混合 2018 年年度报告
第 2 页 共 74 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重要 提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基 金 托管 人广 发证 券股 份有 限 公司 （ 以下 简称 “ 广发 证 券” ， 下同） 根据 本基金 基金 合同 的规
定 ，于 2019 年3 月26 日 复核了 本报 告中 的财 务指 标、 净值 表现 、 利润 分配 情况 、 财 务会 计报 告、
投资组 合报 告等 内容 ，保 证复核 内容 不存 在虚 假记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本 报 告期自 2018 年1 月1 日 起至 2018 年12 月 31 日止 。 长信利广混合 2018 年年度报告
第 3 页 共 74 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................ 2
1.1 重要 提示 ..................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 .............................................................................................................................................. 5
2.1 基金 基本 情况 ............................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 ............................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ......................................................................................................... 6
2.4 信息 披露 方式 ............................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 ............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................ 7
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ......................................................................................................... 7
3.2 基金 净值 表现 ............................................................................................................................. 8
3.3 过去 三年 基金 的利 润分 配 情况 ............................................................................................... 10
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................ 12
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ................................................................................................... 12
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ........................................................... 15
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ....................................................................... 16
4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ....................................................... 17
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ....................................................... 17
4.6 管理 人内 部有 关本 基金 的 监察 稽核 工作 情况 ....................................................................... 18
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ................................................................... 18
4.8 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ....................................................................... 19
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警 情形 的说明 ............................... 19
§5 托管人报告 ........................................................................................................................................ 20
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ........................................................................... 20
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、利 润分 配等 情况 的 说明 ....... 20
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ........................... 20
§6 审计报告 ............................................................................................................................................ 21
6.1 审计 报告 基本 信息 ................................................................................................................... 21
6.2 审计 报告 的基 本内 容 ............................................................................................................... 21
§7 年度财务报表 .................................................................................................................................... 23
7.1 资产 负债 表 ............................................................................................................................... 23
7.2 利润 表 ....................................................................................................................................... 24
7.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ） 变动表 ........................................................................................... 25
7.4 报表 附注 ................................................................................................................................... 26
§8 投资组合报告 .................................................................................................................................... 54
8.1 期末 基金 资产 组合 情况 ........................................................................................................... 54
8.2 期末 按行 业分 类的 股票 投 资组合 ........................................................................................... 54
8.3 期末 按公 允价 值占 基金 资 产净 值比 例大 小排 序的 所 有股 票投 资明细 ............................... 55
8.4 报告 期内 股票 投资 组合 的 重大 变动 ....................................................................................... 56
8.5 期末 按债 券品 种分 类的 债 券投 资组合 ................................................................................... 61
8.6 期末 按公 允价 值占 基金 资 产净 值比 例大 小排 序的 前 五名 债券 投资 明细 ........................... 62
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 所有资 产支 持证 券投 资明 细 ................... 62 长信利广混合 2018 年年度报告
第 4 页 共 74 页
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ............... 62
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ........................... 62
8.10 报 告期 末本 基金 投资的 股 指期 货交 易情 况说明 ................................................................. 62
8.11 报 告期 末本 基金 投资的 国 债期 货交 易情 况说明 ................................................................. 62
8.12 投资 组合 报告 附注 ................................................................................................................. 63
§9 基金份额持有人信 息 ...................................................................................................................... 64
9.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ............................................................................... 64
9.2 期末 基金 管理 人的 从业 人 员持 有本 基金 的情况 ................................................................... 64
9.3 期末 基金 管理 人的 从业 人 员持 有本 开放 式基 金份 额 总量 区间 的情况 ............................... 64
§10 开放式基金份额变 动 .................................................................................................................... 65
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................ 66
11.1 基 金份 额持 有人 大会决 议 ..................................................................................................... 66
11.2 基 金管 理人 、基 金托管 人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变动 ..................................... 66
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ......................................................... 66
11.4 基 金投 资策 略的 改变 ............................................................................................................. 66
11.5 为 基金 进行 审计 的会计 师 事务 所情况 ................................................................................. 66
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ................................................. 66
11.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 ............................................................................. 66
11.8 其他 重大 事件 ......................................................................................................................... 68
§12 影响投资者决策的其 他重要信息 .................................................................................................. 73
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的情 况 ..................................... 73
12.2 影 响投 资者 决策 的其他 重 要信息 ......................................................................................... 73
§13 备查文件目录 .................................................................................................................................. 74
13.1 备查 文件 目录 ......................................................................................................................... 74
13.2 存放 地点 ................................................................................................................................. 74
13.3 查阅 方式 ................................................................................................................................. 74
长信利广混合 2018 年年度报告
第 5 页 共 74 页
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长信利 广灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 长信利 广混 合
场内简 称 长信利 广
基金主 代码 519961
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 6 月 12 日
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 广发证 券股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 339,880,085.65 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 长信利 广混 合A 长信利 广 混合 C
下属分 级基 金的 场内 简称 ： 利广 A 利广 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 519961 519960
报告期 末下属 分级 基金 的份 额 总额 338,667,397.86 份 1,212,687.79 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 为混 合型 基金 ，通 过积极 灵活 的资 产配 置， 在有效 控制 风险 的前 提 下 ，
力争实 现基 金资 产的 长期 稳健增 值。
投资策 略 1、 资产 配置 策略
本基金 将通 过跟 踪考 量通 常的宏 观经 济变 量（ 包括 GDP 增长 率、CPI 走势 、M2
的绝对 水平 和增 长率 、 利 率水平 与走 势等 ） 以 及各 项国家 政策 （包 括财 政、 税
收、 货币、 汇率 政策 等） ， 并结合 美林 时钟 等科 学 严谨的 资产 配置 模型 ， 动 态
评 估 不同 资产 大类 在不 同时 期 的投 资价 值及 其风 险收 益 特征，追求 股票、 债券
和货币 等大 类资 产的 灵活 配置和 稳健 的绝 对收 益目 标。
2、 股票 投资 策略
（1）行 业配 置策 略
在行业 配置 层面 ， 本基 金 将运用"自上 而下"的行 业配 置 方法，通过 对国 内外宏
观 经 济走 势、 经 济结 构转型 的 方向、国家 经济 与产业 政 策导 向和经济 周期 调整
的深入 研究 ，采 用价 值理 念与成 长理 念相 结合 的方 法来对 行业 进行 筛选 。
（2）个 股投 资策 略
本 基 金将 结合 定性 与定 量分 析，主要 采取 自下 而上的 选 股策 略。 基 金依 据约定
的 投 资范 围，基于 对上 市公 司 的品 质评 估分 析、风险 因 素分 析和 估值 分析， 筛
选出基 本面 良好 的股 票进 行投资 ， 在有 效控 制风 险 前提下 ， 争取 实现 基金 资 产
的长期 稳健 增值 。
3、 债券 投资 策略
本基金 债券 投资 将采 取久 期策略 、 收 益率 曲线 策略 、 骑乘 策略、 息差 策略 、 个
券 选 择策 略、信用 策略 、 中 小 企业 私募 债投 资策 略等 积 极投 资策 略，灵活地调
整组合 的券 种搭 配， 精选 安全边 际较 高的 个券 ，力 争实现 组合 的绝 对收 益。
4、 其他 类型 资产 投资 策略 长信利广混合 2018 年年度报告
第 6 页 共 74 页
在法律 法规 或监 管机 构允 许的情 况下， 本基 金将 在 严格控 制投 资风 险的 基 础 上
适当参 与权 证、 资产 支持 证券、 股指 期货 等金 融工 具的投 资。
业绩比 较基 准 银行一 年期 定期 存款 利率 （税后 ）+3%
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金，属于 中 等风 险、中等 收益 的基 金 品种 ， 其 预期 风险和预
期收益 高于 货币 市场 基金 和债券 型基 金， 低于 股票 型基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长信基金管理有限责任公
司
广发证 券股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 周永刚 崔瑞娟
联系电 话 021-61009999 020-66338888
电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn cuirj@gf.com.cn
客户服 务电 话
4007005566 95575
传真 021-61009800 020-87555129
注册地 址 中 国 （ 上海） 自由 贸易 试验
区 银 城中路 68 号 9 楼
广东省广州市黄埔区中新广州
知 识 城腾 飞一街 2 号 618 室
办公地 址 上海市浦东新区银城中路
68 号9 楼
广州市 天河 区马 场路 26 号广 发
证券大 厦 34 楼
邮政编 码 200120 510627
法定代 表人 成善栋 孙树明
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券时 报
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.cxfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 上 海 市浦 东新 区银 城中路68 号9 楼、 广州 市天 河区
马 场路 26 号 广发 证券 大厦 34 楼
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通
合伙）
上 海 市浦 东新 区世 纪大道100 号50
楼
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北 京 市西 城区 太平 桥大街17 号
长信利广混合 2018 年年度报告
第 7 页 共 74 页
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期
间数据 和
指标
2018 年 2017 年 2016 年
长信利广 混合 A
长信利 广混 合
C
长信利 广混 合A
长信利 广混 合
C
长信利 广混 合A
长信利 广混
合C
本期已 实
现收益
-45,361,114.07 560,145.63 -19,224,621.09 4,618,709.18 10,920,354.11 861,316.35
本期利 润 -97,516,348.42 -1,177,288.75 -10,423,869.58 6,449,456.81 -6,539,318.59 -173,053.32
加权平 均
基金份 额
本期利 润
-0.3875 -0.0532 -0.0376 0.2442 -0.0047 -0.0002
本期加 权
平均净 值
利润率
-35.32% -4.76% -3.70% 21.88% -0.46% -0.02%
本期基 金
份额净 值
增长率
-22.17% -24.65% 14.12% 11.80% -0.40% -0.99%
3.1.2
期
末数据 和
指标
2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可 供
分配利 润
-36,077,588.70 -191,170.02 8,813,957.89 2,523,475.74 3,791,500.89 -0.14
期末可 供
分配基 金
份额利 润
-0.1065 -0.1576 0.0852 0.0504 0.0061 -0.0001
期末基 金
资产净 值
302,589,809.16 1,021,517.77 118,671,800.88 56,004,986.90 620,475,136.00 993.96
期末基 金
份额净 值
0.8935 0.8424 1.148 1.118 1.006 1.000
3.1.3
累计期 末
指标
2018 年末 2017 年末 2016 年末
基金份 额
累计净 值
增长率
-10.65% -15.76% 14.80% 11.80% 0.60% 0.00%
注：1、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 封闭 式 基金交 易佣 金、长信利广混合 2018 年年度报告
第 8 页 共 74 页
开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利再 投资 费、 基金 转 换费等 ） ， 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列
数字。
3、期 末可 供分 配利 润为 期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
长信利 广混 合A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -18.37% 2.28% 1.14% 0.01% -19.51% 2.27%
过去六 个月 -21.62% 2.26% 2.29% 0.01% -23.91% 2.25%
过去一 年 -22.17% 2.30% 4.60% 0.01% -26.77% 2.29%
过去三 年 -11.53% 1.52% 14.46% 0.01% -25.99% 1.51%
自基金 合同
生效起 至今
-10.65% 1.39% 17.37% 0.01% -28.02% 1.38%
长信利 广混 合C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -18.75% 2.28% 1.14% 0.01% -19.89% 2.27%
过去六 个月 -22.57% 2.26% 2.29% 0.01% -24.86% 2.25%
过去一 年 -24.65% 2.29% 4.60% 0.01% -29.25% 2.28%
过去三 年 -16.59% 1.51% 14.46% 0.01% -31.05% 1.50%
自基金 合同
生效起 至今
-15.76% 1.49% 14.95% 0.01% -30.71% 1.48%
长信利广混合 2018 年年度报告
第 9 页 共 74 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、 长信 利广 混合 A 图示 日 期为 2015 年 6 月 12 日至 2018 年 12 月 31 日，长 信 利广 混合 C 图
示日期 为 2015 年11 月30 日 （ 份额 增加 日）至 2018 年 12 月 31 日。
2、 按 基金 合同 规定， 本基金 自 基金 合同 生效 之日起6 个 月内 为建 仓期。 建 仓期 结束时 ， 本基
金的各 项投 资比 例已 符合 基金合 同约 定。 长信利广混合 2018 年年度报告
第 10 页 共 74 页
3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
注 ： 本基金 A 类份 额为 基金 合 同生 效日为 2015 年 6 月 12 日，C 类 份额 增加 日为 2015 年 11 月 30
日，两 类份 额2015 年净 值 增长率 按当 年实 际存 续期 计算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2015 年 6 月 12 日， 本基金 基金 合同 生效 日起 至本报 告期 末未 进 行长信利广混合 2018 年年度报告
第 11 页 共 74 页
利润分 配。 长信利广混合 2018 年年度报告
第 12 页 共 74 页
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长信基 金管 理有 限责 任公 司是经 中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】63 号 文批 准， 由 长江 证券股
份有限 公司 、 上 海海 欣集 团股份 有限 公司 、 武 汉钢 铁股份 有限 公司 共同 发起 设立。 注册 资 本1.65
亿元人 民币 。 目 前股 权结 构为： 长江 证券 股份 有限 公司 占44.55% 、 上海 海欣集 团 股份 有限 公司 占
31.21% 、武 汉钢 铁有 限公 司占 15.15%、上 海彤 胜投资 管 理中 心（ 有限 合伙 ）占 4.55%、上 海彤 骏
投资管 理中 心（ 有限 合伙 ）占4.54% 。
截至 2018 年 12 月 31 日， 本基金 管理 人共 管理 64 只 开放式 基金 ，即 长信 利息 收益开 放式 证
券投资基金、 长信银利 精 选混合型证券 投资基金 、 长信金利趋势 混合型证 券 投资基金、 长信增利
动态策略混合 型证券投 资 基金、长信双 利优选灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、长信利丰 债券型证
券投资基金、 长信恒利 优 势混合型证券 投资基金 、 长信量化先锋 混合型证 券 投资基金、 长信美国
标准普 尔 100 等权 重指 数增 强 型证 券投 资基 金、 长信 利 鑫债 券型 证券 投资 基金(LOF)、 长 信内 需成
长混合 型证 券投 资基 金、 长信可 转债 债券 型证 券投 资基金 、长 信利 众债 券型 证券投 资基 金(LOF) 、
长信纯债一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、长 信 纯债壹号债券 型证券投 资 基金、长信 改革红利
灵活配置混合 型证券投 资 基金、长信量 化中小盘 股 票型证券投资 基金、长 信 新利灵活配 置混合型
证券投资基金 、长信利 富 债券型证券投 资基金、 长 信利盈灵活配 置混合型 证 券投资基金 、长信利
广灵活配置混 合型证券 投 资基金、长信 多利灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 长信睿进灵 活配置混
合型证券投资 基金、长 信 量化多策略股 票型证券 投 资基金、长信 医疗保健 行 业灵活配置 混合型证
券投资基金（LOF） 、长 信 富民纯债一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、长 信 富海纯债一 年定期开
放债券型证券 投资基金 、 长信利保债券 型证券投 资 基金、长信富 安纯债一 年 定期开放债 券型证券
投资基金、长 信中证能 源 互联网主题指 数型证券 投 资基金（LOF） 、长信金 葵 纯债一年定 期开放债
券型证券投资 基金、长 信 富全纯债一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、长 信 利泰灵活配 置混合型
证券投资基金 、长信先 锐 债券型证券投 资基金、 长 信利发债券型 证券投资 基 金、长信富 泰纯债一
年定期开放债 券型证券 投 资基金、长信 电子信息 行 业量化灵活配 置混合型 证 券投资基金 、长信富
平纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 先 利半年定期开 放混合型 证 券投资基金 、长信创
新驱动股票型 证券投资 基 金、长信稳益 纯债债券 型 证券投资基金 、长信利 信 灵活配置混 合型证券
投资基金、长 信稳健纯 债 债券型证券投 资基金、 长 信上证港股通 指数型发 起 式证券投资 基金、长
信纯债半年债 券型证券 投 资基金、长信 国防军工 量 化灵活配置混 合型证券 投 资基金、长 信先优债长信利广混合 2018 年年度报告
第 13 页 共 74 页
券型证 券投 资基 金、 长信 稳势纯 债债 券型 证券 投资 基金、 长信 中证500 指数 增强型 证券 投资 基金 、
长信长金通货 币市场基 金 、长信稳通三 个月定期 开 放债券型发起 式证券投 资 基金、长信 低碳环保
行业量化股票 型证券投 资 基金、长信利 尚一年定 期 开放混合型证 券投资基 金 、长信乐信 灵活配置
混合型证券投 资基金、 长 信全球债券证 券投资基 金 、长信稳鑫三 个月定期 开 放债券型发 起式证券
投资基金、长 信先机 两 年 定期开放灵活 配置混合 型 证券投资基金 、长信消 费 精选行业量 化股票型
证券投资基金 、长信量 化 价值精选混合 型证券投 资 基金、长信企 业精选两 年 定期开放灵 活配置混
合型证券投资 基金、长 信 量化价值驱动 混合型证 券 投资基金、长 信价值蓝 筹 两年定期开 放灵活配
置混合型证券 投资基金 、 长信稳裕三个 月定期开 放 债券型发起式 证券投资 基 金、长信稳 进资产配
置混合 型基 金中 基金 （FOF）。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
李小羽
长信利丰债券
型证券投资基
金、长信可转
债债券型证券
投资基金和长
信利广灵活配
置混合型证券
投资基金的基
金经理、公司
副总经理、投
资决策委员会
执行委 员
2016 年1 月
29 日
- 20 年
上海交通大学工学
学士， 华南 理工 大学
工学硕 士， 具有 基金
从业资 格， 加拿 大特
许投资经理资格
（CIM ） 。 曾任 职长 城
证券公司、加拿大
Investors Group
Financial Services
Co. ，Ltd 。2002 年加
入本公司（筹备） ，
先后任基金经理助
理、交易管理部总
监、固定收益部总
监、 长 信中 短债 证券
投资基 金、 长信 纯债
一年定期开放债券
型证券 投资 基金 、 长
信利发债券型证券
投资基 金、 长信 利富
债券型证券投资基
金、 长 信利 保债 券型
证券投 资基 金、 长信
金葵纯债一年定期长信利广混合 2018 年年度报告
第 14 页 共 74 页
开放债券型证券投
资基金 、 长 信利 盈灵
活配置混合型证券
投资基 金、 长信 利众
债券型证券投资基
金（LOF ） 、 长信 富安
纯债一年定期开放
债券型证券投资基
金和长信利尚一年
定期开放混合型证
券投资基金的基金
经理。 现任 长信 基金
管理有限责任公司
副总经 理、 投资 决策
委员会 执行 委员 、 长
信利丰债券型证券
投资基 金、 长信 可转
债债券型证券投资
基金和长信利广灵
活配置混合型证券
投资基金的基金经
理。
李家春
长信利 丰债 券
型证券 投资 基
金、长 信可 转
债债券 型证 券
投资基 金、 长
信利广 灵活 配
置混合 型证 券
投资基 金和 长
信利盈 灵活 配
置混合 型证 券
投资基 金的 基
金经理 、总 经
理助理
2018 年12 月
8 日
- 19 年
香港大学工商管理
硕士， 具有 基金 从业
资格。 曾任 职于 长江
证券有 限责 任公 司、
汉唐证券有限责任
公司、 泰信 基金 管理
有限公 司、 交银 施罗
德基金管理有限公
司、 富 国基 金管 理有
限公司和上海东方
证券资产管理有限
公司。 2018 年 7 月加
入长信基金管理有
限责任 公司 ， 现 任公
司总经理助理兼长
信利丰债券型证券
投资基 金、 长信 可转
债债券型证券投资
基金、 长信 利广 灵活
配置混合型证券投
资基金和长信利盈
灵活配置混合型证长信利广混合 2018 年年度报告
第 15 页 共 74 页
券投资基金的基金
经理。
吴晖
长信利广灵活
配置混合型证
券投资基金、
长信利盈灵活
配 置混合型证
券投资基金、
长信利丰债券
型证券投资基
金和长信可转
债债券型证券
投资基金的基
金经理 助理
2017 年7 月
28 日
- 3 年
清华大学工程学硕
士毕业 ， 具 有基 金从
业资格 。 曾 任职 于上
海浦东 发展 银行 、 东
方证券股份有限公
司， 2017 年 5 月加 入
长信基金管理有限
责任公 司， 现任 职于
固定收 益部 ， 担 任长
信利广灵活配置混
合型证 券投 资基 金、
长信利盈灵活配置
混合型证券投资基
金、 长 信利 丰债 券型
证券投资基金和长
信可转债债券型证
券投资基金的基金
经理助 理。
刘婧
曾任本基金的
基金经 理助 理
2016 年12 月
12 日
2018 年 2 月 2
日
5 年
曾任本基金的基金
经理助 理
注：1、首任 基金经理 任职 日期以本基 金成立之 日为 准；新增或 变更以刊 登新 增/变更基金 经理的
公告披 露日 为准 ；
2、 本基 金基 金经 理的 证券 从业年 限以 基金 经理 进入 证券业 务相 关机 构的 工作 经历为 时间 计 算
标准；
3、 报告 截止 日至 报告 批准送 出 日期 间，自 2019 年 2 月 2 日起 ，李 小羽 先生 不再 担 任本 基金
的基金 经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在报告期 内 ，严格遵守了 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其他有关法 律
法规、基金合 同的规定 ， 勤勉尽责地为 基金份额 持 有人谋求利益 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行 为。
本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金财产， 在规范基 金 运作和严格控 制投资风 险 的前提下， 努力为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益。
长信利广混合 2018 年年度报告
第 16 页 共 74 页
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
1、 所 有投 资对 象的 投资 指 令必须 经由 交易 部门 总监 或其授 权人 审核 分配 至交 易人员 执行 。 进
行投资 指令 分配 的人 员必 须保证 投资 指令 得到 公平 对待。
2、 公司 使用 的交 易执 行软件 系 统必 须具 备如 下功 能：
（1）严 格按 照时 间顺 序发送 委 托指 令；
（2） 对于 多个 投资 组合 在 同一时 点就 同一 证券 下达 的相同 方向 的投 资指 令， 并且市 价在 限价
范围内的，系 统能够将 交 易员针对该证 券下达的 每 笔委托自动按 照指令数 量 比例分拆为 各投资组
合的委托指令 。对于不 同 投资组合针对 交易所同 一 证券的同一方 向竞价交 易 指令，指令 数量比例
达到5 ：1 或以 上的 ，可 豁 免启动 公平 交易 开 关。
3、 交易 人员 对于 接收 到的交 易 指令 依照 价格 优先、 时 间 优先 的顺 序执 行。 在执 行 多个 投资 组
合在同一时点 就同一证 券 下达的相同方 向的交易 所 投资指令时， 除制度规 定 的例外指令 外，必须
开启系 统的 公平 交易 开关 。
4、 对于 不同 投资 组合 均 进 行债券 一级 市场 申购 、 非 公开发 行股 票申 购等 非集 中竞价 交易 的投
资对象，交易 部门必须 严 格独立接收各 投资组合 的 投资指令，在 申购结果 产 生前，不得 以任何形
式向任 何人 泄露 各投 资指 令的内 容， 包括 指令 价格 及数量 等要 素。
5、 对于 各投 资组 合以 独立 账户名 义进 行申 购的 投资 对象， 除需 经过 公平 性审 核 的例外 指令 外，
申购获配的证 券数量由 投 资管理系统接 收各类证 券 登记结算机构 发送的数 据 进行分配。 交易部门
根据证 券发 行人 在指 定公 开披露 媒体 上披 露的 申购 结果对 系统 内分 配数 量进 行核准 ， 数 量不 符的 ，
应当第一时间 告知各投 资 管理部门的总 监及监察 稽 核部总监。对 于以公司 名 义进行申购 的投资对
象，公司在获 配额度确 定 后，严格按照 价格优先 的 原则在各投资 组合间进 行 分配。申购 价格相同
的投资 组合 则根 据投 资指 令的数 量按 比例 进行 分配 。 确因特 殊原 因不 能按 照上 述原则 进行 分配 的，
应启动 异常 交易 识别 流程 ，审核 通过 的， 可以 进行 相应分 配。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 公司已实 行 公平交易制度 ，并建立 公 平交易制度体 系，已建 立 投资决策体系 ，
加强交易执行 环节的内 部 控制，并通过 工作制度 、 流程和技术手 段保证公 平 交易原则的 实现。同
时，公司已通 过对投资 交 易行为的监控 、分析评 估 和信息披露来 加强对公 平 交易过程和 结果的监
督。
长信利广混合 2018 年年度报告
第 17 页 共 74 页
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 除完全按 照 有关指数的构 成比例进 行 投资的组合外 ，其余各 投 资组合未发生 参
与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的情 形 ， 未发
现异常 交易 行为 。同 时， 对本年 度同 向交 易价 差进 行专项 分析 ，未 发现 异常 情况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年， 全球 经济 增长 动 能减少 ， 主 要经 济体 经济 走势出 现分 化。 美国 受税 改因素 提振 因素 ，
经济保持强劲 势头，而 非 美经济整体放 缓。反映 到 资产价格上， 美元相对 强 势，美股和 原油波动
较大， 而其 它国 家， 尤其 新兴市 场的 股市 、汇 率等 都较为 疲弱 。
受外部环境不 确定性以及 国内融资环境 收紧等因素 的影响,2018 年， 国内经 济前高后低， 整
体 增 速下 行， 全年 GDP 实际 增速 6.6%，较 2017 年回 落 0.2% 。 价格 方面 ，GDP 平 减指 数从 2017 年
2 季 度开 始， 连续 7 个 季度下 滑至 2018 年末 2.9%。 从 经济增 长动 力来 看， 消费 、 投资、 进出 口三
大需求均走弱 。政策方 面 ，央行上半年 虽有定向 降 准但整体保持 稳健偏紧 ，6-7 月之后， 通过公
开市场 操作 等方 式进 一步 引导市 场流 动性 实现 稳健 偏松, 整 体政 策意 图由 去杠杆 向 稳增 长转 变。 全
年实现 M2 同比 增长 8.1% ，社会 融资 规模 同比 增长 9.8%，新 增人 民币 贷款 16.17 万亿 元。
本基金维持科 技成长的 配 置主线，重点 布局行业 景 气度高，拥有 核心科技 竞 争力，业绩增 速
和业绩估值匹 配的优质 个 股。结构上适 当降低单 一 行业的集中度 ，多元化 行 业配置，增 加对逆周
期和流 动性 较好 标的 的配 置，
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ，长 信利 广混 合 A 份额 净值为 0.8935 元， 份额 累计 净值为 0.8935 元， 本报
告期长 信利 广混 合 A 净值 增长率 为-22.17%；长 信利广 混合 C 份额 净值为 0.8424 元， 份额 累计 净
值为 0.8424 元 ，本报告 期长信利广混 合 C 净值 增 长率为-24.65%，同 期业绩 比较基准收益率 为
4.60% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2019 年经 济下 行压 力仍 在 ， 分项 看， 预计 投资 继续 回落， 结构 上地 产下 滑幅 度较大 ， 同 时基
建企稳回升。 受全球需 求 转弱影响，进 出口难有 增 长起色。内需 自然回升 动 力不足，终 端消费也长信利广混合 2018 年年度报告
第 18 页 共 74 页
难以走高。因 此，支持 债 券市场利率低 位运行的 基 本面因素仍在 存在。同 时 ，我们也看 到各项政
策积极的一面 来托底经 济 的下行，包括 对民营和 实 体企业的扶持 ，对科技 创 新企业的鼓 励等。权
益市场经过一 年的调整, 目前整体市场 的估值水 平 已经处于历史 最低区间 ， 经济下行和 风险因素
已经充 分反 映。2019 年， 市场化 改革 将会 继续 深化 ， 财政 货币 政策 将转 向更 加积极 ， 资 本市 场 支
持政策 频出 ，经 济下 行趋 势有望 企稳 。
我们将继续秉 承谨慎原 则 ，加强组合的 流动性管 理 ，在做好风险 控制的同 时 ，配置上将继 续
延续寻找盈利 向上的行 业 和公司，重点 关注计算 机 、半导体、新 能源、新 材 料等，为投 资者带来
科技成 长企 业的 投资 红利 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本年度内，本 基金管理 人 严格遵守《证 券投资基 金 法》及配套法 律法规， 时 刻以合规运作 、
防范风险为核 心，以维 护 基金持有人利 益为宗旨 ， 保证基金合同 得到严格 履 行。公司监 察稽核部
独立地开展工 作，对基 金 运作进行事前 、事中与 事 后的监督检查 ，发现问 题 及时提出改 进建议并
督促业 务部 门进 行整 改， 同时定 期向 公司 董事 会和 公司管 理层 出具 监察 稽核 报告。
本年度内，为 确保监管 要 求的有效实施 ，公司监 察 稽核部在原有 的风险管 控 的基础上，积 极
响应监管要求 ，依照监 管 要求更新情况 开展公司 业 务梳理及调整 工作，及 时 组织召开内 部控制委
员会会议，对 新规要求 进 行解读，并依 照新规要 求 ，对各业务部 门业务流 程 及制度规范 的调整进
行深入 探讨 ，并 加强 对关 键业务 岗位 合规 传导 工作 。
本年度内，监 察稽核部 建 立了以组合压 力测试为 主 要方式，定期 对投资组 合 的风险状况进 行
检测的机制， 对投资组 合 整体流动性情 况进行分 析 ，并适时召集 各业务部 门 的沟通会议 就各项可
能面临 的风 险进 行沟 通、 讨论， 防范 系统 性风 险事 件的发 生。
本基金管理人 承诺将一 如 既往地本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原则 ，秉持内 控 优先、内控从 严
的理念，不断 提高内部 监 察稽核工作的 科学性和 实 效性、并完善 内部控制 体 系，做好各 项内控工
作，努 力防 范和 控制 各种 风险， 确保 基金 资产 的规 范运作 ，充 分保 障基 金持 有人的 合法 权益 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据相 关法 律法 规， 长信 基金管 理有 限责 任公 司 （ 以下简 称 “ 公司” ） 制 订了 健全、 有效 的估
值政策和估值 程序，成 立 了估值委员会 ，估值委 员 会是公司基金 估值的主 要 决策机构， 负责拟定
公司的估值政 策、估值 方 法及采用的估 值程序和 技 术，健全公司 估值决策 体 系，对公司 现有程序长信利广混合 2018 年年度报告
第 19 页 共 74 页
和技术进行复 核和审阅 ， 当发生了影响 估值程序 和 技术的有效性 及适用性 的 情况及时修 订估值程
序；估值委员 会成员由 基 金事务部、投 资、研究 、 交易等相关业 务部门负 责 人以及基金 事务部至
少一名业务骨 干共同组 成 。相关参与人 员都具有 丰 富的证券行业 工作经验 ， 熟悉相关法 规和估值
方法，均具备 估值业务 所 需的专业胜任 能力。基 金 经理不直接参 与估值决 策 ，估值决策 由与会估
值 工 作小 组成员 1/2 以上 多数票 通过 。对 于估 值政 策和估 值原 则， 公司 与基 金托管 人充 分沟 通 ，
达成一 致意 见。 审计 本基 金的会 计师 事务 所认 可公 司基金 估值 政策 和程 序的 适当性 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 服务协议，由 其
按约定分别提供银行间同 业市场及交易所交易的债 券品种的估值数据以及流 通受限股票的折扣
率。参 与估 值流 程各 方不 存在任 何重 大利 益冲 突。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律 法规和本 基 金基金合同规 定的基金 收 益分配原则以 及基金实 际 运作情况，本 基
金本报 告期 没有 进行 利润 分配。
本基金 收益 分配 原则 如下 ：
1、 在符 合有 关基 金分 红条件 的 前提 下， 本基 金每 年收 益 分配 次数 最多为 12 次， 每 次收 益分
配比例 不得 低于 该次 可供 分配利 润 的20% ，若 《基 金合同 》生 效不 满3 个月 可不进 行收 益分 配；
2、 由于 本基金 A 类基 金份额 不 收取 销售 服务 费， 而C 类 基金 份额 收取 销售 服务 费， 各基 金份
额类别 对应 的可 供分 配利 润将有 所不 同。 本基 金同 一类别 的每 一基 金份 额享 有同等 分配 权；
3、 本基 金收 益分 配方 式分两 种： 现金 分红 与红 利再投 资， 投资 者可 选择 现金红 利 或将 现金 红
利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ；若 投资 者不 选择 ，本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ；
4、 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ； 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ；
5、 法律 法规 或监 管机 关另有 规 定的 ，从 其规 定。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 长信利广混合 2018 年年度报告
第 20 页 共 74 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对长信利 广灵活配 置 混合型证券投 资基金的 托 管过程中，严 格
遵守《证券投 资基金法 》 及其他法律法 规和基金 合 同的有关规定 ，不存在 任 何损害基金 份额持有
人利益 的行 为， 完全 尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 长信利广 灵 活配置混合型 证券投资 基 金的管理人—— 长信基 金 管理有限责任 公
司在长信利广 灵活配置 混 合型证券投资 基金的投 资 运作、基金资 产净值计 算 、基金份额 申购赎回
价格计算、基 金费用开 支 等问题上，不 存在任何 损 害基金份额持 有人利益 的 行为，在各 重要方面
的运作 严格 按照 基金 合同 的规定 进行 。
本报告 期内 ，长 信利 广灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金未进 行利 润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对长信基 金 管理有限责任 公司编制 和 披露的长信利 广灵活配 置 混合型证券投 资
基金2018 年 年度 报告 中财务 指 标、 净 值表 现、 利 润分 配 情况、 财务 会计 报告、 投资 组合 报告 等内
容进行 了核 查， 以上 内容 真实、 准确 和完 整。 长信利广混合 2018 年年度报告
第 21 页 共 74 页
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 安永华 明(2019) 审 字第 61399737_B15 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 长信利 广灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金全 体基 金份 额持有 人
审计意 见 我们审 计了 长信 利广 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 的财务 报表 ， 包
括2018 年12 月 31 日 的资产 负 债表，2018 年度 的利润 表、 所有 者
权益（ 基金 净值 ）变 动表 以及相 关财 务报 表附 注。
我们认 为， 后附 的长 信利 广 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金的 财务 报
表在所 有重 大方 面按 照企 业会计 准则 的规 定编 制， 公 允反映 了长 信
利广灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 2018 年 12 月 31 日的财 务状 况
以及2018 年 度的 经营 成果和 净 值变 动情 况。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任 。 按 照中国 注册 会计 师职 业道 德守则 ， 我们 独
立于长 信利 广灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金， 并履 行 了职业 道德 方
面的其 他责 任。 我们 相信 ，我们 获取 的审 计证 据是 充分、 适当 的，
为发表 审计 意见 提供 了基 础。
强调事 项 -
其他事 项 -
其他信 息 长信利 广灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金管 理层 对其 他信息 负责 。 其
他信息 包括 年度 报告 中涵 盖的信 息， 但不 包括 财务 报 表和我 们的 审
计报告 。
我们对 财务 报表 发表 的审 计意见 不涵 盖其 他信 息， 我 们也不 对其 他
信息发 表任 何形 式的 鉴证 结论。
结合我 们对 财务 报表 的审 计， 我们 的责 任是 阅读 其 他信息 ， 在此 过
程中， 考虑 其他 信息 是否 与 财务报 表或 我们 在审 计过 程中了 解到 的
情况存 在重 大不 一致 或者 似乎存 在重 大错 报。
基于我 们已 执行 的工 作 ， 如果我 们确 定其 他信 息存 在重大 错报 ， 我
们应当 报告 该事 实。 在这 方面， 我们 无任 何事 项需 要报告 。
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
管理层 负责 按照 企业 会计 准则的 规定 编制 财务 报表 ， 使其实 现公 允
反映， 并设计 、 执行 和维 护必要 的内 部控 制， 以 使 财务报 表不 存在
由于舞 弊或 错误 导致 的重 大错报 。
在编制 财务 报表 时， 管理 层 负责评 估长 信利 广灵 活配 置混合 型证 券
投资基 金的 持续 经营 能力 ， 披 露与 持续 经营 相关 的 事项 （如 适用） ，
并运用 持续 经营 假设 ， 除 非计划 进行 清算 、 终止 运 营或别 无其 他现长信利广混合 2018 年年度报告
第 22 页 共 74 页
实的选 择。
治理 层负责监 督长信利 广灵活 配置混合 型证券投 资基金 的财务 报
告过程 。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我们 的目标是 对财务报 表整体 是否不存 在由于舞 弊或错 误导致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊 或错误 导 致， 如 果合
理 预期 错报 单独 或汇 总起来 可能 影响 财务 报表 使用者 依据 财务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在 按 照审 计准 则执 行审 计工 作 的过 程中， 我们 运用职 业 判断， 并保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
(1) 识别和评估由于 舞弊或 错误导致的财务报表 重大 错报风险，设
计和实 施审 计程 序以 应对 这 些 风险， 并获 取充 分、 适当 的 审计 证据 ，
作为发 表审 计意 见的 基础 。 由于 舞弊可 能涉 及串 通 、 伪造、 故意 遗
漏、 虚假 陈述 或凌 驾于 内 部控制 之上 ， 未能 发现 由 于舞弊 导致 的重
大错报 的风 险高 于未 能发 现由于 错误 导致 的重 大错 报的风 险。
(2) 了解与审计相关 的内部 控制，以设计恰当的 审计 程序，但目的
并非对 内部 控制 的有 效性 发表意 见。
(3) 评价管理层选用 会计政 策的恰当性和作出会 计估 计及相关披露
的合理 性。
(4) 对管理层使用持 续经营 假设的恰当性得出结 论。 同时，根据获
取的审 计证 据， 就可 能导 致 对长信 利广 灵活 配置 混合 型证券 投资 基
金持 续经 营能 力产 生 重大疑 虑的 事项 或情 况是 否存在 重大 不确 定
性 得 出结 论。 如 果我 们得出 结 论认 为存 在重 大不 确定 性， 审计 准则
要 求我 们在 审计 报告 中提请 报表 使用 者注 意财 务报表 中的 相关 披
露； 如 果披露 不充 分， 我 们应当 发表 非无 保留 意见 。 我们 的结论 基
于截至 审计 报告 日可 获得 的信息 。 然而 ， 未来 的事 项 或情况 可能 导
致长信 利广 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 不能 持续 经营。
(5)评价 财务 报表 的总 体列报 、 结构 和 内容 （ 包括 披露 ） ， 并评 价财
务报表 是否 公允 反映 相关 交易和 事项 。
我们与 治理 层就 计划 的审 计范围 、 时 间安 排和 重大 审 计发现 等事 项
进行沟 通， 包括 沟通 我们 在 审计中 识别 出的 值得 关注 的内部 控制 缺
陷。
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
注册会 计师 的姓 名 蒋燕华
沈熙苑
会计师 事务 所的 地址 北京市 东城 区东 长安 街 1 号 东 方广 场安 永大楼 17 层
审计报 告日 期 2019 年3 月 25 日
长信利广混合 2018 年年度报告
第 23 页 共 74 页
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 长信 利广 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2018 年12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 5,006,898.31 11,468,990.95
结算备 付金
697,326.41 2,102,158.13
存出保 证金
799,350.18 594,569.18
交易性 金融 资产 7.4.7.2 281,842,344.44 178,423,371.46
其中： 股票 投资
254,754,744.44 168,445,371.46
基金投 资
- -
债券投 资
27,087,600.00 9,978,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
16,684,570.68 -
应收利 息 7.4.7.5 997,683.91 254,133.65
应收股 利
- -
应收申 购款
1,941,254.80 2,646,330.64
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
307,969,428.73 195,489,554.01
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- 6,000,000.00
应付证 券清 算款
- 2,006,375.64
应付赎 回款
3,493,849.88 10,754,615.47
应付管 理人 报酬
210,134.40 117,779.17
应付托 管费
65,667.02 36,805.96
应付销 售服 务费
231.76 12,357.41
应付交 易费 用 7.4.7.7 405,620.88 1,520,929.32
应交税 费
- - 长信利广混合 2018 年年度报告
第 24 页 共 74 页
应付利 息
- 1,917.60
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 182,597.86 361,985.66
负债合 计
4,358,101.80 20,812,766.23
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 339,880,085.65 153,521,579.95
未分配 利润 7.4.7.10 -36,268,758.72 21,155,207.83
所有者 权益 合计
303,611,326.93 174,676,787.78
负债和 所有 者权 益总 计
307,969,428.73 195,489,554.01
注 ： 报告 截止日 2018 年 12 月31 日， 长信 利广 混合 A 份额 净值 0.8935 元， 长信 利 广混合 C 份额
净值 0.8424 元， 基金 份额总 额为 339,880,085.65 份， 其 中长 信利 广混 合A 份额 338,667,397.86
份；长 信利 广混 合 C 份额1,212,687.79 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 长信 利广 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年1 月1 日至2018
年12 月31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月1 日至
2017 年 12 月31 日
一、收入
-88,241,425.08 4,951,369.52
1.利息 收入
1,078,223.93 14,219,601.49
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 220,986.19 220,609.29
债券利 息收 入
857,237.74 12,484,355.07
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 1,514,637.13
其他利 息收 入
- -
2.投 资收 益 （损 失以 “-”填 列 ）
-42,906,772.90 -20,974,976.09
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -44,262,749.16 3,113,464.66
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 -378,691.01 -24,617,204.48
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 1,734,667.27 528,763.73
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
7.4.7.17
-53,892,668.73 10,631,499.14
4.汇 兑收 益（ 损失 以“- ”号填 - - 长信利广混合 2018 年年度报告
第 25 页 共 74 页
列）
5.其他收 入（ 损失 以“- ”号填
列）
7.4.7.18
7,479,792.62 1,075,244.98
减：二、费用
10,452,212.09 8,925,782.29
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 2,392,890.40 2,552,266.18
2．托 管费 7.4.10.2.2 747,778.28 797,583.12
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 62,674.78 71,511.19
4． 交易 费用 7.4.7.19 6,661,399.13 4,770,064.49
5． 利息 支出
374,704.33 320,599.31
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
374,704.33 320,599.31
6．税 金及 附加
2.17 -
7． 其他 费用 7.4.7.20 212,763.00 413,758.00
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-98,693,637.17 -3,974,412.77
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
-98,693,637.17 -3,974,412.77
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长信 利广 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
153,521,579.95 21,155,207.83 174,676,787.78
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- -98,693,637.17 -98,693,637.17
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
186,358,505.70 41,269,670.62 227,628,176.32
其中：1.基金 申购 款 1,297,783,914.88 182,425,972.62 1,480,209,887.50
2.基 金赎 回款 -1,111,425,409.18 -141,156,302.00 -1,252,581,711.18
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
- - - 长信利广混合 2018 年年度报告
第 26 页 共 74 页
净值变动（净值减少以
“-”号 填列 ）
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
339,880,085.65 -36,268,758.72 303,611,326.93
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
616,684,629.21 3,791,500.75 620,476,129.96
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- -3,974,412.77 -3,974,412.77
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-463,163,049.26 21,338,119.85 -441,824,929.41
其中：1.基金 申购 款 255,749,840.86 37,718,450.99 293,468,291.85
2.基 金赎 回款 -718,912,890.12 -16,380,331.14 -735,293,221.26
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号 填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
153,521,579.95 21,155,207.83 174,676,787.78
报表附 注为 财务 报表 的组 成部 分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 成 善栋______
______ 覃波______
____ 孙红 辉____
基金管 理人 负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
7.4 报表 附注
7.4.1 基 金基 本情况
长信利 广灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 （以 下简 称 “本 基金 ”) ， 系 经中国 证 券监督 管理 委员
会（以下简称 “中 国 证监会 ”）证监许 可〔2015〕986 号文《关 于准予长 信利 广灵活配置混 合型
证券投资基金 注册的批 复 》的核准，由 基金管理 人 长信基金管理 有限公司 向 社会公开发 行募集，
基 金 合同于 2015 年6 月12 日正 式生 效， 首次 设立 募 集规模 为261,102,567.29 份 基 金份 额。 本基长信利广混合 2018 年年度报告
第 27 页 共 74 页
金为契约型开 放式，存 续 期限不定。本 基金的基 金 管理人为长信 基金管理 有 限责任公司 ，注册登
记机构 为中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 ，基 金托 管人为 广发 证券 股份 有限 公司。
本基金 将基 金份 额分 为 A 类基金 份额 和 C 类基 金份 额。本 基金 的 A 类基 金份 额在申 购时 收取
申购费，赎回 时根据持 有 期限收取赎回 费；C 类 基 金份额不收取 申购费， 赎 回时根据持 有期限收
取赎回 费， 但从 该类 别基 金资产 中计 提销 售服 务费。
本基金的投资 范围为： 具 有良好流动性 的金融工 具 ，包括国内依 法发行上 市 的股票（包括 中
小板、 创业 板及 其他 经中 国证监 会核 准上 市的 股票 ） 、 债券 （ 包括 国债、 央行 票据、 金融 债券、 企
业债券、公司 债券、中 期 票据、短期融 资券、超 短 期融资券、次 级债券、 地 方政府债、 资产支持
证 券、 中小 企业 私募 债券、 可转 换债 券及 其他 经中国 证 监会 允许 投资 的债 券） 、 债券 回购、 银行 存
款 （ 包括 协议 存款 、 定期存 款 及其 他银 行存 款） 、 货币 市 场工 具、 权证 、 股指期 货 以及 法律 法规 或
中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具 （但 须符 合中国 证监 会相 关规 定） 。 如法律 法规 或监 管机
构以后 允许 基金 投资 其他 品种， 基金 管理 人在 履行 适当程 序后 ，可 以将 其纳 入投资 范围 。
本基金 投资 组合 的比 例范 围为： 股票 资产 占基 金资 产的0%-95% ； 债券、 债券 回购、 货币 市 场
工具、 银行 存款 以及 法律 法规或 中国 证监 会允 许基 金投资 的其 他金 融工 具占 基金资 产 的5%-100% 。
本基金 持有 全部 权证 的市 值不超 过基 金资 产 净值的3%。 本 基金 每个 交易 日日 终在扣 除股 指期 货合
约需缴 纳的 交易 保证 金后 ， 应当 保持 不低 于基 金资 产净 值 5% 的 现金 （不 包括结 算 备付 金、 存出 保
证金、 应收 申购 款等 ）或 者到期 日在 一年 以内 的政 府债券 。
本基金 业绩 比较 基准 为： 银行一年 期定 期存 款利 率（ 税 后）+3% 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则— 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号
《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证券 投资 基金 信息 披露编 报 规则 》第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及
披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模板 第3 号< 年度报 告和 半年 度报 告> 》 及其他 中国 证监 会及
中国证 券投 资基 金业 协会 颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
长信利广混合 2018 年年度报告
第 28 页 共 74 页
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于 2018 年12 月 31 日的 财
务 状 况以及 2018 年度 的经营 成 果和 净值 变动 情况 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会计 年度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 自1 月 1 日起 至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记账 本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。
(1)金融 资产 分类
本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类： 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金
融资产 、贷 款和 应收 款项 ；
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融资产 主要包括 股 票投资、债券 投
资和衍 生工 具等 ；
(2)金融 负债 分类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和
其他金 融负 债。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其他金 融负 债。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
划分为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产的股票 、债券等 ， 以及不作为有 效
套期工具的衍 生工具， 按 照取得时的公 允价值作 为 初始确认金额 ，相关的 交 易费用在发 生时计入
当期损 益；
在持有以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产期间取 得的利息 或 现金股利，应 当
确认为当期收 益。每日 ， 本基金将以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产或 金融负债长信利广混合 2018 年年度报告
第 29 页 共 74 页
的公允 价值 变动 计入 当期 损益；
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ，
同时调 整公 允价 值变 动收 益；
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 收取金融资产 现金流量 的 权利已转移， 且
符合金 融资 产转 移的 终止 确认条 件的 ，金 融资 产将 终止确 认；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
本基金 已将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 的， 终止 确 认该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债。
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
(1)股票 投资
买入股票于成 交日确认 为 股票投资，股 票投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用
入账；
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ，卖 出股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 ；
(2)债券 投资
买入债券于成 交日确认 为 债券投资。债 券投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用
入账， 其中 所包 含的 债券 应收利 息单 独核 算， 不构 成债券 投资 成本 ；
买入零息债券 视同到期 一 次性还本付息 的附息债 券 ，根据其发行 价、到期 价 和发行期限按 直
线法推 算内 含票 面利 率后 ，按上 述会 计处 理方 法核 算；
卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ，卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转；
(3)权证 投资
买入权证于成 交日确认 为 权证投资。权 证投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用
后入账 ；
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ， 卖 出权 证 的成本 按移 动加 权平 均法 于成交 日结 转 ；
(4)股指 期货 投资
买入或卖出股 指期货投 资 于成交日确认 为股指期 货 投资。股指期 货初始合 约 价值按成交金 额
确认； 长信利广混合 2018 年年度报告
第 30 页 共 74 页
股指期货平仓 于成交日 确 认衍生工具投 资收益， 股 指期货的初始 合约价值 按 移动加权平均 法
于成交 日结 转；
(5)分离 交易 可转 债
申购新发行的 分离交易 可 转债于获得日 ，按可分 离 权证公允价值 占分离交 易 可转债全部公 允
价值的比例将 购买分离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的一部分确 认为权证 投 资成本，按 实际支付
的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的成 本确 认债 券成 本；
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按 上述(2) 、(3) 中相 关原 则进 行计 算；
(6)回购 协议
本基金 持有 的回 购协 议 （ 封闭式 回购 ） ， 以 成本 列示 ， 按 实际 利率 （ 当实 际利 率与合 同利 率差
异较小 时， 也可 以用 合同 利率） 在实 际持 有期 间内 逐日计 提利 息。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值，是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中，出售一 项资产所 能 收到或者转移 一
项负债所需支 付的价格 。 本基金以公允 价值计量 相 关资产或负债 ，假定出 售 资产或者转 移负债的
有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行；不 存 在主要市场的 ，本基金 假 定该交易在 相关资产
或负债的最有 利市场进 行 。主要市场（ 或最有利 市 场）是本基金 在计量日 能 够进入的交 易市场。
本基金 采用 市场 参与 者在 对该资 产或 负债 定价 时为 实现其 经济 利益 最大 化所 使用的 假设 。
在财务报表中 以公允价 值 计量或披露的 资产和负 债 ，根据对公允 价值计量 整 体而言具有重 要
意义的最低层 次输入值 ， 确定所属的公 允价值层 次 ：第一层次输 入值，在 计 量日能够取 得的相同
资产或负债在 活跃市场 上 未经调整的报 价；第二 层 次输入值，除 第一层次 输 入值外相关 资产或负
债直接 或间 接可 观察 的输 入值； 第三 层次 输入 值， 相关资 产或 负债 的不 可观 察输入 值。
每个资产负债 表日，本 基 金对在财务报 表中确认 的 持续以公允价 值计量的 资 产和负债进行 重
新评估 ，以 确定 是否 在公 允价值 计量 层次 之间 发生 转换。
本基金 持有 的金 融工 具按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值：
(1)存在 活跃 市场 的金 融工具 ， 按照 估值 日能 够取 得的相 同 资产 或负 债在 活跃 市场 上 未经 调整
的报价作为公 允价值； 估 值日无报价且 最近交易 日 后未发生影响 公允价值 计 量的重大事 件的，应
采用最近交易 日的报价 确 定公允价值。 有充足证 据 表明估值日或 最近交易 日 的报价不能 真实反映
公允价 值的 ，应 对报 价进 行调整 ，确 定公 允价 值。
与上述投资品 种相同， 但 具有不同特征 的，应以 相 同资产或负债 的公允价 值 为基础，并在 估
值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使用 的限制等 ， 如果该限制 是针对资长信利广混合 2018 年年度报告
第 31 页 共 74 页
产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。此 外，基金 管 理人不应考 虑因大量
持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 ；
(2)不存 在活跃 市场 的金 融 工具， 应采 用在 当前 情况 下 适用并 且有 足够 可利 用数 据和其 他信 息
支持的估值技 术确定公 允 价值。采用估 值技术确 定 公允价值时， 应优先使 用 可观察输入 值，只有
在无法 取得 相关 资产 或负 债可观 察输 入值 或取 得不 切实可 行的 情况 下， 才使 用不可 观察 输入 值；
(3)如有 确凿 证据 表明 按上述 方 法进 行估 值不 能客 观反 映其 公允 价值 的， 基金 管 理人可 根据 具
体情况 与基 金托 管人 商定 后，按 最能 反映 公允 价值 的方法 估值 ；
(4)如有 新增 事项 ，按 国家最 新 规定 估值 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。
7.4.4.7 实收 基金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金变动 分
别于基金申购 确认日及 基 金赎回确认日 确认。上 述 申购和赎回分 别包括基 金 转换所引起 的转入基
金的实 收基 金增 加和 转出 基金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申购 或赎 回 款项中 包含 的按 累计 未分 配的已 实现 收益/ （ 损失 ） 占基金 净值 比例 计算
的金额。未实 现损益平 准 金指在申购或 赎回基金 份 额时，申购或 赎回款项 中 包含的按累 计未实现
利得/ （ 损失 ） 占基 金净 值比 例 计算 的金 额。 损益 平准 金 于基 金申 购确 认日 或基 金 赎回 确认 日确认。
未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算， 并 于期末全额转 入
“未分 配利 润/ （ 累计 亏损） ”。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 ， 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失， 列入 利息 收入减 项， 存款 利息 收入 以净额 列示 ； 长信利广混合 2018 年年度报告
第 32 页 共 74 页
(2) 债券利息收入按债券票 面价值与票面利率或内含 票面利率计算的金额扣除 应由债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资 产支持 证券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认， 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ；
(4)买 入返 售金 融资 产收 入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 成本及 实际 利率 （当 实际 利率与 合同 利率
差异较 小时 ，也 可以 用合 同利率 ） ， 在回 购期 内逐 日 计提；
(5) 股票投资 收益/（损 失 ）于卖出股票 成交日确 认 ，并按卖出股 票成交金 额 与其成本的差 额
入账；
(6)债券 投资 收益/（ 损失 ）于成 交日 确认 ，并 按成 交总额 与其 成本 、应 收利 息的差 额入 账；
(7) 资产支持 证券投资 收益/(损失)于成交 日确认， 并 按成交总额与 其成本、 应 收利息的差 额
入账；
(8) 股指期货 投资收益/(损失)于平仓日确 认，并按 平 仓成交金额与 其初始合 约 价值的差额 入
账；
(9)权证 收益/ （损 失） 于 卖出权 证成 交日 确认 ， 并 按卖出 权证 成交 金额 与其 成本的 差额 入账 ；
(10)股利收 益于除息 日确 认，并按上市 公司宣告 的 分红派息比例 计算的金 额 扣除应由上市 公
司代扣 代缴 的个 人所 得税 后的净 额入 账；
(11)公允 价值 变动 收益/ （ 损失） 系本 基金 持有 的以 公允价 值计 量且 其变 动计 入当期 损益 的金
融资产、以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融负债等公 允价值变 动 形成的应计 入当期损
益的利 得或 损失 ；
(12)其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 ， 经济利益很可 能流入且 金 额可以可靠计 量
的时候 确认 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬和 托 管费等在费用 涵盖期间 按 基金合同或相 关公告约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1)在符 合有 关基 金分 红条件 的 前提 下， 本基 金每 年收 益 分配 次数 最多为 12 次， 每 次收 益分
配比例 不得 低于 该次 可供 分配利 润 的20% ，若 《基 金合同 》生 效不 满3 个月 可不进 行收 益分 配； 长信利广混合 2018 年年度报告
第 33 页 共 74 页
(2)由于 本基 金A 类基 金份额 不 收取 销售 服务 费， 而C 类基 金份 额收 取销 售服 务费， 各基 金份
额类别 对应 的可 供分 配利 润将有 所不 同。 本基 金同 一类别 的每 一基 金份 额享 有同等 分配 权；
(3) 本 基金 收益 分配 方式 分 两种： 现金 分红 与红 利再 投资， 投资 者可 选择 现金 红利或 将现 金红
利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ；若 投资 者不 选择 ，本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ；
(4)基金 收益 分配 后基 金份额 净 值不 能低 于面 值； 即基金 收 益分 配基 准日 的基 金份 额 净值 减去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ；
(5)法律 法规 或监 管机 关另有规定 的， 从其 规定 。
7.4.4.12 分部 报告
经营分 部是 指本 基金 内同 时满足 下列 条件 的组 成部 分：
(1)该组 成部 分能 够在 日常活 动 中产 生收 入、 发生 费用 ；
(2)能够 定期 评价 该组 成部分 的 经营 成果 ，以 决定 向其 配 置资 源、 评价 其业 绩；
(3) 能 够取 得该 组成 部分 的 财务状 况、 经营 成果 和现 金流量 等有 关会 计信 息。
如果两个或多 个经营分 部 具有相似的经 济特征， 并 且满足一定条 件的，则 合 并为一个经营 分
部。
本基金 目前 以一 个经 营分 部运作 ，不 需要 进行 分部 报告的 披露 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 债
券投资 的公 允价 值时 采用 的估值 方法 及其 关键 假设 如下：
根据《 关于 发布<中国 证券投 资 基金 业协 会估 值核 算工 作 小组 关于 2015 年 1 季度 固 定收 益品
种的估值处理 标准>的 通知》(中基协发[2014]24 号) ，在上海证券 交易所、 深 圳证券交易所 及银
行间同业市 场上市交 易或 挂牌转让的 固定收益 品种( 估值处理标 准另有规 定的 除外)，采用 第三方
估值机 构提 供的 价格 数据 进行估 值。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。 长信利广混合 2018 年年度报告
第 34 页 共 74 页
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的3‰ 调 整为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日起 ，调 整 由出 让方按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的 通 知》 的规 定， 股权 分置改 革 过程 中因 非流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
7.4.6.2 增值税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日起 在全国 范 围内 全面 推开 营业 税改 征 增值 税试 点， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号文 《 关于 金 融机 构同 业往 来等 增值 税 政策 的补充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，本基 金运营过 程 中发生的增值 税应税行 为 ，以本基金 的基金管
理人为 增值 税纳 税人 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2017]56 号文《关 于资管产品增 值税有关问 题的通知》 的
规 定 ，自 2018 年1 月1 日 起， 本基 金的 基金 管理 人 运营本 基金 过程 中发 生的 增值税 应税 行为 ， 暂
适用简 易计 税方 法， 按照 3%的征 收率 缴纳 增值 税。 对本基 金在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发长信利广混合 2018 年年度报告
第 35 页 共 74 页
生的增值税应 税行为， 未 缴纳增值税的 ，不再缴 纳 ；已缴纳增值 税的，已 纳 税额从本基 金的基金
管理人 以后 月份 的增 值税 应纳税 额中 抵减 。
7.4.6.3 城市维护建设税 、教育费附加、地方 教育 附加
根据《中华人 民共和国 城 市维护建设税 暂行条例 （2011 年修订 ） 》 、 《征收教 育 费附加的暂 行
规定（2011 年修订） 》及 相关地方教育 附加的征 收 规定，凡缴纳 消费税、 增 值税、营业税 的单位
和个人，都应 当依照规 定 缴纳城市维护 建设税、 教 育费附加（除 按照相关 规 定缴纳农村 教育事业
费附加 的单 位外 ）及 地方 教育费 附加 。
7.4.6.4 企业所得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日起， 对证 券 投资 基金 （ 封闭 式证券 投 资基 金， 开 放式 证券投 资 基金） 管理 人运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不征 收企 业 所得 税。
7.4.6.5 个人所得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储蓄 存款 利 息所 得暂 免征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号文 《关 于实 施上 市公 司 股息 红利 差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日起， 证券 投资 基 金从 公开 发行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个月 ）的 ，其 股 息红 利所 得全额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年） 的， 暂减 按 50%计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 。 上述 所得 统一 适用 20%的税率 计征 个人 所得长信利广混合 2018 年年度报告
第 36 页 共 74 页
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的规 定， 自 2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过 1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银行 存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
活期存 款 5,006,898.31 11,468,990.95
定期存 款 - -
其 中 ：存 款期限 1 个月 以内 - -
存款期 限 1-3 个月 - -
存款期 限 3 个月 以上 - -
其他存 款 - -
合计： 5,006,898.31 11,468,990.95
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 309,661,846.75 254,754,744.44 -54,907,102.31
贵金属投资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 27,197,919.30 27,087,600.00 -110,319.30
银行间 市场 - - -
合计 27,197,919.30 27,087,600.00 -110,319.30
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 336,859,766.05 281,842,344.44 -55,017,421.61
项目
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 169,572,841.61 168,445,371.46 -1,127,470.15
贵金属投资- 金交所
黄金合 约
- - - 长信利广混合 2018 年年度报告
第 37 页 共 74 页
债券
交易所 市场 9,975,282.73 9,978,000.00 2,717.27
银行间 市场 - - -
合计 9,975,282.73 9,978,000.00 2,717.27
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 179,548,124.34 178,423,371.46 -1,124,752.88
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末未 持有 衍生 金融 资产/ 负 债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有买 入返 售金融 资产 。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 无买 断式 逆回 购交易 中取 得的 债券 。
7.4.7.5 应收 利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 1,098.51 9,055.07
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 313.80 946.00
应收债 券利 息 995,911.23 243,863.01
应收资 产支 持证 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - 0.02
应收申 购款 利息 0.67 2.05
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 359.70 267.50
合计 997,683.91 254,133.65
注：其 他为 应收 存出 保证 金利息 。
7.4.7.6 其他 资产
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有其 他资 产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元 长信利广混合 2018 年年度报告
第 38 页 共 74 页
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 405,620.88 1,520,929.32
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 405,620.88 1,520,929.32
7.4.7.8 其他 负债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 3,597.86 2,985.66
应付审 计费 70,000.00 50,000.00
预提信 息披 露费 100,000.00 300,000.00
预提账 户维 护费 9,000.00 9,000.00
合计 182,597.86 361,985.66
7.4.7.9 实收 基金
金额单 位： 人民 币元
长信利 广混 合A
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 103,410,643.97 103,410,643.97
本期申 购 1,294,314,752.80 1,294,314,752.80
本期赎 回（以 “-”号 填列） -1,059,057,998.91 -1,059,057,998.91
- 基金 拆分/份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以“-”号 填列） - -
本期末 338,667,397.86 338,667,397.86
金额单 位： 人民 币元
长信利 广混 合C
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 50,110,935.98 50,110,935.98
本期申 购 3,469,162.08 3,469,162.08
本期赎 回（以 “-”号 填列） -52,367,410.27 -52,367,410.27
- 基金 拆分/份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份额 - - 长信利广混合 2018 年年度报告
第 39 页 共 74 页
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以“-”号 填列） - -
本期末 1,212,687.79 1,212,687.79
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
长信利 广混 合A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 8,813,957.89 6,447,199.02 15,261,156.91
本期利 润 -45,361,114.07 -52,155,234.35 -97,516,348.42
本期基金份额交易
产生的 变动 数
21,180,292.53 24,997,310.28 46,177,602.81
其中： 基金 申购 款 76,728,514.34 105,265,850.81 181,994,365.15
基金赎 回款 -55,548,221.81 -80,268,540.53 -135,816,762.34
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -15,366,863.65 -20,710,725.05 -36,077,588.70
单位： 人民 币元
长信利 广混 合C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 2,523,475.74 3,370,575.18 5,894,050.92
本期利 润 560,145.63 -1,737,434.38 -1,177,288.75
本期基金份额交易
产生的 变动 数
-3,216,203.26 -1,691,728.93 -4,907,932.19
其中： 基金 申购 款 41,940.92 389,666.55 431,607.47
基金赎 回款 -3,258,144.18 -2,081,395.48 -5,339,539.66
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -132,581.89 -58,588.13 -191,170.02
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 150,158.30 189,666.88
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 50,598.16 22,992.89
其他 20,229.73 7,949.52
合计 220,986.19 220,609.29
注：其 他为 保证 金利 息收 入和申 购款 利息 收入 。 长信利广混合 2018 年年度报告
第 40 页 共 74 页
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益—— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12
月 31 日
卖出股 票成 交总 额 2,453,195,615.68 1,526,505,894.66
减：卖 出股 票成 本总 额 2,497,458,364.84 1,523,392,430.00
买卖股 票差 价收 入 -44,262,749.16 3,113,464.66
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
债券投 资收 益—— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
-378,691.01 -24,617,204.48
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 -378,691.01 -24,617,204.48
7.4.7.13.2 债 券投 资收益—— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
卖出债 券（ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
69,269,120.60 646,522,880.06
减：卖 出债 券（ 、债转 股及 债 券到
期兑付 ）成 本总 额
69,071,466.25 651,905,671.74
减： 应收 利息 总额 576,345.36 19,234,412.80
买卖债 券差 价收 入 -378,691.01 -24,617,204.48
7.4.7.13.3 债 券投 资收益—— 赎回差 价收 入
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无债 券投 资赎回 差价 收入 。
7.4.7.13.4 债 券投 资收益—— 申购差 价收 入
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无债 券投 资申购 差价 收入 。 长信利广混合 2018 年年度报告
第 41 页 共 74 页
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比区 间均 无资 产支 持证券 投资 收益 。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未进 行贵 金属投 资。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益—— 买卖权 证差 价收入
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无衍 生工 具收益 。
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无衍 生工 具收益 。
7.4.7.16 股利 收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,734,667.27 528,763.73
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 1,734,667.27 528,763.73
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位：人 民币 元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月
31 日
1.交 易性 金融 资产 -53,892,668.73 10,631,499.14
——股票 投资 -53,779,632.16 -1,921,996.78
——债券 投资 -113,036.57 12,553,495.92
——资产 支持 证券 投资 - -
——贵金 属投 资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
——权证 投资 - -
3.其他 - -
减: 应税金融商品公允价
值变动产生的预估增
值税
-
- 长信利广混合 2018 年年度报告
第 42 页 共 74 页
合计 -53,892,668.73 10,631,499.14
7.4.7.18 其他 收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月31
日
基金赎 回费 收入 7,449,262.72 1,061,453.12
基金转 换费 收入 30,529.90 13,791.86
合计 7,479,792.62 1,075,244.98
注：对于持有 期少于 30 日的基金份额 所收取的 赎 回费，全额计 入基金财 产 ；对于持有期 不少于
30 日但 少于 3 个 月的 基金份 额 所收 取的 赎回 费，其 75%计入 基金 财产 ；对 于持有 期 不少于 3 个月
但少于 6 个月 的基 金份 额 所收取 的赎 回费 ，其 50%计入基 金财 产； 对于 持有 期长于 6 个 月的 基金
份 额 所收 取的 赎回 费，其25%计入 基金 财产 。
7.4.7.19 交易 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月31
日
交易所 市场 交易 费用 6,661,049.13 4,764,301.99
银行间 市场 交易 费用 350.00 5,762.50
交易基金 产生 的费 用 - -
其中： 申购 费
- -
赎 回费
- -
合计 6,661,399.13 4,770,064.49
7.4.7.20 其他 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月
31 日
审计费 用 70,000.00 50,000.00
信息披 露费 100,000.00 300,000.00
帐户维 护费 36,000.00 54,240.00
其他费 用 6,763.00 9,518.00
合计 212,763.00 413,758.00
注：其 他费 用为 银行 手续 费及上 清所 查询 费。
长信利广混合 2018 年年度报告
第 43 页 共 74 页
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或有 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报告 批准 报出 日，本 基金 未发 生需 要披 露的资 产负 债表 日后 事项 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长信基 金管 理有 限责 任公 司（“ 长信 基金 ”） 基金管 理人 、基 金销 售机 构
广发证 券股 份有 限公 司（ “广发 证券 ”） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
长江证 券股 份有 限公 司（ “长江 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、基 金代销机 构
上海海 欣集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
武汉钢 铁股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东 （股 权转 让前的 股东 ）
上海长江财富资产管理有限公司( 以下简称 “ 长江财
富”)
基金管 理人 的子 公司
上海彤 胜投 资管 理中 心 （ 有限合 伙）(以下 简称 “ 彤胜
投资”)
基金管 理人 的股 东
上海彤 骏投 资管 理中 心 （ 有限合 伙）( 以下 简称 “彤 骏
投资”)
基金管 理人 的股 东
武汉钢 铁有 限公 司 基金管 理人 的股 东 （股 权转 让后的 股东 ）
注 ：（ 1 ）以 下关 联交 易均 在正常 业务 范围 内按 一般 商业条 款订 立。
（2） 经 长信 基金 管理 有限责 任 公司 股东 会审 议通 过， 并获 中国 证券 监督 管理委 员 会 《关 于核
准长信 基金 管理 有限 责任 公司变 更股 权的 批复 》 （ 证 监许可[2018]1905 号） ， 长 信基金 管理 有限 责
任公司原股东武汉钢铁股 份有限公司将其持有的长 信基金管理有限责任公司 15.15% 的股权全 部
转让给 武汉 钢铁 有限 公司 。 长信基 金管 理有 限责 任公 司 2018 年12 月 21 日 已就股 东 变更 事宜 发布
公告，股东变 更为长江 证 券股份有限公 司、上海 海 欣集团股份有 限公司、 武 汉钢铁有限 公司、上
海彤胜 投资 管理 中心 （有 限合伙 ）和 上海 彤骏 投资 管理中 心（ 有限 合伙 ） 。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通过 关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股票 交易
金额单 位： 人民 币元 长信利广混合 2018 年年度报告
第 44 页 共 74 页
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
广发证 券 258,043,811.27 5.07% 3,062,800,969.27 95.68%
7.4.10.1.2 债券 交易
金 额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
广发证 券 1,606,061.62 1.19% 184,722,791.25 100.00%
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12 月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
广发证 券 31,600,000.00 2.40% 592,760,000.00 100.00%
7.4.10.1.4 权证 交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2018年1月1 日至2018 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
广发证 券 240,316.45 6.40% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
广发证 券 2,852,383.76 96.58% 1,419,857.07 93.35% 长信利广混合 2018 年年度报告
第 45 页 共 74 页
注：上述佣金 参考市场 价 格经本基金的 基金管理 人 与对方协商确 定，以扣 除 由中国证券 登记结算
有限责任公司 收取的证 管 费和经手费的 净额列示 。 该类佣金协议 的服务范 围 还包括佣金 收取方为
本基金 提供 的证 券投 资研 究成果 和市 场信 息服 务。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的管理 费
2,392,890.40 2,552,266.18
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
933,636.74 92,720.45
注：基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值0.80% 的年 费率逐 日计 提， 按月 支付 。
计 算 方法：H＝E× 年 管理费 率÷ 当年 天数 （H 为每 日应 计 提的 基金 管理 费，E 为前 一 日基 金资
产净值 ） 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的托管 费
747,778.28 797,583.12
注：基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值0.25% 的年 费率逐 日计 提， 按月 支付 。
计 算 方法：H＝E× 年 托管费 率÷ 当年 天数 （H 为每 日应 计 提的 基金 托管 费，E 为前 一 日基 金资
产净值 ） 。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长信利 广混 合A 长信利 广混 合C 合计
长信基 金 - 62,674.78 62,674.78
合计 - 62,674.78 62,674.78
获得销 售服 务费 的 上年度 可比 期间 长信利广混合 2018 年年度报告
第 46 页 共 74 页
各关联 方名 称 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长信利 广混 合A 长信利 广混 合C 合计
长信基 金 - 71,511.19 71,511.19
合计 - 71,511.19 71,511.19
注 ： 本基金 A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费，C 类基 金 份额 的销 售服 务费 年费 率为 0.25%。
销 售 服务 费按照 C 类基 金资 产 净值的 0.25%年费 率计 提 。计 算方 法如 下：
H＝E× 年 销售 服务 费率÷ 当年天 数
H 为C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含回 购) 交 易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：基 金管 理人 在本 报告 期及上 年度 可比 期间 均未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 在本 年末 及上 年度末 均未 持有 本基 金。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 无由 关联 方保 管的银 行存 款余 额及 当期 产生的 利息 收入 。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在承 销期内 购入 过由 关联 方承 销的证 券。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无其 他关 联交易 事项 。
7.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 进行 利润 分配。
长信利广混合 2018 年年度报告
第 47 页 共 74 页
7.4.12 期 末（2018 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 因认购 新发/增发 证券 而持有 流 通受 限的 证券 。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注：本 基金 本报 告期 末未 持有银 行间 市场 债券 正回 购交易 而作 为抵 押的 债券 。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
注：本 基金 本报 告期 末未 持有交 易所 市场 债券 正回 购交易 而作 为抵 押的 债券 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 活动中面 临 各种金融工具 的风险， 主 要包括：信用 风险、流 动 性风险和市场 风
险。本基金在 下文主要 论 述上述风险敞 口及其形 成 原因、风险管 理目标、 政 策和过程以 及计量风
险的方 法等 。
本基金的基金 管理人从 事 风险管理的目 标是使本 基 金在风险和收 益之间取 得 适当的平衡， 以
实现“风险和 收益相匹 配 ”的风险收益 目标。基 于 该风险管理目 标，本基 金 的基金管理 人已制定
了政策和程序 来辨别和 分 析这些风险， 设定适当 的 风险限额并设 计相应的 内 部控制程序 ，通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金管理人 奉行全面 风 险管理体系理 念，建立 了 以风险控制委 员会为核 心 的、由督察长 、
监察稽核部和 相关业务 部 门构成的风险 管理架构 体 系。在董事会 下设立风 险 控制委员会 ，负责对
公司经营管理 和基金业 务 运作的合法性 、合规性 进 行全面的检查 和评估等 ； 在管理层层 面设立内
部控制委员会 ，主要职 责 是讨论审议公 司内部控 制 制度及针对公 司在经营 管 理和投资组 合运作中
的风险进行识 别、评估 并 研究制订有效 的防范措 施 ；在业务操作 层面风险 管 理职责主要 由监察稽
核部负责协调 并与各部 门 合作完成运作 风险管理 工 作，战略与产 品研发部 负 责进行投资 风险分析
与绩效 评估 。监 察稽 核部 向督察 长负 责， 并向 总经 理汇报 日常 行政 事务 。 长信利广混合 2018 年年度报告
第 48 页 共 74 页
7.4.13.2 信用 风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金的银行存 款由本基
金的托管人广 发证券股 份 有限公司转存 于中国工 商 银行股份有限 公司，与 该 银行存款相 关的信用
风险不 重大 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 本 基金投资于具 有良好信 用 等级的证券， 且
通过分散化投 资以分散 信 用风险。本基 金投资于 一 家公司发行的 证券市值 不 超过基金资 产净值的
10%， 且本 基金 与由 本基 金 管理人 管理 的其 他基 金共 同持有 一家 公司 发行 的证 券， 不 得超 过该 证券
的10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违约风险 发生的可 能 性很小；本基 金在进行 银 行间同业市场 交易前均 对 交易对手进 行信用评
估并采 用券 款对 付交 割方 式以控 制相 应的 信用 风险 。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 9,978,000.00
合计 0.00 9,978,000.00
注：未 评级 债券 为国 债、 央行票 据、 政策 性金 融债 及超短 期融 资券 等无 信用 评级债 券。
7.4.13.2.2 按 短期 信用 评 级列 示的资 产支 持证券 投资
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末无 按短 期信 用评 级列示 的资 产支 持证 券投 资。
7.4.13.2.3 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末无 按短 期信 用评 级列示 的同 业存 单投 资。
7.4.13.2.4 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 27,087,600.00 0.00
合计 27,087,600.00 0.00 长信利广混合 2018 年年度报告
第 49 页 共 74 页
注：未 评级 债券 为国 债、 央行票 据、 政策 性金 融债 及超短 期融 资券 等无 信用 评级债 券。
7.4.13.2.5 按 长期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末无 按长 期信 用评 级列示 的资 产支 持证 券投 资。
7.4.13.2.6 按 长期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末无 按长 期信 用评 级列示 的同 业存 单投 资。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。本基金流 动性风险 来 源于开放式基 金每日兑 付 赎回资金的流 动性风险 ， 以及因部分 投资品种
交易不活跃而 出现的变 现 风险和因投资 集中而无 法 在市场出现剧 烈波动的 情 况下以合理 价格变现
投资的 风险 。
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人严 格 按照《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办法》及 《 公开募集开放 式
证券投资基金 流动性风 险 管理规定》等 有关法规 的 要求建立健全 开放式基 金 流动性风险 管理的内
部控制体系， 审慎评估 各 类资产的流动 性，针对 性 制定流动性风 险管理措 施 ，对本基金 组合资产
的流动性风险 进行管理 。 本基金坚持组 合管理、 分 散投资的原则 开展投资 活 动，所持证 券均在证
券交易所或银 行间同业 市 场交易，并严 格遵守基 金 管理人流动性 相关交易 限 制；本期末 本基金未
持有有重大流 动性风险 的 投资品种。本 基金可通 过 卖出回购金融 资产方式 融 入短期资金 应对流动
性需求 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人在基金合 同中约定 了 巨额赎回条款 ，
制定了发生巨 额赎回时 资 金的处理模式 ，控制因 开 放模式而产生 的流动性 风 险。本基金 的基金管
理人对 流动 性指 标进 行持 续的监 测和 分析 。
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无重 大流 动性 风险 。
7.4.13.4 市场 风险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。本基金 的
生息资 产主 要为 银行 存款 、结算 备付 金、 存出 保证 金及债 券投 资等 。 长信利广混合 2018 年年度报告
第 50 页 共 74 页
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年 12 月31 日
6 个月 以内
6 个月-1
年
1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款
5,006,898.31 - - - - 5,006,898.31
结算备 付金
697,326.41 - - - - 697,326.41
存出保 证金
799,350.18 - - - - 799,350.18
交易性 金融 资产
27,087,600.00 - - - 254,754,744.44 281,842,344.44
应收证 券清 算款
- - - - 16,684,570.68 16,684,570.68
应收利 息
- - - - 997,683.91 997,683.91
应收申 购款
- - - - 1,941,254.80 1,941,254.80
资产总 计 33,591,174.90 - - - 274,378,253.83 307,969,428.73
负债
应付赎 回款 - - - - 3,493,849.88 3,493,849.88
应付管 理人 报酬 - - - - 210,134.40 210,134.40
应付托 管费 - - - - 65,667.02 65,667.02
应付销 售服 务费 - - - - 231.76 231.76
应付交 易费 用 - - - - 405,620.88 405,620.88
其他负 债 - - - - 182,597.86 182,597.86
负债总 计 - - - - 4,358,101.80 4,358,101.80
利率敏 感度 缺口 33,591,174.90 - - - 270,020,152.03 303,611,326.93
上年度 末
2017 年 12 月31 日
6 个月 以内
6 个月-1
年
1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 11,468,990.95 - - - - 11,468,990.95
结算备 付金 2,102,158.13 - - - - 2,102,158.13
存出保 证金 594,569.18 - - - - 594,569.18
交易性 金融 资产 9,978,000.00 - - - 168,445,371.46 178,423,371.46
应收利 息 - - - - 254,133.65 254,133.65
应收申 购款 - - - - 2,646,330.64 2,646,330.64
资产总 计 24,143,718.26 - - - 171,345,835.75 195,489,554.01
负债
卖出回 购金 融资 产
款
6,000,000.00 - - - - 6,000,000.00
应付证 券清 算款 - - - - 2,006,375.64 2,006,375.64
应付赎 回款 - - - - 10,754,615.47 10,754,615.47
应付管 理人 报酬 - - - - 117,779.17 117,779.17
应付托 管费 - - - - 36,805.96 36,805.96
应付销 售服 务费 - - - - 12,357.41 12,357.41
应付交 易费 用 - - - - 1,520,929.32 1,520,929.32 长信利广混合 2018 年年度报告
第 51 页 共 74 页
应付利 息 - - - - 1,917.60 1,917.60
其他负 债 - - - - 361,985.66 361,985.66
负债总 计 6,000,000.00 - - - 14,812,766.23 20,812,766.23
利率敏 感度 缺口 18,143,718.26 - - - 156,533,069.52 174,676,787.78
注：表中所示 为本基金 资 产及交易形成 负债的公 允 价值，并按照 合约规定 的 利率重新定 价日或到
期日孰 早者 进行 了分 类。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2017 年12 月31
日 ）
市场利率下降 27 个
基点
13,640.88 7,877.43
市场利率上升 27 个
基点
-13,640.88 -7,877.43
7.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市的股票和 债券以及
银行间同业市 场交易的 债 券，所面临的 最大其他 价 格风险由所持 有的金融 工 具的公允价 值决定。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 ， 并且定期运用 多种定量 方 法对基金进 行风险度
量，包 括 VaR (Value at Risk) 等指 标来 测试 本基 金 面临的 潜在 价格 风险 ，及 时可靠 地对 风险 进
行跟踪 和控 制。
于12 月31 日， 本基 金面 临的其 他市 场价 格风 险列 示如下 ：
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
公允价 值
占基金 资
产净值 比长信利广混合 2018 年年度报告
第 52 页 共 74 页
值比例
（%）
例（% ）
交易性 金融 资产-股票 投资 254,754,744.44 83.91 168,445,371.46 96.43
交易性 金融 资产 － 基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 － 债券 投资 27,087,600.00 8.92 9,978,000.00 5.71
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 281,842,344.44 92.83 178,423,371.46 102.14
7.4.13.4.3.2 其他 价格 风险 的敏 感性分 析
假设 在95% 的置 信区 间内 ，基 金资产 组合 的市 场价 格风 险
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
VaR 值为 4.43%（2017 年 12
月31 日VaR 值为 4.68%)
-13,448,664.03 -8,169,332.27
注：上 述风 险价 值 VaR 的 分析是 基于 资产 负债 表日 所持证 券过 去一 年市 场价 格波动 情况 而有 可 能
发生的最大损 失，且此 变 动适用于本基 金所有的 衍 生工具及非衍 生金融工 具 。取 95%的置 信 度是
基于本 基金 所持 有的 金融 工具风 险度 量的 要求 。2017 年的 分析 同样 基于 该假 设。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1)公允 价值
(a)不以 公允 价值 计量 的金融 工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 和应收款项以 及其他金 融 负债，其因剩 余
期限不 长， 公允 价值 与账 面价值 相若 。
(b)以公 允价 值计 量的 金融工 具
(i) 各 层次 金融 工具 公允价 值
于2018 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量的金 融工 具中 属于 第一 层次的 余额 为 人
民币254,754,744.44 元 ， 属于第 二层 次的 余额 为人 民币27,087,600.00 元， 属于第 三层 次的 余额
为人民 币 0.00元 。（ 于 2017 年12 月31 日， 本基 金持有 的 以公 允价 值计 量且 其变 动 计入 当期 损益
的金融资产中属 于第一层 次的余额为人民 币 162,604,011.46 元， 属于第二层 次的余额为人民 币
15,819,360.00 元， 属于 第三层 次余 额为 人民 币 0.00 元 。） 长信利广混合 2018 年年度报告
第 53 页 共 74 页
(ii)公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证券交易 所上市的 股 票和可转换债 券，若出 现 重大事项停牌 、交易不 活 跃、或属于非 公
开发行等情况 ，本基金 分 别于停牌日至 交易恢复 活 跃日期间、交 易不活跃 期 间及限售期 间不将相
关股票和可转 换债券的 公 允价值列入第 一层次； 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公
允价值 的影 响程 度， 确定 相关股 票和 可转 换债 券公 允价值 应属 第二 层次 或第 三层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 计量的 金融 工具
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 第三层次 公 允价值本期未 发
生变动 。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项
长信利广混合 2018 年年度报告
第 54 页 共 74 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 254,754,744.44 82.72
其中： 股票 254,754,744.44 82.72
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 27,087,600.00 8.80
其中： 债券 27,087,600.00 8.80
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,704,224.72 1.85
8 其他各 项资 产 20,422,859.57 6.63
9 合计 307,969,428.73 100.00
注： 本基 金本 报告 期未 通 过港股 通交 易机 制投 资港 股。
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金 额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 107,897,870.40 35.54
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
134,574,338.04 44.32
J 金融业 - -
K 房地产 业 5,910,696.00 1.95
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 6,371,840.00 2.10 长信利广混合 2018 年年度报告
第 55 页 共 74 页
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 254,754,744.44 83.91
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 未通 过港股 通交 易机 制投 资港 股。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 300348 长亮科 技 866,000 14,228,380.00 4.69
2 300373 扬杰科 技 930,100 13,430,644.00 4.42
3 600887 伊利股 份 571,500 13,075,920.00 4.31
4 300166 东方国 信 1,229,318 12,735,734.48 4.19
5 603986 兆易创 新 199,920 12,459,014.40 4.10
6 300036 超图软 件 660,000 12,097,800.00 3.98
7 002415 海康威 视 468,000 12,055,680.00 3.97
8 000333 美的集 团 323,900 11,938,954.00 3.93
9 002405 四维图 新 780,000 11,005,800.00 3.62
10 600588 用友网 络 507,070 10,800,591.00 3.56
11 002609 捷顺科 技 1,900,000 10,526,000.00 3.47
12 300212 易 华 录 507,698 10,519,502.56 3.46
13 002410 广 联 达 500,000 10,405,000.00 3.43
14 300532 今天国 际 1,000,000 10,040,000.00 3.31
15 000977 浪潮信 息 600,000 9,552,000.00 3.15
16 300474 景 嘉 微 260,000 9,401,600.00 3.10
17 300253 卫宁健 康 751,500 9,363,690.00 3.08
18 300047 天源迪 科 800,000 8,888,000.00 2.93
19 300454 深 信 服 97,900 8,771,840.00 2.89
20 300054 鼎龙股 份 1,369,200 8,721,804.00 2.87
21 300012 华测检 测 972,800 6,371,840.00 2.10
22 002920 德赛西 威 360,000 6,246,000.00 2.06
23 000961 中南建 设 1,053,600 5,910,696.00 1.95
24 002153 石基信 息 200,000 5,192,000.00 1.71 长信利广混合 2018 年年度报告
第 56 页 共 74 页
25 600079 人福医 药 378,100 3,833,934.00 1.26
26 600741 华域汽 车 167,300 3,078,320.00 1.01
27 300604 长川科 技 80,000 2,448,000.00 0.81
28 002023 海特高 新 160,000 1,656,000.00 0.55
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 600588 用友网 络 150,333,290.14 86.06
2 603986 兆易创 新 129,390,475.04 74.07
3 603019 中科曙 光 105,334,487.85 60.30
4 002049 紫光国 微 104,024,375.80 59.55
5 300474 景 嘉 微 102,487,299.38 58.67
6 000977 浪潮信 息 97,087,851.66 55.58
7 300348 长亮科 技 77,238,511.08 44.22
8 300212 易 华 录 74,806,704.60 42.83
9 300253 卫宁健 康 69,327,739.77 39.69
10 300373 扬杰科 技 65,787,953.19 37.66
11 600570 恒生电 子 65,382,790.03 37.43
12 300166 东方国 信 65,060,828.01 37.25
13 300047 天源迪 科 57,551,203.52 32.95
14 002405 四维图 新 57,391,298.24 32.86
15 002153 石基信 息 57,130,236.64 32.71
16 002920 德赛西 威 51,992,274.92 29.76
17 600887 伊利股 份 47,959,070.67 27.46
18 000063 中兴通 讯 47,582,059.74 27.24
19 002095 生 意 宝 47,006,749.80 26.91
20 002410 广 联 达 38,559,355.26 22.07
21 300661 圣邦股 份 36,602,832.95 20.95
22 000681 视觉中 国 35,480,121.65 20.31
23 002371 北方华 创 34,052,749.70 19.49
24 300383 光环新 网 31,856,650.71 18.24
25 300532 今天国 际 29,633,917.31 16.97
26 600446 金证股 份 28,905,385.12 16.55 长信利广混合 2018 年年度报告
第 57 页 共 74 页
27 300223 北京君 正 28,094,047.32 16.08
28 300036 超图软 件 27,972,144.42 16.01
29 300451 创业软 件 27,136,003.85 15.53
30 300024 机 器 人 27,130,630.24 15.53
31 300170 汉得信 息 27,119,545.38 15.53
32 300604 长川 科技 26,317,971.00 15.07
33 000938 紫光股 份 25,600,905.38 14.66
34 002023 海特高 新 25,200,146.52 14.43
35 002281 光迅科 技 24,599,073.99 14.08
36 000066 中国长 城 22,499,230.68 12.88
37 300666 江丰电 子 22,058,320.53 12.63
38 300226 上海钢 联 21,979,304.02 12.58
39 600048 保利地 产 21,844,556.39 12.51
40 001979 招商蛇 口 21,536,483.40 12.33
41 300496 中科创 达 21,173,707.37 12.12
42 300377 赢 时 胜 20,094,659.00 11.50
43 600030 中信证 券 20,015,186.00 11.46
44 002609 捷顺科 技 18,176,712.20 10.41
45 600699 均胜电 子 17,980,602.44 10.29
46 300353 东土科 技 17,302,104.00 9.91
47 300078 思创医 惠 15,911,205.00 9.11
48 300458 全志科 技 15,479,730.99 8.86
49 300059 东方财 富 14,400,385.60 8.24
50 300033 同 花 顺 13,713,636.09 7.85
51 601688 华泰证 券 13,669,803.00 7.83
52 300613 富 瀚 微 13,493,583.00 7.72
53 002415 海康威 视 12,602,926.00 7.21
54 000333 美的集 团 12,322,538.00 7.05
55 600352 浙江龙 盛 11,599,074.24 6.64
56 300454 深 信 服 11,587,892.68 6.63
57 300685 艾德生 物 11,344,085.00 6.49
58 600196 复星医 药 11,225,109.42 6.43
59 600702 舍得酒 业 10,933,773.00 6.26
60 300365 恒华科 技 10,502,272.34 6.01
61 002174 游族网 络 10,058,133.59 5.76 长信利广混合 2018 年年度报告
第 58 页 共 74 页
62 300287 飞 利 信 9,937,035.68 5.69
63 600183 生益科 技 9,751,915.37 5.58
64 000069 华侨城 Ａ 9,381,847.00 5.37
65 300054 鼎龙股 份 9,235,659.00 5.29
66 002139 拓邦股 份 9,207,454.50 5.27
67 600172 黄河旋 风 8,597,945.00 4.92
68 300177 中 海 达 8,034,557.00 4.60
69 600498 烽火通 信 7,838,789.58 4.49
70 002065 东华软 件 7,779,020.00 4.45
71 601111 中国国 航 7,214,285.00 4.13
72 300009 安科生 物 7,067,379.86 4.05
73 300548 博创科 技 6,536,889.00 3.74
74 000961 中南建 设 6,446,341.00 3.69
75 002343 慈文传 媒 6,387,999.00 3.66
76 300012 华测检 测 6,172,729.00 3.53
77 300558 贝达药 业 6,120,095.00 3.50
78 300418 昆仑万 维 5,967,935.00 3.42
79 600460 士兰微 5,876,470.00 3.36
80 601601 中国太 保 5,789,253.00 3.31
81 000636 风华高 科 5,492,000.00 3.14
82 300308 中际旭 创 5,410,735.00 3.10
83 002373 千方科 技 5,367,177.24 3.07
84 300027 华谊兄 弟 5,178,728.02 2.96
85 300251 光线传 媒 5,013,280.00 2.87
86 300502 新 易 盛 4,651,246.00 2.66
87 300302 同有科 技 4,519,018.80 2.59
88 601336 新华保 险 4,467,450.24 2.56
89 002624 完美世 界 4,314,508.00 2.47
90 603156 养元饮 品 4,249,192.00 2.43
91 002466 天齐锂 业 4,133,774.00 2.37
92 300747 锐科激 光 4,009,532.00 2.30
93 300098 高 新 兴 3,944,135.00 2.26
94 600079 人福医 药 3,675,818.00 2.10
注： 本 项 “买 入金 额” 均 按买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ） 填 列， 不考虑 其它 交易 费用 。 长信利广混合 2018 年年度报告
第 59 页 共 74 页
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （ ％）
1 600588 用友网 络 142,002,629.53 81.29
2 603986 兆易创 新 113,397,837.57 64.92
3 002049 紫光国 微 109,093,293.01 62.45
4 603019 中科曙 光 108,487,415.32 62.11
5 300474 景 嘉 微 85,807,840.18 49.12
6 000977 浪潮信 息 81,454,143.85 46.63
7 600570 恒生电 子 67,034,174.25 38.38
8 300253 卫宁健 康 66,971,103.44 38.34
9 300348 长亮科 技 65,196,813.96 37.32
10 300212 易 华 录 60,283,298.86 34.51
11 002405 四维图 新 52,775,354.01 30.21
12 300373 扬杰科 技 52,326,909.10 29.96
13 000063 中兴通 讯 52,314,760.63 29.95
14 002153 石基信 息 51,373,105.56 29.41
15 300047 天源 迪科 48,027,020.21 27.49
16 300166 东方国 信 47,792,011.94 27.36
17 002095 生 意 宝 47,252,287.90 27.05
18 002920 德赛西 威 43,331,055.57 24.81
19 002371 北方华 创 41,317,755.03 23.65
20 300661 圣邦股 份 40,724,007.04 23.31
21 000681 视觉中 国 37,202,666.87 21.30
22 600887 伊利股 份 34,777,353.69 19.91
23 300223 北京君 正 30,078,454.00 17.22
24 300383 光环新 网 29,060,931.36 16.64
25 300458 全志科 技 28,259,883.82 16.18
26 600446 金证股 份 28,229,108.88 16.16
27 300170 汉得信 息 27,811,609.14 15.92
28 300451 创业软 件 27,620,458.36 15.81
29 300604 长川科 技 26,101,595.98 14.94
30 300024 机 器 人 25,340,559.95 14.51
31 002410 广 联 达 25,011,278.94 14.32
32 002023 海特高 新 24,500,336.05 14.03
33 000938 紫光股 份 23,894,897.68 13.68
34 600048 保利地 产 22,308,250.41 12.77 长信利广混合 2018 年年度报告
第 60 页 共 74 页
35 002281 光迅科 技 22,266,415.55 12.75
36 001979 招商蛇 口 21,714,515.51 12.43
37 300666 江丰电 子 21,649,434.00 12.39
38 300496 中科创 达 21,230,808.14 12.15
39 300226 上海钢 联 20,792,700.02 11.90
40 300613 富 瀚 微 20,200,074.03 11.56
41 600030 中信证 券 20,009,833.38 11.46
42 300377 赢 时 胜 19,856,862.69 11.37
43 300558 贝达药 业 19,546,771.11 11.19
44 000066 中国长 城 18,949,185.06 10.85
45 600699 均胜电 子 18,036,061.10 10.33
46 300353 东土科 技 16,451,825.00 9.42
47 300059 东方财 富 15,197,372.60 8.70
48 300036 超图软 件 15,008,311.58 8.59
49 300078 思创医 惠 13,829,426.74 7.92
50 601601 中国太 保 13,313,309.00 7.62
51 300532 今天国 际 13,070,807.50 7.48
52 000636 风华高 科 12,776,653.50 7.31
53 601688 华泰证 券 12,695,181.90 7.27
54 300033 同 花 顺 12,668,175.48 7.25
55 600702 舍得酒 业 11,910,759.00 6.82
56 002230 科大讯 飞 11,562,499.63 6.62
57 600352 浙江龙 盛 11,512,959.90 6.59
58 600196 复星医 药 10,934,675.53 6.26
59 300365 恒华科 技 10,785,269.74 6.17
60 300685 艾德生 物 10,519,382.00 6.02
61 300287 飞 利 信 10,195,833.46 5.84
62 000069 华侨城 Ａ 9,805,881.12 5.61
63 600183 生益科 技 9,786,911.00 5.60
64 002174 游族网 络 9,284,065.40 5.31
65 000100 TCL 集 团 9,037,778.00 5.17
66 002139 拓邦股 份 8,886,482.68 5.09
67 300098 高 新 兴 8,455,275.48 4.84
68 600172 黄河旋 风 8,283,420.04 4.74
69 600498 烽火通 信 8,232,134.00 4.71
70 300177 中 海 达 8,041,206.00 4.60
71 600703 三安光 电 7,414,248.60 4.24 长信利广混合 2018 年年度报告
第 61 页 共 74 页
72 300009 安科生 物 7,362,084.34 4.21
73 002065 东华软 件 7,100,394.44 4.06
74 601111 中国国 航 6,979,007.40 4.00
75 300548 博创科 技 6,285,672.00 3.60
76 300418 昆仑万 维 6,257,240.60 3.58
77 002343 慈文传 媒 6,140,782.40 3.52
78 600867 通化东 宝 5,744,609.00 3.29
79 600460 士兰微 5,667,233.00 3.24
80 300308 中际旭 创 5,377,107.00 3.08
81 300251 光线传 媒 5,022,623.00 2.88
82 601336 新华保 险 4,954,878.98 2.84
83 002373 千方科 技 4,932,028.00 2.82
84 300027 华谊兄 弟 4,905,497.37 2.81
85 300502 新 易 盛 4,458,910.00 2.55
86 300302 同有科 技 4,385,678.04 2.51
87 002466 天齐锂 业 4,339,960.65 2.48
88 603156 养元饮 品 4,232,753.00 2.42
89 002624 完美世 界 3,922,164.08 2.25
90 300747 锐科激 光 3,900,000.00 2.23
91 002463 沪电股 份 3,883,496.00 2.22
92 600536 中国软 件 3,572,415.00 2.05
注： 本 项 “卖 出金 额” 均 按买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ） 填 列， 不考虑 其它 交易 费用 。
8.4.3
买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,637,547,369.98
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 2,453,195,615.68
注：本项“买 入股票的 成 本（成交）总 额”和“ 卖 出股票的收入 （成交） 总 额”均按买 卖成交金
额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 27,087,600.00 8.92
其中： 政策 性金 融债 27,087,600.00 8.92 长信利广混合 2018 年年度报告
第 62 页 共 74 页
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 27,087,600.00 8.92
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 018005 国开1701 190,000 19,083,600.00 6.29
2 018002 国开1302 80,000 8,004,000.00 2.64
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序所 有资 产支持 证券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。 长信利广混合 2018 年年度报告
第 63 页 共 74 页
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 受到调 查以 及处罚 的情 况的说 明
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体没有 被 监管部门立案 调查，在 报 告编制日前一 年
内也没 有受 到公 开谴 责、 处罚。
8.12.2 基 金投 资的前 十名 股票超 出基 金合同 规定 的备选 股 票 库情况 的说 明
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 ，不 存在 超出 基金合 同规 定备 选股 票库 的情形 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 799,350.18
2 应收证 券清 算款 16,684,570.68
3 应收股 利 -
4 应收利 息 997,683.91
5 应收申 购款 1,941,254.80
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 20,422,859.57
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限的情 况。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。 长信利广混合 2018 年年度报告
第 64 页 共 74 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
长信
利广
混合A
25,614 13,221.96 35,125,705.62 10.37% 303,541,692.24 89.63%
长信
利广
混合C
30 40,422.93 0.00 0.00% 1,212,687.79 100.00%
合计 25,644 13,253.79 35,125,705.62 10.33% 304,754,380.03 89.67%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有
从业人 员持 有本
基金
长信利 广混 合A 84.78 0.00%
长信利 广混 合C 0.00 0.00%
合计 84.78 0.00%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本 公 司高 级管 理人 员、 基金
投资和研究部门负责人持
有本开 放式 基金
长信利 广混 合A 0
长信利 广混 合C 0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基 金
长信利 广混 合A 0
长信利 广混 合C 0
合计 0
长信利广混合 2018 年年度报告
第 65 页 共 74 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 长信利 广混 合A 长信利 广混 合C
基金合 同生 效日 （2015 年6 月12 日）基 金
份额总 额
261,102,567.29 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 103,410,643.97 50,110,935.98
本报告 期期 间基 金总 申购 份额 1,294,314,752.80 3,469,162.08
减: 本报 告期 期间 基金 总赎 回份额 1,059,057,998.91 52,367,410.27
本报告 期期 间基 金拆 分变 动份额 （份 额减 少
以"-" 填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 338,667,397.86 1,212,687.79
长信利广混合 2018 年年度报告
第 66 页 共 74 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 本基 金的 基金份 额持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 基 金管 理人的 重大 人事变 动
本报告 期内 自2018 年8 月28 日 起， 本基 金管 理人增 聘 安昀 先生 为副 总经 理。
上述重 大人 事变 动情 况 ， 本基金 管理 人已 在指 定信 息披露 媒体 发布 相应 的 《 基金行 业高 级管
理人员 变更 公告 》 。
11.2.2 基 金托 管人的 专门 基金托 管部 门的重 大人 事变动
本报告 期基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 未发 生重 大人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 投资 策略 未改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 未改 聘为 基金审 计的 会计 师事 务所 。 报告期 应支 付给 安永 华 明会计 师事 务 所
（特殊 普通 合伙 ） 审 计的报 酬 为人 民币 70,000.00 元， 该审 计机 构为 本基 金 提供审 计服 务的 连续
年 限为 2 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期， 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员没有 受监 督部 门稽 查或 处罚等 情况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易单 元 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 长信利广混合 2018 年年度报告
第 67 页 共 74 页
数量
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
天风证 券 1 2,758,179,298.63 54.18% 2,017,058.54 53.72% -
海通证 券 1 1,416,155,283.58 27.82% 1,035,634.98 27.58% -
财通证 券 1 463,751,767.81 9.11% 339,141.94 9.03% -
广发证 券 2 258,043,811.27 5.07% 240,316.45 6.40% -
国信证 券 1 194,333,304.78 3.82% 122,683.32 3.27% -
恒泰证 券 1 - - - - -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
天风证 券 39,895,274.50 29.64% 152,800,000.00 11.62% - -
海通证 券 90,218,941.09 67.02% 1,057,800,000.00 80.47% - -
财通证 券 2,891,258.62 2.15% 72,400,000.00 5.51% - -
广发证 券 1,606,061.62 1.19% 31,600,000.00 2.40% - -
国信证 券 - - - - - -
恒泰证 券 - - - - - -
注：1 、本 报告 期租 用证 券 公司交 易单 元变 化情 况如 下：
新增租 用恒 泰证 券、 天风 证券、 国信 证券 交易 单元 各1 个。
2、 专用 交易 单元 的选 择标准 和 程序
根据中国证监 会《关于加 强证券投资基 金监管有关 问题的通知 》 （证 监基字<1998>29 号）和
《关于 完善 证券 投资 基金 交易席 位制 度有 关问 题的 通知》 （证 监基 金字[2007]48 号） 的有 关规 定 ，
本公司 制定 了租 用证 券公 司专用 交易 单元 的选 择标 准和程 序。
（1）选 择标 准：
a、 券商 基本 面评 价（ 财务状 况 、经 营状 况） ；
b、券 商研 究机 构评 价（ 报 告质量 、及 时性 和数 量） ；
c、券 商每 日信 息评 价（ 及 时性和 有效 性） ；
d、券 商协 作表 现评 价。
（2）选 择程 序： 长信利广混合 2018 年年度报告
第 68 页 共 74 页
首先根 据租 用证 券公 司专 用交易 单元 的选 择 标准 形成 《 券商 服务 评价 表》 ， 然后 根 据评 分高低
进行选 择基 金专 用交 易单 元。
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长信基金管理有限责任公司关于旗下基金
2017 年12 月31 日资 产净值 的 公告
公司网 站 2018 年 1 月 1 日
2
长信基 金管 理有限 责任 公 司关于 旗下 基金持
有的长 期停 牌股 票调 整估 值方法 的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2018 年 1 月 4 日
3
长信基 金管 理有限 责任 公 司关于 旗下 基金持
有的长 期停 牌股 票调 整估 值方法 的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2018 年 1 月 5 日
4
长信基 金管 理有限 责任 公 司关于 旗下 基金持
有的长 期停 牌股 票调 整估 值方法 的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2018 年1 月16 日
5
长信利 广灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2017
年第4 季度 报告
中证报 、 证 券时 报、
公司网 站
2018 年1 月20 日
6
长信利 广灵 活配置 混合 型 证券投 资基 金更新
的招募说 明书 （2018 年 第【1 】号 ）及摘 要
（仅摘 要见 报）
中证报 、 证 券时 报、
公司网 站
2018 年1 月25 日
7
长信基 金管 理有限 责任 公 司关于 旗下 基金持
有的长 期停 牌股 票调 整估 值方法 的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、公 司网
站
2018 年 2 月 1 日
8
长信基 金管 理有限 责任 公 司关于 旗下 部分开
放式基 金在 上海长 量基 金 销售投 资顾 问有限
公司开 通转 换、定 期定 额 投资业 务及 参加申
购（含 定投 申购 ）费 率优 惠活动 的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2018 年 2 月 2 日
9
长信基 金管 理有限 责任 公 司关于 旗下 基金持
有的长 期停 牌股 票调 整估 值方法 的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2018 年 2 月 6 日
10
长信基 金管 理有限 责任 公 司关于 旗下 基金持
有的长 期停 牌股 票调 整估 值方法 的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2018 年 2 月 7 日
11
长信基 金管 理有限 责任 公 司关于 旗下 基金持
有的长 期停 牌股 票调 整估 值方法 的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2018 年2 月10 日
12
长信基金 管理 有限责 任公 司关于旗 下 53 只
基金修 改基 金合 同、 托管 协议的 公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2018 年3 月24 日
13 长信利 广灵 活配置 混合 型 证券投 资基 金基金 公司网 站 2018 年3 月24 日 长信利广混合 2018 年年度报告
第 69 页 共 74 页
合同（ 流动 性新 规修 改）
14
长信利 广灵 活配置 混合 型 证券投 资基 金托管
协议（ 流动 性新 规修 改）
公司网 站 2018 年3 月24 日
15
长信基 金管 理有限 责任 公 司关于 旗下 部分开
放式基 金参 加交通 银行 股 份有限 公司 手机银
行基金 申购 （含定 期定 额 投资申 购） 费率优
惠活动 的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2018 年3 月29 日
16
长信基 金管 理有限 责任 公 司关于 增加 北京蛋
卷基金 销售 有限公 司为 旗 下部分 开放 式证券
投资基 金代 销机构 并开 通 转换、 定期 定额投
资业务 及参 加申购 （含 定 投申购 ）费 率优惠
活动的 公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2018 年3 月29 日
17
长信利 广灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2017
年年度 报告 及摘 要（ 仅摘 要见报 ）
中证报 、 证 券时 报、
公司网 站
2018 年3 月31 日
18
长信基 金管 理有限 责任 公 司关于 旗下 基金所
持证券 调整 估值 价的 公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2018 年4 月18 日
19
长信利 广灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2018
年第1 季度 报告
中证报 、 证 券时 报、
公司网 站
2018 年4 月20 日
20
长信基 金管 理有限 责任 公 司关于 旗下 基金所
持证券 调整 估值 价的 公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2018 年4 月21 日
21
长信基 金管 理有限 责任 公 司关于 旗下 基金持
有的长 期停 牌股 票调 整估 值方法 的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2018 年 5 月 8 日
22
长信基 金管 理有限 责任 公 司关于 旗下 部分开
放式基 金参 加中国 银河 证 券股份 有限 公司基
金申购 （含 定期定 额投 资 申购） 费率 优惠活
动的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2018 年5 月17 日
23
长信基 金管 理有限 责任 公 司关于 调整 本公司
旗下部 分基 金的基 金份 额 净值计 算小 数点后
保留位 数的 公告
中证报 、 证 券时 报、
公司网 站
2018 年5 月21 日
24
长信利 广灵 活配置 混合 型 证券投 资基 金基金
合同
公司网 站 2018 年5 月21 日
25
长信利 广灵 活配置 混合 型 证券投 资基 金托管
协议
公司网 站 2018 年5 月21 日
26
长信基 金管 理有限 责任 公 司关于 增加 上海基
煜基金 销售 有限公 司为 旗 下部分 开放 式证券
投资基 金代 销机构 并开 通 转换、 定期 定额投
资业务 及参 加申购 （含 定 投申购 ）费 率优惠
活动的 公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 证券 日
报、公 司网 站
2018 年5 月28 日
27
长信基 金管 理有限 责任 公 司关于 旗下 基金持
有的长 期停 牌股 票调 整估 值方法 的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
2018 年5 月31 日 长信利广混合 2018 年年度报告
第 70 页 共 74 页
站
28
长信基 金管 理有限 责任 公 司关于 旗下 基金投
资资产 支持 证券 的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2018 年 6 月 7 日
29
长信基 金管 理有限 责任 公 司关于 旗下 基金持
有的长 期停 牌股 票调 整估 值方法 的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2018 年6 月15 日
30
长信基 金管 理有限 责任 公 司关于 旗下 基金持
有的长 期停 牌股 票调 整估 值方法 的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2018 年6 月20 日
31
长信基 金管 理有限 责任 公 司关于 旗下 基金持
有的长 期停 牌股 票调 整估 值方法 的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2018 年6 月22 日
32
长信基 金管 理有限 责任 公 司关于 旗下 基金持
有的长 期停 牌股 票调 整估 值方法 的公 告
上证报、 中证 报、
证券时 报、 公司 网
站
2018 年6 月28 日
33
长信基 金管 理有限 责任 公 司关于 旗下 部分开
放式基 金参 加交通 银行 股 份有限 公司 手机银
行基金 申购 （含定 期定 额 投资申 购） 费率优
惠活动 及网 上银行 定期 定 额投资 申购 费率优
惠活动 的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2018 年6 月30 日
34
长信基金管理有限责任公司关于旗下基金
2018 年6 月30 日资 产净 值的公 告
公司网 站 2018 年6 月30 日
35
长信基 金管 理有限 责任 公 司关于 增加 开源证
券股份 有限 公司为 旗下 部 分开放 式证 券投资
基金代 销机 构并开 通转 换 、定期 定额 投资业
务及参 加申 购（含 定投 申 购）费 率优 惠活动
的公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 证券 日
报、公 司网 站
2018 年 7 月 4 日
36
长信基 金管 理有限 责任 公 司关于 增加 杭州银
行股份 有限 公司为 旗下 部 分开放 式证 券投资
基金代 销机 构并开 通转 换 、定期 定额 投资业
务及参 加申 购（含 定投 申 购）费 率优 惠活动
的公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 证券 日
报、公 司网 站
2018 年7 月12 日
37
长信利 广灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2018
年第2 季度 报告
中证报 、 证 券时 报、
公司网 站
2018 年7 月20 日
38
长信利 广灵 活配置 混合 型 证券投 资基 金更新
的招募说 明书 （2018 年 第【2 】号 ）及摘 要
（仅摘 要见 报）
中证报 、 证 券时 报、
公司网 站
2018 年7 月26 日
39
长信基 金管 理有限 责任 公 司关于 旗下 部分开
放式基 金参 加第一 创业 证 券股份 有限 公司基
金申购 （含 定期定 额投 资 申购） 费率 优惠活
动的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2018 年 8 月 2 日
40 长信基 金管 理有限 责任 公 司关于 基金 行业高 上证报 、中 证报 、 2018 年8 月28 日 长信利广混合 2018 年年度报告
第 71 页 共 74 页
级管理 人员 变更 公告 证券时 报、 公司 网
站
41
长信利 广灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2018
年半年 度报 告及 摘要 （仅 摘要见 报）
中证 报、 证券 时报 、
公司网 站
2018 年8 月29 日
42
长信基 金管 理有限 责任 公 司关于 旗下 基金持
有的长 期停 牌股 票调 整估 值方法 的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2018 年8 月31 日
43
长信基 金管 理有限 责任 公 司关于 旗下 基金持
有的长 期停 牌股 票调 整估 值方法 的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2018 年 9 月 1 日
44
长信基 金管 理有限 责任 公 司关于 旗下 基金持
有的长 期停 牌股 票调 整估 值方法 的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2018 年9 月22 日
45
长信基 金管 理有限 责任 公 司关于 旗下 部分开
放式基 金参 加交通 银行 股 份有限 公司 手机银
行基金 申购 （含定 期定 额 投资申 购） 费率优
惠活动 的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2018 年9 月29 日
46
长信基 金管 理有限 责任 公 司关于 旗下 基金持
有的长 期停 牌股 票调 整估 值方法 的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2018 年10 月9 日
47
长信基 金管 理有限 责任 公 司关于 旗下 基金持
有的长 期停 牌股 票调 整估 值方法 的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2018 年 10 月 12
日
48
长信基 金管 理有限 责任 公 司关于 旗下 基金持
有的长 期停 牌股 票调 整估 值方法 的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2018 年 10 月 13
日
49
长信利 广灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2018
年第3 季度 报告
中证报 、 证 券时 报、
公司网 站
2018 年 10 月 25
日
50
长信基 金管 理有限 责任 公 司关于 旗下 部分开
放式基 金参 加华福 证券 有 限责任 公司 基金申
购（含 定期 定额投 资申 购 ）费率 优惠 活动的
公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2018 年11 月8 日
51
长信基 金管 理有限 责任 公 司关于 旗下 部分开
放式基 金在 上海利 得基 金 销售有 限公 司开通
转换、 定期 定额 投资 业务 的公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 证券 日
报、 公司 网站
2018 年12 月5 日
52
长信基 金管 理有限 责任 公 司关于 增聘 长信利
广灵活 配置 混合型 证券 投 资基金 基金 经理的
公告
中证报 、 证 券时 报、
公司网 站
2018 年12 月8 日
53
长信基 金管 理有限 责任 公 司关于 股权 变更的
公告
上证报 、中 证报 、
公司网 站
2018 年 12 月 21
日
54
长信基 金管 理有限 责任 公 司关于 旗下 部分开
放式基 金参 加中国 工商 银 行股份 有限 公司定
期定额 投资 申购 费率 优惠 活动的 公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2018 年 12 月 27
日 长信利广混合 2018 年年度报告
第 72 页 共 74 页
55
长信基 金管 理有限 责任 公 司关于 旗下 部分开
放式基 金参 加中国 农业 银 行股份 有限 公司基
金及基 金组 合申购 （含 定 期定额 投资 申购）
费率优 惠活 动的 公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2018 年 12 月 28
日
长信利广混合 2018 年年度报告
第 73 页 共 74 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况
报告期 末持 有基 金情
况
序号
持有基 金份 额
比例达 到或 者
超过20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额占
比
机构 1
2018 年1 月1
日至2018 年4
月3 日
49,645,390.07 0.00 49,645,390.07 0.00 0.00%
个人 - - - - - - -
产品特 有风 险
1、 基金 净值 大幅 波动 的风险
单一持 有基 金比 例过 高的 投资者 连续 大量 赎回 ， 可 能会影 响基 金投 资的 持续 性和稳 定性 ， 增加 变现 成
本。同 时， 按照 净值 计算 尾差处 理规 则可 能引 起基 金份额 净值 异常 上涨 或下 跌。
2、 赎回 申请 延期 办理 的风险
单一持 有基 金比 例过 高的 投资者 大额 赎回 后可 能触 发本基 金巨 额赎 回条 件 ， 导 致同期 中小 投资 者小 额
赎回面 临部 分延 期办 理的 情况。
3、基 金投 资策 略难 以实 现 的风险
单 一 持有 基金 比例 过高 的投 资 者大 额赎 回后， 可能引 起 基金 资产 总净 值显 著降 低， 从而 使基 金在 投资
时受到 限制 ，导 致基 金投 资策略 难以 实现 。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
注：本 基金 本报 告期 未发 生影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息。
长信利广混合 2018 年年度报告
第 74 页 共 74 页
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1、中 国证 监会 批准 设立 基 金的文 件；
2、 《长 信利 广灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3、 《长 信利 广灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ；
4、 《长 信利 广灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
5、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各种 公告 的原 稿；
6、长 信基 金管 理有 限责 任 公司营 业执 照、 公司 章程 及相关资 格批 复文 件。
13.2 存放 地点
基金管 理人 的办 公场 所。
13.3 查阅 方式
长信基 金管 理有 限责 任公 司网站 ：http://www.cxfund.com.cn 。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
2019 年 3 月 29 日
