新 沃 通 盈 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2018 年 年度 报 告
2018 年12 月31 日
基金管 理人： 新沃基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期： 二〇一九年三 月二十九日 新沃通盈灵活配置混合 2018 年 年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2019 年 3 月 27 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告中财务 资料经审 计 ，普华永道中 天会计师 事 务所（特殊普 通合伙） 为 本基金出具了 无
保留意 见的 审计 报告 ，请 投资者 注意 阅读 。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 新沃通盈灵活配置混合 2018 年 年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 14
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 15
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 15
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 15
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 17
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 17
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 19
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 43
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 43
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 43
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 44
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 49
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 58
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 58
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 所有资 产支 持证 券投 资明 细 .................... 58 新沃通盈灵活配置混合 2018 年 年度报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明 细 ................ 58
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 58
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 59
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 59
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 59
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 60
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 60
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 60
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 60
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 61
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 62
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 62
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人 事 变动 ...................................... 62
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 62
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 62
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情 况 .................................................................................. 62
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 62
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 62
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 64
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 68
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 68
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 68
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 69
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 69
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 69
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 69
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 新沃通 盈灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 新沃通 盈灵 活配 置混 合
基金主 代码 002564
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 9 月22 日
基金管 理人 新沃基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 14,744,848.08 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金以 风险 管理 为前 提， 通 过把 握中 国稳 增长 与促
转 型 的发 展现 状， 灵活 运用 多 种投 资策 略， 挖掘 各大
类 资 产配 置机 会， 力求 高于 业 绩比 较基 准的 长期 资产
增值。
投资策 略 本 基 金在 深度 把握 中国 经济 发 展与 转型 的基 础上 ，通
过 自上 而下 的宏 观- 中观-微 观的 资产 配置 策略 ，以及
自 下 而上 的精 选行 业、 个股 的 基本 面分 析策 略， 再通
过 定 性分 析和 定量 分析 互相 结 合的 选股 方法 ，辅 以多
种 事 件驱 动、 量化 研究 等工 具 策略 ，在 风险 管理 的前
提 下 因势 利导 运用 多样 化的 投 资策 略实 现基 金资 产长
期增值 。
业绩比 较基 准 65%× 沪深300 指 数收 益率 +35%× 中证 全债 指数 收益 率
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金， 属于 较 高风 险、 较高 收益 的投
资 品 种， 其预 期风 险和 预期 收 益低 于股 票型 基金 ，但
高于债 券型 基金 和货 币市 场基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 新沃基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 刘小舫 郭明
联系电 话 400-698-9988 010-66105799
电子邮 箱 service@sinvofund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电话
400-698-9988 95588
传真 010-58290555 010-66105798
注册地 址 中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验
区浦东 南路 2250 号 2 幢二
层C220 室
北京市西城区复兴门内大 街 55
号
办公地 址 北 京 市 海 淀 区 丹棱 街 3 号 北京市西城区复兴门内大 街 55新沃通盈灵活配置混合 2018 年 年度报告
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中国电 子大 厦 B 座 1616 室 号
邮政编 码 100080 100140
法定代 表人 朱灿 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《上海 证券 报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.sinvofund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊
普通合 伙）
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路1318 号
星展银 行大 厦 6 楼
注册登 记机 构 新沃基 金管 理有 限公 司 北京市 海淀 区丹 棱 街 3 号 中国电 子
大厦B 座1616 室
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标 2018 年 2017 年
2016 年9 月22 日(基
金合同 生效
日)-2016 年12 月31
日
本期已 实现 收益 -1,765,801.34 -28,427.82 8,091,830.99
本期利 润 -2,046,978.41 -80,396.01 8,091,830.99
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1634 -0.0050 0.0656
本期加 权平 均净 值利 润率 -17.60% -0.47% 5.87%
本期基 金份 额净 值增 长率 -15.15% -2.20% 41.14%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可 供分 配利 润 -1,939,483.09 267,392.09 2,235,560.04
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1315 0.0235 0.0455
期末基 金资 产净 值 12,805,364.99 11,658,521.67 51,323,724.51
期末基 金份 额净 值 0.868 1.023 1.046
3.1.3
累计 期末 指标 2018 年末
2017 年末
2016 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 17.12% 38.03% 41.14%
注：所述基金 业绩指标 不 包括持有人认 购或交易 基 金的各项费用 ，计入费 用 后实际 收益 水平要低
于所列数字。 本期已实 现 收益指基金本 期利息收 入 、投资收益、 其他收入 （ 不含公允价 值变动收
益）扣 除相 关费 用后 的余 额，本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -2.91% 1.64% -7.12% 1.04% 4.21% 0.60%
过去六 个月 -6.57% 1.42% -7.96% 0.96% 1.39% 0.46%
过去一 年 -15.15% 1.31% -15.07% 0.88% -0.08% 0.43%
自基金 合同
生效起 至今
17.12% 1.77% -2.70% 0.80% 19.82% 0.97%
注：本着公允 性原则、 可 复制性原则和 再平衡等 原 则，本基金选 取“ 65 %×沪深 300 指 数收益 率
+35%× 中证 全债 指数 收益 率 ”作 为本 基金 的比 较基 准。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：本 基金 合同 于 2016 年 9 月 22 日 生效 ，合 同生 效当年 按实 际存 续期 计算 ，不按 整个 自然 年度
进行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年度
每10份基金份 额
分红数
现金形 式发 放总
额
再 投 资 形 式 发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 3.5000 266,860,235.61 44,991.21 266,905,226.82
合计 3.5000 266,860,235.61 44,991.21 266,905,226.82
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
新沃基 金管 理有 限公 司成 立于 2015 年 8 月， 是一 家经中 国证 监会 核准 设立 的全国 性基 金 管
理公司，注册 资本 10,000 万元，具有基 金管理资 格 ，经营基金募 集、基金 销 售、特定客户 资产
管理、 资产 管理 和中 国证 监会许 可的 其他 业务 。
公司成 立以 来， 公募 基金 和特定 客户 资产 管理 业务 均得到 较快 发展 。 公 司于2015 年 成立 了新
沃通宝 货币 市场 基金 ， 并 于 2016 年 成立 了新 沃通 盈 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 新沃 通利 纯债
债券型证券投 资基金和 新 沃鑫禧债券型 证券投资 基 金，同时，公 司还管理 着 多个特 定客 户资产管
理投资 组合 。
未来，公司将 继续秉承 “ 专业创造机会 ，合作实 现 价值”的发展 理念，坚 持 “以人为本” 的
发展战略，坚 守“诚信 、 专业、合作、 超越”的 价 值准则，致力 于经过长 期 努力跻身国 内一流基
金管理 公司 行列 ，力 求为 广大投 资者 提供 稳定 的投 资回报 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
俞瓅
本 基 金 的
基金经 理
2018 年6 月 28 日 - 6 年
复旦大 学硕 士， 中国 籍。
2013 年7 月至2016 年9
月任职于国金证券，历
任证券交易员、投资经
理、投 资主 办；2016 年
10 月加 入新 沃基 金管 理
有限公 司。
邵将 - 2016 年9 月 22 日 2018 年 6 月 28 日 7 年
物理学硕士，中国籍。
2012 年6 月至2016 年6
月任职于天弘基金管理
有限公 司， 历任 研究 员、
高级研究员，兼任制造
行业组 组长 。2016 年 7
月加入新沃基金管理有
限公司 。
武亮 - 2017 年4 月 27 日 2018 年 3 月 8 日 8 年
香港城市大学博士，中
国籍。2011 年 8 月至
2012 年 9 月 任职 于海 通
证券, 担 任 研 究 所 固 定
收益研 究员 ；2012 年10
月至 2016 年 10 月任 职新沃通盈灵活配置混合 2018 年 年度报告
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于平安资产管理 有 限 责
任公司，历任债券研究
部策略主管、固收资管
部 投 资 经 理 等 职 务 ；
2016 年10 月 加入 新沃 基
金，任固定收益部总经
理。
注：1 、上 述任 职日 期、 离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》 、 《证券投 资基金管 理 公司公平交 易制度 指
导意见 》 、 基 金合 同和 其他 有关法 律法 规 ， 本 着诚 实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管 理基金 资产 ， 在严 格
控制风险的基 础上，为 基 金持有人谋求 最大利益 。 本报告期内， 本基金运 作 整体合法合 规，没有
损害基 金持 有人 利益 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金管理人 根据《证 券 投资基金管理 公司公平 交 易制度指导意 见》等法 规 制定了《新沃 基
金管理 有限 公司 公平 交易 管理办 法》 。 公 司通 过科 学 、 制 衡的 投资 决策 体系 ， 加强交 易分 配环 节的
内部控制，并 通过工作 制 度、流程和技 术手段保 证 公平交易原则 的实现。 同 时，通过监 察稽核、
事后分 析和 信息 披露 来保 证对公 平交 易过 程和 结果 的监督 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，未 发现不同
投资组 合之 间存 在非 公平 交易的 情况 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 未出现违 反 公平交易制度 的情况， 公 司旗下各基金 不存在因 非 公平交易等导 致
的利益 输送 行为 ，公 平交 易制度 的整 体执 行情 况良 好。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本产品在今年 合理分散 布 局各个板块分 散风险， 并 实现反弹后逐 渐均衡组 合 配置，进行了 一
定的仓 位控 制和 时点 选择 ，一定 程度 上规 避了 系统 性风险 。 新沃通盈灵活配置混合 2018 年 年度报告
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 0.868 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-15.15% ， 业 绩
比较基 准收 益率 为-15.07% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2019 年 ， 经 济下 行压 力增大 ， 经济 数据 总体 疲 弱， 行业 分化 较为 严重 ， 以地产 投资 为主
导的经 济结 构仍 有下 行的 风险， 同时 中美 贸易 战一 定 程度上 也增 加了 市场 对未 来经济 运行 的担 忧，
宏观经 济对 于价 值投 资提 出了更 高的 挑战 。
市场 流 动性 方面 ， 资 金面 整体宽 松，R007 处 于历 史 相对低 位。 期间 美联 储如 期加息 而我 国通
过TMLF 表 态我 国货 币政 策 的异步 性， 继续 保持 整体 宽松以 支持 实体 经济 。 货 币政策 信号 明确 并在
关键时 点保 证了 足量 的流 动性。
国际环境方面 ，中美之 间 的贸易战在年 末暂时告 一 段落，虽然人 民币存在 一 定压力，但国 家
保证汇 率的 稳定 的立 场依 然坚定 ，未 来汇 率可 能将 保持震 荡走 势。
债券市场环境 较好，预 期 未来仍将维持 震荡走势 ； 股市虽有短期 情绪性上 涨 但长期来看依 然
需要实 体经 济上 涨动 能的 支持， 未来 有待 对政 策和 经济进 行持 续的 观察 和论 证。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内本 基金管理 人 结合法律法规 和业务发 展 需要，进一步 制定完善 了 公司的内部制 度
及流程；组织 了多项合 规 及业务培训， 提高员工 的 风险意识和合 规意识； 针 对销售、投 资研究等
重点业务，加 大内部检 查 力度，促进公 司各项业 务 合法合规稳健 经营；对 基 金的宣传推 介、投资
交易、 运营 、IT 等 方面 积 极开展 各项 合规 管理 工作 ，有效 防范 风险 ，规 避违 规行为 的发 生。
本报告期内本 基金管理 人 所管理的基金 整体运作 合 法合规。本基 金管理人 将 继续以风险控 制
为核心，坚持 基金份额 持 有人利益优先 的原则， 提 升监察稽核工 作的科学 性 和有效性， 切实保 障
基金安 全、 合规 运作 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
(1) 有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述
根据证监会的 相关规定 ， 为建立健全有 效的估值 政 策和程序，公 司成立估 值 委员会，明确 参
与估值流程各 方的人员 分 工和职责，由 投资研究 部 、监察稽核部 、基金事 务 部相关人员 担任委员
会委员。估值 委员会委 员 具备应有的经 验、专业 胜 任能力和独立 性，分工 明 确，在上市 公司研究
和估值、基金 投资、投 资 品种所属行业 的专业研 究 、估值政策、 估值流程 和 程序、基金 的风险控
制与绩效评估 、会计政 策 与基金核算以 及 相关事 项 的合法合规性 审核和监 督 等各个方面 具备专业
能力和丰富经 验。估值 委 员会严格按照 工作流程 诚 实守信、勤勉 尽责地讨 论 和决策估值 事项。日新沃通盈灵活配置混合 2018 年 年度报告
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常估值 项目 由基 金事 务部 严格按 照新 会计 准则 、 证 监 会相关 规定 和基 金合 同关 于估值 的约 定执 行。
当经济环境和 证券市场 发 生重大变化时 ，针对特 殊 估值工作，按 照以下工 作 流程进行： 由公司估
值委员会依据 行业协会 提 供的估值模型 和行业做 法 选定与当时市 场经济环 境 相适应的估 值方法并
征求托管行、 会计师事 务 所的相关意见 ，由基金 事 务部做出提示 ，对其潜 在 估值调整对 前一估值
日的基 金资 产净 值的 影响 是否 在 0.25 ％ 以上 进行 测 算， 并 对确 认产 生影 响的 品种根 据前 述估 值模
型、估值流程 计算 提供 相 关投资品种的 公允价值 以 进行估值处理 ，待清算 人 员复核后， 将估值结
果反馈基金经 理，并提 交 公司估值委员 会。其他 特 殊情形，可由 基金经理 主 动做出提示 ，并由研
究员提 供研 究报 告， 交估 值委员 会审 议， 同时 按流 程对外 公布 。
(2) 基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理参 与对 估值 问题 的讨论 ，对 估值 结果 提出 反馈意 见， 但不 介入 基金 日常估 值业 务。
(3) 本 公司 参与 估值 流程 各 方之间 没有 存在 任何 重大 利益冲 突。
(4) 定 价服 务机 构按 照商 业 合同约 定提 供定 价服 务。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
报告期 内， 本基 金于2018 年 3 月 6 日至 2018 年5 月9 日 期间 出现 连 续 20 个 工作日 基金 份额
持有人 数量 不 满200 人的 情况； 本基 金于2018 年1 月 2 日至 2018 年 12 月 28 日期间 出现 连 续60
个工作 日基 金资 产净 值低 于 5000 万 元的 情形 。 根 据 《公 开募 集证 券投 资基 金 运作管 理办 法 》 的 有
关规定，本基 金管理人 已 向中国证券监 督管理委 员 会报告并提出 解决方案 ， 本基金管理 人将持续
关注本 基金 资产 净值 情况 ，并将 严格 按 照 有关 法规 的要求 对本 基金 进行 监控 和操作 。 新沃通盈灵活配置混合 2018 年 年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对新沃通 盈灵活配 置 混合型证券投 资基金的 托 管过程中，严 格
遵守《证券投 资基金法 》 及其他法律法 规和基金 合 同的有关规定 ，不存在 任 何损害基金 份额持有
人利益 的行 为， 完全 尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 新沃通盈 灵 活配置混合型 证券投资 基 金的管理人—— 新沃基 金 管理有限公司 在
新沃通盈灵活 配置混合 型 证券投资基金 的投资运 作 、基金资产净 值计算、 基 金份额申购 赎回价格
计算、基金费 用开支等 问 题上，不存在 任何损害 基 金份额持有人 利益的行 为 ，在各重要 方面的运
作严格按照基 金合同的 规 定进行。本报 告期内， 新 沃通盈灵活配 置混合型 证 券投资基金 未进行利
润分配 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对新沃基 金 管理有限公司 编制和披 露 的新沃通盈灵 活配置混 合 型证券投资基 金
2018 年年 度报 告中 财务 指 标、 净 值表 现、 利润 分配 情况、 财务 会计 报告 、 投 资组合 报告 等内 容进
行了核 查， 以上 内容 真实 、准确 和完 整。
新沃通盈灵活配置混合 2018 年 年度报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基 本 信息
财务报 表是 否经 过审 计
是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字（2019 ）第 22328 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 新沃通 盈灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金全 体基 金份 额持有 人
审计意 见 我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 在
财务报表附注中所列 示的 中国证券监督管理委 员会( 以下简称“中
国证监 会”) 、 中 国证 券投 资基金 业协 会( 以下 简称 “ 中国基 金业 协
会”)发布的有关规 定及允 许的基金行业实务操 作编 制，公允反映
了新沃 通盈 混合 基 金2018 年12 月31 日 的财 务状 况 以及2018 年度
的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任。 我 们相信 ， 我们 获取 的审 计 证据是 充分、 适
当的， 为发 表审 计意 见提 供了基 础。
按 照 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道 德 守 则 ， 我 们 独 立 于 新 沃 通 盈 混 合 基
金，并 履行 了职 业道 德方 面的其 他责 任。
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
新 沃 通 盈 混 合 基 金 的 基 金 管 理 人 新 沃 基 金 管 理 有 限 公 司 管 理 层 负
责按照 企业 会计 准则 和中 国证监 会、 中国 基金 业协 会 发布的 有关 规
定及允 许的 基金 行业 实务 操作编 制财 务报 表， 使其 实现公 允反 映，
并设计 、 执行 和维 护必 要 的内部 控制 ， 以使 财务 报 表不存 在由 于舞
弊或错 误导 致的 重大 错报 。
在编制 财务 报表 时， 基金 管 理人管 理层 负责 评估 新沃 通盈混 合基 金
的持续 经营 能力 ， 披露 与 持续经 营相 关的 事项(如适用) ， 并 运用持
续经营 假设 ，除 非基 金管 理人管 理层 计划 清算 新沃 通盈混 合基 金、
终止运 营或 别无 其他 现实 的选择 。
基金管 理人 治理 层负 责监 督新沃 通盈 混合 基金 的财 务报告 过程 。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
(一)识 别和 评估 由于 舞弊 或错误 导致 的财 务报 表重 大错报 风险 ； 设
计和实 施审 计程 序以 应对 这些风 险 ， 并 获取 充分 、 适 当的审 计 证 据，
作为发 表审 计意 见的 基础 。 由于 舞弊可 能涉 及串 通 、 伪造、 故意 遗新沃通盈灵活配置混合 2018 年 年度报告
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漏、 虚假 陈述 或凌 驾于 内 部控制 之上 ， 未能 发现 由 于舞弊 导致 的重
大错报 的风 险高 于未 能发 现由于 错误 导致 的重 大错 报的风 险。
(二) 了解与审计相关 的内 部控制，以设计恰当 的审 计程序，但目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。
(三) 评价基金管理人 管理 层选用会计政策的恰 当性 和作出会计估
计及相 关披 露的 合理 性。
(四) 对基金管理人管 理层 使用持续经营假设的 恰当 性得出结论。
同时 ， 根 据获 取的 审计 证 据， 就可 能导 致对 新沃 通 盈混合 基金 持续
经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不 确 定 性 得 出
结论 。 如 果我 们得 出结 论 认为存 在重 大不 确定 性 ， 审计准 则要 求我
们在审 计报 告中 提请 报表 使用者 注意 财务 报表 中的 相关披 露； 如果
披露不 充分 ， 我们 应当 发 表非无 保留 意见 。 我们 的 结论基 于截 至审
计报告 日可 获得 的信 息。 然 而未来 的事 项或 情况 可能 导致新 沃通 盈
混合基 金不 能持 续经 营。
(五) 评价财务报表 的总体 列报、结构和内容( 包括披 露)，并评价
财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。
我们与 基金 管理 人治 理层 就计划 的审 计范 围、 时间 安 排和重 大审 计
发现等 事项 进行 沟通 ， 包 括 沟通我 们在 审计 中识 别出 的值得 关注 的
内部控 制缺 陷。
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
注册会 计师 的姓 名 张勇
郭蕙心
会计师 事务 所的 地址 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展 银行 大厦6 楼
审计报 告日 期 2019 年3 月 25 日
新沃通盈灵活配置混合 2018 年 年度报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 新沃 通盈 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2018 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 12 月31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 48,359.34 3,320,726.85
结算备 付金
255,747.21 109,233.55
存出保 证金
16,383.24 39,307.02
交易性 金融 资产 7.4.7.2 12,534,045.00 8,310,724.00
其中： 股票 投资
11,801,547.00 7,813,478.00
基金投 资
- -
债券投 资
732,498.00 497,246.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券 清 算款
235,800.05 -
应收利 息 7.4.7.5 20,569.93 10,282.04
应收股 利
- -
应收申 购款
4,680.97 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
13,115,585.74 11,790,273.46
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 12 月31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
194,681.82 -
应付赎 回款
8,798.46 -
应付管 理人 报酬
6,726.62 5,999.22
应付托 管费
1,681.65 1,499.77
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 31,829.79 55,252.80
应交税 费
2.41 -
应付利 息
- - 新沃通盈灵活配置混合 2018 年 年度报告
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应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 66,500.00 69,000.00
负债合 计
310,220.75 131,751.79
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 14,744,848.08 11,391,129.58
未分配 利润 7.4.7.10 -1,939,483.09 267,392.09
所有者 权益 合计
12,805,364.99 11,658,521.67
负债和 所有 者权 益总 计
13,115,585.74 11,790,273.46
注：报 告截 止 日2018 年12 月 31 日 ，基 金份 额总 额14,744,848.08 份， 基金 份额净 值 0.868 元。
7.2 利 润表
会计主 体： 新沃 通盈 灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2018 年1 月1 日至2018 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年1 月1 日至
2018 年12 月31 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至
2017 年12 月31 日
一、收入
-1,474,602.81 531,801.49
1.利息 收入
48,189.63 340,496.28
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 10,721.62 59,333.86
债券利 息收 入
24,172.09 29,842.25
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
13,295.92 251,320.17
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-1,244,886.08 -273,453.04
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -1,323,431.22 -279,097.34
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 -7,404.00 5,194.30
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.3 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 85,949.14 450.00
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17
-281,177.07 -51,968.19
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.18 3,270.71 516,726.44
减： 二、费用
572,375.60 612,197.50
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 69,666.95 124,424.23
2．托 管费 7.4.10.2.2 17,416.75 26,800.09
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 7.4.7.19 363,063.16 249,511.85 新沃通盈灵活配置混合 2018 年 年度报告
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5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．税 金及 附加
3.74 -
7．其 他费 用 7.4.7.20 122,225.00 211,461.33
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
-2,046,978.41 -80,396.01
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-2,046,978.41 -80,396.01
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 新沃 通盈 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
11,391,129.58 267,392.09 11,658,521.67
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -2,046,978.41 -2,046,978.41
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
3,353,718.50 -159,896.77 3,193,821.73
其中：1. 基 金申 购款 4,546,751.58 -262,869.10 4,283,882.48
2. 基金 赎回 款 -1,193,033.08 102,972.33 -1,090,060.75
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
14,744,848.08 -1,939,483.09 12,805,364.99
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 49,088,164.47 2,235,560.04 51,323,724.51 新沃通盈灵活配置混合 2018 年 年度报告
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金净值 ）
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -80,396.01 -80,396.01
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-37,697,034.89 -1,887,771.94 -39,584,806.83
其中：1. 基 金申 购款 50,605,330.20 3,240,713.99 53,846,044.19
2. 基金 赎回 款 -88,302,365.09 -5,128,485.93 -93,430,851.02
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
11,391,129.58 267,392.09 11,658,521.67
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 易勇______
______ 易勇______
____ 马楠____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
新 沃 通 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
(以下简称 “中 国证监会 ”) 证监许可[2016]394 号 《 关于准予新沃 通盈灵活配 置混合型证券 投资
基金注 册的 批复》 核准， 由 新沃基 金管 理有 限公 司依 照 《中华 人民 共和 国证 券 投资基 金法》 和 《新
沃通盈灵活配 置混合型 证 券投资基金基 金合同》 负 责公开募集。 本基金为 契 约型开放式 ，存续期
限不定 ， 首 次设 立募 集不 包括认 购资 金利 息共 募集 人民 币 201,825,420.01 元 ， 业经 普华 永道 中天
会计师 事务 所( 特殊 普通 合 伙)普 华永 道中 天验 字(2016) 第1247 号验 资报 告予 以 验证。 经向 中国 证
监会备 案， 《新 沃通 盈灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同 》 于2016 年 9 月22 日 正式 生效 ， 基
金合同 生效 日的 基金 份额 总额为 201,825,782.39 份 基金份 额， 其中 认购 资金 利息折 合 362.38 份
基金份额。本 基金的基 金 管理人为新沃 基金管理 有 限公司，基金 托管人为 中 国工商银行 股份有限
公司( 以下 简称 “工 商银 行 ”)。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《新 沃 通盈灵活配置 混合型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 具有良好 流 动性的金融工 具，包括 国 内依法发行 上市的股新沃通盈灵活配置混合 2018 年 年度报告
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票(包括 中 小板 、 创业 板及 其他经 中国 证监 会核 准上 市的股 票) 、 债券( 包括 国 债、 金融 债 、 企 业债、
公司债 、 央 行票 据、 中 期 票据、 可转 换债 券、 资 产 支持证 券等)、 权 证、 货 币 市场工 具以 及法 律法
规或中国证 监会允许 基金 投资的其他 金融工具( 但须 符合中国证 监会相关 规定) 。本基金股 票资产
占基金 资产 的比例为 0%-95% ，持 有的 权证 合计 市值 占基金 资产 的比 例 为 0%-3% ；保 持现 金或 者到
期日在 一年 以内 的政 府债 券的比 例合 计不 低于 基金 资产净 值 5% 。 本基 金的 业 绩比较 基准 为 6 5%×
沪深300 指 数收 益率 +35% × 中证 全债 指数 收益 率。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人新 沃基 金管 理有 限公司 于 2019 年 3 月 25 日批准 报出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 新沃 通盈 灵活配 置混 合型 证券
投资基 金基 金合 同》 和在 财务报 表附 注 7.4.4 所列 示的中 国证 监会 、中 国基 金业协 会发 布的 有 关
规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
根据《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办法》的 相 关规定，开放 式基金在 基 金合同生效后 ，
连续 60 个 工作 日出 现基 金 份额持 有人 数量 不 满200 人或者 基金 资产 净值 低 于5,000 万元 情形 的，
基金管理人应 当向中国 证 监会报告并提 出解决方 案 ，如转 换运作 方式、与 其 他基金合并 或者终止
基金合 同等 ，并 召开 基金 份额持 有人 大会 进行 表决 。于 2018 年 12 月 31 日 ，本基 金出 现连 续 60
个工作 日基 金资 产净 值低 于 5,000 万 元的 情形 ，本 基金的 基金 管理 人已 向中 国证监 会报 告并 在 评
估后续 处理 方案 ，故 本财 务报表 仍以 持续 经营 为基 础编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2018 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2018 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2018 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。 新沃通盈灵活配置混合 2018 年 年度报告
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7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1)金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 、资产支持证 券投资和 衍 生工具分类为 以
公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金融资产 。 除衍生工具所 产生的金 融 资产在资产 负债表中
以衍生金融资 产列示外 ， 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在资产负债 表中以交
易性金 融资 产列 示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款和其 他各类应 收 款项等。应收 款
项是指 在活 跃市 场中 没有 报价、 回收 金额 固定 或可 确定的 非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 为其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产 和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券或资产支 持证券起 息 日或上次除息 日至购买 日 止的利息， 单独确认
为应收 项目 。应 收款 项和 其他金 融负 债的 相关 交易 费用计 入初 始确 认金 额。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产 满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。 新沃通盈灵活配置混合 2018 年 年度报告
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7.4.4.5 金 融资 产和 金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资、资 产支持证 券 投资和衍生工 具按如下 原 则确定公允价 值
并进行 估值 ：
(1) 存在活 跃市场的 金融 工具按其估值 日的市场 交 易价格确定公 允价值； 估 值日无交易且 最
近交易 日后 未发 生影 响公 允价值 计量 的重 大事 件的 ， 按最近 交易 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值。
有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的，应对市 场交易价
格进行调整， 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ，但具有不同 特征的， 应 以相同资产 或负债的
公允价值为基 础，并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是 指对 资 产出售或 使 用的限制
等，如果该限 制是针对 资 产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外，基
金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。
(2) 当金融 工具不存 在活 跃市场，采用 在当前情 况 下适用并且有 足够可利 用 数据和其他信 息
支持的估值技 术确定公 允 价值。采用估 值技术时 ， 优先使用可观 察输入值 ， 只有在无法 取得相关
资产或 负债 可观 察输 入值 或取得 不切 实可 行的 情况 下，才 可以 使用 不可 观察 输入值 。
(3)
如经 济环 境发 生重 大 变化或 证券 发行 人发 生影 响金融 工具 价格 的重 大事 件， 应 对估 值进
行调整 并确 定公允 价 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎 回引 起的 实收 基金 变动分 别于 基金 申购 确认 日及基 金赎 回确 认日 认列 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎 回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。 新沃通盈灵活配置混合 2018 年 年度报告
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7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券发行企 业代扣代 缴 的个人所得税 后的净额 确 认为利息收入 。资产 支 持 证券在持有 期间收到
的款项，根据 资产支持 证 券的预计收益 率区分属 于 资产支持证券 投资本金 部 分和投资收 益部分，
将本金 部分 冲减 资产 支持 证券投 资成 本， 并将 投资 收益部 分确 认为 利息 收入 。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报 酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配 利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分 能够 在日 常活 动中 产生收 入、 发生 费用 ；(2) 本基金 的基 金管 理人 能够 定期评 价该 组成 部 分
的经营 成果 ， 以决 定向 其 配置资 源 、 评 价其 业绩 ；(3) 本基 金能 够取 得该 组成 部分的 财务 状况 、 经
营成果和现金 流量等有 关 会计信息。如 果两个或 多 个经营分部具 有相似的 经 济特征，并 且满足一新沃通盈灵活配置混合 2018 年 年度报告
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定条件 的， 则合 并为 一个 经营分 部。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票和债券， 若出现重 大 事项停牌或交 易不活跃( 包 括涨跌停时 的
交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2017]13 号 《中国证 监会关 于证 券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法、 市盈 率法、 现金 流量 折现 法等 估值技 术进 行估 值。
(2) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让 的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)及在银 行间同业市 场交易的固定 收益品种 ， 根据中国证监 会公告[2017]13 号《中 国证监
会关于证券投 资基金估 值 业务的指导意 见》及《 中 国证券投资基 金业协会 估 值核算工作 小组关于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 采用 估值技 术确 定公 允价 值。 本基金 持有 的证 券交
易所上市或 挂牌转让 的固 定收益品种( 可转换债 券、 资产支持证 券和私募 债券 除外)，按照 中证指
数有限公司所 独立提供 的 估值结果确定 公允价值 。 本基金持有的 银行间同 业 市场固定收 益品种按
照中央 国债 登记 结算 有限 责任公 司所 独立 提供 的估 值结果 确定 公允 价值 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于企 业所得税若干优惠政策的通知》 、财税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36
号《关于全面 推开营业 税 改征增值税试 点的通知 》 、 财税[2016]46 号《关于 进 一步明确全面 推开
营改增试点金 融业有关 政 策的通知 》 、财 税[2016]70 号《关于金 融机构同 业 往来等增值税 政策的新沃通盈灵活配置混合 2018 年 年度报告
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补充通知 》 、财 税[2016]140 号《关于明 确金融房 地 产开发教育辅 助服务等 增 值税政策的通 知 》 、
财税[2017]2 号 《 关于 资管 产品增 值税 政策 有关 问题 的补充 通知 》 、 财税[2017]56 号 《关 于资 管产
品增值税有关 问题的通 知》 、财税[2017]90 号《关 于 租入固定资产 进项税额 抵 扣等增值税政 策的
通知》 及其 他相 关财 税法 规和实 务操 作， 主要 税项 列示如 下：
(1) 资 管产 品运 营过 程中 发 生的增 值税 应税 行为 ， 以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。 资 管产
品管理 人运 营资 管产 品过 程中发 生的 增值 税应 税行 为， 暂 适用 简易 计税 方法 ， 按 照 3% 的征 收率 缴
纳增值 税。 对资 管产 品在2018 年1 月1 日 前运 营过 程中 发 生的 增值 税应 税行 为， 未 缴纳 增值 税的，
不再缴 纳； 已缴 纳增 值税 的，已 纳税 额从 资管 产品 管理人 以后 月份 的增 值税 应纳税 额中 抵减 。
对证券投资基 金管理人 运 用基金买卖股 票、债券 的 转让收入免征 增值税， 对 国债、地方政 府
债以及金融同 业往来利 息 收入亦免征增 值税。资 管 产品管理人运 营资管产 品 提供的贷款 服务，以
2018 年 1 月 1 日起 产生 的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额。 资管 产品 管理 人运营 资管 产品 转 让
2017 年12 月 31 日 前取 得 的基金 、 非货 物期 货 ， 可 以 选择按 照实 际买 入价 计算 销售额 ， 或者 以 2017
年最后 一个 交易 日的 基金 份额净 值、 非货 物期 货 结 算价格 作为 买入 价计 算销 售额。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(5) 本 基金 的城 市维 护建 设 税、 教 育费 附加 和地 方教 育 费附加 等税 费按 照实 际缴 纳增值 税额 的
适用比 例计 算缴 纳。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日 新沃通盈灵活配置混合 2018 年 年度报告
第 27 页 共 69 页
活期存 款 48,359.34 3,320,726.85
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 - -
存款期 限1-3 个月 - -
存款期 限3 个月 以上 - -
其他存 款 - -
合计： 48,359.34 3,320,726.85
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 12,132,817.79 11,801,547.00 -331,270.79
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 734,372.47 732,498.00 -1,874.47
银行间 市场 - - -
合计 734,372.47 732,498.00 -1,874.47
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 12,867,190.26 12,534,045.00 -333,145.26
项目
上年度 末
2017 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 7,829,509.72 7,813,478.00 -16,031.72
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 29,332.47 28,446.00 -886.47
银行间 市场 503,850.00 468,800.00 -35,050.00
合计 533,182.47 497,246.00 -35,936.47
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 8,362,692.19 8,310,724.00 -51,968.19
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末及 上期 末未持 有衍 生金 融资 产/ 负 债。 新沃通盈灵活配置混合 2018 年 年度报告
第 28 页 共 69 页
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末及 上期 末未持 有买 入返 售金 融资 产。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易 中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末及 上期 末未持 有买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 14.99 903.37
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 126.61 54.01
应收债 券利 息 20,420.19 9,305.19
应收资 产支 持证 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 8.14 19.47
合计 20,569.93 10,282.04
7.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末及 上期 末未持 有其 他资 产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 31,829.79 55,252.80
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 31,829.79 55,252.80
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日 新沃通盈灵活配置混合 2018 年 年度报告
第 29 页 共 69 页
预提费 用 66,500.00 69,000.00
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - -
合计 66,500.00 69,000.00
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 11,391,129.58 11,391,129.58
本期申 购 4,546,751.58 4,546,751.58
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -1,193,033.08 -1,193,033.08
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 14,744,848.08 14,744,848.08
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 342,323.92 -74,931.83 267,392.09
本期利 润 -1,765,801.34 -281,177.07 -2,046,978.41
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-300,285.72 140,388.95 -159,896.77
其中： 基金 申购 款 -407,879.22 145,010.12 -262,869.10
基金赎 回款 107,593.50 -4,621.17 102,972.33
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -1,723,763.14 -215,719.95 -1,939,483.09
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 7,711.33 46,215.98 新沃通盈灵活配置混合 2018 年 年度报告
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定期存 款 利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 2,613.88 12,967.66
其他 396.41 150.22
合计 10,721.62 59,333.86
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017
年 12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 187,412,226.51 104,758,220.98
减：卖 出股 票成 本总 额 188,735,657.73 105,037,318.32
买卖股 票差 价收 入 -1,323,431.22 -279,097.34
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1月1 日至2018
年12月31日
上年度 可比 期间
2017 年1月1 日至2017 年
12月31 日
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
-7,404.00 5,194.30
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 -7,404.00 5,194.30
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1月1 日至2018
年12月31日
上年度 可比 期间
2017 年1月1 日至2017 年
12月31 日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
1,125,331.50 5,024,053.75
减 ： 卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券 到 1,103,904.00 4,908,099.44 新沃通盈灵活配置混合 2018 年 年度报告
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期兑付 ）成 本总 额
减：应 收利 息总 额 28,831.50 110,760.01
买卖债 券差 价收 入 -7,404.00 5,194.30
7.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
本基 金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无资 产支 持证 券投资 收益 。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无贵 金属 投资 收益。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无衍 生工 具收 益。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月 1 日至2017 年12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 85,949.14 450.00
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 85,949.14 450.00
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名称
本期
2018 年1 月 1 日至 2018
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月1 日至2017 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 -281,177.07 -51,968.19
—— 股 票投 资 -315,239.07 -16,031.72
—— 债 券投 资 34,062.00 -35,936.47
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
减: 应 税金 融 商品 公允 价值
变动产 生的 预估 增值 税
-
-
合计 -281,177.07 -51,968.19
新沃通盈灵活配置混合 2018 年 年度报告
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7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
基金赎 回费 收入 3,270.71 516,726.44
合计 3,270.71 516,726.44
注：本 基金 的赎 回费 率按 持有期 间递 减， 对持 有期 内的投 资人 收取 的赎 回费 全额计 入基 金财 产。
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用 363,063.16 249,511.85
银行间 市场 交易 费用 - -
合计 363,063.16 249,511.85
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
审计费 用 55,000.00 60,000.00
信息披 露费 30,000.00 62,661.33
其他手 续费 1,225.00 10,900.00
银行间 账户 维护 费 36,000.00 37,500.00
律师费 用 - 40,000.00
开户费 - 400.00
合计 122,225.00 211,461.33
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 无需 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
新沃通盈灵活配置混合 2018 年 年度报告
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7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
新沃基 金 基金管 理人 、注 册登 记机 构和基 金销 售机 构
中国工 商银 行 基金托 管人 、基 金代 销机 构
新沃资 本控 股集 团有 限公 司 基金管 理人 的股 东
新沃联 合资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
69,666.95 124,424.23
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
821.28 171.22
注： 自2017 年1 月1 日至 2017 年1 月22 日， 支付 基 金管理 人新 沃基 金的 管理 人报酬 按前 一日 基
金资产 净 值1.50% 的 年费 率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1.50%/ 当 年 天数。
根据基金份额 持有人大 会 表决通过的《 关于调整 新 沃通盈灵活配 置混合型 证 券投资基金 管理费率
及托管 费率 并修 改基 金合 同的议 案》 ， 自2017 年 1 月 23 日起 ， 支 付基 金管 理 人新沃 基金 的管 理人
报酬按前一日 基金资产 净 值 0.60% 的年费率 计提， 逐日累计至每 月月底， 按 月支付。其计 算公式
为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.60%/ 当 年 天数。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 17,416.75 26,800.09 新沃通盈灵活配置混合 2018 年 年度报告
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的托管 费
注： 自2017 年1 月1 日至 2017 年1 月22 日， 支付 基 金托管 人中 国工 商银 行的 托管费 按前 一日 基
金资产 净 值0.20% 的 年费 率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.20%/ 当 年天 数 。
根据基金份额 持有人大 会 表决通 过的《 关于调整 新 沃通盈灵活配 置混合型 证 券投资基金 管理费率
及托管 费率 并修 改基 金合 同的议 案》 ， 自2017 年 1 月 23 日起 ， 支 付基 金托 管 人中国 工商 银行 的托
管费按前一日 基金资产 净 值 0.15% 的年费率 计提， 逐日累计至每 月月底， 按 月支付。其计 算公式
为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.15%/ 当 年天 数 。
7.4.10.2.3 销售服务费
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无销 售服 务费 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月
31 日
基金合 同生 效日 （ 2016 年
9 月 22 日 ）持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 1,878,908.13 -
期间申 购/ 买入 总份 额 - 1,878,908.13
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 1,878,908.13 1,878,908.13
期末持 有的 基金 份 额
占基金 总份 额比 例
12.74% 16.49%
注：基金管理 人新沃基 金 在本年度申购 本基金的 交 易委托新沃基 金直销中 心 办理，适用 申购费率
为0.80%
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末未 投资 本基 金。 新沃通盈灵活配置混合 2018 年 年度报告
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7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中 国 工 商 银
行
48,359.34 7,711.33 3,320,726.85 46,215.98
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按适 用利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
7.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 内无 利润 分配。
7.4.12 期 末（ 2018 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受 限 证券
本基金 无因 认购 新发/增 发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日 期 停牌原 因
期末
估值
单价
复牌日 期
复牌
开盘
单价
数量 （股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600030
中信
证券
2018 年12
月25 日
因重大 资
产重组 停
牌
16.01
2019 年
1 月 10 日
17.15 8,400 137,931.09 134,484.00 -
000708
大冶
特钢
2018 年12
月25 日
因重大 资
产重组 停
牌
8.77
2019 年
1 月3 日
9.65 11,200 102,720.00 98,224.00 -
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 债券 正回 购。 新沃通盈灵活配置混合 2018 年 年度报告
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7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 债券 正回 购。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为混合 型基金， 具 有较高预期风 险、较高 预 期收益的特征 ，其预期 风 险和预期收益 低
于股票型基金 、高于债 券 型基金和货币 市场基金 。 本基金投资的 金融工具 主 要包括股票 投资及债
券投资等。本 基金在日 常 经营活动中面 临的 与这 些 金融工具相关 的风险主 要 包括信用风 险、流动
性风险及市场 风险。本 基 金以风险管理 为前提， 通 过把握中国稳 增长与促 转 型的发展现 状，灵活
运用多 种投 资策 略， 挖掘 各大类 资产 配置 机会 ，力 求高于 业绩 比较 基准 的长 期资产 增值 。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以监 察及风险 控 制委员会为核 心
的、由督察长 、风险管 理 委员会、监察 稽核部和 相 关业务部门构 成的风险 管 理架构体系 。本基金
的基金管理人 在董事会 下 设立监察及风 险控制委 员 会，负责制定 风险管理 的 宏观政策， 审议通过
风险控制的总 体措施等 ； 在管理层层面 设立风险 管 理委员会， 讨 论和制定 公 司日常经营 过程中风
险防范和控制 措施；在 业 务操作层面风 险管理职 责 主要由监察稽 核部负责 ， 协调并与各 部门合作
完成运作风险 管理以及 进 行投资风险分 析与绩效 评 估。监察稽核 部对公司 总 经理负责， 并由督察
长分管 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国工商银行， 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险
可能性很小； 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限
制以控 制相 应的 信用 风险 。 新沃通盈灵活配置混合 2018 年 年度报告
第 37 页 共 69 页
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于2018 年12 月31 日， 本 基金持 有的 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券 占基 金资
产净值 的比 例 为0.23%(2017 年 12 月31 日： 本 基金 持有的 除国 债、 央行 票据 和政策 性金 融债 以外
的债券 占基 金资 产净 值的 比例 为 0.24%) 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
于2018 年12 月31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理 人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及
《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等 法规 的要
求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理，通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中
度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行
持续的 监测 和分 析。
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的
基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10%。本基金 与由本
基金的基金管 理人管理 的 其他开放式基 金共同持 有 一家上市公司 发行的可 流 通股票不得 超过该上
市公司可流通股票的 15%(完全按照有关指数构成比 例进行证券投资的开放式 基金及中国证监会
认定的 特殊 投资 组合 不受 该比例 限制)， 本 基金 与由 本基金 的基 金管 理人 管理 的全部 投资 组合 持 有
一家上 市公 司发 行的 可流 通股票 ，不 得超 过该 上市 公司可 流通 股票 的30% 。 新沃通盈灵活配置混合 2018 年 年度报告
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本基金所持部 分证券在 证 券交易所上市 ，其余亦 可 在银行间同业 市场交易 ， 部分基金资产 流
通暂时 受限 制不 能自 由转 让的情 况参 见附 注7.4.12 。 此外 ， 本 基金 可通 过卖 出回购 金融 资产 方 式
借入短期资金 应对流 动 性 需求，其上限 一般不超 过 基金持有的债 券投资的 公 允价值。本 基金主动
投资于 流动 性受 限资 产的 市值合 计不 得超 过基 金资 产净值 的 15% 。
本基金 的基 金管 理人 每日 对基金 组合 资产 中 7 个工 作日可 变现 资产 的可 变现 价值进 行审 慎 评
估与测 算， 确保 每日 确认 的净赎 回申 请不 得超 过 7 个工作 日可 变现 资产 的可 变现价 值。
同时，本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度；按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管 理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施，本基 金 在本报告期内 流
动性情 况良 好。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 及债 券投 资等 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位 ：人 民币 元 新沃通盈灵活配置混合 2018 年 年度报告
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本期末
2018 年12 月31
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
48,359.34 - - - 48,359.34
结算备 付金
255,747.21 - - - 255,747.21
存出保 证金
16,383.24 - - - 16,383.24
交易性 金融 资
产
703,080.00 29,418.00 - 11,801,547.00 12,534,045.00
应收证 券清 算
款
- - - 235,800.05 235,800.05
应收利 息
- - - 20,569.93 20,569.93
应收申 购款
- - - 4,680.97 4,680.97
资产总 计 1,023,569.79 29,418.00 - 12,062,597.95 13,115,585.74
负债
应付证 券清 算
款
- - - 194,681.82 194,681.82
应付赎 回款 - - - 8,798.46 8,798.46
应付管 理人 报
酬
- - - 6,726.62 6,726.62
应付托 管费 - - - 1,681.65 1,681.65
应付交 易费 用 - - - 31,829.79 31,829.79
应交税 费 - - - 2.41 2.41
其他负 债 - - - 66,500.00 66,500.00
负债总 计 - - - 310,220.75 310,220.75
利率敏 感度 缺
口
1,023,569.79 29,418.00 - 11,752,377.20 12,805,364.99
上年度 末
2017 年12 月31
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 3,320,726.85 - - - 3,320,726.85
结算备 付金 109,233.55 - - - 109,233.55
存出保 证金 39,307.02 - - - 39,307.02
交易性 金融 资
产
- - 497,246.00 7,813,478.00 8,310,724.00
应收利 息 - - - 10,282.04 10,282.04
其他资 产 - - - - -
资产总 计 3,469,267.42 - 497,246.00 7,823,760.04 11,790,273.46
负债
应付管 理人 报
酬
- - - 5,999.22 5,999.22
应付托 管费 - - - 1,499.77 1,499.77 新沃通盈灵活配置混合 2018 年 年度报告
第 40 页 共 69 页
应付交 易费 用 - - - 55,252.80 55,252.80
其他负 债 - - - 69,000.00 69,000.00
负债总 计 - - - 131,751.79 131,751.79
利率敏 感度 缺
口
3,469,267.42 - 497,246.00 7,692,008.25 11,658,521.67
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于 2018 年 12 月 31 日 ，本基金持有的 交易性债 券投资公允价值 占基金资 产净值的比例 为
5.72%(2017 年 12 月 31 日：4.27%) ， 因此 市场 利率 的变动 对于 本基 金资 产净 值无重 大影 响(2017
年12 月31 日： 同) 。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是 指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金在深度 把握中国 经 济发展与转型 的基础上 ， 通过自上而下 的宏观-中观-微观的资产 配
置策略，以及 自下而上 的 精选行业、个 股的基本 面 分析策略，再 通过定性 分 析和定量分 析相互结
合的选股方法 ，辅以多 种 事件驱动、量 化研究等 工 具策略， 在风 险管理的 前 提下因势利 导运用多
样化的 投资 策略 实现 基金 资产长 期增 值。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 资 产占基金资产 的
比例 为0%-95%， 权证 投资 比例不 超过 基金 资产 净值 的 3%， 保持 现金 或者 到期 日在一 年以 内的 政 府
债券的 比例 合计 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。 本 基金 严格按 照基 金合 同中 对投 资组合 比例 的要 求 进
行资产 配置 ，通 过投 资组 合的分 散化 降低 其他 价格 风险 。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日 新沃通盈灵活配置混合 2018 年 年度报告
第 41 页 共 69 页
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 11,801,547.00 92.16 7,813,478.00 67.02
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 732,498.00 5.72 497,246.00 4.27
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 12,534,045.00 97.88 8,310,724.00 71.28
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除沪 深 300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
沪深300 指 数上 涨 5% 574,013.12 291,683.57
沪深300 指 数下 降 5% -574,013.12 -291,683.57
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2018 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为11,568,839.00 元， 属于 第二 层 次的余 额 为 965,206.00 元 ， 无属 于第 三层 次
的余额。(2017 年 12 月 31 日：第一层次 的余额 为 7,813,478.00 元 ，属 于第二层次的余额 为
497,246.00 元 ，无 属于 第 三层次 的余 额) 。 新沃通盈灵活配置混合 2018 年 年度报告
第 42 页 共 69 页
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债 券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2018 年12 月31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
新沃通盈灵活配置混合 2018 年 年度报告
第 43 页 共 69 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 11,801,547.00 89.98
其中： 股票 11,801,547.00 89.98
2
基金投 资
- -
3 固定收 益投 资 732,498.00 5.58
其中： 债券 732,498.00 5.58
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 304,106.55 2.32
8 其他各 项资 产 277,434.19 2.12
9 合计 13,115,585.74 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 371,552.00 2.90
C 制造业 7,321,052.00 57.17
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
591,270.00 4.62
E 建筑业 142,061.00 1.11
F 批发和 零售 业 591,894.00 4.62
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 559,700.00 4.37
H 住宿和 餐饮 业 122,904.00 0.96
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
144,152.00 1.13
J 金融业 950,417.00 7.42
K 房地产 业 484,039.00 3.78
L 租赁和 商务 服务 业 239,293.00 1.87
M 科学研 究和 技术 服务 业 95,490.00 0.75 新沃通盈灵活配置混合 2018 年 年度报告
第 44 页 共 69 页
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 96,957.00 0.76
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 47,470.00 0.37
R 文化、 体育 和娱 乐业 43,296.00 0.34
S 综合 - -
合计 11,801,547.00 92.16
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600051 宁波联 合 26,100 140,679.00 1.10
2 603288 海天味 业 2,000 137,600.00 1.07
3 600030 中信证 券 8,400 134,484.00 1.05
4 603899 晨光文 具 4,400 133,100.00 1.04
5 600566 济川药 业 3,700 124,061.00 0.97
6 002706 良信电 器 20,100 124,017.00 0.97
7 002186 全 聚 德 10,800 122,904.00 0.96
8 603868 飞科电 器 3,200 122,176.00 0.95
9 603866 桃李面 包 2,700 121,932.00 0.95
10 600132 重庆啤 酒 3,900 119,847.00 0.94
11 603605 珀莱雅 2,700 118,989.00 0.93
12 600761 安徽合 力 13,400 117,250.00 0.92
13 603056 德邦股 份 7,000 115,850.00 0.90
14 000423 东阿阿 胶 2,900 114,695.00 0.90
15 603839 安正时 尚 10,700 114,490.00 0.89
16 600642 申能股 份 21,100 102,968.00 0.80
17 600308 华泰股 份 22,800 99,180.00 0.77
18 000708 大冶特 钢 11,200 98,224.00 0.77
19 600726 华电能 源 42,500 98,175.00 0.77
20 600099 林海股 份 17,300 98,091.00 0.77
21 603758 秦安股 份 16,200 98,010.00 0.77
22 603358 华达科 技 9,100 97,825.00 0.76
23 300185 通裕重 工 60,400 97,244.00 0.76
24 002033 丽江旅 游 17,100 96,957.00 0.76 新沃通盈灵活配置混合 2018 年 年度报告
第 45 页 共 69 页
25 300040 九洲电 气 19,700 96,924.00 0.76
26 300566 激智科 技 7,300 96,360.00 0.75
27 300415 伊之密 15,900 96,354.00 0.75
28 601828 美凯龙 8,700 96,048.00 0.75
29 600168 武汉控 股 16,700 96,025.00 0.75
30 002807 江阴银 行 18,900 96,012.00 0.75
31 600248 延长化 建 24,500 95,795.00 0.75
32 600356 恒丰纸 业 17,200 94,428.00 0.74
33 000570 苏常柴 Ａ 25,200 94,248.00 0.74
34 300338 开元股 份 13,600 93,976.00 0.73
35 603031 安德利 7,900 93,931.00 0.73
36 600876 洛阳玻 璃 8,200 91,184.00 0.71
37 002304 洋河股 份 900 85,248.00 0.67
38 600887 伊利股 份 3,600 82,368.00 0.64
39 600340 华夏幸 福 3,200 81,440.00 0.64
40 000895 双汇发 展 3,400 80,206.00 0.63
41 002415 海康威 视 3,100 79,856.00 0.62
42 000963 华东医 药 3,000 79,380.00 0.62
43 600276 恒瑞医 药 1,500 79,125.00 0.62
44 600398 海澜之 家 9,300 78,864.00 0.62
45 002032 苏 泊 尔 1,500 78,750.00 0.61
46 000651 格力电 器 2,200 78,518.00 0.61
47 000333 美的集 团 2,100 77,406.00 0.60
48 600519 贵州茅 台 100 59,001.00 0.46
49 600185 格力地 产 14,500 58,725.00 0.46
50 600104 上汽集 团 2,000 53,340.00 0.42
51 002444 巨星科 技 5,600 53,088.00 0.41
52 300176 鸿特科 技 1,400 53,032.00 0.41
53 300620 光库科 技 1,200 52,860.00 0.41
54 600483 福能股 份 6,200 52,700.00 0.41
55 002798 帝欧家居 3,900 52,299.00 0.41
56 603659 璞泰来 1,100 52,140.00 0.41
57 600436 片仔癀 600 51,990.00 0.41
58 600350 山东高 速 11,400 51,984.00 0.41
59 601006 大秦铁 路 6,300 51,849.00 0.40
60 002813 路畅科 技 2,000 51,820.00 0.40
61 600741 华域汽 车 2,800 51,520.00 0.40
62 002120 韵达股份 1,700 51,510.00 0.40
63 000069 华侨城 Ａ 8,100 51,435.00 0.40 新沃通盈灵活配置混合 2018 年 年度报告
第 46 页 共 69 页
64 000099 中信海 直 9,100 51,324.00 0.40
65 300203 聚光科 技 2,000 51,300.00 0.40
66 002768 国恩股 份 2,300 51,290.00 0.40
67 601988 中国银 行 14,200 51,262.00 0.40
68 600376 首开股 份 7,100 51,049.00 0.40
69 000828 东莞控 股 6,800 50,796.00 0.40
70 300473 德尔股 份 1,500 50,535.00 0.39
71 002394 联发股 份 5,000 50,400.00 0.39
72 603808 歌力思 3,100 50,344.00 0.39
73 300330 华虹计 通 7,200 50,328.00 0.39
74 000599 青岛双 星 13,600 50,320.00 0.39
75 600262 北方股 份 2,900 50,315.00 0.39
76 603501 韦尔股 份 1,700 49,963.00 0.39
77 300577 开润股 份 1,600 49,888.00 0.39
78 300529 健帆生 物 1,200 49,800.00 0.39
79 600510 黑牡丹 8,200 49,692.00 0.39
80 002109 兴化股 份 14,100 49,632.00 0.39
81 002240 威华股 份 6,800 49,572.00 0.39
82 002529 海源复 材 7,300 49,567.00 0.39
83 603979 金诚信 6,600 49,434.00 0.39
84 300442 普丽盛 3,900 49,413.00 0.39
85 601368 绿城水 务 8,500 49,215.00 0.38
86 600683 京投发 展 11,800 49,206.00 0.38
87 300512 中亚股 份 4,100 49,200.00 0.38
88 601608 中信重 工 18,900 49,140.00 0.38
89 601998 中信银 行 9,000 49,050.00 0.38
90 600415 小商品 城 14,000 48,860.00 0.38
91 000568 泸州老 窖 1,200 48,792.00 0.38
92 603060 国检集 团 2,500 48,750.00 0.38
93 000751 锌业股 份 17,100 48,735.00 0.38
94 300398 飞凯材 料 3,100 48,670.00 0.38
95 601328 交通银 行 8,400 48,636.00 0.38
96 002391 长青股 份 4,600 48,530.00 0.38
97 000407 胜利股 份 13,000 48,490.00 0.38
97 300554 三超新 材 2,600 48,490.00 0.38
98 300650 太龙照 明 3,600 48,456.00 0.38
99 603306 华懋科 技 3,400 48,450.00 0.38
100 002347 泰尔股 份 13,200 48,444.00 0.38
101 600694 大商股 份 2,000 48,380.00 0.38 新沃通盈灵活配置混合 2018 年 年度报告
第 47 页 共 69 页
102 600919 江苏银 行 8,100 48,357.00 0.38
103 603330 上海天 洋 2,400 48,336.00 0.38
104 300417 南华仪 器 3,200 48,320.00 0.38
105 601838 成都银 行 6,000 48,300.00 0.38
106 000709 河钢股 份 17,000 48,280.00 0.38
107 601888 中国国 旅 800 48,160.00 0.38
108 603226 菲林格 尔 3,000 48,150.00 0.38
109 600016 民生银 行 8,400 48,132.00 0.38
110 000059 华锦股 份 8,100 48,114.00 0.38
111 601717 郑煤机 8,700 48,111.00 0.38
112 600383 金地集 团 5,000 48,100.00 0.38
112 600926 杭州银 行 6,500 48,100.00 0.38
113 601997 贵阳银 行 4,500 48,060.00 0.38
114 002800 天顺股 份 2,900 48,053.00 0.38
115 600644 乐山电 力 10,700 48,043.00 0.38
116 600590 泰豪科 技 8,900 47,971.00 0.37
117 600561 江西长 运 8,800 47,872.00 0.37
118 600461 洪城水 业 8,700 47,850.00 0.37
119 601166 兴业银 行 3,200 47,808.00 0.37
120 600780 通宝能 源 14,800 47,804.00 0.37
121 300307 慈星股 份 10,000 47,800.00 0.37
122 603686 龙马环 卫 4,400 47,784.00 0.37
123 601939 建设银 行 7,500 47,775.00 0.37
124 603639 海利尔 1,800 47,772.00 0.37
125 600808 马钢股 份 13,800 47,748.00 0.37
126 000926 福星股 份 7,800 47,736.00 0.37
127 002462 嘉事堂 3,300 47,685.00 0.37
127 601169 北京银 行 8,500 47,685.00 0.37
128 000581 威孚高 科 2,700 47,682.00 0.37
129 603088 宁波精 达 4,200 47,628.00 0.37
130 002406 远东传 动 9,000 47,610.00 0.37
131 000759 中百集 团 9,000 47,520.00 0.37
132 600353 旭光股 份 11,900 47,481.00 0.37
133 600763 通策医 疗 1,000 47,470.00 0.37
134 600019 宝钢股 份 7,300 47,450.00 0.37
135 601818 光大银 行 12,800 47,360.00 0.37
136 600793 宜宾纸 业 3,200 47,328.00 0.37
137 002110 三钢闽 光 3,700 47,323.00 0.37
138 002258 利尔化 学 3,600 47,304.00 0.37 新沃通盈灵活配置混合 2018 年 年度报告
第 48 页 共 69 页
139 000815 美利云 7,000 47,250.00 0.37
140 000898 鞍钢股 份 9,200 47,196.00 0.37
141 601009 南京银 行 7,300 47,158.00 0.37
142 300113 顺网科 技 3,700 47,027.00 0.37
143 601229 上海银 行 4,200 46,998.00 0.37
144 600507 方大特 钢 4,700 46,953.00 0.37
145 600123 兰花科 创 7,200 46,944.00 0.37
146 002359 北讯集 团 5,700 46,797.00 0.37
147 600966 博汇纸 业 14,900 46,786.00 0.37
148 600558 大西洋 14,800 46,768.00 0.37
149 000417 合肥百 货 10,800 46,764.00 0.37
150 002689 远大智 能 14,300 46,761.00 0.37
151 300404 博济医 药 4,100 46,740.00 0.37
152 600971 恒源煤 电 8,300 46,729.00 0.36
153 600699 均胜电 子 2,000 46,720.00 0.36
154 601088 中国神 华 2,600 46,696.00 0.36
155 600052 浙江广 厦 16,200 46,656.00 0.36
156 600063 皖维高 新 20,000 46,600.00 0.36
157 000488 晨鸣纸 业 8,300 46,563.00 0.36
158 002128 露天煤 业 6,500 46,540.00 0.36
159 300132 青松股 份 4,500 46,530.00 0.36
160 600758 红阳能 源 14,300 46,475.00 0.36
161 603878 武进不 锈 4,100 46,453.00 0.36
162 300276 三丰智 能 4,500 46,395.00 0.36
163 600103 青山纸 业 18,100 46,336.00 0.36
164 002645 华宏科 技 6,500 46,280.00 0.36
165 603887 城地股 份 3,300 46,266.00 0.36
166 603569 长久物 流 4,300 46,225.00 0.36
167 600178 东安动 力 11,000 46,200.00 0.36
168 300387 富邦股 份 8,200 46,166.00 0.36
169 002383 合众思 壮 3,900 46,137.00 0.36
170 300121 阳谷华 泰 5,400 46,116.00 0.36
171 002627 宜昌交 运 7,200 46,008.00 0.36
172 601727 上海电 气 9,300 45,942.00 0.36
173 300146 汤臣倍 健 2,700 45,873.00 0.36
174 002442 龙星化 工 6,000 45,360.00 0.35
175 002809 红墙股 份 3,000 45,300.00 0.35
176 600390 五矿资 本 6,500 45,240.00 0.35
176 603978 深圳新 星 2,400 45,240.00 0.35 新沃通盈灵活配置混合 2018 年 年度报告
第 49 页 共 69 页
177 000825 太钢不 锈 10,900 45,126.00 0.35
177 300485 赛升药 业 4,600 45,126.00 0.35
178 600188 兖州煤 业 5,100 44,778.00 0.35
179 300461 田中精 机 2,500 44,550.00 0.35
180 000885 城发环 境 6,200 44,454.00 0.35
181 600196 复星医 药 1,900 44,213.00 0.35
182 601699 潞安环 能 6,600 43,956.00 0.34
183 603595 东尼电 子 1,400 43,932.00 0.34
184 002277 友阿股 份 13,900 43,924.00 0.34
185 600751 海航科 技 16,100 43,631.00 0.34
186 300584 海辰药 业 1,800 43,452.00 0.34
187 002343 慈文传 媒 4,800 43,296.00 0.34
188 300630 普利制 药 900 39,654.00 0.31
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300618 寒锐钴 业 2,735,234.50 23.46
2 300604 长川科 技 1,612,304.00 13.83
3 600741 华域汽 车 1,544,240.00 13.25
4 600104 上汽集 团 1,458,991.62 12.51
5 002027 分众传 媒 1,383,907.00 11.87
6 002410 广联达 1,383,777.00 11.87
7 601939 建设银 行 1,379,608.00 11.83
8 002371 北方华 创 1,223,072.00 10.49
9 601211 国泰君 安 1,208,378.00 10.36
10 300567 精测电 子 1,151,272.00 9.87
11 300545 联得装 备 1,132,464.71 9.71
12 600030 中信证 券 1,119,775.00 9.60
13 000858 五 粮 液 1,115,083.00 9.56
14 300251 光线传 媒 1,074,250.00 9.21
15 000001 平安银 行 1,053,083.00 9.03
16 300447 全信股 份 1,034,663.00 8.87
17 002343 慈文传媒 1,004,560.00 8.62 新沃通盈灵活配置混合 2018 年 年度报告
第 50 页 共 69 页
18 002555 三七互 娱 976,855.00 8.38
19 000830 鲁西化 工 971,557.00 8.33
20 600038 中直股 份 968,495.00 8.31
21 600048 保利地 产 945,330.00 8.11
22 600066 宇通客 车 939,761.00 8.06
23 601688 华泰证 券 889,461.58 7.63
24 603179 新泉股 份 864,657.40 7.42
25 601100 恒立液 压 825,671.00 7.08
26 603960 克来机 电 824,873.00 7.08
27 603638 艾迪精 密 814,283.00 6.98
28 600528 中铁工 业 772,377.00 6.62
29 600562 国睿科 技 767,833.00 6.59
30 600760 中航沈 飞 758,491.00 6.51
31 601988 中国银 行 719,832.00 6.17
32 603799 华友钴 业 707,242.00 6.07
33 000651 格力电 器 700,451.00 6.01
34 600519 贵州茅 台 684,653.00 5.87
35 600016 民生银 行 673,601.00 5.78
36 601328 交通银 行 673,138.00 5.77
37 002458 益生股 份 670,992.00 5.76
38 600686 金龙汽 车 665,516.00 5.71
39 600967 内蒙一 机 663,119.00 5.69
40 600486 扬农化 工 645,529.00 5.54
41 600887 伊利股 份 641,447.00 5.50
42 300577 开润股 份 632,337.00 5.42
43 601818 光大银 行 613,079.00 5.26
44 300133 华策影 视 581,406.00 4.99
45 601288 农业银 行 572,279.00 4.91
46 600031 三一重 工 560,154.00 4.80
47 000768 中航飞 机 546,695.26 4.69
48 300059 东方财 富 545,638.00 4.68
49 300470 日机密 封 533,627.00 4.58
50 300601 康泰生 物 530,427.00 4.55
51 601717 郑煤机 518,883.00 4.45
52 002833 弘亚数 控 512,176.00 4.39
53 600809 山西汾 酒 510,655.00 4.38 新沃通盈灵活配置混合 2018 年 年度报告
第 51 页 共 69 页
54 000002 万
科Ａ 506,356.00 4.34
55 600260 凯乐科 技 503,220.00 4.32
56 600015 华夏银 行 496,876.00 4.26
57 600036 招商银 行 487,798.00 4.18
58 600051 宁波联 合 487,578.00 4.18
59 603678 火炬电 子 476,381.00 4.09
60 600585 海螺水 泥 475,659.00 4.08
61 000980 众泰汽 车 473,128.00 4.06
62 601229 上海银 行 469,610.00 4.03
63 300113 顺网科 技 464,646.00 3.99
64 600000 浦发银 行 452,841.00 3.88
65 603800 道森股 份 451,434.00 3.87
66 601390 中国中 铁 446,340.00 3.83
67 000951 中国重 汽 446,261.42 3.83
68 000430 张家界 442,071.00 3.79
69 600498 烽火通 信 440,882.46 3.78
70 601009 南京银 行 439,365.00 3.77
71 000338 潍柴动 力 439,308.00 3.77
72 002680 *ST 长生 437,845.00 3.76
73 002414 高德红 外 435,808.00 3.74
74 600990 四创电 子 433,982.00 3.72
75 300122 智飞生 物 432,540.32 3.71
76 300642 透景生 命 429,044.00 3.68
77 603757 大元泵 业 427,930.00 3.67
78 600350 山东高 速 427,830.00 3.67
79 300024 机器人 417,088.00 3.58
80 000625 长安汽 车 410,137.00 3.52
81 002126 银轮股 份 403,456.00 3.46
82 002624 完美世 界 395,936.00 3.40
83 002186 全 聚 德 387,741.00 3.33
84 000069 华侨城 Ａ 383,416.00 3.29
85 300316 晶盛机 电 380,031.00 3.26
86 002472 双环传 动 377,433.00 3.24
87 000776 广发证 券 374,430.00 3.21
88 000786 北新建 材 372,750.00 3.20
89 000898 鞍钢股 份 370,988.00 3.18 新沃通盈灵活配置混合 2018 年 年度报告
第 52 页 共 69 页
90 000059 华锦股 份 370,360.00 3.18
91 300629 新劲刚 368,481.00 3.16
92 300616 尚品宅 配 367,426.00 3.15
93 603611 诺力股 份 365,950.00 3.14
94 002299 圣农发 展 339,803.00 2.91
95 002387 维信诺 334,313.00 2.87
96 601369 陕鼓动 力 333,567.00 2.86
97 000425 徐工机械 332,897.00 2.86
98 002032 苏 泊 尔 331,150.00 2.84
99 002013 中航机 电 328,462.00 2.82
100 600765 中航重 机 326,946.00 2.80
101 600893 航发动 力 326,668.00 2.80
102 000488 晨鸣纸 业 323,756.00 2.78
103 002706 良信电 器 323,097.00 2.77
104 000518 四环生 物 322,780.00 2.77
105 002234 民和股 份 322,222.00 2.76
106 600919 江苏银 行 320,915.00 2.75
107 601601 中国太 保 317,571.00 2.72
108 300558 贝达药 业 315,867.00 2.71
109 600755 厦门国 贸 313,538.00 2.69
110 300160 秀强股 份 307,140.00 2.63
111 601828 美凯龙 306,247.00 2.63
112 603098 森特股 份 299,652.20 2.57
113 601318 中国平 安 299,095.00 2.57
114 600168 武汉控 股 298,547.19 2.56
115 002304 洋河股 份 297,170.00 2.55
116 600837 海通证 券 296,422.00 2.54
117 000537 广宇发 展 294,726.00 2.53
118 601998 中信银 行 294,556.00 2.53
119 002286 保龄宝 294,299.00 2.52
120 601169 北京银 行 293,998.00 2.52
121 300691 联合光 电 285,079.00 2.45
122 600340 华夏幸 福 281,620.00 2.42
123 601336 新华保 险 280,785.00 2.41
124 002354 天神娱 乐 279,862.00 2.40
125 002415 海康威 视 278,843.00 2.39 新沃通盈灵活配置混合 2018 年 年度报告
第 53 页 共 69 页
126 300364 中文在 线 278,533.00 2.39
127 300536 农尚环 境 277,644.00 2.38
128 300385 雪浪环 境 274,474.05 2.35
129 600566 济川药 业 272,982.00 2.34
130 603899 晨光文 具 272,117.00 2.33
131 000622 恒立实 业 271,562.08 2.33
132 601166 兴业银 行 269,248.00 2.31
133 002140 东华科 技 267,024.00 2.29
134 600926 杭州银 行 266,923.80 2.29
135 300442 普丽盛 266,353.00 2.28
136 601628 中国人 寿 266,125.00 2.28
137 002347 泰尔股 份 265,661.00 2.28
138 600188 兖州煤 业 265,137.00 2.27
139 603866 桃李面 包 262,595.75 2.25
140 002016 世荣兆 业 261,329.74 2.24
141 603233 大参林 261,179.00 2.24
142 002322 理工环 科 258,939.00 2.22
143 603229 奥翔药 业 257,403.00 2.21
144 002487 大金重 工 255,224.00 2.19
145 601155 新城控 股 255,122.00 2.19
146 002110 三钢闽 光 251,530.00 2.16
147 600268 国电南 自 250,911.00 2.15
148 603829 洛凯股 份 249,979.00 2.14
149 600403 大有能 源 246,182.00 2.11
150 300119 瑞普生 物 245,656.00 2.11
151 601368 绿城水 务 245,195.00 2.10
152 600132 重庆啤 酒 243,857.00 2.09
153 000423 东阿阿 胶 243,628.00 2.09
154 300595 欧普康 视 242,470.00 2.08
155 000539 粤电力 Ａ 240,499.00 2.06
156 603868 飞科电 器 239,840.00 2.06
157 000809 铁岭新 城 239,148.00 2.05
158 600276 恒瑞医 药 238,817.00 2.05
159 000826 启迪桑 德 237,893.00 2.04
160 000661 长春高 新 234,916.00 2.01
161 601766 中国中 车 234,580.00 2.01 新沃通盈灵活配置混合 2018 年 年度报告
第 54 页 共 69 页
注：“ 买入 金额 ”按 买入 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300618 寒锐钴 业 2,521,934.88 21.63
2 300604 长川科 技 1,979,060.00 16.98
3 002371 北方华 创 1,659,850.00 14.24
4 600741 华域汽 车 1,518,574.00 13.03
5 600104 上汽集 团 1,455,798.00 12.49
6 002410 广联达 1,442,432.04 12.37
7 300545 联得装 备 1,426,732.00 12.24
8 300567 精测电 子 1,425,844.00 12.23
9 600038 中直股 份 1,358,256.00 11.65
10 002027 分众传 媒 1,318,375.00 11.31
11 601988 中国银 行 1,253,645.00 10.75
12 601939 建设银 行 1,246,599.00 10.69
13 000830 鲁西化 工 1,213,024.00 10.40
14 600562 国睿科 技 1,183,660.00 10.15
15 601211 国泰君 安 1,178,588.00 10.11
16 600967 内蒙一 机 1,174,392.00 10.07
17 601288 农业银 行 1,158,903.00 9.94
18 000858 五 粮 液 1,125,460.00 9.65
19 300447 全信股 份 1,012,658.00 8.69
20 000001 平安银 行 1,008,302.00 8.65
21 300251 光线传 媒 1,007,273.00 8.64
22 600066 宇通客 车 948,346.00 8.13
23 600048 保利地 产 934,888.00 8.02
24 002555 三七互 娱 923,811.00 7.92
25 600030 中信证 券 921,428.00 7.90
26 002343 慈文传 媒 902,762.00 7.74
27 603638 艾迪精 密 882,598.00 7.57
28 601688 华泰证 券 821,988.00 7.05
29 601100 恒立液 压 806,247.00 6.92
30 603960 克来机 电 806,120.22 6.91
31 603799 华友钴 业 791,901.00 6.79
32 600760 中航沈 飞 783,639.00 6.72 新沃通盈灵活配置混合 2018 年 年度报告
第 55 页 共 69 页
33 000768 中航飞 机 776,526.00 6.66
34 603179 新泉股 份 764,269.00 6.56
35 600528 中铁工 业 756,052.00 6.48
36 300558 贝达药 业 754,606.00 6.47
37 002458 益生股 份 716,184.00 6.14
38 000651 格力电 器 643,078.00 5.52
39 000581 威孚高 科 637,898.11 5.47
40 600016 民生银 行 628,115.00 5.39
41 300601 康泰生 物 626,944.00 5.38
42 601328 交通银 行 620,442.00 5.32
43 600519 贵州茅 台 618,140.00 5.30
44 300059 东方财 富 613,035.00 5.26
45 600486 扬农化 工 600,182.56 5.15
46 300577 开润股 份 593,564.60 5.09
47 600031 三一重 工 584,629.00 5.01
48 601818 光大银 行 573,585.00 4.92
49 300133 华策影 视 567,643.00 4.87
50 600887 伊利股 份 547,962.00 4.70
51 300424 航新科 技 543,411.16 4.66
52 300470 日机密 封 543,312.00 4.66
53 000039 中集集 团 538,740.00 4.62
54 600686 金龙汽 车 534,367.00 4.58
55 601128 常熟银 行 527,991.00 4.53
56 002833 弘亚数 控 510,067.00 4.38
57 600015 华夏银 行 506,589.00 4.35
58 600809 山西汾 酒 503,184.00 4.32
59 603678 火炬电 子 502,075.00 4.31
60 600260 凯乐科 技 500,582.00 4.29
61 000002 万
科Ａ 483,692.00 4.15
62 600585 海螺水 泥 479,037.00 4.11
63 600036 招商银 行 469,453.00 4.03
64 600000 浦发银 行 467,633.00 4.01
65 000430 张家界 461,671.00 3.96
66 000338 潍柴动 力 451,688.00 3.87
67 300642 透景生 命 443,638.36 3.81
68 601952 苏垦农 发 437,582.00 3.75
69 300122 智飞生 物 437,047.00 3.75
70 601717 郑煤机 436,781.00 3.75 新沃通盈灵活配置混合 2018 年 年度报告
第 56 页 共 69 页
71 000951 中国重 汽 436,508.84 3.74
72 600990 四创电 子 435,369.00 3.73
73 002414 高德红 外 435,006.00 3.73
74 000998 隆平高 科 424,990.88 3.65
75 002680 *ST 长生 423,534.00 3.63
76 000980 众泰汽 车 419,654.00 3.60
77 601229 上海银 行 418,918.79 3.59
78 300024 机器人 418,460.00 3.59
79 603757 大元泵 业 410,739.00 3.52
80 002624 完美世 界 406,465.00 3.49
81 603800 道森股 份 406,164.00 3.48
82 300113 顺网科 技 405,266.00 3.48
83 601390 中国中 铁 402,480.00 3.45
84 600350 山东高 速 381,922.00 3.28
85 601009 南京银 行 381,094.00 3.27
86 600498 烽火通 信 374,043.00 3.21
87 000625 长安汽 车 367,747.00 3.15
88 000776 广发证 券 367,145.00 3.15
89 300316 晶盛机 电 361,843.00 3.10
90 300629 新劲刚 360,331.80 3.09
91 002472 双环传 动 359,661.00 3.08
92 002126 银轮股 份 358,235.00 3.07
93 002013 中航机 电 350,152.00 3.00
94 603611 诺力股 份 349,805.00 3.00
95 000786 北新建 材 348,935.00 2.99
96 000425 徐工机 械 347,746.00 2.98
97 300616 尚 品宅 配 342,968.00 2.94
98 600051 宁波联 合 341,655.00 2.93
99 000518 四环生 物 333,419.78 2.86
100 002387 维信诺 331,111.00 2.84
101 000622 恒立实 业 325,778.00 2.79
102 000069 华侨城 Ａ 325,457.00 2.79
103 600765 中航重 机 324,651.00 2.78
104 002299 圣农发 展 322,695.00 2.77
105 300097 智云股 份 317,756.00 2.73
106 002286 保龄宝 317,089.00 2.72
107 300160 秀强股 份 316,897.00 2.72
108 002234 民和股 份 316,845.00 2.72 新沃通盈灵活配置混合 2018 年 年度报告
第 57 页 共 69 页
109 601369 陕鼓动 力 315,860.00 2.71
110 600893 航发动 力 315,593.00 2.71
111 000059 华锦股 份 314,715.00 2.70
112 601318 中国平 安 310,309.00 2.66
113 000898 鞍钢股 份 309,801.00 2.66
114 601601 中国太 保 308,280.00 2.64
115 600755 厦门国 贸 307,633.00 2.64
116 603098 森特股 份 303,273.60 2.60
117 000537 广宇发 展 303,250.00 2.60
118 600837 海通证 券 290,363.00 2.49
119 300364 中文在 线 282,087.00 2.42
120 300691 联合光 电 281,887.78 2.42
121 300536 农尚环 境 277,686.00 2.38
122 300385 雪浪环 境 276,752.00 2.37
123 601336 新华保 险 270,484.00 2.32
124 600919 江苏银 行 270,057.00 2.32
125 002140 东华科 技 267,008.93 2.29
126 603229 奥翔药 业 262,014.00 2.25
127 002186 全 聚 德 259,610.00 2.23
128 000488 晨鸣纸 业 259,461.00 2.23
129 002032 苏 泊 尔 258,161.36 2.21
130 603829 洛凯股 份 257,953.66 2.21
131 601628 中国人 寿 256,422.00 2.20
132 000539 粤电力 Ａ 254,964.00 2.19
133 002016 世荣兆 业 253,853.00 2.18
134 002322 理工环 科 253,372.00 2.17
135 000809 铁岭新 城 252,717.00 2.17
136 601969 海南矿 业 250,591.00 2.15
137 300119 瑞普生 物 250,291.00 2.15
138 002487 大金重 工 248,912.00 2.14
139 600268 国电南 自 248,402.00 2.13
140 600403 大有能 源 247,966.00 2.13
141 300313 天山生 物 246,497.00 2.11
142 601998 中信银 行 244,416.00 2.10
143 601169 北京银 行 242,960.00 2.08
144 002354 天神娱 乐 237,490.00 2.04
注： “ 卖出 金额 ”按 卖出 成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
新沃通盈灵活配置混合 2018 年 年度报告
第 58 页 共 69 页
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 193,038,965.80
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 187,412,226.51
注： “买 入股 票成 本” 、 “ 卖 出股票 收入 ” 均 按买 卖成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ） 填 列， 不 考
虑相关 交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 703,080.00 5.49
其中： 政策 性金 融债 703,080.00 5.49
4 企业债 券 29,418.00 0.23
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 732,498.00 5.72
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 018005 国开1701 7,000 703,080.00 5.49
2 127395 16 吉 城建 300 29,418.00 0.23
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序所 有资 产支持 证券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
新沃通盈灵活配置混合 2018 年 年度报告
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8.10 报 告期 末本 基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 受到调 查以 及处罚 的情 况的说 明
报告期内，未 发现本基 金 投资的前十名 证券的发 行 主体出现被监 管部门立 案 调查，或在报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
8.12.2 基 金投 资的前 十名 股票超 出基 金合同 规定 的备选 股票 库情况 的说 明
基金投 资的 前十 名股 票中 ，没有 投资 超出 基金 合同 规定备 选股 票库 之外 的股 票。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 16,383.24
2 应收证 券清 算款 235,800.05
3 应收股 利 -
4 应收利 息 20,569.93
5 应收申 购款 4,680.97
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 277,434.19
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 600030 中信证 券 134,484.00 1.05 因重大 资产 重组 停牌
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中分 项之 和与 合计 可能存 在尾 差。 新沃通盈灵活配置混合 2018 年 年度报告
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
460 32,054.02 13,290,238.69 90.13% 1,454,609.39 9.87%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
220,033.40 1.4923%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0~10
新沃通盈灵活配置混合 2018 年 年度报告
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年 9 月 22 日 ） 基金 份额 总额
201,825,782.39
本报告 期期 初基 金份 额总 额 11,391,129.58
本报告 期期 间基 金总 申购 份额 4,546,751.58
减: 本报 告期 期间 基金 总赎 回份额 1,193,033.08
本报告 期期 间基 金拆 分变 动份额 （份 额减 少以"-" 填 列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 14,744,848.08
新沃通盈灵活配置混合 2018 年 年度报告
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ，本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ， 库 三七 先生 已离任 本公 司总 经 理 职务 ， 朱灿 先生 代任 本公 司总 经理职 务， 具 体
信息请 参见 基金 管理 人 于2018 年8 月29 日披 露的 《新沃基 金管 理有 限公 司 关于高 级管 理人 员变
更 的 公告 》 ； 易勇 先生 担任本 公 司总 经理 职务 ，朱 灿先 生 不再 代任 本公 司总 经理 职 务， 具体 信息
请参 见2018 年11 月24 日 披露的 《 新沃 基金 管理 有 限公司 关于 高级 管理 人员 变更的 公告 》 ； 陈阳
先生已 离任 本公 司督 察长 职务 ， 刘 小舫 女士 担任 本 公司督 察长 职务 ， 具体 信 息请参 见基 金管 理人
于2018 年9 月19 日 披露 的《新 沃基 金管 理有 限公 司关于 高级 管理 人员 变更 的公告 》 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门 无 重大人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期末 内无 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 本报 告期 应支 付给 普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙） 的报 酬为 55,000 元
人民币 。该 会计 师事 务所 自本基 金基 金合 同生 效日 起为本 基金 提供 审计 服务 至今。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、基 金托 管人 及 其 高级 管理人 员无 受稽 查或 处罚 等情况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易单 元 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 新沃通盈灵活配置混合 2018 年 年度报告
第 63 页 共 69 页
数量
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
安信证 券 2 89,360,747.33 23.49% 18,882.47 13.31% -
国金证 券 2 64,142,265.55 16.86% 32,795.26 23.11% -
联讯证 券 1 55,156,937.14 14.50% 12,758.55 8.99% -
渤海证 券 1 52,866,784.36 13.90% 11,170.19 7.87% -
中银国 际证
券
2 50,768,399.61 13.34% 25,958.26 18.29% -
申万宏 源证
券
1 41,226,743.46 10.84% 30,149.27 21.25% -
财通证 券 2 14,953,118.84 3.93% 1,664.64 1.17% -
中泰证 券 2 11,976,196.02 3.15% 8,518.96 6.00% -
注：1 、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字
[2007]48 号） 的规定及 《 新沃基金管理 有限公司 交 易席位管理办 法 》 ，本基 金 管理人制定了 券商
选择标 准和 租用 交易 单元 的程序 ，具 体如 下：
投资研究部按 照《券商 评 估细则》完成 对各往来 证 券经纪商的评 估，评估 实 行评分制： 分配权重
（100 分）=基 础服 务（45% ）+特 别服 务（45% ）+ 销 售服务 （10%）。
基础服 务 占45% 权重 ， 由研 究员负 责打 分 ； 特 别服 务 占 45% 权重 ， 由投 资研 究部 负责人 和研 究员 共
同打分 ； 销 售服 务 占10% 权重， 由投 资研 究部 负责 人打分 。
基础服 务包 括： 报告 、电 话沟通 、路 演、 联合 调研 服务等 ；
特别服务包括 ：深度推 荐 公司、单独调 研、带上 市 公司上门路演 、约见专 家 、委托课题 、人员培
养、重 大投 资机 会等 ；
销售服 务包 括： 日常 沟通 、重点 推荐 的沟 通、 研究 投资工 作的 支持 和配 合。
根据以上标准 对券商进 行 评估、确定选 用交易单 元 的券商后，本 基金管理 人 与被选择的 券商签订
交易单 元租 赁协 议， 并通 知基金 托管 人。
2 、 报 告 期 内 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 变 更 情 况 ： 报 告 期 内 新 租 联 讯 证 券 深 圳 席 位 （ 席 位 号
001547 ） 、 渤海 证券 上海 席 位 （ 席位 号35528 ） 、 财 通 证券上 海 席 位 （席 位号42386 ） 和深 圳席 位 （ 席
位号003197 ） 、 安 信证 券 上海席 位 （席 位号42300 ） 和深圳 席位 （ 席位 号004571 ） 。 终 止中 泰证 券新沃通盈灵活配置混合 2018 年 年度报告
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上海席 位（ 席位 号37867 ）和深 圳席 位（ 席位 号003336 ） 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
安信证 券 604,500.00 33.06% 6,000,000.00 12.00% - -
国金证 券 1,224,009.61 66.94% 36,500,000.00 73.00% - -
联讯证 券 - - - - - -
渤海证 券 - - 7,000,000.00 14.00% - -
中银国 际证
券
- - - - - -
申万宏 源证
券
- - - - - -
财通证 券 - - 500,000.00 1.00% - -
中泰证 券 - - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
新沃 通 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资 基金2017 年第4 季度
报告
指定报 刊和/或 管理 人网 站 2018 年1 月19 日
2
关 于 新 沃 通 盈 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 变
更公告
指定报 刊和/或 管理 人网 站 2018 年3 月9 日
3
新 沃 通 盈 灵 活 配 置 混 合 型 基
金托管 协议
指定报 刊和/或 管理 人网 站 2018 年3 月22 日
4
新 沃 通 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资 基金 基金 合同
指定报 刊和/或 管理 人网 站 2018 年3 月22 日
5
新 沃 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
修 订 旗 下 基 金 基 金 合 同 、 托
指定报 刊和/或 管理 人网 站 2018 年3 月22 日 新沃通盈灵活配置混合 2018 年 年度报告
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管 协 议 及 招 募 说 明 书 等 法 律
文件的 公告
6
新 沃 通 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 （ 更
新） （2018 年 1 号）
指定报 刊和/或 管理 人网 站 2018 年3 月22 日
7
新 沃 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
增 加 部 分 代 销 机 构 为 新 沃 通
盈 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金代 销机 构的 公告
指定报 刊和/或 管理 人网 站 2018 年3 月28 日
8
新 沃 通 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资基金 2017 年 年 度 报
告
指定报 刊和/或 管理 人网 站 2018 年3 月30 日
9
新 沃 通 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资基金 2017 年 年 度 报
告 摘要
指定报 刊和/或 管理 人网 站 2018 年3 月30 日
10
新 沃 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
增 加 上 海 凯 石 财 富 基 金 销 售
有 限 公 司 为 基 金 销 售 机 构 的
公告
指定报 刊和/或 管理 人网 站 2018 年4 月2 日
11
新 沃 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
增 加 上 海 有 鱼 基 金 销 售 有 限
公司为 基金 销售 机构 的公 告
指定报 刊和/或 管理 人网 站 2018 年4 月20 日
12
新 沃 通 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资 基金2018 年第1 季度
报告
指定报 刊和/或 管理 人网 站 2018 年4 月23 日
13
新 沃 通 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 （ 更
新）(2018 年 2 号)
指定报 刊和/或 管理 人网 站 2018 年5 月3 日
14
新 沃 通 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 （ 更
新）摘 要(2018 年2 号)
指定报 刊和/或 管理 人网 站 2018 年5 月3 日
15
新 沃 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
直 销 网 上 交 易 系 统 开 通 银 联
支付业 务的 公告
指定报 刊和/或 管理 人网 站 2018 年5 月24 日
16
新 沃 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
新 沃 通 盈 灵 活 配 置 混 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 变 更 的 公
告
指定报 刊和/或 管理 人网 站 2018 年6 月29 日
17
新 沃 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
增 加 北 京 富 国 大 通 资 产 管 理
有 限 公 司 为 基 金 销 售 机 构 的
公告
指定报 刊和/或 管理 人网 站 2018 年7 月6 日
18
新 沃 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 部 分 开 放 式 基 金 在 北 京
指定报 刊和/或 管理 人网 站 2018 年7 月17 日 新沃通盈灵活配置混合 2018 年 年度报告
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恒 天 明 泽 基 销 售 有 限 公 司 开
通基金 定投 业务 的公 告
19
新 沃 通 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资 基金2018 年第2 季度
报告
指定报 刊和/或 管理 人网 站 2018 年7 月20 日
20
新 沃 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
增 加 天 津 市 凤 凰 财 富 基 金 销
售 有 限 公 司 为 基 金 销 售 机 构
的公告
指定报 刊和/或 管理 人网 站 2018 年7 月27 日
21
新 沃 通 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资基金 2018 年 半 年 度
报告
指定报 刊和/或 管理 人网 站 2018 年8 月29 日
22
新 沃 通 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资基金 2018 年 半 年 度
报告( 摘要)
指定报 刊和/或 管理 人网 站 2018 年8 月29 日
23
新 沃 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
增 加 上 海 中 正 达 广 基 金 销 售
有 限 公 司 为 基 金 销 售 机 构 的
公告
指定报 刊和/或 管理 人网 站 2018 年8 月31 日
24
新 沃 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
增 加 西 藏 东 方 财 富 证 券 股 份
有 限 公 司 为 基 金 销 售 机 构 的
公告
指定报 刊和/或 管理 人网 站 2018 年8 月31 日
25
关 于 新 沃 通 盈 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 增 加 深 圳 众
禄 基 金 销 售 股 份 有 限 公 司 为
代销机 构的 公告
指定报 刊和/或 管理 人网 站 2018 年9 月11 日
26
新 沃 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
增 加 北 京 君 德 汇 富 基 金 销 售
有 限 公 司 为 基 金 销 售 机 构 的
公告
指定报 刊和/或 管理 人网 站 2018 年10 月12 日
27
新 沃 通 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资 基金2018 年第3 季度
报告
指定报 刊和/或 管理 人网 站 2018 年10 月24 日
28
新 沃 通 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 （ 更
新）(2018 年 3 号)
指定报 刊和/或 管理 人网 站 2018 年11 月5 日
29
新 沃 通 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 （ 更
新）摘 要（2018 年第 3 号）
指定报 刊和/或 管理 人网 站 2018 年11 月5 日
30
新 沃 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
增 加 中 期 资 产 管 理 有 限 公 司
为 新 沃 通 盈 灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金 代 销 机 构 的 公
指定报 刊和/或 管理 人网 站 2018 年11 月30 日 新沃通盈灵活配置混合 2018 年 年度报告
第 67 页 共 69 页
告
31
新 沃 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
增 加 部 分 代 销 机 构 为 新 沃 通
盈 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金代 销机 构的 公告
指定报 刊和/或 管理 人网 站 2018 年11 月30 日
32
新 沃 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
增 加 蚂 蚁 （ 杭 州 ） 基 金 销 售
有 限 公 司 为 新 沃 通 盈 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 销 售
机构的 公告
指定报 刊和/或 管理 人网 站 2018 年12 月6 日
33
新 沃 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
增 加 浙 江 同 花 顺 基 金 销 售 有
限 公 司 为 新 沃 通 盈 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 销 售 机
构的公 告
指定报 刊和/或 管理 人网 站 2018 年12 月18 日
新沃通盈灵活配置混合 2018 年 年度报告
第 68 页 共 69 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比 例达
到或者 超 过 20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额占
比
机构 1 2018/1/1-2018/12/31 9,338,052.63 0.00 0.00 9,338,052.63 63.33%
产品特 有风 险
报告期 内本 基金 出现 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 超过 20% 的 情况 。 在单 一投 资者持 有基 金份 额比 例
较高的 情况 下， 如该 投资 者集中 赎回 ， 可 能会 增加 基金的 流动 性风 险。 此外 ， 由于 基金 在遇 到大 额赎
回的时 候可 能需 要变 现部 分资产 ， 可能 对持 有资 产 的价格 形成 冲击 ， 增加 基 金的市 场风 险 。 基 金管 理
人将专 业审 慎、 勤勉 尽责 地运作 基金 资产 ，加 强防 范流动 性风 险、 市场 风险 ，保护 持有 人利 益。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
当持有 基金 份额 比例 达到 或超 过 20% 的投 资人 较大 比例赎 回且 基金 的现 金头 寸不足 时， 基 金
管 理人可能 需要较 高比例融 入资金或 较高比 例变现资 产，由此 可能导 致资金融 入成本较 高或较
大冲击 成本 ，造 成基 金财 产损失 、影 响基 金收 益水 平。
新沃通盈灵活配置混合 2018 年 年度报告
第 69 页 共 69 页
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
（一） 中国 证监 会准 予新 沃通盈 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 募集 注册 的文 件
（二） 《新 沃通 盈灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》
（三） 《新 沃通 盈灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 托管 协议》
（四） 关于 申请 募集 注册 新沃通 盈灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金之 法律 意见 书
（五） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照
（六） 基金 托管 人业 务资 格批件 、 营 业执 照
（七） 中国 证监 会要 求的 其他文 件
13.2 存 放地 点
备查文件等文 本存放在 基 金管理人、基 金托管人 和 销售机构的办 公场所和 营 业场所，在办 公
时间内 可供 免费 查阅 。
13.3 查 阅方 式
投资者 可以 在营 业时 间免 费查阅 ，也 可按 工本 费购 买复印 件。
新 沃基 金管理 有限 公司
2019 年 3 月 29 日
