新 沃 通 宝 货币 市 场 基 金
2018 年 年度 报 告
2018 年12 月31 日
基金管 理人： 新沃基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
送出日 期： 二〇一九年三 月二十九日 新沃通宝 2018 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2019 年 3 月 27 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告中财务 资料经审 计 ，普华永道中 天会计师 事 务所（特殊普 通合伙） 为 本基金出具了 无
保留意 见的 审计 报告 ，请 投资者 注意 阅读 。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 新沃通宝 2018 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金 净值 表现 .............................................................................................................................. 8
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 11
§ 4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 12
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交 易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 16
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 17
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 17
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 17
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 19
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 19
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 20
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 21
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 22
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 48
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 48
8.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 48
8.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 48
8.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过 240 天 情况说 明 .................................................... 49
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 49
8.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 50
8.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 50 新沃通宝 2018 年年度报告
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8.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名资 产支 持证 券投 资明细 ............ 50
8.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 51
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 52
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 52
9.2 期 末货 币市 场基 金前 十名份 额持 有人 情况 ............................................................................ 52
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 53
9.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 53
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 54
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 55
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 55
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 55
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 55
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 55
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 55
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 55
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 55
11.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 56
11.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 56
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 60
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 60
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 60
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 61
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 61
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 61
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 61
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 新沃通 宝货 币市 场基 金
基金简 称 新沃通 宝
基金主 代码 001916
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 10 月 20 日
基金管 理人 新沃基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,442,842,498.68 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 新沃通 宝 A 新沃通 宝 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 001916 002302
报告期 末下 属分 级 基 金的 份额总 额 785,334,586.21 份 1,657,507,912.47 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在控制 投资 组合 风险 、 保 持流动 性的 前 提 下， 力争 实现超 越业 绩比 较基 准
的投资 回报 。
投资策 略 本基金 采用 积极 管理 型的 投资策 略， 在控 制利 率风 险、 尽 量降 低基 金净 值
波动风 险并 满足 流动 性的 前提下 ， 提 高基 金收 益。 具体而 言， 本基 金主 要
通过利 率策 略、 骑乘 策略 、 放大 策略 、 信 用债 投资 策略等 投资 策略 以实 现
投资目 标。
业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款税 后利 率
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本 基金 的预 期
风险和 预期 收益 低于 股票 型基金 、混 合型 基金 和债 券型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 新沃基 金管 理有 限公 司 中国民 生银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 刘小舫 罗菲菲
联系电 话 400-698-9988 010-58560666
电子邮 箱 service@sinvofund.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服 务电话
400-698-9988 95568
传真 010-58290555 010-58560798
注册地 址 中国（上海）自由贸易试验
区浦东 南 路2250 号2 幢二 层
C220 室
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 2
号
办公地 址 北京市 海淀 区丹 棱街 3 号中
国电子大厦 B 座 1616 室
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 2
号
邮政编 码 100080 100031 新沃通宝 2018 年年度报告
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法定代 表人 朱灿 洪崎
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《上海 证券 报》
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.sinvofund.com
基金年 度 报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊
普通合 伙）
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路1318 号
星展银 行大 厦 6 楼
注册登 记机 构 新沃基 金管 理有 限公 司 北京市 海淀 区丹 棱 街 3 号 中国电 子
大厦B 座1616 室
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间
数据
和指
标
2018 年 2017 年 2016 年
新沃通 宝 A 新沃通 宝B 新沃通 宝 A 新沃通 宝B 新沃通 宝A 新沃通 宝 B
本期
已实
现收
益
58,020,583.9
3
67,528,427.0
7
44,865,752.0
5
72,198,975.4
4
9,213,724.5
1
16,680,666.3
2
本期
利润
58,020,583.9
3
67,528,427.0
7
44,865,752.0
5
72,198,975.4
4
9,213,724.5
1
16,680,666.3
2
本期
净值
收益
率
3.7627% 4.0129% 3.7292% 3.9764% 2.3739% 1.1411%
3.1.2
期末
数据
和指
标
2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末
基金
资产
净值
785,334,586.
21
1,657,507,91
2.47
2,579,477,40
6.29
1,595,856,36
6.25
98,675,064.
28
4,270,181,79
6.57
期末
基金
份额
净值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3
累计
期末
指标
2018 年末
2017 年末 2016 年末
累计
净值
收益
率
10.6714% 9.3829% 6.6581% 5.1628% 2.8236% 1.1411% 新沃通宝 2018 年年度报告
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注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益。由于货 币市场基
金采用 摊余 成本 法核 算， 因此 公 允价 值变 动收 益为 零。本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。
2、本 基金 收益 分配 按日 结 转份额 。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
新沃通 宝 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.8947% 0.0057% 0.3403% 0.0000% 0.5544% 0.0057%
过去六 个月 1.7160% 0.0049% 0.6805% 0.0000% 1.0355% 0.0049%
过去一 年 3.7627% 0.0037% 1.3500% 0.0000% 2.4127% 0.0037%
过去三 年 10.1873% 0.0035% 4.0537% 0.0000% 6.1336% 0.0035%
自基金 合同
生效起 至今
10.6714% 0.0036% 4.3237% 0.0000% 6.3477% 0.0036%
新沃通 宝 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.9559% 0.0057% 0.3403% 0.0000% 0.6156% 0.0057%
过去六 个月 1.8396% 0.0049% 0.6805% 0.0000% 1.1591% 0.0049%
过去一 年 4.0129% 0.0037% 1.3500% 0.0000% 2.6629% 0.0037%
自基金 合同
生效起 至今
9.3829% 0.0035% 3.2511% 0.0000% 6.1318% 0.0035%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
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3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位 ：人 民币 元
新沃通 宝 A
年度
已按 再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金
额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2018 58,285,004.82 - -264,420.89 58,020,583.93
2017 44,530,819.48 - 334,932.57 44,865,752.05
2016 9,347,679.11 - -133,954.60 9,213,724.51
合计 112,163,503.41 - -63,442.92 112,100,060.49
单位： 人民 币元
新沃通 宝 B
年度
已按 再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金
额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2018 67,573,275.18 - -44,848.11 67,528,427.07
2017 72,384,972.50 - -185,997.06 72,198,975.44
2016 16,271,514.10 - 409,152.22 16,680,666.32
合计 156,229,761.78 - 178,307.05 156,408,068.83
新沃通宝 2018 年年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
新沃基 金管 理有 限公 司成 立于 2015 年 8 月， 是一 家经中 国证 监会 核准 设立 的全国 性基 金 管
理公司，注册 资本 10,000 万元，具有基 金管理资 格 ，经营基金募 集、基金 销 售、特定客户 资产
管理、 资产 管理 和中 国证 监会许 可的 其他 业务 。
公司成 立以 来， 公募 基金 和特定 客户 资产 管理 业务 均得到 较快 发展 。 公 司于2015 年 成立 了新
沃通宝 货币 市场 基金 ， 并 于 2016 年 成立 了新 沃通 盈 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 新沃 通利 纯债
债券型 证券投 资基金和 新 沃鑫禧债券型 证券投资 基 金，同时，公 司还管理 着 多个特定客 户资产管
理投资 组合 。
未来，公司将 继续秉承 “ 专业创造机会 ，合作实 现 价值”的发展 理念，坚 持 “以人为本” 的
发展战略，坚 守“诚信 、 专业、合作、 超越”的 价 值准则，致力 于经过长 期 努力跻身国 内一流基
金管理 公司 行列 ，力 求为 广大投 资者 提供 稳定 的投 资回报 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
俞瓅
本 基 金 的
基金经 理
2016 年12 月2 日 - 6 年
复旦大 学 硕 士 ， 中
国籍。2013 年 7 月
至2016 年9 月 任职
于 国 金 证 券 ， 历 任
证 券 交 易 员 、 投 资
经 理 、 投 资 主 办 ；
2016 年10 月加 入新
沃 基 金 管 理 有 限 公
司。
注：1 、上 述任 职日 期、 离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》 、 《证券投 资基金管 理 公司公平交 易制度 指
导意见 》 、 基 金合 同和 其他 有关法 律法 规 ， 本 着诚 实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管 理基金 资产 ， 在严 格
控制风险的基 础上，为 基 金持有人谋求 最大利益 。 本报告期内， 本基金运 作 整体合法合 规，没有
损害基 金持 有人 利益 。 新沃通宝 2018 年年度报告
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金管理人 根据《证 券 投资基金管理 公司公平 交 易制度指导意 见》等法 规 制定了《新沃 基
金管理 有限 公司 公平 交易 管理办 法》 。 公 司通 过科 学 、 制 衡的 投资 决策 体系 ， 加强交 易分 配环 节的
内部控制，并 通过工作 制 度、流程和技 术手段保 证 公平交易原则 的实现。 同 时，通过监 察稽核、
事后分 析和 信息 披露 来保 证对公 平交 易过 程和 结果 的监督 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，未 发现不同
投资组 合之 间存 在非 公平 交易的 情况 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 未出现违 反 公平交易制度 的情况， 公 司旗下各基金 不存在因 非 公平交易等导 致
的利益 输送 行为 ，公 平交 易制度 的整 体执 行情 况良 好。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金配 置以 同业存单 为 主，同时以短 期融资券 作 为交易性品种 ，以可无 条 件提前支取的 同
业存款作为增 厚收益的 保 障，在保证流 动性的同 时 努力提高组合 的万份收 益 和七日年化 收益率。
本基金针对监 管要求， 在 时点预测、未 来流动性 匹 配、基金账户 信用安全 设 置、压力测 试方面做
了全方位的调 整，同时 在 资金紧张时期 ，合理安 排 组合的现金流 ，配置较 多 回购资产同 时适提升
组合久 期， 在安 全应 对季 末、年 末流 动性 波动 同时 ，力争 给投 资人 带来 适当 的回报 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2018 年12 月 31 日 ， 本报告 期新 沃通 宝 A 的基 金份额 净值 收益 率 为 3.7627% ， 本报 告期
新沃通 宝B 的基 金份 额净 值收益 率 为 4.0129% ，同 期业绩 比较 基准 收益 率 为1.3500% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2018 年， 基本 面走 弱， 流 动性宽 松， 货币 市场 整体 走强。
流动性方面，R007 长期低 位，仅在跨年 时期有短暂 波动。12 月 美联储如期 加 息而我国通 过
TMLF 表态 我国 货币 政策 的 异步性 ， 继 续保 持整 体宽 松以支 持实 体经 济。 同业 存单市 场上 ， 股 份制
银行发 行收 益率 先下 后上 。截止 12 月份 ，作 为标 杆 的 3 个月 股份 制同 业存 单 利率由 2.7% 逐渐 升
至3.5% ， 迎来 近90 天高 点，机 构申 购踊 跃。
国际环境 方面 ，中美之 间 的贸易战在年 末暂时告 一 段落，虽然人 民币存在 一 定压力，但国 家新沃通宝 2018 年年度报告
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保证汇 率的 稳定 的立 场依 然坚定 ，未 来汇 率可 能将 保持震 荡走 势。
债券市 场方 面， 利率 债 10 年期国 债利 率 从 3.61% 下 降至 3.23% ，10 年期 国开 债利率 在 4.25%
降至 3.64% ，国开 国债利 差明显收窄。 在中美贸 易 战、通胀疲弱 与宽松的 资 金面和疲弱的 基本面
基础上，机构 预期趋于 一 致。本基金报 告期内保 持 了相对较高久 期以及少 量 杠杆的账户 结构。针
对监管 要求 ， 在季 节性 时 点增强 流动 性 、 不 间断 进 行负债 端流 动性 匹配 、 持 续跟踪 持仓 信用 安全 、
定期进行压力 测试，四 季 度账 户未出现 负偏离情 况 。新沃通宝在 年末资金 紧 张时点合理 安排组合
现金流 ，在 安全 应对 年末 规模及 短期 资金 利率 波动 的同时 ，力 争给 投资 人带 来适当 的回 报。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内本 基金管理 人 结合法律法规 和业务发 展 需要，进一步 制定完善 了 公司的内部制 度
及流程；组织 了多项合 规 及业务培训， 提高员工 的 风险意识和合 规意识； 针 对销售、投 资研究等
重点业务，加 大内部检 查 力度，促进公 司各项业 务 合法合规稳健 经营；对 基 金的宣传推 介、投资
交易、 运营 、IT 等 方面 积 极开展 各项 合规 管理 工作 ，有效 防范 风险 ，规 避违 规行为 的发 生。
本报告期内本 基金管理 人 所管理的基金 整体运作 合 法合规。本基 金管理人 将 继续以风险控 制
为核心，坚持 基金份额 持 有人利益优先 的原则， 提 升监察稽核工 作的科学 性 和有效性， 切实保障
基金安 全、 合规 运作 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
4.7.1 有关 参与 估值 流程 各方及 人员 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历的 描述
根据证监会的 相关规定 ， 为建立健全有 效的估值 政 策和程序，公 司成立估 值 委员会，明确 参
与估值流程各 方的人员 分 工和职责，由 投资研究 部 、监察稽核部 、基金事 务 部相关人员 担任委员
会委员。估值 委员会委 员 具备应有的经 验、 专业 胜 任能力和独立 性，分工 明 确，在上市 公司研究
和估值、基金 投资、投 资 品种所属行业 的专业研 究 、估值政策、 估值流程 和 程序、基金 的风险控
制与绩效评估 、会计政 策 与基金核算以 及相关事 项 的合法合规性 审核和监 督 等各个方面 具备专业
能力和丰富经 验。估值 委 员会严格按照 工作流程 诚 实守信、勤勉 尽责地讨 论 和决策估值 事项。日
常估值 项目 由基 金事 务部 严格按 照新 会计 准则 、 证 监 会相关 规定 和基 金合 同关 于估值 的约 定执 行。
当经济环境和 证券市场 发 生重大变化时 ，针对特 殊 估值工作，按 照以下工 作 流程进行： 由公司估
值委员会依据 行业协会 提 供的估值模型 和行业做 法 选定与当时市 场经济环 境 相适应的估 值方法并
征求托管行、 会计师事 务 所的相关意见 ，由基金 事 务部做出提示 ，对其潜 在 估值调整对 前一估值
日的基 金资 产净 值的 影响 是否 在 0.25 ％ 以上 进行 测 算， 并 对确 认产 生影 响的 品种根 据前 述估 值模
型、估值流程 计算提供 相 关投资品种的 公允价值 以 进行估值处理 ，待清算 人 员复核后， 将估值结
果反馈基金经 理，并提 交 公司估值委员 会。其他 特 殊情形，可由 基金经理 主 动做出提示 ，并由研新沃通宝 2018 年年度报告
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究员提 供研 究报 告， 交估 值委员 会审 议， 同时 按流 程对外 公布 。
4.7.2 基金 经理 参与 或决 定估值 的程 度
基金经 理参 与对 估值 问题 的讨论 ，对 估 值 结果 提出 反馈意 见， 但不 介入 基金 日常估 值业 务。
4.7.3 本公 司参 与估 值流 程各方 之间 没有 存在 任何 重大利 益冲 突。
4.7.4 定价 服务 机构 按照 商业合 同约 定提 供定 价服 务。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本 基金 合同 有关 规定 ： 本基 金根 据每 日基 金收 益情况 ， 以 每万 份基 金已 实现收 益为 基准 ，
为投资 人每 日计 算当 日收 益并分 配， 且每 日进 行支 付。
本基金 本年 度累 计分 配收 益 125,549,011.00 元。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金本报告 期未出现 连 续二十个工作 日基金份 额 持有人数量不 满二百人 或 者基金资产净 值
低于五 千万 元的 情形 。 新沃通宝 2018 年年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 中国民生 银 行股份有限公 司在本基 金 的托管过程中 ，严格遵 守 《证券投资基 金
法》及其他法 律法规和 基 金合同、托管 协议的有 关 规定，依法安 全保管了 基 金财产，不 存在损害
基金份 额持 有人 利益 的行 为，完 全尽 职尽 责地 履行 了基金 托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 按照相关 法 律法规和基金 合同、托 管 协议的有关规 定，本托 管 人对本基金的 投
资运作方面进 行了监督 ， 对基金 资产净 值计算、 基 金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费 用开支等
方面进行了认 真的复核 ， 未发现基金管 理人有损 害 基金份额持有 人利益的 行 为，在各重 要方面的
运作严格按照 基金合同 的 规定进行。本 报告期内 ， 新沃通宝货币 市场基金 实 施利润分配 的金额为
125,549,011.00 元。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查的本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、财务会计 报告、投 资 组合报告等内 容
真实、 准确 和完 整。 新沃通宝 2018 年年度报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2019) 第 22326 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 新沃通 宝货 币市 场基 金全 体基金 份额 持有 人
审计意 见 我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 在
财务报表附注中所列 示的 中国证券监督管理委 员会( 以下简称“中
国证监 会”) 、 中 国证 券投 资基金 业协 会( 以下 简称 “ 中国基 金业 协
会”)发布的有关规 定及允 许的基金行业实务操 作编 制，公允反映
了新沃 通宝 货币 基 金2018 年12 月31 日 的财 务状 况 以及2018 年度
的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任。 我 们相信 ， 我们 获取 的审 计 证据是 充分、 适
当的， 为发 表审 计意 见提 供了基 础。
按 照 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道 德 守 则 ， 我 们 独 立 于 新 沃 通 宝 货 币 基
金，并 履行 了职 业道 德方 面的其 他责 任。
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
新 沃 通 宝 货 币 基 金 的 基 金 管 理 人 新 沃 基 金 管 理 有 限 公 司 管 理 层 负
责按照 企业 会计 准则 和中 国证监 会、 中国 基金 业协 会 发布的 有关 规
定及允 许的 基金 行业 实务 操作编 制财 务报 表， 使其 实现公 允反 映，
并设计 、 执行 和维 护必 要 的内部 控制 ， 以使 财务 报 表不存 在由 于舞
弊或错 误导 致的 重大 错报 。
在编制 财务 报表 时， 基金 管 理人管 理层 负责 评估 新沃 通宝货 币基 金
的持续 经营 能力 ， 披露 与 持续经 营相 关的 事项(如适用) ， 并 运用持
续经营 假设 ， 除非 管理 层 计划清 算新 沃通 宝货 币基 金、 终止 运营 或
别无其 他现 实的 选择 。
基金管 理人 治理 层负 责监 督新沃 通宝 货币 基金 的财 务报告 过程 。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
(一) 识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险；新沃通宝 2018 年年度报告
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设计和 实施 审计 程序 以应 对这些 风险 ， 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据， 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 ， 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。
(二) 了解与审计相关 的内 部控制，以设计恰当 的审 计程序，但目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。
(三) 评价基金管理人 管理 层选用会计政策的恰 当性 和作出会计估
计及相 关披 露的 合理 性。
(四) 对基金管理人管 理层 使用持续经营假设的 恰当 性得出结论。
同时 ， 根 据获 取的 审计 证 据， 就可 能导 致对 新沃 通 宝货币 基金 持续
经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不 确 定 性 得 出
结论 。 如 果我 们得 出结 论 认为存 在重 大不 确定 性 ， 审计准 则要 求我
们在审 计报 告中 提请 报表 使用者 注意 财务 报表 中的 相关披 露； 如果
披露不 充分 ， 我们 应当 发 表非无 保留 意见 。 我们 的 结论基 于截 至审
计报告 日可 获得 的信 息。 然 而未来 的事 项或 情况 可能 导致新 沃通 宝
货币基 金不 能持 续经 营。
(五) 评价财务报表 的总体 列报、结构和内容( 包括披 露)，并评价
财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。
我们与 基金 管理 人治 理层 就计划 的审 计范 围、 时间 安 排和重 大审 计
发现等 事项 进行 沟通 ， 包 括 沟通我 们在 审计 中识 别出 的值得 关注 的
内部控 制缺 陷。
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
注册会 计师 的姓 名 张勇
郭蕙心
会计师 事务 所的 地址 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展 银行 大厦6 楼
审计报 告日 期 2019 年3 月 25 日
新沃通宝 2018 年年度报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 新沃 通宝 货币 市场基 金
报告截 止日 ： 2018 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 171,235,526.55 411,895,847.07
结算备 付金
11,745,454.55 -
存出保 证金
321.50 -
交易性 金融 资产 7.4.7.2 1,780,023,922.74 2,736,590,986.86
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
1,720,017,424.27 2,675,862,986.86
资产支 持证 券投 资
60,006,498.47 60,728,000.00
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 747,934,016.90 1,279,705,972.68
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 12,582,454.68 14,807,010.16
应收股 利
- -
应收申 购款
13,656,439.42 2,002.04
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
2,737,178,136.34 4,443,001,818.81
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
292,398,921.40 264,738,116.08
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
824,985.50 1,132,929.95
应付托 管费
124,997.78 171,656.07
应付销 售服 务费
186,310.76 575,183.99
应付交 易费 用 7.4.7.7 60,408.21 61,547.04
应交税 费
92,143.57 -
应付利 息
251,244.04 242,717.74 新沃通宝 2018 年年度报告
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应付利 润
257,626.40 566,895.40
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 139,000.00 179,000.00
负债合 计
294,335,637.66 267,668,046.27
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 2,442,842,498.68 4,175,333,772.54
未分配 利润 7.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
2,442,842,498.68 4,175,333,772.54
负债和 所有 者权 益总 计
2,737,178,136.34 4,443,001,818.81
注：报 告截 止 日 2018 年 12 月 31 日 ，基 金份 额总 额 2,442,842,498.68 份， 其 中 A 类 基金 份额 净
值 1.0000 元 ，基 金份 额 总额 785,334,586.21 份；B 类基 金份 额净 值 1.0000 元 ，基 金份 额总 额
1,657,507,912.47 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 新沃 通宝 货币 市场基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年1 月1 日至2018
年 12 月31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
一、收入
144,637,153.02 134,211,366.34
1.利息 收入
139,710,396.31 133,779,230.74
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 8,377,267.32 11,349,341.31
债券利 息收 入
87,999,607.39 76,514,723.16
资产支 持证 券利 息收 入
6,358,015.48 3,450,120.28
买入返 售金 融资 产收 入
36,975,506.12 42,465,045.99
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
4,926,756.71 431,943.82
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 4,842,038.05 318,195.45
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.3 84,718.66 113,748.37
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
7.4.7.17
- -
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
7.4.7.18
- 191.78 新沃通宝 2018 年年度报告
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减： 二、费用
19,088,142.02 17,146,638.85
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 10,770,907.16 10,123,166.57
2．托 管费 7.4.10.2.2 1,631,955.61 1,533,813.12
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 4,024,769.64 3,091,849.83
4．交 易费 用 7.4.7.19 150.00 652.91
5．利 息支 出
2,317,548.31 2,150,613.68
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
2,317,548.31 2,150,613.68
6．税 金及 附加
85,811.38 -
7．其 他费 用 7.4.7.20 256,999.92 246,542.74
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
125,549,011.00 117,064,727.49
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
125,549,011.00 117,064,727.49
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 新沃 通宝 货币 市场基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
4,175,333,772.54 - 4,175,333,772.54
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 125,549,011.00 125,549,011.00
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-1,732,491,273.86 - -1,732,491,273.86
其中：1. 基 金申 购款 16,044,758,217.17 - 16,044,758,217.17
2. 基金 赎回 款 -17,777,249,491.03 - -17,777,249,491.03
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -125,549,011.00 -125,549,011.00
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值）
2,442,842,498.68 - 2,442,842,498.68
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年12 月 31 日 新沃通宝 2018 年年度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
4,368,856,860.85 - 4,368,856,860.85
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 117,064,727.49 117,064,727.49
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-193,523,088.31 - -193,523,088.31
其中：1. 基 金申 购款 35,242,515,067.61 - 35,242,515,067.61
2. 基金 赎回 款 -35,436,038,155.92 - -35,436,038,155.92
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -117,064,727.49 -117,064,727.49
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
4,175,333,772.54 - 4,175,333,772.54
报表附 注为 财务 报 表 的组 成部分 。
本报告 - 至 - 财务 报表 由下列 负责 人签 署：
______ 易勇______
______ 易勇______
____ 马楠____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
新沃通宝货币市场基金( 以下 简 称 “ 本基金”) 经 中国证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下简 称 “ 中国
证监会 ”) 证 监许可[2015]2253 号《 关于准予新 沃通 宝货币市场基 金注册的批 复》核准，由 新沃
基金管 理有 限公 司依 照 《 中华人 民共 和国 证 券 投资 基金法 》 和 《 新沃 通宝 货 币市场 基金 基金 合同 》
负责公开募集 。本基金 为 契约型开放式 ，存续期 限 不定，首次设 立募集不 包 括认购资金 利息共募
集人民 币200,063,654.31 元， 业 经普 华永 道中 天会 计 师事务 所( 特殊 普通 合伙) 普华永 道中 天验 字
(2015) 第 1153 号予以验 证。经向中国 证监会备案 ， 《新沃通宝 货 币市场基金 基金合同》 于 2015
年10 月20 日正 式生 效， 基金合 同生 效日 的基 金份 额总额 为 200,063,654.31 份基金 份额 ， 本 基金
募集期间有效 认购参与 款 项未产生需要 折算为基 金 份额的利息。 本基金的 基 金管理人为 新沃基金
管理有 限公 司( 以下 简称 “ 新沃基 金”) ， 基 金托 管人 为中国 民生 银行 股份 有限 公司( 以下 简称 “中
国民生 银行 ”) 。 新沃通宝 2018 年年度报告
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根据《 关于 新沃 通宝 货币 基金增 设 B 类基 金份 额并 修改基 金合 同、 招募 说明 书和托 管协 议 的
公告》 并报 证监 会备 案， 本 基金 于 2016 年8 月5 日 起 根据投 资者 持有 基金 份额 数量的 不同 而形 成
不同的 基金 份额 类别 。在 基金份 额持 有人 在单 个基 金账户 内持 有的 基金 份额 不超 过 500 万份 时 ，
称为 A 类 基金 份额 ；超 过 500 万份(含 500 万份) 时 ，称为 B 类基 金份 额。 各 类基金 份额 类别 分别
设置代码并分 别计算和 公 告每万份基金 已实现收 益 和七日年化收 益率， 且 适 用不同费率 的销售服
务费。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《 新沃 通宝货 币市 场基 金基 金合 同》 的有 关规 定，
本基金 的投 资范 围包 括现 金、期 限在 1 年 以内(含 1 年)的 银行 存款 、债 券回 购 、中央 银行 票据 、
同业存 单； 剩余 期限 在 397 天以内(含 397 天)的 债 券、非 金融 企业 债务 融资 工具、 资产 支持 证券
以及法律法规 或中国证 监 会、中国人民 银行认可 的 其他具有良好 流动性的 货 币市场工具 。本基金
的业绩 比较 基准 为同 期七 天通知 存款 税后 利率 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人新 沃基 金 于 2019 年3 月25 日批 准报 出。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基 金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 新沃 通宝 货币市 场基 金基 金合
同》和 在财 务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证 监会 、中国 基金 业协 会发 布的 有关规 定及 允许 的基
金行业 实务 操作 编制 。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其 他 有关 规定的 声明
本基 金2018 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2018 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2018 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。 新沃通宝 2018 年年度报告
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7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产 的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的债券投资 和资产支 持 证券投资分类 为以公允 价 值计量且其变 动
计入当期损益 的金融资 产 。以公允价值 计量且其 变 动计入当期损 益的金融 资 产在资产负 债表中以
交易性 金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入 当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
对于取得债券 投资或资 产 支持证券投资 支付的价 款 中包含的债券 起息日或 上 次除息日至 购买日止
的利息 ，单 独确 认为 应收 项目。 应收 款项 和其 他金 融负债 的相 关交 易费 用计 入初始 确认 金额 。
债券投资和资 产支持证 券 投资按票面利 率或商定 利 率每日计提应 收利息， 按 实际利率法在 其
剩余期限内摊 销其买入 时 的溢价或折价 ；同时于 每 一计价日计算 影子价格 ， 以避免债券 投资和资
产支持证券投 资的账面 价 值与公允价值 的差异导 致 基金资产净值 发生重大 偏 离。对于应 收款项和
其他金 融负 债采 用实 际利 率法， 以摊 余成 本进 行后 续计量 。
金融资 产满 足下 列条 件之 一的， 予以 终止 确认： (1) 收 取该金 融资 产现 金流 量的 合同权 利终 止；
(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基金 将金 融资 产所 有权 上几乎 所有 的风 险和 报酬 转移给 转入 方； 或者
(3) 该 金融 资产 已转 移， 虽 然本基 金既 没有 转移 也没 有保留 金融 资产 所有 权上 几乎所 有的 风险 和 报
酬，但 是放 弃了 对该 金融 资产控 制。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。 新沃通宝 2018 年年度报告
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7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
为了避免投资 组合的账 面 价值与公允价 值的差异 导 致基金资产净 值发生重 大 偏离，从而对 基
金持有人的利 益产生稀 释 或不公平的结 果，基金 管 理人于每一计 价日采用 投 资组合的公 允价值计
算影子价格。 当影子价 格 确定的基金资 产净值与 摊 余成本法计算 的 基金资 产 净值的偏离 度绝对值
达到或超过 0.25% 时，基 金管理人应根 据相关法 律 法规采取相应 措施，使 基 金资产净值更 能公允
地反映 基金 投资 组合 价值 。
计算影 子价 格时 按如 下原 则确定 债券 投资 和资 产支 持证券 投资 的公 允价 值：
(1) 存在活 跃市场的 金融 工具按其估值 日的市场 交 易价格确定公 允价值； 估 值日无 交易且 最
近交易 日后 未发 生影 响公 允价值 计量 的重 大事 件的 ， 按最近 交易 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值。
有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的，应对市 场交易价
格进行调整， 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ，但具 有不同 特征的， 应 以相同资产 或负债的
公允价值为基 础，并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使 用的限制
等，如果该限 制是针对 资 产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外，基
金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。
(2) 当金融 工 具不存 在活 跃市场，采用 在当前情 况 下适用并且有 足够可利 用 数据和其他信 息
支持的估值技 术确定公 允 价值。采用估 值技术时 ， 优先使用可观 察输入值 ， 只有在无法 取得相关
资产或 负债 可观 察输 入值 或取得 不切 实可 行的 情况 下，才 可以 使用 不可 观察 输入值 。
(3) 如经济 环境发生 重大 变化或证券发 行人发生 影 响金融工具价 格的重大 事 件，应对估值 进
行调整 并确 定公 允价 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债。 当本 基金1)具 有抵销 已确 认 金
额的法 定权 利且 该种 法定 权利现 在是 可执 行的 ； 且2) 交易 双方 准备 按净 额结 算 时， 金 融资 产与 金
融负债 按抵 销后 的净 额在 资产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 募集 的总 金额 。 每 份基金 份额 面值 为1.00 元 。 由于 申购 和赎
回引起的实收 基金变动 分 别于基金申购 确认日及 基 金赎回确认日 认列。上 述 申购和赎回 分 别包括
因类别 调整 而引 起 的A 、B 类基金 份额 之间 的转 换所 产生的 实收 基金 变动 。
7.4.4.8 收入/( 损失) 的 确认和计 量
债券投资和资 产支持证 券 投资在持有期 间按实际 利 率计算确定的 金额扣除 在 适用情况下由 债新沃通宝 2018 年年度报告
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券发行 企业 代扣 代缴 的个 人所得 税及 由基 金管 理人 缴纳的 增值 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
债券投资和资 产支持证 券 投资处置时其 处置价格 扣 除相关交易费 用后的净 额 与账面价值之 间
的差额 确认 为投 资收 益。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.9 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销 售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.10 基 金的 收益分 配政 策
本基金同一类 别基金份 额 享有同等分配 权。申购 的 基金份额享有 确认当日 的 分红权益，而 赎
回的基 金份 额不 享有 确认 当日的 分红 权益 。 本 基金 以份额 面 值1.00 元 固定 份 额净值 交易 方式 ， 每
日计算 当日 收益 并全 部分 配结转 至应 付收 益科 目， 每日以 红利 再投 资方 式集 中支付 累计 收益 。
7.4.4.11 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息。
经营分 部是 指本 基金 内同 时满足 下列 条件 的组 成部 分： (1) 该组 成部 分能 够在 日常活 动中 产 生
收入 、 发 生费 用；(2) 本基 金的基 金管 理人 能够 定期 评价该 组成 部分 的经 营成 果， 以决 定向 其配 置
资源 、 评 价其 业绩 ；(3) 本 基金能 够取 得该 组成 部分 的财务 状况 、 经营 成果 和 现金流 量等 有关 会计
信息。如果两 个或多个 经 营分部具有相 似的经济 特 征，并且满足 一定条件 的 ，则合并为 一个经营
分部。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证 监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 计算影子价格 过
程中确 定债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
对于在证券交 易所上市 或 挂牌转让的固 定收益品 种( 可转换债券和 私募债券 除 外)及在银行 间
同业市 场交 易的 固定 收益 品种， 根据 中国 证监 会公 告[2017]13 号 《中国 证监 会关于 证券 投资 基 金
估值业 务的 指导 意见 》 及 《 中国证 券投 资基 金业 协会 估值核 算工 作小 组关 于 2015 年1 季 度固 定收新沃通宝 2018 年年度报告
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益品种的估值 处理标准 》 采用估值技术 确定公允 价 值。本基金持 有的证券 交 易所上市或 挂牌转让
的固定收益 品种(可转 换 债 券、资产支 持证券和 私募 债券除 外)， 按照中证 指数 有限公司所 独立提
供的估值结果 确定公允 价 值。本基金持 有的银行 间 同业市场固定 收益品种 按 照中债金融 估值中心
有限公 司所 独立 提供 的估 值结果 确定 公允 价值 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2016]36 号《 关于 全面 推 开营业 税改 征增 值税 试点 的通知 》 、 财税[2016]46 号《关 于进 一步 明确
全面推开营改 增试点金 融 业有关政策的 通知 》 、财 税[2016]70 号《 关于金融 机 构同业往来等 增值
税政策 的补 充通 知》 、 财 税[2016]140 号 《 关于 明确 金 融房地 产开 发教 育辅 助服 务等增 值税 政策 的
通知》 、财 税[2017]2 号 《 关于资 管产 品增 值税 政策 有关问 题的 补充 通知 》 、 财 税[2017]56 号 《关
于资管产品增 值税有关 问 题的通知 》 、财 税[2017]90 号《关于租 入固定资 产 进项税额抵扣 等增值
税政策 的通 知》 及其 他相 关财税 法规 和实 务操 作， 主要税 项列 示如 下：
(1) 资 管产 品 运 营过 程中 发 生的增 值税 应税 行为 ， 以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。 资 管产
品管理 人运 营资 管产 品过 程中发 生的 增值 税应 税行 为， 暂 适用 简易 计税 方法 ， 按 照 3% 的征 收率 缴
纳增值 税。 对资 管产 品在2018 年1 月1 日 前运 营过 程中发 生的 增值 税应 税行 为， 未 缴纳 增值 税的，
不再缴 纳； 已缴 纳增 值税 的，已 纳税 额从 资管 产品 管理人 以后 月份 的增 值税 应纳税 额中 抵减 。
对证券投资基 金管理人 运 用基金买卖债 券的转让 收 入免征增值税 ，对国债 、 地方政府债以 及
金融同业往来利息收入亦 免征增值税。资管产品管 理人运营资管产品提供的 贷款服务，以 2018
年1 月1 日 起产 生 的 利息 及利息 性质 的收 入为 销售 额。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 债券 的 差价收 入， 债券 的利 息收 入 及其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%新沃通宝 2018 年年度报告
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的个人 所得 税。
(4) 本 基金 的城 市维 护建 设 税、 教 育费 附加 和地 方教 育 费附加 等税 费按 照实 际缴 纳增值 税额 的
适用比 例计 算缴 纳。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
活期存 款 1,235,526.55 1,895,847.07
定期存 款 170,000,000.00 410,000,000.00
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 - -
存款期 限1-3 个月 - -
存款期 限3 个月 以上 170,000,000.00 410,000,000.00
其他存 款 - -
合计： 171,235,526.55 411,895,847.07
注: 定 期存 款的 存款 期限 指 票面存 期。
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 1,720,017,424.27 1,722,336,000.00 2,318,575.73 0.0949%
合计 1,720,017,424.27 1,722,336,000.00 2,318,575.73 0.0949%
资产支 持 证 券 60,006,498.47 59,970,000.00 -36,498.47 -0.0015%
合计 1,780,023,922.74 1,782,306,000.00 2,282,077.26 0.0934%
项目
上年 度末
2017 年12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场 49,829,922.09 49,790,000.00 -39,922.09 -0.0010%
银行间 市场 2,626,033,064.77 2,624,873,500.00 -1,159,564.77 -0.0278% 新沃通宝 2018 年年度报告
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合计 2,675,862,986.86 2,674,663,500.00 -1,199,486.86 -0.0287%
资产支 持 证 券 60,728,000.00 60,542,000.00 -186,000.00
-0.0045%
合计 2,736,590,986.86 2,735,205,500.00 -1,385,486.86 -0.0332%
注：
1、偏 离金 额＝ 影子 定价 － 摊余成 本；
2、偏 离度 ＝偏 离金 额/ 摊 余成本 法确 定的 基金 资产 净值。
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末及 上期 末未持 有衍 生金 融资 产/ 负 债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 市场 310,000,000.00 -
银行间 市场 437,934,016.90 -
合计 747,934,016.90 -
项目
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 市场 945,918,712.00 -
银行间 市场 333,787,260.68 -
合计 1,279,705,972.68 -
注： 于2018 年 12 月31 日 ， 交易 所买 入返 售证 券余 额中包 含的 交易 所固 收平 台质押 式协 议回 购的
余额为 人民 币310,000,000.00 元(2017 年 12 月 31 日：人 民 币895,917,712.00 元) 。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末及 上期 末未持 有买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券 。
7.4.7.5 应 收利 息
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 428.00 1,310.32
应收定 期存 款利 息 512,938.88 4,163,071.55
应收其 他存 款利 息 - - 新沃通宝 2018 年年度报告
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应收结 算备 付金 利息 5,814.05 -
应收债 券利 息 8,391,572.15 8,386,573.13
应收资 产支 持证 券利 息 2,708,830.69 482,622.17
应收买 入返 售证 券利 息 962,870.80 1,773,432.99
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 0.11 -
合计 12,582,454.68 14,807,010.16
7.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末及 上期 末未持 有其 他资 产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 3,993.00 2,101.57
银行间 市场 应付 交易 费用 56,415.21 59,445.47
合计 60,408.21 61,547.04
7.4.7.8 其 他负 债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - -
预提费 用 139,000.00 179,000.00
合计 139,000.00 179,000.00
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
新沃通 宝 A
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 2,579,477,406.29 2,579,477,406.29
本期申 购 6,285,899,426.35 6,285,899,426.35
本期赎 回( 以"-" 号填列) -8,080,042,246.43 -8,080,042,246.43 新沃通宝 2018 年年度报告
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- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 785,334,586.21 785,334,586.21
金额单 位： 人民 币元
新沃通 宝 B
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,595,856,366.25 1,595,856,366.25
本期申 购 9,758,858,790.82 9,758,858,790.82
本期赎 回( 以"-" 号填列) -9,697,207,244.60 -9,697,207,244.60
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 1,657,507,912.47 1,657,507,912.47
注：申 购含 红利 再投 份额 。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
新沃通 宝 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 58,020,583.93 - 58,020,583.93
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -58,020,583.93 - -58,020,583.93
本期末 - - -
单位： 人民 币元
新沃通 宝 B
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 67,528,427.07 - 67,528,427.07 新沃通宝 2018 年年度报告
第 32 页 共 61 页
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -67,528,427.07 - -67,528,427.07
本期末 - - -
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月 1 日至2017 年12 月
31 日
活期存 款利 息收 入 46,458.92 86,558.47
定期存 款利 息收 入 8,233,864.56 11,245,232.77
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 96,892.54 17,540.22
其他 51.30 9.85
合计 8,377,267.32 11,349,341.31
注： 于2018 年 度， 本基 金 未发生 提前 支取 定期 存款 而产生 利息 损失 的情 况(2017 年 度： 同) 。
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无股 票投 资收 益。
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1月1 日至2018
年12月31日
上年度 可比 期间
2017 年1月1 日至2017 年
12月31 日
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
4,842,038.05 318,195.45
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 4,842,038.05 318,195.45
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 新沃通宝 2018 年年度报告
第 33 页 共 61 页
2018 年1月1 日至2018
年12月31日
2017 年1月1 日至2017 年
12月31 日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
9,887,824,255.43 10,045,134,040.73
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到
期兑付 ）成 本总 额
9,809,420,119.81 10,005,684,255.41
减：应 收利 息总 额 73,562,097.57 39,131,589.87
买卖债 券差 价收 入 4,842,038.05 318,195.45
7.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年
12月31 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12 月
31日
卖出资 产支 持证 券成 交总
额
169,911,809.49 357,560,485.10
减： 卖 出资 产支 持证 券成 本
总额
162,934,503.88 354,272,000.00
减：应 收利 息总 额 6,892,586.95 3,174,736.73
资产支 持证 券投 资收 益 84,718.66 113,748.37
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无贵 金属 投资 收益。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无衍 生工 具收 益。
7.4.7.16 股 利收 益
本基 金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无股 利收 益。
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无公 允价 值变 动收益 。
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
基金赎 回 费 收入 - - 新沃通宝 2018 年年度报告
第 34 页 共 61 页
其他收 入-- 其他 - 191.78
合计 - 191.78
7.4.7.19 交 易费 用
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
交易所 市场 交易 费用 - -
银行间 市场 交易 费用 150.00 652.91
合计 150.00 652.91
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
审计费 用 100,000.00 90,000.00
信息披 露费 80,000.00 80,000.00
账户服 务费 36,000.00 36,000.00
银行费 用 37,299.92 35,752.84
其他 3,700.00 4,789.90
合计 256,999.92 246,542.74
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 无需 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系 新沃通宝 2018 年年度报告
第 35 页 共 61 页
新沃基 金 基金管 理人 、注 册登 记机 构和基 金销 售机 构
中国民 生银 行 基金托 管人
新沃联 合资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
新沃资 本控 股集 团有 限公 司 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月 1 日至2017 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
10,770,907.16 10,123,166.57
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
241,866.82 148,805.36
注：支付基金 管理人新 沃 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 0.33% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净 值X0.33%/ 当年 天数。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月 1 日至2017 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,631,955.61 1,533,813.12
注：支付基金 托管人中 国 民生银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.05% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值 X0.05%/ 当年 天数 。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的 本期 新沃通宝 2018 年年度报告
第 36 页 共 61 页
各关联 方名 称 2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
新沃通 宝A 新沃通 宝B 合计
新沃基 金 3,439,046.79 159,674.11 3,598,720.90
合计 3,439,046.79 159,674.11 3,598,720.90
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
新沃通 宝A 新沃通宝 B 合计
新沃基 金 2,883,703.52 183,657.86 3,067,361.38
合计 2,883,703.52 183,657.86 3,067,361.38
注：支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值的约 定年费率 计 提，逐日累 计至每月
月底， 按月 支付 给新 沃基 金，再 由新 沃基 金计 算并 支付给 各基 金销 售机 构。A 类 基金 份额 和 B 类
基金份 额约 定的 销售 服务 费年费 率分 别 为0.25% 和0.01% 。
其计算公式为：日 销售服 务费＝前一日某类 基金份 额基金资产净值× 该类基 金份额约定年费率/
当年天 数。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年12 月31 日
银行
间市
场交
易的
各关
联方
名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基
金
卖
出
交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国
民生
银行
100,073,219.18 - - - 845,842,000.00 87,114.11
上年度 可比 期间
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
银行
间市
场交
易的
各关
联方
名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基
金
卖
出
交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 新沃通宝 2018 年年度报告
第 37 页 共 61 页
中国
民生
银行
61,243,209.04 - 140,000,000.00 164,908.36 232,790,000.00 129,016.44
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
新沃通 宝 A 新沃通 宝B
基 金合 同生效 日（ 2015
年10 月20 日 ） 持有 的基 金
份额
- -
期初持 有的 基金 份额 - 22,211,185.93
期间申购/ 买入 总份 额 4,982,937.65 10,956,933.17
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 4,900,000.00 33,168,119.10
期末持 有的 基金 份额 82,937.65 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.00% -
项目
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
新沃通 宝 A 新沃通 宝B
基 金合 同生效 日（ 2015
年10 月20 日 ） 持有 的基 金
份额
- -
期初持 有的 基金 份额 - 51,795,552.08
期间申 购/ 买入 总份 额 - 63,615,744.09
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 93,200,110.24
期末持 有的 基金 份额 - 22,211,185.93
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 0.53%
注：1. 期间 申购 总份 额含 红利再 投。 新沃通宝 2018 年年度报告
第 38 页 共 61 页
2.基金管理人 新沃基金 在 本年度申购和 赎回本基 金 的交易委托新 沃基金直 销 中心办理， 无申购费
和赎回 费。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
新沃 通宝A
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
新沃联 合资
产管理 有限
公司
15,108.53 0.00% - -
新沃资 本控
股集团 有限
公司
- - - -
新 沃通 宝 B
份 额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2018 年 12 月 31 日
上 年度 末
2017 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
新沃联 合资
产管理 有限
公司
- - - -
新沃资 本控
股集团 有限
公司
62,684,068.49 3.78% 126,287,719.14 7.91%
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国民 生银 行
-活期 存款
1,235,526.55 46,458.92 1,895,847.07 86,558.47
中国民 生银 行
-定期 存款
- 2,603,444.45 50,000,000.00 805,388.94
注：本 基金 的活 期存 款及 部分定 期存 款由 基金 托管 人中国 民生 银行 保管 ，按 约定利 率计 息。 新沃通宝 2018 年年度报告
第 39 页 共 61 页
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
于2018 年12 月31 日， 本 基金持有 1,000,000 张中 国民生 银行 的同 业存 单， 成本总 额为 人民
币 98,055,876.01 元， 估 值总额 为人 民币 98,210,000.00 元 ，占 基金 资产 净 值的比 例为 4.0103%
(2017 年 12 月 31 日：2.1326%) 。
7.4.11 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
新沃通 宝A
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
58,285,004.82 - -264,420.89 58,020,583.93 -
新沃通 宝B
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
67,573,275.18 - -44,848.11 67,528,427.07 -
注：本 基金 A 类 份额 在本 年度累 计分 配收 益 58,020,583.93 元， 其中 以红 利 再投资 方式 结转 入实
收基 金58,285,004.82 元 ，计入 应付 收益 科 目58,020,583.93 元。
本基金 B 类 份额 在本 年度 累计分 配收 益 67,528,427.07 元， 其中 以红 利再 投 资方式 结转 入实 收基
金67,573,275.18 元 ，计 入应付 收益 科 目 67,528,427.07 元。
7.4.12 期 末（ 2018 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 无因 认购 新发/增 发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至 本报 告期 末 2018 年12 月31 日止 ， 本 基金 从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 余 额292,398,921.40 元 ，是 以如 下债 券 作为抵 押：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期 末 估 值 数量（ 张） 期末估 值总 额 新沃通宝 2018 年年度报告
第 40 页 共 61 页
单价
111870998 18 重 庆银 行 CD180 2019 年1 月2 日 99.39 500,000 49,696,042.91
111881493 18 盛 京银 行 CD308 2019 年1 月2 日 98.86 880,000 86,993,633.65
140402 14 农发 02 2019 年1 月4 日 100.09 100,000 10,008,724.37
160301 16 进出 01 2019 年1 月4 日 100.00 200,000 19,999,708.80
189946 18 贴 现国 债 46 2019 年1 月4 日 99.93 300,000 29,979,472.19
140309 14 进出 09
2019 年 1 月 10
日
100.24 800,000 80,191,253.58
160301 16 进出 01
2019 年 1 月 10
日
100.00 200,000 19,999,708.79
合计
2,980,000 296,868,544.29
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2018 年12 月 31 日 止， 本 基金 无从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金投资于 各类货币 市 场工具，属于 低风险合 理 稳定收益品种 ，其长期 平 均风险和预期 收
益率低于股票 型基金、 混 合型基金和债 券型基金 。 本基金投资的 金融工具 主 要包括债券 投资等。
本基金的基金 管理人从 事 风险管理的主 要目标是 在 控制投资组合 风险、保 持 流动性的前 提下，力
争实现 超越 业绩 比较 基准 的投资 回报 。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以监 察及风险 控 制委员会为核 心
的、由督察长 、风险管 理 委员会、监察 稽核部和 相 关业务部门构 成的风险 管 理架构体系 。本基金
的基金管理人 在董 事会 下 设立监察及风 险控制委 员 会，负责制定 风险管理 的 宏观政策， 审议通过
风险控制的总 体措施等 ； 在管理层层面 设立风险 管 理委员会，讨 论和制定 公 司日常经营 过程中风
险防范和控制 措施；在 业 务操作层面风 险管理职 责 主要由监察稽 核部负责 ， 协调并与各 部门合作
完成运作风险 管理以及 进 行投资风险分 析与绩效 评 估。监察稽核 部对公司 总 经理负责， 并由督察
长分管 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从 定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。 新沃通宝 2018 年年度报告
第 41 页 共 61 页
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的部分活 期
银行存款和部 分定期存 款 存放在本基 金 的托管行 中 国民生银行； 其他定期 存 款存放在具 有基金托
管资格的恒丰 银行股份 有 限公司等，因 而与银行 存 款相关的信用 风险不重 大 。本基金在 银行间同
业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风
险；在交易所 进行的交 易 均以中国证券 登记结算 有 限责任公司为 交易对手 完 成证券交收 和款项清
算，违 约风 险可 能性 很小 。
本基金 的基 金管 理人 建立 了信用 风险 管理 流程 ，不 投资于 短期 信用 评级 在 A-1 级以 下或 长期
信用评 级 在 AAA 级以 下的 债券， 通过 对投 资品 种信 用等级 评估 来控 制证 券发 行人的 信用 风险 ， 且
通过分 散化 投资 以 分 散信 用风险 。本 基金 投资 于主 体信用 评级 低 于 AAA 的机 构发行 的金 融工 具 占
基金资产净值 的比例合 计 不得超过 10% ，其中 单一 机构发行的金 融工具占 基 金资产净值的 比例合
计不得 超 过2%。 且本 基金 与由本 基金 的基 金管 理人 管理的 其他 货币 市场 基金 投资同 一商 业银 行 的
银行存 款及 其发 行的 同业 存单与 债券 不得 超过 该商 业银行 最近 一个 季度 末的 净值产 的 10% 。
于 2018 年 12 月 31 日， 本基金 持有 的除 国债 、央 行票据 和政 策性 金融 债以 外的债 券和 资 产
支持证 券占 基金 资产 净值 的比例 为 66.25%(2017 年12 月 31 日：60.06%) 。
本基金债券投 资 的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
A-1 45,107,425.12 70,136,733.41
A-1 以下 - -
未评级 240,304,247.99 359,803,560.82
合计 285,411,673.11 429,940,294.23
注：以上按短 期信用评 级 的债券投资中 ，未评级 的 债券投资为国 债、政策 性 金融债及短 期融资 券
等。
7.4.13.2.2 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级 本期末 上年度 末 新沃通宝 2018 年年度报告
第 42 页 共 61 页
2018 年 12 月 31 日 2017 年12 月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 1,434,605,751.16 2,245,922,692.63
合计 1,434,605,751.16 2,245,922,692.63
7.4.13.2.3 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 报告 期末 无按 长期 信用评 级列 示的 债券 投资 。
7.4.13.2.4 按 长期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
AAA 60,006,498.47 50,728,000.00
AAA 以下 - -
未评级 - 10,000,000.00
合计 60,006,498.47 60,728,000.00
注：以上按长 期信用评 级 的资产支持证 券投资中 ， 未评级的资产 支持证券 投 资为未上市 流通的资
产支持 证券 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模式带来 的流动性 风 险，有效保障 基金持有 人 利益。此外， 本基金还 可 通过卖出回 购金融资
产方式 借入 短期 资金 应对 流动性 需求 ，除 发生 巨额 赎回、 连 续 3 个 交易 日累 计赎 回 20% 以 上或 者
连续 5 个交 易日 累计 赎 回 30%以 上的 情形 外， 债券 正 回购的 资金 余额 在每 个交 易日均 不得 超过 基
金资产 净值 的20% 。
于2018 年12 月31 日， 除 卖出回 购金 融资 产款 余额 中有292,398,921.40 元 将在1 个月 以内
到期且计息( 该利息金 额不 重大)外，本 基金所承 担的 其他金融负 债的合约 约定 到期日均为 一个月
以内且不计 息，可赎 回基 金份额净值( 所有者权 益) 无固定到期 日且不计 息， 因此账面余 额约为 未新沃通宝 2018 年年度报告
第 43 页 共 61 页
折现的 合约 到期 现金 流量 。
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金 的基 金管 理人 在基 金运作 过程 中严 格按 照 《 公 开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《货
币市场 基金 监督 管理 办法 》及《 公开 募集 开放 式证 券投资 基金 流动 性风 险管 理规定 》( 自 2017 年
10 月 1 日 起施 行)等 法规 的要求 对本 基金 组合 资产 的流动 性风 险进 行管 理， 通过监 控基 金平 均 剩
余期限 、 平均 剩余 存续 期 限、 高流 动资 产占 比 、 持 仓集中 度 、 投 资交 易的 不 活跃品 种( 企业 债或 短
期融资 券) ，并 结合 份额 持 有人集 中度 变化 予以 实现 。
一般情 况下 ，本 基金 投资 组合的 平均 剩余 期限 在每 个交易 日均 不得 超 过 120 天，平 均剩 余 存
续期限 在每 个交 易日 均不 得超 过 240 天， 且能 够通 过出售 所持 有的 银行 间同 业市场 交易 债券 应 对
流动性 需求 ； 当 本基 金前10 名份 额持 有人 的持 有份 额合计 超过 基金 总份 额 的20% 时 ， 本 基金 投资
组合的 平均 剩余 期限 在每 个交易 日不 得超 过 90 天 ， 平均剩 余存 续期 不得 超 过180 天 ； 投 资组 合中
现金、 国债 、中 央银 行票 据、政 策性 金融 债券 以 及 5 个交 易日 内到 期的 其他 金融工 具占 基金 资产
净值的 比例 合计 不得 低于20% ； 当 本基 金前10 名 份额 持有人 的持 有份 额合 计超 过基金 总份 额的50%
时， 本 基金 投资 组合 的平 均剩余 期限 在每 个交 易日 均不得 超 过60 天， 平均 剩 余存续 期在 每个 交易
日均不 得超 过 120 天 ；投 资组合 中现 金、 国债 、中 央银行 票据 、政 策性 金融 债券以 及 5 个交 易 日
内到期 的其 他金 融工 具占 基金资 产净 值的 比例 合计 不得低 于 30%。于 2018 年12 月 31 日 ， 本 基金
前 10 名 份额 持有 人的 持 有份额 合计 占基 金总 份额 的比例 为 48.04% ， 本基 金 投资组 合的 平均 剩余
期限 为72 天， 平均 剩余 存 续期 为 72 天。
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的
基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10%。本基金 与由本
基金的基金管 理人管理 的 其他货币市场 基金投资 同 一商业银行 的 银行存款 及 其发行的同 业存单与
债券不 得超 过该 商业 银行 最近一 个季 度末 净资 产的 10%。
本基金 主动 投资 于流 动性 受限资 产的 市值 合计 不得 超过基 金资 产净 值 的 10% 。
同时，本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度；按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足 额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。 新沃通宝 2018 年年度报告
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综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施，本基 金 在本报告期内 流
动性情 况良 好。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致 公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金主要投 资于银行 间 同业市场交易 的固定收 益 品种，因此存 在相应的 利 率风险。本基 金
的基金管理人 每日通过 “ 影子定价”对 本基金面 临 的市场风险进 行监控， 定 期对本基金 面临的利
率敏感 性缺 口进 行监 控， 并通过 调整 投资 组合 的久 期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位 ：人 民币 元
本期末
2018 年12 月
31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款
171,235,526.55 - - - - 171,235,526.55
结算备 付金
11,745,454.55 - - - - 11,745,454.55
存出保 证金
321.50 - - - - 321.50
交易性 金融
资产
1,632,958,825.80 147,065,096.94 - - - 1,780,023,922.74
买入返 售金
融资产
747,934,016.90 - - - - 747,934,016.90
应收利 息
- - - - 12,582,454.68 12,582,454.68
应收申 购款
- - - - 13,656,439.42 13,656,439.42
其他资 产
- - - - - -
资产总 计 2,563,874,145.30 147,065,096.94 - - 26,238,894.10 2,737,178,136.34
负债
卖出回 购金
融资产 款
292,398,921.40 - - - - 292,398,921.40
应付管 理人
报酬
- - - - 824,985.50 824,985.50
应付托 管费 - - - - 124,997.78 124,997.78 新沃通宝 2018 年年度报告
第 45 页 共 61 页
应付销 售服
务费
- - - - 186,310.76 186,310.76
应付交 易费
用
- - - - 60,408.21 60,408.21
应付利 息 - - - - 251,244.04 251,244.04
应交税 费 - - - - 92,143.57 92,143.57
应付利 润 - - - - 257,626.40 257,626.40
其他负 债 - - - - 139,000.00 139,000.00
负债总 计 292,398,921.40 - - - 1,936,716.26 294,335,637.66
利率敏 感度
缺口
2,271,475,223.90 147,065,096.94 - - 24,302,177.84 2,442,842,498.68
上年度 末
2017 年12 月
31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 411,895,847.07 - - - - 411,895,847.07
交易性 金融
资产
2,508,125,119.86 218,465,867.00 10,000,000.00 - - 2,736,590,986.86
买入返 售金
融资产
1,279,705,972.68 - - - - 1,279,705,972.68
应收利 息 - - - - 14,807,010.16 14,807,010.16
应收申 购款 - - - - 2,002.04 2,002.04
其他资 产 - - - - - -
资产总 计 4,199,726,939.61 218,465,867.00 10,000,000.00 - 14,809,012.20 4,443,001,818.81
负债
卖出回 购金
融资产 款
264,738,116.08 - - - - 264,738,116.08
应付管 理人
报酬
- - - - 1,132,929.95 1,132,929.95
应付托 管费 - - - - 171,656.07 171,656.07
应付销 售服
务费
- - - - 575,183.99 575,183.99
应付交 易费
用
- - - - 61,547.04 61,547.04
应付利 息 - - - - 242,717.74 242,717.74
应付利 润 - - - - 566,895.40 566,895.40
其他负 债 - - - - 179,000.00 179,000.00
负债总 计 264,738,116.08 - - - 2,929,930.19 267,668,046.27
利率敏 感度
缺口
3,934,988,823.53 218,465,867.00 10,000,000.00 - 11,879,082.01 4,175,333,772.54
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。 新沃通宝 2018 年年度报告
第 46 页 共 61 页
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于本期 末， 在影 子价 格监 控机制 有效 的前 提下 ， 若 市场利 率上 升或 下 降 25 个 基点且 其他 市场
变量保 持不 变， 本基 金资 产净值 将不 会发 生重 大变 动。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于银 行间同业 市 场交易的固 定收益品
种，因 此无 重大 其他 价格 风险。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2018 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第二 层次 的余 额1,780,023,922.74 元， 无属 于第 一层次 和第 三层 次的 余额(2017 年12 月31 日：
第二层 次2,725,862,986.86 元 ，第 三层 次的 余额 为10,728,000.00 元， 无第 一层次)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层次未发 生
重大变 动。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金额
于2018 年12 月31 日， 本 基金未 持有 的第 三层 次金 融资产(2017 年12 月 31 日： 本 基金 持有
的第三 层次 金融 资产 为 10,728,000.00)，本 期 无第 三 层次金 融资 产公 允价 值变 动(2017 年 度： 同)。 新沃通宝 2018 年年度报告
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(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2018 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2017 年 12 月 31
日：本 基金 未持 有非 持续 的以公 允价 值计 量的 金融 资产) 。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 新沃通宝 2018 年年度报告
第 48 页 共 61 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 固定收 益投 资 1,780,023,922.74 65.03
其中： 债券 1,720,017,424.27 62.84
资产 支持 证券 60,006,498.47 2.19
2 买入返 售金 融资 产 747,934,016.90 27.33
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 182,980,981.10 6.69
4 其他各项 资产 26,239,215.60 0.96
5 合计 2,737,178,136.34 100.00
8.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.36
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占 基 金
资 产 净
值 的 比
例（% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 292,398,921.40 11.97
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额 占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20%的 说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金债券 正回 购的 资金 余额 未超过 资产 净值 的20% 。
8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 72
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 90
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 42 新沃通宝 2018 年年度报告
第 49 页 共 61 页
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
本基金 本报 告期 内投 资组 合平均 剩余 期限 未出 现超 过 120 天的 情形 。
8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 31.76 11.97
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 11.47 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 38.28 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 8.50 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 20.95 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 110.97 11.97
8.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本基金 本报 告期 内投 资组 合平均 剩余 存续 期 未 出现 超过 240 天 的情 形。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 29,979,472.19 1.23
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 130,199,395.54 5.33
其中： 政策 性金 融债 130,199,395.54 5.33
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 125,232,805.38 5.13
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 1,434,605,751.16 58.73
8 其他 - -
9 合计 1,720,017,424.27 70.41 新沃通宝 2018 年年度报告
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10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
注：上 表中 ，债 券的 成本 包括债 券面 值和 折溢 价。
8.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币 元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 111884404 18 徽 商银 行CD121 2,000,000 198,781,384.27 8.14
2 111881493 18 盛 京银 行CD308 1,100,000 108,742,042.06 4.45
3 111894068 18 华 侨永 亨中 国CD002 1,000,000 99,300,899.65 4.06
4 111815349 18 民 生银 行CD349 1,000,000 98,055,876.01 4.01
5 140309 14 进出 09 800,000 80,191,253.58 3.28
6 111884872 18 甘 肃银 行CD104 800,000 79,486,286.98 3.25
7 011801190 18 兖 州煤 业SCP005 500,000 50,014,810.82 2.05
8 111821372 18 渤 海银 行CD372 500,000 49,712,598.59 2.04
9 111870998 18 重 庆银 行CD180 500,000 49,696,042.91 2.03
10 111899746 18 天 津银 行CD175 500,000 49,650,301.72 2.03
注：上 表中 ，债 券的 成本 包括债 券面 值和 折溢 价。
8.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 12
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.3027%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0007%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1142%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
本基金 本报 告 期 内无 负偏 离度绝 对值 达 到 0.25% 的 情况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
本基金 本报 告期 内无 正偏 离度绝 对值 达 到0.5% 的 情 况。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 116847 联易 融02 600,000 60,006,498.47 2.46
新沃通宝 2018 年年度报告
第 51 页 共 61 页
8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1 基 金计 价方法 说明
本基 金估 值采 用摊 余成 本 法， 即估 值对 象以 买入 成 本列示 ， 按票 面利 率或 商 定利率 每日 计提
应收利 息， 并按 实际 利率 法在其 剩余 期限 内摊 销其 买入时 的溢 价或 折价 。
8.9.2 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 受到调 查以 及处罚 的情 况的说 明
报告期内，未 发现本基 金 投资的前十名 证券的发 行 主体出现被监 管部门立 案 调查，或在报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 321.50
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 12,582,454.68
4 应收申 购款 13,656,439.42
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 26,239,215.60
8.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。 新沃通宝 2018 年年度报告
第 52 页 共 61 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份
额
级
别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份
额比例
新
沃
通
宝A
106,405 7,380.62 37,723,739.33 4.80% 747,610,846.88 95.20%
新
沃
通
宝B
38 43,618,629.28 1,650,289,903.41 99.56% 7,218,009.06 0.44%
合
计
106,443 22,949.77 1,688,013,642.74 69.10% 754,828,855.94 30.90%
注：分级基金 机构、个 人 投资者持有份 额占总份 额 的比例中，对 下属分级 基 金，比例的 分母采用
各自级 别的 份额 ， 对合 计 数， 比例 的分 母采 用下 属 分级基 金份 额的 合计 数 （ 即期末 基金 份额 总额 ）
9.2 期 末货 币市场 基金 前十名 份额 持有人 情况
序号 持有人 类别 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例
1 基金类 机构 210,548,728.17 8.62%
2 基金类 机构 190,592,186.82 7.80%
3 基金类 机构 160,725,265.31 6.58%
4 券商类 机构 150,123,408.85 6.15%
5 券商类 机构 122,184,820.66 5.00%
6 券商类 机构 100,603,818.76 4.12%
7 其他机 构 62,684,068.49 2.57%
8 券商类 机构 62,026,427.72 2.54%
9 券商类 机 构 60,217,427.88 2.47%
10 券商类 机构 53,388,858.80 2.19%
新沃通宝 2018 年年度报告
第 53 页 共 61 页
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
新沃通 宝A 777,269.55 0.0990%
新沃通 宝B 7,215,681.14 0.4353%
合计 7,992,950.69 0.3272%
9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间 （ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
新沃通 宝A 10~50
新沃通 宝B >100
合计 >100
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
新沃通 宝A 0~10
新沃通 宝B 0
合计 0~10
新沃通宝 2018 年年度报告
第 54 页 共 61 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
新沃通 宝A 新沃通 宝B
基金合 同生 效日 （2015 年10 月 20 日 ） 基金
份额总 额
200,063,654.31 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,579,477,406.29 1,595,856,366.25
本报告 期期 间基 金 总 申购 份额 6,285,899,426.35 9,758,858,790.82
减: 本报 告期 期间 基金 总赎 回份额 8,080,042,246.43 9,697,207,244.60
本报 告期期间 基金拆分 变动份 额（份额 减少
以"-" 填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 785,334,586.21 1,657,507,912.47
注：表 内“ 总申 购份 额” 含红利 再投 、级 别调 整入 份额； “总 赎回 份额 ” 含 级别调 整出 份额 。 新沃通宝 2018 年年度报告
第 55 页 共 61 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ，本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ， 库 三七 先生 已离任 本公 司总 经理 职务 ， 朱灿 先生 代任 本公 司总 经理职 务， 具 体
信息请 参见 基金 管理 人 于2018 年8 月29 日披 露的 《新沃基 金管 理有 限公 司 关于高 级管 理人 员变
更 的 公告 》 ； 易勇 先生 担任本 公 司总 经理 职务 ，朱 灿先 生 不再 代任 本公 司总 经理 职 务， 具体 信息
请参 见2018 年11 月24 日 披露的 《 新沃 基金 管理 有 限公司 关于 高级 管理 人员 变更的 公告 》 ； 陈阳
先生已 离任 本公 司督 察长 职务 ， 刘 小舫 女士 担任 本 公司督 察长 职务 ， 具体 信 息请参 见基 金管 理人
于2018 年9 月19 日 披露 的《新 沃基 金管 理有 限公 司关于 高级 管理 人员 变更 的公告 》 。
本报告 期内 ， 本基 金托 管 人中国 民生 银行 股份 有限 公司 于 2018 年4 月19 日 公告 ， 根 据工 作
需要， 任命 张庆 先生 担任 本公司 资产 托管 部总 经理 ，主持 资产 托管 部相 关工 作。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期末 内无 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 本报 告期 应支 付给 普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙） 的报 酬为 100,000 元
人民币 。该 会计 师事 务所 自本基 金基 金合 同生 效日 起为本 基金 提供 审计 服务 至今。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、基 金托 管人 及其 高级 管理人 员无 受稽 查或 处罚 等情况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元 新沃通宝 2018 年年度报告
第 56 页 共 61 页
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
方正证 券 2 - - 12,254.16 100.00% -
注：1 、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字
[2007]48 号） 的规定及 《 新沃基金管理 有限公司 交 易席位管理办 法 》 ，本基 金 管理人制定了 券商
选择标 准和 租用 交易 单元 的程序 ，具 体如 下：
投资研究部按 照《券商 评 估细则》完成 对各往来 证 券经纪商的评 估，评估 实 行评分制： 分配权重
（100 分）=基 础服 务（45% ）+特 别服 务（45% ）+ 销 售服务 （10%）。
基础服 务 占45% 权重 ， 由研 究员负 责打 分 ； 特 别服 务 占 45% 权重 ， 由投 资研 究部 负责人 和研 究员 共
同打分 ；销 售服 务 占10% 权重， 由投 资 研 究部 负责 人打分 。
基础服 务包 括： 报告 、电 话沟通 、路 演、 联合 调研 服务等 ；
特别服务包括 ：深度推 荐 公司、单独调 研、带上 市 公司上门路演 、约见专 家 、委托课题 、人员培
养、重 大投 资机 会等 ；
销售服 务包 括： 日常 沟通 、重点 推荐 的沟 通、 研究 投资工 作的 支持 和配 合。
根据以上标准 对券商进 行 评估、确定选 用交易单 元 的券商后，本 基金管理 人 与被选择的 券商签订
交易单 元租 赁协 议， 并通 知基金 托管 人。
2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：无 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权
证
成交总额
的比例
方正证 券 219,302,530.52 100.00% 16,251,000,000.00 100.00% - -
11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
本基金 本报 告期 未发 生偏 离度绝 对值 超 过0.5% 的 情 况。
11.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 新沃基金管理有限公司关于 指定报 刊和/或 管理 人网 站 2018 年1 月10 日 新沃通宝 2018 年年度报告
第 57 页 共 61 页
增加金惠家保险代理有限公
司为基 金销 售机 构的 公告
2
新沃通 宝货 币市 场基 金 2017
年第 4 季度 报告
指定报 刊和/或 管理 人网 站 2018 年1 月19 日
3
新沃通宝货币市场基金暂停
代销机构大额申购业务的公
告
指定报 刊和/或 管理 人网 站 2018 年2 月10 日
4
新沃通宝货币市场基金托管
协议
指定报 刊和/或 管理 人网 站 2018 年3 月22 日
5
新沃基金管理有限公司关于
修订旗下基金基金合同、托
管协议及招募说明书等法律
文件的 公告
指定报 刊和/或 管理 人网 站 2018 年3 月22 日
6
新沃通宝货币市场基金基金
合同
指定报 刊和/或 管理 人网 站 2018 年3 月22 日
7
新沃通宝货币市场基金招募
说明书 （ 更新） （2018 年第 1
号）
指定报 刊和/或 管理 人网 站 2018 年3 月22 日
8
新沃通 宝货 币市 场基 金 2017
年年度 报告
指定报 刊和/或 管理 人网 站 2018 年3 月30 日
9
新沃通 宝货 币市 场基 金 2017
年年度 报告 摘要
指定报 刊和/或 管理 人网 站 2018 年3 月30 日
10
新沃通宝货币市场基金暂停
代销机构大额申购业务的公
告
指定报 刊和/或 管理 人网 站 2018 年3 月31 日
11
新沃基金管理有限公司关于
增加上海凯石财富基金销售
有限公司为基金销售 机 构 的
公告
指定报 刊和/或 管理 人网 站 2018 年4 月2 日
12
新沃基金管理有限公司关于
增加上海有鱼基金销售有限
公司为 基金 销售 机构 的公 告
指定报 刊和/或 管理 人网 站 2018 年4 月20 日
13
新沃通 宝货 币市 场基 金 2018
年第 1 季度 报告
指定报 刊和/或 管理 人网 站 2018 年4 月23 日
14
新沃通宝货币市场基金暂停
代销机构大额申购业务的公
告
指定报 刊和/或 管理 人网 站 2018 年4 月24 日
15
新沃基金管理有限公司关于
直销网上交易系统开通银联
支付业 务的 公告
指定报 刊和/或 管理 人网 站 2018 年5 月24 日
16
新沃基金管理有限公司关于
北京懒猫金融信息服务有限
公司终止代理销售本公司旗
下基金 的公 告
指定报 刊和/或 管理 人网 站 2018 年6 月1 日 新沃通宝 2018 年年度报告
第 58 页 共 61 页
17
新沃通宝货币市场基金招募
说明书 （ 更新） （2018 年第 2
号）
指定报 刊和/或 管理 人网 站 2018 年6 月1 日
18
新沃通宝货币市场基金招募
说 明 书 （ 更 新 ） 摘 要 （2018
年第 2 号）
指定报 刊和/或 管理 人网 站 2018 年6 月1 日
19
新沃通宝货币市场基金暂停
代销机构大额申购业务的公
告
指定报 刊和/或 管理 人网 站 2018 年6 月12 日
20
新沃基金管理有限公司关于
增加北京富国大通资产管理
有限公司为基金销售机构的
公告
指定报 刊和/或 管理 人网 站 2018 年7 月6 日
21
新沃基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金在北京
恒天明泽基销售有限公司开
通基金 定投 业务 的公 告
指定报 刊和/或 管理 人网 站 2018 年7 月17 日
22
新沃通 宝货 币市 场基 金 2018
年第 2 季度 报告
指定报 刊和/或 管理 人网 站 2018 年7 月20 日
23
新沃基金管理有限公司关于
增加天津市凤凰财富基金销
售有限公司为基金销售机构
的公告
指定报 刊和/或 管理 人网 站 2018 年7 月27 日
24
新沃通 宝货 币市 场基 金 2018
年半年 度报 告
指定报 刊和/或 管理 人网 站 2018 年8 月29 日
25
新沃通 宝货 币市 场基 金 2018
年半年 度报 告（ 摘要 ）
指定报 刊和/或 管理 人网 站 2018 年8 月29 日
26
关于增加上海中正达广基金
销售有限公司为基金销售机
构的公 告
指定报 刊和/或 管理 人网 站 2018 年8 月31 日
27
新沃基金管理有限公司关于
增加西藏东方财富证券股份
有限公司为基金销售机构的
公告
指定报 刊和/或 管理 人网 站 2018 年8 月31 日
28
新沃通宝货币市场基金暂停
代销机构大额申购业务的公
告
指定报 刊和/或 管理 人网 站 2018 年9 月18 日
29
新沃基金管理有限公司关于
增加北京君德汇富基金销售
有限公司为基金销售机构的
公告
指定报 刊和/或 管理 人网 站 2018 年10 月12 日
30
新沃通 宝货 币市 场基 金 2018
年第 3 季度 报告
指定报 刊和/或 管理 人网 站 2018 年10 月24 日
31 新沃通宝货币市场基金招募 指定报 刊和/或 管理 人网 站 2018 年12 月3 日 新沃通宝 2018 年年度报告
第 59 页 共 61 页
说明书 （ 更新） （2018 年第 3
号)
32
新沃通宝货币市场基金招募
说 明 书 （ 更 新 ） 摘 要 （2018
年第 3 号）
指定报 刊和/或 管理 人网 站 2018 年12 月3 日
33
新沃通 宝 货 币 市 场 基 金 暂 停
代销机构大额申购业务的公
告
指定报 刊和/或 管理 人网 站 2018 年12 月25 日
新沃通宝 2018 年年度报告
第 60 页 共 61 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序
号
持有基 金份 额比 例达 到
或者超 过20% 的 时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额占
比
机
构
1
2018/09/05-2018/09/05
2018/09/26-2018/09/26
2018/10/09-2018/10/09
0.00
655,592,186
.82
465,000,000
.00
190,592,186
.82
7.80%
产品特 有风 险
本基金 为货 币市 场基 金， 其长期 平均 风险 和预 期收 益率低 于股 票型 基金 、 混 合型基 金和 债券 型基 金。
公 司对该基 金拥有 完全自主 投资决策 权。报 告期末本 基金持仓 品种以 流动性较 好的短期 固定收 益类
证 券为主。 本基金 采用摊余 成本法进 行估值 ，在市场 条件不利 的情况 下，单一 投资者赎 回本基 金可
能 扩大本基 金影子 价格法估 值与摊余 成本法 估值的负 偏离度， 公司对 负偏 离度 的调整可 能给投 资者
带来净 值损 失。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
当持有 基金 份额 比例 达到 或超 过 20% 的投 资人 较大 比例赎 回且 基金 的现 金头 寸不足 时， 基 金
管 理人可能 需要较 高比例融 入资金或 较高比 例变现资 产，由此 可能导 致资金融 入成本较 高或较
大冲击 成本 ，造 成基 金财 产损失 、影 响基 金收 益水 平。
新沃通宝 2018 年年度报告
第 61 页 共 61 页
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、 《新 沃通 宝货 币市 场基 金基金 合同 》 ；
3 、 《新 沃通 宝货 币市 场基 金托管 协议 》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
13.2 存 放地 点
基金管 理人 和/ 或基 金托 管 人的办 公场 所。
13.3 查 阅方 式
投资者 可以 在营 业时 间免 费查阅 ，也 可按 工本 费购 买复印 件。
新 沃基 金管理 有限 公司
2019 年 3 月 29 日
