长盛全债指数增强型债券投资基金
2018 年年度报告 摘要
2018年12月31日
基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2019年3月29日长盛全债指数增强债券 2018年年度报告 摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月28日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了
无保留意见的审计报告。
本报告期自2018年01月01日起至12月31日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 长盛全债指数增强债券
基金主代码
510080
前端交易代码
510080
后端交易代码
511080
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003年10月25日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 74,213,716.78份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金为开放式债券型基金，将运用增强的指数化投
资策略，在力求本金安全的基础上，追求基金资产当
期收益和超过比较基准的长期稳定增值。
投资策略 本基金采用“自上而下”的投资策略对各类资产进行
合理配置。通过指数化债券投资策略确保债券资产的
长期稳定增值，同时运用一些积极的、低风险的投资
策略来提高债券投资组合的收益。
业绩比较基准 标普中国全债指数收益率×92%+标普中国A股综合指
数收益率×8%
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的低风险品种，其长期平
均风险和预期收益均低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
姓名 张利宁 贺倩
联系电话
010-86497608 010-66060069
信息披露负责人
电子邮箱
zhangln@csfunds.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 400-888-2666、010-
86497888
95599
传真
010-86497999 010-68121816
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.csfunds.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数据和指标 2018年 2017年 2016年
本期已实现收益
-9,242,721.68 10,621,871.36 7,491,786.04
本期利润
-3,704,841.42 9,677,273.77 3,710,338.33
加权平均基金份额本期利润
-0.0274 0.0375 0.0196
本期基金份额净值增长率
-2.52% 3.25% -0.06%
3.1.2
期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末
期末可供分配基金份额利润
-0.0451 0.0597 0.0187
期末基金资产净值
81,583,228.60 265,309,516.62 2,479,427,391.89
期末基金份额净值
1.0993 1.1477 1.1116
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
表中的“期末”均指本报告期最后一日，即12月31日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月
-1.32% 0.24% 2.07% 0.19% -3.39% 0.05%
过去六个月
0.77% 0.26% 2.99% 0.16% -2.22% 0.10%
过去一年
-2.52% 0.26% 5.87% 0.15% -8.39% 0.11%
过去三年
0.58% 0.17% 6.12% 0.17% -5.54% 0.00%
过去五年
39.53% 0.38% 27.52% 0.18% 12.01% 0.20%
自基金合同
生效起至今
217.15% 0.34% 90.13% 0.17% 127.02% 0.17%
注：本基金业绩比较基准=标普中国全债指数收益率×92%+标普中国A股综合指数收益率×8%。
本基金业绩比较基准的构建：本基金为增强性指数化债券型投资基金，对目标指数的投资在资产
配置中最低比例为64%，股票资产配置最高比例为16%，现金持有最低比例为3%。由于本基金主
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要投资于债券，股票投资是作为增强型投资提高收益的一种手段，预计股票投资比例的平均值为
8%，因此将基金业绩比较设定为：标普中国全债指数收益率×92%+标普中国A股综合指数收益率
×8%。
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合
同要求，基准指数每日按照92%、8%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时
间序列。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年
度
每10份基金份
额分红数
现金形式发放总
额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2018 0.200 3,661,871.38 947,378.50 4,609,249.88
2017 - - - -
2016 4.110 914,828,728.47 17,465,117.88 932,293,846.35
合计
4.310 918,490,599.85 18,412,496.38 936,903,096.23
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称公司），成立于1999年3月26日，是国
内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币18900万元。公司注册地在深圳，
总部设在北京，并在北京、上海、成都设有分公司，在深圳设有营销中心，并拥有长盛基金（香
港）有限公司、长盛创富资产管理有限公司两家全资子公司。目前，公司股东及其出资比例为：
国元证券股份有限公司占注册资本的41%，新加坡星展银行有限公司占注册资本的33%，安徽省
信用担保集团有限公司占注册资本的13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的13%。公
司拥有公募基金、全国社保基金、特定客户资产管理、合格境内机构投资者（QDII）、合格境外
机构投资者（QFII）、保险资产管理人等业务资格。截至2018年12月31日，基金管理人共管
理五十八只开放式基金，并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外QFII基
金和专户理财产品的投资顾问。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
李琪
本基金基金经理，长盛
双月红1年期定期开放
债券型投资基金基金经
理，长盛盛辉混合型证
券投资基金基金经理，
长盛战略新兴产业灵活
配置混合型证券投资基
金基金经理，长盛盛世
灵活配置混合型证券投
资基金基金经理，长盛
同禧债券型证券投资基
金基金经理，长盛可转
债债券型证券投资基金
基金经理。
2018年6月
29日
-
10年
李琪先生，
1975年2月出
生。天津大学管
理学博士。历任
大公国际资信评
估有限公司信用
分析师、信用评
审委员会委员，
泰康资产管理有
限责任公司信用
研究员。
2011年3月加
入长盛基金管理
有限公司，曾任
信用研究员、基
金经理助理等职
务。?
杨哲
本基金经理，长盛可转
债债券型证券投资基金
2018年6月
29日
-
8年
杨哲先生，
1984年2月出
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基金经理，长盛同禧债
券型证券投资基金基金
经理，长盛盛杰一年期
定期开放混合型证券投
资基金基金经理。
生，经济学硕士。
曾任大公国际资
信评估有限公司
公司信用分析师、
信用评审委员会
委员。2013年
9月加入长盛基
金管理有限公司，
曾任信用研究员
等职务。
马文祥 本基金基金经理。
2014年9月
10日
2018年6月
29日
15年
马文祥先生，
1977年7月出
生。清华大学经
济管理学院经济
学硕士。历任中
国农业银行主任
科员，工银瑞信
企业年金基金经
理、工银瑞信信
用纯债一年定期
开放债券型证券
投资基金基金经
理，2013年
8月加入长盛基
金管理有限公司。
目前已离任该职
务。
注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的
相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金
合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持
有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及
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公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，
通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，包括公
募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。具
体如下：
研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研
究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理
在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息
隔离墙制度。
交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》
的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公
司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，
通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，切实防
范利益输送，保护投资者的合法权益。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。
本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
1、报告期内行情回顾
回顾2018年，国内经济增速有所放缓，固定资产投资和消费增速总体呈下行趋势，进口增
速放缓显示内需增长动能不足。外需方面，则受贸易摩擦影响，进出口增速波动增大。受金融去
杠杆、资管新规及规范地方举债等因素影响，5月以来社融增速出现明显下滑，宽信贷政策效果
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尚需等待。货币政策方面，央行实施四次定向降准，且9月份未跟随美联储加息，流动性合理充
裕，资金面整体相对宽松。
报告期内，受经济放缓、贸易摩擦升级、融资收缩、货币政策边际放松、股市下跌等多重因
素影响，债券市场走出牛市行情，各品种债券收益率均大幅下行。
报告期内，A股市场整体呈下跌走势。一月份，市场在以银行、地产、周期为主的大盘股拉
动下走出一波上涨行情，二月以来A股市场呈震荡下跌走势，尤其是5月中旬以来至年末，受中
美贸易摩擦升级、股权质押平仓等因素影响，A股市场震荡下跌。行业上，食品饮料和休闲服务
行业跌幅较小，电子、有色金属、传媒、综合等行业跌幅较大。
可转债方面，受股市大跌影响，可转债整体下跌，但受益于债底支撑及部分个券下修转股价
等因素，转债跌幅小于A股。可转债市场规模持续扩大，受市场超预期下跌影响，一级市场出现
部分个券上市破发情况，但四季度以来，随着股权质押风险缓释、中美贸易摩擦暂缓等因素，一
级市场破发情况大幅减少，转债发行上市平均价格逐渐提升。
2、报告期内本基金投资策略分析
在报告期内，本基金坚持稳健操作思路，在经济疲弱、资金面相对宽松局面下，适度拉长久
期，增配利率债，严控信用风险；权益资产方面，股票资产比重保持在较低水平，降低股价下跌
对基金收益的不利影响；可转债方面，精选正股业绩增长确定、估值水平合理、流动性高的转债，
在优化底层资产结构的基础上，把握市场交易时机，择机进行波段操作；同时，积极把握转债一
级市场的打新收益机会，增厚投资收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.0993元；本报告期基金份额净值增长率为-2.52%，业
绩比较基准收益率为5.87%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望后市，内外需承压、企业盈利放缓，经济仍面临下行压力；积极财政政策预计将加大力
度，出台基建投资、减税降费、刺激消费等措施以托底经济；货币政策方面，预计保持流动性合
理充裕，资金利率将继续维持较低水平。
债券市场方面，经济基本面和货币政策等因素仍有利于债券市场，操作上需重视流动性充裕
局面下信用债的配置机会；同时，把握经济数据不及预期、财政托底效果不及预期、中美贸易摩
擦反复等因素带来的利率债的交易性机会。
股票市场方面，对经济前景的隐忧使得市场风险偏好难以显著回升，但经过前期大幅调整,
目前A股估值已处于历史较低水平,随着稳增长、扩消费等政策效果显现和利率水平的下行，市
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场将出现阶段性机会和结构性机会。转债方面，受益于股票相对价值的提升和债底的支撑，转债
迎来中长期配置窗口；同时，积极把握可转债一级市场的收益机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中
国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制
订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三
方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、
估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了
由公司总经理（担任估值工作小组组长）、公司督察长（担任估值工作小组副组长）、公司相关
投资、研究部门分管领导、公司运营部分管领导、相关研究部门、相关投资部门、监察稽核部、
风险管理部、信息技术部及业务运营部总监或指定人员组成的估值工作小组，负责研究、指导并
执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、
风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执
行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金
估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，
通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适
当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已分别与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其
分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的
估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同对基金利润分配原则的约定，本基金于本报告期内进行了利润分配，分
配金额为4,609,249.88元。
本基金截至2018年12月31日，期末可供分配利润为-3,347,206.62元，未分配利润已实
现部分为-3,347,206.62元，未分配利润未实现部分为10,716,718.44元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—长盛基金管理
有限公司2018年1月1日至2018年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算
和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本托管人认为, 长盛基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份
额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的
行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格
按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，长盛基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办
法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净
值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害
基金持有人利益的行为。
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§6 审计报告
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师薛竞、叶尔甸2019年3月27日对
本基金2018年12月31日的资产负债表和2018年度的利润表和所有者权益（基金净值）变动表
以及财务报表附注出具了普华永道中天审字(2019)第22254号标准无保留意见的审计报告。投资
者欲查看审计报告全文，应阅读本年度报告正文。
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：长盛全债指数增强型债券投资基金
报告截止日： 2018年12月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
资 产：
银行存款
3,025,987.42 6,128,195.45
结算备付金
587,187.58 2,886,136.54
存出保证金
310,081.81 348,640.33
交易性金融资产
101,141,009.40 232,641,763.30
其中：股票投资
7,280,994.00 9,927,091.00
基金投资
- -
债券投资
93,860,015.40 222,714,672.30
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- 23,500,000.00
应收证券清算款
11,018.68 746,224.66
应收利息
1,833,068.13 3,861,699.93
应收股利
- -
应收申购款
1,514.14 12,707.32
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
106,909,867.16 270,125,367.53
负债和所有者权益
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
20,499,770.75 -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
2,783.35 45,383.73
应付管理人报酬
52,240.49 169,092.58
应付托管费
13,930.79 45,091.38
应付销售服务费
- -
应付交易费用
26,185.27 27,899.49
应交税费
4,356,942.84 4,354,204.85
长盛全债指数增强债券 2018年年度报告 摘要
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应付利息
11,624.52 -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
363,160.55 174,178.88
负债合计
25,326,638.56 4,815,850.91
所有者权益：
实收基金
74,213,716.78 231,157,559.95
未分配利润
7,369,511.82 34,151,956.67
所有者权益合计
81,583,228.60 265,309,516.62
负债和所有者权益总计
106,909,867.16 270,125,367.53
注：报告截止日2018年12月31日，基金份额净值1.0993元，基金份额总额74,213,716.78份。
7.2 利润表
会计主体：长盛全债指数增强型债券投资基金
本报告期： 2018年1月1日至2018年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2018年1月1日至
2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至
2017年12月31日
一、收入
-1,421,178.24 13,075,099.05
1.利息收入
5,675,541.83 13,209,034.30
其中：存款利息收入
124,596.62 310,368.10
债券利息收入
5,311,884.98 11,485,754.07
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
239,060.23 1,412,912.13
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-12,711,209.67 -922,841.74
其中：股票投资收益
-4,726,805.41 2,342,998.64
基金投资收益
- -
债券投资收益
-8,147,071.48 -3,457,792.12
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
162,667.22 191,951.74
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
5,537,880.26 -944,597.59
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列）
76,609.34 1,733,504.08
减：二、费用
2,283,663.18 3,397,825.28
1．管理人报酬
1,143,830.11 2,229,434.48
2．托管费
305,021.37 594,515.85
长盛全债指数增强债券 2018年年度报告 摘要
第 16 页 共36 页
3．销售服务费
- -
4．交易费用
136,324.36 298,308.96
5．利息支出
301,460.35 75,143.47
其中：卖出回购金融资产支出
301,460.35 75,143.47
6．税金及附加
8,639.73 -
7．其他费用
388,387.26 200,422.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
-3,704,841.42 9,677,273.77
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
-3,704,841.42 9,677,273.77
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长盛全债指数增强型债券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年 12月31日
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
231,157,559.95 34,151,956.67 265,309,516.62
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -3,704,841.42 -3,704,841.42
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-156,943,843.17 -18,468,353.55 -175,412,196.72
其中：1.基金申购款
2,744,072.21 324,650.82 3,068,723.03
2.基金赎回款
-159,687,915.38 -18,793,004.37 -178,480,919.75
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-
”号填列）
- -4,609,249.88 -4,609,249.88
五、期末所有者权益（基
金净值）
74,213,716.78 7,369,511.82 81,583,228.60
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
长盛全债指数增强债券 2018年年度报告 摘要
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一、期初所有者权益（基
金净值）
2,230,441,746.87 248,985,645.02 2,479,427,391.89
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 9,677,273.77 9,677,273.77
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-1,999,284,186.92 -224,510,962.12 -2,223,795,149.04
其中：1.基金申购款
87,050,905.91 10,357,916.32 97,408,822.23
2.基金赎回款
-2,086,335,092.83 -234,868,878.44 -2,321,203,971.27
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-
”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
231,157,559.95 34,151,956.67 265,309,516.62
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______林培富______
______刁俊东______
____龚珉____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
长盛全债指数增强型债券投资基金(原名为长盛中信全债指数增强型债券投资基金，以下简
称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2003]90号
《关于同意长盛中信全债指数增强型债券投资基金设立的批复》核准，由长盛基金管理有限公司
依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规
定和《长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金契约》(后更名为《长盛中信全债指数增强型
债券投资基金基金合同》)发起，并于 2003年10月25日募集成立。本基金为契约型开放式，存
续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币924,036,786.93元，业经普华永
道中天会计师事务所有限公司普华永道验字(2003)第141号验资报告予以验证。募集期内产生的
认购资金利息折合1,051,897.05份基金份额，分别计入各投资者基金账户。本基金的基金管理
人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》和本基金的基
金管理人于2016年4月15日发布的《关于长盛中信全债指数增强型债券投资基金更名及变更业
长盛全债指数增强债券 2018年年度报告 摘要
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绩比较基准的公告》，长盛中信全债指数增强型债券投资基金于2016年4月15日公告后更名为
长盛全债指数增强型债券投资基金。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛全债指数增强型债券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行、上市的
各类债券、股票及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。作为债券型基金，本基金主要投资
于各类债券品种，品种主要包括：国债、金融债、企业债与可转换债券。本基金对目标指数的投
资在资产配置中的比例最低为64%，股票投资在资产配置中的比例不超过16%。自基金合同生效
日至2016年4月14日本基金的业绩比较基准为：中信标普全债指数收益率×92%+中信标普A股
综合指数收益率×8%。根据本基金的基金管理人于2016年4月15日发布的《关于长盛中信全债
指数增强型债券投资基金更名及变更业绩比较基准的公告》，自2016年4月15日起本基金的业
绩比较变更为标普中国全债指数收益率×92%+标普中国A股综合指数收益率×8%。
本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于2019年3月27日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券
投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛全债指数增强型
债券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的
有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年
12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
长盛全债指数增强债券 2018年年度报告 摘要
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7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财
税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明
确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等
增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税
政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税
[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进
项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收
率缴纳增值税。对资管产品在2018年 1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增
值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中
抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017年12月31日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年
最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的
个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计
入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
长盛全债指数增强债券 2018年年度报告 摘要
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解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所
得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额
的适用比例计算缴纳。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司(“长盛基金公司”) 基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金销售机构
国元证券股份有限公司(“国元证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
新加坡星展银行有限公司 基金管理人的股东
安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东
安徽省投资集团控股有限公司 基金管理人的股东
长盛基金(香港)有限公司 基金管理人的全资子公司
长盛创富资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司
注：1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018 年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
关联方名称
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
国元证券
56,202,217.84 65.61% 135,210,477.73 71.87%
7.4.8.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
关联方名称
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
国元证券
252,591,523.08 81.68% 467,980,878.71 92.55%
长盛全债指数增强债券 2018年年度报告 摘要
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7.4.8.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
关联方名称
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的比
例
国元证券
1,723,400,000.00 97.29% 6,869,900,000.00 99.86%
7.4.8.1.4 权证交易
注：无。
7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国元证券
52,341.84 65.61% 13,112.91 56.33%
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国元证券
125,919.20 71.87% 21,991.22 87.10%
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记
结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月 1日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年1月1 日至2017年12月
31日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,143,830.11 2,229,434.48
其中：支付销售机构的
客户维护费
151,137.57 190,983.45
注：支付基金管理人长盛基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.75%的年费率计提，
长盛全债指数增强债券 2018年年度报告 摘要
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逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.75% / 当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月 1日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年1月1 日至2017年12月
31日
当期发生的基金应支付
的托管费
305,021.37 594,515.85
注：支付基金托管人 中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.20% / 当年天数。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：无。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：无。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：无。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月
31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银
行
3,025,987.42 99,499.41 6,128,195.45 180,790.88
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：无。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
无。
长盛全债指数增强债券 2018年年度报告 摘要
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7.4.9 期末（ 2018 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：无。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：无。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2018年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额19,499,770.75元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代
码
债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
180210
18国开
10
2019年
1月2日
103.13 100,000 10,313,000.00
160421
16农发
21
2019年
1月2日
99.03 100,000 9,903,000.00
合计
200,000 20,216,000.00
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2018年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额1,000,000.00元，于 2019年1月2日到期。该类交易要求本基金转入质押库的
债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额 。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
长盛全债指数增强债券 2018年年度报告 摘要
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于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中
属于第一层次的余额为15,457,887.60 元，属于第二层次的余额为 85,683,121.80元，无属于
第三层次的余额。(2017年12月31日：第一层次40,206,210.00元，第二层次
192,435,553.30元，无第三层次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交
易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活
跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观
察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2018年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月
31日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
长盛全债指数增强债券 2018年年度报告 摘要
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§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资
7,280,994.00 6.81
其中：股票
7,280,994.00 6.81
2
基金投资
- -
3 固定收益投资
93,860,015.40 87.79
其中：债券
93,860,015.40 87.79
资产支持证券
- -
4 贵金属投资
- -
5 金融衍生品投资
- -
6 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
3,613,175.00 3.38
8 其他各项资产
2,155,682.76 2.02
9 合计
106,909,867.16 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
2,911,672.00 3.57
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业
1,497,272.00 1.84
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J
金融业
1,786,500.00 2.19
K
房地产业
1,085,550.00 1.33
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
长盛全债指数增强债券 2018年年度报告 摘要
第 26 页 共36 页
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
7,280,994.00 8.92
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 000063
中兴通讯
60,000 1,175,400.00 1.44
2 601186
中国铁建
89,000 967,430.00 1.19
3 600036
招商银行
37,500 945,000.00 1.16
4 601318
中国平安
15,000 841,500.00 1.03
5 600048
保利地产
70,000 825,300.00 1.01
6 600519
贵州茅台
1,200 708,012.00 0.87
7 601390
中国中铁
75,800 529,842.00 0.65
8 600498
烽火通信
10,000 284,700.00 0.35
9 002304
洋河股份
3,000 284,160.00 0.35
10 000661
长春高新
1,600 280,000.00 0.34
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于
http://www.csfunds.com.cn网站的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601336
新华保险
5,396,930.00 2.03
2 600703
三安光电
2,266,418.00 0.85
3 600276
恒瑞医药
2,255,900.00 0.85
4 600036
招商银行
2,094,071.00 0.79
5 600048
保利地产
1,996,228.00 0.75
6 002353
杰瑞股份
1,774,709.00 0.67
长盛全债指数增强债券 2018年年度报告 摘要
第 27 页 共36 页
7 000858
五 粮 液
1,569,750.00 0.59
8 000063
中兴通讯
1,518,826.00 0.57
9 002600
领益智造
1,515,000.00 0.57
10 601233
桐昆股份
1,343,502.46 0.51
11 600028
中国石化
1,332,047.00 0.50
12 601318
中国平安
1,298,240.00 0.49
13 601390
中国中铁
1,270,308.00 0.48
14 601857
中国石油
1,247,335.00 0.47
15 601985
中国核电
1,081,824.00 0.41
16 600887
伊利股份
1,066,617.00 0.40
17 601186
中国铁建
969,790.00 0.37
18 601006
大秦铁路
858,001.00 0.32
19 603019
中科曙光
844,611.00 0.32
20 002475
立讯精密
828,484.15 0.31
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601336
新华保险
4,580,261.50 1.73
2 600703
三安光电
4,116,711.00 1.55
3 600276
恒瑞医药
2,402,152.06 0.91
4 002415
海康威视
2,199,500.00 0.83
5 601985
中国核电
1,928,155.00 0.73
6 300070
碧水源
1,677,284.00 0.63
7 002353
杰瑞股份
1,631,741.22 0.62
8 002600
领益智造
1,590,300.00 0.60
9 600028
中国石化
1,486,103.00 0.56
10 600111
北方稀土
1,319,054.76 0.50
11 000858
五 粮 液
1,220,822.32 0.46
12 601857
中国石油
1,110,900.00 0.42
13 600036
招商银行
1,106,719.40 0.42
14 601006
大秦铁路
1,004,581.84 0.38
15 601390
中国中铁
937,800.00 0.35
16 601233
桐昆股份
937,136.92 0.35
17 600048
保利地产
912,087.60 0.34
18 600887
伊利股份
888,443.06 0.33
19 600104
上汽集团
809,129.05 0.30
长盛全债指数增强债券 2018年年度报告 摘要
第 28 页 共36 页
20 002475
立讯精密
747,391.00 0.28
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
44,609,689.49
卖出股票收入（成交）总额
42,153,454.77
注：本项中8.4.1、8.4.2、8.4.3表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”
（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券
5,732,389.50 7.03
2 央行票据
- -
3 金融债券
52,983,680.00 64.94
其中：政策性金融债
52,983,680.00 64.94
4 企业债券
18,326,752.30 22.46
5 企业短期融资券
3,011,700.00 3.69
6 中期票据
5,628,600.00 6.90
7 可转债（可交换债）
8,176,893.60 10.02
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
93,860,015.40 115.05
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 160421
16农发21
200,000 19,806,000.00 24.28
2 180204
18国开04
100,000 10,472,000.00 12.84
3 180210
18国开10
100,000 10,313,000.00 12.64
4 180208
18国开08
100,000 10,183,000.00 12.48
5 112273
15金街01
40,000 4,068,000.00 4.99
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
长盛全债指数增强债券 2018年年度报告 摘要
第 29 页 共36 页
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
8.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1
1、中兴通讯:
根据中兴通讯公告，美国商务部工业与安全局（BIS）于美国时间6月8日通过《关于中兴
通讯的替代命令》，批准《替代的和解协议》立即生效。根据协议，中兴通讯将支付合计14亿
美元民事罚款，包括在6月8日后60日内一次性支付10亿美元，以及在6月8日后90日内支
付至由中兴通讯选择、经BIS批准的美国银行托管账户并在为期十年的监察期内暂缓执行的额外
4亿美元罚款。监察期内，若中兴通讯遵守协议约定的监察条件和2018年6月8日命令，监察
期届满后4亿美元罚款将被豁免支付。在中兴通讯支付罚款后，BIS于7月13日终止了其于
4月15日激活的拒绝令，将中兴通讯及中兴康讯从《禁止出口人员清单》移除。
中兴通讯是全球四大通信设备商之一，具备全球竞争力，未来将受益于5G大规模建设。基
于相关研究，本基金判断，公司从禁止出口名单移除后，公司经营已逐步恢复正常。今后，我们
将继续加强与该公司的沟通，密切关注其业务合规性以及企业的经营状况。
2、招商银行
根据银监罚决字〔2018〕1号，招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）因电话销
售欺骗投保人，被深圳保监局罚款30万元；根据银监罚决字〔2018〕1号，招商银行因违反内
控管理严重违反审慎经营规则、违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款以及同业投资业务违
规接受第三方金融机构信用担保等行为，被中国银监会罚款6570万元，没收违法所得3.024万
元，罚没合计6573.024万元。对以上事件，本基金判断招商银行作为全国性的股份制银行，具
有一定的系统重要性，具有较强的市场口碑和较强的市场竞争力，整体来看，上述处罚对公司影
长盛全债指数增强债券 2018年年度报告 摘要
第 30 页 共36 页
响极小。后续将关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。
除上述事项外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，
无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.11.2
本基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
310,081.81
2
应收证券清算款
11,018.68
3
应收股利
-
4
应收利息
1,833,068.13
5
应收申购款
1,514.14
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
2,155,682.76
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 132007
16凤凰EB
3,100,860.00 3.80
2 132011
17浙报EB
2,769,000.00 3.39
3 110032
三一转债
1,869,369.60 2.29
4 113018
常熟转债
436,680.00 0.54
5 132008
17山高EB
984.00 0.00
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
长盛全债指数增强债券 2018年年度报告 摘要
第 31 页 共36 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
5,968 12,435.27 14,046,094.22 18.93% 60,167,622.56 81.07%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
180.36 0.0002%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
长盛全债指数增强债券 2018年年度报告 摘要
第 32 页 共36 页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2003 年10 月25 日 ）基金份额总额
925,088,683.98
本报告期期初基金份额总额
231,157,559.95
本报告期期间基金总申购份额
2,744,072.21
减:本报告期期间基金总赎回份额
159,687,915.38
本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额 74,213,716.78
长盛全债指数增强债券 2018年年度报告 摘要
第 33 页 共36 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
原督察长叶金松先生因退休离任，由张利宁女士担任本公司督察长。
上述变更事项已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，并按规定向相关监管机构备案。
2018年4月27日，中国证券监督管理委员会北京监管局作出《关于对长盛基金管理有限公司拟
任合规负责人任职资格的意见》（京证监发〔2018〕136号），对张利宁女士担任本公司督察长
无异议。
11.2.2 基金经理的变动情况
报经中国证券投资基金业协会同意，自2018年6月29日起，李琪、杨哲同志担任长盛全
债指数增强型债券投资基金基金经理，自2018年6月29日起，马文祥同志不再担任长盛全债
指数增强型债券投资基金基金经理。
11.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
本报告期内，本行总行聘任刘琳同志、李智同志为本行托管业务部高级专家。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，本报告期内本
基金未更换会计师事务所，本报告期应支付该会计师事务所审计费用60,000.00元，已连续为
本基金提供审计服务16年。
长盛全债指数增强债券 2018年年度报告 摘要
第 34 页 共36 页
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
国元证券
156,202,217.84 65.61% 52,341.84 65.61% -
中山证券
129,459,812.20 34.39% 27,436.02 34.39% -
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
国元证券
252,591,523.08 81.68%1,723,400,000.00 97.29% - -
中山证券
56,666,059.92 18.32% 48,077,000.00 2.71% - -
注：1、本公司选择证券经营机构的标准
（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服
务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定
要求，提供专门研究报告。
（2）资力雄厚，信誉良好。
（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易
长盛全债指数增强债券 2018年年度报告 摘要
第 35 页 共36 页
的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研
究机构进行综合评价；
（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与
研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手
续。评价结果如不符合条件则终止试用；
（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构
的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，
并撤销租用的交易单元；
（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况
（1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：无。
（2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无。
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基
金情况
投资
者类
别 序号
持有基金份额比例
达到或者超过
20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份
额
份额
占比
机构
1 20180101~20180524 148,138,820.64 - 148,138,820.64 - -
个人
- - - - - - -
产品特有风险
本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况，当该基金份额持有人大量赎回
本基金时，可能导致的风险包括：巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于5000万元的
风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对申购赎回进行审
慎的应对，保护中小投资者利益。
长盛全债指数增强债券 2018年年度报告 摘要
第 36 页 共36 页
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
长盛基金管理有限公司
2019年3月29日
