长盛上证 50指数分级证券投资基金
2018 年年度报告 摘要
2018年12月31日
基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2019年3月29日长盛上证 50指数分级 2018年年度报告 摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月28日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本年度报告财务资料已经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无
保留意见的审计报告。
本报告期自2018年01月01日起至12月31日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 长盛上证50指数分级
场内简称 上50分级
基金主代码
502040
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年8月13日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 17,988,978.29份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2015年8月24日
下属分级基金的基金简称 长盛上证50指数分
级A
长盛上证50指数分
级B
长盛上证50指数分
级
下属分级基金的场内简称 上50A 上50B 上50分级
下属分级基金的交易代码
502041 502042 502040
报告期末下属分级基金份额
总额
2,072,064.00份 2,072,064.00份 13,844,850.29份
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。力争控
制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的
绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%，实现对上证50指
数的有效跟踪。
投资策略 1、股票投资策略
本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股组成及其权
重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而
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进行相应的调整。但因特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发
生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、
市场流动性不足等）导致本基金管理人无法按照标的指数构成及
权重进行同步调整时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽量
降低跟踪误差。
2、债券组合管理策略
基于流动性管理的需要，本基金可以投资于到期日在一年期以内
的政府债券、央行票据和金融债，债券投资的目的是保证基金资
产流动性并提高基金资产的投资收益。
3、金融衍生工具投资策略
在法律法规许可时，本基金可基于谨慎原则运用权证、股票指数
期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以控制并降
低投资组合风险、提高投资效率，降低调仓成本与跟踪误差，从
而更好地实现本基金的投资目标。
4、资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个
券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格遵守法律法规和
基金合同基础上，通过信用研究和流动性管理，选择经风险调整
后相对价值较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。
业绩比较基准 上证50指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征 本基金为股票型指数基金，风险和预期收益均高于混合型基金、
债券型基金和货币市场基金，由于采取了基金份额分级的结构设
计，不同的基金份额具有不同的风险收益特征。
下属分级基金的风险收益
特征
上50A：低风险、收
益相对稳定
上50B：高风险、高
预期收益
上50分级：较高风
险、较高预期收益
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 张利宁 王永民
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联系电话
010-86497608 010-66594896
电子邮箱
zhangln@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-888-2666、010-
86497888
95566
传真
010-86497999 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.csfunds.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公地址及基金托管人住所
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2018年 2017年 2016年
本期已实现收益
5,799,753.00 7,774,501.59 -3,998,380.96
本期利润
-8,072,666.89 20,242,075.08 -4,601,135.83
加权平均基金份额本期利润
-0.1851 0.2630 -0.1394
本期基金份额净值增长率
-16.45% 28.11% -13.37%
3.1.2 期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末
期末可供分配基金份额利润
0.0307 0.0611 -0.0352
期末基金资产净值
17,136,385.72 86,343,824.69 27,469,241.11
期末基金份额净值
0.953 1.169 0.932
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
表中的“期末”均指本报告期最后一日，即12月31日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月
-11.77% 1.47% -11.43% 1.52% -0.34% -0.05%
过去六个月
-7.07% 1.41% -7.10% 1.44% 0.03% -0.03%
过去一年
-16.45% 1.28% -18.84% 1.30% 2.39% -0.02%
过去三年
-7.27% 1.17% -4.74% 1.10% -2.53% 0.07%
自基金合同
生效起至今
3.39% 1.22% -9.59% 1.27% 12.98% -0.05%
注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：
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由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合
同要求，业绩比较基准中上证50指数、银行活期存款利率每日按照95%、5%的比例采取再平衡，
再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资
组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约
定。
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3.2.3
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
注：本基金合同生效日为2015年8月 13日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年
度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注：本基金于2018年度，2017年度，2016年度未进行利润分配。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称公司），成立于1999年3月26日，是国
内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币18900万元。公司注册地在深圳，
总部设在北京，并在北京、上海、成都设有分公司，在深圳设有营销中心，并拥有长盛基金（香
港）有限公司、长盛创富资产管理有限公司两家全资子公司。目前，公司股东及其出资比例为：
国元证券股份有限公司占注册资本的41%，新加坡星展银行有限公司占注册资本的33%，安徽省
信用担保集团有限公司占注册资本的13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的13%。公
司拥有公募基金、全国社保基金、特定客户资产管理、合格境内机构投资者（QDII）、合格境外
机构投资者（QFII）、保险资产管理人等业务资格。截至2018年12月31日，基金管理人共管
理五十八只开放式基金，并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外QFII基
金和专户理财产品的投资顾问。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金
经理（助理）期
限
姓
名
职务
任职日期
离任
日期
证券
从业
年限
说明
王
超
本基金基金经理，长盛同瑞中证200指数
分级证券投资基金基金经理，长盛同庆中
证800指数型证券投资基金（LOF）基金经
理，长盛中证金融地产指数分级证券投资
基金基金经理，长盛量化红利策略混合型
证券投资基金基金经理，长盛量化多策略
灵活配置混合型证券投资基金，长盛中小
盘精选混合型证券投资基金基金经理，长
盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金
基金经理，长盛同智优势成长混合型证券
2017年
10月
23日
-
11年
王超先生，1981年
9月出生。中央财
经大学硕士，
CFA（特许金融分析
师），FRM（金融风
险管理师)。
2007年7月加入长
盛基金管理有限公
司，曾任金融工程
与量化投资部金融
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投资基金（LOF）基金经理，长盛同盛成长
优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金经理，长盛多因子策略优选股票型证
券投资基金基金经理。
工程研究员等职务。
?
注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的
相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金
合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持
有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公
司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，
通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，包括公
募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。具
体如下：
研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研
究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理
在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息
隔离墙制度。
交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》
的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
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4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公
司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，
通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，切实防
范利益输送，保护投资者的合法权益。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。
本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
在报告期内，我们运用数量化投资手段精细化执行跟踪指数策略，尽量降低申购赎回、个股
配股、分红、增发等事件对基金组合产生的不利影响，将本基金的跟踪误差和日均跟踪偏离度绝
对值控制在合理水平。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.953元；本报告期基金份额净值增长率为-16.45%，业
绩比较基准收益率为-18.84%。本基金日均跟踪偏离度绝对值为0.08%，控制在0.35%之内；年化
跟踪误差为1.71%，控制在4%之内。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
全年股票市场呈现震荡下跌走势，个股和行业分化严重。行业上，休闲服务、银行表现相对
较好，跌幅较小，电子、有色金属和传媒等行业表现较差。风格上，低市净率、低市盈率、大盘
股等风格表现相对较好，跌幅较小，微利股、亏损股和高市盈率股等风格表现较差。
在操作中，我们严格遵守基金合同，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数
量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中
国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制
订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三
方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、
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估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了
由公司总经理（担任估值工作小组组长）、公司督察长（担任估值工作小组副组长）、公司相关
投资、研究部门分管领导、公司运营部分管领导、相关研究部门、相关投资部门、监察稽核部、
风险管理部、信息技术部及业务运营部总监或指定人员组成的估值工作小组，负责研究、指导并
执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、
风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执
行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金
估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，
通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适
当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已分别与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其
分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的
估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同对基金利润分配原则的约定，在存续期内，本基金（包括长盛上证
50份额、长盛上证50A份额、长盛上证50B份额）不进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金自2018年6月21日至2018年12月31日期间出现连续60 个工作日基金资产净值
低于5000 万元的情形，本基金管理人已向中国证监会报告本基金的解决方案。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在长盛上证50指数分级证券
投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法
规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地
履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的
“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
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§6 审计报告
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师王珊珊、马剑英2019年3月27日对本
基金2018年12月31日的资产负债表和2018年度的利润表和所有者权益（基金净值）变动表以
及财务报表附注出具了安永华明（2019）审字第60468688_A03号标准无保留意见的审计报告。
投资者欲查看审计报告全文，应阅读本年度报告正文。
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：长盛上证50指数分级证券投资基金
报告截止日： 2018年12月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
资 产：
银行存款
1,497,548.31 5,117,587.25
结算备付金
3,576.82 -
存出保证金
47,186.19 23,105.77
交易性金融资产
15,761,774.68 81,636,010.78
其中：股票投资
15,755,774.68 81,636,010.78
基金投资
- -
债券投资
6,000.00 -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
- -
应收利息
322.02 1,039.08
应收股利
- -
应收申购款
26,101.72 6,174.08
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
17,336,509.74 86,783,916.96
负债和所有者权益
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
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负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- 148,992.21
应付管理人报酬
15,054.99 74,417.38
应付托管费
3,312.10 16,371.84
应付销售服务费
- -
应付交易费用
1,756.93 14,749.30
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
180,000.00 185,561.54
负债合计
200,124.02 440,092.27
所有者权益：
实收基金
16,584,256.07 69,747,177.35
未分配利润
552,129.65 16,596,647.34
所有者权益合计
17,136,385.72 86,343,824.69
负债和所有者权益总计
17,336,509.74 86,783,916.96
注：报告截止日2018年12月31日，长盛上证50份额净值为人民币0.953元，长盛上证50A份
额净值为人民币1.004元，长盛上证50B份额净值为人民币0.901元；基金份额总额为
17,988,978.29份，其中长盛上证50份额为13,844,850.29份，长盛上证50A份额为
2,072,064.00份，长盛上证50B份额为2,072,064.00份。
7.2 利润表
会计主体：长盛上证50指数分级证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年 12月31日
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单位：人民币元
项 目
本期
2018年1月1日至
2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年
12月31日
一、收入
-6,937,300.16 21,879,171.59
1.利息收入
32,414.09 38,830.48
其中：存款利息收入
32,413.72 38,830.48
债券利息收入
0.37 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
6,613,174.47 9,327,613.46
其中：股票投资收益
5,549,559.96 7,205,755.84
基金投资收益
- -
债券投资收益
- -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
1,063,614.51 2,121,857.62
3.公允价值变动收益（损失以“-
”号填列）
-13,872,419.89 12,467,573.49
4. 汇兑收益（损失以"-"号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列）
289,531.17 45,154.16
减：二、费用
1,135,366.73 1,637,096.51
1．管理人报酬
501,070.22 796,373.79
2．托管费
110,235.48 175,202.34
3．销售服务费
- -
4．交易费用
131,033.47 265,264.75
5．利息支出
- -
长盛上证 50指数分级 2018年年度报告 摘要
第 18 页 共48 页
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用
393,027.56 400,255.63
三、利润总额 （亏损总额以“-
”号填列）
-8,072,666.89 20,242,075.08
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
-8,072,666.89 20,242,075.08
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长盛上证50指数分级证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年 12月31日
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
69,747,177.35 16,596,647.34 86,343,824.69
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -8,072,666.89 -8,072,666.89
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-53,162,921.28 -7,971,850.80 -61,134,772.08
其中：1.基金申购款
10,574,258.57 2,240,689.90 12,814,948.47
2.基金赎回款
-63,737,179.85 -10,212,540.70 -73,949,720.55
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
- - -
长盛上证 50指数分级 2018年年度报告 摘要
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金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
16,584,256.07 552,129.65 17,136,385.72
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
28,433,250.01 -964,008.90 27,469,241.11
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 20,242,075.08 20,242,075.08
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
41,313,927.34 -2,681,418.84 38,632,508.50
其中：1.基金申购款
77,477,677.10 777,991.18 78,255,668.28
2.基金赎回款
-36,163,749.76 -3,459,410.02 -39,623,159.78
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
69,747,177.35 16,596,647.34 86,343,824.69
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______林培富______
______刁俊东______
____龚珉____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
长盛上证 50指数分级 2018年年度报告 摘要
第 20 页 共48 页
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
长盛上证50指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]1128号文《关于准予长盛上证50指数分级证券
投资基金注册的批复》的注册，由长盛基金管理有限公司向社会公开募集。基金合同于2015年
8月13日生效，首次设立募集规模为316,643,141.20份基金份额。本基金为契约型开放式，存
续期限不定。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算
有限责任公司，基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。
本基金的基金份额包括长盛上证50指数分级证券投资基金的基础份额（简称“长盛上证
50份额”）、长盛上证50指数分级证券投资基金的稳健收益类份额（简称“长盛上证50A份额”
）和长盛上证50指数分级证券投资基金的积极收益类份额（简称“长盛上证50B份额”）。其
中，长盛上证50A份额和长盛上证50B 份额的基金份额配比始终保持1：1的比例不变。
基金合同生效后，本基金将根据基金合同约定，办理场内的长盛上证50份额与长盛上证
50A份额、长盛上证50B份额之间的场内份额配对转换业务，即：基金份额持有人可将其场内的
长盛上证50份额，按1：1的基金份额配比，申请分拆为长盛上证50A份额和长盛上证50B份额；
或基金份额持有人可将其持有的长盛上证50A份额和长盛上证50B份额，按1：1的基金份额配
比，申请合并为长盛上证50份额的场内份额。场外的长盛上证50份额不进行份额配对转换。场
外的长盛上证50份额通过跨系统转托管至场内后，可按照场内的长盛上证50份额配对转换规则
进行操作。基金合同生效后，长盛上证50份额设置单独的基金代码，可以进行场内与场外的申
购和赎回。长盛上证50份额、长盛上证50A份额和长盛上证50B份额交易代码不同，在上海证
券交易所上市交易，但是长盛上证50A 份额和长盛上证50B份额不接受申购或赎回。
在本基金存续期内，每个会计年度（基金合同生效不足六个月的除外）11月份的最后一个
交易日，本基金将根据基金合同的规定进行基金的定期份额折算。在折算基准日，本基金将按照
以下规则进行基金的折算：长盛上证50份额和长盛上证50A份额按基金合同规定的份额参考净
值计算规则进行计算；对于长盛上证50A份额参考净值超出人民币1.000元部分，将折算为场内
长盛上证50份额。每两份长盛上证50 份额将按一份长盛上证50A份额获得新增长盛上证50份
额的分配，场内长盛上证50份额持有人折算后获得新增场内长盛上证50份额，场外长盛上证
50份额持有人折算后获得新增场外长盛上证50份额。折算后长盛上证50A份额和长盛上证
50B份额的比例仍为1:1，长盛上证50A份额参考净值调整为人民币1.000元。
除以上的定期份额折算外，本基金还将在以下两种情况进行份额折算，即：当长盛上证
长盛上证 50指数分级 2018年年度报告 摘要
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50份额的基金份额净值大于或等于人民币1.500元时；当长盛上证50B份额的基金份额参考净
值达到或跌破人民币0.250元时。折算后本基金将确保长盛上证50A份额和长盛上证50B份额的
比例为1:1。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股、债
券、债券回购、权证、股指期货、货币市场工具、资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的
其它金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为
85%以上，其中标的指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于非现金基金资产的80%，现金、
债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为5%－10%，其中每个交易
日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低
于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，权证投资
不高于基金资产净值的3%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在
履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金的业绩比较基准为：上证50指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在
具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金
会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务
的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》
第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注
的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他
中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定及参考意见。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2018年12月31日的
财务状况以及2018年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
长盛上证 50指数分级 2018年年度报告 摘要
第 22 页 共48 页
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
无
7.4.5.2 会计估计变更的说明
无
7.4.5.3 差错更正的说明
无
7.4.6 税项
7.4.6.1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变。
7.4.6.2增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股
票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增
值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融
业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入免征增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补
充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有
金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入免征增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的
规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以
长盛上证 50指数分级 2018年年度报告 摘要
第 23 页 共48 页
下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产
品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品
管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在
2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增
值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税
政策的通知》的规定，自2018年1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、
发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日
起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售
股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一
个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易
日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基
金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额；
增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税
额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。
7.4.6.3 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规
定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管
理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.4 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得
有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个
人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利
差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开
发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得
全额计入应纳税所得额；持股期限在1 个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所
长盛上证 50指数分级 2018年年度报告 摘要
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得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征
个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金代销机构
国元证券股份有限公司（“国元证券”） 基金管理人股东
新加坡星展银行有限公司 基金管理人股东
安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人股东
安徽省投资集团控股有限公司 基金管理人股东
长盛创富资产管理有限公司 基金管理人子公司
长盛基金（香港）有限公司 基金管理人子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
注：无。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月
31日
当期发生的基金应支付
的管理费
501,070.22 796,373.79
其中：支付销售机构的
客户维护费
59,188.15 43,765.93
长盛上证 50指数分级 2018年年度报告 摘要
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注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的1.00%的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×1.00%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月
31日
当期发生的基金应支付
的托管费
110,235.48 175,202.34
注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.22%的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×0.22%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：无。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
长盛上证50指数分
级A
长盛上证50指数分级B 长盛上证50指数分级
基金合同生效日
（ 2015年8月13日
）持有的基金份额
- - -
长盛上证 50指数分级 2018年年度报告 摘要
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期初持有的基金份额
- - -
期间申购/买入总份额
- - -
期间因拆分变动份额
- - -
减：期间赎回/卖出总
份额
- - -
期末持有的基金份额
- - -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- - -
项目
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
长盛上证50指数分
级A
长盛上证50指数分级B 长盛上证50指数分级
基金合同生效日（
2015年8月13日 ）
持有的基金份额
- - -
期初持有的基金份额
4,005,900.00 4,005,900.00 2,368,058.00
期间申购/买入总份额
- - -
期间因拆分变动份额
- - -
减：期间赎回/卖出总
份额
4,005,900.00 4,005,900.00 2,368,058.00
期末持有的基金份额
- - -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- - -
注：1、本基金的管理人于本报告期未运用固有资金投资本基金。
2、基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：无。
长盛上证 50指数分级 2018年年度报告 摘要
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7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月
31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行
1,497,548.31 31,733.52 5,117,587.25 36,547.27
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：无。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.9 期末（2018年12月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.9.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
张）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
110049
海尔
转债
2018年
12月
18日
2019
年
1月
18日
新债未
上市
100.00 100.00 60 6,000.006,000.00 -
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备
注
600030
中信 2018年 重大事
16.01
2019年
17.15 25,900433,038.58 414,659.00 -
长盛上证 50指数分级 2018年年度报告 摘要
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证券 12月25日 项停牌 1月10日
注：本基金截至2018年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停
牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
无。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
无。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.10.1公允价值
本基金非以公允价值计量的金融工具，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
(1) 各层次金融工具公允价值
本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币
15,341,115.68 元，属于第二层次的余额为人民币420,659.00 元，属于第三层次的余额为人民
币零元(2017年12月31日：第一层次人民币81,599,114.33元，第二层次人民币36,896.45 元，
无属于第三层次的余额)。
(2) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券等，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非
公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将
相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体
而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次
或第三层次。本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金
持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动（2017年：无）。
7.4.10.2承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.10.3其他事项
注：于本报告期内，本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于人民币5,000万元的情
况，出现该情况的时间范围为2018年 6月21日至2018年12月31日。
7.4.10.4财务报表的批准
长盛上证 50指数分级 2018年年度报告 摘要
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本财务报表已于2019年3月27日经本基金的基金管理人批准。
长盛上证 50指数分级 2018年年度报告 摘要
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§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资
15,755,774.68 90.88
其中：股票
15,755,774.68 90.88
2 基金投资
- -
3 固定收益投资
6,000.00 0.03
其中：债券
6,000.00 0.03
资产支持证券
- -
4 贵金属投资
- -
5 金融衍生品投资
- -
6 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
1,501,125.13 8.66
8 其他各项资产
73,609.93 0.42
9 合计
17,336,509.74 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
586,075.00 3.42
C
制造业
4,140,515.50 24.16
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
长盛上证 50指数分级 2018年年度报告 摘要
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E
建筑业
1,736,972.00 10.14
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
241,465.00 1.41
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
188,271.00 1.10
J
金融业
8,102,271.18 47.28
K
房地产业
463,026.00 2.70
L
租赁和商务服务业
210,700.00 1.23
M
科学研究和技术服务业
22,458.00 0.13
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
15,691,753.68 91.57
8.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
64,021.00 0.37
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
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G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
64,021.00 0.37
8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 601318
中国平安
34,700 1,946,670.00 11.36
2 600519
贵州茅台
1,900 1,121,019.00 6.54
3 600036
招商银行
41,200 1,038,240.00 6.06
4 600887
伊利股份
42,600 974,688.00 5.69
5 601166
兴业银行
50,500 754,470.00 4.40
6 601390
中国中铁
107,300 750,027.00 4.38
7 601186
中国铁建
49,300 535,891.00 3.13
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8 600016
民生银行
92,520 530,139.60 3.09
9 601328
交通银行
91,000 526,890.00 3.07
10 601288
农业银行
123,700 445,320.00 2.60
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于
http://www.csfunds.com.cn 网站的年度报告正文。
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 600111
北方稀土
7,300 64,021.00 0.37
注：本基金本报告期末仅持有上述1支积极投资股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600276
恒瑞医药
2,980,515.30 3.45
2 600585
海螺水泥
1,181,093.00 1.37
3 600309
万华化学
1,029,420.00 1.19
4 600690
青岛海尔
1,022,972.00 1.18
5 600703
三安光电
866,931.00 1.00
6 600887
伊利股份
542,705.00 0.63
7 601186
中国铁建
386,940.00 0.45
8 601360
三六零
226,800.00 0.26
9 600036
招商银行
206,720.00 0.24
10 601888
中国国旅
206,150.00 0.24
11 603156
养元饮品
166,828.87 0.19
12 601939
建设银行
158,750.00 0.18
13 600901
江苏租赁
155,843.75 0.18
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14 603259
药明康德
125,244.60 0.15
15 601390
中国中铁
114,600.00 0.13
16 600196
复星医药
87,468.00 0.10
17 600519
贵州茅台
77,385.00 0.09
18 601066
中信建投
60,779.88 0.07
19 601138
工业富联
50,396.00 0.06
20 601229
上海银行
48,762.00 0.06
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601318
中国平安
8,591,506.00 9.95
2 600519
贵州茅台
5,123,552.00 5.93
3 600036
招商银行
3,744,122.00 4.34
4 601288
农业银行
3,281,883.00 3.80
5 600887
伊利股份
2,364,006.00 2.74
6 601166
兴业银行
2,358,364.00 2.73
7 600016
民生银行
2,247,634.00 2.60
8 600276
恒瑞医药
2,229,783.98 2.58
9 601328
交通银行
2,160,091.69 2.50
10 600030
中信证券
1,787,069.00 2.07
11 600104
上汽集团
1,630,285.00 1.89
12 601668
中国建筑
1,592,787.00 1.84
13 601398
工商银行
1,558,105.00 1.80
14 600000
浦发银行
1,527,849.00 1.77
15 600837
海通证券
1,425,729.00 1.65
16 601601
中国太保
1,366,291.00 1.58
17 600048
保利地产
1,291,389.00 1.50
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18 600518
康美药业
1,217,160.00 1.41
19 601169
北京银行
1,176,114.00 1.36
20 600019
宝钢股份
1,019,145.00 1.18
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
10,287,513.12
卖出股票收入（成交）总额
67,844,889.29
注：本项中8.4.1、8.4.2、8.4.3表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”
（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券
- -
2 央行票据
- -
3 金融债券
- -
其中：政策性金融债
- -
4 企业债券
- -
5 企业短期融资券
- -
6 中期票据
- -
7 可转债（可交换债）
6,000.00 0.04
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
6,000.00 0.04
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 110049
海尔转债
60 6,000.00 0.04
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注：本基金本报告期末仅持有上述1只债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无股指期货投资。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
1、兴业银行
本基金跟踪的标的指数为上证50指数，配置了上证50指数成分股兴业银行。根据银保监会
2018年5月4日公布的《中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表-银保监银罚决字
〔2018〕1号-兴业银行股份有限公司》的公告，兴业银行因同业投资接受隐性的第三方金融机
构信用担保、债券卖出回购业务违规出表、个人理财资金违规投资、向四证不全的房地产项目提
供融资等12项违规被罚5870万元，这12项案由中，多涉及违反宏观调控政策、影子银行和交
叉金融产品风险以及违法违规展业。与兴业银行一同被罚的还有该银行旗下的兴业金融租赁有限
责任公司。兴业金融租赁因未制定明确的服务收费标准并公示以及办理融资租赁业务时搭售理财
产品被罚110万元。除此之外，兴业银行苏州分行还存在买入返售业务项下基础资产不合规的情
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况，该银行两名直接责任人受到银保监会处罚。其中，原兴业银行苏州分行行长黄立峰受到警告
处分，并被罚款5万元；胡刚被警告并罚款10万元。根据4月16日《上海银监局行政处罚信息
公开表（沪银监罚决字〔2018〕12号）》，2015年9月，兴业银行股份有限公司上海分行在某
理财业务中，对底层资产为非标准化债权资产的投资投前尽职调查严重不审慎。责令改正，罚款
人民币50万元。根据4月2日中国人民银行福州中心支行公布了福银罚字〔2018〕10号行政处
罚公示表，兴业银行股份有限公司因违反国库管理规定，被警告并处罚款5万元人民币。对以上
事件，本基金做出如下说明：兴业银行是中国最优秀的银行之一，基本面良好，公司高度重视内
部控制建设，并围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面不断加强和
完善内部控制机制。基于相关研究，本基金判断，上述处罚对公司影响极小。今后，我们将继续
加强与该公司的沟通，密切关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经
营状况。
2、农业银行
本基金跟踪的标的指数为上证50指数，配置了上证50指数成分股农业银行。根据2018年
5月15日农业银行“非公开发行股票申请文件反馈意见的回复”中提到“农业银行及境内分支
机构报告期内(2015年至2017年)存在被税务机关处以的单笔金额为10万元(含)以上的税务处
罚共计44笔,涉及罚款金额共计约2,320.43万元,主要涉及的处罚事由为少申报税款、未按规定
代扣代缴个人所得税等。”其中涉及湖北省分行、浙江省分行、广东省分行等。对此事件，本基
金做出如下说明：
农业银行是中国最优秀的银行之一，基本面良好，上述行政处罚种类主要为罚款,且未导致
农业银行或境内分支机构之合法存续受影响或业务经营所需之批准、许可、授权或备案被撤销,
包括但不限于被吊销《金融许可证》或营业执照等重大后果。基于相关研究，本基金判断，上述
处罚对公司影响极小。今后，我们将继续加强与该公司的沟通，密切关注其制度建设与执行等公
司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。
3、民生银行
本基金跟踪的标的指数为上证50指数，配置了上证50指数成分股民生银行。根据银保监会
2018年12月7日公布的《中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表-银保监银罚决字
〔2018〕5号-中国民生银行股份有限公司》的公告，民生银行因贷款业务严重违反审慎经营规
则，被罚款200万元。根据银保监会2018年12月7日公布的《中国银行保险监督管理委员会行
政处罚信息公开表-银保监银罚决字〔2018〕8号-中国民生银行股份有限公司》的公告，民生银
行因：内控管理严重违反审慎经营规则；同业投资违规接受担保；同业投资、理财资金违规投资
长盛上证 50指数分级 2018年年度报告 摘要
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房地产，用于缴交或置换土地出让金及土地储备融资；本行理财产品之间风险隔离不到位；个人
理财资金违规投资；票据代理未明示，增信未簿记和计提资本占用；为非保本理财产品提供保本
承诺等原因，被罚款3160万元。对以上事件，本基金判断，民生银行是全国性股份制商业银行
之一，上述处罚对公司影响小。后续关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及
企业的经营状况。
4、招商银行
本基金跟踪的标的指数为上证50指数，配置了上证50指数成分股招商银行。根据银监罚决
字〔2018〕1号，招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）因电话销售欺骗投保人，被
深圳保监局罚款30万元；根据银监罚决字〔2018〕1号，招商银行因违反内控管理严重违反审
慎经营规则、违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款以及同业投资业务违规接受第三方金融
机构信用担保等行为，被中国银监会罚款6570万元，没收违法所得3.024万元，罚没合计
6573.024万元。对以上事件，本基金判断招商银行作为全国性的股份制银行，具有一定的系统
重要性，具有较强的市场口碑和较强的市场竞争力，整体来看，上述处罚对公司影响极小。后续
将关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。
除上述事项外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，
无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.12.2
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
47,186.19
2 应收证券清算款
-
3 应收股利
-
4 应收利息
322.02
5 应收申购款
26,101.72
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8 其他
-
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9 合计
73,609.93
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券（可交换债券）。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
长盛上证 50指数分级 2018年年度报告 摘要
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§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
长盛上证
50指数分
级A
33 62,789.82 1,254,836.00 60.56% 817,228.00 39.44%
长盛上证
50指数分
级B
69 30,029.91 1,295,500.00 62.52% 776,564.00 37.48%
长盛上证
50指数分
级
848 16,326.47 1,061,425.00 7.67% 12,783,425.29 92.33%
合计
950 18,935.77 3,611,761.00 20.08% 14,377,217.29 79.92%
注：1、以上信息中的上市部分持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
2、对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基
金份额的合计数。
9.2 期末上市基金前十名持有人
长盛上证50指数分级A
序号
持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1
太平资管－建设银行－太平资产乾
坤10号资管产品
1,139,036.00 54.97%
2
李怡名
390,888.00 18.86%
3
方春娣
126,400.00 6.10%
4
北京天演资本管理有限公司－天演
115,800.00 5.59%
长盛上证 50指数分级 2018年年度报告 摘要
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6号私募证券投资基金
5
马宏喜
69,258.00 3.34%
6
王力力
58,330.00 2.82%
7
郑志坤
50,000.00 2.41%
8
叶展能
35,000.00 1.69%
9
高世珍
28,200.00 1.36%
10
黄英
27,155.00 1.31%
长盛上证50指数分级B
序号
持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1
中融国际信托有限公司－中融－融
金添利单一资金信托
1,280,000.00 61.77%
2
李泽海
222,500.00 10.74%
3
崔邑诚
99,800.00 4.82%
4
陆谱梅
71,200.00 3.44%
5
戎秀平
42,000.00 2.03%
6
马宏喜
37,800.00 1.82%
7
邵勇芳
30,200.00 1.46%
8
李爱民
30,000.00 1.45%
9
程秀君
28,100.00 1.36%
10
黄英
27,313.00 1.32%
长盛上证50指数分级
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1
中融国际信托有限公司－中融－绝
对收益策略1号单一资金信托
949,009.00 55.22%
2
高德荣
137,855.00 8.02%
3
太平资管－建设银行－太平资产乾
坤10号资管产品
106,545.00 6.20%
4
徐文兴
104,697.00 6.09%
5
黄英
85,711.00 4.99%
6
汪军
60,875.00 3.54%
7
陈永芬
33,704.00 1.96%
8
李新国
32,253.00 1.88%
9
徐静
31,347.00 1.82%
10
李怡名
19,449.00 1.13%
注：1、以上信息中持有人为场内持有人，由中国证券登记结算有限责任公司提供。
2、对于长盛上证50指数分级、长盛上50A、长盛上50B前十名持有人持有份额比例的分母采用
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各自级别的份额。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
长盛上证50指数
分级A
0.00 0.0000%
长盛上证50指数
分级B
0.00 0.0000%
长盛上证50指数
分级
10,997.89 0.0794%
基金管理人所有从业人员
持有本基金
合计
10,997.89 0.0794%
注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基
金份额的合计数。
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
长盛上证50指数分
级A
0
长盛上证50指数分
级B
0
长盛上证50指数分
级
0
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
合计
0
长盛上证50指数分
级A
0
长盛上证50指数分
级B
0
长盛上证50指数分
级
0
本基金基金经理持有本开
放式基金
合计
0
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§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目
长盛上证50指数
分级A
长盛上证50指
数分级B
长盛上证50指
数分级
基金合同生效日（2015 年8 月
13 日）基金份额总额
29,658,864.00 29,658,864.00 257,325,413.20
本报告期期初基金份额总额
2,671,964.00 2,671,964.00 68,505,204.89
本报告期期间基金总申购份额
- - 11,201,922.36
减:本报告期期间基金总赎回份额
- - 67,495,622.09
本报告期期间基金拆分变动份额
（份额减少以"-"填列）
-599,900.00 -599,900.00 1,633,345.13
本报告期期末基金份额总额
2,072,064.00 2,072,064.00 13,844,850.29
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金折算变动份额。
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§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
原督察长叶金松先生因退休离任，由张利宁女士担任本公司督察长。
上述变更事项已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，并按规定向相关监管机构备案。
2018年4月27日，中国证券监督管理委员会北京监管局作出《关于对长盛基金管理有限公司拟
任合规负责人任职资格的意见》（京证监发〔2018〕136号），对张利宁女士担任本公司督察长
无异议。
11.2.2 基金经理的变动情况
本报告期本基金基金经理未曾变动。
11.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
报告期内，2018年8月，刘连舸先生担任中国银行股份有限公司行长职务。上述人事变动
已按相关规定备案、公告。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4
基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内本基
金未更换会计师事务所，本报告期应支付给该会计师事务所的报酬50,000.00元，已连续提供
审计服务4年。
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11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚
等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
东兴证券
237,982,961.45 49.29% 27,776.87 49.29% -
长江证券
236,670,063.85 47.59% 26,817.41 47.59% -
东北证券
2 2,402,310.29 3.12% 1,756.93 3.12% -
东莞证券
1 - - - - -
银河证券
1 - - - - -
国金证券
2 - - - - -
太平洋证券
1 - - - - -
华泰证券
1 - - - - -
平安证券
1 - - - - -
信达证券
1 - - - - -
招商证券
2 - - - - -
联讯证券
1 - - - - -
国盛证券
2 - - - - -
恒泰证券
1 - - - - -
方正证券
2 - - - - -
国信证券
2 - - - - -
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11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东兴证券
- - - - - -
长江证券
- - - - - -
东北证券
- - - - - -
东莞证券
- - - - - -
银河证券
- - - - - -
国金证券
- - - - - -
太平洋证券
- - - - - -
华泰证券
- - - - - -
平安证券
- - - - - -
信达证券
- - - - - -
招商证券
- - - - - -
联讯证券
- - - - - -
国盛证券
- - - - - -
恒泰证券
- - - - - -
方正证券
- - - - - -
国信证券
- - - - - -
注：1、本公司选择证券经营机构的标准
（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服
务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定
要求，提供专门研究报告。
（2）资力雄厚，信誉良好。
（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
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（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易
的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研
究机构进行综合评价；
（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与
研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手
续。评价结果如不符合条件则终止试用；
（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构
的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，
并撤销租用的交易单元；
（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3、本基金租用证券公司交易单元均为共用交易单元。
4、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
（1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：
序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量
1
国盛证券 深圳
1
2
国盛证券 上海
1
（2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：
序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量
1
天风证券 深圳
1
2
天风证券 上海
1
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§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投
资
者
类
别
序
号
持有基金份额比例达
到或者超过20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机
构
1 20180614~20180620 1,621,500.00 13,000,000.00 14,621,500.00 0.00 0.00%
2 20180101~20180121 15,134,901.00 0.00 15,134,901.00 0.00 0.00%
3 20180426~20180701 0.00 60,365,709.00 59,416,700.00 949,009.00 5.28%
4 20180101~20180425 16,832,234.00 2,151,500.00 17,703,734.00 1,280,000.00 7.12%
产品特有风险
本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况，当该基金份额持有人大量赎回本基金时，可能
导致的风险包括：巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于5000万元的风险、基金份额净值大幅波动风
险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对，保护中小投资者利益。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
长盛基金管理有限公司
2019年3月29日
