长信美国标 准普尔100 等权重指数 增强型
证券投资基 金
2018 年年 度报告摘要
2018 年12 月31 日
基金管 理人： 长信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2019 年3 月29 日 长信标普 100 等权重指数（QDII ）2018 年年度报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托管人中 国银行股 份 有限公司（以 下简称“ 中 国银行” ，下同 ） 根据本 基金基金合同 的
规定， 于 2019 年 3 月 27 日复核 了本 报告 中的 财务 指标、 净值 表现 、利 润分 配情况 、财 务会 计 报
告、投 资组 合报 告等 内容 ，保证 复核 内容 不存 在虚 假记载 、误 导性 陈述 或者 重大遗 漏。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本 报 告期自 2018 年1 月1 日 起至 2018 年12 月 31 日止 。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长信标 普 100 等权 重指 数（QDII ）
场内简 称 长信标 普 100
基金主 代码 519981
交易代 码 519981
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 3 月 30 日
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 24,633,589.28 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 通过 增强 型指 数化 的投资 来追 求美 国超 大市 值
蓝筹股 股票 市场 的中 长期 资本增 值， 通过 严格 的投 资
纪律约 束和 数量 化风 险管 理手段 力争 将基 金净 值增 长
率和美 国标 准普 尔 100 等权 重 指数 （本 基金 的标 的指
数，以 下简 称“ 标普 100 等权重 指数 ”）收 益率 之间
的日均 跟踪 误差 控制 在 0.50% 以内 （ 相应 的年 化跟 踪误
差控制 在 7.94% 以 内） 。在控 制 跟踪 误差 的前 提下 通过
有效的 资产 及行 业组 合和 基本面 研究 ，力 求实 现对 标
的指数 的有 效跟 踪并 取得 优于标 的指 数的 收益 率。
投资策 略 本基金 为股 票指 数增 强型 基金， 原则 上不少 于80% 的基
金净资 产采 用完 全复 制法 ，按照 成份 股在 标 普 100 等
权重指 数中 的基 准权 重构 建指数 化投 资组 合， 并根 据
标的指 数成 分股 及其 权重的 变 化、 进行 相应 的调 整。
对于不 高于 基金 净资 产 15% 的 主动 型投 资部 分， 基金
管理人 会根 据深 入的 公司 基本面 和数 量化 研究 以及 对
美国及 全球 宏观 经济 的理 解和判 断， 在美 国公 开发 行
或上市 交易 的证 券中 有选 择地重 点投 资于 基金 管理 人
认为最 具有 中长 期成 长价 值的企 业或 本基 金允 许投 资
的固定 收益 类品 种、 货币 市场工 具、 金融 衍生 品以 及
有关法 律法 规和 中国 证监 会允许 本基 金投 资的 其 他金
融工具 。
业绩比 较基 准 标准普 尔 100 等权 重指 数总 收 益率
风险收 益特 征 本基金 是股 票指 数增 强型 基金， 本基 金的 净值 波动 与
美国大 市值 蓝筹 股票 市场 的整体 波动 高度 相关， 为较
高预期 收益 和较 高预 期风 险的基 金品 种。
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长信基 金管 理有 限责 任公
司
中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 周永刚 王永民
联系电 话 021-61009999 010-66594896
电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电话
4007005566 95566
传真 021-61009800 010-66594942
2.4 境 外投 资顾问 和境 外资产 托管 人
项目 境外投 资顾 问 境外资 产托 管人
名称
英文 - Bank Of China （Hong Kong）Limited
中文 - 中国银 行（ 香港 ）有 限公 司
注册地 址 - 香 港 花园道 1 号中 银大 厦
办公地 址 - 香 港 花园道 1 号中 银大 厦
邮政编 码 - -
2.5 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.cxfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所 长信标普 100 等权重指数（QDII ）2018 年年度报告摘要
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单位 ：人 民币 元
3.1.1 期 间数 据和 指标 2018 年 2017 年 2016 年
本期已 实现 收益 977,884.99 3,215,572.60 -378,414.24
本期利 润 -1,566,193.12 2,382,349.92 2,609,539.72
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0573 0.0446 0.1279
本期基 金份 额净 值增 长率 -3.64% 8.32% 13.18%
3.1.2 期 末数 据和 指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1253 0.0848 0.0154
期末基 金资 产净 值 29,371,620.32 40,860,940.71 40,864,063.23
期末基 金份 额净 值 1.192 1.237 1.142
注：1、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 封闭 式 基金交 易佣 金、
开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利再 投资 费、 基金 转 换费等 ） ， 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列
数字。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 -11.64% 1.26% -12.73% 1.42% 1.09% -0.16%
过去六 个月 -3.01% 0.95% -6.31% 1.05% 3.30% -0.10%
过去一 年 -3.64% 0.95% -6.33% 1.01% 2.69% -0.06%
过去三 年 18.14% 0.72% 26.86% 0.80% -8.72% -0.08%
过去五 年 31.74% 0.80% 44.13% 0.84% -12.39% -0.04%
自基金 合同
生效起 至今
73.68% 0.84% 118.26% 0.94% -44.58% -0.10%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益 率变 动的比 较
注：1 、图 示日 期为2011 年3 月30 日至2018 年 12 月 31 日。
2、 按 基金 合同 规定， 本基 金管理 人自 基金 合同 生效 之日 起6 个月 内为 建仓 期。 建 仓期 结束 时，
本基金 的各 项投 资比 例已 符合基 金合 同约 定。
3、同 期业 绩比 较基 准以 美 元计价 ，不 包含 人民 币汇 率变动 等因 素产 生的 效应 。
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3.2.3
过 去五 年基 金每年 净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：本 基金 过去 三年 没有 进行利 润分 配。 长信标普 100 等权重指数（QDII ）2018 年年度报告摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1
基 金管 理人 及其管 理基 金的 经验
长信基 金管 理有 限责 任公 司是经 中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】63 号 文批 准， 由 长江 证券股
份有限 公司 、 上 海海 欣集 团股份 有限 公司 、 武 汉钢 铁股份 有限 公司 共同 发起 设立。 注册 资 本1.65
亿元人 民币 。 目 前股 权结 构为： 长江 证券 股份 有限 公司 占44.55% 、 上海 海欣集 团 股份 有限 公司 占
31.21% 、 武汉 钢铁 有限 公司 占 15.15%、上 海彤 胜投资 管 理中 心（ 有限 合伙 ）占 4.55%、上 海彤 骏
投资管 理中 心（ 有限 合伙 ）占4.54% 。
截至 2018 年 12 月 31 日， 本基金 管理 人共 管理 64 只 开放式 基金 ，即 长信 利息 收益开 放式 证
券投资基金、 长信银利 精 选混合型证券 投资基金 、 长信金利趋势 混合型证 券 投资基金、 长信增利
动态策略混合 型证券投 资 基金、长信双 利优选灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、长信利丰 债券型证
券投资基金、 长信恒利 优 势混合型证券 投资基金 、 长信量化先锋 混合型证 券 投资基金、 长信美国
标准普 尔 100 等 权重 指数 增强型 证券 投资 基金 、 长 信利鑫 债券 型证 券 投资 基金(LOF)、 长 信内 需成
长混合 型证 券投 资基 金、 长信可 转债 债券 型证 券投 资基金 、长 信利 众债 券型 证券投 资基 金(LOF) 、
长信纯债一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、长 信 纯债壹号债券 型证券投 资 基金、长信 改革红利
灵活配置混合 型证券投 资 基金、长信量 化中小盘 股 票型证券投资 基金、长 信 新利灵活配 置混合型
证券投资基金 、长信利 富 债券型证券投 资基金、 长 信利盈灵活配 置混合型 证 券投资基金 、长信利
广灵活配置混 合型证券 投 资基金、长信 多利灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 长信睿进灵 活配置混
合型证券投资 基金、长 信 量化多策略股 票型证券 投 资基金、长信 医疗保健 行 业灵活配置 混合型证
券投资基金（LOF） 、长 信 富民纯债一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、长 信 富海纯债一 年定期开
放债券型证券 投资基金 、 长信利保债券 型证券投 资 基金、长信富 安纯债一 年 定期开放债 券型证券
投资基金、长 信中证能 源 互联网主题指 数型证券 投 资基金（LOF） 、长信金 葵 纯债一年定 期开放债
券型证券投资 基金、长 信 富全纯债一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、长 信 利泰灵活配 置混合型
证券投资基金 、长信先 锐 债券型证券投 资基金、 长 信利发债券型 证券投资 基 金、长信富 泰纯债一
年定期开放债 券型证券 投 资基金、长信 电子信息 行 业量化灵活配 置混合型 证 券投资基金 、长信富
平纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 先 利半年定期开 放混合型 证 券投资基金 、长信创
新驱动股票型 证券投资 基 金、长信稳益 纯债债券 型 证券投资基金 、长信利 信 灵活配置混 合型证券
投资基金、长 信稳健纯 债 债券型证券投 资基金、 长 信上证港股通 指数型发 起 式证券投资 基金、长长信标普 100 等权重指数（QDII ）2018 年年度报告摘要
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信纯债半年债 券型证券 投 资基金、长信 国防军工 量 化灵活配置混 合型证券 投 资基金、长 信先优债
券型证 券投 资基 金、 长信 稳势纯 债债 券型 证券 投资 基金、 长信 中证500 指数 增强型 证券 投资 基金 、
长信长金通货 币市场基 金 、长信稳通三 个月定期 开 放债券型发起 式证券投 资 基金、长信 低碳环保
行业量化股票 型证券投 资 基金、长信利 尚一年定 期 开放混合型证 券投资基 金 、长信乐信 灵活配置
混合型证券投 资基金、 长 信全球债券证 券投资基 金 、长信稳鑫三 个月定期 开 放债券型发 起式证券
投资基金、长 信先机 两 年 定期开放灵活 配置混合 型 证券投资基金 、长信消 费 精选行业量 化股票型
证券投资基金 、长信量 化 价值精选混合 型证券投 资 基金、长信企 业精选两 年 定期开放灵 活配置混
合型证券投资 基金、长 信 量化价值驱动 混合型证 券 投资基金、长 信价值蓝 筹 两年定期开 放灵活配
置混合型证券 投资基金 、 长信稳裕三个 月定期开 放 债券型发起式 证券投资 基 金、长信稳 进资产配
置混合 型基 金中 基金 （FOF）。
4.1.2
基 金经 理（ 或基金 经理 小组 ）及基 金经 理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
杨帆
长信美国标准
普尔 100 等权
重指数增强型
证券投 资基 金、
长信上证港股
通指数型发起
式证券投资基
金、 长 信全 球债
券证券投资基
金和长信利泰
灵活配置混合
型证券投资基
金的基 金经 理、
国际业务部总
监、 投 资决 策委
员会执 行委 员
2017 年4 月
20 日
- 12 年
工 商管理学 硕士， 北京大
学 工商管理 学硕士 毕业，
曾 在莫尼塔 投资发 展有限
公 司担任研 究员、 敦和资
产 管理有限 公司担 任高级
研究员 ，2017 年 3 月 加入
长 信基金管 理有限 责任公
司 ，曾任长 信海外 收益一
年 定期开放 债券型 证券投
资 基金的基 金经理 ，现任
国 际业务部 总监和 投资决
策 委员会执 行委员 、长信
美国标 准普 尔 100 等 权重
指数增强型证券投资基
金 、长信上 证港股 通指数
型 发起式证 券投资 基金、
长 信全球债 券证券 投资基
金 和长信利 泰灵活 配置混
合 型证券投 资基金 的基金
经理。
傅瑶纯
长信美国标准
普尔 100 等权
重指数增强型
2017 年5 月
9 日
- 3 年
金 融学硕士 ，毕业 于英国
华 威大学， 具有基 金从业
资 格。曾任 职于中 国农业长信标普 100 等权重指数（QDII ）2018 年年度报告摘要
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证券投 资基 金、
长信上证港股
通指数型发起
式证券投资基
金的基金经理
助理
银 行上海市 分行、 易唯思
商 务咨 询有 限公 司，2016
年 4 月 加入 长信 基金 管理
有 限责任公 司，现 任长信
美国标 准普 尔 100 等 权重
指数增强型证券投资基
金 、长信上 证港股 通指数
型 发起式证 券投资 基金的
基金经 理助 理。
注：1、首任 基金经理 任职 日期以本基 金成立之 日为 准；新增或 变更以刊 登新 增/变更基金 经理的
公告披 露日 为准 ；
2、 本基 金基 金经 理的 证券 从业年 限以 基金 经理 进入 证券业 务相 关机 构的 工作 经历为 时间 计 算
标准。
4.2 境 外投 资顾问 为本 基金提 供投 资建议 的主 要成员 简介
注：本 基金 未聘 请境 外投 资顾问 。
4.3 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在报告期 内 ，严格遵守了 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其他有关法 律
法规、基金合 同的规定 ， 勤勉尽责地为 基金份额 持 有人谋求利益 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行 为。
本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金财产， 在规范基 金 运作和严格控 制投资风 险 的前提下， 努力为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益。
4.4 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.4.1 公 平交 易制度 和控 制方法
1、所 有 投 资对 象的 投资 指 令必须 经由 交易 部门 总监 或其授 权人 审核 分配 至交 易人员 执行 。 进
行投资 指令 分配 的人 员必 须保证 投资 指令 得到 公平 对待。
2、 公司 使用 的交 易执 行软件 系 统必 须具 备如 下功 能：
（1）严 格按 照时 间顺 序发送 委 托指 令；
（2） 对于 多个 投资 组合 在 同一时 点就 同一 证券 下达 的相同 方向 的投 资指 令， 并且市 价在 限价
范围内的，系 统能够将 交 易员针对该证 券下达的 每 笔委托自动按 照指令数 量 比例分拆为 各投资组
合的委托指令 。对于不 同 投资组合针对 交易所同 一 证券的同一方 向竞价交 易 指令，指令 数量比例长信标普 100 等权重指数（QDII ）2018 年年度报告摘要
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达到5 ：1 或以 上的 ，可 豁 免启动 公平 交易 开 关。
3、 交易 人员 对于 接收 到的交 易 指令 依照 价格 优先、 时 间 优先 的顺 序执 行。 在执 行 多个 投资 组
合在同一时点 就同一证 券 下达的相同方 向的交易 所 投资指令时， 除制度规 定 的例外指令 外，必须
开启系 统的 公平 交易 开关 。
4、 对 于不 同投 资组 合均 进 行债券 一级 市场 申购 、 非 公开发 行股 票申 购等 非集 中竞价 交易 的投
资对象，交易 部门必须 严 格独立接收各 投资组合 的 投资指令，在 申购结果 产 生前，不得 以任何形
式向任 何人 泄露 各投 资指 令的内 容， 包括 指令 价格 及数量 等要 素。
5、 对于 各投 资组 合以 独立 账户名 义进 行申 购的 投资 对象， 除需 经过 公平 性审 核 的例外 指令 外，
申购获配的证 券数量由 投 资管理系统接 收各类证 券 登记结算机构 发送的数 据 进行分配。 交易部门
根据证 券发 行人 在指 定公 开披露 媒体 上披 露的 申购 结果对 系统 内分 配数 量进 行核准 ， 数 量不 符的 ，
应当第一时间 告知各投 资 管理部门的总 监及监察 稽 核部总监。对 于以公司 名 义进行申购 的投资对
象，公司在获 配额度确 定 后，严格按照 价格优先 的 原则在各投资 组合间进 行 分配。申购 价格相同
的投资 组合 则根 据投 资指 令的数 量按 比例 进行 分配 。 确因特 殊原 因不 能按 照上 述原则 进行 分配 的，
应启动 异常 交易 识别 流程 ，审核 通过 的， 可以 进行 相应分 配。
4.4.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 公司已 实 行 公平交易制度 ，并建立 公 平交易制度体 系，已建 立 投资决策体系 ，
加强交易执行 环节的内 部 控制，并通过 工作制度 、 流程和技术手 段保证公 平 交易原则的 实现。同
时，公司已通 过对投资 交 易行为的监控 、分析评 估 和信息披露来 加强对公 平 交易过程和 结果的监
督。
4.4.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 除完全按 照 有关指数的构 成比例进 行 投资的组合外 ，其余各 投 资组合未发生 参
与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的情 形 ， 未发
现异常 交易 行为 。同 时， 对本年 度同 向交 易价 差进 行专项 分析 ，未 发现 异常 情况。
4.5 管理 人对 报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.5.1
报 告期 内基 金投资 策略 和运 作分析
2018 年 标普 指数 全年 收跌， 标普 500 下跌-6.24%。
分时间段而言 ，上半年 美 国股市一季度 下挫后于 二 季度企稳回升 ，标普指 数 与纳斯达克均 震长信标普 100 等权重指数（QDII ）2018 年年度报告摘要
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荡 上 行。 其中 纳斯 达克 指数走 势 明显 优于 标普500 指数 ， 上半 年纳 斯达 克指 数上涨 幅 度达到8.79%，
而标普指数上 涨幅度仅 为 1.67%，总 体来说， 上半年 美股中科技和 中小盘股 的 表现要相对好 于大
盘股。
下半年 开始 ， 美 国股 市继 续不受 外围 风险 影响 ， 标 普指数 与纳 斯达 克继 续延 续一路 上涨 走势 ，
但波动 性方 面有 明显 上升 。 指数 表 现方 面， 纳斯 达克 指 数三 季度 上涨 7.14% ， 略 高于 二季 度表 现，
标普 500 指 数三 季度 上涨 7.19% ，涨 幅赶 超纳 斯达 克 指数。 三季 度美 股中 科技 和中小 盘股 的表 现
相对次于大盘 股。然而 进 入到四季度， 初期利率 的 快速抬升以及 随后对于 未 来经济增速 放缓和贸
易摩擦影响的 担忧轮番 困 扰市场，美股 开启新一 轮 激烈动荡。受 此影响， 避 险资产大幅 跑赢风险
资 产。 随着 12 月加 息的 落地 及 避险 情绪 继续 滋生， 美 股 接连 破位 下行。 指数表 现 方面， 纳斯 达克
指 数 四季 度下跌 17% ， 标普 500 指 数四 季度 下跌 14% 。
汇率方面，年 初人民币 兑 美元大幅升值 ，一路走 低 ，在低位徘徊 了近一月 后 受到贸易战摩 擦
的影响 再次 一路 回调 ，一 度逼 近 7.0 附近 。而 随着 年底贸 易摩 擦暂 时的 稳定 ，整体 汇率 也开 始 稳
定，整 体上 汇率 的回 调在 一定程 度上 提升 了基 金净 值。
本基金 跟踪 的指 数去 年全 年收益 为-6.33% ， 在 人民 币 汇率的 作用 下基 金收 益略 好于指 数表 现，
除去汇 率原 因， 基金 增长 率与指 数走 势基 本吻 合， 跟踪误 差控 制在 一定 范围 内。
4.5.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ，本 基金 份额净 值为 1.192 元， 份额 累 计净 值为 1.588 元 ，本 报 告期 内本基
金份额 净值 增长 率为-3.64% ， 同期 业绩 比较 基准 收益率 为-6.33% 。
4.6 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
去年12 月 底以 来的 市场 加 速下跌 已经 反映 了非 常悲 观的增 长预 期， 而基 本面 的 实际情 况可 能
没有市场反映 的那么差 ， 从长期来看， 美股仍具 有 一定的配置价 值。但从 短 期来看，在 悲观情绪
没有得到明显 修复以及 市 场风险因素未 完全释放 的 前提下，仍以 避险操作 为 主。我们将 时刻关注
美国市场最新 指标，根 据 宏观环境及风 险因素的 变 化适时调整配 股比例， 为 被动投资者 在复制指
数的同 时带 来一 定超 额收 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据相 关法 律法 规， 长信 基金管 理有 限责 任公 司 （ 以下简 称 “ 公司” ） 制 订了 健全、 有效 的估
值政策和估值 程序，成 立 了估值委员会 ，估值委 员 会是公司基金 估值的主 要 决策机构， 负责拟定长信标普 100 等权重指数（QDII ）2018 年年度报告摘要
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公司的估值政 策、估值 方 法及采用的估 值程序和 技 术，健全公司 估值决策 体 系，对公司 现有程序
和技术进行复 核和审阅 ， 当发生了影响 估值程序 和 技术的有效性 及适用性 的 情况及时修 订估值程
序；估值委员 会成员由 基 金事务部、投 资、研究 、 交易等相关业 务部门负 责 人以及基金 事务部至
少一名业务骨 干共同组 成 。相关参与人 员都具有 丰 富的证券行业 工作经验 ， 熟悉相关法 规和估值
方法，均具备 估值业务 所 需的专业胜任 能力。基 金 经理不直接参 与估值决 策 ，估值决策 由与会估
值 工 作小 组成员 1/2 以上 多数票 通过 。对 于估 值政 策和估 值原 则， 公司 与基 金托管 人充 分沟 通 ，
达成一 致意 见。 审计 本基 金的会 计师 事务 所认 可公 司基金 估值 政策 和程 序的 适当性 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 服务协议，由 其
按约定分别提供银行间同 业市场及交易所交易的债 券品种的估值数据以及流 通受限股票的折扣
率。参 与估 值流 程各 方不 存在任 何重 大利 益冲 突。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律 法规和本 基 金基金合同规 定的基金 收 益分配原则以 及基金实 际 运作情况，本 基
金本报 告期 未进 行利 润分 配。
本基金 收益 分配 原则 如下 ：
1、基 金的 每份 基金 份额 享 有同等 分配 权；
2、 基金 收益 分配 采用 现金 方式或 红利 再投 资方 式， 基 金份额 持有 人可 自行 选择 收益分 配方 式；
基金份 额持 有人 事先 未做 出选择 的， 默认 的分 红方 式为现 金红 利；
3、 收 益分 配时 所发 生的 银 行转账 或其 他手 续费 用由 投资者 自行 承担 。 当 投资 者的现 金红 利小
于一定金额， 不足以支 付 银行转账或其 他手续费 用 时，基金登记 结算机构 可 将投资者的 现金红利
按分红 权益 再投 资日 （具 体以届 时的 基金 分红 公告 为准） 的基 金份 额净 值自 动转为 基金 份额 ；
4、在 符合 有关 基金 分红 条件 的 前提 下， 本基 金每 年收 益 分配 次数 最多为 12 次， 每 份基 金份
额每次分配比 例不得低 于 收益分配基准 日每份基 金 份额可供分配 利润的 10% ；若基金合同 生效不
满3 个 月， 可不 进行 收益 分配；
5、基 金当 期收 益先 弥补 上 期亏损 后， 方可 进行 当期 收益分 配；
6、 基 金收 益分 配后 每一 基 金份额 净值 不能 低于 面值 ， 即基 金收 益分 配基 准日 的基金 份额 净值
减去每 单位 基金 份额 净值 分配金 额后 不能 低于 面值 ；
7、 基金 红利 发放 日距 离收益 分 配基 准日 （ 即期 末可供 分 配利 润计 算截 至日） 的时间 不得 超过
15 个工 作日 。
8、法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的从 其规 定。 长信标普 100 等权重指数（QDII ）2018 年年度报告摘要
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4.9 报告 期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
自 2017 年 10 月11 日至2018 年 1 月 3 日 ，本 基金 资产净 值已 连续 六十 个工 作日低 于五 千万
元，本基金管 理人已向 中 国证监会报送 了解决方 案 。截至报告期 末，本基 金 资产净值仍 低于五千
万元。
长信标普 100 等权重指数（QDII ）2018 年年度报告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 长信 美国 标准 普尔 100 等权 重
指数增强型证 券投资基 金 （以下称“本基 金 ”） 的 托管过程中， 严格遵守 《 证券投资基 金法》及
其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议的有关 规 定，不存在损 害基金份 额 持有人利益 的行为，
完全尽 职尽 责地 履行 了应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本 报 告中 的财 务指 标、 净值 表 现、 收益 分配 情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 长信标普 100 等权重指数（QDII ）2018 年年度报告摘要
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§6 审计报 告
本 报 告期 末基金 2018 年度财 务 报告 经安 永华 明会 计师 事 务所 （ 特殊 普通 合伙） 审计 ， 注 册会
计师出 具了 无保 留意 见的 审计报 告（ 安永 华明(2019)审 字第 61399737_B18 号 ） ，投资 者可 以通 过
年度报 告正 文查 看审 计报 告全文 。
长信标普 100 等权重指数（QDII ）2018 年年度报告摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 长信 美国 标准普 尔 100 等 权重 指数 增强 型证券 投资 基金
报告截 止日 ：2018 年12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 3,730,227.48 4,172,109.59
结算备 付金 - -
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 26,721,524.90 37,155,138.86
其中： 股票 投资 26,721,524.90 37,155,138.86
基金 投资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 264.14 860.01
应收股 利 31,919.50 33,382.37
应收申 购款 44,018.06 172,436.32
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 30,527,954.08 41,533,927.15
负债和所有者权益 本期末 上年度末 长信标普 100 等权重指数（QDII ）2018 年年度报告摘要
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2018 年 12 月 31 日 2017 年12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 685,181.81 205,563.44
应付管 理人 报酬 28,770.77 37,649.58
应付托 管费 7,846.55 10,268.05
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 - -
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 434,534.63 419,505.37
负债合 计 1,156,333.76 672,986.44
所有者权益：
实收基 金 24,633,589.28 33,035,414.29
未分配 利润 4,738,031.04 7,825,526.42
所有者 权益 合计 29,371,620.32 40,860,940.71
负债和 所有 者权 益总 计 30,527,954.08 41,533,927.15
注： 报告 截止 日 2018 年12 月31 日， 基金 份额 净值1.192 元， 基金 份额 总额 24,633,589.28 份。
7.2 利 润表
公告主 体： 长信 美国 标准 普尔 100 等 权重 指数 增强 型证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 本期 上年度可比期间 长信标普 100 等权重指数（QDII ）2018 年年度报告摘要
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2018 年 1 月1 日至2018
年 12 月31 日
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
一、收入 -725,833.62 3,713,184.54
1.利息 收入 16,590.18 42,761.89
其中： 存款 利息 收入 16,590.18 42,761.89
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投 资收 益（ 损失 以“- ” 填列） 1,682,082.32 4,681,175.81
其中： 股票 投资 收益 998,173.68 3,554,377.41
基金 投资 收益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 683,908.64 1,126,798.40
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”号 填
列）
-2,544,078.11 -833,222.68
4.汇 兑收 益（ 损失 以“- ”号 填 列） 87,064.72 -346,097.29
5.其 他收 入（ 损失 以“- ”号 填 列） 32,507.27 168,566.81
减：二、费用 840,359.50 1,330,834.62
1．管 理人 报酬 376,892.18 691,389.24
2．托 管费 102,788.71 188,560.75
3．销 售服 务费 - -
4． 交易 费用 17,261.98 58,433.01
5． 利息 支出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．税金及附加 - - 长信标普 100 等权重指数（QDII ）2018 年年度报告摘要
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7． 其他 费用 343,416.63 392,451.62
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-” 号填列） -1,566,193.12 2,382,349.92
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） -1,566,193.12 2,382,349.92
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长信 美国 标准 普尔 100 等 权重 指数 增强 型证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
33,035,414.29 7,825,526.42 40,860,940.71
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利 润）
- -1,566,193.12 -1,566,193.12
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（ 净 值减 少以“- ” 号填
列）
-8,401,825.01 -1,521,302.26 -9,923,127.27
其中：1.基金 申购 款 14,336,673.07 4,086,277.90 18,422,950.97
2.基 金赎 回款 -22,738,498.08 -5,607,580.16 -28,346,078.24
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填 列）
- - -
五 、 期 末所 有者 权益 （基 24,633,589.28 4,738,031.04 29,371,620.32 长信标普 100 等权重指数（QDII ）2018 年年度报告摘要
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金净值 ）
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
35,780,561.15 5,083,502.08 40,864,063.23
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期 净 利 润）
- 2,382,349.92 2,382,349.92
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（ 净 值减 少以“- ”号填
列）
-2,745,146.86 359,674.42 -2,385,472.44
其中：1.基金 申购 款 113,690,370.33 20,258,237.27 133,948,607.60
2.基 金赎 回款 -116,435,517.19 -19,898,562.85 -136,334,080.04
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填 列）
- - -
五 、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
33,035,414.29 7,825,526.42 40,860,940.71
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 成 善栋______
______ 覃波______
____ 孙红 辉____
基金管 理人 负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
长信标普 100 等权重指数（QDII ）2018 年年度报告摘要
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7.4 报表 附注
7.4.1
基金 基本 情况
长信美 国标 准普 尔 100 等 权重指 数增 强型 证券 投资 基金 （ 以下 简称 “本基 金”)， 系 经中 国证
券监督 管理 委员 会 （以 下 简称“ 中 国证 监会 ”）证 监 许 可〔2010 〕1586 号文 《关 于核 准长 信美 国
标准普 尔 100 等 权重 指数 增强型 证券 投资 基金 募集 的批复 》的 核准 ，由 基金 管理人 长信 基金 管 理
有限公 司向 社会 公开 发行 募集， 基金 合同 于 2011 年 3 月 30 日正 式生 效， 首次设 立募 集规 模为
508,424,713.40 份 基金 份 额。 本 基金 为契 约型 开放 式， 存 续期 限不 定。 本基 金的基 金管 理人 为长
信基金管理有 限责任公 司 ，注册登记机 构为中国 证 券登记结算有 限责任公 司 ，基金托管 人为中国
银行股 份有 限公 司， 境外 资产托 管人 为中 国银 行（ 香港） 有限 公司 。
本基金 主要 投资 于标 普 100 等权 重指 数成 份股 ，同 时也可 主动 投资 于下 列金 融产品 或工 具：
权益类品种（ 包括在美 国 证券市场挂牌 交易的普 通 股、优先股、 美国存托 凭 证、交易型 开放式指
数基金 等） ； 固 定收 益类 品 种 （ 包括 美国 政府 债券 、 美国市 场公 开发 行的 公司 债券及 可转 换债 券等
债券资 产） ；回 购协 议、 美 国或中 国短 期政 府债 券、 现金等 价物 、货 币市 场基 金等货 币市 场工 具；
经中国 证监 会认 可的 境外 交易所 （美 国） 挂 牌交 易 的金融 衍生 品 （ 包括 期权 期货） ； 以及 法律 、 法
规或中国 证监 会允 许基 金投 资 的其 他金 融工 具。
本基金 为股 票指 数增 强型 基金， 对标 普 100 等权 重指 数 的成 份股 的投 资比 例为 基 金资 产净值
的80%-95% ； 现 金 （不 包括结 算 备付 金、 存 出保 证金、 应收 申购 款等 ） 、 现金 等价 物 及到 期日 在一
年以内 的美 国或 中国 短期 政府债 券的 比例 为基 金资 产净值 的 5%-20% ； 主动 投资 部 分占 基金 资产净
值的0%-15% ， 投资 于在 美 国证券 市场 公开 发行 或挂 牌交易 的权 益类 品种 、 固 定收益 类品 种、 金融
衍生品 以及 有关 法律 法规 和中国 证监 会允 许本 基金 投资的 其他 金融 工具 。
如法律法规或 监管机构 以 后允许基金投 资其他品 种 ，本基金管理 人在履行 适 当程序后，可 以
将其纳 入投 资范 围。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：标准 普 尔100 等权 重指 数总收 益率 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则— 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内 容与 格 式准 则》第 2 号长信标普 100 等权重指数（QDII ）2018 年年度报告摘要
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《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及
披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模板 第3 号< 年度报 告和 半年 度报 告> 》 及其他 中国 证监 会及
中国证 券投 资基 金业 协会 颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3
遵 循企 业会 计准则 及其 他有 关规定 的声 明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于 2018 年12 月 31 日的 财
务 状 况以及 2018 年度 的经营 成 果和 净值 变动 情况 。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 上年 度会 计报表 一致 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2
会 计估 计变 更的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3
差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日起 在全国 范 围内 全面 推开 营业 税改 征 增值 税试 点， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号文 《 关于 进 一步 明确 全面 推开 营改 增 试点 金融业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号文 《 关于 金 融机 构同 业往 来等 增值 税 政策 的补充长信标普 100 等权重指数（QDII ）2018 年年度报告摘要
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通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，本基 金运营过 程 中发生的增值 税应税行 为 ，以本基金 的基金管
理人为 增值 税纳 税人 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定 ，自 2018 年1 月1 日起， 本基 金的 基金 管理 人运营 本 基金 过程 中发 生的 增值 税 应税 行为， 暂适
用简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 本基金 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发生
的增值税应税 行为，未 缴 纳增值税的， 不再缴纳 ； 已缴纳增值税 的，已纳 税 额从本基金 的基金管
理人以 后月 份的 增值 税应 纳税额 中抵 减。
根据《中华人 民共和国 城 市维护建设税 暂行条例 （2011 年修订 ） 》 、 《征收教 育 费附加的暂 行
规定（2011 年修订） 》及 相关地方教育 附加的征 收 规定，凡缴纳 消费税、 增 值税、营业税 的单位
和个人，都应 当依照规 定 缴纳城市维护 建设税、 教 育费附加（除 按照相关 规 定缴纳农村 教育事业
费附加 的单 位外 ）及 地方 教育费 附加 。
基金取得的源 自境外的 差 价收入 ，其涉 及的境外 所 得税税收政策 ，按照相 关 国家或地区税 收
法律和 法规 执行 ，在 境内 暂免征 营业 税或 增值 税和 企业所 得税 ；
基金取得的源 自境外的 股 利收益，其涉 及的境外 所 得税税收政策 ，按照相 关 国家或地区税 收
法律和 法规 执行 ，在 境内 暂未征 收个 人所 得税 和企 业所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
中国银 行 （ 香港） 有限 公司 (“中银 香港 ”) 基金境 外托 管人
长江证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、基 金代 销 机构
上海海 欣集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
武汉钢 铁股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东（ 股权 转让前 的股 东）
上海长 江财 富资 产管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司
上海彤 胜投 资管 理中 心（ 有限合 伙） 基金管 理人 的股 东
上海彤 骏投 资管 理中 心（ 有限合 伙） 基金管 理人 的股 东
武汉钢 铁有 限公 司 基金管 理人 的股 东（ 股权 转让后 的股 东）
注 ：（ 1 ）以 下关 联交 易均 在正常 业务 范围 内按 一般 商业条 款订 立。
（2） 经 长信 基金 管理 有限责 任 公司 股东 会审 议通 过， 并获 中国 证券 监督 管理委 员 会 《关 于核长信标普 100 等权重指数（QDII ）2018 年年度报告摘要
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准长信 基金 管理 有限 责任 公司 变更 股权 的批 复》 （证监 许 可[2018]1905 号） ， 长 信基金 管理 有限 责
任公司原股东武汉钢铁股 份有限公司将其持有的长 信基金管理有限责任公司 15.15% 的股权全 部
转让给 武汉 钢铁 有限 公司 。 长信基 金管 理有 限责 任公 司 2018 年12 月 21 日 已就股 东 变更 事宜 发布
公告，股东变 更为长江 证 券股份有限公 司、上海 海 欣集团股份有 限公司、 武 汉钢铁有限 公司、上
海彤胜 投资 管理 中心 （有 限合伙 ）和 上海 彤骏 投资 管理中 心（ 有限 合伙 ） 。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股票 交易
注：本基 金本 报告 期及 上年 度 可比 期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
7.4.8.1.2 债券 交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
7.4.8.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债券 回购 交 易。
7.4.8.1.4 基金 交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行基金 交易 。
7.4.8.1.5 权证 交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
7.4.8.1.6 应 支付 关联方 的佣 金
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无应 支付 关联方 的佣 金。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的管理 费
376,892.18 691,389.24
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
172,608.49 202,571.84
注：基金 管理 费按 前一 日的 基 金资 产净 值的 1.10% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×基 金管 理费 年费 率/ 当年天 数 长信标普 100 等权重指数（QDII ）2018 年年度报告摘要
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H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净值
基金管 理费 每日 计提,逐日累 计 至每 月月 末， 按月 支付 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的托管 费
102,788.71 188,560.75
注：基金 托管 费按 前一 日的 基 金资 产净 值的 0.30% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×基 金托 管费 年费 率/ 当年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净值
基金托 管费 每日 计提 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注： 本基 金本 报告 期及 上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行间 同业 市场 的债 券 （ 含回 购） 交易。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月
31 日
基金合 同生 效日 （ 2011 年
3 月 30 日 ） 持有 的基 金份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 10,001,888.88 10,001,888.88
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 10,001,888.88 10,001,888.88
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
40.60% 30.28%
注：基 金管 理人 运用 固有 资金投 资本 基金 费率 按本 基金招 募说 明书 公布 的费 率执行 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 在本 年末 及上 年度末 均未 持有 本基 金。 长信标普 100 等权重指数（QDII ）2018 年年度报告摘要
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7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
期末 余额 当期利息 收入 期末 余额 当期利息 收入
中国银 行 2,209,107.43 16,588.76 4,045,347.81 40,846.10
中银香 港 1,521,120.05 - 126,761.78 -
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在承 销期内 购入 过由 关联 方承 销的证 券。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：本基 金本 报告 期内 及上 年 度可 比 期间 无其 他关 联交易 事项 。
7.4.9 期 末（2018 年 12 月 31 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本基 金无 因认 购新 发/ 增发证 券而 于期 末持 有的 流通受 限证 券。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注： 截至 本报 告期 末2018 年12 月31 日止 ， 本 基金 无因从 事银 行间 市场 债券 正回购 交易 形成 的卖
出回购 证券 款余 额。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
注： 截至 本报 告期 末2018 年12 月31 日止 ， 本 基金 无因从 事交 易所 市场 债券 正回购 交易 形成 的卖
出回购 证券 款余 额。 长信标普 100 等权重指数（QDII ）2018 年年度报告摘要
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单位 ：人 民币 元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 26,721,524.90 87.53
其中： 普通 股 26,721,524.90 87.53
存托凭 证 - -
优先股 - -
房地产 信托 凭证 - -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
其中： 远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中：买断式回 购的买入返售金融 资
产
- -
6 货币市 场工 具 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,730,227.48 12.22
8 其他各 项资 产 76,201.70 0.25
9 合计 30,527,954.08 100.00
注：本 基金 本报 告期 未通 过港股 通交 易机 制投 资港 股。
8.2 期 末在 各个国 家（ 地区） 证券 市场的 权益 投资分 布
金额单 位： 人民 币元
国家( 地区) 公允价 值 占基金 资产 净值 比列(%)
美国 26,721,524.90 90.98
合计 26,721,524.90 90.98
长信标普 100 等权重指数（QDII ）2018 年年度报告摘要
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8.3 期 末按 行业分 类的 权益投 资组 合
8.3.1 指 数投 资按行 业分 类的权 益投 资组合
金额单 位： 人民 币元
行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比列(%)
保健 3,447,440.48 11.74
必需消 费品 3,021,755.21 10.29
材料 373,283.68 1.27
电信服 务 1,182,340.01 4.03
非必需 消费 品 3,682,316.87 12.54
工业 3,383,441.08 11.52
公共事 业 1,019,951.13 3.47
金融 4,801,065.70 16.35
能源 2,196,543.40 7.48
信息技 术 3,613,387.34 12.30
合计 26,721,524.90 90.98
注：以 上分 类采 用全 球行 业分类 标准(GICS)。
8.3.2 积 极投 资按行 业分 类的权 益投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 进行积 极投 资。
8.4 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名权益 投资 明细
8.4.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 权益投 资明 细
金额 单 位： 人民 币元
序号 公司名 称( 英文)
公司名 称( 中
文)
证券代 码
所在证
券市场
所属国
家（地
区）
数量
(股)
公允价 值
占基金
资产净
值比列
(%)
1
COMCAST
CORP-CLASS A
康卡斯 特 CMCSA US NASDAQ 美国 2,181 509,682.16 1.74
2 WELLS FARGO & CO 富国银 行 WFC US NYSE 美国 1,532 484,504.58 1.65
3 EXXON MOBIL CORP
埃克森 美孚 石
油
XOM US NYSE 美国 1,028 481,105.65 1.64
4 US BANCORP 美国合 众银 行 USB US NYSE 美国 1,530 479,881.81 1.63
5 AT&T INC
美国电 话电 报
公司
T US NYSE 美国 2,411 472,256.38 1.61
6
Charter
Communications
Inc
Charter
Communication
s Inc
CHTR US NASDAQ 美国 237 463,526.05 1.58
7 CHEVRON CORP 雪佛龙 CVX US NYSE 美国 582 434,548.86 1.48
8 CVS CAREMARK CORP CVS 保健 公司 CVS US NYSE 美国 885 397,964.02 1.35 长信标普 100 等权重指数（QDII ）2018 年年度报告摘要
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9
DOWDUPONT INC
Equity
陶氏杜 邦 DWDP US NYSE 美国 1,017 373,283.68 1.27
10 BLK US
贝莱德 有限 公
司
BLK US NYSE 美国 133 358,568.30 1.22
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于长 信 基金管理有 限责任公
司网站 的年 度报 告正 文。
8.4.2 期末 积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权益投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 进行积 极投 资。
8.5 报 告期 内权益 投资 组合的 重大 变动
8.5.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的权 益投 资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 公司名 称( 英文) 证券代 码 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 EXELON CORP EXC US 1,141,104.73 2.79
2 COMCAST CORP-CLASS A CMCSA US 1,039,787.04 2.54
3 AT&T INC T US 890,161.72 2.18
4 SIMON PROPERTY GROUP INC SPG US 889,010.17 2.18
5 NEXTERA ENERGY INC NEE US 843,446.59 2.06
6 KRAFT HEINZ CO/THE KHC US 730,625.69 1.79
7 VERIZON COMMUNICATIONS
INC
VZ US 726,083.07 1.78
8 Charter Communications
Inc
CHTR US 718,249.15 1.76
9 WELLS FARGO & CO WFC US 612,923.38 1.50
10 ALTRIA GROUP INC MO US 605,823.68 1.48
11 US BANCORP USB US 573,709.24 1.40
12 BLK US BLK US 514,697.62 1.26
13 TIME WARNER INC TWX US 502,007.59 1.23
14 WALGREEEN BOOTS ALLTANCE WBA US 482,614.16 1.18
15 CVS CAREMARK CORP CVS US 460,996.66 1.13
16 FORD MOTOR CO F US 451,591.36 1.11
17 FACEBOOK INC-A FB US 433,117.72 1.06
18 AMAZON.COM INC AMZN US 415,825.34 1.02
19 DOWDUPONT INC Equity DWDP US 399,796.30 0.98
20 EXXON MOBIL CORP XOM US 398,947.47 0.98
注：本 项买 入金 额均 按买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑其它 交易 费用 。 长信标普 100 等权重指数（QDII ）2018 年年度报告摘要
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8.5.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的权 益投 资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 公司名 称( 英文) 证券代 码 本期累 计卖 出金额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 EXELON CORP EXC US 1,711,804.64 4.19
2 NEXTERA ENERGY INC NEE US 1,069,313.48 2.62
3 SIMON PROPERTY GROUP
INC
SPG US 1,052,240.03 2.58
4 KRAFT HEINZ CO/THE KHC US 1,035,297.94 2.53
5 BOOKING HOLDINGS INC BKNG US 945,776.69 2.31
6 FACEBOOK INC-A FB US 915,918.46 2.24
7 VERIZON
COMMUNICATIONS INC
VZ US 842,494.30 2.06
8 AT&T INC T US 841,315.79 2.06
9 COMCAST CORP-CLASS A CMCSA US 817,678.83 2.00
10 FORD MOTOR CO F US 803,096.49 1.97
11 BLK US BLK US 769,211.66 1.88
12 KINDER MORGAN INC KMI US 704,036.21 1.72
13 US BANCORP USB US 699,621.71 1.71
14 DANAHER CORP DHR US 650,732.21 1.59
15 ALTRIA GROUP INC MO US 606,783.00 1.48
16 INTEL CORP INTC US 597,174.16 1.46
17 TIME WARNER INC TWX US 592,448.14 1.45
18 WALGREEEN BOOTS
ALLTANCE
WBA US 543,446.55 1.33
19 AMAZON.COM INC AMZN US 541,255.31 1.32
20 Charter
Communications Inc
CHTR US 501,184.34 1.23
注：本 项卖 出金 额均 按买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑其它 交易 费用 。
8.5.3 权 益投 资的买 入成 本总额 及卖 出收入 总额
单位: 人民 币元
买入成 本（ 成交 ）总 额 20,307,786.57
卖出收 入（ 成交 ）总 额 29,195,496.10
注：本项“买 入股票的 成 本（成交）总 额”和“ 卖 出股票的收入 （成交） 总 额”均按买 卖成交金
额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
8.6 期 末按 债券信 用等 级分类 的债 券投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 长信标普 100 等权重指数（QDII ）2018 年年度报告摘要
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8.7 期 末按 公允价 值占 基金资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 前 十名 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 未持 有资产 支持 证券 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序的 前五 名金融 衍生 品投资 明细
注：本 基金 本报 告期 未持 有金融 衍生 品。
8.10 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名基金 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有基 金。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 受到调 查以 及处罚 的情 况的说 明
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体没有 被 监管部门立案 调查，在 报 告编制日前一 年
内也没 有受 到公 开谴 责、 处罚。
8.11.2 基 金投 资的前 十名 股票超 出基 金合同 规定 的备选 股票 库情况 的说 明
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 ，不 存在 超出 基金合 同规 定备 选股 票库 的情形 。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 31,919.50
4 应收利 息 264.14
5 应收申 购款 44,018.06
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 76,201.70
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
长信标普 100 等权重指数（QDII ）2018 年年度报告摘要
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8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
8.11.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 情况 。
8.11.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 进行积 极投 资。
8.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。 长信标普 100 等权重指数（QDII ）2018 年年度报告摘要
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
3,353 7,346.73 10,001,888.88 40.60% 14,631,700.40 59.40%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
5,930.03 0.02%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本 公 司高 级管 理人 员、 基金投 资 和研 究部
门负责 人持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
长信标普 100 等权重指数（QDII ）2018 年年度报告摘要
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2011 年3 月30 日 ）基金 份额 总额 508,424,713.40
本报告 期期 初基 金份 额总 额 33,035,414.29
本报告 期期 间基 金总 申购 份额 14,336,673.07
减: 本报 告期 期间 基金 总赎 回份额 22,738,498.08
本报告 期期 间基 金拆 分变 动份额 （份 额减 少以"-" 填 列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 24,633,589.28
长信标普 100 等权重指数（QDII ）2018 年年度报告摘要
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 本基 金的 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 基金管理人的 重大 人事变动
本报告 期内 自2018 年8 月28 日 起， 本基 金管 理人增 聘 安昀 先生 为副 总经 理。
上述重 大人 事变 动情 况 ， 本基金 管理 人已 在指 定信 息披露 媒体 发布 相应 的 《 基金行 业高 级管
理人员 变更 公告 》 。
11.2.2 基金托管人的 专门 基金托管部门的重大 人事 变动
报 告 期内，2018 年8 月 ， 刘连舸 先生 担任 中国 银行 股份有 限公 司行 长职 务 。 上述人 事变 动已
按相关 规定 备案 、公 告。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 投资 策略 未改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 报 告期 本基 金未 更换 会计 师 事务 所， 报 告期 应支付 给 安永 华明 会计 师事 务所（特 殊普 通合
伙 ） 审计 的报 酬为 人民币50,000.00 元， 该审 计机 构为本 基金 提供 审计 服务 的连续 年限 为2 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期， 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 没有受 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形。
长信标普 100 等权重指数（QDII ）2018 年年度报告摘要
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11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
Morgan
Stanley & Co
Intl Plc
- 45,137,478.30 90.49% 14,723.03 88.24% -
HAITONG
INTERNATIONAL
- 4,742,832.56 9.51% 1,962.87 11.76% -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 基金交 易
成交金
额
占当期
债券
成交总
额的比
例
成交金额
占当期 债券
回购
成交总额 的
比例
成交金额
占当 期权
证
成交总额
的比例
成交金 额
占当 期基
金
成交总额
的比例
Morgan
Stanley & Co
Intl Plc
- - - - - - - -
HAITONG
INTERNATIONAL
- - - - - - - -
注：1 、本 报告 期租 用证 券 公司交 易 单元 无变 化。
2、 专用 交易 单元 的选 择标准 和 程序
根据中国证监 会《关于加 强证券投资基 金监管有关 问题的通知 》 （证 监基字<1998>29 号）和
《关于 完善 证券 投资 基金 交易席 位制 度有 关问 题的 通知》 （证 监基 金字[2007]48 号） 的有 关规 定 ，
本公司 制定 了租 用证 券公 司专用 交易 单元 的选 择标 准和程 序。
（1）选 择标 准：
a、 券商 基本 面评 价（ 财务状 况 、经 营状 况） ；
b、券 商研 究机 构评 价（ 报 告质量 、及 时性 和数 量） ；
c、券 商每 日信 息评 价（ 及 时性和 有效 性） ；
d、券 商协 作表 现评 价。
（2）选 择程 序：
首先根 据租 用证 券公 司专 用交易 单 元的 选择 标准 形成 《 券商 服务 评价 表》 ， 然后 根 据评 分高低长信标普 100 等权重指数（QDII ）2018 年年度报告摘要
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进行选 择基 金专 用交 易单 元。
长信标普 100 等权重指数（QDII ）2018 年年度报告摘要
第 39 页 共 39 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额
比例达 到或 者
超过20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额 份额占 比
机构 1
2018 年 1 月 1
日至2018 年12
月31 日
10,001,888.88 0.00 0.00 10,001,888.88 40.60%
个人 - - - - - - -
产品特 有风 险
1、 基金 净值 大幅 波动 的风险
单 一持有基 金比例 过高的投 资者连续 大量赎 回，可能 会影响基 金投资 的持续性 和稳定性 ，增加 变现
成本。 同时 ，按 照净 值计 算尾差 处理 规则 可能 引起 基金份 额净 值异 常上 涨或 下跌。
2、 赎回 申请 延期 办理 的风险
单 一持有基 金比例 过高的投 资者大额 赎回后 可能触发 本基金巨 额赎回 条件，导 致同期中 小投资 者小
额赎回 面临 部分 延期 办理 的情况 。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
注：本 基金 本报 告期 未发 生影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
2019 年 3 月 29 日
