长信富海纯 债一年定期 开放债券型 证券投
资基金
2018 年年 度报告摘要
2018 年12 月31 日
基金管 理人： 长信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 渤海银行股 份有限公司
送出日 期：2019 年3 月29 日 长信富海纯债一年定开债券 2018 年年度报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 渤海 银行 股份 有限公 司根据 本基 金基 金合 同 的规 定，于 2019 年 3 月 26 日复 核了
本报告中的财 务指标、 净 值表现、利润 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等内容 ，保证复
核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本 报 告期自 2018 年1 月1 日 起至 2018 年12 月 31 日止 。 长信富海纯债一年定开债券 2018 年年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长信富 海纯 债一 年定 开债 券
场内简 称 长信富 海
基金主 代码 519953
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 9 月 30 日
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 渤海银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 204,909,461.29 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 长信 富海纯债 一年定开 债
券 A
长信 富海纯债一年 定开债
券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 005068 519953
报告期 末下属 分级 基金 的份 额 总额 51,133,710.54 份 153,775,750.75 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金为 纯债 基金，以获取 高 于业 绩比 较基 准的 回报 为 目标，追求 每年 较高的
绝对回 报。
投资策 略 本基金 在封 闭期 与开 放期 采取不 同的 投资 策略 。
1、封 闭期 投资 策略
（1）资 产配 置策 略
（2）类 属配 置策 略
（3）个 券选 择策 略
（4）骑 乘策 略
（5）息 差策 略
（6）利 差策 略
（7）资 产支 持证 券的 投资策 略
2、开 放期 投资 策略
开放期 内， 本基 金为 保持 较高的 组合 流动 性， 方便 投资人 安排 投资 ， 在 遵 守 本
基金有 关投 资限 制与 投资 比例的 前提 下， 将主 要投 资于高 流动 性的 投资 品 种 ，
减小 基金 净值 的波 动。
业绩比 较基 准 固定业 绩基 准7%
风险收 益特 征 本 基 金为 债券 型基 金， 属于 证 券投 资基 金中 的较 低风 险 品种，其预 期风 险与收
益高于 货币 市场 基金 ，低 于混合 型基 金和 股票 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长信基金管理有限责任公
司
渤海银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人 姓名 周永刚 阮劲松 长信富海纯债一年定开债券 2018 年年度报告摘要
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联系电 话 021-61009999 010-66270109
电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn js.ruan@cbhb.com.cn
客户服务 电话
4007005566 400-888-8811/95541
传真 021-61009800 022-58314791
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.cxfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 上 海 市浦 东新 区银 城中路68 号9 楼、 天津 市河 东区
海河东 路 218 号渤 海银 行大 厦 57 层
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期 间数
据和指 标
2018 年 2017 年 2016 年
长信富 海纯 债
一年定 开债 券
A
长信富 海纯 债一
年 定 开债券 C
长信富 海纯 债
一年定 开债 券
A
长信富 海纯 债一
年 定 开债券 C
长
信
富
海
纯
债
一
年
定
开
债
券
A
长信富 海纯 债一 年
定开债 券 C
本期已 实现 收
益
1,626,037.33 5,866,247.84 365,607.02 -22,942,541.07 - 87,837,604.60
本期利 润 3,040,433.14 11,892,226.35 -180,662.15 49,502,486.32 - -22,579,981.76
加权平 均基 金
份额本 期利 润
0.0611 0.0548 -0.0074 0.0200 - -0.0143
本期基 金份 额
净值增 长率
6.15% 5.76% -0.10% 1.27% - 1.82%
3.1.2
期 末数
据和指 标
2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可 供分 配
基金份 额利 润
0.0172 0.0165 -0.0027 -0.0034 - -0.0159
期末基 金资 产
净值
52,899,140.68 159,086,254.80 49,403,315.80 229,607,248.65 - 2,982,348,204.39
期末基金 份额
净值
1.0345 1.0345 0.9973 0.9966 - 0.9841
注：1、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 封闭 式 基金交 易佣 金、
开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利再 投资 费、 基金 转 换费等 ） ， 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列
数字。
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
长信富 海纯 债一 年定开 债券 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 2.55% 0.06% 1.78% 0.02% 0.77% 0.04%
过去六 个月 4.00% 0.08% 3.59% 0.02% 0.41% 0.06%
过去一 年 6.15% 0.07% 7.25% 0.02% -1.10% 0.05%
自基金 合同
生效起 至今
6.05% 0.06% 10.12% 0.02% -4.07% 0.04%
长信富 海纯 债一 年定 开债 券C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 2.47% 0.06% 1.78% 0.02% 0.69% 0.04%
过去六 个月 3.82% 0.08% 3.59% 0.02% 0.23% 0.06%
过去一 年 5.76% 0.07% 7.25% 0.02% -1.49% 0.05%
过去三 年 9.05% 0.10% 23.38% 0.02% -14.33% 0.08%
自基金 合同
生效起 至今
12.80% 0.10% 25.60% 0.02% -12.80% 0.08%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注：1、 基 金管 理人自 2017 年8 月16 日起 对长 信富 海 纯债一 年定 期开 放债 券型 证券投 资基 金进 行
份额分 类， 原有 基金 份额 为C 类份 额， 增设 A 类份 额。
2、长信 富海 纯债 一年 定开债 券 C 图 示日 期为 2015 年 9 月 30 日至 2018 年 12 月 31 日， 长信
富海纯 债一 年定 开债 券 A 图 示 日期为 2017 年8 月16 日 （份 额增 加日 ）至 2018 年 12 月 31 日。
3、 按 基金 合同 规定， 本基金 自 基金 合同 生效 之日起6 个 月内 为建 仓期。 建仓 期结 束 时， 本 基
金的各 项投 资比 例已 符合 基金合 同约 定。 长信富海纯债一年定开债券 2018 年年度报告摘要
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
注：1 、 长信 富海 纯债 一年定 开 债券 A 份 额计 算期 间为 自 份额 增加日 2017 年 8 月 16 日至 2018 年
12 月31 日，2017 年净 值增 长 率按 长信 富海 纯债 一年 定 开债券 A 份 额实 际存 续期计 算。
2、 长信 富海 纯债 一年 定开 债券C 份 额计 算期 间为 基金 合 同生 效日为2015 年9 月30 日至2018
年12 月 31 日，2015 年净值 增 长率 按长 信富 海纯 债一 年 定开 债券 C 份额 实际 存续期 计算 。
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3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
长信 富海 纯债 一 年定 开债券 A
年度
每10 份基金
份额分 红数
现金形式 发放 总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配 合
计
备注
2018 年 0.237 1,174,083.61 0.00 1,174,083.61
2017 年 - - - -
合计 0.237 1,174,083.61 - 1,174,083.61
单位： 人民 币元
长 信富 海纯债 一 年定 开债券 C
年度
每 10 份基
金份额分
红数
现金形式 发放 总额 再投资 形式 发放 总额
年度利润分配合
计
备注
2018 年 0.191 4,215,882.20 184,421.84 4,400,304.04
2017 年 - - - -
2016 年 0.707 60,836,296.03 22,780,627.25 83,616,923.28
合计 0.898
65,052,178.23
22,965,049.09
88,017,227.32
注：本 基金 本报 告期 内进 行的利 润分 配情 况， 详 见4.7 长信富海纯债一年定开债券 2018 年年度报告摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长信基 金管 理有 限责 任公 司是经 中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】63 号 文批 准， 由 长江 证券股
份有限 公司 、 上 海海 欣集 团股份 有限 公司 、 武 汉钢 铁股份 有限 公司 共同 发起 设立。 注册 资 本1.65
亿元人 民币 。 目 前股 权结 构为： 长江 证券 股份 有限 公司 占44.55% 、 上海 海欣集 团 股份 有限 公司 占
31.21% 、武 汉钢 铁有 限公 司占 15.15%、上 海彤 胜投资 管 理中 心（ 有限 合伙 ）占 4.55%、上 海彤 骏
投资管 理中 心（ 有限 合伙 ）占4.54% 。
截至 2018 年 12 月 31 日， 本基金 管理 人共 管理 64 只 开放式 基金 ，即 长信 利息 收益开 放式 证
券投资基金、 长信银利 精 选混合型证券 投资基金 、 长信金利趋势 混合型证 券 投资基金、 长信增利
动态策略混合 型证券投 资 基金、长信双 利优选灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、长信利丰 债券型证
券投资基金、 长信恒利 优 势混合型证券 投资基金 、 长信量化先锋 混合型证 券 投资基金、 长信美国
标准普 尔 100 等权 重指 数增 强 型证 券投 资基 金、 长信 利 鑫债 券型 证券 投资 基金(LOF)、 长 信内 需成
长混合 型证 券投 资基 金、 长信可 转债 债券 型证 券投 资基金 、长 信利 众债 券型 证券投 资基 金(LOF) 、
长信纯债一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、长 信 纯债壹号债券 型证券投 资 基金、长信 改革红利
灵活配置混合 型证券投 资 基金、长信量 化中小盘 股 票型证券投资 基金、长 信 新利灵活配 置混合型
证券投资基金 、长信利 富 债券型证券投 资基金、 长 信利盈灵活配 置混合型 证 券投资基金 、长信利
广灵活配置混 合型证券 投 资基金、长信 多利灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 长信睿进灵 活配置混
合型证券投资 基金、长 信 量化多策略股 票型证券 投 资基金、长信 医疗保健 行 业灵活配置 混合型证
券投资基金（LOF） 、长 信 富民纯债一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、长 信 富海纯债一 年定期开
放债券型证券 投资基金 、 长信利保债券 型证券投 资 基金、长信富 安纯债一 年 定期开放债 券型证券
投资基金、长 信中证能 源 互联网主题指 数型证券 投 资基金（LOF） 、长信金 葵 纯债一年定 期开放债
券型证券投资 基金、长 信 富全纯债一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、长 信 利泰灵活配 置混合型
证券投资基金 、长信先 锐 债券型证券投 资基金、 长 信利发债券型 证券投资 基 金、长信富 泰纯债一
年定期开放债 券型证券 投 资基金、长信 电子信息 行 业量化灵活配 置混合型 证 券投资基金 、长信富
平纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 先 利半年定期开 放混合型 证 券投资基金 、长信创
新驱动股票型 证券投资 基 金、长信稳益 纯债债券 型 证券投资基金 、长信利 信 灵活配置混 合型证券
投资基金、长信 稳 健纯 债 债券型证券投 资基金、 长 信上证港股通 指数型发 起 式证券投资 基金、长
信纯债半年债 券型证券 投 资基金、长信 国防军工 量 化灵活配置混 合型证券 投 资基金、长 信先优债
券型证 券投 资基 金、 长信 稳势纯 债债 券型 证券 投资 基金、 长信 中证500 指数 增强型 证券 投资 基金 、长信富海纯债一年定开债券 2018 年年度报告摘要
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长信长金通货 币市场基 金 、长信稳通三 个月定期 开 放债券型发起 式证券投 资 基金、长信 低碳环保
行业量化股票 型证券投 资 基金、长信利 尚一年定 期 开放混合型证 券投资基 金 、长信乐信 灵活配置
混合型证券投 资基金、 长 信全球债券证 券投资基 金 、长信稳鑫三 个月定期 开 放债券型发 起式证券
投资基金、长 信先机两 年 定期开放灵活 配置混合 型 证券投资基金 、长信消 费 精选行业量 化股票型
证券投资基金 、长信量 化 价值精选混合 型证券投 资 基金、长信企 业精选两 年 定期开放灵 活配置混
合型证券投资 基金、长 信 量化价值驱动 混合型证 券 投资基金、长 信价值蓝 筹 两年定期开 放灵活配
置混合型证券 投资基金 、 长信稳裕三个 月定期开 放 债券型发起式 证券投资 基 金、长信稳 进资产配
置混合 型基 金中 基金 （FOF）。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理 ）
期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
张文琍
长信纯债壹号
债券型证券投
资基金 、 长信 利
鑫债券型证券
投资基金
(LOF) 、长信利
息收益开放式
证 券 投资 基金、
长信富平纯债
一年定期开放
债券型证券投
资基金 、 长信 稳
益纯债债券型
证 券 投资 基金、
长信富民纯债
一年定期开放
债券型证券投
资基金 、 长信 富
海纯债一年定
期开放债券型
证 券 投资 基金、
长信稳势纯债
债券型证券投
资基金和长信
长金通货币市
场基金的基金
经 理、 固定 收益
2016 年12
月13 日
- 24 年
高级工 商管 理硕 士，
上海财经大学 EMBA
毕业， 具有 基金 从业
资格。 曾任 湖北 证券
公司交易一部交易
员、 长 江证 券有 限责
任公司资产管理事
业部主 管、 债券 事业
总部投 资部 经理 、 固
定收益总部交易部
经理。 2004 年 9 月加
入长信基金管理有
限责任 公司 ， 历 任长
信利息收益开放式
证券投资基金交易
员、基 金经 理助 理、
长信利息收益开放
式证券投资基金基
金经理 职务 。 现 任固
定收益 部总 监、 长信
纯债壹号债券型证
券投资 基金 、 长 信利
鑫债券型证券投资
基金(LOF) 、长信利
息收益开放式证券
投资基 金、 长信 富平
纯债一年定期开放长信富海纯债一年定开债券 2018 年年度报告摘要
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部总监 债券型证券投资基
金、 长 信稳 益纯 债债
券型证券 投资 基金 、
长信富民纯债一年
定期开放债券型证
券投资 基金 、 长 信富
海纯债一年定期开
放债券型证券投资
基金、 长信 稳势 纯债
债券型证券投资基
金和长信长金通货
币市场基金的基金
经理。
注：1、首任 基金经理 任职 日期以本基 金成立之 日为 准；新增或 变更以刊 登新 增/变更基金 经理的
公告披 露日 为准 ；
2、 本基 金基 金经 理的 证券 从业年 限以 基金 经理 进入 证券业 务相 关机 构的 工作 经历为 时间 计 算
标准。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在报告期 内 ，严格遵守了 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其他有关法 律
法规、基金合 同的规定 ， 勤勉尽责地为 基金份额 持 有人谋求利益 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行 为。
本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金财产， 在规范基 金 运作和严格控 制投资风 险 的前提下， 努力为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
1、 所 有投 资对 象的 投资 指 令必须 经由 交易 部门 总监 或其授 权人 审核 分配 至交 易人员 执行 。 进
行投资 指令 分配 的人 员必 须保证 投资 指令 得到 公平 对待。
2、 公司 使用 的交 易执 行软件 系 统必 须具 备如 下功 能：
（1）严 格按 照时 间顺 序发送 委 托指 令；
（2） 对于 多个 投资 组合 在 同一时 点就 同一 证券 下达 的相同 方向 的投 资指 令， 并且市 价在 限价
范围内的，系 统能够将 交 易员针对该证 券下达的 每 笔委托自动按 照指令数 量 比例分拆为 各投资组长信富海纯债一年定开债券 2018 年年度报告摘要
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合的委托指令 。对于不 同 投资组合针对 交易所同 一 证券的同一方 向竞价交 易 指令，指令 数量比例
达到5 ：1 或以 上的 ，可 豁 免启动 公平 交易 开 关。
3、 交易 人员 对于 接收 到的交 易 指令 依照 价格 优先、 时 间 优先 的顺 序执 行。 在执 行 多个 投资 组
合在同一时点 就同一证 券 下达的相同方 向的交易 所 投资指令时， 除制度规 定 的例外指令 外，必须
开启系 统的 公平 交易 开关 。
4、 对 于不 同投 资组 合均 进 行债券 一级 市场 申购 、 非 公开发 行股 票申 购等 非集 中竞价 交易 的投
资对象，交易 部门必须 严 格独立接收各 投资组合 的 投资指令，在 申购结果 产 生前，不得 以任何形
式向任 何人 泄露 各投 资指 令的内 容， 包括 指令 价格 及数量 等要 素。
5、 对于 各投 资组 合以 独立 账户名 义进 行申 购的 投资 对象， 除需 经过 公平 性审 核 的例外 指令 外，
申购获配的证 券数量由 投 资管理系统接 收各类证 券 登记结算机构 发送的数 据 进行分配。 交易部门
根据证 券发 行人 在指 定公 开披露 媒体 上披 露的 申购 结果对 系统 内分 配数 量进 行核准 ， 数 量不 符的 ，
应当第一时间 告知各投 资 管理部门的总 监及监察 稽 核部总监。对 于以公司 名 义进行申购 的投资对
象，公司在获 配额度确 定 后，严格按照 价格优先 的 原则在各投资 组合间进 行 分配。申购 价格相同
的投资 组合 则根 据投 资指 令的数 量按 比例 进行 分配 。 确因特 殊原 因不 能按 照上 述原则 进行 分配 的，
应启动 异常 交易 识别 流程 ，审核 通过 的， 可以 进行 相应分 配。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 公司已实 行 公平交易制度 ，并建立 公 平交易制度体 系，已建 立 投资决策体系 ，
加强交易执行 环节的内 部 控制，并通过 工作制度 、 流程和技术手 段保证公 平 交易原则的 实现。同
时，公司已通 过对投资 交 易行为的监控 、分析评 估 和信息披露来 加强对公 平 交易过程和 结果的监
督。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 除完全按 照 有关指数的构 成比例进 行 投资的组合外 ，其余各 投 资组合未发生 参
与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的情 形 ， 未发
现异常 交易 行为 。同 时， 对本年 度同 向交 易价 差进 行专项 分析 ，未 发现 异常 情况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年债 券市 场呈 现牛 市 特征。 上半 年社 融数 据超 预期下 滑， 经济 面临 较大 下行压 力，7 月长信富海纯债一年定开债券 2018 年年度报告摘要
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中美贸易摩擦 升级，三 季 度央行货币政 策进一步 放 松，定向降准 实施，MLF 超额投放。随后 ， 国
常会提出维持流动 性合理 充裕，积极财政政 策更加 积极，理财新规细则也有 所放松，“ 宽货币+
宽信用”格局 和稳 杠杆 基调 确 立。
我 们 在年 初加 仓高 等级 信用 债， 并拉 长久 期， 提高组 合 收益， 后期 相应 增加利 率 债波 段操 作。
下半年 ，适 当调 整了 部分 券种， 增加 了利 率债 和部 分信用 债仓 位， 加大 了灵 活操作 的力 度。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至 2018 年 12 月 31 日，长 信 富海 纯债 一年 定开 债券 A 份额 净值为 1.0345 元， 份 额累 计单
位净值 为 1.0582 元， 本报告 期 长信 富海 纯债 一年 定开 债券 A 份额 净值 增长 率为 6.15%； 长信 富海
纯债一 年定 开债 券 C 份 额净 值为 1.0345 元， 份额 累计 单 位净 值为 1.1243 元， 本报告期 长信 富海
纯债一 年定 开债 券 C 份额 净值增 长率 为 5.76% ， 同期 业 绩比 较基 准收 益率为7.25% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望后 市，2019 年全 球经济 上 行动 力减 弱， 下行 风险 增 加。 国内 宏观 经济 下行 趋 势持 续， 推
动经济上涨的 三架马车 同 步放缓，稳增 长效果也 并 非一蹴而就。 货币条件 将 因势而动， 货币政策
大概率继续宽 松。基本 面 走弱和流动性 改善奠定 了 债市的安全边 际，无风 险 利率仍有进 一步下行
空间 ； 然 而， 市场 的高 度 一致预 期往 往也 具有 脆弱 性， 关键 因素 的边 际变 化 很容易 导致 预期 摇摆 ，
从而为债市带 来波动性 ， 债券波幅加大 不可避免 。 另外，仍要关 注信用黑 天 鹅事件的发 生，加强
信用风 险识 别和 个券 研究 。
我们将继续秉 承谨慎原 则 ，加强组合的 流动性管 理 ，加大对信用 风险的审 慎 判断。适度调 整
组合久期，密 切关注经 济 走势和政策动 向，紧跟 组 合规模变动进 行资产配 置 ，争取在流 动安全的
前提下 ，为 投资 者获 取更 好的收 益。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据相 关法 律法 规， 长信 基金管 理有 限责 任公 司 （ 以下简 称 “ 公司” ） 制 订了 健全、 有效 的估
值政策和估值 程序，成 立 了估值委员会 ，估值委 员 会是公司基金 估值的主 要 决策机构， 负责拟定
公司的估值政 策、估值 方 法及采用的估 值程序和 技 术，健全公司 估值决策 体 系，对公司 现有程序
和技术进行复 核和审阅 ， 当发生了影响 估值程序 和 技术的有效性 及适用性 的 情况及时修 订估值程
序；估值委员 会成员由 基 金事务部、投 资、研究 、 交易等相关业 务部门负 责 人以及基金 事务部至
少一名业务骨 干共同组 成 。相关参与人 员都具有 丰 富的证券行业 工作经验 ， 熟悉相关法 规和估值长信富海纯债一年定开债券 2018 年年度报告摘要
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方法，均具备 估值业务 所 需的专业胜任 能力。基 金 经理不直接参 与估值决 策 ，估值决策 由与会估
值 工 作小 组成员 1/2 以上 多数票 通过 。对 于估 值政 策和估 值原 则， 公司 与基 金托管 人充 分沟 通 ，
达成一 致意 见。 审计 本基 金的会 计师 事务 所认 可公 司基金 估值 政策 和程 序的 适当性 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 服务协议，由 其
按约定分别提供银行间同 业市场及交易所交易的债 券品种的估值数据以及流 通受限股票的折扣
率。参 与估 值流 程各 方不 存在任 何重 大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根 据 《 中华 人民 共和 国证券 投 资基 金法》 及相 关法律 法 规、 《长 信富 海纯 债一年 定 期开 放债 券
型证券 投资 基金 基金 合同 》 ，结合 本报 告期 基金 实际 运作情 况， 基金 管理 人 于 2018 年 10 月 18 日
发布《长信基 金管理有 限 责任公司关于 长信富海 纯 债一年定期开 放债券型 证 券投资基金 的分红公
告 》 ， 收 益分 配基 准日为 2018 年10 月16 日 ， 权 益登记 日为 2018 年10 月 22 日， 现金 红利 发放 日
2018 年10 月24 日。 分红总 额 5,574,387.65 元， 其 中现金 分红 5,389,965.81 元。
本基金 收益 分配 原则 如下 ：
1、 在符 合有 关基 金分 红条件 的 前提 下， 本 基金 在每个 封 闭期 内收 益至 少分配1 次， 每份 基金
份额每次收益 分配比例 原 则上为收益分 配基准日 （ 即可供分配利 润计算截 止 日）每份基 金份额可
供分配 利润 的100% ；
2、 本基 金收 益分 配方 式分两 种： 现金 分红 与红 利再投 资， 投资 者可 选择 现金红 利 或将 现金 红
利自动转为相 应类别的 基 金份额进行再 投资；若 投 资者不选择， 本基金默 认 的收益分配 方式是现
金分红 ；
3、 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ； 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ；
4、 由于 本基金 A 类基 金份额 不 收取 销售 服务 费， 而C 类基 金份 额收 取销 售服 务 费， 各类 别基
金份额 对应 的可 供分 配利 润将有 所不 同。 本基 金同 一类别 的每 一基 金份 额享 有同等 分配 权；
5、 法律 法规 或监 管机 关另有 规 定的 ，从 其规 定。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警 情形 的说 明
无。 长信富海纯债一年定开债券 2018 年年度报告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对长信富 海纯债一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金的托管过 程
中，严格遵守 《证券投 资 基金法》及其 他有关法 律 法规、基金合 同和托管 协 议的有关规 定，不存
在损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本基金托 管 人根据《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的有关规定对 本基金管 理 人的投资运作 进行了必 要 的监督，对基 金资产净 值 的计算、基 金份额申
购赎回价格的 计算以及 基 金费用开支、 利润分配 等 方面进行了认 真地复核 ， 未发现基金 管理人存
在损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本基金托管人 对长信富海 纯债一年定期 开放债券型 证券投资基 金 2018 年年 度报告中财务 指
标、 净 值表 现、 利 润分 配 情况、 财务 会计 报告、 投 资组合 报告 等内 容进 行了 核查， 以上 内容 真实、
准确和 完整 ，不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。 长信富海纯债一年定开债券 2018 年年度报告摘要
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§6 审计报 告
本 报 告期 末基金 2018 年 度 财务报 告经 德勤 华永 会计 师事务 所 （特 殊 普通 合伙） 审计 ， 注 册会
计师出 具了 无保 留意 见的 审计报 告（ 德师 报( 审)字(19)第 P00151 号 ） ，投 资者可 以 通过 年度 报告
正文查 看审 计报 告全 文。
长信富海纯债一年定开债券 2018 年年度报告摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 长信 富海 纯债 一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2018 年12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 666,077.35 534,991.25
结算备 付金 572,568.22 -
存出保 证金 45,346.75 84,732.07
交易性 金融 资产 373,097,716.30 222,162,902.00
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 373,097,716.30 222,162,902.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - 59,780,408.17
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 7,155,466.32 5,078,852.05
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 381,537,174.94 287,641,885.54
负债和所有者权益
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 168,857,120.96 8,007,867.99
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 125,604.41 165,743.23
应付托 管费 35,886.97 47,355.20
应付销 售服 务费 13,466.02 77,942.85
应付交 易费 用 8,770.93 20,400.38
应交税 费 67,999.03 -
应付利 息 213,931.14 8,011.44 长信富海纯债一年定开债券 2018 年年度报告摘要
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应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 229,000.00 304,000.00
负债合 计 169,551,779.46 8,631,321.09
所有者权益：
实收基 金 204,909,461.29 279,921,807.44
未分配 利润 7,075,934.19 -911,242.99
所有者 权益 合计 211,985,395.48 279,010,564.45
负债和 所有 者权 益总 计 381,537,174.94 287,641,885.54
注 ： 报告 截止日 2018 年12 月 31 日， 长信 富海 纯债一 年 定开 债券 A 份 额净值 1.0345 元， 长信 富
海 纯 债一 年定 开债券 C 份额 净值 1.0345 元， 基金 份额 总 额为 204,909,461.29 份，其 中长 信富 海
纯债一 年定 开债 券 A 份额51,133,710.54 份 ； 长 信富海 纯 债一 年定 开债券 C 份额 153,775,750.75
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 长信 富海 纯债 一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月31 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月 31 日
一、收入 22,284,224.70 92,997,758.38
1.利息 收入 17,705,164.75 145,336,950.05
其中： 存款 利息 收入 61,818.25 442,532.16
债券利 息收 入 17,358,501.41 121,891,808.46
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 284,845.09 23,002,609.43
其他利 息收 入 - -
2.投 资收 益（ 损失 以“- ”填列） -2,867,666.74 -124,237,949.89
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -2,867,666.74 -124,237,949.89
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公 允价 值变 动收 益 （ 损失以 “-”号
填列）
7,440,374.32 71,898,758.22
4.汇 兑收 益（ 损失 以“- ”号填列 ） - - 长信富海纯债一年定开债券 2018 年年度报告摘要
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5.其 他收 入（ 损失 以“- ”号填列 ） 6,352.37 -
减：二、费用 7,351,565.21 43,675,934.21
1．管 理人 报酬 1,905,037.26 17,485,702.38
2．托 管费 544,296.33 4,995,915.05
3．销 售服 务费 834,884.67 9,956,093.81
4． 交易 费用 13,295.53 79,544.26
5． 利息 支出 3,723,005.94 10,783,922.26
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 3,723,005.94 10,783,922.26
6．税 金及 附加 55,618.10 -
7． 其他 费用 275,427.38 374,756.45
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列）
14,932,659.49 49,321,824.17
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填列） 14,932,659.49 49,321,824.17
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长信 富海 纯债 一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
279,921,807.44 -911,242.99 279,010,564.45
二、本期经营活动产 生
的基金净值变动数（ 本
期利润 ）
- 14,932,659.49 14,932,659.49
三、本期基金份额交 易
产生的 基金 净值 变动 数
-75,012,346.15 -1,371,094.66 -76,383,440.81
（净值 减少 以 “-”号 填
列）
其中：1.基金 申购 款 56,515,147.25 1,057,189.86 57,572,337.11
2.基 金赎 回款 -131,527,493.40 -2,428,284.52 -133,955,777.92
四、本期向基金份额 持
有人分配利润产生的 基
金净值变动（净值减 少
以“- ” 号填 列）
- -5,574,387.65 -5,574,387.65
五 、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
204,909,461.29 7,075,934.19 211,985,395.48 长信富海纯债一年定开债券 2018 年年度报告摘要
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项目
上年度可比期间
2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,030,523,796.23 -48,175,591.84 2,982,348,204.39
二、本期经营活动产 生
的基金净值变动数（ 本
期利润 ）
- 49,321,824.17 49,321,824.17
三、本期基金份额交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-”号 填
列）
-2,750,601,988.79 -2,057,475.32 -2,752,659,464.11
其中：1.基金 申购 款 65,693,454.63 57,524.61 65,750,979.24
2.基 金赎 回款 -2,816,295,443.42 -2,114,999.93 -2,818,410,443.35
四、本期向基金份额 持
有人分配利润产生的 基
金净值变动（净值减 少
以“- ” 号填 列）
- - -
五 、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
279,921,807.44 -911,242.99 279,010,564.45
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 成 善栋______
______ 覃波______
____ 孙红 辉____
基金管 理人 负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
7.4 报表 附注
7.4.1 基 金基 本情况
长信富海纯债 一年定期 开 放债券型证券 投资基金( 以 下简称“本 基金”)系 由基 金管理人长 信
基金管理有 限责任公 司依 照《中华人 民共和国 证券 投资基金法》 、 《长信富 海 纯债一年定 期开放 债
券型证券投资 基金基金 合 同》(以下简称“基金合 同”)及其他有 关法律法 规的 规定，经中 国证券
监督管 理委 员会(以下 简称“中 国证 监会”) 以证 监许可[2015]1395 号 文批 准公开 募 集。 本基 金为
契 约 型开 放式 基金， 存续期 限 为不 定期， 首次 设立募 集 基金 份额为 1,182,700,474.41 份， 经毕 马
威华振 会计 师事 务所(特殊普 通 合伙) 验 证， 并出 具了编 号 为毕 马威 华振 验字第 1500949 号验 资报
告 。 基金 合同于 2015 年 9 月 30 日 生效 。本 基金 的基 金管理 人为 长信 基金 管理 有限责 任公 司， 基长信富海纯债一年定开债券 2018 年年度报告摘要
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金托管 人为 渤海 银行 股份 有限公 司。
根据 2017 年 8 月 14 日发 布的《 长信 基金 管理 有限 责任公 司关 于长 信富 海纯 债一年 定期 开 放
债 券 型证 券投 资基 金增设A 类基 金份 额相 关事 项的 公告》 ， 从2017 年 8 月 16 日起， 本基 金增 设 A
类份额(以下 简称“ 长 信富海 纯 债一 年定 开债券 A”)，长信 富海 纯债 一年 定开 债券 A 不 收取 销售
服务费 。 本 基金 分类 后， 原 有基金 份额 将自 动划 归为 本基 金C 类基 金份 额(以下简 称“ 长 信富 海纯
债一年 定开 债券 C”) ，长信 富 海纯 债一 年定 开债券C 的 年销 售服 务费 率为 0.40% 。
根 据 《 中华 人民 共和 国证券 投 资基 金法 》 、 截至 报告期 末 最新 公告 的基 金合 同及 《长 信富 海纯
债一年定期开 放债券型 证 券投资基金招 募说明书 》 的有关规定， 本基金的 投 资范围为具 有良好流
动性的金融工 具，包括 国 债、央行票据 、金融债 、 地方政府债、 企业债、 公 司债、中期 票据、短
期融资券、超 级短期融 资 券、资产支持 证券、次 级 债券、可分离 交易可转 债 的纯债部分 、债券回
购、银行存 款(包括协 议存 款、定期存 款及其他 银行 存款)、货币 市场工具 及法 律法规或中 国证监
会允许基金投 资的其他 金 融工具，但须 符合中国 证 监会相关规定 。本基金 不 参与权证、 股票等权
益类资产投资 ，可转债 仅 投资二级市场 可分离交 易 可转债的纯债 部分。如 法 律法规或监 管机构以
后允许基金投 资其他品 种 ，基金管理人 履行适当 程 序后，可以将 其纳入投 资 范围，其投 资比例遵
循届时有效法 律法规或 相 关规定。基金 的投资组 合 比例为：投资 于债券资 产 的比例不低 于基金资
产的 80% ， 但在每次 开放 期前三个月、 开放期及 开 放期结束后三 个月的期 间 内，基金投资 不受上
述 比例 限制 ；开 放期内 ，现 金( 不 包括 结算 备付金 、存 出保 证金 、应 收申购 款等) 或者 到期 日在 一
年以内 的政 府债 券的 投资 比例不 低于 基金 资产 净值 的5%， 在非 开放 期， 本基 金 不受该 比例 的限 制。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：固定 业绩 基 准7% 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金的财务 报表按照 财 政部颁布的企 业会计准 则 及相关规定(以 下简称“ 企 业会计准则”)
以及中国证监 会发布的 关 于基金 行业实 务操作的 有 关规定编制， 同时在具 体 会计核算和 信息披露
方面也 参考 了中 国证 券投 资基金 业协 会发 布的 若干 基金行 业实 务操 作。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关
规定的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金2018 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2018 年度 的经 营成
果和基 金净 值变 动情 况。
长信富海纯债一年定开债券 2018 年年度报告摘要
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7.4.4
本 报告 期所 采用的 会计 政策 、会计 估计 与最近 一期 年度报 告相 一致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 上年 度会 计报表 一致 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 内无 需说 明的重 大会 计政 策变 更。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 内无 需说 明的重 大会 计估 计变 更。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 内无 需说 明的重 大会 计差 错更 正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号《财政 部、国家税务 总局关于企 业所得税若干 优
惠政策 的通 知》 、 财税[2016]36 号 《关 于全 面推 开营 业税改 征增 值税 试点 的通 知》 、 财 税[2016]140
号《关于明确 金融房地 产 开发教育辅助 服务等增 值 税政策的通知 》 、财税[2017]56 号《 关于资 管
产品增值税有 关问题的 通 知》 、 财税[2017]90 号《 关于租入固定 资产进项 税 额抵扣等增值 税政策
的通知》及其 他相关税 务 法规和实务操 作，本基 金 同类型基金涉 及的主要 税 项请参见下 文，本基
金本期 依法 适用 相关 条款 ：
1) 证券 投资 基金(封闭 式 证券投 资基 金， 开放 式证 券投资 基金)管理 人运 用基金 买 卖股 票、 债
券免征 增值 税；2018 年1 月1 日 起， 公开 募集 证券 投资基 金运 营过 程中 发生 的其他 增值 税应 税 行
为，以 基金 管理 人为 增值 税纳税 人， 暂适 用简 易计 税方法 ，按 照 3% 的征 收率缴 纳 增值 税。
2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 债券 的 差价收 入、 债券 的 利息 收入及 其 他收 入，
暂不缴 纳企 业所 得税 。
3) 对 基金 取得 的债 券利 息 收入， 由发 行债 券的 企业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴20% 的
个人所 得税 ，暂 不缴 纳企 业所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长信基金 管理有 限责任 公司( 以下简称“ 长信基 金”) 基金管理 人、基 金销售 机构
渤海银行 股份有 限公司( 以 下简称“ 渤海银 行”) 基金托管 人、基 金销售 机构 长信富海纯债一年定开债券 2018 年年度报告摘要
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长江证券 股份有 限公司( 以 下简称“ 长江证 券”) 基金管理 人的股 东、基 金销 售机构
上海海欣 集团股 份有限 公司( 以下简称“ 海欣集 团”) 基金管理 人的股 东
武汉钢铁 股份有 限公司
基金管理人的股东( 股权转让前的股
东)
上海彤胜投资管理中心( 有限合伙)( 以下简称“ 彤胜投
资”)
基金管理 人的股 东
上海彤骏投资管理中心( 有限合伙)( 以下简称“ 彤骏投
资”)
基金管理 人的股 东
上海长江 财富资 产管理 有限 公司( 以下简 称“长 江财富”) 基金管理 人的子 公司
武汉钢铁 有限公 司
基金管理人的股东( 股权转让后的股
东)
注：1、以 下关联 交易均 在正常业 务范围 内按一 般 商业条款 订立。
2、 经长 信基金 管理有 限 责任公司 股东会 审议通 过 ， 并获中 国证券 监督管 理 委员会 《 关于
核准 长信基金管理 有限责任公 司变更股权的 批复》( 证监许可[2018]190 号)，长 信基金管 理
有限责任 公司原 股东武 汉 钢铁股份 有限公 司将其 持 有的长信 基金管 理有限 责 任公司15.15%的
股权全部 转让给 武汉钢 铁 有限公司。 长 信基金 管理 有限责任 公司 2018 年12 月21 日已 就股东
变更事宜发布公告，股 东 变更为长江证券股份有 限 公司、上海海欣集团股 份 有限公司、武 汉
钢铁有限 公司、 上海彤 胜 投资管理 中心(有 限合伙) 和上海彤 骏投资 管理中 心(有限合伙)。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股票 交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 通过 关联 方交易 单元 进行 的股 票交 易。
7.4.8.1.2 债券 交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 通过 关联 方交易 单元 进行 的债 券交 易。
7.4.8.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 通过 关联 方交易 单元 进行 的债 券回 购交易 。
7.4.8.1.4 权证 交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
7.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间无 应支 付关 联方的 佣金 。 长信富海纯债一年定开债券 2018 年年度报告摘要
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7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的管理 费
1,905,037.26 17,485,702.38
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
706,336.09 3,177,892.81
注：支付基金 管理人长 信 基金管理有限 责任公司 的 基金管理人报 酬按前一 日 基金资产净 值 0.70%
的年费 率计 提， 逐日 累计 至每月 月底 ，按 月支 付。
计算公 式为 ：日 基金 管理 费=前一 日基 金资 产净 值×0.70%/ 当年 天数
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的托管 费
544,296.33 4,995,915.05
注：支付基金 托管人渤 海 银行股份有限 公司的基 金 托管费按前一 日基金资 产 净值 0.20%的年费 率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。
计算公 式为 ：日 基金 托管 费=前一 日基 金资 产净 值×0.20%/ 当年 天数
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长信富 海纯 债一 年
定开债 券 A
长信富 海纯 债一 年
定开债 券 C
合计
长信基 金 - 435,782.69 435,782.69
渤海银 行 - 76,196.75 76,196.75
长江证 券 - 775.03 775.03
合计 - 512,754.47 512,754.47
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 长信富海纯债一年定开债券 2018 年年度报告摘要
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长信富 海纯 债一 年
定开债 券 A
长信富 海纯 债一 年
定开债 券 C
合计
长信基 金 - 2,136,003.02 2,136,003.02
渤海银 行 - 4,002,989.27 4,002,989.27
长江证 券 - 3,436.53 3,436.53
合计 - 6,142,428.82 6,142,428.82
注：1 、 根据 基金 合同 的规定 ， 长 信富 海纯 债一 年定开 债券 A 不收 取销 售服 务费 ， 长 信富 海纯 债一
年定开债券 C 的销售 服务 费按基金前一 日的资产 净 值×0.40%的年费 率计提， 逐日累计至每 月月
底 ， 按 月支 付。 其计 算公式 为： 长信 富海 纯债 一年定 开 债券 C 的 日销 售服 务费=前一 日长 信富 海纯
债 一 年定 开债券 C 资产 净值×0.40%÷ 当年 天数 。
2、 根据 《长 信基 金管 理有限 责 任公 司关 于长 信富 海 纯债一 年定 期开 放债 券型 证券投 资基 金C
类份额 实施 费率 优惠 活动 的公告 》 ，自 2018 年 11 月 23 日至 2019 年 11 月 3 日止期 间， 本基 金 C
类基金 份额 的销 售服 务费 率由0.40% 降 低为 0.10% 。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含 回购)交易 。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：基 金管 理人 在本 报告 期及上 年度 可比 期间 均未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基 金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 在本 年末 及上 年度末 均未 持有 本基 金。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
渤海银 行 666,077.35 48,846.03 534,991.25 364,856.11
注：本基金通 过“渤海 银 行基金托管结 算资金专 用 存款账户”转 存于中国 证 券登记结算 有限责任
公司等 结算 账 户，于 2018 年12 月31 日为 572,568.22（2017 年 12 月 31 日：无 ） 。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在承 销期内 购入 过由 关联 方承 销的证 券。 长信富海纯债一年定开债券 2018 年年度报告摘要
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7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无其 他关 联交易 事项 。
7.4.9 期 末（2018 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 因认购 新发/增发 证券 而持有 流 通受 限证 券。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：截 至本 报告 期末 ，本 基金未 持有 暂时 停牌 等流 通受限 股票 。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截 至 本报 告期末 2018 年12 月31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额79,357,120.96 元， 是以 如下 债券 作为 质 押：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估
值单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
101800366 18 越秀 金融MTN002 2019 年 1 月 4 日 104.26 100,000 10,426,000.00
1680202 16 万宝 开投 债 02 2019 年 1 月 3 日 94.79 106,000 10,047,740.00
1282345 12 中船 MTN3 2019 年 1 月 3 日 104.31 150,000 15,646,500.00
101800195 18 浙能 源 MTN001 2019 年 1 月 4 日 105.76 129,000 13,643,040.00
101800826 18 萧山 国资MTN002 2019 年 1 月 2 日 102.57 100,000 10,257,000.00
101800638
18 北控 水务
MTN001B
2019 年 1 月 2 日 104.66 124,000 12,977,840.00
101800148 18 南京 地铁MTN001 2019 年 1 月 3 日 105.89 100,000 10,589,000.00
合计
809,000 83,587,120.00
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截 至 本报 告期末 2018 年12 月31 日 止， 基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余额 89,500,000.00 元，于 2019 年 1 月 2 日、2019 年 1 月 8 日 先后 到期 。 该类 交易 要求
本基金 在回 购期 内持 有的 证券交 易所 交易 的债 券和/ 或在新 质押 式回 购下 转入 质押库 的债 券， 按证
券交易 所规 定的 比例 折算 为标准 券后 ，不 低于 债券 回购交 易的 余额 。
长信富海纯债一年定开债券 2018 年年度报告摘要
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 373,097,716.30 97.79
其中： 债券 373,097,716.30 97.79
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中：买 断式 回购 的买 入返 售 金融 资产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,238,645.57 0.32
8 其他各 项资 产 7,200,813.07 1.89
9 合计 381,537,174.94 100.00
注： 本基 金本 报告 期未 通 过港股 通交 易机 制投 资港 股。
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名股票 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
注：本 基金 本报 告期 内未 买入股 票。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
注：本 基金 本报 告期 内未 卖出股 票。 长信富海纯债一年定开债券 2018 年年度报告摘要
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8.4.3
买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 票。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 21,386,000.00 10.09
其中： 政策 性金 融债 21,386,000.00 10.09
4 企业债 券 263,166,216.30 124.14
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 88,545,500.00 41.77
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 373,097,716.30 176.00
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 180406 18 农发 06 200,000 21,386,000.00 10.09
2 143867 18 电投 08 200,000 20,120,000.00 9.49
3 112277 15 金街 03 200,000 20,098,000.00 9.48
4 136830 16 中信 G1 200,000 19,924,000.00 9.40
5 136164 16 中油 01 200,000 19,714,000.00 9.30
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序前 十名 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 长信富海纯债一年定开债券 2018 年年度报告摘要
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8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
8.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
8.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本基 金本 报告 期末未 投资国 债期 货。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 受到调 查以 及处罚 的情 况的说 明
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体没有 被 监管部门立案 调查，在 报 告编制日前一 年
内也没 有受 到公 开谴 责、 处罚。
8.11.2 基 金投 资的前 十名 股票超 出基 金合同 规定 的备选 股票 库情况 的说 明
本基金本报告 期末未投 资 股票，不存在 投资的前 十 名股票超出基 金合同规 定 的备选股票库 的
情形。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 45,346.75
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收 利息 7,155,466.32
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 7,200,813.07
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 长信富海纯债一年定开债券 2018 年年度报告摘要
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8.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。 长信富海纯债一年定开债券 2018 年年度报告摘要
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数
(户)
户均 持有 的基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
长信富海
纯债一年
定开债 券A
37 1,381,992.18 39,267,627.15 76.79% 11,866,083.39 23.21%
长信富海
纯债一年
定开债 券C
696 220,942.17 112,598,206.32 73.22% 41,177,544.43 26.78%
合计 733 279,549.06 151,865,833.47 74.11% 53,043,627.82 25.89%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数 （ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有
从业人 员持 有本
基金
长信富 海纯 债一 年定 开债 券A 0.00 0.00%
长信富 海纯 债一 年定 开债 券C 1,099.38 0.00%
合计 1,099.38 0.00%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司高级管理人
员、基 金投资 和研 究
部门负 责人持 有本 开
放式基 金
长信富 海纯 债一 年定 开 债券 A 0
长信富 海纯 债一 年定 开债 券C 0
合计 0
本基金 基金经 理持 有
本开放 式基 金
长信富 海纯 债一 年定 开债 券A 0
长信富 海纯 债一 年定 开债 券C 0
合计 0
长信富海纯债一年定开债券 2018 年年度报告摘要
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
长信富 海纯 债一 年定 开
债券 A
长信富 海纯 债一 年定 开
债券 C
基金合 同生 效日 （2015 年9 月30 日）基 金
份额总 额
- 1,182,700,474.41
本报告 期期 初基 金份 额总 额 49,539,392.49 230,382,414.95
本报告 期期 间基 金总 申购 份额 51,133,602.70 5,381,544.55
减: 本报 告期 期间 基金 总赎 回份额 49,539,284.65 81,988,208.75
本报告 期期 间基 金拆 分变 动份额 （份 额减 少
以"-" 填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 51,133,710.54 153,775,750.75 长信富海纯债一年定开债券 2018 年年度报告摘要
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 本基 金的 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1
基金管理人的 重 大人事变动
本报告 期内 自2018 年8 月28 日起 ，本 基金 管 理人增 聘 安昀 先生 为副 总经 理。
上述重 大人 事变 动情 况 ， 本基金 管理 人已 在指 定信 息披露 媒体 发布 相应 的 《 基金行 业高 级管
理人员 变更 公告 》 。
11.2.2 基金托管人的 专门 基金托管部门的重大 人事 变动
本报告 期内 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 的人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 投资 策略 未改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 未更 换会 计师事 务所； 报 告期 应支付 给 德勤 华永 会计 师事 务所（特 殊普 通合
伙） 审计 的报 酬为 人民 币 40,000.00 元， 该审 计机 构 为本基 金提 供的 审计 服务 的连续 年限 为 2 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期基 金管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员没 有受监 管部 门稽 查或 处罚 的情形 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 长信富海纯债一年定开债券 2018 年年度报告摘要
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例
华泰证 券 2 - - - - -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
华泰证 券 310,888,180.90 100.00% 1,832,806,000.00 100.00% - -
注：1 、 本报 告期 租用 证券公 司 交易 单元 无变 化。
2、 专用 交易 单元 的选 择标准 和 程序
根据中国证监 会《关于加 强证券投资基 金监管有关 问题的通知 》 （证 监基字<1998>29 号）和
《关于 完善 证券 投资 基金 交易席 位制 度有 关问 题的 通知》 （证 监基 金字[2007]48 号） 的有 关规 定 ，
本公司 制定 了租 用证 券公 司专用 交易 单元 的选 择标 准和程 序。
（1）选 择标 准：
a、 券商 基本 面评 价（ 财务状 况 、经 营状 况） ；
b、券 商研 究机 构评 价（ 报 告质量 、及 时性 和数 量） ；
c、券 商每 日信 息评 价（ 及 时性和 有效 性） ；
d、券 商协 作表 现评 价。
（2）选 择程 序：
首先根 据租 用证 券公 司专 用交易 单元 的选 择标 准形 成 《券 商服 务评 价表 》 ， 然 后根据 评分 高 低
进行选 择基 金专 用交 易单 元。
长信富海纯债一年定开债券 2018 年年度报告摘要
第 36 页 共 36 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份
额比例 达到
或者超 过
20%的时 间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额占
比
机构
1
2018 年 10
月 30 日至
2018 年 10
月30 日
49,539,284.65 0.00 49,539,284.65 0.00 0.00%
2
2018 年1 月
1 日至 2018
年 12 月 31
日
99,098,206.32 0.00 0.00 99,098,206.32 48.36%
个人 - - - - - - -
产品特 有风 险
1、 基金 净值 大幅 波动 的风险
单一持 有基 金比 例过 高的 投资者 连续 大量 赎回 ， 可 能会影 响基 金投 资的 持续 性和稳 定性 ， 增加 变现 成
本。同 时， 按照 净值 计算 尾差处 理规 则可 能引 起基 金份额 净值 异常 上涨 或下 跌。
2、 赎回 申请 延期 办理 的风险
单一持 有基 金比 例过 高的 投资者 大额 赎回 后可 能触 发本基 金巨 额赎 回条 件 ， 导 致同期 中小 投资 者小 额
赎回面 临部 分延 期办 理的 情况。
3、基 金投 资策 略难 以实 现 的风险
单一持 有基 金比 例过 高 的投 资 者大 额赎 回后， 可能引 起 基金 资产 总净 值显 著降 低， 从而 使基 金在 投资
时受到 限制 ，导 致基 金投 资策略 难以 实现 。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
注：本 基金 本报 告期 未发 生影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
2019 年 3 月 29 日
