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长信富安纯债C(519944)

长信富安纯债:2018年年度报告摘要

 
 
长信富安纯 债一年定期 开放债券型 证券投
资基金 
2018 年年 度报告摘要 
 
2018 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 长信基金管 理有限责任公司 
基金托 管人: 中国民生银 行股份有限公司 
送出日 期:2019 年3 月29 日 长信富安纯债一年定开债券 2018 年年度报告摘要 
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§1 重要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。


基金托管人中 国民生银 行 股份有限公司 (以下简 称 “民生银行” , 下同) 根据 本基金基金 合 同的规 定, 于 2019 年 3 月 26 日 复核 了本 报告 中的 财务指 标、 净值 表现 、利 润分配 情况 、财 务会 计报告 、投 资组 合报 告等 内容, 保证 复核 内容 不存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。


基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产, 但不 保证 基 金一 定盈利。


基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。


本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 本 报 告期自 2018 年1 月1 日 起至 2018 年12 月 31 日止 。


长信富安纯债一年定开债券 2018 年年度报告摘要 第 3 页 共 37 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况


基金简 称 长信富 安纯 债一 年定 开债 券 基金主 代码 519945 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 11 月 23 日 基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司 基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 330,770,863.20 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 : 长信 富安纯债 一年定开 债 券 A 长信 富安纯债一年 定开债 券 C 下属分 级基 金的 场内 简称 : 富安 A 富安 C 下属分 级基 金的 交易 代码 : 519945 519944 报告期 末下属 分级 基金 的份 额 总额 271,073,488.21 份 59,697,374.99 份


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本 基 金为 纯债 基金,以获取 高 于业 绩比 较基 准的 回报 为 目标,追求 每年 较高的 绝对回 报。 投资策 略 本基金 在封 闭期 与开 放期 采取不 同的 投资 策略 。


1、封 闭期 投资 策略


(1)资 产配 置策 略


(2)类 属配 置策 略


(3)个 券选 择策 略


(4)骑 乘策 略


(5)息 差策 略


(6)利 差策 略


(7)资 产支 持证 券的 投资策 略


(8)国 债期 货的 投资 策略


2、开放 期投 资策 略 开放 期内, 本基 金为 保 持较 高的 组 合流 动性 , 方 便投资人 安 排 投资,在遵 守本 基金有 关 投资 限制 与投 资比 例的 前 提下,将主 要投 资于高 流动性 的投 资品 种, 减小 基金净 值的 波动 。 业绩比 较基 准 三年期 银行 定期 存款 利率 (税后 )+4% 风险收 益特 征 本 基 金为 债券 型基 金, 属于 证 券投 资基 金中 的较 低风 险 品种,其预 期风 险与收 益高于 货币 市场 基金 ,低 于混合 型基 金和 股票 型基 金。 2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 长信基金管理有限责任公 司 中国民 生银 行股 份有 限公 司 长信富安纯债一年定开债券 2018 年年度报告摘要 第 4 页 共 37 页


信息披 露负 责人 姓名 周永刚 罗菲菲 联系电 话 021-61009999 010-58560666 电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn 客户服 务电 话


4007005566 95568 传真 021-61009800 010-58560798


2.4 信 息披 露方式


登载基金年度报告正文的管理人互联网 网 址 www.cxfund.com.cn 基金年 度报 告备 置地 点 上 海 市浦 东新 区银 城中路68 号9 楼、 北京 市西 城区 复兴门 内大 街2 号


长信富安纯债一年定开债券 2018 年年度报告摘要 第 5 页 共 37 页


§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 3.1 主要 会 计数据 和 财 务指 标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1


期间数 据和指 标 2018 年 2017 年 2016 年 长信富 安纯 债一 年 定 开债券 A 长信富 安纯 债 一年定 开债 券 C 长信富 安纯 债一 年 定 开债券 A 长信富 安纯 债 一年定 开债 券 C 长信富 安纯 债一 年 定开债 券 A 长信富 安纯 债一 年 定 开债券 C 本期已 实现收 益 8,804,040.24 1,175,594.71 16,881,527.89 2,034,002.19 73,876,540.54 40,332,555.75 本期利 润 11,623,916.43 1,563,725.99 43,088,245.26 7,821,611.02 40,406,275.93 33,216,631.81 加权平 均基金 份额本 期利润 0.0767 0.0716 0.0227 0.0187 0.0402 0.0614 本期基 金份额 净值增 长率 7.63% 7.21% 2.33% 1.84% 5.10% 4.61% 3.1.2


期末数 据和指 标 2018 年末 2017 年末 2016 年末 期末可 供分配 基金份 额利润 0.0075 0.0079 0.0075 0.0014 -0.0154 -0.0167 期末基 金资产 净值 275,793,288.36 60,747,329.93 150,265,167.70 20,937,033.86 1,963,901,461.68 435,571,244.27 期末基 金份额 净值 1.0174 1.0176 1.0075 1.0014 0.9846 0.9833 注:1、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持 有人 认购 或交 易基 金的 各 项费 用 (例 如, 封闭 式 基金交 易佣 金、 开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利再 投资 费、 基金 转 换费等 ) , 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列长信富安纯债一年定开债券 2018 年年度报告摘要 第 6 页 共 37 页


数字。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 长信富 安纯 债一 年定 开债 券A 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 3.04% 0.06% 1.72% 0.02% 1.32% 0.04% 过去六 个月 5.26% 0.07% 3.46% 0.02% 1.80% 0.05% 过去 一年 7.63% 0.07% 6.98% 0.02% 0.65% 0.05% 过去三 年 15.75% 0.08% 22.46% 0.02% -6.71% 0.06% 自基金 合同 生效起 至今 16.46% 0.07% 23.35% 0.02% -6.89% 0.05% 长信富 安纯 债一 年定 开债 券C 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 2.94% 0.06% 1.72% 0.02% 1.22% 0.04% 过去六 个月 5.06% 0.07% 3.46% 0.02% 1.60% 0.05% 过去一 年 7.21% 0.07% 6.98% 0.02% 0.23% 0.05% 过去三 年 14.22% 0.08% 22.46% 0.02% -8.24% 0.06% 自基金 合同 生效起 至今 14.88% 0.07% 23.35% 0.02% -8.47% 0.05%


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注:1 、图 示日 期为2015 年11 月23 日至 2018 年12 月 31 日。 2、 按 基金 合同 规定, 本基金 自 基金 合同 生效 之日起6 个 月内 为建 仓期。 建 仓期 结束时 , 本基 金的各 项投 资比 例已 符合 基金合 同约 定。 长信富安纯债一年定开债券 2018 年年度报告摘要 第 8 页 共 37 页


3.2.3


自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的 比较 注:本 基金 基金 合同 生效 日为2015 年11 月 23 日,2015 年 净值 增长 率按 当年实 际 存续 期计 算。 3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 单位: 人民 币元


















































长信 富安 纯债 一 年定 开债券 A 年度 每10 份基金 现金形式 发放 总额 再投资形式发放 年度利润分配 合 备注 长信富安纯债一年定开债券 2018 年年度报告摘要 第 9 页 共 37 页


份额分 红数 总额 计 2018 年 0.670 9,856,105.84 136,342.00 9,992,447.84


2017 年 - - - -


2016 年 0.740 29,830,545.16 37,876,365.31 67,706,910.47


合计 1.410 39,686,651.00 38,012,707.31 77,699,358.31


单位: 人民 币元





















































长 信富 安纯债 一 年定 开债券 C 年度 每10 份基金 份额分 红数 现金形式 发放 总额 再投资形式发放 总额 年度利润分配 合 计 备注 2018 年 0.560 741,604.53 429,262.23 1,170,866.76


2017 年 - - - -


2016 年 0.700 4,011,080.29 35,742,876.82 39,753,957.11


合计 1.260 4,752,684.82 36,172,139.05 40,924,823.87


注:本 基金 本报 告期 内进 行的利 润分 配情 况, 详 见4.7。 长信富安纯债一年定开债券 2018 年年度报告摘要 第 10 页 共 37 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 长信基 金管 理有 限责 任公 司是经 中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】63 号 文批 准, 由 长江 证券股 份有限 公司 、 上 海海 欣集 团股份 有限 公司 、 武 汉钢 铁股份 有限 公司 共同 发起 设立。 注册 资 本1.65 亿元人 民币 。 目 前股 权结 构为: 长江 证券 股份 有限 公司 占44.55% 、 上海 海欣集 团 股份 有限 公司 占 31.21% 、武 汉钢 铁有 限公 司占 15.15%、上 海彤 胜投资 管 理中 心( 有限 合伙 )占 4.55%、上 海彤 骏 投资管 理中 心( 有限 合伙 )占4.54% 。 截至 2018 年 12 月 31 日, 本基金 管理 人共 管理 64 只 开放式 基金 ,即 长信 利息 收益开 放式 证 券投资基金、 长信银利 精 选混合型证券 投资基金 、 长信金利趋势 混合型证 券 投资基金、 长信增利 动态策略混合 型证券投 资 基金、长信双 利优选灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、长信利丰 债券型证 券投资基金、 长信恒利 优 势混合型证券 投资基金 、 长信量化先锋 混合型证 券 投资基金、 长信美国 标准普 尔 100 等权 重指 数增 强 型证 券投 资基 金、 长信 利 鑫债 券型 证券 投资 基金(LOF)、 长 信内 需成 长混合 型证 券投 资基 金、 长信可 转债 债券 型证 券投 资基金 、长 信利 众债 券型 证券投 资基 金(LOF) 、 长信纯债一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、长 信 纯债壹号债券 型证券投 资 基金、长信 改革红利 灵活配置混合 型证券投 资 基金、长信量 化中小盘 股 票型证券投资 基金、长 信 新利灵活配 置混合型 证券投资基金 、长信利 富 债券型证券投 资基金、 长 信利盈灵活配 置混合型 证 券投资基金 、长信利 广灵活配置混 合型证券 投 资基金、长信 多利灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 长信睿进灵 活配置混 合型证券投资 基金、长 信 量化多策略股 票型证券 投 资基金、长信 医疗保健 行 业灵活配置 混合型证 券投资基金(LOF) 、长 信 富民纯债一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、长 信 富海纯债一 年定期开 放债券型证券 投资基金 、 长信利保债券 型证券投 资 基金、长信富 安纯债一 年 定期开放债 券型证券 投资基金、长 信中证能 源 互联网主题指 数型证券 投 资基金(LOF) 、长信金 葵 纯债一年定 期开放债 券型证券投资 基金、长 信 富全纯债一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、长 信 利泰灵活配 置混合型 证券投资基金 、长信先 锐 债券型证券投 资基金、 长 信利发债券型 证券投资 基 金、长信富 泰纯债一 年定期开放债 券型证券 投 资基金、长信 电子信息 行 业量化灵活配 置混合型 证 券投资基金 、长信富 平纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 先 利半年定期开 放混合型 证 券投资基金 、长信创 新驱动股票型 证券投资 基 金、长信稳益 纯债债券 型 证券投资基金 、长信利 信 灵活配置混 合型证券 投资基金、长 信稳健纯 债 债券型证券投 资基金、 长 信上证港股通 指数型发 起 式证券投资 基金、长 信纯债半年债 券型证券 投 资基金、长信 国防军工 量 化灵活配置混 合型证券 投 资基金、长 信先优债 券型证 券投 资基 金、 长信 稳势纯 债债 券型 证券 投资 基金、 长信 中证500 指数 增强型 证券 投资 基金 、长信富安纯债一年定开债券 2018 年年度报告摘要 第 11 页 共 37 页


长信长金通货 币市场基 金 、长信稳通三 个月定期 开 放债券型发起 式证券投 资 基金、长信 低碳环保 行业量化股票 型证券投 资 基金、长信利 尚一年定 期 开放混合型证 券投资基 金 、长信乐信 灵活配置 混合型证券投 资基金、 长 信全球债券证 券投资基 金 、长信稳鑫三 个月定期 开 放债券型发 起式证券 投资基金、长 信先机 两 年 定期开放灵活 配置混合 型 证券投资基金 、长信消 费 精选行业量 化股票型 证券投资基金 、长信量 化 价值精选混合 型证券投 资 基金、长信企 业精选两 年 定期开放灵 活配置混 合型证券投资 基金、长 信 量化价值驱动 混合型证 券 投资基金、长 信价值蓝 筹 两年定期开 放灵活配 置混合型证券 投资基金 、 长信稳裕三个 月定期开 放 债券型发起式 证券投资 基 金、长信稳 进资产配 置混合 型基 金中 基金 (FOF)。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理) 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 胡琼予 长信纯债一年 定期开放债券 型证券投资基 金、长信金葵 纯债一年定期 开放债券型证 券投资基金、 长信富安纯债 一年定期开放 债券型证券投 资基金、长信 利众债券型证 券投资基金 (LOF)和 长 信 稳裕三个月定 期开放债券型 发起式证券投 资基金的基金 经理 2018 年6 月 4 日 - 6 年 经济学 硕士 , 具 有基 金从业资格。2013 年加入长信基金管 理有限 责任 公司 , 曾 任高级 债券 交易 员、 投资经理助理和基 金经理 助理 , 现 任职 于固定收益部并担 任长信纯债一年定 期开放债券型证券 投资基 金、 长信 金葵 纯债一年定期开放 债券型证券投资基 金、 长 信富 安纯 债一 年定期开放债券型 证券投 资基 金、 长信 利众债券型证券投 资基金(LOF )和长 信稳裕三个月定期 开放债券型发起式 证券投资基金的基 金经理 。 李小羽 曾任本基金的 基金经 理 2016 年12 月 7 日 2018 年 7 月 11 日 20 年 曾任本基金的基金 经理 刘婧 曾任本基金的 基金经 理助 理 2016 年12 月12 日 2018 年 2 月 2 日 5 年 曾任本基金的基金 经理助 理 长信富安纯债一年定开债券 2018 年年度报告摘要 第 12 页 共 37 页


胡琼予 曾任本基金的 基金经 理助 理 2017 年7 月 28 日 2018 年 5 月 22 日 6 年 曾任本基金的基金 经理助 理 注:1、首任 基金经理 任职 日期以本基 金成立之 日为 准;新增或 变更以刊 登新 增/变更基金 经理的 公告披 露日 为准 ; 2、 本基 金基 金经 理的 证券 从业年 限以 基金 经理 进入 证券业 务相 关机 构的 工作 经 历 为时 间计算 标准。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本基金管理人 在报告期 内 ,严格遵守了 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其他有关法 律 法规、基金合 同的规定 , 勤勉尽责地为 基金份额 持 有人谋求利益 ,不存在 损 害基金份额 持有人利 益的行 为。 本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 , 承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、 勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金财产, 在规范基 金 运作和严格控 制投资风 险 的前提下, 努力为基 金份额 持有 人谋 求最 大利 益。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 1、所 有投 资对 象的 投资 指 令必须 经由 交易 部门 总监 或其授 权人 审核 分配 至交 易人员 执行 。 进 行投资 指令 分配 的人 员必 须保证 投资 指令 得到 公平 对待。 2、 公司 使用 的交 易执 行软件 系 统必 须具 备如 下功 能: (1)严 格按 照时 间顺 序发送 委 托指 令; (2) 对于 多个 投资 组合 在 同一时 点就 同一 证券 下达 的相同 方向 的投 资指 令, 并且市 价在 限价 范围内的,系 统能够将 交 易员针对该证 券下达的 每 笔委托自动按 照指令数 量 比例分拆为 各投资组 合的委托指令 。对于不 同 投资组合针对 交易所同 一 证券的同一方 向竞价交 易 指令,指令 数量比例 达到5 :1 或以 上的 ,可 豁 免启动 公平 交易 开 关。 3、 交易 人员 对于 接收 到的交 易 指令 依照 价格 优先、 时 间 优先 的顺 序执 行。 在执 行 多个 投资 组 合在同一时点 就同一证 券 下达的相同方 向的交易 所 投资指令时, 除制度规 定 的例外指令 外,必须 开启系 统的 公平 交易 开关 。 4、 对 于不 同投 资组 合均 进 行债券 一级 市场 申购 、 非 公开发 行股 票申 购等 非集 中竞价 交易 的投 资对象,交易 部门必须 严 格独立接收各 投资组合 的 投资指令,在 申购结果 产 生前,不得 以任何形 式向任 何人 泄露 各投 资指 令的内 容, 包括 指令 价格 及数量 等要 素。 长信富安纯债一年定开债券 2018 年年度报告摘要 第 13 页 共 37 页


5、 对于 各投 资组 合以 独立 账户名 义进 行申 购的 投资 对象, 除需 经过 公平 性审 核 的例外 指令 外, 申购获配的 证 券数量由 投 资管理系统接 收各类证 券 登记结算机构 发送的数 据 进行分配。 交易部门 根据证 券发 行人 在指 定公 开披露 媒体 上披 露的 申购 结果对 系统 内分 配数 量进 行核准 , 数 量不 符的 , 应当第一时间 告知各投 资 管理部门的总 监及监察 稽 核部总监。对 于以公司 名 义进行申购 的投资对 象,公司在获 配额度确 定 后,严格按照 价格优先 的 原则在各投资 组合间进 行 分配。申购 价格相同 的投资 组合 则根 据投 资指 令的数 量按 比例 进行 分配 。 确因特 殊原 因不 能按 照上 述原则 进行 分配 的, 应启动 异常 交易 识别 流程 ,审核 通过 的, 可以 进行 相应分 配。 4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告期内, 公司已实 行 公平交易制度 ,并建立 公 平交易制度体 系,已建 立 投资决策体系 , 加强交易执行 环节的内 部 控制,并通过 工作制度 、 流程和技术手 段保证公 平 交易原则的 实现。同 时,公司已通 过对投资 交 易行为的监控 、分析评 估 和信息披露来 加强对公 平 交易过程和 结果的监 督。 4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告期内, 除完全按 照 有关指数的构 成比例进 行 投资的组合外 ,其余各 投 资组合未发生 参 与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的情 形 , 未发 现异常 交易 行为 。同 时, 对本年 度同 向交 易价 差进 行专项 分析 ,未 发现 异常 情况。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 回顾 2018 年, 债市 是一轮 结 构性 牛市 ,利 率债 收益 率 曲线 陡峭 化下 行,10 年国债 和国 开债 收 益 率分 别下行 65bp 和118bp, 政策 性金 融债 收益 率下行 幅度 大于 国债 。 而 信用违 约主 体和 规模 创下历史新高 ,低等级 信 用债和民企债 受信用风 险 和流动性风险 的双重挤 兑 ,收益率不 降反升。 本 基 金从 年初 开始 加大了 AAA 信 用债 的配 置力 度, 不断优 化持 仓信 用结 构, 并积极 参与 了长 久期 利率债 的波 段操 作。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截 至 本报 告期 末, 长信 富安 纯 债一 年定 开债券 A 份额 净 值为 1.0174, 份额 累计 净 值为 1.1584 元,本 报告 期长 信富 安纯 债一年 定开 债券 A 净值 增 长率为 7.63% ; 长信 富安纯 债 一年 定开 债券 C长信富安纯债一年定开债券 2018 年年度报告摘要 第 14 页 共 37 页


份额净 值为 1.0176, 份额 累计净 值为 1.1436 元, 本 报告期 长信 富安 纯债 一年 定开债 券 C 净值 增 长 率为 7.21%。同 期业 绩比 较 基准 收益 率为 6.98% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望2019 年, 全球 下行 压 力较大 ,PMI 数据 持续 新低, 美国 顶部 已过 , 加 息渐缓 。 国 内方 面 , 中国经 济下 行压 力依 然存 在, 基本 面需 求较 弱, 基 建有托 底对 冲作 用 , 房 地 产预计 政策 仍有 定力 。 货币政策方面 预计依然 以 防控金融风险 、维护金 融 市场稳定为主 基调,资 金 面依然充裕 ,债券牛 市的基本面因 素尚存。 利 率债方面,期 限利差还 在 高位,长端还 有一定空 间 ,短端下行 空间存在 资金利 率制 约。 需要 持续 关注宽 信用 政策 推进 力度 和社融 增速 反弹 的幅 度与 持续性 。 信 用债 方面 , 信用债 发行 进一 步扩 容 , 民营企 业信 贷投 放增 加 , 有利于 缓释 信用 风险 , 行 业龙头 企业 优先 受益。 但仍然需要警 惕信用资 质 较弱、存在激 进投资扩 张 以及发生负面 事件等的 民 营企业信用 风险。城 投债方面,积 极地方财 政 政策加速地方 政府债发 行 ,城头企业债 信用资质 分 化将加剧。 我们将继 续坚持 审慎 原则 ,积 极寻 找确定 性高 的优 质资 产, 为投资 者获 取长 期、 稳健 的回报 。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 根据相 关法 律法 规, 长信 基金管 理有 限责 任公 司 ( 以下简 称 “ 公司” ) 制 订了 健全、 有效 的估 值政策和估值 程序,成 立 了估值委员会 ,估值委 员 会是公司基金 估值的主 要 决策机构, 负责拟定 公司的估值政 策、估值 方 法及采用的估 值程序和 技 术,健全公司 估值决策 体 系,对公司 现有程序 和技术进行复 核和审阅 , 当发生了影响 估值程序 和 技术的有效性 及适用性 的 情况及时修 订估值程 序;估值委员 会成员由 基 金事务部、投 资、研究 、 交易等相关业 务部门负 责 人以及基金 事务部至 少一名业务骨 干共同组 成 。相关参与人 员都具有 丰 富的证券行业 工作经验 , 熟悉相关法 规和估值 方法,均具备 估值业务 所 需的专业胜任 能力。基 金 经理不直接参 与估值决 策 ,估值决策 由与会估 值 工 作小 组成员 1/2 以上 多数票 通过 。对 于估 值政 策和估 值原 则, 公司 与基 金托管 人充 分沟 通 , 达成一 致意 见。 审计 本基 金的会 计师 事务 所认 可公 司基金 估值 政策 和程 序的 适当性 。


本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 服务协议,由 其 按约定分别提供银行间同 业市场及交易所交易的债 券品种的估值数据以及流 通受限股票的折扣 率。参 与估 值流 程各 方不 存在任 何重 大利 益冲 突。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 根据相关法律 法规和本 基 金基金合同规 定的基金 收 益分配原则以 及基金实 际 运作情况,本 基长信富安纯债一年定开债券 2018 年年度报告摘要 第 15 页 共 37 页


金本报 告期 进行 一次 利润 分配,具 体情 况如 下: 长信富 安纯 债一 年定 开债 券A: 权 益登 记日 2018 年12 月 13 日, 除息 日2018 年 12 月 13 日, 每10 份 基金 份额 分红 0.67 元, 现金 形式 发放9,856,105.84 元, 再投 资形 式发放 136,342.00 元, 利润分 配合 计9,992,447.84 元。


长信富 安纯 债一 年定 开债 券C: 权 益登 记日 2018 年12 月 13 日, 除息 日2018 年 12 月 13 日, 每 10 份基 金份 额分 红 0.56 元, 现金 形式 发放 741,604.53 元 ,再 投资 形式 发放 429,262.23 元, 利润分 配合 计1,170,866.76 元。 本基金 收益 分配 原则 如下 :


1、 在符 合有 关基 金分 红条件 的 前提 下, 本 基金 在每个 封 闭期 内收 益至 少分配1 次, 每份 基金 份额每次收益 分配比例 原 则上为收益分 配基准日 ( 即可供分配利 润计算截 止 日)每份基 金份额可 供分配 利润 的100% ;


2、 由于 本基金 A 类基 金份额 不 收取 销售 服务 费, 而C 类 基金 份额 收取 销售 服务 费, 各基 金份 额类别 对应 的可 供分 配利 润将有 所不 同。 本基 金同 一类别 的每 一基 金份 额享 有同等 分配 权;


3、 本基 金收 益分 配方 式分两 种: 现金 分红 与红 利再投 资, 投资 者可 选择 现金红 利 或将 现金 红 利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ;若 投资 者不 选择 ,本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ;


4、 基 金收 益分 配后 各类 基 金份额 净值 不能 低于 面值 ; 即基 金收 益分 配基 准日 的各类 基金 份额 净值减 去该 类每 单位 基金 份额收 益分 配金 额后 不能 低于面 值;


5、 法律 法规 或监 管机 关另有 规 定的 ,从 其规 定。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 无。 长信富安纯债一年定开债券 2018 年年度报告摘要 第 16 页 共 37 页


§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告期内, 中国民生 银 行股份有限公 司在本基 金 的托管过程中 ,严格遵 守 《证券投资基 金 法》及其他法 律法规和 基 金合同、托管 协议的有 关 规定,依法安 全保管了 基 金财产,不 存在损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为,完 全尽 职尽 责地 履行 了基金 托管 人应 尽的 义务 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 按照相关 法 律法规和基金 合同、托 管 协议的有关规 定,本托 管 人对本基金的 投 资运作方面进 行了监督 , 对基金资产净 值计算、 基 金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费 用开支等 方面进行了认 真的复核 , 未发现基金管 理人有损 害 基金份额持有 人利益的 行 为,在各重 要方面的 运作严 格按 照基 金合 同的 规定进 行。 本报告 期内 ,本 基金 进行 一次利润 分配 。 5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 本托管人复核 审查的本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、财务会计 报告、投 资 组合报告等内 容 真实、 准确 和完 整。 长信富安纯债一年定开债券 2018 年年度报告摘要 第 17 页 共 37 页


§6 审计报 告 本 报 告期 末基金 2018 年度财 务 报告 经德勤 华永 会计 师事务 所( 特殊 普通 合伙) 审计, 注册 会计 师出具 了无 保留 意见 的审 计报告 (德 师报(审) 字(19) 第 P00121 号) , 投资 者可以 通 过年 度报 告正 文查看 审计 报告 全文。 长信富安纯债一年定开债券 2018 年年度报告摘要 第 18 页 共 37 页


§7 年度财 务报表 7.1 资 产负 债表 会计主 体: 长信 富安 纯债 一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金 报告截 止日 : 2018 年12 月31 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月31 日 资 产:


银行存 款 3,735,295.15 2,397,412.04 结算备 付金 7,711,229.37 6,191,041.22 存出保 证金 6,269.32 109,972.06 交易性 金融 资产 247,697,594.80 153,809,628.70 其中: 股票 投资 - - 基金投 资 - - 债券投 资 247,697,594.80 153,809,628.70 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 125,562,428.34 4,992,127.49 应收证 券清 算款 - - 应收利 息 4,347,739.65 4,967,721.35 应收股 利 - - 应收申 购款 - - 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 389,060,556.63 172,467,902.86 负债和所有者权益 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 52,000,000.00 - 应付证 券清 算款 42,176.05 - 应付赎 回款 - - 应付管 理人 报酬 129,083.44 649,616.71 应付托 管费 36,881.01 185,604.77 应付销 售服 务费 11,392.49 62,329.20 应付交 易费 用 11,475.97 49,150.62 应交税 费 49,604.03 - 应付利 息 10,325.35 - 长信富安纯债一年定开债券 2018 年年度报告摘要 第 19 页 共 37 页


应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 229,000.00 319,000.00 负债合 计 52,519,938.34 1,265,701.30 所有者权益:


实收基 金 330,770,863.20 170,049,277.57 未分配 利润 5,769,755.09 1,152,923.99 所有者 权益 合计 336,540,618.29 171,202,201.56 负债和 所有 者权 益总 计 389,060,556.63 172,467,902.86 注 : 报告 截止日 2018 年12 月 31 日, 长信 富安 纯债一 年 定开 债券 A 份 额净值 1.0174 元, 长信 富 安 纯 债一 年定 开债券 C 份额 净值 1.0176 元, 基金 份额 总 额为 330,770,863.20 份,其 中长 信富 安 纯债一 年定 开债 券 A 份额271,073,488.21 份; 长信 富安纯 债一 年定 开债 券C 份额 59,697,374.99 份。


7.2 利 润表 会计主 体: 长信 富安 纯债 一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金 本报告 期:2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项 目 本期 2018 年1 月1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年12 月 31 日 一、收入 18,577,429.40 88,103,941.88 1.利息 收入 14,058,252.78 153,686,546.14 其中: 存款 利息 收入 149,902.62 368,851.00 债券利 息收 入 13,697,971.35 139,334,925.66 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 210,378.81 13,982,769.48 其他利 息收 入 - - 2.投 资收 益 (损 失以 “-”填 列 ) 1,306,368.76 -97,747,256.64 其中: 股票 投资 收益 - - 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 1,296,271.67 -97,590,656.64 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 10,097.09 -156,600.00 股利收 益 - - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) 3,208,007.47 31,994,326.20 4.汇 兑收 益( 损失 以“- ”号填 - - 长信富安纯债一年定开债券 2018 年年度报告摘要 第 20 页 共 37 页


列) 5.其 他收 入( 损失 以“- ”号填 列) 4,800.39 170,326.18 减:二、费用 5,389,786.98 37,194,085.60 1.管 理人 报酬 1,256,543.84 16,150,644.36 2.托 管费 359,012.59 4,614,469.89 3.销 售服 务费 90,054.87 1,667,845.16 4. 交易 费用 9,539.18 63,725.18 5. 利息 支出 3,363,310.64 14,338,797.50 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 3,363,310.64 14,338,797.50 6.税 金及 附加 44,494.24 - 7. 其他 费用 266,831.62 358,603.51 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-” 号填列) 13,187,642.42 50,909,856.28 减:所 得税 费用 - - 四、 净利润 (净 亏损以 “-”号 填列) 13,187,642.42 50,909,856.28


7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 长信 富安 纯债 一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金 本报告 期:2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 170,049,277.57 1,152,923.99 171,202,201.56 二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数 (本 期利 润) - 13,187,642.42 13,187,642.42 三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变 动数 (净值减少以“- ”号填 列) 160,721,585.63 2,592,503.28 163,314,088.91 其中:1.基金 申购 款 214,994,177.85 3,450,953.27 218,445,131.12 2.基 金赎 回款 -54,272,592.22 -858,449.99 -55,131,042.21 四、 本 期向 基金 份额 持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 - -11,163,314.60 -11,163,314.60 长信富安纯债一年定开债券 2018 年年度报告摘要 第 21 页 共 37 页


“-”号 填列 ) 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 330,770,863.20 5,769,755.09 336,540,618.29 项目 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 2,437,574,147.08 -38,101,441.13 2,399,472,705.95 二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数 (本 期利 润) - 50,909,856.28 50,909,856.28 三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变 动数 (净值减少以“- ”号填 列) -2,267,524,869.51 -11,655,491.16 -2,279,180,360.67 其中:1.基金 申购 款 73,330,202.25 426,594.82 73,756,797.07 2.基 金赎 回款 -2,340,855,071.76 -12,082,085.98 -2,352,937,157.74 四、 本 期向 基金 份额 持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号 填列 ) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 170,049,277.57 1,152,923.99 171,202,201.56


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 成 善栋______














______ 覃波______














____ 孙红 辉____ 基金管 理人 负 责人














主管 会计 工作 负责 人














会计 机构 负责 人 7.4 报表 附注 7.4.1 基 金基 本情况 长信富安纯债 一年定期 开 放债券型证券 投资基金( 以 下简称“本 基金 ”)系 由基 金管理人长 信 基金管理有 限责任公 司依 照《中华人 民共和国 证券 投资基金法》 、 《长信富 安 纯债一年定 期开放 债 券型证券投资 基金基金 合 同》(以下简称 “基金合 同 ”)及其他有 关法律法 规的 规定,经中 国证券 监督管 理委 员会(以下 简称“中 国证 监会 ”) 以证 监许可[2015]2310 号 文批 准公开 募 集。 本基 金为 契约型开放式 基金,存 续 期限为不定期 。本基金 根 据认购费、申 购费、销 售 服务费收取 方式的不长信富安纯债一年定开债券 2018 年年度报告摘要 第 22 页 共 37 页


同,将基金份额分为 A 类基金份额和 C 类基金份额。本基金首次设立募集基金份额为 1,482,871,919.06 份, 经 毕马威 华振 会计 师事 务所( 特殊普 通合 伙) 验 证, 并出具 了 编号 为毕 马威 华 振 验字第 1500955 号验 资报告 。 基 金合 同于2015 年 11 月 23 日生 效。 本基 金的基 金管 理人 为长 信基金 管理 有限 责任 公司 ,基金 托管 人为 中国 民生 银行股 份有 限公 司。 根据 《中 华人 民共 和国 证 券 投 资基 金法 》 、 截至 报告期 末 最新 公告 的基 金合 同及 《长 信富 安纯 债一年定期开 放债券型 证 券投资基金招 募说明书 》 的有关规定, 本基金投 资 于具有良好 流动性的 金融工具,包 括国债、 央 行票据、金融 债、地方 政 府债、企业债 、公司债 、 中期票据、 短期融资 券、超级短期 融资券、 资 产支持证券、 次级债券 、 可分离交易可 转债的纯 债 部分、债券 回购、银 行存款(包括 协议存款 、定 期存款及其 他银行存 款)、 货币市场工 具、国债 期货 及法律法规 或中国 证监会允许基 金投资的 其 他金融工具, 但须符合 中 国证监会相关 规定。本 基 金不参与权 证、股票 等权益类资产 投资,可 转 债仅投资二级 市场可分 离 交易可转债的 纯债部分 。 如法律法规 或监管机 构以后允许基 金投资其 他 品种,基金管 理人在履 行 适当程序后, 可以将其 纳 入投资范围 ,其投资 比例遵循届时 有效法律 法 规或相关规定 。本基金 的 投资组合比例 为:投资 于 债券资产的 比例不低 于基金资产 的 80%, 但在 每次开放期前 三个月、 开 放期及开放期 结束后三 个 月的期间内, 基金投 资不受上述比 例限制; 开 放期内,每个 交易日日 终 在扣除国债期 货合约需 缴 纳的交易保 证金后, 本基金持有现 金(不包 括 结算备付金、 存出保证 金 、应收申购款 等)或者 到 期日在一年 以内的政 府债券 不低 于基 金资 产净 值的5%;在 非 开放 期, 本 基金不 受该 比例 的限 制。 本基金 的业 绩比 较 基 准为: 三年 期银 行定 期存 款利率(税后)+4% 7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金的财务 报表按照 财 政部颁布的企 业会计准 则 及相关规定(以 下简称“ 企 业会计准则 ”) 以及中国证监 会发布的 关 于基金行业实 务操作的 有 关规定编制, 同时在具 体 会计核算和 信息披露 方面也 参考 了中 国证 券投 资基金 业协 会发 布的 若干 基金行 业实 务操 作。 7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关 规定的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金2018 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2018 年度 的经 营成 果和基 金净 值变 动情 况。 长信富安纯债一年定开债券 2018 年年度报告摘要 第 23 页 共 37 页


7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 上年 度会 计报表 一致 。 7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 内无 需说 明的重 大会 计政 策变 更。 7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 内无 需说 明的重 大会 计估 计变 更。 7.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 内无 需说 明的重 大会 计差 错更 正。 7.4.6 税项 根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号《财政 部、国家税务 总局关于企 业所得税若干 优 惠政策 的通 知》 、 财税[2016]36 号 《关 于全 面推 开营 业税改 征增 值税 试点 的通 知》 、 财 税[2016]140 号《关于明确 金融房地 产 开发教育辅助 服务等增 值 税政策的通知 》 、财税[2017]56 号《 关于资 管 产品增值税有 关问题的 通 知》 、 财税[2017]90 号《 关于租入固定 资产进项 税 额抵扣等增值 税政策 的通知》及其 他相关税 务 法规和实务操 作,本基 金 同类型基金涉 及的主要 税 项请参见下 文,本基 金本期 依法 适用 相关 条款 : 1)证券投资基 金(封闭式 证 券投资基金, 开放式证 券 投资基金)管理 人运用基 金 买卖股票、 债 券免征 增值 税;2018 年1 月1 日 起, 公开 募集 证券 投资基 金运 营过 程中 发生 的其他 增值 税应 税 行 为,以 基金 管理 人为 增值 税纳税 人, 暂适 用简 易计 税方法 ,按 照 3% 的征 收率缴 纳 增值 税。 2)对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入, 包括 买卖 债券 的差价 收入 、 债 券的 利息 收入及 其他 收入 , 暂不缴 纳企 业所 得税 。 3)对基金取得 的债券利 息 收入,由发行 债券的企 业 在向基金支付 上述收入 时 代扣代缴 20% 的 个人所 得税 ,暂 不缴 纳企 业所得 税。 7.4.7 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 长信基 金管 理有 限责 任公 司(以下 简称 “ 长信 基金 ”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构 中国民 生银 行 股份 有限 公司(以下 简称 “ 中国 民 生银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 长信富安纯债一年定开债券 2018 年年度报告摘要 第 24 页 共 37 页


长江证 券股 份有 限公 司( 以 下简称 “长江 证券 ”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 上海海 欣集 团股 份有 限公 司(以下 简称 “ 海欣 集团 ”) 基金管 理人 的股 东 武汉钢 铁股 份有 限公 司 基金管理 人的股 东(股 权 转让前 的 股东) 上海长 江财 富资 产管 理有 限公司(以下 简称 “ 长 江财富 ”) 基金管 理人 的子 公司 上海彤胜投资管理中心(有限合伙)( 以下简称 “ 彤胜投 资”) 基金管 理人 的股 东 上海彤胜投资管理中心(有限合伙)( 以下简称 “ 彤骏投 资”) 基金管 理人 的股 东 武汉钢 铁有 限公 司 基金管理 人的股 东(股 权 转让后 的 股东) 长江期 货股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东的 子公 司 注 :( 1 )以 下关 联交 易均 在正常 业务 范围 内按 一般 商业条 款订 立。 (2) 经 长信 基金 管理 有限责 任 公司 股东 会审 议通 过, 并获 中国 证券 监督 管理委 员 会 《关 于核 准长信 基金 管理 有限 责任 公司变 更股 权的 批复 》 ( 证 监许可[2018]1905 号) , 长 信基金 管理 有限 责 任公司原股东武汉钢铁股 份有限公司将其持有的长 信基金管理有限责任公司 15.15% 的股权全 部 转让给 武汉 钢铁 有限 公司 。 长信基 金管 理有 限责 任公 司 2018 年12 月 21 日已 就股 东 变更 事宜 发布 公告,股东变 更为长江 证 券股份有限公 司、上海 海 欣集团股份有 限公司、 武 汉钢铁有限 公司、上 海彤胜 投资 管理 中心 (有 限合伙 )和 上海 彤骏 投资 管理中 心( 有限 合伙 ) 。 7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 7.4.8.1.1 股票 交易 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 通过 关联 方交易 单元 进行 的股 票交 易。 7.4.8.1.2 债券 交易


金 额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2017年1月1 日至2017 年12 月31日 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例 长江证 券 192,526,048.10 69.74% 874,239,066.43 91.48% 7.4.8.1.3 债 券回 购交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2017年1月1 日至2017 年12 月31日 长信富安纯债一年定开债券 2018 年年度报告摘要 第 25 页 共 37 页


回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 长江证 券 3,788,900,000.00 82.81% 6,671,800,000.00 93.82% 7.4.8.1.4 权 证交 易 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。 7.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间无 应支 付关 联方的 佣金 。 7.4.8.2 关 联方 报酬 7.4.8.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月 1 日至 2018 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 当期发生的基金应支付 的管理 费 1,256,543.84 16,150,644.36 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 640,911.55 2,361,010.95 注: 支 付基 金管 理人 长信 基金的 基金 管理 费按 前一 日基金 资产 净值 ×0.70% 的年 费 率逐 日计 提, 按 月支付 。其 计算 公式 为: 日基金 管理 费= 前一 日基 金 资产净 值×0.70%÷当 年天数 。 7.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月 1 日至 2018 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 当期发生的基金应支付 的托管 费 359,012.59 4,614,469.89 注: 支 付基 金管 理人中 国 民生银 行的 基金托 管费 按 前一日 基金 资产净 值×0.20% 的年 费率逐 日计 提,按 月支 付。 其计 算公 式为: 日基 金托 管费= 前一 日基金 资产净 值×0.20% ÷ 当年天 数。 7.4.8.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 长信富安纯债一年定开债券 2018 年年度报告摘要 第 26 页 共 37 页


长信富 安纯 债一 年 定开债 券 A 长信富 安纯 债一 年 定开债 券 C 合计 长信基 金 - 98.78 98.78 中国民 生银 行 - 20,994.55 20,994.55 长江证 券 - 117.48 117.48 合计 - 21,210.81 21,210.81 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 长信富 安纯 债一 年 定开债 券 A 长信富 安纯 债一 年 定开债 券 C 合计 长信基 金 - 7,506.04 7,506.04 中国民 生银 行 - 1,444,493.46 1,444,493.46 长江证 券 - 40.15 40.15 合计 - 1,452,039.65 1,452,039.65 注: 根 据基 金合 同的 规定, 长 信富 安纯 债一 年定 开债 券 A 不收 取销 售服 务费, 长信 富安 纯债 一年 定开债 券 C 的销 售服 务费 按基金 前一 日的 资产 净值 ×0.40%的年 费率 计提, 逐 日累计 至每 月月 底, 按月支 付。 其计 算公 式为 : 长信富 安纯 债一 年定 开债 券 C 的日 销售 服务 费=前一日 长 信富 安纯 债一 年 定 开债券 C 资产 净值 ×0.40%÷当 年天 数。 7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 单 位: 人民 币元 本期 2018 年1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 银行间 市场 交 易的 各关联 方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 中国民 生银 行 - - - - - - 上年度 可比 期间 2017 年1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 银行间 市场 交 易的 各关联 方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 中国民 生银 行 - - - - 270,021,000.00 183,931.90 7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 注:基 金管 理人 在本 报告 期及上 年度 可比 期间 均未 运用固 有资 金投 资本 基金 。 长信富安纯债一年定开债券 2018 年年度报告摘要 第 27 页 共 37 页


7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 注:除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 在本 年末 及上 年度末 均未 持有 本基 金。 7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国民 生银 行 3,735,295.15 30,403.99 2,397,412.04 287,457.80 注:本基金通 过“中国 民 生银行基金托 管结算资 金 专用存款账户 ”转存于 中 国证券登记 结算有限 责任公 司等 结算 账户 , 于2018 年12 月31 日的 相关 余额为 人民 币 1,747,483.82 元(2017 年 12 月 31 日: 相关 余额 为人 民币6,191,041.22 元)。 7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注:本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在承 销期内 购入 过由 关联 方承 销的证 券。 7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明 注:本基 金本 报告 期内 及上 年 度可 比期 间无 其他 关联 交易 事项 。 7.4.9 期 末(2018 年 12 月31 日) 本基金 持有 的流通 受限 证券 7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 注:本 基金 本报 告期 末未 持有因 银行 间市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。 7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 注: 截至 本报 告期 末2018 年12 月31 日止 , 基 金从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回购 证券款 余额 52,000,000.00 元,于 2019 年 1 月 2 日、2019 年 1 月 3 日先 后到 期。该 类交 易要 求 本基金 在回 购期 内持 有的 证券交 易所 交易 的债 券和/ 或在新 质押 式回 购下 转入 质押库 的债 券, 按证 券交易 所规 定的 比例 折算 为标准 券后 ,不 低于 债券 回购交 易的 余额 。 长信富安纯债一年定开债券 2018 年年度报告摘要 第 28 页 共 37 页


§8 投资组 合报告 8.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 - - 其中: 股票 - - 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资 247,697,594.80 63.67 其中: 债券 247,697,594.80 63.67








资产 支持 证券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产 125,562,428.34 32.27 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 11,446,524.52 2.94 8 其他各 项资 产 4,354,008.97 1.12 9 合计 389,060,556.63 100.00 注: 本基 金本 报告 期未 通 过港股 通交 易机 制投 资港 股。 8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名股票 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 8.4.1


累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细 注:本 基金 本报 告期 内未 买入股 票。 8.4.2


累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细 注:本 基金 本报 告期 内未 卖出股 票。 长信富安纯债一年定开债券 2018 年年度报告摘要 第 29 页 共 37 页


8.4.3


买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额 注:本 基金 本报 告期 内未 投资股 票。 8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 227,695,594.80 67.66 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 20,002,000.00 5.94 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 247,697,594.80 73.60


8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 101678004 16 首钢MTN001 200,000 20,002,000.00 5.94 2 136057 15 华发 01 150,000 15,243,000.00 4.53 3 136013 15 财达 债 150,000 15,180,000.00 4.51 4 122377 14 首开 债 150,000 15,169,500.00 4.51 5 136283 16 浙交 01 150,000 14,803,500.00 4.40


8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 前 十名 资产支 持证 券投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未持 有 贵金 属。 8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 长信富安纯债一年定开债券 2018 年年度报告摘要 第 30 页 共 37 页


8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 8.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 通过 对基 本面 和资 金面的 分析 ,对 国债 市场 走势做 出判 断, 以作 为确 定国债 期货 的头 寸方向 和额 度的 依据 。当 中长期 经济 高速 增长 ,通 货膨胀 压力 浮现 ,央 行政 策趋于 紧缩 时, 本基 金建立 国债 期货 空单 进行 套期保 值, 以规 避利 率风 险,减 少利 率上 升带 来的 亏损; 反之 ,在 经济 增长趋 于回 落, 通货 膨胀 率下降 ,甚 至通 货紧 缩出 现时, 本基 金通 过建 立国 债期货 多单 ,以 获取 更高的 收益 。 8.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 代码 名称 持仓量 (买/ 卖) 合约市 值 (元) 公允价 值变 动 (元) 风险指 标说 明 - - - - - - 公允价 值变 动总 额合 计(元 ) 0.00 国债期 货投 资本 期收 益( 元) 10,400.00 国债期 货投 资本 期公 允价 值变动 (元 ) 17,200.00 注:本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。 8.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 国债期 货有 助于 管理 组合 的久期 、流 动性 风险 水平 。本基 金按 照相 关法 律法 规,结 合宏 观经 济 形 势和 政策 趋势 的分 析, 对国 债市 场走 势作 出判断 。 同 时, 本基 金对 国债期 货 与现 货间 的基 差、 国 债 期货 的波 动率、 资金利 率和 IRR 等指 标进 行跟 踪, 力争 为投 资人 提供 安 全、 稳健 的投 资收 益。





本基金 国债 期货 投资 符合 既定的 投资 政策 和投 资目 标。 8.11 投 资组 合报告 附注 8.11.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 受到调 查以 及处罚 的情 况的说 明 报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券中 ,15 西部 02(112283)的 发行 主体于 2018 年 6 月 15 日 公 告称, 公司 于2018 年6 月1 日收 到中 国证 券监 督管理 委员 会陕 西监 管局 《限 制业 务活 动、 责 令限期改正并 处分有关 责 任人员事先告 知书》( 中 国证券监督管 理委员会 陕 西监管局行 政监管措 施事先 告知 书 【2018】2 号 );2018 年6 月 15 日 收到 中国证 券监 督管 理委 员会 陕西监 管局 《关 于 对西部 证券 股份 有限 公司 采取限 制业 务活 动、 责令 限期整 改并 处分 有关 责任 人员措 施的 决定 》 ( 中 国证券 监督 管理 委员 会陕 西监管 局行 政监 管措 施决 定书【2018 】8 号) 。 处罚 决 定书 约定在 2018 年 6 月 25 日至2018 年 12 月 25 日期 间, 暂停 公司 股 票质押 式回 购交 易业 务, 并要求 公司 在收 到长信富安纯债一年定开债券 2018 年年度报告摘要 第 31 页 共 37 页


决定书 之日 起3 个月 内完 成整改 ,同 时汇 报整 改情 况。 对如上债券投 资决策程 序 的说明:固定 收益部按 照 内部研究工作 规范对该 债 券进行分析后 将 其列入 基金 投资 对象 备选 库。 在 此基 础上 本基 金的 基 金经理 根据 具体 市场 情况 独立作 出投 资决 策。 该事件发生后 ,本基金 管 理人对该债券 的发行主 体 进行了进一步 了解与分 析 ,认为此事 件未对该 债券投资价值 判断产生 重 大的实质性影 响。本基 金 投资于该债券 的投资决 策 过程符合制 度规定的 投资权 限范 围与 投资 决策 程序。 报告期内本基 金投资的 前 十名证券中其 余九名的 发 行主体未出现 被监管部 门 立案调查或在 报 告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。 8.11.2 基 金投 资的前 十名 股票超 出基 金合同 规定 的备选 股票 库情况 的说 明 本基金本报告 期末未投 资 股票,不存在 投资的前 十 名股票超出基 金合同规 定 的备选股票库 的 情形。 8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 6,269.32 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 4,347,739.65 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 4,354,008.97 8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 8.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 注:由 于四 舍五 入的 原因 ,分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。 长信富安纯债一年定开债券 2018 年年度报告摘要 第 32 页 共 37 页


§9 基金份 额持有人信息 9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 份额级 别 持有人 户数 (户) 户均持 有的 基 金份额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比例 长信富安 纯债一年 定开债 券A 263 1,030,697.67 249,267,559.38 91.96% 21,805,928.83 8.04% 长信富安 纯债一年 定开债 券C 2,708 22,044.82 52,738.72 0.09% 59,644,636.27 99.91% 合计 2,971 111,333.18 249,320,298.10 75.38% 81,450,565.10 24.62%


9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数 (份) 占基金 总份 额比 例 基金管理人所有从 业人员 持有 本基 金 长信富 安纯 债一 年定 开债 券A 0.00 0.00% 长信富 安纯 债一 年定 开债 券C 1,031.34 0.00% 合计 1,031.34 0.00%


9.3 期 末基 金管理 人 的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司高级管理人 员、基金投资和研 究部门负责人持有 本开放 式基 金 长信富 安纯 债一 年定 开债 券A 0 长信富 安纯 债一 年定 开债 券C 0 合计 0 本基金基金经理持 有本开 放式 基金 长信富 安纯 债一 年定 开债 券A 0 长信富 安纯 债一 年定 开债 券C 0 合计 0


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§10 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 长信富 安纯 债一 年定 开 债券 A 长信富 安纯 债一 年定 开 债券 C 基金合 同生 效日 (2015 年 11 月 23 日)基 金份额 总额 914,958,251.65 567,913,667.41 本报告 期期 初基 金份 额总 额 149,141,012.20 20,908,265.37 本报告 期期 间基 金总 申购 份额 167,183,529.03 47,810,648.82 减: 本报 告期 期间 基金 总赎 回份额 45,251,053.02 9,021,539.20 本报告 期期 间基 金拆 分变 动份额 (份 额减 少 以"-" 填列) - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 271,073,488.21 59,697,374.99


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§11 重大事 件揭示 11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期未 召开 本基 金的 基金份 额持 有人 大会 。








11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 11.2.1 基 金 管理 人的重 大人 事变动 本报告 期内 自2018 年8 月28 日 起, 本基 金管 理人增 聘 安昀 先生 为副 总经 理。 上述重 大人 事变 动情 况 , 本基金 管理 人已 在指 定信 息披露 媒体 发布 相应 的 《 基金行 业高 级管 理人员 变更 公告 》 。 11.2.2 基 金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动 本基金 托管 人中 国民 生银 行股份 有限 公司 于2018 年 4 月 19 日公 告, 根据 工 作需要 , 任命 张 庆先生 担任 本公 司资 产托 管部总 经理 ,主 持资 产托 管部相 关工 作。





11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。





11.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期本 基金 投资 策略 未改变 。





11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本报 告期 本基 金未 改聘 会计 师 事务 所。 报 告期 应支付 给 德勤 华永 会计 师事 务所(特 殊普 通合 伙) 审计 的报 酬为 人民 币 40,000.00 元, 该审 计机 构 为本基 金提 供的 审计 服务 的连续 年限 为 2 年。





11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期本 基金 管理 人、 托管人 及高 级管 理人 员没 有收监 管部 门稽 查或 处罚 的情形 。 11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 长信富安纯债一年定开债券 2018 年年度报告摘要 第 35 页 共 37 页


数量 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 兴业证 券 1 - - - - - 国金证 券 1 - - - - - 海通证 券 2 - - - - - 国联证 券 1 - - - - - 中山证 券 1 - - - - - 长城证 券 1 - - - - - 民生证 券 1 - - - - - 财富证 券 1 - - - - - 国信证 券 1 - - - - - 民族证 券 1 - - - - - 中银国 际 1 - - - - - 国元证 券 1 - - - - - 安信证 券 1 - - - - - 光大证 券 1 - - - - - 浙商证 券 1 - - - - - 华泰证 券 2 - - - - - 中金公 司 2 - - - - - 申港证 券 1 - - - - - 长江证 券 2 - - - - - 11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其 他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权 证 成交总 额 的比例 兴业证 券 83,551,278.48 30.26% 786,706,000.00 17.19% - - 国金证 券 - - - - - - 海通证 券 - - - - - - 国联证 券 - - - - - - 中山证 券 - - - - - - 长城证 券 - - - - - - 民生证 券 - - - - - - 财富证 券 - - - - - - 长信富安纯债一年定开债券 2018 年年度报告摘要 第 36 页 共 37 页


国信证 券 - - - - - - 民族证 券 - - - - - - 中银国 际 - - - - - - 国元证 券 - - - - - - 安信证 券 - - - - - - 光大证 券 - - - - - - 浙商证 券 - - - - - - 华泰证 券 - - - - - - 中金公 司 - - - - - - 申港证 券 - - - - - - 长江证 券 192,526,048.10 69.74% 3,788,900,000.00 82.81% - - 注:1 、本 报告 期租 用证 券 公司交 易单 元变 化如 下: 租用财 富证 券交 易单 元 1 个,申 港证 券交 易单 元 1 个,退 租安 信证 券交 易单 元1 个。 2、 专用 交易 单元 的选 择标准 和 程序 根据中国证监 会《关于加 强证券投资基 金监管有关 问题的通知 》 (证 监基字<1998>29 号)和 《关于 完善 证券 投资 基金 交易席 位制 度有 关问 题的 通知》 (证 监基 金字[2007]48 号) 的有 关规 定 , 本公司 制定 了租 用证 券公 司专用 交易 单元 的选 择标 准和程 序。 (1)选 择标 准: a、 券商 基本 面评 价( 财务状 况 、经 营状 况) ; b、券 商研 究机 构评 价( 报 告质量 、及 时性 和数量 ); c、券 商每 日信 息评 价( 及 时性和 有效 性) ; d、券 商协 作表 现评 价。 (2)选 择程 序: 首先根 据租 用证 券公 司专 用交易 单元 的选 择标 准形 成 《券 商服 务评 价表 》 , 然 后根据 评分 高 低 进行选 择基 金专 用交 易单 元。 长信富安纯债一年定开债券 2018 年年度报告摘要 第 37 页 共 37 页


§12 影响投 资者决策的其他重 要信息 12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投资者 类别 报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况 序号 持有基 金份 额 比例达 到或 者 超过20% 的时 间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份 额 份额占 比 机构 1 2018 年 1 月 1 日至2018 年12 月23 日 49,598,315.86 0.00 0.00 49,598,315.86 14.99% 个人 - - - - - - - 产品特 有风 险 1、 基金 净值 大幅 波动 的风险 单一持 有基 金比 例过 高的 投资者 连续 大量 赎回 , 可 能会影 响基 金投 资的 持续 性和稳 定性 , 增加 变现 成 本。同 时, 按照 净值 计算 尾差处 理规 则可 能引 起基 金份额 净值 异常 上涨 或下 跌。 2、 赎回 申请 延期 办理 的风险 单一持 有基 金比 例过 高的 投资者 大额 赎回 后可 能触 发本基 金巨 额赎 回条 件 , 导 致同期 中小 投资 者小 额 赎回面 临部 分延 期办 理的 情况。 3、 基金 投资 策略 难以 实现的 风 险 单 一 持有 基金 比例 过高 的投 资 者大 额赎 回后, 可能引 起 基金 资产 总净 值显 著降 低, 从而 使基 金在 投资 时受到 限制 ,导 致基 金投 资策略 难以 实现 。


12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 注:本 基金 本报 告期 未发 生影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息。











长 信基 金管理 有限 责任公 司 2019 年 3 月 29 日