长信利息收 益开放式证 券投资基金
2018 年年 度报告摘要
2018 年12 月31 日
基金管 理人： 长信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2019 年3 月29 日 长信利息收益货币 2018 年年度 报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司 （以 下简 称 “中 国农 业银 行” ， 下同 ） 根据本 基金 基金
合 同 的规 定，于 2019 年 3 月 27 日 复核 了本 报告 中的 财务指 标、 净值 表现 、利 润分配 情况 、财 务
会计报 告、 投资 组合 报告 等内容 ，保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本 报 告期自 2018 年1 月1 日 起至 2018 年12 月 31 日止 。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长信利 息收 益货 币
场内简 称 长信利 息
基金主 代码 519999
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004 年 3 月 19 日
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 6,658,227,716.22 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 长信利 息收 益货 币 A 长信利 息收 益货 币 B
下属分 级基 金的 场内 简称 ： 利息 A 利息B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 519999 519998
报告期末 下属 分级基金 的份 额 总额 317,144,422.57 份 6,341,083,293.65 份
注：1 、 本基 金于 2010 年 11 月 25 日 起实 行销 售服 务费分 级收 费方 式， 根据 投资者 持有 本基 金的
份额划 分 A 、B 等 级， 并适 用不同 的销 售服 务费 率。 详见 2010 年 11 月 20 日《 长信基 金管 理有 限
责任公 司关 于修 改长 信利 息收益 基金<基金 合同>和< 招募说 明书 （更 新）>有关内 容 的公 告》 。
2、自 2011 年 12 月 19 日 起，本 基金 可通 过上 海证 券交易 所场 内系 统办 理申 购、赎 回业 务 ，
本 基金A、 B 等级 基金 份额 在上海 证券 交易 所场 内系 统申购 赎回 的基金 代码 分别 为519599、 519598 ，
其对应 的申 购赎 回的 基金 简称为 “利息 A” 、 “利息 B” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在尽可 能保 证基 金资 产安 全和高 流动 性的 基础 上， 追求超 过银 行存 款利 率
的收益 水平 。
投资策 略 1、 利率 预期 策略 通 过对 宏观经 济、 货币 政策 、 短 期资金 供给 等因 素的 分
析，形 成对 利率 走势 的判 断，并 确定 投资 组合 的平 均剩余 期限 。
2、 资产 配置 策略 根 据对 市场利 率走 势的 判断 ，结 合各品 种之 间流 动性 、
收益性 及风 险情 况， 确定 组合的 资产 配置 ， 在 保证 组合高 流动 性、 低风 险
的前提 下尽 量提 升组 合的 收益。
3、 无风 险套 利策略 由于 市场分 割， 使银 行间 市场 与交易 所市 场的 资金 面
和市场 短期 利率 在一 定时 间可能 存在 定价 偏离 。 同 时在一 定时 间内 市场 中
也可能 出现 跨品 种、 跨期 限套利 机会 。 本 基金 将在 充分论 证套 利的 可行 性
基础上 谨慎 参与 。
4、现 金 流 预算管 理策 略 通过对 未来 现金 流的 预测 ， 在投 资组 合的 构建 中，
采取合 理的 期限 和权 重配 置对现 金流 进行 预算 管理 ， 以满 足基 金运 作的 要
求。 同 时在 一部 分资 金管 理上， 将采 用滚 动投 资策 略， 以 提高 基金 资产 的
流动性 。
业绩比 较基 准 银行活 期存 款利 率（ 税后 ） 长信利息收益货币 2018 年年度 报告摘要
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风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 其预期 收益 和预 期风 险水 平低于债 券型 、 混 合型
和股票 型基 金， 属于 预期 收益和 预期 风险 偏低 的基 金品种 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 周永刚 贺倩
联系电 话 021-61009999 010-66060069
电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电话
4007005566 95599
传真 021-61009800 010-68121816
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.cxfund.com.cn
基金年 度报告 备置 地点 上海市 浦东 新区 银城 中路 68 号 9 楼、
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28 号凯 晨
世贸中 心东 座F9
长信利息收益货币 2018 年年度 报告摘要
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
注：1 、自2016 年1 月1 日起， 本基 金收 益分 配调 整为每 日分 配、 按日 支付 。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 封闭 式 基金交 易佣 金、
开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利再 投资 费、 基金 转 换费等 ） ， 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列
数字。
3、 本基 金于 2010 年 11 月 25 日 起实 行销 售服 务费 分级收 费方 式， 根据 投资 者持有 本基 金的
份额划 分 A 、B 等级 ，并 适 用不同 的销 售服 务费 率， 分级后 的 B 级 基金 份额从 2010 年 11 月 25 日
3.1.1
期间
数据
和指
标
2018 年 2017 年 2016 年
长信利 息收 益
货币A
长信利 息收 益货 币
B
长信利 息收 益货
币 A
长信利 息收 益货 币
B
长信利 息收 益货
币 A
长信利 息收 益货
币 B
本期
已实
现收
益
10,258,440.05 417,051,495.96 18,066,899.91 479,626,648.22 8,623,792.25 277,778,918.04
本期
利润
10,258,440.05 417,051,495.96 18,066,899.91 479,626,648.22 8,623,792.25 277,778,918.04
本期
净值
收益
率
3.1806% 3.3939% 3.8395% 4.0891% 2.5333% 2.7795%
3.1.2
期末
数据
和指
标
2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末
基金
资产
净值
317,144,422.57 6,341,083,293.65 424,600,348.19 14,770,252,877.04 417,897,639.63 4,683,623,350.39
期末
基金
份额
净值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 长信利息收益货币 2018 年年度 报告摘要
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起 享受 B 级基 金收 益。
4、 主要 会计 数据 和财 务指标 中 A 级基 金按 分级 前后 延续计 算， 即本 基金 分级 前的数 据全 部纳
入A 级基 金核 算，B 级基 金自 2010 年11 月 25 日起开 始 计算 。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基金 份额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
长信利 息收 益货 币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较基 准
收益率 ③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.6538% 0.0017% 0.0895% 0.0000% 0.5643% 0.0017%
过去六 个
月
1.3236% 0.0014% 0.1790% 0.0000% 1.1446% 0.0014%
过去一 年 3.1806% 0.0020% 0.3555% 0.0000% 2.8251% 0.0020%
过去三 年 9.8565% 0.0023% 1.0712% 0.0000% 8.7853% 0.0023%
过去五 年 18.5120% 0.0037% 1.7910% 0.0000% 16.7210% 0.0037%
自基金 合
同生效 起
至今
57.7027% 0.0065% 19.3398% 0.0034% 38.3629% 0.0031%
长信利 息收 益货 币 B
阶段
份额净值 收
益率①
份额净
值收益
率标准
差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.6807% 0.0017% 0.0895% 0.0000% 0.5912% 0.0017%
过去六 个月 1.4120% 0.0014% 0.1790% 0.0000% 1.2330% 0.0014%
过去一 年 3.3939% 0.0021% 0.3555% 0.0000% 3.0384% 0.0021%
过去三 年 10.6132% 0.0023% 1.0712% 0.0000% 9.5420% 0.0023%
过去五 年 19.9029% 0.0037% 1.7910% 0.0000% 18.1119% 0.0037%
自基金 合同
生效起 至今
35.8350% 0.0038% 3.1166% 0.0001% 32.7184% 0.0037%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、 长信 利息 收益 货币 A 图示 日期 为 2004 年 3 月 19 日至 2018 年 12 月 31 日， 长信 利息 收益
货币B 图 示日 期为 2010 年11 月25 日( 本 基金 分级日 ）至 2018 年12 月 31 日。
2、 按 基金 合同 规定， 本基金 自 合同 生效 日起 3 个月 内为建 仓期 。 建仓 期结 束 时， 本基 金的 各
项投资 比例 已符 合基 金合 同的约 定。 长信利息收益货币 2018 年年度 报告摘要
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3.2.3
过 去五 年基 金每年 净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单 位： 人民 币元
长信利 息收 益货 币 A
年度
已按再投 资形 式
转实收 基金
直接通 过 应付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2018年 10,323,393.00 66,235.56 -131,188.51 10,258,440.05
2017年 17,738,163.70 211,324.96 117,411.25 18,066,899.91
长信利息收益货币 2018 年年度 报告摘要
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2016年 8,718,595.62 167,495.24 -262,298.61 8,623,792.25
合计 36,780,152.32 445,055.76 -276,075.87 36,949,132.21
单位： 人民 币元
长信利 息收 益货 币 B
年度
已按再投 资形 式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2018年 412,106,499.46 11,093,356.04 -6,148,359.54 417,051,495.96
2017年 459,328,035.76 13,498,521.98 6,800,090.48 479,626,648.22
2016年 276,631,256.91 5,531,147.64 -4,383,486.51 277,778,918.04
合计 1,148,065,792.13 30,123,025.66 -3,731,755.57 1,174,457,062.22
注：1 、 本基 金于 2010 年 11 月 25 日 起实 行销 售服 务费分 级收 费方 式， 根据 投资者 持有 本基 金的
份额划 分 A 、B 等级 ，并 适 用不同 的销 售服 务费 率， 分级后 的 B 级 基金 份额从 2010 年 11 月 25 日
起 享受 B 级基 金收 益。
2、本 基金 收益 分配2016 年1 月1 日前 按月 结转 份额 ，2016 年 1 月 1 日 后按日 结 转份 额。 长信利息收益货币 2018 年年度 报告摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基金 管理 人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长信基 金管 理有 限责 任公 司是经 中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】63 号 文批 准， 由 长江 证券股
份有限 公司 、 上 海海 欣集 团股份 有限 公司 、 武 汉钢 铁股份 有限 公司 共同 发起 设立。 注册 资 本1.65
亿元人 民币 。 目 前股 权结 构为： 长江 证券 股份 有限 公司 占44.55% 、 上海 海欣集 团 股份 有限 公司 占
31.21% 、武 汉钢 铁有 限公 司占 15.15%、上 海彤 胜投资 管 理中 心（ 有限 合伙 ）占 4.55%、上 海彤 骏
投资管 理中 心（ 有限 合伙 ）占4.54% 。
截至 2018 年 12 月 31 日， 本基金 管理 人共 管理 64 只开 放 式基 金， 即长 信利 息收 益 开放 式证
券投资基金、 长信银利 精 选混合型证券 投资基金 、 长信金利趋势 混合型证 券 投资基金、 长信增利
动态策略混合 型证券投 资 基金、长信双 利优选灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、长信利丰 债券型证
券投资基金、 长信恒利 优 势混合型证券 投资基金 、 长信量化先锋 混合型证 券 投资基金、 长信美国
标准普 尔 100 等权 重指 数增 强 型证 券投 资基 金、 长信 利 鑫债 券型 证券 投资 基金(LOF)、 长 信内 需成
长混合 型证 券投 资基 金、 长信可 转债 债券 型证 券投 资基金 、长 信利 众债 券型 证券投 资基 金(LOF) 、
长信纯债一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、长 信 纯债壹号债券 型证券投 资 基金、长信 改革红利
灵活配置混合 型证券投 资 基金、长信量 化中小盘 股 票型证券投资 基金、长 信 新利灵活配 置混合型
证券投资基金 、长信利 富 债券型证券投 资基金、 长 信利盈灵活配 置混合型 证 券投资基金 、长信利
广灵活配置混 合型证券 投 资基金、长信 多利灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 长信睿进灵 活配置混
合型证券投资 基金、长 信 量化多策略股 票型证券 投 资基金、长信 医疗保健 行 业灵活配置 混合型证
券投资基金（LOF） 、长 信 富民纯债一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、长 信 富海纯债一 年定期开
放债券型证券 投资基金 、 长信利保债券 型证券投 资 基金、长信富 安纯债一 年 定期开放债 券型证券
投资基金、长 信中证能 源 互联网主题指 数型证券 投 资基金（LOF） 、长信金 葵 纯债一年定 期开放债
券型证券投资 基金、长 信 富全纯债一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、长 信 利泰灵活配 置混合型
证券投资基金 、长信先 锐 债券型证券投 资基金、 长 信利发债券型 证券投资 基 金、长信富 泰纯债一
年定期开放债 券型证券 投 资基金、长信 电子信息 行 业量化灵活配 置混合型 证 券投资基金 、长信富
平纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 先 利半年定期开 放混合型 证 券投资基金 、长信创
新驱动股票型 证券投资 基 金、长信稳益 纯债债券 型 证券投资基金 、长信利 信 灵活配置混 合型证券
投资基金、长 信稳健纯 债 债券型证券投 资基金、 长 信上证港股通 指数型发 起 式证券投资 基金、长
信纯债半年债 券型证券 投 资基金、长信 国防军工 量 化灵活配置混 合型证券 投 资基金、长 信先优债
券型证 券投 资基 金、 长信 稳势纯 债债 券型 证券 投资 基金、 长信 中证500 指数 增强型 证券 投资 基金 、长信利息收益货币 2018 年年度 报告摘要
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长信长金通货 币市场基 金 、长信稳通三 个月定期 开 放债券型发起 式证券投 资 基金、长信 低碳环保
行业量化股票 型证券投 资 基金、长信利 尚一年定 期 开放混合型证 券投资基 金 、长信乐信 灵活配置
混合型证券投 资基金、 长 信全球债券证 券投资基 金 、长信稳鑫三 个月定期 开 放债券型发 起式证券
投资基金、长 信先机 两 年 定期开放灵活 配置混合 型 证券投资基金 、长信消 费 精选行业量 化股票型
证券投资基金 、长信量 化 价值精选混合 型证券投 资 基金、长信企 业精选两 年 定期开放灵 活配置混
合型证券投资 基金、长 信 量化价值驱动 混合型证 券 投资基金、长 信价值蓝 筹 两年定期开 放灵活配
置混合型证券 投资基金 、 长信稳裕三个 月定期开 放 债券型发起式 证券投资 基 金、长信稳 进资产配
置混合 型基 金中 基金 （FOF）。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
张文琍
长信纯债壹号
债券型证券投
资基金 、 长 信利
鑫债券型证券
投资基金
(LOF) 、长信利
息收益开放式
证券投 资基 金、
长信富平纯债
一年定期开放
债券型证券投
资基金 、 长 信稳
益纯债债券型
证券投 资基 金、
长信富民纯债
一年定期开放
债券型证券投
资基金 、 长 信富
海纯债一年定
期开放债券型
证券投 资基 金、
长信稳势纯债
债券型证券投
资基金和长信
长金通货币市
场基金的基金
经理、 固定 收益
2013 年8 月8
日
- 24 年
高级工商管理硕
士，上海财经大学
EMBA 毕业 ，具 有基
金从业资格。曾任
湖北证券公司交易
一部交易员、长江
证券有限责任公司
资产管理事业部主
管、债券事业总部
投资部经理、固定
收益总部交易部经
理。2004 年 9 月加
入长信基金管理有
限责任公司，历任
长信利息收益开放
式证券投资基金交
易员、基金经理助
理、长信利息收益
开放式证券投资基
金基金经理职务。
现任固定收益部总
监、长信纯债壹号
债券型证券投资基
金、长信利鑫债券
型证券投资基金
(LOF) 、 长 信利 息收
益开放式证券投资长信利息收益货币 2018 年年度 报告摘要
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部总监 基金、长信富平纯
债一年定期开放债
券型证券投资基
金、长信稳益纯债
债券型证券投资基
金、长信富民纯债
一年定期开放债券
型证券投资基金、
长信富海纯债一年
定期开放债券型证
券投资基金、长信
稳势纯债债券型证
券投资基金和长信
长金通货币市场基
金的基 金经 理。
陆莹
长信利息收益
开放式证券投
资基金 、 长 信纯
债半年债券型
证券投 资基 金、
长信稳健纯债
债券型证券投
资基金 、 长 信长
金通货币市场
基金、 长信 稳通
三个月定期开
放债券型发起
式证券投资基
金、 长 信稳 鑫三
个月定期开放
债券型发起式
证券投资基金
和长信稳裕三
个月定期开放
债券型发起式
证券投资基金
的基金 经理 、 现
金理财 部总 监
2016 年12 月
30 日
- 8 年
管理学学士，毕业
于上海交通大学，
2010 年 7 月加 入长
信基金管理有限责
任公司，曾任基金
事务部基金会计，
交易管理部债券交
易员、交易主管，
债券交易部副总
监、总监。现任现
金理财部总监、长
信利息收益开放式
证券投资基金、长
信纯债半年债券型
证券投资基金、长
信稳健纯债债券型
证券投资基金、长
信长金通货币市场
基金、长信稳通三
个月定期开放债券
型发起式证券投资
基金、长信稳鑫三
个月定期开放债券
型发起式证券投资
基金和长信稳裕三
个月定期开放债券
型发起式证券投资
基金的 基金 经理 。
注：1、首任 基金经理 任职 日期以本基 金成立之 日为 准；新增或 变更以刊 登新 增/变更基金 经理的长信利息收益货币 2018 年年度 报告摘要
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公告披 露日 为准 ；
2、 本基 金基 金经 理的 证券 从业年 限以 基金 经理 进入 证券业 务相 关机 构的 工作 经历 为时 间计算
标准。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在报告期 内 ，严格遵守了 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其他有关法 律
法规、基金合 同的规定 ， 勤勉尽责地为 基金份额 持 有人谋求利益 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行 为。
本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金财产， 在规范基 金 运作和严格控 制投资风 险 的前提下， 努力为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
1、所 有 投 资对 象的 投资 指 令必须 经由 交易 部门 总监 或其授 权人 审核 分配 至交 易人员 执行 。 进
行投资 指令 分配 的人 员必 须保证 投资 指令 得到 公平 对待。
2、 公司 使用 的交 易执 行软件 系 统必 须具 备如 下功 能：
（1）严 格按 照时 间顺 序发送 委 托指 令；
（2） 对于 多个 投资 组合 在 同一时 点就 同一 证券 下达 的相同 方向 的投 资指 令， 并且市 价在 限价
范围内的，系 统能够将 交 易员针对该证 券下达的 每 笔委托自动按 照指令数 量 比例分拆为 各投资组
合的委托指令 。对于不 同 投资组合针对 交易所同 一 证券的同一方 向竞价交 易 指令，指令 数量比例
达到5 ：1 或以 上的 ，可 豁 免启动 公平 交易 开 关。
3、 交易 人员 对于 接收 到的交 易 指令 依照 价格 优先、 时 间 优先 的顺 序执 行。 在执 行 多个 投资 组
合在同一时点 就同一证 券 下达的相同方 向的交易 所 投资指令时， 除制度规 定 的例外指令 外，必须
开启系 统的 公平 交易 开关 。
4、 对 于不 同投 资组 合均 进 行债券 一级 市场 申购 、 非 公开发 行股 票申 购等 非集 中竞价 交易 的投
资对象，交易 部门必须 严 格独立接收各 投资组合 的 投资指令，在 申购结果 产 生前，不得 以任何形
式向任 何人 泄露 各投 资指 令的内 容， 包括 指令 价格 及数量 等要 素。
5、 对于 各投 资组 合以 独立 账户名 义进 行申 购的 投资 对象， 除需 经过 公平 性审 核 的例外 指令 外，
申购获配的证 券数量由 投 资管理系统接 收各类证 券 登记结算机构 发送的数 据 进行分配。 交易部门长信利息收益货币 2018 年年度 报告摘要
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根据证 券发 行人 在指 定公 开披露 媒体 上披 露的 申购 结果对 系统 内分 配数 量进 行核准 ， 数 量不 符的 ，
应当第一时间 告知各投 资 管理部门的总 监及监察 稽 核部总监。对 于以公司 名 义进行申购 的投资对
象，公司在获 配额度确 定 后，严格按照 价格优先 的 原则在各投资 组合间进 行 分配。申购 价格相同
的投资 组合 则根 据投 资指 令的数 量按 比例 进行 分配 。 确因特 殊原 因不 能按 照上 述原则 进行 分配 的，
应启动 异常 交易 识别 流程 ，审核 通过 的， 可以 进行 相应分 配。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 公司已 实 行 公平交易制度 ，并建立 公 平交易制度体 系，已建 立 投资决策体系 ，
加强交易执行 环节的内 部 控制，并通过 工作制度 、 流程和技术手 段保证公 平 交易原则的 实现。同
时，公司已通 过对投资 交 易行为的监控 、分析评 估 和信息披露来 加强对公 平 交易过程和 结果的监
督。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 除完全按 照 有关指数的构 成比例进 行 投资的组合外 ，其余各 投 资组合未发生 参
与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的情 形 ， 未发
现异常 交易 行为 。同 时， 对本年 度同 向交 易价 差进 行专项 分析 ，未 发现 异常 情况。
4.4 管理 人对 报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾 2018 年 ，在 年初 基于 2017 年 去杠 杆、 严监 管 、经济 基本 面良 好、 资金 面紧张 等多 重利
空债市的预期 因素下， 市 场悲观情绪非 常浓重， 各 类机构都处于 观望状态 ， 市场草木皆 兵，经常
在没有 重要 消息 的情 况下 震荡10bp 以上 。 但 在预 期 外的中 美贸 易战 全面 爆发 升级， 国内 经济 基本
面下滑 促使 货币 政策 出现 较大转 变： 在美 联储 逐步 加息叠 加缩 表的 QT 紧缩 预 期下， 央行 2018 年
全年仅 仅跟 随提 升一 次 5bp 的公开 市场 工具 利率 ， 同时有 3 次 降准 ，公 开市 场操作 频繁 削峰 填谷
式地呵 护市场 ， 资 金利 率较 2017 年 大幅 下行， 全市 场7 天质 押式 回购 加权 利率 从 2017 年的3.35%
下 降到 2018 年的 3.03% ， 全年下 行33bp ， 且波 动性大 幅 下降， 月末 季末 等关键 时 点资 金供 求不 平
衡的情 况明 显好 于 2017 年。 同时 ， 前 期过 度严 厉的各 项 金融 监管 政策 开始 放松 ： 以 最为 代表 性的
资 管 新规 为例， 终版 虽然整 体 精神 不变， 但较 初稿边 际 放松 较大。 同时， 国内 股 票市 场大 幅走 弱，
赚钱效应显著 走弱，市 场 风险偏好急剧 下降。多 重 利好下，债券 市场全年 走 出结构性牛 市行情，
利率债、高等 级信用债 、 同业存单等低 风险品种 受 到各类资金大 力追捧， 下 行幅度高于 低等级信长信利息收益货币 2018 年年度 报告摘要
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用债。 以十 年国 开和 十年 国债为 代表 的活 跃利 率债 ，全年 分别 下行 145bp 和 86bp，3 年期 AAA 高
等 级 信用 债全 年下行 142bp ，9 个 月国 有股 份制 银行同 业 存单 发行 利率 全年 下行 129bp。全 年中 ，
我们逐步拉长 组合久期 ， 时时关注经济 数据和市 场 预期差以及资 金面，适 当 配置中长期 限存单，
提高波 段操 作效 率， 抓住 了多个 阶段 性的 预期 差机 会，维 持了 较高 的组 合整 体收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2018 年12 月31 日， 本 年 度长 信利 息货币 A 净值 增 长率为 3.1806% ， 长信利 息 货币 B 净
值 增 长率为 3.3939% ，同 期业绩比 较基 准收 益率为0.3555%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2019 年， 货币 政策 方面 大 概率 维持 稳健、 松紧适 度。 在资 金供 给方 面， 财 政 支出 有一 定
不确定性；预 计央行继 续 在公开市场进 行呵护操 作 ，并且继续保 持每季度 一 次的置换式 降准改善
存 款 类机 构的 负债 端， 同时 利用 TMLF 等创 新型 工具改 善 公开 市场 货币 工具 结构 ， 保持 流动 性合 理
充裕，引导企 业融资成 本 下行；在资金 需求方面 ， 经济继续呈现 低位运行 迹 象，一季度 融资需求
或将继续呈现 弱势格局 ， 二季度后可能 边际企稳 ， 后半年可能开 始回升。 在 央行稳健的 货币政策
下，资金面预 计总体保 持 宽松局面，资 金利率围 绕 公开市场操作 利率窄幅 震 荡，波动性 不大。基
本面 来看， 一季 度经 济基本 面 仍存 在下 行压 力， 下半 年 开始 可能 边际 企稳， 甚 至 回升。 投资 方面 ，
在地产调控仍 未放松， 影 子银行持续被 限制的背 景 下，宽信用政 策效果目 前 仍然不显著 ，但处于
向好的趋势之 中；具体 来 说，制造业受 产能利用 率 与盈利回落影 响，进一 步 上升空间有 限。地产
受调控影响， 预计投资 增 速有所回落。 投资仅依 赖 基建势单力薄 。出口方 面 ，由于贸易 战不确定
性及海外经济 放缓而承 压 。消费方面受 制于收入 增 速回落，有下 行压力。 目 前，扩大内 需是托底
经济的 重要支 点， 财 政政策 更 加积 极， 稳 健的 货币政 策 配合， 持续 进行 企业和 个 人减 税降 费改 革，
进一步激发消 费潜力； 中 央财政加大支 出力度， 地 方政府专项债 券加快发 行 ，以支撑基 建投资增
速对冲经济下 行。总体 来 看，资金面宽 松稳定， 经 济基本面仍差 且宽信用 见 效仍需要一 定时间，
监管方面态度 友善，海 外 经济放缓，各 大央行货 币 政策或重回宽 松，债市 今 年仍具备一 定机会。
本基金将在保 证货币基 金 安全性、流动 性充足的 基 础上，时时关 注货币政 策 和紧跟市场 ，通过积
极把握 阶段 性资 金面 变化 带来的 投资 机会 ，合 理配 置各类 资产 ，保 持投 资业 绩稳定 提高 。
4.6 管 理人 对报告 期 内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据相 关法 律法 规， 长信 基金管 理有 限责 任公 司 （ 以下简 称 “ 公司” ） 制 订了 健全、 有效 的估长信利息收益货币 2018 年年度 报告摘要
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值政策和估值 程序，成 立 了估值委员会 ，估值委 员 会是公司基金 估值的主 要 决策机构， 负责拟定
公司的估值政 策、估值 方 法及采用的估 值程序和 技 术，健全公司 估值决策 体 系，对公司 现有程序
和技术进行复 核和审阅 ， 当发生了影响 估值程序 和 技术的有效性 及适用性 的 情况及时修 订估值程
序；估值委员 会成员由 基 金事务部、投 资、研究 、 交易等相关业 务部门负 责 人以及基金 事务部至
少一名业务骨 干共同组 成 。相关参与人 员都具有 丰 富的证券行业 工作经验 ， 熟悉相关法 规和估值
方法，均具备 估值业务 所 需的专业胜任 能力。基 金 经理不直接参 与估值决 策 ，估值决策 由与会估
值 工 作小 组成员 1/2 以上 多数票 通过 。对 于估 值政 策和估 值原 则， 公司 与基 金托管 人充 分沟 通 ，
达成一 致意 见。 审计 本基 金的会 计师 事务 所认 可公 司基金 估值 政策 和程 序的 适当性 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 服务协议，由 其
按约定分别提供银行间同 业市场及交易所交易的债 券品种的估值数据以及流 通受限股票的折扣
率。参 与估 值流 程各 方不 存在任 何重 大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律 法规和基 金 合同要求，本 基金根据 每 日收益情况将 当日收益 全 部分配，即当 日
收 益 分配 比例为 100%。 基 金收益 分配 采用 红利 再投 资分红 方式 ， 每 日分 配、 按日支 付， 投资 者可
通过赎 回基 金份 额方 式获 取现金 红利 收益 。 本 报告期 ， 本基 金应 分配 利润 427,309,936.01 元，
已 分 配利润 427,309,936.01 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 长信利息收益货币 2018 年年度 报告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人—长信 基金管理
有限责 任公 司 2018 年1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日基金 的投 资运 作， 进行 了认真 、独 立的 会计
核算和必要的 投资监督 ， 认真履行了托 管人的义 务 ，没有从事任 何损害基 金 份额持有人 利益的行
为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 长信基 金 管理有限责任 公司在本 基 金的投资运作 、基金资 产 净值的计算、 基
金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费用 开支及利 润 分配等问题上 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行为；在 报告期内 ， 严格遵守了《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方 面的运作
严格按 照基 金合 同的 规定 进行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为 ，长信基 金 管理有限责任 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管
理办法 》 及 其他 相关 法律 法规的 规定 ， 基 金管 理人 所编制 和披 露的 本基 金年 度报告 中的 财务 指标 、
净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整，未 发现有损
害基金 持有 人利 益的 行为 。 长信利息收益货币 2018 年年度 报告摘要
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§6 审计报 告
本 报 告期 末基金 2018 年度财 务 报告 经安 永华 明会 计师 事 务所 （ 特殊 普通 合伙） 审计 ， 注 册会
计师出 具了 无保 留意 见的 审计报 告 （安 永华 明(2019)审 字第 61399737_B23 号） ， 投 资者 可以 通过
年度报 告正 文查 看审 计报 告全文 。 长信利息收益货币 2018 年年度 报告摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 长信 利息 收益 开放式 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2018 年12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2018 年12 月31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 625,668,438.70 422,350,533.81
结算备 付金 300,000.00 300,000.00
存出保 证金 300,000.00 300,000.00
交易性 金融 资产 5,507,861,598.64 7,990,732,642.40
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 5,507,861,598.64 7,990,732,642.40
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 1,247,876,431.81 6,755,332,492.99
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 45,892,606.10 42,098,245.98
应收股 利 - -
应收申 购款 1,200.00 1,100.00
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 7,427,900,275.25 15,211,115,015.18
负债和所有者权益
本期末
2018 年12 月31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 763,748,294.37 -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 57,676.46 1,400,496.37
应付管 理人 报酬 1,829,953.32 4,218,950.08
应付托 管费 554,531.31 1,278,469.69
应付销 售服 务费 76,591.11 215,436.25
应付交 易费 用 78,455.32 238,201.13
应交税 费 81,330.62 -
应付利 息 615,072.52 - 长信利息收益货币 2018 年年度 报告摘要
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应付利 润 1,986,654.00 8,266,202.05
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 644,000.00 644,034.38
负债合 计 769,672,559.03 16,261,789.95
所有者权益：
实收基 金 6,658,227,716.22 15,194,853,225.23
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 6,658,227,716.22 15,194,853,225.23
负债和 所有 者权 益总 计 7,427,900,275.25 15,211,115,015.18
注 ： 报告 截止日 2018 年12 月 31 日， 长信 利息 收益货 币 A 份 额净值 1.0000 元， 长 信利 息收 益货
币 B 份额 净值 1.0000 元，基 金 份额 总额 为 6,658,227,716.22 份 ，其 中长 信利 息收益 货币 A 份额
317,144,422.57 份； 长信利 息 收益 货币 B 份额 6,341,083,293.65 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 长信 利息 收益 开放式 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 12
月31 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
一、收入 495,932,065.74 562,108,331.40
1.利息 收入 494,173,664.32 562,639,520.20
其中： 存款 利息 收入 92,248,974.41 21,577,243.06
债券利 息收 入 262,017,934.35 243,008,215.12
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 139,906,755.56 298,054,062.02
其他利 息收 入 - -
2.投 资收 益 （损 失以 “-”填 列 ） 1,758,401.42 -531,822.57
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 1,758,401.42 -531,822.57
资产支 持 证券 投资 收益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
- -
4. 汇兑 收益 （损 失以 “-”号 填
列）
- -
5.其 他收 入（ 损失 以“- ”号填 - 633.77 长信利息收益货币 2018 年年度 报告摘要
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列）
减：二、费用 68,622,129.73 64,414,783.27
1．管 理人 报酬 41,416,242.42 41,599,073.74
2．托 管费 12,550,376.54 12,605,779.88
3．销 售服 务费 1,931,046.96 2,420,382.33
4． 交易 费用 - -
5． 利息 支出 12,192,617.25 7,253,138.58
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 12,192,617.25 7,253,138.58
6．税 金及 附加 9,447.88 -
7． 其他 费用 522,398.68 536,408.74
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
427,309,936.01 497,693,548.13
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
427,309,936.01 497,693,548.13
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长信 利息 收益 开放式 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
15,194,853,225.23 - 15,194,853,225.23
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 427,309,936.01 427,309,936.01
三、 本期 基金 份额 交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-8,536,625,509.01 - -8,536,625,509.01
其中：1.基金 申购 款 72,641,379,000.02 - 72,641,379,000.02
2.基 金赎 回款 -81,178,004,509.03 - -81,178,004,509.03
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号 填列 ）
- -427,309,936.01 -427,309,936.01
五 、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
6,658,227,716.22 - 6,658,227,716.22 长信利息收益货币 2018 年年度 报告摘要
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项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
5,101,520,990.02 - 5,101,520,990.02
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 497,693,548.13 497,693,548.13
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
10,093,332,235.21 - 10,093,332,235.21
其中：1.基金 申购 款 109,006,956,687.66 - 109,006,956,687.66
2.基 金赎 回款 -98,913,624,452.45 - -98,913,624,452.45
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号 填列 ）
- -497,693,548.13 -497,693,548.13
五 、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
15,194,853,225.23 - 15,194,853,225.23
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 成 善栋______
______ 覃波______
____ 孙红 辉____
基金管 理人 负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
7.4 报表 附注
7.4.1 基 金基 本情况
长信利 息收 益开 放式 证券 投资基 金 （以 下简 称 “ 本基 金” ) ， 系经 中国 证券 监督 管理委 员会 （ 以
下简称“中国 证监会 ”） 证监许可[2003]149 号 文 《关于同意设 立长信利息 收益开放式证 券投资
基金的批复》 的核准， 由 基金管理人长 信基金管 理 有限责任公司 向社会公 开 发行募集， 基金合同
于 2004 年3 月19 日 正式 生效， 首次 设立 募集 规模 为7,042,630,886.94 份基金 份 额。 本基 金为 契
约型开放式， 存续期限 不 定。本基金的 基金管理 人 为长信基金管 理有限责 任 公司，直销 渠道的注
册登记机构为 长信基金 管 理有限责任公 司，非直 销 渠道的注册登 记机构为 中 国证券登记 结算有限
责任公 司， 基金 托管 人为 中国农 业银 行股 份有 限公 司。
本基金 自 2010 年11 月25 日起实 行销 售服 务费 分级 收费方 式， 单个 基金 账户 保 留的本 基金 份长信利息收益货币 2018 年年度 报告摘要
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额 低于 500 万 份的 享受 A 级基金 份额 的收 益， 单个 基金账 户保 留的 本基 金份 额达到 或超 过 500 万
份的享 受 B 级基 金份 额的 收益。 两级 基金 份额 单独 设置基 金代 码， 并单 独公 布每万 份基 金净 收 益
和七日 年化 收益 率。
本基金投资对 象主要包 括 ：现金、一年 以内（含 一 年）的银行定 期存款、 大 额存单、剩余 期
限在三百九十 七天以内 （ 含三百九十七 天）的债 券 、期限在一年 以内（含 一 年）的债券 回购、期
限在一年以内 （含一年 ） 的中央银行票 据以及中 国 证监会、中国 人民银行 认 可的其他具 有良好流
动性的 货币 市场 工具 。
本基金 业绩 比较 基准 为： 银行活 期存 款利 率（ 税后 ） 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财 政 部 颁布的《企业 会计准则— 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号
《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及
披露》 、 《证 券投 资基 金 信息 披 露编 报规 则》第 5 号 《货币 市场 基金 信息 披露 特别规 定》 、 《证 券 投
资 基 金信 息披露 XBRL 模板第 3 号<年度 报告 和半 年度报 告>》 及其 他中 国证 监会 及中国 证券 投资 基
金业协 会颁 布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于 2018 年12 月 31 日的 财
务 状 况以及 2018 年度 的经营 成 果和 净值 变动 情况 。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 上年 度会 计报表 一致 。
长信利息收益货币 2018 年年度 报告摘要
第 24 页 共 41 页
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估计 变 更。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 增 值税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日起 在全国 范 围内 全面 推开 营业 税改 征 增值 税试 点， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开 营改 增 试点 金融业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号文 《 关于 金 融机 构同 业往 来等 增值 税 政策 的补充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，本基 金运营过 程 中发生的增值 税应税行 为 ，以本基金 的基金管
理人为 增值 税纳 税人 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定 ，自 2018 年1 月1 日起， 本基 金的 基金 管理 人运营 本 基金 过程 中发 生的 增值 税 应税 行为， 暂适
用简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 本基金 在 2018 年 1 月 1 日前运营 过程 中发 生
的增值税应税 行为，未 缴 纳增值税的， 不再缴纳 ； 已缴纳增值税 的，已纳 税 额从本基金 的基金管
理人以 后月 份的 增值 税应 纳税额 中抵 减。 长信利息收益货币 2018 年年度 报告摘要
第 25 页 共 41 页
7.4.6.2 城 市维 护建设 税、 教育费 附加 、地方 教育 附加
根据《中华人 民共和国 城 市维护建设税 暂行条例 （2011 年修订 ） 》 、 《征收教 育 费附加的暂 行
规定（2011 年修订） 》及 相关地方教育 附加的征 收 规定，凡缴纳 消费税、 增 值税、营业税 的单位
和个人，都应 当依照规 定 缴纳城市维护 建设税、 教 育费附加（除 按照相关 规 定缴纳农村 教育事业
费附加 的单 位外 ）及 地方 教育费 附加 。
7.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日起， 对证 券 投资 基金 （ 封闭 式证券 投 资基 金， 开 放式 证券投 资 基金） 管理 人运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.4 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储蓄 存款 利 息所 得暂 免征
收个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长信基 金管 理有 限责 任公 司(以下 简称 “ 长信 基金 ”)
基金管 理人 、 注 册登 记机构 、 基 金销
售机构
中国农 业银 行股 份有 限公 司(以下 简称 “ 农业 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
长江证 券股 份有 限公 司( 以 下简称 “长江 证券 ”) 基金管 理人 的股 东、基 金销 售 机构
上海海 欣集 团股 份有 限公 司(以下 简称 “ 海欣 集团 ”) 基金管 理人 的股 东
武汉钢 铁股 份有 限公 司
基金管 理人 的股 东 （股 权 转让前 的股
东）
上海长 江财 富资 产管 理有 限公司(以下 简称 “ 长 江财富 ”) 基金管 理人 的子 公司
上海彤 胜投 资管 理中 心( 有 限合伙)(以下 简称 “ 彤胜 投资”) 基金管 理人 的股 东
上海彤 骏投 资管 理中 心( 有 限合伙)(以下 简称 “ 彤骏 投资”) 基金管 理人 的股 东
武汉钢 铁有 限公 司
基金管 理人 的股 东 （股 权 转让后 的股
东）
上海海 欣生 物技 术有 限公 司 基金管 理人 的股 东的 子公 司
注：1 、以 下关 联交 易均 在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。
2、 经长 信基 金管 理有 限责任 公 司股 东会 审议 通过， 并 获 中国 证券 监督 管理 委员会 《关 于核 准长信利息收益货币 2018 年年度 报告摘要
第 26 页 共 41 页
长信基 金管 理有 限责 任公 司变更 股权 的批 复》 （证 监 许可[2018]1905 号） ， 长信基 金 管理 有限 责任
公司原股东武汉钢铁股份 有限公司将其持有的长信 基金管理有限责任公司 15.15% 的股权全部转
让给武 汉钢 铁有 限公 司。 长信 基 金管 理有 限责 任公司2018 年 12 月 21 日已 就股东 变 更事 宜发 布公
告，股东变更 为长江证 券 股份有限公司 、上海海 欣 集团股份有限 公司、武 汉 钢铁有限公 司、上海
彤胜投 资管 理中 心（ 有限 合伙） 和上 海彤 骏投 资管 理中心 （有 限合 伙） 。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 债券 回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12 月31日
回购成交 金额
占当期 债券
回购
成交总额 的
比例
回购成交 金额
占当期 债券
回购
成交总额 的
比例
长江证 券 5,470,000,000.00 100.00% 18,265,000,000.00 100.00%
7.4.8.1.2 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
注：上 述佣 金参 考市 场价 格经本 基金 的基 金管 理人 与对方 协商 确定 ，以 扣除 由中国 证券 登记 结算
有限责 任公 司收 取的 证管 费和经 手费 的净 额列 示。 该类佣 金协 议的 服务 范围 还包括 佣金 收取 方为
本基金 提供 的证 券投 资研 究成果 和市 场信 息服 务。
关联方 名称
本期
2018年1月1 日至2018 年12 月31日
当期佣 金
占当期 佣金
总量的比 例
期末应 付佣 金 余额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
长江证 券 145,000.00 100.00% 145,000.00 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12 月31日
当期佣 金
占当期 佣金
总量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
长江证 券 145,000.00 100.00% 145,000.00 100.00% 长信利息收益货币 2018 年年度 报告摘要
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7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月
31 日
当期发生的基金应支付
的管理 费
41,416,242.42 41,599,073.74
其中：支付销售机构的
客户维 护费
458,244.13 580,192.92
注：支付基金 管理人长 信 基金管理有限 责任公司 的 基金管理人报 酬按前一 日 基金资产净 值 0.33%
的年费 率计 提， 逐日 累计 至每月月 底， 按月 支付 。
计算公 式为 ：日 基金 管理 费=前一 日基 金资 产净 值×0.33%/ 当年 天数
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月
31 日
当期发生的基金应支付
的托管 费
12,550,376.54 12,605,779.88
注： 支 付基 金托 管人 中国 农业银 行的 基金 托管 费按 前一日 基金 资产 净 值 0.1% 的年费 率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。
计算公 式为 ：日 基金 托管 费=前一 日基 金资 产净 值×0.1%/ 当年 天数
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长信利 息收 益货
币A
长信利 息收 益货 币
B
合计
长信基 金 193,319.03 1,128,424.19 1,321,743.22
农业银 行 245,198.55 1,414.87 246,613.42
长江证 券 11,813.38 25,036.38 36,849.76
合计 450,330.96 1,154,875.44 1,605,206.40
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 长信利息收益货币 2018 年年度 报告摘要
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长信利 息收 益货
币A
长信利 息收 益货 币
B
合计
长信基 金 312,667.49 1,130,730.66 1,443,398.15
农业银 行 411,197.73 3,774.20 414,971.93
长江证 券 14,324.86 23,492.90 37,817.76
合计 738,190.08 1,157,997.76 1,896,187.84
注：2010 年11 月25 日起 本基金 实行 销售 服务 费分 级收费 方式 ， 根 据投 资者 持有本 基金 的份 额 划
分 A、B 等级 并适 用不 同的销 售 服务 费率 。A 级基 金支付 销 售机 构的 销售 服务 费用 按 前一 日基 金资
产 净值 0.25%的年 费率 计提 ， 逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。B 级 基金 支付 销售机 构的 基金 销售
服务费按前一 日基金资 产 净值 0.01%的年费 率计提 ，逐日累计至 每月月底 ， 按月支付。计 算公式
为：
A 级 基金 日基 金销 售服 务费=前一 日基 金资 产净 值×0.25%/ 当年 天数
B 级 基金 日基 金销 售服 务费=前一 日基 金资 产净 值×0.01%/ 当年 天数
根 据 基金 管理人 2018 年10 月11 日 发布 的 《关 于长 信利息 收益 开放 式证 券投 资基金 费率 优惠
活动的 公告 》 ， 从 2018 年10 月11 日起 （具 体截 止日期 另 行公 告） ， 对 于长 信利息 收 益开 放式 证券
投资基 金 A 级份 额开 展销售 服 务费 优惠 活动 ，优 惠后 销 售服 务费率 0.10%。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单 位： 人民 币元
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
银行间
市场交
易的
各关联
方名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基
金
卖
出
交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
农业银
行
1,646,589,153.49 - - - 5,845,020,000.00 552,067.17
上年度 可比 期间
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
银行间
市场交
易的
各关联
方名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基
金
卖
出
交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
农业银
行
809,402,776.17 - - - 99,200,000.00 52,997.26 长信利息收益货币 2018 年年度 报告摘要
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7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
长信利 息收 益货 币 A 长信利 息收 益货 币 B
基 金合 同生效 日（ 2004
年3 月19 日 ）持 有的 基金
份额
- -
期初持 有的 基金 份额 - 377,066,307.63
期间申 购/ 买 入总 份额 - 11,576,557.67
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - 45,000,000.00
期末持 有的 基金 份额 - 343,642,865.30
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 5.16%
项目
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
长信利 息收 益货 币 A 长信利 息收 益货 币 B
基 金合 同生效 日（ 2004
年3 月19 日 ）持 有的 基金
份额
- -
期初持 有的 基金 份额 - 264,191,373.63
期间申 购/ 买 入总 份额 - 112,874,934.00
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 - 377,066,307.63
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 2.48%
注：1 、期 间申 购总 份额 包 括当期 收益 转份 额部 分；
2、 报告 期末 持有 基金 份额中 的 180,927,811.19 份为本 基 金管 理人 风险 准备 金投 资 ；
3、基 金管 理人 运用 固有 资 金投资 本基 金费 率按 本基 金招募 说明 书公 布的 费率 执行。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
长信利 息收 益货 币 A
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日 长信利息收益货币 2018 年年度 报告摘要
第 30 页 共 41 页
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
上海海 欣生 物技
术有限 公司
994.47 0.00% 963.37 0.00%
注：本 基金 无申 购、 赎回 费。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单 位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
期末 余额 当期利息 收入 期末 余额 当期利息 收入
农业银 行 5,668,438.70 180,163.65 2,350,533.81 428,551.93
注：本基金用 于证券交 易 结算的资金通 过本基金 托 管人的基金托 管结算资 金 专用存款账 户转存于
中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 ， 按 银行 同业 利率 计息。 于 2018 年 12 月 31 日的相 关余 额在 资产
负债表 中的 “结算 备付 金”科目 中单 独列 示（2017 年 12 月 31 日： 同） 。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在承 销期内 购入 过由 关联 方承 销的证 券。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无其 他关 联交易 事项 。
7.4.9 期 末（ 2018 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 因认购 新发/增发 证券 而持有 流 通受 限的 证券 。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截 至 本报 告期末 2018 年12 月31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额763,748,294.37 元 ，是 以如 下债 券作为 质 押： ：
金 额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值单
价
数量（ 张） 期末估 值总 额 长信利息收益货币 2018 年年度 报告摘要
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111816370
18 上海 银
行CD370
2019 年1 月3 日 99.95 2,110,000 210,887,446.05
160415 16 农发15 2019 年1 月3 日 100.02 1,000,000 100,017,935.95
180404 18 农发04 2019 年1 月2 日 100.17 1,000,000 100,169,643.96
180207 18 国开07 2019 年1 月2 日 100.13 1,750,000 175,227,209.33
180407 18 农发07 2019 年1 月2 日 100.33 2,000,000 200,661,319.41
合计
7,860,000.00 786,963,554.70
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
注：本基 金本报 告期 末未 持有因 交易 所市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。
长信利息收益货币 2018 年年度 报告摘要
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 5,507,861,598.64 74.15
其中： 债券 5,507,861,598.64 74.15
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 1,247,876,431.81 16.80
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金融 资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 625,968,438.70 8.43
4 其他各项 资产 46,193,806.10 0.62
5 合计 7,427,900,275.25 100.00
8.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 3.51
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例 （% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 763,748,294.37 11.47
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20%。
8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 85
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 88
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 19
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明 长信利息收益货币 2018 年年度 报告摘要
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注：本 报告 期内 本货 币市 场基金 投资 组合 平均 剩余 期限未 超 过 120 天。
8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（%）
1 30 天以 内 37.31 11.47
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含)—60 天 7.36 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含)—90 天 20.39 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含)—120 天 16.76 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮
动利率 债
- -
5 120 天(含)—397 天（ 含） 29.05 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮
动利率 债
- -
合计 110.87 11.47
8.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
注：本 报告 期内 本货 币市 场基金 投资 组合 平均 剩余 存续期 未超 过 240 天。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 50,024,006.55 0.75
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,161,700,596.81 17.45
其中： 政策 性金融 债 1,161,700,596.81 17.45
4 企业债 券 - -
5 企业短期 融资 券 1,640,101,668.70 24.63
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 2,656,035,326.58 39.89
8 其他 - -
9 合计 5,507,861,598.64 82.72
10 剩 余 存续 期超过397 天的浮 动 利率 债券 - -
长信利息收益货币 2018 年年度 报告摘要
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8.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值 比例 大小 排序的 前十 名债券 投资 明细
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 160415 16 农发 15 3,000,000 300,053,807.86 4.51
2 111816370 18 上海 银行 CD370 3,000,000 299,839,970.69 4.50
3 111809293 18 浦发 银行 CD293 3,000,000 297,626,148.51 4.47
4 180207 18 国开 07 2,500,000 250,324,584.75 3.76
5 071800045 18 国信 证券 CP003 2,500,000 250,122,376.25 3.76
6 180407 18 农发 07 2,000,000 200,661,319.41 3.01
7 071800057 18 国元 证券 CP004 2,000,000 200,004,317.39 3.00
8 071800039 18 渤海 证券 CP010 2,000,000 200,001,851.44 3.00
9 111821374 18 渤海 银行 CD374 2,000,000 199,837,548.48 3.00
10 111881560 18 厦门 国际 银行CD167 2,000,000 197,673,156.69 2.97
8.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在0.25(含)-0.5%间的 次数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0961%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0036%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0400%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
注：报告 期内 不存 在负 偏离 度 的绝 对值 达到 0.25% 的情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
注：报 告期 内不 存在 正偏 离度的 绝对 值达 到0.5% 的情 况 。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1 基 金计 价方法 说明
注：本基 金采 用摊 余成 本法 计 价。
8.9.2 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 受到调 查以 及处罚 的情 况的说 明
注：报告期内 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 没 有被监管部门 立案调查 ， 在报告编制 日前一年
内也没 有受 到公 开谴 责、 处罚。 长信利息收益货币 2018 年年度 报告摘要
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8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 300,000.00
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 45,892,606.10
4 应收申 购款 1,200.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 46,193,806.10
8.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。 长信利息收益货币 2018 年年度 报告摘要
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级
别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份
额比例
长信利
息收益
货币A
340,306 931.94 96,081,406.25 30.30% 221,063,016.32 69.70%
长信利
息收益
货币B
86 73,733,526.67 6,270,799,417.60 98.89% 70,283,876.05 1.11%
合计 340,392 19,560.47 6,366,880,823.85 95.62% 291,346,892.37 4.38%
注 ： 本基 金于 2010 年11 月25 日起 实行 销售 服务 费 分级收 费方 式， 根据 投资 者持有 本基 金的 份额
划分A 、B 等级 ，并 适用 不 同的销 售服 务费 率。
9.2 期 末货 币市场 基金 前十名 份额 持有人 情况
序号 持有人 类别 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例
1 保险类 机构 503,141,742.09 7.56%
2 保险类 机构 351,888,740.78 5.29%
3 其他机 构 303,895,598.29 4.56%
4 基金类 机构 303,470,041.78 4.56%
5 其他机 构 302,087,177.51 4.54%
6 银行类 机构 301,588,871.70 4.53%
7 其他机 构 300,192,438.61 4.51%
8 信托类 机构 297,735,050.22 4.47%
9 保险类 机构 250,216,332.61 3.76%
10 券商类 机构 199,074,060.73 2.99%
注：期 末前 十名 份额 持有 人不包 括基 金管 理人 运用 固有资 金投 资的 情况 。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有
从业人 员持 有本
基金
长信利 息收 益货 币 A 2,714,236.17 0.86%
长信利 息收 益货 币 B 0.00 0.00%
合计 2,714,236.17 0.04%
长信利息收益货币 2018 年年度 报告摘要
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9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本 公 司高 级管 理人 员、 基金
投资和 研究 部门 负责 人持
有本开 放式 基金
长信利 息收 益货 币 A 50~100
长信利 息收 益货 币 B 0
合计 50~100
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
长信利 息收 益货 币 A 0~10
长信利 息收 益货 币 B 0
合计 0~10
长信利息收益货币 2018 年年度 报告摘要
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
长信利 息收 益货 币 A 长信利 息收 益货币 B
基金合 同生 效日 （2004 年 3 月 19 日）基 金
份额总 额
7,042,630,886.94 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 424,600,348.19 14,770,252,877.04
本报告 期期 间基 金总 申购 份额 504,171,935.13 72,137,207,064.89
减: 本报 告期 期间 基金 总赎 回份额 611,627,860.75 80,566,376,648.28
本报 告期期间 基金拆分 变动份 额（份额 减少
以"-" 填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 317,144,422.57 6,341,083,293.65
长信利息收益货币 2018 年年度 报告摘要
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 本基 金的 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 基金管理人的 重大 人事变动
本报告 期内 自2018 年8 月28 日 起， 本基 金管 理人增 聘 安昀 先生 为副 总经 理。
上述重 大人 事变 动情 况 ， 本基金 管理 人已 在指 定信 息披露 媒体 发布 相应 的 《 基金行 业高 级管
理人员 变更 公告 》 。
11.2.2 基金托管人的 专门 基金托管部门的重大 人事 变动
本报告 期内 ，本 行总 行聘 任刘琳 同志 、李 智同 志为 本行托 管业 务部高 级专 家。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 投资 策略 未改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告期本 基金未 更换会 计师事务所 ；报告 期应支 付给安永华 明会计 师事务 所（特殊普 通合
伙） 审 计的 报酬 为人 民币70,000.00 元， 该 审计 机构 为本基 金提 供的 审计 服务 的连续 年限 为 2 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期基 金管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员没 有受监 管部 门稽 查或 处罚的 情 形。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 长信利息收益货币 2018 年年度 报告摘要
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例
长江证 券 1 - - 145,000.00 100.00% -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当 期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当 期权
证
成交总额
的比例
长江证 券 - - 5,470,000,000.00 100.00% - -
注：1 、 本报 告期 租用 证券公 司 交易 单元 无变 化。
2、 专用 交易 单元 的选 择标准 和 程序
根据中国证监 会《关于加 强证券投资基 金监管有关 问题的通知 》 （证 监基字<1998>29 号）和
《关于 完善 证券 投资 基金 交易席 位制 度有 关问 题的 通知》 （证 监基 金字[2007]48 号） 的有 关规 定 ，
本公司 制定 了租 用证 券公 司专用 交易 单元 的选 择标 准和程 序。
（1）选 择标 准：
a、 券商 基本 面评 价（ 财务状 况 、经 营状 况） ；
b、券 商研 究机 构评 价（ 报 告质量 、及 时性 和数 量） ；
c、券 商每 日信 息评 价（ 及 时性和 有效 性） ；
d、券 商协 作表 现评 价。
（2）选 择程 序：
首先根 据租 用证 券公 司专 用交易 单元 的选 择标 准形 成 《券 商服 务评 价表 》 ， 然 后根据 评分 高 低
进行选 择基 金专 用交 易单 元。
11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
注：本 报告 期本 基金 不存 在偏离 度绝 对值 超 过 0.5% 的情况 。
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§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况
报告期 末持 有基 金情
况
序号
持有基 金
份额比例
达到或 者
超过20%
的时间 区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额占
比
机构 1
2018 年 4
月27 日至
2018 年 5
月 3 日；
2018 年 5
月15 日至
2018 年 6
月25 日
0.00 3,130,380,085.56 3,130,234,129.68 145,955.88 0.00%
个人 - - - - - - -
产品特 有风 险
1、流 动性 风险
单 一持有基 金比例 过高的投 资者连续 大量赎 回，可能 会影响基 金投资 的持续性 和稳定性 ，增加 变现
成本， 引发 流动 性风 险。
2、 赎回 申请 延期 办理 的风险
单 一持有基 金比例 过高的投 资者大额 赎回后 可能触发 本基金巨 额赎回 条件，导 致同期中 小投资 者小
额赎回 面临 部分 延期 办理 的情况 。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
注：本 基金本 报告期 未发 生影响投 资者决 策的其 他 重要信息 。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
2019 年 3 月 29 日
