长信利广灵 活配置混合 型证券投资 基金
2018 年年 度报告摘要
2018 年12 月31 日
基金管 理人： 长信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 广发证券股 份有限公司
送出日 期：2019 年3 月29 日 长信利广混合 2018 年年度报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 广发 证券 股份 有限公 司 （以 下简 称 “广 发证券 ” ， 下 同 ） 根 据本 基 金基金 合同 的规
定 ，于 2019 年3 月26 日 复核了 本报 告中 的财 务指 标、 净值 表现 、 利润 分配 情况 、 财 务会 计报 告、
投资组 合报 告等 内容 ，保 证复核 内容 不存 在虚 假记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本 报 告期自 2018 年1 月1 日 起至 2018 年12 月 31 日止 。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长信利 广混 合
场内简 称 长信利 广
基金主 代码 519961
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 6 月 12 日
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 广发证 券股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 339,880,085.65 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 长信利 广混 合A 长信利 广混 合C
下属分 级基 金的 场内 简称 ： 利广 A 利广 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 519961 519960
报告期 末下属 分级 基金 的份 额 总额 338,667,397.86 份 1,212,687.79 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 为混 合型 基金 ，通 过积极 灵活 的资 产配 置， 在有效 控制 风险 的前 提 下 ，
力争实 现基 金资 产的 长期 稳健增 值。
投资策 略 1、 资产 配置 策略
本基金 将通 过跟 踪考 量通 常的宏 观经 济变 量（ 包括 GDP 增长 率、CPI 走势 、M2
的绝对 水平 和增 长率 、 利 率水平 与走 势等 ） 以 及各 项国家 政策 （包 括财 政、 税
收、 货币、 汇率 政策 等） ， 并结合 美林 时钟 等科 学 严谨的 资产 配置 模型 ， 动 态
评 估 不同 资产 大类 在不 同时 期 的投 资价 值及 其风 险收 益 特征，追求 股票、 债券
和货币 等大 类资 产的 灵活 配置和 稳健 的绝 对收 益目 标。
2、 股票 投资 策略
（1）行 业配 置策 略
在行业 配置 层面 ， 本基 金 将运用"自上 而下"的行 业配 置 方法，通过 对国 内外宏
观 经 济走 势、 经 济结 构转型 的 方向、国家 经济 与产业 政 策导 向和经济 周期 调整
的深入 研究 ，采 用价 值理 念与成 长理 念相 结合 的方 法来对 行业 进行 筛选 。
（2）个 股投 资策 略
本 基 金将 结合 定性 与定 量分 析，主要 采取 自下 而上的 选 股策 略。 基 金依 据约定
的 投 资范 围，基于 对上 市公 司 的品 质评 估分 析、风险 因 素分 析和 估值 分析， 筛
选出基 本面 良好 的股 票进 行投资 ， 在有 效控 制风 险 前提下 ， 争取 实现 基金 资 产
的长期 稳 健增 值。
3、 债券 投资 策略
本基金 债券 投资 将采 取久 期策略 、 收 益率 曲线 策略 、 骑乘 策略、 息差 策略 、 个
券 选 择策 略、信用 策略 、 中 小 企业 私募 债投 资策 略等 积 极投 资策 略，灵活地调
整组合 的券 种搭 配， 精选 安全边 际较 高的 个券 ，力 争实现 组合 的绝 对收 益。
4、 其他 类型 资产 投资 策略
在法律 法规 或监 管机 构允 许的情 况下， 本基 金将 在 严格控 制投 资风 险的 基 础 上长信利广混合 2018 年年度报告 摘要
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适当参 与权 证、 资产 支持 证券、 股指 期货 等金 融工 具的投 资。
业绩比 较基 准 银行一 年期 定期 存款 利率 （税后 ）+3%
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ， 属 于中等 风险 、 中 等收 益的 基金品 种， 其预 期 风险和预
期收益 高于 货币 市场 基金 和债券 型基 金， 低于 股票 型基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长信基金管理有限责任公
司
广发证 券股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 周永刚 崔瑞娟
联系电 话 021-61009999 020-66338888
电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn cuirj@gf.com.cn
客户服 务电 话
4007005566 95575
传真 021-61009800 020-87555129
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.cxfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 上 海 市浦 东新 区银 城中路68 号9 楼、 广州 市天 河区
马 场路 26 号 广发 证券 大厦 34 楼
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期
间数据 和
指标
2018 年 2017 年 2016 年
长信利 广混 合A
长信利 广混 合
C
长信利 广混 合A
长信利 广混 合
C
长信利 广混 合A
长信利 广混
合C
本期已 实
现收益
-45,361,114.07 560,145.63 -19,224,621.09 4,618,709.18 10,920,354.11 861,316.35
本期利 润 -97,516,348.42 -1,177,288.75 -10,423,869.58 6,449,456.81 -6,539,318.59 -173,053.32
加权平 均
基金份 额
本期利 润
-0.3875 -0.0532 -0.0376 0.2442 -0.0047 -0.0002
本期基 金
份额净 值
增长率
-22.17% -24.65% 14.12% 11.80% -0.40% -0.99%
3.1.2
期
末数据 和
指标
2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可 供
分配基 金
份额利 润
-0.1065 -0.1576 0.0852 0.0504 0.0061 -0.0001
期末基 金
资产净 值
302,589,809.16 1,021,517.77 118,671,800.88 56,004,986.90 620,475,136.00 993.96
期末基 金
份额净 值
0.8935 0.8424 1.148 1.118 1.006 1.000
注：1、 本期 已实 现收 益指基 金 本期 利息 收入 、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 封闭 式 基金交 易佣 金、
开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利再 投资 费、 基金 转 换费等 ） ， 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列
数字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
长信利 广混 合A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
业绩比 较
基准收 益
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
①－③ ②－④ 长信利广混合 2018 年年度报告 摘要
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准差② 率③ ④
过去三 个月 -18.37% 2.28% 1.14% 0.01% -19.51% 2.27%
过去六 个月 -21.62% 2.26% 2.29% 0.01% -23.91% 2.25%
过去一 年 -22.17% 2.30% 4.60% 0.01% -26.77% 2.29%
过去三 年 -11.53% 1.52% 14.46% 0.01% -25.99% 1.51%
自基金 合同
生效起 至今
-10.65% 1.39% 17.37% 0.01% -28.02% 1.38%
长信利 广混 合C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长 率标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -18.75% 2.28% 1.14% 0.01% -19.89% 2.27%
过去六 个月 -22.57% 2.26% 2.29% 0.01% -24.86% 2.25%
过去一 年 -24.65% 2.29% 4.60% 0.01% -29.25% 2.28%
过去三 年 -16.59% 1.51% 14.46% 0.01% -31.05% 1.50%
自基金 合同
生效起 至今
-15.76% 1.49% 14.95% 0.01% -30.71% 1.48%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注：1 、 长信 利广 混合 A 图示 日 期为 2015 年 6 月 12 日至 2018 年 12 月 31 日，长 信 利广 混合 C 图
示日期 为 2015 年11 月30 日 （ 份额 增加 日）至 2018 年 12 月 31 日。
2、 按 基金 合同 规定， 本基金 自 基金 合同 生效 之日起6 个 月内 为建 仓期。 建仓 期结 束 时， 本 基
金的各 项投 资比 例已 符合 基金合 同约 定。
3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
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注 ： 本基金 A 类份 额为 基金 合 同生 效日为 2015 年 6 月 12 日，C 类 份额 增加 日为 2015 年 11 月 30
日，两 类份 额2015 年 净值增 长 率按 当年 实 际存 续期 计算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2015 年 6 月 12 日， 本基金 基金 合同 生效 日起 至本报 告期 末未 进 行
利润分 配。 长信利广混合 2018 年年度报告 摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长信基 金管 理有 限责 任公 司是经 中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】63 号 文批 准， 由 长江 证券股
份有限 公司 、 上 海海 欣集 团股份 有限 公司 、 武 汉钢 铁股份 有限 公司 共同 发起 设立。 注册 资 本1.65
亿元人 民币 。 目 前股 权结 构为： 长江 证券 股份 有限 公司 占44.55% 、 上海 海欣集 团 股份 有限 公司 占
31.21% 、 武汉 钢铁 有限 公司 占 15.15%、上 海彤 胜投资 管 理中 心（ 有限 合伙 ）占 4.55%、上 海彤 骏
投资管 理中 心（ 有限 合伙 ）占4.54% 。
截至 2018 年 12 月 31 日， 本基金 管理 人共 管理 64 只 开放式 基金 ，即 长信 利息 收益开 放式 证
券投资基金、 长信银利 精 选混合型证券 投资基金 、 长信金利趋势 混合型证 券 投资基金、 长信增利
动态策略混合 型证券投 资 基金、长信双 利优选灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、长信利丰 债券型证
券投资基金、 长信恒利 优 势混合型证券 投资基金 、 长信量化先锋 混合型证 券 投资基金、 长信美国
标准普 尔 100 等 权重 指数 增强型 证券 投资 基金 、 长 信利鑫 债券 型证 券投 资 基金(LOF)、 长 信内 需成
长混合 型证 券投 资基 金、 长信可 转债 债券 型证 券投 资基金 、长 信利 众债 券型 证券投 资基 金(LOF) 、
长信纯债一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、长 信 纯债壹号债券 型证券投 资 基金、长信 改革红利
灵活配置混合 型证券投 资 基金、长信量 化中小盘 股 票型证券投资 基金、长 信 新利灵活配 置混合型
证券投资基金 、长信利 富 债券型证券投 资基金、 长 信利盈灵活配 置混合型 证 券投资基金 、长信利
广灵活配置混 合型证券 投 资基金、长信 多利灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 长信睿进灵 活配置混
合型证券投资 基金、长 信 量化多策略股 票型证券 投 资基金、长信 医疗保健 行 业灵活配置 混合型证
券投资基金（LOF） 、长 信 富民纯债一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、长 信 富海纯债一 年定期开
放债券型证券 投资基金 、 长信利保债券 型证券投 资 基金、长信富 安纯债一 年 定期开放债 券型证券
投资基金、长 信中证能 源 互联网主题指 数型证券 投 资基金（LOF） 、长信金 葵 纯债一年定 期开放债
券型证券投资 基金、长 信 富全纯债一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、长 信 利泰灵活配 置混合型
证券投资基金 、长信先 锐 债券型证券投 资基金、 长 信利发债券型 证券投资 基 金、长信富 泰纯债一
年定期开放债 券型证券 投 资基金、长信 电子信息 行 业量化灵活配 置混合型 证 券投资基金 、长信富
平纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 先 利半年定期开 放混合型 证 券投资基金 、长信创
新驱动股票型 证券投资 基 金、长信稳益 纯债债券 型 证券投资基金 、长信利 信 灵活配置混 合型证券
投资基金、长 信稳健纯 债 债券型证券投 资基金、 长 信上证港股通 指数型发 起 式证券投资 基金、长
信纯债半年债 券型证券 投 资基金、长信 国防军工 量 化灵活配置混 合型证券 投 资基金、长 信先优债长信利广混合 2018 年年度报告 摘要
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券型证 券投 资基 金、 长信 稳势纯 债债 券型 证券 投资 基金、 长信 中证500 指数 增强型 证券 投资 基金 、
长信长金通货 币市场基 金 、长信稳通三 个月定期 开 放债券型发起 式证券投 资 基金、长信 低碳环保
行业量化股票 型证券投 资 基金、长信利 尚一年定 期 开放混合型证 券投资基 金 、长信乐信 灵活配置
混合型证券投 资基金、 长 信全球债券证 券投资基 金 、长信稳鑫三 个月定期 开 放债券型发 起式证券
投资基金、长 信先机 两 年 定期开放灵活 配置混合 型 证券投资基金 、长信消 费 精选行业量 化股票型
证券投资基金 、长信量 化 价值精选混合 型证券投 资 基金、长信企 业精选两 年 定期开放灵 活配置混
合型证券投资 基金、长 信 量化价值驱动 混合型证 券 投资基金、长 信价值蓝 筹 两年定期开 放灵活配
置混合型证券 投资基金 、 长信稳裕三个 月定期开 放 债券型发起式 证券投资 基 金、长信稳 进资产配
置混合 型基 金中 基金 （FOF）。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
李小羽
长信利丰债券
型证券投资基
金、长信可转
债债券型证券
投资基金和长
信利广灵活配
置混合型证券
投资基金的基
金经理、公司
副总经理、投
资决策委员会
执行委 员
2016 年1 月
29 日
- 20 年
上海交通大学工学
学士， 华南 理工 大学
工学硕 士， 具有 基金
从业资 格， 加拿 大特
许投资经理资格
（CIM ） 。 曾任 职长 城
证券公司、加拿大
Investors Group
Financial Services
Co. ，Ltd 。2002 年加
入本公司（筹备） ，
先后任基金经理助
理、交易管理部总
监、固定收益部总
监、 长 信中 短债 证券
投资基 金、 长信 纯债
一年定期开放债券
型证券 投资 基金 、 长
信利发债券型证券
投资基 金、 长信 利富
债券型证券投资基
金、 长 信利 保债 券型
证券投 资基 金、 长信
金葵纯债一年定期长信利广混合 2018 年年度报告 摘要
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开放债券型证券投
资基金 、 长 信利 盈灵
活配置混合型证券
投资基 金、 长信 利众
债券型证券投资基
金（LOF ） 、 长信 富安
纯债一年定期开放
债券型证券投资基
金和长信利尚一年
定期开放混合型证
券投资基金的基金
经理。 现任 长信 基金
管理有限责任公司
副总经 理、 投资 决策
委员会 执行 委员 、 长
信利丰债券型证券
投资基 金、 长信 可转
债债券型证券投资
基金和长信利广灵
活配置混合型证券
投资基金的基金经
理。
李家春
长信利 丰债 券
型证券 投资 基
金、长 信可 转
债债券 型证 券
投资基 金、 长
信利广 灵活 配
置混合 型证 券
投资基 金和 长
信利盈 灵活 配
置混合 型证 券
投资基 金的 基
金经理 、总 经
理助理
2018 年12 月
8 日
- 19 年
香港大学工商管理
硕士， 具有 基金 从业
资格。 曾任 职于 长江
证券有 限责 任公 司、
汉唐证券有限责任
公司、 泰信 基金 管理
有限公 司、 交银 施罗
德基金管理有限公
司、 富 国基 金管 理有
限公司和上海东方
证券资产管理有限
公司。 2018 年 7 月加
入长信基金管理有
限责任 公司 ， 现 任公
司总经理助理兼长
信利丰债券型证券
投资基 金、 长信 可转
债债券型证券投资
基金、 长信 利广 灵活
配置混合型证券投
资基金和长信利盈
灵活配置混合型证长信利广混合 2018 年年度报告 摘要
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券投资基金的基金
经理。
吴晖
长信利广灵活
配置混合型证
券投资基金、
长信利盈灵活
配置混合型证
券投资基金、
长信利丰债券
型证券投资基
金和长信可转
债债券型证券
投资基金的基
金经理 助理
2017 年7 月
28 日
- 3 年
清华大学工程学硕
士毕业 ， 具 有基 金从
业资格 。 曾 任职 于上
海浦东 发展 银行 、 东
方证券股份有限公
司， 2017 年 5 月加 入
长信基金管理有限
责任公 司， 现任 职于
固定收 益部 ， 担 任长
信利广灵活配置混
合型证 券投 资基 金、
长信利盈灵活配置
混合型证券投资基
金、 长 信利 丰债 券型
证券投资基金和长
信可转债债券型证
券投资基金的基金
经理助 理。
刘婧
曾任本基金的
基金经 理助 理
2016 年12 月
12 日
2018 年 2 月 2
日
5 年
曾任本基金的基金
经理助 理
注：1、首任 基金经理 任职 日期以本基 金成立之 日为 准；新增或 变更以刊 登新 增/变更基金 经理的
公告披 露日 为准 ；
2、 本基 金基 金经 理的 证券 从业年 限以 基金 经理 进入 证券业 务相 关机 构的 工作 经 历 为时 间计算
标准；
3、 报告 截止 日至 报告 批准送 出 日期 间，自 2019 年 2 月 2 日起 ，李 小羽 先生 不再 担 任本 基金
的基金 经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在报告期 内 ，严格遵守了 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其他有关法 律
法规、基金合 同的规定 ， 勤勉尽责地为 基金份额 持 有人谋求利益 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行 为。
本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金财产， 在规范基 金 运作和严格控 制投资风 险 的前提下， 努力为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益。
长信利广混合 2018 年年度报告 摘要
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
1、 所 有投 资对 象的 投资 指 令必须 经由 交易 部门 总监 或其授 权人 审核 分配 至交 易人员 执行 。 进
行投资 指令 分配 的人 员必 须保证 投资 指令 得到 公平 对待。
2、 公司 使用 的交 易执 行软件 系 统必 须具 备如 下功 能：
（1）严 格按 照时 间顺 序发送 委 托指 令；
（2） 对于 多个 投资 组合 在 同一时 点就 同一 证券 下达 的相同 方向 的投 资指 令， 并且市 价在 限价
范围内的，系 统能够将 交 易员针对该证 券下达的 每 笔委托自动按 照指令数 量 比例分拆为 各投资组
合的委托指令 。对于不 同 投资组合针对 交易所同 一 证券的同一方 向竞价交 易 指令，指令 数量比例
达到5 ：1 或以 上的 ，可 豁 免启动 公平 交易 开 关。
3、 交易 人员 对于 接收 到的交 易 指令 依照 价格 优先、 时 间 优先 的顺 序执 行。 在执 行 多个 投资 组
合在同一时点 就同一证 券 下达的相同方 向的交易 所 投资指令时， 除制度规 定 的例外指令 外，必须
开启系 统的 公平 交易 开关 。
4、 对 于不 同投 资组 合均 进 行债券 一级 市场 申购 、 非 公开发 行股 票申 购等 非集 中竞价 交易 的投
资对象，交易 部门必须 严 格独立接收各 投资组合 的 投资指令，在 申购结果 产 生前，不得 以任何形
式向任 何人 泄露 各投 资指 令的内 容， 包括 指令 价格 及数量 等要 素。
5、 对于 各投 资组 合以 独立 账户名 义进 行申 购的 投资 对象， 除需 经过 公平 性审 核 的例外 指令 外，
申购获配的证 券数量由 投 资管理系统接 收各类证 券 登记结算机构 发送的数 据 进行分配。 交易部门
根据证 券发 行人 在指 定公 开披露 媒体 上披 露的 申购 结果对 系统 内分 配数 量进 行核准 ， 数 量不 符的 ，
应当第一时间 告知各投 资 管理部门的总 监及监察 稽 核部总监。对 于以公司 名 义进行申购 的投资对
象，公司在获 配额度确 定 后，严格按照 价格优先 的 原则在各投资 组合间进 行 分配。申购 价格相同
的投资 组合 则根 据投 资指 令的数 量按 比例 进行 分配 。 确因特 殊原 因不 能按 照上 述原则 进行 分配 的，
应启动 异常 交易 识别 流程 ，审核 通过 的， 可以 进行 相应分 配。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 公司已实 行 公平交易制度 ，并建立 公 平交易制度体 系，已建 立 投资决策体系 ，
加强交易执行 环节的内 部 控制，并通过 工作制度 、 流程和技术手 段保证公 平 交易原则的 实现。同
时，公司已通 过对投资 交 易行为的监控 、分析评 估 和信息披露来 加强对公 平 交易过程和 结果的监
督。
长信利广混合 2018 年年度报告 摘要
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4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 除完全按 照 有关指数的构 成比例进 行 投资的组合外 ，其余各 投 资组合未发生 参
与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的情 形 ， 未发
现异常 交易 行为 。同 时， 对本年 度同 向交 易价 差进 行专项 分析 ，未 发现 异常 情况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年， 全球 经济 增长 动 能减少 ， 主 要经 济体 经济 走势出 现分 化。 美国 受税 改因素 提振 因素 ，
经济保持强劲 势头，而 非 美经济整体放 缓。反映 到 资产价格上， 美元相对 强 势，美股和 原油波动
较大， 而其 它国 家， 尤其 新兴市 场的 股市 、汇 率等 都较为 疲弱 。
受外部环境不 确定性以及 国内融资环境 收紧等因素 的影响,2018 年， 国内经 济前高后低， 整
体 增 速下 行， 全年 GDP 实际 增速 6.6%，较 2017 年回 落 0.2% 。 价格 方面 ，GDP 平 减指 数从 2017 年
2 季 度开 始， 连续 7 个 季度下 滑至 2018 年末 2.9%。 从 经济增 长动 力来 看， 消费 、 投资、 进出 口三
大需求均走弱 。政策方 面 ，央行上半年 虽有定向 降 准但整体保持 稳健偏紧 ，6-7 月之后， 通过公
开市场 操作 等方 式进 一步 引导市 场流 动性 实现 稳健 偏松, 整 体政 策意 图由 去杠杆 向 稳增 长转 变。 全
年实现 M2 同比 增长 8.1% ，社会 融资 规模 同比 增长 9.8%，新 增人 民币 贷款 16.17 万亿 元。
本基金维持科 技成长的 配 置主线，重点 布局行业 景 气度高，拥有 核心科技 竞 争力，业绩增 速
和业绩估值匹 配的优质 个 股。结构上适 当降低单 一 行业的集中度 ，多元化 行 业配置，增 加对逆周
期和流 动性 较好 标的 的配 置，
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ，长 信利 广混 合 A 份额 净值为 0.8935 元， 份额 累计 净值为 0.8935 元， 本报
告期长 信利 广混 合 A 净值 增长率 为-22.17%；长 信利广 混合 C 份额 净值为 0.8424 元， 份额 累计 净
值为 0.8424 元 ，本报告 期长信利广混 合 C 净值 增 长率为-24.65%，同 期业绩 比较基准收益率 为
4.60% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2019 年经 济下 行压 力仍 在 ， 分项 看， 预计 投资 继续 回落， 结构 上地 产下 滑幅 度较大 ， 同 时基
建企稳回升。 受全球需 求 转弱影响，进 出口难有 增 长起色。内需 自然回升 动 力不足，终 端消费也长信利广混合 2018 年年度报告 摘要
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难以走高。因 此，支持 债 券市场利率低 位运行的 基 本面因素仍在 存在。同 时 ，我们也看 到各项政
策积极的一面 来托底经 济 的下行，包括 对民营和 实 体企业的扶持 ，对科技 创 新企业的鼓 励等。权
益市场经过一 年的调整, 目前整体市场 的估值水 平 已经处于历史 最低区间 ， 经济下行和 风险因素
已经充 分反 映。2019 年， 市场化 改革 将会 继续 深化 ， 财政 货币 政策 将转 向更 加积极 ， 资 本市 场 支
持政策 频出 ，经 济下 行趋 势有望 企稳 。
我们将继续秉 承谨慎原 则 ，加强组合的 流动性管 理 ，在做好风险 控制的同 时 ，配置上将继 续
延续寻找盈利 向上的行 业 和公司，重点 关注计算 机 、半导体、新 能源、新 材 料等，为投 资者带来
科技成 长企 业的 投资 红利 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据相 关法 律法 规， 长信 基金管 理有 限责 任公 司 （ 以下简 称 “ 公司” ） 制 订了 健全、 有效 的估
值政策和估值 程序，成 立 了估值委员会 ，估值委 员 会是公司基金 估值的主 要 决策机构， 负责拟定
公司的估值政 策、估值 方 法及采用的估 值程序和 技 术，健全公司 估值决策 体 系，对公司 现有程序
和技术进行复 核和审阅 ， 当发生了影响 估值程序 和 技术的有效性 及适用性 的 情况及时修 订估值程
序；估值委员 会成员由 基 金事务部、投 资、研究 、 交易等相关业 务部门负 责 人以及基金 事务部至
少一名业务骨 干共同组 成 。相关参与人 员都具有 丰 富的证券行业 工作经验 ， 熟悉相关法 规和估值
方法，均具备 估值业务 所 需的专业胜任 能力。基 金 经理不直接参 与估值决 策 ，估值决策 由与会估
值 工 作小 组成员 1/2 以上 多数票 通过 。对 于估 值政 策和估 值原 则， 公司 与基 金托管 人充 分沟 通 ，
达成一 致意 见。 审计 本基 金的会 计师 事务 所认 可公 司基金 估值 政策 和程 序的 适当性 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 服务协议，由 其
按约定分别提供银行间同 业市场及交易所交易的债 券品种的估值数据以及流 通受限股票的折扣
率。参 与估 值流 程各 方不 存在任 何重 大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律 法规和本 基 金基金合同规 定的基金 收 益分配原则以 及基金实 际 运作情况，本 基
金本报 告期 没有 进行 利润 分配。
本基金 收益 分配 原则 如下 ：
1、 在符 合有 关基 金分 红条件 的 前提 下， 本基 金每 年收 益 分配 次数 最多为 12 次， 每 次收 益分
配比例 不得 低于 该次 可供 分配利 润 的20% ，若 《基 金合同 》生 效不 满3 个 月可 不进 行收 益分 配； 长信利广混合 2018 年年度报告 摘要
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2、 由于 本基金 A 类基 金份额 不 收取 销售 服务 费， 而C 类 基金 份额 收取 销售 服务 费， 各基 金份
额类别 对应 的可 供分 配利 润将有 所不 同。 本基 金同 一类别 的每 一基 金份 额享 有同等 分配 权；
3、 本基 金收 益分 配方 式分两 种： 现金 分红 与红 利再投 资， 投资 者可 选择 现金红 利 或将 现金 红
利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ；若 投资 者不 选择 ，本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ；
4、 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ； 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ；
5、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规 定。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 长信利广混合 2018 年年度报告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对长信利 广灵活配 置 混合型证券投 资基金的 托 管过程中，严 格
遵守《证券投 资基金法 》 及其他法律法 规和基金 合 同的有关规定 ，不存在 任 何损害基金 份额持有
人利益 的行 为， 完全 尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 长信利广 灵 活配置混合型 证券投资 基 金的管理人—— 长信基 金 管理有限责任 公
司在长信利广 灵活配置 混 合型证券投资 基金的投 资 运作、基金资 产净值计 算 、基金份额 申购赎回
价格计算、基 金费用开 支 等问题上，不 存在任何 损 害基金份额持 有人利益 的 行为，在各 重要方面
的运作 严格 按照 基金 合同 的规定 进行 。
本报告 期内 ，长 信利 广灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金未进 行利 润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对长信基 金 管理有限责任 公司编制 和 披露的长信利 广灵活配 置 混合型证券投 资
基金2018 年 年度 报告 中财务 指 标、 净 值表 现、 利 润分 配 情况、 财务 会计 报告、 投资 组合 报告 等内
容进行 了核 查， 以上 内容 真实、 准确 和完 整。 长信利广混合 2018 年年度报告 摘要
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§6 审计报 告
本 报 告期 末基金 2018 年度财 务 报告 经安 永华 明会 计师 事 务所 （ 特殊 普通 合伙） 审计 ， 注 册会
计师出 具了 无保 留意 见的 审计报 告（ 安永 华明(2019)审 字第 61399737_B15 号 ） ，投资 者可 以通 过
年度报 告正 文查 看审 计报 告全文 。
长信利广混合 2018 年年度报告 摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 长信 利广 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2018 年12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 5,006,898.31 11,468,990.95
结算备 付金 697,326.41 2,102,158.13
存出保 证金 799,350.18 594,569.18
交易性 金融 资产 281,842,344.44 178,423,371.46
其中： 股票 投资 254,754,744.44 168,445,371.46
基金投 资 - -
债券投 资 27,087,600.00 9,978,000.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 16,684,570.68 -
应收利 息 997,683.91 254,133.65
应收股 利 - -
应收申 购款 1,941,254.80 2,646,330.64
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 307,969,428.73 195,489,554.01
负债和所有者权益
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - 6,000,000.00
应付证 券清 算款 - 2,006,375.64
应付赎 回款 3,493,849.88 10,754,615.47
应付管 理人 报酬 210,134.40 117,779.17
应付托 管费 65,667.02 36,805.96
应付销 售服 务费 231.76 12,357.41
应付交 易费 用 405,620.88 1,520,929.32
应交税 费 - - 长信利广混合 2018 年年度报告 摘要
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应付利 息 - 1,917.60
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 182,597.86 361,985.66
负债合 计 4,358,101.80 20,812,766.23
所有者权益：
实收基 金 339,880,085.65 153,521,579.95
未分配 利润 -36,268,758.72 21,155,207.83
所有者 权益 合计 303,611,326.93 174,676,787.78
负债和 所有 者权 益总 计 307,969,428.73 195,489,554.01
注 ： 报告 截止日 2018 年 12 月31 日， 长信 利广 混合 A 份额 净值 0.8935 元， 长信 利 广混合 C 份额
净值0.8424 元， 基金 份额总 额为339,880,085.65 份， 其 中长 信利 广混 合A 份额 338,667,397.86
份；长 信利 广混 合 C 份额1,212,687.79 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 长信 利广 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月31 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月 31 日
一、收入 -88,241,425.08 4,951,369.52
1.利息 收入 1,078,223.93 14,219,601.49
其中： 存款 利息 收入 220,986.19 220,609.29
债券利 息收 入 857,237.74 12,484,355.07
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - 1,514,637.13
其他利 息收 入 - -
2.投 资收 益（ 损失 以“- ”填列） -42,906,772.90 -20,974,976.09
其中： 股票 投资 收益 -44,262,749.16 3,113,464.66
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -378,691.01 -24,617,204.48
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 1,734,667.27 528,763.73
3.公 允价 值变 动收 益 （ 损失以 “-”号
填列）
-53,892,668.73 10,631,499.14
4.汇 兑收 益（ 损失 以“- ”号填列 ） - - 长信利广混合 2018 年年度报告 摘要
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5.其 他收 入（ 损失 以“- ”号填列 ） 7,479,792.62 1,075,244.98
减：二、费用 10,452,212.09 8,925,782.29
1．管 理人 报酬 2,392,890.40 2,552,266.18
2．托 管费 747,778.28 797,583.12
3．销 售服 务费 62,674.78 71,511.19
4． 交易 费用 6,661,399.13 4,770,064.49
5． 利息 支出 374,704.33 320,599.31
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 374,704.33 320,599.31
6．税 金及 附加 2.17 -
7． 其他 费用 212,763.00 413,758.00
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列）
-98,693,637.17 -3,974,412.77
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填列） -98,693,637.17 -3,974,412.77
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长信 利广 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
153,521,579.95 21,155,207.83 174,676,787.78
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- -98,693,637.17 -98,693,637.17
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
186,358,505.70 41,269,670.62 227,628,176.32
其中：1.基金 申购 款 1,297,783,914.88 182,425,972.62 1,480,209,887.50
2.基 金赎 回款 -1,111,425,409.18 -141,156,302.00 -1,252,581,711.18
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号 填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基 339,880,085.65 -36,268,758.72 303,611,326.93 长信利广混合 2018 年年度报告 摘要
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金净值 ）
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
616,684,629.21 3,791,500.75 620,476,129.96
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- -3,974,412.77 -3,974,412.77
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-463,163,049.26 21,338,119.85 -441,824,929.41
其中：1.基金 申购 款 255,749,840.86 37,718,450.99 293,468,291.85
2.基 金赎 回款 -718,912,890.12 -16,380,331.14 -735,293,221.26
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号 填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
153,521,579.95 21,155,207.83 174,676,787.78
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 成 善栋______
______ 覃波______
____ 孙红 辉____
基金管 理人 负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
7.4 报表 附注
7.4.1 基 金基 本情况
长信利 广灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 （以 下 简称 “ 本基 金”) ， 系 经中国 证 券监督 管理 委员
会（以下简称 “中 国 证监会 ”）证监许 可〔2015〕986 号文《关 于准予长 信利 广灵活配置混 合型
证券投资基金 注册的批 复 》的核准，由 基金管理 人 长信基金管理 有限公司 向 社会公开发 行募集，
基 金 合同于 2015 年6 月12 日正 式生 效， 首次 设立 募 集规模 为261,102,567.29 份 基 金份 额。 本基
金为契约型开 放式，存 续 期限不定。本 基金的基 金 管理人为长信 基金管理 有 限责任公司 ，注册登
记机构 为中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 ，基 金托 管人为 广发 证券 股份 有限 公司。 长信利广混合 2018 年年度报告 摘要
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本基金 将基 金份 额分 为 A 类基金 份额 和 C 类基 金份 额。本 基金 的 A 类基 金份 额在申 购时 收取
申购费，赎回 时根据持 有 期限收取赎回 费；C 类 基 金份额不收取 申购费， 赎 回时根据持 有期限收
取赎回 费， 但从 该类 别基 金资产 中计 提销 售服 务费 。
本基金的投资 范围为： 具 有良好流动性 的金融工 具 ，包括国内依 法发行上 市 的股票（包括 中
小板、 创业 板及 其他 经中 国证监 会核 准上 市的 股票 ） 、 债券 （ 包括 国债、 央行 票据、 金融 债券、 企
业债券、公司 债券、中 期 票据、短期融 资券、超 短 期融资券、次 级债券、 地 方政府债、 资产支持
证 券、 中小 企业 私募 债券、 可转 换债 券及 其他 经中国 证 监会 允许 投资 的债 券） 、 债券 回购、 银行 存
款 （ 包括 协议 存款 、 定期存 款 及其 他银 行存 款） 、 货币 市 场工 具、 权证 、 股指期 货 以及 法律 法规 或
中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具 （但 须符 合中国 证监 会相 关规 定） 。 如法律 法规 或监 管机
构以后 允许 基金 投资 其他 品种， 基金 管理 人在 履行 适当程 序后 ，可 以将 其纳 入投资 范围 。
本基金 投资 组合 的比 例范 围为： 股票 资产 占基 金资 产的0%-95% ； 债券、 债券 回购、 货币 市 场
工具、 银行 存款 以及 法律 法规或 中国 证监 会允 许基 金投资 的其 他金 融工 具占 基金资 产 的5%-100% 。
本基金 持有 全部 权证 的市 值不超 过基 金资 产 净值的3%。 本基 金每 个交 易日 日终 在 扣除 股指 期货 合
约需缴 纳的 交易 保证 金后 ， 应当 保持 不低 于基 金资 产净 值 5% 的 现金 （不 包括结 算 备付 金、 存出 保
证金、 应收 申购 款等 ）或 者到期 日在 一年 以内 的政 府债券 。
本基金 业绩 比较 基准 为： 银行一 年期 定期 存款 利率 （税后 ）+3% 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则— 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号
《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及
披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模板 第3 号< 年度报 告和 半年 度报 告> 》 及其他 中国 证监 会及
中国证 券投 资基 金业 协会 颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
长信利广混合 2018 年年度报告 摘要
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7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于 2018 年12 月 31 日的 财
务 状 况以及 2018 年度 的经营 成 果和 净值 变动 情况 。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 上年 度会 计报表 一致 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证券 （股 票 ）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的3‰ 调 整为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日起 ，调 整 由出 让方按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
7.4.6.2 增值税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定， 经 国务 院批 准， 自 2016 年5 月1 日起 在全国 范 围内 全面 推开 营业 税改 征 增值 税试 点， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债长信利广混合 2018 年年度报告 摘要
第 25 页 共 46 页
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号文 《 关于 金 融机 构同 业往 来等 增值 税 政策 的补充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，本基 金运营过 程 中发生的增值 税应税行 为 ，以本基金 的基金管
理人为 增值 税纳 税人 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2017]56 号文《关 于资管产品增 值税有关问 题的通知》 的
规 定 ，自 2018 年1 月1 日 起， 本基 金的 基金 管理 人 运营本 基金 过程 中发 生的 增值税 应税 行为 ， 暂
适用简 易计 税方 法， 按照 3%的征 收率 缴纳 增值 税。 对本基 金在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发
生的增值税应 税行为， 未 缴纳增值税的 ，不再缴 纳 ；已缴纳增值 税的，已 纳 税额从本基 金的基金
管理人 以后 月份 的增 值税 应纳税 额中 抵减 。
7.4.6.3 城市维护建设税 、教育费附加、地方 教育 附加
根据《中华人 民共和国 城 市维护建设税 暂行条例 （2011 年修订 ） 》 、 《征收教 育 费附加的暂 行
规定（2011 年修订） 》及 相关地方教育 附加的征 收 规定，凡缴纳 消费税、 增 值税、营业税 的单位
和个人，都应 当依照规 定 缴纳城市维护 建设税、 教 育费附加（除 按照相关 规 定缴纳农村 教育事业
费附加 的单 位外 ）及 地方 教育费 附加 。
7.4.6.4 企业所得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日起， 对证 券 投资 基金 （ 封闭 式证券 投 资基 金， 开 放式 证券投 资 基金） 管理 人运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、长信利广混合 2018 年年度报告 摘要
第 26 页 共 46 页
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.5 个人所得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储蓄 存款 利 息所 得暂 免征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号文 《关 于实 施上 市公 司 股息 红利 差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日起， 证券 投资 基 金从 公开 发行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个月 ）的 ，其 股 息红 利所 得全额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年） 的， 暂减 按 50%计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 。 上述 所得 统一 适用 20%的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化 个 人所 得税 政策 有关 问题 的 通知》 的规 定， 自 2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过 1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长信基 金管 理有 限责 任公 司（“ 长信 基金 ”） 基金管 理人 、基 金销 售机 构
广发证 券股 份有 限公 司（ “广发 证券 ”） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
长江证 券股 份有 限公 司（ “长江 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、基 金代 销 机构
上海海 欣集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
武汉钢 铁股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东 （股 权转 让前的 股东 ）
上海长江财富资产管理有限公司( 以下简称 “ 长江财
富”)
基金管 理人 的子 公司
上海彤 胜投 资管 理中 心 （ 有限合 伙）(以下 简称 “ 彤胜
投资”)
基金管 理人 的股 东
上海彤 骏投 资管 理中 心 （ 有限合 伙）( 以下 简称 “彤 骏
投资”)
基金管 理人 的股 东
武汉钢 铁有 限公 司 基金管 理人 的股 东 （股 权转 让后的 股东 ）
注 ：（ 1 ）以 下关 联交 易均 在正常 业务 范围 内按 一般 商业条 款订 立。
（2） 经 长信 基金 管理 有限责 任 公司 股东 会审 议通 过， 并获 中国 证券 监督 管理委 员 会 《关 于核长信利广混合 2018 年年度报告 摘要
第 27 页 共 46 页
准长信 基金 管理 有限 责任 公司变 更股 权的 批复 》 （ 证 监许可[2018]1905 号） ， 长 信基金 管理 有限 责
任公司原股东武汉钢铁股 份有限公司将其持有的长 信基金管理有限责任公司 15.15% 的股权全 部
转让给 武汉 钢铁 有限 公司 。 长信基 金管 理有 限责 任公 司2018 年12 月 21 日 已就股 东 变更 事宜 发布
公告，股东变 更为长江 证 券股份有限公 司、上海 海 欣集团股份有 限公司、 武 汉钢铁有限 公司、上
海彤胜 投资 管理 中心 （有 限合伙 ）和 上海 彤骏 投资 管理中 心（ 有限 合伙 ） 。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股票 交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
广发证 券 258,043,811.27 5.07% 3,062,800,969.27 95.68%
7.4.8.1.2 债券 交易
金 额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
广发证 券 1,606,061.62 1.19% 184,722,791.25 100.00%
7.4.8.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12 月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
广发证 券 31,600,000.00 2.40% 592,760,000.00 100.00%
7.4.8.1.4 权证 交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。 长信利广混合 2018 年年度报告 摘要
第 28 页 共 46 页
7.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2018年1月1 日至2018 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
广发证 券 240,316.45 6.40% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
广发证 券 2,852,383.76 96.58% 1,419,857.07 93.35%
注：上述佣金 参考市场 价 格经本基金的 基金管理 人 与对方协商确 定，以扣 除 由中国证券 登记结算
有限责任公司 收取的证 管 费和经手费的 净额列示 。 该类佣金协议 的服务范 围 还包括佣金 收取方为
本基金 提供 的证 券投 资研 究成果 和市 场信 息服 务。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的管理 费
2,392,890.40 2,552,266.18
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
933,636.74 92,720.45
注：基 金管 理费 按前一 日基 金 资产 净值 0.80% 的年 费率逐 日计 提， 按月 支付 。
计 算 方法：H＝E× 年 管理费 率÷ 当年 天数 （H 为每 日应 计 提的 基金 管理 费，E 为前 一 日基 金资
产净值 ） 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的托管 费
747,778.28 797,583.12
注：基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值0.25% 的年 费率逐 日计 提， 按月 支付 。 长信利广混合 2018 年年度报告 摘要
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计 算 方法：H＝E× 年 托管费 率÷ 当年 天数 （H 为 每日 应计提 的基 金托 管 费，E 为前 一 日基 金资
产净值 ） 。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长信利 广混 合A 长信利 广混 合C 合计
长信基 金 - 62,674.78 62,674.78
合计 - 62,674.78 62,674.78
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长信利 广混 合A 长信利 广混 合C 合计
长信基金 - 71,511.19 71,511.19
合计 - 71,511.19 71,511.19
注 ： 本基金 A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费，C 类基 金 份额 的销 售服 务费 年费 率为 0.25%。
销 售 服务 费按照 C 类基 金资 产 净值的 0.25%年费 率计 提 。计 算方 法如 下：
H＝E× 年 销售 服务 费率÷ 当年天 数
H 为C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含回 购) 交 易。
7.4.8.4 各关 联方 投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：基 金管 理人 在本 报告 期及上 年度 可比 期间 均未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 在本 年末 及上 年度末 均未 持有 本基 金。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 无由 关联 方保 管的银 行存 款余 额及 当期 产生的 利息 收入 。 长信利广混合 2018 年年度报告 摘要
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7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在承 销期内 购入 过由 关联 方承 销的证 券。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无其 他关 联交易 事项 。
7.4.9 期 末（2018 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 因认购 新发/增发 证券 而持有 流 通受 限的 证券 。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注：本 基金 本报 告期 末未 持有银 行间 市场 债券 正回 购交易 而作 为抵 押的 债券 。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
注：本基 金本 报告 期末 未持 有交 易所 市场 债券 正回 购交易 而作 为抵 押的 债券 。
长信利广混合 2018 年年度报告 摘要
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 254,754,744.44 82.72
其中： 股票 254,754,744.44 82.72
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 27,087,600.00 8.80
其中： 债券 27,087,600.00 8.80
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金融 资产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,704,224.72 1.85
8 其他各 项资 产 20,422,859.57 6.63
9 合计 307,969,428.73 100.00
注： 本基 金本 报告 期未 通 过港股 通交 易机 制投 资港 股。
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金 额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 107,897,870.40 35.54
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
134,574,338.04 44.32
J 金融业 - -
K 房地产 业 5,910,696.00 1.95
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 6,371,840.00 2.10 长信利广混合 2018 年年度报告 摘要
第 32 页 共 46 页
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服务 、修 理和 其他 服务 业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 254,754,744.44 83.91
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 未通 过港股 通交 易机 制投 资港 股。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所 前 十名股 票投 资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 300348 长亮科 技 866,000 14,228,380.00 4.69
2 300373 扬杰科 技 930,100 13,430,644.00 4.42
3 600887 伊利股 份 571,500 13,075,920.00 4.31
4 300166 东方国 信 1,229,318 12,735,734.48 4.19
5 603986 兆易创 新 199,920 12,459,014.40 4.10
6 300036 超图软 件 660,000 12,097,800.00 3.98
7 002415 海康威 视 468,000 12,055,680.00 3.97
8 000333 美的集 团 323,900 11,938,954.00 3.93
9 002405 四维图 新 780,000 11,005,800.00 3.62
10 600588 用友网 络 507,070 10,800,591.00 3.56
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 长信 基金管 理有 限责 任公
司网站 的年 度报 告正 文。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 600588 用友网 络 150,333,290.14 86.06
2 603986 兆易创 新 129,390,475.04 74.07
3 603019 中科曙 光 105,334,487.85 60.30
4 002049 紫光国 微 104,024,375.80 59.55
5 300474 景 嘉 微 102,487,299.38 58.67 长信利广混合 2018 年年度报告 摘要
第 33 页 共 46 页
6 000977 浪潮信 息 97,087,851.66 55.58
7 300348 长亮科 技 77,238,511.08 44.22
8 300212 易 华 录 74,806,704.60 42.83
9 300253 卫宁健 康 69,327,739.77 39.69
10 300373 扬杰科 技 65,787,953.19 37.66
11 600570 恒生电 子 65,382,790.03 37.43
12 300166 东方国 信 65,060,828.01 37.25
13 300047 天源迪 科 57,551,203.52 32.95
14 002405 四维图 新 57,391,298.24 32.86
15 002153 石基信 息 57,130,236.64 32.71
16 002920 德赛西 威 51,992,274.92 29.76
17 600887 伊利股 份 47,959,070.67 27.46
18 000063 中兴通 讯 47,582,059.74 27.24
19 002095 生 意 宝 47,006,749.80 26.91
20 002410 广 联 达 38,559,355.26 22.07
21 300661 圣邦股 份 36,602,832.95 20.95
22 000681 视觉中 国 35,480,121.65 20.31
23 002371 北方华 创 34,052,749.70 19.49
24 300383 光环新 网 31,856,650.71 18.24
25 300532 今天国 际 29,633,917.31 16.97
26 600446 金证股 份 28,905,385.12 16.55
27 300223 北京君 正 28,094,047.32 16.08
28 300036 超图软 件 27,972,144.42 16.01
29 300451 创业软 件 27,136,003.85 15.53
30 300024 机 器 人 27,130,630.24 15.53
31 300170 汉得信 息 27,119,545.38 15.53
32 300604 长川科 技 26,317,971.00 15.07
33 000938 紫光股 份 25,600,905.38 14.66
34 002023 海特高 新 25,200,146.52 14.43
35 002281 光迅科 技 24,599,073.99 14.08
36 000066 中国长 城 22,499,230.68 12.88
37 300666 江丰电 子 22,058,320.53 12.63
38 300226 上海钢 联 21,979,304.02 12.58
39 600048 保利地 产 21,844,556.39 12.51
40 001979 招商蛇 口 21,536,483.40 12.33 长信利广混合 2018 年年度报告 摘要
第 34 页 共 46 页
41 300496 中科创 达 21,173,707.37 12.12
42 300377 赢 时 胜 20,094,659.00 11.50
43 600030 中信证 券 20,015,186.00 11.46
44 002609 捷顺科 技 18,176,712.20 10.41
45 600699 均胜电 子 17,980,602.44 10.29
46 300353 东土科 技 17,302,104.00 9.91
47 300078 思创医 惠 15,911,205.00 9.11
48 300458 全志科 技 15,479,730.99 8.86
49 300059 东方财 富 14,400,385.60 8.24
50 300033 同 花 顺 13,713,636.09 7.85
51 601688 华泰证 券 13,669,803.00 7.83
52 300613 富 瀚 微 13,493,583.00 7.72
53 002415 海康威 视 12,602,926.00 7.21
54 000333 美的集 团 12,322,538.00 7.05
55 600352 浙江龙 盛 11,599,074.24 6.64
56 300454 深 信 服 11,587,892.68 6.63
57 300685 艾德 生物 11,344,085.00 6.49
58 600196 复星医 药 11,225,109.42 6.43
59 600702 舍得酒 业 10,933,773.00 6.26
60 300365 恒华科 技 10,502,272.34 6.01
61 002174 游族网 络 10,058,133.59 5.76
62 300287 飞 利 信 9,937,035.68 5.69
63 600183 生益科 技 9,751,915.37 5.58
64 000069 华侨城 Ａ 9,381,847.00 5.37
65 300054 鼎龙股 份 9,235,659.00 5.29
66 002139 拓邦股 份 9,207,454.50 5.27
67 600172 黄河旋 风 8,597,945.00 4.92
68 300177 中 海 达 8,034,557.00 4.60
69 600498 烽火通 信 7,838,789.58 4.49
70 002065 东华软 件 7,779,020.00 4.45
71 601111 中国国 航 7,214,285.00 4.13
72 300009 安科生 物 7,067,379.86 4.05
73 300548 博创科 技 6,536,889.00 3.74
74 000961 中南建 设 6,446,341.00 3.69
75 002343 慈文传 媒 6,387,999.00 3.66 长信利广混合 2018 年年度报告 摘要
第 35 页 共 46 页
76 300012 华测检 测 6,172,729.00 3.53
77 300558 贝达药 业 6,120,095.00 3.50
78 300418 昆仑万 维 5,967,935.00 3.42
79 600460 士兰微 5,876,470.00 3.36
80 601601 中国太 保 5,789,253.00 3.31
81 000636 风华高 科 5,492,000.00 3.14
82 300308 中际旭 创 5,410,735.00 3.10
83 002373 千方科 技 5,367,177.24 3.07
84 300027 华谊兄 弟 5,178,728.02 2.96
85 300251 光线传 媒 5,013,280.00 2.87
86 300502 新 易 盛 4,651,246.00 2.66
87 300302 同有科 技 4,519,018.80 2.59
88 601336 新华保 险 4,467,450.24 2.56
89 002624 完美世 界 4,314,508.00 2.47
90 603156 养元饮 品 4,249,192.00 2.43
91 002466 天齐锂 业 4,133,774.00 2.37
92 300747 锐科激 光 4,009,532.00 2.30
93 300098 高 新 兴 3,944,135.00 2.26
94 600079 人福医 药 3,675,818.00 2.10
注： 本 项 “买 入金 额” 均 按买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ） 填 列， 不考虑 其它 交易 费用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （ ％）
1 600588 用友网 络 142,002,629.53 81.29
2 603986 兆易创 新 113,397,837.57 64.92
3 002049 紫光国 微 109,093,293.01 62.45
4 603019 中科曙 光 108,487,415.32 62.11
5 300474 景 嘉 微 85,807,840.18 49.12
6 000977 浪潮信 息 81,454,143.85 46.63
7 600570 恒生电 子 67,034,174.25 38.38
8 300253 卫宁健 康 66,971,103.44 38.34
9 300348 长亮科 技 65,196,813.96 37.32
10 300212 易 华 录 60,283,298.86 34.51
11 002405 四维图 新 52,775,354.01 30.21
12 300373 扬杰科 技 52,326,909.10 29.96 长信利广混合 2018 年年度报告 摘要
第 36 页 共 46 页
13 000063 中兴通 讯 52,314,760.63 29.95
14 002153 石基信 息 51,373,105.56 29.41
15 300047 天源迪 科 48,027,020.21 27.49
16 300166 东方国 信 47,792,011.94 27.36
17 002095 生 意 宝 47,252,287.90 27.05
18 002920 德赛西 威 43,331,055.57 24.81
19 002371 北方华 创 41,317,755.03 23.65
20 300661 圣邦股 份 40,724,007.04 23.31
21 000681 视觉中 国 37,202,666.87 21.30
22 600887 伊利股 份 34,777,353.69 19.91
23 300223 北京君 正 30,078,454.00 17.22
24 300383 光环新 网 29,060,931.36 16.64
25 300458 全志科 技 28,259,883.82 16.18
26 600446 金证股 份 28,229,108.88 16.16
27 300170 汉得信 息 27,811,609.14 15.92
28 300451 创业软 件 27,620,458.36 15.81
29 300604 长川科 技 26,101,595.98 14.94
30 300024 机 器 人 25,340,559.95 14.51
31 002410 广 联 达 25,011,278.94 14.32
32 002023 海特高 新 24,500,336.05 14.03
33 000938 紫光股 份 23,894,897.68 13.68
34 600048 保利地 产 22,308,250.41 12.77
35 002281 光迅科 技 22,266,415.55 12.75
36 001979 招商蛇 口 21,714,515.51 12.43
37 300666 江丰电 子 21,649,434.00 12.39
38 300496 中科创 达 21,230,808.14 12.15
39 300226 上海钢 联 20,792,700.02 11.90
40 300613 富 瀚 微 20,200,074.03 11.56
41 600030 中信证 券 20,009,833.38 11.46
42 300377 赢 时 胜 19,856,862.69 11.37
43 300558 贝达药 业 19,546,771.11 11.19
44 000066 中国长 城 18,949,185.06 10.85
45 600699 均胜电 子 18,036,061.10 10.33
46 300353 东土科 技 16,451,825.00 9.42
47 300059 东方财 富 15,197,372.60 8.70
48 300036 超图软 件 15,008,311.58 8.59
49 300078 思创医 惠 13,829,426.74 7.92 长信利广混合 2018 年年度报告 摘要
第 37 页 共 46 页
50 601601 中国太 保 13,313,309.00 7.62
51 300532 今天国 际 13,070,807.50 7.48
52 000636 风华高 科 12,776,653.50 7.31
53 601688 华泰证 券 12,695,181.90 7.27
54 300033 同 花 顺 12,668,175.48 7.25
55 600702 舍得酒 业 11,910,759.00 6.82
56 002230 科大讯 飞 11,562,499.63 6.62
57 600352 浙江龙 盛 11,512,959.90 6.59
58 600196 复星医 药 10,934,675.53 6.26
59 300365 恒华科 技 10,785,269.74 6.17
60 300685 艾德生 物 10,519,382.00 6.02
61 300287 飞 利 信 10,195,833.46 5.84
62 000069 华侨城 Ａ 9,805,881.12 5.61
63 600183 生益科 技 9,786,911.00 5.60
64 002174 游族网 络 9,284,065.40 5.31
65 000100 TCL 集 团 9,037,778.00 5.17
66 002139 拓邦股 份 8,886,482.68 5.09
67 300098 高 新 兴 8,455,275.48 4.84
68 600172 黄河旋 风 8,283,420.04 4.74
69 600498 烽火通 信 8,232,134.00 4.71
70 300177 中 海 达 8,041,206.00 4.60
71 600703 三安光 电 7,414,248.60 4.24
72 300009 安科生 物 7,362,084.34 4.21
73 002065 东华软 件 7,100,394.44 4.06
74 601111 中国国 航 6,979,007.40 4.00
75 300548 博创科 技 6,285,672.00 3.60
76 300418 昆仑万 维 6,257,240.60 3.58
77 002343 慈文传 媒 6,140,782.40 3.52
78 600867 通化东 宝 5,744,609.00 3.29
79 600460 士兰微 5,667,233.00 3.24
80 300308 中际旭 创 5,377,107.00 3.08
81 300251 光线传 媒 5,022,623.00 2.88
82 601336 新华保 险 4,954,878.98 2.84
83 002373 千方科 技 4,932,028.00 2.82
84 300027 华谊兄 弟 4,905,497.37 2.81
85 300502 新 易 盛 4,458,910.00 2.55
86 300302 同有科 技 4,385,678.04 2.51 长信利广混合 2018 年年度报告 摘要
第 38 页 共 46 页
87 002466 天齐锂 业 4,339,960.65 2.48
88 603156 养元饮 品 4,232,753.00 2.42
89 002624 完美世 界 3,922,164.08 2.25
90 300747 锐科激 光 3,900,000.00 2.23
91 002463 沪电股 份 3,883,496.00 2.22
92 600536 中国软 件 3,572,415.00 2.05
注： 本 项 “卖 出金 额” 均 按买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ） 填 列， 不考虑 其它 交易 费用 。
8.4.3
买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,637,547,369.98
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 2,453,195,615.68
注：本项“买 入股票的 成 本（成交）总 额”和“ 卖 出股票的收入 （成交） 总 额”均按买 卖成交金
额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 27,087,600.00 8.92
其中： 政策 性金 融债 27,087,600.00 8.92
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 27,087,600.00 8.92
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 018005 国开1701 190,000 19,083,600.00 6.29
2 018002 国开1302 80,000 8,004,000.00 2.64
长信利广混合 2018 年年度报告 摘要
第 39 页 共 46 页
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序前 十名 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 受到调 查以 及处罚 的情 况的说 明
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体没有 被 监管部门立案 调查，在 报 告编制日前一 年
内也没 有受 到公 开谴 责、 处罚。
8.12.2 基 金投 资的前 十名 股票超 出基 金合同 规定 的备选 股票 库情况 的说 明
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 ，不 存在 超出 基金合 同规 定备 选股 票库 的情形 。 长信利广混合 2018 年年度报告 摘要
第 40 页 共 46 页
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 799,350.18
2 应收证 券清 算款 16,684,570.68
3 应收股利 -
4 应收利 息 997,683.91
5 应收申 购款 1,941,254.80
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 20,422,859.57
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限的情 况。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。 长信利广混合 2018 年年度报告 摘要
第 41 页 共 46 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户 数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
长信
利广
混合A
25,614 13,221.96 35,125,705.62 10.37% 303,541,692.24 89.63%
长信
利广
混合C
30 40,422.93 0.00 0.00% 1,212,687.79 100.00%
合计 25,644 13,253.79 35,125,705.62 10.33% 304,754,380.03 89.67%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有
从业人 员持 有本
基金
长信利 广混 合A 84.78 0.00%
长信利 广混 合C 0.00 0.00%
合计 84.78 0.00%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本 公 司高 级管 理人 员、 基金
投资和研究部门负责人持
有本开 放式 基金
长信利 广混 合A 0
长信利 广混 合C 0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基 金
长信利 广混 合A 0
长信利 广混 合C 0
合计 0
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 长信利 广混 合A 长信利 广混 合C
基金合 同生 效日 （2015 年6 月12 日）基 金
份额总 额
261,102,567.29 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 103,410,643.97 50,110,935.98
本报告 期期 间基 金总 申购 份额 1,294,314,752.80 3,469,162.08
减: 本报 告期 期间 基金 总赎 回份额 1,059,057,998.91 52,367,410.27
本报告 期期 间基 金拆 分变 动份额 （份 额减 少
以"-" 填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 338,667,397.86 1,212,687.79
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 本基 金的 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 基 金管 理人的 重大 人事变 动
本报告 期内 自2018 年8 月28 日 起， 本基 金管 理人增 聘 安昀 先生 为副 总经 理。
上述重 大人 事变 动情 况 ， 本基金 管理 人已 在指 定信 息披露 媒体 发布 相应 的 《 基金行 业高 级管
理人员 变更 公告 》 。
11.2.2 基 金托 管人的 专门 基金托 管部 门的重 大人 事变动
本报告 期基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 未发 生重 大人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 投资 策略 未改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 未改 聘为 基金审 计的 会计 师事 务所 。 报告期 应支 付给 安永 华 明会计 师事 务 所
（特殊 普通 合伙 ） 审 计的报 酬 为人 民币 70,000.00 元， 该审 计机 构为 本基 金 提供审 计服 务的 连续
年 限为 2 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期， 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员没有 受监 督部 门稽 查或 处罚等 情况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易单 元 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 长信利广混合 2018 年年度报告 摘要
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数量
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
天风证 券 1 2,758,179,298.63 54.18% 2,017,058.54 53.72% -
海通证 券 1 1,416,155,283.58 27.82% 1,035,634.98 27.58% -
财通证 券 1 463,751,767.81 9.11% 339,141.94 9.03% -
广发证 券 2 258,043,811.27 5.07% 240,316.45 6.40% -
国信证 券 1 194,333,304.78 3.82% 122,683.32 3.27% -
恒泰证 券 1 - - - - -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
天风证 券 39,895,274.50 29.64% 152,800,000.00 11.62% - -
海通证 券 90,218,941.09 67.02% 1,057,800,000.00 80.47% - -
财通证 券 2,891,258.62 2.15% 72,400,000.00 5.51% - -
广发证券 1,606,061.62 1.19% 31,600,000.00 2.40% - -
国信证 券 - - - - - -
恒泰证 券 - - - - - -
注：1 、本 报告 期租 用证 券 公司交 易单 元变 化情 况如 下：
新增租 用恒 泰证 券、 天风 证券、 国信 证券 交易 单元 各1 个。
2、 专用 交易 单元 的选 择标准 和 程序
根据中国证监 会《关于加 强证券投资基 金监管有关 问题的通知 》 （证 监基字<1998>29 号）和
《关于 完善 证券 投资 基金 交易席 位制 度有 关问 题的 通知》 （证 监基 金字[2007]48 号） 的有 关规 定 ，
本公司 制定 了租 用证 券公 司专用 交易 单元 的选 择标 准和程 序。
（1）选 择标 准：
a、 券商 基本 面评 价（ 财务状 况 、经 营状 况） ；
b、券 商研 究机 构评 价（ 报 告质量 、及 时性 和数 量） ；
c、券 商每 日信 息评 价（ 及 时性和 有效 性） ；
d、券 商协 作表 现评 价。
（2）选 择程 序： 长信利广混合 2018 年年度报告 摘要
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首先根 据租 用证 券公 司专 用交易 单元 的选 择标 准形 成 《券 商服 务评 价表 》 ， 然 后根据 评分 高 低
进行选 择基 金专 用交 易单 元。
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§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况
报告期 末持 有基 金情
况
序号
持有基 金 份额
比例达 到或 者
超过20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额占
比
机构 1
2018 年1 月1
日至2018 年4
月3 日
49,645,390.07 0.00 49,645,390.07 0.00 0.00%
个人 - - - - - - -
产品特 有风 险
1、 基金 净值 大幅 波动 的风险
单一持 有基 金比 例过 高的 投资者 连续 大量 赎回 ， 可 能会影 响基 金投 资的 持续 性和稳 定性 ， 增加 变现 成
本。同 时， 按照 净值 计算 尾差处 理规 则可 能引 起基 金份额 净值 异常 上涨 或下 跌。
2、 赎回 申请 延期 办理 的风险
单一持有 基金 比例 过高 的投 资 者大 额赎 回后 可能 触发 本 基金 巨额 赎回 条件， 导致 同 期中 小投 资者 小额
赎回面 临部 分延 期办 理的 情况。
3、基 金投 资策 略难 以实 现 的风险
单 一 持有 基金 比例 过高 的投 资 者大 额赎 回后， 可能引 起 基金 资产 总净 值显 著降 低， 从而 使基 金在 投资
时受到 限制 ，导 致基 金投 资策略 难以 实现 。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
注：本 基金 本报 告期 未发 生影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
2019 年 3 月 29 日
