财通财 通宝 货币 市场 基金 2018 年年 度 报告 摘要
财 通财 通宝货 币市 场基金 2018 年 年度报 告 摘要
2018 年 12 月 31 日
基 金管 理人: 财通基 金管 理有 限公司
基 金托 管人: 中国农 业银 行股 份有限 公司
送出日 期:2019 年 03 月 29 日财通财 通宝 货币 市场 基金 2018 年年 度报 告 摘要
2
§1
重要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月27日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润 分配情况、 财务会计报告、 投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正
文。
本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 财通财 通宝 货币 市场 基金 2018 年年 度报 告 摘要
3
§2
基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简称 财通财通宝货币
场内简称 -
基金主代码 002957
交易代码 -
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2016年07月27日
基金管理人 财通基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 8,868,290,525.16份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 财通财通宝货币A 财通财通宝货币B
下属分级基金的场内简称 - -
下属分级基金的交易代码 002957 002958
报告期末下属分级基金的份额总额 164,196,672.45份 8,704,093,852.71份
2.2 基 金产 品说明
投资目标
在严格控制风险和保持资产流动性的前提下， 力争
实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金将综合宏观经济运行状况， 货币政策、 财政
政策等政府宏观经济状况及政策， 分析资本市场资
金供给状况的变动趋势， 预测市场利率水平变动趋
势。 在此基础上， 综合 各类投资品种的流动性、 收
益性以及信用风险状况， 力求在满足安全性、 流动
性需要的基础上实现更高的收益率。
业绩比较基准 人民币活期存款利率（税后）。
风险收益特征
本基金为货币市场证券投资基金， 是证券投资基金
中的低风险品种。 本基金的预期风险和预期收益低
于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
下属分级基金的风险收益特征 本基金为货币市场证券 本基金为货币市场证券财通财 通宝 货币 市场 基金 2018 年年 度报 告 摘要
4
投资基金，是证券投资
基金中的低风险品种。
本基金的预期风险和预
期收益低于股票型基
金、混合型基金、债券
型基金。
投资基金，是证券投资
基金中的低风险品种。
本基金的预期风险和预
期收益低于股票型基
金、混合型基金、债券
型基金。
2.3 基 金管 理人和 基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 财通基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 武祎 贺倩
联系电话 021-20537888
010-66060069
电子邮箱 service@ctfund.com
tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 400-820-9888
95599
传真 021-20537999
010-68121816
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
http://www.ctfund.com
基金年度报告备置地
点
基金管理人和基金托管人办公地址
§3
主 要财 务指 标 、基金 净值 表现及 利润 分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
财通财通宝货币A
2018年 2017年
2016年7月27日
（基金合同生
效日）-2016年
12月31日 财通财 通宝 货币 市场 基金 2018 年年 度报 告 摘要
5
本期已实现收益 6,271,483.49 11,226,072.90 4,085,216.56
本期利润 6,271,483.49 11,226,072.90 4,085,216.56
本期净值收益率 3.2971% 3.5170% 0.8836%
3.1.2 期末数据和指标 2018年 2017年 2016年
期末基金资产净值 164,196,672.45 262,981,365.20 336,504,088.87
期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.1 期间数据和指标
财通财通宝货币B
2018年 2017年
2016年7月27日
（基金合同生
效日）-2016年
12月31日
本期已实现收益 175,951,866.54 173,554,344.29 51,314,522.91
本期利润 175,951,866.54 173,554,344.29 51,314,522.91
本期净值收益率 3.5457% 3.7659% 0.9884%
3.1.2 期末数据和指标 2018年 2017年 2016年
期末基金资产净值 8,704,093,852.71
2,620,444,175.7
2
3,933,068,225.5
1
期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000
注：(1) 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动收益 ，由于 货币 市场 基金 采
用摊余 成本 法核 算， 因此 ，公允 价值 变动 收益 为零 ，本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 ；
(2) 所述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所
列数字 ；
(3) 本基金 利润 分配 按日 结 转份额 ；
(4) 本基金 的 《基 金合 同》 生效日 为2016年7月27 日 ， 因此主 要会 计数 据和 财务 指标上 上年 度可 比期 间
数据只 列示 从基 金合 同生 效日至2016 年12 月31 日的 数据。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 收益 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段（财
通财通宝
份额净
值收益
份额净值
收益率标
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
①- ③ ②- ④ 财通财 通宝 货币 市场 基金 2018 年年 度报 告 摘要
6
货币A ） 率① 准差② 率标准差
④
过去三个
月
0.6558% 0.0010% 0.0895% 0.0000% 0.5663% 0.0010%
过去六个
月
1.4346% 0.0020% 0.1790% 0.0000% 1.2556% 0.0020%
过去一年 3.2971% 0.0034% 0.3555% 0.0000% 2.9416% 0.0034%
自基金合
同生效起
至今
7.8749% 0.0031% 0.8671% 0.0000% 7.0078% 0.0031%
注： (1) 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计 入费 用后实 际收 益水 平要 低
于所列 数字 ；
(2) 本基 金的 业绩 比较 基准 为：人 民币 活期 存款 利率 （税后 ）；
(3) 本基金 收益 分配 是按 日 结转份 额。
阶段（财通
财通宝货币
B ）
份额净
值收益
率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 0.7169% 0.0010% 0.0895% 0.0000% 0.6274% 0.0010%
过去六个月 1.5575% 0.0020% 0.1790% 0.0000% 1.3785% 0.0020%
过去一年 3.5457% 0.0034% 0.3555% 0.0000% 3.1902% 0.0034%
自基金合同
生效起至今
8.5072% 0.0031% 0.8671% 0.0000% 7.6401% 0.0031%
注： (1) 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计 入费 用后实 际收 益水 平要 低
于所列 数字 ；
(2) 本基 金的 业绩 比较 基准 为：人 民币 活期 存款 利率 （税后 ）；
(3) 本基金 收益 分配 是按 日 结转份 额。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基 金份额 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益
率 变动 的比较
财通财通 宝货币A
份额累计 净值收 益率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图 财通财 通宝 货币 市场 基金 2018 年年 度报 告 摘要
7
（2016年07 月27 日-2018年12月31 日）
财通财通宝货币 A 业绩比较基准
2017-04-07 2017-07-06 2017-10-04 2018-01-03 2018-04-03 2018-07-03 2018-10-01 2018-12-31
6%
5.5%
5%
4.5%
4%
3.5%
3%
2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
注：(1) 本基 金合同 生效 日为2016 年7月27 日；
(2) 本 基金建 仓期为2016 年7月27日至2017 年1月17日，截至 报告期 末及建 仓 期末，基 金的资 产配
置符合基 金契约 的相关 要 求。
财通财通 宝货币B
份额累计 净值收 益率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图
（2016年07 月27 日-2018年12月31 日）
财通财通宝货币 B 业绩比较基准
2017-04-07 2017-07-06 2017-10-04 2018-01-03 2018-04-03 2018-07-03 2018-10-01 2018-12-31
6.5%
6%
5.5%
5%
4.5%
4%
3.5%
3%
2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
注：(1) 本基 金合同 生效 日为2016 年7月27 日；
(2) 本 基金建 仓期为2016 年7月27日至2017 年1月17日，截至 报告期 末及建 仓 期末，基 金的资 产配
置符合基 金契约 的相关 要 求。
3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基 金每年 净值 收益率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 财通财 通宝 货币 市场 基金 2018 年年 度报 告 摘要
8
财通财通宝货币 A 业绩比较基准
2016
年（ 2016- 07- 27至 2016- 12- 31）
2017
年
2018
年
3.5%
3%
2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
注：(1) 本基 金合 同生 效日 为2016 年7 月27 日， 合同 生 效当年 按实 际存 续期 计算 ，不按 整个 自然 年度
进行折 算；
(2) 本基金 建仓 期是2016 年7 月27日至2017年1月17 日，截至报 告期 末及 建仓 期末 ，基金 的资 产配 置符
合基金 契约 的相 关要 求。
财通财通宝货币 B 业绩比较基准
2016
年（ 2016- 06- 07至 2016- 12- 31）
2017
年
2018
年
3.5%
3%
2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
注：(1) 本基 金合 同生 效日 为2016 年7 月27 日， 合同 生 效当年 按实 际存 续期 计算 ，不按 整个 自然 年度
进行折 算；
(2) 本基金 建仓 期是2016 年7 月27日至2017年1月17 日 ， 截至报 告期 末及 建仓 期末 ，基金 的资 产配 置符
合基金 契约 的相 关要 求。
3.3 过 去三 年基金 的利润 分配 情况
财通财通宝货币A
单位：人民币元
年度 已按再投资形式 直接通过应 应付利润本 年度利润分配 备注 财通财 通宝 货币 市场 基金 2018 年年 度报 告 摘要
9
转实收基金 付赎回款转
出金额
年变动 合计
2018年 6,333,031.53 - -61,548.04 6,271,483.49 -
2017年 11,149,475.81 - 76,597.09 11,226,072.90 -
2016年 4,033,745.44 - 51,471.12 4,085,216.56 -
合计 21,516,252.78
- 66,520.17 21,582,772.95 -
财通财通宝货币B
单位：人民币元
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应
付赎回款转
出金额
应付利润本
年变动
年度利润分配合
计
备注
2018年 173,525,998.07 - 2,425,868.47 175,951,866.54 -
2017年 172,880,614.29 - 673,730.00 173,554,344.29 -
2016年 50,660,445.58 - 654,077.33 51,314,522.91 -
合计 397,067,057.94
- 3,753,675.80 400,820,733.74 -
§4
管 理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基 金的经 验
财通基金管理有限公司成立于2011年6月，由财通证券股份有限公司、杭州市实业
投资集团有限公司和浙江瀚叶股份有限公司共同发起设立， 财通证券股份有限公司为第
一大股东，出资比例40% 。公司注册资本2亿元人民币，注册地上海，经营范围为基金
募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其它业务。
财通基金始终秉承" 持 有人利益至上" 的核心 价值观， 致力于为客户提供专业优质的
资产管理服务。 在公募业务方面， 公司坚持以客户利益为出发点设计产品， 逐步建立起
覆盖各种投资标的、 各种风险收益特征的产品线， 获得一定市场口碑； 公司将特定客户
资产管理业务作为重要发展战略之一， 形成玉泉系列、 富春系列等多个子品牌， 产品具
有追求绝对收益、 标的丰富、 方案灵活等特点， 为机构客户、 高端个 人客户提供个性化
的理财选择。
公司现有员工184 人，管 理人员和主要业务骨干 的证券、基金从业平均 年限在10 年
以上。 通过提供多维度、 人性化的客户服务， 财通基金始终与持有人保持信息透明； 通
过建立完备的风险控制体系， 财通基金最大限度地保证客户的利益。 公司将以专业的投财通财 通宝 货币 市场 基金 2018 年年 度报 告 摘要
10
资能力、规范的公司治理、诚信至上的服务、力求创新的精神为广大投资者创造价值。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
张亦博
本基金的
基金经理
2016年07
月27日
2018年9
月26日
7年
澳大利亚莫纳什大学风险管理
学硕士，特许金融分析师（CF
A) 。历任德邦证券有限 责任公
司研究所研究员，东吴证券股
份有限公司资产管理总部债券
研究员、债券投资经理助理，
华宝证券有限责任公司资产管
理部固定收益投资经理。 2015
年8月加入财通基金管理有限
公司， 任固定收益部基金经理。
罗晓倩
本基金的
基金经理
2017年07
月19日
- 6年
复旦大学投资学硕士，历任友
邦保险、国华人寿、汇添富基
金、华福基金、东吴证券资产
管理总部投资经理。2016年5
月加入财通基金管理有限公
司，曾任固定收益部基金经理
助理，现任固定收益部基金经
理。
林洪钧
本基金的
基金经
理、固定
收益投资
总监兼固
定收益部
总监
2018年9
月14日
- 14年
复旦大学工商管理硕士、力学
与工程科学本科。历任国泰君
安证券股份有限公司上海分公
司机构客户部客户经理，华安
基金管理有限公司债券交易
员，加拿大Financial Engineeri
ng Source Inc.金融研究 员，交
银施罗德基金管理有限公司固
定收益部债券研究员、专户投
资部投资经理、固定收益部助财通财 通宝 货币 市场 基金 2018 年年 度报 告 摘要
11
理总经理/ 基金经理， 光大保德
信基金管理有限公司固定收益
部固定收益投资总监，兴证证
券资产管理有限公司固定收益
投资三部固收总监，2018年8
月加入财通基金管理有限公
司，现任固定收益投资总监兼
固定收益部总监。
注：(1) 基金 的首任 基金 经理，其" 任 职日期" 为基 金合同生 效日， 其" 离职 日期" 为根据 公司决 议
确定的解 聘日期 ；
(2) 非 首任基 金经理 ，其" 任职日期" 和" 离任 日期" 分别指根 据公司 决议确 定 的聘任日 期和解 聘日
期；
(3) 证 券从业 的含义 遵从 行业协会 《证券 业从业 人 员资格管 理办法 》的相 关 规定。
4.2 管 理人 对报告 期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管 理人严格遵守 《中华人 民共和国证券投资基金法》 、 《证券
投资基金销售管理办法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《公开募集开放
式证券投资基金流动性风险管理规定》 、 基金合同和其他有关法律法规、 监管部门的相
关规定， 依照诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运用基金资产， 在认真控制
投资风险的基础上， 为基金份额持有人谋求最大利益， 没有发生损害基金份额持有人利
益的行为。
4.3 管 理人 对报告 期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方 法
本基金管理人以价值投资为理念， 致力于建设合理的组织架构和科学的投资决策体
系， 营造公平交易的执行环境。 公司通过严格的内控制度和授权体系， 确保投资、 研究、
交易等各个环节的独立性。 公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离， 实行集中交易，
并建立了公平的交易分配制度， 确保在场内、 场外各类交易中， 各投资组合都享有公平
的交易执行机会。
同时， 公司逐步建立健全公司各投资组合均可参考的投资对象备选库和交易对手备
选库， 在此平台上共享研究成果， 并对各组合提供无倾向性支持； 在公用备选库的基础
上， 各投资组合经理根据不同投资组合的投资目标、 投资风格、 投资范围和关联交易限
制等， 建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库， 进而根据投资授权构建
具体的投资组合。 在确保投资组合间信息隔离、 权限明晰的基础上， 形成信息公开、 资
源共享的公平投资管理环境。 财通财 通宝 货币 市场 基金 2018 年年 度报 告 摘要
12
公司建立了专门的公平交易制度， 并在交易系统中适当启用公平交易模块， 保证公
平交易的严格执行。 对异常交易的监控包括事前、 事中和事后等环节， 特殊情况会经过
严格的报告和审批程序， 会定期针对旗下所有组合的交易记录进行了交易时机和价差的
专项统计分析，以排查异常交易。
本公司现行公平交易制度主要内容附录如下：
第一条 为了进一步规范和完善财通基金管理有限公司 （以下简称" 公司" ） 有关授权、
研究分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等业务管理， 保证公司管理的不同投资组合
得到公平对待，保护投资者合法权益，特制订本制度。
第二条 本制度根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、
《证券投资基金管理公司管理办法》 、 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
等法律法规以及公司管理制度制订。
第三条 本制度所称投资组合包括封闭式基金、开放式基金、社保组合、企业年金、
特定客户资产管理组合等。
第四条 公司应严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定， 在投资管理活动中公平
对待不同投资组合， 严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利
益输送。
第五条 本制度以保证公司旗下管理的不同投资组合之间不存在利益输送并得到公
平对待，以及保护投资者合法权益为基本原则而制订。
第六条 本制度规范的范围包括境内上市股票、 债券的一级市场申购、 二级市场交易
等投资管理活动， 同时包括授权、 研究分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等投资管
理活动相关的各个环节。
第七条 公司应合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织
结构， 在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时， 确保其在获得投资信息、 投资建
议和实施投资决策方面享有公平的机会。
第八条 公司应建立科学的投资决策体系， 加强交易执行环节的内部控制， 并通过工
作制度、 流程和技术手段保证公平交易原则的实现。 同时， 应通过对投资交易行为的监
控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
第九条 公司研究员负责各行业上市公司的调研及研究报告的撰写， 采用客观的研究
方法， 任何投资分析和建议均应有充分的事实和数据支持， 避免主观臆断， 严禁利用内
幕信息作为投资依据。
公司内部建立信息公开、 资源共享的公平投资管理环境。 内部研究报告由行业研究
员上传公司研究平台， 各投资组合经理可以在同一时间接收到同样的研究信息及个股评
估， 对自身管理的组合做出适当的投资决定， 不存在个别组合获得信息落后或不全面的
情况。 财通财 通宝 货币 市场 基金 2018 年年 度报 告 摘要
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第十条 公司建立健全公司适用的投资对象备选库和交易对手备选库， 制定明确的备
选库建立、 维护程序。 在全公司适用股票、 债券备选库的基础上， 根据不同投资组合的
投资目标、 投资风格、 投资范围和关联交易限制等， 按需要建立不同投资组合的投资对
象备选库和交易对手备选库， 投资组合经理在此基础上根据投资授权构建具体的投资组
合。
第十一条 公司执行健全的投资授权制度， 明确投资决策委员会、 投资总监、 投资组
合经理等各投资决策主体的职责和权限划分。
第十二条 公司建立投资组合投资信息的管理及保密制度， 不同投资组合经理之间的
持仓和交易等重大非公开投资信息应相互隔离。
第十三条 公司建立系统的交易方法， 即投资组合经理应根据投资组合的投资风格和
投资策略， 制定客观、 完整的交易决策规则， 并按照这些规则进行交易决策， 以保证各
投资组合交易决策的客观性和独立性。
第十四条 公司要求投资组合经理承诺并落实严格遵守基金合同、 特定资产管理合同
及公司有关投资管理制度的规定，审慎勤勉，充分发挥专业判断能力，不受他人干预，
在授权范围内独立行使投资决策权， 维护公平的投资管理环境， 维护所管理投资组合的
合法利益，并按照规则进行交易决策，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性，
坚持投资者利益优先的原则。
第十五条 集中交易部与投资、 研究部门严格实行物理隔离， 以充分保障集中交易部
的独立性与保密性， 实行集中交易制度， 同时建立和完善公平的交易分配制度， 确保各
投资组合享有公平的交易执行机会。
第十六条 投资交易系统支持公平交易功能， 不同投资组合同向买卖同一证券的交易
分配原则为" 时间优先 、价格优先、比例分配、综合平衡" 。
第十七条 严格控制同一投资组合或不同投资组合之间在同一交易日内进行反向交
易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的交易行为。 确因投资组合的投资策略或流
动性等原因需要而发生的同日反向交易， 相关投资组合经理需要事先提供决策依据， 填
写 《特殊交易需求申请审批表》 ， 并存档备查 。 但完全按照有关指数构成比例进行证券
投资的投资组合可以不受此规定的限制。
第十八条 所有投资对象的投资指令必须经由集中交易部负责人或其授权人审核分
配至交易员执行。 进行投资指令分配的人员必须保证投资指令得到公平对待， 应保证不
同投资组合在同一时点就同一投资对象下达的相同方向的投资指令分配给同一交易员
完成。
第十九条 对于交易所公开竞价交易，公司在投资交易系统设置强制公平交易模式，
系统遇到该类两个或两个以上不同投资组合发出同向买卖指令情形时， 会自动提示交易
员进入公平交易模式。该模式下，在两个或两个以上投资组合的指令有效价格范围内，财通财 通宝 货币 市场 基金 2018 年年 度报 告 摘要
14
系统能最大限度保证参加公平交易的各投资组合所买入或卖出投资对象的价格接近。 各
投资组合参加公平交易委托数量按照各投资组合中尚未执行指令部分的委托数量占公
平交易委托总量的比例进行分配。 各投资组合指令在无交易员人为干预的情况下， 各自
在交易所完成交易指令。
第二十条 公司要求同一投资组合经理对其名下管理的各投资组合进行绝对公平交
易执行。 即同一投资组合经理如需下达同一只投资对象的买卖交易指令时， 其所管理投
资组合的所有有关指令必须在15分钟内批量下达， 且指令价格必须相同， 但数量可以按
投资组合的规模而有所不同。 确因投资组合的投资策略或流动性等需要而无法进行绝对
公平交易执行的， 相关投资组合经理需要事先提供决策依据， 填写 《特殊交易需求申请
审批表》，并存档备查。
第二十一条 公司要求不同投资组合经理对其名下管理的各投资组合进行相对公平
交易执行。即不同的投资组合经理基于平等的信息知晓权和所管理投资组合的个别情
况， 分别独立做出对某一投资对象的投资决策， 故下达指令的时间、 限价都会有所不同。
但由于是共同享有同一信息来源， 不同投资组合经理在同一天就同一投资对象下达的买
卖交易指令应为同向交易， 限价范围比较接近但可以不同， 指令的数量也可按组合的规
模而有所不同。
第二十二条 投资组合经理不得为了影响股票交易价格在交易日14：50-15：00 间下
达交易所投资指令，如因为申购、赎回或合规控制的要求需在交易日14：50-15：00 间
下达交易所投资指令， 投资经理必须使用录音电话通知集中交易部相关情况， 并于当日
收盘后及时提交书面情况说明，由集中交易部、监察稽核部和投资相关部门备案。
第二十三条 对于部分债券一级市场申购、 非公开发行股票申购等以公司名义进行的
交易， 各投资组合经理应在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量。 公司在获
配额度确定后， 严格按照价格优先的原则在各投资组合间进行分配， 申购价格相同的投
资组合则根据投资指令的数量按比例进行分配。 集中交易部必须严格独立接收各投资组
合的投资指令，在申购结果产生前，不得以任何形式向任何人泄露各投资指令的内容，
包括指令价格与数量等要素。
第二十四条 对于各投资组合以独立账户名义进行申购的交易， 申购获配的证券数量
由投资交易系统接收各类证券登记结算机构发送的数据进行分配。
第二十五条 对于由于特殊原因不能参与公平交易程序的交易指令， 按照公司已建立
的相应控制制度和流程执行。
第二十六条 为确保公司管理的不同投资组合获得公平对待， 确保投资管理和交易管
理业务的合法合规和公平诚信，公司建立异常交易的监控和报告制度。
第二十七条 根据监管机关和证券交易所的相关规定， 主要的异常交易类型包括： 涉
嫌内幕交易的投资交易行为、 涉嫌市场操纵的投资交易行为、 涉嫌利益输送的投资交易财通财 通宝 货币 市场 基金 2018 年年 度报 告 摘要
15
行为等。
（一） 涉嫌内幕交易的投资交易行为是指根据能够影响股价和投资者投资行为的重
大非公开信息进行投资的行为；
（二） 涉嫌市场操纵的投资交易行为是指公司管理的投资组合的交易行为致使证券
交易价格发生异常或形成虚拟的价格水平， 或者致使证券交易量发生异常或形成虚拟的
交易量水平。其主要的类型包括：
1、连续交易操纵。即公司管理的投资组合单独或者通过合谋，集中资金优势、持
股优势或者利用信息优势， 联合或者连续进行买卖， 操纵证券交易价格或证券交易量的
行为；
2、约定交易操纵。即公司管理的投资组合相互串通，或与他人串通，以事先约定
的时间、价格和方式相互进行证券交易，操纵证券交易价格或证券交易量的行为；
3、虚假申报操纵。即公司管理的投资组合进行不以成交为目的的频繁申报和撤销
申报，误导其他投资者，操纵证券交易价格或交易量的行为；
4、特定时间价格操纵。即公司管理的投资组合在计算相关证券的参考价格或结算
价格或参考价值的特定时间， 通过拉抬、 打压或锁定手段， 操纵相关证券的参考价格或
结算价格或参考价值的行为；
5、尾市交易操纵。即公司管理的投资组合在即将收市时，通过拉抬、打压或锁定
手段，操纵证券收市价格的行为。
（三） 涉嫌利益输送的投资交易行为是指公司管理的同一投资组合的同向与反向交
易、不同投资组合的同向与反向交易等存在利益输送和不符合公平交易原则的行为。
第二十八条 涉嫌内幕交易的投资交易行为的界定标准主要为：
（一） 投资组合经理或者研究人员获得的是涉及上市公司的经营、 财务或者对该证
券的市场价格和投资者行为有重大影响的而又尚未公开的信息；
（二） 投资组合经理的投资行为主要依据该信息，无其他充足、深入的研究支持。
第二十九条 连续交易操纵的界定标准主要为：
（一） 公司管理的单个投资组合或多个投资组合在同一个交易日内就同一证券大笔
下单、 连续下单或者密集下单 （如多个组合同时下单） ， 造成证券交 易价格波动达到一
定幅度；
（二） 公司管理的单个投资组合或多个投资组合进行巨额交易量的申报， 且申报价
格明显偏离申报时的成交价格达到一定幅度；
（三） 公司管理的单个投资组合或多个投资组合在一段时期内进行大量且连续的交
易，造成证券交易价格发生明显波动达到一定幅度；
（四） 公司管理的单个投资组合或多个投资组合在可进行T+0 交易的 市场中在同一
价位或者相近价位大量或者频繁进行回转交易； 财通财 通宝 货币 市场 基金 2018 年年 度报 告 摘要
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（五） 公司管理的单个投资组合或多个投资组合在大宗交易中进行涉嫌虚假申报或
其他扰乱市场秩序的申报；
（六） 公司管理的单个投资组合或多个投资组合在银行间债券交易等议价交易中的
成交价格明显偏离同期市场平均成交价格。
第三十条 约定交易操纵的界定标准主要为：公司管理的投资组合之间互为对手方。
第三十一条 虚假申报操纵的界定标准主要为： 公司管理的投资组合在一个交易日内
频繁申报或撤销申报，以影响证券交易价格或其他投资者的投资行为。
频繁申报和撤销申报， 是指某投资组合在同一交易日内， 在同一证券的有效竞价范
围内，按照同一买卖方向，连续、交替进行三次以上的申报和撤销申报。
第三十二条 特定时间价格操纵和尾市价格操纵的界定标准主要为： 在计算相关证券
的参考价格或结算价格或参考价值的特定时间， 如证券交易所收市前的十分钟时间， 公
司管理的投资组合以高于市价的价格发出买入申报致使证券交易价格发生异常上涨， 或
者以低于市价的价格发出卖出申报致使证券交易价格发生异常下跌， 或者通过发出买入
或者卖出申报致使证券交易价格发生异常波动。
第三十三条 涉嫌利益输送的投资交易行为的界定标准主要为：
（一） 公司管理的不同投资组合之间存在以对方为交易对手的交易， 或者在银行间
债券交易市场等议价市场上通过第三方进行利益输送的行为。
（二） 公司同一投资组合经理所管理的不同投资组合在同一交易日内存在就同一证
券的无合理理由的反向交易行为。
第三十四条 本制度界定的可能影响证券交易价格或者证券交易量的异常交易行为
具体包括：
（一） 各交易所交易规则中规定的、公司可能参与的异常交易行为：
1、 可能对证券交易价格产生重大影响的信息披露前， 大量买入或者卖出相关证券；
2、公司管理的投资组合之间大量或者频繁进行互为对手方的交易；
3、两个或两个以上固定的或涉嫌关联的证券账户之间大量或者频繁进行互为对手
方的交易；
4、大笔申报、连续申报或者密集申报，以影响证券交易价格；
5、频繁申报或频繁撤销申报，以影响证券交易价格或其他投资者的投资行为；
6、在同一价位或者相近价位大量或者频繁进行回转交易；
7、大量或者频繁进行高买低卖交易；
8、进行与自身公开发布的投资分析、预测或建议相背离的证券交易；
9、在大宗交易中进行虚假或其他扰乱市场秩序的申报；
10、其他经交易所或托管银行电话、书面提示的交易异常行为。 财通财 通宝 货币 市场 基金 2018 年年 度报 告 摘要
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（二）银行间询价交易包括的异常交易行为：
1、交易对手异常：指交易对手超出交易对手库范围、与信用级别较低的交易对手
进行大额交易、与丙类账户进行交易；
2、交易价格异常：指回购利率异常和现券交易价格异常。回购利率异常指回购利
率偏离同期公允回购利率（可参考中债登网站提供的回购利率数据）30bp
以上， 现券交易价格异常指根据交易价格推算出的收益率偏离同期公允收益率 （根
据影子定价标准确定）30bp 以上（一年期以上债券为50bp）；
3、同日反向交易：指当天买卖同一债券品种且价格相同（或造成亏损）的交易、
当天进行利率相同（或造成亏损）的正逆回购交易等。
（三）其他涉嫌进行利益输送的交易行为：
1、关联交易行为；
2、投资于禁止或者限制的投资对象；
3、与受限或禁止的交易对手进行交易；
4、采用可能显著影响市价的交易方式；
5、可能违反公平交易原则的交易；
6、与投资组合的投资风格或公司内部的投资分析明显不符的交易行为。
（四）公司规定的其他异常交易行为。
第三十五条 异常交易监控体系包括事前监控、事中监控、事后监控三个环节。
第三十六条 事前监控是指在投资交易系统中进行风险监控参数设置及风险监控参
数调整，此项工作由风险管理部负责。
第三十七条 在新投资组合成立并开始运作前， 根据法律法规、 基金合同、 资产管理
合同、 公司规章制度及公司相关决定， 风险管理部应及时编制 《风险控制参数设置表》 ，
经督察长批准后进行设置。
第三十八条 《风险控制参数设置表》 应包括政策性指标、 契约性指标、 内部监控指
标三个方面。 政策性指标、 契约性指标必须与法律法规、 监管政策和各类资产管理合同
的相关规定严格一致。 非因法律法规、 监管政策和资产管理合同发生调整和变化， 风险
管理部部不得接受任何关于取消、 放宽政策性指标、 契约性指标的要求。 对于内部监控
指标， 公司规章制度已明确规定放开监控、 放宽监控程序的， 风险管理部应在严格审核
程序完整性、有效性的前提下执行放开、放宽监控的操作。
第三十九条 风险管理部应对日常交易中系统自动触发的限制性投资交易行为予以
监控和报告。
第四十条 事中监控是指投资交易过程中对异常交易的实时监控， 包括指令时间、 价
格、 数量等方面。 集中 交易部负有对系统无法识别和限制的异常交易进行监控和报告的
职责。 财通财 通宝 货币 市场 基金 2018 年年 度报 告 摘要
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第四十一条 事后监控包括公平交易分析、 交易情况稽核两项内容， 分别由风险管理
部、监察稽核部负责。
第四十二条 集中交易部在收到下述情形之一的投资指令时启动异常交易识别流程
和报告制度。启动异常交易识别流程后，涉及异常交易的投资指令暂停执行：
（一） 交易所投资指令当日累计数量已达到所投资股票当日成交量的50% 的；
（二） 交易所投资指令下达时间距离收市10 分钟以内的；
（三） 短时间内针对同一证券频繁下达指令或者频繁撤销指令的；
（四） 同一投资组合经理投资某一证券， 对其管理的投资风格相似的各投资组合下
达投资指令时，存在不合理时间或价格差异；
（五） 议价交易的交易对手方为公司股东、投资组合托管人或其重大利益关联方、
议价交易对手库以外的交易对象；
（六） 参与开盘集合竞价时，投资指令价格偏离前一交易日收盘价格5% （含）以
上的；
（七） 其他可能影响到公平交易或可能发生利益输送的。
第四十三条 涉及异常交易的投资指令， 由集中交易部要求指令下达人填写 《特殊交
易需求申请审批表》 ， 指令下达人做出合理性解释， 经由相关部门审核通过并报集中交
易部、 风险管理部备案。 审核流程中任一人员认为有必要的， 应当要求其他相关人员提
供意见。
第四十四条 风险管理部对非公开发行股票申购、 以公司名义进行的债券一级市场申
购的申购方案和分配过程进行审核和监控，保证分配结果符合公平交易原则的要求。
第四十五条 风险管理部应根据市场公认的第三方信息， 对投资组合与交易对手之间
议价交易的交易价格公允性进行审查。 相关投资组合经理应对交易价格异常情况进行合
理性解释。
第四十六条 风险管理部对不同投资组合， 尤其是同一位投资组合经理管理的不同投
资组合同日同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行监控， 同时对不同投资组合
临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析。 相关投资组合经理
应对异常交易情况进行合理性解释。
第四十七条 风险管理部应对其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为
进行监控，对于异常交易发生前后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析。
相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释。
第四十八条 公司建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估制度， 并健全相关业
务记录，确保投资交易公平性的可稽核性。
第四十九条 投资交易行为稽核工作应包括如下内容：
（一） 投资交易系统风险控制参数的健全性、完整性、有效性； 财通财 通宝 货币 市场 基金 2018 年年 度报 告 摘要
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（二） 投资指令、指令分配、交易执行的合法合规性；
（三） 公平交易分析工作及相关专项报告的合法合规性。
第五十条 监察稽核部对投资交易行为的稽核工作应反映在季度监察稽核项目表中
以及相关专项稽核报告中。
第五十一条 督察长负责对整个投资交易业务领域事前、 事中、 事后的监控情况实施
检查和监督。
第五十二条 在监控过程中集中交易部、 风险管理部、 监察稽核部一旦发现异常交易，
应立即向公司督察长、 分管副总经理及总经理报告， 并及时采取相关的控制和改进措施。
第五十三条 经报告的异常交易行为， 由监察稽核部负责进行专项稽核。 监察稽核部
应查明该事项的发生过程、 发生原因、 责任人 、 处理建议， 形成报告 后报送督察长、 分
管副总经理、总经理审批。
第五十四条 风险管理部负责交易价差分析。 交易价差是指不同投资组合在相同的时
间段内同买或者同卖一只股票时两者买卖均价存在差异。
第五十五条 交易价差分析应遵循如下原则：
（一） 分别计算各个投资组合同期、 同方向交易的某只股票的交易均价， 然后比较
各自均价差异，再将发生的所有差异进行汇总分析；
（二） 模拟计算各投资组合之间溢价金额大小，分析利益输送的可能性。
第五十六条 风险管理部建立分析交易价差的信息系统， 应对不同投资组合和不同类
别投资组合之间的交易价差进行分析， 尤其是对于那些与其他投资组合收益率存在明显
差异的投资组合重点进行交易价差分析。
第五十七条 风险管理部应分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整
体收益率差异、 分投资类别 （股票、 债券） 的 收益率差异进行分析， 对连续四个季度期
间内、不同时间窗内（如日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的
交易价差进行分析， 由投资组合经理、 督察长、 总经理签署后， 妥善保存分析报告备查。
如果在上述分析期间内， 公司管理的所有投资组合同向交易价差出现异常情况， 应重新
核查公司投资决策和交易执行环节的内部控制， 针对潜在问题完善公平交易制度， 并在
向中国证监会报送的监察稽核季度报告和年度报告中对此做专项说明。
第五十八条 在各投资组合的定期报告中， 至少应披露以下事项： 公司整体公平交易
制度执行情况； 对异常交易行为做专项说明， 其中， 如果报告期内所有投资组合参与的
交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5% ，应
说明该类交易的次数及原因。
在投资组合的年度报告中， 还应披露公平交易制度和控制方法， 并在公司整体公平
交易制度执行情况中，对当年度同向交易价差做专项分析。
第五十九条 公司应参考交易所和托管银行的提示进行信息披露。 财通财 通宝 货币 市场 基金 2018 年年 度报 告 摘要
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4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情 况
报告期内， 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》 和《财通基金管理有限公司公平交易制度》 的规定， 未发现组合间存在违背公平交
易原则的行为或异常交易行为。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说 明
本公司原则上禁止不同投资组合之间 （完全按 照有关指数的构成比例进行证券投资
的投资组合及短期国债回购交易除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。
如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的， 则需经公司领 导严格审批并留痕
备查。
本投资组合为主动型开放式基金。 本报告期内， 本投资组合与本公司管理的其他主
动型投资组合未发生过同日反向交易 （短期国债回购交易除外） 的情况， 也未发生影响
市场价格的临近日同向或反向交易。
经过事前制度约束、 事中严密监控， 以及事后的统计排查， 本报告期内各笔交易的
市场成交比例、 成交均价等交易结果数据表明， 本期基金运作未对市场产生有违公允性
的影响，亦未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管 理人 对报告 期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略 和运作 分析
本报告期内基本面仍显羸弱， 经济继续处于下行通道。 数据上看， 投 资弱、 消费弱，
出口和房地产强。 投资方面， 主要是基建投资持续萎靡， 制造业投资有所反弹， 房地产
投资维持高位； 消费方面， 受汽车需求腰斩和消费升级难， 消费增速下滑； 出口方面 ，
贸易战影响不大， 出口 整体处于高位； 房地产 ： 整体投资较高， 建安 投资一般， 新开工
投资强劲，销售结构性走弱。
货币政策层面，继续维持宽松，财政政策更有直接作用，需发力，存在预算约束，
多渠道筹措财政资金。 监管去杠杆进入平稳期， 不会新增去杠杆举措。 货币政策以内部
环境为主， 优先考虑稳 增长， 通胀、 汇率不是 主要矛盾，2018年降准 贯穿四个季度， 但
货币政策在去杠杆和长期方向迷失的背景下，广义紧、狭义松；货币宽，信用紧。
本报告期内， 本基金采用稳健策略， 在资金面持续宽松的环境下抓住收益相对高点
择时进行配置， 适当拉长组合久期， 并适时适度小幅增加杠杆。 组合配置上， 增配存单
和短融，在提升组合静态收益的同时以保持组合更优的流动性。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表 现
截至报告期末财通财通宝货币A 基金份额净值为1.000元， 本报告期内， 该类基金份
额净值收益率为3.2971% ， 同期业绩比较基准 收益率为0.3555% ； 截 至报告期末财通财通财通财 通宝 货币 市场 基金 2018 年年 度报 告 摘要
21
宝货币B 基金份额净值 为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为3.5457% ，
同期业绩比较基准收益率为0.3555% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
利率债策略上经济下行压力较大，PMI 数据创26个月新低，基本面需求较弱。债市
机会仍在。
通胀压力有所缓解。 国际油价连跌十日， 之前比较担忧的油价， 以及房租价格、 因
为灾害导致价格飙涨的蔬菜鲜果价格， 以及猪瘟可能导致猪周期提前的通胀干扰。 目前
仅剩猪瘟干扰尚未消除，央行货币政策报告予以关注，并提出长期可控。在需求较弱，
居民杠杆过高的前提下， 通胀压力料将进一步缓解。 与此同时， 由于工业制造景气度走
低， 基数效应和供给侧改革效果消退，PPI 继 续回落。 货币政策大概率将保持实际宽松，
资金面依旧充裕。
展望2019年， 我们认为货币市场仍将保持较为充沛的流动性， 短端收益率在央行较
为独立的货币政策指引下， 上行压力不大。 组合操作层面， 我们将保持组合较为稳定的
久期， 适度调整各类属配置， 在严控信用风险及保证流动性的同时， 适度增加高评级短
融以及资产支持证券以提升收益率。
4.6 管 理人 对报告 期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
根据中国证券监督管理委员会 《关于证券投资基金估值业务的指导意见》 和中国证
券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》等法律法规的有关规定，
本基金管理人设立估值委员会并制定估值委员会制度。
估值委员会成员由总经理、 督察长、 基金投资 部、 专户投资部、 固定 收益部、 研究
部、风险管理部、监察稽核部、基金清算部等部门负责人、基金清算部相关业务人员、
涉及的相关基金经理或投资经理或实际履行前述部门相当职责的部门负责人或人员组
成。 估值委员会成员均具有会计核算经验、 行业分析经验、 金融工具应用等丰富的证券
投资基金行业从业经验和专业能力， 且之间不存在任何重大利益冲突。 基金经理如果认
为某证券有更能准确反应其公允价值的估值方法， 可以向估值委员会 申请对其进行专项
评估。 新的证券价格需经估值委员会和托管行同意后才能采纳， 否则不改变用来进行证
券估值的初始价格。
估值委员会职责： 根据相关估值原则研究相关估值政策和估值模型， 拟定公司的估
值政策、 估值方法和估值程序， 确保公司各基金产品净值计算的公允性， 以维护广大投
资者的利益。
基金管理人与中国工商银行股份有限公司于2013年9月签订了《基金估值核算业务
外包协议》。 财通财 通宝 货币 市场 基金 2018 年年 度报 告 摘要
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根据中国证券投资基金业协会《关于发布< 证券投资基金投资流通受限股票估值指
引 （试行）> 的通知》 （中基协发 〔2017〕6 号） ， 基金管理人与中 证指数有限公司签订
了 《流通受限股票流动性折扣委托计算协议》 ， 委托中证指数有限公司计算并提供流通
受限股票流动性折扣。
基金管理人与中国工商银行股份有限公司上海市分行于2018年6月签订了《基金行
政外包协议》 ， 截至报告期末， 基金管理人对旗下部分特定客户资产管理计划估值业务
实行外包。
4.7 管 理人 对报告 期内基 金利 润分配 情况 的说明
本基金 《基金合同》 约定： 本基金根据每日基金收益情况， 以每万份基金已实现收
益为基准， 为投资者每日计算当日收益并分配， 且每日进行支付， 收益支付方式为红利
再投资，免收再投资的费用。报告期内本基金向财通财通宝货币A 类份额持有人分配利
润6,271,483.49元，向财通财通宝货币B 类份 额持有人分配利润175,951,866.54元。
4.8 报 告期 内管理 人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
报告期内，本基金未有连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资
产净值低于5000万元的情况出现。
§5
托 管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托管 人遵 规守信 情况 声明
在托管本基金的过程中， 本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守 《证券
投资基金法》 相关法律法规的规定以及基金合同、 托管协议的约定， 对本基金基金管理
人—财通基金管理有限公司2018年1月1日至2018年12月31日基金的投资运作， 进行了认
真、 独立的会计核算和必要的投资监督， 认真履行了托管人的义务， 没有从事任何损害
基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管人 对报告 期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本托管人认为,财通基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、
基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利润分配等问题上， 不存在损害基金份
额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，
在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管人 对本年 度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本托管人认为， 财通基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金信息披
露管理办法》 及其他相关法律法规的规定， 基金管理人所编制和披露的本基金年度报告财通财 通宝 货币 市场 基金 2018 年年 度报 告 摘要
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中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、
准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6
审计 报告
本基金审计的注册会计师出具的是标准无保留意见的审计报告。 投资者可通过本基
金年度报告正文查看审计报告全文。
§7
年 度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主体：财通财通宝货币市场基金
报告截止日：2018年12月31日
单位：人民币元
资 产
附 注号
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
资 产：
银行存款
2,930,822,197.47 475,650,405.42
结算备付金
- -
存出保证金
- 1,108.35
交易性金融资产
4,331,709,560.22 1,282,380,126.51
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
4,331,709,560.22 1,276,667,650.70
资产支持证券投资
- 5,712,475.81
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
1,619,219,908.81 1,108,709,615.67
应收证券清算款
- -
应收利息
33,911,910.80 19,811,426.60
应收股利
- -
应收申购款
- - 财通财 通宝 货币 市场 基金 2018 年年 度报 告 摘要
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递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
8,915,663,577.30 2,886,552,682.55
负 债和 所有者 权益 附 注号
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
39,999,820.00 -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
2,368,933.60 1,040,051.08
应付托管费
717,858.67 315,166.98
应付销售服务费
106,749.07 90,075.15
应付交易费用
97,651.39 56,972.88
应交税费
21,918.68 -
应付利息
20,924.76 -
应付利润
3,820,195.97 1,455,875.54
递延所得税负债
- -
其他负债
219,000.00 169,000.00
负债合计
47,373,052.14 3,127,141.63
所 有者 权益：
实收基金
8,868,290,525.16 2,883,425,540.92
未分配利润
- -
所有者权益合计
8,868,290,525.16 2,883,425,540.92
负债和所有者权益总计
8,915,663,577.30 2,886,552,682.55
注：(1)后附会 计报 表附 注为本会 计报 表的 组成 部分 ；
(2) 报告截 止日2018 年12 月31 日， 基金 份额 净值1.0000 元，其 中A类基金 份额 净值1.0000元，B 类基 金
份额净 值1.0000 元。 基金 份 额总额8,868,290,525.16份； 其中A 类基 金份 额总 额164,196,672.45份，B 类
基金份 额总 额8,704,093,852.71份。
财通财 通宝 货币 市场 基金 2018 年年 度报 告 摘要
25
7.2 利 润表
会计主体：财通财通宝货币市场基金
本报告期：2018年01月01日至2018年12月31日
单位：人民币元
项 目 附 注号
本期2018年01月01
日至2018年12月31
日
上年度可比期间
2017年01月01日至201
7年12月31日
一、收 入
209,514,324.40 209,053,977.31
1.利息收入
204,888,608.18 200,877,561.57
其中：存款利息收入
71,858,712.55 72,504,061.22
债券利息收入
90,694,066.69 76,437,165.85
资产支持证券利息收
入
42,363.17 22,821.25
买入返售金融资产收
入
42,293,465.77 51,913,513.25
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-” 填列）
4,625,716.22 8,176,415.74
其中：股票投资收益
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益
4,615,190.94 8,164,451.21
资产支持证券投资收
益
10,525.28 11,964.53
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
- -
3.公允价值变动收益 （ 损失以
“-” 号填列）
- -
4.汇 兑收益 （损失以“ －” 号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-” 号填
列）
- - 财通财 通宝 货币 市场 基金 2018 年年 度报 告 摘要
26
减 ：二 、费用
27,290,974.37 24,273,560.12
1．管理人报酬
18,071,980.87 16,585,451.83
2．托管费
5,476,357.84 5,025,894.46
3．销售服务费
1,005,812.36 1,274,196.78
4．交易费用
- 675.00
5．利息支出
2,229,535.19 1,032,658.45
其中： 卖出回购金融资 产支出
2,229,535.19 1,032,658.45
6．税金及附加
110,819.32 -
7．其他费用
396,468.79 354,683.60
三、 利润总 额 （亏损 总额 以“-”
号填列 ）
182,223,350.03 184,780,417.19
减：所得税费用
- -
四 、净 利润（ 净亏 损以“-” 号
填 列）
182,223,350.03 184,780,417.19
注：后 附会 计报 表附 注为 本会计 报表 的组 成部 分。
7.3 所 有者 权益（ 基金净 值） 变动表
会计主体：财通财通宝货币市场基金
本报告期：2018年01月01日至2018年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2018年01月01日至2018年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初所有者权益
( 基金净值)
2,883,425,540.92 - 2,883,425,540.92
二、 本期经营活动产
生的基金净值变动
数( 本期利润)
- 182,223,350.03 182,223,350.03
三、 本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数 （净值减少以
“-” 号填列）
5,984,864,984.24 - 5,984,864,984.24 财通财 通宝 货币 市场 基金 2018 年年 度报 告 摘要
27
其中： 1.基金申购款 38,039,618,663.15 - 38,039,618,663.15
2.基金赎回
款
-32,054,753,678.91 - -32,054,753,678.91
四、 本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-” 号
填列）
- -182,223,350.03 -182,223,350.03
五、 期末所有者权益
（基金净值）
8,868,290,525.16 - 8,868,290,525.16
项 目
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初所有者权益
( 基金净值)
4,269,572,314.38 - 4,269,572,314.38
二、 本期经营活动产
生的基金净值变动
数( 本期利润)
- 184,780,417.19 184,780,417.19
三、 本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数 （净值减少以
“-” 号填列）
-1,386,146,773.46 - -1,386,146,773.46
其中： 1.基金申购款 32,948,262,531.63 - 32,948,262,531.63
2.基金赎回
款
-34,334,409,305.09 - -34,334,409,305.09
四、 本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-” 号
填列）
- -184,780,417.19 -184,780,417.19
五、 期末所有者权益
（基金净值）
2,883,425,540.92 - 2,883,425,540.92
报表附注为财务报表的组成部分。 财通财 通宝 货币 市场 基金 2018 年年 度报 告 摘要
28
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
王家俊
—————————
基金管理人负责人
王家俊
—————————
主管会计工作负责人
刘为臻
—————————
会计机构负责人
7.4 报表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
财通财通宝货币市场基金( 以下简称“ 本基金”) ，系经中国证券监督管理委员会（以
下简称“ 中国证监会” ） 证监[2016]1213号《关 于准予财通财通宝货币市场基金注册的批
复》 的核准， 由基金管理 人财通基金管理有限公司向社会公开发行募集， 基金合同于2016
年7月27日生效。 首次募集规模为7,840,714,131.15份基金份额。 本基金为契约型开放式，
存续期限不定。 本基金的基金管理人及注册登记机构为财通基金管理有限公司， 基金托
管人为中国农业银行股份有限公司。
本基金分设两类基金份额：A 类基金份额和B 类基金份额。两类基金份额分设不同
的基金代码，收取不同的销售服务费并分别公布每万份基金已实现收益和7日年化收益
率。 若 A 类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额达到或超过500万份时， 本基
金自动将其在该基金账户持有的A 类基金份额升级为B 类基金份额。 若B 类基金份额持有
人在单个基金账户保留的基金份额低于500万份时，本基金自动将其在该基金账户持有
的B 类基金份额降级为A 类基金份额。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具， 包括： （一 ） 现金； （二）
期限在1年以内 （含1年） 的银行存款、 债券回 购、 中央银行票据、 同 业存单； （三） 剩
余期限在397天以内 （含397天） 的债券、 非金融企业债务融资工具、 资产支持证券； （四）
中国证监会、 中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如果法律法规
或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可以
将其纳入投资范围。
本基金的业绩比较基准为：人民币活期存款利率（税后）。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系按照财政部颁布的 《企业会计准则—基本准则》 以及其后颁布及修订
的具体会计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下合称“ 企 业会计准则” ） 编制，
同时， 对于在具体会计核算和信息披露方面， 也参考了中国证券投资基金业协会修订并
发布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《中国证券监督管理委
员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、
《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券
投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金财通财 通宝 货币 市场 基金 2018 年年 度报 告 摘要
29
信息披露编报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息
披露XBRL 模板第3号< 年度报告和半年度报告> 》 及其他中国证监会及中国证券投资基金
业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金于2018年12月31
日的财务状况以及2018年1月1日至2018年12月31日止期间的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本基金本报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 差 错更 正的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
1
增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文 《关于全面推开营业税改增值税试点
的通知》 的规定， 经国务院批准， 自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征
增值税试点， 金融业纳入试点范围， 由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金 （ 封
闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入
免征增值税； 国债、 地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税； 存款
利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文 《关于进一步明确全面推开营改增试
点金融业有关政策的通知》 的规定， 金融机构 开展的质押式买入返售金融商品业务及持
有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文 《关于金融机构同业往来等增值税政
策的补充通知》 的规定， 金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、 同业存款、 同
业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]140号文 《关于明确金融、 房地产开发、 教育
辅助服务等增值税政策的通知》 的规定， 本基金运营过程中发生的增值税应税行为， 以
本基金的基金管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文 《关于资管产品增值税有关问题的通
知》 的规定， 自2018年1月1日起， 本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税
应税行为， 暂适用简易计税方法， 按照3% 的 征收率缴纳增值税。 对本基金在2018年1月财通财 通宝 货币 市场 基金 2018 年年 度报 告 摘要
30
1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税
的，已纳税额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
2 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据 《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例 （2011年修订） 》 、 《征收教育费
附加的暂行规定 （2011年修订） 》 及相关地方 教育附加的征收规定， 凡缴纳消费税、 增
值税、 营业税的单位和个人， 都应当依照规定缴纳城市维护建设税、 教育费附加 （除 按
照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。
3
企业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》
的规定， 自2004年1月1日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投 资
基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]1号文 《 关于企业所得税若干优惠政策的通知》
的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，
股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
4 个人所得税
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]132号文 《财政部、 国家税务总 局关于储蓄存
款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利
息所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方名称 与本基金的关系
财通基金管理有限公司
基金管理人、 注册登记机构、 基金销售机
构
财通证券股份有限公司(" 财通证券") 基金管理人的股东、基金代销机构
杭州市实业投资集团有限公司 基金管理人的股东
浙江瀚叶股份有限公司 基金管理人的股东
中国农业银行股份有限公司(" 中国农业银
行")
基金托管人、基金代销机构
上海财通资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进 行的交 易 财通财 通宝 货币 市场 基金 2018 年年 度报 告 摘要
31
7.4.8.1.1 股票交 易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.8.1.2 权证交 易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.3 债券交 易
金额单位：人民币元
关联方名
称
本期
2018年01月01日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年12月31日
成交金额
占当期债券买卖
成交总额的比例
成交金额
占当期债券买卖
成交总额的比例
财通证券 0.00 0.00% 82,940,093.19 83.42%
7.4.8.1.4 债 券回 购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.8.1.5 应 支付 关联方的 佣金
本基金本报告期及上年度可比期间均未有应支付关联方的佣金。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至201
8年12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至201
7年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 18,071,980.87 16,585,451.83
其中：支付销售机构的客户维护费 75,169.12 76,063.05
注：(1)支付基 金管 理人 的基金管 理费 按前 一日 基金 资产净 值0.33% 的 年费 率计 提，逐 日计 提， 按月
支付；
(2) 基金管 理人 报酬 计算 公 式为： 日基 金管 理人 报酬 ＝前一 日基 金资 产净 值 × 0.33% / 当年天 数；
(3) 客户维 护费 是指 基金 管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售活 动
中产生 的相 关费 用， 该费 用从基 金管 理人 收取 的基 金管理 费中 列支 ，不 属于 从基金 资产 中列 支的 费
用项目 。
财通财 通宝 货币 市场 基金 2018 年年 度报 告 摘要
32
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018
年12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017
年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 5,476,357.84 5,025,894.46
注：(1)支付基 金托 管人 的基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值0.10% 的 年费 率计 提，逐 日计 提， 按月
支付；
(2) 基金托 管费 计算 公式 为 ：日基 金托 管费 ＝前 一日 基金资 产净 值 × 0.10% / 当年天数 。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位：人民币元
获得销售
服务费的
各关联方
名称
本期
2018年01月01日至2018年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
财通财通宝货币A 财通财通宝货币B 合计
财通证券 1,117.82 35.15 1,152.97
财通基金 418,990.04 524,983.86 943,973.90
中国农业
银行
27,135.27 0.00 27,135.27
合计 447,243.13 525,019.01 972,262.14
获得销售
服务费的
各关联方
名称
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
财通财通宝货币A 财通财通宝货币B 合计
财通证券 1,400.92 0.00 1,400.92
财通基金 721,410.04 468,007.88 1,189,417.92
中国农业
银行
61,397.10 19.18 61,416.28
合计 784,208.06 468,027.06 1,252,235.12
注：(1)支付基 金销 售机 构的销售 服务 费A类份额 按前一日A 类基 金资 产净 值0.25%的年费 率计 提，B
类份额 按前 一日B 类基 金资 产净值0.01% 的年 费率 计提 ，逐日 累计 至每 月月 底， 按月支 付； 财通财 通宝 货币 市场 基金 2018 年年 度报 告 摘要
33
(2)A 类 份额 销售 服务 费计 算公式 为： 日销 售服 务费 ＝前一 日基 金资 产净 值×0.25%/ 当年 天数 。B 类份
额销售 服务 费计 算公 式为 ：日销 售服 务费 ＝前 一日 基金资 产净 值×0.01%/ 当年 天数。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同 业市场 的债 券( 含 回购) 交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）
交易。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的 情况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
项目
本期
2018年01月01日至2018年12
月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月
31日
财通财通宝货
币A
财通财通宝
货币B
财通财通宝货
币A
财通财通宝
货币B
基金合同生效日持有
的基金份额
－ － － －
期初持有的基金份额 － － －
330,144,707
.54
期间申购/ 买入总份额 －
55,291,150.
31
－
152,266,034
.14
期间因拆分变动份额 － － － －
减：期间赎回/ 卖出总
份额
－
55,291,150.
31
－
482,410,741
.68
期末持有的基金份额 － 0.00 － 0.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
－ 0% － 0%
注：期 间申 购/ 买 入总 份额 含红利 再投 、转 换入 份额 。期间 赎回/ 卖出 总份 额含 转换出 份额 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本基金本报告期末及上年度可比期间除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的
情况。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存 款余额 及当 期产生 的利 息收入
单位：人民币元
关联方名 本期 上年度可比期间 财通财 通宝 货币 市场 基金 2018 年年 度报 告 摘要
34
称
2018年01月01日至2018年12月31日 2017年01月01日至2017年12月31日
期末余额
当期利息收
入
期末余额
当期利息收
入
中国农业
银行股份
有限公司
3,822,197.47 100,138.06 2,650,405.42 68,915.11
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与 关联方 承销 证券的 情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说 明
7.4.8.7.1 其 他关 联交易事 项的 说明
本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项的说明。
7.4.8.7.2 当 期交 易及持有 基金 管理人 以及 管理人 关联 方所管 理基 金产生 的费 用
本基金本报告期及上年度可比期间无其他当期交易及持有基金管理人以及管理人关联
方所管理基金产生的费用。
7.4.9 期 末（2018年12 月31日） 本基金 持有 的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金本报告期末未持有因新股/ 新债而于期末流通受限的证券。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等 流通受 限股 票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中 作为抵 押的 债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债券 正回 购
截至本报告期末2018年12月31日止， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额人民币39,999,820.00元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估
值单价
数量（张） 期末估值总额
120411 12农发11 2019-01-04 100.20 400,000 40,079,095.24
合计
400,000 40,079,095.24
财通财 通宝 货币 市场 基金 2018 年年 度报 告 摘要
35
7.4.9.3.2 交易 所 市场债券 正回 购
本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
1、公允价值
1) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，
其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
2) 以公允价值计量的金融工具
(1) 各层次金融工具公允 价值
于2018年12月31日， 本 基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第二层次的余额为人民币4,331,709,560.22元， 无属于第一层 次和第三层次的余
额。
于2017年12月31日， 本 基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第二层次的余额为人民币1,282,380,126.51元， 无属于第一层 次和第三层次的余
额。
(2) 公允价值所属层次 间的重大变动
本基金本期持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具的公允价值
所属层次未发生重大变动。
(3) 第三层次公允价值本 期变动金额
本基金本期持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公
允价值本期未发生变动。
2、承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
3、其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投 资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例(%)
1
固定收益投资 4,331,709,560.22 48.59
其中：债券 4,331,709,560.22 48.59 财通财 通宝 货币 市场 基金 2018 年年 度报 告 摘要
36
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 1,619,219,908.81 18.16
其中： 买断式回购的买入返售金
融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 2,930,822,197.47 32.87
4 其他各项资产 33,911,910.80 0.38
5 合计 8,915,663,577.30 100.00
8.2 债 券回 购融资 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 1.42
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金资产净值比例
(%)
2 报告期末债券回购融资余额 39,999,820.00 0.4510
其中：买断式回购融资 - -
注：报告 期内债 券回购 融 资余额占 基金资 产净值 的 比例为报 告期内 每个交 易 日融资余 额占资 产
净值比例 的简单 平均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的20% 的 说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值20% 。
8.3 基 金投 资组合 平均剩 余期 限
8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 82
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 85
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 32
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过120天情况 说明
根据本货币市场基金基金合同约定，本基金投资组合的平均剩余期限不得超过120天，
本报告期内本货币市场基金平均剩余期限未有超过120天的情况。
财通财 通宝 货币 市场 基金 2018 年年 度报 告 摘要
37
8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余 期限分 布比 例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例(%)
各期限负债占基金资
产净值的比例(%)
1 30天以内 31.15 0.45
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
2 30天( 含)—60天 11.77 -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
3 60天（含）—90天 27.63 -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
4 90天( 含)—120天 6.07 -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
5 120天( 含)—397天（含 ） 23.52 -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
合计 100.15 0.45
8.4 报 告期 内投资 组合平 均剩 余存续 期超 过240 天 情况 说明
根据本货币市场基金基金合同约定，本基金投资组合的平均存续期不得超过240天，本
报告期内本货币市场基金平均存续期未有超过240天的情况。
8.5 期 末按 债券品 种分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比例
(%)
1 国家债券 39,952,258.38 0.45
2 央行票据 - -
3 金融债券 410,201,175.44 4.63
其中：政策性金融债 410,201,175.44 4.63
4 企业债券 - - 财通财 通宝 货币 市场 基金 2018 年年 度报 告 摘要
38
5 企业短期融资券 230,002,681.73 2.59
6 中期票据 - -
7 同业存单 3,651,553,444.67 41.18
8 其他 - -
9 合计 4,331,709,560.22 48.84
10
剩余存续期超过397天的浮动
利率债券
- -
8.6 期 末按 摊余成 本占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量( 张) 摊余成本
占基金资产净
值比例(%)
1 111815459
18民生银行C
D459
2,500,000
246,168,299.9
4
2.78
2 111820227
18广发银行C
D227
2,000,000
198,989,519.4
3
2.24
3 111814270
18江苏银行C
D270
2,000,000
198,980,196.5
4
2.24
4 111821372
18渤海银行C
D372
2,000,000
198,850,394.4
2
2.24
5 111872850
18广州银行C
D088
2,000,000
198,271,816.2
0
2.24
6 111804040
18中国银行C
D040
2,000,000
197,072,470.5
0
2.22
7 111884273
18锦州银行C
D194
1,500,000
149,101,763.7
0
1.68
8 111882133
18南京银行C
D100
1,300,000
127,353,355.2
7
1.44
9 160415 16农发15 1,100,000
109,945,715.2
2
1.24
10 111821336
18渤海银行C
D336
1,000,000 99,755,810.51 1.12
8.7 “影子定 价” 与“ 摊 余成 本法”确定的 基金 资产 净值 的偏离 财通财 通宝 货币 市场 基金 2018 年年 度报 告 摘要
39
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5% 间的 次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.2212%
报告期内偏离度的最低值 -0.0211%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0797%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到0.25%情况 说明
本基金本报告期内负偏离度的绝对值未有达到0.25% 的情况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到0.5%情况 说明
本基金本报告期内正偏离度的绝对值未有达到0.5% 的情况。
8.8 期 末按 公允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1 基金 计价方 法说明
本基金估值采用" 摊余 成本法" ，即估值对象 以买入成本列示，按照票面利率或协议
利率并考虑其买入时的溢价与折价， 在剩余存续期内按实际利率法摊销， 每日计提损益。
本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。 为了避免采
用" 摊余成本法" 计算的 基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生
重大偏离， 从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果， 基金管理人于每一
估值日， 采用估值技术， 对基金持有的估值对象进行重新评估， 即" 影子定价"。当" 影子
定价" 确定的基金资产 净值与" 摊余成本法" 计 算的基金资产净值的负偏离度绝对值达到
0.25% 时，基金管理人应当在5个交易日内将负偏离度绝对值调整到0.25% 以内。当正偏
离度绝对值达到0.5% 时，基金管理人应当暂停接受申购并在5个交易日内将正偏离度绝
对值调整到0.5% 以内。 当负偏离度绝对值达到0.5% 时， 基金管理人应 当使用风险准备金
或者固有资金弥补潜在资产损失， 将负偏离度绝对值控制在0.5% 以内。 当负偏离度绝对
值连续两个交易日超过0.5% 时， 基金管理人应 当采用公允价值估值方法对持有投资组合
的账面价值进行调整， 或者采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等
措施。 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的， 基金管理人
可根据具体情况与基金托管人商定后， 按最能反映公允价值的价格估值。 相关法律法规
以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。
财通财 通宝 货币 市场 基金 2018 年年 度报 告 摘要
40
8.9.2 本 基金 投资的 前十 名证 券的发 行主 体本期 内没 有出现 被监 管部门 立案 调查， 或在
报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 33,911,910.80
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 33,911,910.80
8.9.4 投资 组合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因， 本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾
差。
§9
基 金份 额持有 人信息
9.1 期 末基 金份额 持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有
人户
数
( 户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份
额比例
财通财通
宝货币A
2,803 58,578.91
152,559,723.
00
92.91%
11,636,949.
45
7.09%
财通财通
宝货币B
138
63,073,143.
86
8,694,092,77
7.12
99.89%
10,001,075.
59
0.11%
合计 2,941
3,015,399.7
0
8,846,652,50
0.12
99.76%
21,638,025.
04
0.24%
注：分级基 金机 构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例中， 对下 属分 级基 金， 比例的 分母 采用 各自 级
别的份 额， 对合 计数 ，比 例的分 母采 用期 末基 金份 额总额 ，特 此说 明。 财通财 通宝 货币 市场 基金 2018 年年 度报 告 摘要
41
9.2期 末货 币市场 基金前 十名 份额持 有人 情况
序号 持有人类别 持有份额( 份) 占总份额比例
1 基金类机构 666,465,332.88 7.52%
2 银行自有资金 401,470,027.04 4.53%
3 银行自有资金 400,083,802.64 4.51%
4 保险自有资金 350,991,797.91 3.96%
5 基金类机构 333,636,566.96 3.76%
6 券商类机构 302,362,315.68 3.41%
7 银行自有资金 302,072,054.38 3.41%
8 基金类机构 280,594,449.13 3.16%
9 信托类机构 272,143,499.03 3.07%
10 银行自有资金 250,546,137.14 2.83%
9.3期 末基 金管理 人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 份额级别
持有份额总数
（份）
占基金总份额比
例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
财通财通宝货
币A
164,740.39 0.0019%
财通财通宝货
币B
0.00 0.00%
合计 164,740.39 0.0019%
9.4 期 末基 金管理 人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
财通财通宝货币A 0
财通财通宝货币B 0
合计 0
本基金基金经理持有本开放式基
金
财通财通宝货币A 0
财通财通宝货币B 0
合计 0
注：(1) 本 公司 高级 管理 人 员、基 金投 资和 研究 部门 负责人 持有 本基 金份 额总 量的数 量区 间为0； 财通财 通宝 货币 市场 基金 2018 年年 度报 告 摘要
42
(2) 本基金 的基 金经 理持 有 本基金 份额 总量 的数 量区 间为0 。
§10
开 放式 基金份 额变动
单位：份
财通财通宝货币A 财通财通宝货币B
基金合同生效日(2016年07月27
日) 基金份额总额
1,186,753,840.53 6,653,960,290.62
本报告期期初基金份额总额 262,981,365.20 2,620,444,175.72
本报告期基金总申购份额 1,847,963,251.72 36,191,655,411.43
减：本报告期基金总赎回份额 1,946,747,944.47 30,108,005,734.44
本报告期期末基金份额总额 164,196,672.45 8,704,093,852.71
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§11
重 大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大会 决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金管 理人、 基金托 管人 的专门 基金 托管部 门的 重大人 事变 动
1、本报告期内，基金管理人于2018年6月29日聘任武祎先生担任公司督察长职务，
原督察长黄惠女士于2018年6月29日离任； 于2019年1月18日聘任夏理芬先生担任公司董
事长职务，原董事长刘未先生于2019年1月18日离任；
2、 本报告期基金托管人总行聘任刘琳同志、 李智同志为本行托管业务部高级专家。
11.3 涉 及基 金管理 人、基 金财 产、基 金托 管业务 的诉 讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基 金投 资策略 的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为 基金 进行审 计的会 计师 事务所 情况
本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所( 特
殊普通合伙) 。报告期内应支付给会计师事务所的基金审计费用为六万元，目前该事务
所已为本基金提供审计服务的年限不满三年。
财通财 通宝 货币 市场 基金 2018 年年 度报 告 摘要
43
11.6 管 理人 、托管 人及其 高级 管理 人 员受 稽查或 处罚 等情况
本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。
11.7 基 金租 用证券 公司交 易单 元的有 关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
方正证券 2 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
天风证券 2 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
财通证券 2 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
注：1 、基 金专 用交 易单 元的选择 标准 如下 ：
(1) 经营行 为稳 健规 范， 内 控制度 健全 的证 券经 营机 构；
(2) 具备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易的 需要 ；
(3) 具有较 强的 全方 位金 融 服务能 力和 水平 ，能 积极 为公司 投资 业务 的开 展， 投资信 息的 交流 以及 其
他方面 业务 的开 展提 供良 好的服 务和 支持 。
2、基 金专 用交 易单 元的 选择程序 如下 ：
(1) 投资、 研究 部门 与券 商 联系商 讨合 作意 向， 根据 公司对 券商 交易 单元 的选 择标准 ，确 定选 用交 易
单元的 所属 券商 以及 （主 ）交易 单元 ，报 投资 总监 与总经 理审 核批 准；
(2) 集中交 易部 与券 商商 议 交易单 元租 用协 议， 经相 关业务 部门 确认 后， 报公 司领导 审批 ；
(3) 基金清 算部 负责 对接 托 管行、 各证 券交 易所 、中 登公司 上海 和深 圳分 公司 办理交 易单 元手 续及 账
户开户 手续 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金 占当 成交金额 占当 成 占当 成 占当财通财 通宝 货币 市场 基金 2018 年年 度报 告 摘要
44
额 期债
券成
交总
额的
比例
期债
券回
购成
交总
额的
比例
交
金
额
期权
证成
交总
额的
比例
交
金
额
期基
金成
交总
额的
比例
方正证券 - - - - - - - -
东方证券 - - - - - - - -
国金证券 - - - - - - - -
天风证券 - - - - - - - -
申万宏源 - - - - - - - -
财通证券 - - - - - - - -
海通证券 - - - - - - - -
华泰证券 - - - - - - - -
广发证券 - - 4,000,000.00
100.0
0%
- - - -
11.8 偏 离度 绝对值 超过0.5%的 情况
本基金本报告期内偏离度绝对值不存在超过0.5% 的情况。
§12 影 响投 资者决 策的其 他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过20% 的情 况
报告期内本基金未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过20% 的情况发生。
12.2 影 响投 资者决 策的其 他重 要信息
本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
财 通基 金管理 有限 公司
二 〇一 九年三 月二 十九日
