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财通福鑫(501046)

财通福鑫:2018年年度报告摘要查看PDF公告

财通多 策略 福鑫 定期 开放 灵活配 置混 合型 发起 式证 券投资 基金 2018 年年 度报 告 摘要 
 
 
 
财 通多 策略福 鑫定 期开放 灵活 配置混 合型 发起式 证券 投资基 金 2018 年 年度 报告摘要 
2018 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 财通基 金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 中国工 商银 行股 份有限 公司 
送出日 期:2019 年 03 月 29 日财通多 策略 福鑫 定期 开放 灵活配 置混 合型 发起 式证 券投资 基 金 2018 年年 度报 告 摘要 
 2 
 
§1


重要提 示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月27日 复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润 分配情况、 财务会计报告、 投资组合报 告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读年度报告正 文。 本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。 财通多 策略 福鑫 定期 开放 灵活配 置混 合型 发起 式证 券投资 基 金 2018 年年 度报 告 摘要 3 §2


基金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金简称 财通福鑫定开混合发起 场内简称 财通福鑫 基金主代码 501046 交易代码 501046 基金运作方式 上市契约型、 定期开放。 本基金以定期开放方式 运作, 即本基金在一定期间内封闭运作, 不接受 基金的申购、 赎回; 在 封闭期结束和下一封闭期 开始之间设置开放期, 受理本基金的申购、 赎回 等申请。 基金合同生效日 2017年10月23日 基金管理人 财通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 433,999,617.27份 基金合同存续期 不定期


2.2 基 金产 品说明 投资目标 本基金将灵活运用多种投资策略,充分挖掘和利用市 场中潜在的投资机会,力争为基金份额持有人创造超 越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金综合分析国内外政治经济环境、经济基本面状 况、宏观政策变化、金融市场形势等多方面因素,通 过对货币市场、债券市场和股票市场的整体估值状况 比较分析,对各主要投资品种市场的未来发展趋势进 行研判,根据判断结果进行资产配置及组合的构建, 确定基金在股票、债券、货币市场工具等资产类别上 的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变 化,适时动态调整各资产类别的投资比例,在控制投 资组合整体风险基础上力争提高收益。 本基金在价值投资理念的基础上,建立成长策略、主 题策略、定向增发策略以及动量策略等多策略体系,财通多 策略 福鑫 定期 开放 灵活配 置混 合型 发起 式证 券投资 基 金 2018 年年 度报 告 摘要 4 并根据市场环境的变化进行针对性运用;固定收益投 资在保证资产流动性的基础上,采取利率预期策略、 信用风险管理和时机策略相结合的积极性投资方法, 力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益;在严 格控制风险的前提下进行权证投资;根据风险管理的 原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本 着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合 的系统性风险,改善组合的风险收益特性。在基本面 分析和债券市场宏观分析的基础上,对资产支持证券 的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风 险等进行分析,采取包括收益率曲线策略、信用利差 曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策 略,投资于资产支持证券。是对个券信用资质进行详 尽的分析, 并综合考虑发行人的企业性质、 所处行业、 资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关 键因素投资中小企业私募债券。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%+ 上证国债指数收益 率 ×45% 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和风险水 平高于债券型基金产品和货币市场基金、低于股票型 基金产品,属于中高风险、中高收益的基金产品。 2.3 基 金管 理人和 基金托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 财通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 武祎 郭明 联系电话 021-20537888 010-66105799 电子邮箱 service@ctfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-820-9888 95588 传真 021-20537999 010-66105798 2.4 信 息披 露方式 登载基金年度报告正 文的管理人互联网网 址 http://www.ctfund.com 财通多 策略 福鑫 定期 开放 灵活配 置混 合型 发起 式证 券投资 基 金 2018 年年 度报 告 摘要 5 基金年度报告备置地 点 基金管理人和基金托管人办公地址 §3


主 要财 务指标 、基金 净值 表现及 利润 分配情 况 3.1 主 要会 计数据 和财务 指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期 间数 据和指 标 2018年 2017年10月23日 (基金合同 生效日)-2017年12月31日 本期已实现收益 -83,490,034.02 903,709.17 本期利润 -70,157,772.95 6,251,957.68 加权平均基金份额本期利润 -0.1617 0.0144 本期基金份额净值增长率 -15.93% 1.44% 3.1.2 期 末数 据和指 标 2018年末 2017年末 期末可供分配基金份额利润 -0.1903 0.0021 期末基金资产净值 370,093,802.00 440,251,574.95 期末基金份额净值 0.8528 1.0144 注:(1) 所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ,计 入费 用后实 际收 益水 平要 低 于所列 数字 ; (2) 本期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 (不 含公 允价 值变动 收益 )扣 除相 关 费用后 的余 额, 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 ; (3) 期末可 供分 配利 润为 期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数( 为期 末 余额, 不是 当期 发生 数) ; (4) 本基金 的《 基金 合同 》 生效日 为2017年10月23日 ,因此 主要 会计 数据 和财 务指标2017 年度 可比 期 间数据 只列 示从2017 年10 月23日(基 金合 同生 效日 ) 至2017年12月31日的数 据。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及 其与同 期业 绩 比较 基准 收益率 的比 较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去三个 -1.88% 1.99% -6.12% 0.90% 4.24% 1.09% 财通多 策略 福鑫 定期 开放 灵活配 置混 合型 发起 式证 券投资 基 金 2018 年年 度报 告 摘要 6 月 过去六个 月 -6.65% 1.74% -6.68% 0.82% 0.03% 0.92% 过去一年 -15.93% 1.48% -12.22% 0.74% -3.71% 0.74% 自基金合 同生效起 至今 -14.72% 1.35% -10.98% 0.70% -3.74% 0.65% 注: (1) 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计 入费 用后实 际收 益水 平要 低 于所列 数字 ; (2) 本基金 业绩 比较 基准 为 :沪深300 指数 收益 率×55% +上 证国 债指 数收 益率×45% 。 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变动 的比较 财通多策 略福鑫 定期开 放 灵活配置 混合型 发起式 证 券投资基 金 累计净值 增长率 与业绩 比 较基准收 益率历 史走势 对 比图 (2017年10 月23 日-2018年12月31 日) 财通福鑫定开混合发起 基金基准 2017-10-23 2017-12-20 2018-02-23 2018-04-26 2018-06-28 2018-08-27 2018-10-31 2018-12-31 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% -12% -14% -16% -18% -20% 注:(1)本基金 合同 生效 日为2017 年10 月23 日; (2) 根据 《 基金 合同》 规定 : 封闭 期内, 本基 金投 资 于股票 资产 的比 例为0~100%; 开放 期内 , 投资于 股票资 产的 比例 则为0~95%; 非公开 发行 股票 资产 占非现金 资产 的比 例不 低于80% 。 开放 期内 , 每个 交易日 日终 在扣 除股 指期 货合约 需缴 纳的 交易 保证 金后, 现金 或到 期日 在一 年以内 的政 府债 券不 低 于基金 资产 净值 的5% 。 在封闭期 内, 本基金 不受 上述5%的限制 , 但每个 交易 日日终 在扣 除股 指期 货 合约需 缴纳 的交 易保 证金 后,应 当保 持不 低于 交易 保证金 一倍 的现 金。 本基 金建仓 期是2017 年10 月 23日至2018 年4 月23 日, 截至报告 期末 和基 金建 仓 期 末,基 金的 资产 配置 符合 基金契 约的 相关 要求 ; 财通多 策略 福鑫 定期 开放 灵活配 置混 合型 发起 式证 券投资 基 金 2018 年年 度报 告 摘要 7 (3) 本基金 自2017年9月8 日 起根据 中国 证券 投资 基金 业协会 《关 于发 布< 证 券投 资基金 投资 流通 受限 股票估 值指 引( 试行 )> 的 通知》 (中 基协 发〔2017 〕6号)确 定的 估值 方法 对持有的 流通 受限 股票 进行调 整。 3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 财通福鑫定开混合发起 业绩比较基准 2017 年 2018 年 0% -2% -4% -6% -8% -10% -12% -14% 注:(1) 本基 金合同 生效 日为2017 年10月23 日, 基 金合同生 效起至 披露时 点 不满一年 ,合同生 效 当年按 实际 存续 期计 算, 不按整 个自 然年 度进 行折 算 ;


(2) 根据 《 基金 合同》 规定 : 封闭 期内, 本基 金投 资 于股票 资产 的比 例为0~100%; 开放 期内 , 投资于 股票资 产的 比例 则为0~95%; 非公开 发行 股票 资产 占非现金 资产 的比 例不 低于80% 。 开放 期内 , 每个 交易日 日终 在扣 除股 指期 货合约 需缴 纳的 交易 保证 金后, 现金 或到 期日 在一 年以内 的政 府债 券不 低 于基金 资产 净值 的5% 。 在封闭期 内, 本基金 不受 上述5%的限制 , 但每个 交易 日日终 在扣 除股 指期 货 合约需 缴纳 的交 易保 证金 后,应 当保 持不 低于 交易 保证金 一倍 的现 金。 本基 金建仓 期是2017 年10 月 23日至2018 年4 月23 日, 截 至报告 期末 和基 金建 仓期 末,基 金的 资产 配置 符合 基金契 约的相关 要求 ; (3) 本基金自 基金合 同生 效日起根 据中国 证券投 资 基金业协 会《关 于发布< 证券投资 基金投 资流 通受限股 票估值 指引( 试 行)> 的 通知》 (中基 协 发〔2017 〕6号) 确定的 估值方法 对持有 的流 通受限股 票进行 调整。 3.3 过 去三 年基金 的利润 分配 情况 本基金的 《基金合同》 生效日为2017年10月23日, 截至2018年12月31日, 本基金未进行 过利润分配。 §4


管 理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金经 理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基 金的经 验 财通基金管理有限公司成立于2011年6月,由财通证券股份有限公司、杭州市实业财通多 策略 福鑫 定期 开放 灵活配 置混 合型 发起 式证 券投资 基 金 2018 年年 度报 告 摘要 8 投资集团有限公司和浙江瀚叶股份有限公司共同发起设立, 财通证券股份有限公司为第 一大股东,出资比例40% 。公司注册资本2亿元人民币,注册地上海,经营范围为基金 募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其它业务。 财通基金始终秉承" 持 有人利益至上" 的核心 价值观, 致力于为客户提供专业优质的 资产管理服务。 在公募业务方面, 公司坚持以客户利益为出发点设计产品, 逐步建立起 覆盖各种投资标的、 各种风险收益特征的产品线, 获得一定市场口碑; 公司将特定客户 资产管理业务作为重要发展战略之一, 形成玉泉系列、 富春系列等多个子品牌, 产品具 有追求绝对收益、 标的丰富、 方案灵活等特点, 为机构客户、 高端个 人客户提供个性化 的理财选择。 公司现有员工184人,管理人员和主要业务骨干的证券、基金从业平均年限在10年 以上。 通过提供多维度、 人性化的客户服务, 财通基金始终与持有人保持信息透明; 通 过建立完备的风险控制体系, 财通基金最大限度地保证客户的利益。 公司将以专业的投 资能力、规范的公司治理、诚信至上的服务、力求创新的精神为广大投资者创造价值。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 姚思劼 本基金的 基金经理 2017年10 月23日 - 8年 复旦大学管理学硕士。 2011年7 月加入财通基金管理有限公 司, 历任助理研究员、 研究员, 研究行业覆盖汽车、机械、公 用事业等,重点关注高端装备 制造等战略新兴产业,现任基 金投资部的基金经理。 金梓才 本基金的 基金经 理、基金 投资部副 总监 2018年5 月21日 - 9年 上海交通大学工学硕士。历任 华泰资产管理有限公司投资经 理助理,信诚基金管理有限公 司TMT行业高级研究员。2014 年8月加入财通基金管理有限 公司, 现任基金投资部副总监。 注:(1) 基金 的首任 基金 经理,其" 任 职日期" 为基 金合同生 效日, 其" 离职 日期" 为根据 公司决 议 确定的解 聘日期 ; (2) 非 首任基 金经理 ,其" 任职日期" 和" 离任 日期" 分别指根 据公司 决议确 定 的聘任日 期和解 聘日财通多 策略 福鑫 定期 开放 灵活配 置混 合型 发起 式证 券投资 基 金 2018 年年 度报 告 摘要 9 期; (3) 证 券从业 的含义 遵从 行业协会 《证券 业从业 人 员资格管 理办法 》的相 关 规定。 4.2 管 理人 对报告 期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券 投资基金销售管理办法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《公开募集开放 式证券投资基金流动性风险管理规定》 、 基金合同和其他有关法律法规、 监管部门的相 关规定, 依照诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效 的原则管理和运用基金资产, 在认真控制 投资风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益, 没有发生损害基金份额持有人利 益的行为。 4.3 管 理人 对报告 期内公 平交 易情况 的专 项说明 4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方 法 本基金管理人以价值投资为理念, 致力于建设 合理的组织架构和科学的投资决策体 系, 营造公平交易的执行环境。 公司通过严格的内控制度和授权体系, 确保投资、 研究、 交易等各个环节的独立性。 公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离, 实行集中交易, 并建立了公平的交易分配制度, 确保在场内、 场外各类交易中, 各投资组合都享有公平 的交易执行机会。 同时, 公司逐步建立健 全公司各投资组合均可参考的投资对象备选库和交易对手备 选库, 在此平台上共享研究成果, 并对各组合提供无倾向性支持; 在公用备选库的基础 上, 各投资组合经理根据不同投资组合的投资目标、 投资风格、 投资范围和关联交易限 制等, 建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库, 进而根据投资授权构建 具体的投资组合。 在确保投资组合间信息隔离、 权限明晰的基础上, 形成信息公开、 资 源共享的公平投资管理环境。 公司建立了专门的公平交易制度, 并在交易系统中适当启用公平交易模块, 保证公 平交易的严格执行。 对异常交易的监控包括事前、 事中和事后等环节, 特殊情况会经过 严格的报告和审批程序, 会定期针对旗下所有 组合的交易记录进行了交易时机和价差的 专项统计分析,以排查异常交易。 本公司现行公平交易制度主要内容附录如下: 第一条 为了进一步规范和完善财通基金管理有限公司 (以下简称" 公司" ) 有关授权、 研究分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等业务管理, 保证公司管理的不同投资组合 得到公平对待,保护投资者合法权益,特制订本制度。 第二条 本制度根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、 《证券投资基金管理公司管理办法》 、 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 等法律法规以及公司管理制度制订。 财通多 策略 福鑫 定期 开放 灵活配 置混 合型 发起 式证 券投资 基 金 2018 年年 度报 告 摘要 10 第三条 本制度所称投资组合包括封闭式基金、开放式基金、社保组合、企业年金、 特定客户资产管理组合等。 第四条 公司应严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定, 在投资管理活动中公平 对待不同投资组合, 严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利 益输送。 第五条 本制度以保证公司旗下管理的不同投资组合之间不存在利益输送并得到公 平对待,以及保护投资者合法权益为基本原则而制订。 第六条 本制度规范的范围包括境内上市股票、 债券的一级市场申购、 二级市场交易 等投资管理活动, 同时包括授权、 研究分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等投资管 理活动相关的各个环节。 第七条 公司应合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织 结构, 在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时, 确保其在获得投资信息、 投资建 议和实施投资决策方面享有公平的机会。 第八条 公司应建立科学的投资决策体系, 加强交易执行环节的内部控制, 并通过工 作制度、 流程和技术手段保证公平交易原则的实现。 同时, 应通过对投资交易行为的监 控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 第九条 公司研究员负责各行业上市公司的调研及研究报告的撰写, 采用客观的研究 方法, 任何投资分析和建议均应有充分的事实和数据支持, 避免主观臆断, 严禁利用内 幕信息作为投资依据。 公司内部建立信息公开、 资源共享的公平投资管理环境。 内部研究报告由行业研究 员上传公司研究平台, 各投资组合经理可以在同一时间接收到同样的研究信息及个股评 估, 对自身管理的组合做出适当的投资决定, 不存在个别组合获得信息落后或不全面的 情况。 第十条 公司建立健全公司适用的投资对象备选库和交易对手备选库, 制定明确的备 选库建立、 维护程序。 在全公司适用股票、 债券备选库的基础上, 根据不同投资组合的 投资目标、 投资风格、 投资范围和关联交易限制等, 按需要建立不同投资组合的投资对 象备选库和交易对手备选库, 投资组合经理在此基础上根据投资授权构建具体的投资组 合。 第十一条 公司执行健全的投资授权制度, 明确投资决策委员会、 投资总监、 投资组 合经理等各投资决策主体的职责和权限划分。 第十二条 公司建立投资组合投资信息的管理及保密制度, 不同投资组合经理之间的 持仓和交易等重大非公开投资信息应相互隔离。 第十三条 公司建立系统的交易方法, 即投资组合经理应根据投资组合的投资风格和 投资策略, 制定客观、 完整的交易决策规则, 并按照这些规则进行交易决策, 以保证各财通多 策略 福鑫 定期 开放 灵活配 置混 合型 发起 式证 券投资 基 金 2018 年年 度报 告 摘要 11 投资组合交易决策的客观性和独立性。 第十四条 公司要求投资组合经理承诺并落实严格遵守基金合同、 特定资产管理合同 及公司有关投资管理制度的规定,审慎勤勉,充分发挥专业判断能力,不受他人干预, 在授权范围内独立行使投资决策权, 维护公平的投资管理环境, 维护所管理投资组合的 合法利益,并按照规则进行交易决策,以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性, 坚持投资者利益优先的原则。 第十五条 集中交易部与投资、 研究部门严格实行物理隔离, 以充分保障集中交易部 的独立性与保密性, 实行集中交易制度, 同时建立和完善公平的交易分配制度, 确保各 投资组合享有公平的交易执行机会。 第十六条 投资交易系统支持公平交易功能, 不同投资组合同向买卖同一证券的交易 分配原则为" 时间优先 、价格优先、比例分配、综合平衡" 。 第十七条 严格控制同一投资组合或不同投资组合之间在同一交易日内进行反向交 易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的交易行为。 确因投资组合的投资策略或流 动性等原因需要而发生的同日反向交易, 相关投资组合经理需要事先提供决策依据, 填 写 《特殊交易需求申请审批表》 , 并存档备查 。 但完全按照有关指数构成比例进行证券 投资的投资组合可以不受此规定的限制。 第十八条 所有投资对象的投资指令必须经由集中交易部负责人或其授权人审核分 配至交易员执行。 进行投资指令分配的人员必须保证投资指令得到公平对待, 应保证不 同投资组合在同一时点就同一投资对象下达的相同方向的投资指令分配给同一交易员 完成。 第十九条 对于交易所公开竞价交易,公司在投资交易系统设置强制公平交易模式, 系统遇到该类两个或两个以上不同投资组合发出同向买卖指令情形时, 会自动提示交易 员进入公平交易模式。该模式下,在两个或两个以上投资组合的指令有效价格范围内, 系统能最大限度保证参加公平交易的各投资组合所买入或卖出投资对象的价格接近。 各 投资组合参加公平交易委托数量按照各投资组合中尚未执行指令部分的委托数量占公 平交易委托总量的比例进行分配。 各投资组合指令在无交易员人为干预的情况下, 各自 在交易所完成交易指令。 第二十条 公司要求同一投资组合经理对其名下管理的各投资组合进行绝对公平交 易执行。 即同一投资组合经理如需下达同一只投资对象的买卖交易指令时, 其所管理投 资组合的所有有关指令必须在15分钟内批量下达, 且指令价格必须相同, 但数量可以按 投资组合的规模而有所不同。 确因投资组合的投资策略或流动性等需要而无法进行绝对 公平交易执行的, 相关投资组合经理需要事先提供决策依据, 填写 《特殊交易需求申请 审批表》,并存档备查。 第二十一条 公司要求不同投资组合经理对其名下管理的各投资组合进行相对公平财通多 策略 福鑫 定期 开放 灵活配 置混 合型 发起 式证 券投资 基 金 2018 年年 度报 告 摘要 12 交易执行。即不同的投资组合经理基于平等的信息知晓权和所管理投资组合的个别情 况, 分别独立做出对某一投资对象的投资决策, 故下达指令的时间、 限价都会有所不同。 但由于是共同享有同一信息来源, 不同投资组合经理在同一天就同一投资对象下达的买 卖交易指令应为同向交易, 限价范围比较接近但可以不同, 指令的数量也可按组合的规 模而有所不同。 第二十二条 投资组合经理不得为了影响股票交易价格在交易日14:50-15:00 间下 达交易所投资指令,如因为申购、赎回或合规控制的要求需在交易日14:50-15:00 间 下达交易所投资指令, 投资经理必须使用录音电话通知集中交易部相关情况, 并于当日 收盘后及时提交书面情况说明,由集中交易部、监察稽核部和投资相关部门备案。 第二十三条 对于部分债券一级市场申购、 非公开发行股票申购等以公司名义进行的 交易, 各投资组合经理应在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量。 公司在获 配额度确定后, 严格按照价格优先的原则在各投资组合间进行分配, 申购价格相同的投 资组合则根据投资指令的数量按比例进行分配。 集中交易部必须严格独立接收各投资组 合的投资指令,在申购结果产生前,不得以任何形式向任何人泄露各投资指令的内容, 包括指令价格与数量等要素。 第二十四条 对于各投资组合以独立账户名义进行申购的交易, 申购获配的证券数量 由投资交易系统接收各类证券登记结算机构发送的数据进行分配。 第二十五条 对于由于特殊原因不能参与公平交易程序的交易指令, 按照公司已建立 的相应控制制度和流程执行。 第二十六条 为确保公司管理的不同投资组合获得公平对待, 确保投资管理和交易管 理业务的合法合规和公平诚信,公司建立异常交易的监控和报告制度。 第二十七条 根据监管机关和证券交易所的相关规定, 主要的异常交易类型包括: 涉 嫌内幕交易的投资交易行为、 涉嫌市场操纵的投资交易行为、 涉嫌利益输送的投资交易 行为等。 (一) 涉嫌内幕交易的投资交易行为是指根据能够影响股价和投资者投资行为的重 大非公开信息进行投资的行为; (二) 涉嫌市场操纵的投资交易行为是指公司管理的投资组合的交易行为致使证券 交易价格发生异常或形成虚拟的价格水平, 或者致使证券交易量发生异常或形成虚拟的 交易量水平。其主要的类型包括: 1、连续交易操纵。即公司管理的投资组合单独或者通过合谋,集中资金优势、持 股优势或者利用信息优势, 联合或者连续进行买卖, 操纵证券交易价格或证券交易量的 行为; 2、约定交易操纵。即公司管理的投资组合相互串通,或与他人串通,以事先约定 的时间、价格和方式相互进行证券交易,操纵证券交易价格或证券交易量的行为; 财通多 策略 福鑫 定期 开放 灵活配 置混 合型 发起 式证 券投资 基 金 2018 年年 度报 告 摘要 13 3、虚假申报操纵。即公司管理的投资组合进行不以成交为目的的频繁申报和撤销 申报,误导其他投资者,操纵证券交易价格或交易量的行为; 4、特定时间价格操纵。即公司管理的投资组合在计算相关证券的参考价格或结算 价格或参考价值的特定时间, 通过拉抬、 打压或锁定手段, 操纵相关证券的参考价格或 结算价格或参考价值的行为; 5、尾市交易操纵。即公司管理的投资组合在即将收市时,通过拉抬、打压或锁定 手段,操纵证券收市价格的行为。 (三) 涉嫌利益输送的投资交易行为是指公司管理的同一投资组合的同向与反向交 易、不同投资组合的同向与反向交易等存在利益输送和不符合公平交易原则的行为。 第二十八条 涉嫌内幕交易的投资交易行为的界定标准主要为: (一) 投资组合经理或者研究人员获得的是涉及上市公司的经营、 财务或者对该证 券的市场价格和投资者行为有重大影响的而又尚未公开的信息; (二) 投资组合经理的投资行为主要依据该信息,无其他充足、深入的研究支持。 第二十九条 连续交易操纵的界定标准主要为: (一) 公司管理的单个投资组合或多个投资组合在同一个交易日内就同一证券大笔 下单、 连续下单或者密集下单 (如多个组合同时下单) , 造成证券交 易价格波动达到一 定幅度; (二) 公司管理的单个投资组合或多个投资组合进行巨额交易量的申报, 且申报价 格明显偏离申报时的成交价格达到一定幅度; (三) 公司管理的单个投资组合或多个投资组合在一段时期内进行大量且连续的交 易,造成证券交易价格发生明显波动达到一定幅度; (四) 公司管理的单个投资组合或多个投资组合在可进行T+0 交易的 市场中在同一 价位或者相近价位大量或者频繁进行回转交易; (五) 公司管理的单个投资组合或多个投资组合在大宗交易中进行涉嫌虚假申报或 其他扰乱市场秩序的申报; (六) 公司管理的单个投资组合或多个投资组合在银行间债券交易等议价交易中的 成交价格明显偏离同期市场平均成交价格。 第三十条 约定交易操纵的界定标准主要为:公司管理的投资组合之间互为对手方。 第三十一条 虚假申报操纵的界定标准主要为: 公司管理的投资组合在一个交易日内 频繁申报或撤销申报,以影响证券交易价格或其他投资者的投资行为。 频繁申报和撤销申报, 是指某投资组合在同一交易日内, 在同一证券的有效竞价范 围内,按照同一买卖方向,连续、交替进行三次以上的申报和撤销申报。 第三十二条 特定时间价格操纵和尾市价格操纵的界定标准主要为: 在计算相关证券 的参考价格或结算价格或参考价值的特定时间, 如证券交易所收市前的十分钟时间, 公财通多 策略 福鑫 定期 开放 灵活配 置混 合型 发起 式证 券投资 基 金 2018 年年 度报 告 摘要 14 司管理的投资组合以高于市价的价格发出买入申报致使证券交易价格发生异常上涨, 或 者以低于市价的价格发出卖出申报致使证券交易价格发生异常下跌, 或者通过发出买入 或者卖出申报致使证券交易价格发生异常波动。 第三十三条 涉嫌利益输送的投资交易行为的界定标准主要为: (一) 公司管理的不同投资组合之间存在以对方为交易对手的交易, 或者在银行间 债券交易市场等议价市场上通过第三方进行利益输送的行为。 (二) 公司同一投资组合经理所管理的不同投资组合在同一交易日内存在就同一证 券的无合理理由的反向交易行为。 第三十四条 本制度界定的可能影响证券交易价格或者证券交易量的异常交易行为 具体包括: (一) 各交易所交易规则中规定的、公司可能参与的异常交易行为: 1、 可能对证券交易价格产生重大影响的信息披露前, 大量买入或者卖出相关证券; 2、公司管理的投资组合之间大量或者频繁进行互为对手方的交易; 3、两个或两个以上固定的或涉嫌关联的证券账户之间大量或者频繁进行互为对手 方的交易; 4、大笔申报、连续申报或者密集申报,以影响证券交易价格; 5、频繁申报或频繁撤销申报,以影响证券交易价格或其他投资者的投资行为; 6、在同一价位或者相近价位大量或者频繁进行回转交易; 7、大量或者频繁进行高买低卖交易; 8、进行与自身公开发布的投资分析、预测或建议相背离的证券交易; 9、在大宗交易中进行虚假或其他扰乱市场秩序的申报; 10、其他经交易所或托管银行电话、书面提示的交易异常行为。 (二)银行间询价交易包括的异常交易行为: 1、交易对手异常:指交易对手超出交易对手库范围、与信用级别较低的交易对手 进行大额交易、与丙类账户进行交易; 2、交易价格异常:指回购利率异常和现券交易价格异常。回购利率异常指回购利 率偏离同期公允回购利率(可参考中债登网站提供的回购利率数据)30bp 以上, 现券交易价格异常指根据交易价格推算出的收益率偏离同期公允收益率 (根 据影子定价标准确定)30bp 以上(一年期以上债券为50bp); 3、同日反向交易:指当天买卖同一债券品种且价格相同(或造成亏损)的交易、 当天进行利率相同(或造成亏损)的正逆回购交易等。 (三)其他涉嫌进行利益输送的交易行为: 1、关联交易行为; 财通多 策略 福鑫 定期 开放 灵活配 置混 合型 发起 式证 券投资 基 金 2018 年年 度报 告 摘要 15 2、投资于禁止或者限制的投资对象; 3、与受限或禁止的交易对手进行交易; 4、采用可能显著影响市价的交易方式; 5、可能违反公平交易原则的交易; 6、与投资组合的投资风格或公司内部的投资分析明显不符的交易行为。 (四)公司规定的其他异常交易行为。 第三十五条 异常交易监控体系包括事前监控、事中监控、事后监控三个环节。 第三十六条 事前监控是指在投资交易系统中进行风险监控参数设置及风险监控参 数调整,此项工作由风险管理部负责。 第三十七条 在新投资组合成立并开始运作前, 根据法律法规、 基金合同、 资产管理 合同、 公司规章制度及公司相关决定, 风险管理部应及时编制 《风险控制参数设置表》 , 经督察长批准后进行设置。 第三十八条 《风险控制参数设置表》 应包括政策性指标、 契约性指标、 内部监控指 标三个方面。 政策性指标、 契约性指标必须与法律法规、 监管政策和各类资产管理合同 的相关规定严格一致。 非因法律法规、 监管政策和资产管理合同发生调整和变化, 风险 管理部部不得接受任何关于取消、 放宽政策性指标、 契约性指标的要求。 对于内部监控 指标, 公司规章制度已明确规定放开监控、 放宽监控程序的, 风险管理部应在严格审核 程序完整性、有效性的前提下执行放开、放宽监控的操作。 第三十九条 风险管理部应对日常交易中系统自动触发的限制性投资交易行为予以 监控和报告。 第四十条 事中监控是指投资交易过程中对异常交易的实时监控, 包括指令时间、 价 格、 数量等方面。 集中 交易部负有对系统无法识别和限制的异常交易进行监控和报告的 职责。 第四十一条 事后监控包括公平交易分析、 交易情况稽核两项内容, 分别由风险管理 部、监察稽核部负责。 第四十二条 集中交易部在收到下述情形之一的投资指令时启动异常交易识别流程 和报告制度。启动异常交易识别流程后,涉及异常交易的投资指令暂停执行: (一) 交易所投资指令当日累计数量已达到所投资股票当日成交量的50% 的; (二) 交易所投资指令下达时间距离收市10 分钟以内的; (三) 短时间内针对同一证券频繁下达指令或者频繁撤销指令的; (四) 同一投资组合经理投资某一证券, 对其管理的投资风格相似的各投资组合下 达投资指令时,存在不合理时间或价格差异; (五) 议价交易的交易对手方为公司股东、投资组合托管人或其重大利益关联方、 议价交易对手库以外的交易对象; 财通多 策略 福鑫 定期 开放 灵活配 置混 合型 发起 式证 券投资 基 金 2018 年年 度报 告 摘要 16 (六) 参与开盘集合竞价时,投资指令价格偏离前一交易日收盘价格5% (含)以 上的; (七) 其他可能影响到公平交易或可能发生利益输送的。 第四十三条 涉及异常交易的投资指令, 由集中交易部要求指令下达人填写 《特殊交 易需求申请审批表》 , 指令下达人做出合理性解释, 经由相关部门审核通过并报集中交 易部、 风险管理部备案。 审核流程中任一人员认为有必要的, 应当要求其他相关人员提 供意见。 第四十四条 风险管理部对非公开发行股票申购、 以公司名义进行的债券一级市场申 购的申购方案和分配过程进行审核和监控,保证分配结果符合公平交易原则的要求。 第四十五条 风险管理部应根据市场公认的第三方信息, 对投资组合与交易对手之间 议价交易的交易价格公允性进行审查。 相关投资组合经理应对交易价格异常情况进行合 理性解释。 第四十六条 风险管理部对不同投资组合, 尤其是同一位投资组合经理管理的不同投 资组合同日同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行监控, 同时对不同投资组合 临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析。 相关投资组合经理 应对异常交易情况进行合理性解释。 第四十七条 风险管理部应对其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为 进行监控,对于异常交易发生前后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析。 相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释。 第四十八条 公司建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估制度, 并健全相关业 务记录,确保投资交易公平性的可稽核性。 第四十九条 投资交易行为稽核工作应包括如下内容: (一) 投资交易系统风险控制参数的健全性、完整性、有效性; (二) 投资指令、指令分配、交易执行的合法合规性; (三) 公平交易分析工作及相关专项报告的合法合规性。 第五十条 监察稽核部对投资交易行为的稽核工作应反映在季度监察稽核项目表中 以及相关专项稽核报告中。 第五十一条 督察长负责对整个投资交易业务领域事前、 事中、 事后的监控情况实施 检查和监督。 第五十二条 在监控过程中集中交易部、 风险管理部、 监察稽核部一旦发现异常交易, 应立即向公司督察长、 分管副总经理及总经理报告, 并及时采取相关的控制和改进措施。 第五十三条 经报告的异常交易行为, 由监察稽核部负责进行专项稽核。 监察稽核部 应查明该事项的发生过程、 发生原因、 责任人 、 处理建议, 形成报告 后报送督察长、 分 管副总经理、总经理审批。 财通多 策略 福鑫 定期 开放 灵活配 置混 合型 发起 式证 券投资 基 金 2018 年年 度报 告 摘要 17 第五十四条 风险管理部负责交易价差分析。 交易价差是指不同投资组合在相同的时 间段内同买或者同卖一只股票时两者买卖均价存在差异。 第五十五条 交易价差分析应遵循如下原则: (一) 分别计算各个投资组合同期、 同方向交易的某只股票的交易均价, 然后比较 各自均价差异,再将发生的所有差异进行汇总分析; (二) 模拟计算各投资组合之间溢价金额大小,分析利益输送的可能性。 第五十六条 风险管理部建立分析交易价差的信息系统, 应对不同投资组合和不同类 别投资组合之间的交易价差进行分析, 尤其是对于那些与其他投资组合收益率存在明显 差异的投资组合重点进行交易价差分析。 第五十七条 风险管理部应分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整 体收益率差异、 分投资类别 (股票、 债券) 的 收益率差异进行分析, 对连续四个季度期 间内、不同时间窗内(如日内、3 日内、5 日内)公司管理的不同投资组合同向交易的 交易价差进行分析, 由投资组合经理、 督察长、 总经理签署后, 妥善保存分析报告备查。 如果在上述分析期间内, 公司管理的所有投资组合同向交易价差出现异常情况, 应重新 核查公司投资决策和交易执行环节的内部控制, 针对潜在问题完善公平交易制度, 并在 向中国证监会报送的监察稽核季度报告和年度报告中对此做专项说明。 第五十八条 在各投资组合的定期报告中, 至少应披露以下事项: 公司整体公平交易 制度执行情况; 对异常交易行为做专项说明, 其中, 如果报告期内所有投资组合参与的 交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5% ,应 说明该类交易的次数及原因。 在投资组合的年度报告中, 还应披露公平交易制度和控制方法, 并在公司整体公平 交易制度执行情况中,对当年度同向交易价差做专项分析。 第五十九条 公司应参考交易所和托管银行的提示进行信息披露。 4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情 况 报告期内, 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》 和 《财通基金管理有限公司公平交易制度》 的规定, 未发现组合间存在违背公平交 易原则的行为或异常交易行为。 4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说 明 本公司原则上禁止不同投资组合之间 (完全按 照有关指数的构成比例进行证券投资 的投资组合及短期国债回购交易除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。 如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的, 则需经公司领 导严格审批并留痕 备查。 财通多 策略 福鑫 定期 开放 灵活配 置混 合型 发起 式证 券投资 基 金 2018 年年 度报 告 摘要 18 本投资组合为主动型开放式基金。 本报告期内, 本投资组合与本公司管理的其他主 动型投资组合未发生过同日反向交易 (短期国债回购交易除外) 的情况, 也未发生影响 市场价格的临近日同向或反向交易。 经过事前制度约束、 事中严密监控, 以及事后的统计排查, 本报告期内各笔交易的 市场成交比例、 成交均价等交易结果数据表明, 本期基金运作未对市场产生有违公允性 的影响,亦未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管 理人 对报告 期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略 和运作 分析 2018 年, 市场 指数呈 现 弱势状 态, 全部板 块呈 现下跌 态势 。同时 ,在4-5 月 开始, 经济呈现下行态势,外贸形势也不容乐观。在此状态下,市场整体估值进一步下台阶, 反应投资者对未来宏观经济较为悲观的预期。 报告期内, 在2018年上半年我们仍然对蓝筹股进行了积极配置, 在下半年我们做了 较大幅度的组合调整。在 仔细甄别行业基本面的 情况下,在2018 年8月开始我们逐步把 组合集中在通信、 军工、 计算机这三个相对逆周期的板块上。 并且根据行业基本面的变 化, 我们在四季度逐步减持了计算机板块, 增配了通信板块。 在流动性边际宽松和宏观 经济下行的背景下, 我们相信通信板块的相对配置价值将愈发明显。 基于此, 出于对未 来几个季度行业基本面趋势的信心, 我们对相关行业内优质个股加大了配置力度。 我们 预期相关公司的业务趋势向上, 能够在弱市环境下一定程度抵御市场的系统性风险, 并 且能为我们带来较好的绝对收益。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表 现 截至报告期末财通福鑫定开混合发起基金份额净值为0.8528元,本报告期内,基金 份额净值增长率为-15.93% ,同期业绩比较基准收益率为-12.22% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望 展望2019年, 我们对宏 观经济的判断是谨慎的, 宏观经济或仍将继续 下行, 并且我 们认为有可能这一轮经济下滑周期的时间将长于过往的经济周期。 在此背景下, 央行必 将出台一系列对冲经济下滑的措施, 这既包括货币政策的宽松也包括相对积极的财政政 策。 在流动性边际宽松的背景下, 我们认为2019年市场表现将好于2018年, 至少估值底 可能提前来到。 在市场系统性估值见底的背景下, 行业基本面向上的领域必然出现在政 府逆周期调节的行业上, 以5G 、 特高压、 基建 为主, 这三者尤以5G 的需求端逻辑最好。 在2019年, 我们将牢牢抓住仅有的逆周期板块投资机会, 结合相关公司业绩兑现的顺序 和节奏,力争为持有人获取更好的回报。 财通多 策略 福鑫 定期 开放 灵活配 置混 合型 发起 式证 券投资 基 金 2018 年年 度报 告 摘要 19 4.6 管 理人 对报告 期内基 金估 值程序 等事 项的说 明 根据中国证券监督管理委员会 《关于证券投资基金估值业务的指导意见》 和中国证 券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》等法律法规的有关规定, 本基金管理人设立估值委员会并制定估值委员会制度。 估值委员会成员由总经理、 督察长、 基金投资 部、 专户投资部、 固定 收益部、 研究 部、风险管理部、监察稽核部、基金清算部等部门负责人、基金清算部相关业务人员、 涉及的相关基金经理或投资经理或实际履行前述部门相当职责的部门负责人或人员组 成。 估值委员会成员均具有会计核算经验、 行业分析经验、 金融工具应用等丰富的证券 投资基金行业从业经验和专业能力, 且之间不存在任何重大利益冲突。 基金经理如果认 为某证券有更能准确反应其公允价值的估值方法, 可以向估值委员会 申请对其进行专项 评估。 新的证券价格需经估值委员会和托管行同意后才能采纳, 否则不改变用来进行证 券估值的初始价格。 估值委员会职责: 根据相关估值原则研究相关估值政策和估值模型, 拟定公司的估 值政策、 估值方法和估值程序, 确保公司各基金产品净值计算的公允性, 以维护广大投 资者的利益。 基金管理人与中国工商银行股份有限公司于2013年9月签订了《基金估值核算业务 外包协议》。 本基金自基金合同生效日起根据中国证券投资基金业协会《关于发布< 证券投资基 金投资流通受限股票估值指引 (试行)> 的通 知》 (中基协发 〔2017 〕6号) 确定的估值 方法对持有的流通受限股票进行调整。 基金管理人与中证指数有限公司签订了 《流通受 限股票流动性折扣委托计算协议》 , 委托中证指数有限公司计算并提供流通受限股票流 动性折扣。 基金管理人与中国工商银行股份有限公司上海市分行于2018年6月签订了《基金行 政外包协议》 , 截至报告期末, 基金管理人对旗下部分特定客户资产管理计划估值业务 实行外包。


4.7 管 理人 对报告 期内基 金利 润分配 情况 的说明 本基金 《基金合同》 约定: 在符合有关基金分红条件的前提下, 本基金管理人可以 根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可 不进行收益分配; 本报告期内本基金未进行过利润分配。 4.8 报 告期 内管理 人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明 报告期内,本基金未有连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资 产净值低于5000万元的情况出现。 财通多 策略 福鑫 定期 开放 灵活配 置混 合型 发起 式证 券投资 基 金 2018 年年 度报 告 摘要 20 §5


托 管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托管 人遵 规守信 情况 声明 本报告期内, 本基金托管人在对财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证 券投资基金的托管过程中, 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的 有关规定, 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了基金托 管人应尽的义务。 5.2 托 管人 对报告 期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明 本报告期内, 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金的管理 人——财通基金管理有限公司在财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券 投资基金的投资运作、 基金资产净值计算、 基金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支 等问题上, 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为, 在各重要方面的运作严格按照 基金合同的规定进行。 本报告期内, 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证 券投资基金未进行利润分配。 5.3 托 管人 对本年 度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见 本托管人依法对财通基金管理有限公司编制和披露的财通多策略福鑫定期开放灵 活配置混合型发起式证券投资基金2018年年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情 况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6


审计报 告 本基金审计的注册会计师出具的是标准无保留意见的审计报告。 投资 者可通过本基 金年度报告正文查看审计报告全文。 §7


年 度财 务报表 7.1 资 产负 债表 会计主体:财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 报告截止日:2018年12月31日 单位:人民币元 资 产


附 注号


本期末


2018年12月31日


上年度末


2017年12月31日


财通多 策略 福鑫 定期 开放 灵活配 置混 合型 发起 式证 券投资 基 金 2018 年年 度报 告 摘要 21 资 产:





银行存款 55,403,387.11 173,933,496.29 结算备付金


1,278,923.04 2,327,419.11 存出保证金


322,139.30 8,466.47 交易性金融资产 314,417,672.56 133,290,007.42 其中:股票投资


314,417,672.56 133,290,007.42 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 130,000,000.00 应收证券清算款


- 59,438.47 应收利息 11,711.50 1,517,172.89 应收股利


- -


应收申购款


- - 递延所得税资产


- - 其他资产 - - 资产总计


371,433,833.51 441,136,000.65 负 债和 所有者 权益 附 注号


本期末


2018年12月31日 上年度末


2017年12月31日 负 债:








短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


- - 应付管理人报酬 468,223.81 554,999.43 应付托管费 78,037.32 92,499.87 应付销售服务费


- - 财通多 策略 福鑫 定期 开放 灵活配 置混 合型 发起 式证 券投资 基 金 2018 年年 度报 告 摘要 22 应付交易费用 433,769.38 96,926.40 应交税费


1.00 - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 360,000.00 140,000.00 负债合计


1,340,031.51 884,425.70 所 有者 权益:





实收基金 433,999,617.27 433,999,617.27 未分配利润 -63,905,815.27 6,251,957.68 所有者权益合计


370,093,802.00 440,251,574.95 负债和所有者权益总计


371,433,833.51 441,136,000.65 注:(1)后附会 计报 表附 注为本会 计报 表的 组成 部分; (2) 报告截 止日2018 年12 月31 日, 基金 份额 净值0.8528 元,基 金份 额总 额433,999,617.27 份。 7.2 利 润表 会计主体:财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 本报告期:2018年01月01日至2018年12月31日 单位:人民币元 项 目 附 注号


本期2018年01月01 日至2018年12月31 日 上年度可比期间 2017年10月23日 (基金 合同生效日) 至2017年 12月31日 一、收 入


-59,165,795.60 7,936,861.32 1.利息收入


2,499,090.64 2,588,612.81 其中:存款利息收入 1,259,118.87 1,601,458.73 债券利息收入


105.44 - 资产支持证券利息收 入 - - 买入返售金融资产收 入 1,239,866.33 987,154.08 财通多 策略 福鑫 定期 开放 灵活配 置混 合型 发起 式证 券投资 基 金 2018 年年 度报 告 摘要 23 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-” 填列)


-74,997,147.31 - 其中:股票投资收益 -76,660,179.56 - 基金投资收益 - - 债券投资收益 59,532.74 - 资产支持证券投资收 益


- - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 1,603,499.51 - 3.公允价值变动收益 ( 损失以 “-” 号填列)


13,332,261.07 5,348,248.51 4.汇 兑收益 (损失以“ -” 号填 列) - - 5.其他收入(损失以“-” 号填 列) - - 减 :二 、费用


10,991,977.35 1,684,903.64 1.管理人报酬 6,005,726.71 1,232,476.02 2.托管费 1,000,954.52 205,412.60 3.销售服务费 - - 4.交易费用 3,598,995.77 107,015.02 5.利息支出


- - 其中: 卖出回购金融资 产支出


- - 6.税金及附加


0.35 - 7.其他费用 386,300.00 140,000.00 三、 利润总 额 (亏损 总额 以“-” 号填列 ) -70,157,772.95 6,251,957.68 减:所得税费用


- - 四 、净 利润( 净亏 损以“-” 号 填 列) -70,157,772.95 6,251,957.68 注:(1)后附会 计报 表附 注为本会 计报 表的 组成 部分; (2) 本基金 基金 合同 于2017 年10月23日生效 。上 年度 可比期 间为 基金 合同 生效 日至2017年12月31日。 财通多 策略 福鑫 定期 开放 灵活配 置混 合型 发起 式证 券投资 基 金 2018 年年 度报 告 摘要 24 7.3 所 有者 权益( 基金净 值) 变动表 会计主体:财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 本报告期:2018年01月01日至2018年12月31日 单位:人民币元 项 目 本期


2018年01月01日至2018年12月31日 实收基金


未分配利润


所有者权益合 计


一、 期初所有者权益( 基金净值) 433,999,617.27 6,251,957.68 440,251,574.95 二、本期经营活动产生的基金 净值变动数( 本期利润) - -70,157,772.95 -70,157,772.95 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数(净值减少以 “-” 号填列) - - - 其中:1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“-” 号填列 ) - - - 五、期末所有者权益(基金净 值) 433,999,617.27 -63,905,815.27 370,093,802.00 项 目 上年度可比期间


2017年10月23日(基金合同生效日)至2017年12月31 日


实收基金


未分配利润


所有者权益合 计


一、 期初所有者权益( 基金净值) 433,999,617.27 - 433,999,617.27 二、本期经营活动产生的基金 净值变动数( 本期利润) - 6,251,957.68 6,251,957.68 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数(净值减少以 “-” 号填列) - - - 财通多 策略 福鑫 定期 开放 灵活配 置混 合型 发起 式证 券投资 基 金 2018 年年 度报 告 摘要 25 其中:1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“-” 号填列 ) - - - 五、期末所有者权益(基金净 值) 433,999,617.27 6,251,957.68 440,251,574.95 注:(1) 本 基金 以定 期开 放 方式运 作, 即本 基金 在一 定期间 内封 闭运 作, 不接 受基金 的申 购、 赎回 ; 在封闭 期结 束和 下一 封闭 期开始 之间 设置 开放 期, 受理本 基金 的申 购、 赎回 等申请 ; (2) 本基金 基金 合同 于2017 年10月23日 生效 。上 年度 可比期 间为 基金 合同 生效 日至2017年12月31日。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 王家俊 ————————— 基金管理人负责人 王家俊 ————————— 主管会计工作负责人 刘为臻 ————————— 会计机构负责人 7.4 报表附 注 7.4.1 基 金基 本情况 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金( 以下简称" 本基金 ") , 系经中国证券监督 管理委员会 (以下简称" 中国证监会" ) 证监许可[2017]727号文 《关 于准予财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金注册的批复》 的核 准, 由基金管理人财通基金管理有限公司向社会公开发行募集, 基金合同于2017年10月 23日正式生效, 首次设立募集规模为433,999,617.27份基金份额。 本基金为契约型开放式, 存续期限不定。 本基金的基金管理人为财通基金管理有限公司, 注册登记机构为中国证 券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票 (包括中小板、 创业板及其他经中国 证监会核准上市的股票) 、 权证、 债券 (包括 国债、 央行票据、 金融 债券、 地方政府债 券、 政府支持债券、 企 业债券、 公司债券、 中 期票据、 短期融资券、 超短期融资券、 次 级债券、 中小企业私募债券、 可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券) 、 资产 支持证券、 债券回购、 银行存款、 货币市场工具、 股指期货以及法律法规或中国证监会 允许基金投资的其他金融工具( 但须符合中国证监会相关规定) 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序 后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 封闭期内, 本基金投 资于股票资产的比例为0~100%;开放 期内,投资于股票资产的比例则为0~95% 。开放期内,每个交易日日终在扣除股指期货财通多 策略 福鑫 定期 开放 灵活配 置混 合型 发起 式证 券投资 基 金 2018 年年 度报 告 摘要 26 合约需缴纳的交易保证金后, 现金或到期日在 一年以内的政府债券不低于基金资产净值 的5% , 其中现金不包括结算备付金、 存出保证金、 应收申购款等。 在封闭期内, 本基金 不受上述5% 的限制, 但每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应 当保持不低于交易保证金一倍的现金。 如法律 法规或中国证监会变更上述投资品种的比 例限制,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。 本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×55%+ 上证国债指数 收益率×45% 。 7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本财务报表系按照财政部颁布的 《企业会计准则- 基本准则》 以及其后颁布及修订的 具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称" 企业 会计准则" )编制, 同时, 对于在具体会计核算和信息披露方面, 也参考了中国证券投资基金业协会修订并 发布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《中国证券监督管理委 员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券 投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金 信息披露XBRL 模板第3 号< 年度报告和半年度报告> 》 及其他中国证监会及中国证券投资 基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其 他有关 规定 的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、 完整地反映了本基金于2018年12月31 日的财务状况以及2018年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明 本基金本报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5 差 错更 正的说 明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 1.印花税 经国务院批准,财政部 、国家税务总局研究决 定,自2008 年4 月24 日 起,调整证券 (股票)交易印花税税率,由原先的3‰调整为1‰; 经国务院批准,财政部 、国家税务总局研究决 定,自2008 年9 月19 日 起,调整由出 让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 财通多 策略 福鑫 定期 开放 灵活配 置混 合型 发起 式证 券投资 基 金 2018 年年 度报 告 摘要 27 根据财政部、 国家税务 总局财税[2005]103号文 《关于股权分置试点改 革有关税收政 策问题的通知》 的规定, 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而 发生的股权转让,暂免征收印花税。 2.增值税 根据财政部 、国家 税务总 局财税[2016]36 号文《 关于全面 推开营 业税改 增值税试 点 的通知》 的规定, 经国务院批准, 自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征 增值税试点, 金融业纳入试点范围, 由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金 (封 闭式证券投资基金, 开放式证券投资基金) 管理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入 免征增值税; 国债、 地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税; 存款 利息收入不征收增值税; 根据财政部 、国家 税务总 局财税[2016]46 号文《 关于进一 步明确 全面推 开营改增 试 点金融业有关政策的通知》 的规定, 金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持 有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部 、国家 税务总 局财税[2016]70 号文《 关于金融 机构同 业往来 等增值税 政 策的补充通知》 的规定, 金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、 同业存款、 同 业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、 国家税务总局财税[2016]140号文 《关于明确金融、 房地产开发、 教育 辅助服务等增值税政策的通知》 的规定, 本基金运营过程中发生的增值税应税行为, 以 本基金的基金管理人为增值税纳税人; 根据财政部 、国家 税务总 局财税[2017]56 号文《 关于资管 产品增 值税有 关问题的 通 知》 的规定, 自2018年1月1日起, 本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税 应税行为,暂适用简易计税方法,按照3% 的征收率缴纳增值税。 3. 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据 《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例 (2011年修订) 》 、 《征收教育费 附加的暂行规定 (2011 年修订) 》 及相关地方 教育附加的征收规定, 凡缴纳消费税、 增 值税、 营业税的单位和个人, 都应当依照规定缴纳城市维护建设税、 教育费附加 (除按 照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外)及地方教育费附加。 4.企业所得税 根据财政部、 国家税务 总局财税[2004]78号文 《关于证券投资基金税 收政策的通知》 的规定, 自2004年1月1日起, 对证券投资基金 (封闭式证券投资基金, 开放式证券投资 基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根据财政部、 国家税务 总局财税[2005]103号文 《关于股权分置试点改 革有关税收政 策问题的通知》 的规定, 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 财通多 策略 福鑫 定期 开放 灵活配 置混 合型 发起 式证 券投资 基 金 2018 年年 度报 告 摘要 28 根据财政部、 国家税务 总局财税[2008]1号文 《 关于企业所得税若干优惠政策的通知》 的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入, 股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 5.个人所得税 根据财政部、 国家税务 总局财税[2005]103号文 《关于股权分置试点改 革有关税收政 策问题的通知》 的规定, 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根据财政部、 国家税务总局财税[2008]132号文 《财政部、 国家税务总 局关于储蓄存 款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008 年10 月9 日起,对储蓄存款 利 息所得暂免征收个人所得税; 根据财政部 、国家 税务总 局、中国 证监会 财税[2012]85 号文《 关于实施 上市公司 股 息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定, 自2013年1月1日起, 证券投资 基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票, 持股期限在1个月以内 (含1个月) 的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1 个月以上至1 年(含1 年)的,暂 减按50% 计入应纳税所得额; 持股期限超过1年的, 暂减按25% 计入 应纳税所得额。 上述 所得统一适用20% 的税率计征个人所得税; 根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2015]101号文 《关于上 市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定, 自2015年9月8日起, 证券投资基金 从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1 年 的,股息红利所得暂免 征收个人所得税。 7.4.7 关 联方 关系 关联方名称 与本基金的关系 财通基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人、基金销售机构 财通证券股份有限公司(" 财通证券") 基金管理人的股东、基金代销机构 杭州市实业投资集团有限公司 基金管理人的股东 浙江瀚叶股份有限公司 基金管理人的股东 中国工商银行股份有限公司(" 中国工商 银行") 基金托管人、基金代销机构 上海财通资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比 期间的 关联 方交易 7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进 行的交 易 财通多 策略 福鑫 定期 开放 灵活配 置混 合型 发起 式证 券投资 基 金 2018 年年 度报 告 摘要 29 7.4.8.1.1 股票交 易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.8.1.2 权证交 易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.3 债券交 易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.8.1.4 债 券回 购交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 7.4.8.1.5 应支付 关 联方的 佣金 本基金本报告期及上年度可比期间未有应支付关联方的佣金。 7.4.8.2 关 联方 报酬 7.4.8.2.1 基 金管 理费 单位:人民币元 项目 本期 2018年01月01日至20 18年12月31日 上年度可比期间 2017年10月23日 (基金合 同生效日)至2017年12 月31日 当期发生的基金应支付的管理费 6,005,726.71 1,232,476.02 其中:支付销售机构的客户维护费 1,279,833.88 265,870.23 注:(1)支付基 金管 理人 的基金管 理费 按前 一日 基金 资产净 值1.5%的年费 率计 提, 逐日计 提,按月 支 付;


(2) 基金管 理人 报酬 计算 公 式为: 日基 金管 理人 报酬 =前一 日基 金资 产净 值 × 1.5% / 当年 天数 ; (3) 客户维 护费 是指 基金 管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售活 动 中产生 的相 关费 用, 该费 用从基 金管 理人 收取 的基 金管理 费中 列支 ,不 属于 从基金 资产 中列 支的 费 用项目 ; (4) 本基金 于2017年10月23 日成立 ,因 此上 年度 可比 期间数 据只 列示 从基 金合 同生效 日至2017 年12 月 31日的 数据 。 7.4.8.2.2 基 金托 管费 单位:人民币元 财通多 策略 福鑫 定期 开放 灵活配 置混 合型 发起 式证 券投资 基 金 2018 年年 度报 告 摘要 30 项目 本期 2018年01月01日至20 18年12月31日 上年度可比期间 2017年10月23日(基金合 同生效日) 至2017年12 月3 1日 当期发生的基金应支付的托管费 1,000,954.52 205,412.60 注:(1)支付基 金托 管人 的基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值0.25% 的 年费 率计 提,逐 日计 提, 按月 支付;


(2) 基金托 管费 计算 公式 为 :日基 金托 管费 =前 一日 基金资 产净 值 × 0.25% / 当年天数 ; (3) 本基金 于2017年10月23 日成立 ,因 此上 年度 可比 期间数 据只 列示 从基 金合 同生效 日至2017 年12 月 31日的 数据 。 7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同 业市场 的债 券( 含 回购) 交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券 (含回购) 交 易。 7.4.10.4 各 关联 方投资本 基金 的情况 7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 份额单位:份 项目 本期 2018年01月01日至2018年 12月31日 上年度可比期间 2017年10月23日(基金合同 生效日)至2017年12月31日 基金合同生效日 (2017年1 0月23日) 持有的基金份额 - 10,002,150.00 报告期初持有的基金份额 10,002,150.00 - 报告期间申购/ 买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减:报告期间赎回/ 卖出总 份额 - - 报告期末持有的基金份额 10,002,150.00 10,002,150.00 报告期末持有的基金份额 占基金总份额比例 2.30% 2.30% 注:(1) 本 基金 以定 期开 放 方式运 作, 即本 基金 在一 定期间 内封 闭运 作, 不接 受基金 的申 购、 赎回 ; 在封闭 期结 束和 下一 封闭 期开始 之间 设置 开放 期, 受理本 基金 的申 购、 赎回 等申请; 财通多 策略 福鑫 定期 开放 灵活配 置混 合型 发起 式证 券投资 基 金 2018 年年 度报 告 摘要 31 (2) 基金管理人 运用 固有 资金10,000,000.00 元作 为发 起资金 认购 本基 金且 承诺 该部分 基金 份额 持有 期 限不少 于三 年, 募集 期产 生的利息 为3,150.00元,以 上合计为 人民 币10,002,150.00元, 折合 10,002,150.00份 基金 份额 。基金 管理 人认 购本 基金 适用的 费率 为固 定认 购费 用1,000元; 7.4.8.4.2 报 告期 末除基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存 款余额 及当 期产生 的利 息收入 单位:人民币元 关联方名 称 本期 2018年01月01日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年10月23日 (基金合同生效日) 至2017年12月31日 期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入 中国工商 银行股份 有限公司 55,403,387.11 408,912.95 13,933,496.29 186,683.73 注:(1) 本 基金 的银 行存 款 由基金 托管 人中 国工 商银 行保管 ,按 银行 同业 利率 计息。 (2) 本基金 于2017年10月23 日成立 ,因 此上 年度 可比 期间数 据只 列示 从基 金合 同生效 日至2017 年12 月 31日的 数据 。 7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与 关联方 承销 证券的 情况 7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说 明 7.4.8.7.1 其 他关 联交易事 项的 说明 本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项的说明。 7.4.8.7.2当 期交 易及持有 基金 管理人 以及 管理人 关联 方所管 理基 金产生 的费 用 本基金本报告期及上年度可比期间无其他当期交易及持有基金管理人以及管理人 关联方所管理基金产生的费用。 7.4.9 期 末(2018年12 月31日) 本基金 持有 的流 通受 限证券 7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功认 购日 可流通 日 流通受 限类 型 认 购 期 末 数量 (单 期末成 本总额 期 末 备 注 财通多 策略 福鑫 定期 开放 灵活配 置混 合型 发起 式证 券投资 基 金 2018 年年 度报 告 摘要 32 价 格 估 值 单 价 位: 股) 估 值 总 额 0023 02 西部 建设 2017-12 -25 2019-12 -26 非公开 发行 限 售 8.80 7.93 227,27 2 1,999,99 3.60 1,80 2,26 6.96 - 3004 81 濮阳 惠成 2018-02 -05 2019-02 -11 非公开 发行 锁 定 20.0 9 10.5 1 124,44 0 2,499,99 9.60 1,30 7,86 4.40 - 3004 81 濮阳 惠成 2018-02 -05 2020-02 -11 非公开 发行 限 售 20.0 9 9.61 124,44 0 2,499,99 9.60 1,19 5,86 8.40 - 3004 81 濮阳 惠成 2018-05 -29 2019-02 -11 非公开 发行 锁 定- 转增 - 10.5 1 62,220 - 653, 932. 20 - 3004 81 濮阳 惠成 2018-05 -29 2020-02 -11 非公开 发行 限 售- 转增 - 9.61 62,220 - 597, 934. 20 - 注:(1)以上“ 可流 通日” 是 根据上 市公 司公 告估 算的 流通日 期, 最终 日期 以上 市公司 公告 为准; (2) 本基金 持有 的非 公开 发 行股票 濮阳 惠成 , 于2018 年5月29 日实施2017 年年 度 权益分 派方 案, 以资 本 公积金 向全 体股 东每10股转增5 股, 因转 增所 获取 的 股份的 可流 通日 与原 限售 股份的 可流 通日 一致 。 7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等 流通受 限股 票 本基金期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 7.4.9.3.1 银 行间 市场债券 正回 购 本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 7.4.9.3.2 交 易所 市场债券 正回 购 本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项 1、公允价值


1) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债, 其因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。 2) 以公允价值计量的金融工具 财通多 策略 福鑫 定期 开放 灵活配 置混 合型 发起 式证 券投资 基 金 2018 年年 度报 告 摘要 33 (1) 各层次金融工具公允 价值 于2018年12月31日, 本 基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产中属于第一层次的余额为人民币308,859,806.40元,属于第三层次的余额为人民币 5,557,866.16元,无属于第二层次余额。 于2017年12月31日, 本 基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产中属于第一层次的余额为人民币72,291,485.54元,属于第三层次的余额为人民币 60,998,521.88元,无属于第二层次余额。 (2) 公允价值所属层次间 的重大变动


对于证券交易所上市的股票和可转换债券, 若出现重大事项停牌、 交易不活跃、 或 属于非公开发行等情况, 本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活跃期间 及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次; 并 根据估值调整中采 用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度, 确定相关股票和可转 换债券公允价值应 属第二层次或第三层次。 (3) 第三层次公允价值余 额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价 值本期变动情况如下: 单位:人民币元 交易性金融资产 上年度末 60,998,521.88 转入第三层次 - 转出第三层次 55,802,827.82 当期计入损益的利得或损失总额 -4,637,827.10 购买 4,999,999.20 出售 - 本期末 5,557,866.16 本期末持有的资产计入损益的当期未实现 利得或损失的变动 -2,751,219.12 2、承诺事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。 3、其他事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投 资组 合报告 8.1 期 末基 金资产 组合情 况 金额单位:人民币元 财通多 策略 福鑫 定期 开放 灵活配 置混 合型 发起 式证 券投资 基 金 2018 年年 度报 告 摘要 34 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 314,417,672.56 84.65 其中:股票 314,417,672.56 84.65 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 56,682,310.15 15.26 8 其他各项资产 333,850.80 0.09 9 合计 371,433,833.51 100.00 8.2 报 告期 末按行 业分类 的股 票投资 组合 8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的 境内股 票投 资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 23,904,936.00 6.46 C 制造业 237,389,160.56 64.14 D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 53,123,576.00 14.35 J 金融业 - - 财通多 策略 福鑫 定期 开放 灵活配 置混 合型 发起 式证 券投资 基 金 2018 年年 度报 告 摘要 35 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 314,417,672.56 84.96 8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合 本基金本报告期末未持有通过港股通机制投资的港股。 8.3 期 末按 公允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元) 占基金资产净 值比例(%) 1 300394 天孚通信 1,114,150 26,929,005.50 7.28 2 300548 博创科技 621,300 22,894,905.00 6.19 3 002796 世嘉科技 654,346 22,666,545.44 6.12 4 300502 新易盛 1,150,000 22,597,500.00 6.11 5 000063 中兴通讯 1,050,000 20,569,500.00 5.56 6 002463 沪电股份 2,838,642 20,353,063.14 5.50 7 300570 太辰光 1,070,280 19,650,340.80 5.31 8 300451 创业慧康 927,400 17,759,710.00 4.80 9 002281 光迅科技 552,100 14,829,406.00 4.01 10 600570 恒生电子 276,700 14,382,866.00 3.89 注:投资者 欲了 解本 报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细, 应阅 读登 载于 基金 管理人 网站 的年 度报 告 正文。 8.4 报 告期 内股票 投资组 合的 重大变 动 财通多 策略 福鑫 定期 开放 灵活配 置混 合型 发起 式证 券投资 基 金 2018 年年 度报 告 摘要 36 8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初 基金资 产净 值2% 或前20 名 的股票 明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 000858 五 粮 液 57,094,884.79 12.97 2 600845 宝信软件 43,881,098.22 9.97 3 000977 浪潮信息 41,189,552.34 9.36 4 002410 广联达 38,334,781.50 8.71 5 600036 招商银行 38,197,500.00 8.68 6 002463 沪电股份 32,055,060.88 7.28 7 600436 片仔癀 31,623,947.81 7.18 8 300548 博创科技 31,273,292.00 7.10 9 600771 广誉远 29,776,240.04 6.76 10 002796 世嘉科技 29,513,376.74 6.70 11 600585 海螺水泥 28,870,900.94 6.56 12 300394 天孚通信 25,457,563.50 5.78 13 600498 烽火通信 24,598,007.00 5.59 14 600183 生益科技 23,921,452.85 5.43 15 300036 超图软件 23,668,537.00 5.38 16 000651 格力电器 23,090,517.00 5.24 17 600570 恒生电子 22,894,317.00 5.20 18 600519 贵州茅台 22,877,918.00 5.20 19 300122 智飞生物 21,117,430.02 4.80 20 002025 航天电器 20,539,649.64 4.67 21 300502 新易盛 20,480,627.00 4.65 22 002304 洋河股份 20,111,454.74 4.57 23 300033 同花顺 19,293,242.00 4.38 24 600038 中直股份 18,942,423.93 4.30 25 300570 太辰光 18,749,123.40 4.26 26 600967 内蒙一机 18,711,665.00 4.25 27 000661 长春高新 18,096,504.00 4.11 财通多 策略 福鑫 定期 开放 灵活配 置混 合型 发起 式证 券投资 基 金 2018 年年 度报 告 摘要 37 28 000063 中兴通讯 17,238,479.00 3.92 29 600887 伊利股份 17,194,681.58 3.91 30 002179 中航光电 16,938,233.00 3.85 31 300047 天源迪科 15,836,951.82 3.60 32 600426 华鲁恒升 15,780,412.50 3.58 33 600760 中航沈飞 15,569,963.28 3.54 34 300059 东方财富 15,449,791.92 3.51 35 600872 中炬高新 15,054,375.26 3.42 36 603589 口子窖 14,161,472.34 3.22 37 300339 润和软件 14,000,346.65 3.18 38 300347 泰格医药 13,816,852.72 3.14 39 600754 锦江股份 13,289,016.00 3.02 40 000596 古井贡酒 13,028,013.86 2.96 41 300451 创业慧康 12,895,084.00 2.93 42 002341 新纶科技 12,838,349.90 2.92 43 002281 光迅科技 12,797,217.00 2.91 44 002092 中泰化学 12,662,070.62 2.88 45 600305 恒顺醋业 12,655,878.20 2.87 46 300463 迈克生物 12,561,060.96 2.85 47 603678 火炬电子 12,283,326.00 2.79 48 603387 基蛋生物 11,757,765.48 2.67 49 600489 中金黄金 11,297,465.00 2.57 50 600547 山东黄金 11,296,395.66 2.57 51 601636 旗滨集团 11,249,686.54 2.56 52 300513 恒泰实达 11,162,429.80 2.54 53 300326 凯利泰 11,059,485.27 2.51 54 300615 欣天科技 11,055,261.00 2.51 55 300590 移为通信 10,809,763.56 2.46 56 601111 中国国航 10,747,137.19 2.44 57 300166 东方国信 10,620,957.60 2.41 58 300687 赛意信息 10,144,384.60 2.30 财通多 策略 福鑫 定期 开放 灵活配 置混 合型 发起 式证 券投资 基 金 2018 年年 度报 告 摘要 38 59 002916 深南电路 9,744,886.00 2.21 60 600271 航天信息 9,666,870.56 2.20 61 300296 利亚德 9,330,569.00 2.12 62 600690 青岛海尔 9,315,354.07 2.12 63 601009 南京银行 8,983,540.01 2.04 64 600487 亨通光电 8,960,704.52 2.04 65 600276 恒瑞医药 8,932,814.00 2.03 66 002415 海康威视 8,930,576.00 2.03 67 002837 英维克 8,908,607.00 2.02 68 601688 华泰证券 8,902,196.00 2.02 69 002697 红旗连锁 8,851,786.67 2.01 70 601318 中国平安 8,834,656.77 2.01 注:" 买入 金额" 按 买入成 交金额 (成 交单 价乘 以成 交数量 )填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。 8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初 基金资 产净 值2% 或前20 名 的股票 明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 000858 五 粮 液 48,650,262.07 11.05 2 600845 宝信软件 41,771,409.72 9.49 3 000977 浪潮信息 39,345,959.48 8.94 4 002410 广联达 37,388,577.89 8.49 5 600036 招商银行 36,215,632.11 8.23 6 600436 片仔癀 32,673,316.93 7.42 7 600519 贵州茅台 31,180,142.75 7.08 8 600585 海螺水泥 29,443,770.00 6.69 9 600887 伊利股份 28,101,390.26 6.38 10 600771 广誉远 26,533,641.00 6.03 11 600183 生益科技 22,063,756.24 5.01 12 300036 超图软件 21,117,114.56 4.80 13 600030 中信证券 20,583,489.50 4.68 财通多 策略 福鑫 定期 开放 灵活配 置混 合型 发起 式证 券投资 基 金 2018 年年 度报 告 摘要 39 14 002025 航天电器 20,318,213.22 4.62 15 300122 智飞生物 19,895,193.40 4.52 16 000651 格力电器 19,811,327.83 4.50 17 600038 中直股份 17,959,857.00 4.08 18 002463 沪电股份 17,545,587.76 3.99 19 600498 烽火通信 16,787,678.42 3.81 20 600967 内蒙一机 16,782,102.24 3.81 21 300047 天源迪科 16,668,827.90 3.79 22 002179 中航光电 16,212,308.98 3.68 23 000661 长春高新 15,882,085.40 3.61 24 002304 洋河股份 15,795,313.22 3.59 25 600872 中炬高新 15,773,969.00 3.58 26 600760 中航沈飞 14,846,518.00 3.37 27 300339 润和软件 14,499,590.00 3.29 28 600426 华鲁恒升 14,090,891.22 3.20 29 000596 古井贡酒 13,841,181.65 3.14 30 600754 锦江股份 13,009,726.70 2.96 31 600305 恒顺醋业 12,974,582.20 2.95 32 600606 绿地控股 12,893,694.00 2.93 33 603589 口子窖 12,790,342.32 2.91 34 300558 贝达药业 12,490,183.00 2.84 35 300347 泰格医药 12,466,617.55 2.83 36 603387 基蛋生物 12,217,333.76 2.78 37 300513 恒泰实达 12,045,207.40 2.74 38 300463 迈克生物 11,815,004.97 2.68 39 002092 中泰化学 11,658,824.90 2.65 40 601318 中国平安 11,446,134.42 2.60 41 300615 欣天科技 10,779,383.50 2.45 42 600276 恒瑞医药 10,707,151.40 2.43 43 002341 新纶科技 10,670,164.28 2.42 44 002507 涪陵榨菜 10,356,628.00 2.35 财通多 策略 福鑫 定期 开放 灵活配 置混 合型 发起 式证 券投资 基 金 2018 年年 度报 告 摘要 40 45 603328 依顿电子 10,323,987.75 2.35 46 600271 航天信息 10,253,222.32 2.33 47 601111 中国国航 9,964,113.90 2.26 48 603678 火炬电子 9,749,526.00 2.21 49 300166 东方国信 9,693,105.40 2.20 50 002258 利尔化学 9,481,289.70 2.15 51 601636 旗滨集团 9,374,282.00 2.13 52 300326 凯利泰 9,157,251.86 2.08 53 300687 赛意信息 9,098,849.92 2.07 54 601009 南京银行 8,928,157.24 2.03 注:本 基金 本报 告期 未有 累计卖 出金 额超 出期 末基 金资产 净值2%或前20 名的 股票明 细。 8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及 卖出股 票的 收入总 额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 1,515,776,784.32 卖出股票收入(成交)总额 1,271,321,200.69 注: 本表" 买入 股票 成本 (成交 ) 总额" ," 卖出股 票 收入 (成 交) 总额" 均 按买 卖成交 金额 ( 成交 单价 乘以成 交数 量) 填列 ,不 考虑相 关交 易费 用。 8.5 期 末按 债券品 种分类 的债 券投资 组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期 末按 公允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期 末按 公允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细 本基金本报告期内未投资贵金属。 8.9 期 末按 公允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 财通多 策略 福鑫 定期 开放 灵活配 置混 合型 发起 式证 券投资 基 金 2018 年年 度报 告 摘要 41 8.10 报 告期 末本基 金投资 的股 指期货 交易 情况说 明 8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的 投资政 策 本基金将根据风险管理的原则, 以套期保值为目的, 在风险可控的前提下, 本着谨 慎原则, 参与股指期货的投资, 以管理投资组合的系统性风险, 改善组合的风险收益特 性。 套期保值将主要采用流动性好、 交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资 时, 将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究, 并结合股指期货的定价模型寻求其 合理的估值水平。 8.11 报 告期 末本基 金投资 的国 债期货 交易 情况说 明 8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金暂不投资国债期货。 8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 8.12 投 资组 合报告 附注 8.12.1报 告期 内,本 基金 投资 的前十 名证 券的发 行主 体没有 被监 管部门 立案 调查, 或在 报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 根据上市公司公告, 本基金投资的前十名证券中恒生电子 (证券代码:600570) 控股子 公司杭州恒生网络技术服务有限公司于2018年3月8日收到北京市西城区人民法院的 《执 行通知书》)、《报告财产令》、《执行裁定书》;于2018年7月19日收到北京市西城 区人民法院出具的《失信决定书》以及《限制消费令》。 8.12.2 报 告期 内,本 基金 投资 的前十 名股 票中, 没有 超出基 金合 同规定 的备 选股票 库之 外 的股 票。 8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 财通多 策略 福鑫 定期 开放 灵活配 置混 合型 发起 式证 券投资 基 金 2018 年年 度报 告 摘要 42 1 存出保证金 322,139.30 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 11,711.50 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 333,850.80 8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期 的可转 换债 券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在 流通受 限情 况的说 明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其 他文字 描述 部分 由于四舍五入的原因,本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9


基 金份 额持有 人信息 9.1 期 末基 金份额 持有人 户数 及持有 人结 构 份额单位:份 持有 人户 数( 户) 户均持有的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 3,032 143,139.72 168,383,046.07 38.80% 265,616,571.20 61.20% 9.2 期 末上 市基金 前十名 持有 人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 伦敦市投资管理有限公司 -客户资金 18,082,785.00 19.32% 2 华能贵诚信托有限公司 9,999,450.00 10.68% 财通多 策略 福鑫 定期 开放 灵活配 置混 合型 发起 式证 券投资 基 金 2018 年年 度报 告 摘要 43 3 财通基金-上海银行-富 春定增慧福1314号资产管 理计划 7,268,113.00 7.76% 4 钱中明 2,999,881.00 3.20% 5 王玉清 2,988,182.00 3.19% 6 余子贵 1,669,500.00 1.78% 7 卢俊 1,587,805.00 1.70% 8 吴剑文 1,291,086.00 1.38% 9 伍伟 1,002,153.00 1.07% 10 李碧兰 992,963.00 1.06% 注:前 十名 持有 人为 场内 份额。 9.3期 末基 金管理 人的从 业人 员持有 本基 金的情 况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 7,247,124.45 1.6698% 注: (1)本公司 高级 管理 人员、 基 金投 资和 研究 部门 负责人 持有 本基 金份 额总 量的数 量区 间为100 万份 以上; (2) 本基金 的基 金经 理持 有 本基金 份额 总量 的数 量区 间为0 至10 万份 。 9.4 期 末基 金管理 人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 100万份以上 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10万份 9.5发 起式 基金发 起资金 持有 份额情 况 项目 持有份额总数 持有份额 占基金总 份额比例 发起份 额总数 发起份额 占基金总 份额比例 发起份额承诺 持有期限 基金管理人固 有资金 10,002,150.00 2.30% 10,002, 150.00 2.30% 自基金合同生 效日起不少于 3年 基金管理人高 891,242.83 0.21% - - - 财通多 策略 福鑫 定期 开放 灵活配 置混 合型 发起 式证 券投资 基 金 2018 年年 度报 告 摘要 44 级管理人员 基金经理等人 员 543,962.00 0.13% - - - 基金管理人股 东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 11,437,354.83 2.64% 10,002, 150.00 2.30% 自基金合同生 效日起不少于 3年 注:上表 中基金 经理指 基 金管理人 员工中 依法具 有 基金经理 资格者 ,包括 但 不限于本 基金的 基 金经理。 §10


开 放式 基金份 额变动 单位:份 基金合同生效日(2017年10月23日) 基金份额总额 433,999,617.27 本报告期期初基金份额总额 433,999,617.27 本报告期基金总申购份额 - 减:本报告期基金总赎回份额 - 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 433,999,617.27 注:(1)总申购 份额 含红 利再投、 转换 入份 额; 总赎 回份额 含转 换出 份额 ; (2) 本基金 以定 期开 放方 式 运作, 即本 基金 在一 定期 间内封闭运 作, 不接 受基 金的申 购、 赎回 ;在 封 闭期结 束和 下一 封闭 期开 始之间 设置 开放 期, 受理 本基金 的申 购、 赎回 等申 请。 §11


重 大事 件揭示 11.1 基 金份 额持有 人大会 决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基 金管 理人、 基金托 管人 的专门 基金 托管部 门的 重大人 事变 动 1、本报告期内,基金管理人于2018年6月29日聘任武祎先生担任公司督察长职务, 原督察长黄惠女士于2018年6月29日离任; 于2019年1月18日聘任夏理芬先生担任公司董 事长职务,原董事长刘未先生于2019年1月18日离任; 2、本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 财通多 策略 福鑫 定期 开放 灵活配 置混 合型 发起 式证 券投资 基 金 2018 年年 度报 告 摘要 45 11.3 涉 及基 金管理 人、基 金财 产、基 金托 管业务 的诉 讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基 金投 资策略 的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5 为 基金 进行审 计的会 计师 事务所 情况 本报告期 内,为 本基 金 进行审计 的机构 未发 生 变化,为 安永华 明会 计 师事务所( 特 殊普通合 伙) 。 报告期 内应支付 给会计师 事务 所的基金 审计费用 为六 万元,目 前该事务 所已为本基金提供审计服务的年限为超过1年。 11.6 管 理人 、托管 人及其 高级 管理人 员受 稽查或 处罚 等情况 本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。 11.7 基 金租 用证券 公司交 易单 元的有 关情 况 11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备 注 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 新时代证 券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 华融证券 2 - - - - - 国信证券 2 257,674,778. 91 9.27% 188,311.55 9.05% - 招商证券 2 - - - - - 中泰证券 2 - - - - - 东北证券 2 59,240,437.6 1 2.13% 42,137.65 2.02% - 东海证券 2 - - - - - 华创证券 2 457,474,078. 04 16.46% 327,106.13 15.72% - 财通多 策略 福鑫 定期 开放 灵活配 置混 合型 发起 式证 券投资 基 金 2018 年年 度报 告 摘要 46 国泰君安 2 271,654,872. 57 9.78% 193,673.99 9.31% - 山西证券 2 - - - - - 湘财证券 2 22,159,518.8 1 0.80% 20,636.89 0.99% - 西部证券 2 292,254,123. 50 10.52% 209,484.12 10.07% - 中国中投 证券 2 - - - - - 高华证券 2 - - - - - 国盛证券 2 - - - - - 长江证券 2 288,584,052. 81 10.38% 208,750.80 10.03% - 东方证券 2 38,008,018.0 5 1.37% 27,795.08 1.34% - 中金公司 2 - - - - - 国金证券 2 29,355,789.5 8 1.06% 26,993.00 1.30% - 中信建投 证券 2 15,067,479.0 0 0.54% 11,018.61 0.53% - 太平洋证 券 2 78,126,088.7 6 2.81% 55,846.58 2.68% - 联讯证券 2 - - - - - 民族证券 2 - - - - - 天风证券 2 229,784,890. 45 8.27% 213,997.35 10.28% - 申银万国 2 39,006,656.9 6 1.40% 35,889.94 1.72% - 中信证券 2 - - - - - 信达证券 2 - - - - - 西南证券 2 - - - - - 财通证券 2 - - - - - 银河证券 2 25,013,829.3 9 0.90% 17,792.10 0.85% - 财通多 策略 福鑫 定期 开放 灵活配 置混 合型 发起 式证 券投资 基 金 2018 年年 度报 告 摘要 47 海通证券 2 65,739,019.1 3 2.37% 47,683.22 2.29% - 华泰证券 2 251,371,475. 02 9.05% 180,681.17 8.68% - 东兴证券 3 - - - - - 广发证券 4 70,069,389.7 8 2.52% 65,045.42 3.13% - 安信证券 4 154,194,764. 10 5.55% 110,378.89 5.30% - 方正证券 4 38,906,532.7 0 1.40% 28,229.90 1.36% - 兴业证券 4 95,391,255.6 8 3.43% 69,657.25 3.35% - 注:1 、基 金专 用交 易单 元的选择 标准 如下 : (1) 经营行 为稳 健规 范, 内 控制度 健全 的证 券经 营机 构; (2) 具备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ,交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易的 需要 ; (3) 具有较 强的 全方 位金 融 服务能 力和 水平 ,能 积极 为公司 投资 业务 的开 展, 投资信 息的 交流 以及 其 他方面 业务 的开 展提 供良 好的服 务和 支持 。 2、基 金专 用交 易单 元的 选择程序 如下 : (1) 投资、 研究 部门 与券 商 联系商 讨合 作意 向, 根据 公司对 券商 交易 单元 的选 择标准 ,确 定选 用交 易 单元的 所属 券商 以及 (主 )交易 单元 ,报 投资 总监 与总经 理审 核批 准; (2) 集中交 易部 与券 商商 议 交易单 元租 用协 议, 经相 关业务 部门 确认 后, 报公 司领导 审批 ; (3) 基金清 算部 负责 对接 托 管行、 各证 券交 易所 、中 登公司 上海 和深 圳分 公司 办理交 易单 元手 续及 账 户开户 手续 11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金 额 占当 期债 券成 交总 额的 比例 成交金额 占当 期债 券回 购成 交总 额的 比例 成 交 金 额 占当 期权 证成 交总 额的 比例 成 交 金 额 占当 期基 金成 交总 额的 比例 新时代证券 - - - - - - - - 长城证券 - - - - - - - - 华融证券 - - - - - - - - 财通多 策略 福鑫 定期 开放 灵活配 置混 合型 发起 式证 券投资 基 金 2018 年年 度报 告 摘要 48 国信证券 - - 710,000,000.00 14.7 8% - - - - 招商证券 - - - - - - - - 中泰证券 - - - - - - - - 东北证券 - - - - - - - - 东海证券 - - - - - - - - 华创证券 - - 165,000,000.00 3.43% - - - - 国泰君安 - - 80,000,000.00 1.66% - - - - 山西证券 - - - - - - - - 湘财证券 - - - - - - - - 西部证券 - - - - - - - - 中国中投证 券 - - - - - - - - 高华证券 - - - - - - - - 国盛证券 - - - - - - - - 长江证券 - - 695,000,000.00 14.4 6% - - - - 东方证券 - - 150,000,000.00 3.12% - - - - 中金公司 - - - - - - - - 国金证券 748,341. 42 100.0 0% - - - - - - 中信建投证 券 - - 65,000,000.00 1.35% - - - - 太平洋证券 - - 60,000,000.00 1.25% - - - - 联讯证券 - - - - - - - - 民族证券 - - - - - - - - 天风证券 - - 1,385,000,000.0 0 28.8 2% - - - - 申银万国 - - 140,000,000.00 2.91% - - - - 中信证券 - - - - - - - - 信达证券 - - - - - - - - 西南证券 - - - - - - - - 财通证券 - - - - - - - - 银河证券 - - - - - - - - 海通证券 - - 360,000,000.00 7.49% - - - - 华泰证券 - - 190,000,000.00 3.95% - - - - 东兴证券 - - - - - - - - 广发证券 - - 80,000,000.00 1.66% - - - - 安信证券 - - 125,000,000.00 2.60% - - - - 方正证券 - - 150,000,000.00 3.12% - - - - 兴业证券 - - 450,000,000.00 9.37% - - - - 财通多 策略 福鑫 定期 开放 灵活配 置混 合型 发起 式证 券投资 基 金 2018 年年 度报 告 摘要 49 §12


影 响投 资者决 策的其 他重 要信息 12.1 报 告期 内单一 投资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过20% 的情 况 报告期内本基金未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过20% 的情况发生。 12.2 影 响投 资者决 策的其 他重 要信息 本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 财 通基 金管理 有限 公司 二 〇一 九年三 月二 十九日