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博时合利货币(002960)

博时合利货币:2018年年度报告摘要查看PDF公告

博时合利货币市场基金
2018年年度报告(摘要)
2018年12月31日
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年三月二十九日博时合利货币市场基金 2018年年度报告(摘要)
1
§1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意,并由董事长签发。 
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月28日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。博时合利货币市场基金 2018年年度报告(摘要)
2
§2基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 博时合利货币
基金主代码
002960
交易代码
002960
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年8月3日
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 95,475,277.36份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
在控制投资组合风险,保持相对流动性的前提下,力争实现超越业绩比
较基准的投资回报。
投资策略
本基金将采用积极管理型的投资策略,在控制利率风险、尽量降低基金
资产净值波动风险并满足流动性的前提下,提高基金收益。
业绩比较基准 活期存款利率(税后)。
风险收益特征
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种,其预期风险
和预期收益率均低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
姓名 孙麒清 张燕
联系电话
0755-83169999 0755-83199084
信息披露
负责人
电子邮箱
service@bosera.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话
95105568 95555
传真
0755-83195140 0755-83195201
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.bosera.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人住所
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况博时合利货币市场基金 2018年年度报告(摘要)
3
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2018 年 2017年
2016年8月3日
(基金合同生效日)
至2016年12月
31日
本期已实现收益
73,175,436.69 463,578,933.12 1,938,031.84
本期利润
73,175,436.69 463,578,933.12 1,938,031.84
本期净值收益率
3.5410% 4.2570% 1.0081%
3.1.2 期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末
期末基金资产净值
95,475,277.36 7,462,527,198.51 203,386,121.60
期末基金份额净值
1.0000 1.0000 1.0000
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金
采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值收
益率①
份额净值收
益率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月
0.6153% 0.0024% 0.0894% 0.0000% 0.5259% 0.0024%
过去六个月
1.3886% 0.0021% 0.1789% 0.0000% 1.2097% 0.0021%
过去一年
3.5410% 0.0026% 0.3549% 0.0000% 3.1861% 0.0026%
自基金合同生效
起至今
9.0369% 0.0027% 0.8565% 0.0000% 8.1804% 0.0027%
注:基金收益分配是按日结转份额;本基金的业绩比较基准为活期存款利率(税后)。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较 
博时合利货币市场基金
自基金合同生效以来累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2016年8月3日至2018年12月31日)博时合利货币市场基金 2018年年度报告(摘要)
4
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
博时合利货币市场基金
自基金合同生效以来基金净值收益率与业绩比较基准收益率的对比图
注:本基金合同于2016年8月3日生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年
度进行折算。
3.3过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付赎
回款转出金额
应付利润本年
变动
年度利润分配合计 备注
2018 74,159,549.32 - -984,112.63 73,175,436.69 -
2017 462,619,632.63 - 959,300.49 463,578,933.12 -
2016 1,902,388.40 - 35,643.44 1,938,031.84 -
合计
538,681,570.35 - 10,831.30 538,692,401.65 -
§4管理人报告博时合利货币市场基金 2018年年度报告(摘要)
5
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是
博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2018年12月31日,博时基金公
司共管理181只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业
年金账户,管理资产总规模逾8638亿元人民币,剔除货币基金与短期理财债券基金后,博时基金
公募资产管理总规模逾2439亿元人民币,累计分红逾916亿元人民币,是目前我国资产管理规模
最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
1、 基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计,截至2018年4季末:
博时固定收益类基金业绩表现亮眼。在参与银河排名的107只固收产品(各类份额分开计算)
中,有54只产品银河同类排名前1/2。债券型基金中,博时宏观回报债券A/B类、博时宏观回报
债券C类2018年全年净值增长率均分别在200只、142只同类基金中排名第1,博时天颐债券
A类2018年全年净值增长率在200只同类基金中排名第4,博时天颐债券C类2018年全年净值增
长率在142 只同类基金中排名第5,博时富华纯债债券、博时富瑞纯债债券、博时裕康纯债债券、
博时双月薪定期支付债券2018年全年净值增长率排名均在银河同类前1/10,博时富发纯债债券、
博时裕利纯债债券、博时富益纯债债券2018年全年净值增长率排名均在银河同类前1/8;货币型
基金中,博时合惠货币B类、博时现金宝货币B类2018年全年净值增长率分别在291只同类基金
中排名第8、第29,博时合惠货币A类2018年全年净值增长率在311只同类基金中排名第11。
博时旗下权益类基金业绩表现稳健。2018年A股市场震荡下行,博时旗下参与银河排名的
83只权益产品(各类份额分开计算)中,56只银河同类排名在前1/2。其中,股票型基金里,博
时工业4.0 主题、博时丝路主题业绩排名均在银河同类前1/4;混合型基金中,博时乐臻定开混合
2018年全年净值增长率在44只同类基金中均排名第4,博时新兴消费主题、博时汇智回报、博时
新策略A类、博时新收益等基金业绩排名在银河同类前1/10,博时逆向投资、博时战略新兴产业、
博时裕隆、博时鑫泰A类等基金业绩排名在银河同类前1/4;指数基金中,博时上证超大盘ETF及
其联接基金等基金业绩排名在银河同类前1/10,博时上证50ETF及其联接基金A类业绩排名在银
河同类前1/6,博时沪深300指数业绩排名在银河同类前1/3。
商品型基金当中,博时黄金ETF联接A类2018年全年净值增长率同类排名第1。
QDII基金方面,博时标普500ETF、博时标普500ETF联接A类2018年全年净值增长率银河同博时合利货币市场基金 2018年年度报告(摘要)
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类排名均位于前1/3。
2、 其他大事件 
2018年12月28日,由新华网主办的第十一届“中国企业社会责任峰会”暨2018中国社会责
任公益盛典在京隆重举行。凭借多年来对责任投资的始终倡导和企业公民义务的切实履行,老牌公
募巨头博时基金在本次公益盛典上荣获“2018中国社会责任杰出企业奖”。
2018年12月22日,东方财富在南京举办的“2018东方财富风云榜暨基情20年”颁奖典礼上,
博时基金喜获两项大奖,博时基金江向阳总经理获得“基情20周年最受尊敬行业领袖”奖;博时
主题行业混合(LOF)荣登“天天基金年度产品热销榜”。
2018年12月21日,由华夏时报社主办的“华夏机构投资者年会暨第十二届金蝉奖颁奖盛典”
在北京召开,本次年会的主题是“金融业2019年:突破与回归”,博时基金荣获“2018年度基金
管理公司”。
2018年12月21日,由北京商报社、北京品牌协会主办的“科技赋能与金融生态再造”——
2018年度(第四届)北京金融论坛在京成功举办,博时基金荣获“技术领先价值奖”。
2018年12月15日,第二届腾讯理财通金企鹅奖暨财富高峰论坛在深圳举行。会上揭晓了第
二届金企鹅奖获奖名单,其中博时安盈债券基金(A类:000084、C类:000085)凭借年内出色的
业绩表现以及在90后用户中的超高人气,一举斩获“最受90后用户喜爱的产品奖”。
2018年11月16日,由《每日经济新闻》主办的“2018公募基金高峰论坛暨金鼎奖颁奖典礼”
在成都举行,凭借突出的资管实力和对价值投资的坚守,博时基金一举摘得“公募20年特别贡献
奖——创造收益”这一重磅奖项,同时,旗下专户板块获“专户业务最具竞争力基金公司”奖。
2018年11月1日,博时基金正式加入联合国责任投资原则组织(简称UN PRI),成为中国较
早加入UN PRI国际组织的资产管理机构之一。
2018年10月17日,由南方财经全媒体集团和21世纪传媒举办的21世纪国际财经峰会暨
“金帆奖”评选在深圳举行,凭借对价值投资理念的坚守和出色的综合资管能力,博时基金一举斩
获“2018年度基金管理公司金帆奖”这一重磅奖项。
2018年9月7日,由证券时报主办的“2018中国AI金融探路者峰会暨第二届中国金融科技先
锋”榜颁奖典礼在深圳举行,凭借长期的敬业精神和沉淀的创新思维,博时基金副总裁王德英获得
了“2018中国金融科技领军人物先锋”的荣誉。
2018年9月6-9日,在阿拉善生态基金会主办,深圳证券信息、全景网协办,深交所、证券
业协会、基金业协会、期货业协会、上市公司协会等单位支持的"2018第三届绿色行走公益长征
暨沙漠穿越挑战·赛"中,由4名博时员工朱盟(信息技术部)、过钧(固定收益总部)、王飞博时合利货币市场基金 2018年年度报告(摘要)
7
(信息技术部)、王盼(信息技术部)组成的代表队,成功穿越内蒙古阿拉善盟腾格里沙漠,率先
全员抵达终点获得团体冠军,其中王飞更获得个人第一。
2018年8月,全国社会保障基金境内委托投资管理人2017年度考评结果出炉,博时基金投研
能力获得高度认可,在公司基本面单项考评中获A档,三个社保委托组合获评“综合考评A档”,
此为社保考评结果的最高档。同时,在社保投资经理的考评中,博时基金共收获3项个人奖项。博
时基金副总裁兼高级投资经理董良泓独揽社保理事会特别颁发的“10年长期贡献社保表彰”,用
于肯定其过去十年在同一家公司管理社保组合,含金量极高。同时,董良泓本人还摘得“10年贡
献社保表彰”的殊荣,该奖项授予长期为社保服务且业绩优秀的投资管理人,本次仅授予2人。此
外,博时基金董事总经理兼年金投资部总经理欧阳凡获评“3年贡献社保表彰”。
2018年7月19日,由中国证券投资基金业协会主办的“中国基金业20周年——发展中的思
考与启示”主题论坛在深圳隆重举行。博时基金凭借雄厚的资管实力、出色的投研业绩、锐意创新
的拼搏精神获得基金业协会的高度认可,一举摘得“优秀基金管理人”大奖;副总经理王德英此次
荣获“杰出专业人士”的殊荣。同时,博时主题行业混合(LOF)(160505)更是以长期优异的业
绩上榜“优秀基金产品”。
2018年6月8日,由《中国证券报》主办的中国基金业二十周年高峰论坛暨第十五届“中国
基金业金牛奖”颁奖典礼在苏州隆重举行。经过激烈且公平的票选,博时基金获得“2017年度最
受信赖金牛基金公司”荣誉称号。
2018年5月24日,由《中国基金报》、《证券时报》主办的“第五届中国基金业英华奖、中
国基金业20年最佳基金经理评选颁奖典礼暨高峰论坛”在深圳隆重举行。从业经历逾23年的博时
基金副总经理兼高级投资经理董良泓荣获“中国基金业20年最佳基金经理”殊荣,此荣誉于全行
业仅有20人获评;博时基金固收名将陈凯杨则凭借长期稳健的投资业绩荣膺“三年期纯债投资最
佳基金经理”称号。值得一提的是,这也是陈凯杨继2016年之后连续两年蝉联该项殊荣,足见市
场对其管理业绩的认可。
2018年5月23日,由新浪财经和济安金信主办的“致敬公募20年”颁奖典礼在北京举行,
公募基金老五家之一的博时基金凭借长期优良的投研业绩、雄厚的综合资管实力和对价值投资理念
的一贯倡导共揽获“最佳资产管理公司”、“最受投资者欢迎基金公司”、“行业特别贡献奖”和
“区域影响力奖-珠三角”这四项最具份量的公司大奖;博时基金总经理江向阳获得“行业领军人
物奖”。同时,博时旗下产品博时双月薪定期支付债券基金(000277)获得“最具价值理念基金产
品奖-债券型”,博时亚洲票息收益债券(QDII)(人民币050030:,美元现汇:050202,美元现
钞:050203)获得“最具投资价值基金产品奖-QDII”。博时合利货币市场基金 2018年年度报告(摘要)
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2018年5月17日,被誉为“证券期货行业科学技术领域最高荣誉”的第六届证券期货科学技
术奖的评审结果近日在北京揭晓。博时基金从上百个竞争对手中脱颖而出,一举夺得二等奖
(DevOps统一研发平台)、三等奖(证券投资基金行业核心业务软件系统统一测试)以及优秀奖
(新一代基金理财综合业务接入平台)三项大奖,成为获得奖项最多的金融机构之一。
2018年5月10日,由《上海证券报》主办的“2018中国基金业峰会暨第十五届金基金奖颁奖
典礼”在上海举行。在此次颁奖典礼上,博时基金揽获“金基金TOP基金公司”这一最具份量的公
司大奖;博时基金权益投资总部董事总经理兼股票投资部总经理李权胜获评“金基金最佳投资回报
基金经理奖”。在第15届金基金奖评选中,旗下价值投资典范产品博时主题行业(160505)获得
“三年期金基金分红奖”。
2018年3月26日,第十五届中国基金业金牛奖评奖结果也拉开帷幕。公募“老五家”之一的
博时基金凭借长期出色的投资业绩、锐意进取的创新姿态和对价值投资的坚守一举夺得全场份量最
重的“中国基金业20年卓越贡献公司”大奖。同时,旗下绩优产品博时主题行业混合
(LOF)(160505)荣获“2017年度开放式混合型金牛基金”奖;博时信用债纯债债券(050027)荣
获“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”奖。
2018年3月22日,由中国基金报、香山财富论坛主办的“第五届中国机构投资者峰会暨中国
基金业英华奖公募基金20周年特别评选、中国基金业明星基金奖颁奖典礼”在北京举办,本次评
选中,博时基金一举斩获本届“20周年特别评选”中最具分量的两项公司级大奖——公募基金
20年“十大最佳基金管理人”奖和“最佳固定收益基金管理人”奖,同时,旗下明星基金博时主
题行业、博时信用债券分别将“最佳回报混合型基金”奖和“最佳回报债券型基金(二级债)”奖
双双收入囊中,博时聚润纯债债券则获得“2017年度普通债券型明星基金”奖。
2018年2月2日,由金融界举办“第二届智能金融国际论坛” 暨第六届金融界“领航中国”
年度盛典在南京举办,此次论坛以“安全与创新”为主题,邀请业内专家学者就现阶段行业发展的
热点问题深入探讨。博时基金凭借优异的业绩与卓越的品牌影响力斩获“五年期投资回报基金管理
公司奖”和“杰出品牌影响力奖”两项大奖。
2018年1月11日,由中国基金报主办的“中国基金产品创新高峰论坛暨中国基金业20年最
佳创新产品奖颁奖典礼”在上海举办。博时基金一举摘得“十大产品创新基金公司奖”,旗下产品
博时主题行业混合基金(160505)和博时黄金ETF分别获得“最佳主动权益创新产品奖”和“最佳
互联网创新产品奖”,成为当天最大赢家之一。
2018年1月9日,由信息时报主办的“第六届信息时报金狮奖——2017年度金融行业风云榜
颁奖典礼”在广州隆重举行。博时基金凭借优秀的基金业绩和广泛的社会影响力荣获“年度最具影博时合利货币市场基金 2018年年度报告(摘要)
9
响力基金公司”大奖。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理
(助理)期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
魏桢
固定收益
总部现金
管理组投
资副总监
/基金经
理
2016-08-03 - 10.5
魏桢女士,硕士。2004年
起在厦门市商业银行任债券
交易组主管。2008年加入
博时基金管理有限公司。历
任债券交易员、固定收益研
究员、博时理财30天债券
型证券投资基金(2013年
1月28日-2015年9月
11日)、博时岁岁增利一年
定期开放债券型证券投资基
金(2013年6月26日-
2016年4月25日)、博时
月月薪定期支付债券型证券
投资基金(2013年7月
25日-2016年4月25日)、
博时双月薪定期支付债券型
证券投资基金(2013年
10月22日-2016年4月
25日)、博时天天增利货币
市场基金(2014年8月
25日-2017年4月26日)、
博时保证金实时交易型货币
市场基金(2015年6月8日
-2017年4月26日)、博时
安盈债券型证券投资基金
(2015年5月22日-
2017年5月31日)、博时
产业债纯债债券型证券投资
基金(2016年5月25日-
2017年5月31日)、博时
安荣18个月定期开放债券
型证券投资基金(2015年
11月24日-2017年6月
15日)、博时聚享纯债债券
型证券投资基金(2016年
12月19日-2017年10月
27日)、博时安仁一年定期
开放债券型证券投资基金博时合利货币市场基金 2018年年度报告(摘要)
10
(2016年6月24日-
2017年11月8日)、博时
裕鹏纯债债券型证券投资基
金(2016年12月22日-
2017年12月29日)、博时
安润18个月定期开放债券
型证券投资基金(2016年
5月20日-2018年1月
12日)、博时安恒18个月
定期开放债券型证券投资基
金(2016年9月22日-
2018年4月2日)、博时安
丰18个月定期开放债券型
证券投资基金(LOF)
(2013年8月22日-
2018年6月21日)的基金
经理。现任固定收益总部现
金管理组投资副总监兼博时
现金宝货币市场基金
(2014年9月18日—至今)
、博时月月盈短期理财债券
型证券投资基金(2014年
9月22日—至今)、博时现
金收益证券投资基金
(2015年5月22日—至今)
、博时外服货币市场基金
(2015年6月19日—至今)
、博时裕创纯债债券型证券
投资基金(2016年5月
13日—至今)、博时裕盛纯
债债券型证券投资基金
(2016年5月20日—至今)
、博时合利货币市场基金
(2016年8月3日—至今)
、博时合鑫货币市场基金
(2016年10月12日—至今)
、博时安弘一年定期开放债
券型证券投资基金(2016年
11月15日—至今)、博时
合惠货币市场基金(2017年
5月31日—至今)、博时合
晶货币市场基金(2017年
8月2日—至今)、博时丰
庆纯债债券型证券投资基金博时合利货币市场基金 2018年年度报告(摘要)
11
(2017年8月23日—至今)
、博时兴盛货币市场基金
(2017年12月29日—至今)
的基金经理。
倪玉娟
基金经理
助理
2016-08-03 2018-04-09 7.4
2011年至2014年在海通证
券任固定收益分析师。
2014年加入博时基金管理
有限公司,历任高级研究员、
高级研究员兼基金经理助理。
现任博时富瑞纯债债券型证
券投资基金、博时悦楚纯债
债券型证券投资基金的基金
经理。
注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵
从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。管理人于2019年2月27日发布公告称,
聘任鲁邦旺先生担任本基金基金经理,魏桢女士不再担任本基金基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细
则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信
于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,由于证券市场波动
等原因,本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况,基金管理人在规定期限内进行了调整,对基
金份额持有人利益未造成损害。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
报告期内,根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关要求,公司进一步完
善了《公平交易管理制度》,通过系统及人工相结合的方式,分别对一级市场及二级市场的权益类
及固定收益类投资的公平交易原则、流程,按照境内及境外业务进行了详细规范,同时也通过强化
事后分析评估监督机制来确保公司公平对待管理的不同投资组合。
4.3.2公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司
制定的公平交易相关制度。
4.3.3异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。博时合利货币市场基金 2018年年度报告(摘要)
12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2018年货币政策基调发生转向,由2017年的实际偏紧变为实际偏宽松,流动性环境相应地从
合理稳定调整为合理充裕。上半年金融去杠杆力度显著减弱,货币政策无需再维持偏紧,央行两度
降准释放流动性,货币市场工具利率中枢水平显著下移。下半年,中美贸易摩擦不断升级,引发市
场对于未来经济增长的担忧。同时资管新规带来的信用紧缩和社融增速下行压力不断加大,央行再
度两次降准进行对冲,流动性宽松程度进一步加深,货币市场利率继续下行。年初至年末,股份制
银行3M同业存单发行利率自4.60%下行至3.45%,降幅115bp;1Y同业存单发行利率从4.85%下调
至3.40%,下降145bp。
在货币市场利率中枢下行过程中,央行还通过及时足量的公开市场操作进行“削峰填谷”,平
滑月末、季末、春节以及缴税等时点资金面的异常波动,有效引导了市场对于流动性的预期。
组合操作方面,本基金根据对货币市场工具利率走势的判断结合组合流动性特点,在满足赎回
需求的基础上抓住利率冲高时点大力配置银行存款和同业存单等资产,同时尽量拉长组合平均剩余
期限,维持适当杠杆操作,产品取得了较好的投资回报。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2018年12月31日,本基金基金份额净值收益率为3.5410%,同期业绩基准收益率0.3549%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2019年,出口和消费增长依然乏力,在房地产难以大幅放松的前提下仅依靠基建投资难
以显著拉动经济增长,经济基本面中短期内下行压力犹在。在该宏观背景下,货币政策基调料将维
持稳健中性,流动性环境保持宽松。随着外围发达经济体经济增长动能下行甚至出现货币政策放松,
国内货币政策顺势放松的空间也将随之打开。反映到利率上,预计随着资金利率稳定在低位甚至下
行,存款、存单等货币市场工具利率水平仍有少许下行空间。
本基金将坚持作为流动性管理工具的定位,根据货币市场利率趋势灵活调整组合平均剩余期限
和资产结构,合理安排到期现金流分布,并根据货币市场利率水平适度调整组合杠杆,在保证组合
安全性和流动性的基础上争取获得更佳的投资回报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内,本基金管理人的经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,在完善内部博时合利货币市场基金 2018年年度报告(摘要)
13
控制制度和流程手册的同时,推动内控体系和制度措施的落实;强化对基金投资运作和公司经营管
理的合规性监察,通过实时监控、定期检查、专项检查等方式,及时发现情况,提出改进建议并跟
踪改进落实情况。公司监察法律部对公司遵守各项法规和管理制度及旗下各基金履行合同义务的情
况进行核查,发现违规隐患及时与有关业务人员沟通并向管理层报告,定期向公司董事、总经理和
监管部门出具监察稽核报告。
2018年,我公司根据法律、法规的规定,制定了《合规管理制度》、《养老目标证券投资基
金子基金选择标准与制度》等制度。修订了《合规考核管理制度》、《投资决策委员会制度》、
《债券型基金投资股票管理流程》等制度文件,以制度形式明确了投资管理相关的内部流程及内部
要求。不断建设及完善“新一代投资决策支持系统”、“博时客户关系管理系统”、“博时投资决
策支持系统”等管理平台,加强了公司的市场体系、投研体系和后台运作的风险监控工作。在新基
金发行和老基金持续营销的过程中,严格规范基金销售业务,按照《证券投资基金销售管理办法》
的规定审查宣传推介材料,选择有代销资格的代销机构销售基金,并努力做好投资者教育工作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值的
公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了博时基金管理有限公司估值委员会(以下简称“估值
委员会”),制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资
总监、研究部负责人、风险管理部负责人、运作部负责人等成员组成,基金经理原则上不参与估值
委员会的工作,其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有5年以上专
业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力,具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包
括有:保证基金估值的公平、合理;制订健全、有效的估值政策和程序;确保对投资品种进行估值
时估值政策和程序的一贯性;定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金
估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释,
通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当
性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司签署服务协议,由其按约定提供在银行间同业市
场交易的债券品种的估值数据。博时合利货币市场基金 2018年年度报告(摘要)
14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
收益分配原则:本基金每份基金份额享有同等分配权;本基金收益分配方式为红利再投资;本
基金采用1.00元固定份额净值交易方式,自基金合同生效日起,本基金根据每日基金收益情况,
以每万份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且定期进行结转。本基金的收益
结转方式支持按日结转或按月结转,具体采用哪种方式以销售机构公布的为准。不论何种结转方式,
当日收益均参与下一日的收益分配;本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收
益大于零时,为投资人记正收益;若当日净收益小于零时,为投资人记负收益;若当日净收益等于
零时,当日投资人不记收益;当进行收益结转时,如投资者的累计未结转收益为正,则为基金份额
持有人增加相应的基金份额;如投资者的累计未结转收益为负,则为基金份额持有人缩减相应的基
金份额,当投资人赎回基金份额时,将按比例从赎回款中扣除,剩余部分缩减投资人的基金份额;
如投资者的累计未结转收益等于零时,基金份额持有人的基金份额保持不变; 当日申购的基金份
额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有
基金的收益分配权益;在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不
利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大
会;如需召开基金份额持有人大会,为确保基金份额持有人的表决权体现其持有的权益,基金管理
人将于召开基金份额持有人大会的权益登记日当日统一为基金份额持有人进行累计未结转收益的结
转。
本基金本报告期内向份额持有人分配利润73,175,436.69元。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度,我行在履行托管职责
中,严格遵守有关法律法规、托管协议的规定,尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款,对托管产品的投资行为进行监督,并博时合利货币市场基金 2018年年度报告(摘要)
15
根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则,独立地设置、登录和保管本产品
的全套账册,进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本年度报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确,不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6审计报告
本报告已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了无保留意见
的审计报告。投资者欲了解审计报告详细内容,可通过登载于博时基金管理公司网站
的年度报告正文查看审计报告全文。
§7年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:博时合利货币市场基金
报告截止日:2018年12月31日
单位:人民币元
资产
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
资产:
- -
银行存款
21,258,829.10 4,100,072,286.60
结算备付金
1,298,181.82 -
存出保证金
- -
交易性金融资产
35,365,830.04 2,384,614,452.73
其中:股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
35,365,830.04 2,384,614,452.73
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -博时合利货币市场基金 2018年年度报告(摘要)
16
买入返售金融资产
30,180,272.52 934,669,602.00
应收证券清算款
- -
应收利息
231,272.13 47,090,182.40
应收股利
- -
应收申购款
9,500,350.00 271,055.17
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
97,834,735.61 7,466,717,578.90
负债和所有者权益
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
负债:
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
2,000,000.00 -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
8,999.82 1,840,679.32
应付托管费
2,999.92 613,559.75
应付销售服务费
1,799.95 368,135.89
应付交易费用
2,527.26 54,061.50
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
10,831.30 994,943.93
递延所得税负债
- -
其他负债
332,300.00 319,000.00
负债合计
2,359,458.25 4,190,380.39
所有者权益:
- -
实收基金
95,475,277.36 7,462,527,198.51
未分配利润
- -
所有者权益合计
95,475,277.36 7,462,527,198.51
负债和所有者权益总计
97,834,735.61 7,466,717,578.90
注:报告截止日2018年12月31日,基金份额净值1.0000元,基金份额总额
95,475,277.36份。
7.2 利润表
会计主体:博时合利货币市场基金
本报告期:2018年1月1日至2018年12月31日
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至
上年度可比期间
2017年1月1日至博时合利货币市场基金 2018年年度报告(摘要)
17
2018年12月31日 2017年12 月31日
一、收入
77,811,032.65 495,390,902.95
1.利息收入
77,730,995.30 495,215,529.15
其中:存款利息收入
39,459,455.36 321,879,164.00
债券利息收入
20,264,029.17 148,359,081.38
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
18,007,510.77 24,977,283.77
其他利息收入
- -
2.投资收益(损失以“-”填列)
80,037.35 175,373.80
其中:股票投资收益
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益
80,037.35 175,373.80
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
- -
3.公允价值变动收益(损失以“-
”号填列)
- -
4.汇兑收益(损失以“-”号填
列)
- -
5.其他收入(损失以“-”号填列)
- -
减:二、费用
4,635,595.96 31,811,969.83
1.管理人报酬
2,600,492.78 15,926,561.94
2.托管费
866,830.88 5,308,853.95
3.销售服务费
520,098.55 3,185,312.45
4.交易费用
796.67 -
5.利息支出
246,146.52 6,886,742.94
其中:卖出回购金融资产支出
246,146.52 6,886,742.94
6.税金及附加
- -
7.其他费用
401,230.56 504,498.55
三、利润总额(亏损总额以“-
”号填列)
73,175,436.69 463,578,933.12
减:所得税费用
- -
四、净利润(净亏损以“-”号填
列)
73,175,436.69 463,578,933.12
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:博时合利货币市场基金
本报告期:2018年1月1日至2018年12月31日
单位:人民币元
项目 本期博时合利货币市场基金 2018年年度报告(摘要)
18
2018年1月1日至2018年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值)
7,462,527,198.51 - 7,462,527,198.51
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- 73,175,436.69 73,175,436.69
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数(净
值减少以“-”号填列)
-7,367,051,921.15 - -7,367,051,921.15
其中:1.基金申购款
1,451,688,460.02 - 1,451,688,460.02
2.基金赎回款
-8,818,740,381.17 - -8,818,740,381.17
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动(净值减少以“-
”号填列)
- -73,175,436.69 -73,175,436.69
五、期末所有者权益(基
金净值)
95,475,277.36 - 95,475,277.36
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值)
203,386,121.60 - 203,386,121.60
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- 463,578,933.12 463,578,933.12
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数(净
值减少以“-”号填列)
7,259,141,076.91 - 7,259,141,076.91
其中:1.基金申购款
30,695,136,722.87 - 30,695,136,722.87
2.基金赎回款
-23,435,995,645.96 - -23,435,995,645.96
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动(净值减少以“-
”号填列)
- -463,578,933.12 -463,578,933.12
五、期末所有者权益(基
金净值)
7,462,527,198.51 - 7,462,527,198.51
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1 至7.4,财务报表由下列负责人签署:
______________________








______________________





_______________________ 基金管理人负责人:江向阳








主管会计工作负责人:王德英








会计机构负责人:成江博时合利货币市场基金 2018年年度报告(摘要) 19 7.4 报表附注 7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.2税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确 全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值 税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策 的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号 《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等 增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产 品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴 纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的, 不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金 融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以2018年 1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收入, 暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。 (4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 7.4.3关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 博时基金管理有限公司(“博时基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人 招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金管理人的股东 中国长城资产管理股份有限公司 基金管理人的股东博时合利货币市场基金 2018年年度报告(摘要) 20 广厦建设集团有限责任公司 基金管理人的股东 天津港(集团)有限公司 基金管理人的股东 上海汇华实业有限公司 基金管理人的股东 上海盛业股权投资基金有限公司 基金管理人的股东 博时资本管理有限公司 基金管理人的子公司 博时基金(国际)有限公司 基金管理人的子公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易 无。 7.4.4.2关联方报酬 7.4.4.2.1基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年 12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年 12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 2,600,492.78 15,926,561.94 其中:支付销售机构的客户维护费 14,957.42 21,993.50 注:支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提,逐日 累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。 7.4.4.2.2基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年 12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年 12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 866,830.88 5,308,853.95 注:支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值0.05%的年费率计提,逐日累计 至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值×0.05%/当年天数。 7.4.4.2.3销售服务费 单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 获得销售服务费的各关联 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 博时基金 512,548.75 合计 512,548.75 获得销售服务费的各关联 上年度可比期间博时合利货币市场基金 2018年年度报告(摘要) 21 2017年1月1日至2017年12月31日 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 博时基金 3,174,393.37 合计 3,174,393.37 注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.03%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付给博时基金,再由博时基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为: 日销售服务费=前一日基金资产净值×0.03%/当年天数。 7.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交易 的各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 - - - - - - - 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交易 的各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 招商银行 19,968,086.37 - - - - - 7.4.4.4各关联方投资本基金的情况 7.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月 31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月 31日 期初持有的基金份额 - - 期间申购/买入总份额 20,073,158.94 - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 20,073,158.94 - 期末持有的基金份额 - - 期末持有的基金份额占基金总份额 比例 - - 注:1. 期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额,期间赎回/卖出总份额含转换出份额。 2. 基金管理人博时基金在本年度申购本基金的交易委托博时基金直销中心办理,本基金不收 取申购费用。 7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 关联方名称 本期末 上年度末博时合利货币市场基金 2018年年度报告(摘要) 22 2018年12月31日


2017年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额占 基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例 博时资本管理有限公司 20,091,109.60 21.04% - - 7.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 关联方名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行 3,258,829.10 43,689.86 5,072,286.60 94,621.44 注:本基金的活期银行存款由基金托管人招商银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量(单位: 股/张) 总金额 招商银行 111807040 18招商银行 CD040 簿记建档 集中配售 2,000,000.00 197,710,000.00 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量(单位: 股/张) 总金额 招商银行 111707240 17招商银行 CD240 簿记建档 集中配售 2,000,000.00 195,587,000.00 7.4.4.7其他关联交易事项的说明 于2018年度,本基金买入600,000张托管人发行的银行同业存单,成交总额为人民币 59,893,186.15元。(2017年度:无)。 于2018年12月31日,本基金未持有托管人发行的银行同业存单。(2017年12月31日:本 基金持有2,000,000张托管人发行的银行同业存单,摊余成本总额为人民币198,281,628.84元, 占基金资产净值的比例为2.66%)。博时合利货币市场基金 2018年年度报告(摘要) 23 7.4.5期末(2018年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 7.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 无。 7.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低 层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2018年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第二层次的余额为35,365,830.04元,无属于第一或第三层次的余额(2017年12月31日:第二 层次2,384,614,452.73元,无属于第一或第三层次的余额)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重 大变动。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月 31日:同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具博时合利货币市场基金 2018年年度报告(摘要) 24 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价 值相差很小。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 35,365,830.04 36.15 其中:债券 35,365,830.04 36.15








资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 30,180,272.52 30.85 其中:买断式回购的买入返售金融 资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 22,557,010.92 23.06 4 其他各项资产 9,731,622.13 9.95 5 合计 97,834,735.61 100.00 8.2 债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例(%) 报告期内债券回购融资余额 0.51 1 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%) 报告期末债券回购融资余额 - - 2 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产 净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 8.3 基金投资组合平均剩余期限 8.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 42 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 49博时合利货币市场基金 2018年年度报告(摘要) 25 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 0 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 报告期内投资组合平均剩余期限没有超过120天的情况。 8.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净 值的比例(%) 1 30天以内 46.84 2.09 其中:剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 10.42 - 其中:剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 29.25 - 其中:剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 5.78 - 其中:剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天(含) - - 其中:剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 合计 92.28 2.09 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 报告期内投资组合平均剩余期限没有超过240天的情况。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 5,514,485.40 5.78 其中:政策性金融债 5,514,485.40 5.78 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 29,851,344.64 31.27 8 其他 - - 9 合计 35,365,830.04 37.04 10 剩余存续期超过397天的浮动利 率债券 - -博时合利货币市场基金 2018年年度报告(摘要) 26 注:上表中,债券的成本包括债券面值和折溢价。 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净 值比例(%) 1 111821384 18渤海银行CD384 100,000 9,980,053.58 10.45 2 111809253 18浦发银行CD253 100,000 9,946,433.12 10.42 3 111872183 18徽商银行CD205 100,000 9,924,857.94 10.40 4 018005 国开1701 55,000 5,514,485.40 5.78 注:上表中,债券的成本包括债券面值和折溢价。 8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0803% 报告期内偏离度的最低值 -0.0112% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0178% 注:上表中“偏离情况”根据报告期内各交易日数据计算。 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未超过0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未超过0.5%。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时的溢价 与折价,在其剩余期限内摊销,每日计提收益。本基金采用固定份额净值,基金账面份额净值始终 保持1.00元。博时合利货币市场基金 2018年年度报告(摘要) 27 8.9.2报告期内本基金投资的前十名证券中,除18浦发银行CD253的发行主体以外,没有被 监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 2018年1月20日,上海浦东发展银行股份有限公司发布公告称,因成都分行内控管理严重失 效,授信管理违规,违规办理信贷业务等严重违反审慎经营规则的违规行为,银监会四川监管局对 上海浦东发展银行成都分行处以罚款的行政处罚。 对该证券投资决策程序的说明: 根据我司的基金投资管理相关制度,以相应的研究报告为基础,结合其未来增长前景,由基金 经理决定具体投资行为。 8.9.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 231,272.13 4 应收申购款 9,500,350.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 9,731,622.13 8.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 5,321 17,943.11 74,658,730.51 78.20% 20,816,546.85 21.80% 9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例 1 银行类机构 50,059,384.74 52.43% 2 基金类机构 20,088,830.60 21.04%博时合利货币市场基金 2018年年度报告(摘要) 28 3 其他机构 4,436,983.80 4.65% 4 个人 2,567,675.51 2.69% 5 个人 1,550,528.69 1.62% 6 个人 1,400,477.53 1.47% 7 个人 900,306.99 0.94% 8 个人 660,225.13 0.69% 9 个人 500,170.55 0.52% 10 个人 463,862.82 0.49% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 587,859.27 0.62% 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研 究部门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 0 注:本基金的基金经理未持有本基金。 §10开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2016年8月3日)基金份额总额 200,167,141.63 本报告期期初基金份额总额 7,462,527,198.51 本报告期基金总申购份额 1,451,688,460.02 减:本报告期基金总赎回份额 8,818,740,381.17 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 95,475,277.36 §11重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。博时合利货币市场基金 2018年年度报告(摘要) 29 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计 服务。本报告期内本基金应付审计费80,000元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部 门稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易 单元 数量 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 备注 中信建投 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通 知》(证监基字[2007]48号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、 经营状况、研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。 1、基金专用交易席位的选择标准如下: (1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能 力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面 的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型 的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务 和支持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下: (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构; (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。博时合利货币市场基金 2018年年度报告(摘要) 30 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 中信建投 - - - - - - 国泰君安 5,522,550.00 100.00% 537,500,000.00 100.00% - - 11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 本基金在本报告期内不存在偏离度绝对值在0.5%(含)以上的情况。 §12影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资 者类 别 序 号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 比 1 2018-01- 01~2018-01- 18 1,802,456,684.40 4,741,308.58 1,807,197,992.98 - - 2 2018-02- 05~2018-04- 02 1,023,635,404.35 11,554,540.15 1,035,189,944.50 - - 3 2018-02- 05~2018-04- 09 1,014,625,974.62 12,294,721.12 1,026,920,695.74 - - 4 2018-04- 03~2018-05- 07;2018-05- 29~2018-08- 14 - 605,118,550.10 605,118,550.10 - - 5 2018-04- 10~2018-05- 28 561,638,362.64 9,457,849.58 571,096,212.22 - - 机构 6 2018-05- 29~2018-10- 17 215,275,885.27 6,426,418.97 221,702,304.24 - -博时合利货币市场基金 2018年年度报告(摘要) 31 7 2018-05- 30~2018-09- 19 145,078,368.07 4,124,719.80 149,203,087.87 - - 8 2018-10- 18~2018-10- 24 - 4,436,983.80 - 4,436,983.80 4.65% 9 2018-10- 25~2018-12- 19 - 20,073,158.94 20,073,158.94 - - 10 2018-10- 25~2018-12- 19;2018-12- 24~2018-12- 31 - 20,088,830.60 - 20,088,830.60 21.04% 11 2018-12- 20~2018-12- 31 - 50,059,384.74 - 50,059,384.74 52.43% 产品特有风险 本报告期内,本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况,当该基金份额持有人选择大 比例赎回时,可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时,存在一定的流动性风险;为应 对巨额赎回而进行投资标的变现时,可能存在仓位调整困难,甚至对基金份额净值造成不利影响。基金经理 会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理,但当基金出现巨额赎回并被全部确认时,申 请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险,未赎回的基金份额持有人有可能承担短期 内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。 本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况,根据基金合同相关约定,该份额持有人可 以独立向基金管理人申请召开基金份额持有人大会,并有权自行召集基金份额持有人大会。该基金份额持有 人可以根据自身需要独立提出持有人大会议案并就相关事项进行表决。基金管理人会对该议案的合理性进行 评估,充分向所有基金份额持有人揭示议案的相关风险。 在极端情况下,当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,可能导致在其赎回后本 基金资产规模连续六十个工作日低于5000万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基 金合同等情形。 此外,当单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的50%或者接受某笔或者某些 申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%时,本基金管理人可拒绝该 持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。 注:申购份额包含红利再投资份额,期初份额、期末持有份额未包含未结转收益部分。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 博时基金管理有限公司博时合利货币市场基金 2018年年度报告(摘要) 32 二〇一九年三月二十九日