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HS300A(150104)

HS300A:2018年年度报告摘要查看PDF公告

华安沪 深 300 指 数分 级证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要 
 
 
 
 
华 安 沪深 300 指 数 分级 证 券投 资 基金 
2018 年 年度 报告 摘要 
2018 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 华安 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 中国 建设银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期 :二 〇一九 年三 月三十 日华安沪 深 300 指 数分 级证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要 
第 2 页共 40 页 
§ 1


重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独 立董事 签字 同意 ,并 由董 事长签 发。 基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定, 于 2019 年 3 月 26 日 复核 了本 报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的过往业 绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 本报告 期 自 2018 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。


华安沪 深 300 指 数分 级证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要 第 3 页共 40 页 § 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 华安沪 深 300 指 数分 级 场内简 称 华安 300 基金主 代码 160417 交易代 码 160417 基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式 基金合 同生 效日 2012 年 6 月 25 日 基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 207,736,296.85 份 基金合 同存 续期 不定期 基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所 上市日 期 2012 年 7 月 23 日 下属分 级基 金的 基金 简称 华安沪 深 300 指数 分级 A 华安沪 深 300 指 数分 级 B 华安沪 深 300 指 数分级 下属分 级基 金的 场内 简称 HS300A HS300B 华安 300 下属分 级基 金的 交易 代码 150104 150105 160417 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 1,485,760.00 份 1,485,760.00 份 204,764,776.85 份 2.2 基金产品说明 投资目 标 本基金 通过 被动 的指 数化 投资管 理 , 紧 密跟 踪标 的 指数 , 追 求跟 踪偏 离度 和跟踪 误差 最小 化。 投资策 略 本基金 为被 动式 股票 指数 基金 , 采 用完 全复 制标 的 指数的 方法 跟踪 标的 指 数, 即按 照标 的指 数的 成 份股组 成及 其权 重构 建基 金股票 投资 组合 , 并根 据 标 的指 数成 份股 及其 权重 的 变动 进行 相应 调整 。若 因 特殊 情况( 如 市场 流 动 性不 足、 个别 成份 股被 限 制投 资、 法律 法规 禁止 或 限制 投资 等) 导致 无法获 得足 够数 量的 股票 时,基 金可 能不 能按 照成 份股权 重持 有成 份股 , 基金管 理人 将采 用合 理方 法替代 等指 数投 资技 术适 当调整 基金 投资 组合 , 并可在 条件 允许 的情 况下 , 辅 以金 融衍 生工 具进 行 投资管 理 , 以 有效 控制 基金的 跟踪 误差 ,追 求尽 可能贴 近标 的指 数的 表现 。 业绩比 较基 准 95 %× 沪深 300 指 数收 益率 +5%× 同 期银 行活 期存 款 利率(税后) 风险收 益特 征 本基金 为股 票型 基金 , 属 于较高 风险 、 较 高预 期收 益的基 金品 种, 其风 险 和预期 收益 高于 货币 市场 基金 、 债 券型 基金 和混 合 型基金 。 从本 基金 所分 离的两 类基 金份 额来 看, 华安沪 深 300A 份 额具 有 低风险 、 收 益相 对稳 定 的特征 ;华 安沪 深 300B 份 额具有 高风 险、 高预 期收 益的特 征。 下 属 分级 基 金的 风险 收益特 征 华安沪 深 300A 份 额具 有低风 险 、 收 益相 对稳 定的特 征。 华安沪 深 300B 份 额具 有高风 险 、 高 预期 收益 的特征 。 本基金 为股 票型 基金 , 属于较 高风 险 、 较 高预 期收益 的基 金品 种 , 其 风 险 和 预 期 收 益 高 于华安沪 深 300 指 数分 级证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要 第 4 页共 40 页 货币市 场基 金 、 债 券型 基金和 混合 型基 金。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 陆滢 田青 联系电 话 021-38969999 010-67595096 电子邮 箱 luying@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服 务电 话 4008850099 010-67595096 传真 021-68863414 010-66275853 2.4 信息披露方式 登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联 网网址 www.huaan.com.cn 基金年 度报 告备 置地 点 上海市 世纪 大 道 8 号 上海 国金中 心二 期 31 层、32 层 § 3


主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标


2018 年 2017 年 2016 年 本期已 实现 收益 -389,864.84 13,755,844.84 -1,567,958.40 本期利 润 -63,275,241.65 51,001,626.03 -3,392,865.31 加权平均基 金份额本 期 利润 -0.3091 0.2970 -0.1595 本期基金份 额净值增 长 率 -22.07% 24.60% -12.42% 3.1.2 期末数据和指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末 期末可供分 配基金份 额 利润 0.2196 0.5372 0.2623 华安沪 深 300 指 数分 级证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要 第 5 页共 40 页 期末基 金资 产净 值 226,232,578.31 280,712,691.33 29,639,202.08 期末基 金份 额净 值 1.0890 1.4220 1.1660 注:1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入( 不含 公允 价 值变 动收 益) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低 于所列 数字 。 3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 (为期 末余 额, 不是 当期 发生数 )。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 阶段 份额净 值增 长率 ① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -11.49% 1.53% -11.83% 1.56% 0.34% -0.03% 过去六 个月 -12.26% 1.40% -13.53% 1.42% 1.27% -0.02% 过去一 年 -22.07% 1.25% -24.03% 1.27% 1.96% -0.02% 过去三 年 -14.95% 1.14% -18.29% 1.12% 3.34% 0.02% 过去五 年 29.02% 1.47% 27.84% 1.46% 1.18% 0.01% 自基金 合同 生 效起至 今 25.25% 1.42% 18.97% 1.42% 6.28% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较


华安沪 深 300 指 数分 级证 券投资 基金 份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图 (2012 年 6 月 25 日至 2018 年 12 月 31 日) 华安沪 深 300 指 数分 级证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要 第 6 页共 40 页 3.2.3 过去五年 基金每年净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较 华安沪 深 300 指 数分 级证 券投资 基金 过去五 年 基 金净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率的 对比图 注: 本基 金基 金合 同生 效 日为 2012 年 6 月 25 日, 合 同生效 日当 年的 净值 增长 率及其 与同 期业 绩 比较基 准收 益率 按实 际存 续期计 算, 不按 整个 自然 年度进 行折 算。 华安沪 深 300 指 数分 级证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要 第 7 页共 40 页 3.3 过去三年基金的利润 分配情况 根据基 金合 同, 本基 金不 进行收 益分 配。 § 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号 文批 准 于 1998 年 6 月设 立, 是国 内 首批基 金管 理公 司之 一, 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ,公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的 股东为国泰君安证券股份 有限公司、上海上国投资 产管理有限公司、上海锦 江国际投资管理有限公 司、 上 海工 业投 资 ( 集团) 有限公 司和 国泰 君安 投资 管理股 份有 限公 司。 公司 在北京 、 上 海、 沈阳 、 成都、广州等地设有分公 司,在香港和上海设有子 公司 ——华安(香港)资 产管理有限公司、华安 未来资 产管 理有 限公 司 。 截至 2018 年 12 月 31 日 , 公司旗 下共 管理 华安 创 新 混合 、 华 安 MSCI 中国 A 、华安现金富利货币、 华安稳定收益债券、华安 黄金易 ETF 、华安沪港深 外延增长混合、华安全 球美元 收益 债券 等 108 只 开放式 基金 ,管 理资 产规 模达 到 2756.06 亿元 人民 币。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 苏卿云 本基金 的基 金 经理、 指数 与 量化投 资部 助 理总监 2017-10-11 - 11 年 硕士研 究生 ,11 年证 券行 业从业 经 历 。 曾 任 上 海 证 券 交 易 所 基 金 业务部 经理 。2016 年 7 月 加入华 安 基 金 , 任 指 数 与 量 化 投 资 事 业 总部 ETF 业务负 责人 。 2016 年 12 月 起 , 担 任 华 安 日 日 鑫 货 币 市 场 基金的 基金 经理 。2017 年 6 月至 2018 年 11 月 , 担 任华 安中 证定向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 (LOF )的基金 经理 。2017 年 10 月 起 , 同 时 担 任 本 基 金 、 华 安 中 证 细 分 医 药 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 其 联 接 基 金 的 基 金 经理 。 2017 年 12 月起 , 同 时担任华安沪 深 300 指 数分 级证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要 第 8 页共 40 页 上 证 龙 头 企 业 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 其 联 接 基 金 的 基 金经理 。2018 年 9 月 起, 同时 担 任华 安 MSCI 中国 A 股国 际交易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 的 基 金经理 。 2018 年 10 月 起, 同时担 任华 安 MSCI 中国 A 股国 际交易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基金的 基金 经理 。2018 年 11 月, 同时担 任华 安中 证 500 行 业中性 低 波 动 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资基金 的基 金经 理。 注:此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日, 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告期内,本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说 明书等有关基金法律文件 的规定,本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产,在控制风 险的前 提下 ,为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ,不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度和控制 方法 根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 , 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理 有限公 司公 平交 易管 理制 度》 , 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合 资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括:在研究环 节,研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中, 使用晨会发言、邮件发 送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投 资环节,公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略,制定并严格 执行交易决策规则,以 保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合 经理等各投资决策主体授 权机制,投资组合经理在 授权范围内自主决策,超 过投资权限的操作需 要 经过严格的审批程序。在 交易环节,公司实行强制 公平交易机制,确保各投 资组合享有公平的交易 执行机 会。 (1 ) 交 易所 二 级市场 业务 , 遵循 价格 优 先、 时间 优先 、 比 例分 配、 综合平 衡的 控制 原则 , 实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 (2 ) 交易 所一 级 市场业 务, 投资 组合 经 理按意愿独立进行业务申 报,集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行 申报与中签,则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行华安沪 深 300 指 数分 级证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要 第 9 页共 40 页 比例分 配 , 且 以公 司名 义 获得 , 则 投资 部门 在合 规 监察员 监督 参与 下 , 进 行 公平 协 商分 配。 (3 ) 银 行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ,先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群 ,发 布 询 价需求和结果,做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标,则各 投资组合经理须以各投 资组合名义向集中交易部 下达投资意向,交易员以 此进行投标,以确保中签 结果与投资组合投标意 向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ,且以公司名义获得,则 投资部门在风险管理部 投资监督参与下,进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节,公司风 险管理部对公司旗下的 各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非 公开发行 股票申购、以公司名义 进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和 利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控, 根据 市场 公认 的第三 方信 息 ( 如: 中 债 登的债 券估 值) , 定期 对 各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查,对不同投 资组合临近交易日的同 向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。 4.3.2 公平交易制度的执行 情况 本报告 期内 ,公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。 本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 , 在不 同时 间窗 下 (日 内 、3 日内、5 日内) 的本 年度 同向 交易 价差进 行了 专项 分析 ,未 发现违 反公 平交 易原 则的 异常情 况。 4.3.3 异常交易行为的专项 说明 根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 , 公司 合规 监察稽 核部 会同 基 金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间 的同日反向交易控制规则 ,并在投资系统中进行了 设置,实现了完全的系统 控制。同时加强了对基 金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查;风险管理部开发 了同向交易分析系统, 对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控, 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。 本报告期内,因组合流动 性管理或投资策略调整需 要,除指数基金以外的所 有投资组合参与的 交易所 公开 竞价 交易 中 , 同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的次 数 为 4 次, 未出 现异 常交 易。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 2018 年, 经济 增速 持续 回 落, 投资 增长 放缓 , 消费 延续下 行 , 国 内经 济在 新 一轮改 革开 放与 转 型升级 中负 重前 行。 受金 融去杠 杆、 中美 贸易 摩擦 和社融 增速 下滑 等因 素影 响, 权 益市 场全 面回 调,华安沪 深 300 指 数分 级证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要 第 10 页共 40 页 沪深 300 指 数、 中 证 500 指数和 创业 板指 全年 分别 下跌 25.31% 、33.32% 和 28.65% 。 本基金 所跟 踪的 沪深 300 指数由 上海 和深 圳证 券市 场中市 值大 、流 动性 好的 300 只 股票 组成 , 综合反 映中 国 A 股市场 上 市股票 价格 的整 体表 现。 根据上 市公 司披 露 的 2018 年三季 报统 计 , 沪 深 300 指数营 业收 入同 比增 长 12% , 净 利润 同比 增 长 10.3% 。截 至 2018 年 12 月底 ,该 指动 态市 盈率 (P/E )10.23 , 市净 率(P/B )1.26 , 均处 于历 史 估值区 间的 底部 区域 。 投资管理上,基金采取完 全复制的管理方法跟踪指 数,并利用量化工具进行 精细化管理,从而 控制基 金的 跟踪 误差 和跟 踪偏离 度。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 截止 2018 年 12 月 31 日, 本基金 份额 净值 为 1.0890 元,本 报告 期份 额净 值增 长率为-22.07% , 同期业 绩比 较基 准增 长率 为-24.03% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 展望 2019 年 ,随 着中 美贸 易事件 的推 进, 中美 构建 新的平 衡。 国内 各项 稳增 长政策 密集 出台 , 流动性趋宽松,有利风险 偏好企稳回升。在经济放 缓形势下,内生性增长使 得盈利进一步向核心公 司集中。伴随社保养老金 、理财、外资等长线资金 入场,具备市场竞争力的 核心公司将迎来向上的 动力。 沪深 300 指数 作为 蓝筹 指 数的代 表, 当前 估值 位于 合理位 置, 对比 全球 重要 指数, 依然 处于 估 值水平 末端 ,长 期配 置价 值已经 凸显 。 作为基金管理人,我们继 续坚持积极将基金回报与 指数相拟合的原则,降低 跟踪偏离和跟踪误 差,勤 勉尽 责, 为投 资者 获得长 期稳 定的 回报 。 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定,对基金所 持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。


本基金管理人设有估值委 员会,负责在证券发行机 构发生了严重影响证券价 格的重大事件时, 评估重大事件对投资品种 价值的影响程度、评估对 基金估值的影响程度、确 定采用的估值方法、确 定该证券的公允价值;同 时将采用的估值方法以及 采用该方法对相关证券的 估值与基金的托管银行 进行沟通。估值委员会成 员由投资总监、研究总监 、固定收益部总监、指数 投资部总监、基金运营 部总经理、风险管理部总 监等人员组成,具有多年 的证券、基金从业经验, 熟悉相关法律法规,具华安沪 深 300 指 数分 级证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要 第 11 页共 40 页 备行业研究、风险管理、 法律合规或基金估值运作 等方面的专业胜任能力。 基金经理可参与估值原 则和方 法的 讨论 ,但 不参 与估值 原则 和方 法的 最终 决策和 日常 估值 的执 行。 本报告 期内 ,参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。


本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议,由其按 约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。


4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 本报告 期不 进行 收益 分配 。 4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。 § 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 本报告 期 , 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 , 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、 基金合同、托管协议和其 他有关规定,不存在损害 基金份额持有人利益的行 为,完全尽职尽责地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告期,本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定,对本基金的基 金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核,对本基金的投资 运作方面进行了监督, 未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。 报告期 内, 本基 金未 实施 利润分 配。 5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见 本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组 合报告 等内 容, 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 § 6


审计报告 本 报 告 期的 基金 财 务会 计报 告 经 普华 永道 中 天会 计师 事 务 所( 特 殊 普通 合 伙) 审 计 , 注册 会计师






































亮 签字 出具 了普华 永道 中天 审字(2019) 第 23368 号 标准 无保华安沪 深 300 指 数分 级证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要 第 12 页共 40 页 留意见 的审 计报 告。 投资 者可通 过年 度报 告正 文 查 看审计 报告 全文 。 §7


年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主 体: 华安 沪 深 300 指数分 级证 券投 资基 金 报告截 止日 :2018 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 资产 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 资 产: - - 银行存 款 13,612,712.94 17,007,575.00 结算备 付金 65,349.80 16,687.24 存出保 证金 4,349.73 15,241.29 交易性 金融 资产 213,089,783.27 264,154,308.56 其中: 股票 投资 213,048,783.27 263,953,408.56 基金投 资 - - 债券投 资 41,000.00 200,900.00 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - - 应收证 券清 算款 - 73,891.83 应收利 息 2,682.54 3,292.20 应收股 利 - - 应收申 购款 29,839.94 167,632.04 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总计 226,804,718.22 281,438,628.16 负债和所有者权益 本期末 上年度末 华安沪 深 300 指 数分 级证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要 第 13 页共 40 页 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 负 债: - - 短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 - 81,159.82 应付赎 回款 22,174.46 76,179.30 应付管 理人 报酬 198,523.97 236,055.53 应付托 管费 43,675.28 51,932.22 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 29,694.90 55,322.85 应交税 费 0.30 - 应付利 息 - - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 278,071.00 225,287.11 负债合计 572,139.91 725,936.83 所有者权益: - - 实收基 金 180,619,990.95 174,669,601.28 未分配 利润 45,612,587.36 106,043,090.05 所有者权益合计 226,232,578.31 280,712,691.33 负债和所有者权益总 计 226,804,718.22 281,438,628.16 注:报 告截 止 日 2018 年 12 月 31 日 ,华 安沪 深 300 指数分 级证 券投 资基 金基 金份额 总额 207,736,296.85 份, 其 中华 安沪 深 300 指数 分级 证券 投资基 金之 基础 份 额 204,764,776.85 份, 基 金份 额净 值 1.0890 元; 华安 沪 深 300 指数 分级 证券 投资 基金之 稳健 收益 类份 额 1,485,760.00 份, 基金 份 额参考 净 值 1.0500 元; 华 安沪 深 300 指数 分级 证券 投资基 金之 积极 收益 类份 额 1,485,760.00 份, 基 金份额 参考 净 值 1.1280 元。 华安沪 深 300 指 数分 级证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要 第 14 页共 40 页 7.2 利润表 会计主 体: 华安 沪 深 300 指数分 级证 券投 资基 金 本报告 期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 一、收入 -59,493,612.37 54,584,558.84 1.利息 收入 127,914.74 117,339.64 其中: 存款 利息 收入 127,818.55 117,253.50 债券利 息收 入 96.19 86.14 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 - - 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列) 3,230,614.65 17,152,504.90 其中: 股票 投资 收益 -2,110,310.03 12,283,669.09 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 42,772.54 19,109.97 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 5,298,152.14 4,849,725.84 3.公允 价值 变动 收益 (损 失 以 “- ” 号填列) -62,885,376.81 37,245,781.19 4.汇兑 收益 (损 失以 “ -” 号 填列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列) 33,235.05 68,933.11 减:二、费用 3,781,629.28 3,582,932.81 1.管 理人 报酬 2,607,643.13 2,206,408.00 2.托 管费 573,681.55 485,409.74 3.销 售服 务费 - - 华安沪 深 300 指 数分 级证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要 第 15 页共 40 页 4.交 易费 用 110,737.21 453,161.43 5.利 息支 出 - - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - - 6.税 金及 附加 0.40 - 7.其 他费 用 489,566.99 437,953.64 三、利润总额(亏损 总额 以 “- ” 号填列) -63,275,241.65 51,001,626.03 减:所 得税 费用 - - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列) -63,275,241.65 51,001,626.03 7.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 华安 沪 深 300 指数分 级证 券投 资基 金 本报告 期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 174,669,601.28 106,043,090.05 280,712,691.33 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - -63,275,241.65 -63,275,241.65 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填 列) 5,950,389.67 2,844,738.96 8,795,128.63 其中:1.基 金申 购款 20,816,453.81 11,017,801.54 31,834,255.35 2.基金 赎回 款 -14,866,064.14 -8,173,062.58 -23,039,126.72 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 - - - 华安沪 深 300 指 数分 级证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要 第 16 页共 40 页 以“- ” 号填列 ) 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 180,619,990.95 45,612,587.36 226,232,578.31 项目 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 22,971,652.71 6,667,549.37 29,639,202.08 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - 51,001,626.03 51,001,626.03 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填 列) 151,697,948.57 48,373,914.65 200,071,863.22 其中:1.基 金申 购款 187,840,069.27 67,574,743.09 255,414,812.36 2.基金 赎回 款 -36,142,120.70 -19,200,828.44 -55,342,949.14 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ” 号填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 174,669,601.28 106,043,090.05 280,712,691.33 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 页码 (序 号) 从 7.1 至 7.4 , 财务 报表 由下 列 负责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 朱学 华,主 管会 计工 作负 责人 :赵敏 ,会 计机 构负 责人 :陈林 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 华安沪 深 300 指 数分 级证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要 第 17 页共 40 页 华安沪 深 300 指数 分级 证 券投资 基金( 以下 简称 “ 本 基金”) 经 中国 证券 监督 管 理委员 会( 以 下简 称 “ 中国 证监 会 ”) 证 监许 可 2012] 第 278 号 《关 于核 准华 安沪 深 300 指数 分级 证券 投资基 金募 集的 批复 》 核准, 由华 安基 金管 理有 限公司 依照 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》和 《华安 沪深 300 指数分 级证券投资基金基金合同 》负责公开募集。本基金 为上市契约型开放式,存 续期限不定。首次设立 募集不 包括 认购 资金 利息 共募集 人民 币 607,221,793.60 元, 业经 普华 永道 中 天会计 师事 务所 有限 公 司普华 永道 中天 验字(2012) 第 201 号验 资报 告予 以验 证。经 向中 国证 监会 备案 , 《华安 沪深 300 指数 分级证 券投 资基 金基 金合 同》于 2012 年 6 月 25 日正式 生效 ,基 金合 同生 效日的 基金 份额 总额 为 607,313,857.99 份 ,其 中认 购资金 利息 折合 92,064.39 份基金 份额 。本 基金 的基 金管理 人为 华安 基金 管理有 限公 司, 基金 托管 人为中 国建 设银 行股 份有 限公司 。 根据《 华安 沪深 300 指 数 分级证 券投 资基 金基 金合 同》的 相关 规定 ,本 基金 的基金 份额 包括 华 安沪 深 300 指数 分级 证券 投资基 金之 基础 份额( 以下 简称 “ 华安 沪深 300 份额”) 、 华安 沪深 300 指数 分 级证券 投资 基金 之稳 健收 益类份 额( 以 下简 称 “ 华 安 沪深 300A 份额 ”) 及 长华安 沪深 300 指 数分 级证 券 投资基 金之 积极 收益 类份 额( 以下 简称 “ 华安 沪 深 300B 份额 ”) 。 本 基金 通过 场外 、 场 内两 种方 式公 开 发售华 安沪 深 300 份 额。 投资人 场外 认购 所得 的华 安沪深 300 份额 ,不 进行 自动分 离或 分拆 。投 资 人场内 认购 所得 的华 安沪 深 300 份额 , 将按 1:1 的基 金份额 配比 自动 分离 为华 安沪 深 300A 份额 和 华 安沪 深 300B 份额 。华 安 沪深 300A 份 额和 华安 沪 深 300B 份额 的数 量保 持 1:1 的比 例不 变。 基金 合 同生效 后, 华安 沪深 300 份额将 根据 基金 合 同 约定 分别开 放场 外和 场内 申购 、赎回 ,但 是不 进行 上 市交易 。 在 满足 上市 条件 的情况 下, 华安 沪深 300A 份额和 华安 沪 深 300B 份额 将申请 上市 交易 但是 不开放 申购 和赎 回等 业务 。 场 内华 安沪 深 300 份 额 与华安 沪 深 300A 份额 和 华安沪 深 300B 份 额之 间 可以按照规定约定的规则 进行场内份额的配对转换 ,包括包括分拆与合并。 分拆指基金份额持有人 将其持 有的 每 2 份 场内 华 安沪 深 300 份 额按 照 1:1 的 份额配 比转 换 成 1 份华 安 沪深 300A 份额 与 1 份 华安沪 深 300B 份 额的 行为 。 合 并指 基金 份额 持有 人 将其持 有的 每 1 份华 安沪 深 300A 份额 与 1 份华 安沪 深 300B 份额 按照 1:1 的基金 份额 配比 转换 成 2 份场内 华安 沪 深 300 份额 的行为 。 基金份 额的 净值 按如 下原 则计算 :华 安沪 深 300 份 额的基 金份 额净 值为 净值 计算日 的基 金资 产 净值除 以基 金份 额总 数, 其中基 金份 额总 数为 华安 沪深 300 份额 、华 安沪 深 300A 份额 和华 安沪 深 300B 份 额数 量的 总和 。本 基金 每 1 份华 安沪 深 300A 份额 与 每 1 份华 安沪 深 300B 份 额构 成一 对份 额组合 ,该 份额 组合 的基 金份额 参考 净值 之和 等于 2 份华 安沪 深 300 份额 的 基金份 额净 值之 和。 华 安 沪 深 300A 份额的约定年收益率为同期银行人民币一年期定期存款利率( 税后)+3.5% , 华 安 沪 深华安沪 深 300 指 数分 级证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要 第 18 页共 40 页 300A 份 额的 份额 净值 每日 按该约 定年 收益 率逐 日计 算, 计算 出华 安沪 深 300A 份 额的 基金 份额 参考 净值后 , 根 据华 安沪 深 300 份额 的基 金份 额净 值与 华安沪 深 300A 份 额、 华 安 沪深 300B 份 额之 间的 基金份 额参 考净 值关 系, 可以计 算出 华安 沪 深 300B 份额的 基金 份额 参考 净值 。


本基金 进行 定期 份额 折算 。 于 本基 金存 续期 内每 年 第一个 工作 日( 除 基金 合同 生效日 所在 会计 年 度外) , 本基 金将 进行 基金 的定期 份额 折算 :定 期份 额折算 后华 安沪 深 300A 份额的 基金 份额 参考 净 值调整 为 1.000 元 ,基 金 份额折 算基 准日 折算 前华 安沪 深 300A 份 额的 基金 份额参 考净 值超 出 1.000 元的部 分将 折算 为场 内华 安沪 深 300 份 额分 配给 华 安沪 深 300A 份 额持 有人 。华安 沪 深 300 份 额持 有人持 有的 每 2 份华 安沪 深 300 份额 将按 1 份 华安 沪深 300A 份 额获 得新 增 华安沪 深 300 份 额的 分 配。持 有场 外华 安沪 深 300 份额 的基 金份 额持 有人 将按前 述折 算方 式获 得新 增场外 华安 沪深 300 份 额的分 配; 持有 场内 华安 沪深 300 份额 的基 金份 额 持有人 将按 前述 折算 方式 获得新 增场 内华 安沪 深 300 份 额的 分配 。 经 过上 述 份额折 算后 , 华 安沪 深 300A 份 额的 参考 净值 和华 安 沪深 300 份 额的 净值 将相应 调整 。 在 基金 份额 折算前 与折 算后 , 华 安沪 深 300A 份额 和华 安沪 深 300B 份额 的份 额配 比保 持 1:1 的比 例。 华安 沪 深 300B 份 额不 参与 定期 份额 折算, 每次 定期 份额 折算 不改变 华安 沪 深 300B 份额的 基金 份额 参考 净值 及其份 额数 。 除以上 的定 期份 额折 算外 ,当华 安沪 深 300 份 额的 基金份 额净 值大 于或 等 于 2.000 元 时, 或当 华安沪 深 300B 份 额的 基金 份额参 考净 值小 于或 等 于 0.300 元时 , 本 基金 将以该 日后的 次一 交易 日为 本基金 不定 期折 算基 准日 ,进行 不定 期份 额折 算: 份额折 算后 本基 金将 确保 华安沪 深 300A 份额和 华安沪 深 300B 份 额的 比例 为 1:1 , 份额 折算 后华 安 沪深 300A 份 额的 基金 份 额参考 净值 、华 安沪 深 300B 份额 的基 金份 额参 考 净值和 华安 沪深 300 份 额 的基金 份额 净值 均调 整为 1.000 元 。当 华安 沪深 300 份 额的 基金 份额 净值 大于或 等 于 2.000 元 时, 基 金份额 折算 基准 日折 算前 华安沪 深 300 份 额的 基 金份额 净值 及华 安沪 深 300A 份额 、华 安沪 深 300B 份额的 基金 份额 参考 净值 超出 1.000 元 的部 分均 将折算 为华 安沪 深 300 份 额分别 分配 给华 安沪 深 300 份额 、 华安 沪深 300A 份 额和华 安沪 深 300B 份 额的持 有人 。 当 华安 沪 深 300B 份 额的 基金 份额参 考 净值小 于或 等 于 0.300 元时 , 华安 沪 深 300 份 额、 华安沪 深 300A 份 额和 华 安沪 深 300B 份额 的份 额数 将相应 缩减 。 经深圳 证券 交易 所( 以 下简 称 “ 深 交所”) 深证 上[2012] 第 235 号 文核 准, 本基 金 华安沪 深 300A 份 额 197,289,916.00 份基 金 份额和 华安 沪深 300B 份额 197,289,916.00 份 基金 份额于 2012 年 7 月 23 日 在深交 所挂 牌交 易。 对于 托管在 场内 的华 安沪 深 300 份额 ,基 金份额 持有 人 在符合 相关 办理 条件 的华安沪 深 300 指 数分 级证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要 第 19 页共 40 页 前提下 , 将 其分 拆为 华安 沪深 300A 份 额和 华安 沪 深 300B 份额 即可 上市 流通 ; 对于 托管 在场 外的 华 安沪深 300 份 额, 基金 份 额持有 人在 符合 相关 办理 条件的 前提 下, 将其 跨系 统转托 管至 深圳 证券 交 易所场 内后 分拆 为华 安沪 深 300A 份额 和华 安沪 深 300B 份额 即可 上市 流通 。 根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 华安 沪深 300 指数 分级 证券 投 资基金 基金 合同 》 的有关规定,本基金资产 投资于具有良好流动性的 金融工具,包括标的指数 成份股及其备选成份股 ( 包括中 小板、创业 板及其他中 国证监会核 准上市的股票) 、 新股( 一级市 场初次发 行或增发) 、债 券、 债券回购、权证、股指期 货及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其它金 融工具。本基金投资于 标的指数 成份股及其备选 成份股的市值加上买入、 卖出股指期货合约的轧差 合计值不低于基金资产 的 90% ,其 中投 资于 标的 指数成 份股 及其 备选 成份 股的市 值不 低于 基金 资产 的 85% ;每 个交 易日 日 终在扣 除股 指期 货合 约需 缴纳的 交易 保证 金后 , 应当 保持不 低于 基金 资产 净 值 5% 的现 金或 到期 日在 一 年以 内的 政府债 券, 其中 现金 不包 括结算 备付 金、 存出 保证 金、应 收申 购款 等; 本基 金投资 于权 证的比 例不 得超 过基 金资 产净值 的 3% 。 本 基金 力求 日均跟 踪偏 离度 的绝 对值 不超 过 0.35% , 年 跟 踪 误差不 超过 4% 。 本基 金的 业绩比 较基 准为 :95%× 沪深 300 指数 收益 率+5%× 同期银 行活 期存 款利 率( 税后) 。 本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 安基 金管 理有 限公司 于 2019 年 3 月 26 日批准 报出 。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基本 准 则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则 ”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金 信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中 国证 券投 资基 金业 协 会( 以下 简称 “ 中国 基 金业协 会 ”) 颁 布的 《证 券 投资基 金会 计核 算业 务指 引》 、 《 华安 沪深 300 指数 分级证 券投 资基 金基 金 合同》 和在 财务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证 监会、 中国基 金业 协会 发布 的有 关规定 及允 许的 基 金 行业实 务操 作编 制。 本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。 7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本基 金 2018 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 , 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2018 年 12 月 31 日 的财 务状 况以 及 2018 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况等 有关 信息 。 华安沪 深 300 指 数分 级证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要 第 20 页共 40 页 7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 7.4.5.1 会计政策变更的 说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 7.4.5.2 会计估计变更的 说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 7.4.6 税项 根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2008]1 号 《关 于企 业 所得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、 财 税[2012]85 号《关 于实 施上 市公司 股 息红利 差别 化个 人所得 税 政策有 关问 题的 通知》 、财 税[2015]101 号《关 于 上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2016]36 号 《关于 全面 推开 营业 税 改征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号 《 关于 进 一步明 确全 面推 开营 改增 试点金 融业 有关 政策 的 通知》 、 财 税[2016]70 号 《 关于金 融机 构同 业往 来等 增值税 政策 的补 充通 知》 、 财税[2016]140 号 《关 于明确 金融 房地 产 开发 教 育辅助 服务 等增 值税政 策 的通知 》 、财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品 增值税 政策有 关问 题的 补充 通知 》 、 财 税[2017]56 号 《关 于资 管产品 增值 税有 关问 题的 通知》 、 财税[2017]90 号《关于租入固定资产进 项税额抵扣等增值税政策 的通知》及其他相关财税 法规和实务操作,主要 税项列 示如 下: (1) 资管 产品 运营 过程 中发 生的增 值税 应税 行为 , 以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。 资 管产 品 管理人 运营 资管 产品 过程 中发生 的增 值税 应税 行为 , 暂 适用 简易 计税 方法 , 按 照 3% 的 征收 率缴 纳 增 值税 。 对资 管产 品 在 2018 年 1 月 1 日 前运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行 为, 未缴纳 增值 税的 , 不 再 缴纳; 已缴 纳增 值税 的, 已纳税 额从 资管 产品 管理 人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。 对证券投资基金管理人运 用基金买卖股票、债券的 转让收入免征增值税,对 国债、地方政府债 以及金 融同 业往 来利 息收 入亦免 征增 值税 。 资 管产 品管理 人运 营资 管产 品提 供的贷 款服 务, 以 2018华安沪 深 300 指 数分 级证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要 第 21 页共 40 页 年 1 月 1 日 起产 生的 利息 及利息 性质 的收 入为 销售 额。 (2) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 , 股票 的股 息、 红利 收入 , 债券的 利息 收入 及其 他收 入,暂 不征 收企 业所 得税 。 (3) 对基金取得的企业 债券利息收入,应由发行债 券的企业在向基金支付利 息时代扣代缴 20% 的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的 , 其 股 息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的,暂 减按 50% 计 入应 纳税所 得额 ;持 股期 限超 过 1 年的 ,暂 免征 收个 人 所得税 。对 基金 持有 的上 市公司 限售 股, 解禁 后 取得的股息、红利收入, 按照上述规定计算纳税, 持股时间自解禁日起计算 ;解禁前取得的股息、 红利收 入继 续暂 减 按 50% 计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用 20% 的 税率 计征个 人所 得税 。 (4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 (5) 本基 金的 城市 维护 建设 税、 教 育费 附加 和地 方教 育 费附加 等税 费按 照实 际缴 纳增值 税额 的适 用比例 计算 缴纳 。 7.4.7 关联方关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 华安基 金管 理有 限公 司 (“ 华安基 金公 司 ”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构 中国建 设银 行股 份有 限公 司(“ 中国 建设 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 国泰君 安创 新投 资有 限公 司 基金管 理人 的股 东(2018 年 12 月 5 日 前) 上海国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东(2018 年 12 月 5 日 前) 国泰君 安证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东( 自 2018 年 12 月 5 日 起) 、基 金销 售机 构 上海上 国投 资产 管理 有限 公司 基金管 理人 的股 东( 自 2018 年 12 月 5 日起) 上海工 业投 资(集团) 有 限公 司 基金管 理人 的股 东 上海锦 江国 际投 资管 理有 限公司 基金管 理人 的股 东 国泰君 安投 资管 理股 份有 限公司 基金管 理人 的股 东 华安资 产管 理( 香港 )有 限公司 基金管 理人 的全 资子 公司 华安未 来资 产管 理( 上海 )有限 公司 基金管 理人 的全 资子 公司 注:1. 下述 关联 交易 均在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。 华安沪 深 300 指 数分 级证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要 第 22 页共 40 页 2.根据 华安 基金 管理 有限 公司 于 2018 年 12 月 7 日 发布的 公告 ,经 华安 基金 管理有 限公 司股 东 会第五 十六 次会 议决 议、 第五十 九次 会议 决议 及中 国证券 监督 管理 委员 会证 监许可[2018]2012 号文 核准, 华安 基金 管理 有限 公司股 东国 泰君 安创 新投 资有限 公司 、上 海国 际信 托有限 公司 将各 持有 的 华安基 金管 理有 限公 司 20% 的股 权分 别转 让给 国泰 君安证 券股 份有 限公 司和 上海上 国投 资产 管理 有 限公司 。 自 2018 年 12 月 5 日起 ,华 安基 金管 理有 限公司 股东 变更 为国 泰君 安证券 股份 有限 公司 、 上海上 国投 资产 管理 有限 公司、 上海 锦江 国际 投资 管理有 限公 司、 上海 工业 投资( 集团 )有 限公 司 和国泰 君安 投资 管理 股份 有限公 司。 7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 无。 7.4.8.1.2 权证交易 无。 7.4.8.1.3 应支付关联方的 佣金 无。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,607,643.13 2,206,408.00 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 56,504.76 8,721.97 注:支 付基 金管 理人 华 安 基金公 司的 管理 人报 酬按 前一日 基金 资产 净 值 1.0% 的年费 率计 提, 逐日累 计至 每月 月底 ,按 月支付 。其 计算 公式 为: 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值× 1.0%/ 当 年天 数。 7.4.8.2.2 基金托管费 华安沪 深 300 指 数分 级证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要 第 23 页共 40 页 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 573,681.55 485,409.74 注:支 付基 金托 管人 中 国 建设银 行 的托 管费 按前 一 日基金 资产 净 值 0.22% 的 年费率 计提 ,逐 日累计 至每 月月 底, 按月 支付。 其计 算公 式为 : 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值× 0.22%/ 当 年天 数。 7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易 无。 7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 无。 7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 无。 无。 7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国建 设银 行 13,612,712.94 127,019.26 17,007,575.00 108,983.14 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。 7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况 无。 7.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明 (1) 于 2018 年 12 月 31 日 , 本 基金 持有 151,800 股中 国建设 银行 的 A 股 普通 股 , 成 本总 额为 人华安沪 深 300 指 数分 级证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要 第 24 页共 40 页 民币 926,977.37 元, 估值 总额为 人民 币 966,966.00 元,占 基金 资产 净值 的比 例为 0.43%(2017 年 12 月 31 日: 无) 。 (2) 于 2018 年 12 月 31 日 , 本 基金 持有 102,000 股国 泰君安 的 A 股 普通 股 , 成 本总额 为人 民币 1,899,883.22 元, 估值 总额 为人民 币 1,562,640.00 元, 占基 金资 产净 值的 比例 为 0.69%(2017 年 12 月 31 日 :无) 。 7.4.9 期末(2018 年 12 月 31 日)本基金持有的流通 受限证券 7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券 金额单 位: 人民 币元 7.4.9.1.1 受 限证 券类 别: 股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量( 单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 60186 0 紫金 银行 2018-1 2-20 2019-0 1-03 网下 中签 3.14 3.14 15,970 .00 50,145 .80 50,145 .80 - 7.4.9.1.2 受 限证 券类 别: 债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量( 单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 11004 9 海尔 转债 2018-1 2-18 2019-0 1-18 配债 未上 市 100.00 100.00 410.00 41,000 .00 41,000 .00 - 7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票 金额单 位 : 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 ( 单位: 股) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 备注 华安沪 深 300 指 数分 级证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要 第 25 页共 40 页 00054 0 中天金 融 2017-08 -21 重大事 项停牌 3.80 2019-0 1-02 4.38 108,150.00 501,970.59 410,970.00 - 60003 0 中信证 券 2018-12 -25 重大事 项停牌 16.01 2019-0 1-10 17.15 177,931.00 2,965,636.77 2,848,675.31 - 60048 5 信威集 团 2016-12 -26 重大事 项停牌 14.59 - - 5,131.00 96,443.60 74,861.29 - 注: 本基 金截 至 2018 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌的股 票, 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后, 经交 易所 批准 复牌 。 7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购 本基金 无银 行间 市场 债券 正回购 交易 中作 为抵 押的 债券。 7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购 本基金 无交 易所 市场 债券 正回购 交易 中作 为抵 押的 债券。 7.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项 (1) 公允 价值 (a) 金融 工具 公允 价值 计量 的方法 公允价值计量结果所属的 层次,由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低 层次决 定: 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 (b) 持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具 (i) 各层次 金融 工具 公允 价 值 于 2018 年 12 月 31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于 第一层 次的 余额 为 209,664,130.87 元, 属于 第二 层次 的余额 为 3,425,652.40 元, 无属于 第三 层次 的余 额(2017 年 12 月 31 日 : 第 一层 次 257,616,798.80 元 , 第二层 次 6,299,781.76 元 , 第三层 次 237,728.00 元) 。 华安沪 深 300 指 数分 级证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要 第 26 页共 40 页 (ii) 公允价值 所属 层次 间的 重大变 动 本基金 以导 致各 层次 之间 转换的 事项 发生 日为 确认 各层次 之间 转换 的时 点。 对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券 , 若 出现 重大 事 项停牌 、 交易 不活 跃( 包 括 涨跌停 时的 交易 不 活跃) 、 或属 于非 公开 发行 等情况 , 本基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间及 限售期间将相关股票和债 券的公允价值列入第一层 次;并根据估值调整中采 用的不可观察输入值对 于公允 价值 的影 响程 度, 确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。 (iii) 第三层次公 允价 值余 额和本 期变 动金 额 上述第 三层 次资 产变 动如 下: 交易性 金融 资产 权益工 具投 资 2018 年 1 月 1 日


237,728.00 购买


- 出售


- 转入第 三层 级


- 转出第 三层 级


237,728.00 当期利 得或 损失 总额


- 计入损 益的 利得 或损 失


- 2018 年 12 月 31 日


- 2018 年 12 月 31 日 扔持 有 的资产 计入 2018 年度损 益 的未实 现利 得或 损失 的变 动( 从转 入第 三层 次起算) —— 公 允价 值变 动损 益


- 计入损 益的 利得 或损 失计 入利润 表中 的公 允价 值变 动损益 项目 。 (c) 非持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具 华安沪 深 300 指 数分 级证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要 第 27 页共 40 页 于 2018 年 12 月 31 日 , 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2017 年 12 月 31 日: 同) 。 (d) 不以公 允价 值计 量的 金 融工具 不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债,其 账面价值与公允价 值相差 很小 。 (2) 除公 允价 值外 ,截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 §8


投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比 例(% ) 1 权益投 资 213,048,783.27 93.93 其中: 股票 213,048,783.27 93.93 2 固定收 益投 资 41,000.00 0.02 其中: 债券 41,000.00 0.02 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 13,678,062.74 6.03 7 其他各 项资 产 36,872.21 0.02 8 合计 226,804,718.22 100.00 华安沪 深 300 指 数分 级证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要 第 28 页共 40 页 8.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合 8.2.1 指数 投资 期末 按行 业 分类的 股票 投资 组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) A 农、林 、牧 、渔 业 407,100.00 0.18 B 采矿业 7,820,722.44 3.46 C 制造业 83,128,538.73 36.74 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 6,520,698.95 2.88 E 建筑业 8,344,177.82 3.69 F 批发和 零售 业 3,539,444.65 1.56 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 6,774,968.77 2.99 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 7,412,103.03 3.28 J 金融业 73,072,728.30 32.30 K 房地产 业 10,153,467.15 4.49 L 租赁和 商务 服务 业 2,642,080.14 1.17 M 科学研 究和 技术 服务 业 179,664.00 0.08 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 501,066.30 0.22 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 1,200,438.70 0.53 R 文化、 体育 和娱 乐业 743,068.80 0.33 S 综合 - - 合计 212,440,267.78 93.90 8.2.2 积极 投资 期末 按行 业 分类的 股票 投资 组合 金额单 位: 人民 币元 华安沪 深 300 指 数分 级证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要 第 29 页共 40 页 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 140,900.79 0.06 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - - J 金融业 56,644.70 0.03 K 房地产 业 410,970.00 0.18 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 608,515.49 0.27 8.2.3 报告期末按行业分类 的 港股通 投资股票投 资组 合


无。 8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 股票投资明 细 8.3.1 期末指数投资按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的前十名 股 票投 资明细 金额单 位: 人民 币元 华安沪 深 300 指 数分 级证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要 第 30 页共 40 页 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 601318 中国平 安 244,931 13,740,629.10 6.07 2 600519 贵州茅 台 11,333 6,686,583.33 2.96 3 600036 招商银 行 233,203 5,876,715.60 2.60 4 601166 兴业银 行 281,824 4,210,450.56 1.86 5 000651 格力电 器 108,852 3,884,927.88 1.72 6 000333 美的集 团 104,853 3,864,881.58 1.71 7 601328 交通银 行 621,148 3,596,446.92 1.59 8 600016 民生银 行 561,167 3,215,486.91 1.42 9 600887 伊利股 份 137,421 3,144,192.48 1.39 10 601288 农业银 行 866,109 3,117,992.40 1.38 8.3.2 期末积极投资按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的前五名 股 票投 资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比 例( %) 1 000540 中天金 融 108,150 410,970.00 0.18 2 600485 信威集 团 5,131 74,861.29 0.03 3 603185 上机数 控 1,345 66,039.50 0.03 4 601860 紫金银 行 15,970 50,145.80 0.02 5 601099 太平洋 2,610 6,498.90 0.00 8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 %或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 603288 海天味 业 1,427,662.34 0.51 2 601318 中国平 安 1,397,467.00 0.50 3 601229 上海银 行 1,118,521.14 0.40 4 600867 通化东 宝 818,849.67 0.29 5 600487 亨通光 电 743,635.00 0.26 6 600516 方大炭 素 664,186.00 0.24 7 601766 中国中 车 613,035.00 0.22 8 000661 长春高 新 577,793.00 0.21 9 600176 中国巨 石 575,183.00 0.20 10 300408 三环集 团 575,168.00 0.20 华安沪 深 300 指 数分 级证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要 第 31 页共 40 页 11 300142 沃森生 物 560,190.00 0.20 12 600398 海澜之 家 557,199.00 0.20 13 600036 招商银 行 473,465.00 0.17 14 603993 洛阳钼 业 470,315.00 0.17 15 600519 贵州茅 台 467,298.00 0.17 16 000786 北新建 材 450,361.00 0.16 17 002422 科伦药 业 447,152.00 0.16 18 002311 海大集 团 439,474.69 0.16 19 600340 华夏幸 福 439,226.00 0.16 20 000063 中兴通 讯 427,758.00 0.15 注: 本项 “ 买入 金额 ” 均 按 买卖成 交金 额 (成 交单 价 乘以成 交数 量 ) 填 列, 不考 虑相关 交易 费用 。 8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 %或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 601318 中国平 安 1,195,571.00 0.43 2 300760 迈瑞医 疗 711,631.00 0.25 3 600016 民生银 行 707,138.00 0.25 4 000063 中兴通 讯 536,987.81 0.19 5 600519 贵州茅 台 457,039.00 0.16 6 000963 华东医 药 453,133.00 0.16 7 002739 万达电 影 414,776.50 0.15 8 600036 招商银 行 396,056.00 0.14 9 601099 太平洋 394,833.25 0.14 10 000623 吉林敖 东 334,942.80 0.12 11 002465 海格通 信 324,240.26 0.12 12 002938 鹏鼎控 股 322,004.00 0.11 13 002926 华西证 券 314,454.80 0.11 14 000651 格力电 器 296,509.00 0.11 15 600150 *ST 船舶 288,405.80 0.10 16 600820 隧道股 份 273,704.00 0.10 17 600901 江苏租 赁 267,304.20 0.10 18 601166 兴业银 行 266,097.00 0.09 19 600804 鹏博士 264,532.39 0.09 20 300104 乐视网 263,872.00 0.09 注: 本项 “ 卖出 金额 ” 均 按 买卖成 交金 额 (成 交单 价 乘以成 交数 量 ) 填 列, 不考 虑相关 交易 费用 。 8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额 华安沪 深 300 指 数分 级证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要 第 32 页共 40 页 单位: 人民 币元 买入股 票的 成本 (成 交) 总额 47,295,266.63 卖出股 票的 收入 (成 交) 总额 33,204,205.08 注:本 项 “ 买入 股票 的成 本 (成交 )总 额 ” 和“ 卖 出股 票的收 入( 成交 )总 额 ” 均 按买卖 成交 金额 (成交 单价 乘以 成交 数量 )填列 ,不 考虑 相关 交易 费用。 8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比 例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资 券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) 41,000.00 0.02 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 41,000.00 0.02 8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 1 110049 海尔转 债 410 41,000.00 0.02 8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 资产支持证 券投 资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 华安沪 深 300 指 数分 级证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要 第 33 页共 40 页 8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。 8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策 为有效控制指数的跟踪误 差,本基金在注重风险管 理的前提下,将适度运用 股指期货。本基金 利用股指期货流动性好、 交易成本低和杠杆操作等 特点,通过股指期货对本 基金投资组合的跟踪效 果进行 及时 、有 效地 调整 和优化 ,并 提高 投资 组合 的运作 效率 等。 8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 8.11.1 本期国债期货投资 政策 无。 8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 8.11.3 本期国债期货投资 评价 无。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本报告期内 ,本基 金投资的前十名证券的发 行主体没有被监管部门立 案调查的,也没有在报 告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情况 。 8.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中, 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。 8.12.3 期末其他各项资 产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 4,349.73 2 应收证 券清 算款 - 华安沪 深 300 指 数分 级证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要 第 34 页共 40 页 3 应收股 利 - 4 应收利 息 2,682.54 5 应收申 购款 29,839.94 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 36,872.21 8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明 8.12.5.1 期末指数投资前 十名股票中存在流通 受限 情况的说明 本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票不 存在 流通 受限的 情况 。 8.12.5.2 期末积极投资前 五名股票中存在流通 受限 情况的说明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净 值比例(%) 流通受 限情 况说 明 1 000540 中天金 融 410,970.00 0.18 重大事 项停 牌 2 600485 信威集 团 74,861.29 0.03 重大事 项停 牌 3 601860 紫金银 行 50,145.80 0.02 重大事 项停 牌 §9


基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 份额级 别 持有人 户 数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 持有份 额 占总份华安沪 深 300 指 数分 级证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要 第 35 页共 40 页 额比例 额比例 华安沪 深 300 指 数分 级 A 118 12,591.19 0.00 0.00% 1,485,760.00 100.00 % 华安沪 深 300 指 数分 级 B 221 6,722.90 99.00 0.01% 1,485,661.00 99.99% 华安沪 深 300 指 数分级 4,493 45,574.18 188,613,298.60 92.11% 16,151,478.25 7.89% 合计 4,832 42,991.78 188,613,397.60 90.79% 19,122,899.25 9.21% 9.2 期末上市基金前十名 持有人 华安沪 深 300 指 数分 级 A 序号 持有人 名称 持有份 额( 份) 占上市 总份 额比 例 1 解咏梅 830,000.00 55.86% 2 黄晖 84,254.00 5.67% 3 刘洋 81,500.00 5.49% 4 周敬 50,003.00 3.37% 5 罗广斌 42,139.00 2.84% 6 李丽娟 41,966.00 2.82% 7 程竞姣 41,099.00 2.77% 8 张凤贤 38,093.00 2.56% 9 张庆云 33,300.00 2.24% 10 曹耀华 28,256.00 1.90% 华安沪 深300 指 数分 级B 序号 持有人 名称 持有份 额( 份) 占上市 总份 额比 例 1 吴为军 151,000.00 10.16% 2 孙芹 100,000.00 6.73% 3 陈志伟 94,370.00 6.35% 4 黄美菊 84,000.00 5.65% 5 胡伟 80,000.00 5.38% 6 马志海 78,442.00 5.28% 7 李政 65,000.00 4.37% 8 周成 50,000.00 3.37% 9 关玉意 47,700.00 3.21% 10 张欣 33,400.00 2.25% 9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 华安沪 深 300 指 数分 级证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要 第 36 页共 40 页 基金管 理人 所有 从业 人 员持有 本基 金 华安沪 深 300 指 数分 级 A 830,000.00 55.86% 华安沪 深 300 指 数分 级 B - - 华安沪 深 300 指 数分 级 17,548.52 0.01% 合计 847,548.52 0.41% 9.4 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0。 本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。 9.5 发起式基金发起资金持 有份额情况 § 10


开放式基金份额变动 单位: 份 项目 华安沪 深 300 指数 分级 A 华安沪 深 300 指数 分级 B 华安沪 深 300 指数 分级 基金合 同生 效日 (2012 年 6 月 25 日)基 金份 额总 额 197,289,916.00 197,289,916.00 212,734,025.99 本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,451,049.00 2,451,049.00 192,504,563.17 本报告 期基 金总 申购 份额 - - 23,941,357.15 减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 - - 17,097,849.20 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -965,289.00 -965,289.00 5,416,705.73 本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,485,760.00 1,485,760.00 204,764,776.85 拆分变 动份 额含 本基 金三 级份额 之间 的配 对转 换份 额和基 金份 额折 算后 的调 整份额 。 § 11


重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会 决议 报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。 11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 1、本 报告 期内 本基 金管 理 人重大 人事 变动 如下 : 2018 年 2 月 13 日, 基金 管理人 发布 了 《 华安 基金 管理有 限公 司关 于副 总经 理变更 的公 告》 , 翁 启森先 生、 姚国 平先 生、 谷媛媛 女士 新任 本基 金管 理人的 副总 经理 。 2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 : 无。 华安沪 深 300 指 数分 级证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要 第 37 页共 40 页 11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的 诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。 11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。 报告年 度应 支付 给聘 任会 计师事 务所 的报 酬为 人民 币 58,000.00 元。 目前的 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限: 自基 金合同 生效 日起 至今 。 11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 2018 年 4 月, 针 对上 海证 监局向 公司 出具 的 《 关于 对华安 基金 管理 有限 公司 采取责 令改 正措 施 的决定 》 , 公 司高 度重 视 , 逐一落 实各 项整 改要 求 , 针对性 地制 定 、 实 施整 改 措施 , 进 一步 提升 公司 内部控 制和 风险 管理 能力 。2018 年 5 月 ,公 司已 通 过上海 证监 局的 检查 验收 。 除上述 情况 外, 本报 告期 内无管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况。 11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 申万宏 源 1 - - - - - 万联证 券 1 - - - - - 中山证 券 1 - - - - - 招商证 券 3 - - - - - 财达证 券 1 - - - - - 天风证 券 2 - - - - - 中银国 际 1 - - - - - 华泰证 券 1 - - - - - 联讯证 券 1 - - - - - 东北证 券 1 - - - - - 华安证 券 1 - - - - - 上海证 券 2 - - - - - 瑞银证 券 1 - - - - - 华安沪 深 300 指 数分 级证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要 第 38 页共 40 页 海通证 券 1 - - - - - 财富证 券 1 - - - - - 财通证 券 1 - - - - - 湘财证 券 1 - - - - - 国信证 券 1 - - - - - 新时代 证券 1 - - - - - 广州证 券 2 - - - - - 兴业证 券 1 21,140,581.02 27.61% 19,688.38 27.84% - 中信证 券 1 16,513,007.21 21.57% 15,378.91 21.74% - 光大证 券 2 10,832,570.21 14.15% 9,871.84 13.96% - 申万宏 源 2 9,272,339.59 12.11% 8,449.90 11.95% - 长江证 券 2 8,437,333.03 11.02% 7,857.74 11.11% - 中泰证 券 1 5,018,307.54 6.56% 4,573.22 6.47% - 方正证 券 1 1,639,016.52 2.14% 1,493.57 2.11% - 西南证 券 1 1,010,517.86 1.32% 920.84 1.30% - 国泰君 安 1 887,590.17 1.16% 808.87 1.14% - 中金公 司 1 739,032.98 0.97% 688.28 0.97% - 国盛证 券 1 410,165.81 0.54% 382.00 0.54% - 广发证 券 1 288,405.80 0.38% 268.65 0.38% - 银河证 券 1 267,304.20 0.35% 248.96 0.35% - 中信建 投 1 100,147.80 0.13% 93.27 0.13% - 注:1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准: 基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构, 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ,选择 标准 为:


(1) 内部 管理 规范 、严 谨 ;具备 健全 的内 控制 度, 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求; (2) 研 究实 力较 强, 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员, 能够 针对 本基 金业 务需要 , 提 供高 质 量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ; (3) 具 有战 略规 划和 定位 , 能够 积极 推动 多边 业务 合作, 最大 限度 地调 动整 体资源 , 为 基金 投 资赢取 机会 ; (4) 其他 有利 于基 金持 有 人利益 的商 业合 作考 虑。 2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序: (1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估 由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》, 对候 选 交易单 元的 券商 服务 质量 和综合 实力 进行 评估 。 (2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》 牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果,择 优选 出拟 新增 单元 ,填写 《新 增交 易 单元申 请审 核表 》, 对拟 新增交 易单 元的 必要 性和 合规性 进行 阐述 。 华安沪 深 300 指 数分 级证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要 第 39 页共 40 页 (3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管领 导审 批 公司分 管领 导对 相关 部门 提交的 《新 增交 易单 元申 请审核 表》 及其 对券 商综 合评估 的结 果进 行 审核, 并签 署审 批意 见。 (4) 协议签 署及 通知 托管 人 基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》, 并通 知基 金托 管人。 3、报 告期 内基 金租 用券 商 交易单 元的 变更 情况 : 2018 年 4 月完 成租 用托 管 在建设 银行 的财 通证 券深 圳 006004 交易 单元 。 11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位 : 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 回 购成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 中信证 券 45,358.70 9.74% - - - - 光大证 券 91,893.04 19.72% - - - - 中泰证 券 86,314.33 18.53% - - - - 方正证 券 15,316.79 3.29% - - - - 国泰君 安 216,835.02 46.54% - - - - 国盛证 券 10,170.00 2.18% - - - - 12


影响投资者决策的其 他重要信息 12.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况 投资者 类别


报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况 序号 持有基 金份 额比 例达到 或者 超过 20% 的 时间 区间 期初份 额 申购份 额 赎回份 额 持有份 额 份额占 比 机构 1 20180212-201812 31 185,34 0,353. 83 3,272, 944.77 0.00 188,613,298 .60 90.79% 产品特 有风 险 本基金 报告 期内 出现 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 者超 过20% 的 情形 。 如该单 一投 资者 大额 赎回将 可能 导致 基金 份额 净值波 动风 险、 基金 流动 性风险 等特 定风 险。 12.2 影响投资者决策的其 他重要信息 华安沪 深 300 指 数分 级证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要 第 40 页共 40 页 无。 华安基金管理有限公 司 二〇一九年三月三十 日