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银行股A(150299)

银行股A:2018年年度报告摘要查看PDF公告

华安中 证银 行指 数分 级证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要 
 
 
 
 
华 安 中证 银 行指 数 分级 证 券投 资 基金 
2018 年 年度 报告 摘要 
2018 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 华安 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 中国 银行股 份有 限公司 
报 告送 出日期 :二 〇一九 年三 月三十 日华安中 证银 行指 数分 级证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要 
第 2 页共 40 页 
§ 1


重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独 立董事 签字 同意 ,并 由董 事长签 发。 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定, 于 2019 年 3 月 26 日复核 了本 报告 中 的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容,保证复核内容不存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的过往业绩并 不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 本报告 期 自 2018 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。


华安中 证银 行指 数分 级证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要 第 3 页共 40 页 § 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 华安中 证银 行指 数分 级 场内简 称 银行股 基 基金主 代码 160418 交易代 码 160418 基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 6 月 9 日 基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 1,279,933,809.04 份 基金合 同存 续期 不定期 基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳 上市日 期 2015 年 6 月 18 日 下属分 级基 金的 基金 简称 华安中证 银行指 数 分级 A 华 安 中 证 银 行 指 数分 级 B 华 安 中 证 银 行 指 数分级 下属分 级基 金的 场内 简称 银行 股 A 银行 股 B 银行股 基 下属分 级基 金的 交易 代码 150299 150300 160418 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 418,784,272.00 份 418,784,272.00 份 442,365,265.04 份 2.2 基金产品说明 投资目 标 本基金 通过 被动 的指 数化 投资管 理 , 紧 密跟 踪标 的 指数 , 追 求跟 踪偏 离度 和跟踪 误差 最小 化。 投资策 略 本基金 为被 动式 股票 指数 基金 , 采 用完 全复 制标 的 指数的 方法 跟踪 标的 指 数(本基金的 标的指数为中证全指银行 指数) ,即按照标的指数的成 份股 组成及 其权 重构 建基 金股 票投资 组合 , 并根 据标 的 指数成 份股 及其 权重 的 变动进 行相 应调 整。 若因 特殊情 况 ( 如市 场流 动性 不足、 个别 成份 股被 限 制投资 、法 律法 规禁 止或 限制投 资等 )导 致无 法获 得足够 数量 的股 票时 , 基金可 能不 能按 照成 份股 权重持 有成 份股 , 基金 管 理人将 采用 合理 方法 替 代等指 数投 资技 术适 当调 整基金 投资 组合 , 并可 在 条件允 许的 情况 下 , 辅 以金融 衍生 工具 进行 投资 管理 , 以 有效 控制 基金 的 跟踪误 差 , 追 求尽 可能 贴近标 的指 数的 表现 , 力 争控制 本基 金的 净值 增长 率与业 绩比 较基 准之 间 的日均 跟踪 偏离 度的 绝对 值不超 过 0.35% ,年 跟踪 误差不 超 过 4% 。 为有效 控制 指数 的跟 踪误 差, 本基 金在 注重 风险 管 理的前 提下 , 将适 度运 用股指 期货 。 本基 金利 用 股指期 货流 动性 好 、 交 易 成本低 和杠 杆操 作等 特 点, 通过 股指 期货 对本 基 金投资 组合 的跟 踪效 果进 行及时 、 有效 地调 整和 优化 , 并 提高 投资 组合 的 运作效 率等 。 例如 在本 基 金的建 仓期 或发 生大 额 净申购 时 , 可 运用 股指 期 货有效 减少 基金 组合 资产 配置与 跟踪 标的 之间 的 差距 ; 在 本基 金发 生大 额 净赎回 时 , 可 运用 股指 期 货控制 基金 较大 幅度 减 仓时可 能存 在的 冲击 成本 ,从而 确保 投资 组合 对指 数跟踪 的效 果。 华安中 证银 行指 数分 级证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要 第 4 页共 40 页 业绩比 较基 准 95 %× 中 证银 行指 数收 益率 +5%× 同 期银 行活 期存 款 利率( 税后 ) 。 风险收 益特 征 本基金 为股 票型 基金 , 属 于较高 风险 、 较 高预 期收 益的基 金品 种, 其风 险 和预期 收益 高于 混合 型基 金、债 券型 基金 和货 币市 场基金 。 从本基 金所 分离 的两 类基 金份额 来看 , 华 安中 证银 行 A 份 额具 有低 风险、 预期收 益相 对稳 定的 特征 ; 华 安中 证银 行 B 份 额具 有高风 险 、 高 预期 收益 的特征 。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 陆滢 王永民 联系电 话 021-38969999 010-66594896 电子邮 箱 luying@huaan.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服 务电 话 4008850099 95566 传真 021-68863414 010-66594942 2.4 信息披露方式 登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联 网网址 www.huaan.com.cn 基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所 § 3


主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标


2018 年 2017 年 2016 年 本期已 实现 收益 39,644,761.50 58,417,019.14 -5,436,659.27 本期利 润 -137,770,212.88 162,398,207.60 -6,177,406.62 加权平均基 金份额本 期 利润 -0.1093 0.1299 -0.0069 本期基金份 额净值增 长 率 -11.52% 16.08% -2.60% 华安中 证银 行指 数分 级证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要 第 5 页共 40 页 3.1.2 期末数据和指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末 期末可供分 配基金份 额 利润 -0.1427 -0.0473 -0.1736 期末基 金资 产净 值 951,754,374.08 939,421,672.20 923,215,156.02 期末基 金份 额净 值 0.7436 0.8702 0.7734 注: 注 :1 、 所 述基 金业 绩 指标不 包括 持有 人认 购或 交易基 金的 各项 费用 ( 例 如: 封闭 式基 金交 易佣金 、开 放式 基金 的申 购赎回 费、 红利 再投 资费 、基金 转换 费等 ), 计入 费用后 实际 收益 水平 要 低于所 列数 字。 2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 (不 含公 允价 值变动 收益 ) 扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。 3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 (为期 末余 额, 不是 当期 发生数 )。 4、 合同 生效 日当 年的 主要 会计数 据和 财务 指标 按实 际存续 期计 算 , 不 按整 个自 然年度 进行 折算 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 阶段 份额净 值增 长率 ① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -9.06% 1.29% -8.85% 1.30% -0.21% -0.01% 过去六 个月 0.98% 1.30% -1.14% 1.30% 2.12% 0.00% 过去一 年 -11.52% 1.23% -13.94% 1.23% 2.42% 0.00% 过去三 年 0.04% 1.01% -6.29% 1.01% 6.33% 0.00% 自基金 成立 起 至今 -16.22% 1.29% -22.22% 1.34% 6.00% -0.05% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较


华安中 证银 行指 数分 级证 券投资 基金 份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图 (2015 年 6 月 9 日 至 2018 年 12 月 31 日) 华安中 证银 行指 数分 级证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要 第 6 页共 40 页 3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较 华安中 证银 行指 数分 级证 券投资 基金 自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图 注:合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ,不 按整 个自 然年度 进行 折算 。 华安中 证银 行指 数分 级证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要 第 7 页共 40 页 3.3 过去三年基金的利润 分配情况 本基金 过去 三年 没有 利润 分配。 § 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号 文批 准 于 1998 年 6 月设 立, 是国 内 首批基 金管 理公 司之 一, 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ,公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的 股东为国泰君安证券股份 有限公司、上海上国投资 产管理有限公司、上海锦 江国际投资管理有限公 司、 上 海工 业投 资 ( 集团) 有限公 司和 国泰 君安 投资 管理股 份有 限公 司。 公司 在北京 、 上 海、 沈阳 、 成都、广州等地设有分公 司,在香港和上海设有子 公司 ——华安(香港)资 产管理有限公司、华安 未来资 产管 理有 限公 司 。 截至 2018 年 12 月 31 日 , 公司旗 下共 管理 华安 创新 混合 、 华 安 MSCI 中国 A 、华安现金富利货币、 华安稳定收益债券、华安 黄金易 ETF 、华安沪港深 外延增长混合、华安全 球美元 收益 债券 等 108 只 开放式 基金 ,管 理资 产规 模达 到 2756.06 亿元 人民 币。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 许之彦 本基金 的基 金 经理, 指数 与 量化投 资部 高 级总监 、总 经 理助理 2015-06-0 9 - 15 年 理学博 士,15 年 证券 、基 金从业 经 验 ,CQF( 国 际 数 量 金 融 工 程 师) 。曾在广发证券和中山大学经 济 管 理 学 院 博 士 后 流 动 站 从 事 金 融工程 工作 ,2005 年 加入 华安基 金 管 理 有 限 公 司 , 曾 任 研 究 发 展 部数量 策略 分析 师,2008 年 4 月 至 2012 年 12 月 担任 华 安 MSCI 中国 A 股指 数增 强型 证券 投资基 金的基 金经 理,2009 年 9 月起同 时担任 上证 180 交易 型开 放式指 数 证 券 投 资 基 金 及 其 联 接 基 金 的 基金经 理。2010 年 11 月至 2012 年 12 月 担任 上证 龙头 企业 交易型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 其 联 接基金 的基 金经 理。2011 年 9 月华安中 证银 行指 数分 级证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要 第 8 页共 40 页 起同时 担任 华安 深证 300 指数证 券投资 基金 (LOF )的基金经理 。 2013 年 6 月 起担 任指 数投 资部高 级总监 。2013 年 7 月 起同 时担任 华 安 易 富 黄 金 交 易 型 开 放 式 证 券 投资基 金的 基金 经理 。2013 年 8 月 起 同 时 担 任 华 安 易 富 黄 金 交 易 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 的基金 经理 。 2014 年 11 月至 2015 年 12 月 担任 华安 中证 高分 红指数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理。2015 年 6 月 起同 时担 任华安 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 本 基 金 的 基 金 经 理 。 2015 年 7 月 起担 任华 安创 业板 50 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理。2016 年 6 月 起担 任华 安创业 板 50 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金的 基金 经理 。 2017 年 12 月 起, 同时担 任华 安 MSCI 中国 A 股指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 、 华 安 沪 深 300 量化 增强 型指 数证 券投资 基金的 基金 经理 。 2018 年 11 月起 , 同时担 任华 安创 业 板 50 交 易型开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 的基金 经理 。 注:此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日, 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告期内,本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说 明书等有关基金法律文件 的规定,本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产,在控制风 险的前 提下 ,为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ,不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度和控制 方法 根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 , 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理 有限公 司公 平交 易管 理制 度》 , 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合 资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括:在研究环华安中 证银 行指 数分 级证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要 第 9 页共 40 页 节,研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中, 使用晨会发言、邮件发 送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投 资环节 ,公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略,制定并严格 执行交易决策规则,以 保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合 经理等各投资决策主体授 权机制,投资组合经理在 授权范围内自主决策,超 过投资权限的操作需要 经过严格的审批程序。在 交易环节,公司实行强制 公平交易机制,确保各投 资组合享有公平的交易 执行机 会。 (1 ) 交 易所 二 级市场 业务 , 遵循 价格 优 先、 时间 优先 、 比 例分 配、 综合平 衡的 控制 原则 , 实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 (2 ) 交易 所一 级 市场业 务, 投 资 组合 经 理按意愿独立进行业务申 报,集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行 申报与中签,则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行 比例分 配 , 且 以公 司名 义 获得 , 则 投资 部门 在合 规 监察员 监督 参与 下 , 进 行 公平协 商分 配。 (3 ) 银 行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ,先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群 ,发 布 询 价需求和结果,做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标,则各 投资组合经理须以各投 资组合名义向集中交易部 下达投资意向,交易员以 此进行投标,以确保中签 结果与投资组合投标意 向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ,且以公司名义获得,则 投资部门在风险管理部 投资监督参与下,进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节,公司风 险管理部对公司旗下的 各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非公开发行 股票申购、以公司名义 进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和 利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控, 根据 市场 公认 的第三 方信 息 ( 如: 中 债 登的债 券估 值) , 定期 对 各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查,对 不同投 资组合临近交易日的同 向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。 4.3.2 公平交易制度的执行 情况 本报告 期内 ,公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。 本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 , 在不 同时 间窗 下 (日 内 、3 日内、5 日内) 的本 年度 同向 交易 价差进 行了 专项 分析 ,未 发现违 反公 平交 易原 则的 异常情 况。 4.3.3 异常交易行为的专项 说明 根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 , 公司 合规 监察稽 核部 会同 基 金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间 的同日反向交易控制规则 ,并在投资系统中进行了 设置,实现了完全的系统 控制。同时加强了对基华安中 证银 行指 数分 级证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要 第 10 页共 40 页 金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查;风险管理部开发 了同向交易分析系统, 对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控, 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。 本报告期内,因组合流动 性管理或投资策略调整需 要,除指数基金以外的所 有投资组合参与的 交易所 公开 竞价 交易 中 , 同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的次 数 为 4 次, 未出 现异 常交 易。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 2018 年 国内 经济 增速 放缓 ,全年 实际 GDP 同 比增 长 6.6% , 较上 年回 落 0.2 个百分 点。2018 年 上半年,去杠杆、严监管 政策持续发力,表外融资 大幅收缩,社融增速大幅 回落,实体经济信用扩 张受限;外部方面,中美 贸易摩擦爆发,成为全年 扰动全球资本市场的最大 不确定因素。面对经济 下行压力,下半年国内央 行货币政策放松加码,各 项针对民企融资难的多项 政策陆续出台,但整个 2018 年实 体信 用未 出现 显 著改善 , 需求 仍延 续疲 弱 态势 , 企 业的 盈利 增速 持 续回落 , 全年 A 股市 场 表现惨 淡, 各主 要指 数全 线 下跌, 银行 板块 全年 下跌 14.36% 。 投资管理上,基金采取完 全复制的管理方法跟踪指 数,并利用量化工具进行 精细化管理,从而 控制每 日跟 踪误 差、 以及 净值表 现与 业绩 基准 的偏 差幅度 。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 截止 2018 年 12 月 31 日 , 本基金 份额 净值 为 0.7436 元,本 报告 期份 额净 值增 长率为-11.52% , 同期业 绩比 较基 准增 长率 为-13.94% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 2019 年开 年, 受 全球 流动 性边际 宽松 、 中 美贸 易摩 擦趋向 和解 方向 , 国 内社 融数据 大幅 改善 以 及本身 市场 较低 的估 值等 有利因 素, 市场 迎来 大幅 反弹。 展望 2019 年, 尽管 国内 宏 观经济 下行 的压 力依 然较 大, 出口需 求及 消费 预计 仍将维 持低 迷, 房 地产投资增速将逐步下 行 ,而基建投资的提速将承 担起经济托底的重任。但 逆周期调节的货币政策 及财政政策将进一步加大 ,尤其是美联储货币政策 的面临转向的背景下,国 内推出降准甚至降息空 间进一步打开,中小企业 融资环境有望改善,地方 债及减税降费等举措也有 望进一步缓解经济下行 压力。 外部 方面 ,目 前来 看中美 间贸 易领 域争 端达 成和解 的概 率较 高。 最新公 布 的 1 月 社融 规模 显著改 善, 增速 自 2017 年 7 月以 来首 次出 现明 显回 升, 在 总量 层面 已 经标志着宽信用效果逐步 显现,信用的进一步扩张 ,有助于提升市场风险偏 好。我们认为,无风险华安中 证银 行指 数分 级证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要 第 11 页共 40 页 利率大概率保持下行,宽 信用的格局仍将延 续,后 续须进一步关注宽信用从 总量的宽松到结构改善 的变化 , 特 别是 企业 中长 期贷款 占比 的提 升。 总体 上, 我 们预 计, 银 行板 块 2019 年 业绩 仍将 保持 稳 健增长。尽管银行板块在 市场反弹中表现较弱,但 目前银行股估值下行空间 有限, 安全边际较高, 具备中 长期 配置 价值 。








作为基金管理人,我们继 续坚持积极将基金回报与 指数相拟合的原则,降低 跟踪偏离和跟踪误 差,勤 勉尽 责, 为投 资者 获得长 期稳 定的 回报 。 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定,对 基金所 持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。


本基金管理人设有估值委 员会,负责在证券发行机 构发生了严重影响证券价 格的重大事件时, 评估重大事件对投资品种 价值的影响程度、评估对 基金估值的影响程度、确 定采用的估值方法、确 定该证券的公允价值;同 时将采用的估值方法以及 采用该方法对相关证券的 估值与基金的托管银行 进行沟通。估值委员会成 员由投资总监、研究总监 、固定收益部总监、指数 投资部总监、基金运营 部总经理、风险管理部总 监等人员组成,具有多年 的证券、基金从业经验, 熟悉相关法律法 规,具 备行业研究、风险管理、 法律合规或基金估值运作 等方面的专业胜任能力。 基金经理可参与估值原 则和方 法的 讨论 ,但 不参 与估值 原则 和方 法的 最终 决策和 日常 估值 的执 行。 本报告 期内 ,参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。


本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议,由其按 约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。


4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 本报告 期不 进行 收益 分配 。 4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。 § 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 本报告 期内,中国银 行股份有限 公司(以下称 “ 本托管人 ” )在华安 中证银行指数分级 证券投资 基金(以 下称 “ 本基 金 ” )的托管过 程中,严格遵守《证券投 资基金法》及其他有关法 律法规、基 金华安中 证银 行指 数分 级证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要 第 12 页共 40 页 合同和托管协议的有关规 定,不存在损害基金份额 持有人利益的行为,完全 尽职尽责地履行了应尽 的义务 。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告期内,本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的 规定,对本基金管理人的 投资运作进行了必要的监 督,对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回 价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真地 复核,未发现本基金管理 人存在损害基金份额持 有人利 益的 行为 。 5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况 、财务会计报告(注:财 务会计报告中的 “ 金 融工具 风险 及管 理 ” 部分 未 在托管 人复 核范 围内 ) 、 投 资组合 报告 等数 据真 实、 准确和 完整 。 § 6


审计报告 本报告 期的 基金 财务 会计 报告经 安永 华明 会计 师事 务所( 特 殊普 通合 伙) 审 计, 注册会 计师


蒋燕 华


沈 熙苑 签字 出具 了安 永华明 (2019 ) 审字 第 60971571_B58 号 标准 无保 留 意见的 审计 报告 。 投 资 者可通 过年 度报 告正 文查 看审计 报告 全文 。 §7


年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主 体: 华安 中证 银行 指数分 级证 券投 资基 金 报告截 止日 :2018 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 资产 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 资 产: - - 银行存 款 51,398,161.05 54,462,715.56 结算备 付金 - 636,936.33 存出保 证金 141,509.58 202,764.44 交易性 金融 资产 903,694,319.97 891,120,031.88 华安中 证银 行指 数分 级证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要 第 13 页共 40 页 其中: 股票 投资 902,455,253.31 888,696,831.88 基金投 资 - - 债券投 资 1,239,066.66 2,423,200.00 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - - 应收证 券清 算款 994,650.90 209,151.99 应收利 息 12,977.13 11,863.18 应收股 利 - - 应收申 购款 75,559.94 8,228.90 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总计 956,317,178.57 946,651,692.28 负债和所有者权益 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 负 债: - - 短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 - - 应付赎 回款 2,979,031.05 5,591,547.15 应付管 理人 报酬 831,852.73 822,846.28 应付托 管费 183,007.60 181,026.16 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 147,235.43 213,562.33 应交税 费 - - 应付利 息 - - 华安中 证银 行指 数分 级证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要 第 14 页共 40 页 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 421,677.68 421,038.16 负债合计 4,562,804.49 7,230,020.08 所有者权益: - - 实收基 金 1,134,364,979.75 990,528,653.68 未分配 利润 -182,610,605.67 -51,106,981.48 所有者权益合计 951,754,374.08 939,421,672.20 负债和所有者权益总 计 956,317,178.57 946,651,692.28 注:报 告截 止 日 2018 年 12 月 31 日 ,基 金份 额净 值 0.7436 元, 基金 份额 总 额 1,279,933,809.04 份, 其 中: 华 安中 证银 行 份额净 值 0.7436 元, 份额 总额 442,365,265.04 份; 华安中 证银 行 A 类份额 参考净 值 1.0024 元, 份额 总额 418,784,272.00 份; 华 安中证 银 行 B 类份 额参 考 净值 0.4848 元, 份额 总额 418,784,272.00 份。 7.2 利润表 会计主 体: 华安 中证 银行 指数分 级证 券投 资基 金 本报告 期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 一、收入 -122,398,702.53 177,845,615.58 1.利息 收入 496,672.45 471,179.26 其中: 存款 利息 收入 493,956.93 470,241.85 债券利 息收 入 2,715.52 937.41 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 - - 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列) 53,696,610.67 72,558,028.43 其中: 股票 投资 收益 19,531,357.93 41,739,404.15 华安中 证银 行指 数分 级证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要 第 15 页共 40 页 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 330,298.24 230,529.39 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 33,834,954.50 30,588,094.89 3.公允 价值 变动 收益 (损 失 以 “- ” 号填列) -177,414,974.38 103,981,188.46 4.汇兑 收益 (损 失以 “ -” 号 填列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列) 822,988.73 835,219.43 减:二、费用 15,371,510.35 15,447,407.98 1.管 理人 报酬 10,473,984.85 10,423,493.77 2.托 管费 2,304,276.72 2,293,168.75 3.销 售服 务费 - - 4.交 易费 用 1,959,833.23 2,104,744.23 5.利 息支 出 - - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - - 6.税 金及 附加 - - 7.其 他费 用 633,415.55 626,001.23 三、利润总额(亏损 总额 以 “- ” 号填列) -137,770,212.88 162,398,207.60 减:所 得税 费用 - - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列) -137,770,212.88 162,398,207.60 7.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 华安 中证 银行 指数分 级证 券投 资基 金 本报告 期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 990,528,653.68 -51,106,981.48 939,421,672.20 华安中 证银 行指 数分 级证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要 第 16 页共 40 页 金净值 ) 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - -137,770,212.88 -137,770,212.88 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填 列) 143,836,326.07 6,266,588.69 150,102,914.76 其中:1.基 金申 购款 815,842,187.05 -43,884,696.16 771,957,490.89 2.基金 赎回 款 -672,005,860.98 50,151,284.85 -621,854,576.13 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ” 号填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 1,134,364,979.75 -182,610,605.67 951,754,374.08 项目 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 1,130,482,562.69 -207,267,406.67 923,215,156.02 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - 162,398,207.60 162,398,207.60 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填 列) -139,953,909.01 -6,237,782.41 -146,191,691.42 其中:1.基 金申 购款 632,272,090.29 -103,143,099.21 529,128,991.08 2.基金 赎回 款 -772,225,999.30 96,905,316.80 -675,320,682.50 华安中 证银 行指 数分 级证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要 第 17 页共 40 页 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ” 号填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 990,528,653.68 -51,106,981.48 939,421,672.20 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 页码 (序 号) 从 7.1 至 7.4 , 财务 报表 由下 列 负责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 朱学 华,主 管会 计工 作负 责人 :赵敏 ,会 计机 构负 责人 :陈林 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 华安中 证银 行指 数分 级证 券投资 基金( 以下 简称 “ 本 基金 ”) , 系经 中国 证券 监督 管理委 员会 (以 下 简称“ 中国 证监 会 ” ) 证监 许可[2015]913 号 《 关于 准 予华安 中证 银行 指数 分级 证券投 资基 金注 册的 批 复》 的核准 , 由基金 管理 人华安 基金 管理 有限 公司 向社会 公开 募集 , 基 金合 同于 2015 年 6 月 9 日生 效,首 次设 立募 集规 模为 254,178,858.26 份 基金 份 额。本 基金 为契 约型 开放 式,存 续期 限不 定。 本 基金的基金管理人为华安 基金管理有限公司,基金 的注册登记机构为中国证 券登记结算有限责任公 司,基 金托 管人 为中 国银 行股份 有限 公司 。 本基金 的基 金份 额包 括华 安中证 银行 指数 分级 证券 投资基 金的 基础 份额 ( 以 下简称 “ 华 安中 证银 行份额 ” ) 、 华安 中证 银行 指 数分级 证券 投资 基金 的稳 健收益 类份 额 ( 以下 简称 “ 华安中 证银 行 A 份额” ) 和华安 中证 银行 指数 分级 证券投 资基 金的 积极 收益 类份额 (以 下简 称 “ 华 安中 证银 行 B 份额 ” ) 。 其中 , 华安中 证银 行 A 份额和 华 安中证 银 行 B 份额 的基 金 份额配 比始 终保 持 1 ∶1 的比例 不变 。 在华安 中证 银行 A 份额 和 华安中 证银 行份 额存 续期 内的每 个会 计年 度的 基金 份额定 期折 算基 准 日 ( 基金合 同生 效不 足六 个月的 除外 ) , 本基 金将 进 行基金 的定 期份 额折 算。 定期份 额折 算的 基准 日 为每个 会计 年度 的 12 月 15 日( 遇节 假日 顺延 ) 。 当华安 中证 银行 份额 的基 金份额 净值 大于 或等 于 1.5000 元时 或当 华安 中证 银行 B 份 额的 参考 净 值 小 于或等 于 0.2500 元 时, 本 基金将 进行 基金 的不 定 期份额 折算 。 本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具 , 包 括中证 银行 指数 的成 分股 及其备 选成 分股 、 其他股 票 (包 括中 小板 、 创业板 及其 他中 国证 监会 核准上 市的 股票 ) 、 权 证 、 股指期 货 、 固 定收 益资 产(国债、央行票据、金 融债、企业债、公司债、 次级债、地方政府债券、 中期票据、可转换债券华安中 证银 行指 数分 级证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要 第 18 页共 40 页 (含分 离交 易可 转债 ) 、 短 期融资 券 、 资 产支 持证 券 、 债 券回 购 、 银 行存 款等 ) 以 及法 律法 规或 中国 证监会 允许 基金 投资 的其 他金融 工具 (但 须符 合中 国证监 会相 关规 定) 。 如法律法规或监管机构以 后允许基金投 资其他品种 ,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其 纳入投 资范 围。 基金的 投资 组合 比例 为: 投资于 股票 资产 的比 例不 低于基 金资 产的 90% , 投 资于中 证银 行指 数 成分股 及其 备选 成分 股的 比例不 低于 非现 金基 金资 产的 80% ,每 个交 易日 日 终在扣 除股 指期 货保 证 金以后,本基金保留的现 金或到期日在一年以内的 政府债券投资比例不低于 基金资产净值的 5%, 现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款 等。权证、股指期货及其 他金融工具的投资比例 依照法 律法 规或 监管 机构 的规定 执行 。 如果法 律法 规对 该比 例要 求有变 更的 , 以变 更后 的比 例为准 , 本基 金的 投资 范围 会做相 应调 整 。 本基金 的业 绩比 较基 准为 :95%× 中证 银行 指数 收益 率+5 %× 同期 银行 活期 存 款利率 (税 后) 。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部 颁布的《企业会计准则 — 基本准则》以及其后颁布 及修订的具体会计 准则、应 用指南、解释以及其他相 关规定(以下统称 “ 企业会计准则 ” )编制,同时, 对于在具体 会 计核算和信息披露方面, 也参考了中国证券投资基 金业协会修订并发布的《 证券投资基金会计核算 业务指 引》 、 中国 证监 会制 定的 《 中国 证券监 督管 理 委员会 关于 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意见 》 、 《证券 投资 基金 信息 披露 管 理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 内容 与格 式准 则》第 2 号《 年度 报 告 的内容 与格 式》 、 《证 券投 资基金 信息 披露 编报 规则 》第 3 号 《会 计报 表附 注 的编制 及披 露》 、 《证 券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模板 第 3 号< 年度 报告 和半 年度报 告> 》 及其 他中 国证 监会及 中国 证券 投资 基金业 协会 颁布 的相 关规 定。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 , 真实 、 完 整地 反映了 本基 金 于 2018 年 12 月 31 日 的财 务 状况以 及 2018 年度 的经 营 成果和 净值 变动 情况 。 7.4.4 本 报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 华安中 证银 行指 数分 级证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要 第 19 页共 40 页 7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 7.4.5.1 会计政策变更的 说 明 本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。 7.4.5.2 会计估计变更的 说 明 本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 7.4.6 税项 7.4.6.1 印 花税 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 4 月 24 日起 , 调整证 券( 股票 ) 交易印 花税 税率 ,由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ; 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 9 月 19 日起 , 调整由 出让 方按 证 券(股 票) 交易 印花 税税 率缴纳 印花 税, 受让 方不 再征收 ,税 率不 变; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通 知》的规定,股权分置改 革过程中因非流通股股东 向流通股股东支付对价而 发生的股权转让,暂免 征收印 花税 。 7.4.6.2 增 值税 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]36 号 文《关 于全面 推开 营业税 改增 值 税试点 的通 知》 的 规定 , 经国 务院 批准 , 自 2016 年 5 月 1 日 起在 全国 范围内 全面 推开 营业 税改 征增值 税试 点, 金融 业 纳入试点范围,由缴纳营 业税改为缴纳增值税。对 证券投资基金(封闭式证 券投资基金,开放式证 券投资基金)管理人运用 基金买卖股票、债券的转 让收入免征增值税;国债 、地方政府债利息收入 以及金 融同 业往 来利 息收 入免征 增值 税; 存款 利息 收入不 征收 增值 税; 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]46 号 文《关 于进一 步明 确全面 推开 营 改增试 点金 融业 有 关政策的通知》的规定, 金融机构开展的质押式买 入返售金融商品业务及持 有政策性金融债券取得 的利息 收入 属于 金融 同业 往来利 息收 入; 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]70 号 文《关 于金融 机构 同业往 来等 增 值税政 策的 补充 通 知》的规定,金融机构开 展的买断式买入返售金融 商品业务、同业存款、同 业存单以及持有金融债华安中 证银 行指 数分 级证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要 第 20 页共 40 页 券取得 的利 息收 入属 于金 融同业 往来 利息 收入 ; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]140 号文 《 关 于明确 金融 、 房 地产 开发 、 教育 辅助 服务 等 增值税政策的通知》的规 定,本基金运营过程中发 生的增值税应税行为,以 本基金的基金管理人为 增值税 纳税 人;


根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2017]56 号 文 《 关于 资管产 品增 值税 有关 问题 的通知 》 的规 定, 自 2018 年 1 月 1 日 起, 本 基金的 基金 管理 人运 营本 基金过 程中 发生 的增 值税 应税行 为, 暂适用 简 易 计税方 法, 按照 3% 的 征收 率缴纳 增值 税。 对本 基金 在 2018 年 1 月 1 日 前运 营 过程中 发生 的增 值税 应税行为,未缴纳增值税 的,不再缴纳;已缴纳增 值税的,已纳税额从本基 金的基金管理人以后月 份的增 值税 应纳 税额 中抵 减。 7.4.6.3 城 市维 护建 设税 、 教育费 附加 、地 方教 育附 加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例(2011 年修订) 》 、 《征收教育 费附加的暂行规 定(2011 年修订 ) 》及相 关地 方教育附加的征收规定,凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个 人,都应当依照规定缴纳 城市维护建设税、教育费 附加(除按照相关规定缴 纳农村教育事业费附加 的单位 外) 及地 方教 育费 附加。 7.4.6.4 企 业所 得税 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 , 自 2004 年 1 月 1 日 起, 对 证券投 资基 金 ( 封闭 式证 券投资 基金 , 开 放式 证券 投资基 金) 管理 人运 用 基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ,继 续免 征企 业所 得税; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通 知》的规定,股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入, 暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 ; 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定, 对证券投资基金从证券市 场中取得的收入,包括买 卖股票、债券的差价收入 ,股权的股息、红利收 入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。


华安中 证银 行指 数分 级证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要 第 21 页共 40 页 7.4.6.5 个 人所 得税 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税 收政 策问 题的 通 知》的规定,股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入, 暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 ; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]132 号文 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 储蓄存 款利 息所 得 有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 , 自 2008 年 10 月 9 日起, 对储 蓄存 款 利息所 得暂 免征 收个 人 所得税 ; 根据财 政部 、国家 税务 总 局、中 国证 监会财 税[2012]85 号 文《关 于实 施上 市公 司股息 红利 差别 化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 的规 定, 自 2013 年 1 月 1 日起 , 证 券投 资 基金从 公开 发行 和转 让市场 取得 的上 市公 司股 票,持 股期 限在 1 个 月以 内(含 1 个 月) 的, 其股 息红利 所得 全额 计入 应 纳税所 得额 ;持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年( 含 1 年)的 ,暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额; 持股 期 限超 过 1 年 的, 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 。上 述所得 统一 适 用 20% 的税 率计征 个人 所得 税; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2015]101 号 文 《关 于上 市公 司股 息红利 差别 化个 人所得 税政 策有 关问 题的 通知 》 的规 定 , 自 2015 年 9 月 8 日起 , 证 券投 资基 金 从公开 发行 和转 让市 场取得 的上 市公 司股 票, 持股期 限超 过 1 年的 ,股 息红利 所得 暂免 征收 个人 所得税 。 7.4.7 关联方关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 华安基 金管 理有 限公 司 (“ 华安基 金公 司 ”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构 中国银 行股 份有 限公 司 (“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 国泰君 安创 新投 资有 限公 司 基金管 理人 的股 东(2018 年 12 月 5 日 前) 上海国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东(2018 年 12 月 5 日 前) 国泰君 安证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东( 自 2018 年 12 月 5 日起) 、基 金销 售机 构 上海上 国投 资产 管理 有限 公司 基金管 理人 的股 东( 自 2018 年 12 月 5 日起) 上海工 业投 资(集团) 有 限公 司 基金管 理人 的股 东 上海锦 江国 际投 资管 理有 限公司 基金管 理人 的股 东 国泰君 安投 资管 理股 份有 限公司 基金管 理人 的股 东 华安资 产管 理( 香港 )有 限公司 基金管 理人 的全 资子 公司 华安未 来资 产管 理( 上海 )有限 公司 基金管 理人 的全 资子 公司 注:1. 下述 关联 交易 均在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。 华安中 证银 行指 数分 级证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要 第 22 页共 40 页 2.根据 华安 基金 管理 有限 公司 于 2018 年 12 月 7 日 发布的 公告 ,经 华安 基金 管理有 限公 司股 东 会第五 十六 次会 议决 议、 第五十 九次 会议 决议 及中 国证券 监督 管理 委员 会证 监许可[2018]2012 号文 核准, 华安 基金 管理 有限 公司股 东国 泰君 安创 新投 资有限 公司 、上 海国 际信 托有限 公司 将各 持有 的 华安基 金管 理有 限公 司 20% 的股 权分 别转 让给 国泰 君安证 券股 份有 限公 司和 上海上 国投 资产 管理 有 限公司 。 自 2018 年 12 月 5 日起 ,华 安基 金管 理有 限公司 股东 变更 为国 泰君 安证券 股份 有限 公司 、 上海上 国投 资产 管理 有限 公司、 上海 锦江 国际 投资 管理有 限公 司、 上海 工业 投资( 集团 )有 限公 司 和国泰 君安 投资 管理 股份 有限 公 司。 7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。 7.4.8.1.2 权证交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。 7.4.8.1.3 债券交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。 7.4.8.1.4 债券回购交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行回 购交 易。 7.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金 金额单 位 : 人民 币元 关联方 名称 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 国泰君 安证 券股 份有 限公司 - - 9,724.15 6.60% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 华安中 证银 行指 数分 级证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要 第 23 页共 40 页 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 国泰君 安证 券股 份有 限公司 - - - - 注:(1) 上述 佣金 按市 场 佣金率 计算 ,以 扣除 由中 国证券 登 记结 算有 限责 任公 司 收取 证管 费、 经手费 和由 券商 承担 的证 券结算 风险 基金 后的 净额 列示。 该类 佣金 协议 的服 务范围 还包 括佣 金收 取 方为本 基金 提供 的证 券投 资研究 成果 和市 场信 息服 务。 (2) 通过 国泰 君安 证券 股 份有限 公司 交易 单元 进行 的交易 本期 实际 期间 为 2018 年 12 月 5 日至 12 月 31 日。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 10,473,984.85 10,423,493.77 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 122,127.88 126,879.78 注:基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 1.00% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下: H=E× 基 金管 理费 年费 率/ 当年天 数 H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金管 理费 每日 计提 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 2,304,276.72 2,293,168.75 注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.22% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下: 华安中 证银 行指 数分 级证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要 第 24 页共 40 页 H=E× 基 金托 管费 年费 率/ 当年天 数 H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金托 管费 每日 计提 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付。 7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交易 。 7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 无。 7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未投 资本 基金。 7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国银 行 51,398,161.05 460,853.23 54,462,715.56 455,528.98 7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况 无。 7.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明 本 基 金 本 报 告 期 末 投 资 于 基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 发 行 的 股 票 —— 中 国 银 行 ( 代 码 601988 )10,681,725 股 , 期末公 允价 值为 人民币 38,561,027.25 元 ,占 本基 金 期末基 金资 产净 值比 例 为 4.05% 。 本 基 金 上 年 度 末 投 资 于 基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 发 行 的 股 票 —— 中 国 银 行 ( 代 码 601988 )9,392,800 股, 期 末公允 价值 为人 民 币 37,289,416.00 元 , 占 本基 金期 末 基金资 产净 值比 例为 3.97% 。 华安中 证银 行指 数分 级证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要 第 25 页共 40 页 7.4.9 期末(2018 年 12 月 31 日)本基金持有的流通 受限证券 7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券 金额单 位: 人民 币元 7.4.9.1.1 受 限证 券类 别: 股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量( 单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 60186 0 紫金 银行 2018-1 2-20 2019-0 1-03 网下 中签 3.14 3.14 15,970 .00 50,145 .80 50,145 .80 - 7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票 本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。 7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购 截至本 报告 期 末 2018 年 12 月 31 日 止, 本基 金无 因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出 回购金 融资 产款 余额 。 7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购 截至本 报告 期 末 2018 年 12 月 31 日 止, 本基 金无 因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出 回购金 融资 产款 余额 。 7.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项 7.4.14.1 公 允价 值 7.4.14.1.1 不以 公允 价值 计 量的金 融工 具 不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括贷款 和应收款项以及其他金融 负债,其因剩余期 限不长 ,公 允价 值与 账面 价值相 若。


7.4.14.1.2 以公 允价 值计 量 的金融 工具 7.4.14.1.2.1 各 层次 金融 工 具公允 价值 华安中 证银 行指 数分 级证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要 第 26 页共 40 页 于 2018 年 12 月 31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于 第一层 次的 余额 为人 民 币 903,644,174.17 元, 属 于第 二层次 的余 额为 人民 币 50,145.80 元, 属于 第三 层次的 余额 为人 民 币 0.00 元( 于 2017 年 12 月 31 日,本 基金 持有 的以 公允 价值计 量且 其变 动计 入 当期损 益的 金融 资产 中属 于第一 层次 的余 额为 人民 币 888,611,384.69 元, 属 于第二 层次 的余 额为 人 民币 2,508,647.19 元 ,属 于第三 层次 的余 额为 人民 币 0.00 元) 。 7.4.14.1.2.2 公 允价 值所 属 层次间 的重 大变 动 对于证券交 易所上市的股 票和可转换债券,若出现 重大事项停牌、交易不活 跃、或属于非公开 发行等情况,本基金分别 于停牌日至交易恢复活跃 日期间、交易不活跃期间 及限售期间不将相关股 票和可转换债券的公允价 值列入第一层次;并根据 估值调整中采用的不可观 察输入值对于公允价值 的影响 程度 ,确 定相 关股 票和可 转换 债券 公允 价值 应属第 二层 次或 第三 层次 。 7.4.14.1.2.3 第 三层 次公 允 价值余 额和 本期 变动 金额 本基金持有的以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融工具第三层次公 允价值本期未发生 变动。 7.4.14.2 承 诺事 项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。 7.4.14.3 其 他事 项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 7.4.14.4 财 务报 表的 批准 本财务 报表 已 于 2019 年 3 月 26 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。 §8


投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比华安中 证银 行指 数分 级证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要 第 27 页共 40 页 例(% ) 1 权益投 资 902,455,253.31 94.37 其中: 股票 902,455,253.31 94.37 2 固定收 益投 资 1,239,066.66 0.13 其中: 债券 1,239,066.66 0.13 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 51,398,161.05 5.37 7 其他各 项资 产 1,224,697.55 0.13 8 合计 956,317,178.57 100.00 8.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合 8.2.1 指数 投资 期末 按行 业 分类的 股票 投资 组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - 华安中 证银 行指 数分 级证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要 第 28 页共 40 页 I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - - J 金融业 902,150,740.72 94.79 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 902,150,740.72 94.79 8.2.2 积极 投资 期末 按行 业 分类的 股票 投资 组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 106,723.71 0.01 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - - J 金融业 197,788.88 0.02 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - 华安中 证银 行指 数分 级证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要 第 29 页共 40 页 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 304,512.59 0.03 8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 股票投资明 细 8.3.1 期末指数投资按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的前十名 股 票投 资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 600036 招商银 行 5,099,618 128,510,373.60 13.50 2 601166 兴业银 行 6,487,549 96,923,982.06 10.18 3 601328 交通银 行 14,271,085 82,629,582.15 8.68 4 600016 民生银 行 13,704,660 78,527,701.80 8.25 5 601288 农业银 行 19,928,869 71,743,928.40 7.54 6 601398 工商银 行 10,929,409 57,816,573.61 6.07 7 600000 浦发银 行 5,868,500 57,511,300.00 6.04 8 601169 北京银 行 7,498,100 42,064,341.00 4.42 9 000001 平安银 行 4,350,279 40,805,617.02 4.29 10 601988 中国银 行 10,681,725 38,561,027.25 4.05 8.3.2 期末积极投资按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的前五名 股 票投 资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比 例( %) 1 601577 长沙银 行 17,329 147,643.08 0.02 2 603185 上机数 控 1,345 66,039.50 0.01 3 601860 紫金银 行 15,970 50,145.80 0.01 4 603629 利通电 子 1,051 40,684.21 0.00 华安中 证银 行指 数分 级证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要 第 30 页共 40 页 8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 %或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 600036 招商银 行 108,726,804.47 11.57 2 601166 兴业银 行 77,319,257.25 8.23 3 600016 民生银 行 67,745,155.43 7.21 4 601328 交通银 行 63,301,979.68 6.74 5 601288 农业银 行 54,979,939.00 5.85 6 601398 工商银 行 47,550,458.78 5.06 7 600000 浦发银 行 47,449,939.03 5.05 8 601169 北京银 行 36,648,309.46 3.90 9 000001 平安银 行 34,566,495.87 3.68 10 601229 上海银 行 31,509,353.11 3.35 11 601988 中国银 行 29,993,622.00 3.19 12 601818 光大银 行 23,459,794.01 2.50 13 601939 建设银 行 21,208,786.00 2.26 14 600015 华夏银 行 20,058,660.90 2.14 15 601009 南京银 行 18,274,568.04 1.95 16 600919 江苏银 行 17,867,052.23 1.90 17 002142 宁波银 行 16,624,224.60 1.77 18 600926 杭州银 行 9,043,331.65 0.96 19 601998 中信银 行 7,129,597.00 0.76 20 601997 贵阳银 行 7,025,928.85 0.75 注: 本项 “ 买入 金额 ” 均 按 买卖成 交金 额 (成 交单 价 乘以成 交数 量 ) 填 列, 不考 虑相关 交易 费用 。 8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 %或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 600036 招商银 行 92,985,180.00 9.90 2 601166 兴业银 行 60,053,087.58 6.39 3 600016 民生银 行 58,931,317.63 6.27 4 601328 交通银 行 49,683,468.85 5.29 5 601288 农业银 行 42,811,224.28 4.56 华安中 证银 行指 数分 级证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要 第 31 页共 40 页 6 600000 浦发银 行 38,967,756.43 4.15 7 601398 工商银 行 37,891,765.78 4.03 8 601169 北京银 行 29,262,349.83 3.11 9 000001 平安银 行 28,456,853.14 3.03 10 601988 中国银 行 24,001,586.75 2.55 11 601818 光大银 行 18,933,546.91 2.02 12 600015 华夏银 行 16,230,857.71 1.73 13 601939 建设银 行 16,106,208.93 1.71 14 600919 江苏银 行 14,682,339.16 1.56 15 002142 宁波银 行 13,347,942.60 1.42 16 601009 南京银 行 11,726,739.78 1.25 17 601229 上海银 行 6,286,599.32 0.67 18 601998 中信银 行 5,855,361.88 0.62 19 601997 贵阳银 行 5,561,642.14 0.59 20 600926 杭州银 行 2,349,096.94 0.25 注: 本项 “ 卖出 金额 ” 均 按 买卖成 交金 额 (成 交单 价 乘以成 交数 量 ) 填 列, 不考 虑相关 交易 费用 。 8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票的 成本 (成 交) 总额 760,693,926.34 卖出股 票的 收入 (成 交) 总额 589,074,921.80 8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比 例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资 券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) 1,239,066.66 0.13 华安中 证银 行指 数分 级证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要 第 32 页共 40 页 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,239,066.66 0.13 8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 1 128048 张行转 债 6,261 622,719.06 0.07 2 110043 无锡转 债 6,360 616,347.60 0.06 8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 资产支持证 券投 资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。 8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。 8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策 本基金本报告期未投资股 指期货。若本基金投资股 指期货,本基金将根据风 险管理的原则,以 套期保值为主要目的,有 选择地投资于股指期货。 套期保值将主要采用流动 性好、交易活跃的期货 合约。 本基金在进行股指期货投 资时,将通过对证券市场 和期货市场运行趋势的研 究,并结合股指期 货的定 价模 型寻 求其 合理 的估值 水平 。 本基金管理人将充分考虑 股指期货的收益性、流动 性及风险特征,通过资产 配置、品种选择, 谨慎进 行投 资, 以降 低投 资组合 的整 体风 险。 华安中 证银 行指 数分 级证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要 第 33 页共 40 页 法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的, 本基 金将 按法 律法 规的规 定执 行。 8.11 报告 期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 8.11.1 本期国债期货投资 政策 根据本 基金 基金 合同 ,本 基金不 能投 资于 国债 期货 。 8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.12018 年 5 月 4 日, ( 银监罚 决字 〔2018 〕4 号 )对浦 发银 行因 内控 管理 严重违 反审 慎经 营规 则 等违规 事项 , 被中 国银 行 保险监 督管 理委 员会 行政 处罚 。 2018 年 7 月 26 日 , (银 反洗 罚决 字 〔2018 〕 3 号 ) 对 浦发 银行 因未 按照 规定履 行客 户身 份识 别义 务、 未按 照规 定保 存客 户 身份资 料和 交易 记录 、 未按照规定报送大额交易 报告或者可疑交易报告、 与身份不明的客户进行交 易,被中国人民银行行 政处罚 。2018 年 5 月 4 日, (银 保监 银罚 决字 〔2018 〕1 号 ) 对 兴业 银行 因重 大 关联交 易未 按规 定审 查审批 且未 向监 管部 门报 告等违 规事 项, 被中 国银 行保险 监督 管理 委员 会行 政处罚 。2018 年 5 月 4 日, ( 银监 罚决 字 〔2018 〕1 号) 对招 商银 行因 内控 管理严 重违 反审 慎经 营规 则等违 规事 项, 被中 国 银行保 险监 督管 理委 员会 行政处 罚。2018 年 7 月 26 日, (银 反洗 罚决 字〔2018 〕1 号 )对 交通 银行 因未按照规定履行客户身 份识别义务、未按照规定 报送大额交易报告或者可 疑交易报告、与身份不 明的客 户进 行交 易或 者为 客户开 立匿 名账 户、 假名 账户, 被中 国人 民银 行行 政处罚 。2018 年 11 月 9 日, (银保监银罚 决字〔2018 〕12 号)对交通银行因 不良信贷资产未洁净转让 、理财资金投资本行 不良信 贷资 产收 益权 等违 规事项 ,被 中国 银行 保险 监督管 理委 员会 行政 处罚 。2018 年 11 月 19 日, (京保 监罚 〔2018 〕28 号 ) 对 工商 银行 因存 在电 话 销售保 险过 程中 欺骗 投保 人的行 为 , 被 中国 保险 监督管 理委 员会 北京 监管 局 行政 处罚 。2018 年 6 月 28 日, ( 津银 监罚 决字 〔2018 〕35 号) 对平 安银 行因贷前调查不到位,向 环保未达标的企业提供融 资;贷后管理失职,流动 资金贷款被挪用,被天 津银监 局行 政处 罚。2018 年 7 月 26 日, ( 银反 洗罚 决字〔2018 〕2 号 )对 平 安银行 因未 按照 规定 履 行客户身份识别义务、未 按照规定保存客户身份资 料和交易记录、未按照规 定报送大额交易报告或 者可疑 交易 报告 ,被 中国 人民银 行行 政处 罚。 报告期内,本基金投资的 前十名其他证券的发行主 体没有被监管部门立案调 查的,也没有在报告编 制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情况 。 8.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中, 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。 8.12.3 期末其他各项资 产 构成 华安中 证银 行指 数分 级证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要 第 34 页共 40 页 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 141,509.58 2 应收证 券清 算款 994,650.90 3 应收股 利 - 4 应收利 息 12,977.13 5 应收申 购款 75,559.94 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 1,224,697.55 8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%) 1 110043 无锡转 债 616,347.60 0.06 8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明 8.12.5.1 期末指数投资前 十名股票中存在流通 受限 情况的说明 本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。 8.12.5.2 期末积极投资前 五名股票中存在流通 受限 情况的说明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净 值比例(%) 流通受 限情 况说 明 1 601860 紫金银 行 50,145.80 0.01 重大事 项停 牌 华安中 证银 行指 数分 级证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要 第 35 页共 40 页 §9


基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 份额级 别 持有人 户 数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 华安中 证银 行指 数分 级 A 407 1,028,953.9 9 291,085,659.00 69.51% 127,698,613.00 30.49% 华安中 证银 行指 数分 级 B 2,077 201,629.40 32,795,435.00 7.83% 385,988,837.00 92.17% 华安中 证银 行指 数分级 7,281 60,756.11 394,413,344.25 89.16% 47,951,920.79 10.84% 合计 9,765 131,073.61 718,294,438.25 56.12% 561,639,370.79 43.88% 9.2 期末上市基金前十名 持有人 华安中 证银 行指 数分 级 A 序号 持有人 名称 持有份 额( 份) 占上市 总份 额比 例 1 红塔证 券股 份有 限公 司 57,834,247.00 13.81% 2 中国银 河证 券股 份有 限 公司 52,395,095.00 12.51% 3 银华基 金- 工商 银行 - 中国工 商银 行股 份有 限 公司私 人银 行部 48,823,643.00 11.66% 4 中国农 业银 行股 份有 限 公司企 业年 金计 划- 中 国银行 股份 有限 公司 32,491,877.00 7.76% 5 方正证 券股 份有 限公 司 15,739,867.00 3.76% 6 何燕 13,600,000.00 3.25% 7 恒安标 准人 寿保 险有 限 公司- 传统 分红 险 13,497,000.00 3.22% 8 鹏华基 金- 交通 银行 - 中国人 寿财 产保 险- 中 9,903,586.00 2.36% 华安中 证银 行指 数分 级证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要 第 36 页共 40 页 国人寿 财产 保险 股份 有 限公司 委托 鹏华 基金 9 广东君 之健 投资 管理 有 限公司 -君 之健 君悦 证 券投资 基金 7,000,000.00 1.67% 10 工银瑞 信基 金公 司- 农 行-中 国农 业银 行离 退 休人员 福利 负债 6,949,838.00 1.66% 华安中 证银 行指 数分 级B 序号 持有人 名称 持有份 额( 份) 占上市 总份 额比 例 1 王雪君 23,575,300.00 5.63% 2 张伟忠 14,710,594.00 3.51% 3 丁毓华 11,600,000.00 2.77% 4 兴业国 际信 托有 限公 司 -富 直 2 号 量化 对冲 集 合资金 信托 计划 10,300,000.00 2.46% 5 中信信 托有 限责 任公 司 -中信· 雪球 2 期 管理 型 证券投 资集 合资 金信 托 计划 7,500,000.00 1.79% 6 吴忠民 6,000,000.00 1.43% 7 何小荣 5,483,900.00 1.31% 8 李永泉 4,328,000.00 1.03% 9 张琦 4,319,800.00 1.03% 10 陈俊杰 4,110,635.00 0.98% 9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人 员持有 本基 金 华安中 证银 行指 数分 级 A - - 华安中 证银 行指 数分 级 B - - 华安中 证银 行指 数分 级 1,499.37 - 合计 1,499.37 0.00% 9.4 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0。 本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。 华安中 证银 行指 数分 级证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要 第 37 页共 40 页 § 10


开放式基金份额变动 单位: 份 项目 华安中 证银 行指 数 分级 A 华安中 证银 行指 数 分级 B 华安中 证银 行指 数 分级 本报告 期期 初基 金份 额总 额 457,700,719.00 457,700,719.00 164,107,747.28 本报告 期基 金总 申购 份额 - - 889,583,240.78 减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 - - 732,649,613.52 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -38,916,447.00 -38,916,447.00 121,323,890.50 本报告 期期 末基 金份 额总 额 418,784,272.00 418,784,272.00 442,365,265.04 § 11


重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会 决议 报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。 11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 1、本 报告 期内 本基 金管 理 人重大 人事 变动 如下 : 2018 年 2 月 13 日, 基金 管理人 发布 了 《 华安 基金 管理有 限公 司关 于副 总经 理变更 的公 告》 , 翁 启森先 生、 姚国 平先 生、 谷媛媛 女士 新任 本基 金管 理人的 副总 经理 。 2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 : 报告期 内,2018 年 8 月, 刘连舸 先生 担任 中国 银行 股份有 限公 司行 长职 务。 上述人 事变 动已 按 相关规 定备 案、 公告 。 11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的 诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。 11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。 报告年 度应 支付 给聘 任会 计师事 务所 的报 酬为 人民 币 100,000.00 元。 目前的 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限: 自基 金合同 生效 日起 至今 。 11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 2018 年 4 月, 针 对上 海证 监局向 公司 出具 的 《 关于 对华安 基金 管理 有限 公司 采取责 令改 正措 施华安中 证银 行指 数分 级证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要 第 38 页共 40 页 的决定 》 , 公 司高 度重 视 , 逐一落 实各 项整 改要 求 , 针对性 地制 定 、 实 施整 改 措施 , 进 一步 提升 公司 内部控 制和 风险 管理 能力 。2018 年 5 月 ,公 司已 通 过上海 证监 局的 检查 验收 。 除上述 情况 外, 本报 告期 内无管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况。 11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 国信证 券 1 - - - - - 中泰证 券 1 680,710,818.44 50.58% 633,945.51 50.67% - 西南证 券 1 469,684,498.78 34.90% 437,416.18 34.96% - 安信证 券 1 89,911,784.95 6.68% 83,734.49 6.69% - 国泰君 安 1 77,728,221.26 5.78% 70,834.28 5.66% - 长江证 券 1 27,778,220.81 2.06% 25,313.94 2.02% - 注:1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准: 基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构, 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ,选择 标准 为:


(1) 内部 管理 规范 、严 谨 ;具备 健全 的内 控制 度, 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求; (2) 研 究实 力较 强, 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员, 能够 针对 本基 金业 务需要 , 提 供高 质 量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ; (3) 具 有战 略规 划和 定位 , 能够 积极 推动 多边 业务 合作, 最大 限度 地调 动整 体资源 , 为 基金 投 资赢取 机会 ; (4) 其他 有利 于基 金持 有 人利益 的商 业合 作考 虑。 2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序: (1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估 由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》, 对候 选 交易单 元的 券商 服务 质量 和综合 实力 进行 评估 。 (2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》 牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果,择 优选 出拟 新增 单元 ,填写 《新 增交 易 单元申 请审 核表 》, 对拟 新增交 易单 元的 必要 性和 合规性 进行 阐述 。 华安中 证银 行指 数分 级证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要 第 39 页共 40 页 (3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管领 导审 批 公司分 管领 导对 相关 部门 提交的 《新 增交 易单 元申 请审核 表》 及其 对券 商综 合评估 的结 果进 行 审核, 并签 署审 批意 见。 (4) 协议签 署及 通知 托管 人 基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》, 并通 知基 金托 管人。 3、报 告期 内基 金租 用券 商 交易单 元的 变更 情况 : 无。 11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位 : 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 回 购成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 中泰证 券 153,110.10 3.81% - - - - 西南证 券 710,817.90 17.70% - - - - 国泰君 安 3,151,392.99 78.48% - - - - 12


影响投资者决策的其 他重要信息 12.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况 投资者 类别


报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况 序号 持有基 金份 额比 例达到 或者 超过 20% 的 时间 区间 期初份 额 申购份 额 赎回份 额 持有份 额 份额占 比 机构 1 20180803-201812 31 82,708 ,000.1 7 377,80 1,403. 74 181,774, 433.74 278,734,970 .17 21.78% 产品特 有风 险 本基金 报告 期内 出现 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 者超 过20% 的 情形 。 如该单 一投 资者 大额 赎回将 可能 导致 基金 份额 净值波 动风 险、 基金 流动 性风险 等特 定风 险。 12.2 影响投资者决策的其 他重要信息 无。 华安中 证银 行指 数分 级证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要 第 40 页共 40 页 华安基金管理有限公 司 二〇一九年三月三十 日