长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
2018 年 年 度报 告 摘要
2018 年12 月31 日
基金管 理人: 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司
送出日 期:2019 年3 月29 日 长盛量化多策略 2018 年年度报 告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2019 年 3 月 28 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读 年 度报 告正文 。
本年度报告财 务资料已 经 审计,普华永 道中天会 计 师事务所(特殊 普通合伙) 为本基金出具 了
无保留 意见 的审 计报 告。
本报告 期 自2018 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。
长盛量化多策略 2018 年年度报 告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长盛量 化多 策略
基金主 代码 003658
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 2 月 22 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 70,201,115.12 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 通 过 对多 种策 略超 额收 益进 行 历史 有效 性验 证和 持续
监 控 ,深 度挖 掘具 备阶 段性 成 长机 会的 上市 公司 ,满
足投资 人长 期稳 健的 投资 收益需 求。
投资策 略 (一) 大类 资产 配置 策略
本 基 金将 通过 宏观 、微 观经 济 指标 ,市 场指 标, 政策
因 素 等, 动态 调整 基金 资产 在 股票 、债 券、 货币 市场
工 具 等类 别资 产间 的分 配比 例 ,控 制市 场风 险, 提高
配置效 率。
(二) 股票 投资 策略
1、量 化策 略相 关子 策略
基 金 管理 人主 要根 据上 市公 司 基本 面数 据、 二级 市场
交 易 价格 特征 、分 析师 预期 信 息和 行为 特征 、上 市公
司 行 为等 数据 和信 息构 建多 个 量化 选股 策略 ,并 对组
合 中 的相 关策 略, 定期 采用 等 权重 配置 进行 再平 衡,
并在此 基础 上进 行优 化和 调整。
(1) 基于 基本 面的 多因 子 选股策 略
基 金 管理 人对 上市 公司 基本 面 数据 进 行 因子 化, 并进
行 了 历史 回测 ,选 择长 期表 现 稳定 的因 子作 为选 股标
准 , 主要 选择 盈利 水平 因子 、 成长 性因 子、 盈利 质量
因子和 估值 因子 等长 期表 现较好 的因 子。
(2) 基于 二级 市场 交易 特 征的多 因子 选股 策略
基 金 管理 人对 二级 市场 交易 特 征数 据进 行因 子化 ,并
进 行 了历 史回 测, 选择 长期 表 现稳 定的 因子 作为 选股
标 准 ,主 要选 择股 价冲 击成 本 因子 、价 格弹 性因 子、
价格动 量因 子、 非线 性市 值等长 期表 现较 好的 因子 。
(3) 分析 师羊 群行 为事 件 驱动策 略
分 析 师对 股票 的推 荐行 为存 在 明显 的羊 群行 为特 征,
会 对 股价 形成 持续 的推 动作 用 ,基 金管 理人 利用 这一
效应构 建了 与 之 相对 应的 事件驱 动策 略。
(4) 上市 公司 盈利 持续 高 增长事 件驱 动策 略
上 市 公司 业绩 持续 增长 是上 市 公司 二级 市场 价格 上涨长盛量化多策略 2018 年年度报 告 摘要
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的 最 主要 原因 ,基 金管 理人 也 基于 上述 效应 构建 了相
应 的 事件 驱动 策略 ,对 发布 业 绩预 增等 相关 公告 的上
市公司 进行 重点 跟踪 分析 和评估 。
(三) 债券 投资 策略
本 基 金在 实际 的投 资管 理运 作 中, 将运 用利 率配 置策
略 、 类属 配置 策略 、信 用配 置 策略 、相 对价 值策 略及
单 个 债券 选择 策略 等多 种策 略 ,以 获取 债券 市场 的长
期稳定 收益 。
(四) 权证 投资 策略
本 基 金投 资权 证的 原则 是有 利 于基 金资 产增 值和 投资
风险控 制。
(五) 股指 期货 投资 策略
本 基 金将 以投 资组 合的 避险 保 值和 有效 管理 为目 标,
在 风 险可 控的 前提 下, 本着 谨 慎原 则, 适当 参与 股指
期货的 投资 。
(六) 资产 支持 证券 投资 策略
本 基 金投 资资 产支 持证 券将 综 合运 用久 期管 理、 收益
率 曲 线、 个券 选择 和把 握市 场 交易 机会 等积 极策 略,
在 严 格遵 守法 律法 规和 基金 合 同基 础上 ,通 过信 用研
究 和 流动 性管 理, 选择 经风 险 调整 后相 对价 值较 高的
品种进 行投 资, 以期 获得 长期稳 定收 益。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数 收 益 率*50%+ 中 证 综 合 债 指 数 收 益 率
*50%
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金, 具有 较 高风 险、 较高 预期 收益
的 特 征, 其风 险和 预期 收益 低 于股 票型 基金 、高 于债
券型基 金和 货币 市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 张利宁 王永民
联系电 话 010-86497608 010-66594896
电子邮 箱 zhangln@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-86497888
95566
传真 010-86497999 010-66594942
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.csfunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 的办 公地 址及 基金托 管人 住所
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位: 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标
2018 年
2017 年2 月22 日( 基金 合 同生效
日)-2017 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 -5,400,180.18 22,000,012.69
本期利 润 -17,121,200.36 27,083,539.48
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2099 0.0689
本期基 金份 额净 值增 长率 -22.87% 8.90%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2018 年末 2017 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1598 0.0893
期末基 金资 产净 值 58,985,312.25 154,547,758.28
期末基 金份 额净 值 0.840 1.089
注:1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其 他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相
关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 期末 可供 分配 利润 , 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 ( 为
期末余 额, 不是 当期 发生 数) 。 表中 的 “ 期末 ”均 指 本报告 期最 后一 日, 即 12 月 31 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 -10.64% 1.51% -5.04% 0.82% -5.60% 0.69%
过去六 个月 -17.16% 1.34% -5.26% 0.74% -11.90% 0.60%
过去一 年 -22.87% 1.29% -9.62% 0.67% -13.25% 0.62%
自基金 合同
生效起 至今
-16.00% 1.05% -2.36% 0.54% -13.64% 0.51%
注:本 基金 业绩 比较 基准 的构建 及再 平衡 过程 :
本基金 业绩 比较 基准 :沪 深 300 指 数收 益率*50%+ 中证综 合债 指数 收益 率*50%
基准指 数的 构建 考虑 了三 个原则 :
1、 公 允性 。 本基 金 为 混合 型基金 , 在综 合比 较目 前 市场上 各主 要指 数的 编制 特点并 考虑 本基 金股长盛量化多策略 2018 年年度报 告 摘要
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票组合 的投 资标 的之 后, 选定沪 深 300 指 数作 为本 基金股 票组 合的 业绩 基准 ;债券 组合 的业 绩 基
准则采用中证 综合债指 数 。沪深 300 指数是沪 深证 券交易所第一 次联合发 布 的反映 A 股 市场整
体走势 的指 数, 由上 海和 深圳证 券市 场中 选 取 300 只 A 股作 为样 本编 制而 成 的成份 股指 数, 具 有
良好的市场代 表性;中 证 综合债券指数 是综合反 映 银行间和交易 所市场国 债 、金融债、 企业债、
央票及短融整 体走势的 跨 市场债券指数 ,该指数 可 以较为全面地 反映我国 债 券市场的整 体价格变
动趋势 。
2、可比性。本 基金股票 投 资占基金资产 的比例为 0%-95%;根据 本基金较 为灵 活的资产配置 策略
来确定 加权 计算 的权 数, 可使业 绩比 较更 具有 合理 性。
3、 再 平衡 。 由于 基金 资产 配置比 例处 于动 态变 化的 过程中 , 需要 通过 再平 衡 来使资 产的 配置 比例
符合基 金合 同要 求 , 基 准 指数每 日按 照 50% 、50% 的 比例采 取再 平衡 , 再用 连 锁计算 的方 式得 到基
准指数 的时 间序 列。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注:按照基金 合同规定 , 基金管理人应 当自基金 合 同生效之日起 六个月内 使 基金的投资 组合比例长盛量化多策略 2018 年年度报 告 摘要
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符合基 金合 同的 约定 。截 止报告 日, 本基 金的 各项 资产配 置比 例符 合基 金合 同约定 。
3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注:本 基金 基金 合同 生效 日为 2017 年 2 月 22 日, 合同生 效当 年按 实际 存续 期计算 ,不 按整 个 自
然年度 进行 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注:本 基金 于 2018 年度 、2017 年 2 月 22 日( 基金 合同生 效日 )至 2017 年 12 月 31 日会 计期 间
均未进 行利 润分 配。 长盛量化多策略 2018 年年度报 告 摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司 (以 下简 称 公司) , 成 立 于1999 年3 月 26 日, 是国 内
最早成 立的 十家 基金 管理 公司之 一。 公司 注册 资本 为人民 币 18900 万元 。公 司注册 地在 深圳 , 总
部设在 北京 , 并 在北 京、 上海、 成都 设有 分公 司, 在深圳 设有 营销 中心 , 并 拥有长 盛基 金 ( 香港)
有限公司、长 盛创富资 产 管理有限公司 两家全资 子 公司。目前, 公司股东 及 其出资比例 为:国元
证券股 份有 限公 司占 注册 资本 的 41% , 新 加坡 星展 银 行有限 公司 占注 册资 本 的33% , 安徽 省信 用担
保集团 有限 公司 占注 册资 本的 13% , 安徽 省投 资集 团 控股有 限公 司占 注册 资本 的13% 。 公 司拥 有公
募基金 、 全 国社 保基 金、 特定客 户资 产管 理、 合格 境内机 构投 资者 (QDII ) 、 合格境 外机 构投 资者
(QFII ) 、 保险 资产 管理 人 等业务 资格 。截 至 2018 年 12 月 31 日 ,基 金管 理 人共管 理五 十八 只开
放式基 金, 并管 理多 个全 国社保 基金 组合 和专 户产 品。 公 司同 时兼 任境 外QFII 基金 和专 户理 财产
品的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
(助理 )期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
王超
本基金 基金 经理 , 长 盛同 瑞中证
200 指 数分 级证 券投 资基 金基金
经理, 长盛 同庆 中证800 指数型
证券投 资基 金 (LOF ) 基 金 经理,
长 盛 中 证 金 融 地 产 指 数 分 级 证
券投资 基 金 基金 经理 , 长 盛量化
红 利 策 略 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理, 长盛 中小 盘精 选混合
型证券 投资 基金 基金 经理 , 长盛
医 疗 行 业 量 化 配 置 股 票 型 证 券
投资基 金基 金经 理, 长盛 同智优
势成长混合型证券投资基金
(LOF ) 基 金 经 理 , 长 盛 同 盛 成
长 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金(LOF ) 基 金 经 理 , 长 盛
上证 50 指 数分 级证 券投 资基金
基金经 理, 长盛 多因 子策 略优选
股票型 证券 投资 基金 基金 经理 。
2017 年 2
月 22 日
- 11 年
王 超 先 生 ,1981
年 9 月 出生 。 中央
财 经 大 学 硕 士 ,
CFA ( 特 许 金 融 分
析师) ,FRM ( 金融
风险管理师) 。
2007 年 7 月 加入
长 盛 基 金 管 理 有
限公司 , 曾任 金融
工 程 与 量 化 投 资
部 金 融 工 程 研 究
员等职 务。
注:1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期; 长盛量化多策略 2018 年年度报 告 摘要
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2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 ;
3、 报 经中 国证 券投 资基 金 业协会 同意 , 自2019 年3 月 18 日起 , 冯 雨生 同志 担 任长盛 量化 多策 略
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金经 理。 自 2019 年 3 月 18 日 起, 王超 同志 不再担 任长 盛量 化多
策略灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金经 理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内, 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 , 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产,在严 格控制投 资 风险的基础上 ,为基金 份 额持有人谋求 最大利益 , 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本报告期内, 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公
司相关制度等 规定,从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关,
通过系统和人 工等方式 在 各 个环节严格 控制交易 公 平执行,确保 公平对待 不 同投资组合 ,包括公
募基金、社保 组合、特 定 客户资产管理 组合等, 切 实防范利益输 送,保护 投 资者的合法 权益。具
体如下 :
研究支持,公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果, 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策,公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 , 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内,独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行, 公司 实行 集中 交易制 度, 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定,场内 交 易,强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序;场
外交易 ,严 格遵 守相 关工 作流程 ,保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 , 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 , 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定,持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程, 并 进行分析评估 ,及时向 公 司管理层报 告发现问
题,保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内, 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公长盛量化多策略 2018 年年度报 告 摘要
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司相关制度等 规定,从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易 执 行、业绩 评 估等环节严 格把关,
通过系统和人 工等方式 在 各个环节严格 控制交易 公 平执行,确保 公平对待 不 同投资组合 ,切实防
范利益 输送 ,保 护投 资者 的合法 权益 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内, 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中,未 发 现同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ,本 基金 未发 生可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
全年股票市场 呈现震荡 下 跌走势,个股 和行业分 化 严重。行 业上 ,休闲服 务 、银行表现相 对
较好,跌幅较 小,电子 、 有色金属和传 媒等行业 表 现较差。风格 上,低市 净 率、低市盈 率、大盘
股等风 格表 现相 对较 好, 跌幅较 小, 微利 股、 亏损 股和高 市盈 率股 等风 格表 现较差 。
组合操作上, 我们严格 按 照基金合同规 定的投资 流 程,利用多种 量化策略 深 度挖掘具备阶 段
性成长机会的 股票构建 投 资组合,并根 据市场环 境 变化和量化策 略有效性 , 对投资组合 进行调整
和更新 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 0.840 元; 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-22.87% , 业 绩
比较基 准收 益率 为-9.62% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2019 年, 经济 增速 大 概率将 继续 向下 调整 , 经 济结构 将进 一步 优化 , 政 府预计 出台 一系
列政策来对冲 经济下行 压 力,释放改革 动力,流 动 性将维持宽松 。在此背 景 下,股票市 场存在机
构性机会,相 对低估、 业 绩确定性好的 优质股会 大 概率获得资金 青睐,与 经 济转型升级 相关的新
兴行业 类股 票有 可能 获得 阶段性 超额 收益 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 , 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定,对 基 金所持 投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序, 设立基金 估 值小组,参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据, 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了长盛量化多策略 2018 年年度报 告 摘要
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由公司总经 理(担任 估值 工作小组组 长) 、公司 督察 长(担任估 值工作小 组副 组长) 、公司 相关投
资、研究部门 分管领导 、 公司运营部分 管领导、 相 关研究部门、 相关投资 部 门、监察稽 核部、风
险管理部、信 息技 术部 及 业务运营部总 监或指定 人 员组成的估值 工作小组 , 负责研究、 指导并执
行基金估值业 务。小组 成 员均具有多年 证券、基 金 从业经验,具 备基金估 值 运作、行业 研究、风
险管理 或法 律合 规等 领域 的专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论, 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任,当存有 异议时, 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释,
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、 假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 债金融估值中 心有限公 司 和中证指数有 限公司签 署 服务协议,由 其
分别按约定提 供在银行 间 同业市场交易 的债券品 种 和在交易所市 场交易或 挂 牌的部分债 券品种的
估值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本 基金 基金 合同 对基 金利润 分配 原则 的约 定, 本基金 报告 期内 未实 施利 润分配 。
本基金 截至 2018 年 12 月 31 日, 期末 可供 分配 利润 为-11,215,802.87 元, 其 中:未 分配 利
润已实 现部 分 为3,946,461.03 元, 未分 配利 润未 实 现部分 为-15,162,263.90 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。 长盛量化多策略 2018 年年度报 告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 , 中国 银行 股 份有限 公司 ( 以下 称 “本 托管人 ” ) 在 长盛 量化 多策 略灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 (以 下称 “本基 金” ) 的 托管 过程 中 , 严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 及其 他有 关法
律法规、基金 合同和托 管 协议的有关规 定,不存 在 损害基金份额 持有人利 益 的行为,完 全尽职尽
责地履 行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内, 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定,对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督,对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核,未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 ( 注: 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内) 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 长盛量化多策略 2018 年年度报 告 摘要
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§6 审计报 告
普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙) 注册 会计师 薛竞 、叶尔甸 2019 年 3 月 27 日对
本基金2018 年 12 月31 日 的资产 负债 表和 2018 年度 的利润 表和 所有 者权 益( 基金净 值) 变动 表
以及财 务报 表附 注出 具了 普华永 道中 天审 字(2019) 第 22284 号 标准 无保 留意 见的审 计报 告。 投 资
者欲查 看审 计报 告全 文, 应阅读 本年 度报 告正 文。
长盛量化多策略 2018 年年度报 告 摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体: 长盛 量化 多策 略灵活 配置 混合 型证 券投 资基金
报告截 止日 : 2018 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
资 产
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月31 日
资 产:
银行存 款 15,803,988.97 9,087,596.29
结算备 付金 5,053,273.92 370,817.88
存出保 证金 39,178.45 233,186.38
交易性 金融 资产 39,474,241.49 147,837,843.26
其中: 股票 投资 39,411,260.39 138,599,727.26
基金投 资 - -
债券投 资 62,981.10 9,238,116.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 8,761.54 219,231.85
应收利 息 12,177.85 214,677.27
应收股 利 - -
应收申 购款 1,686.73 197,575.97
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 60,393,308.95 158,160,928.90
负债和所有者权益
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月31 日
负 债:
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 540,985.52 -
应付赎 回款 421,101.37 2,930,648.98
应付管 理人 报酬 77,903.30 206,414.99
应付托 管费 12,983.86 34,402.49
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 19,722.33 295,667.52
应交税 费 0.35 - 长盛量化多策略 2018 年年度报 告 摘要
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应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 335,299.97 146,036.64
负债合 计 1,407,996.70 3,613,170.62
所有者权益:
实收基 金 70,201,115.12 141,878,574.63
未分配 利润 -11,215,802.87 12,669,183.65
所有者 权益 合计 58,985,312.25 154,547,758.28
负债和 所有 者权 益总 计 60,393,308.95 158,160,928.90
注:报 告截 止 日2018 年12 月 31 日 ,基 金份 额净 值0.840 元, 基金 份额 总额70,201,115.12 份。
7.2 利 润表
会计主 体: 长盛 量化 多策 略灵活 配置 混合 型证 券投 资基金
本报告 期: 2018 年1 月1 日至2018 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
项 目
本期
2018 年1 月1 日至 2018
年12 月31 日
上年度可比期间
2017 年2 月22 日(基金合同生
效日)至 2017 年 12 月31 日
一、收入 -14,638,094.22 36,883,654.17
1.利息 收入 130,324.51 1,534,714.86
其中: 存款 利息 收入 108,776.55 998,203.13
债券利 息收 入 21,547.96 76,534.70
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - 459,977.03
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列) -3,155,823.00 27,832,159.19
其中: 股票 投资 收益 -4,626,083.52 24,741,955.94
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 106,616.10 43,382.12
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 1,363,644.42 3,046,821.13
3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-”
号填列 )
-11,721,020.18 5,083,526.79
4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) - -
5.其他 收入 (损 失以 “-” 号填列 ) 108,424.45 2,433,253.33
减: 二、费用 2,483,106.14 9,800,114.69
1.管 理人 报酬 1,244,151.45 5,041,644.29
2.托 管费 207,358.64 840,274.09
3.销 售服 务费 - - 长盛量化多策略 2018 年年度报 告 摘要
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4.交 易费 用 672,480.47 3,751,961.50
5.利 息支 出 - -
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6.税 金及 附加 0.05 -
7.其 他费 用 359,115.53 166,234.81
三、利润总额 (亏损 总额 以“-”
号填列)
-17,121,200.36 27,083,539.48
减:所 得税 费用 - -
四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填
列)
-17,121,200.36 27,083,539.48
7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 长盛 量化 多策 略灵活 配置 混合 型证 券投 资基金
本报告 期:2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值 )
141,878,574.63 12,669,183.65 154,547,758.28
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- -17,121,200.36 -17,121,200.36
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “-” 号 填列 )
-71,677,459.51 -6,763,786.16 -78,441,245.67
其中:1. 基 金申 购款 9,062,674.50 952,704.25 10,015,378.75
2. 基金 赎回 款 -80,740,134.01 -7,716,490.41 -88,456,624.42
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值 )
70,201,115.12 -11,215,802.87 58,985,312.25
项目
上年度可比期间
2017 年 2 月 22 日(基金 合同生效日)至2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基 747,266,452.70 - 747,266,452.70 长盛量化多策略 2018 年年度报 告 摘要
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金净值 )
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- 27,083,539.48 27,083,539.48
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “-” 号 填列 )
-605,387,878.07 -14,414,355.83 -619,802,233.90
其中:1. 基 金申 购款 10,252,742.47 381,244.02 10,633,986.49
2. 基金 赎回 款 -615,640,620.54 -14,795,599.85 -630,436,220.39
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值 )
141,878,574.63 12,669,183.65 154,547,758.28
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 林培 富______
______ 刁 俊东______
____ 龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
长盛量化多策 略灵活配 置 混合型证券投 资基金(以 下 简称 “本基金 ”)经中 国证 券监督管理 委
员会( 以下 简称 “中 国证 监 会 ”) 证监 许可[2015] 第2738 号 《关 于准 予长 盛量 化 多策略 灵活 配置 混
合型证券投资 基金注册 的 批复》核准, 由长盛基 金 管理有限公司 依照《中 华 人民共和国 证券投资
基金法》和《 长盛量化 多 策略灵活配置 混合型证 券 投资基金基金 合同》负 责 公开募集。 本基金为
契约型 开放 式 , 存 续期 限 不定 , 首 次设 立募 集不 包 括认购 资金 利息 共募 集747,013,215.48 元, 业
经普华 永道 中天 会计 师事 务所( 特殊 普通 合伙) 普华 永道中 天验 字(2017) 第 149 号验 资报 告予 以验
证。经 向中 国证 监会 备案 , 《长盛 量化 多策 略灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年
2 月 22 日正 式生 效, 基金 合同生 效日 的基 金份 额总 额为 747,266,452.70 份 基 金份额 ,其 中认 购
资金利 息折 合253,237.22 份基金 份额 。 本 基金 的基 金管理 人为 长盛 基金 管理 有限公 司, 基金 托管
人为中 国银 行股 份有 限 公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《长 盛 量化多策略灵 活配置混 合 型证券投资基 金
基金合同》的 有关规定 , 本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 , 包括国内依 法发行上
市的股票(包 括中小板 、创 业板及其他 经中国证 监会 核准上市的 股票)、债 券、 资产支持证 券、货
币市场 工具 、 权 证、 股指 期 货以及 法律 法规 或中 国证 监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具( 但须 符合长盛量化多策略 2018 年年度报 告 摘要
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中国证 监会 的相 关规 定) 。 如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 的其 他品 种, 基 金管 理人 在履
行适当程序后 ,可以将 其 纳入投资范围 。本基金 类 别资产配置比 例为:股 票 投资占基金 资产的 比
例为 0%-95% ; 权 证投 资占 基金资 产净 值的 比例 不高 于 3%; 本基 金每 个交 易日 日终在 扣除 股指 期 货
合约需 缴纳 的交 易保 证金 后, 应 当保 持不 低于 基金 资产净 值 5% 的 现金 或到 期 日在一 年以 内的 政府
债券,其中现 金不包括 结 算备付金、存 出保证金 及 应收申购款等 ,股指期 货 的投资比例 遵循国家
相关法 律法 规。 本基 金业 绩比较 基准 :沪 深300 指 数收益 率 × 50%+ 中证 综合 债指数 收益 率 × 50 % 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人长 盛基 金管 理有 限公司 于 2019 年 3 月 27 日批准 报出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 长盛 量化 多策略 灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 基金 合同 》和在 财务 报表 附 注 7.4.4 所列 示的 中国 证监 会、 中国基 金业 协会 发布
的有关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作编 制。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2018 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 , 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2018 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2018 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 财 税[2008]1 号 《关 于 企业所 得税 若干 优惠 政策 的通知 》 、 财税长盛量化多策略 2018 年年度报 告 摘要
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[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36
号《关于全面 推开营业 税 改征增值税试 点的通知 》 、 财税[2016]46 号《关于 进 一步明确全面 推开
营改增试点金 融业有关 政 策的通知 》 、财 税[2016]70 号《关于金 融机构同 业 往来等增值税 政策的
补充通知 》 、财 税[2016]140 号《关于明 确金融房 地 产开发 教育辅 助服务等 增 值税政策的通 知 》 、
财税[2017]2 号 《 关于 资管 产品增 值税 政策 有关 问题 的补充 通知 》 、 财税[2017]56 号 《关 于资 管产
品增值税有关 问题的通 知》 、财税[2017]90 号《关 于 租入固定资产 进项税额 抵 扣等增值税政 策的
通知》 及其 他相 关财 税法 规和实 务操 作, 主要 税项 列示如 下:
(1) 资 管产 品运 营过 程中 发 生的增 值税 应税 行为 , 以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。 资 管产
品管理 人运 营资 管产 品过 程中发 生的 增值 税应 税行 为, 暂 适用 简易 计税 方法 , 按 照 3% 的征 收率 缴
纳增值 税。 对资 管产 品在2018 年1 月1 日 前运 营过 程 中发 生的 增 值 税应 税行 为, 未 缴纳 增值 税的,
不再缴 纳; 已缴 纳增 值税 的,已 纳税 额从 资管 产品 管理人 以后 月份 的增 值税 应纳税 额中 抵减 。
对证券投资基 金管理人 运 用基金买卖股 票、债券 的 转让收入免征 增值税, 对 国债、地方政 府
债以及金融同 业往来利 息 收入亦免征增 值税。资 管 产品管理人运 营资管产 品 提供的贷款 服务,以
2018 年 1 月 1 日起 产生 的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额。 资管 产品 管理 人运营 资管 产品 转 让
2017 年 12 月 31 日 前取 得 的非货 物期 货, 可以 选择 按照实 际买 入价 计算 销售 额,或 者以 2017 年
最后一 个交 易日 的非 货物 期货结 算价 格作 为买 入价 计算销 售额 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 , 股票 的股息 、 红利 收
入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的,
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ,暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ; 持 股 期限超 过1 年的 , 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ,
解禁后取得的 股 息、红 利 收入, 按照上 述规定计 算 纳税,持股时 间自解禁 日 起计算;解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(5) 本 基金 的城 市维 护建 设 税、 教 育费 附加 和地 方教 育 费附加 等税 费按 照实 际缴 纳增值 税额 的
适用比 例计 算缴 纳。 长盛量化多策略 2018 年年度报 告 摘要
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7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 长 盛 基 金 公
司”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
国元证 券股 份有 限公 司(“ 国元证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
新加坡 星展 银行 有限 公司 基金管 理人 的股 东
安徽省 信用 担保 集团 有限 公司 基金管 理人 的股 东
安徽省 投资 集团 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
长盛基 金( 香港) 有限 公司 基金管 理人 的全 资子 公司
长盛创 富资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的全 资子 公司
注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注:无 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年2 月22 日( 基金 合同 生效日)
至 2017 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,244,151.45 5,041,644.29
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
623,902.03 2,766,377.84
注: 支 付基 金管 理人 长盛 基金公 司的 管理 人报 酬按 前一日 基金 资产 净值 的1.5% 年费 率计 提, 逐日
累计至 每月 月底 ,按 月支 付。其 计算 公式 为:
日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X1.5% / 当 年 天数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位 : 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年2 月22 日( 基金 合同 生效日)
至 2017 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
207,358.64 840,274.09
注:支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提,逐日 累计至
每月月 底, 按月 支付 。其 计算公 式为 : 长盛量化多策略 2018 年年度报 告 摘要
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日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 ×0.25% / 当 年天 数。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注:无 。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运 用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注:无 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注:无 。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2017 年2 月22 日(基 金合 同生效 日)至2017 年
12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 15,803,988.97 94,302.56 9,087,596.29 966,141.28
注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ,按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注:无 。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.9 期 末( 2018 年 12 月 31 日 ) 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注:无 。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位: 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单 价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 (股)
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600270
外运
发展
2018 年
12 月13
日
吸收
合并
20.99 - - 28,200 474,438.00 591,918.00 注1 长盛量化多策略 2018 年年度报 告 摘要
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注: 1 、 根 据中 外运 空运 发展 股份有 限公 司( 以下 简称 “ 外运发 展”) 于2018 年 11 月 3 日 公布 的 《中
国外运股份有 限公司换 股 吸收合并中外 运空运发 展 股份有限公司 暨关联交 易 报告书》和 中国外运
股份有 限公 司( 以下 简称 “ 中国外 运”) 于 2019 年 1 月 15 日 公布 的《 中国 外运 发行 A 股 股份 换股
吸收合 并中 外运 空运 发展 股份有 限公 司上 市公 告书 暨 2018 年 第三 季度 财务 报 表》 , 中国 外运 向外
运发展 除中 国外 运以 外的 股东发 行 A 股股 票, 以换 股 比例 1:3.8225 取得 外运 发 展股东 持有 的外 运
发展全 部股 票 , 吸 收 合 并 外运发 展 ; 外 运发 展自2018 年 12 月 13 日 起连 续停 牌。 换股 合并 后新 增
的中国 外运 股票 于2019 年 1 月18 日上 市流 通, 当 日开盘 单价 为 5.30 元。 外 运发展 自 2018 年 12
月28 日起 终止 上市 并摘 牌 。
2、本 基金 截 至 2018 年 12 月 31 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ,该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后,经 交易 所批 准复 牌。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
无。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 :
第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2018 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为38,882,323.49 元, 属于 第二 层 次的余 额 为 591,918.00 元 , 无属 于第 三层 次
的余额(2017 年 12 月 31 日:第 一层 次 138,438,018.47 元 ,第 二层次 9,399,824.79 元, 无属 于
第三层 次的 余额)。 长盛量化多策略 2018 年年度报 告 摘要
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(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金 以导 致各 层次 之间 转换的 事项 发生 日为 确认 各层次 之间 转换 的时 点。
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券, 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 , 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列 入 第 一层次;并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度, 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2018 年12 月 31 日, 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2017 年 12 月 31
日:同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外, 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。 长盛量化多策略 2018 年年度报 告 摘要
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
(%)
1 权益投 资 39,411,260.39 65.26
其中: 股票 39,411,260.39 65.26
2
基金投 资
- -
3 固定收 益投 资 62,981.10 0.10
其中: 债券 62,981.10 0.10
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 20,857,262.89 34.54
8 其他各 项资 产 61,804.57 0.10
9 合计 60,393,308.95 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 467,232.00 0.79
C 制造业 23,124,147.19 39.20
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
1,933,764.00 3.28
E 建筑业 1,087,000.00 1.84
F 批发和 零售 业 659,600.00 1.12
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,179,738.00 2.00
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
8,574,104.20 14.54
J 金融业 - -
K 房地产 业 496,000.00 0.84
L 租赁和 商务 服务 业 1,686,120.00 2.86
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - 长盛量化多策略 2018 年年度报 告 摘要
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O 居民服 务、 修理 和其 他服 务 业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 203,555.00 0.35
S 综合 - -
合计 39,411,260.39 66.82
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注:本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 投资 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 000651 格力电 器 100,000 3,569,000.00 6.05
2 600845 宝信软 件 160,000 3,336,000.00 5.66
3 300383 光环新 网 150,000 1,900,500.00 3.22
4 600332 白云山 50,000 1,788,000.00 3.03
5 300123 亚光科 技 170,000 1,552,100.00 2.63
6 002353 杰瑞股 份 100,000 1,500,000.00 2.54
7 000063 中兴通 讯 75,068 1,470,582.12 2.49
8 300168 万达信 息 100,000 1,199,000.00 2.03
9 002383 合众思 壮 100,000 1,183,000.00 2.01
10 603501 韦尔股 份 40,000 1,175,600.00 1.99
注: 投资 者欲 了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细 , 应 阅读 登载 于 http://www.csfunds.com.cn
网站的 年度 报告 正文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 600340 华夏幸 福 9,978,815.00 6.46
2 002382 蓝帆医 疗 7,246,038.00 4.69
3 300251 光线传 媒 5,012,674.50 3.24
4 600760 中航沈 飞 4,923,850.00 3.19
5 600362 江西铜 业 4,477,024.00 2.90
6 002027 分众传 媒 4,271,624.00 2.76
7 600740 山西焦 化 4,254,392.00 2.75 长盛量化多策略 2018 年年度报 告 摘要
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8 000651 格力电 器 4,036,573.18 2.61
9 600845 宝信软 件 4,028,177.74 2.61
10 601899 紫金矿 业 3,987,925.00 2.58
11 600588 用友网 络 3,933,350.13 2.55
12 601288 农业银 行 3,925,000.00 2.54
13 002202 金风科 技 3,849,096.81 2.49
14 300122 智飞生 物 3,830,345.00 2.48
15 300271 华宇软 件 3,241,741.80 2.10
16 300342 天银机 电 3,165,583.32 2.05
17 600893 航发动 力 3,153,429.00 2.04
18 600482 中国动 力 2,930,827.15 1.90
19 603993 洛阳钼 业 2,887,500.00 1.87
20 600048 保利地 产 2,867,492.00 1.86
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 601336 新华保 险 13,522,416.29 8.75
2 000968 蓝焰控 股 13,208,189.00 8.55
3 002382 蓝帆医 疗 10,665,006.00 6.90
4 600340 华夏幸 福 10,032,150.00 6.49
5 601939 建设银 行 9,055,907.18 5.86
6 601398 工商银 行 6,448,793.42 4.17
7 300098 高新兴 6,423,516.12 4.16
8 002142 宁波银 行 6,403,547.20 4.14
9 601628 中国人 寿 5,997,261.00 3.88
10 600740 山西焦 化 4,966,755.00 3.21
11 600760 中航沈 飞 4,966,519.71 3.21
12 000651 格力电 器 4,758,706.96 3.08
13 601668 中国建 筑 4,495,661.00 2.91
14 600383 金地集 团 4,393,946.00 2.84
15 300122 智飞生 物 4,358,241.63 2.82
16 002027 分众传 媒 4,180,010.40 2.70
17 300251 光线传 媒 3,975,676.00 2.57
18 002202 金风科 技 3,879,212.00 2.51
19 601288 农业银 行 3,846,966.00 2.49
20 000895 双汇发 展 3,790,615.00 2.45 长盛量化多策略 2018 年年度报 告 摘要
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21 600362 江西铜 业 3,709,178.00 2.40
22 002690 美亚光 电 3,660,740.00 2.37
23 600588 用友网 络 3,494,194.90 2.26
24 601899 紫金矿 业 3,483,736.50 2.25
25 002410 广联达 3,397,095.00 2.20
26 300271 华宇软 件 3,151,535.32 2.04
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 197,782,306.26
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 280,628,824.33
注: 本项 中8.4.1 、8.4.2 、8.4.3 表中 的 “ 买入 金额 ” (或 “ 买入 股票 成本 ”)、 “ 卖出 金额 ” (或
“卖出 股票 收入 ”) 均按 买卖成 交金 额( 成交 单价 乘以成 交数 量) 填列 ,不 考虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位: 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% )
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中: 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 (可 交换 债) 62,981.10 0.11
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 62,981.10 0.11
8.6 期 末按 公允价 值 占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 113020 桐昆转 债 630 62,981.10 0.11
注:本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述一 只债 券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 前 十名 资产支 持证 券投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 长盛量化多策略 2018 年年度报 告 摘要
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8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的前 五 名权证 投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注:本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
注:本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注:本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
根据中 兴通 讯公 告 , 美 国 商务部 工业 与安 全局 (BIS ) 于 美国 时 间6 月8 日 通 过 《 关于 中兴 通
讯的替 代命 令》 , 批准 《 替代的 和解 协议 》 立 即生 效。 根 据协 议, 中 兴通 讯 将支付 合 计 14 亿美 元
民事罚 款, 包括 在6 月8 日后 60 日 内一 次性 支付10 亿美 元, 以及 在 6 月 8 日后 90 日内 支付 至由
中兴通 讯选 择、 经 BIS 批 准的美 国银 行托 管账 户并 在为期 十年 的监 察期 内暂 缓执行 的额 外 4 亿美
元罚款 。 监察 期内 , 若 中 兴通讯 遵守 协议 约定 的监 察条件 和2018 年 6 月 8 日 命令 , 监 察期 届满 后
4 亿美 元罚 款将 被豁 免支 付。 在 中兴 通讯 支付 罚款 后,BIS 于7 月13 日 终止 了其 于 4 月15 日激 活
的拒绝 令, 将中 兴通 讯及 中兴康 讯从 《禁 止出 口人 员清单 》移 除。
中兴通 讯是 全球 四大 通信 设备商 之一 , 具备 全球 竞 争力 , 未 来将 受益 于5G 大 规模建 设 。 基 于
相关研究,本 基金判断 , 公司从禁止出 口名单移 除 后,公司经营 已逐步恢 复 正常。今后 ,我们将
继续加 强与 该公 司的 沟通 ,密切 关注 其业 务合 规性 以及企 业的 经营 状况 。
除上述事项外 ,本报告 期 内基金投资的 前十名证 券 的发行主体无 被监管部 门 立案调查记录 ,
无在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 。 长盛量化多策略 2018 年年度报 告 摘要
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8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票, 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人 民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 39,178.45
2 应收证 券清 算款 8,761.54
3 应收股 利 -
4 应收利 息 12,177.85
5 应收申 购款 1,686.73
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 61,804.57
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券( 可交 换债 券) 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛量化多策略 2018 年年度报 告 摘要
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
1,724 40,719.90 0.00 0.00% 70,201,115.12 100.00%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
41,618.89 0.0593%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
长盛量化多策略 2018 年年度报 告 摘要
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§10 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2017 年 2 月 22 日 ) 基金 份额 总额
747,266,452.70
本报告 期期 初基 金份 额总 额 141,878,574.63
本报告 期期 间基 金总 申购 份额 9,062,674.50
减: 本报 告期 期间 基金 总赎 回份额 80,740,134.01
本报告 期期 间基 金拆 分变 动份额 (份 额减 少以"-" 填 列) -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 70,201,115.12
长盛量化多策略 2018 年年度报 告 摘要
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
原督察 长叶 金松 先生 因退 休离任 ,由 张利 宁女 士担 任本公 司督 察长 。
上述变 更事 项已 经公 司第 七届董 事会 第七 次会 议审 议通过 ,并 按规 定向 相关 监管机 构备 案 。
2018 年 4 月 27 日 ,中 国 证券监 督管 理委 员会 北京 监管局 作出 《关 于对 长盛 基金管 理有 限公 司 拟
任合规 负责 人任 职资 格的 意见》 (京 证监 发〔2018 〕136 号) ,对 张利 宁女 士担 任本公 司督 察长 无
异议。
11.2.2 基 金经 理的 变动 情 况
本报告 期本 基金 基金 经理 未曾变 动。
11.2.3 本 基金 托管 人的 专 门基金 托管 部门 的重 大人 事变动 情况
报告期 内 ,2018 年8 月 , 刘连舸 先生 担任 中国 银行 股份有 限公 司行 长职 务 。 上述人 事变 动已
按相关 规定 备案 、公 告。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期, 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金 托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略没有 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 普华 永道 中 天会 计师事 务 所( 特殊 普 通合 伙) ,本 报 告期 内本
基金未 更换 会计 师事 务所 , 本 报告 期应 支付 给该 会 计师事 务所 的报 酬60,000.00 元 , 已连 续为 本
基金提 供审 计服 务2 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 本基 金管 理人 、 托管人 的托 管业 务部 门 及其相 关高 级管 理人 员无 受稽查 或处 罚 等
情况。
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11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
长江证 券 2 146,350,712.76 30.63% 107,024.96 30.63% -
东北证 券 2 106,089,110.54 22.20% 77,582.88 22.20% -
方正证 券 2 83,325,180.60 17.44% 60,935.85 17.44% -
国盛证 券 2 58,108,163.57 12.16% 42,495.16 12.16% -
银河证 券 1 52,746,790.81 11.04% 38,574.30 11.04% -
恒泰证 券 1 17,339,044.33 3.63% 12,680.03 3.63% -
东兴证 券 2 13,847,304.78 2.90% 10,127.40 2.90% -
平安证 券 1 - - - - -
太平洋 证券 1 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
信达证 券 1 - - - - -
招商证 券 2 - - - - -
东莞证 券 1 - - - - -
联讯证 券 1 - - - - -
国金证 券 2 - - - - -
国信证 券 2 - - - - -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例 长盛量化多策略 2018 年年度报 告 摘要
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的比例
长江证 券 2,248,875.00 74.23% - - - -
东北证 券 - - - - - -
方正证 券 780,848.15 25.77% - - - -
国盛证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
恒泰证 券 - - - - - -
东兴证 券 - - - - - -
平安证 券 - - - - - -
太平洋 证券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
信达证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
东莞证 券 - - - - - -
联讯证 券 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
注:1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
(1 ) 研究 实力 较强, 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员, 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ,
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 , 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ,
提供专 门研 究报 告。
(2 ) 资力 雄厚 ,信 誉良 好 。
(3 ) 财务 状况 良好 ,各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
(4 ) 经营 行为 规范 ,最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
(5 ) 内部 管理 规范 、严 格 ,具备 健全 的内 控制 度, 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
(6 ) 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 , 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要, 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
(1 ) 研究 机构 提出 服务 意 向,并 提供 相关 研究 报告 ; 长盛量化多策略 2018 年年度报 告 摘要
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(2 ) 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ;
(3 ) 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 , 按照 研究 服 务评价 规定 , 对研 究
机构进 行综 合评 价;
(4 ) 试 用期 满后 , 评 价结 果符合 条件 , 双 方认 为有 必要继 续合 作, 经公 司领 导审批 后, 我司 与研
究机构 签 定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 , 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ;
(5 ) 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 , 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求,或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚, 本公司有 权 终止签署的 协议,并
撤销租 用的 交易 单元 ;
(6 ) 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年, 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、本 基金 租用 证券 公司 交 易单元 均为 共用 交易 单元 。
4、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 :
(1 ) 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元情 况 :
序号 证券公 司名 称 交易单 元所 属市 场 数量
1 国盛证 券 上海 1
2 国盛证 券 深圳 1
(2 ) 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元情 况:
序号 证券公 司名 称 交易单 元所 属市 场 数量
1 天风证 券 上海 1
2 天风证 券 深圳 1
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§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注:本 基金 本报 告期 内无 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 超 过20% 的情 况。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本基金 本报 告期 内无 影响 投资者 决策 的其 他重 要信 息。
长盛 基 金管理 有限 公司
2019 年 3 月 29 日