长盛盛杰一年期定期开放混合型证券投资基金
2018 年 年 度报 告 摘要
2018 年12 月31 日
基金管 理人: 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期:2019 年3 月29 日 长盛盛杰一年期 2018 年年度报 告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2019 年 3 月 28 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。
本年度报告财 务资料已 经 审计,普华永 道中天会 计 师事务所(特 殊普通合 伙 )为本基金出 具
了无保 留意 见的 审 计 报告 。
本报告 期 自2018 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。
长盛盛杰一年期 2018 年年度报 告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长盛盛 杰一 年期
基金主 代码 004466
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 5 月 2 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 75,634,167.96 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 通 过 优化 的资 产配 置, 前瞻 性 把握 不同 时期 股票 市场
和 债 券市 场的 投资 机会 ,在 严 格控 制风 险的 前提 下满
足投资 者实 现资 本 增 值的 投资需 求。
投资策 略 (I) 大类 资产 配置
在大 类资 产配 置中 ,本 基 金将 主要 考虑 : (1)宏
观经济 指标 , 包括GDP 增长 率、 工业 增加 值 、 PPI 、 CPI 、
市 场利 率变 化、 进出 口数据 变化 等 ; (2) 微观 经济指
标 , 包括 各行 业主 要企 业的 盈 利变 化情 况及 盈利 预期
等 ; (3 )市 场指 标, 包括股 票市 场与 债券 市场 的涨跌
及 预 期收 益率 、市 场整 体估 值 水平 及与 国外 市场 的比
较、 市场 资金 的供 求关 系 及其变 化等 ; (4) 政策 因 素,
包 括 财政 政策 、货 币政 策、 产 业政 策及 其它 与证 券市
场密切 相关 的各 种政 策。
本基 金将 通 过深 入 分析 上 述指 标 与因 素, 动 态调
整 基 金资 产在 股票 、债 券 、 货 币市 场工 具等 类别 资产
间的分 配比 例, 控制 市场 风险, 提高 配置 效率 。
(II )股 票投 资策 略
在股 票投 资 方面 , 本基 金 管理 人 将全 面深 入 地把
握 上 市公 司基 本面 ,运 用基 金 管理 人的 研究 平台 和股
票 估 值体 系, 深入 发掘 股票 内 在价 值, 结合 市场 估值
水 平 和股 市投 资环 境, 充分 考 虑行 业景 气程 度、 企业
竞 争 优势 等因 素, 有效 识别 并 防范 风险 ,以 获取 较好
收益。
(III )债 券投 资策 略
1 、普 通债 券投 资策 略
本基 金的 债 券投 资 采取 稳 健的 投 资管 理方 式 ,获
得 与 风险 相匹 配的 投资 收益 , 以实 现在 一定 程度 上规
避 股 票市 场的 系统 性风 险 和 保 证基 金资 产的 流动 性。
2、中 小企 业私 募债 投资 策 略 长盛盛杰一年期 2018 年年度报 告 摘要
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本基 金将 在 严格 控 制信 用 风险 的 基础 上, 通 过严
密 的 投资 决策 流程 、投 资授 权 审批 机制 、集 中交 易制
度 等 保障 审慎 投资 于中 小企 业 私募 债券 ,并 通过 组合
管 理 、分 散化 投资 、合 理谨 慎 地评 估、 预测 和控 制相
关 风 险, 实现 投资 收益 的最 大 化。 本基 金依 靠内 部信
用 评 级系 统持 续跟 踪研 究发 债 主体 的经 营状 况、 财务
指标等 情况 , 对 其信 用风 险进行 评估 并作 出及 时反 应。
内 部 信用 评级 以深 入的 企业 基 本面 分析 为基 础, 结合
定 性 和定 量方 法, 注重 对企 业 未来 偿债 能力 的分 析评
估 , 根据 评估 结果 对中 小企 业 私募 债券 进 行 分类 ,以
便 准 确地 评估 中小 企业 私募 债 券的 信用 风险 程度 ,并
及时跟 踪其 信用 风险 的变 化。
(IV) 股指 期货 投资 策略
本基 金将 以 投资 组 合的 避 险保 值 和有 效管 理 为目
标 , 在风 险可 控的 前提 下, 本 着谨 慎原 则, 适当 参与
股 指 期货 的投 资。 利用 股指 期 货流 动性 好, 交易 成本
低 等 特点 ,在 市场 向下 带动 净 值走 低时 ,通 过股 指期
货 快 速降 低投 资组 合的 仓位 , 从而 调整 投资 组合 的风
险 暴 露, 避免 市场 的系 统性 风 险, 改善 组合 的风 险收
益特性 ; 并 在市 场快 速向 上基金 难以 及时 提高 仓位 时,
通 过 股指 期货 快速 提高 投资 组 合的 仓位 ,从 而提 高基
金资产 收益 。
(V) 国债 期货 投资 策 略
本基 金在 进 行国 债 期货 投 资时 , 将根 据风 险 管理
原 则 ,以 套期 保值 为主 要目 的 ,采 用流 动性 好、 交易
活 跃 的期 货合 约, 通过 对债 券 交易 市场 和期 货市 场运
行 趋 势的 研究 ,结 合国 债期 货 的定 价模 型寻 求其 合理
的 估 值水 平, 与现 货资 产进 行 匹配 ,通 过多 头或 空头
套 期 保值 等策 略进 行套 期保 值 操作 。基 金管 理人 将充
分 考 虑国 债期 货的 收益 性、 流 动性 及风 险性 特征 ,运
用 国 债期 货对 冲系 统风 险、 对 冲特 殊情 况下 的流 动性
风 险 ,如 大额 申购 赎回 等; 利 用金 融衍 生品 的杠 杆作
用,以 达到 降低 投资 组合 的整体 风险 的目 的。
(VI) 权证 投 资 策略
本基 金的 权 证投 资 是以 权 证的 市 场价 值分 析 为基
础 , 配以 权证 定价 模型 寻求 其 合理 估值 水平 ,以 主动
式 的 科学 投资 管理 为手 段, 充 分考 虑权 证资 产的 收益
性 、 流动 性及 风险 性特 征, 通 过资 产配 置、 品种 与类
属选择 ,追 求基 金资 产稳 定的当 期收 益。
(VII )资 产支 持证 券 投资策 略
本基 金投 资 资产 支 持证 券 将综 合 运用 久期 管 理、
收 益 率曲 线、 个券 选择 和把 握 市场 交易 机会 等积 极策
略 , 在严 格遵 守法 律法 规和 基 金合 同基 础上 ,通 过信
用 研 究和 流动 性管 理, 选择 经 风险 调整 后相 对价 值较
高的品 种进 行投 资, 以期 获得长 期 稳 定收 益。 长盛盛杰一年期 2018 年年度报 告 摘要
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(VIII )开 放期 投资 策略
本基 金以 定 期开 放 方式 运 作, 即 采取 在封 闭 期内
封闭运 作、 封闭 期与 封闭 期之间 定期 开放 的运 作方 式。
开 放 期内 ,基 金规 模将 随着 投 资人 对本 基金 份额 的申
购 与 赎回 而不 断变 化。 因此 本 基金 在开 放期 将保 持资
产适当 的流 动性 , 以 应付 当时市 场条 件下 的赎 回要 求,
并降低 资产 的流 动性 风险 ,做好 流动 性管 理。
业绩比 较基 准 沪深300 指 数收 益率*15%+ 中证综 合债 指数 收益 率*85%
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金, 其长 期 平均 风险 和预 期收 益水
平低于 股票 型基 金, 高于 债券型 基金 、 货 币市 场基 金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 张利宁 郭明
联系电 话 010-86497608 010 -66105799
电子邮 箱 zhangln@csfunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-86497888
95588
传真 010-86497999 010-66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管 理 人 互 联 网 网
址
http://www.csfunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 地址
长盛盛杰一年期 2018 年年度报 告 摘要
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位: 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标
2018 年
2017 年 5 月 2 日(基 金合 同
生效日)-2017 年12 月31
日
本期已 实现 收益 8,616,997.56 5,932,606.91
本期利 润 7,819,218.48 7,323,538.69
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0466 0.0202
本期基 金份 额净 值增 长率 4.50% 2.02%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2018 年末 2017 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0661 0.0164
期末基 金资 产净 值 80,633,726.90 369,597,602.80
期末基 金份 额净 值 1.0661 1.0202
注:1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相
关费用 后的 余额 ,本 期利 润为 本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 期末 可供 分配 利润 , 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 ( 为
期末余 额, 不是 当期 发生 数) 。 表中 的 “ 期末 ”均 指 本报告 期最 后一 日, 即 12 月 31 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 1.84% 0.07% 0.27% 0.24% 1.57% -0.17%
过去六 个月 2.27% 0.09% 1.16% 0.22% 1.11% -0.13%
过去一 年 4.50% 0.12% 2.58% 0.20% 1.92% -0.08%
自基金 合同
生效起 至今
6.61% 0.10% 5.74% 0.17% 0.87% -0.07%
注:本 基金 业绩 比较 基准 的构建 及再 平衡 过程 :
本基金 业绩 比较 基准 :中 证综合 债指 数收 益率*85%+ 沪深 300 指 数收 益率*15%
中证综合债券 指数是综 合 反映银行间和 交易所市 场 国债、金融债 、企业债 、 央票及短融 整体走势
的跨市 场债 券指 数, 该指 数可以 较为 全面 地反 映我 国债券 市场 的整 体 价 格变 动趋势 。 长盛盛杰一年期 2018 年年度报 告 摘要
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沪深 300 指 数是 由上 海和 深圳证 券市 场中 选 取 300 只 A 股 作为 样本 编制 而成 的成份 股指 数。 沪深
300 指数 样本 覆盖 了沪 深 市场六 成左 右的 市值 ,具 有良好 的市 场代 表性 。沪 深 300 指数 是沪 深证
券交易 所第 一次 联合 发布 的反 映 A 股 市场 整体 走势 的指数 。
由于基金资产 配置比例 处 于动态变化的 过程中, 需 要通过再平衡 来使资产 的 配置比例符 合基金合
同要求 , 基 准指 数每 日按 照 85% 、15% 的 比例 采取 再 平衡, 再用 连锁 计算 的方 式得到 基准 指数 的时
间序列 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注:按照本基 金合同规 定 ,本基金基金 管理人应 当 自基金合同生 效之日起 六 个月内使基 金的投资
组合比例符合 基金合同 的 约定。截至报 告日,本 基 金的各项资产 配置比例 符 合基金合同 的有关约
定。 长盛盛杰一年期 2018 年年度报 告 摘要
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注: 本基 金基 金合 同于2017 年5 月2 日生 效 , 合 同生 效当年 按照 实际 存续 期计 算, 未按 整个 自然
年度折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注: 本 基金 于2018 年度 、2017 年5 月2 日 ( 基金 合 同生效 日) 至2017 年 12 月 31 日止 会计 期间
均未进 行利 润分 配。 长盛盛杰一年期 2018 年年度报 告 摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司 (以 下简 称 公司) , 成 立 于1999 年3 月 26 日, 是国 内
最早成 立的 十家 基金 管理 公司之 一。 公司 注册 资本 为人民 币 18900 万元 。公 司注册 地在 深圳 , 总
部设在 北京 , 并 在北 京、 上海、 成都 设有 分公 司, 在深圳 设有 营销 中心 , 并 拥有长 盛基 金 ( 香港)
有限公司、长 盛创富资 产 管理有限公司 两家全资 子 公司。目前, 公司股东 及 其出资比例 为:国元
证券股 份有 限公 司占 注册 资本 的 41% , 新 加坡 星展 银 行有限 公司 占注 册资 本 的33% , 安徽 省信 用担
保集团 有限 公司 占注 册资 本的 13% , 安徽 省投 资集 团 控股有 限公 司占 注册 资本 的13% 。 公 司拥 有公
募基金 、 全 国社 保基 金、 特定客 户资 产管 理、 合格 境内机 构投 资者 (QDII ) 、 合格境 外机 构投 资者
(QFII ) 、 保险 资产 管理 人 等业务 资格 。截 至 2018 年 12 月 31 日 ,基 金管 理 人共管 理五 十八 只开
放式基 金, 并管 理多 个全 国社保 基金 组合 和专 户产 品。 公 司同 时兼 任境 外QFII 基金 和专 户理 财产
品的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓
名
职务
任本基 金的 基
金经理 ( 助理 )
期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
杨
哲
本 基 金 经 理 , 长 盛 可 转 债 债 券
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 长
盛 全 债 指 数 增 强 型 债 券 投 资 基
金 基 金 经 理 , 长 盛 同 禧 债 券 型
证券投 资基 金基 金经 理。
2018
年 6
月 29
日
- 8 年
杨哲先 生,1984 年 2 月出 生,经 济
学硕士 。 曾任 大公 国际 资信 评估有 限
公司公 司信 用分 析师 、 信用 评审委 员
会委员 。2013 年 9 月 加入 长盛基 金
管理有 限公 司 , 曾 任信 用研 究员等 职
务。
杨
衡
本 基 金 基 金 经 理 , 长 盛 盛 辉 混
合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ,
长 盛 盛 崇 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 , 长 盛 盛 丰
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基 金 经 理 , 长 盛 盛 康 纯 债 债 券
型证券 投资 基金 基金 经理 。
2017
年 5
月 2
日
-
11
年
杨衡先 生 ,1975 年10 月 出 生。 中国
科学院 数学 与系 统科 学研 究院博 士 、
博士后 。2007 年 7 月 进入 长盛基 金
管理公 司 , 历任 固定 收益 研究员 、 社
保组合 组合 经理 助理 、 社保 组合组 合
经理、 长盛 添 利 30 天 理财 债券型 证
券投资 基金 基金 经理 等职 务。
张
帆
本基金 基金 经理 , FOF 业务 部总
监。
2017
年 5
月 2
2018
年 8
月 7
11
年
张帆先 生,1983 年 1 月出 生。华 中
科技大 学硕 士 。 曾 在长 江证 券股份 有
限 公 司 从 事 债 券 研 究 、 债 券 投 资 工长盛盛杰一年期 2018 年年度报 告 摘要
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日 日 作。2012 年 4 月 加入 长盛 基金管 理
有限公 司 , 曾任 非信 用研 究员 , 长 盛
同 丰 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理等 职务 。目 前已 离 任 该职务 。
注:1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期;
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内, 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 , 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产,在严 格控制投 资 风险的基础上 ,为基金 份 额持有人谋求 最大利益 , 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报 告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本报告期内, 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公
司相关制度等 规定,从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关,
通过系统和人 工等方式 在 各个环节严格 控制交易 公 平执行,确保 公平对待 不 同投资组合 ,包括公
募基金、社保 组合、特 定 客户资产管理 组合等, 切 实防范利益输 送,保护 投 资者的合法 权益。具
体如下 :
研究支持,公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果, 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策,公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 , 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内,独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行, 公司 实行 集中 交易制 度, 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定,场内 交 易,强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序;场
外交易 ,严 格遵 守相 关工 作流程 ,保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 , 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 , 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定,持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程, 并 进行分析评估 ,及时向 公 司管理层报 告发现问
题,保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。 长盛盛杰一年期 2018 年年度报 告 摘要
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4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内, 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公
司相关制度等 规定,从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关,
通过系统和人 工等方式 在 各个环节严格 控制交易 公 平执行,确保 公平对待 不 同投资组合 ,切实防
范利益 输送 ,保 护投 资者 的合法 权益 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内, 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中,未 发 现同日反向交 易
成交较 少的 单边 交 易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ,本 基金 未发 生可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
1 、报 告期 内行 情回 顾
回顾2018 年, 国内 经济 增 速有所 放缓 , 固定 资产 投 资和消 费增 速总 体呈 下行 趋势 , 进 口增 速
放缓显示内需 增长动能 不 足。外需方面 ,则受贸 易 摩擦影响,进 出口增速 波 动增大。受 金融去杠
杆、资管新规 及规范地 方 举债等因素影 响,5 月 以 来社融增速出 现明显下 滑 ,宽信贷政 策效果尚
需等待 。 货币 政策 方面 , 央行实 施四 次定 向降 准 , 且 9 月 份未 跟随 美联 储加 息, 流动 性合 理充 裕,
资金面 整体 相对 宽松 。
报告期内,受 经济放缓 、 贸易摩擦升级 、融资收 缩 、货币政策边 际放松、 股 市下跌等多重 因
素影响 ,债 券市 场走 出牛 市行情 ,各 品种 债券 收益 率均大 幅下 行。
报告期内,A 股市场整 体 呈下跌走势。 一月份, 市 场在以银行、 地产、周 期 为主的大盘股 拉
动下走 出一 波上 涨行 情, 二月以 来 A 股市 场呈 震荡 下跌走 势, 尤其 是 5 月中 旬以来 至年 末, 受 中
美贸易摩擦升 级、股权 质 押平仓等因素 影响,A 股 市场震荡下跌 。行业上 , 食品饮料和 休闲服务
行业跌 幅较 小, 电子 、有 色金属 、传 媒、 综合 等行 业跌幅 较大 。
可转债 方面, 受股市大 跌 影响,可转债 整体下跌 , 但受益于债底 支撑及部 分 个券下修转股 价
等因素 ,转 债跌 幅小 于 A 股。可 转债 市场 规模 持续 扩大, 受市 场超 预期 下跌 影响, 一级 市场 出 现
部分个券上市 破发情况 , 但四季 度以来 ,随着股 权 质押风险缓释 、中美贸 易 摩擦暂缓等 因素,一
级市场 破发 情况 大幅 减少 ,转债 发行 上市 平均 价格 逐渐提 升。
2 、报 告期 内本 基金 投资 策 略分析
在报告期内, 本基金坚 持 稳健操作思路 ,在经济 疲 弱、资金面相 对宽松局 面 下,保持较高 的
组合杠杆水平 ,增配中 长 久期利率债和 高等级信 用 债,严控信用 风险;权 益 资产方面, 股票和可长盛盛杰一年期 2018 年年度报 告 摘要
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转债资产保持 在极低 仓 位 水平,大幅降 低了权益 类 资产价格大幅 下跌的不 利 影响;同时 ,积极把
握转债 一级 市场 的打 新收 益机会 ,增 厚投 资收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.0661 元 ; 本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 4.50% , 业绩
比较基 准收 益率 为2.58% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望后市,内 外需承压 、 企业盈利放缓 ,经济仍 面 临下行压力; 积极财政 政 策预计将加大 力
度,出台基建 投资、减 税 降费、刺激消 费等措施 以 托底经济;货 币政策方 面 ,预计将保 持流动性
合理充 裕, 资金 利率 将继 续维持 较低 水平 。
债券 市场方面 ,经济基 本 面和货币政策 等因素仍 有 利于债券市场 ,操作上 需 重视流动性充 裕
局面下信用债 的配置机 会 ;同时,把握 经济数据 不 及预期、财政 托底效果 不 及预期、中 美贸易摩
擦反复 等因 素带 来的 利率 债的交 易性 机会 。
股票市 场方 面, 对经 济前 景 的隐忧 使得 市场 风险 偏好 难以显 著回 升, 但经 过前 期 大幅调 整, 目
前A 股 估值 已处 于历 史较 低水平,随 着稳 增长 、 扩 消 费等政 策效 果显 现和 利率 水平的 下行 , 市 场将
出现阶段性机 会和结构 性 机会。转债方 面,受益 于 股票相对价值 的提升和 债 底的支撑, 转债迎来
中长期 配置 窗口 ;同 时, 积极把 握可 转债 一级 市场 的收益 机会 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 , 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定,对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序, 设立基金 估 值小组,参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据, 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理 (担任 估值 工作小组组 长) 、公司 督察 长(担任估 值工作小 组副 组长) 、公司 相关投
资、研究部门 分管领导 、 公司运营部分 管领导、 相 关研究部门、 相关投资 部 门、监察稽 核部、风
险管理部、信 息技术部 及 业务运营部总 监或指定 人 员组成的估值 工作小组 , 负责研究、 指导并执
行基金估值业 务。小组 成 员均具有多年 证券、基 金 从业经验,具 备基金估 值 运作、行业 研究、风
险管理 或法 律合 规等 领域 的专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论, 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。 长盛盛杰一年期 2018 年年度报 告 摘要
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参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根 据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任,当存有 异议时, 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释,
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 债金融估值中 心有限公 司 和中证指数有 限公司签 署 服务协议,由 其
分别按约定提 供在银行 间 同业市场交易 的债券品 种 和在交易所市 场交易或 挂 牌的部分债 券品种的
估值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本 基金 基金 合同 对基 金利润 分 配 原则 的约 定, 本基金 本报 告期 未实 施利 润分配 。
本基金 截至2018 年 12 月31 日, 期末 可供 分配 收益 为 4,999,558.94 元, 其中 :未分 配收 益
已实现 部分 为5,067,945.11 元 ,未 分配 收益 未实 现 部分为-68,386.17 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。 长盛盛杰一年期 2018 年年度报 告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 , 本 基金 托管 人 在对长 盛盛 杰一 年期 定期 开放混 合型 证券 投资 基金 的托管 过程 中,
严格遵守《证 券投资基 金 法》及其 他法 律法规和 基 金合同的有关 规定,不 存 在任何损害 基金份额
持有人 利益 的行 为, 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内, 长盛盛杰 一 年期定期开放 混合型证 券 投资基金的管 理人 —— 长 盛基金管理有 限
公司在长盛盛 杰一年期 定 期开放混合型 证券投资 基 金的投资运作 、基金资 产 净值计算、 基金份额
申购赎回价格 计算、基 金 费用开支等问 题上,不 存 在任何损害基 金份额持 有 人利益的行 为,在各
重要方面的运 作严格按 照 基金合同的规 定进行。 本 报告期内,长 盛盛杰一 年 期定期开 放 混合型证
券投资 基金 未进 行利 润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对长盛基 金 管理有限公司 编制和披 露 的长盛盛杰一 年期定期 开 放混合型证券 投
资基 金2018 年 年度 报告 中 财务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分配 情况 、 财务 会计 报 告、 投资 组合 报告 等
内容进 行了 核查 ,以 上内 容真实 、准 确和 完整 。 长盛盛杰一年期 2018 年年度报 告 摘要
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§6 审计报 告
普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)注 册会 计师薛 竞、 叶尔 甸 2019 年 3 月 27 日 对本
基金 2018 年 12 月 31 日 的资产 负债 表、2018 年 度 的利润 表和 所有 者权 益( 基 金净值)变 动表 以及
财务报 表附 注出 具了 普华 永道中 天审 字(2019) 第 22279 号 标准 无保 留意 见的 审计报 告。 投资 者欲
查看审 计报 告全 文, 应阅 读本年 度报 告正 文。
长盛盛杰一年期 2018 年年度报 告 摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体: 长盛 盛杰 一年 期定期 开放 混合 型证 券投 资基金
报告截 止日 : 2018 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
资 产
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月31 日
资 产:
银行存 款 229,882.47 5,604,456.62
结算备 付金 2,772,780.61 4,916,647.41
存出保 证金 10,048.36 35,523.46
交易性 金融 资产 137,438,824.16 526,605,381.10
其中: 股票 投资 - 19,916,770.10
基金投 资 - -
债券投 资 137,438,824.16 506,688,611.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 3,000,000.00 -
应收利 息 2,837,704.21 8,351,969.67
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 146,289,239.81 545,513,978.26
负债和所有者权益
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月31 日
负 债:
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 65,149,875.72 171,799,699.35
应付证 券清 算款 - 3,493,572.59
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 41,020.30 187,544.63
应付托 管费 10,255.10 46,886.16
应付销 售服 务费 41,020.30 187,544.63
应付交 易费 用 3,984.10 33,457.61
应交税 费 9,008.64 - 长盛盛杰一年期 2018 年年度报 告 摘要
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应付利 息 61,348.75 55,170.49
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 339,000.00 112,500.00
负债合 计 65,655,512.91 175,916,375.46
所有者权益:
实收基 金 75,634,167.96 362,274,064.11
未分配 利润 4,999,558.94 7,323,538.69
所有者 权益 合计 80,633,726.90 369,597,602.80
负债和 所有 者权 益总 计 146,289,239.81 545,513,978.26
注: 报告 截止 日2018 年 12 月 31 日 , 基 金份 额净 值1.0661 元 , 基 金份 额总 额75,634,167.96 份。
7.2 利 润表
会计主 体: 长盛 盛杰 一年 期定期 开放 混合 型证 券投 资基金
本报告 期: 2018 年1 月1 日至2018 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
项 目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018
年12 月 31 日
上年度可比期间
2017 年5 月2 日(基金合
同生效日) 至2017 年12 月
31 日
一、收入 13,227,374.88 15,568,802.24
1.利息 收入 8,904,740.14 14,148,352.97
其中: 存款 利息 收入 106,096.54 666,635.53
债券利 息收 入 8,729,034.68 12,615,962.06
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 69,608.92 865,755.38
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列) 5,120,413.82 29,517.49
其中: 股票 投资 收益 2,405,606.19 1,440,020.49
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 2,713,367.63 -1,410,503.00
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 1,440.00 -
3.公允 价值 变动 收益 (损 失以“-” 号填
列)
-797,779.08 1,390,931.78
4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) - -
5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号填列 ) - -
减:二、费用 5,408,156.40 8,245,263.55
1.管 理人 报酬 1,066,278.13 1,460,023.93 长盛盛杰一年期 2018 年年度报 告 摘要
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2.托 管费 266,569.68 365,005.99
3.销 售服 务费 1,066,278.13 1,460,023.93
4.交 易费 用 288,965.34 114,684.99
5.利 息支 出 2,316,249.66 4,707,775.71
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 2,316,249.66 4,707,775.71
6. 税 金及 附加 17,874.90 -
7.其 他费 用 385,940.56 137,749.00
三、 利润总额 (亏损 总额 以 “-” 号填列) 7,819,218.48 7,323,538.69
减:所 得税 费用 - -
四、净利润(净亏损 以“- ”号填列) 7,819,218.48 7,323,538.69
7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 长盛 盛杰 一年 期定期 开放 混合 型证 券投 资基金
本报告 期:2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值 )
362,274,064.11 7,323,538.69 369,597,602.80
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- 7,819,218.48 7,819,218.48
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “-” 号 填列 )
-286,639,896.15 -10,143,198.23 -296,783,094.38
其中:1. 基 金申 购款 31,516,896.56 1,155,904.28 32,672,800.84
2. 基金 赎回 款 -318,156,792.71 -11,299,102.51 -329,455,895.22
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值 )
75,634,167.96 4,999,558.94 80,633,726.90
项目
上年度可比期间
2017 年5 月2 日(基金合同生效日)至 2017 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 长盛盛杰一年期 2018 年年度报 告 摘要
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一、期初所有者权益(基
金净值 )
362,274,064.11 - 362,274,064.11
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- 7,323,538.69 7,323,538.69
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “-” 号 填列 )
- - -
其中:1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值 )
362,274,064.11 7,323,538.69 369,597,602.80
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 林培 富______
______ 刁 俊东______
____ 龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
长盛盛杰一年 期定期开 放 混合型证券投 资基金(以 下 简称 “本基金 ”)经中 国证 券监督管理 委
员会( 以下 简称 “中 国证 监 会 ”) 证监 许可[2017] 第50 号 《 关于 准予 长盛 盛杰 一 年期定 期开 放混合
型证券投资基 金注册的 批 复》核准,由 长盛基金 管 理有限公司依 照《中华 人 民共和国证 券投资基
金法》和《长 盛盛杰一 年 期定期开放混 合型证券 投 资基金基金合 同》负责 公 开募集。本 基金为契
约型开放式, 存续期限 不 定。根据《长 盛盛杰一 年 期定期开放混 合型证券 投 资基金基金 合同》的
相关规定,本 基金以定 期 开放的方式运 作,即采 取 在封闭期内封 闭运作、 封 闭期与封闭 期之间 定
期开放 的运 作方 式。 自基 金 合同生 效之 日起(包 括该 日)或自 每一 开放 期结 束之 日 次日起(包 括该 日)
一年的期间, 本基金采 取 封闭运作模式 。每一个 封 闭期结束后, 本基金即 进 入开放期, 开放期 的
期限为 自封 闭期 结束 之日 后第一 个工 作日 起( 含该 日) 不少于5 个工 作日 并且 最 长不超 过20 个 工作
日,具体期间 由基金管 理 人在封闭期结 束前公告 说 明。开放期内 ,本基金 采 取开放运作 模式,投
资 人 可 办 理 基 金 份 额 申 购 、 赎 回 或 其 他 业 务 。 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集长盛盛杰一年期 2018 年年度报 告 摘要
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362,134,851.23 元, 业经 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)普 华永 道中 天 验字(2017) 第
458 号 验资 报告 予以 验证 。 经向中 国证 监会 备案 , 《 长 盛盛杰 一年 期定 期开 放混 合型证 券投 资基 金
基金合 同》 于 2017 年 5 月 2 日正 式生 效, 基金 合 同生效 日的 基金 份额 总额 为 362,274,064.11 份
基金份 额, 其中 认购 资金 利息折 合 139,212.88 份 基 金份额 。 本 基金 的基 金管 理人为 长盛 基金 管理
有限公 司, 基金 托管 人为 中国工 商银 行股 份有 限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《长 盛 盛杰一年期定 期开放混 合 型证券投资基 金
基金合同》的 有关规定 , 本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 , 包括国内依 法发行上
市的股 票( 包括 中小 板 、 创 业板及 其他 经中 国证 监会 核准上 市的 股票) 、 债 券( 国债 、 金 融债 、 企业
债、公司债 、次级债 、可 转换债券(含 分离交易 可转 债)、可交换 债券、央 行票 据、短期融 资券、
超短期 融资 券 、 中 期票 据 、 中 小企 业私 募债 及其 他 经中国 证监 会允 许基 金投 资的债 券) 、 权证 、 股
指期货、国债 期货、债 券 回购、货币市 场工具、 同 业存单、银行 存款、资 产 支持证券以 及法律法
规或中国证 监会允许 基金 投资的其他 金融工具( 但须 符合中国证 监会相关 规定) 。本基金类 别资产
配置比例为: 本基金股 票 投资占基金资 产的比例 为 0-30%;开 放期内每 个交易 日 日终,在扣 除股
指期货和国债 期货合约 需 缴纳的交易保 证金后, 现 金或到期日在 一年以内 的 政府债券的 投资比例
不低于 基金 资产 净值 的 5% , 其 中 , 现 金不 包括 结算 备付金 、 存出 保证 金 、 应 收申购 款等 。 本基 金
的业绩 比较 基准 为: 沪 深300 指 数收 益率 ×15 %+ 中 证综合 债指 数收 益率 ×85 % 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人长 盛基 金管 理有 限公司 于 2019 年 3 月 27 日批准 报出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 长盛 盛杰 一年期 定期 开放 混合
型证券 投资 基金 基金 合同 》和在 财务 报表 附 注 7.4.4 所列 示的 中国 证监 会、 中国基 金业 协会 发布
的有关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作编 制。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2018 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 , 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2018 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2018 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 长盛盛杰一年期 2018 年年度报 告 摘要
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7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36
号《关于全面 推开营业 税 改征增值税试 点的通知 》 、 财税[2016]46 号《关于 进 一步明确全面 推开
营改增试点金 融业有关 政 策的通知 》 、财 税[2016]70 号《关于金 融机构同 业 往来等增值税 政策的
补充通知 》 、财 税[2016]140 号《关于明 确金融房 地 产开发教育辅 助服务等 增 值税政策的通 知 》 、
财税[2017]2 号 《 关于 资管 产品增 值税 政策 有关 问题 的补充 通知 》 、 财税[2017]56 号 《关 于资 管产
品增值税有关 问题的通 知》 、财税[2017]90 号《关 于 租入固定资产 进项税额 抵 扣等增值税政 策的
通知》 及其 他相 关财 税法 规和实 务操 作, 主要 税项 列示如 下:
(1) 资 管产 品运 营过 程中 发 生的增 值税 应税 行为 , 以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。 资 管产
品管理 人运 营资 管产 品过 程中发 生的 增值 税应 税行 为, 暂 适用 简易 计税 方法 , 按 照 3% 的征 收率 缴
纳增值 税。 对资 管产 品在2018 年1 月1 日 前运 营过 程中 发 生的 增值 税应 税行 为, 未 缴纳 增值 税的,
不再缴 纳; 已缴 纳增 值税 的,已 纳税 额从 资管 产品 管理人 以后 月份 的增 值税 应纳税 额中 抵减。
对证券投资基 金管理人 运 用基金买卖股 票、债券 的 转让收入免征 增值税, 对 国债、地方政 府
债以及金融同 业往来利 息 收入亦免征增 值税。资 管 产品管理人运 营资管产 品 提供的贷款 服务,以
2018 年 1 月 1 日起 产生 的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额。 资管 产品 管理 人运营 资管 产品 转 让
2017 年 12 月 31 日 前取 得 的非货 物期 货, 可以 选择 按照实 际买 入价 计算 销售 额,或 者以 2017 年
最后一 个交 易日 的非 货物 期货结 算价 格作 为买 入价 计 算销 售额 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 , 股票 的股息 、 红利 收
入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%长盛盛杰一年期 2018 年年度报 告 摘要
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的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的,
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ,暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ; 持 股 期限超 过1 年的 , 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ,
解禁后取得的 股息 、红 利 收入,按照上 述规定计 算 纳税,持股时 间自解禁 日 起计算;解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(5) 本 基金 的城 市维 护建 设 税、 教 育费 附加 和地 方教 育 费附加 等税 费按 照实 际缴 纳增值 税额 的
适用比 例计 算缴 纳。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 长 盛 基 金 公
司”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
国元证 券股 份有 限公 司(“ 国元证 券”) 基金管 理人 的股 东
新加坡 星展 银行 有限 公 司 基金管 理人 的股 东
安徽省 信用 担保 集团 有限 公司 基金管 理人 的股 东
安徽省 投资 集团 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
长盛基 金( 香港) 有限 公司 基金管 理人 的全 资子 公司
长盛创 富资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的全 资子 公司
注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017年5月2 日( 基金 合同 生 效日) 至2017 年12
月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
国元证 券 31,745,569.58 18.27% 18,725,893.96 25.42%
7.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 :人 民币 元 长盛盛杰一年期 2018 年年度报 告 摘要
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关联方 名称
本期
2018 年1 月 1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017年5月2 日( 基金 合同 生 效日) 至2017 年
12月31 日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
国元证 券 33,477,801.01 5.96% 15,722,072.28 5.75%
7.4.8.1.3 债 券回 购交易
金额单 位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月 1 日至2018 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017年5月2 日( 基金 合同 生 效日) 至2017 年
12月31 日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
国元证 券 139,313,000.00 2.65% 105,000,000.00 0.95%
7.4.8.1.4 权 证交 易
注:无 。
7.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2018年1月1 日至2018 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国元证 券 29,564.38 18.27% 0.00 0.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2017年5月2 日( 基金 合同 生 效日) 至2017 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国元证 券 17,439.85 25.42% 4,655.59 19.15%
注:1. 上述佣 金参考市 场 价格经本基金 的基金管 理 人与对方协商 确定,以 扣 除由中国证 券登记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
长盛盛杰一年期 2018 年年度报 告 摘要
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7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年5 月2 日( 基金 合同 生效日)
至 2017 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,066,278.13 1,460,023.93
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
699,160.58 1,088,025.20
注:支付基金 管理人长 盛 基金公司的管 理人报酬 按 前一日基金资 产净值 0.60% 的年费率计提 ,逐
日累计 至每 月月 底, 按月 支付。
其计算 公式 为: 日管 理人 报酬= 前一 日基 金资 产净 值×0.60%/ 当年 天数 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年5 月2 日( 基金 合同 生效日)
至 2017 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
266,569.68 365,005.99
注:支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.15% 的 年费率计提, 逐日累
计至每 月月 底, 按月 支付 。
其计算 公式 为: 日托 管费 =前一 日基 金资 产净 值×0.15%/ 当年 天数 。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位: 人民 币元
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长盛基 金公 司 73,062.93
中国工 商银 行 981,641.07
合计 1,054,704.00
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2017 年 5 月 2 日(基 金合 同生效日) 至 2017 年 12
月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长盛基 金公 司 533.28
中国工 商银 行 1,430,333.48
合计 1,430,866.76 长盛盛杰一年期 2018 年年度报 告 摘要
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注:支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值 0.60% 的 年费率 计提,逐日累 计至每
月月底,按月 支付给长 盛 基金公司,再 由长盛基 金 公司计算并支 付给各基 金 销售机构。 其计算公
式为:
日销售 服务 费= 前一 日基 金资产 净值 × 0.60%/ 当 年天数 。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注:无 。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注:无 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注:无 。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月 1 日至2018 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2017 年5 月2 日(基 金合 同生效 日) 至2017 年
12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银
行
229,882.47 63,016.44 5,604,456.62 45,769.71
注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注:无 。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.9 期 末( 2018 年 12 月 31 日 ) 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注:无 。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注:无 。 长盛盛杰一年期 2018 年年度报 告 摘要
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7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2018 年12 月 31 日 止, 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额2,849,875.72 元 ,是 以如 下债 券作 为 抵押:
金额单 位: 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量( 张) 期末估 值总 额
101800370
18 河 钢集
MTN003
2019 年 1 月
2 日
103.02 30,000 3,090,600.00
合计
30,000 3,090,600.00
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2018 年12 月 31 日 止, 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额62,300,000.00 元 , 于2019 年1 月2 日到期 。 该 类交 易要 求本 基金转 入质 押库 的债
券,按 证券 交易 所规 定的 比例折 算为 标准 券后 ,不 低于债 券回 购 交 易的 余额 。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 :
第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2018 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的 金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为5,461,936.00 元, 属于 第二 层 次的余 额 为 131,976,888.16 元 , 无 属于 第三
层次的 余额 。 ( 于 2017 年 12 月 31 日 ,本 基金 持有 的以公 允价 值计 量且 其变 动计入 当期 损益 的金
融资产 中属 于第 一层 次的 余额 为 22,486,498.50 元 , 属于 第二 层次 的余 额为504,118,882.60 元,
无属于 第三 层次 的余 额。 )
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金 以导 致各 层次 之间 转换的 事项 发生 日为 确认 各层次 之间 转换 的时 点。
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券, 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易长盛盛杰一年期 2018 年年度报 告 摘要
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不活跃)、 或属 于非 公开 发 行 等情 况 , 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次;并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度, 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2018 年12 月 31 日, 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2017 年 12 月 31
日:同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不 以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2)除 公允 价值 外, 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。 长盛盛杰一年期 2018 年年度报 告 摘要
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
(%)
1 权益投 资 - -
其中: 股票 - -
2
基金投 资
- -
3 固定收 益投 资 137,438,824.16 93.95
其中: 债券 137,438,824.16 93.95
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,002,663.08 2.05
8 其他各 项资 产 5,847,752.57 4.00
9 合计 146,289,239.81 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注:本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 投资 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 601088 中国神 华 3,655,546.50 0.99
2 600704 物产中 大 2,920,758.95 0.79
3 601939 建设银 行 2,908,811.00 0.79
4 600036 招商银 行 2,671,909.00 0.72
5 600383 金地集 团 2,267,197.15 0.61 长盛盛杰一年期 2018 年年度报 告 摘要
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6 600104 上汽集 团 2,259,986.12 0.61
7 000876 新 希 望 2,240,369.00 0.61
8 601288 农业银 行 2,002,756.00 0.54
9 000001 平安银 行 1,960,076.00 0.53
10 600900 长江电 力 1,953,714.00 0.53
11 601328 交通银 行 1,854,382.00 0.50
12 600816 安信信托 1,836,943.91 0.50
13 600177 雅戈尔 1,811,797.94 0.49
14 600023 浙能电 力 1,806,340.00 0.49
15 000625 长安汽 车 1,668,120.00 0.45
16 601166 兴业银 行 1,563,299.00 0.42
17 600011 华能国 际 1,561,871.00 0.42
18 600376 首开股 份 1,553,666.50 0.42
19 000895 双汇发 展 1,538,199.00 0.42
20 601998 中信银 行 1,522,732.00 0.41
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 600176 中国巨 石 12,119,575.00 3.28
2 600754 锦江股 份 6,610,815.20 1.79
3 601088 中国神 华 3,601,337.00 0.97
4 601939 建设银 行 2,919,678.00 0.79
5 600704 物产中 大 2,739,366.50 0.74
6 600036 招商银 行 2,646,281.02 0.72
7 600104 上汽集 团 2,503,172.57 0.68
8 000876 新 希 望 2,364,890.58 0.64
9 300021 大禹节 水 2,170,411.00 0.59
10 000001 平安银 行 2,044,066.00 0.55
11 600900 长江电 力 2,035,028.00 0.55
12 601288 农业银 行 1,958,781.00 0.53
13 600023 浙能电 力 1,892,504.00 0.51
14 600816 安信信 托 1,800,585.00 0.49
15 600011 华能国 际 1,772,526.00 0.48
16 601328 交通银 行 1,767,480.00 0.48
17 600177 雅戈尔 1,765,983.47 0.48
18 600383 金地集 团 1,726,584.96 0.47 长盛盛杰一年期 2018 年年度报 告 摘要
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19 000625 长安汽 车 1,722,206.00 0.47
20 002146 荣盛发 展 1,524,869.00 0.41
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 78,010,904.41
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 97,157,721.69
注: 本项 中8.4.1 、8.4.2 、8.4.3 表中 的 “ 买入 金额 ” (或 “ 买入 股票 成本 ”)、 “ 卖出 金额 ” (或
“卖出 股票 收入 ”) 均按 买卖成 交金 额( 成交 单价 乘以成 交数 量) 填列 ,不 考虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位: 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% )
1 国家债 券 7,386,962.70 9.16
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 23,428,985.30 29.06
其中: 政策 性金 融债 22,098,510.00 27.41
4 企业债 券 79,283,240.16 98.33
5 企业短 期融 资券 7,027,300.00 8.72
6 中期票 据 14,850,400.00 18.42
7 可转债 (可 交换 债) 5,461,936.00 6.77
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 137,438,824.16 170.45
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 180204 18 国开 04 100,000 10,472,000.00 12.99
2 180203 18 国开 03 100,000 10,289,000.00 12.76
3 101800370
18 河 钢集
MTN003
75,000 7,726,500.00 9.58
4 143571 18 南水 01 70,000 7,131,600.00 8.84
5 101560061
15 陕 煤化
MTN003
70,000 7,123,900.00 8.83
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 前 十名 资产支 持证 券投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 长盛盛杰一年期 2018 年年度报 告 摘要
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8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注:本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注:本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注:本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体无被 监 管部门立案调 查,无在 报 告编制日前一 年
内受到 公开 谴责 、处 罚。
8.12.2
本基金 报告 期末 未持 有股 票。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 10,048.36
2 应收证 券清 算款 3,000,000.00
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,837,704.21
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 5,847,752.57 长盛盛杰一年期 2018 年年度报 告 摘要
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8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位: 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 132007 16 凤凰 EB 3,988,746.00 4.95
2 132008 17 山高 EB 984,000.00 1.22
3 132011 17 浙报 EB 489,190.00 0.61
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛盛杰一年期 2018 年年度报 告 摘要
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
1,148 65,883.42 19,290,123.46 25.50% 56,344,044.50 74.50%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
81,655.46 0.1080%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
长盛盛杰一年期 2018 年年度报 告 摘要
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§10 开放式 基金份额变 动
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2017 年 5 月 2 日 ) 基金 份额 总 额
362,274,064.11
本报告 期期 初基 金份 额总 额 362,274,064.11
本报告 期期 间基 金总 申购 份额 31,516,896.56
减: 本报 告期 期间 基金 总赎 回份额 318,156,792.71
本报告 期期 间基 金拆 分变 动份额 (份 额减 少以"-" 填 列) -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 75,634,167.96
长盛盛杰一年期 2018 年年度报 告 摘要
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人 、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
原督察 长叶 金松 先生 因退 休离任 ,由 张利 宁女 士担 任本公 司督 察长 。
上述变 更事 项已 经公 司第 七届董 事会 第七 次会 议审 议通过 ,并 按规 定向 相关 监管机 构备 案 。
2018 年 4 月 27 日 ,中 国 证券监 督管 理委 员会 北京 监管局 作出 《关 于对 长盛 基金管 理有 限公 司 拟
任合规 负责 人任 职资 格的 意见》 (京 证监 发〔2018 〕136 号) ,对 张利 宁女 士担 任本公 司督 察长 无
异议。
11.2.2 基 金经 理的 变动 情 况
报经中 国证 券投 资基 金业 协会同 意 , 自2018 年 6 月29 日起 , 杨 哲同 志担 任 长盛盛 杰一 年 期
定期开 放混 合型 证券 投资 基金基 金经 理, 自 2018 年 8 月 7 日起 ,张 帆同 志 不再担 任长 盛盛 杰 一
年期定 期开 放混 合型 证券 投资基 金基 金经 理。
11.2.3 本 基金 托管 人的 专 门基金 托管 部门 重大 人事 变动情 况
本报告 期基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略没有 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事 务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 普华 永道 中 天会 计师事 务 所( 特殊 普 通合 伙) ,本 报 告期 内本
基金未 更换 会计 师事 务所 , 本 报告 期应 支付 给该 会 计师事 务所 的报 酬60,000.00 元 , 已连 续提 供长盛盛杰一年期 2018 年年度报 告 摘要
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审计服 务2 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 无受监 管部 门稽 查或 处罚 等情况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣 金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信建 投 1 125,000,350.69 71.94% 116,413.96 71.94% -
国元证 券 1 31,745,569.58 18.27% 29,564.38 18.27% -
光大证 券 1 17,001,430.47 9.79% 15,833.41 9.79% -
渤海证 券 1 - - - - -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
中信建 投 329,468,847.35 58.62% 1,751,500,000.00 33.32% - -
国元证 券 33,477,801.01 5.96% 139,313,000.00 2.65% - -
光大证 券 199,063,402.25 35.42% 3,365,700,000.00 64.03% - -
渤海证 券 - - - - - -
注:1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
(1 ) 研究 实力 较强, 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员, 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ,长盛盛杰一年期 2018 年年度报 告 摘要
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包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 , 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ,
提供专 门研 究报 告。
(2 ) 资力 雄厚 ,信 誉良 好 。
(3 ) 财务 状况 良好 ,各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
(4 ) 经营 行为 规范 ,最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
(5 ) 内部 管理 规范 、严 格 ,具备 健全 的内 控制 度, 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
(6 ) 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 , 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要, 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
(1 ) 研究 机构 提出 服务 意 向,并 提供 相关 研究 报告 ;
(2 ) 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ;
(3 ) 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 , 按照 研究 服 务评价 规定 , 对研 究
机构进 行综 合评 价;
(4 ) 试 用期 满后 , 评 价结 果符合 条件 , 双 方认 为有 必要继 续合 作, 经公 司领 导审批 后, 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 , 并办 理基 金 专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ;
(5 ) 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 , 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求,或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚, 本公司有 权 终止签署的 协议,并
撤销租 用的 交易 单元 ;
(6 ) 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年, 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、本 基金 租用 证券 公司 交 易单元 均为 共用 交易 单元 。
4、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 :
(1 ) 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元的 情况 :无 。
(2 ) 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元的 情况 :
序号 证券公司 名称 交易单元 所属市 场 数量
1 招商证 券 深圳 1
长盛盛杰一年期 2018 年年度报 告 摘要
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§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比 例
达到或 者超 过 20%
的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额占
比
机构 1 20180525~20181231 0.00 19,290,123.46 0.00 19,290,123.46 25.50%
产品特 有风 险
本基金 本报 告期 存在 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 超过 20% 的 情况, 当该 基金 份额持 有人 大量 赎回 本
基金时 ,可 能导 致的 风险 包括: 巨额 赎回 风险 、流 动性风 险、 基金 资产 净值 持续低 于 5000 万 元的 风
险、 基金 份额 净值 大幅 波 动风险 以及 基金 收益 水平 波动风 险 。 本 基金 管理 人 将对申 购赎 回进 行审 慎的
应对, 保护 中小 投资 者利 益。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本基金 本报 告期 内无 影响 投资者 决策 的其 他重 要信 息。
长 盛基 金管理 有限 公司
2019 年 3 月 29 日