长盛 沪 港深 优势 精 选灵 活 配置 混 合型 证 券投 资 基金
2018 年年 度报告 摘要
2018 年12 月31 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2019 年3 月29 日 长盛沪港深混合 2018 年年度报 告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2019 年 3 月 28 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本年度报告财 务资料已 经 审计，普华永 道中天会 计 师事务所（特 殊普通合 伙 ）为本基金出 具
了无保 留意 见的 审计 报告 。
本报告 期 自2018 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长盛沪 港深 混合
基金主 代码 002732
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 7 月 5 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 23,598,331.43 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 通过把 握国 内宏 观经 济政 策和市 场发 展趋 势， 深入 发掘 A 股 和港 股
两个市 场上 的高 成长 上市 公司， 全面 把握 中国 经济 的投资 机会 。
投资策 略 （一） 大类 资产 配置 策略
在大类资产 配置中 ，本基 金将主要考 虑： （1） 宏观 经济指标； （2）
微观经 济指 标； （3） 市场 指标； （4） 政策 因素 。
本基金 将通 过深 入分 析上 述指标 与因 素， 动态 调整 基 金资产 在股 票、
债券、货币 市场工 具等类 别资产间的 分配比 例，控 制市场风险 ，提
高配置 效率 。
（二） 股票 投资 策略
本基金 将适 时调 整国 内 A 股和香 港（ 港股 通标 的股 票）两 地股 票配
置比例及投 资策略 ，主要 依据包括但 不限于 宏观经 济因素、政 策因
素、 两 地估 值折 溢价 因素 、 资金 利差、 市场 情绪 以 及流动 性趋 势等 。
1、A 股投 资策 略
在 A 股投 资 方 面， 本基 金 主要突 出“ 自下 而上 ”的 个股精 选策 略，
通过定性分 析和定 量分析 相结合的办 法，挑 选具备 较大投资价 值的
上市公 司。
2、港 股通 标的 股票 投资 策 略
在对 AH 股 溢价 水平 进行 重 点分析 和趋 势预 测的 前提 下， 本 基金 管理
人将优 选香 港市 场与 国 内 A 股在 部分 行业 形成 有效 互补的 行业 和上
市公司 。
最后，本基 金将利 用两地 市场在估值 水平、 投资者 群体结构、 交易
规则等 方面 的差 异， 通过 估值套 利、 事件 套利 等多 重策略 获取 收 益 。
（三） 债券 投资 策略
本基金通过 分析未 来市场 利率趋势及 市场信 用环境 变化方向， 综合
考虑不同券 种收益 率水平 、信用风险 、流动 性 等因 素，构造债 券投
资组合。在 实际的 投资运 作中，本基 金将运 用久期 控制策略、 收益
率曲线策略 策略、 类别选 择策略、个 券选择 策略等 多种策略， 获取
债券市 场的 长期 稳定 收益 。
（四） 权证 投资 策略
本基金 投资 权证 的原 则是 有利于 基金 资产 增值 和投 资风险 控制 。
（五） 股指 期货 投资 策略 长盛沪港深混合 2018 年年度报 告 摘要
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本基金将以 投资组 合的避 险保值和有 效管理 为目标 ，在风险可 控的
前提下 ，本 着谨 慎原 则， 适当参 与股 指期 货的 投资 。
（六） 资产 支持 证券 投资 策略
本基金投资 资产支 持证券 将综合运用 久期管 理、收 益率曲线、 个券
选择和把握 市场交 易机会 等积极策略 ，在严 格遵守 法律法规和 基金
合同基础上 ，通过 信用研 究和流动性 管理， 选择经 风险调整后 相对
价值较 高的 品种 进行 投资 ，以期 获得 长期 稳定 收益 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数 收益 率 ×3 0% + 恒生 综合 指数 收益 率 ×3 0 %+ 中证 综合 债
指数收 益率 ×40 %
风险收 益特 征 本基金 是混 合型 基金 ， 其 预 期风险 与预 期收 益水 平低 于股票 型基 金，
高于债券型 基金和 货币市 场基金，属 于中等 风险收 益特征的基 金品
种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 张利宁 田青
联系电 话 010-86497608 010-67595096
电子邮 箱 zhangln@csfunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-86497888
010-67595096
传真 010-86497999 010-66275853
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.csfunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 地址
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现 及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标
2018 年 2017 年
2016 年7 月5 日(基
金合同 生效
日)-2016 年12 月31
日
本期已 实现 收益 -4,269,967.69 4,516,425.16 -1,076,965.83
本期利 润 -6,380,818.28 6,921,100.52 -1,867,391.63
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1879 0.1867 -0.0141
本期基 金份 额净 值增 长率 -16.77% 20.64% -3.60%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0319 0.1434 -0.0363
期末基 金资 产净 值 22,844,721.23 58,182,270.20 53,581,608.06
期末基 金份 额净 值 0.968 1.163 0.964
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。 表中 的 “ 期末 ”均 指 本报告 期最 后一 日， 即 12 月 31 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -5.47% 0.73% -5.15% 0.92% -0.32% -0.19%
过去六 个月 -12.24% 0.89% -6.75% 0.81% -5.49% 0.08%
过去一 年 -16.77% 0.97% -9.96% 0.75% -6.81% 0.22%
自基金 合同
生效起 至今
-3.20% 0.75% 8.54% 0.56% -11.74% 0.19%
注：本 基金 业绩 比较 基准 的构建 及再 平衡 过程 ：
本基金 业绩 比较 基准 ：沪 深 300 指数 收益 率 × 30%+ 恒生综 合指 数收 益率 ×30 % + 中证 综合 债指 数收
益率× 40% 长盛沪港深混合 2018 年年度报 告 摘要
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基准指 数的 构建 考虑 了三 个原则 ：
1、 公 允性 。 本基 金为 混合 型基金 ， 在综 合比 较目 前 市场上 各主 要指 数的 编制 特点并 考虑 本基 金沪
深股票 组合 以及 港股 通的 投资标 的之 后， 选定 沪深300 指 数作 为本 基金 沪深 股 票组合 的业 绩基 准；
恒生综合指数 作为本基 金 港股通股票组 合的业绩 基 准；债券组合 的业绩基 准 则采用中证 综合债指
数。沪 深 300 指 数是 沪深 证券交 易所 第一 次联 合发 布的反 映 A 股市 场整 体走 势的指 数， 由上 海 和
深圳证 券市 场中 选取 300 只 A 股作为 样本 编制 而成 的成份 股指 数， 具有 良好 的市场 代表 性。 恒 生
指数是 由恒 生指 数服 务有 限公司 编制 ， 以 香港 股票 市场中 的 50 家 上市 股票 为 成份股 样本 ， 以 其发
行量为权数的 加权平均 股 价指数，是反 映香港股 市 价幅趋势最有 影响的一 种 股价指数； 中证综合
债券指数是综 合反映银 行 间和交易所市 场国债、 金 融债、企业债 、央票及 短 融整体走势 的跨市场
债券指 数， 该指 数可 以较 为全面 地反 映我 国债 券市 场的整 体价 格变 动趋 势。
2、 可 比性 。 本 基金 股票 投 资占基 金资 产的 比例 为 0%-95%( 其中 投资 于国 内依 法 发行上 市 的 股票 的
比例占 基金 资产 的 0-95% ，投资 于港 股通 标的 股票 的比例 占基 金资 产 的 0-95%) ；根 据本 基金 较为
灵活的 资产 配置 策略 来确 定加权 计算 的权 数， 可使 业绩比 较更 具有 合理 性。
3、 再 平衡 。 由于 基金 资产 配置比 例处 于动 态变 化的 过程中 ， 需要 通过 再 平 衡 来使资 产的 配置 比例
符合基金合同 要求，基 准 指数每日按 照 40%、30%、30% 的比例采 取再平衡 ，再 用连锁计算的 方式
得到基 准指 数的 时间 序列 。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：按 照本 基金 合同 规定 ，基金 管理 人应 当自 基金 合同生 效之 日起 6 个 月内 使基金 的投 资组 合 比
例符合基金合 同的有关 约 定。 建仓期结 束时，本 基 金的各项资产 配置比例 符 合本基金合 同的有关
约定。 截止 报告 日， 本基 金的各 项资 产配 置比 例符 合基金 合同 约定 。
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注： 本基 金合 同生 效日 为 2016 年7 月5 日 ， 合同 生效 当年按 实际 存续 期计 算 ， 不按整 个自 然年 度
进行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：本 基金 于 2018 年 度、2017 年度 、2016 年 7 月 5 日 （基 金合 同生效 日） 至 2016 年 12 月 31
日未进 行利 润分 配。 长盛沪港深混合 2018 年年度报 告 摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司 （以 下简 称 公司） ， 成 立 于1999 年3 月 26 日， 是国 内
最早成 立的 十家 基金 管理 公司之 一。 公司 注册 资本 为人民 币 18900 万元 。公 司注册 地在 深圳 ， 总
部设在 北京 ， 并 在北 京、 上海、 成都 设有 分公 司， 在深圳 设有 营销 中心 ， 并 拥有长 盛基 金 （ 香港）
有限公司、长 盛创富资 产 管理有限公司 两家全资 子 公司。目前， 公司股东 及 其出资比例 为：国元
证券股 份有 限公 司占 注册 资本 的 41% ， 新 加坡 星展 银 行有限 公司 占注 册资 本 的33% ， 安徽 省信 用担
保集团 有限 公司 占注 册资 本的 13% ， 安徽 省投 资集 团 控股有 限公 司占 注册 资本 的13% 。 公 司拥 有公
募基金 、 全 国社 保基 金、 特定客 户资 产管 理、 合格 境内机 构投 资者 （QDII ） 、 合格境 外机 构投 资者
（QFII ） 、 保险 资产 管理 人 等业务 资格 。截 至 2018 年 12 月 31 日 ，基 金管 理 人共管 理五 十八 只开
放式基 金， 并管 理多 个全 国社保 基金 组合 和专 户产 品。 公 司同 时兼 任境 外QFII 基金 和专 户理 财产
品的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金
经理 （助 理） 期限 证券从
业年限
说明
任职日
期
离任日
期
吴达
本基金 基金 经理 ， 长 盛
环球景气行业大盘精
选混合型证券投资基
金基金 经理 ， 长 盛转 型
升级主题灵活配置混
合型证券投资基金基
金经理 ， 国 际业 务部 总
监，长 盛基 金（ 香港 ）
有限公 司副 总经 理。
2016
年 7 月
5 日
- 16 年
吴达先 生，1979 年 8 月 出 生，博 士，
CFA （ 特许 金融 分析 师） 。 历 任新加 坡星
展资产 管理 有限 公司 研究 员、 星 展珊 顿
全球收 益基 金经 理助 理、 星 展增裕 基金
经理， 专户 投资 组合 经理 ； 新加坡 毕盛
高 荣 资 产 管 理 公 司 亚 太 专 户 投 资 组 合
经理， 资产 配置 委员 会成 员； 华 夏基 金
管理有 限公 司国 际策 略分 析师、 固定 收
益投资 经理 ；2007 年 8 月 起加入 长盛
基金管 理有 限公 司， 曾任 长 盛积极 配置
债券型 证券 投资 基金 基金 经理。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的 说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金基金 合长盛沪港深混合 2018 年年度报 告 摘要
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同和其他有关 法律法规 、 监管部门的相 关规定， 依 照诚实信用、 勤勉尽责 的 原则管理和 运用基金
资产，在严格 控制投资 风 险的基础上， 为基金份 额 持有人谋求最 大利益， 没 有损害基金 份额持有
人利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公
司相关制度等 规定，从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关，
通过系统和人 工 等方式 在 各个环节严格 控制交易 公 平执行，确保 公平对待 不 同投资组合 ，包括公
募基金、社保 组合、特 定 客户资产管理 组合等， 切 实防范利益输 送，保护 投 资者的合法 权益。具
体如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公
司相关制度等 规定，从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关，
通过系统和人 工等方式 在 各个环节严格 控制交易 公 平执行，确保 公平对待 不 同投资组合 ，切实防
范利益 输送 ，保 护投 资者 的合法 权益 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 现同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 生可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 行为 。 长盛沪港深混合 2018 年年度报 告 摘要
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年， 全球 经济 整体 延 续复苏 格局 ， 但 经 济 体之 间分化 加大 。 美 国经 济一 枝独秀 ， 其 自身
经济复苏动能 叠加税改 效 果释放刺激私 人部门持 续 改善，使得经 济在高景 气 阶段加速。 欧洲、日
本经济虽处在 复苏通道 上 ，但增速回落 ，外需放 缓 对其经济增速 形成拖累 。 四季度美国 国债收益
率曲线倒挂引 发了市场 对 大幅减税刺激 后经济回 落 风险的担忧， 美国中期 选 举后国会分 裂、英国
退欧事 件的 一波 三折 、中 美贸易 摩擦 等国 际因 素都 使市场 情绪 承压 ，全 球股 票市场 均大 幅下 挫。
2018 年A 股市 场经 历了 金 融危机 以来 的最 大幅 调整 ， 一方 面受 累于 我国 经济 短周期 回落 ， 另
一方面上半年 即开始的 中 美贸易摩擦与 金融去杠 杆 也对 市场估值 水平造成 压 制。市场大 幅下挫引
发了股权质押 风险的暴 露 。四季度的政 治局会议 释 放金融和财税 政策向民 营 企业倾斜的 信号，稳
定了市场信心 使得估值 有 所恢复。但实 体经济继 续 放缓的趋势未 改，经济 高 频数据与企 业盈利情
况均延 续疲 弱的 情况 ， 中 美 贸易谈 判重 启及 个税 减免 等政策 事件 的出 台也 未能 有效提 振市 场情 绪。
全球股票市场 均大幅下 挫 促使市场风险 偏好进一 步 下降，并等待 更积极的 财 政与货币政 策出台。
避险情绪下港 股市场资 金 流出比较明显 ，价值成 长 板块如医疗、 学历教育 、 商业服务等 泛消费板
块受到医保带 量采购、 民 办教育、社保 缴存等行 业 政策影响下 表 现继续疲 软 ，投资者转 而拥抱基
建、公 用事 业等 纯防 御类 配置。
报告期内本基 金保持了 较 低的仓位暴露 ，并在下 半 年进一步降低 了风险暴 露 以规避系统性 风
险， 同 时减 少了 对香 港市 场的配 置， 转为 配置 国 内A 股经 济后 周期 、5G 与基 建等托 底经 济预 期强
的部分 板块 ，在 一定 程度 上取得 了防 御效 果。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 0.968 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-16.77% ， 业 绩
比较基 准收 益率 为-9.96% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2019 年， 全球 经济 增 速大概 率将 放缓 ，政 策不 确定下 全球 经济 增长 下行 压力加 大，IMF
在新发 布的 世界 经济 展望 中也 将 2019 年 全球 经济 增 长预期 下调 。 全 球经 济增 速 的放缓 对于 出口 而
言意味着需求 放缓，中 美 贸易互征关税 对出口的 负 面影响将显现 。我国经 济 增长速度预 期将进一
步下行，主要 基于房地 产 市场销售下滑 向投资传 导 、全球需求放 缓叠加中 美 加征关税将 对外需产
生较大压力、 在房地产 与 出口同存下行 压力下， 制 造业投资改善 的趋势可 能 被打断、基 建投资增
速或有 改善 但难 以改 变整 体经济 下行 的趋 势。
国内宏观政策 仍将统筹 协 调稳增长和防 风险的平 衡 ，保持宏观经 济、民生 就 业、资本市场 以长盛沪港深混合 2018 年年度报 告 摘要
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及市场预期的 稳定是政 策 的核心内容， 稳健的货 币 政策与积极的 财政政策 的 组合仍将延 续。货币
政策方 面，2018 年 以来 已 经实施 四次 降准 ， 但 存款 准备金 率与 国际 比仍 偏高 ， 未来 降准 仍有 若干
次的空间。由 于短期经 济 增速仍处于回 落区间， 市 场估值再度扩 张需要等 待 政策与市场 资金面回
暖，但市场大 部分板块 通 过估值收缩消 化风险的 同 时开始向国际 市场估值 体 系靠拢，其 中优质公
司标的 在目 前的 水平 值得 逐步配 置以 获取 长期 盈利 增长带 来的 回报 。
2019 年策 略上 重点 是做 好 投资的 防守 反击 ， 关 注中 国经济 降速 换挡 后资 产盈 利能力 能够 保持
或通过进口替 代提升的 行 业，例如国家 支持 的信 息 产业与高端装 备产业链 、 基建与政府 投入稳定
经济增 长的 相关 板块 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差 错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 工作小组组 长） 、公司 督察 长（担任估 值工作小 组副 组长） 、公司 相关投
资、研究部门 分管领导 、 公司运营部分 管领导、 相 关研究部门、 相关投资 部 门、监察稽 核部、风
险管理部、信 息技术部 及 业务运营部总 监或指定 人 员组成的估值 工作小组 ， 负责研究、 指导并执
行基金估值业 务。小组 成 员均具有多年 证券、基 金 从业经验，具 备基金估 值 运作、行业 研究、风
险管理 或法 律合 规等 领域 的专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 债金融估值中 心有限公 司 和中证指数有 限公司签 署 服务协议，由 其
分别按约定提 供在银行 间 同业市场交易 的债券品 种 和在交易所市 场交易或 挂 牌的部分债 券品种的
估值数 据。 长盛沪港深混合 2018 年年度报 告 摘要
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4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本 基金 基金 合同 对基 金利润 分配 原则 的约 定， 本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。
本基金 截 至2018 年12 月31 日 ， 期 末可 供分 配利 润 为-753,610.20 元， 其中 ： 未分配 利润 已
实现部 分 为696,361.80 元 ，未分 配利 润未 实现 部分 为-1,449,972.00 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 自2018 年1 月 12 日至2018 年 3 月 21 日、自 2018 年 3 月 28 日至 2018 年 6 月 11 日
期间出 现连 续 20 个 工作 日 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形； 自 2018 年7 月2 日至2018 年 12
月31 日期 间出 现连 续60 个工作 日基 金资 产净 值低 于 5000 万 元的 情形， 本基 金管理 人已 向中 国 证
监会报 告本 基金 的解 决方 案。 长盛沪港深混合 2018 年年度报 告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有 关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 长盛沪港深混合 2018 年年度报 告 摘要
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§6 审计报 告
普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)注 册会 计师薛 竞、 叶尔 甸 于 2019 年 3 月 27 日对
本基金 2018 年 12 月 31 日的资 产负 债表 、2018 年 的利润 表和 所有 者权 益( 基 金净值)变 动表 以及
财务报 表附 注出 具了 普华 永道中 天审 字(2019) 第 22268 号 标准 无保 留意 见的 审计报 告。 投资 者欲
查看审 计报 告全 文， 应阅 读本年 度报 告正 文。
长盛沪港深混合 2018 年年度报 告 摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 长 盛沪 港深 优 势精选 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金
报告截 止日 ： 2018 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 16,010,178.11 6,322,222.92
结算备 付金 18,085.45 1,911,089.46
存出保 证金 6,368.32 141,016.37
交易性 金融 资产 6,885,965.52 43,583,228.87
其中： 股票 投资 6,885,965.52 43,583,228.87
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - 10,000,000.00
应收证 券清 算款 108,301.99 -
应收利 息 3,230.28 -637.18
应收股 利 - -
应收申 购款 14,886.97 19,330.79
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 23,047,016.64 61,976,251.23
负债和所有者权益
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 125.56 3,490,667.19
应付赎 回款 14,387.01 9,203.36
应付管 理人 报酬 29,674.65 74,614.19
应付托 管费 4,945.74 12,435.70
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 13,108.23 67,047.65
应交税 费 - - 长盛沪港深混合 2018 年年度报 告 摘要
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应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 140,054.22 140,012.94
负债合 计 202,295.41 3,793,981.03
所有者权益：
实收基 金 23,598,331.43 50,015,206.38
未分配 利润 -753,610.20 8,167,063.82
所有者 权益 合计 22,844,721.23 58,182,270.20
负债和 所有 者权 益总 计 23,047,016.64 61,976,251.23
注：报 告截 止 日2018 年12 月 31 日 ，基 金份 额净 值0.968 元， 基金 份额 总额23,598,331.43 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 长 盛沪 港深 优 势精选 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金
本报告 期： 2018 年1 月1 日至2018 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2018 年 1 月1 日至
2018 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至
2017 年12 月31 日
一、收入 -5,316,250.93 8,187,085.65
1.利息 收入 137,216.19 138,078.10
其中： 存款 利息 收入 92,098.84 101,550.06
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 45,117.35 36,528.04
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） -3,617,636.37 4,663,940.91
其中： 股票 投资 收益 -4,128,504.65 4,460,463.40
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 510,868.28 203,477.51
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-”
号填列 ）
-2,110,850.59 2,404,675.36
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 275,019.84 980,391.28
减： 二、费用 1,064,567.35 1,265,985.13
1．管 理人 报酬 555,817.46 618,423.60
2．托 管费 92,636.18 103,070.64
3．销 售服 务费 - - 长盛沪港深混合 2018 年年度报 告 摘要
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4．交 易费 用 268,980.62 396,471.27
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．税 金及 附加 - -
7．其 他费 用 147,133.09 148,019.62
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”号
填列）
-6,380,818.28 6,921,100.52
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填列） -6,380,818.28 6,921,100.52
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长 盛沪 港深 优 势精选 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
50,015,206.38 8,167,063.82 58,182,270.20
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -6,380,818.28 -6,380,818.28
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-26,416,874.95 -2,539,855.74 -28,956,730.69
其中：1. 基 金申 购款 35,039,361.00 5,602,251.88 40,641,612.88
2. 基金 赎回 款 -61,456,235.95 -8,142,107.62 -69,598,343.57
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
23,598,331.43 -753,610.20 22,844,721.23
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
55,599,317.22 -2,017,709.16 53,581,608.06 长盛沪港深混合 2018 年年度报 告 摘要
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二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 6,921,100.52 6,921,100.52
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动 数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-5,584,110.84 3,263,672.46 -2,320,438.38
其中：1. 基 金申 购款 135,353,829.79 17,597,295.55 152,951,125.34
2. 基金 赎回 款 -140,937,940.63 -14,333,623.09 -155,271,563.72
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
50,015,206.38 8,167,063.82 58,182,270.20
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 林培 富______
______ 刁 俊东______
____ 龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
长盛沪港深优 势精选灵 活 配置混合型证 券投资基 金( 以下简称“本 基金 ”) 经中 国证券监督 管
理委员 会( 以下 简称 “中 国 证监会 ”) 证监 许可[2015] 第2643 号 《 关 于 准予 长盛 沪港深 优势 精选 灵
活配置混合型 证券投资 基 金注册的批复 》核准， 由 长盛基金管理 有限公司 依 照《中华人 民共和国
证券投资基金 法》和《 长 盛沪港深优势 精选灵活 配 置混合型证券 投资基金 基 金合同》负 责公开募
集。本基金为 契约型开 放 式基金，存续 期限不定 ， 首次设立募集 不包括认 购 资金利息共 募集人民
币322,303,314.69 元， 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所( 特殊 普通 合伙) 普华 永道中 天验 字(2016)
第896 号验 资报 告予 以验 证。 经 向中 国证 监会 备案 ， 《长盛 沪港 深优 势精 选灵 活配置 混合 型证 券投
资基金 基金 合同 》 于2016 年7 月5 日 正式 生效， 基金 合同生 效日 的基 金份 额总 额为322,529,979.43
份基金 份额 ， 其 中认 购资 金利息 折 合226,664.74 份 基金份 额。 本基 金的 基金 管理人 为长 盛基 金管
理有限 公司 ，基 金托 管人 为中国 建设 银行 股份 有限 公司( 以下 简称 “中 国建 设 银行”) 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《长 盛 沪港深优势精 选灵活配 置 混合型证券投 资
基金基 金合 同 》 的 有关 规 定， 本基 金的 投资 范围 为 国内依 法发 行上 市的 股票( 包括中 小板 、 创业 板
及其他 经中 国证 监会 核准 上市的 股票)、 沪 港股 票市 场交易 互联 互通 机制 试点 允许买 卖的 规定 范 围
内的香 港联 合交 易所 上市 的股票(以 下简 称 “ 港股 通 标的股 票”) 、 债 券( 包括 国 内依法 发行 和上 市
交易的国债、 央行票据 、 金融债券、企 业债券、 公 司债券、中期 票据、短 期 融资券、超 短期融资长盛沪港深混合 2018 年年度报 告 摘要
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券、次级债券 、政府支 持 机构债、政府 支持债券 、 地方政府债、 资产支持 证 券、可转换 债券及其
他经中国证 监会允许 投资 的债券)、债 券回购、 银行 存款(包括协 议存款、 定期 存款及其他 银行存
款) 、 货 币市 场工 具 、 权 证 、 股 指期 货 以 及中 国证 监 会批准 的允 许基 金投 资的 其他金 融工 具 ， 但 需
符合中 国证 监会 的相 关规 定。 本 基金 将基 金资 产的0-95%投 资于 股票 资产(其 中 投资于 国内 依法 发
行上市 的股 票的 比例 占基 金资产 的 0-95% ，投 资于 港股通 标的 股票 的比 例占 基金资 产 的 0-95%) ，
权证投 资比 例不 超过 基金 资产净 值 的3%， 每个 交易 日日终 在扣 除股 指期 货合 约需缴 纳的 交易 保 证
金后， 现金 或到 期日 在一 年以内 的政 府债 券不 低于 基金资 产净 值 的 5%， 其中 现金不 包括 结算 备 付
金、存 出保 证金 及应 收申 购款等 。本 基金 的业 绩比 较基准 为： 沪 深 300 指数 收益率 ×30 %+恒生综
合指数 收益 率 ×30%+ 中证 综合债 指数 收益 率 × 40% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人长 盛基 金管 理有 限公司 于 2019 年 3 月 27 日批准 报出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 长盛 沪港 深优势 精选 灵活 配置
混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 和在 财 务 报表 附 注 7.4.4 所列 示的 中国 证监 会、中 国基 金业 协会
发布的 有关 规定 及允 许的 基金行 业实 务操 作编 制。
根据《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办法》的 相 关规定，开放 式基金在 基 金合同生效后 ，
连续 60 个 工作 日出 现基 金 份额持 有人 数量 不 满200 人或者 基金 资产 净值 低 于5,000 万元 情形 的，
基金管理人应 当向中国 证 监会报告并提 出解决方 案 ，如转换运作 方式、与 其 他基金合并 或者终止
基金合 同等 ，并 召开 基金 份额持 有人 大会 进行 表决 。于 2018 年 12 月 31 日 ，本基 金出 现连 续 60
个工作 日基 金资 产净 值低 于 5,000 万 元的 情形 ，本 基金的 基金 管理 人已 向中 国证监 会报 告并 在 评
估后续 处理 方案 ，故 本财 务报表 仍以 持续 经营 为基 础编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2018 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2018 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2018 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 长盛沪港深混合 2018 年年度报 告 摘要
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7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计 变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 、 财 税
[2014]81 号 《财 政部 国家 税务总 局证 监会 关于 沪港 股票市 场交 易互 联互 通机 制试点 有关 税收 政 策
的通知 》 、财税[2015]101 号《关于上市 公司股息 红 利差别化个人 所得税政 策 有关问题的通 知 》 、
财税[2016]36 号《 关于 全 面推开 营 业 税改 征增 值税 试点的 通知 》 、 财税[2016]46 号 《关 于进 一步
明确全面推开 营改增试 点 金融业有关政 策的通知 》 、 财税[2016]70 号《关于 金 融机构同业往 来等
增值税 政策 的补 充通 知》 、 财税[2016]127 号 《 财政 部 国家税 务总 局证 监会 关于 深港股 票市 场交 易
互联互 通机 制试 点有 关税 收政策 的通 知》 、 财 税[2016]140 号 《 关于 明确 金融 房地产 开发 教 育辅
助服务 等增 值税 政策 的通 知》 、 财税[2017]2 号 《关 于资管 产品 增值 税政 策有 关问题 的补 充通 知》 、
财税[2017]56 号《 关于 资 管产品 增值 税有 关问 题的 通知》 、财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定 资产
进项税 额抵 扣等 增值 税政 策的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作， 主要 税项列 示如 下：
(1) 资 管产 品运 营过 程中 发 生的增 值税 应税 行为 ， 以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。 资 管产
品管理 人运 营资 管产 品过 程中发 生的 增值 税应 税行 为， 暂 适用 简易 计税 方法 ， 按 照 3% 的征 收率 缴
纳增值 税。 对资 管产 品在2018 年1 月1 日 前运 营过 程中发 生的 增值 税应 税行 为， 未 缴纳 增值 税的，
不再缴 纳； 已缴 纳增 值税 的，已 纳税 额从 资管 产品 管理人 以后 月份 的增 值税 应纳税 额中 抵减 。
对证券投资基 金管理人 运 用基金买卖股 票、债券 的 转让收入免征 增值 税， 对 国债、地方政 府
债以及金融同 业往来利 息 收入亦免征增 值税。资 管 产品管理人运 营资管产 品 提供的贷款 服务，以
2018 年 1 月 1 日起 产生 的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额。 资管 产品 管理 人运营 资管 产品 转 让
2017 年 12 月 31 日 前取 得 的非货 物期 货， 可以 选择 按照实 际买 入价 计算 销售 额，或 者以 2017 年
最后一 个交 易日 的非 货物 期货结 算价 格作 为买 入价 计算销 售额 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收长盛沪港深混合 2018 年年度报 告 摘要
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入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 对 基金 通过 沪港 通 或 深 港通投 资香 港联 交所 上 市H 股取 得的 股息 红利 ，H 股 公司应 向中 国
证券登 记结 算有 限责 任公 司(以 下简 称 “ 中国 结算”) 提出 申请 ，由 中国 结算 向 H 股 公司 提供 内地
个人投 资者 名册 ，H 股公 司 按照 20% 的 税率 代扣 个人 所得税 。 基 金通 过沪 港通 或深港 通投 资香 港联
交所上 市的 非H 股取 得的 股息红 利， 由中 国结 算按 照 20% 的税 率代 扣个 人所 得税。
(5) 基金卖出 股票按 0.1% 的税率缴纳股 票交易印花 税，买入股票 不征收股票 交易印花税。 基
金通过沪港通 或深港通 买 卖、继承、赠 与联交所 上 市股票，按照 香港特别 行 政区现行税 法规定缴
纳印花 税。
(6) 本 基金 的城 市 维 护建 设 税、 教 育费 附加 和地 方教 育 费附加 等税 费按 照实 际缴 纳增值 税额 的
适用比 例计 算缴 纳。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 长 盛 基 金 公
司”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
国元证 券股 份有 限公 司(“ 国元证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
新加坡 星展 银行 有限 公司 基金管 理人 的股 东
安徽省 信用 担保 集团 有限 公司 基金管 理人 的股 东
安徽省 投资 集团 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
长盛基 金( 香港) 有限 公司 基金管 理人 的全 资子 公司
长盛创 富资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的全 资子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：无 。 长盛沪港深混合 2018 年年度报 告 摘要
第 23 页 共 37 页
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
555,817.46 618,423.60
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
79,395.09 193,188.65
注：支付基金 管理人长 盛 基金 公司的管 理人报酬 按 前一日基金资 产净值 1.50% 的年费率计提 ，逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.50% / 当 年天数 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
92,636.18 103,070.64
注：支付基金 托管人中 国 建设银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25%的年 费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：无 。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：无 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：无 。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元 长盛沪港深混合 2018 年年度报 告 摘要
第 24 页 共 37 页
关联方
名称
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中 国 建 设 银
行
16,010,178.11 84,934.43 6,322,222.92 91,276.06
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：无 。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.9 期 末（ 2018 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：无 。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：无 。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
无。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具 长盛沪港深混合 2018 年年度报 告 摘要
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(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2018 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 6,885,965.52 元 ，无 属于 第 二或第 三层 次的 余额(2017 年 12 月 31 日： 第
一层 次43,583,228.87 元 ，无第 二或 第三 层次 的余 额)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金 以导 致各 层次 之间 转换的 事项 发生 日为 确认 各层次 之间 转换 的时 点。
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将 相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确 定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2018 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2017 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2)
除公允 价值 外， 截至 资产 负债 表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。 长盛沪港深混合 2018 年年度报 告 摘要
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 6,885,965.52 29.88
其中： 股票 6,885,965.52 29.88
2
基金投 资
- -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 16,028,263.56 69.55
8 其他各 项资 产 132,787.56 0.58
9 合计 23,047,016.64 100.00
注： 本 基金 本报 告期 末通 过沪港 通交 易机 制投 资的 港股公 允价 值 为2,582,935.52 元， 占 期末 资产
净值比 例 为11.31% 。
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 2,494,800.00 10.92
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
775,630.00 3.40
J 金融业 561,000.00 2.46
K 房地产 业 471,600.00 2.06 长盛沪港深混合 2018 年年度报 告 摘要
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L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 4,303,030.00 18.84
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
行业类 别 公允价 值（ 人民 币 ） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
能源 0.00 -
原材料 0.00 -
工业 378,080.30 1.66
非日常 生活 消费 品 0.00 -
日常消 费品 406,206.32 1.78
医疗保 健 0.00 -
金融 1,552,611.94 6.80
信息技 术 0.00 -
电信业 务 0.00 -
公用事 业 0.00 -
房地产 246,036.96 1.08
合计 2,582,935.52 11.31
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 01398.HK 工商银 行 150,000 734,693.70 3.22
2 00966.HK 中国太 平 30,069 566,448.84 2.48
3 601318.SH 中国平 安 10,000 561,000.00 2.46
4 600048.SH 保利地 产 40,000 471,600.00 2.06
5 600271.SH 航天信 息 20,000 457,800.00 2.00
6 300136.SZ 信维通 信 20,000 432,200.00 1.89
7 300546.SZ 雄帝科 技 16,000 414,400.00 1.81
8 02319.HK 蒙牛乳 业 19,000 406,206.32 1.78
9 00548.HK
深圳高 速公
路股份
50,000 378,080.30 1.66
10 300408.SZ 三环集 团 20,000 338,400.00 1.48
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于
http://www.csfunds.com.cn 网 站的 年度 报告 正文 。 长盛沪港深混合 2018 年年度报 告 摘要
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8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 00966.HK 中国太 平 2,227,539.88 3.83
2 601318.SH 中国平 安 2,177,439.00 3.74
3 002384.SZ 东山精 密 2,063,608.92 3.55
4 02018.HK 瑞声科 技 2,004,391.68 3.45
5 600887.SH 伊利股 份 1,554,643.28 2.67
6 600048.SH 保利地 产 1,487,635.00 2.56
7 000639.SZ 西王食 品 1,391,065.00 2.39
8 000858.SZ 五粮液 1,381,908.00 2.38
9 01658.HK 邮储银 行 1,238,082.77 2.13
10 002475.SZ 立讯精 密 1,148,394.00 1.97
11 02601.HK 中国太 保 1,134,835.33 1.95
12 603156.SH 养元饮 品 1,120,406.00 1.93
13 600529.SH 山东药 玻 1,117,184.00 1.92
14 601233.SH 桐昆股 份 1,099,121.00 1.89
15 03988.HK 中国银 行 1,060,139.84 1.82
16 601668.SH 中国建 筑 1,021,400.00 1.76
17 00548.HK 深圳高 速公 路股 份 1,006,059.94 1.73
18 00753.HK 中国国 航 953,203.24 1.64
19 000651.SZ 格力电 器 892,522.00 1.53
20 00522.HK ASM PACIFIC 870,399.18 1.50
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 01288.HK 农业银 行 4,300,121.74 7.39
2 601318.SH 中国平 安 4,168,843.00 7.17
3 02601.HK 中国太 保 3,863,938.05 6.64
4 00700.HK 腾讯控 股 3,185,387.53 5.47
5 02018.HK 瑞声科 技 2,939,281.29 5.05
6 01336.HK 新华保 险 2,870,508.60 4.93
7 00884.HK 旭辉控 股集 团 2,571,019.32 4.42 长盛沪港深混合 2018 年年度报 告 摘要
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8 000651.SZ 格力电 器 2,527,734.98 4.34
9 01398.HK 工商银 行 2,139,168.81 3.68
10 600703.SH 三安光 电 1,841,542.00 3.17
11 00371.HK 北控水 务集 团 1,641,567.61 2.82
12 00522.HK ASM PACIFIC 1,624,665.77 2.79
13 002384.SZ 东山精 密 1,545,096.00 2.66
14 01093.HK 石药集 团 1,494,891.46 2.57
15 00966.HK 中国太 平 1,455,431.29 2.50
16 000895.SZ 双汇发 展 1,442,750.00 2.48
17 600887.SH 伊利股 份 1,404,293.00 2.41
18 00548.HK 深圳高 速公 路股 份 1,379,085.37 2.37
19 01114.HK BRILLIANCE CHI 1,276,614.53 2.19
20 000858.SZ 五粮液 1,255,802.00 2.16
21 00916.HK 龙源电 力 1,254,384.95 2.16
22 002396.SZ 星网锐 捷 1,240,390.00 2.13
23 01658.HK 邮储银 行 1,233,839.43 2.12
24 600529.SH 山东药 玻 1,223,444.15 2.10
25 03888.HK 金山软 件 1,220,988.01 2.10
26 000049.SZ 德赛电 池 1,205,155.00 2.07
27 000639.SZ 西王食 品 1,199,518.00 2.06
28 000915.SZ 山大华 特 1,198,790.60 2.06
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 69,050,990.97
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 99,508,899.08
注： 本项 中8.4.1 、8.4.2 、8.4.3 表中 的 “ 买入 金额 ” （或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “ 卖出 金额 ” （或
“卖出 股票 收入 ”） 均按 买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持 有债 券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 前 十名 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 长盛沪港深混合 2018 年年度报 告 摘要
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8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
8.11 报告 期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本报告期内基 金投资的 前 十名证券的发 行主体无 被 监管部门立案 调查记录 ， 无在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内股 票。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 6,368.32
2 应收证 券清 算款 108,301.99
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,230.28
5 应收申 购款 14,886.97
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 132,787.56 长盛沪港深混合 2018 年年度报 告 摘要
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8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 （可 交换 债券） 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差 。 长盛沪港深混合 2018 年年度报 告 摘要
第 32 页 共 37 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
1,516 15,566.18 98,958.23 0.42% 23,499,373.20 99.58%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
47,900.73 0.2030%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本 开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
50~100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 50~100
长盛沪港深混合 2018 年年度报 告 摘要
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年 7 月 5 日 ） 基金 份额 总 额
322,529,979.43
本报告 期期 初基 金份 额总 额 50,015,206.38
本报告 期期 间基 金总 申购 份额 35,039,361.00
减: 本报 告期 期间 基金 总赎 回份额 61,456,235.95
本报告 期 期 间基 金拆 分变 动份额 （份 额减 少以"-" 填 列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 23,598,331.43
长盛沪港深混合 2018 年年度报 告 摘要
第 34 页 共 37 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
原督察 长叶 金松 先生 因退 休离任 ，由 张利 宁女 士担 任本公 司督 察长 。
上述变 更事 项已 经公 司第 七届董 事会 第七 次会 议审 议通过 ，并 按规 定向 相关 监管机 构备 案 。
2018 年 4 月 27 日 ，中 国 证券监 督管 理委 员会 北 京 监管局 作出 《关 于对 长盛 基金管 理有 限公 司 拟
任合规 负责 人任 职资 格的 意见》 （京 证监 发〔2018 〕136 号） ，对 张利 宁女 士担 任本公 司督 察长 无
异议。
11.2.2 基 金经 理的 变动 情 况
本报告 期本 基金 基金 经理 未曾变 动。
11.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情 况
本报告 期本 基金 托管 人的 基金托 管部 门无 重大 人事 变动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期， 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略没有 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 普华 永道 中 天会 计师事 务 所（ 特殊 普 通合 伙） ，本 报 告期 内本
基金未 更换 会计 师事 务所 ， 本 报告 期应 支付 给该 会 计师事 务所 的报 酬60,000.00 元 ， 已连 续提 供
审计服 务3 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
长盛沪港深混合 2018 年年度报 告 摘要
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11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该 券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
银河证 券 2 168,559,890.05 100.00% 128,152.83 100.00% -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
银河证 券 - - 230,000,000.00 100.00% - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究长盛沪港深混合 2018 年年度报 告 摘要
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机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并 办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
（1 ） 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元情 况： 无。
（2 ） 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元情 况： 无。
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§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况
报告期 末持 有基 金
情况
序
号
持有基 金份 额比 例达 到
或者超 过20% 的 时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有
份额
份额
占比
机
构
1
20180109~20180627
20180702~20180926
9,232,686.98 - 9,232,686.98 - -
产品特 有风 险
本基金 本报 告期 存在 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 超过 20% 的 情况， 当该 基金 份额持 有人 大量 赎回 本
基金时 ，可 能导 致的 风险 包括： 巨额 赎回 风险 、流 动性风 险、 基金 资产 净值 持续低 于 5000 万 元的 风
险、 基金 份额 净值 大幅 波 动风险 以及 基金 收益 水平 波动风 险 。 本 基金 管理 人 将对申 购赎 回进 行审 慎的
应对， 保护 中小 投资 者利 益。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本基金 本报 告期 内无 影响 投资者 决策 的其 他重 要信 息。
长 盛基 金管理 有限 公司
2019 年 3 月 29 日
