长 盛 成 长 价值 证 券 投 资基 金
2018 年 年度 报 告 摘要
2018 年12 月31 日
基金管 理人: 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人: 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期:2019 年3 月29 日 长盛成长价值 2018 年年度报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2019 年 3 月 28 日 复核 了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。
本年度报告财 务资料已 经 审计,普华永 道中天会 计 师事务所(特殊 普通合伙) 为本基金出具 了
无保留 意见 的审 计报 告。
本报告 期自 2018 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 长盛成长价值 2018 年年度报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长盛成 长价 值
基金主 代码 080001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2002 年 9 月 18 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 275,383,011.21 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金为 平衡 型基 金, 通过 管 理人 的积 极管 理, 在控
制 风 险的 前提 下挖 掘价 值、 分 享成 长, 谋求 基金 资产
的长期 稳定 增值 。
投资策 略 本 基 金投 资策 略为 主动 性投 资 ,在 战略 性资 产、 战术
性 资 产、 股票 和债 券选 择三 个 层面 进行 积极 配置 ,力
争 获 得超 过投 资基 准的 业绩 回 报。 在资 产配 置方 面,
股票资 产比 例 为 35%-75% ,债券 资产 比例 为 20%-60% ,
现金资 产比 例不 低 于 5% 。
业绩比 较基 准 标普中 国 A 股综 合指 数收 益率 × 80%+ 中证 国债 指数 收
益率× 20%
风险收 益特 征 本 基 金属 平衡 型基 金, 在承 担 适度 风险 的前 提下 ,获
得长期 稳定 的收 益。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 张利宁 贺倩
联系电 话 010-86497608 010-66060069
电子邮 箱 zhangln@csfunds.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-86497888
95599
传真 010-86497999 010-68121816
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.csfunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 地址
长盛成长价值 2018 年年度报告 摘要
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§3 主要财 务指标、基 金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位: 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标 2018 年 2017 年 2016 年
本期已 实现 收益 -10,760,990.29 95,394,645.76 64,109,751.71
本期利 润 -62,091,124.50 83,368,722.31 -24,665,605.99
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2225 0.1707 -0.0518
本期基 金份 额净 值增 长率 -19.71% 15.75% -8.29%
3.1.2
期末 数据 和指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0807 0.1571 0.0303
期末基 金资 产净 值 253,170,427.10 347,259,821.23 629,296,421.98
期末基 金份 额净 值 0.919 1.157 1.030
注:1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相
关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 期末 可供 分配 利润 , 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 ( 为
期末余 额, 不是 当期 发生 数) 。 表中 的 “ 期末 ”均 指 本报告 期最 后一 日, 即 12 月 31 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 -6.32% 1.25% -8.76% 1.32% 2.44% -0.07%
过去六 个月 -10.60% 1.12% -11.82% 1.17% 1.22% -0.05%
过去一 年 -19.71% 1.01% -22.49% 1.06% 2.78% -0.05%
过去三 年 -14.77% 0.99% -26.24% 1.01% 11.47% -0.02%
过去五 年 70.85% 1.31% 28.04% 1.26% 42.81% 0.05%
自基金 合同
生效起 至今
567.86% 1.24% 127.41% 1.38% 440.45% -0.14%
注: 鉴 于标 普道 琼斯 指数 有限公 司已 于2015 年11 月 2 日将 “ 中信标普 A 股 综合指 数 ” 名称 变更
为“ 标 普中 国 A 股综 合指 数 ” , 指数 编制 方法 、计 算发布 时间 、指 数历 史均 无变化 ,指 数点 位 也
将延续 之前 历史 。自 2016 年 3 月 5 日起, 本基 金的 业绩比 较基 准由 原约 定的 “中信 标普 A 股综长盛成长价值 2018 年年度报告 摘要
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合指数 收益 率 × 80%+ 中证 国债指 数收 益率 ×20 %” 变 更为: “标 普中 国A 股综 合 指数收 益率 ×80 %+
中证国 债指 数收 益率 ×20 % ” 。详 见基 金管 理 人 2016 年 3 月 5 日的 《关 于长 盛 成长价 值证 券投 资
基金业 绩比 较基 准变 更的 公告》
1、 公允 性。 选择 市场 认同 度 比较高 的中 信标 普A 股综 合指数 和中 证国 债指 数作 为计算 的基 础指 数。
中信标 普 A 股综 合指 数作 为按流 通股 本加 权的 综合 指数, 其指 数选 股样 本覆 盖了上 交所 和深 交 所
上市的 所 有A 股 ,具 有较 强的指 代作 用。
2、 可比 性。 基 金投 资业 绩 受到资 产配 置比 例限 制的 影响, 本基 金持有 的股 票 资产比 例 为 35%-75% ,
债券资 产比 例 为 20%-60% ,现金 资产 比例 不低 于 5%。根据 基金 在正 常市 场状 况下的 资产 配置 比例
来确定 加权 计算 的权 数, 使业绩 比较 更具 有合 理性 。
3、 再 平衡 。 由于 基金 资产 配置比 例处 于动 态变 化的 过程中 , 需要 通过 再平 衡 来使资 产的 配置 比例
符合基 金合 同 要 求, 基准 指数每 日按 照 80% 、20% 的 比例采 取再 平衡 , 再 用连 锁计 算 的方 式得 到基
准指数 的时 间序 列。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位: 人民 币元
年
度
每10 份 基 金 份
额分红 数
现金形 式发 放总
额
再 投 资 形 式 发
放总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2018 0.120 1,842,500.51 1,517,111.70 3,359,612.21
2017 0.350 6,133,692.09 4,249,175.98 10,382,868.07
2016 6.160 749,913,801.04 53,011,482.82 802,925,283.86
合计 6.630 757,889,993.64 58,777,770.50 816,667,764.14
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司 (以 下简 称 公司) , 成 立 于1999 年3 月 26 日, 是国 内
最早成 立的 十家 基金 管理 公司之 一。 公司 注册 资本 为人民 币 18900 万元 。公 司注册 地在 深圳 , 总
部设在 北京 , 并 在北 京、 上海、 成都 设有 分公 司, 在深圳 设有 营销 中心 , 并 拥有长 盛基 金 ( 香港)
有限公司、长 盛创富资 产 管理有限公司 两家全资 子 公司。目前, 公司股东 及 其出资比例 为:国元
证券股 份有 限公 司占 注册 资本 的 41% , 新 加坡 星展 银 行有限 公司 占注 册资 本 的33% , 安徽 省信 用担
保集团 有限 公司 占注 册资 本的 13% , 安徽 省投 资集 团 控股有 限公 司占 注册 资本 的13% 。 公 司拥 有公
募基金 、 全 国社 保基 金、 特定客 户资 产管 理、 合格 境内机 构投 资者 (QDII ) 、 合格境 外机 构投 资者
(QFII ) 、 保险 资产 管理 人 等业务 资格 。截 至 2018 年 12 月 31 日 ,基 金管 理 人共管 理五 十八 只开
放式基 金, 并管 理多 个全 国社保 基金 组合 和专 户产 品。 公 司同 时兼 任境 外QFII 基金 和专 户理 财产
品的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
冯雨生
本 基 金 基 金 经 理 , 长 盛 中 证 100
指数证 券投 资基 金基 金经 理, 长 盛
沪深300 指 数证 券投 资基 金 (LOF )
基金经 理, 长盛 中证 申万 一 带一路
主题指数分级证券投资基金基金
经理, 长盛 中证 全指 证券 公 司指数
分级证 券投 资基 金基 金经 理, 长 盛
战略新兴产业灵活配置混合型证
券投资 基金 基金 经理 , 长 盛 盛世灵
活配置混合型证 券 投 资 基 金 基 金
经理, 长盛 积极 配置 债券 型 证券投
资基金 基金 经理 , 长 盛同 鑫 行业配
置混合 型证 券投 资基 金基 金经理,
长盛信息安全主题量化灵活配置
混合型 证券 投资 基金 基金 经理, 长
盛同德主题增长混合型证券投资
基金基金经理,量化投资部负责
人。
2015 年 6 月 18
日
- 11 年
冯雨生 先生 ,
1983 年11 月
出生 。 毕 业于
光 华 管 理 学
院金融 系 , 北
京 大 学 经 济
学 硕 士 ,CFA
( 特 许 金 融
分 析 师 ) 。
2007 年 7 月
加 入 长 盛 基
金 管 理 有 限
公司 , 曾 任金
融 工 程 研 究
员, 同盛 基金
经 理 助 理 等
职务。
注:1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确 定 的聘 任日 期和 解聘日 期;
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2、 “证 券从业年 限 ” 中“证券从业 ”的含义 遵 从行业协会《 证券业从 业 人员资格管理 办法》
的相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内, 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 , 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产,在严 格控制投 资 风险的基础上 ,为基金 份 额持有人谋求 最大利益 , 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本报告 期内, 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公
司相关制度等 规定,从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关,
通过系统和人 工等方式 在 各个环节严格 控制交易 公 平执行,确保 公平对待 不 同投资组合 ,包括公
募基金、社保 组合、特 定 客户资产管理 组合等, 切 实防范利益输 送,保护 投 资者的合法 权益。具
体如下 :
研究支持,公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果, 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策,公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 , 各投资 组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内,独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行, 公司 实行 集中 交易制 度, 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定,场内 交 易,强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序;场
外交易 ,严 格遵 守相 关工 作流程 ,保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 , 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 , 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定,持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程, 并 进行分析评估 ,及时向 公 司管理层报 告发现问
题,保 障公 司旗 下所 有 投 资组合 均被 公平 对待 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内, 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公
司相关制度等 规定,从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关,
通过系统和人 工等方式 在 各个环节严格 控制交易 公 平执行,确保 公平对待 不 同投资组合 ,切实防
范利益 输送 ,保 护投 资者 的合法 权益 。 长盛成长价值 2018 年年度报告 摘要
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4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内, 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中,未 发 现同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ,本 基金 未 发 生可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年股 票市 场大 幅下 跌 , 大中 小市 值个 股呈 普跌 态势。 概念 板块 亮点 难寻 , 普遍 下跌 , 其
中下跌幅度靠 前的是垃 圾 发电、PM2.5 和苹 果产业 链等概念板块 。行业上 , 休闲服务、银 行和食
品饮料等行业 下跌较少 , 电子、传媒和 有色金属 等 行业跌幅靠前 。风格上 , 大盘价值股 全年跑赢
小盘成 长股 。
组合操作上, 我们维持 组 合一贯的风格 ,主要配 置 在估值比较合 理的成长 股 。减持了部分 季
报业绩 不达 预期 的个 股, 并增配 了季 报业 绩超 预期 的个股 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 0.919 元; 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-19.71% , 业 绩
比较基 准收 益率 为-22.49% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2019 年, 中美 贸易 战 可能缓 和 , 国 内财 政政 策 会更加 积极 , 减税 降费 会 对上市 公司 业绩
产生实 质性 利好 。随 着 A 股在相 关国 际指 数的 权重 上升, 外资 流入 亦有 望加 速。股 票市 场经 过 近
几年的 大幅 调整 , 目前 已 极具投 资价 值 。 在 此背 景 下, 我们 认为2019 年股 票 市场会 有更 好的 投资
机会。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序 等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 , 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定,对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序, 设立基金 估 值小组,参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据, 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理(担任 估值 工作小组组 长) 、公 司 督察 长(担任估 值工作小 组副 组长) 、公司 相关投
资、研究部门 分管领导 、 公司运营部分 管领导、 相 关研究部门、 相关投资 部 门、监察稽 核部、风
险管理部、信 息技术部 及 业务运营部总 监或指定 人 员组成的估值 工作小组 , 负责研究、 指导并执长盛成长价值 2018 年年度报告 摘要
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行基金估值业 务。小组 成 员均具有多年 证券、基 金 从业经验,具 备基金估 值 运作、行业 研究、风
险管理 或法 律合 规等 领域 的专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论, 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净 值计 算履行复 核 责任,当存有 异议时, 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释,
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 债金融估值中 心有限公 司 和中证指数有 限公司签 署 服务协议,由 其
分别按约定提 供在银行 间 同业市场交易 的债券品 种 和在交易所市 场交易或 挂 牌的部分债 券品种的
估值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本基金基 金合同对 基 金利润分配原 则的约定 , 本基金于本报 告 期内进 行 了利润分配, 分
配金额 为3,359,612.21 元。
本基金 截至 2018 年 12 月 31 日期 末可 供分 配利 润为-22,212,584.11 元,其 中 :未分 配利 润
已实现 部分 为384,228,136.99 元, 未分 配利 润未 实 现部分 为-406,440,721.10 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。 长盛成长价值 2018 年年度报告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 , 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定,对本 基金基金 管 理人 —长盛 基金管理
有限公 司2018 年1 月1 日至 2018 年12 月 31 日基 金的投 资运 作, 进行 了认 真、 独 立的 会计 核算
和必要 的投 资监 督, 认真 履行了 托管 人的 义务 ,没 有从事 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 长盛基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上,不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为;在报 告 期内,严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规,在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为 ,长盛基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定,基金 管理人所 编 制和披露的本 基金年度 报 告中的财务 指标、净
值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等信息真 实、准确 、 完整,未发 现有损害
基金持 有人 利益 的行 为。 长盛成长价值 2018 年年度报告 摘要
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§6 审计报 告
普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙) 注册 会计师 薛竞 、叶尔甸 2019 年 3 月 27 日对
本基金2018 年 12 月31 日 的资产 负债 表和 2018 年度 的利润 表和 所有 者权 益( 基金净 值) 变动 表
以及财 务报 表附 注出 具了 普华永 道中 天审 字(2019) 第 22265 号 标准 无保 留意 见的审 计报 告。 投 资
者欲查 看审 计报 告全 文, 应阅读 本年 度报 告正 文。
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体: 长盛 成长 价值 证券投 资基 金
报告截 止日 : 2018 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
资 产
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产:
银行存 款 16,225,014.17 21,006,354.95
结算备 付金 32,595.60 444,619.97
存出保 证金 64,361.04 193,816.80
交易性 金融 资产 236,944,519.76 324,562,507.21
其中: 股票 投资 177,116,519.76 244,750,107.21
基金投 资 - -
债券投 资 59,828,000.00 79,812,400.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 39,158.94 -
应收利 息 1,407,251.23 2,456,107.95
应收股 利 - -
应收申 购款 12,250.35 324,004.44
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 254,725,151.09 348,987,411.32
负债和所有者权益
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债:
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 422,851.38 249,303.17
应付管 理人 报酬 330,607.74 440,470.86
应付托 管费 55,101.29 73,411.79
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 112,926.64 336,321.57
应交税 费 2,600.99 2,600.00 长盛成长价值 2018 年年度报告 摘要
第 15 页 共 35 页
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 630,635.95 625,482.70
负债合 计 1,554,723.99 1,727,590.09
所有者权益:
实收基 金 275,383,011.21 300,116,941.25
未分配 利润 -22,212,584.11 47,142,879.98
所有者 权益 合计 253,170,427.10 347,259,821.23
负债和 所有 者权 益总 计 254,725,151.09 348,987,411.32
注: 报告 截止 日2018 年 12 月 31 日 , 基 金份 额净 值 :0.919 元 , 基 金份 额总 额 :275,383,011.21
份。
7.2 利 润表
会计主 体: 长盛 成长 价值 证券投 资基 金
本报告 期: 2018 年1 月1 日至2018 年 12 月31 日
单位 : 人民 币元
项 目
本期
2018 年 1 月1 日至 2018
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2017 年1 月 1 日至 2017
年12 月 31 日
一、收入 -55,576,207.48 95,223,148.71
1.利息 收入 2,794,644.88 4,920,218.95
其中: 存款 利息 收入 394,301.53 676,466.91
债券利 息收 入 2,400,343.35 4,243,752.04
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列) -7,135,748.51 101,746,510.92
其中: 股票 投资 收益 -10,522,805.95 95,986,737.24
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -10,939.92 -1,277,035.43
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 3,397,997.36 7,036,809.11
3.公允 价值 变动 收益 (损 失以“-”号
填列)
-51,330,134.21 -12,025,923.45
4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) - -
5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号填列 ) 95,030.36 582,342.29
减: 二、费用 6,514,917.02 11,854,426.40
1.管 理人 报酬 4,375,703.72 8,116,244.44
2.托 管费 729,284.01 1,352,707.45 长盛成长价值 2018 年年度报告 摘要
第 16 页 共 35 页
3.销 售服 务费 - -
4.交 易费 用 1,047,124.59 2,027,675.79
5.利 息支 出 - -
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6.税 金及 附加 0.23 -
7.其 他费 用 362,804.47 357,798.72
三、利润总额 (亏损 总额 以“-”号填
列)
-62,091,124.50 83,368,722.31
减:所 得税 费用 - -
四、净利润(净亏损 以“- ”号填列) -62,091,124.50 83,368,722.31
7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 长盛 成长 价值 证券投 资基 金
本报告 期:2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初 所 有 者 权 益 ( 基
金净值 )
300,116,941.25 47,142,879.98 347,259,821.23
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- -62,091,124.50 -62,091,124.50
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “-” 号 填列 )
-24,733,930.04 -3,904,727.38 -28,638,657.42
其中:1. 基 金申 购款 28,037,548.70 1,856,883.70 29,894,432.40
2. 基金 赎回 款 -52,771,478.74 -5,761,611.08 -58,533,089.82
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
- -3,359,612.21 -3,359,612.21
五、期末所有者权益(基
金净值 )
275,383,011.21 -22,212,584.11 253,170,427.10
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基 610,767,505.40 18,528,916.58 629,296,421.98 长盛成长价值 2018 年年度报告 摘要
第 17 页 共 35 页
金净值 )
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- 83,368,722.31 83,368,722.31
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “-” 号 填列 )
-310,650,564.15 -44,371,890.84 -355,022,454.99
其中:1. 基 金申 购款 98,729,619.28 12,113,364.88 110,842,984.16
2. 基金 赎回 款 -409,380,183.43 -56,485,255.72 -465,865,439.15
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
- -10,382,868.07 -10,382,868.07
五、期末所有者权益(基
金净值 )
300,116,941.25 47,142,879.98 347,259,821.23
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 林培 富______
______ 刁 俊东______
____ 龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
长 盛 成 长 价 值 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 本基金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“中国 证监 会”) 证 监基 金 字[2002] 第 57 号《 关于 同 意长盛 成长 价值 证券 投资 基金设 立的 批复 》
核准 , 由 长盛 基金 管理 有 限公司 依照 《 证券 投资 基 金管理 暂行 办法 》 及其 实 施细则 、 《开 放式 证券
投资基 金试 点办 法 》 等 有 关规定 和 《长 盛成 长价 值 证券投 资基 金基 金契 约 》( 后更名 为 《长 盛成 长
价值证 券投 资基 金基 金合 同》) 发起 ,并 于2002 年9 月 18 日 募集 成立 。本 基 金为契 约型 开放 式,
存续期 限不 定, 首次 设立 募集不 包括 认购 资金 利息 共募集 人民 币 3,166,886,000.00 元, 业经 普华
永道中 天会 计师 事务 所有 限公司 普华 永道 验字(2002) 第 95 号验 资报 告予 以验 证。 本 基金 的基 金管
理人为 长盛 基金 管理 有限 公司, 基金 托管 人为 中国 农业银 行股 份有 限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《长 盛 成长价值证券 投资基金 基 金合同》的有 关
规定,本基金 的投资范 围 为国内依法公 开发行、 上 市的股票、债 券及中国 证 监会批准的 允许基金
投资的其他金 融工具。 在 股 票资产中, 本基金投 资 于成长类股票 和价值类 股 票。本基金 投资组合
中股票 资产 比例 为 35%-75% ,债 券资 产比 例 为 20%-60% ,现 金资 产比 例不 低 于 5% ,其 中现 金不 包
括结算备付金 、存出保 证 金及应收申购 款等。本 基 金持有的成长 类股票和 价 值类股票资 产的比例
均不低 于股 票资 产 的30% , 不高于 股票 资产 的 70% ; 投 资于国 家债 券的 比例 不低 于本基 金资 产净 值长盛成长价值 2018 年年度报告 摘要
第 18 页 共 35 页
的 20% ;在 交易 日买 入权 证的总 金额 不超 过上 一交 易日基 金资 产净 值 的 0.5% ,持有 的全 部权 证市
值不超 过基 金资 产净 值 的3%。 本 基金 的业 绩比 较基 准为: 标普 中 国A 股 综合 指数收 益率 ×80 %+ 中
证国债 指数 收益 率 × 20% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人长 盛基 金管 理有 限公司 于 2019 年 3 月 27 日批准 报出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 长盛 成长 价值证 券投 资基 金基
金合同 》和 在财 务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证 监会、 中国 基金 业协 会发 布的有 关规 定及 允 许
的基金 行业 实务 操作 编制 。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2018 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 , 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2018 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2018 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 财 税[2008]1 号 《关 于 企业所 得税 若干 优惠 政策 的通知 》 、 财税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36长盛成长价值 2018 年年度报告 摘要
第 19 页 共 35 页
号《关于全面 推开营业 税 改征增值税试 点的通知 》 、 财税[2016]46 号《关于 进 一步明确全面 推开
营改增试点金 融业有关 政 策的通知 》 、财 税[2016]70 号《关于金 融机构同 业 往来等增值税 政策的
补充通知 》 、财 税[2016]140 号《关于明 确金融房 地 产开发教育辅 助服务等 增 值税政策 的通 知 》 、
财税[2017]2 号 《 关于 资管 产品增 值税 政策 有关 问题 的补充 通知 》 、 财税[2017]56 号 《关 于资 管产
品增值税有关 问题的通 知》 、财税[2017]90 号《关 于 租入固定资产 进项税额 抵 扣等增值税政 策的
通知》 及其 他相 关财 税法 规和实 务操 作, 主要 税项 列示如 下:
(1) 资 管产 品运 营过 程中 发 生的增 值税 应税 行为 , 以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。 资 管产
品管理 人运 营资 管产 品过 程中发 生的 增值 税应 税行 为, 暂 适用 简易 计税 方法 , 按 照 3% 的征 收率 缴
纳增值 税。 对资 管产 品在2018 年1 月1 日 前运 营过 程中发 生的 增值 税应 税行 为, 未 缴纳 增值 税的,
不再缴 纳; 已缴 纳增 值税 的,已 纳税 额从 资管 产品 管理人 以后 月份 的增 值税 应纳税 额中 抵减 。
对证券投资基 金管理人 运 用基金买卖股 票、债券 的 转让收入免征 增值税, 对 国债、地方政 府
债以及金融同 业往来利 息 收入亦免征增 值税。资 管 产品管理人运 营资管产 品 提供的贷款 服务,以
2018 年 1 月 1 日起 产生 的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额。 资管 产品 管理 人运营 资管 产品 转 让
2017 年12 月 31 日 前取 得 的基金 、 非货 物期 货 , 可 以 选择按 照实 际买 入价 计算 销售额 , 或者 以 2017
年最后 一个 交易 日的 基金 份额净 值、 非货 物期 货结 算价格 作为 买入 价计 算销 售额。
(2)对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 , 股票 的股息 、 红利 收
入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的,
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ,暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ; 持 股 期限超 过1 年的 , 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ,
解禁后取得的 股息、红 利 收入,按照 上 述规定计 算 纳税,持股时 间自解禁 日 起计算;解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(5) 本 基金 的城 市维 护建 设 税、 教 育费 附加 和地 方教 育 费附加 等税 费按 照实 际缴 纳增值 税额 的
适用比 例计 算缴 纳。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司(“ 长盛基 金公 司”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 农业 银行 ”) 基 金托 管人 、基 金销 售机 构 长盛成长价值 2018 年年度报告 摘要
第 20 页 共 35 页
国元证 券股 份有 限公 司(“ 国元证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
新加坡 星展 银行 有限 公司 基金管 理人 的股 东
安徽省 信用 担保 集团 有限 公司 基金管 理人 的股 东
安徽省 投资 集团 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
长盛基 金( 香港) 有限 公司 基金管 理人 的全 资子 公司
长盛创 富资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的全 资子 公司
注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月 1 日至2018 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
国元证 券 65,701,019.22 9.59% - -
7.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 :人 民币 元
关联方 名称
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
国元证 券 311,786.50 87.22% - -
7.4.8.1.3 债 券回 购交易
注:无 。
7.4.8.1.4 权 证交 易
注:无 。
7.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2018年1月1 日至2018 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国元证 券 61,187.15 9.59% 51,437.08 45.55% 长盛成长价值 2018 年年度报告 摘要
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关联方 名称
上年度 可比 期间
2017年1月1 日 至2017 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国元证 券 - - - -
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
4,375,703.72 8,116,244.44
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
727,465.49 1,023,203.52
注: 支 付基 金管 理人 长盛 基金公 司的 管理 人报 酬按 前一日 基金 资产 净 值1.5% 的年费 率计 提, 逐日
累计至 每月 月底 ,按 月支 付。其 计算 公式 为:
日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 × 1. 5%÷ 当年 天数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
729,284.01 1,352,707.45
注:支付基金 托管人中 国 农业银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提, 逐日累
计至每 月月 底, 按月 支付 。其计 算公 式为 :
日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 × 0. 25% ÷ 当 年天 数 。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注:无 。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注:无 。 长盛成长价值 2018 年年度报告 摘要
第 22 页 共 35 页
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注:无 。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月 1 日至2018 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中 国 农 业 银
行
16,225,014.17 386,938.43 21,006,354.95 667,967.72
注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注:无 。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.9 期 末( 2018 年 12 月 31 日 ) 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位: 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 : 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位 : 股)
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
601860
紫金
银行
2018 年
12 月 20
日
2019
年1 月
3 日
新股流
通受限
3.14 3.14 15,970 50,145.80 50,145.80 -
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注:无 。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
无。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。 长盛成长价值 2018 年年度报告 摘要
第 23 页 共 35 页
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的最
低层次 决定 :
第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2018 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为177,066,373.96 元, 属于 第二 层次的 余额 为 59,878,145.80 元 , 无 属于 第三
层次的 余额(2017 年12 月31 日: 第一 层次 的余 额为239,935,161.65 元, 第二 层 次 84,627,345.56
元,无 第三 层次)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金 以导 致各 层次 之间 转换的 事项 发生 日为 确认 各层次 之间 转换 的时 点。
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券, 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 , 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公 允 价值列入 第 一层次;并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度, 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2018 年12 月 31 日, 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2017 年 12 月 31
日:同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说 明的 其他 重要 事项 。 长盛成长价值 2018 年年度报告 摘要
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
(%)
1 权益投 资 177,116,519.76 69.53
其中: 股票 177,116,519.76 69.53
2
基金投 资
- -
3 固定收 益投 资 59,828,000.00 23.49
其中: 债券 59,828,000.00 23.49
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 16,257,609.77 6.38
8 其他各 项资 产 1,523,021.56 0.60
9 合计 254,725,151.09 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 4,337,156.18 1.71
C 制造业 97,940,894.12 38.69
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
3,569,688.00 1.41
E 建筑业 6,799,540.64 2.69
F 批发和 零售 业 6,373,742.40 2.52
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 9,988,781.36 3.95
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
20,206,084.00 7.98
J 金融业 15,119,874.37 5.97
K 房地产 业 6,037,281.00 2.38
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 780,000.00 0.31 长盛成长价值 2018 年年度报告 摘要
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O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 5,963,477.69 2.36
S 综合 - -
合计 177,116,519.76 69.96
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注:本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 投资 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 600674 川投能 源 266,400 2,309,688.00 0.91
2 600031 三一重 工 274,500 2,289,330.00 0.90
3 000063 中兴通 讯 115,000 2,252,850.00 0.89
4 601766 中国中 车 249,494 2,250,435.88 0.89
5 002595 豪迈科 技 137,316 2,197,056.00 0.87
6 002396 星网锐 捷 125,809 2,166,430.98 0.86
7 000848 承德露 露 268,408 2,158,000.32 0.85
8 601988 中国银 行 596,003 2,151,570.83 0.85
9 300182 捷成股 份 500,061 2,145,261.69 0.85
10 000999 华润三 九 86,019 2,138,432.34 0.84
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于
http://www.csfunds.com.cn 网 站的 年度 报告 正文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资 产 净值
比例( %)
1 601088 中国神 华 9,968,343.82 2.87
2 601398 工商银 行 9,569,650.54 2.76
3 601166 兴业银 行 7,837,470.00 2.26
4 600036 招商银 行 7,184,389.00 2.07
5 600048 保利地 产 6,313,977.00 1.82
6 001979 招商蛇 口 5,860,792.95 1.69
7 601601 中国太 保 5,175,305.40 1.49 长盛成长价值 2018 年年度报告 摘要
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8 600741 华域汽 车 5,126,825.35 1.48
9 600028 中国石 化 4,800,844.20 1.38
10 601939 建设银 行 4,799,295.92 1.38
11 000869 张
裕A 4,072,106.54 1.17
12 300364 中文在 线 3,898,186.87 1.12
13 002293 罗莱生 活 3,825,996.00 1.10
14 000069 华侨城 A 3,560,526.41 1.03
15 002236 大华股 份 3,551,276.00 1.02
16 300070 碧水源 3,479,164.54 1.00
17 300059 东方财 富 3,462,144.00 1.00
18 601699 潞安环 能 3,428,488.91 0.99
19 002001 新 和 成 3,411,660.20 0.98
20 300377 赢时胜 3,400,295.50 0.98
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 601088 中国神 华 11,707,208.41 3.37
2 600048 保利地 产 10,723,536.00 3.09
3 001979 招商蛇 口 7,453,740.00 2.15
4 600036 招商银 行 6,941,227.60 2.00
5 300070 碧水源 6,326,624.65 1.82
6 601398 工商银 行 6,307,069.00 1.82
7 600028 中国石 化 6,270,235.86 1.81
8 601601 中国太 保 6,237,817.00 1.80
9 300144 宋城演 艺 6,131,470.41 1.77
10 600115 东方航 空 6,072,548.21 1.75
11 600690 青岛海 尔 6,071,868.93 1.75
12 600741 华域汽 车 6,055,459.16 1.74
13 600196 复星医 药 5,668,833.56 1.63
14 601699 潞安环 能 5,598,277.00 1.61
15 601166 兴业银 行 5,446,302.00 1.57
16 601939 建设银 行 5,384,084.34 1.55
17 600383 金地集 团 5,253,529.00 1.51
18 601006 大秦铁 路 4,644,259.78 1.34
19 600887 伊利股 份 4,478,472.00 1.29
20 600029 南方航 空 4,449,232.00 1.28 长盛成长价值 2018 年年度报告 摘要
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8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 341,832,687.22
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 347,323,064.51
注: 本项 中8.4.1 、8.4.2 、8.4.3 表中 的 “ 买入 金额 ” (或 “ 买入 股票 成本 ”)、 “ 卖出 金额 ” (或
“卖出 股票 收入 ”) 均按 买卖成 交金 额( 成交 单价 乘以成 交数 量) 填列 ,不 考虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位: 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% )
1 国家债 券 19,730,000.00 7.79
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 40,098,000.00 15.84
其中: 政策 性金 融债 40,098,000.00 15.84
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 (可 交换 债) - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 59,828,000.00 23.63
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 180305 18 进出 05 200,000 20,048,000.00 7.92
2 189933
18 贴 现国 债
33
200,000 19,730,000.00 7.79
3 140418 14 农发 18 100,000 10,051,000.00 3.97
4 160208 16 国开 08 100,000 9,999,000.00 3.95
注:本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述四 只债 券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 前 十名 资产支 持证 券投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注:本 基金 报告 期末 未持 有权证 。 长盛成长价值 2018 年年度报告 摘要
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8.10 报 告期 末本 基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注:本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注:本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
中兴通 讯:
根据中 兴通 讯公 告 , 美 国 商务部 工业 与安 全局 (BIS ) 于 美国 时 间6 月8 日 通 过 《 关于 中兴 通
讯的替 代命 令》 , 批准 《 替代的 和解 协议 》 立 即生 效。 根 据协 议, 中 兴通 讯 将支付 合 计 14 亿美 元
民事罚 款, 包括 在6 月8 日后 60 日 内一 次性 支付10 亿美 元, 以及 在 6 月 8 日后 90 日内 支付 至由
中兴通 讯选 择、 经 BIS 批 准的美 国银 行托 管账 户并 在为期 十年 的监 察期 内暂 缓执行 的额 外 4 亿美
元罚款 。 监察 期内 , 若 中 兴通讯 遵守 协议 约定 的监 察条件 和2018 年 6 月 8 日 命令 , 监 察期 届满 后
4 亿美 元罚 款将 被豁 免支 付。 在 中兴 通讯 支付 罚款 后,BIS 于7 月13 日 终止 了其 于 4 月15 日激 活
的拒绝 令, 将中 兴通 讯及 中兴康 讯从 《禁 止出 口人 员清单 》移 除。
中兴通 讯是 全球 四大 通信 设备商 之一 , 具备 全球 竞 争力 , 未 来将 受益 于5G 大 规模建 设 。 基 于
相关研究,本 基金判断 , 公司从禁止出 口名单移 除 后,公司经营 已逐步恢 复 正常。今后 ,我们将
继续加 强与 该公 司的 沟通 ,密切 关注 其业 务合 规性 以及企 业的 经营 状况 。
除上述事项外 ,本报告 期 内基金投资的 前十名证 券 的发行主体无 被监管部 门 立案调查记录 ,
无在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票, 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。 长盛成长价值 2018 年年度报告 摘要
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8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 64,361.04
2 应收证 券清 算款 39,158.94
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,407,251.23
5 应收申 购款 12,250.35
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,523,021.56
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券( 可交 换债 券) 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之 和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛成长价值 2018 年年度报告 摘要
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
24,862 11,076.46 3,880,081.45 1.41% 271,502,929.76 98.59%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
163,079.86 0.0592%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
长盛成长价值 2018 年年度报告 摘要
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§10 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2002 年 9 月 18 日 ) 基金 份额 总额
3,166,886,000.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 300,116,941.25
本报告 期期 间基 金总 申购 份额 28,037,548.70
减: 本报 告期 期间 基金 总赎 回份额 52,771,478.74
本报告 期期 间基 金拆 分变 动份额 (份 额减 少以"-" 填 列) -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 275,383,011.21
长盛成长价值 2018 年年度报告 摘要
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
原督察 长叶 金松 先生 因退 休离任 ,由 张利 宁女 士担 任本公 司督 察长 。
上述变 更事 项已 经公 司第 七届董 事会 第七 次会 议审 议通过 ,并 按规 定向 相关 监管机 构备 案 。
2018 年 4 月 27 日 ,中 国 证券监 督管 理委 员会 北京 监管局 作出 《关 于对 长盛 基金管 理有 限公 司 拟
任合规 负责 人任 职资 格的 意见》 (京 证监 发〔2018 〕136 号) ,对 张利 宁女 士担 任本公 司督 察长 无
异议。
11.2.2 基 金经 理的 变动 情 况
本报告 期本 基金 基金 经理 未曾变 动。
11.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情 况
本报告 期内 ,本 行总 行聘 任刘琳 同志 、李 智同 志为 本行托 管业 务部 高级 专家 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策 略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略没有 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 普华 永道 中 天会 计师事 务 所( 特殊 普 通合 伙) ,本 报 告期 内本
基金未 更换 会计 师事 务所 , 本 报告 期应 支付 给该 会 计师事 务所 的报 酬60,000.00 元 , 已连 续为 本
基金提 供审 计服 务 17 年。
长盛成长价值 2018 年年度报告 摘要
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11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情 况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
银河证 券 1 348,532,437.96 50.89% 324,590.07 50.89% -
广发证 券 2 184,044,818.20 26.87% 171,400.01 26.87% -
上海证 券 1 86,630,696.66 12.65% 80,680.25 12.65% -
国元证 券 1 65,701,019.22 9.59% 61,187.15 9.59% -
太平洋 证券 1 - - - - -
中信建 投 1 - - - - -
民生证 券 1 - - - - -
新时代 证券 1 - - - - -
东北证 券 1 - - - - -
财通证 券 1 - - - - -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
银河证 券 45,694.44 12.78% - - - -
广发证 券 - - - - - -
上海证 券 - - - - - -
国元证 券 311,786.50 87.22% - - - -
太平洋 证券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - - 长盛成长价值 2018 年年度报告 摘要
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民生证 券 - - - - - -
新时代 证券 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
财通证 券 - - - - - -
注:1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
(1 ) 研究 实力 较强, 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员, 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ,
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 , 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ,
提供专 门研 究报 告。
(2 ) 资力 雄厚 ,信 誉良 好 。
(3 ) 财务 状况 良好 ,各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
(4 ) 经营 行为 规范 ,最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
(5 ) 内部 管理 规范 、严 格 ,具备 健全 的内 控制 度, 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
(6 ) 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 , 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要, 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券 商 交易 单 元的程 序
(1 ) 研究 机构 提出 服务 意 向,并 提供 相关 研究 报告 ;
(2 ) 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ;
(3 ) 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 , 按照 研究 服 务评价 规定 , 对研 究
机构进 行综 合评 价;
(4 ) 试 用期 满后 , 评 价结 果符合 条件 , 双 方认 为有 必要继 续合 作, 经公 司领 导审批 后, 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 , 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ;
(5 ) 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 , 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求,或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚, 本公司有 权 终止签署的 协议,并
撤销租 用的 交易 单元 ;
(6 ) 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年, 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 :
(1 ) 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元情 况: 无。
(2 ) 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元情 况: 无。 长盛成长价值 2018 年年度报告 摘要
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§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注:本 基金 本报 告期 内无 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 超 过20% 的情 况。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本基金 本报 告期 内无 影响 投资者 决策 的其 他重 要信 息。
长 盛基 金管理 有限 公司
2019 年 3 月 29 日