长 盛 可 转 债债 券 型 证 券投 资 基 金
2018 年 年度 报 告 摘要
2018 年12 月31 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2019 年3 月29 日 长盛可转债 2018 年年度报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2019 年 3 月 28 日复核 了本 报告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本年度报告财 务资料已 经 审计，安永华 明会计师 事 务所（特殊普 通合伙） 为 本基金出具了 无
保留意 见的 审计 报告 。
本报告 期 自2018 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。
长盛可转债 2018 年年度报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长盛可 转债
基金主 代码 003510
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 12 月7 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 16,235,097.93 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 长盛可 转 债 A 长盛可 转 债 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 003510 003511
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 11,269,677.75 份 4,965,420.18 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在合理 控制 信用 风险 、保 持适当 流动 性的 基础 上， 以可转 债为 主要 投资 标 的 ，
力争取 得超 越基 金业 绩比 较基准 的收 益。
投资策 略 本基金 综合 运用 定性 和定 量的分 析手 段， 在 对宏 观 经济因 素进 行充 分研 究 的 基
础上， 判断 宏观 经济 周期 所处阶 段。 基金 将依 据经 济周期 理论 ， 结 合对 证 券 市
场的系 统性 风险 以及 未来 一段时 期内 各大 类资 产风 险和预 期收 益率 的评 估 ， 制
定本基 金在 股票 、债 券、 现金等 大类 资产 之间 的配 置比例 、调 整原 则。
本基金 主要 投资 于可 转换 债券等 固定 收益 类品 种， 在有效 控制 风险 的基 础上，
以可转 换债 券为 主要 投资 标的 ， 力 求取 得超 越基 金 业绩比 较基 准的 收益 。 本 基
金可投 资可 转债 、 分离 交 易可转 债或 含赎 回或 回售 权的债 券等 ， 这类 债券 赋 予
债权人 或债 务人 某种 期权 ， 比 普通 的债 券更 为灵 活 。 本 基金 将采 用专 业的 分 析
和计算 方法 ， 综 合考 虑可 转债的 久期 、 票 面利 率、 风险等 债券 因素 以及 期 权 价
格， 力 求选 择被 市场 低估 的品种 ， 获 得超 额收 益。 分离交 易可 转债 与传 统 可 转
债 的 不 同 点 主 要 体 现 在 分 离 交 易 可 转 债 在 上 市 后 分 离 为 债 券 部 分 跟 权 证 部 分
分别独 自进 行交 易。 本基 金的债 券投 资将 主要 采取 久期策 略、 类属 配置 策 略 、
收益率 曲线 策略 、骑 乘策 略、息 差策 略、 债券 选择 策略等 积极 投资 策略 。
本基金 股票 投资 以精 选个 股为主 ，发 挥基 金管 理人 专业研 究团 队的 研究 能 力 ，
从定量 和定 性两 方面 考察 上市公 司的 增值 潜力 。
业绩比 较基 准 中 证 可 转 换 债 券 指 数 收 益 率 ×60 ％ ＋ 中 证 综 合 债 券 指 数 收 益 率 × 30 ％ ＋ 沪 深
300 指 数收 益率 ×10 ％
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ， 属 证券投 资基 金中 的较 低风 险品种 ， 其长 期平 均预 期 风
险和预 期收 益率 低于 股票 型基金 和混 合型 基金 ， 高 于货币 市场 基金 。 本基 金 主
要投资 于可 转换 债券 ，在 债券型 基金 中属 于风 险水 平相对 较高 的投 资产 品。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人 姓名 张利宁 王永民 长盛可转债 2018 年年度报告 摘要
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联系电 话 010-86497608 010-66594896
电子邮 箱 zhangln@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-86497888
95566
传真 010-86497999 010-66594942
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.csfunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 的办 公地 址及 基金托 管人 住所
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期
间数据和
指标
2018 年 2017 年
2016 年12 月7 日( 基金合同生 效
日)-2016 年12 月 31 日
长盛可转债 A 长盛可转债 C 长盛可转债 A 长盛可转债 C 长盛可转债 A 长盛可转债 C
本期已实
现收益
-506,417.87 -486,279.35 2,951,588.44 612,648.87 376,123.41 240,767.63
本期利润 -982,620.69 1,669,884.31 3,105,163.29 -1,690,784.30 376,123.41 240,767.63
加权平均
基金份额
本期利润
-0.0735 0.1316 0.0589 -0.1037 0.0021 0.0019
本期基金
份额净值
增长率
-9.12% -8.10% 1.63% 1.80% 0.21% 0.19%
3.1.2
期
末数据和
指标
2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可供
分配基金
份额利润
-0.0834 -0.0717 0.0184 0.0199 0.0021 0.0019
期末基金
资产净值
10,330,289.67 4,609,352.93 18,026,319.47 31,960,247.62 179,290,274.49 126,617,527.18
期末基金
份额净值
0.9166 0.9283 1.0184 1.0199 1.0021 1.0019
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期 利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。 表中 的 “ 期末 ”均 指 本报告 期最 后一 日， 即 12 月 31 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
长盛可 转 债A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
业绩比 较
基准收 益
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
①－③ ②－④ 长盛可转债 2018 年年度报告 摘要
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准差② 率③ ④
过去三 个月 -6.22% 0.50% -1.47% 0.44% -4.75% 0.06%
过去六 个月 -5.21% 0.51% 0.35% 0.42% -5.56% 0.09%
过去一 年 -9.12% 0.57% -1.05% 0.49% -8.07% 0.08%
自基金 合同
生效起 至今
-7.45% 0.46% -1.33% 0.43% -6.12% 0.03%
长盛可 转 债C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -6.00% 0.50% -1.47% 0.44% -4.53% 0.06%
过去六 个月 -4.95% 0.51% 0.35% 0.42% -5.30% 0.09%
过去一 年 -8.10% 0.57% -1.05% 0.49% -7.05% 0.08%
自基金 合同
生效起 至今
-6.27% 0.46% -1.33% 0.43% -4.94% 0.03%
注：本 基金 业绩 比较 基准 的构建 及再 平衡 过程 ：
本 基 金 业 绩 比 较 基 准 ： 中 证 可 转 换 债 券 指 数 收 益 率 ×60%+ 中 证 综 合 债 券 指 数 收 益 率 ×3 0%+ 沪深
300 指 数收 益率 ×10 % 。
中证可转换债 券指数的 样 本由在沪深证 券交易所 上 市的可转换债 券组成， 以 反映国内市 场可转换
债券的 总体 表现 ，样 本券 由交易 所市 场上 面值 余额 大于 3000 万元 的可 转换 债券组 成。
中证综合债券 指数是综 合 反映银行间和 交易所市 场 国债、金融债 、企业债 、 央票及短融 整体走势
的跨市场债券 指数，其 选 样是在中证全 债指数样 本 的基础上，增 加了央行 票 据、短期融 资券以及
一年期以下的 国债、金 融 债和企业债， 更全面地 反 映我国债券市 场的整体 价 格变动趋势 ，为债券
投资者 提供 更切 合的 市场 基准。
沪深 300 指 数是 由上 海和 深圳证 券市 场中 选取 300 只 A 股 作为 样本 编制 而成 的成份 股指 数， 样本
覆盖了 沪深 市场 六成 左右 的市值 ，具 有良 好的 市场 代表性 。沪 深 300 指 数是 沪深证 券交 易所 第 一
次联合 发布 的反 映 A 股市 场整体 走势 的指 数。 它的 推出， 丰富 了市 场现 有的 指数体 系， 增加 了 一
项用于观察市 场走势的 指 标，有利于投 资者全面 把 握市场运行状 况，也进 一 步为指数投 资产品的
创新和 发展 提供 了基 础条 件。
由于基金资产 配置比例 处 于动态变化的 过程中， 需 要通过再平衡 来使资产 的 配置比例符 合基金合
同要求，基准 指数每日 按 照 60%、30% 、10%的 比例 采取再平衡， 再用连锁 计 算的方式得到 基准指
数的时 间序 列。 长盛可转债 2018 年年度报告 摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注：按照本基 金合同规 定 ，本基金基金 管理人应 当 自基金合同生 效之日起 六 个月内使基 金的投资
组合比例符合 基金合同 的 约定。截至报 告日，本 基 金的各项资产 配置比例 符 合基金合同 的有关约
定。
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
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注：本 基金 合同 生效 日 为 2016 年 12 月 7 日 ，合 同 生效当 年按 实际 存续 期计 算，不 按整 个自 然年
度进行 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
长 盛可 转 债A
年度
每10 份基金
份额分 红数
现金形 式发 放总额
再 投 资 形 式 发 放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2018 0.1000 155,925.76 7,644.94 163,570.70
2017 - - - -
2016 - - - -
合计 0.1000 155,925.76 7,644.94 163,570.70
单位： 人民 币元
长盛 可转 债 C
年度
每10 份基金
份额分 红数
现金形 式发 放总额
再 投 资 形 式 发 放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2018 0.1000 192,803.58 11,096.20 203,899.78
2017 - - - -
2016 - - - -
合计 0.1000 192,803.58 11,096.20 203,899.78
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司 （以 下简 称 公司） ， 成 立 于1999 年3 月 26 日， 是国 内
最早成 立的 十家 基金 管理 公司之 一。 公司 注册 资本 为人民 币 18900 万元 。公 司注册 地在 深圳 ， 总
部设在 北京 ， 并 在北 京、 上海、 成都 设有 分公 司， 在深圳 设有 营销 中心 ， 并 拥有长 盛基 金 （ 香港）
有限公司、长 盛创富资 产 管理有限公司 两家全资 子 公司。目前， 公司股东 及 其出资比例 为：国元
证券股 份有 限公 司占 注册 资本 的 41% ， 新 加坡 星展 银 行有限 公司 占注 册资 本 的33% ， 安徽 省信 用担
保集团 有限 公司 占注 册资 本的 13% ， 安徽 省投 资集 团 控股有 限公 司占 注册 资本 的13% 。 公 司拥 有公
募基金 、 全 国社 保基 金、 特定客 户资 产管 理、 合格 境内机 构投 资者 （QDII ） 、 合格境 外机 构投 资者
（QFII ） 、 保险 资产 管理 人 等业务 资格 。截 至 2018 年 12 月 31 日 ，基 金管 理 人共管 理五 十八 只开
放式基 金， 并管 理多 个全 国社保 基金 组合 和专 户产 品。 公 司同 时兼 任境 外QFII 基金 和专 户理 财产
品的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
李琪
本基金 基金 经理 ， 长 盛
双月 红1 年 期定 期开 放
债券型投资基金基金
经理， 长盛 盛辉 混合 型
证券投资基金基金经
理， 长 盛战 略新 兴产 业
灵活配置混合型证券
投资基 金基 金经 理， 长
盛盛世灵活配置混合
型证券投资基金基金
经理， 长盛 全债 指数 增
强型债券投资基金基
金经理 ， 长 盛同 禧债 券
型证券投资基金基金
经理。
2018 年 6 月 29
日
- 10 年
李琪先 生，1975 年
2 月出 生。 天 津大 学
管 理 学 博 士 。 历 任
大 公 国 际 资 信 评 估
有 限 公 司 信 用 分 析
师 、 信 用 评 审 委 员
会 委 员 ， 泰 康 资 产
管 理 有 限 责 任 公 司
信 用 研 究 员 。2011
年 3 月加入 长盛 基
金 管 理 有 限 公 司 ，
曾 任 信 用 研 究 员 、
基 金 经 理 助 理 等 职
务。
杨哲
本基金 经理 ， 长 盛全 债
指数增强型债券投资
基金基 金经 理， 长盛 同
禧债券型证券投资基
金基金 经理 ， 长 盛盛 杰
2018 年 6 月 11
日
- 8 年
杨哲先 生，1984 年
2 月出 生， 经 济学 硕
士 。 曾 任 大 公 国 际
资信评估 有 限 公 司
公 司 信 用 分 析 师 、长盛可转债 2018 年年度报告 摘要
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一年期定期开放混合
型证券投资基金基金
经理。
信 用 评 审 委 员 会 委
员。2013 年 9 月加
入 长 盛 基 金 管 理 有
限 公 司 ， 曾 任 信 用
研究员 等职 务。
马文祥 本基金 基金 经理 。
2016 年 12 月 7
日
2018 年 6 月 29
日
15 年
马 文 祥 先 生 ，1977
年 7 月出生 。清 华
大 学 经 济 管 理 学 院
经 济 学 硕 士 。 历 任
中 国 农 业 银 行 主 任
科 员 ， 工 银 瑞 信 企
业 年 金 基 金 经 理 、
工 银 瑞 信 信 用 纯 债
一 年 定 期 开 放 债 券
型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 ，2013 年 8
月 加 入 长 盛 基 金 管
理有限 公司 。
目 前 已 离 任 该 职
务。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金 管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公
司相关制度等 规定，从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关，
通过系统和人 工等方式 在 各个环节严格 控制交易 公 平执行，确保 公平对待 不 同投资组合 ，包括公
募基金、社保 组合、特 定 客户资产管理 组合等， 切 实防范利益输 送，保护 投 资者的合法 权益。具
体如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。 长盛可转债 2018 年年度报告 摘要
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投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独 立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公
司相关制度等 规定，从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关，
通过系统和人 工等方式 在 各个环节严格 控制交易 公 平执行，确保 公平对待 不 同投资组合 ，切实防
范利益 输送 ，保 护投 资者 的合法 权益 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 现同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 生可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交 易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
1 、报 告期 内行 情回 顾
回顾2018 年， 国内 经济 增 速有所 放缓 ， 固定 资产 投 资和消 费增 速总 体呈 下行 趋势 ， 进 口增 速
放缓显示内需 增长动能 不 足。外需方面 ，则受贸 易 摩擦影响，进 出口增速 波 动增大。受 金融去杠
杆、资管新规 及规范地 方 举债等因素影 响，5 月 以 来社融增速出 现明显下 滑 ，宽信贷政 策效果尚
需等待 。 货币 政策 方面 ， 央行实 施四 次定 向降 准 ， 且 9 月 份未 跟随 美联 储加 息， 流动 性合 理充 裕，
资金面 整体 相对 宽松 。
报告期内，受 经济放缓 、 贸易摩擦升级 、融资 收 缩 、货币政策边 际放松、 股 市下跌等多重 因
素影响 ，债 券市 场走 出牛 市行情 ，各 品种 债券 收益 率均大 幅下 行。
报告期内，A 股市场整 体 呈下跌走势。 一月份， 市 场在以银行、 地产、周 期 为主的大盘股 拉
动下走 出一 波上 涨行 情， 二月以 来 A 股市 场呈 震荡 下跌走 势， 尤其 是 5 月中 旬以来 至年 末， 受 中长盛可转债 2018 年年度报告 摘要
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美贸易摩擦升 级、股权 质 押平仓等因素 影响，A 股 市场震荡下跌 。行业上 ， 食品饮料和 休闲服务
行业跌 幅较 小， 电子 、有 色金属 、传 媒、 综合 等行 业跌幅 较大 。
可转债方面， 受股市大 跌 影响，可转债 整体下跌 ， 但受益于债底 支撑及部 分 个券下修转股 价
等因素 ，转 债跌 幅小 于 A 股。 可 转债 市场 规模 持续 扩大， 受市 场超 预期 下跌 影响， 一级 市场 出 现
部分个券上市 破发情况 ， 但四季 度以来 ，随着股 权 质押风险缓释 、中美贸 易 摩擦暂缓等 因素，一
级市场 破发 情况 大幅 减少 ，转债 发行 上市 平均 价格 逐渐提 升。
2 、报 告期 内本 基金 投资 策 略分析
报告期内，本 基金坚持 稳 健操作思路， 在股市下 跌 背景下，精选 正股业绩 增 长确定、估值 水
平合理、流动 性高的转 债 ，在优化底层 资产结构 的 基础上，把握 市场交易 时 机，择机进 行波段操
作。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 长盛 可转 债 A 基金 份额 净值为 0.9166 元， 本报 告期 基金 份 额净值 增长 率为
-9.12% ； 截 至本 报告 期末 长盛可 转 债 C 基 金份 额净 值为 0.9283 元 ， 本 报告 期 基金份 额净 值增 长率
为-8.10% ； 同期 业绩 比较 基准收 益率 为-1.05% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望后市，内 外需承压 、 企业盈利放缓 ，经济仍 面 临下行压力； 积极财政 政 策预计将加大 力
度，出台基建 投资、减 税 降费、刺激消 费等措施 以 托底经济；货 币政策方 面 ，将保持流 动性合理
充裕， 预计 资金 利率 将继 续维持 较低 水平 。
债券市场方面 ，经济基 本 面和货币政策 等因素仍 有 利于债券市场 ，操作上 需 重视流动性充 裕
局面下信用债 的配置机 会 ；同时，把 握 经济数据 不 及预期、财政 托底效果 不 及预期、中 美贸易摩
擦反复 等因 素带 来的 利率 债的交 易性 机会 。
股票市 场方 面， 对经 济前 景 的隐忧 使得 市场 风险 偏好 难以显 著回 升， 但经 过前 期 大幅调 整, 目
前A 股 估值 已处 于历 史较 低水平,随 着稳 增长 、 扩 消 费等政 策效 果显 现和 利率 水平的 下行 ， 市 场将
出现阶段性机 会和结构 性 机会。转债方 面，受益 于 股票相对价值 的提升和 债 底的支撑， 转债迎来
中长期 配置 窗口 ；同 时， 积极把 握可 转债 一级 市场 的收益 机会 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。 长盛可转债 2018 年年度报告 摘要
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本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 工作小组组 长） 、公司 督察 长（担任估 值工作小 组副 组长） 、公司 相关投
资、研究部门 分管领导 、 公司运营部分 管领导、 相 关研究部门、 相关投资 部 门、监察稽 核部、风
险管理部、信 息技术部 及 业务运营部总 监或指定 人 员组成的估值 工作小组 ， 负责研究、 指导并执
行基金估值业 务。小组 成 员均具有多年 证券、基 金 从业经验，具 备基金估 值 运作、行业 研究、风
险管理 或法 律合 规等 领域 的专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 债金融估值中 心有限公 司 和中证指数有 限公司签 署 服务协议，由 其
分别按约定提 供在银行 间 同业市场交易 的债券品 种 和在交易所市 场交易或 挂 牌的部分债 券品种的
估值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本基金基 金合同对 基 金利润分配原 则的约定 ， 本基金于本报 告期内进 行 了利润分配， 分
配金额 为367,470.48 元。
本基金 截 至2018 年12 月31 日 ， 期 末可 供分 配利 润 为-1,295,455.33 元 ， 其 中： 长 盛可 转债
A 期末可 供分 配利 润为-939,388.08 元 （未 分配 利润 已实现 部分 为 181,581.50 元，未 分配 利润 未
实现部 分为-1,120,969.58 元） ， 长盛 可转债 C 期末 可供分 配利 润为-356,067.25 元（ 未分 配利 润
已实现 部分 为143,727.59 元，未 分配 利润 未实 现部 分为-499,794.84 元 ） 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 自 2018 年 01 月 03 日至 2018 年 03 月 13 日、2018 年 04 月 10 日至 2018 年 06 月 25
日、2018 年07 月26 日至 2018 年 10 月 17 日、2018 年 10 月 23 日至 2018 年12 月 31 日 止期 间出
现连 续20 个工 作日 基金 资 产净值 低 于 5000 万 元的 情 形。 长盛可转债 2018 年年度报告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 长盛 可转 债债 券型证 券投 资基
金 （以 下称 “本 基金” ） 的 托管过 程中 ， 严 格遵 守 《 证券投 资基 金法 》 及 其他 有关法 律法 规、 基金
合同和托管协 议的有关 规 定，不存在损 害基金份 额 持有人利益的 行为，完 全 尽职尽责地 履行了应
尽的义 务。
5.2 托 管人 对 报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管 人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 长盛可转债 2018 年年度报告 摘要
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§6 审计报 告
安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 注册 会计 师王珊 珊、 马剑 英 2019 年 3 月 27 日 对本
基金 2018 年 12 月 31 日 的资产 负债 表、2018 年 度 的利润 表和 所有 者权 益( 基 金净值)变 动表 以及
财务报 表附 注出 具了 安永 华明 （2019 ） 审字 第60468688_A21 号 标准 无保 留意 见的审 计报 告 。 投 资
者欲查 看审 计报 告全 文， 应阅读 本年 度报 告正 文。 长盛可转债 2018 年年度报告 摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 长盛 可转 债债 券型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2018 年 12 月31 日
单位： 人民 币 元
资 产
本期末
2018 年 12 月31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 1,160,576.33 557,522.71
结算备 付金 7,314.64 923,479.05
存出保 证金 2,219.04 2,355.58
交易性 金融 资产 12,677,589.56 42,941,280.77
其中： 股票 投资 411,750.00 -
基金投 资 - -
债券投 资 12,265,839.56 42,941,280.77
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - 2,900,000.00
应收证 券清 算款 1,177,939.19 106,246.58
应收利 息 61,711.59 127,421.83
应收股 利 - -
应收申 购款 7,738.82 3,020,116.43
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 15,095,089.17 50,578,422.95
负债和所有者权益
本期末
2018 年 12 月31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 3,902.07 221,735.60
应付管 理人 报酬 10,487.14 31,444.89
应付托 管费 2,621.78 7,861.23
应付销 售服 务费 1,221.95 6,892.49
应付交 易费 用 2,614.87 3,826.03
应交税 费 98.21 - 长盛可转债 2018 年年度报告 摘要
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应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 134,500.55 320,095.62
负债合 计 155,446.57 591,855.86
所有者权益：
实收基 金 16,235,097.93 49,036,093.76
未分配 利润 -1,295,455.33 950,473.33
所有者 权益 合计 14,939,642.60 49,986,567.09
负债和 所有 者权 益总 计 15,095,089.17 50,578,422.95
注：报 告截 止 日 2018 年 12 月 31 日 ，长 盛可 转债A 类基金 份额 净值 人民 币 0.9166 元， 长盛 可转
债C 类 基金 份额 净值 人民 币 0.9283 元； 基金 份额 总 额 16,235,097.93 份 ， 其 中长盛 可转 债 A 类基
金份 额11,269,677.75 份 ，长盛 可转 债 C 类基 金份 额 4,965,420.18 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 长盛 可转 债债 券型证 券投 资基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月 31 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月 31 日
一、收入 1,149,398.81 2,543,733.71
1.利息 收入 215,631.44 1,482,786.02
其中： 存款 利息 收入 34,052.62 73,911.50
债券利 息收 入 136,864.80 299,079.54
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 44,714.02 1,109,794.98
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） -860,510.19 3,095,695.46
其中： 股票 投资 收益 -238,920.99 62,253.72
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -621,589.20 3,033,441.74
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失 以 “-”号
填列）
1,679,960.84 -2,149,858.32
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 114,316.72 115,110.55
减：二、费用 462,135.19 1,129,354.72 长盛可转债 2018 年年度报告 摘要
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1．管 理人 报酬 205,920.58 571,746.02
2．托 管费 51,480.24 142,936.52
3．销 售服 务费 37,042.32 49,848.63
4．交 易费 用 9,876.97 15,170.16
5．利 息支 出 310.99 9,912.89
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 310.99 9,912.89
6． 税 金及 附加 223.29 -
7．其 他费 用 157,280.80 339,740.50
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列）
687,263.62 1,414,378.99
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填列） 687,263.62 1,414,378.99
7.3 所 有者 权益 （ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长盛 可转 债债 券型证 券投 资基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
49,036,093.76 950,473.33 49,986,567.09
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 687,263.62 687,263.62
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-32,800,995.83 -2,565,721.80 -35,366,717.63
其中：1. 基 金申 购款 148,149,927.86 61,196.03 148,211,123.89
2. 基金 赎回 款 -180,950,923.69 -2,626,917.83 -183,577,841.52
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- -367,470.48 -367,470.48
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
16,235,097.93 -1,295,455.33 14,939,642.60
项目
上年度可比期间
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月 31 日 长盛可转债 2018 年年度报告 摘要
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
305,290,910.63 616,891.04 305,907,801.67
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 1,414,378.99 1,414,378.99
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-256,254,816.87 -1,080,796.70 -257,335,613.57
其中：1. 基 金申 购款 130,820,679.14 10,348,143.92 141,168,823.06
2. 基金 赎回 款 -387,075,496.01 -11,428,940.62 -398,504,436.63
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
49,036,093.76 950,473.33 49,986,567.09
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 林培 富______
______ 刁 俊东______
____ 龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
长盛可转债债 券型证券 投 资基金（以下 简称“本 基 金” ） ，系经中国 证券监督 管理委员会（ 以
下简称“中国 证监会 ” ）证 监许可[2016]1562 号 《关 于准予长盛可 转债债券型 证券投资基金 注册
的批复 》 的注 册， 由长 盛 基金管 理有 限公 司向 社会 公开募 集 。 基 金合 同于2016 年 12 月7 日 生效，
于基金 合同 生效 日 ， 本 基 金规模 为305,290,910.63 份基金 份额 。 本基 金为 契 约型开 放式 ， 存续 期
限不定。本基 金的基金 管 理人和注册登 记机构均 为 长盛基金管理 有限公司 ， 基金托管人 在中国银
行股份 有限 公司 。
A 类基 金份 额在 投资 人认 购、 申购 时收 取前 端认 购 、 申 购费 用 ， 赎 回时 收取 赎回费 用 ；C 类基
金份额在投资 人认购、 申 购时不收取前 端或后端 认 购、申购费， 而是从该 类 别基金资产 中计提销
售服务 费， 本基 金管 理人 对 持有C 类基 金份 额期 限少 于30 日的 该类 别基 金份 额 的赎回 收取 赎回 费，
对于持 有期 限不 少 于30 日 的该类 别基 金 份 额不 收取 赎回费 。 长盛可转债 2018 年年度报告 摘要
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本基金的投资 范围主要 为 依法发行的固 定收益类 品 种，包括国内 依法发行 交 易的国债、金 融
债、企业债、 公司债、 央 行票据、地方 政府债、 中 期票据、短期 融资券、 超 短期融资券 、同业存
单、资 产支 持证 券、 次级 债、可 转换 债券 （含 分离 交易可 转债 ） 、 可交 换债 券 、中小 企业 私募 债、
债券回购、银 行存款、 国 债期货等。本 基金同时 投 资于国内依法 发行上市 的 股票（包含 中小板、
创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票） 、 权 证 等权益 类品 种以 及法 律、 法规或 中国 证监 会允
许基金投资的 其他金融 工 具，但须符合 中国证监 会 的相关规定。 如法律法 规 或监管 机构 以后允许
基金投资其他 品种，基 金 管理人在履行 适当程序 后 ，可以将其纳 入投资范 围 。本基金的 投资组合
比例为 ： 本 基金 的投 资组 合比例 为： 本基 金对 债券 的投资 比例 不低 于基 金资 产的 80 ％ ， 投 资于 可
转换债 券 （ 含分 离交 易可 转债） 的比 例合 计不 低于 非现金 基金 资产 的 80 ％ ， 股票等 权 益 类品 种的
投资比 例不 超过 基金 资产 的 20 ％； 每个 交易 日日 终 在扣除 国债 期货 合约 需缴 纳的交 易保 证金 后，
现金或 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 的投 资比 例不 低于基 金资 产净 值 的5%， 其中， 现金 不包 括 结
算备付 金 、 存 出保 证金 、 应收申 购款 等 。 如 法律 法 规或中 国证 监会 变更 投资 品种的 投资 比例 限制 ，
基金管 理人 在履 行适 当程 序后， 可以 调整 上述 投资 品种的 投资 比例 。 本基 金 的业绩 比较 基准 为：
中证可 转换 债券 指数 收益 率 ×60 %+ 中 证综 合债 券指 数收益 ×30 %+沪深 300 指 数收益 率 × 10% 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号
《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及
披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度报 告和 半年 度报 告> 》 及其他 中国 证监 会及
中国证 券投 资基 金业 协会 颁布的 相关 规定 及参 考意 见。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2018 年12 月31 日 的财
务状况 以 及2018 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 长盛可转债 2018 年年度报告 摘要
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7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
无。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
无。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
无。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 。
7.4.6.2 增 值税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定，对证 券投资基 金 （封闭式证券 投资基金 ， 开放式证券投 资基金） 管 理人运用基 金买卖股
票、债券的 转 让收入免 征 增值税；国债 、地方政 府 债利息收入以 及金融同 业 往来利息收 入免征增
值税； 存款 利息 收入 不征 收增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知 》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入免 征增 值税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 免征增 值税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以 资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定， 自2018 年1 月1 日 起 ， 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 （ 以下 简长盛可转债 2018 年年度报告 摘要
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称“ 资管产品 运营业务 ” ） ，暂适用简易 计税方法 ， 按照 3%的征 收率缴纳 增值 税，资管产 品 管理
人未分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。资管产 品管理人
可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1
日前运营过程 中发生的 增 值税应税行为 ，未缴纳 增 值 税的，不再 缴纳；已 缴 纳增值税的 ，已纳税
额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]90 号 文 《关 于租入 固定 资产 进项 税额 抵扣等 增值 税 政
策的通 知 》 的 规定 ， 自2018 年1 月1 日起 ， 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发生
的部分 金融 商品 转让 业 务 ， 按 照以 下规 定确 定销 售 额： 提供 贷款 服务 ， 以 2018 年 1 月1 日起 产生
的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额； 转 让 2017 年 12 月 31 日 前取 得的 股票 （ 不包括 限售 股） 、债
券、 基金 、 非货 物期 货 ， 可以选 择按 照实 际买 入价 计算销 售额 ， 或者 以2017 年最后 一个 交易 日的
股票收盘价（2017 年最后 一个交易日处 于停牌期 间 的股票，为停 牌前最后 一 个交易日收盘 价） 、
债券估 值 （中 债金 融估 值 中心有 限公 司或 中证 指数 有限公 司提 供的 债券 估值 ） 、 基 金份 额净 值、 非
货物期 货结 算价 格作 为买 入价计 算销 售额 ；
增值税附加税 包括城市 维 护建设税、教 育费附加 和 地方教育费附 加，以实 际 缴纳的增值税 税
额为计 税依 据， 分别 按规 定的比 例缴 纳。
7.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.4 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储蓄 存款 利息所 得暂 免征 收个
人所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个月 ） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；长盛可转债 2018 年年度报告 摘要
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持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监 会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司（ “中国 银行 ”） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
国元证 券股 份有 限公 司（ “国元 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
新加坡 星展 银行 有限 公司 基金管 理人 股东
安徽 省 信用 担保 集团 有限 公司 基金管 理人 股东
安徽省 投资 集团 控股 有限 公司 基金管 理人 股东
长盛创 富资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 子公 司
长盛基 金（ 香港 ）有 限公 司 基金管 理人 子公 司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：无 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
205,920.58 571,746.02
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
53,314.74 273,424.59
注： 基 金管 理费每 日计 提， 按月支 付。 基金管 理费 按 前一日 的基 金资 产净 值 的0.8% 的 年费 率计 提。
计算方 法如 下：
H=E×0 .8%/ 当年 天数 长盛可转债 2018 年年度报告 摘要
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H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
51,480.24 142,936.52
注：基金托管 费每日计 提 ，按月支付。 基金托管 费 按前一日的基 金资产净 值 的 0.20% 的年费率 计
提。计 算方 法如 下：
H=E×0 .20% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长盛可 转 债A 长盛可 转 债C 合计
长盛基 金管 理有 限公 司 - 3,560.75 3,560.75
中国银 行 - 638.42 638.42
国元证 券 - 2.53 2.53
合计 - 4,201.70 4,201.70
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长盛可 转 债A 长盛可 转 债C 合计
长盛基 金管 理有 限公 司 - 2,124.89 2,124.89
中国银 行 - 1,366.21 1,366.21
国元证 券 - - -
合计 - 3,491.10 3,491.10
注：基金销售 服务费每 日 计提，按月支 付。基金 销 售服务费可用 于本基金 的 市场推广、 销售以及
基金份额持有 人服务等 各 项费用。本基 金分为不 同 的类别，适用 不同的销 售 服务费率。 其中，本
基金 A 类 基金 份额 不收 取 销售服 务费 ，C 类 基金 份 额的销 售服 务费 按前 一日 C 类基金 份额 资产 净长盛可转债 2018 年年度报告 摘要
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值的0.30% 的年 费率 计提 。计算 方法 如下 ：
H=E×0 .30% / 当 年天 数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：无 。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：无 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：无 。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 1,160,576.33 28,930.18 557,522.71 26,367.18
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：无 。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.9 期 末（2018 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：无 。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：无 。 长盛可转债 2018 年年度报告 摘要
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7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
无。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.10.1 公允 价值
本基金 非以 公允 价值 计量 的金融 工具 ，因 其剩 余期 限不长 ，公 允价 值与 账面 价值相 若。
(1) 各 层次 金融 工具 公允 价值
本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币
11,304,999.56 元， 属于 第 二层次 的余 额为 人民 币 1,372,590.00 元 ， 无 属于 第 三层次 的余 额 （2017
年12 月31 日 ： 第 一层 次40,345,000.77 元， 第二 层 次 2,596,280.00 元 ， 无属 于第三 层次 的余 额） 。
(2) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证券交易 所上市的 股 票和可转换债 券等，若 出 现重大事项停 牌、交易 不 活跃、或属于 非
公开发行等情 况，本基 金 分别于停牌日 至交易恢 复 活跃日期间、 交易不活 跃 期间及限售 期间不将
相关股票和可 转换债券 的 公允价值列入 第一层次 ， 并根据估值调 整中采用 的 对公允价值 计量整体
而言具有重 要 意义的输 入 值所属的最低 层次，确 定 相关股票和可 转换债券 公 允价值应属 第二层次
或第三层次。 本基金政 策 为以报告期初 作为确定 金 融工具公允价 值层次之 间 转换的时点 。本基金
持有的 以公 允价 值计 量的 金融工 具第 三层 次公 允价 值本期 未发 生变 动（2017 年：无 ） 。
7.4.10.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.10.3 其他 事项
于本报 告期 内， 本基 金存 在连续 二十 个工 作日 基金 资产净 值低 于人 民 币 5,000 万元 的情 况，
出现该 情况 的时 间范 围 为 2018 年 1 月 3 日至 2018 年 3 月 13 日、2018 年 4 月 10 日 至 2018 年 6
月25 日、2018 年7 月 26 日至2018 年10 月 17 日、2018 年10 月 23 日至 2018 年 12 月 31 日。
7.4.10.4 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于2019 年3 月27 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。 长盛可转债 2018 年年度报告 摘要
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 411,750.00 2.73
其中： 股票 411,750.00 2.73
2
基金投 资
- -
3 固定收 益投 资 12,265,839.56 81.26
其中： 债 券 12,265,839.56 81.26
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,167,890.97 7.74
8 其他各 项资 产 1,249,608.64 8.28
9 合计 15,095,089.17 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 293,850.00 1.97
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - -
J 金融业 - -
K 房地产 业 117,900.00 0.79
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 长盛可转债 2018 年年度报告 摘要
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P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 411,750.00 2.76
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 投资 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 000063 中兴通 讯 15,000 293,850.00 1.97
2 600048 保利地 产 10,000 117,900.00 0.79
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述二 只股 票。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （% ）
1 603019 中科曙 光 385,525.00 0.77
2 600048 保利地 产 357,920.00 0.72
3 000063 中兴通 讯 296,550.00 0.59
4 600019 宝钢股 份 254,300.00 0.51
5 601611 中国核 建 195,628.00 0.39
6 600566 济川药 业 183,918.00 0.37
7 002475 立讯精 密 181,050.00 0.36
8 601857 中国石 油 180,031.00 0.36
9 300433 蓝思科 技 135,000.00 0.27
10 000852 石化机 械 116,317.00 0.23
11 600498 烽火通 信 109,720.00 0.22
12 601390 中国中铁 108,450.00 0.22
13 002078 太阳纸 业 94,062.00 0.19
14 002353 杰瑞股 份 91,476.00 0.18
15 600028 中国石 化 60,100.00 0.12
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元 长盛可转债 2018 年年度报告 摘要
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序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （% ）
1 603019 中科曙 光 328,960.00 0.66
2 600019 宝钢股 份 234,408.00 0.47
3 600048 保利地 产 212,819.38 0.43
4 601611 中国核 建 194,068.00 0.39
5 601857 中国石 油 163,000.00 0.33
6 002475 立讯精 密 149,808.00 0.30
7 600566 济川药 业 144,449.06 0.29
8 300433 蓝思科 技 135,042.00 0.27
9 600498 烽火通 信 111,323.00 0.22
10 601390 中国中 铁 107,550.00 0.22
11 002353 杰瑞股 份 88,700.00 0.18
12 000852 石化机 械 84,700.00 0.17
13 002078 太阳纸 业 75,920.00 0.15
14 600028 中国石 化 56,000.00 0.11
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,750,047.00
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 2,086,747.44
注： 本项 中8.4.1 、8.4.2 、8.4.3 表中 的 “ 买入 金额 ” （或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “ 卖出 金额 ” （或
“卖出 股票 收入 ”）均 按 买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 418,410.00 2.80
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 954,180.00 6.39
其中： 政策 性金 融债 954,180.00 6.39
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 10,893,249.56 72.92
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 12,265,839.56 82.10 长盛可转债 2018 年年度报告 摘要
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8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 113011 光大转 债 13,560 1,425,427.20 9.54
2 110032 三一转 债 11,820 1,409,180.40 9.43
3 128027 崇达转 债 9,780 1,028,758.20 6.89
4 128024 宁行转 债 9,567 1,013,910.66 6.79
5 113018 常熟转 债 9,240 1,008,730.80 6.75
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证券投 资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内 未 投资 国债期 货。
8.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
8.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1
（一） 中兴 通讯
根据中 兴通 讯公 告 ， 美 国 商务部 工业 与安 全局 （BIS ） 于 美国 时 间6 月8 日 通 过 《 关于 中兴 通
讯的替 代命 令》 ， 批准 《 替代的 和解 协议 》 立 即生 效。 根 据协 议， 中 兴通 讯 将支付 合 计 14 亿美 元
民事罚 款， 包括 在6 月8 日后 60 日 内一 次性 支付10 亿美 元， 以及 在 6 月 8 日后 90 日内 支付 至由
中兴通 讯选 择、 经 BIS 批 准的美 国银 行托 管账 户并 在为期 十年 的监 察期 内暂 缓执行 的额 外 4 亿美
元罚款 。 监察 期内 ， 若 中 兴通讯 遵守 协议 约定 的监 察条件 和2018 年 6 月 8 日 命令 ， 监 察期 届满 后
4 亿美 元罚 款将 被豁 免支 付。 在 中兴 通讯 支付 罚款 后，BIS 于7 月13 日 终止 了其 于 4 月15 日激 活长盛可转债 2018 年年度报告 摘要
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的拒绝 令， 将中 兴通 讯及 中兴康 讯从 《禁 止出 口人 员清单 》移 除。
中兴通 讯是 全球 四大 通信 设备商 之一 ， 具备 全球 竞 争力 ， 未 来将 受益 于5G 大 规模建 设 。 基 于
相关研究，本 基金判断 ， 公司从禁止出 口名单移 除 后，公司经营 已逐步恢 复 正常。今后 ，我们将
继续加 强与 该公 司的 沟通 ，密切 关注 其业 务合 规性 以及企 业的 经营 状况 。
（二） 常熟 转债
根据苏 州银 监分 局 于 2018 年1 月15 日发 布的 苏州 银 监罚决 字 〔2017 〕11 号行 政处罚 决定 文
书显示，江苏 常熟农村 商 业银行股份有 限公司通 过 交易所转标和 借通道等 方 式，规避非 标准化债
权资产 业务 监管 指标 要求 ， 违反 了 《中 华人 民共 和 国银行 业监 督管 理法 》 第 四十六 条第 （五） 项，
被处以罚款人 民币四十 万 元。对以上事 件，本基 金 判断，上述处 罚对公司 影 响小。后续 将关注其
制度建 设与 执行 等公 司基 础性建 设问 题的 合规 性以 及企业 的经 营状 况。
（三） 光大 转债
根据许银罚字 【2018 】5 号，中国光大 银行股份 有 限公司（以下 简称 “光 大 银行 ”）因涉 及
信息披 露虚 假或 严重 误导 陈述， 被中 国人 民银 行许 昌市中 心支 行警 告并 罚 款 4 万元 。根 据银 保监
银罚决 字 〔2018 〕10 号， 光大银 行因 内控 管理 严重 违反审 慎经 营规 则、 以误 导方式 违规 销售 理 财
产品以及以修 改理财合 同 文本或误导方 式违规销 售 理财产品等行 为被银保 监 会没收违法所 得 100
万元， 罚款 1020 万 元， 合 计 1120 万 元。 光大 银行 作 为浙江 古纤 道新 材料 股份 有限公 司（ 以下 简
称“ 古纤道 ” ）债务融 资 工具主承销商 ，在债务 融 资工具承销及 后续管理 工 作中存在违 反银行间
市场相 关自 律规 则指 引的 行为 ， 依 据相 关自 律规 定 ， 经2018 年第 6 次 自律 处 分会议 审议 ， 中国 银
行间交易商协 会给予光 大 银行诫勉谈话 处分，责 令 其针对本次事 件中暴露 出 的问题进行 全面深入
的整改。对以 上事件， 本 基金判断，上 述处罚对 公 司影响小。后 续将关注 其 制度建设与 执行 等公
司基础 性建 设问 题的 合规 性以及 企业 的经 营状 况。
（四） 宁行 转债
根据宁 波银 监局2018 年6 月7 日的 行政 处罚 信息 公 开表， 公司 因以 不正 当手 段 违规吸 收存 款，
被宁波 银监 局罚 款人 民币 六十万 元； 根据 宁波 银监 局 2018 年12 月 13 日的 行 政处罚 信息 公开 表，
公司因个人贷 款资金违 规 流入房市、购 买理财， 被 宁波银监局罚 款二十万 元 。对以上事 件，本基
金判断，宁波 银行 作为 一 家在宁波及长 三角地区 较 为有影响力的 上市银行 ， 上述处罚对 公司影响
小。后 续将 关注 其制 度建 设与执 行等 公司 基础 性建 设问题 的合 规性 以及 企业 的经营 状况 。
除上述事项外 ，本报告 期 内基金投资的 前十名证 券 的发行主体无 被监管部 门 立案调查记录 ，
无在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 。 长盛可转债 2018 年年度报告 摘要
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8.11.2
基金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内股 票。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 2,219.04
2 应收证 券清 算款 1,177,939.19
3 应收股 利 -
4 应收利 息 61,711.59
5 应收申 购款 7,738.82
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,249,608.64
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 113011 光大转 债 1,425,427.20 9.54
2 110032 三一转 债 1,409,180.40 9.43
3 128027 崇达转 债 1,028,758.20 6.89
4 128024 宁行转 债 1,013,910.66 6.79
5 113018 常熟转 债 1,008,730.80 6.75
6 110033 国贸转 债 948,202.20 6.35
7 113508 新凤转 债 737,964.40 4.94
8 123006 东财转 债 695,940.00 4.66
9 113019 玲珑转 债 497,500.00 3.33
10 127005 长证转 债 472,176.00 3.16
11 110034 九州转 债 202,480.00 1.36
12 113014 林洋转 债 174,671.20 1.17
13 110041 蒙电转 债 50,653.20 0.34
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
8.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛可转债 2018 年年度报告 摘要
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
长盛
可转
债A
1,777 6,341.97 0.00 0.00% 11,269,677.75 100.00%
长盛
可转
债C
347 14,309.57 0.00 0.00% 4,965,420.18 100.00%
合计 2,124 7,643.64 0.00 0.00% 16,235,097.93 100.00%
注：对于分级 基金，比 例 的分母采用各 自级别的 份 额；对于合计 数，比例 的 分母采用下 属分级基
金份额 的合 计数 。
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管理人所 有 从 业 人 员
持有本 基金
长盛可 转债A 0.00 0.0000%
长盛可 转债C 0.00 0.0000%
合计 0.00 0.0000%
注：对于分级 基金，比 例 的分母采用各 自级别的 份 额；对于合计 数，比例 的 分母采用下 属分级基
金份额 的合 计数 。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
长盛可 转 债A 0
长盛可 转 债C 0
合计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
长盛可 转 债A 0
长盛可 转 债C 0
合计 0
长盛可转债 2018 年年度报告 摘要
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 长盛可 转 债A 长盛可 转 债 C
基金合 同生 效日 （2016 年12 月7 日） 基金 份额 总额 178,914,151.08 126,376,759.55
本报告 期期 初基 金份 额总 额 17,700,837.28 31,335,256.48
本报告 期期 间基 金总 申购 份额 3,350,730.60 144,799,197.26
减: 本报 告期 期间 基金 总赎 回份额 9,781,890.13 171,169,033.56
本报告 期期 末基 金份 额总 额 11,269,677.75 4,965,420.18
长盛可转债 2018 年年度报告 摘要
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
原督察 长叶 金松 先生 因退 休离任 ，由 张利 宁女 士担 任本公 司督 察长 。
上述变 更事 项已 经公 司第 七届董 事会 第七 次会 议审 议通过 ，并 按规 定向 相关 监管机 构备 案 。
2018 年 4 月 27 日 ，中 国 证券监 督管 理委 员会 北京 监管局 作出 《关 于对 长盛 基金管 理有 限公 司 拟
任合规 负责 人任 职资 格的 意见》 （京 证监 发〔2018 〕136 号） ，对 张利 宁女 士担 任本公 司督 察长 无
异议。
11.2.2 基 金经 理的 变动 情 况
报经中 国证 券投 资基 金业 协会同 意 ， 自2018 年 6 月11 日起 ， 杨 哲同 志担 任 长盛可 转债 债 券
型证 券 投资 基金 基金 经理 。 自2018 年6 月 29 日 起 ， 李 琪同 志担 任长 盛可 转 债债券 型证 券投 资基
金基金 经理 。 自2018 年 6 月 29 日起 ， 马 文祥 同志 不 再担任 长盛 可转 债债 券型 证券投 资基 金基 金
经理。
11.2.3 本 基金 托管 人的 专 门基金 托管 部门 重大 人事 变动情 况
报告期 内 ，2018 年8 月 ， 刘连舸 先生 担任 中国 银行 股份有 限公 司行 长职 务 。 上述人 事变 动已
按相关 规定 备案 、公 告。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期， 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略没有 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 安永 华明 会 计师 事务所 （ 特殊 普通 合 伙） 。本 报告 期 内本 基金长盛可转债 2018 年年度报告 摘要
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未更换 会计 师事 务所 ， 报 告期内 共支 付安 永华 明会 计师事 务所 审计 费 用50,000.00 元 。 该 审计 机
构已提 供审 计服 务的 连续 年限 为 2 年 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 本基 金管 理人 、 托管人 的托 管业 务部 门 及其相 关高 级管 理人 员无 受稽查 或处 罚 等
情况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
银河证 券 1 3,388,169.44 70.05% 3,155.52 70.05% -
光大证券 1 1,313,625.00 27.16% 1,223.40 27.16% -
安信证 券 1 135,000.00 2.79% 125.73 2.79% -
平安证 券 1 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
第一创 业 1 - - - - -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
银河证 券 81,277,212.62 39.43% 160,700,000.00 61.50% - -
光大证 券 43,340,171.53 21.03% 1,800,000.00 0.69% - -
安信证 券 23,422,996.90 11.36% 3,900,000.00 1.49% - -
平安证 券 - - - - - -
国金证 券 58,067,040.59 28.17% 94,900,000.00 36.32% - -
第一创 业 - - - - - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，长盛可转债 2018 年年度报告 摘要
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提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续。评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、本 基金 租用 证券 公司 交 易单元 均为 共用 交易 单元 。
4、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
（1 ） 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元:
无。
（2 ） 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元：
序号 证券公 司名 称 交易单 元所 属市 场 数量
1 国信证 券 上海 1
2 国信证 券 深圳 1
长盛可转债 2018 年年度报告 摘要
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§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况
报告期 末持 有
基金情 况
序
号
持有基 金份 额比 例达
到或者 超 过20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有
份额
份额
占比
机
构
1 20181025~20181025 0.00 14,160,490.06 14,160,490.06 0.00 0.00%
2 20180314~20180315 0.00 20,954,376.61 20,954,376.61 0.00 0.00%
3 20180330~20180409 0.00 19,362,958.66 19,362,958.66 0.00 0.00%
4 20180726~20180801 0.00 10,257,462.30 10,257,462.30 0.00 0.00%
个
人
1 20180802~20180807 2,953,628.04 6,949,270.33 9,902,898.37 0.00 0.00%
2
20181018~20181024 、
20181026~20181028
0.00 18,791,105.54 18,791,105.54 0.00 0.00%
3 20181016~20181017 0.00 9,573,361.08 9,573,361.08 0.00 0.00%
产品特 有风 险
本基金 本报 告期 存在 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 超过 20% 的 情况， 当该 基金 份额持 有人 大量 赎回 本
基金时 ，可 能导 致的 风险 包括： 巨额 赎回 风险 、流 动性风 险、 基金 资产 净值 持续低 于 5000 万 元的 风
险、 基金 份额 净值 大幅 波 动风险 以及 基金 收益 水平 波动风 险 。 本 基金 管理 人 将对申 购赎 回进 行审 慎的
应对， 保护 中小 投资 者利 益。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本基金 本报 告期 内无 影响 投资者 决策 的其 他重 要信 息。
长 盛基 金管理 有限 公司
2019 年 3 月 29 日
