长 盛 双月 红 1 年 期 定期 开 放债 券 型证 券 投资 基 金
2018 年年 度报告 摘要
2018 年12 月31 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2019 年3 月29 日 长盛双月红定期债券 2018 年年 度报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2019 年 3 月 28 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本年度报告财 务资料已 经 审计，安永华 明会计师 事 务所（特殊普 通合伙） 为 基金财务出具 了
带强调事项段 的 无保留 意 见的审计报告 ，基金管 理 人在本报告中 对相关事 项 亦有详细说 明，请投
资者注 意阅 读。
本报告 期 自2018 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。
长盛双月红定期债券 2018 年年 度报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长盛双 月红 定期 债券
基金主 代码 000303
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 9 月24 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 22,856,951.68 份
基金合 同存 续期 于 2019 年1 月24 日 进入 清算期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 长盛双 月红 定期 债 券 A 长盛双 月红 定期 债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000303 000304
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 14,121,291.95 份 8,735,659.73 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在严格 控制 投资 风险 的基 础上 ， 追 求基 金资 产的 长 期稳定 增值 ， 力争 获取 高 于
业绩比 较基 准的 投资 收益 ，给投 资者 带来 长期 的现 金红利 收益 。
投资策 略 本基金 主要 投资 于固 定收 益类金 融工 具 ， 不 直接 买 入股票 、 权证 等权 益类 金 融
工具 。 本 基金 封闭 期的 投 资组合 久期 与封 闭期 剩余 期限进 行适 当匹 配 。 本 基 金
的投资 策略 包括 大类 资产 配置策 略、 债券 组合 管理 策略和 期限 管理 策略 。
本基金 将在 综合 判断 宏观 经济周 期 、 市 场资 金供 需 状况 、 大 类资 产估 值水 平 对
比的基 础上 ， 结合 政策 分 析， 确定 不同 投资 期限 内 的大类 金融 资产 配置 和债 券
类属配 置。 同时 通过 严格 风险评 估， 及时 调整 资产 组合比 例， 保持 资产 配 置 风
险、收 益平 衡， 以稳 健提 升投资 组合 回报 。
由于本 基金 封闭 期为 一年 ， 基 金规 模相 对稳 定， 但 在开放 期内 本基 金规 模 的 不
确定性 增强 。本 基金 将采 用期限 管理 策略 ，分 散化 投资于 不同 剩余 期限 标 的 ，
临近开 放期 时 ， 在 最大 限 度保证 收益 的同 时将 组合 剩余期 限降 低 ， 保 证开 放 期
内具备 足够 流动 性 应 对可 能发生 的组 合规 模变 化。
业绩比 较基 准 一年期 银行 定期 存款 税后 收益率 。
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ， 属 证券投 资基 金中 的较 低风 险品种 ， 其长 期平 均预 期 风
险和预 期收 益率 低于 股票 型基金 和混 合型 基金 ，高 于货币 市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 张利宁 贺倩
联系电 话 010-86497608 010-66060069
电子邮 箱 zhangln@csfunds.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、 95599 长盛双月红定期债券 2018 年年 度报告 摘要
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010-86497888
传真 010-86497999 010-68121816
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.csfunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 地址
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期
间数据和
指标
2018 年 2017 年 2016 年
长盛双月红定
期债券 A
长盛双月红定
期债券 C
长盛双月红定
期债券 A
长盛双月红定期
债券 C
长盛双月红定
期债券 A
长盛双月红定
期债券 C
本期已实
现收益
550,686.98 147,627.31 -2,508,207.10 -562,227.42 1,254,755.25 1,349,941.78
本期利润 876,661.39 225,174.99 -348,095.11 -142,772.47 -2,179,116.51 263,578.63
加权平均
基金份额
本期利润
0.0205 0.0185 -0.0037 -0.0072 -0.0486 0.0098
本期基金
份额净值
增长率
2.30% 1.99% -0.52% -0.83% -0.37% -0.66%
3.1.2
期
末数据和
指标
2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可供
分配基金
份额利润
-0.0195 -0.0264 -0.0420 -0.0454 -0.0365 -0.0372
期末基金
资产净值
13,845,456.67 8,504,925.15 41,490,277.96 11,633,038.73 97,675,927.74 19,883,932.69
期末基金
份额净值
0.980 0.974 0.958 0.955 0.963 0.963
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。长盛双月红定期债券 2018 年年 度报告 摘要
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表中的 “期末 ” 均指 本报 告期最 后一 日， 即 12 月31 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
长盛双 月红 定期 债 券 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.66% 0.11% 0.38% 0.00% 1.28% 0.11%
过去六 个月 2.94% 0.11% 0.76% 0.00% 2.18% 0.11%
过去一 年 2.30% 0.13% 1.50% 0.00% 0.80% 0.13%
过去三 年 1.39% 0.15% 4.50% 0.00% -3.11% 0.15%
过去五 年 19.56% 0.14% 9.59% 0.01% 9.97% 0.13%
自基金 合同
生效起 至今
20.16% 0.13% 10.41% 0.01% 9.75% 0.12%
长盛双 月红 定期 债 券 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.67% 0.10% 0.38% 0.00% 1.29% 0.10%
过去六 个月 2.85% 0.10% 0.76% 0.00% 2.09% 0.10%
过去一 年 1.99% 0.13% 1.50% 0.00% 0.49% 0.13%
过去三 年 0.47% 0.15% 4.50% 0.00% -4.03% 0.15%
过去五 年 17.97% 0.14% 9.59% 0.01% 8.38% 0.13%
自基金 合同
生效起 至今
18.44% 0.14% 10.41% 0.01% 8.03% 0.13%
注：本 基金 业绩 比较 基准 的构建 及再 平衡 过程 ：
本基金业绩比 较基准为 一 年期银行定期 存款税后 收 益率。本基金 是一年 期 定 期开放债券 型基金，
以一年期银行 定期存款 税 后收益率作为 本基金的 业 绩比较基准， 能够使投 资 者理性判断 本基金产
品的风 险收 益特 征， 合理 衡量比 较本 基金 的投 资收 益。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注：按照本基 金合同规 定 ，本基金基金 管理人应 当 自基金合同生 效之日起 六 个月内使基 金的投资
组合比例符合 基金合同 的 约定。建仓期 结束时， 本 基金的各项资 产配置比 例 符合本基金 合同的有
关约定 。截 止报 告日 ，本 基金的 各项 资产 配置 比例 符合基 金合 同约 定。
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3.2.3
过 去五 年基 金每年 净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
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3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
长 盛双 月红 定期债 券 A
年度
每10 份基金
份额分 红数
现金形 式发 放总额
再 投 资 形 式 发 放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 0.5900 2,141,100.36 - 2,141,100.36
合计 0.5900 2,141,100.36 - 2,141,100.36
单位： 人民 币元
长盛 双月 红 定期债 券 C
年度
每10 份基金
份额分 红数
现金形 式发 放总额
再 投 资 形 式 发 放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 0.5600 1,600,961.75 - 1,600,961.75
合计 0.5600 1,600,961.75 - 1,600,961.75
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司 （以 下简 称 公司） ， 成 立 于1999 年3 月 26 日， 是国 内
最早成 立的 十家 基金 管理 公司之 一。 公司 注册 资本 为人民 币 18900 万元 。公 司注册 地在 深圳 ， 总
部设在 北京 ， 并 在北 京、 上海、 成都 设有 分公 司， 在深圳 设有 营销 中心 ， 并 拥有长 盛基 金 （ 香港）
有限公司、长 盛创富资 产 管理有限公司 两家全资 子 公司。目前， 公司股东 及 其出资比例 为：国元
证券股 份有 限公 司占 注册 资本 的 41% ， 新 加坡 星展 银 行有限 公司 占注 册资 本 的33% ， 安徽 省信 用担
保集团 有限 公司 占注 册资 本的 13% ， 安徽 省投 资集 团 控股有 限公 司占 注册 资本 的13% 。 公 司拥 有公
募基金 、 全 国社 保基 金、 特定客 户资 产管 理、 合格 境内机 构投 资者 （QDII ） 、 合格境 外机 构投 资者
（QFII ） 、 保险 资产 管理 人 等业务 资格 。截 至 2018 年 12 月 31 日 ，基 金管 理 人共管 理五 十八 只开
放式基 金， 并管 理多 个全 国社保 基金 组合 和专 户产 品。 公 司同 时兼 任境 外QFII 基金 和专 户理 财产
品的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
李琪
本 基 金基 金经 理， 长盛 盛
辉 混 合型 证券 投资 基金 基
金 经 理， 长盛 战略 新兴 产
业 灵 活配 置混 合型 证券 投
资 基 金基 金经 理， 长盛 盛
世 灵 活配 置混 合型 证券 投
资 基 金基 金经 理， 长盛 全
债 指 数增 强型 债券 投 资基
金 基 金经 理， 长盛 同禧 债
券 型 证券 投资 基金 基金 经
理 ， 长盛 可转 债债 券型 证
券投资 基金 基金 经理 。
2015 年 5
月14 日
- 10 年
李琪先 生，1975 年 2
月 出 生。 天津 大学 管
理 学 博士 。历 任大 公
国 际 资信 评估 有限 公
司 信 用分 析师 、信 用
评 审 委员 会委 员， 泰
康 资 产管 理有 限责 任
公 司 信 用 研 究 员 。
2011 年3 月 加入 长盛
基 金 管理 有限 公司 ，
曾 任 信用 研究 员、 基
金经理 助理 等职 务。
马文祥 本基金 基金 经理 。
2014 年 9
月10 日
2018 年6 月29
日
15 年
马文祥 先生 ，1977 年
7 月 出生 。清 华大 学
经 济 管理 学院 经济 学
硕 士 。历 任中 国农 业
银行主 任 科员 ，工 银
瑞 信 企业 年金 基金 经
理 、 工银 瑞信 信用 纯长盛双月红定期债券 2018 年年 度报告 摘要
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债 一 年定 期开 放债 券
型 证 券投 资基 金基 金
经理，2013 年 8 月加
入 长 盛基 金管 理有 限
公司。
目前已 离任 该职 务。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期。
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公
司相关制度等 规定，从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关，
通过系统和人 工等方式 在 各个环节严格 控制交易 公 平执行，确保 公平对待 不 同投资组合 ，包括公
募基金、社保 组合、特 定 客户资产管理 组合等， 切 实防范利益输 送，保护 投 资者 的合法 权益。具
体如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。 长盛双月红定期债券 2018 年年 度报告 摘要
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4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公
司相关制度等 规定，从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关，
通过系统和人 工等方式 在 各个环节严格 控制交易 公 平执行，确保 公平对待 不 同投资组合 ，切实防
范利益 输送 ，保 护 投 资者 的合法 权益 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 现同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 生可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
1 、报 告期 内行 情回 顾
2018 年以 来， 中国 经济 运 行内外 交困 ， 稳中 趋缓 。 国际方 面 ， 一 是贸 易摩 擦 持续升 级 ， 经 济
下行预期加大 ；二是美 联 储持续收紧货 币政策， 与 我国国内经济 下行压力 加 大步调相异 。国内方
面，投资和消 费增速回 落 ，特别是基建 投资增速 受 制于债务风险 管控、资 金 来源减少出 现快速下
降；地产投资 在低库存 的 背景下相对平 稳，但地 产 调控仍然保持 高压；制 造 业投资低位 回升，但
企业经营出现 明显分化 ， 下游、民营企 业融资渠 道 收缩，经营压 力持续加 大 ，为后续制 造业带来
不确定 性。 居民 杠杆 较高 导致消 费被 挤出 ，消 费缺 乏支撑 。
为缓解经济下 行压力， 宏 观调控政策做 出适度调 整 。货币政策方 面，中性 偏 紧的政策取向 有
所放松。金融 去杠杆政 策 力度和节奏放 缓，资管 新 规细则有所松 动。央行 适 度增加中长 期流动性
供应 ， 保 持流 动性 合理 充 裕。2018 年1 月、4 月、7 月和 10 月 四次 定向 降准 ， 并搭配 中期 借贷 便
利、抵押补充 贷款等工 具 投放中长期流 动性，资 金 利率中枢较年 初明显下 移 。引导宽货 币向宽信
用转化 ，鼓 励银 行加 大信 贷投放 力度 。
2018 年债 市分 化格 局明 显 。一方 面， 受经 济放 缓、 通胀温 和、 货币 政策 放松 、流动 性充 裕、
贸易摩擦加剧 、权益资 产 下跌等多重利 好因素推 动 ，利率债和高 等级信用 债 收益率大幅 下行。另
一方面 ，在 防风 险去 杠杆 、信用 收缩 大背 景下 ，信 用违约 事件 频发 ，低 等级 信用债 遭遇 抛售 。
2 、报 告期 内本 基金 投资 策 略分析
在报告 期内 ， 本基 金稳 健 与灵活 并重 ， 配置 上以 高 等级信 用 债 为主 ， 同时 根 据市场 形势 变化 ，
加大中 长久 期利 率债 波段 操作力 度， 提升 组合 收益 。
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 长盛 双月 红定期 债券 A 基 金份 额净 值为 0.980 元， 本报 告期 基金份 额净 值 增
长率为 2.30% ；截 至本 报 告期末 长盛 双月 红定 期债 券 C 基金 份额 净值为 0.974 元，本 报告 期基 金
份额净 值增 长率 为1.99% ；同期 业绩 比较 基准 收益 率为 1.50% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
外围经 济方 面， 特朗 普减 税政策 支 撑 2018 年 美国 经 济强劲 增长 ， 但 随着 财政 刺激效 应的 逐步
减退 ，2019 年美 国经济 下 行压力 将 逐 步显 现 。2018 年中国 经济 稳中 趋缓 ， 就 业压力 有所 增加 。 为
应对经济下行 ，国内宏 观 调控开启逆周 期调节。 财 政政策将加大 减税降费 力 度，货币政 策推动宽
货币向 宽信 用传 导 。 在 这 种政策 导向 下 ， 预 计2019 年中国 经济 下行 势头 或有 所减缓 ， 且不 排除 阶
段性企 稳迹 象显 现。 当然 ，2019 年 全球 经济 仍面 临 诸多不 确定 性， 特别 是中 美贸易 摩擦 的发 展变
化值得 关注 。
债市方 面，2018 年 在多 重 利好因 素推 动下 ，债 券资 产大幅 上涨 。展望 2019 年，对 债市 持谨
慎乐观态度。 一方面， 在 短期经济尚未 稳固、宽 信 用尚未显效的 背景下， 预 计债券仍处 于上涨的
大环境 中。 另一 方面 ，2018 年债 市已 累积 较大 涨幅 ， 在经 济下 行预 期未 明显 加大前 ， 债 市上 涨空
间或将 有限 ，同 时波 动性 也将有 所加 大。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 工作小组组 长） 、公司 督察 长（担任估 值工作小 组副 组长） 、公司 相关投
资、研究部门 分管领导 、 公司运营部分 管领导、 相 关研究部门、 相关投资 部 门、监察稽 核部、风
险管理部、信 息技术部 及 业务运营部总 监或指定 人 员组成的估值 工作小组 ， 负责研究、 指导并执
行基金估值业 务。小组 成 员均具有多年 证券、基 金 从业经验，具 备基金估 值 运作、行业 研究、风
险管理 或法 律合 规等 领域 的专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨 论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金长盛双月红定期债券 2018 年年 度报告 摘要
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估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 债金融估值中 心有限公 司 和中证指数有 限公司签 署 服务协议，由 其
分别按约定提 供在银行 间 同业市场交易 的债券品 种 和在交 易所市 场交易或 挂 牌的部分债 券品种的
估值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本 基金 基金 合同 对基 金利润 分配 原则 的约 定， 本报告 期内 未实 施利 润分 配。
本基金 截 至2018 年12 月31 日 ， 期 末可 供分 配利 润 为-506,569.86 元 ， 其 中 ： 长 盛双 月红 债
券A 期末 可供 分配 利润 为-275,835.28 元 （长 盛双 月红 债券A 的 未分 配利 润已 实 现部分 为8,315.19
元 ， 未 分 配 利 润 未 实 现 部 分 为-284,150.47 元 ） ， 长 盛 双 月 红 债 券 C 期 末 可 供 分 配 利 润 为
-230,734.58 元（ 长盛 双 月红债 券 C 的未 分配 利润 已实现 部分 为-52,663.47 元，未 分配 利润 未实
现部分 为-178,071.11 元 ） 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。 长盛双月红定期债券 2018 年年 度报告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —长盛 基金管理
有限公 司2018 年1 月 1 日至 2018 年 12 月31 日基 金 的投资 运作 ，进 行了 认真 、独立 的会 计核 算
和必要 的 投 资监 督， 认真 履行了 托管 人的 义务 ，没 有从事 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 长盛基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为 ，长盛基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金年度 报 告中的财务 指标、净
值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等信息真 实、准确 、 完整，未发 现有损害
基金持 有人 利益 的行 为。 长盛双月红定期债券 2018 年年 度报告 摘要
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§6 审计报 告
安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 注册 会计 师王珊 珊、 马剑 英 于 2019 年 3 月 27 日对
本基金 2018 年 12 月 31 日的资 产负 债表 、2018 年 度的利 润表 和所 有者 权益( 基金净 值) 变动 表以
及财务 报表 附注 出具 了安 永华明 （2019 ） 专字 第 60468688_A09 号带 强调 事项 段无保 留意 见 的 审计
报告。 投资 者欲 查看 审计 报告全 文， 应阅 读本 年度 报告正 文。
长盛双月红定期债券 2018 年年 度报告 摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 长盛 双月 红1 年期定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2018 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 3,224,092.38 578,006.60
结算备 付金 1,559,987.61 1,312,568.17
存出保 证金 4,947.69 11,681.39
交易性 金融 资产 17,072,422.51 59,283,284.38
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 17,072,422.51 59,283,284.38
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 5,005,621.91 -
应收利 息 384,090.03 1,327,111.13
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 27,251,162.13 62,512,651.67
负债和所有者权益
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - 9,200,000.00
应付证 券清 算款 2,027,002.03 6,515.05
应付赎 回款 2,682,634.86 -
应付管 理人 报酬 28,785.33 27,303.81
应付托 管费 8,224.37 7,801.10
应付 销 售服 务费 2,892.78 2,978.36
应付交 易费 用 2,189.58 2,448.50
应交税 费 50.88 - 长盛双月红定期债券 2018 年年 度报告 摘要
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应付利 息 - 7,287.68
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 149,000.48 135,000.48
负债合 计 4,900,780.31 9,389,334.98
所有者权益：
实收基 金 22,856,951.68 55,494,957.86
未分配 利润 -506,569.86 -2,371,641.17
所有者 权益 合计 22,350,381.82 53,123,316.69
负债和 所有 者权 益总 计 27,251,162.13 62,512,651.67
注： 报告 截止 日2018 年 12 月 31 日 ， 长 盛双 月红 定 期债 券A 基 金份 额净 值0.980 元 ， 基金 份额 总
额14,121,291.95 份； 长盛 双月红 定期 债券C 基金 份 额净值0.974 元， 基金 份额 总额8,735,659.73
份。长 盛双 月红 定期 债券 份额总 额合 计 为22,856,951.68 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 长盛 双月 红1 年期定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至 2017 年 12
月 31 日
一、收入 2,697,438.04 2,362,443.53
1.利息 收入 3,252,238.84 6,926,022.10
其中： 存款 利息 收入 54,050.04 122,520.52
债券利 息收 入 3,186,646.44 6,607,415.84
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 11,542.36 196,085.74
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列） -958,322.89 -7,143,145.51
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -958,322.89 -7,143,145.51
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
403,522.09 2,579,566.94
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填 - - 长盛双月红定期债券 2018 年年 度报告 摘要
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列）
减： 二、费用 1,595,601.66 2,853,311.11
1．管 理人 报酬 368,530.12 776,448.47
2．托 管费 105,294.28 221,842.46
3．销 售服 务费 34,743.42 57,228.22
4．交 易费 用 3,138.32 5,995.18
5．利 息支 出 881,381.95 1,600,868.49
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 881,381.95 1,600,868.49
6．税 金及 附加 6,368.15 -
7．其 他费 用 196,145.42 190,928.29
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
1,101,836.38 -490,867.58
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
1,101,836.38 -490,867.58
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长盛 双月 红1 年期定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
55,494,957.86 -2,371,641.17 53,123,316.69
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 1,101,836.38 1,101,836.38
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-32,638,006.18 763,234.93 -31,874,771.25
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 -32,638,006.18 763,234.93 -31,874,771.25
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基 22,856,951.68 -506,569.86 22,350,381.82 长盛双月红定期债券 2018 年年 度报告 摘要
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金净值 ）
项目
上年度可比期间
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
122,032,063.06 -4,472,202.63 117,559,860.43
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- -490,867.58 -490,867.58
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-66,537,105.20 2,591,429.04 -63,945,676.16
其中：1. 基 金申 购款 15,656,873.46 -641,933.10 15,014,940.36
2. 基金 赎回 款 -82,193,978.66 3,233,362.14 -78,960,616.52
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
55,494,957.86 -2,371,641.17 53,123,316.69
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 林培 富______
______ 刁 俊东______
____ 龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
长盛双 月 红1 年 期定 期开 放债券 型证 券投 资基 金 （ 以下简 称 “ 本基 金 ” ） ， 系 经中国 证券 监督
管理委 员 会 （以 下简 称 “ 中国证 监会 ”） 证监 许可[2013]902 号文 《关 于核 准 长盛双 月 红 1 年期
定期开放债券 型证券投 资 基金募集的批 复》的核 准 ，由长盛基金 管理有限 公 司向社会公 开募集，
基金合 同 于2013 年9 月24 日正 式生 效， 于基 金合 同 生效日 ， 本 基金 规模 为348,134,882.30 份基
金份额 。本 基金 为契 约型 开放式 ，存 续期 限不 定。
A 类基 金份 额在 投资 者认 购、申 购基 金时 收取 认购 、申购 费用 ，C 类基 金份 额在投 资者 认购 、
申购基金份额 时不收取 认 购、申购费用 ，而是从 本 类别基金资产 中计提销 售 服务费。本 基金管理
人对持 有C 类基 金份 额期 限少 于 30 日的 ， 该 类别 基 金份额 的赎 回收 取赎 回费 ， 对持 有期 限不 少于长盛双月红定期债券 2018 年年 度报告 摘要
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30 日 的该 类别 基金 份额 不 收取赎 回费 。 本 基金 的基 金管理 人和 注册 登记 机构 均为长 盛基 金管 理有
限公司 ，基 金托 管人 为中 国农业 银行 股份 有限 公司 。
本基金的投资 范围为固 定 收益类金融工 具，包括 国 内依法发行上 市的国债 、 央行票据、地 方
政府债、金融 债、公司 债 、企业债、可 分离交易 可 转债的纯债部 分、债券 回 购、次级债 、中期票
据（MTN ） 、 短 期融 资券 （CP ） 、 超短 期融 资券 （SCP ） 、 资 产支 持证 券 （ABS） 、 银行存 款以 及法 律法
规或中国证监 会允许基 金 投资的其他固 定收益类 金 融工具。本基 金 不直接 从 二级市场买 入股票、
权证等权益类 资产，也 不 参与一级市场 新股申购 和 新股增发，可 转换债券 仅 投资二级市 场可分离
交易可转债的 纯债部分 。 本基金投资于 债券的比 例 不低于基金资 产的 80% ， 但在每次开放 期前三
个月、开放期 及开放期 结 束后三个月的 期间内， 基 金投资不受上 述比例限 制 。在开放期 ，本基金
持有的 现金 或者 到期 日在 一年以 内的 政府 债券 不低 于基金 资产 净值 的 5% ， 其 中， 现 金不 包括 结 算
备付金、存出 保证金、 应 收申购款等。 在非开放 期 ，本基 金不受 该比例的 限 制。如法律 法规或监
管机构以后允 许基金投 资 其他品种，基 金管理人 在 履行适当程序 后，可 以 将 其纳入投资 范围，其
投资比例遵循 届时有效 法 律法规或相关 规定。本 基 金业绩比较基 准为：一 年 期银行定期 存款税后
收益率 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照《 长盛 双月 红 1 年 期定 期开 放债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》约 定的 资 产
估值和 会计 核算 方法 及财 务报 表 7.4.4 所 述的 重要 会计政 策和 会计 估计 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 按 照7.4.2 所 述的编 制基 础编 制， 真实 、 完整 地反 映了 本基 金于2018 年12 月 31
日的财 务状 况以 及2018 年 度的经 营成 果和 净值 变动 情况。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最 近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
无
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
无
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
无 长盛双月红定期债券 2018 年年 度报告 摘要
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7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 。
7.4.6.2 增 值税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定，对证 券投资基 金 （封闭式证券 投资基金 ， 开放式证券投 资基金） 管 理人运用基 金买卖股
票、债券的转 让 收入免 征 增值税；国债 、地方政 府 债利息收入以 及金融同 业 往来利息收 入免征增
值税； 存款 利息 收入 不征 收增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来 利 息收 入免 征增 值税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 免征增 值税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税 有 关问 题的通 知》 的规
定， 自2018 年1 月1 日 起 ， 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 （ 以下 简
称“ 资管产品 运营业务 ” ） ，暂适用简易 计税方法 ， 按照 3%的征 收率缴纳 增值 税，资管产 品管理
人未分别 核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。资管产 品管理人
可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1
日前运营过程 中发生的 增 值税应税行为 ，未缴纳 增 值税的，不再 缴纳；已 缴 纳增值税的 ，已纳税
额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]90 号 文 《关 于租入 固定 资产 进项 税额 抵扣等 增值 税 政
策的通 知 》 的 规定 ， 自2018 年1 月1 日起 ， 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发生长盛双月红定期债券 2018 年年 度报告 摘要
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的部分 金融 商品 转让 业务 ， 按 照以 下规 定确 定销 售 额： 提供 贷款 服务 ， 以2018 年 1 月1 日起 产生
的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额； 转 让 2017 年 12 月 31 日 前取 得的 股票 （ 不包括 限售 股） 、债
券、 基金 、 非货 物期 货 ， 可以选 择按 照实 际买 入价 计算销 售额 ， 或者 以2017 年最后 一个 交易 日的
股票收盘价（2017 年最后 一个交易日处 于停牌期 间 的股票，为停 牌前最后 一 个交易日收 盘 价） 、
债券估 值 （中 债金 融估 值 中心有 限公 司或 中证 指数 有限公 司提 供的 债券 估值 ） 、 基 金份 额净 值、 非
货物期 货结 算价 格作 为买 入价计 算销 售额 ；
增值税附加税 包括城市 维 护建设税、教 育费附加 和 地方教育费附 加，以实 际 缴纳的增值税 税
额为计 税依 据， 分别 按规 定的比 例缴 纳。
7.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及 其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.4 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储蓄 存款 利息所 得暂 免征 收个
人所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系 长盛双月红定期债券 2018 年年 度报告 摘要
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长盛基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
国元证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
新加坡 星展 银行 有限 公司 基金管 理人 股东
安徽省 信用 担保 集团 有限 公司 基金管 理人 股东
安徽省 投资 集团 控股 有限 公司 基金管 理人 股东
长盛创 富资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 子公 司
长盛基 金（ 香港 ）有 限公 司 基金管 理人 子公 司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
注：无 。
7.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
国元证 券 199,434,731.92 89.94% 190,995,265.84 82.96%
7.4.8.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12 月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
国元证 券 3,904,300,000.00 94.06% 3,147,300,000.00 90.80%
长盛双月红定期债券 2018 年年 度报告 摘要
第 25 页 共 38 页
7.4.8.1.4 权 证交 易
注：无 。
7.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注：无 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
368,530.12 776,448.47
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
140,768.30 393,927.40
注：基金管理 费每日计 提 ，按月支付。 基金管理 费 按前一日的基 金资产净 值 的 0.70% 的年费率 计
提。计 算方 法如 下：
H=E×0 .70% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
105,294.28 221,842.46
注：基金托管 费每日计 提 ，按月支付。 基金托管 费 按前一日的基 金资产净 值 的 0.20% 的年费率 计
提。计 算方 法如 下：
H=E×0 .20% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的 本期 长盛双月红定期债券 2018 年年 度报告 摘要
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各关联 方名 称 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长盛双 月红 定期 债
券A
长盛双 月红 定期 债
券C
合计
长盛基 金管 理有 限公 司 - - -
农业银 行 - 33,708.92 33,708.92
合计 - 33,708.92 33,708.92
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长 盛 双 月 红 定 期 债
券A
长盛双 月红 定期 债
券C
合计
长盛基 金管 理有 限公 司 - 2.84 2.84
农业银 行 - 54,921.15 54,921.15
合计 - 54,923.99 54,923.99
注： 基 金销 售服 务费 每日 计提， 按月 支付 。 本 基金C 类基 金份 额的 销售 服务 费率为 年费 率 0.30% 。
在通常 情况 下，C 类基 金 份额的 销售 服务 费按 前一 日 C 类 基金 份额 资产 净值 的年费 率计 提。 计算
方法如 下：
H=E×0 .30% / 当 年天 数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：无 。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：无 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：无 。
7.4.8.5 由 关联 方保 管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
农业银 行 3,224,092.38 25,780.00 578,006.60 97,940.63 长盛双月红定期债券 2018 年年 度报告 摘要
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注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：无 。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.9 期 末（2018 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：无 。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：无 。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
无。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.10.1 公允 价值
本基金 非以 公允 价值 计量 的金融 工具 ，因 其剩 余期 限不长 ，公 允价 值与 账面 价值相 若。
(1) 各 层次 金融 工具 公允 价值
本基金本报告 期末持有 的 以公允价值计 量的金融 工 具中属于第一 层次的余 额 为人民币零元 ，
属于第 二层 次的 余额 为人 民币17,072,422.51 元， 无属于 第三 层次 的余 额（2017 年12 月31 日：
第一层 次人 民币 零元 ，第 二层次 人民 币59,283,284.38 元 ，无 属于 第三 层次 的余额 ） 。
(2) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金政策为 以报告期 初 作为确定金融 工具公允 价 值层次之间转 换的时点 。 本基金本报告 期
持有的以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产，在第 一层次和 第 二层次之间 无重大转
换（2017 年度：无） 。本 基金本报告期 持有的以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融资产
未发生 转入 或转 出第 三层 次公允 价值 的情 况（2017 年 度： 无） 。 长盛双月红定期债券 2018 年年 度报告 摘要
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7.4.10.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.10.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
7.4.10.4 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于2019 年3 月27 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准 。 长盛双月红定期债券 2018 年年 度报告 摘要
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2
基金投 资
- -
3 固定收 益投 资 17,072,422.51 62.65
其中： 债券 17,072,422.51 62.65
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,784,079.99 17.56
8 其他各 项资 产 5,394,659.63 19.80
9 合计 27,251,162.13 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 投资 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
注：本 基金 本报 告期 内未 进行股 票投 资。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
注：本 基金 本报 告期 内未 进行股 票投 资。
8.4.3
买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额
注：本 基金 本报 告期 内未 进行股 票投 资。
长盛双月红定期债券 2018 年年 度报告 摘要
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8.5 期 末按 债券品 种分 类 的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 4,624,212.30 20.69
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 12,448,210.21 55.70
其中： 政策 性金 融债 12,448,210.21 55.70
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 17,072,422.51 76.39
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 018006 国开 1702 47,800 4,880,380.00 21.84
2 108602 国开 1704 48,093 4,855,950.21 21.73
3 010303 03 国债 ⑶ 40,790 4,112,447.80 18.40
4 018005 国开 1701 27,000 2,711,880.00 12.13
5 019547 16 国 债19 5,590 511,764.50 2.29
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证券投 资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注： 本基 金本 报告 期末 未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
长盛双月红定期债券 2018 年年 度报告 摘要
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8.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
8.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1
本报告期内基 金投资的 前 十名证券的发 行主体无 被 监管部门立案 调查记录 ， 无在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚。
8.11.2
本基金 本报 告期 内未 进行 股票投 资。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 4,947.69
2 应收证 券清 算款 5,005,621.91
3 应收股 利 -
4 应收利 息 384,090.03
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 5,394,659.63
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券（ 可交 换债 券） 。
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛双月红定期债券 2018 年年 度报告 摘要
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
长盛
双月
红定
期债
券A
864 16,344.09 82,542.52 0.58% 14,038,749.43 99.42%
长盛
双月
红定
期债
券C
328 26,633.11 51,045.52 0.58% 8,684,614.21 99.42%
合计 1,192 19,175.30 133,588.04 0.58% 22,723,363.64 99.42%
注：对于分级 基金，比 例 的分母采用各 自级别的 份 额；对于合计 数，比例 的 分母采用下 属分级基
金份额 的合 计数 。
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
长盛双 月
红定期 债
券A
0.00 0.0000%
长盛双 月
红定期 债
券C
0.00 0.0000%
合计 0.00 0.0000%
注：对于分级 基金，比 例 的分母采用各 自级别的 份 额；对于合计 数，比例 的 分母采用下 属分级基
金份额 的合 计数 。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高 级 管理 人员 、 基 金 长盛双 月红 定期 债券 0 长盛双月红定期债券 2018 年年 度报告 摘要
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投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
A
长盛双 月红 定期 债券
C
0
合计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
长盛双 月红 定期 债券
A
0
长盛双 月红 定期 债券
C
0
合计 0
长盛双月红定期债券 2018 年年 度报告 摘要
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
长盛双 月红 定期
债券A
长盛双 月红 定期
债券 C
基金合 同生 效日 （2013 年9 月 24 日 ） 基 金份
额总额
193,721,547.74 154,413,334.56
本报告 期期 初基 金份 额总 额 43,308,044.00 12,186,913.86
本报告 期期 间基 金总 申购 份额 - -
减: 本报 告期 期间 基金 总赎 回份额 29,186,752.05 3,451,254.13
本报告 期期 间基 金拆 分变 动份额 （份 额减 少以
"-" 填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 14,121,291.95 8,735,659.73
长盛双月红定期债券 2018 年年 度报告 摘要
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
原督察 长叶 金松 先 生 因退 休离任 ，由 张利 宁女 士担 任本公 司督 察长 。
上述变 更事 项已 经公 司第 七届董 事会 第七 次会 议审 议通过 ，并 按规 定向 相关 监管机 构备 案 。
2018 年 4 月 27 日 ，中 国 证券监 督管 理委 员会 北京 监管局 作出 《关 于对 长盛 基金管 理有 限公 司 拟
任合规 负责 人任 职资 格的 意见》 （京 证监 发〔2018 〕136 号） ，对 张利 宁女 士担 任本公 司督 察长 无
异议。
11.2.2 基 金经 理变 动情 况
报经中 国证 券投 资基 金业 协会同 意 ， 自2018 年 6 月29 日起 ， 马 文祥 同志 不 再担任 长盛 双 月
红1 年期 定 期开 放债 券型 投资基 金基 金经 理。
11.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
本报告 期内 ，本 行总 行聘 任刘琳 同志 、李 智同 志为 本行托 管业 务部 高级 专家 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 投资 策略 没有改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 安永 华明 会 计师 事务所 （ 特殊 普通 合 伙） ，本 报告 期 内基 金未
更换会 计师 事务 所 ， 本 报 告期内 应支 付给 该会 计师 事务所 的报 酬 为50,000.00 元 ， 已 连续 提供 审
计服 务6 年。
长盛双月红定期债券 2018 年年 度报告 摘要
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11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中山证 券 1 - - - - -
国元证 券 1 - - - - -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
中山证 券 22,304,604.64 10.06% 246,672,000.00 5.94% - -
国元证 券 199,434,731.92 89.94% 3,904,300,000.00 94.06% - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交 易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ； 长盛双月红定期债券 2018 年年 度报告 摘要
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（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评 价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、本 基金 租用 证券 公司 交 易单元 均为 共用 交易 单元 。
4、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
（1 ） 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元情 况： 无。
（2 ） 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易 单 元情 况： 无。
长盛双月红定期债券 2018 年年 度报告 摘要
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§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：本 基金 本报 告期 内无 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 超 过20% 的情 况。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本基金 本报 告期 内无 影响 投资者 决策 的其 他重 要信 息。
长 盛基 金管理 有限 公司
2019 年 3 月 29 日
