长 盛 量 化 红利 策 略 混 合型 证 券 投 资基 金
2018 年 年度 报 告
2018 年12 月31 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2019 年3 月29 日 长盛量化红利混合 2018 年年度 报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2019 年 3 月 28 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度报告财 务资料已 经 审计，普华永 道中天会 计 师事务所（特 殊普通合 伙 ）为本基金出 具
了无保 留意 见的 审计 报告 。
本报告 期 自2018 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 长盛量化红利混合 2018 年年度 报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情 况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 15
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 16
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 16
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 16
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 19
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 19
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 20
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 21
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 22
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 45
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 45
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 45
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 46
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 48
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 51
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 51
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 所有资 产支 持证 券投 资明 细 .................... 52 长盛量化红利混合 2018 年年度 报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 52
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 52
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 52
8.11 报告 期末 本基 金 投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 52
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 52
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 54
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 54
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 54
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 54
§ 10 开放式基金份额变 动 ....................................................................................................................... 55
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 56
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 56
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 56
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 56
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 56
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 56
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 56
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 56
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 58
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 64
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 64
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 64
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 65
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 65
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 65
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 65
长盛量化红利混合 2018 年年度 报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长盛量 化红 利策 略混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 长盛量 化红 利混 合
基金主 代码 080005
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 11 月 25 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 267,067,029.44 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品 说明
投资目 标 本 基 金以 获取 中国 股票 市场 红 利回 报及 长期 资产 增值
为 投 资目 标， 并追 求风 险调 整 后的 收益 最大 化， 满足
投资人 长期 稳健 的投 资收 益需求 。
投资策 略 本 基 金通 过严 格的 数量 化股 票 选择 方法 生成 红利 风格
股 票 池， 在此 基础 上构 建核 心 股票 组合 和卫 星股 票组
合 ， 从 而 形 成 基 于 核 心- 卫 星 投 资 策 略 的 股 票 资 产 组
合 。 其中 ，大 类资 产配 置策 略 综合 考虑 宏观 经济 、政
策 导 向和 市场 环境 （市 场估 值 水平 、资 金供 求） 等因
素 ， 股票 投资 中将 以红 利股 票 投资 为主 导， 以价 值型
企业及 分红 能力 作为 选择 投资对 象的 核心 标准 。
业绩比 较基 准 中证红 利指 数×75%+ 中证 综合债 指数 ×25 %
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金， 具有 较 高风 险、 较高 预期 收益
的 特 征， 其风 险和 预期 收益 低 于股 票型 基金 、高 于债
券型基 金和 货币 市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 张利宁 郭明
联系电 话 010-86497608 010 －66105799
电子邮 箱 zhangln@csfunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-86497888
95588
传真 010-86497999 010-66105798
注册地 址 深 圳 市 福 田 中 心 区 福 中 三
路诺德 金融 中心 主 楼 10D
北京市西城区复兴门内大 街 55
号
办公地 址 北 京 市 朝 阳 区 安定 路 5 号
院 3 号 楼 中 建财 富 国 际中
心3-5 层
北京市西城区复兴门内大 街 55
号
邮政编 码 100029 100140
法定代 表人 周兵 易会满 长盛量化红利混合 2018 年年度 报告
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2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 时报 》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.csfunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊
普通合 伙）
上海市 湖滨 路 202 号普 华 永道中 心
11 楼
注册登 记机 构
长盛基 金管 理有 限公 司
北京市 朝阳 区安 定 路 5 号院 3 号楼
中建财 富国 际中 心3-5 层 长盛量化红利混合 2018 年年度 报告
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标 2018 年 2017 年 2016 年
本期已 实现 收益 7,832,739.94 15,055,470.61 -2,363,166.15
本期利 润 -27,038,145.38 29,519,643.82 -38,161,857.32
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1404 0.1238 -0.1719
本期加 权平 均净 值利 润率 -11.61% 10.88% -9.61%
本期基 金份 额净 值增 长率 -10.27% 14.14% -10.15%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可 供分 配利 润 27,078,773.84 37,340,405.49 133,706,281.67
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1014 0.2270 0.0752
期末基 金资 产净 值 294,145,803.28 201,813,696.89 1,912,208,902.74
期末基 金份 额净 值 1.101 1.227 1.075
3.1.3
累计 期末 指标 2018 年末
2017 年末
2016 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 107.19% 130.90% 102.30%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。 表中 的 “ 期末 ”均 指 本报告 期最 后一 日， 即 12 月 31 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -8.40% 1.25% -4.64% 1.11% -3.76% 0.14%
过去六 个月 -9.08% 1.12% -5.66% 0.99% -3.42% 0.13%
过去一 年 -10.27% 1.09% -13.63% 0.90% 3.36% 0.19%
过去三 年 -7.97% 1.07% -5.68% 0.85% -2.29% 0.22%
过去五 年 118.64% 1.66% 60.84% 1.17% 57.80% 0.49%
自基金 合同
生效起 至今
107.19% 1.44% 23.31% 1.12% 83.88% 0.32%
注：本 基金 业绩 比较 基准 ：中证 红利 指数 ×75%+ 中 证综合 债指 数 × 25% 长盛量化红利混合 2018 年年度 报告
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其中，中证红 利指数挑 选 在上海证券交 易所和深 圳 证券交易所上 市的现金 股 息率高、分 红比较稳
定、具 有一 定规 模及 流动 性的 100 只 股票 作为 样本 ，以反 映 A 股市 场高 红利 股票的 整体 状况 和 走
势。 比 较起 来， 该 指数 具 有较好 的权 威性 、 市 场代 表性， 作为 衡量 本基 金业 绩的基 准， 较为 合适 。
中证综合债指 数是在中 证 全债指数样本 的基础上 ， 增加了央行票 据、短期 融 资券及一年 期以下的
国债、 金融 债和 企业 债， 以更加 全面 地反 映中 国债 券市 场 整体 价格 变动 趋势 。
由于基金资产 配置比例 处 于动态变化的 过程中， 需 要通过再平衡 来使资产 的 配置比例符 合基金合
同要求 ， 基 准指 数每 日按 照 75% 、25% 的 比例 采取 再 平衡， 再用 连锁 计算 的方 式得到 基准 指数 的时
间序列 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：按照本基 金合同规 定 ，本基金基金 管理人应 当 自基金合同生 效之日起 六 个月内使基 金的投资
组合比例符合 基金合同 的 约定。截至报 告日，本 基 金的各项资产 配置比例 符 合基金合同 的有关约
定。 长盛量化红利混合 2018 年年度 报告
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年
度
每10 份 基 金 份
额分红 数
现金 形 式发 放总 额
再 投 资 形 式 发
放总额
年度利 润分 配合 计 备注
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 8.6600 3,308,157,888.18 45,152,877.18 3,353,310,765.36
合计 8.6600 3,308,157,888.18 45,152,877.18 3,353,310,765.36
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理 有 限公 司 （以 下简 称 公司） ， 成 立 于1999 年3 月 26 日， 是国 内
最早成 立的 十家 基金 管理 公司之 一。 公司 注册 资本 为人民 币 18900 万元 。公 司注册 地在 深圳 ， 总
部设在 北京 ， 并 在北 京、 上海、 成都 设有 分公 司， 在深圳 设有 营销 中心 ， 并 拥有长 盛基 金 （ 香港）
有限公司、长 盛创富资 产 管理有限公司 两家全资 子 公司。目前， 公司股东 及 其出资比例 为：国元
证券股 份有 限公 司占 注册 资本 的 41% ， 新 加坡 星展 银 行有限 公司 占注 册资 本 的33% ， 安徽 省信 用担
保集团 有限 公司 占注 册资 本的 13% ， 安徽 省投 资集 团 控股有 限公 司占 注册 资本 的13% 。 公 司拥 有公
募基金 、 全 国社 保基 金、 特定客 户资 产管 理、 合格 境内机 构投 资者 （QDII ） 、 合格境 外机 构投 资者
（QFII ） 、 保险 资产 管理 人 等业务 资格 。截 至 2018 年 12 月 31 日 ，基 金管 理 人共管 理五 十八 只开
放式基 金， 并管 理多 个全 国社保 基金 组合 和专 户产 品。 公 司同 时兼 任境 外QFII 基金 和专 户理 财产
品的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓
名
职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
王
超
本基金 基金 经理 ， 长 盛同 瑞 中证200
指 数 分级 证券 投 资基 金基金 经 理，
长盛同 庆中 证 800 指 数型 证 券投 资
基金 （LOF ） 基 金经 理， 长 盛中证 金
融 地 产指 数分 级 证券 投资基 金 基金
经 理 ，长 盛量 化 多策 略灵活 配 置混
合 型 证券 投资 基 金 基 金经理 ， 长盛
中 小 盘精 选混 合 型证 券投资 基 金基
金 经 理， 长盛 医 疗行 业量化 配 置股
票 型 证券 投资 基 金基 金经理 ， 长盛
同 智 优势 成长 混 合型 证券投 资 基金
（LOF ） 基金 经理 ， 长 盛同 盛成长 优
选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ）基 金经 理， 长盛 上 证 50 指
数 分 级证 券 投 资 基金 基金经 理 ，长
盛 多 因子 策略 优 选股 票型证 券 投资
基金基 金经 理 。
2015 年 6 月 18
日
- 11 年
王 超 先 生 ，
1981 年 9 月
出生 。 中 央财
经大学 硕士 ，
CFA （ 特 许 金
融 分 析 师 ） ，
FRM （ 金 融 风
险 管 理 师) 。
2007 年 7 月
加 入 长 盛 基
金 管 理 有 限
公司 ， 曾 任金
融 工 程 与 量
化 投 资 部 金
融 工 程 研 究
员等职 务。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 ； 长盛量化红利混合 2018 年年度 报告
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3、 报 经中 国证 券投 资基 金 业协会 同意 ， 自2019 年3 月 18 日起 ， 冯 雨生 同志 担 任长盛 量化 红利 策
略混合 型证 券投 资基 金基 金经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按 照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公
司相关制度等 规定，从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关，
通过系统和人 工等方式 在 各个环节严格 控制交易 公 平执 行，确保 公平对待 不 同投资组合 ，包括公
募基金、社保 组合、特 定 客户资产管理 组合等， 切 实防范利益输 送，保护 投 资者的合法 权益。具
体如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公 平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公
司相关制度等 规定，从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格 把关，
通过系统和人 工等方式 在 各个环节严格 控制交易 公 平执行，确保 公平对待 不 同投资组合 ，切实防
范利益 输送 ，保 护投 资者 的合法 权益 。 长盛量化红利混合 2018 年年度 报告
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4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 现同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 生可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
全年股票市场 呈现震荡 下 跌走势，个股 和行业分 化 严重。行业上 ，休闲服 务 、银行表现相对
较好，跌幅较 小，电子 、 有色金属和传 媒等行业 表 现较差。风格 上，低市 净 率、低市盈 率、大盘
股等风 格表 现相 对较 好， 跌幅较 小， 微利 股、 亏损 股和高 市盈 率股 等风 格表 现较差 。
组合操作上， 我们严格 按 照基金合同规 定的投资 流 程，选取高红 利股票构 建 核心股票组合 ，
选取超预期增 长和深度 投 资价值的股票 构建卫星 股 票组合，并根 据宏观经 济 波动、行业 周期和上
市公司 基本 面等 因素 的变 化，对 投资 组合 进行 调整 和更新 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.101 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-10.27% ， 业 绩
比较基 准收 益率 为-13.63% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2019 年， 经济 增速 大 概率将 继续 向下 调整 ， 经 济结构 将进 一步 优化 ， 政 府预计 出台 一系
列政策来对冲 经济下行 压 力，释放改革 动力，流 动 性将维持宽松 。在此背 景 下，股票市 场存在机
构性机会，相 对低估、 业 绩确定性好的 优质股会 大 概率获得资金 青睐，与 经 济转型升级 相关的新
兴行业 类股 票有 可能 获得 阶段性 超额 收益 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
报告期内，本 基金管理 人 从合规运作， 保障资产 委 托人利益出发 ，结合监 管 要求、市场形 势
及自身业务发 展需要， 由 独立于业务 部 门的监察 稽 核部对公司经 营、受托 资 产的运作及 员工行为
的合规性进行 监督、检 查 ，发现问题及 时督促相 关 部门改进，并 定期制作 检 查报告报送 公司管理
层。具 体工 作情 况如 下：
1 、 强调 合规 宣导 与培 训， 夯实公 司合 规文 化环 境基 础。 报告 期内 ， 监察 稽核 部 通过外 请律 师、
内部自学、岗 前培训、 基 金经理合规谈 话、合规 考 试等多种形式 ，有重点 、 有针对性地 开展合规
培训工作，深 化员工合 规 理念，提高员 工合规意 识 ，改善员工合 规工作技 能 ，努 力夯实 公司合规
内控环 境基 础。
2 、 持续 推动 公司 完善 制度 规章建 设， 扎实 公司 内控 制度基 础。 根据 新法 规、 新监管 要求 ， 以长盛量化红利混合 2018 年年度 报告
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及公司业务发 展实际， 及 时督促业务部 门调整相 关 业务制度与流 程，保证 公 司制度规章 的合法合
规、全面、适时、 有效。 报告期内，公司新 订或修 订了《公司基金从 业人员 从业资格管理规定 》
《公司 非居 民金 融账 户涉 税信息 收集 及信 息报 送制 度》 《长 盛基 金管 理有 限公 司投资 管理 制度 》 《 长
盛基金管理 有限公司 关联 交易管理制 度》 《长盛 基金 管理有限公 司员工合 规手 册》 《公司投 研体系
重 大 突 发 事 件 快速 响 应 流程 》 《公 司 场 内 期权 投 资 管理 办 法》 《 公 司 投资 产 品 风险 评 级 管 理 制 度》
《公司 及员 工廉 洁从 业管 理规定 》等 多部 制度 或流 程。
3 、 加强 合规 监督 ， 确 保受 托资产 投资 运 作 合法 合规 。 紧 密跟 踪与 投资 运作 相 关的法 律 、 法 规、
受托资 产合 同及 公司 制度 等的规 定， 全面 把控 受托 资产投 资运 作风 险点 ， 并 以前述 风险 点为 依据 ，
检查、监督各 受托资产 投 资运作合规情 况。根据 《 公司公平交易 细则》的 规 定，通过量 化分析、
日常合 规监 督及 事后 专项 检查评 估等 ，确 保公 司旗 下各受 托资 产被 公平 对待 。
4 、 加 强专 项稽 核与 检查， 严肃制 度规 章执 行力 ， 合 理保障 公司 运营 及受 托资 产投资 运作 合规 。
报告期 内 ， 公 司监 察稽 核 部按照 年初 工作 计划 ， 开 展专项 稽核 四十 余项 ， 内 容涵盖 受托 资产 投资 、
研究、交易、 销售、清 算 、产品开发、 员工行为 等 。此外，根 据 业务发展 需 要、监管机 构通报的
业内问题，以 及公司在 日 常监督中发现 的问题， 临 时增加多个检 查项目。 稽 核、检查工 作中，监
察稽核部重视 对发现问 题 改进完成情况 的跟踪， 强 调问题改进效 率与效果 ， 合理保障公 司及受托
资产合 规、 稳健 运作 。
5 、积 极参 与新 产品 设计 、 新业务 拓展 工作 ，提 供合 规意见 或建 议。
本基金管理人 承诺：在 今 后的工作中， 我们将继 续 以保障资产委 托人的利 益 为宗旨，不断 提
高内部 监察 工作 的科 学性 和有效 性， 努力 防范 各种 风险， 保障 公司 、受 托资 产合规 运作 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 工作小组组 长） 、公司 督察 长（担任估 值工作小 组副 组长） 、公司 相 关投
资、研究部门 分管领导 、 公司运营部分 管领导、 相 关研究部门、 相关投资 部 门、监察稽 核部、风
险管理部、信 息技术部 及 业务运营部总 监或指定 人 员组成的估值 工作小组 ， 负责研究、 指导并执
行基金估值业 务。小组 成 员均具有多年 证券、基 金 从业经验，具 备基金估 值 运作、行业 研究、风长盛量化红利混合 2018 年年度 报告
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险管理 或法 律合 规等 领域 的专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有 责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 债金融估值中 心有限公 司 和中证指数有 限公司签 署 服务协议，由 其
分别按约定提 供在银行 间 同业市场交易 的债券品 种 和在交易所市 场交易或 挂 牌的部分债 券品种的
估值数 据。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本 基金 基金 合同 对基 金利润 分配 原则 的约 定， 本报告 期内 未实 施利 润分 配。
本基金 截 至2018 年12 月31 日 ， 期 末可 供分 配利 润 为27,078,773.84 元 ， 其 中： 未分 配利 润
已实现 部分 为224,433,896.73 元， 未分 配利 润未 实 现部分 为-197,355,122.89 元。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。 长盛量化红利混合 2018 年年度 报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对长盛量 化红利策 略 混合型证券投 资基金的 托 管过程中，严 格
遵守《证券投 资基金法 》 及其他法律法 规和基金 合 同的有关规定 ，不存在 任 何损害基金 份额持有
人利益 的 行 为， 完全 尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 长盛量化 红 利策略混合型 证券投资 基 金的管理人—— 长盛基 金 管理有限公司 在
长盛量化红利 策略混合 型 证券投资基金 的投资运 作 、基金资产净 值计算、 基 金份额申购 赎回价格
计算、基金费 用开支等 问 题上，不存在 任何损害 基 金份额持有人 利益的行 为 ，在各重要 方面的运
作严格按照基 金合同的 规 定进行。本报 告期内， 长 盛量化红利策 略混合型 证 券投资基金 未进行利
润分配 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和 完整 发表 意见
本托管人依法 对长盛基 金 管理有限公司 编制和披 露 的长盛量化红 利策略混 合 型证券投资基 金
2018 年年 度报 告中 财务 指 标、 净 值表 现、 利润 分配 情况、 财务 会计 报告 、 投 资组合 报告 等内 容进
行了核 查， 以上 内容 真实 、准确 和完 整。 长盛量化红利混合 2018 年年度 报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2019) 第 22285 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 长盛量 化红 利策 略混 合型 证券投 资基 金全 体基 金份 额持有 人：
审计意 见 (一)我 们审 计的 内容
我们审计了长盛量化 红利 策略混合型证券投资 基金( 以下简称“长
盛量化 红利 混合 基金 ”) 的 财务报 表， 包括2018 年 12 月 31 日的 资
产负债表，2018 年度的利 润表和所有者权益(基金 净 值)变动表以
及财务 报表 附注 。
(二)我 们的 意见
我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 在
财务报表附注中所列 示的 中国证券监督管理委 员会( 以下简称“中
国证监 会”) 、 中 国证 券投 资基金 业协 会( 以下 简称 “ 中国基 金业 协
会”)发布的有关规 定及允 许的基金行业实务操 作编 制，公允反映
了长盛 量化 红利 混合 基金2018 年12 月31 日 的财 务 状况以 及2018
年度的 经营 成果 和基 金净 值变动 情况 。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任。 我 们相信 ， 我们 获取 的审 计 证据是 充分、 适
当的， 为发 表审 计意 见提 供了基 础。
按照中 国注 册会 计师 职业 道德守 则， 我们 独立 于长 盛 量化红 利混 合
基金， 并履 行了 职业 道德 方面的 其他 责任 。
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
长盛量化红利混合基 金的 基金管理人长盛基金 管理 有限公司(以下
简称 “ 基 金 管 理 人 ”) 管 理 层 负 责 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 监长盛量化红利混合 2018 年年度 报告
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会、 中 国基 金业 协会 发布 的 有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编
制财务 报表， 使其 实现 公 允反映 ， 并设 计、 执 行和 维护必 要的 内部
控制， 以使 财务 报表 不存 在由于 舞弊 或错 误导 致的 重大错 报。
在编制 财务 报表 时， 基金 管 理人管 理层 负责 评估 长盛 量化红 利混 合
基金的 持续 经营 能力 ， 披 露与持 续经 营相 关的 事项( 如适用) ， 并运
用持续 经营 假设 ， 除 非基 金 管理人 管理 层计 划清 算长 盛量化 红利 混
合基金 、终 止运 营或 别无 其他现 实的 选择 。
基 金 管 理 人 治 理 层 负 责 监 督 长 盛 量 化 红 利 混 合 基 金 的 财 务 报 告 过
程。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
(一) 识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险；
设计和 实施 审计 程序 以应 对这些 风险 ， 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据， 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 ， 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。
(二) 了解与审计相关 的内 部控制，以设计恰当 的审 计程序，但目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。
(三) 评价基金管理人 管理 层选用会计政策的恰 当性 和作出会计估
计及相 关披 露的 合理 性。
(四) 对基金管理人管 理层 使用持续经营假设的 恰当 性得出结论。
同时 ， 根 据获 取的 审计 证 据， 就可 能导 致对 长盛 量 化红利 混合 基金
持 续 经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不 确 定 性
得出结 论 。 如 果我 们得 出 结论认 为存 在重 大不 确定 性， 审计 准则 要长盛量化红利混合 2018 年年度 报告
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求我们 在审 计报 告中 提请 报表使 用者 注意 财务 报表 中的相 关披 露；
如果披 露不 充分 ， 我们 应 当发表 非无 保留 意见 。 我 们的结 论基 于截
至审计 报告 日可 获得 的信 息。 然而 ， 未来 的事 项或 情 况可能 导致 长
盛量化 红利 混合 基金 不能 持续经 营。
(五) 评价财务报表 的总体 列报、结构和内容( 包括披 露)，并评价
财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。
我们与 基金 管理 人治 理层 就计划 的审 计范 围、 时间 安 排和重 大审 计
发现等 事项 进行 沟通 ， 包 括 沟通我 们在 审计 中 识 别出 的值得 关注 的
内部控 制缺 陷。
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
注册会 计师 的姓 名 薛竞
叶尔甸
会计师 事务 所的 地址 中国? 上海 市
审计报 告日 期 2019 年3 月 27 日
长盛量化红利混合 2018 年年度 报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 长盛 量化 红利 策略混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2018 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 12 月31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 31,358,934.67 13,414,522.91
结算备 付金
450,899.03 920,007.51
存出保 证金
115,635.76 48,777.09
交易性 金融 资产 7.4.7.2 248,217,455.20 188,249,030.94
其中： 股票 投资
248,044,796.90 175,201,836.14
基金投 资
- -
债券投 资
172,658.30 13,047,194.80
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 219,231.82
应收利 息 7.4.7.5 13,640.94 306,947.05
应收股 利
- -
应收申 购款
15,037,130.30 48,382.99
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
295,193,695.90 203,206,900.31
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2018 年 12 月31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
1,511.21 -
应付赎 回款
80,841.74 519,012.07
应付管 理人 报酬
373,942.67 256,455.15
应付托 管费
62,323.80 42,742.52
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 184,244.43 233,663.83
应交税 费
1.33 -
应付利 息
- - 长盛量化红利混合 2018 年年度 报告
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应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 345,027.44 341,329.85
负债合 计
1,047,892.62 1,393,203.42
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 267,067,029.44 164,473,291.40
未分配 利润 7.4.7.10 27,078,773.84 37,340,405.49
所有者 权益 合计
294,145,803.28 201,813,696.89
负债和 所有 者权 益总 计
295,193,695.90 203,206,900.31
注： 报告 截止 日2018 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.101 元 ， 基 金份 额总 额267,067,029.44 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 长盛 量化 红利 策略混 合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2018 年1 月1 日至2018 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年1 月1 日至
2018 年12 月31 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至
2017 年12 月31 日
一、收入
-21,142,543.81 37,098,519.38
1.利息 收入
422,071.87 652,390.44
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 346,408.46 560,688.99
债券利 息收 入
75,663.41 91,701.45
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
13,240,810.72 19,734,911.59
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 9,201,951.66 16,064,038.57
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 44,375.55 10,420.54
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 3,994,483.51 3,660,452.48
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17
-34,870,885.32 14,464,173.21
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.18 65,458.92 2,247,044.14
减： 二、费用
5,895,601.57 7,578,875.56
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 3,492,415.35 4,147,617.49
2．托 管费 7.4.10.2.2 582,069.31 691,269.67
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.19 1,465,691.01 2,374,280.64 长盛量化红利混合 2018 年年度 报告
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5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．税 金及 附加
0.21 -
7．其 他费 用 7.4.7.20 355,425.69 365,707.76
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
-27,038,145.38 29,519,643.82
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-27,038,145.38 29,519,643.82
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长盛 量化 红利 策略混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
164,473,291.40 37,340,405.49 201,813,696.89
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -27,038,145.38 -27,038,145.38
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
102,593,738.04 16,776,513.73 119,370,251.77
其中：1. 基 金申 购款 164,408,680.00 31,480,960.40 195,889,640.40
2. 基金 赎回 款 -61,814,941.96 -14,704,446.67 -76,519,388.63
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
267,067,029.44 27,078,773.84 294,145,803.28
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
1,778,502,621.07 133,706,281.67 1,912,208,902.74 长盛量化红利混合 2018 年年度 报告
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二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 29,519,643.82 29,519,643.82
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-1,614,029,329.67 -125,885,520.00 -1,739,914,849.67
其中：1. 基 金申 购款 78,500,815.46 11,762,232.15 90,263,047.61
2. 基金 赎回 款 -1,692,530,145.13 -137,647,752.15 -1,830,177,897.28
四、本期向基 金 份 额 持 有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
164,473,291.40 37,340,405.49 201,813,696.89
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 林培 富______
______ 刁 俊东______
____ 龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
长盛量 化红 利策 略混 合型 证券投 资基 金( 原长 盛量 化 红利策 略股 票型 证券 投资 基金， 以下 简称
“本基 金”) 经 中国 证券 监 督管理 委员 会( 以下 简称 “ 中国证 监会 ”) 证监 许可[2009]927 号 《关 于
核准长 盛量 化红 利策 略股 票型证 券投 资基 金募 集的 批复》 核准 ， 由 长盛 基金 管 理有限 公司 依照 《中
华人民共和国 证券投资 基 金法》和《长 盛量化红 利 策略股票型证 券投资基 金 基金合同》 负责公开
募 集 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集
1,251,673,981.96 元， 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所有 限公 司 普 华永 道中 天 验字(2009) 第 248
号验资 报告 予以 验证 。经 向中国 证监 会备 案， 《长 盛 量化红 利策 略股 票型 证券 投资基 金基 金合 同》
于 2009 年 11 月25 日 正式 生效， 基金 合同 生效 日的 基金份 额总 额为 1,251,832,665.50 份 基金 份
额， 其 中认 购资 金利 息折 合 158,683.54 份基 金份 额 。 本基 金的 基金 管理 人为 长盛基 金管 理有 限公
司，基 金托 管人 为中 国工 商银行 股份 有限 公司 。
根据 2014 年中 国证 监会 令 第 104 号《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 ， 长盛量 化红 利
策略股 票型 证券 投资 基金 于 2015 年 7 月 16 日 公告 后更名 为长 盛量 化红 利策 略 混合 型证 券投 资 基
金。
根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 、 《长 盛量 化红利 策略 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》
的有关规定， 本基金的 投 资范围为具有 良好流动 性 的金融工具， 主要包括 国 内依法发行 、上市的长盛量化红利混合 2018 年年度 报告
第 23 页 共 65 页
股票、债券、 短期金融 工 具、权证以及 经中国证 监 会批准的允许 基金投资 的 其他金融工 具。本基
金股票投资占基金资产净 值的比例为 60-95% ， 其 中投 资 于 红 利 股 票 的 比 例 不低 于 股 票 类 资 产 的
80% 。 债券 投资 占基 金资 产 净值的 比例 为0-40% ， 权证 投资占 基金 资产 净值 的比 例为 0-3% ， 现 金或
到期日 在一 年以 内的 政府 债券占 基金 资产 净值 的比 例不低 于 5% ， 其中 现金不 包括结 算备 付金 、 存
出 保 证 金 及 应 收 申 购 款 等 。 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 ： 中 证 红 利 指 数 ×75 % ＋ 中 证 综 合 债 指 数
×25% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人长 盛基 金管 理有 限公司 于 2019 年 3 月 27 日批准 报出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 长盛 量化 红利策 略混 合型 证券
投资基 金基 金合 同》 和在 财务报 表附 注 7.4.4 所列 示的中 国证 监会 、中 国基 金业协 会发 布的 有 关
规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2018 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2018 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2018 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 、资产支持证 券投资和 衍 生工具分类为 以长盛量化红利混合 2018 年年度 报告
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公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金融资产 。 除衍生工具所 产生的金 融 资产在资产 负债表中
以衍生 金融资 产列示外 ， 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在资产负债 表中以交
易性金 融资 产列 示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款 项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券或资产支 持证券起 息 日或上次除息 日至购买 日 止的利息， 单独确认
为应收 项目 。应 收款 项和 其他金 融负 债的 相关 交易 费用计 入初 始确 认金 额。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续 计 量。
金融资 产满 足下 列条 件之 一的， 予以 终止 确认： (1) 收 取该金 融资 产现 金流 量的 合同权 利终 止；
(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基金 将金 融资 产所 有权 上几乎 所有 的风 险和 报酬 转移给 转入 方； 或者
(3) 该 金融 资产 已转 移， 虽 然本基 金既 没有 转移 也没 有保留 金融 资产 所有 权上 几乎所 有的 风险 和 报
酬，但 是放 弃了 对该 金融 资产控 制。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资、资 产支持证 券 投资和衍生工 具按如下 原 则确定公允价 值
并进行 估值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日 无交易 且最 近
交易日后未发 生影响公 允 价值计量的重 大事件的 ， 按最近交易日 的市场交 易 价格确定公 允价值。
有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的，应对市 场交易价长盛量化红利混合 2018 年年度 报告
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格进行调整， 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ，但具有不同 特征的， 应 以相同资产 或负债的
公允价值为基 础，并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响 。特 征是指对 资 产出售或使 用 的限制
等，如果该限 制是针对 资 产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外，基
金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。
(2) 当金融 工具不存 在活 跃市场，采用 在当前情 况 下适用并且有 足够可利 用 数据和其他信 息
支持的估值技 术确定公 允 价值。采用估 值技术时 ， 优先使用可观 察输入值 ， 只有在无法 取得相关
资产或 负债 可观 察输 入值 或取得 不切 实可 行的 情况 下，才 可以 使用 不可 观察 输入值 。
(3) 如经济 环境发生 重大 变化或证券发 行人发生 影 响金融工具价 格的重大 事 件，应对估值 进
行调整 并确 定公 允价 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债。 当本 基金1)具 有抵销 已确 认 金
额的法 定权 利且 该种 法定 权利现 在是 可执 行的 ； 且2) 交易 双方 准备 按净 额结 算 时， 金 融资 产与 金
融负债 按抵 销后 的净 额在 资产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价 计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券发行企 业代扣代 缴 的个人所得税 及由基金 管 理人缴纳的增 值税后的 净 额确认为利 息收入。
资产支持证券 在持有期 间 收到的款项， 根据资产 支 持证券的预计 收益率区 分 属于资产支 持证券投
资本金部分和 投资收益 部 分，将本金部 分冲减资 产 支持证券投资 成本，并 将 投资收益部 分扣除在长盛量化红利混合 2018 年年度 报告
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适用情 况下 由基 金管 理人 缴纳的 增值 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息。 经营 分部 是指 本基 金内同 时满 足下 列条 件的 组成部 分：(1) 该组 成
部分能 够在 日常 活动 中产 生收入 、 发 生费 用；(2) 本 基金的 基金 管理 人能 够定 期评价 该组 成部 分 的
经营成 果 ， 以 决定 向其 配 置资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本基金 能够 取得 该组 成部 分的财 务状 况 、 经 营
成果和现金流 量等有关 会 计信息。如果 两个或多 个 经营分部具有 相似的经 济 特征，并且 满足一定
条件的 ，则 合并 为一 个经 营分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ： 长盛量化红利混合 2018 年年度 报告
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(1)对于证券 交易所上 市的 股票和债券， 若出现重 大 事项停牌或交 易不活跃( 包 括涨跌停时 的
交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2017]13 号 《中国证 监会关 于证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法、 市盈 率法、 现金 流量 折现 法等 估值技 术进 行估 值。
(2) 于 2017 年 9 月 4 日前 ，对 于 在锁 定期 内的 非公 开发行 股票 ，根 据中 国证 监会证 监会 计 字
[2007]21 号《 关于 证券 投 资基金 执行<企 业会 计准 则> 估值 业务 及份 额净 值计 价 有关事 项的 通知 》
之附件 《非 公开 发行 有明 确锁定 期股 票的 公允 价值 的确定 方法 》 ， 若在 证券 交 易所挂 牌的 同一 股票
的市场交易收 盘价低于 非 公开发行股票 的初始投 资 成本，按估值 日证券交 易 所挂牌的同 一股票的
市场交易收盘 价估值； 若 在证券交易所 挂牌的同 一 股票的市场交 易收盘价 高 于非公开发 行股票的
初始投资成本 ，按锁定 期 内已经过交易 天数占锁 定 期内总交易天 数的比例 将 两者之间差 价的一部
分确认 为估 值增 值 。 自2017 年9 月4 日起 ， 对于 在锁 定期内 的非 公开 发行 股票 、 首 次公 开发 行股
票时公司股东 公开发售 股 份、通过大宗 交易取得 的 带限售期的股 票等流通 受 限股票，根 据中国基
金业协 会中基 协发[2017]6 号《关于发 布<证券投 资 基金投资流通 受限股票 估 值指引(试行)> 的通
知》 之附 件 《 证券 投资 基 金投资 流通 受限 股票 估值 指引( 试行) 》 ， 按估 值日 在 证券交 易所 上市 交易
的同一 股票 的公 允价 值扣 除该流 通受 限股 票剩 余限 售期对 应的 流动 性折 扣后 的价值 进行 估值 。
(3) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)及在银 行间同业市 场交易的固定 收益品种 ， 根据中国证监 会公告[2017]13 号《中 国证监
会关于证券投 资基金估 值 业务的指导意 见》及《 中 国证券投资基 金业协会 估 值核算工作 小组关于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 采用 估值技 术确 定公 允价 值。 本基金 持有 的证 券交
易所上市或 挂牌转让 的固 定收益品种( 可转换债 券、 资产支持证 券和私募 债券 除外)，按照 中证指
数有限公司所 独立提供 的 估值结果确定 公允价值 。 本基金持有的 银行间同 业 市场固定收 益品种按
照中债 金融 估值 中心 有限 公司所 独立 提供 的估 值结 果确定 公允 价值 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 长盛量化红利混合 2018 年年度 报告
第 28 页 共 65 页
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 财 税[2008]1 号 《关 于 企业所 得税 若干 优惠 政策 的通知 》 、 财税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36
号《关于全面 推开营业 税 改征增值税试 点的通知 》 、 财税[2016]46 号《关于 进 一步明确全面 推开
营改增试点金 融业有关 政 策的通知 》 、财 税[2016]70 号《关于金 融机构同 业 往来等增值税 政策的
补充通知 》 、财 税[2016]140 号《关于明 确金融房 地 产开发教育辅 助服务等 增 值税政策的通 知 》 、
财税[2017]2 号 《 关于 资管 产品增 值税 政策 有关 问题 的补充 通知 》 、 财税[2017]56 号 《关 于资 管产
品增值税有关 问题的通 知》 、财税[2017]90 号《关 于 租入固定资产 进项税额 抵 扣等增值税政 策的
通知》 及其 他相 关财 税法 规和实 务操 作， 主要 税项 列示如 下：
(1)资管产 品运营过 程中 发生的增值税 应税行为 ， 以资管产品管 理人为增 值 税纳税人。资 管
产品管 理人 运营 资管 产品 过程中 发生 的增 值税 应税 行为， 暂适 用简 易计 税方 法， 按 照 3% 的 征收 率
缴纳增 值税 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1 日 前运 营 过 程中 发生 的增 值税 应税 行为， 未缴 纳增 值税
的， 不再 缴纳 ； 已 缴纳 增 值税的 ， 已纳 税额 从资 管 产品管 理人 以后 月份 的增 值税应 纳税 额中 抵减 。
对证券投资基 金管理人 运 用基金买卖股 票、债券 的 转让收入免征 增值税， 对 国债、地方政 府
债以及金融同 业往来利 息 收入亦免征增 值税。资 管 产品管理人运 营资管产 品 提供的贷款 服务，以
2018 年 1 月 1 日起 产生 的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额。 资管 产品 管理 人运营 资管 产品 转 让
2017 年 12 月 31 日 前取 得 的非货 物期 货， 可以 选择 按照实 际买 入价 计算 销售 额，或 者以 2017 年
最后一 个交 易 日 的非 货物 期货结 算价 格作 为买 入 价 计算销 售额 。
(2)对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持 有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4)基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(5)本基金 的城市维 护建 设税、教育费 附加和地 方 教育费附加等 税费按照 实 际缴纳增值税 额长盛量化红利混合 2018 年年度 报告
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的适用 比例 计算 缴纳 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
活期存 款 31,358,934.67 13,414,522.91
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 - -
存款期 限1-3 个月 - -
存款期 限3 个月 以上 - -
其他存 款 - -
合计： 31,358,934.67 13,414,522.91
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 271,198,305.33 248,044,796.90 -23,153,508.43
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 167,000.00 172,658.30 5,658.30
银行间 市场 - - -
合计 167,000.00 172,658.30 5,658.30
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 271,365,305.33 248,217,455.20 -23,147,850.13
项目
上年度 末
2017 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 163,494,357.15 175,201,836.14 11,707,478.99
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 13,031,638.60 13,047,194.80 15,556.20
银行间 市场 - - -
合计 13,031,638.60 13,047,194.80 15,556.20
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - - 长盛量化红利混合 2018 年年度 报告
第 30 页 共 65 页
合计 176,525,995.75 188,249,030.94 11,723,035.19
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：无 余额 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
注：无 余额 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 12,150.19 2,725.41
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 202.90 414.00
应收债 券利 息 35.89 303,785.74
应收资 产支 持证 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 1,199.96 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 52.00 21.90
合计 13,640.94 306,947.05
7.4.7.6 其 他资 产
注：无 余额 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 184,244.43 233,663.83
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 184,244.43 233,663.83
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 129.06 931.47
预提费 用 334,500.00 330,000.00 长盛量化红利混合 2018 年年度 报告
第 31 页 共 65 页
其他 10,398.38 10,398.38
合计 345,027.44 341,329.85
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 164,473,291.40 164,473,291.40
本期申 购 164,408,680.00 164,408,680.00
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -61,814,941.96 -61,814,941.96
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 267,067,029.44 267,067,029.44
注：申 购含 转换 入； 赎回 含转换 出。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 128,763,603.12 -91,423,197.63 37,340,405.49
本期利 润 7,832,739.94 -34,870,885.32 -27,038,145.38
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
87,837,553.67 -71,061,039.94 16,776,513.73
其中： 基金 申购 款 139,480,433.58 -107,999,473.18 31,480,960.40
基金赎 回款 -51,642,879.91 36,938,433.24 -14,704,446.67
本期已 分配 利润 - - -
本期末 224,433,896.73 -197,355,122.89 27,078,773.84
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 333,723.16 545,521.07
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 7,449.65 11,610.41 长盛量化红利混合 2018 年年度 报告
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其他 5,235.65 3,557.51
合计 346,408.46 560,688.99
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018
年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017
年 12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 472,844,233.87 857,536,498.06
减：卖 出股 票成 本总 额 463,642,282.21 841,472,459.49
买卖股 票差 价收 入 9,201,951.66 16,064,038.57
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018
年12 月31日
上年度 可比 期间
2017年1 月1 日至2017 年
12月31 日
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
44,375.55 10,420.54
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 44,375.55 10,420.54
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018
年12 月31日
上年度 可比 期间
2017年1 月1 日至2017 年
12月31 日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
13,455,429.24 281,462.60
减 ： 卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券 到
期兑付 ）成 本总 额
13,031,638.60 271,000.00
减：应 收利 息总额 379,415.09 42.06
买卖债 券差 价收 入 44,375.55 10,420.54
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：无 。 长盛量化红利混合 2018 年年度 报告
第 33 页 共 65 页
7.4.7.15 衍 生工 具收益
注：无 。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至 2017 年12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 3,994,483.51 3,660,452.48
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 3,994,483.51 3,660,452.48
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至 2018
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月 1 日至2017 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 -34,870,885.32 14,464,173.21
—— 股 票投 资 -34,860,987.42 14,448,617.01
—— 债 券投 资 -9,897.90 15,556.20
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
减: 应 税金 融 商品 公允 价值
变动产 生的 预估 增值 税
-
-
合计 -34,870,885.32 14,464,173.21
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至 2017 年12 月31
日
基金赎 回费 收入 63,367.01 2,176,805.47
基金转 换费 收入 2,091.91 70,238.67
合计 65,458.92 2,247,044.14
注：1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，不 低于 赎回费 总额 的 25% 归 入基 金资产 。
2. 本 基金 的转 换费 由申 购 费 补差 和赎 回费 两部 分构 成， 其 中不 低于 赎回 费部 分的 25% 归 入转 出基
金的基 金资 产。 长盛量化红利混合 2018 年年度 报告
第 34 页 共 65 页
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用 1,465,691.01 2,374,280.64
银行间 市场 交易 费用 - -
合计 1,465,691.01 2,374,280.64
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
审计费 用 60,000.00 60,000.00
信息披 露费 270,000.00 270,000.00
银行划 款费 用 2,925.69 5,707.76
帐户维 护费 22,500.00 30,000.00
合计 355,425.69 365,707.76
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
无。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 长 盛 基 金 公
司”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
国元证 券股 份有 限公 司(“ 国元证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
新加坡 星展 银行 有限 公司 基金管 理人 的股 东
安徽省 信用 担保 集团 有限 公司 基金管 理人 的股 东
安徽省 投资 集团 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
长盛基 金( 香港) 有限 公司 基金管 理人 的全 资子 公司
长盛创 富资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的全 资子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 长盛量化红利混合 2018 年年度 报告
第 35 页 共 65 页
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
国元证 券 123,696,361.46 11.89%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
国元证 券 - -
7.4.10.1.2 债 券交 易
注：无 。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
注：无 。
7.4.10.1.4 权 证交 易
注： 无
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1月1 日至2018 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国元证 券 115,198.75 12.79% 89,721.50 48.70%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2017 年1月1 日至2017 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国元证 券 - - - -
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除 由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服长盛量化红利混合 2018 年年度 报告
第 36 页 共 65 页
务等。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
3,492,415.35 4,147,617.49
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
728,440.69 992,068.20
注：支付基金 管理人长 盛 基金公司的基 金管理费 按 前一日基金资 产净值 1.50% 的年费率计提 ，逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日基金 管理 费＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1.50% / 当 年天数 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
582,069.31 691,269.67
注：支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.25% / 当 年天 数。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：无 。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：无 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：无 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元 长盛量化红利混合 2018 年年度 报告
第 37 页 共 65 页
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银行 31,358,934.67 333,723.16 13,414,522.91 545,521.07
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：无 。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.11 利 润分 配情况
注：无 。
7.4.12 期 末（ 2018 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
601860
紫金
银行
2018 年
12 月 20
日
2019
年1 月
3 日
新股未
上市
3.14 3.14 15,970 50,145.80 50,145.80 -
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：无 。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
无。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是混合 型基金， 属 于风险程度较 高的投资 品 种，其预期风 险和预期 收 益水平低于股 票长盛量化红利混合 2018 年年度 报告
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型基金，高于 货币型基 金 与债券型基金 ，属于中 高 风险品种。本 基金投资 的 金融工具主 要包括股
票投资、债券 投资及权 证 投资。本基金 在日常经 营 活动中面临的 与这些金 融 工具相关的 风险主要
包括信用风险 、流动性 风 险及市场风险 。本基金 的 基金管理人从 事风险管 理 的主要目标 是争取将
以上风险控制 在限定的 范 围之内，使本 基金在风 险 和收益之间取 得最佳的 平 衡以实现“ 风险和收
益高于 保本 基金 而低 于平 衡型基 金， 谋求 稳定 和可 持续的 绝对 收益 ”的 风险 收益目 标。
本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 ， 建立了 以风 险控 制管 理委 员会为 核心 的、
由风险控制管 理 委员会 、 风险控制委员 会、监察 稽 核部与风险管 理部、相 关 业务部门构 成的四级
风险管理架构 体系。本 基 金的基金管理 人在董事 会 下设立风险控 制管理委 员 会，负责制 定风险管
理的宏观政策 ，审议通 过 风险控制的总 体措施等 ； 在管理层层面 设立风险 控 制委员会， 讨论和制
定公司日常经 营过程中 风 险防范和控制 措施；在 业 务操作层面风 险管理职 责 主要由监察 稽核部与
风险管 理部 负责 ，协 调并 与各部 门合 作完 成运 作风 险管理 以及 进行 投资 风险 分析与 绩效 评估 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失 。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手 的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管人 中 国工商银行， 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险
可能性很小； 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限
制以控 制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于2018 年12 月31 日， 本 基金持 有除 国债 、 央 行票 据和政 策性 金融 债以 外的 债券占 基金 资产
净值的 比例 为0.06%(2017 年12 月31 日：0.13%) 。 长盛量化红利混合 2018 年年度 报告
第 39 页 共 65 页
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
于2018 年12 月31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息因此账 面余 额即为未折 现的合 约
到期现 金流 量。
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及
《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等 法规 的要
求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理，通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中
度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行
持续的 监测 和分 析。
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的
基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10% 。本基金 与由本
基金的基金管 理人管理 的 其他开放式基 金共同持 有 一家上市公司 发行的可 流 通股票不得 超过该上
市公司可流通 股票的 15% ，本基金 与由 本基金的 基 金管理人管理 的全部投 资 组合持有一家 上市公
司发行 的可 流通 股票 ， 不 得超过 该上 市公 司可 流通 股票 的30%( 完 全按 照有 关 指数构 成比 例进 行证
券投资 的开 放式 基金 及中 国证监 会认 定的 特殊 投资 组合不 受该 比例 限制)。
本基金所持证 券均在证 券 交易所上市， 部分基金 资 产流通暂时受 限制不能 自 由转让的情况 参
见附 注7.4.12 。 此 外， 本 基金可 通过 卖出 回购 金融 资产方 式借 入短 期资 金应 对流动 性需 求， 其 上
限一般不超过 基金持有 的 债券投资的公 允价值。 本 基金主动投资 于流动性 受 限资产的市 值合计不
得超过 基金 资产 净值 的 15%。于 2018 年 12 月31 日 ， 本基 金持 有 流 动性 受限 的资产 的估 值占 基金
资产净 值的 比例 符合 上述 要求 。
本基金 的基 金管 理人 每日 对基金 组合 资产 中 7 个工 作日可 变现 资产 的可 变现 价值进 行审 慎 评长盛量化红利混合 2018 年年度 报告
第 40 页 共 65 页
估与测算，确 保每日确 认 的净赎回申请 不得超 过 7 个工作日可变 现资产的 可 变现价值。 于 2018
年 12 月 31 日， 本 基金 组 合资产 中 7 个工 作日 可变 现资产 的账 面价 值超 过经 确认的 当日 净赎 回金
额。
同时，本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度；按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易 对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利 率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 及债 券投资 等。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年12 月31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
31,358,934.67 - - - 31,358,934.67
结算备付金
450,899.03 - - - 450,899.03
存出保证金
115,635.76 - - - 115,635.76 长盛量化红利混合 2018 年年度 报告
第 41 页 共 65 页
交易性金融资
产
- - 172,658.30 248,044,796.90 248,217,455.20
应收利息
- - - 13,640.94 13,640.94
应收申购款
14,999,496.28 - - 37,634.02 15,037,130.30
资产总计 46,924,965.74 - 172,658.30 248,096,071.86 295,193,695.90
负债
应付证券清算
款
- - - 1,511.21 1,511.21
应付赎回款 - - - 80,841.74 80,841.74
应付管理人报
酬
- - - 373,942.67 373,942.67
应付托管费 - - - 62,323.80 62,323.80
应付交易费用 - - - 184,244.43 184,244.43
应交税费 - - - 1.33 1.33
其他负债 - - - 345,027.44 345,027.44
负债总计 - - - 1,047,892.62 1,047,892.62
利率敏感度缺
口
46,924,965.74 - 172,658.30 247,048,179.24 294,145,803.28
上年度末
2017 年12 月31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 13,414,522.91 - - - 13,414,522.91
结算备付金 920,007.51 - - - 920,007.51
存出保证金 48,777.09 - - - 48,777.09
交易性金融资
产
12,781,580.00 - 265,614.80 175,201,836.14 188,249,030.94
应收证券清算
款
- - - 219,231.82 219,231.82
应收利息 - - - 306,947.05 306,947.05
应收申购款 496.28 - - 47,886.71 48,382.99
资产总计 27,165,383.79 - 265,614.80 175,775,901.72 203,206,900.31
负债
应付赎回款 - - - 519,012.07 519,012.07
应付管理人报
酬
- - - 256,455.15 256,455.15
应付托管费 - - - 42,742.52 42,742.52
应付交易费用 - - - 233,663.83 233,663.83
其他负债 - - - 341,329.85 341,329.85
负债总计 - - - 1,393,203.42 1,393,203.42
利率敏感度缺
口
27,165,383.79 - 265,614.80 174,382,698.30 201,813,696.89
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早长盛量化红利混合 2018 年年度 报告
第 42 页 共 65 页
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于 2018 年 12 月 31 日 ，本基金持有的 交易性债 券投资公允价值 占基金资 产净值的比例 为
0.06%(2017 年 12 月 31 日，6.46%) ， 因此 市场 利率 的变动 对于 本基 金资 产净 值无重 大影 响(2017
年12 月31 日： 同) 。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情 况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 投 资比例为基金 资
产净值 的 60-95% ， 债券 、 现金及 其它 短期 金融 工具 为 0-40% ， 权证 投资 占基 金资产 净值 的净 值的
比例 为0-3% 。 此外， 本基 金的基 金管 理人 每日 对本 基金所 持有 的证 券价 格实 施监控 ， 定 期运 用 多
种定量 方法 对基 金进 行风 险度量 。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 248,044,796.90 84.33 175,201,836.14 86.81 长盛量化红利混合 2018 年年度 报告
第 43 页 共 65 页
合计 248,044,796.90 84.33 175,201,836.14 86.81
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准 （附 注 7.4.1 ） 以外 的其 他市 场变 量 保持不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
1. 业 绩 比 较 基 准 （ 附 注
7.4.1 ）上 升 5%
16,916,645.77 10,797,032.78
2. 业 绩 比 较 基 准 （ 附 注
7.4.1 ）下 降 5%
-16,916,645.77 -10,797,032.78
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2018 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为 248,167,309.40 元 ，属 于第 二 层次的 余额 为 50,145.80 元，无 属于 第三 层
次的余 额(2017 年 12 月 31 日： 属于 第一 层次 的余 额 为 175,248,087.84 元， 属 于第二 层次 的余 额
为13,000,943.10 元 ，无 属于第 三层 次的 余额)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金 以导 致各 层次 之间 转换的 事项 发生 日为 确认 各层次 之间 转换 的时 点。
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期 间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。 长盛量化红利混合 2018 年年度 报告
第 44 页 共 65 页
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2018 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2017 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产 和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产 负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 长盛量化红利混合 2018 年年度 报告
第 45 页 共 65 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 248,044,796.90 84.03
其中： 股票 248,044,796.90 84.03
2
基金投 资
- -
3 固定收 益投 资 172,658.30 0.06
其中： 债券 172,658.30 0.06
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 31,809,833.70 10.78
8 其他各 项资 产 15,166,407.00 5.14
9 合计 295,193,695.90 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 3,595,796.00 1.22
B 采矿业 12,819,804.00 4.36
C 制造业 106,088,779.92 36.07
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
37,719,125.67 12.82
E 建筑业 4,348,000.00 1.48
F 批发和 零售 业 2,315,500.00 0.79
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 17,751,266.20 6.03
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
14,407,755.00 4.90
J 金融业 38,109,476.11 12.96
K 房地产 业 9,841,294.00 3.35
L 租赁和 商务 服务 业 1,048,000.00 0.36
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 长盛量化红利混合 2018 年年度 报告
第 46 页 共 65 页
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 248,044,796.90 84.33
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 投资 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600741 华域汽 车 534,500 9,834,800.00 3.34
2 600900 长江电 力 507,600 8,060,688.00 2.74
3 600104 上汽集 团 300,000 8,001,000.00 2.72
4 601939 建设银 行 1,197,600 7,628,712.00 2.59
5 600660 福耀玻 璃 333,900 7,606,242.00 2.59
6 600028 中国石 化 1,500,000 7,575,000.00 2.58
7 601006 大秦铁 路 895,800 7,372,434.00 2.51
8 000002 万
科Ａ 306,900 7,310,358.00 2.49
9 600236 桂冠电 力 1,199,966 6,743,808.92 2.29
10 601328 交通银 行 1,151,000 6,664,290.00 2.27
11 601988 中国银 行 1,656,871 5,981,304.31 2.03
12 603501 韦尔股 份 200,000 5,878,000.00 2.00
13 000429 粤高速 Ａ 699,980 5,872,832.20 2.00
14 000876 新 希 望 782,297 5,695,122.16 1.94
15 000333 美的集 团 150,000 5,529,000.00 1.88
16 600688 上海石 化 1,031,861 5,148,986.39 1.75
17 600036 招商银 行 190,000 4,788,000.00 1.63
18 600027 华电国 际 999,985 4,749,928.75 1.61
19 600066 宇通客 车 400,000 4,740,000.00 1.61
20 600271 航天信 息 200,000 4,578,000.00 1.56
21 001872 招商港 口 300,000 4,506,000.00 1.53
22 601186 中国铁 建 400,000 4,348,000.00 1.48
23 600845 宝信软 件 188,300 3,926,055.00 1.33
24 600795 国电电 力 1,500,000 3,840,000.00 1.31
25 601225 陕西煤 业 500,000 3,720,000.00 1.26
26 600011 华能国 际 500,000 3,690,000.00 1.25
27 002299 圣农发 展 217,400 3,595,796.00 1.22 长盛量化红利混合 2018 年年度 报告
第 47 页 共 65 页
28 600332 白云山 100,000 3,576,000.00 1.22
29 000651 格力电 器 100,000 3,569,000.00 1.21
30 002383 合众思 壮 300,000 3,549,000.00 1.21
31 600585 海螺水 泥 118,600 3,472,608.00 1.18
32 000027 深圳能 源 600,000 3,150,000.00 1.07
33 300212 易华录 150,000 3,108,000.00 1.06
34 600055 万东医 疗 350,000 3,038,000.00 1.03
35 601318 中国平 安 54,100 3,035,010.00 1.03
36 002353 杰瑞股 份 200,000 3,000,000.00 1.02
37 000063 中兴通 讯 150,000 2,938,500.00 1.00
38 601166 兴业银 行 194,400 2,904,336.00 0.99
39 600023 浙能电 力 600,000 2,838,000.00 0.96
40 002701 奥瑞金 500,000 2,530,000.00 0.86
41 601818 光大银 行 650,000 2,405,000.00 0.82
42 300168 万达信 息 200,000 2,398,000.00 0.82
43 600019 宝钢股 份 367,500 2,388,750.00 0.81
44 002191 劲嘉股 份 300,000 2,343,000.00 0.80
45 000425 徐工机 械 699,976 2,260,922.48 0.77
46 600642 申能股 份 440,000 2,147,200.00 0.73
47 300383 光环新 网 150,000 1,900,500.00 0.65
48 002601 龙蟒佰 利 150,000 1,845,000.00 0.63
48 300332 天壕环 境 500,000 1,845,000.00 0.63
49 000402 金 融 街 284,400 1,831,536.00 0.62
50 000001 平安银 行 193,900 1,818,782.00 0.62
51 000902 新洋丰 200,000 1,792,000.00 0.61
52 600153 建发股 份 252,000 1,776,600.00 0.60
53 300408 三环集 团 100,000 1,692,000.00 0.58
54 300348 长亮科 技 100,000 1,643,000.00 0.56
55 002142 宁波银 行 100,000 1,622,000.00 0.55
56 300731 科创新 源 60,000 1,575,000.00 0.54
57 300123 亚光科 技 170,000 1,552,100.00 0.53
58 601088 中国神 华 84,900 1,524,804.00 0.52
59 600060 海信电 器 168,800 1,465,184.00 0.50
60 300188 美亚柏 科 110,000 1,432,200.00 0.49
61 300723 一品红 51,461 1,373,494.09 0.47
62 601009 南京银 行 187,600 1,211,896.00 0.41
63 002456 欧菲 光 120,000 1,102,800.00 0.37
64 002027 分众传 媒 200,000 1,048,000.00 0.36
65 300596 利安隆 24,300 753,300.00 0.26 长盛量化红利混合 2018 年年度 报告
第 48 页 共 65 页
66 300073 当升科 技 26,900 744,861.00 0.25
67 002749 国光股 份 42,398 735,605.30 0.25
68 600466 蓝光发 展 130,000 699,400.00 0.24
69 601877 正泰电 器 27,400 664,176.00 0.23
70 600483 福能股 份 77,000 654,500.00 0.22
71 300121 阳谷华 泰 63,200 539,728.00 0.18
72 601607 上海医 药 31,700 538,900.00 0.18
73 600426 华鲁恒 升 42,300 510,561.00 0.17
74 603185 上机数 控 1,345 66,039.50 0.02
75 601860 紫金银 行 15,970 50,145.80 0.02
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300433 蓝思科 技 15,161,758.77 7.51
2 603501 韦尔股 份 12,153,748.12 6.02
3 601111 中国国 航 12,140,911.76 6.02
4 600027 华电国 际 11,950,423.83 5.92
5 600795 国电电 力 11,860,258.00 5.88
6 600066 宇通客 车 11,362,606.00 5.63
7 600115 东方航 空 10,612,338.00 5.26
8 601668 中国建 筑 10,527,917.60 5.22
9 600588 用友网 络 10,466,064.48 5.19
10 600011 华能国 际 10,111,910.19 5.01
11 601899 紫金矿 业 9,848,242.09 4.88
12 600740 山西焦 化 9,680,210.00 4.80
13 600028 中国石 化 9,588,651.00 4.75
14 300122 智飞生 物 9,563,722.00 4.74
15 600887 伊利股 份 8,867,848.91 4.39
16 002382 蓝帆医 疗 8,696,392.00 4.31
17 601088 中国神 华 7,928,868.00 3.93
18 600068 葛洲坝 7,918,099.00 3.92
19 600104 上汽集 团 7,832,732.00 3.88
20 600741 华域汽 车 7,727,998.00 3.83
21 002920 德赛西 威 7,134,003.28 3.53 长盛量化红利混合 2018 年年度 报告
第 49 页 共 65 页
22 600340 华夏幸 福 7,009,345.00 3.47
23 601288 农业银 行 6,931,000.00 3.43
24 600362 江西铜 业 6,747,723.00 3.34
25 300271 华宇软 件 6,534,255.00 3.24
26 600236 桂冠电 力 6,400,215.58 3.17
27 000333 美的集 团 6,345,472.71 3.14
28 000703 恒逸石 化 5,799,145.20 2.87
29 600660 福耀玻 璃 5,641,133.96 2.80
30 002384 东山精 密 5,555,988.48 2.75
31 000429 粤高速 Ａ 5,406,115.33 2.68
32 000338 潍柴动 力 5,357,083.00 2.65
33 000049 德赛电 池 5,351,961.04 2.65
34 002600 领益智 造 5,323,311.00 2.64
35 001872 招商港 口 5,299,542.00 2.63
36 002409 雅克科 技 5,284,999.00 2.62
37 002202 金风科 技 5,101,963.21 2.53
38 601006 大秦铁 路 4,926,696.00 2.44
39 002419 天虹股 份 4,870,700.00 2.41
40 000002 万
科Ａ 4,802,989.00 2.38
41 300558 贝达药 业 4,770,019.20 2.36
42 002027 分众传 媒 4,770,015.00 2.36
43 002410 广联达 4,734,334.12 2.35
44 600845 宝信软 件 4,672,839.50 2.32
45 601328 交通银 行 4,665,652.00 2.31
46 002304 洋河股 份 4,649,527.00 2.30
47 600271 航天信 息 4,625,797.00 2.29
48 600338 西藏珠 峰 4,622,151.63 2.29
49 300409 道氏技 术 4,452,332.00 2.21
50 601186 中国铁 建 4,367,906.00 2.16
51 601225 陕西煤 业 4,348,844.00 2.15
52 600048 保利地 产 4,302,304.00 2.13
53 601939 建设银 行 4,287,470.00 2.12
54 600585 海螺水 泥 4,280,130.00 2.12
55 603018 中设集 团 4,236,429.44 2.10
56 600900 长江电 力 4,097,396.00 2.03
长盛量化红利混合 2018 年年度 报告
第 50 页 共 65 页
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002382 蓝帆医 疗 14,033,796.00 6.95
2 300433 蓝思科 技 12,564,641.98 6.23
3 600115 东方航 空 12,267,694.68 6.08
4 601111 中国国 航 11,730,965.58 5.81
5 600740 山西焦 化 11,359,850.67 5.63
6 600795 国电电 力 10,854,840.00 5.38
7 300122 智飞生 物 10,850,978.92 5.38
8 601288 农业银 行 10,323,088.52 5.12
9 601668 中国建 筑 9,585,638.40 4.75
10 600588 用友网 络 9,319,904.40 4.62
11 600066 宇通客 车 9,262,822.99 4.59
12 601899 紫金矿 业 8,944,445.00 4.43
13 600383 金地集 团 8,741,964.26 4.33
14 600027 华电国 际 8,662,683.87 4.29
15 600048 保利地 产 7,990,487.00 3.96
16 600887 伊利股 份 7,884,000.00 3.91
17 600011 华能国 际 7,556,901.48 3.74
18 600340 华夏幸 福 7,549,378.00 3.74
19 601318 中国平 安 7,513,377.57 3.72
20 600068 葛洲坝 7,328,234.00 3.63
21 002027 分众传 媒 7,287,942.20 3.61
22 000703 恒逸石 化 6,633,553.20 3.29
23 300271 华宇软 件 6,342,408.04 3.14
24 002384 东山精 密 6,265,936.00 3.10
25 600104 上汽集 团 6,102,488.00 3.02
26 002920 德赛西 威 6,021,651.76 2.98
27 601088 中国神 华 5,923,217.05 2.93
28 603501 韦尔股 份 5,897,765.31 2.92
29 600362 江西铜 业 5,563,626.96 2.76
30 300558 贝达药 业 5,345,533.72 2.65
31 002600 领益智 造 5,327,448.00 2.64
32 002146 荣盛发 展 5,295,803.55 2.62
33 300409 道氏技 术 5,280,148.00 2.62
34 002410 广联达 5,185,249.50 2.57 长盛量化红利混合 2018 年年度 报告
第 51 页 共 65 页
35 002202 金风科 技 5,159,155.80 2.56
36 600177 雅戈尔 5,098,159.90 2.53
37 603259 药明康 德 5,000,952.00 2.48
38 002419 天虹股 份 4,837,647.00 2.40
39 000338 潍柴动 力 4,737,776.00 2.35
40 000651 格力电 器 4,705,256.00 2.33
41 600023 浙能电 力 4,610,748.95 2.28
42 600338 西藏珠 峰 4,504,029.85 2.23
43 000625 长安汽 车 4,269,553.80 2.12
44 000049 德赛电 池 4,090,615.87 2.03
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 571,346,230.39
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 472,844,233.87
注： 本项 中8.4.1 、8.4.2 、8.4.3 表中 的 “ 买入 金额 ” （或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “ 卖出 金额 ” （或
“卖出 股票 收入 ”） 均按 买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 172,658.30 0.06
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 172,658.30 0.06
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 110048 福能转 债 1,400 145,418.00 0.05
2 113523 伟明转 债 270 27,240.30 0.01
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述 2 只债 券。 长盛量化红利混合 2018 年年度 报告
第 52 页 共 65 页
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序所 有资 产支持 证券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
伟明转 债 ： 根 据温 鹿公 （ 绣） 行罚 决字[2018]15476 号， 浙 江伟 明环 保股 份 有限公 司 （以 下
简称“ 伟明环 保 ”）因 不 履行国际联网 备案职责 案 被行政处罚， 针对上述 事 件，本基金 做出如下
说明：伟明环 保是一家 固 体废弃物处理 为主业的 上 市公司，是固 废处理领 域 的领军企业 ，同时具
有垃圾处理及 发电行业 全 产业链优势， 拥有行业 领 先的研发能力 和技术水 平 ，基本面较 好，上述
处罚对公司影 响小。后 续 将关注其制度 建设与执 行 等公司基础性 建设问题 的 合规性以及 企业的经
营状况 。
除上述事项外 ，本报告 期 内基金投资的 前十名证 券 的发行主体无 被监管部 门 立案调查记录 ，
无在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 。 长盛量化红利混合 2018 年年度 报告
第 53 页 共 65 页
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内 的 股票 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 115,635.76
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 13,640.94
5 应收申 购款 15,037,130.30
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 15,166,407.00
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券（ 可交 换债 券） 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛量化红利混合 2018 年年度 报告
第 54 页 共 65 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
10,462 25,527.34 106,083,522.15 39.72% 160,983,507.29 60.28%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
471,577.33 0.1766%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 长盛量化红利混合 2018 年年度 报告
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2009 年 11 月25 日 ）基 金份 额 总额
1,251,832,665.50
本报告 期期 初基 金份 额总 额 164,473,291.40
本报告 期期 间基 金总 申购 份额 164,408,680.00
减: 本报 告期 期间 基金 总赎 回份额 61,814,941.96
本报告 期期 间基 金拆 分变 动份额 （份 额减 少以"-" 填 列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 267,067,029.44
长盛量化红利混合 2018 年年度 报告
第 56 页 共 65 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本 基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
原督察 长叶 金松 先生 因退 休离任 ，由 张利 宁女 士担 任本公 司督 察长 。
上述变 更事 项已 经公 司第 七届董 事会 第七 次会 议审 议通过 ，并 按规 定向 相关 监管机 构备 案 。
2018 年 4 月 27 日 ，中 国 证券监 督管 理委 员会 北京 监管局 作出 《关 于对 长盛 基金管 理有 限公 司 拟
任合规 负责 人任 职资 格的 意见》 （京 证监 发〔2018 〕136 号） ，对 张利 宁女 士担 任本公 司督 察长 无
异议。
11.2.2 基 金经 理的 变动情况
本报告 期本 基金 基金 经理 未曾变 动。
11.2.3 本 基金 托管 人的 专 门基金 托管 部门 重大 人事 变动情况
本报告 期基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 投资 策略 没有改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 普华 永道 中 天会 计师事 务 所（ 特殊 普 通合 伙） ，本 报 告期 内本
基金未 更换 会计 师事 务所 ， 本 报告 期应 支付 给该 会 计师事 务 所 的报 酬60,000.00 元 ， 已连 续提 供
审计服 务9 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 无受监 管部 门稽 查或 处罚 等情况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易单 元 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 长盛量化红利混合 2018 年年度 报告
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数量
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
光大证 券 1 575,232,453.06 55.30% 535,712.87 59.49% -
渤海证 券 1 341,351,796.52 32.81% 249,632.40 27.72% -
国元证 券 1 123,696,361.46 11.89% 115,198.75 12.79% -
中信建 投 1 - - - - -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
光大证 券 2,209,560.60 97.08% - - - -
渤海证 券 66,532.20 2.92% - - - -
国元证 券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ； 长盛量化红利混合 2018 年年度 报告
第 58 页 共 65 页
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议 可 自动 延期 一年 。
3、本 基金 租用 证券 公司 交 易单元 均为 共用 交易 单元 。
4、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
（1 ） 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元情 况： 无。
（2 ） 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易 单 元情 况：
序号 证券公 司名 称 交易单 元所 属市 场 数量
1 招商证 券 深圳 1
11.8 其 他重 大事件
除上述 事项 外， 均已 作为 临时报 告在 指定 媒体 披露 过的其 他在 本报 告期 内发 生的重 大事 项如 下：
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分开 放式 基金 参加 中投 证券申
购（含 定投 ）费 率优 惠活 动的公
告
《中国 证券 报》 《上
海证券 报》 《证 券时
报》及 本公 司网 站
2018 年 12 月 28 日
2
关于中 国邮 政储 蓄银 行股 份有限
公司暂 停我 司部 分基 金的 申购、
定期定 额投 资、 转托 管转 入、基
金转换 转入 等业 务的 公告
同上 2018 年 12 月 28 日
3
长盛基 金管 理有 限公 司关 于广发
证券开 通旗 下部 分开 放式 基金转
同上 2018 年 12 月 18 日 长盛量化红利混合 2018 年年度 报告
第 59 页 共 65 页
换业务 并推 出申 购（ 含定 投）费
率优惠 活动 的公 告
4
长盛基 金管 理有 限公 司关 于办公
地址变 更的 公告
同上 2018 年 12 月3 日
5
长盛基 金管 理有 限公 司关 于增加
腾安基 金销 售（ 深圳 ）有 限公司
为旗下 部 分 基金 销售 机构 并推出
定投业 务和 参加 费率 优惠 活动的
公告
同上 2018 年 11 月 29 日
6
长盛基 金管 理有 限公 司关 于增加
平安银 行为 旗下 部分 开放 式基金
代销机 构及 开通 基金 定投 及转换
业务的 公告
同上 2018 年 11 月 29 日
7
长盛量 化红 利策 略混 合型 证券投
资基 金2018 年第 3 季度 报 告
同上 2018 年 10 月 24 日
8
长盛基 金管 理有 限公 司关 于开通
国元证 券 销售 代理 旗下 部 分开
放式基 金基 金定 投业 务的 公告
同上 2018 年 10 月8 日
9
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 加交 通银 行手 机银 行渠道
基金申 购 及定 期定 额投 资 手续
费率优 惠活 动的 公告
同上 2018 年 9 月29 日
10
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分开 放式 基金 参加 东海 证券申
购（含 定投 ）费 率优 惠活 动的公
告
同上 2018 年 9 月10 日
11
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分开 放式 基金 参加 中金 公司申
购（含 定投 ）费 率优 惠活 动的公
同上 2018 年 8 月31 日 长盛量化红利混合 2018 年年度 报告
第 60 页 共 65 页
告
12
长盛量 化红 利策 略混 合型 证券投
资基 金2018 年 半年 度报 告 摘要
同上 2018 年 8 月29 日
13
长盛量 化红 利策 略混 合型 证券投
资基 金2018 年 半年 度报 告
同上 2018 年 8 月29 日
14
长盛盛 崇基 金 增 加销 售机 构并开
通定投 和转 换业 务及 参加 费率优
惠的公 告
同上 2018 年 8 月27 日
15
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分开 放式 基金 参加 东北 证券申
购（含 定投 ）费 率优 惠活 动的公
告
同上 2018 年 8 月13 日
16
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分开 放式 基金 参加 第一 创业证
券申购 （含 定投 ）费 率优 惠活动
的公告
同上 2018 年 8 月13 日
17
长盛基 金管 理有 限公 司关 于上海
证券开 通旗 下部 分开 放式 基金定
投业务 并推 出申 购（ 含定 投）费
率优惠 活动 的公 告
同上 2018 年 8 月10 日
18
长盛基 金管 理有 限公 司关 于增加
唐鼎耀 华为 旗下 基金 代销 机构并
开通定 投和 转换 业务 及参 加费率
优惠活 动的 公告
同上 2018 年 8 月 7 日
19
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分开 放式 基金 参加 上海 证券申
购费率 优惠 活动 的公 告
同上 2018 年 8 月 1 日
20
长盛量 化红 利策 略混 合型 证券投
资基 金2018 年第 2 季度 报 告
同上 2018 年 7 月20 日 长盛量化红利混合 2018 年年度 报告
第 61 页 共 65 页
21
长盛基 金管 理有 限公 司关 于中投
证券开 通旗 下部 分开 放式 基金基
金定投 业务 的公 告
同上 2018 年 7 月 9 日
22
长盛量 化红 利策 略混 合型 证券投
资基金 招募 说明 书（ 更新 ）
同上 2018 年 7 月 6 日
23
长盛量 化 红 利策 略混 合型 证券投
资基金 招募 说明 书（ 更新 ）摘要
同上 2018 年 7 月 6 日
24
长盛基 金管 理有 限公 司关 于增加
北京植 信基 金销 售有 限公 司销售
旗下部 分基 金并 参加 费率 优惠活
动的公 告
同上 2018 年 7 月 6 日
25
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 加交 通银 行手 机银 行渠道
基金申 购及 定期 定额 投资 手续费
率优惠 活动 的公 告
同上 2018 年 6 月30 日
26
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金开 通南 京苏 宁基 金销售
有限公 司定 投业 务并 参加 定投申
购优惠 活动 的公 告
同上 2018 年 6 月15 日
27
长盛基 金管 理有 限公 司关 于 上海
基煜基 金销 售有 限公 司参 加费率
优惠活 动的 公告
同上 2018 年 6 月12 日
28
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分开 放式 基金 参加 银河 证券申
购（含 定投 ）费 率优 惠活 动的公
告
同上 2018 年 5 月21 日
29
关长盛 基金 旗下 在徽 商银 行代
销、托 管基 金暂 停申 购、 赎回、
转换及 定期 定额 投资 业务 的公告
同上 2018 年 5 月17 日 长盛量化红利混合 2018 年年度 报告
第 62 页 共 65 页
30
长盛基 金管 理有 限公 司关 于增加
青岛银 行为 旗下 部分 开放 式基金
代销机 构及 开通 基金 定投 及转换
业务的 公告
同上 2018 年 5 月15 日
31
长盛基 金管 理有 限公 司关 于增加
光大银 行为 旗下 部分 基金 代 销机
构以及 开通 基金 定投 业务 的公告
同上 2018 年 5 月14 日
32
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分公 募基 金参 加光 大银 行费率
优惠活 动的 公告
同上 2018 年 5 月14 日
33
长盛基 金管 理有 限公 司高 级管理
人员督 察长 变更 的公 告
同上 2018 年 5 月 3 日
34
长盛量 化红 利策 略混 合型 证券投
资基 金2018 年第 1 季度 报 告
同上 2018 年 4 月20 日
35
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分开 放式 基金 参加 东海 证券申
购费率 优惠 活动 的公 告
同上 2018 年 4 月 2 日
36
长盛量 化红 利策 略混 合型 证券投
资基 金2017 年 度报 告
同上 2018 年 3 月31 日
37
长盛量 化红 利策 略混 合型 证券投
资基 金2017 年 度报 告 摘要
同上 2018 年 3 月31 日
38
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 加中 国工 商银 行个人
电子银 行基 金申 购优 惠活 动的公
告
同上 2018 年 3 月31 日
39
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 加交 通银 行手 机银 行渠道
基金申 购及 定期 定额 投资 手续费
率优惠 活动 的公 告
同上 2018 年 3 月30 日 长盛量化红利混合 2018 年年度 报告
第 63 页 共 65 页
40
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 加展 恒基 金费 率优 惠活动
的公告
同上 2018 年 3 月26 日
41
长盛量 化红 利 策 略混 合型 证券投
资基 金2017 年第 4 季度 报 告
同上 2018 年 1 月20 日
42
长盛量 化红 利策 略混 合型 证券投
资基金 招募 说明 书（ 更新 ）摘要
同上 2018 年 1 月 9 日
43
长盛量 化红 利策 略混 合型 证券投
资基金 招募 说明 书（ 更新 ）
同上 2018 年 1 月 9 日
长盛量化红利混合 2018 年年度 报告
第 64 页 共 65 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：本 基金 报告 期内 无单 一投资 者持 有基 金份 额比 例达到 或超 过20% 的 情况 。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本基金 本报 告期 内无 影响 投资者 决策 的其 他重 要信 息。
长盛量化红利混合 2018 年年度 报告
第 65 页 共 65 页
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
( 一)、 中国 证监 会核 准基 金募集 的文 件；
( 二)、 《长 盛量 化红 利策 略 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 ；
( 三)、 《长 盛量 化红 利策 略 混合型 证券 投资 基金 托管 协议》 ；
( 四)、 《长 盛量 化红 利策 略 混合型 证券 投资 基金 招募 说明书 》 ；
( 五)、 法律 意见 书；
( 六)、 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照；
( 七)、 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照。
13.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的办 公 地址。
13.3 查 阅方 式
投资者可到基金管理人和/ 或基金托管人的办公场所和/ 或 管 理 人 互 联 网 站 免 费 查 阅 备 查 文
件。在 支付 工本 费后 ，投 资者可 在合 理时 间内 取得 备查文 件的 复制 件或 复印 件。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-86497888 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长 盛基 金管理 有限 公司
2019 年 3 月 29 日
