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长盛量化多策略(003658)

长盛量化多策略:2018年年度报告查看PDF公告

 
 
长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 
2018 年 年 度报 告 
 
2018 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 长盛基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司 
送出日 期:2019 年3 月29 日 长盛量化多策略 2018 年年度报 告 
第 2 页 共 64 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2019 年 3 月 28 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本年度报告财 务资料已 经 审计,普华永 道中天会 计 师事务所(特殊 普通合伙) 为本基金出具 了 无保留 意见 的审 计报 告。 本报告 期 自2018 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 长盛量化多策略 2018 年年度报 告 第 3 页 共 64 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7 §3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 8 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8 3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8 3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 11 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 12 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情 况 的专 项说 明 ........................................................................ 13 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 14 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14 4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 14 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15 4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 16 4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 16 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 17 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 17 5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 17 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 18 6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 18 6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 18 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 21 7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 21 7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 22 7.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 23 7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 24 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 46 8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 46 8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 46 8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 47 8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 48 8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 50 8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 50 8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 所有资 产支 持证 券投 资明 细 .................... 50 长盛量化多策略 2018 年年度报 告 第 4 页 共 64 页


8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 50 8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 50 8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 51 8.11 报告 期末 本基 金 投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 51 8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 51 §9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 53 9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 53 9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 53 9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 53 § 10 开放式基金份额变 动 ....................................................................................................................... 54 §11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 55 11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 55 11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 55 11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 55 11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 55 11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 55 11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 55 11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 56 11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 58 § 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 63 12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 63 12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 63 § 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 64 13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 64 13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 64 13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 64 长盛量化多策略 2018 年年度报 告 第 5 页 共 64 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称 长盛量 化多 策略 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金简 称 长盛量 化多 策略 基金主 代码 003658 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2017 年 2 月 22 日 基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 70,201,115.12 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基 金产 品说 明 投资目 标 通 过 对多 种策 略超 额收 益进 行 历史 有效 性验 证和 持续 监 控 ,深 度挖 掘具 备阶 段性 成 长机 会的 上市 公司 ,满 足投资 人长 期稳 健的 投资 收益需 求。 投资策 略 (一) 大类 资产 配置 策略 本 基 金将 通过 宏观 、微 观经 济 指标 ,市 场指 标, 政策 因 素 等, 动态 调整 基金 资产 在 股票 、债 券、 货币 市场 工 具 等类 别资 产间 的分 配比 例 ,控 制市 场风 险, 提高 配置效 率。 (二) 股票 投资 策略 1、量 化策 略相 关子 策略 基 金 管理 人主 要根 据上 市公 司 基本 面数 据、 二级 市场 交 易 价格 特征 、分 析师 预期 信 息和 行为 特征 、上 市公 司 行 为等 数据 和信 息构 建多 个 量化 选股 策略 ,并 对组 合中的相 关策 略, 定期 采用 等 权重 配置 进行 再平 衡, 并在此 基础 上进 行优 化和 调整。 (1) 基于 基本 面的 多因 子 选股策 略 基 金 管理 人对 上市 公司 基本 面 数据 进行 因子 化, 并进 行 了 历史 回测 ,选 择长 期表 现 稳定 的因 子作 为选 股标 准 , 主要 选择 盈利 水平 因子 、 成长 性因 子、 盈利 质量 因子和 估值 因子 等长 期表 现较好 的因 子。 (2) 基于 二级 市场 交易 特 征的多 因子 选股 策略 基 金 管理 人对 二级 市场 交易 特 征数 据进 行因 子化 ,并 进 行 了历 史回 测, 选择 长期 表 现稳 定的 因子 作为 选股 标 准 ,主 要选 择股 价冲 击成 本 因子 、价 格弹 性因 子、 价格动 量因 子、 非线 性市 值等长 期表 现较 好的 因子 。 (3) 分析 师羊 群行 为事 件 驱动策 略 分 析 师对 股票 的推 荐行 为存 在 明显 的羊 群行 为特 征, 会 对 股价 形成 持续 的推 动作 用 ,基 金管 理人 利用 这一 效应构 建了 与之 相对 应的 事件驱 动策 略。 (4) 上市 公司 盈利 持续 高 增长事 件驱 动策 略 长盛量化多策略 2018 年年度报 告 第 6 页 共 64 页


上 市 公司 业绩 持续 增长 是上 市 公司 二级 市场 价格 上涨 的 最 主要 原因 ,基 金管 理人 也 基于 上述 效应 构建 了相 应 的 事件 驱动 策略 ,对 发布 业 绩预 增等 相关 公告 的上 市公司 进行 重点 跟踪 分析 和评估 。 (三) 债券 投资 策略 本 基 金在 实际 的投 资管 理运 作 中, 将运 用利 率配 置策 略 、 类属 配置 策略 、信 用配 置 策略 、相 对价 值策 略及 单 个 债券 选择 策略 等多 种策 略 ,以 获取 债券 市场 的长 期稳定 收益 。 (四) 权证 投资 策略 本 基 金投 资权 证的 原则 是有 利 于基 金资 产增 值和 投资 风险控 制。 (五) 股指 期货 投资 策略 本 基 金将 以投 资组 合的 避险 保 值和 有效 管理 为目 标, 在 风 险可 控的 前提 下, 本着 谨 慎原 则, 适当 参与 股指 期货的 投资 。 (六) 资产 支持 证券 投资 策略 本 基 金投 资资 产支 持证 券将 综 合运 用久 期管 理、 收益 率 曲 线、 个券 选择 和把 握市 场 交易 机会 等积 极策 略, 在 严 格遵 守法 律法 规和 基金 合 同基 础上 ,通 过信 用研 究 和 流动 性管 理, 选择 经风 险 调整 后相 对价 值较 高的 品种进 行投 资, 以期 获得 长期稳 定收 益。 业绩比 较基 准 沪 深 300 指 数 收 益 率*50%+ 中 证 综 合 债 指 数 收 益 率 *50% 风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金, 具有 较 高风 险、 较高 预期 收益 的 特 征, 其风 险和 预期 收益 低 于股 票型 基金 、高 于债 券型基 金和 货币 市场 基金 。 2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 张利宁 王永民 联系电 话 010-86497608 010-66594896 电子邮 箱 zhangln@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服 务电 话


400-888-2666 、 010-86497888 95566 传真 010-86497999 010-66594942 注册地 址 深 圳 市 福 田 中 心 区 福 中 三 路诺德 金融 中心 主 楼 10D 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1 号 办公地 址 北 京 市 朝 阳 区 安定 路 5 号 院 3 号 楼 中 建财 富 国 际中 心3-5 层 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1 号 邮政编 码 100029 100818 法定代 表人 周兵 陈四清 长盛量化多策略 2018 年年度报 告 第 7 页 共 64 页


2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网 网 址 http://www.csfunds.com.cn 基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 的办 公地 址及 基金托 管人 住所 2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普通合 伙) 上海市 湖滨 路 202 号普 华 永道中 心 11 楼 注册登 记机 构 长盛基 金管 理有 限公 司 北京市 朝阳 区安 定 路 5 号院 3 号楼 中建财 富国 际中 心3-5 层 长盛量化多策略 2018 年年度报 告 第 8 页 共 64 页


§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1


期间 数据 和指 标 2018 年 2017 年2 月22 日( 基金 合 同生效 日)-2017 年12 月 31 日 本期已 实现 收益 -5,400,180.18 22,000,012.69 本期利 润 -17,121,200.36 27,083,539.48 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2099 0.0689 本期加 权平 均净 值利 润率 -20.66% 6.87% 本期基 金份 额净 值增 长率 -22.87% 8.90% 3.1.2


期末 数据 和指 标 2018 年末 2017 年末 期末可 供分 配利 润 -11,215,802.87 12,669,183.65 期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1598 0.0893 期末基 金资 产净 值 58,985,312.25 154,547,758.28 期末基 金份 额净 值 0.840 1.089 3.1.3


累计 期末 指标 2018 年末


2017 年末


基金份 额累 计净 值增 长率 -16.00% 8.90% 注:1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计入 费 用后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。 2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。 3、 期末 可供 分配 利润 , 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 ( 为 期末余 额, 不是 当期 发生 数) 。 表中 的 “ 期末 ”均 指 本报告 期最 后一 日, 即 12 月 31 日。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -10.64% 1.51% -5.04% 0.82% -5.60% 0.69% 过去六 个月 -17.16% 1.34% -5.26% 0.74% -11.90% 0.60% 过去一 年 -22.87% 1.29% -9.62% 0.67% -13.25% 0.62% 自基金 合同 生效起 至今 -16.00% 1.05% -2.36% 0.54% -13.64% 0.51% 注:本 基金 业绩 比较 基准 的构建 及再 平衡 过程 : 本基金 业绩 比较 基准 :沪 深 300 指 数收 益率*50%+ 中证综 合债 指数 收益 率*50% 长盛量化多策略 2018 年年度报 告 第 9 页 共 64 页


基准指 数的 构建 考虑 了三 个原则 : 1、 公 允性 。 本基 金为 混合 型基金 , 在综 合比 较目 前 市场上 各主 要指 数的 编制 特点并 考虑 本基 金股 票组合 的投 资标 的之 后, 选定沪 深 300 指 数作 为本 基金股 票组 合的 业绩 基准 ;债券 组合 的业 绩 基 准则采用中证 综合债指 数 。沪深 300 指数是沪 深证 券交易所第一 次联合发 布 的反映 A 股 市场整 体走势 的指 数, 由上 海和 深圳证 券市 场中 选 取 300 只 A 股作 为样 本编 制而 成 的成份 股指 数, 具 有 良好的市场代 表性;中 证 综合债券指数 是综合反 映 银行间和交易 所市场国 债 、金融债、 企业债、 央票及短融整 体走势的 跨 市场债券指数 ,该指数 可 以较为全面地 反映我国 债 券市场的整 体价格变 动趋势 。 2、可比性。本 基金股票 投 资占基金资产 的比例为 0%-95%;根据 本基金较 为灵 活的资产配置 策略 来确定 加权 计算 的权 数, 可使业 绩比 较更 具有 合理 性。 3、 再 平衡 。 由于 基金 资产 配置比 例处 于动 态变 化的 过程中 , 需要 通过 再平 衡 来使资 产的 配置 比例 符合基 金合 同要 求 , 基 准 指数每 日按 照 50% 、50% 的 比例采 取再 平衡 , 再用 连 锁计算 的方 式得 到基 准指数 的时 间序 列。 长盛量化多策略 2018 年年度报 告 第 10 页 共 64 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注:按照基金 合同规定 , 基金管理人应 当自基金 合 同生效之日起 六个月内 使 基金的投资 组合比例 符合基 金合 同的 约定 。截 止报告 日, 本基 金的 各项 资产配 置比 例符 合基 金合 同约定 。 长盛量化多策略 2018 年年度报 告 第 11 页 共 64 页


3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比 较 注:本 基金 基金 合同 生效 日为 2017 年 2 月 22 日, 合同生 效当 年按 实际 存续 期计算 ,不 按整 个 自 然年度 进行 折算 。 3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 注:本 基金 于 2018 年度 、2017 年 2 月 22 日( 基金 合同生 效日 )至 2017 年 12 月 31 日会 计期 间 均未进 行利 润分 配。 长盛量化多策略 2018 年年度报 告 第 12 页 共 64 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司 (以 下简 称 公司) , 成 立 于1999 年3 月 26 日, 是国 内 最早成 立的 十家 基金 管理 公司之 一。 公司 注册 资本 为人民 币 18900 万元 。公 司注册 地在 深圳 , 总 部设在 北京 , 并 在北 京 、 上海、 成都 设有 分公 司, 在深圳 设有 营销 中心 , 并 拥有长 盛基 金 ( 香港) 有限公司、长 盛创富资 产 管理有限公司 两家全资 子 公司。目前, 公司股东 及 其出资比例 为:国元 证券股 份有 限公 司占 注册 资本 的 41% , 新 加坡 星展 银 行有限 公司 占注 册资 本 的33% , 安徽 省信 用担 保集团 有限 公司 占注 册资 本的 13% , 安徽 省投 资集 团 控股有 限公 司占 注册 资本 的13% 。 公 司拥 有公 募基金 、 全 国社 保基 金、 特定客 户资 产管 理、 合格 境内机 构投 资者 (QDII ) 、 合格境 外机 构投 资者 (QFII ) 、 保险 资产 管理 人 等业务 资格 。截 至 2018 年 12 月 31 日 ,基 金管 理 人共管 理五 十八 只 开 放式基 金, 并管 理多 个全 国社保 基金 组合 和专 户产 品。 公 司同 时兼 任境 外QFII 基金 和专 户理 财产 品的投 资顾 问。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 王超 本基金 基金 经理 , 长 盛同 瑞中证 200 指 数分 级证 券投 资基 金基金 经理, 长盛 同庆 中证800 指数型 证券投 资基 金 (LOF ) 基 金 经理, 长 盛 中 证 金 融 地 产 指 数 分 级 证 券投资 基金 基金 经理 , 长 盛量化 红 利 策 略 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基金经 理, 长盛 中小 盘精 选混合 型证券 投资 基金 基金 经理 , 长盛 医 疗 行 业 量 化 配 置 股 票 型 证 券 投资基 金基 金经 理, 长盛 同智优 势成长混合型证券投资基金 (LOF ) 基 金 经 理 , 长 盛 同 盛 成 长 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资基金(LOF ) 基 金 经 理 , 长 盛 上证 50 指 数分 级证 券投 资基金 基金经 理, 长盛 多因 子策 略优选 股票型 证券 投资 基金 基金 经理 。 2017 年 2 月 22 日 - 11 年 王 超 先 生 ,1981 年 9 月 出生 。 中央 财 经 大 学 硕 士 , CFA ( 特 许 金 融 分 析师) ,FRM ( 金融 风险管理师) 。 2007 年 7 月 加入 长 盛 基 金 管 理 有 限公司 , 曾任 金融 工 程 与 量 化 投 资 部 金 融 工 程 研 究 员等职 务。 注:1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期 均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期; 长盛量化多策略 2018 年年度报 告 第 13 页 共 64 页


2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相 关规定 ; 3、 报 经中 国证 券投 资基 金 业协会 同意 , 自2019 年3 月 18 日起 , 冯 雨生 同志 担 任长盛 量化 多策 略 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金经 理。 自 2019 年 3 月 18 日 起, 王超 同志 不再担 任长 盛量 化多 策略灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金经 理。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告期内, 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金 合同和其他有 关法律法 规 、监管部 门的 相关规定 , 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基 金资产,在严 格控制投 资 风险的基础上 ,为基金 份 额持有人谋求 最大利益 , 没有损害基 金份额持 有人利 益的 行为 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 本报告期内, 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公 司相关制度等 规定,从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关, 通过系统和人 工等方式 在 各个环节严格 控制交易 公 平执行,确保 公平对待 不 同投资组合 ,包括公 募基金、社保 组合、特 定 客户资产管理 组合等, 切 实防范利益输 送,保护 投 资者的合法 权益。具 体如下 : 研究支持,公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果, 所有投资 组 合经理在公司 研 究平台 上拥 有同 等权 限。 投资授权与决 策,公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 , 各投资组合经 理 在投资决策委 员会的授 权 范围内,独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息 隔离墙 制度 。 交易执 行, 公司 实行 集中 交易制 度, 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。 交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定,场内 交 易,强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序;场 外交易 ,严 格遵 守相 关工 作流程 ,保 证交 易执 行的 公平性 。 投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 , 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 , 依照 《 公 司公平 交易 细则 》 的规定,持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程, 并 进行分析评估 ,及时向 公 司管理层报 告发现问 题,保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。 4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告期内, 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公长盛量化多策略 2018 年年度报 告 第 14 页 共 64 页


司相关制度等 规定,从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关, 通过系统和人 工等方式 在 各个环节严格 控制交易 公 平执行,确保 公平对待 不 同投资组 合 ,切实防 范利益 输送 ,保 护投 资者 的合法 权益 。 4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告期内, 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中,未 发 现同日反向交 易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。 本报告 期内 ,本 基金 未发 生可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 行为 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 全年股票市场 呈现震荡 下 跌走势,个股 和行业分 化 严重。行业上 ,休闲服 务 、银行表现相 对 较好,跌幅较 小,电子 、 有色金属和传 媒等行业 表 现较差。风格 上,低市 净 率、低市盈 率、大盘 股等风 格表 现相 对较 好, 跌幅较 小, 微利 股、 亏损 股和高 市盈 率股 等风 格表 现较差 。 组合操作上, 我们严格 按 照基金合同规 定的投资 流 程,利用多种 量化策略 深 度挖掘具备阶 段 性成长机会的 股票构建 投 资组合,并根 据市场环 境 变化和量化策 略有效性 , 对投资组合 进行调整 和更新 。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 0.840 元; 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-22.87% , 业 绩 比较基 准收 益率 为-9.62% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望2019 年, 经济 增速 大 概率将 继续 向下 调整 , 经 济结构 将进 一步 优化 , 政 府预计 出台 一系 列政策来对冲 经济下行 压 力,释放改革 动力,流 动 性将维持宽松 。在此背 景 下,股票市 场存在机 构性机会,相 对低估、 业 绩确定性好的 优质股会 大 概率获得资金 青睐,与 经 济转型升级 相关的新 兴行业 类股 票有 可能 获得 阶段性 超额 收益 。 4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况 报告期内,本 基金管理 人 从合规运作, 保障资产 委 托人利益出发 ,结合监 管 要求、市场形 势 及自身业务发 展需要, 由 独立于业务部 门的监察 稽 核部对公司经 营、受托 资 产的运作及 员工行为 的合规性进行 监督、检 查 ,发现问题及 时督促相 关 部门改进,并 定期制作 检 查报告报 送 公司管理 层。具 体工 作情 况如 下: 1 、 强调 合规 宣导 与培 训, 夯实公 司合 规文 化环 境基 础。 报告 期内 , 监察 稽核 部 通过外 请律 师、 内部自学、岗 前培训、 基 金经理合规谈 话、合规 考 试等多种形式 ,有重点 、 有针对性地 开展合规长盛量化多策略 2018 年年度报 告 第 15 页 共 64 页


培训工作,深 化员工合 规 理念,提高员 工合规意 识 ,改善员工合 规工作技 能 ,努 力夯实 公司合规 内控环 境基 础。 2 、 持续 推动 公司 完善 制度 规章建 设, 扎实 公司 内控 制度基 础。 根据 新法 规、 新监管 要求 , 以 及公司业务发 展实际, 及 时督促业务部 门调整相 关 业务制度与流 程,保证 公 司制度规章 的合法合 规、全面、适时、 有效。 报告期内,公司新 订或修 订了《公司基金从 业人员 从业资格管理规定 》 《公司 非居 民金 融账 户涉 税信息 收集 及信 息报 送制 度》 《长 盛基 金管 理有 限公 司投资 管理 制度 》 《 长 盛基金管理 有限公司 关联 交易管理制 度》 《长盛 基金 管理有限公 司员工合 规手 册》 《公司投 研体系 重 大 突 发 事 件 快速 响 应 流程 》 《公 司 场 内 期权 投 资 管理 办 法》 《 公 司 投资 产 品 风险 评 级 管 理 制 度》 《公司 及员 工廉 洁从 业管 理规定 》等 多部 制度 或流 程。 3 、 加强 合规 监督 , 确 保受 托资产 投资 运作 合法 合规 。 紧 密跟 踪与 投资 运作 相 关的法 律 、 法 规、 受托资 产合 同及 公司 制度 等的规 定, 全面 把控 受托 资产投 资运 作风 险点 , 并 以前述 风险 点 为 依据 , 检查、监督各 受托资产 投 资运作合规情 况。根据 《 公司公平交易 细则》的 规 定,通过量 化分析、 日常合 规监 督及 事后 专项 检查评 估等 ,确 保公 司旗 下各受 托资 产被 公平 对待 。 4 、 加 强专 项稽 核与 检查, 严肃制 度规 章执 行力 , 合 理保障 公司 运营 及受 托资 产投资 运作 合规 。 报告期 内 , 公 司监 察稽 核 部按照 年初 工作 计划 , 开 展专项 稽核 四十 余项 , 内 容涵盖 受托 资产 投资 、 研究、交易、 销售、清 算 、产品开发、 员工行为 等 。此外,根据 业务发展 需 要、监管机 构通报的 业内问题,以 及公司在 日 常监督中发现 的问题, 临 时增加多个检 查项目。 稽 核、检查工 作中,监 察稽核部重视 对发现问 题 改进完成情况 的跟踪, 强 调问题改进效 率与效果 , 合理保障公 司及受托 资产合 规、 稳健 运作 。 5 、积 极参 与新 产品 设计 、 新业务 拓展 工作 ,提 供合 规意见 或建 议。 本基金管理人 承诺:在 今 后的工作中, 我们将继 续 以保障资产委 托人的利 益 为宗旨,不断 提 高内部 监察 工作 的科 学性 和有效 性, 努力 防范 各种 风险, 保障 公司 、受 托资 产合规 运作 。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 , 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国 证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定,对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基 金管 理人制订 了证券投资基 金估值政 策 与估值程序, 设立基金 估 值小组,参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方 机构估 值数 据, 确保 基金 估值的 公平 、合 理。 本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、 估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了 由公司总经 理(担任 估值 工作小组组 长) 、公司 督察 长(担任估 值工作小 组副 组长) 、公司 相关投长盛量化多策略 2018 年年度报 告 第 16 页 共 64 页


资、研究部门 分管领导 、 公司运营部分 管领导、 相 关研究部门、 相关投资 部 门、监察稽 核部、风 险管理部、信 息技术部 及 业务运营部总 监或 指定 人 员组成的估值 工作小组 , 负责研究、 指导并执 行基金估值业 务。小组 成 员均具有多年 证券、基 金 从业经验,具 备基金估 值 运作、行业 研究、风 险管理 或法 律合 规等 领域 的专业 胜任 能力 。 基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论, 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执 行。 参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金 估值及净值计 算履行复 核 责任,当存有 异议时, 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释, 通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适 当性发 表 审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。 本基金管理人 已分别与 中 债金融估值中 心有限公 司 和中证指数有 限公司签 署 服务协议,由 其 分别按约定提 供在银行 间 同业市场交易 的债券品 种 和在交易所市 场交易或 挂 牌的部分债 券品种的 估值数 据。 4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 根据本 基金 基金 合同 对基 金利润 分配 原则 的约 定, 本基金 报告 期内 未实 施利 润分配 。 本基金 截至 2018 年 12 月 31 日, 期末 可供 分配 利润 为-11,215,802.87 元, 其 中:未 分配 利 润已实 现部 分 为3,946,461.03 元, 未分 配利 润 未 实 现部分 为-15,162,263.90 元。 4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。 长盛量化多策略 2018 年年度报 告 第 17 页 共 64 页


§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告 期内 , 中国 银行 股 份有限 公司 ( 以下 称 “本 托管人 ” ) 在 长盛 量化 多策 略灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 (以 下称 “本基 金” ) 的 托管 过程 中 , 严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 及其 他有 关法 律法规、基金 合同和托 管 协议的有关规 定,不存 在 损害基金份额 持有人利 益 的行为,完 全尽职尽 责地履 行了 应尽 的义 务。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基 金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议 的规定,对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督,对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购 赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核,未 发现本基 金 管理人存在 损害基金 份额持 有人 利益 的行 为。 5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 ( 注: 财务 会计报 告中 的 “ 金 融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内) 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 长盛量化多策略 2018 年年度报 告 第 18 页 共 64 页


§6 审计报 告 6.1 审 计报 告基本 信息 财务报 表是 否经 过审 计 是 审计意 见类 型 标准无 保留 意见 审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2019) 第 22284 号 6.2 审 计报 告的基 本内 容 审计报 告标 题 审计报 告 审计报 告收 件人 长 盛 量 化 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 全 体 基 金 份 额 持 有 人: 审计意 见 (一)我 们审 计的 内容 我们审计了长盛量化 多策 略灵活配置混合型证 券投 资基金(以下简 称“长 盛量 化多 策略 混合 基金”) 的 财务 报表 ,包 括 2018 年 12 月 31 日的 资产负 债表 ,2018 年度的 利润 表和 所有 者权 益(基 金净 值) 变动表 以及 财务 报表 附注 。 (二)我 们的 意见 我们认 为, 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 在 财务报表附注中所列 示的 中国证券监督管理委 员会( 以下简称“中 国证监 会”) 、 中 国证 券投 资基金 业协 会( 以下 简称 “ 中国基 金业 协 会”)发布的有关规 定及允 许的基金行业实务操 作编 制,公允反映 了长盛 量化 多策 略混 合基 金 2018 年 12 月 31 日 的 财务状 况以 及 2018 年度 的经 营成 果和 基 金净值 变动 情况 。 形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报 告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们 在这些 准则 下的 责任。 我 们相信 , 我们 获取 的审 计 证据是 充分、 适 当的, 为发 表审 计意 见提 供了基 础。 按照中 国注 册会 计师 职业 道德守 则, 我们 独立 于长 盛 量化多 策略 混 合基金 ,并 履行 了职 业道 德方面 的其 他责 任。 管理层 和治 理层 对财 务报 表的 责任 长盛量化多策略混合 基金 的基金管理人长盛基 金管 理有限公司(以 下简称 “基金管理人 ”) 管 理层负责按照企业会 计准 则和中国证监 会、 中 国基 金业 协会 发布 的 有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编 制财务 报表, 使其 实现 公 允反映 , 并设 计、 执 行和 维护必 要的 内部 控制, 以使 财务 报表 不存 在 由于 舞弊 或错 误导 致的 重大错 报。 在编制 财务 报表 时, 基金 管 理人管 理层 负责 评估 长盛 量化多 策略 混 合基金 的持 续经 营能 力 , 披露与 持续 经营 相关 的事 项(如 适用),并 运用持 续经 营假 设, 除非 基 金管理 人管 理层 计划 清算 长盛量 化多 策 略混合 基金 、终 止运 营或 别无其 他现 实的 选择 。 长盛量化多策略 2018 年年度报 告 第 19 页 共 64 页


基 金 管 理 人 治 理 层 负 责 监 督 长 盛 量 化 多 策 略 混 合 基 金 的 财 务 报 告 过程。 注册会 计师 对财 务报 表审 计的 责任 我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重大错 报获 取合 理保 证 , 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保 证是高 水平 的保 证, 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的 审计 在某 一 重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 , 如果 合 理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报 表作出 的经 济决 策, 则通 常认为 错报 是重 大的 。 在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 , 我 们运 用 职业判 断 , 并 保 持职业 怀疑 。同 时, 我们 也执行 以下 工作 : (一) 识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险; 设计和 实施 审计 程序 以应 对这些 风险 , 并获 取充 分 、 适当的 审计 证 据, 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故 意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 , 未能 发 现由于 舞弊 导致 的重大 错报 的 风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。 (二) 了解与审计相关 的内 部控制,以设计恰当 的审 计程序,但目 的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。 (三) 评价基金管理人 管理 层选用会计政策的恰 当性 和作出会计估 计及相 关披 露的 合理 性。 (四) 对基金管理人管 理层 使用持续经营假设的 恰当 性得出结论。 同时 , 根 据获 取的 审计 证 据, 就可 能导 致对 长盛 量 化多策 略混 合基 金 持 续 经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不 确 定 性得出 结论 。 如果 我们 得 出结论 认为 存在 重大 不确 定性 , 审 计准 则 要 求 我 们 在 审 计 报 告 中 提 请 报 表 使 用 者 注 意 财 务 报 表 中 的 相 关披 露; 如 果披露 不充 分, 我 们应当 发表 非无 保留 意见 。 我们 的结论 基 于截至 审计 报告 日可 获得 的信息 。 然而 , 未来 的事 项 或情况 可能 导 致长盛 量化 多策 略混 合基 金不能 持续 经营 。 (五) 评价财务报表 的总体 列报、结构和内容( 包括披 露),并评价 财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。 我们与 基金 管理 人治 理层 就计划 的审 计范 围、 时间 安 排和重 大审 计长盛量化多策略 2018 年年度报 告 第 20 页 共 64 页


发现等 事项 进行 沟通 , 包 括 沟通我 们在 审计 中识 别出 的值得 关注 的 内部控 制缺 陷。 会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙) 注册会 计师 的姓 名 薛竞


叶尔甸 会计师 事务 所的 地址 中国? 上海 市 审计报 告日 期 2019 年3 月 27 日 长盛量化多策略 2018 年年度报 告 第 21 页 共 64 页


§7 年度财 务报表 7.1 资 产负 债表 会计主 体: 长盛 量化 多策 略灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 报告截 止日 : 2018 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2018 年 12 月31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款 7.4.7.1 15,803,988.97 9,087,596.29 结算备 付金


5,053,273.92 370,817.88 存出保 证金


39,178.45 233,186.38 交易性 金融 资产 7.4.7.2 39,474,241.49 147,837,843.26 其中: 股票 投资


39,411,260.39 138,599,727.26 基金投 资


- - 债券投 资


62,981.10 9,238,116.00 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - - 应收证 券清 算款


8,761.54 219,231.85 应收利 息 7.4.7.5 12,177.85 214,677.27 应收股 利


- - 应收申 购款


1,686.73 197,575.97 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 7.4.7.6 - - 资产总 计


60,393,308.95 158,160,928.90 负债和所有者权益 附注号 本期 末 2018 年 12 月31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


540,985.52 - 应付赎 回款


421,101.37 2,930,648.98 应付管 理人 报酬


77,903.30 206,414.99 应付托 管费


12,983.86 34,402.49 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 7.4.7.7 19,722.33 295,667.52 应交税 费


0.35 - 长盛量化多策略 2018 年年度报 告 第 22 页 共 64 页


应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 7.4.7.8 335,299.97 146,036.64 负债合 计


1,407,996.70 3,613,170.62 所有者权益 :





实收基 金 7.4.7.9 70,201,115.12 141,878,574.63 未分配 利润 7.4.7.10 -11,215,802.87 12,669,183.65 所有者 权益 合计


58,985,312.25 154,547,758.28 负债和 所有 者权 益总 计


60,393,308.95 158,160,928.90 注:报 告截 止 日2018 年12 月 31 日 ,基 金份 额净 值0.840 元, 基金 份额 总额70,201,115.12 份。


7.2 利 润表 会计主 体: 长盛 量化 多策 略灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 本报告 期: 2018 年1 月1 日至2018 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2018 年1 月1 日至 2018 年12 月31 日 上年度可比期间 2017 年2 月22 日(基 金合同生效日)至 2017 年12 月31 日 一、收入


-14,638,094.22 36,883,654.17 1.利息 收入


130,324.51 1,534,714.86 其中: 存款 利息 收入 7.4.7.11 108,776.55 998,203.13 债券利 息收 入


21,547.96 76,534.70 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


- 459,977.03 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列)


-3,155,823.00 27,832,159.19 其中: 股票 投资 收益 7.4.7.12 -4,626,083.52 24,741,955.94 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 7.4.7.13 106,616.10 43,382.12 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - - 衍生工 具收 益 7.4.7.15 - - 股利收 益 7.4.7.16 1,363,644.42 3,046,821.13 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-” 号填列 ) 7.4.7.17 -11,721,020.18 5,083,526.79 4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )


- - 5.其他 收入 (损 失以 “-” 号填列 ) 7.4.7.18 108,424.45 2,433,253.33 减: 二、费用


2,483,106.14 9,800,114.69 1.管 理人 报酬 7.4.10.2.1 1,244,151.45 5,041,644.29 2.托 管费 7.4.10.2.2 207,358.64 840,274.09 长盛量化多策略 2018 年年度报 告 第 23 页 共 64 页


3.销 售服 务费


- - 4.交 易费 用 7.4.7.19 672,480.47 3,751,961.50 5.利 息支 出


- - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 6.税 金及 附加


0.05 - 7.其 他费 用 7.4.7.20 359,115.53 166,234.81 三、利润总额 (亏损 总额 以“-” 号填列) -17,121,200.36 27,083,539.48 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填 列) -17,121,200.36 27,083,539.48 7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 长盛 量化 多策 略灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 本报告 期:2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月1 日至2018 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值 ) 141,878,574.63 12,669,183.65 154,547,758.28 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -17,121,200.36 -17,121,200.36 三、本期基金份额交易产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “-” 号 填列 ) -71,677,459.51 -6,763,786.16 -78,441,245.67 其中:1. 基 金申 购款 9,062,674.50 952,704.25 10,015,378.75 2. 基金 赎回 款 -80,740,134.01 -7,716,490.41 -88,456,624.42 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值 ) 70,201,115.12 -11,215,802.87 58,985,312.25 项目 上年度可比期间 2017 年 2 月 22 日(基金合同生效日)至2017 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 长盛量化多策略 2018 年年度报 告 第 24 页 共 64 页


一、期初所有者权益(基 金净值 ) 747,266,452.70 - 747,266,452.70 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 27,083,539.48 27,083,539.48 三、本期基金份额交易产 生的基 金 净 值变 动数 (净值 减少 以 “-” 号 填列 ) -605,387,878.07 -14,414,355.83 -619,802,233.90 其中:1. 基 金申 购款 10,252,742.47 381,244.02 10,633,986.49 2. 基金 赎回 款 -615,640,620.54 -14,795,599.85 -630,436,220.39 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值 ) 141,878,574.63 12,669,183.65 154,547,758.28 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 林培 富______














______ 刁 俊东______














____ 龚珉____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报 表附 注 7.4.1 基 金基 本情况 长盛量化多策 略灵活配 置 混合型证券投 资基金(以 下 简称 “本基金 ”)经中 国证 券监督管理 委 员会( 以下 简称 “中 国证 监 会 ”) 证监 许可[2015] 第2738 号 《关 于准 予长 盛量 化 多策略 灵活 配置 混 合型证券投资 基金注册 的 批复》核准, 由长盛基 金 管理有限公司 依照《中 华 人民共和国 证券投资 基金法》和《 长盛量化 多 策略灵活配置 混合型证 券 投资基金基金 合同》负 责 公开募集。 本基金为 契约型 开放 式 , 存 续期 限 不定 , 首 次设 立募 集不 包 括认购 资金 利息 共募 集747,013,215.48 元, 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所( 特殊 普通 合伙) 普华 永道中 天验 字(2017) 第 149 号验 资报 告予 以验 证。经 向中 国证 监会 备案 , 《长盛 量化 多策 略灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年 2 月 22 日正 式生 效, 基 金 合同生 效日 的基 金份 额总 额为 747,266,452.70 份 基 金份额 ,其 中认 购 资金利 息折 合253,237.22 份基金 份额 。 本 基金 的基 金管理 人为 长盛 基金 管理 有限公 司, 基金 托管 人为中 国银 行股 份有 限公 司。 根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《长 盛 量化多策略灵 活配置混 合 型证券投资基 金 基金合同》的 有关规定 , 本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 , 包括国内依 法发行上 市的股票(包 括中小板 、创 业板及其他 经中国证 监会 核准上市的 股票)、债 券、 资产支持证 券、货长盛量化多策略 2018 年年度报 告 第 25 页 共 64 页


币市场 工具 、 权 证、 股指 期 货以及 法律 法规 或中 国证 监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具( 但须 符合 中国证 监会 的相 关规 定) 。 如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 的其 他品 种, 基 金管 理人 在履 行适当程序后 ,可以将 其 纳入投资范围 。本基金 类 别资产配置比 例为:股 票 投资占基金 资产的比 例为 0%-95% ; 权 证投 资占 基金资 产净 值的 比例 不高 于 3%; 本基 金每 个交 易日 日终在 扣除 股指 期 货 合约需 缴纳 的交 易保 证金 后, 应 当保 持不 低于 基金 资产净 值 5% 的 现金 或到 期 日在一 年以 内的 政府 债券,其中现 金不包括 结 算备付金、存 出保证金 及 应收申购款等 ,股指期 货 的投资比例 遵循国家 相关法 律法 规。 本基 金业 绩比较 基准 :沪 深300 指 数收益 率×50%+ 中证 综合 债指数 收益 率 × 50 % 。 本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人长 盛基 金管 理有 限公司 于 2019 年 3 月 27 日批准 报出 。 7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本 准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投 资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称 “中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 长盛 量化 多策略 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》和在 财务 报表 附 注 7.4.4 所列 示的 中国 证监 会、 中国基 金业 协会 发布 的有关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作编 制。 本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。 7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基 金2018 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 , 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2018 年 12 月31 日的 财务 状况 以及2018 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。 7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 7.4.4.1 会 计年 度 本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。比较 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2017 年2 月22 日(基 金合 同生 效日) 至2017 年12 月31 日止期 间。 7.4.4.2 记 账本 位币 本基金 的记 账本 位币 为人 民币。 7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 (1) 金 融资 产的 分类 金融资产于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款 项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图长盛量化多策略 2018 年年度报 告 第 26 页 共 64 页


和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。 本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 、资产支持证 券投资和 衍 生工具分类为 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金融资产 。 除衍生工具所 产生的金 融 资产在资产 负债表中 以衍生金融资 产列示外 , 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在资产负债 表中以交 易性金 融资 产列 示。 本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项,包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类 应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。 (2) 金 融负 债的 分类 金融负债于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金 融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本 基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应 付 款项 等。 7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 , 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ,取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益; 对于支付的价 款中包含 的 债券或资产支 持证券起 息 日或上次除息 日至购买 日 止的利息, 单独确认 为应收 项目 。应 收款 项和 其他金 融负 债的 相关 交易 费用计 入初 始确 认金 额。 对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产,按照公 允价值进 行 后续计量;对 于 应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ,以 摊余 成本进 行 后 续计 量。 金融资 产满 足下 列条 件之 一的, 予以 终止 确认: (1) 收 取该金 融资 产现 金流 量的 合同权 利终 止; (2) 该 金融 资产 已转 移, 且 本基金 将金 融资 产所 有权 上几乎 所有 的风 险和 报酬 转移给 转入 方; 或者 (3) 该 金融 资产 已转 移, 虽 然本基 金既 没有 转移 也没 有保留 金融 资产 所有 权上 几乎所 有的 风险 和 报 酬,但 是放 弃了 对该 金融 资产控 制。 金融资 产终 止确 认时 ,其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额, 计入 当期 损益 。 当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时, 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。 终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ,计入 当期 损益 。 7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 本基金持有的 股票投资 、 债券投资、资 产支持证 券 投资和衍生工 具按如下 原 则确定公允价 值 并进行 估值 : (1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值; 估值 日 无交易 且最 近长盛量化多策略 2018 年年度报 告 第 27 页 共 64 页


交易日后未发 生影响公 允 价值计量的重 大事件的 , 按最近交易日 的市场交 易 价格确定公 允价值。 有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的,应对市 场交易价 格进行调整, 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ,但具有不同 特征的, 应 以相同资产 或负债的 公允价值为基 础,并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的 影响。特 征是指对 资 产出售或使 用 的限制 等,如果该限 制是针对 资 产持有者的, 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外,基 金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。 (2) 当金 融工 具不 存在 活 跃市场 , 采 用在 当前 情况 下 适用并 且有 足够 可利 用数 据和其 他信 息 支持的估值技 术确定公 允 价值。采用估 值技术时 , 优先使用可观 察输入值 , 只有在无法 取得相关 资产或 负债 可观 察输 入值 或取得 不切 实可 行的 情况 下,才 可以 使用 不可 观察 输入值 。 (3) 如经 济环 境发 生重 大 变化或 证券 发行 人发 生影 响金融 工具 价格 的重 大事 件, 应 对估 值 进 行调整 并确 定公 允价 值。 7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债。 当本 基金1)具 有抵销 已确 认 金 额的法 定权 利且 该种 法定 权利现 在是 可执 行的 ; 且2) 交易 双方 准备 按净 额结 算 时, 金 融资 产与 金 融负债 按抵 销后 的净 额在 资产负 债表 中列 示。 7.4.4.7 实 收基 金 实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申 购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分 别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。 7.4.4.8 损益 平 准金 损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 , 申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金 指在申购或赎 回基金份 额 时,申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的 金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列,并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累 计亏损)。 7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量 股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认 为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或 者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下 由债券发行企 业代扣代 缴 的个人所得税 及由基金 管 理人缴纳的增 值税后的 净 额确认为利 息收入。长盛量化多策略 2018 年年度报 告 第 28 页 共 64 页


资产支持证券 在持有期 间 收到的款项, 根据资产 支 持证券的预计 收益率区 分 属于资产支 持证券投 资本金部分和 投资收益 部 分,将本金部 分冲减资 产 支持证券投资 成本,并 将 投资收益部 分扣除在 适用情 况下 由基 金管 理人 缴纳的 增值 税后 的净 额确 认为利 息收 入。 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价 值变动损益; 于处置时 , 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益,其中 包括从公 允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。 应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算,实际利 率法与直 线 法差异较小的 则 按直线 法计 算。 7.4.4.10 费 用的 确认和 计量 本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。 其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算,实 际利率法 与 直线法差异较 小 的则按 直线 法计 算。 7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策 每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配,但 基金份额 持 有人可选择现 金 红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利 润中的未实现 部分为正 数 ,包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现 平准金等,则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ; 若期末未分 配利润的 未实现部分为 负数,则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润,即已 实 现部分相抵 未实现部 分后的 余额 。 经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。 7.4.4.12 分 部报 告 本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部, 以 经营分部为基 础 确定报 告分 部并 披露 分部 信息。 经营 分部 是指 本基 金内同 时满 足下 列条 件的 组成部 分:(1) 该组 成 部分能 够在 日常 活动 中产 生收入 、 发 生费 用;(2) 本 基金的 基金 管理 人能 够定 期评价 该组 成部 分 的 经营成 果 , 以 决定 向其 配 置资源 、 评价 其业 绩 ;(3) 本基金 能够 取得 该组 成部 分的财 务状 况 、 经 营 成果和现金流 量等有关 会 计信息。如果 两个或多 个 经营分部具有 相似的经 济 特征,并且 满足一定 条件的 ,则 合并 为一 个经 营分部 。 本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作, 不需 要披 露分部 信息 。 长盛量化多策略 2018 年年度报 告 第 29 页 共 64 页


7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计 根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作,本基 金 确定以下类别 股 票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 : (1) 对于证券 交易所上 市的 股票和债券, 若出现重 大 事项停牌或交 易不活跃( 包 括涨跌停时 的 交易不活跃)等 情况,本基 金根据中国证 监会公告[2017]13 号 《中国证 监会关 于证券投资基 金估 值业务 的指 导意 见》 ,根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》 提供的 指数 收益 法、 市盈 率法、 现金 流量 折现 法等 估值技 术进 行估 值。 (2) 于 2017 年 9 月 4 日前 ,对于 在 锁 定期 内的 非公 开发行 股票 ,根 据中 国证 监会证 监会 计 字 [2007]21 号《 关于 证券 投 资基金 执行<企 业会 计准 则> 估值 业务 及份 额净 值计 价 有关事 项的 通知》 之附件 《非 公开 发行 有明 确锁定 期股 票的 公允 价值 的确定 方法 》 , 若在 证券 交 易所挂 牌的 同一 股票 的市场交易收 盘价低于 非 公开发行股票 的初始投 资 成本,按估值 日证券交 易 所挂牌的同 一股票的 市场交易收盘 价估值; 若 在证券交易所 挂牌的同 一 股票的市场交 易收盘价 高 于非公开发 行股票的 初始投资成本 ,按锁定 期 内已经过交易 天数占锁 定 期内总交易天 数的比例 将 两者之间差 价的一部 分确认 为估 值增 值 。 自2017 年9 月4 日起 , 对于 在锁 定期内 的非 公开 发行 股票 、 首 次公 开发 行股 票时公司股东 公开发售 股 份、通过大宗 交易取得 的 带限售期的股 票等流通 受 限股票,根 据中国 基 金业协会中基 协发[2017]6 号《关于发 布<证券投 资 基金投资流通 受限股票 估 值指引(试行)> 的通 知》 之附 件 《 证券 投资 基 金投资 流通 受限 股票 估值 指引( 试行) 》 , 按估 值日 在 证券交 易所 上市 交易 的同一 股票 的公 允价 值扣 除该流 通受 限股 票剩 余限 售期对 应的 流动 性折 扣后 的价值 进行 估值 。 (3) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债 券除外)及在银 行 间同业市 场交易的固定 收益品种 , 根据中国证监 会公告[2017]13 号《中 国证监 会关于证券投 资基金估 值 业务的指导意 见》及《 中 国证券投资基 金业协会 估 值 核算工作 小组关于 2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 采用 估值技 术确 定公 允价 值。 本基金 持有 的证 券交 易所上市或 挂牌转让 的固 定收益品种( 可转换债 券、 资产支持证 券和私募 债券 除外),按照 中证指 数有限公司所 独立提供 的 估值结果确定 公允价值 。 本基金持有的 银行间同 业 市场固定收 益品种按 照中债 金融 估值 中心 有限 公司所 独立 提供 的估 值结 果确定 公允 价值 。 7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 长盛量化多策略 2018 年年度报 告 第 30 页 共 64 页


7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 7.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 7.4.6 税项 根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 财 税[2008]1 号 《关 于 企业所 得税 若干 优惠 政策 的通知 》 、 财税 [2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [2015]101 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36 号《关于全面 推开营业 税 改征增值税试 点的通知 》 、 财税[2016]46 号《关于 进 一步明确全面 推开 营改增试点金 融业有关 政 策的通知 》 、财 税[2016]70 号《关于金 融机构同 业 往来等增值税 政策的 补充通知 》 、财 税[2016]140 号《关于明 确金融房 地 产开发教育辅 助服务等 增 值税政策的通 知 》 、 财税[2017]2 号 《 关于 资管 产品增 值税 政策 有关 问题 的补充 通知 》 、 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品增值税有关 问题的通 知》 、财税[2017]90 号《关 于 租入固定资产 进项税额 抵 扣等增值税政 策的 通知》 及其 他相 关财 税法 规和实 务操 作, 主要 税项 列示如 下: (1) 资 管产 品运 营过 程中 发 生的增 值税 应税 行为 , 以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。 资 管产 品管理 人运 营资 管产 品过 程中发 生的 增值 税应 税行 为, 暂 适用 简易 计税 方法 , 按 照 3% 的征 收率 缴 纳增值 税。 对资 管产 品在2018 年1 月1 日 前运 营过 程 中发 生的 增值 税应 税行 为, 未 缴纳 增值 税的, 不再缴 纳; 已缴 纳增 值税 的,已 纳税 额从 资管 产品 管理人 以后 月份 的增 值税 应纳税 额中 抵减 。 对证券投资基 金管理人 运 用基金买卖股 票、债券 的 转让收入免征 增值税, 对 国债、地方政 府 债以及金融同 业往来利 息 收入亦免征增 值税。资 管 产品管理人运 营资管产 品 提供的贷款 服务,以 2018 年 1 月 1 日起 产生 的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额。 资管 产品 管理 人运营 资管 产品 转 让 2017 年 12 月 31 日 前取 得 的非货 物期 货, 可以 选择 按照实 际买 入价 计算 销售 额,或 者以 2017 年 最后一 个交 易日 的非 货物 期货结 算价 格作 为买 入价 计算销 售额 。 (2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 , 股票 的股息 、 红利 收 入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。 (3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的, 其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ,暂 减按 50% 计入应 纳税 所得 额 ; 持 股 期限超 过1 年的 , 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 , 解禁后取得的 股 息、红 利 收入,按照上 述规定计 算 纳税,持股时 间自解禁 日 起计算;解 禁前取得长盛量化多策略 2018 年年度报 告 第 31 页 共 64 页


的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得 税。 (4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 (5) 本 基金 的城 市维 护建 设 税、 教 育费 附加 和地 方教 育 费附加 等税 费按 照实 际缴 纳增值 税额 的 适用比 例计 算缴 纳。 7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 7.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年12 月 31 日 上年度 末 2017 年 12 月 31 日 活期存 款 15,803,988.97 9,087,596.29 定期存 款 - - 其中: 存款 期 限1 个 月以 内 - - 存款期 限1-3 个月 - - 存款期 限3 个月 以上 - - 其他存 款 - - 合计: 15,803,988.97 9,087,596.29 7.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 46,048,734.88 39,411,260.39 -6,637,474.49 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 63,000.00 62,981.10 -18.90 银行间 市场 - - - 合计 63,000.00 62,981.10 -18.90 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 46,111,734.88 39,474,241.49 -6,637,493.39 项目 上年度 末 2017 年12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 133,521,336.47 138,599,727.26 5,078,390.79 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 长盛量化多策略 2018 年年度报 告 第 32 页 共 64 页


债券 交易所 市场 9,232,980.00 9,238,116.00 5,136.00 银行间 市场 - - - 合计 9,232,980.00 9,238,116.00 5,136.00 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 142,754,316.47 147,837,843.26 5,083,526.79 7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 注:无 余额 。 7.4.7.4 买 入返 售金融 资产 7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 注:无 余额 。 7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 注:无 。 7.4.7.5 应 收利 息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年12 月 31 日 上年度 末 2017 年 12 月 31 日 应收活 期存 款利 息 3,077.10 1,782.61 应收定 期存 款利 息 - - 应收其 他存 款利 息 - - 应收结 算备 付金 利息 9,065.34 166.80 应收债 券利 息 17.81 212,622.96 应收资 产支 持证 券利 息 - - 应收买 入返 售证 券利 息 - - 应收申 购款 利息 - - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - - 其他 17.60 104.90 合计 12,177.85 214,677.27 7.4.7.6 其 他资 产 注:无 余额 。 7.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度 末 2017 年 12 月 31 日 长盛量化多策略 2018 年年度报 告 第 33 页 共 64 页


交易所 市场 应付 交易 费用 19,722.33 295,667.52 银行间 市场 应付 交易 费用 - - 合计 19,722.33 295,667.52 7.4.7.8 其 他负 债











单位 :人 民币 元 项目 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度 末 2017 年12 月 31 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - - 应付赎 回费 799.97 11,036.64 预提费 用 334,500.00 135,000.00 合计 335,299.97 146,036.64 7.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 141,878,574.63 141,878,574.63 本期申 购 9,062,674.50 9,062,674.50 本期赎 回 ( 以“-” 号填 列 ) -80,740,134.01 -80,740,134.01 - 基金 拆分/份 额折 算前 - - 基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回 ( 以“-” 号填 列 ) - - 本期末 70,201,115.12 70,201,115.12 注:申 购含 转换 入, 赎回 含转换 出。 7.4.7.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 20,316,133.48 -7,646,949.83 12,669,183.65 本期利 润 -5,400,180.18 -11,721,020.18 -17,121,200.36 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 -10,969,492.27 4,205,706.11 -6,763,786.16 其中: 基金 申购 款 1,422,165.63 -469,461.38 952,704.25 基金赎 回款 -12,391,657.90 4,675,167.49 -7,716,490.41 本期已 分配 利润 - - - 本期末 3,946,461.03 -15,162,263.90 -11,215,802.87 7.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 长盛量化多策略 2018 年年度报 告 第 34 页 共 64 页


项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2017 年2 月22 日(基 金合 同 生效日) 至 2017 年12 月 31 日 活期存 款利 息收 入 94,302.56 966,141.28 定期存 款利 息收 入 - - 其他存 款利 息收 入 - - 结算备 付金 利息 收入 12,723.09 28,781.94 其他 1,750.90 3,279.91 合计 108,776.55 998,203.13 7.4.7.12 股 票投 资收益 7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月 1 日至 2018 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2017 年 2 月22 日( 基金 合同生 效日) 至2017 年 12 月 31 日 卖出股 票成 交总 额 280,628,824.33 1,297,014,957.21 减:卖 出股 票成 本总 额 285,254,907.85 1,272,273,001.27 买卖股 票差 价收 入 -4,626,083.52 24,741,955.94 7.4.7.13 债 券投 资收益 7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年12 月31日 上年度 可比 期间 2017年2 月22 日( 基金 合 同生效 日) 至2017 年12 月31 日 债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 ( 、债 转股及 债券 到期 兑付 )差 价收入 106,616.10 43,382.12 债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - - 债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - - 合计 106,616.10 43,382.12 7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年12 月31日 上年度 可比 期间 2017年2 月22 日( 基金 合 同生效 日) 至2017 年12 月31长盛量化多策略 2018 年年度报 告 第 35 页 共 64 页


日 卖 出 债券 ( 、 债 转股 及债券 到 期兑 付)成 交总 额 9,573,749.64 11,298,810.84 减 : 卖 出 债 券 ( 、 债 转 股 及 债 券 到 期兑付 )成 本总 额 9,232,980.00 11,049,120.00 减:应 收利 息总 额 234,153.54 206,308.72 买卖债 券差 价收 入 106,616.10 43,382.12 7.4.7.14 贵 金属 投资收 益


注:无 。 7.4.7.15 衍 生工 具收益 注:无 。 7.4.7.16 股 利收 益 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至 2018 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2017 年2 月22 日( 基金 合 同生效 日)至2017 年 12 月31 日 股票投 资产 生的 股利 收益 1,363,644.42 3,046,821.13 基金投 资产 生的 股利 收益 - - 合计 1,363,644.42 3,046,821.13 7.4.7.17 公 允价 值变动 收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2018 年1 月1 日至 2018 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2017 年2 月22 日( 基金 合 同 生效日)至2017 年 12 月31 日 1.交易 性金 融资 产 -11,721,020.18 5,083,526.79 —— 股 票投 资 -11,715,865.28 5,078,390.79 —— 债 券投 资 -5,154.90 5,136.00 —— 资 产支 持证 券投 资 - - —— 贵 金属 投资 - - ——其他 - - 2.衍生 工具 - - —— 权 证投 资 - - 3.其他 - - 减: 应 税金 融 商品 公允 价值 变动产 生的 预估 增值 税 - - 合计 -11,721,020.18 5,083,526.79 7.4.7.18 其 他收 入 单位: 人民 币元 长盛量化多策略 2018 年年度报 告 第 36 页 共 64 页


项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2017 年2 月22 日( 基金 合 同生效 日) 至2017 年12 月 31 日 基金赎 回费 收入 108,073.88 2,427,850.80 基金转 换费 收入 350.57 5,402.53 合计 108,424.45 2,433,253.33 注:1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ,不 低于 赎回费 总额 的 25% 归 入基 金资产 。 2. 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成, 其中 不低 于 转出基 金的 赎回 费 的25% 归入 转出 基金 的基 金资产 。 7.4.7.19 交 易费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至 2018 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2017 年2 月22 日( 基金 合 同生效 日)至2017 年 12 月31 日 交易所 市场 交易 费用 672,480.47 3,751,961.50 银行间 市场 交易 费用 - - 合计 672,480.47 3,751,961.50 7.4.7.20 其他 费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2017 年2 月22 日( 基金 合 同生 效日) 至2017 年 12 月31 日 审计费 用 60,000.00 60,000.00 信息披 露费 270,000.00 75,000.00 银行划 款费 用 6,615.53 23,734.81 帐户维 护费 22,500.00 7,500.00 合计 359,115.53 166,234.81 7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 7.4.8.1 或 有事 项 无。 7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 无。 7.4.9 关 联方 关 系 关联方 名称 与本基 金的 关系 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 长 盛 基 金 公 司”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 长盛量化多策略 2018 年年度报 告 第 37 页 共 64 页


中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 国元证 券股 份有 限公 司(“ 国元证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 新加坡 星展 银行 有限 公司 基金管 理人 的股 东 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司 基金管 理人 的股 东 安徽省 投资 集团 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东 长盛基 金( 香港) 有限 公司 基金管 理人 的全 资子 公司 长盛创 富资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的全 资子 公司 注:下 述关 联 交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 注:无 。 7.4.10.2 关 联方 报酬 7.4.10.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至 2018 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2017 年2 月22 日( 基金 合同 生效日) 至 2017 年12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 1,244,151.45 5,041,644.29 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 623,902.03 2,766,377.84 注: 支 付基 金管 理人 长盛 基金公 司的 管理 人报 酬按 前 一日 基金 资产 净值 的1.5% 年费 率计 提, 逐日 累计至 每月 月底 ,按 月支 付。其 计算 公式 为: 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X1.5% / 当 年 天数。 7.4.10.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至 2018 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2017 年2 月22 日( 基金 合同 生效日) 至 2017 年12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 207,358.64 840,274.09 注:支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提,逐日 累计至 每月月 底, 按月 支付 。其 计算公 式为 : 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 ×0.25% / 当 年天 数。 长盛量化多策略 2018 年年度报 告 第 38 页 共 64 页


7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 注:无 。 7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 注:无 。 7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 注:无 。 7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2018 年1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2017 年2 月22 日(基 金合 同生效 日)至2017 年 12 月 31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当 期利 息收 入 中国银 行 15,803,988.97 94,302.56 9,087,596.29 966,141.28 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ,按银 行同 业利 率计 息。 7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注:无 。 7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 无。 7.4.11 利 润分 配情况 注:无 。 7.4.12 期 末( 2018 年 12 月 31 日 ) 本基 金持 有的流 通受 限证券 7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 注:无 。 7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票代 码 股票 名称 停牌日 期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量 (股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 长盛量化多策略 2018 年年度报 告 第 39 页 共 64 页


600270 外运 发展 2018 年 12 月13 日 吸收 合并 20.99 - - 28,200 474,438.00 591,918.00 注1 注: 1 、 根 据中 外运 空运 发展 股份有 限公 司( 以下 简称 “ 外运发 展”) 于2018 年 11 月 3 日 公布 的 《中 国外运股份有 限公司换 股 吸收合并中外 运空运发 展 股份有限公司 暨关联交 易 报告书》和 中国外运 股份有 限公 司( 以下 简称 “ 中国外 运”) 于 2019 年 1 月 15 日 公布 的《 中国 外运 发行 A 股 股份 换股 吸收合 并中 外 运 空运 发展 股份有 限公 司上 市公 告书 暨 2018 年 第三 季度 财务 报 表》 , 中国 外运 向外 运发展 除中 国外 运以 外的 股东发 行 A 股股 票, 以换 股 比例 1:3.8225 取得 外运 发 展股东 持有 的外 运 发展全 部股 票 , 吸 收合 并 外运发 展 ; 外 运发 展自2018 年 12 月 13 日 起连 续停 牌。 换股 合并 后新 增 的中国 外运 股票 于2019 年 1 月18 日上 市流 通, 当 日开盘 单价 为 5.30 元。 外 运发展 自 2018 年 12 月28 日起 终止 上市 并摘 牌 。 2、本 基金 截 至 2018 年 12 月 31 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌 的股票 ,该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后,经 交易 所批 准复 牌。 7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 无。 7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 无。 7.4.13 金 融工 具风险 及管 理 7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管 理人制定了政 策和程序 来 识别及分析这 些风险, 并 设定适当的风 险限额及 内 部控制流程 ,通过可 靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。 本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 , 建立了 以风 险控 制管 理委 员会为 核心 的、 由风险控制管 理委员会 、 风险控制委员 会、监察 稽 核部与风险管 理部 、相 关 业务部门构 成的四级 风险管理架构 体系。本 基 金的基金管理 人在董事 会 下设立风险控 制管理委 员 会,负责制 定风险管 理的宏观政策 ,审议通 过 风险控制的总 体措施等 ; 在管理层层面 设立风险 控 制委员会, 讨论和制 定公司日常经 营过程中 风 险防范和控制 措施;在 业 务操作层面风 险管理职 责 主要由监察 稽核部与 风险管 理部 负责 ,协 调并 与各部 门合 作完 成运 作风 险管理 以及 进行 投资 风险 分析与 绩效 评估 。 本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去长盛量化多策略 2018 年年度报 告 第 40 页 共 64 页


估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发,判断风 险损失的 严 重程度 和出 现同类风 险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发,根据 本 基金的投资目 标,结合 基 金资产所运 用金融工 具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 , 日 常的 量 化报告 , 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 , 及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估, 并 通过相 应决 策 , 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。 7.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人 出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款 存放在本基金 的托管人 中 国银行,因而 与银行存 款 相关的信用风 险不重大 。 本基金在交 易所进行 的交易均以中 国证券登 记 结算有限责任 公司为交 易 对手完成证券 交收和款 项 清算,违约 风险可能 性很小;在银 行间同业 市 场进行交易前 均对交易 对 手进行信用评 估并对证 券 交割方式进 行限制以 控制相 应的 信用 风险 。 本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程, 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发 行人的 信用 风险 ,且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 于2018 年12 月31 日, 本 基金持 有的 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券 占基 金资 产净值 的比 例 为0.11%(2017 年 12 月31 日:0.45%) 。 7.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性 风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额,另 一 方面来自于 投资品种 所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合 理的价 格变 现。 针对兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严 密监控并预测 流动性需 求 ,保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理 人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条 款, 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式,控制因 开放申购 赎回模 式带 来的 流动 性风 险,有 效保 障基 金持 有人 利益。 于2018 年12 月31 日, 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不 计息,可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息因此账 面余 额即为未折 现的合 约 到期现 金流 量。 长盛量化多策略 2018 年年度报 告 第 41 页 共 64 页


7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析 本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及 《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等 法规 的要 求对本基 金组 合资产的 流 动性风险进行 管理,通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中 度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行 持续的 监测 和分 析。 本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%,且 本基 金与由本基金 的 基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10% 。本基金 与由本 基金的基金管 理人管理 的 其他开放式基 金共同持 有 一家上市公司 发行的可 流 通股票不得 超过该上 市公司可流通 股票的 15% ,本基金与由 本基金的 基 金管理人管理 的全部投 资 组合持有一家 上市公 司发行 的可 流通 股票 , 不 得超过 该上 市公 司可 流通 股票 的30%( 完 全按 照有 关 指数构 成比 例进 行证 券投资 的开 放式 基金 及中 国证监 会认 定的 特殊 投资 组合不 受该 比例 限制)。 本基金所持部 分证券在 证 券交易所上市 ,其余亦 可 在银行间同业 市场交易 , 部分基金资产 流 通暂时 受限 制不 能自 由转 让的情 况参 见附 注7.4.12 。 此外 , 本 基金 可通 过卖 出回购 金融 资产 方 式 借入短期资金 应对流动 性 需求,其上限 一般不超 过 基金持有的债 券投资的 公 允价值。本 基金主动 投资于 流动 性受 限资 产的 市值合 计不 得超 过基 金资 产净值 的 15%。于 2018 年12 月 31 日 , 本 基金 持有流 动性 受限 的资 产的 估值占 基金 资产 净值 的比 例符合 上述 要求 。 本基金 的基 金管 理人 每日 对基金 组合 资产 中 7 个工 作日可 变现 资产 的可 变现 价值进 行审 慎 评 估与测算,确 保每日确 认 的净赎回申请 不得超 过 7 个工作日可变 现资产的 可 变现价值。 于 2018 年 12 月 31 日 ,本 基金 组 合资产 中 7 个工 作日 可变 现资产 的账 面价 值超 过经 确认的 当日 净赎 回金 额。 同时,本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度;按照 穿 透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理, 以及对不同的 交易对手 实 施交易额度 管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易 的流动性风险 和交易对 手 风险。此外, 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度: 根据质押品的 资质确定 质 押率水平;持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允 价值计算足额 ;并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购 交易时 ,可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。 7.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动长盛量化多策略 2018 年年度报 告 第 42 页 共 64 页


而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险。 7.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感 性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面 临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。 本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控,并通 过 调整投资组合 的 久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。 本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息,因此本 基金的收 入 及经营活动的 现 金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要 为银行存 款、结算 备付金 、存 出保 证金 和债 券投资 等。 7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2018 年 12 月 31 日 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 15,803,988.97 - - - 15,803,988.97 结算备 付金 5,053,273.92 - - - 5,053,273.92 存出保 证金 39,178.45 - - - 39,178.45 交易性 金融 资产 - - 62,981.10 39,411,260.39 39,474,241.49 应收证 券 清 算款 - - - 8,761.54 8,761.54 应收利 息 - - - 12,177.85 12,177.85 应收申 购款 - - - 1,686.73 1,686.73 其他资 产 - - - - - 资产总 计 20,896,441.34 - 62,981.10 39,433,886.51 60,393,308.95 负债








应付证 券清 算款 - - - 540,985.52 540,985.52 应付赎 回款 - - - 421,101.37 421,101.37 应付管 理人 报酬 - - - 77,903.30 77,903.30 应付托 管费 - - - 12,983.86 12,983.86 应付交 易费 用 - - - 19,722.33 19,722.33 应交税 费 - - - 0.35 0.35 其他负 债 - - - 335,299.97 335,299.97 负债总 计 - - - 1,407,996.70 1,407,996.70 利率敏 感度 缺口 20,896,441.34 - 62,981.10 38,025,889.81 58,985,312.25 上年度 末


2017 年 12 月 31 日 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 长盛量化多策略 2018 年年度报 告 第 43 页 共 64 页


资产








银行存 款 9,087,596.29 - - - 9,087,596.29 结算备 付金 370,817.88 - - - 370,817.88 存出保 证金 233,186.38 - - - 233,186.38 交易性 金融 资产 8,548,016.00 - 690,100.00 138,599,727.26 147,837,843.26 应收证 券清 算款 - - - 219,231.85 219,231.85 应收利 息 - - - 214,677.27 214,677.27 应收申 购款 - - - 197,575.97 197,575.97 资产总 计 18,239,616.55 - 690,100.00 139,231,212.35 158,160,928.90 负债








应付赎 回款 - - - 2,930,648.98 2,930,648.98 应付管 理人 报酬 - - - 206,414.99 206,414.99 应付托 管费 - - - 34,402.49 34,402.49 应付交 易费 用 - - - 295,667.52 295,667.52 其他负 债 - - - 146,036.64 146,036.64 负债总 计 - - - 3,613,170.62 3,613,170.62 利率敏 感度 缺口 18,239,616.55 - 690,100.00 135,618,041.73 154,547,758.28 注:表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值, 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早 者予以 分类 。 7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 于 2018 年 12 月 31 日 ,本基金持有的 交易性债 券投资公允 价值 占基金资 产净值的比例 为 0.11%(2017 年 12 月 31 日:5.98%) , 因此 市场 利率 的变动 对于 本基 金资 产净 值无重 大影 响(2017 年12 月31 日: 同) 。 7.4.13.4.2 外 汇风 险 外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基 金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价, 因此 无重 大外 汇风险 。 7.4.13.4.3 其 他价 格风险 其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以 外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场 交易的股票和 债券,所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的 影响, 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。 本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中,采用“自 上而下” 的 策略,通过对 宏 观经济情况及 政策的分 析 ,结合证券市 场运行情 况 ,做出资产配 置及组合 构 建的决定; 通过对单 个证券的定性 分析及定 量 分析,选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金长盛量化多策略 2018 年年度报 告 第 44 页 共 64 页


管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ,对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正, 来主动应 对可能 发生 的市 场价 格风 险。本 基金 通过 投资 组合 的分散 化降 低其 他价 格风 险。 本基金 股票 资产 投资 占基 金资产 的比 例 为 0%-95% , 权证投 资占 基金 资产 净值 的 0%-3%, 在每 个交易日日终 ,扣除股 指 期货和国债期 货合约需 缴 纳的交易保证 金后,现 金 或到期日在 一年以内 的政府 债券 的投 资比 例不 低于基 金资 产净 值 的5%, 其中现 金不 包括 结算 备付 金、 存 出保 证金 和 应 收申购款等。 此外,本 基 金的基金管理 人每日对 本 基金所持有的 证券价格 实 施监控,定 期运用多 种定量 方法 对基 金进 行风 险度量 。 7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度 末 2017 年12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 交易性 金融 资产-股 票投 资 39,411,260.39 66.82 138,599,727.26 89.68 合计 39,411,260.39 66.82 138,599,727.26 89.68 7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 假设 除业绩 比较 基准(附注 7.4.1) 以 外的 其他 市场 变量 保 持不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2018 年 12 月 31 日 ) 上年度 末 ( 2017 年 12 月 31 日 ) 1. 业绩比较基准( 附注 7.4.1) 上升 5% 5,155,451.96 - 2. 业绩比较基准( 附注 7.4.1) 下降 5% -5,155,451.96 -


注:2017 年度 本基 金运 营 期小于 一年 ,无 足够 的经 验数据 进行 分析 。 7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 (1) 公 允价 值 (a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法 公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最 低层次 决定 : 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 长盛量化多策略 2018 年年度报 告 第 45 页 共 64 页


第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 (b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具 (i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值 于2018 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属 于第一 层次 的余 额 为38,882,323.49 元, 属于 第二 层 次的余 额 为 591,918.00 元 , 无属 于第 三层 次 的余额(2017 年 12 月 31 日:第 一层 次 138,438,018.47 元 ,第 二层次 9,399,824.79 元, 无属 于 第三层 次的 余额)。 (ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动 本基金 以导 致各 层次 之间 转换的 事项 发生 日为 确认 各层次 之间 转换 的时 点。 对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券, 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易 不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 , 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期 间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列 入 第 一层次;并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输 入值对 于公 允价 值的 影响 程度, 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。 (iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额 无。 (c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具 于 2018 年12 月 31 日 , 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2017 年 12 月 31 日:同)。 (d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允 价值相 差很 小。 (2) 除 公允 价值 外, 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。 长盛量化多策略 2018 年年度报 告 第 46 页 共 64 页


§8 投资组 合报告 8.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 39,411,260.39 65.26 其中: 股票 39,411,260.39 65.26 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资 62,981.10 0.10 其中: 债券 62,981.10 0.10








资产 支持 证券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 20,857,262.89 34.54 8 其他各 项资 产 61,804.57 0.10 9 合计 60,393,308.95 100.00 8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内 股 票投资 组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 467,232.00 0.79 C 制造业 23,124,147.19 39.20 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 1,933,764.00 3.28 E 建筑业 1,087,000.00 1.84 F 批发和 零售 业 659,600.00 1.12 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,179,738.00 2.00 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软 件 和信 息技 术服务 业 8,574,104.20 14.54 J 金融业 - - K 房地产 业 496,000.00 0.84 L 租赁和 商务 服务 业 1,686,120.00 2.86 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - 长盛量化多策略 2018 年年度报 告 第 47 页 共 64 页


O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 203,555.00 0.35 S 综合 - - 合计 39,411,260.39 66.82 8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港股 通 投资股 票投 资组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 投资 股票 。 8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 000651 格力电 器 100,000 3,569,000.00 6.05 2 600845 宝信软 件 160,000 3,336,000.00 5.66 3 300383 光环新 网 150,000 1,900,500.00 3.22 4 600332 白云山 50,000 1,788,000.00 3.03 5 300123 亚光科 技 170,000 1,552,100.00 2.63 6 002353 杰瑞股 份 100,000 1,500,000.00 2.54 7 000063 中兴通 讯 75,068 1,470,582.12 2.49 8 300168 万达信 息 100,000 1,199,000.00 2.03 9 002383 合众思 壮 100,000 1,183,000.00 2.01 10 603501 韦尔股 份 40,000 1,175,600.00 1.99 11 600585 海螺水 泥 40,100 1,174,128.00 1.99 12 600900 长江电 力 70,500 1,119,540.00 1.90 13 601186 中国铁 建 100,000 1,087,000.00 1.84 14 002027 分众传 媒 200,000 1,048,000.00 1.78 15 300212 易华录 50,000 1,036,000.00 1.76 16 600183 生益科 技 97,078 976,604.68 1.66 17 000902 新洋丰 99,984 895,856.64 1.52 18 300408 三环集 团 50,000 846,000.00 1.43 19 600019 宝钢股 份 127,700 830,050.00 1.41 20 300348 长亮科 技 50,000 821,500.00 1.39 21 300731 科创新 源 30,000 787,500.00 1.34 22 600271 航天信 息 33,900 775,971.00 1.32 23 002456 欧菲科 技 80,000 735,200.00 1.25 24 603198 迎驾贡 酒 47,800 674,458.00 1.14 25 601607 上海医 药 38,800 659,600.00 1.12 26 601888 中国国 旅 10,600 638,120.00 1.08 长盛量化多策略 2018 年年度报 告 第 48 页 共 64 页


27 600563 法拉电 子 14,128 595,353.92 1.01 28 600270 外运发 展 28,200 591,918.00 1.00 29 002120 韵达股 份 19,400 587,820.00 1.00 30 600741 华域汽 车 27,700 509,680.00 0.86 31 600325 华发股 份 80,000 496,000.00 0.84 32 600674 川投能 源 54,400 471,648.00 0.80 33 601225 陕西煤 业 62,800 467,232.00 0.79 34 002749 国光股 份 21,097 366,032.95 0.62 35 600352 浙江龙 盛 37,100 358,015.00 0.61 36 600642 申能股 份 70,200 342,576.00 0.58 37 600761 安徽合 力 38,800 339,500.00 0.58 38 601233 桐昆股 份 30,240 295,142.40 0.50 39 002195 二三四 五 76,180 281,104.20 0.48 40 000895 双汇发 展 8,900 209,951.00 0.36 41 300413 芒果超 媒 5,500 203,555.00 0.35 42 600801 华新水 泥 8,500 142,120.00 0.24 43 603367 辰欣药 业 8,300 125,994.00 0.21 44 600549 厦门钨 业 5,770 69,701.60 0.12 45 600111 北方稀 土 7,044 61,775.88 0.10 46 600392 盛和资 源 7,000 60,270.00 0.10 47 600312 平高电 气 7,000 56,560.00 0.10 8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 8.4.1


累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 ( %) 1 600340 华夏幸 福 9,978,815.00 6.46 2 002382 蓝帆医 疗 7,246,038.00 4.69 3 300251 光线传 媒 5,012,674.50 3.24 4 600760 中航沈 飞 4,923,850.00 3.19 5 600362 江西铜 业 4,477,024.00 2.90 6 002027 分众传 媒 4,271,624.00 2.76 7 600740 山西焦 化 4,254,392.00 2.75 8 000651 格力电 器 4,036,573.18 2.61 9 600845 宝信软 件 4,028,177.74 2.61 10 601899 紫金矿 业 3,987,925.00 2.58 11 600588 用友网 络 3,933,350.13 2.55 长盛量化多策略 2018 年年度报 告 第 49 页 共 64 页


12 601288 农业银 行 3,925,000.00 2.54 13 002202 金风科 技 3,849,096.81 2.49 14 300122 智飞生 物 3,830,345.00 2.48 15 300271 华宇软 件 3,241,741.80 2.10 16 300342 天银机 电 3,165,583.32 2.05 17 600893 航发动 力 3,153,429.00 2.04 18 600482 中国动 力 2,930,827.15 1.90 19 603993 洛阳钼 业 2,887,500.00 1.87 20 600048 保利地 产 2,867,492.00 1.86 8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 601336 新华保 险 13,522,416.29 8.75 2 000968 蓝焰控 股 13,208,189.00 8.55 3 002382 蓝帆医 疗 10,665,006.00 6.90 4 600340 华夏幸 福 10,032,150.00 6.49 5 601939 建设银 行 9,055,907.18 5.86 6 601398 工商银 行 6,448,793.42 4.17 7 300098 高新兴 6,423,516.12 4.16 8 002142 宁波银 行 6,403,547.20 4.14 9 601628 中国人 寿 5,997,261.00 3.88 10 600740 山西焦 化 4,966,755.00 3.21 11 600760 中航沈 飞 4,966,519.71 3.21 12 000651 格力电 器 4,758,706.96 3.08 13 601668 中国建 筑 4,495,661.00 2.91 14 600383 金地集 团 4,393,946.00 2.84 15 300122 智飞生 物 4,358,241.63 2.82 16 002027 分众传 媒 4,180,010.40 2.70 17 300251 光线传 媒 3,975,676.00 2.57 18 002202 金风科 技 3,879,212.00 2.51 19 601288 农业银 行 3,846,966.00 2.49 20 000895 双汇发 展 3,790,615.00 2.45 21 600362 江西铜 业 3,709,178.00 2.40 22 002690 美亚光 电 3,660,740.00 2.37 23 600588 用友网 络 3,494,194.90 2.26 24 601899 紫金矿 业 3,483,736.50 2.25 长盛量化多策略 2018 年年度报 告 第 50 页 共 64 页


25 002410 广联达 3,397,095.00 2.20 26 300271 华宇软 件 3,151,535.32 2.04 8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 197,782,306.26 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 280,628,824.33 注: 本项 中8.4.1 、8.4.2 、8.4.3 表中 的 “ 买入 金额 ” (或 “ 买入 股票 成本 ”)、 “ 卖出 金额 ” (或 “卖出 股票 收入 ”) 均按 买卖成 交金 额( 成交 单价 乘以成 交数 量) 填列 ,不 考虑相 关交 易费 用。 8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) 62,981.10 0.11 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 62,981.10 0.11 8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 113020 桐昆转 债 630 62,981.10 0.11 注:本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述一 只债 券。 8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序所 有资 产支持 证券 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细 注:本 基金 本 报 告期 末未 持有权 证。 长盛量化多策略 2018 年年度报 告 第 51 页 共 64 页


8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。 8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。 8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 注:本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。 8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。 8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。 8.12 投 资组 合报告 附注 8.12.1


根据中 兴通 讯公 告 , 美 国 商务部 工业 与安 全局 (BIS ) 于 美国 时 间6 月8 日 通 过 《 关于 中兴 通 讯的替 代命 令》 , 批准 《 替代的 和解 协议 》 立 即生 效。 根 据协 议, 中 兴通 讯 将支付 合 计 14 亿美 元 民事罚 款, 包括 在6 月8 日后 60 日 内一 次性 支付10 亿美 元, 以及 在 6 月 8 日后 90 日内 支付 至由 中兴通 讯选 择、 经 BIS 批 准的美 国银 行托 管账 户并 在为期 十年 的监 察期 内暂 缓执行 的额 外 4 亿美 元罚款 。 监察 期内 , 若 中 兴通讯 遵守 协议 约定 的监 察条件 和2018 年 6 月 8 日 命令 , 监 察期 届满 后 4 亿美 元罚 款将 被豁 免支 付。 在 中兴 通讯 支付 罚款 后,BIS 于7 月13 日 终止 了其 于 4 月15 日激 活 的拒绝 令, 将中 兴通 讯及 中兴康 讯 从 《禁 止出 口人 员清单 》移 除。 中兴通 讯是 全球 四大 通信 设备商 之一 , 具备 全球 竞 争力 , 未 来将 受益 于5G 大 规模建 设 。 基 于 相关研究,本 基金判断 , 公司从禁止出 口名单移 除 后,公司经营 已逐步恢 复 正常。今后 ,我们将 继续加 强与 该公 司的 沟通 ,密切 关注 其业 务合 规性 以及企 业的 经营 状况 。 除上述事项外 ,本报告 期 内基金投资的 前十名证 券 的发行主体无 被监管部 门 立案调查记录 , 无在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 。 8.12.2


基金投 资的 前十 名股 票, 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。 长盛量化多策略 2018 年年度报 告 第 52 页 共 64 页


8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 39,178.45 2 应收证 券清 算款 8,761.54 3 应收股 利 - 4 应收利 息 12,177.85 5 应收申 购款 1,686.73 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 61,804.57 8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券( 可交 换债 券) 。 8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。 8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 , 分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛量化多策略 2018 年年度报 告 第 53 页 共 64 页


§9 基金份 额持有人信息 9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 1,724 40,719.90 0.00 0.00% 70,201,115.12 100.00% 9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持有本 基金 41,618.89 0.0593% 9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 长盛量化多策略 2018 年年度报 告 第 54 页 共 64 页


§10 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2017 年 2 月 22 日 ) 基金 份额 总额 747,266,452.70 本报告 期期 初基 金份 额总 额 141,878,574.63 本报告 期期 间基 金总 申购 份额 9,062,674.50 减: 本报 告期 期间 基金 总赎 回份额 80,740,134.01 本报 告 期期 间基 金拆 分变 动份额 (份 额减 少以"-" 填 列) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 70,201,115.12


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§11 重大事 件揭示 11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。








11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 11.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况 原督察 长叶 金松 先生 因退 休离任 ,由 张利 宁女 士担 任本公 司督 察长 。 上述变 更事 项已 经公 司第 七届董 事会 第七 次会 议审 议通过 ,并 按规 定向 相关 监管机 构备 案 。 2018 年 4 月 27 日 ,中 国 证券监 督管 理委 员 会 北京 监管局 作出 《关 于对 长盛 基金管 理有 限公 司 拟 任合规 负责 人任 职资 格的 意见》 (京 证监 发〔2018 〕136 号) ,对 张利 宁女 士担 任本公 司督 察长 无 异议。 11.2.2 基 金经 理的 变动 情 况 本报告 期本 基金 基金 经理 未曾变 动。 11.2.3 本 基金 托管 人的 专 门基金 托管 部门 的重 大人 事变动 情况 报告期 内 ,2018 年8 月 , 刘连舸 先生 担任 中国 银行 股份有 限公 司行 长职 务 。 上述人 事变 动已 按相关 规定 备案 、公 告。





11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期, 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。





11.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期内 本基 金投 资策 略没有 改变 。





11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 普华 永道 中 天会 计师事 务 所( 特殊 普 通合 伙) ,本 报 告期 内本 基金未 更换 会计 师事 务所 , 本 报告 期应 支付 给该 会 计师事 务所 的报 酬60,000.00 元 , 已连 续为 本 基金提 供审 计服 务2 年。





11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期内 本基 金管 理人 、 托管人 的托 管业 务部 门 及其相 关高 级管 理人 员无 受稽查 或处 罚 等 情况。





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11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 长江证 券 2 146,350,712.76 30.63% 107,024.96 30.63% - 东北证 券 2 106,089,110.54 22.20% 77,582.88 22.20% - 方正证 券 2 83,325,180.60 17.44% 60,935.85 17.44% - 国盛证 券 2 58,108,163.57 12.16% 42,495.16 12.16% - 银河证 券 1 52,746,790.81 11.04% 38,574.30 11.04% - 恒泰证 券 1 17,339,044.33 3.63% 12,680.03 3.63% - 东兴证 券 2 13,847,304.78 2.90% 10,127.40 2.90% - 平安证 券 1 - - - - - 太平洋 证券 1 - - - - - 华泰证 券 1 - - - - - 信达证 券 1 - - - - - 招商证 券 2 - - - - - 东莞证 券 1 - - - - - 联讯证 券 1 - - - - - 国金证 券 2 - - - - - 国信证 券 2 - - - - - 11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 长盛量化多策略 2018 年年度报 告 第 57 页 共 64 页


的比例 长江证 券 2,248,875.00 74.23% - - - - 东北证 券 - - - - - - 方正证 券 780,848.15 25.77% - - - - 国盛证 券 - - - - - - 银河证 券 - - - - - - 恒泰证 券 - - - - - - 东兴证 券 - - - - - - 平安证 券 - - - - - - 太平洋 证券 - - - - - - 华泰证 券 - - - - - - 信达证 券 - - - - - - 招商证 券 - - - - - - 东莞证 券 - - - - - - 联讯证 券 - - - - - - 国金证 券 - - - - - - 国信证 券 - - - - - - 注:1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准 (1 ) 研究 实力 较强, 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员, 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 , 包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 , 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 , 提供专 门研 究报 告。 (2 ) 资力 雄厚 ,信 誉良 好 。 (3 ) 财务 状况 良好 ,各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。 (4 ) 经营 行为 规范 ,最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。 (5 ) 内部 管理 规范 、严 格 ,具备 健全 的内 控制 度, 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。 (6 ) 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 , 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的 需要, 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。 2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序 (1 ) 研究 机构 提出 服务 意 向,并 提供 相关 研究 报告 ; 长盛量化多策略 2018 年年度报 告 第 58 页 共 64 页


(2 ) 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ; (3 ) 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 , 按照 研究 服 务评价 规定 , 对研 究 机构进 行综 合评 价; (4 ) 试 用期 满后 , 评 价结 果符合 条件 , 双 方认 为有 必要继 续合 作, 经公 司领 导审批 后, 我司 与研 究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易 单 元租 用 协议 》 , 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评 价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ; (5 ) 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 , 若 本 公司认 为签 约机 构的 服务不能满足 要求,或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚, 本公司有 权 终止签署的 协议,并 撤销租 用的 交易 单元 ; (6 ) 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年, 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。 3、本 基金 租用 证券 公司 交 易单元 均为 共用 交易 单元 。 4、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 : (1 ) 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元情 况: 序号 证券公 司名 称 交易单 元所 属市 场 数量 1 国盛证 券 上海 1 2 国盛证 券 深圳 1 (2 ) 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元情 况: 序号 证券公 司名 称 交易单 元所 属市 场 数量 1 天风证 券 上海 1 2 天风证 券 深圳 1 11.8 其 他重 大事件 除上述 事项 外, 均已 作为 临时报 告在 指定 媒体 披露 过的其 他在 本报 告期 内发 生的重 大事 项如 下: 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 长盛基 金管 理有 限公 司关 于调整 旗下 部分基 金在 代销 机构 最低 申购金 额的 公告 《中国 证券 报》 《上 海 证券报 》 《 证券 时报 》 及本公 司网 站 2018 年 12 月 26 日 2 长盛基 金管 理有 限公 司关 于办公 地址 变更的 公告 同上 2018 年 12 月 3 日 3 长盛量 化多 策略 灵活 配置 混合型 证券 同上 2018 年 10 月长盛量化多策略 2018 年年度报 告 第 59 页 共 64 页


投资基 金2018 年第3 季 度 报告 24 日 4 长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加交 通银 行手 机银 行渠 道基金 申购 及定期 定额 投资 手续 费率 优惠活 动的 公告 同上 2018 年9 月 29 日 5 长盛量 化多 策略 灵活 配置 混合型 证券 投资基 金招 募说 明书 (更 新) 同上 2018 年9 月 28 日 6 长盛量 化多 策略 灵活 配置 混合型 证券 投资基 金招 募说 明书 (更 新)摘 要 同上 2018 年9 月 28 日 7 长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放式 基金 参加 东海 证券 申购( 含定 投)费 率优 惠活 动的 公告 同上 2018 年9 月 10 日 8 长盛量 化多 策略 灵活 配置 混合型 证券 投资基 金2018 年半 年度 报 告 摘要 同上 2018 年8 月 29 日 9 长盛量 化多 策略 灵活 配置 混合型 证券 投资基 金2018 年半 年度 报 告 同上 2018 年8 月 29 日 10 长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放式 基金 参加 东北 证券 申购( 含定 投)费 率优 惠活 动的 公告 同上 2018 年8 月 13 日 11 长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放式 基金 参加 第一 创业 证券申 购 ( 含 定投) 费率 优惠 活动 的公 告 同上 2018 年8 月 13 日 12 长盛基 金管 理有 限公 司关 于开通 国元 证券销 售代 理旗 下部 分开 放式基 金基 金定投 业务 的公 告 同上 2018 年8 月9 日 13 长盛基 金管 理有 限公 司关 于增加 唐鼎 耀华为 旗下 基金 代销 机构 并开通 定投 和转换 业务 及参 加费 率优 惠活动 的公 告 同上 2018 年8 月7 日 长盛量化多策略 2018 年年度报 告 第 60 页 共 64 页


14 长盛量 化多 策略 灵活 配置 混合型 证券 投资基 金2018 年第2 季 度 报告 同上 2018 年7 月 20 日 15 长盛基 金管 理有 限公 司关 于增加 北京 植信基 金销 售有 限公 司销 售旗下 部分 基金并 参加 费率 优惠 活动 的公告 同上 2018 年7 月6 日 16 长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加交 通银 行手 机银 行渠 道基金 申购 及定期 定额 投资 手续 费率 优惠活 动的 公告 同上 2018 年6 月 30 日 17 长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金开 通深 圳前 海微 众银 行股份 有限 公司定 投业 务并 参加 定投 申购优 惠活 动的公 告 同上 2018 年6 月 15 日 18 长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金增 加恒 宇天 泽为 销售 机构并 参加 费率优 惠活 动的 公告 同上 2018 年6 月 13 日 19 长盛基 金管 理有 限公 司关 于上海 基煜 基金销 售有 限公 司参 加费 率优惠 活动 的公告 同上 2018 年6 月 12 日 20 长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放式 基金 参加 银河 证券 申购( 含定 投)费 率优 惠活 动的 公告 同上 2018 年5 月 21 日 21 长盛基 金管 理有 限公 司关 于增加 青岛 银行为 旗下 部分 开放 式基 金代销 机构 及开通 基金 定投 及转 换业 务的公 告 同上 2018 年5 月 15 日 22 长盛基 金管 理有 限公 司高 级管理 人员 督察长 变更 的公 告 同上 2018 年5 月3 日 23 长盛量 化多 策略 灵活 配置 混合型 证券 投资基 金2018 年第1 季 度 报告 同上 2018 年4 月 20 日 长盛量化多策略 2018 年年度报 告 第 61 页 共 64 页


24 长盛量 化多 策略 灵活 配置 混合型 证券 投资基 金招 募说 明书 (更 新) 同上 2018 年4 月4 日 25 长盛量 化多 策略 灵活 配置 混合型 证券 投资基 金招 募说 明书 (更 新)摘 要 同上 2018 年4 月4 日 26 长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放式 基金 参加 东海 证券 申购费 率优 惠活动 的公 告 同上 2018 年4 月2 日 27 长盛量 化多 策略 灵活 配置 混合型 证券 投资基 金 2017 年度 报告 同上 2018 年3 月 31 日 28 长盛量 化多 策略 灵活 配置 混合型 证券 投资基 金2017 年度 报告 摘要 同上 2018 年3 月 31 日 29 长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金参 加中 国工 商银 行个 人电子 银行 基金申 购优 惠活 动的 公告 同上 2018 年3 月 31 日 30 长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加交 通银 行手 机银 行渠 道基金 申购 及定期 定额 投资 手续 费率 优惠活 动的 公告 同上 2018 年3 月 30 日 31 长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加展 恒基 金费 率优 惠活 动的公 告 同上 2018 年3 月 26 日 32 关于修 改长 盛量 化多 策略 灵活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金合 同等法 律文 件的公 告 同上 2018 年3 月 23 日 33 长盛量 化多 策略 灵活 配置 混合型 证券 投资基 金托 管协 议 同上 2018 年3 月 23 日 34 长盛量 化多 策略 灵活 配置 混合型 证券 投资基 金招 募说 明书 ( 更 新) 同上 2018 年3 月 23 日 35 长盛量 化多 策略 灵活 配置 混合型 证券 投资基 金基 金合 同 同上 2018 年3 月 23 日 长盛量化多策略 2018 年年度报 告 第 62 页 共 64 页


36 长盛量 化多 策略 灵活 配置 混合型 证券 投资基 金2017 年第4 季 度 报告 同上 2018 年1 月 20 日 长盛量化多策略 2018 年年度报 告 第 63 页 共 64 页


§12 影响投 资者决策的其他重 要信息 12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 注:本 基金 本报 告期 内无 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 超 过20% 的情 况。 12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 本基金 本报 告期 内无 影响 投资者 决策 的其 他重 要信 息。





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§13 备查文 件目录 13.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件; 2 、 《长 盛量 化多 策略 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 ; 3 、 《长 盛量 化多 策略 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 托管协 议》 ; 4 、 《长 盛量 化多 策略 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 招募说 明书 》 ; 5 、法 律意 见书 ; 6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照; 7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。 13.2 存 放地 点 备查文 件存 放于 基金 管理 人的办 公地 址和/或 基金 托 管人的 住所 。 13.3 查 阅方 式 投资者可到基 金管理人 的 办公地址和/或 基金托管 人 的住所和/或基 金管理人 互 联网 站免费 查 阅备查 文件 。在 支付 工本 费后, 投资 者可 在合 理时 间内取 得备 查文 件的 复制 件或复 印件 。 投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。 客户服 务中 心电 话:400-888-2666 、010-86497888 。 网址:http://www.csfunds.com.cn 。 长 盛基 金管理 有限 公司 2019 年 3 月 29 日