长盛盛琪一年期定期开放债券型证券投资基金
2018 年 年 度报 告
2018 年12 月31 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2019 年3 月29 日 长盛盛琪一年债券 2018 年年度 报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2019 年 3 月 28 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度报告财 务资料已 经 审计，普华永 道中天会 计 师事务所(特殊 普通合伙) 为本基金出具 了
无保留 意见 的审 计报 告。
本报告 期 自2018 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 长盛盛琪一年债券 2018 年年度 报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 12
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 13
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 13
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 14
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情 况 的专 项说 明 ........................................................................ 14
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 15
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 15
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 16
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 17
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 17
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 18
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 19
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 19
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 19
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 19
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 20
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 20
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 20
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 22
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 22
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 23
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 24
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 25
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 49
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 49
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 49
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 49
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 49
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 49
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 50
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 50 长盛盛琪一年债券 2018 年年度 报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 50
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 50
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 50
8.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 51
§9 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 52
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 52
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 52
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 52
§10 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 53
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 54
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 54
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 54
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 54
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 55
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 55
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 55
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 55
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 56
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 59
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 59
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 59
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 60
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 60
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 60
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 60
长盛盛琪一年债券 2018 年年度 报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长盛盛 琪一 年期 定期 开放 债券型 证券 投资 基金
基金简 称 长盛盛 琪一 年债 券
基金主 代码 003199
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 9 月27 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 304,247,460.92 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 长盛盛 琪一 年债 券 A 长盛盛 琪一 年债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 003199 003200
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 300,820,494.88 份 3,426,966.04 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 在控 制风 险和 保持 资产流 动性 的基 础上 ， 积 极主动 调整 投资 组合 ， 追 求
基金资 产的 长期 稳定 增值 ，并力 争获 得超 过业 绩比 较基准 的投 资业 绩。
投资策 略 （一） 大类 资产 配置 策略
本基金 将在 综合 判断 宏观 经济周 期 、 市 场资 金供 需 状况 、 大 类资 产估 值水 平 对
比的基 础上 ， 结合 政策 分 析， 确定 不同 投资 期限 内 的大类 金融 资产 配置 和债 券
类属配 置。
（二） 债券 组合 管理 策略
1、利 率策 略
利 率 策 略 主 要 是 从 组 合 久 期 及 组 合 期 限 结 构 两 个 方 向 制 定 针 对 市 场 利 率 因 素
的投资 策略 。
2、类 属配 置策 略
债券类 属策 略主 要是 通过 研究国 民经 济运 行状 况， 货币市 场及 资本 市场 资 金 供
求关系 ， 以 及不 同时 期市 场投资 热点 ， 分 析国 债、 金融债 、 企 业债 券等 不同 债
券种类 的利 差水 平 ， 评 定 不同债 券类 属的 相对 投资 价值 ， 确 定组 合资 产在 不 同
债券类 属之 间配 置比 例。
3、信 用策 略
信用品 种的 选择 采取 以利 率研究 和发 行人 偿债 能力 研究为 核心 的分 析方 式 ， 在
对宏观 经济 、 利 率走 势、 发行人 经营 及财 务状 况进 行分析 的基 础上 ， 结 合 信 用
品种的 发行 条款 ， 建立 信 用债备 选库 ， 并以 此为 基 础拟定 信用 品种 的投 资方 法。
业绩比 较基 准 中债综 合指 数（ 全价 ）收 益率
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ， 属 证券投 资基 金中 的较 低风 险品种 ， 其长 期平 均预 期 风
险和预 期收 益率 低于 股票 型基金 和混 合型 基金 ，高 于货币 市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人 姓名 张利宁 王永民 长盛盛琪一年债券 2018 年年度 报告
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联系电 话 010-86497608 010-66594896
电子邮 箱 zhangln@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-86497888
95566
传真 010-86497999 010-66594942
注册地 址 深 圳 市 福 田 中 心 区 福 中 三
路诺德 金融 中心 主 楼 10D
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1
号
办公地 址 北 京 市 朝 阳 区 安定 路 5 号
院 3 号 楼 中 建财 富 国 际中
心3-5 层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1
号
邮政编 码 100029 100818
法定代 表人 周兵 陈四清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《上海 证券 报》
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.csfunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 的办 公地 址及 基金托 管人 住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普华永 道中 天会 计师 事务 所 （特 殊普 通合
伙）
上海市 湖滨 路202 号 普华 永道中 心
11 楼
注册登 记机 构
长盛基 金管 理有 限公 司
北京市 朝阳 区安 定 路 5 号院 3 号楼
中建财 富国 际中 心3-5 层
长盛盛琪一年债券 2018 年年度 报告
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数
据和指标
2018 年 2017 年
2016 年9 月27 日( 基金合同生 效
日)-2016 年12 月 31 日
长盛盛琪一年债
券 A
长盛盛琪 一年
债券 C
长盛盛琪一年债
券 A
长盛盛琪一年债
券 C
长盛盛琪一年债券
A
长盛盛琪一年
债券 C
本期已实现收
益
5,293,099.23 98,717.61 23,424,854.81 225,372.35 -1,484,621.45 -35,659.76
本期利润 10,132,310.05 213,691.81 43,234,761.50 402,690.58 -24,831,458.78 -297,913.25
加权平均基金
份额本期利润
0.0319 0.0288 0.0252 0.0197 -0.0114 -0.0122
本期加权平均
净值利润率
3.14% 2.86% 2.52% 1.98% -1.14% -1.22%
本期基金份额
净值增长率
3.22% 2.90% 1.60% 1.29% -1.14% -1.22%
3.1.2
期末数
据和指标
2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可供分配
利润
9,426,785.20 83,045.35 1,434,424.72 4,100.88 -24,831,458.78 -297,913.25
期末可供分配
基金份额利润
0.0313 0.0242 0.0044 0.0005 -0.0114 -0.0122
期末基金资产
净值
311,862,634.22 3,528,194.49 329,103,616.58 8,196,915.66 2,155,447,706.07 24,204,073.19
期末基金份额
净值
1.0367 1.0295 1.0044 1.0005 0.9886 0.9878
3.1.3
累计
期末指标
2018 年末 2017 年末 2016 年末
基金份额累计
净值增长率
3.67% 2.95% 0.44% 0.05% -1.14% -1.22%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。 表中 的 “ 期末 ”均 指 本报告 期最 后一 日， 即 12 月 31 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比 较 基准收 益率 的比较
长盛盛琪一年债券 2018 年年度 报告
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长盛盛 琪一 年债 券A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.04% 0.11% 1.99% 0.05% -0.95% 0.06%
过去六 个月 3.57% 0.16% 2.57% 0.06% 1.00% 0.10%
过去一 年 3.22% 0.19% 4.79% 0.07% -1.57% 0.12%
自基金 合同
生效起 至今
3.67% 0.13% -1.08% 0.08% 4.75% 0.05%
长盛盛 琪一 年债 券C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.95% 0.11% 1.99% 0.05% -1.04% 0.06%
过去六 个月 3.39% 0.16% 2.57% 0.06% 0.82% 0.10%
过去一 年 2.90% 0.19% 4.79% 0.07% -1.89% 0.12%
自基金 合同
生效起 至今
2.95% 0.13% -1.08% 0.08% 4.03% 0.05%
注：本 基金 业绩 比较 基准 的构建 及再 平衡 过程 ：
本基金 业绩 比较 基准 为中 债综合 指数 （全 价） 。
中债综合指数 （全价） 由 中央国债登记 结算有限 责 任公司编制并 发布，该 指 数样本具有 广泛的市
场代表 性， 涵盖 了主 要交 易市场 （银 行间 市场 、交 易所市 场等 ） 、 不同 发行 主 体（政 府、 企业 等）
和期限 （长 期、 中期 、短 期等） 。
本基金为债券 型基金， 投 资范围为固定 收益类金 融 工具，且本基 金不直接 从 二级市场买 入股票、
权证等权益类 资产，也 不 参与一级市场 新股申购 和 新股增发，可 转换债券 仅 投资可分离 交易可转
债的纯债部 分。鉴于 中债 综合指数(全价)能够反 映 债券全 市场 的整体价 格和 投资回报情 况，所 以
以其收 益率 作为 本基 金的 业绩比 较基 准。 长盛盛琪一年债券 2018 年年度 报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
长盛盛琪一年债券 2018 年年度 报告
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注：1 、 按照 本基 金合 同规 定， 本基 金基 金管 理人 应 当自基 金合 同生 效之 日起 六个月 内使 基金 的投
资组合比例符 合基金合 同 的约定。建仓 结束时， 本 基金的各项资 产配置比 例 符合合同的 约定。本
报告期 末， 本基 金的 各项 资产配 置比 例符 合基 金合 同的约 定。
2、 本 基金 投资 于债 券的 比 例不低 于基 金资 产 的80% ， 但在 每次 开放 期前 一个 月、 开 放期 及开 放期
结束后一个月 的期间内 ， 基金投资不受 上述比例 限 制。在开放期 ，本基金 扣 除国债期货 合约需 缴
纳的交 易保 证金 后， 现金 或到期 日在 一年 以内 的政 府债券 的投 资比 例不 低于 基金资 产净 值 的 5% ，
在封闭期，本 基金不受 该 比例 的限制。 如法律法 规 或监管机构以 后允许基 金 投资其他品 种，基金
管理人在履行 适当程序 后 ，可以将其纳 入投资范 围 ，其投资比例 遵循届时 有 效法律法规 或相关规
定。 长盛盛琪一年债券 2018 年年度 报告
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
长盛盛琪一年债券 2018 年年度 报告
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注：本 基金 基金 合同 于 2016 年9 月 27 日 生效 ，合 同生效 当年 按照 实际 存续 期计算 ，未 按整
个自然 年度 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：本 基金 过去 三年 未进 行利润 分配 。 长盛盛琪一年债券 2018 年年度 报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理 基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司 （以 下简 称 公司） ， 成 立 于1999 年3 月 26 日， 是国 内
最早成 立的 十家 基金 管理 公司之 一。 公司 注册 资本 为人民 币 18900 万元 。公 司注册 地在 深圳 ， 总
部设在 北京 ， 并 在北 京、 上海、 成都 设有 分公 司， 在深圳 设有 营销 中心 ， 并 拥有长 盛基 金 （ 香港）
有限公司、长 盛创富资 产 管理有限公司 两家全资 子 公司。目前， 公司股东 及 其出资比例 为：国元
证券股 份有 限公 司占 注册 资本 的 41% ， 新 加坡 星展 银 行有限 公司 占注 册资 本 的33% ， 安徽 省信 用担
保集团 有限 公司 占注 册资 本的 13% ， 安徽 省投 资集 团 控股有 限公 司占 注册 资本 的13% 。 公 司拥 有公
募基金 、 全 国社 保基 金、 特定客 户资 产管 理、 合格 境内机 构投 资者 （QDII ） 、 合格境 外机 构投 资者
（QFII ） 、 保险 资产 管理 人 等业务 资格 。截 至 2018 年 12 月 31 日 ，基 金管 理 人共管 理五 十八 只开
放式基 金， 并管 理多 个全 国社保 基金 组合 和专 户产 品。 公 司同 时兼 任境 外QFII 基金 和专 户理 财产
品的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
葛鹤军
本 基 金 基 金
经理， 固定 收
益 部 执 行 总
监。
2018 年12 月
6 日
- 10 年
葛 鹤 军先 生， 经 济学 博士。 曾 就职
于 中 诚信 证券 评 估有 限公司 ， 中诚
信 国 际信 用评 级 有限 公司。 曾 任银
华 基 金管 理股 份 有限 公司研 究 员、
基金经 理助 理 、 基 金经 理 。2018 年
7 月加 入长 盛基 金管 理有 限公司 ，
李琪
本 基 金 基 金
经理。
2016 年 9 月
27 日
2018 年 12
月 6 日
10 年
李琪先 生 ，1975 年 2 月 出 生。 天津
大 学 管理 学博 士 。历 任大公 国 际资
信 评 估有 限公 司 信用 分析师 、 信用
评 审 委员 会委 员 ，泰 康资产 管 理有
限责任 公司 信用 研究 员。2011 年 3
月 加 入长 盛基 金 管理 有限公 司 ，曾
任 信 用研 究员 、 基金 经理助 理 等职
务。目 前 已 离任 该职 务。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。 长盛盛琪一年债券 2018 年年度 报告
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公
司相关制度等 规定，从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关，
通过系统和人 工等方式 在 各个环节严格 控制交易 公 平执行，确保 公平对待 不 同投资组合 ，包括公
募基金、社保 组合、特 定 客户资产管理 组合等， 切 实防范利益输 送，保护 投 资者的合法 权益。具
体如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权 与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程 ， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公
司相关制度等 规定，从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关，
通过系统和人 工等方式 在 各个环节严格 控制交易 公 平执行，确保 公平对待 不 同投资组合 ，切实防
范利益 输送 ，保 护投 资者 的合法 权益 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 现同日反向交 易长盛盛琪一年债券 2018 年年度 报告
第 15 页 共 60 页
成交较 少的 单 边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 生可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
1 、报 告期 内行 情回 顾
今年以 来 ， 债 券市 场呈 现 牛市行 情 ， 收 益率 下行 幅 度明显 。 上半 年 ， 整 体经 济运行 相对 平稳 ，
通胀较为温和 ，但中美 贸 易摩擦不断发 酵，市场 风 险偏好显著降 低，权益 市 场整体下跌 ，债券价
格不断上涨。 资金面整 体 充裕；信用风 险事件增 多 。下半年，经 济增长压 力 有所显现， 基建投资
增速、消费增 速不断下 滑 ，地产销售继 续走弱， 加 之 信用环境有 所恶化， 民 营企业质押 融资问题
凸显， 信用 风险 事件 继续 增多。
货币政策方面 ，央行实 施 了四次降准， 并通过公 开 市场操作等手 段保持流 动 性合理充裕。 资
金价格相对平 稳，仅阶 段 性出现了短期 资金价格 波 动的情形；此 外，央行 还 创设了定向 中期借贷
便利， 以便 提供 中长 期资 金引导 货币 信贷 和社 会融 资规模 合理 增长 。
在此背景下， 债券收益 率 显著下行，中 高等级信 用 利差显著压缩 ，低等级 债 券受信用风险 持
续发酵 影响 ，利 差仍 处于 较高水 平。
2 、报 告期 内本 基金 投资 策 略分析
报告期 内， 本基 金坚 持审 慎操作 的思 路， 在防 范信 用风险 的前 提下 实现 基金 组合的 优化 配置 。
2018 年 11 月份 ，本 基金 打开申 购、 赎回 ，并 按照 合同要 求降 低了 组合 杠杆 ，进入 封闭 期后 ， 本
基金相 应增 配了 债券 资产 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 长盛 盛琪 一年债 券 A 基金 份额 净值 为 1.0367 元， 本 报告 期基 金份额 净值 增 长
率为3.22% ； 截 至本 报告 期 末长盛 盛琪 一年 债 券C 基 金份额 净值 为 1.0295 元 ， 本报告 期基 金份 额
净值增 长率 为2.90% ；同 期业绩 比较 基准 收益 率 为4.79% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2019 年, 经 济 增 长 的压 力仍 存, 土地市场或将逐步降 温, 土地购置费增速也将下 行, 带动房地
产投资 增速 逐步 放缓 ； 与 此 同时, 产能 置换 和环 保加 强 等因素 对制 造业 投资 的拉 动效应 也将 逐步 减
弱；基建投 资可能发 力,但 效果上看仍 然是对冲 投资 下滑,平缓经 济波动。 居民 消费可能继 续保持
相对疲弱的态 势，在房 价 整体处于高位 ，居民杠 杆 水平逐步升高 的背景下 ， 三四线房价 走势可能
较弱， 财富 效应 对居 民消 费的影 响可 能逐 步显 现。
通胀方 面 ，CPI 仍 将保 持相 对温和 的状 态 ，PPI 的 下行 趋势有 望继 续 ； 资 金或 将 继续保 持相 对长盛盛琪一年债券 2018 年年度 报告
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宽松。 基本 面对 债券 市场 仍将相 对友 好。
风险方面，主 要关注收 益 率逐步下行过 程中波动 性 放大的影响， 以及地产 政 策可能的 调整 对
债券市 场的 不利 影响 。 此 外，2019 年， 企业的 经营 环境和 融资 环境 仍将 面临 着较大 的挑 战， 信 用
风险的 形势 仍将 较为 严峻 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
报告期内，本 基金管理 人 从合规运作， 保障资产 委 托人利益出发 ，结合监 管 要求、市场形 势
及自身业务发 展需要， 由 独立于业务部 门的监察 稽 核部对公司经 营、受托 资 产的运作及 员工行为
的合规性进行 监督、检 查 ，发现问题及 时督促相 关 部门改进，并 定期制作 检 查报告报送 公司管理
层。具 体工 作情 况如 下：
1 、 强调 合规 宣导 与培 训， 夯实公 司合 规文 化环 境基 础。 报告 期内 ， 监察 稽核 部 通过外 请律 师、
内部自学、岗 前培训、 基 金经理合规谈 话、合规 考 试等多种形式 ，有重点 、 有针对性地 开展合规
培训工作，深 化员工合 规 理念，提高员 工合规意 识 ，改善员工合 规工作技 能 ，努 力夯实 公司合规
内控环 境基 础。
2 、 持续 推动 公司 完善 制度 规章建 设， 扎实 公司 内控 制度基 础。 根据 新法 规、 新监管 要求 ， 以
及公司业务发 展实际， 及 时督促业务部 门调整相 关 业务制度与流 程，保证 公 司制度规章 的合法合
规、全面、适时、 有效。 报告期内，公司新 订或修 订了《公司基金从 业人员 从业资格管理规定 》
《公司 非居 民金 融账 户涉 税信息 收集 及信 息报 送制 度》 《长 盛基 金管 理有 限公 司投资 管理 制度 》 《 长
盛基金管理 有限公司 关联 交易管理制 度》 《长盛 基金 管理有限公 司员工合 规手 册》 《公司投 研体系
重 大 突 发 事 件 快速 响 应 流程 》 《公 司 场 内 期权 投 资 管理 办 法》 《 公 司 投资 产 品 风险 评 级 管 理 制 度》
《公司 及员 工廉 洁从 业管 理规定 》等 多部 制度 或流 程。
3 、 加强 合规 监督 ， 确 保受 托资产 投资 运作 合法 合规 。 紧 密跟 踪与 投资 运作 相 关的法 律 、 法 规、
受托资 产合 同及 公司 制度 等的规 定， 全面 把控 受托 资产投 资运 作风 险点 ， 并 以前述 风险 点为 依据 ，
检查、监督各 受托资产 投 资运作合规情 况。根据 《 公司公平交易 细则》的 规 定，通过量 化分析、
日常合 规监 督及 事后 专项 检查评 估等 ，确 保公 司旗 下各受 托资 产被 公平 对待 。
4 、 加 强专 项稽 核与 检查， 严肃制 度规 章执 行力 ， 合 理保障 公司 运营 及受 托资 产投资 运作 合规 。
报告期 内 ， 公 司监 察稽 核 部按照 年初 工作 计划 ， 开 展专项 稽核 四十 余项 ， 内 容涵盖 受托 资产 投资 、
研究、交易、 销售、清 算 、产品开发、 员工行为 等 。此外，根据 业务发展 需 要、监管机 构通报的
业内问题，以 及公司在 日 常监督中发现 的问题， 临 时增加多个检 查项目。 稽 核、检查工 作中，监
察稽核部重视 对发现问 题 改进完成情况 的跟踪， 强 调问题改进效 率与效果 ， 合理保障公 司及受托
资产合 规、 稳健 运作 。 长盛盛琪一年债券 2018 年年度 报告
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5 、积 极参 与新 产品 设 计 、 新业务 拓展 工作 ，提 供合 规意见 或建 议。
本基金管理人 承诺：在 今 后的工作中， 我们将继 续 以保障资产委 托人的利 益 为宗旨，不断 提
高内部 监察 工作 的科 学性 和有效 性， 努力 防范 各种 风险， 保障 公司 、受 托资 产合规 运作 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 工作小组组 长） 、公司 督察 长（担任估 值工作小 组副 组长） 、公司 相关投
资、研究部门 分管领导 、 公司运营部分 管领导、 相 关研究部门、 相关投资 部 门、监察稽 核部、风
险管理部、信 息技术部 及 业务运营部总 监或指定 人 员组成的估值 工作小组 ， 负责研究、 指导并执
行基金估值业 务。小组 成 员均具有多年 证券、基 金 从业经验，具 备基金估 值 运 作、行业 研究、风
险管理 或法 律合 规等 领域 的专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 债金融估值中 心有限公 司 和中证指数有 限公司签 署 服务协议，由 其
分别按约定提 供在银行 间 同业市场交易 的债券品 种 和在交易所市 场交易或 挂 牌的部分债 券品种的
估值数 据。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本 基金 基金 合同 中对 基金利 润分 配原 则的 约定 ，2018 年 度未 实施 利润 分 配。
本基金 截 至2018 年12 月31 日 ， 期 末可 供分 配利 润 为9,509,830.55 元 （其 中 ： 长 盛盛 琪一
年期定 期开 放债 券A 期末 可供分 配利 润 为 9,426,785.20 元， 长 盛盛 琪一 年期 定期开 放债 券 C 期末
可供分 配利 润为 83,045.35 元） ， 未分 配利 润已 实现 部分为 9,509,830.55 元 （ 其中： 长盛 盛琪 一
年期定 期开 放债 券A 期末 未分配 利润 已实 现部 分 为9,426,785.20 元， 长 盛盛 琪一年 期定 期开 放债长盛盛琪一年债券 2018 年年度 报告
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券C 期 末未 分配 利润 已实 现部分 为 83,045.35 元） ， 未分配 利润 未实 现部 分 为1,633,537.24 元 （其
中： 长 盛盛 琪一 年期 定期 开放债 券 A 期末 未分 配利 润未实 现部 分 为1,615,354.14 元， 长 盛盛 琪一
年期定 期开 放债 券C 期末 未分配 利润 未实 现部 分 为18,183.10 元） 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警 说 明。 长盛盛琪一年债券 2018 年年度 报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 长盛 盛琪 一年 期定期 开放 债券
型证券 投资 基金 （以 下称 “本基 金” ） 的 托管 过程 中 ， 严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 及其 他有 关法
律法规、基金 合同和托 管 协议的有关规 定，不存 在 损害基金份额 持有人利 益 的行为，完 全尽职尽
责地履 行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的 投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 长盛盛琪一年债券 2018 年年度 报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审字(2019) 第 22280 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人
长 盛 盛 琪 一 年 期 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 全 体 基 金 份 额 持 有
人：
审计意 见
(一) 我们 审计 的内 容
我们审计了长盛盛琪 一年 期定期开放债券型证 券投 资基金(以下简
称“长 盛盛 琪一 年定 开债 券基金 ”) 的财 务报 表， 包 括 2018 年 12
月 31 日 的资 产负债 表，2018 年 度的利 润表 和所 有 者权益(基 金净
值)变 动表 以及 财务 报表 附 注。
(二)我 们的 意见
我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 在
财务报表附注中所列 示的 中国证券 监督管理委 员会( 以下简称“中
国证监 会”) 、 中 国证 券投 资基金 业协 会( 以下 简称 “ 中国基 金业 协
会”)发布的有关规 定及允 许的基金行业实务操 作编 制，公允反映
了长盛 盛琪 一年 定开 债券 基金 2018 年 12 月 31 日 的 财务状 况以 及
2018 年度 的经 营成 果和 基 金净值 变动 情况 。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任。 我 们相信 ， 我们 获取 的审 计 证据是 充分、 适
当的， 为发 表审 计意 见提 供了基 础。
按照中 国注 册会 计师 职业 道德守 则 ， 我们 独立 于长 盛 盛琪一 年定 开
债券基 金， 并履 行了 职业 道德方 面的 其他 责任 。
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
长 盛 盛 琪 一 年 定 开 债 券 基 金 的 基 金 管 理 人 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
( 以下简称“ 基 金管理 人 ”) 管 理层负责 按照企 业会计 准 则和中国 证监
会、 中 国基 金业 协会 发布 的 有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编
制财务 报表， 使其 实现 公 允反映 ， 并设 计、 执 行和 维护必 要的 内部
控制， 以使 财务 报表 不存 在由于 舞弊 或错 误导 致的 重大错 报。
在编制 财务 报表 时， 基金 管 理人管 理层 负责 评估 长盛 盛琪一 年定 开
债券基 金的 持续 经营 能力 ，披露 与持 续经 营相 关的 事项( 如 适用) ，
并运用 持续 经营 假设 ， 除 非 基金管 理人 管理 层计 划清 算长盛 盛琪 一
年定开 债券 基金 、终 止运 营或别 无其 他现 实的 选择 。
基 金 管 理 人 治 理 层 负 责 监 督 长 盛 盛 琪 一 年 定 开 债 券 基 金 的 财 务 报
告过程 。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一长盛盛琪一年债券 2018 年年度 报告
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重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
( 一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重 大错报风险；
设计和 实施 审计 程序 以应 对这些 风险 ， 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据， 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 ， 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险。
( 二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审 计程序，但目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。
( 三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性 和作出会计估
计及相 关披 露的 合理 性。
( 四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当 性得出结论。
同时 ， 根 据获 取的 审计 证 据， 就可 能导 致对 长盛 盛 琪一年 定开 债券
基 金 持 续 经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不 确
定性得 出结 论 。 如 果我 们 得出结 论认 为存 在重 大不 确定性 ， 审计 准
则 要 求 我 们 在 审 计 报 告 中 提 请 报 表 使 用 者 注 意 财 务 报 表 中 的 相 关
披露； 如果披 露不 充分， 我们应 当发 表非 无保 留意 见。 我 们的结 论
基于截 至审 计报 告日 可获 得的信 息 。 然 而 ， 未 来的 事 项或情 况可 能
导致长 盛盛 琪一 年定 开债 券 基金 不能 持续 经营 。
( 五) 评价 财务 报表 的总 体 列报、 结构 和内 容( 包 括披 露) ， 并 评价 财
务报表 是否 公允 反映 相关 交易和 事项 。
我们与 基金 管理 人治 理层 就计划 的审 计范 围、 时间 安 排和重 大审 计
发现等 事项 进行 沟通 ， 包 括 沟通我 们在 审计 中识 别出 的值得 关注 的
内部控 制缺 陷。
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
注册会 计师 的姓 名 薛竞
叶尔甸
会计师 事务 所的 地址 中国
上海 市
审计报 告日 期 2019 年3 月 27 日
长盛盛琪一年债券 2018 年年度 报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 长盛 盛琪 一年 期定期 开放 债券 型证 券投 资基金
报告截 止日 ： 2018 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 1,398,822.51 385,166.58
结算备 付金
711,727.41 736,505.25
存出保 证金
59,480.21 90,682.61
交易性 金融 资产 7.4.7.2 400,395,898.10 400,508,218.40
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
400,395,898.10 400,508,218.40
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 175,947.26
应收利 息 7.4.7.5 5,575,548.83 7,128,583.89
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
408,141,477.06 409,025,103.99
负债和所 有者权益 附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
91,951,755.07 70,922,000.00
应付证 券清 算款
158,489.67 174,331.70
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
160,490.40 171,812.88
应付托 管费
53,496.81 57,270.96
应付销 售服 务费
897.80 2,087.93
应付交 易费 用 7.4.7.7 13,508.90 8,117.18
应交税 费
18,838.51 -
应付利 息
54,171.19 28,951.10 长盛盛琪一年债券 2018 年年度 报告
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应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 339,000.00 360,000.00
负债合 计
92,750,648.35 71,724,571.75
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 304,247,460.92 335,862,006.64
未分配 利润 7.4.7.10 11,143,367.79 1,438,525.60
所有者 权益 合计
315,390,828.71 337,300,532.24
负债和 所有 者权 益总 计
408,141,477.06 409,025,103.99
注：报 告截 止日2018 年 12 月 31 日 ，基 金份 额总 额304,247,460.92 份， 其中 长盛盛 琪一 年债 券
A 基金份 额净值 1.0367 元 ，长盛 盛琪 一年 债券 A 基 金份额 300,820,494.88 份 ；长盛 盛琪 一年 债
券C 基 金份 额净 值1.0295 元，长 盛盛 琪一 年债 券C 基金份 额 3,426,966.04 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 长盛 盛琪 一年 期定期 开放 债券 型证 券投 资基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年1 月1 日至2018
年 12 月31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
一、收入
19,075,285.95 72,702,682.45
1.利息 收入
19,083,439.40 92,108,164.65
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 162,296.51 652,664.59
债券利 息收 入
18,785,001.38 89,341,746.31
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
136,141.51 2,113,753.75
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-4,962,357.93 -39,392,707.12
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 -4,962,357.93 -39,392,707.12
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
7.4.7.17
4,954,185.02 19,987,224.92
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
7.4.7.18
19.46 - 长盛盛琪一年债券 2018 年年度 报告
第 24 页 共 60 页
减： 二、费用
8,729,284.09 29,065,230.37
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 1,983,180.17 10,436,483.13
2．托 管 费 7.4.10.2.2 661,060.17 3,478,827.75
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 22,529.64 61,297.00
4．交 易费 用 7.4.7.19 19,601.61 37,986.23
5．利 息支 出
5,582,519.90 14,606,993.24
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
5,582,519.90 14,606,993.24
6．税 金及 附加
57,832.39 -
7．其 他费 用 7.4.7.20 402,560.21 443,643.02
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
10,346,001.86 43,637,452.08
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
10,346,001.86 43,637,452.08
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长盛 盛琪 一年 期定期 开放 债券 型证 券投 资基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
335,862,006.64 1,438,525.60 337,300,532.24
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 10,346,001.86 10,346,001.86
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-31,614,545.72 -641,159.67 -32,255,705.39
其中：1. 基 金申 购款 193,689,819.69 6,313,746.74 200,003,566.43
2. 基金 赎回 款 -225,304,365.41 -6,954,906.41 -232,259,271.82
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
304,247,460.92 11,143,367.79 315,390,828.71
项目
上年度可比期间
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日 长盛盛琪一年债券 2018 年年度 报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,204,781,151.29 -25,129,372.03 2,179,651,779.26
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 43,637,452.08 43,637,452.08
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-1,868,919,144.65 -17,069,554.45 -1,885,988,699.10
其中：1. 基 金申 购款 62,443.88 441.08 62,884.96
2. 基金 赎回 款 -1,868,981,588.53 -17,069,995.53 -1,886,051,584.06
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
335,862,006.64 1,438,525.60 337,300,532.24
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 林培 富______
______ 刁 俊东______
____ 龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
长盛盛琪一年 期定期开 放 债券型证券投 资基金(以 下 简称 “本基金 ”)经中 国证 券监督管理 委
员会( 以下 简称 “中 国证 监 会 ”) 证监 许可[2016] 第1560 号 《关 于准 予长 盛盛 琪 一年期 定期 开放 债
券型证券投资 基金注册 的 批复》核准， 由长盛基 金 管理有限公司 依照《中 华 人民共和国 证券投资
基金法》和《 长盛盛琪 一 年期定期开放 债券型证 券 投资基金基金 合同》负 责 公开募集。 本基金为
契约型 开放 式， 存续 期限 不定， 首次 设立 募集 不包 括认购 资金 利息 共募 集2,203,702,306.50 元，
业经普华永道 中天会计 师 事务所(特殊普 通合伙) 普 华永道中天验 字(2016)第 1240 号验 资报告 予
以验证 。 经 向中国 证监 会 备案， 《 长盛 盛琪 一年 期定 期开放 债券 型证 券投 资基 金基金 合同 》 于 2016
年 9 月 27 日 正式 生效 ，基 金合同 生效 日的 基金 份额 总额 为 2,204,781,151.29 份基金 份额 ，其 中
认购资 金利 息折 合1,078,844.79 份 基金 份额。 本基 金的基 金管 理人 为长 盛基 金管理 有限 公司 ， 基
金托管 人为 中国 银行 股份 有限公 司。 长盛盛琪一年债券 2018 年年度 报告
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本基金为定期 开放式基 金 ，自基金合同 生效之日( 含)起或自每一开 放期结束 之 日次日(含) 起
一年的 期间 封闭 运作 。 自 封闭期 结束 之后 第一 个工 作日( 含)起进入 5 至 20 个 工作日 的开 放期 ， 开
放期的具体时 间以基金 管 理人届时公告 为准。本 基 金封闭期内不 办理申购 与 赎回业务， 也不上市
交易。
根据《长盛盛 琪一年期 定 期开放债券型 证券投资 基 金基金合同》 和《长盛 盛 琪一年期定期 开
放债券 型证 券投 资基 金招 募说明 书》 ， 本 基金 根据 认 购费用 、 申 购费 用与 销售 服务费 收取 方式 的不
同，将基金份 额分为不 同 的类别。在投 资者认购 、 申购基金时收 取认购费 、 申购费，不 从本类别
基金资 产中 计提 销售 服务 费的基 金份 额， 称 为 A 类 基金份 额； 不收 取认 购费 、申购 费， 而是 从 本
类别基 金资 产中 计提 销售 服务费 的基 金份 额， 称为 C 类基金 份额 。A 类 基金 份 额与 C 类基 金 份额
分别设置基金 代码，并 且 由于基金费用 的不同， 分 别计算和公告 基金份额 净 值。投资人 可自由选
择申购 某一 类别 的基 金份 额，但 各类 别基 金份 额之 间不能 相互 转换 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《长 盛 盛琪一年期定 期开放债 券 型证券投资基 金
基金合同》的 有关规定 ， 本基金的投资 范围为固 定 收益类金融工 具，包括 国 内依法发行 上市的国
债、 央 行票 据、 地方 政府 债、 金 融债 、 公 司债、 企 业债、 同业 存单 、 可 转换 债券( 含可 分离 交易 可
转债) 、 债 券回 购、 次级 债 、 中 期票 据、 短期 融资 券、 超短期 融资 券 、 可 交换债 券、 资产 支持 证券、
中小企业私募 债 、银行 存 款、国债期货 以及法律 法 规或中国证监 会允许基 金 投资的其他 固定收益
类金融工具。 本基金不 直 接从二级市场 买入股票 、 权证等权益类 资产，也 不 参与一级市 场新股申
购和新股增发 。本基金 投 资于债券的比 例不低于 基 金资产的 80% ，但在 每次 开放期前一个 月、开
放期及开放期 结束后一 个 月的期间内， 基金投资 不 受上述比例限 制。在开 放 期，本基金 扣除国债
期货合约需缴 纳的交易 保 证金后，现金 或到期日 在 一年以内的政 府债券的 投 资比例不低 于基金资
产净值 的 5% ， 其中 ， 现 金 不包括 结算 备付 金、 存出 保证金 、 应 收申 购款 等， 在封闭 期， 本基 金不
受该比 例的 限制 。 本 基金 的业 绩 比较 基准 为中 债综 合指数(全价)收 益率 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人长 盛基 金管 理有 限公司 于 2019 年 3 月 27 日批准 报出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 长盛 盛琪 一年期 定期 开放 债券
型证券 投资 基金 基金 合同 》和在 财务 报表 附 注 7.4.4 所列 示的 中国 证监 会、 中国基 金业 协会 发布
的有关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作编 制。 长盛盛琪一年债券 2018 年年度 报告
第 27 页 共 60 页
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2018 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2018 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2018 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 和、资产支持 证券投资 和 衍生工具分类 为
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 。除衍生工具 所产生的 金 融资产在资 产负债表
中以衍生金融 资产列示 外 ，以公允价值 计量且其 变 动计入当期损 益的金融 资 产在资产负 债表中以
交易性 金融 资 产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为 金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券或资产支 持证券起 息 日或上次除息 日至购买 日 止的利息， 单独确认
为应收 项目 。应 收款 项和 其他金 融负 债的 相关 交易 费用计 入初 始确 认金 额。 长盛盛琪一年债券 2018 年年度 报告
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对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资 产满 足下 列条 件之 一的， 予以 终止 确认： (1) 收 取该金 融资 产现 金流 量的 合同权 利 终 止；
(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基金 将金 融资 产所 有权 上几乎 所有 的风 险和 报酬 转移给 转入 方； 或者
(3) 该 金融 资产 已转 移， 虽 然本基 金既 没有 转移 也没 有保留 金融 资产 所有 权上 几乎所 有的 风险 和 报
酬，但 是放 弃了 对该 金融 资产控 制。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资、资 产支持证 券 投资和衍生工 具 按如下 原 则确定公允价 值
并进行 估值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日 无交易 且最 近
交易日后未发 生影响公 允 价值计量的重 大事件的 ， 按最近交易日 的市场交 易 价格确定公 允价值。
有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的，应对市 场交易价
格进行调整， 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ，但具有不同 特征的， 应 以相同资产 或负债的
公允价值为基 础，并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使 用 的限制
等，如果该限 制是针对 资 产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外，基
金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。
(2) 当金融 工具不存 在活 跃市场，采用 在当前情 况 下适用并且有 足够可利 用 数据和其他信 息
支持的估值技 术确定公 允 价值。采用估 值技术时 ， 优先使用可观 察输入值 ， 只有在无法 取得相关
资产或 负债 可观 察输 入值 或取得 不切 实可 行的 情况 下，才 可以 使用 不可 观察 输入值 。
(3) 如经济 环境发生 重大 变化或证券发 行人发生 影 响金融工具价 格的重大 事 件，应对估值 进
行调整 并确 定公 允价 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债。 当本 基金1)具 有抵销 已确 认 金
额的法 定权 利且 该种 法定 权利现 在是 可执 行的 ； 且2) 交易 双方 准备 按净 额结 算 时， 金 融资 产与 金
融负债 按抵 销后 的净 额在 资产负 债表 中列 示。 长盛盛琪一年债券 2018 年年度 报告
第 29 页 共 60 页
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价 计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券发行企 业代扣代 缴 的个人所得税 及由基金 管 理人缴纳的增 值税后的 净 额确认为利 息收入。
资产支持证券 在持有期 间 收到的款项， 根据资产 支 持证券的预计 收益率区 分 属于资产支 持证券投
资本金部分和 投资收益 部 分，将本金部 分冲减资 产 支持证券投资 成本，并 将 投资收益部 分扣除在
适用情 况下 由基 金管 理人 缴纳的 增值 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
本基金同一类 别的每一 基 金份额享有同 等分配权 。 本基金收益以 现金形式 分 配，但基金份 额长盛盛琪一年债券 2018 年年度 报告
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持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投
资。若期末未 分配利润 中 的未实现部分 为正数， 包 括基金经营活 动产生的 未 实现损益以 及基金份
额交易产生的 未实现平 准 金等，则期末 可供分配 利 润的金额为期 末未分配 利 润中的已实 现部分；
若期末未分配 利润的未 实 现部分为负数 ，则期末 可 供分配利润的 金额为期 末 未分配利润 ，即已实
现部分 相抵 未实 现部 分后 的余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息。 经营 分部 是指 本基 金内同 时满 足下 列条 件的 组成部 分 ：(1) 该组 成
部分能 够在 日常 活动 中产 生收入 、 发 生费 用；(2) 本 基金的 基金 管理 人能 够定 期评价 该组 成部 分 的
经营成 果 ， 以 决定 向其 配 置资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本基金 能够 取得 该组 成部 分的财 务状 况 、 经 营
成果和现金流 量等有关 会 计信息。如果 两个或多 个 经营分部具有 相似的经 济 特征，并且 满足一定
条件的 ，则 合并 为一 个经 营分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 债
券投资 的公 允价 值时 采用 的估值 方法 及其 关 键 假设 如下：
(1) 对 于证 券交 易所 上市 的股票 和债 券， 若出 现重 大 事项停 牌或 交易 不活 跃( 包 括涨跌 停时 的
交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2017]13 号 《中国证 监会关 于证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法、 市盈 率法、 现金 流量 折现 法等 估值技 术进 行估 值。
(2) 于 2017 年 9 月 4 日前 ，对于 在锁 定期 内 的 非公 开发行 股票 ，根 据中 国证 监会证 监会 计 字
[2007]21 号《 关于 证券 投 资基金 执行<企 业会 计准 则> 估值 业务 及份 额净 值计 价 有关事 项的 通知 》
之附件 《非 公开 发行 有明 确锁定 期股 票的 公允 价值 的确定 方法 》 ， 若在 证券 交 易所挂 牌的 同一 股票
的市场交易收 盘价低于 非 公开发行股票 的初始投 资 成本，按估值 日证券交 易 所挂牌的同 一股票的
市场交易收盘 价估值； 若 在证券交易所 挂牌的同 一 股票的市场交 易收盘价 高 于非公开发 行股票的
初始投资成本 ，按锁定 期 内已经过交易 天数占锁 定 期内总交易天 数的比例 将 两者之间差 价的一部
分确认 为估 值增 值 。 自2017 年9 月4 日起 ， 对于 在锁 定期内 的非 公开 发行 股票 、 首 次公 开发 行股
票时公司股东 公开发售 股 份、通过大宗 交易取得 的 带限售期的股 票等流通 受 限股 票，根 据中国基长盛盛琪一年债券 2018 年年度 报告
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金业协会中基 协发[2017]6 号《关于发 布<证券投 资 基金投资流通 受限股票 估 值指引(试行)> 的通
知》 之附 件 《 证券 投资 基 金投资 流通 受限 股票 估值 指引( 试行) 》 ， 按估 值日 在 证券交 易所 上市 交易
的同一 股票 的公 允价 值扣 除该流 通受 限股 票剩 余限 售期对 应的 流动 性折 扣后 的价值 进行 估值 。
(3) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)及在银 行间同业市 场交易的固定 收益品种 ， 根据中国证监 会公告[2017]13 号《中 国证监
会关于证券投 资基金估 值 业务的指导意 见》及《 中 国证券投资基 金业协会 估 值核算工作 小组关于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 采用 估值技 术确 定公 允价 值。 本基金 持有 的证 券交
易所上市或 挂牌转让 的固 定收益品种( 可转换债 券、 资产支持证 券和私募 债券 除外)，按照 中证指
数有限公司所 独立提供 的 估值结果确定 公允价值 。 本基金持有的 银行间同 业 市场固定收 益品种按
照中债 金融 估值 中心 有限 公司所 独立 提供 的估 值结 果确定 公允 价值 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 财 税[2008]1 号 《关 于 企业所 得税 若干 优惠 政策 的通知 》 、 财税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36
号《关于全面 推开营业 税 改征增值税试 点的通知 》 、 财税[2016]46 号《关于 进 一步明确全面 推开
营改增试点金 融业有关 政 策的通知 》 、财 税[2016]70 号《关于金 融机构同 业 往来等增值税 政策 的
补充通知 》 、财 税[2016]140 号《关于明 确金融房 地 产开发教育辅 助服务等 增 值税政策的通 知 》 、
财税[2017]2 号 《 关于 资管 产品增 值税 政策 有关 问题 的补充 通知 》 、 财税[2017]56 号 《关 于资 管产
品增值税有关 问题的通 知》 、财税[2017]90 号《关 于 租入固定资产 进项税额 抵 扣等增值税政 策的
通知》 及其 他相 关财 税法 规和实 务操 作， 主要 税项 列示如 下：
(1) 资 管产 品运 营过 程中 发 生的增 值税 应税 行为 ， 以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。 资 管产
品管理 人运 营资 管产 品过 程中发 生的 增值 税应 税行 为， 暂 适用 简易 计税 方法 ， 按 照 3% 的征 收率 缴长盛盛琪一年债券 2018 年年度 报告
第 32 页 共 60 页
纳增值 税。 对资 管产 品在2018 年1 月1 日 前运 营过 程中发 生的 增值 税应 税行 为， 未 缴纳 增值 税的，
不再缴 纳； 已缴 纳增 值税 的，已 纳税 额从 资管 产品 管理人 以后 月份 的增 值税 应纳税 额中 抵减 。
对证券投资基 金管理人 运 用基金买卖股 票、债券 的 转让收入免征 增值税， 对 国债、地方政 府
债以及金融同 业往来利 息 收入亦免征增 值税。资 管 产品管理人运 营资管产 品 提供的贷款 服务，以
2018 年 1 月 1 日起 产生 的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额。 资管 产品 管理 人运营 资管 产品 转 让
2017 年12 月 31 日 前取 得 的基金 、 非货 物期 货 ， 可 以 选择按 照实 际买 入价 计算 销售额 ， 或者 以 2017
年最后 一个 交易 日的 基金 份额净 值、 非货 物期 货结 算价格 作为 买入 价计 算销 售额。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(5) 本 基金 的城 市维 护建 设 税、 教 育费 附加 和地 方教 育 费附加 等税 费按 照实 际缴 纳增值 税额 的
适用比 例计 算缴 纳。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
活期存 款 1,398,822.51 385,166.58
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 - -
存款期 限1-3 个月 - -
存款期 限3 个月 以上 - -
其他存 款 - -
合计： 1,398,822.51 385,166.58 长盛盛琪一年债券 2018 年年度 报告
第 33 页 共 60 页
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 127,399,774.81 127,109,898.10 -289,876.71
银行间 市场 271,663,804.17 273,286,000.00 1,622,195.83
合计 399,063,578.98 400,395,898.10 1,332,319.12
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 399,063,578.98 400,395,898.10 1,332,319.12
项目
上年度 末
2017 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 123,421,602.57 122,065,218.40 -1,356,384.17
银行间 市场 280,708,481.73 278,443,000.00 -2,265,481.73
合计 404,130,084.30 400,508,218.40 -3,621,865.90
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 404,130,084.30 400,508,218.40 -3,621,865.90
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
无余额 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
无余额 。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
无余额 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目 本期末 上年度 末 长盛盛琪一年债券 2018 年年度 报告
第 34 页 共 60 页
2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 591.60 349.88
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 320.30 331.40
应收债 券利 息 5,574,610.13 7,127,861.81
应收资 产支 持证 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 26.80 40.80
合计 5,575,548.83 7,128,583.89
7.4.7.6 其 他资 产
无余额 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 - -
银行间 市场 应付 交易 费用 13,508.90 8,117.18
合计 13,508.90 8,117.18
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - -
预提费 用 339,000.00 360,000.00
合计 339,000.00 360,000.00
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
长盛盛 琪一 年债 券 A
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 327,669,191.86 327,669,191.86
本期申 购 193,689,819.69 193,689,819.69
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -220,538,516.67 -220,538,516.67
- 基金 拆分/份 额折 算前 - - 长盛盛琪一年债券 2018 年年度 报告
第 35 页 共 60 页
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 300,820,494.88 300,820,494.88
金额单 位： 人民 币元
长盛盛 琪一 年债 券 C
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 8,192,814.78 8,192,814.78
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -4,765,848.74 -4,765,848.74
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 3,426,966.04 3,426,966.04
注：1. 申 购含 转换 入； 赎 回含转 换出 。
2.根据《长盛 盛琪一年 期 定期开放债券 型证券投 资 基金基金合同 》和《长 盛 盛琪一年期 定期开放
债券型证券 投资基金 招募 说明书》的 相关规定 ，本 基金的封闭 期为自基 金合 同生效之日 起(含)或
自每一开放 期结束之 日次 日起(含)一年 的期间。 本 基金的第一 个封闭期 为自 基金合同生 效之日 起
一年。下一个 封闭期为 首 个开放期结束 之日次日 起 的一年，以此 类推。本 基 金封闭期内 不办理申
购与赎回业务 ，也不上 市 交易。本基金 办理申购 与 赎回业务的开 放期为本 基 金每个封闭 期结束之
后第一 个工 作日(含) 起5 至20 个工 作日 的期 间 ， 以 基金管 理人 届时 公告 为准 。 于 本报 告期 内， 根
据 《长 盛盛 琪一 年期 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 开放申 购 赎回 转换 业务 的公告 》 ， 本基 金的 赎
回期间 为 2018 年 11 月 1 日起（ 含该 日） 至 2018 年 11 月 07 日（ 含该 日） ， 申购期 间 为 2018 年
11 月1 日 起（ 含该 日） 至2018 年11 月 28 日 （含 该 日） 。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
长盛盛 琪一 年债 券 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 4,746,905.98 -3,312,481.26 1,434,424.72
本期利 润 5,293,099.23 4,839,210.82 10,132,310.05
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-613,220.01 88,624.58 -524,595.43
其中： 基金 申购 款 5,573,296.43 740,450.31 6,313,746.74 长盛盛琪一年债券 2018 年年度 报告
第 36 页 共 60 页
基金赎 回款 -6,186,516.44 -651,825.73 -6,838,342.17
本期已 分配 利润 - - -
本期末 9,426,785.20 1,615,354.14 11,042,139.34
单位： 人民 币元
长盛盛 琪一 年债 券 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 86,828.59 -82,727.71 4,100.88
本期利 润 98,717.61 114,974.20 213,691.81
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-102,500.85 -14,063.39 -116,564.24
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 -102,500.85 -14,063.39 -116,564.24
本期已 分配 利润 - - -
本期末 83,045.35 18,183.10 101,228.45
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 64,658.39 514,167.11
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 89,101.86 136,944.50
其他 8,536.26 1,552.98
合计 162,296.51 652,664.59
7.4.7.12 股 票投 资收益
无。
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018
年12 月31日
上年度 可比 期间
2017年1 月1 日至2017 年
12月31 日
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
-4,962,357.93 -39,392,707.12
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收益 —— 申 购差 价收入 - -
合计 -4,962,357.93 -39,392,707.12 长盛盛琪一年债券 2018 年年度 报告
第 37 页 共 60 页
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018
年12 月31日
上年度 可比 期间
2017年1 月1 日至2017 年
12月31 日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
1,137,299,330.16 7,314,430,598.08
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到
期兑付 ）成 本总 额
1,126,823,780.86 7,220,412,542.12
减：应 收利 息总 额 15,437,907.23 133,410,763.08
买卖债 券差 价收 入 -4,962,357.93 -39,392,707.12
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
无。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
无。
7.4.7.16 股 利收 益
无。
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 4,954,185.02 19,987,224.92
—— 股 票投 资 - -
—— 债 券投 资 4,954,185.02 19,987,224.92
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
减: 应税金融商品公允价
值 变 动 产 生 的 预 估 增
值税
-
-
合计 4,954,185.02 19,987,224.92
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元 长盛盛琪一年债券 2018 年年度 报告
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项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至 2017 年 12
月 31 日
基金赎 回费 收入 19.46 -
基金转 换费 收入 - -
合计 19.46 -
注：本 基金 的赎 回费 率按 持有期 间递 减， 不低 于赎 回费总 额 的25% 归入 基金 资产。
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
交易所 市场 交易 费用 9,414.11 4,723.73
银行间 市场 交易 费用 10,187.50 33,262.50
合计 19,601.61 37,986.23
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
审计费 用 60,000.00 90,000.00
信息披 露费 270,000.00 270,000.00
银行汇 划费 26,360.21 49,143.02
其他 1,200.00 1,500.00
帐户维 护费 45,000.00 33,000.00
合计 402,560.21 443,643.02
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
无。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 的基金 管 理人 于 2019 年3 月 13 日 宣告2019 年度 第1 次 分红 ， 向 截至2019 年3 月15
日止在 本基 金注 册登 记人 长盛基 金管 理有 限公 司登 记在册 的全 体持 有人 ，A 类 基金份 额按 每 10 份
基金份 额派 发红 利0.1000 元，C 类基 金份 额按 每 10 份基金 份额 派发 红 利0.0810 元。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 长 盛 基 金 公 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 长盛盛琪一年债券 2018 年年度 报告
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司”)
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
国元证 券股 份有 限公 司(“ 国元证 券”) 基金管 理人 的股 东
新加坡 星展 银行 有限 公司 基金管 理人 的股 东
安徽省 信用 担保 集团 有限 公司 基金管 理人 的股 东
安徽省 投资 集团 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
长盛基 金( 香港) 有限 公司 基金管 理人 的全 资子 公司
长盛创 富资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的全 资子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
无。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,983,180.17 10,436,483.13
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
850,532.01 6,528,990.56
注：支付基金 管理人长 盛 基金公司的管 理人报酬 按 前一日基金资 产净值 0.60%的年费率计提 ，逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.60% / 当 年天数 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
661,060.17 3,478,827.75
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.20% 的年费 率计提，逐日 累计至长盛盛琪一年债券 2018 年年度 报告
第 40 页 共 60 页
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.20% / 当年 天 数。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长盛盛 琪一 年债 券
A
长盛盛 琪一 年债 券C 合计
长盛基 金公 司 - 160.38 160.38
中国银 行 - 14,614.29 14,614.29
合计 - 14,774.67 14,774.67
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长 盛 盛 琪 一 年 债 券
A
长盛盛 琪一 年债 券C 合计
长盛基 金公 司 - 606.29 606.29
中国银 行 - 41,329.36 41,329.36
合计 - 41,935.65 41,935.65
注：本 基金 A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费。 支付 基金销 售机 构的 销售 服务 费按前 一日 C 类基金
份额资产净 值 0.30% 的年 费率计提，逐 日累计至 每 月月底，按月 支 付给长 盛 基金公司，再 由长盛
基金公 司计 算并 支付 给各 基金销 售机 构。 其计 算公 式为：
日销售 服务 费＝ 前一 日C 类基金 份额 资产 净值 X 0.30%/ 当年 天数 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支 出
中国银 行 - 10,260,215.48 - - - -
上年度 可比 期间
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支 出
中国银 行 99,097,688.89 - - - - - 长盛盛琪一年债券 2018 年年度 报告
第 41 页 共 60 页
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：无 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：无 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 1,398,822.51 64,658.39 385,166.58 514,167.11
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
无。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.11 利 润分 配情况
无。
7.4.12 期 末（2018 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
无。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
无。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2018 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额29,951,755.07 元 ，是 以如 下债 券作 为抵押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量 （张 ） 期末估 值总 额
011801636 18 越 秀集 团 2019 年1 月4 日 100.05 300,000 30,015,000.00 长盛盛琪一年债券 2018 年年度 报告
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SCP003
101800842
18 华 侨城
MTN002
2019 年1 月4 日 100.66 12,000 1,207,920.00
合计
312,000 31,222,920.00
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2018 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额62,000,000.00 元 ， 于2019 年1 月2 日到期 。 该 类交 易要 求本 基金转 入质 押库 的债
券，按 证券 交易 所规 定的 比例折 算为 标准 券后 ，不 低于债 券回 购交 易的 余额 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是债券 型基金， 属 证券投资基金 中的较低 风 险品种，其长 期平均预 期 风险和预期收 益
率低于 股票 型基 金和 混合 型基金 ， 高 于货 币市 场基 金。 本 基金 的投 资范 围为 固定收 益类 金融 工具 ，
包括国内依法 发行上市 的 国债、央行票 据、地方 政 府债、金融债 、公司债 、 企业债、同 业存单、
可转换 债券(含 可分 离交 易 可转债)、 债 券回 购、 次级 债、 中 期票 据、 短 期融 资 券、 超 短期 融资 券、
可交换债券、 资产支持 证 券、中小企业 私募债、 银 行存款、国债 期货以及 法 律法规或中 国证监会
允许基金投资 的其他固 定 收益类金融工 具。本基 金 不直接从二级 市场买入 股 票、权证等 权益类资
产，也不参与 一级市场 新 股申购和新股 增发。本 基 金在日常经营 活动中面 临 的与这些金 融工具相
关的风险主要 包括信用 风 险、流动性风 险及市场 风 险。本基金在 严格控制 风 险和合理保 持流动性
的基础 上， 力争 为投 资者 谋求稳 健的 投资 收益 。
本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 ， 建立了 以风 险控 制管 理委 员会为 核心 的、
由风险控制管 理委员会 、 风险控制委员 会、监察 稽 核部与风险管 理部、相 关 业务部门构 成的四级
风险管理架构 体系。本 基 金的基金管理 人在董事 会 下设立风险控 制管理委 员 会，负责制 定风险管
理的宏观政策 ，审议通 过 风险控制的总 体措施等 ； 在管理层层面 设立风险 控 制委员会， 讨论和制
定公司日常经 营过程中 风 险防范和控制 措施；在 业 务操作层面风 险管理职 责 主要 由监察 稽核部与
风险管 理部 负责 ，协 调并 与各部 门合 作完 成运 作风 险管理 以及 进行 投资 风险 分析与 绩效 评估 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。 长盛盛琪一年债券 2018 年年度 报告
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7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管人 中 国银行，因而 与银行存 款 相关的信用风 险不重大 。 本基金在交 易所进行
的交易均以中 国证券登 记 结算有限责任 公司为交 易 对手完成证券 交收和款 项 清算，违约 风险可能
性很小；在银 行间同业 市 场进行交易前 均对交易 对 手进行信用评 估并对证 券 交割方式进 行限制以
控制相 应的 信 用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 110,144,000.00 97,691,370.20
合计 110,144,000.00 97,691,370.20
注：未 评级 部分 为超 短期 融资券 。
7.4.13.2.3 按 短期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
无余额 。
7.4.13.2.4 按 短期 信用评 级列 示的 同 业存 单
无余额 。
7.4.13.2.5 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
AAA 152,187,713.20 205,971,936.70
AAA 以下 - 67,747,911.50
未评级 138,064,184.90 29,097,000.00
合计 290,251,898.10 302,816,848.20 长盛盛琪一年债券 2018 年年度 报告
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注：未 评级 部分 为国 债和 政策性 金融 债。
7.4.13.2.6 按 长期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
无余额 。
7.4.13.2.7 按 长期 信用评 级列 示的同 业存 单
无余额 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人于约 定开放日 要 求赎回其持有 的基金份 额 ，另一方面 来自于投
资品种所处的 交易市场 不 活跃而带来的 变现困难 或 因投资集中而 无法在市 场 出现剧烈波 动的情况
下以合 理的 价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人于开放期 内每日对 本 基金的申购赎 回
情况进行严密 监控 并预 测 流动性需求， 保持基金 投 资组合中的可 用现金头 寸 与之相匹配 。本基金
的基金管理人 在基金合 同 中设计了巨额 赎回条款 ， 约定在非常情 况下赎回 申 请的处理方 式，控制
因开放 申购 赎回 模式 带来 的流动 性风 险， 有效 保障 基金持 有人 利益 。
于2018 年12 月31 日， 除 卖出回 购金 融资 产款 余额 中有 91,951,755.07 元将 在一个 月以 内 到
期且计息(该 利息金额 不重 大)外，本基 金所承担 的其 他金融负债 的合约约 定到 期日均为一 个月以
内且不计息 ，可赎回 基金 份额净值(所 有者权益) 无 固定到期日 且不计息 因此 账面余额约 为未折 现
的合约 到期 现金 流量 。
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 且
于基金 开放 期内 按照 《公 开募集 开放 式证 券投 资基 金流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1
日起施 行) 等法 规的 要求 对 本基金 组合 资产 的流 动性 风险进 行管 理， 通过 独立 的 风险管 理部 门对 本
基金的组合持 仓集中度 指 标、流通受限 制的投资 品 种比例以及组 合在短时 间 内变现能力 的综合指
标等流 动性 指标 进行 持续 的监测 和分 析。
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的
基金管 理人 管理 的其 他 基 金共同 持有 一家 公司 发行 的证券 不 得 超过 该证 券 的10% 。
本基金所持部 分证券在 证 券交易所上市 ，其余亦 可 在银行间同业 市场交易 ， 部分基金资产 流
通暂时 受限 制不 能自 由转 让的情 况参 见附 注7.4.12 。 此外 ， 本 基金 可通 过卖 出回购 金融 资产 方式
借入短期资金 应对流动 性 需求，其上限 一般不超 过 基金持有的债 券投资的 公 允价值。本 基金主动长盛盛琪一年债券 2018 年年度 报告
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投资于 流动 性受 限资 产的 市值合 计不 得超 过基 金资 产净值 的 15%。于 2018 年12 月 31 日 ， 本 基金
持有流 动性 受限 的资 产的 估值占 基金 资产 净值 的比 例符合 上述 要求 。
于开放 期内 ，本 基金 的基 金管理 人每 日对 基金 组合 资产 中 7 个 工作 日可 变现 资产的 可变 现 价
值进行 审慎 评估 与测 算， 确保每 日确 认的 净赎 回申 请不得 超 过 7 个 工作 日可 变现资 产的 可变 现 价
值。 于2018 年 12 月31 日 ， 本基 金组 合资 产中7 个 工作日 可变 现资 产的 账面 价值超 过经 确认 的当
日净赎 回金 额。
同时，本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度；按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种， 因此 存在 相应 的利率 风险 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
1,398,822.51 - - - 1,398,822.51
结算备 付金
711,727.41 - - - 711,727.41
存出保 证金
59,480.21 - - - 59,480.21 长盛盛琪一年债券 2018 年年度 报告
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交易性 金融 资产
110,144,000.00 259,312,898.10 30,939,000.00 - 400,395,898.10
应收利 息
- - - 5,575,548.83 5,575,548.83
资产总 计 112,314,030.13 259,312,898.10 30,939,000.00 5,575,548.83 408,141,477.06
负债
卖出回 购金 融资 产款 91,951,755.07 - - - 91,951,755.07
应付证 券清 算款 - - - 158,489.67 158,489.67
应付管 理人 报酬 - - - 160,490.40 160,490.40
应付托 管费 - - - 53,496.81 53,496.81
应付销 售服 务费 - - - 897.80 897.80
应付交 易费 用 - - - 13,508.90 13,508.90
应付利 息 - - - 54,171.19 54,171.19
应交税 费 - - - 18,838.51 18,838.51
其他负 债 - - - 339,000.00 339,000.00
负债总 计 91,951,755.07 - - 798,893.28 92,750,648.35
利率敏 感度 缺口 20,362,275.06 259,312,898.10 30,939,000.00 4,776,655.55 315,390,828.71
上年度 末
2017 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 385,166.58 - - - 385,166.58
结算备 付金 736,505.25 - - - 736,505.25
存出保 证金 90,682.61 - - - 90,682.61
交易性 金融 资产 122,979,005.20 266,444,821.70 11,084,391.50 - 400,508,218.40
应收证 券清 算款 - - - 175,947.26 175,947.26
应收利 息 - - - 7,128,583.89 7,128,583.89
资产总 计 124,191,359.64 266,444,821.70 11,084,391.50 7,304,531.15 409,025,103.99
负债
卖出回 购金 融资 产款 70,922,000.00 - - - 70,922,000.00
应付证 券清 算款 - - - 174,331.70 174,331.70
应付管 理人 报酬 - - - 171,812.88 171,812.88
应付托 管费 - - - 57,270.96 57,270.96
应付销 售服 务费 - - - 2,087.93 2,087.93
应付交 易费 用 - - - 8,117.18 8,117.18
应付利 息 - - - 28,951.10 28,951.10
其他负 债 - - - 360,000.00 360,000.00
负债总 计 70,922,000.00 - - 802,571.75 71,724,571.75
利率敏 感度 缺口 53,269,359.64 266,444,821.70 11,084,391.50 6,501,959.40 337,300,532.24
注：表中所示 为本基金 资 产及负 债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 长盛盛琪一年债券 2018 年年度 报告
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影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2017 年12 月31
日 ）
1. 市 场 利 率 下 降 25
个基点
2,344,654.22 1,777,526.96
2. 市 场 利 率 上 升 25
个基点
-2,344,654.22 -1,777,526.96
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的 固定 收益 品种 ，因 此无重 大其 他价 格风 险。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2018 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第二 层次 的余 额 为400,395,898.10 元 ， 无 属于第 一或第 三层 次的 余额(2017 年 12 月 31 日 ： 属
于第一 层次 的余 额 为14,393,371.50 元， 属于 第二 层 次的余 额 为 386,114,846.90 元， 无属 于第 三
层次的 余额)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金 以导 致各 层次 之间 转换的 事项 发生 日为 确认 各层次 之间 转换 的时 点。
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期长盛盛琪一年债券 2018 年年度 报告
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间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次 ；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2018 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2017 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。 长盛盛琪一年债券 2018 年年度 报告
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2
基金投 资
- -
3 固定收 益投 资 400,395,898.10 98.10
其中： 债券 400,395,898.10 98.10
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,110,549.92 0.52
8 其他各 项资 产 5,635,029.04 1.38
9 合计 408,141,477.06 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 投资 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.4.3
买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元 长盛盛琪一年债券 2018 年年度 报告
第 50 页 共 60 页
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 18,910,984.90 6.00
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 119,153,200.00 37.78
其中： 政策 性金 融债 119,153,200.00 37.78
4 企业债 券 101,119,713.20 32.06
5 企业短 期融 资券 110,144,000.00 34.92
6 中期票 据 51,068,000.00 16.19
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 400,395,898.10 126.95
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 180212 18 国开 12 500,000 50,550,000.00 16.03
2 180210 18 国开 10 300,000 30,939,000.00 9.81
3 170206 17 国开 06 300,000 30,585,000.00 9.70
4 011801904 18 苏 国信SCP017 300,000 30,045,000.00 9.53
5 011802157 18 首钢 SCP011 300,000 30,036,000.00 9.52
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告 期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
8.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
8.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。 长盛盛琪一年债券 2018 年年度 报告
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8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 59,480.21
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,575,548.83
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 5,635,029.04
8.11.2 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 （可 交换 债券） 。
8.11.3 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 内未 持有股 票。
8.11.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛盛琪一年债券 2018 年年度 报告
第 52 页 共 60 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
长盛
盛琪
一年
债券A
1,231 244,370.83 194,082,061.97 64.52% 106,738,432.91 35.48%
长盛
盛琪
一年
债券C
107 32,027.72 0.00 0.00% 3,426,966.04 100.00%
合计 1,338 227,389.73 194,082,061.97 63.79% 110,165,398.95 36.21%
注：对于分级 基金，比 例 的分母采用各 自级别的 份 额；对于合计 数，比例 的 分母采用下 属分级基
金份额 的合 计数 。
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
长盛盛 琪
一年债 券
A
0.00 0.0000%
长盛盛 琪
一年债 券
C
0.00 0.0000%
合计 0.00 0.0000%
注：对于分级 基金，比 例 的分母采用各 自级别的 份 额；对于合计 数，比例 的 分母采用下 属分级基
金份额 的合 计数 。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本 开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
长盛盛 琪一 年债 券A 0
长盛盛 琪一 年债 券C 0
合计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
长盛盛 琪一 年债 券A 0
长盛盛 琪一 年债 券C 0
合计 0 长盛盛琪一年债券 2018 年年度 报告
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
长盛盛 琪一 年债
券A
长盛盛 琪一 年债
券 C
基金合 同生 效日 （2016 年9 月 27 日 ） 基 金份
额总额
2,180,279,164.85 24,501,986.44
本报告 期期 初基 金份 额总 额 327,669,191.86 8,192,814.78
本报告 期期 间基 金总 申购 份额 193,689,819.69 -
减: 本报 告期 期间 基金 总赎 回份额 220,538,516.67 4,765,848.74
本报告 期期 间基 金拆 分变 动份额 （份 额减 少以
"-" 填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 300,820,494.88 3,426,966.04
长盛盛琪一年债券 2018 年年度 报告
第 54 页 共 60 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
长 盛 盛琪 一年 期 定期 开放债 券 型证 券投 资 基金 （以下 简 称“ 本基 金 ” ） 以通 讯方 式 召开 基金
份额 持 有人 大会 ， 大 会表 决 投票时 间为 2018 年 12 月 4 日至 2019 年1 月 6 日， 会 议审 议了 《 关
于 修 改长 盛盛 琪一 年期 定期 开 放债 券型 证券 投资 基金 基 金合 同有 关事 项的 议案 》 （以 下简 称 “ 本
次 会议 议案 ” ） 。 依据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法 》 、 《公 开募 集证 券投资 基金 运作 管理 办
法》 、 《长 盛盛 琪一 年期 定 期开放 债券 型证 券投 资基 金基金 合同 》 、 《长 盛盛 琪 一年期 定期 开放 债券
型证券 投资 基金 关于 以通 讯方式 召开 基金 份额 持有 人大会 的公 告 》 等 规定 ， 本次 基 金份 额持 有 人
大会于 2019 年 1 月 7 日表决 通过 本次 会议 议案 ， 同 意本 基金 调整 基金 费 率、 修改 基金 合同 条
款等事 项 ， 允 许基 金管 理 人按照 相关 法律 法规 及中 国证监 会的 有关 规定 对基 金合同 进行 修订 ， 本
次基金 份额 持有 人大 会决 议自表 决通 过之 日起 生效 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
原督察 长叶 金松 先生 因退 休离任 ，由 张利 宁女 士担 任本公 司督 察长 。
上述变 更事 项已 经公 司第 七届董 事会 第七 次会 议审 议通过 ，并 按规 定向 相关 监管机 构备 案 。
2018 年 4 月 27 日 ，中 国 证券监 督管 理委 员会 北京 监管局 作出 《关 于对 长盛 基金管 理有 限公 司 拟
任合规 负责 人任 职资 格的 意见》 （京 证监 发〔2018 〕136 号） ，对 张利 宁女 士担 任本公 司督 察长 无
异议。
11.2.2 基 金经 理的 变动 情 况
报经中 国证 券投 资基 金业 协会同 意 ， 自2018 年 12 月6 日 起 ， 葛 鹤军 同志 担 任长盛 盛琪 一年
期定期 开放 债券 型证 券投 资基金 基金 经理 基金 经理 ， 李琪同 志不 再担 任长 盛 盛琪一 年期 定期 开 放
债券型 证券 投资 基金 基金 经理基 金经 理。
11.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情 况
报告期 内 ，2018 年8 月 ， 刘连舸 先生 担任 中国 银行 股份有 限公 司行 长职 务 。 上述人 事变 动已
按相关 规定 备案 、公 告。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期， 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
长盛盛琪一年债券 2018 年年度 报告
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11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略没有 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 普华 永道 中 天会 计师事 务 所（ 特殊 普 通合 伙） ，本 报 告期 内本
基金未 更换 会计 师事 务所 ， 本 报告 期应 支付 给该 会 计师事 务所 的报 酬60,000.00 元 ， 已连 续为 本
基金提 供审 计服 务3 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 本基 金管 理人 、 托管人 的 托 管业 务部 门 及其相 关高 级管 理人 员无 受稽查 或处 罚 等
情况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
银河证券 2 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
光大证 券 1 - - - - -
第一创 业 1 - - - - -
安信证 券 1 - - - - -
平安证 券 1 - - - - -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
银河证券 352,743,407.42 33.67% 10,028,700,000.00 77.79% - -
国金证 券 452,561,836.75 43.20% 1,950,500,000.00 15.13% - -
光大证 券 242,293,483.68 23.13% 912,997,000.00 7.08% - -
第一创 业 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
平安证 券 - - - - - - 长盛盛琪一年债券 2018 年年度 报告
第 56 页 共 60 页
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行 为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、本 基金 租用 证券 公司 交 易单元 均为 共用 交易 单元 。
4、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
（1 ） 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元情 况： 无
（2 ） 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元情 况：
序号 证券公 司名 称 交易单 元所 属市 场 数量
1 国信证 券 上海 1
2 国信证 券 深圳 1
11.8 其 他重 大事件
除上述 事项 外， 均已 作为 临时报 告在 指定 媒体 披露 过的其 他在 本报 告期 内发 生的重 大事 项如 下： 长盛盛琪一年债券 2018 年年度 报告
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序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长 盛基 金管理 有限 公司关于 调整 长盛
盛 琪一 年期定 期开 放债券型 证券 投资
基金基 金经 理 的 公告
《中国 证券 报》 《 上海
证券报 》 《 证券 时报 》
及本公 司网 站
2018 年 12 月 8 日
2
长 盛盛 琪一年 期定 期开放债 券型 证券
投 资基 金关于 以通 讯方式召 开基 金份
额持有 人大 会的 第二 次提 示性公 告
同上 2018 年 12 月 6 日
3
长 盛盛 琪一年 期定 期开放债 券型 证券
投 资基 金关于 以通 讯方式召 开基 金份
额持有 人大 会的 第一 次提 示性公 告
同上 2018 年 12 月 5 日
4
长 盛盛 琪一年 期定 期开放债 券型 证券
投 资基 金关于 以通 讯方式召 开基 金份
额持有 人大 会的 公告
同上 2018 年 12 月 4 日
5
长 盛基 金管理 有限 公司关于 办公 地址
变更的 公告
同上 2018 年 12 月 3 日
6
长 盛盛 琪一年 期定 期开放债 券型 证券
投资基 金招 募说 明书 （更 新）
同上 2018 年 11 月 9 日
7
长 盛盛 琪一年 期定 期开放债 券型 证券
投资基 金招 募说 明书 （更 新）摘 要
同上 2018 年 11 月 9 日
8
长 盛盛 琪一年 期定 期开放债 券型 证券
投 资基金 开放日 常申购 赎回 转 换业
务的公 告
同上 2018 年 10 月 29 日
9
长 盛盛 琪一年 期定 期开放债 券型 证券
投资基 金2018 年第3 季 度 报告
同上 2018 年 10 月 24 日
10
长 盛基 金管理 有限 公司关于 在广 发银
行 渠道 开通旗 下部 分基金定 投及 转换
业务的 公 告
同上 2018 年 10 月 9 日
11
长 盛基 金管理 有限 公司关于 旗下 基金
参 加交 通银行 手机 银行渠道 基金 申购
及 定期 定额投 资手 续费率优 惠活 动的
公告
同上 2018 年 9 月 29 日
12
长 盛盛 琪一年 期定 期开放债 券型 证券
投资基 金2018 年半 年度 报 告
同上 2018 年 8 月 29 日
13
长 盛盛 琪一年 期定 期开放债 券型 证券
投资基 金2018 年半 年度 报 告 摘要
同上 2018 年 8 月 29 日
14
长 盛基 金管理 有限 公司关于 旗下 部分
开 放式 基金参 加东 北证券申 购（ 含定
投）费 率优 惠活 动的 公告
同上 2018 年 8 月 13 日
15
长盛 基 金管理 有限 公司关于 旗下 部分
开 放 式 基 金 参 加 第 一 创 业 证 券 申 购
（含定 投） 费率 优惠 活动 的公告
同上 2018 年 8 月 13 日
16
长 盛基 金管理 有限 公司关于 增加 唐鼎
耀 华为 旗下基 金代 销机构并 开通 定投
和 转换 业务及 参加 费率优惠 活动 的公
同上 2018 年 8 月 7 日 长盛盛琪一年债券 2018 年年度 报告
第 58 页 共 60 页
告
17
长 盛盛 琪一年 期定 期开放债 券型 证券
投资基 金2018 年第2 季 度 报告
同上 2018 年 7 月 20 日
18
长 盛基 金管理 有限 公司关于 增加 北京
植 信基 金销售 有限 公司销售 旗下 部分
基金并 参加 费率 优惠 活动 的公告
同上 2018 年 7 月 6 日
19
长 盛基 金管理 有限 公司关于 旗 下 基金
参 加交 通银行 手机 银行渠道 基金 申购
及 定期 定额投 资手 续费率优 惠活 动的
公告
同上 2018 年 6 月 30 日
20
长 盛盛 琪一年 期定 期开放债 券型 证券
投资基 金招 募说 明书 （更 新）摘 要
同上 2018 年 5 月 11 日
21
长 盛盛 琪一年 期定 期开放债 券型 证券
投资基 金招 募说 明书 （更 新）
同上 2018 年 5 月 11 日
22
长 盛基 金管理 有限 公司高级 管理 人员
督察长 变更 的公 告
同上 2018 年 5 月 3 日
23
长 盛盛 琪一年 期定 期开放债 券型 证券
投资基 金2018 年第1 季 度 报告
同上 2018 年 4 月 20 日
24
长 盛盛 琪一年 期定 期开 放债 券型 证券
投资基 金2017 年度 报告 摘要
同上 2018 年 3 月 31 日
25
长 盛盛 琪一年 期定 期开放债 券型 证券
投资基 金2017 年度 报告
同上 2018 年 3 月 31 日
26
长 盛基 金管理 有限 公司关于 旗下 部分
基 金参 加中国 工商 银行个人 电子 银行
基金申 购优 惠活 动的 公告
同上 2018 年 3 月 31 日
27
长 盛基 金管理 有限 公司关于 旗下 基金
参 加交 通银行 手机 银行渠道 基金 申购
及 定期 定额投 资手 续费率优 惠活 动的
公告
同上 2018 年 3 月 30 日
28
长 盛基 金管理 有限 公司关于 旗下 基金
参加展 恒基 金费 率优 惠活 动的公 告
同上 2018 年 3 月 26 日
29
关 于修 改长盛 盛琪 一年期定 期开 放债
券 型证 券投资 基金 基金合同 等法 律文
件的公 告
同上 2018 年 3 月 23 日
30
长 盛盛 琪一年 期定 期开放债 券型 证券
投资基 金托 管协 议
同上 2018 年 3 月 23 日
31
长 盛盛 琪一年 期定 期开放债 券型 证券
投资基 金招 募说 明书 （更 新）
同上 2018 年 3 月 23 日
32
长 盛盛 琪一年 期定 期开放债 券型 证券
投资基 金基 金合 同
同上 2018 年 3 月 23 日
33
长 盛盛 琪一年 期定 期开放债 券型 证券
投资基 金2017 年第4 季 度 报告
同上 2018 年 1 月 20 日 长盛盛琪一年债券 2018 年年度 报告
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§12 影响投 资者决策 的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比 例
达到或 者超 过 20%
的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额占
比
机构 1 20181106~20181231 0.00 97,001,649.04 0.00 97,001,649.04 31.88%
2 20181123~20181231 0.00 96,682,780.62 0.00 96,682,780.62 31.78%
个人
- - - - - - -
产品特 有风 险
本基金 本报 告期 存在 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 超过 20% 的 情况， 当该 基金 份额持 有人 大量 赎回 本
基金时 ，可 能导 致的 风险 包括： 巨额 赎回 风险 、流 动性风 险、 基金 资产 净值 持续低 于 5000 万 元的 风
险、 基金 份额 净值 大幅 波 动风险 以及 基金 收益 水平 波动风 险 。 本 基金 管理 人 将对申 购赎 回进 行审 慎的
应对， 保护 中小 投资 者利 益。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本基金 本报 告期 内无 影响 投资者 决策 的其 他重 要信 息。
长盛盛琪一年债券 2018 年年度 报告
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§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、 《长 盛盛 琪一 年期 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 基金合 同》 ；
3 、 《长 盛盛 琪一 年期 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 托管协 议》 ；
4 、 《长 盛盛 琪一 年期 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 招募说 明书 》 ；
5 、法 律意 见书 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
13.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人的办 公地 址和/或 基金 托 管人的 住所 。
13.3 查 阅方 式
投资者可到基 金管理人 的 办公地址和/或 基金托管 人 的住所和/或基 金管理人 互 联网站免费 查
阅备查 文件 。在 支付 工本 费 后， 投资 者可 在合 理时 间内取 得备 查文 件的 复制 件或复 印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-86497888 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长 盛基 金管理 有限 公司
2019 年 3 月 29 日
