长 盛 盛 世 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2018 年 年度 报 告
2018 年12 月31 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 包商银行股 份有限公司
送出日 期：2019 年3 月29 日 长盛盛世混合 2018 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 包商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2019 年 3 月 28 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度报告财 务资料已 经 审计，普华永 道中天会 计 师事务所（特 殊普通合 伙 ）为本基金出 具
了无保 留意 见的 审计 报告 。
本报告 期 自2018 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 长盛盛世混合 2018 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 12
§4 管理 人报告 ......................................................................................................................................... 13
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 13
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 14
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的 专 项说 明 ........................................................................ 14
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 15
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 15
4.6 管理 人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 16
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 17
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 17
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 18
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 18
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 18
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 19
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 19
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 19
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 21
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 21
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 22
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 23
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 24
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 48
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 48
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 48
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 49
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 50
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 51
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 51
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 52 长盛盛世混合 2018 年年度报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 52
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 52
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 52
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 52
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 52
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 56
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 56
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 56
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 56
§10 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 57
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 58
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 58
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 58
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 58
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 58
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 58
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 58
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 58
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 60
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 62
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 62
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 62
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 63
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 63
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 63
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 63
长盛盛世混合 2018 年年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长盛盛 世灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 长盛盛 世混 合
基金主 代码 002156
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 12 月 11 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 包商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 107,011,545.06 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基 金 简称 ： 长盛盛 世混 合 A 长盛盛 世混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 002156 002157
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 1,659,242.96 份 105,352,302.10 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 通过优 化的 资产 配置 和灵 活运用 多种 投资 策略， 前 瞻性把 握不 同时 期股 票 市 场
和债券 市场 的投 资机 会， 在有效 控制 风险 的前 提下 满足投 资者 实现 资本 增 值 的
投资需 求。
投资策 略 （一） 大类 资产 配置
在大类 资产 配置 中 ，本 基 金将主 要考 虑 ： （1 ）宏 观 经济指 标 ； （2 ）微 观经 济
指标 ； （3 ）市 场指 标 ；（4） 政策 因素 。本 基金 将通 过深入 分析 上述 指标 与 因
素， 动态 调整 基金 资产 在 股票 、 债 券 、 货 币市 场工 具 等类别 资产 间的 分配 比例 ，
控制市 场风 险， 提高 配置 效率。
（二） 股票 投资 策略
在新股 投资 方面 ， 本基 金 管理人 将全 面深 入地 把握 上市公 司基 本面 ， 运用 基 金
管理人 的研 究平 台和 股票 估值体 系 ， 深 入发 掘新 股 内在价 值 ， 结 合市 场估 值 水
平和股 市投 资环 境， 充分 考虑中 签率 、锁 定期 等因 素，有 效识 别并 防范 风 险 ，
以获取 较好 收益 。
1. 行 业配 置策 略
本基金 通过 对国 家宏 观经 济运行 、 产 业结 构调 整、 行业自 身生 命周 期、 对 国 民
经 济 发 展 贡 献 程 度 以 及 行 业 技 术 创 新 等 影 响 行 业 中 长 期 发 展 的 根 本 性 因 素 进
行分析， 对处 于稳 定的 中 长期发 展趋 势和 预期 进入 稳定的 中长 期发 展趋 势 的 行
业作为 重点 行业 资产 进行 配置。
2.个股 配置 策略
在行业 配置 的基 础上 ， 本 基金将 通过 定量 与定 性相 结合的 评估 方法 ， 对上 市 公
司的增 长前 景进 行分 析， 力争所 选择 的企 业具 备长 期竞争 优势 。
3. 动 态调 整和 组合 优化 策 略
本基金 管理 将根 据经 济发 展状况 、 产业 结构 升级 、 技术发 展状 况及 国家 相 关 政
策因素 对配 置的 行业 和上 市公司 进行 动态 调整 。 此 外， 基于 基金 组合 中单 个 证
券的预 期收 益及 风险 特性 ， 对 投资 组合 进行 优化 ， 在合理 风险 水平 下追 求 基 金
收益最 大化 。
业绩比 较基准 沪深300 指 数收 益率*50%+ 中证综 合债 指数 收益 率*50% 长盛盛世混合 2018 年年度报告
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风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ， 具 有较高 风险 、 较 高预 期收 益的特 征， 其风 险和 预 期 收
益低于 股票 型基 金、 高于 债券型 基金 和货 币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 包商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 张利宁 董雁
联系电 话 010-86497608 0755-33352036
电子邮 箱 zhangln@csfunds.com.cn dongyanbsb@163.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-86497888
95352
传真 010-86497999 0755-33352158
注册地 址 深 圳 市 福 田 中 心 区 福 中 三
路诺德 金融 中心 主 楼 10D
包头市 青山 区钢 铁大 街 6 号
办公地 址 北 京 市 朝 阳 区 安定 路 5 号
院 3 号 楼 中 建财 富 国 际中
心3-5 层
深圳市 福田 区金 田路 3038 号现
代国际 大 厦2805 室
邮政编 码 100029 518000
法定代 表人 周兵 李镇西
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 时报 》
登载基金年度报告正文的管理人互 联 网 网
址
http://www.csfunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特殊
普通合 伙)
上海市 湖滨 路202 号 普华 永道中 心
11 楼
注册登 记机 构
长盛基 金管 理有 限公 司
北京市 朝阳 区安 定 路 5 号院 3 号楼
中建财 富国 际中 心3-5 层
长盛盛世混合 2018 年年度报告
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间
数据和 指标
2018 年 2017 年 2016 年
长盛盛 世混 合A 长盛盛 世混 合 C 长盛盛 世混 合 A 长盛盛 世混 合C 长盛盛 世混 合 A 长盛盛 世混 合 C
本期已 实现
收益
-149,365.69 -9,817,452.22 345,544.75 39,967,847.16 1,373,101.34 6,628,804.63
本期利 润 -379,031.22 -31,039,512.71 581,491.06 54,808,425.76 762,313.44 6,651,633.25
加权平 均基
金份额 本期
利润
-0.2038 -0.2219 0.1033 0.0969 0.0241 0.0158
本期加 权平
均净值 利润
率
-21.59% -23.18% 9.39% 9.17% 2.37% 1.56%
本期基 金份
额净值 增长
率
-19.11% -19.28% 10.58% 10.23% 6.99% 1.90%
3.1.2
期末
数据和 指标
2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可 供分
配利润
-269,514.68 -17,617,559.46 21,013.72 1,966,307.42 577,143.66 8,072,817.90
期末可 供分
配基金 份额
利润
-0.1624 -0.1672 0.0102 0.0071 0.0615 0.0107
期末基 金资
产净值
1,389,728.28 87,734,742.64 2,144,014.76 287,631,038.93 10,053,688.31 771,480,162.05
期末基 金份
额净值
0.838 0.833 1.036 1.032 1.071 1.020
3.1.3
累
计期末 指标
2018 年末 2017 年末 2016 年末
基金份 额累
计净值 增长
率
-4.21% -9.25% 18.43% 12.43% 7.10% 2.00%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。 表中 的 “ 期末 ”均 指 本报告 期最 后一 日， 即 12 月 31 日。 长盛盛世混合 2018 年年度报告
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及 其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
长盛盛 世混 合A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -11.97% 1.40% -5.04% 0.82% -6.93% 0.58%
过去六 个月 -6.89% 1.30% -5.26% 0.74% -1.63% 0.56%
过去一 年 -19.11% 1.10% -9.62% 0.67% -9.49% 0.43%
过去三 年 -4.30% 0.67% -4.24% 0.59% -0.06% 0.08%
自基金 合同
生效起 至今
-4.21% 0.66% -2.34% 0.59% -1.87% 0.07%
长盛 盛世 混 合 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -12.04% 1.42% -5.04% 0.82% -7.00% 0.60%
过去六 个月 -7.03% 1.30% -5.26% 0.74% -1.77% 0.56%
过去一 年 -19.28% 1.10% -9.62% 0.67% -9.66% 0.43%
过去三 年 -9.34% 0.65% -4.24% 0.59% -5.10% 0.06%
自基金 合同
生效起 至今
-9.25% 0.64% -2.34% 0.59% -6.91% 0.05%
注：本 基金 业绩 比较 基准 的构建 及再 平衡 过程 ：
本基金 业绩 比较 基准 ：50%* 沪深300 指数 收益 率+50%* 中证 综合 债指 数收 益率
基准指 数的 构建 考虑 了三 个原则 ：
1、 公 允性 。 本基 金为 混合 型基金 ， 在综 合比 较目 前 市场上 各主 要指 数的 编制 特点并 考虑 本基 金股
票组合 的投 资标 的之 后， 选定沪 深 300 指数 作为 本 基金股 票组 合的 业绩 基准 ； 债券 组合 的业 绩基
准则采用中证 综合债指 数 。沪深 300 指数是沪 深证 券交易所第一 次联合发 布 的反映 A 股 市场整
体走势的指数 ，由上海 和 深圳证券市场 中选取 300 只 A 股作为样 本编制而 成 的成份股指 数，具
有良好 的市 场代 表性 ； 中 证综合 债券 指数 是综 合反 映银行 间和 交易 所市 场国 债、 金融 债、 企业 债、
央票及短融整 体走势的 跨 市场债券指数 ，该指数 可 以较为全面地 反映我国 债 券市场的整 体价格变
动趋势 。
2、可比性。本 基金股票 投 资占基金资产 的比例为 0%-95%；根据 本基金较 为灵 活的资产配置 策略
来确定 加权 计算 的权 数， 可使业 绩比 较更 具有 合理 性。
3、 再 平衡 。 由于 基金 资产 配置比 例处 于动 态变 化的 过程中 ， 需要 通过 再平 衡 来使资 产的 配置 比例
符合基 金合 同要 求 ， 基 准 指数每 日按 照 50% 、50% 的 比例采 取再 平衡 ， 再用 连 锁计算 的方 式得 到基长盛盛世混合 2018 年年度报告
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准指数 的时 间序 列。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
长盛盛世混合 2018 年年度报告
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注：按照本基 金合同规 定 ，基金管理人 应当自基 金 合同生效之日 起六个月 内 使基金的投 资组合比
例符合 基金 合同 的有 关约 定。 截 至报 告日 ， 本 基金 的 各项资 产配 置比 例符 合基 金合同 的有 关约 定 。 长盛盛世混合 2018 年年度报告
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
长盛盛世混合 2018 年年度报告
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注： 本基 金合 同生 效日 为 2015 年12 月11 日 ， 合 同生 效当年 按实 际存 续期 计算 ， 不 按整 个自 然年
度进行 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
长 盛盛 世混 合 A
年度
每10 份基金
份额分 红数
现金形 式发 放总额
再 投 资 形 式 发 放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2017 1.4650 253,358.69 48,932.49 302,291.18
合计 1.4650 253,358.69 48,932.49 302,291.18
单位： 人民 币元
长盛 盛世 混 合 C
年度
每10 份基金
份额分 红数
现金形 式发 放总额
再 投 资 形 式 发 放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2017 0.9130 25,454,250.71 9,138,349.02 34,592,599.73
合计 0.9130 25,454,250.71 9,138,349.02 34,592,599.73
注：本 基金 于2018 年度 、2016 年度 未进 行利 润分 配 。 长盛盛世混合 2018 年年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基 金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司 （以 下简 称 公司） ， 成 立 于1999 年3 月 26 日， 是国 内
最早成 立的 十家 基金 管理 公司之 一。 公司 注册 资本 为人民 币 18900 万元 。公 司注册 地在 深圳 ， 总
部设在 北京 ， 并 在北 京、 上海、 成都 设有 分公 司， 在深圳 设有 营销 中心 ， 并 拥有长 盛基 金 （ 香港）
有限公司、长 盛创富资 产 管理有限公司 两家全资 子 公司。目前， 公司股东 及 其出资比例 为：国元
证券股 份有 限公 司占 注册 资本 的 41% ， 新 加坡 星展 银 行有限 公司 占注 册资 本 的33% ， 安徽 省信 用担
保集团 有限 公司 占注 册资 本的 13% ， 安徽 省投 资集 团 控股有 限公 司占 注册 资本 的13%。公 司拥 有公
募基金 、 全 国社 保基 金、 特定客 户资 产管 理、 合格 境内机 构投 资者 （QDII ） 、 合格境 外机 构投 资者
（QFII ） 、 保险 资产 管理 人 等业务 资格 。截 至 2018 年 12 月 31 日 ，基 金管 理 人共管 理五 十八 只开
放式基 金， 并管 理多 个全 国社保 基金 组合 和专 户产 品。 公 司同 时兼 任境 外QFII 基金 和专 户理 财产
品的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓
名
职务
任本基 金的
基金经 理 （助
理）期 限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
冯
雨
生
本基金 基金 经理 ，长 盛中 证 100 指数 证
券投资 基金 基金 经理 ，长 盛沪 深 300 指
数证券 投资 基金 （LOF ） 基 金经理 ， 长 盛
中 证 申 万 一 带 一 路 主 题 指 数 分 级 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理 ， 长 盛 成 长 价 值 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理 ， 长 盛 中 证 全 指 证 券 公
司 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 长
盛 战 略 新 兴 产 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理 ， 长 盛 积 极 配 置 债 券 型
证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 长 盛 同 鑫 行 业
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 长
盛 信 息 安 全 主 题 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 长 盛 同 德 主 题 增
长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 量 化
投资部 负责 人。
2016
年 9
月 12
日
- 11 年
冯雨生 先生 ，1983 年 11
月出生 。 毕 业于 光华 管理
学院金 融系 ， 北 京大 学经
济学硕士，CFA（特许金
融分析 师） 。2007 年7 月
加入长盛基金管理有限
公司， 曾任 金融 工程 研究
员， 同 盛基 金经 理助 理等
职务。
李
琪
本基金 基金 经理 ，长 盛双 月红 1 年期 定
期 开 放 债 券 型 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 长 盛
盛 辉 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 长
盛 战 略 新 兴 产 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
2016
年 9
月 12
日
- 10 年
李琪先 生，1975 年 2 月
出生。 天津 大学 管理 学博
士。 历 任大 公国 际资 信评
估有限 公司 信用 分析 师、长盛盛世混合 2018 年年度报告
第 14 页 共 63 页
资 基 金 基 金 经 理 ， 长 盛 全 债 指 数 增 强 型
债 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 长 盛 同 禧 债 券
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 长 盛 可 转 债
债券型 证券 投资 基金 基金 经理。
信用评 审委 员会 委员 ， 泰
康资产管理有限责任公
司信用 研究 员。 2011 年3
月加入长盛基金管理有
限公司，曾任信用研究
员、基金经理助理等职
务。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金基金 合
同和其他有关 法律法规 、 监管部门的相 关 规定， 依 照诚实信用、 勤勉尽责 的 原则管理和 运用基金
资产，在严格 控制投资 风 险的基础上， 为基金份 额 持有人谋求最 大利益， 没 有损害基金 份额持有
人利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公
司相关制度等 规定，从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关，
通过系统和人 工等方式 在 各个环节严格 控制交易 公 平执行，确保 公平对待 不 同投资组合 ，包括公
募基金、社保 组合、特 定 客户资产管理 组合等， 切 实防范利 益输 送，保护 投 资者的合法 权益。具
体如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问长盛盛世混合 2018 年年度报告
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题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公
司相关制度等 规定，从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关，
通过系统和人 工等方式 在 各个环节严格 控制交易 公 平执行，确保 公平对待 不 同投资组合 ，切实 防
范利益 输送 ，保 护投 资者 的合法 权益 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 现同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 生可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年股 票市 场大 幅下 跌 ， 大中 小市 值个 股呈 普跌 态势。 概念 板块 亮点 难寻 ， 普遍 下跌 ， 其
中下跌幅度靠 前的是垃 圾 发电、PM2.5 和苹 果产业 链等概念板块 。行业上 ， 休闲服务、 银 行和食
品饮料等行业 下跌较少 ， 电子、传媒和 有色金属 等 行业跌幅靠前 。风格上 ， 大盘价值股 全年跑赢
小盘成 长股 。
组合操作上， 我们严格 按 照相关契约规 定的投资 流 程，通过优化 的资产配 置 和灵活运用多 种
投资策略，积 极把握股 票 市场和债券市 场的投资 机 会。通过定性 分析和定 量 分析相结合 的办法，
挑选具 备较 大投 资价 值的 上市公 司。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 长盛 盛世 混合 A 基金 份额 净值 为 0.838 元， 本报 告期 基金 份 额净值 增长 率为
-19.11% ； 截至 本报 告期 末 长盛盛 世混 合 C 基金 份额 净值 为 0.833 元 ， 本 报告 期基金 份额 净值 增长
率为-19.28% ； 同期 业绩 比 较基准 收益 率为-9.62% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2019 年， 中美 贸易 战 可能缓 和 ， 国 内财 政政 策 会更加 积极 ， 减税 降费 会 对上市 公司 业绩
产生实 质性 利好 。随 着 A 股在相 关国 际指 数的 权重 上升， 外资 流入 亦有 望加 速。股 票市 场经 过 近
几年的 大幅 调整 ， 目前 已 极具投 资价 值 。 在 此背 景 下， 我们 认为2019 年股 票 市场会 有更 好的 投资
机会。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
报告期内，本 基金管理 人 从合规运作， 保障资产 委 托人利益出发 ，结合监 管 要求、市场形 势长盛盛世混合 2018 年年度报告
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及自身业务发 展需要， 由 独 立于业务部 门的监察 稽 核部对公司经 营、受托 资 产的运作及 员工行为
的合规性进行 监督、检 查 ，发现问题及 时督促相 关 部门改进，并 定期制作 检 查报告报送 公司管理
层。具 体工 作情 况如 下：
1 、 强调 合规 宣导 与培 训， 夯实公 司合 规文 化环 境基 础。 报告 期内 ， 监察 稽核 部 通过外 请律 师、
内部自学、岗 前培训、 基 金经理合规谈 话、合规 考 试等多种形式 ，有重点 、 有针对性地 开展合规
培训工作，深 化员工合 规 理念，提高员 工合规意 识 ，改善员工合 规工作技 能 ，努 力夯实 公司合规
内控环 境基 础。
2 、 持续 推动 公司 完善 制度 规章建 设， 扎实 公司 内控 制度基 础。 根据 新法 规、 新监管 要 求 ， 以
及公司业务发 展实际， 及 时督促业务部 门调整相 关 业务制度与流 程，保证 公 司制度规章 的合法合
规、全面、适时、 有效。 报告期内，公司新 订或修 订了《公司基金从 业人员 从业资格管理规定 》
《公司 非居 民金 融账 户涉 税信息 收集 及信 息报 送制 度》 《长 盛基 金管 理有 限公 司投资 管理 制度 》 《 长
盛基金管理 有限公司 关联 交易管理制 度》 《长盛 基金 管理有限公 司员工合 规手 册》 《公司投 研体系
重 大 突 发 事 件 快速 响 应 流程 》 《公 司 场 内 期权 投 资 管理 办 法》 《 公 司 投资 产 品 风险 评 级 管 理 制 度》
《公司 及员 工廉 洁从 业管 理规定 》等 多部 制度 或流 程。
3 、 加强 合规 监督 ， 确 保受 托资 产 投资 运作 合法 合规 。 紧 密跟 踪与 投资 运作 相 关的法 律 、 法 规、
受托资 产合 同及 公司 制度 等的规 定， 全面 把控 受托 资产投 资运 作风 险点 ， 并 以前述 风险 点为 依据 ，
检查、监督各 受托资产 投 资运作合规情 况。根据 《 公司公平交易 细则》的 规 定，通过量 化分析、
日常合 规监 督及 事后 专项 检查评 估等 ，确 保公 司旗 下各受 托资 产被 公平 对待 。
4 、 加 强专 项稽 核与 检查， 严肃制 度规 章执 行力 ， 合 理保障 公司 运营 及受 托资 产投资 运作 合规 。
报告期 内 ， 公 司监 察稽 核 部按照 年初 工作 计划 ， 开 展专项 稽核 四十 余项 ， 内 容涵盖 受托 资产 投资 、
研究、交易、 销售、清 算 、产品开发、 员工行为 等 。 此外，根据 业务发展 需 要、监管机 构通报的
业内问题，以 及公司在 日 常监督中发现 的问题， 临 时增加多个检 查项目。 稽 核、检查工 作中，监
察稽核部重视 对发现问 题 改进完成情况 的跟踪， 强 调问题改进效 率与效果 ， 合理保障公 司及受托
资产合 规、 稳健 运作 。
5 、积 极参 与新 产品 设计 、 新业务 拓展 工作 ，提 供合 规意见 或建 议。
本基金管理人 承诺：在 今 后的工作中， 我们将继 续 以保障资产委 托人的利 益 为宗旨，不断 提
高内部 监察 工作 的科 学性 和有效 性， 努力 防范 各种 风险， 保障 公司 、受 托资 产合规 运作 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规 定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订长盛盛世混合 2018 年年度报告
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了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 工作小组组 长） 、公司 督察 长（担任估 值工作小 组副 组长） 、公司 相关投
资、研究部门 分管领导 、 公司运营部分 管领导、 相 关研究部门、 相关投资 部 门、监察稽 核部、风
险管理部、信 息技术部 及 业务运营部总 监或指定 人 员组成的估值 工作小组 ， 负责研究、 指导并执
行基金估值业 务。小组 成 员均具有多年 证券、基 金 从业经验，具 备基金估 值 运作、行业 研究、风
险管理 或法 律合 规等 领域 的专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 债金融估值中 心有限公 司 和中证指数有 限公司签 署 服务协议，由 其
分别按约定提 供在银行 间 同业市场交易 的债券品 种 和在交易所市 场交易或 挂 牌的部分债 券品种的
估值数 据。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本 基金 基金 合同 对基 金利润 分配 原则 的约 定， 本基金 本报 告期 未实 施利 润分配 。
本基金 截至 2018 年 12 月 31 日， 期末 可供 分配 利润 为-17,887,074.14 元， 其 中：长 盛盛 世
混合 A 期 末 可 供 分 配 利 润 为-269,514.68 元 （ 长 盛 盛 世 混 合 A 的未分配利润已实现部分为
-130,015.91 元， 未分 配 利润未 实现 部分 为-139,498.77 元） ，长 盛盛 世混合 C 期末可 供分 配利 润
为-17,617,559.46 元 （长 盛盛世 混合 C 的 未分 配利 润已实 现部 分为-8,745,857.19 元 ，未 分配 利
润未实 现部 分为-8,871,702.27 元） 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。 长盛盛世混合 2018 年年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 包商 股份 有 限公司 （ 以下 称 “本 托管 人” ） 在 对 长 盛盛 世灵 活配 置混合 型证 券投
资基金 （以 下称 “本 基金 ” ）的托 管过 程中 ，严 格遵 守《证 券投 资基 金法 》及 其他有 关法 律法 规、
基金合同和托 管协议的 有 关规定，不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 ， 完全尽职尽 责地履行
了应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金的投 资 运作进行了必 要的监督 ， 对基金资产净 值的计算 、 基金份额申 购赎回价
格的计算、基 金费用开 支 以及利润分配 等方面进 行 了认真地复核 ，未发现 本 基金管理人 存在损害
基金份 额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 期内 ， 由 长盛 基金 管理有 限公 司编 制本 托管 人复核 的本 报告 中的 财务 指标、 净值 表现 、
财务会 计报 告 （ 注： 财 务 会计报 告中 的 “ 金融 工具 风险及 管理 ” 部 分未 在托 管人复 核范 围内 ） 、 投
资组合 报告 等内 容真 实、 准确、 完整 。
长盛盛世混合 2018 年年度报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2019) 第 22273 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 长盛盛 世灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金全 体基 金份 额持有 人
审计意 见
(一)我 们审 计的 内容
我们审 计了 长盛 盛世 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金( 以下简 称 “ 长
盛盛世 混合 基金 ”) 的财 务 报表， 包括 2018 年 12 月 31 日的 资产 负
债表，2018 年 度的 利润 表 和所有 者权 益( 基金 净值) 变动表 以及 财
务报表 附注 。
(二)我 们的 意见
我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 在
财务报 表附 注中 所列 示的 中国证 券监 督管 理委 员会( 以下简 称 “ 中
国证监 会”) 、 中 国证 券投 资基金 业协 会( 以下 简称 “ 中国基 金业 协
会”) 发布 的有 关规 定及 允 许的基 金行 业实 务操 作编 制，公 允反 映
了长盛 盛世 混合 基 金2018 年12 月31 日 的财 务状 况 以及2018 年度
的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。
形成审 计意 见的 基础
我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任。 我 们相信 ， 我们 获取 的审 计 证据是 充分、 适
当的， 为发 表审 计意 见提 供了基 础 。
按照中 国注 册会 计师 职业 道德守 则， 我们 独立 于长 盛盛世 混合 基
金，并 履行 了职 业道 德方 面的其 他责 任。
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
长盛盛 世混 合基 金的 基金 管理人 长盛 基金 管理 有限 公司( 以下 简称
“基金 管理 人”) 管 理层 负 责按照 企业 会计 准则 和中 国证监 会、 中
国基金 业协 会发 布的 有关 规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 财
务报表 ， 使其 实现 公允 反 映， 并设 计、 执行 和维 护必 要的内 部控 制，
以使财 务报 表不 存在 由于 舞弊或 错误 导致 的重 大错 报。
在编制 财务 报表 时， 基金 管 理人管 理层 负责 评估 长盛 盛世混 合基 金
的持续 经营 能力 ， 披露 与 持续经 营相 关的 事项(如适用) ， 并 运用持
续经营 假设 ，除 非基 金管 理人管 理层 计划 清算 长盛 盛世混 合基 金、
终止运 营或 别无 其他 现实 的选择 。
基金管 理人 治理 层负 责监 督长盛 盛世 混合 基金 的财 务报告 过程 。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我们的 目标 是对 财务 报表 整体是 否不 存在 由于 舞弊 或错误 导致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合
理预期 错报 单独 或汇 总起 来可能 影响 财务 报表 使用 者依据 财务 报长盛盛世混合 2018 年年度报告
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表作出 的经 济决 策， 则通 常 认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
(一) 识别 和评 估由 于舞 弊 或错误 导致 的财 务报 表重 大错报 风险 ；
设计和 实施 审计 程序 以应 对这些 风险 ， 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据， 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 ， 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。
(二) 了解 与审 计相 关的 内 部控制 ，以 设计 恰当 的审 计程序 ，但 目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。
(三) 评价 基金 管理 人管 理 层选用 会计 政策 的恰 当性 和作出 会计 估
计及相 关披 露的 合理 性。
(四) 对基 金管 理人 管理 层 使用持 续经 营假 设的 恰当 性得出 结论 。
同时 ， 根 据获 取的 审计 证 据， 就可 能导 致对 长盛 盛 世混合 基金 持续
经营能 力产 生重 大疑 虑的 事项或 情况 是否 存在 重大 不确定 性得 出
结论 。 如 果我 们得 出结 论 认为存 在重 大不 确定 性 ， 审计准 则要 求我
们在审 计报 告中 提请 报表 使用者 注意 财务 报表 中的 相关披 露； 如果
披露不 充分 ， 我们 应当 发 表非无 保留 意见 。 我们 的 结论基 于截 至审
计报告 日可 获得 的信 息 。 然而 ， 未 来的 事项 或情 况 可能导 致长 盛盛
世混合 基金 不能 持续 经营 。
(五) 评价 财务 报表 的总 体 列报、 结构 和内 容( 包括 披 露)， 并评 价
财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。
我们与 基金 管理 人治 理层 就计划 的审 计范 围、 时间 安 排和重 大审 计
发现等 事项 进行 沟通 ， 包 括 沟通我 们在 审计 中识 别出 的值得 关注 的
内部控 制缺 陷。
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
注册会 计师 的姓 名 薛竞
叶尔甸
会计师 事务 所的 地址 中国? 上海 市
审计报 告日 期 2019 年3 月 27 日
长盛盛世混合 2018 年年度报告
第 21 页 共 63 页
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 长盛 盛世 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2018 年12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 25,505,080.38 2,592,538.35
结算备 付金
35,172.15 2,508,801.48
存出保 证金
59,264.68 22,145.67
交易性 金融 资产 7.4.7.2 63,672,404.93 280,228,143.78
其中： 股票 投资
63,672,404.93 131,311,941.68
基金投 资
- -
债券投 资
- 148,916,202.10
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
40,411.31 2,004,539.18
应收利 息 7.4.7.5 4,708.05 3,036,940.28
应收股 利
- -
应收申 购款
- 149.78
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
89,317,041.50 290,393,258.52
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- 955.76
应付管 理人 报酬
47,195.67 192,985.22
应付托 管费
15,731.91 64,328.40
应付销 售服 务费
15,485.95 63,935.29
应付交 易费 用 7.4.7.7 45,157.05 50,000.16
应交税 费
- - 长盛盛世混合 2018 年年度报告
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应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 69,000.00 246,000.00
负债合 计
192,570.58 618,204.83
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 107,011,545.06 280,667,247.93
未分配 利润 7.4.7.10 -17,887,074.14 9,107,805.76
所有者 权益 合计
89,124,470.92 289,775,053.69
负债和 所有 者权 益总 计
89,317,041.50 290,393,258.52
注： 报 告 截 止 日 2018 年 12 月 31 日， 长 盛 盛 世 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 份 额 总 额
107,011,545.06 份， 其中 长盛盛 世混 合 A 基金 份额 净值 0.838 元， 基金 份额 1,659,242.96 份；
长盛盛 世混 合C 基金 份额 净值 0.833 元， 基金 份 额105,352,302.10 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 长盛 盛世 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日
单位 ： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年1 月1 日至2018
年 12 月31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
一、收入
-28,942,479.26 61,963,563.82
1.利息 收入
1,160,093.68 16,040,501.39
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 155,888.49 240,943.04
债券利 息收 入
941,198.74 14,024,099.84
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
63,006.45 1,775,458.51
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-8,651,856.80 30,785,942.59
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -10,188,555.44 28,348,967.55
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 -292,313.39 -190,177.68
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 1,829,012.03 2,627,152.72
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
7.4.7.16
-21,451,726.02 15,076,524.91
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填 7.4.7.17 1,009.88 60,594.93 长盛盛世混合 2018 年年度报告
第 23 页 共 63 页
列）
减： 二、费用
2,476,064.67 6,573,647.00
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 824,956.17 3,651,730.44
2．托 管费 7.4.10.2.2 274,985.48 1,217,243.42
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 271,460.37 1,204,618.19
4．交 易费 用 7.4.7.18 914,713.13 165,630.80
5．利 息支 出
933.69 51,200.15
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
933.69 51,200.15
6．税 金及 附加
2,815.83 -
7．其 他费 用 7.4.7.19 186,200.00 283,224.00
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-31,418,543.93 55,389,916.82
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
-31,418,543.93 55,389,916.82
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长盛 盛世 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
280,667,247.93 9,107,805.76 289,775,053.69
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- -31,418,543.93 -31,418,543.93
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-173,655,702.87 4,423,664.03 -169,232,038.84
其中：1. 基 金申 购款 6,475,296.21 -692,576.33 5,782,719.88
2. 基金 赎回 款 -180,130,999.08 5,116,240.36 -175,014,758.72
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
107,011,545.06 -17,887,074.14 89,124,470.92 长盛盛世混合 2018 年年度报告
第 24 页 共 63 页
项目
上年度可比期间
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
765,522,553.32 16,011,297.04 781,533,850.36
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 55,389,916.82 55,389,916.82
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-484,855,305.39 -27,398,517.19 -512,253,822.58
其中：1. 基 金申 购款 15,693,454.65 833,066.45 16,526,521.10
2. 基金 赎回 款 -500,548,760.04 -28,231,583.64 -528,780,343.68
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- -34,894,890.91 -34,894,890.91
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
280,667,247.93 9,107,805.76 289,775,053.69
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
____林 培富___
____刁 俊东___
_
____龚珉__
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
长盛盛世灵活配置混合型 证券投资基金 （ 以下简称 “ 本基金”) 经 中 国 证 券 监督 管 理 委 员 会
(以下简称 “中国 证监会 ” ), 证监许可[2015]1989 号 《关于准予长 盛盛世灵活 配置混合型证 券投
资基金注册的 批复》核 准 ，由长盛基金 管理有限 公 司依照《中华 人民共和 国 证券投资基 金法》和
《长盛 盛世 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 负责 公开 募集 。 本 基金 为 契约型 开放 式基 金，
存续期 限不 定， 首次 设立 募集不 包括 认购 资金 利息 共 382,205,154.00 元， 业 经普华 永道 中天 会计
师事务 所( 特殊 普通 合伙) 普华永 道中 天验 字(2015) 第 1347 号 验资 报告 予以 验 证。 经 向中 国证 监会
备案， 《长 盛盛 世灵 活配 置 混合 型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2015 年 12 月 11 日正式 生效 ，基 金
合同生 效日 的基 金份 额总 额为 382,216,462.07 份 基 金份额(长 盛盛 世灵 活配 置 混合基 金 A 类份 额
(以下 简称 “长 盛盛 世灵 活 配 A”)1 3,18 4,40 7.64 份 ，长盛 盛世 灵活 配置 混合 基金 C 类份 额( 以下长盛盛世混合 2018 年年度报告
第 25 页 共 63 页
简称“ 长盛 盛世 灵活 配 置 C”)36 9,03 2,05 4.4 3 份) ， 包含认 购资 金利 息折 合 11,308.07 份(长 盛盛
世灵活 配 置A 为2,196.74 份， 长 盛盛 世灵 活配 置C 为 9,111.33 份)。本 基金 的基金 管理 人为 长盛
基金管 理有 限公 司， 基金 托管人 为包 商银 行股 份 有 限公司 。
根据《长盛盛 世灵活配 置 混合型证券投 资基金基 金 合同》和《长 盛盛世灵 活 配置混合型证 券
投资基 金招 募说 明书 》 ， 本 基金根 据费 用收 取方 式的 不同 ， 将 基金 份额 分为 不 同的类 别 。 在 投资 者
认购、申购时 收取认购 、 申购费用的， 并不再从 本 类别基金资产 中计提销 售 服务费的基 金份额称
为 A 类 基金 份额 ；在 投资 者认购 、申 购时 不收 取认 购、申 购费 用， 而是 从该 类别基 金资 产中 计 提
销售服 务费 的， 称为 C 类 基金份 额。 本基 金 A 类、C 类两种 收费 模式 并存 ， 各类基 金份 额分 别计
算基金份额净 值 。投资 人 可自由选择申 购某一类 别 的基金份额， 但各类别 基 金份额之间 不能 相互
转换。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《长 盛 盛世灵活配置 混合型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 具有良好 流 动性的金融工 具，包括 国 内依法发行 上市的股
票( 包括中小 板、创业 板及 其他经中国 证监会核 准上 市的股票)、 股指期货 、权 证、债券、 货币市
场工具 、 资 产支 持证 券以 及 法律法 规或 中国 证监 会允 许基金 投资 的其 他金 融工 具( 但 须符 合中 国证
监会相关规定) 。本基金 投 资组合中股票 等权益类 资 产投资占基金 资产的比 例 为 0%-95% ；权证 投
资占基金资产 净值的比 例 为 0%-3% ；每个交 易日日 终在扣除股指 期货合约 需 缴纳的交易保 证金以
后， 现 金或 者到 期日 在一 年以内 的政 府债 券不 低于 基金资 产净 值 的5%， 其中 现金不 包括 结算 备 付
金、存 出保 证金 及应 收申 购款等 。本 基金 的业 绩比 较基准 为： 50% ×沪深 300 指数收 益率 ＋ 50 %×
中证综 合债 指数 收益 率。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人长 盛基 金管 理有 限公司 于 2019 年 3 月 27 日批准 报出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 长盛 盛世 灵活配 置混 合型 证券
投资基 金基 金合 同》 和在 财务报 表附 注 7.4.4 所列 示的中 国证 监会 、中 国基 金业协 会发 布的 有 关
规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2018 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2018 年 12长盛盛世混合 2018 年年度报告
第 26 页 共 63 页
月31 日的 财务 状况 以及2018 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情 况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 、资产支持证 券投资和 衍 生工具分类为 以
公允价 值计量 且其变动 计 入当期损益的 金融资产 。 除衍生工具所 产生的金 融 资产在资产 负债表中
以衍生金融资 产列示外 ， 以公允价值计 量且其变 动 计入 当期损益 的金融资 产 在资产负债 表中以交
易性金 融资 产列 示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2)金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计 入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括 卖 出回 购金 融资 产款 和 其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券或资产支 持证券起 息 日或上次除息 日至购买 日 止的利息， 单独确认
为应收 项目 。应 收款 项和 其他金 融负 债的 相关 交易 费用计 入初 始确 认金 额。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按 照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终长盛盛世混合 2018 年年度报告
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止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该 金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资、资 产支持证 券 投资和衍生工 具按如下 原 则确定公允价 值
并进行 估值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日 无交易 且最 近
交易日后未发 生影响公 允 价值计量的重 大事件的 ， 按最近交易日 的市场交 易 价格确定公 允价值。
有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的，应对市 场交易价
格进行调整， 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ， 但具有不同 特征的， 应 以相同资产 或负债的
公允价值为基 础，并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使 用的 限制
等，如果该限 制是针对 资 产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外，基
金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。
(2) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 在当 前情 况下 适 用并且 有足 够可 利用 数据 和其他 信息 支
持的估值技术 确定公允 价 值。采用估值 技术时， 优 先使用可观察 输入值， 只 有在无法取 得相关资
产或负 债可 观察 输入 值或 取得不 切实 可行 的情 况下 ，才可 以使 用不 可观 察输 入值。
(3)如经济 环境发生 重大 变化或证券发 行人发生 影 响金融工具价 格的重大 事 件，应对估值 进
行调整 并确 定公 允价 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
长盛盛世混合 2018 年年度报告
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7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券发行企 业代扣代 缴 的个人所得税 及由基金 管 理人缴纳的增 值税后的 净 额确认为利 息收入。
资产支持证券 在持有期 间 收到的款项， 根据资产 支 持证券的预计 收益率区 分 属于资产支 持证券投
资本金部分和 投资收益 部 分，将本金部 分冲减资 产 支持证券投资 成本，并 将 投资收益部 分扣除在
适用情 况下 由基 金管 理人 缴纳的 增值 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
本基金同一类 别的 每一 基 金份额享有同 等分配权 。 本基金收益以 现 金形式 分 配，但基金份 额
持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投
资。若期末未 分配利润 中 的未实现部分 为正数， 包 括基金经营活 动产生的 未 实现损益以 及基金份
额交易产生的 未实现平 准 金等，则期末 可供分配 利 润的金额为期 末未分配 利 润中的已实 现部分；
若期末未分配 利润的未 实 现部分为负数 ，则期末 可 供分配利润的 金额为期 末 未分配利润 ，即已实长盛盛世混合 2018 年年度报告
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现部分 相抵 未实 现部 分后 的余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分 部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原 则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1)对 于证 券交 易所 上市 的股票 和债 券， 若出 现重 大 事项停 牌或 交易 不活 跃( 包 括涨跌 停时 的
交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2017]13 号 《中国证 监会关 于证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法、 市盈 率法、 现金 流量 折现 法等 估值技 术进 行估 值。
(2) 于2017 年9 月4 日 前 ， 对 于 在锁 定期 内的 非公 开 发行 股票 ， 根 据中 国证 监会证 监会 计字
[2007]21 号《 关于 证券 投 资基金 执行<企 业会 计准 则> 估值 业务 及份 额净 值计 价 有关事 项的 通知 》
之附件 《非 公开 发行 有明 确锁定 期股 票的 公允 价值 的确定 方法 》 ， 若在 证券 交 易所挂 牌的 同一 股票
的市场交易收 盘价低于 非 公开发行股票 的初始投 资 成本，按估值 日证券交 易 所挂牌的同 一股票的
市场交易收盘 价估值； 若 在证券交易所 挂牌的同 一 股票的市场交 易收盘价 高 于非公开发 行股票的
初始投资成本 ，按锁定 期 内已经过交易 天数占锁 定 期内总交易天 数的比例 将 两者之间差 价的一部
分确认 为估 值增 值 。 自2017 年9 月4 日起 ， 对于 在锁 定期内 的非 公开 发行 股票 、 首 次公 开发 行股
票时公司股东 公开发售 股 份、通过大宗 交易取得 的 带限售期的股 票等流通 受 限股票，根 据中国基
金业协会中基 协发[2017]6 号《关于发 布<证券投 资 基金投资流通 受限股票 估 值指引(试行)> 的通
知》 之附 件 《 证券 投资 基 金投资 流通 受限 股票 估值 指引( 试行) 》 ， 按估 值日 在 证券交 易所 上市 交易
的同一 股票 的公 允价 值扣 除该流 通受 限股 票剩 余限 售期对 应的 流动 性折 扣后 的价值 进行 估值 。
(3)对 于在 证券 交易 所上 市或挂 牌转 让的 固定 收益 品种( 可转 换债 券、 资 产支 持证 券 和私 募 债长盛盛世混合 2018 年年度报告
第 30 页 共 63 页
券除外)及在银 行间同业市 场交易的固 定 收益品种 ， 根据中国证监 会公告[2017]13 号《中 国证监
会关于证券投 资基金估 值 业务的指导意 见》及《 中 国证券投资基 金业协会 估 值核算工作 小组关于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 采用 估值技 术确 定公 允价 值。 本基金 持有 的证 券交
易所上市或 挂牌转让 的固 定收益品种( 可转换债 券、 资产支持证 券和私募 债券 除外)，按照 中证指
数有限公司所 独立提供 的 估值结果确定 公允价值 。 本基金持有的 银行间同 业 市场固定收 益品种按
照中债 金融 估值 中心 有限 公司 所 独立 提供 的估 值结 果确定 公允 价值 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36
号《关于全面 推开营业 税 改征增值税试 点的通知 》 、 财税[2016]46 号《关于 进 一步明确全面 推开
营改增试点金 融业有关 政 策的通知 》 、财 税[2016]70 号《关于金 融机构同 业 往来等增值税 政策的
补充通知 》 、财 税[2016]140 号《关于明 确金融房 地 产开发教育辅 助服务等 增 值税政策的通 知 》 、
财税[2017]2 号 《 关于 资管 产品增 值税 政策 有关 问题 的补充 通知 》 、 财税[2017]56 号 《关 于资 管产
品增值税有关 问题的通 知》 、财税[2017]90 号《关 于 租入固定资产 进项税额 抵 扣等增值税政 策的
通知》 及其 他相 关财 税法 规和实 务操 作， 主要 税项 列示如 下：
(1) 资 管产 品运 营过 程中 发 生的增 值税 应税 行为 ， 以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。 资 管产
品管理 人运 营资 管产 品过 程中发 生的 增值 税应 税行 为， 暂 适用 简易 计税 方法 ， 按 照 3% 的征 收率 缴
纳增值 税。 对资 管产 品在2018 年1 月1 日 前运 营过 程中发 生的 增值 税应 税行 为， 未 缴纳 增值 税的，
不再缴 纳； 已缴 纳增 值税 的，已 纳税 额从 资管 产品 管理人 以后 月份 的增 值税 应纳税 额中 抵减 。
对证券投资基 金管理人 运 用基金买卖股 票、债券 的 转让收入免征 增值税， 对 国债、地方政 府
债以及金融同 业往来利 息 收入亦免征增 值税。资 管 产品管理人运 营资管产 品 提供的贷款 服务，以长盛盛世混合 2018 年年度报告
第 31 页 共 63 页
2018 年 1 月 1 日起 产生 的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额。 资管 产品 管理 人运营 资管 产品 转 让
2017 年 12 月 31 日 前取 得 的非货 物期 货， 可以 选择 按照实 际买 入价 计算 销售 额，或 者以 2017 年
最后一 个交 易日 的非 货 物 期货结 算价 格作 为买 入价 计算销 售额 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(5) 本 基金 的城 市维 护建 设 税、 教 育费 附加 和地 方教 育 费附加 等税 费按 照实 际缴 纳增值 税额 的
适用比 例 计 算缴 纳。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
活期存 款 25,505,080.38 2,592,538.35
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 - -
存款期 限1-3 个月 - -
存款期 限3 个月 以上 - -
其他存 款 - -
合计： 25,505,080.38 2,592,538.35
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 70,635,565.32 63,672,404.93 -6,963,160.39
贵 金 属 投 资- 金 交 所 - - - 长盛盛世混合 2018 年年度报告
第 32 页 共 63 页
黄金合 约
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 70,635,565.32 63,672,404.93 -6,963,160.39
项目
上年度 末
2017 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 116,265,222.47 131,311,941.68 15,046,719.21
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 19,269,087.19 18,621,202.10 -647,885.09
银行间 市场 130,205,268.49 130,295,000.00 89,731.51
合计 149,474,355.68 148,916,202.10 -558,153.58
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 265,739,578.15 280,228,143.78 14,488,565.63
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
无余额 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
无余额 。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
无。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 4,665.55 11,915.36
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 15.80 1,129.00
应收债 券利 息 - 3,025,020.70
应收资 产支 持证 券利 息 - - 长盛盛世混合 2018 年年度报告
第 33 页 共 63 页
应收买 入返 售证 券利 息 - -1,134.78
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 26.70 10.00
合计 4,708.05 3,036,940.28
7.4.7.6 其 他资 产
无余额 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 45,157.05 47,783.50
银行间 市场 应付 交易 费用 - 2,216.66
合计 45,157.05 50,000.16
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - -
预提费 用 69,000.00 246,000.00
合计 69,000.00 246,000.00
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
长盛盛 世混 合 A
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 2,069,283.92 2,069,283.92
本期申 购 600,035.44 600,035.44
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -1,010,076.40 -1,010,076.40
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 1,659,242.96 1,659,242.96
金额单 位： 人民 币元
长盛盛 世混 合 C 长盛盛世混合 2018 年年度报告
第 34 页 共 63 页
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 278,597,964.01 278,597,964.01
本期申 购 5,875,260.77 5,875,260.77
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -179,120,922.68 -179,120,922.68
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 105,352,302.10 105,352,302.10
注：申 购含 转换 入， 赎回 含转换 出。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
长盛盛 世混 合 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 21,013.72 53,717.12 74,730.84
本期利 润 -149,365.69 -229,665.53 -379,031.22
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-1,663.94 36,449.64 34,785.70
其中： 基金 申购 款 5,610.41 7,516.80 13,127.21
基金赎 回款 -7,274.35 28,932.84 21,658.49
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -130,015.91 -139,498.77 -269,514.68
单位： 人民 币元
长盛盛 世混 合 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 1,966,307.42 7,066,767.50 9,033,074.92
本期利 润 -9,817,452.22 -21,222,060.49 -31,039,512.71
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-894,712.39 5,283,590.72 4,388,878.33
其中： 基金 申购 款 -126,393.05 -579,310.49 -705,703.54
基金赎 回款 -768,319.34 5,862,901.21 5,094,581.87
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -8,745,857.19 -8,871,702.27 -17,617,559.46
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 140,972.49 216,542.40 长盛盛世混合 2018 年年度报告
第 35 页 共 63 页
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 12,057.97 23,606.15
其他 2,858.03 794.49
合计 155,888.49 240,943.04
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018
年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017
年 12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 357,744,554.65 60,823,082.86
减：卖 出股 票成 本总 额 367,933,110.09 32,474,115.31
买卖股 票差 价收 入 -10,188,555.44 28,348,967.55
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018
年12 月31日
上年度 可比 期间
2017年1 月1 日至2017 年
12月31 日
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
-292,313.39 -190,177.68
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 -292,313.39 -190,177.68
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018
年12 月31日
上年度 可比 期间
2017年1 月1 日至2017 年
12月31 日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
189,772,908.55 1,194,940,853.81
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到
期兑付 ）成 本总 额
185,474,575.68 1,174,225,826.27
减：应 收利 息总 额 4,590,646.26 20,905,205.22
买卖债 券差 价收 入 -292,313.39 -190,177.68
7.4.7.14 衍 生工 具收益
无。 长盛盛世混合 2018 年年度报告
第 36 页 共 63 页
7.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至 2017 年12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,829,012.03 2,627,152.72
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 1,829,012.03 2,627,152.72
7.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 -21,451,726.02 15,076,524.91
—— 股 票投 资 -22,009,879.60 13,180,140.14
—— 债 券投 资 558,153.58 1,896,384.77
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
减: 应税金融商品公允价
值 变 动 产 生 的 预 估 增
值税
-
-
合计 -21,451,726.02 15,076,524.91
7.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
基金赎 回费 收入 1,006.74 59,964.00
基金转 换费 收入 3.14 630.93
合计 1,009.88 60,594.93
注：1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，不 低于 赎回费 总额 的 25% 归 入基 金资产 。
2. 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成， 其中 转出 基 金的赎 回费 的
25% 归 入转 出基 金的 基金 资 产。
7.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元 长盛盛世混合 2018 年年度报告
第 37 页 共 63 页
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
交易所 市场 交易 费用 913,588.13 155,505.80
银行间 市场 交易 费用 1,125.00 10,125.00
合计 914,713.13 165,630.80
7.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
审计费 用 60,000.00 66,000.00
信息披 露费 80,000.00 180,000.00
债券账 户维 护费 45,000.00 36,300.00
银行划 款费 用 - 24.00
其他 1,200.00 900.00
合计 186,200.00 283,224.00
7.4.8 或有 事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
无。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司(“ 长盛基 金公司 ”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
包商银 行股 份有 限公 司(“ 包商银 行”) 基金托 管人 、基 金销售 机构
国元证 券股 份有 限公 司(“ 国元证 券”) 基金管 理人 的股 东
新加坡 星展 银行 有限 公司 基金管 理人 的股 东
安徽省 信用 担保 集团 有限 公司 基金管 理人 的股 东
安徽省 投资 集团 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
长盛基 金( 香港) 有限 公司 基金管 理人 的全 资子 公司
长盛创 富资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的全 资子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
无。 长盛盛世混合 2018 年年度报告
第 38 页 共 63 页
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 824,956.17 3,651,730.44
其中： 支付 销售 机构 的客 户 维护费 6,676.43 12,730.36
注：支付基金 管理 人长 盛 基金 公司的管 理人报酬 按 前一日基金资 产净值 0.60% 的年费率计提 ，逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.60% / 当 年天数 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
274,985.48 1,217,243.42
注：支付基金 托管人包 商 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.20% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。 其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.20% / 当 年天 数。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长盛盛 世混 合A 长盛盛 世混 合 C 合计
长盛基 金公 司 -
267,451.28
267,451.28
包商银 行 -
2,319.42
2,319.42
合计 - 269,770.70 269,770.70
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长盛盛 世混 合A 长盛盛 世混 合 C 合计
长盛基 金公 司 - 1,198,658.76 1,198,658.76 长盛盛世混合 2018 年年度报告
第 39 页 共 63 页
包商银 行 - 5,658.06 5,658.06
合计 - 1,204,316.82 1,204,316.82
注：支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按前 一 日 C 类 基金资 产净 值 0.20% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月月底， 按月支付 给 长盛基金公司 ，再由长 盛 基金公司计算 并支付给 各 基金销售机 构。其计
算公式 为：
日销售 服务 费＝ 前一 日C 类基金 资产 净值 ×0.20%/ 当年天 数。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
包商银行 - - - - - -
上年度 可比 期间
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
包商银行 - - - - 26,037,000.00 16,387.60
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
无。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
无。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年 1 月1 日至 2018 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
包商银行 25,505,080.38 140,972.49 2,592,538.35 216,542.40
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 包商 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
无。 长盛盛世混合 2018 年年度报告
第 40 页 共 63 页
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.11 利 润分 配情况
无。
7.4.12 期 末（2018 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
601860
紫金
银行
2018 年
12 月 20
日
2019
年1 月
3 日
新股未
上市
3.14 3.14 15,970 50,145.80 50,145.80 -
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
无。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
无。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是混合 型基金， 属 证券投资基金 中的较高 风 险品种。本基 金的投资 范 围为国内依法 发
行上市的股 票(包括中 小板 、创业板及 其他经中 国证 监会核准上 市 的股票) 、股 指期货、权 证、债
券、货币市场 工具、资 产 支持证券以及 法律法规 或 中国证监会允 许基金投 资 的其他金融 工具。本
基金在日常经 营活动中 面 临的与这些金 融工具相 关 的风险主要包 括信用风 险 、流动性风 险及市场
风险。 本基 金在 严格 控制 风险和 合理 保持 流动 性的 基础上 ，力 争为 投资 者谋 求稳健 的投 资收 益。
本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 ， 建立了 以风 险控 制管 理委 员会为 核心 的、
由风险控制管 理委员会 、 风险控制委员 会、监察 稽 核部与风险管 理部、相 关 业务部门构 成的四级
风险管理架构 体系。本 基 金的基金管理 人在董事 会 下设立风险控 制管理委 员 会，负责制 定风险管
理的宏观政策 ，审议通 过 风险控制的总 体措施等 ； 在管理层层面 设立风险 控 制委员会， 讨论和制长盛盛世混合 2018 年年度报告
第 41 页 共 63 页
定公司日常经 营过程中 风 险防范和控制 措施；在 业 务操作层面风 险管理职 责 主要由监察 稽核部与
风险管 理部 负责 ，协 调并 与各部 门合 作完 成运 作风 险管理 以及 进行 投资 风险 分析与 绩效 评估 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的 活期银行
存款存放在本 基金的托 管 人包商银行， 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的 交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险
可能性很小； 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限
制以控 制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末 上年度 末
2018 年12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
A-1 -
-
A-1 以下 -
-
未评级 -
130,295,000.00
合计 -
130,295,000.00
注：未 评级 部分 为政 策性 金融债 和超 短期 融资 券。
7.4.13.2.2 按 短期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
无余额 。 长盛盛世混合 2018 年年度报告
第 42 页 共 63 页
7.4.13.2.3 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
无余额 。
7.4.13.2.4 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末 上年度 末
2018 年12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
AAA -
18,395,116.90
AAA 以下 -
226,085.20
未评级 -
-
合计 -
18,621,202.10
7.4.13.2.5 按 长期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
无余额 。
7.4.13.2.6 按 长期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
无余额 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人 每日对本 基金的申 购 赎回情况 进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
于2018 年12 月31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及
《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等 法规 的要
求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理，通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中
度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行长盛盛世混合 2018 年年度报告
第 43 页 共 63 页
持续的 监测 和分 析。
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的
基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10% 。本基金 与由本
基金的基金管 理人管理 的 其他开放式基 金共同持 有 一家上市公司 发行的可 流 通股票不得 超过该上
市公司可流通 股票的 15% ，本基金与由 本基金的 基 金管理人管理 的全部投 资 组合持有一家 上市公
司发行 的可 流通 股票 ， 不 得超过 该上 市公 司可 流通 股票 的30%( 完 全按 照有 关 指数构 成比 例进 行证
券投资 的开 放式 基金 及中 国证监 会认 定的 特殊 投资 组合不 受该 比例 限制)。
本基金所持部 分证券在 证 券交易所上市 ，其余亦 可 在银行间同业 市场交易 ， 部分基金资产 流
通暂时 受限 制不 能自 由转 让的情 况参 见附 注7.4.12 。 此外 ， 本 基金 可通 过卖 出回购 金融 资 产 方式
借入短期资金 应对流动 性 需求，其上限 一般不超 过 基金持有的债 券 投资的 公 允价值。本 基金主动
投资于 流动 性受 限资 产的 市值合 计不 得超 过基 金资 产净值 的 15% 。 于2018 年12 月 31 日 ， 本 基金
持有流 动性 受限 的资 产的 估值占 基金 资产 净值 的比 例符合 上述 要求 。
本基金 的基 金管 理人 每日 对基金 组合 资产 中 7 个工 作日可 变现 资产 的可 变现 价值进 行审 慎 评
估与测算，确 保每日确 认 的净赎回申请 不得超 过 7 个工作日可变 现资产的 可 变现价值。 于 2018
年 12 月 31 日 ，本 基金 组 合资产 中 7 个工 作日 可变 现资产 的账 面价 值超 过经 确认的 当日 净赎 回金
额。
同时，本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度； 按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是 指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面长盛盛世混合 2018 年年度报告
第 44 页 共 63 页
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金 融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 和存 出保 证金 等。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
25,505,080.38 - - - 25,505,080.38
结算备 付金
35,172.15 - - - 35,172.15
存出保 证金
59,264.68 - - - 59,264.68
交易性 金融 资产
- - - 63,672,404.93 63,672,404.93
应收证 券清 算款
- - - 40,411.31 40,411.31
应收利 息
- - - 4,708.05 4,708.05
资产总 计 25,599,517.21 - - 63,717,524.29 89,317,041.50
负债
应付管 理人 报酬 - - - 47,195.67 47,195.67
应付托 管费 - - - 15,731.91 15,731.91
应付销 售服 务费 - - - 15,485.95 15,485.95
应付交 易费 用 - - - 45,157.05 45,157.05
其他负 债 - - - 69,000.00 69,000.00
负债总 计 - - - 192,570.58 192,570.58
利率敏 感度 缺口 25,599,517.21 - - 63,524,953.71 89,124,470.92
上年度 末
2017 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 2,592,538.35 - - - 2,592,538.35
结算 备 付金 2,508,801.48 - - - 2,508,801.48
存出保 证金 22,145.67 - - - 22,145.67
交易性 金融 资产 130,988,420.00 17,486,195.20 441,586.90 131,311,941.68 280,228,143.78
应收证 券清 算款 - - - 2,004,539.18 2,004,539.18
应收利 息 - - - 3,036,940.28 3,036,940.28
应收申 购款 - - - 149.78 149.78
其他资 产 - - - - -
资产总 计 136,111,905.50 17,486,195.20 441,586.90 136,353,570.92 290,393,258.52
负债
长盛盛世混合 2018 年年度报告
第 45 页 共 63 页
应付赎 回款 - - - 955.76 955.76
应付管 理人 报酬 - - - 192,985.22 192,985.22
应付托 管费 - - - 64,328.40 64,328.40
应付销 售服 务费 - - - 63,935.29 63,935.29
应付交 易费 用 - - - 50,000.16 50,000.16
其他负 债 - - - 246,000.00 246,000.00
负债总 计 - - - 618,204.83 618,204.83
利率敏 感度 缺口 136,111,905.50 17,486,195.20 441,586.90 135,735,366.09 289,775,053.69
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年 12 月 31
日 ）
上年度 末 （ 2017 年12 月 31
日 ）
1.市场 利率 下 降 25 个基 点 无重大 影响 124,660.36
2.市场 利率 上 升 25 个基 点 无重大 影响 -124,660.36
注：于 2018 年 12 月 31 日，本 基金 未持 有交 易性 债券投 资， 因此 市场 利率 的变动 对于 本基 金 资
产净值 无重 大影 响。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定 性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。 长盛盛世混合 2018 年年度报告
第 46 页 共 63 页
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 等 权益类资产投 资
占基金 资产 的比 例 为 0%-95% ，权 证投 资占 基金 资产 净值的 比例 为 0%-3% ，每 个交易 日日 终在 扣除
股指期货合约 需缴纳的 交 易保证金以后 ，现金或 者 到期日在一年 以内的政 府 债券不低于 基金资产
净值 的5% ， 其 中现 金不 包 括结算 备付 金、 存出 保证 金及应 收申 购款 等。 此外 ， 本基 金的 基金 管理
人每日 对本 基金 所持 有的 证券价 格实 施监 控， 定期 运用多 种定 量方 法对 基金 进行风 险度 量。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 63,672,404.93 71.44 131,311,941.68 45.32
合计 63,672,404.93 71.44 131,311,941.68 45.32
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准 （附 注 7.4.1 ） 以外 的其 他市 场变 量 保持不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
1. 业 绩 比 较 基 准 （附注
7.4.1 ）上升 5%
6,938,355.21 7,534,151.40
2. 业 绩 比 较 基 准 （附注
7.4.1 ）下降 5%
-6,938,355.21 -7,534,151.40
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值 长盛盛世混合 2018 年年度报告
第 47 页 共 63 页
于2018 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 63,622,259.13 元 ，第 二层 次 的余额 为 50,145.80 元， 无属于 第三 层次 的余
额(2017 年 12 月 31 日 ： 第一层 次 128,238,397.58 元，第 二层 次 151,989,746.20 元 ，无 属于 第
三层次 的余 额) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金 以导 致各 层次 之间 转换的 事项 发生 日为 确认 各层次 之间 转换 的时 点。
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并 根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于 公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2018 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2017 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2)除 公允 价值 外， 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。 长盛盛世混合 2018 年年度报告
第 48 页 共 63 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 63,672,404.93 71.29
其中： 股票 63,672,404.93 71.29
2
基金投 资
- -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 25,540,252.53 28.60
8 其他各 项资 产 104,384.04 0.12
9 合计 89,317,041.50 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 2,688,052.00 3.02
C 制造业 12,725,179.86 14.28
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 5,762,627.00 6.47
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 3,275,512.00 3.68
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J 金融业 34,290,985.07 38.48
K 房地产 业 3,803,031.00 4.27
L 租赁和 商务 服务 业 505,680.00 0.57
M 科学研 究和 技术 服务 业 621,338.00 0.70
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - 长盛盛世混合 2018 年年度报告
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O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 63,672,404.93 71.44
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：报 告期 末未 持有 港股 通投资 股票 投资 组合 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 83,600 4,689,960.00 5.26
2 600036 招商银 行 185,646 4,678,279.20 5.25
3 601166 兴业银 行 231,200 3,454,128.00 3.88
4 601628 中国人 寿 164,813 3,360,537.07 3.77
5 601328 交通银 行 425,600 2,464,224.00 2.76
6 601288 农业银 行 683,300 2,459,880.00 2.76
7 600000 浦发银 行 249,100 2,441,180.00 2.74
8 601186 中国铁 建 221,600 2,408,792.00 2.70
9 601668 中国建 筑 407,020 2,320,014.00 2.60
10 600276 恒瑞医 药 43,900 2,315,725.00 2.60
11 600048 保利地 产 192,400 2,268,396.00 2.55
12 600029 南方航 空 328,700 2,182,568.00 2.45
13 600519 贵州茅 台 3,400 2,006,034.00 2.25
14 600016 民生银 行 347,700 1,992,321.00 2.24
15 601766 中国中 车 215,600 1,944,712.00 2.18
16 600887 伊利股 份 82,807 1,894,624.16 2.13
17 601601 中国太 保 64,300 1,828,049.00 2.05
18 601398 工商银 行 341,700 1,807,593.00 2.03
19 601169 北京银 行 303,500 1,702,635.00 1.91
20 600340 华夏幸 福 60,300 1,534,635.00 1.72
21 600019 宝钢股 份 183,800 1,194,700.00 1.34
22 601988 中国银 行 322,500 1,164,225.00 1.31
23 601006 大秦铁 路 132,800 1,092,944.00 1.23
24 601390 中国中 铁 147,900 1,033,821.00 1.16
25 600028 中国石 化 202,300 1,021,615.00 1.15
26 600585 海螺水 泥 33,000 966,240.00 1.08 长盛盛世混合 2018 年年度报告
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27 601857 中国石 油 128,500 926,485.00 1.04
28 600809 山西汾 酒 24,800 869,240.00 0.98
29 601818 光大银 行 229,900 850,630.00 0.95
30 601229 上海银 行 73,600 823,584.00 0.92
31 600690 青岛海 尔 57,500 796,375.00 0.89
32 601088 中国神 华 41,200 739,952.00 0.83
33 603259 药明康 德 8,300 621,338.00 0.70
34 600196 复星医 药 24,800 577,096.00 0.65
35 601939 建设银 行 82,200 523,614.00 0.59
36 601888 中国国 旅 8,400 505,680.00 0.57
37 601138 工业富 联 10,000 115,900.00 0.13
38 601860 紫金银 行 15,970 50,145.80 0.06
39 603185 上机数 控 907 44,533.70 0.05
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600028 中国石 化 19,290,974.32 6.66
2 601088 中国神 华 15,585,446.16 5.38
3 601318 中国平 安 13,072,393.27 4.51
4 600519 贵州茅 台 11,358,369.64 3.92
5 001979 招商蛇 口 10,386,403.00 3.58
6 000002 万
科Ａ 10,226,126.25 3.53
7 600019 宝钢股 份 10,214,634.00 3.53
8 601398 工商银 行 9,828,596.00 3.39
9 601601 中国太 保 9,223,558.00 3.18
10 601628 中国人 寿 9,050,192.45 3.12
11 600036 招商银 行 9,042,055.20 3.12
12 000651 格力电 器 8,112,777.00 2.80
13 000001 平安银 行 7,635,755.00 2.64
14 600048 保利地 产 6,993,349.00 2.41
15 600016 民生银 行 6,457,318.49 2.23
16 601668 中国建 筑 6,270,694.60 2.16
17 601288 农业银 行 6,195,404.00 2.14
18 600585 海螺水 泥 6,029,485.15 2.08
19 600887 伊利股 份 5,502,533.13 1.90 长盛盛世混合 2018 年年度报告
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20 600104 上汽集 团 5,500,155.69 1.90
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位 ： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600028 中国石 化 18,015,243.00 6.22
2 601088 中国神 华 14,326,928.56 4.94
3 000002 万
科Ａ 11,549,346.85 3.99
4 601398 工商银 行 10,632,336.00 3.67
5 000001 平安银 行 9,317,148.20 3.22
6 601988 中国银 行 9,060,187.00 3.13
7 001979 招商蛇 口 8,384,407.08 2.89
8 000651 格力电 器 8,372,532.44 2.89
9 000963 华东医 药 7,972,589.43 2.75
10 600019 宝钢股 份 7,473,380.00 2.58
11 600519 贵州茅 台 7,047,627.00 2.43
12 601939 建设银 行 6,821,555.00 2.35
13 601318 中国平 安 6,367,201.00 2.20
14 600741 华域汽 车 6,287,502.28 2.17
15 600036 招商银 行 6,115,021.46 2.11
16 601601 中国太 保 5,925,662.00 2.04
17 002372 伟星新 材 5,313,576.64 1.83
18 600900 长江电 力 5,251,584.00 1.81
19 600690 青岛海 尔 5,157,890.56 1.78
20 000333 美的集 团 5,100,683.00 1.76
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 322,303,452.94
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 357,744,554.65
注： 本项 中8.4.1 、8.4.2 、8.4.3 表中 的 “ 买入 金额 ” （或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “ 卖出 金额 ” （或
“卖出 股票 收入 ”） 均按 买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券投 资。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券投 资。 长盛盛世混合 2018 年年度报告
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8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注： 本基 金本 报告 期末 未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
1 、兴 业银 行
根据银 保监 会2018 年 5 月4 日 公布 的《 中国 银行 保险监 督管 理委 员会 行政 处罚信 息公 开表-
银保监 银罚 决字 〔2018 〕1 号-兴 业银 行股 份有 限公 司 》 的公 告， 兴业 银行 因同 业投资 接受 隐性 的
第三方 金融 机构 信用 担保 、债券 卖出 回购 业务 违规 出表、 个人 理财 资金 违规 投资、 向四 证不 全的
房地产 项目 提供 融资 等 12 项违规 被 罚5870 万 元， 这12 项 案由 中， 多涉 及违 反 宏观调 控政 策 、 影
子银行 和交 叉金 融产 品风 险以及 违法 违规 展业 。与 兴业银 行一 同被 罚的 还有 该银行 旗下 的兴 业金
融租赁 有限 责任 公司 。兴 业金融 租赁 因未 制定 明确 的服务 收费 标准 并公 示以 及办理 融资 租赁 业务
时搭售 理财 产品 被 罚110 万元。 除此 之外 ，兴 业银 行苏州 分行 还存 在买 入返 售业务 项下 基础 资产
不合规 的情 况， 该银 行两 名直接 责任 人受 到银 保监 会处罚 。其 中， 原兴 业银 行苏州 分行 行长 黄立长盛盛世混合 2018 年年度报告
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峰受到 警告 处分 ，并 被罚 款 5 万 元； 胡刚 被警 告并 罚款 10 万 元。 根据4 月16 日《 上海 银监 局行
政处罚 信息 公开 表 （ 沪银 监罚决 字 〔2018 〕12 号） 》 ，2015 年9 月， 兴业 银行 股份有 限公 司上 海分
行在某 理财 业务 中， 对底 层资产 为非 标准 化债 权资 产的投 资投 前尽 职调 查严 重不审 慎。 责令 改正 ，
罚款人 民 币50 万元 。根 据 4 月2 日 中国 人民 银行 福州中 心支 行公 布了 福银 罚字〔2018 〕10 号行
政处罚 公示 表， 兴业 银行 股份有 限公 司因 违反 国库 管理规 定， 被警 告并 处罚 款5 万 元人 民币 。
对以上 事件 ，本 基金 做出 如下说 明： 兴业 银行 基本 面良好 。公 司高 度重 视内 部控制 建设 ，并
围绕内 部环 境、 风险 评估 、控制 活动 、信 息与 沟通 、内部 监督 等方 面不 断加 强和完 善内 部控 制机
制。基 于相 关研 究， 本基 金判断 ，上 述处 罚对 公司 影响极 小。 今后 ，我 们将 继续加 强与 该公 司的
沟通， 密切 关注 其制 度建 设与执 行等 公司 基础 性建 设问题 的合 规性 以及 企业 的经营 状况 。
2 、浦 发银 行
根据银 保监 会2018 年 5 月4 日 公布 的《 中国 银行 保险监 督管 理委 员会 行政 处罚信 息公 开表-
银监罚 决字 〔2018 〕4 号- 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 》 的 公告 ， 浦 发银 行因内 控管 理严 重 违
反审慎 经营 规则 ；通 过资 管计划 投资 分行 协议 存款 ，虚增 一般 存款 ；通 过基 础资产 在理 财产 品之
间的非 公允 交易 进行 收益 调节； 理财 资金 投资 非标 准化债 权资 产比 例超 监管 要求； 提供 不实 说明
材料、 不配 合调 查取 证； 以贷转 存， 虚增 存贷 款 ； 票据承 兑、 贴现 业务 贸易 背景审 查不 严； 国内
信用证 业务 贸易 背景 审查 不严； 贷款 管理 严重 缺失 ，导致 大额 不良 贷款 ；违 规通过 同业 投资 转存
款方式 ，虚 增存 款； 票据 资管业 务在 总行 审批 驳回 后仍继 续办 理； 对代 理收 付资金 的信 托计 划提
供保本 承诺 ；以 存放 同业 业务名 义开 办委 托定 向投 资业务 ，并 少计 风险 资产 ；投资 多款 同业 理财
产品未 尽职 审查 ，涉 及金 额较大 ；修 改总 行理 财合 同标准 文本 ，导 致理 财资 金实际 投向 与合 同约
定不符 ；为 非保 本理 财产 品出具 保本 承诺 函； 向关 系人发 放信 用贷 款； 向客 户收取 服务 费， 但未
提供实 质性 服务 ， 明显 质 价不符 ； 收费 超过 服务 价 格目录 ， 向客 户转 嫁成 本 共19 项违 规被 罚罚 款
5845 万元 ，没 收违 法所 得10.927 万 元， 罚没 合计5855.927 万 元。 根据1 月 20 日浦 发银 行《 关
于成都 分行 处罚 事项 的公 告》2018 年1 月 18 日， 银监会 四川 监管 局对 公司 成都分 行作 出行 政处
罚决定 ， 对 成都 分行 内控 管理严 重失 效, 授信 管理 违 规， 违 规办 理信 贷业 务等 严重违 反审 慎经 营规
则的违 规行 为依 法查 处， 执行罚 款 46,175 万 元人 民 币。此 外， 对成 都分 行原 行长、2 名 副行 长、
1 名部 门负 责人 和1 名支 行行长 分别 给予 禁止 终身 从事银 行业 工作 、取 消其 高级管 理人 员任 职资
格、警 告及 罚款 。
对以上 事件 ，本 基金 做出 如下说 明： 浦发 银行 基本 面良好 。上 述处 罚对 经营 管理不 构成 实质
性影响 ，同 时公 司高 度重 视相关 事项 ，已 进一 步采 取控制 措施 改进 或正 在落 实整改 。针 对成 都分
行上述 违规 经营 事项 ，浦 发银行 高度 重视 ，在 监管 机构和 地方 政府 的指 导和 帮助下 ，及 时调 整了长盛盛世混合 2018 年年度报告
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成都分 行经 营班 子， 并对 资产状 况进 行了 全面 评估 ，分类 施策 、强 化管 理， 按照审 慎原 则计 提风
险拨备 ，稳 妥有 序化 解风 险。目 前， 成都 分行 已按 监管要 求完 成了 整改 ，总 体风险 可控 ，客 户权
益未受 影响 ，经 营管 理迈 入正轨 。在 此基 础上 ，公 司在全 行范 围内 认真 开展 举一反 三教 育整 改工
作，深 刻反 思， 统一 思想 ，吸取 教训 ；端 正全 行经 营理念 ，更 加关 注安 全性 、流动 性和 效益 性的
平衡发 展， 强化 统一 法人 管理； 将防 范和 化解 金融 风险放 在更 加突 出的 位置 ，强化 合规 内控 体制
机制建 设， 着重 提升 内控 执行力 和有 效性 ，确 保全 行依法 合规 、稳 健发 展。 并且上 述处 罚金 额已
全额计 入2017 年度 公司 损 益， 对公 司的 业务 开展 及 持续经 营无 重大 不利 影响 。 基 于相 关研 究， 本
基金判 断， 上述 处罚 对公 司影响 极小 。今 后， 我们 将继续 加强 与该 公司 的沟 通，密 切关 注其 制度
建设与 执行 等公 司基 础性 建设问 题的 合规 性以 及企 业的经 营状 况。
3 、农 业银 行
根据2018 年5 月15 日农 业银行 “非 公开 发行 股票 申请文 件反 馈意 见的 回复 ”中提 到“ 农业
银行及 境内 分支 机构 报告 期内(2015 年至2017 年) 存 在被税 务机 关处 以的 单笔 金额 为10 万元( 含)
以上的 税务 处罚 共 计44 笔,涉及 罚款 金额 共计 约2,320.43 万元,主 要涉 及的 处 罚事由 为少 申报 税
款、未 按规 定代 扣代 缴个 人所得 税等 。 ” 其中 涉及 湖 北省分 行、 浙江 省分 行、 广东省 分行 等。
对此事 件 ， 本 基金 做出 如 下说明 ： 农业 银行 基本 面 良好 。 上 述行 政处 罚种 类 主要为 罚款,且未
导致农 业银 行或 境内 分支 机构之 合法 存续 受影 响或 业务经 营所 需之 批准 、许 可、授 权或 备案 被撤
销, 包 括但 不限 于被 吊销 《 金融许 可证 》 或 营业 执照 等重大 后果 。 基 于相 关研 究， 本 基金 判断， 上
述处罚 对公 司影 响极 小。 今后， 我们 将继 续加 强与 该公司 的沟 通， 密切 关注 其制度 建设 与执 行等
公司基 础性 建设 问题 的合 规性以 及企 业的 经营 状况 。
4 、招 商银 行
根据银 监罚 决字 〔2018 〕1 号， 招商 银行 股份 有限 公司 （ 以下 简称 “招 商银 行” ） 因电 话销 售
欺骗投 保人 ， 被深 圳保 监 局罚 款 30 万元 ； 根据 银监 罚决字 〔2018 〕1 号 ， 招 商 银行因 违反 内控 管
理严重 违反 审慎 经营 规则 、违规 批量 转让 以个 人为 借款主 体的 不良 贷款 以及 同业投 资业 务违 规接
受第三 方金 融机 构信 用担 保等行 为 ， 被 中国 银监 会 罚款 6570 万元 ， 没 收违 法 所得 3.024 万元 ， 罚
没合 计6573.024 万 元。 对 以上事 件 ， 本 基金 判断 招 商银行 作为 全国 性的 股份 制银行 ， 具有 一定 的
系统重 要性 ，具 有较 强的 市场口 碑和 较强 的市 场竞 争力， 整体 来看 ，上 述处 罚对公 司影 响极 小。
后续将 关注 其制 度建 设与 执行等 公司 基础 性建 设问 题的合 规性 以及 企业 的经 营状况 。
除上述事项外 ，本报告 期 内基金投资的 前十名证 券 的发行主体无 被监管部 门 立案调查记录 ，
无在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 。 长盛盛世混合 2018 年年度报告
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8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内股 票。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 59,264.68
2 应收证 券清 算款 40,411.31
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,708.05
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 104,384.04
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券投 资。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票不 存在 流通 受限 情况。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之 和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛盛世混合 2018 年年度报告
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
长 盛 盛 世
混合A
154 10,774.30 0.00
0.00% 1,659,242.96 100.00%
长 盛 盛 世
混合C
112 940,645.55 104,317,471.03
99.02% 1,034,831.07 0.98%
合计 266 402,299.04 104,317,471.03
97.48% 2,694,074.03
2.52%
注：对于分级 基金，比 例 的分母采用各 自级别的 份 额；对于合计 数，比例 的 分母采用下 属分级基
金份额 的合 计数 。
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
长盛盛 世
混合 A
0.00 0.0000%
长盛盛 世
混合 C
0.00 0.0000%
合计 0.00 0.0000%
注：对于分级 基金，比 例 的分母采用各 自级别 的 份 额；对于合计 数，比例 的 分母采用下 属分级基
金份额 的合 计数 。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
长盛盛 世混 合A 0
长盛盛 世混 合C 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
长盛盛 世混 合A 0
长盛盛 世混 合C 0
合计 0
长盛盛世混合 2018 年年度报告
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 长盛盛 世混 合 A 长盛盛 世混 合 C
基金合 同生 效日 （2015 年 12 月 11 日 ）基 金
份额总 额
13,184,407.64 369,032,054.43
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,069,283.92 278,597,964.01
本报告 期期 间基 金总 申购 份额 600,035.44 5,875,260.77
减: 本报 告期 期间 基金 总赎 回份额 1,010,076.40 179,120,922.68
本报告 期期 间基 金拆 分变 动份额 （份 额减 少以
"-" 填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,659,242.96 105,352,302.10
长盛盛世混合 2018 年年度报告
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
原督察 长叶 金松 先生 因退 休离任 ，由 张利 宁女 士担 任本公 司督 察长 。
上述变 更事 项已 经公 司第 七届董 事会 第七 次会 议审 议通过 ，并 按规 定向 相关 监管机 构备 案 。
2018 年 4 月 27 日 ，中 国 证券监 督管 理委 员会 北京 监管局 作出 《关 于对 长盛 基金管 理有 限公 司 拟
任合规 负责 人任 职资 格的 意见》 （京 证监 发〔2018 〕136 号） ，对 张利 宁女 士担 任本公 司督 察长 无
异议。
11.2.2 基 金经 理的 变动 情 况
本报告 期本 基金 基金 经理 未曾变 动。
11.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
本报告 期本 基金 托管 部门 无重大 人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略没有 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 普华 永道 中 天会 计师事 务 所（ 特殊 普 通合 伙） ，本 报 告期 内本
基金未 更换 会计 师事 务所 ， 本 报告 期应 支付 给该 会 计师事 务所 的报 酬 60,000.00 元 ， 已连 续提 供
审计服 务3 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易单 元 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 长盛盛世混合 2018 年年度报告
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数量
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东兴证 券 2 677,573,837.16 100.00% 495,509.42 100.00% -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东兴证 券 29,895,850.60 100.00% 588,400,000.00 100.00% - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ； 长盛盛世混合 2018 年年度报告
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（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
（1 ） 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元情 况： 无。
（2 ） 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元情 况： 无。
11.8 其 他重 大事件
除上述 事项 外， 均已 作为 临时报 告在 指定 媒体 披露 过的其 他在 本报 告期 内发 生的重 大事 项如 下：
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长盛基 金管 理有 限公 司关于
办公地 址变 更的 公告
《证券 日报 》 及 本公
司网站
2018 年 12 月 3 日
2
长盛盛 世灵 活配 置混 合型 证
券投资 基 金 2018 年第 3 季度
报告
同上 2018 年 10 月 24 日
3
长盛盛 世灵 活配 置混 合型 证
券投资 基 金 2018 年 半年 度 报
告
同上 2018 年 8 月 29 日
4
长盛盛 世灵 活配 置混 合型 证
券投资 基 金 2018 年 半年 度 报
告 摘要
同上 2018 年 8 月 29 日
5
长盛基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分开 放式 基金 参加 东
北证券 申购 （含 定投 ） 费 率优
惠活动 的公 告
同上 2018 年 8 月 13 日
6
长盛基 金管 理有 限公 司关 于
增加唐 鼎 耀 华为 旗下 基金 代
销机构 并开 通定 投和 转换 业
务及参 加费 率优 惠活 动的 公
告
同上 2018 年 8 月 7 日
7
长盛盛 世灵 活配 置混 合型 证
券投资 基金 招募 说明 书（ 更
新）
同上 2018 年 7 月 25 日
8
长盛盛 世灵 活配 置混 合型 证
券投资 基金 招募 说明 书（ 更
新）摘 要
同上 2018 年 7 月 25 日
9
长盛盛 世灵 活配 置混 合型 证
券投资 基 金 2018 年第 2 季度
报告
同上 2018 年 7 月 20 日
10
长盛基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分基 金开 通南 京苏 宁
基金销 售有 限公 司定 投业 务
并参加 定投 申购 优惠 活动 的
公告
同上 2018 年 6 月 15 日 长盛盛世混合 2018 年年度报告
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11
长盛基 金管 理有 限公 司关 于
上海基 煜基 金销 售有 限公 司
参加费 率优 惠活 动的 公告
同上 2018 年 6 月 12 日
12
长盛基 金管 理有 限公 司高 级
管理人 员督 察长 变更 的公 告
同上 2018 年 5 月 3 日
13
长盛盛 世灵 活配 置混 合型 证
券投资 基 金 2018 年第 1 季度
报告
同上 2018 年 4 月 20 日
14
长盛盛 世灵 活配 置混 合型 证
券投资 基 金 2017 年 度报 告
摘要
同上 2018 年 3 月 31 日
15
长盛盛 世灵 活配 置混 合型 证
券投资 基 金 2017 年 度报 告
同上 2018 年 3 月 31 日
16
关于修 改长 盛盛 世灵 活配 置
混合型 证券 投资 基金 基金合
同等法 律文 件的 公告
同上 2018 年 3 月 23 日
17
长盛盛 世灵 活配 置混 合型 证
券投资 基金 基金 合同
同上 2018 年 3 月 23 日
18
长盛盛 世灵 活配 置混 合型 证
券投资 基金 托管 协议
同上 2018 年 3 月 22 日
19
长盛盛 世灵 活配 置混 合型 证
券投资 基金 招募 说明 书( 更
新)
同上 2018 年 3 月 22 日
20
长盛盛 世灵 活配 置混 合型 证
券投资 基金 招募 说明 书（ 更
新）摘 要
同上 2018 年 1 月 25 日
21
长盛盛 世灵 活配 置混 合型 证
券投资 基金 招募 说明 书（ 更
新）
同上 2018 年 1 月 25 日
22
长盛盛 世灵 活配 置混 合型 证
券投资 基 金 2017 年第 4 季度
报告
同上 2018 年 1 月 20 日 长盛盛世混合 2018 年年度报告
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§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额比 例达到 或
者超过20% 的时 间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 1
20180101~20181231 98,617,357.00
-
- 98,617,357.00 92.16%
2
20180309~20180417 49,308,678.50
-
49,308,678.50 - -
3
20180101~20180308 98,618,343.20
-
98,618,343.20 - -
产品特有 风险
本基金本 报告期 存在单 一 投资者持 有基金 份额比 例 超过 20% 的情 况，当 该基 金份额持 有人大 量赎回 本 基金时， 可能导 致
的风险包 括：巨 额赎回 风 险、流动 性风险 、基金 资 产净值持 续低于 5000 万 元的风险 、基金 份额净 值 大幅波动 风险以 及
基金收益 水平波 动风险 。 本基金管 理人将 对申购 赎 回进行审 慎的应 对，保 护 中小投资 者利益 。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他 重 要信 息
本基金 本报 告期 内无 影响 投资者 决策 的其 他重 要信 息。 长盛盛世混合 2018 年年度报告
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§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、 《长 盛盛 世灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《长 盛盛 世灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
4 、 《长 盛盛 世灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ；
5 、法 律意 见书 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
13.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的办 公 地址。
13.3 查 阅方 式
投资者可到基金管理人和/ 或基金托管人的办公场所和/ 或 管 理 人 互 联 网 站 免 费 查 阅 备 查 文
件。在 支付 工本 费后 ，投 资者可 在合 理时 间内 取得 备查文 件的 复制 件或 复印 件。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-86497888 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长 盛基 金管理 有限 公司
2019 年 3 月 29 日
