长 盛 电 子 信息 产 业 混 合型 证 券 投 资基 金
2018 年 年度 报 告
2018 年12 月31 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2019 年3 月29 日 长盛电子信息产业混合 2018 年 年度报告
第 2 页 共 61 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2019 年 3 月 28 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度报告财 务资料已 经 审计，普华永 道中天会 计 师事务所(特殊 普通合伙) 为本基金出具 了
无保留 意见 的审 计报 告。
本报告 期 自2018 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 长盛电子信息产业混合 2018 年 年度报告
第 3 页 共 61 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 10
§4 管理人 报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 16
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 17
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 17
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 17
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 19
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 19
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 20
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 21
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 22
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 44
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 44
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 44
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 45
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 46
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 48
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 48
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 所有资 产支 持证 券投 资明 细 .................... 48 长盛电子信息产业混合 2018 年 年度报告
第 4 页 共 61 页
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 48
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 48
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 48
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的 国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 48
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 49
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 51
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 51
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 51
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 51
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 52
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 53
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 53
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 53
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 53
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 53
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 53
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 53
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 54
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 55
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 60
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 60
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 60
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 61
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 61
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 61
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 61
长盛电子信息产业混合 2018 年 年度报告
第 5 页 共 61 页
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长盛电 子信 息产 业混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 长盛电 子信 息产 业混 合
基金主 代码 080012
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 3 月 27 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 918,030,794.17 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金主 要投 资于 电子 信息 产 业上 市公 司股 票， 在严
格 控 制风 险的 前提 下， 追求 超 越业 绩比 较基 准的 投资
回报。
投资策 略 （1） 分析 宏观 经济 运行 状 况、市 场估 值水 平等 因素 ，
动 态 调整 基金 资产 在各 类别 资 产间 的分 配比 例， 控制
市 场风 险， 提高 配置 效率 。 （2 ）发 挥基 金管理 人研 究
团 队 和投 资团 队 “ 自下 而上 ” 的主 动选 股能 力， 判断
公 司 的核 心价 值与 成长 能力 ， 选择 具有 竞争 优势 且估
值 具 有吸 引力 的公 司作 为投 资 标的 ，根 据市 场波 动情
况精选 个股 ，构 建股 票投 资组合 。
业绩比 较基 准 中 证 信息 技术 指数 收 益率×80%+中 证综 合债 指 数收益
率×20 %
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金， 具有 较 高风 险、 较高 预期 收益
的 特 征， 其风 险和 预期 收益 低 于股 票型 基金 、高 于债
券型基 金和 货币 市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 张利宁 王永民
联系电 话 010-86497608 010-66594896
电子邮 箱 zhangln@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-86497888
95566
传真 010-86497999 010-66594942
注册地 址 深 圳 市 福 田 中 心 区 福 中 三
路诺德 金融 中心 主 楼 10D
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1
号
办公地 址 北 京 市 朝 阳 区 安定 路 5 号
院 3 号 楼 中 建财 富 国 际中
心3-5 层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1
号
邮政编 码 100029 100818 长盛电子信息产业混合 2018 年 年度报告
第 6 页 共 61 页
法定代 表人 周兵 陈四清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.csfunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 的办 公地 址及 基金托 管人 住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊
普通合 伙）
上海市 湖滨 路 202 号普 华 永道中 心
11 楼
注册登 记机 构
长盛基 金管 理有 限公 司
北京市 朝阳 区安 定 路 5 号院 3 号楼
中建财 富国 际中 心3-5 层
长盛电子信息产业混合 2018 年 年度报告
第 7 页 共 61 页
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标 2018 年 2017 年 2016 年
本期已 实现 收益 -307,284,195.92 -560,894,997.21 -316,896,384.62
本期利 润 -484,116,989.50 -170,741.40 -881,537,931.67
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.5263 -0.0001 -0.5003
本期加 权平 均净 值利 润率 -38.42% -0.01% -22.14%
本期基 金份 额净 值增 长率 -33.09% -0.18% -24.93%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可 供分 配利 润 80,555,827.77 661,630,543.00 1,240,688,931.64
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0877 0.6255 0.6292
期末基 金资 产净 值 998,586,621.94 1,719,353,854.26 3,212,483,849.76
期末基 金份 额净 值 1.088 1.626 1.629
3.1.3
累计 期末 指标 2018 年末
2017 年末
2016 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 110.00% 213.85% 214.42%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。 表中 的 “ 期末 ”均 指 本报告 期最 后一 日， 即 12 月 31 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -10.89% 1.66% -11.71% 1.75% 0.82% -0.09%
过去六 个月 -17.39% 1.50% -19.39% 1.63% 2.00% -0.13%
过去一 年 -33.09% 1.47% -28.39% 1.58% -4.70% -0.11%
过去三 年 -49.86% 1.43% -35.50% 1.37% -14.36% 0.06%
过去五 年 28.48% 1.72% 17.95% 1.63% 10.53% 0.09%
自基金 合同
生效起 至今
110.00% 1.65% 45.87% 1.56% 64.13% 0.09%
注：本 基金 业绩 比较 基准 的构建 及再 平衡 过程 ： 长盛电子信息产业混合 2018 年 年度报告
第 8 页 共 61 页
本基金 业绩 比较 基准 ： 中 证信息 技术 指数 收益 率×80%+ 中 证综 合债 指数 收益 率 ×20%
基准指 数的 构建 考虑 了三 个原则 ：
1、 公 允性。 本基 金为 行业 主题混 合型 基金 ， 在 综合 比较目 前市 场上 各主 要行 业指数 的编 制特 点后 ，
本基金选择以 中证信息 技 术指数作为股 票投资的 业 绩比较基准。 中证信息 技 术指数是中 证指数公
司为反 映 A 股中 信息 技术 行业公 司股 票的 整体 表现 ，将中 证 800 成 分股 中信 息技术 行业 中的 全 部
股票作为样本 所编制 的 行 业指数。本基 金主要投 资 于电子信息产 业上市公 司 股票，从而 中证信息
技术指 数适 合作 为本 基金 的业绩 比较 基准 。
2、 可比 性 。 基 金投 资业 绩 受到资 产配 置比 例限 制的 影响 ， 本 基金 投资 组合 比 例为 ： 股 票投 资占 基
金资产 的比 例 为60%-95% ， 其中投 资于 电子 信息 产业 的上市 公司 股票 不低 于股 票类资 产 的 80%；债
券投资 占基 金资 产 的 0% －40% ； 权证 投资 占基 金资 产 净值的 比例 不高 于 3% ； 现 金或者 到期 日在 一
年以内 的政 府债 券不 低于 基金资 产净 值 的5%。 根据 基金在 正常 市场 状况 下的 资产配 置比 例来 确 定
加权计 算的 权数 ，使 业绩 比较更 具有 合理 性。
3、 再 平 衡 。 由于 基金 资产 配置比 例处 于动 态变 化的 过程中 ， 需要 通过 再平 衡 来使资 产的 配置 比例
符合基 金合 同要 求， 基准 指数每 日按 照 80% 、20% 的 比例采 取再 平衡 ， 再 用连 锁计算 的方 式得 到基
准指数 的时 间序 列。
长盛电子信息产业混合 2018 年 年度报告
第 9 页 共 61 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：按 照本基 金合同规 定 ，本基金管理 人应当自 基 金合同生效之 日起六个 月 内使基金的 投资组合
比例符合基金 合同的约 定 。建仓期结束 时，本基 金 的各项资产配 置比例符 合 本基金合同 的有关约
定。截 至报 告日 ，本 基金 的各项 资产 配置 比例 符合 基金合 同约 定。 长盛电子信息产业混合 2018 年 年度报告
第 10 页 共 61 页
3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年
度
每10 份基金份
额分红 数
现金 形 式发 放总 额
再投资 形式 发放
总额
年度利 润分 配合 计 备注
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 4.5800 1,057,123,823.71 110,030,806.85 1,167,154,630.56
合计 4.5800 1,057,123,823.71 110,030,806.85 1,167,154,630.56
长盛电子信息产业混合 2018 年 年度报告
第 11 页 共 61 页
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司 （以 下简 称 公司） ， 成 立 于1999 年3 月 26 日， 是国 内
最早成 立的 十家 基金 管理 公司之 一。 公司 注册 资本 为人民 币 18900 万元 。公 司注册 地在 深圳 ， 总
部设在 北京 ， 并 在北 京、 上海、 成都 设有 分公 司， 在深圳 设有 营销 中心 ， 并 拥有长 盛基 金 （ 香港）
有限公司、长 盛创富资 产 管理有限公司 两家全资 子 公司。目前， 公司股东 及 其出资比例 为：国元
证券股 份有 限公 司占 注册 资本 的 41% ， 新 加坡 星展 银 行有限 公司 占注 册资 本 的33% ， 安徽 省信 用担
保集团 有限 公司 占注 册资 本的 13% ， 安徽 省投 资集 团 控股有 限公 司占 注册 资本 的13% 。 公 司拥 有公
募基金 、 全 国社 保基 金、 特定客 户资 产管 理、 合格 境内机 构投 资者 （QDII ） 、 合格境 外机 构投 资者
（QFII ） 、 保险 资产 管理 人 等业务 资格 。截 至 2018 年 12 月 31 日 ，基 金管 理 人共管 理五 十八 只开
放式基 金， 并管 理多 个全 国社保 基金 组合 和专 户产 品。 公 司同 时兼 任境 外QFII 基金 和专 户理 财产
品的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
钱文礼
本 基 金基 金经 理， 长
盛 分 享经 济主 题灵 活
配置混合 型证 券投 资
基 金 基金 经理 ，长 盛
创 新 驱动 灵活 配置 混
合 型 证券 投资 基金 基
金经理 。
2018 年 9
月14 日
- 11 年
钱文礼 先生 ， 1981 年 10 月 出生。
西南财 经大 学金 融学 硕士 。 曾 任
平安证 券， 金元 证券， 国 海证券
研究员 。2013 年 12 月 加 入长盛
基金管 理有 限公 司 ， 曾 任 行业研
究员 ， 长 盛转 型升 级主 题 灵活配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理助理 。
赵楠
本 基 金基 金经 理， 权
益投资 部执 行总 监。
2015 年 5
月14 日
2018 年 9
月 14 日
11 年
赵楠先 生，1980 年 3 月出 生。 经
济学学 士 ， 北 京大 学光 华 MBA 在
读。 历任 安信 证券 研究 中 心研 究
员， 光大 永明 资产 管理 股 份有限
公 司 权 益 投 资 部 高 级 股 票 投 资
经理、 资深 股票 投资 经理 、 权益
创新业 务负 责人 、 投行 总 部执行
董事等 职务 。 2015 年 2 月 加入长
盛基金 管理 有限 公司 。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期； 长盛电子信息产业混合 2018 年 年度报告
第 12 页 共 61 页
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规 定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公
司相关制度等 规定，从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关，
通过系统和人 工等方式 在 各个环节严格 控制交易 公 平执行，确保 公平对待 不 同投资组合 ，包括公
募基金、社保 组合、特 定 客户资产管理 组合等， 切 实防范利益 输 送，保护 投 资者的合法 权益。具
体如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作 流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公
司相关制度等 规定，从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关，
通过系统和人 工等方式 在 各个环节严格 控制交易 公 平执行，确保 公平对待 不 同投资组合 ，切实防
范利益 输送 ，保 护投 资者 的合法 权益 。 长盛电子信息产业混合 2018 年 年度报告
第 13 页 共 61 页
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 现同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 生可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年市 场除在年 初在金 融地产的带动 下出现上 涨 后大部分时间 呈现单边 下 跌的走势,期间
虽有小幅反弹 但是整体 反 弹幅度不大.全 年受资管 新 规和摩擦的影 响上证综 指 和沪深 300 跌幅都
在 20% 以 上， 以信 息技 术 行业为 代表 的新 兴产 业跌 幅尤为 明显 ，申 万 TMT 几 个主要 行业 都出 现较
大下跌,以 电子 的跌 幅最 大 超过40%,传媒,计 算机 等跌 幅都在20%以上. 本基金 重 点投资 者tmt 行业
中的龙 头型 公司 使得 净值 在贸易 摩擦 中承 受了 较大 回撤， 进入 四季 度本 基金 逐步从 传 统 TMT 价值
估值逐 步转 向tmt 中 中盘 成长股 ， 行 业上 较少 了对 于电子 的配 置， 增加 了通 信 和软 件行 业的 配 置 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.088 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-33.09% ， 业 绩
比较基 准收 益率 为-28.39% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
伴随央 行不 断通 过各 种金 融工具 为金 融机 构和 实体 经济注 入流 动性 ， 预 计2019 年将 有可 能迎
来流动性拐点 ，整体市 场 流动性好转， 风险偏好 有 望出现逆转， 指数有望 重 新走出上涨 的行情。
无论从动态还 是静态角 度 看电子信息各 行业估值 都 已经处于行业 历史估值 低 位，大幅降 低估值的
行情逐步进入 尾声。在 目 前的宏观经济 背景下， 大 部分行业增速 会放缓甚 至 下滑，自下 而上选择
盈利能够持续 增长的个 股 的重要性超过 自上而下 选 择行业，本基 金选择盈 利 能够持续增 长的公司
重点投资获得 业绩增长 带 来的股价收益 。从创新 角 度来看，智能 手机带动 移 动互联网发 展并拉动
广泛应 用以后 ，电子信 息 技术的创新基 本进入停 滞 ，未来创新的 方向尚不 明 确，通过电 子信息基
础设施 建设 如：5g 通信 网 络， 工 业互 联网 ， 物 物互 联和汽 车电 动化 和智 能升 级等， 有望 在一 个或
多个方向实现 突破，本 基 金将密切跟踪 信息技术 基 础创新带来的 硬件，软 件 和互联网应 用创新，
追求创 新带 来的 巨大 红利 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
报告期内，本 基金管理 人 从合规运作， 保障资产 委 托人利益出发 ，结合监 管 要求、市场形 势
及自身业务发 展需要， 由 独立于业务部 门的监察 稽 核部对公司经 营、受托 资 产的 运作及 员工行为
的合规性进行 监督、检 查 ，发现问题及 时督促相 关 部门改进，并 定期制作 检 查报告报送 公司管理长盛电子信息产业混合 2018 年 年度报告
第 14 页 共 61 页
层。具 体工 作情 况如 下：
1 、 强调 合规 宣导 与培 训， 夯实公 司合 规文 化环 境基 础。 报告 期内 ， 监察 稽核 部 通过外 请律 师、
内部自学、岗 前培训、 基 金经理合规谈 话、合规 考 试等多种形式 ，有重点 、 有针对性地 开展合规
培训工作，深 化员工合 规 理念，提高员 工合规意 识 ，改善员工合 规工作技 能 ，努 力夯实 公司合规
内控环 境基 础。
2 、 持续 推动 公司 完善 制度 规章建 设， 扎实 公司 内控 制度基 础。 根据 新法 规、 新监管 要求 ， 以
及公司业务发 展实际， 及 时督促业务部 门调整 相 关 业务制度与流 程，保证 公 司制度规章 的合法合
规、全面、适时、 有效。 报告期内，公司新 订或修 订了《公司基金从 业人员 从业资格管理规定 》
《公司 非居 民金 融账 户涉 税信息 收集 及信 息报 送制 度》 《长 盛基 金管 理有 限公 司投资 管理 制度 》 《 长
盛基金管理 有限公司 关联 交易管理制 度》 《长盛 基金 管理有限公 司员工合 规手 册》 《公司投 研体系
重 大 突 发 事 件 快速 响 应 流程 》 《公 司 场 内 期权 投 资 管理 办 法》 《 公 司 投资 产 品 风险 评 级 管 理 制 度》
《公司 及员 工廉 洁从 业管 理规定 》等 多部 制度 或流 程。
3 、 加强 合规 监督 ， 确 保受 托资产 投资 运作 合法 合规 。 紧 密跟 踪与 投资 运作 相 关的法 律 、 法 规、
受托资 产合 同及 公司 制度 等的规 定， 全面 把控 受托 资产投 资运 作风 险点 ， 并 以前述 风险 点为 依据 ，
检查、监督各 受托资产 投 资运作合规情 况。根据 《 公司公平交易 细则》的 规 定，通过量 化分析、
日常合 规监 督及 事后 专项 检查评 估等 ，确 保公 司旗 下各受 托资 产被 公平 对待 。
4 、 加 强专 项稽 核与 检查， 严肃制 度规 章执 行力 ， 合 理保障 公司 运营 及受 托资 产投资 运作 合规 。
报告期 内 ， 公 司监 察稽 核 部按照 年初 工作 计划 ， 开 展专项 稽核 四十 余项 ， 内 容涵盖 受托 资产 投资 、
研究、交易、 销售、清 算 、产品开发、 员工行为 等 。此外，根据 业务发展 需 要、监管机 构通报的
业内问题 ，以 及公司在 日 常监督中发现 的问题， 临 时增加多个检 查项目。 稽 核、检查工 作中，监
察稽核部重视 对发现问 题 改进完成情况 的跟踪， 强 调问题改进效 率与效果 ， 合理保障公 司及受托
资产合 规、 稳健 运作 。
5 、积 极参 与新 产品 设计 、 新业务 拓展 工作 ，提 供合 规意见 或建 议。
本基金管理人 承诺：在 今 后的工作中， 我们将继 续 以保障资产委 托人的利 益 为宗旨，不断 提
高内部 监察 工作 的科 学性 和有效 性， 努力 防范 各种 风险， 保障 公司 、受 托资 产合规 运作 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。 长盛电子信息产业混合 2018 年 年度报告
第 15 页 共 61 页
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 工作小组组 长） 、公司 督察 长（担任估 值工作小 组副 组长） 、公司 相关投
资、研究部门 分管领导 、 公司运营部分 管领导、 相 关研究部门、 相关投资 部 门、监察稽 核部、风
险管理部、信 息技术部 及 业务运营部总 监或指定 人 员组成的估值 工作小组 ， 负责研究、 指导并执
行基金估值业 务。小组 成 员均具有多年 证券、基 金 从业经验，具 备基金估 值 运作、行业 研究、风
险管理 或法 律合 规等 领域 的专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 债金融估值中 心有限公 司 和中证指数有 限公司签 署 服务协议，由 其
分别按约定提 供在银行 间 同业市场交易 的债券品 种 和在交易所市 场交易或 挂 牌的部分债 券品种的
估值数 据。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本 基金 基金 合同 中对 基金利 润分 配原 则的 约定 ，本基 金本 报告 期未 实施 利润分 配。
本基金 截 至2018 年12 月31 日 ， 期 末可 供分 配利 润 为80,555,827.77 元 ， 其 中： 未分 配利 润
已实现 部分 为711,400,189.37 元， 未分 配利 润未 实 现部分 为-630,844,361.60 元。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。 长盛电子信息产业混合 2018 年 年度报告
第 16 页 共 61 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对长 盛电 子信 息产业 混合 型证
券投资 基金 （以 下称 “ 本 基金” ） 的托 管过 程中， 严 格遵守 《证 券投 资基 金法 》 及其 他有 关法 律法
规、基金合同 和托管协 议 的有关规定， 不 存在损 害 基金份额持有 人利益的 行 为，完全尽 职尽责地
履行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配 情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 长盛电子信息产业混合 2018 年 年度报告
第 17 页 共 61 页
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计
是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2019) 第 22272 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 长盛电 子信 息产 业混 合型 证券投 资基 金全 体基 金份 额持有 人：
审计意 见 (一)我 们审 计的 内容
我们审计了长盛电子信息产业混合型证券投资基金( 以下简称 “ 长盛电
子信息 产业 混合 基金 ”) 的 财务报 表， 包括 2018 年 12 月 31 日的 资产 负
债表，2018 年 度的 利润 表 和所有 者权 益( 基金 净值) 变动表 以及 财务 报表
附注。
(二)我 们的 意见
我 们认 为，后 附的 财务报表 在所 有重大 方面 按照企业 会计 准则和 在财 务
报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会( 以下简称 “ 中国证监
会”) 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称 “ 中国 基 金业协 会”) 发 布的
有 关规 定及允 许的 基金行业 实务 操作编 制， 公允反映 了长 盛电子 信息 产
业混合 基金 2018 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2018 年度 的经 营成果 和
基金净 值变 动情 况。
形成审 计意 见的 基础 我 们按 照中国 注册 会计师审 计准 则的规 定执 行了审计 工作 。审计 报告 的
“ 注册 会计师 对财 务报表审 计的 责任” 部分 进一步阐 述了 我们在 这些 准
则 下的 责任。 我们 相信，我 们获 取的审 计证 据是充分 、适 当的， 为发 表
审计意 见提 供了 基础 。
按 照中 国注册 会计 师职业道 德守 则，我 们独 立于长盛 电子 信息产 业混 合
基金， 并履 行了 职业 道德 方面的 其他 责任 。
管理层 和治 理层 对财 务
报表的 责任
长 盛 电 子 信 息 产 业 混 合 基 金 的 基 金 管 理 人 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司( 以下
简称 “ 基金管理 人”) 管理层 负责按照企 业会计准 则和 中国证监会 、中国 基
金 业协 会发布 的有 关规定及 允许 的基金 行业 实务操作 编制 财务报 表， 使
其 实现 公允反 映， 并设计、 执行 和维护 必要 的内部控 制， 以使财 务报 表
不存在 由于 舞弊 或错 误导 致的重 大错 报。
在 编制 财务报 表时 ，基金管 理人 管理层 负责 评估长盛 电子 信息产 业混 合
基金的 持续 经营 能力 ， 披 露与持 续经 营相 关的 事项( 如适用) ， 并 运用 持续
经营假 设 ， 除 非基 金管 理 人管理 层计 划清 算长 盛电 子信息 产业 混合 基金 、
终止运 营或 别无 其他 现实 的选择 。
基 金 管 理 人 治 理 层 负 责 监 督 长 盛 电 子 信 息 产 业 混 合 基 金 的 财 务 报 告 过
程。
注册会 计师 对财 务报 表
审计的 责任
我 们的 目标是 对财 务报表整 体是 否不存 在由 于舞弊或 错误 导致的 重大 错
报 获取 合理 保 证， 并出具包 含审 计意见 的审 计报告。 合理 保证是 高水 平
的 保证 ，但并 不能 保证按照 审计 准则执 行的 审计在某 一重 大错报 存在 时
总 能发 现。错 报可 能由于舞 弊或 错误导 致， 如果合理 预期 错报单 独或 汇长盛电子信息产业混合 2018 年 年度报告
第 18 页 共 61 页
总 起来 可能影 响财 务报表使 用者 依据财 务报 表作出的 经济 决策， 则通 常
认为错 报是 重大 的。
在 按照 审计准 则执 行审计工 作的 过程中 ，我 们运用职 业判 断，并 保持 职
业怀疑 。同 时， 我们 也执 行以下 工作 ：
( 一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重 大错报风险；设计和
实 施审 计程序 以应 对这些风 险， 并获取 充分 、适当的 审计 证据， 作为 发
表 审计 意见的 基础 。由于舞 弊可 能涉及 串通 、伪造、 故意 遗漏、 虚假 陈
述 或凌 驾于内 部控 制之上， 未能 发现由 于舞 弊导致的 重大 错报的 风险 高
于未能发现由于错误导致 的重大错报的风险。( 二) 了解与审计相关的内
部 控制 ，以设 计恰 当的审计 程序 ，但目 的并 非对内部 控制 的有效 性发 表
意见。
( 三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性 和作出会计估计及相
关披露 的合 理性 。
( 四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当 性得出结论。同时，
根 据获 取的审 计证 据，就可 能导 致对长 盛电 子信息产 业混 合基 金 持续 经
营 能力 产生重 大疑 虑的事项 或情 况是否 存在 重大不确 定性 得出结 论。 如
果 我们 得出结 论认 为存在重 大不 确定性 ，审 计准则要 求我 们在审 计报 告
中 提请 报表使 用者 注意财务 报表 中的相 关披 露；如果 披露 不充分 ，我 们
应当发 表非 无保 留意 见 。 我们的 结论 基于 截至 审计 报告日 可获 得的 信息 。
然 而， 未来的 事项 或情况可 能导 致长盛 电子 信息产业 混合 基金不 能持 续
经营。
( 五) 评价财务报表的总体 列报、结构和内 容( 包 括 披露) ，并评价财务报
表是否 公允 反映 相关 交易 和事项 。
我 们与 基金管 理人 治理层就 计划 的审计 范围 、时间安 排和 重大审 计发 现
等 事项 进行沟 通， 包括沟通 我们 在审计 中识 别出的值 得关 注的内 部控 制
缺陷。
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所( 特 殊普 通合 伙)
注册会 计师 的姓 名 薛竞
叶尔甸
会计师 事务 所的 地址 中国? 上海 市
审计报 告日 期 2019 年 3 月 27 日
长盛电子信息产业混合 2018 年 年度报告
第 19 页 共 61 页
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 长盛 电子 信息 产业混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2018 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 12 月31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 289,882,796.43 243,532,804.50
结算备 付金
5,528,392.74 598,889.33
存出保 证金
533,122.34 617,512.14
交易性 金融 资产 7.4.7.2 719,567,973.28 1,513,507,755.71
其中： 股票 投资
719,567,973.28 1,423,984,755.71
基金投 资
- -
债券投 资
- 89,523,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 59,799.66 1,439,485.09
应收股 利
- -
应收申 购款
264,140.88 958,406.31
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
1,015,836,225.33 1,760,654,853.08
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2018 年 12 月31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
11,731,222.96 32,925,999.80
应付赎 回款
1,627,586.29 4,009,660.86
应付管 理人 报酬
1,309,591.89 2,446,430.01
应付托 管费
218,265.31 407,738.32
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 1,974,062.42 1,116,059.41
应交税 费
- -
应付利 息
- - 长盛电子信息产业混合 2018 年 年度报告
第 20 页 共 61 页
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 388,874.52 395,110.42
负债合 计
17,249,603.39 41,300,998.82
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 918,030,794.17 1,057,723,311.26
未分配 利润 7.4.7.10 80,555,827.77 661,630,543.00
所有者 权益 合计
998,586,621.94 1,719,353,854.26
负债和 所有 者权 益总 计
1,015,836,225.33 1,760,654,853.08
注： 报 告 截止 日2018 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.088 元 ， 基 金份 额总 额918,030,794.17 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 长盛 电子 信息 产业混 合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2018 年1 月1 日至2018 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年1 月1 日至
2018 年12 月31 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至
2017 年12 月31 日
一、收入
-455,714,977.02 62,126,968.70
1.利息 收入
3,503,295.63 9,163,283.14
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 1,859,273.21 3,155,393.28
债券利 息收 入
1,639,934.24 1,007,700.26
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
4,088.18 5,000,189.60
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-282,740,679.13 -510,239,223.20
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -288,523,965.17 -521,164,369.55
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 314,390.00 -63,652.40
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 5,468,896.04 10,988,798.75
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17
-176,832,793.58 560,724,255.81
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.18 355,200.06 2,478,652.95
减： 二、费用
28,402,012.48 62,297,710.10
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 18,914,132.24 39,675,108.13
2．托 管费 7.4.10.2.2 3,152,355.30 6,612,518.01
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.19 5,896,688.31 15,544,442.52 长盛电子信息产业混合 2018 年 年度报告
第 21 页 共 61 页
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．税 金及 附加
- -
7．其 他费 用 7.4.7.20 438,836.63 465,641.44
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
-484,116,989.50 -170,741.40
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-484,116,989.50 -170,741.40
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长盛 电子 信息 产业混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
1,057,723,311.26 661,630,543.00 1,719,353,854.26
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -484,116,989.50 -484,116,989.50
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-139,692,517.09 -96,957,725.73 -236,650,242.82
其中：1. 基 金申 购款 218,736,380.23 74,772,487.22 293,508,867.45
2. 基金 赎回 款 -358,428,897.32 -171,730,212.95 -530,159,110.27
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
918,030,794.17 80,555,827.77 998,586,621.94
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,971,794,918.12 1,240,688,931.64 3,212,483,849.76 长盛电子信息产业混合 2018 年 年度报告
第 22 页 共 61 页
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -170,741.40 -170,741.40
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-914,071,606.86 -578,887,647.24 -1,492,959,254.10
其中：1. 基 金申 购款 559,345,869.32 319,266,335.49 878,612,204.81
2. 基金 赎回 款 -1,473,417,476.18 -898,153,982.73 -2,371,571,458.91
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
1,057,723,311.26 661,630,543.00 1,719,353,854.26
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 林培 富______
______ 刁 俊东______
____ 龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
长盛电 子信 息产 业混 合型 证券投 资基 金( 原长 盛电 子 信息产 业股 票型 证券 投资 基金， 以下 简称
“本基 金”) 经 中国 证券 监 督管理 委员 会( 以下 简称 “ 中国证 监会 ”) 证监 许可[2012]194 号 《关 于
核准长 盛电 子信 息产 业股 票型证 券投 资基 金募 集的 批复》 核准 ， 由 长盛 基金 管 理有限 公司 依照 《中
华人民共和国 证券投资 基 金法》和《长 盛电子信 息 产业股票型证 券投资基 金 基金合同》 负责公开
募集。本基金 为契约型 开 放式，存续期 限不定， 首 次设立募集不 包括认购 资 金利息共募 集人民币
436,781,526.34 元， 业经 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司 普华 永道 中 天 验字(2012) 第071 号
验资报 告予 以验 证 。 经 向 中国证 监会 备案 ， 《 长盛 电 子信息 产业 股票 型证 券投 资基金 基金 合同 》 于
2012 年3 月27 日正 式生 效， 基 金合 同生 效日 的基 金份额 总额 为 436,879,183.47 份基 金份 额， 其
中认购 资金 利息 折 合 97,657.13 份基 金份 额。 本基 金的基 金管 理人 为长 盛基 金管理 有限 公司 ，基
金托管 人为 中国 银行 股份 有限公 司。
根据 2014 年中 国证 监会 令 第 104 号《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 ， 长盛电 子信 息
产业股 票型 证券 投资 基金 于 2015 年 7 月 16 日 公告 后更名 为长 盛电 子信 息产 业混合 型证 券投资基
金。
根据 《 关于 长盛 电子 信息 产 业混合 型证 券投 资基 金增 设H 类 基金 份额 并修 改基 金合同 的公 告》
以及更 新的 《长 盛电 子信 息产业 混合 型证 券投 资基 金招募 说明 书》 的有 关规 定，自 2016 年 9 月长盛电子信息产业混合 2018 年 年度报告
第 23 页 共 61 页
26 日 起， 本基 金根 据销 售 对象的 不同 ， 将 基金 份额 分为不 同的 类别 。 在 中国 内地销 售的 、 为 中国
内地投 资者 设立 的份 额， 称为 A 类基 金份 额； 在中 国香港 地区 销售 的、 为中 国香港 投资 者设 立 的
份额， 称为 H 类基 金份 额 。本基 金 A 类 基金 份额 、H 类基金 份额 单独 设置 基 金代码 ，分 别计 算和
公告基金份额 净值和基 金 份额累计净值 。除非基 金 管理人在未来 条件成熟 后 另行公告开 通相关业
务，本 基金 不同 基金 份额 类别之 间不 得互 相转 换。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《长 盛 电子信息产业 股票型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 具有良好 流 动性的金融工 具，包括 国 内依法发行 上市的股
票( 包括中小 板、创业 板及 其他经中国 证监会核 准上 市的股票)、 权证、债 券、 货币市场工 具、资
产支持证券以 及法律法 规 或中国证监会 允许基金 投 资的其他 金融 工具。本 基 金投资组合 中股票投
资占基金资产 的比例 为 60%-95%，其 中投资于 电子信 息产业的上市 公司股票 不 低于股票类资 产的
80% ； 债券 投资 占基 金资 产 的 0%-40% ；权 证投 资占 基 金资产 净值 的比 例不 高 于 3% ；现 金或 者到 期
日在一 年以 内的 政府 债券 不低于 基金 资产 净值 的 5%， 其中 现金 不包 括结 算备 付金、 存出 保证 金及
应收申 购款 等。 本基 金的 业绩比 较基 准为 ： 中 证信 息技术 指数 收益 率 × 80% ＋ 中证综 合债 指数 收益
率×20 % 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人长 盛基 金管 理有 限公司 于 2019 年 3 月 27 日批准 报出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基 金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 长盛 电子 信息产 业混 合型 证券
投资基 金基 金合 同》 和在 财务报 表附 注 7.4.4 所列 示的中 国证 监会 、中 国基 金业协 会发 布的 有 关
规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2018 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2018 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2018 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。 长盛电子信息产业混合 2018 年 年度报告
第 24 页 共 61 页
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本 基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 、资产支持证 券投资和 衍 生工具分类为 以
公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金融资产 。 除衍生工具所 产生的金 融 资产在资产 负债表中
以衍生金融资 产列示外 ， 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在资产负债 表中以交
易性金 融资 产列 示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的 非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券或资产支 持证券起 息 日或上次除息 日至购买 日 止的利息， 单独确认
为应收 项目 。应 收款 项和 其他金 融负 债的 相关 交易 费用计 入初 始确 认金 额。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资 产满 足下 列条 件之 一的， 予以 终止 确认： (1) 收 取该金 融资 产现 金流 量的 合同权 利终 止；
(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基金 将金 融资 产所 有权 上几乎 所有 的风 险和 报酬 转移给 转入 方； 或者
(3) 该 金融 资产 已转 移， 虽 然本基 金既 没有 转移 也没 有保留 金融 资产 所 有 权上 几乎所 有的 风险 和 报
酬，但 是放 弃了 对该 金融 资产控 制。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。 长盛电子信息产业混合 2018 年 年度报告
第 25 页 共 61 页
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资、资 产支持证 券 投资和衍生工 具按如下 原 则确定公允价 值
并进行 估值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日 无交易 且最 近
交易日后未发 生影响公 允 价值计量的重 大事 件的 ， 按最近交易日 的市场交 易 价格确定公 允价值。
有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的，应对市 场交易价
格进行调整， 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ，但具有不同 特征的， 应 以相同资产 或负债的
公允价值为基 础，并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使 用 的限制
等，如果该限 制是针对 资 产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外，基
金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。
(2) 当金融 工具不存 在活 跃市场，采用 在当前情 况 下适用并且有 足够可利 用 数据和其他信 息
支持的估值技 术确定公 允 价值。采用估 值技术时 ， 优先使用可观 察输入值 ， 只有在无法 取得相关
资产或 负债 可观 察输 入值 或取得 不切 实可 行的 情况 下，才 可以 使用 不可 观察 输入值 。
(3) 如经济 环境发生 重大 变化或证券发 行人发生 影 响金融工具价 格的重大 事 件，应对估值 进
行调整 并确 定公 允价 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债。 当本 基金1)具 有抵销 已确 认 金
额的法 定权 利且 该种 法定 权利现 在是 可执 行的 ； 且2) 交易 双方 准备 按净 额结 算 时， 金 融资 产与 金
融负债 按抵 销后 的净 额在 资产负 债表 中 列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算 的长盛电子信息产业混合 2018 年 年度报告
第 26 页 共 61 页
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券发行企 业代扣代 缴 的个人所得税 及由基金 管 理人缴纳的增 值税后的 净 额确认为利 息收入。
资产支持证券 在持有期 间 收到的款项， 根据资产 支 持证券的预计 收益率区 分 属于资产支 持证券投
资本金部分和 投资收益 部 分，将本金部 分冲减资 产 支持证券 投资 成本，并 将 投资收益部 分扣除在
适用情 况下 由基 金管 理人 缴纳的 增值 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有 期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，A 类基金份 额 的基金份额持 有
人可选择现金红利 或将现 金红利按分红除权 日的基 金份额净值自动转 为基金 份额进行再投资；H
类基金份额的 收益分配 仅 采用现金方式 。若期末 未 分配利润中的 未实现部 分 为正数，包 括基金经
营活动产生的 未实现损 益 以及基金份额 交易产生 的 未实现平准金 等，则期 末 可供分配利 润的金额
为期末未分配 利润中的 已 实现部分；若 期末未分 配 利润的未实现 部分为负 数 ，则期末可 供 分配利
润的金 额为 期末 未分 配利 润，即 已实 现部 分相 抵未 实现部 分后 的余 额。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息。 经营 分部 是指 本基 金内同 时满 足下 列条 件的 组成部 分：(1) 该组 成长盛电子信息产业混合 2018 年 年度报告
第 27 页 共 61 页
部分能 够在 日常 活动 中产 生收入 、 发 生费 用；(2) 本 基金的 基金 管理 人能 够定 期评价 该组 成部 分 的
经营成 果 ， 以 决定 向其 配 置资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本基金 能够 取得 该组 成部 分的财 务状 况 、 经 营
成果和现金流 量等有关 会 计信息。如果 两个或多 个 经营分部具有 相似的经 济 特征，并且 满足一定
条件的 ，则 合并 为一 个经 营分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票和债券， 若出现重 大 事项停牌或交 易不活跃( 包 括涨跌停时 的
交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2017]13 号 《中国证 监会关 于证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法、 市盈 率法、 现金 流量 折现 法等 估值技 术进 行估 值。
(2) 于 2017 年 9 月 4 日前 ，对于 在 锁 定期 内的 非公 开发行 股票 ，根 据中 国证 监会证 监会 计 字
[2007]21 号《 关于 证券 投 资基金 执行<企 业会 计准 则> 估值 业务 及份 额净 值计 价 有关事 项的 通知 》
之附件 《非 公开 发行 有明 确锁定 期股 票的 公允 价值 的确定 方法 》 ， 若在 证券 交 易所挂 牌的 同一 股票
的市场交易收 盘价低于 非 公开发行股票 的初始投 资 成本，按估值 日证券交 易 所挂牌的同 一股票的
市场交易收盘 价估值； 若 在证券交 易所 挂牌的同 一 股票的市场交 易收盘价 高 于非公开发 行股票的
初始投资成本 ，按锁定 期 内已经过交易 天数占锁 定 期内总交易天 数的比例 将 两者之间差 价的一部
分确认 为估 值增 值 。 自2017 年9 月4 日起 ， 对于 在锁 定期内 的非 公开 发行 股票 、 首 次公 开发 行股
票时公司股东 公开发售 股 份、通过大宗 交易取得 的 带限售期的股 票等流通 受 限股票，根 据中国基
金业协会中基 协发[2017]6 号《关于发 布<证券投 资 基金投资流通 受限股票 估 值指引(试行)> 的通
知》 之附 件 《 证券 投资 基 金投资 流通 受限 股票 估值 指引( 试行) 》 ， 按估 值日 在 证券交 易所 上市 交易
的同一 股票 的公 允价 值 扣 除该流 通受 限股 票剩 余限 售期对 应的 流动 性折 扣后 的价值 进行 估值 。
(3) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)及在银 行 间同业市 场交易的固定 收益品种 ， 根据中国证监 会公告[2017]13 号《中 国证监
会关于证券投 资基金估 值 业务的指导意 见》及《 中 国证券投资基 金业协会 估 值核算工作 小组关于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 采用 估值技 术确 定公 允价 值。 本基金 持有 的证 券交
易所上市或 挂牌转让 的固 定收益品种( 可转换债 券、 资产支持证 券和私募 债券 除外)，按照 中证指
数有限公司所 独立提供 的 估值结果确定 公允价值 。 本基金持有的 银行间同 业 市场固定收 益品种按
照中中 债金 融估 值中 心有 限公司 所独 立提 供的 估值 结果确 定公 允价 值。 长盛电子信息产业混合 2018 年 年度报告
第 28 页 共 61 页
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根 据财 政部 、 国 家税 务总 局、 财 税[2008]1 号 《关 于 企业所 得税 若干 优惠 政策 的通知 》 、 财税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36
号 《关 于全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2015]125 号 《 关于 内地与 香港 基金 互认
有关税收政策 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融机 构同业往来 等增值税政策 的补充通 知》 、 财税[2016]140
号 《关 于明 确金 融房 地产 开发教 育辅 助服 务等 增值 税政策 的通 知》 、 财 税[2017]2 号 《关 于资 管产
品增值 税政 策有 关问 题的 补充通 知》 、财 税[2017]56 号《 关于 资管 产品 增值 税有关 问题 的通 知》 、
财税[2017]90 号 《 关于租 入固定 资产 进项 税额 抵扣 等增值 税政 策的 通知 》 及 其他相 关财 税法 规 和
实务操 作， 主要 税项 列示 如下：
(1) 资 管产 品运 营过 程中 发 生的增 值税 应税 行为 ， 以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。 资 管产
品管理 人运 营资 管产 品过 程中发 生的 增值 税应 税行 为， 暂 适用 简易 计税 方法 ， 按 照 3% 的征 收率 缴
纳增值 税。 对资 管产 品在2018 年1 月1 日 前运 营过 程中发 生的 增值 税应 税行 为， 未 缴纳 增值 税的，
不再缴 纳； 已缴 纳增 值税 的，已 纳税 额从 资管 产品 管理人 以后 月份 的增 值税 应纳税 额中 抵减 。
对证券投资基 金管理人 运 用基金买卖股 票、债券 的 转让收入免征 增值税， 对 国债、地方政 府
债以及金融同 业往来利 息 收入亦免征增 值税。资 管 产品管理人运 营资管产 品 提供的贷款 服务，以
2018 年 1 月 1 日起 产生 的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额。 资管 产品 管理 人运营 资管 产品 转 让
2017 年 12 月 31 日 前取 得 的非货 物期 货， 可以 选择 按照实 际买 入价 计 算 销售 额 ，或 者以 2017 年
最后一 个交 易日 的非 货物 期货结 算价 格作 为买 入价 计算销 售额 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。 长盛电子信息产业混合 2018 年 年度报告
第 29 页 共 61 页
(3) 对 于内 地投 资者 持有 的 基金类 别， 对基 金取 得的 企业债 券利 息收 入， 应由 发行债 券的 企业
在向基金支付 利息时代 扣 代缴 20%的 个人所得 税。 对基金从上市 公司取得 的 股息红利所得 ，持股
期限 在 1 个 月以 内( 含 1 个月)的 ，其 股息 红利 所得 全 额计入 应纳 税所 得额 ；持 股期限 在 1 个月 以
上至 1 年(含 1 年)的 ，暂 减按 50% 计入 应纳 税 所 得 额；持 股期 限超 过 1 年的 ，暂免 征收 个人 所得
税。对基金持 有的上市 公 司限售股，解 禁后取得 的 股息、红利收 入，按照 上 述规定计算 纳税，持
股时间自解禁 日起计算 ； 解禁前取得的 股息、红 利 收入继续暂减 按 50% 计入 应纳税所得额 。上述
所得统 一适 用20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
对于香港市场 投资者通 过 基金互认持有 的基金类 别 ，对基金取得 的企业债 券 利息收入，应 由
发行债 券的 企业 在向 该内 地基金 分配 利息 时按 照 7%的税率 代扣 代缴 所得 税。 对基金 从上 市公 司取
得的股息红利 所得，应 由 内地上市公司 向该内地 基 金分配股息红 利时按 照 10% 的税率代 扣代 缴所
得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(5) 本 基金 的城 市维 护建 设 税、 教 育费 附加 和地 方教 育 费附加 等税 费按 照实 际缴 纳增值 税额 的
适用比 例计 算缴 纳。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
活期存 款 289,882,796.43 243,532,804.50
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 - -
存款期 限1-3 个月 - -
存款期 限3 个月 以上 - -
其他存 款 - -
合计： 289,882,796.43 243,532,804.50
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 767,002,255.54 719,567,973.28 -47,434,282.26
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - - 长盛电子信息产业混合 2018 年 年度报告
第 30 页 共 61 页
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 767,002,255.54 719,567,973.28 -47,434,282.26
项目
上年度 末
2017 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,294,399,584.39 1,423,984,755.71 129,585,171.32
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 89,709,660.00 89,523,000.00 -186,660.00
合计 89,709,660.00 89,523,000.00 -186,660.00
资产 支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,384,109,244.39 1,513,507,755.71 129,398,511.32
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
无余额 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
无余额 。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
无余额 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 57,071.88 35,378.56
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 2,487.80 272.03
应收债 券利 息 - 1,403,556.16
应收资 产支 持证 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - - 长盛电子信息产业混合 2018 年 年度报告
第 31 页 共 61 页
应收申 购款 利息 0.08 0.44
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 239.90 277.90
合计 59,799.66 1,439,485.09
7.4.7.6 其 他资 产
无余额 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,974,062.42 1,115,709.41
银行间 市场 应付 交易 费用 - 350.00
合计 1,974,062.42 1,116,059.41
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 4,307.22 9,543.12
其他 5,567.30 5,567.30
预提费 用 379,000.00 380,000.00
合计 388,874.52 395,110.42
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,057,723,311.26 1,057,723,311.26
本期申 购 218,736,380.23 218,736,380.23
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -358,428,897.32 -358,428,897.32
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 918,030,794.17 918,030,794.17
注：申 购含 转换 入； 赎回 含转换 出。 长盛电子信息产业混合 2018 年 年度报告
第 32 页 共 61 页
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 1,181,367,707.88 -519,737,164.88 661,630,543.00
本期利 润 -307,284,195.92 -176,832,793.58 -484,116,989.50
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-162,683,322.59 65,725,596.86 -96,957,725.73
其中： 基金 申购 款 221,085,558.31 -146,313,071.09 74,772,487.22
基金赎 回款 -383,768,880.90 212,038,667.95 -171,730,212.95
本期已 分配 利润 - - -
本期末 711,400,189.37 -630,844,361.60 80,555,827.77
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 1,829,840.54 2,866,437.94
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 22,999.32 257,120.79
其他 6,433.35 31,834.55
合计 1,859,273.21 3,155,393.28
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018
年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017
年12 月31 日
卖出股 票成 交总 额 2,295,661,450.45 6,204,978,709.96
减：卖 出股 票成 本总 额 2,584,185,415.62 6,726,143,079.51
买卖股 票差 价收 入 -288,523,965.17 -521,164,369.55
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 长盛电子信息产业混合 2018 年 年度报告
第 33 页 共 61 页
2018 年1 月1 日至2018
年12 月31日
2017年1 月1 日至2017 年
12月31 日
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
314,390.00 -63,652.40
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收 入 - -
合计 314,390.00 -63,652.40
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018
年12 月31日
上年度 可比 期间
2017年1 月1 日至2017 年
12月31 日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
93,067,540.40 27,816,227.06
减 ： 卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券 到
期兑付 ）成 本总 额
89,709,660.00 27,418,958.10
减：应 收利 息总 额 3,043,490.40 460,921.36
买卖债 券差 价收 入 314,390.00 -63,652.40
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
无。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
无。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至 2017 年12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 5,468,896.04 10,988,798.75
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 5,468,896.04 10,988,798.75
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至 2018
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月 1 日至2017 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 -176,832,793.58 560,724,255.81
—— 股 票投 资 -177,019,453.58 560,910,915.81
—— 债 券投 资 186,660.00 -186,660.00 长盛电子信息产业混合 2018 年 年度报告
第 34 页 共 61 页
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
减: 应 税金 融 商品 公允 价值
变动产 生的 预估 增值 税
-
-
合计 -176,832,793.58 560,724,255.81
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至 2017 年12 月31
日
基金赎 回费 收入 303,894.40 2,433,803.65
基金转 换费 收入 51,305.66 44,849.30
合计 355,200.06 2,478,652.95
注：1 、 本基 金 A 类 基金 份 额对持 续持 有期 少于 7 日 的投资 者收 取的 赎回 费用 全额计 入基 金资 产，
对持续 持有 期长 于 7 日 （ 含） 的投 资者 ， 收取 赎回 费用的 25% 归入 基金 财产 。H 类基 金份 额赎 回
费 100% 归 入基 金资 产。
2、 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成， 其中 转出 基金的 赎回 费 的 25%
归入转 出基 金的 基金 资产 。
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用 5,896,163.31 15,543,517.52
银行间 市场 交易 费用 525.00 925.00
合计 5,896,688.31 15,544,442.52
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
审计费 用 100,000.00 110,000.00
信息披 露费 270,000.00 270,000.00
银行划 款费 用 22,636.63 48,441.44 长盛电子信息产业混合 2018 年 年度报告
第 35 页 共 61 页
其他费 用 1,200.00 1,200.00
帐户维 护费 45,000.00 36,000.00
合计 438,836.63 465,641.44
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项 的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
无。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 长 盛 基 金 公
司”)
基金管 理人 、基 金销 售机 构、注 册登 记机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
国元证 券股 份有 限公 司(“ 国元证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
新加坡 星展 银行 有限 公司 基金管 理人 的股 东
安徽省 信用 担保 集团 有限 公司 基金管 理人 的股 东
安徽省 投资 集团 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
长盛基 金( 香港) 有限 公司 基金管 理人 的全 资子 公司
长盛创 富资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的全 资子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
无。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
18,914,132.24 39,675,108.13
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
9,478,824.74 14,525,827.70
注： 支 付基 金管 理人 长盛 基金公 司的 管理 人报 酬按 前一日 基金 资产 净 值1.5% 的年费 率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为： 长盛电子信息产业混合 2018 年 年度报告
第 36 页 共 61 页
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当 年天数 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
3,152,355.30 6,612,518.01
注： 支 付基 金托 管人 中国 银行 的托 管费 按前 一日 基 金资产 净 值0.25% 的 年费 率计提 ， 逐 日累 计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
无。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
无。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
无。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月 1 日至2018 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余额 当期利 息收 入
中国银 行 289,882,796.43 1,829,840.54 243,532,804.50 2,866,437.94
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
无。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。 长盛电子信息产业混合 2018 年 年度报告
第 37 页 共 61 页
7.4.11 利 润分 配情况
无。
7.4.12 期 末（ 2018 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
601860
紫金
银行
2018 年
12 月 20
日
2019
年1 月
3 日
新股流
通受限
3.14 3.14 15,970 50,145.80 50,145.80 -
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
无。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
无。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是一只 进行主动 投 资的混合型证 券投资基 金 ，属于高风险 品种。本 基 金投资的金融 工
具主要包括股 票、债券 、 权证和货币市 场工具等 。 本基金在日常 经营活动 中 面临的与这 些金融工
具相关的风险 主要包括 信 用风险、流动 性风险及 市 场风险。本基 金的基金 管 理人从事风 险管理的
主要目标是争 取将以上 风 险控制在限定 的范围之 内 ，使本基金在 风险和收 益 之间取得最 佳的平衡
以实现 “风 险和 收益 相匹 配”的 风险 收益 目标 。
本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 ， 建立了 以风 险控 制管 理委 员会为 核心 的、
由风险控制管 理委员会 、 风险控制委员 会、监察 稽 核部与风险管 理部、相 关 业务部门构 成的四级
风险管理架构 体系。本 基 金的 基金管理 人在董事 会 下设立风险控 制管理委 员 会，负责制 定风险管
理的宏观政策 ，审议通 过 风险控制的总 体措施等 ； 在管理层层面 设立风险 控 制委员会， 讨论和制
定公司日常经 营过程中 风 险防范和控制 措施；在 业 务操作层面风 险管理职 责 主要由监察 稽核部与
风险管 理部 负责 ，协 调并 与各部 门合 作完 成运 作风 险管理 以及 进行 投资 风险 分析与 绩效 评估 。 长盛电子信息产业混合 2018 年 年度报告
第 38 页 共 61 页
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发， 根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款存放在本 基金的托 管 人中国银行， 因而与银 行 存款相关 的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险
可能性很小； 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限
制以控 制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于2018 年12 月31 日， 本 基金未 持有 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券(2017 年
12 月 31 日：5.21%) 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行 与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险 ，有 效保 障基 金持 有人 利益。
于2018 年12 月31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息因此账 面余 额即为未折 现的合 约
到期现 金流 量。 长盛电子信息产业混合 2018 年 年度报告
第 39 页 共 61 页
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及
《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等 法规 的要
求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理，通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中
度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行
持续的 监测 和分 析。
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的
基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10% 。本基金 与由本
基金的基金管 理人管理 的 其他开放式基 金共同持 有 一家上市公司 发行的可 流 通股票不得 超过该上
市公司可流通 股票的 15% ，本基金与由 本基金的 基 金管理人管理 的全部投 资 组合持有一家 上市公
司发行 的可 流通 股票 ， 不 得超过 该上 市公 司可 流通 股票 的30%( 完 全按 照有 关 指 数构 成比 例进 行证
券投资 的开 放式 基金 及中 国证监 会认 定的 特殊 投资 组合不 受该 比例 限制)。
本基金所持部 分证券在 证 券交易所上市 ，其余亦 可 在银行间同业 市场交易 ， 部分基金资产 流
通暂时 受限 制不 能自 由转 让的情 况参 见附 注7.4.12 。 此外 ， 本 基金 可通 过卖 出回购 金融 资产 方 式
借入短期资金 应对流动 性 需求，其上限 一般不超 过 基金持有的债 券投资的 公 允价值。本 基金主动
投资于 流动 性受 限资 产的 市值合 计不 得超 过基 金资 产净值 的 15%。于 2018 年12 月 31 日 ， 本 基金
持有流 动性 受限 的资 产的 估值占 基金 资产 净值 的比 例符合 上述 要求 。
本基金 的基 金管 理人 每 日 对基金 组合 资产 中 7 个工 作日可 变现 资产 的可 变现 价值进 行审 慎 评
估与测算，确 保每日确 认 的净赎回申请 不得超 过 7 个工作日可变 现资产的 可 变现价值。 于 2018
年 12 月 31 日 ，本 基金 组 合资产 中 7 个工 作日 可变 现资产 的账 面价 值超 过经 确认的 当日 净赎 回金
额。
同时，本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度；按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险 。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动长盛电子信息产业混合 2018 年 年度报告
第 40 页 共 61 页
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波 动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 及存 出保 证金 等。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款
289,882,796.43 - - - 289,882,796.43
结算备 付金
5,528,392.74 - - - 5,528,392.74
存出保 证金
533,122.34 - - - 533,122.34
交易性 金融 资产
- - - 719,567,973.28 719,567,973.28
应收利 息
- - - 59,799.66 59,799.66
应收申 购款
298.21 - - 263,842.67 264,140.88
其他资 产
- - - - -
资产总 计 295,944,609.72 - - 719,891,615.61 1,015,836,225.33
负债
应付证 券清 算款 - - - 11,731,222.96 11,731,222.96
应付赎 回款 - - - 1,627,586.29 1,627,586.29
应付管 理人 报酬 - - - 1,309,591.89 1,309,591.89
应付托 管费 - - - 218,265.31 218,265.31
应付交 易费 用 - - - 1,974,062.42 1,974,062.42
其他负 债 - - - 388,874.52 388,874.52
负债总 计 - - - 17,249,603.39 17,249,603.39
利率敏 感度 缺口 295,944,609.72 - - 702,642,012.22 998,586,621.94
上年度 末
2017 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 243,532,804.50 - - - 243,532,804.50 长盛电子信息产业混合 2018 年 年度报告
第 41 页 共 61 页
结算备 付金 598,889.33 - - - 598,889.33
存出保 证金 617,512.14 - - - 617,512.14
交易性 金融 资产 89,523,000.00 - - 1,423,984,755.71 1,513,507,755.71
应收利 息 - - - 1,439,485.09 1,439,485.09
应收申 购款 1,491.06 - - 956,915.25 958,406.31
资产总 计 334,273,697.03 - - 1,426,381,156.05 1,760,654,853.08
负债
应付证 券清 算款 - - - 32,925,999.80 32,925,999.80
应付赎 回款 - - - 4,009,660.86 4,009,660.86
应付管 理人 报酬 - - - 2,446,430.01 2,446,430.01
应付托 管费 - - - 407,738.32 407,738.32
应付交 易费 用 - - - 1,116,059.41 1,116,059.41
其他负 债 - - - 395,110.42 395,110.42
负债总 计 - - - 41,300,998.82 41,300,998.82
利率敏 感度 缺口 334,273,697.03 - - 1,385,080,157.23 1,719,353,854.26
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注： 于 2018 年 12 月31 日 ，本基 金未 持有 交易 性债 券投资 ( 于 2017 年 12 月 31 日 ，本 基金 持有
的交易 性债 券投 资公 允价 值占基 金资 产净 值的 比例 为 5.21%) ， 因此 市 场 利率 的变动 对于 本基 金 资
产净值 无重 大影 响(2017 年 12 月31 日： 同) 。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。 长盛电子信息产业混合 2018 年 年度报告
第 42 页 共 61 页
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 投 资比例为基金 总
资产 的60%-95% ， 其 中投 资 于电子 信息 产业 的上 市公 司股票 不 低 于股 票类 资产 的80% ； 债 券投 资占
基金资 产 的 0% －40% ；权 证投资 占基 金资 产净 值的 比例不 高 于 3% ；现 金或 者 到期日 在一 年以 内的
政府债 券不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。 此 外， 本 基金 的基金 管理 人每 日对 本基 金所持 有的 证券 价 格
实施监 控， 定期 运用 多种 定量方 法对 基金 进行 风险 度量 。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 719,567,973.28 72.06 1,423,984,755.71 82.82
合计 719,567,973.28 72.06 1,423,984,755.71 82.82
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准 （附 注 7.4.1 ） 以外 的其 他市 场变 量 保持不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
1. 业绩比较基准( 附注
7.4.1) 上升 5%
43,929,248.49 87,687,046.57
2. 业绩比较基准( 附注
7.4.1) 下降 5%
-43,929,248.49 -87,687,046.57
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值 长盛电子信息产业混合 2018 年 年度报告
第 43 页 共 61 页
于2018 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为719,517,827.48 元， 属于 第二 层次的 余额 为 50,145.80 元， 无 属于 第三 层次
的余额(2017 年12 月31 日： 第 一层 次 1,418,440,423.51 元 ， 第 二层 次95,067,332.20 元， 无属
于第三 层次 的余 额) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金 以导 致各 层次 之间 转换的 事项 发生 日为 确认 各层次 之间 转换 的时 点。
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值 列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2018 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2017 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允 价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其 他 重要 事项 。 长盛电子信息产业混合 2018 年 年度报告
第 44 页 共 61 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 719,567,973.28 70.84
其中： 股票 719,567,973.28 70.84
2
基金投 资
- -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 295,411,189.17 29.08
8 其他各 项资 产 857,062.88 0.08
9 合计 1,015,836,225.33 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 485,292,541.55 48.60
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
3,306,398.00 0.33
E 建筑业 21,972,360.00 2.20
F 批发和 零售 业 3,944,880.00 0.40
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 4,358,620.00 0.44
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
150,104,770.45 15.03
J 金融业 4,773,765.80 0.48
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 长盛电子信息产业混合 2018 年 年度报告
第 45 页 共 61 页
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 45,814,637.48 4.59
S 综合 - -
合计 719,567,973.28 72.06
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 投资 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002396 星网锐 捷 2,314,419 39,854,295.18 3.99
2 300059 东方财 富 3,160,850 38,246,285.00 3.83
3 000063 中兴通 讯 1,820,741 35,668,316.19 3.57
4 002384 东山精 密 2,947,949 33,282,344.21 3.33
5 600703 三安光 电 2,923,057 33,059,774.67 3.31
6 601231 环旭电 子 3,413,917 30,725,253.00 3.08
7 300628 亿联网 络 373,724 29,023,405.84 2.91
8 002475 立讯精 密 1,850,724 26,021,179.44 2.61
9 300136 信维通 信 1,155,200 24,963,872.00 2.50
10 300750 宁德时 代 315,647 23,294,748.60 2.33
11 601766 中国中 车 2,532,537 22,843,483.74 2.29
12 601668 中国建 筑 3,854,800 21,972,360.00 2.20
13 300168 万达信 息 1,715,328 20,566,782.72 2.06
14 600050 中国联 通 3,763,980 19,459,776.60 1.95
15 000725 京东方 Ａ 7,291,200 19,175,856.00 1.92
16 002415 海康威 视 629,125 16,206,260.00 1.62
17 601098 中南传 媒 1,243,260 15,540,750.00 1.56
18 002600 领益智 造 6,028,849 15,072,122.50 1.51
19 300207 欣旺达 1,691,057 14,526,179.63 1.45
20 300271 华宇软 件 917,949 13,778,414.49 1.38
21 600803 新奥股 份 1,232,557 12,251,616.58 1.23
22 601019 山东出 版 1,463,188 11,442,130.16 1.15
23 300570 太辰光 559,960 10,280,865.60 1.03
24 000049 德赛电 池 354,176 10,157,767.68 1.02
25 603096 新经典 157,131 9,698,125.32 0.97
26 002402 和而泰 1,440,713 8,903,606.34 0.89
27 600037 歌华有 线 966,396 8,301,341.64 0.83 长盛电子信息产业混合 2018 年 年度报告
第 46 页 共 61 页
28 600845 宝信软 件 392,100 8,175,285.00 0.82
29 002399 海普瑞 341,400 7,869,270.00 0.79
30 300038 数知科 技 809,400 7,551,702.00 0.76
31 002389 航天彩 虹 600,200 7,328,442.00 0.73
32 601138 工业富 联 596,300 6,911,117.00 0.69
33 002341 新纶科 技 562,000 6,676,560.00 0.67
34 300253 卫宁健 康 535,100 6,667,346.00 0.67
35 600718 东软集 团 568,700 6,568,485.00 0.66
36 002439 启明星 辰 306,800 6,307,808.00 0.63
37 002179 中航光 电 184,880 6,226,758.40 0.62
38 300133 华策影 视 681,800 6,108,928.00 0.61
39 300450 先导智 能 202,728 5,866,948.32 0.59
40 300365 恒华科 技 280,100 5,854,090.00 0.59
41 002368 太极股 份 237,850 5,518,120.00 0.55
42 002594 比亚迪 108,100 5,513,100.00 0.55
43 300308 中际旭 创 133,100 5,415,839.00 0.54
44 603118 共进股 份 856,300 5,394,690.00 0.54
45 600460 士兰微 650,000 5,278,000.00 0.53
46 002648 卫星石 化 514,903 4,979,112.01 0.50
47 601318 中国平 安 84,200 4,723,620.00 0.47
48 601111 中国国 航 570,500 4,358,620.00 0.44
49 300078 思创医 惠 435,300 4,326,882.00 0.43
50 002607 亚夏汽 车 547,900 3,944,880.00 0.40
51 601985 中国核 电 627,400 3,306,398.00 0.33
52 300497 富祥股 份 175,700 3,190,712.00 0.32
53 600406 国电南 瑞 167,800 3,109,334.00 0.31
54 601801 皖新传 媒 452,800 3,024,704.00 0.30
55 600563 法拉电 子 63,463 2,674,330.82 0.27
56 002920 德赛西 威 130,478 2,263,793.30 0.23
57 603185 上机数 控 1,345 66,039.50 0.01
58 601860 紫金银 行 15,970 50,145.80 0.01
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002384 东山精 密 70,013,549.37 4.07
2 002008 大族激 光 57,109,768.35 3.32 长盛电子信息产业混合 2018 年 年度报告
第 47 页 共 61 页
3 601231 环旭电 子 45,248,238.77 2.63
4 002236 大华股 份 42,358,017.85 2.46
5 300136 信维通 信 41,797,589.19 2.43
6 002396 星网锐 捷 40,439,225.84 2.35
7 600050 中国联 通 35,805,045.20 2.08
8 000858 五 粮 液 34,162,488.81 1.99
9 002456 欧菲科 技 33,487,317.46 1.95
10 300059 东方财 富 32,467,546.61 1.89
11 300168 万达信 息 31,252,784.58 1.82
12 002415 海康威 视 29,375,588.66 1.71
13 300433 蓝思科 技 28,322,014.87 1.65
14 601318 中国平 安 27,254,016.00 1.59
15 300628 亿联网 络 27,101,173.30 1.58
16 300017 网宿科 技 27,015,039.04 1.57
17 600048 保利地 产 26,495,092.15 1.54
18 600703 三安光 电 25,769,709.98 1.50
19 601098 中南传 媒 25,096,806.49 1.46
20 002938 鹏鼎控 股 24,863,975.50 1.45
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002236 大华股 份 131,989,842.81 7.68
2 002415 海康威 视 131,753,906.80 7.66
3 300059 东方财 富 94,945,615.53 5.52
4 600703 三安光 电 83,576,454.08 4.86
5 300115 长盈精 密 76,288,170.06 4.44
6 000049 德赛电 池 65,876,120.60 3.83
7 601318 中国平 安 52,948,009.83 3.08
8 000063 中兴通 讯 51,983,708.40 3.02
9 002027 分众传 媒 45,869,557.51 2.67
10 002008 大族激 光 43,723,152.14 2.54
11 002185 华天科 技 39,477,338.10 2.30
12 000651 格力电 器 38,325,717.25 2.23
13 002241 歌尔股 份 35,748,482.23 2.08
14 002456 欧菲科 技 34,669,365.78 2.02
15 002475 立讯精 密 34,134,146.34 1.99 长盛电子信息产业混合 2018 年 年度报告
第 48 页 共 61 页
16 300133 华策影 视 32,147,786.96 1.87
17 600584 长电科 技 30,938,204.88 1.80
18 600050 中国联 通 30,491,946.09 1.77
19 600570 恒生电 子 28,212,281.00 1.64
20 002384 东山精 密 28,140,742.81 1.64
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,056,788,086.77
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 2,295,661,450.45
注： 本项 中8.4.1 、8.4.2 、8.4.3 表中 的 “ 买入 金额 ” （或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “ 卖出 金额 ” （或
“卖出 股票 收入 ”） 均按 买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序所 有资 产支持 证 券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。 长盛电子信息产业混合 2018 年 年度报告
第 49 页 共 61 页
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
根据中 兴通 讯公 告 ， 美 国 商务部 工业 与安 全局 （BIS ） 于 美国 时 间6 月8 日 通 过 《 关于 中兴 通
讯的替 代命 令》 ， 批准 《 替代的 和解 协议 》 立 即生 效。 根 据协 议， 中 兴通 讯 将支付 合 计 14 亿美 元
民事罚 款， 包括 在6 月8 日后 60 日 内一 次性 支付10 亿美 元， 以及 在 6 月 8 日后 90 日内 支付 至由
中兴通 讯选 择、 经 BIS 批 准的美 国银 行托 管账 户并 在为期 十年 的监 察期 内 暂 缓执行 的额 外 4 亿美
元罚款 。 监察 期内 ， 若 中 兴通讯 遵守 协议 约定 的监 察条件 和2018 年 6 月 8 日 命令 ， 监 察期 届满 后
4 亿美 元罚 款将 被豁 免支 付。 在 中兴 通讯 支付 罚款 后，BIS 于7 月13 日 终止 了其 于 4 月15 日激 活
的拒绝 令， 将中 兴通 讯及 中兴康 讯从 《禁 止出 口人 员清单 》移 除。
中兴通 讯是 全球 四大 通信 设备商 之一 ， 具备 全球 竞 争力 ， 未 来将 受益 于5G 大 规模建 设 。 基 于
相关研究，本 基金判断 ， 公司从禁止出 口名单移 除 后，公司经营 已逐步恢 复 正常。今后 ，我们将
继续加 强与 该公 司的 沟通 ，密切 关注 其业 务合 规性 以及企 业的 经营 状况 。
除上述事项外 ，本报告 期 内基金投资的 前十名证 券 的发行主体无 被监管部 门 立案调查记录 ，
无在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 533,122.34
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 59,799.66
5 应收申 购款 264,140.88
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 857,062.88
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券（ 可交 换债 券） 。 长盛电子信息产业混合 2018 年 年度报告
第 50 页 共 61 页
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛电子信息产业混合 2018 年 年度报告
第 51 页 共 61 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
88,745 10,344.59 1,260,324.71 0.14% 916,770,469.46 99.86%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
323,004.21 0.0352%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
长盛电子信息产业混合 2018 年 年度报告
第 52 页 共 61 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2012 年 3 月 27 日 ） 基金 份额 总额
436,879,183.47
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,057,723,311.26
本报告 期期 间基 金总 申购 份额 218,736,380.23
减: 本报 告期 期间 基金 总赎 回份额 358,428,897.32
本报告 期期 间基 金拆 分变 动份额 （份 额减 少以"-" 填 列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 918,030,794.17
长盛电子信息产业混合 2018 年 年度报告
第 53 页 共 61 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
原督察 长叶 金松 先生 因退 休离任 ，由 张利 宁女 士担 任本公 司督 察长 。
上述变 更事 项已 经公 司第 七届董 事会 第七 次会 议审 议通过 ，并 按规 定向 相关 监管机 构备 案 。
2018 年 4 月 27 日 ，中 国 证券监 督管 理委 员会 北京 监管局 作出 《关 于对 长盛 基金管 理有 限公 司 拟
任合规 负责 人任 职资 格的 意见》 （京 证监 发〔2018 〕136 号） ，对 张利 宁女 士担 任本公 司督 察长 无
异议。
11.2.2 基 金经 理的 变动 情 况
报经中 国证 券投 资基 金业 协会同 意 ， 自2018 年 9 月14 日起 ， 钱 文礼 同志 担 任长盛 电子 信息
产业混 合型 证券 投资 基金 基金经 理 。 自2018 年 9 月 14 日起 ， 赵 楠同 志不 再 担任长 盛电 子信 息 产
业混合 型证 券投 资基 金基 金经理 。
11.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情 况
报告期 内 ，2018 年8 月 ， 刘连舸 先生 担任 中国 银行 股份有 限公 司行 长职 务 。 上述人 事变 动已
按相关 规定 备案 、公 告。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 投资 策略 没有改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所 情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 普华 永道 中 天会 计师事 务 所（ 特殊 普 通合 伙） ，本 报 告期 内本
基金未 更换 会计 师事 务所 ，本报 告期 应支 付给 该会 计师事 务所 的报 酬 100,000.00 元， 已连 续 提
供审计 服 务7 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 本基 金管 理人 、 托管人 的托 管业 务部 门 及其相 关高 级管 理人 员无 受稽查 或处 罚 等
情况。
长盛电子信息产业混合 2018 年 年度报告
第 54 页 共 61 页
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商 的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东北证 券 2 1,382,575,762.97 31.79% 1,011,078.22 31.45% -
恒泰证 券 1 1,025,994,667.63 23.59% 750,313.36 23.34% -
长江证 券 2 622,161,506.42 14.31% 454,982.47 14.15% -
国盛证 券 2 616,879,687.38 14.19% 451,127.41 14.03% -
银河证 券 1 262,557,351.07 6.04% 192,008.77 5.97% -
平安证 券 1 172,914,956.38 3.98% 161,035.79 5.01% -
方正证 券 2 148,414,083.36 3.41% 108,535.35 3.38% -
东兴证 券 2 54,354,350.52 1.25% 39,749.55 1.24% -
天风证 券 2 62,695,373.37 1.44% 45,848.45 1.43% -
信达证 券 1 - - - - -
招商证 券 2 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
太平洋 证券 1 - - - - -
国信证 券 2 - - - - -
联讯证 券 1 - - - - -
国金证 券 2 - - - - -
东莞证 券 1 - - - - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。 长盛电子信息产业混合 2018 年 年度报告
第 55 页 共 61 页
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单 元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
（1 ） 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元情 况：
序号 证券公 司名 称 交易单 元所 属市 场 数量
1 国盛证 券 深圳 1
2 国盛证 券 上海 1
（2 ） 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元情 况：
序号 证券公 司名 称 交易单 元所 属市 场 数量
1 天风证 券 深圳 1
2 天风证 券 上海 1
11.8 其 他重 大事件
除上述 事项 外， 均已 作为 临时报 告在 指定 媒体 披露 过的其 他在 本报 告期 内发 生的重 大事 项如 下：
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长盛基 金管 理有 限公 司关 于广发
证券开 通旗 下部 分开 放式 基金转
《中国 证券 报》 《 上海 证
券报》 《 证券 时报 》 及 本
2018 年12 月 18 日 长盛电子信息产业混合 2018 年 年度报告
第 56 页 共 61 页
换业务 并推 出申 购（ 含定 投）费
率优惠 活动 的公 告
公司网 站
2
长盛基 金管 理有 限公 司关 于办公
地址变 更的 公告
同上 2018 年12 月3 日
3
长盛电 子信 息产 业混 合型 证券投
资基金 招募 说明 书（ 更新 ）摘要
同上 2018 年11 月9 日
4
长盛电 子信 息产 业混 合型 证券投
资基金 招募 说明 书（ 更新 ）
同上 2018 年11 月9 日
5
长盛电 子信 息产 业混 合型 证券投
资基 金2018 年第 3 季度 报 告
同上 2018 年10 月 24 日
6
长盛基 金管 理有 限公 司关 于开通
国元证 券销 售代 理旗 下部 分开放
式基金 基金 定投 业务 的公 告
同上 2018 年10 月8 日
7
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金 参加 交通 银行 手机 银 行渠
道基金 申购 及 定期 定额 投 资手
续费率 优惠 活动 的公 告
同上 2018 年9 月29 日
8
长盛基 金管 理有 限公 司关 于调整
长盛电 子信 息产 业混 合型 证券投
资基金 基金 经理 的公 告
同上 2018 年9 月15 日
9
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分开 放式 基金 参加 东海 证券申
购（含 定投 ）费 率优 惠活 动的公
告
同上 2018 年9 月10 日
10
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分开 放式 基金 参加 中金 公司申
购（含 定投 ）费 率优 惠活 动的公
告
同上 2018 年8 月31 日
11 长盛电 子信 息产 业混 合型 证券投 同上 2018 年8 月29 日 长盛电子信息产业混合 2018 年 年度报告
第 57 页 共 61 页
资基 金2018 年 半年 度报 告 摘要
12
长盛电 子信 息产 业混 合型 证券投
资基 金2018 年 半年 度报 告
同上 2018 年8 月29 日
13
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分开 放式 基金 参加 东北 证券申
购（含 定投 ）费 率优 惠活 动的公
告
同上 2018 年8 月13 日
14
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分开 放式 基 金 参加 第一 创业证
券申购 （含 定投 ）费 率优 惠活动
的公告
同上 2018 年8 月13 日
15
长盛基 金管 理有 限公 司关 于增加
唐鼎耀 华为 旗下 基金 代销 机构并
开通定 投和 转换 业务 及参 加费率
优惠活 动的 公告
同上 2018 年8 月7 日
16
长盛电 子信 息产 业混 合型 证券投
资基 金2018 年第 2 季度 报 告
同上 2018 年7 月20 日
17
长盛基 金管 理有 限公 司关 于增加
北京植 信基 金销 售有 限公 司销售
旗下部 分基 金并 参加 费率 优惠活
动的公 告
同上 2018 年7 月6 日
18
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 加交 通银 行手 机银 行渠道
基金申 购及 定 期 定额 投资 手续费
率优惠 活动 的公 告
同上 2018 年6 月30 日
19
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金开 通南 京苏 宁基 金销售
有限公 司定 投业 务并 参加 定投申
购优惠 活动 的公 告
同上 2018 年6 月15 日 长盛电子信息产业混合 2018 年 年度报告
第 58 页 共 61 页
20
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金开 通深 圳前 海微 众银行
股份有 限公 司定 投业 务并 参加定
投申购 优惠 活动 的公 告
同上 2018 年6 月15 日
21
长盛基 金管 理有 限公 司关 于上海
基煜基 金销 售有 限公 司参 加费率
优惠活 动的 公告
同上 2018 年6 月12 日
22
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分开 放式 基金 参加 银河 证券 申
购（含 定投 ）费 率优 惠活 动的公
告
同上 2018 年5 月21 日
23
关长盛 基金 旗下 在徽 商银 行代
销、托 管基 金暂 停申 购、 赎回、
转换及 定期 定额 投资 业务 的公告
同上 2018 年5 月17 日
24
长盛电 子信 息产 业混 合型 证券投
资基金 招募 说明 书（ 更新 ）摘要
同上 2018 年5 月11 日
25
长盛电 子信 息产 业混 合型 证券投
资基金 招募 说明 书（ 更新 ）
同上 2018 年5 月11 日
26
长盛基 金管 理有 限公 司高 级管理
人员督 察长 变更 的公 告
同上 2018 年5 月3 日
27
长盛电 子信 息产 业混 合型 证券投
资基 金2018 年第 1 季度 报 告
同上 2018 年4 月20 日
28
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分开 放式 基金 参加 东海 证券申
购费率 优惠 活动 的公 告
同上 2018 年4 月2 日
29
长盛电 子信 息产 业混 合型 证券投
资基 金2017 年 度报 告
同上 2018 年3 月31 日
30
长盛电 子信 息产 业混 合型 证券投
资基 金2017 年 度报 告 摘要
同上 2018 年3 月31 日 长盛电子信息产业混合 2018 年 年度报告
第 59 页 共 61 页
31
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 加中 国工 商银 行个人
电子银 行基 金申 购优 惠活 动的公
告
同上 2018 年3 月31 日
32
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 加交 通银 行手 机银 行渠 道
基金申 购及 定期 定额 投资 手续费
率优惠 活动 的公 告
同上 2018 年3 月30 日
33
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 加展 恒基 金费 率优 惠活动
的公告
同上 2018 年3 月26 日
34
关于修 改长 盛电 子信 息产 业混合
型证券 投资 基金 基金 合同 等法律
文件的 公告
同上 2018 年3 月23 日
35
长盛电 子信 息产 业混 合型 证券投
资基金 招募 说明 书（ 更新 ）
同上 2018 年3 月23 日
36
长盛电 子信 息产 业混 合型 证券投
资基金 基金 合同
同上 2018 年3 月23 日
37
长盛电 子信 息产 业混 合型 证券投
资基金 托管 协议
同上 2018 年3 月23 日
38
长盛电 子信 息产 业混 合型 证券投
资基 金2017 年第 4 季度 报 告
同上 2018 年1 月20 日 长盛电子信息产业混合 2018 年 年度报告
第 60 页 共 61 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：本 基金 本报 告期 内无 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 超 过20% 的情 况。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本基金 本报 告期 内无 影响 投资者 决策 的其 他重 要信 息。
长盛电子信息产业混合 2018 年 年度报告
第 61 页 共 61 页
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、 《长 盛电 子信 息产 业混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《长 盛电 子信 息产 业混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
4 、 《长 盛电 子信 息产 业混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ；
5 、法 律意 见书 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
13.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人的办 公地 址和/或 基金 托 管人的 住所 。
13.3 查 阅方 式
投资者可到基 金管理人 的 办公地址和/或 基金托管 人 的住所和/或基 金管理人 互 联网站免费 查
阅备查 文件 。在 支付 工本 费后， 投资 者可 在合 理时 间内取 得备 查文 件的 复制 件或复 印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-86497888 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长 盛基 金管理 有限 公司
2019 年 3 月 29 日
