长 盛 添 利 宝货 币 市 场 基金
2018 年 年度 报 告
2018 年12 月31 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2019 年3 月29 日 长盛添利宝货币 2018 年年度报 告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2019 年 3 月 28 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 财务 资料 已经 审计， 普华 永道 中天 会计 师 事务所(特 殊普 通合 伙) 为 本基金 出具 了
无保留 意见 的审 计报 告。
本报告 期 自2018 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 长盛添利宝货币 2018 年年度报 告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金 净值 表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 12
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 13
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 13
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 14
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 14
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 15
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 15
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 16
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 17
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 17
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 17
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 18
5.2 托管 人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 18
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 18
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 19
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 19
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 19
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 22
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 22
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 23
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 24
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 25
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 49
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 49
8.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 49
8.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 50
8.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过 240 天 情况说 明 .................................................... 50
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 50
8.6 期末 按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 51
8.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 51 长盛添利宝货币 2018 年年度报 告
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8.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名资 产支 持证 券投 资明细 ............ 51
8.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 51
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 54
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 54
9.2 期 末货 币市 场基 金前 十名份 额持 有人 情况 ............................................................................ 54
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 55
9.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 55
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 56
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 57
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 57
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 57
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 57
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 57
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 57
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 58
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 58
11.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 61
11.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 61
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 64
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 64
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 64
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 65
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 65
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 65
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 65
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长盛添 利宝 货币 市场 基金
基金简 称 长盛添 利宝 货币
基金主 代码 000424
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 12 月 9 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,562,942,708.83 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 长盛添 利宝 货 币 A 长盛添 利宝 货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000424 000425
报告期 末下 属分 级 基 金的 份额总 额 177,363,078.56 份 1,385,579,630.27 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 以有效 控制 投资 风险 和保 持较高 流动 性为 优先 目标 ， 力求 获得 高于 业绩 比
较基准 的稳 定回 报。
投资策 略 本基金 在投 资组 合管 理中 将采用 主动 投资 策略 ， 在 投资中 将充 分发 挥现 代
金融工 程与 数量 化分 析技 术方法 的决 策辅 助作 用， 以提高 投资 决策 的科 学
性与及 时性 ， 在 控制 风险 的前提 下， 追求 收益 最大 化。 本 基金 将综 合运 用
短期市 场利 率预 期策 略、 期限结 构的 滚动 配置 策略 、投资 组合 优化 策略 、
无风险 套利 操作 策略 、 类 属资产 配置 策略 、 银 行存 款投资 策略 以及 债券 或
债券回 购投 资策 略。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款税 后利 率
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本 基金 的预 期
风险和 预期 收益 低于 股票 型基金 、混 合型 基金 、债 券型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 张利宁 王永民
联系电 话 010-86497608 010-66594896
电子邮 箱 zhangln@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电话
400-888-2666 、
010-86497888
95566
传真 010-86497999 010-66594942
注册地 址 深圳市福田中心区福中三路
诺德金 融中 心主 楼 10D
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1
号 长盛添利宝货币 2018 年年度报 告
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办公地 址 北京市 朝阳 区安 定 路5 号院3
号 楼 中 建 财 富 国 际 中 心 3-5
层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1
号
邮政编 码 100029 100818
法定代 表人 周兵 陈四清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 时报 》
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.csfunds.com.cn
基金年 度 报 告备 置地 点 基 金 管 理 人 的 办 公 地 址 及 基 金 托 管 人
住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所( 特殊
普通合 伙)
上海市 湖滨 路 202 号普 华 永道中 心
11 楼
注册登 记机 构
长盛基 金管 理有 限公 司
北京市 朝阳 区安 定 路 5 号院 3 号楼
中建财 富国 际中 心3-5 层
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
注：1 、本 基金 收益 分配 是 按日结 转份 额。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用后的余 额，本期 利 润为本期已实 现收益加 上 本期公允价值 变动收益 ， 由于本基金 采用摊余
成本法 核算 ，因 此公 允价 值变动 收益 为零 ，本 期已 实现收 益和 本期 利润 的金 额相等 。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
长盛添 利宝 货 币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.6304% 0.0034% 0.3403% 0.0000% 0.2901% 0.0034%
过去六 个月 1.3556% 0.0032% 0.6805% 0.0000% 0.6751% 0.0032%
过去一 年 3.2717% 0.0033% 1.3500% 0.0000% 1.9217% 0.0033%
3.1.1 期间
数据和指
标
2018 年 2017 年 2016 年
长盛添利宝货币 A 长盛添利宝货币 B 长盛添利宝货币 A 长盛添利宝货币 B 长盛添利宝货币 A 长盛添利宝货币 B
本期已实
现收益
3,656,905.67 160,924,459.03 6,861,549.43 416,874,630.79 5,280,305.37 273,563,500.08
本期利润 3,656,905.67 160,924,459.03 6,861,549.43 416,874,630.79 5,280,305.37 273,563,500.08
本期净值
收益率
3.2717% 3.5196% 3.5279% 3.7800% 2.3581% 2.6040%
3.1.2 期末
数据和指
标
2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末基金
资产净值
177,363,078.56
1,385,579,630.2
7
121,121,895.83
10,025,952,403.
90
1,245,549,926.8
4
24,307,701,881.
17
期末基金
份额净值
1.0000 1.0000 1.00 1.00 1.00 1.00
3.1.3 累计
期末指标
2018 年末
2017 年末 2016 年末
累计净值
收益率
19.3097% 20.7722% 15.5298% 16.6660% 11.5929% 12.4167% 长盛添利宝货币 2018 年年度报 告
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过去三 年 9.4363% 0.0028% 4.0537% 0.0000% 5.3826% 0.0028%
过去五 年 18.8632% 0.0061% 6.7537% 0.0000% 12.1095% 0.0061%
自基金 合同
生效起 至今
19.3097% 0.0061% 6.8388% 0.0000% 12.4709% 0.0061%
长盛添 利宝 货 币 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.6910% 0.0034% 0.3403% 0.0000% 0.3507% 0.0034%
过去六 个月 1.4779% 0.0032% 0.6805% 0.0000% 0.7974% 0.0032%
过去一 年 3.5196% 0.0033% 1.3500% 0.0000% 2.1696% 0.0033%
过去三 年 10.2302% 0.0028% 4.0537% 0.0000% 6.1765% 0.0028%
过去五 年 20.3029% 0.0061% 6.7537% 0.0000% 13.5492% 0.0061%
自基金 合同
生效起 至今
20.7722% 0.0061% 6.8388% 0.0000% 13.9334% 0.0061%
注：1 、本 基金 收益 分配 是 按日结 转份 额。
2、本 基金 业绩 比较 基准 的 构建及 再平 衡过 程：
本基金业绩比 较基准为 七 天通知存款税 后利率。 本 基金为储蓄存 款的良好 投 资替代工具 ，所以投
资业绩 基准 确定 为七 天通 知存款 税后 利率 。 本 比较 基 准与货 币市 场工 具的 收益 率有一 定的 相关 性，
能够反 映货 币市 场的 收益 率水平 。
本基金 的业 绩比 较基 准将 根据央 行调 息而 调整 。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：按照本基 金合同规 定 ，基金管理人 应当自基 金 合同生效之日 起三个月 内 使基金的投 资组合比
例符合 基金 合同 的约 定。 截至报 告日 ，本 基金 的各 项资产 配置 比例 符合 本基 金合同 的有 关约 定。
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3.2.3
过 去五 年基 金每年 净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
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3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位 ：人 民币 元
长盛添 利宝 货 币 A
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2018 3,656,905.67 - - 3,656,905.67
2017 6,861,549.43 - - 6,861,549.43
2016 5,280,305.37 - - 5,280,305.37
合计 15,798,760.47 - - 15,798,760.47
单位： 人民 币元
长盛添 利宝 货 币 B
年度
已按 再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2018 160,924,459.03 - - 160,924,459.03
2017 416,874,630.79 - - 416,874,630.79
2016 273,563,500.08 - - 273,563,500.08
合计 851,362,589.90 - - 851,362,589.90
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司 （以 下简 称 公司） ， 成 立 于1999 年3 月 26 日， 是国 内
最早成 立的 十家 基金 管理 公司之 一。 公司 注册 资本 为人民 币 18900 万元 。公 司注册 地在 深圳 ， 总
部设在 北京 ， 并 在北 京、 上海、 成都 设有 分公 司， 在深圳 设有 营销 中心 ， 并 拥有长 盛基 金 （ 香港）
有限公司、长 盛创富资 产 管理有限公司 两家全资 子 公司。目前， 公司股东 及 其出资比例 为：国元
证券股 份有 限公 司占 注册 资本 的 41% ， 新 加坡 星展 银 行有限 公司 占注 册资 本 的33% ， 安徽 省信 用担
保集团 有限 公司 占注 册资 本的 13% ， 安徽 省投 资集 团 控股有 限公 司占 注册 资本 的13% 。 公 司拥 有公
募基金 、 全 国社 保基 金、 特定客 户资 产管 理、 合格 境内机 构投 资者 （QDII ） 、 合格境 外机 构投 资者
（QFII ） 、 保险 资产 管理 人 等业务 资格 。截 至 2018 年 12 月 31 日 ，基 金管 理 人共管 理五 十八 只开
放式基 金， 并管 理多 个全 国社保 基金 组合 和专 户产 品。 公 司同 时兼 任境 外QFII 基金 和专 户理 财产
品的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓
名
职务
任本基 金的 基
金经理 （ 助理）
期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
段
鹏
本基金 基金 经理 ， 长盛 货币 市场基 金
基金经 理 ， 长 盛年 年收 益定 期开放债
券型证 券投 资基 金基 金经 理， 长盛 盛
和 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理， 长盛 盛景 纯债 债券 型证 券投资 基
金基金 经理 ， 长盛 盛裕 纯债 债券型 证
券投资 基金 基金 经理 ， 长盛 积极配 置
债券型 证券 投资 基金 基金 经理 ， 固 定
收益部 副总 监。
2018
年 6
月 22
日
-
11
年
段鹏先 生， 1982 年 12 月出 生。
中央财 经大 学经 济学 硕士 。 曾
在中信银行股份有限公司从
事人民 币货 币市 场交 易、 债券
投资及流动性管理等工作。
2013 年 12 月加 入长 盛基 金管
理有限 公司 。
王
赛
飞
本基金 基金 经理 ， 长盛 积极 配置债 券
型证券 投资 基金 。
2018
年 6
月 22
日
-
6
年
王赛飞 女士 ，1987 年 10 月出
生。中国人民大学金融学硕
士。 曾 任大 公国 际资 信评 估有
限公司 分析 师、 信用 评审 委员
会委员 。 2015 年7 月 加入 长盛
基金管理有限公司固定收益
部， 曾任 信用 研究 员 、 基 金经
理助理 等职 务。 长盛添利宝货币 2018 年年度报 告
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张
帆
本基金 基金 经理 ，FOF 业 务部总 监 。
2013
年 12
月 9
日
2018
年 8
月 7
日
11
年
张帆先 生，1983 年1 月 出 生。
华中科 技大 学硕 士。 曾在 长江
证券股份有限公司从事债券
研究 、 债 券投 资工 作。2012 年
4 月加 入长 盛基 金管 理有 限公
司， 曾任 非信 用研 究员 ， 长盛
同丰分级债券型证券投资基
金基金 经理 等职 务。 目前 已离
任该 职 务。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期 内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公
司相关制度等 规定，从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关，
通过系统和人 工等方式 在 各个环节严格 控制交易 公 平执行，确保 公平对待 不 同投资组合 ，包括公
募基金、社保 组合、特 定 客户资产管理 组合等， 切 实防范利益输 送，保护 投 资者的合法 权益。具
体如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策， 公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》长盛添利宝货币 2018 年年度报 告
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的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行 分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公
司相关制度等 规定，从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关，
通过系统和人 工等方式 在 各个环节严格 控制交易 公 平执行，确保 公平对待 不 同投资组合 ，切实防
范利益 输送 ，保 护投 资者 的合法 权益 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 现同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量 超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 生可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
1 、报 告期 内行 情回 顾
2018 年， 经济 形势 错综 复 杂， 内 部严 监管 下融 资受 阻、 外 部贸 易摩 擦反 复， 国内经 济下 行压
力较大 ，货 币政 策、 财政 政策、 金融 监管 转向 边际 宽松。 全年 ，GDP 同 比增 速 6.6% ， 其中 四季 度
GDP 增 速创 近十 年新 低。
在此环境下， 债券市场 收 益率全年整体 震荡向下 ， 其中存单、短 融等短期 品 种的收益率上 半
年在边 际宽 松的 资金 面支 撑 下快 速下 行， 下半 年整 体维持 在较 低水 平。
2 、报 告期 内本 基金 投资 策 略分析
在报告期内， 本基金始 终 控制资产配置 节奏，优 化 持仓结构，保 持组合流 动 性，合理调整 存
单、存 款及 债券 配置 比例 ，努力 提高 组合 整体 收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期长 盛添 利宝 货币 A 的基金 份额 净值 收益 率 为 3.2717% ， 本报 告期 长 盛添利 宝货 币 B
的基金 份额 净值 收益 率 为3.5196% ， 同期 业绩 比较 基 准收益 率 为1.3500% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2019 年， 我们 认为 中 国经济 增速 将进 一步 下行 ， 地 产销 售下 滑将 向投 资 传导 ， 全 球需 求
放缓叠 加中 美贸 易摩 擦将 对外需 产生 较大 压力 ， 基 建投资 增速 或 较2018 年 有 所改善 ， 但 较难 改变
经济下 行的 趋势 。 通胀 方 面，CPI 预计 保持 温和 ，PPI 进一 步回 落 。 货 币政 策逐 渐从数 量型 调控 向
价格型调控为 主转变， 基 于保持流动性 合理充裕 以 及促进金融服 务实体经 济 、降低企业 融资成本长盛添利宝货币 2018 年年度报 告
第 16 页 共 65 页
等需要 ，降 准仍 有空 间。 财政政 策方 面， 可期 待更 多有关 减税 、增 加支 出等 方面的 措施 。
债券市场方面 ，在经济 下 行、通胀低位 、社融增 速 下滑的环境下 ，货币政 策 仍将保持宽松 ，
后续若 继续 降准 或出 现降 息，市 场利 率仍 有下 行空 间，基 本面 与市 场环 境仍 有利于 债券 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
报告期内，本 基金管理 人 从合规运作， 保障资产 委 托人利益出发 ，结合监 管 要求、市场形 势
及自身业务发 展需要， 由 独立于业务部 门的监察 稽 核部对公司经 营、受托 资 产的运作及 员工行为
的合规性进行 监督、检 查 ，发现问题及 时督促相 关 部门改进，并 定期制作 检 查报告报送 公司管理
层。具 体工 作情 况如 下：
1 、 强调 合规 宣导 与培 训， 夯实公 司合 规文 化环 境基 础。 报告 期内 ， 监察 稽核 部 通过外 请律 师、
内部自学、岗 前培训、 基 金经理合规谈 话、合规 考 试等多种形式 ，有重点 、 有针对性地 开展合规
培训工作，深 化员工合 规 理念，提高 员 工合规意 识 ，改善员工合 规工作技 能 ，努 力夯实 公司合规
内控环 境基 础。
2 、 持续 推动 公司 完善 制度 规章建 设， 扎实 公司 内控 制度基 础。 根据 新法 规、 新监管 要求 ， 以
及公司业务发 展实际， 及 时督促业务部 门调整相 关 业务制度与流 程，保证 公 司制度规章 的合法合
规、全面、适时、 有效。 报告期内，公司新 订或修 订了《公司基金从 业人员 从业资格管理规定 》
《公司 非居 民金 融账 户涉 税信息 收集 及信 息报 送制 度》 《长 盛基 金管 理有 限公 司投资 管理 制度 》 《 长
盛基金管理 有限公司 关联 交易管理制 度》 《长盛 基金 管理有限公 司员工合 规手 册》 《公司投 研体系
重 大 突 发 事 件 快速 响 应 流程 》 《公 司 场 内 期权 投 资 管理 办 法》 《 公 司 投资 产 品 风险 评 级 管 理 制 度》
《公司 及员 工廉 洁从 业管 理规定 》等 多部 制度 或流 程。
3 、 加强 合规 监督 ， 确 保受 托资产 投资 运作 合法 合规 。 紧 密跟 踪与 投资 运作 相 关的法 律 、 法 规、
受托资 产合 同及 公司 制度 等的规 定， 全面 把控 受托 资产投 资运 作风 险点 ， 并 以前述 风险 点为 依据 ，
检查、监督各 受托资产 投 资运作合规情 况。根据 《 公司公平交易 细则》的 规 定，通过量 化分析、
日常合 规监 督及 事后 专项 检查评 估等 ，确 保公 司旗 下各受 托资 产被 公平 对待 。
4 、 加 强专 项稽 核与 检查， 严肃制 度规 章执 行力 ， 合 理保障 公司 运营 及受 托资 产投 资 运作 合规 。
报告期 内 ， 公 司监 察稽 核 部按照 年初 工作 计划 ， 开 展专项 稽核 四十 余项 ， 内 容涵盖 受托 资产 投资 、
研究、交易、 销售、清 算 、产品开发、 员工行为 等 。此外，根据 业务发展 需 要、监管机 构通报的
业内问题，以 及公司在 日 常监督中发现 的问题， 临 时增加多个检 查项目。 稽 核、检查工 作中，监
察稽核部重视 对发现问 题 改进完成情况 的跟踪， 强 调问题改进效 率与效果 ， 合理保障公 司及受托
资产合 规、 稳健 运作 。
5 、积 极参 与新 产品 设计 、 新业务 拓展 工作 ，提 供合 规意见 或建 议。 长盛添利宝货币 2018 年年度报 告
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本基金管理人 承诺：在 今 后的工作中， 我们将继 续 以保障资产委 托人的利 益 为宗旨，不断 提
高内部 监察 工作 的科 学性 和有效 性， 努力 防范 各种 风险， 保障 公司 、受 托资 产合规 运作 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值 方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 工作小组组 长） 、公司 督察 长（担任估 值工作小 组副 组长） 、公司 相关投
资、研究部门 分管领导 、 公司运营部分 管领导、 相 关研究部门、 相关投资 部 门、监察稽 核部、风
险管理部、信 息技术部 及 业务运营部总 监或指定 人 员组成的估值 工作小组 ， 负责研究、 指导并执
行基金估值业 务。小组 成 员均具有多年 证券、基 金 从业经验，具 备基金估 值 运作、行业 研究、风
险管理 或法 律合 规等 领域 的专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 债金融估值中 心有限公 司 和中证指数有 限公司签 署 服务协议，由 其
分别按约定提 供在银行 间 同业市场交易 的债券品 种 和在交易所市 场交易或 挂 牌的部分债 券品种的
估值数 据。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本基金基 金合同对 基 金收益分配原 则的约定 ， 本基金按日分 配收益， 自 基金合同生效 日
起每日 将基 金份 额实 现的 基金净 收益 分配 给份 额持 有人， 使基 金账 面份 额净 值始终 保 持 1.00 元。
按照上 述办 法及 基金 合同 的规定 ，2018 年度 分配 利 润 164,581,364.70 元 ， 其中：A 类别 份
额分配 利 润3,656,905.67 元，B 类别 份额 分配 利润160,924,459.03 元。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净 值 预警说 明。 长盛添利宝货币 2018 年年度报 告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中 国银 行股 份有限 公司 （以 下称 “ 本 托管人 ” ） 在 长盛 添利 宝货 币市场 基金 （以
下称 “ 本基 金” ） 的 托管 过 程中， 严格 遵守 《 证券 投 资基金 法》 及其 他有 关法 律法规 、 基 金合 同和
托管协议的有 关规定， 不 存在损害基金 份额持有 人 利益的行为， 完全尽职 尽 责地履行了 应尽的义
务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作 进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 净值收益
率的计算以及 基金费用 开 支等方面进行 了认真地 复 核，未发现本 基金管理 人 存在损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 长盛添利宝货币 2018 年年度报 告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2019) 第 22269 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 长盛添 利宝 货币 市场 基金 全体基 金份 额持 有人
审计意 见 (一)我 们审 计的 内容
我们审计了长盛添利 宝货 币市场基金(以下简称 “ 长 盛添利宝货币
基金”) 的 财务 报表 ， 包 括2018 年 12 月 31 日 的资 产 负债表 ，2018
年度的 利润 表和 所有 者权 益(基 金净 值)变 动表 以及 财务报 表附 注 。
(二)我 们的 意见
我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 在
财务报表附注中所列 示的 中国证券监督管理委 员会( 以下简称“中
国证监 会”) 、 中 国证 券投 资基金 业协 会( 以下 简称 “ 中国基 金业 协
会”)发布的有关规 定及允 许的基金行业实务操 作编 制，公允反映
了长盛 添利 宝货 币基 金 2018 年 12 月 31 日 的财 务 状况以 及 2018
年度的 经营 成果 和基 金净 值变动 情况 。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任。 我 们相信 ， 我们 获取 的审 计 证据是 充分、 适
当的， 为发 表审 计意 见提 供了基 础。
按照中 国注 册会 计师 职业 道德守 则， 我们 独立 于长 盛 添利宝 货币 基
金，并 履行 了职 业道 德方 面的其 他 责 任。
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
长盛添利宝货币基金 的基 金管理人长盛基金管 理有 限公司(以下简
称“基金管理人 ”)管理层 负责按照企业会计准 则和 中国证监会、
中 国 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制
财务报 表， 使 其实 现公 允 反映， 并设计 、 执行 和维 护必要 的内 部控
制，以 使财 务报 表不 存在 由于舞 弊或 错误 导致 的重 大错报 。
在编制 财务 报表 时， 基金 管 理人管 理层 负责 评估 长盛 添利宝 货币 基
金的持 续经 营能 力 ， 披 露 与持续 经营 相关 的事 项( 如 适用) ， 并运用
持续经 营假 设， 除非 基金 管 理人管 理层 计划 清算 长盛 添利宝 货币 基
金、终 止运 营或 别无 其他 现实的 选择 。 长盛添利宝货币 2018 年年度报 告
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基金管 理人 治理 层负 责监 督长盛 添利 宝货 币基 金的 财务报 告过 程 。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
(一) 识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险；
设计和 实施 审计 程序 以应 对这些 风险 ， 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据， 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 ， 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。
(二) 了解与审计相关 的内 部控制，以设计恰当 的审 计程序，但目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。
(三) 评价基金管理人 管理 层选用会计政策的恰 当性 和作出会计估
计及相 关披 露的 合理 性。
(四) 对基金管理人管 理层 使用持续经营假设的 恰当 性得出结论。
同时 ， 根 据获 取的 审计 证 据， 就可 能导 致对 长盛 添 利宝 货 币基 金持
续 经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不 确 定 性 得
出结论 。 如果 我们 得出 结 论认为 存在 重大 不确 定性 ， 审 计准 则要 求
我们在 审计 报告 中提 请报 表使用 者注 意财 务报 表中 的相关 披露 ； 如
果披露 不充 分 ， 我 们应 当 发表非 无保 留意 见 。 我 们 的结论 基于 截至
审计报 告日 可获 得的 信息 。 然 而 ， 未 来的 事项 或情 况 可能导 致长 盛
添利宝 货币 基金 不能 持续 经营。
(五) 评价财务报表 的总体 列报、结构和内容( 包括披 露)，并评价
财务报 表是 否公 允 反 映相 关交易 和事 项。
我们与 基金 管理 人治 理层 就计划 的审 计范 围、 时间 安 排和重 大审 计
发现等 事项 进行 沟通 ， 包 括 沟通我 们在 审计 中识 别出 的值得 关注 的长盛添利宝货币 2018 年年度报 告
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内部控 制缺 陷。
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
注册会 计师 的姓 名 薛竞
叶尔甸
会计师 事务 所的 地址 中国? 上海 市
审计报 告日 期 2019 年3 月 27 日
长盛添利宝货币 2018 年年度报 告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 长盛 添利 宝货 币市场 基金
报告截 止日 ： 2018 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 100,656,076.87 3,064,062,564.90
结算备 付金
- 22,727.27
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 7.4.7.2 1,248,073,542.84 6,299,835,359.10
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
1,248,073,542.84 6,299,835,359.10
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 339,787,149.69 1,269,752,084.64
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 13,471,020.54 62,426,704.60
应收股 利
- -
应收申 购款
5,066,407.71 55,233,834.40
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
1,707,054,197.65 10,751,333,274.91
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
142,819,345.76 599,458,380.77
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- 0.99
应付管 理人 报酬
451,081.95 2,888,987.14
应付托 管费
136,691.51 875,450.66
应付销 售服 务费
39,624.76 110,652.89
应付交 易费 用 7.4.7.7 49,004.12 129,862.88
应交税 费
49,045.82 - 长盛添利宝货币 2018 年年度报 告
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应付利 息
140,994.90 356,639.84
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 425,700.00 439,000.01
负债合 计
144,111,488.82 604,258,975.18
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 1,562,942,708.83 10,147,074,299.73
未分配 利润 7.4.7.10 - -
所有者 权 益 合计
1,562,942,708.83 10,147,074,299.73
负债和 所有 者权 益总 计
1,707,054,197.65 10,751,333,274.91
注： 报 告截 止 日2018 年12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.0000 元 ， 基 金份 额总 额1,562,942,708.83
份， 其 中长 盛添 利宝 货币 市场基 金 A 类基 金份 额177,363,078.56 份， 长 盛添 利宝货 币市 场基 金 B
类基金 份 额1,385,579,630.27 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 长盛 添利 宝货 币市场 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年1 月1 日至2018
年 12 月31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
一、收入
192,492,362.19 483,111,484.52
1.利息 收入
186,567,100.31 486,031,024.08
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 35,792,163.97 157,958,483.50
债券利 息收 入
131,651,260.85 260,673,592.52
资产支 持证 券利 息收入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
19,123,675.49 67,398,948.06
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
5,925,261.88 -2,919,612.97
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 5,925,261.88 -2,919,612.97
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
7.4.7.17
- -
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- - 长盛添利宝货币 2018 年年度报 告
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5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
7.4.7.18
- 73.41
减： 二、费用
27,910,997.49 59,375,304.30
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 14,846,810.97 38,044,752.47
2．托 管费 7.4.10.2.2 4,499,033.55 11,528,712.84
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 723,896.82 1,653,343.32
4．交 易费 用 7.4.7.19 - -
5．利 息支 出
7,239,596.93 7,527,647.60
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
7,239,596.93 7,527,647.60
6．税 金及 附加
78,630.04 -
7．其 他费 用 7.4.7.20 523,029.18 620,848.07
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
164,581,364.70 423,736,180.22
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
164,581,364.70 423,736,180.22
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长盛 添利 宝货 币市场 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
10,147,074,299.73 - 10,147,074,299.73
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 164,581,364.70 164,581,364.70
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-8,584,131,590.90 - -8,584,131,590.90
其中：1. 基 金申 购款 16,369,123,118.91 - 16,369,123,118.91
2. 基金 赎回 款 -24,953,254,709.81 - -24,953,254,709.81
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -164,581,364.70 -164,581,364.70
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
1,562,942,708.83 - 1,562,942,708.83 长盛添利宝货币 2018 年年度报 告
第 25 页 共 65 页
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
25,553,251,808.01 - 25,553,251,808.01
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 423,736,180.22 423,736,180.22
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-15,406,177,508.28 - -15,406,177,508.28
其中：1. 基 金申 购款 74,491,491,058.10 - 74,491,491,058.10
2. 基金 赎回 款 -89,897,668,566.38 - -89,897,668,566.38
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -423,736,180.22 -423,736,180.22
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
10,147,074,299.73 - 10,147,074,299.73
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 林培 富______
______ 刁 俊东______
____ 龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
长盛添利宝货币市场基金(以下简称“ 本基金”) 经中国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下 简 称 “ 中
国证监 会”) 证 监许 可[2013] 第 1403 号《 关于 核准 长 盛添利 宝货 币市 场基 金募 集的批 复》 核准 ，
由长盛基金管 理有限公 司 依照《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《长 盛 添利宝货币 市场基金
基金合同》负 责公开募 集 。本基金为契 约型开放 式 ，存续期限不 定，首次 设 立募集不包 括认购资
金利息 共募 集人 民 币3,874,930,536.49 元， 业 经普 华永道 中天 会计 师事 务所( 特殊普 通合 伙) 普华
永道中 天验 字(2013) 第 819 号验 资报 告予 以验 证。 经 向中国 证监 会备 案， 《长 盛 添利宝 货币 市场 基
金基金 合同 》 于2013 年12 月9 日正 式生 效， 基金 合同 生效日 的基 金份 额总 额为3,875,301,402.19
份基金 份额 ， 其 中认 购资 金利息 折 合370,865.70 份 基金份 额。 本基 金的 基金 管理人 为长 盛基 金管长盛添利宝货币 2018 年年度报 告
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理有限 公司 ，基 金托 管人 为中国 银行 股份 有限 公司 。
根据《长盛添 利宝货币 市 场基金招募说 明书》的 有 关规定，本基 金根据适 用 的销售服务费 费
率的不 同， 将基 金份 额分 为 A 类、B 类两 类份 额。 在基金 存续 期内 的任 何一 个开放 日， 如 A 类基
金份额 持有 人持 有的 基金 份额余 额达 到 5,000,000 份，即 升级 为 B 类份 额持 有人， 如 B 类基 金份
额持有 人持 有的 基金 份额 余额少 于 5,000,000 份， 即降级 为 A 类份 额持 有人 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资 基金法 》和《长 盛 添利宝货币市 场基金基 金 合同》的有关 规
定， 本基 金投 资于 法律 法 规允许 的金 融工 具包 括现 金； 通知 存款 ； 短期 融资 券 ； 一 年以 内( 含一 年)
的银行 定期 存款 、银 行协 议存款 和大 额存 单； 剩余 期限在 397 天以 内(含 397 天) 的 债券 、资 产支
持证券和中 期票据； 期限 在一年以内( 含一年)的 债 券回购和中 央银行票 据； 以及法律法 规或中 国
证监会 允许 本基 金投 资的 其他货 币市 场工 具。 本基 金的业 绩比 较基 准为 ： 七 天通知 存款 税后 利 率 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人长 盛基 金管 理有 限公司 于 2019 年 3 月 27 日批准 报出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本 基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 长盛 添利 宝货币 市场 基金 基金
合同》 和在 财务 报表 附 注 7.4.4 所列 示的 中国 证监 会、中 国基 金业 协会 发布 的有关 规定 及允 许的
基金行 业实 务操 作编 制。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2018 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2018 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2018 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。 长盛添利宝货币 2018 年年度报 告
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7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的债券投资 和资产支 持 证券投资分类 为以公允 价 值计量且其变 动
计入当期损益 的金融资 产 。以公允价值 计量且其 变 动计入当期损 益的金融 资 产在资产负 债表中以
交易性 金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
对于取得债券 投资或资 产 支持证券投资 支付的价 款 中包含的债券 或资产支 持 证券起息日 或上次除
息日至购买日 止的利息 ， 单独确认为应 收项目。 应 收款项和其他 金融负债 的 相关交易费 用计入初
始确认 金额 。
债券投资和 资 产支持证 券 投资按票面利 率或商定 利 率每日计提应 收利息， 按 实际利率法在 其
剩余期限内摊 销其买入 时 的溢价或折价 ；同时于 每 一计价日计算 影子价格 ， 以避免债券 投资和资
产支持证券投 资的账面 价 值与公允价值 的差异导 致 基金资产净值 发生重大 偏 离。对于应 收款项和
其他金 融负 债采 用实 际利 率法， 以摊 余成 本进 行后 续计量 。
金融资 产满 足下 列条 件之 一的， 予以 终止 确认： (1) 收 取该金 融资 产现 金流 量的 合同权 利终 止；
(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基金 将金 融资 产所 有权 上几乎 所有 的风 险和 报酬 转移给 转入 方； 或者
(3) 该 金融 资产 已转 移， 虽 然本基 金既 没有 转移 也 没 有保留 金融 资产 所有 权上 几乎所 有的 风险 和 报
酬，但 是放 弃了 对该 金融 资产控 制。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。 长盛添利宝货币 2018 年年度报 告
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7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
为了避免投资 组合的账 面 价值与公允价 值的差异 导 致基金资产净 值发生重 大 偏离，从而对 基
金持有人的利 益产生稀 释 或不公平的结 果，基金 管 理人于每一计 价日采用 投 资组合的公 允价值计
算影子价格。 当影子价 格 确定的基金资 产净值与 摊 余成本法计算 的基金资 产 净值的偏离 度绝对值
达到或超过 0.25% 时，基 金管理人应根 据相关法 律 法规采取相应 措施，使 基 金资产净值更 能公允
地反映 基金 投资 组合 价值 。
计算影 子价 格时 按如 下原 则确定 债券 投资 和资 产支 持证券 投资 的公 允价 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日 无交 易 且最 近
交易日后未发 生影响公 允 价值计量的重 大事件的 ， 按最近交易日 的市场交 易 价格确定公 允价值。
有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的，应对市 场交易价
格进行调整， 确定公允 价 值。与 上述投 资品种相 同 ，但具有不同 特征的， 应 以相同资产 或负债的
公允价值为基 础，并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使 用的限制
等，如果该限 制是针对 资 产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外，基
金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。
(2) 当 金融 工具 不 存 在活 跃 市场， 采用 在当 前情 况下 适 用并且 有足 够可 利用 数据 和其他 信息 支
持的估值技术 确定公允 价 值。采用估值 技术时， 优 先使用可观察 输入值， 只 有在无法取 得相关资
产或负 债可 观察 输入 值或 取得不 切实 可行 的情 况下 ，才可 以使 用不 可观 察输 入值。
(3) 如 经济 环境 发生 重大 变 化或证 券发 行人 发生 影响 金融工 具价 格的 重大 事件 ， 应对估 值进 行
调整并 确定 公允 价值 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债。 当本 基金1)具 有抵销 已确 认 金
额的法 定权 利且 该种 法定 权利现 在是 可执 行的 ； 且2) 交易 双方 准备 按净 额结 算 时， 金 融资 产与 金
融负债 按抵 销后 的净 额在 资产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 募集 的总 金额 。 每 份基金 份额 面值 为1.00 元 。 由于 申购 和赎
回引起的实收 基金变动 分 别于基金申购 确认日及 基 金赎回确认日 认列 。上 述 申购和赎回 分别包括
基金转换所引 起的转入 基 金的实收基金 增加和转 出 基金的实收基 金减少， 以 及因类别调 整而引起
的A 、B 类 基金 份额 之间 的 转换所 产生 的实 收基 金变 动。 长盛添利宝货币 2018 年年度报 告
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7.4.4.8 损 益平 准金
无。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
债券投资和资 产支持证 券 投资在持有期 间按实际 利 率计算确定的 金额扣除 在 适用情况下由 债
券发行 企业 代扣 代缴 的个 人所得 税及 由基 金管 理人 缴纳的 增值 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
债券投资和资 产支持证 券 投资处置时其 处置价格 扣 除相关交易费 用后的净 额 与账面价值之 间
的差额 确认 为投 资收 益。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利 率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
本基金同一类 别的每一 基 金份额享有同 等分配权 。 申购的基金份 额不享有 确 认当日的分红 权
益， 而 赎回 的基 金份 额享 有确认 当日 的分 红权 益。 本基金 以份 额面 值 1.00 元 固定份 额净 值交 易方
式，每日计算 当日收益 并 以红利再投资 形式每日 全 部按份额面 值 1.00 元分 配结转至实收 基金科
目。每月集中 宣告收益 分 配并将当月收 益结转到 基 金份额持有人 基金账户 ， 基金成立不 满一个月
不结转。基金 投资当期 亏 损时，采用等 比例调减 基 金份额持有人 持有份额 的 方式，将基 金份额净
值维持 在份 额面 值1.00 元。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息。 经营 分部 是指 本基 金内同 时满 足下 列条 件的 组成部 分：(1) 该组 成
部分能 够在 日常 活动 中产 生收入 、 发 生费 用；(2) 本 基金的 基金 管理 人能 够定 期评价 该组 成部 分 的
经营成 果 ， 以 决定 向 其 配 置资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本基金 能够 取得 该组 成部 分的财 务状 况 、 经 营
成果和现金流 量等有关 会 计信息。如果 两个或多 个 经营分部具有 相似的经 济 特征，并且 满足一定
条件的 ，则 合并 为一 个经 营分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。 长盛添利宝货币 2018 年年度报 告
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7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 计算影子价格 过
程中确 定债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) 及在银行间 同业市场交 易的固定收益 品种，根 据 中国证监会公 告[2017]13 号《中国证监 会关
于证券 投资 基金 估值 业务 的指导 意见 》 及 《中 国证 券投资 基金 业协 会估 值核 算工作 小组 关 于 2015
年 1 季 度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准》 采用 估值 技术确 定公 允价 值。 本基 金持有 的证 券交 易 所
上市或挂牌 转让的固 定 收 益品种(可转 换债券、 资产 支持证券和 私募债券 除外) ，按照中证 指数有
限公司所独立 提供的估 值 结果确定公允 价值。本 基 金持有的银行 间同业市 场 固定收益品 种按照中
债金融 估值 中心 有限 公司 所独立 提供 的估 值结 果确 定公允 价值 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正 的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2016]36 号《 关于 全面 推 开营业 税改 征增 值税 试点 的通知 》 、 财税[2016]46 号《关 于进 一步 明确
全面推开营改 增试点金 融 业有关政策的 通知 》 、财 税[2016]70 号《 关于金融 机 构同业往来等 增值
税政策 的补 充通 知》 、 财 税[2016]140 号 《 关 于 明确 金 融房地 产开 发教 育辅 助服 务等增 值税 政策 的
通知》 、财 税[2017]2 号 《 关于资 管产 品增 值税 政策 有关问 题的 补充 通知 》 、 财 税[2017]56 号 《关
于资管产品增 值税有关 问 题的通知 》 、财 税[2017]90 号《关于租 入固定资 产 进项税额抵扣 等增值
税政策 的通 知》 及其 他相 关财税 法规 和实 务操 作， 主要税 项列 示如 下：
(1) 资 管产 品运 营过 程中 发 生的增 值税 应税 行为 ， 以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。 资 管产
品管理 人运 营资 管产 品过 程中发 生的 增值 税应 税行 为， 暂 适用 简易 计税 方法 ， 按 照 3% 的征 收率 缴
纳增值 税。 对资 管产 品在2018 年1 月1 日 前运 营过 程中发 生的 增值 税应 税行 为， 未 缴纳 增值 税的，
不再缴 纳； 已缴 纳增 值税 的，已 纳税 额从 资管 产品 管理人 以后 月份 的增 值税 应纳税 额中 抵减 。 长盛添利宝货币 2018 年年度报 告
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对证券投资基 金管理人 运 用基金买卖债 券的转让 收 入免征增值税 ，对国债 、 地方政府债以 及
金融同业往来利息收入亦 免征增值税。资管产品管 理人运营资管产品提供的 贷款服务，以 2018
年1 月1 日 起产 生的 利息 及利息 性质 的收 入为 销售 额。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 债券 的 差价收 入， 债券 的利 息收 入 及其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。
(4) 本 基金 的城 市维 护建 设 税、 教 育费 附加 和地 方教 育 费附加 等税 费按 照实 际缴 纳增值 税额 的
适用比 例计 算缴 纳。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
活期存 款 656,076.87 9,062,564.90
定期存 款 100,000,000.00 3,055,000,000.00
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 - 30,000,000.00
存款期 限1-3 个月 - 2,310,000,000.00
存款期 限3 个月 以上 100,000,000.00 715,000,000.00
其他存 款 - -
合计： 100,656,076.87 3,064,062,564.90
注：定 期存 款的 存款 期限 指定期 存款 的票 面存 期。
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 1,248,073,542.84 1,249,489,000.00 1,415,457.16 0.0906%
合计 1,248,073,542.84 1,249,489,000.00 1,415,457.16 0.0906%
资产支 持 证 券 - - - - 长盛添利宝货币 2018 年年度报 告
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合计 1,248,073,542.84 1,249,489,000.00 1,415,457.16 0.0906%
项目
上年 度末
2017 年12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 6,299,835,359.10 6,297,503,000.00 -2,332,359.10 -0.0230%
合计 6,299,835,359.10 6,297,503,000.00 -2,332,359.10 -0.0230%
资产支 持 证 券 - - -
-
合计 6,299,835,359.10 6,297,503,000.00 -2,332,359.10 -0.0230%
注：1. 偏 离金 额＝ 影子 定 价－摊 余成 本；
2. 偏 离度 ＝偏 离金 额/摊 余成本 法确 定的 基金 资产 净值。
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：无 余额 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入 返售 金融 资产期 末余 额
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 市场 - -
银行间 市场 339,787,149.69 -
合计 339,787,149.69 -
项目
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 市场 - -
银行间 市场 1,269,752,084.64 -
合计 1,269,752,084.64 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：无 。
长盛添利宝货币 2018 年年度报 告
第 33 页 共 65 页
7.4.7.5 应 收利 息
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 183.86 2,707.69
应收定 期存 款利 息 1,492,221.52 21,053,639.05
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 - 11.22
应收债 券利 息 11,432,296.99 38,942,674.49
应收资 产支 持证 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 546,318.17 2,427,672.15
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 - -
合计 13,471,020.54 62,426,704.60
7.4.7.6 其 他资 产
注：无 余额 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 - -
银行间 市场 应付 交易 费用 49,004.12 129,862.88
合计 49,004.12 129,862.88
7.4.7.8 其 他负 债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - 0.01
预提费 用 425,700.00 439,000.00
合计 425,700.00 439,000.01
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
长盛添 利宝 货 币 A
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额 长盛添利宝货币 2018 年年度报 告
第 34 页 共 65 页
上年度 末 121,121,895.83 121,121,895.83
本期申 购 464,856,052.33 464,856,052.33
本期赎 回( 以"-" 号填列) -408,614,869.60 -408,614,869.60
- 基金 拆分/份额 折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 177,363,078.56 177,363,078.56
金额单 位： 人民 币元
长盛添 利宝 货 币 B
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 10,025,952,403.90 10,025,952,403.90
本期申 购 15,904,267,066.58 15,904,267,066.58
本期赎 回( 以"-" 号填列) -24,544,639,840.21 -24,544,639,840.21
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 1,385,579,630.27 1,385,579,630.27
注：申购份额 含红利再 投 、转换入份额 和因份额 升 降级导致的强 制调增份 额 ，赎回份额 含转换出
份额和 因份 额升 降级 导致 的强制 调减 份额 。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
长盛添 利宝 货 币 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 3,656,905.67 - 3,656,905.67
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -3,656,905.67 - -3,656,905.67
本期末 - - -
长盛添利宝货币 2018 年年度报 告
第 35 页 共 65 页
单位： 人民 币元
长盛添 利宝 货 币 B
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 160,924,459.03 - 160,924,459.03
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -160,924,459.03 - -160,924,459.03
本期末 - - -
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至 2017 年12 月
31 日
活期存 款利 息收 入 73,898.85 163,371.06
定期存 款利 息收 入 35,718,263.04 157,791,951.86
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 2.08 3,160.58
其他 - -
合计 35,792,163.97 157,958,483.50
7.4.7.12 股 票投 资收益
注：无 。
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018
年12 月31日
上年度 可比 期间
2017年1 月1 日至2017 年
12月31 日
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
5,925,261.88 -2,919,612.97
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 5,925,261.88 -2,919,612.97
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018
上年度 可比 期间
2017年1 月1 日至2017 年长盛添利宝货币 2018 年年度报 告
第 36 页 共 65 页
年12 月31日 12月31 日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
20,602,963,885.44 47,220,396,120.05
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到
期兑付 ）成 本总 额
20,450,717,682.72 47,103,942,565.95
减：应 收利 息总 额 146,320,940.84 119,373,167.07
买卖债 券差 价收 入 5,925,261.88 -2,919,612.97
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：无 。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
注：无 。
7.4.7.16 股 利收 益
注：无 。
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
注：无 。
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
基金赎 回 费 收入 - -
其他 - 73.41
合计 - 73.41
7.4.7.19 交 易费 用
注：无 。
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
审计费 用 146,700.00 160,000.00
信息披 露费 270,000.00 270,000.00 长盛添利宝货币 2018 年年度报 告
第 37 页 共 65 页
银行汇 划费 69,129.18 153,648.07
其他 1,200.00 1,200.00
银行间 账户 维护 费 36,000.00 36,000.00
合计 523,029.18 620,848.07
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
无。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 长 盛 基 金 公
司”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
国元证 券股 份有 限公 司(“ 国元证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
新加坡星展银行有限公司 (“ 星展银
行”)
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
安徽省 信用 担保 集团 有限 公司 基金管 理人 的股 东
安徽省 投资 集团 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
长盛基 金( 香港) 有限 公司 基金管 理人 的全 资子 公司
长盛创 富资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的全 资子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：无 。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 长盛添利宝货币 2018 年年度报 告
第 38 页 共 65 页
2018 年1 月1 日至2018 年12 月
31 日
2017 年1 月1 日至 2017 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
14,846,810.97 38,044,752.47
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
345,999.64 1,936,139.02
注：支付基金 管理人长 盛 基金公司的管 理人报酬 按 前一 日基金资 产净值 0.33% 的年费率计提 ，逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.33% / 当 年天数 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至 2017 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
4,499,033.55 11,528,712.84
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.10% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.10% / 当 年天 数。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长盛添 利宝 货 币A 长盛添 利宝 货 币B 合计
中国银 行 61,176.69 1,479.52 62,656.21
星展银 行 77,022.67 735.45 77,758.12
长盛基 金公 司 42,309.12 415,290.24 457,599.36
国元证 券 148.36 11,513.85 11,662.21
合计 180,656.84 429,019.06 609,675.90
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长盛添 利宝 货 币A 长盛添 利宝 货 币B 合计
中国银 行 85,095.31 3,470.46 88,565.77
星展银 行 38,728.48 256.89 38,985.37
长盛基 金公 司 66,059.31 1,046,120.10 1,112,179.41 长盛添利宝货币 2018 年年度报 告
第 39 页 共 65 页
国元证 券 121.70 26,823.99 26,945.69
合计 190,004.80 1,076,671.44 1,266,676.24
注：支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值的约 定年费率 计 提，逐日累 计至每月
月底，按月支 付给长盛 基 金公司，再由 长盛基金 公 司计算并支付 给各基金 销 售机构。A 类基金份
额和B 类基 金份 额约 定的 销售服 务费 年费 率分 别 为0.25% 和 0.01% 。销 售服 务 费的计 算公 式为 ：
对应级 别日 销售 服务 费＝ 前一日 对应 级别 基金 资产 净值 X 约 定年 费率 / 当 年天数 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年12 月31 日
银行
间市
场交
易的
各关
联方
名称
债券交 易金 额
基金逆 回
购
基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交
易
金
额
利
息
收
入
交易金 额 利息支 出
中国
银行
235,378,855.34 10,191,100.14 - - 15,760,336,000.00 1,896,016.95
上年度 可比 期间
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
银行
间市
场交
易的
各关
联方
名称
债券交 易金 额
基金逆 回
购
基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交
易
金
额
利
息
收
入
交易金 额 利息支 出
中国
银行
1,299,968,517.76 179,885,297.14 - - 97,700,000.00 7,208.30
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
长盛添 利宝 货 币 A 长盛添 利宝 货 币 B
基 金合 同生效 日（ 2013
年12 月9 日 ） 持有 的基 金
份额
- -
期初持 有的 基金 份额 - 353,568,507.30 长盛添利宝货币 2018 年年度报 告
第 40 页 共 65 页
期间申 购/ 买入 总份 额 - 11,154,066.30
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 50,000,000.00
期末持 有的 基金 份额 - 314,722,573.60
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 22.7142%
项目
上年度 可比 期间
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
长盛添 利宝 货 币 A 长盛添 利宝 货 币 B
基 金合 同生效 日（ 2013
年12 月9 日 ） 持有 的基 金
份额
- -
期初持 有的 基金 份额 - 460,972,364.64
期间申 购/ 买入 总份 额 - 362,462,317.76
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 469,866,175.10
期末持 有的 基金 份额 - 353,568,507.30
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 3.5300%
注：1 、期间 申购总份 额含 红利再投份 额。2、基 金管 理人持有本 基金基金 份额 的交易费用 按市场
公开的 交易 费率 计算 并支 付。3、 本基 金基 金管 理人 本期及 上年 度可 比期 间未 运用固 有资 金投 资 本
基金A 类基 金份 额。4、 对 于分级 基金 ，比 例的 分母 采用各 自级 别的 份额 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
长 盛添 利 宝货 币 B
份 额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
长盛创 富 42,751,185.47 3.0854% 41,189,236.07 0.4108%
注：对 于分 级基 金， 比例 的分母 采用 各自 级别 的份 额。 长盛添利宝货币 2018 年年度报 告
第 41 页 共 65 页
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存 款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中国银 行 656,076.87 73,898.85 9,062,564.90 740,593.28
注：本 基金 的部 分银 行存 款由基 金托 管人 中国 银行 保管， 按银 行同 业/ 协议 利 率计息 。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：无 。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.11 利 润分 配情况
金额 单 位： 人民 币元
长盛添 利宝 货币A
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
3,656,905.67 - - 3,656,905.67 -
长盛添 利宝 货币B
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配 合
计
备注
160,924,459.03 - - 160,924,459.03 -
7.4.12 期 末（ 2018 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：无 。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：无 。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2018 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额142,819,345.76 元， 是以 如下 债券 作 为抵押 ：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额 长盛添利宝货币 2018 年年度报 告
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111814042
18 江 苏银
行CD042
2019 年 1 月 2
日
99.39 435,000 43,233,220.79
180404 18 农发04
2019 年 1 月 3
日
100.22 525,000 52,614,662.71
180404 18 农发04
2019 年 1 月 2
日
100.22 30,000 3,006,552.15
180201 18 国开01
2019 年 1 月 3
日
100.04 500,000 50,018,936.40
合计
1,490,000 148,873,372.05
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是一只 货币型证 券 投资基金，属 于低风险 合 理稳定收益品 种，本基 金 的基金管理人 从
事风险管 理的 主要目标 是 争取将以上风 险控制在 限 定的范围之内 ，使本基 金 在风险和收 益之间取
得最佳 的平 衡以 实现 “低 风险、 高流 动性 和持 续稳 定收益 ”的 风险 收益 目标 。
本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 ， 建立了 以风 险控 制管 理委 员会为 核心 的、
由风险控制管 理委员会 、 风险控制委员 会、监察 稽 核部与风险管 理部、相 关 业务部门构 成的四级
风险管理架构 体系。本 基 金的基金管理 人在董事 会 下设立风险控 制管理委 员 会，负责制 定风险管
理的宏观政策 ，审议通 过 风险控制的总 体措施等 ； 在管理层层面 设立风险 控 制委员会， 讨论和制
定公司日常经 营过程中 风 险防范和控 制 措施；在 业 务操作层面风 险管理职 责 主要由监察 稽核部与
风险管 理部 负责 ，协 调并 与各部 门合 作完 成运 作风 险管理 以及 进行 投资 风险 分析与 绩效 评估 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款和部分定 期存款存 放 在本基金的托 管人中国 银 行；其他定期 存款存放 在 具有基金托 管资格的长盛添利宝货币 2018 年年度报 告
第 43 页 共 65 页
民生银行股份 有限公司 ， 因而与银行存 款相关的 信 用风险不重大 。本基金 在 银行间同业 市场进行
交易前均对交 易对手进 行 信用评估并对 证券交割 方 式进行限制以 控 制相应 的 信用风险； 在交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险
可能性 很小 。
本基金 的基 金管 理人 建立 了信用 风险 管理 流程 ，不 投资于 短期 信用 评级 在 A-1 级以 下或 长期
信用评 级 在 AAA 级以 下的 债券， 通过 对投 资品 种信 用等级 评估 来控 制证 券发 行人的 信用 风险 ， 且
通过分 散化 投资 以分 散信 用风险 。本 基金 投资 于主 体信用 评级 低 于 AAA 的机 构发行 的金 融工 具 占
基金资 产净 值的 比例 合计 不得超 过 10% ， 其中 单一 机构发 行的 金融 工具 占基 金资产 净值 的比 例 合
计不得 超 过2%。 且本 基金 与由本 基金 的基 金管 理人 管理的 其他 货币 市场 基金 投资同 一商 业银 行 的
银行存 款 及 其发 行的 同业 存单与 债券 不得 超过 该商 业银行 最近 一个 季度 末的 净值产 的 10% 。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
A-1 - 199,964,459.75
A-1 以下 - -
未评级 640,973,337.31 1,099,750,447.18
合计 640,973,337.31 1,299,714,906.93
注：未 评级 部分 为国 债、 政策性 金融 债与 超短 期融 资券。
7.4.13.2.2 按 短期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
注：无 。
7.4.13.2.3 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 607,100,205.53 4,480,120,632.92
合计 607,100,205.53 4,480,120,632.92
7.4.13.2.4 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级 本期末 上年度 末 长盛添利宝货币 2018 年年度报 告
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2018 年12 月 31 日 2017 年12 月 31 日
AAA - -
AAA 以下 - -
未评级 - 519,999,819.25
合计 - 519,999,819.25
注：未 评级 债券 为政 策性 金融债 。
7.4.13.2.5 按 长期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
注：无 。
7.4.13.2.6 按 长期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
注：无 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易 市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模式带来 的流动性 风 险，有效保障 基金持有 人 利益。此外， 本基金还 可 通过卖出回 购金融资
产方式 借入 短期 资金 应对 流动性 需求 ，除 发生 巨额 赎回、 连 续 3 个 交易 日累 计赎 回 20% 以 上或 者
连续 5 个交 易日 累计 赎 回 30%以 上的 情形 外， 债券 正 回购的 资金 余额 在每 个交 易日均 不得 超过 基
金资产 净值 的20% 。
于 2018 年 12 月31 日 ，除 卖出回 购金 融资 产款 余额 中有 142,819,345.76 元将 在一个 月以 内
到期且计息( 该利息金 额不 重大)外，本 基金所承 担的 其他金融负 债的合约 约定 到期日均为 一个月
以内且不计 息，可赎 回基 金份额净值( 所有者权 益) 无固定到期 日且不计 息因 此账面余额 约为未 折
现的合 约到 期现 金流 量。
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金 的基 金管 理人 在基 金运作 过程 中严 格按 照 《 公 开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《货
币市场 基金 监督 管理 办法 》及《 公开 募集 开放 式证 券投资 基金 流动 性风 险管 理规定 》( 自 2017 年
10 月 1 日 起施 行)等 法规 的要求 对本 基金 组合 资产 的流动 性风 险进 行管 理， 通过监 控基 金平 均 剩
余期限 、 平均 剩余 存续 期 限、 高流 动资 产占 比 、 持 仓集中 度 、 投 资交 易的 不 活跃品 种( 企业 债或 短长盛添利宝货币 2018 年年度报 告
第 45 页 共 65 页
期融资 券) ，并 结合 份额 持 有人集 中度 变化 予以 实现 。
一般情 况下 ，本 基金 投资 组合的 平均 剩余 期限 在每 个交易 日均 不得 超 过 120 天，平 均剩 余 存
续期限 在每 个交 易日 均不 得超 过 240 天， 且能 够通 过出售 所持 有的 银行 间同 业市场 交易 债券 应 对
流动性 需求 ； 当 本基 金前10 名份 额持 有人 的持 有份 额合计 超过 基金 总份 额 的20% 时 ， 本 基金 投资
组合的 平均 剩余 期限 在每 个交易 日不 得超 过 90 天 ， 平均剩 余存 续期 不得 超 过180 天 ； 投 资组 合中
现金、 国债 、中 央银 行票 据、政 策性 金融 债券 以 及 5 个交 易日 内到 期的 其他 金融工 具占 基金 资产
净值的 比例 合计 不得 低于20% ； 当 本基 金前10 名 份额 持有人 的持 有份 额合 计超 过基金 总份 额的50%
时， 本 基金 投资 组合 的平 均剩余 期限 在每 个交 易日 均不得 超 过60 天， 平均 剩 余存续 期在 每个 交易
日均不 得超 过 120 天 ；投 资组合 中现 金、 国债 、中 央银行 票据 、政 策性 金融 债券以 及 5 个交 易 日
内到期 的其 他 金 融工 具占 基金资 产净 值的 比例 合计 不得低 于 30%。于 2018 年12 月 31 日 ， 本 基金
前 10 名 份额 持有 人的 持 有份额 合计 占基 金总 份额 的比例 为 75.22%， 本基 金 投资组 合的 平均 剩余
期限为 38 天， 平均 剩余 存 续期为 38 天。 本基 金持 有 的现金 、国 债、 中央 银行 票据、 政策 性金 融
债券以 及5 个交 易日 内到 期的其 他金 融工 具占 基金 资产净 值的 比例 为 30.44% 。
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的
基金管理人管 理 的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10% 。本基金 与由本
基金的基金管 理人管理 的 其他货币市场 基金投资 同 一商业银行的 银行存款 及 其发行的同 业存单与
债券不 得超 过该 商业 银行 最近一 个季 度末 净资 产 的10% 。
本基金 主动 投资 于流 动性 受限资 产的 市值 合计 不得 超过基 金资 产净 值的 10% 。 于 2018 年 12
月31 日， 本基 金持 有流 动 性受限 的资 产的 估值 占基 金资产 净值 的比 例符 合上 述要求 。
同时，本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度；按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严 格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 长盛添利宝货币 2018 年年度报 告
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7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是 指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金主要投 资于银行 间 同业市场交易 的固定收 益 品种，因此存 在相应的 利 率风险。本基 金
的基金管理人 每日通过 “ 影子定价”对 本基金面 临 的市场风险进 行监控， 定 期对本基金 面临的利
率敏感 性缺 口进 行监 控， 并通过 调整 投资 组合 的久 期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年 12 月 31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款
100,656,076.87 - - - - 100,656,076.87
交易性 金融 资产
1,248,073,542.84 - - - - 1,248,073,542.84
买入返 售金 融资 产
339,787,149.69 - - - - 339,787,149.69
应收利 息
- - - - 13,471,020.54 13,471,020.54
应收申 购款
- - - - 5,066,407.71 5,066,407.71
资产总 计 1,688,516,769.40 - - - 18,537,428.25 1,707,054,197.65
负债
卖出回 购金 融资 产
款
142,819,345.76 - - - - 142,819,345.76
应付管 理人 报酬 - - - - 451,081.95 451,081.95
应付托 管费 - - - - 136,691.51 136,691.51
应付销 售服 务费 - - - - 39,624.76 39,624.76
应付交 易费 用 - - - - 49,004.12 49,004.12
应付利 息 - - - - 140,994.90 140,994.90
应交税 费 - - - - 49,045.82 49,045.82
其他负 债 - - - - 425,700.00 425,700.00
负债总 计 142,819,345.76 - - - 1,292,143.06 144,111,488.82
利率敏 感度 缺口 1,545,697,423.64 - - - 17,245,285.19 1,562,942,708.83
上 年度 末
2017 年 12 月 31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 3,064,062,564.90 - - - - 3,064,062,564.90
结算备 付金 22,727.27 - - - - 22,727.27
交易性 金融 资产 6,060,044,800.33 239,790,558.77 - - - 6,299,835,359.10
买入返 售金 融资 产 1,269,752,084.64 - - - - 1,269,752,084.64
应收利 息 - - - - 62,426,704.60 62,426,704.60
应收申 购款 - - - - 55,233,834.40 55,233,834.40 长盛添利宝货币 2018 年年度报 告
第 47 页 共 65 页
资产总 计 10,393,882,177.14 239,790,558.77 - - 117,660,539.00 10,751,333,274.91
负债
卖出回 购金 融资 产
款
599,458,380.77 - - - - 599,458,380.77
应付赎 回款 - - - - 0.99 0.99
应付管 理人 报酬 - - - - 2,888,987.14 2,888,987.14
应付托 管费 - - - - 875,450.66 875,450.66
应付销 售服 务费 - - - - 110,652.89 110,652.89
应付交 易费 用 - - - - 129,862.88 129,862.88
应付利 息 - - - - 356,639.84 356,639.84
其他负 债 - - - - 439,000.01 439,000.01
负债总 计 599,458,380.77 - - - 4,800,594.41 604,258,975.18
利率敏 感度 缺口 9,794,423,796.37 239,790,558.77 - - 112,859,944.59 10,147,074,299.73
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年 12 月 31
日 ）
上年度 末（ 2017 年12 月31
日 ）
1. 市 场 利 率 下 降 25
个基点
516,202.00 2,255,101.66
2. 市 场 利 率 上 升 25
个基点
-516,202.00 -2,255,101.66
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于银 行间同业 市 场交易的固 定收 益品
种，因 此无 重大 其他 价格 风险。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法 长盛添利宝货币 2018 年年度报 告
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公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2018 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且 其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第二 层次 的余 额 为1,248,073,542.84 元， 无属 于 第一或 第三 层次 的余 额(2017 年 12 月31 日：
属于第 二层 次的 余额 为6,299,835,359.10 元 ，无 属 于第一 或第 三层 次的 余额) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金 以导 致各 层次 之间 转换的 事项 发生 日为 确认 各层次 之间 转换 的时 点。
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2018 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2017 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负 债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 长盛添利宝货币 2018 年年度报 告
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 固定收 益投 资 1,248,073,542.84 73.11
其中： 债券 1,248,073,542.84 73.11
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 339,787,149.69 19.90
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 100,656,076.87 5.90
4 其他各项 资 产 18,537,428.25 1.09
5 合计 1,707,054,197.65 100.00
8.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 7.00
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例 （% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 142,819,345.76 9.14
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占基金资
产净值 比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
序号 发生日 期
融资余 额
占基金 资
产净值 比
例（% ）
原因 调整期
1 2018 年 3 月 27 日 20.11 基金规 模变 动 3
2 2018 年 3 月 28 日 20.07 基金规 模变 动 2
3 2018 年 3 月 29 日 20.13 基金规 模变 动 1
4 2018 年 4 月 16 日 23.87 基金规 模变 动 1
5 2018 年 6 月 27 日 28.77 基金规 模变 动 1 长盛添利宝货币 2018 年年度报 告
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8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余 期限 38
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 60
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 30
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内投 资组合 平均 剩余 期限 无超 过 120 天情 况。
8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 49.95 9.14
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 31.90 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 24.92 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 1.27 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 108.03 9.14
8.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
注：报 告期 内无 投资 组合 平均剩 余存 续期 超 过240 天情况 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ： 人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 230,193,660.53 14.73
其中： 政策 性金 融债 130,193,660.53 8.33
4 企业债 券 - - 长盛添利宝货币 2018 年年度报 告
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5 企业短 期融 资券 410,779,676.78 26.28
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 607,100,205.53 38.84
8 其他 - -
9 合计 1,248,073,542.84 79.85
10 剩余存 续期 超 过397 天的浮动利 率债 券 - -
注：上 表中 ，债 券的 成本 包括债 券面 值和 折溢 价。
8.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 111811231 18 平 安银 行 CD231 2,000,000 199,118,757.90 12.74
2 071800054 18 中信 CP011 1,000,000 100,000,000.00 6.40
3 011802342 18 华能 SCP015 1,000,000 99,929,261.39 6.39
4 111818341 18 华 夏银 行 CD341 1,000,000 99,513,894.74 6.37
5 111809279 18 浦 发银 行 CD279 1,000,000 99,268,949.78 6.35
6 180404 18 农发 04 800,000 80,174,724.13 5.13
7 011800908 18 中 石油 SCP001 700,000 70,260,998.06 4.50
8 011801033 18 豫 投资 SCP002 600,000 60,389,087.11 3.86
9 011800662 18 鞍钢 SCP004 600,000 60,008,786.16 3.84
10 180201 18 国开 01 500,000 50,018,936.40 3.20
8.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1890%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0001%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0855%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
注：报 告期 内无 负偏 离度 的绝对 值达 到0.25% 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
注：报 告期 内无 正偏 离度 的绝对 值达 到0.5% 情况 。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1 基 金计 价方法 说明
本基 金的 债券 投资 采用 摊 余成本 法计 价 ， 即 计价 对 象以买 入成 本列 示 ， 按 票 面利率 或商 定利
率每日 计提 应收 利息 ，并 按实际 利率 法在 其剩 余期 限内摊 销其 买入 时的 溢价 或折价 。 长盛添利宝货币 2018 年年度报 告
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8.9.2 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 受到调 查以 及处罚 的情 况的说 明
1 、18 浦发 银行CD279
根据银 保监 会 2018 年 5 月 4 日 公布 的《 中国 银行 保险监 督管 理委 员会 行政 处罚信 息公 开表-
银监罚 决字 〔2018 〕4 号- 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 》 的 公告 ， 浦 发银 行因内 控管 理严 重 违
反审慎经营规 则；通过 资 管计划投资分 行协议存 款 ，虚增一般存 款；通过 基 础资产在理 财产品之
间的非公允交 易进行收 益 调节；理财资 金投资非 标 准化债权资产 比例超监 管 要求；提供 不实说明
材料、不配合 调查取证 ； 以贷转存，虚 增存贷款 ； 票据承兑、贴 现业务贸 易 背景审查不 严；国内
信用证业务贸 易背景审 查 不严；贷款管 理严重缺 失 ，导致大额不 良贷款； 违 规通过同业 投资转存
款方式，虚增 存款；票 据 资管业务在总 行审批驳 回 后仍继续办理 ；对代理 收 付资金的信 托计划提
供保本承诺； 以存放同 业 业务名义开办 委托定向 投 资业务，并少 计风险资 产 ；投资多款 同业理财
产品未尽职审 查，涉及 金 额较大；修改 总行理财 合 同标准文本， 导致理财 资 金实际投向 与合同约
定不符；为非 保本理财 产 品出具保本承 诺函；向 关 系人发放信用 贷款；向 客 户收取服务 费，但未
提供实 质性 服务 ， 明显 质 价不符 ； 收费 超过 服务 价 格目录 ， 向客 户转 嫁成 本 共19 项违 规被 罚罚 款
5845 万 元， 没收 违法 所得 10.927 万元 ，罚 没合计 5855.927 万元 。根据 1 月 20 日浦发 银行 《关
于成都 分行 处罚 事项 的公 告》2018 年 1 月 18 日， 银监会 四川 监管 局对 公司 成都分 行作 出行 政 处
罚决定 ， 对 成都 分行 内控 管理严 重失 效, 授信 管理 违 规， 违 规办 理信 贷业 务等 严重违 反审 慎经 营规
则的违 规行 为依 法查 处， 执行罚 款 46,175 万 元人 民 币。此 外， 对成 都分 行原 行长、2 名 副行 长、
1 名 部门 负责 人 和 1 名支 行行长 分别 给予 禁止 终身 从事银 行业 工作 、取 消其 高级管 理人 员任 职 资
格、警告及罚 款。对以 上 事件，本基金 做出如下 说 明：浦发 银行 是中国最 优 秀的银行之 一，基本
面良好，上述 处罚对经 营 管理不构成实 质性 影响 ， 同时公司高度 重视相关 事 项，已进一 步采取控
制措施改进或 正在落实 整 改。针对成都 分行上述 违 规经营事项， 浦发银行 高 度重视，在 监管机构
和地方政府的 指导和帮 助 下，及时调整 了成都分 行 经营班子，并 对资产状 况 进行了全面 评估，分
类施策、强化 管理，按 照 审慎原则计提 风险拨备 ， 稳妥有序化解 风险。目 前 ，成都分行 已按监管
要求完成了整 改，总体 风 险可控，客户 权益未受 影 响，经营管理 迈入正轨 。 在此基础上 ，公司在
全行范围内认 真开展举 一 反三教育整改 工作，深 刻 反思，统一思 想， 吸取 教 训；端正全 行经营理
念，更加关注 安全性、 流 动性和效益性 的平衡发 展 ，强化统一法 人管理； 将 防范和化解 金融风险
放在更加突出 的位置， 强 化合规内控体 制机制建 设 ，着重提升内 控执行力 和 有效性，确 保全行依
法合规 、 稳健 发展 。 并 且 上述处 罚金 额已 全额 计 入2017 年度 公司 损益 ， 对 公 司的业 务开 展及 持续
经营无重大不 利影响。 基 于相关研究， 本基金判 断 ，上述处罚对 公司影响 极 小。今后， 我们将继
续加强与该公 司的沟通 ， 密切关注其制 度建设与 执 行等公司基础 性建设问 题 的合规性以 及企业的长盛添利宝货币 2018 年年度报 告
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经营状 况。
2 、18 平安 银行CD231
根据大 连银 监局 行政 处罚 信 息公 开表 （大 银监 罚决 字[2018]5 号） ， 公司 因贷 款资金 转存 款 质
押开立银行承 兑汇票并 在 他行贴现，贴 现资金回 流 转存款质押重 复开立银 行 承兑汇票， 被大连银
监局罚款人民 币四十万 元 ；根据银支付 罚决字【2018 】2 号，公司 因违反清 算 管理规定、人 民币
银行结 算账 户管 理相 关规 定、 非 金融 机构 支付 服务 管理办 法相 关规 定， 被中 国人民 银行 给予 警告 ，
没收违 法所 得3,036,061.39 元 ，并 处罚 款10,308,084.15 元， 合计 处罚 金额13,344,145.54 元；
根据天 津银 监 局 2018 年 6 月 28 日 的行 政处 罚信 息公 开表， 公司 因贷 前调 查 不 到位， 向环 保未 达
标的企业提供 融资，贷 后 管理失职，流 动资金贷 款 被 挪用，被天 津银监局 罚 款人民币五 十万元；
根据银反洗罚 决字【2018 】2 号，公司 因未按照 规 定履行客户身 份识别义 务 、未按照规定 保存客
户身份资料和 交易记录 、 未按照规定报 送大额交 易 报告或者可疑 交易报告 ， 被中国人民 银行合计
罚款人 民币 一百 四十 万元 。 对 以上 事件 ， 本 基金 判 断， 平安 银行 作为 一家 全 国性股 份制 商业 银行 ，
上述处罚对公 司影响小 。 后续关注其制 度建设与 执 行等公司基础 性建设问 题 的合规性以 及企业的
经营状 况。
除上述事项外 ，本报告 期 内基金投资的 前十名证 券 的发行主体无 被监管部 门 立案调查记录 ，
无在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 。
8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 13,471,020.54
4 应收申 购款 5,066,407.71
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 18,537,428.25
8.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛添利宝货币 2018 年年度报 告
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
长盛
添利
宝货
币A
61,441 2,886.72 16,915,406.61 9.54% 160,447,671.95 90.46%
长盛
添利
宝货
币B
29 47,778,607.94 1,282,197,156.36 92.54% 103,382,473.91 7.46%
合计 61,470 25,426.11 1,299,112,562.97 83.12% 263,830,145.86 16.88%
注：对于分级 基金，比 例 的分母采用各 自级别的 份 额；对于合计 数，比例 的 分母采用下 属分级基
金份额 的合 计数 。
9.2 期 末货 币市场 基金 前十名 份额 持有人 情况
序号 持有人 类别 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例
1 基金类 机构 314,722,573.60 20.14%
2 券商类 机构 250,150,425.32 16.01%
3 信托类 机构 168,439,411.96 10.78%
4 券商类 机构 119,475,603.11 7.64%
5 保险类 机构 95,011,641.80 6.08%
6 基金类 机构 53,053,631.76 3.39%
7 其他机 构 50,005,128.81 3.20%
8 基金类 机构 42,751,185.47 2.74%
9 基金类 机构 41,824,278.83 2.68%
10 保险类 机构 40,199,495.97 2.57%
长盛添利宝货币 2018 年年度报 告
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9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
长盛添 利宝
货币A
758,094.39 0.4317%
长盛添 利宝
货币B
0.00 0.0000%
合计 758,094.39 0.0485%
注：对于分级 基金，比 例 的分母采用各 自级别的 份 额；对于合计 数，比例 的 分母采用下 属分级基
金份额 的合 计数 。
9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
长盛添 利宝 货 币A 0~10
长盛添 利宝 货 币B 0
合计 0~10
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
长盛 添 利宝 货 币A 0
长盛添 利宝 货 币B 0
合计 0
长盛添利宝货币 2018 年年度报 告
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
长盛添 利宝 货 币A 长盛添 利宝 货 币 B
基金合 同生 效日 （2013 年 12 月 9 日） 基金
份额总 额
1,343,455,033.04 2,531,846,369.15
本报告 期期 初基 金份 额总 额 121,121,895.83 10,025,952,403.90
本报告 期期 间基 金总 申购 份额 464,856,052.33 15,904,267,066.58
减: 本报 告期 期间 基金 总赎 回份额 408,614,869.60 24,544,639,840.21
本报 告期期间 基金拆分 变动份 额（份额 减少
以"-" 填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 177,363,078.56 1,385,579,630.27
注：申购份额 含红利再 投 和因份额升降 级导致的 强 制调增份额， 赎回份额 含 因份额升降 级导致的
强制调 减份 额。 长盛添利宝货币 2018 年年度报 告
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
原督察 长叶 金 松 先生 因退 休离任 ，由 张利 宁女 士担 任本公 司督 察长 。
上述变 更事 项已 经公 司第 七届董 事会 第七 次会 议审 议通过 ，并 按规 定向 相关 监管机 构备 案 。
2018 年 4 月 27 日 ，中 国 证券监 督管 理委 员会 北京 监管局 作出 《关 于对 长盛 基金管 理有 限公 司 拟
任合规 负责 人任 职资 格的 意见》 （京 证监 发〔2018 〕136 号） ，对 张利 宁女 士担 任本公 司督 察长 无
异议。
11.2.2 基 金经 理的 变动 情 况
报经中 国证 券投 资基 金业 协会同 意， 自 2018 年 6 月22 日起 ， 段 鹏、 王 赛飞 同志担 任长 盛 添
利宝 货 币市 场基 金基 金经 理。 自 2018 年 8 月 7 日 起，张 帆同 志不 再担 任长 盛添利 宝 货 币市 场 基
金基金 经理 。
11.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
报告期 内 ，2018 年8 月 ， 刘连舸 先生 担任 中国 银行 股份有 限公 司行 长职 务 。 上述人 事变 动已
按相关 规定 备案 、公 告。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略没有 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘任 的会 计师 事务 所为普 华永 道中 天会 计师 事务所 （特 殊普 通合 伙） ， 本报告 期内 本 基
金未更 换会 计师 事务 所， 本报告 期应 支付 给该 会计 师事务 所的 报 酬146,700.00 元， 已连 续提 供审长盛添利宝货币 2018 年年度报 告
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计服 务5 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期内 本基金 管理人 、托管人的 托管业 务部门 及其相关高 级管理 人员无 受稽查或处 罚等
情况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国泰君 安 1 - - - - -
中信建 投 2 - - - - -
东兴证 券 1 - - - - -
东海证 券 2 - - - - -
西南证 券 1 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
中信证 券 2 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
上海证 券 1 - - - - -
德邦证 券 1 - - - - -
安信证 券 2 - - - - -
申银万 国 2 - - - - -
日信证 券 1 - - - - -
中金公 司 1 - - - - -
华安证 券 1 - - - - -
国元证 券 1 - - - - -
高华证 券 1 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
国联证 券 1 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
华融证 券 1 - - - - - 长盛添利宝货币 2018 年年度报 告
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东莞证 券 1 - - - - -
长江证 券 1 - - - - -
东北证 券 1 - - - - -
方正证 券 1 - - - - -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
国泰君 安 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
东兴证 券 - - - - - -
东海证 券 - - - - - -
西南证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
上海证 券 - - - - - -
德邦证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
申银万 国 - - - - - -
日信证 券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
华安证 券 - - - - - -
国元证 券 - - - - - -
高华证 券 - - - - - -
长城证 券 - - - - - -
国联证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
华融证 券 - - - - - -
东莞证 券 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
东北证 券 - - - - - - 长盛添利宝货币 2018 年年度报 告
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方正证 券 - - - - - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、本 基金 租用 证券 公司 交 易单元 均为 共用 交易 单元 。
4、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
（1 ） 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元情 况 ：
序号 证券公 司 名称 交易单元 所属市 场 数量
1 方正证 券 上海 1
（2 ） 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元情 况： 无
长盛添利宝货币 2018 年年度报 告
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11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
注：本 报告 期本 基金 无偏 离度绝 对值 超 过0.5% 的 情 况。
11.9 其 他重 大事件
除上述 事项 之外 ， 均 已作 为 临时报 告在 指定 媒体 披露 过的其 他在 本报 告期 内发 生的重 大事 项如 下 ：
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增
加 平 安 银 行 为 旗 下 部 分 开 放 式
基 金 代 销 机 构 及 开 通 基 金 定 投
及转换 业务 的公 告
《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券
报》 《 证券 时报》 及本 公司 网
站
2018 年 11 月
29 日
2
长盛添利宝货币市场基金 2018
年第 3 季度 报告
同上
2018 年 10 月
24 日
3
关 于 长 盛 添 利 宝 货 币 市 场 基 金
调 整 销 售 机 构 收 益 支 付 方 式 的
公告
同上
2018 年 10 月
15 日
4
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗
下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 东 海 证
券申购 （ 含定 投） 费率 优 惠活动
的公告
同上
2018 年9 月10
日
5
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗
下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 中 金 公
司申购 （ 含定 投） 费率 优 惠活动
的公告
同上
2018 年8 月31
日
6
长盛添利宝货币市场基金 2018
年半年 度报 告
同上
2018 年8 月29
日
7
长盛添利宝货币市场基金 2018
年半年 度报 告 摘要
同上
2018 年8 月29
日
8
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 开
通 国 元 证 券 销 售 代 理 旗 下 部 分
开 放 式 基 金 基 金 定 投 业 务 的 公
告
同上
2018 年 8 月 9
日
9
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调
整 长 盛 添 利 宝 货 币 市 场 基 金 基
金经理 的公 告
同上
2018 年 8 月 8
日
10
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增
加 唐 鼎 耀 华 为 旗 下 基 金 代 销 机
构 并 开 通 定 投 和 转 换 业 务 及 参
加费率 优惠 活动 的公 告
同上
2018 年 8 月 7
日
11
长 盛 添 利 宝 货 币 市 场 基 金 招 募
说明书 （更 新）
同上
2018 年7 月24
日
12
长 盛 添 利 宝 货 币 市 场 基 金 招 募
说明书 （更 新） 摘要
同上
2018 年7 月24
日
13 长盛添利宝货币市场基金 2018 同上 2018 年7 月20长盛添利宝货币 2018 年年度报 告
第 62 页 共 65 页
年第 2 季度 报告 日
14
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增
加 北 京 植 信 基 金 销 售 有 限 公 司
销 售 旗 下 部 分 基 金 并 参 加 费 率
优惠活 动的
同上
2018 年 7 月 6
日
15
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调
整 长 盛 添 利 宝 货 币 市 场 基 金 基
金经理 的公 告
同上
2018 年6 月26
日
16
长 盛 基 金 关 于 调 整 直 销 货 币 基
金T+0 赎回 提现 额度 的公 告
同上
2018 年6 月25
日
17
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗
下 部 分 基 金 开 通 南 京 苏 宁 基 金
销 售 有 限 公 司 定 投 业 务 并 参 加
定投申 购优 惠活 动的 公告
同上
2018 年6 月15
日
18
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗
下 部 分 基 金 增 加 恒 宇 天 泽 为 销
售 机 构 并 参 加 费 率 优 惠 活 动 的
公告
同上
2018 年6 月13
日
19
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 上
海 基 煜 基 金 销 售 有 限 公 司 参 加
费率优 惠活 动的 公告
同上
2018 年6 月12
日
20
关 长 盛 基 金 旗 下 在 徽 商 银 行 代
销、托 管基 金暂 停申 购、 赎回 、
转 换 及 定 期 定 额 投 资 业 务 的 公
告
同上
2018 年5 月17
日
21
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增
加 青 岛 银 行 为 旗 下 部 分 开 放 式
基 金 代 销 机 构 及 开 通 基 金 定 投
及转换 业务 的公 告
同上
2018 年5 月15
日
22
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增
加 长 盛 添 利 宝 货 币 市 场 基 金 代
销 机 构 及 开 通 定 投 及 转 换 业 务
的公告
同上
2018 年5 月11
日
23
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 管
理人员 督察 长变 更的 公告
同上
2018 年 5 月 3
日
24
长盛添利宝货币市场基金 2018
年第 1 季度 报告
同上
2018 年4 月20
日
25
长盛添利宝货币市场基金 2017
年度报 告
同上
2018 年3 月31
日
26
长盛添利宝货币市场基金 2017
年度报 告 摘要
同上
2018 年3 月31
日
27
关 于 修 改 长 盛 添 利 宝 货 币 市 场
基 金 基 金 合 同 等 法 律 文 件 的 公
告
同上
2018 年3 月23
日 长盛添利宝货币 2018 年年度报 告
第 63 页 共 65 页
28
长 盛 添 利 宝 货 币 市 场 基 金 招 募
说明书 （更 新）
同上
2018 年3 月23
日
29
长 盛 添 利 宝 货 币 市 场 基 金 基 金
合同
同上
2018 年3 月23
日
30
长 盛 添 利 宝 货 币 市 场 基 金 托 管
协议
同上
2018 年3 月23
日
31
长盛添利宝货币市场基金 2017
年第 4 季度 报告
同上
2018 年1 月20
日
长盛添利宝货币 2018 年年度报 告
第 64 页 共 65 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份 额 变化 情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额比 例达
到或者超 过 20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1 20180629~20180701 0.00 504,812,422.02 504,812,422.02 0.00 0.00%
2
20181128~20181213 、
20181227~20181231
352,423,607.74 12,298,965.86 50,000,000.00 314,722,573.60 20.17%
3 20180227~20180415 1,517,269,120.14 28,106,465.80 1,545,375,585.94 0.00 0.00%
产品特有 风险
本基金 本报 告期 存在单 一投 资者持 有基 金份 额比例 超 过 20%的情况，当 该基 金份 额持有 人大 量赎 回本基 金时 ，可能 导致
的风险包 括： 巨 额赎回 风险 、 流动性 风险、 基 金资产 净 值持续低 于 5000 万元的风险、 基金 份额净 值大幅 波动 风险以及 基
金收益水 平波动 风险。 本基 金管理人 将对申 购赎回 进行 审慎的应 对，保 护中小 投资 者利益。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本基金 本报 告期 内无 影响 投资者 决策 的其 他重 要信 息。
长盛添利宝货币 2018 年年度报 告
第 65 页 共 65 页
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、 《长 盛添 利宝 货币 市场 基金基 金合 同》 ；
3 、 《长 盛添 利宝 货币 市场 基金托 管协 议》 ；
4 、 《长 盛添 利宝 货币 市场 基金招 募说 明书 》 ；
5 、法 律意 见书 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
13.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人的办 公地 址和/或 基金 托 管人的 住所 。
13.3 查 阅方 式
投资者可到基 金管理人 的 办公地址和/或 基金托管 人 的住所和/或基 金管理人 互 联网站免费 查
阅备查 文件 。 在 支付 工本 费后， 投资 者可 在合 理时 间内取 得备 查文 件的 复制 件或复 印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-86497888 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长 盛基 金管理 有限 公司
2019 年 3 月 29 日
