长盛 沪 港深 优势 精 选灵 活 配置 混 合型 证 券投 资 基金
2018 年年 度报告
2018 年12 月31 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2019 年3 月29 日 长盛沪港深混合 2018 年年度报 告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2019 年 3 月 28 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度报告财 务资料已 经 审计，普华永 道中天会 计 师事务所（特 殊普通合 伙 ）为本基金出 具
了无保 留意 见的 审计 报告 。
本报告 期 自2018 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 长盛沪港深混合 2018 年年度报 告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 10
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告 期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 17
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 17
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 17
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 18
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 18
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 18
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 20
7.1 资产 负 债表 ................................................................................................................................ 20
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 21
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 22
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 23
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 46
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 46
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 46
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 47
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 48
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 49
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 50
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 所有资 产支 持证 券投 资明 细 .................... 50 长盛沪港深混合 2018 年年度报 告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 50
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 50
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 50
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 50
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 50
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 52
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结构 ................................................................................ 52
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 52
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 52
§ 10 开 放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 53
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 54
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 54
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 54
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 54
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 54
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 54
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 54
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 55
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 56
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 61
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 61
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他 重要 信息 .......................................................................................... 61
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 62
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 62
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 62
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 62
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称
长盛 沪港 深优 势精 选灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金
基金简 称 长盛沪 港深 混合
基金主 代码 002732
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 7 月 5 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 23,598,331.43 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 通过把 握国 内宏 观经 济政 策和市 场发 展趋 势， 深入 发掘 A 股 和港 股
两个市 场上 的高 成长 上市 公司， 全面 把握 中国 经济 的投资 机会 。
投资策 略 （一） 大类 资产 配置 策略
在大类资产 配置中 ，本基 金将主要考 虑： （1） 宏观 经济指标； （2）
微观经 济指 标； （3） 市场 指标； （4） 政策 因素 。
本基金 将通 过深 入分 析上 述指标 与因 素， 动态 调整 基 金资产 在股 票、
债券、货币 市场工 具等类 别资产间的 分配比 例，控 制市场风险 ，提
高配置 效率 。
（二） 股票 投资 策略
本基金 将适 时调 整国 内 A 股和香 港（ 港股 通标 的股 票）两 地股 票配
置比例及投 资策略 ，主要 依据包括但 不限于 宏观经 济因素、政 策因
素、 两 地估 值折 溢价 因素 、 资金 利差、 市场 情绪 以 及流动 性趋 势等 。
1、A 股投 资策 略
在 A 股投 资方 面， 本基 金 主要突 出“ 自下 而上 ”的 个股精 选策 略，
通过定性分 析和定 量分析 相结合的办 法，挑 选具备 较大投资价 值的
上市公 司。
2、港 股通 标的 股票 投资 策 略
在对 AH 股 溢价 水平 进行 重 点分析 和趋 势预 测的 前提 下， 本 基金 管理
人将优 选香 港市 场与 国 内 A 股在 部分 行业 形成 有效 互补的 行业 和上
市公司 。
最后，本基 金将利 用两地 市场在估值 水平、 投资者 群体结构、 交易
规则等 方面 的差 异， 通过 估值套 利、 事件 套利 等多 重策略 获取 收 益 。
（三） 债券 投资 策略
本基金通过 分析未 来市场 利率趋势及 市场信 用环境 变化方向， 综合
考虑不同券 种收益 率水平 、信用风险 、流动 性等因 素，构造债 券投
资组合。在 实际的 投资运 作中，本基 金将运 用久期 控制策略、 收益
率曲线策略 策略、 类别选 择策略、个 券选择 策略等 多种策略， 获取
债券市 场的 长期 稳定 收益 。
（四） 权证 投资 策略
本基金 投资 权证 的原 则是 有利于 基金 资产 增值 和投 资风险 控制 。 长盛沪港深混合 2018 年年度报 告
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（五） 股指 期货 投资 策略
本基金将以 投资组 合的避 险保值和有 效管理 为目标 ，在风险可 控的
前提下 ，本 着谨 慎原 则， 适当参 与股 指期 货的 投资 。
（六） 资产 支持 证券 投资 策略
本基金投资 资产支 持证券 将综合运用 久期管 理、收 益率曲线、 个券
选择和把握 市场交 易机会 等积极策略 ，在严 格遵守 法律法规和 基金
合同基础上 ，通过 信用研 究和流动性 管理， 选择经 风险调整后 相对
价值较 高的 品种 进行 投资 ，以期 获得 长期 稳定 收益 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数 收益 率 ×3 0% + 恒生 综合 指数 收益 率 ×3 0 %+ 中证 综合 债
指数收 益率 ×40 %
风险收 益特 征 本基金 是混 合型 基金 ， 其 预 期风险 与预 期收 益水 平低 于股票 型基 金，
高于债券型 基金和 货币市 场基金，属 于中等 风险收 益特征的基 金品
种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 张利宁 田青
联系电 话 010-86497608 010-67595096
电子邮 箱 zhangln@csfunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-86497888
010-67595096
传真 010-86497999 010-66275853
注册地 址 深 圳 市 福 田 中 心 区 福 中 三
路诺德 金融 中心 主 楼 10D
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 北 京 市 朝 阳 区 安定 路 5 号
院 3 号 楼 中 建财 富 国 际中
心3-5 层
北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1 号楼
邮政编 码 100029 100033
法定代 表人 周兵 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.csfunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊
普通合 伙 ）
上海市 湖滨 路 202 号普 华 永道中 心
11 楼
注册登 记机 构
长盛基 金管 理有 限公 司
北京市 朝阳 区安 定 路 5 号院 3 号楼
中建财 富国 际中 心3-5 层
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标
2018 年 2017 年
2016 年7 月5 日(基
金合同 生效
日)-2016 年12 月31
日
本期已 实现 收益 -4,269,967.69 4,516,425.16 -1,076,965.83
本期利 润 -6,380,818.28 6,921,100.52 -1,867,391.63
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1879 0.1867 -0.0141
本期加 权平 均净 值利 润率 -17.10% 16.93% -1.42%
本期基 金份 额净 值增 长率 -16.77% 20.64% -3.60%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可 供分 配利 润 -753,610.20 7,171,072.30 -2,017,709.16
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0319 0.1434 -0.0363
期末基 金资 产净 值 22,844,721.23 58,182,270.20 53,581,608.06
期末基 金份 额净 值 0.968 1.163 0.964
3.1.3
累计 期末 指标 2018 年末
2017 年末
2016 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 -3.20% 16.30% -3.60%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。 表中 的 “ 期末 ”均 指 本报告 期最 后一 日， 即 12 月 31 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -5.47% 0.73% -5.15% 0.92% -0.32% -0.19%
过去六 个月 -12.24% 0.89% -6.75% 0.81% -5.49% 0.08%
过去一 年 -16.77% 0.97% -9.96% 0.75% -6.81% 0.22%
自基金 合同
生效起 至今
-3.20% 0.75% 8.54% 0.56% -11.74% 0.19% 长盛沪港深混合 2018 年年度报 告
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注：本 基金 业绩 比较 基准 的构建 及再 平衡 过程 ：
本基金 业绩 比较 基准 ：沪 深 300 指数 收益 率 × 30%+ 恒生综 合指 数收 益率 ×30 % + 中证 综合 债指 数收
益率× 40%
基准指 数的 构建 考虑 了三 个原则 ：
1、 公 允性 。 本基 金为 混合 型基金 ， 在综 合比 较目 前 市场上 各主 要指 数的 编制 特点 并 考虑 本基 金沪
深股票 组合 以及 港股 通的 投资标 的之 后， 选定 沪深300 指 数作 为本 基金 沪深 股 票组合 的业 绩基 准；
恒生综合指数 作为本基 金 港股通股票组 合的业绩 基 准；债券组合 的业绩基 准 则采用中证 综合债指
数。沪 深 300 指 数是 沪深 证券交 易所 第一 次联 合发 布的反 映 A 股市 场整 体走 势的指 数， 由上 海 和
深圳证 券市 场中 选取 300 只 A 股作为 样本 编制 而成 的成份 股指 数， 具有 良好 的市场 代表 性。 恒 生
指数是 由恒 生指 数服 务有 限公司 编制 ， 以 香港 股票 市场中 的 50 家 上市 股票 为 成份股 样本 ， 以 其发
行量为权数的 加权平均 股 价指数，是反 映香港股 市 价幅趋势最有 影响的一 种 股 价指数； 中证综合
债券指数是综 合反映银 行 间和交易所市 场国债、 金 融债、企业债 、央票及 短 融整体走势 的跨市场
债券指 数， 该指 数可 以较 为全面 地反 映我 国债 券市 场的整 体价 格变 动趋 势。
2、 可 比性 。 本 基金 股票 投 资占基 金资 产的 比例 为 0%-95%( 其中 投资 于国 内依 法 发行上 市 的 股票 的
比例占 基金 资产 的 0-95% ，投资 于港 股通 标的 股票 的比例 占基 金资 产 的 0-95%) ；根 据本 基金 较为
灵活的 资产 配置 策略 来确 定加权 计算 的权 数， 可使 业绩比 较更 具有 合理 性。
3、 再 平衡 。 由于 基金 资产 配置比 例处 于动 态变 化的 过程中 ， 需要 通过 再平 衡 来使资 产的 配置 比例
符合基金合同 要求，基 准 指数每日按 照 40%、30%、30% 的比例采 取再平衡 ，再 用连锁计算的 方式
得到基 准指 数的 时间 序列 。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：按 照本 基金 合同 规定 ，基金 管理 人应 当自 基金 合同生 效之 日 起 6 个 月内 使基金 的投 资组 合比
例符合基金合 同的有关 约 定。 建仓期结 束时，本 基 金的各项资产 配置比例 符 合本基金合 同的有关
约定。 截止 报告 日， 本基 金的各 项资 产配 置比 例符 合基金 合同 约定 。
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注： 本基 金合 同生 效日 为 2016 年7 月5 日 ， 合同 生效 当年按 实际 存续 期计 算 ， 不按整 个自 然年 度
进行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：本 基金 于 2018 年 度、2017 年度 、2016 年 7 月 5 日 （基 金合 同生效 日） 至 2016 年 12 月 31
日未进 行利 润分 配。 长盛沪港深混合 2018 年年度报 告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司 （以 下简 称 公司） ， 成 立 于1999 年3 月 26 日， 是国 内
最早成 立的 十家 基金 管理 公司之 一。 公司 注册 资本 为人民 币 18900 万元 。公 司注册 地在 深圳 ， 总
部设在 北京 ， 并 在北 京、 上海、 成都 设有 分公 司， 在深圳 设有 营销 中心 ， 并 拥有长 盛基 金 （ 香港）
有限公司、长 盛创富资 产 管理有限公司 两家全资 子 公司。目前， 公司股东 及 其出资比例 为：国元
证券股 份有 限公 司占 注册 资本 的 41% ， 新 加坡 星展 银 行有限 公司 占注 册资 本 的33% ， 安徽 省信 用担
保集团 有限 公司 占注 册资 本的 13% ， 安徽 省投 资集 团 控股有 限公 司占 注册 资本 的13% 。 公 司拥 有公
募基金 、 全 国社 保基 金、 特定客 户资 产管 理、 合格 境内机 构投 资者 （QDII ） 、 合格境 外机 构投 资者
（QFII ） 、 保险 资产 管理 人 等业务 资格 。截 至 2018 年 12 月 31 日 ，基 金管 理 人共管 理五 十八 只开
放式基 金， 并管 理多 个全 国社保 基金 组合 和专 户产 品。 公 司同 时兼 任境 外QFII 基金 和专 户理 财产
品的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金
经理 （助 理） 期限 证券从
业年限
说明
任职日
期
离任日
期
吴达
本基金 基金 经理 ， 长 盛
环球景气行业大盘精
选混合型证券投资基
金基金 经理 ， 长 盛转 型
升级主题灵活配置混
合型证券投资基金基
金经理 ， 国 际业 务部 总
监，长 盛基 金（ 香港 ）
有限公 司副 总经 理。
2016
年 7 月
5 日
- 16 年
吴达先 生，1979 年 8 月 出 生，博 士，
CFA （ 特许 金融 分析 师） 。 历 任新加 坡星
展资产 管理 有限 公司 研究 员、 星 展珊 顿
全球收 益基 金经 理助 理、 星 展增裕 基金
经理， 专户 投资 组合 经理 ； 新加坡 毕盛
高 荣 资 产 管 理 公 司 亚 太 专 户 投 资 组 合
经理， 资产 配置 委员 会成 员； 华 夏基 金
管理有 限公 司国 际策 略分 析师、 固定 收
益投资 经理 ；2007 年 8 月 起加入 长盛
基金管 理有 限公 司， 曾任 长 盛积极 配置
债券型 证券 投资 基金 基金 经理。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金基金 合长盛沪港深混合 2018 年年度报 告
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同和其他有关 法律法规 、 监管部门的相 关规定， 依 照诚实信用、 勤勉尽责 的 原则管理和 运用基金
资产，在严格 控制投资 风 险的基础上， 为基金份 额 持有人谋求最 大利益， 没 有损害基金 份额持有
人利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公
司相关制度等 规定，从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关，
通过系统和人 工等方式 在 各个环节严格 控制交 易 公 平执行，确保 公平对待 不 同投资组合 ，包括公
募基金、社保 组合、特 定 客户资产管理 组合等， 切 实防范利益输 送，保护 投 资者的合法 权益。具
体如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照 《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公
司相关制度等 规定，从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等 环节严 格把关，
通过系统和人 工等方式 在 各个环节严格 控制交易 公 平执行，确保 公平对待 不 同投资组合 ，切实防
范利益 输送 ，保 护投 资者 的合法 权益 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 现同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 生可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 行为 。 长盛沪港深混合 2018 年年度报 告
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年， 全球 经济 整体 延 续复苏 格局 ， 但 经济 体之 间分化 加大 。 美 国经 济 一 枝独秀 ， 其 自身
经济复苏动能 叠加税改 效 果释放刺激私 人部门持 续 改善，使得经 济在高景 气 阶段加速。 欧洲、日
本经济虽处在 复苏通道 上 ，但增速回落 ，外需放 缓 对其经济增速 形成拖累 。 四季度美国 国债收益
率曲线倒挂引 发了市场 对 大幅减税刺激 后经济回 落 风险的担忧， 美国中期 选 举后国会分 裂、英国
退欧事 件的 一波 三折 、中 美贸易 摩擦 等国 际因 素都 使市场 情绪 承压 ，全 球股 票市场 均大 幅下 挫。
2018 年A 股市 场经 历了 金 融危机 以来 的最 大幅 调整 ， 一方 面受 累于 我国 经济 短周期 回落 ， 另
一方面上半年 即开始的 中 美贸易摩擦与 金融去杠 杆 也对市场估值 水平造成 压 制。市场 大 幅下挫引
发了股权质押 风险的暴 露 。四季度的政 治局会议 释 放金融和财税 政策向民 营 企业倾斜的 信号，稳
定了市场信心 使得估值 有 所恢复。但实 体经济继 续 放缓的趋势未 改，经济 高 频数据与企 业盈利情
况均延 续疲 弱的 情况 ， 中 美 贸易谈 判重 启及 个税 减免 等政策 事件 的出 台也 未能 有效提 振市 场情 绪。
全球股票市场 均大幅下 挫 促使市场风险 偏好进一 步 下降，并等待 更积极的 财 政与货币政 策出台。
避险情绪下港 股市场资 金 流出比较明显 ，价值成 长 板块如医疗、 学历教育 、 商业服务等 泛消费板
块受到医保带 量采购、 民 办教育、社保 缴存等行 业 政策影响下表 现继续疲 软 ，投资者转 而拥 抱基
建、公 用事 业等 纯防 御类 配置。
报告期内本基 金保持了 较 低的仓位暴露 ，并在下 半 年进一步降低 了风险暴 露 以规避系统性 风
险， 同 时减 少了 对香 港市 场的配 置， 转为 配置 国 内A 股经 济后 周期 、5G 与基 建等托 底经 济预 期强
的部分 板块 ，在 一定 程度 上取得 了防 御效 果。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 0.968 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-16.77% ， 业 绩
比较基 准收 益率 为-9.96% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2019 年， 全球 经济 增 速大概 率将 放缓 ，政 策不 确定下 全球 经济 增长 下行 压力 加 大，IMF
在新发 布的 世界 经济 展望 中也 将 2019 年 全球 经济 增 长预期 下调 。 全 球经 济增 速 的放缓 对于 出口 而
言意味着需求 放缓，中 美 贸易互征关税 对出口的 负 面影响将显现 。我国经 济 增长速度预 期将进一
步下行，主要 基于房地 产 市场销售下滑 向投资传 导 、全球需求放 缓叠加中 美 加征关税将 对外需产
生较大压力、 在房地产 与 出口同存下行 压力下， 制 造业投资改善 的趋势可 能 被打断、基 建投资增
速或有 改善 但难 以改 变整 体经济 下行 的趋 势。
国内宏观政策 仍将统筹 协 调稳增长和防 风险的平 衡 ，保持宏观经 济、民生 就 业、资本市场 以长盛沪港深混合 2018 年年度报 告
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及市场预期的 稳定是政 策 的核心内容， 稳健 的货 币 政策与积极的 财政政策 的 组合仍将延 续。货币
政策方 面，2018 年 以来 已 经实施 四次 降准 ， 但 存款 准备金 率与 国际 比仍 偏高 ， 未来 降准 仍有 若干
次的空间。由 于短期经 济 增速仍处于回 落区间， 市 场估值再度扩 张需要等 待 政策与市场 资金面回
暖，但市场大 部分板块 通 过估值收缩消 化风险的 同 时开始向国际 市场估值 体 系靠拢，其 中优质公
司标的 在目 前的 水平 值得 逐步配 置以 获取 长期 盈利 增长带 来的 回报 。
2019 年策 略上 重点 是做 好 投资的 防守 反击 ， 关 注中 国经济 降速 换挡 后资 产盈 利能力 能够 保持
或通过进口替 代提升的 行 业，例如国家 支持的信 息 产业与高端装 备产业链 、 基建与政府 投入稳定
经济增 长的 相关 板块 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
报告期内，本 基金管理 人 从合规运作， 保障资产 委 托人利益出发 ，结合监 管 要求、市场形 势
及自身业务发 展需要， 由 独立于业务部 门的监察 稽 核部对公司经 营、受托 资 产的运作及 员工行为
的合规性进行 监督、检 查 ，发现问题及 时督促相 关 部门改进，并 定期制作 检 查报告报送 公司管理
层。具 体工 作情 况如 下：
1 、 强调 合规 宣导 与培 训， 夯实公 司合 规文 化环 境基 础。 报告 期内 ， 监察 稽核 部 通过外 请律 师、
内部自学、岗 前培训、 基 金经理合规谈 话、合规 考 试等多种形式 ，有重点 、 有针对性 地 开展合规
培训工作，深 化员工合 规 理念，提高员 工合规意 识 ，改善员工合 规工作技 能 ，努 力夯实 公司合规
内控环 境基 础。
2 、 持续 推动 公司 完善 制度 规章建 设， 扎实 公司 内控 制度基 础。 根据 新法 规、 新监管 要求 ， 以
及公司业务发 展实际， 及 时督促业务部 门调整相 关 业务制度与流 程，保证 公 司制度规章 的合法合
规、全面、适时、 有效。 报告期内，公司新 订或修 订了《公司基金从 业人员 从业资格管理规定 》
《公司 非居 民金 融账 户涉 税信息 收集 及信 息报 送制 度》 《长 盛基 金管 理有 限公 司投资 管理 制度 》 《 长
盛基金管理 有限公司 关联 交易管理制 度》 《长盛 基金 管理有限公 司员工合 规手 册》 《公司投 研体系
重 大 突 发 事 件 快速 响 应 流程 》 《公 司 场 内 期权 投 资 管理 办 法》 《 公 司 投资 产 品 风险 评 级 管 理 制 度》
《公司 及员 工廉 洁从 业管 理规定 》等 多部 制度 或流 程。
3 、 加强 合规 监督 ， 确 保受 托资产 投资 运作 合法 合规 。 紧 密跟 踪与 投资 运作 相 关的法 律 、 法 规、
受托资 产合 同及 公司 制度 等的规 定， 全面 把控 受托 资产投 资运 作风 险点 ， 并 以前述 风险 点为 依据 ，
检查、监督各 受托资产 投 资运作合规情 况。根据 《 公司公平交易 细则》的 规 定，通过量 化分析、
日常合 规监 督及 事后 专项 检查评 估等 ，确 保公 司旗 下各受 托资 产被 公平 对待 。
4 、 加 强专 项稽 核与 检查， 严肃制 度规 章执 行力 ， 合 理保障 公司 运营 及受 托资 产投资 运作 合规 。
报告期 内 ， 公 司监 察稽 核 部按照 年初 工作 计划 ， 开 展专项 稽核 四十 余项 ， 内 容涵盖 受托 资产 投资 、长盛沪港深混合 2018 年年度报 告
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研究、交易、 销售、清 算 、产品开发、 员工行为 等 。此外，根据 业务发展 需 要、监管机 构通报的
业内问题，以 及公司在 日 常监督中发现 的问题， 临 时增加多个检 查项目。 稽 核、检查工 作中，监
察稽核部重视 对发现问 题 改进完成情况 的跟踪， 强 调问题改进效 率与效果 ， 合理保障公 司及受托
资产合 规、 稳健 运作 。
5 、积 极参 与新 产品 设计 、 新业务 拓展 工作 ，提 供合 规意见 或建 议。
本基金管理人 承诺：在 今 后的工作中， 我 们将继 续 以保障资产委 托人的利 益 为宗旨，不断 提
高内部 监察 工作 的科 学性 和有效 性， 努力 防范 各种 风险， 保障 公司 、受 托资 产合规 运作 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 工作小组组 长） 、公司 督察 长（担任估 值工作小 组副 组长） 、公司 相关投
资、研究部门 分管领导 、 公司运营部分 管领导、 相 关研究部门、 相关投资 部 门、监察稽 核部、风
险管理部、信 息技术部 及 业务运营部总 监或指定 人 员组成的估值 工作小组 ， 负责研究、 指导并执
行基金估值业 务。小组 成 员均具有多年 证券、基 金 从业经验，具 备基金估 值 运作、行业 研究、风
险管理 或法 律合 规等 领域 的专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 债金融估值中 心有限公 司 和中证指数有 限公司签 署 服务协议，由 其
分别按约定提 供在银行 间 同业市场交易 的债券品 种 和在交易所市 场交易或 挂 牌的部分债 券品种的
估值数 据。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本 基金 基金 合同 对基 金利润 分配 原则 的约 定， 本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。 长盛沪港深混合 2018 年年度报 告
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本基金 截 至2018 年12 月31 日 ， 期 末可 供分 配利 润 为-753,610.20 元， 其中 ： 未分配 利润 已
实现部 分 为696,361.80 元 ，未分 配利 润未 实现 部分 为-1,449,972.00 元。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 自2018 年1 月 12 日至2018 年 3 月 21 日、自 2018 年 3 月 28 日至 2018 年 6 月 11 日
期间出 现连 续 20 个 工作 日 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形； 自 2018 年7 月2 日至2018 年 12
月31 日期 间出 现连 续60 个工作 日基 金资 产净 值低 于 5000 万 元的 情形， 本基 金管理 人已 向中 国 证
监会报 告本 基金 的解 决方 案。 长盛沪港深混合 2018 年年度报 告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值 计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 长盛沪港深混合 2018 年年度报 告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计
是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2019) 第 22268 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 长 盛 沪 港 深 优 势 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 全 体 基 金 份 额
持有人 。
审计意 见 我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 在
财务报表附注中所列 示的 中国证券监督管理委 员会( 以下简称“中
国证监 会”) 、 中 国证 券投 资基金 业协 会( 以下 简称 “ 中国基 金业 协
会”)发布的有关规 定及允 许的基金行业实务操 作编 制，公允反映
了长盛 沪港 深混 合基 金 2018 年 12 月 31 日 的财 务 状况以 及 2018
年度的 经营 成果 和基 金净 值变动 情况 。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任。 我 们相信 ， 我们 获取 的审 计 证据是 充分、 适
当的， 为发 表审 计意 见提 供了基 础。
按照中 国注 册会 计师 职业 道德守 则， 我们 独立 于长 盛 沪港深 混合 基
金，并 履行 了职 业道 德方 面的其 他责 任。
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
长盛沪港深混合基金 的基 金管理人长盛基金管 理有 限公司(以下简
称“基金管理人 ”)管理层 负责按照企业会计准 则和 中国证监会、
中 国 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制
财务报 表， 使 其实 现公 允 反映， 并设计 、 执行 和维 护必要 的内 部控
制，以 使财 务报 表不 存在 由于舞 弊或 错误 导致 的重 大错报 。
在编制 财务 报表 时， 基金 管 理人管 理层 负责 评估 长盛 沪港深 混合 基
金的持 续经 营能 力 ， 披 露 与持续 经营 相关 的事 项( 如 适用) ， 并运用
持续经 营假 设， 除非 基金 管 理人管 理层 计划 清算 长盛 沪港深 混合 基
金、终 止运 营或 别无 其他 现实的 选择 。
基金管 理人 治理 层负 责监 督长盛 沪港 深混 合基 金的 财务报 告过 程 。
注册会 计师 对 财 务报 表审 计的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一长盛沪港深混合 2018 年年度报 告
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重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
(一) 识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险；
设计和 实施 审计 程序 以应 对这些 风险 ， 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据， 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 ， 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。
(二) 了解与审计相关 的内 部控制，以设计恰当 的审 计程序，但目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。
(三) 评价基金管理人 管理 层选用会计政策的恰 当性 和作出会计估
计及相 关披 露的 合理 性。
(四) 对基金管理人管 理层 使用持续经营假设的 恰当 性得出结论。
同时 ， 根 据获 取的 审计 证 据， 就可 能导 致对 长盛 沪 港深混 合基 金持
续 经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不 确 定 性 得
出结论 。 如果 我们 得出 结 论认为 存在 重大 不确 定性 ， 审 计准 则要 求
我们在 审计 报告 中提 请报 表使用 者注 意财 务报 表中 的相关 披露 ； 如
果披露 不充 分 ， 我 们应 当 发表非 无保 留意 见 。 我 们 的结论 基于 截至
审计报 告日 可获 得的 信息 。 然 而 ， 未 来的 事项 或情 况 可能导 致长 盛
沪港深 混合 基金 不能 持续 经营。
(五) 评价财务报表 的总体 列报、结构和内容( 包括披 露)，并评价
财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。
我们与 基金 管理 人治 理层 就计划 的审 计范 围、 时间 安 排和重 大审 计
发现等 事项 进行 沟通 ， 包 括 沟通我 们在 审计 中识 别出 的值得 关注 的
内部控 制缺 陷。
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
注册会 计师 的姓 名 薛竞
叶尔甸
会计师 事务 所的 地址 中国? 上海 市
审计报 告日 期 2019 年3 月 27 日 长盛沪港深混合 2018 年年度报 告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 长 盛沪 港深 优 势精选 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金
报告截 止日 ： 2018 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 12 月31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 16,010,178.11 6,322,222.92
结算备 付金
18,085.45 1,911,089.46
存出保 证金
6,368.32 141,016.37
交易性 金融 资产 7.4.7.2 6,885,965.52 43,583,228.87
其中： 股票 投资
6,885,965.52 43,583,228.87
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - 10,000,000.00
应收证 券清 算款
108,301.99 -
应收利 息 7.4.7.5 3,230.28 -637.18
应收股 利
- -
应收申 购款
14,886.97 19,330.79
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
23,047,016.64 61,976,251.23
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2018 年 12 月31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
125.56 3,490,667.19
应付赎 回款
14,387.01 9,203.36
应付管 理人 报酬
29,674.65 74,614.19
应付托 管费
4,945.74 12,435.70
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 13,108.23 67,047.65
应交税 费
- - 长盛沪港深混合 2018 年年度报 告
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应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 140,054.22 140,012.94
负债合 计
202,295.41 3,793,981.03
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 23,598,331.43 50,015,206.38
未分配 利润 7.4.7.10 -753,610.20 8,167,063.82
所有者 权益 合计
22,844,721.23 58,182,270.20
负债和 所有 者权 益总 计
23,047,016.64 61,976,251.23
注：报 告截 止 日2018 年12 月 31 日 ，基 金份 额净 值0.968 元， 基金 份额 总额23,598,331.43 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 长 盛沪 港深 优 势精选 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金
本报告 期： 2018 年1 月1 日至2018 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年1 月1 日至
2018 年12 月31 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至
2017 年12 月31 日
一、收入
-5,316,250.93 8,187,085.65
1.利息 收入
137,216.19 138,078.10
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 92,098.84 101,550.06
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
45,117.35 36,528.04
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-3,617,636.37 4,663,940.91
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -4,128,504.65 4,460,463.40
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 510,868.28 203,477.51
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17
-2,110,850.59 2,404,675.36
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.18 275,019.84 980,391.28
减： 二、费用
1,064,567.35 1,265,985.13
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 555,817.46 618,423.60
2．托 管费 7.4.10.2.2 92,636.18 103,070.64
3．销 售服 务费
- - 长盛沪港深混合 2018 年年度报 告
第 22 页 共 62 页
4．交 易费 用 7.4.7.19 268,980.62 396,471.27
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．税 金及 附加
- -
7．其 他费 用 7.4.7.20 147,133.09 148,019.62
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
-6,380,818.28 6,921,100.52
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏 损以 “-” 号填
列）
-6,380,818.28 6,921,100.52
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长 盛沪 港深 优 势精选 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
50,015,206.38 8,167,063.82 58,182,270.20
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -6,380,818.28 -6,380,818.28
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-26,416,874.95 -2,539,855.74 -28,956,730.69
其中：1. 基 金申 购款 35,039,361.00 5,602,251.88 40,641,612.88
2. 基金 赎回 款 -61,456,235.95 -8,142,107.62 -69,598,343.57
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
23,598,331.43 -753,610.20 22,844,721.23
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 55,599,317.22 -2,017,709.16 53,581,608.06 长盛沪港深混合 2018 年年度报 告
第 23 页 共 62 页
金净值 ）
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 6,921,100.52 6,921,100.52
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-5,584,110.84 3,263,672.46 -2,320,438.38
其中：1. 基 金申 购款 135,353,829.79 17,597,295.55 152,951,125.34
2. 基金 赎回 款 -140,937,940.63 -14,333,623.09 -155,271,563.72
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
50,015,206.38 8,167,063.82 58,182,270.20
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 林培 富______
______ 刁 俊东______
____ 龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
长盛沪港深优 势精选灵 活 配置混合型证 券投资基 金( 以下简称“本 基金 ”) 经中 国证券监督 管
理委员 会( 以下 简称 “中 国 证监会 ”) 证监 许可[2015] 第2643 号 《 关于 准予 长盛 沪港深 优势 精选 灵
活配置混合型 证券投资 基 金注册的批复 》核准， 由 长盛基金管理 有限公司 依 照《中华人 民共和国
证券投资基金 法》和《 长 盛沪港深优势 精选灵活 配 置混合型证券 投资基金 基 金合同》负 责公开募
集。本基金为 契约型开 放 式基金，存续 期限不定 ， 首次设立募集 不包括认 购 资金利息共 募集人民
币322,303,314.69 元， 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所( 特殊 普通 合伙) 普华 永道中 天验 字(2016)
第896 号验 资报 告予 以验 证。 经 向中 国证 监会 备案 ， 《长盛 沪港 深优 势精 选灵 活配置 混合 型证 券投
资基金 基金 合同 》 于2016 年7 月5 日 正式 生效， 基金 合同生 效日 的基 金份 额总 额为322,529,979.43
份基金 份额 ， 其 中认 购资 金利息 折 合226,664.74 份 基金份 额。 本基 金的 基金 管理人 为长 盛基 金管
理有限 公司 ，基 金托 管人 为中国 建设 银行 股份 有限 公司( 以下 简称 “中 国建 设 银行”) 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《长 盛 沪港深优势精 选灵活配 置 混合型证券投 资
基金基 金合 同 》 的 有关 规 定， 本基 金的 投资 范围 为 国内依 法发 行上 市的 股票( 包括中 小板 、 创业 板
及其他 经中 国证 监会 核准 上市的 股票)、 沪 港股 票市 场交易 互联 互通 机制 试点 允许买 卖的 规定 范 围
内的香 港联 合交 易所 上市 的股票(以 下简 称 “ 港股 通 标的股 票”) 、 债 券( 包括 国 内依法 发行 和上 市长盛沪港深混合 2018 年年度报 告
第 24 页 共 62 页
交易的国债、 央行票据 、 金融债券、企 业债券、 公 司债券、中期 票据、短 期 融资券、超 短期融资
券、次级债券 、政府支 持 机构债、政府 支持债券 、 地方政府债、 资产支持 证 券、可转换 债券及其
他经中国证 监会允许 投资 的债券)、债 券回购、 银行 存款(包括协 议存款、 定期 存款及其他 银行存
款) 、 货 币市 场工 具 、 权 证 、 股 指期 货 以 及中 国证 监 会批准 的允 许基 金投 资的 其他金 融工 具 ， 但 需
符合中 国证 监会 的相 关规 定。 本 基金 将基 金资 产的0-95%投 资于 股票 资产(其 中 投资于 国内 依法 发
行上市 的股 票的 比例 占基 金资产 的 0-95% ，投 资于 港股通 标的 股票 的比 例占 基金资 产 的 0-95%) ，
权证投 资比 例不 超过 基金 资产净 值 的3%， 每个 交易 日日终 在扣 除股 指期 货合 约需缴 纳的 交易 保 证
金后， 现金 或到 期日 在一 年以内 的政 府债 券不 低于 基金资 产净 值 的 5%， 其中 现金不 包括 结算 备 付
金、存 出保 证金 及应 收申 购款等 。本 基金 的业 绩比 较基准 为： 沪 深 300 指数 收益率 ×30 %+恒生综
合指数 收益 率 ×30%+ 中证 综合债 指数 收益 率 × 40% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人长 盛基 金管 理有 限公司 于 2019 年 3 月 27 日批准 报出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 长盛 沪港 深优势 精选 灵活 配置
混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 和在 财务 报表 附 注 7.4.4 所列 示的 中国 证监 会、中 国基 金业 协会
发布的 有关 规定 及允 许的 基金行 业实 务操 作编 制。
根据《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办法》的 相 关规定，开放 式基 金在 基 金合同生效后 ，
连续 60 个 工作 日出 现基 金 份额持 有人 数量 不 满200 人或者 基金 资产 净值 低 于5,000 万元 情形 的，
基金管理人应 当向中国 证 监会报告并提 出解决方 案 ，如转换运作 方式、与 其 他基金合并 或者终止
基金合 同等 ，并 召开 基金 份额持 有人 大会 进行 表决 。于 2018 年 12 月 31 日 ，本基 金出 现连 续 60
个工作 日基 金资 产净 值低 于 5,000 万 元的 情形 ，本 基金的 基金 管理 人已 向中 国证监 会报 告并 在 评
估后续 处理 方案 ，故 本财 务报表 仍以 持续 经营 为基 础编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2018 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要 求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2018 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2018 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。 长盛沪港深混合 2018 年年度报 告
第 25 页 共 62 页
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 、资产支持证 券投资和 衍 生工具分类为 以
公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金融资产 。 除衍生工具所 产生的金 融 资产在资产 负债表中
以衍生金融资 产列示外 ， 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在资产负债 表中以交
易性金 融资 产列 示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金融 负债 的分 类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券或资产支 持证券起 息 日或上次除息 日至购买 日 止的利息， 单独确认
为应收 项目 。应 收款 项和 其他金 融负 债的 相关 交易 费用计 入初 始确 认金 额。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资 产满 足下 列条 件之 一的， 予以 终止 确认： (1) 收 取该金 融资 产现 金流 量的 合同权 利终 止；
(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基金 将金 融资 产所 有权 上几乎 所有 的风 险和 报酬 转移给 转入 方； 或者
(3) 该 金融 资产 已转 移， 虽 然本基 金既 没有 转移 也没 有保留 金融 资产 所有 权上 几乎所 有的 风险 和 报
酬，但 是放 弃了 对该 金融 资产控 制。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。 长盛沪港深混合 2018 年年度报 告
第 26 页 共 62 页
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资、资 产支持证 券 投资和衍生工 具按如下 原 则确定公允价 值
并进行 估值 ：
(1)存在活 跃市场的 金融 工具按其估值 日的市场 交 易价格确定公 允价值； 估 值日无交易且 最
近交易 日后 未发 生影 响公 允价值 计量 的重 大事 件的 ， 按最近 交易 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值。
有充足证据表 明估值日 或 最近交 易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的，应对市 场交易价
格进行调整， 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ，但具有不同 特征的， 应 以相同资产 或负债的
公允价值为基 础，并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使 用 的限制
等，如果该限 制是针对 资 产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外，基
金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。
(2) 当金 融工 具不 存在 活 跃市场 ， 采 用在 当前 情况 下 适用并 且有 足够 可利 用数 据和其 他信 息
支持的估值技 术确定公 允 价值。采用估 值技术时 ， 优先使用可观 察输入值 ， 只有在无法 取得相关
资产或 负债 可观 察输 入值 或取得 不切 实可 行的 情况 下，才 可以 使用 不可 观察 输入值 。
(3) 如经 济环 境发 生重 大 变化或 证券 发行 人发 生影 响金融 工具 价格 的重 大事 件， 应 对估 值进
行调整 并确 定公 允价 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债。 当本 基金1)具 有抵销 已确 认 金
额的法 定权 利且 该种 法定 权利现 在是 可执 行的 ； 且2) 交易 双方 准备 按净 额结 算 时， 金 融资 产与 金
融负债 按抵 销后 的净 额在 资产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平 准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的长盛沪港深混合 2018 年年度报 告
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金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转 入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券发行企 业代扣代 缴 的个人所得税 及由基金 管 理人缴纳的增 值税后的 净 额确认为利 息收入。
资产支持证券 在持有期 间 收到的款项， 根据资产 支 持证券的预计 收益率区 分 属于资产支 持证券投
资本金部分和 投资收益 部 分，将本金部 分冲减资 产 支持证券投资 成本，并 将 投资收益部 分扣除在
适用情 况下 由基 金管 理人 缴纳的 增值 税后 的 净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直 线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 外 币交 易
外币交 易按 交易 发生 日的 即期汇 率将 外币 金额 折算 为人民 币入 账。
以公允价值计 量的外币 非 货币性项目， 于估值日 采 用估值日的即 期汇率折 算 为人民币，所 产长盛沪港深混合 2018 年年度报 告
第 28 页 共 62 页
生的折 算差 额直 接计 入公 允价值 变动 损益 科目
7.4.4.13 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息。 经营 分部 是指 本基 金内同 时满 足下 列条 件的 组成部 分：(1) 该组 成
部分能 够在 日常 活动 中产 生收入 、 发 生费 用；(2) 本 基金的 基金 管理 人能 够定 期评价 该组 成部 分 的
经营成 果 ， 以 决定 向其 配 置资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本基金 能够 取得 该组 成部 分的财 务状 况 、 经 营
成果和现金流 量等有关 会 计信息。如果 两个或多 个 经营分部具有 相似的经 济 特征，并且 满足一定
条件的 ，则 合并 为一 个经 营分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.14 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票和债券， 若出现重 大 事项停牌或交 易不活跃( 包 括涨跌 停时 的
交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2017]13 号 《中国证 监会关 于证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法、 市盈 率法、 现金 流量 折现 法等 估值技 术进 行估 值。
(2) 于 2017 年 9 月 4 日前 ，对于 在 锁 定期 内的 非公 开发行 股票 ，根 据中 国证 监会证 监会 计 字
[2007]21 号《 关于 证券 投 资基金 执行<企 业会 计准 则> 估值 业务 及份 额净 值计 价 有关事 项的 通知 》
之附件 《非 公开 发行 有明 确锁定 期股 票的 公允 价值 的确定 方法 》 ， 若在 证券 交 易所挂 牌的 同一 股票
的市场交易收 盘价低于 非 公开发行股票 的初始投 资 成本，按估值 日证券交 易 所挂牌的同 一股票的
市场交易收盘 价估值； 若 在证券交易所 挂牌的同 一 股票的市场交 易收盘价 高 于非公开发 行股票的
初始投资成本 ，按锁定 期 内已经过交易 天数占锁 定 期内总交易天 数的比例 将 两者之间差 价的一部
分确认 为估 值增 值 。 自2017 年9 月4 日起 ， 对于 在锁 定期内 的非 公开 发行 股票 、 首 次公 开发 行股
票时公司股东 公开发售 股 份、通过大宗 交易取得 的 带限售期的股 票等流通 受 限股票，根 据中国基
金业协会中基 协发[2017]6 号《关于发 布<证券投 资 基金投资流通 受限股票 估 值指引(试行)> 的通
知》 之附 件 《 证券 投资 基 金投资 流通 受限 股票 估值 指引( 试行) 》 ， 按估 值日 在 证券交 易所 上市 交易
的同一 股票 的公 允价 值扣 除该流 通受 限股 票剩 余限 售期对 应的 流动 性折 扣后 的价值 进行 估值 。
(3) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)及在银 行 间同业市 场交易的固定 收益品种 ， 根据中国证监 会公告[2017]13 号《中 国证监长盛沪港深混合 2018 年年度报 告
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会关于证券投 资基金估 值 业务的指导意 见》及《 中 国证券投资基 金业协会 估 值核算工作 小组关于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 采用 估值技 术确 定公 允价 值。 本基金 持有 的证 券交
易所上市或 挂牌转让 的固 定收益品种( 可转换债 券、 资产支持证 券和私募 债券 除外)，按照 中证指
数有限公司所 独立提供 的 估值结果确定 公允价值 。 本基金持有的 银行间同 业 市场固定收 益品种按
照中债 金融 估值 中心 有限 公司所 独立 提供 的估 值结 果确定 公允 价值 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 、 财 税
[2014]81 号 《财 政部 国家 税务总 局证 监会 关于 沪港 股票市 场交 易互 联互 通机 制试点 有关 税收 政 策
的通知 》 、财税[2015]101 号《关于上市 公司股息 红 利差别化个人 所得税政 策 有关问题的通 知 》 、
财税[2016]36 号《 关于 全 面推开 营业 税改 征增 值税 试点的 通知 》 、 财税[2016]46 号 《关 于进 一步
明确全面推开 营改增试 点 金融业有关政 策的通知 》 、 财税[2016]70 号《关于 金 融机构同业往 来 等
增值税 政策 的补 充通 知》 、 财税[2016]127 号 《 财政 部 国家税 务总 局证 监会 关于 深港股 票市 场交 易
互联互 通机 制试 点有 关税 收政策 的通 知》 、 财 税[2016]140 号 《 关于 明确 金融 房地产 开发 教 育辅
助服务 等增 值税 政策 的通 知》 、 财税[2017]2 号 《关 于资管 产品 增值 税政 策有 关问题 的补 充通 知》 、
财税[2017]56 号《 关于 资 管产品 增值 税有 关问 题的 通知》 、财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定 资产
进项税 额抵 扣等 增值 税政 策的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作， 主要 税项列 示如 下：
(1) 资 管产 品运 营过 程中 发 生的增 值税 应税 行为 ， 以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。 资 管产
品管理 人运 营资 管产 品过 程中发 生的 增值 税应 税行 为， 暂 适用 简易 计税 方法 ， 按 照 3% 的征 收率 缴
纳增值 税。 对资 管产 品在2018 年1 月1 日 前运 营过 程中发 生的 增值 税应 税行 为， 未 缴纳 增值 税的，
不再缴 纳； 已缴 纳增 值税 的，已 纳税 额从 资管 产品 管理人 以后 月份 的增 值税 应纳税 额中 抵减 。
对证券投资基 金管理人 运 用基金买卖股 票、债券 的 转让收入免征 增值税， 对 国债、地方政 府长盛沪港深混合 2018 年年度报 告
第 30 页 共 62 页
债以及金融同 业往来利 息 收入亦免征增 值税。资 管 产品管理人运 营资管产 品 提供的贷款 服务，以
2018 年 1 月 1 日起 产生 的利息 及利 息性 质的 收入 为 销售 额。 资管 产品 管理 人运营 资管 产品 转 让
2017 年 12 月 31 日 前取 得 的非货 物期 货， 可以 选择 按照实 际买 入价 计算 销售 额，或 者以 2017 年
最后一 个交 易日 的非 货物 期货结 算价 格作 为买 入价 计算销 售额 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全 额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 对 基金 通过 沪港 通或 深 港通投 资香 港联 交所 上 市H 股取 得的 股息 红利 ，H 股 公司应 向中 国
证券登 记结 算有 限责 任公 司(以 下简 称 “ 中国 结算”) 提出 申请 ，由 中国 结算 向 H 股 公司 提供 内地
个人投 资者 名册 ，H 股公 司 按照 20% 的 税率 代扣 个人 所得税 。 基 金通 过沪 港通 或深港 通投 资香 港联
交所上 市的 非H 股取 得的 股息红 利， 由中 国结 算按 照 20% 的税 率代 扣个 人所 得税。
(5) 基金卖出 股票按 0.1% 的税率缴纳股 票交易印花 税，买入股票 不征收股票 交易印花税。 基
金通过沪港通 或深港通 买 卖、继承、赠 与联交所 上 市股票，按照 香港特别 行 政区现行税 法规定缴
纳印花 税。
(6) 本 基金 的城 市维 护建 设 税、 教 育费 附加 和地 方教 育 费附加 等税 费按 照实 际缴 纳增值 税额 的
适用比 例计 算缴 纳。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
活期存 款 16,010,178.11 6,322,222.92
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 - -
存款期 限1-3 个月 - - 长盛沪港深混合 2018 年年度报 告
第 31 页 共 62 页
存款期 限3 个月 以上 - -
其他存 款 - -
合计： 16,010,178.11 6,322,222.92
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 7,382,566.55 6,885,965.52 -496,601.03
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 7,382,566.55 6,885,965.52 -496,601.03
项目
上年度 末
2017 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 41,968,979.31 43,583,228.87 1,614,249.56
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 41,968,979.31 43,583,228.87 1,614,249.56
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：无 余额 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购 长盛沪港深混合 2018 年年度报 告
第 32 页 共 62 页
交易所 市场 - -
银行间 市场 - -
合计 - -
项目
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式 逆 回购
交易所 市场 10,000,000.00 -
银行间 市场 - -
合计 10,000,000.00 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：无 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 3,158.68 2,568.74
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 66.84 286.44
应收债 券利 息 - -
应收资 产支 持证 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - -3,507.93
应收申 购款 利息 - 0.06
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 4.76 15.51
合计 3,230.28 -637.18
7.4.7.6 其 他资 产
注：无 余额 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 13,108.23 67,047.65
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 13,108.23 67,047.65
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目 本期末 上年度 末 长盛沪港深混合 2018 年年度报 告
第 33 页 共 62 页
2018 年 12 月 31 日 2017 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 54.22 12.94
预提费 用 140,000.00 140,000.00
合计 140,054.22 140,012.94
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 50,015,206.38 50,015,206.38
本期申 购 35,039,361.00 35,039,361.00
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -61,456,235.95 -61,456,235.95
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 23,598,331.43 23,598,331.43
注：申 购含 转换 入； 赎回 含转换 出。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 7,171,072.30 995,991.52 8,167,063.82
本期利 润 -4,269,967.69 -2,110,850.59 -6,380,818.28
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-2,204,742.81 -335,112.93 -2,539,855.74
其中： 基金 申购 款 6,361,092.02 -758,840.14 5,602,251.88
基金赎 回款 -8,565,834.83 423,727.21 -8,142,107.62
本期已 分配 利润 - - -
本期末 696,361.80 -1,449,972.00 -753,610.20
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 84,934.43 91,276.06
定期存 款利 息收 入 - - 长盛沪港深混合 2018 年年度报 告
第 34 页 共 62 页
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 6,349.74 8,053.53
其他 814.67 2,220.47
合计 92,098.84 101,550.06
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018
年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017
年 12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 99,508,899.08 121,342,521.08
减：卖 出股 票成 本总 额 103,637,403.73 116,882,057.68
买卖股 票差 价收 入 -4,128,504.65 4,460,463.40
7.4.7.13 债 券投 资收益
注：无 。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：无 。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
注：无 。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至 2017 年12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 510,868.28 203,477.51
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 510,868.28 203,477.51
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至 2018
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月 1 日至2017 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 -2,110,850.59 2,404,675.36
—— 股 票投 资 -2,110,850.59 2,404,675.36 长盛沪港深混合 2018 年年度报 告
第 35 页 共 62 页
—— 债 券投 资 - -
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
减: 应 税金 融 商品 公允 价值
变动产 生的 预估 增值 税
-
-
合计 -2,110,850.59 2,404,675.36
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至 2017 年12 月31
日
基金赎 回费 收入 275,019.84 980,391.28
合计 275,019.84 980,391.28
注：本 基金 的赎 回费 率按 持有期 间递 减， 不低 于赎 回费总 额 的25% 归入 基金 资产。
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用 268,980.62 396,471.27
银行间 市场 交易 费用 - -
交易基 金产 生的 费用
- -
其中： 申购 费
- -
赎回 费
- -
合计 268,980.62 396,471.27
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
审计费 用 60,000.00 50,000.00
信息披 露费 80,000.00 90,000.00
证券组 合费 1,121.94 1,238.00
账户维 护费 360.00 360.00
银行费 用 5,651.15 6,421.62
其他 - - 长盛沪港深混合 2018 年年度报 告
第 36 页 共 62 页
合计 147,133.09 148,019.62
7.4.7.21 分 部报 告
无。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
无。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 长 盛 基 金 公
司”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
国元证 券股 份有 限公 司(“ 国元证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
新加坡 星展 银行 有限 公司 基金管 理人 的股 东
安徽省 信用 担保 集团 有限 公司 基金管 理人 的股 东
安徽省 投资 集团 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
长盛基 金( 香港) 有限 公司 基金管 理人 的全 资子 公司
长盛创 富资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的全 资子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可 比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：无 。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
555,817.46 618,423.60 长盛沪港深混合 2018 年年度报 告
第 37 页 共 62 页
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
79,395.09 193,188.65
注：支付基金 管理人长 盛 基金 公司的管 理人报酬 按 前一日基金资 产净值 1.50% 的年费率计提 ，逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.50% / 当 年天数 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
92,636.18 103,070.64
注：支付基金 托管人中 国 建设银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：无 。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：无 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：无 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中 国 建 设 银
行
16,010,178.11 84,934.43 6,322,222.92 91,276.06
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：无 。 长盛沪港深混合 2018 年年度报 告
第 38 页 共 62 页
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.11 利 润分 配情况
注：无 。
7.4.12 期 末（ 2018 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：无 。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：无 。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
无。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是以一 只进行主 动 投资的混合型 证 券投资 基 金，属于中等 风险品种 。 本基金重点投 资
于 A 股 和港 股两 个市 场上 的高成 长上 市公 司股 票， 该类型 股票 的波 动会 受到 宏观经 济环 境、 行 业
周期和公司自 身经营状 况 等因素的影响 。本基金 在 日常经营活动 中面临的 与 这些金融工 具相关的
风险主要包括 信用风险 、 流动性风险及 市场风险 、 管理风险以及 本基金的 特 定风险。本 基金的基
金管理人从事 风险管理 的 主要目标是争 取将以上 风 险控制在限定 的范围之 内 ，使本基金 在风险和
收益之 间取 得最 佳的 平衡 以实现 “风 险和 收益 相匹 配 ”的 风险 收益 目标 。
本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 ， 建立了 以风 险控 制管 理 委 员会为 核心 的、
由风险控制管 理委员会 、 风险控制委员 会、监察 稽 核部与风险管 理部、相 关 业务部门构 成的四级
风险管理架构 体系。本 基 金的基金管理 人在董事 会 下设立风险控 制管理委 员 会，负责制 定风险管
理的宏观政策 ，审议通 过 风险控制的总 体措施等 ； 在管理层层面 设立风险 控 制委员会， 讨论和制
定公司日常经 营过程中 风 险防范和控制 措施；在 业 务操作层面风 险管理职 责 主要由监察 稽核部与
风险管 理部 负责 ，协 调并 与各部 门合 作完 成运 作风 险管理 以及 进行 投资 风险 分析与 绩效 评估 。 长盛沪港深混合 2018 年年度报 告
第 39 页 共 62 页
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金 的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国建设银行股 份有限公 司 ，因而与银行 存款相关 的 信用风险不 重大。本
基金在交易所 进行的交 易 均以中国证券 登记结算 有 限责任公司为 交易对手 完 成证券交收 和款项清
算，违约风险 可能性很 小 ；在银行间同 业市场进 行 交易前均对交 易对手进 行 信用评估并 对证券交
割方式 进行 限制 以控 制相 应的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于2018 年12 月31 日， 本 基金未 持有 债券 投资 或资 产支持 证券 投资(2017 年12 月31 日 ： 同) 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
于2018 年12 月31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息因此账 面余 额即为未折 现的合 约
到期现 金流 量。 长盛沪港深混合 2018 年年度报 告
第 40 页 共 62 页
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及
《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等 法规 的要
求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理，通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中
度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行
持续的 监测 和分 析。
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的
基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10% 。本基金 与由本
基金的基金管 理人管理 的 其他开放式基 金共同持 有 一家上市公司 发行的可 流 通股票不得 超过该上
市公司可流通 股票的 15% ，本基金与由 本基金 的 基 金管理人管理 的全部投 资 组合持有一家 上市公
司发行 的可 流通 股票 ， 不 得超过 该上 市公 司可 流通 股票 的30%( 完 全按 照有 关 指数构 成比 例进 行证
券投资 的开 放式 基金 及中 国证监 会认 定的 特殊 投资 组合不 受上 述比 例限 制) 。
本基金所持部 分证券在 证 券交易所上市 ，其余亦 可 在银行间同业 市场交易 。 此外，本基金 可
通过卖出回购 金融资产 方 式借入短期资 金应对流 动 性需求，其上 限一般不 超 过基金持有 的债券投
资的公允价值 。本基金 主 动投资于流动 性受限资 产 的市值合计不 得超过基 金 资产净值的 15%。于
2018 年12 月 31 日 ，本 基 金持有 流动 性受 限的 资产 的估值 占基 金资 产净 值的 比例符 合上 述要 求 。
本基金 的基 金管 理人 每日 对基金 组合 资产 中 7 个工 作日可 变现 资产 的可 变现 价值进 行审 慎 评
估与测算，确 保每日确 认 的净赎回申请 不得超 过 7 个工作日可变 现资产的 可 变现价值。 于 2018
年 12 月 31 日 ，本 基金 组 合资产 中 7 个工 作日 可变 现资产 的账 面价 值超 过经 确认的 当日 净赎 回金
额。
同时，本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度；按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严 格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 长盛沪港深混合 2018 年年度报 告
第 41 页 共 62 页
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是 指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 和存 出保 证金 等。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
16,010,178.11 - - - 16,010,178.11
结算备 付金
18,085.45 - - - 18,085.45
存出保 证金
6,368.32 - - - 6,368.32
交易性 金融 资产
- - - 6,885,965.52 6,885,965.52
应收证 券清 算款
- - - 108,301.99 108,301.99
应收利 息
- - - 3,230.28 3,230.28
应收申 购款
- - - 14,886.97 14,886.97
其他资 产
- - - - -
资产总 计 16,034,631.88 - - 7,012,384.76 23,047,016.64
负债
应付证 券清 算款 - - - 125.56 125.56
应付赎 回款 - - - 14,387.01 14,387.01
应付管 理人 报酬 - - - 29,674.65 29,674.65
应付托 管费 - - - 4,945.74 4,945.74
应付交 易费 用 - - - 13,108.23 13,108.23
其他负 债 - - - 140,054.22 140,054.22
负债总 计 - - - 202,295.41 202,295.41
利率敏 感度 缺口 16,034,631.88 - - 6,810,089.35 22,844,721.23
上年度 末
2017 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 6,322,222.92 - - - 6,322,222.92
结算备 付金 1,911,089.46 - - - 1,911,089.46 长盛沪港深混合 2018 年年度报 告
第 42 页 共 62 页
存出保 证金 141,016.37 - - - 141,016.37
交易性 金融 资产 - - - 43,583,228.87 43,583,228.87
买入返 售金 融资 产 10,000,000.00 - - - 10,000,000.00
应收利 息 - - - -637.18 -637.18
应收申 购款 805.17 - - 18,525.62 19,330.79
资产总 计 18,375,133.92 - - 43,601,117.31 61,976,251.23
负债
应付证 券清 算款 - - - 3,490,667.19 3,490,667.19
应付赎 回款 - - - 9,203.36 9,203.36
应付管 理人 报酬 - - - 74,614.19 74,614.19
应付托 管费 - - - 12,435.70 12,435.70
应付交 易费 用 - - - 67,047.65 67,047.65
其他负 债 - - - 140,012.94 140,012.94
负债总 计 - - - 3,793,981.03 3,793,981.03
利率敏 感度 缺口 18,375,133.92 - - 39,807,136.28 58,182,270.20
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于 2018 年 12 月 31 日 ， 本基金 未持 有交 易性 债券 投资(2017 年 12 月 31 日 ：同) ，因 此市 场
利率的 变动 对于 本基 金资 产净值 无重 大影 响(2017 年 12 月31 日： 同) 。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险 。本 基
金持有不以记 账本位币 计 价的资产，因 此存在相 应 的外汇风险。 本基金管 理 人每日对本 基金的外
汇头寸 进行 监控 。
7.4.13.4.2.1 外 汇风 险敞口
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
本期末
2017 年 12 月 31 日
港币
折合人 民币
其他币 种
折合人 民币
港币 港币
折合人 民币
其他币 种折
合人民 币
港币
以外币 计价 的资 产
股票投资
2,582,935.52 - 2,582,935.52 29,215,388.87 - 29,215,388.87
资产合 计 2,582,935.52 - 2,582,935.52 29,215,388.87 - 29,215,388.87
以外币 计价 的负 债
负债合 计 - - - - - -
资产负 债表 外汇
风险敞 口净 额
2,582,935.52 - 2,582,935.52 29,215,388.87 - 29,215,388.87 长盛沪港深混合 2018 年年度报 告
第 43 页 共 62 页
7.4.13.4.2.2 外 汇风 险的敏 感性 分析
假设 除汇率 以外 的其 他市 场变 量保持 不变
分析
相关风 险变 量
的变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年 12 月 31 日 ） 本期末（ 2017 年 12 月 31 日 ）
港币相 对人 民
币升 值5%
129,146.78 1,460,769.44
港币相 对人 民
币贬 值5%
-129,146.78 -1,460,769.44
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管 理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 投 资比例为基金 资
产净值 的 0-95% ，权 证投 资比例 不超 过基 金资 产净 值的 3% ， 每个 交易 日日 终 在扣除 股指 期货 合约
需缴纳 的交 易保 证金 后， 现金或 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的 5% ， 其中 现
金不包括结算 备付金、 存 出保证金和应 收申购款 等 。此外，本基 金的基金 管 理人每日对 本基金所
持有的 证券 价格 实施 监控 ，定期 运用 多种 定量 方法 对基金 进行 风险 度量 。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 6,885,965.52 30.14 43,583,228.87 74.91
合计 6,885,965.52 30.14 43,583,228.87 74.91 长盛沪港深混合 2018 年年度报 告
第 44 页 共 62 页
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准(附注 7.4.1) 以 外的 其他 市场 变量 保 持不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
1. 业绩比较基准( 附注
7.4.1) 上升 5%
1,377,674.10 4,334,579.13
2. 业绩比较基准( 附注
7.4.1) 下降 5%
-1,377,674.10 -4,334,579.13
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2018 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 6,885,965.52 元 ，无 属于 第 二或第 三层 次的 余额(2017 年 12 月 31 日： 第
一层 次43,583,228.87 元 ，无第 二或 第三 层次 的余 额)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金 以导 致各 层次 之间 转换的 事项 发生 日为 确认 各层次 之间 转换 的时 点。
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确 定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2018 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2017 年 12 月 31长盛沪港深混合 2018 年年度报 告
第 45 页 共 62 页
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2)
除公允 价值 外， 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。 长盛沪港深混合 2018 年年度报 告
第 46 页 共 62 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 6,885,965.52 29.88
其中： 股票 6,885,965.52 29.88
2
基金投 资
- -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 16,028,263.56 69.55
8 其他各 项资 产 132,787.56 0.58
9 合计 23,047,016.64 100.00
注： 本 基金 本报 告期 末通 过沪港 通交 易机 制投 资的 港股公 允价 值 为2,582,935.52 元， 占 期末 资产
净值比 例 为11.31% 。
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 2,494,800.00 10.92
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
775,630.00 3.40
J 金融业 561,000.00 2.46
K 房地产 业 471,600.00 2.06 长盛沪港深混合 2018 年年度报 告
第 47 页 共 62 页
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 4,303,030.00 18.84
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
行业类 别 公允价 值（ 人民 币 ） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
能源 0.00 -
原材料 0.00 -
工业 378,080.30 1.66
非日常 生活 消费 品 0.00 -
日常消 费品 406,206.32 1.78
医疗保 健 0.00 -
金融 1,552,611.94 6.80
信息技术 0.00 -
电信业 务 0.00 -
公用事 业 0.00 -
房地产 246,036.96 1.08
合计 2,582,935.52 11.31
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 01398.HK 工商银 行 150,000 734,693.70 3.22
2 00966.HK 中国太 平 30,069 566,448.84 2.48
3 601318.SH 中国平 安 10,000 561,000.00 2.46
4 600048.SH 保利地 产 40,000 471,600.00 2.06
5 600271.SH 航天信 息 20,000 457,800.00 2.00
6 300136.SZ 信维通 信 20,000 432,200.00 1.89
7 300546.SZ 雄帝科 技 16,000 414,400.00 1.81
8 02319.HK 蒙牛乳 业 19,000 406,206.32 1.78
9 00548.HK
深圳高 速公
路股份
50,000 378,080.30 1.66
10 300408.SZ 三环集 团 20,000 338,400.00 1.48
11 300570.SZ 太辰光 18,000 330,480.00 1.45
12 600845.SH 宝信软 件 15,000 312,750.00 1.37 长盛沪港深混合 2018 年年度报 告
第 48 页 共 62 页
13 002643.SZ 万润股 份 30,000 303,600.00 1.33
14 03968.HK 招商银 行 10,000 251,469.40 1.10
15 00960.HK 龙湖集 团 12,000 246,036.96 1.08
16 300168.SZ 万达信 息 20,000 239,800.00 1.05
17 002174.SZ 游族网 络 12,000 223,080.00 0.98
18 300497.SZ 富祥股 份 12,000 217,920.00 0.95
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 00966.HK 中国太 平 2,227,539.88 3.83
2 601318.SH 中国平 安 2,177,439.00 3.74
3 002384.SZ 东山精 密 2,063,608.92 3.55
4 02018.HK 瑞声科 技 2,004,391.68 3.45
5 600887.SH 伊利股 份 1,554,643.28 2.67
6 600048.SH 保利地 产 1,487,635.00 2.56
7 000639.SZ 西王食 品 1,391,065.00 2.39
8 000858.SZ 五粮液 1,381,908.00 2.38
9 01658.HK 邮储银 行 1,238,082.77 2.13
10 002475.SZ 立讯精 密 1,148,394.00 1.97
11 02601.HK 中国太 保 1,134,835.33 1.95
12 603156.SH 养元饮 品 1,120,406.00 1.93
13 600529.SH 山东药 玻 1,117,184.00 1.92
14 601233.SH 桐昆股 份 1,099,121.00 1.89
15 03988.HK 中国银 行 1,060,139.84 1.82
16 601668.SH 中国建 筑 1,021,400.00 1.76
17 00548.HK 深圳高 速公 路股 份 1,006,059.94 1.73
18 00753.HK 中国国 航 953,203.24 1.64
19 000651.SZ 格力电 器 892,522.00 1.53
20 00522.HK ASM PACIFIC 870,399.18 1.50
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 01288.HK 农业银 行 4,300,121.74 7.39 长盛沪港深混合 2018 年年度报 告
第 49 页 共 62 页
2 601318.SH 中国平 安 4,168,843.00 7.17
3 02601.HK 中国太 保 3,863,938.05 6.64
4 00700.HK 腾讯控 股 3,185,387.53 5.47
5 02018.HK 瑞声科 技 2,939,281.29 5.05
6 01336.HK 新华保 险 2,870,508.60 4.93
7 00884.HK 旭辉控 股集 团 2,571,019.32 4.42
8 000651.SZ 格力电 器 2,527,734.98 4.34
9 01398.HK 工商银 行 2,139,168.81 3.68
10 600703.SH 三安光 电 1,841,542.00 3.17
11 00371.HK 北控水 务集 团 1,641,567.61 2.82
12 00522.HK ASM PACIFIC 1,624,665.77 2.79
13 002384.SZ 东山精 密 1,545,096.00 2.66
14 01093.HK 石药集 团 1,494,891.46 2.57
15 00966.HK 中国太 平 1,455,431.29 2.50
16 000895.SZ 双汇发 展 1,442,750.00 2.48
17 600887.SH 伊利股 份 1,404,293.00 2.41
18 00548.HK 深圳高 速公 路股 份 1,379,085.37 2.37
19 01114.HK BRILLIANCE CHI 1,276,614.53 2.19
20 000858.SZ 五粮液 1,255,802.00 2.16
21 00916.HK 龙源电 力 1,254,384.95 2.16
22 002396.SZ 星网锐 捷 1,240,390.00 2.13
23 01658.HK 邮储银 行 1,233,839.43 2.12
24 600529.SH 山东药 玻 1,223,444.15 2.10
25 03888.HK 金山软 件 1,220,988.01 2.10
26 000049.SZ 德赛电 池 1,205,155.00 2.07
27 000639.SZ 西王食 品 1,199,518.00 2.06
28 000915.SZ 山大华 特 1,198,790.60 2.06
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 69,050,990.97
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 99,508,899.08
注： 本项 中8.4.1 、8.4.2 、8.4.3 表中 的 “ 买入 金额 ” （或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “ 卖出 金额 ” （或
“卖出 股票 收入 ”） 均按 买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 长盛沪港深混合 2018 年年度报 告
第 50 页 共 62 页
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名 债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序所 有资 产支持 证券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本 基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本报告期内基 金投资的 前 十名证券的发 行主体无 被 监管部门立案 调查记录 ， 无在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内股 票。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额 长盛沪港深混合 2018 年年度报 告
第 51 页 共 62 页
1 存出保 证金 6,368.32
2 应收证 券清 算款 108,301.99
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,230.28
5 应收申 购款 14,886.97
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 132,787.56
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 （可 交换 债券） 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原 因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛沪港深混合 2018 年年度报 告
第 52 页 共 62 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
1,516 15,566.18 98,958.23 0.42% 23,499,373.20 99.58%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
47,900.73 0.2030%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
50~100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 50~100
长盛沪港深混合 2018 年年度报 告
第 53 页 共 62 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年 7 月 5 日 ） 基金 份额 总 额
322,529,979.43
本报告 期期 初基 金份 额总 额 50,015,206.38
本报告 期期 间基 金总 申购 份额 35,039,361.00
减: 本报 告期 期间 基金 总赎 回份额 61,456,235.95
本报告 期期 间基 金拆 分变 动份额 （份 额减 少以"-" 填 列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 23,598,331.43
长盛沪港深混合 2018 年年度报 告
第 54 页 共 62 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
原督察 长叶 金松 先生 因退 休离任 ，由 张利 宁女 士担 任本公 司督 察长 。
上述变 更事 项已 经公 司第 七届董 事会 第七 次会 议审 议通过 ，并 按规 定向 相关 监管机 构备 案 。
2018 年 4 月 27 日 ，中 国 证券监 督管 理委 员会 北京 监管局 作出 《关 于对 长盛 基金管 理有 限公 司 拟
任合规 负责 人任 职资 格的 意见》 （京 证监 发〔2018 〕136 号） ，对 张利 宁女 士担 任本公 司督 察长 无
异议。
11.2.2 基 金经 理的 变动 情 况
本报告 期本 基金 基金 经理 未曾变 动。
11.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情 况
本报告 期本 基金 托管 人的 基金托 管部 门无 重大 人事 变动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期， 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报 告 期内 本基 金投 资策 略没有 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 普华 永道 中 天会 计师事 务 所（ 特殊 普 通合 伙） ，本 报 告期 内本
基金未 更换 会计 师事 务所 ， 本 报告 期应 支付 给该 会 计师事 务所 的报 酬60,000.00 元 ， 已连 续提 供
审计服 务3 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
长盛沪港深混合 2018 年年度报 告
第 55 页 共 62 页
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
银河证 券 2 168,559,890.05 100.00% 128,152.83 100.00% -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
银河证 券 - - 230,000,000.00 100.00% - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究长盛沪港深混合 2018 年年度报 告
第 56 页 共 62 页
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
（1 ） 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元情 况： 无。
（2 ） 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元情 况： 无。
11.8 其他 重 大事件
除上述 事项 外， 均已 作为 临时报 告在 指定 媒体 披露 过的其 他在 本报 告期 内发 生的重 大事 项如 下：
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长盛基 金管 理有 限公 司关 于调整 旗下 部
分基金 在代 销机 构最 低申 购金额 的公 告
《中国 证券 报》
及本公 司网 站
2018 年12 月26 日
2
长盛沪 港深 优势 精选 灵活 配置混 合型 证
券投资 基金 暂停 申购 、赎 回及定 期定 额
投资业 务的 公告
同上 2018 年12 月25 日
3
长盛沪 港深 优势 精选 灵活 配置混 合型 证
券投资 基金 暂停 申购 、赎 回及定 期定 额
投资业 务的 公告
同上 2018 年12 月20 日
4
长盛基 金管 理有 限公 司关 于办公 地址 变
更的公 告
同上 2018 年 12 月 3 日
5
长盛沪 港深 优势 精选 灵活 配置混 合型 证
券投资 基 金2018 年第 3 季 度报告
同上 2018 年10 月24 日
6
长盛沪 港深 优势 精选 灵活 配置混 合型 证
券投资 基金 暂停 申购 、赎 回及定 期定 额
投资业 务的 公告
同上 2018 年10 月15 日 长盛沪港深混合 2018 年年度报 告
第 57 页 共 62 页
7
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金
参加交 通银 行手 机银 行渠 道基金 申购
及定期 定额 投资 手续 费率 优惠活 动的 公
告
同上 2018 年 9 月29 日
8
长盛沪 港深 优势 精选 灵活 配置混 合型 证
券投资 基金 暂停 申购 、赎 回及定 期定 额
投资业 务的 公告
同上 2018 年 9 月25 日
9
长盛沪 港深 优势 精选 灵活 配置混 合型 证
券投资 基金 暂停 申购 、赎 回及定 期定 额
投资业 务的 公告
同上 2018 年 9 月18 日
10
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开
放式基 金参 加东 海证 券申 购（含 定投 ）
费率优 惠活 动的 公告
同上 2018 年 9 月10 日
11
长盛沪 港深 优势 精选 灵活 配置混 合型 证
券投资 基 金2018 年 半年 度 报告 摘要
同上 2018 年 8 月29 日
12
长盛沪 港深 优势 精选 灵活 配置混 合型 证
券投资 基 金2018 年 半年 度 报告
同上 2018 年 8 月29 日
13
长盛沪 港 深 优势 精选 灵活 配置混 合型 证
券投资 基金 招募 说明 书（ 更新） 摘要
同上 2018 年 8 月15 日
14
长盛沪 港深 优势 精选 灵活 配置混 合型 证
券投资 基金 招募 说明 书（ 更新）
同上 2018 年 8 月15 日
15
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开
放式基 金参 加东 北证 券申 购（含 定投 ）
费率优 惠活 动的 公告
同上 2018 年 8 月13 日
16
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开
放式基 金参 加第 一创 业证 券申购 （含 定
投）费 率优 惠活 动的 公告
同上 2018 年 8 月13 日
17
长盛基 金管 理有 限公 司关 于开通 国元 证
券销售 代理 旗下 部分 开放 式基金 基金定
同上 2018 年 8 月 9 日 长盛沪港深混合 2018 年年度报 告
第 58 页 共 62 页
投业务 的公 告
18
长盛基 金管 理有 限公 司关 于增加 唐鼎 耀
华为旗 下基 金代 销机 构并 开通定 投和 转
换业务 及参 加费 率优 惠活 动的公 告
同上 2018 年 8 月 7 日
19
长盛沪 港深 优势 精选 灵活 配置混 合型 证
券投资 基 金2018 年第 2 季 度报告
同上 2018 年 7 月20 日
20
长盛基 金管 理有 限公 司关 于增加 北京 植
信基金 销售 有限 公司 销售 旗下部 分基 金
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
同上 2018 年 7 月 6 日
21
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参
加交通 银行 手机 银行 渠道 基金申 购及 定
期定额 投资 手续 费率 优惠 活动 的 公告
同上 2018 年 6 月30 日
22
长盛沪 港深 优势 精选 灵活 配置混 合型 证
券投资 基金 暂停 申购 、赎 回及定 期定 额
投资业 务的 公告
同上 2018 年 6 月29 日
23
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基
金开通 南京 苏宁 基金 销售 有限公 司定 投
业务并 参加 定投 申购 优惠 活动的 公告
同上 2018 年 6 月15 日
24
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基
金开通 深圳 前海 微众 银行 股份有 限公 司
定投业 务并 参加 定投 申购 优惠活 动的 公
告
同上 2018 年 6 月15 日
25
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基
金增加 恒宇 天泽 为销 售机 构并参 加费 率
优惠活 动的 公告
同上 2018 年 6 月13 日
26
长盛基 金管 理有 限公 司关 于上海 基煜 基
金销售 有限 公司 参加 费率 优惠活 动的 公
告
同上 2018 年 6 月12 日
27 长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开 同上 2018 年 5 月21 日 长盛沪港深混合 2018 年年度报 告
第 59 页 共 62 页
放式基 金参 加银 河证 券申 购（含 定投 ）
费率优 惠活 动的 公告
28
长盛沪 港深 优势 精选 灵活 配置混 合型 证
券投资 基金 暂停 申购 、赎 回及定 期定 额
投资业 务的 公告
同上 2018 年 5 月21 日
29
长盛基 金管 理有 限公 司高 级管理 人员 督
察长变 更的 公告
同上 2018 年 5 月 3 日
30
长盛沪 港深 优势 精选 灵活 配 置混 合型 证
券投资 基金 暂停 申购 、赎 回及定 期定 额
投资业 务的 公告
同上 2018 年 4 月25 日
31
长盛沪 港深 优势 精选 灵活 配置混 合型 证
券投资 基 金2018 年第 1 季 度报告
同上 2018 年 4 月20 日
32
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开
放式基 金参 加东 海证 券申 购费率 优惠 活
动的公 告
同上 2018 年 4 月 2 日
33
长盛沪 港深 优势 精选 灵活 配置混 合型 证
券投资 基 金2017 年 度报 告
同上 2018 年 3 月31 日
34
长盛沪 港深 优势 精选 灵活 配置混 合型 证
券投资 基 金2017 年 度报 告 摘要
同上 2018 年 3 月31 日
35
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参
加交通 银行 手机 银行 渠道 基金申 购及 定
期定额 投资 手续 费率 优惠 活动的 公告
同上 2018 年 3 月30 日
36
长盛沪 港深 优势 精选 灵活 配置混 合型 证
券投资 基金 暂停 申购 、赎 回及定 期定 额
投资业 务的 公告
同上 2018 年 3 月29 日
37
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参
加展恒 基金 费率 优惠 活动 的公告
同上 2018 年 3 月26 日
38
关于修 改长 盛沪 港深 优势 精选灵 活配 置
混合型 证券 投资 基金 基金 合同等 法律 文
同上 2018 年 3 月23 日 长盛沪港深混合 2018 年年度报 告
第 60 页 共 62 页
件的公 告
39
长盛沪 港深 优势 精选 灵活 配置混 合型 证
券投资 基金 基金 合同
同上 2018 年 3 月23 日
40
长盛沪 港深 优势 精选 灵活 配置混 合型 证
券投资 基金 招募 说明 书（ 更新）
同上 2018 年 3 月23 日
41
长盛沪 港深 优势 精选 灵活 配置混 合型 证
券投资 基金 托管 协议
同上 2018 年 3 月23 日
42
长盛沪 港深 优势 精选 灵活 配置混 合型 证
券投资 基金 招募 说明 书
同上 2018 年 2 月 9 日
43
长盛沪 港深 优势 精选 灵活 配置混 合型 证
券投资 基金 招募 说明 书（ 更新） 摘要
同上 2018 年 2 月 9 日
44
长盛沪 港深 优势 精选 灵活 配置混 合型 证
券投资 基 金2017 年第 4 季 度报告
同上 2018 年 1 月20 日
长盛沪港深混合 2018 年年度报 告
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§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况
报告期 末持 有
基金情 况
序
号
持有基 金份 额比 例达 到或
者超 过20% 的时 间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有
份额
份额
占比
机
构
1
20180109~20180627
20180702~20180926
9,232,686.98 - 9,232,686.98 - -
产品特 有风 险
本基金 本报 告期 存在 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 超过 20% 的 情况， 当该 基金 份额持 有人 大量 赎回 本
基金时 ，可 能导 致的 风险 包括： 巨额 赎回 风险 、流 动性风 险、 基金 资产 净值 持续低 于 5000 万 元的 风
险、 基金 份额 净值 大幅 波 动风险 以及 基金 收益 水平 波动风 险 。 本 基金 管理 人 将对申 购赎 回进 行审 慎的
应对， 保护 中小 投资 者利 益。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本基金 本报 告期 内无 影响 投资者 决策 的其 他重 要信 息。
长盛沪港深混合 2018 年年度报 告
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§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、 《长 盛沪 港深 优势 精选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 ；
3 、 《长 盛沪 港深 优势 精选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金托 管协 议》 ；
4 、 《长 盛沪 港深 优势 精选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金招 募说 明书 》 ；
5 、法 律意 见书 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
13.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的办 公 地址。
13.3 查 阅方 式
投资者可到基金管理人和/ 或基金托管人的办公地址和/ 或 管 理 人 互 联 网 站 免 费 查 阅 备 查 文
件。在 支付 工本 费后 ，投 资者可 在合 理时 间内 取得 备查文 件的 复制 件或 复印 件。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-86497888 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长 盛基 金管理 有限 公司
2019 年 3 月 29 日
