长 盛 成 长 价值 证 券 投 资基 金
2018 年 年度 报 告
2018 年12 月31 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2019 年3 月29 日 长盛成长价值 2018 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2019 年 3 月 28 日 复核 了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度报告财 务资料已 经 审计，普华永 道中天会 计 师事务所(特殊 普通合伙) 为本基金出具 了
无保留 意见 的审 计报 告。
本报告 期 自2018 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 长盛成长价值 2018 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 10
§4 管理人报 告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 内 部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 16
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 17
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 17
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 17
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 19
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 19
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 20
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 21
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 22
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 45
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 45
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 45
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 46
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 49
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 50
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 51
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 所有资 产支 持证 券投 资明 细 .................... 51 长盛成长价值 2018 年年度报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 51
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 51
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 51
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国 债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 51
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 51
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 53
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 53
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 53
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 53
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 54
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 55
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 55
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 55
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 55
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 55
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 55
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 56
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 56
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 58
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 61
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 61
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 61
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 62
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 62
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 62
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 62
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长盛成 长价 值证 券投 资基 金
基金简 称 长盛成 长价 值
基金主 代码 080001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2002 年 9 月 18 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 275,383,011.21 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 为 平衡 型基 金， 通过 管 理人 的积 极管 理， 在控
制 风 险的 前提 下挖 掘价 值、 分 享成 长， 谋求 基金 资产
的长期 稳定 增值 。
投资策 略 本 基 金投 资策 略为 主动 性投 资 ，在 战略 性资 产、 战术
性 资 产、 股票 和债 券选 择三 个 层面 进行 积极 配置 ，力
争 获 得超 过投 资基 准的 业绩 回 报。 在资 产配 置方 面，
股票资 产比 例 为 35%-75% ，债券 资产 比例 为 20%-60% ，
现金资 产比 例不 低 于 5% 。
业绩比 较基 准 标普中 国 A 股综 合指 数收 益率 × 80%+ 中证 国债 指数 收
益率× 20%
风险收 益特 征 本 基 金属 平衡 型基 金， 在承 担 适度 风险 的前 提下 ，获
得长期 稳定 的收 益。
2.3 基 金管 理 人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 张利宁 贺倩
联系电 话 010-86497608 010-66060069
电子邮 箱 zhangln@csfunds.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-86497888
95599
传真 010-86497999 010-68121816
注册地 址 深 圳 市 福 田 中 心 区 福 中 三
路诺德 金融 中心 主 楼 10D
北京市东城区建国门内大 街 69
号
办公地 址 北 京 市 朝 阳 区 安定 路 5 号
院 3 号 楼 中 建财 富 国 际中
心3-5 层
北京西 城区 复兴 门内 大街 28 号
凯晨世 贸中 心东 座 9 层
邮政编 码 100029 100031
法定代 表人 周兵 周慕冰 长盛成长价值 2018 年年度报告
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2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.csfunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊
普通合 伙）
上海市 湖滨 路 202 号普 华 永道中 心
11 楼
注册登 记机 构
长盛基 金管 理有 限公 司
北京市 朝阳 区安 定 路 5 号院 3 号楼
中建财 富国 际中 心3-5 层
长盛成长价值 2018 年年度报告
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标 2018 年 2017 年 2016 年
本期已 实现 收益 -10,760,990.29 95,394,645.76 64,109,751.71
本期利 润 -62,091,124.50 83,368,722.31 -24,665,605.99
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2225 0.1707 -0.0518
本期加 权平 均净 值利 润率 -21.30% 15.49% -4.46%
本期基 金份 额净 值增 长率 -19.71% 15.75% -8.29%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可 供分 配利 润 -22,212,584.11 47,142,879.98 18,528,916.58
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0807 0.1571 0.0303
期末基 金资 产净 值 253,170,427.10 347,259,821.23 629,296,421.98
期末基 金份 额净 值 0.919 1.157 1.030
3.1.3
累计 期末 指标 2018 年末
2017 年末
2016 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 567.86% 731.80% 618.59%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。 表中 的 “ 期末 ”均 指 本报告 期最 后一 日， 即 12 月 31 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -6.32% 1.25% -8.76% 1.32% 2.44% -0.07%
过去六 个月 -10.60% 1.12% -11.82% 1.17% 1.22% -0.05%
过去一 年 -19.71% 1.01% -22.49% 1.06% 2.78% -0.05%
过去三 年 -14.77% 0.99% -26.24% 1.01% 11.47% -0.02%
过去五 年 70.85% 1.31% 28.04% 1.26% 42.81% 0.05%
自基金 合同
生效起 至今
567.86% 1.24% 127.41% 1.38% 440.45% -0.14%
注： 鉴 于标 普道 琼斯 指数 有限公 司已 于2015 年11 月 2 日将 “ 中信 标 普A 股综 合指 数 ” 名称 变更长盛成长价值 2018 年年度报告
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为“ 标 普中 国 A 股综 合指 数 ” ， 指数 编制 方法 、计 算发布 时间 、指 数历 史均 无变化 ，指 数点 位 也
将延续 之前 历史 。自 2016 年 3 月 5 日起， 本基 金的 业绩比 较基 准由 原约 定的 “中信 标普 A 股综
合指数 收益 率 × 80%+ 中证 国债指 数收 益率 ×20 %” 变 更为： “标 普中 国A 股综 合 指数收 益率 ×80 %+
中证国 债指 数收 益率 ×20 % ” 。详 见基 金管 理 人 2016 年 3 月 5 日的 《关 于长 盛 成长价 值证 券投 资
基金业 绩比 较基 准变 更的 公告》
1、 公允 性。 选择 市场 认同 度 比较高 的中 信标 普A 股综 合指数 和中 证国 债指 数作 为计算 的基 础指 数。
中信标 普 A 股综 合指 数 作 为按流 通股 本加 权的 综合 指数， 其指 数选 股样 本覆 盖了上 交所 和深 交 所
上市的 所 有A 股 ，具 有较 强的指 代作 用。
2、 可比 性。 基 金投 资业 绩 受到资 产配 置比 例限 制的 影响， 本基 金持有 的股 票 资产比 例 为 35%-75% ，
债券资 产比 例 为 20%-60% ，现金 资产 比例 不低 于 5%。根据 基金 在正 常市 场状 况下的 资产 配置 比例
来确定 加权 计算 的权 数， 使业绩 比较 更具 有合 理性 。
3、 再 平衡 。 由于 基金 资产 配置比 例处 于动 态变 化的 过程中 ， 需要 通过 再平 衡 来使资 产的 配置 比例
符合基 金合 同 要 求， 基准 指数每 日按 照 80% 、20% 的 比例采 取再 平衡 ， 再 用连 锁计算 的方 式得 到基
准指数 的时 间序 列。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年
度
每10 份 基 金 份
额分红 数
现金形 式发 放总
额
再 投 资 形 式 发
放总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2018 0.120 1,842,500.51 1,517,111.70 3,359,612.21
2017 0.350 6,133,692.09 4,249,175.98 10,382,868.07
2016 6.160 749,913,801.04 53,011,482.82 802,925,283.86
合计 6.630 757,889,993.64 58,777,770.50 816,667,764.14
长盛成长价值 2018 年年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司 （以 下简 称 公司） ， 成 立 于1999 年3 月 26 日， 是国 内
最早成 立的 十家 基金 管理 公司之 一。 公司 注册 资本 为人民 币 18900 万元 。公 司注册 地在 深圳 ， 总
部设在 北京 ， 并 在北 京、 上海、 成都 设有 分公 司， 在深圳 设有 营销 中心 ， 并 拥有长 盛基 金 （ 香港）
有限公司、长 盛创富资 产 管理有限公司 两家全资 子 公司。目前， 公司股东 及 其出资比例 为：国元
证券股 份有 限公 司占 注册 资本 的 41% ， 新 加坡 星展 银 行有限 公司 占注 册资 本 的33% ， 安徽 省信 用担
保集团 有限 公司 占注 册资 本的 13% ， 安徽 省投 资集 团 控股有 限公 司占 注册 资本 的13% 。 公 司拥 有公
募基金 、 全 国社 保基 金、 特定客 户资 产管 理、 合格 境内机 构投 资者 （QDII ） 、 合格境 外机 构投 资者
（QFII ） 、 保险 资产 管理 人 等业务 资格 。截 至 2018 年 12 月 31 日 ，基 金管 理 人共管 理五 十八 只开
放式基 金， 并管 理多 个全 国社保 基金 组合 和专 户 产 品。 公 司同 时兼 任境 外QFII 基金 和专 户理 财产
品的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
冯雨生
本 基 金 基 金 经 理 ， 长 盛 中 证 100
指数证 券投 资基 金基 金经 理， 长 盛
沪深300 指 数证 券投 资基 金 （LOF ）
基金经 理， 长盛 中证 申万 一 带一路
主题指数分级证券投资基金基金
经理， 长盛 中证 全指 证券 公 司指数
分级证 券投 资基 金基 金经 理， 长 盛
战略新兴产业灵活配置混合型证
券投资 基金 基金 经理 ， 长 盛 盛世灵
活配置混合型证券投资基金基 金
经理， 长盛 积极 配置 债券 型 证券投
资基金 基金 经理 ， 长 盛同 鑫 行业配
置混合 型证 券投 资基 金基 金经理,
长盛信息安全主题量化灵活配置
混合型 证券 投资 基金 基金 经理， 长
盛同德主题增长混合型证券投资
基金基金经理，量化投资部负责
人。
2015 年 6 月 18
日
- 11 年
冯雨生 先生 ，
1983 年11 月
出生 。 毕 业于
光 华 管 理 学
院金融 系 ， 北
京 大 学 经 济
学 硕 士 ，CFA
（ 特 许 金 融
分 析 师 ） 。
2007 年 7 月
加 入 长 盛 基
金 管 理 有 限
公司 ， 曾 任金
融 工 程 研 究
员， 同盛 基金
经 理 助 理 等
职务。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
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2、 “证 券从业年 限 ” 中“证券从业 ”的含义 遵 从行业协会《 证券业从 业 人员资格管理 办法》
的相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公
司相关制度等 规定，从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关，
通过系统和人 工等方式 在 各个环节严格 控制交易 公 平执行，确保 公平对待 不 同投资组合 ，包括公
募基金、社保 组合、特 定 客户资产管理 组合等， 切 实防范利益输 送，保护 投 资者的合法 权益。具
体如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资 决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公 平 对待 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公
司相关制度等 规定，从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关，
通过系统和人 工等方式 在 各个环节严格 控制交易 公 平执行，确保 公平对待 不 同投资组合 ，切实防
范利益 输送 ，保 护投 资者 的合法 权益 。 长盛成长价值 2018 年年度报告
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4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 现同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 生可能 导致 不 公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年股 票市 场大 幅下 跌 ， 大中 小市 值个 股呈 普跌 态势。 概念 板块 亮点 难寻 ， 普遍 下跌 ， 其
中下跌幅度靠 前的是垃 圾 发电、PM2.5 和苹 果产业 链等概念板块 。行业上 ， 休闲服务、银 行和食
品饮料等行业 下跌较少 ， 电子、传媒和 有色金属 等 行业跌幅靠前 。风格上 ， 大盘价值股 全年跑赢
小盘成 长股 。
组合操作上， 我们维持 组 合一贯的风格 ，主要配 置 在估值比较合 理的成长 股 。减持了部分 季
报业绩 不达 预期 的个 股， 并增配 了季 报业 绩超 预期 的 个股 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 0.919 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-19.71% ， 业 绩
比较基 准收 益率 为-22.49% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2019 年， 中美 贸易 战 可能缓 和 ， 国 内财 政政 策 会更加 积极 ， 减税 降费 会 对上市 公司 业绩
产生实 质性 利好 。随 着 A 股在相 关国 际指 数的 权重 上升， 外资 流入 亦有 望加 速。股 票市 场经 过 近
几年的 大幅 调整 ， 目前 已 极具投 资价 值 。 在 此背 景 下， 我们 认为2019 年股 票 市场会 有更 好的 投资
机会。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
报 告期内，本 基金管理 人 从合规运作， 保障资产 委 托人利益出发 ，结合监 管 要求、市场形 势
及自身业务发 展需要， 由 独立于业务部 门的监察 稽 核部对公司经 营、受托 资 产的运作及 员工行为
的合规性进行 监督、检 查 ，发现问题及 时督促相 关 部门改进，并 定期制作 检 查报告报送 公司管理
层。具 体工 作情 况如 下：
1 、 强调 合规 宣导 与培 训， 夯实公 司合 规文 化环 境基 础。 报告 期内 ， 监察 稽核 部 通过外 请律 师、
内部自学、岗 前培训、 基 金经理合规谈 话、合规 考 试等多种形式 ，有重点 、 有针对性地 开展合规
培训工作，深 化员工合 规 理念，提高员 工合规意 识 ，改善员工合 规工作技 能 ，努 力夯实 公司合规
内控环 境基 础。
2 、 持续 推动 公司 完善 制度 规章建 设， 扎实 公司 内控 制度基 础。 根据 新法 规、 新监管 要求 ， 以长盛成长价值 2018 年年度报告
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及公司业务发 展实际， 及 时督促业务部 门调整相 关 业务制度与流 程，保证 公 司制度规章 的合法合
规、全面、适时、 有效。 报告期内，公司新 订或修 订了《公司基金从 业人员 从业资格管理规定 》
《公司 非居 民金 融账 户涉 税信息 收集 及信 息报 送制 度》 《长 盛基 金管 理有 限公 司投资 管理 制度 》 《 长
盛基金管理 有限公司 关联 交易管理制 度》 《长盛 基金 管理有限公 司员工合 规手 册》 《公司投 研体系
重 大 突 发 事 件 快速 响 应 流程 》 《公 司 场 内 期权 投 资 管理 办 法》 《 公司投 资 产 品 风险 评 级 管 理 制 度》
《公司 及员 工廉 洁从 业管 理规定 》等 多部 制度 或流 程。
3 、 加强 合规 监督 ， 确 保受 托资产 投资 运作 合法 合规 。 紧 密跟 踪与 投资 运作 相 关的法 律 、 法 规、
受托资 产合 同及 公司 制度 等的规 定， 全面 把控 受托 资产投 资运 作风 险点 ， 并 以前述 风险 点为 依据 ，
检查、监督各 受托资产 投 资运作合规情 况。根据 《 公司公平交易 细则》的 规 定，通过量 化分析、
日常合 规监 督及 事后 专项 检查评 估等 ，确 保公 司旗 下各受 托资 产被 公平 对待 。
4 、 加 强专 项稽 核与 检查， 严肃制 度规 章执 行力 ， 合 理保障 公司 运营 及受 托资 产投资 运作 合规 。
报告期 内 ， 公 司监 察稽 核 部按照 年 初 工作 计划 ， 开 展专项 稽核 四十 余项 ， 内 容涵盖 受托 资产 投资 、
研究、交易、 销售、清 算 、产品开发、 员工行为 等 。此外，根据 业务发展 需 要、监管机 构通报的
业内问题，以 及公司在 日 常监督中发现 的问题， 临 时增加多个检 查项目。 稽 核、检查工 作中，监
察稽核部重视 对发现问 题 改进完成情况 的跟踪， 强 调问题改进效 率与效果 ， 合理保障公 司及受托
资产合 规、 稳健 运作 。
5 、积 极参 与新 产品 设计 、 新业务 拓展 工作 ，提 供合 规意见 或建 议。
本基金管理人 承诺：在 今 后的工作中， 我们将继 续 以保障资产委 托人的利 益 为宗旨，不断 提
高内部 监察 工作 的科 学性 和有效 性， 努力 防范 各种 风险， 保障 公司 、受 托资 产合规 运作 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 工作小组组 长） 、公司 督察 长（担任估 值工作小 组副 组长） 、公司 相关投
资、研究部门 分管领导 、 公司运营部分 管领导、 相 关研究部门、 相关投资 部 门、监察稽 核部、风
险管理部、信 息技术部 及 业务运营部总 监或指定 人 员组成的估值 工作小组 ， 负责研究、 指导并执
行基金估值业 务。小组 成 员均具有多年 证券、基 金 从业经验，具 备基金估 值 运作、行业 研究、风长盛成长价值 2018 年年度报告
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险管理 或法 律合 规等 领域 的专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 债金融估值中 心有限公 司 和中证指数有 限公司签 署 服务协议，由 其
分别按约定提 供在银行 间 同业市场交易 的债券品 种 和在交易所市 场交易或 挂 牌的部分债 券品种的
估值数 据。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情 况 的说 明
根据本基金基 金合同对 基 金利润分配原 则的约定 ， 本基金于本报 告期内进 行 了利润分配， 分
配金额 为3,359,612.21 元。
本基金 截至 2018 年 12 月 31 日期 末可 供分 配利 润为-22,212,584.11 元，其 中 ：未分 配利 润
已实现 部分 为384,228,136.99 元， 未分 配利 润未 实 现部分 为-406,440,721.10 元。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。 长盛成长价值 2018 年年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的 过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —长盛 基金管理
有限公 司2018 年1 月1 日至 2018 年12 月 31 日基 金的投 资运 作， 进行 了认 真、 独 立的 会计 核算
和必要 的投 资监 督， 认真 履行了 托管 人的 义务 ，没 有从事 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 长盛基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金 费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为 ，长盛基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金年度 报 告中的财务 指标、净
值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等信息真 实、准确 、 完整，未发 现有损害
基金持 有人 利益 的行 为。 长盛成长价值 2018 年年度报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计
是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2019) 第 22265 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 长盛成 长价 值证 券投 资基 金全体 基金 份额 持有 人
审计意 见 (一)我 们审 计的 内容
我们审计了长盛成长 价值 证券投资基金(以下简 称 “ 长盛成长价值
基金”) 的 财务 报表 ， 包 括2018 年 12 月 31 日 的资 产 负债表 ，2018
年度的 利润 表和 所有 者权 益(基 金净 值)变 动表 以及 财务报 表附 注 。
(二)我 们的 意见
我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 在
财务报表附注中所列 示的 中国证券监督管理委 员会( 以下简称“中
国证监 会”) 、 中 国证 券投 资基金 业协 会( 以下 简称 “ 中国基 金业 协
会”)发布的有关规 定及允 许的基金行业实务操 作编 制，公允反映
了长盛 成长 价值 基 金2018 年12 月31 日 的财 务状 况 以及2018 年度
的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任。 我 们相信 ， 我们 获取 的审 计 证据是 充分、 适
当的， 为 发 表审 计意 见提 供了基 础。
按 照 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道 德 守 则 ， 我 们 独 立 于 长 盛 成 长 价 值 基
金，并 履行 了职 业道 德方 面的其 他责 任。
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
长 盛成长 价值 基金的 基金管 理人长 盛基金 管理 有限公 司( 以下 简称
“ 基金管理人 ”) 管 理 层 负责按 照 企 业 会计 准 则和 中 国证 监 会 、 中国
基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 财 务
报表， 使其 实现 公允 反映 ，并设 计、 执行 和维 护必 要的内 部控 制，
以使财 务报 表不 存在 由于 舞弊或 错误 导致 的重 大错 报。
在编制 财务 报表 时， 基金 管 理人管 理层 负责 评估 长盛 成长价 值基 金
的持续 经营 能力 ， 披 露与 持续经 营相 关的 事项( 如适 用) ， 并 运用持
续经营 假设 ，除 非基 金管 理人管 理层 计划 清算 长盛 成长价 值基 金、
终止运 营或 别无 其他 现实 的选择 。
基金管 理人 治理 层负 责监 督长盛 成长 价值 基金 的财 务报告 过程 。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。 长盛成长价值 2018 年年度报告
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在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
( 一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重 大错报风险；
设计和 实施 审计 程序 以应 对这些 风险 ， 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据， 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 ， 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。
( 二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审 计程序，但目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。
( 三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性 和作出会计估
计及相 关披 露的 合理 性。
( 四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当 性得出结论。
同时 ， 根 据获 取的 审计 证 据， 就可 能导 致对 长盛 成 长价值 基金 持续
经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不 确 定 性 得 出
结论 。 如 果我 们得 出结 论 认为存 在重 大不 确定 性 ， 审计准 则要 求我
们在审 计报 告中 提请 报表 使用者 注意 财务 报表 中的 相关披 露； 如果
披露不 充分 ， 我们 应当 发 表非无 保留 意见 。 我们 的 结论基 于截 至审
计报告 日可 获得 的信 息 。 然而 ， 未 来的 事项 或情 况 可能导 致长 盛成
长价值 基金 不能 持续 经营 。
( 五) 评价 财务 报表 的总 体 列报、 结构 和内 容( 包 括披 露) ， 并 评价 财
务报表 是否 公允 反映 相关 交易和 事项 。
我们与 基金 管理 人治 理层 就计划 的审 计范 围、 时间 安 排和重 大审 计
发现等 事项 进行 沟通 ， 包 括 沟通我 们在 审计 中识 别出 的值得 关注 的
内部控 制缺 陷。
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
注册会 计师 的姓 名 薛竞
叶尔甸
会计师 事务 所的 地址 中国? 上海 市
审计报 告日 期 2019 年3 月 27 日
长盛成长价值 2018 年年度报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 长盛 成长 价值 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2018 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 12 月31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 16,225,014.17 21,006,354.95
结算备 付金
32,595.60 444,619.97
存出保 证金
64,361.04 193,816.80
交易性 金融 资产 7.4.7.2 236,944,519.76 324,562,507.21
其中： 股票 投资
177,116,519.76 244,750,107.21
基金投 资
- -
债券投 资
59,828,000.00 79,812,400.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
39,158.94 -
应收利 息 7.4.7.5 1,407,251.23 2,456,107.95
应收股 利
- -
应收申 购款
12,250.35 324,004.44
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
254,725,151.09 348,987,411.32
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2018 年 12 月31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
422,851.38 249,303.17
应付管 理人 报酬
330,607.74 440,470.86
应付托 管费
55,101.29 73,411.79
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 112,926.64 336,321.57
应交税 费
2,600.99 2,600.00 长盛成长价值 2018 年年度报告
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应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 630,635.95 625,482.70
负债合 计
1,554,723.99 1,727,590.09
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 275,383,011.21 300,116,941.25
未分配 利润 7.4.7.10 -22,212,584.11 47,142,879.98
所有者 权益 合计
253,170,427.10 347,259,821.23
负债和 所有 者权 益总 计
254,725,151.09 348,987,411.32
注： 报告 截止 日2018 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值 ：0.919 元 ， 基 金份 额总 额 ：275,383,011.21
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 长盛 成长 价值 证券投 资基 金
本报告 期： 2018 年1 月1 日至2018 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年1 月1 日至
2018 年12 月31 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至
2017 年12 月31 日
一、收入
-55,576,207.48 95,223,148.71
1.利息 收入
2,794,644.88 4,920,218.95
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 394,301.53 676,466.91
债券利 息收 入
2,400,343.35 4,243,752.04
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-7,135,748.51 101,746,510.92
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -10,522,805.95 95,986,737.24
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 -10,939.92 -1,277,035.43
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 3,397,997.36 7,036,809.11
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17
-51,330,134.21 -12,025,923.45
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.18 95,030.36 582,342.29
减： 二、费用
6,514,917.02 11,854,426.40
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 4,375,703.72 8,116,244.44
2．托 管费 7.4.10.2.2 729,284.01 1,352,707.45 长盛成长价值 2018 年年度报告
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3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.19 1,047,124.59 2,027,675.79
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．税 金及 附加
0.23 -
7．其 他费 用 7.4.7.20 362,804.47 357,798.72
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
-62,091,124.50 83,368,722.31
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-62,091,124.50 83,368,722.31
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长盛 成长 价值 证券投 资基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
300,116,941.25 47,142,879.98 347,259,821.23
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -62,091,124.50 -62,091,124.50
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-24,733,930.04 -3,904,727.38 -28,638,657.42
其中：1. 基 金申 购款 28,037,548.70 1,856,883.70 29,894,432.40
2. 基金 赎回 款 -52,771,478.74 -5,761,611.08 -58,533,089.82
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -3,359,612.21 -3,359,612.21
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
275,383,011.21 -22,212,584.11 253,170,427.10
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 长盛成长价值 2018 年年度报告
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一、期初所有者权益（基
金净值 ）
610,767,505.40 18,528,916.58 629,296,421.98
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 83,368,722.31 83,368,722.31
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-310,650,564.15 -44,371,890.84 -355,022,454.99
其中：1. 基 金申 购款 98,729,619.28 12,113,364.88 110,842,984.16
2. 基金 赎回 款 -409,380,183.43 -56,485,255.72 -465,865,439.15
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -10,382,868.07 -10,382,868.07
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
300,116,941.25 47,142,879.98 347,259,821.23
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 林培 富______
______ 刁 俊东______
____ 龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
长 盛 成 长 价 值 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 本基金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“中国 证监 会”) 证 监基 金 字[2002] 第 57 号《 关于 同 意长盛 成长 价值 证券 投资 基金设 立的 批复 》
核准 ， 由 长盛 基金 管理 有 限公司 依照 《 证券 投资 基 金管理 暂行 办法 》 及其 实 施细则 、 《开 放式 证券
投资基 金试 点办 法 》 等 有 关规定 和 《长 盛成 长价 值 证券投 资基 金基 金契 约 》( 后更名 为 《长 盛成 长
价值证 券投 资基 金基 金合 同》) 发起 ，并 于2002 年9 月 18 日 募集 成立 。本 基 金为契 约型 开放 式，
存续期 限不 定， 首次 设立 募集不 包括 认购 资金 利息 共募集 人民 币 3,166,886,000.00 元， 业经 普华
永道中 天会 计师 事务 所有 限公司 普华 永道 验字(2002) 第 95 号验 资报 告予 以验 证。 本 基金 的基 金管
理人为 长盛 基金 管理 有限 公司， 基金 托管 人为 中国 农业银 行股 份有 限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《长 盛 成长价值证券 投资基金 基 金合同》的有 关
规定，本基金 的投资范 围 为国内依法公 开发行、 上 市的股票、债 券及中国 证 监会批准的 允许基金
投资的其他金 融工具。 在 股票资产中， 本基金投 资 于成长类股票 和价值类 股 票。本基金 投资组合
中股票 资产 比例 为 35%-75% ，债 券资 产比 例 为 20%-60% ，现 金资 产比 例不 低 于 5% ，其 中现 金不 包
括结算备付金 、存出保 证 金及应收申购 款等。本 基 金持有的成长 类股票和 价 值类股票资 产的比例长盛成长价值 2018 年年度报告
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均不低 于股 票资 产 的30% ， 不高于 股票 资产 的 70% ； 投 资于国 家债 券的 比例 不低 于 本基 金资 产净 值
的 20% ；在 交易 日买 入权 证的总 金额 不超 过上 一交 易日基 金资 产净 值 的 0.5% ，持有 的全 部权 证市
值不超 过基 金资 产净 值 的3%。 本 基金 的业 绩比 较基 准为： 标普 中 国A 股 综合 指数收 益率 ×80 %+ 中
证国债 指数 收益 率 × 20% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人长 盛基 金管 理有 限公司 于 2019 年 3 月 27 日批准 报出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 长盛 成长 价值证 券投 资基 金基
金合同 》和 在财 务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证 监会、 中国 基金 业协 会发 布的有 关规 定及 允 许
的基金 行业 实务 操作 编制 。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2018 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2018 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2018 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 、资产支持证 券投资和 衍 生工具分类为 以
公允价值计量 且 其变动 计 入当期损益的 金融资产 。 除衍生工具所 产生的金 融 资产在资产 负债表中长盛成长价值 2018 年年度报告
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以衍生金融资 产列示外 ， 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在资产负债 表中以交
易性金 融资 产列 示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损 益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券或资产支 持证券起 息 日或上次除息 日至购买 日 止的利息， 单独确认
为应收 项目 。应 收款 项和 其他金 融负 债的 相关 交易 费用计 入初 始确 认金 额。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价 值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资 产满 足下 列条 件之 一的， 予以 终止 确认： (1) 收 取该金 融资 产现 金流 量的 合同权 利终 止；
(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基金 将金 融资 产所 有权 上几乎 所有 的风 险和 报酬 转移给 转入 方； 或者
(3) 该 金融 资产 已转 移， 虽 然本基 金既 没有 转移 也没 有保留 金融 资产 所有 权上 几乎所 有的 风险 和 报
酬，但 是放 弃了 对该 金融 资产控 制。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资、资 产支持证 券 投资和衍生工 具按如下 原 则确定公允价 值
并进行 估值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日 无交易 且最 近
交易日后未发 生影响公 允 价值计量的重 大事件的 ， 按最近交易日 的市场交 易 价格确定公 允价值。
有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的，应对市 场交易价
格进行调整， 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ，但具有不同 特征 的， 应 以相同资产 或负债的长盛成长价值 2018 年年度报告
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公允价值为基 础，并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使 用 的限制
等，如果该限 制是针对 资 产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外，基
金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。
(2) 当金融 工具不存 在活 跃市场，采用 在当前情 况 下适用并且有 足够可利 用 数据和其他信 息
支持的估值技 术确定公 允 价值。采用估 值技术时 ， 优先使用可观 察输入值 ， 只有在无法 取得相关
资产或 负债 可观 察输 入值 或取得 不切 实可 行的 情况 下，才 可以 使用 不可 观察 输入值 。
(3) 如经济 环境发生 重大 变化或证券发 行人发生 影 响金融工具价 格的重大 事 件，应对估值 进
行调整 并确 定公 允价 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债。 当本 基金1)具 有抵销 已确 认 金
额的法 定权 利且 该种 法定 权利现 在是 可执 行的 ； 且2) 交易 双方 准备 按净 额结 算 时， 金 融资 产与 金
融负债 按抵 销后 的净 额在 资产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基 金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人 所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券发行企 业代扣代 缴 的个人所得税 及由基金 管 理人缴纳的增 值税后的 净 额确认为利 息收入。
资产支持证券 在持有期 间 收到的款项， 根据资产 支 持证券的预计 收益率区 分 属于资产支 持证券投
资本金部分和 投资收益 部 分，将本金部 分冲减资 产 支持证券投资 成本，并 将 投资收益部 分扣除在
适用情 况下 由基 金管 理人 缴纳的 增值 税后 的净 额确 认为利 息收 入。 长盛成长价值 2018 年年度报告
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以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置 时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将 现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息 。 经营 分部 是指 本基 金内同 时满 足下 列条 件的 组成部 分：(1) 该组 成
部分能 够在 日常 活动 中产 生收入 、 发 生费 用；(2) 本 基金的 基金 管理 人能 够定 期评价 该组 成部 分 的
经营成 果 ， 以 决定 向其 配 置资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本基金 能够 取得 该组 成部 分的财 务状 况 、 经 营
成果和现金流 量等有关 会 计信息。如果 两个或多 个 经营分部具有 相似的经 济 特征，并且 满足一定
条件的 ，则 合并 为一 个经 营分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定 以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票和债券， 若出现重 大 事项停牌或交 易不活跃( 包 括涨跌停时 的长盛成长价值 2018 年年度报告
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交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2017]13 号 《中国证 监会关 于证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法、 市盈 率法、 现金 流量 折现 法等 估值技 术进 行估 值。
(2) 于 2017 年 9 月 4 日前 ，对于 在 锁 定期 内的 非公 开发行 股票 ，根 据中 国证 监会证 监会 计 字
[2007]21 号《 关 于 证券 投 资基金 执行<企 业会 计准 则> 估值 业务 及份 额净 值计 价 有关事 项的 通知 》
之附件 《非 公开 发行 有明 确锁定 期股 票的 公允 价值 的确定 方法 》 ， 若在 证券 交 易所挂 牌的 同一 股票
的市场交易收 盘价低于 非 公开发行股票 的初始投 资 成本，按估值 日证券交 易 所挂牌的同 一股票的
市场交易收盘 价估值； 若 在证券交易所 挂牌的同 一 股票的市场交 易收盘价 高 于非公开发 行股票的
初始投资成本 ，按锁定 期 内已经过交易 天数占锁 定 期内总交易天 数的比例 将 两者之间差 价的一部
分确认 为估 值增 值 。 自2017 年9 月4 日起 ， 对于 在锁 定期内 的非 公开 发行 股票 、 首 次公 开发 行股
票时公司股东 公 开发售 股 份、通过大宗 交易取得 的 带限售期的股 票等流通 受 限股票，根 据中国基
金业协会中基 协发[2017]6 号《关于发 布<证券投 资 基金投资流通 受限股票 估 值指引(试行)> 的通
知》 之附 件 《 证券 投资 基 金投资 流通 受限 股票 估值 指引( 试行) 》 ， 按估 值日 在 证券交 易所 上市 交易
的同一 股票 的公 允价 值扣 除该流 通受 限股 票剩 余限 售期对 应的 流动 性折 扣后 的价值 进行 估值 。
(3) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)及在银 行 间同业市 场交易的固定 收益品种 ， 根据中国证监 会公告[2017]13 号《中 国证监
会关于证券投 资基金估 值 业务的指导意 见》及《 中 国证券投资基 金业协会 估 值核算工作 小组关于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 采用 估值技 术确 定公 允价 值。 本基金 持有 的证 券交
易所上市或 挂牌转让 的固 定收益品种( 可转换债 券、 资产支持证 券和私募 债券 除外)，按照 中证指
数有限公司所 独立提供 的 估值结果确定 公允价值 。 本基金持有的 银行间同 业 市场固定收 益品种按
照中债 金融 估值 中心 有限 公司所 独立 提供 的估 值结 果确定 公允 价值 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变 更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
长盛成长价值 2018 年年度报告
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7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 财 税[2008]1 号 《关 于 企业所 得税 若干 优惠 政策 的通知 》 、 财税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36
号《关于全面 推开营业 税 改征增值税试 点的通知 》 、 财税[2016]46 号《关于 进 一步明确全面 推开
营改增试点金 融业有关 政 策的通知 》 、财 税[2016]70 号《关于金 融机构同 业 往来等增值税 政策的
补充通知 》 、财 税[2016]140 号《关于明 确金融房 地 产开发教育辅 助服务等 增 值税政策的通 知 》 、
财税[2017]2 号 《 关于 资管 产品增 值税 政策 有关 问题 的补充 通知 》 、 财税[2017]56 号 《关 于资 管产
品增值税有关 问题的通 知》 、财税[2017]90 号《关 于 租入固定资产 进项税额 抵 扣等增值税政 策的
通知》 及其 他相 关财 税法 规和实 务操 作， 主要 税项 列示如 下：
(1) 资 管产 品运 营过 程中 发 生的增 值税 应税 行为 ， 以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。 资 管产
品管理 人运 营资 管产 品过 程中 发 生的 增值 税应 税行 为， 暂 适用 简易 计税 方法 ， 按 照 3% 的征 收率 缴
纳增值 税。 对资 管产 品在2018 年1 月1 日 前运 营过 程中发 生的 增值 税应 税行 为， 未 缴纳 增值 税的，
不再缴 纳； 已缴 纳增 值税 的，已 纳税 额从 资管 产品 管理人 以后 月份 的增 值税 应纳税 额中 抵减 。
对证券投资基 金管理人 运 用基金买卖股 票、债券 的 转让收入免征 增值税， 对 国债、地方政 府
债以及金融同 业往来利 息 收入亦免征增 值税。资 管 产品管理人运 营资管产 品 提供的贷款 服务，以
2018 年 1 月 1 日起 产生 的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额。 资管 产品 管理 人运营 资管 产品 转 让
2017 年12 月 31 日 前取 得 的基金 、 非货 物期 货 ， 可 以 选择按 照实 际买 入价 计算 销售额 ， 或者 以 2017
年最后 一个 交易 日的 基金 份额净 值、 非货 物期 货结 算价格 作为 买入 价计 算销 售额。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(5) 本 基金 的城 市维 护建 设 税、 教 育费 附加 和地 方教 育 费附加 等税 费按 照实 际缴 纳增值 税额 的长盛成长价值 2018 年年度报告
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适用比 例计 算缴 纳。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
活期存 款 16,225,014.17 21,006,354.95
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 - -
存款期 限1-3 个月 - -
存款期 限3 个月 以上 - -
其他存 款 - -
合计： 16,225,014.17 21,006,354.95
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 219,624,258.44 177,116,519.76 -42,507,738.68
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 59,731,281.09 59,828,000.00 96,718.91
合计 59,731,281.09 59,828,000.00 96,718.91
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 279,355,539.53 236,944,519.76 -42,411,019.77
项目
上年度 末
2017 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 235,637,441.68 244,750,107.21 9,112,665.53
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 48,400.00 48,400.00 -
银行间 市场 79,957,551.09 79,764,000.00 -193,551.09
合计 80,005,951.09 79,812,400.00 -193,551.09
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - - 长盛成长价值 2018 年年度报告
第 30 页 共 62 页
合计 315,643,392.77 324,562,507.21 8,919,114.44
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：无 余额 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：无 余额 。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：无 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 7,708.88 13,369.01
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 14.60 200.10
应收债 券利 息 1,399,498.64 2,442,451.49
应收资 产支 持证 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 0.11 0.05
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 29.00 87.30
合计 1,407,251.23 2,456,107.95
7.4.7.6 其 他资 产
注：无 余额 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 112,926.64 335,571.57
银行间 市场 应付 交易 费用 - 750.00
合计 112,926.64 336,321.57
长盛成长价值 2018 年年度报告
第 31 页 共 62 页
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 250,000.00 250,000.00
应付赎 回费 1,592.70 939.09
预提费 用 334,500.00 330,000.00
证管费 退还 44,543.25 44,543.25
应付转 换费 - 0.36
合计 630,635.95 625,482.70
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 300,116,941.25 300,116,941.25
本期申 购 28,037,548.70 28,037,548.70
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -52,771,478.74 -52,771,478.74
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 275,383,011.21 275,383,011.21
注：申 购 含 红利 再投 、转 换入， 赎回 含转 换出 。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 434,584,380.64 -387,441,500.66 47,142,879.98
本期利 润 -10,760,990.29 -51,330,134.21 -62,091,124.50
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-36,235,641.15 32,330,913.77 -3,904,727.38
其中： 基金 申购 款 40,888,474.80 -39,031,591.10 1,856,883.70
基金赎 回款 -77,124,115.95 71,362,504.87 -5,761,611.08
本期已 分配 利润 -3,359,612.21 - -3,359,612.21
本期末 384,228,136.99 -406,440,721.10 -22,212,584.11
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 长盛成长价值 2018 年年度报告
第 32 页 共 62 页
2018 年1 月1 日至2018 年12 月
31 日
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 386,938.43 667,967.72
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 5,019.22 5,585.97
其他 2,343.88 2,913.22
合计 394,301.53 676,466.91
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018
年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017
年 12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 347,323,064.51 764,499,905.48
减：卖 出股 票成 本总 额 357,845,870.46 668,513,168.24
买卖股 票差 价收 入 -10,522,805.95 95,986,737.24
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018
年12 月31日
上年度 可比 期间
2017年1 月1 日至2017 年
12月31 日
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
-10,939.92 -1,277,035.43
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 -10,939.92 -1,277,035.43
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018
年12 月31日
上年度 可比 期间
2017年1 月1 日至2017 年
12月31 日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
135,306,480.94 160,657,616.81
减 ： 卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券 到
期兑付 ）成 本总 额
130,368,350.00 158,438,946.51
减：应 收利 息总 额 4,949,070.86 3,495,705.73
买卖债 券差 价收 入 -10,939.92 -1,277,035.43 长盛成长价值 2018 年年度报告
第 33 页 共 62 页
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：无 。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
注：无 。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至 2017 年12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 3,397,997.36 7,036,809.11
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 3,397,997.36 7,036,809.11
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至 2018
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月 1 日至2017 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 -51,330,134.21 -12,025,923.45
—— 股 票投 资 -51,620,404.21 -12,112,612.15
—— 债 券投 资 290,270.00 86,688.70
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
减: 应 税金 融 商品 公允 价值
变动产 生的 预估 增值 税
-
-
合计 -51,330,134.21 -12,025,923.45
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
基金赎 回费 收入 72,038.74 578,429.98
国债承 销手 续费 返还 20,000.00 -
基金转 换费 收入 2,991.62 3,912.31
合计 95,030.36 582,342.29 长盛成长价值 2018 年年度报告
第 34 页 共 62 页
注：1. 本 基金 的赎 回费 率 为赎回 金额 的 0.5% ，赎 回 费总额 的 25% 归 入基 金资 产。
2. 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成， 其中 转出 基金的 赎回 费 的 25%
归入转 出基 金的 基金 资产 。
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用 1,045,949.59 2,025,950.79
银行间 市场 交易 费用 1,175.00 1,725.00
交易基 金产 生的 费用 - -
其中： 申购 费
- -
赎回 费
- -
合计 1,047,124.59 2,027,675.79
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
审计费 用 60,000.00 60,000.00
信息披 露费 270,000.00 270,000.00
帐户维 护费 22,500.00 18,000.00
银行费 用 10,304.47 9,798.72
合计 362,804.47 357,798.72
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
无。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金 的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司(“ 长盛基 金公 司”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 农业 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
国元证 券股 份有 限公 司(“ 国元证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
新加坡 星展 银行 有限 公司 基金管 理人 的股 东
安徽省 信用 担保 集团 有限 公司 基金管 理人 的股 东 长盛成长价值 2018 年年度报告
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安徽省 投资 集团 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
长盛基 金( 香港) 有限 公司 基金管 理人 的全 资子 公司
长盛创 富资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的全 资子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月 1 日至2018 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
国元证 券 65,701,019.22 9.59% - -
7.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
国元证 券 311,786.50 87.22% - -
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
注：无 。
7.4.10.1.4 权 证交 易
注：无 。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018年1月1 日至2018 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国元证 券 61,187.15 9.59% 51,437.08 45.55%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例 长盛成长价值 2018 年年度报告
第 36 页 共 62 页
国元证 券 - - - -
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
4,375,703.72 8,116,244.44
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
727,465.49 1,023,203.52
注： 支 付基 金管 理人 长盛 基金公 司的 管理 人报 酬按 前一日 基金 资产 净 值1.5% 的年费 率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 × 1. 5%÷ 当年 天数。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
729,284.01 1,352,707.45
注：支付 基金 托管人中 国 农业银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 × 0. 25% ÷ 当 年天 数 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：无 。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：无 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：无 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元 长盛成长价值 2018 年年度报告
第 37 页 共 62 页
关联方
名称
本期
2018 年1 月 1 日至2018 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中 国 农 业 银
行
16,225,014.17 386,938.43 21,006,354.95 667,967.72
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：无 。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.11 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日 每10 份
基金份 额分 红
数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分 配
合计
备注
场内 场外
1
2018 年4
月13 日
-
2018 年
4 月13
日
0.120 1,842,500.51 1,517,111.70 3,359,612.21
合
计
- -
0.120 1,842,500.51 1,517,111.70 3,359,612.21
7.4.12 期 末（ 2018 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
601860
紫金
银行
2018 年
12 月 20
日
2019
年1 月
3 日
新股流
通受限
3.14 3.14 15,970 50,145.80 50,145.80 -
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：无 。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
无。 长盛成长价值 2018 年年度报告
第 38 页 共 62 页
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是一只 进行主动 投 资的股票型证 券投资基 金 ，属 于中高风 险品种。 本 基金投资的金 融
工具主要包括 股票投资 、 债券投资及权 证投资等 。 本基金在日常 经营活动 中 面临的与这 些金融工
具相关的风险 主要包括 信 用风险、流动 性风险及 市 场风险。本基 金的基金 管 理人从事风 险管理的
主要目标是争 取将以上 风 险控制在限定 的范围之 内 ，使本基金在 风险和收 益 之间取得最 佳的平衡
以实现 “风 险和 收益 相匹 配”的 风险 收益 目标 。
本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 ， 建立了 以风 险控 制管 理委 员会为 核心 的、
由风险控制管 理委员会 、 风险控制委员 会、监察 稽 核部与风险管 理部、相 关 业务部门构 成的四级
风险管理架构 体系。 本 基 金的基金管理 人在董事 会 下设立风险控 制管理委 员 会，负责制 定风险管
理的宏观政策 ，审议通 过 风险控制的总 体措施等 ； 在管理层层面 设立风险 控 制委员会， 讨论和制
定公司日常经 营过程中 风 险防范和控制 措施；在 业 务操作层面风 险管理职 责 主要由监察 稽核部与
风险管 理部 负责 ，协 调并 与各部 门合 作完 成运 作风 险管理 以及 进行 投资 风险 分析与 绩效 评估 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角 度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款存放在本 基金的托 管 人中国农业银 行，因而 与 银行存款相关 的信用风 险 不重大。本 基金在交
易所进行的交 易均以中 国 证券登记结算 有限责任 公 司为交易对手 完成证券 交 收和款项清 算，违约
风险可能性很 小；在银 行 间同业市场进 行交易前 均 对交易对手进 行信用评 估 并对证券交 割方式进
行限制 以控 制相 应的 信用 风险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发长盛成长价值 2018 年年度报告
第 39 页 共 62 页
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于2018 年12 月31 日， 本 基金未 持有 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券 或资 产支
持证券(2017 年 12 月 31 日：本 基金 持有 的除 国债 、央行 票 据 和政 策性 金融 债以外 的债 券和 资 产
支持证 券占 基金 资产 净值 的比例 为 0.01%) 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基 金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
于2018 年12 月31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息因此账 面余 额即为未折 现的合 约
到期现 金流 量。
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及
《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等 法规 的要
求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理，通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中
度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行
持续的 监测 和分 析。
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的
基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10% 。本基金 与由本
基金的基金管 理人管理 的 其他开放式基 金共同持 有 一家上市公司 发行的可 流 通股票不得 超过该上
市公司可流通 股票的 15% ，本基金与由 本基金的 基 金管理人管理 的全部投 资 组合持有一家 上市公
司发行 的可 流通 股票 ， 不 得超过 该上 市公 司可 流通 股票 的30%( 完 全按 照有 关 指数构 成比 例进 行证
券投资 的开 放式 基金 及中 国证监 会认 定的 特殊 投资 组合不 受上 述比 例限 制) 。
本基金所持部 分证券在 证 券交易所上市 ，其余亦 可 在银行间同业 市场交易 ， 部分基金资产 流长盛成长价值 2018 年年度报告
第 40 页 共 62 页
通暂时 受限 制不 能自 由转 让的情 况参 见附 注7.4.12 。 此外 ， 本 基金 可通 过卖 出回购 金融 资产 方式
借入短期资金 应对流动 性 需求，其上限 一般不超 过 基金持有的债 券投资的 公 允价值。本 基金主动
投资于 流动 性受 限资 产的 市值合 计不 得超 过基 金资 产净值 的 15%。于 2018 年12 月 31 日 ， 本 基金
持有流 动性 受限 的资 产的 估值占 基金 资产 净值 的比 例符合 上述 要求 。
本基金 的基 金管 理人 每日 对基金 组合 资产 中 7 个工 作日可 变现 资产 的可 变现 价值进 行审 慎 评
估与测算，确 保每日确 认 的净赎回申请 不得超 过 7 个工作日可变 现资产的 可 变现价值。 于 2018
年 12 月 31 日 ，本 基金 组 合资产 中 7 个工 作日 可变 现资产 的账 面价 值超 过经 确认的 当日 净赎 回金
额。
同时，本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度；按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的 风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场 利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 及债 券投资 等。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元 长盛成长价值 2018 年年度报告
第 41 页 共 62 页
本期末
2018 年 12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
16,225,014.17 - - - 16,225,014.17
结算备 付金
32,595.60 - - - 32,595.60
存出保 证金
64,361.04 - - - 64,361.04
交易性 金融 资产
59,828,000.00 - - 177,116,519.76 236,944,519.76
应收证 券清 算款
- - - 39,158.94 39,158.94
应收利 息
- - - 1,407,251.23 1,407,251.23
应收申 购款
198.81 - - 12,051.54 12,250.35
其他资 产
- - - - -
资产总 计 76,150,169.62 - - 178,574,981.47 254,725,151.09
负债
应付赎 回款 - - - 422,851.38 422,851.38
应付管 理人 报酬 - - - 330,607.74 330,607.74
应付托 管费 - - - 55,101.29 55,101.29
应付交 易费 用 - - - 112,926.64 112,926.64
应交税 费 - - - 2,600.99 2,600.99
其他负 债 - - - 630,635.95 630,635.95
负债总 计 - - - 1,554,723.99 1,554,723.99
利率敏 感度 缺口 76,150,169.62 - - 177,020,257.48 253,170,427.10
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 21,006,354.95 - - - 21,006,354.95
结算备 付金 444,619.97 - - - 444,619.97
存出保 证金 193,816.80 - - - 193,816.80
交易性 金融 资产 59,918,000.00 19,846,000.00 48,400.00 244,750,107.21 324,562,507.21
应收利 息 - - - 2,456,107.95 2,456,107.95
应收申 购款 - - - 324,004.44 324,004.44
资产总 计 81,562,791.72 19,846,000.00 48,400.00 247,530,219.60 348,987,411.32
负债
应付赎 回款 - - - 249,303.17 249,303.17
应付管 理人 报酬 - - - 440,470.86 440,470.86
应付托 管费 - - - 73,411.79 73,411.79
应付交 易费 用 - - - 336,321.57 336,321.57
应交税 费 - - - 2,600.00 2,600.00
其他负 债 - - - 625,482.70 625,482.70
负债总 计 - - - 1,727,590.09 1,727,590.09
利率敏 感度 缺口 81,562,791.72 19,846,000.00 48,400.00 245,802,629.51 347,259,821.23
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早长盛成长价值 2018 年年度报告
第 42 页 共 62 页
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2017 年12 月31
日 ）
1 、市场利率下降 25
个基点
26,521.33 75,190.14
2 、市场利率上升 25
个基点
-26,521.33 -75,190.14
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券 的定 性分 析及 定量 分析， 选择 符合 基金 合同 约定范 围的 投资 品种 进行 投资。
本基金的基金 管理人定 期 结合宏观及微 观环境的 变 化，对投资策 略、资产 配 置、投资组合 进
行修正 ， 来 主动 应对 可能 发生的 市场 价格 风险 。 本 基金通 过投 资组 合的 分散 化降低 其他 价格 风险 。
本基金 投资 组合 中股 票资 产比例 为基 金总 资产 的 35%-75% ， 债 券资 产比 例 为20%-60% 。 此 外 ， 本 基
金的基金管理 人每日对 本 基金所持有的 证券价格 实 施监控，定期 运用多种 定 量方法对基 金进行风
险度量 。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
公允价 值 占基金 公允价 值 占基金 资长盛成长价值 2018 年年度报告
第 43 页 共 62 页
资产净
值比例
（%）
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 177,116,519.76 69.96 244,750,107.21 70.48
合计 177,116,519.76 69.96 244,750,107.21 70.48
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准 （附 注 7.4.1 ） 以外 的其 他市 场变 量 保持不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
1. 业 绩 比 较 基 准 ( 附注
7.4.1) 上升 5%
73,722,357.47 30,906,124.09
2. 业 绩 比 较 基 准 ( 附注
7.4.1) 上升 5%
-73,722,357.47 -30,906,124.09
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第 二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2018 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为177,066,373.96 元， 属于 第二 层次的 余额 为 59,878,145.80 元 ， 无 属于 第三
层次的 余额(2017 年12 月31 日： 第一 层次 的余 额为239,935,161.65 元， 第二 层 次 84,627,345.56
元，无 第三 层次)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金 以导 致各 层次 之间 转换的 事项 发生 日为 确认 各层次 之间 转换 的时 点。
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期长盛成长价值 2018 年年度报告
第 44 页 共 62 页
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公 允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公 允 价值 计 量的金 融工 具
于 2018 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2017 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说 明的 其他 重要 事项 。 长盛成长价值 2018 年年度报告
第 45 页 共 62 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 177,116,519.76 69.53
其中： 股票 177,116,519.76 69.53
2
基金投 资
- -
3 固定收 益投 资 59,828,000.00 23.49
其中： 债券 59,828,000.00 23.49
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 16,257,609.77 6.38
8 其他各 项资 产 1,523,021.56 0.60
9 合计 254,725,151.09 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 4,337,156.18 1.71
C 制造业 97,940,894.12 38.69
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
3,569,688.00 1.41
E 建筑业 6,799,540.64 2.69
F 批发和 零售 业 6,373,742.40 2.52
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 9,988,781.36 3.95
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
20,206,084.00 7.98
J 金融业 15,119,874.37 5.97
K 房地产 业 6,037,281.00 2.38
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 780,000.00 0.31 长盛成长价值 2018 年年度报告
第 46 页 共 62 页
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 5,963,477.69 2.36
S 综合 - -
合计 177,116,519.76 69.96
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 投资 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600674 川投能 源 266,400 2,309,688.00 0.91
2 600031 三一重 工 274,500 2,289,330.00 0.90
3 000063 中兴通 讯 115,000 2,252,850.00 0.89
4 601766 中国中 车 249,494 2,250,435.88 0.89
5 002595 豪迈科 技 137,316 2,197,056.00 0.87
6 002396 星网锐 捷 125,809 2,166,430.98 0.86
7 000848 承德露 露 268,408 2,158,000.32 0.85
8 601988 中国银 行 596,003 2,151,570.83 0.85
9 300182 捷成股 份 500,061 2,145,261.69 0.85
10 000999 华润三 九 86,019 2,138,432.34 0.84
11 601390 中国中 铁 305,212 2,133,431.88 0.84
12 000400 许继电 气 238,500 2,120,265.00 0.84
13 601398 工商银 行 399,300 2,112,297.00 0.83
14 002174 游族网 络 113,400 2,108,106.00 0.83
15 000425 徐工机 械 650,000 2,099,500.00 0.83
16 002557 洽洽食 品 109,900 2,092,496.00 0.83
17 600600 青岛啤 酒 60,000 2,091,600.00 0.83
18 001979 招商蛇 口 120,000 2,082,000.00 0.82
19 002449 国星光 电 200,098 2,077,017.24 0.82
20 600978 宜华生 活 500,079 2,050,323.90 0.81
21 600048 保利地 产 173,900 2,050,281.00 0.81
22 600089 特变电 工 301,732 2,048,760.28 0.81
23 000429 粤高速 Ａ 242,500 2,034,575.00 0.80
24 000089 深圳机 场 260,700 2,030,853.00 0.80
25 600741 华域汽 车 110,091 2,025,674.40 0.80
26 002624 完美世 界 72,400 2,016,340.00 0.80 长盛成长价值 2018 年年度报告
第 47 页 共 62 页
27 000157 中联重 科 564,500 2,009,620.00 0.79
28 601111 中国国 航 261,695 1,999,349.80 0.79
29 600029 南方航 空 300,054 1,992,358.56 0.79
30 601601 中国太 保 70,028 1,990,896.04 0.79
31 600015 华夏银 行 267,030 1,973,351.70 0.78
32 600332 白云山 54,900 1,963,224.00 0.78
33 600567 山鹰纸 业 625,100 1,950,312.00 0.77
34 002407 多氟多 177,200 1,942,112.00 0.77
35 300073 当升科 技 70,000 1,938,300.00 0.77
36 300316 晶盛机 电 193,320 1,937,066.40 0.77
37 600037 歌华有 线 225,200 1,934,468.00 0.76
38 002475 立讯精 密 137,300 1,930,438.00 0.76
39 300351 永贵电 器 235,400 1,927,926.00 0.76
40 002001 新 和 成 128,100 1,922,781.00 0.76
41 300115 长盈精 密 232,703 1,905,837.57 0.75
42 000069 华侨城 Ａ 300,000 1,905,000.00 0.75
43 603808 歌力思 117,043 1,900,778.32 0.75
44 300377 赢时胜 171,550 1,893,912.00 0.75
45 000876 新 希 望 259,100 1,886,248.00 0.75
46 002643 万润股 份 185,997 1,882,289.64 0.74
47 601699 潞安环 能 279,213 1,859,558.58 0.73
48 300075 数字政 通 169,400 1,846,460.00 0.73
49 600570 恒生电 子 35,400 1,840,092.00 0.73
50 000001 平安银 行 195,700 1,835,666.00 0.73
51 300364 中文在 线 379,000 1,834,360.00 0.72
52 300207 欣旺达 212,000 1,821,080.00 0.72
53 600750 江中药 业 106,540 1,803,722.20 0.71
54 000413 东旭光 电 400,000 1,800,000.00 0.71
55 002035 华帝股 份 200,000 1,770,000.00 0.70
56 002019 亿帆医 药 164,700 1,762,290.00 0.70
57 002635 安洁科 技 155,500 1,761,815.00 0.70
58 601166 兴业银 行 117,100 1,749,474.00 0.69
59 601628 中国人 寿 85,200 1,737,228.00 0.69
60 002293 罗莱生 活 200,000 1,730,000.00 0.68
61 601800 中国交 建 153,300 1,726,158.00 0.68
62 300026 红日药 业 563,800 1,719,590.00 0.68
63 601607 上海医 药 99,642 1,693,914.00 0.67
64 600073 上海梅 林 224,900 1,675,505.00 0.66
65 000869 张
裕Ａ 64,015 1,664,390.00 0.66 长盛成长价值 2018 年年度报告
第 48 页 共 62 页
66 002468 申通快 递 100,100 1,646,645.00 0.65
67 600153 建发股 份 233,290 1,644,694.50 0.65
68 300053 欧比特 199,700 1,629,552.00 0.64
69 600704 物产中 大 354,155 1,622,029.90 0.64
70 600068 葛洲坝 250,018 1,580,113.76 0.62
71 601088 中国神 华 87,060 1,563,597.60 0.62
72 600966 博汇纸 业 491,900 1,544,566.00 0.61
73 601939 建设银 行 238,500 1,519,245.00 0.60
74 002236 大华股 份 130,000 1,489,800.00 0.59
75 002048 宁波华 翔 141,800 1,478,974.00 0.58
76 002518 科士达 200,030 1,440,216.00 0.57
77 002385 大北农 448,000 1,433,600.00 0.57
78 000028 国药一 致 34,100 1,413,104.00 0.56
79 002138 顺络电 子 101,700 1,407,528.00 0.56
80 002283 天润曲 轴 418,500 1,401,975.00 0.55
81 300229 拓尔思 161,800 1,396,334.00 0.55
82 300287 飞利信 366,500 1,385,370.00 0.55
83 601186 中国铁 建 125,100 1,359,837.00 0.54
84 300113 顺网科 技 104,000 1,321,840.00 0.52
85 600006 东风汽 车 359,200 1,293,120.00 0.51
86 600025 华能水 电 400,000 1,260,000.00 0.50
87 002279 久其软 件 176,700 1,256,337.00 0.50
88 002241 歌尔股 份 182,100 1,252,848.00 0.49
89 002185 华天科 技 300,000 1,218,000.00 0.48
90 300386 飞天诚 信 119,800 1,208,782.00 0.48
91 600066 宇通客 车 100,639 1,192,572.15 0.47
92 002195 二三四 五 314,100 1,159,029.00 0.46
93 000049 德赛电 池 40,000 1,147,200.00 0.45
94 600887 伊利股 份 50,000 1,144,000.00 0.45
95 600529 山东药 玻 60,000 1,140,000.00 0.45
96 300133 华策影 视 126,100 1,129,856.00 0.45
97 002456 欧菲科 技 120,000 1,102,800.00 0.44
98 300136 信维通 信 44,600 963,806.00 0.38
99 600196 复星医 药 40,000 930,800.00 0.37
100 600711 盛屯矿 业 200,000 914,000.00 0.36
101 300144 宋城演 艺 40,000 854,000.00 0.34
102 300059 东方财 富 69,340 839,014.00 0.33
103 300070 碧水源 100,000 780,000.00 0.31
104 600115 东方航 空 60,000 285,000.00 0.11 长盛成长价值 2018 年年度报告
第 49 页 共 62 页
105 603185 上机数 控 1,345 66,039.50 0.03
106 601860 紫金银 行 15,970 50,145.80 0.02
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601088 中国神 华 9,968,343.82 2.87
2 601398 工商银 行 9,569,650.54 2.76
3 601166 兴业银 行 7,837,470.00 2.26
4 600036 招商银 行 7,184,389.00 2.07
5 600048 保利地 产 6,313,977.00 1.82
6 001979 招商蛇 口 5,860,792.95 1.69
7 601601 中国太 保 5,175,305.40 1.49
8 600741 华域汽 车 5,126,825.35 1.48
9 600028 中国石 化 4,800,844.20 1.38
10 601939 建设银 行 4,799,295.92 1.38
11 000869 张
裕Ａ 4,072,106.54 1.17
12 300364 中文在 线 3,898,186.87 1.12
13 002293 罗莱生 活 3,825,996.00 1.10
14 000069 华侨城 Ａ 3,560,526.41 1.03
15 002236 大华股 份 3,551,276.00 1.02
16 300070 碧水源 3,479,164.54 1.00
17 300059 东方财 富 3,462,144.00 1.00
18 601699 潞安环 能 3,428,488.91 0.99
19 002001 新 和 成 3,411,660.20 0.98
20 300377 赢时胜 3,400,295.50 0.98
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601088 中国神 华 11,707,208.41 3.37
2 600048 保利地 产 10,723,536.00 3.09
3 001979 招商蛇 口 7,453,740.00 2.15
4 600036 招商银 行 6,941,227.60 2.00
5 300070 碧水源 6,326,624.65 1.82 长盛成长价值 2018 年年度报告
第 50 页 共 62 页
6 601398 工商银 行 6,307,069.00 1.82
7 600028 中国石 化 6,270,235.86 1.81
8 601601 中国太 保 6,237,817.00 1.80
9 300144 宋城演 艺 6,131,470.41 1.77
10 600115 东方航 空 6,072,548.21 1.75
11 600690 青岛海 尔 6,071,868.93 1.75
12 600741 华域汽 车 6,055,459.16 1.74
13 600196 复星医 药 5,668,833.56 1.63
14 601699 潞安环 能 5,598,277.00 1.61
15 601166 兴业银 行 5,446,302.00 1.57
16 601939 建设银 行 5,384,084.34 1.55
17 600383 金地集 团 5,253,529.00 1.51
18 601006 大秦铁 路 4,644,259.78 1.34
19 600887 伊利股 份 4,478,472.00 1.29
20 600029 南方航 空 4,449,232.00 1.28
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 341,832,687.22
卖出股 票收 入 （ 成交 ）总 额 347,323,064.51
注： 本项 中8.4.1 、8.4.2 、8.4.3 表中 的 “ 买入 金额 ” （或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “ 卖出 金额 ” （或
“卖出 股票 收入 ”） 均按 买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 19,730,000.00 7.79
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 40,098,000.00 15.84
其中： 政策 性金 融债 40,098,000.00 15.84
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 59,828,000.00 23.63
长盛成长价值 2018 年年度报告
第 51 页 共 62 页
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 180305 18 进出 05 200,000 20,048,000.00 7.92
2 189933
18 贴 现国 债
33
200,000 19,730,000.00 7.79
3 140418 14 农发 18 100,000 10,051,000.00 3.97
4 160208 16 国开 08 100,000 9,999,000.00 3.95
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述四 只债 券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序所 有资 产支持 证券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值 占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 报告 期末 未持 有权证 。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.12 投 资组 合 报告 附注
8.12.1
中兴通 讯:
根据中 兴通 讯公 告 ， 美 国 商务部 工业 与安 全局 （BIS ） 于 美国 时 间6 月8 日 通 过 《 关于 中兴 通长盛成长价值 2018 年年度报告
第 52 页 共 62 页
讯的替 代命 令》 ， 批准 《 替代的 和解 协议 》 立 即生 效。 根 据协 议， 中 兴通 讯 将支付 合 计 14 亿美 元
民事罚 款， 包括 在6 月8 日后 60 日 内一 次性 支付10 亿美 元， 以及 在 6 月 8 日后 90 日内 支付 至由
中兴通 讯选 择、 经 BIS 批 准的美 国银 行托 管账 户并 在为期 十年 的监 察期 内暂 缓执行 的额 外 4 亿美
元罚款 。 监察 期内 ， 若 中 兴通讯 遵守 协议 约定 的监 察条件 和2018 年 6 月 8 日 命令 ， 监 察期 届满 后
4 亿美 元罚 款将 被豁 免支 付。 在 中兴 通讯 支付 罚款 后，BIS 于7 月13 日 终止 了其 于 4 月15 日激 活
的拒绝 令， 将中 兴通 讯及 中兴康 讯从 《禁 止出 口人 员清单 》移 除。
中兴通 讯是 全球 四大 通信 设备商 之一 ， 具备 全球 竞 争力 ， 未 来将 受益 于5G 大 规模建 设 。 基 于
相关研究，本 基金判断 ， 公司从禁止出 口名单移 除 后，公司经营 已逐步恢 复 正常。今后 ，我们将
继续加 强与 该公 司的 沟通 ，密切 关注 其业 务合 规性 以及企 业的 经营 状况 。
除上述事项外 ，本报告 期 内基金投资的 前十名证 券 的发行主体无 被监管部 门 立案调查记录 ，
无在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 64,361.04
2 应收证 券清 算款 39,158.94
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,407,251.23
5 应收申 购款 12,250.35
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,523,021.56
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券（ 可交 换债 券） 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名 股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛成长价值 2018 年年度报告
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
24,862 11,076.46 3,880,081.45 1.41% 271,502,929.76 98.59%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份 ） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
163,079.86 0.0592%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
长盛成长价值 2018 年年度报告
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2002 年 9 月 18 日 ） 基金 份额 总额
3,166,886,000.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 300,116,941.25
本报告 期期 间 基 金总 申购 份额 28,037,548.70
减: 本报 告期 期间 基金 总赎 回份额 52,771,478.74
本报告 期期 间基 金拆 分变 动份额 （份 额减 少以"-" 填 列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 275,383,011.21
长盛成长价值 2018 年年度报告
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
原督察 长叶 金松 先生 因退 休离任 ，由 张利 宁女 士担 任本公 司督 察长 。
上述变 更事 项已 经公 司第 七届董 事会 第七 次会 议审 议通过 ，并 按规 定向 相关 监管机 构备 案 。
2018 年 4 月 27 日 ，中 国 证券监 督管 理委 员会 北京 监管局 作出 《关 于对 长盛 基金管 理有 限公 司 拟
任合规 负责 人任 职资 格的 意见》 （京 证监 发〔2018 〕136 号） ，对 张利 宁女 士担 任本公 司督 察长 无
异议。
11.2.2 基 金经 理的 变动 情 况
本报告 期本 基金 基金 经理 未曾变 动。
11.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情 况
本报告 期内 ，本 行总 行聘 任刘琳 同志 、李 智同 志为 本行托 管业 务部 高级 专家 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略没有 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 普华 永道 中 天会 计师事 务 所（ 特殊 普 通合 伙） ，本 报 告期 内本
基金未 更换 会计 师事 务所 ， 本 报告 期应 支付 给该 会 计师事 务所 的报 酬60,000.00 元 ， 已连 续为 本
基金提 供审 计服 务 17 年。
长盛成长价值 2018 年年度报告
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11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
银河证 券 1 348,532,437.96 50.89% 324,590.07 50.89% -
广发证 券 2 184,044,818.20 26.87% 171,400.01 26.87% -
上海证 券 1 86,630,696.66 12.65% 80,680.25 12.65% -
国元证 券 1 65,701,019.22 9.59% 61,187.15 9.59% -
太平洋 证券 1 - - - - -
中信建 投 1 - - - - -
民生证 券 1 - - - - -
新时代 证券 1 - - - - -
东北证 券 1 - - - - -
财通证 券 1 - - - - -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
银河证 券 45,694.44 12.78% - - - -
广发证 券 - - - - - -
上海证 券 - - - - - -
国元证 券 311,786.50 87.22% - - - -
太平洋 证券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - - 长盛成长价值 2018 年年度报告
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民生证 券 - - - - - -
新时代 证券 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
财通证 券 - - - - - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
（1 ） 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元情 况： 无。
（2 ） 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元情 况： 无。 长盛成长价值 2018 年年度报告
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11.8 其 他重 大事件
除上述 事项 之外 ， 均 已作 为 临时报 告在 指定 媒体 披露 过 的其 他在 本报 告期 内发 生的重 大事 件如 下 ：
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长 盛基 金管理 有限 公司关于 广发
证 券开 通旗下 部分 开放式基 金转
换 业务 并推出 申购 （含定投 ）费
率优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》 《 上海 证
券报》 《 证券 时报 》 及 本
公司网 站
2018 年 12 月 18 日
2
长 盛基 金管理 有限 公司关于 办公
地址变 更的 公告 同 上2018-12-03
同上 2018 年 12 月 3 日
3
长 盛成 长价值 证券 投资基金 招募
说明书 （更 新） 摘要
同上 2018 年 11 月 2 日
4
长 盛成 长价值 证券 投资基金 招募
说明书 （更 新）
同上 2018 年 11 月 2 日
5
长盛成 长价 值证 券投 资基 金2018
年第3 季度 报告
同上 2018 年 10 月 24 日
6
长 盛基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金参 加交通 银行 手机银行 渠道
基金申购 及 定 期 定 额 投 资 手 续
费率优 惠活 动的 公告
同上 2018 年 9 月 29 日
7
长 盛基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分开 放式基 金参 加东海证 券申
购 （含 定投） 费率 优惠活动 的公
告
同上 2018 年 9 月 10 日
8
长 盛基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分开 放式基 金参 加中金公 司申
购 （含 定投） 费率 优惠活动 的公
告
同上 2018 年 8 月 31 日
9
长盛成 长价 值证 券投 资基金2018
年半年 度报 告
同上 2018 年 8 月 29 日
10
长盛成 长价 值证 券投 资基 金2018
年半年 度报 告 摘要
同上 2018 年 8 月 29 日
11
长 盛基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分开 放式基 金参 加东北证 券申
购 （含 定投） 费率 优惠活动 的公
告
同上 2018 年 8 月 13 日
12
长 盛基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分开 放式基 金参 加第一创 业证
券 申购 （含定 投） 费率优惠 活动
的公告
同上 2018 年 8 月 13 日
13
长 盛基 金管理 有限 公司关于 开通
国 元证 券销售 代理 旗下部分 开放
式基金 基金 定投 业务 的公 告
同上 2018 年 8 月 9 日 长盛成长价值 2018 年年度报告
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14
长 盛基 金管理 有限 公司关于 增加
唐 鼎耀 华为旗 下基 金代销机 构并
开 通定 投和转 换业 务及参加 费率
优惠活 动的 公告
同上 2018 年 8 月 7 日
15
长 盛基 金管理 有限 公司关于 国联
证 券开 通旗下 部分 开放式基 金定
投 业务 并推出 申购 （含定投 ）费
率优惠 活动 的公 告
同上 2018 年 8 月 1 日
16
长盛成 长价 值证 券投 资基 金2018
年第2 季度 报告
同上 2018 年 7 月 20 日
17
长 盛基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金参 加交通 银行 手机银行 渠道
基 金申 购及定 期定 额投资手 续费
率优惠 活动 的公 告
同上 2018 年 6 月 30 日
18
长 盛基 金管理 有 限 公司关于 旗下
部 分基 金开通 南京 苏宁基金 销售
有 限公 司定投 业务 并参加定 投申
购优惠 活动 的公 告
同上 2018 年 6 月 15 日
19
长 盛基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金增加 恒宇 天泽为销 售机
构并参 加费 率优 惠活 动的 公告
同上 2018 年 6 月 13 日
20
长 盛基 金管理 有限 公司关于 上海
基 煜基 金销售 有限 公司参加 费率
优惠活 动的 公告
同上 2018 年 6 月 12 日
21
长 盛基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分开 放式基 金参 加银河证 券申
购 （含 定投） 费率 优惠活动 的公
告
同上 2018 年 5 月 21 日
22
关 长 盛 基 金 旗 下 在 徽 商 银 行 代
销 、托 管基 金 暂停 申购、赎 回、
转换及 定期 定额 投资 业务 的公告
同上 2018 年 5 月 17 日
23
长 盛基 金管理 有限 公司关于 增加
光 大银 行为旗 下部 分基金代 销机
构以及 开通 基金 定投 业务 的公告
同上 2018 年 5 月 14 日
24
长 盛基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分公 募基金 参加 光大银行 费率
优惠活 动的 公告
同上 2018 年 5 月 14 日
25
长 盛基 金管理 有限 公司高级 管理
人员督 察长 变更 的公 告
同上 2018 年 5 月 3 日
26
长盛成 长价 值证 券投 资基 金2018
年第1 季度 报告
同上 2018 年 4 月 20 日
27
长 盛成 长价值 证券 投资基金 收益
分配公 告
同上 2018 年 4 月 11 日
28 长 盛基 金管理 有限 公司关于 旗下 同上 2018 年 4 月 2 日 长盛成长价值 2018 年年度报告
第 60 页 共 62 页
部 分开 放式基 金参 加东海证 券申
购费率 优惠 活动 的公 告
29
长盛成 长价 值证 券投 资基 金2017
年度报 告
同上 2018 年 3 月 31 日
30
长盛成 长价 值证 券投 资基 金2017
年度报 告 摘要
同上 2018 年 3 月 31 日
31
长 盛基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金参加 中国 工商银行 个人
电 子银 行基金 申购 优惠活动 的公
告
同上 2018 年 3 月 31 日
32
长 盛基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金参 加交通 银行 手机银行 渠道
基 金申 购及定 期 定 额投资手 续费
率优惠 活动 的公 告
同上 2018 年 3 月 30 日
33
长 盛基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金参 加展恒 基金 费率优惠 活动
的公告
同上 2018 年 3 月 26 日
34
关 于修 改长盛 成长 价值证券 投资
基金基 金合 同等 法律 文件 的公告
同上 2018 年 3 月 23 日
35
长盛成 长价 值证 券投 资基 金2017
年第4 季度 报告
同上 2018 年 1 月 20 日 长盛成长价值 2018 年年度报告
第 61 页 共 62 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：本 基金 本报 告期 内无 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 超 过20% 的情 况。
12.2 影 响投 资 者决 策的 其他重 要信 息
本基金 本报 告期 内无 影响 投资者 决策 的其 他重 要信 息。
长盛成长价值 2018 年年度报告
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§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、 《长 盛成 长价 值证 券投 资基金 基金 合同 》 ；
3 、 《长 盛成 长价 值证 券投 资基金 托管 协议 》 ；
4 、 《长 盛成 长价 值证 券投 资基金 招募 说明 书》 ；
5 、法 律意 见书 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
13.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的办 公 地址。
13.3 查 阅方 式
投资者可到基 金管理人 和/ 或基金托管人 的办公场 所/ 或管理人互联 网站免费 查 阅备查文件 。
在支付 工本 费后 ，投 资者 可在合 理时 间内 取得 备查 文件的 复制 件或 复印 件。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-86497888 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长 盛基 金管理 有限 公司
2019 年 3 月 29 日
