长 盛 同 禧 债券 型 证 券 投资 基 金
2018 年 年度 报 告
2018 年12 月25 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2019 年3 月29 日 长盛同禧债券 2018 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2019 年 3 月 28 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
基金管 理人 已 于2018 年12 月 22 日 发布 《 关于 长盛 同禧债 券型 证券 投资 基金 基金合 同终 止及
基金财 产清 算的 公告 》 ， 由 于本基 金发 生触 发基 金合 同终止 条款 事项 ，本 基金 已于 2018 年 12 月
26 日 起进 入基 金财 产清 算 程序。
本年度报告财 务资料已 经 审计，安永华 明会计师 事 务所（特殊普 通合伙） 为 基金财务出具 了
带强调事项段 的无保留 意 见的审计报告 ，基金管 理 人在本报告中 对相关事 项 亦有详细说 明，请投
资者注 意阅 读。
本报告 期 自2018 年01 月01 日 起至 12 月25 日止 。 长盛同禧债券 2018 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 12
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 13
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 13
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 14
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 14
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 15
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 16
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 16
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 17
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 18
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 18
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 19
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 19
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 19
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 19
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 20
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 20
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 20
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 22
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 22
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 23
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 24
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 25
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 50
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 50
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 50
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 50
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 50
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 52
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 52
8.7 期 末按 公允 价 值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 52 长盛同禧债券 2018 年年度报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 52
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 53
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 53
8.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 53
§9 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 55
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 55
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 55
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 55
§10 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 56
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 57
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 57
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 57
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 57
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 57
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 57
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 58
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 58
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 59
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 63
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 63
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 63
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 64
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 64
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 64
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 64
长盛同禧债券 2018 年年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长盛同 禧债 券型 证券 投资 基金
基金简 称 长盛同 禧债 券
基金主 代码 080009
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 12 月6 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金 份 额总 额 5,221,995.27 份
基金合 同存 续期 于 2018 年12 月 26 日进 入 清算期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 长盛同 禧债 券 A 长盛同 禧债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 080009 080010
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 3,392,387.30 份 1,829,607.97 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在控制 风险 和保 持资 产流 动性的 基础 上 ， 积 极主 动 调整投 资组 合 ， 追 求基 金 资
产的长 期稳 定增 值， 并力 争获得 超过 业绩 比较 基准 的投资 业绩 。
投资策 略 本基金 将在 综合 判断 宏观 经济周 期 、 市 场资 金供 需 状 况 、 大 类资 产估 值水 平 对
比的基 础上 ， 结合 政策 分 析， 确定 不同 投资 期限 内 的大类 金融 资产 配置 和债 券
类属配 置。 同时 通过 严格 风险评 估， 及时 调整 资产 组合比 例， 保持 资产 配 置 风
险、 收 益平 衡， 以 稳健 提 升投资 组合 回报 。 在 债券 组合管 理策 略方 面， 本基 金
将综合 应用 利率 策略 、 类 属配置 策略 、 信 用策 略、 相对价 值策 略、 债券 选择 策
略、 可 转换 债券 投资 策略 、 资产 支持 证券 等品 种投 资策略 、 中 小企 业私 募 债 投
资策略 。
业绩比 较基 准 中证企 业债 指数 收益 率×60%+ 中 证国 债指 数收 益率 × 40%
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率低于 股票 型基 金和 混 合 型
基金， 高于 货币 市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 张利宁 王永民
联系电 话 010-86497608 010-66594896
电子邮 箱 zhangln@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-86497888
95566
传真 010-86497999 010-66594942
注册地址 深圳市 福田 中心 区福 中三 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1长盛同禧债券 2018 年年度报告
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路诺德 金融 中心 主 楼 10D 号
办公地 址 北京市 朝阳 区安 定 路 5 号
院3 号 楼中 建财 富国 际中
心 3-5 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
邮政编 码 100029 100818
法定代 表人 周兵 陈四清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 时报 》 《 中国 证券 报 》 《上 海证 券报 》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.csfunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 的办 公地 址及 基金托 管人 住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通
合伙）
北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广
场东方 经贸 城安 永大 楼 16 层
注册登 记机 构
长盛基 金管 理有 限公 司
北京市 朝阳 区安 定 路 5 号院 3 号楼
中建财 富国 际中 心3-5 层
长盛同禧债券 2018 年年度报告
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间数
据和指
标
2018 年 2017 年 2016 年
长盛同禧债券A 长盛同禧债券C 长盛同禧债券 A 长盛同禧债券 C 长盛同禧债券 A 长盛同禧债券 C
本期已
实现收
益
-508,534.56 -106,772.52 3,942,518.52 -95,776.36 -3,586,602.68 -78,512.93
本期利
润
-708,486.53 44,649.80 6,569,976.80 116,762.50 -6,253,713.47 -161,733.86
加权平
均基金
份额本
期利润
-0.0293 0.0055 0.0239 0.0017 -0.0210 -0.0409
本期加
权平均
净值利
润率
-2.94% 0.55% 2.05% 0.16% -1.58% -3.14%
本期基
金份额
净值增
长率
-4.24% -4.86% 0.03% -0.80% -2.51% -3.01%
3.1.2
期末数
据和指
标
2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可
供分配
利润
-96,761.65 -73,232.50 678,913.00 757,646.95 73,732,716.59 865,854.27
期末可
供分配
基金份
额利润
-0.0285 -0.0400 0.0137 0.0088 0.3229 0.2884
期末基
金资产
净值
3,295,625.65 1,756,375.47 50,334,559.54 86,381,543.62 302,099,354.69 3,868,466.12
期末基
金份额
净值
0.971 0.960 1.014 1.009 1.323 1.288 长盛同禧债券 2018 年年度报告
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3.1.3
累计期
末指标
2018 年末 2017 年末 2016 年末
基金份
额累计
净值增
长率
26.73% 21.56% 32.34% 27.77% 32.30% 28.80%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
表中的 “期末 ” 均指 本报 告期最 后一 日， 即 12 月25 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
长盛同 禧债 券A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -2.71% 0.22% 2.61% 0.05% -5.32% 0.17%
过去六 个月 -1.52% 0.17% 3.93% 0.06% -5.45% 0.11%
过去一 年 -4.24% 0.24% 8.04% 0.07% -12.28% 0.17%
过去三 年 -6.61% 0.18% 11.05% 0.07% -17.66% 0.11%
过去五 年 37.45% 0.44% 33.88% 0.08% 3.57% 0.36%
自基金 合同
生效起 至今
26.73% 0.40% 40.66% 0.08% -13.93% 0.32%
长盛同 禧债 券C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -2.74% 0.21% 2.61% 0.05% -5.35% 0.16%
过去六 个月 -2.04% 0.17% 3.93% 0.06% -5.97% 0.11%
过去一 年 -4.86% 0.24% 8.04% 0.07% -12.90% 0.17%
过去三 年 -8.46% 0.18% 11.05% 0.07% -19.51% 0.11%
过去五 年 33.44% 0.44% 33.88% 0.08% -0.44% 0.36%
自基金 合同
生效起 至今
21.56% 0.40% 40.66% 0.08% -19.10% 0.32% 长盛同禧债券 2018 年年度报告
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注：本 基金 业绩 比较 基准 ： 40% × 中 证国 债指 数收 益 率 +60% × 中 证企 业债 指数 收益率 。
中证国债指数 是中证指 数 公司编制的， 反映我国 国 债市场整体价 格和投资 回 报情况的指 数，样本
券包括 在银 行间 债券 市场 、 上海证 券交 易所 和深 圳证 券交易 所流 通的 剩余 期限 在1 年 以上 的国 债 。
中证企业债指 数 是中证 指 数公司编制的 ，反映我 国 企业债市场整 体价格和 投 资回报情况 的指数，
样本券 包括 在银 行间 债券 市场、 上海 证券 交易 所和 深圳证 券交 易所 流通 的剩 余期限 在 1 年以 上 的
企业债 。
这两个 指数 具有 广泛 的市 场代表 性， 能够 分别 反映 我国国 债、 企业 债市 场的 总体走 势。
由于基金资产 配置比例 处 于动态变化的 过程中， 需 要通过再平衡 来使资产 的 配置比例符 合基金合
同要求 ， 基 准指 数每 日按 照 40% 、60% 的 比例 采取 再 平衡， 再用 连锁 计算 的方 式得到 基准 指数 的时
间序列 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
长盛同禧债券 2018 年年度报告
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注：按照本基 金合同规 定 ，本基金基金 管理人应 当 自基 金合同生 效之日起 六 个月内使基 金的投资
组合比例符合 基金合同 的 约定。截至报 告日，本 基 金的各项资产 配置比例 符 合基金合同 的有关约
定。
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3.2.3
过 去五 年基 金每年 净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
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3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
长 盛同 禧债 券 A
年度
每10 份基金
份额分 红数
现金形 式发 放总额
再投资形式发放
总额
年度利 润分 配合计 备注
2018 - - - -
2017 3.1000 2,296,161,647.86 179,493.26 2,296,341,141.12
2016 - - - -
合计 3.1000 2,296,161,647.86 179,493.26 2,296,341,141.12
单位： 人民 币元
长盛 同禧 债 券 C
年度
每10 份基金
份额分 红数
现金形 式发 放总额
再 投 资 形 式 发 放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2018 - - - -
2017 2.7000 177,707,834.09 96,588.97 177,804,423.06
2016 - - - -
合计 2.7000 177,707,834.09 96,588.97 177,804,423.06
注：本 基金 于2018 年度 、2016 年度 会计 期间 未进 行 利润分 配。 长盛同禧债券 2018 年年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司 （以 下简 称 公司） ， 成 立 于1999 年3 月 26 日， 是国 内
最早成 立的 十家 基金 管理 公司之 一。 公司 注册 资本 为人民 币 18900 万元 。公 司注册 地在 深圳 ， 总
部设在 北京 ， 并 在北 京、 上海、 成都 设有 分公 司， 在深圳 设有 营销 中心 ， 并 拥有 长 盛基 金 （ 香港）
有限公司、长 盛创富资 产 管理有限公司 两家全资 子 公司。目前， 公司股东 及 其出资比例 为：国元
证券股 份有 限公 司占 注册 资本 的 41% ， 新 加坡 星展 银 行有限 公司 占注 册资 本 的33% ， 安徽 省信 用担
保集团 有限 公司 占注 册资 本的 13% ， 安徽 省投 资集 团 控股有 限公 司占 注册 资本 的13% 。 公 司拥 有公
募基金 、 全 国社 保基 金、 特定客 户资 产管 理、 合格 境内机 构投 资者 （QDII ） 、 合格境 外机 构投 资者
（QFII ） 、 保险 资产 管理 人 等业务 资格 。截 至 2018 年 12 月 31 日 ，基 金管 理 人共管 理五 十八 只开
放式基 金， 并管 理多 个全 国社保 基金 组合 和专 户产 品。 公 司同 时兼 任境 外QFII 基金 和专 户理 财产
品的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓
名
职务
任本基 金的 基
金经理 （助 理）
期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
李
琪
本基金 基金 经理， 长盛 双 月红 1 年期
定期开 放债 券型 投资 基金 基金经 理，
长盛盛辉混合型证券投资基金基金
经理， 长 盛战 略新 兴产 业 灵活配 置混
合型证 券投 资基 金基 金经 理， 长盛 盛
世灵活配置混合型证券投资基金基
金经理， 长盛 全债 指数 增 强型债 券投
资基金 基金 经理， 长盛 可 转债债 券型
证券投 资基 金基 金经 理。
2018
年 6
月 29
日
-
10
年
李琪先 生，1975 年2 月 出 生。
天津大 学管 理学 博士。 历 任大
公 国 际 资 信 评 估 有 限 公 司 信
用分析 师、 信 用评 审委 员 会委
员， 泰康 资产 管理 有限 责 任公
司信用 研究 员 。 2011 年 3 月加
入长盛 基金 管理 有限 公司 ， 曾
任信用 研究 员、 基 金经 理 助理
等职务 。
杨
哲
本基金 经理， 长盛 可转 债 债券型 证券
投资基 金基 金经 理， 长 盛 全债指 数增
强型债 券投 资基 金基 金经 理， 长盛 盛
杰一年期定期开放混合型证券投资
基金基 金经 理。
2018
年 6
月 29
日
-
8
年
杨哲先 生，1984 年2 月 出 生，
经济学 硕士。 曾任 大公 国 际资
信 评 估 有 限 公 司 公 司 信 用 分
析师、 信用 评审 委员 会委 员。
2013 年 9 月 加入 长盛 基 金管
理有限 公司， 曾任 信用 研 究员
等职务 。
张 本基金 基金 经理 ，FOF 业 务部总 监。 2016 2018 11 张帆先 生，1983 年1 月 出 生。长盛同禧债券 2018 年年度报告
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帆 年 1
月 20
日
年 8
月 7
日
年 华中科 技大 学硕 士。 曾 在 长江
证 券 股 份 有 限 公 司 从 事 债 券
研 究 、 债 券 投 资 工 作 。2012
年4 月加 入长 盛基 金管 理 有限
公司 ， 曾 任非 信用 研究 员 ， 长
盛 同 丰 分 级 债 券 型 证 券 投 资
基金基 金经 理等 职务。 目 前已
离任该 职务 。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从 行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公
司相关制度等 规定，从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关，
通过系统和人 工等方式 在 各个环节严格 控制交易 公 平执行，确保 公平对待 不 同投资组合 ，包括公
募基金、社保 组合、特 定 客户资产管理 组合等， 切 实防范利益输 送，保护 投 资者的合法 权益。具
体如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经 理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问长盛同禧债券 2018 年年度报告
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题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格按 照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公
司相关制度等 规定，从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关，
通过系统和人 工等方式 在 各个环节严格 控制交易 公 平执行，确保 公平对待 不 同投资组合 ，切实防
范利益 输送 ，保 护投 资者 的合法 权益 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 现同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 生可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策 略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
1 、报 告期 内行 情回 顾
回顾2018 年， 国内 经济 增 速有所 放缓 ， 固定 资产 投 资和消 费增 速总 体呈 下行 趋势 ， 进 口增 速
放缓显示内需 增长动能 不 足。外需方面 ，则受贸 易 摩擦影响，进 出口增速 波 动增大。受 金融去杠
杆、资管新规 及规范地 方 举债等因素影 响，5 月 以 来社融增速出 现明显下 滑 ，宽信贷政 策效果尚
需等待 。 货币 政策 方面 ， 央行实 施四 次定 向降 准 ， 且 9 月 份未 跟随 美联 储加 息， 流动 性合 理充 裕，
资金面 整体 相对 宽松 。
报告期内，受 经济放缓 、 贸易摩擦升级 、融资收 缩 、货币政策边 际放松、 股 市下跌等多重 因
素影响 ，债 券市 场走 出牛 市行情 ，各 品种 债券 收益 率均大 幅下 行。
报告期内，A 股市场整 体 呈下跌走势。 一月份， 市 场在以银行、 地产、周 期 为主的大盘股 拉
动下走 出一 波上 涨行 情， 二月以 来 A 股市 场呈 震荡 下跌走 势， 尤其 是 5 月中 旬以来 至年 末， 受 中
美贸易摩擦升 级、股权 质 押平仓等因素 影响，A 股 市场震荡下跌 。行业上 ， 食品饮料和 休闲服务
行业跌 幅较 小， 电子 、有 色金属 、传 媒、 综合 等行 业跌幅 较大 。
可转债方面， 受股市大 跌 影响，可转债 整体下跌 ， 但受益于债底 支撑及部 分 个券下修转股 价
等因素 ，转 债跌 幅小 于 A 股。可 转债 市场 规模 持续 扩大， 受市 场超 预期 下 跌 影响， 一级 市场 出 现
部分个券上市 破发情况 ， 但四季 度以来 ，随着股 权 质押风险缓释 、中美贸 易 摩擦暂缓等 因素，一
级市场 破发 情况 大幅 减少 ，转债 发行 上市 平均 价格 逐渐提 升。
2 、报 告期 内本 基金 投资 策 略分析
在报告期内， 本基金坚 持 稳健操作思路 ，在经济 疲 弱、资金面相 对宽松局 面 下，适度拉长 久长盛同禧债券 2018 年年度报告
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期，增配利率 债；权益 资 产方面，股票 资产比重 降 至较低水平， 以降低股 价 下跌的不利 影响；可
转债方面，精 选正股业 绩 增长确定、估 值水平合 理 、流动性高的 转债，在 优 化底层资产 结构的基
础上， 择机 进行 波段 操作 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 长盛 同禧 债券 A 基金 份额 净值 为 0.971 元， 本报 告期 基金 份 额净值 增长 率为
-4.24% ；截 至本 报告 期末 长盛同 禧债 券 C 基金 份额 净值为 0.960 元 ，本 报告 期基金 份额 净值 增 长
率为-4.86% ；同 期业 绩比 较基准 收益 率 为 8.04% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望后市，内 外需承压 、 企业盈利放缓 ，经济仍 面 临下行压力； 积极财政 政 策预计将加大 力
度，出台基建 投资、减 税 降费、刺激消 费等措施 以 托底经济；货 币政策方 面 ，预计将保 持流动性
合理充 裕， 资金 利率 将继 续维持 较低 水平 。
债券市场方面 ，经济基 本 面和货币政策 等因素仍 有 利于 债券市场 ，操作上 需 重视流动性充 裕
局面下信用债 的配置机 会 ；同时，把握 经济数据 不 及预期、财政 托底效果 不 及预期、中 美贸易摩
擦反复 等因 素带 来的 利率 债的交 易性 机会 。
股票市 场方 面， 对经 济前 景 的隐忧 使得 市场 风险 偏好 难以显 著回 升， 但经 过前 期 大幅调 整, 目
前A 股 估值 已处 于历 史较 低水平,随 着稳 增长 、 扩 消 费等政 策效 果显 现和 利率 水平的 下行 ， 市 场将
出现阶段性机 会和结构 性 机会。转债方 面，受益 于 股票相对价值 的提升和 债 底的支撑， 转债迎来
中长期 配置 窗口 ；同 时， 积极把 握可 转债 一级 市场 的收益 机会 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
报告 期内，本 基金管理 人 从合规运作， 保障资产 委 托人利益出发 ，结合监 管 要求、市场形 势
及自身业务发 展需要， 由 独立于业务部 门的监察 稽 核部对公司经 营、受托 资 产的运作及 员工行为
的合规性进行 监督、检 查 ，发现问题及 时督促相 关 部门改进，并 定期制作 检 查报告报送 公司管理
层。具 体工 作情 况如 下：
1 、 强调 合规 宣导 与培 训， 夯实公 司合 规文 化环 境基 础。 报告 期内 ， 监察 稽核 部 通过外 请律 师、
内部自学、岗 前培训、 基 金经理合规谈 话、合规 考 试等多种形式 ，有重点 、 有针对性地 开展合规
培训工作，深 化员工合 规 理念，提高员 工合规意 识 ，改善员工合 规工作技 能 ，努 力夯实 公司合规
内控环 境基 础。
2 、 持续 推动 公司 完善 制度 规章建 设， 扎实 公司 内控 制度基 础。 根据 新法 规、 新监管 要求 ， 以
及公司业务发 展实际， 及 时督促业务部 门调整相 关 业务制度与流 程，保证 公 司制度规章 的合法合
规、全面、适时、 有效。 报告期内，公司新 订或修 订了《公司基金从 业人员 从业资格管理规定 》长盛同禧债券 2018 年年度报告
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《公司 非居 民金 融账 户涉 税信息 收集 及信 息报 送制 度》 《长 盛基 金管 理有 限公 司投资 管理 制度 》 《 长
盛基金管理 有限公司 关联 交易管理制 度》 《长盛 基金 管理有限公 司员工合 规手 册》 《公司投 研体系
重 大 突 发 事 件 快速 响 应 流程 》 《公 司 场 内 期权 投 资 管理 办 法》 《 公 司 投资 产 品 风险 评 级 管 理 制 度》
《公司 及员 工廉 洁从 业管 理规定 》等 多部 制度 或流 程。
3 、 加强 合规 监督 ， 确 保受 托资产 投资 运作 合法 合规 。 紧 密跟 踪与 投资 运作 相 关的法 律 、 法 规、
受托资 产合 同及 公司 制度 等的规 定， 全面 把控 受托 资产投 资运 作风 险点 ， 并 以前述 风险 点为 依据 ，
检查、监督各 受托资产 投 资运作合规情 况。根据 《 公司公平交易 细则》的 规 定，通过量 化分析、
日常合 规监 督及 事后 专项 检查评 估等 ，确 保公 司旗 下各受 托资 产被 公平 对待 。
4 、 加 强专 项稽 核与 检查， 严肃制 度规 章执 行力 ， 合 理保障 公司 运营 及受 托资 产投资 运作 合规 。
报告期 内 ， 公 司监 察稽 核 部按照 年初 工作 计划 ， 开 展专项 稽核 四十 余项 ， 内 容涵盖 受托 资产 投资 、
研究、交易、 销售、清 算 、产品开发、 员工行为 等 。此外，根据 业务发展 需 要、监管机 构通报的
业内问题，以 及公司在 日 常监督中发现 的问题， 临 时增加多个检 查项目。 稽 核、检查工 作中，监
察稽核部重视 对发现问 题 改进完成情况 的跟踪， 强 调问题改进效 率与效果 ， 合理保障公 司及受托
资产合 规、 稳健 运作 。
5 、积 极参 与新 产品 设计 、 新业务 拓展 工作 ，提 供合 规意见 或建 议。
本基金管理人 承诺：在 今 后的工作中， 我们将继 续 以保障资产委 托人的利 益 为宗旨，不断 提
高内部 监察 工作 的科 学性 和有效 性， 努力 防范 各 种 风险， 保障 公司 、受 托资 产合规 运作 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理 等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 工作小组组 长） 、公司 督察 长（担任估 值工作小 组副 组长） 、公司 相关投
资、研究部门 分管领导 、 公司运营部分 管领导、 相 关研究部门、 相关投资 部 门、监察稽 核部、风
险管理部、信 息技术部 及 业务运营部总 监或指定 人 员组成的估值 工作小组 ， 负责研究、 指导并执
行基金估值业 务。小组 成 员均具有多年 证券、基 金 从业经验，具 备基金估 值 运作、行业 研究、风
险管理 或法 律合 规等 领域 的专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执长盛同禧债券 2018 年年度报告
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行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 债金融估值中 心有限公 司 和中证指数有 限公司签 署 服务协议，由 其
分别按约定提 供在银行 间 同业市场交易 的债券品 种 和在交易所市 场交易或 挂 牌的部分债 券品种的
估值数 据。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本 基金 基金 合同 对基 金利润 分配 原则 的约 定， 本报告 期内 未实 施利 润分 配。
本基金 截 至2018 年12 月25 日 ， 期 末可 供分 配利 润 为-169,994.15 元， 其中 ： 长盛同 禧债 券
型证券 投资 基 金A 期 末可 供分配 利润 为-96,761.65 元 （长 盛同 禧债 券型 证券 投资基 金 A 的未 分配
利润已 实现 部分 为-38,465.37 元 ，未 分配 利润 未实 现部分 为-58,296.28 元） ，长盛 同禧 债券 型证
券投资 基 金C 期 末可 供分 配利润 为-73,232.50 元 （ 长盛同 禧债 券型 证券 投资 基金 C 的未 分配 利 润
已实现 部分 为-37,099.17 元，未 分配 利 润 未实 现部 分为-36,133.33 元） 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 自2018 年1 月 11 日至2018 年3 月21 日、 自 2018 年4 月3 日至 2018 年6 月 19 日期
间出现 连 续20 个工 作日 基 金资产 净值 低 于 5000 万 元 的情形 ； 2018 年8 月9 日至 2018 年12 月 25
日期间 出现 连续 60 个 工 作日基 金资 产净 值低 于 5000 万 元的 情形 ，本 基金 已 于 2018 年 12 月 26
日起进 入基 金财 产清 算程 序。 长盛同禧债券 2018 年年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 长盛 同禧 债券 型证券 投资 基金
（以下 称 “ 本基 金” ） 的 托 管过程 中， 严格 遵守 《 证 券投资 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 、 基 金合
同和托管协议 的有关规 定 ，不存在损害 基金份额 持 有人利益的行 为，完全 尽 职尽责地履 行了应尽
的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复 核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 长盛同禧债券 2018 年年度报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 带强调 事项 段的 无保 留意 见
审计报 告编 号 安永华 明（2019 ）专 字 第60468688_A08 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 长盛同 禧债 券型 证券 投资 基金全 体基 金份 额持 有人
审计意 见 我们审计了长盛同禧债 券 型证券投资基金的财务 报 表，包括 2018
年 12 月 25 日 的资 产负 债 表，2018 年1 月 1 日至 2018 年 12 月 25
日 （最 后运 作日 ） 止 期间 的利润 表、 所有 者权 益 （ 基金净 值） 变动
表以及 相关 财务 报表 附注 。
我们认 为， 后附 的长 盛同 禧 债券型 证券 投资 基金 的财 务报表 在所 有
重大方 面按 照财 务报 表 7.4.2 所 述编 制基 础编 制。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任 。 按 照中国 注册 会计 师职 业道 德守则 ， 我们 独
立于长 盛同 禧债 券型 证券 投资基 金， 并履 行了 职业 道 德方面 的其 他
责任。 我们 相信， 我们 获 取的审 计证 据是 充分 、 适 当的， 为发 表审
计意见 提供 了基 础。
强调事 项 我们提 醒财 务报 表使 用者 关注财 务报 表7.4.2 对编 制基础 的说 明。
基金管 理层 根据 《 长盛 同 禧债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》 的规 定
为基金 份额 持有 人编 制财 务报表 ， 因此 ， 财务 报表 可 能不适 于其 他
用途。 本报 告仅 供基 金管 理 人向中 国证 券监 督管 理委 员会及 其派 出
机构报 送使 用 ， 不 得用 于 其他目 的 。 本 段内 容不 影 响已发 表的 审计
意见。
其他信 息 长盛同 禧债 券型 证券 投资 基金管 理层 对其 他信 息负 责。 其 他信 息包
括年度 报告 中涵 盖的 信息 ，但不 包括 财务 报表 和我 们的审 计报 告 。
我们对 财务 报表 发表 的审 计意见 不涵 盖其 他信 息， 我 们也不 对其 他
信息发 表任 何形 式的 鉴证 结论。
结合我 们对 财务 报表 的审 计， 我们 的责 任是 阅读 其 他信息 ， 在此 过
程中， 考虑 其他 信息 是否 与 财务报 表或 我们 在审 计过 程中了 解到 的
情况存 在重 大不 一致 或者 似乎存 在重 大错 报。
基于我 们已 执行 的工 作 ， 如果我 们确 定其 他信 息存 在重大 错报 ， 我
们应当 报告 该事 实。 在这 方面， 我们 无任 何事 项需 要报告 。
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
管理层 负责 按照 财务 报 表7.4.2 所述 编制 基础 编制 财务报 表 （ 包括
确定该编制基础对于 在具 体情况下编制财务报 表是 可接受的 ） ，并长盛同禧债券 2018 年年度报告
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设计 、 执 行和 维护 必要 的 内部控 制 ， 以 使财 务报 表 不存在 由于 舞弊
或错误 导致 的重 大错 报。
治 理 层 负 责 监 督 长 盛 同 禧 债 券 型 证 券 投 资 基 金 特 殊 目 的 财 务 报 告
过程。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
（1）识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险，
设计和 实施 审计 程序 以应 对 这些 风险 ， 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据， 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 ， 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导 致 的重 大错报 的风 险 。
（2）了解与审计相关 的内 部控制，以设计恰当 的审 计程序，但目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。
（3）评价管理层选用 会计 政策的恰当性和作出 会计 估计及相关披
露的合 理性 。
我们与 治理 层就 计划 的审 计范围 、 时 间安 排和 重大 审 计发现 等事 项
进行沟 通， 包括 沟通 我们 在 审计中 识别 出的 值得 关注 的内部 控制 缺
陷。
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
注册会 计师 的姓 名 王珊珊
马剑英
会计师 事务 所的 地址 中国
北京
审计报 告日 期 2019 年3 月 27 日
长盛同禧债券 2018 年年度报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 长盛 同禧 债券 型证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2018 年 12 月25 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 12 月 25 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 1,243,067.49 944,262.93
结算备 付金
2,438.83 1,568,926.21
存出保 证金
7,086.73 10,724.96
交易性 金融 资产 7.4.7.2 4,274,931.30 134,813,756.45
其中： 股票 投资
- 8,636,652.65
基金投 资
- -
债券投 资
4,274,931.30 126,177,103.80
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
214,168.49 29,855,235.07
应收利 息 7.4.7.5 69,792.84 2,288,113.31
应收股 利
- -
应收申 购款
649.35 410.00
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
5,812,135.03 169,481,428.93
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 12 月 25 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- 1,800,000.00
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
292,937.49 30,269,700.00
应付管 理人 报酬
2,862.22 104,344.38
应付托 管费
763.25 27,825.15
应付销 售服 务费
504.15 29,284.62
应付交 易费 用 7.4.7.7 1,133.20 41,962.47
应交税 费
126,834.49 126,797.56 长盛同禧债券 2018 年年度报告
第 23 页 共 64 页
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 335,099.11 365,411.59
负债合 计
760,133.91 32,765,325.77
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 5,221,995.27 135,279,543.21
未分配 利润 7.4.7.10 -169,994.15 1,436,559.95
所有者 权益 合计
5,052,001.12 136,716,103.16
负债和 所有 者权 益总 计
5,812,135.03 169,481,428.93
注：(1) 、 报告 截止 日 2018 年 12 月 25 日 ，长 盛同 禧债 券 A 类 基金 份额 净值 人民 币 0.971 元 ，长
盛同禧 债 券C 类 基金 份额 净值人 民 币 0.960 元 ； 基 金份额 总 额 5,221,995.27 份， 其 中长 盛同 禧债
券A 类 基金 份 额3,392,387.30 份， 长盛 同禧 债券C 类基金 份额 1,829,607.97 份。
(2) 、 本财 务报 表的 实际 编 制期间 系2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 25 日 止， 本基金 于 2018 年
12 月26 日 进入 清算 期。
7.2 利 润表
会计主 体： 长盛 同禧 债券 型证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年12 月 25 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年1 月1 日至2018
年 12 月25 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
一、收入
139,828.89 11,435,266.54
1.利息 收入
1,206,062.12 15,372,374.10
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 29,666.10 1,411,067.45
债券利 息收 入
1,121,485.70 12,765,742.93
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
54,910.32 1,195,563.72
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-1,031,479.21 -8,929,030.32
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -1,040,562.69 338,605.16
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 -28,989.70 -9,267,635.48
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 38,073.18 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 7.4.7.17 -48,529.65 2,839,997.14 长盛同禧债券 2018 年年度报告
第 24 页 共 64 页
“- ”号填列 ）
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
7.4.7.18
13,775.63 2,151,925.62
减： 二、费用
803,665.62 4,748,527.24
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 234,223.11 2,960,080.61
2．托 管费 7.4.10.2.2 62,459.50 789,354.73
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 30,279.59 287,724.57
4．交 易费 用 7.4.7.19 68,972.62 214,277.97
5．利 息支 出
39,777.99 105,616.09
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
39,777.99 105,616.09
6．税 金及 附加
915.29 -
7．其 他费 用 7.4.7.20 367,037.52 391,473.27
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-663,836.73 6,686,739.30
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
-663,836.73 6,686,739.30
注：本 财务 报表 的实 际编 制期间 系 2018 年1 月1 日至 2018 年12 月25 日止 。
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长盛 同禧 债券 型证券 投 资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年12 月 25 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年12 月25 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
135,279,543.21 1,436,559.95 136,716,103.16
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- -663,836.73 -663,836.73
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-130,057,547.94 -942,717.37 -131,000,265.31
其中：1. 基 金申 购款 45,579,582.05 -681,691.64 44,897,890.41
2. 基金 赎回 款 -175,637,129.99 -261,025.73 -175,898,155.72 长盛同禧债券 2018 年年度报告
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四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
5,221,995.27 -169,994.15 5,052,001.12
项目
上年度可比期间
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
231,369,249.95 74,598,570.86 305,967,820.81
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 6,686,739.30 6,686,739.30
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-96,089,706.74 2,394,296,813.97 2,298,207,107.23
其中：1. 基 金申 购款 8,100,088,101.52 2,611,598,656.79 10,711,686,758.31
2. 基金 赎回 款 -8,196,177,808.26 -217,301,842.82 -8,413,479,651.08
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -2,474,145,564.18 -2,474,145,564.18
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
135,279,543.21 1,436,559.95 136,716,103.16
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 林培 富______
______ 刁 俊东______
____ 龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
长盛同禧债券 型证券投 资 基金（以下简 称“本基 金” ） （原长盛同禧 信用增利 债 券型证券投 资
基金） ， 系经 中国 证券 监督 管理委 员会 （ 以下 简称 “ 中国证 监会 ” ） 证 监许 可[2011]1401 号文 《关
于核准长盛同 禧信用增 利 债券型证券投 资基金募 集 的批复》的批 准，由长 盛 基金管理有 限公司向长盛同禧债券 2018 年年度报告
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社会公开募集，基金合同于 2011 年 12 月 6 日 正式 生 效 ， 于 基 金 合 同 生 效 日 ， 本 基 金 规 模 为
3,700,861,505.32 份基 金 份额。 本基 金为 契约 型开 放式， 存续 期限 不定 。 本 基金的 基金 管理 人和
注册登记机构 为长盛基 金 管理有限公司 ，基金托 管 人为中国银行 股份有限 公 司（以下简 称“中国
银行” ） 。
A 类基 金份 额在 投资 人认 购、 申购 时收 取前 端认 购 、 申 购费 用 ， 赎 回时 收取 赎回费 用 ；C 类基
金份额在投资 人认购、 申 购时不收取前 端或后端 认 购、申购费， 而是从该 类 别基金资产 中计提销
售服务 费， 本基 金管 理人 对 持有C 类基 金份 额期 限少 于30 日的 该类 别基 金份 额 的赎回 收取 赎回 费，
对于持 有期 限不 少 于30 日 的该类 别基 金份 额不 收取 赎回费 。
本基金的基金 管理人和 注 册登记机构为 长盛基金 管 理有限公司， 基金托管 人 为中国银行股 份
有限公 司 。 根 据 《 公开 募 集证券 投资 基金 运作 管理 办法》 、 《 关于 实施< 公开 募 集证券 投资 基金 运作
管理办 法> 有关 问题 的规 定 》及基 金合 同的 有关 规定 ，并报 中国 证监 会备 案， 自 2016 年 9 月 13
日起，本基金 名称由 “ 长 盛同禧信用增 利债券型 证 券投资基金 ” 更名为“ 长 盛同禧债券 型证券投
资基金 ”。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工 具 ， 包括国内依法 发行上市 的 股票（包括中 小
板、 创 业板 及其 他经 中国 证监会 核准 上市 的股 票） 、 债券、 货币 市场 工具、 国 债期货 、 资 产支 持证
券、权证以及 法律法规 或 中国证监会允 许基金投 资 的其他金融工 具（但需 符 合中国证监 会相关规
定） 。本基金 主要投资 国债 、央行票据 、金融债 （含 政策性金融 债） 、企业 债、 公司债、短 期融资
券、 地 方政 府债、 正回 购 、 逆回 购、 可 转换 公司 债 券 （含 可分 离交 易的 可转 换债券 ） 、 中 小企 业私
募债 、 银 行存 款、 同业 存 单， 以及 法律 法规 或监 管 部门允 许基 金投 资的 其他 固定收 益类 金融 工具 。
本基金投资于 债券的资 产 比例不低于基 金资产 的 80% 。本基金还可 参与一级 市 场新股申购或 增发
新股、持有可 转债转股 所 得的股票、投 资二级市 场 股票以及权证 等中国证 监 会允许基金 投资的其
它权益类金融 工具，但 上 述权益类金融 工具的投 资 比例合计不超 过基金资 产 的 20% ，其 中权证 的
投资比例不高于基金资 产 净值的 3% 。 每 个 交易 日 日终 在 扣 除 国 债 期 货 合约 需缴 纳 的 交 易 保 险金
后， 现 金或 者到 期日 在一 年以内 的政 府债 券不 低于 基金资 产净 值 的5% 。 其 中 ， 现金 不包 括结 算备
付金、存出保 证金、应 收 申购款等。如 法律法规 或 中国证监会以 后允许基 金 投资其他品 种，基金
管理人 在履 行适 当程 序后 ， 可 以将 其纳 入投 资范 围 。 本 基金 的业 绩比 较基 准 为： 4 0%× 中证 国债 指
数收益 率 +6 0%× 中证 企业 债指数 收益 率。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法》 、 《公开募 集证券投资基 金运作管 理 办法》 、 《关于 避
险策略基金 的指导意 见》 、 《长盛同禧 债券型证 券投 资基金基金 合同》的 有关 规定，本基 金已出 现
连续 60 个 工作 日基 金 资 产 净值低 于 5000 万元 的情 形 ，已触 发基 金合 同终 止事 由，以 2018 年 12长盛同禧债券 2018 年年度报告
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月25 日为 基金 最后 运作 日 ， 依法 进行 基金 财产 清算 。 清算结 果已 经报 中国 证监 会备案 并获 得中 国
证监会 机构 部函 【2019 】444 号 《关 于长 盛同 禧债 券 型证券 投资 基金 清算 备案 的回函》。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照《长 盛 同禧债券型证 券投资基 金 基金合同》约 定的资产 估 值和会计核算 方
法及财 务报 表7.4.4 所述 的重要 会计 政策 和会 计估 计编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 按 照7.4.2 所 述的编 制基 础编 制， 真实 、 完整 地反 映了 本基 金于2018 年12 月 25
日的财 务状 况以 及2018 年 1 月1 日至 2018 年12 月25 日止 期间 的经 营成 果 和净值 变动 情况 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金财务报 表所载财 务 信息依照《长 盛同禧债 券 型证券投资基 金基金合 同 》和其他相关 规
定所厘 定的 主要 会计 政 策 和会计 估计 编制 。
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。本 期财 务报表 的实 际 编
制期间 系2018 年1 月1 日至 2018 年12 月 25 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。
(1) 金 融资 产分 类
本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类： 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金
融资产 、贷 款和 应收 款项 ；
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融资产 主要包括 股 票投资、债券 投
资和衍 生工 具等 ；
(2) 金 融负 债分 类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和
其他金 融负 债。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其他金 融负 债。 长盛同禧债券 2018 年年度报告
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7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
划分为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产的股票 、债券等 ， 以及不作为有 效
套期工具的衍 生工具， 按 照取得时的公 允价值作 为 初 始确认金额 ，相关的 交 易费用在发 生时计入
当期损 益；
在持有以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产期间取 得的利息 或 现金股利，应 当
确认为当期收 益。每日 ， 本基金将以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产或 金融负债
的公允 价值 变动 计入 当期 损益；
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ，
同时调 整公 允价 值变 动收 益；
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 收取金融资产 现金流量 的 权利已转移， 且
符合金 融资 产转 移的 终止 确认条 件的 ，金 融资 产将 终止确 认；
当金融 负债 的现 时义 务全 部 或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
本基金 已将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 的， 终止 确 认该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债；
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
(1) 股 票投 资
买入股票于成 交日确认 为 股票投资，股 票投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ；
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ，卖 出股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 ；
(2) 债 券投 资
买入债券于成 交日确认 为 债券投资。债 券投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ，其 中所 包含 的债 券应收 利息 单独 核算 ，不 构成债 券投 资成 本；
买入零息债券 视同到期 一 次性还本付息 的附息债 券 ，根据其发行 价、到期 价 和发行期限按 直
线法推 算内 含票 面利 率后 ，按上 述会 计处 理方 法核 算；
卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ，卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转；
(3) 权 证投 资 长盛同禧债券 2018 年年度报告
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买入权证于成 交日确认 为 权证投资。权 证投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用
后入账 ；
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ， 卖 出权 证 的成本 按移 动加 权平 均法 于成交 日结 转 ；
(4) 分 离交 易可 转债
申购新发行的 分离交易 可 转债于获得日 ，按可分 离 权证公允价值 占分离交 易 可转债全部公 允
价值的比例将 购买分离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的一部分确 认为权证 投 资成本，按 实际支付
的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的成 本确 认债 券成 本；
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相 关原 则进 行计 算；
(5) 回 购协 议
本基金 持有 的回 购协 议 （ 封闭式 回购 ） ， 以 成本 列示 ， 按 实际 利率 （ 当实 际利 率与合 同利 率差
异较小 时， 也可 以用 合同 利率） 在实 际持 有期 间内 逐日计 提利 息。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值，是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中，出售一 项资产所 能 收到或者转移 一
项负债所需支 付的价格 。 本基金以公允 价值计量 相 关资产或负债 ，假定出 售 资产或者转 移负债的
有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行；不 存 在主要市场的 ，本基金 假 定该交易在 相关资产
或负债的最有 利市场进 行 。主要市场（ 或最有利 市 场）是本基金 在计量日 能 够进入的交 易市场。
本基金 采用 市场 参与 者在 对该资 产或 负债 定价 时为 实现其 经济 利益 最大 化所 使用的 假设 。
在财务报表中 以公允价 值 计量或披露的 资产和负 债 ，根据对公允 价值计量 整 体而言具有重 要
意义的最低层 次输入值 ， 确定所属的公 允价值层 次 ：第一层次输 入值，在 计 量日能够取 得的相同
资产或负债在 活跃市场 上 未经调整的报 价；第二 层 次输入值，除 第一层次 输 入值外相关 资产或负
债直接 或间 接可 观察 的输 入值； 第三 层次 输入 值， 相关资 产或 负债 的不 可观 察输入 值。
每个资产负债 表日，本 基 金对在财务报 表中确认 的 持续以公允价 值计量的 资 产和负债进行 重
新评估 ，以 确定 是否 在公 允价值 计量 层次 之间 发生 转换。
本基金 持有 的股 票投 资、 债券投 资和 权证 投资 等投 资按如 下原 则确 定公 允价 值并进 行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 按 照估 值日 能够 取得 的 相同资 产或 负债 在活 跃市 场上未 经调 整
的报价作为公 允价值； 估 值日无报价且 最近交易 日 后未发生影响 公允价值 计 量的重大事 件的，应
采用最近交易 日的报价 确 定公允价值。 有充足证 据 表明估值日或 最近交易 日 的报价不能 真实反映
公允价 值的 ，应 对报 价进 行调整 ，确 定公 允价 值。
与上述投资品 种相同， 但 具有不同特征 的，应以 相 同资产或负债 的公允价 值 为基础，并在 估
值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使用 的限制等 ， 如果该限制 是针对资长盛同禧债券 2018 年年度报告
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产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。此 外，基金 管 理人不应考 虑因大量
持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 ；
(2) 不 存在 活跃 市场 的金 融 工具， 应采 用在 当前 情况 下 适用并 且有 足够 可利 用数 据和其 他信 息
支持的估值技 术确定公 允 价值。采用估 值技术确 定 公允价值时， 应优先使 用 可观察输入 值，只有
在无法 取得 相关 资产 或负 债可观 察输 入值 或取 得不 切实可 行的 情况 下， 才使 用不可 观察 输入 值；
(3) 如 有确 凿证 据表 明按 上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映其 公允 价值 的， 基金 管 理人可 根据 具
体情况 与基 金托 管人 商定 后，按 最能 适当 反映 公允 价值的 方法 估值 ；
(4) 如 有新 增事 项， 按国 家 最新规 定估 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销 。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变
动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转
入基金 的实 收基 金增 加和 转出基 金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申购 或赎 回 款项中 包含 的按 累计 未分 配的已 实现 收益/ （ 损失 ） 占基金 净值 比例 计算
的金额。未实 现损益平 准 金指在申购或 赎回基金 份 额时，申购或 赎回款项 中 包含的按累 计未实现
利得/ （损 失） 占 基金 净 值 比例计 算的 金额 。 损 益平 准金于 基金 申购 确认 日或 基金赎 回确 认日 确 认 。
未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算， 并 于期末全额转 入
“未分 配利 润/ （累 计亏 损 ） ”。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 ， 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失， 列入 利息 收入减 项， 存款 利息 收入 以净额 列示 ；
(2) 债券利息收入按债券票 面价值与票面利率或内含 票面利率 计 算 的 金 额 扣 除应 由 债 券 发 行长盛同禧债券 2018 年年度报告
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企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资 产支持 证券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得 税后 的净 额确 认， 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ；
(4) 买 入返 售金 融资 产收 入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 成本及 实际 利率 （当 实际 利率与 合同 利率
差异较 小时 ，也 可以 用合 同利率 ） ， 在回 购期 内逐 日 计提；
(5) 股票投资 收益/（损 失 ）于卖出股票 成交日确 认 ，并按卖出股 票成交金 额 与其成本的差 额
入账；
(6) 债 券投 资收 益/（ 损失 ）于成 交 日 确认 ，并 按成 交总额 与其 成本 、应 收利 息的差 额入 账；
(7) 衍生工具 收益/（损 失 ）于卖出权证 成交日确 认 ，并按卖出权 证成交金 额 与其成本的差 额
入账；
(8) 股 利收 益于 除息 日确 认 ， 并按 上市 公司 宣告 的 分 红 派息比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ；
(9) 公允价值 变动收益/ （ 损失）系本基 金持有的 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金
融资产、以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融负债等公 允价值变 动 形成的应计 入当期损
益的利 得或 损失 ；
(10) 其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 ， 经济利益很可 能 流入且 金 额可以可靠计 量
的时候 确认 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬和 托 管费等在费用 涵盖期间 按 基金合同或相 关公告约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 基金收益分配采用现金 方式或红利再投资方式。 基金份额持有人可自行选 择收益分配方
式；基金份额 持有人事 先 未做出选择的 ，默认的 分 红方式为现金 红利；选 择 红利再投资 的，现金
红利则 按除 权日 经除 权后 的基金 份额 净值 自动 转为 基金份 额进 行再 投资 ；
(2) 由 于本 基金A 类 基金 份 额不收 取销 售服 务费 ， 而C 类基 金份 额收 取销 售服 务费， 各基 金份
额类别 对应 的可 供分 配利 润将有 所不 同， 本基 金同 一类别 的每 一基 金份 额享 有同等 分配 权；
(3) 基 金收 益分 配基 准日 的 基金份 额净 值减 去每 单位 基金份 额收 益分 配金 额后 不能低 于面 值 ； 长盛同禧债券 2018 年年度报告
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(4) 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ，基 金收 益分 配每年 至 多 12 次； 每次 基 金收益 分配 比
例不低于收益 分配基准 日 可供分配利润 的 20% 。基 金的收益分配 比例以收 益 分配基准日可 供分配
利润为基准计 算，收益 分 配基准日可供 分配利润 以 分配基准日资 产负债表 中 未分配利润 与未分配
利润中 以实 现收 益的 孰低 数为准 。基 金合 同生 效不 满三个 月， 收益 可不 分配 ；
(5) 基 金红 利发 放日 距离 收 益分配 基准 日的 时间 不超 过 15 个工 作日 ；
(6) 投 资者 的现 金红 利和 分 红再投 资形 成的 基金 份额 均保留 到小 数点 后 第2 位 ， 小数 点后 第 3
位开始 舍去 ，舍 去部 分归 基金资 产；
(7) 法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的， 从其 规定 。
7.4.4.12 分 部报 告
无。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
无。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
无。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
无。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
无。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务 总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 。
7.4.6.2 增 值税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定，对证 券投资基 金 （封闭式证券 投资基金 ， 开放式证券投 资基金） 管 理人运用基 金买卖股长盛同禧债券 2018 年年度报告
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票、债券的 转 让收入免 征 增值税；国债 、地方政 府 债利息收入以 及金融同 业 往来 利息收 入免征增
值税； 存款 利息 收入 不征 收增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入免 征增 值税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 免征增 值税 ；
根据财政部 、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定， 自2018 年1 月1 日 起 ， 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 （ 以下 简
称“ 资管产品 运营业务 ” ） ，暂适用简易 计税方法 ， 按照 3%的征 收率缴纳 增值 税，资管产 品 管理
人未分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外 。资管产 品管理人
可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1
日前运营过程 中发生的 增 值税应税行为 ，未缴纳 增 值税的，不再 缴纳；已 缴 纳增值税的 ，已纳税
额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]90 号 文 《关 于租入 固定 资产 进项 税额 抵扣等 增值 税 政
策的通 知 》 的 规定 ， 自2018 年1 月1 日起 ， 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发生
的部分 金融 商品 转让 业 务 ， 按 照以 下规 定确 定销 售 额： 提供 贷款 服务 ， 以 2018 年 1 月1 日起 产生
的利息 及 利 息性 质的 收入 为销售 额； 转 让 2017 年 12 月 31 日 前取 得的 股票 （ 不包括 限售 股） 、债
券、 基金 、 非货 物期 货 ， 可以选 择按 照实 际买 入价 计算销 售额 ， 或者 以2017 年最后 一个 交易 日的
股票收盘价（2017 年最后 一个交易日处 于停牌期 间 的股票，为停 牌前最后 一 个交易日收盘 价） 、
债券估 值 （中 债金 融估 值 中心有 限公 司或 中证 指数 有限公 司提 供的 债券 估值 ） 、 基 金份 额净 值、 非
货物期 货结 算价 格作 为买 入价计 算销 售额 ；
增值税附加税 包括城市 维 护建设税、教 育费附加 和 地方教育费附 加，以实 际 缴纳的增值税 税
额为计 税依 据， 分别 按规 定的比 例缴 纳。
7.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，长盛同禧债券 2018 年年度报告
第 34 页 共 64 页
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.4 个 人所 得税
根据 财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储蓄 存款 利息所 得暂 免征 收个
人所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个月 ） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 25 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
活期存 款 1,243,067.49 944,262.93
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 - -
存款期 限1-3 个月 - -
存款期 限3 个月 以上 - -
其他存 款 - -
合计： 1,243,067.49 944,262.93
长盛同禧债券 2018 年年度报告
第 35 页 共 64 页
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 25 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 4,205,770.11 4,274,931.30 69,161.19
银行间 市场 - - -
合计 4,205,770.11 4,274,931.30 69,161.19
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 4,205,770.11 4,274,931.30 69,161.19
项目
上年度 末
2017 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 8,099,044.73 8,636,652.65 537,607.92
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 46,495,220.06 46,123,103.80 -372,116.26
银行间 市场 80,101,800.82 80,054,000.00 -47,800.82
合计 126,597,020.88 126,177,103.80 -419,917.08
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 134,696,065.61 134,813,756.45 117,690.84
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：无 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：无 。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：无。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目 本期末 上年度 末 长盛同禧债券 2018 年年度报告
第 36 页 共 64 页
2018 年 12 月 25 日 2017 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 65.20 1,211.56
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 0.44 706.10
应收债 券利 息 69,725.92 2,299,999.61
应收资 产支 持证 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - -13,808.76
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 1.28 4.80
合计 69,792.84 2,288,113.31
7.4.7.6 其 他资 产
注：无 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 25 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,133.20 38,547.72
银行间 市场 应付 交易 费用 - 3,414.75
合计 1,133.20 41,962.47
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年12 月 25 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - 22,725.00
其他 12,686.59 12,686.59
预提费 用 322,412.52 330,000.00
合计 335,099.11 365,411.59
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
长盛同 禧债 券 A
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 25 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 49,655,646.54 49,655,646.54
本期申 购 21,325,161.66 21,325,161.66
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -67,588,420.90 -67,588,420.90 长盛同禧债券 2018 年年度报告
第 37 页 共 64 页
- 基 金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 3,392,387.30 3,392,387.30
金额单 位： 人民 币元
长盛同 禧债 券 C
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 25 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 85,623,896.67 85,623,896.67
本期申 购 24,254,420.39 24,254,420.39
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -108,048,709.09 -108,048,709.09
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 1,829,607.97 1,829,607.97
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额及 金额 ，赎 回含 转换出 份额 及金 额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
长盛同 禧债 券 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 1,022,242.41 -343,329.41 678,913.00
本期利 润 -508,534.56 -199,951.97 -708,486.53
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-552,173.22 484,985.10 -67,188.12
其中： 基金 申购 款 116,187.95 -244,135.27 -127,947.32
基金赎 回款 -668,361.17 729,120.37 60,759.20
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -38,465.37 -58,296.28 -96,761.65
单位： 人民 币元
长盛同 禧债 券 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 1,577,848.04 -820,201.09 757,646.95
本期利 润 -106,772.52 151,422.32 44,649.80
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-1,508,174.69 632,645.44 -875,529.25 长盛同禧债券 2018 年年度报告
第 38 页 共 64 页
其中： 基金 申购 款 -196,640.79 -357,103.53 -553,744.32
基金赎 回款 -1,311,533.90 989,748.97 -321,784.93
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -37,099.17 -36,133.33 -73,232.50
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年
12 月 25 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 24,206.11 1,008,347.90
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 5,288.61 7,557.85
其他 171.38 395,161.70
合计 29,666.10 1,411,067.45
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018
年12 月 25 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017
年 12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 23,975,565.90 63,826,123.59
减：卖 出股 票成 本总 额 25,016,128.59 63,487,518.43
买卖股 票差 价收 入 -1,040,562.69 338,605.16
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018
年12 月25日
上年度 可比 期间
2017年1 月1 日至2017 年
12月31 日
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
-28,989.70 -9,267,635.48
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 -28,989.70 -9,267,635.48
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018
上年度 可比 期间
2017年1 月1 日至2017 年长盛同禧债券 2018 年年度报告
第 39 页 共 64 页
年12 月25日 12月31 日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
256,574,775.54 5,661,060,559.07
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到
期兑付 ）成 本总 额
252,116,199.80 5,552,245,704.01
减：应 收利 息总 额 4,487,565.44 118,082,490.54
买卖债 券差 价收 入 -28,989.70 -9,267,635.48
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：无 。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
注：无 。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年12
月 25 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至 2017 年12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 38,073.18 -
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 38,073.18 -
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018
年12 月25 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 -48,529.65 2,839,997.14
—— 股 票投 资 -537,607.92 1,223,384.92
—— 债 券投 资 489,078.27 1,616,612.22
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
减: 应税金融商品公允价
值 变 动 产 生 的 预 估 增
值税
-
-
合计 -48,529.65 2,839,997.14
长盛同禧债券 2018 年年度报告
第 40 页 共 64 页
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年
12 月 25 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
基金赎 回费 收入 13,746.65 2,146,146.05
基金转 换费 收入 28.98 5,779.57
合计 13,775.63 2,151,925.62
7.4.7.19 交易 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年
12 月 25 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
交易所 市场 交易 费用 67,372.62 178,327.97
银行间 市场 交易 费用 1,600.00 35,950.00
交易基 金产 生的 费用 - -
其中： 申购 费 - -
赎回 费
- -
合计 68,972.62 214,277.97
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018
年12 月25 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
审计费 用 50,000.00 60,000.00
信息披 露费 264,000.00 270,000.00
银行汇 划费 7,425.00 24,273.27
银行间 账户 维护 费 22,206.26 18,000.00
上清所 账户 维护 费 23,406.26 19,200.00
合计 367,037.52 391,473.27
7.4.7.21 分 部报 告
无。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
无。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需要 说明 的重 大资 产负债 表日 后 事 项。 长盛同禧债券 2018 年年度报告
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7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司（ “中国 银行 ”） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
国元证 券股 份有 限公 司（ “国元 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
新加坡 星展 银行 有限 公司 基金管 理人 股东
安徽省 信用 担保 集团 有限 公司 基金管 理人 股东
安徽省 投资 集团 控股 有限 公司 基金管 理人 股东
长盛创 富资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 子公 司
长盛基 金（ 香港 ）有 限公 司 基金管 理人 子公 司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内 按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：无 。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年 12
月 25 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
234,223.11 2,960,080.61
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
20,497.00 57,253.09
注：基金管理 费每日计 提 ，按月支付。 基金管理 费 按前一日的基 金资产净 值 的 0.75% 的年费率 计
提。计 算方 法 如 下：
H=E×0 .75% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元 长盛同禧债券 2018 年年度报告
第 42 页 共 64 页
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年 12
月 25 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
62,459.50 789,354.73
注：基金托管 费每日计 提 ，按月支付。 基金托管 费 按前一日的基 金资产净 值 的 0.20% 的年费率 计
提。计 算方 法如 下：
H=E×0 .20% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.10.2.3 销 售服 务 费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 25 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长盛同 禧债 券A 长盛同 禧债 券 C 合计
中国银 行 - 3,661.21 3,661.21
长盛基 金管 理有 限公 司 - 13,296.63 13,296.63
合计 - 16,957.84 16,957.84
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长盛同 禧债 券A 长盛同 禧债 券C 合计
中国银 行 - 5,890.50 5,890.50
长盛基 金管 理有 限公 司 - 244,916.27 244,916.27
国元证 券 - 0.30 0.30
合计 - 250,807.07 250,807.07
注：基金销售 服务费每 日 计提，按月支 付。基金 销 售服务费可用 于本基金 的 市场推广、 销售以及
基金份额持有 人服务等 各 项费用。本基 金分为不 同 的类别，适用 不同的销 售 服务费率。 其中，本
基金 A 类 基金 份额 不收 取 销售服 务费 ，C 类 基金 份 额的销 售服 务费 按前 一日 C 类基金 份额 资产 净
值的0.40% 的年 费率 计提 。计算 方法 如下 ：
H=E×0 .40% / 当 年天 数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值 长盛同禧债券 2018 年年度报告
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7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
上年度 可比 期间
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国银 行 547,101,915.62 - - - - -
合计 547,101,915.62 - - - - -
注：本 基金 本报 告期 未与 关联方 进行 银行 间同 业市 场的债 券（ 含回 购） 交易 。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：无 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：无 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年12 月25 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 1,243,067.49 24,206.11 944,262.93 1,008,347.90
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：无 。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.11 利 润分 配情况
注：无 。
7.4.12 期 末（2018 年 12 月25 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：无 。 长盛同禧债券 2018 年年度报告
第 44 页 共 64 页
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：无 。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
无。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金管理人 建立了以 董 事会风险控制 委员会为 核 心的，由董事 会风险控 制 委员会、经营 管
理层及各具体 业务部门 组 成的三道风险 监控防线 ； 并在后两道监 控防线中 ， 由独立于公 司管理层
和其他业务部 门的督察 长 和监察稽核部 对公司合 规 风险状况及各 部门风险 控 制措施进行 检查、监
督及报 告。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过 程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的证 券市值不
超过基金资产 净值的 10% ，且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的
证券， 不得 超过 该证 券 的10%。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年12 月 25 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
A-1 - 10,031,000.00 长盛同禧债券 2018 年年度报告
第 45 页 共 64 页
A-1 以下 - -
未评级 - 82,715,879.60
合计 - 92,746,879.60
注：表中所列 示的债券 投 资为短期融资 券、超短 期 融资券及政策 性金融债 ， 其中超短期 融资券及
政策性 金融 债无 信用 评级 。
7.4.13.2.2 按 短期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
注：无 。
7.4.13.2.3 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
注：无 。
7.4.13.2.4 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年12 月 25 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
AAA 944,268.00 11,537,580.00
AAA 以下 - 11,828,394.20
未评级 3,330,663.30 10,064,250.00
合计 4,274,931.30 33,430,224.20
注：未 评级 的债 券投 资包 含国债 、政 策性 金融 债。
7.4.13.2.5 按 长期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
注：无 。
7.4.13.2.6 按 长期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
注：无 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金 所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人严 格 按照《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办法》及 《 公开募集开放 式
证券投资基金 流动性风 险 管理规定》等 有关法规 的 要求建立健全 开放式基 金 流动性风险 管理的内
部控制体系， 审慎评估 各 类资产的流动 性，针对 性 制定流动性风 险管理措 施 ，对本基金 组合资产
的流动性风险 进行管理 。 本基金的基金 管理人采 用 监控流动性受 限 资产比 例 、流动性资 产比例及长盛同禧债券 2018 年年度报告
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压力测试等方 式防范流 动 性风险，并对 本基金的 申 购赎回情况进 行监控， 保 持基金投资 组合中的
可用现金头寸 与之相匹 配 ，确保本基金 资产的变 现 能力与投资者 赎回需求 的 匹配与平衡 。本基金
的基金管理人 在基金合 同 中设计了巨额 赎回条款 ， 约定在非常情 况下赎回 申 请的处理方 式，控制
因开放 申购 赎回 模式 带来 的流动 性风 险， 有效 保障 基金持 有人 利益 。
本基金所持大 部分证券 在 证券交易所上 市，其余 亦 可在银行间同 业市场交 易 。因此，除在 附
注7.4.12 中列 示的 部分 基 金资产 流通 暂时 受限 制不 能自由 转让 的情 况外 ， 其 余均能 及时 变现 。 此
外，本基金可 通过卖出 回 购金融资产方 式借入短 期 资金应对流动 性需求， 其 上限一般不 超过基金
持有的 债券 资产 的公 允价 值。 除附 注7.4.12.3 中列 示的卖 出回 购金 融资 产款 余额 （如 有） 将 在1
个月内到期且 计息外， 本 基 金于资产负 债表日所 持 有的金融负债 的合约约 定 剩余到期日 均为一年
以内且一般不 计息，可 赎 回基金份额净 值（所有 者 权益）无固定 到期日且 不 计息，因此 账面余额
一般即 为未 折现 的合 约到 期现金 流量 。本 报告 期内 ，本基 金未 发生 重大 流动 性风险 事件 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的公 允 价值和未来现 金流量因 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个付息期 间结束根 据 市场利率重新 定价时对 于 未来现金流影 响的风险 。 本基金的基 金管理人
定期对本基金 面临的利 率 敏感性缺口进 行监控， 并 通过调整投资 组合的久 期 等方法对上 述利率风
险进行 管理 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年12 月 25 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
1,243,067.49 - - - 1,243,067.49
结算备 付金
2,438.83 - - - 2,438.83
存出保 证金
7,086.73 - - - 7,086.73
交易性 金融 资产
401,480.00 3,873,451.30 - - 4,274,931.30
应收证 券清 算款
- - - 214,168.49 214,168.49
应收利 息
- - - 69,792.84 69,792.84 长盛同禧债券 2018 年年度报告
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应收申 购款
- - - 649.35 649.35
其他资 产
- - - - -
资产总 计 1,654,073.05 3,873,451.30 - 284,610.68 5,812,135.03
负债
应付赎 回款 - - - 292,937.49 292,937.49
应付管 理人 报酬 - - - 2,862.22 2,862.22
应付托 管费 - - - 763.25 763.25
应付销 售服 务费 - - - 504.15 504.15
应付交 易费 用 - - - 1,133.20 1,133.20
应交税 费 - - - 126,834.49 126,834.49
其他负 债 - - - 335,099.11 335,099.11
负债总 计 - - - 760,133.91 760,133.91
利率敏 感度 缺口 1,654,073.05 3,873,451.30 - -475,523.23 5,052,001.12
上年度 末
2017 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 944,262.93 - - - 944,262.93
结算备 付金 1,568,926.21 - - - 1,568,926.21
存出保 证金 10,724.96 - - - 10,724.96
交易性 金融 资产 113,263,222.60 2,051,240.00 10,862,641.20 8,636,652.65 134,813,756.45
应收证 券清 算款 - - - 29,855,235.07 29,855,235.07
应收利 息 - - - 2,288,113.31 2,288,113.31
应收申 购款 - - - 410.00 410.00
其他资 产 - - - - -
资产总 计 115,787,136.70 2,051,240.00 10,862,641.20 40,780,411.03 169,481,428.93
负债
卖出回 购金 融资 产
款
1,800,000.00 - - - 1,800,000.00
应付赎 回款 - - - 30,269,700.00 30,269,700.00
应付管 理人 报酬 - - - 104,344.38 104,344.38
应付托 管费 - - - 27,825.15 27,825.15
应付销 售服 务费 - - - 29,284.62 29,284.62
应付交 易费 用 - - - 41,962.47 41,962.47
应交税 费 - - - 126,797.56 126,797.56
其他负 债 - - - 365,411.59 365,411.59
负债总 计 1,800,000.00 - - 30,965,325.77 32,765,325.77
利率敏 感度 缺口 113,987,136.70 2,051,240.00 10,862,641.20 9,815,085.26 136,716,103.16
注：表中 所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者进行 了分 类。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 该利率 敏感 性分 析基 于本 基金报 表日 的利 率风 险状 况； 长盛同禧债券 2018 年年度报告
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假定所 有期 限的 利率 均以 相同幅 度变 动 25 个 基点 ， 其他变 量不 变；
此项影 响并 未考 虑管 理层 为减低 利率 风险 而可 能采 取的风 险管 理活 动。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年12 月25 日 ）
上年度 末（ 2017 年12 月31
日 ）
上升 25 个 基准 点 -25,328.97 -232,886.63
下降 25 个 基准 点 25,328.97 232,886.63
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 主要为市 场 价格风险，市 场价格风 险 是指基金所持 金融工具 的 公允价值或未 来
现金流量因除 市场利率 和 外汇汇率以外 的市场价 格 因素变动而发 生波动的 风 险。本基金 主要投资
于上市交易的 证券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊 事项的
影响，也可能 来源于证 券 市场整体波动 的影响。 本 基金严格按照 基金合同 中 对投资组合 比例的要
求进行资产配 置，通过 投 资组合的分散 化降低其 他 价格风险。并 且，基金 管 理人每日对 本基金所
持有的证券价 格实施监 控 ，定期运用多 种定量方 法 对基金进行风 险度量， 动 态、及时地 跟踪和控
制其他 价格 风险 。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 25 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 - - 8,636,652.65 6.32
合计 - - 8,636,652.65 6.32
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
注：本基金于 本报告期 末 及上年度末未 持有非固 定 收益类投资或 持有的非 固 定收益类投 资占比并
不重大 ，因 此除 市场 利率 和外汇 汇率 以外 的市 场价 格因素 的变 动对 本基 金资 产净值 无重 大影 响。 长盛同禧债券 2018 年年度报告
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7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.14.1 公允 价值
本基金 非以 公允 价值 计量 的金融 工具 ，因 其剩 余期 限不长 ，公 允价 值与 账面 价值相 若。
(1) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币
944,268.00 元 ，属 于第 二 层次的 余额 为人 民 币 3,330,663.30 元， 无属 于第 三 层次的 余额 （2017
年12 月31 日 ： 第 一层 次 人民 币 10,617,223.85 元 ， 第 二层 次人 民币124,196,532.60 元 ， 无属 于
第三层 次的 余额 ） 。
(2) 公 允价 值所 属层 次间 的 重大变 动
对于证券交易 所上市的 股 票和可转换债 券等，若 出 现重大事项停 牌、交易 不 活跃、或属于 非
公开发行等情 况，本基 金 分别于停牌日 至交易恢 复 活跃日期间、 交易不活 跃 期间及限售 期间不将
相关股票和可 转换债券 的 公允价值列入 第一层次 ， 并根据估值调 整 中采用 的 对公允价值 计量整体
而言具有重要 意义的输 入 值所属的最低 层次，确 定 相关股票和可 转换债券 公 允价值应属 第二层次
或第三层次。 本基金政 策 为以报告期初 作为确定 金 融工具公允价 值层次之 间 转换的时点 。本基金
持有的 以公 允价 值计 量的 金融工 具第 三层 次公 允价 值本期 未发 生变 动（2017 年：无 ） 。
7.4.14.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.3 其他 事项
注：于 本报 告期 内， 本基 金存在 连续 二十 个工 作日 基金资 产净 值低 于人 民 币 5,000 万元 的情
况，出 现该 情况 的时 间范 围为 2018 年 1 月 11 日至 2018 年 3 月 21 日、2018 年 4 月 3 日至 2018
年6 月19 日和2018 年8 月9 日至 2018 年12 月 25 日。
7.4.14.4 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于2019 年3 月27 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。 长盛同禧债券 2018 年年度报告
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2
基金投 资
- -
3 固定收 益投 资 4,274,931.30 73.55
其中： 债券 4,274,931.30 73.55
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,245,506.32 21.43
8 其他各 项资 产 291,697.41 5.02
9 合计 5,812,135.03 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末 未 持有股 票。
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末 未 持有港 股通 投 资 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末 未 持有股 票。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601939 建设银 行 2,094,204.00 1.53
2 000001 平安银 行 1,942,339.20 1.42
3 601009 南京银 行 1,677,259.66 1.23
4 600019 宝钢股份 1,333,600.00 0.98
5 601336 新华保 险 942,040.00 0.69 长盛同禧债券 2018 年年度报告
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6 600036 招商银 行 939,112.00 0.69
7 601398 工商银 行 871,836.00 0.64
8 000651 格力电 器 535,100.00 0.39
9 601318 中国平 安 514,170.00 0.38
10 601328 交通银 行 444,100.00 0.32
11 601111 中国国 航 388,100.00 0.28
12 601998 中信银 行 362,800.00 0.27
13 601288 农业银 行 348,853.00 0.26
14 000725 京东方 Ａ 343,000.00 0.25
15 000063 中兴通 讯 314,853.00 0.23
16 002142 宁波银 行 292,135.00 0.21
17 300316 晶盛机 电 286,667.00 0.21
18 601088 中国神 华 277,100.00 0.20
19 601857 中国石 油 264,600.00 0.19
20 300251 光线传 媒 240,100.00 0.18
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601336 新华保 险 6,755,198.00 4.94
2 600754 锦江股 份 2,206,484.90 1.61
3 601939 建设银 行 2,011,291.00 1.47
4 000001 平安银 行 1,858,400.00 1.36
5 601009 南京银 行 1,595,130.00 1.17
6 600019 宝钢股 份 1,310,385.00 0.96
7 600036 招商银 行 927,452.00 0.68
8 601398 工商银 行 809,330.00 0.59
9 000651 格力电 器 522,718.00 0.38
10 601318 中国平 安 493,092.00 0.36
11 601328 交通银 行 427,000.00 0.31
12 601998 中信银 行 401,539.00 0.29
13 601111 中国国 航 357,953.00 0.26
14 000725 京东方 Ａ 320,200.00 0.23
15 002142 宁波银 行 296,808.00 0.22
16 601288 农业银 行 279,675.00 0.20
17 601857 中国石 油 252,728.00 0.18
18 300316 晶盛机 电 246,546.00 0.18 长盛同禧债券 2018 年年度报告
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19 601088 中国神 华 234,037.00 0.17
20 300251 光线传 媒 221,650.00 0.16
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 16,917,083.86
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 23,975,565.90
注：本 项中 8.4.1 、8.4.2 和 8.4.3 表 中的 “买 入金 额 ”（或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “卖 出金 额 ”
（或“ 卖出股 票收入 ” ） 均按买卖成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，不考虑相 关交易费
用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 1,559,295.90 30.86
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,771,367.40 35.06
其中： 政策 性金 融债 1,771,367.40 35.06
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 944,268.00 18.69
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 4,274,931.30 84.62
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 108602 国开1704 11,570 1,166,487.40 23.09
2 010303 03 国债 ⑶ 8,850 890,133.00 17.62
3 010107 21 国债 ⑺ 6,510 669,162.90 13.25
4 132008 17 山高 EB 4,850 475,300.00 9.41
5 132007 16 凤凰 EB 4,880 468,968.00 9.28
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末 未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注： 本基 金本 报告 期末 未 持有贵 金属 。 长盛同禧债券 2018 年年度报告
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8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末 未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末 无 国债期 货投 资。
8.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体无被 监 管部门立案调 查，无在 报 告编制日前一 年
内受到 公 开 谴责 、处 罚。
8.11.2
本基金 报告 期末 未持 有股 票。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 7,086.73
2 应收证 券清 算款 214,168.49
3 应收股 利 -
4 应收利 息 69,792.84
5 应收申 购款 649.35
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 291,697.41
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 132008 17 山 高EB 475,300.00 9.41
2 132007 16 凤凰 EB 468,968.00 9.28 长盛同禧债券 2018 年年度报告
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8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 报告 期末 未持 有股票 。
8.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛同禧债券 2018 年年度报告
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
长盛
同禧
债券A
181 18,742.47 0.70 0.00% 3,392,386.60 100.00%
长盛
同禧
债券C
184 9,943.52 0.00 0.00% 1,829,607.97 100.00%
合计 365 14,306.84 0.70 0.00% 5,221,994.57 100.00%
注：对于分级 基金，比 例 的分母采用各 自级别的 份 额；对于合计 数，比例 的 分母采用下 属分级基
金份额 的合 计数 。
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
长盛同 禧
债券 A
0.00 0.0000%
长盛同 禧
债券 C
0.00 0.0000%
合计 0.00 0.0000%
注：对于分级 基金，比 例 的分母采用各 自级别的 份 额；对于合计 数，比例 的 分母采用下 属分级基
金份额 的合 计数 。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
长盛同 禧债 券A 0
长盛同 禧债 券C 0
合计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
长盛同 禧债 券A 0
长盛同 禧债 券C 0
合计 0
长盛同禧债券 2018 年年度报告
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 长盛同 禧债 券 A 长盛同 禧债 券 C
基金合 同生 效日 （2011 年12 月6 日 ） 基 金份
额总额
1,919,811,572.88 1,781,049,932.44
本报告 期期 初基 金份 额总 额 49,655,646.54 85,623,896.67
本报告 期期 间基 金总 申购 份额 21,325,161.66 24,254,420.39
减: 本报 告期 期间 基金 总赎 回份额 67,588,420.90 108,048,709.09
本报告 期期 间基 金拆 分变 动份额 （份 额减 少以
"-" 填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,392,387.30 1,829,607.97
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。 长盛同禧债券 2018 年年度报告
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
原督察 长叶 金松 先生 因退 休离任 ，由 张利 宁女 士担 任本公 司督 察长 。
上述变 更事 项已 经公 司第 七届董 事 会 第七 次会 议审 议通过 ，并 按规 定向 相关 监管机 构备 案 。
2018 年 4 月 27 日 ，中 国 证券监 督管 理委 员会 北京 监管局 作出 《关 于对 长盛 基金管 理有 限公 司 拟
任合规 负责 人任 职资 格的 意见》 （京 证监 发〔2018 〕136 号） ，对 张利 宁女 士担 任本公 司督 察长 无
异议。
11.2.2 基 金经 理的 变动 情 况
报经中 国证 券投 资基 金业 协会同 意， 自 2018 年 6 月29 日起 ， 李 琪、 杨 哲同 志担任 长盛 同 禧
债券 型 证券 投资 基金 基金 经理。 自 2018 年 8 月 7 日起， 张帆 同志 不再 担任 长盛同 禧债 券型 证 券
投资基 金基 金经 理。
11.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变 动 情况
报告期 内 ，2018 年8 月 ， 刘连舸 先生 担任 中国 银行 股份有 限公 司行 长职 务 。 上述人 事变 动已
按相关 规定 备案 、公 告。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期， 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 投资 策略 没有改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 安永 华明 会 计师 事务所 （ 特殊 普通 合 伙） ，本 报告 期 内本 基金
未更换 会计 师事 务所 ， 本 报告期 应支 付给 该会 计师 事务所 的报 酬 50,000.00 元， 已连 续提 供审 计长盛同禧债券 2018 年年度报告
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服务7 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 本基 金管 理人 、 托管人 的托 管业 务部 门 及其相 关高 级管 理人 员无 受稽查 或处 罚 等
情况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
宏源证 券 1 31,790,326.56 77.74% 29,606.06 77.74% -
华创证 券 1 9,102,323.20 22.26% 8,476.98 22.26% -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
宏源证 券 171,342,556.44 73.67% 311,700,000.00 67.35% - -
华创证 券 61,252,704.35 26.33% 151,100,000.00 32.65% - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作 高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的长盛同禧债券 2018 年年度报告
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需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
（1 ） 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元情 况： 无。
（2 ） 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元 情 况： 无。
11.8 其 他重 大事件
除上述 事项 之外 ， 均 已作 为 临时报 告在 指定 媒体 披露 过的其 他在 本报 告期 内发 生的重 大事 项如 下 ：
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关 于 长 盛 同 禧 债 券 型 证 券 投
资 基 金 基 金 合 同 终 止 及 基 金
财产清 算的 公告
《 中 国 证 券 报 》 《 上
海 证 券 报 》 《 证 券 时
报》及 本公 司网 站
2018 年 12 月 22 日
2
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
办公地 址变 更的 公告
同上 2018 年 12 月 3 日
3
长 盛 同 禧 债 券 型 证 券 投 资 基
金2018 年第 3 季度 报告
同上 2018 年 10 月 24 日
4
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
在 广 发 银 行 渠 道 开 通 旗 下 部
分 基 金 定 投 及 转 换 业 务 的 公
告
同上 2018 年 10 月 9 日
5
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
开 通 国 元 证 券 销 售 代 理 旗 下
部 分 开 放 式 基 金 基 金 定 投 业
务的公 告
同上 2018 年 10 月 8 日
6 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 同上 2018 年 9 月 29 日 长盛同禧债券 2018 年年度报告
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旗 下 基 金 参 加 交 通 银 行 手 机
银 行 渠 道 基 金 申 购 及 定 期 定
额 投 资 手 续 费 率 优 惠 活 动 的
公告
7
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 东
海证券 申购 （含 定投 ） 费 率优
惠活动 的公 告
同上 2018 年 9 月 10 日
8
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 中
金公司 申购 （含 定投 ） 费 率优
惠活动 的公 告
同上 2018 年 8 月 31 日
9
长 盛 同 禧 债 券 型 证 券 投 资 基
金2018 年 半年 度报 告
同上 2018 年 8 月 29 日
10
长 盛 同 禧 债 券 型 证 券 投 资 基
金2018 年 半年 度报 告 摘要
同上 2018 年 8 月 29 日
11
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 东
北证券 申购 （含 定投 ） 费 率优
惠活动 的公 告
同上 2018 年 8 月 13 日
12
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 第
一创业 证券 申购 （含 定投 ） 费
率优惠 活动 的公 告
同上 2018 年 8 月 13 日
13
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
调 整 长 盛 同 禧 债 券 型 证 券 投
资基金 基金 经理 的公 告
同上 2018 年 8 月 8 日
14
长 盛 同 禧 债 券 型 证 券 投 资 基
金2018 年第 2 季度 报告
同上 2018 年 7 月 20 日
15
长 盛 同 禧 债 券 型 证 券 投 资 基
金招募 说明 书（ 更新 ）
同上 2018 年 7 月 17 日
16
长 盛 同 禧 债 券 型 证 券 投 资 基
金招募 说明 书（ 更新 ）摘 要
同上 2018 年 7 月 17 日
17
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
增 加 北 京 植 信 基 金 销 售 有 限
公 司 销 售 旗 下 部 分 基 金 并 参
加费率 优惠 活动 的公 告
同上 2018 年 7 月 6 日
18
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 参 加 交 通 银 行 手 机
银 行 渠 道 基 金 申 购 及 定 期 定
额 投 资 手 续 费 率 优 惠 活 动 的
公告
同上 2018 年 6 月 30 日
19
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
调 整 长 盛 同 禧 债 券 型 证 券 投
同上 2018 年 6 月 30 日 长盛同禧债券 2018 年年度报告
第 61 页 共 64 页
资基金 基金 经理 的公 告
20
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 部 分 基 金 开 通 南 京 苏 宁
基 金 销 售 有 限 公 司 定 投 业 务
并 参 加 定 投 申 购 优 惠 活 动 的
公告
同上 2018 年 6 月 15 日
21
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
上 海 基 煜 基 金 销 售 有 限 公 司
参加费 率优 惠活 动的 公告
同上 2018 年 6 月 12 日
22
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 银
河证券 申购 （含 定投 ） 费 率优
惠活动 的公 告
同上 2018 年 5 月 21 日
23
关 长 盛 基 金 旗 下 在 徽 商 银 行
代销 、 托 管基金 暂停 申购 、 赎
回、 转换 及定 期定 额投 资 业务
的公告
同上 2018 年 5 月 17 日
24
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级
管理人 员督 察长 变更 的公 告
同上 2018 年 5 月 3 日
25
长 盛 同 禧 债 券 型 证 券 投 资 基
金2018 年第 1 季度 报告
同上 2018 年 4 月 20 日
26
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 东
海 证 券 申 购 费 率 优 惠 活 动 的
公告
同上 2018 年 4 月 2 日
27
长 盛 同 禧 债 券 型 证 券 投 资 基
金2017 年 度报 告摘 要
同上 2018 年 3 月 31 日
28
长 盛 同 禧 债 券 型 证 券 投 资 基
金2017 年 度报 告
同上 2018 年 3 月 31 日
29
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 部 分 基 金 参 加 中 国 工 商
银 行 个 人 电 子 银 行 基 金 申 购
优惠活 动的 公告
同上 2018 年 3 月 31 日
30
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 参 加 交 通 银 行 手 机
银 行 渠 道 基 金 申 购 及 定 期 定
额 投 资 手 续 费 率 优 惠 活 动 的
公告
同上 2018 年 3 月 30 日
31
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 参 加 展 恒 基 金 费 率
优惠活 动的 公告
同上 2018 年 3 月 26 日
32
关 于 修 改 长 盛 同 禧 债 券 型 证
券 投 资 基 金 基 金 合 同 等 法 律
文件的 公告
同上 2018 年 3 月 23 日 长盛同禧债券 2018 年年度报告
第 62 页 共 64 页
33
长 盛 同 禧 债 券 型 证 券 投 资 基
金基金 合同
同上 2018 年 3 月 23 日
34
长 盛 同 禧 债 券 型 证 券 投 资 基
金托管 协议
同上 2018 年 3 月 23 日
35
长 盛 同 禧 债 券 型 证 券 投 资 基
金2017 年第 4 季度 报告
同上 2018 年 1 月 20 日
36
长 盛 同 禧 债 券 型 证 券 投 资 基
金招募 说明 书更 新（ 摘要 ）
同上 2018 年 1 月 18 日
37
长 盛 同 禧 债 券 型 证 券 投 资 基
金招募 说明 书（ 更新 ）
同上 2018 年 1 月 18 日
长盛同禧债券 2018 年年度报告
第 63 页 共 64 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额 比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况
报告期 末持 有
基金情 况
序
号
持有基 金份 额比 例
达到或 者超 过20%
的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有
份额
份额
占比
机
构
1 20180101~20180110 83,800,623.06 0.00 83,800,623.06 0.00 0.00%
2 20180101~20181029 45,414,027.15 0.00 45,414,027.15 0.00 0.00%
3 20180620~20180808 0.00 23,541,453.43 23,541,453.43 0.00 0.00%
个
人
1 20180322~20180402 0.00 15,089,537.22 15,089,537.22 0.00 0.00%
产品特 有风 险
本基金 本报 告期 存在 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 超过 20% 的 情况， 当该 基金 份额持 有人 大量 赎回 本
基金时 ，可 能导 致的 风险 包括： 巨额 赎回 风险 、流 动性风 险、 基金 资产 净值 持续低 于 5000 万 元的 风
险、 基金 份额 净值 大幅 波 动风险 以及 基金 收益 水平 波动风 险 。 本 基金 管理 人 将对申 购赎 回进 行审 慎的
应对， 保护 中小 投资 者利 益。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本基金 本报 告期 内无 影响 投资者 决策 的其 他重 要信 息。
长盛同禧债券 2018 年年度报告
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§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、 《长 盛同 禧债 券型 证券 投资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《长 盛同 禧债 券型 证券 投资基 金托 管协 议》 ；
4 、 《长 盛同 禧债 券型 证券 投资基 金招 募说 明书 》 ；
5 、法 律意 见书 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
13.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基 金 管理 人的办 公地 址和/或 基金 托 管人的 住所 。
13.3 查 阅方 式
投资者可到基 金管理人 的 办公地址和/或 基金托管 人 的住所和/或基 金管理人 互 联网站免费 查
阅备查 文件 。在 支付 工本 费后， 投资 者可 在合 理时 间内取 得备 查文 件的 复制 件或复 印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-86497888 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长 盛基 金管理 有限 公司
2019 年 3 月 29 日
