泰 康 薪 意 保货 币 市 场 基金
2018 年 年度 报 告
2018 年12 月31 日
基金管 理人： 泰康资产管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
送出日 期：2019 年3 月27 日 泰康薪意保货币 2018 年年度报 告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 年度报告 已 经三分之二 以上独立
董事签 字同 意， 并由 董事 长签发 。
基金托管人中 国民生银 行 股份有限公司( 以下简称 “ 中国民生银行 ”)根据 本基 金合同规定 ，
于 2019 年 3 月 26 日 复核 了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ，保 证复 核 内
容不存 在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告财务资 料已经审 计 ，普华永道中 天会计师 事 务所有限公司 （特殊普 通 合伙）为本基 金
出具了无保留 意见的审 计 报告，基金管 理人在本 报 告中对相关事 项亦有详 细 说明，请投 资者注意
阅读。
本报告 期 为2018 年1 月1 日起 至2018 年12 月 31 日 止。 泰康薪意保货币 2018 年年度报 告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 9
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 15
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 17
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 17
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 20
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 20
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 21
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 21
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 22
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 22
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 22
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 22
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 23
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 23
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 23
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 23
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 24
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 24
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 24
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 27
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 27
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 28
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 29
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 30
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 59
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 59
8.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 59
8.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 59
8.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过 240 天 情况说 明 .................................................... 60
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 60
8.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 60
8.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 61 泰康薪意保货币 2018 年年度报 告
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8.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名资 产支 持 证 券投 资明细 ............ 61
8.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 61
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 63
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 63
9.2 期 末货 币市 场基 金前 十名份 额持 有人 情况 ............................................................................ 63
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 64
9.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 64
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 65
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 66
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 66
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 66
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 66
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 66
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 66
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 66
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 66
11.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 68
11.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 68
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 71
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 71
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 71
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 72
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 72
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 72
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 72
泰康薪意保货币 2018 年年度报 告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 泰康薪 意保 货币 市场 基金
基金简 称 泰康薪 意保 货币
基金主 代码 001477
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年6 月19 日
基金管 理人 泰康资 产管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 19,831,787,359.01 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 泰康薪 意保 货 币A 泰康薪 意保 货 币B 泰康薪 意保 货 币 E
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 001477 001478 002546
报告期 末下属 分级 基金的 份额总
额
1,510,945,173.71
份
12,052,999,663.86
份
6,267,842,521.44
份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在综合 考虑 基金 资产 安全 性、 收 益性 和流 动性 的基 础上， 通过 积极 主动 的
投资管 理， 力争 为投 资人 创造稳 定的 收益 。
投资策 略 在深入 研究 宏观 经济 、 货 币政策 等基 础上 ， 分 析判 断利率 及收 益率 曲线 走
势、 各 类投 资品 种的 收益 性及流 动性 等特 征， 据此 确定组 合大 类资 产及 各
品种投 资， 对组 合进 行积 极管理 。
业绩比 较基 准 人民币 七天 通知 存款 利率 （税后 ）
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 属于证 券投 资基 金中 的高 流动性 、低 风险 品种 ，
其预期 收益 和预 期风 险均 低于债 券型 基金 、混 合型 基金及 股票 型基 金。
泰康薪 意保 货 币 A 泰康薪 意保 货 币 B 泰康薪 意保 货 币 E
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰康资 产管 理有 限责 任公 司 中国民 生银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 陈玮光 罗菲菲
联系电 话 010-58753683 010-58560666
电子邮 箱 chenwg06@taikangamc.com.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服 务电话
4001895522 95568
传真 010-57818785 010-58560798
注册地 址 中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
张杨 路828-838 号 26F07 、 F08
室
北京市西城区复兴门内大街 2
号
办公地 址 北京市 西城 区武 定侯 街 2 号泰
康国际 大 厦5 层
北京市西城区复兴门内大街 2
号
邮政编 码 100033 100031
法定代 表人 段国圣 洪崎 泰康薪意保货币 2018 年年度报 告
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2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.tkfunds.com.cn
基金年 度报 告 备 置地 点 基金管 理人 办公 地、 基 金托 管人的 住 所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所( 特殊
普通合 伙)
上海市 湖滨 路 202 号企 业 天地 2 号
楼普华 永道 中 心11 楼
注册登 记机 构
泰康资 产管 理有 限责 任公 司
北京市 西城 区武 定侯 街 2 号泰康 国
际大 厦5 层 泰康薪意保货币 2018 年年度报 告
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.
1.
1
期
间
数
据
和
指
标
2018 年 2017 年 2016 年
泰康薪
意保货
币A
泰康薪
意保货
币B
泰康薪
意保货
币E
泰康薪
意保货
币A
泰康薪
意保货
币B
泰康薪
意保货
币 E
泰康薪
意保货
币 A
泰康薪
意保货
币 B
泰康薪
意保货
币E
本
期
已
实
现
收
益
56,541,
806.65
466,245
,482.10
379,674
,827.26
34,073,
303.67
196,008
,359.33
186,926
,607.21
9,986,
554.65
64,769,
787.28
1,609,
362.10
本
期
利
润
56,541,
806.65
466,245
,482.10
379,674
,827.26
34,073,
303.67
196,008
,359.33
186,926
,607.21
9,986,
554.65
64,769,
787.28
1,609,
362.10
本
期
净
值
收
益
率
3.6711% 3.9202% 3.7606% 3.8775% 4.1264% 3.9696%
2.5393
%
2.7853%
1.6129
%
3.
1.
2
期
末
数
据
和
指
2018 年末 2017 年末 2016 年末 泰康薪意保货币 2018 年年度报 告
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标
期
末
基
金
资
产
净
值
1,510,9
45,173.
71
12,052,
999,663
.86
6,267,8
42,521.
44
1,410,8
11,308.
51
4,692,8
76,072.
45
8,435,3
28,677.
38
547,11
3,156.
65
2,793,4
13,133.
61
123,03
7,345.
79
期
末
基
金
份
额
净
值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
3.
1.
3
累
计
期
末
指
标
2018 年末
2017 年末 2016 年末
累
计
净
值
收
益
率
12.2086
%
13.1607
%
9.6195% 8.2352% 8.8919% 5.6465%
4.1950
%
4.5766%
1.6129
%
注： （1）本期 已实现收 益 指基金本期 利息收入 、投 资收益、其 他收入（ 不含 公允价值变 动收益 ）
扣除相关费用 后的余额 ， 本期利润为本 期已实现 收 益加上本期公 允价值变 动 收益，由于 货币市场
基金采用摊余 成本法核 算 ，因此，公允 价值变动 收 益为零，本期 已实现收 益 和本期利润 的金额相
等。
（2 ） 本基 金无 持有 人认 购/ 申购 或交 易基 金的 各项 费 用。
（3 ） 本基 金收 益分 配是 按 日结转 份额 。
（4 ） 本基 金于2016 年4 月 29 日新 增E 类份 额。 泰康薪意保货币 2018 年年度报 告
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3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
泰康薪 意保 货 币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.7259% 0.0017% 0.3403% 0.0000% 0.3856% 0.0017%
过去六 个月 1.5827% 0.0020% 0.6805% 0.0000% 0.9022% 0.0020%
过去一 年 3.6711% 0.0023% 1.3500% 0.0000% 2.3211% 0.0023%
过去三 年 10.4256% 0.0026% 4.0537% 0.0000% 6.3719% 0.0026%
自基金 合同
生效起 至今
12.2086% 0.0030% 4.7786% 0.0000% 7.4300% 0.0030%
泰康薪 意保 货 币 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.7869% 0.0017% 0.3403% 0.0000% 0.4466% 0.0017%
过去六 个月 1.7057% 0.0020% 0.6805% 0.0000% 1.0252% 0.0020%
过去一 年 3.9202% 0.0023% 1.3500% 0.0000% 2.5702% 0.0023%
过去三 年 11.2222% 0.0026% 4.0537% 0.0000% 7.1685% 0.0026%
自基金 合同
生效起 至今
13.1607% 0.0030% 4.7786% 0.0000% 8.3821% 0.0030%
泰康薪 意保 货 币 E
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.7462% 0.0017% 0.3403% 0.0000% 0.4059% 0.0017%
过去六 个月 1.6235% 0.0020% 0.6805% 0.0000% 0.9430% 0.0020%
过去一 年 3.7606% 0.0023% 1.3500% 0.0000% 2.4106% 0.0023%
自基金 合同
生效起 至今
9.6195% 0.0028% 3.6136% 0.0000% 6.0059% 0.0028%
注：本 基金 收益 分配 按日 结转份 额。 泰康薪意保货币 2018 年年度报 告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
泰康薪意保货币 2018 年年度报 告
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泰康薪意保货币 2018 年年度报 告
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注：1 、本 基金 基金 合同 于2015 年6 月19 日 生效 。
2、 按 照本 基金 的基 金合 同 规定， 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资组
合比例 符合 基金 合同 的约 定，建 仓期 结束 时本 基金 各项资 产配 置比 例符 合基 金合同 约定 。 泰康薪意保货币 2018 年年度报 告
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
泰康薪意保货币 2018 年年度报 告
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泰康薪意保货币 2018 年年度报 告
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注： 本 基金 成立于2015 年6 月19 日， 2015 年度 净值 增长率 的计 算期 间为2015 年6 月19 日至2015
年12 月31 日。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位 ：人 民币 元
泰康薪 意保 货 币A
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金
额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2018 56,566,119.88 - -24,313.23 56,541,806.65
2017 33,980,592.42 - 92,711.25 34,073,303.67
2016 9,944,795.58 - 41,759.07 9,986,554.65
合计 100,491,507.88 - 110,157.09 100,601,664.97
单位： 人民 币元
泰康薪 意保 货 币B
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金
额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2018 465,683,566.85 - 561,915.25 466,245,482.10
2017 195,793,138.75 - 215,220.58 196,008,359.33
泰康薪意保货币 2018 年年度报 告
第 16 页 共 72 页
2016 64,583,318.35 - 186,468.93 64,769,787.28
合计 726,060,023.95 - 963,604.76 727,023,628.71
单位： 人民 币元
泰康薪 意保 货 币E
年度
已按 再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金
额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2018 380,082,039.99 - -407,212.73 379,674,827.26
2017 185,988,838.49 - 937,768.72 186,926,607.21
2016 1,596,002.00 - 13,360.10 1,609,362.10
合计 567,666,880.48 - 543,916.09 568,210,796.57
注：本 基金 于2016 年4 月29 日新 增E 级份 额。 泰康薪意保货币 2018 年年度报 告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
泰康资 产管 理有 限责 任公 司(以 下简 称 “ 泰康 资产 ” 或 “公司 ”) 成 立于2006 年， 前 身为 泰康
人寿保 险股 份有 限公 司资 产管理 中心 。 截 至2018 年12 月 31 日 ， 泰 康资 产总 规 模超 过14000 亿 元。
除管理 泰康 委托 资产 外， 泰 康资产 第三 方业 务总 规模 突破 7500 亿元 ， 另类 投资 管理规 模超 过 3000
亿元， 退休 金管 理规 模超 过 2550 亿元 。此 外， 人 社部发 布的 《2018 年三 季 度全国 企业 年金 基金
业务数 据摘 要》 显示 ，泰 康资产 管理 的企 业年 金基 金组合 资产 金额 达 2112.61 亿元 ，市 场规 模排
名第一.泰 康资 产具 有丰 富 的多领 域资 产配 置经 验 ， 投资范 围涵 盖固 定收 益投 资、 权益 投资 、 境 外
投资、基础设 施及不动 产 投资、股权投 资、金融 产 品投资等，所 提供的服 务 和产品包括 保险资金
投资管理、另 类项目投 资 管理、 企业年 金投资管 理 、基本养老投 资管理、 金 融同业业务 、财富管
理服务、资产 管理产品 、 养老金产品、 境外理财 产 品、QDII （ 合格境内 机构 投资者）专户 、公募
基金产 品等 。
2015 年4 月， 泰康 资产公 募基金 管理 业务 资格 正式 获得监 管机 构批 准， 成为 首家获 得该 业 务
资格的 保险 资产 管理 公司 。 截 至 2018 年12 月31 日 ， 泰 康资 产公 募业 务管 理 规模突 破 416 亿 ， 客
户数量 超 过 190 万， 发行 成立泰 康薪 意保 货币 市场 基金、 泰康 新回 报灵 活配 置混合 型证 券投 资 基
金、泰康新机 遇灵活配 置 混合型证券投 资基金、 泰 康稳健增利债 券型证券 投 资基金、泰 康安泰回
报混合型 证券 投资基金 、 泰康沪港深精 选灵活配 置 混合型证券投 资基金、 泰 康宏泰回报 混合型证
券投资基金、 泰康恒泰 回 报灵活配置混 合型证券 投 资基金、泰康 丰盈债券 型 证券投资基 金、泰康
安益纯债债券 型证券投 资 基金、泰康策 略优选灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、泰康安惠 纯债债券
型证券 投资 基金 、泰 康沪 港深价 值优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 泰康 金泰回 报 3 个月 定 期
开放混合型证 券投资基 金 、泰康兴泰回 报沪 港深 混 合型证券投资 基金、泰 康 年年红纯债 一年定期
开放债券型证 券投资基 金 、泰康现金管 家货币市 场 基金、泰康泉 林量化价 值 精选混合型 证券投资
基金、 泰康 安悦 纯 债 3 个 月定期 开放 债券 型发 起式 证券投 资基 金、 泰康 景泰 回报混 合型 证券 投 资
基金、泰康瑞 坤纯债债 券 型证券投资基 金、泰康 均 衡优选混合型 证券投资 基 金、泰康睿 利量化多
策略混合型证 券投资基 金 、泰康颐年混 合型证券 投 资基金、泰康 颐享混合 型 证券投资基 金、泰康
弘实 3 个月 定期 开放 混合 型发起 式证 券投 资基 金和 泰康中 证港 股通 非银 行金 融主题 指数 型发 起 式
证券投 资基 金共 二十 七只 公开募 集证 券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限 证券从 业年 限 说明 泰康薪意保货币 2018 年年度报 告
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任职日 期 离任日 期
蒋利 娟
本 基 金 基
金经理
2015 年 6 月
19 日
- 11
蒋利娟 于 2008 年 7 月
加入泰 康资 产， 历任 集
中交易 室交 易员 ， 固 定
收益投资部流动性投
资经理 、 固 定收 益投 资
经理， 固定 收益 投资 中
心固定 收益 投资 经理 。
现任公募事业部固定
收益投资执行总监。
2015 年 6 月19 日至 今
担任泰康薪意保货币
市场基金基金经理。
2015 年 9 月23 日至 今
担任泰康新回报灵活
配置混合型证券投资
基 金 基 金 经 理 。2015
年12 月8 日至2016 年
12 月 27 日 任泰 康新 机
遇灵活配置混合型证
券投资 基金 基金 经理 。
2016 年2 月3 日 至今 任
泰康稳健增利债券型
证券投资基金基金 经
理。 2016 年6 月8 日至
今任泰康宏泰回报混
合型证券投资基金基
金经理 。2017 年 1 月
22 日 至 今 任 泰 康 金 泰
回报3 个月 定期 开放 混
合型证券投资基金基
金经理 。2017 年 6 月
15 日 至 今 任 泰 康 兴 泰
回报沪港深混合型证
券投资 基金 基金 经理 。
2017 年 8 月30 日至 今
担任泰康年年红纯债
一年定期开放债券型
证券投资基金基金经
理。 2017 年9 月8 日至
今担任泰康现金管家
货币市场基金基金经
理。2018 年5 月30 日
至今担任泰康颐年混
合型证券投资基金基泰康薪意保货币 2018 年年度报 告
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金经理 。2018 年 6 月
13 日 至 今 担 任 泰 康 颐
享混合型证券投资基
金基金 经理 。2018 年8
月 24 日至 今担 任泰 康
弘实3 个月 定期 开放 混
合型发起式证券投 资
基金基 金经 理。
任慧娟
本 基 金 基
金经理
2015 年12 月
9 日
- 12
任慧娟 于 2015 年 8 月
加入泰康资产管理有
限责任 公司 ， 现 担任 公
募事业部固定收益投
资经理 。 2007 年7 月至
2008 年 7 月在 阳光 财
产保险公司资金运用
部统计分析岗工作，
2008 年 7 月至 2011 年
1 月在 阳光 保险 集团 资
产管理中心历任风险
管理岗 、债 券研 究岗 ，
2011 年 1 月起 任固 定
收益投 资经 理， 至 2015
年8 月 在阳 光资 产管 理
公司固定收益部投资
部任高级投资经理。
2015 年 12 月9 日至 今
担任泰康薪意保货币
市场基金基金经理。
2016 年5 月9 日 至今 担
任泰康新机遇灵活配
置混合型证券投资基
金基金 经理 。2016 年7
月 13 日至 今担 任泰 康
恒泰回报灵活配置混
合型证券投资基金基
金经理 。2016 年 8 月
24 日 至 今 担 任 泰 康 丰
盈债券型证券投资基
金基金经理。2016 年
12 月 21 日 至今 担任 泰
康策略优选灵活配置
混合型证券投资基金
基金经理。2017 年 9
月8 日 至今 担任 泰康 现
金管家货币市场基金泰康薪意保货币 2018 年年度报 告
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基金经 理。
注：证券从业 的含义遵 从 行业协会《证 券业从业 人 员资格管理办 法》的相 关 规定。表中 的任职日
期和离 任日 期均 指公 司相 关公告 中披 露的 日期 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 法》 、 《 证券投 资基 金法 》 、 本 基金 合同和 其他 有关
法律法 规的 规定 ， 在 基金 管理运 作中 ， 本 基金 的投 资范围 、 投 资比 例、 投 资 组合、 证券 交易 行为、
信息披露等符 合有关法 律 法规、行业监 管规则和 基 金合同等规定 ，本基金 没 有发生重大 违法违规
行为， 没有 运用 基金 财产 进 行内幕 交易 和操 纵市 场行 为以及 进行 有损 基金 投资 人利益 的关 联交 易，
整体运作合法 、合规。 本 基金将继续一 如既往地 本 着诚实信用、 勤勉尽责 的 原则管理和 运用基金
财产， 在规 范基 金运 作和 严格控 制投 资风 险的 前提 下，努 力为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金管理人 制定了公 平 交易制度和流 程，并按 照 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易
制度指导意见 》等法律 法 规的相关规定 ，从组织 架 构、岗位设置 和业务流 程 、系统和制 度建设、
内控措施和信 息披露等 多 方面，确保不 同投资组 合 在投资管理活 动中得到 公 平对待，杜 绝不同投
资组合 之间 进行 利益 输送 ，保护 投资 者合 法权 益。
公 司 公 平 交 易 管 理 制 度 要 求 交 易 以 及 投 资 管 理 过 程 中 各 个 相 关 环 节 符 合 公 平 交 易 的 监 管 要
求。 投资 组合 能够 公平 地 获得投 资信 息 、 投 资建 议 ， 并 在投 资决 策委 员会 的 制度规 范下 独立 决策 ，
实施投资决策 时享有公 平 的机会。所有 组合投资 决 策与交易执行 保持隔离 ， 任何组合必 须经过公
司交易部集中 交易。各 组 合享有平等的 交易权利 ， 共享交易资源 ，保证各 投 资组合获得 公平的交
易机会 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 公平对待 旗 下管理的所有 基金和组 合 ，建立了公平 交易制度 和 流程，并严格 执
行。报告期内 ，本基金 管 理人严格执行 证监会《 证 券投资基金管 理公司公 平 交易制度指 导意见》
和公司内部公 平交易制 度 ，通过系统和 人工等方 式 在各环节严格 控制交易 公 平执行。在 投资管理
活动中，各投 资组合按 投 资管理制度和 流程独立 决 策，并在获得 投资信息 、 投资建议和 实施投资
决策方 面享 有公 平的 机会 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金管理人 建立了异 常 交易的监控与 报告制度 ， 对异常交易行 为进行事 前 、事中和事后 的
监控。报告期 内，没有 出 现本基金所有 投资组合 参 与的交易所公 开竞价同 日 反向交易成 交较少的泰康薪意保货币 2018 年年度报 告
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单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 5% 的 情况 。报 告 期内未 发现 本基 金存 在异 常交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年， 宏 观经 济平 稳运 行， 边 际上 小幅 走弱 ， 地 产 和制造 业投 资、 出口 全年 来 看形 成支 撑，
但融资增速下 行、消费 放 缓、外部因素 都对经济 形 成制约。具体 来看，投 资 端受地方政 府控隐性
债务的影响， 基建投资 下 行，但房地产 和制造业 投 资则有所上行 ；消费受 到 居民收入下 行、消费
意愿边际趋弱的影响， 呈 现下行的趋势；出口得 以 于全球经济复苏，表 现较 佳。物价方面，CPI
表现平稳，PPI 冲高 后有 所回落。社融 增速受限 于 结构性去杠杆 而有所下 行 ，汇率在贬值 之后趋
于稳定 。
债券市 场方 面，18 年走 出 了牛市 的格 局， 基本 面边 际弱化 、 货 币政 策有 所转 向、 资 金面 维持
宽松、风险偏 好持续低 迷 ，是今年债券 牛市的主 要 驱动力；同时 贸易战阴 霾 笼 罩、全球 经济边际
走弱， 也对 债券 市场 形成 支撑。 全年 市场 出现 2 次 比较明 显的 牛市 调整 ，第 一次出 现在 4 月底 5
月初， 央行 在降 准之 后有 意收紧 资金 面， 避免 释放 过于宽 松的 信号 ；第 二次 出现 在 8-9 月， 地 方
债的放量发行 导致利率 的 明显调整。除 此之外， 利 率的下行较为 顺畅。全 年 来看，10Y 国债下 行
65bp，10Y 国开 下行118bp 。
报告期 内， 本基 金以 同业 存单、 存款、 逆回 购、 短 期融资 券为 主要 配置 资产 ， 保持 适度 杠杆，
并根据 申购 赎回 情况 、市 场收益 率情 况调 整组 合平 均剩余 期限 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期泰 康薪 意保 货币 A 的基金 份额 净值 收益 率 为 3.6711% ， 本报 告期 泰 康薪意 保货 币 B
的基金 份额 净值 收益 率为3.9202% ， 本 报告 期泰 康薪 意 保货币E 的 基金 份额 净值 收益率 为3.7606% ，
同期业 绩比 较基 准收 益率 为 1.3500% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2019 年， 基本 面下 行 的压力 仍在 。 地 方专 项债 的放量 和提 前发 行， 有望 对社融 形成 支撑 ，
社融增速有望 低位企稳 ， 但大幅反弹的 难度较大 ； 投资上基建投 资有望反 弹 ，与地产投 资的潜在
下行形成对冲 ；出口部 门 受到国际经济 下行和贸 易 战的影响，不 确定性较 大 。政策上， 流动性合
理充裕 的货 币政 策思 路 仍 将延续 ，财 政政 策也 正在 发力， 政策 是恪 守底 线的 对冲。
债券市场方面 ，债券市 场 慢牛的格局仍 难言打破 ， 仍然存在一定 的下行空 间 ，但牛市的下 半
场不宜 激进 追涨 。信 用债 将以高 等级 和优 质债 为主 ，享受 票息 和信 用利 差压 缩带来 的收 益。
本基金将坚持 货币基金 作 为流动性管理 工具的定 位 ，投资类属将 继续以同 业 存单、存款、 逆
回购、短期融 资券为主 ， 保持适度杠杆 、剩余期 限 ，追求稳定的 投资收益 ， 为基金持有 人谋求长泰康薪意保货币 2018 年年度报 告
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期、稳 定的 回报 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
为防范和化解 经营风险 ， 确保基金投资 的合法合 规 、切实维护基 金份额持 有 人的最大 利益 ，
基金管 理人 主要 采取 了如 下监察 稽核 措施 ：
本基金管理人 根据《证 券 投资基金法》 等相关法 律 、法规、规章 和公司管 理 制度，定期与 不
定期地对基金 的投资、 交 易、研发、市 场销售、 信 息披露等方面 进行事前 、 事中或事后 的监督检
查。
同时，公司制 定了具体 严 格的投资授权 流程与权 限 ；建立可供投 资的基础 库 和禁投库，并 适
时对个 券进 行维 护更 新， 通过信 息技 术建 立完 善投 资交易 监控 系统 ； 设 立专 人负责 信息 披露 工作 ，
信息披露做到 真实、准 确 、完整、及时 ；完善公 司 风险管理指标 及流程， 监 控公司各项 业务的运
作状况和风险 程度；内 部 监察稽核人员 日常对基 金 运 作及员工行 为的合规 性 进行定期和 不定期检
查， 发 现问 题及 时督 促有 关部门 整改 ， 并 定期 制作 监察稽 核报 告报 公司 公募 业务风 险控 制委 员 会 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照相关 法 律法规规定， 设有公募 估 值小组，并制 定了相关 制 度及流程。公 司
公募估值小组 设成员若 干 名，成员由公 募各相关 部 门组成，包括 风险控制 部 、运营管理 部、投资
部、监 察稽 核部 等。 公募 估值小 组成 员均 具有 相关 工作经 验及 专业 胜任 能力 。
本公司 基金 经理 参与 讨论 估值原 则及 方法 ，但 不参 与最终 估值 决策 。
本报告期内， 本基金管 理 人参与估值流 程各方之 间 不存 在任何重 大利益冲 突 ，一切以投资 者
利益最 大化 为最 高准 则。
与估值相关的 机构包括 上 海、深圳证券 交易所， 中 国证券登记结 算有限责 任 公司，中央国 债
登记结 算有 限责 任公 司以 及中国 基金 业协 会等 。
本基金 所采 用的 估值 流程 及估值 结果 均已 经过 会计 师事务 所鉴 证， 并经 托管 银行复 核确 认。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告 期内 ，根 据相 关法 律法规 和基 金合 同要 求以 及实际 运作 情况 ，本 基 金 A 级应 分配 且已
分配利 润56,541,806.65 元，B 级应 分配 且已 分配 利 润466,245,482.10 元， 本 基金 E 级应 分配 且
已分配 利 润379,674,827.26 元 ；本 基金 本报 告期 末 无应分 配而 尚未 分配 利润 的情况 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期本基 金未出现 连 续二十个工作 日基金份 额 持有人数量不 满二百人 或 基金资产净值 低
于五千 万元 的情 形。 泰康薪意保货币 2018 年年度报 告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 中国民生 银 行股份有限公 司在本基 金 的托管过程中 ，严格遵 守 《证券投资基 金
法》及其他法 律法规和 基 金合同、托管 协议的有 关 规定，依法安 全保管了 基 金财产，不 存在损害
基金份 额持 有人 利益 的行 为，完 全尽 职尽 责地 履行 了基金 托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 按照相关 法 律法规和基金 合同、托 管 协议的有关规 定，本托 管 人对本基金的 投
资运作方面进 行了监督 ， 对基金资产净 值计算、 基 金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费 用开支等
方面进行了认 真的复核 ， 未发现基金管 理人有损 害 基金份额持有 人利益的 行 为，在各重 要方面的
运作严 格按 照基 金合 同的 规定进 行。
本报告 期内 ，泰 康薪 意保 货币 A 实施 利润 分配 的金 额为 56,541,806.65 元， 泰康薪 意保 货 币
B 实施利润分配的金额为 466,245,482.10 元 ， 泰 康 薪 意 保货币 E 实 施 利 润 分 配 的 金 额 为
379,674,827.26 元。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查的本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、财务会计 报告、投 资 组合报告等内 容
真实、 准确 和完 整。 泰康薪意保货币 2018 年年度报 告
第 24 页 共 72 页
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2019) 第 22147 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 泰康薪 意保 货币 市场 基金 全体基 金份 额持 有人
审计意 见 (一)我 们审 计的 内 容
我们审计了泰康薪意 保货 币市场基金(以下简称 “泰 康薪意宝货币
基金”) 的 财务 报表 ， 包 括2018 年 12 月 31 日 的资 产 负债表 ，2018
年度的 利润 表和 所有 者权 益(基 金净 值)变 动表 以及 财务报 表附 注 。
(二)我 们的 意见
我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 在
财务报表附注中所列 示的 中国证券监督管理委 员会( 以下简称 “中
国证监 会”) 、 中 国证 券投 资基金 业协 会( 以下 简称 “ 中国基 金业 协
会”)发布的有关规 定及允 许的基金行业实务操 作编 制，公允反映
了泰康 薪意 宝货 币基 金 2018 年 12 月 31 日 的财 务 状况以 及 2018
年度的 经营 成果 和基 金净 值变动 情况 。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任。 我 们相信 ， 我们 获取 的审 计 证据是 充分、 适
当的， 为发 表审 计意 见提 供了基 础。
按照中 国注 册会 计师 职业 道德守 则， 我们 独立 于泰 康 薪意宝 货币 基
金，并 履行 了职 业道 德方 面的其 他责 任。
强调事 项 无。
其他事 项 无。
其他信 息 无。
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
泰康薪意宝货币基金 的基 金管理人泰康资产管 理有 限责任公司(以
下简称 “基金管理人 ”)管 理层负责按照企业会 计准 则和中国证监
会、 中 国基 金业 协会 发布 的 有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编
制财务 报表， 使其 实现 公 允反映 ， 并设 计、 执 行和 维护必 要的 内部
控制， 以使 财务 报表 不存 在由于 舞弊 或错 误导 致的 重大错 报。
在编制 财务 报表 时， 基金 管 理人管 理层 负责 评估 泰康 薪意宝 货币 基
金的持 续经 营能 力 ， 披 露 与持续 经营 相关 的事 项( 如 适用) ， 并运用
持续经 营假 设， 除非 基金 管 理人管 理层 计划 清算 泰康 薪意宝 货币 基泰康薪意保货币 2018 年年度报 告
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金、终 止运 营或 别无 其他 现实的 选择 。
基金管 理人 治理 层负 责监 督泰康 薪意 宝货 币基 金的 财务报 告过 程 。
注册会 计师 对财 务 报 表审 计的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
(一) 识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险；
设计和 实 施 审计 程序 以应 对这些 风险 ， 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据， 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 ， 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。
(二) 了解与审计相关 的内 部控制，以设计恰当 的审 计程序，但目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。
(三) 评价基金管理人 管理 层选用会计政策的恰 当性 和作出会计估
计及相 关披 露的 合理 性。
(四) 对基金管理人管 理层 使用持续经营假设的 恰当 性得出结论。
同时 ， 根 据获 取的 审计 证 据， 就可 能导 致对 泰康 薪 意 宝货 币基 金持
续 经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不 确 定 性 得
出结论 。 如果 我们 得出 结 论认为 存在 重大 不确 定性 ， 审 计准 则要 求
我们在 审计 报告 中提 请报 表使用 者注 意财 务报 表中 的相关 披露 ； 如
果披露 不充 分 ， 我 们应 当 发表非 无保 留意 见 。 我 们 的结论 基于 截至
审计报 告日 可获 得的 信息 。 然 而 ， 未 来的 事项 或情 况 可能导 致泰 康
薪意宝 货币 基金 不能 持续 经营。
(五) 评价财务报表 的总体 列报、结构和内容( 包括披 露)，并评价
财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。
我们与 基金 管理 人治 理层 就计划 的审 计范 围、 时间 安 排和重 大审 计泰康薪意保货币 2018 年年度报 告
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发现等 事项 进行 沟通 ， 包 括 沟通我 们在 审计 中识 别出 的值得 关注 的
内部控 制缺 陷。
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
注册会 计师 的姓 名 张勇
周祎
会计师 事务 所的 地址 中国上 海市 黄浦 区湖 滨路 202 号 企业 天地 2 号楼 普 华永道 中心 11
楼
审计报 告日 期 2019 年3 月 25 日
泰康薪意保货币 2018 年年度报 告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 泰康 薪意 保货 币市场 基金
报告截 止日 ： 2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 8,253,173,494.14 10,120,632,326.33
结算备 付金
49,486,680.05 10,000,000.00
存出保 证金
5,589.89 19,904.49
交易性 金融 资产 7.4.7.2 9,497,562,186.88 5,008,925,000.73
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
9,497,562,186.88 5,008,925,000.73
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 5,859,413,149.13 2,061,623,862.43
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 115,098,085.33 105,645,478.28
应收股 利
- -
应收申 购款
30,337,714.90 17,399,696.41
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
23,805,076,900.32 17,324,246,268.67
负债和所有者权益 附注 号
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
3,951,643,152.50 2,772,624,121.05
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
4,959,040.86 1,183,022.25
应付管 理人 报酬
7,441,259.42 4,282,389.66
应付托 管费
1,127,463.54 648,846.92
应付销 售 服 务费
1,464,016.68 837,210.19
应付交 易费 用 7.4.7.7 438,193.05 275,942.31
应交税 费
18,512.08 -
应付利 息
4,327,995.44 3,558,027.55 泰康薪意保货币 2018 年年度报 告
第 28 页 共 72 页
应付利 润
1,770,498.56 1,640,109.27
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 99,409.18 180,541.13
负债合 计
3,973,289,541.31 2,785,230,210.33
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 19,831,787,359.01 14,539,016,058.34
未分配 利润 7.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
19,831,787,359.01 14,539,016,058.34
负债和 所有 者权 益总 计
23,805,076,900.32 17,324,246,268.67
注： 报告 截止 日2018 年 12 月 31 日，A 类基 金份 额 净值1.0000 元，B 类基 金 份额净 值 1.0000 元，
E 类基 金份 额净 值1.0000 元； 基 金份 额总 额 19,831,787,359.01 份 ， 下 属 分级 基金的 份额 总额 分
别为：A 类基 金份 额总额 1,510,945,173.71 份，B 类 基金份 额总 额 12,052,999,663.86 份, E 类
基金份 额总 额6,267,842,521.44 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 泰康 薪意 保货 币市场 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至 2018 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年1 月1 日至2018
年 12 月31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
一、收入
1,067,501,861.44 501,778,204.38
1.利息 收入
1,031,837,691.93 501,645,403.38
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 414,781,657.32 208,747,009.51
债券利 息收 入
392,557,220.87 175,749,823.74
资产支 持证 券利 息收 入
403,825.90 43,004.11
买入返 售金 融资 产收 入
224,094,987.84 117,105,566.02
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
35,664,169.51 132,801.00
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 35,664,169.51 133,364.23
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.2 0.00 -563.23
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
7.4.7.17
- -
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填 7.4.7.18 - - 泰康薪意保货币 2018 年年度报 告
第 29 页 共 72 页
列）
减： 二、费用
165,039,745.43 84,769,934.17
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 80,993,200.25 33,609,517.11
2．托 管费 7.4.10.2.2 12,271,697.01 5,092,351.08
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 21,874,750.49 8,769,728.79
4．交 易费 用 7.4.7.19 - -
5．利 息支 出
49,397,142.79 36,844,944.50
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
49,397,142.79 36,844,944.50
6．税 金及 附加
40,079.24 -
7．其 他费 用 7.4.7.20 462,875.65 453,392.69
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
902,462,116.01 417,008,270.21
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
902,462,116.01 417,008,270.21
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 泰康 薪意 保货 币市场 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至 2018 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
14,539,016,058.34 - 14,539,016,058.34
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 902,462,116.01 902,462,116.01
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
5,292,771,300.67 - 5,292,771,300.67
其中：1.基 金申 购款 136,107,805,445.48 - 136,107,805,445.48
2.基金 赎回 款 -130,815,034,144.81 - -130,815,034,144.81
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号 填列 ）
- -902,462,116.01 -902,462,116.01
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
19,831,787,359.01 - 19,831,787,359.01 泰康薪意保货币 2018 年年度报 告
第 30 页 共 72 页
项目
上年度可比期 间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
3,463,563,636.05 - 3,463,563,636.05
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 417,008,270.21 417,008,270.21
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
11,075,452,422.29 - 11,075,452,422.29
其中：1.基 金申 购款 81,214,855,652.59 - 81,214,855,652.59
2.基金 赎回 款 -70,139,403,230.30 - -70,139,403,230.30
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号 填列 ）
- -417,008,270.21 -417,008,270.21
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
14,539,016,058.34 - 14,539,016,058.34
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 段国圣______
______ 金 志刚______
____ 李俊 佑____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
泰康薪意保货币市场基金(以下简称“ 本基金”) 经中国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下 简 称 “ 中
国证监 会”) 证 监许 可[2015] 第 1100 号《 关于 准予 泰 康薪意 保货 币市 场基 金注 册的批 复》 核准 ，
由泰康资产管 理有限责 任 公司依照《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》和 《 泰康薪意保 货币市场
基金基金合同 》负责公 开 募集。 本基金 为契约型 开 放式，存续期 限不定， 首 次设立募集 不包括认
购资金 利息 共募 集人 民 币1,149,108,289.71 元， 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所( 特殊 普通 合伙)
普华永 道中 天验 字(2015) 第 613 号验 资报 告予 以验 证。 经 向中 国 证 监会 备案 ， 《泰康 薪意 保货 币市
场 基 金 基 金 合 同 》 于 2015 年 6 月 19 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
1,149,123,448.12 份基 金 份额， 其中 认购 资金 利息 折合 15,158.41 份基 金份 额。 本 基金 的基 金管
理人为 泰康 资产 管理 有限 责任公 司， 基金 托管 人为 中 国民生 银行 股份 有限 公司( 以下简称 “ 民生 银泰康薪意保货币 2018 年年度报 告
第 31 页 共 72 页
行”) 。
根据《泰康薪 意保货币 市 场基金招募说 明书》 ，本 基 金根据投资人 认/申购本 基 金的金额， 对
投资人持有的 基金份额 按 照不同的费率 计提销售 服 务费用，因此 形成不同 的 基金份额类 别，即 A
类基金 份额 、B 类基 金份 额、E 类基 金份 额。 本 基 金A 类、B 类、E 类 基金 份 额分别 设置 代码 ， 并
分别公 布每 万份 基金 已实 现收益 和七 日年 化收 益率 。 在基 金存 续期 内， 若A 类基金 份额 持有 人 在
单个基 金账 户保 留的 基金 份额达 到或 超 过500 万 份 时， 本 基金 的登 记机 构自 动将其 在该 基金 账户
持有 的 A 类基 金份 额升 级 为 B 类基 金份 额； 若 B 类基金 份额 持有 人在 单个 基金账 户保 留的 基金
份额低 于500 万份 时， 本 基金的 登记 机构 自动 将其 在该基 金账 户持 有 的B 类 基金份 额降 级 为A 类
基金份 额。E 类 份额 不进 行基金 份额 的升 降级 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 康 薪意保货币市 场基金基 金 合同》的有关 规
定， 本基 金的 投资 范围 为法 律法规 及监 管机 构允 许投 资的金 融工 具 ， 包 括现 金 ， 期限在 一年 以内(含
一年) 的银 行存 款 、 债 券回 购、 中央 银行 票据 、 同业 存单 ， 剩 余期 限 在397 天 以内( 含397 天) 的债
券、非金融企 业债务融 资 工具和资产支 持证券， 以 及中国证监会 、中国人 民 银行认可的 其他具有
良好流动性的 货币市场 工 具。如法律法 规或监管 机 构以后允许基 金投资其 他 货币市场工 具的，在
不改变基金投 资目标、 不 改变基金风险 收益特征 的 前提下，本基 金可参与 其 他货币市场 工具的投
资，不须召开 份额持有 人 大会。其投资 比例遵循 届 时有 效法律法 规或监管 机 构的相关规 定执行。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：人民 币 7 天通 知存 款利 率(税后)。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 康资 产管 理有 限责任 公司 于2019 年3 月25 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 泰康 薪意 保货币 市场 基金 基金
合同》 和在 财务 报表 附 注 7.4.4 所列 示的 中国 证监 会、中 国基 金业 协会 发布 的有关 规定 及允 许的
基金行 业实 务操 作编 制。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2018 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2018 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2018 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。 泰康薪意保货币 2018 年年度报 告
第 32 页 共 72 页
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目 前以 交易目的 持 有的债券投资 和资产支 持 证券投资分类 为以公允 价 值计量且其变 动
计入当期损益 的金融资 产 。以公允价值 计量且其 变 动计入当期损 益的金融 资 产在资产负 债表中以
交易性 金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
对于取得债券 投资或资 产 支持证券投资 支付的价 款 中包含的债券 起息日或 上 次除息日至 购买日止
的利息 ，单 独确 认为 应收 项目。 应收 款项 和其 他金 融负债 的相 关交 易费 用计 入初始 确认 金额 。
债券投资和资 产支持证 券 投资按票面利 率或商定 利 率每日计提应 收利息， 按 实际利率法在 其
剩余期限内摊 销其买入 时 的溢价或折价 ；同时于 每 一 计价日计算 影子价格 ， 以避免债券 投资和资
产支持证券投 资的账面 价 值与公允价值 的差异导 致 基金资产净值 发生重大 偏 离。对于应 收款项和
其他金 融负 债采 用实 际利 率法， 以摊 余成 本进 行后 续计量 。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；泰康薪意保货币 2018 年年度报 告
第 33 页 共 72 页
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收 到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
为了避免投资 组合的账 面 价值与公允价 值的差异 导 致基金资产净 值发生重 大 偏离，从而对 基
金持有人的利 益产生稀 释 或不公平的结 果，基金 管 理人于每一计 价日采用 投 资组合的公 允价值计
算影子价格。 当影子价 格 确定的基金资 产净值与 摊 余成本法计算 的基金资 产 净值的偏离 度绝对值
达到或超过 0.25% 时，基 金管理人应根 据相关法 律 法规采取相应 措施，使 基 金资产净值更 能公允
地反映 基金 投资 组合 价值 。
计算影 子价 格时 按如 下原 则确定 债券 投资 和资 产支 持证券 投资 的公 允价 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日 无交易 且最近
交易日 后未 发生 影响 公允 价值计 量的 的重 大事 件的 ， 按最近 交易 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值。
有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的，应对市 场交易价
格进行调整， 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ，但具有不同 特征的， 应 以相同资产 或负债的
公允价值为基 础，并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响 。特 征是指对 资 产出售或使 用的限制
等，如果该限 制是针对 资 产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外，基
金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。
(2) 当 金融 工具 不存 在 活 跃 市场， 采用 在当 前情 况下 适 用并且 有足 够可 利用 数据 和其他 信息 支
持的估值技术 确定公允 价 值。采用估值 技术时， 优 先使用可观察 输入值， 只 有在无法取 得相关资
产或负 债可 观察 输入 值或 取得不 切实 可行 的情 况下 ，才可 以使 用不 可观 察输 入值。
(3) 如 经济 环境 发生 重大 变 化或证 券发 行人 发生 影响 金融工 具价 格的 重大 事件 ， 应对估 值进 行
调整并 确 定 公允 价值 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债。
当本基 金 1) 具 有抵 销已 确认金 额的 法定 权利 且该 种法定 权利 现在 是可 执行 的； 且 2) 交易 双
方准备 按净 额结 算时 ，金 融资产 与金 融负 债按 抵销 后的净 额在 资产 负债 表中 列示。 泰康薪意保货币 2018 年年度报 告
第 34 页 共 72 页
7.4.4.7 实 收基 金
实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 募集 的总 金额 。 每 份基金 份额 面值 为1.00 元 。 由于 申购 和赎
回引起的实收 基金变动 分 别于基金申购 确认日及 基 金赎回确认日 认列。上 述 申购和赎回 分别包括
基金转换所引 起的转入 基 金的实收基金 增加和转 出 基金的实收基 金减少， 以 及因类别调 整而 引起
的A 、B、E 类基 金份 额之 间的转 换所 产生 的实 收基 金变动 。
7.4.4.8 损 益平 准金
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
债券投资和资 产支持证 券 投资在持有期 间按实际 利 率计算确定的 金额扣除 在 适用情况下由 债
券发行 企业 代扣 代缴 的个 人所得 税及 由基 金管 理人 缴纳的 增值 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
债券投资和资 产支持证 券 投资处置时其 处置价格 扣 除相关交易费 用后的净 额 与账面价值之 间
的差额 确认 为投 资收 益。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售 服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
本基金同一类 别的每一 基 金份额享有同 等分配权 。 本基金收益分 配方式为 红 利再投资，免 收
再投资的费用 。本基金 根 据每日基金收 益情况， 以 每万份基金已 实现收益 为 基准，为投 资人每日
计算当 日收 益并 分配 ，且 每日进 行支 付。 投资 人当 日收益 分配 的计 算保 留到 小数点 后 2 位， 小 数
点后 第 3 位 按去 尾原 则处 理，因 去尾 形成 的余 额进 行再次 分配 ，直 到分 完为 止。本 基金 根据 每 日
收益情况，将 当日收益 全 部分配，若当 日已实现 收 益大于零时， 为投资人 记 正收益；若 当日已实
现收益小于零 时，为投 资 人记负收益； 若当日已 实 现收益等于零 时，当日 投 资人不记收 益。本基
金每日进行 收益计算 并分 配时，每日 收益支付 方式 只采用红利 再投资(即 红利 转基金份额) 方式，
投资人可通过 赎回基金 份 额获得现金收 益；若当 日 净收益为正值 ，则为投 资 人增加相应 的基金份
额；若当日净 收益为负 值 ，则缩减投资 人基金份 额 ；若当日净收 益为零， 则 保持投资人 基金份额
不变。当日申 购的基金 份 额自下一交易 日起，享 有 基金的收益分 配权益； 当 日赎回的基 金份额自泰康薪意保货币 2018 年年度报 告
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下一交易日起 ，不享有 基 金的收益分配 权益。法 律 法规或监管机 构另有规 定 的从其规定 。在对基
金份额持有人 利益无实 质 不利影响的前 提下，基 金 管理人可在法 律法规允 许 的前提下调 整基金收
益的分配原则 和 支付方 式 ，不须召开基 金份额持 有 人大会审议， 但应于变 更 实施日前在 指定媒介
公告。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息。
经营分部是指 本基金内 同 时满足下列条 件的组成 部 分：(1) 该 组成部分 能够 在日常活动中 产
生收入、发生 费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期 评价该组 成部分的 经 营成果，以决 定向其
配置资源、评 价其业绩 ；(3) 本基金能 够取得该 组成 部分的财务状 况、经营 成 果和现金流量 等有
关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征，并 且满足一 定 条件的，则 合并为一
个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 计算影子价格 过
程中确 定债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) 及在银行间 同业市场交 易的固定收益 品种，根 据 中国证监会公 告[2017]13 号《中国证监 会关
于证券 投资 基金 估值 业务 的指导 意见 》 及 《中 国证 券投资 基金 业协 会估 值核 算工作 小组 关 于 2015
年 1 季 度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准》 采用 估值 技术确 定公 允价 值。 本基 金持有 的证 券交 易 所
上市或挂牌 转让的固 定收 益品种(可转 换债券、 资产 支持证券和 私募债券 除外) ，按照中证 指数有
限公司所独立 提供的估 值 结果确定公允 价值。本 基 金持有的银行 间同业市 场 固定收益品 种按照中
债金融 估值 中心 有限 公司 所独立 提供 的估 值结 果确 定公允 价值 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 泰康薪意保货币 2018 年年度报 告
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7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2016]36 号《 关于 全面 推 开营业 税改 征增 值税 试点 的通知 》 、 财税[2016]46 号《关 于进 一步 明确
全面推开营改 增试点金 融 业有关政策的 通知 》 、财 税[2016]70 号《 关于金融 机 构同业往来等 增值
税政策 的补 充 通 知》 、 财 税[2016]140 号 《 关于 明确 金 融 房 地产 开发 教育 辅助 服务等 增值 税政 策
的通知 》 、 财 税[2017]2 号 《关 于资 管产 品增 值税 政 策有关 问题 的补 充通 知》 、 财税[2017]56 号 《 关
于资管产品增 值税有关 问 题的通知 》 、财税[2017]90 号《关于租 入固定资 产 进项税额抵扣 等增值
税政策 的通 知》 及其 他相 关财税 法规 和实 务操 作， 主要税 项列 示如 下：
(1) 资 管产 品运 营过 程中 发 生的增 值税 应税 行为 ， 以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。 资 管产
品管理 人运 营资 管产 品过 程中发 生的 增值 税应 税行 为， 暂 适用 简易 计税 方法 ， 按 照3% 的征 收率 缴
纳增值 税。 对资 管产 品在2018 年1 月1 日 前运 营过 程中发 生的 增值 税应 税行 为， 未 缴纳 增值 税的，
不再缴 纳； 已缴 纳增 值税 的，已 纳税 额从 资管 产品 管理人 以后 月份 的增 值税 应纳税 额中 抵减 。
对证券投资基 金管理人 运 用基金买卖债 券的转让 收 入免征增值税 ，对国债 、 地方政府债以 及
金融同业往来利息收入亦 免征增值税。资管产品管 理人运营资管产品提供的 贷款服务，以 2018
年1 月1 日 起产 生的 利息 及利息 性质 的收 入为 销售 额。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 债券 的 差价收 入， 债券 的利 息收 入 及其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取 得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。
(4) 本 基金 的城 市维 护建 设 税、 教 育费 附加 和地 方教 育 费附加 等税 费按 照实 际缴 纳增值 税额 的
适用比 例计 算缴 纳。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
活期存 款 3,173,494.14 632,326.33
定期存 款 8,250,000,000.00 10,120,000,000.00
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 - - 泰康薪意保货币 2018 年年度报 告
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存款期 限1-3 个月 900,000,000.00 820,000,000.00
存款期 限3 个月 以上 7,350,000,000.00 9,300,000,000.00
其他存 款 - -
合计： 8,253,173,494.14 10,120,632,326.33
注：定 期存 款的 存款 期限 指票面 存期 。
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所
市场
5,508,356.76 5,524,200.00 15,843.24 0.0001%
银行间
市场
9,492,053,830.12 9,507,850,700.00 15,796,869.88 0.0797%
合计 9,497,562,186.88 9,513,374,900.00 15,812,713.12 0.0797%
资产支 持 证
券
- - - 0.0000%
合计 9,497,562,186.88 9,513,374,900.00 15,812,713.12 0.0797%
项目
上年 度末
2017 年12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交 易所
市场
2,995.46 2,993.40 -2.06 0.0000%
银行间
市场
5,008,922,005.27 5,002,034,800.00 -6,887,205.27 -0.0474%
合计 5,008,925,000.73 5,002,037,793.40 -6,887,207.33 -0.0474%
资产支 持 证
券
- - -
0.0000%
合计 5,008,925,000.73 5,002,037,793.40 -6,887,207.33 -0.0474%
注： （1 ）偏 离金 额＝ 影子 定价－ 摊余 成本 ；
（2 ） 偏离 度＝ 偏离 金额/ 摊余成 本法 确定 的基 金资 产净值 。 泰康薪意保货币 2018 年年度报 告
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7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本报告 期末 及上 年度 末， 本基金 未持 有衍 生金 融资 产/负 债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 市场 800,000,000.00 -
银行间 市场 5,059,413,149.13 -
合计 5,859,413,149.13 -
项目
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 市场 - -
银行间 市场 2,061,623,862.43 -
合计 2,061,623,862.43 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本报告 期末 及上 年度 末， 本基金 未持 有因 买断 式逆 回购交 易中 取得 的债 券。
7.4.7.5 应 收利 息
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 8,208.99 2,589.82
应收定 期存 款利 息 70,882,305.73 76,548,970.58
应收其 他存 款利 息 - -
应 收结 算备 付金 利息 24,495.90 4,950.00
应收债 券利 息 35,604,361.10 25,463,632.17
应收资 产支 持证 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 8,578,710.86 3,625,325.81
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 2.75 9.90
合计 115,098,085.33 105,645,478.28
7.4.7.6 其 他资 产
本报告 期末 及上 年度 末， 本基金 未持 有其 他资 产。 泰康薪意保货币 2018 年年度报 告
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7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 - -
银行间 市场 应付 交易 费用 438,193.05 275,942.31
合计 438,193.05 275,942.31
7.4.7.8 其 他负 债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 409.18 1,541.13
预提费 用 99,000.00 179,000.00
合计 99,409.18 180,541.13
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
泰康薪 意保 货 币A
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,410,811,308.51 1,410,811,308.51
本期申 购 4,423,540,518.40 4,423,540,518.40
本期赎 回( 以"-" 号填列) -4,323,406,653.20 -4,323,406,653.20
本期末 1,510,945,173.71 1,510,945,173.71
金额单 位： 人民 币元
泰康薪 意保 货 币B
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 4,692,876,072.45 4,692,876,072.45
本期申 购 57,198,308,883.50 57,198,308,883.50
本期赎 回( 以"-" 号填列) -49,838,185,292.09 -49,838,185,292.09
本期末 12,052,999,663.86 12,052,999,663.86
金额单 位： 人民 币元
泰康薪 意保 货 币E
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额 泰康薪意保货币 2018 年年度报 告
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上年度 末 8,435,328,677.38 8,435,328,677.38
本期申 购 74,485,956,043.58 74,485,956,043.58
本期赎 回( 以"-" 号填列) -76,653,442,199.52 -76,653,442,199.52
本期末 6,267,842,521.44 6,267,842,521.44
注：申 购含 红利 再投 、转 换入、 级别 调整 入份 额； 赎回含 转换 出、 级别 调整 出份额 。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
泰康薪 意保 货 币 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 56,541,806.65 - 56,541,806.65
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -56,541,806.65 - -56,541,806.65
本期末 - - -
单位： 人民 币元
泰康薪 意保 货 币 B
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 466,245,482.10 - 466,245,482.10
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -466,245,482.10 - -466,245,482.10
本期末 - - -
单位： 人民 币元
泰康薪 意保 货 币 E
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 379,674,827.26 - 379,674,827.26
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -379,674,827.26 - -379,674,827.26
本期末 - - - 泰康薪意保货币 2018 年年度报 告
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7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
活期存 款利 息收 入 255,149.92 67,390.32
定期存 款利 息收 入 413,737,807.39 208,546,083.31
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 788,469.55 133,333.90
其他 230.46 201.98
合计 414,781,657.32 208,747,009.51
7.4.7.12 股 票投 资收益
本报告 期及 上年 度可 比期 间，本 基金 无股 票投 资收 益。
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年
12月31 日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
56,041,589,836.99 48,209,573,227.62
减 ： 卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券 到
期兑付 ）成 本总 额
55,846,794,246.52 48,122,452,991.72
减：应 收利 息总 额 159,131,420.96 86,986,871.67
买卖债 券差 价收 入 35,664,169.51 133,364.23
7.4.7.13.2 资 产支 持证券 投资 收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年
12月31 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12 月
31日
卖 出 资 产 支 持 证 券 成 交 总
额
40,332,752.67 10,125,302.74
减： 卖 出资 产支 持证 券成 本
总额
40,000,000.00 10,088,000.00
减：应 收利 息总 额 332,752.67 37,865.97
资产支 持证 券投 资收 益 0.00 -563.23
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本报告 期及 上年 度可 比期 间，本 基金 无贵 金属 投资 收益。 泰康薪意保货币 2018 年年度报 告
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7.4.7.15 衍 生工 具收益
本报告 期及 上年 度可 比期 间，本 基金 无衍 生工 具收 益。
7.4.7.16 股 利收 益
本报告 期及 上年 度可 比期 间，本 基金 无股 利收 益。
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
本报告 期及 上年 度可 比期 间，本 基金 无公 允价 值变 动收益 。
7.4.7.18 其 他收 入
本报告 期及 上年 度可 比期 间，本 基金 无其 他收 入。
7.4.7.19 交 易费 用
本报告 期及 上年 度可 比期 间，本 基 金 无交 易费 用。
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
审计费 用 90,000.00 90,000.00
信息披 露费 240,000.00 244,500.00
其他 1,200.00 1,200.00
账户维 护费 36,000.00 31,500.00
银行费 用 95,675.65 86,192.69
合计 462,875.65 453,392.69
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或有 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 无须 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
泰康保 险集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 控股 股东
中国民 生银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构 泰康薪意保货币 2018 年年度报 告
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泰康资 产管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本报告 期及 上年 度可 比期 间，本 基金 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 交易。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
80,993,200.25 33,609,517.11
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
16,897,238.54 8,060,172.91
注：支付基金 管理人泰 康 资产管理有限 责任公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 0.33%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.33% / 当 年 天数。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
12,271,697.01 5,092,351.08
注：支付基金 托管人民 生 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.05% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.05%/ 当年 天数 。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2018 年 1 月 1 日至2018 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
泰康薪 意
保货 币A
泰康薪 意保 货
币 B
泰康薪 意保 货
币 E
合计 泰康薪意保货币 2018 年年度报 告
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泰康资 产管 理有 限责 任
公司
3,722,968.73 1,189,411.34 - 4,912,380.07
民生银 行 18,920.16 2,559.41 16,629,580.75 16,651,060.32
合计 3,741,888.89 1,191,970.75 16,629,580.75 21,563,440.39
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至2017 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
泰康薪 意
保货 币A
泰康薪 意保
货币 B
泰康薪 意保 货币
E
合计
泰康资 产管 理有 限责 任
公司
2,099,187.46 464,302.83 - 2,563,490.29
民生银 行 9,165.59 2,240.51 6,106,856.17 6,118,262.27
合计 2,108,353.05 466,543.34 6,106,856.17 8,681,752.56
注：支付基金 销售机构 的 销售 服务费按 前一日基 金 资产净值的约 定年费率 计 提，逐日累 计至每月
月底，按月 支付给 泰 康资 产管理有限 责任公司 ，再 由泰康资产 管理有限 责任 公司计算并 支付给
各基金 销售 机构 。A 类 基 金份额 、B 类 基金 份额 和 E 类基金 份额 约定 的销 售 服务费 年费 率分 别为
0.25% 、0.01% 和 0.25% 。 根 据基金 管理 人发 布的 实施 销售服 务费 费率 优惠 公告 ， 自2018 年 1 月 16
日至2018 年2 月28 日E 类基金 份额 的销 售服 务费 年费率 为 0.15%，自 2018 年3 月1 日 E 类份额
的销售 服务 费年 费率 为0.17% 。 销售 服务 费的 计算 公式为 ：
日销售 服务 费＝ 前一 日基 金 资产 净值 ×约 定年 费率/ 当年天 数。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年 12 月31 日
银行间
市场交
易的
各关联
方名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易
金额
利息
收入
交易金 额 利息支 出
民 生 银
行
445,621,769.86 617,826,314.64 - - 2,715,989,000.00 344,380.65
上年度 可比 期间
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12 月31 日
银行间
市场交
易的
各关联
方名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易
金额
利息
收入
交易金 额 利息支 出 泰康薪意保货币 2018 年年度报 告
第 45 页 共 72 页
民 生 银
行
- 210,539,317.60 - - 302,300,000.00 21,782.16
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
泰康薪 意保 货 币A 泰康薪 意保 货 币 B 泰康薪 意保 货 币 E
基 金合 同生效 日（ 2015
年6 月19 日 ） 持有 的基 金
份额
- - -
期初持 有的 基金 份额 - 264,541,841.16 -
期间申 购/ 买入 总份 额 659,234.73 3,565,038.96 -
期间因 拆分 变动 份额 - - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 268,106,880.12 -
期末持 有的 基金 份额 659,234.73 - -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.0436% - -
项目
上年度 可比 期间
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
泰康薪 意保 货 币A 泰康薪 意保 货 币 B 泰康薪 意保 货 币 E
基 金合 同生效 日（ 2015
年6 月19 日 ） 持有 的基 金
份额
- - -
期初持 有的 基金 份额 - 803,659,821.62 -
期间申 购/ 买入 总份 额 - 14,416,202.56 -
期间因 拆分 变动 份额 - - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 553,534,183.02 -
期末持 有的 基金 份额 - 264,541,841.16 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 5.6389% -
注：1. 期间 申购/买入 总份 额含红利再 投、转换 入及 自动升降级 调增份额 ，期 间赎回/卖出 总份额
含转换 出及 自动 升降 级调 减份额 ； 泰康薪意保货币 2018 年年度报 告
第 46 页 共 72 页
2.基金 管理 人投 资本 基金 相关的 费用 按基 金合 同及 更新的 招募 说明 书的 有关 规定支 付；
3.本报 告期 内基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金E 级 份额 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 末， 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 未持 有本 基金 份额 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2018 年1 月 1 日至2018 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
民生银 行 1,903,173,494.14 16,710,427.92 1,300,632,326.33 46,058,047.03
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 民生 银行 保管 ，按银 行约 定利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本报告 期及 上年 度可 比期 间，本 基金 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 的证 券。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本报告期，本基 金在银行 间同业市场于 2018 年 1 月 4 日买入 17 民生银 行 CD240 ，数量
2,000,000 张 ， 金额199,901,339.13 元； 于2018 年4 月2 日买 入18 民 生银 行CD098， 数 量1,000,000
张，金 额 99,272,756.52 元；于 2018 年 4 月 3 日买入 18 民生 银行 CD119 ，数 量 1,500,000 张，
金额 148,776,394.57 元； 于 2018 年 4 月 3 日买入 18 民 生银 行 CD105 ，数 量 500,000 张， 金额
49,626,060.87 元 ；于 2018 年 4 月 11 日 买入 18 民生银 行 CD110 ， 数量 1,000,000 张， 金额
99,352,204.35 元 ； 于 2018 年 5 月 3 日 买 入 18 民 生 银 行 CD091 ，数量 500,000 张 ， 金 额
49,818,217.39 元； 于 2018 年 5 月 29 日卖出 18 民生银行 CD091 ，数量 500,000 张，金额
49,935,682.61 元 ；于 2018 年 7 月 17 日 买入 18 民生银 行 CD302 ， 数量 1,000,000 张， 金额
98,436,826.78 元 ；于 2018 年 9 月 26 日 买入 18 民生银 行 CD308 ， 数量 6,000,000 张， 金额
599,931,417.40 元；于 2018 年 9 月 28 日买 入 18 民生银 行 CD354 ， 数量 1,000,000 张， 金额
99,782,266.30 元 ； 于 2018 年 9 月 28 日买入 18 民 生 银 行 CD350 ， 数 量 2,000,000 ，金额
199,603,606.52 元； 于 2018 年 10 月 10 日买 入 18 民生银 行 CD387 ，数 量 1,000,000 张， 金 额
99,737,172.83 元 ；于 2018 年 10 月 12 日卖 出 18 民生银 行 CD302 ， 数量 1,000,000 张， 金额
99,499,503.28 元 ；于 2018 年 10 月 12 日买 入 18 民生银 行 CD496 ， 数量 1,000,000 张， 金 额
98,569,922.65 元 ；于 2018 年 10 月 15 日卖 出 18 民生银 行 CD496 ， 数量 1,000,000 张， 金额
98,608,235.36 元 ；于 2018 年 12 月 27 日买 入 18 民生银 行 CD574 ， 数量 2,000,000 张， 金额泰康薪意保货币 2018 年年度报 告
第 47 页 共 72 页
195,923,128.21 元； 于 2018 年 12 月 27 日买 入 18 民生银 行 CD565 ，数 量 1,000,000 张， 金 额
97,951,712.82 元； 于 2018 年 12 月 27 日 买入 18 民生 银行 CD533 ， 数量 500,000 张 ，金 额
49,046,595.60 元。
上年度 可比 期间 ，本 基金 在银行 间同 业市 场于 2017 年 5 月 2 日卖出 17 民 生 银行 CD065，数
量500,000 张， 金额49,152,864.67 元； 于 2017 年5 月 19 日买 入16 民生 CD393 ， 数 量 1,000,000
张，金 额99,592,393.41 元； 于 2017 年5 月23 日 买入 17 民 生银 行CD077 ， 数量2,000,000 张，
金额199,226,291.3 元； 于 2017 年5 月23 日买入17 民 生银 行 CD071 ， 数 量1,000,000 张， 金额
99,652,176.09 元； 于 2017 年 6 月 1 日买 入 17 民生银 行 CD032 ，数 量 2,000,000 张 ，金 额
199,923,217.39 元；于 2017 年 6 月 8 日 买入 17 民生银 行 CD160 ， 数量 1,000,000 张， 金额
98,778,494.57 元 ；于 2017 年 6 月 21 日 卖出 17 民生银 行 CD071， 数量 1,000,000 张， 金额
99,979,756.52 元 ；于 2017 年 7 月 13 日 卖出 17 民生银 行 CD240 ， 数量 2,000,000 张， 金额
195,729,430.43 ；于 2017 年 7 月 18 日买 入 17 民生银行 CD136 ，数量 2,000,000 张，金额
199,512,900.00 元 ； 于2017 年7 月18 日买入16 民 生CD194 ， 数 量500,000 张 ， 金 额49,841,619.18
元； 于2017 年7 月28 日 买入 16 民生 CD252 ， 数 量500,000 张 ， 金额49,705,847.40 元 ； 于 2017
年7 月31 日卖出 17 民生 银行 CD136 ， 数量2,000,000 张 ， 金 额 199,812,750.00 元 ； 于2017 年8
月1 日 买入17 民生 银 行 CD225，数量 1,500,000 张 ，金 额 149,970,411.29 元 ；于2017 年 8 月 1
日买 入17 民生 银行CD130 ， 数 量 2,000,000 张 ， 金 额199,981,286.96 元； 于 2017 年8 月3 日买
入17 民生 银行CD184 ， 数 量 1,000,000 张 ， 金额99,517,150.00 元 ； 于2017 年8 月28 日卖 出17
民生银 行 CD160 ， 数量 1,000,000 张， 金额 99,890,554.35 元 ；于 2017 年 10 月 11 日买入 17 民
生银行 CD342 ，数 量 400,000 张， 金额 39,671,334.51 元；于 2017 年 11 月 24 日买入 17 民生 银
行CD323 ， 数量1,300,000 张， 金额129,712,150.00 元； 于 2017 年 12 月 11 日卖 出17 民生 银行
CD342 ， 数量400,000 张， 金 额39,960,250.55 元； 于2017 年12 月 20 日买 入17 民生 银行CD342 ，
数量 1,200,000 张 ，金额 119,978,951.21 元；于 2017 年 3 月 21 日 分销 17 民 生银行 CD065 ，数
量500,000 张 ， 金额48,878,850.00 元； 于2017 年7 月11 日分 销17 民 生银 行CD240 ， 数量2,000,000
张，金 额195,631,200.00 元。
7.4.11 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
泰康薪 意保 货币A
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
56,566,119.88 - -24,313.23 56,541,806.65 -
泰康薪意保货币 2018 年年度报 告
第 48 页 共 72 页
泰康薪 意保 货币B
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配 合
计
备注
465,683,566.85 - 561,915.25 466,245,482.10 -
泰康薪 意保 货币E
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配 合
计
备注
380,082,039.99 - -407,212.73 379,674,827.26 -
7.4.12 期 末（ 2018 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
截至本 报告 期 末2018 年12 月 31 日 止， 本基 金未 持 有因认 购新 发/ 增发 证券 而 流通 受 限的 证券 。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
截至本 报告 期 末2018 年12 月 31 日 止， 本基 金未 持 有暂时 停牌 等流 通受 限股 票。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2018 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额3,951,643,152.50 元 ，是 以如 下债 券 作为质 押：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
111813047
18 浙商 银
行CD047
2019 年1 月 2
日
99.28 100,000 9,927,562.53
111814255
18 江苏 银
行CD255
2019 年1 月 3
日
99.57 1,920,000 191,168,714.11
111888721
18 宁波 银
行CD229
2019 年1 月 2
日
99.63 636,000 63,366,456.49
111889390
18 宁波 银
行CD238
2019 年1 月 2
日
99.57 3,000,000 298,707,150.59
160415 16 农发15
2019 年1 月 4
日
99.74 2,000,000 199,482,839.44
111811102
18 平安 银
行CD102
2019 年1 月 3
日
98.74 2,000,000 197,473,734.42
111812090
18 北京 银
行CD090
2019 年1 月 3
日
98.92 500,000 49,460,854.27
111812098
18 北京 银
行CD098
2019 年1 月 3
日
98.95 500,000 49,474,820.17
111894181
18 重庆 银
行CD055
2019 年1 月 3
日
98.97 255,000 25,237,239.87
111871112 18 盛京 银 2019 年1 月 3 98.50 2,000,000 196,998,031.58 泰康薪意保货币 2018 年年度报 告
第 49 页 共 72 页
行CD556 日
111886156
18 徽商 银
行CD145
2019 年1 月 3
日
99.21 1,000,000 99,214,899.74
111813139
18 浙商 银
行CD139
2019 年1 月 3
日
98.11 1,000,000 98,110,498.50
111814184
18 江苏 银
行CD184
2019 年1 月 3
日
98.40 1,000,000 98,402,555.44
111899405
18 重庆 农
村商行
CD058
2019 年1 月 3
日
99.33 62,000 6,158,754.36
140318 14 进出18
2019 年1 月 4
日
100.39 181,000 18,169,893.82
160412 16 农发12
2019 年1 月 4
日
99.74 2,125,000 211,946,835.14
160415 16 农发15
2019 年1 月 4
日
99.74 715,000 71,315,115.10
011800870
18 陕煤 化
SCP007
2019 年1 月 4
日
100.00 1,000,000 100,000,914.83
011800986
18 陕煤 化
SCP008
2019 年1 月 4
日
100.09 200,000 20,018,139.56
111884846
18 徽商 银
行CD126
2019 年1 月 4
日
98.41 1,000,000 98,414,394.32
111899405
18 重庆 农
村商行
CD058
2019 年1 月 4
日
99.33 143,000 14,204,868.93
111813107
18 浙商 银
行CD107
2019 年1 月 9
日
98.90 3,100,000 306,589,232.24
111813116
18 浙商 银
行CD116
2019 年1 月 9
日
97.78 1,034,000 101,102,099.55
180207 18 国开07
2019 年1 月 9
日
100.20 1,030,000 103,204,526.53
111809420
18 浦发 银
行CD420
2019 年1 月 7
日
99.22 1,555,000 154,289,976.14
111812184
18 北京 银
行CD184
2019 年1 月 7
日
98.48 3,000,000 295,441,490.21
111816244
18 上海 银
行CD244
2019 年1 月 7
日
98.83 1,000,000 98,833,827.52
140318 14 进出18
2019 年1 月 9
日
100.39 400,000 40,154,461.48
160208 16 国开08
2019 年1 月 9
日
99.90 800,000 79,923,528.43
160412 16 农发12
2019 年1 月 9
日
99.74 775,000 77,298,257.52
160415 16 农 发15 2019 年1 月 9 99.74 30,000 2,992,242.59 泰康薪意保货币 2018 年年度报 告
第 50 页 共 72 页
日
180207 18 国开07
2019 年1 月 9
日
100.20 1,070,000 107,212,469.30
111892856
18 东莞 银
行CD021
2019 年1 月 8
日
99.40 430,000 42,743,347.41
111895834
18 盛京 银
行CD156
2019 年1 月 8
日
98.72 681,000 67,225,276.57
111895834
18 盛京 银
行CD156
2019 年1 月 8
日
98.72 1,111,000 109,672,954.87
111803145
18 农业 银
行CD145
2019 年1 月 8
日
99.47 3,000,000 298,397,042.07
011800780
18 中电 投
SCP010
2019 年1 月 8
日
100.28 100,000 10,027,955.67
011800786
18 首创
SCP001
2019 年1 月 8
日
100.16 200,000 20,031,574.82
011801034
18 浙能 源
SCP005
2019 年1 月 8
日
100.32 200,000 20,063,157.60
011801056
18 国电
SCP005
2019 年1 月 8
日
100.13 500,000 50,062,730.13
111814054
18 江苏 银
行CD054
2019 年1 月 8
日
98.89 100,000 9,888,682.66
合计
41,453,000 4,112,409,106.52
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2018 年12 月 31 日 止， 本 基金 未持 有在交 易所 市场 债券 正回 购交易 中作 为质
押的债 券。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织 架构
本基金为货币 市场基金 ， 属于高流动性 、低风险 的 品种，其预期 风险和预 期 收益率均低于 股
票型基金、混 合型基金 及 债券型基金。 本基金投 资 的金融工具主 要包括现 金 ，通知存款 ，短期融
资券， 超短 期融 资券， 证 券公司 短期 公司 债券 ， 一 年以内 （含 一年） 的银 行 定期存 款和 大额 存单 ，
剩余期 限（ 或回 售期 限） 在 397 天以 内（ 含 397 天 ）的债 券、 中期 票据 和资 产支持 证券 ，期 限 在
一年以内（含 一年）的 债 券回购、中央 银行票据 ， 以及法律法规 或中国证 监 会允许本基 金投资的
其他金融工具 。本基金 在 日常经营活动 中面临的 与 这些金融工具 相关的风 险 主要包括信 用风险、
流动性风险及 市场风险 。 本基金的基金 管理人从 事 风险管理的主 要目标是 在 综合考虑基 金资产安
全性、 收益 性和 流动 性的 基础上 ，通 过积 极主 动的 投资管 理， 力争 为投 资人 创造稳 定的 收益 。
本基金的基金 管理人董 事 会重视建立完 善的公司 治 理结构与内部 控制体系 ， 公司董事会对 公泰康薪意保货币 2018 年年度报 告
第 51 页 共 72 页
司建立 内部 控制 系统 和维 持其有 效性 承担 最终 责任 。
为加强公募基 金管理的 内 部控制，促进 诚信、合 法 、有效经营的 内部控制 环 境，保障基金 持
有人利益，基 金管理人 遵 照国家有关法 律法规， 遵 循合法合规性 原则、全 面 性原则、审 慎性原则
和适时性原则 ，制订了 系 统完善的内部 控制制度 。 内部控制 的主 要内容包 括 投资管理业 务控制、
市场营 销与 过户 登记 业务 控制、 信息 披露 控制 、监 察稽核 控制 等。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款存放在本 基金的托 管 行民生银行； 其他定期 存 款存放在具有 基金托管 资 格的 大型银 行 ，因而
与银行存款相 关的信用 风 险不重大。本 基金在银 行 间同业市场进 行交易前 均 对交易对手 进行信用
评估并对证券 交割方式 进 行限制以控制 相应的信 用 风险；在交易 所进行的 交 易均以中国 证券登记
结算有 限责 任公 司为 交易 对手完 成证 券交 收和 款项 清算， 违约 风险 可能 性很 小。
本基金 的基 金管 理人 建立 了信用 风险 管理 流程 ，不 投资于 短期 信用 评级 在 A-1 级以 下或 长期
信用评 级 在 AAA 级以 下的 债券， 通过 对投 资品 种信 用等级 评估 来控 制证 券发 行人的 信用 风险 ， 且
通过分 散化 投资 以分 散信 用风险 。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
A-1 110,030,697.27 110,299,781.17
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 110,030,697.27 110,299,781.17
注：短期信用 评级由中 国 人民银行许可 的信用评 级 机构评级，并 由债券发 行 人在中国人 民银行指泰康薪意保货币 2018 年年度报 告
第 52 页 共 72 页
定的国内有关 媒体上公 告 。以上按短期 信用评级 的 债券投资中不 包含国债 、 政策性金融 债、央行
票据及 地方 政府 债等 。
7.4.13.2.2 按 短期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注：短期信用 评级由中 国 人民银行许可 的信用评 级 机构评级，并 由债券发 行 人在中国人 民银行指
定的国 内有 关媒 体上 公告 。
7.4.13.2.3 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注：短期信用 评级由中 国 人民银行许可 的信用评 级 机构评 级，并 由债券发 行 人在中国人 民银行指
定的国 内有 关媒 体上 公告 。
7.4.13.2.4 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
AAA 330,437,950.24 80,122,041.79
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 330,437,950.24 80,122,041.79
注：长期信用 评级由中 国 人民银行许可 的信用评 级 机构评级，并 由债券发 行 人在中国人 民银行指
定的国内有关 媒体上公 告 。以上按长期 信用评级 的 债券投资中不 包含国债 、 政策性金融 债、央行
票据及 地方 政府 债等 。
7.4.13.2.5 按 长期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日 泰康薪意保货币 2018 年年度报 告
第 53 页 共 72 页
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注：长期信用 评级由中 国 人民银行许可 的信用评 级 机构评级，并 由发行人 在 中国人民银 行指定的
国内有 关媒 体上 公告 。
7.4.13.2.6 按 长期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
AAA 7,803,273,654.45 3,892,126,115.10
AAA 以下 228,207,555.71 98,895,699.00
未评级 0.00 0.00
合计 8,031,481,210.16 3,991,021,814.10
注：长期信用 评级由中 国 人民银行许可 的信用评 级 机构评级，并 由发行人 在 中国人民银 行指定的
国内有 关媒 体上 公告 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面 来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模式带来 的流动性 风 险，有效保障 基金持有 人 利益。此外， 本基金还 可 通过卖出回 购金融资
产方式 借入 短期 资金 应对 流动性 需求 ，除 发生 巨额 赎回、 连 续 3 个 交易 日累 计赎 回 20% 以 上或 者
连续 5 个交 易日 累计 赎 回 30% 以 上的 情形 外， 债券 正 回购的 资金 余额 在每 个交 易日均 不得 超过 基
金资产 净值 的20% 。
于2018 年12 月31 日， 除 卖出回 购金 融资 产款 余额 中有 3951643152.50 元将 在一个 月以 内 到
期且计息(该 利息金额 不重 大)外，本基 金所承担 的其 他金融负债 的合约约 定到 期日均为一 个月以
内且不计息 ，可赎回 基金 份额净值(所 有者权益) 无 固定到期日 且不计息 ，因 此账面余额 约为未 折
现的合 约到 期现 金流 量。 泰康薪意保货币 2018 年年度报 告
第 54 页 共 72 页
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性 风 险分 析
本基金 的基 金管 理人 在基 金运作 过程 中严 格按 照 《 公 开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《货
币市场 基金 监督 管理 办法 》及《 公开 募集 开放 式证 券投资 基金 流动 性风 险管 理规定 》( 自 2017 年
10 月 1 日 起施 行)等 法规 的要求 对本 基金 组合 资产 的流动 性风 险进 行管 理， 通过监 控基 金平 均 剩
余期限、平 均剩余存 续期 限、高流动 资产占比 、持 仓集中度、 投资交易 的不 活跃品种 (企 业债或
短期融 资券)， 并结 合份 额 持有人 集中 度变 化予 以实 现。
一般情 况下 ，本 基金 投资 组合的 平均 剩余 期限 在每 个交易 日均 不得 超 过 120 天，平 均剩 余 存
续期限 在每 个交 易日 均不 得超过 240 天 ， 且能 够通 过出售 所持 有的 银行 间同 业市场 交易 债券 应 对
流动性 需求 ； 当 本基 金前10 名份 额持 有人 的持 有份 额合计 超过 基金 总份 额 的20%时 ， 本 基金 投资
组合的 平均 剩余 期限 在每 个交易 日不 得超 过 90 天 ， 平均剩 余存 续期 不得 超 过180 天 ； 投 资组 合中
现金 、 国 债、 中央 银行 票 据、 政策 性金 融债 券以 及5 个交 易日 内到 期的 其他 金融工 具 占基 金资 产
净值的 比例 合计 不得 低于20% ； 当 本基 金前10 名 份额 持有人 的持 有份 额合 计超 过基金 总份 额的50%
时， 本 基金 投资 组合 的平 均剩余 期限 在每 个交 易日 均不得 超 过60 天， 平均 剩 余存续 期在 每个 交易
日均不 得超过 120 天 ；投 资组合 中现 金、 国债 、中 央银行 票据 、政 策性 金融 债券以 及 5 个交 易 日
内到期 的其 他金 融工 具占 基金资 产净 值的 比例 合计 不得低 于 30% 。
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的
基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10%。本基金 与由本
基金的基金管 理人管理 的 其他货币市场 基金投资 同 一商业银行的 银行存款 及 其发行的同 业存单与
债券不 得超 过该 商业 银行 最近一 个季 度末 净资 产 的10%。
本基金 主动 投资 于流 动性 受限资 产的 市值 合计 不得 超过基 金资 产净 值 的10% 。
同时，本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度；按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 泰康薪意保货币 2018 年年度报 告
第 55 页 共 72 页
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金主要投 资于银行 间 同业市场交易 的固定收 益 品种，因此存 在相应 的 利 率风险。本基 金
的基金管理人 每日通过 “ 影子定价”对 本基金面 临 的市场风险进 行监控， 定 期对本基金 面临的利
率敏感 性缺 口进 行监 控， 并通过 调整 投资 组合 的久 期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种， 因此 存在 相应 的利率 风险 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年12 月
31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款
6,553,173,494.14 1,700,000,000.00 - - - 8,253,173,494.14
结算备 付金
49,486,680.05 - - - - 49,486,680.05
存出保 证金
5,589.89 - - - - 5,589.89
交易性 金融
资产
7,685,255,418.32 1,812,306,768.56 - - - 9,497,562,186.88
买入返 售金
融资产
5,859,413,149.13 - - - - 5,859,413,149.13
应收利 息
- - - - 115,098,085.33 115,098,085.33
应收申 购款
- - - - 30,337,714.90 30,337,714.90
其他资 产
- - - - - -
资产总 计 20,147,334,331.53 3,512,306,768.56 - - 145,435,800.23 23,805,076,900.32
负债
卖出回 购金
融资产 款
3,951,643,152.50 - - - - 3,951,643,152.50
应付赎 回款 - - - - 4,959,040.86 4,959,040.86
应付管 理人
报酬
- - - - 7,441,259.42 7,441,259.42
应付托 管费 - - - - 1,127,463.54 1,127,463.54
应付销 售服
务费
- - - - 1,464,016.68 1,464,016.68
应付交 易费
用
- - - - 438,193.05 438,193.05
应付利 息 - - - - 4,327,995.44 4,327,995.44
应交税 费 - - - - 18,512.08 18,512.08 泰康薪意保货币 2018 年年度报 告
第 56 页 共 72 页
应付利 润 - - - - 1,770,498.56 1,770,498.56
其他负 债 - - - - 99,409.18 99,409.18
负债总 计 3,951,643,152.50 - - - 21,646,388.81 3,973,289,541.31
利率敏 感度
缺口
16,195,691,179.03 3,512,306,768.56 - - 123,789,411.42 19,831,787,359.01
上年度 末
2017 年12 月
31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 10,120,632,326.33 - - - - 10,120,632,326.33
结算备 付金 10,000,000.00 - - - - 10,000,000.00
存出保 证金 19,904.49 - - - - 19,904.49
交易性 金融
资产
4,403,614,772.99 605,310,227.74 - - - 5,008,925,000.73
买入返 售金
融资产
2,061,623,862.43 - - - - 2,061,623,862.43
应收利 息 - - - - 105,645,478.28 105,645,478.28
应收申 购款 - - - - 17,399,696.41 17,399,696.41
资产总 计 16,595,890,866.24 605,310,227.74 - - 123,045,174.69 17,324,246,268.67
负债
卖出回 购金
融资产 款
2,772,624,121.05 - - - - 2,772,624,121.05
应付赎 回款 - - - - 1,183,022.25 1,183,022.25
应付管 理人
报酬
- - - - 4,282,389.66 4,282,389.66
应付托 管费 - - - - 648,846.92 648,846.92
应付销 售服
务费
- - - - 837,210.19 837,210.19
应付交 易费
用
- - - - 275,942.31 275,942.31
应付利 息 - - - - 3,558,027.55 3,558,027.55
应付利 润 - - - - 1,640,109.27 1,640,109.27
其他负 债 - - - - 180,541.13 180,541.13
负债总 计 2,772,624,121.05 - - - 12,606,089.28 2,785,230,210.33
利率敏 感度
缺口
13,823,266,745.19 605,310,227.74 - - 110,439,085.41 14,539,016,058.34
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
假设其 他变 量不 变 ， 仅 利 率发生 合理 、 可能 的变 动 ， 考 察为 交易 而持 有的 债 券公允 价
值的变 动对 基金 利润 总额 和净值 产生 的影 响
分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 泰康薪意保货币 2018 年年度报 告
第 57 页 共 72 页
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年 12 月 31
日 ）
上年度 末（ 2017 年12 月31
日 ）
市场利 率下 调0.25% 7,584,126.29 3,817,867.94
市场利 率上 调0.25% -7,569,010.40 -3,809,235.31
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他 价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于银 行间同业 市 场交易的固 定收益品
种，因 此无 重大 其他 价格 风险。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2018 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第二 层次 的余 额 为9,497,562,186.88 元， 无属 于 第一或 第三 层次 的余 额(2017 年 12 月31 日，
本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 中 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为
5,008,925,000.73 元， 无 属于第 一或 第三 层次 的余 额)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金 以导 致各 层次 之间 转换的 事项 发生 日为 确认 各层次 之间 转换 的时 点。
本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层次未发 生
重大变 动。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额 泰康薪意保货币 2018 年年度报 告
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无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2018 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2017 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
泰康薪意保货币 2018 年年度报 告
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 固定收 益投 资 9,497,562,186.88 39.90
其中： 债券 9,497,562,186.88 39.90
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 5,859,413,149.13 24.61
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,302,660,174.19 34.88
4 其他各项 资产 145,441,390.12 0.61
5 合计 23,805,076,900.32 100.00
8.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 6.61
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占 基 金
资 产 净
值 的 比
例（% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 3,951,643,152.50 19.93
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20%的 说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的20% 。
8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 87
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 90
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 64
泰康薪意保货币 2018 年年度报 告
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报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金投 资组 合平 均剩 余期 限未超 过 120 天。
8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 33.43 19.93
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 7.53 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 24.62 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 28.21 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 25.51 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 119.30 19.93
8.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金投 资组 合平 均剩 余存 续期未 超 过240 天。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,025,612,329.21 5.17
其中： 政策 性金 融债 1,025,612,329.21 5.17
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 440,468,647.51 2.22
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 8,031,481,210.16 40.50
8 其他 - -
9 合计 9,497,562,186.88 47.89
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
8.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元 泰康薪意保货币 2018 年年度报 告
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序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 111813107 18 浙 商银
行CD107
4,000,000 395,599,009.34 1.99
2 160415 16 农发 15 3,300,000 329,146,685.07 1.66
3 111889390 18 宁 波银
行CD238
3,000,000 298,707,150.59 1.51
4 111889944 18 盛 京银
行CD517
3,000,000 298,491,220.38 1.51
5 111803145 18 农 业银
行CD145
3,000,000 298,397,042.07 1.50
6 111893311 18 重 庆银
行CD034
3,000,000 298,091,462.95 1.50
7 111809427 18 浦 发银
行CD427
3,000,000 297,442,424.88 1.50
8 111812184 18 北 京银
行CD184
3,000,000 295,441,490.21 1.49
9 111809224 18 浦 发银
行CD224
3,000,000 293,993,038.57 1.48
10 160412 16 农发 12 2,900,000 289,245,092.66 1.46
8.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2120%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0124%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0576%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金负 偏离 度的 绝对 值未 达到0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金正 偏离 度的 绝对 值未 达到0.5% 。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比 例 大小 排序的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1 本 基金 采用摊 余成 本法计 价。
8.9.2 本 报告 期内本 基金 投资的 前十 名证券 发行 主体未 出现 被监管 部门 立案调 查的 情
况 ，在 报告编 制日 前一年 内未 受到公 开谴 责、处 罚。
8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元 泰康薪意保货币 2018 年年度报 告
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序号 名称 金额
1 存出保 证金 5,589.89
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 115,098,085.33
4 应收申 购款 30,337,714.90
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 145,441,390.12
8.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
1 、由 于四 舍五 入的 原因 ， 分项之 和与 合计 项之 间可 能存在 尾差 。
2 、报 告期 内没 有需 说明 的 证券投 资决 策程 序。 泰康薪意保货币 2018 年年度报 告
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份
额
级
别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
泰
康
薪
意
保
货
币
A
112,952 13,376.88 37,773,629.34 2.50% 1,473,171,544.37 97.50%
泰
康
薪
意
保
货
币
B
88 136,965,905.27 12,032,509,564.43 99.83% 20,490,099.43 0.17%
泰
康
薪
意
保
货
币
E
245,212 25,560.91 0.00 0.00% 6,267,842,521.44 100.00%
合
计
358,130 55,375.95 12,070,283,193.77 60.86% 7,761,504,165.24 39.14%
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额；对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。
9.2 期 末货 币市场 基金 前十名 份额 持有人 情况
序号 持有人 类别 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例
1 保险类 机构 1,088,556,675.36 5.49% 泰康薪意保货币 2018 年年度报 告
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2 银行类 机构 507,621,874.08 2.56%
3 银行类 机构 506,952,429.71 2.56%
4 银行类 机构 505,360,129.14 2.55%
5 银行类 机构 504,502,183.65 2.54%
6 银行类 机构 504,456,662.98 2.54%
7 银行类 机构 504,218,111.87 2.54%
8 银行类 机构 502,592,577.06 2.54%
9 银行类 机构 454,158,522.58 2.29%
10 其他机 构 350,882,635.22 1.77%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
泰康薪 意保
货币A
9,506,405.87 0.6292%
泰康薪 意保
货币B
6,132,411.67 0.0509%
泰康薪 意保
货币E
102.70 0.0000%
合计 15,638,920.24 0.0789%
9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
泰康薪 意保 货 币A >100
泰康薪 意保 货 币B >100
泰康薪 意保 货 币E 0
合计 >100
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
泰康薪 意保 货 币A >100
泰康薪 意保 货 币B 0
泰康薪 意保 货 币E 0
合计 >100
泰康薪意保货币 2018 年年度报 告
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
泰康薪 意保 货
币A
泰康薪 意保 货
币 B
泰康薪 意保 货
币 E
基金合 同生 效日 （2015 年6
月19 日） 基金 份额 总额
9,108,378.71 1,140,015,069.41 -
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总
额
1,410,811,308.51 4,692,876,072.45 8,435,328,677.38
本 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购
份额
4,423,540,518.40 57,198,308,883.50 74,485,956,043.58
减: 本 报 告 期 期 间 基 金 总 赎
回份额
4,323,406,653.20 49,838,185,292.09 76,653,442,199.52
本 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变
动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-" 填
列）
- - -
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总
额
1,510,945,173.71 12,052,999,663.86 6,267,842,521.44
注：报告期期 间基金总 申 购份额含红利 再投、转 换 入及基金份额 自动升降 级 调增份额； 基金总赎
回份额 含转 换出 及基 金份 额自动 升降 级调 减份 额。 泰康薪意保货币 2018 年年度报 告
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期本 基金 未召 开份 额持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期本 基金 管理 人未 出现重 大人 事变 动。
本基金 托管 人中 国民 生银 行股份 有限 公司 于2018 年 4 月19 日公 告， 根据 工 作需要 ， 任命 张
庆先生 担任 本公 司资 产托 管部总 经理 ，主 持资 产托 管部相 关工 作。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 无投 资策 略的变 化。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基 金聘任 普华永 道中天 会计师事务 所（特 殊普通 合伙）为本 基金提 供审计 服务，本年 度应
支付给 普华 永道 中天 会计 师事务 所 （特 殊普 通合 伙 ） 报酬 为 90,000.00 元； 截至2018 年 12 月 31
日，该 审计 机构 向本 基金 提供审 计服 务不 满4 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员未 受稽 查或 处罚 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中金证 券 2 - - - - -
中信证 券 2 - - - - -
注：1 、交 易单 元的 选择 标 准和程 序
券商选 择标 准： 协议 券商 选择的 首要 标准 为符 合监 管机构 相关 规定 ， 即 参选 券商应 满足 以下 条件 ：
（1 ） 经 营业 务比 较全 面， 能够覆 盖证 券经 纪、 证 券 研究、 投 资银 行、 股 指期 货 和融资 融券 等领 域；泰康薪意保货币 2018 年年度报 告
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（2 ） 拥有 独立 的研 究部 门 及 20 人以 上的 研究 团队 ， 研究范 围覆 盖宏 观经 济、 金融市 场和 相关 行
业， 并 且已 建立 完善 的研 究报告 质量 保障 机制 ； （3 ） 投资 银行 实力 较强， 能 够提供 优质 服务 ； （4）
建立相关业 务利益冲 突防 范机制，完 善隔离墙 制度 ，确保研究 、投行服 务客 观公正； （5） 承诺接
受中国证监会 、保监会 有 关保险机构证 券交易 情 况 的监督，并履 行本通知 规 定的相关要 求和报告
义务； （6）经 评估符合 向 基金机构和 保险机构 投资 提供交易单 元的条件 并经 获准； （7）符 合中国
证监会、保监 会规定的 其 他条件。除以 上首要基 本 标准外，参选 的券商还 应 当满足以下 三个方面
的要求： （1） 公司财务 状 况良好，近 一年内无 重大 违规事项； （2 ）在国内 及 海外市场拥 有较高 的
市场声 誉； （3） 能 够提 供 全方位 的业 务支 持， 包括 但不仅 限于 、 股 指期 货、 融资融 券、 海外 投资、
QFII 等业 务方 面的 咨询 意 见。
券商选择程 序： （1）公 募 集中交易室 负责组织 定期 比选工作， 根据公募 事业 部制定的规 则和需 求
选择券商， 并对符合 规定 的券商发出 邀请函； （2 ） 券商有权决 定是否参 选， 参选的券商 应在规 定
时间内回复 邀请函， 未在 规定时间内 回复邀请 函的 券商视为放 弃参选； （3 ） 参选券商应 根据邀 请
函的要求提 供参选方 案， 并根据公募 事业部安 排完 成现场评述 、现场答 疑等 基本程序； （4 ）公募
事业部应本着 公平客观 的 原则，从承担 投资、研 究 等职能的相关 岗位中抽 取 相关专业人 员形成评
审小组，评审 小组根据 评 价 要素、分工 范围，对 参 选券商进行评 分。公募 集 中交易室负 责汇总打
分，并根据各 项权重计 算 评价结果；评 审小组成 员 包括以下业务 骨干：基 金 经理、研究 员、信评
研究员 、 股 票交 易员 等承 担投资 、 研 究职 能的 相关 专业人 员。 （5） 为 保证 评 选的客 观性 、 公 正性，
公募合规岗应 全程参加 现 场评选，并监 督评选全 过 程。公募合规 岗有权对 妨 碍客观、公 正原则的
行为予以制 止和纠正； （6 ）公募集中 交易室将 协议 券商的评选 结果和拟 定的 协议券商的 交易单 元
租用计划在 办公系统 中以 呈批件的形 式，报送 参评 人员会签， 部门负责 人审 批； （7）待呈 批件审
批通过 后 ， 运 营管 理部 负 责 与协 议券 商签 订 《证 券 交易单 元租 用协 议》 、 办 理 交易单 元联 通及 相关
账户报 备等 工作 ； （8） 公 募集中 交易 室负 责与 协议 券商签 订 《 证券 研究 综合 服务协 议》 ； （9） 信息
管理部 负责 对交 易单 元进 行测试 ； （10 ） 定 期比 选方 式选择 的协 议券 商将 纳入 公募事 业部 佣金 分 配
体系， 根据 公募 事业 部对 其的定 期评 价打 分结 果， 在租用 的交 易单 元上 实现 交易佣 金的 合理 分配 ；
（11 ） 定期 比选 原则 上三 年一次 。
2、本 报告 期内 本基 金租 用 券商交 易单 元变 更情 况： 无。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
成交金额
占当期 债
券回购
成交金额
占当期 权
证 泰康薪意保货币 2018 年年度报 告
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例 成交总额
的比例
成交总额
的比例
中金证 券 - - - - - -
中信证 券 277,554,303.10 100.00% 136,026,014,000.00 100.00% - -
11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
本报告 期， 本基 金不 存在 偏离度 绝对 值超 过0.5% 的 情况。
11.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关于泰 康薪 意保 货币 市场 基金 E
类份额 销售 服务 费优 惠的 公告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 基金 管
理人网 站
2018 年1 月16
日
2
泰 康 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 关
于 调 整 大 泰 金 石 基 金 销 售 有 限
公司费 率优 惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 基金 管
理人网 站
2018 年 2 月 2
日
3
泰 康 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 关
于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 开 通 在
上 海 华 信 证 券 有 限 责 任 公 司 基
金 转 换 业 务 并 参 加 其 基 金 转 换
费率优 惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 基金 管
理人网 站
2018 年 2 月 6
日
4
关 于 泰 康 资 产 管 理 有 限 责 任 公
司 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 增 加 武
汉市 伯 嘉 基 金 销 售 有 限 公 司 为
销 售 机 构 并 参 加 其 费 率 优 惠 活
动的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 基金 管
理人网 站
2018 年 2 月 7
日
5
泰康薪意保货币市场基金 2018
年“春节 ” 假期 前暂 停申 购、 转
换转入 业务 公告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 基金 管
理人网 站
2018 年 2 月 9
日
6
泰 康 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 关
于 调 整 上 海 长 量 基 金 销 售 投 资
顾 问 有 限 公 司 费 率 优 惠 活 动 的
公告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 基金 管
理人网 站
2018 年2 月28
日
7
关于泰 康薪 意保 货币 市场 基金 E
类份额 销售 服务 费优 惠的 公告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 基金 管
理人网 站
2018 年 3 月 1
日
8
关 于 泰 康 资 产 管 理 有 限 责 任 公
司 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 增 加 上
海 有 鱼 基 金 销 售 有 限 公 司 为 销
售 机 构 并 参 加 其 费 率 优 惠 活 动
的公告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 基金 管
理人网 站
2018 年 3 月 2
日
9
关 于 泰 康 资 产 管 理 有 限 责 任 公
司 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 增 加 南
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 基金 管
2018 年 3 月 6
日 泰康薪意保货币 2018 年年度报 告
第 69 页 共 72 页
京 途 牛 金 融 信 息 服 务 有 限 公 司
为 销 售 机 构 并 参 加 其 费 率 优 惠
活动的 公告
理人网 站
10
泰 康 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 关
于 泰 康 薪 意 保 货 币 市 场 基 金 修
改基金 合同 、托 管协 议的 公告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 基金 管
理人网 站
2018 年3 月28
日
11
泰康薪意保货币市场基金 2018
年“清 明节 ”假 期前 暂停 申购 、
转换转 入业 务公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 基金 管
理人网 站
2018 年 4 月 2
日
12
泰康薪意保货币市场基金 2018
年“劳 动节 ”假 期前 暂停 申购 、
转换转 入业 务公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 基金 管
理人网 站
2018 年4 月24
日
13
泰 康 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 关
于 调 整 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限
公司费 率优 惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 基金 管
理人网 站
2018 年5 月28
日
14
泰 康 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 关
于 直 销 电 子 交 易 部 分 平 台 开 通
预约交 易业 务的 公告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 基金 管
理人网 站
2018 年5 月30
日
15
泰康薪意保货币市场基金 2018
年“端 午节 ”假 期前 暂停 申购 、
转换转 入业 务公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 基金 管
理人网 站
2018 年6 月13
日
16
泰 康 资 产 基 金 直 销 电 子 交 易 平
台 货 币 基 金 快 速 赎 回 服 务 额 度
调整的 公告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 基金 管
理人网 站
2018 年6 月26
日
17
泰 康 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 关
于 调 整 旗 下 开 放 式 基 金 在 泰 诚
财富基 金销 售 （大 连） 有 限公司
申购金 额下 限的 公告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 基金 管
理人网 站
2018 年7 月23
日
18
关 于 泰 康 资 产 管 理 有 限 责 任 公
司 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 新 增 销
售 机 构 并 参 加 其 费 率 优 惠 活 动
的公告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 基金 管
理人网 站
2018 年7 月25
日
19
关 于 泰 康 资 产 管 理 有 限 责 任 公
司 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 增 加 上
海 攀 赢 基 金 销 售 有 限 公 司 为 销
售 机 构 并 参 加 其 费 率 优 惠 活 动
的公告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 基金 管
理人网 站
2018 年8 月24
日
20
泰 康 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 关
于 旗 下 基 金 估 值 调 整 情 况 的 公
告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 基金 管
理人网 站
2018 年8 月28
日
21
关于提 请投 资者 及时 补充 、 更 新
账 户 信 息 资 料 并 接 受 或 重 新 接
受风险 承受 能力 评估 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 基金 管
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2018 年9 月14
日 泰康薪意保货币 2018 年年度报 告
第 70 页 共 72 页
22
泰康薪意保货币市场基金 2018
年“中 秋节 ”假 期前 暂停 申购 、
转换转 入业 务公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 基金 管
理人网 站
2018 年9 月18
日
23
关 于 泰 康 资 产 管 理 有 限 责 任 公
司 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 增 加 深
圳 前 海 凯 恩 斯 基 金 销 售 有 限 公
司 为 销 售 机 构 并 参 加 其 费 率 优
惠活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 基金 管
理人网 站
2018 年9 月21
日
24
泰康薪意保货币市场基金 2018
年“国 庆节 ”假 期前 暂停 申购 、
转换转 入业 务公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 基金 管
理人网 站
2018 年9 月25
日
25
关 于 泰 康 资 产 管 理 有 限 责 任 公
司 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 增 加 北
京 唐 鼎 耀 华 基 金 销 售 有 限 公 司
为 销 售 机 构 并 参 加 其 费 率 优 惠
活动的 公告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 基金 管
理人网 站
2018 年 10 月
12 日
26
泰 康 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 关
于 旗 下 基 金 持 有 停 牌 股 票 估 值
调整的 公告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 基金 管
理人网 站
2018 年 10 月
12 日
27
泰 康 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 关
于 旗 下 基 金 持 有 停 牌 股 票 估 值
调整的 公告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 基金 管
理人网 站
2018 年 10 月
16 日
28
关 于 泰 康 资 产 管 理 有 限 责 任 公
司 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 增 加 北
京 植 信 基 金 销 售 有 限 公 司 为 销
售 机 构 并 参 加 其 费 率 优 惠 活 动
的公告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 基金 管
理人网 站
2018 年 10 月
19 日
29
关 于 泰 康 资 产 管 理 有 限 责 任 公
司 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 增 加 中
信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 为 销
售 机 构 并 参 加 其 费 率 优 惠 活 动
的公告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 基金 管
理人网 站
2018 年 10 月
26 日
30
关 于 提 请 投 资 者 及 时 更 新 过 期
身 份 证 件 或 身 份 证 明 文 件 的 公
告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 基金 管
理人网 站
2018 年 10 月
26 日
31
泰 康 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 关
于 变 更 基 金 直 销 电 子 交 易 平 台
货 币 基 金 快 速 赎 回 业 务 垫 支 机
构的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 基金 管
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2018 年 11 月
30 日
32
泰康薪意保货币市场基金 2019
年“元旦 ” 假期 前暂 停申 购、 转
换转入 业务 公告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 基金 管
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2018 年 12 月
26 日
泰康薪意保货币 2018 年年度报 告
第 71 页 共 72 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投 资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
本基金 报告 期内 未发 生单 一投资 者持 有基 金份 额比 例达到 或者 超 过20% 的情 况。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无 泰康薪意保货币 2018 年年度报 告
第 72 页 共 72 页
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
（一） 中国 证监 会准 予泰 康薪意 保货 币市 场基 金注 册的文 件；
（二） 《泰 康薪 意保 货币 市 场基金 基金 合同 》 ；
（三） 《泰 康薪 意保 货币 市 场基金 招募 说明 书》 ；
（四） 《泰 康薪 意保 货币 市 场基金 托管 协议 》 。
13.2 存 放地 点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 。
13.3 查 阅方 式
投 资 者 可 通 过 指 定 信 息 披 露 报 纸 （ 《 中 国 证 券 报 》 ） 或 登 录 基 金 管 理 人 互 联 网 网 址
（http://www.tkfunds.com.cn ） 查阅 。
泰 康资 产管理 有限 责任公 司
2019 年 3 月 27 日
