泰 康 策 略 优选 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基
金 2018 年年 度 报 告
2018 年12 月31 日
基金管 理人: 泰康资产管 理有限责任公司
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期:2019 年3 月27 日 泰康策略优选混合 2018 年年度 报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 年度报告 已 经三分之二 以上独立
董事签 字同 意, 并由 董事 长签发 。
基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司( 以下简称“ 工商银行 ”) 根据本基金合 同 规 定 , 于
2019 年 3 月 26 日复 核了 本报告 中的 财务 指标 、净 值表现 和投 资组 合报 告等 内容, 保证 复核 内 容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告财务资 料已经审 计 ,普华永道中 天会计师 事 务所有限公司 (特殊普 通 合伙)为本基 金
出具了无保留 意见的审 计 报告,基金管 理人在本 报 告中对相关事 项亦有详 细 说明,请投 资者注意
阅读。
本报告 期为 2018 年1 月1 日起 至2018 年12 月 31 日 止。 泰康策略优选混合 2018 年年度 报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 14
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 14
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 15
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 16
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 17
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 17
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 17
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 17
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 18
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 18
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 18
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 19
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 19
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 19
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 22
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 22
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 23
7.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 24
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 25
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 52
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 52
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 52
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 53
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 55
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 57
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 58
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 所有资 产支 持证 券投 资明 细 .................... 58 泰康策略优选混合 2018 年年度 报告
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8.8 报 告期 末 按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 58
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 58
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 58
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 58
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 58
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 60
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 60
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 60
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 60
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 61
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 62
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 62
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 62
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 62
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 62
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 62
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 62
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 62
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 65
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 71
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 71
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 71
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 72
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 72
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 72
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 72
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 泰康策 略优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金简 称 泰康策 略优 选混 合
基金主 代码 003378
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 11 月 28 日
基金管 理人 泰康资 产管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 725,809,786.99 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 积 极 主动 地配 置资 产, 并通 过 对类 属资 产灵 活运 用多
种 策 略, 在合 理控 制风 险的 基 础上 ,追 求超 越业 绩比
较 基 准的 收益 水平 ,力 争实 现 基金 资产 的长 期稳 健增
值。
投资策 略 本 基 金将 利用 基金 管理 人多 年 来在 宏观 经济 分析 上的
丰 富 经验 和积 累, 通过 基金 管 理人 自身 研发 构建 的固
定收益 投资 决策 分析 体系 (FIFAM 系 统) 和 权益 投资 决
策分析 体系 (MVPCT 系统) 定期评 估宏 观经 济和 投资 环
境 , 并对 全球 及国 内经 济发 展 进行 评估 和展 望。 在此
基 础 上, 判断 未来 市 场 投资 环 境的 变化 以及 市场 发展
的 主 要推 动因 素, 预测 关键 经 济变 量, 并运 用泰 康资
产配置 模型 , 根 据股 票和 债券资 产的 预期 收益 和风 险,
确定大 类资 产配 置比 例。
股 票 投资 方面 ,本 基金 将结 合 市场 环境 灵活 运用 多种
投 资 策略 ,多 维度 分析 股票 的 投资 价值 ,充 分挖 掘市
场中潜 在的 投资 机会 , 实 现基金 资产 的长 期稳 健增 值。
债 券 投资 方面 ,本 基金 根据 中 长期 的宏 观经 济走 势和
经 济 周期 波动 趋势 ,判 断债 券 市场 的未 来走 势, 并形
成 对 未来 市场 利率 变动 方向 的 预期 ,动 态调 整组 合的
久 期 和期 限结 构配 置。 另外 , 本基 金将 利用 内部 信用
评 级 体 系 对 债 券 发 行 人 及 其 发 行 的 债 券 进 行 信 用评
估 , 分析 违约 风险 以及 合理 信 用利 差水 平, 识别 信用
债的投 资价 值。
业绩比 较基 准 60%*沪深300 指 数收 益率+35%* 中 债新 综合 财富 (总 值 )
指数收 益率+5%* 金融 机构 人民币 活期 存款 利率 (税 后)
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金, 预期 收 益和 预期 风险 水平 低于
股票型 基金 ,高 于债 券型 基金与 货币 市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰康资 产管 理有 限责 任公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 泰康策略优选混合 2018 年年度 报告
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信息披 露负 责
人
姓名 陈玮光 郭明
联系电 话 010-58753683 (010 )66105798
电子邮 箱 chenwg06@taikangamc.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
4001895522 95588
传真 010-57818785 (010 )66105799
注册地 址 中国( 上海 )自 由贸 易试 验区
张杨 路828-838 号 26F07 、 F08
室
北京市西城 区复兴 门内大 街 55
号
办公地 址 北京市 西城 区武 定侯 街 2 号泰
康国际 大 厦5 层
北京市西城 区复兴 门内大 街 55
号
邮政编 码 100033 100140
法定代 表人 段国圣 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.tkfunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 办公 地、 基金 托管人 的住 所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所( 特殊
普通合 伙)
上海市 湖滨 路 202 号企 业 天地 2 号
楼普华 永道 中 心11 楼
注册登 记机 构
泰康资 产管 理有 限责 任公 司
北京市 西城 区武 定侯 街 2 号泰康 国
际大 厦5 层 泰康策略优选混合 2018 年年度 报告
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位: 人民 币 元
3.1.1
期间 数据 和指 标 2018 年 2017 年
2016 年 11 月 28 日
(基金 合同 生效
日)-2016 年12 月31
日
本期已 实现 收益 -9,412,865.57 51,280,733.09 1,024,609.37
本期利 润 -183,001,531.00 118,150,827.62 1,583,528.53
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2491 0.1538 0.0046
本期加 权平 均净 值利 润率 -24.23% 14.44% 0.46%
本期基 金份 额净 值增 长率 -22.35% 15.01% 0.46%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可 供分 配利 润 -97,247,580.52 21,589,276.64 1,024,609.37
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1340 0.0290 0.0030
期末基 金资 产净 值 628,562,206.47 831,466,518.50 347,318,305.75
期末基 金份 额净 值 0.8660 1.1152 1.0046
3.1.3
累计 期末 指标 2018 年末
2017 年末
2016 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 -10.28% 15.54% 0.46%
注: (1)本期 已实现收 益 指基金本期 利息收入 、投 资收益、其 他收入( 不含 公允价值变 动收益 )
扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
(2 ) 期 末可 供分 配利 润, 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 。
(3 ) 本基 金所 述业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计 入费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 -11.79% 1.47% -6.62% 0.98% -5.17% 0.49%
过去六 个月 -18.40% 1.37% -7.17% 0.89% -11.23% 0.48%
过去一 年 -22.35% 1.29% -13.22% 0.80% -9.13% 0.49%
自基金 合同
生效起 至今
-10.28% 0.95% -6.14% 0.62% -4.14% 0.33% 泰康策略优选混合 2018 年年度 报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注:1 、本 基金 基金 合同 于2016 年11 月28 日生 效 。
2、 按 照本 基金 的基 金合 同 规定, 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资组
合比例 符合 基金 合同 的约 定,建 仓期 结束 时本 基金 各项资 产配 置比 例符 合基 金合同 约定 。 泰康策略优选混合 2018 年年度 报告
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注:本 基金 成立 于 2016 年 11 月 28 日,2016 年 度净值 增长 率的 计算 期间 为 2016 年 11 月 28 日
至2016 年12 月31 日。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位: 人民 币元
年度
每10 份 基 金 份 额
分红数
现金形 式发 放
总额
再 投 资 形 式 发
放总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2018 - - - -
2017 0.4100 5,191,949.51 25,171,902.03 30,363,851.54
2016 - - - -
合计 0.4100 5,191,949.51 25,171,902.03 30,363,851.54
泰康策略优选混合 2018 年年度 报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
泰康资 产管 理有 限责 任公 司(以 下简 称 “ 泰康 资产 ” 或 “公司 ”) 成 立于2006 年, 前 身为 泰康
人寿保 险股 份有 限公 司资 产管理 中心 。 截 至 2018 年12 月 31 日 , 泰 康资 产总 规 模超 过14000 亿 元。
除管理 泰康 委托 资产 外, 泰 康资产 第三 方业 务总 规模 突破 7500 亿元 , 另类 投资 管理规 模超 过 3000
亿元, 退休 金管 理规 模超 过 2550 亿元 。此 外, 人 社部发 布的 《2018 年三 季 度全国 企业 年金 基金
业务数 据摘 要》 显示 ,泰 康资产 管理 的企 业年 金基 金组合 资产 金额 达 2112.61 亿元 ,市 场规 模排
名第一.泰 康资 产具 有丰 富 的多领 域资 产配 置经 验 , 投资范 围涵 盖固 定收 益投 资、 权益 投资 、 境 外
投资、基础设 施及不动 产 投资、股权投 资、金融 产 品投资等,所 提供的服 务 和产品包括 保险资金
投资管理、另 类项目投 资 管理、企业年 金投资管 理 、基本养老投 资管理、 金 融同业业务 、财富管
理服务、资产 管理产品 、 养老金产品、 境外理财 产 品、QDII ( 合格境内 机构 投资者)专户 、公募
基金产 品等 。
2015 年4 月, 泰康 资产公 募基金 管理 业务 资格 正式 获得监 管机 构批 准, 成为 首家获 得该 业 务
资格的 保险 资产 管理 公司 。 截 至 2018 年12 月31 日 , 泰 康资 产公 募业 务管 理 规模突 破 416 亿 , 客
户数量 超 过 190 万, 发行 成立泰 康薪 意保 货币 市场 基金、 泰康 新回 报灵 活配 置混合 型证 券投 资 基
金、泰康新机 遇灵活配 置 混合型证券投 资基金、 泰 康稳健增利债 券型证券 投 资基金、泰 康安泰回
报混合型证券 投资基金 、 泰康沪港深精 选灵活配 置 混合型证券投 资基金、 泰 康宏泰回报 混合型证
券投资基金、 泰康恒泰 回 报灵活配置混 合型证券 投 资基金、泰康 丰盈债券 型 证券投资基 金、泰康
安益纯债债券 型证券投 资 基金、泰康策 略优选灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、泰康安惠 纯债债券
型证券 投资 基金 、泰 康沪 港深价 值优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 泰康 金泰回 报 3 个月 定 期
开放混合型证 券投资基 金 、泰康兴泰回 报沪 港深 混 合型证券投资 基金、泰 康 年年红纯债 一年定期
开放债券型证 券投资基 金 、泰康现金管 家货币市 场 基金、泰康泉 林量化价 值 精选混合型 证券投资
基金、 泰康 安悦 纯 债 3 个 月定期 开放 债券 型发 起式 证券投 资基 金、 泰康 景泰 回报混 合型 证券 投 资
基金、泰康瑞 坤纯债债 券 型证券投资基 金、泰康 均 衡优选混合型 证券投资 基 金、泰康睿 利量化多
策略混合型证 券投资基 金 、泰康颐年混 合型证券 投 资基金、泰康 颐享混合 型 证券投资基 金、泰康
弘实 3 个月 定期 开放 混合 型发起 式证 券投 资基 金和 泰康中 证港 股通 非银 行金 融主题 指数 型发 起 式
证券投 资基 金共 二十 七只 公开募 集证 券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年 说明 泰康策略优选混合 2018 年年度 报告
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任职日 期 离任日 期
限
桂跃强
本 基 金 基
金经理
2016 年11 月
28 日
- 12
桂跃强 于2015 年8 月加
入泰康资产,现担任公
募事业部股票投资负责
人。2007 年9 月至 2015
年 8 月曾任 职于 新华 基
金管理有限责任公司,
担 任 基 金 管 理 部 副 总
监。历任新华泛资源优
势灵活配置混合型证券
投资基金基金经理、新
华中小市值优选混合型
证 券 投 资 基 金 基 金 经
理、新华信用增益债券
型证券投资基金基金经
理、新华行业周期轮换
股票型证券投资基金基
金经理 。2015 年12 月8
日至今任泰康新机遇灵
活配置混合型证券投资
基金基 金经 理。2016 年
6 月8 日 至今 任泰 康宏 泰
回报混合型证券投资基
金基金 经理 。2016 年11
月28 日 起至 今担 任泰 康
策 略优选灵活配置混合
型证券投资基金基金经
理。 2017 年6 月 15 日起
至今担任泰康兴泰回报
沪港深混合型证券投资
基金基 金经 理。2017 年
6 月 20 日起 至今 担任 泰
康恒泰回报灵活配置混
合型证券投资基金基金
经理。2017 年 12 月 13
日起至今担任泰康景泰
回报混合型证券投资基
金基金 经理 。2018 年 1
月19 日 至今 任泰 康均 衡
优选混合型证券投资基
金基金 经理 。2018 年 5
月30 日 至今 担任 泰康 颐
年混合型证券投资基金
基金经 理。2018 年 6 月
13 日至 今担 任泰 康颐 享泰康策略优选混合 2018 年年度 报告
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混合型证券投资基金基
金经理 。2018 年8 月23
日至今担任泰康弘实 3
个月定期开 放 混 合 型 发
起式证券投资基金基金
经理。
经惠云
本 基 金 基
金经理
2017 年12 月
25 日
- 10
经惠云 于 2016 年 10 月
加入泰康资产管理有限
责任公司,现担任公募
事业部投资部固定收益
投资总 监。2009 年 7 月
至2015 年6 月在 银华 基
金管理有限公司历任固
定收益部研究员,以及
银华中证成长股债恒定
组合 30/70 指数 证券 投
资基金、银华永兴纯债
分级债券型发起式证券
投资基金、银华信用双
利 债 券 型 证 券 投 资 基
金、 银 华中 证中 票 50 指
数债券型证券 投 资 基 金
(LOF ) 基金经 理 ,2015
年6 月至2016 年9 月在
大成基金管理有限公司
担任固定收益总部基金
经理,期间曾任大成景
华一年定期开放债券型
证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。2017 年 12 月 25 日
至今担任泰康策略优选
灵活配置混合型证券投
资基金、泰康景泰回报
混合型证券投资基金、
泰康年年红纯债一年定
期开放债券型证券投资
基金基 金经 理。
任慧娟
本 基 金 基
金经理
2016 年12 月
21 日
- 12
任慧娟 于2015 年8 月加
入泰康资产管理有限责
任公司,现担任公募事
业 部 固 定 收 益 投 资 经
理。2007 年7 月至 2008
年 7 月在阳 光财 产保 险
公 司资金运用部统计分
析岗工 作,2008 年 7 月泰康策略优选混合 2018 年年度 报告
第 13 页 共 72 页
至2011 年1 月在 阳光 保
险集团资产管理中心历
任风险管理岗、债券研
究岗,2011 年 1 月起 任
固定收益投资经理,至
2015 年 8 月 在阳 光资 产
管理公司固定收益部投
资部任高级投资经理。
2015 年12 月9 日 至今 担
任泰康薪意保货币市场
基金基 金经 理。2016 年
5 月9 日 至今 担任 泰康 新
机遇灵活配置混合型证
券投资基金基金经理。
2016 年7 月13 日 至今 担
任泰康 恒 泰 回 报 灵 活 配
置混合型证券投资基金
基金经 理。2016 年 8 月
24 日至 今担 任泰 康丰 盈
债券型证券投资基金基
金经理 。2016 年 12 月
21 日至 今 担 任泰 康策 略
优选灵活配置混合型证
券投资基金基金经理。
2017 年 9 月 8 日 至今 担
任泰康现金管家货币市
场基金 基金 经理 。
金宏伟
本 基 金 基
金经理
2017 年 8 月
28 日
- 7
金宏伟 于 2016 年 12 月
加入泰康资产,现任公
募事业部投资部股票投
资总监 。2006 年 7 月至
2012 年 3 月 曾任 中钢 集
团工程总包项目经理、
工程师、国际商务师。
2012 年 3 月至 2016 年
12 月历 任新 华基 金行 业
研究员、中上游行业组
长、中 游及 TMT 行业 组
长、研究部总监助理、
专户投资部投资经理。
2017 年8 月28 日 至今 担
任泰康新机遇灵活配置
混合型证券投资 基 金 、
泰康策略优选灵活配置
混合型证券投资基金基泰康策略优选混合 2018 年年度 报告
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金经理 。
宋仁杰
本 基 金 基
金 经 理 助
理
2018 年 3 月
30 日
- 7
宋仁杰 于2018 年3 月加
入泰康资产,现任公募
事业部股票投资高级经
理。2012 年7 月至 2016
年10 月 历任 华商 基金 管
理 有 限 公 司 研 究 员 。
2016 年 10 月至 2017 年
7 月历任华商基金管理
有 限 公 司 基 金 经 理 助
理。2017 年7 月至 2017
年11 月 历任 深圳 东方 君
正资产管理有限公司投
资经理 。2018 年 7 月 2
日至今担任泰康策略优
选灵活配置混合型证券
投 资 基 金 基 金 经 理 助
理。
注:证券从业 的含义遵 从 行业协会《证 券业 从业 人 员资格管理办 法》的相 关 规定。表中 的任职日
期和离 任日 期均 指公 司相 关公告 中的 披露 日期 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 法》 、 《 证券投 资基 金法 》 、 本 基金 合同和 其他 有关
法律法 规的 规定 , 在 基金 管理运 作中 , 本 基金 的投 资范围 、 投 资比 例、 投 资 组合、 证券 交易 行为、
信息披露等符 合有关法 律 法规、行业监 管规则和 基 金合同等规定 ,本基金 没 有发生重大 违法违规
行为, 没有 运用 基金 财产 进 行内幕 交易 和操 纵市 场行 为以及 进行 有损 基金 投资 人利益 的关 联交 易,
整体运作合法 、合规。 本 基金将继续一 如 既往地 本 着诚实信用、 勤勉尽责 的 原则管理和 运用基金
财产, 在规 范基 金运 作和 严格控 制投 资风 险的 前提 下,努 力为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金管理人 制定了公 平 交易制度和流 程,并按 照 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易
制度指导意见 》等法律 法 规的相关规定 ,从组织 架 构、岗位设置 和业务流 程 、系统和制 度建设、
内控措施和信 息披露等 多 方面,确保不 同投资组 合 在投资管理活 动中得到 公 平对待,杜 绝不同投
资组合 之间 进行 利益 输送 ,保护 投资 者合 法权 益。
公 司 公 平 交 易 管 理 制 度 要 求 交 易 以 及 投 资 管 理 过 程 中 各 个 相 关 环 节 符 合 公 平 交 易 的 监 管 要
求。 投资 组合 能够 公平 地 获得投 资信 息 、 投 资建 议 , 并 在投 资决 策委 员会 的 制度规 范下 独立 决策 ,
实施投资决策 时享有公 平 的机会。所有 组合投资 决 策与交易执行 保持隔离 , 任何组合必 须经过公泰康策略优选混合 2018 年年度 报告
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司交易部集中 交易。各 组 合享有平等的 交易权利 , 共享交易资源 ,保证各 投 资组合获得 公平的交
易机会 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 公平对待 旗 下管理的所有 基金和组 合 ,建立了公平 交易制度 和 流程,并严格 执
行。报告期内 ,本基金 管 理人严格执行 证监会《 证 券投资基金管 理公司公 平 交易制度指 导意见》
和公司内部公 平交易制 度 ,通过系统和 人工等方 式 在各环节严格 控制交易 公 平执行。在 投资管理
活动中,各投 资组合按 投 资管理制度和 流程独立 决 策,并在获得 投资信息 、 投资建议和 实施投资
决策方 面享 有公 平的 机会 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金管理人 建立了异 常 交易的监控与 报告制度 , 对异常交易行 为进行事 前 、事中和事后 的
监控。报告期 内,没有 出 现本基金所有 投资组合 参 与的交易所公 开竞价同 日 反向交易成 交较少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 5% 的 情况 。报 告 期内未 发现 本基 金存 在异 常交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报告 期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年, 宏 观经 济平 稳运 行, 边 际上 小幅 走弱 , 地 产 和制造 业投 资、 出口 全年 来看形 成支 撑,
但融资增速下 行、消费 放 缓、外部因素 都对经济 形 成制约。具体 来看,投 资 端受地方政 府控隐性
债务的影响, 基建投资 下 行,但房地产 和制造业 投 资则有所上行 ;消费受 到 居民收入下 行、消费
意愿边际趋弱的影响, 呈 现下行的趋势;出口得 以 于全球经济复苏,表 现较 佳。物价方面,CPI
表现平稳,PPI 冲高 后有 所回落。社融 增速受限 于 结构性去杠杆 而有所下 行 ,汇率在贬值 之后趋
于稳定 。
权益市场方面 ,受中美 贸 易摩擦,国内 信用紧缩 且 宽货 币政策传 导不畅影 响 ,进出口数据 双
双走弱,经济 下行压力 明 显,市场避险 情绪升温 , 在此基础上, 市场呈现 明 显的震荡下 跌趋势。
上证综 指下 跌 24.59%,沪深 300 下跌 25.31% ,中 小 板指下 跌 37.75% , 创业 板 指下 跌 28.65% 。从
行业来看,餐 饮旅游、 食 品饮料、银行 、石油石 化 等板块表现相 对较好, 综 合、电子、 有色等行
业表现 不佳 。
债券市 场方 面,18 年走 出 了牛市 的格 局, 基本 面边 际弱化 、 货 币政 策有 所转 向、 资 金面 维持
宽松、风险偏 好持续低 迷 ,是今年债券 牛市的主 要 驱动力;同时 贸易战阴 霾 笼罩、全球 经济边际
走弱, 也对 债券 市场 形成 支 撑。 全年 市场 出现 2 次 比较 明 显的 牛市 调整 ,第 一次出 现在 4 月底 5
月初, 央行 在降 准之 后有 意收紧 资金 面, 避免 释放 过于宽 松的 信号 ;第 二次 出现 在 8-9 月, 地 方
债的放量发行 导致利率 的 明显调整。除 此之外, 利 率的下行较为 顺畅。全 年 来看,10Y 国债下 行泰康策略优选混合 2018 年年度 报告
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65bp,10Y 国开 下行118bp 。
权益投资方面 ,上半年 本 基金延续了低 估值蓝筹 白 马股的配置, 聚焦优质 公 司,保持并适 时
增配家电、医 药行业。 同 时,基金关注 并精选各 细 分子行业中资 质优异的 成 长股。三季 度我们维
持相对中性的 仓位,而 持 仓较多的食品 饮料、医 药 生物、家用电 器等板块 先 后补跌,表 现 不佳。
十月中 下旬 以来 , 市场 走 出了一 波小 市值 股票 为代 表的 “垃 圾股 行情 ” , 基 金 总体仓 位较 轻 , 行 业
配置上 采取 了相 对均 衡的 策略, 积极 寻找 机会 ,为 明年的 布局 做好 准备 。
固收投 资方 面 , 利 率债 方 面, 基金 在一 定的 安全 边 界内 , 积 极运 用久 期策 略 , 进 行波 段操 作,
获取超额收益 ,力争把 握 可能的交易性 机会,同 时 不盲目追涨, 注重安全 边 界;信用债 上,注重
防范信用风险 ,严控主 体 资质,在个券 内部进行 精 细化的研究和 挑选,规 避 低资质品种 ;同时积
极挖掘 个体 的超 额收 益, 关注优 质企 业的 超调 机会 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本报告期末泰康策略优选基金份额净值为 0.8660 元, 本报告期基金份额净值增长率为
-22.35% ; 同期 业绩 比较 基 准增长 率为-13.22% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2019 年, 基本 面下 行 的压力 仍在 。 地 方专 项债 的放量 和提 前发 行, 有望 对社融 形成 支撑 ,
社融增速有望 低位企稳 , 但大幅反弹的 难度较大 ; 投资上基建投 资有望反 弹 ,与地产投 资的潜在
下行形成对冲 ;出口部 门 受到国际经济 下行和贸 易 战的影响,不 确定性较 大 。政策上, 流动性合
理充裕 的货 币政 策思 路仍 将延续 ,财 政政 策也 正在 发力, 政策 是恪 守底 线的 对冲。
权益市 场方 面, 在经 历了2018 年 的大 幅下 跌之 后, 我 们认为 市场 将会 经历 流动 性驱动 的估 值
修复行 情 , 但 市场 的波 动 性将会 加大 。 主要 理由 如 下: 一 , 截 止2018 年 年底 ,A 股的 股权 风险 溢
价接近历史 最 高水平, 从 大类资产对比 上看,权 益 市场已经进入 价值投资 区 间;二,国 内经济整
体还处于下行 趋势,政 策 上总体还将维 持较为宽 松 的环境,有利 于估值修 复 ;三,本轮 经济可加
杠杆的空间弱 于前几轮 放 松周期,因此 基本面回 暖 的时点并不明 确;四, 中 美贸易谈判 以及美联
储货币 政策 仍存 在变 数。 操作方 面将 在精 选个 股的 基础上 适度 参 与 A 股 估值 修复过 程中 各行 业 轮
动的投 资机 会, 在泡 沫过 于严重 时 适 时离 场。
债券市场方面 ,债券市 场 慢牛的格局仍 难言打破 , 仍然存在一定 的下行空 间 ,但牛市的下 半
场不宜 激进 追涨 。信 用债 将以高 等级 和优 质债 为主 ,享受 票息 和信 用利 差压 缩带来 的收 益。
我们将紧密跟 踪经济和 市 场的动态变化 ,力争把 握 机会、规避风 险,为基 金 持有人取得较 好
回报。 泰康策略优选混合 2018 年年度 报告
第 17 页 共 72 页
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
为防范和化解 经营风险 , 确保基金投资 的合法合 规 、切实维护基 金份额持 有 人的最大利益 ,
基金管 理人 主要 采取 了如 下监察 稽核 措施 :
本基金管理人 根据《证 券 投资基金法》 等相关法 律 、法规、规章 和公司管 理 制度,定期与 不
定期地对基 金 的投资、 交 易、研发、市 场销售、 信 息披露等方面 进行事前 、 事中或事后 的监督检
查。
同时,公司制 定了具体 严 格的投资授权 流程与权 限 ;建立可供投 资的基础 库 和禁投库,并 适
时对个 券进 行维 护更 新, 通过信 息技 术建 立完 善投 资交易 监控 系统 ; 设 立专 人负责 信息 披露 工作 ,
信息披露做到 真实、准 确 、完整、及时 ;完善公 司 风险管理指标 及流程, 监 控公司各项 业务的运
作状况和风险 程度;内 部 监察稽核人员 日常对基 金 运作及员工行 为的合规 性 进行定期和 不定期检
查, 发 现问 题及 时督 促有 关部门 整改 , 并 定期 制作 监察稽 核报 告报 公司 公募 业务风 险控 制委 员 会 。
4.7 管 理人 对报 告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照相关 法 律法规规定, 设有公募 估 值小组,并制 定了相关 制 度及流程。公 司
公募估值小组 设成员若 干 名,成员由公 募各相关 部 门组成,包括 风险控制 部 、运营管理 部、投资
部、监 察稽 核部 等。 公募 估值小 组成 员均 具有 相关 工作经 验及 专业 胜任 能力 。
本公司 基金 经理 参与 讨论 估值原 则及 方法 ,但 不参 与最终 估值 决策 。
本报告期内, 本基金管 理 人参与估值流 程各方之 间 不存在任何重 大利益冲 突 ,一切以投资 者
利益最 大化 为最 高准 则。
与估值相关的 机构包括 上 海、深圳证券 交易所, 中 国证券登记结 算有限责 任 公司,中央国 债
登记结 算有 限责 任公 司以 及中国 基金 业协 会等 。
本基金 所采 用的 估值 流程 及估值 结果 均已 经过 会计 师事务 所鉴 证, 并经 托管 银行复 核确 认。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本基金基 金合同的 相 关规定,结合 本基金实 际 运作情况,本 报告期本 基 金未进行利润 分
配。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期本基 金未出现 连 续二十个工作 日基金份 额 持有人数量不 满二百人 或 基金资产净值 低
于五千 万元 的情 形。 泰康策略优选混合 2018 年年度 报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内, 本基金托 管 人在对泰康策 略优选灵 活 配置 混合型证 券投资基 金 的托管过程中 ,
严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他法 律法规和 基 金合同的有关 规定,不 存 在任何损害 基金份额
持有人 利益 的行 为, 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内, 泰康策略 优 选灵活配置混 合型证券 投 资基金的管理 人 ——泰 康 资产管理有限 责
任公司在泰康 策略优选 灵 活配置混合型 证券投资 基 金的投资运作 、基金资 产 净值计算、 基金份额
申购赎回价格 计算、基 金 费用开支等问 题上,不 存 在任何损害基 金份额持 有 人利益的行 为,在各
重要方面的运 作 严格按 照 基金合同的规 定进行。 本 报告期内,泰 康策略优 选 灵活配置混 合型证券
投资基 金未 进行 利润 分配 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对泰康资 产 管理有限责任 公司编制 和 披露的泰康策 略优选灵 活 配置混合型证 券
投资基 金2018 年年 度报 告 中财务 指标 、 净值 表现 、 利润分 配情 况 、 财 务会 计 报告 、 投 资组 合报 告
等内容 进行 了核 查, 以上 内容真 实、 准确 和完 整。 泰康策略优选混合 2018 年年度 报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计
是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2019) 第 22146 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 泰康策 略优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金全 体基 金份额 持有 人
审计意 见 (一)我 们审 计的 内容
我 们 审 计 了 泰 康 策 略 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以 下 简
称“泰 康策 略优 选混 合基 金 ”) 的财 务报 表, 包括 2018 年 12 月
31 日 的资 产负 债表, 2018 年度的 利润 表和 所有 者权 益( 基 金净 值)
变动表 以及 财务 报表 附注 。
(二)我 们的 意见
我们认 为, 后附 的财务 报 表在所 有重 大方 面按照 企 业会计 准则 和
在 财 务 报 表 附 注 中 所 列 示 的 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“中国 证监 会 ”) 、中 国证 券投资 基金 业协 会(以 下简 称 “中 国基
金业协 会”) 发 布的 有关 规 定及允 许的 基金 行业 实务 操作编 制, 公
允反映 了泰 康策 略优 选混 合基 金2018 年12 月31 日 的财务 状况 以
及2018 年 度的 经营 成果 和 基金净 值变 动情 况。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会计 师 审计准 则的 规定 执行了 审 计工作 。审 计
报告的 “注 册会 计师对 财 务报表 审计 的责 任”部 分 进一步 阐述 了
我们在 这些 准则 下的责 任 。我们 相信 ,我 们获取 的 审计证 据是 充
分、适 当的 ,为 发表 审计 意见提 供了 基础 。
按照中 国注 册会 计师职 业 道德守 则, 我们 独立于 泰 康策略 优选 混
合基金 ,并 履行 了职 业道 德方面 的其 他责 任。
强调事 项 无
其他事 项 无
其他信 息 无
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
泰康策 略优 选混 合基金 的 基金管 理人 泰康 资产管 理 有限责 任公 司
(以下 简称“ 基金 管理 人”)管理 层负责 按照 企业 会计 准则和 中国
证监会 、中 国基 金业协 会 发布的 有关 规定 及允许 的 基金行 业实 务
操作编 制财 务报 表,使 其 实现公 允反 映, 并设计 、 执行和 维护 必
要的内 部控 制, 以使财 务 报表不 存在 由于 舞弊或 错 误导致 的重 大
错报。
在编制 财务 报表 时,基 金 管理人 管理 层负 责评估 泰 康策略 优选 混
合基金 的持 续经 营能力 , 披露与 持续 经营 相关的 事 项( 如 适用) ,泰康策略优选混合 2018 年年度 报告
第 20 页 共 72 页
并运用 持续 经营 假设, 除 非基金 管理 人管 理层计 划 清算泰 康策 略
优选混 合基 金、 终止 运营 或别无 其他 现实 的选 择。
基金管 理人 治理 层负责 监 督泰康 策略 优选 混合基 金 的财务 报告 过
程。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我们的 目标 是对 财务报 表 整体是 否不 存在 由于舞 弊 或错误 导致 的
重大错 报获 取合 理保证 , 并出具 包含 审计 意见的 审 计报告 。合 理
保证是 高水 平的 保证, 但 并不能 保证 按照 审计准 则 执行的 审计 在
某一重 大错 报存 在时总 能 发现。 错报 可能 由于舞 弊 或错误 导致 ,
如果合 理预 期错 报单独 或 汇总起 来可 能影 响财务 报 表使用 者依 据
财务报 表作 出的 经济 决策 ,则通 常认 为错 报是 重大 的。
在按照 审计 准则 执行审 计 工作的 过程 中, 我们运 用 职业判 断, 并
保持职 业怀 疑。 同时 ,我 们也执 行以 下工 作:
(一)识 别和 评估 由于舞 弊 或错误 导致 的财 务报表 重 大错报 风险 ;
设计和 实施 审计 程序以 应 对这些 风险 ,并 获取充 分 、适当 的审 计
证据 , 作 为发 表审 计意 见 的基础 。 由于 舞弊 可能 涉 及串通 、 伪造、
故意遗 漏、 虚假 陈述或 凌 驾于内 部控 制之 上,未 能 发现由 于舞 弊
导致的 重大 错报 的风险 高 于未能 发现 由于 错误导 致 的重大 错报 的
风险。
(二) 了解 与审 计相 关的 内 部控制 , 以设 计恰 当的 审 计程序 , 但目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。
( 三) 评 价 基 金 管 理 人 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计
估计及 相关 披露 的合 理性 。
(四) 对基 金管 理人 管理 层 使用持 续经 营假 设的 恰当 性得出 结论。
同时, 根据 获取 的审计 证 据,就 可能 导致 对泰康 策 略优选 混合 基
金持续 经营 能力 产生重 大 疑虑的 事项 或情 况是否 存 在重大 不确 定
性得出 结论 。如 果我们 得 出结论 认为 存在 重大不 确 定性, 审计 准
则要求 我们 在审 计报告 中 提请报 表使 用者 注意财 务 报表中 的相 关
披露; 如果 披露 不充分 , 我们应 当发 表非 无保留 意 见。我 们的 结
论基于 截至 审计 报告日 可 获得的 信息 。然 而,未 来 的事项 或情 况
可能导 致泰 康策 略优 选混 合基金 不能 持续 经营 。 泰康策略优选混合 2018 年年度 报告
第 21 页 共 72 页
(五) 评价 财务 报表 的总 体 列报 、 结 构和 内容( 包括 披 露), 并评 价
财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。
我们与 基金 管理 人治理 层 就计划 的审 计范 围、时 间 安排和 重大 审
计发现 等事 项进 行沟通 , 包括沟 通我 们在 审计中 识 别出的 值得 关
注的内 部控 制缺 陷。
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
注册会 计师 的姓 名 张勇
周祎
会计师 事务 所的 地址 中国上 海市 黄浦 区湖 滨 路202 号 企业 天 地2 号楼 普华 永道中 心11
楼
审计报 告日 期 2019 年 3 月 25 日 泰康策略优选混合 2018 年年度 报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体: 泰康 策略 优选 灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 : 2018 年 12 月 31 日
单位: 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 12 月31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产:
银行存 款 7.4.7.1 308,359.23 9,566,475.70
结算备 付金
2,638,571.34 6,011,274.57
存出保 证金
78,327.80 212,414.49
交易性 金融 资产 7.4.7.2 702,577,840.41 831,203,500.54
其中: 股票 投资
429,121,215.25 675,857,628.74
基金投 资
- -
债券投 资
273,456,625.16 155,345,871.80
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
946,549.95 2,580,475.34
应收利 息 7.4.7.5 5,580,899.72 4,826,059.23
应收股 利
15,993.60 -
应收申 购款
- 194,699.45
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
712,146,542.05 854,594,899.32
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2018 年 12 月31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债:
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
81,599,745.10 11,924,122.11
应付证 券清 算款
822,160.81 9,486,165.36
应付赎 回款
- 4,228.97
应付管 理人 报酬
823,401.07 1,044,518.38
应付托 管费
137,233.52 174,086.38
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 64,952.90 300,815.66
应交税 费
32,566.72 -
应付利 息
30,275.46 13,940.80 泰康策略优选混合 2018 年年度 报告
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应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 74,000.00 180,503.16
负债合 计
83,584,335.58 23,128,380.82
所有者权益:
实收基 金 7.4.7.9 725,809,786.99 745,592,565.30
未分配 利润 7.4.7.10 -97,247,580.52 85,873,953.20
所有者 权益 合计
628,562,206.47 831,466,518.50
负债和 所有 者权 益总 计
712,146,542.05 854,594,899.32
注:报 告截 止日 2018 年 12 月 31 日, 基金 份额 净 值 0.8660 元, 基金 份额 总 额 725,809,786.99
份。
7.2 利 润表
会计主 体: 泰康 策略 优选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期: 2018 年1 月1 日至2018 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年1 月1 日至
2018 年12 月31 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至
2017 年12 月31 日
一、收入
-165,620,315.54 140,350,920.68
1.利息 收入
10,764,167.04 22,719,903.81
其中: 存款 利息 收入 7.4.7.11 65,345.73 894,091.37
债券利 息收 入
10,653,195.19 20,753,355.47
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
45,626.12 1,072,456.97
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列)
-2,882,061.44 50,479,293.09
其中: 股票 投资 收益 7.4.7.12 -10,594,660.18 45,114,368.03
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 -1,618,891.57 -1,652,728.65
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.2 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -280,350.00
股利收 益 7.4.7.16 9,331,490.31 7,298,003.71
3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-”
号填列 )
7.4.7.17
-173,588,665.43 66,870,094.53
4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )
- -
5.其他 收入 (损 失以 “-” 号填列 ) 7.4.7.18 86,244.29 281,629.25
减: 二、费用
17,381,215.46 22,200,093.06
1.管 理人 报酬 7.4.10.2.1 11,335,625.87 12,163,853.66
2.托 管费 7.4.10.2.2 1,889,271.02 2,027,308.92
3.销 售服 务费
- - 泰康策略优选混合 2018 年年度 报告
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4.交 易费 用 7.4.7.19 1,269,947.24 2,343,262.08
5.利 息支 出
2,387,588.25 5,214,899.78
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出
2,387,588.25 5,214,899.78
6.税 金及 附加
27,091.09 -
7.其 他费 用 7.4.7.20 471,691.99 450,768.62
三、利润总额 (亏损 总额 以“-”
号填列)
-183,001,531.00 118,150,827.62
减:所 得税 费用
- -
四、 净利润 ( 净亏损以 “- ” 号填
列)
-183,001,531.00 118,150,827.62
7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 泰康 策略 优选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期:2018 年1 月1 日至 2018 年12 月 31 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至2018 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值 )
745,592,565.30 85,873,953.20 831,466,518.50
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- -183,001,531.00 -183,001,531.00
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “-” 号 填列 )
-19,782,778.31 -120,002.72 -19,902,781.03
其中:1. 基 金申 购款 56,052,197.13 5,967,805.57 62,020,002.70
2. 基金 赎回 款 -75,834,975.44 -6,087,808.29 -81,922,783.73
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值 )
725,809,786.99 -97,247,580.52 628,562,206.47
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权 益 ( 基 345,734,777.22 1,583,528.53 347,318,305.75 泰康策略优选混合 2018 年年度 报告
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金净值 )
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- 118,150,827.62 118,150,827.62
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “-” 号 填列 )
399,857,788.08 -3,496,551.41 396,361,236.67
其中:1. 基 金申 购款 671,191,923.00 19,773,854.24 690,965,777.24
2. 基金 赎回 款 -271,334,134.92 -23,270,405.65 -294,604,540.57
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
- -30,363,851.54 -30,363,851.54
五、期末所有者权益(基
金净值 )
745,592,565.30 85,873,953.20 831,466,518.50
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 段国 圣______
______金志 刚______
____ 李俊 佑____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
泰康策略优选 灵活配置 混 合型证券投资 基金(以下 简 称 “本基金 ”)经中国 证券 监督管理委 员
会( 以 下简 称 “ 中国 证监 会 ”) 证 监许 可[2016]2044 号 《关 于准 予泰 康策 略优 选灵活 配置 混合 型证
券投资基金注 册的批复 》 核准,由泰康 资产管理 有 限责任公司依 照《中华 人 民共和国证 券投资基
金法》和《泰 康策略优 选 灵活配置混合 型证券投 资 基金基金合同 》负责公 开 募集。本基 金 为契约
型开放 式, 存续 期限 不定 ,首次 设立 募集 不包 括认 购资金 利息 共募 集人 民 币345,628,317.48 元,
业经普华永道 中天会计 师 事务所(特殊普 通合伙) 普 华永道中天验 字(2016) 第 1543 号验 资报告 予
以验证。经向 中国证监 会 备案, 《泰康策 略优选灵 活 配置混合型证 券投资基 金 基金合同》 于 2016
年 11 月 28 日 正式 生效 , 基金合 同生 效日 的基 金份 额总额 为 345,734,777.22 份基金 份额 ,其 中
认购资 金利 息折 合106,459.74 份基 金份 额。 本基 金 的基金 管理 人为 泰康 资产 管理有 限责 任公 司,
基金托 管人 为中 国工 商银 行股份 有限 公司(以 下简 称 “工商 银行 ”) 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 康 策略优选灵活 配置混合 型 证券投资基金 基
金合同》的有 关规定, 本 基金的投资范 围为具有 良 好流动性的金 融工具, 包 括国内依法 公开发行
上市交 易的 股票 ( 包括 中 小板 、 创 业板 及其 他中 国 证监会 允许 基金 投资 的股 票) 、 内地 与香 港股 票
市场交易互联 互通机制 允 许买卖的规定 范围内的 香 港联合交易所 上市的股 票 (以下简称 “港股通泰康策略优选混合 2018 年年度 报告
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标的股票” ) 、 权证、股 指 期货、国债 期货、债 券( 包括但不限 于国债、 地方 政府债、金 融债、 企
业债、公司债 、次级债 、 可转换债券、 可交换债 券 、分离交易可 转债 、央 行 票据、中期 票据、证
券公司 短期 公司 债券 、 短 期融资 券、 超短 期融 资券 、 中小 企业 私募 债券 等) 、 资产支 持证 券、 债券
回购、 银行 存款 ( 包括 协 议存款 、 定 期存 款、 其 他 银行存 款) 、 同业 存单 以及 法律法 规或 中国 证监
会允许 基金 投资 的其 他金 融工具 。
本基金 的投 资组 合比 例为 : 股票 资产 占基 金资 产比 例为 0%-95% ; 基金持 有全 部权证 的市 值 不
超过基 金资 产净 值 的3%; 每个交 易日 日终 在扣 除股 指期货 合约 和国 债期 货合 约需缴 纳的 交易 保 证
金后, 应当 保持 现金 或者 到期日 在一 年以 内的 政府 债券不 低于 基金 资产 净值 的5% ; 其 中, 现 金 不
包括结算备付 金、存出 保 证金 、应收申 购款等; 权 证、股指期货 、国债期 货 及其他金融 工具的投
资比例 依照 法律 法规 或监 管机构 的规 定执 行。 本基 金的业 绩比 较基 准为 :60%* 沪深 300 指数 收益
率+35%*中债 新 综合 财富 ( 总值) 指数 收益 率+5%* 金 融机构 人民 币活 期存 款利 率(税 后)
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 康资 产管 理有 限责任 公司 于2019 年3 月25 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 泰康 策略 优选灵 活配 置混 合型
证券投 资基 金基 金合 同》 和在财 务报 表附 注 7.4.4 所列示 的中 国证 监会 、中 国基金 业协 会发 布 的
有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制 。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 2018 年度 财务 报 表符合 企业 会计 准则 的要 求,真 实、 完整 地反 映了 本基金 2018 年
12 月 31 日 的财 务状 况以 及 2018 年度 的 经营 成果 和基金 净值 变动 情况 等有 关信息 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
外币交 易按 交易 发生 日的 即期汇 率将 外币 金额 折算 为人民 币入 账。 泰康策略优选混合 2018 年年度 报告
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以公允价值计 量的外币 非 货币性项目, 于估值日 采 用估值日的即 期汇率折 算 为人民币,所 产
生的折 算差 额直 接计 入公 允价值 变动 损益 科目 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 、资产支持证 券投资和 衍 生工具分类为 以
公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金融资产 。 除衍生工具所 产生的金 融 资产在资产 负债表中
以衍生金融资 产列示外 , 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在资产负债 表中以交
易性金 融资 产列 示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项,包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报 价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 , 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ,取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益 ;
对于支付的价 款中包含 的 债券或资产支 持证券起 息 日或上次除息 日至购买 日 止的利息, 单独确认
为应收 项目 。应 收款 项和 其他金 融负 债的 相关 交易 费用计 入初 始确 认金 额。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产,按照公 允价值进 行 后续计量;对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ,以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的,予以终 止确认:(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止;(2) 该 金融 资产 已转 移, 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ;
或者(3) 该 金融资产 已转 移,虽然本基 金 既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬, 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ,其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额, 计入 当期 损益 。 泰康策略优选混合 2018 年年度 报告
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当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时, 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ,计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资、资 产支持证 券 投资和衍生工 具按如下 原 则确定公允价 值
并进行 估值 :
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值; 估值 日 无交易 且最 近
交易日 后 未 发生 影响 公允 价值计 量的 的重 大事 件的 , 按最近 交易 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值。
有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的,应对市 场交易价
格进行调整, 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ,但具有不同 特征的, 应 以相同资产 或负债的
公允价值为基 础,并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使 用 的限制
等,如果该限 制是针对 资 产持有者的, 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外,基
金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。
(2) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场, 采用 在当 前情 况下 适 用并且 有足 够可 利用 数据 和其他 信息 支
持的估值技术 确定公允 价 值。采用估值 技术时, 优 先使用可观察 输入值, 只 有在无法取 得相关资
产或负 债可 观察 输入 值或 取得不 切实 可行 的情 况下 ,才可 以使 用不 可观 察输 入值。
(3) 如 经济 环境 发生 重大 变 化或证 券发 行人 发生 影响 金融工 具价 格的 重大 事件 , 应对估 值进 行
调整并 确定 公允 价值 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债。
当本基 金1) 具 有抵 销已 确认金 额的 法定 权利 且该 种法定 权利 现在 是可 执行 的; 且2) 交易 双
方准备 按净 额结 算时 ,金 融资产 与金 融负 债按 抵销 后的净 额在 资产 负债 表中 列示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ,
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时,申购或赎 回款项中 包 含的 按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的泰康策略优选混合 2018 年年度 报告
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金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列,并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券发行企 业代扣代 缴 的个人所得税 及由基金 管 理人缴纳的增 值税后的 净 额确认为利 息收入。
资产支持证券 在持有期 间 收到的款项, 根据资产 支 持证券的预计 收益率区 分 属于资产支 持证券投
资本金部分和 投资收 益 部 分,将本金部 分冲减资 产 支持证券投资 成本,并 将 投资收益部 分扣除在
适用情 况下 由基 金管 理人 缴纳的 增值 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益; 于处置时 , 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益,其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算,实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算,实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益分配 方 式分两种:现 金分红与 红 利再投资,投 资
者可选择现金 红利或将 现 金红利自动转 为基金份 额 进行再投资; 若投资者 不 选择,本基 金默认的
收益分配方式 是现金分 红 。基金收益分 配后基金 份 额净值不能低 于面值, 即 基金收益分 配基准日
的基金份额净 值减去每 单 位基金份额收 益分配金 额 后不能低于面 值。若期 末 未分配利润 中的未实
现部分为正数 ,包括基 金 经营活动产生 的未实现 损 益以及基金份 额交易产 生 的未实现平 准金等,
则期末可供分 配利润的 金 额为期末未分 配利润中 的 已实现部分; 若期末未 分 配利润的未 实现部分
为负数 , 则 期末 可供 分配 利润的 金额 为期 末未 分配 利润, 即已 实现 部分 相抵 未实现 部分 后的 余 额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部, 以 经营分部为基 础泰康策略优选混合 2018 年年度 报告
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确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分:(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用;(2) 本基金的基金 管理人 能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 , 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ;(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征, 并且满足
一定条 件的 ,则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作, 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作,本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 :
(1)对 于证 券交 易所 上市 的股票 和债 券, 若出 现重 大 事 项停 牌或 交易 不活 跃( 包 括涨跌 停时 的
交易不活跃)等 情况,本基 金根据中国证 监会公告[2017]13 号 《中国证 监会关 于证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ,根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法、 市盈 率法、 现金 流量 折现 法等 估值技 术进 行估 值。
(2) 于 2017 年 12 月 28 日 前,对 于在 锁定 期内 的非 公开发 行股 票, 根据 中国 证监会 证监 会 计
字[2007]21 号 《 关 于 证 券投 资 基 金 执 行< 企 业 会 计 准则> 估值业务及份额净值计 价有关事项的通
知》 之附 件 《 非公 开发 行 有明确 锁定 期股 票的 公允 价值的 确定 方法 》 , 若在 证 券交易 所挂 牌的 同一
股票的市场交 易收盘价 低 于非公开发行 股票的初 始 投资成本,按 估值日证 券 交易所挂牌 的同一股
票的市场交易 收盘价估 值 ;若在证券交 易所挂牌 的 同一股票的市 场交易收 盘 价高于非公 开发行股
票的初始投资 成本,按 锁 定期内已经过 交易天数 占 锁定期内总交 易天数的 比 例将两者之 间差价的
一部分 确认 为估 值 增 值 。 自 2017 年12 月28 日起 , 对于在 锁定 期内 的非 公开 发行股 票 、 首 次公 开
发行股票时公 司股东公 开 发售股份、通 过大宗交 易 取得的带限售 期的股票 等 流通受限股 票,根据
中 国 基 金 业 协 会 中 基 协 发[2017]6 号《关于发布< 证 券 投 资 基 金 投 资 流 通 受 限 股 票 估 值 指 引( 试
行)> 的通知 》之附件 《证 券投资基金 投资流通 受限 股票估值指 引(试行)》( 以 下简称 “指引 ”) ,
按估值日在证 券交易所 上 市交易的同一 股票的公 允 价值扣除中证 指数有限 公 司根据指引 所独立提
供的该 流通 受限 股票 剩余 限售期 对应 的流 动性 折扣 后的价 值进 行估 值。
(3) 对 于在 证券 交易 所上 市或挂 牌转 让的 固定 收益 品种( 可转 换债 券、 资 产支 持证券 和私 募 债
券除外)及在银 行间同业市 场交易的固定 收益品种 , 根据中国证监 会公告[2017]13 号《中 国证监
会关于证券投 资基金估 值 业务的指导意 见》及《 中 国证券投资基 金业协会 估 值核算工作 小组关于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 采用 估值技 术确 定公 允价 值。 本基金 持有 的证 券交
易所上市或 挂牌转让 的固 定收益品种( 可转换债 券、 资产支持证 券和私募 债券 除外),按照 中证指泰康策略优选混合 2018 年年度 报告
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数有限公司所 独立提供 的 估值结果确定 公允价值 。 本基金持有的 银行间同 业 市场固定收 益品种按
照中债 金 融 估值 中心 有限 公司所 独立 提供 的估 值结 果确定 公允 价值 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2012]85 号 《关 于实 施上 市公司 股息 红利 差别 化个 人所得 税政 策有 关问 题的 通知》 、 财 税[2014]81
号《财 政部 国家 税务 总局 证监会 关于 沪港 股票 市场 交易互 联互 通机 制试 点有 关税收 政策 的通 知》 、
财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税
[2016]36 号《 关于 全面 推 开营业 税改 征增 值税 试点 的通知 》 、 财税[2016]46 号《关 于进 一 步 明确
全面推开营改 增试点金 融 业有关政策的 通知 》 、财 税[2016]70 号《 关于金融 机 构同业往来等 增值
税政策 的补 充通 知》 、 财 税[2016]127 号 《 财政 部国 家 税务总 局证 监会 关于 深港 股票市 场交 易互 联
互通机制试点 有关税收 政 策的通知》财 税[2016]140 号《关于明 确金融 房 地 产开发 教育辅 助服
务等增值税政 策的通知 》 、 财税[2017]2 号 《关于资 管产品增值税 政策有关 问 题的补充通知 》 、财
税[2017]56 号 《关 于资 管 产品增 值税 有关 问题 的通 知》 、 财税[2017]90 号《 关于租 入固 定资 产进
项税额 抵扣 等增 值税 政策 的通知 》及 其 他 相关 财税 法规和 实务 操作 ,主 要税 项列示 如下 :
(1) 资管产 品运营过 程中 发生的增值税 应税行为 , 以资管产品管 理人为增 值 税纳税人。资 管
产品管 理人 运营 资管 产品 过程中 发生 的增 值税 应税 行为, 暂适 用简 易计 税方 法, 按 照 3% 的 征收 率
缴纳增 值税 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1 日 前运 营 过程中 发生 的增 值税 应税 行为, 未缴 纳增 值税
的, 不再 缴纳 ; 已 缴纳 增 值税的 , 已纳 税额 从资 管 产品管 理人 以后 月份 的增 值税应 纳税 额中 抵减 。
对证券投资基 金管理人 运 用基金买卖股 票、债券 的 转让收入免征 增值税, 对 国债、地方政 府
债以及金融同 业往来利 息 收入亦免征增 值税。 资 管 产品管理人运 营资管产 品 提供的贷款 服务,以
2018 年 1 月 1 日起 产生 的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额。 资管 产品 管理 人运营 资管 产品 转 让
2017 年12 月 31 日 前取 得 的基金 、 非货 物期 货 , 可 以 选择按 照实 际买 入价 计算 销售额 , 或者 以 2017泰康策略优选混合 2018 年年度 报告
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年最后 一个 交易 日的 基金 份额净 值、 非货 物期 货结 算价格 作为 买入 价计 算销 售额。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入, 包括买卖 股 票、债券的差 价收入, 股 票的股息、红 利
收入, 债券 的利 息收 入及 其他收 入, 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 , 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ,持 股期 限在 1 个 月以内( 含 1 个月)
的,其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的, 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额; 持 股期限 超 过1 年 的 , 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股,解禁后取 得的股息 、 红利收入,按 照上述规 定 计算纳税,持 股时间自 解 禁日起计算 ;解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
对基金 通过 沪港 通/ 深港 通 投资香 港联 交所 上 市 H 股 取得的 股息 红利,H 股公 司 应向中 国证 券
登记结 算有 限责 任公 司( 以 下简称 “中 国结 算”)提 出 申请, 由中 国结 算 向 H 股 公司提 供内 地个 人
投资者 名册 ,H 股公 司按 照 20% 的税 率代 扣个 人所 得税。 基金 通过 沪港 通/ 深 港通投 资香 港联 交所
上市的 非H 股取 得的 股息 红利, 由中 国结 算按 照 20% 的税 率代 扣个 人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税, 买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 基
金通过 沪港 通/ 深港 通买 卖 、 继 承、 赠与 联交 所上 市 股票 , 按 照香 港特 别行 政 区现行 税法 规定 缴纳
印花税 。
(5) 本基金 的城市维 护建 设税、教育费 附加和地 方 教育费附加 等 税费按照 实 际缴纳增值税 额
的适用 比例 计算 缴纳 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位: 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
活期存 款 308,359.23 9,566,475.70
定期存 款 - -
其中: 存款 期 限1 个 月以 内 - -
存款期 限1-3 个月 - -
存款期 限3 个月 以上 - -
其他存 款 - -
合计: 308,359.23 9,566,475.70 泰康策略优选混合 2018 年年度 报告
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7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位: 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 537,068,169.72 429,121,215.25 -107,946,954.47
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 78,907,103.30 79,331,225.16 424,121.86
银行间 市场 192,762,219.13 194,125,400.00 1,363,180.87
合计 271,669,322.43 273,456,625.16 1,787,302.73
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 808,737,492.15 702,577,840.41 -106,159,651.74
项目
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 607,955,805.69 675,857,628.74 67,901,823.05
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 2,374,096.00 2,354,871.80 -19,224.20
银行间 市场 153,444,585.16 152,991,000.00 -453,585.16
合计 155,818,681.16 155,345,871.80 -472,809.36
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 763,774,486.85 831,203,500.54 67,429,013.69
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本报告 期末 及上 年度 末, 本基金 未持 有衍 生金 融资 产/负 债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本报告 期末 及上 年度 末, 本基金 未持 有买 入返 售金 融资产 。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本报告 期末 及上 年度 末, 本基金 未持 有因 买断 式逆 回购交 易中 取得 的债 券。
7.4.7.5 应 收利 息
单位: 人民 币元 泰康策略优选混合 2018 年年度 报告
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项目
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 50.61 847.13
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 1,311.93 3,082.77
应收债 券利 息 5,579,498.46 4,822,024.28
应收资 产支 持证 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 38.72 105.05
合计 5,580,899.72 4,826,059.23
7.4.7.6 其 他资 产
本报告 期末 及上 年度 末, 本基金 未持 有其 他资 产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位: 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 50,900.56 278,019.54
银行间 市场 应付 交易 费用 14,052.34 22,796.12
合计 64,952.90 300,815.66
7.4.7.8 其 他负 债
单位 :人 民币 元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - 3.16
预提费 用 74,000.00 180,500.00
合计 74,000.00 180,503.16
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位: 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
基金份 额( 份) 账面金 额
上年度 末 745,592,565.30 745,592,565.30
本期申 购 56,052,197.13 56,052,197.13
本期赎 回 ( 以“-” 号填 列 ) -75,834,975.44 -75,834,975.44
本期末 725,809,786.99 725,809,786.99 泰康策略优选混合 2018 年年度 报告
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注:申 购含 红利 再投 、转 换入份 额; 赎回 含转 换出 份额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位: 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 21,589,276.64 64,284,676.56 85,873,953.20
本期利 润 -9,412,865.57 -173,588,665.43 -183,001,531.00
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-706,609.58 586,606.86 -120,002.72
其中: 基金 申购 款 2,091,860.35 3,875,945.22 5,967,805.57
基金赎 回款 -2,798,469.93 -3,289,338.36 -6,087,808.29
本期已 分配 利润 - - -
本期末 11,469,801.49 -108,717,382.01 -97,247,580.52
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 14,163.60 40,735.22
定期存 款利 息收 入 - 749,166.67
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 39,657.89 95,741.06
其他 11,524.24 8,448.42
合计 65,345.73 894,091.37
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017
年12 月31 日
卖出股 票成 交总 额 733,649,747.47 1,223,971,469.59
减:卖 出股 票成 本总 额 744,244,407.65 1,178,857,101.56
买卖股 票差 价收 入 -10,594,660.18 45,114,368.03 泰康策略优选混合 2018 年年度 报告
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7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年
12月31 日
卖 出 债券 ( 、 债 转股 及债券 到 期兑
付)成 交总 额
697,880,141.35 2,914,482,485.37
减 : 卖 出 债 券 ( 、 债 转 股 及 债 券 到
期兑付 )成 本总 额
685,907,961.89 2,881,965,724.99
减:应 收利 息总 额 13,591,071.03 34,169,489.03
买卖债 券差 价收 入 -1,618,891.57 -1,652,728.65
7.4.7.13.2 资 产支 持证券 投资 收益
本报告 期及 上年 度可 比期 间,本 基金 无资 产支 持证 券投资 收益 。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本报告 期及 上年 度可 比期 间,本 基金 无贵 金属 投资 收益。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
单位: 人民 币元
项目
本期收 益金 额
2018 年1 月1 日至2018 年12 月
31 日
上年度 可比 期间 收益 金额
2017 年1 月1 日至 2017 年 12 月31
日
国债期 货投 资收 益 - -280,350.00
股指期 货- 投资 收益 - -
7.4.7.16 股 利收 益
单位: 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 9,331,490.31 7,298,003.71
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 9,331,490.31 7,298,003.71
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位: 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至 2018
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至 2017 年
12 月 31 日 泰康策略优选混合 2018 年年度 报告
第 37 页 共 72 页
1.交易 性金 融资 产 -173,588,665.43 66,870,094.53
—— 股 票投 资 -175,848,777.52 68,233,730.05
—— 债 券投 资 2,260,112.09 -1,363,635.52
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
减: 应 税金 融 商品 公允 价值
变动产 生的 预估 增值 税
-
-
合计 -173,588,665.43 66,870,094.53
7.4.7.18 其 他收 入
单位: 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
基金赎 回费 收入 80,633.03 279,747.02
基金转 换费 收入 5,611.26 1,882.23
合计 86,244.29 281,629.25
注:1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ,不 低于 赎回费 总额 的 25% 归 入基 金资产 。
2. 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成, 其中 : 申 购 费补差 收取 具体 情
况,视 每次 转换 时的 两只 基金的 费率 差异 情况 而定 。基金 转换 费用 由基 金份 额持有 人承 担。
7.4.7.19 交 易费 用
单位: 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用 1,258,629.74 2,304,682.08
银行间 市场 交易 费用 11,317.50 38,580.00
合计 1,269,947.24 2,343,262.08
7.4.7.20 其他 费用
单位: 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
审计费 用 65,000.00 71,500.00
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
其他 1,200.00 950.00 泰康策略优选混合 2018 年年度 报告
第 38 页 共 72 页
律师费 35,000.00 -
公证费 10,000.00 -
债券帐 户维 护费 36,000.00 36,000.00
银行费 用 24,491.99 42,318.62
合计 471,691.99 450,768.62
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日, 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 无须 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
泰康资 产管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构
泰康保 险集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 控股 股东
注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本报告 期及 上 年 度可 比期 间,本 基金 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 交易 。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
11,335,625.87 12,163,853.66
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,063,714.70 2,289,016.54
注:支付基金 管理人泰 康 资产管理有限 责任公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 1.50%的年
费率计 提, 逐日 累计 至每 月月底 ,按 月支 付 。 其计 算公式 为:
日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 1.50% / 当 年天数 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元 泰康策略优选混合 2018 年年度 报告
第 39 页 共 72 页
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,889,271.02 2,027,308.92
注:支付基金 托管人工 商 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提,逐日 累计至
每月月 底, 按月 支付 。其 计算公 式为 :
日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本报告 期及 上年 度可 比期 间,本 基金 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 (含回 购) 交易 。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期及 上年 度可 比期 间,本 基金 管理 人未 运用 固有资 金投 资本 基金 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 末, 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 未持 有本 基金 份额 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
工商银 行 308,359.23 14,163.60 9,566,475.70 40,735.22
注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 工商 银行 保管 ,按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本报告 期及 上年 度可 比期 间,本 基金 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 的证 券。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本报告 期及 上年 度可 比期 间,本 基金 无须 作说 明的 其他关 联交 易事 项。
7.4.11 利 润分 配情况
本报告 期本 基金 无利 润分 配。 泰康策略优选混合 2018 年年度 报告
第 40 页 共 72 页
7.4.12 期 末( 2018 年 12 月 31 日 ) 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位: 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 : 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位 :
股)
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
601860
紫金
银行
2018 年
12 月20
日
2019
年1
月3
日
网下
新股
流通
受限
3.14 3.14 15,970 50,145.80 50,145.80 -
603156
养元
饮品
2018 年
2 月2
日
2019
年2
月12
日
老股
转让
流通
受限
78.73 40.68 52,804 2,969,459.41 2,148,066.72 -
601138
工业
富联
2018 年
5 月28
日
2019
年6
月10
日
新股
锁定
流通
受限
13.77 10.97 335,128 4,614,712.56 3,676,354.16 -
注: (1)基金 可作为特 定 投资者,认 购首次公 开发 行股票时公 司股东公 开发 售股份,所 认购的 股
份自发 行结 束之 日 起12 个 月内不 得转 让。
(2 ) 根据 养元 饮品 2017 年年度 权益 分派 实施 公告 ,以方 案实 施前 的公 司总 股本 538,050,000 股
为基数 ,向 全体 股东 每股 派发现 金红 利 2.60 元( 含税) ,每 股派 送红股 0.40 股。除 权除 息日 为
2018 年5 月8 日, 本基 金 所持有 的养 元饮 品获 得转 增股15,087 股。
(3 ) 截至 本报 告期 末2018 年 12 月 31 日 止, 本基 金 未持有 因认 购新 发/ 增发 证 券而流 通受 限的 债
券。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位: 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量( 股)
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
600030
中信
证券
2018
年12
月25
日
重大
事项
停牌
16.01
2019
年1 月
10 日
17.15 1,131,500 20,000,583.37 18,115,315.00 - 泰康策略优选混合 2018 年年度 报告
第 41 页 共 72 页
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2018 年12 月 31 日 止, 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额36,599,745.10 元 ,是 以如 下债 券作 为质押 :
金额单 位: 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量( 张) 期末估 值总 额
041800295
18 恒逸
CP001
2019 年 1 月
2 日
100.72 220,000 22,158,400.00
011801154
18 复 星高
科 SCP001
2019 年 1 月
2 日
101.08 200,000 20,216,000.00
合计
420,000 42,374,400.00
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2018 年12 月 31 日 止, 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额 45,000,000.00 元 ,于 2019 年 1 月 2 日(先后) 到 期。 该类 交 易要求 本基 金转 入质
押库的 债券 ,按 证券 交易 所规 定 的比 例折 算为 标准 券后, 不低 于债 券回 购交 易的余 额。-
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为混合 型证券投 资 基金,预期收 益和风险 水 平低于股票型 基金,高 于 债券型基金与 货
币市场基金。 基金投资 的 金融工具主要 包括股票 投 资、债券投资 及基金投 资 等。本基金 在日常经
营活动中面临 的与这些 金 融工具相关的 风险主要 包 括信用风险、 流动性风 险 及市场风险 。本基金
的基金管理人 从事风险 管 理的主要目标 是精选优 质 投资标的,在 有效控制 风 险前提下保 持一定流
动性, 力求 超越 业绩 比较 基准的 投资 回报 ,实 现基 金资产 的长 期稳 健增 值。
本基金的基金 管 理人董 事 会重视建立完 善的公司 治 理结构与内部 控制体系 , 公司董事会对 公
司建立 内部 控制 系统 和维 持其有 效性 承担 最终 责任 。
为加强公募基 金管理的 内 部控制,促进 诚信、合 法 、有效经营的 内部控制 环 境,保障基金 持
有人利益,基 金管理人 遵 照国家有关法 律法规, 遵 循合法合规性 原则、全 面 性原则、审 慎性原则
和适时性原则 ,制订了 系 统完善的内部 控制制度 。 内部控制的主 要内容包 括 投资管理业 务控制、
市场营 销与 过户 登记 业务 控制、 信息 披露 控制 、监 察稽核 控制 等。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风 险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发,判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发,根据 本 基金的投资目 标,结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 , 日 常的 量 化报告 , 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ,泰康策略优选混合 2018 年年度 报告
第 42 页 共 72 页
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估, 并 通过相 应决 策 , 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款存放在本 基金的托 管 行工商银行, 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算, 违约风险
可能性很小; 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限
制以控 制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程, 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ,且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位: 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
A-1
22,158,400.00 0.00
A-1 以下
0.00 0.00
未评级
0.00 0.00
合计
22,158,400.00 0.00
注:短期信用 评级由中 国 人民银行许可 的信用评 级 机构评级,并 由债券发 行 人在中国人 民银行指
定的国内有关 媒体上公 告 。以上按短期 信用评级 的 债券投资中不 包含国债 、 政策性金融 债、央行
票据及 地方 政 府 债等 。
7.4.13.2.2 按 短期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
单位: 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00 泰康策略优选混合 2018 年年度 报告
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注:短期信用 评级由中 国 人民银行许可 的信用评 级 机构评级,并 由发行人 在 中国人民银 行指定的
国内有 关媒 体上 公告 。
7.4.13.2.3 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
单位: 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注:短期信用 评级由中 国 人民银行许可 的信用评 级 机构评级,并 由发行人 在 中国人民银 行指定的
国内有 关媒 体上 公告 。
7.4.13.2.4 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位: 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
AAA
140,931,592.60 39,858,000.00
AAA 以下
71,195,032.56 73,493,271.80
未评级
0.00 0.00
合计
212,126,625.16 113,351,271.80
注:长期信用 评级由中 国 人民银行许可 的信用评 级 机构评级,并 由债券发 行 人在中国人 民银行指
定的国内有关 媒体上公 告 。以上按长期 信用评级 的 债券投资中不 包含国债 、 政策性金融 债、央行
票据及 地方 政府 债等 。
7.4.13.2.5 按 长期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
单位: 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注:长期信用 评级由中 国 人民银行许可 的信用评 级 机构评级,并 由发行人 在 中国人民银 行指定的
国内有 关媒 体上 公告 。
7.4.13.2.6 按 长期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
单位: 人民 币元
长期信 用评 级 本期末 上年度 末 泰康策略优选混合 2018 年年度 报告
第 44 页 共 72 页
2018 年 12 月 31 日 2017 年12 月 31 日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注:长期信用 评级由中 国 人民银行许可 的信用评 级 机构评级,并 由发行人 在 中国人民银 行指定的
国内有 关媒 体上 公告 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行 与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额,另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ,保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款, 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式,控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险 ,有 效保 障基 金持 有人 利益。
于2018 年12 月31 日, 除 卖出回 购金 融资 产款 余额 中有 81599745.10 元 将在 一个月 以内 到 期
且计息(该利 息金额不 重大) 外,本基金 所承担的 其他 金融负债的 合约约定 到期 日均为一个 月以内
且不计息, 可赎回基 金份 额净值(所有 者权益)无 固 定到期日且 不计息, 因此 账面余额约 为未折 现
的合约 到期 现金 流量 。
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及
《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日起 施行)等 法规 的要
求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理,通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中
度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行
持续的 监测 和分 析。
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%,且 本基 金与由本基金 的
基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10%。本基金 与由本
基金的基金管 理人管理 的 其他开放式基 金共同持 有 一家上市公司 发行的可 流 通股票不得 超过该上
市公司可流通 股票的 15% ,本基金与由 本基金的 基 金管理人管 理 的全部投 资 组合持有一家 上市公
司发行 的可 流通 股票 , 不 得超过 该上 市公 司可 流通 股票 的30%( 完 全按 照有 关 指数构 成比 例进 行证泰康策略优选混合 2018 年年度 报告
第 45 页 共 72 页
券投资 的开 放式 基金 及中 国证监 会认 定的 特殊 投资 组合不 受该 比例 限制)。
本基金所持部 分证券在 证 券交易所上市 ,其余亦 可 在银行间同业 市场交易 , 部分基金资产 流
通暂时 受限 制不 能自 由转 让的情 况参 见附 注7.4.12 。 此外 , 本 基金 可通 过卖 出回购 金融 资 产 方式
借入短期资金 应对流动 性 需求,其上限 一般不超 过 基金持有的债 券投资的 公 允价值。本 基金主动
投资于 流动 性受 限资 产的 市值合 计不 得超 过基 金资 产净值 的 15%。于 2018 年12 月 31 日 , 本 基金
主动投 资于 流动 性受 限资 产的市 值合 计未 超过 基金 资产净 值 的15% 。
本基金 的基 金管 理人 每日 对基金 组合 资产 中 7 个工 作日可 变现 资产 的可 变现 价值进 行审 慎 评
估与测算,确 保每日确 认 的净赎回申请 不得超 过 7 个工作日可变 现资产的 可 变现价值。 于 2018
年12 月31 日, 本基 金确 认的净 赎回 申请 未超 过 7 个工作 日可 变现 资产 的可 变现价 值。
同时,本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度;按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理,
以及对不同的 交易对 手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外, 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度:
根据质押品的 资质确定 质 押率水平;持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ;并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ,可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风 险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控,并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息,因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率 敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、债 券投 资及 资产 支持证 券投 资等 。 泰康策略优选混合 2018 年年度 报告
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7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位: 人民 币元
本期末
2018 年
12 月 31
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存
款
308,359.23 - - - 308,359.23
结算备
付金
2,638,571.34 - - - 2,638,571.34
存出保
证金
78,327.80 - - - 78,327.80
交易性
金融资
产
212,312,000.00 60,956,592.60 188,032.56 429,121,215.25 702,577,840.41
应收证
券清算
款
- - - 946,549.95 946,549.95
应收利
息
- - - 5,580,899.72 5,580,899.72
应收股
利
- - - 15,993.60 15,993.60
其他资
产
- - - - -
资产总
计
215,337,258.37 60,956,592.60 188,032.56 435,664,658.52 712,146,542.05
负债
卖出回
购金融
资产款
81,599,745.10 - - - 81,599,745.10
应付证
券清算
款
- - - 822,160.81 822,160.81
应付管
理人报
酬
- - - 823,401.07 823,401.07
应付托
管费
- - - 137,233.52 137,233.52
应付交
易费用
- - - 64,952.90 64,952.90
应付利
息
- - - 30,275.46 30,275.46
应交税 - - - 32,566.72 32,566.72 泰康策略优选混合 2018 年年度 报告
第 47 页 共 72 页
费
其他负
债
- - - 74,000.00 74,000.00
负债总
计
81,599,745.10 - - 1,984,590.48 83,584,335.58
利率敏
感度缺
口
133,737,513.27 60,956,592.60 188,032.56 433,680,068.04 628,562,206.47
上年度
末
2017 年
12 月 31
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存
款
9,566,475.70 - - - 9,566,475.70
结算备
付金
6,011,274.57 - - - 6,011,274.57
存出保
证金
212,414.49 - - - 212,414.49
交易性
金融资
产
62,040,600.00 93,305,271.80 - 675,857,628.74 831,203,500.54
买入返
售金融
资产
- - - - -
应收证
券清算
款
- - - 2,580,475.34 2,580,475.34
应收利
息
- - - 4,826,059.23 4,826,059.23
应收申
购款
- - - 194,699.45 194,699.45
资产总
计
77,830,764.76 93,305,271.80 - 683,458,862.76 854,594,899.32
负债
卖出回
购金融
资产款
11,924,122.11 - - - 11,924,122.11
应付证
券清算
款
- - - 9,486,165.36 9,486,165.36
应付赎
回款
- - - 4,228.97 4,228.97 泰康策略优选混合 2018 年年度 报告
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应付管
理人报
酬
- - - 1,044,518.38 1,044,518.38
应付托
管费
- - - 174,086.38 174,086.38
应付销
售服务
费
- - - - -
应付交
易费用
- - - 300,815.66 300,815.66
应付利
息
- - - 13,940.80 13,940.80
其他负
债
- - - 180,503.16 180,503.16
负债总
计
11,924,122.11 - - 11,204,258.71 23,128,380.82
利率敏
感度缺
口
65,906,642.65 93,305,271.80 - 672,254,604.05 831,466,518.50
注:表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值, 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
假设其 他变 量不 变 , 仅 利 率发生 合理 、 可能 的变 动 , 考 察为 交易 而持 有的 债 券公允 价值
的变动 对基 金利 润总 额和 净值产 生的 影响
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额( 单位 :人 民币 元)
本期末 ( 2018 年12 月31 日 )
上年度 末( 2017 年12 月31
日 )
市场利 率下 调0.25% 462,973.62 525,473.89
市场利 率上 调0.25% -458,988.44 -520,975.43
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金持有不以记 账本位币 计 价的资产,因 此存在相 应 的外汇风险。 本基金管 理 人每日对本 基金的外
汇头寸 进行 监控 。
于2018 年12 月31 日, 本 基金持 有以 港币 计价 的资 产折合 人民 币 10,119,271.47 元 , 无 以外
币计价 的负 债, 资产 负债 表外汇 风险 敞口 净 额 10,119,271.47 元。 假设 其他 变量不 变, 仅外 币汇
率发生合理、 可能的变 动 ,考察为交易 而持有的 股 票公允价值的 变动对基 金 利润总额和 净值产生
的影响 。 若 港币 相对 人民 币升 值 1% , 对 资产负 债表 日基金 资产 净值 的影 响金 额为101,192.71 元;泰康策略优选混合 2018 年年度 报告
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若港币 相对 人民 币贬 值 1%, 对资 产负 债表 日基 金资 产净值 的影 响金 额为-101,192.71 元 (于 2017
年12 月31 日, 本基 金未 持有以 港币 计价 的资 产, 因此无 外汇 风险 ) 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券,所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况 或特 殊事项的
影响, 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金采用定 性分析与 定 量分析相结合 的分析框 架 ,自上而下灵 活配置大 类 资产,自下而 上
精选投资标的 ,在控制 风 险的前提下集 中资金进 行 优质证券的投 资管理, 同 时进行高效 的流动性
管理, 力争 利用 主动 组合 管理获 得超 过业 绩比 较基 准的收 益。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 投 资比例为基金 总
资产 的 0%-95% ,其 中投 资 于港股 通标 的的 股票 的比 例不超 过股 票资 产 的 50% ;基金 持有 全部 权证
的市值 不超 过基 金资 产净 值的 3% ; 每 个交 易日 日终 在扣除 股指 期货 合约 和国 债期货 合约 需缴 纳 的
交易保 证金 后, 应当 保持 现 金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的 5% ; 其 中,
现金不包括结 算备付金 、 存出保证金、 应收申购 款 等;权证、股 指期货、 国 债期货及其 他金融工
具的投资比例 依照法律 法 规或监管机构 的规定执 行 。此外,本基 金的基金 管 理人每日对 本基金所
持有的 证券 价格 实施 监控 , 定期运 用多 种定 量方 法对 基金进 行风 险度 量, 包括VaR(Value at Risk)
指标等 来测 试本 基金 面临 的潜在 价格 风险 ,及 时可 靠地对 风险 进行 跟踪 和控 制。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位: 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
(% )
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例(% )
交易性 金融 资产-股 票投 资 429,121,215.25 68.27 675,857,628.74 81.29
交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 -债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 -贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 429,121,215.25 68.27 675,857,628.74 81.29 泰康策略优选混合 2018 年年度 报告
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7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准 中的 权益 指数以 外的 其他 市场 变量 保持不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额( 单位 :人 民币 元)
本期末 ( 2018 年 12 月
31 日 )
上年度 末 ( 2017 年 12 月
31 日 )
业 绩 比 较 基 准 中 的 权 益 指 数
上涨 5%
23,983,118.01 34,138,572.14
业 绩 比 较 基 准 中 的 权 益 指 数
下降 5%
-23,983,118.01 -34,138,572.14
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表 需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 :
第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2018 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一层次的余额为 405,131,333.57 元,属于第二 层次的余额为 297,446,506.84 元,无属 于
第三层 次的 余额 。 (2017 年12 月31 日: 第一 层次 671,794,003.22 元, 第二 层次 159,409,497.32
元,无 第三 层次)
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金 以导 致各 层次 之间 转换的 事项 发生 日为 确认 各层次 之间 转换 的时 点。
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券, 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 , 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售 期间 将相关股 票 和 债券的公允 价值列入 第 一层次;并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度, 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具 泰康策略优选混合 2018 年年度 报告
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于 2018 年 12 月 31 日 , 本基金 未持 有非 持续 的以 公允价 值计 量的 金融 资产 。(2017 年 12 月
31 日 :同) 。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 泰康策略优选混合 2018 年年度 报告
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
(%)
1 权益投 资 429,121,215.25 60.26
其中: 股票 429,121,215.25 60.26
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 273,456,625.16 38.40
其中: 债券 273,456,625.16 38.40
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,946,930.57 0.41
8 其他各 项资 产 6,621,771.07 0.93
9 合计 712,146,542.05 100.00
注:本 基金 本报 告期 末通 过港股 通交 易机 制投 资的 港股公 允价 值 为 10,119,271.47 元, 占期 末资
产净值 比例 为1.61% 。
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( % )
A 农、林 、牧 、渔 业 10,997,880.00 1.75
B 采矿业 816,168.00 0.13
C 制造业 265,427,935.73 42.23
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 3,046,410.00 0.48
F 批发和 零售 业 1,135,456.00 0.18
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 6,402,288.00 1.02
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
10,633,481.63 1.69
J 金融业 64,379,933.65 10.24
K 房地产 业 45,294,002.14 7.21
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 泰康策略优选混合 2018 年年度 报告
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N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 690,520.00 0.11
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 8,921,483.55 1.42
R 文化、 体育 和娱 乐业 1,256,385.08 0.20
S 综合 - -
合计 419,001,943.78 66.66
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票 投 资组合
行业类 别 公允价 值( 人民 币 ) 占基金 资产 净值 比例 (% )
A 基础 材料 - -
B 消费 者非 必需 品 - -
C 消费 者常 用品 - -
D 能源 - -
E 金融 1,530,160.63 0.24
F 医疗 保健 4,920,584.11 0.78
G 工业 1,995,054.83 0.32
H 信息 技术 1,673,471.90 0.27
I 电信 服务 - -
J 公用 事业 - -
K 房地 产 - -
合计 10,119,271.47 1.61
注:以 上分 类采 用全 球行 业分 类 标准 (GICS )
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 600036 招商银 行 1,275,090 32,132,268.00 5.11
2 000002 万
科A 1,184,179 28,207,143.78 4.49
3 600519 贵州茅 台 42,987 25,362,759.87 4.04
4 600887 伊利股 份 878,793 20,106,783.84 3.20
5 300630 普利制 药 438,555 19,322,733.30 3.07
6 600030 中信证 券 1,131,500 18,115,315.00 2.88
7 000651 格力电 器 417,480 14,899,861.20 2.37
8 000333 美的集 团 357,900 13,192,194.00 2.10
9 300408 三环集 团 709,500 12,004,740.00 1.91
10 002048 宁波华 翔 1,101,242 11,485,954.06 1.83
11 603288 海天味 业 150,188 10,332,934.40 1.64
12 002044 美年健 康 596,709 8,920,799.55 1.42
13 300258 精锻科 技 724,963 8,866,297.49 1.41
14 600486 扬农化 工 209,526 7,890,749.16 1.26 泰康策略优选混合 2018 年年度 报告
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15 600079 人福医 药 776,600 7,874,724.00 1.25
16 600622 光大嘉 宝 1,388,703 7,873,946.01 1.25
17 600660 福耀玻 璃 334,400 7,617,632.00 1.21
18 600690 青岛海 尔 530,600 7,348,810.00 1.17
19 601688 华泰证 券 446,900 7,239,780.00 1.15
20 002410 广联达 345,123 7,182,009.63 1.14
21 000902 新洋丰 736,553 6,599,514.88 1.05
22 600276 恒瑞医 药 124,192 6,551,128.00 1.04
23 600029 南方航 空 964,200 6,402,288.00 1.02
24 002222 福晶科 技 643,022 6,275,894.72 1.00
25 000998 隆平高 科 411,100 6,084,280.00 0.97
26 000069 华侨城 A 924,177 5,868,523.95 0.93
27 600521 华海药 业 514,473 5,690,071.38 0.91
28 002402 和而泰 871,313 5,384,714.34 0.86
29 600585 海螺水 泥 181,360 5,310,220.80 0.84
30 600584 长电科 技 576,631 4,751,439.44 0.76
31 600498 烽火通 信 161,621 4,601,349.87 0.73
32 600643 爱建集 团 535,765 4,548,644.85 0.72
33 300498 温氏股 份 157,500 4,123,350.00 0.66
34 300124 汇川技 术 201,682 4,061,875.48 0.65
35 600885 宏发股 份 176,300 3,977,328.00 0.63
36 601138 工业富 联 335,128 3,676,354.16 0.58
37 002798 帝欧家 居 269,690 3,616,542.90 0.58
38 603037 凯众股 份 195,618 3,501,562.20 0.56
39 600570 恒生电 子 66,400 3,451,472.00 0.55
40 002179 中航光 电 98,300 3,310,744.00 0.53
41 000418 小天鹅 A 73,000 3,157,250.00 0.50
42 002008 大族激 光 101,200 3,072,432.00 0.49
43 002081 金 螳 螂 376,100 3,046,410.00 0.48
44 01099 国药控 股 92,070 2,654,100.05 0.42
45 601877 正泰电 器 106,100 2,571,864.00 0.41
46 603788 宁波高 发 175,212 2,531,813.40 0.40
47 002507 涪陵榨 菜 115,200 2,488,320.00 0.40
48 002043 兔 宝 宝 467,689 2,371,183.23 0.38
49 001979 招商蛇 口 134,106 2,326,739.10 0.37
50 01066 威高股 份 408,000 2,266,484.06 0.36
51 000858 五 粮 液 43,400 2,208,192.00 0.35
52 603156 养元饮 品 52,804 2,148,066.72 0.34
53 00694 北京首 都机 274,000 1,995,054.83 0.32 泰康策略优选混合 2018 年年度 报告
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场股份
54 603816 顾家家 居 43,345 1,950,525.00 0.31
55 00268 金蝶国 际 276,000 1,673,471.90 0.27
56 300702 天宇股 份 74,764 1,633,593.40 0.26
57 03908 中金公 司 118,800 1,530,160.63 0.24
58 600196 复星医 药 64,991 1,512,340.57 0.24
59 300146 汤臣倍 健 77,000 1,308,230.00 0.21
60 000028 国药一 致 27,400 1,135,456.00 0.18
61 601939 建设银 行 170,000 1,082,900.00 0.17
62 002146 荣盛发 展 128,000 1,017,600.00 0.16
63 600031 三一重 工 108,000 900,720.00 0.14
64 601225 陕西煤 业 109,700 816,168.00 0.13
65 002343 慈文传 媒 89,954 811,385.08 0.13
66 300616 尚品宅 配 13,300 808,241.00 0.13
67 603179 新泉股 份 50,000 806,500.00 0.13
68 601288 农业银 行 210,000 756,000.00 0.12
69 002157 正邦科 技 140,000 743,400.00 0.12
70 000888 峨眉山 A 122,000 690,520.00 0.11
71 002615 哈尔斯 100,000 483,000.00 0.08
72 601601 中国太 保 16,000 454,880.00 0.07
73 300291 华录百 纳 100,000 445,000.00 0.07
74 600598 北大荒 50,000 428,000.00 0.07
75 002281 光迅科 技 14,400 386,784.00 0.06
76 002714 牧原股 份 12,600 362,250.00 0.06
77 300001 特锐德 20,000 350,600.00 0.06
78 002557 洽洽食 品 10,000 190,400.00 0.03
79 603008 喜临门 13,300 122,626.00 0.02
80 603185 上机数 控 1,345 66,039.50 0.01
81 601860 紫金银 行 15,970 50,145.80 0.01
82 002475 立讯精 密 57 801.42 0.00
83 300347 泰格医 药 16 684.00 0.00
84 002600 领益智 造 40 100.00 0.00
85 600208 新湖中 宝 17 49.30 0.00
注:对 于同 时 在A+H 股上 市的股 票, 合并 计算 公允 价值参 与排 序, 并按 照不 同股票 分别 披露 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期 初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位: 人民 币元 泰康策略优选混合 2018 年年度 报告
第 56 页 共 72 页
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 300630 普利制 药 58,804,230.00 7.07
2 000002 万
科A 36,585,473.93 4.40
3 600887 伊利股 份 34,072,866.37 4.10
4 600690 青岛海 尔 26,890,543.00 3.23
5 600519 贵 州茅 台 24,298,070.70 2.92
6 600276 恒瑞医 药 22,760,157.15 2.74
7 600030 中信证 券 21,804,551.74 2.62
8 601688 华泰证 券 20,637,892.28 2.48
9 000651 格力电 器 18,223,661.00 2.19
10 300408 三环集 团 16,434,254.76 1.98
11 002044 美年健 康 16,429,322.54 1.98
12 603037 凯众股 份 16,153,765.00 1.94
13 600643 爱建集 团 13,833,370.00 1.66
14 300601 康泰生 物 13,154,035.00 1.58
15 601009 南京银 行 12,829,584.68 1.54
16 600029 南方航 空 11,816,551.00 1.42
17 000895 双汇发 展 11,663,518.00 1.40
18 601138 工业富 联 11,207,155.14 1.35
19 002035 华帝股 份 11,013,656.87 1.32
20 600079 人福医 药 10,983,793.00 1.32
注: (1) 买入 包括 基金 二 级市场 上主 动的 买入 、 新 股、 配股 、 债 转股 、 换 股及 行权等 获得 的股 票 。
(2 ) “买 入金 额 ” 按买 卖 成交金 额( 成交 单价 乘以 成交数 量) 填列 ,不 考虑 相关交 易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期 初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 600585 海螺水 泥 31,902,136.55 3.84
2 600276 恒瑞医 药 26,312,407.56 3.16
3 601318 中国平 安 24,061,800.80 2.89
4 601939 建设银 行 23,404,250.62 2.81
5 000651 格力电 器 20,474,481.29 2.46
6 601336 新华保 险 18,065,881.66 2.17
7 000895 双汇发 展 17,732,161.00 2.13
8 600887 伊利股 份 14,826,187.90 1.78 泰康策略优选混合 2018 年年度 报告
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9 002044 美年健 康 14,813,711.98 1.78
10 601668 中国建 筑 14,548,107.00 1.75
11 001979 招商蛇 口 13,835,026.93 1.66
12 000860 顺鑫农 业 12,986,746.20 1.56
13 601009 南京银 行 12,023,566.68 1.45
14 601607 上海医 药 11,894,630.72 1.43
15 600643 爱建集 团 11,173,735.31 1.34
16 601688 华泰证 券 10,934,044.00 1.32
17 300630 普利制 药 10,401,345.94 1.25
18 600208 新湖中 宝 9,596,605.10 1.15
19 000858 五 粮 液 9,194,418.05 1.11
20 300047 天源迪 科 8,977,171.00 1.08
注: (1) 卖出 主要 指二 级 市场上 主动 的卖 出、 换股 、 要约 收购、 发行 人回 购 及行权 等减 少的 股票 。
(2 ) “卖 出金 额 ” 均按 买 卖成交 金额 (成 交单 价乘 以成交 数量 )填 列, 不考 虑相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 744,478,486.90
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 733,649,747.47
注: (1) 买入 包括 基金 二 级市场 上主 动的 买入 、 新 股、 配 股、 债 转股、 换股 及行权 等获 得的 股票 ,
卖出主 要指 二级 市场 上主 动的卖 出、 换股 、要 约收 购、发 行人 回购 及行 权等 减少的 股票 。
(2 ) “买 入股 票成 本 ” 、 “ 卖出 股票 收入 ”均 按买 卖成交 金额 (成 交单 价乘 以成交 数量 )填 列,
不考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位: 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% )
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 39,171,600.00 6.23
其中: 政策 性金 融债 39,171,600.00 6.23
4 企业债 券 39,971,592.60 6.36
5 企业短 期融 资券 143,109,400.00 22.77
6 中期票 据 51,016,000.00 8.12
7 可转债 (可 交换 债) 188,032.56 0.03
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 273,456,625.16 43.51 泰康策略优选混合 2018 年年度 报告
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8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 011801176
18 中 铝集
SCP009
500,000 50,390,000.00 8.02
2 018005 国开 1701 390,000 39,171,600.00 6.23
3 041800295
18 恒逸
CP001
220,000 22,158,400.00 3.53
4 101800956
18 萧 山国 资
MTN003
200,000 20,302,000.00 3.23
5 011801154
18 复 星高 科
SCP001
200,000 20,216,000.00 3.22
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序所 有资 产支持 证券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 内未 投 资 国债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 受到调 查以 及处罚 的情 况的说 明
本报告期内本 基金投资 的 前十名证券发 行主体未 出 现被监管部门 立案调查 的 情况,在报告 编
制日前 一年 内未 受到 公开 谴责、 处罚 。
8.12.2 基 金投 资的前 十名 股票超 出基 金合同 规定 的备选 股票 库情况 的说 明
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 78,327.80
2 应收证 券清 算款 946,549.95 泰康策略优选混合 2018 年年度 报告
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3 应收股 利 15,993.60
4 应收利息 5,580,899.72
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 6,621,771.07
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位: 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 128035 大族转 债 585.96 0.00
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例(% )
流通受 限情 况说 明
1 600030 中信证 券 18,115,315.00 2.88 重大事 项停 牌
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
1 、由 于四 舍五 入的 原因 , 分项之 和与 合计 项之 间可 能存在 尾差 。
2 、报 告期 内没 有需 说明 的 证券投 资决 策程 序。 泰康策略优选混合 2018 年年度 报告
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
1,322 549,024.04 628,328,746.81 86.57% 97,481,040.18 13.43%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
148,810.53 0.0205%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 10~50 泰康策略优选混合 2018 年年度 报告
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§10 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2016 年 11 月28 日 )基 金份 额 总额
345,734,777.22
本报告 期期 初基 金份 额总 额 745,592,565.30
本报告 期期 间基 金总 申购 份额 56,052,197.13
减: 本报 告期 期间 基金 总赎 回份额 75,834,975.44
本报告 期期 间基 金拆 分变 动份额 (份 额减 少以"-" 填 列) -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 725,809,786.99
注:报 告期 期间 基金 总申 购份额 含红 利再 投、 转换 入份额 ;基 金总 赎回 份额 含转换 出份 额。 泰康策略优选混合 2018 年年度 报告
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 管理 人经 与基 金托 管人工 商银 行协 商一 致, 以通讯 方式 召开 本基 金的 基金份 额持 有 人
大会, 投资 范围 增加 港股 通标的 股票 , 并 相应 调整 本基金 的投 资策 略、 投资 比例、 申购 和赎 回的
开放日 及时 间等 内容 ,上 述事项 于 2018 年5 月17 日表决 通过 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期本 基金 管理 人未 出现重 大人 事变 动。
本报告 期本 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门未 出现 重大人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 投资 范围 增加港 股通 标的 股票 ,并 相应 增 加港 股通 标的 股票 投资策 略。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘任 普华 永道 中天 会计师 事务 所 ( 特殊 普通 合伙) 为本 基金 提供 审计 服务, 本年 度 应
支付给 普华 永道 中天 会计 师事务 所 (特 殊普 通合 伙 ) 报 酬为 65,000.00 元 ; 截至2018 年 12 月 31
日,该 审计 机构 向本 基金 提供审 计服 务不 满3 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ,本 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员未 受稽 查或 处罚 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华创证 券股
份有限 公司
2 1,029,954,250.45 73.91% 280,231.37 73.91% -
中金证 券股 2 149,511,677.13 10.73% 41,074.27 10.83% - 泰康策略优选混合 2018 年年度 报告
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份有限 公司
光大证 券股
份有限 公司
2 148,656,351.94 10.67% 40,030.14 10.56% -
方正证 券 股
份有限 公司
2 65,421,472.17 4.69% 17,799.42 4.69% -
广发证 券股
份有限 公司
2 - - - - -
招商证 券股
份有限 公司
2 - - - - -
东方证 券股
份有限 公司
2 - - - - -
兴业证 券股
份有限 公司
2 - - - - -
注:1 、 此处 的佣 金指 本基 金通过 券商 的交 易单 元进 行股票 、 权证 等交 易而 合 计支付 该券 商的 佣金
合计, 不单 指股 票交 易佣 金 。
2、交 易单 元的 选择 标准 和 程序
券商选 择标 准: 协议 券商 选择的 首要 标准 为符 合监 管机构 相关 规定 , 即 参选 券商应 满足 以下 条件 :
(1 ) 经 营业 务比 较全 面, 能够覆 盖证 券经 纪、 证 券 研究、 投 资银 行、 股 指期 货 和融资 融券 等领 域;
(2 ) 拥有 独立 的研 究部 门 及 20 人以 上的 研究 团队 , 研究范 围覆 盖宏 观经 济、 金融市 场和 相关 行
业, 并 且已 建立 完善 的研 究报告 质量 保障 机制 ; (3 ) 投资 银行 实力 较强, 能 够提供 优质 服务 ; (4)
建立相关业 务利益 冲 突防 范机制,完 善隔离墙 制度 ,确保研究 、投行服 务客 观公正; (5) 承诺接
受中国证监会 、保监会 有 关保险机构证 券交易情 况 的监督,并履 行本通知 规 定的相关要 求和报告
义务; (6)经 评估符合 向 基金机构和 保险机构 投资 提供交易单 元的条件 并经 获准;( 7)符 合中国
证监会、保监 会规定的 其 他条件。除以 上首要基 本 标准外,参选 的券商还 应 当满足以下 三个方面
的要求: (1) 公司财务 状 况良好,近 一年内无 重大 违规事项; (2 )在国内 及 海外市场拥 有较高 的
市场声 誉; (3) 能 够提 供 全方位 的业 务支 持, 包括 但不仅 限于 、 股 指期 货、 融资融 券、 海外 投资、
QFII 等业 务方 面的 咨询 意 见。
券商选择程 序: (1)公 募 集中交易室 负责组织 定期 比选工作, 根据公募 事业 部制定的规 则和需 求
选择券商, 并对符合 规定 的券商发出 邀请函; (2 ) 券商有权决 定是否参 选, 参选的券商 应在规 定
时间内回复 邀请函, 未在 规定时间内 回复邀请 函的 券商视为放 弃参选; (3 ) 参选券商应 根据邀 请泰康策略优选混合 2018 年年度 报告
第 64 页 共 72 页
函的要求提 供参选方 案, 并根据公募 事业部安 排完 成现场评述 、现场答 疑等 基本程序; (4 )公募
事业部应本着 公平客观 的 原则,从承担 投资、研 究 等职能的相关 岗位中抽 取 相关专业人 员形成评
审小组,评审 小组根据 评 价要素、分工 范围,对 参 选券商进行评 分 。公募 集 中交易室负 责汇总打
分,并根据各 项权重计 算 评价结果;评 审小组成 员 包括以下业务 骨干:基 金 经理、研究 员、信评
研究员 、 股 票交 易员 等承 担投资 、 研 究职 能的 相关 专业人 员。 (5) 为 保证 评 选的客 观性 、 公 正性,
公募合规岗应 全程参加 现 场评选,并 监 督评选全 过 程。公募合规 岗有权对 妨 碍客观、公 正原则的
行为予以制 止和纠正; (6 )公募集中 交易室将 协议 券商的评选 结果和拟 定的 协议券商的 交易单 元
租用计划在 办公系统 中以 呈批件的形 式,报送 参评 人员会签, 部门负责 人审 批; (7)待呈 批件审
批通过 后 , 运 营管 理部 负 责与协 议券 商签 订 《证 券 交易单 元租 用 协 议》 、 办 理 交易单 元联 通及 相关
账户报 备等 工作 ; (8) 公 募集中 交易 室负 责与 协议 券商签 订 《 证券 研究 综合 服务协 议》 ; (9) 信息
管理部 负责 对交 易单 元进 行测试 ; (10 ) 定 期比 选方 式选择 的协 议券 商将 纳入 公募事 业部 佣金 分 配
体系, 根据 公募 事业 部对 其 的定 期评 价打 分结 果, 在租用 的交 易单 元上 实现 交易佣 金的 合理 分配 ;
(11 ) 定期 比选 原则 上三 年一次 。
3、本 报告 期内 本基 金租 用 券商交 易单 元变 更情 况: 无。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
华创证 券股
份有限 公司
72,177,831.89 59.39% 3,462,174,000.00 72.08% - -
中金 证 券股
份有限 公司
42,363,573.52 34.86% 1,316,300,000.00 27.41% - -
光大证 券股
份有限 公司
6,986,469.22 5.75% 20,150,000.00 0.42% - -
方正证 券股
份有限 公司
- - 4,500,000.00 0.09% - -
广发证 券股 - - - - - - 泰康策略优选混合 2018 年年度 报告
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份有限 公司
招商证 券股
份有限 公司
- - - - - -
东方证 券股
份有限 公司
- - - - - -
兴业证 券股
份有限 公司
- - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
泰 康资 产管理 有限 责任公司 关于
调 整大 泰金石 基金 销售有限 公司
费率优 惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》 及基 金管 理人 网
站 2018 年 2 月 2 日
2
泰 康资 产管理 有限 责任公司 关于
旗 下部 分开放 式基 金开通在 上海
华 信证 券有限 责任 公司基金 转换
业 务并 参加其 基金 转换费率 优惠
活动的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》 及基 金管 理人 网
站
2018 年 2 月 6 日
3
关 于泰 康资产 管理 有限责任 公司
旗 下部 分开放 式基 金增加武 汉市
伯 嘉基 金销售 有限 公司为销 售机
构并参 加其 费率 优惠 活动 的公告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》 及基 金管 理人 网
站 2018 年 2 月 7 日
4
泰 康资 产管理 有限 责任公司 关于
调 整上 海长量 基金 销售投资 顾问
有限公 司费 率优 惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》 及基 金管 理人 网
站 2018 年 2 月 28 日
5
关 于泰 康资产 管理 有限责任 公司
旗 下部 分开放 式基 金增加上 海有
鱼 基金 销售有 限公 司为销售 机构
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》 及基 金管 理人 网 2018 年 3 月 2 日 泰康策略优选混合 2018 年年度 报告
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并参加 其费 率优 惠活 动的 公告
站
6
关 于泰 康资产 管理 有限 责任 公司
旗 下部 分开放 式基 金增加南 京途
牛 金融 信息服 务有 限公司为 销售
机 构并 参加其 费率 优惠活动 的公
告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》 及基 金管 理人 网
站
2018 年 3 月 6 日
7
关 于泰 康资产 管理 有限责任 公司
旗 下部 分开放 式基 金参加中 国工
商 银行 股份有 限公 司申购费 率优
惠活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》 及基 金管 理人 网
站 2018 年 3 月 31 日
8
关 于以 通讯方 式召 开泰康策 略优
选 灵活 配置混 合型 证券投资 基金
基金份 额持 有人 大会 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》 及基 金管 理人 网
站 2018 年 4 月 17 日
9
关 于以 通讯方 式召 开泰康策 略优
选 灵活 配置混 合型 证券投资 基金
基 金份 额持有 人大 会的第一 次提
示性公 告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》 及基 金管 理人 网
站 2018 年 4 月 18 日
10
关 于以 通讯方 式召 开泰康策 略优
选 灵活 配置混 合型 证券投资 基金
基 金份 额持有 人大 会的第二 次提
示性公 告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》 及基 金管 理人 网
站 2018 年 4 月 19 日
11
关 于泰 康策略 优选 灵活配置 混合
型 证券 投资基 金基 金份额持 有人
大会表 决结 果暨 决议 生效 的公告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》 及基 金管 理人 网
站 2018 年 5 月 19 日
12 泰 康策 略优选 灵活 配置混合 型证 《中国 证券 报》 、 《 上 2018 年 5 月 19 日 泰康策略优选混合 2018 年年度 报告
第 67 页 共 72 页
券 投 资基 金 2018 年 “香港 佛 诞
日 ”期 间暂停 申购 、赎回、 转换
及定期 定额 投资 业务 公告
海证券 报》 、 《 证券 时
报》 及基 金管 理人 网
站
13
泰 康资 产管理 有限 责任公司 关于
调 整旗 下部分 开放 式基金在 招商
银 行股 份有限 公司 定期定额 投资
金额下 限的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》 及基 金管 理人 网
站 2018 年 5 月 22 日
14
泰 康资 产管理 有限 责任公司 关于
调 整中 国银河 证券 股 份有限 公司
费率优 惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》 及基 金管 理人 网
站 2018 年 5 月 28 日
15
泰 康资 产管理 有限 责任公司 关于
直 销电 子交易 部分 平台开通 预约
交易业 务的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》 及基 金管 理人 网
站 2018 年 5 月 30 日
16
泰 康策 略优选 灵活 配置混合 型证
券 投 资基 金 2018 年 “香港 特 别
行 政区 成立纪 念日 翌日 ” 期 间暂
停 申购 、赎回 、转 换及定期 定额
投资业 务公 告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》 及基 金管 理人 网
站
2018 年 6 月 29 日
17
关 于泰 康资产 管理 有限责任 公司
旗 下部 分开放 式基 金参加奕 丰金
融 服务 (深圳 )有 限公司费 率优
惠活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》 及基 金管 理人 网
站 2018 年 7 月 23 日
18
泰 康资 产管理 有限 责任公司 关于
调 整旗 下开放 式基 金在泰诚 财富
基 金销 售(大 连) 有限公司 申购
金额下 限的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》 及基 金管 理人 网
站 2018 年 7 月 23 日
19 关 于泰 康资产 管理 有限责任 公司 《中国 证券 报》 、 《 上 2018 年 7 月 25 日 泰康策略优选混合 2018 年年度 报告
第 68 页 共 72 页
旗 下部 分开放 式基 金新增销 售机
构并参 加其 费率 优惠 活动 的公告
海证券 报》 、 《 证券 时
报》 及基 金 管 理人 网
站
20
关 于泰 康资产 管理 有限责任 公司
旗 下部 分开放 式基 金增加上 海攀
赢 基金 销售有 限公 司为销售 机构
并参加 其费 率优 惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》 及基 金管 理人 网
站 2018 年 8 月 24 日
21
泰 康资 产管理 有限 责任公司 关于
旗下基 金估 值调 整情 况的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》 及基 金管 理人 网
站 2018 年 8 月 28 日
22
关 于提 请投资 者及 时补充、 更新
账 户信 息资料 并接 受或重新 接受
风险承 受能 力评 估的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》 及基 金管 理人 网
站 2018 年 9 月 14 日
23
泰 康策 略优选 灵活 配置混合 型证
券 投 资基 金 2018 年 “中秋 节 ”
期 间暂 停申购 、赎 回、转换 及定
期定额 投资 业务 公告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》 及基 金管 理人 网
站 2018 年 9 月 18 日
24
关 于泰 康资产 管理 有限责任 公司
旗 下部 分开放 式基 金增加深 圳前
海 凯恩 斯基金 销售 有限公司 为销
售 机构 并参加 其费 率优惠活 动的
公告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》 及基 金管 理人 网
站
2018 年 9 月 21 日
25
泰 康策 略优选 灵活 配置混合 型证
券 投 资基 金 2018 年 “国庆 节 ”
期 间暂 停申购 、赎 回、转换 及定
期定额 投资 业务 公告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》 及基 金管 理人 网
站 2018 年 9 月 25 日
26 关 于泰 康资产 管理 有限责任 公司 《中国 证券 报》 、 《 上 2018 年 10 月 12 日 泰康策略优选混合 2018 年年度 报告
第 69 页 共 72 页
旗 下部 分开放 式基 金增加北 京唐
鼎 耀华 基金销 售有 限公司为 销售
机 构并 参加其 费率 优惠活动 的公
告
海证券 报》 、 《 证券 时
报》 及基 金管 理人 网
站
27
泰 康资 产管理 有限 责任公司 关于
旗 下基 金持有 停牌 股票估值 调整
的公告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》 及基 金管 理人 网
站 2018 年 10 月 12 日
28
泰 康策 略优选 灵活 配置混合 型证
券 投 资基 金 2018 年 “重阳 节 ”
期 间暂 停申购 、赎 回、转换 及定
期定额 投资 业务 公告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》 及基 金管 理人 网
站 2018 年 10 月 15 日
29
泰 康资 产管理 有限 责任公司 关于
旗 下基 金持有 停牌 股票估值 调整
的公告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》 及基 金管 理人 网
站 2018 年 10 月 16 日
30
关 于泰 康资产 管理 有限责任 公司
旗 下部 分开放 式基 金增加北 京植
信 基金 销售有 限公 司为销售 机构
并参加 其费 率优 惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》 及基 金管 理人 网
站 2018 年 10 月 19 日
31
关 于泰 康资产 管理 有限责任 公司
旗 下部 分开放 式基 金增加中 信建
投 证券 股份有 限公 司为销售 机构
并参加 其费 率优 惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》 及基 金管 理人 网
站 2018 年 10 月 26 日
32
关 于提 请投资 者及 时更新过 期身
份证件 或身 份证 明文 件的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》 及基 金管 理人 网
站 2018 年 10 月 26 日
33 泰 康策 略优选 灵活 配置混合 型证 《中国 证券 报》 、 《 上 2018 年 12 月 21 日 泰康策略优选混合 2018 年年度 报告
第 70 页 共 72 页
券 投 资基 金 2018 年 “圣诞 节 ”
期 间暂 停申购 、赎 回、转换 及定
期定额 投资 业务 公告
海证券 报》 、 《 证券 时
报》 及基 金管 理人 网
站
34
泰 康策 略优选 灵活 配置混合 型证
券 投 资基 金 2019 年 “元旦 ” 期
间 暂停 申购、 赎回 、转换及 定期
定额投 资业 务公 告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》 及基 金管 理人 网
站 2018 年 12 月 26 日
35
关 于泰 康资产 管理 有限责任 公司
旗 下部 分开放 式基 金参加中 国工
商 银行 股份有 限公 司定投费 率优
惠活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》 及基 金管 理人 网
站 2018 年 12 月 28 日 泰康策略优选混合 2018 年年度 报告
第 71 页 共 72 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信 息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额
比例达 到或 者
超过20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额占
比
机构 1
20180101 -
20181231
165,721,281.80 0.00 0.00 165,721,281.80 22.83%
2
20180101 -
20181231
319,244,855.03 0.00 0.00 319,244,855.03 43.98%
个人 - - - - - - -
产品特 有风 险
当本基 金出 现单 一持 有者 持有基 金份 额比 例达 到或 者超 过 20% 时, 基 金管 理人 将审慎 确认 大额 申购 与
大额赎 回 , 投 资者 将面 对 管理人 拒绝 或暂 停申 购的 风险 、 暂 停赎 回或 延缓 支 付赎回 款项 的风 险 、 巨 额
赎回的 风险 , 以及 当管 理 人确认 大额 申购 与大 额赎 回时 , 可 能会 对基 金份 额 净值造 成一 定影 响等 特有
风险。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无
泰康策略优选混合 2018 年年度 报告
第 72 页 共 72 页
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
(一) 中国 证监 会准 予泰 康策略 优选 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 注册 的文 件;
(二) 《泰 康策 略优 选 灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 ;
(三) 《泰 康策 略优 选灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 招募说 明书 》 ;
(四) 《泰 康策 略优 选灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 托管协 议》 。
13.2 存 放地 点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 。
13.3 查 阅方 式
投 资 者 可 通 过 指 定 信 息 披 露 报 纸 ( 《 中 国 证 券 报 》 ) 或 登 录 基 金 管 理 人 互 联 网 网 址
(http://www.tkfunds.com.cn ) 查阅 。
泰 康资 产管理 有限 责任公 司
2019 年 3 月 27 日