泰 康 兴 泰 回报 沪 港 深 混合 型 证 券 投资 基 金
2018 年 年度 报 告
2018 年12 月31 日
基金管 理人： 泰康资产管 理有限责任公司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
送出日 期：2019 年3 月27 日 泰康兴泰回报沪港深混合 2018 年年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 年度报告 已 经三分之二 以上独立
董事签 字同 意， 并由 董事 长签发 。
基金托管人招商银行股份有限公司( 以下简称“ 招商银行 ”) 根 据 本 基 金 合 同规 定 ，于 2019
年3 月26 日复 核了 本报 告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在
虚假记 载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告财务资 料已经审 计 ，普华永道中 天会计师 事 务所有限公司 （特殊普 通 合伙）为本基 金
出具了无保留 意见的审 计 报告，基金管 理人在本 报 告中对相关事 项亦有详 细 说明，请投 资者注意
阅读。
本报告 期 为2018 年1 月1 日起 至2018 年12 月 31 日 止。 泰康兴泰回报沪港深混合 2018 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 14
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 15
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 16
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 16
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 17
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 17
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 17
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 18
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 18
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 18
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 21
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 21
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 22
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 23
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 24
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 52
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 52
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 52
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 53
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 54
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 55
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 56
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 所有资 产支 持证 券投 资明 细 .................... 56 泰康兴泰回报沪港深混合 2018 年年度报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价 值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 56
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 56
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 56
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 56
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 56
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 58
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 58
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 58
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 58
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 59
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 60
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 60
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 60
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 60
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 60
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 60
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 60
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 60
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 64
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 70
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 70
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 70
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 71
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 71
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 71
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 71
泰康兴泰回报沪港深混合 2018 年年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 泰康兴 泰回 报沪 港深 混合 型证券 投资 基金
基金简 称 泰康兴 泰回 报沪 港深 混合
基金主 代码 004340
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 6 月 15 日
基金管 理人 泰康资 产管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 215,828,254.34 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金在 严格 控制 风险 和保 持 资产 流动 性的 基础 上，
通 过 合理 配置 大类 资产 和精 选 投资 标的 ，力 求超 越业
绩 比 较基 准的 投资 回报 ，实 现 基金 资产 的长 期稳 健增
值。
投资策 略 本 基 金将 充分 发挥 管理 人在 大 类资 产配 置上 的投 研究
优 势 ，综 合运 用定 量分 析和 定 型分 析手 段， 全面 评估
证 券 市场 当期 的投 资环 境并 对 可以 预见 的未 来时 期内
各 大 类资 产的 风险 收益 状况 进 行分 析与 预测 。在 此基
础 上 ，制 定本 基金 在权 益类 资 产与 固收 类资 产上 的战
略配置 比例 ，并 定期 或不 定期地 进行 调整 。
权 益 类投 资方 面， 在严 格控 制 风险 、保 持资 产流 动性
的 前 提下 ，本 基金 将适 度参 与 权益 类资 产的 投资 ，以
增 加 基金 收益 。本 基金 在股 票 基本 面研 究的 基础 上，
同 时 考虑 投资 者情 绪、 认知 等 决策 因素 的影 响， 精选
具有持 续竞 争优 势和 增长 潜力、 估值 合理 的国 内 A 股
及内地 与 香港 股票 市场 交易 互 联互 通机 制下 的港 股投
资标的 股票 ， 以 此构 建股 票 组合。 本基 金通 过对 国内 A
股 市 场和 港股 市场 跨市 场的 投 资， 来达 到分 散投 资风
险、增 强基 金整 体收 益的 目的。
固 定 收益 类投 资方 面， 本基 金 通过 分析 宏观 经济 运行
情 况 、判 断经 济政 策取 向， 对 市场 利率 水平 和收 益率
曲 线 未来 的变 化趋 势做 出预 测 和判 断， 结合 债券 市场
资 金 供求 结构 及变 化趋 势， 确 定固 定收 益类 资产 的久
期 配 置。 另外 ，本 基金 在分 析 各类 债券 资产 的信 用风
险 、 流动 性风 险及 其收 益率 水 平的 基础 上， 通过 比较
或 合 理预 期各 类资 产的 风险 与 收益 率变 化， 确定 并动
态地调 整优 先配 置的 资产 类别和 配置 比例 。
业绩比 较基 准 20%*沪深300 指 数收 益率+75%* 中 债新 综合 财富 （总 值 ）
指数收 益率+5%* 金融 机构 人民币 活期 存款 利率 （税 后）
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金， 预期 收 益和 风险 水平 低于 股票泰康兴泰回报沪港深混合 2018 年年度报告
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型基金 ，高 于债 券型 基金 与货币 市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管 人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰康资 产管 理有 限责 任公 司 招商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 陈玮光 张燕
联系电 话 010-58753683 0755-83199084
电子邮 箱 chenwg06@taikangamc.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话
4001895522 95555
传真 010-57818785 0755-83195201
注册地 址 中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
张杨 路828-838 号26F07 、 F08
室
深圳市 深南 大道 7088 号招 商银
行大厦
办公地 址 北京市 西城 区武 定侯 街 2 号泰
康国际 大 厦5 层
深圳市 深南 大道 7088 号招 商银
行大厦
邮政编 码 100033 518040
法定代 表人 段国圣 李建红
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.tkfunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 办公 地、 基金 托管人 的住 所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所( 特殊
普通合 伙)
上海市 湖滨 路 202 号企 业 天地 2 号
楼普华 永道 中 心11 楼
注册登 记机 构
泰康资 产管 理有 限责 任公 司
北京市 西城 区武 定侯 街 2 号泰康 国
际大 厦5 层 泰康兴泰回报沪港深混合 2018 年年度报告
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标 2018 年
2017 年6 月15 日(基 金合 同
生效日)-2017 年 12 月31
日
本期已 实现 收益 13,437,018.70 6,672,959.94
本期利 润 9,503,550.60 14,858,251.04
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0328 0.0303
本期加 权平 均净 值利 润率 3.12% 2.99%
本期基 金份 额净 值增 长率 2.31% 3.02%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2018 年末 2017 年末
期末可 供分 配利 润 11,653,362.42 5,462,452.23
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0540 0.0134
期末基 金资 产净 值 227,481,616.76 420,501,728.03
期末基 金份 额净 值 1.0540 1.0302
3.1.3
累计 期末 指标 2018 年末
2017 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 5.40% 3.02%
注： （1）本期 已实现收 益 指基金本期 利息收入 、投 资收益、其 他收入（ 不含 公允价值变 动收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
（2 ） 期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 。
（3 ） 本基 金所 述业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计 入费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较 基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.59% 0.36% -0.55% 0.32% -0.04% 0.04%
过去六 个月 -0.58% 0.38% 0.24% 0.29% -0.82% 0.09%
过去一 年 2.31% 0.42% 0.46% 0.26% 1.85% 0.16%
自基金 合同
生效起 至今
5.40% 0.36% 3.96% 0.23% 1.44% 0.13%
泰康兴泰回报沪港深混合 2018 年年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、本 基金 基金 合同 于2017 年6 月15 日 生效 。
2、 按 照本 基金 的基 金合 同 规定， 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资组
合比例 符合 基金 合同 的约 定，建 仓期 结束 时本 基金 各项资 产配 置比 例符 合基 金合同 约定 。 泰康兴泰回报沪港深混合 2018 年年度报告
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注： 本 基金 成立于2017 年6 月15 日， 2017 年度 净值 增长率 的计 算期 间为2017 年6 月15 日至2017
年12 月31 日。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 自合 同生 效日 （2017 年 6 月 15 日 ）至 报告 期 截止日 （2018 年 12 月 31 日）未 进行 利润 分
配。 泰康兴泰回报沪港深混合 2018 年年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其 管 理基金 的经 验
泰康资 产管 理有 限责 任公 司(以 下简 称 “ 泰康 资产 ” 或 “公司 ”) 成 立于2006 年， 前 身为 泰康
人寿保 险股 份有 限公 司资 产管理 中心 。 截 至2018 年12 月 31 日 ， 泰 康资 产总 规 模超 过14000 亿 元。
除管理 泰康 委托 资产 外， 泰 康资产 第三 方业 务总 规模 突破 7500 亿元 ， 另类 投资 管理规 模超 过 3000
亿元， 退休 金管 理规 模超 过 2550 亿元 。此 外， 人 社部发 布的 《2018 年三 季 度全国 企业 年金 基金
业务数 据摘 要》 显示 ，泰 康资产 管理 的企 业年 金基 金组合 资产 金额 达 2112.61 亿元 ，市 场规 模排
名第一.泰 康资 产具 有丰 富 的多领 域资 产配 置经 验 ， 投资范 围涵 盖固 定收 益投 资、 权益 投资 、 境 外
投资、基础设 施及不动 产 投资、股权投 资、金融 产 品投资等，所 提供的服 务 和产品包括 保险资金
投资管理、另 类项目投 资 管理、企业年 金投资管 理 、基本养老投 资管理、 金 融同业业务 、财富管
理服务、资产 管理产品 、 养老金产品、 境外理财 产 品、QDII （ 合格境内 机构 投资者）专户 、公募
基金产 品等 。
2015 年4 月， 泰康 资产公 募基金 管理 业务 资格 正式 获得监 管机 构批 准， 成为 首家获 得该 业 务
资格的 保险 资产 管理 公司 。 截 至 2018 年12 月31 日 ， 泰 康资 产公 募业 务管 理 规模突 破 416 亿 ， 客
户数量 超 过 190 万， 发 行 成立泰 康薪 意保 货币 市场 基金、 泰康 新回 报灵 活配 置混合 型证 券投 资 基
金、泰康新机 遇灵活配 置 混合型证券投 资基金、 泰 康稳健增利债 券型证券 投 资基金、泰 康安泰回
报混合型证券 投资基金 、 泰康沪港深精 选灵活配 置 混合型证券投 资基金、 泰 康宏泰回报 混合型证
券投资基金、 泰康恒泰 回 报灵活配置混 合型证券 投 资基金、泰康 丰盈债券 型 证券投资基 金、泰康
安益纯债债券 型证券投 资 基金、泰康策 略优选灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、泰康安惠 纯债债券
型证券 投资 基金 、泰 康沪 港深价 值优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 泰康 金泰回 报 3 个月 定 期
开放混合型证 券投资基 金 、泰康 兴泰回 报沪 港深 混 合型证券投资 基金、泰 康 年年红纯债 一年定期
开放债券型证 券投资基 金 、泰康现金管 家货币市 场 基金、泰康泉 林量化价 值 精选混合型 证券投资
基金、 泰康 安悦 纯 债 3 个 月定期 开放 债券 型发 起式 证券投 资基 金、 泰康 景泰 回报混 合型 证券 投 资
基金、泰康瑞 坤纯债债 券 型证券投资基 金、泰康 均 衡优选混合型 证券投资 基 金、泰康睿 利量化多
策略混合型证 券投资基 金 、泰康颐年混 合型证券 投 资基金、泰康 颐享混合 型 证券投资基 金、泰康
弘实 3 个月 定期 开放 混合 型发起 式证 券投 资基 金和 泰康中 证港 股通 非银 行金 融主题 指数 型发 起 式
证券投 资基 金共 二十 七只 公开募 集证 券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限 证券从 业年 说明 泰康兴泰回报沪港深混合 2018 年年度报告
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任职日 期 离任日 期
限
桂跃强
本 基 金 基
金经理
2017 年 6 月
15 日
- 12
桂跃强 于2015 年8 月加
入泰康资产，现担任公
募事业部股票投资负责
人。2007 年9 月至 2015
年 8 月曾任 职于 新华 基
金管理有限责任公司，
担 任 基 金 管 理 部 副 总
监。历任新华泛资源优
势灵活配置混合型证券
投资基金基金经理、新
华中小市值优选混合型
证 券 投 资 基 金 基 金 经
理、新华信用增益债券
型证券投资基金基金经
理、新华行业周期轮换
股票型证券投资基金基
金经理 。2015 年12 月8
日至今任泰康新机遇灵
活配置混合型证券投资
基金基 金经 理。2016 年
6 月8 日 至今 任泰 康宏 泰
回报混合型证券投资基
金基金 经理 。2016 年11
月28 日 起至 今担 任泰 康
策 略优选灵活配置混合
型证券投资基金基金经
理。 2017 年6 月 15 日起
至今担任泰康兴泰回报
沪港深混合型证券投资
基金基 金经 理。2017 年
6 月 20 日起 至今 担任 泰
康恒泰回报灵活配置混
合型证券投资基金基金
经理。2017 年 12 月 13
日起至今担任泰康景泰
回报混合型证券投资基
金基金 经理 。2018 年 1
月19 日 至今 任泰 康均 衡
优选混 合 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 。2018 年 5
月30 日 至今 担任 泰康 颐
年混合型证券投资基金
基金经 理。2018 年 6 月
13 日至 今担 任泰 康颐 享泰康兴泰回报沪港深混合 2018 年年度报告
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混合型证券投资基金基
金经理 。2018 年8 月23
日至今担任泰康弘实 3
个月定期开 放 混 合 型 发
起式证券投资基金基金
经理。
蒋利娟
本 基 金 基
金经理
2017 年 6 月
15 日
- 11
蒋利娟 于2008 年7 月加
入泰康资产，历任集中
交易室交易员，固定收
益投资部流动性投资经
理、 固 定收 益投 资经 理，
固定收益投资中心固定
收益投资经理。现任公
募事业部固定收益投资
执行总 监。2015 年 6 月
19 日至 今担 任泰 康薪 意
保货币市场基金基金经
理。 2015 年9 月 23 日至
今担任泰康新回报灵活
配置混合型证券投资基
金基金 经理 。2015 年12
月 8 日至 2016 年 12 月
27 日任 泰康 新机 遇灵 活
配置混合型证券投资基
金基金 经理 。2016 年 2
月 3 日至今 任泰 康稳 健
增利债券型证券投资基
金基金 经理 。2016 年 6
月 8 日至今 任泰 康宏 泰
回报混合型证 券 投 资 基
金基金 经理 。2017 年 1
月22 日 至今 任泰 康金 泰
回报 3 个月 定期 开放 混
合型证券投资基金基金
经理 。 2017 年6 月15 日
至今任泰康兴泰回报沪
港深混合型证券投资基
金基金 经理 。2017 年 8
月30 日 至今 担任 泰康 年
年红纯债 一 年 定 期 开 放
债券型证券投资基金基
金经理 。2017 年 9 月 8
日至今担任泰康现金管
家货币市场基金基金经
理。 2018 年5 月 30 日至泰康兴泰回报沪港深混合 2018 年年度报告
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今担任泰康颐年混合型
证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。 2018 年6 月 13 日至
今担任泰康颐享混合型
证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。 2018 年8 月 24 日至
今担任 泰康 弘实 3 个月
定期开放混合型发起式
证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。
注：证券从业 的含义遵 从 行业协会《证 券业从业 人 员资格管理办 法》的相 关 规定。表中 的任职日
期和离 任日 期均 指公 司相 关公告 中的 披露 日期 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 法》 、 《 证券投 资基 金法 》 、 本 基金 合同和 其他 有关
法律法 规的 规定 ， 在 基金 管理运 作中 ， 本 基金 的投 资范围 、 投 资比 例、 投 资 组合、 证券 交易 行为、
信息披露等符 合有关法 律 法规、行业监 管规则和 基 金合同等规定 ，本基金 没 有发生重大 违法违规
行为， 没有 运用 基金 财产 进 行内幕 交易 和操 纵市 场行 为以及 进行 有损 基金 投资 人利益 的关 联交 易，
整体运作合法 、合规。 本 基金将继续一 如既往地 本 着诚实信用、 勤勉尽责 的 原则管理和 运用基金
财产， 在规 范基 金运 作和 严格控 制投 资风 险的 前提 下，努 力为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金管理人 制定了公 平 交易制度和流 程，并按 照 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易
制度指导意见 》等法律 法 规的相关规定 ，从组织 架 构、岗位设置 和业务流 程 、系统和制 度建设、
内控措施和信 息披露等 多 方面，确保不 同投资组 合 在投资管理活 动中得到 公 平对待，杜 绝不同投
资组合 之间 进行 利益 输送 ，保护 投资 者合 法权 益。
公 司 公 平 交 易 管 理 制 度 要 求 交 易 以 及 投 资 管 理 过 程 中 各 个 相 关 环 节 符 合 公 平 交 易 的 监 管 要
求。 投资 组合 能够 公平 地 获得投 资信 息 、 投 资建 议 ， 并 在投 资决 策委 员会 的 制度规 范下 独立 决策 ，
实施投资决策 时享 有公 平 的机会。所有 组合投资 决 策与交易执行 保持隔离 ， 任何组合必 须经过公
司交易部集中 交易。各 组 合享有平等的 交易权利 ， 共享交易资源 ，保证各 投 资组合获得 公平的交
易机会 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 公平对待 旗 下管理的所有 基金和组 合 ，建立了公平 交易制度 和 流程，并严格 执
行。报告期内 ，本基金 管 理人严格执行 证监会《 证 券投资基金管 理公司公 平 交易制度指 导意见》泰康兴泰回报沪港深混合 2018 年年度报告
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和公司内部公 平交易制 度 ，通过系统和 人工等方 式 在各环节严格 控制交易 公 平执行。在 投资管理
活动中，各投 资组合按 投 资管理制度和 流程独立 决 策，并在获得 投资信息 、 投资建议和 实 施投资
决策方 面享 有公 平的 机会 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金管理人 建立了异 常 交易的监控与 报告制度 ， 对异常交易行 为进行事 前 、事中和事后 的
监控。报告期 内，没有 出 现本基金所有 投资组合 参 与的交易所公 开竞价同 日 反向交易成 交较少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 5% 的 情况 。报 告 期内未 发现 本基 金存 在异 常交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年， 宏 观经 济平 稳运 行， 边 际上 小幅 走弱 ， 地 产 和制造 业投 资、 出口 全年 来看形 成支 撑，
但融资增速下 行、消费 放 缓、外部因素 都对经济 形 成制约。具体 来看，投 资 端受地方政 府控隐性
债务的影响， 基建投资 下 行，但房地产 和制造业 投 资则有所上行 ；消费受 到 居民收入下 行、消费
意愿边际趋弱的影响， 呈 现下行的趋势；出口得 以 于全球经济复苏，表 现较 佳。物价方面，CPI
表现平稳，PPI 冲高 后有 所回落。社融 增速受限 于 结构性去杠杆 而有所下 行 ，汇率在贬值 之后趋
于稳定 。
债券市 场方 面，18 年走 出 了牛市 的格 局， 基本 面边 际弱化 、 货 币政 策有 所转 向、 资 金面 维持
宽松、风险偏 好持续低 迷 ，是今年债券 牛市的主 要 驱动力；同时 贸易战阴 霾 笼罩、全球 经济边际
走弱， 也对 债券 市场 形成 支撑。 全年 市场 出现 2 次 比较明 显的 牛市 调整 ，第 一次出 现在 4 月底 5
月初， 央行 在降 准之 后有 意收紧 资金 面， 避免 释放 过于宽 松的 信号 ；第 二次 出现 在 8-9 月， 地 方
债的放量发行 导致利率 的 明显调整。除 此之外， 利 率的下行较为 顺畅。全 年 来看，10Y 国债下 行
65bp，10Y 国开 下行118bp 。
权益市场方面，受到中美 贸易摩擦的影响，同时国 内信用紧缩导致的市场不 确定性加剧，A
股和H 股两 市场 均下 行明 显。 全年 来看 ， 上证 综指 下跌 24.59% ， 沪 深300 下跌 25.31% ， 恒生 指数
下跌13.61% 。 其 中， 港 股 公用事 业、 电讯、 能源 行 业涨势 较好 ， 能 源、 消 费 、 原材 料 等 行业 跌幅
居前。
固收投资方面 ，基金上 半 年先是维持了 中性偏低 的 久期，随后跟 随市场节 奏 ，及时适度拉 长
久期；下半年 久期回调 后 保持较为中性 的久期策 略 。此外，基金 主要配置 信 用风险可控 的中高等
级信用 债、CD 等， 以获 取 相对稳 健的 持有 期收 益。 同时基 金还 适当 精选 优质 可转债 、可 交换 债，
以增厚 组合 收益 。
权益投资方面 ，上半年 本 基金延续了低 估值蓝筹 白 马股的配置， 聚焦优质 公 司，保持并适 时泰康兴泰回报沪港深混合 2018 年年度报告
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增配家电、医 药行业。 同 时，基金关注 并精选各 细 分子行业中资 质优异的 成 长股。三季 度我们维
持相对中性的 仓位，而 持 仓较多的食品 饮料、医 药 生物、家用电 器等板 块 先 后补跌，表 现不佳。
十月中 下旬 以来 ， 市场 走 出了一 波小 市值 股票 为代 表的 “垃 圾股 行情 ” ， 基 金 总体仓 位较 轻 ， 行 业
配置上 采取 了相 对均 衡的 策略， 积极 寻找 机会 ，为 明年的 布局 做好 准备 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 泰康 兴泰 回报沪 港深 基金 份额 净值 为 1.0540 元,本 报告 期基 金份额 净值 增 长
率为2.31% ；同 期业 绩比 较基准 增长 率 为 0.46% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2019 年， 基本 面下 行 的压力 仍在 。 地 方专 项债 的放量 和提 前发 行， 有望 对社融 形成 支撑 ，
社融增速有望 低位企稳 ， 但大幅反弹的 难度较 大 ； 投资上基建投 资有望反 弹 ，与地产投 资的潜在
下行形成对冲 ；出口部 门 受到国际经济 下行和贸 易 战的影响，不 确定性较 大 。政策上， 流动性合
理充裕 的货 币政 策思 路仍 将延续 ，财 政政 策也 正在 发力， 政策 是恪 守底 线的 对冲。
债券市场方面 ，债券市 场 慢牛的格局仍 难言打破 ， 仍然存在一定 的下行空 间 ，但牛市的下 半
场不宜 激进 追涨 。信 用债 将以高 等级 和优 质债 为主 ，享受 票息 和信 用利 差压 缩带来 的收 益。
股票市 场方 面 ， 值 得乐 观 的地方 是 ： 经 历了18 年 的 大幅下 跌 ， 目 前 A 股和 港 股的绝 对估 值水
平都到了一个 历史的低 位 ，具备相当的 防御价值 ； 但国内和海外 的宏观经 济 走势、中美 贸易谈判
的进展、国内 的货币和 财 政政策的变化 、美国特 朗 普政略的推进 等宏观变 量 ，行业的政 策和供需
变化、公司的 治理和业 务 以及盈利变化 等中微观 变 量，仍复杂而 多变，在 一 定程度上也 增强了市
场的不 确定 性。
我们将紧密跟 踪经济和 市 场的动态变化 ，力争把 握 机会、规避风 险，为基 金 持有人取得较 好
回报。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
为防范和化解 经营风险 ， 确保基金投资 的合法合 规 、切实维护基 金份额持 有 人的最大利益 ，
基金管 理人 主要 采取 了如 下监察 稽核 措施 ：
本基金管理人 根据《证 券 投资基金法》 等相关法 律 、法规、规章 和公司 管 理 制度，定期与 不
定期地对基金 的投资、 交 易、研发、市 场销售、 信 息披露等方面 进行事前 、 事中或事后 的监督检
查。
同时，公司制 定了具体 严 格的投资授权 流程与权 限 ；建立可供投 资的基础 库 和禁投库，并 适
时对个 券进 行维 护更 新， 通过信 息技 术建 立完 善投 资交易 监控 系统 ； 设 立专 人负责 信息 披露 工作 ，
信息披露做到 真实、准 确 、完整、及时 ；完善公 司 风险管理指标 及流程， 监 控公司各项 业务的运泰康兴泰回报沪港深混合 2018 年年度报告
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作状况和风险 程度；内 部 监察稽核人员 日常对基 金 运作及员工行 为的合规 性 进行定期和 不定期检
查， 发 现问 题及 时督 促有 关部门 整改 ， 并 定期 制作 监察稽 核报 告报 公司 公募 业务 风 险控 制委 员 会 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照相关 法 律法规规定， 设有公募 估 值小组，并制 定了相关 制 度及流程。公 司
公募估值小组 设成员若 干 名，成员由公 募各相关 部 门组成，包括 风险控制 部 、运营管理 部、投资
部、监 察稽 核部 等。 公募 估值小 组成 员均 具有 相关 工作经 验及 专业 胜任 能力 。
本公司 基金 经理 参与 讨论 估值原 则及 方法 ，但 不参 与最终 估值 决策 。
本报告期内， 本基金管 理 人参与估值流 程各方之 间 不存在任何重 大利益冲 突 ，一切以投资 者
利益最 大化 为最 高准 则。
与估值相关的 机构包括 上 海、深圳证券 交易所， 中 国证券登 记结 算有限责 任 公司，中央国 债
登记结 算有 限责 任公 司以 及中国 基金 业协 会等 。
本基金 所采 用的 估值 流程 及估值 结果 均已 经过 会计 师事务 所鉴 证， 并经 托管 银行复 核确 认。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本基金基 金合同的 相 关规定，结合 本基金实 际 运作情况，本 报告期本 基 金未进行利润 分
配。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期本基 金未出现 连 续二十个工作 日基金份 额 持有人数量不 满二百人 或 基金资产净值 低
于五千 万元 的情 形。 泰康兴泰回报沪港深混合 2018 年年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
托管人 声明:招 商银 行 具 备 完善的 公司 治理 结构 、 内 部稽核 监控 制度 和风 险控 制制度 ， 我 行在
履行托管职责 中，严格 遵 守有关法律法 规、托管 协 议的规定，尽 职尽责地 履 行托管义务 并安全保
管托管 资产 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
招商银行根据 法律法规 、 托管协议约定 的投资监 督 条款，对托管 产品的投 资 行为进行监督 ，
并根据 监管 要求 履行 报告 义务。
招商银行按照 托管协议 约 定的统一记账 方法和会 计 处理原则，独 立地设置 、 登录和保管本 产
品的全 套账 册， 进行 会计 核算和 资产 估值 并与 管理 人建立 对账 机制 。
本年度 报告 中利 润分 配情 况真实 、准 确。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本年度报告中 财务指标 、 净值表现、财 务会计报 告 、投资组合报 告内容真 实 、准确，不存 在
虚假记 载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 泰康兴泰回报沪港深混合 2018 年年度报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计
是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2019) 第 22126 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 泰康兴 泰回 报沪 港深 混合 型证券 投资 基金 全体 基金 份额持 有人
审计意 见 (一)我 们审 计的 内容
我 们 审 计 了 泰 康 兴 泰 回 报 沪 港 深 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称
“泰康 兴泰 回报 沪港 深混 合基金 ”) 的财 务报 表， 包 括 2018 年 12
月 31 日 的资 产负债 表，2018 年 度的利 润表 和所 有 者权益(基 金净
值)变 动表 以及 财务 报表 附 注。
(二)我 们的 意见
我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 在
财务报表附注中所列 示的 中国证券监督管理委 员会( 以下简称 “中
国证监 会”) 、 中 国证 券投 资基金 业协 会( 以下 简称 “ 中国基 金业 协
会”)发布的有关规 定及允 许的基金行业实务操 作编 制，公允反映
了泰康 兴泰 回报 沪港 深混 合基 金 2018 年 12 月 31 日 的财务 状况 以
及2018 年 度的 经营 成果 和 基金净 值变 动情 况。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任。 我 们相信 ， 我们 获取 的审 计 证据是 充分、 适
当的， 为发 表审 计意 见提 供了基 础。
按照中 国注 册会 计师 职业 道德守 则， 我们 独立 于泰 康 兴泰回 报沪 港
深混合 基金 ，并 履行 了职 业道德 方面 的其 他责 任。
强调事 项 无。
其他事 项 无。
其他信 息 无。
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
泰 康 兴 泰 回 报 沪 港 深 混 合 基 金 的 基 金 管 理 人 泰 康 资 产 管 理 有 限 责
任 公 司( 以 下 简 称 “ 基 金 管 理 人 ”) 管 理 层 负 责 按 照 企 业 会 计 准 则
和中国 证监 会、 中国 基金 业 协会发 布的 有关 规定 及允 许的基 金行 业
实务操 作编 制财 务报 表， 使其实 现公 允反 映， 并 设 计、 执 行和维 护
必要的 内部 控制 ， 以 使财 务 报表不 存在 由于 舞弊 或错 误导致 的重 大
错报。
在编制 财务 报表 时， 基金 管 理人管 理层 负责 评估 泰康 兴泰回 报沪 港
深 混 合 基 金 的 持 续 经 营 能 力 ， 披 露 与 持 续 经 营 相 关 的 事 项( 如适泰康兴泰回报沪港深混合 2018 年年度报告
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用)，并运用持续经营 假设 ，除非基金管理人管 理层 计划清算泰康
兴泰回 报沪 港深 混合 基金 、终止 运营 或别 无其 他 现 实的选 择。
基 金 管 理 人 治 理 层 负 责 监 督 泰 康 兴 泰 回 报 沪 港 深 混 合 基 金 的 财 务
报告过 程。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我们的 目标 是对 财务 报表 整体是 否不 存在 由于 舞弊 或错误 导致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合
理预期 错报 单独 或汇 总起 来可能 影响 财务 报表 使用 者依据 财务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
(一) 识别 和评 估由 于舞 弊 或错误 导致 的财 务报 表重 大错报 风险 ；
设计和 实施 审计 程序 以应 对这些 风险 ， 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据， 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 ， 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。
(二) 了解 与审 计相 关的 内 部控制 ，以 设计 恰当 的审 计程序 ，但 目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。
(三) 评价 基金 管理 人管 理 层选用 会计 政策 的恰 当性 和作出 会计 估
计及相 关披 露的 合理 性。
(四) 对基 金管 理人 管理 层 使用持 续经 营假 设的 恰当 性得出 结论 。
同时 ， 根 据获 取的 审计 证 据， 就可 能导 致对 泰康 兴 泰回报 沪港 深混
合基金 持续 经营 能力 产生 重大疑 虑的 事项 或情 况是 否存在 重大 不
确定性 得出 结论 。 如果 我 们得出 结论 认为 存在 重大 不确定 性 ， 审 计
准则要 求我 们在 审计 报告 中提请 报表 使用 者注 意财 务报表 中的 相
关披露 ； 如果 披露 不充 分 ， 我们 应当发 表非 无保 留 意见。 我们的 结
论基于 截至 审计 报告 日可 获得的 信息 。 然而 ， 未来 的 事项或 情况 可
能导致 泰康 兴泰 回报 沪港 深混合 基金 不能 持续 经营 。
(五) 评价 财务 报表 的总 体 列报、 结构 和内 容( 包括 披 露)， 并评 价泰康兴泰回报沪港深混合 2018 年年度报告
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财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。
我们与 基金 管理 人治 理层 就计划 的审 计范 围、 时间 安 排和重 大审 计
发现等 事项 进行 沟通 ， 包 括 沟通我 们在 审计 中识 别出 的值得 关注 的
内部控 制缺 陷。
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
注册会 计师 的姓 名 张 勇
周 祎
会计师 事务 所的 地址 中国上 海市 黄浦 区湖 滨路 202 号 企业 天地 2 号楼 普 华永道 中心 11
楼
审计报 告日 期 2019 年3 月 25 日 泰康兴泰回报沪港深混合 2018 年年度报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 泰康 兴泰 回报 沪港深 混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 12 月31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 177,701.63 899,796.41
结算备 付金
76,015.60 141,788.09
存出保 证金
14,947.21 14,767.43
交易性 金融 资产 7.4.7.2 305,012,427.44 575,697,925.90
其中： 股票 投资
27,680,902.64 103,293,841.00
基金投 资
- -
债券投 资
277,331,524.80 472,404,084.90
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - 3,500,000.00
应收证 券清 算款
343,822.16 5,589.04
应收利 息 7.4.7.5 5,103,768.87 6,575,527.76
应收股 利
- -
应收申 购款
- 994.04
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
310,728,682.91 586,836,388.67
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2018 年 12 月31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
82,799,484.80 159,471,440.79
应付证 券清 算款
2.55 11.37
应付赎 回款
- 5,953,284.51
应付管 理人 报酬
234,170.22 441,224.27
应付托 管费
39,028.37 73,537.38
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费用 7.4.7.7 21,670.46 35,333.54
应交税 费
23,245.47 -
应付利 息
80,464.28 252,868.24 泰康兴泰回报沪港深混合 2018 年年度报告
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应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 49,000.00 106,960.54
负债合 计
83,247,066.15 166,334,660.64
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 215,828,254.34 408,176,599.46
未分配 利润 7.4.7.10 11,653,362.42 12,325,128.57
所有者 权益 合计
227,481,616.76 420,501,728.03
负债和 所有 者权 益总 计
310,728,682.91 586,836,388.67
注：报 告截 止日 2018 年 12 月 31 日， 基金 份额 净 值 1.0540 元， 基金 份额 总 额 215,828,254.34
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 泰康 兴泰 回报 沪港深 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期： 2018 年1 月1 日至2018 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年1 月1 日至
2018 年12 月31 日
上年度可比期间
2017 年6 月15 日(基
金合同生效日)至
2017 年12 月31 日
一、收入
17,752,356.52 20,550,015.04
1.利息 收入
13,410,239.44 11,532,956.94
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 10,291.94 1,991,112.16
债券利 息收 入
13,371,398.24 8,569,490.65
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
28,549.26 972,354.13
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
8,154,278.57 432,479.56
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 3,489,482.13 480,351.43
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 3,627,447.70 -768,351.87
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.2 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 1,037,348.74 720,480.00
3.公允 价 值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17
-3,933,468.10 8,185,291.10
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.18 121,306.61 399,287.44
减： 二、费用
8,248,805.92 5,691,764.00
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 3,667,417.39 3,256,036.13
2．托 管费 7.4.10.2.2 611,236.27 542,672.78 泰康兴泰回报沪港深混合 2018 年年度报告
第 23 页 共 71 页
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.19 168,629.74 109,649.79
5．利 息支 出
3,369,863.48 1,553,456.40
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
3,369,863.48 1,553,456.40
6．税 金及 附加
35,069.83 -
7．其 他费 用 7.4.7.20 396,589.21 229,948.90
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
9,503,550.60 14,858,251.04
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以“- ” 号填
列）
9,503,550.60 14,858,251.04
注：本 基金 合同 生效 日为 2017 年 6 月 15 日 ，上 年 度可比 期间 是指 自基 金合 同生效 日 2017 年 6
月15 日至2017 年 12 月31 日止 期间 。
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 泰康 兴泰 回报 沪港深 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日至 2018 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至2018 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
408,176,599.46 12,325,128.57 420,501,728.03
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 9,503,550.60 9,503,550.60
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-192,348,345.12 -10,175,316.75 -202,523,661.87
其中：1. 基 金申 购款 13,604,146.41 720,492.00 14,324,638.41
2. 基金 赎回 款 -205,952,491.53 -10,895,808.75 -216,848,300.28
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
215,828,254.34 11,653,362.42 227,481,616.76
项目
上年度可比期间
2017 年 6 月 15 日(基金合同生效日)至2017 年 12 月 31 日 泰康兴泰回报沪港深混合 2018 年年度报告
第 24 页 共 71 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
521,882,708.28 - 521,882,708.28
二、本期经营活动产生的
基 金净值变动数（本期利
润）
- 14,858,251.04 14,858,251.04
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-113,706,108.82 -2,533,122.47 -116,239,231.29
其中：1. 基 金申 购款 7,556,661.50 143,267.42 7,699,928.92
2. 基金 赎回 款 -121,262,770.32 -2,676,389.89 -123,939,160.21
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （ 净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
408,176,599.46 12,325,128.57 420,501,728.03
注：本 基金 合同 生效 日 为 2017 年 6 月 15 日 ，上 年 度可比 期间 是指 自基 金合 同生效 日 2017 年 6
月15 日至2017 年 12 月31 日止 期间 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 段国 圣______
______ 金 志刚______
____ 李俊 佑____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
泰康兴泰回报 沪港深混 合 型证券投资基 金(以下简 称 “本基金”) 经中国证 券监 督管理委员 会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 许可[2017] 第 149 号 《关于 准予 泰康 兴泰 回报 沪港深 混合 型证 券
投资基金注册 的批复》 核 准，由泰康资 产管理有 限 责任公司依照 《中华人 民 共和国证券 投资基金
法》和《泰康 兴泰回报 沪 港深混合型证 券投资基 金 基金合同》负 责公开募 集 。本基金为 契约型开
放式 ， 存 续期 限不 定， 首 次设立 募集 不包 括认 购资 金利息 共募 集人 民币 521,648,834.56 元 ， 业 经
普华永道中天会计师事务 所( 特殊普通合伙) 普华永道中天验字(2017) 第 598 号验资报告予以验
证。经 向中 国证 监会 备案 ， 《泰康 兴泰 回报 沪港 深混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》于 2017 年 6 月
15 日 正式 生效 ，基 金合 同 生效日 的基 金份 额总 额 为 521,882,708.28 份 基金 份 额，其 中认 购资 金
利息折 合233,873.72 份 基 金份额 。 本 基金 的基 金管 理人为 泰康 资产 管理 有限 责任公 司， 基金 托管泰康兴泰回报沪港深混合 2018 年年度报告
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人为招 商银 行股 份有 限公 司(以 下简 称 “ 招商 银行 ”) 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 康 兴泰 回报沪港 深混合型 证 券投资基金基 金
合同》的有关 规定，本 基 金的投资范围 为具有良 好 流动性的金融 工具，包 括 国内依法公 开发行上
市交易 的股 票 （包 括中 小 板、 创业 板及 其他 中国 证 监会核 准上 市的 股票 ） 、 内 地与香 港股 票市 场交
易互联互通机 制允许买 卖 的规定范围内 的香港联 合 交易所上市的 股票（以 下 简称“港股 通标的股
票” ） 、权证、 股指期货 、 国债期货、 债券资产 （包 括国债、央 行票据、 地方 政府债、金 融债、 企
业债、公司债 、公开发 行 的次级债、可 转换债券 、 可交换债券、 分离交易 可 转债的纯债 部分、中
期票据 、 证 券公 司短 期公 司债券 、 短 期融 资券、 超 短期融 资券 、 中 小企 业私 募债券 等） 、 资产 支持
证券、 债券 回购、 银行 存 款 （包 括协 议存 款、 定 期 存款、 通知 存款 和其 他银 行存款 ） 、 同 业存 单以
及法律法规或 中国证监 会 允许基金投资 的其他金 融 工具。本基金 的投资组 合 比例为：本 基金投资
于股票资产的 比例不高 于 基金资产的 30%（其 中投 资于国内依法 发行上市 的 股票的比例不 高于基
金资产 的 30% ， 投资 于港 股通标 的股 票的 比例 不高 于基金 资产 的 30% ） ；持 有 的全部 权证 市值 不超
过基金 资产 净值 的 3% ； 每 个交易 日日 终在 扣除 股指 期货合 约和 国债 期货 合约 需缴纳 的交 易保 证 金
后， 持 有现 金或 者到 期日 在一年 以内 的政 府债 券的 比例合 计不 低于 基金 资产 净值 的5% ， 其 中现 金
不包括 结算 备付 金 、 存 出 保证金 、 应收 申购 款等 。 本基金 的业 绩比 较基 准为 ： 20 %× 沪深300 指数
收益率 +75% × 中 债新 综合 财富（ 总值 ）指 数收 益率 + 5%× 金 融机 构人 民币 活期 存款利 率（ 税后 ） 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 康资 产管 理有 限责任 公司 于2019 年3 月25 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 泰康 兴泰 回报沪 港深 混合 型证
券投资 基金 基金 合同 》和 在财务 报表 附 注 7.4.4 所 列示的 中国 证监 会、 中国 基金业 协会 发布 的 有
关规定 及允 许的 基金 行业 实务操 作编 制。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2018 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2018 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2018 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
- 泰康兴泰回报沪港深混合 2018 年年度报告
第 26 页 共 71 页
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。比较 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2017
年6 月15 日(基 金合 同生 效日) 至2017 年12 月31 日止期 间。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
外币交 易按 交易 发生 日的 即期汇 率将 外币 金额 折算 为人民 币入 账。
以公允价值计 量的外币 非 货币性项目， 于估值日 采 用估值日的即 期汇率折 算 为人民币，所 产
生的折 算差 额直 接计 入公 允价值 变动 损益 科目 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 、资产支持证 券投资和 衍 生工具分类为 以
公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金融资产 。 除衍生工具所 产生的金 融 资产在资产 负债表中
以衍生金融资 产列示外 ， 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在资产负债 表中以交
易性金 融资 产列 示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券或资产支 持证券起 息 日或上次除息 日至购买 日 止的利息， 单独确认
为应收 项目 。应 收款 项和 其他金 融负 债的 相关 交易 费用计 入初 始确 认金 额。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于泰康兴泰回报沪港深混合 2018 年年度报告
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应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所 有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资、资 产支持证 券 投资和衍生工 具按如下 原 则确定公允价 值
并进行 估值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日 无交易 且最 近
交易日后未发 生影响公 允 价值计量的重 大事件的 ， 按最近交易日 的市场交 易 价格确定公 允价值。
有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的，应对市 场交易价
格进行调整， 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ，但具有不同 特征的， 应 以相同资产 或负债的
公允价值为基 础，并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使 用的 限制
等，如果该限 制是针对 资 产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外，基
金管理 人不 应考 虑因 大 量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。
(2) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 在当 前情 况下 适 用并且 有足 够可 利用 数据 和其他 信息 支
持的估值技术 确定公允 价 值。采用估值 技术时， 优 先使用可观察 输入值， 只 有在无法取 得相关资
产或负 债可 观察 输入 值或 取得不 切实 可行 的情 况下 ，才可 以使 用不 可观 察输 入值。
(3) 如 经济 环境 发生 重大 变 化或证 券发 行人 发生 影响 金融工 具价 格的 重大 事件 ， 应对估 值进 行
调整并 确定 公允 价值 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债。
当本基 金1) 具 有抵 销已 确认金 额的 法定 权 利 且该 种法定 权利 现在 是可 执行 的； 且2) 交易 双
方准备 按净 额结 算时 ，金 融资产 与金 融负 债按 抵销 后的净 额在 资产 负债 表中 列示。
泰康兴泰回报沪港深混合 2018 年年度报告
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7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金 净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券发行企 业代扣代 缴 的个人所得税 及由基金 管 理人缴纳的增 值税后的 净 额确认为利 息收入。
资产支持证券 在持有期 间 收到的款项， 根据资产 支 持证券的预计 收益率区 分 属于资产支 持证券投
资本金部分和 投资收益 部 分，将本金部 分冲减资 产 支持证券投资 成本，并 将 投资收益部 分扣除在
适用情 况下 由基 金管 理人 缴纳的 增值 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费用 的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益分配 方 式分两种：现 金分红与 红 利再投资，投 资
者可选择现金 红利或将 现 金红利自动转 为基金份 额 进行再投资； 若投资者 不 选择，本基 金默认的泰康兴泰回报沪港深混合 2018 年年度报告
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收益分配方式 是现金分 红 。基金收益分 配后基金 份 额净值不能低 于面值， 即 基金收益分 配基准日
的基金份额净 值减去每 单 位基金份额收 益分配金 额 后不 能低于面 值。法律 法 规或监管机 关另有规
定的，从其规 定。若期 末 未分配利润中 的未实现 部 分为正数，包 括基金经 营 活动产生的 未实现损
益以及基金份 额交易产 生 的未实现平准 金等，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配 利润中的
已实现部分； 若期末未 分 配利润的未实 现部分为 负 数，则期末可 供分配利 润 的金额为期 末未分配
利润， 即已 实现 部分 相抵 未实现 部分 后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部 是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下 类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票和债券， 若出现重 大 事项停牌或交 易不活跃( 包 括涨跌停时 的
交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2017]13 号 《中国证 监会关 于证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法、 市盈 率法、 现金 流量 折现 法等 估值技 术进 行估 值。
(2) 于2017 年12 月28 日 前， 对 于在 锁定 期内 的非 公开发 行股 票， 根据 中国 证监会 证监 会计
字[2007]21 号《关 于 证 券投 资 基 金 执 行< 企 业 会 计 准则> 估值业务及份额净值计 价有关事项的通
知》 之附 件 《 非公 开发 行 有明确 锁定 期股 票的 公允 价值的 确定 方法 》 ， 若在 证 券交易 所挂 牌的 同一
股票的市场交 易收盘价 低 于非公开发行 股票的初 始 投资成本，按 估值日证 券 交易所挂牌 的同一股
票的市场交易 收盘价估 值 ；若在证券交 易所挂牌 的 同一股票的市 场交易收 盘 价高于非公 开发行股
票的初始投资 成本，按 锁 定期内已经过 交易天数 占 锁定期内总交 易天数的 比 例将两者之 间差价的
一部分 确认 为估 值增 值 。 自 2017 年12 月28 日起 ， 对于在 锁定 期内 的非 公开 发行股 票 、 首 次公 开泰康兴泰回报沪港深混合 2018 年年度报告
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发行股票时公 司 股东公 开 发售股份、通 过大宗交 易 取得的带限售 期的股票 等 流通受限股 票，根据
中 国 基 金 业 协 会 中 基 协 发[2017]6 号《关于发布< 证 券 投 资 基 金 投 资 流 通 受 限 股 票 估 值 指 引( 试
行)> 的通知 》之附件 《证 券投资基金 投资流通 受限 股票估值指 引(试行)》( 以 下简称 “指引 ”) ，
按估值日在证 券交易所 上 市交易的同一 股票的公 允 价值扣除中证 指数有限 公 司根据指引 所独立提
供的该 流通 受限 股票 剩余 限售期 对应 的流 动性 折扣 后的价 值进 行估 值。
(3) 对 于在 证券 交易 所上 市或挂 牌 转 让的 固定 收益 品种( 可转 换债 券、 资 产支 持证券 和私 募 债
券除外)及在银 行间同业市 场交 易的固定 收益品种 ， 根据中国证监 会公告[2017]13 号《中 国证监
会关于证券投 资基金估 值 业务的指导意 见》及《 中 国证券投资基 金业协会 估 值核算工作 小组关于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 采用 估值技 术确 定公 允价 值。 本基金 持有 的证 券交
易所上市或 挂牌转让 的固 定收益品种( 可转换债 券、 资产支持证 券和私募 债券 除外)，按照 中证指
数有限公司所 独立提供 的 估值结果确定 公允价值 。 本基金持有的 银行间同 业 市场固定收 益品种按
照中债 金融 估值 中心 有限 公 司所 独立 提供 的估 值结 果确定 公允 价值 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2012]85 号 《关 于实 施上 市公司 股息 红利 差别 化个 人所得 税政 策有 关问 题的 通知》 、 财 税[2014]81
号《财 政部 国家 税务 总局 证监会 关于 沪港 股票 市场 交易互 联互 通机 制试 点有 关税收 政策 的通 知》 、
财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税
[2016]36 号《 关于 全面 推 开营业 税改 征增 值税 试点 的通知 》 、 财税[2016]46 号《关 于进 一步 明确
全面推开营改 增试点金 融 业有关政策的 通知 》 、财 税[2016]70 号《 关于金融 机 构同业往来等 增值
税政策 的补 充通 知》 、 财 税[2016]127 号 《 财政 部国 家 税务总 局证 监会 关于 深港 股票市 场交 易互 联
互通机制试点 有关税收 政 策的通知》财 税[2016]140 号《关于明 确金融 房 地 产开发 教育辅 助服
务等增值税政 策的通知 》 、 财税[2017]2 号 《关于资 管产品增值税 政策有关 问 题的补充通知 》 、财泰康兴泰回报沪港深混合 2018 年年度报告
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税[2017]56 号 《关 于资 管 产品增 值税 有关 问题 的通 知》 、 财税[2017]90 号《 关于租 入固 定资 产进
项税额 抵扣 等增 值税 政策 的通知 》及 其他 相关 财税 法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 资管产 品运营过 程中 发生的增值税 应税行为 ， 以资管产品管 理人为增 值 税纳税人。资 管
产品管 理人 运营 资管 产品 过程中 发生 的增 值税 应税 行为， 暂适 用简 易计 税方 法， 按 照 3% 的 征收 率
缴纳增 值税 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1 日 前运 营 过程中 发生 的增 值税 应税 行为， 未缴 纳增 值税
的， 不再 缴纳 ； 已 缴纳 增 值税的 ， 已纳 税额 从资 管 产品管 理人 以后 月份 的增 值税应 纳税 额中 抵减 。
对证券投资基 金管理人 运 用基金买卖股 票、债券 的 转让收入免征 增值税， 对 国债、地方政 府
债以及金融同 业往来利 息 收入亦免征增 值税。资 管 产品管理人运 营资管产 品 提供的贷款 服务，以
2018 年 1 月 1 日起 产生 的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额。 资管 产品 管理 人运营 资管 产品 转 让
2017 年12 月 31 日 前取 得 的基金 、 非货 物期 货 ， 可 以 选择按 照实 际买 入价 计算 销售额 ， 或者 以 2017
年最后 一个 交易 日的 基金 份额净 值、 非货 物期 货结 算价格 作为 买入 价计 算销 售额。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债 券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内( 含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
对基金 通过 沪港 通/ 深港 通 投资香 港联 交所 上 市 H 股 取得的 股息 红利 ，H 股公 司 应向中 国证 券
登记结 算有 限责 任公 司( 以 下简称 “中 国结 算”)提 出 申请， 由中 国结 算 向 H 股 公司提 供内 地个 人
投资者 名册 ，H 股公 司按 照 20% 的税 率代 扣个 人所 得税。 基金 通过 沪港 通/ 深 港通投 资香 港联 交所
上市的 非H 股取 得的 股息 红利， 由中 国结 算按 照 20% 的税 率代 扣个 人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税， 买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 基
金通过 沪港 通/ 深港 通买 卖 、 继 承、 赠 与 联交 所上 市 股票 ， 按 照香 港特 别行 政 区现行 税法 规定 缴纳
印花税 。
(5) 本基金 的城市维 护建 设税、教育费 附加和地 方 教育费附加等 税费按照 实 际缴纳增值税 额
的适用 比例 计算 缴纳 。 泰康兴泰回报沪港深混合 2018 年年度报告
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7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
活期存 款 177,701.63 899,796.41
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 - -
存款期 限1-3 个月 - -
存款期 限3 个月 以上 - -
其他存 款 - -
合计： 177,701.63 899,796.41
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 27,634,602.07 27,680,902.64 46,300.57
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 70,609,173.37 70,607,924.80 -1,248.57
银行间 市场 202,516,829.00 206,723,600.00 4,206,771.00
合计 273,126,002.37 277,331,524.80 4,205,522.43
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 300,760,604.44 305,012,427.44 4,251,823.00
项目
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 91,100,232.60 103,293,841.00 12,193,608.40
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 21,996,456.16 21,840,384.90 -156,071.26
银行间 市场 454,415,946.04 450,563,700.00 -3,852,246.04
合计 476,412,402.20 472,404,084.90 -4,008,317.30
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 567,512,634.80 575,697,925.90 8,185,291.10 泰康兴泰回报沪港深混合 2018 年年度报告
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7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本报告 期末 及上 年度 末， 本基金 未持 有衍 生金 融资 产/负 债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 市场 - -
银行间 市场 - -
合计 - -
项目
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 市场 3,500,000.00 -
银行间 市场 - -
合计 3,500,000.00 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本报告 期末 及上 年度 末， 本基金 未持 有因 买断 式逆 回购交 易中 取得 的债 券。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
应 收活 期存 款利 息 20.91 259.87
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 37.73 70.18
应收债 券利 息 5,103,702.83 6,575,559.96
应收资 产支 持证 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - -369.85
应收申 购款 利息 0.03 0.23
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 7.37 7.37
合计 5,103,768.87 6,575,527.76
7.4.7.6 其 他资 产
本报告 期末 及上 年度 末， 本基金 未持 有其 他资 产。 泰康兴泰回报沪港深混合 2018 年年度报告
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7.4.7.7 应 付交 易 费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 2,812.86 14,590.00
银行间 市场 应付 交易 费用 18,857.60 20,743.54
合计 21,670.46 35,333.54
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - 3,165.54
预提费 用 49,000.00 103,795.00
合计 49,000.00 106,960.54
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至2018 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 408,176,599.46 408,176,599.46
本期申 购 13,604,146.41 13,604,146.41
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -205,952,491.53 -205,952,491.53
本期末 215,828,254.34 215,828,254.34
注：1. 申 购含 红利 再投 、 转换入 份额 ； 赎 回含 转换 出份额 。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 5,462,452.23 6,862,676.34 12,325,128.57
本期利 润 13,437,018.70 -3,933,468.10 9,503,550.60
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-5,013,817.94 -5,161,498.81 -10,175,316.75
其中： 基金 申购 款 254,523.55 465,968.45 720,492.00
基金赎 回款 -5,268,341.49 -5,627,467.26 -10,895,808.75
本期已 分配 利润 - - -
本期末 13,885,652.99 -2,232,290.57 11,653,362.42
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元 泰康兴泰回报沪港深混合 2018 年年度报告
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项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017 年6 月15 日(基 金合 同 生效日)
至 2017 年12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 2,740.46 33,837.27
定期存 款利 息收 入 - 1,944,638.89
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 6,893.03 11,948.39
其他 658.45 687.61
合计 10,291.94 1,991,112.16
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年6 月15 日( 基金
合同生 效日)至2017 年 12 月
31 日
卖出股 票成 交总 额 91,500,386.23 5,851,229.00
减：卖 出股 票成 本总 额 88,010,904.10 5,370,877.57
买卖股 票差 价收 入 3,489,482.13 480,351.43
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017年6月15 日( 基金 合
同生效 日) 至2017 年12 月31
日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
617,628,052.73 359,449,607.70
减 ： 卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券 到
期兑付 ）成 本总 额
602,215,883.45 355,718,916.28
减：应 收利 息总 额 11,784,721.58 4,499,043.29
买卖债 券差 价收 入 3,627,447.70 -768,351.87
7.4.7.13.2 资 产支 持证券 投资 收益
本报告 期及 上年 度可 比期 间 2017 年6 月15 日 （ 基 金合同 生效 日 ） 至2017 年12 月 31 日 ， 本基 金
无资产 支持 证券 投资 收益 。 泰康兴泰回报沪港深混合 2018 年年度报告
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7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本报告 期及 上年 度可 比期 间 2017 年6 月15 日 （ 基 金合同 生效 日 ） 至2017 年12 月 31 日 ， 本基 金
无贵金 属投 资收 益。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
本报告 期及 上年 度可 比期 间 2017 年6 月15 日 （ 基 金合同 生效 日 ） 至2017 年12 月 31 日 ， 本基 金
无衍生 工具 收益 。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年6 月15 日( 基金 合 同生效
日)至2017 年 12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,037,348.74 720,480.00
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 1,037,348.74 720,480.00
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至 2018
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年6 月15 日( 基金 合 同
生效日)至2017 年 12 月31 日
1.交易 性金 融资 产 -3,933,468.10 8,185,291.10
—— 股 票投 资 -12,147,307.83 12,193,608.40
—— 债 券投 资 8,213,839.73 -4,008,317.30
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
减: 应 税金 融 商品 公允 价值
变动产 生的 预估 增值 税
-
-
合计 -3,933,468.10 8,185,291.10
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年6 月15 日(基 金合 同生效 日)
至2017 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 119,833.07 396,833.69
基金转 换费 收入 1,473.54 2,453.75 泰康兴泰回报沪港深混合 2018 年年度报告
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合计 121,306.61 399,287.44
注：1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，不 低于 赎回费 总额 的 25% 归 入基 金资产 。
2. 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成， 其中 ： 申 购 费补差 收取 具体 情
况，视 每次 转换 时的 两只 基金的 费率 差异 情况 而定 。基金 转换 费用 由基 金份 额持有 人承 担。
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2017 年6 月15 日( 基金 合 同生效
日)至2017 年 12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 153,517.24 101,127.29
银行间 市场 交易 费用 15,112.50 8,522.50
合计 168,629.74 109,649.79
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年6 月15 日( 基金 合 同生
效日) 至2017 年12 月 31 日
审计费 用 40,000.00 40,000.00
信息披 露费 300,000.00 164,385.00
其他 1,200.00 600.00
债券帐 户维 护费 36,000.00 16,500.00
银行费 用 19,389.21 8,463.90
合计 396,589.21 229,948.90
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 无须 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
泰康资 产管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
招商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构
泰康保 险集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 控股 股东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 泰康兴泰回报沪港深混合 2018 年年度报告
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7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本报告 期及 上年 度可 比期 间 2017 年6 月15 日 （ 基 金合同 生效 日 ） 至2017 年12 月 31 日 ， 本基 金
无通过 关联 方交 易单 元进 行的交 易。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年6 月15 日( 基金 合同 生效日)
至 2017 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
3,667,417.39 3,256,036.13
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
2,506,188.75 2,243,145.08
注： 支 付基 金管 理人 泰康 资产管 理有 限责 任公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值1.2% 的年 费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.2% / 当 年天数 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年6 月15 日( 基金 合同 生效日)
至 2017 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
611,236.27 542,672.78
注： 支 付基 金托 管人 招商 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值0.2% 的 年费 率 计提， 逐日 累计 至每
月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.2% / 当 年天 数。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年 12 月31 日
银行 间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
招商银 行 - - - - 44,000,000.00 101,260.27
上年度 可比 期间 泰康兴泰回报沪港深混合 2018 年年度报告
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2017 年 6 月15 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年12 月 31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
招商银 行 9,884,208.22 - - - - -
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期及 上年 度可 比期 间 2017 年6 月15 日 （ 基 金合同 生效 日 ） 至2017 年12 月 31 日 ， 本基 金
管理人 未运 用固 有资 金投 资本基 金。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 末， 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 未持 有本 基金 份额 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2017 年6 月15 日(基 金合 同生效 日) 至2017 年
12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
招商银 行 177,701.63 2,740.46 899,796.41 33,837.27
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 招商 银行 保管 ，按银 行约 定利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本报告 期及 上年 度可 比期 间 2017 年6 月15 日 （ 基 金合同 生效 日 ） 至2017 年12 月 31 日 ， 本基 金
未在承 销期 内参 与关 联方 承销的 证券 。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本报告 期本 基金 无须 作说 明的其 他关 联交 易事 项； 上年度 可比 期 间 2017 年 6 月 15 日 （基 金
合同生 效日 ） 至 2017 年 12 月 31 日， 本基 金在 银行 间同业 市场 于 2017 年 8 月 8 日分 销买 入 17
招商银 行CD203 ， 数量500,000 张， 金额49,455,250.00 元；2017 年 10 月 25 日卖 出17 招商 银行
CD203 ，数 量500,000 张 ， 金额 49,928,874.46 元。
7.4.11 利 润分 配情况
本报告 期本 基金 无利 润分 配。
7.4.12 期 末（ 2018 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元 泰康兴泰回报沪港深混合 2018 年年度报告
第 40 页 共 71 页
7.4.12.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
110049
海尔
转债
2018 年
12 月20
日
2019
年1 月
18 日
网下新
债流通
受限
100.00 100.00 5,890 589,000.00 589,000.00 -
注：截 至本 报告 期 末 2018 年 12 月 31 日 止， 本基 金 未持有 因认 购新 发/ 增发 证 券而流 通受 限的 股
票。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
截至本 报告 期 末2018 年12 月 31 日 止， 本基 金未 持 有暂时 停牌 等流 通受 限股 票。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中 作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2018 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额76,799,484.80 元 ，是 以如 下债 券作 为质押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
160210 16 国开10
2019 年 1 月
9 日
95.88 50,000 4,794,000.00
041800341
18 鲁 钢铁
CP003
2019 年 1 月
4 日
100.69 15,000 1,510,350.00
101751016
17 国 开投
MTN001
2019 年 1 月
4 日
102.82 200,000 20,564,000.00
160208 16 国开08
2019 年 1 月
9 日
99.99 100,000 9,999,000.00
011801455
18 华 菱钢
铁 SCP003
2019 年 1 月
4 日
100.59 120,000 12,070,800.00
160405 16 农发05
2019 年 1 月
9 日
97.03 100,000 9,703,000.00
170215 17 国开15
2019 年 1 月
9 日
103.21 200,000 20,642,000.00
合计
785,000 79,283,150.00
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2018 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额 6,000,000.00 元， 于 2019 年 1 月 2 日(先后)到 期。 该类 交易 要求本 基金 转入 质押
库的债 券， 按证 券交 易所 规定的 比例 折算 为标 准券 后，不 低于 债券 回购 交易 的余额 。 泰康兴泰回报沪港深混合 2018 年年度报告
第 41 页 共 71 页
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为混合 型证券投 资 基金，预期收 益和风险 水 平低于股票型 基金，高 于 债券型基金与 货
币市场基金。 基金投资 的 金融工具主要 包括股票 投 资、债券投资 及基金投 资 等。本基金 在日常经
营活动中面临 的与这些 金 融工具相关的 风险主要 包 括信用风险、 流动性风 险 及市场风险 。本基金
的基金管理人 从事风险 管 理的主要目标 是精选优 质 投资标的，在 有效控制 风 险前提下保 持一定流
动性， 力求 超越 业绩 比较 基准的 投资 回报 ，实 现基 金资产 的长 期稳 健增 值。
本基金的基金 管理人董 事 会重视建立完 善的公司 治 理结构与内部 控制体系 ， 公司董事会对 公
司建立 内部 控制 系统 和维 持其有 效性 承担 最终 责任 。
为加强公募基 金管理的 内 部控制，促进 诚信、合 法 、有效经营的 内部控制 环 境，保障基金 持
有人利益，基 金管理人 遵 照国家有关法 律法规， 遵 循合法合规性 原则、全 面 性原则、审 慎性原则
和适时性原则 ，制订了 系 统完善的内部 控制制度 。 内部控制的主 要内容包 括 投资管理业 务控制、
市场营 销与 过户 登记 业务 控制、 信息 披露 控制 、监 察稽核 控制 等。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险 量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款存放在本 基金的托 管 行招商银行， 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险
可能性很小； 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限
制以控 制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计泰康兴泰回报沪港深混合 2018 年年度报告
第 42 页 共 71 页
及汇总 。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
A-1
15,111,500.00 34,050,200.00
A-1 以下
0.00 0.00
未评级
0.00 0.00
合计
15,111,500.00 34,050,200.00
注：短期信用 评级由中 国 人民银行许可 的信用评 级 机构评级，并 由债券发 行 人在中国人 民银行指
定的国内有关 媒体上公 告 。以上按短期 信用评级 的 债券投资中不 包含国债 、 政策性金融 债、央行
票据及 地方 政府 债等 。
7.4.13.2.2 按 短期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注：短期信用 评级由中 国 人民银行许可 的信用评 级 机构评级，并 由发行人 在 中国人民银 行指定的
国内有 关媒 体上 公告 。
7.4.13.2.3 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注：短期信用 评级由中 国 人民 银行许可 的信用评 级 机构评级，并 由发行人 在 中国人民银 行指定的
国内有 关媒 体上 公告 。
7.4.13.2.4 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元 泰康兴泰回报沪港深混合 2018 年年度报告
第 43 页 共 71 页
长期信 用评 级
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
AAA
119,321,652.00 233,908,633.40
AAA 以下
89,962,772.80 25,017,251.50
未评级
0.00 0.00
合计
209,284,424.80 258,925,884.90
注：长期信用 评级由中 国 人民银行许可 的信用评 级 机构评级，并 由债券发 行 人在中国人 民银行指
定的国内有关 媒体上公 告 。以上按长期 信用评级 的 债券投资中不 包含国债 、 政策性金融 债、央行
票据及 地方 政府 债等 。
7.4.13.2.5 按 长期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注：长期信用 评级由中 国 人民银行许可 的信用评 级 机构评级，并 由发行人 在 中国人民银 行指定的
国内有 关媒 体上 公告 。
7.4.13.2.6 按 长期 信用评 级列 示的同 业 存 单投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
AAA 0.00 135,787,000.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 135,787,000.00
注：长期信用 评级由中 国 人民银行许可 的信用评 级 机构评级，并 由发行人 在 中国人民银 行指定的
国内有 关媒 体上 公告 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。 泰康兴泰回报沪港深混合 2018 年年度报告
第 44 页 共 71 页
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
于2018 年12 月31 日， 除 卖出回 购金 融资 产款 余额 中有 82799484.80 将 在一 个月以 内到 期 且
计息( 该利息 金额不重 大) 外，本基金 所承担的 其他 金融负债的 合约约定 到期 日均为一个 月以内 且
不计息，可 赎回基金 份额 净值(所有者 权益)无固 定 到期日且不 计息，因 此账 面余额约为 未折现 的
合约到 期现 金流 量。
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及
《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等 法规 的要
求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理，通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中
度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行
持续的 监测 和分 析。
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的
基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10%。本基金 与由本
基金的基金管 理人管理 的 其他开放式基 金共同持 有 一家上市公司 发行的可 流 通股票不得 超过该上
市公司可流通 股票的 15% ，本基金与由 本基金的 基 金管理人管理 的全部投 资 组合持有一家 上市公
司发行 的可 流通 股票 ， 不 得超过 该上 市公 司可 流通 股票 的30%( 完 全按 照有 关 指 数构 成比 例进 行证
券投资 的开 放式 基金 及中 国证监 会认 定的 特殊 投资 组合不 受该 比例 限制)。
本基金所持部 分证券在 证 券交易所上市 ，其余亦 可 在银行间同业 市场交易 ， 部分基金资产 流
通暂时 受限 制不 能自 由转 让的情 况参 见附 注7.4.12 。 此外 ， 本 基金 可通 过卖 出回购 金融 资 产 方式
借入短期资金 应对流动 性 需求，其上限 一般不超 过 基金持有的债 券投资的 公 允价值。本 基金主动
投资于 流动 性受 限资 产的 市值合 计不 得超 过基 金资 产净值 的 15%。于 2018 年12 月 31 日 ， 本 基金
主动投 资于 流动 性受 限资 产的市 值合 计未 超过 基金 资产净 值 的15% 。
本基金 的基 金管 理人 每日 对基金 组合 资产 中 7 个工 作日可 变现 资产 的可 变现 价值进 行审 慎 评
估与测算，确 保每日确 认 的净赎回申请 不得超 过 7 个工作日可变 现资产的 可 变现价值。 于 2018
年12 月31 日， 本基 金确 认的净 赎回 申请 未超 过 7 个工作 日可 变现 资产 的可 变现价 值。
同时，本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度；按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，泰康兴泰回报沪港深混合 2018 年年度报告
第 45 页 共 71 页
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本 基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。 利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、债 券投 资及 资产 支持证 券投 资等 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期
末
2018
年 12
月 31
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行
存款
177,701.63 - - - 177,701.63
结算
备付
金
76,015.60 - - - 76,015.60
存出
保证
金
14,947.21 - - - 14,947.21 泰康兴泰回报沪港深混合 2018 年年度报告
第 46 页 共 71 页
交易
性金
融资
产
100,597,520.00 132,725,552.50 44,008,452.30 27,680,902.64 305,012,427.44
应收
证券
清算
款
- - - 343,822.16 343,822.16
应收
利息
- - - 5,103,768.87 5,103,768.87
资产
总计
100,866,184.44 132,725,552.50 44,008,452.30 33,128,493.67 310,728,682.91
负债
卖出
回购
金融
资产
款
82,799,484.80 - - - 82,799,484.80
应付
证券
清算
款
- - - 2.55 2.55
应付
管理
人报
酬
- - - 234,170.22 234,170.22
应付
托管
费
- - - 39,028.37 39,028.37
应付
交易
费用
- - - 21,670.46 21,670.46
应付
利息
- - - 80,464.28 80,464.28
应交
税费
- - - 23,245.47 23,245.47
其他
负债
- - - 49,000.00 49,000.00
负债
总计
82,799,484.80 - - 447,581.35 83,247,066.15
利率
敏感
度缺
口
18,066,699.64 132,725,552.50 44,008,452.30 32,680,912.32 227,481,616.76 泰康兴泰回报沪港深混合 2018 年年度报告
第 47 页 共 71 页
上年
度末
2017
年 12
月 31
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行
存款
899,796.41 - - - 899,796.41
结算
备付
金
141,788.09 - - - 141,788.09
存出
保证
金
14,767.43 - - - 14,767.43
交易
性金
融资
产
244,693,200.00 213,441,733.20 14,269,151.70 103,293,841.00 575,697,925.90
买入
返售
金融
资产
3,500,000.00 - - - 3,500,000.00
应收
证券
清算
款
- - - 5,589.04 5,589.04
应收
利息
- - - 6,575,527.76 6,575,527.76
应收
申购
款
- - - 994.04 994.04
资产
总计
249,249,551.93 213,441,733.20 14,269,151.70 109,875,951.84 586,836,388.67
负债
卖出
回购
金融
资产
款
159,471,440.79 - - - 159,471,440.79
应付
证券
清算
款
- - - 11.37 11.37 泰康兴泰回报沪港深混合 2018 年年度报告
第 48 页 共 71 页
应付
赎回
款
- - - 5,953,284.51 5,953,284.51
应付
管理
人报
酬
- - - 441,224.27 441,224.27
应付
托管
费
- - - 73,537.38 73,537.38
应付
销售
服务
费
- - - - -
应付
交易
费用
- - - 35,333.54 35,333.54
应付
利息
- - - 252,868.24 252,868.24
其他
负债
- - - 106,960.54 106,960.54
负债
总计
159,471,440.79 - - 6,863,219.85 166,334,660.64
利率
敏感
度缺
口
89,778,111.14 213,441,733.20 14,269,151.70 103,012,731.99 420,501,728.03
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
假设其 他变 量不 变 ， 仅 利 率发生 合理 、 可能 的变 动 ， 考 察为 交易 而持 有的 债 券公允 价值
的变动 对基 金利 润总 额和 净值产 生的 影响
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2017 年12 月31
日 ）
市场利 率下 调0.25% 1,660,472.04 1,923,395.09
市场利 率上 调0.25% -1,637,146.05 -1,903,000.64
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金持有不以记 账本位币 计 价的资产，因 此存在相 应 的外汇风险。 本基金管 理 人每日对本 基金的外泰康兴泰回报沪港深混合 2018 年年度报告
第 49 页 共 71 页
汇头寸 进行 监控 。
于2018 年12 月31 日， 本 基金持 有以 港币 计价 的资 产折合 人民 币 12050385.42 元， 未持 有以
外币计 价的 负债 ， 资产 负 债表外 汇风 险敞 口净 额 为12050385.42 元 （于 2017 年 12 月 31 日 ， 本 基
金持有 以港 币计 价的 资产 折合人 民 币 51752636.00 元，未 持有 以外 币计 价的 负债， 资产 负债 表 外
汇风险 敞口 净额 为51752636.00 元） 。
假设 其他 变量 不变 ， 仅 外 币汇率 发生 合理 、 可能 的 变动 ， 考 察为 交易 而持 有 的股票 公允 价值
的变动 对基 金利 润总 额和 净值产 生的 影响 。 若 港币 相对人 民币 汇率 上 升 1%， 对资产 负 债 表日 基 金
资产净 值的 影响 金额 为 120503.85 ； 若港 币相 对人 民 币汇率 下 降 1% ，对 资产 负 债表日 基金 资产 净
值的影 响金 额-120503.85 （于 2017 年 12 月 31 日 ，若港 币相 对人 民币 汇率 上升 1% ，对 资产 负债
表日基 金资 产净 值的 影响 金额 为 517526.36 ； 若港 币相对 人民 币汇 率下 降 1%，对资 产负 债表 日基
金资产 净值 的影 响金 额-517526.36 ） 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场 价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金采用定 性分析与 定 量分析相结合 的分析框 架 ，自上而下灵 活配置大 类 资产，自下而 上
精选投资标的 ，在控制 风 险的前提下集 中资金进 行 优质证券的投 资管理， 同 时进行高效 的流动性
管理， 力争 利用 主动 组合 管理获 得超 过业 绩比 较基 准的收 益。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 基金投资于股 票资产的 比 例不高于基金 资
产的 30%( 其中 投资 于国 内 依法发 行上 市的 股票 的比 例不高 于基 金资 产 的 30% ，投资 于港 股通 标的
股票的 比例 不高 于基 金资 产的 30%) ； 持有 的全 部权 证市值 不超 过基 金资 产净 值的 3% ； 每 个交 易 日
日终在扣除股 指期货合 约 和国债期货合 约需缴纳 的 交易保证金后 ，持有现 金 或者到期日 在一年以
内的政 府债 券的 比例 合计 不低于 基金 资产 净值 的 5%， 其中， 现金 不包 括结 算备 付金、 存出 保证金 、
应收申购款等 。此外， 本 基金的基金管 理人每日 对 本基金所持有 的证券价 格 实施监控， 定期运用
多种定 量方 法对 基金 进行 风险度 量， 包 括VaR(Value at Risk) 指标 等来 测试 本基金 面临 的潜 在价
格风险 ，及 时可 靠地 对风 险进行 跟踪 和控 制。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元 泰康兴泰回报沪港深混合 2018 年年度报告
第 50 页 共 71 页
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 27,680,902.64 12.17 103,293,841.00 24.56
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投 资 - - - -
其他 - - - -
合计 27,680,902.64 12.17 103,293,841.00 24.56
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准 中的 权益 指数以 外的 其他 市场 变量 保持不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
业 绩 比 较 基 准 中 的 权 益 指 数
上涨 5%
1,732,171.20 -
业 绩 比 较 基 准 中 的 权 益 指 数
下降 5%
-1,732,171.20 -
注： 于 2017 年 12 月 31 日 ，本基 金成 立未 满一 年， 尚无足 够经 验数 据。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2018 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为27,680,902.64 元， 属于 第二 层 次的余 额 为 277,331,524.80 元， 无属 于第 三泰康兴泰回报沪港深混合 2018 年年度报告
第 51 页 共 71 页
层次的 余额 。(2017 年 12 月 31 日： 属于 第一 层次 的 余额 为 103,293,841.00 元 ， 属于 第二 层次 的
余额 为472,404,084.90 元 ，无属 于第 三层 次的 余额 。)
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金 以导 致各 层次 之间 转换的 事项 发生 日为 确认 各层次 之间 转换 的时 点。
对于证 券交 易所 上市 的股 票 和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2018 年 12 月 31 日 ， 本基金 未持 有非 持续 的以 公允价 值计 量的 金融 资产 。(2017 年 12 月
31 日 ：同) 。
(d)不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 债 券回 售
本基金 于2018 年12 月 4 日将持 有 的80,090 张16 绿地 01 债 券 （ 代码 ：136176 ） 行使 回售 选
择权 ， 以100.00 元/ 张 的 回售价 格回 售给 发行 人 ， 截至本 报告 期 末 2018 年12 月 31 日 止， 该部 分
债券因 行使 回售 选择 权而 流通受 限， 回售 资金 于2019 年1 月 21 日 到账 。
(3) 除 公允 价值 和债 券回 售 外，截 至资 产负 债表 日本 基金无 需要 说明 的其 他重 要事项 。
泰康兴泰回报沪港深混合 2018 年年度报告
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金 资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 27,680,902.64 8.91
其中： 股票 27,680,902.64 8.91
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 277,331,524.80 89.25
其中： 债券 277,331,524.80 89.25
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 253,717.23 0.08
8 其他各 项资 产 5,462,538.24 1.76
9 合计 310,728,682.91 100.00
注：本 基金 本报 告期 末通 过港股 通交 易机 制投 资的 港股公 允价 值 为 12,050,385.42 元， 占期 末资
产净值 比例 为5.30% 。
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 200,136.00 0.09
C 制造业 14,812,282.30 6.51
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J 金融业 617,799.92 0.27
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 泰康兴泰回报沪港深混合 2018 年年度报告
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N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 299.00 0.00
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 15,630,517.22 6.87
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
行业类 别 公允价 值（ 人民 币 ） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 基础 材料 - -
B 消费 者非 必需 品 2,532,000.00 1.11
C 消费 者常 用品 - -
D 能源 - -
E 金融 540,960.00 0.24
F 医疗 保健 982,353.42 0.43
G 工业 742,560.00 0.33
H 信息 技术 4,455,312.00 1.96
I 电信 服务 - -
J 公用 事业 - -
K 房地 产 2,797,200.00 1.23
合计 12,050,385.42 5.30
注：以 上分 类采 用全 球行 业分类 标准 （GICS）。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600519 贵州茅 台 12,800 7,552,128.00 3.32
2 00268 金蝶国 际 735,200 4,455,312.00 1.96
3 02202 万科企 业 120,000 2,797,200.00 1.23
4 01169 海尔电 器 150,000 2,532,000.00 1.11
5 000651 格力电 器 61,420 2,192,079.80 0.96
6 600660 福耀玻 璃 85,500 1,947,690.00 0.86
7 603288 海天味 业 25,135 1,729,288.00 0.76
8 600309 万华化 学 49,500 1,385,505.00 0.61
9 01099 国药控 股 34,074 982,353.42 0.43
10 00694
北京首 都机
场股份
102,000 742,560.00 0.33
11 601398 工商银 行 116,678 617,226.62 0.27
12 03908 中金公 司 42,000 540,960.00 0.24
13 601225 陕西煤 业 26,900 200,136.00 0.09 泰康兴泰回报沪港深混合 2018 年年度报告
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14 600276 恒瑞医 药 106 5,591.50 0.00
15 601939 建设银 行 90 573.30 0.00
16 002044 美年健 康 20 299.00 0.00
注：对 于同 时 在A+H 股上 市的股 票， 合并 计算 公允 价值参 与排 序， 并按 照不 同股票 分别 披露 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期 初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 01169 海尔电 器 3,191,467.86 0.76
2 600309 万华化 学 3,180,207.00 0.76
3 600660 福耀玻 璃 3,158,721.00 0.75
4 01099 国药控 股 2,785,641.74 0.66
5 02186 绿叶制 药 2,227,373.98 0.53
6 000651 格力电 器 2,075,028.00 0.49
7 01958 北京汽 车 1,774,866.48 0.42
8 00268 金蝶国 际 1,746,602.10 0.42
9 00998 中信银 行 1,247,420.16 0.30
10 603288 海天味 业 1,036,568.00 0.25
11 00694 北京首 都机 场股 份 775,439.78 0.18
12 03908 中金公 司 552,016.99 0.13
13 002044 美年健 康 349,667.00 0.08
14 601225 陕西煤 业 257,208.00 0.06
15 601319 中国人 保 143,025.48 0.03
16 601138 工业富 联 27,540.00 0.01
17 601828 美凯龙 10,230.00 0.00
18 600901 江苏租 赁 6,250.00 0.00
注： （1） 买入 包 括 基金 二 级市场 上主 动的 买入 、 新 股、 配股 、 债 转股 、 换 股及 行权等 获得 的股 票 。
（2 ） “买 入金 额 ” 按买 卖 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期 初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 01336 新华保 险 12,585,042.04 2.99
2 600276 恒瑞医 药 11,333,194.19 2.70 泰康兴泰回报沪港深混合 2018 年年度报告
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3 000651 格力电 器 10,139,856.75 2.41
4 00700 腾讯控 股 7,389,844.80 1.76
5 601398 工商银 行 7,100,594.42 1.69
6 601939 建设银 行 6,015,716.48 1.43
7 00921 海信科 龙 5,133,170.97 1.22
8 00425 敏实集 团 4,806,191.36 1.14
9 02196 复星医 药 4,082,460.99 0.97
10 00268 金蝶国 际 3,940,114.86 0.94
11 00998 中信银 行 3,633,466.06 0.86
12 002044 美年健 康 2,638,992.00 0.63
13 02186 绿叶制 药 2,222,093.36 0.53
14 01099 国药控 股 2,160,374.09 0.51
15 000895 双汇发 展 1,827,621.00 0.43
16 01958 北京汽 车 1,719,511.52 0.41
17 600519 贵州茅 台 1,585,760.00 0.38
18 600660 福耀玻 璃 1,015,118.00 0.24
19 600309 万华化 学 982,694.00 0.23
20 603288 海天味 业 743,230.50 0.18
注： （1） 卖出 主要 指二 级 市场上 主动 的卖 出、 换股 、 要约 收购、 发行 人回 购 及行权 等减 少的 股票 。
（2 ） “卖 出金 额 ” 均按 买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 24,545,273.57
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 91,500,386.23
注： （1） 买入 包括 基金 二 级市场 上主 动的 买入 、 新 股、 配 股、 债 转股、 换股 及 行权 等获 得的 股票 ，
卖出主 要指 二级 市场 上主 动的卖 出、 换股 、要 约收 购、发 行人 回购 及行 权等 减少的 股票 。
（2 ） “买 入股 票成 本 ” 、 “ 卖出 股票 收入 ”均 按买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列，
不考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 3,003,600.00 1.32
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 49,932,000.00 21.95
其中： 政策 性金 融债 49,932,000.00 21.95
4 企业债 券 58,303,820.00 25.63 泰康兴泰回报沪港深混合 2018 年年度报告
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5 企业短 期融 资券 39,263,100.00 17.26
6 中期票 据 107,381,500.00 47.20
7 可转债 （可 交换 债） 19,447,504.80 8.55
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 277,331,524.80 121.91
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 170215 17 国开 15 200,000 20,642,000.00 9.07
2 101751016
17 国 开投
MTN001
200,000 20,564,000.00 9.04
3 136417 16 万达 02 146,000 14,588,320.00 6.41
4 011801455
18 华 菱钢 铁
SCP003
120,000 12,070,800.00 5.31
5 101756038
17 河 钢集
MTN015
100,000 10,454,000.00 4.60
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序所 有资 产支持 证券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 受到调 查以 及处罚 的情 况的说 明
本报告期内本 基金 投资 的 前十名证券发 行主体未 出 现被监管部门 立案调查 的 情况，在报告 编
制日前 一年 内未 受到 公开 谴责、 处罚 。
8.12.2 基 金投 资的前 十名 股票超 出基 金合同 规定 的备选 股票 库情况 的说 明
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。 泰康兴泰回报沪港深混合 2018 年年度报告
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8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 14,947.21
2 应收证 券清 算款 343,822.16
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,103,768.87
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 5,462,538.24
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 132009 17 中油 EB 3,004,549.90 1.32
2 128024 宁行转 债 2,543,520.00 1.12
3 113013 国君转 债 1,995,469.20 0.88
4 110032 三一转 债 1,990,974.00 0.88
5 110034 九州转 债 1,012,400.00 0.45
6 113018 常熟转 债 545,850.00 0.24
7 132011 17 浙报 EB 461,500.00 0.20
8 110038 济川转 债 317,550.00 0.14
9 110040 生益转 债 308,880.00 0.14
10 128029 太阳转 债 195,980.00 0.09
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限情 况。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
1 、由 于四 舍五 入的 原因 ， 分项之 和与 合计 项之 间可 能存在 尾差 。
2 、报 告期 内没 有需 说明 的 证券投 资决 策程 序。 泰康兴泰回报沪港深混合 2018 年年度报告
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
1,505 143,407.48 0.00 0.00% 215,828,254.34 100.00%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
110,718.89 0.0513%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0~10 泰康兴泰回报沪港深混合 2018 年年度报告
第 59 页 共 71 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2017 年 6 月 15 日 ） 基金 份额 总额
521,882,708.28
本报告 期期 初基 金份 额总 额 408,176,599.46
本报告 期期 间基 金总 申购 份额 13,604,146.41
减: 本报 告期 期间 基金 总赎 回份额 205,952,491.53
本报告 期期 间基 金拆 分变 动份 额 （份 额减 少以"-" 填 列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 215,828,254.34
注：报 告期 期间 基金 总申 购份额 含红 利再 投、 转换 入份额 ；基 金总 赎回 份额 含转换 出份 额。 泰康兴泰回报沪港深混合 2018 年年度报告
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期本 基金 未召 开份 额持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期本 基金 管理 人未 出现重 大人 事变 动。
本报告 期本 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门未 出现 重大人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财 产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 无投 资策 略的变 化。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘任 普华 永道 中天 会计师 事务 所 （ 特殊 普通 合伙） 为本 基金 提供 审计 服务， 本年 度 应
支付给 普华 永道 中天 会计 师事务 所 （特 殊普 通合 伙 ） 报 酬为 40,000.00 元 ； 截至2018 年 12 月 31
日，该 审计 机构 向本 基金 提供审 计服 务不 满2 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员未 受稽 查或 处罚 。
11.7 基 金租 用证券 公 司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东吴证 券股
份有限 公司
2 41,635,641.30 35.94% 11,909.20 35.65% -
广发证 券股
份有限 公司
2 27,082,871.52 23.38% 8,124.64 24.32% - 泰康兴泰回报沪港深混合 2018 年年度报告
第 61 页 共 71 页
安信证 券股
份有限 公司
2 16,394,051.24 14.15% 4,681.90 14.01% -
中信证 券股
份有限 公司
2 13,540,607.50 11.69% 3,906.17 11.69% -
光大证 券股
份有限 公司
2 8,438,131.26 7.28% 2,373.65 7.10% -
招商证 券股
份有限 公司
2 4,906,648.73 4.24% 1,357.18 4.06% -
天风证 券股
份有限 公司
2 3,860,662.77 3.33% 1,055.60 3.16% -
中国国 际金
融有限 公司
2 - - - - -
兴业证 券股
份有限 公 司
2 - - - - -
海通证 券股
份有限 公司
2 - - - - -
申万宏 源证
券有限 公司
2 - - - - -
东方证 券股
份有限 公司
2 - - - - -
方正证 券股
份有限 公司
2 - - - - -
注：1 、 此处 的佣 金指 本基 金通过 券商 的交 易单 元进 行股票 、 权证 等交 易而 合 计支付 该券 商的 佣金
合计, 不单 指股 票交 易佣 金 。
2、交 易单 元的 选择 标准 和 程序
券商选 择标 准： 协议 券商 选择的 首要 标准 为符 合监 管机构 相关 规定 ， 即 参选 券商应 满足 以下 条件 ：
（1 ） 经 营业 务比 较全 面， 能够覆 盖证 券经 纪、 证 券 研究、 投 资银 行 、 股 指期 货 和融资 融券 等领 域；
（2 ） 拥有 独立 的研 究部 门 及 20 人以 上的 研究 团队 ， 研究范 围覆 盖宏 观经 济、 金融市 场和 相关 行
业， 并 且已 建立 完善 的研 究报告 质量 保障 机制 ； （3 ） 投资 银行 实力 较强， 能 够提供 优质 服务 ； （4）泰康兴泰回报沪港深混合 2018 年年度报告
第 62 页 共 71 页
建立相关业 务利益 冲 突防 范机制，完 善隔离墙 制度 ，确保研究 、投行服 务客 观公正； （5） 承诺接
受中国证监会 、保监会 有 关保险机构证 券交易情 况 的监督，并履 行本通知 规 定的相关要 求和报告
义务； （6）经 评估符合 向 基金机构和 保险机构 投资 提供交易单 元的条件 并经 获准； （7）符 合中国
证监会、保监 会规定的 其 他条件。除以 上首要基 本 标准外 ，参选 的券商还 应 当满足以下 三个方面
的要求： （1） 公司财务 状 况良好，近 一年内无 重大 违规事项； （2 ）在国内 及 海外市场拥 有较高 的
市场声 誉； （3） 能 够提 供 全方位 的业 务支 持， 包括 但不仅 限于 、 股 指期 货、 融资融 券、 海外 投资、
QFII 等业 务方 面的 咨询 意 见。
券商选择程 序： （1）公 募 集中交易室 负责组织 定期 比选工作， 根据公募 事业 部制定的规 则和需 求
选择券商， 并对符合 规定 的券商发出 邀请函； （2 ） 券商有权决 定是否参 选， 参选的券商 应在规 定
时间内回复 邀请函， 未在 规定时间内 回复邀请 函的 券商视为放 弃参选； （3 ） 参选券商应 根据邀 请
函的要求提 供 参选方 案， 并根据公募 事业部安 排完 成现场评述 、现场答 疑等 基本程序； （4 ）公募
事业部应本着 公平客观 的 原则，从承担 投资、研 究 等职能的相关 岗位中抽 取 相关专业人 员形成评
审小组，评审 小组根据 评 价要素、分工 范围，对 参 选券商进行评 分 。公募 集 中交易室负 责汇总打
分，并根据各 项权重计 算 评价结果；评 审小组成 员 包括以下业务 骨干：基 金 经理、研究 员、信评
研究员 、 股 票交 易员 等承 担投资 、 研 究职 能的 相关 专业人 员。 （5） 为 保证 评 选的客 观性 、 公 正性，
公募合规岗应 全程参加 现 场评选，并监 督评选全 过 程。公募合规 岗有权对 妨 碍客观、公 正原则的
行为予以制 止和 纠正； （6 ）公募集中 交易室将 协议 券商的评选 结果和拟 定的 协议券商的 交易单 元
租用计划在 办公系统 中以 呈批件的形 式，报送 参评 人员会签， 部门负责 人审 批； （7）待呈 批件审
批通过 后 ， 运 营管 理部 负 责与协 议券 商签 订 《证 券 交易单 元租 用 协 议》 、 办 理 交易单 元联 通及 相关
账户报 备等 工作 ； （8） 公 募集中 交易 室负 责与 协议 券商签 订 《 证券 研究 综合 服务协 议》 ； （9） 信息
管理部 负责 对交 易单 元进 行测试 ； （10 ） 定 期比 选方 式选择 的协 议券 商将 纳入 公募事 业部 佣金 分 配
体系， 根据 公募 事业 部对 其的定 期评 价打 分结 果， 在租用 的交 易单 元上 实现 交易佣 金的 合理 分配 ；
（11） 定期 比选 原则 上三 年一次 。
3、 本 报告 期内 本基 金新 增 租用 2 个交 易单 元 ， 为 海 通证券 股份 有限 公司 上海 、 深 圳证 券交 易所 交
易单元 各1 个。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
成交金 额
占当期 债
券回购
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的泰康兴泰回报沪港深混合 2018 年年度报告
第 63 页 共 71 页
例 成交总 额
的比例
比例
东吴证 券股
份有限 公司
29,959,993.34 22.46% 176,000,000.00 51.92% - -
广发证 券股
份有限 公司
1,813,274.40 1.36% 9,800,000.00 2.89% - -
安信证 券股
份有限 公司
671,519.70 0.50% 2,800,000.00 0.83% - -
中信证 券股
份有限 公司
27,454,080.17 20.58% 107,200,000.00 31.62% - -
光大证 券股
份有限 公司
11,189,657.96 8.39% 25,400,000.00 7.49% - -
招商证 券股
份有限 公司
502,866.85 0.38% 4,300,000.00 1.27% - -
天风证 券股
份有限 公司
2,768,507.74 2.08% 13,500,000.00 3.98% - -
中国国 际金
融有限 公司
59,049,286.15 44.26% - - - -
兴业证 券股
份有限 公司
- - - - - -
海通证 券股
份有限 公司
- - - - - -
申万宏 源证
券有限 公司
- - - - - -
东方证 券股
份有限 公司
- - - - - -
方正证 券股
份有限 公司
- - - - - - 泰康兴泰回报沪港深混合 2018 年年度报告
第 64 页 共 71 页
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
泰 康资 产管理 有限 责任公司 关于
调 整大 泰金石 基金 销售有限 公司
费率优 惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》 及基 金管 理人 网
站 2018 年 2 月 2 日
2
泰 康资 产管理 有限 责任公司 关于
旗 下部 分开放 式基 金开通在 上海
华 信证 券有限 责任 公司基金 转换
业 务并 参加其 基金 转换费率 优惠
活动的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》 及基 金管 理人 网
站
2018 年 2 月 6 日
3
关 于泰 康资产 管理 有限责任 公司
旗 下部 分开放 式基 金增加武 汉市
伯 嘉基 金销售 有限 公司为销 售机
构并参 加其 费率 优惠 活动 的公告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报 》 、 《 证券 时
报》 及基 金管 理人 网
站 2018 年 2 月 7 日
4
泰 康兴 泰回报 沪港 深混合型 证券
投 资 基金 2018 年 “ 春节 ” 期间
暂 停申 购、赎 回、 转换及定 期定
额投资 业务 公告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》 及基 金管 理人 网
站 2018 年 2 月 9 日
5
泰 康资 产管理 有限 责任公司 关于
调 整上 海长量 基金 销售投资 顾问
有限公 司费 率优 惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》 及基 金管 理人 网
站 2018 年 2 月 28 日
6
关 于泰 康资产 管理 有限责任 公司
旗 下部 分开放 式基 金增加上 海有
鱼 基金 销售有 限公 司为销售 机构
并参加 其费 率优 惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》 及基 金管 理人 网
站
2018 年 3 月 2 日
7 关 于泰 康资产 管理 有限责任 公司 《中国 证券 报》 、 《 上 2018 年 3 月 6 日 泰康兴泰回报沪港深混合 2018 年年度报告
第 65 页 共 71 页
旗 下部 分开放 式基 金增加南 京途
牛 金融 信息服 务有 限公司为 销售
机 构并 参加其 费率 优惠活动 的公
告
海证券 报》 、 《 证券 时
报》 及基 金管 理人 网
站
8
关 于泰 康兴泰 回报 沪港深混 合型
证 券投 资基金 修改 基金合同 、托
管协议 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》 及基 金管 理人 网
站 2018 年 3 月 21 日
9
泰 康兴 泰回报 沪港 深混合型 证券
投资基金 2018 年 “ 耶稣 受 难节 、
复活节 、 清明 节 ” 期间 暂停 申购、
赎 回、 转换及 定期 定额投资 业务
公告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》 及基 金管 理人 网
站
2018 年 3 月 28 日
10
关 于泰 康资产 管理 有限责任 公司
旗 下部 分开放 式基 金参加交 通银
行 股份 有限公 司手 机银行渠 道基
金 申购 及定期 定额 投资费率 优惠
活动的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》 及基 金管 理人 网
站
2018 年 3 月 31 日
11
泰 康兴 泰回报 沪港 深混合型 证券
投 资 基金 2018 年 “ 劳动节 ” 期
间 暂停 申购、 赎回 、转换及 定期
定额投 资业 务公 告
《中国 证 券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》 及基 金管 理人 网
站 2018 年 4 月 24 日
12
泰 康兴 泰回报 沪港 深混合型 证券
投 资 基 金 2018 年 “ 香 港 佛 诞
日 ”期 间暂停 申购 、赎回、 转换
及定期 定额 投资 业务 公告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》 及基 金管 理人 网
站 2018 年 5 月 19 日
13
泰 康资 产管理 有限 责任公司 关于
调 整旗 下部分 开放 式基金在 招商
银 行股 份有限 公司 定期定额 投资
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》 及基 金管 理人 网 2018 年 5 月 22 日 泰康兴泰回报沪港深混合 2018 年年度报告
第 66 页 共 71 页
金额下 限的 公告 站
14
泰 康资 产管理 有限 责任公司 关于
调 整中 国 银河 证券 股份有限 公司
费率优 惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》 及基 金管 理人 网
站 2018 年 5 月 28 日
15
泰 康资 产管理 有限 责任公司 关于
直 销电 子交易 部分 平台开通 预约
交易业 务的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》 及基 金管 理人 网
站 2018 年 5 月 30 日
16
泰 康兴 泰回报 沪港 深混合型 证券
投 资 基金 2018 年 “ 香港特 别 行
政 区成 立纪念 日翌 日 ”期间 暂停
申 购、 赎回、 转换 及定期定 额投
资业务 公告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》 及基 金管 理人 网
站
2018 年 6 月 29 日
17
关 于泰 康资产 管理 有限责任 公司
旗 下部 分开放 式基 金参加交 通银
行 股份 有限公 司手 机银行渠 道基
金 申购 及定期 定额 投资费率 优惠
活动的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》 及基 金管 理人 网
站
2018 年 6 月 30 日
18
关 于泰 康资产 管理 有限责任 公司
旗 下部 分开放 式基 金参加奕 丰金
融 服务 （深圳 ）有 限公司费 率优
惠活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》 及基 金管 理人 网
站 2018 年 7 月 23 日
19
泰 康资 产管理 有限 责任公司 关于
调 整旗 下开放 式基 金在泰诚 财富
基 金销 售（大 连） 有限公司 申购
金额下 限的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》 及基 金管 理人 网
站 2018 年 7 月 23 日
20
关 于泰 康资产 管理 有限责任 公司
旗 下部 分开放 式基 金新增销 售机
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时 2018 年 7 月 25 日 泰康兴泰回报沪港深混合 2018 年年度报告
第 67 页 共 71 页
构并参 加其 费率 优惠 活动 的公告 报》 及基 金管 理人 网
站
21
关 于泰 康资产 管理 有限责任 公司
旗 下部 分开放 式基 金增加上 海攀
赢 基金 销售有 限公 司为销售 机构
并参加 其费 率优 惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》 及基 金管 理人 网
站 2018 年 8 月 24 日
22
泰 康资 产管理 有限 责任公司 关于
旗下基 金估 值调 整情 况的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》 及基 金管 理人 网
站 2018 年 8 月 28 日
23
关 于提 请投资 者及 时补充、 更新
账 户信 息资料 并接 受或重新 接受
风险承 受能 力评 估的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》 及基 金管 理人 网
站 2018 年 9 月 14 日
24
泰 康兴 泰回报 沪港 深混合型 证券
投 资 基金 2018 年 “ 中秋节 ” 期
间 暂停 申购、 赎回 、转换及 定期
定额投 资业 务公 告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》 及基 金管 理人 网
站 2018 年 9 月 18 日
25
关 于泰 康资产 管理 有限责任 公司
旗 下部 分开 放 式基 金增加深 圳前
海 凯恩 斯基金 销售 有限公司 为销
售 机构 并参加 其费 率优惠活 动的
公告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》 及基 金管 理人 网
站
2018 年 9 月 21 日
26
泰 康兴 泰回报 沪港 深混合型 证券
投 资 基金 2018 年 “ 国庆节 ” 期
间 暂停 申购、 赎回 、转换及 定期
定额投 资业 务公 告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》 及基 金管 理人 网
站 2018 年 9 月 25 日
27
关 于泰 康资产 管理 有限责任 公司
旗 下部 分开放 式基 金参加交 通银
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时 2018 年 9 月 29 日 泰康兴泰回报沪港深混合 2018 年年度报告
第 68 页 共 71 页
行 股份 有限公 司手 机银行渠 道基
金 申购 及定期 定额 投资费率 优惠
活动的 公告
报》 及基 金管 理人 网
站
28
关 于泰 康资产 管理 有限责任 公司
旗 下部 分开放 式基 金增加北 京唐
鼎 耀华 基金销 售有 限公司为 销售
机 构并 参加其 费率 优惠活动 的公
告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》 及基 金管 理人 网
站
2018 年 10 月 12 日
29
泰 康资 产管理 有限 责任公司 关于
旗 下基 金持有 停牌 股票估值 调整
的公告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》 及基 金管 理人 网
站 2018 年 10 月 12 日
30
泰 康兴 泰回报 沪港 深混合型 证券
投 资 基金 2018 年 “ 重阳节 ” 期
间 暂停 申购、 赎 回 、转换及 定期
定额投 资业 务公 告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》 及基 金管 理人 网
站 2018 年 10 月 15 日
31
泰 康资 产管理 有限 责任公司 关于
旗 下基 金持有 停牌 股票估值 调整
的公告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》 及基 金管 理人 网
站 2018 年 10 月 16 日
32
关 于泰 康资产 管理 有限责任 公司
旗 下部 分开放 式基 金增加北 京植
信 基金 销售有 限公 司为销售 机构
并参加 其费 率优 惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》 及基 金管 理人 网
站 2018 年 10 月 19 日
33
关 于泰 康资产 管理 有限责 任 公司
旗 下部 分开放 式基 金增加中 信建
投 证券 股份有 限公 司为销售 机构
并参加 其费 率优 惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》 及基 金管 理人 网
站 2018 年 10 月 26 日
34 关 于提 请投资 者及 时更新过 期身 《中国 证券 报》 、 《 上 2018 年 10 月 26 日 泰康兴泰回报沪港深混合 2018 年年度报告
第 69 页 共 71 页
份证件 或身 份证 明文 件的 公告 海证券 报》 、 《 证券 时
报》 及基 金管 理人 网
站
35
泰 康兴 泰回报 沪港 深混合型 证券
投 资 基金 2018 年 “ 圣诞节 ” 期
间 暂停 申购、 赎回 、转换及 定期
定额投 资业 务公 告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》 及基 金管 理人 网
站 2018 年 12 月 21 日
36
泰 康兴 泰回报 沪港 深混合型 证券
投 资 基金 2019 年 “ 元旦 ” 期间
暂 停申 购、赎 回、 转换及定 期定
额投资 业务 公告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》 及基 金管 理人 网
站 2018 年 12 月 26 日 泰康兴泰回报沪港深混合 2018 年年度报告
第 70 页 共 71 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
本基金 报告 期内 未发 生单 一投资 者持 有基 金份 额比 例达到 或者 超 过20% 的情 况。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无
泰康兴泰回报沪港深混合 2018 年年度报告
第 71 页 共 71 页
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
（一） 中国 证监 会准 予泰 康兴泰 回报 沪港 深混 合型 证券投 资基 金注 册的 文件；
（二） 《泰 康兴 泰回 报沪 港 深混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 ；
（三） 《泰 康兴 泰回 报沪 港 深混合 型证 券投 资基 金招 募说明 书》 ；
（四） 《泰 康兴 泰回 报沪 港 深混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》 。
13.2 存 放地 点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 。
13.3 查 阅方 式
投 资 者 可 通 过 指 定 信 息 披 露 报 纸 （ 《 中 国 证 券 报 》 ） 或 登 录 基 金 管 理 人 互 联 网 网 址
（http://www.tkfunds.com.cn ） 查阅 。
泰 康资 产管理 有限 责任公 司
2019 年 3 月 27 日
