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平 安 睿 享 文娱 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基
金 
2018 年 年度 报 告 
 
2018 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人： 平安基金管 理有限公司 
基金托 管人： 广发证券股 份有限公司 
送出日 期：2019 年3 月27 日 平安睿享文娱混合 2018 年年度 报告 
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§1 重要提 示及目录 
 
1.1 重 要提 示 
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。 
基金托 管人 广发 证券 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2019 年 3 月 26 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。





 
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。






基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。






本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 平安睿享文娱混合 2018 年年度 报告 
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1.2 目录 
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2 
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5 
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5 
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6 
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6 
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6 
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 7 
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7 
3.2 基 金净 值表 现 ............................................................................................................................ 10 
3.3 其 他指 标 .................................................................................................................................... 14 
3.4 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 14 
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 15 
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 15 
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 16 
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 16 
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 17 
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 17 
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 18 
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 18 
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 18 
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 18 
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 20 
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 20 
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 20 
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 20 
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 21 
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 21 
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 21 
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 24 
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 24 
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 25 
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 26 
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 27 
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 53 
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 53 
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 53 
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 54 
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 55 
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 67 
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 67 平安睿享文娱混合 2018 年年度 报告 
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8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 67 
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 67 
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 67 
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 67 
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 68 
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 68 
§9 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 70 
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 70 
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 70 
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 70 
§10 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 72 
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 73 
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 73 
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 73 
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 73 
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 73 
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 73 
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 73 
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 73 
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 74 
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 77 
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 77 
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 77 
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 78 
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 78 
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 78 
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 78 
 平安睿享文娱混合 2018 年年度 报告 
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§2 基金简 介 
 
2.1 基 金基 本情况



基金名 称 平安睿 享文 娱灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 
基金简 称 平安睿 享文 娱混 合 
场内简 称 - 
基金主 代码 002450 
基金运 作方 式 契约型 、开 放式 
基金合 同生 效日 2016 年 3 月29 日 
基金管 理人 平安基 金管 理有 限公 司 
基金托 管人 广发证 券股 份有 限公 司 
报告期 末基 金份 额总 额 34,204,741.97 份 
基金合 同存 续期 不定期 
基金份 额上市 的 证券 交易 所 - 
上市日期 - 
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 平安睿 享文 娱混 合 A 平安睿 享文 娱混 合 C 
下属分 级基 金的 场内 简称 ： - - 
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 002450 002451 
下属分 级基 金的 前端 交易 代码 - - 
下属分 级基 金的 后端 交易 代码 - - 
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 9,332,567.76 份 24,872,174.21 份 




2.2 基 金产 品说明 
投资目 标 在严格 控制 风险 的前 提下 ， 本 基金 通过 股票 与债 券 等资产 的合 理配 置 ， 重 点 投
资与文 体娱 乐主 题相 关的 优质证 券， 力争 实现 基金 资产的 长期 稳健 增值 。 
投资策 略 本基金 采取 “灵 活资 产配 置、 主 动投 资管 理” 的 投 资策略 ， 一 方面 通过 大类 资
产配置 ， 降 低系 统性 风险 ， 把握 市场 波动 中的 投资 机会； 另一 方面 利用 平 安 基
金研究 平台 优势 ， 重 点研 究、 投 资与 文体 娱乐 主题 相关的 证券 资产 ， 构 建 在 中
长期能 够从 经济 转型 、产 业升级 中受 益的 投资 组合 。 
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率 ×50 % + 中证 综合 债指 数收 益率 × 50% 
风险收 益特 征 本基金 是混 合型 证券 投资 基金， 预 期风 险和 预期 收 益高于 债券 型基 金和 货 币市
场基金 ，但 低于 股票 型基 金。 
 平安睿 享文 娱混 合 A 平安睿 享文 娱混 合C 
下 属 分 级 基 金
的 风 险 收 益 特
征 
- - 




 
 平安睿享文娱混合 2018 年年度 报告 
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 
项目 基金管 理人 基金托 管人 
名称 平安基 金管 理有 限公 司 广发证 券股 份有 限公 司 
信息披 露负 责人 
姓名 陈特正 崔瑞娟 
联系电 话 0755-22626828 020-66338888 
电子邮 箱 fundservice@pingan.com.cn cuirj@gf.com.cn 
客户服 务电 话


400-800-4800 95575 
传真 0755-23997878 020-87555129 
注册地 址 深 圳 市 福 田 区 福 田 街 道 益 田
路 5033 号 平安 金融 中 心 34
层 
广 东 省 广 州 市 黄 埔 区 中 新 广 州
知识城 腾飞 一 街 2 号 618 室 
办公地 址 深 圳 市 福 田 区 福 田 街 道 益 田
路 5033 号 平安 金融 中 心 34
层 
广州市 天河 区马 场 路 26 号 广发
证券大 厦 34 楼 
邮政编 码 518048 510627 
法定代 表人 罗春风 孙树明 




2.4 信 息披 露方式



本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报 
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址 
http://www.fund.pingan.com 
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址 




2.5 其 他相 关资料 
项目 名称 办公地 址 
会计师 事务 所 普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊
普通合 伙） 
上海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号领展 企
业广 场2 座 普华 永道 中 心11 楼 
注册登 记机 构 
平安基 金管 理有 限公 司 
深圳市 福田 区福 田街 道益 田路 5033
号平安 金融 中 心 34 层 



平安睿享文娱混合 2018 年年度 报告 
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 
 
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标 
金额单 位： 人民 币元 
3.1.
1



期
间
数
据
和
指
标 
2018 年 2017 年 
2016 年 3 月 29 日( 基金 合 同
生效日)-2016 年 12 月 31 日 
 平安睿 享文
娱混 合A 
平安睿 享文
娱混 合C 
平安睿 享文
娱混 合A 
平安睿 享文
娱混 合C 
平安睿 享文
娱混 合 A 
平安睿 享文
娱混 合C 
本
期
已
实
现
收
益 
-1,093,859.
11 
-3,081,846.
79 
1,140,210.
48 
7,255,517.1
4 
-1,044,653.
47 
-5,537,483.
86 
本
期
利
润 
-1,296,979.
87 
-3,982,003.
79 
1,315,240.
48 
8,153,043.9
5 
-1,075,041.
24 
-5,687,471.
30 
加
权
平
均
基
金
份
额
本
期
利
润 
-0.1325 -0.1356 0.1940 0.2037 -0.0541 -0.0607 
本
期
加
权
平
-11.65% -12.13% 19.23% 20.24% -5.50% -6.20% 平安睿享文娱混合 2018 年年度 报告 
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均
净
值
利
润
率 
本
期
基
金
份
额
净
值
增
长
率 
-9.72% -10.32% 24.01% 23.17% -6.30% -7.20% 
3.1.
2



期
末
数
据
和
指
标 
2018 年末 2017 年末 2016 年末 
期
末
可
供
分
配
利
润 
390,654.24 447,274.33 694,602.91 
3,886,251.0
2 
-582,542.43 
-3,513,799.
69 
期
末
可
供
分
配
基
金
份
额
利
0.0419 0.0180 0.1388 0.1203 -0.0626 -0.0717 平安睿享文娱混合 2018 年年度 报告 
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润 
期
末
基
金
资
产
净
值 
9,790,069.2
1 
25,499,561.
38 
5,812,486.
78 
36,918,221.
14 
8,720,079.6
5 
45,510,367.
53 
期
末
基
金
份
额
净
值 
1.049 1.025 1.162 1.143 0.937 0.928 
3.1.
3






累
计
期
末
指
标 
2018 年末 2017 年末 2016 年末 
基
金
份
额
累
计
净
值
增
长
率 
4.90% 2.50% 16.20% 14.30% -6.30% -7.20% 
注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；



2.期末可供分 配利润采 用 期末资产负债 表中未分 配 利润与未分配 利润中已 实 现部分的孰 低数（为
期末余 额， 而非 当期 发生 数)；



3.上述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。 平安睿享文娱混合 2018 年年度 报告 
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3.2 基 金净 值表现 
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 






 平安 睿享 文娱 混合A 
阶段 
份额净 值增
长率① 
份额净 值
增长率 标
准差② 
业绩比 较
基准收 益
率③ 
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④ 
①－③ ②－④ 
过去三 个月 -3.05% 0.87% -5.04% 0.82% 1.99% 0.05% 
过去六 个月 -9.57% 0.78% -5.26% 0.74% -4.31% 0.04% 
过去一 年 -9.72% 0.91% -9.62% 0.67% -0.10% 0.24% 
自基金 合同
生效起 至今 
4.90% 0.75% 2.87% 0.50% 2.03% 0.25% 









平安 睿享 文娱 混 合C 
阶段 
份额净 值增
长率① 
份额净 值
增长率 标
准差② 
业绩比 较
基准收 益
率③ 
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④ 
①－③ ②－④ 
过去三 个月 -3.30% 0.88% -5.04% 0.82% 1.74% 0.06% 
过去六 个月 -9.93% 0.79% -5.26% 0.74% -4.67% 0.05% 
过去一 年 -10.32% 0.91% -9.62% 0.67% -0.70% 0.24% 
自基金 合同
生效起 至今 
2.50% 0.75% 2.87% 0.50% -0.37% 0.25% 
注：1 、业 绩比 较基 准： 沪 深 300 指数 收益 率 × 50%+ 中证综 合债 指数 收益 率 × 5 0% 。沪 深 300 指数
的成分 股样 本选 自沪 、深 两个证 券市 场， 覆盖 了沪 深市 场 60% 左 右的 市值 ， 是中 国 A 股 市场 中代
表性强 、流 动性 高、 可投 资性大 的股 票组 合， 能够 反映 A 股市 场总 体发 展趋 势。中 证综 合债 券 指
数是反映银行 间和交易 所 市场国债、金 融债、企 业 债、央票及短 融整体走 势 的跨市场债 券指数，
其选样是在中 证全债指 数 样本的基础上 ，增加了 央 行票据、短期 融资券及 一 年期以下的 国债、金
融债、和企业 债、该指 数 的推出旨在更 全面地反 映 我国债券市场 的整体价 格 变动趋势， 为债券投
资者提 供更 切合 的市 场标 准。 根 据本 基金 的投 资范 围约束 ， 该 基准 能客 观衡 量本基 金的 投资 绩 效 。 
2、本 基金 对业 绩比 较基 准 采用每 日再 平衡 的计 算方 法。 
 平安睿享文娱混合 2018 年年度 报告 
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较 
 平安睿享文娱混合 2018 年年度 报告 
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1、本 基金 基金 合同 于2016 年3 月 29 日 正式 生效 ， 截至报 告期 末已 满两 年； 
2、 按 照本 基金 的基 金合 同 规定， 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资组
合比例符合基 金合同的 约 定，截至报告 期末本基 金 已完成建仓， 建仓期结 束 时各项资产 配置比例
符合合 同约 定． 
 平安睿享文娱混合 2018 年年度 报告 
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3.2.3


自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较 
 平安睿享文娱混合 2018 年年度 报告 
第 14 页 共 78 页


 
 
1.本基 金合 同 于2016 年3 月29 日正 式生 效, 截止 报 告期末 已满 两年. 
2.2016 年 是合 同生 效当 年, 按实 际续 存期 计算, 不 按整个 自然 年度 进行 折算. 
 
3.3 其 他指 标 
本基金 本报 告期 内无 其他 指标。 
 
3.4 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 
本基金 基金 合同 于2016 年3 月29 日正 式生 效， 自 基金合 同生 效日 至本 报告 期末未 进行 利润 分 配 。 平安睿享文娱混合 2018 年年度 报告 
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§4 管理人 报告 
 
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 
 
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 
平安基 金管 理有 限公 司 （ 以下简 称" 平安 基金" ） 经 中国证 监会 证监 许可 【2010 】1917 号 文批
准设立。平 安 基金总部 位 于深圳，注册 资本金 为 13 亿元人民币。 目前公司 股 东为平安信托 有限
责任公 司 ， 持 有股 权68.19% ； 大华 资产 管理 有限 公司 ， 持 有股 权17.51% ； 三亚 盈湾旅 业有 限公 司，
持有股权 14.3% 。 平安基 金秉承 “规范 、诚信、 专 业、创新 ”企 业管理理 念 ，致力于通过 持续稳
定的投资业绩 ，不断丰 富 的客户服务手 段及服务 内 容，为投资人 提供多样 化 的基金产品 和高品质
的理财服务， 从而实现 “ 以专业承载信 赖 ”的品 牌 承诺，成为深 得投资人 信 赖的基金管 理公司。
截至2018 年12 月 31 日 ， 平安基 金共 管 理 66 只公 募 基金， 资产 管理 总规 模 2879 亿 元人 民币 。 
 
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介 
姓名 职务 
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限 
证券从 业年 限 说明 
任职日 期 离任日 期 
黄维 
平 安 睿 享
文 娱 灵 活
配 置 混 合
型 证 券 投
资 基 金 基
金经理 
2016 年 8 月
24 日 
- 8 
黄 维 先生 ，北 京大 学
微 电 子学 硕士 。曾 先
后 任 广发 证券 股份 有
限 公 司研 究员 、广 发
证券资 产管 理 （广 东）
有 限 公司 投资 经理 。
2016 年5 月 加入 平安
基 金 管理 有限 公司 ，
现 任 平安 睿享 文娱 灵
活 配 置混 合型 证券 投
资 基 金、 平安 鼎弘 混
合 型 证 券 投 资 基 金
(LOF) 、 平安 优势 产业
灵 活 配置 混合 型证 券
投资基 金基 金经 理。 
1、 对 基金 的首 任基 金经 理 ， 其 “任 职日 期 ” 为基 金 合同生 效日 ， “ 离 任日 期 ”为根 据公 司决 定确
认的解聘日期 ；对此后 的 非首任基金经 理， “任 职 日期 ”和“离 任日期 ” 分 别指根据公 司决定确
认的聘 任日 期和 解聘 日期 。 
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《平 安睿 享文 娱灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 和其 他有
关法律法规的 规定，本 着 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运用 基金资产 ， 在严格控制 风险的基
础上，为基金 份额持有 人 谋求最大利益 。本报告 期 内，基金运作 整体合法 合 规，没有损 害基金份
额持有 人利 益。 基金 的投 资范围 、投 资比 例及 投资 组合符 合有 关法 律法 规及 基金合 同的 规定 。 
 
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 
 
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 
本报告 期内 ， 根据 《证 券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 ， 本基 金 管理人 严格 遵守
《平安基金管理有限公司公平交易管理制度 》 、 《 平 安 基 金 管 理 有 限 公 司 异 常 交 易 监 控 及 报 告 制
度》 ， 严格 执行 法律 法规 及 制度要 求 ， 从 以下 五个 方 面对交 易行 为进 行严 格控 制： 一是 搭建 平等 的
投资信息平台 ，合理设 置 各类资产管理 业务之间 以 及各类资产管 理业务内 部 的组织结构 ，在保证
各投资组合投 资决策相 对 独立性的同时 ，确保其 在 获得投资信息 、投资建 议 和实施投资 决策等方
面享有公平的 机会。二 是 制定公平交易 规则，建 立 科学的投资决 策体系， 加 强交易执行 环节的内
部控制，并通 过工作制 度 、流程和技术 手段保证 公 平交易原则的 实现。三 是 加强对投资 交易行为
的监察稽核力 度，建立 有 效的异常交易 行为日常 监 控和分析评估 制度，通 过 对投资交易 行为的监
控、分析评估 和信息披 露 来加强对公平 交易过程 和 结果的监督。 四是明确 报 告制度和路 线，根据
法规及公司内 部要求， 分 别于每季度和 每年度对 公 司管理的不同 投资组合 的 投资业绩进 行分析、
评估，形成分 析报告， 由 投资组合经理 、督察长 、 总经理签署后 ，妥善保 存 备查，如果 发现涉嫌
违背公平交易 原则的行 为 ，及时向公司 管理层汇 报 并采取相关控 制和改进 措 施。五是建 立投资组
合投资信息的管理 及保密 制度, 不 同 投 资 组 合经 理 之间 的 持 仓 和 交 易 等重 大 非公 开 投 资 信 息 相互
隔离。 
 
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 
本报告 期内 ， 本基 金 管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。 
本基金 管理 人按 日内 、3 日 内、5 日 内三 个不 同的 时间 窗口 ， 对 本基 金管 理人 管 理的全 部投 资平安睿享文娱混合 2018 年年度 报告 
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组合在本报告 期内的交 易 情况进行了同 向交易价 差 分析，各投资 组合交易 过 程中不存在 显著的交
易价差 ，不 存在 不公 平交 易的情 况。 
 
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。 
报告期内，所 有投资组 合 参与的交易所 公开竞价 同 日反向交易成 交较少的 单 边 交易量未超 过
该证券 当日 成交 量 的5% 。 
 
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 
 
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 
国内经济在过 去一年具 备 较大的下行压 力，本产 品 配置思路以自 下而上精 选 个股为主，注 重
业绩确 定性 以及 估值 匹配 度，产 品业 绩获 得了 良好 的相对 收益 。 
展望后市，我 们认为聚 焦 价值和盈利成 长确定的 格 局不会改变， 市场主线 依 然会是代表消 费
升级和制造升 级的产业 ， 我们将在此基 础上，精 选 个股，聚焦行 业龙头， 在 盈利驱动的 市场结构
中，成 长确 定的 个股 将大 概率能 带来 良好 的投 资回 报。 
 
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 
截至本 报告 期 末 平安 睿享 文娱灵 活配 置 A 基金 份额 净值为 1.049 元 ，本 报告 期基金 份额 净 值
增长率 为-9.72% ；截 至本 报告期 末平 安睿 享文 娱灵 活配置 C 基 金份 额净 值为 1.025 元 ，本 报告 期
基金份 额净 值增 长率 为-10.32% ； 同期 业绩 比较 基准 收益率 为-9.62% 。 
 
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 
2018 年市 场经 历了 显著 调 整， 各 行业 板块 都出 现了 较 大幅度 下跌 ， 我 们认 为主 要 有以下 原因 ：
1）随着去杠 杆的推进 ，国 内经济增速 放缓；2） 中美 贸易战爆发 ，对部分 出口 相关行业形 成负面
冲击， 进而 加剧 了市 场对 国内经 济的 担忧 ；3 ） 上半 年 油价 高企 ， 同 时美 国还 处于加 息周 期， 制约
国内利 率下 行， 形成 了 “ 类滞胀 ”的 格局 。 
展望未来，我 们认为国 内 经济企稳虽然 还需要时 间 ，但市场对中 美贸易战 的 负面冲击预期 已
较为充分，同 时随着三 季 度末商品价格 出现显著 下 跌，美国加息 节奏也开 始 趋缓，为未 来利率下
行打开了空间 ，有利于 企 业融资成本下 降以及市 场 估值中枢抬升 ，而且经 过 去年的大幅 下跌，市
场估值 已处 于较 低区 间， 结构性 机会 显现 。可 以说 ，19 年机 会大 于风 险。 
 平安睿享文娱混合 2018 年年度 报告 
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4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况 
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人坚持 一切 从规 范运 作 、 防范风 险 、 保 护基 金份 额 持有人 利益 出发 ，
严格遵 守国 家有 关法 律法 规和行 业监 管规 则， 在进 一 步梳理 完善 内部 控制 制度 和业务 流程 的同 时，
确保各项法规 和管理制 度 的落实。公司 法律合规 监 察部按照规定 的权限和 程 序，通过合 规评审、
合规检视等各 项合规管 理 措施以及实时 监控、定 期 检查、专项检 查等方法 ， 对基金的投 资运作、
基金销售、基 金运营、 客 户服务和信息 披露等进 行 了重点监控与 稽核，发 现 问题及时提 出改进建
议，并督促相 关部门进 行 整改，同时定 期向董事 会 和公司管理层 出具监察 稽 核报告。公 司重视对
员工的合规培 训，开展 了 多次培训活动 ，加强对 员 工行为的管理 ，增强员 工 合规意识。 公司还通
过网站 、 邮件 等多 种形 式 进行了 投资 者教 育工 作 。 报告期 内 ， 本 基金 管理 人 所管理 的基 金运 作合
法合规，基金 合同得到 严 格履行，有效 保障了基 金 份额持有人利 益。本基 金 管理人将继 续以风险
控制为 核心 ，提 高监 察稽 核工作 的科 学性 和有 效性 ，切实 保障 基金 安全 、合 规运作 。 
 
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 
本基金 管理 人严 格按 照企 业会计 准则 、 《 中国 证监 会 关于证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》
等中国 证监 会相 关规 定和 基金合 同关 于估 值的 约定 ， 对基金 所持 有的 资产 按照 公允价 值进 行估 值。
本基金 托管 人根 据法 律法 规要求 履行 估值 及净 值计 算的复 核责 任。 
本基金管理人 设有估值 工 作组，由投研 部、运营 部 及法律合规监 察部相关 人 员组成。估值 工
作组负责公司 基金估值 政 策、程序及方 法的制定 和 修订，负责定 期审议公 司 估值政策、 程序及方
法的科学合理 性，保证 基 金估值的公平 、合理。 估 值工作组的相 关人员均 具 有一定年限 的专业从
业经验 ，具 有良 好的 专业 能力， 并能 在相 关工 作中 保持独 立性 。



本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 服务协议，由 中
央国债登记结 算有限责 任 公司按约定提 供银行间 同 业市场的估值 数据，由 中 证指数有限 公司按约
定提供 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数 据 和流 通受 限股票 的折 扣率 数据 。 
 
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 
报告期 内本 基金 未进 行利 润分配 ，符 合基 金合 同的 约定。 
 
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 
本基金 本报 告期 已出 现连 续 60 个工 作日 基金 资产 净 值低于 5000 万 元的 情形 。 截止本 报告 期
末， 以上 情形 未消 除 。 根 据 2014 年8 月8 日 生效 的 《公 开募 集证 券投 资基 金 运作管 理办 法 》 第 四平安睿享文娱混合 2018 年年度 报告 
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十一条 的规 定， 予以 披露 ，且基 金管 理人 已经 向证 监会报 告并 提出 了解 决方 案。 
本基金 本报 告期 内未 出现 连续 20 个 工作 日基 金份 额 持有人 数量 不 满200 人的 情况。 平安睿享文娱混合 2018 年年度 报告 
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§5 托管人 报告 
 
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 
本报告期内， 本基金托 管 人在对平安睿 享文娱灵 活 配置混合型证 券投资基 金 的托管过程中 ，
严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他法 律法规和 基 金合同的有关 规定，不 存 在任何损害 基金份额
持有人 利益 的行 为， 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。 
 
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 
本报告期内， 平安睿享 文 娱灵活配置混 合型证券 投 资基金的管理 人 —— 平 安 基金管理有限 公
司在平 安睿 享文 娱灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金的 投资运 作 、 基 金资 产净 值 计算、 基金 份 额 申购
赎回价格计算 、基金费 用 开支等问题上 ，不存在 任 何损害基金份 额持有人 利 益的行为， 在各重要
方面的运作严 格按照基 金 合同的规定进 行。本报 告 期内，平安睿 享文娱灵 活 配置混合型 证券投资
基金未 进行 利润 分配 。



 
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 
本托管人依法 对平安基 金 管理有限公司 编制和披 露 的平安睿享文 娱灵活配 置 混合型证券投 资
基金2018 年年 度报 告中 财 务指标 、 净值 表现 、 利润 分配情 况 、 财 务会 计报 告 、 投 资组 合报 告等 内
容进行 了核 查， 以上 内容 真实、 准确 和完 整。 平安睿享文娱混合 2018 年年度 报告 
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§6 审计报 告 
 
6.1 审 计报 告基本 信息 
财务报 表 是 否经 过审 计 是 
审计意 见类 型 标准无 保留 意见 
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2019) 第 23307 号 




6.2 审 计报 告的基 本内 容 
审计报 告标 题 审计报 告 
审计报 告收 件人 平安睿 享文 娱灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金全 体基 金份额 持有 人 ： 
审计意 见 我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 在
财务报表附注中所列 示的 中国证券监督管理委 员会( 以下简称“中
国证监 会”) 、 中 国证 券投 资基金 业协 会( 以下 简称 “ 中国基 金业 协
会”)发布的有关规 定及允 许的基金行业实务操 作编 制，公允反映
了平安 睿享 文娱 混合 基金2018 年12 月31 日 的财 务 状况以 及2018
年度的 经营 成果 和基 金净 值变动 情况 。 
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任。 我 们相信 ， 我们 获取 的审 计 证据是 充分、 适
当的， 为发 表审 计意 见提 供了基 础。 
按照中 国注 册会 计师 职业 道德守 则， 我们 独立 于平 安 睿享文 娱混 合
基金， 并履 行了 职业 道德 方面的 其他 责任 。 
强调事 项 - 
其他事 项 - 
其他信 息 - 
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任 
平安睿享文娱混合基 金的 基金管 理人平安基金 管理 有限公司(原平
安大华基金管理有限 公司 ，以下简称 “基金管 理人 ”)管理层负 责
按照企 业会 计准 则和 中国 证监会 、 中 国基 金业 协会 发 布的有 关规 定
及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 财务 报表 ， 使其 实 现公允 反映 ， 并
设计 、 执 行和 维护 必要 的 内部控 制 ， 以 使财 务报 表 不存在 由于 舞弊
或错误 导致 的重 大错 报。 
在编制 财务 报表 时， 基金 管 理人管 理层 负责 评估 平安 睿享文 娱混 合
基金的 持续 经营 能力 ， 披 露与持 续经 营相 关的 事项( 如适用) ， 并运
用持续 经营 假设 ， 除 非基 金 管理人 管理 层计 划清 算平 安睿享 文娱 混
合基金 、终 止运 营或 别 无 其他现 实的 选择 。 平安睿享文娱混合 2018 年年度 报告 
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基 金 管 理 人 治 理 层 负 责 监 督 平 安 睿 享 文 娱 混 合 基 金 的 财 务 报 告 过
程。 
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任 
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。 
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ： 
(一) 识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险；
设计和 实施 审计 程序 以应 对这些 风险 ， 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据， 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 ， 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。 
(二) 了解与审计相关 的内 部控制，以设计恰当 的审 计程序，但目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。 
(三) 评价基金管理人 管理 层选用会计政策的恰 当性 和作出会计估
计及相 关披 露的 合理 性。 
(四) 对基金管理人管 理层 使用持续经 营假设的 恰当 性得出结论。
同时 ， 根 据获 取的 审计 证 据， 就可 能导 致对 平安 睿 享文娱 混合 基金
持 续 经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不 确 定 性
得出结 论 。 如 果我 们得 出 结论认 为存 在重 大不 确定 性， 审计 准则 要
求我们 在审 计报 告中 提请 报表使 用者 注意 财务 报表 中的相 关披 露；
如果披 露不 充分 ， 我们 应 当发表 非无 保留 意见 。 我 们的结 论基 于截
至审计 报告 日可 获得 的信 息。 然而 ， 未来 的事 项或 情 况可能 导致 平
安睿享 文娱 混合 基金 不能 持续经 营。 
(五) 评价财务报表 的总体 列报、结构和内容( 包括披 露)，并评价
财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。 
我们与 基 金 管理 人治 理层 就计划 的审 计范 围、 时间 安 排和重 大审 计平安睿享文娱混合 2018 年年度 报告 
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发现等 事项 进行 沟通 ， 包 括 沟通我 们在 审计 中识 别出 的值得 关注 的
内部控 制缺 陷。 
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙) 
注册会 计师 的姓 名 曹翠丽


陈怡 
会计师 事务 所的 地址 上海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号领展 企业 广 场2 座 普华 永道中 心 11 楼 
审计报 告日 期 2019 年3 月 25 日 



平安睿享文娱混合 2018 年年度 报告 
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§7 年度财 务报表 
 
7.1 资 产负 债表 
会计主 体： 平安 睿享 文娱 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 
报告截 止日 ： 2018 年 12 月31 日 
单位： 人民 币元 
资 产 附注号 
本期末 
2018 年 12 月 31 日 
上年度末 
2017 年12 月 31 日 
资 产：





 
银行存 款 7.4.7.1 13,262,628.91 7,485,596.35 
结算备 付金


474,364.15 719,457.09 
存出保 证金


209,112.38 217,268.90 
交易性 金融 资产 7.4.7.2 20,823,789.46 33,787,946.51 
其中： 股票 投资


20,823,789.46 33,787,946.51 
基金投 资


- - 
债券投 资


- - 
资产支 持证 券投 资


- - 
贵金属 投资


- - 
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - - 
应收证 券清 算款


992,147.67 2,571,853.47 
应收利 息 7.4.7.5 3,064.88 1,802.28 
应收股 利


- - 
应收申 购款


1,420.00 55,798.95 
递延所 得税 资产


- - 
其他资 产 7.4.7.6 - - 
资产总 计


35,766,527.45 44,839,723.55 
负债和所有者权益 附注号 
本期末 
2018 年 12 月 31 日 
上年度末 
2017 年12 月 31 日 
负 债：






短期借 款


- - 
交易性 金融 负债


- - 
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 
卖出回 购金 融资 产款


- - 
应付证 券清 算款


- 1,294,219.11 
应付赎 回款


11,455.20 73,703.23 
应付管 理人 报酬


45,690.16 53,818.33 
应付托 管费


7,615.04 8,969.73 
应付销 售服 务费


17,627.08 24,901.44 
应付交 易费 用 7.4.7.7 204,001.95 443,376.10 
应交税 费


- - 平安睿享文娱混合 2018 年年度 报告 
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应付利 息


- - 
应付利 润


- - 
递延所 得税 负债


- - 
其他负 债 7.4.7.8 190,507.43 210,027.69 
负债合 计


476,896.86 2,109,015.63 
所有者权益：






实收基 金 7.4.7.9 34,204,741.97 37,299,241.85 
未分配 利润 7.4.7.10 1,084,888.62 5,431,466.07 
所有者 权益 合计


35,289,630.59 42,730,707.92 
负债和 所有 者权 益总 计


35,766,527.45 44,839,723.55 
注： 报告 截止 日2018 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额总 额34,204,741.97 份 ， 其 中下 属 A 类 基金 份额 净
值 1.049 元， A 类 基金 份 额 9,332,567.76 份 ；下 属 C 类 基金 份额 净 值 1.025 元， C 类 基金 份额
24,872,174.21 份。



 
7.2 利 润表 
会计主 体： 平安 睿享 文娱 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日 
单位： 人民 币元 
项 目 附注号 
本期 
2018 年1 月1 日至2018
年 12 月31 日 
上年度可比期间 
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日 
一、收入


 -2,186,766.82 14,187,264.09 
1.利息 收入


133,975.55 123,552.77 
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 133,975.55 115,329.10 
债券利 息收 入


- - 
资产支 持证 券利 息收 入


- - 
买入返 售金 融资 产收 入


- 8,223.67 
其他利 息收 入


- - 
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）


-1,309,349.78 12,890,806.94 
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -1,687,718.75 12,304,257.59 
基金投 资收 益


- - 
债券投 资收 益 7.4.7.13 - - 
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - - 
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - - 
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - - 
股利收 益 7.4.7.16 378,368.97 586,549.35 
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ） 
7.4.7.17 
-1,103,277.76 1,072,556.81 
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列） 
 
- - 平安睿享文娱混合 2018 年年度 报告 
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5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列） 
7.4.7.18 
91,885.17 100,347.57 
减： 二、费用


3,092,216.84 4,718,979.66 
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 660,595.18 707,724.81 
2．托 管费 7.4.10.2.2 110,099.26 117,954.11 
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 262,977.18 322,477.59 
4．交 易费 用 7.4.7.19 1,850,045.22 3,262,823.15 
5．利 息支 出


- - 
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 
6．税 金及 附加


- - 
7．其 他费 用 7.4.7.20 208,500.00 308,000.00 
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列） 
 
-5,278,983.66 9,468,284.43 
减：所 得税 费用


- - 
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列） 
 
-5,278,983.66 9,468,284.43 




7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表 
会计主 体： 平安 睿享 文娱 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2018 年 1 月 1 日至 2018 年12 月 31 日 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ） 
37,299,241.85 5,431,466.07 42,730,707.92 
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润） 
- -5,278,983.66 -5,278,983.66 
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数 
（净值减少以“- ”号填
列） 
-3,094,499.88 932,406.21 -2,162,093.67 
其中：1. 基 金申 购款 50,030,575.30 8,100,202.75 58,130,778.05 
2. 基金 赎回 款 -53,125,075.18 -7,167,796.54 -60,292,871.72 
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列） 
- - - 平安睿享文娱混合 2018 年年度 报告 
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五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ） 
34,204,741.97 1,084,888.62 35,289,630.59 
项目 
上年度可比期间 
2017 年 1 月 1 日至 2017 年12 月 31 日 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ） 
58,326,789.30 -4,096,342.12 54,230,447.18 
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润） 
- 9,468,284.43 9,468,284.43 
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数 
（净值减少以“- ”号填
列） 
-21,027,547.45 59,523.76 -20,968,023.69 
其中：1. 基 金申 购款 45,532,172.18 1,738,661.32 47,270,833.50 
2. 基金 赎回 款 -66,559,719.63 -1,679,137.56 -68,238,857.19 
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列） 
- - - 
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ） 
37,299,241.85 5,431,466.07 42,730,707.92 




报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署： 
______ 罗春 风______














______ 林 婉文______














____ 胡明____ 
基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 
 
7.4 报 表附 注 
 
7.4.1 基 金基 本情况 
平安睿享文娱灵活配置混 合型证券投资基金( 原 名 为平 安 大 华 睿 享 文 娱 灵 活 配置 混 合 型 证 券
投资基 金， 以下 简称 “本基金 ”) 经中 国证 券监 督管 理 委员会(以 下简 称 “ 中国 证 监会”) 证 监许 可
[2016]170 号 《关于准 予 平安大华睿享 文娱灵活配 置混合型证券 投资基金注 册的批复》核 准，由
平安基 金管 理有 限公 司( 原 平安大 华基 金管 理有 限公 司，已 于 2018 年 10 月 25 日办理 完成 工商 变
更登记)依 照 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》 和 《平 安大 华睿 享文 娱灵 活 配置混 合型 证券 投资平安睿享文娱混合 2018 年年度 报告 
第 28 页 共 78 页


 
基金基金合同 》负责公 开 募集。本基金 为契约型 开 放式，存续期 限不定， 首 次设立募 集 不包括认
购资金利息共募 集人民 币 399,836,477.64 元，业经 普华永道中天会 计师事务 所(特殊普通合伙)
普华永 道中 天验 字(2016) 第335 号验 资报 告予 以验 证。 经 向中 国证 监会 备案 ， 《平安 大华 睿享 文娱
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 于 2016 年 3 月 29 日 正式 生效 ，基 金合同 生效 日的 基金
份额总 额 为399,852,632.86 份 基金 份额， 其中 认购 资金利 息折 合 16,155.22 份基金 份额 。 本 基金
的基金 管理 人为 平安 基金 管理有 限公 司， 基金 托管 人 为广发 证券 股份 有限 公司( 以下简 称 “ 广发 证
券”) 。 
根据 《 关于 平安 基金 管理 有限公 司旗 下基 金更 名事 宜的公 告》 ， 平 安大 华睿 享 文娱灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金于 2018 年 11 月 30 日 起更 名为 平安睿 享文 娱灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金。 
根据《平安睿 享文娱灵 活 配置混合型证 券投资基 金 招募说明书》 ， 本基金根 据 认购/申购费 用
与销售服务 费收取方 式的 不同，将基 金份额分 为不 同的类别。 在投资人 认购/ 申购时收取 认购/申
购费用 的基 金份 额 ， 称 为A 类基 金份 额 ； 从 本类 别基 金资产 中计 提销 售服 务费 、 不 收取 认购/ 申购
费用的 基金 份额 ，称 为 C 类基金 份额 。本 基金 A 类、C 类基 金份 额分 别设 置 代码。 由于 基金 费用
的不同 ，本 基金 A 类 基金 份额和 C 类 基金 份额 将分 别计算 基金 份额 净值 ，计 算公式 为计 算日 各 类
别基金 资产 净值 除以 计算 日发售 在外 的该 类别 基金 份额总 数。 
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《平 安 睿享文娱灵活 配置混合 型 证券投资基金 基
金合同》的有 关规定， 本 基金的投资范 围为具有 良 好流动性的金 融工具， 包 括国内依法 公开发行
上市的 股票(包 括中 小板 、 创业板 及其 他中 国证 监会 允许基 金投 资的 股票)、 衍 生工 具(权 证、 股指
期货、国债 期货等)、 债券 资产(包括国 债、金融 债、 企业债、公 司债、次 级债 、可转换债 券、分
离交易可转债 、央行票 据 、中期票据、 短期融资 券 、超 短期融资 券、中小 企 业私募债、 地方政府
债、政 府支 持机 构债 、政 府支持 债券 等中 国证 监会 允许投 资的 债券)、 资产 支 持证券 、债 券回 购、
银行存款(包 括协议存 款、 定期存款及 其他银行 存款) 、现金资产 等货币市 场工 具，以及法 律法规
或中国证监 会允许投 资的 其他金融工 具(但须符 合中 国证监会的 相关规定) 。本 基金的业绩 比较基
准为： 沪 深300 指数 收益 率 ×50 %+ 中 证综 合债 指数 收益率 ×50 % 。 
 
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 平安 睿享 文娱灵 活配 置混 合型平安睿享文娱混合 2018 年年度 报告 
第 29 页 共 78 页


 
证券投 资基 金基 金合 同》 和在财 务报 表附 注 7.4.4 所列示 的中 国证 监会 、中 国基金 业协 会发 布 的
有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制 。 
根据《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办法》的 相 关规定，开放 式基金在 基 金合同生效后 ，
连续 60 个 工作 日出 现基 金 份额持 有人 数量 不 满200 人或者 基金 资产 净值 低 于5,000 万元 情形 的，
基金管理人应 当向中国 证 监会报告并提 出解决方 案 ，如转换运作 方式、与 其 他基金合并 或者终止
基金合 同等 ，并 召开 基金 份额持 有人 大会 进行 表决 。于 2018 年 12 月 31 日 ，本基 金出 现连 续 60
个工作 日基 金资 产净 值低 于 5,000 万 元的 情形 ，本 基金的 基金 管理 人已 向中 国证监 会报 告并 在 评
估后续 处理 方案 ， 故本 财 务报表 仍以 持续 经营 为基 础编制 。 
 
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 
本基 金2018 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2018 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2018 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。 
 
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 
7.4.4.1 会 计年 度 
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。 
7.4.4.2 记 账本 位币 
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。 
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 
(1) 金 融资 产的 分类 
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。 
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 和衍生工具分 类为以公 允 价值计量且其 变
动计入当期损 益的金融 资 产。除衍生工 具所产生 的 金融资产在资 产负债表 中 以衍生金融 资产列示
外，以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产在 资产 负债 表中 以交 易性金 融资 产列 示。 
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。 
(2) 金 融负 债的 分类 
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金平安睿享文娱混合 2018 年年度 报告 
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融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。 
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。 
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。 
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。 
金融资 产终 止 确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。 
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。 
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 
本基金 持有 的股 票投 资、 债券投 资和 衍生 工具 按如 下原则 确定 公允 价值 并进 行估值 ： 
(1) 存在活 跃市场的 金融 工具按其估值 日的市场 交 易价格确定公 允价值； 估 值日无交易且 最
近交易日后未 发生影响 公 允价值计量的 的重大事 件 的，按最近交 易日的市 场 交易价格确 定公允价
值。有充足证 据表明估 值 日或最近交易 日的市场 交 易价格不能真 实反映公 允 价值的，应 对市场交
易价格进行调 整，确定 公 允价值。与上 述投资品 种 相同，但具有 不同特征 的 ，应以相同 资产或负
债的公允价值 为基础， 并 在估值技术中 考虑不同 特 征因素的影响 。特征是 指 对资产出售 或使用的
限制等 ， 如果 该 限 制是 针 对资产 持有 者的 ， 那么 在 估值技 术中 不应 将该 限制 作为特 征考 虑 。 此 外，
基金管 理人 不应 考虑 因大 量持有 相关 资产 或负 债所 产生的 溢价 或折 价。 
(2) 当金融 工具不存 在活 跃市场，采用 在当前情 况 下适用并且有 足够可利 用 数据和其他信 息
支持的估值技 术确定公 允 价值。采用估 值技术时 ， 优先使用可观 察输入值 ， 只 有在无法 取得相关
资产或 负债 可观 察输 入值 或取得 不切 实可 行的 情况 下，才 可以 使用 不可 观察 输入值 。 
(3) 如经济 环境发生 重大 变化或证券发 行人发生 影 响金融工具价 格的重大 事 件，应对估值 进平安睿享文娱混合 2018 年年度 报告 
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行调整 并确 定公 允价 值。 
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。 
7.4.4.7 实 收基 金 
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部 分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。



7.4.4.8 损 益平 准金 
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。 
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量 
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税及 由基 金管 理人缴 纳的 增值 税后 的净 额确认 为利 息收 入。 
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。 
应收款 项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。 
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量 
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。 
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小平安睿享文娱混合 2018 年年度 报告 
第 32 页 共 78 页


 
的则按 直线 法计 算。 
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策 
本基金 的收 益分 配政 策为 ：(1) 本基 金收 益分 配方 式 分两种 ： 现金 分红 与红 利 再投资 ， 投资 者
可选择现金红 利或将现 金 红利自动转为 基金份额 进 行再投资；若 投资者不 选 择，本基金 默认的收
益分配方式是 现金分红 ； 若投资者选择 红利再投 资 方式进行收益 分配，收 益 的计算以权 益登记日
当日收 市后 计算 的基 金份 额净值 为基 准转 为基 金份 额进行 再投 资； (2) 基 金收 益分配 后基 金份 额 净
值不能低于面 值；即基 金 收益分配基准 日的基金 份 额净值减去每 单位基金 份 额收益分配 金额后不
能低于 面值 ；(3) 每 一基 金 份额享 有同 等分 配权 ； 由 于本基 金 A 类基 金份 额不 收取销 售服 务费 ， 而
C 类基 金份 额收 取销 售服 务费， 各基 金份 额类 别对 应的可 分配 收益 将有 所不 同；(4) 法 律法 规或 监
管机关 另有 规定 的， 从其 规定。 
7.4.4.12 分 部报 告 
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部 ， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。 
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。 
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计 
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 的公 允价 值时 采用 的估值 方法 及其 关键 假设 如下： 
对于证 券交 易所 上市 的股 票， 若 出现 重大 事项 停牌 或 交易不 活跃(包 括涨 跌停 时 的交易 不活 跃)
等情况 ， 本 基金 根据 中国 证监会 公告[2017]13 号 《 中国证 监会 关于 证券 投资 基金估 值业 务的 指 导
意见》 ， 根 据具 体情 况采 用 《关 于发 布中 基协(AMAC) 基金行 业股 票估 值指 数的 通知 》 提 供的 指数 收
益法等 估值 技术 进行 估值 。 
 
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 平安睿享文娱混合 2018 年年度 报告 
第 33 页 共 78 页


 
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 
7.4.5.3 差 错更 正的说 明 
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 
 
7.4.6 税项 
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36
号《关于全面 推开营业 税 改征增值税试 点的通知 》 、 财税[2016]46 号《关于 进 一步明确全面 推开
营改增试点金 融业有关 政 策的通知 》 、财 税[2016]70 号《关于金 融机构同 业 往来等增值税 政策的
补充通 知》 、 财 税[2016]140 号 《 关于 明确 金融 房 地 产开发 教 育辅 助服 务等 增 值税政 策的 通知 》 、
财税[2017]2 号 《 关于 资管 产品增 值税 政策 有关 问题 的补充 通知 》 、 财税[2017]56 号 《关 于资 管产
品增值税有关 问题的通 知》 、财税[2017]90 号《关 于 租入固定资产 进项税额 抵 扣等增值税政 策的
通知》 及其 他相 关财 税法 规和实 务操 作， 主要 税项 列示如 下： 
(1) 资管产 品运营过 程中 发生的增值税 应税行为 ， 以资管产品管 理人为增 值 税纳税人。资 管
产品管 理人 运营 资管 产 品 过程中 发生 的增 值税 应税 行为， 暂适 用简 易计 税方 法， 按 照 3% 的 征收 率
缴纳增 值税 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1 日 前运 营 过程中 发生 的增 值税 应税 行为， 未缴 纳增 值税
的， 不再 缴纳 ； 已 缴纳 增 值税的 ， 已纳 税额 从资 管 产品管 理人 以后 月份 的增 值税应 纳税 额中 抵减 。 
对证券投资基 金管理人 运 用基金买卖股 票、债券 的 转让收入免征 增值税， 对 国债、地方政 府
债以及金融同 业往来利 息 收入亦免征增 值税。资 管 产品管理人运 营资管产 品 提供的贷款 服务，以
2018 年 1 月 1 日起 产生 的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额。 资管 产品 管理 人运营 资管 产品 转 让
2017 年 12 月 31 日 前取 得 的非货 物期 货， 可以 选择 按照实 际买 入价 计算 销售 额，或 者以 2017 年
最后一 个交 易日 的非 货物 期货结 算价 格作 为买 入价 计算销 售额 。 
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票的差价收入 ，股票的 股 息、红利收入 及
其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。 
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50%计入 应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过 1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售平安睿享文娱混合 2018 年年度 报告 
第 34 页 共 78 页


 
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入， 按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人
所得税 。 
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 
(5) 本基金 的城市维 护建 设税、教育费 附加和地 方 教育费附加等 税费按照 实 际缴纳增值税 额
的适用 比例 计算 缴纳 。 
 
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 
7.4.7.1 银 行存 款 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2018 年12 月 31 日 
上年度 末 
2017 年 12 月 31 日 
活期存 款 13,262,628.91 7,485,596.35 
定期存 款 - - 
其中： 存款 期 限1-3 个月 - - 
其他存 款 - - 
合计： 13,262,628.91 7,485,596.35 




7.4.7.2 交 易性 金融资 产 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2018 年12 月 31 日 
成本 公允价 值 公允价 值变 动 
股票 21,034,885.62 20,823,789.46 -211,096.16 
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约 
- - - 
债券 
交易所 市场 - - - 
银行间 市场 - - - 
 合计 - - - 
资产支 持证 券 - - - 
基金 - - - 
其他 - - - 
合计 21,034,885.62 20,823,789.46 -211,096.16 
项目 
上年度 末 
2017 年12 月 31 日 
成本 公允价 值 公允价 值变 动 
股票 32,895,764.91 33,787,946.51 892,181.60 平安睿享文娱混合 2018 年年度 报告 
第 35 页 共 78 页


 
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约 
- - - 
债券 
 
交易所 市场 - - - 
银行间 市场 - - - 
合计 - - - 
资产支 持证 券 - - - 
基金 - - - 
其他 - - - 
合计 32,895,764.91 33,787,946.51 892,181.60 




7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有衍 生金 融资 产/负 债。 
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产 
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有买 入返 售金 融资产 。 
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 
本基金 本期 末未 持有 买断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。 
7.4.7.5 应 收利 息 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2018 年 12 月 31 日 
上年度 末 
2017 年 12 月 31 日 
应收活 期存 款利 息 2,757.28 1,380.68 
应收定 期存 款利 息 - - 
应收其 他存 款利 息 - - 
应收结 算备 付金 利息 213.50 323.80 
应收债 券利 息 - - 
应收买 入返 售证 券利 息 - - 
应收申 购款 利息 - - 
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - - 
其他 94.10 97.80 
合计 3,064.88 1,802.28 




7.4.7.6 其 他资 产 
本基金 于本 期末 及上 年度 末均未 持有 其他 资产 。 平安睿享文娱混合 2018 年年度 报告 
第 36 页 共 78 页


 
7.4.7.7 应 付交 易费用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2018 年 12 月 31 日 
上年度 末 
2017 年12 月 31 日 
交易所 市场 应付 交易 费用 204,001.95 443,376.10 
银行间 市场 应付 交易 费用 - - 
合计 204,001.95 443,376.10 




7.4.7.8 其 他负 债 












单位 ：人 民币 元 
项目 
本期末 
2018 年12 月 31 日 
上年度 末 
2017 年12 月 31 日 
应付券 商交 易单 元保 证金 - - 
应付赎 回费 7.43 27.69 
预提费 用 190,500.00 210,000.00 
合计 190,507.43 210,027.69 




7.4.7.9 实 收基 金 
金额单 位： 人民 币 元 
平安睿 享文 娱混 合 A 
项目 
本期 
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 
基金份 额（ 份） 账面金 额 
上年度 末 5,002,570.44 5,002,570.44 
本期申 购 8,624,763.93 8,624,763.93 
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -4,294,766.61 -4,294,766.61 
- 基金 拆分/份 额折 算前 - - 
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - - 
本期申 购 - - 
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） - - 
本期末 9,332,567.76 9,332,567.76 
 
金额单 位： 人民 币元 
平安睿 享文 娱混 合 C 
项目 
本期 
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 
基金份 额（ 份） 账面金 额 
上年度 末 32,296,671.41 32,296,671.41 
本期申 购 41,405,811.37 41,405,811.37 平安睿享文娱混合 2018 年年度 报告 
第 37 页 共 78 页


 
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -48,830,308.57 -48,830,308.57 
- 基金 拆分/份 额折 算前 - - 
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - - 
本期申 购 - - 
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） - - 
本期末 24,872,174.21 24,872,174.21 
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。 
7.4.7.10 未 分配 利润 
单位： 人民 币元 
平安睿 享文 娱混 合 A 
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 
上年度 末 694,602.91 115,313.43 809,916.34 
本期利 润 -1,093,859.11 -203,120.76 -1,296,979.87 
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数 
789,910.44 154,654.54 944,564.98 
其中： 基金 申购 款 1,367,618.29 302,811.07 1,670,429.36 
基金赎 回款 -577,707.85 -148,156.53 -725,864.38 
本期已 分配 利润 - - - 
本期末 390,654.24 66,847.21 457,501.45 
 
单位： 人民 币元 
平安睿 享文 娱混 合 C 
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 
上年度 末 3,886,251.02 735,298.71 4,621,549.73 
本期利 润 -3,081,846.79 -900,157.00 -3,982,003.79 
本 期 基 金 份 额 交易
产生的 变动 数 
-357,129.90 344,971.13 -12,158.77 
其中： 基金 申购 款 5,226,199.33 1,203,574.06 6,429,773.39 
基金赎 回款 -5,583,329.23 -858,602.93 -6,441,932.16 
本期已 分配 利润 - - - 
本期末 447,274.33 180,112.84 627,387.17 




7.4.7.11 存 款利 息收入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2018 年1 月 1 日至 2018 年
12 月 31 日 
上年度 可比 期间 
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日 
活期存 款利 息收 入 121,223.95 96,529.21 
定期存 款利 息收 入 - - 
其他存 款利 息收 入 - - 平安睿享文娱混合 2018 年年度 报告 
第 38 页 共 78 页


 
结算备 付金 利息 收入 9,245.93 14,327.51 
其他 3,505.67 4,472.38 
合计 133,975.55 115,329.10 




7.4.7.12 股 票投 资收益 
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2018 年 1 月 1 日至 2018
年12 月 31 日 
上年度 可比 期间 
2017 年1 月1 日至2017
年 12 月31 日 
卖出股 票成 交总 额 620,084,392.83 1,085,710,308.96 
减：卖 出股 票成 本总 额 621,772,111.58 1,073,406,051.37 
买卖股 票差 价收 入 -1,687,718.75 12,304,257.59 




7.4.7.13 债 券投 资收益 
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成 
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均无 债券 投资 收益。 
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入 
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均无 债券 投资 收益。 
7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入 
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均无 债券 投资 收益产 生的 赎回 差价 收入 。 
7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入 
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均无 债券 投资 收益产 生的 申购 差价 收入 。 
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益 
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均无 资产 支持 证券投 资收 益。 
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益


 
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成 
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均无 贵金 属投 资。 
7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入 
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均无 贵金 属投 资。 平安睿享文娱混合 2018 年年度 报告 
第 39 页 共 78 页


 
7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入 
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均无 贵金 属投 资。 
7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入 
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均无 贵金 属投 资。 
7.4.7.15 衍 生工 具收益 
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入 
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均无 衍生 工具 投资。 
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益 
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均无 衍生 工具 投资。 
7.4.7.16 股 利收 益 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2018 年1 月1 日至 2018 年12
月 31 日 
上年度 可比 期间 
2017 年1 月 1 日至2017 年12 月
31 日 
股票投 资产 生的 股利 收益 378,368.97 586,549.35 
基金投 资产 生的 股利 收益 - - 
合计 378,368.97 586,549.35 




7.4.7.17 公 允价 值变动 收益 
单位： 人民 币元 
项目名 称 
本期 
2018 年 1 月 1 日至 2018
年12 月31 日 
上年度 可比 期间 
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日 
1.交易 性金 融资 产 -1,103,277.76 1,072,556.81 
—— 股 票投 资 -1,103,277.76 1,072,556.81 
—— 债 券投 资 - - 
—— 资 产支 持证 券投 资 - - 
—— 贵 金属 投资 - - 
——其他 - - 
2.衍生 工具 - - 
—— 权 证投 资 - - 
3.其他 - - 
合计 -1,103,277.76 1,072,556.81 



平安睿享文娱混合 2018 年年度 报告 
第 40 页 共 78 页


 
7.4.7.18 其 他收 入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2018 年1 月1 日至2018 年
12 月 31 日 
上年度 可比 期间 
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日 
基金赎 回费 收入 91,860.75 100,219.10 
转换费 收 入A 类002450 24.42 128.46 
转换费 收 入C 类002451 - 0.01 
合计 91,885.17 100,347.57 
注：1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，对 于持 续持有 期少 于 30 天的 A 类 基金份 额持 有人 收
取的赎 回费 ，全 额计 入基 金财产 ；对 持续 持有 期长 于 30 天( 含 30 天)但少 于 3 个月的 A 类 基金 份
额持有 人收 取的 赎回 费， 将不低 于赎 回费 总额 的 75% 计入 基金 财产 ；对 持续 持 有期长 于 3 个月 但
少于 6 个 月的 A 类 基金 份 额持有 人收 取的 赎回 费， 将不低 于赎 回费 总额 的 50% 计入 基金 财产 ；对
持续持 有期 长于 6 个月的 A 类基金 份额 持有 人收 取 的赎回 费， 将不 低于 赎回 费总额 的 25% 计入 基
金财产 。 对于 持续 持有 期 少于 30 天的 C 类基 金份 额 持有人 收取 的赎 回费 ， 全 额计入 基 金 财产 ； 对
持续持 有期 长 于 30 天( 含 30 天) 的 C 类 基金 份额 持 有人收 取的 赎回 费， 将不 低于赎 回费 总额 的
25% 计 入基 金财 产。 
2. 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出 基 金的 赎回 费两部 分构 成， 其中 转出 基金的 赎回 费按 注 1
中约定 的比 例计 入基 金财 产。 
7.4.7.19 交 易费 用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2018 年1 月1 日至2018 年
12 月 31 日 
上年度 可比 期间 
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日 
交易所 市场 交易 费用 1,850,045.22 3,262,823.15 
银行间 市场 交易 费用 - - 
合计 1,850,045.22 3,262,823.15 




7.4.7.20 其 他费 用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2018 年1 月1 日至 2018
年12 月31 日 
上年度 可比 期间 
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日 
审计费 用 36,000.00 50,000.00 
信息披 露费 150,000.00 240,000.00 
银行间 账户 维护 费 22,500.00 18,000.00 平安睿享文娱混合 2018 年年度 报告 
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合计 208,500.00 308,000.00 




7.4.7.21 分 部报 告 
截至本期末， 本基金仅 在 中国大陆境内 从事证券 投 资单一业务， 因此，无 需 作披露的分部 报
告。 
 
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 
7.4.8.1 或 有事 项 
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。 
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 
截至财 务报 表报 出日 ，本 基金并 无须 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。 
 
7.4.9 关 联方 关系 
关联方 名称 与本基 金的 关系 
平安基 金管 理有 限公 司(“ 平安基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 
广发证 券 基金托 管人 、基 金销 售机 构 
平安信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东 
大华资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东 
三亚盈 湾旅 业有 限公 司 基金管 理人 的股 东 
深圳平 安大 华汇 通财 富管 理有限 公司 基金管 理人 的子 公司 
平安证 券股 份有 限公 司(“ 平安证 券”) 基金管 理人 的股 东的 子公 司、基 金销 售机 构 
中国平 安保 险( 集团) 股份 有限公 司 基金管 理人 的最 终控 股母 公司 
上海陆 金所 基 金 销售 有限 公司(" 陆金 所") 
与基金 管理 人受 同一 最终 控股公 司控 制的 公司 、 基
金销售 机构 
平安银 行股 份有 限公 司(“ 平安银 行”) 
与基金 管理 人受 同一 最终 控股公 司控 制的 公司 、 基
金销售 机构 
平 安 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 (“ 平 安 人
寿”) 
与基金 管理 人受 同一 最终 控股公 司控 制的 公司 、 基
金销售 机构 
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 
 平安睿享文娱混合 2018 年年度 报告 
第 42 页 共 78 页


 
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 
7.4.10.1.1 股 票交 易 
金额单 位： 人民 币元 
关联方 名称 
本期 
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日 
上年度 可比 期间 
2017年1月1 日至2017 年12 月31日 
成交金 额 
占当期 股票 
成交总 额的
比例 
成交金 额 
占当期 股票 
成交总 额的
比例 
广发证 券 1,229,943,285.92 100.00% 2,177,092,525.71 100.00% 




7.4.10.1.2 债 券交 易 
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均无 通过 关联 方交 易单元 进行 的债 券交 易。 
7.4.10.1.3 债 券回 购交易 
金额单 位： 人民 币元 
关联方 名称 
本期 
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日 
上年度 可比 期间 
2017年1月1 日至2017 年12 月31日 
回购成 交金 额 
占当期 债券
回 购 
成交总 额的
比例 
回购成 交金 额 
占当期 债券
回购 
成交总 额的
比例 
广发证 券 - - 25,100,000.00 100.00% 




7.4.10.1.4 权 证交 易 
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均无 通过 关联 方交 易单元 进行 的权 证交 易。 
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金 
































































































 金 额 单位： 人民 币元 
关联方 名称 
本期 
2018年1 月1 日至2018 年12 月31 日 
当期 
佣金 
占当期 佣金
总量的 比例 
期末应 付佣 金余 额 
占期末 应付
佣金总 额的
比例 
广发证 券 1,120,844.94 100.00% 204,001.95 100.00% 
关联方 名称 
上年度 可比 期间 
2017年1 月1 日至2017 年12 月31 日 平安睿享文娱混合 2018 年年度 报告 
第 43 页 共 78 页


 
当期 
佣金 
占当期 佣金
总量的 比例 
期末应 付佣 金余 额 
占期末 应付
佣金总 额的
比例 
广发证 券 1,983,982.81 100.00% 443,376.10 100.00% 
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。 
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。 
7.4.10.2 关 联方 报酬 
7.4.10.2.1 基 金管 理费 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2018 年1 月 1 日至 2018 年 12
月 31 日 
上年度 可比 期间 
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日 
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费 
660,595.18 707,724.81 
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费 
299,166.43 321,775.02 
注： 支 付基 金管 理人 平安 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值 1.5% 的年 费率 计
提，逐 日累 计至 每月 月底 ，按 月 支付 。其 计算 公式 为： 
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1.5%/ 当年 天 数。 
7.4.10.2.2 基 金托 管费 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2018 年1 月 1 日至 2018 年 12
月 31 日 
上年度 可比 期间 
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日 
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费 
110,099.26 117,954.11 
注：支付基金 托管人平 安 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ： 
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。 
7.4.10.2.3 销 售服 务费 
单位： 人民 币 元 
获得销 售服 务费 的 
各关联 方名 称 
本期 
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 平安睿享文娱混合 2018 年年度 报告 
第 44 页 共 78 页


 
平安睿 享文 娱混 合
A 
平安睿 享文 娱混 合C 合计 
平安基 金 - 24,301.08 24,301.08 
广发证 券 - 147,782.83 147,782.83 
陆金所 - 224.78 224.78 
平安银 行 - 5,344.07 5,344.07 
平安人 寿 - 74,045.17 74,045.17 
平安证 券 - 5,877.72 5,877.72 
合计 - 257,575.65 257,575.65 
获得销 售服 务费 的 
各关联 方名 称 
上年度 可比 期间 
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 
平 安 睿 享 文 娱 混 合
A 
平安睿 享文 娱混 合C 合计 
平安基 金 - 46,872.25 46,872.25 
广发证 券 - 258,789.48 258,789.48 
陆金所 - 12.16 12.16 
平安银 行 - 3,109.30 3,109.30 
平安人 寿 - 3,318.78 3,318.78 
合计 - 312,101.97 312,101.97 
支付基 金销 售机 构的 销售 服务费 按 C 类基 金份 额前 一日基 金资 产净 值0.80% 的年费 率计 提， 逐日
累计至每月月 底，按月 支 付给平安基金 管理有限 公 司，再由平安 基金管理 有 限公司计算 并支付给
各基金 销售 机构 。其 计算 公式为 ：日 C 类 基金 份额 销售服 务费 ＝前 一日 C 类 基金份 额基 金资 产 净
值×0. 80%/ 当年 天数 。 
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易 。 
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 
无 
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 
无 
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 
单位： 人民 币元 
关联方 
名称 
本期 
2018 年1 月1 日至2018 年 12 月 31 日 
上年度 可比 期间 
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 平安睿享文娱混合 2018 年年度 报告 
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期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 
广发证 券 13,262,628.91 121,223.95 7,485,596.35 96,529.21 
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 广发 证券 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。 
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均未 在承 销期 内参与 关联 方承 销的 证券 。 
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无须 作说 明的 其他关 联交 易事 项。 
7.4.11 利 润分 配情况 
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。 
 
7.4.12 期 末（2018 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券 
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 
本基金 本期 末无 因认 购新 发/增 发证 券而 于期 末持 有 的流通 受限 证券 。 
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 
本基金 本期 末未 持有 暂时 停牌等 流通 受限 股票 。 
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 
截至本 报告 期 末2018 年12 月 31 日 止， 本基 金未 从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易， 无质 押债 券。 
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 
截至本 报告 期 末2018 年12 月 31 日 止， 本基 金未 从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易， 无质 押债 券。 
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理 
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。 
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的， 由
督察长 、风 险管 理委 员会 、法律 合规 监察 部和 相关 业务部 门构 成的 四级 风险 管理架 构体 系。 平安睿享文娱混合 2018 年年度 报告 
第 46 页 共 78 页


 
7.4.13.2 信 用风 险 
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在广发证 券股份有 限 公司在中国建 设银行开 具 的托管账户中 ，因而与 银 行存款相关 的信用风
险不重大。本 基金在交 易 所进行的交易 均以中国 证 券登记结算有 限责任公 司 为 交易对手 完成证券
交收和款项清 算，违约 风 险可能性很小 ；在银行 间 同业市场进行 交易前均 对 交易对手进 行信用评
估并对 证券 交割 方式 进行 限制以 控制 相应 的信 用风 险。 
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 
于2018 年12 月31 日， 本 基金未 持有 债券 投资 。 
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资 
本报告 期末 本基 金未 持有 按短期 信用 评级 列示 的债 券。 
7.4.13.2.2 按 短期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资 
本报告 期末 本基 金未 持有 按短期 信用 评级 列示 的资 产支持 证券 。 
7.4.13.2.3 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资 
本报告 期末 本基 金未 持有 按短期 信用 评级 列示 的同 业存单 。 
7.4.13.2.4 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资 
本报告 期末 本基 金未 持有 按长期 信用 评级 列示 的债 券。 
7.4.13.2.5 按 长期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资 
注：本 报告 期末 本基 金未 持有按 长期 信用 评级 列示 的资产 支持 证券 。 
7.4.13.2.6 按 长期 信用评 级列 示的同 业存 单投资 
注：本 报告 期末 本基 金未 持有按 长期 信用 评级 列示 的同业 存单 。 
7.4.13.3 流 动性 风险 
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。 平安睿享文娱混合 2018 年年度 报告 
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针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。 
7.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析 
本基金 所持 大部 分证 券在 证券交 易所 上市 ， 其 余亦 可在银 行间 同业 市 场 交易 ， 因此 除附 注 7.4.12
中列示的部分 基金资产 流 通暂时受限制 不能自由 转 让的情况外， 其余均能 以 合理价格适 时变现。
此外，本基金 可通过卖 出 回购金融资产 方式借入 短 期资金应对流 动性需求 ， 其上限一般 不超过基
金持有 的债 券投 资的 公允 价值。 
于2018 年12 月31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均较 短且不 计息 ， 可 赎回
基金份额净 值(所有者 权益)无固定到期 日且不计 息， 因此账面余 额即为未 折现 的合约到期 现金流
量。 
7.4.13.3.2 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析 
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基 金 运 作管理办法》 及
《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等 法规 的要
求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理，通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中
度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行
持续的 监测 和分 析。 
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的
基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10%。本基金 与由本
基金的基金管 理人管理 的 其他开放式基 金共同持 有 一家 上市公司 发行的可 流 通股票不得 超过该上
市公司可流通 股票的 15% ，本基金与由 本基金的 基 金管理人管理 的全部投 资 组合持有一家 上市公
司发行 的可 流通 股票 ， 不 得超过 该上 市公 司可 流通 股票 的30%( 完 全按 照有 关 指数构 成比 例进 行证
券投资 的开 放式 基金 及中 国证监 会认 定的 特殊 投资 组合不 受该 比例 限制)。 本 基金主 动投 资于 流 动
性受限 资产 的市 值合 计不 得超过 基金 资产 净值 的 15%。于 2018 年 12 月31 日 ， 本基 金未 持有 流动
性受限 资产 。 
本基金 的基 金管 理人 每日 对基金 组合 资产 中 7 个工 作日可 变现 资产 的可 变现 价值进 行审 慎 评
估与测算，确 保每日确 认 的净赎回 申请 不得超 过 7 个工作日可变 现资产的 可 变现价值。 于 2018
年12 月31 日， 本基 金组 合资产 中 7 个工 作日 可变 现资产 的账 面价 值为 35,079,986.04 元， 超过平安睿享文娱混合 2018 年年度 报告 
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经确认 的当 日净 赎回 金额 。 
同时，本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度；按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制 度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。 
综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施，本基 金 在本报告期内 流
动性情 况良 好。 
注：流动性受 限资产、7 个工作日可变 现资产的 计 算口径见《公 开募集开 放 式证券投资基 金
流动性 风险 管理 规定 》第 四十条 。 
7.4.13.4 市 场风 险 
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 
7.4.13.4.1 利 率风 险 
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。 
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。 
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营 活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 、应 收申购 款等 。 
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 
单位： 人民 币元 
本期末



2018 年 12 月 31 日 
1 个月 以内 1-3 个月 
3 个月-1
年 
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 
资产












银行存 款 
13,262,628.91 - - - - - 13,262,628.91 平安睿享文娱混合 2018 年年度 报告 
第 49 页 共 78 页


 
结算备 付金 
474,364.15 - - - - - 474,364.15 
存出保 证金 
209,112.38 - - - - - 209,112.38 
交易性 金融 资产 
- - - - - 20,823,789.46 20,823,789.46 
应收证 券清 算款 
- - - - - 992,147.67 992,147.67 
应收利 息 
- - - - - 3,064.88 3,064.88 
应收申 购款 
- - - - - 1,420.00 1,420.00 
资产总 计 13,946,105.44 - - - - 21,820,422.01 35,766,527.45 
负债












应付赎 回款 - - - - - 11,455.20 11,455.20 
应付管 理人 报酬 - - - - - 45,690.16 45,690.16 
应付托 管费 - - - - - 7,615.04 7,615.04 
应付销 售服 务费 - - - - - 17,627.08 17,627.08 
应付交 易费 用 - - - - - 204,001.95 204,001.95 
其他负 债 - - - - - 190,507.43 190,507.43 
负债总 计 - - - - - 476,896.86 476,896.86 
利率敏 感度 缺口 13,946,105.44 - - - - 21,343,525.15 35,289,630.59 
上年度 末



2017 年 12 月 31 日 
1 个月 以内 1-3 个月 
3 个月-1
年 
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 
资产












银行存 款 7,485,596.35 - - - - - 7,485,596.35 
结算备 付金 719,457.09 - - - - - 719,457.09 
存出保 证金 217,268.90 - - - - - 217,268.90 
交易性 金融 资产 - - - - - 33,787,946.51 33,787,946.51 
应收证 券清 算款 - - - - - 2,571,853.47 2,571,853.47 
应收利 息 - - - - - 1,802.28 1,802.28 
应收申 购款 - - - - - 55,798.95 55,798.95 
资产总 计 8,422,322.34 - - - - 36,417,401.21 44,839,723.55 
负债












应付证 券清 算款 - - - - - 1,294,219.11 1,294,219.11 
应付赎 回款 - - - - - 73,703.23 73,703.23 
应付管 理人 报酬 - - - - - 53,818.33 53,818.33 
应付托 管费 - - - - - 8,969.73 8,969.73 
应付销 售服 务费 - - - - - 24,901.44 24,901.44 
应付交 易费 用 - - - - - 443,376.10 443,376.10 
其他负 债 - - - - - 210,027.69 210,027.69 
负债总 计 - - - - - 2,109,015.63 2,109,015.63 
利率敏 感度 缺口 8,422,322.34 - - - - 34,308,385.58 42,730,707.92 
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。 平安睿享文娱混合 2018 年年度 报告 
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7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 
于 20178 年12 月 31 日 ， 本基金 未持 有交 易性 债券 投资(2017 年 12 月 31 日 ： 同)， 因此 市场 利率
的变动 对于 本基 金资 产净 值无重 大影 响(2017 年 12 月 31 日： 同) 。 
7.4.13.4.2 外 汇风 险 
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。 
7.4.13.4.3 其 他价 格风险 
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。 
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决 定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。 
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金股票资 产的投资 比 例为基金资产 的
0-95% ， 其 中投 资于 文体 娱 乐主题 相关 行业 的证 券资 产不低 于非 现金 基金 资产 的 80% ， 其 中权 证占
基金资 产净 值 的0-3% ， 每 个交易 日日 终在 扣除 股指 期货合 约和 国债 期货 合约 需缴纳 的交 易保 证 金
后， 保 持现 金或 者到 期日 在一年 以内 的政 府债 券的 比例合 计不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。 此 外， 本
基金的基金管 理人每日 对 本基金所持有 的证券价 格 实施监控，定 期运用多 种 定量方法对 基金进行
风险度 量， 包 括VaR(Value at Risk) 指标 等来 测试 本基金 面临 的潜 在价 格风 险，及 时可 靠地 对风
险进行 跟踪 和控 制。 
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 
金额单 位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2018 年 12 月 31 日 
上年度 末 
2017 年 12 月 31 日 
公允价 值 
占基金
资产净
值比例
（%） 
公允价 值 
占基金 资
产净值 比
例（% ） 平安睿享文娱混合 2018 年年度 报告 
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交易性 金融 资产-股 票投 资 20,823,789.46 59.01 33,787,946.51 79.07 
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - - 
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - - 
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资 
- - - - 
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - - 
其他 - - - - 
合计 20,823,789.46 59.01 33,787,946.51 79.07 




7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变 
 
分析 
相关风 险变 量的 变动 
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元） 
本期末 （ 2018 年 12 月
31 日 ） 
上年度 末 （ 2017 年 12 月
31 日 ） 
业绩比 较基 准增 加 5% 1,130,509.17 3,477,211.36 
业绩比 较基 准减 少 5% -1,130,509.17 -3,477,211.36 



 
本基金 业绩 比较 基准 为沪 深 300 指数 收益 率 × 50%+ 中证综 合债 指数 收益 率 × 5 0% 。 
 
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 
(1) 公 允价 值 
(a)


金融 工具 公允 价值 计 量的方 法 
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ： 
第 一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 
(b)


持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具 
(i)


各层 次金 融工 具公 允 价值 
于2018 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 20,823,789.46 元 ，无 属于 第 二或第 三层 次的 余额(2017 年 12 月 31 日： 第
一层 次33,423,097.51 元 ，第二 层 次364,849.00 元 ，无第 三层 次) 。 
(ii)


公允 价值 所属 层次 间的重 大变 动 
本基金 以导 致各 层次 之间 转换的 事项 发生 日为 确认 各层次 之间 转换 的时 点。 
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃( 包 括 涨跌停 时的 交易平安睿享文娱混合 2018 年年度 报告 
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不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可 观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。 
(iii)


第 三层 次公 允价 值 余额和 本期 变动 金额 
无。 
(c)


非持 续的 以公 允价 值 计量的 金融 工具 
于 2018 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2017 年 12 月 31
日：同)。 
(d)


不以 公允 价值 计量 的 金融工 具 
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。 
(2)其他 
除公允 价值 外， 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。 平安睿享文娱混合 2018 年年度 报告 
第 53 页 共 78 页


 
§8 投资组 合报告 
 
8.1 期 末基 金资产 组合 情况 
金额单 位： 人民 币元 
序号 项目 金额 
占基金 总资 产的
比例（%） 
1 权益投 资 20,823,789.46 58.22 
 其中： 股票 20,823,789.46 58.22 
2 
基金投 资 
- - 
3 固定收 益投 资 - - 
 其中： 债券 - - 









 资产 支持 证券 - - 
4 贵金属 投资 - - 
5 金融衍 生品 投资 - - 
6 买入返 售金 融资 产 - - 
 其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 13,736,993.06 38.41 
8 其他各 项资 产 1,205,744.93 3.37 
9 合计 35,766,527.45 100.00 



 
8.2 期 末按 行业分 类的 股票 投 资组 合 
 
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合 



金额 单位 ：人 民币 元 
代码 行业类 别 公允价 值 
占基金 资产 净值 比
例（％ ） 
A 农、林 、牧 、渔 业 963,125.00 2.73 
B 采矿业 178,475.00 0.51 
C 制造业 15,698,454.46 44.48 
D 
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业 
- - 
E 建筑业 - - 
F 批发和 零售 业 - - 
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - 
H 住宿和 餐饮 业 - - 
I 
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业 
3,804,920.00 10.78 
J 金融业 - - 
K 房地产 业 - - 平安睿享文娱混合 2018 年年度 报告 
第 54 页 共 78 页


 
L 租赁和 商务 服务 业 - - 
M 科学研 究和 技术 服务 业 178,815.00 0.51 
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - 
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 
P 教育 - - 
Q 卫生和 社会 工作 - - 
R 文化、 体育 和娱 乐业 - - 
S 综合 - - 
 合计 20,823,789.46 59.01 




8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 。 
 
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 所有 股票投 资明 细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 
占基金 资产 净值
比例（ ％） 
1 300271 华宇软 件 155,000 2,326,550.00 6.59 
2 600529 山东药 玻 72,400 1,375,600.00 3.90 
3 000661 长春高 新 6,000 1,050,000.00 2.98 
4 600211 西藏药 业 34,000 1,003,340.00 2.84 
5 002714 牧原股 份 33,500 963,125.00 2.73 
6 600161 天坛生 物 44,000 935,000.00 2.65 
7 002463 沪电股 份 127,000 910,590.00 2.58 
8 600845 宝信软 件 42,800 892,380.00 2.53 
9 002876 三利谱 27,800 888,488.00 2.52 
10 002705 新宝股 份 91,035 835,701.30 2.37 
11 600612 老凤祥 18,000 810,000.00 2.30 
12 300009 安科生 物 59,200 790,912.00 2.24 
13 300595 欧普康 视 19,800 767,052.00 2.17 
14 002675 东诚药 业 93,700 737,419.00 2.09 
15 002124 天邦股 份 108,100 735,080.00 2.08 
16 603496 恒为科 技 29,700 723,195.00 2.05 
17 603826 坤彩科 技 47,400 661,230.00 1.87 
18 002749 国光股 份 35,500 615,925.00 1.75 
19 300451 创业软 件 30,600 585,990.00 1.66 
20 002632 道明光 学 82,300 570,339.00 1.62 
21 300001 特锐德 29,000 508,370.00 1.44 平安睿享文娱混合 2018 年年度 报告 
第 55 页 共 78 页


 
22 603866 桃李面 包 10,600 478,696.00 1.36 
23 002690 美亚光 电 20,000 425,600.00 1.21 
24 603508 思维列 控 9,100 362,271.00 1.03 
25 300012 华测检 测 27,300 178,815.00 0.51 
26 600547 山东黄 金 5,900 178,475.00 0.51 
27 603313 梦百合 8,316 174,719.16 0.50 
28 002399 海普瑞 7,400 170,570.00 0.48 
29 002916 深南电 路 2,100 168,357.00 0.48 




8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 
 
8.4.1


累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ） 
1 002304 洋河股 份 10,316,791.38 24.14 
2 601888 中国国 旅 10,146,437.12 23.75 
3 300122 智飞生 物 9,605,611.95 22.48 
4 600529 山东药 玻 9,007,715.50 21.08 
5 601601 中国太 保 8,815,940.35 20.63 
6 600741 华域汽 车 7,648,314.53 17.90 
7 001979 招商蛇 口 7,605,718.00 17.80 
8 002463 沪电股 份 7,336,330.79 17.17 
9 600029 南方航 空 7,218,538.00 16.89 
10 002078 太阳纸 业 7,035,563.54 16.46 
11 601877 正泰电 器 7,035,051.28 16.46 
12 600030 中信证 券 6,891,167.00 16.13 
13 000860 顺鑫农 业 6,447,492.00 15.09 
14 600104 上汽集 团 6,322,917.49 14.80 
15 600887 伊利股 份 6,309,224.00 14.77 
16 002179 中航光 电 6,300,827.61 14.75 
17 002027 分众传 媒 6,175,003.00 14.45 
18 300232 洲明科 技 6,058,502.00 14.18 
19 601336 新华保 险 5,791,783.01 13.55 
20 000661 长春高 新 5,736,562.05 13.42 
21 300142 沃森生 物 5,717,118.00 13.38 平安睿享文娱混合 2018 年年度 报告 
第 56 页 共 78 页


 
22 603228 景旺电 子 5,571,339.77 13.04 
23 000830 鲁西化 工 5,384,461.10 12.60 
24 300628 亿联网 络 5,348,061.38 12.52 
25 300596 利安隆 5,187,241.50 12.14 
26 300408 三环集 团 5,050,192.00 11.82 
27 600519 贵州茅 台 4,981,928.00 11.66 
28 002044 美年健 康 4,980,188.70 11.65 
29 601233 桐昆股 份 4,795,817.00 11.22 
30 600740 山西焦 化 4,496,367.00 10.52 
31 600690 青岛海 尔 4,448,420.39 10.41 
32 002032 苏 泊 尔 4,402,803.00 10.30 
33 300470 日机密 封 4,330,856.92 10.14 
34 300630 普利制 药 4,137,748.37 9.68 
35 603826 坤彩科 技 4,030,122.80 9.43 
36 000858 五 粮 液 3,985,085.00 9.33 
37 600211 西藏药 业 3,835,909.00 8.98 
38 603595 东尼电 子 3,731,630.00 8.73 
39 300476 胜宏科 技 3,690,894.60 8.64 
40 603233 大参林 3,673,438.00 8.60 
41 000069 华侨城 Ａ 3,668,803.00 8.59 
42 002157 正邦科 技 3,666,234.00 8.58 
43 000651 格力电 器 3,648,160.00 8.54 
44 000333 美的集 团 3,538,865.00 8.28 
45 002773 康弘药 业 3,531,789.91 8.27 
46 600845 宝信软 件 3,512,735.47 8.22 
47 600048 保利地 产 3,417,733.00 8.00 
48 600563 法拉电 子 3,396,055.60 7.95 
49 002648 卫星石 化 3,367,321.00 7.88 
50 002680 *ST 长生 3,364,848.00 7.87 
51 002859 洁美科 技 3,321,908.00 7.77 
52 600115 东方航 空 3,309,776.00 7.75 
53 600585 海螺水 泥 3,255,827.04 7.62 
54 300003 乐普医 疗 3,218,462.00 7.53 
55 300357 我武生 物 3,207,443.20 7.51 
56 601398 工商银 行 3,164,723.00 7.41 
57 002727 一心堂 3,149,455.00 7.37 平安睿享文娱混合 2018 年年度 报告 
第 57 页 共 78 页


 
58 600271 航天信 息 3,099,695.40 7.25 
59 600196 复星医 药 3,074,443.00 7.19 
60 600809 山西汾 酒 3,007,473.71 7.04 
61 600660 福耀玻 璃 2,942,700.86 6.89 
62 002268 卫 士 通 2,914,985.75 6.82 
63 000581 威孚高 科 2,897,587.37 6.78 
64 600019 宝钢股 份 2,897,290.00 6.78 
65 002124 天邦股 份 2,860,784.00 6.69 
66 601799 星宇股 份 2,816,136.00 6.59 
67 002643 万润股 份 2,775,676.00 6.50 
68 603626 科森科 技 2,741,769.00 6.42 
69 002841 视源股 份 2,736,789.80 6.40 
70 600745 闻泰科 技 2,731,741.00 6.39 
71 601939 建设银 行 2,693,849.00 6.30 
72 002749 国光股 份 2,689,126.32 6.29 
73 300188 美亚柏 科 2,682,686.58 6.28 
74 600581 八一钢 铁 2,623,486.00 6.14 
75 603799 华友钴 业 2,621,312.00 6.13 
76 300001 特锐德 2,617,881.00 6.13 
77 002916 深南电 路 2,607,056.00 6.10 
78 601988 中国银 行 2,598,961.00 6.08 
79 601818 光大银 行 2,597,538.00 6.08 
80 601607 上海医 药 2,530,276.46 5.92 
81 000671 阳 光 城 2,527,932.00 5.92 
82 002202 金风科 技 2,490,150.19 5.83 
83 000921 海信家 电 2,400,771.00 5.62 
84 300659 中孚信 息 2,373,995.20 5.56 
85 000338 潍柴动 力 2,366,385.00 5.54 
86 300192 科斯伍 德 2,361,837.00 5.53 
87 002419 天虹股 份 2,346,676.00 5.49 
88 000703 恒逸石 化 2,338,997.00 5.47 
89 300271 华宇软 件 2,311,982.34 5.41 
90 601111 中国国 航 2,292,861.20 5.37 
91 600779 水井坊 2,280,797.00 5.34 
92 002614 奥佳华 2,265,863.98 5.30 
93 600038 中直股 份 2,208,678.05 5.17 平安睿享文娱混合 2018 年年度 报告 
第 58 页 共 78 页


 
94 603040 新坐标 2,163,228.00 5.06 
95 603883 老百姓 2,154,669.00 5.04 
96 603337 杰克股 份 2,150,531.00 5.03 
97 601288 农业银 行 2,142,819.00 5.01 
98 600276 恒瑞医 药 2,124,819.00 4.97 
99 300398 飞凯材 料 2,107,120.00 4.93 
100 600383 金地集 团 2,074,816.00 4.86 
101 600967 内蒙一 机 2,054,405.00 4.81 
102 601088 中国神 华 2,044,418.00 4.78 
103 002472 双环传 动 2,039,309.00 4.77 
104 603179 新泉股 份 2,002,910.18 4.69 
105 600426 华鲁恒 升 1,989,041.00 4.65 
106 601699 潞安环 能 1,975,677.20 4.62 
107 002449 国星光 电 1,975,509.00 4.62 
108 600066 宇通客 车 1,923,328.84 4.50 
109 600009 上海机 场 1,882,711.42 4.41 
110 002901 大博医 疗 1,819,806.08 4.26 
111 603055 台华新 材 1,800,706.00 4.21 
112 300418 昆仑万 维 1,792,800.00 4.20 
113 603788 宁波高 发 1,786,540.00 4.18 
114 002341 新纶科 技 1,773,058.58 4.15 
115 600867 通化东 宝 1,771,135.00 4.14 
116 300383 光环新 网 1,770,452.00 4.14 
117 600990 四创电 子 1,769,944.77 4.14 
118 002475 立讯精 密 1,733,397.90 4.06 
119 600771 广誉远 1,717,499.00 4.02 
120 002025 航天电 器 1,713,494.00 4.01 
121 002690 美亚光 电 1,703,256.96 3.99 
122 600521 华海药 业 1,647,523.20 3.86 
123 002831 裕同科 技 1,613,941.00 3.78 
124 300367 东方网 力 1,597,940.00 3.74 
125 000725 京东方 Ａ 1,590,575.00 3.72 
126 600028 中国石 化 1,563,380.00 3.66 
127 002206 海 利 得 1,556,272.00 3.64 
128 002262 恩华药 业 1,552,360.00 3.63 
129 300567 精测电 子 1,541,474.00 3.61 平安睿享文娱混合 2018 年年度 报告 
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130 002466 天齐锂 业 1,539,402.00 3.60 
131 002191 劲嘉股 份 1,533,280.00 3.59 
132 603387 基蛋生 物 1,527,284.98 3.57 
133 601933 永辉超 市 1,516,415.00 3.55 
134 600763 通策医 疗 1,507,194.72 3.53 
135 300662 科锐国 际 1,495,012.00 3.50 
136 002511 中顺洁 柔 1,482,561.00 3.47 
137 300523 辰安科 技 1,450,987.00 3.40 
138 002589 瑞康医 药 1,450,673.00 3.39 
139 300009 安科生 物 1,444,273.82 3.38 
140 000681 视觉中 国 1,423,567.00 3.33 
141 600754 锦江股 份 1,423,428.00 3.33 
142 002117 东港股 份 1,386,376.00 3.24 
143 600297 广汇汽 车 1,375,078.77 3.22 
144 603989 艾华集 团 1,365,220.00 3.19 
145 002372 伟星新 材 1,343,937.50 3.15 
146 300323 华灿光 电 1,343,051.00 3.14 
147 300316 晶盛机 电 1,342,135.00 3.14 
148 600461 洪城水 业 1,330,354.00 3.11 
149 300389 艾比森 1,329,806.00 3.11 
150 300045 华力创 通 1,317,248.00 3.08 
151 300395 菲利华 1,316,377.45 3.08 
152 600036 招商银 行 1,313,071.00 3.07 
153 600027 华电国 际 1,309,276.12 3.06 
154 601155 新城控 股 1,301,440.40 3.05 
155 601899 紫金矿 业 1,296,570.00 3.03 
156 002460 赣锋锂 业 1,288,087.00 3.01 
157 002456 欧菲科 技 1,275,586.00 2.99 
158 300296 利亚德 1,264,867.50 2.96 
159 601012 隆基股 份 1,263,596.00 2.96 
160 000960 锡业股 份 1,262,095.00 2.95 
161 002013 中航机 电 1,209,422.00 2.83 
162 000887 中鼎股 份 1,196,093.00 2.80 
163 300601 康泰生 物 1,194,157.00 2.79 
164 002399 海普瑞 1,177,517.00 2.76 
165 002621 三垒股 份 1,159,765.00 2.71 平安睿享文娱混合 2018 年年度 报告 
第 60 页 共 78 页


 
166 002714 牧原股 份 1,149,881.00 2.69 
167 300183 东软载 波 1,142,017.00 2.67 
168 603868 飞科电 器 1,134,761.00 2.66 
169 603517 绝味食 品 1,117,614.00 2.62 
170 002048 宁波华 翔 1,117,254.10 2.61 
171 002493 荣盛石 化 1,116,418.00 2.61 
172 600056 中国医 药 1,115,623.00 2.61 
173 603601 再升科 技 1,097,417.10 2.57 
174 603345 安井食 品 1,092,775.00 2.56 
175 300451 创业软 件 1,090,121.00 2.55 
176 600720 祁连山 1,086,823.00 2.54 
177 603658 安图生 物 1,079,618.00 2.53 
178 000089 深圳机 场 1,077,899.00 2.52 
179 002035 华帝股 份 1,069,325.00 2.50 
180 300012 华测检 测 1,062,414.00 2.49 
181 603690 至纯科 技 1,062,051.00 2.49 
182 300010 立思辰 1,057,830.00 2.48 
183 603869 新智认 知 1,047,374.00 2.45 
184 300146 汤臣倍 健 1,045,430.12 2.45 
185 002563 森马服 饰 1,044,465.00 2.44 
186 300559 佳发教 育 1,020,978.00 2.39 
187 002142 宁波银 行 1,016,070.40 2.38 
188 002222 福晶科 技 1,012,074.11 2.37 
189 601688 华泰证 券 1,004,597.00 2.35 
190 002672 东江环 保 992,495.00 2.32 
191 600582 天地科 技 986,798.00 2.31 
192 603708 家家悦 972,721.60 2.28 
193 002128 露天煤 业 962,396.00 2.25 
194 002019 亿帆医 药 955,385.00 2.24 
195 603899 晨光文 具 955,163.00 2.24 
196 600161 天坛生 物 941,450.00 2.20 
197 300633 开立医 疗 929,057.00 2.17 
198 603866 桃李面 包 922,097.00 2.16 
199 603496 恒为科 技 914,543.00 2.14 
200 603589 口子窖 909,911.00 2.13 
201 300144 宋城演 艺 907,031.00 2.12 平安睿享文娱混合 2018 年年度 报告 
第 61 页 共 78 页


 
202 002876 三利谱 902,121.00 2.11 
203 000963 华东医 药 896,644.00 2.10 
204 000636 风华高 科 894,392.00 2.09 
205 000066 中国长 城 893,792.00 2.09 
206 300351 永贵电 器 889,973.00 2.08 
207 600760 中航沈 飞 888,940.00 2.08 
208 002195 二三四 五 886,428.00 2.07 
209 600511 国药股份 885,331.00 2.07 
210 603538 美诺华 881,488.35 2.06 
211 300673 佩蒂股 份 881,365.00 2.06 
212 002008 大族激 光 881,265.00 2.06 
213 603639 海利尔 880,305.00 2.06 
214 600329 中新药 业 876,167.00 2.05 
215 600183 生益科 技 871,942.00 2.04 
216 002508 老板电 器 870,155.00 2.04 
217 600885 宏发股 份 867,963.63 2.03 
218 002705 新宝股 份 862,110.50 2.02 
219 000933 神火股 份 860,922.00 2.01 
220 002146 荣盛发 展 857,249.00 2.01 
注：“ 买入 金额 ”按 买卖 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。 
 
8.4.2


累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ） 
1 002304 洋河股份 11,959,306.58 27.99 
2 601601 中国太 保 10,526,067.00 24.63 
3 601888 中国国 旅 10,121,003.88 23.69 
4 300122 智飞生 物 9,706,427.58 22.72 
5 600104 上汽集 团 8,168,844.58 19.12 
6 600529 山东药 玻 7,952,075.94 18.61 
7 001979 招商蛇 口 7,610,864.18 17.81 
8 600741 华域汽 车 7,590,905.91 17.76 
9 600029 南方航 空 7,565,426.18 17.70 
10 601336 新华保 险 7,337,405.62 17.17 
11 002078 太阳纸 业 7,219,919.75 16.90 平安睿享文娱混合 2018 年年度 报告 
第 62 页 共 78 页


 
12 600519 贵州茅 台 7,183,464.72 16.81 
13 601877 正泰电 器 7,059,490.19 16.52 
14 600030 中信证 券 6,914,956.00 16.18 
15 300232 洲明科 技 6,892,560.00 16.13 
16 002179 中航光 电 6,714,401.52 15.71 
17 000860 顺鑫农 业 6,642,902.64 15.55 
18 300142 沃森生 物 6,594,525.00 15.43 
19 002463 沪电股 份 6,299,782.54 14.74 
20 600887 伊利股 份 6,281,495.00 14.70 
21 603228 景旺电 子 5,854,008.03 13.70 
22 000651 格力电 器 5,742,204.00 13.44 
23 002032 苏 泊 尔 5,710,105.49 13.36 
24 002027 分众传 媒 5,703,239.00 13.35 
25 000830 鲁西化 工 5,510,211.79 12.90 
26 300596 利安隆 5,475,617.20 12.81 
27 300628 亿联网 络 5,300,227.00 12.40 
28 600740 山西焦 化 4,861,145.00 11.38 
29 000858 五 粮 液 4,840,715.00 11.33 
30 300408 三环集 团 4,807,936.00 11.25 
31 002044 美年健 康 4,741,286.73 11.10 
32 000661 长春高 新 4,699,850.00 11.00 
33 601233 桐昆股 份 4,640,573.62 10.86 
34 300630 普利制 药 4,410,293.00 10.32 
35 300470 日机密 封 4,337,936.53 10.15 
36 600690 青岛海 尔 4,337,831.97 10.15 
37 600809 山西汾 酒 4,188,705.69 9.80 
38 603595 东尼电 子 4,019,700.00 9.41 
39 002157 正邦科 技 3,958,996.00 9.26 
40 002680 *ST 长生 3,936,631.00 9.21 
41 601939 建设银 行 3,799,867.84 8.89 
42 600048 保利地 产 3,618,820.00 8.47 
43 600036 招商银 行 3,608,229.90 8.44 
44 603233 大参林 3,589,678.00 8.40 
45 000333 美的集 团 3,581,904.42 8.38 
46 002859 洁美科 技 3,534,286.00 8.27 
47 603826 坤彩科 技 3,502,483.50 8.20 
48 300476 胜宏科 技 3,491,512.20 8.17 
49 002773 康弘药 业 3,474,037.00 8.13 平安睿享文娱混合 2018 年年度 报告 
第 63 页 共 78 页


 
50 300357 我武生 物 3,443,469.20 8.06 
51 002648 卫星石 化 3,424,169.80 8.01 
52 000671 阳 光 城 3,385,407.00 7.92 
53 600115 东方航 空 3,349,130.00 7.84 
54 002202 金风科 技 3,327,452.11 7.79 
55 000069 华侨城 Ａ 3,326,338.00 7.78 
56 600585 海螺水 泥 3,260,214.00 7.63 
57 002727 一心堂 3,241,520.00 7.59 
58 600745 闻泰科 技 3,165,871.30 7.41 
59 600196 复星医 药 3,157,043.00 7.39 
60 002268 卫 士 通 3,138,659.46 7.35 
61 601398 工商银 行 3,134,149.00 7.33 
62 600271 航天信 息 3,125,555.80 7.31 
63 600019 宝钢股 份 3,117,110.00 7.29 
64 600563 法拉电 子 3,091,389.00 7.23 
65 300003 乐普医 疗 3,086,684.00 7.22 
66 600660 福耀玻 璃 2,846,126.00 6.66 
67 000703 恒逸石 化 2,812,374.50 6.58 
68 601799 星宇股 份 2,798,560.33 6.55 
69 000581 威孚高 科 2,757,253.00 6.45 
70 002643 万润股 份 2,723,778.67 6.37 
71 002841 视源股 份 2,653,116.00 6.21 
72 300659 中孚信 息 2,638,896.00 6.18 
73 603799 华友钴 业 2,580,282.00 6.04 
74 300188 美亚柏 科 2,541,385.40 5.95 
75 600581 八一钢 铁 2,518,214.00 5.89 
76 603626 科森科 技 2,512,715.00 5.88 
77 600845 宝信软 件 2,491,240.96 5.83 
78 601607 上海医 药 2,484,611.00 5.81 
79 002916 深南电 路 2,444,354.00 5.72 
80 601988 中国银 行 2,374,554.00 5.56 
81 002419 天虹股 份 2,348,656.00 5.50 
82 002511 中顺洁 柔 2,336,966.00 5.47 
83 300001 特锐德 2,317,869.00 5.42 
84 601818 光大银 行 2,300,843.00 5.38 
85 600779 水井坊 2,278,544.00 5.33 
86 601111 中国国 航 2,277,998.00 5.33 
87 600211 西藏药 业 2,267,022.00 5.31 平安睿享文娱混合 2018 年年度 报告 
第 64 页 共 78 页


 
88 000338 潍柴动 力 2,266,020.00 5.30 
89 002048 宁波华 翔 2,264,802.00 5.30 
90 603040 新坐标 2,253,517.00 5.27 
91 600038 中直股 份 2,223,480.00 5.20 
92 603883 老百姓 2,219,443.00 5.19 
93 600276 恒瑞医 药 2,175,224.00 5.09 
94 300316 晶盛机 电 2,155,313.00 5.04 
95 300398 飞凯材 料 2,153,392.00 5.04 
96 002124 天邦股 份 2,148,491.00 5.03 
97 000921 海信家 电 2,133,023.00 4.99 
98 002614 奥佳华 2,107,047.00 4.93 
99 603179 新泉股 份 2,103,053.22 4.92 
100 603337 杰克股 份 2,093,237.00 4.90 
101 300192 科斯伍 德 2,080,834.00 4.87 
102 600426 华鲁恒 升 2,054,786.00 4.81 
103 002901 大博医 疗 2,036,785.16 4.77 
104 603708 家家悦 2,029,782.00 4.75 
105 002472 双环传 动 2,022,013.00 4.73 
106 600383 金地集 团 2,008,704.00 4.70 
107 601088 中国神 华 2,001,550.00 4.68 
108 002449 国星光 电 1,953,234.00 4.57 
109 600967 内蒙一 机 1,945,933.00 4.55 
110 603788 宁波高 发 1,938,561.50 4.54 
111 601699 潞安环 能 1,925,531.00 4.51 
112 600009 上海机 场 1,924,591.00 4.50 
113 601288 农业银 行 1,904,427.00 4.46 
114 002749 国光股 份 1,894,236.20 4.43 
115 002128 露天煤 业 1,854,065.00 4.34 
116 600066 宇通客 车 1,832,293.54 4.29 
117 300418 昆仑万 维 1,795,064.00 4.20 
118 002341 新纶科 技 1,781,640.50 4.17 
119 002019 亿帆医 药 1,757,706.90 4.11 
120 300567 精测电 子 1,747,017.00 4.09 
121 600521 华海药 业 1,744,899.00 4.08 
122 603055 台华新 材 1,741,060.00 4.07 
123 300383 光环新 网 1,732,474.00 4.05 
124 600990 四创电 子 1,723,236.85 4.03 
125 600763 通策医 疗 1,708,991.00 4.00 平安睿享文娱混合 2018 年年度 报告 
第 65 页 共 78 页


 
126 601899 紫金矿 业 1,702,747.00 3.98 
127 002475 立讯精 密 1,679,268.85 3.93 
128 600867 通化东 宝 1,643,573.60 3.85 
129 002025 航天电 器 1,619,821.00 3.79 
130 002191 劲嘉股 份 1,596,104.00 3.74 
131 600771 广誉远 1,573,092.88 3.68 
132 002831 裕同科 技 1,562,240.00 3.66 
133 300662 科锐国 际 1,553,812.00 3.64 
134 002262 恩华药 业 1,546,294.40 3.62 
135 600028 中国石 化 1,520,214.00 3.56 
136 300367 东方网 力 1,517,062.00 3.55 
137 000725 京东方 Ａ 1,496,728.00 3.50 
138 002466 天齐锂 业 1,486,335.00 3.48 
139 603387 基蛋生 物 1,447,881.40 3.39 
140 000681 视觉中 国 1,439,041.00 3.37 
141 601933 永辉超 市 1,430,988.00 3.35 
142 600754 锦江股 份 1,417,833.00 3.32 
143 002589 瑞康医 药 1,417,280.00 3.32 
144 600346 恒力股 份 1,404,946.00 3.29 
145 300523 辰安科 技 1,391,482.00 3.26 
146 002206 海 利 得 1,369,427.00 3.20 
147 300389 艾比森 1,362,797.00 3.19 
148 300323 华灿光 电 1,342,001.00 3.14 
149 000887 中鼎股 份 1,324,895.00 3.10 
150 002372 伟星新 材 1,311,362.00 3.07 
151 002117 东港股 份 1,304,705.00 3.05 
152 601012 隆基股 份 1,290,716.00 3.02 
153 600297 广汇汽 车 1,290,069.00 3.02 
154 600461 洪城水 业 1,278,359.00 2.99 
155 603989 艾华集 团 1,273,334.00 2.98 
156 000960 锡业股 份 1,262,972.00 2.96 
157 002460 赣锋锂 业 1,261,070.00 2.95 
158 601222 林洋能 源 1,254,658.50 2.94 
159 002621 三垒股 份 1,246,188.00 2.92 
160 002690 美亚光 电 1,240,519.29 2.90 
161 002456 欧菲科 技 1,230,277.00 2.88 
162 002035 华帝股 份 1,215,685.00 2.84 
163 300045 华力创 通 1,213,096.00 2.84 平安睿享文娱混合 2018 年年度 报告 
第 66 页 共 78 页


 
164 300601 康泰生 物 1,203,985.00 2.82 
165 300183 东软载 波 1,196,669.00 2.80 
166 300395 菲利华 1,195,332.25 2.80 
167 300296 利亚德 1,166,658.00 2.73 
168 600027 华电国 际 1,154,875.00 2.70 
169 000089 深圳机 场 1,145,327.00 2.68 
170 603517 绝味食 品 1,126,466.00 2.64 
171 002013 中航机 电 1,113,097.00 2.60 
172 603601 再升科 技 1,110,387.32 2.60 
173 002142 宁波银 行 1,100,243.00 2.57 
174 600056 中国医 药 1,099,118.00 2.57 
175 002493 荣盛石 化 1,089,071.00 2.55 
176 603345 安井食 品 1,076,566.00 2.52 
177 600720 祁连山 1,069,765.12 2.50 
178 300010 立思辰 1,069,657.00 2.50 
179 603690 至纯科 技 1,063,733.00 2.49 
180 603658 安图生 物 1,056,915.60 2.47 
181 300146 汤臣倍 健 1,052,842.08 2.46 
182 601155 新城控 股 1,044,894.00 2.45 
183 603868 飞科电 器 1,037,093.00 2.43 
184 603869 新智认 知 1,035,752.00 2.42 
185 300559 佳发教 育 1,035,367.00 2.42 
186 002563 森马服 饰 1,033,138.00 2.42 
187 002399 海普瑞 1,019,446.96 2.39 
188 002222 福晶科 技 1,008,562.00 2.36 
189 000963 华东医 药 1,001,865.00 2.34 
190 601688 华泰证 券 998,803.00 2.34 
191 600582 天地科 技 983,850.00 2.30 
192 603589 口子窖 972,210.00 2.28 
193 002672 东江环 保 963,215.00 2.25 
194 300012 华测检 测 959,518.00 2.25 
195 603899 晨光文 具 958,978.00 2.24 
196 000636 风华高 科 945,267.00 2.21 
197 300633 开立医 疗 944,587.00 2.21 
198 300673 佩蒂股 份 926,969.00 2.17 
199 600329 中新药 业 919,569.00 2.15 
200 603538 美诺华 914,921.70 2.14 
201 600885 宏发股 份 904,991.05 2.12 平安睿享文娱混合 2018 年年度 报告 
第 67 页 共 78 页


 
202 300351 永贵电 器 880,829.93 2.06 
203 300144 宋城演 艺 878,141.10 2.06 
204 600760 中航沈 飞 868,179.00 2.03 
205 300168 万达信 息 861,704.00 2.02 
206 002508 老板电 器 860,192.00 2.01 
207 000066 中国长 城 858,653.00 2.01 
208 603515 欧普照 明 858,434.00 2.01 
注： “ 卖出 金额 ”按 买卖 成 交金额 （成 交 单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。 
 
8.4.3


买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额 
单位： 人民 币元 
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 609,858,893.09 
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 620,084,392.83 




8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 
本报告 期末 本基 金未 持有 债券投 资。 
 
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。 
 
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 
 
8.8 报告 期 末按 公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。 
 
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 
 
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 
 
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 
 平安睿享文娱混合 2018 年年度 报告 
第 68 页 共 78 页


 
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。 
 
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 
 
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。 
 
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持 仓 和损 益明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货投 资。 
 
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。 
 
8.12 投 资组 合报告 附注 
 
8.12.1


 
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。 
8.12.2


 
本基金 投资 前十 名股 票中 ，没有 投资 于超 出基 金合 同规定 的备 选股 票库 之外 的股票 。 
 
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 
单位： 人民 币元 
序号 名称 金额 
1 存出保 证金 209,112.38 
2 应收证 券清 算款 992,147.67 
3 应收股 利 - 
4 应收利 息 3,064.88 
5 应收申 购款 1,420.00 
6 其他应 收款 - 
7 待摊费 用 - 
8 其他 - 
9 合计 1,205,744.93 平安睿享文娱混合 2018 年年度 报告 
第 69 页 共 78 页


 
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 
 
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 
本基金 本报 告期 末前 十名 股票不 存在 流通 受限 的情 况。 
 
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 平安睿享文娱混合 2018 年年度 报告 
第 70 页 共 78 页


 
§9 基金份 额持有人信息 
 
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 
份额单 位： 份 
份额
级别 
持有人
户数
(户) 
户 均持 有的
基金份 额 
持有人 结构 
机构投 资者 个人投 资者 
持有份 额 
占总份 额比
例 
持有份 额 
占总份
额比例 
平安
睿享
文娱
混合A 
298 31,317.34 0.00 0.00% 9,332,567.76 100.00% 
平安
睿享
文娱
混合C 
2,552 9,746.15 4,500.63 0.02% 24,867,673.58 99.98% 
合计 2,837 12,056.66 4,500.63 0.01% 34,200,241.34 99.99% 
上述机 构/ 个人 投资 者持 有 份额占 总份 额比 例的 计算 中， 对 分级 份额 ， 比 例的 分 母采用 各自 级别 的
份额， 对合 计数 ，比 例的 分母采 用下 属分 级基 金份 额的合 计数 （即 期末 基金 份额总 额） 。 
 
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 
占基金 总份 额
比例 
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金 
平安睿 享
文娱混 合
A 
102,339.31 1.0966% 
平安睿 享
文娱混 合
C 
421,600.50 1.6951% 
合计 523,939.81 1.5318% 
基金管理人的 从业人员 持 有基金占基金 总份额比 例 的计算中，对 下属分级 基 金，比例的 分母采用
各自级 别的 份额 ， 对 合计 数， 比 例的 分母 采用 下属 分级基 金份 额的 合计 数 （ 即期末 基金 份额 总额 ） 。 
 
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ） 
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金 
平安睿 享文 娱混 合 A 0 
平安睿 享文 娱混 合 C 10~50 
合计 10~50 平安睿享文娱混合 2018 年年度 报告 
第 71 页 共 78 页


 
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金 
平安睿 享文 娱混 合 A 0 
平安睿 享文 娱混 合 C 0 
合计 0 




 
 平安睿享文娱混合 2018 年年度 报告 
第 72 页 共 78 页


 
§10 开放式 基金份额变动 
单位： 份 
项目 
平安睿 享文 娱混
合A 
平安睿 享文 娱混
合 C 
基金合 同生 效日 （2016 年3 月 29 日 ） 基 金份
额总额 
56,180,305.55 343,672,327.31 
本报告 期期 初基 金份 额总 额 5,002,570.44 32,296,671.41 
本报告 期期 间基 金总 申购 份额 8,624,763.93 41,405,811.37 
减: 本报 告期 期间 基金 总赎 回份额 4,294,766.61 48,830,308.57 
本报告 期期 间基 金拆 分变 动份额 （份 额减 少以
"-" 填列） 
- - 
本报告 期期 末基 金份 额总 额 9,332,567.76 24,872,174.21 



平安睿享文娱混合 2018 年年度 报告 
第 73 页 共 78 页


 
§11 重大事 件揭示 
 
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 
本基金 报告 期内 无基 金份 额持有 人大 会决 议。









 
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 无重 大人 事变 动。





 
 
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 
本基金 本报 告期 内， 无涉 及基金 管理 人、 基金 财产 、基金 托管 业务 的诉 讼事 项。





 
 
11.4 基 金投 资策略 的改 变 
本报告 期内 ，本 基金 投资 策略未 发生 改变 。





 
 
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 
报告期 内基 金未 更换 会计 师事务 所， 普华 永道 中天 会计师 事务 所 （ 特殊 普通 合伙） 已为 本 基
金提供 审计 服 务3 年 。报 告期内 应支 付给 该事 务所 的报酬 为 36,000.00 元。









 
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人、 本基 金托 管人 的托 管 业务部 门及 其相 关高 级管 理人员 无受 稽查
或处罚 等情 况。





 
 
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


 
 
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 
金额单 位： 人民 币元 
券商名 称 
交易单 元
数量 
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 
备注 
成交金 额 
占当期 股票 
成交总 额的 比
例 
佣金 
占当期 佣金 
总量的 比例 
广发证 券 2 1,229,943,285.92 100.00% 1,120,844.94 100.00% - 
1、本 报告 期内 本基 金租 用 证券公 司交 易单 元无 变更 情况 平安睿享文娱混合 2018 年年度 报告 
第 74 页 共 78 页


 
2、基 金交 易单 元的 选择 标 准如下 ： 
（1 ） 研究 实力 
（2 ） 业务 服务 水平 
（3 ） 综合 类研 究服 务对 投 资业绩 贡献 度 
（4 ） 专题 类服 务 
3、 本 基金 管理 人负 责根 据 上述选 择标 准， 考察 后与 确定选 用交 易单 元的 券商 签订交 易单 元租 用协
议。 
 
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 
金额单 位： 人民 币元 
券商名 称 
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 
成交金 额 
占当期 债券 
成交总 额的 比
例 
成交金 额 
占当期 债
券回购 
成交总 额
的比例 
成交金 额 
占当期 权证 
成交总 额的
比例 
广发证 券 - - - - - - 
本基金 租用 的证 券公 司交 易单元 本期 无其 他证 券投 资。 
 
11.8 其 他重 大事件 
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 
1 
关 于 旗 下 部 分 基 金 新 增 南 京
证券为 销售 机构 及开 通定 投、
转 换 业 务 并 参 与 其 费 率 优 惠
活动的 公告 
公司网站、证券时
报、 上 海证 券报 、 中
国证券 报 
2018 年 1 月 12 日 
2 
平 安 睿 享 文 娱 灵 活 配 置 混 合
型证券 投 资 基金 2017 年第 4
季度报 告 
公司网站、证券时
报、 上 海证 券报 、 中
国证券 报 
2018 年 1 月 19 日 
3 
关 于 旗 下 部 分 基 金 新 增 华 瑞
保 险 销 售 有 限 公 司 为 销 售 机
构的公 告 
公司网站、证券时
报、 上 海证 券报 、 中
国证券 报 
2018 年 2 月 6 日 
4 
关 于 平 安 睿 享 文 娱 灵 活 配 置
混合修 改基 金合 同的 公告 
公司网站、证券时
报、 上 海证 券报 、 中
国证券 报 
2018 年 3 月 24 日 
5 
平 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
调 整 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 赎
回费的 公告 
公司网站、证券时
报、 上 海证 券报 、 中
国证券 报 
2018 年 3 月 26 日 
6 
平 安 睿 享 文 娱 灵 活 配 置 混 合
型证券 投资 基 金 2017 年 年度
报告以 及摘 要 
公司网站、证券时
报、 上 海证 券报 、 中
国证券 报 
2018 年 3 月 29 日 平安睿享文娱混合 2018 年年度 报告 
第 75 页 共 78 页


 
7 
关 于 旗 下 部 分 基 金 新 增 中 民
财富基 金销 售 （ 上海 ） 有 限公
司为销 售机 构公 告 
公司网站、证券时
报、 上 海证 券报 、 中
国证券 报 
2018 年 3 月 30 日 
8 
关 于 旗 下 部 分 基 金 新 增 海 银
基金为 销售 机构 及开 通定 投、
转 换 业 务 并 参 与 其 费 率 优 惠
活动的 公告 
公司网站、证券时
报、 上 海证 券报 、 中
国证券 报 
2018 年 4 月 16 日 
9 
平 安 睿 享 文 娱 灵 活 配 置 混 合
型证券 投资 基金 2018 年 1 季
度报告 
公司网站、证券时
报、 上 海证 券报 、 中
国证券 报 
2018 年 4 月 20 日 
10 
平 安 睿 享 文 娱 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书
更新（2018 年第 1 期 ） 以及
摘要 
公司网站、证券时
报、 上 海证 券报 、 中
国证券 报 
2018 年 5 月 10 日 
11 
关 于 旗 下 部 分 基 金 新 增 上 海
大 智 慧 基 金 销 售 有 限 公 司 为
销售机 构公 告 
公司网站、证券时
报、 上 海证 券报 、 中
国证券 报 
2018 年 5 月 18 日 
12 
关 于 旗 下 部 分 基 金 新 增 万 和
证 券 股 份 有 限 公 司 为 销 售 机
构公告 
公司网站、证券时
报、 上 海证 券报 、 中
国证券 报 
2018 年 5 月 29 日 
13 
关 于 旗 下 部 分 基 金 新 增 济 安
财富 （北 京） 基金 销售 有 限公
司为销 售机 构公告 
公司网站、证券时
报、 上 海证 券报 、 中
国证券 报 
2018 年 6 月 13 日 
14 
关 于 旗 下 基 金 所 持 闻 泰 科 技
（代码 600745 ） 估 值 调 整 的
公告 
公司网站、证券时
报、 上 海证 券报 、 中
国证券 报 
2018 年 6 月 15 日 
15 
平 安 睿 享 文 娱 灵 活 配 置 混 合
型证券 投资 基金 2018 年第 2
季度报 告 
公司网站、证券时
报、 上 海证 券报 、 中
国证券 报 
2018 年 7 月 18 日 
16 
关于新 增蚂 蚁 （ 杭州 ） 销 售有
限 公 司 为 销 售 机 构 并 开 通 定
投、 转换 业务 并参 与其 费 率优
惠的公 告 
公司网站、证券时
报、 上 海证 券报 、 中
国证券 报 
2018 年 7 月 19 日 
17 
关 于 旗 下 部 分 基 金 新 增 中 证
金牛 （北 京） 投资 咨询 有 限公
司为销 售机 构的 公告 
公司网站、证券时
报、 上 海证 券报 、 中
国证券 报 
2018 年 7 月 20 日 
18 
关 于 旗 下 部 分 基 金 新 增 华 安
证券 、 世 纪证 券为 销售 机 构及
开通定 投 、 转 换业 务并 参 与其
费率优 惠活 动的 公告 
公司网站、证券时
报、 上 海证 券报 、 中
国证券 报 
2018 年 7 月 30 日 
19 
平 安 睿 享 文 娱 灵 活 配 置 混 合
型证券 投资 基 金 2018 年 半年
度报告 以及 摘要 
公司网站、证券时
报、 上 海证 券报 、 中
国证券 报 
2018 年 8 月 27 日 
20 平 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公司网站、证券时 2018 年 10 月 16 日 平安睿享文娱混合 2018 年年度 报告 
第 76 页 共 78 页


 
旗 下 部 分 基 金 在 中 国 平 安 人
寿 保 险 股 份 有 限 公 司 开 通 基
金定投 业务 的公 告 
报、 上 海证 券报 、 中
国证券 报 
21 
平 安 睿 享 文 娱 灵 活 配 置 混 合
型证券 投资 基金 2018 年第 3
季度报 告 
公司网站、证券时
报、 上 海证 券报 、 中
国证券 报 
2018 年 10 月 26 日 
22 
关 于 旗 下 部 分 基 金 新 增 弘 业
期 货 股 份 有 限 公 司 为 销 售 机
构的公 告 
公司网站、证券时
报、 上 海证 券报 、 中
国证券 报 
2018 年 10 月 31 日 
23 
关 于 平 安 大 华 基 金 管 理 有 限
公司注 册资 本 、 股 权及 法 定名
称变更 事宜 的公 告 
公司网站、证券时
报、 上 海证 券报 、 中
国证券 报 
2018 年 11 月 2 日 
24 
平 安 睿 享 文 娱 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书
更新（2018 年第 2 期 ） 以及
摘要 
公司网站、证券时
报、 上 海证 券报 、 中
国证券 报 
2018 年 11 月 10 日 
25 
关 于 平 安 基 金 管 理 有 限 公 司
旗下基 金更 名事 宜的 公告 
公司网站、证券时
报、 上 海证 券报 、 中
国证券 报 
2018 年 11 月 28 日 
26 
关 于 子 公 司 深 圳 平 安 汇 通 财
富 管 理 有 限 公 司 增 加 注 册 资
本的公 告 
公司网站、证券时
报、 上 海证 券报 、 中
国证券 报 
2018 年 11 月 29 日 
27 
关 于 旗 下 部 分 基 金 参 与 平 安
银行费 率调 整的 公告 
公司网站、证券时
报、 上 海证 券报 、 中
国证券 报 
2018 年 12 月 6 日 



平安睿享文娱混合 2018 年年度 报告 
第 77 页 共 78 页


 
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息 
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 
投资
者类
别 
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 
报告期 末持 有基
金情况 
序号 
持有基 金份 额比 例达 到或
者超 过20% 的时 间区 间



期初 
份额 
申购 
份额 
赎回 
份额 
持有份
额 
份额占
比 
机构 1 2018/01/01--2018/02/08 9,424,626.33 - 9,424,626.33 - 0.00% 
 2 2018/02/12--2018/02/13 9,424,626.33 - 9,424,626.33 - 0.00% 
产品特 有风 险 
本报告 期内 ， 本基 金出 现 单一份 额持 有人 持有 基金 份额占 比超 过 20% 的 情况 。 当 该基 金份 额持 有人 选
择大比 例赎 回时 ， 可能 引 发巨额 赎回 。 若发 生巨 额 赎回而 本基 金没 有足 够现 金时 ， 存 在一 定的 流动 性
风险 ； 为 应对 巨额 赎回 而 进行投 资标 的变 现时 ， 可 能存在 仓位 调整 困难 ， 甚 至对基 金份 额净 值造 成不
利影响 。 基金 经理 会对 可 能出现 的巨 额赎 回情 况进 行充分 准备 并做 好流 动性 管理 ， 但 当基 金出 现巨 额
赎回并 被全 部确 认时 ， 申 请赎回 的基 金份 额持 有人 有可能 面临 赎回 款项 被延 缓支付 的风 险 ， 未 赎回 的
基金份 额持 有人 有可 能承 担短期 内基 金资 产变 现冲 击成本 对基 金份 额净 值产 生 的不 利影 响。 
在极端 情况 下 ， 当 持有 基 金份额 占比 较高 的基 金份 额持有 人大 量赎 回本 基金 时， 可能 导致 在其 赎回 后
本基金 资产 规模 连续 六十 个工作 日低 于5000 万元 ， 基 金还 可能 面临 转换 运 作方式 、 与其 他基 金合 并
或者终 止基 金合 同等 情形 。 




12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 
 
1、自 2018 年 10 月 25 日 起，本 基金 管理 人法 定名 称由 “ 平安 大华 基金 管理 有限公 司 ” 变
更为 “平安 基金管 理有限公 司 ”。为 保护投 资者利益 ，避免对 投资者 造成混淆 和误导， 本基金
名 称由 “平 安大华 睿享文娱 灵活配 置 混合型 证券投资 基金 ”变 更为 “ 平安睿享 文娱灵活 配置混
合型证 券投 资基 金 ” 。 
2、 经 本基 金管 理人 2017 年第六 次临 时股 东会 审议 通过， 并经 中国 证券 监督 管理委 员会 《 关
于核准 平安 大华 基金 管理 有限公 司变 更股 权的 批复 》 （证监 许可 【2018 】1595 号） ， 公司 新增 注
册资本 10 亿 元人 民币 。本 次增资 完成 后， 本公 司注 册资本 由 3 亿元 人民 币增 加至 13 亿元 人 民
币。





 平安睿享文娱混合 2018 年年度 报告 
第 78 页 共 78 页


 
§13 备查文 件目录 
13.1 备 查文 件目录 
1 、中 国证 监会 批准 设立 平 安大华 睿享 文娱 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 的文 件；



2 、平 安睿 享文 娱灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同；



3 、平 安睿 享文 娱灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 托管 协议；



4 、平 安睿 享文 娱灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 招募 说明书 ；



5 、中 国证 监会 批准 设立 平 安基金 管理 有限 公司 的文 件；



6 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告 。 
 
13.2 存 放地 点 
1 、深 圳市 福田 区福 田街 道 益田 路 5033 号 平安 金融 中 心 34 层 
2 、基 金托 管人 的办 公地 址 
 
13.3 查 阅方 式 
（1） 书面 查询 ：查 阅时 间 为每工 作 日8：30-11 ：30，13：00-17 ：00 。 投资 者 可免费 查阅 ，
也可按 工本 费购 买复 印件 ；



（2） 网站 查询 ：基 金管 理 人网址 ：http://www.fund.pingan.com 
 
 
平 安基 金管理 有限 公司 
2019 年 3 月 27 日