申 万 菱 信 新 能 源 汽 车 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 8 年 年 度 报 告 （ 摘 要 ）
申 万菱 信新 能 源汽 车主 题灵 活 配置 混合 型 证券 投资 基金
2018 年 年度 报告 （ 摘要 ）
2018 年 12 月 31 日
基金 管理 人：申 万菱 信基金 管理有 限公 司
基金 托管 人：中 国农 业银行 股份有 限公 司
报告 送出 日期： 二〇 一九年 三月二 十七 日申 万 菱 信 新 能 源 汽 车 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 8 年 年 度 报 告 （ 摘 要 ）
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§ 1 重 要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ， 并
对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以 上 独
立 董 事 签 字 同 意 ， 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 于 2 0 1 9 年 3 月 2 2 日 复 核 了 本 报
告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容
不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基
金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。
本 年 度 报 告 摘 要 摘 自 年 度 报 告 正 文 ， 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容 ， 应 阅 读 年 度 报 告 正 文 。
本 报 告 期 自 2 0 1 8 年 1 月 1 日 起 至 1 2 月 3 1 日 止 。申 万 菱 信 新 能 源 汽 车 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 8 年 年 度 报 告 （ 摘 要 ）
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§ 2 基 金 简 介
2 . 1 基 金 基 本 情 况
基 金 简 称 申 万 菱 信 新 能 源 汽 车 主 题 灵 活 配 置 混 合
基 金 主 代 码 0 0 1 1 5 6
交 易 代 码 0 0 1 1 5 6
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 5 年 5 月 7 日
基 金 管 理 人 申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 4 3 7 , 5 3 3 , 2 3 8 . 5 7 份
基 金 合 同 存 续 期 不 定 期
2 . 2 基 金 产 品 说 明
投 资 目 标
本 基 金 主 要 投 资 受 益 于 新 能 源 汽 车 主 题 的 上 市 公 司 股 票 ， 采 用 积 极 主 动 的
分 散 化 投 资 策 略 ， 在 严 密 控 制 投 资 风 险 的 基 础 上 ， 力 求 为 基 金 份 额 持 有 人
获 取 超 过 业 绩 比 较 基 准 的 收 益 。
投 资 策 略
本 基 金 充 分 发 挥 基 金 管 理 人 的 投 资 研 究 优 势 ， 运 用 科 学 严 谨 、 规 范 化 的 资
产 配 置 方 法 ， 灵 活 配 置 新 能 源 汽 车 主 题 的 上 市 公 司 股 票 和 债 券 ， 谋 求 基 金
资 产 的 长 期 稳 定 增 长 。
业 绩 比 较 基 准 5 0 % × 中 证 新 能 源 汽 车 指 数 收 益 率 + 5 0 % × 中 证 综 合 债 指 数 收 益 率 。
风 险 收 益 特 征
本 基 金 是 以 新 能 源 汽 车 为 投 资 主 题 的 混 合 型 基 金 ， 其 预 期 收 益 及 预 期 风 险
水 平 高 于 债 券 型 基 金 与 货 币 市 场 基 金 ， 低 于 股 票 型 基 金 ， 属 于 中 高 预 期 收
益 和 预 期 风 险 水 平 的 投 资 品 种 。
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称 申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
信 息 披 露
负 责 人
姓 名 王 菲 萍 贺 倩
联 系 电 话 0 2 1 - 2 3 2 6 1 1 8 8 0 1 0 - 6 6 0 6 0 0 6 9
电 子 邮 箱 s e r v i c e @ s w s m u . c o m t g x x p l @ a b c h i n a . c o m申 万 菱 信 新 能 源 汽 车 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 8 年 年 度 报 告 （ 摘 要 ）
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客 户 服 务 电 话 4 0 0 8 8 0 8 5 8 8 9 5 5 9 9
传 真 0 2 1 - 2 3 2 6 1 1 9 9 0 1 0 - 6 8 1 2 1 8 1 6
2 . 4 信 息 披 露 方 式
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 h t t p : / / w w w . s w s m u . c o m
基 金 年 度 报 告 备 置 地 点
申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
§ 3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
3 . 1 . 1 期 间 数 据 和 指 标 2 0 1 8 年 2 0 1 7 年 2 0 1 6 年
本 期 已 实 现 收 益 - 5 7 , 1 6 2 , 8 0 0 . 9 8 2 9 , 7 6 3 , 1 3 7 . 3 0 - 4 4 , 1 4 1 , 4 1 8 . 8 6
本 期 利 润 - 1 0 1 , 3 3 6 , 0 0 6 . 8 4 7 7 , 1 3 9 , 1 9 6 . 6 8 - 4 7 , 9 6 8 , 7 2 8 . 4 2
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 - 0 . 2 5 7 9 0 . 1 3 0 6 - 0 . 0 5 7 6
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 - 2 5 . 4 1 % 1 3 . 3 6 % - 5 . 8 8 %
3 . 1 . 2 期 末 数 据 和 指 标 2 0 1 8 年 末 2 0 1 7 年 末 2 0 1 6 年 末
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 - 0 . 2 2 7 9 - 0 . 0 2 7 7 - 0 . 0 9 6 2
期 末 基 金 资 产 净 值 3 3 7 , 8 3 2 , 7 3 4 . 3 8 4 7 0 , 9 4 1 , 1 0 0 . 0 2 6 3 7 , 6 6 2 , 3 7 7 . 0 9
期 末 基 金 份 额 净 值 0 . 7 7 2 1 . 0 3 5 0 . 9 1 3
注 ： 1 、 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ）
扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。
2 、 上 述 基 金 业 绩 指 标 已 扣 除 了 基 金 的 管 理 费 、 托 管 费 和 各 项 交 易 费 用 ， 但 不 包 括 持 有 人 认 / 申
购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 （ 例 如 ： 申 购 费 、 赎 回 费 等 ） ， 计 入 认 / 申 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 后 ， 实
际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 。
3 . 2 基 金 净 值 表 现
3 . 2 . 1 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较申 万 菱 信 新 能 源 汽 车 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 8 年 年 度 报 告 （ 摘 要 ）
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阶 段
份 额 净 值
增 长 率 ①
份 额 净 值 增 长
率 标 准 差 ②
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 ③
业 绩 比 较 基 准 收
益 率 标 准 差 ④
① － ③ ② － ④
过 去 三 个 月 - 5 . 8 5 % 1 . 4 9 % - 5 . 4 3 % 1 . 0 5 % - 0 . 4 2 % 0 . 4 4 %
过 去 六 个 月 - 1 7 . 0 8 % 1 . 4 3 % - 1 2 . 4 9 % 0 . 9 2 % - 4 . 5 9 % 0 . 5 1 %
过 去 一 年 - 2 5 . 4 1 % 1 . 4 7 % - 1 7 . 3 2 % 0 . 9 3 % - 8 . 0 9 % 0 . 5 4 %
过 去 三 年 - 2 0 . 4 2 % 1 . 0 4 % - 2 1 . 8 5 % 0 . 9 2 % 1 . 4 3 % 0 . 1 2 %
自 基 金 合 同
生 效 起 至 今
- 2 2 . 8 0 % 0 . 9 7 % - 1 2 . 3 1 % 1 . 1 0 % - 1 0 . 4 9 % - 0 . 1 3 %
注 ： 本 基 金 的 业 绩 基 准 指 数 按 照 构 建 公 式 每 交 易 日 进 行 计 算 ， 计 算 方 式 如 下 ：
b e n c h m a r k ( 0 ) = 1 0 0 0 ；
% b e n c h m a r k ( t ) = 5 0 % * ( 中 证 新 能 源 汽 车 指 数 ( t ) / 中 证 新 能 源 汽 车 指 数 ( t - 1 ) - 1 ) + 5 0 % * ( 中 证 综 合 债
指 数 ( t ) / 中 证 综 合 债 指 数 ( t - 1 ) - 1 ) ；
b e n c h m a r k ( t ) = ( 1 + % b e n c h m a r k ( t ) ) * b e n c h m a r k ( t - 1 ) ；
其 中 t = 1 , 2 , 3 , … 。
3 . 2 . 2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比
较
申 万 菱 信 新 能 源 汽 车 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
自 基 金 合 同 生 效 以 来 份 额 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 历 史 走 势 对 比 图
( 2 0 1 5 年 5 月 7 日 至 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 )申 万 菱 信 新 能 源 汽 车 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 8 年 年 度 报 告 （ 摘 要 ）
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3 . 2 . 3 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
申 万 菱 信 新 能 源 汽 车 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 对 比 图
注 ： 2 0 1 5 年 数 据 按 基 金 合 同 生 效 当 年 实 际 存 续 期 计 算 ， 未 按 整 个 自 然 年 度 折 算 。
3 . 3 过 去 三 年 基 金 的 利 润 分 配 情 况
本 基 金 过 去 三 年 未 进 行 利 润 分 配 。
§ 4 管 理 人 报 告
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况
4 . 1 . 1 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验
申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司 原 名 申 万 巴 黎 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 是 由 国 内 大 型 综 合 类 券 商 申 万 宏
源 证 券 有 限 公 司 和 三 菱 U F J 信 托 银 行 株 式 会 社 共 同 设 立 的 一 家 中 外 合 资 基 金 管 理 公 司 。 公 司 成 立 于
2 0 0 4 年 1 月 1 5 日 ， 注 册 地 在 中 国 上 海 ， 注 册 资 本 金 为 1 . 5 亿 元 人 民 币 。 其 中 ， 申 万 宏 源 证 券 有 限 公
司 持 有 6 7 % 的 股 份 ， 三 菱 U F J 信 托 银 行 株 式 会 社 持 有 3 3 % 的 股 份 。
公 司 成 立 以 来 业 务 增 长 迅 速 ， 在 北 京 、 广 州 先 后 建 立 了 分 公 司 。 截 至 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 ， 公 司
旗 下 管 理 了 包 括 股 票 型 、 混 合 型 、 债 券 型 和 货 币 型 在 内 的 3 4 只 开 放 式 基 金 ， 形 成 了 完 整 而 丰 富 的 产
品 线 。 公 司 旗 下 基 金 管 理 资 产 规 模 超 过 2 6 2 亿 元 ， 客 户 数 超 过 5 8 6 万 户 。
4 . 1 . 2 基 金 经 理 （ 或 基 金 经 理 小 组 ） 及 基 金 经 理 助 理 的 简 介申 万 菱 信 新 能 源 汽 车 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 8 年 年 度 报 告 （ 摘 要 ）
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姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理
（ 助 理 ） 期 限
证 券
从 业
年 限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
孙 琳
本 基
金 基
金 经
理
2 0 1 7 - 0 4 - 1 8 - 1 2 年
孙 琳 女 士 ， 经 济 学 学 士 。 曾 任 职 于 中 信 金 通 证
券 研 究 所 （ 现 中 信 证 券 （ 浙 江 ） 研 究 所 ） ， 2 0 0 9
年 0 5 月 加 入 申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 历
任 行 业 研 究 员 、 基 金 经 理 助 理 ， 申 万 菱 信 新 动
力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 申 万 菱 信 消 费 增 长 混
合 型 证 券 投 资 基 金 、 申 万 菱 信 新 经 济 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 现 任 申 万 菱 信 竞 争 优 势
混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 申 万 菱 信 盛 利 精 选 证 券
投 资 基 金 、 申 万 菱 信 新 能 源 汽 车 主 题 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
任 琳 娜
本 基
金 基
金 经
理
2 0 1 7 - 1 1 - 2 7 - 1 5 年
任 琳 娜 女 士 ， 经 济 学 学 士 。 2 0 0 3 年 起 从 事 金 融
相 关 工 作 ， 历 任 元 富 证 券 （ 香 港 ） 股 份 有 限 公
司 上 海 代 表 处 研 究 部 分 析 师 ， 天 相 投 资 咨 询 有
限 公 司 分 析 师 ， 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 分 析
师 。 2 0 1 0 年 1 0 月 加 入 申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限
公 司 ， 曾 任 行 业 研 究 员 、 基 金 经 理 助 理 ， 现 任
申 万 菱 信 新 能 源 汽 车 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
注 ： 1 . 任 职 日 期 和 离 任 日 期 一 般 情 况 下 指 公 司 作 出 决 定 之 日 ； 若 该 基 金 经 理 自 基 金 合 同 生 效 日
起 即 任 职 ， 则 任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日 。
2 . 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 《 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 》 的 相 关 规 定 。
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 证 券 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 配 套 法 规 的 规 定 ， 严
格 遵 守 基 金 合 同 约 定 ， 本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 等 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 在 严 格 控 制 风 险 的 基
础 上 为 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。
本 基 金 投 资 运 作 符 合 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 , 信 息 披 露 及 时 、 准 确 、 完 整 ； 本 基 金 资 产 与 本
基 金 管 理 人 与 公 司 资 产 之 间 严 格 分 开 ； 没 有 发 生 内 幕 交 易 、 操 纵 市 场 和 不 当 关 联 交 易 及 其 他 违 规 行
为 。 在 基 金 资 产 的 管 理 运 作 中 , 无 任 何 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 , 并 通 过 稳 健 经 营 、 规 范 运 作 、 规 避
风 险 , 保 护 了 基 金 持 有 人 的 合 法 权 益 。
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明
4 . 3 . 1 公 平 交 易 制 度 和 控 制 方 法
根 据 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 ， 本 公 司 制 定 了 《 公 平 交 易 办 法 》 ， 通 过申 万 菱 信 新 能 源 汽 车 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 8 年 年 度 报 告 （ 摘 要 ）
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组 织 结 构 的 设 置 、 工 作 制 度 、 流 程 和 技 术 手 段 全 面 落 实 公 平 交 易 原 则 在 具 体 业 务 （ 包 括 研 究 分 析 、
投 资 决 策 、 交 易 执 行 等 ） 环 节 中 的 实 现 ， 在 保 证 各 投 资 组 合 投 资 决 策 相 对 独 立 性 的 同 时 ， 确 保 各 投
资 组 合 在 获 得 投 资 信 息 、 投 资 建 议 和 实 施 投 资 决 策 方 面 享 有 公 平 的 机 会 ； 同 时 ， 通 过 对 投 资 交 易 行
为 的 日 常 监 控 和 事 后 分 析 评 估 来 加 强 对 公 平 交 易 过 程 和 结 果 的 监 督 。
在 研 究 分 析 方 面 ， 本 公 司 建 立 了 规 范 、 完 善 的 研 究 管 理 平 台 ， 规 范 了 研 究 人 员 的 投 资 建 议 、 研
究 报 告 的 发 布 流 程 ， 使 各 投 资 组 合 经 理 在 获 取 投 资 建 议 的 及 时 性 、 准 确 性 及 深 度 等 方 面 得 到 公 平 对
待 。
在 投 资 决 策 方 面 ， 首 先 ， 公 司 建 立 健 全 投 资 授 权 制 度 ， 明 确 投 资 决 策 委 员 会 、 投 资 总 监 、 投 资
组 合 经 理 等 各 投 资 决 策 主 体 的 职 责 和 权 限 。 投 资 决 策 委 员 会 和 投 资 总 监 等 管 理 机 构 和 人 员 不 得 对 投
资 经 理 在 授 权 范 围 内 的 投 资 活 动 进 行 干 预 。 投 资 经 理 在 授 权 范 围 内 可 以 自 主 决 策 ， 超 过 投 资 权 限 的
操 作 必 须 经 过 严 格 的 审 批 程 序 ； 其 次 ， 公 司 建 立 投 资 组 合 投 资 信 息 的 管 理 及 保 密 制 度 ， 除 分 管 投 资
副 总 及 投 资 总 监 等 因 业 务 管 理 的 需 要 外 ， 不 同 投 资 经 理 之 间 的 持 仓 和 交 易 等 重 大 非 公 开 投 资 信 息 相
互 隔 离 ； 另 外 ， 公 司 还 建 立 机 制 要 求 公 募 投 资 经 理 与 特 定 客 户 资 产 投 资 经 理 互 相 隔 离 ， 且 不 能 互 相
授 权 投 资 事 宜 。
在 交 易 执 行 方 面 ， 本 公 司 设 立 了 独 立 于 投 资 管 理 职 能 的 交 易 部 ， 实 行 了 集 中 交 易 制 度 和 公 平 的
交 易 分 配 制 度 ： （ 1 ） 对 于 交 易 所 公 开 竞 价 的 同 向 交 易 ， 内 部 制 定 了 专 门 的 交 易 规 则 ， 保 证 各 投 资 组
合 获 得 公 平 的 交 易 执 行 机 会 ； （ 2 ） 对 于 部 分 债 券 一 级 市 场 申 购 、 非 公 开 发 行 股 票 申 购 等 以 公 司 名 义
进 行 的 交 易 ， 各 投 资 经 理 在 交 易 前 独 立 地 确 定 各 投 资 组 合 的 交 易 价 格 和 数 量 ， 集 中 交 易 室 按 照 价 格
优 先 、 比 例 分 配 的 原 则 对 交 易 结 果 进 行 分 配 ； （ 3 ） 对 于 银 行 间 市 场 的 现 券 交 易 ， 交 易 部 在 银 行 间 市
场 开 展 独 立 、 公 平 的 询 价 ， 并 由 风 险 管 理 部 对 交 易 价 格 的 公 允 性 （ 根 据 市 场 公 认 的 第 三 方 信 息 ） 、 交
易 对 手 和 交 易 方 式 进 行 事 前 审 核 ， 确 保 交 易 得 到 公 平 和 公 允 的 执 行 。
在 日 常 监 控 和 事 后 分 析 评 估 方 面 ， 本 公 司 风 险 管 理 部 开 展 日 内 和 定 期 的 工 作 对 公 平 交 易 执 行 情
况 作 整 体 监 控 和 效 果 评 估 。 其 中 日 常 监 控 包 括 了 日 内 不 定 点 对 交 易 系 统 的 抽 查 监 控 ； 对 非 公 开 发 行
股 票 申 购 、 以 公 司 名 义 进 行 的 债 券 一 级 市 场 申 购 的 申 购 方 案 和 分 配 过 程 进 行 审 核 和 监 控 ； 以 及 对 银
行 间 交 易 过 程 中 投 资 组 合 与 交 易 对 手 之 间 议 价 交 易 的 交 易 方 式 和 交 易 价 格 的 公 允 性 进 行 审 查 。 事 后
分 析 评 估 上 ， 风 险 管 理 部 在 每 个 季 度 和 每 年 度 的 《 公 平 交 易 执 行 报 告 》 中 ， 对 不 同 组 合 间 同 一 投 资
标 的 、 临 近 交 易 日 的 同 向 交 易 和 反 向 交 易 的 合 理 性 开 展 分 析 评 估 。
4 . 3 . 2 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况
对 于 场 内 同 向 交 易 ， 我 们 采 集 了 本 报 告 期 内 本 公 司 旗 下 两 两 投 资 组 合 在 相 同 时 间 窗 口 下 （ 日 内 、申 万 菱 信 新 能 源 汽 车 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 8 年 年 度 报 告 （ 摘 要 ）
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3 日 内 和 5 日 内 ） 同 买 或 者 同 卖 场 内 同 一 证 券 时 两 者 买 卖 均 价 存 在 的 差 异 （ 即 价 差 率 ） 序 列 ， 然 后
按 两 两 组 合 归 类 计 算 平 均 价 差 率 。 首 先 ， 假 设 两 两 组 合 在 本 报 告 期 的 价 差 率 呈 正 态 分 布 且 平 均 价 差
率 为 0 ， 我 们 进 行 了 9 5 % 的 置 信 度 、 假 设 平 均 价 差 率 为 0 的 T 检 验 ， 若 通 过 该 假 设 检 验 ， 则 我 们 认
为 该 两 两 组 合 的 交 易 得 到 了 公 平 的 执 行 ； 对 于 未 通 过 假 设 检 验 的 情 况 ， 我 们 还 计 算 了 两 两 组 合 价 差
占 优 比 差 、 模 拟 输 送 比 例 等 指 标 ； 若 综 合 以 上 各 项 指 标 ， 认 为 仍 存 在 一 定 的 嫌 疑 ， 则 我 们 将 进 一 步
对 该 两 两 组 合 同 向 买 卖 特 定 场 内 证 券 的 时 点 、 价 格 、 数 量 等 作 分 析 ， 来 判 断 是 否 存 在 重 大 利 益 输 送
的 可 能 性 。 经 分 析 本 期 未 发 生 异 常 情 况 。
对 于 场 外 同 向 交 易 ， 我 们 分 析 了 本 报 告 期 内 不 同 时 间 窗 口 内 （ 日 内 、 3 日 内 和 5 日 内 ） 两 两 组
合 同 向 交 易 的 价 差 率 、 对 比 市 场 公 允 价 格 和 交 易 对 手 ， 未 发 现 利 益 输 送 的 情 况 。
对 于 反 向 交 易 ， 我 们 根 据 交 易 价 格 、 交 易 频 率 、 交 易 数 量 等 进 行 了 综 合 分 析 ， 未 发 现 异 常 情 况 。
综 合 而 言 ， 本 公 司 通 过 事 前 的 制 度 规 范 、 事 中 的 监 控 和 事 后 的 分 析 评 估 ， 严 格 执 行 了 公 平 交 易
制 度 ， 公 平 对 待 了 旗 下 各 投 资 组 合 。 本 报 告 期 内 ， 未 出 现 违 反 公 平 交 易 制 度 的 情 况 。
4 . 3 . 3 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明
本 公 司 制 定 了 《 异 常 交 易 监 控 与 报 告 办 法 》 ， 明 确 定 义 了 在 投 资 交 易 过 程 中 出 现 的 各 种 可 能 导 致
不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 类 型 ， 并 规 定 且 落 实 了 异 常 交 易 的 日 常 监 控 、 识 别 以 及 事 后 的 分
析 流 程 。
本 基 金 本 报 告 期 内 未 出 现 异 常 交 易 的 情 况 。 本 报 告 期 内 ， 本 公 司 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公
开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5 % 的 情 况 有 2 次 。 投 资 组 合 经
理 因 投 资 组 合 的 投 资 策 略 而 发 生 同 日 反 向 交 易 ， 未 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 。
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明
4 . 4 . 1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析
2 0 1 8 年 中 证 新 能 源 汽 车 指 数 下 跌 3 8 . 1 6 % ， 上 证 综 指 下 跌 2 4 . 5 9 % ， 万 得 全 A 指 数 下 跌 2 8 . 2 5 % ，
新 能 源 汽 车 行 业 整 体 表 现 落 后 市 场 。 2 0 1 8 年 产 业 链 不 同 环 节 呈 现 明 显 的 结 构 性 行 情 ： 钴 、 锂 相 关 上
市 公 司 上 半 年 表 现 好 于 行 业 指 数 ， 但 随 着 供 需 格 局 的 变 化 ， 下 半 年 股 价 下 调 幅 度 较 大 ， 全 年 上 游 资
源 环 节 整 体 跌 幅 明 显 超 过 产 业 链 其 他 环 节 ； 电 池 原 材 料 方 面 ， 技 术 领 先 、 客 户 布 局 较 优 的 上 市 公 司
表 现 好 于 行 业 整 体 ， 其 中 个 别 公 司 获 得 了 全 年 正 收 益 的 良 好 表 现 。
报 告 期 内 ， 本 基 金 坚 持 优 选 个 股 的 投 资 思 路 ， 根 据 新 能 源 汽 车 产 业 链 各 环 节 景 气 变 化 调 整 持 仓
结 构 。 上 半 年 仓 位 配 置 向 上 游 原 材 料 和 具 备 技 术 优 势 的 智 能 制 造 企 业 倾 斜 ， 下 半 年 加 大 了 对 电 池 原
材 料 环 节 以 及 电 芯 龙 头 企 业 的 配 置 。申 万 菱 信 新 能 源 汽 车 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 8 年 年 度 报 告 （ 摘 要 ）
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4 . 4 . 2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现
本 基 金 报 告 期 内 净 值 表 现 为 - 2 5 . 4 1 % ， 同 期 业 绩 基 准 表 现 为 - 1 7 . 3 2 % 。
4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望
展 望 2 0 1 9 年 ， 对 补 贴 政 策 的 担 忧 仍 是 压 制 新 能 源 汽 车 板 块 短 期 估 值 水 平 的 主 要 因 素 ， 但 长 期 来
看 ， 需 求 将 逐 渐 替 代 政 策 成 为 新 能 源 汽 车 行 业 长 期 成 长 的 重 要 驱 动 力 量 。 管 理 人 将 继 续 聚 焦 新 能 源
汽 车 产 业 链 ， 保 持 对 产 业 链 各 环 节 的 密 切 跟 踪 ， 投 资 于 新 能 源 汽 车 行 业 具 备 国 际 竞 争 优 势 的 企 业 。
4 . 6 管 理 人 内 部 有 关 本 基 金 的 监 察 稽 核 工 作 情 况
本 报 告 期 内 ， 监 察 稽 核 工 作 继 续 坚 持 以 维 护 基 金 份 额 持 有 人 利 益 为 出 发 点 ， 紧 密 围 绕 优 化 和 完
善 公 司 内 控 体 系 ， 重 点 从 推 动 公 司 制 度 建 设 、 优 化 内 控 体 系 、 深 化 合 规 管 理 工 作 、 加 强 针 对 性 合 规
培 训 、 强 化 员 工 行 为 规 范 、 提 升 反 洗 钱 工 作 质 量 、 推 进 内 审 稽 核 、 信 息 披 露 等 方 面 有 序 开 展 各 项 工
作 ， 保 障 基 金 运 作 和 公 司 经 营 合 法 合 规 。
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 的 监 察 稽 核 工 作 重 点 包 括 ：
1 、 继 续 推 进 建 章 立 制 和 流 程 优 化 ， 优 化 内 控 体 系 。 制 度 建 设 是 内 部 控 制 的 主 要 抓 手 ， 本 报 告 期
内 ， 以 资 管 新 规 、 债 券 交 易 、 廉 洁 从 业 、 反 洗 钱 等 系 列 配 套 法 规 的 颁 布 为 标 志 ， 监 管 层 密 集 出 台 多
项 新 规 ， 公 司 及 时 、 全 面 、 有 序 地 组 织 开 展 新 规 解 读 、 建 章 立 制 、 查 漏 补 缺 、 优 化 流 程 ， 同 时 通 过
制 度 固 化 内 部 授 权 机 制 ， 使 各 项 内 部 制 度 流 程 符 合 监 管 要 求 ， 同 时 在 公 司 上 下 进 一 步 传 导 了 制 度 建
设 文 化 ， 可 操 作 性 和 合 规 能 级 得 到 不 断 提 升 。
2 、 深 入 开 展 合 规 宣 导 与 培 训 ， 强 化 员 工 行 为 管 控 。 本 报 告 期 内 ， 进 一 步 深 入 推 进 公 司 合 规 文 化
建 设 ， 及 时 通 过 适 当 方 式 向 公 司 各 部 门 及 全 体 员 工 进 行 内 部 合 规 传 导 ， 组 织 开 展 了 形 式 多 样 的 各 类
专 题 培 训 、 全 员 培 训 、 新 员 工 入 职 培 训 等 ， 面 向 员 工 进 行 了 内 幕 交 易 防 控 、 员 工 证 券 投 资 管 理 、 合
规 管 理 办 法 、 反 洗 钱 等 方 面 的 合 规 培 训 和 合 规 考 试 ， 不 断 提 高 全 员 守 法 合 规 意 识 。 同 时 ， 进 一 步 强
化 了 员 工 行 为 管 控 ， 员 工 职 业 操 守 和 行 为 规 范 的 合 规 意 识 得 到 不 断 强 化 。
3 、 以 中 国 人 民 银 行 组 织 开 展 的 法 人 金 融 机 构 洗 钱 风 险 评 级 工 作 为 出 发 点 ， 将 反 洗 钱 风 险 管 控 落
到 实 处 。 本 报 告 期 内 ， 公 司 有 序 开 展 了 面 向 全 体 员 工 的 多 轮 次 反 洗 钱 工 作 相 关 合 规 培 训 ， 推 进 反 洗
钱 配 套 制 度 流 程 的 梳 理 与 修 订 ， 形 成 了 以 公 司 《 反 洗 钱 内 部 控 制 办 法 》 为 核 心 、 十 多 部 办 法 、 规 程
为 配 套 的 管 理 制 度 体 系 ， 及 时 推 进 系 统 流 程 的 改 造 与 建 设 等 工 作 ， 切 实 将 反 洗 钱 管 理 工 作 扎 实 推 进 。
4 、 以 合 规 管 理 制 度 建 设 为 契 机 ， 以 合 规 促 进 业 务 发 展 。 公 司 制 定 实 施 了 《 合 规 管 理 办 法 》 ， 进
一 步 健 全 了 公 司 合 规 管 理 架 构 ， 明 确 了 各 层 级 合 规 管 理 职 责 ， 推 进 落 实 合 规 人 员 设 置 ， 积 极 构 建 一
线 合 规 屏 障 ， 推 动 合 规 管 理 关 口 前 移 。 本 报 告 期 内 ， 继 续 严 格 进 行 法 律 合 规 审 核 ， 加 强 合 同 签 署 过申 万 菱 信 新 能 源 汽 车 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 8 年 年 度 报 告 （ 摘 要 ）
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程 管 理 ， 切 实 防 范 各 类 合 规 风 险 和 法 律 风 险 ， 及 时 准 确 做 好 信 息 披 露 工 作 。
5 、 深 化 各 类 内 审 稽 核 ， 不 断 优 化 完 善 内 控 措 施 。 本 报 告 期 内 ， 按 年 度 计 划 有 效 实 施 了 各 项 内 审
稽 核 工 作 ， 通 过 组 织 开 展 部 门 业 务 稽 核 、 运 营 风 险 点 检 查 以 及 事 件 专 项 稽 核 等 工 作 ， 多 方 着 手 加 强
后 续 监 督 执 行 ； 稳 步 开 展 定 期 合 规 检 查 ， 及 时 优 化 内 控 流 程 ， 强 化 公 司 制 度 执 行 和 落 实 ， 进 一 步 提
升 了 公 司 内 控 管 理 水 平 。
6 、 加 强 员 工 行 为 监 督 ， 落 实 合 规 考 核 。 监 察 稽 核 部 对 员 工 日 常 行 为 开 展 合 规 监 测 。 对 于 合 规
监 测 过 程 中 发 现 的 问 题 ， 及 时 督 促 相 关 人 员 整 改 、 提 交 解 释 说 明 。 同 时 ， 根 据 员 工 违 规 情 况 的 严 重
程 度 按 照 公 司 有 关 规 定 进 行 问 责 处 理 。
本 报 告 期 内 ， 在 监 察 稽 核 工 作 的 开 展 过 程 中 本 基 金 管 理 人 未 发 现 本 基 金 在 投 资 运 作 等 方 面 存 在
与 法 律 法 规 或 基 金 合 同 约 定 相 违 背 的 情 况 。 今 后 本 基 金 管 理 人 将 继 续 坚 持 确 保 基 金 份 额 持 有 人 的 利
益 不 受 损 害 的 原 则 ， 以 科 学 的 风 险 管 理 为 基 础 ， 积 极 有 效 地 开 展 监 察 稽 核 工 作 。
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明
本 基 金 管 理 人 、 本 基 金 托 管 人 和 本 基 金 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 参 与 本 基 金 的 估 值 流 程 ， 上 述 各 方
不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 。
本 基 金 管 理 人 按 照 有 关 法 规 确 定 的 原 则 进 行 估 值 ， 将 导 致 基 金 资 产 净 值 的 变 化 在 0 . 2 5 % 以 上 的 ，
即 就 拟 采 用 的 相 关 估 值 模 型 、 假 设 及 参 数 的 适 当 性 征 求 本 基 金 托 管 人 和 本 基 金 聘 请 的 会 计 师 事 务 所
的 意 见 。 本 基 金 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 对 相 关 估 值 模 型 、 假 设 及 参 数 的 适 当 性 发 表 审 核 意 见 并 出 具 报
告 。
本 基 金 管 理 人 设 立 资 产 估 值 委 员 会 ， 负 责 根 据 法 规 要 求 ， 尽 可 能 科 学 、 合 理 地 制 定 估 值 政 策 ，
审 议 批 准 估 值 程 序 ， 并 在 特 定 状 态 下 就 拟 采 用 的 相 关 估 值 模 型 、 假 设 及 参 数 的 适 当 性 进 行 确 认 ， 以
保 护 基 金 份 额 持 有 人 的 利 益 。
资 产 估 值 委 员 会 由 本 基 金 管 理 人 分 管 基 金 运 营 的 副 总 经 理 ， 督 察 长 ， 分 管 基 金 投 资 的 副 总 经 理 ，
基 金 运 营 部 、 监 察 稽 核 部 、 风 险 管 理 部 负 责 人 组 成 。 其 中 ， 分 管 基 金 运 营 的 副 总 经 理 张 丽 红 女 士 ，
拥 有 1 4 年 的 基 金 行 业 运 营 、 财 务 管 理 相 关 经 验 ； 督 察 长 王 菲 萍 女 士 ， 拥 有 1 4 年 的 基 金 行 业 合 规 管
理 经 验 ； 分 管 基 金 投 资 的 副 总 经 理 张 少 华 先 生 ， 拥 有 1 4 年 的 基 金 行 业 研 究 、 投 资 和 风 险 管 理 相 关 经
验 ； 基 金 运 营 部 总 监 李 濮 君 女 士 ， 拥 有 1 6 年 的 基 金 会 计 经 验 ； 监 察 稽 核 部 负 责 人 赵 鹏 先 生 ， 拥 有 4
年 的 证 券 基 金 行 业 合 规 管 理 经 验 ； 风 险 管 理 部 总 监 王 瑾 怡 女 士 ， 拥 有 1 3 年 的 基 金 行 业 风 险 管 理 经 验 。
基 金 经 理 不 参 与 决 定 本 基 金 估 值 的 程 序 。 本 公 司 已 与 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 签 订 协 议 ，
采 用 其 提 供 的 估 值 数 据 对 银 行 间 债 券 进 行 估 值 ； 采 用 中 证 指 数 有 限 公 司 提 供 的 估 值 数 据 对 交 易 所 债申 万 菱 信 新 能 源 汽 车 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 8 年 年 度 报 告 （ 摘 要 ）
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券 进 行 估 值 。
4 . 8 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明
本 基 金 本 报 告 期 未 进 行 利 润 分 配 ， 符 合 相 关 法 规 及 基 金 合 同 的 规 定 。
4 . 9 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明
无 。
§ 5 托 管 人 报 告
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明
在 托 管 本 基 金 的 过 程 中 ， 本 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》
相 关 法 律 法 规 的 规 定 以 及 基 金 合 同 、 托 管 协 议 的 约 定 ， 对 本 基 金 基 金 管 理 人 — 申 万 菱 信 基 金 管 理 有
限 公 司 2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 基 金 的 投 资 运 作 ， 进 行 了 认 真 、 独 立 的 会 计 核 算 和 必
要 的 投 资 监 督 ， 认 真 履 行 了 托 管 人 的 义 务 ， 没 有 从 事 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明
本 托 管 人 认 为 , 申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司 在 本 基 金 的 投 资 运 作 、 基 金 资 产 净 值 的 计 算 、 基 金
份 额 申 购 赎 回 价 格 的 计 算 、 基 金 费 用 开 支 及 利 润 分 配 等 问 题 上 ， 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的
行 为 ； 在 报 告 期 内 ， 严 格 遵 守 了 《 证 券 投 资 基 金 法 》 等 有 关 法 律 法 规 ， 在 各 重 要 方 面 的 运 作 严 格 按
照 基 金 合 同 的 规 定 进 行 。
5 . 3 托 管 人 对 本 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见
本 托 管 人 认 为 ， 申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司 的 信 息 披 露 事 务 符 合 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理
办 法 》 及 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定 ， 基 金 管 理 人 所 编 制 和 披 露 的 本 基 金 年 度 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净
值 表 现 、 收 益 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 信 息 真 实 、 准 确 、 完 整 ， 未 发 现 有 损 害 基
金 持 有 人 利 益 的 行 为 。
§ 6 审 计 报 告
普 华 永 道 中 天 审 字 ( 2 0 1 9 ) 第 2 2 3 0 7 号
申 万 菱 信 新 能 源 汽 车 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 全 体 基 金 份 额 持 有 人 ：申 万 菱 信 新 能 源 汽 车 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 8 年 年 度 报 告 （ 摘 要 ）
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我 们 审 计 了 申 万 菱 信 新 能 源 汽 车 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 “ 申 万 菱 信 新 能 源
汽 车 主 题 基 金 ” ) 的 财 务 报 表 ， 包 括 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 的 资 产 负 债 表 ， 2 0 1 8 年 度 的 利 润 表 和 所 有 者 权
益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 。
6 . 1 审 计 意 见
我 们 认 为 ， 后 附 的 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 和 在 财 务 报 表 附 注 中 所 列 示 的 中
国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ) 、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 ( 以 下 简 称 “ 中 国 基 金 业 协
会 ” ) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 ， 公 允 反 映 了 申 万 菱 信 新 能 源 汽 车 主 题 基 金
2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 的 财 务 状 况 以 及 2 0 1 8 年 度 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 。
6 . 2 形 成 审 计 意 见 的 基 础
我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 的 规 定 执 行 了 审 计 工 作 。 审 计 报 告 的 “ 注 册 会 计 师 对 财 务 报
表 审 计 的 责 任 ” 部 分 进 一 步 阐 述 了 我 们 在 这 些 准 则 下 的 责 任 。 我 们 相 信 ， 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充
分 、 适 当 的 ， 为 发 表 审 计 意 见 提 供 了 基 础 。
按 照 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道 德 守 则 ， 我 们 独 立 于 申 万 菱 信 新 能 源 汽 车 主 题 基 金 ， 并 履 行 了 职 业
道 德 方 面 的 其 他 责 任 。
6 . 3 管 理 层 对 财 务 报 表 的 责 任
申 万 菱 信 新 能 源 汽 车 主 题 基 金 的 基 金 管 理 人 申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 “ 基 金 管 理
人 ” ) 管 理 层 负 责 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 监 会 、 中 国 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行
业 实 务 操 作 编 制 财 务 报 表 ， 使 其 实 现 公 允 反 映 ， 并 设 计 、 执 行 和 维 护 必 要 的 内 部 控 制 ， 以 使 财 务 报
表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重 大 错 报 。
在 编 制 财 务 报 表 时 ， 基 金 管 理 人 管 理 层 负 责 评 估 申 万 菱 信 新 能 源 汽 车 主 题 基 金 的 持 续 经 营 能 力 ，
披 露 与 持 续 经 营 相 关 的 事 项 ( 如 适 用 ) ， 并 运 用 持 续 经 营 假 设 ， 除 非 基 金 管 理 人 管 理 层 计 划 清 算 申 万 菱
信 新 能 源 汽 车 主 题 基 金 、 终 止 运 营 或 别 无 其 他 现 实 的 选 择 。
基 金 管 理 人 治 理 层 负 责 监 督 申 万 菱 信 新 能 源 汽 车 主 题 基 金 的 财 务 报 告 过 程 。
6 . 4 注 册 会 计 师 的 责 任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重 大 错 报 获 取 合 理 保 证 ， 并 出
具 包 含 审 计 意 见 的 审 计 报 告 。 合 理 保 证 是 高 水 平 的 保 证 ， 但 并 不 能 保 证 按 照 审 计 准 则 执 行 的 审 计 在
某 一 重 大 错 报 存 在 时 总 能 发 现 。 错 报 可 能 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 ， 如 果 合 理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来
可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报 表 作 出 的 经 济 决 策 ， 则 通 常 认 为 错 报 是 重 大 的 。
在 按 照 审 计 准 则 执 行 审 计 工 作 的 过 程 中 ， 我 们 运 用 职 业 判 断 ， 并 保 持 职 业 怀 疑 。 同 时 ， 我 们 也申 万 菱 信 新 能 源 汽 车 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 8 年 年 度 报 告 （ 摘 要 ）
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执 行 以 下 工 作 ：
( 一 ) 识 别 和 评 估 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 ； 设 计 和 实 施 审 计 程 序 以 应 对 这
些 风 险 ， 并 获 取 充 分 、 适 当 的 审 计 证 据 ， 作 为 发 表 审 计 意 见 的 基 础 。 由 于 舞 弊 可 能 涉 及 串 通 、 伪 造 、
故 意 遗 漏 、 虚 假 陈 述 或 凌 驾 于 内 部 控 制 之 上 ， 未 能 发 现 由 于 舞 弊 导 致 的 重 大 错 报 的 风 险 高 于 未 能 发
现 由 于 错 误 导 致 的 重 大 错 报 的 风 险 。
( 二 ) 了 解 与 审 计 相 关 的 内 部 控 制 ， 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 ， 但 目 的 并 非 对 内 部 控 制 的 有 效 性 发
表 意 见 。
( 三 ) 评 价 基 金 管 理 人 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 及 相 关 披 露 的 合 理 性 。
( 四 ) 对 基 金 管 理 人 管 理 层 使 用 持 续 经 营 假 设 的 恰 当 性 得 出 结 论 。 同 时 ， 根 据 获 取 的 审 计 证 据 ，
就 可 能 导 致 对 申 万 菱 信 新 能 源 汽 车 主 题 基 金 持 续 经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大
不 确 定 性 得 出 结 论 。 如 果 我 们 得 出 结 论 认 为 存 在 重 大 不 确 定 性 ， 审 计 准 则 要 求 我 们 在 审 计 报 告 中 提
请 报 表 使 用 者 注 意 财 务 报 表 中 的 相 关 披 露 ； 如 果 披 露 不 充 分 ， 我 们 应 当 发 表 非 无 保 留 意 见 。 我 们 的
结 论 基 于 截 至 审 计 报 告 日 可 获 得 的 信 息 。 然 而 ， 未 来 的 事 项 或 情 况 可 能 导 致 申 万 菱 信 新 能 源 汽 车 主
题 基 金 不 能 持 续 经 营 。
( 五 ) 评 价 财 务 报 表 的 总 体 列 报 、 结 构 和 内 容 ( 包 括 披 露 ) ， 并 评 价 财 务 报 表 是 否 公 允 反 映 相 关 交
易 和 事 项 。
我 们 与 基 金 管 理 人 治 理 层 就 计 划 的 审 计 范 围 、 时 间 安 排 和 重 大 审 计 发 现 等 事 项 进 行 沟 通 ， 包 括
沟 通 我 们 在 审 计 中 识 别 出 的 值 得 关 注 的 内 部 控 制 缺 陷 。
普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 中 国 注 册 会 计 师 薛 竞
中 国 注 册 会 计 师 赵 钰
上 海 市 湖 滨 路 2 0 2 号 普 华 永 道 中 心 1 1 楼
2 0 1 9 年 3 月 2 6 日
§ 7 年 度 财 务 报 表
7 . 1 资 产 负 债 表
会 计 主 体 ： 申 万 菱 信 新 能 源 汽 车 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
报 告 截 止 日 ： 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
单 位 ： 人 民 币 元
资 产 本 期 末 上 年 度 末申 万 菱 信 新 能 源 汽 车 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 8 年 年 度 报 告 （ 摘 要 ）
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2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
资 产 ： - -
银 行 存 款 9 4 , 1 6 5 , 9 2 2 . 9 0 1 1 4 , 1 8 3 , 5 7 4 . 4 5
结 算 备 付 金 1 , 0 6 6 , 1 6 3 . 8 9 5 4 4 , 8 2 5 . 0 3
存 出 保 证 金 1 7 8 , 1 0 5 . 4 6 1 6 1 , 9 6 6 . 6 5
交 易 性 金 融 资 产 2 4 0 , 3 4 9 , 7 0 7 . 1 5 3 4 4 , 9 7 7 , 2 8 5 . 1 0
其 中 ： 股 票 投 资 2 4 0 , 3 4 9 , 7 0 7 . 1 5 3 4 4 , 8 5 7 , 6 8 5 . 1 0
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 - 1 1 9 , 6 0 0 . 0 0
资 产 支 持 证 券 投 资 - -
贵 金 属 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 - 1 9 , 8 0 0 , 2 2 9 . 7 0
应 收 证 券 清 算 款 3 , 7 7 6 , 7 6 2 . 5 4 -
应 收 利 息 1 8 , 6 7 8 . 5 9 4 8 , 5 6 5 . 2 8
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 1 0 0 , 2 5 0 . 1 9 2 5 8 , 5 0 5 . 0 6
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 - -
资 产 总 计 3 3 9 , 6 5 5 , 5 9 0 . 7 2 4 7 9 , 9 7 4 , 9 5 1 . 2 7
负 债 和 所 有 者 权 益
本 期 末
2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
负 债 ： - -
短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - -
应 付 证 券 清 算 款 2 3 2 , 0 5 0 . 0 0 5 , 1 8 3 , 4 0 2 . 6 4
应 付 赎 回 款 2 3 1 , 7 5 4 . 1 1 2 , 4 4 1 , 2 9 0 . 5 6申 万 菱 信 新 能 源 汽 车 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 8 年 年 度 报 告 （ 摘 要 ）
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应 付 管 理 人 报 酬 4 2 4 , 9 0 8 . 1 3 5 8 4 , 2 5 6 . 5 0
应 付 托 管 费 7 0 , 8 1 8 . 0 4 9 7 , 3 7 6 . 0 5
应 付 销 售 服 务 费 - -
应 付 交 易 费 用 6 0 2 , 7 5 0 . 6 4 3 6 7 , 1 4 4 . 5 6
应 交 税 费 - -
应 付 利 息 - -
应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 2 6 0 , 5 7 5 . 4 2 3 6 0 , 3 8 0 . 9 4
负 债 合 计 1 , 8 2 2 , 8 5 6 . 3 4 9 , 0 3 3 , 8 5 1 . 2 5
所 有 者 权 益 ： - -
实 收 基 金 4 3 7 , 5 3 3 , 2 3 8 . 5 7 4 5 5 , 1 0 5 , 2 3 4 . 9 5
未 分 配 利 润 - 9 9 , 7 0 0 , 5 0 4 . 1 9 1 5 , 8 3 5 , 8 6 5 . 0 7
所 有 者 权 益 合 计 3 3 7 , 8 3 2 , 7 3 4 . 3 8 4 7 0 , 9 4 1 , 1 0 0 . 0 2
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 3 3 9 , 6 5 5 , 5 9 0 . 7 2 4 7 9 , 9 7 4 , 9 5 1 . 2 7
注 ： 报 告 截 止 日 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 ， 基 金 份 额 净 值 0 . 7 7 2 元 ， 基 金 份 额 总 额 4 3 7 , 5 3 3 , 2 3 8 . 5 7 份 。
7 . 2 利 润 表
会 计 主 体 ： 申 万 菱 信 新 能 源 汽 车 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8
年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
一 、 收 入 - 9 1 , 7 7 0 , 7 1 6 . 2 7 8 9 , 7 6 9 , 1 8 8 . 9 9
1 . 利 息 收 入 6 1 2 , 4 3 0 . 8 1 1 , 9 7 3 , 9 4 5 . 2 9
其 中 ： 存 款 利 息 收 入 6 0 1 , 5 2 2 . 1 3 1 , 9 5 2 , 2 4 8 . 7 0
债 券 利 息 收 入 1 3 5 . 9 5 1 5 1 . 0 7
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 1 0 , 7 7 2 . 7 3 2 1 , 5 4 5 . 5 2申 万 菱 信 新 能 源 汽 车 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 8 年 年 度 报 告 （ 摘 要 ）
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其 他 利 息 收 入 - -
2 . 投 资 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 填 列 ） - 4 8 , 5 1 4 , 7 8 2 . 2 0 4 0 , 0 7 9 , 3 1 0 . 5 4
其 中 ： 股 票 投 资 收 益 - 5 0 , 9 2 0 , 0 6 8 . 8 7 3 5 , 1 2 1 , 2 0 6 . 6 0
基 金 投 资 收 益 - -
债 券 投 资 收 益 1 5 7 , 4 8 6 . 2 0 3 1 9 , 0 5 7 . 5 8
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - -
贵 金 属 投 资 收 益 - -
衍 生 工 具 收 益 - -
股 利 收 益 2 , 2 4 7 , 8 0 0 . 4 7 4 , 6 3 9 , 0 4 6 . 3 6
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ） - 4 4 , 1 7 3 , 2 0 5 . 8 6 4 7 , 3 7 6 , 0 5 9 . 3 8
4 . 汇 兑 收 益 （ 损 失 以 “ － ” 号 填 列 ） - -
5 . 其 他 收 入 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ） 3 0 4 , 8 4 0 . 9 8 3 3 9 , 8 7 3 . 7 8
减 ： 二 、 费 用 9 , 5 6 5 , 2 9 0 . 5 7 1 2 , 6 2 9 , 9 9 2 . 3 1
1 ． 管 理 人 报 酬 5 , 4 0 8 , 2 5 1 . 3 3 8 , 4 8 2 , 0 1 6 . 7 9
2 ． 托 管 费 9 0 1 , 3 7 5 . 2 7 1 , 4 1 3 , 6 6 9 . 4 4
3 ． 销 售 服 务 费 - -
4 ． 交 易 费 用 2 , 8 5 2 , 4 9 1 . 9 0 2 , 3 5 1 , 0 0 6 . 9 4
5 ． 利 息 支 出 - -
其 中 ： 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 - -
6 ． 税 金 及 附 加 0 . 4 6 -
7 ． 其 他 费 用 4 0 3 , 1 7 1 . 6 1 3 8 3 , 2 9 9 . 1 4
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “ - ” 号 填 列 ） - 1 0 1 , 3 3 6 , 0 0 6 . 8 4 7 7 , 1 3 9 , 1 9 6 . 6 8
减 ： 所 得 税 费 用 - -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “ - ” 号 填 列 ） - 1 0 1 , 3 3 6 , 0 0 6 . 8 4 7 7 , 1 3 9 , 1 9 6 . 6 8
7 . 3 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表
会 计 主 体 ： 申 万 菱 信 新 能 源 汽 车 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 本 期申 万 菱 信 新 能 源 汽 车 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 8 年 年 度 报 告 （ 摘 要 ）
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2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 4 5 5 , 1 0 5 , 2 3 4 . 9 5 1 5 , 8 3 5 , 8 6 5 . 0 7 4 7 0 , 9 4 1 , 1 0 0 . 0 2
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 本 期 利 润 ）
- - 1 0 1 , 3 3 6 , 0 0 6 . 8 4 - 1 0 1 , 3 3 6 , 0 0 6 . 8 4
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变
动 数 （ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填 列 ）
- 1 7 , 5 7 1 , 9 9 6 . 3 8 - 1 4 , 2 0 0 , 3 6 2 . 4 2 - 3 1 , 7 7 2 , 3 5 8 . 8 0
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 1 6 3 , 7 5 9 , 4 4 1 . 8 8 - 1 8 , 4 9 9 , 8 7 7 . 6 4 1 4 5 , 2 5 9 , 5 6 4 . 2 4
2 . 基 金 赎 回 款 - 1 8 1 , 3 3 1 , 4 3 8 . 2 6 4 , 2 9 9 , 5 1 5 . 2 2 - 1 7 7 , 0 3 1 , 9 2 3 . 0 4
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生
的 基 金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填 列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 4 3 7 , 5 3 3 , 2 3 8 . 5 7 - 9 9 , 7 0 0 , 5 0 4 . 1 9 3 3 7 , 8 3 2 , 7 3 4 . 3 8
项 目
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 6 9 8 , 2 1 2 , 6 1 4 . 8 4 - 6 0 , 5 5 0 , 2 3 7 . 7 5 6 3 7 , 6 6 2 , 3 7 7 . 0 9
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 本 期 利 润 ）
- 7 7 , 1 3 9 , 1 9 6 . 6 8 7 7 , 1 3 9 , 1 9 6 . 6 8
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变
动 数 （ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填 列 ）
- 2 4 3 , 1 0 7 , 3 7 9 . 8 9 - 7 5 3 , 0 9 3 . 8 6 - 2 4 3 , 8 6 0 , 4 7 3 . 7 5
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 1 2 7 , 1 9 9 , 1 6 1 . 6 6 5 , 2 6 8 , 2 4 5 . 1 1 1 3 2 , 4 6 7 , 4 0 6 . 7 7
2 . 基 金 赎 回 款 - 3 7 0 , 3 0 6 , 5 4 1 . 5 5 - 6 , 0 2 1 , 3 3 8 . 9 7 - 3 7 6 , 3 2 7 , 8 8 0 . 5 2
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生
的 基 金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填 列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 4 5 5 , 1 0 5 , 2 3 4 . 9 5 1 5 , 8 3 5 , 8 6 5 . 0 7 4 7 0 , 9 4 1 , 1 0 0 . 0 2
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 页 码 （ 序 号 ） 从 7 . 1 至 7 . 4 ， 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 ：
基 金 管 理 人 负 责 人 ： 来 肖 贤 ， 主 管 会 计 工 作 负 责 人 ： 张 丽 红 ， 会 计 机 构 负 责 人 ： 李 濮 君申 万 菱 信 新 能 源 汽 车 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 8 年 年 度 报 告 （ 摘 要 ）
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7 . 4 报 表 附 注
7 . 4 . 1 基 金 基 本 情 况
申 万 菱 信 新 能 源 汽 车 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （ 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ) 经 中 国 证 券 监 督 管
理 委 员 会 ( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ) 证 监 许 可 [ 2 0 1 5 ] 3 9 0 号 文 核 准 ， 由 申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照
《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 申 万 菱 信 新 能 源 汽 车 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金 合 同 》 负 责 公 开 募 集 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利
息 共 募 集 人 民 币 1 , 7 2 5 , 1 6 1 , 6 2 5 . 9 1 元 ， 业 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 普 华 永 道 中 天
验 字 ( 2 0 1 5 ) 第 4 5 4 号 验 资 报 告 予 以 验 证 。 经 向 中 国 证 监 会 备 案 ， 《 申 万 菱 信 新 能 源 汽 车 主 题 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 于 2 0 1 5 年 5 月 7 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
1 , 7 2 5 , 4 9 9 , 4 9 2 . 2 4 份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合 3 3 7 , 8 6 6 . 3 3 份 基 金 份 额 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人
为 申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 基 金 托 管 人 为 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 。
根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 申 万 菱 信 新 能 源 汽 车 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基 金 基 金 合 同 》 和 《 申 万 菱 信 新 能 源 汽 车 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 的 有 关 规
定 ， 本 基 金 的 投 资 范 围 为 ： 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票 ( 包 括 中 小 板 、
创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 ) 、 债 券 ( 含 国 债 、 央 行 票 据 、 金 融 债 、 次 级 债 、 企 业 债 、
公 司 债 、 短 期 融 资 券 、 中 期 票 据 、 可 转 债 及 分 离 交 易 可 转 债 、 可 交 换 债 券 ， 其 中 国 债 、 央 行 票 据 剩
余 期 限 在 1 年 以 上 ( 不 含 1 年 ) ) 、 资 产 支 持 证 券 、 货 币 市 场 工 具 、 权 证 、 股 指 期 货 以 及 法 律 法 规 或
中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 ( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定 ) 。 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构
以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种 ， 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 ， 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 。 本 基 金 资 产
配 置 比 例 为 ： 基 金 投 资 组 合 中 股 票 投 资 占 基 金 资 产 的 比 例 为 0 % ～ 9 5 % ； 其 中 投 资 于 新 能 源 汽 车 主 题
相 关 的 股 票 和 债 券 不 低 于 非 现 金 资 产 的 8 0 % ； 权 证 投 资 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 不 高 于 3 % ； 本 基 金
每 个 交 易 日 日 终 ， 应 当 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5 % 的 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 ， 其 中
现 金 不 包 括 结 算 备 付 金 、 存 出 保 证 金 及 应 收 申 购 款 等 。 股 指 期 货 的 投 资 比 例 遵 循 国 家 相 关 法 律 法 规 。
本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 ： 5 0 % × 中 证 新 能 源 汽 车 指 数 收 益 率 + 5 0 % × 中 证 综 合 债 指 数 收 益 率 。
本 财 务 报 表 由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司 于 2 0 1 9 年 3 月 2 6 日 批 准 报 出 。
7 . 4 . 2 会 计 报 表 的 编 制 基 础
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于 2 0 0 6 年 2 月 1 5 日 及 以 后 期 间 颁 布 的 《 企 业 会 计 准 则 － 基 本 准
则 》 、 各 项 具 体 会 计 准 则 及 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ) 、 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金
信 息 披 露 X B R L 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 》 、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 ( 以 下 简 称 “ 中 国 基申 万 菱 信 新 能 源 汽 车 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 8 年 年 度 报 告 （ 摘 要 ）
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金 业 协 会 ” ) 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 、 《 申 万 菱 信 新 能 源 汽 车 主 题 灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 和 在 财 务 报 表 附 注 7 . 4 . 4 所 列 示 的 中 国 证 监 会 、 中 国 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关
规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 。
本 财 务 报 表 以 持 续 经 营 为 基 础 编 制 。
7 . 4 . 3 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明
本 基 金 2 0 1 8 年 度 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求 ， 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2 0 1 8 年 1 2 月
3 1 日 的 财 务 状 况 以 及 2 0 1 8 年 度 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 等 有 关 信 息 。
7 . 4 . 4 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 、 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 的 说 明
本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 、 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 。
7 . 4 . 5 差 错 更 正 的 说 明
本 基 金 在 本 报 告 期 间 无 须 说 明 的 会 计 差 错 更 正 。
7 . 4 . 6 税 项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 2 ] 8 5
号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 5 ] 1 0 1 号 《 关 于
上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 3 6 号 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税
改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 4 6 号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的
通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 7 0 号 《 关 于 金 融 机 构 同 业 往 来 等 增 值 税 政 策 的 补 充 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 1 4 0 号 《 关
于 明 确 金 融 房 地 产 开 发 教 育 辅 助 服 务 等 增 值 税 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 7 ] 2 号 《 关 于 资 管 产 品 增 值
税 政 策 有 关 问 题 的 补 充 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 7 ] 5 6 号 《 关 于 资 管 产 品 增 值 税 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 7 ] 9 0
号 《 关 于 租 入 固 定 资 产 进 项 税 额 抵 扣 等 增 值 税 政 策 的 通 知 》 及 其 他 相 关 财 税 法 规 和 实 务 操 作 ， 主 要
税 项 列 示 如 下 ：
( 1 ) 资 管 产 品 运 营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 ， 以 资 管 产 品 管 理 人 为 增 值 税 纳 税 人 。 资 管 产 品
管 理 人 运 营 资 管 产 品 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 ， 暂 适 用 简 易 计 税 方 法 ， 按 照 3 % 的 征 收 率 缴 纳 增
值 税 。 对 资 管 产 品 在 2 0 1 8 年 1 月 1 日 前 运 营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 ， 未 缴 纳 增 值 税 的 ， 不 再
缴 纳 ； 已 缴 纳 增 值 税 的 ， 已 纳 税 额 从 资 管 产 品 管 理 人 以 后 月 份 的 增 值 税 应 纳 税 额 中 抵 减 。
对 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 转 让 收 入 免 征 增 值 税 ， 对 国 债 、 地 方 政 府 债
以 及 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 亦 免 征 增 值 税 。 资 管 产 品 管 理 人 运 营 资 管 产 品 提 供 的 贷 款 服 务 ， 以 2 0 1 8申 万 菱 信 新 能 源 汽 车 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 8 年 年 度 报 告 （ 摘 要 ）
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年 1 月 1 日 起 产 生 的 利 息 及 利 息 性 质 的 收 入 为 销 售 额 。 资 管 产 品 管 理 人 运 营 资 管 产 品 转 让 2 0 1 7 年
1 2 月 3 1 日 前 取 得 的 非 货 物 期 货 ， 可 以 选 择 按 照 实 际 买 入 价 计 算 销 售 额 ， 或 者 以 2 0 1 7 年 最 后 一 个 交
易 日 的 非 货 物 期 货 结 算 价 格 作 为 买 入 价 计 算 销 售 额 。
( 2 ) 对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 ， 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 ， 股 票 的 股 息 、 红 利 收 入 ，
债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入 ， 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。
( 3 ) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴 2 0 %
的 个 人 所 得 税 。 对 基 金 从 上 市 公 司 取 得 的 股 息 红 利 所 得 ， 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 ) 的 ， 其 股
息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的 ， 暂 减 按 5 0 % 计 入 应
纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 超 过 1 年 的 ， 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 。 对 基 金 持 有 的 上 市 公 司 限 售 股 ， 解 禁 后
取 得 的 股 息 、 红 利 收 入 ， 按 照 上 述 规 定 计 算 纳 税 ， 持 股 时 间 自 解 禁 日 起 计 算 ； 解 禁 前 取 得 的 股 息 、
红 利 收 入 继 续 暂 减 按 5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 。 上 述 所 得 统 一 适 用 2 0 % 的 税 率 计 征 个 人 所 得 税 。
( 4 ) 基 金 卖 出 股 票 按 0 . 1 % 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税 ， 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 。
( 5 ) 本 基 金 的 城 市 维 护 建 设 税 、 教 育 费 附 加 和 地 方 教 育 费 附 加 等 税 费 按 照 实 际 缴 纳 增 值 税 额 的 适
用 比 例 计 算 缴 纳 。
7 . 4 . 7 关 联 方 关 系
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 申 万 菱 信 ” ）
基 金 管 理 人 、 基 金 销 售 机 构 、
基 金 注 册 登 记 机 构
申 万 宏 源 证 券 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 申 万 宏 源 ” ） 基 金 管 理 人 的 股 东 、 基 金 销 售 机 构
三 菱 U F J 信 托 银 行 株 式 会 社 基 金 管 理 人 的 股 东
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 中 国 农 业 银 行 ” ） 基 金 托 管 人 、 基 金 销 售 机 构
申 万 菱 信 （ 上 海 ） 资 产 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 全 资 子 公 司
注 ： 下 述 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 。
7 . 4 . 8 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易
7 . 4 . 8 . 1 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易
7 . 4 . 8 . 1 . 1 股 票 交 易
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
成 交 金 额 占 当 期 股 票 成 交
成 交 金 额
占 当 期 股 票 成申 万 菱 信 新 能 源 汽 车 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 8 年 年 度 报 告 （ 摘 要 ）
第 2 2 页共 3 4 页
总 额 的 比 例 交 总 额 的 比 例
申 万 宏 源 2 2 4 , 3 0 6 , 5 8 6 . 9 8 1 1 . 8 9 % 1 3 1 , 0 6 2 , 3 5 1 . 3 6 8 . 0 9 %
7 . 4 . 8 . 1 . 2 应 支 付 关 联 方 的 佣 金
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
当 期
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
期 末 应 付 佣 金 余 额
占 期 末 应 付 佣 金
总 额 的 比 例
申 万 宏 源 2 0 4 , 9 1 0 . 3 7 1 1 . 8 1 % 4 9 , 1 0 2 . 6 6 8 . 1 5 %
关 联 方 名 称
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
当 期
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
期 末 应 付 佣 金 余 额
占 期 末 应 付 佣 金
总 额 的 比 例
申 万 宏 源 1 2 1 , 7 3 8 . 2 1 8 . 1 7 % 2 7 , 3 8 5 . 3 6 7 . 4 6 %
注 ： 1 . 上 述 佣 金 参 考 市 场 价 格 经 本 基 金 的 基 金 管 理 人 与 对 方 协 商 确 定 ， 以 扣 除 由 中 国 证 券 登 记
结 算 有 限 责 任 公 司 收 取 的 证 管 费 和 经 手 费 的 净 额 列 示 。
2 . 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息
服 务 等 。
7 . 4 . 8 . 2 关 联 方 报 酬
7 . 4 . 8 . 2 . 1 基 金 管 理 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 1 2 月
3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2 月
3 1 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 5 , 4 0 8 , 2 5 1 . 3 3 8 , 4 8 2 , 0 1 6 . 7 9
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 2 , 7 4 5 , 6 0 3 . 4 7 4 , 8 3 0 , 8 9 8 . 4 0
注 ： 支 付 基 金 管 理 人 申 万 菱 信 的 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 1 . 5 0 % 的 年 费 率 计 提 ， 逐 日
累 计 至 每 月 月 底 ， 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 ： 日 管 理 人 报 酬 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净 值 X 1 . 5 0 % / 当 年
天 数 。申 万 菱 信 新 能 源 汽 车 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 8 年 年 度 报 告 （ 摘 要 ）
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7 . 4 . 8 . 2 . 2 基 金 托 管 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 1 2 月
3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2 月
3 1 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 9 0 1 , 3 7 5 . 2 7 1 , 4 1 3 , 6 6 9 . 4 4
注 ： 支 付 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0 . 2 5 % 的 年 费 率 计 提 ， 逐 日
累 计 至 每 月 月 底 ， 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 ： 日 托 管 费 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净 值 X 0 . 2 5 % / 当 年 天 数 。
7 . 4 . 8 . 3 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 未 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 。
7 . 4 . 8 . 4 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况
7 . 4 . 8 . 4 . 1 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况
本 报 告 期 和 上 年 度 可 比 期 间 内 ， 本 基 金 管 理 人 未 发 生 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 。
7 . 4 . 8 . 4 . 2 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况
本 期 末 和 上 年 度 末 ， 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 ， 未 发 生 投 资 本 基 金 的 情 况 。
7 . 4 . 8 . 5 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入
单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
中 国 农 业 银 行 9 4 , 1 6 5 , 9 2 2 . 9 0 5 8 6 , 9 3 3 . 6 2 1 1 4 , 1 8 3 , 5 7 4 . 4 5 1 , 9 3 3 , 8 4 9 . 0 0
注 ： 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 保 管 ， 按 银 行 同 业 利 率 计 息 。
7 . 4 . 8 . 6 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 未 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 的 证 券 。
7 . 4 . 8 . 7 其 他 关 联 交 易 事 项 的 说 明
7 . 4 . 8 . 7 . 1 其 他 关 联 交 易 事 项 的 说 明
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 其 他 关 联 交 易 事 项 。申 万 菱 信 新 能 源 汽 车 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 8 年 年 度 报 告 （ 摘 要 ）
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7 . 4 . 8 . 7 . 2 当 期 交 易 及 持 有 基 金 管 理 人 以 及 管 理 人 关 联 方 所 管 理 基 金 产 生 的 费 用
无 。
7 . 4 . 9 期 末 （ 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 ） 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券
7 . 4 . 9 . 1 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
7 . 4 . 9 . 1 . 1 受 限 证 券 类 别 ： 股 票
证 券
代 码
证 券
名 称
成 功
认 购 日
可 流
通 日
流 通 受
限 类 型
认 购
价 格
期 末 估
值 单 价
数 量 ( 单 位 ：
股 )
期 末
成 本 总 额
期 末
估 值 总 额
备 注
6 0 1 8 6 0 紫 金 银 行 2 0 1 8 - 1 2 - 2 0 2 0 1 9 - 0 1 - 0 3 网 下 中 签 3 . 1 4 3 . 1 4 1 5 , 9 7 0 . 0 0 5 0 , 1 4 5 . 8 0 5 0 , 1 4 5 . 8 0 -
7 . 4 . 9 . 2 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票
本 基 金 本 期 末 未 持 有 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 的 股 票 。
7 . 4 . 9 . 3 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券
本 基 金 本 报 告 期 末 无 从 事 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额 。
7 . 4 . 1 0 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他 事 项
( 1 ) 公 允 价 值
( a ) 金 融 工 具 公 允 价 值 计 量 的 方 法
公 允 价 值 计 量 结 果 所 属 的 层 次 ， 由 对 公 允 价 值 计 量 整 体 而 言 具 有 重 要 意 义 的 输 入 值 所 属 的 最 低
层 次 决 定 ：
第 一 层 次 ： 相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 未 经 调 整 的 报 价 。
第 二 层 次 ： 除 第 一 层 次 输 入 值 外 相 关 资 产 或 负 债 直 接 或 间 接 可 观 察 的 输 入 值 。
第 三 层 次 ： 相 关 资 产 或 负 债 的 不 可 观 察 输 入 值 。
( b ) 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
( i ) 各 层 次 金 融 工 具 公 允 价 值
于 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 中 属 于
第 一 层 次 的 余 额 为 2 4 0 , 2 9 9 , 5 6 1 . 3 5 元 ， 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为 5 0 , 1 4 5 . 8 0 元 ， 无 属 于 第 三 层 次 的 余 额
( 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 ： 第 一 层 次 3 3 0 , 0 8 6 , 9 4 7 . 0 1 元 ， 第 二 层 次 1 4 , 8 9 0 , 3 3 8 . 0 9 元 ， 无 第 三 层 次 ) 。
( i i ) 公 允 价 值 所 属 层 次 间 的 重 大 变 动
本 基 金 以 导 致 各 层 次 之 间 转 换 的 事 项 发 生 日 为 确 认 各 层 次 之 间 转 换 的 时 点 。申 万 菱 信 新 能 源 汽 车 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 8 年 年 度 报 告 （ 摘 要 ）
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对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃 ( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不
活 跃 ) 、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 ， 本 基 金 不 会 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期 间 、 交 易 不 活 跃 期 间 及
限 售 期 间 将 相 关 股 票 和 债 券 的 公 允 价 值 列 入 第 一 层 次 ； 并 根 据 估 值 调 整 中 采 用 的 不 可 观 察 输 入 值 对
于 公 允 价 值 的 影 响 程 度 ， 确 定 相 关 股 票 和 债 券 公 允 价 值 应 属 第 二 层 次 还 是 第 三 层 次 。
( i i i ) 第 三 层 次 公 允 价 值 余 额 和 本 期 变 动 金 额
无 。
( c ) 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
于 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 ， 本 基 金 未 持 有 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 ( 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 ：
同 ) 。
( d ) 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 和 负 债 主 要 包 括 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 ， 其 账 面 价 值 与 公 允 价
值 相 差 很 小 。
( 2 ) 其 他
除 公 允 价 值 外 ， 截 至 资 产 负 债 表 日 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 。
§ 8 投 资 组 合 报 告
8 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 （ % ）
1 权 益 投 资 2 4 0 , 3 4 9 , 7 0 7 . 1 5 7 0 . 7 6
其 中 ： 股 票 2 4 0 , 3 4 9 , 7 0 7 . 1 5 7 0 . 7 6
2 基 金 投 资 - -
3 固 定 收 益 投 资 - -
其 中 ： 债 券 - -
资 产 支 持 证 券 - -
4 贵 金 属 投 资 - -
5 金 融 衍 生 品 投 资 - -
6 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 9 5 , 2 3 2 , 0 8 6 . 7 9 2 8 . 0 4
8 其 他 各 项 资 产 4 , 0 7 3 , 7 9 6 . 7 8 1 . 2 0
9 合 计 3 3 9 , 6 5 5 , 5 9 0 . 7 2 1 0 0 . 0 0申 万 菱 信 新 能 源 汽 车 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 8 年 年 度 报 告 （ 摘 要 ）
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注 ： 本 基 金 未 开 通 港 股 通 交 易 机 制 投 资 于 港 股 。
8 . 2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
8 . 2 . 1 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 - -
B 采 矿 业
- -
C 制 造 业 2 1 7 , 2 4 8 , 9 6 4 . 0 2 6 4 . 3 1
D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业
- -
E 建 筑 业 - -
F 批 发 和 零 售 业
- -
G 交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业
- -
H 住 宿 和 餐 饮 业
- -
I 信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业
2 3 , 0 5 0 , 5 9 7 . 3 3 6 . 8 2
J 金 融 业
5 0 , 1 4 5 . 8 0 0 . 0 1
K 房 地 产 业
- -
L 租 赁 和 商 务 服 务 业
- -
M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业
- -
N 水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业
- -
O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业
- -
P 教 育
- -
Q 卫 生 和 社 会 工 作
- -
R 文 化 、 体 育 和 娱 乐 业
- -
S 综 合
- -
合 计 2 4 0 , 3 4 9 , 7 0 7 . 1 5 7 1 . 1 4
8 . 2 . 2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 港 股 通 投 资 股 票 投 资 组 合
本基金未开通港股通交易机制投 资于港股。申 万 菱 信 新 能 源 汽 车 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 8 年 年 度 报 告 （ 摘 要 ）
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8 . 3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净
值 比 例 ( ％ )
1 0 0 2 3 4 1 新 纶 科 技 2 , 0 3 0 , 9 5 5 . 0 0 2 4 , 1 2 7 , 7 4 5 . 4 0 7 . 1 4
2 6 0 0 4 0 6 国 电 南 瑞 1 , 2 4 3 , 9 6 1 . 0 0 2 3 , 0 5 0 , 5 9 7 . 3 3 6 . 8 2
3 3 0 0 0 1 4 亿 纬 锂 能 1 , 1 0 8 , 6 0 0 . 0 0 1 7 , 4 2 7 , 1 9 2 . 0 0 5 . 1 6
4 3 0 0 0 7 3 当 升 科 技 6 2 2 , 4 0 0 . 0 0 1 7 , 2 3 4 , 2 5 6 . 0 0 5 . 1 0
5 3 0 0 0 3 7 新 宙 邦 7 1 5 , 7 1 0 . 0 0 1 7 , 2 1 2 , 8 2 5 . 5 0 5 . 1 0
6 6 0 0 8 8 5 宏 发 股 份 7 5 4 , 5 9 4 . 0 0 1 7 , 0 2 3 , 6 4 0 . 6 4 5 . 0 4
7 6 0 3 6 5 9 璞 泰 来 3 5 1 , 0 0 0 . 0 0 1 6 , 6 3 7 , 4 0 0 . 0 0 4 . 9 2
8 3 0 0 7 5 0 宁 德 时 代 2 2 1 , 7 5 7 . 0 0 1 6 , 3 6 5 , 6 6 6 . 6 0 4 . 8 4
9 6 0 0 5 6 3 法 拉 电 子 3 6 1 , 9 0 0 . 0 0 1 5 , 2 5 0 , 4 6 6 . 0 0 4 . 5 1
1 0 6 0 1 0 1 2 隆 基 股 份 7 6 5 , 2 0 0 . 0 0 1 3 , 3 4 5 , 0 8 8 . 0 0 3 . 9 5
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限
公 司 网 站 的 年 度 报 告 正 文 。
8 . 4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动
8 . 4 . 1 累 计 买 入 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2 ％ 或 前 2 0 名 的 股 票 明 细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额
占 期 初 基 金 资 产
净 值 比 例 （ ％ ）
1 3 0 0 6 1 8 寒 锐 钴 业 4 0 , 4 0 3 , 3 7 3 . 1 5 8 . 5 8
2 6 0 3 7 9 9 华 友 钴 业 3 2 , 3 1 7 , 9 6 8 . 7 0 6 . 8 6
3 0 0 0 0 6 3 中 兴 通 讯 3 2 , 2 5 5 , 5 8 8 . 5 6 6 . 8 5
4 6 0 0 4 9 8 烽 火 通 信 3 1 , 3 7 9 , 5 3 3 . 3 1 6 . 6 6
5 6 0 0 1 0 4 上 汽 集 团 3 0 , 3 4 8 , 7 7 7 . 3 2 6 . 4 4
6 6 0 3 6 5 9 璞 泰 来 3 0 , 3 2 3 , 0 3 3 . 0 0 6 . 4 4
7 6 0 0 5 6 3 法 拉 电 子 2 9 , 1 8 4 , 8 1 0 . 0 6 6 . 2 0
8 3 0 0 7 5 0 宁 德 时 代 2 8 , 9 2 3 , 9 0 5 . 8 2 6 . 1 4
9 0 0 2 3 4 1 新 纶 科 技 2 8 , 3 3 3 , 9 4 2 . 0 0 6 . 0 2
1 0 6 0 0 8 8 5 宏 发 股 份 2 6 , 0 3 5 , 7 6 4 . 4 0 5 . 5 3
1 1 0 0 2 0 5 0 三 花 智 控 2 5 , 9 1 7 , 5 5 6 . 2 8 5 . 5 0
1 2 6 0 0 8 8 4 杉 杉 股 份 2 3 , 8 6 6 , 4 2 2 . 0 0 5 . 0 7
1 3 3 0 0 1 2 4 汇 川 技 术 2 3 , 5 1 7 , 2 4 7 . 0 0 4 . 9 9
1 4 0 0 2 8 1 2 恩 捷 股 份 2 2 , 4 0 1 , 4 6 9 . 9 0 4 . 7 6
1 5 0 0 2 1 7 9 中 航 光 电 2 0 , 6 5 6 , 3 2 8 . 6 1 4 . 3 9申 万 菱 信 新 能 源 汽 车 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 8 年 年 度 报 告 （ 摘 要 ）
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1 6 3 0 0 0 3 7 新 宙 邦 2 0 , 5 8 6 , 2 7 8 . 2 0 4 . 3 7
1 7 0 0 2 2 0 2 金 风 科 技 1 9 , 6 0 8 , 9 3 5 . 5 4 4 . 1 6
1 8 6 0 1 8 7 7 正 泰 电 器 1 9 , 5 2 4 , 7 7 3 . 4 8 4 . 1 5
1 9 6 0 0 4 0 6 国 电 南 瑞 1 8 , 5 2 5 , 6 3 3 . 6 1 3 . 9 3
2 0 3 0 0 0 7 3 当 升 科 技 1 8 , 3 9 1 , 9 1 6 . 3 7 3 . 9 1
2 1 3 0 0 0 1 4 亿 纬 锂 能 1 8 , 0 6 5 , 7 0 9 . 0 2 3 . 8 4
2 2 0 0 2 3 7 1 北 方 华 创 1 7 , 6 1 6 , 5 2 9 . 7 6 3 . 7 4
2 3 0 0 2 8 5 1 麦 格 米 特 1 6 , 4 4 5 , 6 1 9 . 8 1 3 . 4 9
2 4 6 0 0 5 2 5 长 园 集 团 1 5 , 4 7 3 , 4 1 9 . 2 0 3 . 2 9
2 5 6 0 1 0 1 2 隆 基 股 份 1 4 , 6 9 6 , 2 0 5 . 0 0 3 . 1 2
2 6 0 0 2 4 7 5 立 讯 精 密 1 4 , 6 4 6 , 9 4 8 . 0 0 3 . 1 1
2 7 3 0 0 4 5 7 赢 合 科 技 1 4 , 6 1 9 , 8 2 7 . 5 0 3 . 1 0
2 8 3 0 0 4 5 0 先 导 智 能 1 4 , 6 0 1 , 8 0 1 . 1 0 3 . 1 0
2 9 0 0 2 5 9 4 比 亚 迪 1 4 , 5 3 0 , 2 8 6 . 8 3 3 . 0 9
3 0 0 0 2 5 0 8 老 板 电 器 1 3 , 9 9 6 , 8 3 5 . 5 5 2 . 9 7
3 1 3 0 0 2 7 4 阳 光 电 源 1 3 , 8 3 9 , 2 3 5 . 8 6 2 . 9 4
3 2 3 0 0 5 6 8 星 源 材 质 1 3 , 2 3 3 , 3 6 9 . 7 0 2 . 8 1
3 3 3 0 0 0 7 0 碧 水 源 1 2 , 5 3 1 , 5 0 7 . 0 0 2 . 6 6
3 4 0 0 2 4 1 5 海 康 威 视 1 2 , 4 3 1 , 6 4 9 . 9 5 2 . 6 4
3 5 6 0 0 0 1 9 宝 钢 股 份 1 2 , 3 2 0 , 6 9 6 . 1 2 2 . 6 2
3 6 0 0 2 2 3 6 大 华 股 份 1 1 , 6 5 5 , 4 7 3 . 3 8 2 . 4 7
3 7 0 0 2 4 6 6 天 齐 锂 业 1 1 , 1 8 7 , 8 2 8 . 0 8 2 . 3 8
3 8 6 0 1 9 3 9 建 设 银 行 1 0 , 6 1 1 , 3 7 8 . 0 0 2 . 2 5
3 9 6 0 1 3 3 6 新 华 保 险 1 0 , 5 9 6 , 7 6 0 . 0 0 2 . 2 5
4 0 0 0 2 4 6 0 赣 锋 锂 业 1 0 , 5 7 9 , 8 1 8 . 5 0 2 . 2 5
4 1 6 0 1 7 9 9 星 宇 股 份 1 0 , 1 7 4 , 6 9 1 . 0 0 2 . 1 6
4 2 6 0 0 5 4 7 山 东 黄 金 9 , 7 3 8 , 0 1 5 . 4 3 2 . 0 7
4 3 0 0 0 6 5 1 格 力 电 器 9 , 4 8 6 , 6 5 9 . 8 0 2 . 0 1
8 . 4 . 2 累 计 卖 出 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2 ％ 或 前 2 0 名 的 股 票 明 细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额
占 期 初 基 金 资 产
净 值 比 例 （ ％ ）
1 6 0 0 1 0 4 上 汽 集 团 5 1 , 7 8 7 , 1 3 7 . 0 7 1 1 . 0 0
2 0 0 2 0 5 0 三 花 智 控 3 6 , 1 2 0 , 3 1 3 . 6 8 7 . 6 7
3 6 0 3 7 9 9 华 友 钴 业 3 5 , 5 0 2 , 9 9 8 . 2 2 7 . 5 4
4 0 0 2 0 0 8 大 族 激 光 3 3 , 4 8 6 , 6 8 3 . 2 4 7 . 1 1
5 0 0 0 0 6 3 中 兴 通 讯 3 2 , 3 9 7 , 7 1 9 . 5 8 6 . 8 8
6 6 0 0 4 9 8 烽 火 通 信 3 0 , 4 0 6 , 5 1 5 . 8 8 6 . 4 6
7 3 0 0 6 1 8 寒 锐 钴 业 2 9 , 3 6 7 , 1 2 1 . 2 2 6 . 2 4
8 0 0 0 6 5 1 格 力 电 器 2 8 , 7 4 6 , 5 5 5 . 5 5 6 . 1 0
9 6 0 0 8 8 4 杉 杉 股 份 2 7 , 1 9 4 , 9 5 5 . 8 5 5 . 7 7申 万 菱 信 新 能 源 汽 车 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 8 年 年 度 报 告 （ 摘 要 ）
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1 0 3 0 0 4 5 0 先 导 智 能 2 6 , 8 6 3 , 4 2 0 . 5 9 5 . 7 0
1 1 6 0 0 8 8 5 宏 发 股 份 2 6 , 6 9 6 , 1 9 9 . 4 3 5 . 6 7
1 2 0 0 2 8 1 2 恩 捷 股 份 2 5 , 4 2 1 , 1 1 5 . 3 0 5 . 4 0
1 3 6 0 0 5 2 5 长 园 集 团 2 3 , 7 7 2 , 8 7 2 . 9 5 5 . 0 5
1 4 0 0 2 4 6 6 天 齐 锂 业 2 2 , 6 0 1 , 1 1 8 . 0 3 4 . 8 0
1 5 0 0 2 4 5 6 欧 菲 科 技 2 0 , 6 5 8 , 7 3 3 . 6 5 4 . 3 9
1 6 6 0 1 0 1 2 隆 基 股 份 1 9 , 2 5 6 , 8 7 6 . 0 0 4 . 0 9
1 7 3 0 0 1 2 4 汇 川 技 术 1 9 , 2 3 4 , 5 7 6 . 0 0 4 . 0 8
1 8 0 0 2 1 7 9 中 航 光 电 1 8 , 7 3 0 , 3 6 4 . 9 7 3 . 9 8
1 9 0 0 2 5 9 4 比 亚 迪 1 8 , 7 0 1 , 9 5 6 . 6 0 3 . 9 7
2 0 0 0 2 3 4 1 新 纶 科 技 1 8 , 4 7 7 , 7 9 4 . 2 0 3 . 9 2
2 1 6 0 1 2 2 2 林 洋 能 源 1 8 , 0 6 6 , 0 8 0 . 7 6 3 . 8 4
2 2 0 0 2 3 7 1 北 方 华 创 1 6 , 7 0 4 , 9 1 6 . 4 7 3 . 5 5
2 3 0 0 2 4 6 0 赣 锋 锂 业 1 5 , 3 1 3 , 3 2 0 . 6 6 3 . 2 5
2 4 0 0 2 2 0 2 金 风 科 技 1 4 , 5 8 5 , 3 0 8 . 4 4 3 . 1 0
2 5 0 0 2 8 5 1 麦 格 米 特 1 4 , 5 3 2 , 9 4 2 . 4 4 3 . 0 9
2 6 0 0 2 4 7 5 立 讯 精 密 1 4 , 1 3 8 , 5 1 5 . 6 8 3 . 0 0
2 7 3 0 0 7 5 0 宁 德 时 代 1 3 , 9 1 2 , 2 6 7 . 0 0 2 . 9 5
2 8 6 0 0 7 4 1 华 域 汽 车 1 3 , 6 3 5 , 4 7 5 . 9 4 2 . 9 0
2 9 6 0 0 5 6 3 法 拉 电 子 1 3 , 2 0 4 , 4 9 6 . 6 9 2 . 8 0
3 0 0 0 2 5 0 8 老 板 电 器 1 3 , 0 0 5 , 8 2 2 . 8 8 2 . 7 6
3 1 6 0 1 8 7 7 正 泰 电 器 1 2 , 7 8 7 , 2 9 4 . 9 1 2 . 7 2
3 2 6 0 0 0 6 6 宇 通 客 车 1 2 , 6 1 0 , 4 7 9 . 5 4 2 . 6 8
3 3 3 0 0 2 7 4 阳 光 电 源 1 2 , 0 6 2 , 4 0 3 . 2 0 2 . 5 6
3 4 6 0 0 0 1 9 宝 钢 股 份 1 2 , 0 5 0 , 0 9 1 . 2 4 2 . 5 6
3 5 3 0 0 0 7 0 碧 水 源 1 2 , 0 1 9 , 4 8 1 . 6 2 2 . 5 5
3 6 3 0 0 5 6 8 星 源 材 质 1 1 , 9 5 3 , 9 7 4 . 9 5 2 . 5 4
3 7 0 0 2 2 3 6 大 华 股 份 1 0 , 9 2 4 , 7 5 9 . 0 0 2 . 3 2
3 8 6 0 1 9 3 9 建 设 银 行 1 0 , 5 9 0 , 8 7 4 . 0 0 2 . 2 5
3 9 0 0 2 4 1 5 海 康 威 视 1 0 , 5 8 7 , 6 7 8 . 0 7 2 . 2 5
4 0 6 0 0 5 4 7 山 东 黄 金 1 0 , 0 2 4 , 9 3 6 . 4 0 2 . 1 3
4 1 6 0 3 6 5 9 璞 泰 来 9 , 4 4 3 , 1 3 2 . 0 0 2 . 0 1
8 . 4 . 3 买 入 股 票 的 成 本 总 额 及 卖 出 股 票 的 收 入 总 额
单 位 ： 人 民 币 元
买 入 股 票 的 成 本 （ 成 交 ） 总 额 9 4 0 , 9 5 1 , 5 4 4 . 8 4
卖 出 股 票 的 收 入 （ 成 交 ） 总 额 9 5 0 , 3 6 6 , 2 4 8 . 0 6
注 ： “ 买 入 金 额 ” 、 “ 卖 出 金 额 ” 均 按 买 卖 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑 相 关
交 易 费 用 。申 万 菱 信 新 能 源 汽 车 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 8 年 年 度 报 告 （ 摘 要 ）
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8 . 5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 。
8 . 6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 。
8 . 7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
8 . 8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 。
8 . 9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 。
8 . 1 0 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明
8 . 1 0 . 1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 投 资 股 指 期 货 交 易 。
8 . 1 0 . 2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策
本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 股 指 期 货 交 易 。
8 . 1 1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明
8 . 1 1 . 1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策
根 据 本 基 金 基 金 合 同 ， 本 基 金 不 能 投 资 于 国 债 期 货 。
8 . 1 1 . 2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
根 据 本 基 金 基 金 合 同 ， 本 基 金 不 能 投 资 于 国 债 期 货 。
8 . 1 1 . 3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价
根 据 本 基 金 基 金 合 同 ， 本 基 金 不 能 投 资 于 国 债 期 货 。
8 . 1 2 投 资 组 合 报 告 附 注
8 . 1 2 . 1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查 ， 或 在 报 告 编 制 日 前
一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 情 形 。申 万 菱 信 新 能 源 汽 车 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 8 年 年 度 报 告 （ 摘 要 ）
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8 . 1 2 . 2 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 。
8 . 1 2 . 3 期 末 其 他 各 项 资 产 构 成
单 位 ： 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金
1 7 8 , 1 0 5 . 4 6
2 应 收 证 券 清 算 款
3 , 7 7 6 , 7 6 2 . 5 4
3 应 收 股 利
-
4 应 收 利 息
1 8 , 6 7 8 . 5 9
5 应 收 申 购 款
1 0 0 , 2 5 0 . 1 9
6 其 他 应 收 款
-
7 待 摊 费 用
-
8
其 他
-
9
合 计
4 , 0 7 3 , 7 9 6 . 7 8
8 . 1 2 . 4 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 。
8 . 1 2 . 5 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 的 情 况 。
§ 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构
份 额 单 位 ： 份
持 有 人 户
数 ( 户 )
户 均 持 有 的
基 金 份 额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额 占 总 份 额 比 例 持 有 份 额 占 总 份 额 比 例
1 4 , 0 8 7
3 1 , 0 5 9 . 3 6 8 7 , 8 0 2 , 5 7 7 . 1 3 2 0 . 0 7 % 3 4 9 , 7 3 0 , 6 6 1 . 4 4 7 9 . 9 3 %申 万 菱 信 新 能 源 汽 车 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 8 年 年 度 报 告 （ 摘 要 ）
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9 . 2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况
项 目 持 有 份 额 总 数 （ 份 ） 占 基 金 总 份 额 比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 有 本 基 金 1 , 2 2 3 , 1 4 3 . 8 4 0 . 2 8 %
9 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况
项 目 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 （ 万 份 ）
本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和
研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 开 放 式 基 金
1 0 ~ 5 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金 1 0 ~ 5 0
§ 1 0 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 ： 份
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 4 5 5 , 1 0 5 , 2 3 4 . 9 5
本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 1 6 3 , 7 5 9 , 4 4 1 . 8 8
减 ： 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 1 8 1 , 3 3 1 , 4 3 8 . 2 6
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 -
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 4 3 7 , 5 3 3 , 2 3 8 . 5 7
§ 1 1 重 大 事 件 揭 示
1 1 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议
报 告 期 内 本 基 金 未 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 。
1 1 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动
1 、 本 报 告 期 内 ， 经 本 基 金 管 理 人 股 东 会 决 议 ， 同 意 独 立 董 事 由 阎 小 平 先 生 变 更 为 W E I / S H A N G J I N
（ 魏 尚 进 ） 先 生 。
2 、 本 报 告 期 内 ， 经 本 基 金 管 理 人 股 东 会 决 议 ， 同 意 独 立 董 事 由 张 军 建 先 生 变 更 为 余 卫 明 先 生 。
3 、 本 报 告 期 内 ， 本 基 金 托 管 人 聘 任 刘 琳 同 志 、 李 智 同 志 为 本 行 托 管 业 务 部 高 级 专 家 。
1 1 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼
本 报 告 期 无 涉 及 对 公 司 运 营 管 理 及 基 金 运 作 产 生 重 大 影 响 的 ， 与 本 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基
金 托 管 业 务 相 关 的 诉 讼 事 项 。
1 1 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变
报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 的 基 金 投 资 策 略 严 格 遵 循 本 基 金 《 招 募 说 明 书 》 中 披 露 的 基 本 投 资 策 略 ，申 万 菱 信 新 能 源 汽 车 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 8 年 年 度 报 告 （ 摘 要 ）
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未 发 生 显 著 的 改 变 。
1 1 . 5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况
报 告 期 内 ， 本 基 金 聘 用 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 负 责 基 金 审 计 事 务 ， 未 发
生 改 聘 会 计 师 事 务 所 事 宜 。 自 本 基 金 合 同 生 效 以 来 ， 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）
为 本 基 金 提 供 审 计 服 务 时 间 为 4 年 。 本 报 告 期 本 基 金 应 支 付 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通
合 伙 ） 审 计 费 6 0 , 0 0 0 元 。
1 1 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况
本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 未 受 监 管 部 门 稽 查 或 处 罚 。
1 1 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
交 易
单 元
数 量
股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金
备 注
成 交 金 额
占 当 期 股 票 成
交 总 额 的 比 例
佣 金
占 当 期 佣 金 总
量 的 比 例
海 通 证 券 2 4 3 6 , 5 5 8 , 1 5 2 . 1 1 2 3 . 1 4 % 3 9 8 , 4 8 9 . 0 0 2 2 . 9 7 % -
光 大 证 券 2 3 1 9 , 7 8 0 , 1 4 5 . 6 3 1 6 . 9 5 % 2 9 5 , 7 1 6 . 9 0 1 7 . 0 5 % -
申 万 宏 源 2 2 2 4 , 3 0 6 , 5 8 6 . 9 8 1 1 . 8 9 % 2 0 4 , 9 1 0 . 3 7 1 1 . 8 1 % -
中 金 公 司 1 1 6 3 , 8 7 4 , 2 8 9 . 2 0 8 . 6 9 % 1 4 9 , 3 3 9 . 2 0 8 . 6 1 % -
国 盛 证 券 1 1 5 6 , 5 8 1 , 7 6 8 . 8 5 8 . 3 0 % 1 4 5 , 8 2 5 . 6 3 8 . 4 1 % 新 增
安 信 证 券 1 1 3 9 , 1 6 6 , 9 8 4 . 5 0 7 . 3 8 % 1 2 6 , 8 2 2 . 4 3 7 . 3 1 % -
兴 业 证 券 1 9 6 , 1 6 2 , 9 6 0 . 7 3 5 . 1 0 % 8 9 , 5 5 5 . 5 1 5 . 1 6 % -
天 风 证 券 1 7 8 , 4 5 9 , 5 1 4 . 0 0 4 . 1 6 % 7 1 , 5 0 0 . 4 8 4 . 1 2 % 新 增
中 信 证 券 1 7 4 , 1 3 0 , 3 5 9 . 2 8 3 . 9 3 % 6 9 , 0 3 7 . 5 1 3 . 9 8 % -
国 泰 君 安 1 6 5 , 9 4 2 , 0 3 5 . 2 8 3 . 4 9 % 6 1 , 4 1 1 . 3 6 3 . 5 4 % -
广 发 证 券 2 5 9 , 3 8 1 , 1 2 7 . 7 2 3 . 1 5 % 5 4 , 5 5 2 . 0 6 3 . 1 4 % -
招 商 证 券 1 4 1 , 3 9 8 , 3 1 3 . 0 1 2 . 1 9 % 3 8 , 5 5 4 . 7 0 2 . 2 2 % 新 增
东 方 证 券 2 3 1 , 1 0 8 , 1 1 3 . 9 6 1 . 6 5 % 2 8 , 9 7 2 . 5 3 1 . 6 7 % -
华 西 证 券 1 - - - - -
注 ： 交 易 单 元 选 择 的 标 准 ： 1 、 经 营 行 为 规 范 ， 在 近 一 年 内 无 重 大 违 规 行 为 ； 2 、 公 司 财 务 状 况
良 好 ； 3 、 有 良 好 的 内 控 制 度 ， 在 业 内 有 良 好 的 声 誉 ； 4 、 有 较 强 的 研 究 能 力 ， 能 及 时 、 全 面 、 定 期
提 供 质 量 较 高 的 宏 观 、 行 业 、 公 司 和 证 券 市 场 研 究 报 告 ， 并 能 根 据 基 金 投 资 的 特 殊 要 求 ， 提 供 专 门
的 研 究 报 告 ； 5 、 建 立 了 广 泛 的 信 息 网 络 ， 能 及 时 提 供 准 确 的 信 息 资 讯 和 服 务 。
1 2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
根 据 中 国 证 监 会 2 0 1 7 年 8 月 3 1 日 发 布 的 《 公 开 募 集 开 放 式 证 券 投 资 基 金 流 动 性 风 险 管 理 规 定 》 ，
对 已 经 成 立 的 开 放 式 基 金 ， 原 基 金 合 同 内 容 不 符 合 《 管 理 规 定 》 的 ， 应 当 在 《 管 理 规 定 》 施 行 之 日申 万 菱 信 新 能 源 汽 车 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 8 年 年 度 报 告 （ 摘 要 ）
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起 6 个 月 内 ， 修 改 基 金 合 同 并 公 告 。 经 与 相 应 基 金 托 管 人 协 商 一 致 ， 并 报 监 管 机 构 备 案 ， 本 基 金 管
理 人 对 本 基 金 基 金 合 同 相 关 条 款 进 行 修 改 ， 本 次 基 金 合 同 的 修 改 内 容 包 括 释 义 、 申 购 和 赎 回 、 基 金
的 估 值 、 基 金 的 投 资 和 信 息 披 露 等 条 款 。 详 见 本 基 金 管 理 人 于 2 0 1 8 年 3 月 2 4 日 发 布 的 公 告 。
申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司
二 〇 一 九 年 三 月 二 十 七 日
