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睿智A(519172)

睿智:2018年年度报告摘要查看PDF公告

浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投
资基金
2018 年年度报告摘要
2018年12月31日
基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:广发证券股份有限公司
送出日期:2019年3月27日浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
第 2 页 共 43 页 
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。 
基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月25日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈
利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2018年1月1日起至 12月31日止。浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况 
基金简称 浦银安盛睿智精选混合
基金主代码 519172
交易代码 519172
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年2月3日
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人 广发证券股份有限公司
报告期末基金份额总额 101,840,788.58份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称: 浦银安盛睿智精选混合A 浦银安盛睿智精选混合 C
下属分级基金的交易代码: 519172 519173
报告期末下属分级基金的份额总额 52,488,078.03份 49,352,710.55份
 
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金通过对股票、固定收益证券、现金等资产的积极灵活配置,在严格控
制风险并保证充分流动性的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。
投资策略 1)资产配置策略
资产配置策略采用浦银安盛资产配置模型,通过宏观经济、估值水平、流动
性和市场政策等四个因素的分析框架,动态把握不同资产类别的投资价值、
投资时机以及其风险收益特征的相对变化,进行股票、固定收益证券和现金
等大类资产的合理配置,在严格控制投资风险的基础上追求基金资产的长期
持续稳定增长。
2)股票投资策略
本基金坚持“自上而下”与“自下而上”相结合的投资理念,通过灵活资产
配置,注重风险与收益的平衡,结合行业发展趋势精选个股构建投资组合。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率*55%+中证全债指数收益率
*45%。
风险收益特征 本基金为混合型基金,本基金属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期
风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
浦银安盛睿智精选混合A 浦银安盛睿智精选混合C
 
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 浦银安盛基金管理有限公
司
广发证券股份有限公司
姓名 顾佳 崔瑞娟
信息披露负责人
联系电话 021-23212888 020-66338888浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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电子邮箱 compliance@py-axa.com cuirj@gf.com.cn
客户服务电话 021-33079999 或 400-
8828-999
95575
传真 021-23212985 020-87555129
 
2.4 信息披露方式 
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.py-axa.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.
1


期 间 数 据 和 指 标 2018年 2017年 2016年2月3日(基金合同 生效日)-2016年12月31 日 浦银安盛睿 智精选混合A 浦银安盛睿 智精选混合C 浦银安盛睿 智精选混合 A 浦银安盛睿 智精选混合 C 浦银安盛睿 智精选混合A 浦银安盛睿 智精选混合 C 本 期 已 实 现 收 益 - 1,794,780.4 1 - 1,955,606.7 8 - 1,636,265. 36 - 799,694.62 45,982,523. 59 21,028,019 .36 本 期 利 润 - 18,208,473. 22 - 15,971,170. 52 3,220,662. 82 391,391.25 40,898,242. 44 20,459,826 .17 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 -0.3411 -0.3324 0.0329 0.0056 0.1762 0.1766 本 期 基 金 份 -31.05% -31.61% 1.90% 1.10% 10.30% 9.20%浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 6 页 共 43 页 额 净 值 增 长 率 3.1. 2


期 末 数 据 和 指 标 2018年末 2017 年末 2016年末 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 -0.2254 -0.2452 0.1244 0.1043 0.1031 0.0923 期 末 基 金 资 产 净 值 40,659,795. 10 37,251,708. 55 70,512,142 .36 75,055,817 .73 137,078,699 .45 87,268,532 .99 期 末 基 金 份 额 净 值 0.775 0.755 1.124 1.104 1.103 1.092 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 7 页 共 43 页 要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额。 3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 4、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较





浦银安盛睿智精选混合A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -13.60% 1.73% -5.65% 0.90% -7.95% 0.83% 过去六个月 -21.48% 1.56% -6.01% 0.82% -15.47% 0.74% 过去一年 -31.05% 1.41% -11.02% 0.73% -20.03% 0.68% 自基金合同 生效起至今 -22.50% 1.38% 6.54% 0.58% -29.04% 0.80%








浦银安盛睿智精选混合C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -13.81% 1.75% -5.65% 0.90% -8.16% 0.85% 过去六个月 -21.84% 1.57% -6.01% 0.82% -15.83% 0.75% 过去一年 -31.61% 1.41% -11.02% 0.73% -20.59% 0.68% 自基金合同 生效起至今 -24.50% 1.39% 6.54% 0.58% -31.04% 0.81% 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 8 页 共 43 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 9 页 共 43 页 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 10 页 共 43 页 3.2.3


自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 11 页 共 43 页 注:本基金合同于2016年2月3日生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度 进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 注:本基金过去三年未进行过利润分配。浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 12 页 共 43 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“浦银安盛” )成立于2007年8月,股东为上海浦东 发展银行股份有限公司、AXA Investment Managers S.A. 及上海国盛集团资产有限公司,公司总 部设在上海,注册资本为人民币19.1亿元,股东持股比例分别为51%、39%和10%。公司主要从 事基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其他业务。 截至2018年12月31日止,浦银安盛旗下共管理43只基金,即浦银安盛价值成长混合型证 券投资基金、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投 资基金、浦银安盛红利精选混合型证券投资基金、浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金、 浦银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金、浦银安盛中证锐联基 本面400指数证券投资基金、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛战略新 兴产业混合型证券投资基金、浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛季季添利 定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛日日 盈货币市场基金、浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金 、浦银安盛盛世精选灵活 配置混合型证券投资基金、浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金、浦银安盛增长动力灵 活配置混合型证券投资基金、浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛睿智精 选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛 鑫定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛 幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛日日丰货币市场基金、浦银安盛盛泰 纯债债券型证券投资基金、浦银安盛日日鑫货币市场基金、浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基 金、浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛安和回报定期开放混合型证券 投资基金、浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛勤纯债债券型证券投资基金、浦 银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)、浦银安盛盛通定期开放债券型发起 式证券投资基金、浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛安久回报定 期开放混合型证券投资基金、浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金、浦银安盛量化多 策略灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安 盛中短债债券型证券投资基金、浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛融定期开放 债券型发起式证券投资基金、浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金。 公司信息技术系统由信息技术系统基础设施系统以及有关业务应用系统构成。信息技术系统浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 13 页 共 43 页 基础设施系统包括机房工程系统、网络集成系统,这些系统在公司筹建之初由专业的系统集成公 司负责建成,之后日常的维护管理由公司负责,但与第三方服务公司签订有技术服务合同,由其 提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。公司业务应用系统主要包括开放式基金登记过户子系 统、直销系统、资金清算系统、投资交易系统、估值核算系统、网上交易系统、呼叫中心系统、 外服系统、营销数据中心系统等。这些系统也主要是在公司筹建之初采购专业系统提供商的产品 建设而成,建成之后在业务运作过程中根据公司业务的需要进行了相关的系统功能升级,升级由 系统提供商负责完成,升级后的系统也均是系统提供商对外提供的通用系统。业务应用系统日常 的维护管理由公司负责,但与系统提供商签订有技术服务合同,由其提供定期的巡检及特殊情况 下的技术支持。除上述情况外,我公司未委托服务机构代为办理重要的、特定的信息技术系统开 发、维护事项。 另外,本公司可以根据自身发展战略的需要,委托资质良好的基金服务机构代为办理基金份 额登记、估值核算等业务。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理(助理)期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 吴勇 公司首席 投资官、 权益投资 部总监, 公司旗下 浦银安盛 精致生活 灵活配置 混合型证 券投资基 金和浦银 安盛战略 新兴产业 混合型证 券投资基 金基金经 理。 2016年2月 3日 2018年1月29日 12 吴勇先生,上海交通 大学材料工程系学 士,上海交通大学工 商管理硕士, CPA, CFA,中国注册造价 师。1993年8 月至 2007年8月先后就 职于上海电力建设有 限责任公司任预算主 管、国家开发银行上 海市分行任评审经 理。2007年9 月起 加盟浦银安盛基金管 理有限公司先后担任 行业研究员、基金经 理助理。2010 年4 月-2016年1月起担 任浦银安盛红利精选 混合型证券投资基金 基金经理。2011年 5月起兼任浦银安盛 精致生活灵活配置混 合型证券投资基金基浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 14 页 共 43 页 金经理。2013 年3 月起,兼任浦银安盛 战略新兴产业混合型 证券投资基金基金经 理。2013年12月至 2018年1月兼任浦 银安盛消费升级灵活 配置混合型证券投资 基金基金经理。2016 年2月至2018 年1 月兼任浦银安盛睿智 精选灵活配置混合型 证券投资基金基金经 理。2012年11月起 兼任本公司权益投资 部总监。2016 年4 月起兼任本公司首席 投资官。 杨岳斌 本公司研 究部副总 监,公司 旗下浦银 安盛消费 升级灵活 配置混合 型证券投 资基金和 浦银安盛 睿智精选 灵活配置 混合型证 券投资基 金基金经 理。 2018年1月 29日 - 12 杨岳斌先生,英国伯 明翰大学金融 MBA。 1994年至2001年就 职于招商银行总行营 业部担任高级经理之 职。2003年至 2007 年就职于招商银行总 行公司银行部担任高 级经理之职;2007 年就职于兴业基金, 历任金融研究员、金 融地产组负责人、基 金经理助理及基金经 理之职。2017 年7 月加盟浦银安盛基 金,担任研究部副总 监。2018年1 月起 兼任本公司旗下浦银 安盛消费升级灵活配 置混合型证券投资基 金及浦银安盛睿智精 选灵活配置混合型证 券投资基金基金经 理。 注:1、本基金基金经理的任职日期为公司决定的聘任日期。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 15 页 共 43 页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定 和基金合同的约定,以及公司的规章制度,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持 有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 管理人于2009年颁布了《浦银安盛基金管理有限公司公平交易管理规定》 (以下简称公平交 易管理规定) ,并分别于2011年及2012年进行了两次修订。现行公平交易管理规定分为总则、 实现公平交易的具体措施、公平交易监控与实施效果评估、公平交易的报告和信息披露、隔离及 保密、附则等六部分。公平交易管理规定从投资决策、研究支持、交易实施、监控与评估、报告 与披露等各个环节,预防和发现可能违反公平交易的异常情况,并予以及时纠正与改进。 管理人用于公平交易控制方法包括: -公司建立严格的投资组合投资信息的管理及保密制度,不同投资组合经理之间的持仓和交 易等重大非公开投资信息相互隔离; -相对所有组合建立并使用统一的、系统化的研究平台; -明确了投资决策委员会、投资总监、投资组合经理三级授权体系; -证券投资基金经理及其助理和特定客户资产投资组合经理及其助理相互隔离,不得相互兼 任、互为备份; -严格控制不同投资组合之间的同日反向交易; -执行投资交易交易系统中的公平交易程序; -银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配严格依照制度和程序规范 进行,并对该分配过程进行监控; -定期对投资目标和投资策略类似的投资组合的业绩表现进行分析、归因和评估; -对不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)管理人管理的不同投资组合同向交易的交易价 差进行分析。分析如发现有涉嫌不公平的交易,投资组合经理及交易主管对该情况需提供详细的 原因说明,并将检查结果向公司管理层和督察长汇报。同时改进公平交易管理方法及流程。 -其他能够防范公平交易异常情况的有效方式。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人根据《公平交易管理规定》 ,建立健全有效的公平交易执行体系,浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 16 页 共 43 页 保证公平对待旗下的每一个投资组合。 在具体执行中,在投资决策流程上,构建统一的研究平台,为所有投资组合公平的提供研究 支持。同时,在投资决策过程中,严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度,保证公募 基金及专户业务的独立投资决策机制;在交易执行环节上,详细规定了面对多个投资组合的投资 指令的交易执行的流程和规定,以保证投资执行交易过程的公平性;从事后监控角度上,一方面 是定期对股票交易情况进行分析,对不同时间窗口(同日,3日,5日)发生的不同组合对同一 股票的同向交易及反向交易进行价差分析,并进行统计显著性的检验,以确定交易价差对相关基 金的业绩差异的贡献度;同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析;另一方面是 公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查,并对发现的问题进行及时 的报告。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性 文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向 交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年无疑是投资遭受很多困难的一年。我们经历了金融去杠杆、中美贸易战的修昔底德 陷阱,以及因宏观经济下滑,导致各个行业周期性向下的戴维斯双杀的局面。在这种全年几乎没 有一个像样趋势性反弹的行情下,我们一贯不择时、选择配置优势行业和优质个股的风格,在这 种大环境下,的确有些压力。 但是,我们对中国经济中长期的信心一直没有变化,我们看到很多行业和个股估值已经接近 了08年的底部,我们看到ERP的风险溢价已经到了一个标准差的下端,这个位置隐含的长期收 益回报非常显著,这个位置很多个股已经进入越跌越勇敢的阶段。而且,我们欣喜地发现,监管 层也用不同的方式表达对A股市场在这个位置的价值。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末浦银安盛睿智精选混合A基金份额净值为0.775元,本报告期基金份额净值 增长率为-31.05%;截至本报告期末浦银安盛睿智精选混合C基金份额净值为0.755元,本报告 期基金份额净值增长率为-31.61%;同期业绩比较基准收益率为-11.02%。浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 17 页 共 43 页 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们发现考核周期更长,操作更偏职业化的北上资金在不断增持中国的优势行业和优质股 票。随着以MSCI为代表的中国金融对外开放的步伐进一步加快,我们看到更多北上资金做出了 他们的选择。比较值得欣喜的是,年初我们重配的行业受到了北上资金的青睐,如食品饮料、先 进制造业和新能源等行业,使得我们2019年以来开局还算顺利。而且,我们认为,这种趋势还 远远没有到结束的时候。2019年,大概率可以预判的局面是,场内资金不断萎缩,场外的增量 资金都是偏长期、偏价值的格局。总体而言,作为基金管理人,我们清楚自己的能力圈,我们努 力在优势行业里长期布局,精选个股,提高持有人的中长期回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值 的公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了浦银安盛基金管理有限公司估值委员会(以下简 称“估值委员会” ) ,制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由公司副总经理暨首席运营 官、风险管理部负责人、指数与量化投资部负责人、研究部负责人、产品估值部和注册登记部负 责人组成。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历,具备良好的专业经验、胜任能力和独 立性。估值委员会的职责主要包括:保证基金估值的公平、合理;制订健全、有效的估值政策和 程序;确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性;定期对估值政策和程序进行评价 等。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基 金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解 释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数 的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金基金经理未参与或决定基金的估值。 本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司以及中债金融估值中心有限公司签订了《中 债信息产品服务三方协议》 。 本基金管理人与中证指数有限公司签订了《债券估值数据服务协议》 。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》第十六部分第三条约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每 年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合 同》生效不满3个月可不进行收益分配。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收 益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本报告浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 18 页 共 43 页 期内未进行利润分配,符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 19 页 共 43 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金的托管过程 中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金 份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内,浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金的管理人——浦银安盛基金管 理有限公司在浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、 基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行 为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,浦银安盛睿智精选灵活配 置混合型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对浦银安盛基金管理有限公司编制和披露的浦银安盛睿智精选灵活配置混合型 证券投资基金2018年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 20 页 共 43 页 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2019)第22208号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持 有人: 审计意见 (一)我们审计的内容 我们审计了浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金(以下 简称“浦银安盛睿智精选混合基金”)的财务报表,包括2018年 12月31日的资产负债表,2018年度的利润表和所有者权益(基金 净值)变动表以及财务报表附注。 (二)我们的意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和 在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基 金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公 允反映了浦银安盛睿智精选混合基金2018年12月31日的财务状 况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了 我们在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是充 分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于浦银安盛睿智精 选混合基金,并履行了职业道德方面的其他责任。 管理层和治理层对财务报表的 责任 浦银安盛睿智精选混合基金的基金管理人浦银安盛基金管理有限 公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和 中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业 实务操作编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维 护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的 重大错报。浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 21 页 共 43 页 在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估浦银安盛睿智精 选混合基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适 用),并运用持续经营假设,除非基金管理人管理层计划清算浦银 安盛睿智精选混合基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督浦银安盛睿智精选混合基金的财务报 告过程。 注册会计师对财务报表审计的 责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理 保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在 某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致, 如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据 财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并 保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险; 设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计 证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪 造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于 舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错 报的风险。 四、注册会计师对财务报表审计的责任(续) (二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目 的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 22 页 共 43 页 计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。 同时,根据获取的审计证据,就可能导致对浦银安盛睿智精选混 合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不 确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审 计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的 相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们 的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或 情况可能导致浦银安盛睿智精选混合基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价 财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审 计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关 注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 张振波 罗佳 会计师事务所的地址 上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 审计报告日期 2019年3月26日 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 23 页 共 43 页 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日: 2018年12月31日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12 月31日 资 产: 银行存款 7.4.7.1 13,819,398.61 22,798,832.94 结算备付金 9,159.09 1,271,149.71 存出保证金 45,139.14 336,649.44 交易性金融资产 7.4.7.2 64,595,440.11 122,531,908.11 其中:股票投资 64,595,440.11 122,531,908.11 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 1,295,565.92 应收利息 7.4.7.5 2,496.16 3,628.96 应收股利 - - 应收申购款 20,458.25 180,071.61 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 78,492,091.36 148,417,806.69 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12 月31日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 1,600.00 1,514,069.28 应付赎回款 56,213.98 124,896.75 应付管理人报酬 103,905.06 187,222.07 应付托管费 17,317.51 31,203.67 应付销售服务费 26,486.16 51,279.92 应付交易费用 7.4.7.7 14,991.18 581,121.95 应交税费 - - 应付利息 - -浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 24 页 共 43 页 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 360,073.82 360,052.96 负债合计 580,587.71 2,849,846.60 所有者权益: 实收基金 7.4.7.9 101,840,788.58 130,679,664.50 未分配利润 7.4.7.10 -23,929,284.93 14,888,295.59 所有者权益合计 77,911,503.65 145,567,960.09 负债和所有者权益总计 78,492,091.36 148,417,806.69 注:报告截止日2018年12月31日,基金份额总额为101,840,788.58份,其中A类基金份额净 值0.775元,A类基金份额52,488,078.03份;C类基金份额净值0.755元,C类基金份额 49,352,710.55份。 7.2 利润表 会计主体:浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2018年1月1日至2018年 12月31日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2018年1月1日至 2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月 1日至 2017年12月31日 一、收入 -31,132,485.21 13,369,102.31 1.利息收入 105,353.00 123,533.62 其中:存款利息收入 7.4.7.11 105,353.00 123,381.98 债券利息收入 - 151.64 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填 列) -855,110.55 6,941,734.67 其中:股票投资收益 7.4.7.12 -2,255,834.22 5,181,010.11 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 - 69,863.56 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 1,400,723.67 1,690,861.00 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 7.4.7.17 -30,429,256.55 6,048,014.05 4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填 7.4.7.18 46,528.89 255,819.97浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 25 页 共 43 页 列) 减:二、费用 3,047,158.53 9,757,048.24 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 1,468,968.88 2,746,831.30 2.托管费 7.4.10.2.2 244,828.19 457,805.19 3.销售服务费 7.4.10.2.3 366,051.20 607,414.03 4.交易费用 7.4.7.19 589,310.26 5,425,997.72 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加 - - 7.其他费用 7.4.7.20 378,000.00 519,000.00 三、利润总额 (亏损总额以 “-”号填列) -34,179,643.74 3,612,054.07 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列) -34,179,643.74 3,612,054.07 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2018年1月1日至2018年 12月31日 单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 130,679,664.50 14,888,295.59 145,567,960.09 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - -34,179,643.74 -34,179,643.74 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -28,838,875.92 -4,637,936.78 -33,476,812.70 其中:1.基金申购款 36,650,498.81 63,370.62 36,713,869.43 2.基金赎回款 -65,489,374.73 -4,701,307.40 -70,190,682.13 五、期末所有者权益 (基金净值) 101,840,788.58 -23,929,284.93 77,911,503.65 项目 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 26 页 共 43 页 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 204,159,203.68 20,188,028.76 224,347,232.44 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 3,612,054.07 3,612,054.07 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -73,479,539.18 -8,911,787.24 -82,391,326.42 其中:1.基金申购款 124,599,506.95 13,230,263.99 137,829,770.94 2.基金赎回款 -198,079,046.13 -22,142,051.23 -220,221,097.36 五、期末所有者权益 (基金净值) 130,679,664.50 14,888,295.59 145,567,960.09 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______郁蓓华______














______郁蓓华______














____钱琨____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理 委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1446号《关于准予浦银安盛睿智精选灵活配 置混合型证券投资基金注册的批复》核准,由浦银安盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国 证券投资基金法》和《浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募 集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 677,299,670.29元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016) 第124号验资报告予以验证。经向中国证监会备案, 《浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投 资基金基金合同》于2016年2月3日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 677,668,820.14份基金份额,其中认购资金利息折合369,149.85份基金份额。本基金的基金管 理人为浦银安盛基金管理有限公司,基金托管人为广发证券股份有限公司。 根据《浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《浦银安盛睿智精选灵浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 27 页 共 43 页 活配置混合型证券投资基金招募说明书》的规定,本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售 服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取前端认购/申购 费用、赎回时收取赎回费用,且无需从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为A 类 基金份额;不收取认购/申购费用、且赎回时仅对持有本类别基金份额期限少于30 日的赎回收取 赎回费,但需从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C 类基金份额。本基金A 类、C 类两 种收费模式并存,由于基金费用的不同,本基金A 类基金份额和C 类基金份额分别计算基金份额 净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资 人可自行选择认购、申购的基金份额类别。本基金不同类别基金份额之间不得互相转换。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基 金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发 行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含中小企业私募 债)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资 的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。基金的投资组合比例为:股票资产占基金资 产的比例为0%-95%;现金、债券资产、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资 的其他证券品种占基金资产的比例为5%-100%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交 易保证金后,保持现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为:沪深300 指数收益 率*55%+中证全债指数收益率*45%。 本财务报表由本基金的基金管理人浦银安盛基金管理有限公司于2019年3月26日批准报 出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券 投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会(以下 简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《浦银安盛睿智精选灵活 配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业 协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 28 页 共 43 页 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2018年 12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税 [2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税 [2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开 营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的 补充通知》 、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》 、 财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 、财税[2017]56号《关于资管 产品增值税有关问题的通知》 、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策 的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收 率缴纳增值税。对资管产品在2018年 1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增 值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中 抵减。浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 29 页 共 43 页 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017年12月31日前取得的非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年 最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限 售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁 前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征 个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额 的适用比例计算缴纳。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 浦银安盛基金管理有限公司(“浦银安 盛” ) 基金管理人、基金销售机构 广发证券股份有限公司(“广发证券” ) 基金托管人、基金销售机构 上海浦东发展银行股份有限公司(“上海 浦东发展银行” ) 基金管理人的股东、基金销售机构 法国安盛投资管理有限公司 基金管理人的股东 上海国盛集团资产有限公司 基金管理人的股东 上海浦银安盛资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立,并以一般交易价格为定价基础。浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 30 页 共 43 页 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年12月31 日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 关联方名称 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 广发证券 378,936,223.20 100.00% 3,536,529,208.27 100.00% 7.4.8.1.2 债券交易


金额单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年12月31 日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 关联方名称 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 广发证券 - - 808,815.20 100.00% 7.4.8.1.3 债券回购交易 注:本基金本报告期内及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 7.4.8.1.4 权证交易 注:本基金本报告期内及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金































































































金额单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 关联方名称 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付 佣金总额的 比例 广发证券 352,901.73 100.00% 14,991.18 100.00% 关联方名称 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 31 页 共 43 页 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付 佣金总额的 比例 广发发证券 3,293,567.98 100.00% 581,121.95 100.00% 注:1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记 结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服 务等。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12 月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月 31日 当期发生的基金应支付 的管理费 1,468,968.88 2,746,831.30 其中:支付销售机构的 客户维护费 676,675.04 1,269,865.83 注:支付基金管理人浦银安盛的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 1.50%/ 当年天数。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12 月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月 31日 当期发生的基金应支付 的托管费 244,828.19 457,805.19 注:支付基金托管人广发证券的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 × 0.25%/ 当年天数。 7.4.8.2.3 销售服务费 单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 获得销售服务费的 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 32 页 共 43 页 浦银安盛睿智精选 混合A 浦银安盛睿智精选 混合C 合计 浦银安盛基金管理有限 公司 0.00 5,884.38 5,884.38 广发证券股份有限公司 0.00 233,631.62 233,631.62 上海浦东发展银行股份 有限公司 0.00 25,009.75 25,009.75 合计 0.00 264,525.75 264,525.75 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的 各关联方名称 浦银安盛睿智精选 混合A 浦银安盛睿智精选 混合C 合计 浦银安盛基金管理有限 公司 0.00 17,232.51 17,232.51 广发证券股份有限公司 0.00 369,795.87 369,795.87 上海浦东发展银行股份 有限公司 0.00 39,915.67 39,915.67 合计 0.00 426,944.05 426,944.05 注:本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.8%。 销售服务费按前一日C 类基金资产净值的0.8%年费率计提。 计算方法如下: H=E×0.8%÷当年天数 H 为C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为C 类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计提,按月支付。由基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中 划出,由基金管理人代收,基金管理人收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定 节假日、公休日等,支付日期顺延。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购) 交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:基金管理人在本报告期与上年度可比期间均未持有本基金。浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 33 页 共 43 页 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 关联方 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 广发证券 13,819,398.61 99,213.58 22,798,832.94 94,011.14 注:本基金的银行存款由基金托管人广发证券保管,按银行同业利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金在本报告期及上年度可比期间承销期内均未参与关联方承销的证券。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 注:本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.9 期末(2018年12月 31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 注:本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 注:本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)


金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 34 页 共 43 页 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)


持续的以公允价值计量的金融工具 (i)


各层次金融工具公允价值 于2018年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中 属于第一层次的余额为64,595,440.11 元,无属于第二或第三层次的余额(2017年12月31日: 第一层次119,367,359.85元,第二层次3,164,548.26元,无第三层次)。 (ii)


公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交 易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活 跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观 察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)


第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)


非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31 日:同)。 (d)


不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。 (2)其他 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 35 页 共 43 页 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 64,595,440.11 82.30 其中:股票 64,595,440.11 82.30 7 银行存款和结算备付金合计 13,828,557.70 17.62 8 其他各项资产 68,093.55 0.09 9 合计 78,492,091.36 100.00


8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 5,472,316.15 7.02 B 采矿业 1,880,000.00 2.41 C 制造业 47,074,462.79 60.42 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 40,451.25 0.05 J 金融业 5,515,320.97 7.08 K 房地产业 4,551,000.00 5.84 N 水利、环境和公共设施管理业 61,888.95 0.08 合计 64,595,440.11 82.91 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 600887 伊利股份 206,600 4,727,008.00 6.07 2 601318 中国平安 80,000 4,488,000.00 5.76 3 600060 海信电器 460,100 3,993,668.00 5.13 4 002271 东方雨虹 284,918 3,689,688.10 4.74 5 601012 隆基股份 210,000 3,662,400.00 4.70浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 36 页 共 43 页 6 300408 三环集团 206,000 3,485,520.00 4.47 7 603658 安图生物 70,000 3,422,300.00 4.39 8 600809 山西汾酒 95,000 3,329,750.00 4.27 9 000858 五粮液 65,000 3,307,200.00 4.24 10 601100 恒立液压 162,000 3,209,220.00 4.12 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于管理人网站的年度报告正 文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1


累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 600060 海信电器 7,691,839.00 5.28 2 002271 东方雨虹 7,524,215.00 5.17 3 600887 伊利股份 6,863,327.00 4.71 4 601012 隆基股份 5,690,550.00 3.91 5 600741 华域汽车 5,541,692.00 3.81 6 601229 上海银行 5,473,714.33 3.76 7 600809 山西汾酒 5,147,150.00 3.54 8 300408 三环集团 5,144,996.00 3.53 9 603658 安图生物 4,981,000.00 3.42 10 600585 海螺水泥 4,977,923.00 3.42 11 002466 天齐锂业 4,950,210.00 3.40 12 000858 五粮液 4,884,740.00 3.36 13 600483 福能股份 4,839,189.00 3.32 14 002008 大族激光 4,601,958.00 3.16 15 002475 立讯精密 4,600,000.00 3.16 16 600779 水井坊 4,562,245.00 3.13 17 002234 民和股份 4,349,882.00 2.99 18 002458 益生股份 4,157,200.00 2.86 19 603799 华友钴业 3,990,818.00 2.74 20 002146 荣盛发展 3,727,125.00 2.56 21 600104 上汽集团 3,444,998.00 2.37 22 600703 三安光电 3,437,261.00 2.36 23 601100 恒立液压 3,325,500.00 2.28 24 002020 京新药业 3,143,326.00 2.16浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 37 页 共 43 页 25 002050 三花智控 3,128,280.00 2.15 26 300367 东方网力 3,009,244.00 2.07 注:“买入金额”按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2


累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 600487 亨通光电 7,459,497.40 5.12 2 600741 华域汽车 7,400,539.00 5.08 3 002156 通富微电 6,887,849.00 4.73 4 600056 中国医药 6,090,832.90 4.18 5 600309 万华化学 6,016,569.00 4.13 6 600104 上汽集团 5,868,761.00 4.03 7 600260 凯乐科技 5,700,717.83 3.92 8 601229 上海银行 5,305,966.50 3.65 9 002304 洋河股份 5,238,027.00 3.60 10 600522 中天科技 5,171,469.00 3.55 11 600483 福能股份 5,152,189.00 3.54 12 600585 海螺水泥 5,134,439.96 3.53 13 603799 华友钴业 4,886,390.00 3.36 14 002475 立讯精密 4,792,928.00 3.29 15 600779 水井坊 4,289,030.88 2.95 16 000063 中兴通讯 3,711,161.00 2.55 17 000895 双汇发展 3,455,023.30 2.37 18 600183 生益科技 3,378,144.00 2.32 19 600498 烽火通信 3,366,392.00 2.31 20 300367 东方网力 3,363,406.00 2.31 21 002020 京新药业 3,160,110.00 2.17 22 002636 金安国纪 3,159,175.56 2.17 23 300502 新易盛 3,140,138.15 2.16 24 603589 口子窖 3,079,213.68 2.12 25 600596 新安股份 2,989,299.00 2.05 26 002185 华天科技 2,978,426.00 2.05 27 002491 通鼎互联 2,919,126.50 2.01 注:"本期累计卖出金额"按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费 用。浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 38 页 共 43 页 8.4.3


买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 177,538,376.66 卖出股票收入(成交)总额 202,789,753.89 注:“买入股票的成本” “卖出股票的收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填 列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 注:本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 注:本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 注:本基金本报告期末未持有国债期货。浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 39 页 共 43 页 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 45,139.14 4 应收利息 2,496.16 5 应收申购款 20,458.25 9 合计 68,093.55 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份 额比例 浦银 安盛 睿智 精选 混合A 1,746 30,061.90 0.00 0.00% 52,488,078.03 100.00% 浦银 安盛 睿智 4,668 10,572.56 50,058.50 0.10% 49,302,652.05 99.90%浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 40 页 共 43 页 精选 混合C 合计 6,414 15,877.89 50,058.50 0.05% 101,790,730.08 99.95% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额 比例 浦银安盛 睿智精选 混合A 253,095.20 0.48% 浦银安盛 睿智精选 混合C 50,142.92 0.10% 基金管理人所有从业人员 持有本基金 合计 303,238.12 0.30% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 浦银安盛睿智精选混 合A 0 浦银安盛睿智精选混 合C 0 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 合计 0 浦银安盛睿智精选混 合A 0 浦银安盛睿智精选混 合C 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 合计 0 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 41 页 共 43 页 §10 开放式基金份额变动 单位:份 项目 浦银安盛睿智精选 混合A 浦银安盛睿智精选 混合C 基金合同生效日(2016 年2 月3 日)基金 份额总额 440,418,281.87 237,250,538.27 本报告期期初基金份额总额 62,713,049.29 67,966,615.21 本报告期期间基金总申购份额 10,367,417.50 26,283,081.31 减:本报告期期间基金总赎回份额 20,592,388.76 44,896,985.97 本报告期期末基金份额总额 52,488,078.03 49,352,710.55 注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。





11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。





11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。





11.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未发生改变。





11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内,为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合 伙),未有改聘情况发生。本报告期内应支付给会计师事务所的报酬为60,000元,截止本报告 期末,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已提供审计服务的连续年限为3年。





浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 42 页 共 43 页 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,管理人、托管人及其高级管理人员未受到有权机关调查、司法纪检部门采取 强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市 场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。





11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 广发证券 2 378,936,223.20 100.00% 352,901.73 100.00% - 注:1、证券经营机构交易单元选择的标准和程序: (1)选择证券经营机构交易单元的标准 财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格; 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; 具备较强的综合研究能力,能及时、全面地为基金提供研究服务支持; 佣金费率合理; 本基金管理人要求的其他条件。 (2)选择证券经营机构交易单元的程序 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构; 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况: 本基金本报告期无新增交易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 广发证券 - - - - - - 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 43 页 共 43 页 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注:本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等相关规定,经与基金托 管人协商一致,浦银安盛基金管理有限公司对旗下所涉及的公开募集证券投资基金的基金合同 有关条款进行了修改。详见本基金管理人于2018年3月30日发布的《关于根据<公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定>修改基金合同的公告》 。 2、经公司董事会决议通过,浦银安盛基金管理有限公司在上海、北京和深圳设立分公 司。相关工商登记注册手续已办理完毕,并取得营业执照。详见基金管理人于2018年6月6 日发布的《浦银安盛基金管理有限公司关于设立上海分公司的公告》和2019年1月8日发布 的《浦银安盛基金管理有限公司关于设立北京、深圳分公司的公告》 。





浦银安盛基金管理有限公司 2019年3月27日