泰 康 薪 意 保货 币 市 场 基金
2018 年 年度 报 告 摘要
2018 年12 月31 日
基金管 理人： 泰康资产管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
送出日 期：2019 年3 月27 日 泰康薪意保货币 2018 年年度报 告
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 年度报告 已 经三分之二 以上独立
董事签 字同 意， 并由 董事 长签发 。
基金托管人中 国民生银 行 股份有限公司( 以下简称 “ 中国民生银行 ”)根据 本基 金合同规定 ，
于 2019 年 3 月 26 日 复核 了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ，保 证复 核 内
容不存 在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告财务资 料已经审 计 ，普华永道中 天会计师 事 务所有限公司 （特殊普 通 合伙）为本基 金
出具了无保留 意见的审 计 报告，基金管 理人在本 报 告 中对相关事 项亦有详 细 说明，请投 资者注意
阅读。
本报告 期 为2018 年1 月1 日起 至2018 年12 月 31 日 止。 泰康薪意保货币 2018 年年度报 告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 泰康薪 意保 货币
基金主 代码 001477
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年6 月19 日
基金管 理人 泰康资 产管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 19,831,787,359.01 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 泰康薪 意保 货 币A 泰康薪 意保 货 币B 泰康薪 意保 货 币 E
下属 分 级基 金的 交易 代码 ： 001477 001478 002546
报告期 末下属 分级 基金的 份额总
额
1,510,945,173.71
份
12,052,999,663.86
份
6,267,842,521.44
份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在综合 考虑 基金 资产 安全 性、 收 益性 和流 动性 的基 础上， 通过 积极 主动 的
投资管 理， 力争 为投 资人 创造稳 定的 收益 。
投资策 略 在深入 研究 宏观 经济 、 货 币政策 等基 础上 ， 分 析判 断利率 及收 益率 曲线 走
势、 各 类投 资品 种的 收益 性及流 动性 等特 征， 据此 确定组 合大 类资 产及 各
品种投 资， 对组 合进 行积 极管理 。
业绩比 较基 准 人民币 七天 通知 存款 利率 （税后 ）
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 属于证 券投 资基 金中 的高 流动性 、低 风险 品种 ，
其预期 收益 和预 期风 险均 低于债 券型 基金 、混 合型 基金及 股票 型基 金。
泰康薪 意保 货 币 A 泰康薪 意保 货 币 B 泰康薪 意保 货 币 E
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰康资 产管 理有 限责 任公 司 中国民 生银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 陈玮光 罗菲菲
联系电 话 010-58753683 010-58560666
电子邮 箱 chenwg06@taikangamc.com.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服 务电话
4001895522 95568
传真 010-57818785 010-58560798
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.tkfunds.com.cn
基金年 度报 告 备 置地 点 基金管 理人 办公 地、 基 金托 管人的 住 所 泰康薪意保货币 2018 年年度报 告
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.
1.
1
期
间
数
据
和
指
标
2018 年 2017 年 2016 年
泰康薪
意保货
币A
泰康薪
意保货
币B
泰康薪
意保货
币E
泰康薪
意保货
币A
泰康薪
意保货
币B
泰康薪
意保货
币 E
泰康薪
意保货
币 A
泰康薪
意保货
币 B
泰康薪
意保货
币E
本
期
已
实
现
收
益
56,541,
806.65
466,245
,482.10
379,674
,827.26
34,073,
303.67
196,008
,359.33
186,926
,607.21
9,986,
554.65
64,769,
787.28
1,609,
362.10
本
期
利
润
56,541,
806.65
466,245
,482.10
379,674
,827.26
34,073,
303.67
196,008
,359.33
186,926
,607.21
9,986,
554.65
64,769,
787.28
1,609,
362.10
本
期
净
值
收
益
率
3.6711% 3.9202% 3.7606% 3.8775% 4.1264% 3.9696%
2.5393
%
2.7853%
1.6129
%
3.
1.
2
期
末
数
据
和
指
2018 年末 2017 年末 2016 年末 泰康薪意保货币 2018 年年度报 告
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标
期
末
基
金
资
产
净
值
1,510,9
45,173.
71
12,052,
999,663
.86
6,267,8
42,521.
44
1,410,8
11,308.
51
4,692,8
76,072.
45
8,435,3
28,677.
38
547,11
3,156.
65
2,793,4
13,133.
61
123,03
7,345.
79
期
末
基
金
份
额
净
值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
注： （1）本期 已实现收 益 指基金本期 利息收入 、投 资收益、其 他收入（ 不含 公允价值变 动收益 ）
扣除相关费用 后的余额 ， 本期利润为本 期已实现 收 益加上本期公 允 价值变 动 收益，由于 货币市场
基金采用摊余 成本法核 算 ，因此，公允 价值变动 收 益为零，本期 已实现收 益 和本期利润 的金额相
等。
（2 ） 本基 金无 持有 人认 购/ 申购 或交 易基 金的 各项 费 用。
（3 ） 本基 金收 益分 配是 按 日结转 份额 。
（4 ） 本基 金于2016 年4 月 29 日新 增E 类份 额。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
泰康薪 意保 货 币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.7259% 0.0017% 0.3403% 0.0000% 0.3856% 0.0017%
过去六 个月 1.5827% 0.0020% 0.6805% 0.0000% 0.9022% 0.0020%
过去一 年 3.6711% 0.0023% 1.3500% 0.0000% 2.3211% 0.0023%
过去三 年 10.4256% 0.0026% 4.0537% 0.0000% 6.3719% 0.0026%
自基金 合同
生效起 至今
12.2086% 0.0030% 4.7786% 0.0000% 7.4300% 0.0030%
泰 康薪 意保 货 币 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
业绩比 较
基准收 益
业绩比 较基
准收益 率标
①－③ ②－④ 泰康薪意保货币 2018 年年度报 告
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准差② 率③ 准差④
过去三 个月 0.7869% 0.0017% 0.3403% 0.0000% 0.4466% 0.0017%
过去六 个月 1.7057% 0.0020% 0.6805% 0.0000% 1.0252% 0.0020%
过去一 年 3.9202% 0.0023% 1.3500% 0.0000% 2.5702% 0.0023%
过去三 年 11.2222% 0.0026% 4.0537% 0.0000% 7.1685% 0.0026%
自基金 合同
生效起 至今
13.1607% 0.0030% 4.7786% 0.0000% 8.3821% 0.0030%
泰康薪 意保 货 币 E
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.7462% 0.0017% 0.3403% 0.0000% 0.4059% 0.0017%
过去六 个月 1.6235% 0.0020% 0.6805% 0.0000% 0.9430% 0.0020%
过去一 年 3.7606% 0.0023% 1.3500% 0.0000% 2.4106% 0.0023%
自基金 合同
生效起 至今
9.6195% 0.0028% 3.6136% 0.0000% 6.0059% 0.0028%
注：本 基金 收益 分配 按日 结转份 额。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
泰康薪意保货币 2018 年年度报 告
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泰康薪意保货币 2018 年年度报 告
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注：1 、本 基金 基金 合同 于2015 年6 月19 日 生效 。
2、 按 照本 基金 的基 金合 同 规定， 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资组
合比例 符合 基金 合同 的约 定，建 仓期 结束 时本 基金 各项资 产配 置比 例符 合基 金合同 约定 。 泰康薪意保货币 2018 年年度报 告
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
泰康薪意保货币 2018 年年度报 告
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泰康薪意保货币 2018 年年度报 告
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注： 本 基金 成立于2015 年6 月19 日， 2015 年度 净值 增长率 的计 算期 间为2015 年6 月19 日至2015
年12 月31 日。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位 ：人 民币 元
泰康薪 意保 货 币A
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金
额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2018 56,566,119.88 - -24,313.23 56,541,806.65
2017 33,980,592.42 - 92,711.25 34,073,303.67
2016 9,944,795.58 - 41,759.07 9,986,554.65
合计 100,491,507.88 - 110,157.09 100,601,664.97
单位： 人民 币元
泰康薪 意保 货 币B
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金
额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2018 465,683,566.85 - 561,915.25 466,245,482.10
2017 195,793,138.75 - 215,220.58 196,008,359.33
泰康薪意保货币 2018 年年度报 告
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2016 64,583,318.35 - 186,468.93 64,769,787.28
合计 726,060,023.95 - 963,604.76 727,023,628.71
单位： 人民 币元
泰康薪 意保 货 币E
年度
已按 再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金
额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2018 380,082,039.99 - -407,212.73 379,674,827.26
2017 185,988,838.49 - 937,768.72 186,926,607.21
2016 1,596,002.00 - 13,360.10 1,609,362.10
合计 567,666,880.48 - 543,916.09 568,210,796.57
注：本 基金 于2016 年4 月29 日新 增E 级份 额。 泰康薪意保货币 2018 年年度报 告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
泰康资 产管 理有 限责 任公 司(以 下简 称 “ 泰康 资产 ” 或 “公司 ”) 成 立于2006 年， 前 身为 泰康
人寿保 险股 份有 限公 司资 产管理 中心 。 截 至2018 年12 月 31 日 ， 泰 康资 产总 规 模超 过14000 亿 元。
除管理 泰康 委托 资产 外， 泰 康资产 第三 方业 务总 规模 突破 7500 亿元 ， 另类 投资 管理规 模超 过 3000
亿元， 退休 金管 理规 模超 过 2550 亿元 。此 外， 人 社部发 布的 《2018 年三 季 度全国 企业 年金 基金
业务数 据摘 要》 显示 ，泰 康资产 管理 的企 业年 金基 金组合 资产 金额 达 2112.61 亿元 ，市 场规 模排
名第一.泰 康资 产具 有丰 富 的多领 域资 产配 置经 验 ， 投资范 围涵 盖固 定收 益投 资、 权益 投资 、 境 外
投资、基础设 施及不动 产 投资、股权投 资、金融 产 品投资等，所 提供的服 务 和产品包括 保险资金
投资管理、另 类项目投 资 管理、企业年 金投资管 理 、基本养老投 资管理、 金 融同业业务 、财富管
理服务、资产 管理产品 、 养老金产品、 境外理财 产 品、QDII （ 合格境内 机构 投资者）专户 、公募
基金产 品等 。
2015 年4 月， 泰康 资产公 募基金 管理 业务 资格 正式 获得监 管机 构批 准， 成为 首家获 得该 业 务
资格的 保险 资产 管理 公司 。 截 至 2018 年12 月31 日 ， 泰 康资 产公 募业 务管 理 规模突 破 416 亿 ， 客
户数量 超 过 190 万， 发行 成立泰 康薪 意保 货币 市场 基金、 泰康 新回 报灵 活配 置混合 型证 券投 资 基
金、泰康新机 遇灵活配 置 混合型证券投 资基金、 泰 康稳健增利债 券型证券 投 资基金、泰 康安泰回
报混合型证券 投资基金 、 泰康沪港深精 选灵活配 置 混合型证券投 资基金、 泰 康宏泰回报 混合型证
券投资基金、 泰康恒泰 回 报灵活配置混 合型证券 投 资基金、泰康 丰盈债券 型 证券投资基 金、泰康
安益纯债债券 型证券投 资 基金、泰康策 略优选灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、泰康安惠 纯债债券
型证券 投资 基金 、泰 康沪 港深价 值优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 泰康 金泰回 报 3 个月 定 期
开放混合型证 券投资基 金 、泰康兴泰回 报沪 港深 混 合型证券投资 基金、泰 康 年年红纯债 一年定期
开放债券型证 券投资基 金 、泰康现金管 家货币市 场 基金、泰康泉 林量化价 值 精选混合型 证券投资
基金、 泰康 安悦 纯 债 3 个 月定期 开放 债券 型发 起式 证券投 资基 金、 泰康 景 泰 回报混 合型 证券 投 资
基金、泰康瑞 坤纯债债 券 型证券投资基 金、泰康 均 衡优选混合型 证券投资 基 金、泰康睿 利量化多
策略混合型证 券投资基 金 、泰康颐年混 合型证券 投 资基金、泰康 颐享混合 型 证券投资基 金、泰康
弘实 3 个月 定期 开放 混合 型发起 式证 券投 资基 金和 泰康中 证港 股通 非银 行金 融主题 指数 型发 起 式
证券投 资基 金共 二十 七只 公开募 集证 券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限 证券从 业年 限 说明 泰康薪意保货币 2018 年年度报 告
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任职日 期 离任日 期
蒋利娟
本 基 金 基
金经理
2015 年 6 月
19 日
- 11
蒋利娟 于 2008 年 7 月
加入泰 康资 产， 历任 集
中交易 室交 易员 ， 固 定
收益投资部流动性投
资经理 、 固 定收 益投 资
经理， 固定 收益 投资 中
心固定 收益 投资 经理 。
现任公募事业部固定
收益投资执行总监。
2015 年 6 月19 日至 今
担任泰康薪意保货币
市场基金基金经理。
2015 年 9 月23 日至 今
担任泰康新回报灵活
配置混合型证券投资
基 金 基 金 经 理 。2015
年12 月8 日至2016 年
12 月 27 日 任泰 康新 机
遇灵活配置混合型证
券投资 基金 基金 经理 。
2016 年2 月3 日 至今 任
泰康稳健增利债券型
证券投资基金基金经
理。 2016 年6 月8 日至
今任泰康宏泰回报混
合型证 券投资基金基
金经理 。2017 年 1 月
22 日 至 今 任 泰 康 金 泰
回报3 个月 定期 开放 混
合型证券投资基金基
金经理 。2017 年 6 月
15 日 至 今 任 泰 康 兴 泰
回报沪港深混合型证
券投资 基金 基金 经理 。
2017 年 8 月30 日至 今
担任泰康年年红纯债
一年定期开放债券型
证券投资基金基金经
理。 2017 年9 月8 日至
今担任泰康现金管家
货币市场基金基金经
理。2018 年5 月30 日
至今担任泰康颐年混
合型证券投资基金基泰康薪意保货币 2018 年年度报 告
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金经理 。2018 年 6 月
13 日 至 今 担 任 泰 康 颐
享混合型证券投资基
金基金 经理 。2018 年8
月 24 日至 今担 任泰 康
弘实3 个月 定期 开放 混
合型发起式证券投 资
基金基 金经 理。
任慧娟
本 基 金 基
金经理
2015 年12 月
9 日
- 12
任慧娟 于 2015 年 8 月
加入泰康资产管理有
限责任 公司 ， 现 担任 公
募事业部固定收益投
资经理 。 2007 年7 月至
2008 年 7 月在 阳光 财
产保险公司资金运用
部统计分析岗工作，
2008 年 7 月至 2011 年
1 月在 阳光 保险 集团 资
产管理中心历任风险
管理岗 、债 券研 究岗 ，
2011 年 1 月起 任固 定
收益投 资经 理， 至 2015
年8 月 在阳 光资 产管 理
公司固定收益部投资
部任高级投资经理。
2015 年 12 月9 日至 今
担任泰康薪意保货币
市场基金基金经理。
2016 年5 月9 日 至今 担
任泰康新机遇灵活配
置混合型证券投资基
金基金 经理 。2016 年7
月 13 日至 今担 任泰 康
恒泰回报灵活配置混
合型证券投资基金基
金经理 。2016 年 8 月
24 日 至 今 担 任 泰 康 丰
盈债券型证券投资基
金基金经理。2016 年
12 月 21 日 至今 担任 泰
康策略优选灵活配置
混合型证券投资基金
基金经理。2017 年 9
月8 日 至今 担任 泰康 现
金管家货币市场基金泰康薪意保货币 2018 年年度报 告
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基金经 理。
注：证券从业 的含义遵 从 行业协会《证 券业从业 人 员资格管理办 法》的相 关 规定。表中 的任职日
期和离 任日 期均 指公 司相 关公告 中披 露的 日期 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本 基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 法》 、 《 证券投 资基 金法 》 、 本 基金 合同和 其他 有关
法律法 规的 规定 ， 在 基金 管理运 作中 ， 本 基金 的投 资范围 、 投 资比 例、 投 资 组合、 证券 交易 行为、
信息披露等符 合有关法 律 法规、行业监 管规则和 基 金合同等规定 ，本基金 没 有发生重大 违法违规
行为， 没有 运用 基金 财产 进 行内幕 交易 和操 纵市 场行 为以及 进行 有损 基金 投资 人利益 的关 联交 易，
整体运作合法 、合规。 本 基金将继续一 如既往地 本 着诚实信用、 勤勉尽责 的 原则管理和 运用基金
财产， 在规 范基 金运 作和 严格控 制投 资风 险的 前提 下，努 力为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公 平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金管理人 制定了公 平 交易制度和流 程，并按 照 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易
制度指导意见 》等法律 法 规的相关规定 ，从组织 架 构、岗位设置 和业务流 程 、系统和制 度建设、
内控措施和信 息披露等 多 方面，确保不 同投资组 合 在投资管理活 动中得到 公 平对待，杜 绝不同投
资组合 之间 进行 利益 输送 ，保护 投资 者合 法权 益。
公 司 公 平 交 易 管 理 制 度 要 求 交 易 以 及 投 资 管 理 过 程 中 各 个 相 关 环 节 符 合 公 平 交 易 的 监 管 要
求。 投资 组合 能够 公平 地 获得投 资信 息 、 投 资建 议 ， 并 在投 资决 策委 员会 的 制度规 范下 独立 决策 ，
实施投资 决策 时享有公 平 的机会。所有 组合投资 决 策与交易执行 保持隔离 ， 任何组合必 须经过公
司交易部集中 交易。各 组 合享有平等的 交易权利 ， 共享交易资源 ，保证各 投 资组合获得 公平的交
易机会 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 公平对待 旗 下管理的所有 基金和组 合 ，建立了公平 交易制度 和 流程，并严格 执
行。报告期内 ，本基金 管 理人严格执行 证监会《 证 券投资基金管 理公司公 平 交易制度指 导意见》
和公司内部公 平交易制 度 ，通过系统和 人工等方 式 在各环节严格 控制交易 公 平执行。在 投资管理
活动中，各投 资组合按 投 资管理制度和 流程独立 决 策，并在获得 投资信息 、 投 资建议和 实施投资
决策方 面享 有公 平的 机会 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金管理人 建立了异 常 交易的监控与 报告制度 ， 对异常交易行 为进行事 前 、事中和事后 的泰康薪意保货币 2018 年年度报 告
第 17 页 共 46 页
监控。报告期 内，没有 出 现本基金所有 投资组合 参 与的交易所公 开竞价同 日 反向交易成 交较少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 5% 的 情况 。报 告 期内未 发现 本基 金存 在异 常交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年， 宏 观经 济平 稳运 行， 边 际上 小幅 走弱 ， 地 产 和制造 业投 资、 出口 全年 来看形 成支 撑，
但融资增速下 行、消费 放 缓、外部因素 都对经济 形 成制约。具体 来看，投 资 端受地方政 府控隐性
债务的影响， 基建投资 下 行，但房地产 和制造业 投 资则有所上行 ；消费受 到 居民收入下 行、消费
意愿边际趋弱的影响， 呈 现下行的趋势；出口得 以 于全球经济复苏，表 现较 佳。物价方面，CPI
表现平稳，PPI 冲高 后有 所回落。社融 增速受限 于 结构性去杠杆 而有所下 行 ，汇率在贬值 之后趋
于稳定 。
债券市 场方 面，18 年走 出 了牛市 的格 局， 基本 面边 际弱化 、 货 币政 策有 所转 向、 资 金面 维持
宽松、风险偏 好持续低 迷 ，是今年债券 牛市的主 要 驱动力；同时 贸易战阴 霾 笼罩、全球 经济边际
走弱， 也对 债券 市场 形成 支撑。 全 年 市场 出现 2 次 比较明 显的 牛市 调整 ，第 一次出 现在 4 月底 5
月初， 央行 在降 准之 后有 意收紧 资金 面， 避免 释放 过于宽 松的 信号 ；第 二次 出现 在 8-9 月， 地 方
债的放量发行 导致利率 的 明显调整。除 此之外， 利 率的下行较为 顺畅。全 年 来看，10Y 国债下 行
65bp，10Y 国开 下行118bp 。
报告期 内， 本基 金以 同业 存单、 存款、 逆回 购、 短 期融资 券为 主要 配置 资产 ， 保持 适度 杠杆，
并根据 申购 赎回 情况 、市 场收益 率情 况调 整组 合平 均剩余 期限 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期泰 康薪 意保 货币 A 的基金 份额 净值 收益 率 为 3.6711% ， 本报 告期 泰 康薪意 保货 币 B
的基金 份额 净值 收益 率为3.9202% ， 本 报告 期泰 康薪 意 保货币E 的 基金 份额 净值 收益率 为3.7606% ，
同期业 绩比 较基 准收 益率 为 1.3500% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2019 年， 基本 面下 行 的压力 仍在 。 地 方专 项债 的放量 和提 前发 行， 有望 对社融 形成 支撑 ，
社融增速有望 低位企稳 ， 但大幅反弹的 难度较大 ； 投资上基建投 资有望反 弹 ，与地产投 资的潜在
下行形成对冲 ；出口部 门 受到国际经济 下行和贸 易 战的影响，不 确定性较 大 。政策上， 流动性合
理充裕 的货 币政 策思 路仍 将延续 ，财 政政 策也 正在 发力， 政策 是恪 守底 线的 对冲。
债券市场方面 ，债券市 场 慢牛的格局仍 难言打破 ， 仍然存在一定 的下行空 间 ，但牛市的下 半
场不宜 激进 追涨 。信 用债 将以高 等级 和优 质债 为主 ，享受 票息 和信 用利 差压 缩带来 的收 益。
本基金将坚持 货币基金 作 为流动性管理 工具的定 位 ，投资类属将 继续以同 业 存单、存款、 逆泰康薪意保货币 2018 年年度报 告
第 18 页 共 46 页
回购、短期融 资券为主 ， 保持适度杠杆 、剩余期 限 ，追求稳定的 投资收益 ， 为基金持有 人谋求长
期、稳 定的 回报 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照相关 法 律法规规定， 设有公募 估 值小组，并制 定了相关 制 度及流程。公 司
公募估值小组 设成员若 干 名，成员由公 募各 相关 部 门组成，包括 风险控制 部 、运营管理 部、投资
部、监 察稽 核部 等。 公募 估值小 组成 员均 具有 相关 工作经 验及 专业 胜任 能力 。
本公司 基金 经理 参与 讨论 估值原 则及 方法 ，但 不参 与最终 估值 决策 。
本报告期内， 本基金管 理 人参与估值流 程各方之 间 不存在任何重 大利益冲 突 ，一切以投资 者
利益最 大化 为最 高准 则。
与估值相关的 机构包括 上 海、深圳证券 交易所， 中 国证券登记结 算有限责 任 公司，中央国 债
登记结 算有 限责 任公 司以 及中国 基金 业协 会等 。
本基金 所采 用的 估值 流程 及估值 结果 均已 经过 会计 师事务 所鉴 证， 并经 托管 银行复 核确 认。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润 分 配情况 的说 明
本报告 期内 ，根 据相 关法 律法规 和基 金合 同要 求以 及实际 运作 情况 ，本 基 金 A 级应 分配 且已
分配利 润56,541,806.65 元，B 级应 分配 且已 分配 利 润466,245,482.10 元， 本 基金 E 级应 分配 且
已分配 利 润379,674,827.26 元 ；本 基金 本报 告期 末 无应分 配而 尚未 分配 利润 的情况 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期本基 金未出现 连 续二十个工作 日基金份 额 持有人数量不 满二百人 或 基金资产净值 低
于五千 万元 的情 形。 泰康薪意保货币 2018 年年度报 告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报 告期内， 中国民生 银 行股份有限公 司在本基 金 的托管过程中 ，严格遵 守 《证券投资基 金
法》及其他法 律法规和 基 金合同、托管 协议的有 关 规定，依法安 全保管了 基 金财产，不 存在损害
基金份 额持 有人 利益 的行 为，完 全尽 职尽 责地 履行 了基金 托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 按照相关 法 律法规和基金 合同、托 管 协议的有关规 定，本托 管 人对本基金的 投
资运作方面进 行了监督 ， 对基金资产净 值计算、 基 金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费 用开支等
方面进行了认 真的复核 ， 未发现基金管 理人有损 害 基 金份额持有 人利益的 行 为，在各重 要方面的
运作严 格按 照基 金合 同的 规定进 行。
本报告 期内 ，泰 康薪 意保 货币 A 实施 利润 分配 的金 额为 56,541,806.65 元， 泰康薪 意保 货 币
B 实施利润分配的金额为 466,245,482.10 元 ， 泰 康 薪 意 保 货 币 E 实 施 利 润 分 配 的 金 额 为
379,674,827.26 元。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查的本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、财务会计 报告、投 资 组合报告等内 容
真实、 准确 和完 整。 泰康薪意保货币 2018 年年度报 告
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§6 审计报 告
本基 金2018 年 年度 报告 经 普华永 道中 天会 计师 事务 所 （ 特殊 普通 合伙 ） 审 计 ， 注册会 计师 签
字出具 了无 保留 意见 的审 计报告 。投 资者 可阅 读年 度报告 正文 查看 审计 报告 全文。 泰康薪意保货币 2018 年年度报 告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 泰康 薪意 保货 币市场 基金
报告截 止日 ： 2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2018 年 12 月31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 8,253,173,494.14 10,120,632,326.33
结算备 付金 49,486,680.05 10,000,000.00
存出保 证金 5,589.89 19,904.49
交易性 金融 资产 9,497,562,186.88 5,008,925,000.73
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 9,497,562,186.88 5,008,925,000.73
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 5,859,413,149.13 2,061,623,862.43
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 115,098,085.33 105,645,478.28
应收股 利 - -
应收申 购款 30,337,714.90 17,399,696.41
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 23,805,076,900.32 17,324,246,268.67
负债和所有者权益
本期末
2018 年 12 月31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 3,951,643,152.50 2,772,624,121.05
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 4,959,040.86 1,183,022.25
应付管 理人 报酬 7,441,259.42 4,282,389.66
应付托 管费 1,127,463.54 648,846.92
应付销 售服 务费 1,464,016.68 837,210.19
应付交 易费 用 438,193.05 275,942.31
应交税 费 18,512.08 -
应付利 息 4,327,995.44 3,558,027.55 泰康薪意保货币 2018 年年度报 告
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应付利 润 1,770,498.56 1,640,109.27
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 99,409.18 180,541.13
负债合 计 3,973,289,541.31 2,785,230,210.33
所有者权益：
实收基 金 19,831,787,359.01 14,539,016,058.34
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 19,831,787,359.01 14,539,016,058.34
负债和 所有 者权 益总 计 23,805,076,900.32 17,324,246,268.67
注： 报告 截止 日2018 年 12 月 31 日，A 类基 金份 额 净值1.0000 元，B 类基 金 份额净 值 1.0000 元，
E 类基 金份 额净 值1.0000 元； 基 金份 额总 额 19,831,787,359.01 份 ， 下属 分级 基金的 份额 总额 分
别为：A 类基 金份 额总额 1,510,945,173.71 份，B 类 基金份 额总 额 12,052,999,663.86 份, E 类
基金份 额总 额6,267,842,521.44 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 泰康 薪意 保货 币市场 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至 2018 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月31 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月 31 日
一、收入 1,067,501,861.44 501,778,204.38
1.利息 收入 1,031,837,691.93 501,645,403.38
其中： 存款 利息 收入 414,781,657.32 208,747,009.51
债券利 息收 入 392,557,220.87 175,749,823.74
资产支 持证 券利 息收 入 403,825.90 43,004.11
买入返 售金 融资 产收 入 224,094,987.84 117,105,566.02
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填 列） 35,664,169.51 132,801.00
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 35,664,169.51 133,364.23
资产支 持证 券投 资收 益 0.00 -563.23
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失 以 “-”号
填列）
- -
4. 汇 兑收 益（ 损失 以“- ”号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） - -
减：二、费用 165,039,745.43 84,769,934.17 泰康薪意保货币 2018 年年度报 告
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1．管 理人 报酬 80,993,200.25 33,609,517.11
2．托 管费 12,271,697.01 5,092,351.08
3．销 售服 务费 21,874,750.49 8,769,728.79
4．交 易费 用 - -
5．利 息支 出 49,397,142.79 36,844,944.50
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 49,397,142.79 36,844,944.50
6． 税 金及 附加 40,079.24 -
7．其 他费 用 462,875.65 453,392.69
三、 利 润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列）
902,462,116.01 417,008,270.21
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “- ” 号填列） 902,462,116.01 417,008,270.21
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 泰康 薪意 保货 币市场 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至 2018 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
14,539,016,058.34 - 14,539,016,058.34
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 902,462,116.01 902,462,116.01
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
5,292,771,300.67 - 5,292,771,300.67
其中：1.基 金申 购款 136,107,805,445.48 - 136,107,805,445.48
2.基金 赎回 款 -130,815,034,144.81 - -130,815,034,144.81
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号 填列 ）
- -902,462,116.01 -902,462,116.01
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
19,831,787,359.01 - 19,831,787,359.01
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 泰康薪意保货币 2018 年年度报 告
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一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
3,463,563,636.05 - 3,463,563,636.05
二、本期经营活动产生
的基金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 417,008,270.21 417,008,270.21
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
11,075,452,422.29 - 11,075,452,422.29
其中：1.基 金申 购款 81,214,855,652.59 - 81,214,855,652.59
2.基金 赎回 款 -70,139,403,230.30 - -70,139,403,230.30
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号 填列 ）
- -417,008,270.21 -417,008,270.21
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
14,539,016,058.34 - 14,539,016,058.34
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 段国 圣______
______ 金 志刚______
____ 李俊 佑____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
泰康薪意保货币市场基金(以下简称“ 本基金”) 经中国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下 简 称 “ 中
国证监 会”) 证 监许 可[2015] 第 1100 号《 关于 准予 泰 康薪意 保货 币市 场基 金注 册的批 复》 核准 ，
由泰康资产管 理有限责 任 公司依照《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》和 《 泰康薪意保 货币市场
基金基金合同 》负责公 开 募集。本基金 为契约型 开 放式，存续期 限不定， 首 次设立募集 不包括认
购资金 利息 共募 集人 民 币1,149,108,289.71 元， 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所( 特殊 普通 合伙)
普华永 道中 天验 字(2015) 第 613 号验 资报 告予 以验 证。 经 向中 国 证 监会 备案 ， 《泰康 薪意 保货 币市
场 基 金 基 金 合 同 》 于 2015 年 6 月 19 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
1,149,123,448.12 份基 金 份额， 其中 认购 资金 利息 折合 15,158.41 份基 金份 额。 本 基金 的基 金管
理人为 泰康 资产 管理 有限 责任公 司， 基金 托管 人为 中 国民生 银行 股份 有限 公司( 以下简 称 “ 民生 银
行”) 。
根据《泰康薪 意保货币 市 场基金招募说 明书》 ，本 基 金根据投资人 认/申购本 基 金的金额， 对泰康薪意保货币 2018 年年度报 告
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投资人持有的 基金份额 按 照不同的费率 计提销售 服 务费用，因此 形成不同 的 基金份额类 别，即 A
类基金 份额 、B 类基 金份 额、E 类 基 金份 额。 本 基 金A 类、B 类、E 类 基金 份 额分别 设置 代码 ， 并
分别公 布每 万份 基金 已实 现收益 和七 日年 化收 益率 。 在基 金存 续期 内， 若A 类基金 份额 持有 人 在
单个基 金账 户保 留的 基金 份额达 到或 超 过500 万 份 时， 本 基金 的登 记机 构自 动将其 在该 基金 账户
持有 的 A 类基 金份 额升 级 为 B 类基 金份 额； 若 B 类基金 份额 持有 人在 单个 基金账 户保 留的 基金
份额低 于500 万份 时， 本 基金的 登记 机构 自动 将其 在该基 金账 户持 有 的B 类 基金份 额降 级 为A 类
基金份 额。E 类 份额 不进 行基金 份额 的升 降级 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 康 薪意保货币市 场基金基 金 合同》的有关 规
定， 本基 金的 投资 范围 为法 律法规 及监 管机 构允 许投 资的金 融工 具 ， 包 括现 金 ， 期限在 一年 以内(含
一年) 的银 行存 款 、 债 券回 购、 中央 银行 票据 、 同业 存单 ， 剩 余期 限 在397 天 以内( 含397 天) 的债
券、非金融企 业债务融 资 工具和资产支 持证券， 以 及中国证监会 、中国人 民 银行认可的 其他具有
良好流动性的 货币市场 工 具。如法律法 规或监管 机 构以后允许基 金投资其 他 货币市场工 具的，在
不改变基金投 资目标、 不 改变基金风险 收益特征 的 前提下，本基 金可参与 其 他货币市场 工具的投
资，不须召开 份额持有 人 大会。其投资 比例遵循 届 时有 效法律法 规或监管 机 构的相关规 定执行。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：人民 币 7 天通 知存 款利 率(税后)。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 康资 产管 理有 限责任 公司 于2019 年3 月25 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指 引 》 、 《 泰康 薪意 保货币 市场 基金 基金
合同》 和在 财务 报表 附 注 7.4.4 所列 示的 中国 证监 会、中 国基 金业 协会 发布 的有关 规定 及允 许的
基金行 业实 务操 作编 制。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2018 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2018 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2018 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。 泰康薪意保货币 2018 年年度报 告
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7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2016]36 号《 关于 全面 推 开营业 税改 征增 值税 试点 的通知 》 、 财税[2016]46 号《关 于进 一步 明确
全面推开营改 增试点金 融 业有关政策的 通知 》 、财 税[2016]70 号《 关于金融 机 构同业往来等 增值
税政策 的补 充通 知 》 、 财 税[2016]140 号 《 关于 明确 金 融 房 地产 开发 教育 辅助 服务等 增值 税政 策
的通知 》 、 财 税[2017]2 号 《关 于资 管产 品增 值税 政 策有关 问题 的补 充通 知》 、 财税[2017]56 号 《 关
于资管产品增 值税有关 问 题的通知 》 、财税[2017]90 号《关于租 入固定资 产 进项税额抵扣 等增值
税政策 的通 知》 及其 他相 关财税 法规 和实 务操 作， 主要税 项列 示如 下：
(1) 资 管产 品运 营过 程中 发 生的增 值税 应税 行为 ， 以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。 资 管产
品管理 人运 营资 管产 品过 程中发 生的 增值 税应 税行 为， 暂 适用 简易 计税 方法 ， 按 照3% 的征 收率 缴
纳增值 税。 对资 管产 品在2018 年1 月1 日 前运 营过 程中发 生的 增值 税应 税行 为， 未 缴纳 增值 税的，
不再缴 纳； 已缴 纳增 值税 的，已 纳税 额从 资管 产品 管理人 以后 月份 的增 值税 应纳税 额中 抵减 。
对证券投资基 金管理人 运 用基金买卖债 券的转让 收 入免征增值税 ，对国债 、 地方政府债以 及
金融同业往来利息收入亦 免征增值税。资管产品管 理人运营资管产品提供的 贷款服务，以 2018
年1 月1 日 起产 生的 利息 及利息 性质 的收 入为 销售 额。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 债券 的 差价收 入， 债券 的利 息收 入 及其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。
(4) 本 基金 的城 市维 护建 设 税、 教 育费 附加 和地 方教 育 费附加 等税 费按 照实 际缴 纳增值 税额 的泰康薪意保货币 2018 年年度报 告
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适用比 例计 算缴 纳。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
泰康保 险集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 控股 股东
中国民 生银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构
泰康资 产管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本报告 期及 上年 度可 比期 间，本 基金 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 交易 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
80,993,200.25 33,609,517.11
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
16,897,238.54 8,060,172.91
注：支付基金 管理人泰 康 资产管理有限 责任公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 0.33%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.33% / 当 年 天数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
12,271,697.01 5,092,351.08
注：支付基金 托管人民 生 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.05% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.05%/ 当年 天数 。 泰康薪意保货币 2018 年年度报 告
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7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2018 年 1 月 1 日至2018 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
泰康薪 意
保货 币A
泰康薪 意保 货
币 B
泰康薪 意保 货
币 E
合计
泰康资 产管 理有 限责 任
公司
3,722,968.73 1,189,411.34 - 4,912,380.07
民生银 行 18,920.16 2,559.41 16,629,580.75 16,651,060.32
合计 3,741,888.89 1,191,970.75 16,629,580.75 21,563,440.39
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至2017 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
泰康薪 意
保货 币A
泰康薪 意保
货币 B
泰康薪 意保 货币
E
合计
泰康资 产管 理有 限责 任
公司
2,099,187.46 464,302.83 - 2,563,490.29
民生银 行 9,165.59 2,240.51 6,106,856.17 6,118,262.27
合计 2,108,353.05 466,543.34 6,106,856.17 8,681,752.56
注：支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值的约 定年费率 计 提，逐日累 计至每月
月底，按月 支付给 泰 康资 产管理有限 责任公司 ，再 由泰康资产 管理有限 责任 公司计算并 支付给
各基金 销售 机构 。A 类 基 金份额 、B 类 基金 份额 和 E 类基金 份额 约定 的销 售 服务费 年费 率分 别为
0.25% 、0.01% 和 0.25%。根 据基金 管理 人发 布的 实施 销售服 务费 费率 优惠 公告 ， 自2018 年 1 月 16
日至2018 年2 月28 日E 类基金 份额 的销 售服 务费 年费率 为 0.15%，自 2018 年3 月1 日 E 类份额
的销售 服务 费年 费率 为0.17% 。 销售 服务 费的 计算 公式为 ：
日销售 服务 费＝ 前一 日基 金资产 净值 ×约 定年 费率/ 当年天 数。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年 12 月31 日
银行间
市场交
易的
各关联
方名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易
金额
利息
收入
交易金 额 利息支 出
民 生 银 445,621,769.86 617,826,314.64 - - 2,715,989,000.00 344,380.65 泰康薪意保货币 2018 年年度报 告
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行
上年度 可比 期间
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12 月31 日
银行间
市场交
易的
各关联
方名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易
金额
利息
收入
交易金 额 利息支 出
民 生 银
行
- 210,539,317.60 - - 302,300,000.00 21,782.16
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运 用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
泰康薪 意保 货 币A 泰康薪 意保 货 币 B 泰康薪 意保 货 币 E
基 金合 同生效 日（ 2015
年6 月19 日 ） 持有 的基 金
份额
- - -
期初持 有的 基金 份额 - 264,541,841.16 -
期间申 购/ 买入 总份 额 659,234.73 3,565,038.96 -
期间因 拆分 变动 份额 - - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 268,106,880.12 -
期末持 有的 基金 份额 659,234.73 - -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.0436% - -
项目
上年度 可比 期间
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
泰康薪 意保 货 币A 泰康薪 意保 货 币 B 泰康薪 意保 货 币 E
基 金合 同生效 日（ 2015
年6 月19 日 ） 持有 的基 金
份额
- - -
期初持 有的 基金 份额 - 803,659,821.62 -
期间申 购/ 买入 总份 额 - 14,416,202.56 -
期间因 拆分 变动 份额 - - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 553,534,183.02 - 泰康薪意保货币 2018 年年度报 告
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期末持 有的 基金 份额 - 264,541,841.16 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 5.6389% -
注：1. 期间 申购/买入 总份 额含红利再 投、转换 入及 自动升降级 调增份额 ，期 间赎回/卖出 总份额
含转换 出及 自动 升降 级调 减份额 ；
2.基金 管理 人投 资本 基金 相关的 费用 按基 金合 同及 更新的 招募 说明 书的 有关 规定支 付；
3.本报 告期 内基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金E 级 份额 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 末， 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 未持 有本 基金 份额 。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的 银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2018 年1 月 1 日至2018 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
民生银 行 1,903,173,494.14 16,710,427.92 1,300,632,326.33 46,058,047.03
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 民生 银行 保管 ，按银 行约 定利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本报告 期及 上年 度可 比期 间，本 基金 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 的证 券。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本报告期，本基 金在银行 间同业市场于 2018 年 1 月 4 日买入 17 民生银 行 CD240 ，数量
2,000,000 张 ， 金额199,901,339.13 元； 于2018 年4 月2 日买 入18 民 生银 行CD098 ， 数 量1,000,000
张，金 额 99,272,756.52 元；于 2018 年 4 月 3 日买入 18 民生 银行 CD119 ，数 量 1,500,000 张，
金额 148,776,394.57 元； 于 2018 年 4 月 3 日买入 18 民 生银 行 CD105 ，数 量 500,000 张， 金额
49,626,060.87 元 ；于 2018 年 4 月 11 日 买入 18 民生银 行 CD110 ， 数量 1,000,000 张， 金额
99,352,204.35 元 ； 于 2018 年 5 月 3 日 买 入 18 民 生 银 行 CD091 ，数量 500,000 张 ， 金 额
49,818,217.39 元； 于 2018 年 5 月 29 日卖出 18 民生银行 CD091 ，数量 500,000 张，金额
49,935,682.61 元 ；于 2018 年 7 月 17 日 买入 18 民生银 行 CD302 ， 数量 1,000,000 张， 金额
98,436,826.78 元 ；于 2018 年 9 月 26 日 买入 18 民生银 行 CD308 ， 数量 6,000,000 张， 金额
599,931,417.40 元；于 2018 年 9 月 28 日买 入 18 民生银 行 CD354 ， 数量 1,000,000 张， 金额
99,782,266.30 元 ； 于 2018 年 9 月 28 日买入 18 民 生 银 行 CD350 ， 数 量 2,000,000 ，金额泰康薪意保货币 2018 年年度报 告
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199,603,606.52 元； 于 2018 年 10 月 10 日买 入 18 民生银 行 CD387 ，数 量 1,000,000 张， 金 额
99,737,172.83 元 ；于 2018 年 10 月 12 日卖 出 18 民生银 行 CD302 ， 数量 1,000,000 张， 金额
99,499,503.28 元 ；于 2018 年 10 月 12 日买 入 18 民生银 行 CD496 ， 数量 1,000,000 张， 金 额
98,569,922.65 元 ；于 2018 年 10 月 15 日卖 出 18 民生银 行 CD496 ， 数量 1,000,000 张， 金额
98,608,235.36 元 ；于 2018 年 12 月 27 日买 入 18 民生银 行 CD574 ， 数量 2,000,000 张， 金额
195,923,128.21 元； 于 2018 年 12 月 27 日买 入 18 民生银 行 CD565 ，数 量 1,000,000 张， 金 额
97,951,712.82 元； 于 2018 年 12 月 27 日 买入 18 民生 银行 CD533 ， 数量 500,000 张 ，金 额
49,046,595.60 元。
上年度 可比 期间 ，本 基金 在银行 间同 业市 场于 2017 年 5 月 2 日卖出 17 民 生 银行 CD065，数
量500,000 张， 金额49,152,864.67 元； 于 2017 年5 月 19 日买 入16 民生 CD393 ， 数 量 1,000,000
张，金 额99,592,393.41 元； 于 2017 年5 月23 日 买入 17 民 生银 行CD077 ， 数量2,000,000 张，
金额199,226,291.3 元； 于 2017 年5 月23 日买入17 民 生银 行 CD071 ， 数 量1,000,000 张， 金额
99,652,176.09 元； 于 2017 年 6 月 1 日买 入 17 民生银 行 CD032 ，数 量 2,000,000 张 ，金 额
199,923,217.39 元；于 2017 年 6 月 8 日 买入 17 民生银 行 CD160 ， 数量 1,000,000 张， 金额
98,778,494.57 元 ；于 2017 年 6 月 21 日 卖出 17 民生银 行 CD071 ， 数量 1,000,000 张， 金额
99,979,756.52 元 ；于 2017 年 7 月 13 日 卖出 17 民生银 行 CD240 ， 数量 2,000,000 张， 金额
195,729,430.43 ；于 2017 年 7 月 18 日买 入 17 民生银行 CD136 ，数量 2,000,000 张，金额
199,512,900.00 元 ； 于2017 年7 月18 日买入16 民 生CD194 ， 数 量500,000 张 ， 金 额49,841,619.18
元； 于2017 年7 月28 日 买入 16 民生 CD252 ， 数 量500,000 张 ， 金额49,705,847.40 元 ； 于 2017
年7 月31 日卖 出17 民生 银行 CD136 ， 数量2,000,000 张 ， 金 额 199,812,750.00 元 ； 于2017 年8
月1 日 买入17 民生 银 行 CD225，数量 1,500,000 张 ，金 额 149,970,411.29 元 ；于2017 年 8 月 1
日买 入17 民生 银行CD130 ， 数 量 2,000,000 张 ， 金 额199,981,286.96 元； 于 2017 年8 月3 日买
入17 民生 银行CD184 ， 数 量 1,000,000 张 ， 金额99,517,150.00 元 ； 于2017 年8 月28 日卖 出17
民生银 行 CD160 ， 数量 1,000,000 张， 金额 99,890,554.35 元 ；于 2017 年 10 月 11 日买入 17 民
生银行 CD342 ，数 量 400,000 张， 金额 39,671,334.51 元；于 2017 年 11 月 24 日买入 17 民生 银
行CD323 ， 数量1,300,000 张， 金额129,712,150.00 元； 于 2017 年 12 月 11 日卖 出17 民生 银行
CD342 ， 数量400,000 张， 金 额39,960,250.55 元； 于2017 年12 月 20 日买 入17 民生 银行CD342 ，
数量 1,200,000 张 ，金额 119,978,951.21 元；于 2017 年 3 月 21 日 分销 17 民 生银行 CD065 ，数
量500,000 张 ， 金额48,878,850.00 元； 于2017 年7 月11 日分 销17 民 生银 行CD240 ， 数量2,000,000
张，金 额195,631,200.00 元。 泰康薪意保货币 2018 年年度报 告
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7.4.9 期 末（ 2018 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通 受限 证券
截至本 报告 期 末2018 年12 月 31 日 止， 本基 金未 持 有因认 购新 发/ 增发 证券 而 流通受 限的 证券 。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
截至本 报告 期 末2018 年12 月 31 日 止， 本基 金未 持 有暂时 停牌 等流 通受 限股 票。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2018 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额3,951,643,152.50 元 ，是 以如 下债 券 作为质 押：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
111813047
18 浙商 银
行CD047
2019 年1 月 2
日
99.28 100,000 9,927,562.53
111814255
18 江苏 银
行CD255
2019 年1 月 3
日
99.57 1,920,000 191,168,714.11
111888721
18 宁波 银
行CD229
2019 年1 月 2
日
99.63 636,000 63,366,456.49
111889390
18 宁波 银
行CD238
2019 年1 月 2
日
99.57 3,000,000 298,707,150.59
160415 16 农发15
2019 年1 月 4
日
99.74 2,000,000 199,482,839.44
111811102
18 平安 银
行CD102
2019 年1 月 3
日
98.74 2,000,000 197,473,734.42
111812090
18 北京 银
行CD090
2019 年1 月 3
日
98.92 500,000 49,460,854.27
111812098
18 北京 银
行CD098
2019 年1 月 3
日
98.95 500,000 49,474,820.17
111894181
18 重庆银
行CD055
2019 年1 月 3
日
98.97 255,000 25,237,239.87
111871112
18 盛京 银
行CD556
2019 年1 月 3
日
98.50 2,000,000 196,998,031.58
111886156
18 徽商 银
行CD145
2019 年1 月 3
日
99.21 1,000,000 99,214,899.74
111813139
18 浙商 银
行CD139
2019 年1 月 3
日
98.11 1,000,000 98,110,498.50
111814184
18 江苏 银
行CD184
2019 年1 月 3
日
98.40 1,000,000 98,402,555.44
111899405 18 重庆 农 2019 年1 月 3 99.33 62,000 6,158,754.36 泰康薪意保货币 2018 年年度报 告
第 33 页 共 46 页
村商行
CD058
日
140318 14 进出18
2019 年1 月 4
日
100.39 181,000 18,169,893.82
160412 16 农发12
2019 年1 月 4
日
99.74 2,125,000 211,946,835.14
160415 16 农发15
2019 年1 月 4
日
99.74 715,000 71,315,115.10
011800870
18 陕煤 化
SCP007
2019 年1 月 4
日
100.00 1,000,000 100,000,914.83
011800986
18 陕煤 化
SCP008
2019 年1 月 4
日
100.09 200,000 20,018,139.56
111884846
18 徽商 银
行CD126
2019 年1 月 4
日
98.41 1,000,000 98,414,394.32
111899405
18 重庆 农
村商行
CD058
2019 年1 月 4
日
99.33 143,000 14,204,868.93
111813107
18 浙商 银
行CD107
2019 年1 月 9
日
98.90 3,100,000 306,589,232.24
111813116
18 浙商 银
行CD116
2019 年1 月 9
日
97.78 1,034,000 101,102,099.55
180207 18 国开07
2019 年1 月 9
日
100.20 1,030,000 103,204,526.53
111809420
18 浦发 银
行CD420
2019 年1 月 7
日
99.22 1,555,000 154,289,976.14
111812184
18 北京 银
行CD184
2019 年1 月 7
日
98.48 3,000,000 295,441,490.21
111816244
18 上海 银
行CD244
2019 年1 月 7
日
98.83 1,000,000 98,833,827.52
140318 14 进出18
2019 年1 月 9
日
100.39 400,000 40,154,461.48
160208 16 国开08
2019 年1 月 9
日
99.90 800,000 79,923,528.43
160412 16 农发12
2019 年1 月 9
日
99.74 775,000 77,298,257.52
160415 16 农发15
2019 年1 月 9
日
99.74 30,000 2,992,242.59
180207 18 国开07
2019 年1 月 9
日
100.20 1,070,000 107,212,469.30
111892856
18 东莞 银
行CD021
2019 年1 月 8
日
99.40 430,000 42,743,347.41
111895834
18 盛京 银
行CD156
2019 年1 月 8
日
98.72 681,000 67,225,276.57
111895834 18 盛京 银 2019 年1 月 8 98.72 1,111,000 109,672,954.87 泰康薪意保货币 2018 年年度报 告
第 34 页 共 46 页
行CD156 日
111803145
18 农业 银
行CD145
2019 年1 月 8
日
99.47 3,000,000 298,397,042.07
011800780
18 中电 投
SCP010
2019 年1 月 8
日
100.28 100,000 10,027,955.67
011800786
18 首创
SCP001
2019 年1 月 8
日
100.16 200,000 20,031,574.82
011801034
18 浙能 源
SCP005
2019 年1 月 8
日
100.32 200,000 20,063,157.60
011801056
18 国电
SCP005
2019 年1 月 8
日
100.13 500,000 50,062,730.13
111814054
18 江苏 银
行CD054
2019 年1 月 8
日
98.89 100,000 9,888,682.66
合计
41,453,000 4,112,409,106.52
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2018 年12 月 31 日 止， 本 基金 未 持 有在交 易所 市场 债券 正回 购交易 中作 为质
押的债 券。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2018 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第二 层次 的余 额 为9,497,562,186.88 元， 无属 于 第一或 第三 层次 的余 额(2017 年 12 月31 日，
本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 中 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为
5,008,925,000.73 元， 无 属于第 一或 第三 层次 的余 额)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金 以导 致各 层次 之间 转换的 事项 发生 日为 确认 各层次 之间 转换 的时 点。
本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层次未发 生泰康薪意保货币 2018 年年度报 告
第 35 页 共 46 页
重大变 动。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2018 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2017 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
泰康薪意保货币 2018 年年度报 告
第 36 页 共 46 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 固定收 益投 资 9,497,562,186.88 39.90
其中： 债券 9,497,562,186.88 39.90
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 5,859,413,149.13 24.61
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,302,660,174.19 34.88
4 其他各项 资产 145,441,390.12 0.61
5 合计 23,805,076,900.32 100.00
8.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 6.61
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占 基 金
资 产 净
值 的 比
例（% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 3,951,643,152.50 19.93
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20%的 说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的20% 。
8.3 基 金投 资组合 平均 剩 余期 限
8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 87
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 90
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 64
泰康薪意保货币 2018 年年度报 告
第 37 页 共 46 页
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金投 资组 合平 均剩 余期 限未超 过 120 天。
8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 33.43 19.93
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 7.53 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 24.62 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 28.21 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 25.51 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 119.30 19.93
8.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
在本报 告期 内 本 货币 市场 基金投 资组 合平 均剩 余存 续期未 超 过 240 天。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,025,612,329.21 5.17
其中： 政策 性金 融债 1,025,612,329.21 5.17
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 440,468,647.51 2.22
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 8,031,481,210.16 40.50
8 其他 - -
9 合计 9,497,562,186.88 47.89
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
8.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元 泰康薪意保货币 2018 年年度报 告
第 38 页 共 46 页
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 111813107 18 浙 商银
行CD107
4,000,000 395,599,009.34 1.99
2 160415 16 农发 15 3,300,000 329,146,685.07 1.66
3 111889390 18 宁 波银
行CD238
3,000,000 298,707,150.59 1.51
4 111889944 18 盛 京银
行CD517
3,000,000 298,491,220.38 1.51
5 111803145 18 农 业银
行CD145
3,000,000 298,397,042.07 1.50
6 111893311 18 重 庆银
行CD034
3,000,000 298,091,462.95 1.50
7 111809427 18 浦 发银
行CD427
3,000,000 297,442,424.88 1.50
8 111812184 18 北 京银
行CD184
3,000,000 295,441,490.21 1.49
9 111809224 18 浦 发银
行CD224
3,000,000 293,993,038.57 1.48
10 160412 16 农发 12 2,900,000 289,245,092.66 1.46
8.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2120%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0124%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0576%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金负 偏离 度的 绝对 值未 达到0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金正 偏离 度的 绝对 值未 达到0.5% 。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1 本 基金 采用摊 余成 本法计 价。
8.9.2 本 报告 期内本 基 金 投资的 前十 名证券 发行 主体未 出现 被监管 部门 立案调 查的 情
况 ，在 报告编 制日 前一年 内未 受到公 开谴 责、处 罚。
8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元 泰康薪意保货币 2018 年年度报 告
第 39 页 共 46 页
序号 名称 金额
1 存出保 证金 5,589.89
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 115,098,085.33
4 应收申 购款 30,337,714.90
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 145,441,390.12
8.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
1 、由 于四 舍五 入的 原因 ， 分项之 和与 合计 项之 间可 能存在 尾差 。
2 、报 告期 内没 有需 说明 的 证券投 资决 策程 序。 泰康薪意保货币 2018 年年度报 告
第 40 页 共 46 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份
额
级
别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
泰
康
薪
意
保
货
币
A
112,952 13,376.88 37,773,629.34 2.50% 1,473,171,544.37 97.50%
泰
康
薪
意
保
货
币
B
88 136,965,905.27 12,032,509,564.43 99.83% 20,490,099.43 0.17%
泰
康
薪
意
保
货
币
E
245,212 25,560.91 0.00 0.00% 6,267,842,521.44 100.00%
合
计
358,130 55,375.95 12,070,283,193.77 60.86% 7,761,504,165.24 39.14%
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额；对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。
9.2 期 末货 币市场 基金 前十 名 份额 持有人 情况
序号 持有人 类别 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例
1 保险类 机构 1,088,556,675.36 5.49% 泰康薪意保货币 2018 年年度报 告
第 41 页 共 46 页
2 银行类 机构 507,621,874.08 2.56%
3 银行类 机构 506,952,429.71 2.56%
4 银行类 机构 505,360,129.14 2.55%
5 银行类 机构 504,502,183.65 2.54%
6 银行类 机构 504,456,662.98 2.54%
7 银行类 机构 504,218,111.87 2.54%
8 银行类 机构 502,592,577.06 2.54%
9 银行类 机构 454,158,522.58 2.29%
10 其他机 构 350,882,635.22 1.77%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
泰康薪 意保
货币A
9,506,405.87 0.6292%
泰康薪 意保
货币B
6,132,411.67 0.0509%
泰康薪 意保
货币E
102.70 0.0000%
合计 15,638,920.24 0.0789%
9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
泰康薪 意保 货 币A >100
泰康薪 意保 货 币B >100
泰康薪 意保 货 币E 0
合计 >100
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
泰康薪 意保 货 币A >100
泰康薪 意保 货 币B 0
泰康薪 意保 货 币E 0
合计 >100
泰康薪意保货币 2018 年年度报 告
第 42 页 共 46 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
泰康薪 意保 货
币A
泰康薪 意保 货
币 B
泰康薪 意保货
币 E
基金合 同生 效日 （2015 年6
月19 日） 基金 份额 总额
9,108,378.71 1,140,015,069.41 -
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总
额
1,410,811,308.51 4,692,876,072.45 8,435,328,677.38
本 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购
份额
4,423,540,518.40 57,198,308,883.50 74,485,956,043.58
减: 本 报 告 期 期 间 基 金 总 赎
回份额
4,323,406,653.20 49,838,185,292.09 76,653,442,199.52
本 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变
动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-" 填
列）
- - -
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总
额
1,510,945,173.71 12,052,999,663.86 6,267,842,521.44
注：报告期期 间基金总 申 购份额含红利 再投、转 换 入及基金份额 自动升降 级 调增份额； 基金总赎
回份额 含转 换出 及基 金份 额自动 升降 级调 减份 额。 泰康薪意保货币 2018 年年度报 告
第 43 页 共 46 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期本 基金 未召 开份 额持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期本 基金 管理 人未 出现重 大人 事变 动。
本基金 托管 人中 国民 生银 行股份 有限 公司 于2018 年 4 月19 日公 告， 根据 工 作需要 ， 任命 张
庆先生 担任 本公 司资 产托 管部总 经理 ，主 持资 产托 管部相 关工 作。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 无投 资策 略的变 化。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金聘任 普华永 道中天 会计师事务 所（特 殊普通 合伙）为本 基金提 供审计 服务，本年 度应
支付给 普华 永道 中天 会计 师事务 所 （特 殊普 通合 伙 ） 报酬 为 90,000.00 元； 截至2018 年 12 月 31
日，该 审计 机构 向本 基金 提供审 计服 务不 满4 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员未 受稽 查或 处罚 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中金证 券 2 - - - - -
中信证 券 2 - - - - -
注：1 、交 易单 元的 选择 标 准和程 序
券商选 择标 准： 协议 券商 选择的 首要 标准 为符 合监 管机构 相关 规定 ， 即 参选 券商应 满足 以下 条件 ：
（1 ） 经 营业 务比 较全 面， 能够覆 盖证 券经 纪、 证 券 研究、 投 资银 行、 股 指期 货 和融资 融券 等领 域；泰康薪意保货币 2018 年年度报 告
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（2 ） 拥有 独立 的研 究部 门 及 20 人以 上的 研究 团队 ， 研究范 围覆 盖宏 观经 济、 金融市 场和 相关 行
业， 并 且已 建立 完善 的研 究报告 质量 保障 机制 ； （3 ） 投资 银行 实力 较强， 能 够提供 优质 服务 ； （4）
建立相关业 务利益冲 突防 范机制，完 善隔离墙 制度 ，确保研究 、投行服 务客 观公正； （5） 承诺接
受中国证监会 、保监会 有 关保险机构 证 券交易 情 况 的监督，并履 行本通知 规 定的相关要 求和报告
义务； （6）经 评估符合 向 基金机构和 保险机构 投资 提供交易单 元的条件 并经 获准； （7）符 合中国
证监会、保监 会规定的 其 他条件。除以 上首要基 本 标准外，参选 的券商还 应 当满足以下 三个方面
的要求： （1） 公司财务 状 况良好，近 一年内无 重大 违规事项； （2 ）在国内 及 海外市场拥 有较高 的
市场声 誉； （3） 能 够提 供 全方位 的业 务支 持， 包括 但不仅 限于 、 股 指期 货、 融资融 券、 海外 投资、
QFII 等业 务方 面的 咨询 意 见。
券商选择程 序： （1）公 募 集中交易室 负责组织 定期 比选工作， 根据公募 事业 部制定的规 则 和需 求
选择券商， 并对符合 规定 的券商发出 邀请函； （2 ） 券商有权决 定是否参 选， 参选的券商 应在规 定
时间内回复 邀请函， 未在 规定时间内 回复邀请 函的 券商视为放 弃参选； （3 ） 参选券商应 根据邀 请
函的要求提 供参选方 案， 并根据公募 事业部安 排完 成现场评述 、现场答 疑等 基本程序； （4 ）公募
事业部应本着 公平客观 的 原则，从承担 投资、研 究 等职能的相关 岗位中抽 取 相关专业人 员形成评
审小组，评审 小组根据 评 价要素、分工 范围，对 参 选券商进行评 分。公募 集 中交易室负 责汇总打
分，并根据各 项权重计 算 评价结果；评 审小组成 员 包括以下业务 骨干：基 金 经理、研究 员、 信评
研究员 、 股 票交 易员 等承 担投资 、 研 究职 能的 相关 专业人 员。 （5） 为 保证 评 选的客 观性 、 公 正性，
公募合规岗应 全程参加 现 场评选，并监 督评选全 过 程。公募合规 岗有权对 妨 碍客观、公 正原则的
行为予以制 止和纠正； （6 ）公募集中 交易室将 协议 券商的评选 结果和拟 定的 协议券商的 交易单 元
租用计划在 办公系统 中以 呈批件的形 式，报送 参评 人员会签， 部门负责 人审 批； （7）待呈 批件审
批通过 后 ， 运 营管 理部 负 责与协 议券 商签 订 《证 券 交易单 元租 用协 议》 、 办 理 交易单 元联 通及 相关
账户报 备等 工作 ； （8） 公 募集中 交易 室负 责与 协议 券商签 订 《 证券 研究 综合 服务协 议》 ； （9） 信息
管理部 负责 对交 易单 元进 行测试 ； （10 ） 定 期比 选方 式选择 的协 议券 商将 纳入 公募事 业部 佣金 分 配
体系， 根据 公募 事业 部对 其的定 期评 价打 分结 果， 在租用 的交 易单 元上 实现 交易佣 金的 合理 分配 ；
（11 ） 定期 比选 原则 上三 年一次 。
2、本 报告 期内 本基 金租 用 券商交 易单 元变 更情 况： 无。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
成交金额
占当期 债
券回购
成交金额
占当期 权
证 泰康薪意保货币 2018 年年度报 告
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例 成交总额
的比例
成交总额
的比例
中金证 券 - - - - - -
中信证 券 277,554,303.10 100.00% 136,026,014,000.00 100.00% - -
11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
本报告 期， 本基 金不 存在 偏离度 绝对 值超 过0.5% 的 情况 。 泰康薪意保货币 2018 年年度报 告
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§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
本基金 报告 期内 未发 生单 一投资 者持 有基 金份 额比 例达到 或者 超 过20% 的情 况。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无
