泰康稳健增利债券型证券投资基金
2018 年年度报告摘要
2018年12月31日
基金管理人：泰康资产管理有限责任公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2019年3 月27日 泰康瑞坤纯债债券 2018 年年度报告泰康稳健增利债券 2018 年年度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立
董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)根据本基金合同规定，
于 2019 年 3 月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为本基金
出具了无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意
阅读。
本报告期为2018年1月1日起至2018年12月 31日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 泰康稳健增利债券
基金主代码 002245
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 2月 3日
基金管理人 泰康资产管理有限责任公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 159,682,595.10 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 泰康稳健增利债券 A 泰康稳健增利债券 C
下属分级基金的交易代码： 002245 002246
报告期末下属分级基金的份额总额 143,191,182.46 份 16,491,412.64份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金在合理控制风险的基础上，力求超越业绩比较基准的投资回报，力争实
现基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金以宏观经济及货币政策研究为导向，分析不同类别资产的市场变化，进
而采取积极的主动投资管理策略，自上而下确定大类资产配置和债券类金融工
具的类属配置比例，动态调整固定收益类证券组合久期和信用债券的结构。
债券投资方面，本基金根据经济周期波动趋势，判断债券市场的未来走势，形
成对未来市场利率变动方向的预期，动态调整组合的久期和期限结构；利用内
部信用评级体系对债券发行人及其发行的债券进行信用评估，识别投资价值，
精选个券。
在风险可控的前提下，本基金适度参与国债期货投资，灵活运用多头或空头套
期保值等策略进行套期保值操作，对冲市场风险。
此外， 本基金在审慎原则下参与可转债投资， 通过研究发行主体的基本面因素，
结合个券内在价值、市场溢价率等综合评估投资收益率，择时买入或卖出，增
强组合收益。
业绩比较基准 中债新综合财富（总值）指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款利率（税
后）*5%
风险收益特征 本基金为债券型基金，属于较低风险品种，预期风险与预期收益高于货币市场
基金，低于混合型基金和股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 泰康资产管理有限责任公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 陈玮光 贺倩
联系电话 010-58753683 010-66060069
电子邮箱 chenwg06@taikangamc.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
4001895522 95599
传真 010-57818785 010-68121816 泰康瑞坤纯债债券 2018 年年度报告泰康稳健增利债券 2018 年年度报告
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2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.tkfunds.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人办公地、基金托管人的住所 泰康瑞坤纯债债券 2018 年年度报告泰康稳健增利债券 2018 年年度报告
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.
1
期
间
数
据
和
指
标
2018年 2017年
2016年2月3日(基金合同生
效日)-2016年 12 月31日
泰康稳健增利
债券A
泰康稳健增
利债券 C
泰康稳健增利
债券 A
泰康稳健
增利债券 C
泰康稳健增利
债券A
泰康稳健增
利债券C
本
期
已
实
现
收
益
6,827,442.07 581,336.90 1,662,255.82
-309,296.
47
8,235,943.25
1,561,121.4
2
本
期
利
润
11,064,894.0
6
853,410.46 3,601,273.93
316,073.5
4
4,681,126.79
1,023,104.3
8
加
权
平
均
基
金
份
额
本
期
利
润
0.0787 0.0851 0.0211 0.0108 0.0142 0.0146
本
期
基
金
份
额
7.59% 13.12% 1.90% 7.67% 1.70% 1.30% 泰康瑞坤纯债债券 2018 年年度报告泰康稳健增利债券 2018 年年度报告
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净
值
增
长
率
3.1.
2
期
末
数
据
和
指
标
2018年末 2017年末 2016年末
期
末
可
供
分
配
基
金
份
额
利
润
0.0861 0.2023 0.0363 0.0907 0.0168 0.0134
期
末
基
金
资
产
净
值
159,662,945.
14
20,347,852.
27
148,678,437.
32
228,099.6
4
234,045,438.
11
61,201,345.
52
期
末
基
金
份
额
净
值
1.1150 1.2338 1.0363 1.0907 1.017 1.013
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 泰康瑞坤纯债债券 2018 年年度报告泰康稳健增利债券 2018 年年度报告
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（2） 期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
（3）本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
泰康稳健增利债券A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 1.84% 0.05% 2.53% 0.05% -0.69% 0.00%
过去六个月 4.14% 0.06% 3.98% 0.06% 0.16% 0.00%
过去一年 7.59% 0.08% 7.80% 0.06% -0.21% 0.02%
自基金合同
生效起至今
11.50% 0.07% 9.78% 0.07% 1.72% 0.00%
泰康稳健增利债券C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 1.77% 0.05% 2.53% 0.05% -0.76% 0.00%
过去六个月 4.05% 0.06% 3.98% 0.06% 0.07% 0.00%
过去一年 13.12% 0.33% 7.80% 0.06% 5.32% 0.27%
自基金合同
生效起至今
23.38% 0.23% 9.78% 0.07% 13.60% 0.16%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注：1、本基金基金合同于2016 年2月3 日生效。
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组
合比例符合基金合同的约定，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。 泰康瑞坤纯债债券 2018 年年度报告泰康稳健增利债券 2018 年年度报告
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3.2.3
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
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注：本基金成立于2016年2 月3日，2016年度净值增长率的计算期间为2016年 2月 3 日至 2016
年12月31日。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金自合同生效日（2016 年2月3日）至报告期截止日（2018年12月31日）未进行利润分配。 泰康瑞坤纯债债券 2018 年年度报告泰康稳健增利债券 2018 年年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
泰康资产管理有限责任公司(以下简称“泰康资产”或“公司”)成立于2006年， 前身为泰康
人寿保险股份有限公司资产管理中心。 截至2018年12月 31 日， 泰康资产总规模超过14000 亿元。
除管理泰康委托资产外， 泰康资产第三方业务总规模突破 7500亿元， 另类投资管理规模超过 3000
亿元，退休金管理规模超过 2550 亿元。此外，人社部发布的《2018 年三季度全国企业年金基金
业务数据摘要》显示，泰康资产管理的企业年金基金组合资产金额达 2112.61 亿元，市场规模排
名第一.泰康资产具有丰富的多领域资产配置经验，投资范围涵盖固定收益投资、权益投资、境外
投资、基础设施及不动产投资、股权投资、金融产品投资等，所提供的服务和产品包括保险资金
投资管理、另类项目投资管理、企业年金投资管理、基本养老投资管理、金融同业业务、财富管
理服务、资产管理产品、养老金产品、境外理财产品、QDII（合格境内机构投资者）专户、公募
基金产品等。
2015年4月，泰康资产公募基金管理业务资格正式获得监管机构批准，成为首家获得该业务
资格的保险资产管理公司。截至 2018年12月31日，泰康资产公募业务管理规模突破 416亿，客
户数量超过 190 万，发行成立泰康薪意保货币市场基金、泰康新回报灵活配置混合型证券投资基
金、泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金、泰康稳健增利债券型证券投资基金、泰康安泰回
报混合型证券投资基金、泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金、泰康宏泰回报混合型证
券投资基金、泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金、泰康丰盈债券型证券投资基金、泰康
安益纯债债券型证券投资基金、泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金、泰康安惠纯债债券
型证券投资基金、泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金、泰康金泰回报 3 个月定期
开放混合型证券投资基金、泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金、泰康年年红纯债一年定期
开放债券型证券投资基金、泰康现金管家货币市场基金、泰康泉林量化价值精选混合型证券投资
基金、泰康安悦纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰康景泰回报混合型证券投资
基金、泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金、泰康均衡优选混合型证券投资基金、泰康睿利量化多
策略混合型证券投资基金、泰康颐年混合型证券投资基金、泰康颐享混合型证券投资基金、泰康
弘实 3 个月定期开放混合型发起式证券投资基金和泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式
证券投资基金共二十七只公开募集证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 泰康瑞坤纯债债券 2018 年年度报告泰康稳健增利债券 2018 年年度报告
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任职日期 离任日期
蒋利娟
本基金基
金经理
2016年2月3
日
- 11
蒋利娟于 2008 年 7
月加入泰康资产，历
任集中交易室交易
员，固定收益投资部
流动性投资经理、固
定收益投资经理，固
定收益投资中心固定
收益投资经理。现任
公募事业部固定收益
投资执行总监。2015
年6月19日至今担任
泰康薪意保货币市场
基金基金经理。2015
年9月23日至今担任
泰康新回报灵活配置
混合型证券投资基金
基金经理。 2015年12
月 8 日至 2016 年 12
月 27 日任泰康新机
遇灵活配置混合型证
券投资基金基金经
理。2016 年2月3日
至今任泰康稳健增利
债券型证券投资基金
基金经理。2016 年 6
月 8 日至今任泰康宏
泰回报混合型证券投
资基金基金经理。
2017 年 1 月 22 日至
今任泰康金泰回报 3
个月定期开放混合型
证券投资基金基金经
理。2017 年 6 月 15
日至今任泰康兴泰回
报沪港深混合型证券
投资基金基金经理。
2017 年 8 月 30 日至
今担任泰康年年红纯
债一年定期开放债券
型证券投资基金基金
经理。2017 年 9 月 8
日至今担任泰康现金
管家货币市场基金基
金经理。2018年5月泰康瑞坤纯债债券 2018 年年度报告泰康稳健增利债券 2018 年年度报告
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30 日至今担任泰康
颐年混合型证券投资
基金基金经理。2018
年6月13日至今担任
泰康颐享混合型证券
投资基金基金经理。
2018 年 8 月 24 日至
今担任泰康弘实 3 个
月定期开放混合型发
起式证券投资基金基
金经理。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日
期和离任日期均指公司相关公告中的披露日期。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》 、本基金合同和其他有关
法律法规的规定，在基金管理运作中，本基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、
信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规
行为， 没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，
整体运作合法、合规。本基金将继续一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人制定了公平交易制度和流程，并按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》等法律法规的相关规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、
内控措施和信息披露等多方面，确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待，杜绝不同投
资组合之间进行利益输送，保护投资者合法权益。
公司公平交易管理制度要求交易以及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要
求。投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议，并在投资决策委员会的制度规范下独立决策，
实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公
司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权利，共享交易资源，保证各投资组合获得公平的交
易机会。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合，建立了公平交易制度和流程，并严格执
行。报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》泰康瑞坤纯债债券 2018 年年度报告泰康稳健增利债券 2018 年年度报告
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和公司内部公平交易制度，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理
活动中，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资
决策方面享有公平的机会。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的
监控。报告期内，没有出现本基金所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年，宏观经济平稳运行，边际上小幅走弱，地产和制造业投资、出口全年来看形成支撑，
但融资增速下行、消费放缓、外部因素都对经济形成制约。具体来看，投资端受地方政府控隐性
债务的影响，基建投资下行，但房地产和制造业投资则有所上行；消费受到居民收入下行、消费
意愿边际趋弱的影响，呈现下行的趋势；出口得以于全球经济复苏，表现较佳。物价方面，CPI
表现平稳，PPI 冲高后有所回落。社融增速受限于结构性去杠杆而有所下行，汇率在贬值之后趋
于稳定。
债券市场方面，18年走出了牛市的格局，基本面边际弱化、货币政策有所转向、资金面维持
宽松、风险偏好持续低迷，是今年债券牛市的主要驱动力；同时贸易战阴霾笼罩、全球经济边际
走弱，也对债券市场形成支撑。全年市场出现 2 次比较明显的牛市调整，第一次出现在 4 月底 5
月初，央行在降准之后有意收紧资金面，避免释放过于宽松的信号；第二次出现在 8-9 月，地方
债的放量发行导致利率的明显调整。除此之外，利率的下行较为顺畅。全年来看，10Y 国债下行
65bp，10Y国开下行118bp。
固收投资方面，基金上半年先是维持了中性偏低的久期，随后跟随市场节奏，及时适度拉长
久期；下半年久期回调后保持较为中性的久期策略。此外，基金主要配置信用风险可控的中高等
级信用债、CD等，以获取相对稳健的持有期收益。同时基金还适当精选优质可转债、可交换债，
以增厚组合收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末泰康稳健增利 A 基金份额净值为 1.1150 元,本报告期基金份额净值增长率为
7.59%； 截至本报告期末泰康稳健增利 C基金份额净值为1.2338 元,本报告期基金份额净值增长率
为13.12%；同期业绩比较基准增长率为 7.80%。 泰康瑞坤纯债债券 2018 年年度报告泰康稳健增利债券 2018 年年度报告
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2019年， 基本面下行的压力仍在。 地方专项债的放量和提前发行， 有望对社融形成支撑，
社融增速有望低位企稳，但大幅反弹的难度较大；投资上基建投资有望反弹，与地产投资的潜在
下行形成对冲；出口部门受到国际经济下行和贸易战的影响，不确定性较大。政策上，流动性合
理充裕的货币政策思路仍将延续，财政政策也正在发力，政策是恪守底线的对冲。
债券市场方面，债券市场慢牛的格局仍难言打破，仍然存在一定的下行空间，但牛市的下半
场不宜激进追涨。信用债将以高等级和优质债为主，享受票息和信用利差压缩带来的收益。
我们将紧密跟踪经济和市场的动态变化，力争把握机会、规避风险，为基金持有人取得较好
回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规规定，设有公募估值小组，并制定了相关制度及流程。公司
公募估值小组设成员若干名，成员由公募各相关部门组成，包括风险控制部、运营管理部、投资
部、监察稽核部等。公募估值小组成员均具有相关工作经验及专业胜任能力。
本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。
本报告期内，本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者
利益最大化为最高准则。
与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债
登记结算有限责任公司以及中国基金业协会等。
本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管银行复核确认。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本报告期本基金未进行利润分
配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或基金资产净值低
于五千万元的情形。 泰康瑞坤纯债债券 2018 年年度报告泰康稳健增利债券 2018 年年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—泰康资产管理
有限责任公司2018年1月1 日至 2018年 12 月 31 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计
核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行
为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 泰康资产管理有限责任公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基
金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利
益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作
严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，泰康资产管理有限责任公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管
理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、
净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损
害基金持有人利益的行为。 泰康瑞坤纯债债券 2018 年年度报告泰康稳健增利债券 2018 年年度报告
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§6 审计报告
本基金 2018年年度报告经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师签
字出具了无保留意见的审计报告。投资者可阅读年度报告正文查看审计报告全文。 泰康瑞坤纯债债券 2018 年年度报告泰康稳健增利债券 2018 年年度报告
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：泰康稳健增利债券型证券投资基金
报告截止日： 2018年 12月 31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2018年 12 月31 日
上年度末
2017 年 12月 31 日
资 产：
银行存款 345,852.49 852,003.78
结算备付金 2,801,334.61 1,567,496.06
存出保证金 5,107.62 997.97
交易性金融资产 238,067,716.10 197,948,151.70
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 238,067,716.10 197,948,151.70
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 305,730.29 -
应收利息 4,462,772.63 3,849,263.75
应收股利 - -
应收申购款 64,590.47 11,100.00
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 246,053,104.21 204,229,013.26
负债和所有者权益
本期末
2018年 12 月31 日
上年度末
2017 年 12月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 65,299,597.50 54,999,719.00
应付证券清算款 - -
应付赎回款 443,404.94 8,773.41
应付管理人报酬 116,995.19 88,639.08
应付托管费 25,070.41 18,994.08
应付销售服务费 9,549.78 15.05
应付交易费用 16,120.25 13,772.72
应交税费 18,696.97 -
应付利息 63,851.55 63,560.84 泰康瑞坤纯债债券 2018 年年度报告泰康稳健增利债券 2018 年年度报告
第 20 页 共 39 页
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 49,020.21 129,002.12
负债合计 66,042,306.80 55,322,476.30
所有者权益：
实收基金 159,682,595.10 143,681,765.47
未分配利润 20,328,202.31 5,224,771.49
所有者权益合计 180,010,797.41 148,906,536.96
负债和所有者权益总计 246,053,104.21 204,229,013.26
注：报告截止日 2018 年 12 月 31 日， A 类基金份额净值 1.1150 元， C 类基金份额净值 1.2338
元；基金份额总额 159,682,595.10 份，下属分级基金的份额总额分别为：A 类基金份额总额
143,191,182.46 份，C类基金份额总额 16,491,412.64 份。
7.2 利润表
会计主体：泰康稳健增利债券型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至 2018年12月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2018年1月1日至2018年12
月 31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年
12月 31 日
一、收入 15,276,656.72 7,617,771.64
1.利息收入 8,933,778.28 11,440,773.42
其中：存款利息收入 39,430.15 894,676.08
债券利息收入 8,891,556.54 10,118,141.04
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 2,791.59 427,956.30
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 1,810,274.77 -6,413,173.52
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 1,810,274.77 -6,413,173.52
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
4,509,525.55 2,564,388.12
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 23,078.12 25,783.62
减：二、费用 3,358,352.20 3,700,424.17
1．管理人报酬 1,143,231.21 1,449,335.73 泰康瑞坤纯债债券 2018 年年度报告泰康稳健增利债券 2018 年年度报告
第 21 页 共 39 页
2．托管费 244,978.05 310,571.96
3．销售服务费 36,363.16 92,600.32
4．交易费用 10,855.90 14,474.29
5．利息支出 1,661,142.97 1,496,579.03
其中：卖出回购金融资产支出 1,661,142.97 1,496,579.03
6．税金及附加 23,432.81 -
7．其他费用 238,348.10 336,862.84
三、利润总额 （亏损总额以“-”号
填列）
11,918,304.52 3,917,347.47
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 11,918,304.52 3,917,347.47
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：泰康稳健增利债券型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至 2018年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年12 月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
143,681,765.47 5,224,771.49 148,906,536.96
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 11,918,304.52 11,918,304.52
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
16,000,829.63 3,185,126.30 19,185,955.93
其中：1.基金申购款 60,655,754.38 11,628,513.93 72,284,268.31
2.基金赎回款 -44,654,924.75 -8,443,387.63 -53,098,312.38
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
159,682,595.10 20,328,202.31 180,010,797.41
项目
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至 2017 年12 月 31日 泰康瑞坤纯债债券 2018 年年度报告泰康稳健增利债券 2018 年年度报告
第 22 页 共 39 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
290,577,167.70 4,669,615.93 295,246,783.63
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 3,917,347.47 3,917,347.47
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-146,895,402.23 -3,362,191.91 -150,257,594.14
其中：1.基金申购款 12,431,883.85 789,597.29 13,221,481.14
2.基金赎回款 -159,327,286.08 -4,151,789.20 -163,479,075.28
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
143,681,765.47 5,224,771.49 148,906,536.96
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______段国圣______
______金志刚______
____李俊佑____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
泰康稳健增利债券型证券投资基金 (以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下
简称“中国证监会”)证监许可[2015]第 2524 号《关于准予泰康稳健增利债券型证券投资基金注
册的批复》核准，由泰康资产管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰
康稳健增利债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式 ，存续期限不
定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币630,722,304.55元，业经普华永道中天会计
师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第 115 号验资报告予以验证。经向中国证监会
备案， 《泰康稳健增利债券型证券投资基金基金合同》于 2016 年 2 月 3 日正式生效，基金合同生
效日的基金份额总额为630,734,676.89份基金份额， 其中认购资金利息折合12,372.34份基金份
额。本基金的基金管理人为泰康资产管理有限责任公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公
司(以下简称“农业银行”)。 泰康瑞坤纯债债券 2018 年年度报告泰康稳健增利债券 2018 年年度报告
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根据《泰康稳健增利债券型证券投资基金招募说明书》 ，本基金根据认购/申购费用与销售服
务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用的
基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基
金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，
本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资
产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰康稳健增利债券型证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括但不限于国债、央行票据、
地方政府债、金融债、企业债、公开发行公司债券、非公开发行公司债券、次级债、可转换债券、
可交换债券、分离交易可转债、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、
中小企业私募债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和
其他银行存款)、货币市场工具、国债期货、股票、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程
序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资
产的80%，股票等权益类资产的投资比例不超过基金资产的 20%；每个交易日日终在扣除国债期货
合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净
值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；国债期货及其他金融工具的
投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 本基金的业绩比较基准为： 中债新综合财富(总值)
指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款利率(税后)×5%。
本财务报表由本基金的基金管理人泰康资产管理有限责任公司于2019年3月25日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《泰康稳健增利债券型证券投资
基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定
及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2018年 12泰康瑞坤纯债债券 2018 年年度报告泰康稳健增利债券 2018 年年度报告
第 24 页 共 39 页
月31日的财务状况以及2018 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税
[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税
[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开
营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的
补充通知》 、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》 、
财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 、财税[2017]56号《关于资管产
品增值税有关问题的通知》 、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的
通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴
纳增值税。 对资管产品在2018 年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017年12月 31 日前取得的基金、 非货物期货， 可以选择按照实际买入价计算销售额， 或者以 2017
年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 泰康瑞坤纯债债券 2018 年年度报告泰康稳健增利债券 2018 年年度报告
第 25 页 共 39 页
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得
税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、 教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
泰康资产管理有限责任公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
泰康保险集团股份有限公司 管理人的控股股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
本报告期及上年度可比期间，本基金无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月 1日至 2018年 12
月 31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,143,231.21 1,449,335.73
其中： 支付销售机构的客
户维护费
62,911.27 87,704.84
注：支付基金管理人泰康资产管理有限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.70%的年泰康瑞坤纯债债券 2018 年年度报告泰康稳健增利债券 2018 年年度报告
第 26 页 共 39 页
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.70% / 当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月 1日至 2018年 12
月 31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
244,978.05 310,571.96
注：支付基金托管人农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.15% / 当年天数。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
泰康稳健增利债券
A
泰康稳健增利债券C 合计
农业银行 0.00 488.95 488.95
泰康资产管理有限责任
公司
0.00 16,168.81 16,168.81
合计 0.00 16,657.76 16,657.76
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
泰康稳健增利债券
A
泰康稳健增利债券C 合计
农业银行 0.00 9.74 9.74
泰康资产管理有限责任
公司
0.00 88,834.05 88,834.05
合计 0.00 88,843.79 88,843.79
注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金
资产净值 0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给泰康资产管理有限责任公司，
再由泰康资产管理有限责任公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日C类基金资产净值×0.30%/ 当年天数。 泰康瑞坤纯债债券 2018 年年度报告泰康稳健增利债券 2018 年年度报告
第 27 页 共 39 页
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2018年1月 1日至 2018年 12月31日
银行间市场
交易的
各关联方名
称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出
交易金
额
利息收
入
交易金额 利息支出
农业银行 - - - - 48,500,000.00 33,298.90
上年度可比期间
2017年1月 1日至 2017年 12月31日
银行间市场
交易的
各关联方名
称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出
交易金
额
利息收
入
交易金额 利息支出
农业银行 - 31,257,956.71 - - 41,478,000.00 50,909.98
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金份额。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2018年1月1日至 2018年 12月 31日
上年度可比期间
2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
农业银行 345,852.49 5,367.04 852,003.78 7,166.57
注：本基金的银行存款由基金托管人农业银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期及上年度可比期间，本基金未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本报告期及上年度可比期间，本基金无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.9 期末（2018 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元 泰康瑞坤纯债债券 2018 年年度报告泰康稳健增利债券 2018 年年度报告
第 28 页 共 39 页
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
张）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
110049
海尔
转债
2018年
12月20
日
2019
年1月
18日
网下新
债流通
受限
100.00 100.00 5,890 589,000.00 589,000.00 -
注：截至本报告期末 2018 年 12 月 31 日止，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的股
票。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
截至本报告期末2018年12 月 31 日止，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2018年12 月 31 日止， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额54,999,597.50 元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称
回购到期
日
期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
041800275
18太湖新
城CP001
2019年1月
4日
100.68 50,000 5,034,000.00
041800341
18鲁钢铁
CP003
2019年1月
4日
100.69 50,000 5,034,500.00
011801463
18鲁钢铁
SCP013
2019年1月
4日
100.68 50,000 5,034,000.00
041800430
18太湖新
城CP002
2019年1月
4日
100.09 12,000 1,201,080.00
180401 18农发01
2019年1月
4日
106.54 100,000 10,654,000.00
101800563
18豫高管
MTN003
2019年1月
4日
102.61 50,000 5,130,500.00
101760032
17 阳煤
MTN004
2019年1月
4日
103.57 100,000 10,357,000.00
101759040
17兴展投
资MTN001
2019年1月
4日
102.49 100,000 10,249,000.00
101753012
17陕煤化
MTN001
2019年1月
4日
101.92 50,000 5,096,000.00
合计
562,000 57,790,080.00 泰康瑞坤纯债债券 2018 年年度报告泰康稳健增利债券 2018 年年度报告
第 29 页 共 39 页
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2018年12 月 31 日止， 本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额10,300,000.00 元，于2019年1月2日(先后)到期。该类交易要求本基金转入质押
库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2018年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第二层次的余额为238,067,716.10 元， 无属于第一层次和第三层次的余额(于 2017 年12月 31
日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为
197,948,151.70元，无属于第一层次和第三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次直接转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2018 年12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017 年 12 月 31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具 泰康瑞坤纯债债券 2018 年年度报告泰康稳健增利债券 2018 年年度报告
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不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)债券回售
本基金于2018年12月 4日将持有的60,000张16绿地 01 债券（代码：136176）行使回售选
择权，以100.00元/张的回售价格回售给发行人，截至本报告期末 2018年12 月 31 日止，该部分
债券因行使回售选择权而流通受限，回售资金于2019年1 月 21 日到账。
(3)除公允价值和债券回售外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 泰康瑞坤纯债债券 2018 年年度报告泰康稳健增利债券 2018 年年度报告
第 31 页 共 39 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 238,067,716.10 96.75
其中：债券 238,067,716.10 96.75
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 3,147,187.10 1.28
8 其他各项资产 4,838,201.01 1.97
9 合计 246,053,104.21 100.00
注：本基金本报告期内未通过港股通交易机制投资港股。
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期内未通过港股通交易机制投资港股。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
本基金本报告期未投资股票。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
本基金本报告期未投资股票。
8.4.3
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期未投资股票。 泰康瑞坤纯债债券 2018 年年度报告泰康稳健增利债券 2018 年年度报告
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8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 59,803,000.00 33.22
其中：政策性金融债 59,803,000.00 33.22
4 企业债券 45,926,190.00 25.51
5 企业短期融资券 45,227,500.00 25.12
6 中期票据 67,865,700.00 37.70
7 可转债（可交换债） 19,245,326.10 10.69
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 238,067,716.10 132.25
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 160405 16 农发 05 200,000 19,406,000.00 10.78
2 180401 18 农发 01 100,000 10,654,000.00 5.92
3 101760032 17阳煤MTN004 100,000 10,357,000.00 5.75
4 101759040
17 兴展投资
MTN001
100,000 10,249,000.00 5.69
5 170210 17 国开 10 100,000 10,156,000.00 5.64
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本报告期内本基金投资的前十名证券发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编泰康瑞坤纯债债券 2018 年年度报告泰康稳健增利债券 2018 年年度报告
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制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
8.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金本报告期未投资于股票。
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 5,107.62
2 应收证券清算款 305,730.29
3 应收股利 -
4 应收利息 4,462,772.63
5 应收申购款 64,590.47
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,838,201.01
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 132009 17 中油 EB 2,822,120.00 1.57
2 110032 三一转债 2,384,400.00 1.32
3 113013 国君转债 2,262,372.40 1.26
4 128024 宁行转债 2,225,580.00 1.24
5 132013 17 宝武 EB 993,200.00 0.55
6 113011 光大转债 946,080.00 0.53
7 123006 东财转债 927,920.00 0.52
8 110038 济川转债 740,950.00 0.41
9 110040 生益转债 411,840.00 0.23
10 113018 常熟转债 327,510.00 0.18
11 132011 17 浙报 EB 184,600.00 0.10
12 110034 九州转债 54,669.60 0.03
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
1、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
2、报告期内没有需说明的证券投资决策程序。 泰康瑞坤纯债债券 2018 年年度报告泰康稳健增利债券 2018 年年度报告
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§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
泰康
稳健
增利
债券A
493 290,448.65 130,500,003.34 91.14% 12,691,179.12 8.86%
泰康
稳健
增利
债券C
904 18,242.71 0.00 0.00% 16,491,412.64 100.00%
合计 1,388 115,045.10 130,500,003.34 81.72% 29,182,591.76 18.28%
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采
用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总
额） 。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
泰康稳健
增利债券
A
0.00 0.0000%
泰康稳健
增利债券
C
0.00 0.0000%
合计 0.00 0.0000%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
泰康稳健增利债券A 0
泰康稳健增利债券C 0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
泰康稳健增利债券A 0
泰康稳健增利债券C 0
合计 0
泰康瑞坤纯债债券 2018 年年度报告泰康稳健增利债券 2018 年年度报告
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§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目
泰康稳健增利债券
A
泰康稳健增利债券
C
基金合同生效日（2016 年 2 月 3 日）基金
份额总额
540,734,476.89 90,000,200.00
本报告期期初基金份额总额 143,472,643.49 209,121.98
本报告期期间基金总申购份额 8,903,617.54 51,752,136.84
减:本报告期期间基金总赎回份额 9,185,078.57 35,469,846.18
本报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少
以"-"填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 143,191,182.46 16,491,412.64
注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。 泰康瑞坤纯债债券 2018 年年度报告泰康稳健增利债券 2018 年年度报告
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§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期本基金未召开份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期本基金管理人未出现重大人事变动。
本报告期内，本行总行聘任刘琳同志、李智同志为本行托管业务部高级专家。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金无投资策略的变化。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务，本年度应
支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）报酬为 40,000.00元；截至2018年 12月 31
日，该审计机构向本基金提供审计服务不满 3年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
方正证券 2 - - - - -
光大证券 2 - - - - -
东吴证券 2 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
国泰君安 2 - - - - -
东兴证券 2 - - - - - 泰康瑞坤纯债债券 2018 年年度报告泰康稳健增利债券 2018 年年度报告
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东方证券 2 - - - - -
长江证券 2 - - - - -
兴业证券 2 - - - - -
天风证券 2 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
注：1、此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金
合计,不单指股票交易佣金。
2、交易单元的选择标准和程序
券商选择标准：协议券商选择的首要标准为符合监管机构相关规定，即参选券商应满足以下条件：
（1）经营业务比较全面，能够覆盖证券经纪、证券研究、投资银行、股指期货和融资融券等领域；
（2）拥有独立的研究部门及 20 人以上的研究团队，研究范围覆盖宏观经济、金融市场和相关行
业，并且已建立完善的研究报告质量保障机制； （3）投资银行实力较强，能够提供优质服务； （4）
建立相关业务利益冲突防范机制，完善隔离墙制度，确保研究、投行服务客观公正； （5）承诺接
受中国证监会、保监会有关保险机构证券交易情况的监督，并履行本通知规定的相关要求和报告
义务； （6）经评估符合向基金机构和保险机构投资提供交易单元的条件并经获准； （7）符合中国
证监会、保监会规定的其他条件。除以上首要基本标准外，参选的券商还应当满足以下三个方面
的要求： （1）公司财务状况良好，近一年内无重大违规事项； （2）在国内及海外市场拥有较高的
市场声誉； （3）能够提供全方位的业务支持，包括但不仅限于、股指期货、融资融券、海外投资、
QFII等业务方面的咨询意见。
券商选择程序： （1）公募集中交易室负责组织定期比选工作，根据公募事业部制定的规则和需求
选择券商，并对符合规定的券商发出邀请函； （2）券商有权决定是否参选，参选的券商应在规定
时间内回复邀请函，未在规定时间内回复邀请函的券商视为放弃参选； （3）参选券商应根据邀请
函的要求提供参选方案，并根据公募事业部安排完成现场评述、现场答疑等基本程序； （4）公募
事业部应本着公平客观的原则，从承担投资、研究等职能的相关岗位中抽取相关专业人员形成评
审小组，评审小组根据评价要素、分工范围，对参选券商进行评分。公募集中交易室负责汇总打
分，并根据各项权重计算评价结果；评审小组成员包括以下业务骨干：基金经理、研究员、信评
研究员、股票交易员等承担投资、研究职能的相关专业人员。 （5）为保证评选的客观性、公正性，
公募合规岗应全程参加现场评选，并监督评选全过程。公募合规岗有权对妨碍客观、公正原则的泰康瑞坤纯债债券 2018 年年度报告泰康稳健增利债券 2018 年年度报告
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行为予以制止和纠正； （6）公募集中交易室将协议券商的评选结果和拟定的协议券商的交易单元
租用计划在办公系统中以呈批件的形式，报送参评人员会签，部门负责人审批； （7）待呈批件审
批通过后，运营管理部负责与协议券商签订《证券交易单元租用协议》 、办理交易单元联通及相关
账户报备等工作； （8）公募集中交易室负责与协议券商签订《证券研究综合服务协议》 ； （9）信息
管理部负责对交易单元进行测试； （10）定期比选方式选择的协议券商将纳入公募事业部佣金分配
体系，根据公募事业部对其的定期评价打分结果，在租用的交易单元上实现交易佣金的合理分配；
（11）定期比选原则上三年一次。
3、本报告期内本基金新增租用 4 个交易单元，为东兴证券上海、深圳证券交易所交易单元各 1
个、长江证券上海、深圳证券交易所交易单元各1个。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
方正证券 125,268,454.83 100.00% 582,200,000.00 100.00% - -
光大证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - - 泰康瑞坤纯债债券 2018 年年度报告泰康稳健增利债券 2018 年年度报告
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§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过 20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 1
20180101 -
20180916
29,999,000.00 0.00 0.00 29,999,000.00 18.79%
2
20180101 -
20181231
99,999,000.00 0.00 0.00 99,999,000.00 62.62%
个人 - - - - - - -
产品特有风险
当本基金出现单一持有者持有基金份额比例达到或者超过 20%时，基金管理人将审慎确认大额申购与
大额赎回，投资者将面对管理人拒绝或暂停申购的风险、暂停赎回或延缓支付赎回款项的风险、巨额
赎回的风险，以及当管理人确认大额申购与大额赎回时，可能会对基金份额净值造成一定影响等特有
风险。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
