对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
招商安盈债券(217024)

招商安盈债券:2018年年度报告查看PDF公告

招商安盈债券型证券投资基金
2018年年度报告
(原招商安盈保本混合型证券投资基金)
2018年12月31日
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2019年3月28日招商安盈债券型证券投资基金 2018年年度报告(原招商安盈保本混合型证券投资基金)
第 1 页 共 111 页 
§1


重要提示及目录 1.1


重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月27日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 招商安盈债券型证券投资基金由招商安盈保本混合型证券投资基金于 2018年 9月 22日转型 而来。根据《招商安盈保本混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,2018年 9月 21日为招 商安盈保本混合型证券投资基金的第二个保本周期到期日。依据《招商安盈保本混合型证券投资 基金基金合同》的约定,招商安盈保本混合型证券投资基金第二个保本周期到期后,未能符合保 本基金存续条件,招商安盈保本混合型证券投资基金变更为“招商安盈债券型证券投资基金”。在 招商安盈保本混合型证券投资基金保本周期到期日,即 2015年 9月 21日基金接受赎回、转换转 出申请,不接受申购和转换转入申请。自 2018年 9月 22日招商安盈保本混合型证券投资基金转 型为招商安盈债券型证券投资基金。转型后的基金投资目标、投资范围、投资策略以及风险收益 特征与转型前差异较大。 相关公告刊登于《中国证券报》及本公司网站。 本报告财务资料已经审计,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了 2018年度无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。本报告中招商安盈债券型证券投资基金 的报告期自 2018年 9月 22日(转型生效日)起至 2018年 12月 31日止,招商安盈保本混合型 证券投资基金的报告期自 2018年 1月 1日起至 2018年 9月 21日止。招商安盈债券型证券投资基金 2018年年度报告(原招商安盈保本混合型证券投资基金) 第 2 页 共 111 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录....................................................................................................................................2 1.1 重要提示.......................................................................................................................................2 1.2 目录...............................................................................................................................................3 §2 基金简介................................................................................................................................................6 2.1 基金基本情况(转型后)...........................................................................................................6 2.1 基金基本情况(转型前)...........................................................................................................6 2.2 基金产品说明(转型后)...........................................................................................................6 2.2 基金产品说明(转型前)...........................................................................................................7 2.3 基金管理人和基金托管人...........................................................................................................7 2.4 信息披露方式...............................................................................................................................8 2.5 其他相关资料...............................................................................................................................8 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................................................................9 3.1 主要会计数据和财务指标...........................................................................................................9 3.2 基金净值表现(转型后).........................................................................................................10 3.2 基金净值表现(转型前).........................................................................................................12 3.3 过去三年基金的利润分配情况.................................................................................................14 §4 管理人报告..........................................................................................................................................15 4.1 基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................15 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................17 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................17 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................18 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................19 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.........................................................................19 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................20 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................20 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................21 §5 托管人报告..........................................................................................................................................22 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................22 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........22 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.............................22 §6 审计报告(转型后)..........................................................................................................................23 §6 审计报告(转型前)..........................................................................................................................26 §7 年度财务报表(转型后)..................................................................................................................29 7.1 资产负债表(转型后).............................................................................................................29 7.2 利润表.........................................................................................................................................30 7.3 所有者权益(基金净值)变动表.............................................................................................31 7.4 报表附注.....................................................................................................................................32 §7 年度财务报表(转型前)..................................................................................................................55 7.1 资产负债表(转型前).............................................................................................................55 7.2 利润表.........................................................................................................................................56 7.3 所有者权益(基金净值)变动表.............................................................................................57 7.4 报表附注.....................................................................................................................................58 §8 投资组合报告(转型后)..................................................................................................................84招商安盈债券型证券投资基金 2018年年度报告(原招商安盈保本混合型证券投资基金) 第 3 页 共 111 页 8.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................................84 8.2 期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................................84 8.3 报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................................................86 8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................88 8.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................88 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................89 8.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................89 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................89 8.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.....................................................................89 8.10 投资组合报告附注...................................................................................................................89 §8 投资组合报告(转型前)..................................................................................................................91 8.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................................91 8.2 期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................................91 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................92 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................................................93 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................94 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................95 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................95 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................95 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................95 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................95 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................................................96 8.12 投资组合报告附注...................................................................................................................96 §9 基金份额持有人信息(转型后)......................................................................................................98 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................98 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................98 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................98 §10 基金份额持有人信息(转型前)....................................................................................................99 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................99 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................99 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................99 §11 开放式基金份额变动(转型后) .....................................................................................................100 §12 开放式基金份额变动(转型前) .....................................................................................................101 §13 重大事件揭示..................................................................................................................................102 13.1 基金份额持有人大会决议.....................................................................................................102 13.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.....................................102 13.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.........................................................102 13.4 基金投资策略的改变.............................................................................................................102 13.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.................................................................................103 13.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.................................................103 13.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型后).........................................................103 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型前).........................................................106 11.9 其他重大事件(转型后).....................................................................................................109 11.9 其他重大事件(转型前).....................................................................................................109 §14 备查文件目录..................................................................................................................................112招商安盈债券型证券投资基金 2018年年度报告(原招商安盈保本混合型证券投资基金) 第 4 页 共 111 页 13.1 备查文件目录.........................................................................................................................112 13.2 存放地点.................................................................................................................................112 13.3 查阅方式.................................................................................................................................112招商安盈债券型证券投资基金 2018年年度报告(原招商安盈保本混合型证券投资基金) 第 5 页 共 111 页 §2


基金简介 2.1


基金基本情况(转型后) 基金名称 招商安盈债券型证券投资基金 基金简称 招商安盈债券 基金主代码 217024 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年9月22日 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 218,231,083.20份 基金合同存续期 不定期 2.1 基金基本情况(转型前) 基金名称 招商安盈保本混合型证券投资基金 基金简称 招商安盈保本混合 基金主代码 217024 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年8月20日 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,243,171,477.92份 基金合同存续期 不定期 2.2


基金产品说明(转型后) 投资目标 在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋 求持续稳健的投资收益。 投资策略 1、资产配置策略:本基金依据宏观经济数据和金融 运行数据、货币政策、财政政策、以及债券市场和股 票市场风险收益特征,分析判断市场利率水平变动趋 势和股票市场走势。并根据宏观经济、基准利率水 平、股票市场整体估值水平,预测债券、可转债、新 股申购等大类资产下一阶段的预期收益率水平,结合 各类别资产的波动性以及流动性状况分析,进行大类 资产配置。 2、债券(不含可转换公司债)投资策略:本基金在 债券投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深 入分析以及对宏观经济的动态跟踪,采用久期匹配下 的主动性投资策略,主要包括:久期匹配、期限结构 配置、信用策略、相对价值判断、期权策略、动态优 化等管理手段,对债券市场、债券收益率曲线以及各招商安盈债券型证券投资基金 2018年年度报告(原招商安盈保本混合型证券投资基金) 第 6 页 共 111 页 种债券价格的变化进行预测,相机而动、积极调整。 3、可转换公司债投资策略:由于可转债兼具债性和 股性,本基金通过对可转债相对价值的分析,确定不 同市场环境下可转债股性和债性的相对价值,把握可 转债的价值走向,选择相应券种,从而获取较高投资 收益。 4、股票投资策略:本基金充分发挥基金管理人的研 究优势,将严谨、规范化的选股方法与积极主动的投 资风格相结合,在分析和判断宏观经济运行和行业景 气变化、以及上市公司成长潜力的基础上,通过优选 具有良好成长性、质量优良、定价相对合理的股票进 行投资,以谋求超额收益。 业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率 风险收益特征 本基金预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于 一般混合型基金和股票型基金。 2.2 基金产品说明(转型前) 投资目标 通过运用投资组合保险技术,控制本金损失的风险, 寻求组合资产的稳定增值。 投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将严谨、规 范化的基本面研究分析与积极主动的投资风格相结 合,利用组合保险技术,动态调整保本资产与收益资 产的投资比例,以确保基金在保本周期到期时,实现 基金资产在保本基础上的保值增值目的。 业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率(税后) 风险收益特征 本基金是保本混合型基金,属于证券市场中的低风险 品种。 2.3


基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 招商基金管理有限公司 中国工商银行股份有限 公司 姓名 潘西里 郭明 联系电话 0755-83196666 (010)66105798 信息披露负责 人 电子邮箱 cmf@cmfchina.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-887-9555 95588 传真 0755-83196475 (010)66105799 注册地址 深圳市福田区深南大道7088号 北京市西城区复兴门内 大街55号 办公地址 中国深圳深南大道7088号招商银 行大厦 北京市西城区复兴门内 大街55号 邮政编码 518040 100140招商安盈债券型证券投资基金 2018年年度报告(原招商安盈保本混合型证券投资基金) 第 7 页 共 111 页 法定代表人 李浩 易会满 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cmfchina.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 毕马威华振会计师事务所(特殊普 通合伙) 北京市东长安街1号东方广场东二 办公楼八层 注册登记机构 招商基金管理有限公司 中国深圳深南大道7088号招商银 行大厦 招商安盈债券型证券投资基金 2018年年度报告(原招商安盈保本混合型证券投资基金) 第 8 页 共 111 页 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 转型后 金额单位:人民币元 3.1.1


期间数据和指标 2018年9月22日(基金合同生效日)至2018年12月31日 本期已实现收益 -514,370.37 本期利润 122,604.75 加权平均基金份额本期利润 0.0005 本期加权平均净值利润率 0.04% 本期基金份额净值增长率 5.49% 3.1.2


期末数据和指标 2018年12月31日 期末可供分配利润 69,004,440.51 期末可供分配基金份额利润 0.3162 期末基金资产净值 230,202,458.49 期末基金份额净值 1.0549 3.1.3 累计期末指标 2018年12月31日 基金份额累计净值增长率 0.28% 注:1、 基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水 平要低于所列数字; 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;


3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰 低数。 4、招商安盈债券型证券投资基金由招商安盈保本混合型证券投资基金于2018年9月22日 转型而来。本基金对应的本期基金份额净值增长率及基金份额累计净值增长率的计算起始日为本 基金转型日期2018年9月22日,截至本报告期末成立未满1年,本报告期为非完整会计年度。 转型前 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2018年1月1日至 2018年9月21日 2017年 2016年 本期已实现收益 -2,237,734.78 34,721,408.94 98,599,786.10 本期利润 12,824,020.93 45,528,875.55 14,359,958.16 加权平均基金份额本期利润 0.0084 0.0179 0.0037 本期加权平均净值利润率 0.80% 1.74% 0.36% 本期基金份额净值增长率 0.57% 2.15% 0.10% 3.1.2 期末数据和指标 2018年9月21日 2017年末 2016年末 期末可供分配利润 106,552,825.50 543,457,234.07 927,082,104.20招商安盈债券型证券投资基金 2018年年度报告(原招商安盈保本混合型证券投资基金) 第 9 页 共 111 页 期末可供分配基金份额利润 0.0857 0.3066 0.2854 期末基金资产净值 1,307,480,839.19 1,853,371,450.70 3,327,338,232.22 期末基金份额净值 1.052 1.046 1.024 3.1.3 累计期末指标 2018年9月21日 2017年末 2016年末 基金份额累计净值增长率 42.37% 41.56% 38.58% 注:1、 基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水 平要低于所列数字; 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;


3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰 低数。 4、根据《招商安盈保本混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,2018年9月21日为 招商安盈保本混合型证券投资基金的第二个保本周期到期日,自2018年9月22日招商安盈保本 混合型证券投资基金转型为招商安盈债券型证券投资基金,因此上表本报告期间的结束日为 2018年9月21日。 3.2 基金净值表现(转型后) 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.13% 0.45% 2.67% 0.05% -2.54% 0.40% 自基金合同 生效起至今 0.28% 0.44% 2.91% 0.05% -2.63% 0.39% 招商安盈债券型证券投资基金 2018年年度报告(原招商安盈保本混合型证券投资基金) 第 10 页 共 111 页 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注: 本基金转型日期为2018年9月22日,截止报告期末本基金转型后基金合同生效未满一 年;自基金成立日起 6个月内为建仓期,截至报告期末基金尚未完成建仓。招商安盈债券型证券投资基金 2018年年度报告(原招商安盈保本混合型证券投资基金) 第 11 页 共 111 页 3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注: 本基金转型日期为2018年9月22日,截止报告期末本基金转型后基金合同生效未满一 年,故2018年净值增长率按转型前实际存续期计算。 3.2 基金净值表现(转型前) 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ① ③ ②-④ 过去三个月 -0.28% 0.12% 0.63% 0.01% -0.91% 0.11% 过去六个月 -0.66% 0.12% 1.31% 0.01% -1.97% 0.11% 过去一年 1.54% 0.14% 2.68% 0.01% -1.14% 0.13% 过去三年 5.09% 0.11% 8.20% 0.01% -3.11% 0.10% 过去五年 36.63% 0.43% 16.15% 0.01% 20.48% 0.42% 自基金合同 生效起至今 42.37% 0.41% 20.88% 0.01% 21.49% 0.40%招商安盈债券型证券投资基金 2018年年度报告(原招商安盈保本混合型证券投资基金) 第 12 页 共 111 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 招商安盈债券型证券投资基金 2018年年度报告(原招商安盈保本混合型证券投资基金) 第 13 页 共 111 页 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注: 本基金转型日期为2018年9月22日,转型前报告期结束日为2018年9月21日,故2018 年净值增长率按转型前实际存续期计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 招商安盈保本混合型证券投资基金过去三年未进行利润分配;自2018年9月22日招商安盈 保本混合型证券投资基金转型为招商安盈债券型证券投资基金,自基金转型以来未进行利润分 配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 招商基金管理有限公司于2002年 12月27日经中国证监会【2002】100号文批准设立。目 前,公司注册资本金为人民币13.1亿元,招商银行股份有限公司持有公司全部股权的55%,招 商证券股份有限公司持有公司全部股权的45%。招商安盈债券型证券投资基金 2018年年度报告(原招商安盈保本混合型证券投资基金) 第 14 页 共 111 页 招商基金管理有限公司首批获得企业年金基金投资管理人资格、基本养老保险基金投资管理 资格;2004年获得全国社保基金投资管理人资格;同时拥有QDII(合格境内机构投资者)资格、 专户理财(特定客户资产管理计划)资格。 2018年获奖情况如下: 债券投资能力五星基金公司·海通证券 英华奖公募基金20年特别评选·公募基金20年最佳回报债券型基金(二级债) (招商安瑞 进取债券) 《中国基金报》 英华奖公募基金20年特别评选·公募基金20年最佳回报债券型基金(纯债) (招商安心收 益债券) 《中国基金报》 英华奖公募基金20年特别评选·公募基金20年最佳回报债券型基金(纯债) (招商信用添 利债券(LOF) ) 《中国基金报》 英华奖公募基金20年特别评选·公募基金20年“最佳固定收益基金管理人” 《中国基金 报》 明星基金奖·五年持续回报积极债券型明星基金(招商安瑞进取债券) 《证券时报》 明星基金奖·五年持续回报普通债券型明星基金(招商产业债券) 《证券时报》 明星基金奖·2017年度绝对收益明星基金(招商丰融混合) 《证券时报》 Morningstar晨星(中国)2018年度普通债券型基金奖提名(招商安心收益债券) 金牛奖·五年期开放式债券型持续优胜金牛基金(招商产业债券) 《中国证券报》 金基金奖·五年期债券基金奖(招商产业债券) 《上海证券报》 公募基金20周年·“金基金”债券投资回报基金管理公司奖《上海证券报》 公募基金20周年·“金基金”行业领军人物奖(金旭) 《上海证券报》 致敬基金20年·基金行业领军人物奖(金旭) 《新浪》 致敬基金20年·最受投资者欢迎基金公司奖《新浪》 致敬基金20年·区域影响力奖 《新浪》 金牛奖·三年期海外金牛私募投资经理(多策略) 《中国证券报》 中国金融科技先锋榜·2018中国AI金融先锋榜《证券时报》 中国金融科技先锋榜·2018年中国智能投顾新锐榜《证券时报》 金帆奖·2018年度基金管理公司《21世纪经济报道》 2018年度教育扶贫先锋企业《国际金融报》招商安盈债券型证券投资基金 2018年年度报告(原招商安盈保本混合型证券投资基金) 第 15 页 共 111 页 金鼎奖·最具潜力基金公司《每日经济新闻》 离岸中资基金大奖·最具创意产品·香港中资基金业协会、彭博 中国网金融扶贫先锋榜·中国网精准扶贫先锋机构《中国网》 金砖奖·最佳资产配置奖《南方都市报》 金禧奖·2018最佳基金投研团队《投资时报》 腾讯理财通金企鹅奖·最佳债券基金奖·腾讯、晨星 中国金融金领带奖·年度卓越海外投资基金《华尔街见闻》 公募基金20周年行业特别评选·卓越影响力基金公司《界面·财联社》 公募基金20周年行业特别评选·最佳互联网金融服务基金公司《界面·财联社》 金蝉奖·2018年度基金管理公司《华夏时报》 基情20年最受欢迎基金公司·东方财富、天天基金 天天基金6周年定投榜·东方财富、天天基金 2018年东方风云榜连续三年稳回报基金·东方财富、天天基金 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介(转型后) 任本基金的基金经理(助 理)期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 尹晓红 本基金基 金经理 2017年12 月30日 - 5 女,硕士。2013年7月加入招商基金 管理有限公司,曾任交易部交易员; 2015年2月工作调动至招商财富资产 管理有限公司(招商基金全资子公 司) ,任投资经理;2016年4月加入招 商基金管理有限公司投资支持与创新 部,曾任高级研究员,现任招商安瑞进 取债券型证券投资基金、招商安润保本 混合型证券投资基金、招商安盈债券型 证券投资基金、招商3年封闭运作战略 配售灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)基金经理。 姚爽 本基金基 金经理 2017年8月 8日 - 7 男,经济学硕士。2011年7月加入国 泰基金管理有限公司研究部,任宏观策 略研究员;2013年12月加入北京弘毅 远方投资顾问有限公司,任分析师、投 资经理;2015年7月加入招商基金管 理有限公司,曾任研究部高级研究员, 招商睿乾混合型证券投资基金及招商丰 庆灵活配置混合型发起式证券投资基金招商安盈债券型证券投资基金 2018年年度报告(原招商安盈保本混合型证券投资基金) 第 16 页 共 111 页 基金经理,现任招商安盈债券型证券投 资基金基金经理。 注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以及历 任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期;





2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业 人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人声明:在本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金 法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及本基 金的基金合同等基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在 严格控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,无 损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有关法律法规及基金合同的规 定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办 法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 (2011年修订)的规定,制定了《招商 基金管理有限公司公平交易管理办法》 ,对投资决策的内部控制、交易执行的内部控制、公平交 易实施情况的监控与检查稽核、异常交易的监控等进行了规定。为保证各投资组合在投资信息、 投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会,基金管理人合理设置了各类资产管理业务之间以 及各类资产管理业务内部的组织结构,建立了科学的投资决策体系,加强交易执行环节的内部控 制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时,通过对投资交易行为的 监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策 机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库,制定明确的备选库建立、维护程序。 基金管理人拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资 决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需 要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所有投资组合开放,在投资研究层招商安盈债券型证券投资基金 2018年年度报告(原招商安盈保本混合型证券投资基金) 第 17 页 共 111 页 面不存在各投资组合间不公平的问题。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利 益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易,基金 管理人要求相关投资组合经理提供决策依据,并留存记录备查,完全按照有关指数的构成比例进 行投资的组合等除外。 本报告期内,本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行。报告期 内,公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当 日成交量的5%的情形,在指数型投资组合与主动型投资组合之间发生过五次,原因是指数型投 资组合为满足投资策略需要而发生反向交易。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送 的重大异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金2018年经历了从避险策略基金向二级债基的转型。转型前,组合按照避险策略运 行,股票部分在维持仓位基本稳定的基础上进行结构调整。转型后,大幅增加了转债的配置比 例。债券方面在避险策略的情况下久期较短,后转型成二级债基后久期逐渐增加,以中高等级为 主要配置标的。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至转型后报告期末,本报告期(2018年9月22日-2018年12月31日)招商安盈债券份 额净值增长率为0.28%,同期业绩基准增长率为2.91%; 截至转型前报告期末,本报告期(2018年1月1日-2018年9月21日)招商安盈保本混合 份额净值增长率为1.54%,同期业绩基准增长率为2.68%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 当前内外部宏观环境均面临深刻变革。相较于2018年的大多数时间而言,当前的内外环境 均有不同程度的改善。一方面美国经济和市场回落,导致加息预期降低,对新兴市场压力有所减 轻;另一方面国内逆周期调节政策陆续出台,经济下行压力有望逐步缓解。经过2018年大幅下 跌后,A股市场估值回落到历史低位,开始具备长期投资价值。从短期驱动因素来看,预计企业 盈利仍有下调压力,但流动性已处于合理充裕的状态,市场有望进入结构市、震荡市的阶段。我招商安盈债券型证券投资基金 2018年年度报告(原招商安盈保本混合型证券投资基金) 第 18 页 共 111 页 们将维持股票仓位基本稳定,同时着力于精选行业和个股,重点配置以金融、地产、交运为代表 的低估值、高股息品种,以建筑等为代表的稳增长受益品种和光伏、部分TMT等新兴产业。同 时,我们还将积极挖掘转债市场的投资机会,重点配置信用等级较高、静态收益率合理的转债品 种。债券方面目前主要的策略是利用杠杆来赚取息差,今年要重点关注中等评级的相关投资机 会。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内,本基金管理人本着诚实信用、勤勉尽责、合法经营和保障基金持有人利益的原 则,经营管理和业务运作稳健、合规,基金的投资、交易、后台等运作规范有序。基金管理人的 风险管理及合规控制部门依据独立、客观、公正的原则,主要从以下几个方面进一步加强了公司 内部控制和基金投资风险管理工作: 1、公司实施了员工全面培训和形式多样的专题培训,包括不定期推送监管动态和风险案 例,持续整理风险点录入系统定期推送,定期或不定期组织法规考试,不定期开展各类合规主题 培训等,丰富培训形式,不断提升员工合规与风控意识; 2、公司合规风控部门通过事中合规控制系统、事后投资风险管理系统、风险管理模型等对 基金投资合规情况及风险情况进行严格的内部监控和管理; 3、定期稽核方面,除了每季度会对各业务领域进行一次全面的稽核,并向监管部门提交季 度监察稽核报告之外,公司合规部门还根据监察稽核计划,对公司的关键业务部门及业务流程进 行了专项稽核和检查; 4、根据法律法规的更新及业务的发展变化情况,公司各业务部门对相关内部控制制度提出 修改意见和建议,并关注内部控制制度的健全性和有效性,进一步完善了公司内控制度体系,更 好的防范法律风险和合规风险。 报告期内,本基金的投资运作符合国家相关法律法规、监管部门的有关规定以及公司相关制 度的规定。本基金的投资目标、投资决策依据和投资管理程序均符合相关基金合同和招募说明书 的约定,未发现重大异常交易、利益输送、内幕交易及其他有损基金投资者利益的情形。报告期 内,本基金若曾因市场波动、申购赎回等原因出现了相关投资比例限制被动突破的情形,均在法 规规定的时间内完成了调整,符合法律法规和基金合同的规定和要求。报告期内,本基金未出现 因权证未行权、可转债未及时卖出或转股等有损基金份额持有人利益的投资失误行为。本基金管 理人承诺将一如既往本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在规范经营、控制风 险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。招商安盈债券型证券投资基金 2018年年度报告(原招商安盈保本混合型证券投资基金) 第 19 页 共 111 页 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限 公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务,执行基金估 值政策。另外,公司设立由投资和研究部门、风险管理部、基金核算部、法律合规部负责人和基 金经理代表组成的估值委员会 。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关 工作经历。公司估值委员会主要负责制定 、修订和完善基金估值政策和程序,定期评价现有估 值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。 投资和研究部门以及基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态,评判基金持有的投资品 种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了 影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种;投资和研究 部门定期审核公允价值的确认和计量;研究部提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者 调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和程序进行评价,以保证其持续适 用;基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性,并负责与托管行沟通估值调整事项;风险管 理部负责估值委员会工作流程中的风险控制;法律合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复 核监督工作;法律合规部与基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。 基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论;对需采用特别估值程序 的证券,基金及时启动特别估值程序,由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方案,咨询会计 事务所的专业意见,并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人 已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定提供相关债 券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规的规定和基金合同的约定,以及本基金的实际运作情况,本基金报告期未 进行利润分配。在符合分红条件的前提下,本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分,将严格 按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内,本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。招商安盈债券型证券投资基金 2018年年度报告(原招商安盈保本混合型证券投资基金) 第 20 页 共 111 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对本基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他 法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地 履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内,本基金的管理人招商基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计 算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益 的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,本基金未进行利润分 配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对招商基金管理有限公司编制和披露的本基金 2018年年度报告中财务指标、 净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准 确和完整。招商安盈债券型证券投资基金 2018年年度报告(原招商安盈保本混合型证券投资基金) 第 21 页 共 111 页 §6 审计报告(转型后) 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 招商安盈债券型证券投资基金全体基金份额持有人 审计意见 我们审计了后附的招商安盈债券型证券投资基金 (以 下简称“招商安盈债券基金”) 财务报表,包括2018 年12月31日的资产负债表、2018年09月22日 (基 金合同生效日) 至2018年12月31日期间止的利润 表、所有者权益 (基金净值) 变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照中华 人民共和国财政部颁布的企业会计准则、在财务报表 附注7.4.2中所列示的中国证券监督管理委员会 (以 下简称“中国证监会”) 和中国证券投资基金业协会 发布的有关基金行业实务操作的规定编制,公允反映 了招商安盈债券基金2018年12月31日的财务状况以 及2018年09月22日 (基金合同生效日) 至2018年 12月31日期间止的经营成果及基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称“审计 准则”) 的规定执行了审计工作。审计报告的“注册 会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我 们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则,我们独立于招商安盈债券基金,并履行了职 业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计 证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 强调事项 - 其他事项 - 其他信息 招商安盈债券基金管理人招商基金管理有限公司对其 他信息负责。其他信息包括招商安盈债券基金2018 年09月22日 (基金合同生效日) 至2018年12月31 日期间止的报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和 我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我 们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他 信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或 我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者 似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在 重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无 任何事项需要报告。 管理层和治理层对财务报表的 责任 招商安盈债券基金管理人招商基金管理有限公司管理 层负责按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准 则、中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有 关基金行业实务操作的规定编制财务报表,使其实现招商安盈债券型证券投资基金 2018年年度报告(原招商安盈保本混合型证券投资基金) 第 22 页 共 111 页 公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以 使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,招商安盈债券基金管理人招商基 金管理有限公司管理层负责评估招商安盈债券基金的 持续经营能力,披露与持续经营相关的事项 (如适 用),并运用持续经营假设,除非招商安盈债券基金计 划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 招商安盈债券基金管理人招商基金管理有限公司治理 层负责监督招商安盈债券基金的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的 责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或 错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计 意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不 能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在 时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合 理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者 依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重 大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职 业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工 作: (1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大 错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并 获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基 础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假 陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致 的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大 错报的风险。 (2) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计 程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (3) 评价招商安盈债券基金管理人招商基金管理有限 公司管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及 相关披露的合理性。 (4) 对招商安盈债券基金管理人招商基金管理有限公 司管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同 时,根据获取的审计证据,就可能导致对招商安盈债 券基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否 存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为 存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中 提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披 露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论 基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事 项或情况可能导致招商安盈债券基金不能持续经营。 (5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容 (包括披 露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与招商安盈债券基金管理人招商基金管理有限公招商安盈债券型证券投资基金 2018年年度报告(原招商安盈保本混合型证券投资基金) 第 23 页 共 111 页 司治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发 现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的 值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 奚霞 高朋 会计师事务所的地址 中国北京市东长安街 1号东方广场东二办公楼八层 审计报告日期 2019年 3月 25日招商安盈债券型证券投资基金 2018年年度报告(原招商安盈保本混合型证券投资基金) 第 24 页 共 111 页 §6 审计报告(转型前) 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 招商安盈保本混合型证券投资基金全体基金份额持有 人 审计意见 我们审计了后附的招商安盈保本混合型证券投资基金 (以下简称“招商安盈保本混合基金”) 财务报表,包 括2018年09月21日 (基金合同失效前日) 的资产负 债表、2018年1月1日至2018年09月21日 (基金合 同失效前日) 期间止的利润表、所有者权益 (基金净 值) 变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照中华 人民共和国财政部颁布的企业会计准则、在财务报表 附注7.4.2中所列示的中国证券监督管理委员会 (以 下简称“中国证监会”) 和中国证券投资基金业协会 发布的有关基金行业实务操作的规定编制,公允反映 了招商安盈保本混合基金2018年09月21日 (基金合 同失效前日) 的财务状况以及2018年1月1日至2018 年09月21日 (基金合同失效前日) 期间止的经营成果 及基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称“审计 准则”) 的规定执行了审计工作。审计报告的“注册 会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我 们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则,我们独立于招商安盈保本混合基金,并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的 审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基 础。 强调事项 - 其他事项 - 其他信息 招商安盈保本混合基金管理人招商基金管理有限公司 对其他信息负责。其他信息包括招商安盈保本混合基 金2018年1月1日至2018年09月21日 (基金合同 失效前日) 期间止的报告中涵盖的信息,但不包括财 务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我 们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他 信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或 我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者 似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在 重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无 任何事项需要报告。 管理层和治理层对财务报表的 招商安盈保本混合基金管理人招商基金管理有限公司招商安盈债券型证券投资基金 2018年年度报告(原招商安盈保本混合型证券投资基金) 第 25 页 共 111 页 责任 管理层负责按照中华人民共和国财政部颁布的企业会 计准则、中国证监会和中国证券投资基金业协会发布 的有关基金行业实务操作的规定编制财务报表,使其 实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控 制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大 错报。 在编制财务报表时,招商安盈保本混合基金管理人招 商基金管理有限公司管理层负责评估招商安盈保本混 合基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项 (如适用),并运用持续经营假设,除非招商安盈保本 混合基金计划进行清算、终止运营或别无其他现实的 选择。 招商安盈保本混合基金管理人招商基金管理有限公司 治理层负责监督招商安盈保本混合基金的财务报告过 程。 注册会计师对财务报表审计的 责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或 错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计 意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不 能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在 时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合 理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者 依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重 大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职 业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工 作: (1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大 错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并 获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基 础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假 陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致 的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大 错报的风险。 (2) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计 程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (3) 评价招商安盈保本混合基金管理人招商基金管理 有限公司管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估 计及相关披露的合理性。 (4) 对招商安盈保本混合基金管理人招商基金管理有 限公司管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。 同时,根据获取的审计证据,就可能导致对招商安盈 保本混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情 况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结 论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计 报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;招商安盈债券型证券投资基金 2018年年度报告(原招商安盈保本混合型证券投资基金) 第 26 页 共 111 页 如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们 的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未 来的事项或情况可能导致招商安盈保本混合基金不能 持续经营。 (5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容 (包括披 露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与招商安盈保本混合基金管理人招商基金管理有 限公司治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审 计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别 出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 奚霞 高朋 会计师事务所的地址 中国北京市东长安街 1号东方广场东二办公楼八层 审计报告日期 2019年 3月 25日招商安盈债券型证券投资基金 2018年年度报告(原招商安盈保本混合型证券投资基金) 第 27 页 共 111 页 §7 年度财务报表(转型后) 7.1 资产负债表(转型后) 会计主体:招商安盈债券型证券投资基金 报告截止日: 2018年12月31日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2018年12月31日 资 产: 银行存款 7.4.7.1 6,041,828.58 结算备付金 1,128,614.03 存出保证金 76,331.90 交易性金融资产 7.4.7.2 233,860,187.01 其中:股票投资 22,238,223.35








基金投资 - 债券投资 211,621,963.66 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 7.4.7.3 - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 应收证券清算款 1,471,661.16 应收利息 7.4.7.5 1,430,565.94 应收股利 - 应收申购款 1,142.80 递延所得税资产 - 其他资产 7.4.7.6 - 资产总计 244,010,331.42 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018年12月31日 负 债: 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 7.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 11,000,000.00 应付证券清算款 - 应付赎回款 469,219.52 应付管理人报酬 143,288.38 应付托管费 40,939.54 应付销售服务费 - 应付交易费用 7.4.7.7 119,128.95 应交税费 1,638,336.70招商安盈债券型证券投资基金 2018年年度报告(原招商安盈保本混合型证券投资基金) 第 28 页 共 111 页 应付利息 -3,042.08 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 7.4.7.8 400,001.92 负债合计 13,807,872.93 所有者权益: 实收基金 7.4.7.9 161,198,017.98 未分配利润 7.4.7.10 69,004,440.51 所有者权益合计 230,202,458.49 负债和所有者权益总计 244,010,331.42 注:1、报告截止日2018年12月31日,基金份额净值1.0549元,基金份额总额 218,231,083.20份; 2、 本期财务报表的实际编制期间为2018年9月22日(基金合同生效日) 至2018年12月 31日。 7.2 利润表 会计主体:招商安盈债券型证券投资基金 本报告期:2018年9月22日(基金合同生效日)至2018年12月31日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2018年9月22日(基金合同生效日)至 2018年12月31日 一、收入 1,321,986.40 1.利息收入 1,809,667.96 其中:存款利息收入 7.4.7.11 204,604.47 债券利息收入 1,283,380.10 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 321,683.39 其他利息收入 - 2.投资收益(损失以“-”填列) -1,129,301.95 其中:股票投资收益 7.4.7.12 -1,856,983.48 基金投资收益 - 债券投资收益 7.4.7.13 740,476.34 资产支持证券投资收益 7.4.7.14 - 贵金属投资收益 7.4.7.15 - 衍生工具收益 7.4.7.16 - 股利收益 7.4.7.17 -12,794.81 3.公允价值变动收益(损失以“-”号 填列) 7.4.7.18 636,975.12 4. 汇兑收益(损失以“-”号填列) - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.19 4,645.27招商安盈债券型证券投资基金 2018年年度报告(原招商安盈保本混合型证券投资基金) 第 29 页 共 111 页 减:二、费用 1,199,381.65 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 610,761.62 2.托管费 7.4.10.2.2 174,503.34 3.销售服务费 - 4.交易费用 7.4.7.20 225,016.91 5.利息支出 59,972.99 其中:卖出回购金融资产支出 59,972.99 6.税金及附加 2,978.71 7.其他费用 7.4.7.21 126,148.08 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 列) 122,604.75 减:所得税费用 - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 122,604.75 注:本期财务报表的实际编制期间为2018年9月22日 (基金合同生效日) 至2018年12月31 日。 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:招商安盈债券型证券投资基金 本报告期:2018年9月22日(基金合同生效日)至2018年12月31日 单位:人民币元 本期 2018年9月22日(基金合同生效日)至2018年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 值) 918,685,613.45 388,795,225.74 1,307,480,839.19 二、本期经营活动产生的基金 净值变动数(本期利润) - 122,604.75 122,604.75 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) -757,487,595.47 -319,913,389.98 -1,077,400,985.45 其中:1.基金申购款 315,546.82 134,889.01 450,435.83 2.基金赎回款(以“-” 号填列) -757,803,142.29 -320,048,278.99 -1,077,851,421.28 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净 值) 161,198,017.98 69,004,440.51 230,202,458.49 注:本期财务报表的实际编制期间为2018年9月22日 (基金合同生效日) 至2018年12月31招商安盈债券型证券投资基金 2018年年度报告(原招商安盈保本混合型证券投资基金) 第 30 页 共 111 页 日。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______金旭______














______欧志明______














____何剑萍____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 招商安盈债券型证券投资基金 (以下简称“本基金”) 系由招商安盈保本混合型证券投资基 金转型而来。根据原《招商安盈保本混合型证券投资基金基金合同》的约定,2018年9月21 日,本基金第二个保本周期到期后,未能符合保本基金存续条件,自2018年9月22日起本基金 转型为招商安盈债券型证券投资基金,同时,基金的投资目标、投资范围、投资策略以及基金费 率等相关内容根据《招商安盈保本混合型证券投资基金基金合同》的相关约定作相应修改。自 2018年9月22日起,原基金合同失效, 《招商安盈债券型证券投资基金合同》于同一日生效。 本基金为契约型开放式基金,存续期不定。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司,基金 托管人为中国工商银行股份有限公司 (以下简称“中国工商银行”) 。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、 《招商安盈债券型证券投资基金基 金合同》及截至报告期末最新公告的《招商安盈债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定, 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括可转换债 券及可分离转债、国债、央行票据、公司债、企业债、短期融资券、政府机构债、政策性金融机 构金融债、商业银行金融债、资产支持证券等) 、股票、权证、货币市场工具以及法律法规或中 国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定) 。本基金可参与一级市 场新股申购或增发新股,也可在二级市场上投资股票、权证等权益类证券。如法律法规或监管机 构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金 的投资组合比例为:本基金对固定收益类证券的投资比例不低于基金资产的80%,股票、权证等 权益类资产的投资比例不高于基金资产的20%,基金保留不低于基金资产净值5%的现金或者到期 日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金 的业绩比较基准为:中债综合全价(总值)指数收益率。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”) 招商安盈债券型证券投资基金 2018年年度报告(原招商安盈保本混合型证券投资基金) 第 31 页 共 111 页 颁布的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板 第3号 <年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注7.4.2中所列示的中国证监会和中国证券 投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求,真实、完整地反映了本基金2018 年12月31日的财务状况、自2018年 9月22日(基金合同生效日)至2018年12月31日止期间 的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止,本期财务报表的实际编制期间为自 2018年9月22日 (基金合同生效日) 至2018年12月31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币,编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币 的依据是主要业务收支的计价和结算币种。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的,把金融资产和金融负债分为不同类别: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可 供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资 产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 本基金目前持有的[股票投资]和[债券投资]分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产 列示。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时,于资产负债表内确认。 在初始确认时,金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产或金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或 金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。 初始确认后,金融资产和金融负债的后续计量如下: -以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量,公允价值招商安盈债券型证券投资基金 2018年年度报告(原招商安盈保本混合型证券投资基金) 第 32 页 共 111 页 变 动形成的利得或损失计入当期损益。 -应收款项以实际利率法按摊余成本计量。 -除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按摊 余成本进行后续计量。 满足下列条件之一时,本基金终止确认该金融资产: -收取该金融资产现金流量的合同权利终止; -该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; -该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险 和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产整体转移满足终止确认条件的,本基金将下列两项金额的差额计入当期损益: -所转移金融资产的账面价值 -因转移而收到的对价 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,本基金终止确认该金融负债或其一部分。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 除特别声明外,本基金按下述原则计量公允价值: 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项 负债所需支付的价格。 本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,根据《企业会计准则》的规定采用在 当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。 存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具,在估值日有报价的,除会计准则 规定的情况外,将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量;估值日无报价且最近 交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足 证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,对报价进行调整,确定公允价 值。与上述金融工具相同,但具有不同特征的,以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值 技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产 持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,本基金不考虑因其大量持有相 关资产或负债所产生的溢价或折价。 对不存在活跃市场的金融工具,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支 持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,优先使用可观察输入值,只有在无 法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。招商安盈债券型证券投资基金 2018年年度报告(原招商安盈保本混合型证券投资基金) 第 33 页 共 111 页 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,参考类似投资品种的 现行市价及重大变化等因素,对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,没有相互抵销。但是,同时满足下列条件 的,以相互抵销后的净额在资产负债表内列示: -本基金具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的; -本基金计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基 金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比 例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日 认列。上述申购和赎回分别包括基金红利再投资和转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出 基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金核算在基金份额发生变动时,申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包 含的未分配利润和公允价值变动损益,包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益 平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计 算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现 损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计 量,并于会计期末全额转入“未分配利润” 。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的 差额确认。 股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得 税后的净额确认。 债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代 缴的个人所得税 (如适用) 后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次 性还本付息的附息债,根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后,逐日计 提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异,按实际利率计算利息收入。 利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。招商安盈债券型证券投资基金 2018年年度报告(原招商安盈保本混合型证券投资基金) 第 34 页 共 111 页 买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额,在回购期内按 实际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。 公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变动计入当期 损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公允价值变 动形成的应计入当期损益的利得或损失。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。 本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。 卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额,在回购期 内以实际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。 本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位,发生时直接计入基金损 益;如果影响基金份额净值小数点后第四位的,应采用待摊或预提的方法,待摊或预提计入基金 损益。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。基金收益分配方式分为两种,现金分红与红利再投资。基金 份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选 择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收 益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若基金合同生 效不满3个月可不进行收益分配。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配 基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 7.4.4.12 外币交易 本基金本报告期内无外币交易。 7.4.4.13 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础 确定报告分部。 本基金目前以一个经营分部运作,不需要进行分部报告的披露。 7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃 (包括涨跌停时的交易不活 跃) 等情况,本基金根据中国证监会公告 [2017]13 号《中国证券监督管理委员会关于证券投资招商安盈债券型证券投资基金 2018年年度报告(原招商安盈保本混合型证券投资基金) 第 35 页 共 111 页 基金估值业务的指导意见》 ,根据具体情况采用《关于发布中基协 (AMAC) 基金行业股票估值指数 的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 对于在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股 票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,不包括停牌、新发行未上 市、回购交易中的质押券等流通受限股票,根据中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金 投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》 ,在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日 流通受限股票的价值。 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值 处理标准》 ,在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定 收益品种 (估值处理标准另有规定的除外) ,采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》 、财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税 [2012] 85号文《财政 部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通 知》 、财税 [2015] 101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所 得税政策有关问题的通知》 、财税 [2005] 103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的 通知》 、上证交字 [2008] 16 号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证 券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工 作的通知》 、财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通 知》 、财税 [2016] 36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通 知》 、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税 [2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、财税 [2016] 140号文《关于明 确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》 、财税 [2017] 2号文《关于资管产品招商安盈债券型证券投资基金 2018年年度报告(原招商安盈保本混合型证券投资基金) 第 36 页 共 111 页 增值税政策有关问题的补充通知》 、财税 [2017] 56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》 及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下: (a) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,暂不征收企业所得税。 (b) 自2016年5月1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试 点,建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围,由缴纳营业 税改为缴纳增值税。 2018年1月1日 (含) 以后,资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发生的 增值税应税行为,以管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值 税。对资管产品在2018年1月1日以前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的, 不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税;对 国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税;同业存款利息收入免 征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。 (c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对 价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d) 对基金从上市公司取得的股息、红利所得,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代 缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起,对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计 算个人所得税的应纳税所得额:持股期限在1个月以内 (含1个月) 的,其股息红利所得全额计 入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年 (含1年) 的,暂减按50%计入应纳税所得额; 持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股 息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收 入继续暂减按50%计入个人所得税应纳税所得额。 (e) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (f) 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入,暂不征收企业所得税。 (g) 对基金在2018年1月1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税,分别按照证券投资基金 管理人所在地适用的税率,计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元招商安盈债券型证券投资基金 2018年年度报告(原招商安盈保本混合型证券投资基金) 第 37 页 共 111 页 项目 本期末 2018年12月31日 活期存款 6,041,828.58 定期存款 - 其中:存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计: 6,041,828.58 7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 2018年12月31日 项目 成本 公允价值 估值增值 股票 23,457,134.53 22,238,223.35 -1,218,911.18 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 交易所市场 141,372,417.96 141,094,963.66 -277,454.30 银行间市场 70,443,813.70 70,527,000.00 83,186.30 债券 合计 211,816,231.66 211,621,963.66 -194,268.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 235,273,366.19 233,860,187.01 -1,413,179.18 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2018年12月31日 应收活期存款利息 3,038.32 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 -招商安盈债券型证券投资基金 2018年年度报告(原招商安盈保本混合型证券投资基金) 第 38 页 共 111 页 应收结算备付金利息 492.50 应收债券利息 1,426,998.78 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 36.34 合计 1,430,565.94 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2018年12月31日 交易所市场应付交易费用 117,553.95 银行间市场应付交易费用 1,575.00 合计 119,128.95 7.4.7.8 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 2018年12月31日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1.92 预提费用 400,000.00 合计 400,001.92 7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 本期 2018年9月22日(基金合同生效日)至2018年12月31日 项目 基金份额(份) 账面金额 基金合同生效日 1,243,171,477.92 918,685,613.45 本期申购 427,182.72 315,546.82 本期赎回(以“-”号填列) -1,025,367,577.44 -757,803,142.29 本期末 218,231,083.20 161,198,017.98 注: 本期申购含红利再投、转换入份 (金) 额,本期赎回含转换出份 (金) 额。招商安盈债券型证券投资基金 2018年年度报告(原招商安盈保本混合型证券投资基金) 第 39 页 共 111 页 7.4.7.10 未分配利润 金额单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 448,297,125.40 -59,501,899.66 388,795,225.74 本期利润 -514,370.37 636,975.12 122,604.75 本期基金份额交易 产生的变动数 -369,682,808.08 49,769,418.10 -319,913,389.98 其中:基金申购款 154,563.23 -19,674.22 134,889.01 基金赎回款 -369,837,371.31 49,789,092.32 -320,048,278.99 本期已分配利润 - - - 本期末 78,099,946.95 -9,095,506.44 69,004,440.51 7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2018年9月22日(基金合同生效日)至2018年 12月31日 活期存款利息收入 153,390.38 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 50,858.51 其他 355.58 合计 204,604.47 7.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2018年9月22日(基金合同生效日)至2018 年12月31日 卖出股票成交总额 82,502,453.92 减:卖出股票成本总额 84,359,437.40 买卖股票差价收入 -1,856,983.48 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2018年9月22日至2018年12月31日 债券投资收益——买卖债券(、债转股及 债券到期兑付)差价收入 740,476.34招商安盈债券型证券投资基金 2018年年度报告(原招商安盈保本混合型证券投资基金) 第 40 页 共 111 页 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 740,476.34 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2018年9月22日至2018年12月31日 卖出债券(债转股及债券到期兑付)成交 总额 212,033,966.76 减:卖出债券(债转股及债券到期兑付) 成本总额 208,488,140.62 减:应收利息总额 2,805,349.80 买卖债券差价收入 740,476.34 7.4.7.14 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 7.4.7.15 贵金属投资收益


本基金本报告期内无贵金属投资收益。 7.4.7.16 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 7.4.7.17 股利收益


单位:人民币元 项目 本期 2018年9月22日(基金合同生效日)至2018年 12月31日 股票投资产生的股利收益 -12,794.81 基金投资产生的股利收益 - 合计 -12,794.81 7.4.7.18 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2018年9月22日(基金合同生效日)至2018 年12月31日 1.交易性金融资产 636,975.12 ——股票投资 978,467.80 ——债券投资 -341,492.68招商安盈债券型证券投资基金 2018年年度报告(原招商安盈保本混合型证券投资基金) 第 41 页 共 111 页 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 636,975.12 7.4.7.19 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2018年9月22日(基金合同生效日)至2018 年12月31日 基金赎回费收入 3,511.51 转换费收入 1,133.76 合计 4,645.27 注:1、本基金的赎回费率按基金持有人持有该部分基金份额的时间分段递减设定,于持有人赎 回基金份额时收取,赎回费总额按一定比例归入基金资产; 2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分组成,其中赎回费总额按一定比例归入转 出基金的基金资产。 7.4.7.20 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2018年9月22日(基金合同生效日)至2018 年12月31日 交易所市场交易费用 223,066.91 银行间市场交易费用 1,950.00 合计 225,016.91 7.4.7.21 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2018年9月22日(基金合同生效日)至 2018年12月31日 审计费用 27,671.92 信息披露费 83,015.76 银行费用 6,160.40 其他费用 9,300.00 合计 126,148.08招商安盈债券型证券投资基金 2018年年度报告(原招商安盈保本混合型证券投资基金) 第 42 页 共 111 页 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日,本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事 项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 招商基金管理有限公司 基金管理人 中国工商银行 基金托管人 招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行” ) 基金管理人的股东 招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券” ) 基金管理人的股东 招商财富资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 招商资产管理(香港)有限公司 基金管理人的全资子公司 注:本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 本期 2018年9月22日(基金合同生效日)至2018年12月31日 关联方名称 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 招商证券 35,106,755.33 25.99% 7.4.10.1.2 债券交易


金额单位:人民币元 本期 2018年9月22日(基金合同生效日)至2018年12月31日 关联方名称 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 招商证券 91,437,189.93 30.81% 招商安盈债券型证券投资基金 2018年年度报告(原招商安盈保本混合型证券投资基金) 第 43 页 共 111 页 7.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位:人民币元 本期 2018年9月22日(基金合同生效日)至2018年12月31日 关联方名称 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 招商证券 1,041,700,000.00 63.57% 7.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 本期 2018年9月22日(基金合同生效日)至2018年12月31日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总 量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 招商证券 32,694.84 25.99% 24,437.85 20.79% 注:1、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立; 2、基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范 围还包括佣金收取方为本基金提供研究成果和市场信息等证券综合服务,并不收取额外对价。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018年9月22日(基金合同生效日)至2018年12月31日 当期发生的基金应支付 的管理费 610,761.62 其中:支付销售机构的 客户维护费 235,221.18 注:支付基金管理人招商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.70% 的年 费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为: 日基金管理费=前一日基金资产净值×0.70%÷当年天数 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元招商安盈债券型证券投资基金 2018年年度报告(原招商安盈保本混合型证券投资基金) 第 44 页 共 111 页 项目 本期 2018年9月22日(基金合同生效日)至2018年12月31日 当期发生的基金应支付 的托管费 174,503.34 注:支付基金托管人工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.20% 的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。计算公式为: 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期内未与关联方通过银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位:人民币元 本期 2018年9月22日(基金合同生效日)至2018年12月31日 关联方名称 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 6,041,828.58 153,390.38 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 7.4.12 期末(2018年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通 日 流通受限 类型 认购 价格 期末估值 单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末 估值总额 说明招商安盈债券型证券投资基金 2018年年度报告(原招商安盈保本混合型证券投资基金) 第 45 页 共 111 页 603156 养元 饮品 2018年 2月2日 2019 年2 月12 日 自愿锁定 78.73 40.68 52,8042,969,459.412,148,066.72 - 7.4.12.1.2 受限证券类别:债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通 日 流通受 限类型 认购 价格 期末估值 单价 数量 (单位: 张) 期末 成本总额 期末 估值总额 说明 120002 18中 原EB 2018年 12月25 日 2019 年1 月11 日 新债未 上市 99.99 99.99 65,5006,549,483.186,549,483.18 - 110049 海尔 转债 2018年 12月20 日 2019 年1 月18 日 新债未 上市 100.00 100.00 860 85,998.87 85,998.87 - 注:以上“可流通日”中,部分证券的日期是根据上市公司公告估算的流通日期。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股票名称 停牌日期 停牌原 因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 600030 中信证券 2018年12 月25日 重大事 项 16.01 2019年1 月10日 17.15 183,5393,257,292.282,938,459.39 - 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2018年12月31日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额人民币11,000,000.00元,于2019年1月2日到期。该类交易要求本基金在回购 期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规 定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 7.4.13 金融工具风险及管理 本基金为债券型基金,本基金的运作涉及的金融工具主要包括债券投资、银行存款等。与这招商安盈债券型证券投资基金 2018年年度报告(原招商安盈保本混合型证券投资基金) 第 46 页 共 111 页 些金融工具有关的风险,以及本基金的基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所 述。 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人从事风险管理的目标是确保保本周期到期时保证本基金的基金资产安 全,维护基金份额持有人利益。基于该风险管理目标,本基金的基金管理人风险管理的基本策略 是识别和分析本基金运作使本基金面临各种类型的风险,确定适当的风险容忍度,并及时可靠地 对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。本基金目前面临的主要风险包括:市场风 险、信用风险和流动性风险。与本基金相关的市场风险主要包括利率风险和市场价格风险。 本基金的基金管理人建立了以全面、独立、互相制约以及定性和定量相结合为原则的,监事 会、董事会及下设风险控制委员会、督察长、风险管理委员会、法律合规部和风险管理部等多层 次的风险管理组织架构体系。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的 信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及其他。 本基金的银行存款存放于本基金的基金托管人中国工商银行,与该银行存款相关的信用风险 不重大。本基金在证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款 项清算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进 行信用评估并采用券款对付交割方式,以控制相应的信用风险。 对于与债券投资、资产支持证券投资等投资品种相关的信用风险,本基金的基金管理人通过 对投资品种的信用等级评估来选择适当的投资对象,并限制单个投资品种的持有比例来管理信用 风险。附注7.4.13.2.1至7.4.13.2.6 列示了于本报告期末及上年度末本基金所持有的债券投资 的信用评级,该信用评级不包括本基金所持有的国债、央行票据、政策性金融债。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2018年12月31日 A-1 - A-1 以下 - 未评级 30,071,000.00 合计 30,071,000.00 注:上述评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构做出。招商安盈债券型证券投资基金 2018年年度报告(原招商安盈保本混合型证券投资基金) 第 47 页 共 111 页 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金于本报告期末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金于本报告期末未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2018年12月31日 AAA 65,683,723.85 AAA以下 95,635,239.81 未评级 - 合计 161,318,963.66 注:上述评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构做出。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金于本报告期末未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金于本报告期末未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。 7.4.13.3 流动性风险 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金流动性风险来源于开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险,以及因部分投资品种 交易不活跃而出现的变现风险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变 现投资的风险。本基金所持有的交易性金融资产分别在证券交易所和银行间同业市场交易,除附 注7.4.12所披露的流通受限不能自由转让的基金资产外,本基金未持有其他有重大流动性风险 的投资品种。除卖出回购金融资产款外,本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定 到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因 此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款,设计 了非常情况下赎回资金的处理模式,控制因开放模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利 益。日常流动性风险管理中,本基金的基金管理人每日监控和预测本基金的流动性指标,通过对 投资品种的流动性指标来持续地评估、选择、跟踪和控制基金投资的流动性风险。同时,本基金招商安盈债券型证券投资基金 2018年年度报告(原招商安盈保本混合型证券投资基金) 第 48 页 共 111 页 通过预留一定的现金头寸,并且在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金,以缓解流 动性风险。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风 险。本基金持有的利率敏感性资产主要是银行存款、债券投资;持有的利率敏感性负债主要是卖 出回购金融资产款。本基金的基金管理人日常通过对利率水平的预测、分析收益率曲线及优化利 率重新定价日组合等方法对上述利率风险进行管理。 下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价 值,并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 2018年12月31日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 6,041,828.58 - - - - - 6,041,828.58 结算备付金 1,128,614.03 - - - - - 1,128,614.03 存出保证金 76,331.90 - - - - - 76,331.90 交易性金融资产 - - 60,510,000.00 116,633,393.83 34,478,569.83 22,238,223.35 233,860,187.01 应收证券清算款 - - - - - 1,471,661.16 1,471,661.16 应收利息 - - - - - 1,430,565.94 1,430,565.94 应收申购款 - - - - - 1,142.80 1,142.80 其他资产 - - - - - - - 资产总计 7,246,774.51 - 60,510,000.00 116,633,393.83 34,478,569.83 25,141,593.25 244,010,331.42 负债 卖出回购金融资产款 11,000,000.00 - - - - - 11,000,000.00 应付赎回款 - - - - - 469,219.52 469,219.52 应付管理人报酬 - - - - - 143,288.38 143,288.38 应付托管费 - - - - - 40,939.54 40,939.54 应付交易费用 - - - - - 119,128.95 119,128.95 应付利息 - - - - - -3,042.08 -3,042.08 应交税费 - - - - - 1,638,336.70 1,638,336.70 其他负债 - - - - - 400,001.92 400,001.92 负债总计 11,000,000.00 - - - - 2,807,872.93 13,807,872.93 利率敏感度缺口 -3,753,225.49 - 60,510,000.00 116,633,393.83 34,478,569.83 22,333,720.32 230,202,458.49招商安盈债券型证券投资基金 2018年年度报告(原招商安盈保本混合型证券投资基金) 第 50 页 共 111 页 注:上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 若市场利率平行上升或下降50个基点 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 仅存在公允价值变动对基金资产净值的影响 假 设 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 相关风险变量的变动 本期末(2018年12月31日) 1.市场利率平行上升50个基点 -3,050,235.76 分 析 2.市场利率平行下降50个基点 3,129,144.08 7.4.13.4.2 其他价格风险 其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变 动发生波动的风险,该风险可能与特定投资品种相关,也有可能与整体投资品种相关。本基金所 持有的金融资产以公允价值计量,所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在 当期损益中。本基金在构建资产配置和基金资产投资组合的基础上,通过建立事前和事后跟踪误 差的方式,对基金资产的市场价格风险进行管理。 7.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 2018年12月31日 项目 公允价值 占基金资产净值比例(%) 交易性金融资产-股票投资 22,238,223.35 9.66 交易性金融资产-基金投资 - - 交易性金融资产-贵金属投 资 - - 衍生金融资产-权证投资 - - 其他 - - 合计 22,238,223.35 9.66 7.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 1.若对市场价格敏感的权益性投资的市场价格上升或下降5% 2.其他市场变量保持不变 假设 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 相关风险变量的变动 本期末( 2018年12月31日 ) 分析 1.权益性投资的市场价格上升5% 1,111,911.17招商安盈债券型证券投资基金 2018年年度报告(原招商安盈保本混合型证券投资基金) 第 52 页 共 111 页 2.权益性投资的市场价格下降5% -1,111,911.17 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1 以公允价值计量的资产和负债 下表列示了本基金在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于本报告 期末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计 量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下: 第一层次输入值: 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价; 第二层次输入值: 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值; 第三层次输入值: 相关资产或负债的不可观察输入值。 单位:人民币元 本期末 (2018年12月31日) 持续的公允价值 计量资产 合计 第一层次 第二层次 第三层次 交易性金融资产 233,860,187.01 145,001,035.85 88,859,151.16 - -股票投资 22,238,223.35 17,151,697.24 5,086,526.11 - -债券投资 211,621,963.66 127,849,338.61 83,772,625.05 - -基金投资 - - - - -资产支持证券投资 - - - - 持续以公允价值计量 的资产总额 233,860,187.01 145,001,035.85 88,859,151.16 - (a) 第二层次的公允价值计量 对于本基金投资的证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停 时的交易不活跃) 、或属于非公开发行等情况时,本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限 售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值 对于公允价值的影响程度,确定相关证券公允价值的层次。 (b) 非持续的以公允价值计量的金融工具 2018年12月31日,本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具。 7.4.14.2 其他金融工具的公允价值 (期末非以公允价值计量的项目) 其他金融工具主要包括应收款项、卖出回购金融资产款和其他金融负债,其账面价值与公允 价值之间无重大差异。招商安盈债券型证券投资基金 2018年年度报告(原招商安盈保本混合型证券投资基金) 第 53 页 共 111 页 §7 年度财务报表(转型前) 7.1 资产负债表(转型前) 会计主体:招商安盈保本混合型证券投资基金 报告截止日: 2018年9月21日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2018年9月21日 上年度末 2017年12 月31日 资 产: 银行存款 7.4.7.1 1,019,826,308.12 19,146,479.51 结算备付金 39,129,210.12 35,821,282.78 存出保证金 71,831.77 44,292.16 交易性金融资产 7.4.7.2 185,267,004.52 1,720,529,262.42 其中:股票投资 52,501,065.42 172,166,865.62








基金投资 - - 债券投资 132,765,939.10 1,548,362,396.80 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 100,000,000.00 59,400,299.70 应收证券清算款 1,737,772.54 - 应收利息 7.4.7.5 2,682,214.29 29,582,385.68 应收股利 - - 应收申购款 - 2,576.15 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 1,348,714,341.36 1,864,526,578.40 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018年9月21日 上年度末 2017年12 月31日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 37,776,679.25 6,575,728.26 应付管理人报酬 955,317.88 1,948,820.51 应付托管费 159,219.63 324,803.45 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 350,462.54 418,174.17 应交税费 1,700,345.86 1,631,800.00招商安盈债券型证券投资基金 2018年年度报告(原招商安盈保本混合型证券投资基金) 第 54 页 共 111 页 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 291,477.01 255,801.31 负债合计 41,233,502.17 11,155,127.70 所有者权益: 实收基金 7.4.7.9 918,685,613.45 1,309,914,216.63 未分配利润 7.4.7.10 388,795,225.74 543,457,234.07 所有者权益合计 1,307,480,839.19 1,853,371,450.70 负债和所有者权益总计 1,348,714,341.36 1,864,526,578.40 注:1、截止日2018年9月21日,基金份额净值1.052元,基金份额总额1,243,171,477.92 份; 2、本期财务报表的实际编制期间为2018年1月1日至2018年9月21日 。 7.2 利润表 会计主体:招商安盈保本混合型证券投资基金 本报告期:2018年1月1日至2018年 9月21日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2018年1月1日至 2018年9月 21日 上年度可比期间 2017年1月 1日至 2017年12月31日 一、收入 31,659,765.97 85,308,034.42 1.利息收入 46,850,992.28 108,588,513.75 其中:存款利息收入 7.4.7.11 466,922.98 5,570,458.74 债券利息收入 44,099,108.78 92,140,658.20 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 2,284,960.52 10,877,396.81 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填 列) -31,185,410.84 -39,081,243.78 其中:股票投资收益 7.4.7.12 1,855,921.20 -6,583,983.21 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 -35,260,909.56 -27,550,359.19 资产支持证券投资收益 7.4.7.14 - - 贵金属投资收益 7.4.7.15 - - 衍生工具收益 7.4.7.16 - -7,291,540.00 股利收益 7.4.7.17 2,219,577.52 2,344,638.62 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 7.4.7.18 15,061,755.71 10,807,466.61 4. 汇兑收益(损失以“-”号 填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号 7.4.7.19 932,428.82 4,993,297.84招商安盈债券型证券投资基金 2018年年度报告(原招商安盈保本混合型证券投资基金) 第 55 页 共 111 页 填列) 减:二、费用 18,835,745.04 39,779,158.87 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 13,991,613.19 31,503,512.25 2.托管费 7.4.10.2.2 2,331,935.50 5,250,585.32 3.销售服务费 - - 4.交易费用 7.4.7.20 1,673,306.63 2,414,615.62 5.利息支出 415,090.58 127,515.03 其中:卖出回购金融资产支出 415,090.58 127,515.03 6.税金及附加 84.541.75 7.其他费用 7.4.7.21 339,257.39 482,930.65 三、利润总额 (亏损总额以 “-”号填列) 12,824,020.93 45,528,875.55 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列) 12,824,020.93 45,528,875.55 注:本期财务报表的实际编制期间为2018年1月1日至2018年9月21日。 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:招商安盈保本混合型证券投资基金 本报告期:2018年1月1日至2018年 9月21日 单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年9月21日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 1,309,914,216.63 543,457,234.07 1,853,371,450.70 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 12,824,020.93 12,824,020.93 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -391,228,603.18 -167,486,029.26 -558,714,632.44 其中:1.基金申购款 817,163.71 350,976.39 1,168,140.10 2.基金赎回款 -392,045,766.89 -167,837,005.65 -559,882,772.54 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 918,685,613.45 388,795,225.74 1,307,480,839.19招商安盈债券型证券投资基金 2018年年度报告(原招商安盈保本混合型证券投资基金) 第 56 页 共 111 页 金净值) 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 2,400,256,128.02 927,082,104.20 3,327,338,232.22 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 45,528,875.55 45,528,875.55 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -1,090,341,911.39 -429,153,745.68 -1,519,495,657.07 其中:1.基金申购款 1,765,483.42 693,134.99 2,458,618.41 2.基金赎回款 -1,092,107,394.81 -429,846,880.67 -1,521,954,275.48 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 1,309,914,216.63 543,457,234.07 1,853,371,450.70 注:本期财务报表的实际编制期间为2018年1月1日至2018年9月21日。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______金旭______














______欧志明______














____何剑萍____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 招商安盈保本混合型证券投资基金 (以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会 (以 下简称“中国证监会”)《关于核准招商安盈保本混合型证券投资基金募集的批复》(证监许可 [2012] 1048号文) 批准,由招商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及 其配套规则和《招商安盈保本混合型证券投资基金基金合同》发售,基金合同于2012年8月20 日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集规模为4,560,080,069.90份基 金份额。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公 司 (以下简称“中国工商银行”) 。招商安盈债券型证券投资基金 2018年年度报告(原招商安盈保本混合型证券投资基金) 第 57 页 共 111 页 本基金于2012年8月15日至2012年8月15日募集,募集期间净认购资金人民币 4,559,459,445.07元,认购资金在募集期间产生的利息人民币620,624.83元,募集的有效认购 份额及利息结转的基金份额合计4,560,080,069.90份。上述募集资金已由毕马威华振会计师事 务所 (特殊普通合伙) 验证,并出具了毕马威华振验字第1200001号验资报告。 根据中国证监会2017年8月31日发布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规 定》(以下简称“《流动性风险管理规定》),对已经存续的开放式证券投资基金且基金合同内容 不符合《流动性风险管理规定》要求的,应当在《流动性风险管理规定》施行之日起6个月内予 以调整。根据《流动性风险管理规定》等法律法规,经与基金托管人协商一致,招商基金管理有 限公司对本基金合同相关条款进行修订。修订后的合同自2018年3月22日生效。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、 《招商安盈保本混合型证券投资基 金基金合同》及截至报告期末最新公告的《招商安盈保本混合型证券投资基金招募说明书》的有 关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的债券、股票 (包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、权证、货币市场工具、股票指数 期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的有关规 定。本基金将按照恒定比例组合保险机制将资产配置于保本资产与收益资产。本基金投资的保本 资产为国内依法发行交易的债券 (包括国债、央行票据和企业债、金融债、短期融资券、资产支 持证券等) 、货币市场工具等。本基金投资的收益资产为股票、权证、股票指数期货等。如法律 法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投 资范围。基金的投资组合比例为:股票等收益资产占基金资产的的比例不高于40%;债券、货币 市场工具等保本资产占基金资产的比例不低于60%,其中基金保留不低于基金资产净值5%的现金 或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等。本基金的业绩比较基准为:三年期银行定期存款收益率 (税后)。 根据《招商安盈保本混合型证券投资基金基金合同》的约定,2018年9月21日,本基金第 二个保本周期到期后,未能符合保本基金存续条件,自2018年9月22日起本基金转型为招商安 盈债券型证券投资基金,同时,基金的投资目标、投资范围、投资策略以及基金费率等相关内容 根据《招商安盈保本混合型证券投资基金基金合同》的相关约定作相应修改。修改后的《招商安 盈债券型证券投资基金基金合同》自2018年9月22日起生效,本基金合同自同一日起失效。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”) 颁布的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板招商安盈债券型证券投资基金 2018年年度报告(原招商安盈保本混合型证券投资基金) 第 58 页 共 111 页 第3号 <年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注7.4.2中所列示的中国证监会和中国证券 投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求,真实、完整地反映了本基金2018 年9月21日 (基金合同失效前日) 的财务状况、2018年1月1日至2018年9月21日 (基金合同 失效前日) 的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币,编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币 的依据是主要业务收支的计价和结算币种。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的,把金融资产和金融负债分为不同类别: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可 供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资 产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 本基金目前持有的[股票投资]和[债券投资]分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产 列示。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时,于资产负债表内确认。 在初始确认时,金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产或金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或 金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。 初始确认后,金融资产和金融负债的后续计量如下: -以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量,公允价值 变 动形成的利得或损失计入当期损益。招商安盈债券型证券投资基金 2018年年度报告(原招商安盈保本混合型证券投资基金) 第 59 页 共 111 页 -应收款项以实际利率法按摊余成本计量。 -除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按摊 余成本进行后续计量。 满足下列条件之一时,本基金终止确认该金融资产: -收取该金融资产现金流量的合同权利终止; -该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; -该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险 和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产整体转移满足终止确认条件的,本基金将下列两项金额的差额计入当期损益: -所转移金融资产的账面价值 -因转移而收到的对价 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,本基金终止确认该金融负债或其一部分。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 除特别声明外,本基金按下述原则计量公允价值: 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项 负债所需支付的价格。 本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,根据《企业会计准则》的规定采用在 当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。 存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具,在估值日有报价的,除会计准则 规定的情况外,将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量;估值日无报价且最近 交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足 证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,对报价进行调整,确定公允价 值。与上述金融工具相同,但具有不同特征的,以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值 技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产 持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,本基金不考虑因其大量持有相 关资产或负债所产生的溢价或折价。 对不存在活跃市场的金融工具,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支 持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,优先使用可观察输入值,只有在无 法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,参考类似投资品种的招商安盈债券型证券投资基金 2018年年度报告(原招商安盈保本混合型证券投资基金) 第 60 页 共 111 页 现行市价及重大变化等因素,对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,没有相互抵销。但是,同时满足下列条件 的,以相互抵销后的净额在资产负债表内列示: -本基金具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的; -本基金计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基 金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比 例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日 认列。上述申购和赎回分别包括基金红利再投资和转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出 基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金核算在基金份额发生变动时,申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包 含的未分配利润和公允价值变动损益,包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益 平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计 算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现 损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计 量,并于会计期末全额转入“未分配利润” 。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的 差额确认。 股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得 税后的净额确认。 债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代 缴的个人所得税 (如适用) 后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次 性还本付息的附息债,根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后,逐日计 提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异,按实际利率计算利息收入。 利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。招商安盈债券型证券投资基金 2018年年度报告(原招商安盈保本混合型证券投资基金) 第 61 页 共 111 页 买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额,在回购期内按 实际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。 公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变动计入当期 损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公允价值变 动形成的应计入当期损益的利得或损失。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。 本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。 卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额,在回购期 内以实际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。 本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位,发生时直接计入基金损 益;如果影响基金份额净值小数点后第四位的,应采用待摊或预提的方法,待摊或预提计入基金 损益。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金在保本周期内,仅采取现金分红一种收益分配方式, 不进行红利再投资;本基金转型为“招商安盈债券型证券投资基金”后,基金收益分配方式分为 两种,现金分红与红利再投资。基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额 进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。在符合有关基 金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次 可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。基金收益分配后基金份额 净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后 不能低于面值。 7.4.4.12 外币交易 本基金本报告期内无外币交易。 7.4.4.13 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础 确定报告分部。 本基金目前以一个经营分部运作,不需要进行分部报告的披露。招商安盈债券型证券投资基金 2018年年度报告(原招商安盈保本混合型证券投资基金) 第 62 页 共 111 页 7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃 (包括涨跌停时的交易不活 跃) 等情况,本基金根据中国证监会公告 [2017]13 号《中国证券监督管理委员会关于证券投资 基金估值业务的指导意见》 ,根据具体情况采用《关于发布中基协 (AMAC) 基金行业股票估值指数 的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 对于在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股 票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,不包括停牌、新发行未上 市、回购交易中的质押券等流通受限股票,根据中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金 投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》 ,在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日 流通受限股票的价值。 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值 处理标准》 ,在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定 收益品种 (估值处理标准另有规定的除外) ,采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》 、财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税 [2012] 85号文《财政 部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通 知》 、财税 [2015] 101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所 得税政策有关问题的通知》 、财税 [2005] 103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的 通知》 、上证交字 [2008] 16 号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证 券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工招商安盈债券型证券投资基金 2018年年度报告(原招商安盈保本混合型证券投资基金) 第 63 页 共 111 页 作的通知》 、财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通 知》 、财税 [2016] 36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通 知》 、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税 [2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、财税 [2016] 140号文《关于明 确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》 、财税 [2017] 2号文《关于资管产品 增值税政策有关问题的补充通知》 、财税 [2017] 56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》 及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下: (a) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,暂不征收企业所得税。 (b) 自2016年5月1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试 点,建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围,由缴纳营业 税改为缴纳增值税。 2018年1月1日 (含) 以后,资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发生的 增值税应税行为,以管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值 税。对资管产品在2018年1月1日以前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的, 不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税;对 国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税;同业存款利息收入免 征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。 (c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对 价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d) 对基金从上市公司取得的股息、红利所得,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代 缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起,对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计 算个人所得税的应纳税所得额:持股期限在1个月以内 (含1个月) 的,其股息红利所得全额计 入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年 (含1年) 的,暂减按50%计入应纳税所得额; 持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股 息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收 入继续暂减按50%计入个人所得税应纳税所得额。 (e) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (f) 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入,暂不征收企业所得税。 (g) 对基金在2018年1月1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税,分别按照证券投资基金招商安盈债券型证券投资基金 2018年年度报告(原招商安盈保本混合型证券投资基金) 第 64 页 共 111 页 管理人所在地适用的税率,计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2018年9月21日 上年度末 2017年12月31日 活期存款 1,019,826,308.12 19,146,479.51 定期存款 - - 其中:存款期限1-3个月 - - 其他存款 - - 合计: 1,019,826,308.12 19,146,479.51 7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 2018年9月21日 项目 成本 公允价值 估值增值 股票 54,698,444.40 52,501,065.42 -2,197,378.98 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 交易所市场 82,143,870.31 82,245,939.10 102,068.79 银行间市场 50,474,844.11 50,520,000.00 45,155.89 债券 合计 132,618,714.42 132,765,939.10 147,224.68 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 187,317,158.82 185,267,004.52 -2,050,154.30 上年度末 2017年12月31日 项目 成本 公允价值 估值增值 股票 145,130,538.91 172,166,865.62 27,036,326.71 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 交易所市场 95,168,018.25 90,875,396.80 -4,292,621.45 银行间市场 1,497,342,615.27 1,457,487,000.00 -39,855,615.27 债券 合计 1,592,510,633.52 1,548,362,396.80 -44,148,236.72 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - -招商安盈债券型证券投资基金 2018年年度报告(原招商安盈保本混合型证券投资基金) 第 65 页 共 111 页 合计 1,737,641,172.43 1,720,529,262.42 -17,111,910.01 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末无衍生金融工具。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位: 人民币元 本期末 2018年9月21日 项目 账面余额 其中;买断式逆回购 交易所市场 100,000,000.00 - 银行间市场 - - 合计 100,000,000.00 - 上年度末 2017年12月31日 项目 账面余额 其中;买断式逆回购 交易所市场 59,400,299.70 - 银行间市场 - - 合计 59,400,299.70 - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2018年9月21日 上年度末 2017年12月31日 应收活期存款利息 - 7,208.76 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 60,430.64 7,933.56 应收债券利息 2,543,348.25 29,469,033.10 应收买入返售证券利息 78,435.40 98,190.36 应收申购款利息 - - 其他 19.90 合计 2,682,214.29 29,582,385.68 招商安盈债券型证券投资基金 2018年年度报告(原招商安盈保本混合型证券投资基金) 第 66 页 共 111 页 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末无其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2018年9月21日 上年度末 2017年12月31日 交易所市场应付交易费用 333,600.69 413,451.56 银行间市场应付交易费用 16,861.85 4,722.61 合计 350,462.54 418,174.17 7.4.7.8 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 2018年9月21日 上年度末 2017年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 2,164.69 55,801.31 预提费用 289,312.32 200,000.00 合计 291,477.01 255,801.31 7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年9月21日 项目 基金份额(份) 账面金额 上年度末 1,772,591,957.99 1,309,914,216.63 本期申购 1,105,659.43 817,163.71 本期赎回(以“-”号填列) -530,526,139.50 -392,045,766.89 本期末 1,243,171,477.92 918,685,613.45 注:本期申购含红利再投、转换入份(金) 额,本期赎回含转换出份(金) 额 。 7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 647,267,158.49 -103,809,924.42 543,457,234.07 本期利润 -2,237,734.78 15,061,755.71 12,824,020.93 本期基金份额交易产 生的变动数 -196,732,298.31 29,246,269.05 -167,486,029.26 其中:基金申购款 413,048.48 -62,072.09 350,976.39招商安盈债券型证券投资基金 2018年年度报告(原招商安盈保本混合型证券投资基金) 第 67 页 共 111 页 基金赎回款 -197,145,346.79 29,308,341.14 -167,837,005.65 本期已分配利润 - - - 本期末 448,297,125.40 -59,501,899.66 388,795,225.74 7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年9 月21日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月 31日 活期存款利息收入 257,310.84 443,344.79 定期存款利息收入 - 5,018,749.75 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 208,782.87 105,836.62 其他 829.27 2,527.58 合计 466,922.98 5,570,458.74 7.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018 年9月 21日 上年度可比期间 2017年1月1日至 2017年12 月31日 卖出股票成交总额 576,984,086.78 804,808,540.32 减:卖出股票成本总额 575,128,165.58 811,392,523.53 买卖股票差价收入 1,855,921.20 -6,583,983.21 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年9 月21日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月 31日 债券投资收益——买卖债 券(、债转股及债券到期 兑付)差价收入 -35,260,909.56 -27,550,359.19 债券投资收益——赎回差 价收入 - - 债券投资收益——申购差 价收入 - - 合计 -35,260,909.56 -27,550,359.19招商安盈债券型证券投资基金 2018年年度报告(原招商安盈保本混合型证券投资基金) 第 68 页 共 111 页 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年9 月21日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月 31日 卖出债券(债转股及债券 到期兑付)成交总额 3,471,083,077.13 1,964,836,229.42 减:卖出债券(债转股及 债券到期兑付)成本总额 3,430,273,247.43 1,942,518,224.88 减:应收利息总额 76,070,739.26 49,868,363.73 买卖债券差价收入 -35,260,909.56 -27,550,359.19 7.4.7.14 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。 7.4.7.15 贵金属投资收益


本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。 7.4.7.16 衍生工具收益 单位:人民币元 项目 本期收益金额 2018 年1月1日至2018年9 月21日 上年度可比期间收益金额 2017年1月1日至2017年12 月31日 股指期货-投资收益 - -7,291,540.00 7.4.7.17 股利收益


单位:人民币元 项目 本期 2018年 1月1日至2018年9 月21日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月 31日 股票投资产生的股利收益 2,219,577.52 2,344,638.62 基金投资产生的股利收益 - - 合计 2,219,577.52 2,344,638.62 7.4.7.18 公允价值变动收益 单位:人民币元招商安盈债券型证券投资基金 2018年年度报告(原招商安盈保本混合型证券投资基金) 第 69 页 共 111 页 项目名称 本期 2018年1月1日至2018年9 月21日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年 12月31日 1.交易性金融资产 15,061,755.71 10,807,466.61 ——股票投资 -29,233,705.69 20,386,220.49 ——债券投资 44,295,461.40 -9,578,753.88 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减:应税金融商品公允价值 变动产生的预估增值税 - - 合计 15,061,755.71 10,807,466.61 7.4.7.19 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年9 月21日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年 12月31日 基金赎回费收入 918,712.65 4,927,483.37 转换费收入 13,716.17 65,814.47 合计 932,428.82 4,993,297.84 注:1、本基金的赎回费率按基金持有人持有该部分基金份额的时间分段递减设定,于持有人赎 回基金份额时收取,赎回费总额按一定比例归入基金资产; 2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分组成,其中赎回费总额按一定比例归入转 出基金的基金资产。 7.4.7.20 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年9 月21日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年 12月31日 交易所市场交易费用 1,654,519.13 2,405,385.47 银行间市场交易费用 18,787.50 9,230.15 合计 1,673,306.63 2,414,615.62 7.4.7.21 其他费用 单位:人民币元招商安盈债券型证券投资基金 2018年年度报告(原招商安盈保本混合型证券投资基金) 第 70 页 共 111 页 项目 本期 2018年1月1日至2018 年9月21日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017 年12月31日 审计费用 72,328.08 100,000.00 信息披露费 216,984.24 300,000.00 银行费用 22,045.07 45,730.65 其他 27,900.00 37,200.00 合计 339,257.39 482,930.65 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 自2018年9月22日起,本基金正式转型为招商安盈债券型证券投资基金,同时,基金的投 资目标、投资范围、投资策略以及基金费率等相关内容根据本基金合同的相关约定作相应修改。 修改后的《招商安盈债券型证券投资基金基金合同》自2018年9月22日起生效,本基金合同自 同一日起失效。 除上述事项外,截至本财务报告批准报出日,本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产 负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 招商基金管理有限公司 基金管理人 中国工商银行 基金托管人 招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行” ) 基金管理人的股东 招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券” ) 基金管理人的股东 招商财富资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 招商资产管理(香港)有限公司 基金管理人的全资子公司 注:本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年9月21日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日招商安盈债券型证券投资基金 2018年年度报告(原招商安盈保本混合型证券投资基金) 第 71 页 共 111 页 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 招商证券 308,106,688.75 29.17% 330,530,327.81 21.27% 7.4.10.1.2 债券交易


金额单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年9月21日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 关联方名称 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 招商证券 93,284,656.06 81.49% 21,627,303.00 56.69% 7.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年9月21日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 关联方名称 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 招商证券 1,434,000,000.00 29.34% 1,320,000,000.00 16.48% 7.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金































































































金额单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年9月21日 关联方名称 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付 佣金总额的 比例 招商证券 286,939.68 29.17% 100,139.08 30.02% 关联方名称 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日招商安盈债券型证券投资基金 2018年年度报告(原招商安盈保本混合型证券投资基金) 第 72 页 共 111 页 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付 佣金总额的 比例 招商证券 307,823.12 21.27% 143,108.61 34.61% 注:1、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立; 2、基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范 围还包括佣金收取方为本基金提供研究成果和市场信息等证券综合服务,并不收取额外对价。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年9 月21日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月 31日 当期发生的基金应支付 的管理费 13,991,613.19 31,503,512.25 其中:支付销售机构的 客户维护费 1 6,219,105.00 13,637,211.18 注:支付基金管理人招商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.20% 的年 费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为: 日基金管理费=前一日基金资产净值×1.20%÷当年天数 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年9 月21日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月 31日 当期发生的基金应支付 的托管费 2,331,935.50 5,250,585.32 注:支付基金托管人工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.20% 的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。计算公式为: 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期内及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场的债券(含回购)交易。招商安盈债券型证券投资基金 2018年年度报告(原招商安盈保本混合型证券投资基金) 第 73 页 共 111 页 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年9月21日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 关联方 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行1,019,826,308.12 257,310.84 19,146,479.51 443,344.79 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 7.4.12 期末(2018年9月21日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通 日 流通受限 类型 认购 价格 期末估值 单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末 估值总额 说明 603156 养元 饮品 2018年 2月2日 2019 年2 月12 日 自愿锁定 78.73 49.63 52,8042,969,459.412,620,662.52 - 601577 长沙 银行 2018年 9月14 日 2018 年9 月26 日 新股流通 受限 7.99 7.99 17,329 138,458.71 138,458.71 - 002937 兴瑞 科技 2018年 9月14 日 2018 年9 月26 日 新股流通 受限 9.94 9.94 2,114 21,013.16 21,013.16 -招商安盈债券型证券投资基金 2018年年度报告(原招商安盈保本混合型证券投资基金) 第 74 页 共 111 页 300749 顶固 集创 2018年 9月17 日 2018 年9 月25 日 新股流通 受限 12.22 12.22 1,317 16,093.74 16,093.74 - 7.4.12.1.2 受限证券类别:债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通 日 流通受限 类型 认购 价格 期末估值 单价 数量 (单位: 张) 期末 成本总额 期末 估值总额 说明 - - - - - - - - - - - 7.4.12.1.3 受限证券类别:权证 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通 日 流通受限 类型 认购 价格 期末估值 单价 数量 (单位: 份) 期末 成本总额 期末 估值总额 说明 - - - - - - - - - - - 注:以上“可流通日”中,部分证券的日期是根据上市公司公告估算的流通日期。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌股票 于2018年9月21日 (基金合同失效前日),本基金本报告期末未持有暂时停牌的股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 于2018年9月21日 (基金合同失效前日),本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购 交易而抵押的债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 于2018年9月21日 (基金合同失效前日),本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购 交易而抵押的债券。 7.4.13 金融工具风险及管理 本基金为混合型基金,本基金的运作涉及的金融工具主要包括股票投资、债券投资等。与这 些金融工具有关的风险,以及本基金的基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所述 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人从事风险管理的目标是确保保本周期到期时保证本基金的基金资产安 全,维护基金份额持有人利益。基于该风险管理目标,本基金的基金管理人风险管理的基本策略 是识别和分析本基金运作使本基金面临各种类型的风险,确定适当的风险容忍度,并及时可靠地招商安盈债券型证券投资基金 2018年年度报告(原招商安盈保本混合型证券投资基金) 第 75 页 共 111 页 对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。本基金目前面临的主要风险包括:市场风 险、信用风险和流动性风险。与本基金相关的市场风险主要包括利率风险和市场价格风险。 本基金的基金管理人建立了以全面、独立、互相制约以及定性和定量相结合为原则的,监事 会、董事会及下设风险控制委员会、督察长、风险管理委员会、法律合规部和风险管理部等多层 次的风险管理组织架构体系。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的 信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金及其他。 本基金的银行存款存放于本基金的基金托管人中国工商银行,与该银行存款相关的信用风险 不重大。本基金在证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款 项清算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进 行信用评估并采用券款对付交割方式,以控制相应的信用风险。 对于与债券投资、资产支持证券投资等投资品种相关的信用风险,本基金的基金管理人通过 对投资品种的信用等级评估来选择适当的投资对象,并限制单个投资品种的持有比例来管理信用 风险。附注7.4.13.2.1至7.4.13.2.6 列示了于本报告期末及上年度末本基金所持有的债券投资 的信用评级,该信用评级不包括本基金所持有的国债、央行票据、政策性金融债。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2018年9月21日 上期末 2017年12月31日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级


9,992,000.00 - 合计 9,992,000.00 - 注:上述评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构做出。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金于本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金于本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元招商安盈债券型证券投资基金 2018年年度报告(原招商安盈保本混合型证券投资基金) 第 76 页 共 111 页 长期信用评级 本期末 2018年9月21日 上期末 2017年12月31日 AAA


25,985,425.80 590,298,000.00 AAA以下


64,350,513.30


370,371,000.00 未评级 - - 合计


90,335,939.10 960,669,000.00 注:上述评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构做出。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金于本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 长期信用评级 本期末 2018年9月21日 上期末 2017年12月31日 AAA - 447,663,000.00 AAA以下 - 未评级 - 合计 - 447,663,000.00 注:同业存单信用评级以其主体评级进行列示。 7.4.13.3 流动性风险 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金流动性风险来源于开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险,以及因部分投资品种 交易不活跃而出现的变现风险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变 现投资的风险。本基金所持有的交易性金融资产分别在证券交易所和银行间同业市场交易,除附 注7.4.12所披露的流通受限不能自由转让的基金资产外,本基金未持有其他有重大流动性风险 的投资品种。除卖出回购金融资产款外,本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定 到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因 此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款,设计 了非常情况下赎回资金的处理模式,控制因开放模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利 益。日常流动性风险管理中,本基金的基金管理人每日监控和预测本基金的流动性指标,通过对 投资品种的流动性指标来持续地评估、选择、跟踪和控制基金投资的流动性风险。同时,本基金 通过预留一定的现金头寸,并且在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金,以缓解流 动性风险。招商安盈债券型证券投资基金 2018年年度报告(原招商安盈保本混合型证券投资基金) 第 77 页 共 111 页 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风 险。本基金持有的利率敏感性资产主要是银行存款、债券投资;持有的利率敏感性负债主要是卖 出回购金融资产款。本基金的基金管理人日常通过对利率水平的预测、分析收益率曲线及优化利 率重新定价日组合等方法对上述利率风险进行管理。 下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价 值,并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 2018年9月21日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 1,019,826,308.12 - - - - - 1,019,826,308.12 结算备付金 39,129,210.12 - - - - - 39,129,210.12 存出保证金 71,831.77 - - - - - 71,831.77 交易性金融资产 62,732,000.00 20,226,000.00 24,271,978.50 25,535,960.60 52,501,065.42 185,267,004.52 买入返售金融资产 100,000,000.00 - - - - - 100,000,000.00 应收证券清算款 - - - - - 1,737,772.54 1,737,772.54 应收利息 - - - - - 2,682,214.29 2,682,214.29 资产总计 1,221,759,350.01 - 20,226,000.00 24,271,978.50 25,535,960.60 56,921,052.25 1,348,714,341.36 负债 应付赎回款 - - - - - 37,776,679.25 37,776,679.25 应付管理人报酬 - - - - - 955,317.88 955,317.88 应付托管费 - - - - - 159,219.63 159,219.63 应付交易费用 - - - - - 350,462.54 350,462.54 应交税费 - - - - - 1,700,345.86 1,700,345.86 其他负债 - - - - - 291,477.01 291,477.01 负债总计 - - - - - 41,233,502.17 41,233,502.17 利率敏感度缺口 1,221,759,350.01 - 20,226,000.00 24,271,978.50 25,535,960.60 15,687,550.08 1,307,480,839.19 上年度末 2017年12月31日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产招商安盈债券型证券投资基金 2018年年度报告(原招商安盈保本混合型证券投资基金) 第 79 页 共 111 页 银行存款 19,146,479.51 - - - - - 19,146,479.51 结算备付金 35,821,282.78 - - - - - 35,821,282.78 存出保证金 44,292.16 - - - - - 44,292.16 交易性金融资产 50,595,000.00 95,540,000.00 563,106,396.80 792,551,000.00 46,570,000.00 172,166,865.62 1,720,529,262.42 买入返售金融资产 59,400,299.70 - - - - - 59,400,299.70 应收利息 - - - - - 29,582,385.68 29,582,385.68 应收申购款 - - - - - 2,576.15 2,576.15 资产总计 165,007,354.15 95,540,000.00 563,106,396.80 792,551,000.00 46,570,000.00 201,751,827.45 1,864,526,578.40 负债 应付赎回款 - - - - - 6,575,728.26 6,575,728.26 应付管理人报酬 - - - - - 1,948,820.51 1,948,820.51 应付托管费 - - - - - 324,803.45 324,803.45 应付交易费用 - - - - - 418,174.17 418,174.17 应交税费 - - - - - 1,631,800.00 1,631,800.00 其他负债 - - - - - 255,801.31 255,801.31 负债总计 - - - - - 11,155,127.70 11,155,127.70 利率敏感度缺口 165,007,354.15 95,540,000.00 563,106,396.80 792,551,000.00 46,570,000.00 190,596,699.75 1,853,371,450.70 注:上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 若市场利率平行上升或下降50个基点 其他市场变量保持不变 仅存在公允价值变动对基金资产净值的影响 假 设 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 相关风险变量的变动 本期末(2018年9月21日) 上年度末(2017年12月31日) 1.市场利率平行上升 50个基点 -1,125,987.25 -11,513,422.51 分 析 2.市场利率平行下降 50个基点 1,157,684.53 11,722,175.10 7.4.13.4.2 其他价格风险 其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变 动发生波动的风险,该风险可能与特定投资品种相关,也有可能与整体投资品种相关。本基金所 持有的金融资产以公允价值计量,所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在 当期损益中。本基金在构建资产配置和基金资产投资组合的基础上,通过建立事前和事后跟踪误 差的方式,对基金资产的市场价格风险进行管理。 7.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 2018年9月21日 上年度末 2017年12月31日 项目 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 52,501,065.42 4.02 172,166,865.62 9.29 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 52,501,065.42 4.02 172,166,865.62 9.29 7.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 1.若对市场价格敏感的权益性投资的市场价格上升或下降5% 2.其他市场变量保持不变 假设 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的招商安盈债券型证券投资基金 2018年年度报告(原招商安盈保本混合型证券投资基金) 第 81 页 共 111 页 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2018 年9 月21日) 上年度末( 2017年12 月31日) 1. 权益性投资的市场价格上升5% 2,625,053.27 8,608,343.28 2. 权益性投资的市场价格下降5% -2,625,053.27 -8,608,343.28 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1 以公允价值计量的资产和负债 下表列示了本基金在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于本报告 期末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计 量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下: 第一层次输入值: 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价; 第二层次输入值: 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值; 第三层次输入值: 相关资产或负债的不可观察输入值。 单位:人民币元 本期末 2018年9月21日 持续的公允价值 计量资产 合计 第一层次 第二层次 第三层次 交易性金融资产 185,267,004.52 88,101,304.89 97,165,699.63 - -股票投资 52,501,065.42 49,704,837.29 2,796,228.13 - -债券投资 132,765,939.10 38,396,467.60 94,369,471.50 - -基金投资 - - - - -资产支持证券投资 - - - - 持续以公允价值计量 的资产总额 185,267,004.52 88,101,304.89 97,165,699.63 - 单位:人民币元 上年度末 2018年12月31日 持续的公允价值 计量资产 合计 第一层次 第二层次 第三层次 交易性金融资产 1,720,529,262.42 171,664,597.421,548,864,665.00 - -股票投资 172,166,865.62 171,664,597.42 502,268.20 - -债券投资 1,548,362,396.80 -1,548,362,396.80 - -基金投资 - - - - -资产支持证券投资 - - - - 持续以公允价值计量 的资产总额 1,720,529,262.42 171,664,597.421,548,864,665.00 - (a) 第二层次的公允价值计量招商安盈债券型证券投资基金 2018年年度报告(原招商安盈保本混合型证券投资基金) 第 82 页 共 111 页 对于本基金投资的证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停 时的交易不活跃) 、或属于非公开发行等情况时,本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限 售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值 对于公允价值的影响程度,确定相关证券公允价值的层次。 (b) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018年9月21日 (基金合同失效前日),本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具 (2017年12月31日:无)。 7.4.14.2 其他金融工具的公允价值 (期末非以公允价值计量的项目) 其他金融工具主要包括买入返售金融资产、应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价 值之间无重大差异。 。 §8 投资组合报告(转型后) 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 22,238,223.35 9.11 其中:股票 22,238,223.35 9.11 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 211,621,963.66 86.73 其中:债券 211,621,963.66 86.73








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 7,170,442.61 2.94 8 其他各项资产 2,979,701.80 1.22 9 合计 244,010,331.42 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例招商安盈债券型证券投资基金 2018年年度报告(原招商安盈保本混合型证券投资基金) 第 83 页 共 111 页 (%) A 农、林、牧、渔业 1,617,216.25 0.70 B 采矿业 - - C 制造业 5,063,544.57 2.20 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 3,075,821.71 1.34 E 建筑业 1,579,267.52 0.69 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 2,658,815.59 1.15 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 1,258,970.95 0.55 J 金融业 4,504,441.39 1.96 K 房地产业 1,609,902.80 0.70 L 租赁和商务服务业 870,242.57 0.38 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 22,238,223.35 9.66 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 8.2.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 600030 中信证券 183,539 2,938,459.39 1.28 2 603156 养元饮品 52,804 2,148,066.72 0.93 3 600323 瀚蓝环境 118,957 1,668,966.71 0.72 4 002714 牧原股份 56,251 1,617,216.25 0.70 5 000069 华侨城A 253,528 1,609,902.80 0.70 6 600039 四川路桥 481,484 1,579,267.52 0.69 7 601288 农业银行 434,995 1,565,982.00 0.68 8 600027 华电国际 296,180 1,406,855.00 0.61 9 000429 粤高速A 164,361 1,378,988.79 0.60招商安盈债券型证券投资基金 2018年年度报告(原招商安盈保本混合型证券投资基金) 第 84 页 共 111 页 10 600029 南方航空 192,745 1,279,826.80 0.56 11 600438 通威股份 150,320 1,244,649.60 0.54 12 600138 中青旅 67,513 870,242.57 0.38 13 000997 新大陆 44,900 657,336.00 0.29 14 300383 光环新网 47,485 601,634.95 0.26 15 300602 飞荣达 17,115 571,812.15 0.25 16 300078 思创医惠 55,584 552,504.96 0.24 17 002396 星网锐捷 31,737 546,511.14 0.24 8.3 报告期内股票投资组合的重大变动 8.3.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净 值比例(%) 1 000069 华侨城A 33,889,189.47 14.72 2 600885 宏发股份 27,536,350.60 11.96 3 601818 光大银行 26,983,539.00 11.72 4 600138 中青旅 26,877,295.70 11.68 5 002396 星网锐捷 22,626,934.18 9.83 6 600352 浙江龙盛 22,459,449.03 9.76 7 000895 双汇发展 20,354,379.82 8.84 8 600027 华电国际 19,895,203.88 8.64 9 002343 慈文传媒 17,970,762.07 7.81 10 600348 阳泉煤业 17,658,198.75 7.67 11 300323 华灿光电 16,810,094.12 7.30 12 002294 信立泰 16,274,319.42 7.07 13 300188 美亚柏科 15,772,794.80 6.85 14 601668 中国建筑 13,842,368.81 6.01 15 601877 正泰电器 13,773,021.30 5.98 16 600028 中国石化 13,637,753.00 5.92 17 300408 三环集团 13,579,711.01 5.90 18 002714 牧原股份 12,857,160.84 5.59 19 000429 粤高速A 12,242,100.83 5.32 20 300166 东方国信 11,957,463.00 5.19 21 601688 华泰证券 10,658,942.26 4.63招商安盈债券型证券投资基金 2018年年度报告(原招商安盈保本混合型证券投资基金) 第 85 页 共 111 页 22 601318 中国平安 10,444,878.00 4.54 23 300143 星普医科 10,360,082.33 4.50 24 600859 王府井 10,273,883.63 4.46 25 300383 光环新网 10,112,733.70 4.39 26 600997 开滦股份 9,438,919.54 4.10 27 002672 东江环保 9,111,699.40 3.96 28 603156 养元饮品 8,596,377.01 3.73 29 002371 北方华创 7,366,249.00 3.20 30 000932 华菱钢铁 6,309,184.00 2.74 31 600030 中信证券 5,989,028.00 2.60 32 601288 农业银行 5,417,299.00 2.35 33 600323 瀚蓝环境 5,234,253.22 2.27 注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股 票; 2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的,本项的“累计买入金额”按买卖成交金额 (成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.3.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净 值比例(%) 1 600028 中国石化 4,914,403.22 2.13 2 000429 粤高速A 4,724,974.73 2.05 3 601668 中国建筑 4,482,075.78 1.95 4 600027 华电国际 4,334,105.78 1.88 5 000002 万科A 4,126,021.53 1.79 6 601318 中国平安 3,899,436.29 1.69 7 002714 牧原股份 3,807,785.58 1.65 8 601688 华泰证券 3,773,809.10 1.64 9 000069 华侨城A 3,676,872.55 1.60 10 601288 农业银行 3,666,774.42 1.59 11 002396 星网锐捷 3,497,200.26 1.52 12 600062 华润双鹤 3,488,834.97 1.52 13 601098 中南传媒 3,450,689.23 1.50 14 300383 光环新网 3,442,466.36 1.50 15 600323 瀚蓝环境 3,359,612.41 1.46招商安盈债券型证券投资基金 2018年年度报告(原招商安盈保本混合型证券投资基金) 第 86 页 共 111 页 16 600138 中青旅 3,304,031.38 1.44 17 300408 三环集团 2,937,437.01 1.28 18 000661 长春高新 2,506,284.76 1.09 19 600039 四川路桥 2,487,458.16 1.08 20 300602 飞荣达 2,420,155.54 1.05 注:1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股 票; 2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的,本项 “累计卖出金额”按买卖成交金额(成 交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.3.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 52,589,631.02 卖出股票收入(成交)总额 82,502,453.92 注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股 票,卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票; 2、“买入股票成本(成交)总额” 、“卖出股票收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成 交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,232,000.00 8.79 其中:政策性金融债 20,232,000.00 8.79 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 30,071,000.00 13.06 6 中期票据 20,224,000.00 8.79 7 可转债(可交换债) 141,094,963.66 61.29 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 211,621,963.66 91.93 招商安盈债券型证券投资基金 2018年年度报告(原招商安盈保本混合型证券投资基金) 第 87 页 共 111 页 8.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 140219 14国开19 200,000 20,232,000.00 8.79 2 101459003 14嘉实投MTN001 100,000 10,207,000.00 4.43 3 011801457 18广新控股SCP014 100,000 10,033,000.00 4.36 4 011802204 18日照港SCP008 100,000 10,023,000.00 4.35 5 101801488 18贵州高速MTN002 100,000 10,017,000.00 4.35 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末无权证。 8.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.9.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 8.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 8.9.3 本期国债期货投资评价 根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 8.10 投资组合报告附注 8.10.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程 上要求股票必须先入库再买入。 8.10.3 其他资产构成 单位:人民币元招商安盈债券型证券投资基金 2018年年度报告(原招商安盈保本混合型证券投资基金) 第 88 页 共 111 页 序号 名称 金额 1 存出保证金 76,331.90 2 应收证券清算款 1,471,661.16 3 应收股利 - 4 应收利息 1,430,565.94 5 应收申购款 1,142.80 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,979,701.80 8.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 132011 17浙报 EB 10,003,474.00 4.35 2 132013 17宝武 EB 9,540,679.20 4.14 3 132007 16凤凰 EB 9,074,349.00 3.94 4 132004 15国盛 EB 9,017,996.30 3.92 5 113014 林洋转债 8,964,239.90 3.89 6 128020 水晶转债 8,944,221.45 3.89 7 110033 国贸转债 8,698,050.90 3.78 8 120001 16以岭 EB 6,610,143.00 2.87 9 127005 长证转债 6,205,573.08 2.70 10 128029 太阳转债 6,074,400.10 2.64 11 128016 雨虹转债 5,811,300.00 2.52 12 128028 赣锋转债 5,589,403.40 2.43 13 110041 蒙电转债 2,468,102.00 1.07 14 113018 常熟转债 1,172,485.80 0.51 8.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 价值 占基金资产净值比 例(%) 流通受限情况说明 1 600030 中信证券 2,938,459.39 1.28 重大事项 2 603156 养元饮品 2,148,066.72 0.93 自愿锁定 招商安盈债券型证券投资基金 2018年年度报告(原招商安盈保本混合型证券投资基金) 第 89 页 共 111 页 §8 投资组合报告(转型前) 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 52,501,065.42 3.89 其中:股票 52,501,065.42 3.89 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 132,765,939.10 9.84 其中:债券 132,765,939.10 9.84








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 100,000,000.00 7.41 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,058,955,518.24 78.52 8 其他资产 4,491,818.60 0.33 9 合计 1,348,714,341.36 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 3,677,717.10 0.28 B 采矿业 3,192,975.95 0.24 C 制造业 11,152,619.34 0.85 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 6,234,534.25 0.48 E 建筑业 2,646,449.01 0.20 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 3,408,760.32 0.26 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 2,951,164.26 0.23 J 金融业 10,456,444.48 0.80 K 房地产业 6,289,306.65 0.48 L 租赁和商务服务业 2,491,094.06 0.19招商安盈债券型证券投资基金 2018年年度报告(原招商安盈保本混合型证券投资基金) 第 90 页 共 111 页 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 52,501,065.42 4.02 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 002714 牧原股份 161,445 3,677,717.10 0.28 2 000002 万科A 136,000 3,508,800.00 0.27 3 000429 粤高速A 438,144 3,408,760.32 0.26 4 600027 华电国际 808,639 3,323,506.29 0.25 5 600028 中国石化 459,421 3,192,975.95 0.24 6 000661 长春高新 13,600 3,119,840.00 0.24 7 601688 华泰证券 201,661 3,107,596.01 0.24 8 300383 光环新网 205,227 2,951,164.26 0.23 9 600030 中信证券 175,307 2,924,120.76 0.22 10 600323 瀚蓝环境 213,106 2,911,027.96 0.22 11 601318 中国平安 42,500 2,868,325.00 0.22 12 000069 华侨城A 425,805 2,780,506.65 0.21 13 300408 三环集团 126,500 2,747,580.00 0.21 14 601668 中国建筑 482,049 2,646,449.01 0.20 15 603156 养元饮品 52,804 2,620,662.52 0.20 16 002396 星网锐捷 140,784 2,507,363.04 0.19 17 600138 中青旅 155,402 2,491,094.06 0.19 18 601288 农业银行 360,800 1,417,944.00 0.11 19 601577 长沙银行 17,329 138,458.71 0.01 20 603583 捷昌驱动 1,321 55,482.00 0.00 21 603790 雅运股份 1,591 49,002.80 0.00 22 002937 兴瑞科技 2,114 21,013.16 0.00 23 300749 顶固集创 1,317 16,093.74 0.00招商安盈债券型证券投资基金 2018年年度报告(原招商安盈保本混合型证券投资基金) 第 91 页 共 111 页 24 300748 金力永磁 2,008 15,582.08 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 000069 华侨城A 31,423,682.47 1.70 2 600885 宏发股份 27,536,350.60 1.49 3 601818 光大银行 26,983,539.00 1.46 4 600138 中青旅 25,188,893.43 1.36 5 600352 浙江龙盛 22,459,449.03 1.21 6 002396 星网锐捷 21,469,330.18 1.16 7 000895 双汇发展 20,354,379.82 1.10 8 600027 华电国际 18,049,932.88 0.97 9 002343 慈文传媒 17,970,762.07 0.97 10 600348 阳泉煤业 17,658,198.75 0.95 11 300323 华灿光电 16,810,094.12 0.91 12 002294 信立泰 16,274,319.42 0.88 13 300188 美亚柏科 15,772,794.80 0.85 14 601877 正泰电器 13,773,021.30 0.74 15 300408 三环集团 13,579,711.01 0.73 16 601668 中国建筑 12,254,920.81 0.66 17 300166 东方国信 11,957,463.00 0.65 18 002714 牧原股份 11,938,489.64 0.64 19 600028 中国石化 11,428,072.00 0.62 20 300143 星普医科 10,360,082.33 0.56 注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股 票; 2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的,本项的“累计买入金额”按买卖成交金额 (成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%)招商安盈债券型证券投资基金 2018年年度报告(原招商安盈保本混合型证券投资基金) 第 92 页 共 111 页 1 601818 光大银行 39,995,758.53 2.16 2 601155 新城控股 26,367,951.18 1.42 3 600885 宏发股份 23,721,413.77 1.28 4 002714 牧原股份 23,091,992.56 1.25 5 002311 海大集团 22,935,995.77 1.24 6 000069 华侨城A 22,447,731.40 1.21 7 600352 浙江龙盛 20,942,978.85 1.13 8 600138 中青旅 20,182,540.39 1.09 9 600030 中信证券 20,041,428.01 1.08 10 601318 中国平安 19,551,343.08 1.05 11 000830 鲁西化工 19,528,357.91 1.05 12 601100 恒立液压 18,374,289.40 0.99 13 000895 双汇发展 18,294,347.18 0.99 14 300373 扬杰科技 17,413,882.40 0.94 15 600348 阳泉煤业 16,713,551.95 0.90 16 002396 星网锐捷 16,019,850.94 0.86 17 300188 美亚柏科 15,985,584.05 0.86 18 000063 中兴通讯 15,860,928.69 0.86 19 300323 华灿光电 15,653,350.43 0.84 20 002343 慈文传媒 15,290,826.20 0.83 注:1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股 票; 2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的,本项 “累计卖出金额”按买卖成交金额(成 交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 484,696,071.07 卖出股票收入(成交)总额 576,984,086.78 注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股 票,卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票; 2、“买入股票成本(成交)总额” 、“卖出股票收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成 交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元招商安盈债券型证券投资基金 2018年年度报告(原招商安盈保本混合型证券投资基金) 第 93 页 共 111 页 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 32,438,000.00 2.48 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 9,992,000.00 0.76 6 中期票据 40,528,000.00 3.10 7 可转债(可交换债) 49,807,939.10 3.81 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 132,765,939.10 10.15 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 019522 15国债22 324,380 32,438,000.00 2.48 2 101580010 15寿光城投 MTN001 300,000 30,294,000.00 2.32 3 101459003 14嘉实投 MTN001 100,000 10,234,000.00 0.78 4 011801457 18广新控股 SCP014 100,000 9,992,000.00 0.76 5 132007 16凤凰EB 43,700 4,125,280.00 0.32 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末无权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,有选择地投资于股指期货。套期保值将招商安盈债券型证券投资基金 2018年年度报告(原招商安盈保本混合型证券投资基金) 第 94 页 共 111 页 主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指 期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及 风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资 审批事项。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 8.11.3 本期国债期货投资评价 根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程 上要求股票必须先入库再买入。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 71,831.77 2 应收证券清算款 1,737,772.54 3 应收股利 - 4 应收利息 2,682,214.29 5 应收申购款 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 -招商安盈债券型证券投资基金 2018年年度报告(原招商安盈保本混合型证券投资基金) 第 95 页 共 111 页 9 合计 4,491,818.60 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 132007 16凤凰EB 4,125,280.00 0.32 2 113008 电气转债 4,049,034.50 0.31 3 132004 15国盛EB 3,994,329.50 0.31 4 110038 济川转债 3,311,430.00 0.25 5 113504 艾华转债 3,233,056.00 0.25 6 113018 常熟转债 3,141,845.70 0.24 7 127005 长证转债 3,026,322.00 0.23 8 113011 光大转债 3,022,373.90 0.23 9 113015 隆基转债 2,531,581.50 0.19 10 113013 国君转债 2,477,668.60 0.19 11 110042 航电转债 1,998,555.30 0.15 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。招商安盈债券型证券投资基金 2018年年度报告(原招商安盈保本混合型证券投资基金) 第 96 页 共 111 页 §9 基金份额持有人信息(转型后) 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人 户数 (户) 户均持有的基 金份额 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 2,058 106,040.37 - - 218,231,083.20 100.00% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。 招商安盈债券型证券投资基金 2018年年度报告(原招商安盈保本混合型证券投资基金) 第 97 页 共 111 页 §10 基金份额持有人信息(转型前) 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人 户数 (户) 户均持有的基 金份额 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份 额比例 5,892





210,993.12 - - 1,243,171,477.92 100.00% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。招商安盈债券型证券投资基金 2018年年度报告(原招商安盈保本混合型证券投资基金) 第 98 页 共 111 页 §11 开放式基金份额变动(转型后) 单位:份 基金合同生效日(2019年9月22日)基金份额总额 1,243,171,477.92 本报告期期初基金份额总额 - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 427,182.72 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 1,025,367,577.44 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额(份 额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 218,231,083.20 招商安盈债券型证券投资基金 2018年年度报告(原招商安盈保本混合型证券投资基金) 第 99 页 共 111 页 §12 开放式基金份额变动(转型前) 单位:份 基金合同生效日(2012年8月20日)基金份额总额 4,560,080,069.90 本报告期期初基金份额总额 1,772,591,957.99 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 1,105,659.43 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 530,526,139.50 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额(份 额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 1,243,171,477.92 招商安盈债券型证券投资基金 2018年年度报告(原招商安盈保本混合型证券投资基金) 第 100 页 共 111 页 §13 重大事件揭示 13.1 基金份额持有人大会决议 本报告期没有举行基金份额持有人大会。 13.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 招商基金第五届监事会监事周松先生因工作原因辞任公司监事会监事职务。2018年2月12 日,经招商基金管理有限公司股东会2018年第一次会议审议通过,选举彭家文先生担任公司第 五届监事会监事。 2018年7月23日,经招商基金管理有限公司第五届董事会2018年第五次会议审议通过, 增选金旭女士为公司第五届董事会副董事长。 本基金本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 13.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本基金本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 13.4 基金投资策略的改变 转型前的投资策略:(报告期间:2018年1月1日至2018年9月21日) 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将严谨、规范化的基本面研究分析与积极主动的投 资风格相结合,利用组合保险技术,动态调整保本资产与收益资产的投资比例,以确保基金在保 本周期到期时,实现基金资产在保本基础上的保值增值目的。 转型后的投资策略:(报告期间:2018年9月22日至2018年12月31日) 1、资产配置策略:本基金依据宏观经济数据和金融运行数据、货币政策、财政政策、以及 债券市场和股票市场风险收益特征,分析判断市场利率水平变动趋势和股票市场走势。并根据宏 观经济、基准利率水平、股票市场整体估值水平,预测债券、可转债、新股申购等大类资产下一 阶段的预期收益率水平,结合各类别资产的波动性以及流动性状况分析,进行大类资产配置。 2、债券(不含可转换公司债)投资策略:本基金在债券投资中主要基于对国家财政政策、 货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪,采用久期匹配下的主动性投资策略,主要包 括:久期匹配、期限结构配置、信用策略、相对价值判断、期权策略、动态优化等管理手段,对招商安盈债券型证券投资基金 2018年年度报告(原招商安盈保本混合型证券投资基金) 第 101 页 共 111 页 债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测,相机而动、积极调整。 3、可转换公司债投资策略:由于可转债兼具债性和股性,本基金通过对可转债相对价值的 分析,确定不同市场环境下可转债股性和债性的相对价值,把握可转债的价值走向,选择相应券 种,从而获取较高投资收益。 4、股票投资策略:本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将严谨、规范化的选股方法与 积极主动的投资风格相结合,在分析和判断宏观经济运行和行业景气变化、以及上市公司成长潜 力的基础上,通过优选具有良好成长性、质量优良、定价相对合理的股票进行投资,以谋求超额 收益。 13.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 13.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期,基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚,亦未收到关于基金管理人的高级管 理人员、托管人及其高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。 13.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型后) 13.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 招商证券 235,106,755.33 25.99% 32,694.84 25.99% - 中邮证券 133,412,939.57 24.73% 31,117.22 24.73% - 中投证券 121,298,643.47 15.77% 19,835.38 15.77% - 万联证券 214,205,144.09 10.52% 13,229.20 10.52% - 广发证券 3 9,461,569.41 7.00% 8,811.71 7.00% - 安信证券 2 8,600,974.06 6.37% 8,010.03 6.37% - 东莞证券 1 6,360,757.92 4.71% 5,923.67 4.71% - 光大证券 1 4,672,794.30 3.46% 4,351.87 3.46% - 西南证券 3 1,972,506.79 1.46% 1,837.02 1.46% - 方正证券 1 - - - - -招商安盈债券型证券投资基金 2018年年度报告(原招商安盈保本混合型证券投资基金) 第 102 页 共 111 页 华融证券 2 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 国都证券 1 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 华福证券 2 - - - - - 九州证券 1 - - - - - 国盛证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 国元证券 1 - - - - - 华安证券 2 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 中信证券 3 - - - - - 申万宏源 3 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 民族证券 1 - - - - - 财富证券 1 - - - - - 广州证券 1 - - - - - 华鑫证券 1 - - - - - 中山证券 1 - - - - - 东北证券 2 - - - - - 中信建投 3 - - - - - 东海证券 2 - - - - - 注:基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配,券商综合评分根据研究报告质量、路演 质量、联合调研质量以及销售服务质量打分,从多家服务券商中选取符合法律规范经营的综合能 力靠前的券商给与佣金分配,季度评分和佣金分配分别由专人负责。招商安盈债券型证券投资基金 2018年年度报告(原招商安盈保本混合型证券投资基金) 第 103 页 共 111 页 13.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 招商证券 91,437,189.93 30.81%1,041,700,000.00 63.57% - - 中邮证券 83,431,118.41 28.11% 210,500,000.00 12.85% - - 中投证券 63,459,526.28 21.38% 371,400,000.00 22.67% - - 万联证券 33,360,663.16 11.24% - - - - 广发证券 13,209,850.29 4.45% 15,000,000.00 0.92% - - 安信证券 3,431,612.03 1.16% - - - - 东莞证券 5,564,884.44 1.88% - - - - 光大证券 1,969,519.01 0.66% - - - - 西南证券 924,216.90 0.31% - - - - 方正证券 - - - - - - 华融证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 国都证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 华福证券 - - - - - - 九州证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 华宝证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 平安证券 - - - - - -招商安盈债券型证券投资基金 2018年年度报告(原招商安盈保本混合型证券投资基金) 第 104 页 共 111 页 中信证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 民族证券 - - - - - - 财富证券 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 华鑫证券 - - - - - - 中山证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 东海证券 - - - - - - 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型前) 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 招商证券 2308,106,688.75 29.17% 286,939.68 29.17% - 安信证券 2125,422,676.62 11.88% 116,805.88 11.88% - 中投证券 1109,032,911.33 10.32% 101,543.01 10.32% - 国海证券 1 76,143,008.32 7.21% 70,911.93 7.21% - 华泰证券 2 60,457,307.55 5.72% 56,304.47 5.72% - 中泰证券 1 57,083,234.94 5.40% 53,161.42 5.40% - 东北证券 2 49,529,700.70 4.69% 46,126.93 4.69% - 东吴证券 1 42,210,517.57 4.00% 39,310.94 4.00% - 国金证券 1 36,467,090.08 3.45% 33,961.83 3.45% - 中金公司 1 34,691,514.26 3.28% 32,308.58 3.28% - 中信证券 3 32,991,029.56 3.12% 30,723.37 3.12% - 光大证券 1 31,735,319.11 3.00% 29,555.24 3.00% - 广发证券 3 31,593,094.02 2.99% 29,422.46 2.99% - 东方证券 1 17,430,101.49 1.65% 16,232.39 1.65% - 中信建投 3 17,313,328.99 1.64% 16,124.12 1.64% - 申万宏源 3 9,862,889.45 0.93% 9,185.17 0.93% -招商安盈债券型证券投资基金 2018年年度报告(原招商安盈保本混合型证券投资基金) 第 105 页 共 111 页 民生证券 1 5,957,264.37 0.56% 5,547.99 0.56% - 国都证券 1 5,370,609.34 0.51% 5,001.56 0.51% - 浙商证券 1 4,764,061.60 0.45% 4,436.78 0.45% - 高华证券 1 - - - - - 西南证券 3 - - - - - 国元证券 1 - - - - - 华安证券 2 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 国盛证券 1 - - - - - 九州证券 1 - - - - - 华福证券 2 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 中邮证券 1 - - - - - 东海证券 2 - - - - - 华融证券 2 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 民族证券 1 - - - - - 财富证券 1 - - - - - 广州证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 东莞证券 1 - - - - - 中山证券 1 - - - - - 万联证券 2 - - - - - 华鑫证券 1 - - - - - 注:基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配,券商综合评分根据研究报告质量、路演 质量、联合调研质量以及销售服务质量打分,从多家服务券商中选取符合法律规范经营的综合能 力靠前的券商给与佣金分配,季度评分和佣金分配分别由专人负责。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 成交金额 占当期权 证 成交总额招商安盈债券型证券投资基金 2018年年度报告(原招商安盈保本混合型证券投资基金) 第 106 页 共 111 页 的比例 的比例 招商证券 93,284,656.06 81.49%1,434,000,000.00 29.34% - - 安信证券 - - - - - - 中投证券 - -1,483,000,000.00 30.34% - - 国海证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 东北证券 1,084,100.00 0.95% 388,500,000.00 7.95% - - 东吴证券 1,871,639.30 1.64% 398,100,000.00 8.14% - - 国金证券 - - - - - - 中金公司 1,866,165.67 1.63% 200,000,000.00 4.09% - - 中信证券 16,363,445.77 14.29% 340,000,000.00 6.96% - - 光大证券 - - - - - - 广发证券 - - 160,000,000.00 3.27% - - 东方证券 - - 259,000,000.00 5.30% - - 中信建投 - - - - - - 申万宏源 - - 120,600,000.00 2.47% - - 民生证券 - - 95,000,000.00 1.94% - - 国都证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 华宝证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 九州证券 - - - - - - 华福证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 中邮证券 - - - - - - 东海证券 - - - - - - 华融证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 民族证券 - - - - - - 财富证券 - - - - - -招商安盈债券型证券投资基金 2018年年度报告(原招商安盈保本混合型证券投资基金) 第 107 页 共 111 页 广州证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 东莞证券 - - - - - - 中山证券 - - - - - - 万联证券 - - 10,000,000.00 0.20% - - 华鑫证券 - - - - - - 11.9 其他重大事件(转型后) 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期 1 招商安盈保本混合型证券投资基金更新的招募 说明书(二零一八年第二号) 中国证券报、证券时 报、上海证券报 2018-09-28 2 招商安盈保本混合型证券投资基金更新的招募 说明书摘要(二零一八年第二号) 中国证券报、证券时 报、上海证券报 2018-09-28 3 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金继续 参加交通银行股份有限公司 手机银行渠道基 金申购及定期定额投资手续费率优惠的公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报 2018-09-29 4 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更 的公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报 2018-10-09 5 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加世纪 证券有限责任公司为代销机构的公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报 2018-10-17 6 招商安盈债券型证券投资基金 2018年第 3季 度报告 中国证券报、证券时 报、上海证券报 2018-10-24 7 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加 中国工商银行“2019倾心回馈”基金定投优 惠活动的公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报 2018-12-28 8 关于招商基金管理有限公司参加中国邮储银行 个人网上银行和手机银行基金前端申购费率优 惠活动的公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报 2018-12-28 11.9 其他重大事件(转型前) 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期 1 招商基金管理有限公司关于旗下产品缴纳增值 税的提示性公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报 2018-01-02 2 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加上宜 中国证券报、证券时 2018-01-08招商安盈债券型证券投资基金 2018年年度报告(原招商安盈保本混合型证券投资基金) 第 108 页 共 111 页 信普泽投资顾问(北京)有限公司为代销机构 的公告 报、上海证券报 3 招商安盈保本混合型证券投资基金 2017年第 4季度报告 中国证券报、证券时 报、上海证券报 2018-01-19 4 招商基金旗下部分基金增加万家财富为代销机 构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活 动的公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报 2018-01-24 5 关于招商基金旗下部分基金增加有鱼基金为代 销机构并参与其费率优惠活动的公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报 2018-02-01 6 招商基金旗下基金参加上海长量定期定额投资 手续费优惠活动的公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报 2018-03-08 7 招商安盈保本混合型证券投资基金基金合同 (2018年 3月 22日修订) 中国证券报、证券时 报、上海证券报 2018-03-22 8 关于招商安盈保本混合型证券投资基金修订基 金合同的公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报 2018-03-22 9 招商安盈保本混合型证券投资基金托管协议 (2018年 3月 22日修订) 中国证券报、证券时 报、上海证券报 2018-03-22 10 关于招商安盈保本混合型证券投资基金赎回费 收取的公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报 2018-03-24 11 关于招商基金旗下部分基金继续参加中国工商 银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公 告 中国证券报、证券时 报、上海证券报 2018-03-28 12 招商安盈保本混合型证券投资基金 2017年度 报告 中国证券报、证券时 报、上海证券报 2018-03-30 13 招商安盈保本混合型证券投资基金 2017年度 报告摘要 中国证券报、证券时 报、上海证券报 2018-03-30 14 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金继续 参加交通银行股份有限公司手机银行渠道基金 申购及定期定额投资手续费率优惠的公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报 2018-03-31 15 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金参与 东海证券申购费率优惠活动的公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报 2018-04-02 16 招商安盈保本混合型证券投资基金更新的招募 说明书(二零一八年第一号) 中国证券报、证券时 报、上海证券报 2018-04-04 17 招商安盈保本混合型证券投资基金更新的招募 说明书摘要(二零一八年第一号) 中国证券报、证券时 报、上海证券报 2018-04-04 18 招商基金旗下部分基金增加植信基金为代销机 构及参与其费率优惠活动的公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报 2018-04-11 19 招商安盈保本混合型证券投资基金 2018年第 1季度报告 中国证券报、证券时 报、上海证券报 2018-04-23 20 招商基金管理有限公司关于降低旗下基金在招 商银行定期定额投资最低限额的公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报 2018-05-29 21 招商基金旗下部分基金增加腾安基金为代销机 构并参与其费率优惠活动的公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报 2018-05-30 22 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金继续 中国证券报、证券时 2018-06-30招商安盈债券型证券投资基金 2018年年度报告(原招商安盈保本混合型证券投资基金) 第 109 页 共 111 页 参加交通银行股份有限公司手机银行渠道基金 申购及定期定额投资手续费率优惠的公告 报、上海证券报 23 招商基金旗下部分基金增加恒天明泽为代销机 构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活 动的公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报 2018-07-04 24 招商基金旗下部分基金增加济安财富为代销机 构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活 动的公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报 2018-07-10 25 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加泰诚 财富为代销机构并参与泰诚财富费率优惠(含 定投)活动的公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报 2018-07-13 26 招商安盈保本混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告 中国证券报、证券时 报、上海证券报 2018-07-19 27 招商安盈保本混合型证券投资基金保本周期到 期安排及转型为招商安盈债券型证券投资基金 的第一次提示性公告 中国证券报 2018-08-23 28 招商安盈保本混合型证券投资基金保本周期到 期安排及转型为招商安盈债券型证券投资基金 的第二次提示性公告 中国证券报 2018-08-24 29 招商安盈保本混合型证券投资基金 2018年半 年度报告 中国证券报、证券时 报、上海证券报 2018-08-28 30 招商安盈保本混合型证券投资基金 2018年半 年度报告摘要 中国证券报、证券时 报、上海证券报 2018-08-28 31 关于招商基金旗下部分基金增加民商基金为代 销机构并参与其费率优惠活动的公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报 2018-09-03 32 关于招商基金旗下部分基金增加东方财富证券 为代销机构并参与其费率优惠活动的公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报 2018-09-03 33 招商安盈保本混合型证券投资基金保本期到期 安排及转型为招商安盈债券型证券投资基金相 关业务规则公告 中国证券报 2018-09-05 34 招商基金管理有限公司关于招商安盈保本混合 型证券投资基金修订基金合同的公告 中国证券报 2018-09-05 35 招商安盈债券型证券投资基金托管协议 中国证券报 2018-09-05 36 招商安盈债券型证券投资基金基金合同摘要 中国证券报 2018-09-05 37 招商安盈债券型证券投资基金基金合同 中国证券报 2018-09-05 38 招商安盈债券型证券投资基金招募说明书 中国证券报 2018-09-05 39 招商安盈债券型证券投资基金变更业绩比较基 准的公告 中国证券报 2018-09-05 40 关于暂停招商安盈保本混合型证券投资基金申 购(含定期定额投资)和转换转入业务的公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报 2018-09-06 41 招商基金管理有限公司关于招商安盈债券型证 券投资基金开放申购(含定期定额投资及转换 转入)业务的公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报 2018-09-21 招商安盈债券型证券投资基金 2018年年度报告(原招商安盈保本混合型证券投资基金) 第 110 页 共 111 页 §14


备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件; 2、中国证券监督管理委员会准予招商安盈保本混合型证券投资基金设立的文件; 3、 《招商安盈保本混合型证券投资基金基金合同》 ; 4、 《招商安盈保本混合型证券投资基金托管协议》 ; 5、 《招商安盈保本混合型证券投资基金招募说明书》 ; 6、 《招商安盈债券型证券投资基金基金合同》 ; 7、 《招商安盈债券型证券投资基金托管协议》 ; 8、 《招商安盈债券型证券投资基金招募说明书》 ; 9、基金管理人业务资格批件、营业执照。 13.2 存放地点 招商基金管理有限公司








地址:中国深圳深南大道7088号招商银行大厦 13.3 查阅方式 上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到招商基金管理有 限公司查阅。








投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。








客户服务中心电话:400-887-9555








网址:http://www.cmfchina.com 招商基金管理有限公司 2019年3月28日