中 金 金 序 量化 蓝 筹 混 合型 证 券 投 资基 金
2018 年年度报告
2018 年 12 月 31 日
基金管 理人： 中金基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2019 年 3 月 28 日 中金金序量化蓝筹 2018 年年度 报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2019 年 3 月 27 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告中的财 务资料经 审 计，毕马威华 振会计师 事 务所（特殊普 通合伙） 为 本基金出具了 无
保留意 见的 审计 报告 ，请 投资者 注意 阅读 。
本报告 期 自 2018 年 1 月 1 日起 至 2018 年 12 月 31 日止 。 中金金序量化蓝筹 2018 年年度 报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 12
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 13
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 13
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 14
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 14
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 15
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 15
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 16
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 16
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 17
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 18
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 18
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 18
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 19
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 19
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 19
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 23
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 23
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 24
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 26
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 27
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 56
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 56
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 56
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 57
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 84
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 91
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 91
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 91 中金金序量化蓝筹 2018 年年度 报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 92
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 92
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 92
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 92
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 92
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 95
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 95
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 95
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 96
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 97
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 98
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 98
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部 门 的重大 人事 变动 ...................................... 98
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 98
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 98
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计 师事 务所 情况 .................................................................................. 98
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 98
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 99
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 99
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................. 103
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 .................................... 103
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 ........................................................................................ 105
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................. 106
13.1 备查 文件 目录 ........................................................................................................................ 106
13.2 存放 地点 ................................................................................................................................ 106
13.3 查阅 方式 ................................................................................................................................ 106
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 中金金 序量 化蓝 筹混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 中金金 序量 化蓝 筹
基金主 代码 005405
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2018 年 2 月 6 日
基金管 理人 中金基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 72,968,435.83 份
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 中金金 序量 化蓝 筹 A 中金金 序量 化蓝 筹 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 005405 005406
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 59,860,654.18 份 13,107,781.65 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 通过 数量 化模 型合 理配置 资产 权重 、 精选 个 股， 在充 分控 制投 资风 险 的
前提下 ，力 求实 现基 金资 产的稳 定增 值。
投资策 略 本基金 采用 数量 化技 术对 投资策 略进 行优 化， 将 特 定的投 资思 想和 理念 通 过 具
体指标 与参 数体 现在 数量 模型中， 通过 数量 化方 法 进行积 极的 投资 组合 管 理 与
风险控 制 ， 充分 发挥 数量 化投资 的优 势。 一方 面， 在偏好 大盘 蓝筹 的基 础 上 ，
构建最 小化 市场 波动 性的 投资组 合 ； 另 一方 面， 通 过量化 选股 等策 略追 求 超 越
业绩比 较基 准的 投资 收益 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率*75% ＋中债 综合 指数 收益 率*25%
风险收 益特 征 本基金 属于 混合 型基 金 ， 其预期 的风 险和 预期 收益 高于货 币市 场基 金 、 债 券 证
券投资 基金 ，低 于股 票型 证券投 资基 金。
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中金基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李虹 田青
联系电 话 010-63211122 010-67595096
电子邮 箱 xxpl@ciccfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-868-1166 010-67595096
传真 010-66159121 010-66275853
注册地 址 北 京 市 朝 阳 区 建 国 门 外 大
街 1 号国 贸写 字楼 2 座 26
层 05 室
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 北 京 市 朝 阳 区 建 国 门 外 大
街 1 号 国贸 大厦 B 座 43 层
北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1 号楼
邮政编 码 100004 100033
法定代 表人 孙菁（ 代） 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.ciccfund.com/
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 毕马威 华振 会计 师事 务所 （特殊 普
通合伙 ）
中国北 京东 长安 街 1 号东 方广场 东
2 座办 公楼 8 层
注册登 记机 构
中金基 金管 理有 限公 司
北京市 朝阳 区建 国门 外大 街 1 号国
贸大 厦 B 座 43 层
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据
和指标
2018 年 2 月 6 日( 基金 合同 生效日)-2018 年 12 月 31 日
中金金 序量 化蓝 筹 A 中金金 序量 化蓝 筹 C
本期已 实现 收益 -11,634,062.65 -1,513,216.99
本期利 润 -14,578,881.47 -1,872,748.88
加权平 均基 金份
额本期 利润
-0.1746 -0.1012
本期加 权平 均净
值利润 率
-18.55% -10.34%
本期基 金份 额净
值 增长 率
-16.92% -13.34%
3.1.2
期末 数据
和指标
2018 年末
期末可 供分 配利
润
-10,127,089.92 -1,748,317.39
期末可 供分 配基
金份额 利润
-0.1692 -0.1334
期末基 金资 产净
值
49,733,564.26 11,359,464.26
期末基 金份 额净
值
0.8308 0.8666
3.1.3
累 计期
末指标
2018 年末
基金份 额累 计净
值增长 率
-16.92% -13.34%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣中金金序量化蓝筹 2018 年年度 报告
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除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2、 本 报告 所列 示的 基金 业 绩指标 不包 括持 有人 认购 或交易 基金 的各 项费 用， 计入费 用后 实际 收益
水平要 低于 所列 数字 ；
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 孰低 数；
4、本 基金 合同 生效 日 为 2018 年 2 月 6 日， 合同 生 效当年 按实 际存 续期 计算 ，不按 整个 自然 年度
进行折 算。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
中金金 序量 化蓝 筹 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -8.34% 1.22% -8.75% 1.23% 0.41% -0.01%
过去六 个月 -10.61% 1.07% -9.73% 1.12% -0.88% -0.05%
自基金 合同
生效起 至今
-16.92% 0.96% -21.33% 1.04% 4.41% -0.08%
中金金 序量 化蓝 筹 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -8.43% 1.22% -8.75% 1.23% 0.32% -0.01%
过去六 个月 -10.81% 1.07% -9.73% 1.12% -1.08% -0.05%
自基金 合同
生效起 至今
-13.34% 1.01% -21.33% 1.04% 7.99% -0.03%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注: 本基 金的 基金 合同 生 效日 为 2018 年 2 月 6 日 ， 按基金 合同 约定 ， 本基 金 自基金 合同 生效 日起
6 个月内为建 仓期，建 仓 期结束时及本 报告期末 本 基金的各项投 资组合 比 例 符合基金合 同的有关
约定。
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
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注： 本基 金合 同生 效日 为 2018 年 2 月 6 日 ， 合同 生效 当年按 实际 存续 期计 算 ， 不按整 个自 然年 度
进行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
根据 基金相关 法律法 规和基金合同 的要求， 结 合本基金实际 运作情况 ， 自成立以来本 基金未
进行收 益分 配。 中金金序量化蓝筹 2018 年年度 报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
中金基 金管 理有 限公 司 （ 简称“ 中金 基金” 、“ 公司” ） 成立 于 2014 年 2 月， 由中 国国际 金融 股
份有限公司（简称“ 中金公司” ）作为全资股东，是首家单一股东 发起设立 的基金公司，注册资本
3.5 亿 元人 民币 。 母 公司 中 金公司 作为 中国 第一 家中 外合资 投资 银行 ， 致 力于 为国内 外机 构及 个人
客户提供高品 质的金融 服 务。中金基金 充分发挥 母 公司品牌及资 源优势， 持 续增强公司 整体竞争
实力。 中金 基金 注册 地址 为北京 市朝 阳区 建国 门外 大街 1 号 国贸 写字 楼 2 座 26 层 05 室， 办公 地
址为北 京市 朝阳 区建 国门 外大 街 1 号 国贸 大 厦 B 座 43 层。
截至 2018 年 12 月 31 日 ， 公司共 管 理 27 只开 放式 基 金，证 券投 资基 金管 理规 模 153.48 亿。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
魏孛
本 基 金 基
金经理
2018 年 2 月 6
日
- 8 年
魏 孛 先生 ，统 计学 博
士，2010 年 8 月至
2014 年 10 月， 在北
京 尊 嘉资 产管 理有 限
公司从 事 A 股量 化策
略 开 发 。2014 年 11
月 加 入公 司， 历任 高
级 经 理， 量化 专户 投
资 经 理， 现任 公司 量
化 公 募投 资部 基金 经
理。
注：1 、上 述基 金经 理的 任 职日期 为本 基金 合同 生效 日。
2、证 券从 业的 含义 遵从 《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定。
3、本 基金 无基 金经 理助 理 。 中金金序量化蓝筹 2018 年年度 报告
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 证券投资基金 运
作管理办法》 、 《证券投 资 基金管理公 司公平交 易制 度指导意见》 、 《基金管 理 公司开展投 资、研 究
活动防 控内 幕交 易指 导意 见》 、 基 金合 同和 其他 法律 法规 ， 本 着诚 实信 用 、 勤 勉尽责 、 安全 高效 的
原则管理和运 用基金资 产 ，在控制投资 风险的基 础 上，为基金份 额持有人 谋 求最大利益 ，没有损
害基金 份额 持有 人利 益行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金管理人 根据《中 华 人民共和国证 券投资基 金 法》 、 《公开募集 证券投资 基金运作管理 办
法》和《 证券投资基 金管 理公司公平交易制度 指导 意见》 （2011 年修订）的 规定，制定了《中 金
基金管 理有 限公 司公 平交 易管理 办法 》 ， 对投 资决 策 的内部 控制 、 交易 执行 的 内部控 制 、 公 平交 易
实施效果评估 、信息披 露 与报告制度等 多方面进 行 了规定，公平 对待不同 投 资组合，严 禁直接或
通过第三方的 交易安排 在 不同投资组合 之间进行 利 益输送。为保 证各投资 组 合在投资信 息、投资
建议和实施投 资决策方 面 享有公平的机 会，公司 建 立了科学合理 的投资运 作 体系和规范 的投资流
程， 加强 交易 执行 环节 的 内部控 制 ， 并 通过 工作 制 度、 流程 和技 术手 段保 证 公平交 易原 则的 实现 。
同时， 通过 对投 资交 易行 为的监 控、 分析 评估 和信 息披露 来加 强对 公平 交易 过程和 结果 的监 督。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 一直坚持 公 平对待旗下所 有投资组 合 ，严格执行证 监会《证 券 投资基金管理 公
司公平交易制 度指导意 见 》和公司内部 公平交易 制 度，规范投资 、研究和 交 易等各相关 流程，通
过系统控制和 人工监控 等 方式在各环节 严格控制 ， 确保公平对待 不同投资 组 合，切实防 范利益输
送。
本报告 期内 ，本 基金 运作 符合法 律法 规和 公司 公平 交易制 度的 规定 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
本报告期内， 本公司所 有 投 资组合参与 的交易所 公 开竞价同日反 向交易成 交 较少的单边交 易
量未超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 。
中金金序量化蓝筹 2018 年年度 报告
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
在报告 期内 ， 本基 金采 用 量化的 方法 进行 选股 ， 运 作正常 。 股票 池集 中在 中 盘股和 大盘 股中 ，
同时精选了多 只债券进 行 配置。我们会 继续在选 股 模型和配置模 型上进行 研 究和改进， 力争更好
的表现 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 中金 金序 量化蓝 筹 A 基金 份额净 值 为 0.8308 元， 本报 告期 基 金份额 净值 增长
率为-16.92% ；截 至本 报告 期末中 金金 序量 化蓝 筹 C 基金份 额净 值为 0.8666 元 ，本报 告期 基金 份
额净值 增长 率为-13.34% ； 同期业 绩比 较基 准收 益率 为-21.33% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2018 年中 国经 济的 形势 较 为严峻 。 第 一 A 股上 市公 司盈利 同比 增速 在 2018 年上半 年见 顶后
开始向下，短 期的经济 下 行压力较大。 第二经济 结 构性调整和升 级，在短 期 对市场造成 一定的压
力。第三中美 贸易摩擦 带 来国际政治经 济环境的 不 稳定性上升， 中国经济 发 展的外部环 境形势不
容乐观 。2018 年 A 股市 场 惨淡收 官， 全年 上证 50 指 数下 跌 19.83% ， 沪深 300 指数下 跌 25.31% ，
中证 500 指 数下 跌 33.32% ， 创业板 指下 跌 28.65% 。 展望 2019 年， 中 国经 济增 长在国 际周 期及 国
内因素 共同 作用 下可 能继 续下行 ， 尽 管 2018 年下 半 年至今 市场 预期 已经 在调 低， 但 是考 虑到 增长
下行风 险仍 未体 现充 分 ，2019 年 股票 资产 仍可 能承 受较大 压力 。 在 2019 年最 初的 1 个多 月里 ， A
股各大 指数 都有 较大 幅度 的反弹 ， 这 主要 是因 为中 美 贸易谈 判呈 现出 乐观 的预 期以 及 2018 年 的下
跌已经使多个 指数的估 值 处于历史低位 。这就更 加 说明了以中美 关系为代 表 的国际政治 经济环境
是影响 中国 经济 以 及 A 股 市场的 重要 因素 ， 2019 年 必须密 切关 注并 迅速 反应 。 如果 中美 谈判 取得
阶段性成果， 那么必须 认 真分析其对各 个行业的 影 响。而对个股 而言，其 自 身的业绩以 及随之而
来的估 值、 成长 预期 等指 标将成 为影 响其 股价 在行 业中相 对表 现的 重要 指标 。2019 年 风险 和机 遇
共存。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
报告期内，本 基金管理 人 持续加强合规 管理、风 险 控制和内部稽 核工作， 强 化制度完善及 对
制度执行情况 的监督检 查 ，根据不同的 基金特点 与 发展情况，及 时界定新 的 风险点，评 价风险级
别，并纳入稽 核计划， 有 效保证了基金 管理运作 及 公司各项业务 的合法合 规 和稳健有序 。本报告
期内， 本基 金管 理人 有关 本基金 的监 察稽 核主 要工 作如下 ： 中金金序量化蓝筹 2018 年年度 报告
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1 ） 本基 金管 理人 以中 国证 监会 《 季度 监察 稽核 项目 表》 为 基础， 对本 基金 的 投资、 研究、 交
易、基金会计 、注册登 记 、营销、宣传 推介等重 要 业务进行每季 度的风险 自 查，及定期 进行有重
点的检 查。 2） 研究、 投资 交易环 节， 本基 金管 理人 对投资 对象 建立 筛选 流程 、 对投 资对 象池 （库 ）
进行日常维护 与更新， 并 对基金的投资 比例进行 日 常监控，对关 联交易进 行 日常维护， 定期关注
基金持 仓流 动性 风险 ， 并 对公平 交易 执行 情况 进行 检查等 。3 ） 营 销与 销售 方 面， 本基 金管 理人 对
本基金 宣传 推介 材料 、 销 售服务 协议 的 合 规性 等进 行检查 ， 同 时加 强对 基金 销售部 门的 合规 培训 。
4） 基金 运作 保障 方面 ， 本 基金管 理人 通过 加强 对注 册登记 业务 、 基金 会计 业 务、 资金 清算 业务 的
检查力 度， 保证 基金 运营 安全、 准确。5 ） 法 律合 规 方面， 本基 金管 理人 对公 司制度 规范 、 合 同协
议、 产 品方 案、 对 外文 件 等进行 合规 性审 核。6） 信 息披露 方面 ， 本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投
资基金 信息 披露 管理 办法 》 的 规定 ， 认 真做 好本 基 金的信 息披 露工 作 ， 确 保 信息披 露内 容的 真实 、
准确、完整、 及时。此 外 ，本基金管理 人对监察 稽 核工作流程进 行了完善 和 优化，并按 照既定的
稽核计 划开 展内 部稽 核， 对检查 出来 的问 题及 时提 出改进 意见 并督 促相 关部 门有效 落实 。
报告期内，本 基金管理 人 所管理的基金 整体运作 合 法合规，内部 控制和风 险 防范措施逐步 完
善，保障了基 金份额持 有 人的利益。本 基金管理 人 将继续从合规 运作、防 范 和控制风险 、保障基
金份额 持有 人利 益出 发， 提高监 察稽 核工 作的 有效 性。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 企业会计 准 则》 、 《证券投资 基金会计 核算业务指引 》
以及中国证监 会相关规 定 和基金合同的 约定，日 常 估值由基金管 理人与基 金 托管人一同 进行，基
金份额净值由 基金管理 人 完成估值后， 经基金 托 管 人复核无误后 由基金管 理 人对外公布 。月末、
年中和 年末 估值 复核 与基 金会计 账目 的核 对同 时进 行。
本基金管理人 设立估值 委 员会，委员由 公司总经 理 、分管运营领 导、研究 部 、基金运营部 、
风险管理部、 监察稽核 部 等相关人员组 成，负责 研 究、指导基金 估值业务 。 基金管理人 估值委员
会和基金会计 均具有专 业 胜任能力和相 关工作经 历 。报告期内， 基金经理 参 加估值委员 会会议，
但不介入基金 日常估值 业 务。参与估值 流程各方 之 间不存在任何 重大利益 冲 突。本基金 管理人已
与中央国债登 记结算有 限 责任公司和中 证指数有 限 公司签署服务 协议，由 其 按约定提供 债券品种
的估值 数据 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 本 基金基金合同 中对基金 利 润分配原则的 约中金金序量化蓝筹 2018 年年度 报告
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定，本 报告 期内 未实 施利 润分配 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金本报告 期内未出 现 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数不 满二百人 或 者基金资产净 值
低于五 千万 元的 情形 。 中金金序量化蓝筹 2018 年年度 报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损 害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利 润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 中金金序量化蓝筹 2018 年年度 报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 毕马威 华振 审字 第 1901217 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 中金金 序量 化蓝 筹混 合型 证券投 资基 金全 体基 金份 额持有 人
审计意 见 我们审 计了 后附 的第 1 页 至第 35 页的 中金 金序 量化 蓝筹混 合
型证券 投资 基金 ( 以 下简 称“ 中 金金 序量 化蓝 筹基 金”) 财务报 表 ， 包
括 2018 年 12 月 31 日的 资 产负债 表、 自 2018 年 2 月 6 日( 基金 合
同生效 日) 至 2018 年 12 月 31 日 止期 间的 利润 表、 所 有者权 益 ( 基
金净值) 变动 表以 及相关 财 务报表 附注 。
我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 中华 人民共 和
国财政 部颁 布的 企业 会计 准则、 在财 务报 表附注 7.4.2 中所列 示的
中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称“ 中国证监会”) 和 中 国 证 券 投
资基金 业协 会发 布的 有关 基金行 业实 务操 作的 规定 编制， 公允 反映
了中金 金序 量化 蓝筹 基金 2018 年 12 月 31 日的财 务状况 以及 自
2018 年 2 月 6 日( 基 金合 同 生效日) 至 2018 年 12 月 31 日止期 间的
经营成 果及 基金 净值 变动 情况。
形成审 计意 见的 基础 我们按照 中国注 册会计 师 审计准则 ( 以 下简称“ 审计 准则”) 的
规定执行了审计工作。审计报告的“ 注册会计师对财务报表审计 的
责任” 部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注 册
会计师 职业 道德 守则 ， 我 们独立 于中 金金 序量 化蓝 筹基金 ， 并履 行
了职业 道德 方面 的其 他责 任。 我们 相信 ， 我们 获取 的 审计证 据是 充
分、适 当的 ，为 发表 审计 意见提 供了 基础 。
强调事 项 无
其他事 项 无 中金金序量化蓝筹 2018 年年度 报告
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其他信 息 我们按照 中国注 册会计 师 审计准则 ( 以 下简称“ 审计 准则”) 的
规定执行了审计工作。审计 报告的“ 注册会计师对财务报表审计 的
责任” 部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注 册
会计师 职业 道德 守则 ， 我 们独立 于中 金金 序量 化蓝 筹基金 ， 并履 行
了职业 道德 方面 的其 他责 任。 我们 相信 ， 我们 获取 的 审计证 据是 充
分、适 当的 ，为 发表 审计 意见提 供了 基础 。
我们对 财务 报表 发表 的审 计意见 不涵 盖其 他信 息， 我 们也不 对
其他信 息发 表任 何形 式的 鉴证结 论。
结合我 们对 财务 报表 的审 计， 我们 的责 任是 阅读 其 他信息 ， 在
此过程 中， 考虑 其他 信息 是 否与财 务报 表或 我们 在审 计过程 中了 解
到的情 况存 在重 大不 一致 或者似 乎存 在重 大错 报。
基 于 我 们 已 执 行 的 工 作 ， 如 果 我 们 确 定 其 他 信 息 存 在 重 大 错
报，我 们应 当报 告该 事实 。在这 方面 ，我 们无 任何 事项需 要报 告 。
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
中 金 金 序 量 化 蓝 筹 基 金 管 理 人 中 金 基 金 管 理 有 限 公 司 管 理 层
负责按 照中 华人 民共 和国 财政部 颁布 的企 业会 计准 则、 中 国证 监会
和 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 基 金 行 业 实 务 操 作 的 规 定
编制财 务报 表， 使 其实 现 公允反 映， 并 设计、 执行 和维护 必要 的内
部控制 ，以 使财 务报 表不 存在由 于舞 弊或 错误 导致 的重大 错报 。
在编制 财务 报表 时， 中金 金 序量化 蓝筹 基金 管理 人中 金基金 管
理 有 限 公 司 管 理 层 负 责 评 估 中 金 金 序 量 化 蓝 筹 基 金 的 持 续 经 营 能
力， 披 露与 持续 经营 相关 的事项 ( 如 适用) ， 并运 用 持续经 营假 设，
除非中 金金 序量 化蓝 筹基 金计划 进行 清算 、 终 止运 营 或别无 其他 现
实的选 择。
中 金 金 序 量 化 蓝 筹 基 金 管 理 人 中 金 基 金 管 理 有 限 公 司 治 理 层
负责监 督中 金金 序量 化蓝 筹基金 的财 务报 告过 程。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导
致的重 大错 报获 取合 理保 证， 并出 具包 含审 计意 见 的审计 报告 。 合
理保证 是高 水平 的保 证， 但 并不能 保证 按照 审计 准则 执行的 审计 在
某一重 大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊 或错误 导致 ， 如
果 合 理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财中金金序量化蓝筹 2018 年年度 报告
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务报表 作出 的经 济决 策， 则通常 认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中， 我们 运用 职业判 断，
并保持 职业 怀疑 。同 时， 我们也 执行 以下 工作 ：
(1) 识 别 和 评 估 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风
险， 设 计和实 施审 计程 序 以应对 这些 风险， 并获 取 充分、 适当的 审
计证据 ， 作为 发表 审计 意 见的基 础 。 由 于舞 弊可 能 涉及串 通 、 伪 造、
故意遗 漏 、 虚 假陈 述或 凌 驾于内 部控 制之 上 ， 未 能 发现由 于舞 弊导
致 的 重 大 错 报 的 风 险 高 于 未 能 发 现 由 于 错 误 导 致 的 重 大 错 报 的 风
险。
(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序， 但
目的并 非对 内部 控制 的有 效性发 表意 见。
(3) 评价中金金序量化蓝筹基金管理人中金基金管理有限公
司 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 及 相 关 披 露 的 合
理性。
(4) 对中金金序量化蓝筹基金管理人中金基金管理有限公司 管
理层使 用持 续经 营假 设的 恰当性 得出 结论 。 同时 ， 根 据获取 的审 计
证据， 就可 能导 致对 中金 金 序量化 蓝筹 基金 持续 经营 能力产 生重 大
疑虑的 事项 或情 况是 否存 在重大 不确 定性 得出 结论 。 如果我 们得 出
结论认 为存 在重 大不 确定 性， 审 计准 则要 求我 们在 审 计报告 中提 请
报表使 用者 注意 财务 报表 中的相 关披 露 ； 如 果披 露 不充分 ， 我们 应
当发表 非无 保留 意见 。 我 们 的结论 基于 截至 审计 报告 日可获 得的 信
息。 然而 ， 未来 的事 项或 情 况可能 导致 中金 金序 量化 蓝筹基 金不 能
持续经 营。
(5) 评 价财务 报表 的总体 列报 、结 构和内 容 ( 包括 披露) ，并 评
价财务 报表 是否 公允 反映 相关交 易和 事项 。
我 们 与 中 金 金 序 量 化 蓝 筹 基 金 管 理 人 中 金 基 金 管 理 有 限 公 司
治理层 就计 划的 审计 范围 、 时间安 排和 重大 审计 发现 等事项 进行 沟
通，包 括沟 通我 们在 审计 中识别 出的 值得 关注 的内 部控制 缺陷 。
会计师 事务 所的 名称 毕马威 华振 会计 师事 务所( 特殊普 通合 伙)
注册会 计师 的姓 名 奚霞
刘珊珊 中金金序量化蓝筹 2018 年年度 报告
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会计师 事务 所的 地址 中国北 京东 长安 街 1 号东 方广场 东 2 办公 楼 8 层
审计报 告日 期 2019 年 3 月 27 日
中金金序量化蓝筹 2018 年年度 报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 中金 金序 量化 蓝筹混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 272,663.85
结算备 付金
411,559.46
存出保 证金
20,991.34
交易性 金融 资产 7.4.7.2 58,887,635.54
其中： 股票 投资
48,580,815.54
基金投 资
-
债券投 资
10,306,820.00
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 7.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 1,500,000.00
应收证 券清 算款
241,078.66
应收利 息 7.4.7.5 293,259.82
应收股 利
-
应收申 购款
-
递延所 得税 资产
-
其他资 产 7.4.7.6 -
资产总 计
61,627,188.67
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日 中金金序量化蓝筹 2018 年年度 报告
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负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 7.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
47,131.22
应付赎 回款
-
应付管 理人 报酬
47,714.50
应付托 管费
11,928.63
应付销 售服 务费
3,959.34
应付交 易费 用 7.4.7.7 237,808.44
应交税 费
618.02
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 7.4.7.8 185,000.00
负债合 计
534,160.15
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 72,968,435.83
未分配 利润 7.4.7.10 -11,875,407.31
所有者 权益 合计
61,093,028.52
负债和 所有 者权 益总 计
61,627,188.67
注：报 告截 止日 2018 年 12 月 31 日 ，中 金金 序量 化 蓝筹 A 基 金份 额净值 0.8308 元， 基金 份额 总
额 59,860,654.18 份； 中金 金序量 化蓝筹 C 基 金份 额 净值 0.8666 元， 基金 份额 总额 13,107,781.65
份。中 金金 序量 化蓝 筹份 额总额 合计 为 72,968,435.83 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 中金 金序 量化 蓝筹混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年 2 月 6 日( 基金 合同 生效 日) 至 2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元 中金金序量化蓝筹 2018 年年度 报告
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项 目 附注号
本期
2018 年 2 月 6 日( 基金合同 生效日) 至 2018 年 12
月 31 日
一、收入
-14,105,738.55
1.利息 收入
766,875.01
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 75,343.20
债券利 息收 入
423,204.17
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
268,327.64
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列）
-12,713,449.80
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -14,239,432.14
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 7.4.7.13 -60,313.21
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 -
股利收 益 7.4.7.16 1,586,295.55
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“-” 号填列）
7.4.7.17
-3,304,350.71
4.汇兑 收益 （ 损失 以“-” 号填 列）
-
5.其他 收入 （ 损失 以“-” 号填 列） 7.4.7.18 1,145,186.95
减： 二、费用
2,345,891.80
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 863,728.36
2．托 管费 7.4.10.2.2 215,932.09
3．销 售服 务费
7.4.10.2.3
63,076.77
4．交 易费 用 7.4.7.19 1,008,255.84
5．利 息支 出
2,262.52
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
2,262.52 中金金序量化蓝筹 2018 年年度 报告
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6．税 金 及 附加
1,061.94
7．其 他费 用 7.4.7.20 191,574.28
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ”
号填列）
-16,451,630.35
减：所 得税 费用
-
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填
列）
-16,451,630.35
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 中金 金序 量化 蓝筹混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年 2 月 6 日( 基金 合同 生效 日) 至 2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 2 月 6 日( 基金合同 生效日) 至 2018 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
203,049,881.65 - 203,049,881.65
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- -16,451,630.35 -16,451,630.35
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以“-” 号填 列）
-130,081,445.82 4,576,223.04 -125,505,222.78
其中：1.基 金申 购款 14,259,449.73 -1,725,072.42 12,534,377.31
2.基金 赎回 款 -144,340,895.55 6,301,295.46 -138,039,600.09
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （净 值减 少以“-”
- - - 中金金序量化蓝筹 2018 年年度 报告
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号填列 ）
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
72,968,435.83 -11,875,407.31 61,093,028.52
报表 附注 为财 务报 表的 组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 孙菁_____
______张纳_____
___ 白娜____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
中金金序量化蓝筹混合型证券投资基金( 以下简称“ 本基金”) 依据中国证券监督管理委员会( 以
下简称“ 中 国证 监会”) 于 2017 年 6 月 16 日 证监 许可[2017]936 号 《关 于准 予中 金金序 量化 蓝筹 混
合型证 券投 资基 金注 册的 批复》 核准 ， 由 中金 基金 管理有 限公 司( 以 下简 称“ 中金基 金”) 依 照 《 中华
人民共 和国 证券 投资 基金 法》及 配套 规则 、 《 中金 金 序量化 蓝筹 混合 型证 券投 资基金 招募 说明 书》
和《中金金 序 量化蓝筹 混 合型证券投资 基金份额 发 售公告》公开 募集。本 基 金为契约型 开放式基
金，存续期 限为不定期。本基金的管 理人为中金基金，托管人 为中国建设银行股份有限 公司 ( 以
下简称“ 建 设银 行”) 。
本基金 通过 中金 基金 直销 柜台 、 中 金基 金网 上直 销 平台 、 中 国国 际金 融股 份 有限公 司 (“ 中金
公司” ） 、中国中 投证券有 限责任公司 (“ 中 投证券”) 、中国银河 证券股份 有限 公司、太平 洋证券 股
份有限 公司 等共 同销 售， 募集期 为 2017 年 12 月 5 日起 至 2018 年 1 月 30 日 。经向 中国 证监 会 备
案， 《 中金 金序 量化 蓝筹 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 于 2018 年 2 月 6 日 正 式生效 ，基 金合 同
生效日 基金 实收 份额 为 203,049,881.65 份( 含 利息 转 份额 8.28 份 以及 于 2018 年 3 月 21 日 银行 结息
转份 额 55.87 份) ， 发 行价 格为人 民 币 1.00 元 。 该 资 金已由 毕马 威华 振会 计师 事务所 ( 特 殊普 通合
伙) 审 验并 出具 验资 报告 。
根据经中国证 监会备案 的 《中金金序量 化蓝筹混 合 型证券投资基 金基金合 同 》和《中金金 序
量化蓝筹混合 型证券投 资 基金招募说明 书》的相 关 内容，本基金 根据认购 费 、申购费、 销售服务
费收取 方式 的不 同， 将基 金份额 分为 不同 的类 别。 在投资 者认 购/ 申 购时， 收 取认购/ 申购 费用， 但
从本类 别基 金资 产中 不计 提销售 服务 费的 ， 称为 A 类基金 份额 ； 不收 取认 购/ 申购费 用 ， 但 从本 类
别基金 资产 中计 提销 售服 务费的 ， 称为 C 类基 金份 额。 本基 金 A 类 基金 份额 和 C 类基 金份 额分 别
设置代 码。 由于 基金 费用 的不同 ， 本 基 金 A 类 基金 份额 和 C 类基 金份 额将 分 别计算 基金 份额 净值中金金序量化蓝筹 2018 年年度 报告
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并分别 公告 ， 计 算公 式为 计 算日各 类别 基金 资产 净值 除以计 算日 发售 在外 的该 类别基 金份 额总 数。
投资者 可自 行选 择认 购/ 申 购的基 金份 额类 别。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 及 其配 套 规则、 《中 金金 序量 化蓝 筹 混合型 证券 投资
基金基金合同 》和《中 金 金序量化蓝筹 混合型证 券 投 资基金招募 说明书》 的 有关规定， 本基金的
投资范围为 具有良好流动性的金融工 具，包括国内依法发行上 市的股票 ( 包括中小板、 创业板及
其他经 中国 证监 会核 准发 行上市 的股 票) 、 债券 ( 包 括国债 、 央 行票 据、 金融 债、 次 级债 、 地 方政
府债、 企业 债、 公 司债、 中 小企业 私募 债券 、 可 转换 债券 ( 含分 离交 易可 转换 债券) 、 可 交换 债券 、
短期融 资券 、 中 期票 据等) 、 债券 回购、 货币 市场 工 具、 权 证、 资 产支 持证 券 、 股指 期货、 国债 期
货、同业存 单以及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他 金融工具 ( 但须符合中国 证监会相
关规定) 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基 金 以持 续经 营为 基础 。 本财务 报表 符合 中华 人民 共和国 财政 部( 以 下简 称“ 财政部”) 颁布 的
企业会 计准 则的 要求 ， 同 时亦按 照中 国证 监会 颁布 的 《 证券 投资 基金 信息 披 露 XBRL 模板第 3 号
< 年 度报 告和 半年 度报 告> 》 以及 中国 证券 投资 基金 业协会 于 2012 年 11 月 16 日颁布 的 《 证券 投资
基金会 计核 算业 务指 引》 编制财 务报 表。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符 合财政部颁 布的企业会计 准则及附 注 7.4.2 中所 列示的中 国证监 会和中国证 券
投资基金业协会发布的有 关基金行业实务操作的规 定的要求，真实、完整地 反映了本基金 2018
年 12 月 31 日 的财 务状 况 、自 2018 年 2 月 6 日( 基 金合同 生效 日) 至 2018 年 12 月 31 日止 期间 的
经营成 果和 基金 净值 变动 情况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本财务报表符 合财政部颁 布的企业会计 准则及附 注 7.4.2 中所 列示的中 国证监 会和中国证 券
投资基金业协会发布的有 关基金行业实务操作的规 定的要求，真实、完整地 反映了本基金 2018
年 12 月 31 日 的财 务状 况 、自 2018 年 2 月 6 日( 基 金合同 生效 日) 至 2018 年 12 月 31 日止 期间 的
经营成 果和 基金 净值 变动 情况。 中金金序量化蓝筹 2018 年年度 报告
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7.4.4.2 记 账本 位币
本基金的记账 本位币为 人 民币，编制财 务报表采 用 的 货币为人民 币。本基 金 选定记账本位 币
的依据 是主 要业 务收 支的 计价和 结算 币种 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
本基金在初始 确认时按 取 得资产或承担 负债的目 的 ，把金融资产 和金融负 债 分为不同类别 ：
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 和金融负债、 应收款项 、 持有至到期 投资、可
供出售金融资 产和其他 金 融负债。本基 金现无金 融 资产分类为持 有至到期 投 资和可供出 售金融资
产。本 基金 现无 金融 负债 分类为 以公 允价 值计 量且 其变动 计入 当期 损益 的金 融负债 。
本基金目前持 有的股票 投 资和债券投资 分类为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融
资产。 以 公 允价 值计 量且 其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产在 资产 负债 表中 以交 易性金 融资 产列 示 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产和 金融 负债 在本 基金成 为相 关金 融工 具合 同条款 的一 方时 ，于 资产 负债表 内确 认。
在初始确认时 ，金融资 产 及金融负债均 以公允价 值 计量。对于以 公允价值 计 量且其变动计 入
当期损益的金 融资产或 金 融负债，相关 交易费用 直 接计入当期损 益；对于 其 他类别的金 融资产或
金融负 债， 相关 交易 费用 计入初 始确 认金 额。
初始确 认后 ，金 融资 产和 金融负 债的 后续 计量 如下 ：
1 、 以 公允 价值 计量 且其 变 动计入 当期 损益 的金 融资 产和金 融负 债以 公允 价值 计量， 公允 价值
变动形 成的 利得 或损 失计 入当期 损益 。
2 、应收 款 项以 实际 利率 法 按摊余 成本 计量 。
3 、 除以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融 负债以 外的 金融 负债 采用 实际利 率法 按 摊
余成本 进行 后续 计量 。
满足下 列条 件之 一时 ，本 基金终 止确 认该 金融 资产 ：
1 、收 取该 金融 资产 现金 流 量的合 同权 利终 止；
2 、该 金融 资产 已转 移， 且 本基金 将金 融资 产所 有权 上几乎 所有 的风 险和 报酬 转移给 转入 方 ；
3 、 该 金融 资产 已转 移， 虽 然本基 金既 没有 转移 也没 有保留 金融 资产 所有 权上 几乎所 有的 风 险
和报酬 ，但 是放 弃了 对该 金融资 产控 制。
金融资 产整 体转 移满 足终 止确认 条件 的， 本基 金将 下列两 项金 额的 差额 计入 当期损 益：
1 、所 转移 金融 资产 的账 面 价值
2 、因 转移 而收 到的 对价
金融负 债的 现时 义务 全部 或部分 已经 解除 的， 本基 金终止 确认 该金 融负 债或 其一部 分。 中金金序量化蓝筹 2018 年年度 报告
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7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
除特别 声明 外， 本基 金按 下述原 则计 量公 允价 值：
公允价值是指 市场参与 者 在计量日发生 的有序交 易 中，出售一项 资产所能 收 到或者转移一 项
负债所 需支 付的 价格 。
本基金在确定 相关金融 资 产和金融负债 的公允价 值 时，采用在当 前情况下 适 用并且有足够 可
利用数 据和 其他 信息 支持 的估值 技术 。
存在活 跃市场 且能够获 取 相同资产或负 债报价的 金 融工具，在估 值日有报 价 的，除会计准 则
规定的情况外 ，将该报 价 不加调整地应 用于该资 产 或负债的公允 价值计量 ； 估值日无报 价且最近
交易日后未发 生影响公 允 价值计量的重 大事件的 ， 采用最近交易 日的报价 确 定公允价值 。有充足
证据表 明估 值日 或最 近交 易日的 报价 不能 真实 反映 公允价 值的 ， 对 报价 进行 调整， 确定 公允 价值 。
与上述金融工 具相同， 但 具有不同特征 的，以相 同 资产或负债的 公允价值 为 基础，并在 估值技术
中考虑不同特 征因素的 影 响。特征是指 对资产出 售 或使用的限制 等，如果 该 限制是针对 资产持有
者的，那么在 估值 技术 中 不应将该限制 作为特征 考 虑。此外，本 基金不考 虑 因其大量持 有相关资
产或负 债所 产生 的溢 价或 折价。
对不存在活跃 市场的金 融 工具，采用在 当前情况 下 适用并且有足 够可利用 数 据和其他信息 支
持的估值技术 确定公允 价 值。采用估值 技术确定 公 允价值时，优 先使用可 观 察输入值， 只有在无
法取得 相关 资产 或负 债可 观察输 入值 或取 得不 切实 可行的 情况 下， 才可 以使 用不可 观察 输入 值。
如经济环境发 生重大变 化 或证券发行人 发生影响 证 券价格的重大 事件，参 考 类似投资品种 的
现行市 价及 重大 变化 等因 素，对 估值 进行 调整 并确 定公允 价值 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
金融资 产和 金融 负债 在资 产负债 表内 分别 列示 ， 没 有相互 抵销 。 但是 ， 同 时 满足下 列条 件的 ，
以相互 抵销 后的 净额 在资 产负债 表内 列示 ：
1 、本 基金 具有 抵销 已确 认 金额的 法定 权利 ，且 该种 法定权 利是 当前 可执 行的 ；
2 、本 基金 计划 以净 额结 算 ，或同 时变 现该 金融 资产 和清偿 该金 融负 债。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 基
金份额拆分引 起的实收 基 金份额变动于 基金份额 拆 分日根据拆分 前的基金 份 额数及确定 的拆分比
例计算认列。 由于申购 和 赎回引起的实 收基金份 额 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎 回 确认日
认列。上述申 购和赎回 分 别包括基金转 换所引起 的 转入基金的实 收基金增 加 和转出基金 的实收基
金减少 。
中金金序量化蓝筹 2018 年年度 报告
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7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金核 算在基金 份 额发生变动时 ，申购、 赎 回、转入、转 出及红利 再 投资等款项中 包
含的未分配利 润和公允 价 值变动损益， 包括已实 现 损益平准金和 未实现损 益 平准金。已 实现损益
平准金指根据 交易申请 日 申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净 值比例计
算的金额。未 实现损益 平 准金指根据交 易申请日 申 购或赎回款项 中包含的 按 累计未分配 的未实现
损益占基金净 值比例计 算 的金额。损益 平准金于 基 金申购确认日 或基金赎 回 确认日进行 确认和计
量，并 于会 计期 末全 额转 入“ 未 分配 利润/( 未 弥补 亏 损)” 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认 和计量
股票投资收益 、债券投 资 收益和衍生工 具收益按 相 关金融资产于 处置日成 交 金额与其成本 的
差额确 认。
股利收益按上 市公司宣 告 的分红派息比 例计算的 金 额扣除应由上 市公司代 扣 代缴的个人所 得
税( 如适 用) 后 的净 额确 认。
债券利息收入 按债券投 资 的票面价值与 票面利率 计 算的金额扣除 应由发行 债 券的企业代扣 代
缴 的个 人所 得税( 如适用) 后 的净 额确 认， 在债券 实际 持有 期内 逐日 计提。 贴息 债视 同到 期一 次性
还本付息的附 息债，根 据 其发行价、到 期价和发 行 期限按直线法 推算内含 票 面利率后， 逐日计提
利息收 入。 如票 面利 率与 实际利 率出 现重 大差 异， 按实际 利率 计算 利息 收入 。
存款利 息收 入按 每日 存款 余额与 适用 的利 率逐 日计 提。
买入返售金融 资产收入 按 到期应收或实 际收到的 金 额与初始确认 金额的差 额 ，在资金实际 占
用期间 内按 实际 利率 法逐 日确认 ，直 线法 与实 际利 率法确 定的 收入 差异 较小 的可采 用直 线法 。
公允价值变动收益/( 损失) 核算基金持有的采用公允 价值模式计量的以公允价 值计量且变动计
入当期损益的 金融资产 、 衍生金融资产 、以公允 价 值计量且变动 计入当期 损 益的金融负 债等公允
价值变 动形 成的 应计 入当 期损益 的利 得或 损失 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
本基金 的交 易费 用于 进行 股票、 债券 、权 证等 交易 发生时 按照 确定 的金 额确 认。
本基金 的利 息支 出按 资金 的本金 和适 用利 率逐 日计 提。
卖出回购金融 资产款利 息 支出按到期应 付或实际 支 付的金额与初 始确认金 额 的差额，在资 金
实际占用期间 内以实际 利 率法逐日确认 ，直线法 与 实际利率法确 定的支出 差 异较小的可 采用直线
法。 中金金序量化蓝筹 2018 年年度 报告
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7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
由于本 基 金 A 类 基金份 额 不收取 销售 服务 费 ，C 类 基金份 额收 取销 售服 务费 ， 各 基金 份额 类
别对应的可供 分配利润 将 有所不同；在 符合有关 基 金分红条件的 前提下， 本 基金每年收 益分配次
数最多为 12 次，每 次收 益分配比例不 得低于收 益 分配基准日每 份基金份 额 该次可供分配 利润的
10% ， 若 《中 金金 序量 化蓝 筹混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 生效 不满 3 个 月 可不进 行收 益分 配；
本基金收益分 配方式分 两 种：现金分红 与红利再 投 资，投资者可 选择现金 红 利或将现金 红利自动
转为该类基金 份额进行 再 投资；若投资 者不选择 ， 本基金默认的 收益分配 方 式是现金分 红；基金
收益分配后各 类基金份 额 净值均不能低 于面值， 即 基金收益分配 基准日的 某 类基金份额 净值减 去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ； 本 基 金同一 类别 的每 一基 金份 额享有 同等 分配 权；
法律法 规或 监管 机关 另有 规定的 ，从 其规 定。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金 目前 以一 个经 营分 部运作 ，不 需要 进行 分部 报告的 披露 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
对于证券 交易所上市的股票，若出 现重大事项停牌或交易不 活跃 ( 包括涨跌停时的交 易不活
跃) 等情况，本基 金根据 中国证监会公 告 [2017] 13 号《中国证券 监督管理 委 员会关于证券 投资
基金估 值业 务的 指导 意见 》 ， 根 据具 体情 况采 用 《关 于发布 中基 协 (AMAC) 基 金行业 股票 估值 指
数的通 知》 提 供 的指 数收 益法、 市盈 率法 、现 金流 量折现 法等 估值 技术 进行 估值。
对于在发行时 明确一定 期 限限售期的股 票，包括 但 不限于非公开 发行股票 、 首次公开发行 股
票时公司股东 公开发售 股 份、通过大宗 交易取得 的 带限售期的股 票等，不 包 括停牌、新 发行未上
市、 回购 交易 中的 质押 券 等流通 受限 股票 ， 根据 中 基协发[2017] 6 号 《 关于 发 布< 证券 投资 基金 投
资流通 受限 股票 估值 指引 ( 试行) > 的通 知》 ， 在 估值 日 按照流 通受 限股 票计 算公 式确定 估值 日流 通
受限股 票的 价值 。
根据 《 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处
理标准 》 ， 在上 海证 券交 易 所、 深 圳证 券交 易所 及银 行间同 业市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益
品种 ( 估值 处理 标准 另有 规定的 除外) ， 采用 第三 方估值 机构 提供 的价 格数 据进行 估值 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在本 期间 未发 生重 大会计 政策 变更 。 中金金序量化蓝筹 2018 年年度 报告
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7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 在本 期间 未发 生重 大会计 估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 期间 未发 生重 大会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根 据 财 政部 、国 家 税务 总局 财 税[2002]128 号 《关于 开 放 式证 券投 资 基金 有关 税 收 问题 的通
知》 、 财税[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号文《 财政 部、 国
家税务总局、证监 会关于 实施上市公司股息 红利差 别化个人所得税政 策有关 问题的通知 》 、财 税
[2015]101 号 《财 政部 国家 税务总 局证 监会 关于 上市 公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问 题
的 通 知 》 、 财 税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、上证交字
[2008]16 号 《关 于做 好调 整证券 交易 印花 税税 率相 关工作 的通 知 》 及 深圳 证 券交易 所 于 2008 年 9
月 18 日 发 布 的 《 深 圳 证 券 交 易 所 关 于 做 好 证 券 交 易 印 花 税 征 收 方 式 调 整 工 作 的 通 知 》 、 财 税
[2008]1 号 文《 财政 部、 国 家税务 总局 关于 企业 所得 税若干 优惠 政策 的通 知》 、 财税[2016]36 号文
《财政 部、 国家 税务 总局 关于全 面推 开营 业税 改征 增值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号 《 关于 进
一步明 确全 面推 开营 改增 试点金 融业 有关 政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《关 于金融 机构 同业 往 来
等增值 税政 策的 补充 通知 》 、财税[2016]140 号 文《 关 于明确 金融 、房 地产 开发 、教育 辅助 服务 等
增 值 税政 策的 通知 》 、 财税[2017]2 号 文《 关于 资管产 品 增值 税政 策有 关问 题的 补 充通 知》 、财 税
[2017] 56 号《 关 于资 管产 品增值 税有 关问 题的 通知 》 及其他 相关 税务 法规 和 实务操 作， 本 基金 适
用的主 要税 项列 示如 下：
(1) 对证券 投资 基金 管理 人 运用基 金买 卖股 票、 债券 的差价 收入 ，暂 不征 收企 业所得 税。
(2) 自 2016 年 5 月 1 日起 ，在全 国范 围内 全面 推开 营业税 改征 增值 税 ( 以下 称“ 营 改增”) 试点,
建 筑业、房 地产业 、金融业 、生活服 务业等 全部营业 税纳税人, 纳入 试点范围 ，由缴纳 营业税 改
为缴纳 增值 税。
2018 年 1 月 1 日 ( 含) 以后 ， 资 管产 品管 理人 ( 以下 称“ 管理 人”) 运 营资 管产 品过 程中发 生的 增
值税应 税行 为， 以管 理人 为增值 税纳 税人 ，暂 适 用 简易计 税方 法， 按 照 3% 的 征收率 缴纳 增值 税 。
对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日 以前 运营 过程 中发 生的增 值税 应税 行为 ， 未 缴纳增 值税 的， 不再 缴
纳；已 缴纳 增值 税的 ，已 纳税额 从管 理人 以后 月份 的增值 税应 纳税 额中 抵减 。
证券投资基金 管理人运 用 基金买卖股票 、债券收 入 取得的金融商 品转让收 入 免征增值税； 对
国债、地方政 府债利息 收 入以及金融同 业往来取 得 的利息收入免 征增值税 ； 同业存款利 息收入免中金金序量化蓝筹 2018 年年度 报告
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征增值 税以 及一 般存 款利 息收入 不征 收增 值税 。
(3) 基金作 为流 通股 股东 在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、现 金对 价，
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
(4) 对基金 从上 市公 司取 得 的股息 、 红利 所得 ， 由 上 市公司 在向 基金 支付 上述 收入时 代扣 代缴
20% 的 个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日起， 对所 取得 的股息 红利 收入 根据 持股 期限差 别化 计算 个
人所得 税的 应纳 税所 得额 ： 持 股期 限在 1 个 月以 内 ( 含 1 个月) 的 ， 其 股息 红利 所得全 额计 入应 纳
税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上 至 1 年 ( 含 1 年) 的， 暂 减 按 50% 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限
超过 1 年的 ，暂 免征 收个 人所得 税。 对基 金持 有的 上市公 司限 售股 ，解 禁后 取得的 股息 、红 利 收
入，按照上述 规定计算 纳 税，持股时间 自解禁日 起 计算；解 禁前 取得的股 息 、红利收入 继续暂减
按 50% 计入 个人 所得 税应 纳税所 得额 。
(5) 基金卖 出股 票 按 0.1% 的 税率缴 纳股 票交 易印 花税 ，买入 股票 不征 收股 票交 易印花 税。
(6) 对投资 者从 证券 投资 基 金分配 中取 得的 收入 ，暂 不征收 企业 所得 税。
(7) 对基金 在 2018 年 1 月 1 日 ( 含) 以后 运营 过程 中缴 纳的增 值税 ， 分别按 照证 券投资 基金 管
理人所 在地 适用 的税 率， 计算缴 纳城 市维 护建 设税 、教育 费附 加和 地方 教育 费附加 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
活期存 款 272,663.85
定期存 款 -
其中： 存款 期 限 1 个 月以 内 -
存款期 限 1-3 个月 -
存款期 限 3 个月 以上 -
其他存 款 -
合计： 272,663.85
注：本 基金 合同 生效 日 为 2018 年 2 月 6 日， 无上 年 度可比 期间 数据 。
中金金序量化蓝筹 2018 年年度 报告
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7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 51,928,019.84 48,580,815.54 -3,347,204.30
贵金属投资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 10,263,966.41 10,306,820.00 42,853.59
银行间 市场 - - -
合计 10,263,966.41 10,306,820.00 42,853.59
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 62,191,986.25 58,887,635.54 -3,304,350.71
注：本 基金 合同 生效 日 为 2018 年 2 月 6 日， 无上 年 度可比 期间 数据 。
7.4.7.3 衍 生金 融资产/ 负债
本基金 于本 期末 未持 有任 何衍生 金融 资产/ ( 负债) 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位 ： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 市场 1,500,000.00 -
银行间 市场 - -
合计 1,500,000.00 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 于本 期末 无买 断式 逆回购 交易 中取 得的 债券 。 中金金序量化蓝筹 2018 年年度 报告
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7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 76.60
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 203.72
应收债 券利 息 293,318.46
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -349.30
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 10.34
合计 293,259.82
注：1 、其 他为 应收 结算 保 证金利 息。
2、本 基金 合同 生效 日为 2018 年 2 月 6 日 ，无 上年 度可比 期间 数据 。
7.4.7.6 其 他资 产
本基金 于本 期末 未持 有其 他资产 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 237,808.44
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 237,808.44
注：本 基金 合同 生效 日 为 2018 年 2 月 6 日 ， 无上 年 度可比 期间 数据 。
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元 中金金序量化蓝筹 2018 年年度 报告
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项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 185,000.00
合计 185,000.00
注：本 基金 合同 生效 日 为 2018 年 2 月 6 日， 无上 年 度可比 期间 数据 。
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
中金金 序量 化蓝 筹 A
项目
本期
2018 年 2 月 6 日( 基金 合同 生效日) 至 2018 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 110,750,932.51 110,750,932.51
本期申 购 12,431,537.21 12,431,537.21
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -63,321,815.54 -63,321,815.54
- 基金拆分/ 份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） - -
本期末 59,860,654.18 59,860,654.18
金额单 位： 人民 币元
中金金 序量 化蓝 筹 C
项目
本期
2018 年 2 月 6 日( 基金 合同 生效日) 至 2018 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金额
基金合 同生 效日 92,298,949.14 92,298,949.14
本期申 购 1,827,912.52 1,827,912.52 中金金序量化蓝筹 2018 年年度 报告
第 38 页 共 106 页
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -81,019,080.01 -81,019,080.01
- 基金拆分/ 份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） - -
本期末 13,107,781.65 13,107,781.65
注： 申购 含红 利再 投、 转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币 元
中金金 序量 化蓝 筹 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 -11,634,062.65 -2,944,818.82 -14,578,881.47
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
2,079,911.68 2,371,879.87 4,451,791.55
其中： 基金 申购 款 -1,912,381.17 88,231.05 -1,824,150.12
基金赎 回款 3,992,292.85 2,283,648.82 6,275,941.67
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -9,554,150.97 -572,938.95 -10,127,089.92
单位： 人民 币元
中金金 序量 化蓝 筹 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 -1,513,216.99 -359,531.89 -1,872,748.88
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-102,628.38 227,059.87 124,431.49
其中： 基金 申购 款 82,300.07 16,777.63 99,077.70
基金赎 回款 -184,928.45 210,282.24 25,353.79 中金金序量化蓝筹 2018 年年度 报告
第 39 页 共 106 页
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -1,615,845.37 -132,472.02 -1,748,317.39
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 2 月 6 日( 基金 合同 生效日) 至 2018 年 12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 55,479.22
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 19,485.01
其他 378.97
合计 75,343.20
注：1 、其 他为 结算 保证 金 利息收 入 和 申购 款利 息收 入。
2、申 购含 红利 再投 、转 换 入份额 ，赎 回含 转换 出份 额。
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 ——买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 2 月 6 日( 基金 合同 生效日) 至 2018 年 12 月 31
日
卖出股 票成 交总 额 361,386,536.53
减：卖 出股 票成 本总 额 375,625,968.67
买卖股 票差 价收 入 -14,239,432.14
注：本 基金 合同 生效 日 为 2018 年 2 月 6 日， 无上 年 度可比 期间 数据 。
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元 中金金序量化蓝筹 2018 年年度 报告
第 40 页 共 106 页
项目
本期
2018 年2 月6 日( 基 金合 同生 效日) 至2018 年12 月31 日
债 券 投 资收 益—— 买卖 债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
-60,313.21
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -60,313.21
注：本 基金 合同 生效 日 为 2018 年 2 月 6 日， 无上 年 度可比 期间 数据 。
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 ——买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年2 月6 日( 基 金合 同生 效日) 至2018 年12 月31 日
卖 出 债券 （、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
20,806,265.97
减：卖 出 债 券（ 、债 转股 及债券 到
期兑付 ）成 本总 额
20,155,192.42
减：应 收利 息总 额 711,386.76
买卖债 券差 价收 入 -60,313.21
注：本 基金 合同 生效 日 为 2018 年 2 月 6 日， 无上 年 度可比 期间 数据 。
7.4.7.13.3 债 券投 资收益 ——赎回差 价收 入
本基金 在本 期间 无债 券赎 回差价 收入 。
7.4.7.13.4 债 券投 资收益 ——申购差 价收 入
本基金 在本 期间 无债 券申 购差价 收入 。
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资收 益。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。 中金金序量化蓝筹 2018 年年度 报告
第 41 页 共 106 页
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 ——买卖权 证 差 价收入
本基金 本报 告期 内无 买卖 权证差 价收 入。
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 ——其他 投资 收益
本基金 在本 期间 无其 他投 资收益 。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 2 月 6 日( 基金 合同 生效日) 至 2018 年 12 月 31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,586,295.55
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 1,586,295.55
注：本 基金 合同 生效 日 为 2018 年 2 月 6 日， 无上 年 度可比 期间 数据 。
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年 2 月 6 日( 基金 合同 生效日) 至 2018
年 12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 -3,304,350.71
—— 股 票投 资 -3,347,204.30
—— 债 券投 资 42,853.59
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减: 应税金融商品公允价值变动产生的预估 - 中金金序量化蓝筹 2018 年年度 报告
第 42 页 共 106 页
增值税
合计 -3,304,350.71
注：本 基金 合同 生效 日 为 2018 年 2 月 6 日， 无上 年 度可比 期间 数据 。
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 2 月 6 日( 基金 合同 生效日) 至 2018 年 12 月 31 日
基金赎 回费 收入 1,124,881.99
其他 20,304.96
合计 1,145,186.95
注：本 基金 合同 生效 日 为 2018 年 2 月 6 日， 无上 年 度可比 期间 数据 。
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 2 月 6 日( 基金 合同 生效日) 至 2018 年 12 月 31 日
交易所 市场 交易 费用 1,008,255.84
银行间 市场 交易 费用 -
交易基 金产 生的 费用 -
其中： 申购 费 -
赎回 费 -
合计 1,008,255.84
注：本 基金 合同 生效 日 为 2018 年 2 月 6 日， 无上 年 度可比 期 间 数据 。
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 2 月 6 日( 基金 合同 生效日) 至 2018 年 12 月 31 日
审计费 用 65,000.00
信息披 露费 120,000.00
其他 720.00 中金金序量化蓝筹 2018 年年度 报告
第 43 页 共 106 页
汇划手 续费 5,854.28
合计 191,574.28
注：本 基金 合同 生效 日 为 2018 年 2 月 6 日， 无上 年 度可比 期间 数据 。
7.4.7.21 分 部报 告
本基金 目前 以一 个经 营分 部运作 ，不 需要 进行 分部 报告的 披露 。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至 2018 年 12 月 31 日 ， 本基金 没有 需要 在财 务报 表附注 中说 明的 或有 事项 。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报告 批准 报出 日， 本 基金 没有 需要 在财 务 报表附 注中 说明 的资 产负 债表日 后事 项 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
中金基 金 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 及基 金销 售机 构
建设银 行 基金托 管人
中国国 际金 融股 份有 限公 司(“ 中金 公司”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
中国中 投证 券有 限责 任公 司 基金管 理人 股东 的一 级全 资子公 司、 基金 销售 机 构
中金资 本运 营有 限公 司 基金管 理人 股东 的一 级全 资子公 司
中金浦 成投 资有 限公 司 基金管 理人 股东 的一 级全 资子公 司
中金期 货有 限公 司 基金管 理人 股东 的一 级全 资子公 司
中国国 际金 融（ 香港 ）有 限公司 基金管 理人 股东 的一 级全 资子公 司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立 。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年 2 月 6 日( 基金 合同 生效日) 至 2018 年 12 月 31 日 中金金序量化蓝筹 2018 年年度 报告
第 44 页 共 106 页
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
中金公 司 325,104,723.11 41.24%
中投证 券 312,260,789.92 39.61%
注：本 基金 合同 生效 日 为 2018 年 2 月 6 日， 无上 年 度可比 期间 数据 。
7.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2018 年 2 月 6 日( 基金 合同 生效日) 至 2018 年 12 月 31 日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
中金公 司 19,568,600.43 57.66%
中投证 券 11,056,379.20 32.58%
注：本 基金 合同 生效 日 为 2018 年 2 月 6 日， 无上 年 度可比 期间 数据 。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年 2 月 6 日( 基金 合同 生效日) 至 2018 年 12 月 31 日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
中金公 司 1,081,000,000.00 59.54%
中投证 券 698,300,000.00 38.46%
注：本 基金 合同 生效 日 为 2018 年 2 月 6 日， 无上 年 度可比 期间 数据 。
7.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 在本 期间 没有 通过 关联方 的交 易单 元进 行过 权证交 易。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额 单位： 人民 币元 中金金序量化蓝筹 2018 年年度 报告
第 45 页 共 106 页
关联方 名称
本期
2018 年2 月6 日( 基 金合 同生 效 日) 至2018 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
中金公 司 237,761.78 41.24% - -
中投证 券 228,342.30 39.61% 127,372.60 53.56%
注：1 、 上述 佣金 参考 市场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定 ， 以 扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。
2、 根据 《 证券 交易 单元 租 用协议 》 ， 本 基金 管理 人在 租用证 券交 易专 用交 易单 元进行 股票 、 债券 、
权证及 回购 交易 的同 时， 还获得 证券 研究 综合 服务 。
3、本 基金 合同 生效 日为 2018 年 2 月 6 日 ，无 上年 度可比 期间 数据 。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 2 月 6 日( 基金 合同 生效日) 至 2018 年 12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
863,728.36
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
6,231.81
注：1 、 支付 基金 管理 人中 金基金 的基 金管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 1.00% 的年费 率计 提 ， 逐 日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。计 算公 式为 ：日 基金 管理费= 前一 日基 金资 产净 值× 1.00% / 当年 天
数。
2、 本 基金 合同 生效 日为 2018 年 2 月 6 日 ，无 上年 度可比 期间 数据 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 2 月 6 日( 基金 合同 生效日) 至 2018 年 12 月 31 日 中金金序量化蓝筹 2018 年年度 报告
第 46 页 共 106 页
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
215,932.09
注：1 、 支付 基金 托管 人建 设银行 的基 金托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 0.25% 的年费 率计 提 ， 逐 日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。计 算公 式为 ：日 基金 托管费= 前一 日基 金资 产净 值× 0.25% / 当年 天
数。
2、 本 基金 合同 生效 日为 2018 年 2 月 6 日 ，无 上年 度可比 期间 数据 。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2018 年 2 月 6 日( 基金 合同 生效日) 至 2018 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
中金金 序量 化蓝 筹
A
中金金 序量 化蓝 筹
C
合计
中金基 金 - 60,038.65 60,038.65
合计 - 60,038.65 60,038.65
注：1 、本 基金 仅针对 C 类基金 份额 收取 销售 服务 费。支 付销 售机 构的 基金 销售服 务费 按前 一 日
该类基 金资 产净 值 0.40% 的年费 率计 提， 逐日 累计 至每月 月底 ，按 月支 付。 计算公 式为 ：C 类基
金日基 金销 售服 务费= 前一 日基金 资产 净值× 0.40% / 当年天 数
2、本 基金 合同 生效 日为 2018 年 2 月 6 日 ，无 上年 度可比 期间 数据 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回 购) 交易
本基金 于本 报告 期未 发生 与关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债券 ( 含 回购) 交易 。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2018 年 2 月 6 日( 基金 合同 生效日) 至 2018 年 12 月 31 日
中金金 序量 化蓝 筹 A 中金金 序量 化蓝 筹 C
基 金合 同生效 日（ 2018
年 2 月 6 日 ） 持 有的 基金 份
14,000,000.00 - 中金金序量化蓝筹 2018 年年度 报告
第 47 页 共 106 页
额
期初持 有的 基金 份额 14,000,000.00 -
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 14,000,000.00 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
23.39% -
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 于本 期末 未持 有本 基金。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年 2 月 6 日( 基金 合同 生效日) 至 2018 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 272,663.85 55,479.22
注：1 、本 基金 的银 行存 款 由基金 托管 人建 设银 行保 管，按 银行 同业 利率 或约 定利率 计提 。
2、 本 基金 通过“ 中国 建设 银 行基金 托管 结算 资金 专用 存款账 户” 转存 于中 国证 券 登记结 算有 限责 任
公司的 结算 备付 金和 存出 保证金 ， 于 2018 年 12 月 31 日的 相关 余额 为人 民币 432,550.80 元， 当 年
产生的 利息 收入 （保 证金 和备付 金利 息收 入） 为人 民币 19,863.98 元。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：份 ） 总金额
中金公 司 601138 工业富 联 网上发 行 2,000 27,540.00
中金金序量化蓝筹 2018 年年度 报告
第 48 页 共 106 页
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 无其 他关 联交易 事项 。
7.4.11 利 润分 配情况
本基金 于本 年度 未进 行过 利润分 配。
7.4.12 期 末（2018 年 12 月 31 日 ）本 基金持 有的 流通 受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增 发证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
根 据 《证 券发 行与 承 销管理 办法 》 ， 证 券投 资基 金参与 网下 配售 ， 可与 发 行人 、 承 销商 自主 约
定网下配售 股 票的持有 期 限并公开披露 。持有期 自 公开发行的股 票上市之 日 起计算。在 持有期内
的股票为流动 受限制而 不 能自由转让的 资产。基 金 还可作为特定 投资者， 认 购由中国证 监会《上
市公司 证券 发行 管理 办法 》 规范 的非 公开 发行 股票 ， 所认购 的股 票自 发行 结束 之日 起 12 个月 内不
得转让 。
于 2018 年 12 月 31 日 ，本基 金无 因认 购新 发或 增发证 券而 持有 的流 通受 限证券 。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单 价
复牌日
期
复牌
开盘单 价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
600030
中信
证券
2018 年
12 月 25
日
重大
事项
16.01
2019 年
1 月 10
日
16.80 14,200 245,723.45 227,342.00 -
000708
大冶
特钢
2018 年
12 月 25
日
重大
资产
重组
8.77
2019 年
1 月 3 日
9.10 9,900 92,012.36 86,823.00 -
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 因债券 正回 购交 易而 作为 抵押的 债券 。 中金金序量化蓝筹 2018 年年度 报告
第 49 页 共 106 页
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 因债券 正回 购交 易而 作为 抵押的 债券 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 属于 混合 型基 金， 其预期 的风 险和 收益 低于 股票基 金， 高于 货币 市场 基金和 债券 基金 。
本基金投资风 险主要包 括 ：信用风险、 流动性风 险 、市场风险等 。对于上 述 风险本基金 管理人制
定了政策和程 序来识别 及 分析这些风险 ，并设定 适 当的风险限额 及内部控 制 流程对相应 风险进行
控制， 从而 控制 风险 ，实 现本基 金的 投资 目标 。
本基金 管理 人风 险管 理的 目标为 在有 效控 制风 险的 前提下 ， 实 现基 金份 额持 有 人利益 最大 化；
建立并完善风 险控制体 系 ，实现从公司 决策、执 行 到监督的有效 运作 ，从 而 将各种风险 控制在合
理水平 ，保 障业 务稳 健运 行。
本基金管理人建立科学严密的风险管理体系和职责清晰的五道内部控制防线，采用“ 自 上 而
下” 和“ 自下 而上” 相结 合的 方式进 行风 险管 理。“ 自 上 而下” 是指 通过 董事 会、 风 控与合 规委 员会 、
公司下设的风 险管理委 员 会和风险管理 部、各业 务 部门以及每个 业务环节 和 岗位自上而 下形成的
风险管理和监督体系。“ 自下而上” 是指每个业务环节和岗位，各业务部门以及风险管理部对相关
风险进行监控 并逐级上 报 从而形成的风 险控制和 反 馈体系。通过 这种上下 结 合的风险控 制体系，
实现风 险控 制的 有效 性和 全面性 。
7.4.13.2 信用 风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中发生交 收违约， 或 者基金所投资 的债券发 行 人出现违约、 拒
绝支付到期本 息，导致 基 金资产损失和 收益变化 的 风险。本基金 持有一家 公 司发行的证 券市值不
超过基 金资 产净 值 的 10% ，且本 基金 与由 本基 金管 理人管 理的 其他 基金 共同 持有一 家公 司发 行 的
证券， 不超 过该 证券 的 10% 。除 通过 上述 投资 限定 控制相 应信 用风 险外 ，本 基金管 理人 通过 信用
分析团队建立 了内部评 级 体系和交易对 手库，对 发 行人及债券投 资进行内 部 评级，对交 易对手的
资信状 况进 行充 分评 估、 设定授 信额 度， 以控 制可 能出现 的信 用风 险。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 本报 告期 末无 按短 期信用 评级 列示 的债 券投 资。
7.4.13.2.2 按 短期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
本基金 本报 告期 末无 按短 期信用 评级 列示 的资 产支 持证券 投资 。 中金金序量化蓝筹 2018 年年度 报告
第 50 页 共 106 页
7.4.13.2.3 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
本基金 本报 告期 末无 按短 期信用 评级 列示 的同 业存 单投资 。
7.4.13.2.4 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年 12 月 31 日
AAA -
AAA 以下 6,992,300.00
未评级 -
合计 6,992,300.00
注：以 上按 长期 信用 评级 列示的 债券 投资 中不 包含 国债、 政策 性金 融债 及央 行票据 等 。
7.4.13.2.5 按 长期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
本基金 本报 告期 末无 按长 期信用 评级 列示 的资 产支 持证券 投资 。
7.4.13.2.6 按 长期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
本基金 本报 告期 末无 按长 期信用 评级 列示 的同 业存 单投资 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流 动 性 风 险 是 指 基 金 管 理 人 未 能 以 合 理 价 格 及 时 变 现 基 金 资 产 以 支 付 投 资 者 赎 回 款 项 的 风
险。 基金 管理 人制 定了 《 中金基 金管 理有 限公 司流 动性风 险管 理办 法》 ， 针 对 基金组 合的 流动 性管
理的组织架构 和职责分 工 、流动性风险 的流程管 理 、流动性风险 预警及危 机 的处理、各 类资产的
流动性风险管 理指标与 措 施等方面进行 了规定， 并 遵守《中金基 金管理有 限 公司风险控 制指标管
理办法 》中 对风 险控 制的 相关规 定， 对本 基金 组合 的各项 流动 性风 险指 标进 行监控 。
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的流动 性风险主 要 来自两个方面 ：一是基 金 份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金
份额，二是基 金投资品 种 所处的交易市 场不活跃 而 造成变现困难 或因投资 集 中而无法在 市场出现
剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现。 首先， 本基 金 保持不 低于 基金 资产 净 值 5% 的现 金或 者到 期
日在一年以内 的政府债 券 ，其中，现金 不包括结 算 备付金、存出 保证金、 应 收申购款等 ，以备支
付基金份额持 有人的赎 回 款项，可以满 足短期 少 量 赎回的流动性 需要；其 次 ，基于分散 投资的原
则，本 基金 持有 一家 公司 发行的 证券 市值 不超 过基 金资产 净值 的 10% ， 且本 基金与 由基 金管 理 人中金金序量化蓝筹 2018 年年度 报告
第 51 页 共 106 页
管理的 其他 基金 共同 持有 一家公 司发 行的 证券 ，不 超过该 证券 的 10% ， 在行 业和个 券方 面无 高 集
中度的特征； 第三，本 基 金的投资市场 主要为证 券 交易所、全国 银行间债 券 市场等流动 性较好的
规范型交易场 所，主要 投 资对象为具有 良好流动 性 的金融工具， 且本基金 主 动投资于流 动性受限
资产的 市值 合计 不超 过该 基金资 产净 值 的 15% ，正 常市场 环境 下， 大部 分资 产可以 较快 变现 应 对
赎回。 因此 在正 常市 场环 境下本 基金 的流 动性 风 险 适中。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 证券市场 中 各种证券的公 允价值或 未 来现金流量因 所处市场 各 类价格因素的 变
动而发 生波 动， 导致 基金 收益的 不确 定性 。包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 由于市场 利 率变动导致金 融工具的 公 允价值或现金 流量发生 波 动，由此带来 基
金收益的不确 定性。利 率 敏感性金融工 具面临因 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风 险。市场
利率的变化还 将带来票 息 的再投资风险 ，对基金 的 收益造成影响 。本基金 管 理人在利率 风险管理
方面，定期监 控本基金 面 临的利率风险 敞口，并 通 过调整基金投 资组合的 久 期等方法对 上述利率
风险进 行管 理。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年 12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 272,663.85 - - - 272,663.85
结算备 付金 411,559.46 - - - 411,559.46
存出保 证金 20,991.34 - - - 20,991.34
交易性 金融 资产- 股
票投资
- - - 48,580,815.54 48,580,815.54
交易性 金融 资产- 债
券投资
10,306,820.00 - - - 10,306,820.00
买入返 售金 融资 产 1,500,000.00 - - - 1,500,000.00
应收证 券清 算款 - - - 241,078.66 241,078.66
应收利 息 - - - 293,259.82 293,259.82 中金金序量化蓝筹 2018 年年度 报告
第 52 页 共 106 页
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - - -
资产总 计 12,512,034.65 - - 49,115,154.02 61,627,188.67
负债
卖出回 购金 融资 产
款
- - - - -
应付证 券清 算款 - - - 47,131.22 47,131.22
应付赎 回款 - - - - -
应付管 理人 报酬 - - - 47,714.50 47,714.50
应付托 管费 - - - 11,928.63 11,928.63
应付交 易费 用 - - - 237,808.44 237,808.44
应付销 售服 务费 - - - 3,959.34 3,959.34
应交税 费 - - - 618.02 618.02
应付利 息 - - - - -
其他负 债 - - - 185,000.00 185,000.00
负债总 计 - - - 534,160.15 534,160.15
利率敏 感度 缺口 12,512,034.65 - - 48,580,993.87 61,093,028.52
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
1、该利率敏感 性分析数 据 结果为基于本 基金报表 日 组合持有固定 收益类资 产 的利率风
险状况 测算 的理 论变 动值 对基金 资产 净值 的影 响金 额。
2、假 定所 有期 限的 利率 均 以相同 幅度 变 动 25 个基 点 ，其他 市场 变量 均不 发生 变化。
3、此 项影 响并 未考 虑基 金 经理为 降低 利率 风险 而可 能采取 的风 险管 理活 动。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年 12 月 31 日 ）
市 场 利 率 下 降 25 个
基点
4,036.61
中金金序量化蓝筹 2018 年年度 报告
第 53 页 共 106 页
市 场 利 率 上 升 25 个
基点
-4,036.61
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金面临的 其他价格 风 险是指基金所 持金融工 具 的公允价值或 未来现金 流 量因除市场利 率
和外汇 汇率 以外 的市 场价 格因素 变动 而发 生波 动的 风险。
本基金部分投 资于证券 交 易所上市的股 票，所面 临 的其他价格风 险来源于 单 个证券发行主 体
自身经 营情 况或 特殊 事项 的影响 ，也 可能 来源 于证 券市场 整体 波动 的影 响。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
交易性 金融 资产- 股票 投资 48,580,815.54 79.52
交易性 金融 资产 －基 金投 资 - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 10,306,820.00 16.87
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - -
其他 - -
合计 58,887,635.54 96.39
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
本期末 本基 金成 立未 满一 年，尚 无足 够经 验数 据。 中金金序量化蓝筹 2018 年年度 报告
第 54 页 共 106 页
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
1 、以 公允 价值 计量 的资 产 和负债
下表列示了本 基金在每 个 资产负债表日 持续和非 持 续以公允价值 计量的资 产 和负债于本报 告
期末的公允价 值信息及 其 公允价值计量 的层次。 公 允价值计量结 果所属层 次 取决于对公 允价值计
量整体 而言 具有 重要 意义 的最低 层次 的输 入值 。三 个层次 输入 值的 定义 如下 ：
第一层 次输 入值 ：在 计量 日能够 取得 的相 同资 产或 负债在 活跃 市场 上未 经调 整的报 价；
第二层 次输 入值 ：除 第一 层次输 入值 外相 关资 产或 负债直 接或 间接 可观 察到 的输入 值；
第三层 次输 入值 ：相 关资 产或负 债的 不可 观察 输入 值。
单 位：人 民币 元
持续的 公允 价值
计量资 产
本期末 ( 错误! 未找到引用 源。12 月 31 日)
合计 第一层 次 第二层 次 第三层 次
交易性 金融 资产
- 股票投资 48,580,815.54 48,266,650.54 314,165.00 -
- 债券投资 10,306,820.00 - 10,306,820.00 -
- 基金投资 - - - -
- 资产支持证 券投 资 - - - -
持续以 公允 价值 计量
的资产 总额 58,887,635.54 48,266,650.54 10,620,985.00 -
于 2018 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 流通 受限 的证 券由于 公开 价格 无法 正常 获 取而 列入 第 二
层次或 第三 层次 ， 账面 价 值为人 民 币 314,165.00 元 。 于 2018 年 12 月 31 日 ， 本基金 上述 持续 以公
允价值计量的 资产和负 债 金融工具的三 个层次之 间 没有发生重大 转换。本 基 金是在发生 转换当年
的报告 期末 确认 各层 次之 间的转 换。
（1） 第二 层次 及第 三层 次 的公允 价值 计量
对于本基 金投资的证券交易所上市 的证券，若出现重大事项 停牌、交易不活跃 ( 包括 涨跌停
时的交 易不 活跃) 、 或属 于 非公开 发行 等情 况时 ， 本 基金不 会于 停牌 期间 、 交 易不活 跃期 间及 限售
期间将相关证 券的公允 价 值列入第一层 次。本基 金 综合考虑估值 调整中采 用 的不可观 察 输入值对
于公允 价值 的影 响程 度， 确定相 关证 券公 允价 值的 层次。
（2） 非持 续的 以公 允价 值 计量的 金融 工具
于 2018 年 12 月 31 日， 本 基金无 非持 续的 以公 允价 值计量 的金 融工 具。
2 、其 他金 融工 具的 公允 价 值 ( 年 末非 以公 允价 值计 量的项 目) 中金金序量化蓝筹 2018 年年度 报告
第 55 页 共 106 页
其他金融工具 主要包括 买 入返售金融资 产、应收 款 项和其他金融 负债，其 账 面价值与公允 价
值之间 无重 大差 异。 中金金序量化蓝筹 2018 年年度 报告
第 56 页 共 106 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 48,580,815.54 78.83
其中： 股票 48,580,815.54 78.83
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 10,306,820.00 16.72
其中： 债券 10,306,820.00 16.72
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 1,500,000.00 2.43
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 684,223.31 1.11
8 其他各 项资 产 555,329.82 0.90
9 合计 61,627,188.67 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业 144,589.00 0.24
B
采矿业 1,766,242.14 2.89
C
制造业 22,342,631.33 36.57
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 1,827,053.60 2.99 中金金序量化蓝筹 2018 年年度 报告
第 57 页 共 106 页
应业
E
建筑业 713,953.86 1.17
F
批发和 零售 业 1,989,473.17 3.26
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,749,719.00 2.86
H
住宿和 餐饮 业 30,092.00 0.05
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
1,011,130.01 1.66
J
金融业 11,922,985.48 19.52
K
房地产 业 3,413,182.41 5.59
L
租赁和 商务 服务 业 735,118.00 1.20
M
科学研 究和 技术 服务 业 89,647.00 0.15
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 282,960.20 0.46
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 11,736.00 0.02
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 473,165.34 0.77
S
综合 77,137.00 0.13
合计 48,580,815.54 79.52
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 38,300 2,148,630.00 3.52
2 000651 格力电 器 46,510 1,659,941.90 2.72
3 601166 兴业银 行 86,580 1,293,505.20 2.12
4 600016 民生银 行 204,332 1,170,822.36 1.92 中金金序量化蓝筹 2018 年年度 报告
第 58 页 共 106 页
5 600585 海螺水 泥 31,793 930,899.04 1.52
6 601328 交通银 行 144,200 834,918.00 1.37
7 600028 中国石 化 148,500 749,925.00 1.23
8 600031 三一重 工 86,330 719,992.20 1.18
9 000069 华侨城 Ａ 109,120 692,912.00 1.13
10 601818 光大银 行 183,340 678,358.00 1.11
11 601006 大秦铁 路 79,350 653,050.50 1.07
12 600383 金地集 团 67,534 649,677.08 1.06
13 601169 北京银 行 103,356 579,827.16 0.95
14 600019 宝钢股 份 87,156 566,514.00 0.93
15 600887 伊利股 份 24,660 564,220.80 0.92
16 600104 上汽集 团 20,740 553,135.80 0.91
17 601009 南京银 行 83,280 537,988.80 0.88
18 600000 浦发银 行 49,020 480,396.00 0.79
19 600015 华夏银 行 62,250 460,027.50 0.75
20 000898 鞍钢股 份 87,000 446,310.00 0.73
21 600352 浙江龙盛 45,326 437,395.90 0.72
22 000858 五 粮 液 8,444 429,630.72 0.70
23 601229 上海银 行 36,680 410,449.20 0.67
24 000157 中联重 科 108,600 386,616.00 0.63
25 601601 中国太 保 13,412 381,303.16 0.62
26 000568 泸州老 窖 9,218 374,803.88 0.61
27 600886 国投电 力 43,500 350,175.00 0.57
28 601888 中国国 旅 5,600 337,120.00 0.55
29 600919 江苏银 行 56,110 334,976.70 0.55
30 002304 洋河股 份 3,500 331,520.00 0.54
31 600795 国电电 力 127,900 327,424.00 0.54
32 601211 国泰君 安 21,100 323,252.00 0.53 中金金序量化蓝筹 2018 年年度 报告
第 59 页 共 106 页
33 600153 建发股 份 40,770 287,428.50 0.47
34 601607 上海医 药 16,260 276,420.00 0.45
35 600837 海通证 券 30,200 265,760.00 0.44
36 000415 渤海金 控 72,800 262,080.00 0.43
37 600219 南山铝 业 123,910 261,450.10 0.43
38 600741 华域汽 车 13,636 250,902.40 0.41
39 600900 长江电 力 15,300 242,964.00 0.40
40 002422 科伦药 业 11,600 239,540.00 0.39
41 600030 中信证 券 14,200 227,342.00 0.37
42 002081 金 螳 螂 27,700 224,370.00 0.37
43 600690 青岛海 尔 16,040 222,154.00 0.36
44 601997 贵阳银 行 20,200 215,736.00 0.35
45 000100 TCL 集团 86,400 211,680.00 0.35
46 600276 恒瑞医 药 3,910 206,252.50 0.34
47 600637 东方明 珠 19,300 197,632.00 0.32
48 600674 川投能 源 22,300 193,341.00 0.32
49 000425 徐工机 械 58,600 189,278.00 0.31
50 600739 辽宁成 大 18,000 188,280.00 0.31
51 600170 上海建 工 61,900 187,557.00 0.31
52 600089 特变电 工 26,300 178,577.00 0.29
53 000876 新 希 望 23,800 173,264.00 0.28
54 002146 荣盛发 展 20,700 164,565.00 0.27
55 600566 济川药 业 4,900 164,297.00 0.27
56 601678 滨化股 份 38,165 161,056.30 0.26
57 600048 保利地 产 13,600 160,344.00 0.26
58 000001 平安银 行 16,800 157,584.00 0.26
59 603858 步长制 药 6,200 156,736.00 0.26
60 002004 华邦健 康 30,000 138,300.00 0.23 中金金序量化蓝筹 2018 年年度 报告
第 60 页 共 106 页
61 600535 天士力 7,034 135,052.80 0.22
62 000776 广发证 券 10,600 134,408.00 0.22
63 000778 新兴铸 管 31,100 134,041.00 0.22
64 601857 中国石 油 17,600 126,896.00 0.21
65 600606 绿地控 股 20,400 124,644.00 0.20
66 601225 陕西煤 业 16,750 124,620.00 0.20
67 000423 东 阿阿 胶 3,034 119,994.70 0.20
68 002294 信立泰 5,710 119,281.90 0.20
69 002142 宁波银 行 7,320 118,730.40 0.19
70 002456 欧菲科 技 12,900 118,551.00 0.19
71 600023 浙能电 力 24,510 115,932.30 0.19
72 000036 华联控 股 20,900 115,159.00 0.19
73 601988 中国银 行 31,500 113,715.00 0.19
74 600308 华泰股 份 25,800 112,230.00 0.18
75 603225 新凤鸣 5,977 112,068.75 0.18
76 600115 东方航 空 22,700 107,825.00 0.18
77 600522 中天科 技 13,220 107,743.00 0.18
78 000709 河钢股 份 37,600 106,784.00 0.17
79 000625 长安汽 车 15,988 105,360.92 0.17
80 601717 郑煤机 19,000 105,070.00 0.17
81 600660 福耀玻 璃 4,600 104,788.00 0.17
82 002555 三七互 娱 11,100 104,784.00 0.17
83 600068 葛洲坝 16,500 104,280.00 0.17
84 000900 现代投 资 26,500 103,085.00 0.17
85 000965 天保基 建 26,700 102,795.00 0.17
86 601588 北辰实 业 37,400 101,354.00 0.17
87 002572 索菲亚 6,050 101,337.50 0.17
88 600580 卧龙电 气 15,988 100,724.40 0.16 中金金序量化蓝筹 2018 年年度 报告
第 61 页 共 106 页
89 600332 白云山 2,800 100,128.00 0.16
90 600067 冠城大 通 26,800 99,696.00 0.16
91 002233 塔牌集 团 9,900 99,594.00 0.16
92 603980 吉华集 团 8,400 98,868.00 0.16
93 600873 梅花生 物 23,400 98,748.00 0.16
94 600382 广东明 珠 12,700 98,044.00 0.16
95 601688 华泰证 券 6,000 97,200.00 0.16
96 002092 中泰化 学 13,600 95,880.00 0.16
97 600035 楚天高 速 32,500 95,875.00 0.16
98 000620 新华联 23,900 93,449.00 0.15
99 601899 紫金矿 业 27,800 92,852.00 0.15
100 000630 铜陵有 色 46,900 92,393.00 0.15
101 600782 新钢股 份 18,100 92,129.00 0.15
102 000672 上峰水 泥 10,900 91,996.00 0.15
103 600808 马钢股 份 26,445 91,499.70 0.15
104 002394 联发股 份 9,000 90,720.00 0.15
105 601828 美凯龙 8,200 90,528.00 0.15
106 000789 万年青 8,300 90,387.00 0.15
107 000828 东莞控 股 12,100 90,387.00 0.15
108 600487 亨通光 电 5,300 90,365.00 0.15
109 600173 卧龙地 产 23,500 88,595.00 0.15
110 600668 尖峰集 团 7,500 88,500.00 0.14
111 600926 杭州银 行 11,944 88,385.60 0.14
112 002024 苏宁易 购 8,900 87,665.00 0.14
113 000661 长春高 新 500 87,500.00 0.14
114 000708 大冶特 钢 9,900 86,823.00 0.14
115 002048 宁波华 翔 8,300 86,569.00 0.14
116 603766 隆鑫通 用 20,900 85,481.00 0.14 中金金序量化蓝筹 2018 年年度 报告
第 62 页 共 106 页
117 000598 兴蓉环 境 21,100 85,033.00 0.14
118 601126 四方股 份 16,600 84,494.00 0.14
119 002091 江苏国 泰 15,000 84,000.00 0.14
120 000826 启迪桑 德 8,080 83,951.20 0.14
121 600704 物产中 大 18,206 83,383.48 0.14
122 002391 长青股 份 7,900 83,345.00 0.14
123 601088 中国神 华 4,600 82,616.00 0.14
124 002640 跨境通 7,600 82,080.00 0.13
125 300121 阳谷华 泰 9,600 81,984.00 0.13
126 600033 福建高 速 27,400 81,378.00 0.13
127 603669 灵康药 业 8,100 80,190.00 0.13
128 000413 东旭光 电 17,710 79,695.00 0.13
129 600657 信达地 产 20,100 78,993.00 0.13
130 600977 中国电 影 5,500 78,760.00 0.13
131 002087 新野纺 织 22,300 78,719.00 0.13
132 000791 甘肃电 投 15,500 78,430.00 0.13
133 601677 明泰铝 业 8,900 78,231.00 0.13
134 600611 大众交 通 19,410 77,445.90 0.13
135 600160 巨化股 份 11,650 77,239.50 0.13
136 000703 恒逸石 化 6,700 77,184.00 0.13
137 601018 宁波港 22,800 76,152.00 0.12
138 002589 瑞康医 药 10,900 75,973.00 0.12
139 002202 金风科 技 7,600 75,924.00 0.12
140 002398 建研集 团 16,900 75,881.00 0.12
141 600743 华远地 产 31,300 75,746.00 0.12
142 600195 中牧股 份 7,094 75,480.16 0.12
143 603869 新智认 知 5,000 75,200.00 0.12
144 300088 长信科 技 17,900 74,285.00 0.12 中金金序量化蓝筹 2018 年年度 报告
第 63 页 共 106 页
145 000538 云南白 药 1,000 73,960.00 0.12
146 601001 大同煤 业 17,207 73,473.89 0.12
147 600022 山东钢 铁 46,700 73,319.00 0.12
148 000895 双汇发 展 3,090 72,893.10 0.12
149 600518 康美药 业 7,900 72,759.00 0.12
150 600596 新安股 份 6,800 72,692.00 0.12
151 601618 中国中 冶 23,100 71,841.00 0.12
152 600252 中恒集 团 27,800 71,446.00 0.12
153 002685 华东重 机 14,500 71,340.00 0.12
154 600282 南钢股 份 20,800 71,136.00 0.12
155 600999 招商证 券 5,200 69,680.00 0.11
156 600177 雅戈尔 9,655 69,419.45 0.11
157 601555 东吴证 券 10,300 69,010.00 0.11
158 600097 开创国 际 6,700 68,943.00 0.11
159 600705 中航资 本 16,200 68,688.00 0.11
160 300082 奥克股 份 11,400 68,400.00 0.11
161 002099 海翔药 业 15,100 68,252.00 0.11
162 603609 禾丰牧 业 8,800 68,200.00 0.11
163 600221 海航控 股 36,000 67,680.00 0.11
164 002083 孚日股 份 13,700 67,541.00 0.11
165 000961 中南建 设 12,000 67,320.00 0.11
166 601985 中国核 电 12,600 66,402.00 0.11
167 000301 东方市 场 12,100 66,066.00 0.11
168 600694 大商股 份 2,729 66,014.51 0.11
169 600017 日照港 23,900 65,964.00 0.11
170 600295 鄂尔多 斯 8,700 65,250.00 0.11
171 600515 海航基 础 13,500 63,585.00 0.10
172 600985 淮北矿 业 6,800 63,240.00 0.10 中金金序量化蓝筹 2018 年年度 报告
第 64 页 共 106 页
173 000166 申万宏 源 14,800 60,236.00 0.10
174 603599 广信股 份 5,700 59,850.00 0.10
175 000731 四川美 丰 11,900 59,738.00 0.10
176 000623 吉林敖 东 4,100 59,163.00 0.10
177 600297 广汇汽 车 14,500 58,870.00 0.10
178 002435 长江润 发 11,100 58,719.00 0.10
179 600618 氯碱化 工 9,040 58,669.60 0.10
180 000892 星美联 合 12,300 58,548.00 0.10
181 601901 方正证 券 11,000 58,410.00 0.10
182 601016 节能风 电 25,100 58,232.00 0.10
183 000983 西山煤 电 10,600 58,194.00 0.10
184 600567 山鹰纸 业 18,400 57,408.00 0.09
185 002322 理工环 科 6,300 57,204.00 0.09
186 603968 醋化股 份 4,500 56,880.00 0.09
187 601111 中国国 航 7,400 56,536.00 0.09
188 600893 航发动 力 2,600 56,472.00 0.09
189 002728 特一药 业 4,300 56,416.00 0.09
190 002449 国星光 电 5,400 56,052.00 0.09
191 601877 正泰电 器 2,300 55,752.00 0.09
192 600565 迪马股 份 21,400 55,640.00 0.09
193 600811 东方集 团 15,200 55,632.00 0.09
194 600881 亚泰集 团 16,641 55,081.71 0.09
195 300338 开元仪 器 7,900 54,589.00 0.09
196 603886 元祖股 份 3,110 54,425.00 0.09
197 600765 中航重 机 7,300 54,312.00 0.09
198 000049 德赛电 池 1,890 54,205.20 0.09
199 601233 桐昆股 份 5,500 53,680.00 0.09
200 300219 鸿利智 汇 7,000 53,620.00 0.09 中金金序量化蓝筹 2018 年年度 报告
第 65 页 共 106 页
201 002541 鸿路钢 构 7,600 53,352.00 0.09
202 002128 露天煤 业 7,420 53,127.20 0.09
203 600426 华鲁恒 升 4,400 53,108.00 0.09
204 600469 风神股 份 15,000 52,950.00 0.09
205 603260 合盛硅 业 1,200 52,560.00 0.09
206 002314 南山控 股 18,300 52,521.00 0.09
207 601928 凤凰传 媒 6,600 52,404.00 0.09
208 600987 航民股 份 6,400 52,352.00 0.09
209 600665 天地源 15,200 52,288.00 0.09
210 002444 巨星科 技 5,500 52,140.00 0.09
211 600958 东方证 券 6,500 51,805.00 0.08
212 600516 方大炭 素 3,100 51,801.00 0.08
213 600623 华谊集 团 6,400 51,712.00 0.08
214 002088 鲁阳节 能 6,100 51,667.00 0.08
215 603855 华荣股 份 6,500 51,220.00 0.08
216 000501 鄂武商 Ａ 5,400 51,192.00 0.08
217 000059 华锦股 份 8,600 51,084.00 0.08
218 300485 赛升药 业 5,200 51,012.00 0.08
219 300107 建新股 份 5,400 50,922.00 0.08
220 601900 南方传 媒 6,000 50,520.00 0.08
221 600337 美克家 居 12,600 49,770.00 0.08
222 002392 北京利 尔 15,500 49,600.00 0.08
223 600123 兰花科 创 7,600 49,552.00 0.08
224 002478 常宝股 份 10,700 49,220.00 0.08
225 000719 大地传 媒 6,200 48,794.00 0.08
226 300026 红日药 业 15,900 48,495.00 0.08
227 603113 金能科 技 4,400 48,268.00 0.08
228 601998 中信银 行 8,800 47,960.00 0.08 中金金序量化蓝筹 2018 年年度 报告
第 66 页 共 106 页
229 600348 阳泉煤 业 9,500 47,880.00 0.08
230 601137 博威合 金 7,000 47,740.00 0.08
231 601788 光大证 券 5,400 47,358.00 0.08
232 600438 通威股 份 5,700 47,196.00 0.08
233 603808 歌力思 2,900 47,096.00 0.08
234 601999 出版传 媒 9,200 46,644.00 0.08
235 000419 通程控 股 11,400 46,512.00 0.08
236 000560 昆百大 Ａ 9,900 46,233.00 0.08
237 600340 华夏幸 福 1,800 45,810.00 0.07
238 002111 威海广 泰 4,700 45,778.00 0.07
239 000726 鲁
泰Ａ 4,700 45,637.00 0.07
240 603385 惠达卫 浴 5,690 45,576.90 0.07
241 000877 天山股 份 6,400 45,504.00 0.07
242 600557 康缘药 业 4,400 45,232.00 0.07
243 600029 南方航 空 6,800 45,152.00 0.07
244 600266 北京城 建 5,700 45,144.00 0.07
245 300233 金城医 药 3,300 45,045.00 0.07
246 600997 开滦股 份 7,900 44,793.00 0.07
247 600269 赣粤高 速 11,400 44,460.00 0.07
248 000552 靖远煤 电 17,300 44,288.00 0.07
249 002833 弘亚数 控 1,300 44,200.00 0.07
250 002195 二三四 五 11,823 43,626.87 0.07
251 002241 歌尔股 份 6,300 43,344.00 0.07
252 300276 三丰智 能 4,200 43,302.00 0.07
253 601992 金隅集 团 12,300 43,050.00 0.07
254 000716 黑芝麻 15,400 42,966.00 0.07
255 000636 风华高 科 4,000 42,960.00 0.07
256 000948 南天信 息 4,500 42,930.00 0.07 中金金序量化蓝筹 2018 年年度 报告
第 67 页 共 106 页
257 600239 云南城 投 14,900 42,912.00 0.07
258 600449 宁夏建 材 5,800 42,746.00 0.07
259 601101 昊华能 源 7,100 42,671.00 0.07
260 600697 欧亚集 团 2,300 42,297.00 0.07
261 300296 利亚德 5,500 42,295.00 0.07
262 600196 复星医 药 1,800 41,886.00 0.07
263 600422 昆药集 团 6,774 41,863.32 0.07
264 600513 联环药 业 7,000 41,650.00 0.07
265 000910 大亚圣 象 4,000 41,240.00 0.07
266 000537 广宇发 展 5,500 41,195.00 0.07
267 000863 三湘印 象 10,500 41,055.00 0.07
268 002150 通润装 备 6,600 40,920.00 0.07
269 000039 中集集 团 3,800 40,204.00 0.07
270 600801 华新水 泥 2,400 40,128.00 0.07
271 600356 恒丰纸 业 7,300 40,077.00 0.07
272 601898 中煤能 源 8,575 39,873.75 0.07
273 002332 仙琚制 药 6,500 39,845.00 0.07
274 601005 重庆钢 铁 20,500 39,770.00 0.07
275 601377 兴业证 券 8,560 39,718.40 0.07
276 600777 新潮能 源 20,600 39,346.00 0.06
277 300217 东方电 热 16,800 39,144.00 0.06
278 002100 天康生 物 9,300 39,060.00 0.06
279 002171 楚江新 材 8,400 38,892.00 0.06
280 300437 清水源 3,300 38,544.00 0.06
281 600261 阳光照 明 11,300 38,533.00 0.06
282 603898 好莱客 2,500 38,325.00 0.06
283 600792 云煤能 源 14,100 37,788.00 0.06
284 600863 内蒙华 电 16,330 37,722.30 0.06 中金金序量化蓝筹 2018 年年度 报告
第 68 页 共 106 页
285 601567 三星医 疗 6,700 37,721.00 0.06
286 002433 太安堂 8,000 37,520.00 0.06
287 002736 国信证 券 4,400 36,828.00 0.06
288 002152 广电运 通 6,562 36,812.82 0.06
289 000671 阳 光 城 7,010 36,381.90 0.06
290 002533 金杯电 工 8,200 36,162.00 0.06
291 601801 皖新传 媒 5,400 36,072.00 0.06
292 000783 长江证 券 7,000 36,050.00 0.06
293 002487 大金重 工 10,700 35,738.00 0.06
294 300089 文化长 城 6,700 35,577.00 0.06
295 002406 远东传 动 6,700 35,443.00 0.06
296 600361 华联综 超 10,400 35,256.00 0.06
297 002068 黑猫股 份 5,900 34,810.00 0.06
298 600655 豫园股 份 4,700 34,780.00 0.06
299 002244 滨江集 团 8,700 34,626.00 0.06
300 300447 全信股 份 3,700 34,336.00 0.06
301 600188 兖州煤 业 3,900 34,242.00 0.06
302 600720 祁连山 5,300 34,185.00 0.06
303 600100 同方股 份 3,500 34,055.00 0.06
304 000888 峨眉山 Ａ 6,000 33,960.00 0.06
305 000529 广弘控 股 7,500 33,600.00 0.05
306 002316 键桥通 讯 4,800 33,552.00 0.05
307 600051 宁波联 合 6,200 33,418.00 0.05
308 000930 中粮生 化 4,500 33,390.00 0.05
309 002373 千方科 技 3,000 33,360.00 0.05
310 000963 华东医 药 1,245 32,942.70 0.05
311 603020 爱普股 份 4,400 32,692.00 0.05
312 300010 立思辰 4,500 32,670.00 0.05 中金金序量化蓝筹 2018 年年度 报告
第 69 页 共 106 页
313 600597 光明乳 业 3,900 32,604.00 0.05
314 600398 海澜之 家 3,810 32,308.80 0.05
315 000656 金科股 份 5,200 32,188.00 0.05
316 300182 捷成股 份 7,500 32,175.00 0.05
317 300120 经纬电 材 5,300 32,171.00 0.05
318 600062 华润双 鹤 2,660 32,159.40 0.05
319 300408 三环集 团 1,900 32,148.00 0.05
320 600971 恒源煤 电 5,710 32,147.30 0.05
321 600479 千金药 业 4,100 31,816.00 0.05
322 600633 浙数文 化 3,900 31,785.00 0.05
323 002317 众生药 业 3,800 31,730.00 0.05
324 002753 永东股 份 3,500 31,570.00 0.05
325 603801 志邦家 居 1,300 31,213.00 0.05
326 600582 天地科 技 9,120 31,190.40 0.05
327 601117 中国化 学 5,800 31,088.00 0.05
328 300122 智飞生 物 800 31,008.00 0.05
329 600780 通宝能 源 9,600 31,008.00 0.05
330 600307 酒钢宏 兴 16,200 30,942.00 0.05
331 600109 国金证 券 4,300 30,788.00 0.05
332 002101 广东鸿 图 3,800 30,742.00 0.05
333 002315 焦点科 技 2,600 30,706.00 0.05
334 600395 盘江股 份 6,100 30,561.00 0.05
335 000887 中鼎股 份 3,000 30,360.00 0.05
336 002641 永高股 份 9,300 30,318.00 0.05
337 600757 长江传 媒 4,577 29,842.04 0.05
338 002600 江粉磁 材 11,900 29,750.00 0.05
339 603198 迎驾贡 酒 2,100 29,631.00 0.05
340 002082 栋梁新 材 4,000 29,520.00 0.05 中金金序量化蓝筹 2018 年年度 报告
第 70 页 共 106 页
341 002396 星网锐 捷 1,700 29,274.00 0.05
342 600673 东阳光 科 4,000 29,120.00 0.05
343 000786 北新建 材 2,100 28,896.00 0.05
344 600737 中粮糖 业 3,900 28,704.00 0.05
345 300461 田中精 机 1,600 28,512.00 0.05
346 000519 江南红 箭 4,500 28,305.00 0.05
347 002601 佰利联 2,300 28,290.00 0.05
348 300423 鲁亿通 1,600 28,208.00 0.05
349 002648 卫星石 化 2,900 28,043.00 0.05
350 600143 金发科 技 5,600 27,720.00 0.05
351 600879 航天电 子 5,100 27,591.00 0.05
352 600085 同仁堂 1,000 27,500.00 0.05
353 601058 赛轮轮 胎 12,100 26,983.00 0.04
354 600546 山煤国 际 8,100 26,892.00 0.04
355 601616 广电电 气 8,400 26,628.00 0.04
356 600420 现代制 药 2,900 26,506.00 0.04
357 603116 红蜻蜓 3,800 26,486.00 0.04
358 000848 承德露 露 3,283 26,395.32 0.04
359 000043 中航地 产 3,500 26,180.00 0.04
360 002440 闰土股 份 2,900 26,100.00 0.04
361 300446 乐凯新 材 1,700 26,078.00 0.04
362 300433 蓝思科 技 4,000 26,040.00 0.04
363 000937 冀中能 源 6,900 26,013.00 0.04
364 002274 华昌化 工 5,100 25,857.00 0.04
365 600820 隧道股 份 4,111 25,734.86 0.04
366 000951 中国重 汽 2,300 25,622.00 0.04
367 002335 科华恒 盛 1,700 25,619.00 0.04
368 300250 初灵信 息 2,300 25,530.00 0.04 中金金序量化蓝筹 2018 年年度 报告
第 71 页 共 106 页
369 002033 丽江旅 游 4,500 25,515.00 0.04
370 000153 丰原药 业 4,900 25,235.00 0.04
371 000728 国元证 券 3,600 25,128.00 0.04
372 000997 新 大 陆 1,700 24,888.00 0.04
373 000999 华润三 九 1,000 24,860.00 0.04
374 000589 黔轮胎 Ａ 7,400 24,790.00 0.04
375 002039 黔源电 力 1,900 24,700.00 0.04
376 600162 香江控 股 11,100 24,198.00 0.04
377 002001 新 和 成 1,600 24,016.00 0.04
378 601198 东兴证 券 2,500 23,900.00 0.04
379 600279 重庆港 九 6,100 23,851.00 0.04
380 002673 西部证 券 3,100 23,777.00 0.04
381 601689 拓普集 团 1,600 23,648.00 0.04
382 002637 赞宇科 技 3,300 23,562.00 0.04
383 603360 百傲化 学 1,900 23,484.00 0.04
384 601966 玲珑轮 胎 1,700 23,205.00 0.04
385 600909 华安证 券 4,900 23,128.00 0.04
386 601333 广深铁 路 7,300 23,068.00 0.04
387 600012 皖通高 速 3,800 22,914.00 0.04
388 002186 全 聚 德 2,000 22,760.00 0.04
389 300132 青松股 份 2,200 22,748.00 0.04
390 300045 华力创 通 3,000 22,740.00 0.04
391 603811 诚意药 业 1,400 22,722.00 0.04
392 603100 川仪股 份 3,000 22,560.00 0.04
393 600461 洪城水 业 4,100 22,550.00 0.04
394 603298 杭叉集 团 1,900 22,458.00 0.04
395 600006 东风汽 车 6,200 22,320.00 0.04
396 300371 汇中股 份 1,800 22,266.00 0.04 中金金序量化蓝筹 2018 年年度 报告
第 72 页 共 106 页
397 002334 英威腾 5,200 22,256.00 0.04
398 603556 海兴电 力 1,695 22,035.00 0.04
399 600908 无锡银 行 4,200 22,008.00 0.04
400 002772 众兴菌 业 3,400 21,998.00 0.04
401 300200 高盟新 材 3,100 21,855.00 0.04
402 002065 东华软 件 3,100 21,545.00 0.04
403 002483 润邦股 份 5,900 21,535.00 0.04
404 603878 武进不 锈 1,900 21,527.00 0.04
405 002546 新联电 子 5,700 21,489.00 0.04
406 000830 鲁西化 工 2,165 21,217.00 0.03
407 000921 海信科 龙 3,000 21,210.00 0.03
408 002240 威华股 份 2,900 21,141.00 0.03
409 002437 誉衡药 业 7,500 21,000.00 0.03
410 000960 锡业股 份 2,200 20,988.00 0.03
411 603611 诺力股 份 1,700 20,876.00 0.03
412 603809 豪能股 份 1,400 20,804.00 0.03
413 600970 中材国 际 3,800 20,786.00 0.03
414 000028 国药一 致 500 20,720.00 0.03
415 000338 潍柴动 力 2,690 20,713.00 0.03
416 300218 安利股 份 3,400 20,706.00 0.03
417 002797 第一创 业 3,800 20,596.00 0.03
418 002626 金达威 1,700 20,434.00 0.03
419 300058 蓝色光 标 4,700 20,398.00 0.03
420 002713 东易日 盛 1,300 20,384.00 0.03
421 002540 亚太科 技 4,400 20,328.00 0.03
422 600466 蓝光发 展 3,771 20,287.98 0.03
423 600731 湖南海 利 4,800 20,256.00 0.03
424 600894 广日股 份 3,700 20,165.00 0.03 中金金序量化蓝筹 2018 年年度 报告
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425 002831 裕同科 技 500 20,030.00 0.03
426 600027 华电国 际 4,200 19,950.00 0.03
427 601200 上海环 境 1,500 19,905.00 0.03
428 603328 依顿电 子 2,000 19,800.00 0.03
429 600805 悦达投 资 4,300 19,780.00 0.03
430 000959 首钢股 份 5,300 19,769.00 0.03
431 600141 兴发集 团 1,900 19,551.00 0.03
432 000021 深科技 3,400 19,550.00 0.03
433 600478 科力远 5,000 19,500.00 0.03
434 601866 中远海 发 8,500 19,380.00 0.03
435 603355 莱克电 气 900 19,350.00 0.03
436 300339 润和软 件 2,100 19,152.00 0.03
437 300459 金科娱 乐 2,600 19,110.00 0.03
438 002696 百洋股 份 2,100 18,816.00 0.03
439 002462 嘉事堂 1,300 18,785.00 0.03
440 002798 帝王洁 具 1,400 18,774.00 0.03
441 002410 广联达 900 18,729.00 0.03
442 603979 金诚信 2,500 18,725.00 0.03
443 300253 卫宁健 康 1,500 18,690.00 0.03
444 002279 久其软 件 2,600 18,486.00 0.03
445 002078 太阳纸 业 3,200 18,240.00 0.03
446 000026 飞亚达 Ａ 2,500 18,225.00 0.03
447 600369 西南证 券 5,200 18,096.00 0.03
448 002468 艾迪西 1,100 18,095.00 0.03
449 000551 创元科 技 3,100 18,011.00 0.03
450 002296 辉煌科 技 3,500 17,850.00 0.03
451 600054 黄山旅 游 1,900 17,822.00 0.03
452 601158 重庆水 务 3,200 17,792.00 0.03 中金金序量化蓝筹 2018 年年度 报告
第 74 页 共 106 页
453 000591 太阳能 5,900 17,464.00 0.03
454 600708 光明地 产 5,000 17,450.00 0.03
455 601878 浙商证 券 2,400 17,424.00 0.03
456 000639 西王食 品 2,700 17,307.00 0.03
457 603636 南威软 件 1,800 17,280.00 0.03
458 300142 沃森生 物 900 17,190.00 0.03
459 600507 方大特 钢 1,700 16,983.00 0.03
460 300130 新国都 1,500 16,980.00 0.03
461 002717 岭南园 林 1,900 16,929.00 0.03
462 600549 厦门钨 业 1,400 16,912.00 0.03
463 002318 久立特 材 2,600 16,484.00 0.03
464 002439 启明星 辰 800 16,448.00 0.03
465 002206 海 利 得 4,300 16,383.00 0.03
466 600388 龙净环 保 1,600 16,240.00 0.03
467 002345 潮宏基 3,600 16,092.00 0.03
468 600998 九州通 1,100 16,060.00 0.03
469 603833 欧派家 居 200 15,944.00 0.03
470 002538 司尔特 3,300 15,939.00 0.03
471 000426 兴业矿 业 3,200 15,936.00 0.03
472 002498 汉缆股 份 8,000 15,920.00 0.03
473 000729 燕京啤 酒 2,800 15,792.00 0.03
474 601881 中国银 河 2,300 15,686.00 0.03
475 002375 亚厦股 份 3,100 15,624.00 0.03
476 600482 中国动 力 700 15,589.00 0.03
477 600537 亿晶光 电 5,500 15,565.00 0.03
478 603333 尚纬股 份 3,100 15,531.00 0.03
479 600050 中国联 通 3,000 15,510.00 0.03
480 300383 光环新 网 1,200 15,204.00 0.02 中金金序量化蓝筹 2018 年年度 报告
第 75 页 共 106 页
481 002583 海能达 1,900 14,991.00 0.02
482 300114 中航电 测 2,100 14,952.00 0.02
483 601919 中远海 控 3,700 14,948.00 0.02
484 002303 美盈森 3,200 14,880.00 0.02
485 300341 麦迪电 气 3,100 14,570.00 0.02
486 300166 东方国 信 1,400 14,504.00 0.02
487 300047 天源迪 科 1,300 14,443.00 0.02
488 300168 万达信 息 1,200 14,388.00 0.02
489 600061 国投资 本 1,600 14,384.00 0.02
490 002268 卫 士 通 800 14,288.00 0.02
491 601199 江南水 务 4,000 14,240.00 0.02
492 000676 智度股 份 1,500 14,235.00 0.02
493 600572 康恩贝 2,400 14,232.00 0.02
494 600809 山西汾 酒 400 14,020.00 0.02
495 002154 报 喜 鸟 4,600 13,938.00 0.02
496 000682 东方电 子 4,200 13,902.00 0.02
497 300185 通裕重 工 8,600 13,846.00 0.02
498 002773 康弘药 业 400 13,628.00 0.02
499 600885 宏发股 份 600 13,536.00 0.02
500 601908 京运通 4,200 13,230.00 0.02
501 600390 五矿资 本 1,900 13,224.00 0.02
502 000685 中山公 用 1,880 13,160.00 0.02
503 002430 杭氧股 份 1,400 13,090.00 0.02
504 002283 天润曲 轴 3,900 13,065.00 0.02
505 603686 龙马环 卫 1,200 13,032.00 0.02
506 000723 美锦能 源 4,000 12,840.00 0.02
507 600718 东软集 团 1,097 12,670.35 0.02
508 002724 海洋王 2,400 12,504.00 0.02 中金金序量化蓝筹 2018 年年度 报告
第 76 页 共 106 页
509 002385 大北农 3,900 12,480.00 0.02
510 002818 富森美 600 12,474.00 0.02
511 002884 凌霄泵 业 600 12,438.00 0.02
512 600559 老白干 酒 1,000 12,360.00 0.02
513 002416 爱施德 2,100 12,348.00 0.02
514 002746 仙坛股 份 900 12,312.00 0.02
515 600797 浙大网 新 1,700 12,257.00 0.02
516 000906 物产中 拓 2,500 12,225.00 0.02
517 600642 申能股 份 2,500 12,200.00 0.02
518 600594 益佰制 药 2,200 12,144.00 0.02
519 600190 锦州港 4,500 12,015.00 0.02
520 002756 永兴特 钢 1,000 11,920.00 0.02
521 002251 步 步 高 1,600 11,872.00 0.02
522 600750 江中药 业 700 11,851.00 0.02
523 000066 长城电 脑 2,500 11,850.00 0.02
524 600211 西藏药 业 400 11,804.00 0.02
525 600661 昂立教 育 600 11,736.00 0.02
526 600058 五矿发 展 1,800 11,718.00 0.02
527 002311 海大集 团 500 11,585.00 0.02
528 600973 宝胜股 份 3,200 11,584.00 0.02
529 002299 圣农发 展 700 11,578.00 0.02
530 600827 百联股 份 1,370 11,576.50 0.02
531 600007 中国国 贸 900 11,520.00 0.02
532 600475 华光股 份 1,400 11,480.00 0.02
533 000889 茂业通 信 1,100 11,220.00 0.02
534 000060 中金岭 南 2,800 11,088.00 0.02
535 600875 东方电 气 1,400 11,046.00 0.02
536 600231 凌钢股 份 4,100 10,947.00 0.02 中金金序量化蓝筹 2018 年年度 报告
第 77 页 共 106 页
537 600576 祥源文 化 2,600 10,920.00 0.02
538 002106 莱宝高 科 1,800 10,908.00 0.02
539 000050 深天马 Ａ 1,100 10,791.00 0.02
540 002025 航天电 器 500 10,715.00 0.02
541 000541 佛山照 明 2,064 10,691.52 0.02
542 603918 金桥信 息 900 10,665.00 0.02
543 600862 中航高 科 1,900 10,640.00 0.02
544 002603 以岭药 业 1,010 10,564.60 0.02
545 603589 口子窖 300 10,521.00 0.02
546 600501 航天晨 光 1,700 10,319.00 0.02
547 600835 上海机 电 700 10,185.00 0.02
548 002276 万马股 份 2,000 10,080.00 0.02
549 002791 坚朗五 金 1,000 9,860.00 0.02
550 002688 金河生 物 2,200 9,812.00 0.02
551 002225 濮耐股 份 2,200 9,724.00 0.02
552 300002 神州泰 岳 2,900 9,570.00 0.02
553 600802 福建水 泥 1,300 9,568.00 0.02
554 000503 海虹控 股 600 9,528.00 0.02
555 002380 科远股 份 900 9,477.00 0.02
556 600053 九鼎投 资 400 9,416.00 0.02
557 000938 紫光股 份 300 9,378.00 0.02
558 600346 恒力股 份 700 9,275.00 0.02
559 600362 江西铜 业 700 9,212.00 0.02
560 600536 中国软 件 440 9,209.20 0.02
561 601608 中信重 工 3,500 9,100.00 0.01
562 600510 黑牡丹 1,500 9,090.00 0.01
563 601231 环旭电 子 1,000 9,000.00 0.01
564 002308 威创股 份 2,020 8,989.00 0.01 中金金序量化蓝筹 2018 年年度 报告
第 78 页 共 106 页
565 600589 广东榕 泰 2,200 8,976.00 0.01
566 002187 广百股 份 1,100 8,965.00 0.01
567 600488 天药股 份 2,400 8,952.00 0.01
568 603037 凯众股 份 500 8,950.00 0.01
569 600056 中国医 药 700 8,799.00 0.01
570 600410 华胜天 成 1,500 8,790.00 0.01
571 000761 本钢板 材 2,600 8,736.00 0.01
572 601168 西部矿 业 1,500 8,730.00 0.01
573 603369 今世缘 600 8,694.00 0.01
574 600060 海信电 器 1,000 8,680.00 0.01
575 600101 明星电 力 1,300 8,645.00 0.01
576 600551 时代出 版 1,000 8,620.00 0.01
577 600428 中远海 特 2,600 8,450.00 0.01
578 000606 *ST 易桥 1,400 8,330.00 0.01
579 300061 康耐特 1,400 8,330.00 0.01
580 001696 宗申动 力 1,900 8,284.00 0.01
581 600168 武汉控 股 1,400 8,050.00 0.01
582 002064 华峰氨 纶 1,900 7,961.00 0.01
583 300324 旋极信 息 1,419 7,960.59 0.01
584 600724 宁波富 达 2,400 7,944.00 0.01
585 300031 宝通科 技 600 7,914.00 0.01
586 600859 王府井 583 7,905.48 0.01
587 600850 华东电 脑 500 7,885.00 0.01
588 300369 绿盟科 技 900 7,794.00 0.01
589 300055 万邦达 1,000 7,670.00 0.01
590 600829 人民同 泰 1,300 7,579.00 0.01
591 002788 鹭燕医 药 600 7,572.00 0.01
592 603877 太平鸟 400 7,516.00 0.01 中金金序量化蓝筹 2018 年年度 报告
第 79 页 共 106 页
593 000528 柳
工 1,206 7,320.42 0.01
594 603000 人民网 1,000 7,300.00 0.01
595 002738 中矿资 源 500 7,270.00 0.01
596 000738 航发控 制 600 7,236.00 0.01
597 002426 胜利精 密 3,100 7,192.00 0.01
598 000156 华数传 媒 900 7,137.00 0.01
599 000878 云南铜 业 900 7,137.00 0.01
600 002377 国创高 新 1,700 7,123.00 0.01
601 002503 搜于特 3,000 7,050.00 0.01
602 601019 山东出 版 900 7,038.00 0.01
603 002280 联络互 动 1,800 6,966.00 0.01
604 002368 太极股 份 300 6,960.00 0.01
605 002561 徐家汇 900 6,930.00 0.01
606 002387 黑牛食 品 900 6,858.00 0.01
607 002635 安洁科 技 600 6,798.00 0.01
608 002179 中航光 电 200 6,736.00 0.01
609 002273 水晶光 电 700 6,692.00 0.01
610 000062 深圳华 强 400 6,664.00 0.01
611 300297 蓝盾股 份 1,330 6,650.00 0.01
612 300511 雪榕生 物 1,100 6,567.00 0.01
613 600645 中源协 和 400 6,496.00 0.01
614 002221 东华能 源 800 6,448.00 0.01
615 000813 德展健 康 700 6,426.00 0.01
616 600717 天津港 900 6,363.00 0.01
617 603885 吉祥航 空 500 6,265.00 0.01
618 600329 中新药 业 500 6,220.00 0.01
619 000926 福星股 份 1,000 6,120.00 0.01
620 601066 中信建 投 700 6,097.00 0.01 中金金序量化蓝筹 2018 年年度 报告
第 80 页 共 106 页
621 601326 秦港股 份 1,900 5,966.00 0.01
622 000978 桂林旅 游 1,100 5,753.00 0.01
623 300287 飞利信 1,500 5,670.00 0.01
624 002475 立讯精 密 400 5,624.00 0.01
625 002003 伟星股 份 800 5,616.00 0.01
626 000581 威孚高 科 300 5,298.00 0.01
627 600138 中青旅 400 5,156.00 0.01
628 600291 西水股 份 500 5,145.00 0.01
629 603888 新华网 400 5,136.00 0.01
630 300118 东方日 升 900 5,121.00 0.01
631 601108 财通证 券 700 5,054.00 0.01
632 600787 中储股 份 1,000 5,000.00 0.01
633 603228 景旺电 子 100 4,999.00 0.01
634 000756 新华制 药 900 4,995.00 0.01
635 603496 恒为科 技 200 4,870.00 0.01
636 300194 福安药 业 1,500 4,815.00 0.01
637 002512 达华智 能 900 4,779.00 0.01
638 000488 晨鸣纸 业 850 4,768.50 0.01
639 000612 焦作万 方 1,200 4,752.00 0.01
640 002610 爱康科 技 3,000 4,710.00 0.01
641 002139 拓邦股 份 1,200 4,704.00 0.01
642 300389 艾比森 300 4,689.00 0.01
643 000089 深圳机 场 600 4,674.00 0.01
644 002344 海宁皮 城 1,020 4,641.00 0.01
645 600052 浙江广 厦 1,600 4,608.00 0.01
646 603866 桃李面 包 100 4,516.00 0.01
647 600256 广汇能 源 1,200 4,512.00 0.01
648 600759 洲际油 气 1,900 4,484.00 0.01 中金金序量化蓝筹 2018 年年度 报告
第 81 页 共 106 页
649 002563 森马服 饰 500 4,460.00 0.01
650 600169 太原重 工 2,000 4,460.00 0.01
651 300427 红相电 力 400 4,416.00 0.01
652 300196 长海股 份 500 4,415.00 0.01
653 600371 万向德 农 700 4,375.00 0.01
654 601179 中国西 电 1,300 4,368.00 0.01
655 002393 力生制 药 200 4,306.00 0.01
656 600037 歌华有 线 500 4,295.00 0.01
657 000949 新乡化 纤 1,600 4,288.00 0.01
658 000524 岭南控 股 600 4,140.00 0.01
659 600584 长电科 技 500 4,120.00 0.01
660 600409 三友化 工 700 4,004.00 0.01
661 600233 圆通速 递 400 4,000.00 0.01
662 603588 高能环 境 500 3,925.00 0.01
663 002642 荣之联 600 3,864.00 0.01
664 600685 中船防 务 400 3,824.00 0.01
665 600163 中闽能 源 1,200 3,816.00 0.01
666 600573 惠泉啤 酒 600 3,774.00 0.01
667 000563 陕国投 Ａ 1,400 3,752.00 0.01
668 000158 常山股 份 700 3,654.00 0.01
669 000553 沙隆达 Ａ 400 3,652.00 0.01
670 000990 诚志股 份 300 3,603.00 0.01
671 600509 天富能 源 1,000 3,570.00 0.01
672 601880 大连港 1,900 3,515.00 0.01
673 600125 铁龙物 流 500 3,500.00 0.01
674 300098 高新兴 500 3,380.00 0.01
675 601163 三角轮 胎 300 3,342.00 0.01
676 002242 九阳股 份 200 3,202.00 0.01 中金金序量化蓝筹 2018 年年度 报告
第 82 页 共 106 页
677 600258 首旅酒 店 200 3,192.00 0.01
678 000686 东北证 券 500 3,130.00 0.01
679 002182 云海金 属 500 3,120.00 0.01
680 000980 金马股 份 700 3,031.00 0.00
681 600373 中文传 媒 230 2,992.30 0.00
682 300149 量子高 科 200 2,926.00 0.00
683 600098 广州发 展 500 2,830.00 0.00
684 600587 新华医 疗 200 2,612.00 0.00
685 000546 金圆股 份 300 2,598.00 0.00
686 002275 桂林三 金 200 2,560.00 0.00
687 000758 中色股 份 700 2,555.00 0.00
688 000564 西安民 生 1,000 2,530.00 0.00
689 000600 建投能 源 500 2,510.00 0.00
690 600978 宜华生 活 600 2,460.00 0.00
691 000061 农 产 品 500 2,425.00 0.00
692 600066 宇通客 车 200 2,370.00 0.00
693 000862 银星能 源 800 2,368.00 0.00
694 601958 金钼股 份 400 2,368.00 0.00
695 600823 世茂股 份 600 2,256.00 0.00
696 600079 人福医 药 220 2,230.80 0.00
697 002690 美亚光 电 100 2,128.00 0.00
698 603585 苏利股 份 100 2,057.00 0.00
699 000012 南玻Ａ 500 1,995.00 0.00
700 002588 史丹利 500 1,945.00 0.00
701 300202 聚龙股 份 300 1,932.00 0.00
702 600260 凯乐科 技 100 1,697.00 0.00
703 600751 海航科 技 600 1,626.00 0.00
704 601398 工商银 行 300 1,587.00 0.00 中金金序量化蓝筹 2018 年年度 报告
第 83 页 共 106 页
705 603996 中新科 技 200 1,508.00 0.00
706 300315 掌趣科 技 400 1,412.00 0.00
707 300159 新研股 份 300 1,383.00 0.00
708 000766 通化金 马 200 1,372.00 0.00
709 600350 山东高 速 300 1,368.00 0.00
710 600500 中化国 际 200 1,368.00 0.00
711 601000 唐山港 570 1,356.60 0.00
712 600458 时代新 材 200 1,356.00 0.00
713 601003 柳钢股 份 200 1,314.00 0.00
714 603169 兰石重 装 300 1,281.00 0.00
715 600713 南京医 药 300 1,278.00 0.00
716 002661 克明面 业 100 1,234.00 0.00
717 000932 华菱钢 铁 200 1,212.00 0.00
718 603025 大豪科 技 107 1,193.05 0.00
719 002383 合众思 壮 100 1,183.00 0.00
720 603566 普莱柯 100 1,181.00 0.00
721 300476 胜宏科 技 100 1,170.00 0.00
722 002482 广田集 团 200 1,158.00 0.00
723 002062 宏润建 设 300 1,152.00 0.00
724 000042 中洲控 股 100 1,122.00 0.00
725 002051 中工国 际 100 1,108.00 0.00
726 000006 深振 业 A 200 1,036.00 0.00
727 000566 海南海 药 200 1,024.00 0.00
728 002807 江阴银 行 200 1,016.00 0.00
729 002701 奥瑞金 200 1,012.00 0.00
730 600183 生益科 技 100 1,006.00 0.00
731 300316 晶盛机 电 100 1,002.00 0.00
732 600481 双良节 能 300 999.00 0.00 中金金序量化蓝筹 2018 年年度 报告
第 84 页 共 106 页
733 002505 大康农 业 600 972.00 0.00
734 601811 新华文 轩 100 931.00 0.00
735 000969 安泰科 技 200 910.00 0.00
736 600126 杭钢股 份 200 902.00 0.00
737 300291 华录百 纳 200 890.00 0.00
738 601949 中国出 版 200 878.00 0.00
739 300115 长盈精 密 100 819.00 0.00
740 600936 广西广 电 200 748.00 0.00
741 002663 普邦股 份 300 741.00 0.00
742 601718 际华集 团 200 670.00 0.00
743 603077 和邦生 物 400 648.00 0.00
744 600335 国机汽 车 100 624.00 0.00
745 600901 江苏租 赁 100 591.00 0.00
746 002298 中电鑫 龙 100 590.00 0.00
747 002056 横店东 磁 100 553.00 0.00
748 000559 万向钱 潮 100 512.00 0.00
749 000543 皖能电 力 100 479.00 0.00
750 000090 天健集 团 100 460.00 0.00
751 000717 *ST 韶钢 100 455.00 0.00
752 600525 长园集 团 100 438.00 0.00
753 600499 科达洁 能 100 404.00 0.00
754 002400 省广股 份 100 296.00 0.00
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （％ ） 中金金序量化蓝筹 2018 年年度 报告
第 85 页 共 106 页
1 601318 中国平 安 7,564,103.91 12.38
2 601166 兴业银 行 5,202,145.00 8.52
3 600519 贵州茅 台 5,157,668.80 8.44
4 600887 伊利股 份 4,702,379.50 7.70
5 000651 格力电 器 4,668,690.00 7.64
6 000338 潍柴动 力 4,023,226.00 6.59
7 600016 民生银 行 3,887,919.00 6.36
8 002304 洋河股 份 3,714,708.00 6.08
9 600104 上汽集 团 3,595,867.20 5.89
10 600585 海螺水 泥 3,442,520.06 5.63
11 000858 五 粮 液 3,280,533.00 5.37
12 600031 三一重 工 3,258,489.00 5.33
13 601006 大秦铁 路 3,174,441.00 5.20
14 000333 美的集 团 3,101,181.41 5.08
15 600000 浦发银 行 2,986,265.00 4.89
16 600015 华夏银 行 2,953,264.00 4.83
17 601818 光大银 行 2,950,802.00 4.83
18 601009 南京银 行 2,890,958.00 4.73
19 601328 交通银 行 2,883,345.00 4.72
20 600383 金地集 团 2,631,374.00 4.31
21 000069 华侨城 Ａ 2,565,977.00 4.20
22 000898 鞍钢股 份 2,545,847.00 4.17
23 601169 北京银 行 2,484,285.78 4.07
24 000568 泸州老 窖 2,478,186.32 4.06
25 601601 中国太 保 2,437,975.00 3.99
26 600919 江苏银 行 2,418,289.00 3.96
27 000625 长安汽 车 2,376,592.00 3.89
28 600170 上海建 工 2,367,863.00 3.88 中金金序量化蓝筹 2018 年年度 报告
第 86 页 共 106 页
29 601888 中国国 旅 2,271,002.00 3.72
30 600089 特变电 工 2,256,154.00 3.69
31 600741 华域汽 车 2,239,922.24 3.67
32 600036 招商银 行 2,210,681.83 3.62
33 600028 中国石 化 2,208,714.00 3.62
34 600688 上海石 化 2,197,710.00 3.60
35 000423 东阿阿 胶 2,119,645.96 3.47
36 600820 隧道股 份 2,066,914.00 3.38
37 600153 建发股 份 2,006,010.00 3.28
38 600674 川投能 源 1,980,455.08 3.24
39 600376 首开股 份 1,977,857.00 3.24
40 000157 中联重 科 1,938,163.00 3.17
41 002024 苏宁易 购 1,896,097.00 3.10
42 601607 上海医 药 1,849,585.00 3.03
43 601668 中国建 筑 1,834,438.00 3.00
44 000002 万科 A 1,829,724.90 2.99
45 601988 中国银 行 1,794,400.00 2.94
46 600019 宝钢股 份 1,789,599.61 2.93
47 600208 新湖中 宝 1,780,292.80 2.91
48 000100 TCL 集团 1,756,721.00 2.88
49 002508 老板电 器 1,744,704.00 2.86
50 600219 南山铝 业 1,737,060.00 2.84
51 000425 徐工机 械 1,732,453.00 2.84
52 600660 福耀玻 璃 1,732,302.00 2.84
53 600066 宇通客 车 1,731,007.32 2.83
54 600352 浙江龙 盛 1,673,918.00 2.74
55 002294 信立泰 1,657,849.31 2.71
56 601628 中国人 寿 1,645,311.18 2.69 中金金序量化蓝筹 2018 年年度 报告
第 87 页 共 106 页
57 002385 大北农 1,640,543.00 2.69
58 000402 金 融 街 1,631,184.00 2.67
59 601997 贵阳银 行 1,629,916.00 2.67
60 600690 青岛海 尔 1,627,434.00 2.66
61 601088 中国神 华 1,610,073.00 2.64
62 600886 国投电 力 1,589,870.00 2.60
63 601229 上海银 行 1,574,219.00 2.58
64 600795 国电电 力 1,561,709.00 2.56
65 601288 农业银 行 1,516,889.00 2.48
66 000826 启迪桑 德 1,468,313.00 2.40
67 002572 索菲亚 1,468,304.52 2.40
68 000895 双汇发 展 1,463,451.00 2.40
69 002146 荣盛发 展 1,450,473.00 2.37
70 601898 中煤能 源 1,410,732.08 2.31
71 000627 天茂集 团 1,401,996.00 2.29
72 600177 雅戈尔 1,392,030.00 2.28
73 000876 新 希 望 1,385,022.00 2.27
74 600705 中航资 本 1,384,543.00 2.27
75 601211 国泰君 安 1,349,876.00 2.21
76 601966 玲珑轮 胎 1,343,153.40 2.20
77 601155 新城控 股 1,343,011.00 2.20
78 600340 华夏幸 福 1,331,554.00 2.18
79 600369 西南证 券 1,331,233.00 2.18
80 600030 中信证 券 1,328,614.00 2.17
81 002142 宁波银 行 1,325,166.00 2.17
82 600309 万华化 学 1,318,043.62 2.16
83 600606 绿地控 股 1,309,218.00 2.14
84 600276 恒瑞医 药 1,304,354.00 2.14 中金金序量化蓝筹 2018 年年度 报告
第 88 页 共 106 页
85 600048 保利地 产 1,299,427.00 2.13
86 601225 陕西煤 业 1,294,289.00 2.12
87 600535 天士力 1,278,183.00 2.09
88 000623 吉林敖 东 1,272,223.00 2.08
89 001979 招商蛇 口 1,249,866.00 2.05
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600519 贵州茅 台 4,906,072.90 8.03
2 601318 中国平 安 4,853,101.75 7.94
3 000338 潍柴动 力 4,015,858.30 6.57
4 600887 伊利股 份 3,821,658.78 6.26
5 601166 兴业银 行 3,698,956.60 6.05
6 002304 洋河股 份 3,085,421.90 5.05
7 600104 上汽集 团 2,961,590.00 4.85
8 000333 美的集 团 2,917,445.60 4.78
9 600585 海螺水 泥 2,532,713.80 4.15
10 000651 格力电 器 2,513,608.90 4.11
11 000858 五 粮 液 2,497,412.76 4.09
12 600031 三一重 工 2,488,910.70 4.07
13 600016 民生银 行 2,419,653.90 3.96
14 601006 大秦铁 路 2,408,477.70 3.94
15 600000 浦发银 行 2,294,531.60 3.76
16 600015 华夏银 行 2,282,485.60 3.74
17 600688 上海石 化 2,209,343.16 3.62
18 601009 南京银 行 2,175,695.20 3.56 中金金序量化蓝筹 2018 年年度 报告
第 89 页 共 106 页
19 601818 光大银 行 2,165,170.20 3.54
20 601888 中国国 旅 2,113,067.00 3.46
21 600036 招商银 行 2,108,666.40 3.45
22 000898 鞍钢股 份 2,057,838.50 3.37
23 000625 长安汽 车 2,039,272.18 3.34
24 600170 上海建 工 2,002,044.00 3.28
25 600919 江苏银 行 1,977,971.86 3.24
26 600820 隧道股 份 1,933,768.11 3.17
27 601328 交通银 行 1,929,537.00 3.16
28 600089 特变电 工 1,923,576.89 3.15
29 002024 苏宁易 购 1,871,718.00 3.06
30 000423 东阿阿 胶 1,868,304.60 3.06
31 601601 中国太 保 1,828,610.18 2.99
32 600741 华域汽 车 1,786,405.19 2.92
33 600674 川投能 源 1,771,358.22 2.90
34 600376 首开股 份 1,766,543.96 2.89
35 600383 金地集 团 1,763,577.32 2.89
36 000568 泸州老窖 1,762,248.00 2.88
37 601668 中国建 筑 1,760,000.20 2.88
38 000002 万科 A 1,695,950.56 2.78
39 000069 华侨城 Ａ 1,665,266.60 2.73
40 601169 北京银 行 1,664,566.16 2.72
41 601988 中国银 行 1,645,091.00 2.69
42 601628 中国人 寿 1,633,823.20 2.67
43 600066 宇通客 车 1,624,403.70 2.66
44 600660 福耀玻 璃 1,596,924.00 2.61
45 600208 新湖中 宝 1,566,595.00 2.56
46 000402 金 融 街 1,538,100.40 2.52 中金金序量化蓝筹 2018 年年度 报告
第 90 页 共 106 页
47 002385 大北农 1,508,729.58 2.47
48 601607 上海医 药 1,502,632.00 2.46
49 000100 TCL 集团 1,490,955.00 2.44
50 000425 徐工机 械 1,472,198.00 2.41
51 002508 老板电 器 1,471,088.17 2.41
52 601288 农业银 行 1,461,084.00 2.39
53 002294 信立泰 1,453,866.81 2.38
54 000157 中联重 科 1,429,768.00 2.34
55 601155 新城控 股 1,416,573.30 2.32
56 601088 中国神 华 1,411,053.10 2.31
57 000627 天茂集 团 1,401,118.81 2.29
58 600153 建发股 份 1,392,680.40 2.28
59 600219 南山铝 业 1,387,608.00 2.27
60 600690 青岛海 尔 1,369,652.80 2.24
61 000895 双汇发 展 1,324,742.50 2.17
62 601898 中煤能 源 1,320,306.30 2.16
63 600535 天士力 1,295,949.20 2.12
64 600886 国投电 力 1,288,473.00 2.11
65 000963 华东医 药 1,267,981.40 2.08
66 600177 雅戈尔 1,267,779.66 2.08
67 601966 玲珑轮 胎 1,264,774.80 2.07
68 600028 中国石 化 1,258,606.00 2.06
69 601997 贵阳银 行 1,257,947.00 2.06
70 001979 招商蛇 口 1,244,555.90 2.04
71 600309 万华化 学 1,244,539.48 2.04
72 600705 中航资 本 1,237,366.00 2.03
8.4.3
买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额
单位： 人民 币元 中金金序量化蓝筹 2018 年年度 报告
第 91 页 共 106 页
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 427,553,988.51
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 361,386,536.53
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 3,314,520.00 5.43
其中： 政策 性金 融债 3,314,520.00 5.43
4 企业债 券 6,992,300.00 11.45
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 10,306,820.00 16.87
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 112328 16 曲文 01 50,000 4,995,500.00 8.18
2 018005 国开 1701 33,000 3,314,520.00 5.43
3 136247 16 华综 01 20,000 1,996,800.00 3.27
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基 金本 报告 期末 未持 有 资产支 持证 券。 中金金序量化蓝筹 2018 年年度 报告
第 92 页 共 106 页
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基 金本 报告 期末 未持 有 贵金属 投资 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
8.11 报告 期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金 本报 告期 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 ， 除 兴业银 行 （601166 ） 、 民 生 银行 （600016）、
交通银行（601328 ）、光 大银行（601818 ） 外，本 报告期没有出 现被监管部 门立案调查的 情形，
也没有 出现 在报 告编 制日 前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
2018 年 5 月 4 日 ， 中 国银 行 保险监 督管 理委 员会 发布 行政处 罚决 定书 （银 保监 银 罚决字 （2018 ）
1 号） ， 对 兴业 银行 重大 关 联交易 未按 规定 审查 审批 且未向 监管 部门 报告 ； 非 真实转 让信 贷资 产；
无授信额度或 超授信额 度 办理同业业务 ；内控管 理 严重违反审慎 经营规则 ， 多家分支机 构买入返
售业务项下基 础资产不 合 规；同业投资 接受隐性 的 第三方金融机 构信用担 保 ；债券卖出 回购业务
违规出 表 ； 个 人理 财资 金 违规投 资 ； 提 供日 期倒 签 的材料 ； 部分 非现 场监 管 统计数 据与 事实 不符 ；
个别董事未经 任职资格 核 准即履职；变 相批量转 让 个人贷款；向 四证不全 的 房地产项目 提供融资中金金序量化蓝筹 2018 年年度 报告
第 93 页 共 106 页
等违法 违规 事实 进行 处罚 。
2018 年 12 月 7 日，中 国银行保险监 督管理委员 会发布行政处 罚决定书（ 银保监银罚决 字
〔2018 〕 12 号） ， 对 交通 银行不 良信 贷资 产未 洁净 转让、 理财 资金 投资 本行 不良信 贷资 产收 益权 ；
未尽职调查并 使用自有 资 金垫付承接风 险资产； 档 案管理不到位 、内控管 理 存在严重漏 洞；理财
资金借助保险 资管渠道 虚 增本行存款规 模；违规 向 土地储备机构 提供融资 ； 信贷资金违 规承接本
行表外理财资 产；理财 资 金违规投资项 目资本金 ； 部分理财产品 信息披露 不 合规；现场 检查配合
不力等 违法 违规 事实 进行 处罚。 同日 ， （ 银保 监银 罚决字 〔2018 〕13 号） 对 交通银 行并 购贷 款 占
并购交 易价 款比 例不 合规 ；并购 贷款 尽职 调查 和风 险评估 不到 位等 违法 违规 事实进 行处 罚。
2018 年 12 月 7 日，中 国银行保险监 督管理委员 会发布行政处 罚决定书（ 银保监银罚决 字
〔2018 〕5 号），对 民生 银行贷款业务 严重违反 审 慎经营规则等 违法违规 事 实进行处罚。 同日，
（银保监银罚 决字〔2018 〕8 号）对民 生银行内 控 管理严重违反 审慎经营 规 则；同业投资 违规接
受担保；同业 投资、理 财 资金违规投资 房地产， 用 于缴交或置换 土地出让 金 及土地储备 融资；本
行理财产品之 间风险隔 离 不到位；个人 理财资金 违 规投资；票据 代理未明 示 ，增信未簿 记和计提
资本占 用； 为非 保本 理财 产品提 供保 本承 诺等 违法 违规事 实进 行处 罚。
2018 年 12 月 7 日，中 国银行保险监 督管理委员 会发布行政处 罚决定书（ 银保监银罚决 字
〔2018 〕10 号 ）， 对光 大 银行内 控管 理严 重违 反审 慎经营 规则 ；以 误导 方式 违规销 售理 财产 品；
以修改理财合 同文本或 误 导方式违规销 售理财产 品 ；违规以类信 贷业务收 费 或提供质价 不符的服
务；同 业投 资违 规接 受担 保；通 过同 业投 资或 贷款 虚增存 款规 模等 违法 违规 事实进 行处 罚。
本基金 采用 量化 选股 的策 略， 基 金特 点是 大盘 蓝筹 ， 因此较 多仓 位集 中于 沪 深 300 成 分股 内，
而银行 业在 沪 深 300 指数 中占很 大权 重， 所以 不可 避免的 选入 多家 银行 ，同 时我们 认为 兴业 银 行
（601166 ）、民生银 行（600016 ）、交 通银行（601328 ）、光大银行 （601818 ）所受处罚并未 对
其投资 价值 产生 实质 性的 负面影 响， 所以 依然 按照 模型选 股的 结果 而没 有进 行专门 的减 仓操 作。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 20,991.34
2 应收证 券清 算款 241,078.66 中金金序量化蓝筹 2018 年年度 报告
第 94 页 共 106 页
3 应收股 利 -
4 应收利 息 293,259.82
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 555,329.82
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
基金本 报告 期末 未持 有处 于转股 期的 可转 换债 券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限股 票。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 项之 间可 能存 在尾差 。 中金金序量化蓝筹 2018 年年度 报告
第 95 页 共 106 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
中金
金序
量化
蓝筹
A
189 316,723.04 57,206,525.44 95.57% 2,654,128.74 4.43%
中金
金序
量化
蓝筹 C
56 234,067.53 12,700,000.00 96.89% 407,781.65 3.11%
合计 245 297,830.35 69,906,525.44 95.80% 3,061,910.39 4.20%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
中金金 序
量化蓝 筹
A
52,299.92 0.0874%
中金金 序
量化蓝 筹
C
1,200.04 0.0092%
合计 53,499.96 0.0733% 中金金序量化蓝筹 2018 年年度 报告
第 96 页 共 106 页
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基
金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人
持有本 开放 式基 金
中金金 序量 化蓝 筹 A 0~10
中金金 序量 化蓝 筹 C 0
合计 0~10
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
中金金 序量 化蓝 筹 A 0
中金金 序量 化蓝 筹 C 0
合计 0
中金金序量化蓝筹 2018 年年度 报告
第 97 页 共 106 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
中金金 序量 化蓝
筹 A
中金金 序量 化蓝
筹 C
基金合 同生 效日 （2018 年 2 月 6 日） 基金 份
额总额
110,750,932.51 92,298,949.14
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购
份额
12,431,537.21 1,827,912.52
减: 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 赎
回份额
63,321,815.54 81,019,080.01
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变
动份额 （份 额减 少以"-" 填 列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 59,860,654.18 13,107,781.65
中金金序量化蓝筹 2018 年年度 报告
第 98 页 共 106 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ， 基金 管理 人 中金基 金原 董事 长林 寿康 先生离 职 ， 2018 年 10 月 18 日起 总经 理孙
菁女士 代为 履 行 中金 基金 董事长 （法 定代 表人 ）职 务。2019 年 1 月 18 日 起 ，楚钢 先生 担任 中 金
基金董 事长 （法 定代 表人 ） 。
2018 年 9 月 3 日起 ， 汤 琰 女士担 任基 金管 理人 中金 基金副 总经 理。
上述重 大人 事变 动情 况， 本基金 管理 人均 已按 照相 关规定 向监 管部 门报 告并 履行信 息披 露 程
序。
本报告 期内 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ， 基金 管理 人 与股东 中金 公司 就侵 犯商 标权及 不正 当竞 争事 项 ， 联合向 南京 市中
级人民 法院 起诉 ，截 至报 告期末 本案 尚无 判决 。
本报告 期内 无涉 及基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 事项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 内基 金投 资策略 未发 生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金的 审计 机 构为 毕马威 华 振会 计师 事 务所 （特殊 普 通合 伙 ） ， 该审 计机 构自 基 金合 同生
效日起 向本 基金 提供 审计 服务， 无改 聘情 况。 本基 金本报 告期 内应 支付 审计 费用 65,000.00 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 管理 人、 托管 人及 其高级 管理 人员 在本 报告 期内未 受任 何稽 查或 处罚 。
中金金序量化蓝筹 2018 年年度 报告
第 99 页 共 106 页
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元 的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中金公司 2 325,104,723.11 41.24% 237,761.78 41.24% -
中投证 券 2 312,260,789.92 39.61% 228,342.30 39.61% -
西藏东 财 2 129,726,910.92 16.45% 94,854.46 16.45% -
银河证 券 2 21,308,664.49 2.70% 15,581.38 2.70% -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
中金公司 19,568,600.43 57.66% 1,081,000,000.00 59.54% - -
中投证 券 11,056,379.20 32.58% 698,300,000.00 38.46% - -
西藏东 财 3,313,080.00 9.76% 36,400,000.00 2.00% - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
中 金 金 序 量 化 蓝 筹 混 合 型 证 券 投
资基金 基金 合同 生效 公告
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及/ 或公 司网 站
2018 年 2 月 7 日
2
关 于 中 金 金 序 量 化 蓝 筹 混 合 型 证
券 投 资 基 金 开 放 申 购 、 赎 回 （ 转
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
2018 年 2 月 7 日 中金金序量化蓝筹 2018 年年度 报告
第 100 页 共 106 页
换、定 期定 额投 资） 的公 告 报》及/ 或公 司网 站
3
中 金 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 中 金
金 序 量 化 蓝 筹 混 合 型 证 券 投 资 基
金开展 赎回 费率 优惠 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及/ 或公 司网 站
2018 年 2 月 8 日
4
中 金 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 基 金 新 增 北 京 恒 天 明 泽 基 金
销售有 限公 司为 销售 机构 的公告
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及/ 或公 司网 站
2018 年 3 月 7 日
5
中 金 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 基 金 新 增 蚂 蚁 （ 杭 州 ） 基 金
销售有 限公 司为 销售 机构 的公告
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及/ 或公 司网 站
2018 年 3 月 16 日
6
关 于 新 增 北 京 植 信 基 金 销 售 有 限
公司为 销售 机构 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及/ 或公 司网 站
2018 年 3 月 22 日
7
中 金 金 序 量 化 蓝 筹 混 合 型 证 券 投
资基 金 2017 年 度报 告及 摘 要
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及/ 或公 司网 站
2018 年 3 月 30 日
8
关 于 新 增 南 京 苏 宁 基 金 销 售 有 限
公司为 销售 机构 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及/ 或公 司网 站
2018 年 4 月 11 日
9
中 金 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 基 金 网 上 申 购 富 士 康 工 业 互
联 网 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发行
A 股 股票 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及/ 或公 司网 站
2018 年 5 月 30 日
10
关 于 新 增 浙 江 同 花 顺 基 金 销 售 有
限公司 为销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及/ 或公 司网 站
2018 年 5 月 31 日
11
中 金 金 序 量 化 蓝 筹 混 合 型 证 券 投
资基 金 2018 年第 2 季度 报 告
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及/ 或公 司网 站
2018 年 7 月 19 日 中金金序量化蓝筹 2018 年年度 报告
第 101 页 共 106 页
12
关 于 新 增 济 安 财 富 （ 北 京 ） 基 金
销售有 限公 司为 销售 机构 的公告
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及/ 或公 司网站
2018 年 7 月 21 日
13
中 金 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司
独立董 事变 更的 公告
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及/ 或公 司网 站
2018 年 8 月 17 日
14
中 金 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整
旗 下 基 金 所 持 长 期 停 牌 股 票 估 值
方法的 公告
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及/ 或公 司网 站
2018 年 8 月 21 日
15
中 金 金 序 量 化 蓝 筹 混 合 型 证 券 投
资基 金 2018 年 半年 度报 告
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及/ 或公 司网 站
2018 年 8 月 28 日
16
中 金 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整
旗下基金 所 持 长 期 停 牌 股 票 估 值
方法的 公告
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及/ 或公 司网 站
2018 年 9 月 4 日
17
中 金 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 经 理
任职公 告
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及/ 或公 司网 站
2018 年 9 月 4 日
18
中 金 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整
旗 下 基 金 所 持 长 期 停 牌 股 票 估 值
方法的 公告
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及/ 或公 司网 站
2018 年 9 月 6 日
19
中 金 金 序 量 化 蓝 筹 混 合 型 证 券 投
资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 及 其 摘 要
（2018 年第 1 号）
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及/ 或公 司网 站
2018 年 9 月 19 日
20
中 金 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 办 公
地址变 更的 公告
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及/ 或公 司网 站
2018 年 9 月 22 日
21
关 于 新 增 泰 诚 财 富 基 金 销 售 （ 大
连）有 限公 司为 销售 机构 的公告
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
2018 年 9 月 28 日 中金金序量化蓝筹 2018 年年度 报告
第 102 页 共 106 页
报》及/ 或公 司网 站
22
中 金 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整
旗 下 基 金 所 持 长 期 停 牌 股 票 估 值
方法的 公告
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及/ 或公 司网 站
2018 年 10 月 12 日
23
中 金 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 孙 菁
代为履 行董 事长 职务 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及/ 或公 司网 站
2018 年 10 月 19 日
24
中 金 金 序 量 化 蓝 筹 混 合 型 证 券 投
资基 金 2018 年第 3 季度 报 告
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及/ 或公 司网 站
2018 年 10 月 24 日
中金金序量化蓝筹 2018 年年度 报告
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§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20%的 情况
投资
者类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份
额比例 达到
或者超 过
20% 的 时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额占
比
机构 1
2018 年 2 月
9 日至 2018
年 12 月 31
日
40,000,000.00 - 17,533,000.00 22,467,000.00 30.79%
产品特 有风 险
（1 ）规 模风 险
规 模风 险是 指管 理资 产规模 过大 导致 的获 利空 间缩窄 、 投资 回报 下降 的 风险 。 若 相似 策略 的产 品
规模过 于庞 大， 各产 品的 交易单 量大 又相 对集 中， 可能导 致较 大的 滑点 ， 从 而影响 本基 金表 现。 所有
的量化 选股 策略 对资 产规 模都有 一定 的限 制， 过大 的规模 会对 投资 收益 有影 响。
（2 ）模 型有 效性 及 策 略失败 风险
模 型有 效性 风险 主要 是模型 捕捉 的机 会消 失可 能导致 获利 能力 下降 甚至 丧失 ， 所 有的 模型 均有 失
效的可 能 ， 从 而影 响基 金 的表现 ； 本基 金的 投资 策 略主要 包括 量化 选股 策略 和其他 策略 ， 力求 实现 基
金资产 的稳 定增 值 ， 但 有 可能因 投资 策略 的失 败而 导致基 金损 失 。 此 外， 由 于存在 投资 市场 波动 的影
响，可 能导 致投 资本 基金 的投资 者遭 受本 金损 失， 存在本 金损 失的 风险 。
（3 ）金 融数 据的 风险
本 基金 应用 量化 模型 和外部 提供 商的 金融 数据 协助进 行量 化选 股 。 数 据通 常来源 于不 同的 数据 提
供商， 且在 进行 数据 清洗、 加工后 作为 量化 模型 的 输 入变量 。 采 集到 的原 始金 融数据 的错 误或 不完 整、
预处理 过程 中的 缺陷 都可 能直接 影响 量化 模型 的输 出结果 ， 形成 数据 风险 ， 对 基金的 业绩 产生 不利 的
影响。
（4 ）股 指期 货投 资风 险
1）流动 性风险：基金 在股指期货市场成 交不活 跃时，可能在建仓 和平仓 股指期货时面临交 易价中金金序量化蓝筹 2018 年年度 报告
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格或者 交易 数量 上的 风险 。
2）基差 风险：在使用 股指期货对冲市场 风险的 过程中，基金财产 可能因 为股票指数现货价 格与
股指期 货合 约价 格波 动不 一致而 遭受 基差 风险 。 若 产品运 作中 出现 基差 波动 不确定 性加 大 、 基 差向 不
利方向 变动 等情 况， 则可 能对本 基金 投资 产生 影响。
3）合约 展期风险：本 基金所投资的期货 合约主 要包括股指期货当 月和近 月合约。当基金所 持有
的合约 临近 交割 期限 ， 即 需要向 较远 月份 的合 约进 行展期 ， 展期 过程 中可 能 发生价 差损 失以 及交 易成
本损失 ，将 对投 资收 益产 生影响 。
4）到期 日风险：股指 期货合约到期时， 基金财 产如持有为平仓合 约，中 金所将按照交割结 算价
将基金 持有 的合 约进 行现 金交割 ，导 致基 金无 法继 续持有 到期 合约 ，具 有到 期日风 险。
5）股指 期货保证金不 足风险：由于股指 期货价 格朝不利方向变动 ，导致 期货账户的资金低 于金
融期货 交易 所或 者期 货经 纪商的 最低 保证 金要 求 ， 如果不 能及 时补 充保 证金 ， 股 指期 货头 寸将 被强 行
平仓， 导致 无法 规避 对冲 系统性 风险 ，直 接影 响本 基金收 益水 平， 从而 产生 风险。
6）杠杆 风险：股指期 货作为金融衍生品 ，其投 资收益与风险具有 杠杆效 应。若行情向不利 方向
剧烈变 动， 基金 可能 承受 超出保 证金 甚至 基金 资产 本金的 损失 。
7）对手 方风险：基金 管理人运用基金财 产投资 于股指期货时，会 尽力选 择资信状况优良、 风险
控制能 力强 的期 货公 司作 为经纪 商 ， 但 不能 杜绝 在 极端情 况下 ， 所选 择的 期 货公司 在交 易过 程中 存在
违法、 违规 经营 行为 或破 产清算 导致 基金 财产 遭受 损失。
8）平仓 风险：期货经 纪公司或其客户保 证金不 足，又未能在规定 的时间 内补足，或因其他 原因
导致中 金所 对期 货经 纪公 司的经 纪账 户强 行平 仓 ， 资 产管理 计划 财产 可能 因被 连带强 行平 仓而 遭受 损
失。
（5 ）国 债期 货投 资风 险
本 基金 对国 债期 货的 投资可 能面 临市 场风 险 、 基差风 险 、 流 动性 风险 。 市场风 险是 因期 货市 场价
格波动 使所 持有 的期 货合 约价值 发生 变化 的风 险 。 基差风 险是 期货 市场 的特 有风险 之一 ， 是指 由于 期
货与现 货间 的价 差的 波动 ， 影 响套 期保 值或 套利 效 果， 使之 发生 意外 损益 的 风险 。 流 动性 风险 可分 为
两类 ： 一 类为 流通 量风 险 ， 是 指 期 货合 约无 法及 时 以所希 望的 价格 建立 或了 结头寸 的风 险 ， 此 类风 险
往往是 由市 场缺 乏广 度或 深度导 致的 ； 另一 类为 资 金量风 险 ， 是 指资 金量 无 法满足 保证 金要 求 ， 使 得
所持有 的头 寸面 临被 强制 平仓的 风险 。
（6 ）资 产支 持证 券投 资风险
本 基金 投资 品种 包含 资产支 持证 券品 种 ， 由 于 资产支 持证 券一 般都 针对 特定机 构投 资人 发行 ， 且
仅在特 定机 构投 资人 范围 内流通 转让 ， 该 品种 的流 动性较 差， 且抵 押资 产的 流动性 较差 ， 因 此， 持 有中金金序量化蓝筹 2018 年年度 报告
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资产支 持证 券可 能给 组合 资产净 值带 来一 定的 风险 。 另 外， 资产 支持 证券 还面 临提前 偿还 和延 期支 付
的风险 。
（7 ）中 小 企 业私 募债 券投资 风险
本 基金 投资 品种 包含 中小企 业私 募债 券 ， 中 小企 业私募 债券 是根 据相 关法 律法规 由非 上市 中小 企
业采用 非公 开方 式发 行的 债券。 由于 不能公 开交 易， 一般情 况下 ， 交易 不活 跃， 潜在较 大流 动性 风险 。
当发债 主体 信用 质量 恶化 时，受 市场 流动 性所 限， 本基金 可能 无法 卖出 所持 有的中 小企 业私 募债 券 ，
由此可 能给 基金 净值 带来 更大的 负面 影响 和损 失。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本报告 期内 ，本 基金 不存 在影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息。
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§13 备查文 件目录
13.1 备查 文 件目录
1 、中 国证 监会 准予 中金 金 序量化 蓝筹 混合 型证 券投 资基金 募集 注册 的文 件
2 、 《中 金金 序量 化蓝 筹混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》
3 、 《中 金金 序量 化蓝 筹混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》
4 、本 基金 申请 募集 注册 的 法律意 见书
5 、 《中 金金 序量 化蓝 筹混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书》 及其 更新
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 复、营 业执 照
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 复、营 业执 照
8 、报 告期 内中 金金 序量 化 蓝筹混 合型 证券 投资 基金 在指定 媒介 上披 露的 各项 公告
9 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件
13.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或 基金 托管 人的 住所 。
13.3 查 阅方 式
投资者 营业 时间 内可 到基 金管理 人和/ 或基 金托 管人 的住所 免费 查阅 备查 文件 。 在 支付 工本 费
后，投 资者 可在 合理 时间 内取得 备查 文件 的复 制件 和复印 件。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 。
咨询电 话： （86 ）010-63211122 400-868-1166
传真： （86 ）010-66159121
中 金基 金管理 有限 公司
2019 年 3 月 28 日
