中 金 衡 优 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2018 年年度报告
2018 年 12 月 31 日
基金管 理人： 中金基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2019 年 3 月 28 日 中金衡优 2018 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2019 年 3 月 27 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告中的财 务资料经 审 计，毕马威华 振会计师 事 务所（特殊普 通合伙） 为 本基金出具了 无
保留意 见的 审计 报告 ，请 投资者 注意 阅读 。
本报告 期 自 2018 年 6 月 8 日起 至 2018 年 12 月 31 日 止。 中金衡优 2018 年年度报告
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1.2 目 录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 11
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 12
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 14
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 16
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 17
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 17
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 17
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 18
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 18
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 18
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 21
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 21
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 22
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 23
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 24
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 48
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 48
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 48
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 49
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 71
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 72
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 73
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 73 中金衡优 2018 年年度报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 73
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 73
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 73
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 73
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 74
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 76
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持 有 人结 构 ................................................................................ 76
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 76
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 76
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 77
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 78
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 78
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 78
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 78
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 78
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 78
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 78
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 79
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 79
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 82
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 82
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 83
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 84
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 84
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 84
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 84
中金衡优 2018 年年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 中金衡 优灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 中金衡 优
基金主 代码 005489
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2018 年 6 月 8 日
基金管 理人 中金基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 89,860,953.69 份
基金合 同存 续期 不定期
下属 分 级基 金的 基金 简称 ： 中金衡 优 A 中金衡 优 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 005489 005490
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 69,756,630.54 份 20,104,323.15 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在严格 控制 风险 和保 持流 动性的 基础 上 ， 通 过积 极 主动的 投资 管理 ， 力争 实 现
基金资 产长 期稳 健的 增值 。
投资策 略 本基金 主要 采用 专业 的投 资理念 和严 谨的 分析 方法 ， 以系统 化的 量化 模 型 和 深
入的基 本面 研究 为基 础， 基于对 宏观 经济 运行 状况 、 货币 政策 、 利 率走 势 和 证
券市场 政策 分析 等宏 观基 本面研 究 ， 结 合对 各大 类 资产的 预期 收益 率 、 波 动 性
及流动 性等 因素 的评 估 ， 严格遵 守各 项风 险控 制指 标， 合理 确定 本基 金在 股 票、
债券 、 现 金等 金融 工具 上 的投资 比例 ， 并随 着各 类 金融工 具风 险收 益特 征的 相
对变化 ， 适时 动态 地调 整 各金融 工具 的投 资比 例 ， 通过对 各类 资产 的灵 活配 置，
在有效 控制 风险 的基 础上 ，获取 稳定 的投 资收 益。
基金管 理人 从多 个维 度对 各类资 产的 投资 机会 进行 深入分 析， 考 量的 维 度 主 要
包括以 下因 素： （1 ） 宏 观 经济因 素。 包括 国际 资本 市场宏 观经 济数 据的 变化 、
国内 CPI 和 PPI 的 变化 、 货 币供 给与 需求 水平 的 变化 、 利 率水 平的 变化 以 及
市 场 对 以 上 因素 的 预 期等； （2 ） 政 策 预期 因 素 。包括 财 政 和 货 币政 策 以 及与
证 券 市 场 密 切 相 关 的 其 他 各 种 政 策 出 台 对 市 场 的 影 响 及 市 场 对 这 些 因 素 的 预
期等；（3 ） 市场 行 业 因素。 包 括 行 业 的盈 利 周 期和环 境 的 变 化 、行 业 内 主要
上 市 企 业 的 盈利 变 化 以及市 场 对 行 业 变化 的 预 测等； （4 ） 量 化 指标 因 素 。包
括 统 计 市 场 截面 数 据 时 间序 列 的 变 化 特征 、 市 场指数 风 险 收 益 特征 时 间 序列
的变化 特征 、 市场 震荡 趋 势强度 的变 化特 征 、 分 形 理论出 发的 市场 模式 的变 化、
金融物 理学 角度 出发 的金 融泡沫 统计 指标 的变 化、 市场微 观结 构出 发的 分 析 师
一致预 期分 歧的 变化 和趋 势等。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率× 30%+ 中 债综 合财 富( 总值) 指数 收益率× 70%
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金， 其 预期收 益及 预期 风险 水平 高于债 券型 基金 与货 币 市 场
基金， 低于 股票 型基 金。 中金衡优 2018 年年度报告
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中金基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李虹 王永民
联系电 话 010-63211122 010-66594896
电子邮 箱 xxpl@ciccfund.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-868-1166 95566
传真 010-66159121 010-66594942
注册地 址 北 京 市 朝 阳 区 建 国 门 外 大
街 1 号国 贸写 字楼 2 座 26
层 05 室
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1
号
办公地 址 北 京 市 朝 阳 区 建 国 门 外 大
街 1 号 国贸 大厦 B 座 43 层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1
号
邮政编 码 100004 100818
法定代 表人 孙菁（ 代） 陈四清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.ciccfund.com/
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 毕马威 华振 会计 师事 务所 （特殊 普
通合伙 ）
中国北 京东 长安 街 1 号东 方广场 东
2 办公 楼 8 层
注册登 记机 构
中金基 金管 理有 限公 司
北京市 朝阳 区建 国门 外大 街 1 号国
贸大 厦 B 座 43 层
中金衡优 2018 年年度报告
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标 2018 年 6 月 8 日( 基金 合同 生效日)-2018 年 12 月 31 日
中金衡 优 A 中金衡 优 C
本期已 实现 收益 1,297,298.78 333,709.72
本期利 润 1,717,579.89 279,609.51
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0193 0.0080
本期加 权平 均净 值利 润率 1.91% 0.80%
本期基 金份 额净 值增 长率 1.76% 1.20%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2018 年末
期末可 供分 配利 润 1,130,829.59 214,074.76
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0162 0.0106
期末基 金资 产净 值 70,981,294.48 20,345,406.90
期末基 金份 额净 值 1.0176 1.0120
3.1.3
累 计期 末指 标 2018 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 1.76% 1.20%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2、 本 报告 所列 示的 基金 业 绩指标 不包 括持 有人 认购 或交易 基金 的各 项费 用， 计入费 用后 实际 收益
水平要 低于 所列 数字 ；
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部 分 孰低 数；
4、本 基金 合同 生效 日 为 2018 年 6 月 8 日， 合同 生 效当年 按实 际存 续期 计算 ，不按 整个 自然 年度
进行折 算。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
中金 衡优 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.06% 0.23% -1.95% 0.48% 3.01% -0.25%
过去六 个月 1.60% 0.17% -1.43% 0.44% 3.03% -0.27%
自基金 合同
生 效起 至今
1.76% 0.16% -3.45% 0.44% 5.21% -0.28%
中金 衡 优 C
阶段 份额净 值增 份额净 值 业绩比 较 业绩比 较基 准 ①－③ ②－④ 中金衡优 2018 年年度报告
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长率① 增长率 标
准差②
基准收 益
率③
收益率 标准 差
④
过去三 个月 0.91% 0.23% -1.95% 0.48% 2.86% -0.25%
过去六 个月 1.07% 0.17% -1.43% 0.44% 2.50% -0.27%
自基金 合同
生效起 至今
1.20% 0.16% -3.45% 0.44% 4.65% -0.28%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
中金衡优 2018 年年度报告
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注： 本基 金的 基金 合同 生 效日 为 2018 年 6 月 8 日 ， 按基金 合同 约定 ， 本基 金 自基金 合同 生效 日起
6 个月内为建 仓期，建 仓 期结束时及本 报告期末 本 基金的各项投 资组合比 例 符合基金合 同的有关
约定。
中金衡优 2018 年年度报告
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
中金衡优 2018 年年度报告
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注： 本基 金合 同生 效日 为 2018 年 6 月 8 日 ， 合同 生效 当年按 实际 存续 期计 算 ， 不按整 个自 然年 度
进行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
根据基金相关 法律法规 和 基金合同的要 求，结合 本 基金实际运作 情况，自 成 立以来本基金 未
进行收 益分 配。 中金衡优 2018 年年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
中金基 金管 理有 限公 司 （ 简称“ 中金 基金” 、“ 公司” ） 成立 于 2014 年 2 月， 由中 国国际 金融 股
份有限公司（简称“ 中金公司” ）作为全资股东，是首家 单一股东发起设立的基金公司 ，注册资本
3.5 亿 元人 民币 。 母 公司 中 金公司 作为 中国 第一 家中 外合资 投资 银行 ， 致 力于 为国内 外机 构及 个人
客户提供高品 质的金融 服 务。中金基金 充分发挥 母 公司品牌及资 源优势， 持 续增强公司 整体竞争
实力。 中金 基金 注册 地址 为北京 市朝 阳区 建国 门外 大街 1 号 国贸 写字 楼 2 座 26 层 05 室， 办公 地
址为北 京市 朝阳 区建 国门 外大 街 1 号 国贸 大厦 B 座 43 层。
截至 2018 年 12 月 31 日 ， 公司共 管 理 27 只开 放式 基 金，证 券投 资基 金管 理规 模 153.48 亿。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
魏孛
本 基 金 基
金经理
2018 年 6 月 8
日
- 8 年
魏 孛 先生 ，统 计学 博
士 。2010 年 8 月至
2014 年 10 月， 在北
京 尊 嘉资 产管 理有 限
公司从 事 A 股量 化策
略 开 发 。2014 年 11
月 加 入公 司， 历任 高
级 经 理， 量化 专户 投
资 经 理， 现任 公司 量
化 公 募投 资部 基金 经
理。
陈诗昆
本 基 金 基
金经理
2018 年 12 月
21 日
- 7 年
陈 诗 昆女 士， 金融 学
硕 士 。历 任嘉 实基 金
管 理 有限 公司 财富 管
理 部 职员 ；鹏 扬基 金
管 理 有 限 公 司 交 易
员、 固定 收益 研究 员、
投 资 经 理 。2018 年
10 月 加入 公司 ， 现任
公 司 组合 投资 部基 金
经理。
丁杨
本 基 金 基
金 经 理 助
2018 年 8 月 6
日
- 4 年
丁 杨 先生 ，北 京大 学
经 济 学硕 士。 历任 蚂中金衡优 2018 年年度报告
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理 蚁 金 融服 务集 团资 产
配 置 部分 析师 ；现 任
中 金 基金 管理 有限 公
司组合 投资 部经 理。
注：1 、 对 本基 金的 首任 基 金经理， 其“ 任职 日期” 为 基金合 同生 效日，“ 离 任日 期” 为 本基 金管 理人
对外 披露的基金 经理离任日期 ；对此后的 非首任基金 经 理，“ 任职日期” 和“ 离任日 期” 为 本基金管
理人对 外披 露的 任免 日期 。
2、本 基金 基金 经理 助理 的 任职日 期、 离任 日期 根据 本基金 管理 人对 外披 露的 任免日 期填 写。
3、证 券从 业的 含义 遵从 《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金管理公 司公 平交易制度 指导意见》 、 《 基金管理公 司开展 投
资、 研究 活动 防控 内幕 交 易指导 意见 》 、 基 金合 同和 其他有 关法 律法 规 ， 本 着 诚实信 用 、 勤 勉尽 责、
安全高效的原 则管理和 运 用基金资产， 在控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋 求最大利
益，没 有损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金管理人 根据《中 华 人民共和国证 券投资基 金 法》 、 《公开募集 证券投资 基金运作管理 办
法》和《证券投资基 金管 理公司公平交易制度 指导 意见》 （2011 年修订）的 规定，制定了《中 金
基金管 理有 限公 司公 平交 易管理 办法 》 ， 对投 资决 策 的内部 控制 、 交易 执行 的 内部控 制 、 公 平交 易
实施效果评估 、信息披 露 与报告制度等 多方面进 行 了规定， 公平 对待不同 投 资组合，严 禁直接或
通过第三方的 交易安排 在 不同投资组合 之间进行 利 益输送。为保 证各投资 组 合在投资信 息、投资
建议和实施投 资决策方 面 享有公平的机 会，公司 建 立了科学合理 的投资运 作 体系和规范 的投资流
程， 加强 交易 执行 环节 的 内部控 制 ， 并 通过 工作 制 度、 流程 和技 术手 段保 证 公平交 易原 则的 实现 。
同时， 通过 对投 资交 易行 为的监 控、 分析 评估 和信 息披露 来加 强对 公平 交易 过程和 结果 的监 督。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 一直坚持 公 平对待旗下所 有投资组 合 ，严格执行证 监会《证 券 投资基金管理 公
司公平交易制 度指导意 见 》和公司内部 公平交易 制 度，规范投资 、研究和 交 易等各相关 流程，通
过系统控制和 人工监控 等 方式在各环节 严格控制 ， 确保公平对待 不同投资 组 合，切实防 范利益输中金衡优 2018 年年度报告
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送。
本报告 期内 ，本 基金 运作 符合法 律法 规和 公司 公平 交易制 度的 规定 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
本报告期内， 本公司所 有 投资组合参与 的交易所 公 开竞价同日反 向交易成 交 较少的单边交 易
量未超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期内本基 金采用资 产 配置策略运作 ，通过中 长 期战 略资产配 置与短期 战 术资产配置相 结
合的方法，动 态配置股 票 、债券资产， 同时运用 股 票和债券战术 配置模型 ， 在股票资产 内实现行
业、风 格的 轮动 ，在 债券 资产内 部调 整组 合的 信用 持仓、 期限 结构 等。
报告期 内本 基金 根据 战略 资产配 置上 经济 处于 减速 期的判 断， 低配 权益 资产 ， 高配债 券资 产，
整体取 得了 较好 的效 果， 期间收 益和 最大 回撤 显著 领先于 同期 基准 水平 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截 至 本 报 告 期 末 中 金 衡 优 A 基 金 份 额 净 值 为 1.0176 元 ， 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为
1.76% ； 截至 本报 告期 末中 金衡优 C 基金 份额 净值为 1.0120 元 ，本 报告 期基 金 份额净 值增 长率 为
1.20% ； 同期 业绩 比较 基准 收益率 为-3.45% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
在 1-3 个月 的短 期操 作窗 口， 本 基金 管理 人 对 A 股 和国内 债券 保持 中性 观点 。 股票 方面 ， 中
美贸易 摩擦 缓和 预期 叠加 联储鸽 派信 号， 全球 风险 偏好有 所回 升。A 股 价值 、海外 、情 绪等 因 素
全面向好，处 于外部力 量 推动下的价值 修复阶段 。 但是考虑到市 场乐观预 期 面临重新修 正且基本
面拐点 尚未 到来 ， 在战 术 上对 A 股短 期维 持中性 观 点。 债券 方面 ， 债 券和 商 品走势 出现 了持 续背
离，社融增速的拐点可能提前到来，M1 增速的拐点正在临近， 会对债券资产带来一定的负面冲
击。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
报告期内，本 基金管理 人 持续加强合规 管理、风 险 控制和内部稽 核工作， 强 化制度完善及 对中金衡优 2018 年年度报告
第 15 页 共 84 页
制度执行情况 的监督检 查 ，根据不同的 基金特点 与 发展情况，及 时界定新 的 风险点，评 价风险级
别，并纳入稽 核计划， 有 效保证了基金 管理运作 及 公司各项业务 的合法合 规 和稳健有序 。本报告
期内， 本基 金管 理人 有关 本基金 的监 察稽 核主 要工 作如下 ：
1 ） 本基 金管 理人 以中 国证 监会 《 季度 监察 稽核 项目 表》 为 基础， 对本 基金 的 投资、 研究、 交
易、基金会计 、注册登 记 、营销、宣传 推介等重 要 业务进行 每季 度的风险 自 查，及定期 进行有重
点的检 查。 2） 研究、 投资 交易环 节， 本基 金管 理人 对投资 对象 建立 筛选 流程 、 对投 资对 象池 （库 ）
进行日常维护 与更新， 并 对基金的投资 比例进行 日 常监控，对关 联交易进 行 日常维护， 定期关注
基金持 仓流 动性 风险 ， 并 对公平 交易 执行 情况 进行 检查等 。3 ） 营 销与 销售 方 面， 本基 金管 理人 对
本基金 宣传 推介 材料 、 销 售服务 协议 的合 规性 等进 行检查 ， 同 时加 强对 基金 销售部 门的 合规 培训 。
4） 基金 运作 保障 方面 ， 本 基金管 理人 通过 加强 对注 册登记 业务 、 基金 会计 业 务、 资金 清算 业务 的
检查力 度， 保证 基金 运营 安全、 准确。5 ） 法 律合 规 方面 ， 本基 金管 理人 对公 司制度 规范 、 合 同协
议、 产 品方 案、 对 外文 件 等进行 合规 性审 核。6） 信 息披露 方面 ， 本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投
资基金 信息 披露 管理 办法 》 的 规定 ， 认 真做 好本 基 金的信 息披 露工 作 ， 确 保 信息披 露内 容的 真实 、
准确、完整、 及时。此 外 ，本基金管理 人对监察 稽 核工作流程进 行了完善 和 优化，并按 照既定的
稽核计 划开 展内 部稽 核， 对检查 出来 的问 题及 时提 出改进 意见 并督 促相 关部 门有效 落实 。
报告期内，本 基金管理 人 所管理的基金 整体运作 合 法合规，内部 控制和风 险 防范措施逐步 完
善，保障了基 金份额持 有 人的利益。本 基金管理 人 将继续从合规 运作 、防 范 和控制风险 、保障基
金份额 持有 人利 益出 发， 提高监 察稽 核工 作的 有效 性。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人与基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
本基金管理人 设立估值 委 员会，委员由 公司总经 理 、分管运营领 导、研究 部 、基金运营部 、
风险管理部、 监察 稽核 部 等相关人员组 成，负责 研 究、指导基金 估值业务 。 基金管理人 估值委员
会和基金会计 均具有专 业 胜任能力和相 关工作经 历 。报告期内， 基金经理 参 加估值委员 会会议，
但不介入基金 日常估值 业 务；参与估值 流程各方 之 间不存在任何 重大利益 冲 突。本基金 管理人已
与中央国债登 记结算有 限 责任公司、中 证指数有 限 公司签署服务 协议，由 其 按约定提供 债券品种
的估值 数据 。 中金衡优 2018 年年度报告
第 16 页 共 84 页
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办法》的 规 定以及本基金 基金合同 对 基金利润分配 原
则的约 定， 本报 告期 内未 实施利 润分 配。
4.9 报 告期 内管理 人对 本 基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金未 出 现连续二十个 工作日基 金 份额持有人数 量不满二 百 人或者基金资 产
净值低 于五 千万 元的 情形 。 中金衡优 2018 年年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“ 本托管人” ）在本基金的托管过程中，严格遵
守《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议的有关 规 定，不存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为， 完全尽 职尽 责地 履行 了应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报 告期 内 ， 本 托管 人根 据 《 证券 投资 基金 法 》 及 其他有 关法 律法 规 、 基 金 合同和 托管 协议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报 告中 的财 务指 标、 净 值表现、 收益 分配 情况、 财 务会计 报告 （ 注： 财 务会 计 报告中 的“ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未 在托管 人复 核范 围内 ） 、 投 资组合 报告 等数 据真 实、 准确和 完整 。 中金衡优 2018 年年度报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 毕马威 华振 审字 第 1901218 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 中金衡 优灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金全 体基 金份 额持有 人
审计意 见
我们审 计了 后附 的第 1 页 至第 33 页的 中金 衡优 灵活 配置混 合
型证券 投资 基金 ( 以 下简 称“ 中 金衡 优基 金”) 财 务 报表 ， 包 括 2018
年 12 月 31 日 的资 产负 债 表、自 2018 年 6 月 8 日 ( 基金合 同生 效
日) 至 2018 年 12 月 31 日止期 间的 利润 表、 所有 者权益 ( 基 金净
值) 变 动表 以及 相关 财务 报表附 注。
我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 中华 人民共 和
国财政 部颁 布的 企业 会计 准则、 在财 务报 表附注 7.4.2 中所列 示的
中国证券 监督管 理委员 会 ( 以下简称“ 中 国证监 会”) 和中国证 券投
资基金 业协 会发 布的 有关 基金行 业实 务操 作的 规定 编制， 公允 反映
了中金 衡优 基金 2018 年 12 月 31 日 的财 务状 况以 及 自 2018 年 6
月 8 日 ( 基 金合 同生 效日) 至 2018 年 12 月 31 日 止 期间的 经营 成
果及基 金净 值变 动情 况。
形成审 计意 见的 基础
我们按照 中国注 册会计 师 审计准则 ( 以 下简称“ 审计 准则”) 的
规定执行了审计工作。审计报告的“ 注册会计师对财务报表审计 的
责任” 部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注 册
会计师 职业 道德 守则 ， 我 们独立 于中 金衡 优基 金 ， 并履行 了职 业道
德方面 的其 他责 任。 我 们 相信， 我们获 取的 审计 证 据是充 分、 适 当
的，为 发表 审计 意见 提供 了基础 。
强调事 项
无。
其他事 项
无。 中金衡优 2018 年年度报告
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其他信 息
中 金 衡 优 基 金 管 理 人 中 金 基 金 管 理 有 限 公 司 管 理 层 对 其 他 信
息负责 。其 他信 息包 括中 金衡优 基金 2018 年 年度 报 告中涵 盖的 信
息，但 不包 括财 务报 表和 我们的 审计 报告 。
我们对 财务 报表 发表 的审 计意见 不涵 盖其 他信 息， 我 们也不 对其 他
信息发 表任 何形 式的 鉴证 结论。
结合我 们对 财务 报表 的审 计， 我们 的责 任是 阅读 其 他信息 ， 在此 过
程中， 考虑 其他 信息 是否 与 财务报 表或 我们 在审 计过 程中了 解到 的
情况存 在重 大不 一致 或者 似乎存 在重 大错 报。
基于我 们已 执行 的工 作 ， 如果我 们确 定其 他信 息存 在重大 错报 ， 我
们应当 报告 该事 实。 在这 方面， 我们 无任 何事 项需 要报告 。
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
中 金 衡 优 基 金 管 理 人 中 金 基 金 管 理 有 限 公 司 管 理 层 负 责 按 照
中华人 民共 和国 财政 部颁 布的企 业会 计准 则、 中国 证 监会和 中国 证
券 投 资 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 基 金 行 业 实 务 操 作 的 规 定 编 制 财 务
报表， 使其 实现 公允 反映 ，并设 计、 执行 和维 护必 要的内 部控 制，
以使财 务报 表不 存在 由于 舞弊或 错误 导致 的重 大错 报。
在编制 财务 报表 时， 中金 衡 优基金 管理 人中 金基 金管 理有限 公司 管
理层负 责评 估中 金衡 优基 金的持 续经 营能 力， 披露 与 持续经 营相 关
的事项 ( 如适用) ， 并 运 用持 续 经 营 假 设 ， 除非 中 金衡 优 基 金 计 划
进行清 算、 终止 运营 或别 无其他 现实 的选 择。
中 金 衡 优 基 金 管 理 人 中 金 基 金 管 理 有 限 公 司 治 理 层 负 责 监 督 中 金
衡优基 金的 财务 报告 过程 。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导
致的重 大错 报获 取合 理保 证， 并 出 具包 含审 计意 见 的审计 报告 。 合
理保证 是高 水平 的保 证， 但 并不能 保证 按照 审计 准则 执行的 审计 在
某一重 大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊 或错误 导致 ， 如
果 合 理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财
务报表 作出 的经 济决 策， 则通常 认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大 错报风险，设中金衡优 2018 年年度报告
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计和实 施审 计程 序以 应对 这些风 险 ， 并 获取 充分 、 适 当的审 计证 据，
作为发 表审 计意 见的 基础 。 由于 舞弊可 能涉 及串 通 、 伪造、 故意 遗
漏、 虚假 陈述 或凌 驾于 内 部控制 之上 ， 未能 发现 由 于舞弊 导致 的重
大错报 的风 险高 于未 能发 现由于 错误 导致 的重 大错 报的风 险。
(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计 程序，但目的
并非对 内部 控制 的有 效性 发表意 见。
(3) 评价中金衡优基金管理人中金基金管理有限公司 管理层选用会
计政策 的恰 当性 和作 出会 计估计 及相 关披 露的 合理 性。
(4) 对中金衡优基金管理人中金基金管理有限公司管 理层使用持续
经营假 设的 恰当 性得 出结 论。 同 时， 根 据获取 的审 计证据 ， 就可 能
导 致 对 中 金 衡 优 基 金 持 续 经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是
否存在 重大 不确 定性 得出 结论。 如果 我们 得出 结论 认 为存在 重大 不
确定性 ， 审 计准 则要 求我 们 在审计 报告 中提 请报 表使 用者注 意财 务
报表中 的相 关披 露 ； 如 果披 露不充 分 ， 我 们应 当发 表非 无保留 意见 。
我们的 结论 基于 截至 审计 报告日 可获 得的 信息 。 然 而， 未来 的事 项
或情况 可能 导致 中金 衡优 基金不 能持 续经 营。
(5) 评 价财务 报表的 总体列报 、结构 和内容 ( 包 括披露) ，并评 价财
务报表 是否 公允 反映 相关 交易和 事项 。
我 们 与 中 金 衡 优 基 金 管 理 人 中 金 基 金 管 理 有 限 公 司 治 理 层 就
计划的 审计 范围 、 时间 安 排和重 大审 计发 现等 事项 进行沟 通 ， 包 括
沟通我 们在 审计 中识 别出 的值得 关注 的内 部控 制缺 陷。
会计师 事务 所的 名称 毕马威 华振 会计 师事 务所( 特殊普 通合 伙)
注册会 计师 的姓 名 奚霞
刘珊珊
会计师 事务 所的 地址 中国北 京东 长安 街 1 号东 方广场 东 2 办公 楼 8 层
审计报 告日 期 2019 年 3 月 27 日
中金衡优 2018 年年度报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 中金 衡优 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 128,013.01
结算备 付金
871,877.08
存出保 证金
26,941.80
交易性 金融 资产 7.4.7.2 88,012,229.69
其中： 股票 投资
23,744,429.69
基金投 资
-
债券投 资
64,267,800.00
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 7.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 1,300,000.00
应收证 券清 算款
488,333.14
应收利 息 7.4.7.5 1,477,259.26
应收股 利
-
应收申 购款
-
递延所 得税 资产
-
其他资产 7.4.7.6 -
资产总 计
92,304,653.98
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 7.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
575,098.22
应付赎 回款
15.23
应付管 理人 报酬
124,732.79
应付托 管费
20,788.81
应付销 售服 务费
6,942.28
应付交 易费 用 7.4.7.7 64,114.95
应交税 费
1,260.32 中金衡优 2018 年年度报告
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应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 7.4.7.8 185,000.00
负债合 计
977,952.60
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 89,860,953.69
未分配 利润 7.4.7.10 1,465,747.69
所有者 权益 合计
91,326,701.38
负债和 所有 者权 益总 计
92,304,653.98
注：1 、报 告截 止日 2018 年 12 月 31 日 ，中 金衡 优 A 基 金份 额净 值 1.0176 元，基 金份 额总 额
69,756,630.54 份； 中金 衡 优 C 基金 份额 净值 1.0120 元，基 金份 额总额 20,104,323.15 份 。中 金衡
优份额 总额 合计 为 89,860,953.69 份。
2、本 基金 合同 生效 日为 2018 年 6 月 8 日， 无上 年 度可比 期间 数据 。
7.2 利 润表
会计主 体： 中金 衡优 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年 6 月 8 日( 基金 合同 生效 日) 至 2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年 6 月 8 日( 基金合同 生效日) 至 2018 年 12
月 31 日
一、收入
3,895,051.58
1.利息 收入
2,966,610.05
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 700,138.50
债券利 息收 入
2,217,585.79
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
48,885.76
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列）
333,771.90
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -934,147.06
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 7.4.7.13 1,256,548.54
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 -
贵金属 投资 收益
-
衍生工 具收 益 7.4.7.14 -
股利收 益 7.4.7.15 11,370.42
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“-” 号填列）
7.4.7.16
366,180.90
4.汇兑 收益 （ 损失 以“-” 号填 列）
- 中金衡优 2018 年年度报告
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5.其他 收入 （ 损失 以“-” 号填 列） 7.4.7.17 228,488.73
减： 二、费用
1,897,862.18
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 1,054,161.50
2．托 管费 7.4.10.2.2 175,693.54
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 77,802.04
4．交 易费 用 7.4.7.18 152,290.50
5．利 息支 出
234,831.95
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
234,831.95
6．税 金及 附加
4,021.31
7．其 他费 用 7.4.7.19 199,061.34
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ”
号填列）
1,997,189.40
减：所 得税 费用
-
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填
列）
1,997,189.40
注：本 基金 合同 生效 日 为 2018 年 6 月 8 日， 无上 年度可 比期 间数 据。
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 中金 衡优 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年 6 月 8 日( 基金 合同 生效 日) 至 2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 6 月 8 日( 基金合同 生效日) 至 2018 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
225,191,112.89 - 225,191,112.89
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 1,997,189.40 1,997,189.40
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以“-” 号填 列）
-135,330,159.20 -531,441.71 -135,861,600.91
其中：1.基 金申 购款 74,880,631.18 606,114.87 75,486,746.05
2.基金 赎回 款 -210,210,790.38 -1,137,556.58 -211,348,346.96
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （净 值减 少以“-”
号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基 89,860,953.69 1,465,747.69 91,326,701.38 中金衡优 2018 年年度报告
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金净值 ）
注：本 基金 合同 生效 日 为 2018 年 6 月 8 日， 无上 年度可 比期 间数 据。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 孙菁______
______ 张纳______
____ 白娜____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
中 金 衡 优 灵活 配 置 混合 型证 券 投 资 基金 ( 以下简称“本基金”) 依 据中 国 证 券监督 管 理 委 员会
( 以下简 称“ 中 国证 监会”) 于 2017 年 11 月 9 日 证监 许可 [2017] 2022 号《 关 于准予 中金 衡优 灵活
配置混合 型证 券投资 基金 注册的批 复》 核准， 由中 金基金管 理有 限公司 ( 以 下简称“ 中金基 金”) 依
照 《 中华 人民 共和 国证 券 投资基 金法 》 及配 套规 则、 《中 金衡 优灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 招募
说明书》和《 中金衡优 灵 活配置混合型 证券投资 基 金份额发售公 告》公开 募 集。本基金 为契约型
开放式基金， 存续期限 为 不定期。本基 金的管理 人 为中金基金， 托管人为 中 国银行股份 有限公司
( 以下简 称“ 中 国银 行”) 。
本基金通过中 金基金直 销 柜台、中金基 金网上直 销 平台、中国银 行、上海 挖 财金融信息服 务
有限公 司 、 中 国国 际金 融 股份有 限公 司 ( 以下 简称 “ 中金公 司 ” ) 、 中 国中 投证 券有限 责任 公司 ( 以
下简称“ 中 投证 券”) 及 包 商银行 等共 同销 售， 募集 期为 2018 年 4 月 18 日起 至 2018 年 6 月 5 日。
经向中 国证 监会 备案 ， 《 中 金衡优 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》 于 2018 年 6 月 8 日正
式生效 ， 基 金合 同生 效日 基金实 收份 额 为 225,191,112.89 份 ( 含 利息 转份 额 61978.74 份) ， 发 行价
格为人 民 币 1.00 元 。 该 资 金已由 毕马 威华 振会 计师 事务所 ( 特 殊普 通合 伙) 审 验并出 具验 资报 告 。
根据经 中国证 监会备案 的 《中金衡优灵 活配置混 合 型证券投资基 金基金合 同 》和《中金衡 优
灵活配置混合 型证券投 资 基金招募说明 书》的相 关 内容，本基金 根据认购 费 、申购费、 销售服务
费收取 方式 的不 同 ， 将 基金 份额分 为不 同的 类别 。 在投 资者认 购 / 申购 时 ， 收 取 认购 / 申购 费用，
但从本 类别 基金 资产 中不 计提销 售服 务费 的 ， 称 为 A 类 基金 份额 ； 不收 取认 购 / 申 购费 用， 但从
本类别 基金 资产 中计 提销 售服务 费的 ， 称为 C 类基 金份额 。 本基 金 A 类 基金 份额 和 C 类基 金份 额
分别设 置代 码。 由于 基金 费用的 不同 ， 本 基 金 A 类 基金份 额 和 C 类基 金份 额 将分别 计算 基金 份额
净值并分别公 告，计算 公 式为计算日各 类别基金 资 产净值除以计 算日发售 在 外的该类别 基金份额
总数。 投资 者可 自行 选择 认购/ 申 购的 基金 份额 类别 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 及 其配 套 规则、 《中 金衡 优灵 活配 置 混合型 证券 投资中金衡优 2018 年年度报告
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基金基金合同 》和《中 金 衡优灵活配置 混合型证 券 投资基金招募 说明书》 的 有关规定， 本基金的
投资范围为 具有良好流动性的金融工 具，包括国内依法发行上 市的股票 ( 包括中小板、 创业板及
其他经 中国 证监 会核 准发 行上市 的股 票) 、 债券 ( 包 括国债 、 央 行票 据、 金融 债、 次 级债 、 地 方政
府债、 企业 债、 公 司债、 中 小企业 私募 债券 、 可 转换 债券 ( 含分 离交 易可 转换 债券) 、 可 交换 债券 、
短期融 资券 ( 含 超短 期融 资券) 、 中期 票据 等) 、 债券 回购、 货币 市场 工具 、权 证、资 产支 持证 券、
股指期货、国 债期货、 银 行存款、同业 存单以及 法 律法规或中国 证监会允 许 基金投资的 其他金融
工具 ( 但须 符合 中国 证监 会相关 规定) 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 以持 续经 营为 基础 。 本财务 报表 符合 中华 人民 共和国 财政 部 ( 以下 简称“ 财政部”) 颁布
的企业 会计 准则 的要 求 ， 同时亦 按照 中国 证监 会颁 布的 《证 券投 资基 金信 息 披露 XBRL 模板第 3
号 < 年度 报告 和半 年度 报 告> 》 以 及中 国证 券投 资 基 金业 协会 于 2012 年 11 月 16 日颁 布的 《证 券
投资基 金会 计核 算业 务指 引》编 制财 务报 表。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符 合财政部颁 布的企业会计 准则及附 注 7.4.2 中所 列示的中 国证监 会和中国证 券
投资基金业协会发布的有 关基金行业实务操作的规 定的要求，真实、完整地 反映了本基金 2018
年 12 月 31 日 的财 务状 况 、自 2018 年 6 月 8 日 ( 基 金合同 生效 日) 至 2018 年 12 月 31 日止 期间
的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 的会 计年 度自 公 历 1 月 1 日起 至 12 月 31 日 止。 本 期财 务报 表是 本基 金 首份财 务报 表，
实际编 制期 间为 自 2018 年 6 月 8 日 ( 基 金合 同生 效日) 至 2018 年 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金的记账 本位币为 人 民币，编制财 务报表采 用 的货币为人民 币。本基 金 选定记账本位 币
的依据 是主 要业 务收 支的 计价和 结算 币种 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
本基金在初始 确认时按 取 得资产或承担 负债的目 的 ，把金融资产 和金融负 债 分为不同类别 ：
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 和金融负债、 应收款项 、 持有至到期 投资、可中金衡优 2018 年年度报告
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供出售金融资 产和其他 金 融负债。本基 金现无金 融 资产分类为持 有至到期 投 资和 可供出 售金融资
产。本 基金 现无 金融 负债 分类为 以公 允价 值计 量且 其变动 计入 当期 损益 的金 融负债 。
本基金目前持 有的股票 投 资和债券投资 分类为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融
资产。 以公 允价 值计 量且 其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产在 资产 负债 表中 以交 易性金 融资 产列 示 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产和 金融 负债 在本 基金成 为相 关金 融工 具合 同条款 的一 方时 ，于 资产 负债表 内确 认。
在初始确认时 ，金融资 产 及金融负债均 以公允价 值 计量。对于以 公允价值 计 量且其变动计 入
当期损益的金 融资产或 金 融负债，相关 交易费 用 直 接计入当期损 益；对于 其 他类别的金 融资产或
金融负 债， 相关 交易 费用 计入初 始确 认金 额。
初始确 认后 ，金 融资 产和 金融负 债的 后续 计量 如下 ：
（1） 以公 允价 值计 量且 其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产和 金融 负债 以公 允价 值计量 ， 公 允价
值变动 形成 的利 得或 损失 计入当 期损 益。
（2） 应收 款项 以实 际利 率 法按摊 余成 本计 量。
（3） 除 以公 允价 值计 量且 其变动 计入 当期 损益 的金 融负债 以外 的金 融负 债采 用实际 利率 法 按
摊余成 本进 行后 续计 量。
满足下 列条 件之 一时 ，本 基金终 止确 认该 金融 资产 ：
（1） 收取 该金 融资 产现 金 流量的 合同 权利 终止 ；
（2） 该 金融 资 产 已转 移， 且 本基金 将金 融资 产所 有权 上几乎 所有 的风 险和 报酬 转移给 转入 方 ；
（3） 该金 融资 产已 转移， 虽然本 基金 既没 有转 移也 没有保 留金 融资 产所 有权 上几乎 所有 的 风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产整 体转 移满 足终 止确认 条件 的， 本基 金将 下列两 项金 额的 差额 计入 当期损 益：
（1） 所转 移金 融资 产的 账 面价值 ；
（2） 因转 移而 收到 的对 价 。
金融负 债的 现时 义务 全部 或部分 已经 解除 的， 本基 金终止 确认 该金 融负 债或 其一部 分。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
除特别 声明 外， 本基 金按 下述原 则计 量公 允价 值：
公允价值是指 市场参与 者 在 计量日发生 的有序交 易 中，出售一项 资产所能 收 到或者转移一 项
负债所 需支 付的 价格 。 中金衡优 2018 年年度报告
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本基金在确定 相关金融 资 产和金融负债 的公允价 值 时，采用在当 前情况下 适 用并且有足够 可
利用数 据和 其他 信息 支持 的估值 技术 。
存在活跃市场 且能够获 取 相同资产或负 债报价的 金 融工具，在估 值日有报 价 的，除会计准 则
规定的情况外 ，将该报 价 不加调整地应 用于该资 产 或负债的公允 价值计量 ； 估值日无报 价且最近
交易日后未发 生影响公 允 价值计量的重 大事件的 ， 采用最近交易 日的报价 确 定公允价值 。有充足
证据表 明估 值日 或最 近交 易日的 报价 不能 真实 反映 公允价 值的 ， 对 报价 进行 调整 ， 确定 公允 价值 。
与上述金融工 具相同， 但 具有不同特征 的，以相 同 资产或负债的 公允价值 为 基础，并在 估值技术
中考虑不同特 征因素的 影 响。特征是指 对资产出 售 或使用的限制 等，如果 该 限制是针对 资产持有
者的，那么在 估值技术 中 不应将该限制 作为特征 考 虑。此外，本 基金不考 虑 因其大量持 有相关资
产或负 债所 产生 的溢 价或 折价。
对不存在活跃 市场的金 融 工具，采用在 当前情况 下 适用并且有足 够可利用 数 据和其他信息 支
持的估值技术 确定公允 价 值。采用估值 技术确定 公 允价值时，优 先使用可 观 察输入值， 只有在无
法取得 相关 资产 或负 债可 观察输 入值 或取 得不 切实 可行的 情况 下， 才可 以使 用不可 观察 输入 值。
如经济环境发 生重大变 化 或证券发行人 发生影响 证 券价格的重大 事件，参 考 类似投资品种 的
现行市 价及 重大 变化 等因 素，对 估值 进行 调整 并确 定公允 价值 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
金融资 产和 金融 负债 在资 产负债 表内 分别 列示 ， 没 有相互 抵销 。 但是 ， 同 时 满足下 列条 件的 ，
以相互 抵销 后的 净额 在资 产负债 表内 列示 ：
（1） 本基 金具 有抵 销已 确 认金额 的法 定权 利， 且该 种法定 权利 是当 前可 执行 的；
（2） 本基 金计 划以 净额 结 算，或 同时 变现 该金 融资 产和清 偿该 金融 负债 。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金 额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 基
金份额拆分引 起的实收 基 金份额变动于 基金份额 拆 分日根据拆分 前的基金 份 额数及确定 的拆分比
例计算认列。 由于申购 和 赎回引起的实 收基金份 额 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎 回确认日
认列。上述申 购和赎回 分 别包括基金转 换所引起 的 转入基金的实 收基金增 加 和转出基金 的实收基
金减少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金核 算在基金 份 额发生变动时 ，申购、 赎 回、转入、转 出及红利 再 投资等款项中 包
含的未分配利 润和公允 价 值变动损益， 包括已实 现 损益平准金和 未实现损 益 平准金。已 实现损益中金衡优 2018 年年度报告
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平准金指根据 交易申请 日 申购或赎 回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净 值比例计
算的金额。未 实现损益 平 准金指根据交 易申请日 申 购或赎回款项 中包含的 按 累计未分配 的未实现
损益占基金净 值比例计 算 的金额。损益 平准金于 基 金申购确认日 或基金赎 回 确认日进行 确认和计
量，并 于会 计期 末全 额转 入“ 未 分配 利润 / ( 未弥 补 亏损) ” 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认 和计量
股票投资收益 、债券投 资 收益和衍生工 具收益按 相 关金融资产于 处置日成 交 金额与其成本 的
差额确 认。
股利收益按上 市公司宣 告 的分红派息比 例计算的 金 额扣除应由上 市公司代 扣 代缴的个人所 得
税 ( 如 适用) 后的 净额 确认。
债券利息收入 按债券投 资 的票面价值与 票面利率 计 算的金额扣除 应由发行 债 券的企业代扣 代
缴 的个 人所 得税 ( 如 适用) 后 的净额 确认 ，在 债券 实际 持有 期内 逐日 计提。 贴息 债视 同到 期一 次
性还本付息的 附息债， 根 据其发行价、 到期价和 发 行期限按直线 法推算内 含 票面利率后 ，逐日计
提利息 收入 。如 票面 利率 与实际 利率 出现 重大 差异 ，按实 际利 率计 算利 息收 入。
存款利 息收 入按 每日 存款 余额与 适用 的利 率逐 日计 提。
买入返售金融 资产收入 按 到期应收或实 际收到的 金 额与初始确认 金额的差 额 ，在资金实际 占
用期间 内按 实际 利率 法逐 日确认 ，直 线法 与实 际利 率法确 定 的 收入 差异 较小 的可采 用直 线法 。
公允价值变动收益 / ( 损失) 核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变
动计入当期损 益的金融 资 产、衍生金融 资产、以 公 允价值计量且 变动计入 当 期损益的金 融负债等
公允价 值变 动形 成的 应计 入当期 损益 的利 得或 损失 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
本基金 的交 易费 用于 进行 股票、 债券 、权 证等 交易 发生时 按照 确定 的金 额确 认。
本基金 的利 息支 出按 资金 的本金 和适 用利 率逐 日计 提。
卖出回购金融 资产款利 息 支出按到期应 付或实 际 支 付的金额与初 始确认金 额 的差额，在资 金
实际占用期间 内以实际 利 率法逐日确认 ，直线法 与 实际利率法确 定的支出 差 异较小的可 采用直线
法。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
由于本 基 金 A 类 基金份 额 不收取 销售 服务 费 ，C 类 基金份 额收 取销 售服 务费 ， 各 基金 份额 类
别对应的可供 分配利润 将 有所不同；在 符合有关 基 金分红条件的 前提下， 本 基金每年收 益分配次中金衡优 2018 年年度报告
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数最多为 12 次，每 次收 益分配比例不 得低于收 益 分配基准日每 份基金份 额 该次可供分配 利润的
10% ， 若 《 中金衡 优灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 生效 不满 3 个 月 可不进 行收 益分 配；
本基金收益分 配方式分 两 种 ：现金分红 与红利再 投 资，投资者可 选择现金 红 利或将现金 红利自动
转为该类基金 份额进行 再 投资；若投资 者不选择 ， 本基金默认的 收益分配 方 式是现金分 红；基金
收益分配后各 类基金份 额 净值均不能低 于面值， 即 基金收益分配 基准日的 某 类基金份额 净值减去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ； 本 基 金同一 类别 的每 一基 金份 额享有 同等 分配 权；
法律法 规或 监管 机关 另有 规定的 ，从 其规 定。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金 目前 以一 个经 营分 部运作 ，不 需要 进行 分部 报告的 披露 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
对于证券 交易所上市的股票，若出 现重大事项停牌或交易不 活跃 ( 包括涨跌停时的交 易不活
跃) 等情 况， 本基 金根 据中 国证监 会公 告 [2017] 13 号 《中 国证 券监 督管 理委 员会关 于证 券投 资基
金估值 业务 的指 导意 见》 ， 根据具 体情 况采 用 《关 于 发布中 基协 (AMAC) 基金 行业股 票估 值指 数
的通知 》提 供的 指数 收益 法、市 盈率 法、 现金 流量 折现法 等估 值技 术进 行估 值。
对于在发行时 明确一定 期 限限售期的股 票，包括 但 不限于非公开 发行股票 、 首次公开发行 股
票时公司股东 公开发售 股 份、通过大宗 交易取得 的 带限售期的股 票等，不 包 括停牌、新 发行未上
市、 回购 交易 中的 质押 券 等流通 受限 股票 ， 根据 中 基协发 [2017] 6 号 《 关于 发布 < 证 券投 资基 金
投资流 通受 限股 票估 值指 引 (试行) > 的 通知》 ，在 估值日 按照 流通 受限 股票 计算公 式确 定估 值 日
流通受 限股 票的 价值 。
根据 《 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处
理标准 》 ， 在上 海证 券交 易 所、 深 圳证 券交 易所 及银 行间同 业市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益
品种 ( 估值 处理 标准 另有 规定的 除外) ， 采用 第三 方估值 机构 提供 的价 格数 据进行 估值 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在本 期间 未发 生重 大会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 在本 期间 未发 生重 大会计 估计 变更 。 中金衡优 2018 年年度报告
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7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 期间 未发 生重 大会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 [2002] 128 号 《关 于开放 式证 券投 资基 金有 关税收 问题 的通
知》 、 财税 [2004] 78 号 文 《关于 证券 投资 基金 税收 政策的 通知 》 、 财税 [2012] 85 号 文《 财政 部、
国家税 务总 局、 证监 会关 于实施 上市 公司 股息 红利 差别化 个人 所得 税政 策有 关问题 的通 知》 、 财 税
[2015] 101 号《 财政 部 国 家税务 总局 证 监会 关于 上 市公司 股息 红利 差别 化个 人所得 税政 策有 关
问题的 通知 》 、 财税 [2005] 103 号文 《 关于 股权 分 置试点 改革 有关 税收 政策 问题的 通知 》 、 上证
交字 [2008] 16 号 《关 于做 好调整 证券 交易 印花 税税 率相关 工作 的通 知 》 及 深圳 证券交 易所 于 2008
年 9 月 18 日发 布的 《深 圳证券 交易 所关 于做 好证 券交易 印花 税征 收方 式调 整工作 的通 知》 、 财 税
[2008] 1 号 文《 财政 部、 国家税 务总 局关 于企 业所 得税若 干优 惠政 策的 通知 》 、财税 [2016] 36 号
文 《 财政 部、 国家 税务 总 局关于 全面 推开 营业 税改 征增值 税试 点的 通知 》 、 财 税 [2016] 46 号《关
于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业 有关 政策 的通知 》 、 财税 [2016] 70 号 《 关于 金融 机构 同
业往来 等增 值税 政策 的补 充通知 》 、 财税 [2016] 140 号文《 关于 明确 金融 、 房地产 开发 、教 育辅
助服务 等增 值税 政策 的通 知》 、 财税 [2017] 2 号文 《关于 资管 产品 增值 税政 策有关 问题 的补 充 通
知》 、 财税 [2017] 56 号 《 关于资 管产 品增 值税 有关 问题的 通知 》 及其 他相 关 税务法 规和 实务 操作 ，
本基金 适用 的主 要税 项列 示如下 ：
(1) 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(2) 自 2016 年 5 月 1 日起 ，在 全国范 围内 全 面 推开 营业 税改征 增值 税 ( 以下 称“ 营 改增”) 试
点, 建 筑业 、 房地 产业 、 金 融业 、 生 活服 务业 等全 部 营业税 纳税 人, 纳入 试点 范围 ， 由 缴纳 营业 税
改为缴 纳增 值税 。
2018 年 1 月 1 日 ( 含) 以 后， 资管 产品 管理 人 (以下称“ 管 理人”) 运营 资管 产 品过程 中发 生的
增值税 应税 行为 ， 以管 理人 为增值 税纳 税人 ， 暂适 用简 易计税 方法 ， 按照 3% 的 征 收率缴 纳增 值税 。
对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日 以前 运营 过程 中发 生的增 值税 应税 行为 ， 未 缴纳增 值税 的， 不再 缴
纳；已 缴纳 增值 税的 ，已 纳税额 从管 理人 以后 月份 的增值 税应 纳税 额中 抵减 。
证券投资基金 管理人运 用 基金买卖股票 、债券收 入 取得的金融商 品转让收 入 免征增值税； 对
国债、地方政 府债利息 收 入以及金融同 业往来取 得 的利息收入免 征增值税 ； 同业存款利 息收入免
征增值 税以 及一 般存 款利 息收入 不征 收增 值税 。
(3) 基金作 为流 通股 股东 在股 权分置 改革 过程 中收 到由 非流通 股股 东支 付的 股份 、 现金对 价，
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。 中金衡优 2018 年年度报告
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(4) 对基金从上市 公司取得的 股息、红利所 得，由上市 公司在向基金 支付上述收 入时代扣 代
缴 20% 的个 人所 得税。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对 所取 得的股 息红 利收 入根 据持 股期限 差别 化计 算
个人所 得税 的应 纳税 所得 额：持 股期 限 在 1 个月 以 内 ( 含 1 个月) 的， 其股 息红利 所得 全额 计入
应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年 ( 含 1 年) 的， 暂减按 50% 计 入应纳 税所 得额 ；持
股期限 超 过 1 年 的， 暂免 征收个 人所 得税 。对 基金 持有的 上市 公司 限售 股， 解禁后 取得 的股 息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按 50% 计 入个 人所 得税应 纳税 所得 额。
(5) 基金卖 出股 票 按 0.1% 的税 率缴纳 股票 交易 印花 税， 买入股 票不 征收 股票 交易 印花税 。
(6) 对投资 者从 证券 投资 基金 分配中 取得 的收 入， 暂不 征收企 业所 得税 。
(7) 对基金 在 2018 年 1 月 1 日 ( 含) 以 后运 营过 程中 缴纳 的增值 税， 分 别按 照证 券 投资基 金
管理人 所在 地适 用的 税率 ，计算 缴纳 城市 维护 建设 税、教 育费 附加 和地 方教 育费附 加。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
活期存 款 128,013.01
定期存 款 -
其中： 存款 期 限 1 个 月以 内 -
存款期 限 1-3 个月 -
存款期 限 3 个月 以上 -
其他存 款 -
合计： 128,013.01
注：本 基金 合同 生效 日 为 2018 年 6 月 8 日， 无上 年度可 比期 间数 据。
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 25,023,200.53 23,744,429.69 -1,278,770.84
贵金属投资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 11,910,058.26 11,942,800.00 32,741.74
银行间 市场 50,712,790.00 52,325,000.00 1,612,210.00 中金衡优 2018 年年度报告
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合计 62,622,848.26 64,267,800.00 1,644,951.74
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 87,646,048.79 88,012,229.69 366,180.90
注：本 基金 合同 生效 日 为 2018 年 6 月 8 日， 无上 年度可 比期 间数 据。
7.4.7.3 衍 生金 融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产/ 负 债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 市场 1,300,000.00 -
银行间 市 场 - -
合计 1,300,000.00 -
注：本 基金 合同 生效 日 为 2018 年 6 月 8 日， 无上 年度可 比期 间数 据。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 857.00
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 431.53
应收债 券利 息 1,476,624.66
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -667.24
应收申 购 款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 13.31
合计 1,477,259.26
注：本 基金 合同 生效 日 为 2018 年 6 月 8 日， 无上 年度可 比期 间数 据。 中金衡优 2018 年年度报告
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7.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 60,676.06
银行间 市场 应付 交易 费用 3,438.89
合计 64,114.95
注：本 基金 合同 生效 日 为 2018 年 6 月 8 日， 无上 年度可 比期 间数 据。
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 185,000.00
合计 185,000.00
注：本 基金 合同 生效 日 为 2018 年 6 月 8 日， 无上 年度可 比期 间数 据。
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
中金衡 优 A
项目
本期
2018 年 6 月 8 日( 基金 合同 生效日) 至 2018 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 101,040,333.79 101,040,333.79
本期申 购 51,883,491.26 51,883,491.26
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -83,167,194.51 -83,167,194.51
- 基金拆分/ 份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） - -
本期末 69,756,630.54 69,756,630.54
金额单 位： 人民 币元
中金衡 优 C
项目
本期
2018 年 6 月 8 日( 基金 合同 生效日) 至 2018 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额 中金衡优 2018 年年度报告
第 34 页 共 84 页
基金合 同生 效日 124,150,779.10 124,150,779.10
本期申 购 22,997,139.92 22,997,139.92
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -127,043,595.87 -127,043,595.87
- 基金拆分/ 份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） - -
本期末 20,104,323.15 20,104,323.15
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
中金衡 优 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 1,297,298.78 420,281.11 1,717,579.89
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-166,469.19 -326,446.76 -492,915.95
其中： 基金 申购 款 301,884.47 45,788.96 347,673.43
基金赎 回款 -468,353.66 -372,235.72 -840,589.38
本期已 分配 利润 - - -
本期末 1,130,829.59 93,834.35 1,224,663.94
单位： 人民 币元
中金衡 优 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 333,709.72 -54,100.21 279,609.51
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-119,634.96 81,109.20 -38,525.76
其中： 基金 申购 款 60,688.55 197,752.89 258,441.44
基金赎 回款 -180,323.51 -116,643.69 -296,967.20
本期已 分配 利润 - - -
本期末 214,074.76 27,008.99 241,083.75
注：本 基金 合同 生效 日 为 2018 年 6 月 8 日， 无上 年度可 比期 间数 据。
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 6 月 8 日( 基金 合同 生效日) 至 2018 年 12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 43,902.67
定期存 款利 息收 入 642,872.22
其他存 款利 息收 入 - 中金衡优 2018 年年度报告
第 35 页 共 84 页
结算备 付金 利息 收入 13,199.91
其他 163.70
合计 700,138.50
注：本 基金 合同 生效 日 为 2018 年 6 月 8 日， 无上 年度可 比期 间数 据。
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 ——买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 6 月 8 日( 基金 合同 生效日) 至 2018 年 12 月 31
日
卖出股 票成 交总 额 48,261,808.74
减：卖 出股 票成 本总 额 49,195,955.80
买卖股 票差 价收 入 -934,147.06
注：本 基金 合同 生效 日 为 2018 年 6 月 8 日， 无上 年度可 比期 间数 据。
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年6 月8 日( 基 金合 同生 效日) 至2018 年12 月31 日
债 券 投 资收 益—— 买卖 债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
1,256,548.54
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 1,256,548.54
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 ——买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年6 月8 日( 基 金合 同生 效日) 至2018 年12 月31 日
卖 出 债券 （、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
201,039,310.21
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到
期兑付 ）成 本总 额
196,060,821.23
减：应 收利 息总 额 3,721,940.44
买卖债 券差 价收 入 1,256,548.54
注：本 基金 合同 生效 日 为 2018 年 6 月 8 日， 无上 年度可 比期 间数 据。
7.4.7.13.3 债 券投 资收益 ——赎回差 价收 入
本基金 本报 告期 无赎 回差 价收入 。 中金衡优 2018 年年度报告
第 36 页 共 84 页
7.4.7.13.4 债 券投 资收益 ——申购差 价收 入
本基金 本报 告期 无申 购差 价收入 。
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。
7.4.7.14 衍 生工 具收益
7.4.7.14.1 衍 生工 具收益 ——买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 无买 卖权 证差价 收入 。
7.4.7.14.2 衍 生工 具收益 ——其他 投资 收益
本基金 本报 告期 无其 他衍 生工具 投资 收益 。
7.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 6 月 8 日( 基金 合同 生效日) 至 2018 年 12 月 31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 11,370.42
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 11,370.42
注：本 基金 合同 生效 日 为 2018 年 6 月 8 日， 无上 年度可 比期 间数 据。
7.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年 6 月 8 日( 基金 合同 生效日) 至 2018 年 12
月 31 日
1. 交易 性金 融资 产 366,180.90
—— 股 票投 资 -1,278,770.84
—— 债 券投 资 1,644,951.74
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2. 衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3. 其 他 -
减: 应 税 金 融 商 品 公 允 价 值 变 动 产 生
的预估 增值 税
-
合计 366,180.90
注：本 基金 合同 生效 日 为 2018 年 6 月 8 日， 无上 年度可 比期 间数 据。 中金衡优 2018 年年度报告
第 37 页 共 84 页
7.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 6 月 8 日( 基金 合同 生效日) 至 2018 年 12 月 31 日
基金赎 回费 收入 223,984.91
其他 4,503.82
合计 228,488.73
注：本 基金 合同 生效 日 为 2018 年 6 月 8 日， 无上 年度可 比期 间数 据。
7.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 6 月 8 日( 基金 合同 生效日) 至 2018 年 12 月 31 日
交易所 市场 交易 费用 149,765.50
银行间 市场 交易 费用 2,525.00
交易基 金产 生的 费用
-
其中： 申购 费
-
赎回 费
-
合计 152,290.50
注：本 基金 合同 生效 日 为 2018 年 6 月 8 日， 无上 年度可 比期 间数 据。
7.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 6 月 8 日( 基金 合同 生效日) 至 2018 年 12 月 31 日
审计费 用 35,000.00
信息披 露费 150,000.00
其他 400.00
汇划手 续费 10,561.34
帐户维 护 费 3,100.00
合计 199,061.34
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金没有 需要 在财 务报 表附 注中说 明的 或有 事项 。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报告 批准 报出 日， 本 基金 没有 需要 在财 务 报表附 注中 说明 的资 产负 债表日 后事 项 。
中金衡优 2018 年年度报告
第 38 页 共 84 页
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
中金基 金管 理有 限公 司(“ 中金基 金”) 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 及基 金销 售机 构
中国银 行 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中国国 际金 融股 份有 限公 司(“ 中金 公司”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
中国中 投证 券有 限责 任公 司(“ 中投 证券”) 基金管 理人 股东 的一 级全 资子公 司、 基金 销售 机 构
中金资 本运 营有 限公 司 基金管 理人 股东 的一 级全 资子公 司
中金浦 成投 资有 限公 司 基金管 理人 股东 的一 级全 资子公 司
中金期 货有 限公 司 基金管 理人 股东 的一 级全 资子公 司
中国国 际金 融 ( 香港) 有限 公司 基金管 理人 股东 的一 级全 资子公 司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年 6 月 8 日( 基金 合同 生效日) 至 2018 年 12 月 31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
中投证 券 122,480,965.07 100.00%
注：本 基金 合同 生效 日 为 2018 年 6 月 8 日， 无上 年度可 比期 间数 据。
7.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2018 年 6 月 8 日( 基金 合同 生效日) 至 2018 年 12 月 31 日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
中投证 券 282,343,344.73 100.00%
注：本 基金 合同 生效 日 为 2018 年 6 月 8 日， 无上 年度可 比期 间数 据。
7.4.10.1.3 债券 回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年 6 月 8 日( 基金 合同 生效日) 至 2018 年 12 月 31 日 中金衡优 2018 年年度报告
第 39 页 共 84 页
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
中投证 券 1,825,000,000.00 100.00%
注：本 基金 合同 生效 日 为 2018 年 6 月 8 日， 无上 年度可 比期 间数 据。
7.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额 单位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年6 月8 日( 基 金合 同生 效日) 至2018 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
中投证 券 89,567.69 100.00% 60,676.06 100.00%
注：1 、 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算 ， 以 扣除 由中 国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 证管 费 、 经 手
费和由 券商 承担 的证 券结 算风险 金后 的净 额列 示。
2 、该类佣金协议的 服务范 围还包括佣金收取 方为本 基金提供的证券投 资研究 成果和市场服务 信
息。
3、本 基金 合同 生效 日为 2018 年 6 月 8 日， 无上 年 度可比 期间 数据 。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 6 月 8 日( 基金 合同 生效日) 至 2018 年 12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,054,161.50
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
345,401.39
注：1 、 支 付基 金管 理人 中 金基金 管理 有限 公司 的基 本管理 费按 前一 日基 金资 产净 值 1.50% 的 年费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：日 基本 管理 费= 前 一日基 金资 产净 值
× 1.50%/ 当年 天数 。
2、注 ：本 基金 合同 生效 日 为 2018 年 6 月 8 日 ，无 上年度 可比 期间 数据 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元 中金衡优 2018 年年度报告
第 40 页 共 84 页
项目
本期
2018 年 6 月 8 日( 基金 合同 生效日) 至 2018 年 12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
175,693.54
注：1 、 支付 基金 托管 人中 国银行 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 0.25% 的年 费率计 提 ， 逐 日累 计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为： 日托 管费= 前一日 基金 资产 净值× 0.25%/ 当年天 数。
2、本 基金 合同 生效 日为 2018 年 6 月 8 日， 无上 年 度可比 期间 数据 。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2018 年 6 月 8 日( 基金 合同 生效日) 至 2018 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
中金衡 优 A 中金衡 优 C 合计
中金基 金 - 50,674.46 50,674.46
中国银 行 - 15,478.62 15,478.62
中金公 司 - 4,210.91 4,210.91
合计 - 70,363.99 70,363.99
注：1 、本 基金 A 类基 金 份额不 收取 销售 服务 费； 本基 金 C 类基 金份 额收 取 销售服 务费 ；
2、 支付 基金 销售 机构 的 C 类基 金份 额的 销售 服务 费 按前一 日 C 类 基金 资产 净 值 0.40% 的 年费 率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底 ， 按月 支付 。 其 计算 公式 为： 日销售 服务 费= 前 一日 基金 资产净 值× 0.40%/
当年天 数。
3、本 基金 合同 生效 日为 2018 年 6 月 8 日， 无上 年 度可比 期间 数据 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回 购) 交易
本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券 ( 含回 购) 交 易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 除基 金管 理人 之外 的 其他 关联 方未 投资 本基金 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元 中金衡优 2018 年年度报告
第 41 页 共 84 页
关联方
名称
本期
2018 年 6 月 8 日( 基金 合同 生效日) 至 2018 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 128,013.01 48,406.49
注：1 、本 基金 的银 行存 款 由基金 托管 人中 国银 行保 管，按 银行 同业 利率 或约 定利率 计息 。
2、 本 基金 通过“ 中国 银行 基 金托管 结算 资金 专用 存款 账户” 转存 于中 国证 券登 记 结算有 限责 任公 司
的结算 备付 金和 存出 保证 金， 于 2018 年 12 月 31 日的相 关余 额为 人民 币 898,818.88 元 ， 本 期间
产生的 利息 收入 为人 民币 13,363.61 元 。
3、本 基金 合同 生效 日为 2018 年 6 月 8 日， 无上 年 度可比 期间 数据 。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 未在 承销 期内参 与认 购关 联方 承销 的证券 。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。
7.4.12 期 末（2018 年 12 月 31 日 ）本 基金持 有的 流通 受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增 发证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 期末 不存 在因 认购 新发/ 增 发而 于期 末持 有的 流通受 限证 券。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票名
称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单 价
复牌日
期
复牌
开盘单 价
数量 （股 ）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
600030
中信证
券
2018 年
12 月 25
日
重大
资产
重组
16.01
2019 年
1 月 10
日
17.15 2,800 49,222.00 44,828.00 -
600270
外运发
展
2018 年
12 月 13
日
退市 20.99 - - 500 10,655.47 10,495.00 -
002183
怡 亚
通
2018 年
12 月 25
日
控制
权变
更
5.01
2019 年
1 月 2 日
4.96 1,300 6,913.39 6,513.00 - 中金衡优 2018 年年度报告
第 42 页 共 84 页
000987
越秀金
控
2018 年
12 月 25
日
重大
资产
重组
7.97
2019 年
1 月 10
日
8.77 200 1,589.00 1,594.00 -
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 为混 合型 基金 ， 其 预期风 险和 收益 高于 债券 型基金 与货 币市 场基 金， 低于股 票型 基金 。
本基金投资风 险主要包 括 ：信用风险、 流动性风 险 、市场风险等 。对于上 述 风险本基金 管理人制
定了政策和程 序来识别 及 分析这些风险 ，并设定 适 当的风险限额 及内部控 制 流程对相应 风险进行
控制， 从而 控制 风险 ，实 现本基 金的 投资 目标 。
本基金 管理 人风 险管 理的 目标为 在有 效控 制风 险的 前提下 ， 实 现基 金份 额持 有 人利益 最大 化；
建立并完善风 险控制体 系 ，实现从公司 决策、执 行 到监督的有效 运作，从 而 将各种风险 控制在合
理水平 ，保 障业 务稳 健运 行。
本基金管理人建立科学严密的风险管理体系和职责清晰的五道内部控制防线，采用“ 自 上 而
下” 和“ 自下 而上” 相结 合的 方式进 行风 险管 理。“ 自 上 而下” 是指 通过 董事 会、 风 控与合 规委 员会 、
公司下设的风 险管理委 员 会和风险管理 部、各业 务 部门以及每个 业务环节 和 岗位自上而 下形成的
风险管理和监督体系。“ 自下而上” 是指每个业务环节和岗位，各业务部门以及风险管理部对相关
风险进行监控 并逐级上 报 从而形成的风 险控制和 反 馈体系。通过 这种上下 结 合的风险控 制体系，
实现风 险控 制的 有效 性和 全面性 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中发生交 收违约， 或 者基金所投资 的债券发 行 人出现违约、 拒
绝支付到期 本 息，导致 基 金资产损失和 收益变化 的 风险。本基金 持有一家 公 司发行的证 券市值不
超过基 金资 产净 值 的 10% ，且本 基金 与由 本基 金管 理人管 理的 其他 基金 共同 持有一 家公 司发 行 的
证券， 不超 过该 证券 的 10% 。除 通过 上述 投资 限定 控制相 应信 用风 险外 ，本 基金管 理人 通过 信用
分析团队建立 了内部评 级 体系和交易对 手库，对 发 行人及债券投 资进行内 部 评级，对交 易对手的中金衡优 2018 年年度报告
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资信状 况进 行充 分评 估、 设定授 信额 度， 以控 制可 能出现 的信 用风 险。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 本报 告期 末无 按短 期信用 评级 列示 的债 券投 资。
7.4.13.2.2 按 短期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
本基金 本报 告期 末无 按短 期信用 评级 列示 的资 产支 持证券 投资 。
7.4.13.2.3 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
本基金 本报 告期 末无 按短 期信用 评级 列示 的同 业存 单投资 。
7.4.13.2.4 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年 12 月 31 日
AAA -
AAA 以下 4,912,000.00
未评级 -
合计 4,912,000.00
注：以 上按 长期 信用 评级 列示的 债券 投资 中不 包含 国债、 政策 性金 融债 及央 行票据 等。
7.4.13.2.5 按 长期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
本基金 本报 告期 末无 按长 期信用 评级 列示 的资 产支 持证券 投资 。
7.4.13.2.6 按 长期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
本基金 本报 告期 末无 按长 期信用 评级 列示 的同 业存 单投资 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流 动 性 风 险 是 指 基 金 管 理 人 未 能 以 合 理 价 格 及 时 变 现 基 金 资 产 以 支 付 投 资 者 赎 回 款 项 的 风
险。 基金 管理 人制 定了 《 中金基 金管 理有 限公 司流 动性风 险管 理办 法》 ， 针 对 基金组 合的 流动 性管
理的组织架构 和职责分 工 、流动性风险 的流程管 理 、流动性风险 预警及危 机 的处理、各 类资产的
流动性风险管 理指标与 措 施等方面进行 了规定， 并 遵守《中金基 金管理有 限 公司风险控 制指标管
理办法 》中 对风 险控 制的 相关规 定， 对本 基金 组合 的各项 流动 性风 险指 标进 行监控 。
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的流动 性风险主 要 来自两个方面 ：一是基 金 份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金
份额，二是基 金投资品 种 所处的交易市 场不活跃 而 造成变现困难 或因投资 集 中而无法在 市场出现
剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现。 首先， 本基 金 保持不 低于 基金 资产 净 值 5% 的现 金或 者到 期中金衡优 2018 年年度报告
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日在一年以内 的政府债 券 ，其中，现金 不包括结 算 备付金、存出 保证金、 应 收申购款等 ，以备支
付基金份额持 有人的赎 回 款项，可以满 足短期少 量 赎回的流动性 需要；其 次 ，基于分散 投资的原
则，本 基金 持有 一家 公司 发行的 证券 市值 不超 过基 金资产 净值 的 10% ， 且本 基金与 由基 金管 理 人
管理的 其他 基金 共同 持有 一家公 司发 行的 证券 ，不 超过该 证券 的 10% ， 在行 业和个 券方 面无 高 集
中度的特征； 第三，本 基 金的投资市场 主要为证 券 交易所、全国 银行间债 券 市场等流动 性较好的
规范型交易场 所，主要 投 资对象为具有 良好流动 性 的金融工具， 且本基金 主 动投资于流 动性受限
资产的 市值 合计 不超 过该 基金资 产净 值 的 15% ，正 常市场 环境 下， 大部 分资 产可以 较快 变现 应 对
赎回。 因此 在正 常市 场环 境下本 基金 的流 动性 风险 适中。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 证券市场 中 各种证券的公 允价值或 未 来现金流量因 所处市场 各 类价格因素的 变
动而发 生波 动， 导致 基金 收益的 不确 定性 。包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 由于市场 利 率变动导致金 融工具的 公 允价值或现金 流量发生 波 动，由此带来 基
金收益的不确 定性。利 率 敏感性金融工 具面临因 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风 险。市场
利率的变化还 将带来票 息 的再投资风险 ，对基金 的 收益造成影响 。本基金 管 理人在利率 风险管理
方面，定期监 控本基金 面 临的利率风险 敞口，并 通 过调整基金投 资组合的 久 期等方法对 上述利率
风险进 行管 理。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年 12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
128,013.01 - - - 128,013.01
结算备 付金
871,877.08 - - - 871,877.08
存出保 证金
26,941.80 - - - 26,941.80
交易性 金融 资产-
股票投 资
- - - 23,744,429.69 23,744,429.69
交易性 金融 资产-
债券投 资
11,942,800.00 - 52,325,000.00 - 64,267,800.00
买入返 售金 融资 产
1,300,000.00 - - - 1,300,000.00
应收证 券清 算款
- - - 488,333.14 488,333.14
应收利 息
- - - 1,477,259.26 1,477,259.26
应收股 利
- - - - - 中金衡优 2018 年年度报告
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应收申 购款
- - - - -
资产总 计 14,269,631.89 - 52,325,000.00 25,710,022.09 92,304,653.98
负债
卖出回 购金 融资 产
款
- - - - -
应付证 券清 算款 - - - 575,098.22 575,098.22
应付赎 回款 - - - 15.23 15.23
应付管 理人 报酬 - - - 124,732.79 124,732.79
应付托 管费 - - - 20,788.81 20,788.81
应付交 易费 用 - - - 64,114.95 64,114.95
应付销 售服 务费 - - - 6,942.28 6,942.28
应交税 费 - - - 1,260.32 1,260.32
应付利 息 - - - - -
其他负 债 - - - 185,000.00 185,000.00
负债总 计 - - - 977,952.60 977,952.60
利率敏 感度 缺口 14,269,631.89 - 52,325,000.00 24,732,069.49 91,326,701.38
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
1、该利率敏感 性分析数 据 结果为基于本 基金报表 日 组合持有固定 收益类资 产 的利率风
险状况 测算 的理 论变 动值 对基金 资产 净值 的影 响金 额。 的理 论变 动值 对基 金资 产净值 的
影响金 额。
2、假 定所 有期 限的 利率 均 以相同 幅度变动 25 个基 点 ，其他 市场 变量 均不 发生 变化。
3、此 项影 响并 未考 虑基 金 经理为 降低 利率 风险 而可 能采取 的风 险管 理活 动。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年 12 月 31 日 ）
市 场 利 率 下 降 25 个
基点
999,874.92
-
市 场 利 率 上 升 25 个
基点
-999,874.92
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金面临的 其他价格 风 险是指基金所 持金融工 具 的公允价值或 未来现金 流 量因除市场利 率
和外汇 汇率 以外 的市 场价 格因素 变动 而发 生波 动的 风险。 中金衡优 2018 年年度报告
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本基金部分投 资于证券 交 易所上市的股 票，所面 临 的其他价格风 险来源于 单 个证券发行主 体
自身经 营情 况或 特殊 事项 的影响 ，也 可能 来源 于证 券市场 整体 波动 的影 响。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
交易性 金融 资产- 股票 投资 23,744,429.69 26.00
交易性 金融 资产 －基 金投 资 - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 64,267,800.00 70.37
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - -
其他 - -
合计 88,012,229.69 96.37
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
本期末 本基 金成 立未 满一 年，尚 无足 够经 验数 据。
7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
（1） 公允 价值
(a) 金融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 层 次取决于对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 最低层次的输 入
值。三 个层 次输 入值 的定 义如下 ：
第一层 次输 入值 ：在 计量 日能够 取得 的相 同资 产或 负债在 活跃 市场 上未 经调 整的报 价；
第二层 次输 入值 ：除 第一 层次输 入值 外相 关资 产或 负债直 接或 间接 可观 察到 的输入 值；
第三层 次输 入值 ：相 关资 产或负 债的 不可 观察 输入 值。
(b) 持续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各层次金 融工 具公 允价 值
于 2018 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为 23,680,999.69 元 ，属 于第 二层 次的余 额 为 64,331,230.00 元，无 属于 第三 层
次的余 额( 本 基金 合同 生效 日为 2018 年 6 月 8 日， 无上年 度可 比期 间数 据) 。
(ii) 公允价值 所属 层次 间的 重大变 动
对于本基 金投资的证券交易所上市 的证券，若出现重大事项 停牌、交易不活跃 ( 包括 涨跌停中金衡优 2018 年年度报告
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时的交易 不活跃) 、或 属于非公开 发行等情况时，本基金不 会于停牌期间、交易不活 跃期间及限
售期间将相关 证券的公 允 价值列入第一 层次。本 基 金综合考虑估 值调整中 采 用的不可观 察输入值
对于公允价值 的影响程 度 ，确定相关证 券公允价 值 的层次。本基 金上述持 续 以公允价值 计量的资
产和负债金融 工具的三 个 层次之间没有 发生重大 转 换。本基金是 在发生转 换 当年的报告 期末确认
各层次 之 间 的转 换。
(c) 非持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2018 年 12 月 31 日， 本 基金无 非持 续的 以公 允价 值计量 的金 融工 具 ( 本基 金合同 生效 日为
2018 年 6 月 8 日， 无上 年度可 比期 间数 据) 。
(d) 其他金 融工 具的 公允 价 值 ( 年 末非 以公 允价 值计 量的项 目)
其他金融工具 主要包括 买 入返售金融资 产、应收 款 项和其他金融 负债，其 账 面价值与公允 价
值之间 无重 大差 异。
中金衡优 2018 年年度报告
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 23,744,429.69 25.72
其中： 股票 23,744,429.69 25.72
2
基金投 资
- -
3 固定收 益投 资 64,267,800.00 69.63
其中： 债券 64,267,800.00 69.63
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 1,300,000.00 1.41
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 999,890.09 1.08
8 其他各 项资 产 1,992,534.20 2.16
9 合计 92,304,653.98 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 353,435.00 0.39
B 采矿业 1,956,125.00 2.14
C 制造业 9,259,929.09 10.14
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
369,259.00 0.40
E 建筑业 1,359,955.00 1.49
F 批发和 零售 业 1,173,342.00 1.28
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 413,217.00 0.45
H 住宿和 餐饮 业 17,028.00 0.02
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
1,218,055.68 1.33
J 金融业 3,230,007.00 3.54
K 房地产 业 2,230,477.00 2.44
L 租赁和 商务 服务 业 148,422.00 0.16 中金衡优 2018 年年度报告
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M 科学研 究和 技术 服务 业 1,447,902.76 1.59
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 81,646.00 0.09
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 5,840.00 0.01
Q 卫生和 社会 工作 143,678.10 0.16
R 文化、 体育 和娱 乐业 288,925.06 0.32
S 综合 47,186.00 0.05
合计 23,744,429.69 26.00
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 资产 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所 有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000002 万科 A 41,000 976,620.00 1.07
2 603018 中设集 团 44,838 781,077.96 0.86
3 601318 中国平 安 13,900 779,790.00 0.85
4 600048 保利地 产 65,500 772,245.00 0.85
5 600085 同仁堂 26,800 737,000.00 0.81
6 002422 科伦药 业 32,700 675,255.00 0.74
7 600998 九州通 45,600 665,760.00 0.73
8 600276 恒瑞医 药 10,900 574,975.00 0.63
9 600547 山东黄 金 19,000 574,750.00 0.63
10 002675 东诚药 业 70,000 550,900.00 0.60
11 601899 紫金矿 业 164,100 548,094.00 0.60
12 603707 健友股 份 28,200 529,314.00 0.58
13 601069 西部黄 金 34,600 514,502.00 0.56
14 601601 中国太 保 15,900 452,037.00 0.49
15 601336 新华保 险 10,700 451,968.00 0.49
16 000333 美的集 团 10,500 387,030.00 0.42
17 601186 中国铁 建 32,300 351,101.00 0.38
18 600039 四川路 桥 103,100 338,168.00 0.37
19 600068 葛洲坝 52,700 333,064.00 0.36
20 300284 苏交科 31,740 329,143.80 0.36
21 603357 设计总 院 16,300 325,185.00 0.36
22 600519 贵州茅 台 400 236,004.00 0.26 中金衡优 2018 年年度报告
第 50 页 共 84 页
23 002415 海康威 视 7,900 203,504.00 0.22
24 600036 招商银 行 8,000 201,600.00 0.22
25 300498 温氏股 份 7,700 201,586.00 0.22
26 600570 恒 生电 子 3,300 171,534.00 0.19
27 601668 中国建 筑 24,400 139,080.00 0.15
28 300059 东方财 富 9,900 119,790.00 0.13
29 000651 格力电 器 2,800 99,932.00 0.11
30 002696 百洋股 份 10,600 94,976.00 0.10
31 601166 兴业银 行 6,300 94,122.00 0.10
32 600887 伊利股 份 3,700 84,656.00 0.09
33 600309 万华化 学 3,000 83,970.00 0.09
34 601288 农业银 行 23,100 83,160.00 0.09
35 000963 华东医 药 3,100 82,026.00 0.09
36 601328 交通银 行 13,900 80,481.00 0.09
37 000062 深圳华 强 4,800 79,968.00 0.09
38 601021 春秋航 空 2,300 73,163.00 0.08
39 600016 民生银 行 12,600 72,198.00 0.08
40 300418 昆仑万 维 5,400 69,444.00 0.08
41 601398 工商银 行 13,000 68,770.00 0.08
42 300298 三诺生 物 6,420 68,052.00 0.07
43 300003 乐普医 疗 3,200 66,592.00 0.07
44 600900 长江电 力 4,000 63,520.00 0.07
45 300146 汤臣倍 健 3,491 59,312.09 0.06
46 000538 云南白 药 800 59,168.00 0.06
47 001979 招商蛇 口 3,400 58,990.00 0.06
48 600886 国投电 力 7,300 58,765.00 0.06
49 600104 上汽集 团 2,200 58,674.00 0.06
50 600000 浦发银 行 5,900 57,820.00 0.06
51 300015 爱尔眼 科 2,147 56,466.10 0.06
52 000858 五 粮 液 1,100 55,968.00 0.06
53 300347 泰格医 药 1,300 55,575.00 0.06
54 300142 沃森生 物 2,900 55,390.00 0.06
55 601766 中国中 车 5,900 53,218.00 0.06
56 000418 小天鹅 Ａ 1,200 51,900.00 0.06
57 300253 卫宁健 康 4,100 51,086.00 0.06
58 300122 智飞生 物 1,300 50,388.00 0.06
59 300124 汇川技 术 2,500 50,350.00 0.06
60 601169 北京银 行 8,900 49,929.00 0.05
61 300408 三环集 团 2,900 49,068.00 0.05 中金衡优 2018 年年度报告
第 51 页 共 84 页
62 000001 平安银 行 5,200 48,776.00 0.05
63 300136 信维通 信 2,200 47,542.00 0.05
64 300144 宋城演 艺 2,100 44,835.00 0.05
65 600030 中信证 券 2,800 44,828.00 0.05
66 600837 海通证 券 4,900 43,120.00 0.05
67 300383 光环新 网 3,400 43,078.00 0.05
68 601155 新城控 股 1,800 42,642.00 0.05
69 600373 中文传 媒 3,200 41,632.00 0.05
70 601211 国泰君 安 2,700 41,364.00 0.05
71 300024 机器人 3,100 40,982.00 0.04
72 300450 先导智 能 1,400 40,516.00 0.04
73 600028 中国石 化 7,600 38,380.00 0.04
74 002304 洋河股 份 400 37,888.00 0.04
75 000725 京东方 Ａ 14,200 37,346.00 0.04
76 601229 上海银 行 3,300 36,927.00 0.04
77 300750 宁德时 代 500 36,900.00 0.04
78 600729 重庆百 货 1,300 36,790.00 0.04
79 601888 中国国 旅 600 36,120.00 0.04
80 601857 中国石 油 4,900 35,329.00 0.04
81 600585 海螺水 泥 1,200 35,136.00 0.04
82 600019 宝钢股 份 5,400 35,100.00 0.04
83 300315 掌趣科 技 9,800 34,594.00 0.04
84 603288 海天味 业 500 34,400.00 0.04
85 601688 华泰证 券 2,000 32,400.00 0.04
86 300017 网宿科 技 4,100 32,103.00 0.04
87 300070 碧水源 4,100 31,980.00 0.04
88 600201 生物股 份 1,900 31,540.00 0.03
89 601390 中国中 铁 4,500 31,455.00 0.03
90 300168 万达信 息 2,600 31,174.00 0.03
91 300274 阳光电 源 3,400 30,328.00 0.03
92 300027 华谊兄 弟 6,400 30,016.00 0.03
93 601006 大秦铁 路 3,600 29,628.00 0.03
94 300413 芒果超 媒 800 29,608.00 0.03
95 601818 光大银 行 8,000 29,600.00 0.03
96 300072 三聚环 保 3,000 29,520.00 0.03
97 600872 中炬高 新 1,000 29,460.00 0.03
98 300088 长信科 技 7,000 29,050.00 0.03
99 300166 东方国 信 2,800 29,008.00 0.03
100 600050 中国联 通 5,600 28,952.00 0.03 中金衡优 2018 年年度报告
第 52 页 共 84 页
101 600015 华夏银 行 3,800 28,082.00 0.03
102 600340 华夏幸 福 1,100 27,995.00 0.03
103 300296 利亚德 3,600 27,684.00 0.03
104 601939 建设银 行 4,100 26,117.00 0.03
105 002142 宁波银 行 1,600 25,952.00 0.03
106 002594 比亚迪 500 25,500.00 0.03
107 000063 中兴通 讯 1,300 25,467.00 0.03
108 600009 上海机 场 500 25,380.00 0.03
109 600919 江 苏银 行 4,200 25,074.00 0.03
110 600690 青岛海 尔 1,800 24,930.00 0.03
111 600256 广汇能 源 6,400 24,064.00 0.03
112 601989 中国重 工 5,500 23,375.00 0.03
113 600699 均胜电 子 1,000 23,360.00 0.03
114 600031 三一重 工 2,800 23,352.00 0.03
115 600426 华鲁恒 升 1,900 22,933.00 0.03
116 002410 广联达 1,100 22,891.00 0.03
117 300001 特锐德 1,300 22,789.00 0.02
118 600999 招商证 券 1,700 22,780.00 0.02
119 002027 分众传 媒 4,300 22,532.00 0.02
120 300133 华策影 视 2,500 22,400.00 0.02
121 600406 国电南 瑞 1,200 22,236.00 0.02
122 300316 晶盛机 电 2,200 22,044.00 0.02
123 300182 捷成股 份 5,100 21,879.00 0.02
124 000656 金科股 份 3,500 21,665.00 0.02
125 000623 吉林敖 东 1,500 21,645.00 0.02
126 300113 顺网科 技 1,700 21,607.00 0.02
127 000338 潍柴动 力 2,800 21,560.00 0.02
128 000776 广发证 券 1,700 21,556.00 0.02
129 601088 中国神 华 1,200 21,552.00 0.02
130 300601 康泰生 物 600 21,468.00 0.02
131 002475 立讯精 密 1,500 21,090.00 0.02
132 600642 申能股 份 4,300 20,984.00 0.02
133 601005 重庆钢 铁 10,800 20,952.00 0.02
134 601012 隆基股 份 1,200 20,928.00 0.02
135 600600 青岛啤 酒 600 20,916.00 0.02
136 002024 苏宁易 购 2,100 20,685.00 0.02
137 000750 国海证 券 4,700 20,492.00 0.02
138 000568 泸州老 窖 500 20,330.00 0.02
139 002465 海格通 信 2,600 20,280.00 0.02 中金衡优 2018 年年度报告
第 53 页 共 84 页
140 300026 红日药 业 6,500 19,825.00 0.02
141 002230 科大讯 飞 800 19,712.00 0.02
142 600879 航天电 子 3,600 19,476.00 0.02
143 600895 张江高 科 1,300 19,435.00 0.02
144 600820 隧道股 份 3,100 19,406.00 0.02
145 601009 南京银 行 3,000 19,380.00 0.02
146 600011 华能国 际 2,600 19,188.00 0.02
147 000860 顺鑫农 业 600 19,134.00 0.02
148 300033 同花顺 500 19,100.00 0.02
149 300324 旋极信 息 3,400 19,074.00 0.02
150 600779 水井坊 600 19,002.00 0.02
151 601933 永辉超 市 2,400 18,888.00 0.02
152 000690 宝新能 源 2,800 18,844.00 0.02
153 002195 二三四 五 5,100 18,819.00 0.02
154 002129 中环股 份 2,600 18,798.00 0.02
155 300058 蓝色光 标 4,300 18,662.00 0.02
156 000401 冀东水 泥 1,500 18,570.00 0.02
157 300055 万邦达 2,400 18,408.00 0.02
158 600741 华域汽 车 1,000 18,400.00 0.02
159 600660 福耀玻 璃 800 18,224.00 0.02
160 600673 东阳光 科 2,500 18,200.00 0.02
161 600795 国电电 力 7,100 18,176.00 0.02
162 600703 三安光 电 1,600 18,096.00 0.02
163 601168 西部矿 业 3,100 18,042.00 0.02
164 601669 中国电 建 3,700 17,982.00 0.02
165 002268 卫 士 通 1,000 17,860.00 0.02
166 601225 陕西煤 业 2,400 17,856.00 0.02
167 600528 中铁工 业 1,700 17,850.00 0.02
168 000581 威孚高 科 1,000 17,660.00 0.02
169 600881 亚泰集 团 5,300 17,543.00 0.02
170 300251 光线传 媒 2,300 17,480.00 0.02
171 300009 安科生 物 1,300 17,368.00 0.02
172 002049 紫光国 微 600 17,340.00 0.02
173 600811 东方集 团 4,700 17,202.00 0.02
174 600183 生益科 技 1,700 17,102.00 0.02
175 002384 东山精 密 1,500 16,935.00 0.02
176 000039 中集集 团 1,600 16,928.00 0.02
177 300459 金科文化 2,300 16,905.00 0.02
178 600325 华发股 份 2,700 16,740.00 0.02 中金衡优 2018 年年度报告
第 54 页 共 84 页
179 300010 立思辰 2,300 16,698.00 0.02
180 300244 迪安诊 断 1,100 16,687.00 0.02
181 000830 鲁西化 工 1,700 16,660.00 0.02
182 600022 山东钢 铁 10,600 16,642.00 0.02
183 600518 康美药 业 1,800 16,578.00 0.02
184 300002 神州泰 岳 5,000 16,500.00 0.02
185 300115 长盈精 密 2,000 16,380.00 0.02
185 600315 上海家 化 600 16,380.00 0.02
186 601628 中国人 寿 800 16,312.00 0.02
187 000975 银泰资 源 1,600 16,304.00 0.02
188 000166 申万宏 源 4,000 16,280.00 0.02
188 000998 隆平高 科 1,100 16,280.00 0.02
189 600808 马钢股 份 4,700 16,262.00 0.02
190 000060 中金岭 南 4,100 16,236.00 0.02
191 600718 东软集 团 1,400 16,170.00 0.02
192 000997 新 大 陆 1,100 16,104.00 0.02
193 600271 航天信 息 700 16,023.00 0.02
194 002500 山西证 券 2,700 15,984.00 0.02
195 000778 新兴铸 管 3,700 15,947.00 0.02
196 000100 TCL 集团 6,500 15,925.00 0.02
197 000069 华侨城 Ａ 2,500 15,875.00 0.02
198 600885 宏发股 份 700 15,792.00 0.02
198 603993 洛阳钼 业 4,200 15,792.00 0.02
199 002223 鱼跃医 疗 800 15,688.00 0.02
200 300159 新研股 份 3,400 15,674.00 0.02
201 600089 特变电 工 2,300 15,617.00 0.02
202 000009 中国宝 安 3,600 15,516.00 0.02
203 600352 浙江龙 盛 1,600 15,440.00 0.02
204 600572 康恩贝 2,600 15,418.00 0.02
205 300203 聚光科 技 600 15,390.00 0.02
206 600143 金发科 技 3,100 15,345.00 0.02
207 002221 东华能 源 1,900 15,314.00 0.02
208 601985 中国核 电 2,900 15,283.00 0.02
209 000960 锡业股 份 1,600 15,264.00 0.02
210 002008 大族激 光 500 15,180.00 0.02
211 600298 安琪酵 母 600 15,138.00 0.02
212 002507 涪陵榨 菜 700 15,120.00 0.02
213 002371 北方华 创 400 15,104.00 0.02
214 600376 首开股 份 2,100 15,099.00 0.02 中金衡优 2018 年年度报告
第 55 页 共 84 页
215 002044 美年健 康 1,000 14,950.00 0.02
216 000999 华润三 九 600 14,916.00 0.02
217 002038 双鹭药 业 600 14,886.00 0.02
218 600161 天坛生 物 700 14,875.00 0.02
219 600282 南钢股 份 4,300 14,706.00 0.02
220 600755 厦门国 贸 2,100 14,658.00 0.02
221 601800 中国交 建 1,300 14,638.00 0.02
222 600392 盛和资 源 1,700 14,637.00 0.02
223 002340 格林美 3,800 14,592.00 0.02
223 601866 中远海 发 6,400 14,592.00 0.02
224 600160 巨化股 份 2,200 14,586.00 0.02
225 600967 内蒙一 机 1,400 14,560.00 0.02
226 601600 中国铝 业 4,100 14,555.00 0.02
227 300271 华宇软 件 968 14,529.68 0.02
228 601111 中国国 航 1,900 14,516.00 0.02
229 002439 启明星 辰 700 14,392.00 0.02
230 601872 招商轮 船 3,900 14,391.00 0.02
231 300287 飞利信 3,800 14,364.00 0.02
232 600958 东方证 券 1,800 14,346.00 0.02
233 002013 中航机 电 2,200 14,322.00 0.02
234 600332 白云山 400 14,304.00 0.02
235 002127 南极电 商 1,900 14,288.00 0.02
236 002078 太阳纸 业 2,500 14,250.00 0.02
237 002358 森源电 气 800 14,240.00 0.02
238 600498 烽火通 信 500 14,235.00 0.02
239 000895 双汇发 展 600 14,154.00 0.02
240 300014 亿纬锂 能 900 14,148.00 0.02
241 002092 中泰化 学 2,000 14,100.00 0.02
242 600655 豫园股 份 1,900 14,060.00 0.02
243 000089 深圳机 场 1,800 14,022.00 0.02
244 300199 翰宇药 业 1,500 14,010.00 0.02
245 000681 视觉中 国 600 13,992.00 0.02
246 600196 复星医 药 600 13,962.00 0.02
247 300073 当升科 技 500 13,845.00 0.02
248 000686 东北证 券 2,200 13,772.00 0.02
249 000813 德展健 康 1,500 13,770.00 0.02
249 600021 上海电 力 1,700 13,770.00 0.02
249 603077 和邦生 物 8,500 13,770.00 0.02
250 601098 中南传 媒 1,100 13,750.00 0.02 中金衡优 2018 年年度报告
第 56 页 共 84 页
251 000066 中国长城 2,900 13,746.00 0.02
252 300170 汉得信 息 1,400 13,692.00 0.01
253 300433 蓝 思科 技 2,100 13,671.00 0.01
254 600487 亨通光 电 800 13,640.00 0.01
255 600839 四川长 虹 5,900 13,629.00 0.01
256 002463 沪电股 份 1,900 13,623.00 0.01
257 600010 包钢股 份 9,200 13,616.00 0.01
258 000547 航天发 展 1,800 13,608.00 0.01
259 600260 凯乐科 技 800 13,576.00 0.01
260 002176 江特电 机 2,300 13,501.00 0.01
261 601377 兴业证 券 2,900 13,456.00 0.01
262 600466 蓝光发 展 2,500 13,450.00 0.01
263 600606 绿地控 股 2,200 13,442.00 0.01
264 002281 光迅科 技 500 13,430.00 0.01
265 600875 东方电 气 1,700 13,413.00 0.01
266 601618 中国中 冶 4,300 13,373.00 0.01
267 600029 南方航 空 2,000 13,280.00 0.01
268 002470 金正大 2,100 13,272.00 0.01
269 002299 圣农发 展 800 13,232.00 0.01
270 600959 江苏有 线 3,200 13,184.00 0.01
271 002007 华兰生 物 400 13,120.00 0.01
272 002174 游族网 络 700 13,013.00 0.01
273 002506 协鑫集 成 2,600 13,000.00 0.01
274 002202 金风科 技 1,300 12,987.00 0.01
275 600221 海航控 股 6,900 12,972.00 0.01
276 600884 杉杉股 份 1,000 12,920.00 0.01
277 600138 中青旅 1,000 12,890.00 0.01
278 300036 超图软 件 700 12,831.00 0.01
279 300068 南都电 源 900 12,798.00 0.01
280 600567 山鹰纸 业 4,100 12,792.00 0.01
281 300558 贝达药 业 400 12,788.00 0.01
282 600258 首旅酒 店 800 12,768.00 0.01
283 600643 爱建集 团 1,500 12,735.00 0.01
284 002074 国轩高 科 1,100 12,716.00 0.01
285 600804 鹏博士 1,800 12,654.00 0.01
286 002236 大华股 份 1,100 12,606.00 0.01
287 600176 中国巨 石 1,300 12,571.00 0.01
288 600737 中粮糖 业 1,700 12,512.00 0.01
289 600383 金地集 团 1,300 12,506.00 0.01 中金衡优 2018 年年度报告
第 57 页 共 84 页
290 600277 亿利洁 能 2,200 12,452.00 0.01
291 000729 燕京啤 酒 2,200 12,408.00 0.01
291 002372 伟星新 材 800 12,408.00 0.01
292 600584 长电科 技 1,500 12,360.00 0.01
293 600008 首创股 份 3,600 12,348.00 0.01
294 600637 东方明 珠 1,200 12,288.00 0.01
295 002373 千方科 技 1,100 12,232.00 0.01
296 600522 中天科 技 1,500 12,225.00 0.01
297 300134 大富科 技 1,300 12,220.00 0.01
298 300308 中际旭创 300 12,207.00 0.01
299 600079 人福医 药 1,200 12,168.00 0.01
300 601877 正泰电 器 500 12,120.00 0.01
301 603899 晨光文 具 400 12,100.00 0.01
302 002670 国盛金 控 1,200 12,096.00 0.01
303 000738 航发控 制 1,000 12,060.00 0.01
304 603799 华友钴 业 400 12,044.00 0.01
305 002831 裕同科 技 300 12,018.00 0.01
306 600409 三友化 工 2,100 12,012.00 0.01
307 000988 华工科 技 1,000 11,940.00 0.01
308 601607 上海医 药 700 11,900.00 0.01
309 600266 北京城 建 1,500 11,880.00 0.01
310 000930 中粮生 化 1,600 11,872.00 0.01
311 000423 东阿阿 胶 300 11,865.00 0.01
312 002589 瑞康医 药 1,700 11,849.00 0.01
313 002583 海能达 1,500 11,835.00 0.01
314 600023 浙能电 力 2,500 11,825.00 0.01
315 000488 晨鸣纸 业 2,100 11,781.00 0.01
316 002466 天齐锂 业 400 11,728.00 0.01
317 600801 华新水 泥 700 11,704.00 0.01
318 600516 方大炭 素 700 11,697.00 0.01
319 600100 同方股 份 1,200 11,676.00 0.01
320 000008 神州高 铁 3,000 11,670.00 0.01
321 300285 国瓷材 料 700 11,669.00 0.01
322 300266 兴源环 境 3,300 11,649.00 0.01
323 600500 中化国 际 1,700 11,628.00 0.01
324 600511 国药股 份 500 11,625.00 0.01
325 603369 今世缘 800 11,592.00 0.01
326 002311 海大集 团 500 11,585.00 0.01
327 002399 海普瑞 500 11,525.00 0.01 中金衡优 2018 年年度报告
第 58 页 共 84 页
328 000932 华菱钢 铁 1,900 11,514.00 0.01
329 002110 三钢闽 光 900 11,511.00 0.01
330 002714 牧原股 份 400 11,500.00 0.01
331 600649 城投控 股 2,100 11,487.00 0.01
332 601106 中国一 重 4,300 11,481.00 0.01
333 600115 东方航 空 2,400 11,400.00 0.01
334 600056 中国医 药 900 11,313.00 0.01
335 600312 平高电 气 1,400 11,312.00 0.01
336 000598 兴蓉环 境 2,800 11,284.00 0.01
336 600060 海信电 器 1,300 11,284.00 0.01
337 603885 吉祥航 空 900 11,277.00 0.01
338 000559 万向钱 潮 2,200 11,264.00 0.01
339 000732 泰禾集 团 800 11,216.00 0.01
340 601000 唐山港 4,700 11,186.00 0.01
341 600388 龙净环 保 1,100 11,165.00 0.01
342 601901 方正证 券 2,100 11,151.00 0.01
343 300180 华峰超 纤 1,000 11,150.00 0.01
344 000887 中鼎股 份 1,100 11,132.00 0.01
345 600867 通化东 宝 800 11,120.00 0.01
346 600435 北方导 航 1,500 11,115.00 0.01
347 600166 福田汽 车 6,100 11,102.00 0.01
348 002051 中工国 际 1,000 11,080.00 0.01
349 002460 赣锋锂 业 500 11,040.00 0.01
350 600064 南京高 科 1,400 11,032.00 0.01
351 002155 湖南黄 金 1,400 10,990.00 0.01
352 600507 方大特 钢 1,100 10,989.00 0.01
353 600827 百联股 份 1,300 10,985.00 0.01
354 002407 多氟多 1,000 10,960.00 0.01
355 300078 思创医 惠 1,100 10,934.00 0.01
356 002736 国信证 券 1,300 10,881.00 0.01
357 600893 航发动 力 500 10,860.00 0.01
358 600863 内蒙华 电 4,700 10,857.00 0.01
359 300098 高新兴 1,600 10,816.00 0.01
360 300294 博雅生 物 400 10,796.00 0.01
361 000596 古井贡 酒 200 10,792.00 0.01
362 600177 雅戈尔 1,500 10,785.00 0.01
363 601179 中国西 电 3,200 10,752.00 0.01
364 600782 新钢股 份 2,100 10,689.00 0.01
365 002152 广电运 通 1,900 10,659.00 0.01 中金衡优 2018 年年度报告
第 59 页 共 84 页
366 600588 用友网 络 500 10,650.00 0.01
367 000768 中航飞 机 800 10,592.00 0.01
368 002385 大北农 3,300 10,560.00 0.01
369 600460 士兰微 1,300 10,556.00 0.01
370 601788 光大证 券 1,200 10,524.00 0.01
371 002273 水晶光 电 1,100 10,516.00 0.01
372 000027 深圳能 源 2,000 10,500.00 0.01
372 000667 美好置 业 4,200 10,500.00 0.01
372 000685 中山公 用 1,500 10,500.00 0.01
372 002353 杰瑞股 份 700 10,500.00 0.01
372 600125 铁龙物 流 1,500 10,500.00 0.01
373 600270 外运发 展 500 10,495.00 0.01
374 600536 中国软 件 500 10,465.00 0.01
375 002603 以岭药 业 1,000 10,460.00 0.01
376 601128 常熟银 行 1,700 10,438.00 0.01
377 300188 美亚柏 科 800 10,416.00 0.01
378 601727 上海电 气 2,100 10,374.00 0.01
379 300212 易华录 500 10,360.00 0.01
379 600018 上港集 团 2,000 10,360.00 0.01
380 000413 东旭光 电 2,300 10,350.00 0.01
381 600848 上海临 港 500 10,340.00 0.01
382 000528 柳
工 1,700 10,319.00 0.01
383 601928 凤凰传 媒 1,299 10,314.06 0.01
384 300207 欣旺达 1,200 10,308.00 0.01
385 000783 长江证 券 2,000 10,300.00 0.01
386 002266 浙富控 股 2,500 10,175.00 0.01
387 002004 华邦健 康 2,200 10,142.00 0.01
388 600418 江淮汽 车 2,100 10,101.00 0.01
389 000513 丽珠集 团 400 10,060.00 0.01
390 601555 东吴证 券 1,500 10,050.00 0.01
391 600380 健康元 1,500 10,005.00 0.01
392 600410 华胜天 成 1,700 9,962.00 0.01
393 002244 滨江集 团 2,500 9,950.00 0.01
394 600167 联美控 股 1,100 9,944.00 0.01
395 300377 赢时胜 900 9,936.00 0.01
395 600438 通威股 份 1,200 9,936.00 0.01
396 601231 环旭电 子 1,100 9,900.00 0.01
397 600717 天津港 1,400 9,898.00 0.01
398 600664 哈药股 份 2,500 9,875.00 0.01 中金衡优 2018 年年度报告
第 60 页 共 84 页
399 002352 顺 丰控股 300 9,825.00 0.01
400 000400 许继电 气 1,100 9,779.00 0.01
400 600158 中体产 业 1,100 9,779.00 0.01
401 600026 中远海 能 2,200 9,768.00 0.01
402 600705 中航资 本 2,300 9,752.00 0.01
403 600307 酒钢宏 兴 5,100 9,741.00 0.01
404 601718 际华集 团 2,900 9,715.00 0.01
405 000807 云铝股 份 2,500 9,700.00 0.01
406 601919 中远海 控 2,400 9,696.00 0.01
407 600694 大商股 份 400 9,676.00 0.01
408 600062 华润双 鹤 800 9,672.00 0.01
409 000636 风华高 科 900 9,666.00 0.01
410 002285 世联行 1,900 9,652.00 0.01
411 600111 北方稀 土 1,100 9,647.00 0.01
412 002019 亿帆医 药 900 9,630.00 0.01
413 002701 奥瑞金 1,900 9,614.00 0.01
414 600535 天士力 500 9,600.00 0.01
415 600348 阳泉煤 业 1,900 9,576.00 0.01
416 601966 玲珑轮 胎 700 9,555.00 0.01
417 600216 浙江医 药 1,100 9,548.00 0.01
418 600674 川投能 源 1,100 9,537.00 0.01
419 600027 华电国 际 2,000 9,500.00 0.01
420 600094 大名城 2,600 9,490.00 0.01
421 600066 宇通客 车 800 9,480.00 0.01
422 603883 老百姓 200 9,442.00 0.01
423 600489 中金黄 金 1,100 9,438.00 0.01
424 600598 北大荒 1,100 9,416.00 0.01
425 600823 世茂股 份 2,500 9,400.00 0.01
426 002191 劲嘉股 份 1,200 9,372.00 0.01
427 600171 上海贝 岭 1,000 9,340.00 0.01
428 600398 海澜之 家 1,100 9,328.00 0.01
429 600109 国金证 券 1,300 9,308.00 0.01
430 300222 科大智 能 600 9,300.00 0.01
431 600970 中材国 际 1,700 9,299.00 0.01
432 600291 西水股 份 900 9,261.00 0.01
433 000157 中联重 科 2,600 9,256.00 0.01
434 600362 江西铜 业 700 9,212.00 0.01
435 600525 长园集 团 2,100 9,198.00 0.01
436 002456 欧菲科 技 1,000 9,190.00 0.01 中金衡优 2018 年年度报告
第 61 页 共 84 页
437 002030 达安基 因 900 9,144.00 0.01
438 300226 上海钢 联 200 9,106.00 0.01
439 600219 南山铝 业 4,300 9,073.00 0.01
440 601880 大连港 4,900 9,065.00 0.01
441 000425 徐工机 械 2,800 9,044.00 0.01
442 603816 顾家家 居 200 9,000.00 0.01
443 600633 浙数文 化 1,100 8,965.00 0.01
444 300101 振芯科 技 900 8,910.00 0.01
445 600582 天地科 技 2,600 8,892.00 0.01
446 002050 三花智 控 700 8,883.00 0.01
447 600926 杭州银 行 1,200 8,880.00 0.01
448 300367 东方网 力 1,000 8,870.00 0.01
449 600901 江苏租 赁 1,500 8,865.00 0.01
450 300496 中科创 达 400 8,840.00 0.01
451 000006 深振 业 A 1,700 8,806.00 0.01
452 600120 浙江东 方 700 8,792.00 0.01
453 000031 中粮地 产 1,800 8,784.00 0.01
454 300463 迈克生 物 600 8,760.00 0.01
455 002146 荣盛发 展 1,100 8,745.00 0.01
456 000876 新 希 望 1,200 8,736.00 0.01
457 000156 华数传 媒 1,100 8,723.00 0.01
457 000878 云南铜 业 1,100 8,723.00 0.01
458 601998 中信银 行 1,600 8,720.00 0.01
459 002491 通鼎互 联 1,100 8,668.00 0.01
460 600436 片仔癀 100 8,665.00 0.01
461 002640 跨境通 800 8,640.00 0.01
462 002414 高德红 外 400 8,620.00 0.01
463 000563 陕国投 Ａ 3,200 8,576.00 0.01
464 300355 蒙草生 态 2,200 8,558.00 0.01
465 601997 贵阳银 行 800 8,544.00 0.01
466 002444 巨星科 技 900 8,532.00 0.01
467 002690 美亚光 电 400 8,512.00 0.01
468 002250 联化科 技 900 8,487.00 0.01
469 600499 科达洁 能 2,100 8,484.00 0.01
470 002673 西部证 券 1,100 8,437.00 0.01
471 600563 法拉电 子 200 8,428.00 0.01
472 002450 康 得新 1,100 8,404.00 0.01
473 300038 梅泰诺 900 8,397.00 0.01
474 600597 光明乳 业 1,000 8,360.00 0.01 中金衡优 2018 年年度报告
第 62 页 共 84 页
475 600760 中航沈 飞 300 8,313.00 0.01
476 601717 郑煤机 1,500 8,295.00 0.01
477 000028 国药一 致 200 8,288.00 0.01
478 600017 日照港 3,000 8,280.00 0.01
479 300666 江丰电 子 200 8,264.00 0.01
480 002241 歌尔股 份 1,200 8,256.00 0.01
481 600648 外高桥 600 8,244.00 0.01
482 002408 齐翔腾 达 1,200 8,208.00 0.01
483 600073 上海梅 林 1,100 8,195.00 0.01
484 300476 胜宏科 技 700 8,190.00 0.01
485 600170 上海建 工 2,700 8,181.00 0.01
486 300053 欧比特 1,000 8,160.00 0.01
487 000543 皖能电 力 1,700 8,143.00 0.01
488 002280 联络互 动 2,100 8,127.00 0.01
489 601138 工业富 联 700 8,113.00 0.01
490 002081 金 螳 螂 1,000 8,100.00 0.01
490 002440 闰土股 份 900 8,100.00 0.01
491 002131 利欧股 份 5,500 8,085.00 0.01
492 600623 华谊集 团 1,000 8,080.00 0.01
493 002493 荣盛石 化 800 8,072.00 0.01
494 000703 恒逸石 化 700 8,064.00 0.01
495 000970 中科三 环 1,100 8,063.00 0.01
496 000078 海王生 物 2,700 8,046.00 0.01
497 000848 承德露 露 1,000 8,040.00 0.01
498 002563 森马服 饰 900 8,028.00 0.01
499 002839 张家港 行 1,500 8,025.00 0.01
500 002916 深南电 路 100 8,017.00 0.01
501 601018 宁波港 2,400 8,016.00 0.01
502 002242 九阳股 份 500 8,005.00 0.01
503 601200 上海环 境 600 7,962.00 0.01
504 002064 华峰氨 纶 1,900 7,961.00 0.01
505 000718 苏宁环 球 2,500 7,950.00 0.01
506 002573 清新环 境 1,100 7,942.00 0.01
507 600503 华丽家 族 2,600 7,930.00 0.01
508 600098 广州发 展 1,400 7,924.00 0.01
508 601100 恒立液 压 400 7,924.00 0.01
509 600908 无锡银 行 1,500 7,860.00 0.01
510 600978 宜华生 活 1,900 7,790.00 0.01
511 002212 南洋股 份 700 7,784.00 0.01 中金衡优 2018 年年度报告
第 63 页 共 84 页
512 600338 西藏珠 峰 400 7,772.00 0.01
513 300628 亿联网 络 100 7,766.00 0.01
514 600153 建发股 份 1,100 7,755.00 0.01
515 002056 横店东 磁 1,400 7,742.00 0.01
516 600037 歌华有 线 900 7,731.00 0.01
517 601198 东兴证 券 800 7,648.00 0.01
518 300156 神雾环 保 2,100 7,623.00 0.01
519 002807 江阴银 行 1,500 7,620.00 0.01
520 002254 泰和新 材 700 7,588.00 0.01
521 603858 步长制 药 300 7,584.00 0.01
522 002317 众生药 业 900 7,515.00 0.01
523 002001 新 和 成 500 7,505.00 0.01
524 600787 中储股 份 1,500 7,500.00 0.01
525 300618 寒锐钴 业 100 7,408.00 0.01
526 600545 卓郎智 能 1,000 7,400.00 0.01
527 002359 北讯集 团 900 7,389.00 0.01
528 000980 众泰汽 车 1,700 7,361.00 0.01
529 000926 福星股 份 1,200 7,344.00 0.01
530 600739 辽宁成 大 700 7,322.00 0.01
531 600179 安通控 股 1,100 7,315.00 0.01
532 000630 铜陵有 色 3,700 7,289.00 0.01
533 601608 中信重 工 2,800 7,280.00 0.01
534 600835 上海机 电 500 7,275.00 0.01
534 600869 智慧能 源 1,500 7,275.00 0.01
535 600208 新湖中 宝 2,500 7,250.00 0.01
536 000625 长安汽 车 1,100 7,249.00 0.01
537 600141 兴发集 团 700 7,203.00 0.01
538 600557 康缘药 业 700 7,196.00 0.01
539 000012 南玻Ａ 1,800 7,182.00 0.01
540 601678 滨化股 份 1,700 7,174.00 0.01
541 300699 光威复 材 200 7,160.00 0.01
541 600977 中国电 影 500 7,160.00 0.01
542 300145 中金环 境 2,200 7,150.00 0.01
543 000877 天山股 份 1,000 7,110.00 0.01
544 601958 金钼股 份 1,200 7,104.00 0.01
545 002797 第一创 业 1,300 7,046.00 0.01
546 600004 白 云机 场 700 7,035.00 0.01
547 601992 金隅集 团 2,000 7,000.00 0.01
548 000728 国元证 券 1,000 6,980.00 0.01 中金衡优 2018 年年度报告
第 64 页 共 84 页
549 002368 太极股 份 300 6,960.00 0.01
550 002065 东华软 件 1,000 6,950.00 0.01
551 600580 卧龙电 气 1,100 6,930.00 0.01
552 600118 中国卫 星 400 6,928.00 0.01
553 002028 思源电 气 700 6,909.00 0.01
554 601326 秦港股 份 2,200 6,908.00 0.01
555 000021 深科技 1,200 6,900.00 0.01
556 000786 北新建 材 500 6,880.00 0.01
557 002672 东江环 保 600 6,864.00 0.01
558 601127 小康股 份 400 6,856.00 0.01
559 000717 韶钢松山 1,500 6,825.00 0.01
560 000709 河钢股 份 2,400 6,816.00 0.01
560 600575 皖江物 流 3,200 6,816.00 0.01
561 002400 省广集团 2,300 6,808.00 0.01
562 002431 棕榈股 份 1,900 6,783.00 0.01
562 600611 大众交 通 1,700 6,783.00 0.01
563 600750 江中药 业 400 6,772.00 0.01
564 000537 广宇发 展 900 6,741.00 0.01
565 002179 中航光 电 200 6,736.00 0.01
566 600267 海正药 业 800 6,712.00 0.01
567 600993 马应龙 500 6,710.00 0.01
568 002572 索菲亚 400 6,700.00 0.01
569 600765 中航重 机 900 6,696.00 0.01
570 600482 中国动 力 300 6,681.00 0.01
571 601801 皖新传 媒 1,000 6,680.00 0.01
572 600478 科力远 1,700 6,630.00 0.01
573 600346 恒力股 份 500 6,625.00 0.01
574 000758 中色股 份 1,800 6,570.00 0.01
574 603000 人民网 900 6,570.00 0.01
575 002183 怡 亚 通 1,300 6,513.00 0.01
576 002709 天赐材 料 300 6,498.00 0.01
577 600645 中源协 和 400 6,496.00 0.01
578 600688 上海石 化 1,300 6,487.00 0.01
579 002271 东方雨 虹 500 6,475.00 0.01
580 002128 露天煤 业 900 6,444.00 0.01
581 601117 中国化 学 1,200 6,432.00 0.01
582 000723 美锦能 源 2,000 6,420.00 0.01
583 000937 冀中能 源 1,700 6,409.00 0.01
584 002252 上海莱 士 800 6,408.00 0.01 中金衡优 2018 年年度报告
第 65 页 共 84 页
585 600583 海油工 程 1,300 6,370.00 0.01
586 000712 锦龙股 份 700 6,356.00 0.01
587 000503 国新健 康 400 6,352.00 0.01
588 600151 航天机 电 1,600 6,336.00 0.01
589 000727 华东科 技 4,300 6,321.00 0.01
590 601333 广深铁 路 2,000 6,320.00 0.01
591 002249 大洋电 机 1,900 6,270.00 0.01
592 002294 信立泰 300 6,267.00 0.01
593 002426 胜利精 密 2,700 6,264.00 0.01
594 002048 宁波华 翔 600 6,258.00 0.01
595 600169 太原重 工 2,800 6,244.00 0.01
596 600751 海航科 技 2,300 6,233.00 0.01
597 603986 兆易创 新 100 6,232.00 0.01
598 002602 世纪华 通 300 6,195.00 0.01
599 002424 贵州百 灵 700 6,125.00 0.01
600 600770 综艺股 份 1,300 6,123.00 0.01
601 600777 新潮能 源 3,200 6,112.00 0.01
602 300616 尚品宅 配 100 6,077.00 0.01
603 002508 老板电 器 300 6,057.00 0.01
604 002002 鸿达兴 业 2,100 6,048.00 0.01
605 002233 塔牌集 团 600 6,036.00 0.01
606 601016 节能风 电 2,600 6,032.00 0.01
607 600155 华创阳 安 800 6,024.00 0.01
608 300676 华大基 因 100 6,000.00 0.01
609 300257 开山股 份 600 5,994.00 0.01
610 601001 大同煤 业 1,400 5,978.00 0.01
611 000612 焦作万 方 1,500 5,940.00 0.01
612 600316 洪都航 空 600 5,934.00 0.01
613 002434 万里扬 900 5,931.00 0.01
614 600369 西南证 券 1,700 5,916.00 0.01
615 601689 拓普集 团 400 5,912.00 0.01
616 002665 首航节 能 2,100 5,901.00 0.01
617 002815 崇达技 术 400 5,844.00 0.01
618 603377 东方时 尚 400 5,840.00 0.01
619 002093 国脉科 技 800 5,832.00 0.01
620 000061 农 产 品 1,200 5,820.00 0.01
621 000564 供销大 集 2,300 5,819.00 0.01
622 002558 巨人网 络 300 5,811.00 0.01
623 601878 浙商证 券 800 5,808.00 0.01 中金衡优 2018 年年度报告
第 66 页 共 84 页
624 002482 广田集 团 1,000 5,790.00 0.01
625 300323 华灿光 电 800 5,784.00 0.01
626 300373 扬杰科 技 400 5,776.00 0.01
627 600874 创业环 保 700 5,775.00 0.01
628 000158 常山北明 1,100 5,742.00 0.01
629 000049 德赛电 池 200 5,736.00 0.01
630 002390 信邦制 药 1,400 5,726.00 0.01
630 603766 隆鑫通 用 1,400 5,726.00 0.01
631 600565 迪马股 份 2,200 5,720.00 0.01
632 000541 佛山照 明 1,100 5,698.00 0.01
633 000501 鄂武商 Ａ 600 5,688.00 0.01
633 002509 天广中 茂 2,400 5,688.00 0.01
634 600816 安信信 托 1,300 5,681.00 0.01
635 600416 湘电股 份 1,100 5,676.00 0.01
636 002505 大康农 业 3,500 5,670.00 0.01
637 000519 中兵红箭 900 5,661.00 0.01
638 002745 木林森 500 5,645.00 0.01
639 603198 迎驾贡 酒 400 5,644.00 0.01
640 000898 鞍钢股 份 1,100 5,643.00 0.01
641 002366 台海核 电 600 5,628.00 0.01
642 000961 中南建 设 1,000 5,610.00 0.01
643 000792 盐湖股 份 800 5,584.00 0.01
644 601898 中煤能 源 1,200 5,580.00 0.01
645 603515 欧普照 明 200 5,574.00 0.01
646 002624 完美世 界 200 5,570.00 0.01
647 002375 亚厦股 份 1,100 5,544.00 0.01
648 000600 建投能 源 1,100 5,522.00 0.01
649 000090 天健集 团 1,200 5,520.00 0.01
649 600594 益佰制 药 1,000 5,520.00 0.01
650 600366 宁波韵 升 1,100 5,511.00 0.01
651 600657 信达地 产 1,400 5,502.00 0.01
652 600122 宏图高 科 1,500 5,445.00 0.01
653 002085 万丰奥 威 700 5,425.00 0.01
654 600859 王府井 400 5,424.00 0.01
655 002544 杰赛科 技 500 5,410.00 0.01
656 000839 中信国 安 1,600 5,392.00 0.01
657 600195 中牧股 份 500 5,320.00 0.01
658 601311 骆驼股 份 600 5,298.00 0.01
659 600297 广汇汽 车 1,300 5,278.00 0.01 中金衡优 2018 年年度报告
第 67 页 共 84 页
660 601003 柳钢股 份 800 5,256.00 0.01
661 002032 苏 泊 尔 100 5,250.00 0.01
662 300409 道氏技 术 400 5,244.00 0.01
663 600757 长江传 媒 800 5,216.00 0.01
664 603556 海兴电 力 400 5,200.00 0.01
665 000826 启迪桑 德 500 5,195.00 0.01
666 002517 恺英网 络 1,400 5,194.00 0.01
667 600372 中航电 子 400 5,192.00 0.01
667 600759 洲际油 气 2,200 5,192.00 0.01
667 600909 华安证 券 1,100 5,192.00 0.01
668 002663 普邦股 份 2,100 5,187.00 0.01
669 601238 广汽集 团 500 5,145.00 0.01
670 603888 新华网 400 5,136.00 0.01
671 002707 众信旅 游 800 5,056.00 0.01
672 300376 易事特 1,200 5,052.00 0.01
673 600704 物产中 大 1,100 5,038.00 0.01
674 600614 鹏起科 技 1,400 5,026.00 0.01
675 600350 山东高 速 1,100 5,016.00 0.01
676 300297 蓝盾股 份 1,000 5,000.00 0.01
677 603228 景旺电 子 100 4,999.00 0.01
678 600329 中新药 业 400 4,976.00 0.01
679 600157 永泰能 源 3,700 4,958.00 0.01
680 603328 依顿电 子 500 4,950.00 0.01
681 000983 西山煤 电 900 4,941.00 0.01
682 600640 号百控 股 500 4,905.00 0.01
683 002332 仙琚制 药 800 4,904.00 0.01
684 603658 安图生 物 100 4,889.00 0.01
685 600415 小商品 城 1,400 4,886.00 0.01
686 002310 东方园 林 700 4,872.00 0.01
687 000552 靖远煤 电 1,900 4,864.00 0.01
688 300364 中文在 线 1,000 4,840.00 0.01
689 600549 厦门钨 业 400 4,832.00 0.01
690 600748 上实发 展 900 4,806.00 0.01
691 000766 通化金 马 700 4,802.00 0.01
692 600773 西藏城 投 800 4,800.00 0.01
693 002512 达华智 能 900 4,779.00 0.01
694 300085 银之杰 600 4,776.00 0.01
695 601881 中 国银 河 700 4,774.00 0.01
696 601228 广州港 1,200 4,752.00 0.01 中金衡优 2018 年年度报告
第 68 页 共 84 页
697 002277 友阿股 份 1,500 4,740.00 0.01
697 603659 璞泰来 100 4,740.00 0.01
698 601991 大唐发 电 1,500 4,725.00 0.01
699 600053 九鼎投 资 200 4,708.00 0.01
700 002503 搜于特 2,000 4,700.00 0.01
701 000671 阳 光 城 900 4,671.00 0.01
702 600240 华业资 本 1,800 4,662.00 0.01
703 603568 伟明环 保 200 4,570.00 0.01
704 002344 海宁皮 城 1,000 4,550.00 0.00
704 600428 中远海 特 1,400 4,550.00 0.00
705 002276 万马股 份 900 4,536.00 0.00
706 002635 安洁科 技 400 4,532.00 0.00
707 603866 桃李面 包 100 4,516.00 0.00
708 600639 浦东金 桥 400 4,504.00 0.00
708 600971 恒源煤 电 800 4,504.00 0.00
709 600061 国投资 本 500 4,495.00 0.00
710 000627 天茂集 团 800 4,488.00 0.00
710 000829 天音控 股 800 4,488.00 0.00
710 002489 浙江永 强 1,700 4,488.00 0.00
711 300083 劲胜智能 1,900 4,484.00 0.00
712 000426 兴业矿 业 900 4,482.00 0.00
713 600259 广晟有 色 200 4,472.00 0.00
714 601216 君正集 团 1,700 4,454.00 0.00
715 002251 步 步 高 600 4,452.00 0.00
716 002302 西部建 设 500 4,420.00 0.00
717 600188 兖州煤 业 500 4,390.00 0.00
718 601990 南京证 券 500 4,350.00 0.00
719 000536 华映科 技 2,300 4,301.00 0.00
720 600754 锦江股 份 200 4,260.00 0.00
721 002354 天神娱 乐 800 4,192.00 0.00
722 300431 暴风集 团 500 4,170.00 0.00
723 002818 富森美 200 4,158.00 0.00
724 600086 东方金 钰 900 4,149.00 0.00
725 601360 三六零 200 4,074.00 0.00
726 600458 时代新材 600 4,068.00 0.00
727 002308 威创股 份 900 4,005.00 0.00
728 603233 大参林 100 3,986.00 0.00
729 601869 长飞光 纤 100 3,977.00 0.00
730 000415 渤海金 控 1,100 3,960.00 0.00 中金衡优 2018 年年度报告
第 69 页 共 84 页
730 600006 东风汽 车 1,100 3,960.00 0.00
731 600862 中航高 科 700 3,920.00 0.00
731 601633 长城汽 车 700 3,920.00 0.00
732 600184 光电股 份 400 3,908.00 0.00
733 600058 五矿发 展 600 3,906.00 0.00
734 002588 史丹利 1,000 3,890.00 0.00
735 000402 金 融 街 600 3,864.00 0.00
735 002642 荣之联 600 3,864.00 0.00
736 300197 铁汉生 态 1,000 3,790.00 0.00
737 002555 三七互 娱 400 3,776.00 0.00
738 002477 雏鹰农 牧 2,500 3,750.00 0.00
738 603225 新凤鸣 200 3,750.00 0.00
739 600038 中直股 份 100 3,736.00 0.00
740 002601 龙蟒佰利 300 3,690.00 0.00
741 002681 奋达科 技 1,000 3,660.00 0.00
742 000969 安泰科 技 800 3,640.00 0.00
743 600339 中油工 程 1,000 3,630.00 0.00
743 600743 华远地 产 1,500 3,630.00 0.00
744 300474 景嘉微 100 3,616.00 0.00
745 600126 杭钢股 份 800 3,608.00 0.00
746 000990 诚志股 份 300 3,603.00 0.00
747 002416 爱施德 600 3,528.00 0.00
748 600809 山西汾 酒 100 3,505.00 0.00
749 002118 紫鑫药 业 800 3,488.00 0.00
750 002920 德赛西 威 200 3,470.00 0.00
751 600025 华能水 电 1,100 3,465.00 0.00
752 601777 力帆股 份 900 3,429.00 0.00
753 601808 中海油 服 400 3,416.00 0.00
754 002147 新光圆 成 1,100 3,410.00 0.00
755 000408 藏格控 股 300 3,366.00 0.00
756 002437 誉衡药 业 1,200 3,360.00 0.00
757 000959 首钢股 份 900 3,357.00 0.00
758 600566 济川药 业 100 3,353.00 0.00
759 000587 金洲慈 航 1,400 3,290.00 0.00
760 601611 中国核 建 500 3,265.00 0.00
761 600280 中央商 场 1,000 3,250.00 0.00
762 600939 重庆建 工 700 3,227.00 0.00
763 001965 招商公 路 400 3,212.00 0.00
764 600996 贵广网 络 500 3,180.00 0.00 中金衡优 2018 年年度报告
第 70 页 共 84 页
765 002345 潮宏基 700 3,129.00 0.00
766 601019 山东出 版 400 3,128.00 0.00
767 000938 紫光股 份 100 3,126.00 0.00
768 600335 国机汽 车 500 3,120.00 0.00
769 300741 华宝股 份 100 3,107.00 0.00
770 002625 光启技 术 300 2,970.00 0.00
771 600393 粤泰股 份 1,400 2,968.00 0.00
772 600687 刚泰控 股 700 2,905.00 0.00
773 600917 重庆燃 气 400 2,848.00 0.00
774 600390 五矿资 本 400 2,784.00 0.00
775 002699 美盛文 化 500 2,740.00 0.00
776 002041 登海种 业 500 2,695.00 0.00
777 601969 海南矿 业 600 2,688.00 0.00
778 603806 福斯特 100 2,680.00 0.00
779 300291 华录百 纳 600 2,670.00 0.00
780 000025 特
力Ａ 100 2,652.00 0.00
781 601066 中信建 投 300 2,613.00 0.00
782 002153 石基信 息 100 2,596.00 0.00
782 600618 氯碱化 工 400 2,596.00 0.00
783 300202 聚龙股 份 400 2,576.00 0.00
784 300634 彩讯股 份 100 2,387.00 0.00
785 603355 莱克电 气 100 2,150.00 0.00
786 000761 本钢板 材 600 2,016.00 0.00
787 600233 圆通速 递 200 2,000.00 0.00
788 603650 彤程新 材 100 1,983.00 0.00
789 601811 新华文 轩 200 1,862.00 0.00
790 603712 七一二 100 1,781.00 0.00
791 603169 兰石重 装 400 1,708.00 0.00
792 601020 华钰矿 业 200 1,692.00 0.00
793 603056 德邦股 份 100 1,655.00 0.00
794 002468 申通快 递 100 1,645.00 0.00
795 601838 成都银 行 200 1,610.00 0.00
796 000987 越秀金 控 200 1,594.00 0.00
797 601212 白银有 色 500 1,475.00 0.00
798 601108 财通证 券 200 1,444.00 0.00
799 603025 大豪科 技 100 1,115.00 0.00
800 601828 美凯龙 100 1,104.00 0.00
801 603569 长久物 流 100 1,075.00 0.00
802 000553 沙隆达 Ａ 100 913.00 0.00 中金衡优 2018 年年度报告
第 71 页 共 84 页
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318 中国平 安 3,247,944.00 3.56
2 000002 万科 A 1,436,156.00 1.57
3 600036 招商银 行 1,330,665.00 1.46
4 600519 贵州茅 台 1,267,184.00 1.39
5 600048 保利地 产 1,158,252.00 1.27
6 600085 同仁堂 1,143,820.00 1.25
7 600276 恒瑞医 药 1,104,101.60 1.21
8 002422 科伦药 业 1,059,256.00 1.16
9 000333 美的集 团 1,002,503.18 1.10
10 600068 葛洲坝 1,001,356.00 1.10
11 601186 中国铁 建 967,821.00 1.06
12 002675 东诚药 业 842,052.00 0.92
13 601398 工商银 行 822,668.00 0.90
14 601601 中国太 保 817,328.32 0.89
15 300284 苏交科 803,082.57 0.88
16 603707 健友股 份 801,662.00 0.88
17 603018 中设集 团 769,579.22 0.84
18 600547 山东黄 金 764,287.00 0.84
19 601166 兴业银 行 718,672.00 0.79
20 000651 格力电 器 714,051.00 0.78
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318 中国平 安 2,358,872.00 2.58
2 600036 招商银 行 1,103,639.00 1.21
3 600519 贵州茅 台 1,004,738.00 1.10
4 601398 工商银 行 746,280.00 0.82 中金衡优 2018 年年度报告
第 72 页 共 84 页
5 601186 中国铁 建 669,107.00 0.73
6 600068 葛洲坝 651,111.00 0.71
7 601166 兴业银 行 611,419.00 0.67
8 000651 格力电 器 599,671.00 0.66
9 601939 建设银 行 577,749.00 0.63
10 600016 民生银 行 551,197.00 0.60
11 300284 苏交科 531,456.00 0.58
12 000333 美的集 团 529,601.00 0.58
13 601328 交通银 行 498,546.00 0.55
14 600887 伊利股 份 478,971.00 0.52
15 000002 万科 A 474,493.00 0.52
16 601288 农业银 行 440,588.00 0.48
17 600030 中信证 券 415,291.00 0.45
18 600276 恒瑞医 药 415,123.00 0.45
19 600000 浦发银 行 385,730.00 0.42
20 601668 中国建 筑 365,622.00 0.40
8.4.3
买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 74,219,156.33
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 48,261,808.74
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 59,355,800.00 64.99
其中： 政策 性金 融债 59,355,800.00 64.99
4 企业债 券 4,912,000.00 5.38
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 64,267,800.00 70.37
中金衡优 2018 年年度报告
第 73 页 共 84 页
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 180210 18 国开 10 300,000 30,939,000.00 33.88
2 180406 18 农发 06 200,000 21,386,000.00 23.42
3 018005 国开 1701 70,000 7,030,800.00 7.70
4 112257 15 荣盛 02 50,000 4,912,000.00 5.38
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本 基金 报告 期末 未持 有 贵 金属。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 报告 期末 未持 有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 报告 期末 未持 有股 指货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 报告 期末 未持 有股 指货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 中金衡优 2018 年年度报告
第 74 页 共 84 页
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金本报告 期投资的前 十名证券的发 行主体，除 东诚药业（002675 ）外， 本报告期没有 出
现被监 管部 门立 案调 查的 情形， 也没 有出 现在 报告 编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
2018 年 6 月 11 日 ， 深 圳 证 券 交 易 所 对 东 诚 药 业 公 司 股 东 PACIFIC RAINBOW
INTERNATIONAL INC （ 美国太 平彩 虹） 未及 时披 露公司 重大 事项 给予 公开 谴责的 处分 。
本基金基于基 本面优选策 略对东诚药业 （002675 ） 进行投资，投 资原因主要 是东诚药业基 本
面稳健，近两 年在业务 调 整中快速成长 ，而主营 业 务核药房业务 可替代性 低 ，在国内竞 争中处于
领先地位，后 期存在着 广 阔的市场前景 。同时我 们 认为这家公司 受到的 处 罚 并未对其投 资价值产
生实质 性的 负面 影响 ，所 以依旧 按照 策略 观点 进行 投资。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 26,941.80
2 应收证 券清 算款 488,333.14
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,477,259.26
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,992,534.20
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告 期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
中金衡优 2018 年年度报告
第 75 页 共 84 页
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票不 存在 流通 受限 的情 况。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 项之 间可 能存 在尾差 。 中金衡优 2018 年年度报告
第 76 页 共 84 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级
别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
中金衡
优 A
197
354,094.57
35,829,887.77
51.36%
33,926,742.77
48.64%
中金衡
优 C
11
1,827,665.74
14,941,985.93
74.32%
5,162,337.22
25.68%
合计 208 432,023.82
50,771,873.70
56.50%
39,089,079.99
43.50%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
中金衡 优
A
99,356.67 0.1424%
中金衡 优
C
0.00 0.0000%
合计 99,356.67 0.1106%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
中金衡 优 A 0
中金衡 优 C 0
合计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
中金衡 优 A 0
中金衡 优 C 0
合计 0
中金衡优 2018 年年度报告
第 77 页 共 84 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 中金衡 优 A 中金衡 优 C
基金合 同生 效日 （2018 年 6 月 8 日） 基金 份
额总额
101,040,333.79 124,150,779.10
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购
份额
51,883,491.26 22,997,139.92
减: 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 赎
回份额
83,167,194.51 127,043,595.87
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变
动份额 （份 额减 少以"-" 填 列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 69,756,630.54 20,104,323.15
中金衡优 2018 年年度报告
第 78 页 共 84 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ， 基金 管理 人 中金基 金原 董事 长林 寿康 先生离 职 ， 2018 年 10 月 18 日起 总经 理孙
菁女士 代为 履行 中金 基金 董事长 （法 定代 表人 ）职 务。2019 年 1 月 18 日 起 ，楚钢 先生 担任 中 金
基金董 事长 （法 定代 表人 ） 。
2018 年 9 月 3 日起 ， 汤 琰 女士担 任基 金管 理人 中金 基金副 总经 理。
上述重 大人 事变 动情 况， 本基金 管理 人均 已按 照相 关规定 向监 管部 门报 告并 履行信 息披 露 程
序。
报告期 内 ，2018 年 8 月 ， 刘连舸 先生 担任 中国 银 行 股份有 限公 司行 长职 务 。 上述人 事变 动已
按相关 规定 备案 、公 告。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ， 基金 管理 人 与股东 中金 公司 就侵 犯商 标权及 不正 当竞 争事 项 ， 联合向 南京 市中
级人民 法院 起诉 ，截 至报 告期末 本案 尚无 判决 。
本报告 期内 无涉 及 基 金财 产、 基 金托 管业 务的 诉讼 事项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 内投 资策 略未发 生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金的 审计 机 构为 毕马威 华 振会 计师 事 务所 （特殊 普 通合 伙 ） ， 该审 计机 构自 基 金合 同生
效日起 向本 基金 提供 审 计 服务， 无改 聘情 况。 本基 金本报 告期 内应 支付 审计 费用 35,000.00 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 管理 人、 托管 人及 其高级 管理 人员 在本 报告 期内未 受到 任何 稽查 或处 罚。
中金衡优 2018 年年度报告
第 79 页 共 84 页
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中投证 券 2 122,480,965.07 100.00% 89,567.69 100.00% -
中银证 券 2 - - - - -
注：1 、 本 基金 管理 人负 责 选择证 券经 营机 构 ， 租 用 其交易 单元 作为 本基 金的 交易单 元 。 基 金交 易
单元的 选择 标准 如下 ：
（1 ） 经营 行为 稳健 规范 ， 内控制 度健 全， 在业 内有 良好的 声誉 ；
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要；
（3 ） 具有 较强 的全 方位 金 融服务 能力 和水 平， 包括 但不限 于： 有较 好的 研究 能力和 行业 分析 能力 ，
能及时、全面 的向公司 提 供高质量的关 于宏观、 行 业及市场走向 、个股分 析 的报告及丰 富全面的
信息服务；能 根据公司 所 管理基金的特 定要求， 提 供专门研究报 告，具有 开 发量化投资 组合模型
的能力；能积 极为公司 投 资业务的开展 ，投资信 息 的交流以及其 他方面业 务 的开展提供 良好的服
务和支 持。
2、基 金交 易单 元的 选择 程 序如下 ：
（1 ） 本基 金管 理人 根据 上 述标准 考察 后确 定选 用交 易单元 的证 券经 营机 构。
（2 ） 基金 管理 人和 被选 中 的证券 经营 机构 签订 交易 单元租 用协 议。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
中投证 券 282,343,344.73 100.00% 1,825,000,000.00 100.00% - -
中银证 券 - - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 中金衡 优灵 活配 置混 合型 证 《中国 证券 报》 、 《上 2018 年 6 月 9 日 中金衡优 2018 年年度报告
第 80 页 共 84 页
券投资 基金 合同 生效 公告 海证券 报》 、 《证 券时
报》及/ 或公 司网 站
2
中金基 金管 理有 限公 司关 于
中金衡 优灵 活配 置混 合型 证
券投资 基金 开放 申购 、赎 回
（转换 、 定期定 额投 资 ） 的公
告
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及/ 或公 司网 站
2018 年 7 月 3 日
3
关于新 增济 安财 富 （ 北京 ） 基
金销售 有限 公司 为销 售机 构
的公告
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及/ 或公 司网 站
2018 年 7 月 21 日
4
关于中 金金 利 、 中 金衡 优 新增
渤海银 行为 销售 机构 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及/ 或公 司网 站
2018 年 7 月 27 日
5
中金基 金管 理有 限公 司关 于
聘任基 金经 理助 理的 公告
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及/ 或公 司网 站
2018 年 8 月 3 日
6
中金基 金管 理有 限公 司关 于
公司独 立董 事变 更的 公告
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及/ 或公 司网 站
2018 年 8 月 17 日
7
中金基 金管 理有 限公 司副 总
经理任 职公 告
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及/ 或公 司网 站
2018 年 9 月 4 日
8
关于新 增泰 诚财 富基 金销 售
（大连 ） 有限 公司 为销 售 机构
的公告
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及/ 或公 司网 站
2018 年 9 月 28 日
9
中金基 金管 理有 限公 司关 于
调整旗 下基 金所 持长 期停 牌
股票估 值方 法的 公告
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及/ 或公 司网 站
2018 年 10 月 12 日
10
关于新 增中 信建 投证 券股 份
有限公 司为 销售 机构 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及/ 或公 司网 站
2018 年 10 月 18 日
11
中金基 金管 理有 限公 司关 于
孙菁代 为履 行董 事长 职务 的
公告
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及/ 或公 司网 站
2018 年 10 月 19 日
12
中金衡 优灵 活配 置混 合型 证
券投资 基 金 2018 年第 3 季度
报告
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及/ 或公 司网 站
2018 年 10 月 24 日
13
关于中 金衡 优新 增北 京虹 点
基金销 售有 限公 司为 销售 机
构的公 告
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及/ 或公 司网 站
2018 年 10 月 31 日
14
关于旗 下部 分基 金新 增唐 鼎
耀华为 销售 机构 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及/ 或公 司网 站
2018 年 11 月 10 日
15 关于新 增珠 海盈 米基 金销 售 《中国 证券 报》 、 《上 2018 年 12 月 17 日 中金衡优 2018 年年度报告
第 81 页 共 84 页
有限公 司为 销售 机构 并参 与
其费率 优惠 活动 的公 告
海证券 报》 、 《证 券时
报》及/ 或公 司网 站
16
关于新 增平 安银 行股 份有 限
公司为 销售 机构 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及/ 或公 司网 站
2018 年 12 月 17 日
17
中金衡 优灵 活配 置混 合型 证
券投资 基金 增聘 基金 经理 公
告
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及/ 或公 司网 站
2018 年 12 月 21 日
18
关于新 增阳 光人 寿保 险股 份
有限公 司为 销售 机构 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及/ 或公 司网 站
2018 年 12 月 21 日
19
关于新 增上 海长 量基 金销 售
投资顾 问有 限公 司为 销售 机
构的公 告
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及/ 或公 司网 站
2018 年 12 月 27 日
20
关于中 金衡 优新 增苏 宁基 金
为销售 机构 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及/ 或公 司网 站
2018 年 12 月 28 日
中金衡优 2018 年年度报告
第 82 页 共 84 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20%的 情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额
比例达 到或 者
超过 20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额 份额占 比
机构 1
2018 年 7 月 30
日-2018 年 12 月
31 日
- 29,838,870.10 - 29,838,870.10 33.21%
产品特 有风 险
（1） 投资 风险
本 基 金是 混合 型基 金， 股票 资 产占 基金 资产 的比 例范 围 为 0-95% ； 股票 等权益 类 产品 出现 市场 性整
体下跌 时将 可能 影响 到本 基金的 业绩 表现 。
（2） 期货 投资 风险
1 ）流动性风险：基 金在期 货市场成交不活跃 时，可 能在建仓和平仓期 货时面 临交易价格或者交 易数
量上的 风险 。
2 ）基差风险：在使 用期货 对冲市场风险的过 程中， 基金财产可能因为 现货价 格与期货合约价格 波动
不一致 而遭 受基 差风 险 。 若产品 运作 中出 现基 差波 动不确 定性 加大 、 基差 向 不利方 向变 动等 情况 ， 则
可能对 本基 金投 资产 生影 响。
3 ）合约展期风险： 本基金 所投资的期货合约 主要包 括期货当月和近月 合约。 当基金所持有的合 约临
近交割 期限 ，即 需要 向较 远月份 的合 约进 行展 期， 展期过 程中 可能 发生 价差 损失以 及交 易成 本损 失 ，
将对投 资收 益产 生影 响。
4 ）到期日风险：期 货合约 到期时，基金财产 如持有 未平仓合约，交易 所将按 照交割结算价将基 金持
有的合 约进 行现 金交 割， 导致基 金无 法继 续持 有到 期合约 ，具 有到 期日 风险 。
5 ）期货保证金不足 风险： 由于期货价格朝不 利方向 变动，导致期货账 户的资 金低于期货交易所 或者
期货经 纪商 的最 低保 证金 要求 ， 如 果不 能及 时补 充 保证金 ， 期货 头寸 将被 强 行平仓 ， 导致 无法 规避 对
冲系统 性风 险， 直接 影响 本基金 收益 水平 ，从 而产 生风险 。
6 ） 杠杆 风险： 期货 作为 金 融衍生 品， 其投 资收 益与 风险具 有杠 杆效 应。 若行 情向不 利方 向剧 烈变 动，
基金可 能承 受超 出保 证金 甚至基 金资 产本 金的 损失 。
7 ）对手方风险：基 金管理 人运用基金财产投 资于期 货时，会尽力选择 资信状 况优良、风险控制 能力
强的期 货公 司作 为经 纪商 ， 但 不能 杜绝 在极 端情 况 下， 所选 择的 期货 公司 在 交易过 程中 存在 违法 、 违
规经营 行为 或破 产清 算导 致基金 财产 遭受 损失 。
8 ）平仓风险：期货 经纪公 司或其客户保证金 不足， 又未能在规定的时 间内补 足，或因 其他原因 导致
交易所 对期 货经 纪公 司的 经纪账 户强 行平 仓， 资产 管理计 划财 产可 能因 被连 带强行 平仓 而遭 受 损 失 。
9 ）连 带风 险
为基金 财产 进行 结算 的结 算会员 或该 结算 会员 下的 其他投 资者 出现 保证 金不 足、 又未 能在 规定 的时 间
内补足 ， 或因 其他 原因 导 致交易 所对 该结 算会 员下 的经纪 账户 强行 平仓 时 ， 基金财 产的 资产 可能 因被
连带强 行平 仓而 遭受 损失 。
10 ）基 金资 产投 资特 定投 资对象 的其 他风 险
如期货 经纪 公司 违反 法律 法规或 交易 所交 易 、 结 算 等规则 ， 可能 会导 致基 金 财产受 到损 失 。 由 于国 家中金衡优 2018 年年度报告
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法律 、 法 规、 政策 的变 化 、 交 易所 交易 规则 的修 改 、 紧 急措 施的 出台 等原 因 ， 基 金财 产持 有的 未平仓
合约可 能无 法继 续持 有， 基金财 产必 须承 担由 此导 致的损 失。
（3） 资产 支持 证券 投资 风 险
本基金 投资 品种 包含 资产 支持证 券品 种 ， 由 于资 产 支持证 券一 般都 针对 特定 机构投 资人 发行 ， 且仅 在
特定机 构投 资人 范围 内流 通转让 ， 该 品种 的流 动性 较差， 且抵 押资 产的 流动 性较差 ， 因 此， 持 有资 产
支持证 券可 能给 组合 资产 净值带 来一 定的 风险 。 另 外， 资产 支持 证券 还面 临 提前偿 还和 延期 支付 的风
险。
（4） 中小 企业 私募 债券 投 资风险
本基金 投资 品种 包含 中小 企业私 募债 券 ， 中 小企 业私 募债券 是由 非上 市公 司采 用非公 开方 式发 行的 债
券。 由于 不能 公 开 交易 ， 一般情 况下 ， 交易 不活 跃 ， 潜 在较 大流 动性 风险 。 当发债 主体 信用 质量 恶化
时， 受市 场流 动性 所限 ， 本基金 可能 无法 卖出 所持 有的中 小企 业私 募债 券 ， 由此可 能给 基金 净值 带来
更大的 负面 影响 和损 失。
（5） 流通 受限 证券 投资 风 险
本基金 可以 投资 流通 受限 证券 ， 该 类证 券有 一定 期 限的锁 定期 ， 锁定 期内 不 得上市 交易 或转 让 ， 由 此
可能给 基金 带来 更大 的流 动性风 险、 操作 风险 和估 值风险 等各 类风 险。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本报告 期内 ，本 基金 不存 在影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息。 中金衡优 2018 年年度报告
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§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 中金 衡 优灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 募集 注册 文件
2 、 《中 金衡 优灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》
3 、 《中 金衡 优灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》
4 、关 于申 请募 集中 金衡 优 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金法 律意 见书
5 、 《中 金衡 优灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书》 及其 更新
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 复和营 业执 照
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 复和营 业执 照
8 、报 告期 内中 金衡 优灵 活 配置证 券投 资基 金在 指定 媒介上 发布 的各 项公 告
9 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件
13.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或 基金 托管 人的 住所 。
13.3 查阅 方式
投资者 营业 时间 内可 到基 金管理 人和/ 或基 金托 管人 的住所 免费 查阅 备查 文件 。 在 支付 工本 费
后，投 资者 可在 合理 时间 内取得 备查 文件 的复 制件 和复印 件。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 。
咨询电 话： （86 ）010-63211122 400-868-1166
传真： （86 ）010-66159121
中 金基 金管理 有限 公司
2019 年 3 月 28 日
