中 金 绝 对 收益 策 略 定 期开 放 混 合 型发 起 式
证 券 投 资 基金
2018 年年度报告
2018 年 12 月 31 日
基金管 理人: 中金基金管 理有限公司
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期:2019 年 3 月 28 日 中金绝对收益 2018 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2019 年 3 月 27 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告中的财 务资料经 审 计,毕马威华 振会计师 事 务所(特殊普 通合伙) 为 本基金出具了 无
保留意 见的 审计 报告 ,请 投资者 注意 阅读 。
本报告 期 自 2018 年 1 月 1 日起 至 2018 年 12 月 31 日 止。 中金绝对收益 2018 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 14
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 15
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 15
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 15
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 18
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 18
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 19
7.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 20
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 21
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 47
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 47
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 48
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 48
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 65
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 72
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 72
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 所有资 产支 持证 券投 资明 细 .................... 72 中金绝对收益 2018 年年度报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 72
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 72
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 72
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 73
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 73
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 75
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 75
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 75
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 75
9.4 发 起式 基金 发起 资金 持有份 额情 况 ........................................................................................ 75
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 76
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 77
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 77
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 77
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 77
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 77
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 77
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 77
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 77
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 80
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 83
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 83
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 83
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 84
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 84
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 84
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 84
中金绝对收益 2018 年年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 中金绝 对收 益策 略定 期开 放混合 型发 起式 证券 投资 基金
基金简 称 中金绝 对收 益
基金主 代码 001059
基金运 作方 式 契约型 定期 开放式
基金合 同生 效日 2015 年 4 月 21 日
基金管 理人 中金基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 70,667,974.66 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金灵 活应 用多 种绝 对收 益 策略 对冲 本基 金的 系统
性 风 险, 寻求 基金 资产 的长 期 稳健 增值 ,以 期实 现超
越业绩 比较 基准 的绝 对收 益。
投资策 略 本 基 金采 用市 场中 性策 略为 主 的多 种绝 对收 益策 略剥
离系统 风险 , 力 争实 现基 金资产 长期 稳定 的绝 对回 报。
业绩比 较基 准 一年期 银行 定期 存款 收益 率。
风险收 益特 征 本 基 金为 特殊 的混 合型 基金 , 通过 多种 绝对 收益 策略
剥离本 基金 的系 统性 风险 , 实现 基金 资产 的保 值增 值。
因 此 相对 股票 型基 金和 一般 的 混合 型基 金其 预期 风险
较小。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中金基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李虹 田青
联系电 话 010-63211122 010-67595096
电子邮 箱 xxpl@ciccfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-868-1166 010-67595096
传真 010-66159121 010-66275853
注册地 址 北 京 市 朝 阳 区 建 国 门 外 大
街 1 号国 贸写 字楼 2 座 26
层 05 室
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 北 京 市 朝 阳 区 建 国 门 外 大
街 1 号 国贸 大厦 B 座 43 层
北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1 号楼
邮政编 码 100004 100033
法定代 表人 孙菁( 代) 田国立 中金绝对收益 2018 年年度报告
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2.4
信 息披 露方 式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.ciccfund.com/
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普
通合伙 )
中国北 京东 长安 街 1 号 东 方广场 东
2 座办 公楼 8 层
注册登 记机 构
中金基 金管 理有 限公 司
北京市 朝阳 区建 国门 外大 街 1 号国
贸大厦 B 座 43 层
中金绝对收益 2018 年年度报告
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位: 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标 2018 年 2017 年 2016 年
本期已 实现 收益 2,039,608.89 -2,681,127.89 -2,533,986.17
本期利 润 1,924,496.94 -3,047,814.19 -2,542,345.74
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0164 -0.0269 -0.0172
本期加 权平 均净 值利 润率 1.60% -2.65% -1.65%
本期基 金份 额净 值增 长率 0.40% -0.98% -2.20%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可 供分 配利 润 849,746.01 926,969.08 2,509,668.37
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0120 0.0125 0.0225
期末基 金资 产净 值 71,776,431.33 75,165,763.64 114,170,220.14
期末基 金份 额净 值 1.016 1.012 1.022
3.1.3
累计 期末 指标 2018 年末
2017 年末
2016 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 1.60% 1.20% 2.20%
注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣
除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实 现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益;
2、 本 报告 所列 示的 基金 业 绩指标 不包 括持 有人 认购 或交易 基金 的各 项费 用, 计入费 用后 实际 收益
水平要 低于 所列 数字 ;
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 孰低 数;
4、 本 基金 合同 生效 日 为 2015 年 4 月 21 日 , 合同 生效 当年按 实际 存续 期计 算 , 不按整 个自 然年 度
进行折 算。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 -0.29% 0.19% 0.36% 0.00% -0.65% 0.19%
过去六 个月 -1.65% 0.23% 0.72% 0.00% -2.37% 0.23%
过去一 年 0.40% 0.23% 1.43% 0.00% -1.03% 0.23%
过去三 年 -2.78% 0.21% 4.44% 0.00% -7.22% 0.21%
自基金 合同 1.60% 0.23% 6.06% 0.00% -4.46% 0.23% 中金绝对收益 2018 年年度报告
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生效起 至今
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期 业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
中金绝对收益 2018 年年度报告
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注:本 基金 合同 生效 日 为 2015 年 4 月 21 日 ,合 同 生效当 年按 实际 存续 期计 算,不 按整 个自 然年
度进行 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
根据基金相关 法律法规 和 基金合同的要 求,结合 本 基金实际运作 情况,自 成 立以来本基金 未
进行收 益分 配。 中金绝对收益 2018 年年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
中金基 金管 理有 限公 司 ( 简称“ 中金 基金” 、“ 公司” ) 成立 于 2014 年 2 月, 由中 国国际 金融 股
份有限公司(简称“ 中金公司” )作为全资股东,是首家单一股东发起设立的基金公 司,注册资本
3.5 亿 元人 民币 。 母 公司 中 金公司 作为 中国 第一 家中 外合资 投资 银行 , 致 力于 为国内 外机 构及 个人
客户提供高品 质的金融 服 务。中金基金 充分发挥 母 公司品牌及资 源优势, 持 续增强公司 整体竞争
实力。 中金 基金 注册 地址 为北京 市朝 阳区 建国 门外 大街 1 号 国贸 写字 楼 2 座 26 层 05 室, 办公 地
址为北 京市 朝阳 区建 国门 外大 街 1 号 国贸 大 厦 B 座 43 层。
截至 2018 年 12 月 31 日 , 公司共 管 理 27 只开 放式 基 金,证 券投 资基 金管 理规 模 153.48 亿。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
魏孛
本 基 金 基
金经理
2017 年 3 月
28 日
- 8 年
魏孛先 生, 统计 学博 士 。
2010 年 8 月至 2014 年
10 月, 在北 京尊 嘉资 产
管理有 限公 司从 事 A 股
量化策 略开 发。2014 年
11 月加 入公 司, 历任 高
级经理,量化专户投资
经理,现任公司量化公
募投资 部基 金经 理。
1、上 述任 职日 期、 离任 日 期根据 本基 金管 理人 对外 披露的 任免 日期 填写 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定 。
3、本 基金 无基 金经 理助 理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金管理公 司公 平交易制度 指导意见》 、 《 基金管理公 司开展 投
资、 研 究活 动防 控内 幕交 易指导 意见 》 、 基 金合 同和 其他法 律法 规, 本着 诚实 信用、 勤勉 尽责、 安
全高效 的原 则管 理和 运用 基金资 产, 在控 制投 资风 险的基 础上 , 为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ,
没有损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
中金绝对收益 2018 年年度报告
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金管理人 根据《中 华 人民共和国证 券投资基 金 法》 、 《公开募集 证券 投资 基金运作管理 办
法》和《证券投资基 金管 理公司公平交易制度 指导 意见》 (2011 年修订)的 规定,制定了《中 金
基金管 理有 限公 司公 平交 易管理 办法 》 , 对投 资决 策 的内部 控制 、 交易 执行 的 内部控 制 、 公 平交 易
实施效果评估 、信息披 露 与报告制度等 多方面进 行 了规定,公平 对待不同 投 资组合,严 禁直接或
通过第三方的 交易安排 在 不同投资组合 之间进行 利 益输送。为保 证各投资 组 合在投资信 息、投资
建议和实施投 资决策方 面 享有公平的机 会,公司 建 立了科学合理 的投资运 作 体系和规范 的投资流
程, 加强 交易 执行 环节 的 内部控 制 , 并 通过 工作 制 度、 流程 和技 术手 段保 证 公 平交 易原 则的 实现 。
同时, 通过 对投 资交 易行 为的监 控、 分析 评估 和信 息披露 来加 强对 公平 交易 过程和 结果 的监 督。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 一直坚持 公 平对待旗下所 有投资组 合 ,严格执行证 监会《证 券 投资基金管理 公
司公平交易制 度指导意 见 》和公司内部 公平交易 制 度,规范投资 、研究和 交 易等各相关 流程,通
过系统控制和 人工监控 等 方式在各环节 严格控制 , 确保公平对待 不同投资 组 合,切实防 范利益输
送。
本报告 期内 ,本 基金 运作 符合法 律法 规和 公司 公平 交易制 度的 规定 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
本报告期内, 本公司所 有 投资组合参与 的交易所 公 开竞价同日反 向交易成 交 较少的单边交 易
量未超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
在报告 期内 ,本 基金 主要 采用量 化对 冲的 投资 策略 ,运作 正常 。2018 年 A 股 市场跌 幅较 大 ,
本基金 对冲 了大 部分 市场 风险, 获得 了正 收益 。2019 年我 们会 持续 改进 旧的 投资策 略, 并引 入新
的投资 策略 ,力 争有 更好 的表现 。2018 年中 国经 济 的形势 较为 严峻 。第一 A 股上市 公司 盈利 同
比增速在 2018 年 上半年 见顶后开始向 下,短期 的 经济下行 压力 较大。第 二 经济结构性调 整和升
级,在短期对 市场造成 一 定的压力。第 三中美贸 易 摩擦带来国际 政治经济 环 境的不稳定 性上升,
中国经 济发 展的 外部 环境 形势不 容乐 观 2018 年 A 股 市场惨 淡收 官, 全年 上证 50 指数下跌 19.83% ,中金绝对收益 2018 年年度报告
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沪深 300 指 数下 跌 25.31% ,中 证 500 指数 下 跌 33.32% ,创 业板 指下 跌 28.65% 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.016 元; 本 报告 期基金 份额 净值 增长 率 为 0.40% , 业 绩比
较基准 收益 率 为 1.43% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2019 年, 中国 经济 增 长在国 际周 期及 国内 因素 共同作 用下 可能 继续 下行 ,尽管 2018 年
下半年 至今 市场 预期 已经 在调低 , 但 是考 虑到 增长 下行风 险仍 未体 现充 分,2019 年 股票 资产 仍可
能承受 较大 压力 。 在 2019 年最初 的 1 个多 月里 , A 股各大 指数 都有 较大 幅度 的反弹 , 这主 要是 因
为中美 贸易 谈判 呈现 出乐 观的预 期以 及 2018 年的 下 跌已经 使多 个指 数的 估值 处于历 史低 位。 这就
更 加说明 了以 中美关 系为代 表的国 际政 治经济 环境是 影响中 国经 济以及 A 股 市场的 重要 因素,
2019 年必 须密 切关 注并 迅 速反应 。 如 果中 美谈 判取 得阶段 性成 果, 那么 必须 认真分 析其 对各 个行
业的影 响。而 对个股而 言 ,其自身的业 绩以及随 之 而来的估值、 成长预期 等 指标将成为 影响其股
价在行 业中 相对 表现 的重 要指标 。2019 年风 险和 机 遇共存 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
报告期内,本 基金管理 人 持续加强合规 管理、风 险 控制和内部稽 核工作, 强 化制度完善及 对
制度执行情况 的监督检 查 ,根据不同的 基金特点 与 发展情况,及 时界定新 的 风险点,评 价风险级
别,并纳入稽 核计划, 有 效保证了基金 管理运作 及 公司各项业务 的合法合 规 和稳健有序 。本报告
期内, 本基 金管 理人 有关 本基金 的监 察稽 核主 要工 作如下 :
1 ) 本基 金管 理人 以中 国证 监会 《 季 度 监察 稽核 项目 表》 为 基础, 对本 基金 的 投资、 研究、 交
易、基金会计 、注册登 记 、营销、宣传 推介等重 要 业务进行每季 度的风险 自 查,及定期 进行有重
点的检 查。 2) 研究、 投资 交易环 节, 本基 金管 理人 对投资 对象 建立 筛选 流程 、 对投 资对 象池 (库 )
进行日常维护 与更新, 并 对基金的投资 比例进行 日 常监控,对关 联交易进 行 日常维护, 定期关注
基金持 仓流 动性 风险 , 并 对公平 交易 执行 情况 进行 检查等 。3 ) 营 销与 销售 方 面, 本基 金管 理人 对
本基金 宣传 推介 材料 、 销 售服务 协议 的合 规性 等进 行检查 , 同 时加 强对 基金 销售部 门的 合规 培训 。
4) 基金 运作 保障 方面 , 本 基金管 理人 通过 加强 对注 册登记 业务 、 基金 会计 业 务、 资金 清算 业务 的
检查力 度, 保证 基金 运营 安全、 准确。5 ) 法 律合 规 方面, 本基 金管 理人 对公 司制度 规范 、 合 同协
议、 产 品方 案、 对 外文 件 等进行 合规 性审 核。6) 信 息披露 方面 , 本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投
资基金 信息 披露 管理 办法 》 的 规定 , 认 真做 好本 基 金的信 息披 露工 作 , 确 保 信息披 露内 容的 真实 、中金绝对收益 2018 年年度报告
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准确、完整、 及时。此 外 ,本基金管理 人对监察 稽 核工作流程进 行了完善 和 优化,并按 照既定的
稽核计 划开 展内 部稽 核, 对检查 出来 的问 题及 时提 出改进 意见 并督 促相 关部 门有效 落实 。
报告期内,本 基金管理 人 所管理的基金 整体 运作 合 法合规,内部 控制和风 险 防范措施逐步 完
善,保障了基 金份额持 有 人的利益。本 基金管理 人 将继续从合规 运作、防 范 和控制风险 、保障基
金份额 持有 人利 益出 发, 提高监 察稽 核工 作的 有效 性。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内,本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定,日常 估 值由基金管理 人与基金 托 管人一同进 行,基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后,经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行。
本基金管理人 设立估值 委 员会,委员由 公司总经 理 、分管运营领 导、研究 部 、基金运营部 、
风险管理部、 监察稽核 部 等相关人员组 成,负责 研 究、指导基金 估值业务 。 基金管理人 估值委员
会和基金会计 均具有专 业 胜任能力和相 关工作经 历 。报告期内, 基金经理 参 加估值委员 会会议,
但不介入基金 日常估值 业 务;参与估值 流程各方 之 间不存在任何 重大利益 冲 突。本基金 管理人已
与中央国债登 记结算有 限 责任公司、中 证指数有 限 公司签署服务 协议,由 其 按约定提供 债券品种
的估值 数据 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办法》的 规 定以及本基金 基金合同 对 基金利润分配 原
则的约 定, 本报 告期 内未 实施利 润分 配。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金本报告 期内未出 现 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数不 满二百人 或 者基金资产净 值
低于五 千万 元的 情形 。 中金绝对收益 2018 年年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期,中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中, 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 , 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 , 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对 报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期,本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定,对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核,对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督,未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内, 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ,保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈 述 或者 重大 遗漏 。 中金绝对收益 2018 年年度报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 毕马威 华振 审字 第 1901204 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人
中 金 绝 对 收 益 策 略 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 全 体 基 金
份额持 有人
审计意 见
我们审 计了 后附 的第 1 页 至第 3738 页 的中 金绝 对收 益策略 定期 开
放混合型发起式证 券投资 基金 ( 以下简称“中金绝 对收益基金”)
财务报 表 , 包 括 2018 年 12 月 31 日 的资 产负 债表 、2018 年 度的 利
润表、 所有 者权 益 ( 基 金 净值) 变动 表以 及相 关财 务报表 附注 。 我
们认为 , 后 附的 财务 报表 在 所有重 大方 面按 照中 华人 民共和 国财 政
部颁布 的企 业会 计准 则、 在财务 报表 附注 7.4.2 中 所 列示的 中国 证
券监督 管理 委员 会 ( 以下 简称 “ 中国 证监 会”) 和 中国证 券投 资基
金业协 会发 布的 有关 基金 行业实 务操 作的 规定 编制 , 公允反 映了 中
金绝对 收益 基 金 2018 年 12 月 31 日 的财 务状 况以 及 2018 年度 的经
营成果 及基 金净 值变 动情 况。
形成审 计意 见的 基础
我们按照 中国注 册会计 师 审计准则 ( 以 下简 称“ 审计 准则”) 的规 定
执行了 审计 工作 。 审 计报 告的“ 注册 会计 师对 财务 报 表审计 的责 任”
部分进 一步 阐述 了我 们在 这些准 则下 的责 任。 按照 中 国注册 会计 师
职业道 德守 则 , 我 们独 立 于中金 绝对 收益 基金 , 并 履行了 职业 道德
方面的 其他 责任 。 我们 相 信, 我们 获取 的审 计证 据 是充分 、 适当 的,
为发表 审计 意见 提供 了基 础。
强调事 项
无 中金绝对收益 2018 年年度报告
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其他事 项
无
其他信 息
中 金 绝 对 收 益 基 金 管 理 人 中 金 基 金 管 理 有 限 公 司 管 理 层 对 其 他 信
息负责 。其 他信 息包 括中 金绝对 收益 基金 2018 年 年 度报告 中涵 盖
的信息 , 但不 包括 财务 报 表和我 们的 审计 报告 。 我 们对财 务报 表发
表的审 计意 见不 涵盖 其他 信息, 我们 也不 对其 他信 息 发表任 何形 式
的鉴证 结论 。 结合 我 们 对 财务报 表的 审计 , 我们 的 责任是 阅读 其他
信息 , 在 此过 程中 , 考虑 其 他信息 是否 与财 务报 表或 我们在 审计 过
程中了 解到 的情 况存 在重 大不一 致或 者似 乎存 在重 大错报 。 基 于我
们已执 行的 工作 , 如果 我 们确定 其他 信息 存在 重大 错报 , 我 们应 当
报告该 事实 。在 这方 面, 我们无 任何 事项 需要 报告 。
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
中 金 绝 对 收 益 基 金 管 理 人 中 金 基 金 管 理 有 限 公 司 管 理 层 负 责 按 照
中华人 民共 和国 财政 部颁 布的企 业会 计准 则、 中国 证 监会和 中国 证
券 投 资 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 基 金 行 业 实 务 操 作 的 规 定 编 制 财 务
报表, 使其 实现 公允 反映 ,并设 计、 执行 和维 护必 要 的内 部控 制,
以使财 务报 表不 存在 由于 舞弊或 错误 导致 的重 大错 报。 在 编制 财务
报表时 , 中 金绝 对收 益基 金 管理人 中金 基金 管理 有限 公司管 理层 负
责评估 中金 绝对 收益 基金 的持续 经营 能力 , 披 露与 持 续经营 相关 的
事项 ( 如适用) , 并 运 用 持续 经 营 假 设 , 除 非中 金 绝对 收 益 基 金 计
划进行 清算 、 终止 运营 或 别无其 他现 实的 选择 。 中 金绝对 收益 基金
管 理 人 中 金 基 金 管 理 有 限 公 司 治 理 层 负 责 监 督 中 金 绝 对 收 益 基 金
的财务 报告 过程 。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 , 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证, 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 , 如果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策 , 则 通 常认为 错报 是重 大的 。 在 按照审 计准 则执
行审计 工作 的过 程中 , 我 们运用 职业 判断 , 并保 持 职业怀 疑 。 同 时,
我们也 执行 以下 工作 :
(1) 识 别 和 评 估 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风中金绝对收益 2018 年年度报告
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险, 设 计和实 施审 计程 序 以应对 这些 风险, 并获 取 充分、 适当的 审
计证据 , 作为 发表 审计 意 见的基 础 。 由 于舞 弊可 能 涉及串 通 、 伪 造、
故意遗 漏 、 虚 假 陈 述或 凌 驾于内 部控 制之 上 , 未 能 发现由 于舞 弊导
致 的 重 大 错 报 的 风 险 高 于 未 能 发 现 由 于 错 误 导 致 的 重 大 错 报 的 风
险。
(2) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序, 但
目的并 非对 内部 控制 的有 效性发 表意 见。
(3) 评价中金绝对收益基金管理人中金基金管理有限公司管 理
层选用 会计 政策 的恰 当性 和作出 会计 估计 及相 关披 露的合 理性 。
(4) 对中金绝对收益基金管理人中金基金管理有限公司管理 层
使用持 续经 营假 设的 恰当 性得出 结论 。 同时 , 根 据获 取的审 计证 据,
就 可 能 导 致 对 中 金 绝 对 收 益 基 金 持 续 经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事
项或情 况是 否存 在重 大不 确定 性 得出 结论 。 如 果我 们 得出结 论认 为
存在重 大不 确定 性, 审计 准 则要求 我们 在审 计报 告中 提请报 表使 用
者注意 财务 报表 中的 相关 披露 ; 如 果披 露不 充分 , 我 们应当 发表 非
无保留 意见 。 我们 的结 论基 于截至 审计 报告 日可 获得 的信息 。 然而,
未来的 事项 或情 况可 能导 致中金 绝对 收益 基金 不能 持续经 营。
(5) 评 价财务 报表 的总体 列报 、结 构和内 容 ( 包括 披露) ,并 评
价财务 报表 是否 公允 反映 相关交 易和 事项 。
我 们 与 中 金 绝 对 收 益 基 金 管 理 人 中 金 基 金 管 理 有 限 公 司 治 理
层就计 划的 审计 范围 、时 间安排 和重 大审 计发 现等 事项进 行沟 通,
包括沟 通我 们在 审计 中识 别出的 值得 关注 的 内 部控 制缺陷 。
会计师 事务 所的 名称 毕马威 华振 会计 师事 务所( 特殊普 通合 伙)
注册会 计师 的姓 名 奚霞
刘珊珊
会计师 事务 所的 地址 中国北 京东 长安 街 1 号东 方广场 东 2 办公 楼 8 层
审计报 告日 期 2019 年 3 月 27 日
中金绝对收益 2018 年年度报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体: 中金 绝对 收益 策略定 期开 放混 合型 发起 式证券 投资 基金
报告截 止日 : 2018 年 12 月 31 日
单位: 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产:
银行存 款 7.4.7.1 10,499,379.77 2,005,096.03
结算备 付金
7,453,330.31 12,338,799.43
存出保 证金
2,641,844.74 8,984,410.97
交易性 金融 资产 7.4.7.2 24,033,054.46 45,299,556.66
其中: 股票 投资
24,033,054.46 45,265,338.26
基金投 资
- -
债券投 资
- 34,218.40
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资产 7.4.7.4 28,000,000.00 -
应收证 券清 算款
9,265.35 7,080,329.46
应收利 息 7.4.7.5 42,633.30 -2,404.08
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
72,679,507.93 75,705,788.47
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债:
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
8,335.18 -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
60,955.72 63,730.63
应付托 管费
15,238.92 15,932.66
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 641,411.37 290,361.54
应交税 费
52,135.41 - 中金绝对收益 2018 年年度报告
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应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 125,000.00 170,000.00
负债合 计
903,076.60 540,024.83
所有者权益:
实收基 金 7.4.7.9 70,667,974.66 74,238,794.56
未分配 利润 7.4.7.10 1,108,456.67 926,969.08
所有者 权益 合计
71,776,431.33 75,165,763.64
负债和 所有 者权 益总 计
72,679,507.93 75,705,788.47
报告截 止 日 2018 年 12 月 31 日 ,基 金份 额净 值人 民 币 1.016 元 ,基 金份 额总 额 70,667,974.66 份。
7.2 利 润表
会计主 体: 中金 绝对 收益 策略定 期开 放混 合型 发起 式证券 投资 基金
本报告 期: 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位: 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
一、 收入
5,160,115.14 1,451,720.47
1.利息 收入
640,856.23 533,408.80
其中: 存款 利息 收入 7.4.7.11 100,766.69 99,952.74
债券利 息收 入
3.73 11.05
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
540,085.81 433,445.01
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 (损 失以“-” 填 列)
4,175,330.43 957,979.73
其中: 股票 投资 收益 7.4.7.12 -21,942,464.99 13,126,112.88
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 3,190.20 3,170.14
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 24,183,687.16
-13,433,496.60
股利收 益 7.4.7.16 1,930,918.06 1,262,193.31
3.公允 价值 变动 收益 (损 失以“-”
号填列 )
7.4.7.17
-115,111.95
-366,686.30
4.汇兑 收益 (损 失以“-” 号 填列)
- -
5.其他 收入 (损 失以“-” 号 填列) 7.4.7.18 459,040.43 327,018.24
减: 二、费用
3,235,618.20 4,499,534.66 中金绝对收益 2018 年年度报告
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1.管 理人 报酬 7.4.10.2.1 1,195,263.47 1,153,226.00
2.托 管费 7.4.10.2.2 298,815.83 288,306.54
3.销 售服 务费 7.4.10.2.3 - -
4.交 易费 用 7.4.7.19 1,520,363.57 2,878,074.86
5.利 息支 出
- -
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6.税 金及 附加
87,061.26 -
7.其 他费 用 7.4.7.20 134,114.07 179,927.26
三、利润总额 (亏损 总额 以 “- ” 号
填列)
1,924,496.94 -3,047,814.19
减:所 得税 费用
- -
四、 净利润 (净亏损以 “- ” 号填列)
1,924,496.94 -3,047,814.19
7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 中金 绝对 收益 策略定 期开 放混 合型 发起 式证券 投资 基金
本报告 期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值 )
74,238,794.56 926,969.08 75,165,763.64
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- 1,924,496.94 1,924,496.94
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以“-” 号填 列)
-3,570,819.90 -1,743,009.35 -5,313,829.25
其中:1.基 金申 购款 165,502,298.65 3,489,799.52 168,992,098.17
2.基金 赎回 款 -169,073,118.55 -5,232,808.87 -174,305,927.42
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动(净值减少以“-” 号
填列)
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值 )
70,667,974.66 1,108,456.67 71,776,431.33
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 中金绝对收益 2018 年年度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值 )
111,660,551.77 2,509,668.37 114,170,220.14
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- -3,047,814.19 -3,047,814.19
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以“-” 号填 列)
-37,421,757.21 1,465,114.90 -35,956,642.31
其中:1.基 金申 购款 88,826,293.55 3,197,426.14 92,023,719.69
2.基金 赎回 款 -126,248,050.76 -1,732,311.24 -127,980,362.00
四、本期向基 金 份 额 持 有
人分配利润产生的基金净
值变动(净值减少以“-” 号
填列)
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值 )
74,238,794.56 926,969.08 75,165,763.64
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 :
______ 孙菁______
______ 张纳______
____ 白娜____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
中 金 绝 对 收益 策 略 定期 开放 混 合 型 发起 式 证 券投 资基 金 ( 以下简称“ 本基 金”) 依 据 中 国 证券
监督管 理委 员会 ( 以 下简 称“ 中 国证 监会”) 于 2015 年 1 月 28 日 证监 许可 [2015] 144 号 《关 于准
予中金绝对收 益策略定 期 开放混合型发 起式证券 投 资基金注册的 批复》核 准 ,由中金基 金管理有
限公司 ( 以 下简 称“ 中 金基 金”) 依 照 《 中华 人民 共和 国证券 投资 基金 法》 及配 套规则 和 《 中金 绝对
收益策略定期 开放混合 型 发起式证券投 资基金基 金 合同》公开募 集。本基 金 为混合型发 起式证券
投资基金,存 续期限为 不 定期。本基金 的管理人 为 中金基金,托 管 人为中 国 建设银行股 份有限公
司 ( 以 下简 称“ 建 设银 行”) 。
本基金通过管 理人中金 基 金直销柜台、 建设银行 、 平安银行股份 有限公司 、 中国国际金融 股
份有限 公司 ( 以 下简 称“ 中 金公司”) 、 华西 证券 股份 有限公 司 、 国 信证 券股 份 有限公 司及 中泰 证券
股份有 限公 司共 同销 售, 募集期 为 2015 年 3 月 23 日至 2015 年 4 月 16 日。 经向中 国证 监会 备案 ,中金绝对收益 2018 年年度报告
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《中金 绝对 收益 策略 定期 开放混 合型 发起 式证 券投 资基金 基金 合同 》 于 2015 年 4 月 21 日 正式 生
效, 合 同生 效日 基金 实收 份额 为 709,513,460.11 份 ( 含利息 转份 额 365,426.61 份) , 发 行价 格为 人
民币 1.00 元。 该资 金已 由 毕马威 华振 会计 师事 务所 ( 特殊普 通合 伙) 审 验并 出 具验资 报告 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《中 金 绝对收益策略 定期开放 混 合型发起式证 券
投资基金基金 合同》的 有 关规定,本基 金投资于 依 法发行或上市 的股票、 债 券等金融工 具及法律
法规或中国 证监会允许基金投资的其 他金融工具。具体包括: 股票 ( 包含中小板、创业 板及其他
经中国 证监 会核 准上 市的 股票) , 股 指期 货、 权证 , 债 券 ( 国 债、 金融 债 、 企业 ( 公司) 债、 次级
债、可 转换 债券 ( 含 分离 交易可 转债) 、 央行 票据 、短期 融资 券、 超短 期融 资券、 中期 票据 等) 、
资产支持证券 、债券回 购 、货币市场工 具以及法 律 法规或中国证 监会允许 基 金投资的其 他金融工
具。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 以持 续经 营为 基础 。 本财务 报表 符合 中华 人民 共和国 财政 部 ( 以下 简称“ 财政部”) 颁布
的企业 会计 准则 的要 求 , 同时亦 按照 中国 证监 会 颁 布的 《证 券投 资基 金信 息 披露 XBRL 模板第 3
号 < 年度 报告 和半 年度 报 告> 》 以 及中 国证 券投 资 基金业 协会 于 2012 年 11 月 16 日颁 布的 《证 券
投资基 金会 计核 算业 务指 引》编 制财 务报 表。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符 合财政 部颁 布的企业会计 准则及附 注 7.4.2 中所 列示的中 国证监 会和中国证 券
投资基金业协会发布的有 关基金行业实务操作的规 定的要求,真实、完整地 反映了本基金 2018
年 12 月 31 日的 财务 状况 、2018 年 度的 经营 成果 和 基金净 值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 的会 计年 度自 公 历 1 月 1 日起 至 12 月 31 日 止。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金的记账 本位币为 人 民币,编制财 务报表采 用 的货币为人民 币。本基 金 选定记账本位 币
的依据 是主 要业 务收 支的 计价和 结算 币种 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
本基金在初始 确认时按 取 得资产或承担 负债的目 的 ,把金融资产 和金融负 债 分为不同类别 :中金绝对收益 2018 年年度报告
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以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 和金融负债、 应收款项 、 持有至到期 投资、可
供出售金融资 产和其他 金 融负债。本基 金现无金 融 资产分类为持 有至到期 投 资和可供出 售金融资
产。本 基金 现无 金融 负债 分类为 以公 允价 值计 量且 其变动 计入 当期 损益 的金 融负债 。
本基金目前持 有的股票 投 资及债券投资 分类为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融
资产。 以公 允价 值计 量且 其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产在 资产 负债 表中 以交 易性金 融资 产列 示 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产和 金融 负债 在本 基金成 为相 关金 融工 具合 同条款 的一 方时 ,于 资产 负债表 内确 认。
在初始确认时 ,金融资 产 及金融负债均 以公允价 值 计量。对于以 公允价值 计 量且其变动计 入
当期损益的金 融资产或 金 融负债,相关 交易费用 直 接计入当期损 益;对于 其 他类别的金 融资产或
金融负 债, 相关 交易 费用 计入初 始确 认金 额。
初始确 认后 ,金 融资 产和 金融负 债的 后续 计量 如下 :
(1) 以公 允价 值计 量且 其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产和 金融 负债 以公 允价 值计量 , 公 允价
值变动 形成 的利 得或 损失 计入当 期损 益;
(2) 应收 款项 以实 际利 率 法按摊 余成 本计 量;
(3) 除 以公 允价 值计 量且 其 变动 计入 当期 损益 的金 融负债 以外 的金 融负 债采 用实际 利率 法 按
摊余成 本进 行后 续计 量。
满足下 列条 件之 一时 ,本 基金终 止确 认该 金融 资产 :
(1) 收取 该金 融资 产现 金 流量的 合同 权利 终止 ;
(2) 该 金融 资产 已转 移, 且 本基金 将金 融资 产所 有权 上几乎 所有 的风 险和 报酬 转移给 转入 方 ;
(3) 该金 融资 产已 转移, 虽然本 基金 既没 有转 移也 没有保 留金 融资 产所 有权 上几乎 所有 的 风
险和报 酬, 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产整 体转 移满 足终 止确认 条件 的, 本基 金将 下列两 项金 额的 差额 计入 当期损 益:
(1) 所转 移金 融资 产的 账 面价值 ;
(2) 因转 移而 收到 的对 价 。
金融负 债的 现时 义务 全部 或部分 已经 解除 的, 本基 金终止 确认 该金 融负 债或 其一部 分。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
除特别 声明 外, 本基 金按 下述原 则计 量公 允价 值:
公允价值是指 市场参与 者 在计量日发生 的有序交 易 中,出售一项 资产所能 收 到或者转移一 项中金绝对收益 2018 年年度报告
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负债所 需支 付的 价格 。
本基金在确定 相关金融 资 产和金融负债 的公允价 值 时,采用在当 前情况下 适 用并且有足够 可
利用数 据和 其他 信息 支持 的估值 技术 。
存在活跃市场 且能够获 取 相同资产或负 债报价的 金 融工具,在估 值日有报 价 的,除会计准 则
规定的情况外 ,将该报 价 不加调整地应 用于该资 产 或负 债的公允 价值计量 ; 估值日无报 价且最近
交易日后未发 生影响公 允 价值计量的重 大事件的 , 采用最近交易 日的报价 确 定公允价值 。有充足
证据表 明估 值日 或最 近交 易日的 报价 不能 真实 反映 公允价 值的 , 对 报价 进行 调整, 确定 公允 价值 。
与上述金融工 具相同, 但 具有不同特征 的,以相 同 资产或负债的 公允价值 为 基础,并在 估值技术
中考虑不同特 征因素的 影 响。特征是指 对资产出 售 或使用的限制 等,如果 该 限制是针对 资产持有
者的,那么在 估值技术 中 不应将该限制 作为特征 考 虑。此外,本 基金不考 虑 因其大量持 有相关资
产或负 债所 产生 的溢 价或 折价。
对不存在活跃 市场的金 融 工 具,采用在 当前情况 下 适用并且有足 够可利用 数 据和其他信息 支
持的估值技术 确定公允 价 值。采用估值 技术确定 公 允价值时,优 先使用可 观 察输入值, 只有在无
法取得 相关 资产 或负 债可 观察输 入值 或取 得不 切实 可行的 情况 下, 才可 以使 用不可 观察 输入 值。
如经济环境发 生重大变 化 或证券发行人 发生影响 证 券价格的重大 事件,参 考 类似投资品种 的
现行市 价及 重大 变化 等因 素,对 估值 进行 调整 并确 定公允 价值 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
金融资 产和 金融 负债 在资 产负债 表内 分别 列示 , 没 有相互 抵销 。 但是 , 同 时 满足下 列条 件的 ,
以相互 抵销 后的 净额 在资 产负债 表内 列示 :
- 本基金具有 抵销 已确 认金 额的法 定权 利, 且该 种法 定权利 是当 前可 执行 的;
- 本基金计划 以净 额结 算, 或同时 变现 该金 融资 产和 清偿该 金融 负债 。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 基
金份额拆分引 起的实收 基 金份额变动于 基金份额 拆 分日根据拆分 前的基金 份 额数及确定 的拆分比
例计算认列。 由于申购 和 赎回引起的实 收基金份 额 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎 回确认日
认列。上述申 购和赎回 分 别包括基金转 换所引起 的 转入基金的实 收基金增 加 和转出基金 的实收基
金减少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金核 算 在基金 份 额发生变动时 ,申购、 赎 回、转入、转 出及红利 再 投资等款项中 包中金绝对收益 2018 年年度报告
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含的未分配利 润和公允 价 值变动损益, 包括已实 现 损益平准金和 未实现损 益 平准金。已 实现损益
平准金指根据 交易申请 日 申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净 值比例计
算的金额。未 实现损益 平 准金指根据交 易申请日 申 购或赎回款项 中包含的 按 累计未分配 的未实现
损益占基金净 值比例计 算 的金额。损益 平准金于 基 金申购确认日 或基金赎 回 确认日进行 确认和计
量,并 于会 计期 末全 额转 入“ 未 分配 利润/( 未 弥补 亏 损)” 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认 和计量
股票投资收益 、债券投 资 收 益和衍生工 具收益按 相 关金融资产于 处置日成 交 金额与其成本 的
差额确 认。
股利收益按上 市公司宣 告 的分红派息比 例计算的 金 额扣除应由上 市公司代 扣 代缴的个人所 得
税( 如适 用) 后 的净 额确 认。
债券利息收入 按债券投 资 的票面价值与 票面利率 计 算的金额扣除 应由发行 债 券的企业代扣 代
缴 的个 人所 得税( 如适用) 后 的净 额确 认, 在债券 实际 持有 期内 逐日 计提。 贴息 债视 同到 期一 次性
还本付息的附 息债,根 据 其发行价、到 期价和发 行 期限按直线法 推算内含 票 面利率后, 逐日计提
利息收 入。 如票 面利 率与 实际利 率出 现重 大差 异, 按实际 利率 计算 利息 收入 。
存款利 息收 入按 每 日 存款 余额与 适用 的利 率逐 日计 提。
买入返售金融 资产收入 按 到期应收或实 际收到的 金 额与初始确认 金额的差 额 ,在资金实际 占
用期间 内按 实际 利率 法逐 日确认 ,直 线法 与实 际利 率法确 定的 收入 差异 较小 的可采 用直 线法 。
公允价值变动收益/( 损失) 核算基金持有的采用公允 价值模式计量的以公允价 值计量且变动计
入当期损益的 金融资产 、 衍生金融资产 、以公允 价 值计量且变动 计入当期 损 益的金融负 债等公允
价值变 动形 成的 应计 入当 期损益 的利 得或 损失 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
本 基金 的交 易费 用于 进行 股票、 债券 、权 证等 交易 发生时 按照 确定 的金 额确 认。
本基金 的利 息支 出按 资金 的本金 和适 用利 率逐 日计 提。
卖出回购金融 资产利息 支 出按到期应付 或实际支 付 的金额与初始 确认金额 的 差额,在资金 实
际占用 期间 内以 实际 利率 法逐日 确认 , 直 线法 与实 际 利率法 确定 的支 出差 异较 小的可 采用 直线 法 。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
在符合 有关 基金 分红 条件 的前提 下, 本基 金每 年收 益分配 次数 最多 为 4 次, 每份基 金份 额 每
次收益 分配 比例 不得 低于 收益分 配基 准日 该次 单位 可供分 配利 润 的 20% ,若 《中金 绝对 收益 策 略中金绝对收益 2018 年年度报告
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定期开 放混 合型 发起 式证 券投资 基金 基金 合 同 》生 效不 满 3 个 月可 不进 行收 益分配 ;本 基金 收 益
分配方式为现 金分红; 基 金收益分配后 基金份额 净 值不能低于面 值,即基 金 收益分配基 准日的基
金份额净值减 去每单位 基 金份额收益分 配金额后 不 能低于面值; 每一基金 份 额享有同等 分配权;
法律法 规或 监管 机关 另有 规定的 ,从 其规 定。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金 目前 以一 个经 营分 部运作 ,不 需要 进行 分部 报告的 披露 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
对于证券 交易所上市的股票,若出 现重大事项停牌或交易不 活跃 ( 包括涨跌停时的交 易不活
跃) 等情况,本基 金根据 中国证监会公 告 [2017] 13 号《中国证券 监督 管理 委 员会关于证券 投资
基金估 值业 务的 指导 意见 》 , 根 据具 体情 况采 用 《关 于发布 中基 协 (AMAC) 基 金行业 股票 估值 指
数的通 知》 提供 的指 数收 益法、 市盈 率法 、现 金流 量折现 法等 估值 技术 进行 估值。
对于在发行时 明确一定 期 限限售期的股 票,包括 但 不限于非公开 发行股票 、 首次公开发行 股
票时公司股东 公开发售 股 份、通过大宗 交易取得 的 带限售期的股 票等,不 包 括停牌、新 发行未上
市、 回购 交易 中的 质押 券 等流通 受限 股票 , 根据 中 基协发[2017] 6 号 《 关于 发 布< 证券 投资 基金 投
资流通 受限 股票 估值 指引 ( 试行) > 的通 知》 , 在 估值 日 按照流 通受 限 股 票计 算公 式确定 估值 日流 通
受限股 票的 价值 。
根据 《 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处
理标准 》 , 在上 海证 券交 易 所、 深 圳证 券交 易所 及银 行间同 业市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益
品种 ( 估值 处理 标准 另有 规定的 除外) , 采用 第三 方估值 机构 提供 的价 格数 据进行 估值 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在本 年度 未发 生重 大会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 在本 年度 未发 生重 大会计 估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 年度 未发 生重 大会计 差错 更正。
中金绝对收益 2018 年年度报告
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7.4.6 税项
根 据财 政部、 国家 税务 总 局财税 [2002] 128 号 《关 于开放 式证 券投 资基 金有 关税收 问题 的通
知》 、 财税 [2004] 78 号 文 《关于 证券 投资 基金 税收 政策的 通知 》 、 财税 [2012] 85 号 文《 财政 部、
国家税 务总 局、 证监 会关 于实施 上市 公司 股息 红利 差别化 个人 所得 税政 策有 关问题 的通 知》 、 财 税
[2015] 101 号《 财政 部 国 家税务 总局 证 监会 关于 上 市公司 股息 红利 差别 化个 人所得 税政 策有 关
问题的 通知 》 、 财 税 [2005] 103 号 文 《关 于股 权分 置 试点改 革有 关税 收政 策问 题的通 知》 、 上证 交
字 [2008] 16 号 《关 于做 好调整 证券 交易 印花 税税 率相关 工作 的通 知》 及深 圳证券 交易 所 于 2008
年 9 月 18 日发 布的 《深 圳 证券交 易所 关于 做好 证券 交易印 花税 征收 方式 调整 工作的 通知 》 、 财 税
[2008] 1 号 文《 财政 部、 国家税 务总 局关 于企 业所 得税若 干优 惠政 策的 通知 》 、财税 [2016] 36 号
文 《 财政 部、 国家 税务 总 局关于 全面 推开 营业 税改 征增值 税试 点的 通知 》 、 财 税 [2016] 46 号《关
于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业 有关 政策 的通知 》 、 财税 [2016] 70 号 《 关于 金融 机构 同
业往来 等增 值税 政策 的补 充通知 》 、 财税 [2016] 140 号文《 关于 明确 金融 、 房地产 开发 、教 育辅
助服务 等增 值税 政策 的通 知》 、 财税 [2017] 2 号文 《关于 资管 产品 增值 税政 策有关 问题 的补 充 通
知》 、 财税 [2017] 56 号 《 关于资 管产 品增 值税 有关 问题的 通知 》 及其 他相 关 税务法 规和 实务 操作 ,
本基金 适用 的主 要税 项列 示如下 :
(a) 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 暂不 征收 企业 所得税 。
(b) 自 2016 年 5 月 1 日 起, 在 全国范 围内 全面 推开 营业 税改征 增值 税 ( 以下 称 “营 改增” ) 试
点, 建 筑业 、 房地 产业 、 金 融业 、 生 活服 务业 等全 部 营业税 纳税人, 纳入 试点 范围 , 由 缴纳 营业 税
改为缴 纳增 值税 。
2018 年 1 月 1 日 ( 含) 以 后, 资 管产 品管 理人 ( 以下 称 “管 理人” ) 运营 资管 产 品过程 中发 生
的增值 税应 税行 为, 以管 理人为 增值 税纳 税人 , 暂 适用简 易计 税方 法, 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值
税。 对资 管产 品在 2018 年 1 月 1 日以 前运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行 为 , 未缴纳 增值 税的 , 不
再缴纳 ;已 缴纳 增值 税的 ,已纳 税额 从管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减。
证券投资基金 管理人运 用 基金买卖股票 、债券收 入 取得的金融商 品转让收 入 免征增值税; 对
国债、地方政 府债利息 收 入以及金融同 业往 来取 得 的利息收入免 征增值税 ; 同业存款利 息收入免
征增值 税以 及一 般存 款利 息收入 不征 收增 值税 。
(c) 基金作 为流 通股 股东 在股 权分置 改革 过程 中收 到由 非流通 股股 东支 付的 股份 、 现金对 价,
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
(d) 对基金从上市 公司取得的 股息、红利所 得,由上市 公司在向基金 支付上述收 入时代扣 代
缴 20% 的个 人所 得税。 自 2013 年 1 月 1 日 起, 对 所取 得的股 息红 利收 入根 据持 股期限 差别 化计 算中金绝对收益 2018 年年度报告
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个人所 得税 的应 纳税 所得 额:持 股期 限 在 1 个月 以 内 ( 含 1 个月) 的, 其股 息红利 所得 全额 计入
应纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年 ( 含 1 年) 的, 暂减按 50% 计 入应纳 税所 得额 ;持
股期限 超 过 1 年 的, 暂免 征收个 人所 得税 。对 基金 持有的 上市 公司 限售 股, 解禁后 取得 的股 息 、
红利收入,按 照上述规 定 计算纳税,持 股时间自 解 禁日起计算; 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按 50% 计 入个 人所 得税应 纳税 所得 额。
(e) 基金卖 出股 票 按 0.1% 的税 率缴纳 股票 交易 印花 税, 买入股 票不 征收 股票 交易 印花税 。
(f) 对投资 者从 证券 投资 基金 分配中 取得 的收 入, 暂不 征收企 业所 得税 。
(g) 对基金 在 2018 年 1 月 1 日 ( 含) 以 后运 营过 程中 缴纳 的增值 税, 分 别按 照证 券 投资基 金
管理人 所在 地适 用的 税率 ,计算 缴纳 城市 维护 建设 税、教 育费 附加 和地 方教 育费附 加。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位: 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
活期存 款 10,499,379.77 2,005,096.03
定期存 款 - -
其中: 存款 期 限 1 个 月以 内 - -
存款期 限 1-3 个月 - -
存款期 限 3 个月 以上 - -
其他存 款 - -
合计: 10,499,379.77 2,005,096.03
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位: 人 民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 25,588,377.06 24,033,054.46 -1,555,322.60
贵金属投资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - - 中金绝对收益 2018 年年度报告
第 29 页 共 84 页
合计 25,588,377.06 24,033,054.46 -1,555,322.60
项目
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价 值变 动
股票 45,481,671.81 45,265,338.26 -216,333.55
贵金属投资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 31,900.00 34,218.40 2,318.40
银行间 市场 - - -
合计 31,900.00 34,218.40 2,318.40
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 45,513,571.81 45,299,556.66 -214,015.15
7.4.7.3 衍 生金 融资产/ 负债
按照股指期 货 每日无负 债 结算的结算规 则、 《基金 股 指期货投资会 计业务核 算 细则(试行) 》
及 《 企业 会计 准则—金 融 工具列 报 》 的 相关 规定 ,“ 其他衍 生工 具— 股指 期货 投资” 与“ 证 券清 算款
—股指期货每日无负债结算暂收暂付款” ,符合金融资产与金融负债相抵消的条件,故将“ 其他衍
生工具—股 指期 货投 资” 的 期货公 允价 值以 抵销 后的 净额列 报, 净额 为零 。
股指期 货投 资:
2018 年 12 月 31 日
代码 名称 持仓量 ( 买/ 卖) 合约市 值 公允价 值变 动
IC1901 IC1901 -9
-7435800.00
257520.00
IF1901 IF1901 -14 -12615120.00 702180.00
总额合 计
-23
-20050920.00
959700.00
减:可 抵销 期货 暂付 款
959700.00
股指期 货投 资净 额
0.00
股指期 货投 资:
2017 年 12 月 31 日
代码 名称 持仓量 ( 买/ 卖) 合约市 值 公允价 值变 动
IC1801 IC1801 -34
-42,563,920.00
-297,802.22
总额合 计
-34
-42,563,920.00
-297,802.22
减:可 抵销 期货 暂付 款
-297,802.22
股指期 货投 资净 额
0.00
注:买 入持 仓量 以正 数表 示,卖 出持 仓量 以负 数表 示。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日 中金绝对收益 2018 年年度报告
第 30 页 共 84 页
账面余 额 其中; 买断 式逆 回购
交易所 市场 28,000,000.00 -
银行间 市场 - -
合计 28,000,000.00 -
项目
上年度末
2017 年 12 月 31 日
账面余 额 其中; 买断 式逆 回购
交易所 市场 - -
银行间 市场 - -
合计 - -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 买断 式逆 回购 交易中 取得 的债 券。
7.4.7.5 应 收利 息
单位: 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 1,742.71 558.77
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 844.80 507.43
应收债 券利 息 - 7.36
应收资 产支 持证 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 40,013.89 -3,500.54
应收申 购款 利息 - 0.13
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 31.90 22.77
合计 42,633.30 -2,404.08
7.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末 均 未持 有 其 他资 产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位: 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 641,411.37 290,361.54
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 641,411.37 290,361.54
7.4.7.8 其 他负 债
单位 :人 民币 元 中金绝对收益 2018 年年度报告
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项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - -
预提费 用 125,000.00 170,000.00
合计 125,000.00 170,000.00
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位: 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
基金份 额( 份) 账面金 额
上年度 末 74,238,794.56 74,238,794.56
本期申 购 165,502,298.65 165,502,298.65
本期赎 回(以“-” 号填 列) -169,073,118.55 -169,073,118.55
- 基金拆分/ 份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回(以“-” 号填 列) - -
本期末 70,667,974.66 70,667,974.66
注:申 购含 红利 再投 、转 换入份 额, 赎回 含转 换出 份额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位: 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 1,527,904.17 -600,935.09 926,969.08
本期利 润 2,039,608.89 -115,111.95 1,924,496.94
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-2,717,767.05 974,757.70 -1,743,009.35
其中: 基金 申购 款 5,339,881.56 -1,850,082.04 3,489,799.52
基金赎 回款 -8,057,648.61 2,824,839.74 -5,232,808.87
本期已 分配 利润 - - -
本期末 849,746.01 258,710.66 1,108,456.67
7.4.7.11
存 款利 息收 入
单位: 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31
日 中金绝对收益 2018 年年度报告
第 32 页 共 84 页
活期存 款利 息收 入 73,865.04 60,783.88
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 26,060.32 37,940.91
其他 841.33 1,227.95
合计 100,766.69 99,952.74
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 ——买卖股 票差 价收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 564,207,136.17 1,060,256,384.78
减:卖 出股 票成 本总 额 586,149,601.16 1,047,130,271.90
买卖股 票差 价收 入 -21,942,464.99 13,126,112.88
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位: 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018
年12 月31 日
上年度 可 比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月31 日
债 券 投 资收 益—— 买卖 债券 ( 、债
转股及 债券 到期 兑付 )差 价收入
3,190.20 3,170.14
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 3,190.20 3,170.14
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 ——买卖债 券差 价收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月31 日
卖 出 债券 ( 、 债 转股 及债券 到 期兑
付)成 交总 额
35,101.46 21,673.83
减 : 卖 出 债 券 ( 、 债 转 股 及 债 券 到
期兑付 )成 本总 额
31,900.00 18,500.00
减:应 收利 息总 额 11.26 3.69
买卖债 券差 价收 入 3,190.20 3,170.14 中金绝对收益 2018 年年度报告
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7.4.7.13.3 债 券投 资收益 ——赎回差 价收 入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 赎回 差价 收入 。
7.4.7.13.4 债 券投 资收益 ——申购差 价收 入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 申购 差价 收入 。
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 资产 支持 证券 投资收 益 。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 贵金 属投资 收 益。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 ——买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 买卖 权证 差价 收入。
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 ——其他 投资 收益
单位: 人民 币元
项目
本期收 益金 额
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间 收益 金额
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31
日
国债期 货投 资收 益
- -
股指期 货- 投资收 益 24,183,687.16 -13,433,496.60
7.4.7.16 股 利收 益
单位: 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,930,918.06 1,262,193.31
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 1,930,918.06 1,262,193.31
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位: 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 -1,341,307.45 -190,822.90
—— 股 票投 资 -1,338,989.05 -193,141.30
—— 债 券投 资 -2,318.40 2,318.40 中金绝对收益 2018 年年度报告
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—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资
-
3.其他 1,257,502.22 -175,863.40
减: 应 税 金 融 商 品 公 允 价 值
变动产 生的 预估 增值 税
-31,306.72
-
合计 -115,111.95 -366,686.30
7.4.7.18 其 他收 入
单位: 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31
日
基金赎 回费 收入 420,152.93 327,018.24
转换费 收入 38,887.50 -
合计 459,040.43 327,018.24
7.4.7.19 交 易费 用
单位: 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用 1,490,641.7 2,807,133.79
银行间 市场 交易 费用 - -
交易基 金产 生的 费用
- -
其中: 申购 费
- -
赎回 费
- -
股指期 货交 易费 用 29,721.87 70,941.07
合计 1,520,363.57 2,878,074.86
7.4.7.20 其 他费 用
单位: 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
审计费 用 35,000.00 80,000.00
信息披 露费 90,000.00 90,000.00
汇划手 续费 9,114.07 9,927.26
合计 134,114.07 179,927.26
中金绝对收益 2018 年年度报告
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7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日, 本基 金没有 需要 在财 务报 表附 注中说 明的 或有 事项 。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至资 产负 债表 日, 本基 金没有 需要 在财 务报 表附 注中说 明的 资产 负债 表日 后事项
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
中金基 金管 理有 限公 司(“ 中金基 金”) 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司(“ 建设 银行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中国国 际金 融股 份有 限公 司(“ 中金 公司”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
中国中 投证 券有 限责 任公 司(“ 中投 证券”) 基金管 理人 股东 的一 级全 资子公 司、 基金 销售 机 构
中金资 本运 营有 限公 司 基金管 理人 股东 的一 级全 资子公 司
中金浦 成投 资有 限公 司 基金管 理人 股东 的一 级全 资子公 司
中金期 货有 限公 司 基金管 理人 股东 的一 级全 资子公 司
中国国 际金 融( 香港 )有 限公司 基金管 理人 股东 的一 级全 资子公 司
注:以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
中金公 司 - - 335,302,914.23 15.74%
中投证 券 - - 479,727,279.66 22.52%
7.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 :人 民币 元
关联方 名称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 中金绝对收益 2018 年年度报告
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成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
中投证 券 - - 2,417.20 11.15%
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
中金公 司 - - 364,300,000.00 13.48%
中投证 券 - - 1,048,700,000.00 38.79%
7.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额 单位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
中金公 司 - - - -
中投证 券
- - - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
中金公 司 245,208.12 15.74% - 0.00%
中投证 券 350,826.32 22.52% 20,234.09 6.97%
注:1 、 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算 , 以 扣除 由中 国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 证管 费 、 经 手
费和由 券商 承担 的证 券结 算风险 金后 的净 额列 示。
2 、该类佣金协议的 服务范 围还包括佣金收取 方为本 基金提供的证券投 资研究 成果和市场服务 信
息。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元 中金绝对收益 2018 年年度报告
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项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,195,263.47 1,153,226.00
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
287,690.22 374,168.55
注:1 、支 付基 金管 理人 中 金基金 管理 有限 公司 的基 本管理 费按 前一 日基 金资 产净 值 1% 的年 费率
计提, 逐日 累计 至每 月月 底, 按 月支 付。 其 计算 公式 为: 日 基本 管理 费= 前一 日 基金资 产净 值× 1%/
当年天 数。
2、基 金管 理人 的附 加管 理 费
1)基 金管 理人 可在 同时 满足以 下条 件的 前提 下, 提取附 加管 理费 :
①符合 基金 收益 分配 条件 ;
②附加管理费是在每一封闭期的最后一个工作日计算并计提。按照“ 新高法原则” 提取超额收益的
10% 作为附 加管理费:即每次提取 评价日提取附加管理费前 的基金份额累计净值必须 超过以往提
取评价 日的 最高 基金 份额 累计净 值、 以往 开放 期期 间最高 基金 份额 累计 净值 和 1 的 孰高 者, 基 金
管理人 才能 收取 附加 管理 费。
提取评 价日 :每 个基 金封 闭期的 最后 一个 工作 日。
2)附 加管 理费 的计 算方 法 和提取
在每个 提取 评价 日, 在同 时满足 以上 附加 管理 费提 取条件 的情 况下 ,附 加管 理费的 计算 方法 为:
附加管 理费= (PA - PH )× 10%× SA
其中:
PA 为提 取评 价日 提取 附 加管理 费前 的基 金份 额累 计净值 ;
PH 为 以往 提取 评价 日的 最高基 金份 额累 计净 值 、 以往开 放期 期间 最高 基金 份额累 计净 值 和 1 的
孰高者 ,其 中首 次封 闭期 的 PH 为 1;
SA 为提 取评 价日 的基 金 总份额 数。
3、根据《开 放式证券 投资 基金销售费 用管理规 定》 , 本基金本报 告期支付 销售 服务机构的 客户维
护费 为 287,690.22 元 ,该 费用从 基金 管理 人收 取的 基金管 理费 中列 支, 不属 于从基 金资 产中 列 支
的费用 项目 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31中金绝对收益 2018 年年度报告
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月 31 日 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
298,815.83 288,306.54
注:支 付基 金托管 人建 设 银行的 托管 费按前 一日 基 金资产 净值 0.25% 的年 费 率计提 ,逐 日累计 至
每月月 底, 按月 支付 。其 计算公 式为 :日 托管 费= 前 一日基 金资 产净 值× 0.25%/ 当年天 数。
7.4.10.2.3 销售服务费
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 销售 服务 费。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回 购) 交易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 发生 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 的债券 ( 含回 购) 交
易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位: 份
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
基金合 同生 效日 ( 2015 年 4 月 21 日 )
持有的 基金 份额
0
期初持 有的 基金 份额 0
期间申 购/ 买 入总 份额 4,897,159.65
期间因 拆分 变动 份额 0
减:期 间赎 回/ 卖 出总 份额 0
期末持 有的 基金 份额 4,897,159.65
期末持 有的 基金 份额 占基 金总份 额比 例 6.9298%
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
关联
方名
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日 中金绝对收益 2018 年年度报告
第 39 页 共 84 页
称
持有的
基金份 额
持有的 基
金份额
占基金 总
份额的 比
例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
中金
公司
- 0.00% 10,000,350.00 13.47%
注:本 报告 期末 除基 金管 理人之 外关 联方 未投 资本 基金.
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银
行股份有限
公司
10,499,379.77 73,865.04 2,005,096.03 60,783.88
1、本 基金 的银 行存 款由 基 金托管 人建 设银 行保 管, 按银行 同业 利率 或约 定利 率计息 。
2、 本 基金 通过“ 建设 银行 基 金托管 结算 资金 专用 存款 账户” 转存 于中 国证 券登 记 结算有 限责 任公 司
的结算 备付 金和 存出 保证 金, 于 2018 年 12 月 31 日 的相关 余额 为人民币 1,771,251.77 元(2017 年
12 月 31 日 :人 民 币 1,071,081.40 元) ,本 期间 产生 的 利息收 入为 人民 币 26,901.65 元( 自 2017 年 1
月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止期 间: 人民 币 39,168.86 元) 。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量( 单位 :份 ) 总金额
中金公 司 601138 工业富 联 网上发 行 2,000 27,540.00
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无 。
7.4.11 利 润分 配情况
本基金 在报 告期 内未 进行 过利润 分配 。
中金绝对收益 2018 年年度报告
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7.4.12 期 末( 2018 年 12 月 31 日 )本 基金 持有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增 发证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
根据 《证 券发 行与 承销 管 理办法 》 , 证 券投 资基 金参 与网下 配 售 , 可与 发行 人 、 承 销商 自主 约
定网下配售股 票的持有 期 限并公开披露 。持有期 自 公开发行的股 票上市之 日 起计算。在 持有期内
的股票为流动 受限制而 不 能自由转让的 资产。基 金 还可作为特定 投资者, 认 购由中国证 监会《上
市公司 证券 发行 管理 办法 》 规范 的非 公开 发行 股票 , 所认购 的股 票自 发行 结束 之日 起 12 个月 内不
得转让 。
于 2018 年 12 月 31 日, 本 基金未 持有 因认 购新 发或 增发证 券而 受上 述规 定约 束的流 通受 限 股
票。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位: 人民 币元
股票代
码
股票名 称
停牌
日期
停牌原 因
期末
估值
单价
复牌日
期
复牌
开 盘单
价
数量 ( 股)
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
600030 中信证 券
2018
年 12
月 25
日
临时停 牌 16.01
2019 年
1 月 10
日
17.15 5,800 100,132.13 92,858.00 -
000708 大冶特 钢
2018
年 12
月 25
日
临时停 牌 8.77
2019 年
1 月 3
日
9.65 500 4,626.96 4,385.00 -
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末 无 交易 所市场 债券 正回 购余 额。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为特殊 的混合型 基 金,通过多种 绝对收益 策 略剥离本基金 的系统性 风 险,实现基金 资
产的保值增值 ,因此相 对 股票型基金和 一般的混 合 型基金其预期 风险较小 。 本基金投资 的金融工中金绝对收益 2018 年年度报告
第 41 页 共 84 页
具主要包括股 票投资、 债 券投资、股指 期货等。 本 基金在日常经 营活动中 面 临的与这些 金融工具
相关的 风险 主要 包括 市场 风险、 信用 风险 、流 动性 风险等 。
本基金的基金 管理人风 险 管理的目标为 在有效控 制 风险的前提下 ,实现基 金 份额持有人利 益
最大化;建立 并完善风 险 控制体系,实 现从公司 决 策、执行到 监 督的有效 运 作,从而将 各种风险
控制在 合理 水平 ,保 障业 务稳健 运行 。
本基金管理人建立科学严密的风险管理体系和职责清晰的五道内部控制防线,采用“ 自 上 而
下” 和“ 自下 而上” 相结 合的 方式进 行风 险管 理。“ 自 上 而下” 是指 通过 董事 会、 风 控与合 规委 员会 、
公司下设的风 险管理委 员 会和风险管理 部、各业 务 部门以及每个 业务环节 和 岗位自上而 下形成的
风险管理和监督体系。“ 自下而上” 是指每个业务环节和岗位,各业务部门以及风险管理部对相关
风险进行监控 并逐级上 报 从而形成的风 险控制和 反 馈体系。通过 这种上下 结 合的风险控 制体系,
实现风 险控 制的 有效 性和 全面性 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 是通过结合定 性分析和 定 量分析方法, 估
测各种风险产 生的可能 损 失。从定性分 析的角度 出 发,判断风险 损失的严 重 程度和出现 风险损失
的频度 。 从定 量分 析的 角 度出发 , 根据 本基 金的 投 资目标 , 结合 基金 资产 所 运用金 融工 具的 特征 ,
通过特定的风 险量化指 标 、模型、日常 的量化报 告 ,确定相应置 信程度和 风 险损失的限 度,及时
可靠地 对各 种风 险进 行监 督、检 查和 评估 ,并 通过 相应决 策, 将风 险控 制在 可承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中发生交 收违约, 或 者基金所投资 的债券发 行 人出现违 约、 拒
绝支付到期本 息,导致 基 金资产损失和 收益变化 的 风险。本基金 持有一家 公 司发行的证 券市值不
超过基 金资 产净 值 的 10% ,且本 基金 与由 本基 金管 理人管 理的 其他 基金 共同 持有一 家公 司发 行 的
证券, 不超 过该 证券 的 10% 。除 通过 上述 投资 限定 控制相 应信 用风 险外 ,本 基金管 理人 通过 信用
分析团队建立 了内部评 级 体系和交易对 手库,对 发 行人及债券投 资进行内 部 评级,对交 易对手的
资信状 况进 行充 分评 估、 设定授 信额 度, 以控 制可 能出现 的信 用风 险。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 本报 告期 末无 按短 期信用 评级 列示 的债 券投 资( 上 年度 末 : 同) 。
7.4.13.2.2 按 短期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
本基金 本报 告期 末无 按短 期信用 评级 列示 的资 产支 持证券 投资 。 ( 上年 度末 : 同)
7.4.13.2.3 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
本基金 本报 告期 末无 按短 期信用 评级 列示 的同 业存 单投资 。 ( 上年 度末 :同 ) 中金绝对收益 2018 年年度报告
第 42 页 共 84 页
7.4.13.2.4 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位: 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
AAA
- -
AAA 以下
- 34,218.40
未评级
- -
合计
- 34,218.40
注:以 上按 长期 信用 评级 列示的 债券 投资 中不 包含 国债、 政策 性金 融债 及央 行 票据 等。
7.4.13.2.5 按 长期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
本基金 本报 告期 末无 按长 期信用 评级 列示 的资 产支 持证券 投资 。 ( 上年 度末 : 同)
7.4.13.2.6 按 长期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
本基金 本报 告期 末无 按长 期信用 评级 列示 的同 业存 单投资 。 ( 上年 度末 :同 )
7.4.13.3 流 动性 风险
流 动 性 风 险 是 指 基 金 管 理 人 未 能 以 合 理 价 格 及 时 变 现 基 金 资 产 以 支 付 投 资 者 赎 回 款 项 的 风
险。 基金 管理 人制 定了 《 中金基 金管 理有 限公 司流 动性风 险管 理办 法》 , 针 对 基金组 合的 流动 性管
理的组织架构 和职责分 工 、流动性风险 的流程管 理 、流动性风险 预警及危 机 的处理、各 类资产的
流动性风险管 理指标与 措 施等 方面进行 了规定, 并 遵守《中金基 金管理有 限 公司风险控 制指标管
理办法 》中 对风 险控 制的 相关规 定, 对本 基金 组合 的各项 流动 性风 险指 标进 行监控 。
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的流动 性风险主 要 来自两个方面 :一是基 金 份额持有人在 本基金开 放 期可随时要求 赎
回其持有的基 金份额, 二 是基金投资品 种所处的 交 易市场不活跃 而造成变 现 困难或因投 资集中而
无法在市场出 现剧烈波 动 的情况下以合 理的价格 变 现。首先,本 基金在开 放 期保持不低 于基金资
产净 值 5% 的 现金 或者 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 , 其中 , 现 金不 包括 结算 备付 金、 存出 保证 金、
应收申购款等 ,以备支 付 基金份额持有 人的赎回 款 项,可以满足 短期少量 赎 回的流动性 需要;其
次,基 于分 散投 资的 原则 ,本基 金持 有一 家公 司发 行的证 券市 值不 超过 基金 资产净 值 的 10% ,且
本基金 与由 基金 管理 人管 理的其 他基 金共 同持 有一 家公司 发行 的证 券, 不超 过该证 券 的 10% ,在
行业和个券方 面无高集 中 度的特征;第 三,本基 金 的投资市场主 要为证券 交 易所、期货 交易所等
流动性较好的 规范型交 易 场所,主要投 资对象为 具 有良好流动性 的金融工 具 ,且本基金 主动投资中金绝对收益 2018 年年度报告
第 43 页 共 84 页
于流动 性受 限资 产的 市值 合计不 超过 该基 金资 产净 值的 15% , 正常 市场 环境 下,大 部分 资产 可 以
较快变 现应 对赎 回。 因此 在正常 市场 环境 下本 基金 的流动 性风 险适 中。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 证券市场 中 各种证券的公 允价值或 未 来现金流量因 所处市场 各 类价格因素的 变
动而发 生波 动, 导致 基金 收益的 不确 定性 。包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 由于市场 利 率变动导致金 融工具的 公 允价值或现金 流量发生 波 动,由此带来 基
金收益的不确 定性。利 率 敏感性金融工 具面临因 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风 险;市场
利率的变化还 将带来票 息 的再投资风险 ,对基金 的 收益造成影响 。本基金 管 理人在利率 风险管理
方面,定期监 控本基金 面 临的 利率风险 敞口,并 通 过调整基金投 资组合的 久 期等方法对 上述利率
风险进 行管 理。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位: 人民 币元
本期末
2018 年 12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
10,499,379.77 - - - 10,499,379.77
结算备 付金
7,453,330.31 - - - 7,453,330.31
存出保 证金
2,641,844.74 - - - 2,641,844.74
交易性 金融 资产- 股
票投资
- - - 24,033,054.46 24,033,054.46
交易性 金融 资产- 债
券投资
- - - - -
买入返 售金 融资 产
28,000,000.00 - - - 28,000,000.00
应收证 券清 算款
- - - 9,265.35 9,265.35
应收利 息
- - - 42,633.30 42,633.30
应收股 利
- - - - -
应收申 购款
- - - - -
资产总 计 48,594,554.82 - - 24,084,953.11 72,679,507.93
负债
卖出回 购金 融资 产
款
- - - - -
应付证 券清 算款 - - - 8,335.18 8,335.18
应付赎 回款 - - - - -
应付管 理人 报酬 - - - 60,955.72 60,955.72 中金绝对收益 2018 年年度报告
第 44 页 共 84 页
应付托 管费 - - - 15,238.92 15,238.92
应付交 易费 用 - - - 641,411.37 641,411.37
应付销 售服 务费 - - - - -
应交税 费 - - - 52,135.41 52,135.41
应付利 息 - - - - -
其他负 债 - - - 125,000.00 125,000.00
负债总 计 - - - 903,076.60 903,076.60
利率敏 感度 缺口 48,594,554.82 - - 23,181,876.51 71,776,431.33
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 2,005,096.03 - - - 2,005,096.03
结算备 付金 12,338,799.43 - - - 12,338,799.43
存出保 证金 8,984,410.97 - - - 8,984,410.97
交易性 金融 资产- 股
票投资
- - - 45,265,338.26 45,265,338.26
交易性 金融 资产- 债
券投资
- - 34,218.40 - 34,218.40
买入返 售金 融资 产 - - - - -
应收证 券清 算款 - - - 7,080,329.46 7,080,329.46
应收利 息 - - - -2,404.08 -2,404.08
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - - -
资产总 计 23,328,306.43 - 34,218.40 52,343,263.64 75,705,788.47
负债
卖出回 购金 融资 产
款
- - - - -
应付证 券清 算款 - - - - -
应付赎 回款 - - - - -
应付管 理人 报酬 - - - 63,730.63 63,730.63
应付托 管费 - - - 15,932.66 15,932.66
应付交 易费 用 - - - 290,361.54 290,361.54
应付销 售服 务费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
其他负 债 - - - 170,000.00 170,000.00
负债总 计 - - - 540,024.83 540,024.83
利率敏 感度 缺口 23,328,306.43 - 34,218.40 51,803,238.81 75,165,763.64
注:表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值, 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
本期末 本基 金未 持有 交易 性债券 投资 , 因 此市 场利 率 的变动 对于 本基 金资 产净 值无重 大影 响。中金绝对收益 2018 年年度报告
第 45 页 共 84 页
上期末 本基 金持有 的交 易 性债券 投资 公允价 值占 基 金资产 净值 的比例 为 0.0455% ,因 此市 场利 率
的变动 对于 本基 金资 产净 值无重 大影 响。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价, 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金面临的 其他价格 风 险是指基金所 持金融工 具 的公允价值或 未来现金 流 量因除市场利 率
和外汇汇率以 外的市场 价 格因素变动而 发生波动 的 风险。本基金 主要投资 于 证券交易所 上市的股
票,所面临的 其他价格 风 险来源于单个 证券发行 主 体自身经营情 况或特殊 事 项的影响, 也可能来
源于证 券市 场整 体波 动的 影响。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中,采用市场 中性策略 为 主的多种绝对 收
益策略 剥离 系统 风险 ,力 争实现 基金 资产 长期 稳定 的绝对 回报 。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金的投资 组合比例 为 :权益类空头 头
寸的价值占权 益类多头头 寸的价值的比 例范围在 80%-120% 之间。开放期内的 每个交易日日 终,
持有的 买入 期货 合约 价值 和有价 证券 市值 之和 ,不 得超过 基金 资产 净值 的 95% ,封 闭期 内的 每个
交易日 日终 , 持 有的 买入 期货合 约价 值和 有价 证券 市值之 和, 不得 超过 基金 资产净 值 的 100%。开
放期内,在扣 除股指期 货 合约需缴纳的 交易保证 金 后,基金保留 的现金或 到 期日在一年 以内的政
府债券 的比 例合 计不 低于 基金资 产净 值 的 5% 。 在封 闭期内 ,本 基金 不受 上 述 5% 的限 制。 此外,
本基金的基金 管理人每 日 对本基金所持 有的证券 价 格实施监控, 定期运用 多 种定量方法 对基金进
行风险 度量 ,及 时可 靠地 对风险 进行 跟踪 和控 制。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位: 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
(% )
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例(% )
交易性 金融 资产- 股票 投资 24,033,054.46 33.48 45,265,338.26 60.22
交 易性 金融 资产 -基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 -债 券投 资 - - 34,218.40 0.05
交易性 金融 资产 -贵 金属 投 - - - - 中金绝对收益 2018 年年度报告
第 46 页 共 84 页
资
衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 24,033,054.46 33.48 45,299,556.66 60.27
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除沪 深 300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额( 单位 :人 民币 元)
本期末 ( 2018 年 12 月
31 日 )
上年度 末 ( 2017 年 12 月
31 日 )
沪深 300 指 数上 升 5% -25,409.78 192,438.64
沪深 300 指 数下 降 5% 25,409.78 -192,438.64
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 以公允 价值 计量 的资 产 和负债
下表列示了本 基金在每个 资产负债表日 持续和非持 续以公允价值 计量的资产 和负债于 本
报告期末的公 允价值信 息 及其公允价值 计量的层 次 。公允价值计 量结果所 属 层次取决于对 公
允价值 计量 整体 而言 具有 重要意 义的 最低 层次 的输 入值。 三个 层次 输入 值的 定义如 下:
第一层 次输 入值 :在 计量 日能够 取得 的相 同资 产或 负债在 活跃 市场 上未 经调 整的报 价;
第二层 次输 入值 :除 第一 层次输 入值 外相 关资 产或 负债直 接或 间接 可观 察到 的输入 值;
第三层 次输 入值 :相 关资 产或负 债的 不可 观察 输入 值。
持续的 公允 价值
计量资 产
本期末 (2018 年 错误! 未找 到引用源。12 月 31 日)
合计 第一层 次 第二层 次 第三层 次
交易性 金融 资产
- 股票投资 24,033,054.46 23,935,811.46 97,243.00 -
- 债券投资 - - - -
- 基金投资 - - - -
- 资产支持 证券 投资 - - - -
持续以 公允 价值 计量
的资产 总额 24,033,054.46 23,935,811.46 97,243.00 -
持续的 公允 价值
计量资 产
上年度 末 (2017 年 12 月 31 日)
合计 第一层 次 第二层 次 第三层 次
交易性 金融 资产
- 股票投资 45,265,338.26 41,394,457.93 3,870,880.33 -
- 债券投资 34,218.40 - 30,318.40 3,900.00
- 基金投资 - - - -
- 资产支持 证券 投资 - - - - 中金绝对收益 2018 年年度报告
第 47 页 共 84 页
持续以 公允 价值 计量
的资产 总额 45,299,556.66 41,394,457.93 3,901,198.73 3,900.00
于 2018 年 12 月 31 日, 本 基金持 有 的 流通 受限 的证 券由于 公开 价格 无法 正常 获取而 列 入
第二层 次或 第三 层次 , 账 面 价值为 人民 币97,243.00 元 (2017 年12 月31 日: 人民 币 3,874,780.33
元) 。于 2018 年 12 月 31 日及 2017 年 12 月 31 日, 本基金 上述 持续 以公 允价 值计量 的资 产
和负债金融工 具的三个 层 次之间没有发 生重大转 换 。本基金是在 发生转换 当 年的报告期末 确
认各层 次之 间的 转换 。
(b) 第二层 次及 第三 层次 的公 允价值 计量
对于本基 金投资的证券交易所上市 的证券,若出现重大事项 停牌、交易不活跃 ( 包括 涨跌停
时的交 易不 活跃) 、 或属 于 非公开 发 行 等情 况时 , 本 基金不 会于 停牌 期间 、 交 易不活 跃期 间及
限售期间将相 关证券的 公 允价值列入第 一层次。 本 基金综合考虑 估值调整 中 采用的不可观 察
输入值 对于 公允 价值 的影 响程度 ,确 定相 关证 券公 允价值 的层 次。
(c) 非持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具
于 错误! 未找到引用源。12 月 31 日 ,本 基金 无非 持续 的以公 允价 值计 量的 金融 工具 ( 错
误! 未找到引用源。12 月 31 日: 无) 。
其他金融工具 主要包括买 入返售金融 资 产、应收款 项和其他金融 负债,其账 面价值与 公
允价值 之间 无重 大差 异。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
(% )
1 权益投 资 24,033,054.46 33.07
其中: 股票 24,033,054.46 33.07
2
基金投 资
- -
3 固定收 益投 资 - -
其中: 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 28,000,000.00 38.53 中金绝对收益 2018 年年度报告
第 48 页 共 84 页
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 17,952,710.08 24.70
8 其他各 项资 产 2,693,743.39 3.71
9 合计 72,679,507.93 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %)
A 农、林 、牧 、渔 业 9,801.00 0.01
B 采矿业 912,360.63 1.27
C 制造业 12,190,209.99 16.98
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
1,035,371.66 1.44
E 建筑业 341,559.95 0.48
F 批发和 零售 业 1,251,716.95 1.74
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 741,547.07 1.03
H 住宿和 餐饮 业 15,044.00 0.02
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
539,948.64 0.75
J 金融业 5,002,325.81 6.97
K 房地产 业 1,157,845.34 1.61
L 租赁和 商务 服务 业 360,788.57 0.50
M 科学研 究和 技术 服务 业 36,072.00 0.05
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 72,274.20 0.10
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 4,551.00 0.01
R 文化、 体育 和娱 乐业 284,126.65 0.40
S 综合 77,511.00 0.11
合计 24,033,054.46 33.48
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。
8.3 期末 按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值中金绝对收益 2018 年年度报告
第 49 页 共 84 页
比例( %)
1 601318 中国平 安 15,700 880,770.00 1.23
2 000651 格力电 器 18,900 674,541.00 0.94
3 601166 兴业银 行 36,530 545,758.20 0.76
4 600016 民生银 行 84,692 485,285.16 0.68
5 600585 海螺水 泥 12,873 376,921.44 0.53
6 601328 交通银 行 59,000 341,610.00 0.48
7 002004 华邦健 康 70,809 326,429.49 0.45
8 600580 卧龙电 气 50,021 315,132.30 0.44
9 600028 中国石 化 61,500 310,575.00 0.43
10 600031 三一重 工 35,620 297,070.80 0.41
11 601678 滨化股 份 69,299 292,441.78 0.41
12 603766 隆鑫通 用 70,300 287,527.00 0.4
13 601818 光大银 行 74,790 276,723.00 0.39
14 601006 大秦铁 路 32,400 266,652.00 0.37
15 000069 华侨城 A 39,140 248,539.00 0.35
16 300026 红日药 业 79,173 241,477.65 0.34
17 601169 北京银 行 42,648 239,255.28 0.33
18 600019 宝钢股 份 35,700 232,050.00 0.32
19 600383 金地集 团 23,840 229,340.80 0.32
20 600887 伊利股 份 9,910 226,740.80 0.32
21 600104 上汽集 团 8,244 219,867.48 0.31
22 601009 南京银 行 32,010 206,784.60 0.29
23 600881 亚泰集 团 60,156 199,116.36 0.28
24 600000 浦发银 行 20,200 197,960.00 0.28
25 601016 节能风 电 83,159 192,928.88 0.27
26 600597 光明乳 业 23,047 192,672.92 0.27
27 002048 宁波华 翔 18,400 191,912.00 0.27
28 600015 华夏银 行 25,600 189,184.00 0.26
29 601717 郑煤机 33,395 184,674.35 0.26
30 000858 五 粮 液 3,500 178,080.00 0.25
31 600352 浙江龙 盛 17,500 168,875.00 0.24
32 601229 上海银 行 14,976 167,581.44 0.23
33 000157 中联重 科 44,940 159,986.40 0.22
34 000568 泸州老 窖 3,887 158,045.42 0.22
35 601601 中国太 保 5,400 153,522.00 0.21
36 002233 塔牌集 团 15,214 153,052.84 0.21
37 600694 大商股 份 6,295 152,276.05 0.21
38 000999 华润三 九 6,109 151,869.74 0.21 中金绝对收益 2018 年年度报告
第 50 页 共 84 页
39 000898 鞍钢股 份 28,800 147,744.00 0.21
40 600886 国投电 力 17,700 142,485.00 0.2
41 600919 江苏银 行 23,300 139,101.00 0.19
42 600795 国电电 力 52,500 134,400.00 0.19
43 601211 国泰君 安 8,770 134,356.40 0.19
44 601888 中国国 旅 2,200 132,440.00 0.18
45 002332 仙琚制 药 21,590 132,346.70 0.18
46 601005 重庆钢 铁 66,000 128,040.00 0.18
47 600195 中牧股 份 11,971 127,371.44 0.18
48 002304 洋河股 份 1,300 123,136.00 0.17
49 603225 新凤鸣 6,400 120,000.00 0.17
50 600557 康缘药 业 11,568 118,919.04 0.17
51 600153 建发股 份 16,830 118,651.50 0.17
52 002317 众生药 业 13,874 115,847.90 0.16
53 601607 上海医 药 6,740 114,580.00 0.16
54 300088 长信科 技 26,500 109,975.00 0.15
55 600837 海通证 券 12,300 108,240.00 0.15
56 600863 内蒙华 电 45,716 105,603.96 0.15
57 000598 兴蓉环 境 26,190 105,545.70 0.15
58 000848 承德露 露 12,818 103,056.72 0.14
59 601928 凤凰传 媒 12,913 102,529.22 0.14
60 600741 华域汽 车 5,566 102,414.40 0.14
61 600219 南山铝 业 48,350 102,018.50 0.14
62 002589 瑞康医 药 14,538 101,329.86 0.14
63 000501 鄂武商 A 10,643 100,895.64 0.14
64 600900 长江电 力 6,300 100,044.00 0.14
65 603866 桃李面 包 2,200 99,352.00 0.14
66 002422 科伦药 业 4,800 99,120.00 0.14
67 000778 新兴铸 管 22,671 97,712.01 0.14
68 600611 大众交 通 24,479 97,671.21 0.14
69 000415 渤海租 赁 26,700 96,120.00 0.13
70 600030 中信证 券 5,800 92,858.00 0.13
71 600690 青岛海 尔 6,700 92,795.00 0.13
72 601997 贵阳银 行 8,460 90,352.80 0.13
73 603198 迎驾贡 酒 6,400 90,304.00 0.13
74 000623 吉林敖 东 6,210 89,610.30 0.12
75 002345 潮宏基 19,800 88,506.00 0.12
76 600782 新钢股 份 17,300 88,057.00 0.12
77 000877 天山股 份 12,300 87,453.00 0.12 中金绝对收益 2018 年年度报告
第 51 页 共 84 页
78 600594 益佰制 药 15,690 86,608.80 0.12
79 601001 大同煤 业 20,263 86,523.01 0.12
80 000100 TCL 集团 34,700 85,015.00 0.12
81 002640 跨境通 7,699 83,149.20 0.12
82 000039 中集集 团 7,800 82,524.00 0.11
83 600743 华远地 产 33,500 81,070.00 0.11
84 600282 南钢股 份 23,646 80,869.32 0.11
85 600674 川投能 源 9,300 80,631.00 0.11
86 600633 浙数文 化 9,800 79,870.00 0.11
87 600276 恒瑞医 药 1,500 79,125.00 0.11
88 000425 徐工机 械 24,460 79,005.80 0.11
89 600637 东方明 珠 7,714 78,991.36 0.11
90 000729 燕京啤 酒 13,700 77,268.00 0.11
91 600655 豫园股 份 10,400 76,960.00 0.11
92 600170 上海建 工 25,300 76,659.00 0.11
93 600777 新潮能 源 40,100 76,591.00 0.11
94 002081 金 螳 螂 9,200 74,520.00 0.1
95 002244 滨江集 团 18,699 74,422.02 0.1
96 300010 立思辰 10,200 74,052.00 0.1
97 600089 特变电 工 10,742 72,938.18 0.1
98 000552 靖远煤 电 28,289 72,419.84 0.1
99 002444 巨星科 技 7,554 71,611.92 0.1
100 000876 新 希 望 9,730 70,834.40 0.1
101 600566 济川药 业 2,100 70,413.00 0.1
102 002276 万马股 份 13,781 69,456.24 0.1
103 600739 辽宁成 大 6,600 69,036.00 0.1
104 002440 闰土股 份 7,555 67,995.00 0.09
105 600017 日照港 24,574 67,824.24 0.09
106 603858 步长制 药 2,680 67,750.40 0.09
107 000001 平安银 行 7,200 67,536.00 0.09
108 600582 天地科 技 19,659 67,233.78 0.09
109 000887 中鼎股 份 6,609 66,883.08 0.09
110 002146 荣盛发 展 8,300 65,985.00 0.09
111 600006 东风汽 车 18,130 65,268.00 0.09
112 600266 北京城 建 8,200 64,944.00 0.09
113 600048 保利地 产 5,500 64,845.00 0.09
114 000049 德赛电 池 2,221 63,698.28 0.09
115 600618 氯碱化 工 9,809 63,660.41 0.09
116 600657 信达地 产 15,900 62,487.00 0.09 中金绝对收益 2018 年年度报告
第 52 页 共 84 页
117 600056 中国医 药 4,726 59,405.82 0.08
118 600827 百联股 份 7,000 59,150.00 0.08
119 002503 搜于特 25,100 58,985.00 0.08
120 002092 中泰化 学 8,353 58,888.65 0.08
121 002603 以岭药 业 5,530 57,843.80 0.08
122 600062 华润双 鹤 4,739 57,294.51 0.08
123 600572 康恩贝 9,446 56,014.78 0.08
124 600535 天士力 2,880 55,296.00 0.08
125 000541 佛山照 明 10,672 55,280.96 0.08
126 600859 王府井 4,031 54,660.36 0.08
127 000776 广发证 券 4,300 54,524.00 0.08
128 600143 金发科 技 10,601 52,474.95 0.07
129 002426 胜利精 密 22,400 51,968.00 0.07
130 601857 中国石 油 7,200 51,912.00 0.07
131 000685 中山公 用 7,399 51,793.00 0.07
132 601801 皖新传 媒 7,720 51,569.60 0.07
133 601225 陕西煤 业 6,900 51,336.00 0.07
134 002251 步 步 高 6,900 51,198.00 0.07
135 600908 无锡银 行 9,699 50,822.76 0.07
136 002294 信立泰 2,410 50,344.90 0.07
137 601689 拓普集 团 3,393 50,148.54 0.07
138 000423 东阿阿 胶 1,260 49,833.00 0.07
139 600060 海信电 器 5,700 49,476.00 0.07
140 002456 欧菲科 技 5,300 48,707.00 0.07
141 600971 恒源煤 电 8,512 47,922.56 0.07
142 600835 上海机 电 3,192 46,443.60 0.06
143 600606 绿地控 股 7,600 46,436.00 0.06
144 600023 浙能电 力 9,800 46,354.00 0.06
145 601988 中国银 行 12,700 45,847.00 0.06
146 600808 马钢股 份 13,230 45,775.80 0.06
147 002142 宁波银 行 2,800 45,416.00 0.06
148 002308 威创股 份 10,177 45,287.65 0.06
149 600388 龙净环 保 4,418 44,842.70 0.06
150 600820 隧道股 份 7,000 43,820.00 0.06
151 600115 东方航 空 9,200 43,700.00 0.06
152 600660 福耀玻 璃 1,900 43,282.00 0.06
153 600332 白云山 1,200 42,912.00 0.06
154 600623 华谊集 团 5,302 42,840.16 0.06
155 600765 中航重 机 5,734 42,660.96 0.06 中金绝对收益 2018 年年度报告
第 53 页 共 84 页
156 002555 三七互 娱 4,500 42,480.00 0.06
157 600068 葛洲坝 6,700 42,344.00 0.06
158 000625 长安汽 车 6,400 42,176.00 0.06
159 000021 深科技 7,200 41,400.00 0.06
160 002572 索菲亚 2,430 40,702.50 0.06
161 600801 华新水 泥 2,400 40,128.00 0.06
162 601688 华泰证 券 2,400 38,880.00 0.05
163 600522 中天科 技 4,759 38,785.85 0.05
164 601899 紫金矿 业 11,300 37,742.00 0.05
165 600053 九鼎投 资 1,600 37,664.00 0.05
166 601828 美凯龙 3,400 37,536.00 0.05
167 600518 康美药 业 4,000 36,840.00 0.05
168 600926 杭州银 行 4,920 36,408.00 0.05
169 600737 中粮糖 业 4,900 36,064.00 0.05
170 600160 巨化股 份 5,426 35,974.38 0.05
171 600487 亨通光 电 2,100 35,805.00 0.05
172 002024 苏宁易 购 3,600 35,460.00 0.05
173 600348 阳泉煤 业 7,000 35,280.00 0.05
174 000826 启迪桑 德 3,380 35,118.20 0.05
175 603556 海兴电 力 2,700 35,100.00 0.05
176 000661 长春高 新 200 35,000.00 0.05
177 600037 歌华有 线 4,000 34,360.00 0.05
178 600757 长江传 媒 5,255 34,262.60 0.05
179 600291 西水股 份 3,300 33,957.00 0.05
180 600811 东方集 团 9,199 33,668.34 0.05
181 000413 东旭光 电 7,400 33,300.00 0.05
182 600977 中国电 影 2,300 32,936.00 0.05
183 002818 富森美 1,583 32,910.57 0.05
184 600645 中源协 和 2,000 32,480.00 0.05
185 601088 中国神 华 1,800 32,328.00 0.05
186 002128 露天煤 业 4,510 32,291.60 0.04
187 000703 恒逸石 化 2,800 32,256.00 0.04
188 600567 山鹰纸 业 10,000 31,200.00 0.04
189 002202 金风科 技 3,100 30,969.00 0.04
190 000895 双汇发 展 1,310 30,902.90 0.04
191 002152 广电运 通 5,493 30,815.73 0.04
192 000630 铜陵有 色 15,500 30,535.00 0.04
193 000538 云南白 药 400 29,584.00 0.04
194 600177 雅戈尔 4,100 29,479.00 0.04 中金绝对收益 2018 年年度报告
第 54 页 共 84 页
195 601018 宁波港 8,700 29,058.00 0.04
196 000636 风华高 科 2,700 28,998.00 0.04
197 600705 中航资 本 6,830 28,959.20 0.04
198 000961 中南建 设 5,100 28,611.00 0.04
199 601618 中国中 冶 9,100 28,301.00 0.04
200 600999 招商证 券 2,100 28,140.00 0.04
201 601866 中远海 发 12,300 28,044.00 0.04
202 600704 物产中 大 6,100 27,938.00 0.04
203 601985 中国核 电 5,300 27,931.00 0.04
204 000709 河钢股 份 9,800 27,832.00 0.04
205 600426 华鲁恒 升 2,299 27,748.93 0.04
206 600221 海航控 股 14,700 27,636.00 0.04
207 600759 洲际油 气 11,700 27,612.00 0.04
208 600022 山东钢 铁 16,799 26,374.43 0.04
209 000564 供销大 集 10,400 26,312.00 0.04
210 600970 中材国 际 4,785 26,173.95 0.04
211 601966 玲珑轮 胎 1,900 25,935.00 0.04
212 000028 国药一 致 600 24,864.00 0.03
213 600297 广汇汽 车 6,100 24,766.00 0.03
214 002344 海宁皮 城 5,400 24,570.00 0.03
215 000930 中粮生 化 3,300 24,486.00 0.03
216 600058 五矿发 展 3,700 24,087.00 0.03
217 002690 美亚光 电 1,100 23,408.00 0.03
218 002563 森马服 饰 2,600 23,192.00 0.03
219 600307 酒钢宏 兴 12,100 23,111.00 0.03
220 600340 华夏幸 福 900 22,905.00 0.03
221 601555 东吴证 券 3,400 22,780.00 0.03
222 000166 申万宏 源 5,500 22,385.00 0.03
223 601111 中国国 航 2,900 22,156.00 0.03
224 002195 二三四 五 5,969 22,025.61 0.03
225 601788 光大证 券 2,500 21,925.00 0.03
226 601877 正泰电 器 900 21,816.00 0.03
227 600256 广汇能 源 5,800 21,808.00 0.03
228 600516 方大炭 素 1,300 21,723.00 0.03
229 603328 依顿电 子 2,187 21,651.30 0.03
230 600141 兴发集 团 2,100 21,609.00 0.03
231 601231 环旭电 子 2,400 21,600.00 0.03
232 600958 东方证 券 2,700 21,519.00 0.03
233 603355 莱克电 气 1,000 21,500.00 0.03 中金绝对收益 2018 年年度报告
第 55 页 共 84 页
234 000937 冀中能 源 5,500 20,735.00 0.03
235 000061 农 产 品 4,200 20,370.00 0.03
236 002273 水晶光 电 2,100 20,076.00 0.03
237 601608 中信重 工 7,700 20,020.00 0.03
238 600978 宜华生 活 4,860 19,926.00 0.03
239 000980 众泰汽 车 4,600 19,918.00 0.03
240 002437 誉衡药 业 7,100 19,880.00 0.03
241 002064 华峰氨 纶 4,701 19,697.19 0.03
242 601019 山东出 版 2,500 19,550.00 0.03
243 600893 航发动 力 900 19,548.00 0.03
244 000519 中兵红 箭 3,100 19,499.00 0.03
245 600565 迪马股 份 7,497 19,492.20 0.03
246 002385 大北农 6,000 19,200.00 0.03
247 600478 科力远 4,900 19,110.00 0.03
248 601998 中信银 行 3,500 19,075.00 0.03
249 600438 通威股 份 2,300 19,044.00 0.03
250 600329 中新药 业 1,500 18,660.00 0.03
251 600196 复星医 药 800 18,616.00 0.03
252 600029 南方航 空 2,800 18,592.00 0.03
253 601200 上海环 境 1,400 18,578.00 0.03
254 000983 西山煤 电 3,300 18,117.00 0.03
255 600428 中远海 特 5,500 17,875.00 0.02
256 300296 利亚德 2,300 17,687.00 0.02
257 601992 金隅集 团 5,000 17,500.00 0.02
258 300297 蓝盾股 份 3,428 17,140.00 0.02
259 601901 方正证 券 3,200 16,992.00 0.02
260 000528 柳
工 2,790 16,935.30 0.02
261 603877 太平鸟 900 16,911.00 0.02
262 601377 兴业证 券 3,600 16,704.00 0.02
263 002831 裕同科 技 400 16,024.00 0.02
264 600507 方大特 钢 1,600 15,984.00 0.02
265 000671 阳 光 城 3,000 15,570.00 0.02
266 300122 智飞生 物 400 15,504.00 0.02
267 000783 长江证 券 3,000 15,450.00 0.02
268 601811 新华文 轩 1,648 15,342.88 0.02
269 002241 歌尔股 份 2,200 15,136.00 0.02
270 002736 国信证 券 1,800 15,066.00 0.02
271 002410 广联达 712 14,816.72 0.02
272 000830 鲁西化 工 1,499 14,690.20 0.02 中金绝对收益 2018 年年度报告
第 56 页 共 84 页
273 000997 新 大 陆 1,000 14,640.00 0.02
274 002221 东华能 源 1,800 14,508.00 0.02
275 000926 福星股 份 2,329 14,253.48 0.02
276 000537 广宇发 展 1,900 14,231.00 0.02
277 002375 亚厦股 份 2,800 14,112.00 0.02
278 600188 兖州煤 业 1,600 14,048.00 0.02
279 300253 卫宁健 康 1,100 13,706.00 0.02
280 600100 同方股 份 1,400 13,622.00 0.02
281 000963 华东医 药 500 13,230.00 0.02
282 600584 长电科 技 1,600 13,184.00 0.02
283 603260 合盛硅 业 300 13,140.00 0.02
284 600109 国金证 券 1,800 12,888.00 0.02
285 601117 中国化 学 2,400 12,864.00 0.02
286 600258 首旅酒 店 800 12,768.00 0.02
287 600563 法拉电 子 300 12,642.00 0.02
288 601898 中煤能 源 2,700 12,555.00 0.02
289 600398 海澜之 家 1,470 12,465.60 0.02
290 000786 北新建 材 900 12,384.00 0.02
291 000060 中金岭 南 3,100 12,276.00 0.02
292 000878 云南铜 业 1,500 11,895.00 0.02
293 600750 江中药 业 700 11,851.00 0.02
294 600409 三友化 工 2,054 11,748.88 0.02
295 300182 捷成股 份 2,715 11,647.35 0.02
296 002439 启明星 辰 565 11,616.40 0.02
297 000488 晨鸣纸 业 2,058 11,545.38 0.02
298 300055 万邦达 1,500 11,505.00 0.02
299 603885 吉祥航 空 900 11,277.00 0.02
300 000581 威孚高 科 637 11,249.42 0.02
301 600125 铁龙物 流 1,600 11,200.00 0.02
302 002373 千方科 技 1,000 11,120.00 0.02
303 002601 龙蟒佰 利 900 11,070.00 0.02
304 600085 同仁堂 400 11,000.00 0.02
305 603000 人民网 1,500 10,950.00 0.02
306 600169 太原重 工 4,899 10,924.77 0.02
307 300168 万达信 息 900 10,791.00 0.02
308 600642 申能股 份 2,199 10,731.12 0.01
309 002268 卫 士 通 600 10,716.00 0.01
310 601168 西部矿 业 1,820 10,592.40 0.01
311 600466 蓝光发 展 1,954 10,512.52 0.01 中金绝对收益 2018 年年度报告
第 57 页 共 84 页
312 000728 国元证 券 1,500 10,470.00 0.01
313 600138 中青旅 800 10,312.00 0.01
314 000612 焦作万 方 2,600 10,296.00 0.01
315 603888 新华网 800 10,272.00 0.01
316 000338 潍柴动 力 1,330 10,241.00 0.01
317 300408 三环集 团 600 10,152.00 0.01
318 601179 中国西 电 3,000 10,080.00 0.01
319 300002 神州泰 岳 3,054 10,078.20 0.01
320 601326 秦港股 份 3,200 10,048.00 0.01
321 600717 天津港 1,420 10,039.40 0.01
322 600787 中储股 份 2,000 10,000.00 0.01
323 002673 西部证券 1,300 9,971.00 0.01
324 000656 金科股 份 1,600 9,904.00 0.01
325 601333 广深铁 路 3,100 9,796.00 0.01
326 600718 东软集 团 829 9,574.95 0.01
327 601198 东兴证 券 1,000 9,560.00 0.01
328 600879 航天电 子 1,700 9,197.00 0.01
329 002001 新 和 成 600 9,006.00 0.01
330 000959 首钢股份 2,400 8,952.00 0.01
331 000563 陕国投 A 3,200 8,576.00 0.01
332 000066 中国长 城 1,800 8,532.00 0.01
333 000990 诚志股 份 700 8,407.00 0.01
334 002065 东华软 件 1,200 8,340.00 0.01
335 000062 深圳华 强 500 8,330.00 0.01
336 300166 东方国 信 800 8,288.00 0.01
337 002468 申通快 递 500 8,225.00 0.01
338 002797 第一创 业 1,500 8,130.00 0.01
339 600027 华电国 际 1,700 8,075.00 0.01
340 600673 东阳光 科 1,100 8,008.00 0.01
341 601880 大连港 4,200 7,770.00 0.01
342 600098 广州发 展 1,300 7,358.00 0.01
343 600369 西南证 券 2,100 7,308.00 0.01
344 600998 九州通 500 7,300.00 0.01
345 601878 浙商证 券 1,000 7,260.00 0.01
346 600549 厦门钨 业 600 7,248.00 0.01
347 300433 蓝思科 技 1,100 7,161.00 0.01
348 000089 深圳机 场 900 7,011.00 0.01
349 600809 山西汾 酒 200 7,010.00 0.01
350 603568 伟明环 保 300 6,855.00 0.01 中金绝对收益 2018 年年度报告
第 58 页 共 84 页
351 600885 宏发股 份 300 6,768.00 0.01
352 600410 华胜天 成 1,100 6,446.00 0.01
353 000158 常山北 明 1,200 6,264.00 0.01
354 600536 中国软 件 299 6,258.07 0.01
355 601881 中国银 河 900 6,138.00 0.01
356 600909 华安证 券 1,300 6,136.00 0.01
357 601958 金钼股 份 1,000 5,920.00 0.01
358 000758 中色股 份 1,600 5,840.00 0.01
359 002078 太阳纸 业 1,021 5,819.70 0.01
360 300324 旋极信 息 1,033 5,795.13 0.01
361 300142 沃森生 物 300 5,730.00 0.01
362 300058 蓝色光 标 1,300 5,642.00 0.01
363 600067 冠城大 通 1,500 5,580.00 0.01
364 000012 南玻A 1,396 5,570.04 0.01
365 600390 五矿资 本 800 5,568.00 0.01
366 000036 华联控 股 1,000 5,510.00 0.01
367 600873 梅花生 物 1,300 5,486.00 0.01
368 002099 海翔药 业 1,200 5,424.00 0.01
369 600252 中恒集 团 2,100 5,397.00 0.01
370 600061 国投资 本 600 5,394.00 0.01
371 000965 天保基 建 1,400 5,390.00 0.01
372 002110 三钢闽 光 420 5,371.80 0.01
373 600035 楚天高 速 1,800 5,310.00 0.01
374 600346 恒力股 份 400 5,300.00 0.01
375 601003 柳钢股 份 800 5,256.00 0.01
376 601919 中远海 控 1,300 5,252.00 0.01
377 000828 东莞控 股 700 5,229.00 0.01
378 600308 华泰股 份 1,200 5,220.00 0.01
379 000031 中粮地 产 1,064 5,192.32 0.01
380 601588 北辰实 业 1,900 5,149.00 0.01
381 002280 联络互 动 1,322 5,116.14 0.01
382 000672 上峰水 泥 600 5,064.00 0.01
383 000900 现代投 资 1,300 5,057.00 0.01
384 002091 江苏国 泰 900 5,040.00 0.01
385 000717 *ST 韶钢 1,100 5,005.00 0.01
386 603228 景旺电 子 100 4,999.00 0.01
387 002299 圣农发 展 300 4,962.00 0.01
388 000301 东方市 场 900 4,914.00 0.01
389 600021 上海电 力 600 4,860.00 0.01 中金绝对收益 2018 年年度报告
第 59 页 共 84 页
390 000932 华菱钢 铁 800 4,848.00 0.01
391 300082 奥克股 份 800 4,800.00 0.01
392 000503 国新健 康 300 4,764.00 0.01
393 002583 海能达 600 4,734.00 0.01
394 600668 尖峰集 团 400 4,720.00 0.01
395 603980 吉华集 团 400 4,708.00 0.01
396 000620 新华联 1,200 4,692.00 0.01
397 002368 太极股 份 200 4640.00 0.01
398 002482 广田集 团 800 4632.00 0.01
399 600382 广东明 珠 600 4632.00 0.01
400 300244 迪安诊 断 300 4551.00 0.01
401 603869 新智认 知 300 4512.00 0.01
402 600295 鄂尔多 斯 600 4,500.00 0.01
403 601677 明泰铝 业 500 4,395.00 0.01
404 000708 大冶特 钢 500 4,385.00 0.01
405 000761 本钢板 材 1,300 4,368.00 0.01
406 300121 阳谷华 泰 500 4,270.00 0.01
407 300287 飞利信 1,127 4,260.06 0.01
408 600515 海航基 础 900 4,239.00 0.01
409 002391 长青股 份 400 4,220.00 0.01
410 600033 福建高 速 1,400 4,158.00 0.01
411 600823 世茂股 份 1,100 4,136.00 0.01
412 300115 长盈精 密 500 4,095.00 0.01
413 002394 联发股 份 400 4,032.00 0.01
414 600183 生益科 技 400 4,024.00 0.01
415 000600 建投能 源 800 4,016.00 0.01
416 000426 兴业矿 业 800 3,984.00 0.01
417 601100 恒立液 压 200 3,962.00 0.01
418 600337 美克家 居 1,000 3,950.00 0.01
419 002685 华东重 机 800 3,936.00 0.01
420 300485 赛升药 业 400 3,924.00 0.01
421 600123 兰花科 创 600 3,912.00 0.01
422 600373 中文传 媒 300 3,903.00 0.01
423 000726 鲁
泰A 400 3,884.00 0.01
424 002087 新野纺 织 1,100 3,883.00 0.01
425 603609 禾丰牧 业 500 3,875.00 0.01
426 002392 北京利 尔 1,200 3,840.00 0.01
427 000960 锡业股 份 400 3,816.00 0.01
428 300107 建新股 份 400 3,772.00 0.01 中金绝对收益 2018 年年度报告
第 60 页 共 84 页
429 600173 卧龙地 产 1,000 3,770.00 0.01
430 603077 和邦生 物 2,300 3,726.00 0.01
431 300159 新研股 份 800 3,688.00 0.01
432 002322 理工环 科 400 3,632.00 0.01
433 002398 建研集 团 800 3,592.00 0.01
434 601126 四方股 份 700 3,563.00 0
435 300437 清水源 300 3,504.00 0
436 002773 康弘药 业 100 3,407.00 0
437 600997 开滦股 份 600 3,402.00 0
438 002635 安洁科 技 300 3,399.00 0
439 600862 中航高 科 600 3,360.00 0
440 002051 中工国 际 300 3,324.00 0
441 603113 金能科 技 300 3,291.00 0
442 600987 航民股 份 400 3,272.00 0
443 000560 我爱我 家 700 3,269.00 0
444 000789 万年青 300 3,267.00 0
445 603808 歌力思 200 3,248.00 0
446 601311 骆驼股 份 366 3,231.78 0
447 002478 常宝股 份 700 3,220.00 0
448 000723 美锦能 源 1,000 3,210.00 0
449 600596 新安股 份 300 3,207.00 0
450 600350 山东高 速 700 3,192.00 0
451 002512 达华智 能 600 3,186.00 0
452 603599 广信股 份 300 3,150.00 0
453 600097 开创国 际 300 3,087.00 0
454 000559 万向钱 潮 600 3,072.00 0
455 000791 甘肃电 投 600 3,036.00 0
456 601000 唐山港 1,269 3,020.22 0
457 601101 昊华能 源 500 3,005.00 0
458 600643 爱建集 团 353 2,996.97 0
459 603169 兰石重 装 700 2,989.00 0
460 000059 华锦股 份 500 2,970.00 0
461 002083 孚日股 份 600 2,958.00 0
462 600901 江苏租 赁 500 2,955.00 0
463 601233 桐昆股 份 300 2,928.00 0
464 603369 今世缘 200 2,898.00 0
465 601098 中南传 媒 230 2,875.00 0
466 000543 皖能电 力 600 2,874.00 0
467 600277 亿利洁 能 503 2,846.98 0 中金绝对收益 2018 年年度报告
第 61 页 共 84 页
468 002433 太安堂 600 2,814.00 0
469 300233 金城医 药 200 2,730.00 0
470 600458 时代新 材 400 2,712.00 0
471 600751 海航科 技 1,000 2,710.00 0
472 002753 永东股 份 300 2,706.00 0
473 600792 云煤能 源 1,000 2,680.00 0
474 600079 人福医 药 264 2,676.96 0
475 600179 安通控 股 400 2,660.00 0
476 002728 特一药 业 200 2,624.00 0
477 600395 盘江股 份 522 2,615.22 0
478 601066 中信建 投 300 2,613.00 0
479 002642 荣之联 400 2,576.00 0
480 300217 东方电 热 1,100 2,563.00 0
481 002807 江阴银 行 500 2,540.00 0
482 601020 华钰矿 业 300 2,538.00 0
483 000731 四川美 丰 500 2,510.00 0
484 603360 百傲化 学 200 2,472.00 0
485 000738 航发控 制 200 2,412.00 0
486 002588 史丹利 620 2,411.80 0
487 603298 杭叉集 团 200 2,364.00 0
488 603855 华荣股 份 300 2,364.00 0
489 002311 海大集 团 100 2,317.00 0
490 300219 鸿利智 汇 300 2,298.00 0
491 002314 南山控 股 800 2,296.00 0
492 002641 永高股 份 700 2,282.00 0
493 002186 全 聚 德 200 2,276.00 0
494 000969 安泰科 技 500 2,275.00 0
495 002505 大康农 业 1,400 2,268.00 0
496 000888 峨眉山 A 400 2,264.00 0
497 600126 杭钢股 份 500 2,255.00 0
498 600482 中国动 力 100 2,227.00 0
499 300291 华录百 纳 500 2,225.00 0
500 300459 金科文 化 300 2,205.00 0
501 000970 中科三 环 300 2,199.00 0
502 601108 财通证 券 300 2,166.00 0
503 300089 文化长 城 400 2,124.00 0
504 002435 长江润 发 400 2,116.00 0
505 002541 鸿路钢 构 300 2,106.00 0
506 603116 红蜻蜓 300 2,091.00 0 中金绝对收益 2018 年年度报告
第 62 页 共 84 页
507 002449 国星光 电 200 2,076.00 0
508 300338 开元股 份 300 2,073.00 0
509 300276 三丰智 能 200 2,062.00 0
510 600500 中化国 际 300 2,052.00 0
511 000419 通程控 股 500 2,040.00 0
512 002701 奥瑞金 400 2,024.00 0
513 300316 晶盛机 电 200 2,004.00 0
514 603669 灵康药 业 200 1,980.00 0
515 000863 三湘印 象 500 1,955.00 0
516 002111 威海广 泰 200 1,948.00 0
517 300202 聚龙股 份 300 1,932.00 0
518 603636 南威软 件 200 1,920.00 0
519 002318 久立特 材 300 1,902.00 0
520 600054 黄山旅 游 200 1,876.00 0
521 600335 国机汽 车 300 1,872.00 0
522 002430 杭氧股 份 200 1,870.00 0
523 600985 淮北矿 业 200 1,860.00 0
524 600839 四川长 虹 800 1,848.00 0
525 000813 德展健 康 200 1,836.00 0
526 600420 现代制 药 200 1,828.00 0
527 000553 安道麦 A 200 1,826.00 0
528 300315 掌趣科 技 500 1,765.00 0
529 002600 领益智 造 700 1,750.00 0
530 600162 香江控 股 800 1,744.00 0
531 002663 普邦股 份 700 1,729.00 0
532 002088 鲁阳节 能 200 1,694.00 0
533 601900 南方传 媒 200 1,684.00 0
534 601718 际华集 团 500 1,675.00 0
535 002056 横店东 磁 300 1,659.00 0
536 002249 大洋电 机 500 1,650.00 0
537 600499 科达洁 能 400 1,616.00 0
538 603385 惠达卫 浴 200 1,602.00 0
539 000156 华数传 媒 200 1,586.00 0
540 600875 东方电 气 200 1,578.00 0
541 000719 中原传 媒 200 1,574.00 0
542 600269 赣粤高 速 400 1,560.00 0
543 002697 红旗连 锁 300 1,539.00 0
544 002274 华昌化 工 300 1,521.00 0
545 300045 华力创 通 200 1,516.00 0 中金绝对收益 2018 年年度报告
第 63 页 共 84 页
546 002546 新联电 子 400 1,508.00 0
547 603020 爱普股 份 200 1,486.00 0
548 000026 飞亚达 A 200 1,458.00 0
549 600869 智慧能 源 300 1,455.00 0
550 002538 司尔特 300 1,449.00 0
551 000892 欢瑞世 纪 300 1,428.00 0
552 300114 中航电 测 200 1,424.00 0
553 002475 立讯精 密 100 1,406.00 0
554 002540 亚太科 技 300 1,386.00 0
555 600261 阳光照 明 400 1,364.00 0
556 601137 博威合 金 200 1,364.00 0
557 300098 高新兴 200 1,352.00 0
558 002798 帝欧家 居 100 1,341.00 0
559 601106 中国一 重 500 1,335.00 0
560 600546 山煤国 际 400 1,328.00 0
561 600525 长园集 团 300 1,314.00 0
562 000639 西王食 品 200 1,282.00 0
563 600731 湖南海 利 300 1,266.00 0
564 002277 友阿股 份 400 1,264.00 0
565 603968 醋化股 份 100 1,264.00 0
566 600513 联环药 业 200 1,190.00 0
567 002672 东江环 保 100 1,144.00 0
568 002033 丽江旅 游 200 1,134.00 0
569 603025 大豪科 技 100 1,115.00 0
570 601158 重庆水 务 200 1,112.00 0
571 600894 广日股 份 200 1,090.00 0
572 601398 工商银 行 200 1,058.00 0
573 000978 桂林旅 游 200 1,046.00 0
574 600665 天地源 300 1,032.00 0
575 601999 出版传 媒 200 1,014.00 0
576 603333 尚纬股 份 200 1,002.00 0
577 600233 圆通速 递 100 1,000.00 0
578 002498 汉缆股 份 500 995.00 0
579 600184 光电股 份 100 977.00 0
580 002648 卫星石 化 100 967.00 0
581 000090 天健集 团 200 920.00 0
582 600805 悦达投 资 200 920.00 0
583 002154 报 喜 鸟 300 909.00 0
584 000529 广弘控 股 200 896.00 0 中金绝对收益 2018 年年度报告
第 64 页 共 84 页
585 002696 百洋股 份 100 896.00 0
586 002717 岭南股 份 100 891.00 0
587 002400 省广集 团 300 888.00 0
588 002225 濮耐股 份 200 884.00 0
589 600239 云南城 投 300 864 0
590 600598 北大荒 100 856.00 0
591 600537 亿晶光 电 300 849.00 0
592 000716 黑芝麻 300 837.00 0
593 002489 浙江永 强 300 792.00 0
594 600479 千金药 业 100 776.00 0
595 603979 金诚信 100 749.00 0
596 600488 天药股 份 200 746.00 0
597 002240 威华股 份 100 729.00 0
598 600973 宝胜股 份 200 724.00 0
599 002279 久其软 件 100 711.00 0
600 600469 风神股 份 200 706.00 0
601 600361 华联综 超 200 678.00 0
602 002487 大金重 工 200 668.00 0
603 000682 东方电 子 200 662.00 0
604 600039 四川路 桥 200 656.00 0
605 601128 常熟银 行 100 614.00 0
606 600501 航天晨 光 100 607.00 0
607 002500 山西证 券 100 592.00 0
608 002068 黑猫股 份 100 590.00 0
609 002416 爱施德 100 588.00 0
610 600356 恒丰纸 业 100 549.00 0
611 600190 锦州港 200 534.00 0
612 002406 远东传 动 100 529.00 0
613 600050 中国联 通 100 517.00 0
614 600416 湘电股 份 100 516.00 0
615 300185 通裕重 工 300 483.00 0
616 002303 美盈森 100 465.00 0
617 002171 楚江新 材 100 463.00 0
618 002100 天康生 物 100 420.00 0
619 600589 广东榕 泰 100 408.00 0
620 002266 浙富控 股 100 407.00 0
621 600664 哈药股 份 100 395.00 0
622 002139 拓邦股 份 100 392.00 0
623 601199 江南水 务 100 356.00 0 中金绝对收益 2018 年年度报告
第 65 页 共 84 页
624 601600 中国铝 业 100 355.00 0
625 600780 通宝能 源 100 323.00 0
626 601908 京运通 100 315.00 0
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 601318 中国平 安 5,510,617.37 7.33
2 600519 贵州茅 台 5,362,752.00 7.13
3 601678 滨化股 份 5,276,490.00 7.02
4 601166 兴业银 行 4,880,587.00 6.49
5 600016 民生银 行 4,623,452.00 6.15
6 600557 康缘药 业 4,612,285.56 6.14
7 601717 郑煤机 4,220,641.00 5.62
8 600104 上汽集 团 3,911,708.32 5.20
9 600887 伊利股 份 3,792,001.28 5.04
10 600611 大众交 通 3,774,062.41 5.02
11 600572 康恩贝 3,710,062.04 4.94
12 600422 昆药集 团 3,425,951.81 4.56
13 601818 光大银 行 3,341,475.00 4.45
14 000848 承德露 露 3,306,536.91 4.40
15 600585 海螺水 泥 3,303,028.29 4.39
16 601006 大秦铁 路 3,286,040.00 4.37
17 000338 潍柴动 力 3,276,868.00 4.36
18 002304 洋河股 份 3,169,508.94 4.22
19 000778 新兴铸 管 3,158,609.00 4.20
20 601009 南京银 行 3,110,744.54 4.14
21 600978 宜华生 活 3,095,211.80 4.12
22 300039 上海凯 宝 3,092,613.51 4.11
23 000718 苏宁环 球 3,031,468.70 4.03
24 600597 光明乳 业 3,024,226.12 4.02
25 601169 北京银 行 3,004,494.31 4.00
26 002317 众生药 业 2,992,965.12 3.98
27 002603 以岭药 业 2,954,623.00 3.93 中金绝对收益 2018 年年度报告
第 66 页 共 84 页
28 600015 华夏银 行 2,935,529.00 3.91
29 002233 塔牌集 团 2,863,003.90 3.81
30 600383 金地集 团 2,843,379.00 3.78
31 600919 江苏银 行 2,799,178.00 3.72
32 000651 格力电 器 2,749,798.00 3.66
33 300026 红日药 业 2,620,854.08 3.49
34 601888 中国国 旅 2,609,911.00 3.47
35 002332 仙琚制 药 2,565,969.00 3.41
36 000069 华侨城 A 2,558,712.32 3.40
37 600282 南钢股 份 2,553,299.00 3.40
38 600801 华新水 泥 2,543,223.00 3.38
39 600376 首开股 份 2,525,297.57 3.36
40 600031 三一重 工 2,524,775.00 3.36
41 600881 亚泰集 团 2,517,673.00 3.35
42 603198 迎驾贡 酒 2,501,963.57 3.33
43 600741 华域汽 车 2,427,663.18 3.23
44 601168 西部矿 业 2,363,351.00 3.14
45 000568 泸州老 窖 2,363,156.52 3.14
46 601001 大同煤 业 2,362,349.69 3.14
47 603188 亚邦股 份 2,333,991.00 3.11
48 600195 中牧股 份 2,329,004.99 3.10
49 600309 万华化 学 2,325,241.00 3.09
50 000898 鞍钢股 份 2,293,171.00 3.05
51 601229 上海银 行 2,291,042.82 3.05
52 002508 老板电 器 2,262,417.21 3.01
53 601811 新华文 轩 2,253,157.96 3.00
54 601233 桐昆股 份 2,245,134.00 2.99
55 600694 大商股 份 2,235,515.29 2.97
56 600525 长园集 团 2,227,747.40 2.96
57 600170 上海建工 2,223,609.00 2.96
58 600820 隧道股 份 2,216,544.00 2.95
59 600481 双良节 能 2,216,143.00 2.95
60 600153 建发股 份 2,187,536.16 2.91
61 600369 西南证 券 2,172,402.00 2.89
62 002004 华邦健 康 2,168,996.00 2.89
63 600216 浙江医 药 2,125,634.90 2.83 中金绝对收益 2018 年年度报告
第 67 页 共 84 页
64 000858 五 粮 液 2,104,122.00 2.80
65 600126 杭钢股 份 2,095,638.00 2.79
66 002310 东方园 林 2,075,961.00 2.76
67 600089 特变电 工 2,036,318.34 2.71
68 600655 豫园股 份 2,025,911.00 2.70
69 600208 新湖中 宝 2,023,855.00 2.69
70 600808 马钢股 份 2,019,441.00 2.69
71 000625 长安汽 车 2,015,618.00 2.68
72 000826 启迪桑 德 2,003,896.40 2.67
73 000425 徐工机 械 1,968,415.00 2.62
74 601997 贵阳银 行 1,965,607.77 2.62
75 002572 索菲亚 1,953,937.00 2.60
76 600438 通威股 份 1,952,058.00 2.60
77 600674 川投能 源 1,946,970.00 2.59
78 000528 柳
工 1,938,465.00 2.58
79 000157 中联重 科 1,934,842.40 2.57
80 600028 中国石 化 1,897,626.00 2.52
81 601016 节能风 电 1,897,404.00 2.52
82 600073 上海梅 林 1,883,598.14 2.51
83 000895 双汇发 展 1,880,931.47 2.50
84 000623 吉林敖 东 1,868,196.37 2.49
85 002294 信立泰 1,862,961.00 2.48
86 000049 德赛电 池 1,836,867.24 2.44
87 600094 大名城 1,827,152.16 2.43
88 000423 东阿阿 胶 1,824,285.00 2.43
89 002152 广电运 通 1,806,244.00 2.40
90 000031 中粮地 产 1,804,421.80 2.40
91 600580 卧龙电 气 1,786,548.12 2.38
92 600009 上海机 场 1,762,084.00 2.34
93 600219 南山铝 业 1,757,415.00 2.34
94 601328 交通银 行 1,746,434.00 2.32
95 000552 靖远煤 电 1,729,925.00 2.30
96 002589 瑞康医 药 1,693,680.43 2.25
97 600059 古越龙 山 1,675,284.00 2.23
98 600755 厦门国 贸 1,674,597.00 2.23
99 600757 长江传 媒 1,674,354.00 2.23 中金绝对收益 2018 年年度报告
第 68 页 共 84 页
100 600000 浦发银 行 1,667,829.39 2.22
101 000999 华润三 九 1,667,288.00 2.22
102 600970 中材国 际 1,649,593.00 2.19
103 601928 凤凰传 媒 1,639,208.00 2.18
104 002048 宁波华 翔 1,632,121.00 2.17
105 600056 中国医 药 1,628,723.97 2.17
106 002056 横店东 磁 1,619,081.24 2.15
107 600143 金发科 技 1,607,959.50 2.14
108 603288 海天味 业 1,602,492.00 2.13
109 601288 农业银 行 1,599,669.00 2.13
110 600863 内蒙华 电 1,592,349.00 2.12
111 002142 宁波银 行 1,586,742.00 2.11
112 600064 南京高 科 1,575,358.34 2.10
113 600266 北京城 建 1,563,022.00 2.08
114 601021 春秋航 空 1,556,280.00 2.07
115 600256 广汇能 源 1,537,477.00 2.05
116 600516 方大炭 素 1,542,786.03 2.05
117 600160 巨化股 份 1,519,138.00 2.02
118 603056 德邦股 份 1,510,157.00 2.01
119 000488 晨鸣纸 业 1,504,913.00
2.00
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 600519 贵州茅 台 5,380,014.08 7.16
2 601678 滨化股 份 4,974,122.04 6.62
3 601717 郑煤机 4,878,697.77 6.49
4 601318 中国平 安 4,634,196.00 6.17
5 600557 康缘药 业 4,538,395.12 6.04
6 601166 兴业银 行 4,271,432.05 5.68
7 600016 民生银 行 3,829,978.40 5.10
8 600104 上汽集 团 3,668,654.32 4.88
9 600887 伊利股 份 3,645,873.40 4.85
10 600525 长园集 团 3,605,739.30 4.80
11 600572 康恩贝 3,600,511.05 4.79
12 600611 大众交 通 3,515,575.96 4.68 中金绝对收益 2018 年年度报告
第 69 页 共 84 页
13 000778 新兴铸 管 3,495,040.06 4.65
14 000338 潍柴动 力 3,263,674.80 4.34
15 000718 苏宁环 球 3,139,740.95 4.18
16 002304 洋河股 份 3,048,285.00 4.06
17 600422 昆药集 团 3,041,732.32 4.05
18 601001 大同煤 业 3,039,856.36 4.04
19 000848 承德露 露 2,980,471.68 3.97
20 601818 光大银 行 2,978,685.70 3.96
21 601006 大秦铁 路 2,953,536.00 3.93
22 600585 海螺水 泥 2,850,473.75 3.79
23 600438 通威股 份 2,786,478.16 3.71
24 300039 上海凯 宝 2,747,968.78 3.66
25 601888 中国国 旅 2,699,798.74 3.59
26 601009 南京银 行 2,699,583.76 3.59
27 002233 塔牌集 团 2,697,672.70 3.59
28 600978 宜华生 活 2,662,996.29 3.54
29 002603 以岭药 业 2,611,959.30 3.47
30 600597 光明乳 业 2,581,003.36 3.43
31 601233 桐昆股 份 2,571,649.81 3.42
32 002332 仙琚制 药 2,557,176.98 3.40
33 600801 华新水 泥 2,556,127.28 3.40
34 002317 众生药 业 2,540,428.50 3.38
35 600919 江苏银 行 2,505,523.00 3.33
36 603198 迎驾贡 酒 2,501,749.66 3.33
37 601169 北京银 行 2,498,765.16 3.32
38 600282 南钢股 份 2,451,043.90 3.26
39 600015 华夏银 行 2,446,220.06 3.25
40 600808 马钢股 份 2,397,641.75 3.19
41 600383 金地集 团 2,366,662.00 3.15
42 600694 大商股 份 2,345,775.94 3.12
43 300026 红日药 业 2,334,435.56 3.11
44 603188 亚邦股 份 2,323,630.04 3.09
45 000488 晨鸣纸 业 2,320,982.64 3.09
46 600580 卧龙电 气 2,249,432.23 2.99
47 600141 兴发集 团 2,248,495.51 2.99
48 600160 巨化股 份 2,232,470.32 2.97
49 600755 厦门国 贸 2,204,819.34 2.93
50 300115 长盈精 密 2,201,559.15 2.93 中金绝对收益 2018 年年度报告
第 70 页 共 84 页
51 600195 中牧股 份 2,199,247.09 2.93
52 600881 亚泰集 团 2,197,737.11 2.92
53 601811 新华文 轩 2,194,187.93 2.92
54 600741 华域汽 车 2,190,341.57 2.91
55 000528 柳
工 2,187,048.07 2.91
56 000898 鞍钢股 份 2,184,706.40 2.91
57 600376 首开股 份 2,184,117.50 2.91
58 600481 双良节 能 2,183,496.10 2.90
59 002508 老板电 器 2,181,391.20 2.90
60 601229 上海银 行 2,175,992.80 2.89
61 600970 中材国 际 2,143,799.50 2.85
62 601168 西部矿 业 2,143,400.69 2.85
63 600031 三一重 工 2,135,656.18 2.84
64 600309 万华化 学 2,127,640.98 2.83
65 600126 杭钢股 份 2,057,202.37 2.74
66 000069 华侨城 A 2,050,807.80 2.73
67 600757 长江传 媒 2,027,181.72 2.70
68 600820 隧道股 份 1,994,361.00 2.65
69 600009 上海机 场 1,991,292.10 2.65
70 600664 哈药股 份 1,980,451.42 2.63
71 000651 格力电 器 1,959,599.00 2.61
72 000568 泸州老 窖 1,927,399.99 2.56
73 000786 北新建 材 1,923,653.29 2.56
74 600655 豫园股 份 1,923,215.66 2.56
75 000895 双汇发 展 1,889,930.18 2.51
76 600516 方大炭 素 1,888,080.50 2.51
77 000425 徐工机 械 1,881,427.40 2.50
78 600089 特变电 工 1,880,894.42 2.50
79 600369 西南证 券 1,870,737.00 2.49
80 600073 上海梅 林 1,866,923.38 2.48
81 600170 上海建 工 1,859,277.00 2.47
82 600565 迪马股 份 1,843,990.10 2.45
83 600674 川投能 源 1,821,540.40 2.42
84 002416 爱施德 1,797,107.70 2.39
85 600216 浙江医 药 1,789,937.89 2.38
86 600079 人福医 药 1,785,204.47 2.38
87 000625 长安汽 车 1,775,002.00 2.36
88 000423 东阿阿 胶 1,773,092.50 2.36 中金绝对收益 2018 年年度报告
第 71 页 共 84 页
89 600765 中航重 机 1,766,128.10 2.35
90 002048 宁波华 翔 1,763,424.22 2.35
91 600094 大名城 1,759,631.19 2.34
92 000049 德赛电 池 1,751,345.54 2.33
93 002152 广电运 通 1,744,871.89 2.32
94 603025 大豪科 技 1,723,003.85 2.29
95 002572 索菲亚 1,717,068.08 2.28
96 002078 太阳纸 业 1,711,410.83 2.28
97 600059 古越龙 山 1,682,568.52 2.24
98 000858 五 粮 液 1,681,307.00 2.24
99 000661 长春高 新 1,677,851.72 2.23
100 002056 横店东 磁 1,672,672.04 2.23
101 601997 贵阳银 行 1,666,587.41 2.22
102 002004 华邦健 康 1,662,433.06 2.21
103 601016 节能风 电 1,644,992.44 2.19
104 002294 信立泰 1,640,315.10 2.18
105 601288 农业银 行 1,631,140.00 2.17
106 000157 中联重 科 1,627,122.00 2.16
107 600153 建发股 份 1,625,574.30 2.16
108 600208 新湖中 宝 1,624,714.00 2.16
109 000031 中粮地 产 1,624,418.20 2.16
110 000598 兴蓉环 境 1,600,126.97 2.13
111 600436 片仔癀 1,579,990.50 2.10
112 000552 靖远煤 电 1,578,128.46 2.10
113 601021 春秋航 空 1,577,645.50 2.10
114 600428 中远海 特 1,575,349.06 2.10
115 000623 吉林敖 东 1,570,233.73 2.09
116 000999 华润三 九 1,541,132.28 2.05
117 002142 宁波银 行 1,541,009.80 2.05
118 600256 广汇能 源 1,534,560.95 2.04
119 600219 南山铝 业 1,526,334.00 2.03
120 603288 海天味 业 1,525,433.42 2.03
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 566,256,306.41
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 564,207,136.17
注: 8.4.1 项“ 买入 金额” 、 8.4.2 项“ 卖出 金额” 及 8.4.3 项“ 买 入股 票成 本” 、 “ 卖出 股票收 入” 均按中金绝对收益 2018 年年度报告
第 72 页 共 84 页
买入或 卖出 成交 金额 (成 交单价 乘以 成交 数量 )填 列,不 考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序所 有资 产支持 证券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
代码 名称
持仓量 (买/
卖)
合约市 值 (元 )
公允价 值变
动(元 )
风险说 明
IC1901
中证 500 期
货 1901 合约
-9 -7,435,800.00 257,520.00 -
IF1901
沪深 300 期
货 1901 合约
-14 -12,615,120.00 702,180.00 -
公允价 值变 动总 额合 计( 元) 959,700.00
股指期 货投 资本 期收 益( 元) 24,909,197.78
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 (元 ) 1,257,502.22
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 利用 股指 期货 与股 票现货 组合 之间 进行 对冲 , 并通 过量 化模 型, 寻找 最优的 股指 期 货
对冲工 具构 建整 个组 合, 从而剥 离现 货组 合的 系统 性风险 , 仅保 留现 货组 合 相对于 期货 组合 的超
额收益 ,力 争在 牛市 和熊 市中均 为投 资者 获取 稳健 的正向 收益 。
中金绝对收益 2018 年年度报告
第 73 页 共 84 页
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金 本报 告期 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 , 除 兴业银 行 (601166 ) 、 民 生 银行 (600016)、
交通银行(601328 )外, 本报告期没有 出现被监 管 部门立案调查 的情形, 也 没有出现在报 告编制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。
2018 年 5 月 4 日 , 中 国银 行 保险监 督管 理委 员会 发布 行政处 罚决 定书 (银 保监 银 罚决字 (2018 )
1 号) , 对 兴业 银 行 重大 关 联交易 未按 规定 审查 审批 且未向 监管 部门 报告 ; 非 真实转 让信 贷资 产;
无授信额度或 超授信额 度 办理同业业务 ;内控管 理 严重违反审慎 经营规则 , 多家分支机 构买入返
售业务项下基 础资产不 合 规;同业投资 接受隐性 的 第三方金融机 构信用担 保 ;债券卖出 回购业务
违规出 表 ; 个 人理 财资 金 违规投 资 ; 提 供日 期倒 签 的材料 ; 部分 非现 场监 管 统计数 据与 事实 不符 ;
个别董事未经 任职资格 核 准即履职;变 相批量转 让 个人贷款;向 四证不全 的 房地产项目 提供融资
等违法 违规 事实 进行 处罚 。
2018 年 12 月 7 日,中 国银行保险监 督管理委员 会发布行政处 罚决定书( 银保监银罚 决字
〔2018 〕 12 号) , 对 交通 银行不 良信 贷资 产未 洁净 转让、 理财 资金 投资 本行 不良信 贷资 产收 益权 ;
未尽职调查并 使用自有 资 金垫付承接风 险资产; 档 案管理不到位 、内控管 理 存在严重漏 洞;理财
资金借助保险 资管渠道 虚 增本行存款规 模;违规 向 土地储备机构 提供融资 ; 信贷资金违 规承接本
行表外理财资 产;理财 资 金违规投资项 目资本金 ; 部分理财产品 信息披露 不 合规;现场 检查配合
不力等 违法 违规 事实 进行 处罚。 同日 , ( 银保 监银 罚决字 〔2018 〕13 号) 对 交通银 行并 购贷 款 占
并购交 易价 款比 例不 合规 ;并购 贷款 尽职 调查 和风 险评估 不到 位等 违法 违规 事实进 行 处 罚。
2018 年 12 月 7 日,中 国银行保险监 督管理委员 会发布行政处 罚决定书( 银保监银罚决 字中金绝对收益 2018 年年度报告
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〔2018 〕5 号),对 民生 银行贷款业务 严重违反 审 慎经营规则等 违法违规 事 实进行处罚。 同日,
(银保监银罚 决字〔2018 〕8 号)对民 生银行内 控 管理严重违反 审慎经营 规 则;同业投资 违规接
受担保;同业 投资、理 财 资金违规投资 房地产, 用 于缴交或置换 土地出让 金 及土地储备 融资;本
行理财产品之 间风险隔 离 不到位;个人 理财资金 违 规投资;票据 代理未明 示 ,增信未簿 记和计提
资本占 用; 为非 保本 理财 产品提 供保 本承 诺等 违法 违规事 实进 行处 罚。
本基金 采用 量化 对冲 的投 资策略 ,由 于有 套保 的限 制很大 一部 分仓 位集 中于 沪深 300 成分股
内,而 银行 业在 沪 深 300 指数中 占很 大权 重, 所以 不可避 免的 选入 多家 银行 ,同时 我们 认为 兴 业
银行(601166 )、民 生银 行(600016 )、交通 银行 (601328 )所受处罚 并未 对其投资价值产 生实
质性的 负面 影响 ,所 以依 然按照 模型 选股 的结 果而 没有进 行专 门的 减仓 操作 。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 2,641,844.74
2 应收证 券清 算款 9,265.35
3 应收股 利 -
4 应收利 息 42,633.30
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,693,743.39
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
报告期 末, 本基 金投 资的 前十名 股票 中不 存在 流通 受限的 情况 。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 项之 间可 能存 在尾差 。 中金绝对收益 2018 年年度报告
第 75 页 共 84 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持 有 人户数 及持 有人结 构
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
1,385 51,023.81 17,381,594.37 24.6% 53,286,380.29 75.4%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
719,716.96
1.0184%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0~10
9.4 发 起式 基金发 起资 金持有 份额 情况
本基金 已成 立满 三年 ,本 报告期 内无 发起 式资 金持 有份额 情况 。
中金绝对收益 2018 年年度报告
第 76 页 共 84 页
§10 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2015 年 4 月 21 日 ) 基金 份额 总额
709,513,460.11
本报告 期期 初基 金份 额总 额 74,238,794.56
本报告 期期 间基 金总 申购 份额 165,502,298.65
减: 本报 告期 期间 基金 总赎 回份额 169,073,118.55
本报告 期期 间基 金拆 分变 动份额 (份 额减 少以"-" 填 列) -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 70,667,974.66
报告期 期间 基金 总申 购份 额含转 换入 份额 ;基 金总 赎回份 额含 转换 出份 额。 中金绝对收益 2018 年年度报告
第 77 页 共 84 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 , 基金 管理 人 中金基 金原 董事 长林 寿康 先生离 职 , 2018 年 10 月 18 日起 总经 理孙
菁女士 代为 履行 中金 基金 董事长 (法 定 代 表人 )职 务。2019 年 1 月 18 日 起 ,楚钢 先生 担任 中 金
基金董 事长 (法 定代 表人 ) 。
2018 年 9 月 3 日起 ,汤 琰 女士担 任基 金管 理人 中金 基金副 总经 理。
上述重 大人 事变 动情 况, 本基金 管理 人均 已按 照相 关规定 向监 管部 门报 告并 履行信 息披 露 程
序。
本报告 期内 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 , 基金 管理 人 与股东 中金 公司 就侵 犯商 标权及 不正 当竞 争事 项 , 联合向 南京 市中
级人民 法院 起诉 ,截 至报 告期末 本案 尚无 判决 。
本报告 期内 无涉 及基 金财 产、基 金托 管业 务 的 诉讼 事项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 内投 资策 略未发 生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金的 审计 机 构为 毕马威 华 振会 计师 事 务所 (特殊 普 通合 伙 ) , 该审 计机 构自 基 金合 同生
效日起 向本 基金 提供 审计 服务, 无改 聘情 况。 本基 金本报 告期 内应 支付 审计 费用 35,000.00 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 管理 人、 托管 人及 其高级 管理 人员 在本 报告 期内未 受到 任何 稽查 或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
中金绝对收益 2018 年年度报告
第 78 页 共 84 页
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元数
量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国金证 券 2 594,009,142.02 52.58% 434,382.60 52.58% -
东兴证 券 2 246,806,532.10 21.85% 180,480.32 21.85% -
太平洋 2 152,062,804.53 13.46% 111,202.88 13.46% -
西藏东 财 2 122,400,264.20 10.83% 89,510.57 10.84% -
华泰证 券 2 14,404,422.15 1.28% 10,534.20 1.28% -
国信证 券 2 - - - - -
民族证 券 1 - - - - -
申万宏 源证 券 2 - - - - -
方正证 券 1 - - - - -
广发证 券 2 - - - - -
民生证 券 2 - - - - -
银河证 券 2 - - - - -
华西证 券 2 - - - - -
中投证 券 2 - - - - -
长江证 券 2 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
注:1 、 本 基金 管理 人负 责 选择证 券经 营机 构 , 租 用 其交易 单元 作为 本基 金的 交易单 元 。 基 金交 易
单元的 选择 标准 如下 :
(1 ) 经营 行为 稳健 规范 , 内控制 度健 全, 在业 内有 良好的 声誉 ;
(2 ) 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要;
(3 ) 具有 较强 的全 方位 金 融服务 能力 和水 平, 包括 但不限 于: 有较 好的 研究 能力和 行业 分析 能力 ,
能及时、全面 的向公司 提 供高质量的关 于宏观、 行 业及市场走向 、个股分 析 的报告及丰 富全面的中金绝对收益 2018 年年度报告
第 79 页 共 84 页
信息服务;能 根据公司 所 管理基金的特 定 要求, 提 供专门研究报 告,具有 开 发量化投资 组合模型
的能力;能积 极为公司 投 资业务的开展 ,投资信 息 的交流以及其 他方面业 务 的开展提供 良好的服
务和支 持。
2、基 金交 易单 元的 选择 程 序如下 :
(1 ) 本基 金管 理人 根据 上 述标准 考察 后确 定选 用交 易单元 的证 券经 营机 构。
(2 ) 基金 管理 人和 被选 中 的证券 经营 机构 签订 交易 单元租 用协 议。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
国金证 券 - - 2,069,200,000.00 72.20% - -
东兴证 券 - - 734,800,000.00 25.64% - -
太平洋 35,101.46 100.00% 62,000,000.00 2.16% - -
西藏东 财 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
民族证 券 - - - - - -
申万宏 源证 券 - - - - - -
方正证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
民生证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
华西证 券 - - - - - -
中投证 券 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
中金公司 - - - - - - 中金绝对收益 2018 年年度报告
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11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1.
中金绝 对收 益策 略定 期开 放
混合型 发起 式证 券投 资基 金
2017 年第 4 季 度报 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》 及/
或公司 网站
2018-1-19
2.
中金基 金管 理有 限公 司关 于
调整旗 下基 金所 持长 期停 牌
股票估 值方 法的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》 及/
或公司 网站
2018-2-7
3.
中金基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分基 金新 增蚂 蚁( 杭
州)基 金销 售有 限公 司为 销
售机构 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》 及/
或公司 网站
2018-3-16
4.
关于新 增北 京植 信基 金销 售
有限公 司为 销售 机构 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》 及/
或公司 网站
2018-3-22
5.
关于中 金绝 对收 益策 略定 期
开放混 合型 基金 开放 申购 、
赎回和 转换 相关 业务 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》 及/
或公司 网站
2018-3-28
6.
关于根 据 《公 开募 集开 放 式
证券投 资基 金流 动性 风险 管
理规定 》对 短期 投资 行为 收
取短期 赎回 费的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》 及/
或公司 网站
2018-3-30
7.
中金基 金管 理有 限公 司关 于
修改旗 下部 分开 放式 基金
《基金 合同 》 、 《 托管 协议 》
等法律 文件 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》 及/
或公司 网站
2018-3-30
8.
中金绝 对收 益策 略定 期开 放
混合型 发起 式证 券投 资基 金
2017 年度 报告 及摘 要
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《 证 券时 报》 及/
或公司 网站
2018-3-30
9.
关于新 增南 京苏 宁基 金销 售
有限公 司为 销售 机构 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》 及/
或公司 网站
2018-4-11
10.
中金绝 对收 益策 略定 期开 放
混合型 发起 式证 券投 资基 金
2018 年第 1 季 度报 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》 及/
或公司 网站
2018-4-23
11.
中金基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分基 金网 上申 购富 士
康工业 互联 网股 份有 限公 司
首次公 开发 行 A 股股票 的 公
告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》 及/
或公司 网站
2018-5-30
12.
关于新 增浙 江同 花顺 基金 销 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 2018-5-31 中金绝对收益 2018 年年度报告
第 81 页 共 84 页
售有限 公司 为销 售机 构的 公
告
券报》 、 《证 券时 报》 及/
或公司 网站
13.
中金绝 对收 益策 略定 期开 放
混合型 发起 式证 券投 资基 金
更新招 募说 明书 及其 摘要
(2018 年第 1 号)
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》 及/
或公司 网站
2018-6-5
14.
关于中 金绝 对收 益策 略定 期
开放混 合型 基金 开放 申购 、
赎回和 转换 相关 业务 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》 及/
或公司 网站
2018-6-27
15.
中金绝 对收 益策 略定 期开 放
混合型 发 起 式证 券投 资基 金
2018 年第 2 季 度报 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》 及/
或公司 网站
2018-07-19
16.
关于新 增济 安财 富( 北京 )
基金销 售有 限公 司为 销售 机
构的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》 及/
或公司 网站
2018-07-21
17.
中金绝 对收 益策 略定 期开 放
混合型 发起 式证 券投 资基 金
半年报 及其 摘要
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》 及/
或公司 网站
2018-8-28
18.
中金基 金管 理有 限公 司关 于
办公地 址变 更的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》 及/
或公司 网站
2018-09-22
19.
关于中 金绝 对收 益策 略定 期
开放混 合型 基金 开放 申购 、
赎回和 转换 相关 业务 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》 及/
或公司 网站
2018-9-26
20.
关于中 金绝 对收 益策 略定 期
开放混 合型 基金 投资 策略 执
行情况 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》 及/
或公司 网站
2018-9-26
21.
关于中 金绝 对收 益新 增中 国
工商银 行为 销售 机构 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》 及/
或公司 网站
2018-9-28
22.
关于新 增泰 诚财 富基 金销 售
(大连 )有 限公 司为 销售 机
构的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》 及/
或公司 网站
2018-9-28
23.
中金基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分基 金参 与交 通银 行
费率优 惠公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》 及/
或公司 网站
2018-9-29
24.
关于中 金绝 对收 益、 中金 瑞
祥新增 兴业 银行 为销 售机 构
的公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》 及/
或公司 网站
2018-10-11
25.
关于新 增中 信建 投证 券股 份
有限公 司为 销售 机构 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》 及/
或公司 网站
2018-10-18
26.
中金绝 对收 益策 略定 期开 放
混合型 发起 式证 券投 资基 金
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》 及/
2018-12-5 中金绝对收益 2018 年年度报告
第 82 页 共 84 页
更新招 募说 明书 及其 摘要
(2018 年第 2 号)
或公司 网站
27.
关于新 增珠 海盈 米基 金销 售
有限公 司为 销售 机构 并参 与
其费率 优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》 及/
或公司 网站
2018-12-17
28.
关于新 增阳 光人 寿保 险股 份
有限公 司为 销售 机构 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》 及/
或公司 网站
2018-12-21
29.
关于中 金绝 对收 益策 略定 期
开放混 合型 基金 开放 申购 、
赎回及 转换 业务 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》 及/
或公司 网站
2018-12-26
30.
关于新 增上 海长 量基 金销 售
投资顾 问有 限公 司为 销售 机
构的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》 及/
或公司 网站
2018-12-27
中金绝对收益 2018 年年度报告
第 83 页 共 84 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20%的 情况
本报告 期内 ,本 基金 单一 投资者 持有 份额 比例 没有 超过总 份 额 20% 的情 况。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本报告 期内 ,本 基金 不存 在影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息。 中金绝对收益 2018 年年度报告
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§13 备查文 件目 录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 中金 绝 对收益 策略 定期 开放 混合 型发起 式证 券投 资基 金募 集注册 的文 件
2 、 《中 金绝 对收 益策 略定 期开放 混合 型发 起式 证券 投资基 金基 金合 同》
3 、 《中 金绝 对收 益策 略定 期开放 混合 型发 起式 证券 投资基 金托 管协 议》
4 、关 于申 请募 集中 金绝 对 收益策 略定 期开 放混 合型 发起式 证券 投资 基金 基金 之法律 意见 书
5 、 《中 金绝 对收 益策 略定 期开放 混合 型发 起式 证券 投资基 金招 募说 明书 》及 其更新
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 复、营 业执 照
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 复、营 业执 照
8 、本 报告 期内 在指 定媒 介 上披露 的有 关本 基金 的 各 项公告
9 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件
13.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或 基金 托管 人的 住所 。
13.3 查 阅方 式
投资者 营业 时间 内可 到基 金管理 人和/ 或基 金托 管人 的住所 免费 查阅 备查 文件 。 在 支付 工本 费
后,投 资者 可在 合理 时间 内取得 备查 文件 的复 制件 和复印 件。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 本基 金管 理人 。
咨询电 话: (86 )010-63211122 400-868-1166
传真: (86 )010-66159121
中 金基 金管理 有限 公司
2019 年 3 月 28 日