中 金 新 安 灵活 配 置 混 合型
证 券 投 资 基金
2018 年年度报告
2018 年 12 月 31 日
基金管 理人： 中金基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2019 年 3 月 28 日 中金新安 2018 年年度报告
第 2 页 共 65 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2019 年 3 月 27 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告中的财 务资料经 审 计，毕马威华 振会计师 事 务所（特殊普 通合伙） 为 本基金出具了 无
保留意 见的 审计 报告 ，请 投资者 注意 阅读 。
本报告 期 自 2018 年 1 月 1 日起 至 2018 年 12 月 31 日止 。 中金新安 2018 年年度报告
第 3 页 共 65 页
1.2 目录
§ 1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§ 2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§ 3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§ 4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管理 人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§ 5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 15
§ 6 审计报告 ............................................................................................................................................. 16
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 16
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 16
§ 7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 19
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 19
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 20
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 21
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 22
本基金未持有暂时停 牌等 流通受限股票。 ........................................................................................... 40
§ 8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 49
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 49
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 49
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 50
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 52
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 54
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 55 中金新安 2018 年年度报告
第 4 页 共 65 页
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 所有资 产支 持证 券投 资明 细 .................... 55
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 55
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 55
8.10 报告 期 末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 55
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 55
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 56
§ 9 基金份额持有 人信息 ......................................................................................................................... 57
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 57
份额单 位： 份 ................................................................................................................................... 57
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 57
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 57
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 58
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 59
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 59
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 59
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 59
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 59
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 59
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 59
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 60
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 62
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 64
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 64
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 64
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 65
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 65
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 65
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 65
中金新安 2018 年年度报告
第 5 页 共 65 页
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 中金新 安 灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 中金新 安
基金主 代码 004385
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 3 月 29 日
基金管 理人 中金基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 68,038,157.62 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在 风 险可 控的 前提 下， 力争 实 现超 越业 绩比 较基 准的
稳定收 益。
投资策 略 本基金将采用“ 自上而下”的分析方法，综合分析宏 观
经 济 周期 与形 势、 货币 政策 、 财政 政策 、利 率走 势、
资 金 供求 、流 动 性 风险 、信 用 风险 等因 素， 分析 比较
债券市 场、 股票 市场 、 及 现金类 资产 的收 益风 险特 征，
动 态 调整 各大 类资 产的 投资 比 例， 控制 投资 组合 的系
统 性 风险 。具 体策 略包 括固 定 收益 资产 投资 策略 、权
益类资 产投 资策 略和 期货 投资策 略等 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数收益率× 50% ＋中证全债指数收益率
× 50% 。
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金， 理论 上 其预 期风 险与 预期 收益
水 平 低于 股票 型证 券投 资基 金 ，高 于债 券型 证券 投资
基金和 货币 市场 基金 。
中金新安 2018 年年度报告
第 6 页 共 65 页
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中金基 金管 理有 限公 司 中国建 设 银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李虹 田青
联系电 话 010-63211122 010-67595096
电子邮 箱 xxpl@ciccfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-868-1166 010-67595096
传真 010-66159121 010-66275853
注册地 址 北 京 市 朝 阳 区 建 国 门 外 大
街 1 号国 贸写 字楼 2 座 26
层 05 室
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 北 京 市 朝 阳 区 建 国 门 外 大
街 1 号 国贸 大厦 B 座 43 层
北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1 号楼
邮政编 码 100004 100033
法定代 表人 孙菁（ 代） 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.ciccfund.com/
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普
通合伙 ）
中国北 京东 长安 街 1 号 东 方广场 东
2 座办 公楼 8 层
注册登 记机 构
中金基 金 管 理有 限公 司
北京市 朝阳 区建 国门 外大 街 1 号国
贸大厦 B 座 43 层
中金新安 2018 年年度报告
第 7 页 共 65 页
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标
2018 年
2017 年 3 月 29 日( 基 金合 同
生效日)-2017 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 1,559,699.43 24,208,432.49
本期利 润 -15,835,637.49 37,435,256.30
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1449 0.1246
本期加 权平 均净 值利 润率 -13.27% 11.94%
本期基 金份 额净 值增 长率 -15.66% 13.70%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2018 年末 2017 年末
期末可 供分 配利 润 -2,797,834.85 18,626,001.23
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0411 0.0918
期末基 金资 产净 值 65,240,322.77 230,514,361.67
期末基 金份 额净 值 0.959 1.137
3.1.3
累计 期末 指标 2018 年末
2017 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 -4.10% 13.70%
注： 1、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其 他收 入 （不 含公 允 价值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益；
2 、 本 报告 所列 示的 基金 业 绩指标 不包 括持 有人 认购 或交易 基金 的各 项费 用， 计入费 用后 实际
收益水 平要 低于 所列 数字 ；
3 、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 孰低 数 ；
4 、 本 基金 合同 生效 日 为 2017 年 3 月 29 日 ， 合同 生效 当年按 实际 存续 期计 算 ， 不按整 个自 然
年度进 行折 算。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净
值增长 率 ①
份额净
值增长 率标
准差②
业绩比
较基准 收益
率③
业绩
比较基 准
收益率 标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 -6.80% 0.83% -4.88%
0.82
%
-1.92% 0.01%
过去六 个月
-10.37
%
0.81% -5.08%
0.74
%
-5.29% 0.07%
过去一 年
-15.66
%
0.83% -9.32%
0.67
%
-6.34% 0.16% 中金新安 2018 年年度报告
第 8 页 共 65 页
自基金
合同生 效起
至今
-4.10% 0.68% -2.18%
0.55
%
-1.92% 0.13%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来 基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
中金新安 2018 年年度报告
第 9 页 共 65 页
3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
本基金 合同 生效 日 为 2017 年 3 月 29 日 ，合 同生 效当 年按实 际存 续期 计算 ，不 按整个 自然 年
度进行 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
根据基金相关 法律法规 和 基金合同的要 求，结合 本 基金实际运作 情况，自 成 立以来本基金 未
进行收 益分 配。 中金新安 2018 年年度报告
第 10 页 共 65 页
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
中金基 金管 理有 限公 司 （ 简称“ 中金 基金” 、“ 公司” ） 成立 于 2014 年 2 月， 由中 国国际 金融 股
份有限公司（简称“ 中金公司” ）作为全资股 东，是首家单一股东发起设立的基金公司，注册资本
3.5 亿 元人 民币 。 母 公司 中 金公司 作为 中国 第一 家中 外合资 投资 银行 ， 致 力于 为国内 外机 构及 个人
客户提供高品 质的金融 服 务。中金基金 充分发挥 母 公司品牌及资 源优势， 持 续增强公司 整体竞争
实力。 中金 基金 注册 地址 为北京 市朝 阳区 建国 门外 大街 1 号 国贸 写字 楼 2 座 26 层 05 室， 办公 地
址为北 京市 朝阳 区建 国门 外大 街 1 号 国贸 大 厦 B 座 43 层。
截至 2018 年 12 月 31 日 ， 公司共 管 理 27 只开 放式 基 金，证 券投 资基 金管 理规 模 153.48 亿。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限 证券从
业年限
说明
任职日
期
离任日 期
郭党钰
本 基 金 基
金经理
2017 年 3 月
29 日
- 16 年
郭党钰先生，工商管理
硕士。历任宁波镇海炼
化股份有限公司投资经
理，华泰证券股份有限
公司项目经理，德恒证
券有限责任公司高级经
理，华策投资有限公司
投资副总经理，招商基
金管理有限公司投资经
理。2014 年 4 月 加 入
公司，现任公司投资管
理部基 金经 理。
注：1 、上 述任 职日 期、 离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
2 、证 券从 业的 含义 遵从 《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定。
3 、本 基金 无基 金经 理助 理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》 、 《公 开募集证券投 资
基金运 作管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意 见》 、 《基 金管理 公司 开展 投资 、中金新安 2018 年年度报告
第 11 页 共 65 页
研究活 动防 控内 幕交 易指 导意见 》 、 基 金合 同和 其他 有关法 律法 规 ， 本 着诚 实 信用 、 勤 勉尽 责 、 安
全高效的原则 管理和运 用 基金资产，在 严格控制 投 资风险的基础 上，为基 金 份额持有人 谋求最大
利益， 没有 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金管理人 根据《中 华 人民共和国证 券投资基 金 法》 、 《公开募集 证券投资 基金运作管理 办
法》和《证券投资基 金管 理公司公平交易制度 指导 意见》 （2011 年修订）的 规定，制定了《中 金
基金管 理有 限公 司公 平交 易管理 办法 》 ， 对投 资决 策 的内部 控制 、 交易 执行 的 内部控 制 、 公 平交 易
实施效果评估 、信息披 露 与报告制度等 多方面进 行 了规定，公平 对待不同 投 资组合，严 禁直接或
通过第三方的 交易安排 在 不同投资组合 之间进行 利 益输送。为保 证各投资 组 合在投资信 息、投资
建议和实施投 资决策方 面 享有公平的机 会，公司 建 立了科学合理 的投资运 作 体系和规范 的投资流
程， 加强 交易 执行 环节 的 内部控 制 ， 并 通过 工作 制 度、 流程 和技 术手 段保 证 公平交 易原 则的 实现 。
同时， 通过 对投 资交 易行 为的监 控、 分析 评估 和信 息披露 来加 强对 公平 交易 过程和 结果 的监 督。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 一直坚持 公 平对待旗下所 有投资组 合 ，严格执行证 监会《证 券 投资基金管理 公
司公平交易制 度指导意 见 》和公司内部 公平交易 制 度，规范投资 、研究和 交 易等各相关 流程，通
过系统控制和 人工监控 等 方式在各环节 严格控制 ， 确保公平对待 不同投资 组 合，切实防 范利益输
送。
本报告 期内 ，本 基金 运作 符合法 律法 规和 公司 公平 交易制 度的 规定 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
本报告期内， 本公司所 有 投资组合参与 的交易所 公 开竞价同日反 向交易成 交 较少的单边交 易
量未超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金年初主 要持有金 融 和白酒，1 月 大幅上涨 后 受贸易战影响 ，板块整 体 下跌，仓位方 面中金新安 2018 年年度报告
第 12 页 共 65 页
略作降低，2 季度主要 增 持了医药、家 电、保险 、 地产、禽类养 殖，调整 卖 出银行以及 部分上涨
后估值较高的医药 个股，6 月 下 旬 市 场 受 贸易 摩 察升 级 以 及 股 权 质 押风 险 暴露 影 响 继 续 下 跌 。3
季度配置保险、地 产、禽 类，对之前持仓较 高的医 药板块在带量集采 政策出 台后进行了减持，8
月净值下跌， 一方面系 医 药板块政策影 响持续下 跌 ，另一方面， 外部贸易 摩 擦不断反复 和持续升
级导致 估值 下调 叠加 盈利 预期调 整。4 季 度本 基金 持 有保险 、 禽 类养 殖、 计算 机， 同 时增 持 5G 通
讯龙头 、新 能源 个股 ，卖 出地产 、医 药、 部分 基建 相关个 股。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 0.959 元 ； 本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-15.66% ， 业绩
比较基 准收 益率 为-9.32% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2019 年， 国 内由 去杠 杆到稳 杠杆 、 基 建托 底、 减税等 缓解 企业 、 个 人负 担， 支 持消 费等
政策会逐步体 现效果， 当 前政策在地产 、货币方 面 已经转为实质 性松动， 基 本面见底企 稳之前，
市场信 心不 足 ， 而 外部 摩 擦升级 冲突 演变 路径 不确 定， 规避 风险 情绪 占主 导 。 对 内跟 踪政 策效 果，
对外观 察摩 擦演 变。
流动性 方面 ，货 币政 策预 计继续 宽松 ，美 元回 调减 缓人民 币压 力。
估值和 基本 面， 动态 估值 已经是 近 10 年 底部 ，略 高 于 08 年， 跨年 度看 ，具 备 业绩和 行业 地
位的龙头公司 ，已经具 备 投资价值。市 场目前处 于 政策向上，基 本面向下 的 对冲 期。从 历史规律
来看， 政策 底” 、“ 市 场底” 、“ 基 本面 底” 三 者之 间确 有明显 的时 滞关 系， 一般 情况下 ，“ 政策底” 先
于“ 市场底” 出 现， 而“ 市场底” 先于“ 基本 面底” 出 现，领 先的 时间有 时候 会很长达 到半 年到三 个季
度。
从投资的角度 ，寻底过 程 会有反复，但 是判断上 市 公司未来的生 命周期、 盈 利能力，决定 当
前股价 和估 值下 权益 资产 是否具 有很 好的 投资 价值 ，目前 越来 越多 的个 股进 入投资 价值 区间 。
策略上，内忧 外患接近 尾 声之前，市场 大概率反 复 筑底，情绪波 动可能造 成 价格和价值的 背
离加大，中长 期寻找景 气 相对确定，外 部影响小 ， 财务健康的公 司，在偏 离 扩大时增持 ，关注大
金融、TMT 、 新能 源板 块 ，在医 药消 费板 块消 化完 政策风 险之 后， 择机 增持 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
报告期内，本 基金管理 人 持续加强合规 管理、风 险 控制和内部稽 核工作， 强 化制度完善及 对中金新安 2018 年年度报告
第 13 页 共 65 页
制度执行情况 的监督检 查 ，根据不同的 基金特点 与 发展情况，及 时界定新 的 风险点，评 价风险级
别，并纳入稽 核计划， 有 效保证了基金 管理运作 及 公司各项业务 的合法合 规 和稳健有序 。本报告
期内， 本基 金管 理人 有关 本基金 的监 察稽 核主 要工 作如下 ：
1 ） 本基 金管 理人 以中 国证 监会 《 季度 监察 稽核 项目 表》 为 基础， 对本 基金 的 投资、 研究、交
易、基金会计 、注册登 记 、营销、宣传 推介等重 要 业务进行每季 度的风险 自 查，及定期 进行有重
点的检 查。 2） 研究、 投资 交易环 节， 本基 金管 理人 对投资 对象 建立 筛选 流程 、 对投 资对 象池 （库 ）
进行日常维护 与更新， 并 对基金的投资 比例进行 日 常监控，对关 联交易进 行 日常维护， 定期关注
基金持 仓流 动性 风险 ， 并 对公平 交易 执行 情况 进行 检查等 。3 ） 营 销与 销售 方 面， 本基 金管 理人 对
本基金 宣传 推介 材料 、 销 售服务 协议 的合 规性 等进 行检查 ， 同 时加 强对 基金 销售部 门的 合规 培训 。
4） 基金 运作 保障 方面 ， 本 基金管 理人 通过 加强 对注 册登记 业务 、 基金 会计 业 务、 资金 清算 业务 的
检查力 度， 保证 基金 运营 安全、 准确。5 ） 法 律合 规 方面， 本基 金管 理人 对公 司制度 规范 、 合 同协
议、 产 品方 案、 对 外文 件 等进行 合规 性审 核。6） 信 息披露 方面 ， 本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投
资基金 信息 披露 管理 办法 》 的 规定 ， 认 真做 好本 基 金的信 息披 露工 作 ， 确 保 信息披 露内 容的 真实 、
准确、完整、 及时。此 外 ，本基金管理 人对监察 稽 核工作流程进 行了完善 和 优化，并按 照既定的
稽核计 划开 展内 部稽 核， 对检查 出来 的问 题及 时提 出改进 意见 并督 促相 关部 门有效 落实 。
报告期内，本 基金管理 人 所管理的基金 整体运作 合 法合规，内部 控制和风 险 防范措施逐步 完
善，保障了基 金份额持 有 人的利益。本 基金管理 人 将继续从合规 运作、防 范 和控制风险 、保障基
金份额 持有 人利 益出 发， 提高监 察稽 核工 作的 有效 性。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人与基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
本基金管理人 设立估值 委 员会，委员由 公司总 经 理 、分管运营领 导、研究 部 、基金运营部 、
风险管理部、 监察稽核 部 等相关人员组 成，负责 研 究、指导基金 估值业务 。 基金管理人 估值委员
会和基金会计 均具有专 业 胜任能力和相 关工作经 历 。报告期内， 基金经理 参 加估值委员 会会议，
但不介入基金 日常估值 业 务；参与估值 流程各方 之 间不存在任何 重大利益 冲 突。本基金 管理人已
与中央国债登 记结算有 限 责任公司、中 证指数有 限 公司签署服务 协议，由 其 按约定提供 债券品种中金新安 2018 年年度报告
第 14 页 共 65 页
的估值 数据 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办法》的 规 定以及本基金 基金合同 对 基金利润分配 原
则的约 定， 本报 告期 内未 实施利 润分 配。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金本报告 期内未出 现 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数不 满二百人 或 者基金资产净 值
低于五 千万 元的 情形 。 中金新安 2018 年年度报告
第 15 页 共 65 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润 分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 中金新安 2018 年年度报告
第 16 页 共 65 页
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信 息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 毕马威 华振 审字 第 1901211 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 中金新 安灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金全 体基 金份 额持有 人
审计意 见
我们审计了后附的中金新安灵活配置混合型证券投资基金 ( 以下
简称“ 中金 新安 基金 ”) 财务报 表， 包 括 2018 年 12 月 31 日 的资
产负债 表、 2018 年度 的利 润表、 所有 者权 益 ( 基 金净 值) 变 动表 以
及财务 报表 附注 。
我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 中华 人民共 和国 财
政部颁 布的 企业 会计 准则 、在财 务报 表附注 7.4.2 中 所列示 的中 国
证券监 督管 理委 员会 ( 以 下简称 “中 国证 监会”) 和中国 证券 投资
基金业 协会 发布 的有 关基 金行业 实务 操作 的规 定编 制， 公 允反 映了
中金新 安基 金 2018 年 12 月 31 日 的财 务状 况以 及 2018 年 度的 经营
成果及 基金 净值 变动 情况 。
我们审 计了 后附 的第 1 页 至第 35 页的 中金 新安 灵活 配置混 合型 证
券投资基金 ( 以下简称“中金新安基金”) 财务报表，包括 2018
年 12 月 31 日的 资产 负债 表、 2018 年度的 利润 表、 所有者 权益 ( 基
金净值) 变 动表 以及 相关 财务报 表附 注。
我们认 为， 后 附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 中华 人民共 和国 财
政部颁 布的 企业 会计 准则 、在财 务报 表附注 7.4.2 中 所列示 的中 国
证券监 督管 理委 员会 ( 以 下简称 “中 国证 监会”) 和中国 证券 投资
基金业 协会 发布 的有 关基 金行业 实务 操作 的规 定编 制， 公 允反 映了
中金新 安基 金 2018 年 12 月 31 日 的财 务状 况以 及 2018 年 度的 经营中金新安 2018 年年度报告
第 17 页 共 65 页
成果及 基金 净值 变动 情况 。
形成审 计意 见的 基础
我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则 ( 以下 简称 “ 审 计准则 ”) 的规
定执行 了审 计工 作 。 审 计 报告的 “ 注册 会计 师对 财 务报表 审计 的责
任” 部分 进一 步阐 述了 我 们在这 些准 则下 的责 任 。 按照中 国注 册会
计师职 业道 德守 则 ， 我 们 独立于 中金 新安 基金 ， 并 履行了 职业 道德
方面的 其他 责任 。 我们 相 信， 我们 获取 的审 计证 据 是充分 、 适当 的，
为发表 审计 意见 提供 了基 础。
强调事 项
无
其他事 项
无
其他信 息
中 金 新 安 基 金 管 理 人 中 金 基 金 管 理 有 限 公 司 管 理 层 对 其 他 信 息 负
责。其 他信 息包 括中 金新 安基金 2018 年 年度 报告 中 涵盖的 信息 ，
但不包 括财 务报 表和 我们 的审计 报告 。
我们对 财务 报表 发表 的审 计意见 不涵 盖其 他信 息， 我 们也不 对其 他
信息发 表任 何形 式的 鉴证 结论。
结合我 们对 财务 报表 的审 计， 我们 的责 任是 阅读 其 他信息 ， 在此 过
程中， 考虑 其他 信 息 是否 与 财务报 表或 我们 在审 计过 程中了 解到 的
情况存 在重 大不 一致 或者 似乎存 在重 大错 报。
基于我 们已 执行 的工 作 ， 如果我 们确 定其 他信 息存 在重大 错报 ， 我
们应当 报告 该事 实。 在这 方面， 我们 无任 何事 项需 要报告 。
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
中 金 新 安 基 金 管 理 人 中 金 基 金 管 理 有 限 公 司 管 理 层 负 责 按 照 中 华
人民共 和国 财政 部颁 布的 企业会 计准 则、 中国 证监 会 和中国 证券 投
资基金 业协 会发 布的 有关 基金行 业实 务操 作的 规定 编制财 务报 表，
使其实 现公 允反 映， 并 设 计、 执 行和维 护必 要的 内 部控制 ， 以使 财
务报表 不存 在由 于舞 弊或 错误导 致的 重大 错报 。
在编制 财 务 报表 时， 中金 新 安基金 管理 人中 金基 金管 理有限 公司 管
理层负 责评 估中 金新 安基 金的持 续经 营能 力， 披露 与 持续经 营相 关
的事项 ( 如适用) ， 并 运 用持 续 经 营 假 设 ， 除非 中 金新 安 基 金 计 划
进行清 算、 终止 运营 或别 无其他 现实 的选 择。
中 金 新 安 基 金 管 理 人 中 金 基 金 管 理 有 限 公 司 治 理 层 负 责 监 督 中 金
新安基 金的 财务 报告 过程 。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合中金新安 2018 年年度报告
第 18 页 共 65 页
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
(1) 识别和 评估 由于 舞弊 或错 误导致 的财 务报 表重 大错 报风险 ， 设
计和实 施审 计程 序以 应对 这些风 险 ， 并 获取 充分 、 适 当的审 计证 据，
作为发 表审 计意 见的 基础 。 由于 舞弊可 能涉 及串 通 、 伪造、 故意 遗
漏、 虚假 陈述 或凌 驾于 内 部控制 之上 ， 未能 发现 由 于舞弊 导致 的重
大错报 的风 险高 于未 能发 现由于 错误 导致 的重 大错 报的风 险。
(2) 了解与 审计 相关 的内 部控 制， 以设 计恰 当的 审计 程 序， 但目 的
并非对 内部 控制 的有 效性 发表意 见。
(3) 评 价 中 金 新 安 基 金 管 理 人 中 金 基 金 管 理 有 限 公 司 管 理 层 选 用
会计政 策的 恰当 性和 作出 会计估 计及 相关 披露 的合 理性。
(4) 对 中 金 新 安 基 金 管 理 人 中 金 基 金 管 理 有 限 公 司 管 理 层 使 用 持
续经营 假设 的恰 当性 得出 结论。 同时， 根据获 取的 审计证 据， 就 可
能 导 致 对 中 金 新 安 基 金 持 续 经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况
是否存 在重 大不 确定 性得 出结论 。 如 果我 们得 出结 论 认为存 在重 大
不确定 性， 审计 准则 要求 我 们在审 计报 告中 提请 报表 使 用者 注意 财
务报表 中的 相关 披露 ； 如 果披露 不充 分 ， 我 们应 当 发表非 无保 留意
见。 我 们的结 论基 于截 至 审计报 告日 可获 得的 信息 。 然而， 未来 的
事项或 情况 可能 导致 中金 新安基 金不 能持 续经 营。
(5) 评价财务报表的总体列报 、结构和内容 ( 包括披露) ，并评价
财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。
我 们 与 中 金 新 安 基 金 管 理 人 中 金 基 金 管 理 有 限 公 司 治 理 层 就 计 划
的审计 范围 、 时间 安排 和 重大审 计发 现等 事项 进行 沟通 ， 包 括沟 通
我们在 审计 中识 别出 的值 得关注 的内 部控 制缺 陷。
会计师 事务 所的 名称 毕马威 华振 会计 师事 务所( 特殊普 通合 伙)
注册会 计师 的姓 名
奚霞
刘珊珊
会计师 事务 所的 地址 中国北 京东 长安 街 1 号东 方广场 东 2 办公 楼 8 层
审计报 告日 期 2019 年 3 月 27 日 中金新安 2018 年年度报告
第 19 页 共 65 页
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 中金 新安 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 12 月 31
日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
1,799,816.82 627,186.57
结算备 付金
1,053,802.64 6,684,503.44
存出保 证金
44,769.88 22,773.70
交易性 金融 资产
52,716,090.15 201,990,282.40
其中： 股票 投资
35,334,670.15 140,361,641.60
基金投 资
- -
债券投 资
17,381,420.00 61,628,640.80
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
9,100,000.00 20,800,230.00
应收证 券清 算款
687,217.66 272,226.99
应收利 息
269,104.60 1,601,281.47
应收股 利
- -
应收申 购款
699.58 70,026.30
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
65,671,501.33 232,068,510.87
负债和所有者权益
本期 末
2018 年 12 月 31
日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 308,266.69
应付赎 回款
109,807.21 597,407.21
应付管 理人 报酬
39,918.76 138,642.76
应付托 管费
8,554.01 29,709.16
应付销 售服 务费
- - 中金新安 2018 年年度报告
第 20 页 共 65 页
应付交 易费 用
87,692.17 178,573.78
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
185,206.41 301,549.60
负债合 计
431,178.56 1,554,149.20
所有者权益：
实收基 金
68,038,157.62 202,802,348.97
未分配 利润
-2,797,834.85 27,712,012.70
所有者 权益 合计
65,240,322.77 230,514,361.67
负债和 所有 者权 益总
计
65,671,501.33 232,068,510.87
报告截 止 日 2018 年 12 月 31 日 ，基 金份 额净 值 0.959 元， 基金 份额 总额 68,038,157.62 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 中金 新安 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年 1 月
1 日至 2018 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2017 年 3 月 29
日( 基金合同生效日)
至 2017 年 12 月 31 日
一、收入
-13,624,053.
63
40,966,987.76
1.利息 收入
1,735,381.07 7,796,696.63
其中： 存款 利息 收入
71,143.75 1,333,286.43
债券利 息收 入
937,210.44 5,911,086.86
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
727,026.88 552,323.34
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列）
1,770,034.41 18,897,930.91
其中： 股票 投资 收益
664,434.42 16,154,915.27
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
281,106.39 -132,931.70
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -157,260.00
股利收 益
824,493.60 3,033,207.34
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“-” 号填列）
-17,395,336.
92
13,226,823.81
4.汇兑 收益 （损 失以“-”号填 - - 中金新安 2018 年年度报告
第 21 页 共 65 页
列）
5.其他 收入 （损 失以“-”号填
列）
265,867.81 1,045,536.41
减：二、费用
2,211,583.86 3,531,731.46
1．管 理人 报酬
839,217.89 1,669,090.81
2．托 管费
179,832.39 357,662.38
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
895,422.92 469,652.34
5．利 息支 出
62,529.22 704,117.16
其中： 卖出 回购 金融 资产 支 出
62,529.22 704,117.16
6．税 金及 附加
940.96 -
7．其 他费 用
233,640.48 331,208.77
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ”
号填列）
-15,835,637.
49
37,435,256.30
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号
填列）
-15,835,637.
49
37,435,256.30
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 中金 新安 灵活 配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金 净值 ）
202,802,348.97 27,712,012.70 230,514,361.67
二 、 本 期 经 营 活 动 产
生的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -15,835,637.49 -15,835,637.49
三 、 本 期 基 金 份 额 交
易产生 的基 金净 值变 动数
（净值减少以“-” 号填
列）
-134,764,191.35 -14,674,210.06 -149,438,401.41
其中：1.基 金申 购款 10,548,614.95 1,862,541.88 12,411,156.83
2. 基金 赎回 款 -145,312,806.30 -16,536,751.94 -161,849,558.24
四 、 本 期 向 基 金 份 额
持有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少以
- - - 中金新安 2018 年年度报告
第 22 页 共 65 页
“-” 号填列）
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金 净值 ）
68,038,157.62 -2,797,834.85 65,240,322.77
项目
上年度可比期间
2017 年 3 月 29 日( 基金合 同生效日) 至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金 净值 ） 412,253,948.92 - 412,253,948.92
二 、 本 期 经 营 活 动 产
生的基金净值变动数（本
期利润 ） - 37,435,256.30 37,435,256.30
三 、 本 期 基 金 份 额 交
易产生 的基 金净 值变 动数
（净值减少以“-” 号填
列）
(209,451,599.95
) (9,723,243.60) (219,174,843.55)
其 中：1.基 金申 购款 153,427,317.28 10,268,869.56 163,696,186.84
2.基金 赎回 款 (362,878,917.23
) (19,992,113.16) (382,871,030.39)
四 、 本 期 向 基 金 份 额
持有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少以
“-” 号填列） - - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金 净值 ） 202,802,348.97 27,712,012.70 230,514,361.67
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报 表由 下 列负 责人 签署 ：
______ 孙菁______
______ 张纳______
____ 白娜____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
中 金 新 安 灵活 配 置 混合 型证 券 投 资 基金 ( 以下简称“本基金”) 依 据中 国 证 券监督 管 理 委 员会
( 以下简 称“ 中 国证 监会”) 于 2015 年 7 月 6 日 证监 许 可 [2015] 1516 号 《 关于 准予中 金新 安灵 活
配置混 合型 证券 投资 基金 注册的 批复 》 核准 ， 由 中金 基金管 理有 限公 司 ( 以下 简称“ 中金 基金”) 依
照《中华人民 共和国证 券 投资基金法》 及配套规 则 和《中金新安 灵活配置 混 合型证券投 资基金招中金新安 2018 年年度报告
第 23 页 共 65 页
募说明书》和 《中金新 安 灵活配置混合 型证券投 资 基金份额发售 公告》公 开 募集。本基 金为契约
型开放式基金 ，存续期 限 为不定期。本 基金的管 理 人为中金基金 ，托管人 为 中国建设银 行股份有
限公司 北京 复兴 支行 ( 以 下简称“ 建 设银 行”) 。
本基金 通过 中金 基金 直销 中心 、 中 国中 投证 券有 限 责任公 司 ( 以下 简称“ 中投 证券”) 、 平 安证
券有限 责任 公司 、北 京汇 成基金 销售 有限 公司 等共 同发售 ，募 集期 为 2017 年 3 月 20 日 至 2017
年 3 月 27 日。 经向 中国 证 监会备 案， 《中 金新 安灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 于 2017
年 3 月 29 日 正式 生效 ， 合同生 效日 基金 实收 份额 为 412,253,948.92 份， 发 行价格 为人 民 币 1.00
元。该 资金 已由 毕马 威华 振会计 师事 务所 ( 特 殊普 通合伙) 审 验并 出具 验资 报告。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 及 其配 套 规则、 《中 金新 安灵 活配 置 混合型 证券 投资
基金基金合同 》和《中 金 新安灵活配置 混合型证 券 投资基金招募 说明书》 的 有关规定， 本基金的
投资范围为 具有良好流动性的金融工 具，包括国内依法发行上 市的股票 ( 包括中小板、 创业板及
其 他经 中国 证监 会核准 发行 上市 的股 票) 、债 券 ( 包 括国 债、 央行 票据、 金融 债、 企业 债、 公司
债、 可 转债 ( 含可 分离 交 易可转 换债 券) 、 次级 债 、 短期 融资 券、 中 期票 据 等) 、 债 券回 购、 货 币
市场工具、权 证、资产 支 持证券、股指 期货以及 法 律法规或中国 证监会允 许 基金投资的 其他金融
工具 ( 但 须符合 中国 证监会 相关 规定) 。 如法 律法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ，基
金管理 人在 履行 适当 程序 后，可 以将 其纳 入投 资范 围。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 以持 续经 营为 基础 。 本财务 报表 符合 中华 人民 共和国 财政 部 ( 以下 简称“ 财政部”) 颁布
的企业 会计 准则 的要 求， 同时亦 按照 中国 证监 会颁 布的《 证券 投资 基金 信息 披露 XBRL 模板 第 3
号 < 年度 报告 和半 年度 报 告> 》以 及中 国证 券投 资基 金业协 会于 2012 年 11 月 16 日颁 布的 《证 券
投资基 金会 计核 算业 务指 引》编 制财 务报 表。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符 合财政部颁 布的企业会计 准则及附 注 7.4.2 中所 列示的中 国证监 会和中国证 券
投资基金业协会发布的有 关基金行业实务操作的规 定的要求，真实、完整地 反映了本基金 2018
年 12 月 31 日的 财务 状况 、2018 年 度的 经营 成果 和 基金净 值变 动情 况。
7.4.4 重要 会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 的会 计年 度自 公 历 1 月 1 日起 至 12 月 31 日 止。 中金新安 2018 年年度报告
第 24 页 共 65 页
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金的记账 本位币为 人 民币，编制财 务报表采 用 的货币为人民 币。本基 金 选定记账本位 币
的依据 是主 要业 务收 支的 计价和 结算 币种 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
本基金在初始 确认时按 取 得资产或承担 负债的目 的 ，把金融资产 和金融负 债 分为不同类别 ：
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 和金融负债、 应收款项 、 持有至到期 投资、可
供出售金融资 产和其他 金 融负债。本基 金现无金 融 资产分类为持 有至到期 投 资和可供出 售金融资
产。本 基金 现无 金融 负债 分 类为 以公 允价 值计 量且 其变动 计入 当期 损益 的金 融负债 。
本基金目前持 有的投资 分 类为以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，在资产 负
债表中 以交 易性 金融 资产 列示。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产和 金融 负债 在本 基金成 为相 关金 融工 具合 同条款 的一 方时 ，于 资产 负债表 内确 认。
在初始确认时 ，金融资 产 及金融负债均 以公允价 值 计量。对于以 公允价值 计 量且其变动计 入
当期损益的金 融资产或 金 融负债，相关 交易费用 直 接计入当期损 益；对于 其 他类别的金 融资产或
金融负 债， 相关 交易 费用 计入初 始确 认金 额。
初始确 认后 ， 金 融资 产和 金融负 债的 后续 计量 如下 ：
(1) 以公允 价值 计量 且其 变 动计入 当期 损益 的金 融资 产和金 融负 债以 公允 价值 计量， 公 允价 值
变动形 成的 利得 或损 失计 入当期 损益 。
(2) 应收款 项以 实际 利率 法 按摊余 成本 计量 。
- 除 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 以 外 的 金 融 负 债 采 用 实 际 利 率 法 按 摊
余成本 进行 后续 计量 。
满足下 列条 件之 一时 ，本 基金终 止确 认该 金融 资产 ：
(1) 收取该 金融 资产 现金 流 量的合 同权 利终 止；
(2) 该金融 资产 已转 移， 且 本基金 将金 融资 产所 有权 上几乎 所有 的风 险和 报酬 转移给 转入 方 ；
(3) 该金融 资产 已转 移， 虽 然本 基 金既 没有 转移 也没 有保留 金融 资产 所有 权上 几乎所 有的 风 险
和报酬 ，但 是放 弃了 对该 金融资 产控 制。
金融资 产整 体转 移满 足终 止确认 条件 的， 本基 金将 下列两 项金 额的 差额 计入 当期损 益：
(1) 所转移 金融 资产 的账 面 价值
(2) 因转移 而收 到的 对价 中金新安 2018 年年度报告
第 25 页 共 65 页
金融负 债的 现时 义务 全部 或部分 已经 解除 的， 本基 金终止 确认 该金 融负 债或 其一部 分。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
除特别 声明 外， 本基 金按 下述原 则计 量公 允价 值：
公允价值是指 市场参与 者 在计量日发生 的有序交 易 中，出售一项 资产所能 收 到或者转移一 项
负债所 需支 付的 价格 。
本基金在确定 相关金融 资 产和金 融负债 的公允价 值 时，采用在当 前情况下 适 用并且有足够 可
利用数 据和 其他 信息 支持 的估值 技术 。
存在活跃市场 且能够获 取 相同资产或负 债报价的 金 融工具，在估 值日有报 价 的，除会计准 则
规定的情况外 ，将该报 价 不加调整地应 用于该资 产 或负债的公允 价值计量 ； 估值日无报 价且最近
交易日后未发 生影响公 允 价值计量的重 大事件的 ， 采用最近交易 日的报价 确 定公允价值 。有充足
证据表 明估 值日 或最 近交 易日的 报价 不能 真实 反映 公允价 值的 ， 对 报价 进行 调整， 确定 公允 价值 。
与上述金融工 具相同， 但 具有不同特征 的，以相 同 资产或负债的 公允价值 为 基础，并在 估值技术
中考虑 不同特 征因素的 影 响。特征是指 对资产出 售 或使用的限制 等，如果 该 限制是针对 资产持有
者的，那么在 估值技术 中 不应将该限制 作为特征 考 虑。此外，本 基金不考 虑 因其大量持 有相关资
产或负 债所 产生 的溢 价或 折价。
对不存在活跃 市场的金 融 工具，采用在 当前情况 下 适用并且有足 够可利用 数 据和其他信息 支
持的估值技术 确定公允 价 值。采用估值 技术确定 公 允价值时，优 先使用可 观 察输入值， 只有在无
法取得 相关 资产 或负 债可 观察输 入值 或取 得不 切实 可行的 情况 下， 才可 以使 用不可 观察 输入 值。
如经济环境发 生重大变 化 或证券发行人 发生影响 证 券价格的重大 事件，参 考 类似 投资品种 的
现行市 价及 重大 变化 等因 素，对 估值 进行 调整 并确 定公允 价值 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
金融资 产和 金融 负债 在资 产负债 表内 分别 列示 ， 没 有相互 抵销 。 但是 ， 同 时 满足下 列条 件的 ，
以相互 抵销 后的 净额 在资 产负债 表内 列示 ：
（1） 本基 金具 有抵 销已 确 认金额 的法 定权 利， 且该 种法定 权利 是当 前可 执行 的；
（2） 本基 金计 划以 净额 结 算，或 同时 变现 该金 融资 产和清 偿该 金融 负债 。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 基
金份额拆分引 起的实收 基 金份额变动于 基金份额 拆 分日根据拆分 前的基金 份 额数及确定 的拆分比中金新安 2018 年年度报告
第 26 页 共 65 页
例计算认列。 由于申购 和 赎回引起的实 收基金份 额 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎 回确认日
认列。上述申 购和赎回 分 别包括基金转 换所引起 的 转入基金的实 收基金增 加 和转出基金 的实收基
金减少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金核 算在基金 份 额发生变动时 ，申购、 赎 回、转入、转 出及红利 再 投资等款项中 包
含的未分配利 润和公允 价 值变动损益， 包括已实 现 损益平准金和 未实现损 益 平准金。已 实现损益
平准金指根据 交易申请 日 申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净 值比例计
算的金额。未 实现损益 平 准金指根据交 易申请日 申 购或赎回款 项 中包含的 按 累计未分配 的未实现
损益占基金净 值比例计 算 的金额。损益 平准金于 基 金申购确认日 或基金赎 回 确认日进行 确认和计
量，并 于会 计期 末全 额转 入“ 未 分配 利润 / ( 未弥 补 亏损) ” 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认 和计量
股票投资收益 、债券投 资 收益和衍生工 具收益按 相 关金融资产于 处置日成 交 金额与其成本 的
差额确 认。
股利收益按上 市公司宣 告 的分红派息比 例计算的 金 额扣除应由上 市公司代 扣 代缴的个人所 得
税 ( 如 适用) 后的 净额 确认 。
债券利息收入 按债券投 资 的票面价值与 票面利率 计 算的金额扣除 应由发行 债 券的企业代扣 代
缴 的个 人所 得税 (如适 用) 后 的净额 确认 ，在 债券 实际 持有 期内 逐日 计提。 贴息 债视 同到 期一 次
性还本付息的 附息债， 根 据其发行价、 到期价和 发 行期限按直线 法推算内 含 票面利率后 ，逐日计
提利息 收入 。如 票面 利率 与实际 利率 出现 重大 差异 ，按实 际利 率计 算利 息收 入。
存款利 息收 入按 每日 存款 余额与 适用 的利 率逐 日计 提。
买入返售金融 资产收入 按 到期应收或实 际收到的 金 额与初始确认 金额的差 额 ，在资金实际 占
用期间 内按 实际 利率 法逐 日确认 ，直 线法 与实 际利 率法确 定的 收入 差异 较小 的可采 用直 线法 。
公允价值变动收益 / ( 损失) 核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变
动计入当期损 益的金融 资 产、衍生金融 资产、以 公 允价值计量且 变动计入 当 期损益的金 融负债等
公允价 值变 动形 成的 应计 入当期 损益 的利 得或 损失 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
本基金 的交 易费 用于 进行 股票、 债券 、权 证等 交易 发生时 按照 确定 的金 额确 认。 中金新安 2018 年年度报告
第 27 页 共 65 页
卖出回购金融 资产利息 支 出按到期应付 或实际支 付 的金额与初始 确认金额 的 差额，在资金 实
际占用 期间 内以 实际 利率 法逐日 确认 ， 直 线法 与实 际 利率法 确定 的支 出差 异较 小的可 采用 直线 法 。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
在符合 有关 基金 分红 条件 的前提 下， 本基 金每 年收 益分配 次数 最多 为 12 次 ， 每份基 金份 额每
次收益 分配 比例 不得 低于 该次可 供分 配利 润 的 10% ， 若 《中金 新安 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金
合同 》 生 效不 满 3 个月 可 不进行 收益 分配 ； 本基 金 收益分 配方 式分 两种 ： 现 金分红 与红 利再 投资 ，
投资者可选择 现金红利 或 将现金红利自 动转为基 金 份额进行再投 资；若投 资 者不选择， 本基金默
认的收益分配 方式是现 金 分红；基金收 益分配后 基 金份额净值不 能低于面 值 ，即基金收 益分配基
准日的基金份 额净值减 去 每单位基金份 额收益分 配 金额后不能低 于面值； 每 一基金份额 享有同等
分配权 ；法 律法 规或 监管 机关另 有规 定的 ，从 其规 定。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金 目前 以一 个经 营分 部运作 ，不 需要 进行 分部 报告的 披露 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
对于证券 交易所上市的股票，若出 现重大事项停牌或交易不 活跃 ( 包括涨跌停时的交 易不活
跃) 等 情况， 本基 金根 据中 国证监 会公 告 [2008] 38 号 《关于 进一 步规 范证 券投 资基金 估值 业务 的
指导意 见》 ， 根据 具体 情况 采用 《关 于发 布中 基协 (AMAC) 基 金行 业股 票估 值 指数的 通知》 提供
的指数 收益 法、 市盈 率法 、现金 流量 折现 法等 估值 技术进 行估 值。
对于在 锁定 期内 的非 公开 发行股 票， 根据 中国 证监 会 证监 会计 字 [2007] 21 号《关 于证 券 投
资 基 金执 行< 企 业 会计 准则> 估 值业 务及 份 额净 值计 价 有关 事项 的通 知》 ，若在 证 券交 易所 挂牌 的
同一股票的市 场交易收 盘 价低于非公开 发行股票 的 初始投资成本 ，按估值 日 证券交易所 挂牌的同
一股票的市场 交易收盘 价 估值；若在证 券交易所 挂 牌的同一股票 的市场交 易 收盘价高于 非公开发
行股票的初始 投资成本 ， 按锁定期内已 经过交易 所 交易天数占锁 定期内总 交 易所交易天 数的比例
将两者 之间 差价 的一 部分 确认为 估值 增值 。
根据 《 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处
理标准 》( 以下简 称“ 估值 处理标准”) ，在 上海证 券 交易所、 深圳 证券交 易所 及银行间 同业 市场上
市 交易 或挂 牌转 让的固 定收 益品 种 ( 估值 处理 标准另 有规 定的 除外) ， 采用第 三方 估值 机构 提供
的价格 数据 进行 估值 。
中金新安 2018 年年度报告
第 28 页 共 65 页
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在本 年度 未发 生重 大会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 在本 期间 未发 生重 大会计 估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 期间 未发 生重 大会计 差错 更正 。
7.4.5.4 税项
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 [2002] 128 号 《关 于开放 式证 券投 资基 金有 关税收 问题 的 通
知》 、 财税 [2004] 78 号 文 《关于 证券 投资 基金 税收 政策的 通知 》 、 财税 [2012] 85 号 文《 财政 部、
国家税 务总 局、 证监 会关 于实施 上市 公司 股息 红利 差别化 个人 所得 税政 策有 关问题 的通 知》 、 财 税
[2015] 101 号《 财政 部 国 家税务 总局 证 监会 关于 上 市公司 股息 红利 差别 化个 人所得 税政 策有 关
问题的 通知 》 、 财 税 [2005] 103 号 文 《关 于股 权分 置 试点改 革有 关税 收政 策问 题的通 知》 、 上证 交
字 [2008] 16 号 《关 于做 好调整 证券 交易 印花 税税 率相关 工作 的通 知》 及深 圳证券 交易 所 于 2008
年 9 月 18 日发 布的 《深 圳 证券交 易所 关于 做好 证券 交易印 花税 征收 方式 调整 工作的 通知 》 、 财 税
[2008] 1 号 文《 财政 部、 国家税 务总 局关 于企 业所 得税若 干优 惠政 策的 通知 》 、财税 [2016] 36 号
文 《 财政 部、 国家 税务 总 局关于 全面 推开 营业 税改 征增值 税试 点的 通知 》 、 财 税 [2016] 46 号《关
于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业 有关 政策 的通知 》 、 财税 [2016] 70 号 《 关于 金融 机构 同
业往来 等增 值税 政策 的补 充通知 》 、 财税 [2016] 140 号文《 关于 明确 金融 、 房地产 开发 、教 育辅
助服务 等增 值税 政策 的通 知》 、 财税 [2017] 2 号文 《关于 资管 产品 增值 税政 策有关 问题 的补 充 通
知》 、 财税 [2017] 56 号 《 关于资 管产 品增 值税 有关 问题的 通知 》 及其 他相 关 税务法 规和 实务 操作 ，
本基金 适用 的主 要税 项列 示如下 ：
(1) 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(2) 自 2016 年 5 月 1 日起 ，在 全国范 围内 全面 推开 营业 税改征 增值 税 ( 以下 称“ 营 改增”) 试
点, 建 筑业 、 房地 产业 、 金 融业 、 生 活服 务业 等全 部 营业税 纳税 人, 纳入 试点 范围 ， 由 缴纳 营业 税
改为缴 纳增 值税 。
2018 年 1 月 1 日 ( 含) 以 后， 资管 产品 管理 人 (以下 称“ 管 理人”) 运营 资管 产 品过程 中发 生的中金新安 2018 年年度报告
第 29 页 共 65 页
增值税 应税 行为 ， 以管 理人 为增值 税纳 税人 ， 暂适 用简 易计税 方法 ， 按照 3% 的 征 收率缴 纳增 值税 。
对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日 以前 运营 过程 中发 生的增 值税 应税 行为 ， 未 缴纳增 值税 的， 不再 缴
纳；已 缴纳 增值 税的 ，已 纳税额 从管 理人 以后 月份 的增值 税应 纳税 额中 抵减 。
证券投资基金 管理人运 用 基金买卖股票 、债券收 入 取得的金融商 品转让收 入 免征增值税； 对
国债、地方政 府债利息 收 入以及金融同 业往来取 得 的利息收入免 征增值税 ； 同业存款利 息收入免
征增值 税以 及一 般存 款利 息收入 不征 收增 值税 。
(3) 基金 作为 流 通 股股 东在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现金 对价 ，
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
(4) 对基金从上市 公司取得的 股息、红利所 得，由上市 公司在向基金 支付上述收 入时代扣 代
缴 20% 的个 人所 得税。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对 所取 得的股 息红 利收 入根 据持 股期限 差别 化计 算
个人所 得税 的应 纳税 所得 额：持 股期 限 在 1 个月 以 内 ( 含 1 个月) 的， 其股 息红利 所得 全额 计入
应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年 ( 含 1 年) 的， 暂减按 50% 计 入应纳 税所 得额 ；持
股期限 超 过 1 年 的， 暂免 征收个 人所 得税 。对 基金 持有的 上市 公司 限售 股， 解禁后 取得 的股 息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按 50% 计 入个 人所 得税应 纳税 所得 额。
(5) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(6) 对投资 者从 证券 投资 基金 分配中 取得 的收 入， 暂不 征收企 业所 得税 。
(7) 对基金 在 2018 年 1 月 1 日 ( 含) 以 后运 营过 程中 缴纳 的增值 税， 分 别按 照证 券 投资基 金
管理人 所在 地适 用的 税率 ，计算 缴纳 城市 维护 建设 税、教 育费 附加 和地 方教 育费附 加。
7.4.5.5 重 要财 务报表 项目 的说 明
7.4.5.6 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
活期存 款 1,799,816.82 627,186.57
定期存 款 - -
其中： 存款 期限 1 个 月以 内 - -
存款期 限 1-3 个月 - -
存款期 限 3 个月 以上 - - 中金新安 2018 年年度报告
第 30 页 共 65 页
其他存 款 - -
合计： 1,799,816.82 627,186.57
7.4.5.7 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 39,568,452.58 35,334,670.15 -4,233,782.43
贵 金 属 投 资 - 金
交所黄 金合 约
- - -
债券
交
易所市
场
17,316,150.68 17,381,420.00 65,269.32
银
行间市
场
- - -
合
计
17,316,150.68 17,381,420.00 65,269.32
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 56,884,603.26 52,716,090.15 -4,168,513.11
项目
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 127,162,964.54 140,361,641.60 13,198,677.06
贵 金 属 投 资 - 金
交所黄 金合 约
- - -
债
券
交易所
市场
12,994,585.00 12,993,640.80 -944.20
银行间
市场
48,605,909.05 48,635,000.00 29,090.95
合计 61,600,494.05 61,628,640.80 28,146.75
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 188,763,458.59 201,990,282.40 13,226,823.81
7.4.5.8 衍 生金 融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产/ 负 债。 中金新安 2018 年年度报告
第 31 页 共 65 页
7.4.5.9 买 入返 售金融 资产
7.4.5.9.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 市场 9,100,000.00 -
银行间 市场 - -
合计 9,100,000.00 -
项目
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 市场 800,000.00 -
银行间 市场 20,000,230.00 -
合计 20,000,230.00 -
7.4.5.10 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
7.4.5.11 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 273.65 584.95
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 521.73 912.78
应收债 券利 息 270,235.07 1,567,515.75
应收资 产支 持证 券利 息 - -
应 收买 入返 售证 券利 息 -1,947.96 32,256.66
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 22.11 11.33
合计 269,104.60 1,601,281.47
7.4.5.12 其 他资 产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产。
7.4.5.13 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目 本期末 上年度 末 中金新安 2018 年年度报告
第 32 页 共 65 页
2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 87,692.17 172,232.93
银行间 市场 应付 交易 费用 - 6,340.85
合计 87,692.17 178,573.78
7.4.5.14 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 206.41 1,549.60
预提费 用 185,000.00 300,000.00
合计 185,206.41 301,549.60
7.4.5.15 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 202,802,348.97 202,802,348.97
本期申 购 10,548,614.95 10,548,614.95
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -145,312,806.30 -145,312,806.30
- 基金拆分/ 份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） - -
本期末 68,038,157.62 68,038,157.62
申购含 红利 再投 、转 换入 份额， 赎回 含转 换出 份额 。
7.4.5.16 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 18,626,001.23 9,086,011.47 27,712,012.70
本期利 润 1,559,699.43 -17,395,336.92 -15,835,637.49
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-16,827,746.11 2,153,536.05 -14,674,210.06
其中： 基金 申购 款 1,097,118.55 765,423.33 1,862,541.88
基金赎 回款 -17,924,864.66 1,388,112.72 -16,536,751.94
本期已 分配 利润 - - -
本期末 3,357,954.55 -6,155,789.40 -2,797,834.85
中金新安 2018 年年度报告
第 33 页 共 65 页
7.4.5.17 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 3 月 29 日( 基 金合 同生
效日) 至 2017 年 12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 32,333.10 62,331.11
定期存 款利 息收 入 - 1,254,194.44
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 37,825.46 16,394.02
其他 985.19 366.86
合计 71,143.75 1,333,286.43
7.4.5.18 股 票投 资收益
7.4.5.18.1 股 票投 资收益 ——买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 3 月 29 日( 基金 合
同生效 日) 至 2017 年 12 月 31
日
卖出股 票成 交总 额 366,458,804.78 141,192,257.30
减： 卖 出股 票成 本总 额 365,794,370.36 125,037,342.03
买卖股 票差 价收 入 664,434.42 16,154,915.27
7.4.5.19 债 券投 资收益
7.4.5.19.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币
元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年3 月29 日( 基金 合
同生效 日) 至2017 年12 月31 日
债 券 投 资收 益—— 买卖 债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
281,106.39 -132,931.70
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 281,106.39 -132,931.70 中金新安 2018 年年度报告
第 34 页 共 65 页
7.4.5.19.2 债 券投 资收益 ——买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年3 月29 日( 基金 合
同生效 日) 至2017 年12 月31 日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
87,316,871.42 352,152,823.75
减 ： 卖出 债券 （ 、债 转股及 债 券到
期兑付 ）成 本总 额
84,413,627.78 343,535,847.33
减：应 收利 息总 额 2,622,137.25 8,749,908.12
买卖债 券差 价收 入 281,106.39 -132,931.70
7.4.5.19.3 债 券投 资收益 ——赎回差 价收 入
本基金 本报 告期 无赎 回差 价收入 。
7.4.5.19.4 债 券投 资收益 ——申购差 价收 入
本基金 本报 告期 无申 购差 价收入 。
7.4.5.19.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。
7.4.5.20 衍 生工 具收益
7.4.5.20.1 衍 生工 具收益 ——买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 无买 卖权 证差价 收入 。
7.4.5.20.2 衍 生工 具收益 ——其他 投资 收益
单位： 人民 币元
项目
本期收 益金 额
2018 年 1 月 1 日至 2018 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间 收益 金额
2017 年 3 月 29 日( 基 金合 同生
效日) 至 2017 年 12 月 31 日
国债期 货投 资收 益 - -
股指期 货- 投资收 益 - -157,260.00
7.4.5.21 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 中金新安 2018 年年度报告
第 35 页 共 65 页
2018 年 1 月 1 日至 2018
年 12 月 31 日
2017 年 3 月 29 日( 基 金合 同生
效日) 至 2017 年 12 月 31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 824,493.60 3,033,207.34
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 824,493.60 3,033,207.34
7.4.5.22 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 3 月 29 日( 基 金合 同
生效日) 至 2017 年 12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 -17,395,336.92 13,226,823.81
—— 股 票投 资 -17,432,459.49 13,198,677.06
—— 债 券投 资 37,122.57 28,146.75
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
减: 应 税 金 融 商 品 公 允 价 值
变动产 生的 预估 增值 税
-
-
合计 -17,395,336.92 13,226,823.81
7.4.5.23 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 3 月 29 日( 基 金合 同生效 日)
至 2017 年 12 月 31 日
基金赎 回费 收入 265,791.69 1,045,536.27
转换费 收入 76.12 0.14
合计 265,867.81 1,045,536.41
7.4.5.24 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 3 月 29 日( 基 金合 同生效
日) 至 2017 年 12 月 31 日
交易所 市场 交易 费用 894,547.92 461,126.68
银行间 市场 交易 费用 875.00 6,250.00
交易基 金产 生的 费用
- -
其中： 申购 费
- -
赎回 费
- -
中金新安 2018 年年度报告
第 36 页 共 65 页
股指期 货交 易费 用 - 2,275.66
合计 895,422.92 469,652.34
7.4.5.25 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 3 月 29 日( 基 金合 同生
效日) 至 2017 年 12 月 31 日
审计费 用 65,000.00 60,000.00
信息披 露费 120,000.00 240,000.00
上清所 证书 费用 1,200.00 400.00
帐户维 护费 36,000.00 13,860.00
汇划手 续费 11,440.48 16,548.77
其他 - 400.00
合计 233,640.48 331,208.77
7.4.6 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.6.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金没有 需要 在财 务报 表附 注中说 明的 或有 事项 。
7.4.6.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报告 批准 报出 日， 本 基金 没有 需要 在财 务 报表附 注中 说明 的资 产负 债表日 后事 项 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
中金基 金管 理有 限公 司(“ 中金基 金”) 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司(“ 建设 银行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中国国 际金 融股 份有 限公 司(“ 中金 公司”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
中国中 投证 券有 限责 任公 司(“ 中投 证券”) 基金管 理人 股东 的一 级全 资子公 司、 基金 销售 机 构
中金资 本运 营有 限公 司 基金管 理人 股东 的一 级全 资子公 司
中金浦 成投 资有 限公 司 基金管 理人 股东 的一 级全 资子公 司
中金期 货有 限公 司 基金管 理人 股东 的一 级全 资子公 司
中国国 际金 融（ 香港 ）有 限公司 基金管 理人 股东 的一 级全 资子公 司
注： 以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
中金新安 2018 年年度报告
第 37 页 共 65 页
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名
称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017 年3 月29 日( 基金 合同 生效日) 至
2017 年12 月31 日
成交金 额
占当期
股票
成交总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票
成交总 额
的比例
中投证 券 - - 154,329,044.50 39.59%
7.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12
月 31 日
上年度 可比 期 间
2017 年3 月29 日( 基金 合同 生效日) 至
2017 年12 月31 日
成交金 额
占当期
债券
成交总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券
成交总 额
的比例
中投证 券 - - 27,973,673.25 37.11%
7.4.8.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2017 年3 月29 日( 基金 合同 生效日) 至
2017 年12 月31 日
回购成 交金 额
占当期
债券回 购
成交总
额的比 例
回购成 交金 额
占当期 债
券
回购
成交总 额
的比例
中投证 券 - - 232,900,000.00 10.25%
中金新安 2018 年年度报告
第 38 页 共 65 页
7.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
7.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额 单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
当期
佣金
占当期
佣金总 量的
比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应
付佣金 总额 的
比例
中金公 司 - - - -
中投证 券 - - - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2017 年3 月29 日( 基金 合同 生效日) 至2017 年12 月31 日
当期
佣金
占当期
佣金总 量的
比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应
付佣金 总额 的
比例
中投证 券 112,861.70 39.59% - 0.00%
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 3 月 29 日( 基 金合 同生
效日) 至 2017 年 12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
839,217.89 1,669,090.81
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
241,854.80 487,638.33
1、 支付基 金管 理人中 金基 金 管理有 限公 司的基 本管 理 费按前 一日 基金资 产净 值 0.70% 的 年费 率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底 ， 按月 支付 。 其 计算 公式 为： 日基本 管理 费= 前 一日 基金 资产净 值× 0.70%/
当年天 数；
2、 根据 《 开放 式证 券投 资基 金销售 费用 管理 规定 》 ， 本 基金本 报告 期支 付销 售服 务机构 的客 户维
护费 为 241,854.80 元 ，该 费用从 基金 管理 人收 取的 基金管 理费 中列 支， 不属 于从基 金资 产中 列 支
的费用 项目 。
中金新安 2018 年年度报告
第 39 页 共 65 页
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 3 月 29 日( 基 金合 同生
效日) 至 2017 年 12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应
支付的 托管 费
179,832.39 357,662.38
1 、 支付 基金 托管 人建 设银 行的托 管费 按前 一日 基金 资产净 值 0.15% 的年 费率 计提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为： 日托 管费= 前一日 基金 资产 净值× 0.15%/ 当年天 数。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
基金本 报告 期无 销售 服务 费。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回 购) 交易
本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券（ 含回 购） 交易 。
7.4.9 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.9.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
7.4.9.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方未 投资 本基金 。
7.4.9.3 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 3 月 29 日( 基金 合 同生效 日)
至 2017 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
建设银 行 1,799,816.82 32,333.10 627,186.57 62,331.11
1、本 基金 的银 行存 款由 基 金托管 人建 设银 行保 管， 按银行 同业 利率 或约 定利 率计息 。
2、 本 基金 通过“ 建设 银行 基 金托管 结算 资金 专用 存款 账户” 转存 于中 国证 券登 记 结算有 限责 任公 司
的结算 备付 金和 存出 保证 金， 于 2018 年 12 月 31 日的相 关余 额为 人 民 1,098,572.52 （2017 年 12
月 31 日：1,866,812.80 元） 币 元 ， 本 期间 产生 的利 息收入 为 38810.65 人民 币 元 （自 2017 年 1 月 1
日至 2017 年 12 月 31 日 止 期间：16,760.88 元） 。
。 中金新安 2018 年年度报告
第 40 页 共 65 页
7.4.9.4 本 基金 在承销 期内 参与关 联 方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 未在 承销 期内参 与认 购关 联方 承销 的证券 。
7.4.9.5 其 他关 联交易 事项 的说明
无 。
7.4.10 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。
7.4.11 期 末（ 2018 年 12 月 31 日 ）本 基金 持有的流 通受 限证券
7.4.11.1 因 认购 新发/ 增 发证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
根据 《证 券发 行与 承销 管 理办法 》 ， 证 券投 资基 金参 与网下 配售 ， 可与 发行 人 、 承 销商 自主 约
定网下配售股 票的持有 期 限并公开披露 。持有期 自 公开发行的股 票上市之 日 起计算。在 持有期内
的股票为流动 受限制而 不 能自由转让的 资产。基 金 还可作为特定 投资者， 认 购由中国证 监会《上
市公司 证券 发行 管理 办法 》 规范 的非 公开 发行 股票 ， 所认购 的股 票自 发行 结束 之日 起 12 个月 内不
得转让 。 于 2018 年 12 月 31 日 ，本 基金 无因 认购 新 发或增 发证 券而 持有 的流 通受限 证券 。
7.4.11.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 未持 有暂 时停 牌等 流通受 限股 票。
7.4.11.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.11.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本报告 期末 本基 金无 银行 间市场 债券 正回 购余 额。
7.4.11.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本报告 期末 本基 金无 交易 所市场 债券 正回 购余 额。
7.4.12 金 融工 具风险 及管 理
7.4.12.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为混合 型基金， 理 论上其预期风 险与预期 收 益水平低 于股 票型证券 投 资基金，高于 债
券型证券投资 基金和货 币 市场基金。本 基金投资 风 险主要包括： 信用风险 、 流动性风险 、市场风
险等。对于上 述风险本 基 金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适 当的风险
限额及 内部 控制 流程 对相 应风险 进行 控制 ，从 而控 制风险 ，实 现本 基金 的投 资目标 。 中金新安 2018 年年度报告
第 41 页 共 65 页
本基金 管理 人风 险管 理的 目标为 在有 效控 制风 险的 前提下 ， 实 现基 金份 额持 有 人利益 最大 化；
建立并完善风 险控制体 系 ，实现从公司 决策、执 行 到监督的有效 运作，从 而 将各种风险 控制在合
理水平 ，保 障业 务稳 健运 行。
本基金管理人建立科学严密的风险管理体系和职责清晰的五道内部控制防线，采用“ 自 上 而
下” 和“ 自下 而上” 相结 合的 方式进 行风 险管 理。“ 自 上 而下” 是指 通过 董事 会、 风 控与合 规委 员会 、
公司下设的风 险管理委 员 会和风险管理 部、各业 务 部门以及每个 业务环节 和 岗位自上而 下形成的
风险管理和监督体系。“ 自下而上” 是指每个业务环节和岗位，各业务部门以及风险管理部对相关
风险进行监控 并逐级上 报 从而形成的风 险控制和 反 馈体系。通过 这种上下 结 合的风险控 制体系，
实现风 险控 制的 有效 性和 全面性 。
7.4.12.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中发生交 收违约， 或 者基金所投资 的债券发 行 人出现违约、 拒
绝支付到期本 息，导致 基 金资产损失和 收益变化 的 风险。本基金 持有一家 公 司发行的证 券市值不
超过基 金资 产净 值 的 10% ，且本 基金 与由 本基 金管 理人管 理的 其他 基金 共同 持有一 家公 司发 行 的
证券， 不超 过该 证券 的 10% 。除 通过 上述 投资 限定 控制相 应信 用风 险外 ，本 基金管 理人 通过 信用
分析团队建立 了内部评 级 体系和交易对 手库，对 发 行人及债券投 资进行内 部 评级，对交 易对手的
资信状 况进 行充 分评 估、 设定授 信额 度， 以控 制可 能出现 的信 用风 险。
7.4.12.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
A-1
- 10,036,000.00
A-1 以下
- -
未评级
- -
合计
- 10,036,000.00
注：以 上按 短期 信用 评级 列示的 债券 投资 中不 包含 国债、 政策 性金 融债 及央 行票据 等。
7.4.12.2.2 按 短期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
本基金 本报 告期 末无 按短 期信用 评级 列示 的资 产支 持证券 投资 。 （ 上年 度末 ： 同）
7.4.12.2.3 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级 本期末 上年度 末 中金新安 2018 年年度报告
第 42 页 共 65 页
2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 - 38,599,000.00
合计 - 38,599,000.00
7.4.12.2.4 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
AAA
- -
AAA 以下
- 1,140.80
未评级
- -
合计
- 1,140.80
注：以 上按 长期 信用 评级 列示的 债券 投资 中不 包含 国债、 政策 性金 融债 及央 行票据 等。
7.4.12.2.5 按 长期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
本基金 本报 告期 末无 按长 期信用 评级 列示 的资 产支 持证券 投资 。 （ 上年 度末 ： 同）
7.4.12.2.6 按 长期 信用评 级列 示的同 业存 单投 资
本基金 本报 告期 末无 按长 期信用 评级 列示 的同 业存 单投资 。 （ 上年 度末 ：同 ）
7.4.12.3 流 动性 风险
流 动 性 风 险 是 指 基 金 管 理 人 未 能 以 合 理 价 格 及 时 变 现 基 金 资 产 以 支 付 投 资 者 赎 回 款 项 的 风
险。 基金 管理 人制 定了 《 中金基 金管 理有 限公 司流 动性风 险管 理办 法》 ， 针 对 基金组 合的 流动 性管
理的组织架构 和职责分 工 、流动性风险 的流程管 理 、流动性风险 预警及危 机 的处理、各 类资产的
流动性风险管 理指标与 措 施等方面进行 了规定， 并 遵守《中金基 金管理有 限 公司风险控 制指标管
理办法 》中 对风 险控 制的 相关规 定， 对本 基金 组合 的各项 流动 性风 险指 标进 行监控 。
7.4.12.3.1 报 告期 内本基 金组 合 资产 的流 动性风 险分 析
本基金的流动 性风险主 要 来自两个方面 ：一是基 金 份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金
份额，二是基 金投资品 种 所处的交易市 场不活跃 而 造成变现困难 或因投资 集 中而无法在 市场出现
剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现。 首先， 本基 金 保持不 低于 基金 资产 净 值 5% 的现 金或 者到 期
日在一年以内 的政府债 券 ，其中，现金 不包括结 算 备付金、存出 保证金、 应 收申购款等 ，以备支
付基金份额持 有人的赎 回 款项，可以满 足短期少 量 赎回的流动性 需要；其 次 ，基于分散 投资的原中金新安 2018 年年度报告
第 43 页 共 65 页
则，本 基金 持有 一家 公司 发行的 证券 市值 不超 过基 金资产 净值 的 10% ， 且本 基金 与 由基 金管 理 人
管理的 其他 基金 共同 持有 一家公 司发 行的 证券 ，不 超过该 证券 的 10% ， 在行 业和个 券方 面无 高 集
中度的特征； 第三，本 基 金的投资市场 主要为证 券 交易所、全国 银行间债 券 市场等流动 性较好的
规范型交易场 所，主要 投 资对象为具有 良好流动 性 的金融工具， 且本基金 主 动投资于流 动性受限
资产的 市值 合计 不超 过该 基金资 产净 值 的 15% ，正 常市场 环境 下， 大部 分资 产可以 较快 变现 应 对
赎回。 因此 在正 常市 场环 境下本 基金 的流 动性 风险 适中。
7.4.12.4 市 场风 险
市场风险是指 证券市场 中 各种证券的公 允价值或 未 来现金流量因 所处市场 各 类价格因素的 变
动而发 生波 动， 导 致 基金 收益的 不确 定性 。包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
7.4.12.4.1 利 率风 险
利率风险是指 由于市场 利 率变动导致金 融工具的 公 允价值或现金 流量发生 波 动，由此带来 基
金收益的不确 定性。利 率 敏感性金融工 具面临因 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风 险。市场
利率的变化还 将带来票 息 的再投资风险 ，对基金 的 收益造成影响 。本基金 管 理人在利率 风险管理
方面，定期监 控本基金 面 临的利率风险 敞口，并 通 过调整基金投 资组合的 久 期等方法对 上述利率
风险进 行管 理。
7.4.12.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年 12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行存 款
1,799,816.82 - - - 1,799,816.
82
结算备 付金
1,053,802.64 - - - 1,053,802.
64
存出保 证金
44,769.88 - - - 44,769.88
交易性 金融 资产- 股
票投资
- - - 35,334,67
0.15
35,334,67
0.15
交易性 金融 资产- 债
券投资
9,325,420.00 8,056,0
00.00
- - 17,381,42
0.00
买入返 售金 融资 产
9,100,000.00 - - - 9,100,000.
00
应收证 券清 算款
- - - 687,217.6
6
687,217.6
6
应收利 息
- - - 269,104.6 269,104.6中金新安 2018 年年度报告
第 44 页 共 65 页
0 0
应收股 利
- - - - -
应收申 购款
- - - 699.58 699.58
资产总 计
21,323,809.3
4
8,056,0
00.00
- 36,291,69
1.99
65,671,50
1.33
负债
卖出回 购金 融资 产
款
- - - - -
应付证 券清 算款 - - - - -
应付赎 回款
- - - 109,807.2
1
109,807.2
1
应付管 理人 报酬 - - - 39,918.76 39,918.76
应付托 管费 - - - 8,554.01 8,554.01
应付交 易费 用 - - - 87,692.17 87,692.17
应付销 售服 务费 - - - - -
应交税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
其他负 债
- - - 185,206.4
1
185,206.4
1
负债总 计
- - - 431,178.5
6
431,178.5
6
利率敏 感度 缺口
21,323,809.3
4
8,056,0
00.00
- 35,860,51
3.43
65,240,32
2.77
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行存 款
627,186.57 - - - 627,186.5
7
结算备 付金
6,684,503.44 - - - 6,684,503.
44
存出保 证金 22,773.70 - - - 22,773.70
交易性 金融 资产- 股
票投资
- - - 140,361,6
41.60
140,361,6
41.60
交易性 金融 资产- 债
券投资
61,627,500.0
0
- 1,14
0.80
- 61,628,64
0.80
买入返 售金 融资 产
20,800,230.0
0
- - - 20,800,23
0.00
应收证 券清 算款
- - - 272,226.9
9
272,226.9
9
应收利 息
- - - 1,601,281.
47
1,601,281.
47
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - 70,026.30 70,026.30 中金新安 2018 年年度报告
第 45 页 共 65 页
资产总 计
89,762,193.7
1
- 1,14
0.80
142,305,1
76.36
232,068,5
10.87
负债
卖出回 购金 融资 产
款
- - - - -
应付证 券清 算款
- - - 308,266.6
9
308,266.6
9
应付赎 回款
- - - 597,407.2
1
597,407.2
1
应付管 理人 报酬
- - - 138,642.7
6
138,642.7
6
应付托 管费 - - - 29,709.16 29,709.16
应付交 易费 用
- - - 178,573.7
8
178,573.7
8
应付销 售服 务费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
其他负 债
- - - 301,549.6
0
301,549.6
0
负债总 计
- - - 1,554,149.
20
1,554,149.
20
利率敏 感度 缺口
89,762,193.7
1
- 1,14
0.80
140,751,0
27.16
230,514,3
61.67
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到期 日
孰早者 予以 分类 。
7.4.12.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
1、该利率敏感 性分析数 据 结果为基于本 基金报表 日 组合持有固定 收益类资 产 的利率风
险状况 测算 的理 论变 动值 对基金 资产 净值 的影 响金 额。
2、假 定所 有期 限的 利率 均 以相同 幅度 变 动 25 个基 点 ，其他 市场 变量 均不 发生 变化。
3、此 项影 响并 未考 虑基 金 经理为 降低 利率 风险 而可 能采取 的风 险管 理活 动。
分析
相 关 风 险 变 量
的变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年 12 月 31 日 ） 上年度 末（ 2017 年 12 月 31 日 ）
市 场 利 率 下 降
25 个 基点
60,888.80 37,584.15
市 场 利 率 上 升
25 个 基点
-60,888.80 -37,584.15
7.4.12.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基中金新安 2018 年年度报告
第 46 页 共 65 页
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.12.4.3 其 他价 格风险
本基金面临的 其他价格 风 险是指基金所 持金融工 具 的公允价值或 未来现金 流 量因除市场利 率
和外汇汇率以 外的市场 价 格因素变动而 发生波动 的 风险。本基金 部分投资 于 证券交易所 上市的股
票，所面临的 其他价格 风 险来源于单个 证券发行 主 体自身经营情 况或特殊 事 项的影响， 也可能来
源于证 券市 场整 体波 动的 影响。
7.4.12.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
公允价 值
占
基金资
产净值
比例 （% ）
公允价 值
占基
金资产 净
值比例
（% ）
交易性 金融 资产- 股票 投资 35,334,670.15 54.16 140,361,641.60 60.89
交易性 金融 资产 －基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 17,381,420.00 26.64 61,628,640.80 26.74
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 52,716,090.15 80.80 201,990,282.40 87.63
7.4.12.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年 12 月 31 日 ） 上年度 末 （ 2017 年 12 月 31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 3,597,695.05 -
业绩比 较基 准下 降 5% -3,597,695.05 -
注：于 上年 度末 ，本 基金 成立未 满一 年， 尚无 足 够 经验数 据。
7.4.13 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公允价 值
(a) 以公允 价值 计量 的金 融 工具 中金新安 2018 年年度报告
第 47 页 共 65 页
1 、以 公允 价值 计量 的资 产 和负债
下表列示了本 基金在每 个 资产负债表日 持续和非 持 续以公允价值 计量的资 产 和负债于本报 告
期末的公允价 值信息及 其 公允价值计量 的层次。 公 允价值计量结 果所属层 次 取决于对公 允价值计
量整体 而言 具有 重要 意义 的最低 层次 的输 入值 。三 个层次 输入 值的 定义 如下 ：
第一层 次输 入值 ：在 计量 日能够 取得 的相 同资 产或 负债在 活跃 市场 上未 经调 整的报 价；
第二层 次输 入值 ：除 第一 层次输 入值 外相 关资 产或 负债直 接或 间接 可观 察到 的输入 值；
第三层 次输 入值 ：相 关资 产或负 债的 不可 观察 输入 值。
单位： 人民币 元
持续的公 允价值
计量资产
本期末 (2018 年 12 月 31 日)
合计 第一层次 第二层次 第三层次
交易性金 融资产
- 股票投 资 35,334,670.15 35,334,670.15 - -
- 债券投 资 17,381,420.00 - 17,381,420.00 -
- 基金投 资 - - - -
- 资产支 持证券 投资 - - - -
持续以公 允价值 计量
的资产总 额 52,716,090.15 35,334,670.15 17,381,420.00 -
持续的公 允价值
计量资产
上期末 (2017 年 12 月 31 日)
合计 第一层次 第二层次 第三层次
交易性金 融资产
- 股票投 资 140,361,641.60 140,213,133.40 63,061.01 85,447.19
- 债券投 资 61,628,640.80 - 61,628,640.80 -
- 基金投 资 - - - -
- 资产支 持证券 投资 - - - -
持续以公 允价值 计量
的资产总 额 201,990,282.40 140,213,133.40 61,691,701.81 85,447.19
于 2018 年 12 月 31 日及 2017 年 12 月 31 日， 本基 金上述 持续 以公 允价 值计 量的资 产和 负债
金融工具的三 个层次之 间 没有发生重大 转换。本 基 金是在发生转 换当年的 报 告期末确认 各层次之
间的转 换。
(b) 第二层 次及 第三 层次 的公 允价值 计量
对于本基 金投资的证券交易所上市 的证券，若出现重大事项 停牌、交易不活跃 ( 包括 涨跌停
时的交 易不 活跃) 、 或属 于 非公开 发行 等情 况时 ， 本 基金不 会于 停牌 期间 、 交 易不活 跃期 间及 限售
期间将相关证 券的公允 价 值列入 第一层 次。本基 金 综合考虑估值 调整中采 用 的不可观察 输入值对
于公允 价值 的影 响程 度， 确定相 关证 券公 允价 值的 层次。
(c) 非持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具 中金新安 2018 年年度报告
第 48 页 共 65 页
于 2018 年 12 月 31 日 ， 本 基金无 非持 续的 以公 允价 值计量 的金 融工 具 ( 错误! 未找到引用源。
12 月 31 日 ：无) 。
(2) 其他金 融工 具的 公允 价 值 ( 期 末非 以公 允价 值计 量的项 目)
其他金融工具 主要包括 买 入返售金融资 产、应收 款 项和其他金融 负债，其 账 面价值与公允 价
值之间 无重 大差 异。
中金新安 2018 年年度报告
第 49 页 共 65 页
§8 投资组 合报告
8.1 期末 基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资
产的比 例（% ）
1 权益投 资 35,334,670.15 53.81
其中： 股票 35,334,670.15 53.81
2
基金投 资
- -
3 固定收 益投 资 17,381,420.00 26.47
其中： 债券 17,381,420.00 26.47
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 9,100,000.00 13.86
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,853,619.46 4.35
8 其他各 项资 产 1,001,791.72 1.53
9 合计 65,671,501.33 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 1,315,806.62 2.02
B 采矿业 702,366.00 1.08
C 制造业 20,263,199.65 31.06
D
电力、 热力、 燃气 及水 生
产和供 应业
1,195,860.00 1.83
E 建筑业 1,787,606.00 2.74
F 批发和 零售 业 1,100,317.08 1.69
G 交通运 输、 仓 储和 邮政 业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技
术服务 业
6,789,728.16 10.41
J 金融业 910,736.64 1.40
K 房地产 业 - - 中金新安 2018 年年度报告
第 50 页 共 65 页
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环 境和 公共 设施 管
理业
247,260.00 0.38
O
居民服 务、 修 理和 其他 服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 628,110.00 0.96
R 文化、 体育 和娱 乐业 393,680.00 0.60
S 综合 - -
合计 35,334,670.15 54.16
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 资产 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序
号
股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产
净值比 例（ ％）
1 300271 华宇软 件 109,400 1,642,094.00 2.52
2 600498 烽火通 信 50,800 1,446,276.00 2.22
3 002299 圣农发 展 79,553 1,315,806.62 2.02
4 601336 新华保 险 21,561 910,736.64 1.40
5 002410 广联达 40,200 836,562.00 1.28
6 601186 中国铁 建 76,300 829,381.00 1.27
7 600050 中国联 通 118,100 610,577.00 0.94
8 600406 国电南 瑞 31,500 583,695.00 0.89
9 000938 紫光股 份 17,012 531,795.12 0.82
10 601390 中国中 铁 74,100 517,959.00 0.79
11 601766 中国中 车 56,700 511,434.00 0.78
12 300630 普利制 药 11,579 510,170.74 0.78
13 600031 三一重 工 61,100 509,574.00 0.78
14 600674 川投能 源 54,800 475,116.00 0.73
15 600332 白云山 13,105 468,634.80 0.72
16 601877 正泰电 器 18,469 447,688.56 0.69
17 600893 航发动 力 20,600 447,432.00 0.69
18 600118 中国卫 星 25,700 445,124.00 0.68
19 002841 视源股 份 7,800 443,820.00 0.68
20 002601 龙蟒佰 利 36,000 442,800.00 0.68 中金新安 2018 年年度报告
第 51 页 共 65 页
21 601800 中国交 建 39,100 440,266.00 0.67
22 000768 中航飞 机 32,800 434,272.00 0.67
23 600588 用友网 络 20,300 432,390.00 0.66
24 601808 中海油 服 50,500 431,270.00 0.66
25 600535 天士力 22,400 430,080.00 0.66
26 600522 中天科 技 52,100 424,615.00 0.65
27 600570 恒生电 子 8,100 421,038.00 0.65
28 600089 特变电 工 61,900 420,301.00 0.64
29 600436 片仔癀 4,800 415,920.00 0.64
30 600271 航天信 息 18,100 414,309.00 0.64
31 002415 海康威 视 16,000 412,160.00 0.63
32 300251 光线传 媒 51,800 393,680.00 0.60
33 600276 恒瑞医 药 7,392 389,928.00 0.60
34 600085 同仁堂 14,113 388,107.50 0.59
35 600729 重庆百 货 13,700 387,710.00 0.59
36 300024 机器人 29,200 386,024.00 0.59
37 601989 中国重 工 90,400 384,200.00 0.59
38 000963 华东医 药 14,498 383,617.08 0.59
39 600025 华能水 电 121,400 382,410.00 0.59
40 600487 亨通光 电 22,300 380,215.00 0.58
41 002602 世纪华 通 18,300 377,895.00 0.58
42 002555 三七互 娱 40,000 377,600.00 0.58
43 002202 金风科 技 37,512 374,744.88 0.57
44 002624 完美世 界 13,300 370,405.00 0.57
45 002065 东华软 件 52,700 366,265.00 0.56
46 600111 北方稀 土 41,400 363,078.00 0.56
47 300059 东方财 富 29,600 358,160.00 0.55
48 000538 云南白 药 4,755 351,679.80 0.54
49 300122 智飞生 物 9,000 348,840.00 0.53
50 600309 万华化 学 12,300 344,277.00 0.53
51 600637 东方明 珠 33,200 339,968.00 0.52
52 601985 中国核 电 64,200 338,334.00 0.52
53 300124 汇川技 术 16,500 332,310.00 0.51
54 002024 苏宁易 购 33,400 328,990.00 0.50
55 300015 爱尔眼 科 12,400 326,120.00 0.50
56 000333 美的集 团 8,800 324,368.00 0.50
57 600516 方大炭 素 19,200 320,832.00 0.49
58 000413 东旭光 电 71,000 319,500.00 0.49 中金新安 2018 年年度报告
第 52 页 共 65 页
59 600482 中国动 力 14,132 314,719.64 0.48
60 600019 宝钢股 份 47,788 310,622.00 0.48
61 000100 TCL 集团 124,700 305,515.00 0.47
62 002044 美年健 康 20,200 301,990.00 0.46
63 002456 欧菲科 技 32,600 299,594.00 0.46
64 300136 信维通 信 13,500 291,735.00 0.45
65 002008 大族激 光 9,549 289,907.64 0.44
66 000625 长安汽 车 43,600 287,324.00 0.44
67 600066 宇通客 车 24,200 286,770.00 0.44
68 002241 歌尔股 份 41,200 283,456.00 0.43
69 601360 三六零 13,800 281,106.00 0.43
70 600528 中铁工 业 26,559 278,869.50 0.43
71 002466 天齐锂 业 9,417 276,106.44 0.42
72 300003 乐普医 疗 13,200 274,692.00 0.42
73 600867 通化东 宝 19,600 272,440.00 0.42
74 603993 洛阳钼 业 72,100 271,096.00 0.42
75 000423 东阿阿 胶 6,600 261,030.00 0.40
76 300070 碧水源 31,700 247,260.00 0.38
77 600104 上汽集 团 8,937 238,349.79 0.37
78 600703 三安光 电 20,800 235,248.00 0.36
79 002236 大华股 份 20,000 229,200.00 0.35
80 002460 赣锋锂 业 10,200 225,216.00 0.35
81 600285 羚锐制 药 27,032 203,280.64 0.31
82 603799 华友钴 业 6,460 194,510.60 0.30
83 601012 隆基股 份 10,600 184,864.00 0.28
84 600760 中航沈 飞 6,400 177,344.00 0.27
85 002230 科大讯 飞 6,894 169,868.16 0.26
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资 产净 值 2% 或前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序
号
股票代
码
股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产
净值比 例（ ％）
1 601601 中国太 保 10,747,243.88 4.66
2 600048 保利地 产 10,417,598.16 4.52 中金新安 2018 年年度报告
第 53 页 共 65 页
3 002456 欧菲科 技 8,863,892.00 3.85
4 002299 圣农发 展 8,130,434.00 3.53
5 601336 新华保 险 7,984,352.36 3.46
6 002343 慈文传 媒 7,483,620.00 3.25
7 002555 三七互 娱 6,540,035.00 2.84
8 603883 老百姓 6,062,735.00 2.63
9 600383 金地集 团 5,992,963.00 2.60
10 601009 南京银 行 5,592,446.08 2.43
11 000333 美的集 团 5,532,959.00 2.40
12 600285 羚锐制 药 4,561,340.00 1.98
13 000661 长春高 新 4,439,710.00 1.93
14 002332 仙琚制 药 4,392,247.52 1.91
15 000651 格力电 器 4,389,309.00 1.90
16 000963 华东医 药 4,286,863.00 1.86
17 601818 光大银 行 4,210,596.00 1.83
18 002680 *ST 长生 3,778,077.00 1.64
19 000910 大亚圣 象 3,769,133.95 1.64
20 300630 普利制 药 3,700,895.14 1.61
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序
号
股票代
码
股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产
净值比 例（ ％）
1 601288 农业银 行 20,560,124.49 8.92
2 000001 平安银 行 17,745,230.61 7.70
3 601398 工商银 行 15,351,786.99 6.66
4 000858 五 粮 液 14,237,397.68 6.18
5 000651 格力电 器 12,878,466.44 5.59
6 601601 中国太 保 12,693,343.39 5.51
7 601336 新华保 险 11,970,628.58 5.19
8 601328 交通银 行 10,603,102.49 4.60
9 600048 保利地 产 9,829,333.41 4.26
10 601818 光大银 行 7,640,453.29 3.31
11 002456 欧菲科 技 7,270,642.58 3.15
12 002343 慈文传 媒 7,184,605.59 3.12
13 002299 圣农发 展 6,861,614.64 2.98 中金新安 2018 年年度报告
第 54 页 共 65 页
14 603883 老百姓 6,275,542.53 2.72
15 600963 岳阳林 纸 6,039,389.19 2.62
16 601688 华泰证 券 5,620,621.06 2.44
17 000661 长春高 新 5,435,688.94 2.36
18 601009 南京银 行 5,319,854.28 2.31
19 000333 美的集 团 5,167,012.35 2.24
20 002680 ST 长生 5,078,320.27 2.20
21 600000 浦发银 行 4,843,816.80 2.10
22 002247 聚力文化 4,707,694.80 2.04
23 002332 仙琚制 药 4,678,984.17 2.03
24 002555 三七互 娱 4,649,863.49 2.02
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 278,199,858.40
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 366,458,804.78
7.4.1 项“ 买 入金 额” 、 7.4.2 项“ 卖 出金 额” 及 7.4.3 项“ 买入股 票成 本” 、 “ 卖 出股 票 收入” 均按 买入
或卖出 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序
号
债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例
（％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 17,381,420.00 26.64
其中： 政策 性金 融债 17,381,420.00 26.64
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 17,381,420.00 26.64
中金新安 2018 年年度报告
第 55 页 共 65 页
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量 （张 ） 公允价 值
占基金 资产
净值比 例（ ％）
1 108604 国开 1805 80,000 8,056,000.00 12.35
2 108603 国开 1804 50,000 5,006,500.00 7.67
3 018005 国开 1701 43,000 4,318,920.00 6.62
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序所 有资 产支持 证券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持 有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.2 报 告期 末 本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 中金新安 2018 年年度报告
第 56 页 共 65 页
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金本报告 期投资的前 十名证券的发 行主体，除 新华保险（601336 ）外， 本报告期没有 出
现被监 管部 门立 案调 查的 情形， 也没 有出 现在 报告 编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
2018 年 10 月 18 日， 中国 保险监 督管 理委 员会 发布 行政处 罚决 定书 （ 银保 监 保罚决 字 〔2018 〕
1 号），对新 华保险欺 骗 投保人；编制 提供虚假 资 料；未按照规 定使用经 批 准或者备案 的保险费
率等违 法违 规事 实进 行处 罚。
新华保险受到 银保监会 处 罚事项，系监 管层规范 行 业普遍存在不 合新规定 的 历史问题，公 司
立即做 出整 改并 规范 ，不 影响正 常业 务的 开展 和盈 利预期 ，因 此， 继续 保留 持仓。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序
号
名称 金额
1 存出保 证金 44,769.88
2 应收证 券清 算款 687,217.66
3 应收股 利 -
4 应收利 息 269,104.60
5 应收申 购款 699.58
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,001,791.72
8.12.4
期 末持 有的 处于转 股期 的可 转换债 券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票不 存在 流通 受限 的情 况。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 项之 间可 能存 在尾差 。 中金新安 2018 年年度报告
第 57 页 共 65 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的 基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额 占总份 额比 例
999
68,106.26
-
0.00%
68,038,157.62
100.00%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
14,532.67
0.0214%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
中金新安 2018 年年度报告
第 58 页 共 65 页
§10 开放式 基 金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2017 年 3 月 29 日 ） 基金 份额 总额
412,253,948.92
本报告 期期 初基 金份 额总 额 202,802,348.97
本报告 期期 间基 金总 申购 份额 10,548,614.95
减: 本报 告期 期间 基金 总赎 回份额 145,312,806.30
本报告 期期 间基 金拆 分变 动份额 （份 额减 少以"-" 填 列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 68,038,157.62
注： 报 告期 期间 基金 总申 购份额 含转 换入 份额 ；基 金总赎 回份 额含 转换 出份 额。 中金新安 2018 年年度报告
第 59 页 共 65 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人 大 会决议
本基金 本报 告期 内未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ， 基金 管理 人 中金基 金原 董事 长林 寿康 先生离 职 ， 2018 年 10 月 18 日起 总经 理孙
菁女士 代为 履行 中金 基金 董事长 （法 定代 表人 ）职 务。2019 年 1 月 18 日 起 ，楚钢 先生 担任 中 金
基金董 事长 （法 定代 表人 ） 。
2018 年 9 月 3 日起 ，汤 琰 女士担 任基 金管 理人 中金 基金副 总经 理。
上述重 大人 事变 动情 况， 本基金 管理 人均 已按 照相 关规定 向监 管部 门报 告并 履行信 息披 露 程
序。
本报告 期内 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
1 、 本 报告 期内 ，基 金管 理人 与 股东 中金 公 司就 侵犯商 标 权及 不正 当 竞争 事项， 联 合向 南京
市中级 人民 法院 起诉 ，截 至报告 期末 本案 尚无 判决 。
2 、本 报告 期内 无涉 及基 金 财产、 基金 托管 业务 的诉 讼事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 内投 资策 略未发 生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金的 审计 机 构为 毕马威 华 振会 计师 事 务所 （特殊 普 通合 伙 ） ， 该审 计机 构自 基 金合 同生
效日起 向本 基金 提供 审计 服务， 无改 聘情 况。 本基 金本报 告 期 内应 支付 审计 费用 65,000.00 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 管理 人、 托管 人及 其高级 管理 人员 在本 报告 期内未 受到 任何 稽查 或处 罚。
中金新安 2018 年年度报告
第 60 页 共 65 页
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期
股票
成交总
额的比 例
佣金
占当期
佣金
总量的
比例
华泰证 券 2 415,961,424.50 64.66% 304,188.28 64.66% -
民族证 券 1 90,720,868.12 14.10% 66,344.28 14.10% -
银河证 券 2 80,710,740.33 12.55% 59,022.80 12.55% -
方正证 券 1 55,867,164.17 8.69% 40,855.72 8.69% -
中金 2 - - - - -
申万宏 源证 券 2 - - - - -
广发证 券 2 - - - - -
华西证 券 2 - - - - -
长江证 券 2 - - - - -
民生证 券 2 - - - - -
国信证 券 2 - - - - -
中投证 券 2 - - - - -
1 、 本 基金 管理 人负 责选 择 证券经 营机 构 ， 租 用其 交 易单元 作为 本基 金的 交易 单元 。 基 金交 易
单元的 选择 标准 如下 ：
（1） 经营 行为 稳健 规范 ， 内控制 度健 全， 在业 内有 良好的 声誉 ；
（2） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要 ；
（3） 具有 较强 的全 方位 金 融服务 能力 和水 平 ， 包 括 但不限 于 ： 有 较好 的研 究 能力和 行业 分析
能力，能及时 、全面的 向 公司提供高质 量的关于 宏 观、行业及市 场走向、 个 股分析的报 告及丰富
全面的信息服 务；能根 据 公司所管理基 金的特定 要 求，提供专门 研究报告 ， 具有开发量 化投资组
合模型的能力 ；能积极 为 公司投资业务 的开展， 投 资信息的交流 以及其他 方 面业务的开 展提供良
好的服 务和 支持 。 中金新安 2018 年年度报告
第 61 页 共 65 页
2 、基 金交 易单 元的 选择 程 序如下 ：
（1） 本基 金管 理人 根据 上 述标准 考察 后确 定选 用交 易单元 的证 券经 营机 构。
（2） 基金 管理 人和 被选 中 的证券 经营 机构 签订 交易 单元租 用协 议。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名
称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券
成交总 额
的比例
成交金 额
占当
期债券 回
购
成交
总额的 比
例
成交金
额
占当期
权证
成交总
额的比 例
华泰证 券 26,850,690.
00
42.47% 3,031,720,0
00.00
62.86
%
- -
民族证 券 2,004,000.0
0
3.17% 737,600,000
.00
15.29
%
- -
银河证 券 24,870,660.
00
39.34% 1,008,113,0
00.00
20.90
%
- -
方正证 券 9,493,116.7
3
15.02% 45,700,000.
00
0.95% - -
中金公司 - - - - - -
申万宏源证
券
- - - - - -
广发证 券 - - - - - -
华西证 券 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
民生证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
中投证 券 - - - - - - 中金新安 2018 年年度报告
第 62 页 共 65 页
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
中金新 安灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2017
年第 4 季度 报告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、
《证券 时报 》及/ 或公 司网 站
2018-1-19
2
关于新 增北 京植 信基 金销 售有限 公司 为销 售
机构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、
《证券 时报 》及/ 或公 司网 站
2018-3-22
3
中金基 金管 理有 限公 司关 于网上 直销 通联 支
付农业 银行 渠道 暂停 服务 的通知
《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、
《证券 时报 》及/ 或公 司网 站
2018-3-27
4
关于根 据 《公 开募 集开 放 式证券 投资 基金 流
动性风 险管 理规 定 》 对 短 期投资 行为 收取 短期
赎回费 的提 示性 公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、
《证券 时报 》及/ 或公 司网 站
2018-3-30
5
中金基 金管 理有 限公 司关 于修改 旗下 部
分开放 式基 金 《基金 合同 》 、 《托 管协 议》 等法
律文件 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、
《证券 时报 》及/ 或公 司网 站
2018-3-30
6
中金新 安灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2017
年度报 告及 摘要
《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、
《证券 时报 》及/ 或公 司网 站
2018-3-30
7
关于新 增南 京苏 宁基 金销 售有限 公司 为销 售
机构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、
《证券 时报 》及/ 或公 司网 站
2018-4-11
8
中金新 安灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2018
年第 1 季度 报告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、
《证券 时报 》及/ 或公 司网 站
2018-4-23
9
中金新 安灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金招 募
说明书 及其 摘要 （2018 年第 1 号）
《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、
《证券 时报 》及/ 或公 司网 站
2018-5-11
10
关于新 增浙 江同 花顺 基金 销售有 限公 司为 销
售机构 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、
《证券 时报 》及/ 或公 司网 站
2018-5-31
11
中金新 安灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2018
年第 2 季度 报告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、
《证券 时报 》及/ 或公 司网 站
2018-07-19
12
关于新 增济 安财 富 （ 北京 ） 基金 销售 有限 公司
为销售 机构 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、
《证券 时报 》及/ 或公 司网 站
2018-07-21
13
中金基 金管 理有 限公 司关 于公司 独立 董事 变
更的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、
《证券 时报 》及/ 或公 司网 站
2018-08-17
14
中金新 安灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2018
年半年 度报 告及 其摘 要
《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、
《证券 时报 》及/ 或公 司网 站
2018-08-28
15 中金基 金管 理有 限公 司副 总经理 任职 公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、
《证券 时报 》及/ 或公 司网 站
2018-09-04
16
关于网 上直 销通 联支 付渠 道升级 维护 暂停 服
务的通 知
《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、
《证券 时报 》及/ 或公 司网 站
2018-09-06
17
中金基 金管 理有 限公 司关 于办公 地址 变更 的
公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、
《证券 时报 》及/ 或公 司网 站
2018-09-22
18
关于新 增泰 诚财 富基 金销 售 （大 连） 有 限公 司
为销售 机构 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、
《证券 时报 》及/ 或公 司网 站
2018-9-28 中金新安 2018 年年度报告
第 63 页 共 65 页
19
中金基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
与交通 银行 股份 有限 公司 费率优 惠活 动的 公
告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、
《证券 时报 》及/ 或公 司网 站
2018-9-29
20
中金基 金管 理有 限公 司关 于调整 旗下 基金 所
持长期 停牌 股票 估值 方法 的公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、
《证券 时报 》及/ 或公 司网 站
2018-10-12
21
中金基 金管 理有 限公 司关 于调整 旗下 基金 所
持长期 停牌 股票 估值 方法 的公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、
《证券 时报 》及/ 或公 司网 站
2018-10-12
22
关于新 增中 信建 投证 券股 份有限 公司 为销 售
机构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、
《证券 时报 》及/ 或公 司网 站
2018-10-18
23
中金基 金管 理有 限公 司关 于孙菁 代为 履行 董
事长职 务的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、
《证券 时报 》及/ 或公 司网 站
2018-10-19
24
中金新 安灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2018
年第 3 季度 报告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、
《证券 时报 》及/ 或公 司网 站
2018-10-24
25
中金新 安灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金招 募
说明书 及其 摘要 （2018 年第 2 号）
《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、
《证券 时报 》及/ 或公 司网 站
2018-11-12
26
关于新 增珠 海盈 米基 金销 售 有限 公司 为销 售
机构并 参与 其费 率优 惠活 动的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、
《证券 时报 》及/ 或公 司网 站
2018-12-17
27
关于新 增阳 光人 寿保 险股 份有限 公司 为销 售
机构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、
《证券 时报 》及/ 或公 司网 站
2018-12-21
28
关于新 增上 海长 量基 金销 售投资 顾问 有限 公
司为销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、
《证券 时报 》及/ 或公 司网 站
2018-12-27
中金新安 2018 年年度报告
第 64 页 共 65 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20%的 情况
本 报告 期内 ，本 基金 单一 投资者 持有 份额 比例 没有 超过总 份 额 20% 的情 况。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本报告 期内 ，本 基金 不存 在影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息。 中金新安 2018 年年度报告
第 65 页 共 65 页
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、 中 国证 监会 准予 中金 新安灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金募 集注 册的 文件 ；
2 、 《 中金 新安 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 ；
3 、 《 中金 新安 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 托管 协议》 ；
4 、 、关 于申 请募 集中 金新 安灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 之法 律意 见书 ；
5 、 《 中金 新安 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 招募 说明书 》及 其更 新 ；
6 、 基 金管 理人 业务 资格 批复、 营业 执照 ；
7 、 基 金托 管人 业务 资格 批复、 营业 执照 ；
8 、 本 报告 期内 在指 定媒 介上披 露的 有关 本基 金的 各项公 告；
9 、 中 国证 监会 要求 的其 他文件 。
13.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或 基金 托管 人的 住所 。
13.3 查 阅方 式
投资者 营业 时间 内可 到基 金管理 人和/ 或基 金托 管人 的住所 免费 查阅 备查 文件 。 在 支付 工本 费
后，投 资者 可在 合理 时间 内取得 备查 文件 的复 制件 和复印 件。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 。
咨询电 话： （86 ）010-63211122 400-868-1166
传真： （86 ）010-66159121
中 金基 金管理 有限 公司
2019 年 3 月 28 日
