中 金 丰 硕 混合 型 证 券 投资 基 金
2018 年年度报告
2018 年 12 月 31 日
基金管 理人： 中金基金管 理有限公司
基金托 管人： 包商银行股 份有限公司
送出日 期：2019 年 3 月 28 日 中金丰硕 2018 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 包商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2019 年 3 月 27 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告中的财 务资料经 审 计，毕马威华 振会计师 事 务所（特殊普 通合伙） 为 本基金出具了 无
保留意 见的 审计 报告 ，请 投资者 注意 阅读 。
本报告 期 自 2018 年 1 月 29 日起 至 2018 年 12 月 31 日止。 中金丰硕 2018 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§ 4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平 交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 15
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 16
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 16
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 16
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 19
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 19
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 20
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 21
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 22
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 44
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 44
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 44
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 45
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 47
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 50
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 50
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 所有资 产支 持证 券投 资明 细 .................... 51 中金丰硕 2018 年年度报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 51
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 51
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 51
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 51
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 51
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 53
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 53
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 53
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 53
§ 10 开放式基金 份额变动 ....................................................................................................................... 54
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 55
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 55
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 55
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 55
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 55
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 55
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 55
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 55
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 57
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 60
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 60
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 60
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 61
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 61
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 61
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 61
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 中金丰 硕混 合型 证券 投资 基金
基金简 称 中金丰 硕
基金主 代码 005396
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2018 年 1 月 29 日
基金管 理人 中金基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 包商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 205,944,060.88 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目标 在 严 格控 制风 险和 保持 流动 性 的基 础上 ，通 过积 极主
动的投 资管 理， 力争 实现 基金资 产长 期稳 健的 增值 。
投资策 略 本 基 金 将 重 点 投 资 于 具 备 内 生 性 增 长 基 础 的 价 值 创
造型企 业， 并重 点关 注相 关个股 的安 全边 际及 绝对 收
益机会 。 我 们策 略选 择股 票集中 在市 场空 间大 、 周期
波动性 小 、 政 策支 持的 行 业中 ， 通 过市 占率 、 盈利 能
力、 成 长能 力等 核心 指标 ， 选择 出上 述行 业 中具 备 长
期核心 竞争 力的 龙头 企业 ， 买入 并持 有， 从而 获得 中
长期的 超额 收益 。 本基 金 在行业 配置 的基 础上 ， 通 过
定性分 析和 定量 分 析相 结 合的办 法， 挑选 出受 惠于 经
济转型 并具 有 核心 竞争 力 的上市 公司 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收益率× 50%+ 中债综合财富( 总值) 指数
收益率× 50%
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金， 其预 期 收益 及预 期风 险水 平高
于债券 型基 金与 货币 市场 基金， 低于 股票 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中金基 金管 理有 限公 司 包商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李虹 董雁
联系电 话 010-63211122 0755-33352056
电子邮 箱 xxpl@ciccfund.com dongyanbsb@163.com
客户服 务电 话
400-868-1166 95352
传真 010-66159121 0755-33352052-2056
注册地 址 北 京 市 朝 阳 区 建 国 门 外 大
街 1 号国 贸写 字楼 2 座 26
包头市 青山 区钢 铁大 街 6 号 中金丰硕 2018 年年度报告
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层 05 室
办公地 址 北 京 市 朝 阳 区 建 国 门 外 大
街 1 号 国贸 大厦 B 座 43 层
深圳市 福田 区金 田路 3038 号现
代国际 大 厦 2805 室
邮政编 码 100032 518026
法定代 表人 孙菁（ 代） 李镇西
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报 》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.ciccfund.com/
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普
通合伙 ）
中国北 京东 长安 街 1 号 东 方广场 东
2 办公 楼 8 层
注册登 记机 构
中金基 金管 理有 限公 司
北京市 朝阳 区建 国门 外大 街 1 号国
贸大 厦 B 座 43 层
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标 2018 年 1 月 29 日( 基 金合 同生效 日)-2018 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 -20,269,672.35
本期利 润 -46,755,803.79
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1970
本期加 权平 均净 值利 润率 -21.44%
本期基 金份 额净 值增 长率 -20.11%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2018 年末
期末可 供分 配利 润 -41,406,987.42
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2011
期末基 金资 产净 值 164,537,073.46
期末基 金份 额净 值 0.7989
3.1.3
累计 期末 指标 2018 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 -20.11%
注:1.本期已实 现收益 指基 金本期利 息收入、 投资收 益、其他 收入（不 含公允 价值变动 收益）扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ；
2. 本报告 所列示的 基金业绩 指标不包 括持有 人认购或 交易基金 的各项 费用，计 入费用后 实际收 益
水平要 低于 所列 数字 。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 孰低 数；
4、 本 基金 合同 生效 日 为 2018 年 1 月 29 日 ， 合同 生效 当年按 实际 存续 期计 算 ， 不按整 个自 然年 度
进行折 算。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -10.15% 1.33% -4.99% 0.81% -5.16% 0.52%
过去六 个月 -13.93% 1.20% -5.14% 0.74% -8.79% 0.46%
自基金 合同
生效起 至今
-20.11% 1.01% -13.38% 0.68% -6.73% 0.33%
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3.2.2 自 基金 合 同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 的基 金合 同生 效日 为 2018 年 1 月 29 日 ，按基 金合 同约 定， 本基 金自基 金合 同生 效 日
起 6 个 月内 为建 仓期 ，建 仓期结 束时 及本 报告 期末 本基金 的各 项投 资组 合比 例符合 基金 合同 的 有
关约定 。
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每 年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：本 基金 合同 生效 日 为 2018 年 1 月 29 日 ，合 同 生效当 年按 实际 存续 期计 算，不 按整 个自 然年
度进行 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
根据基金相关 法律法规 和 基金合同的要 求，结合 本 基金实际运作 情况，自 成 立以来本基金 未
进行收 益分 配中金丰硕 2018 年年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
中金基 金管 理有 限公 司（ 简称“ 中金 基金 ” 、 “ 公司 ” ）成立 于 2014 年 2 月， 由 中国国 际金 融
股份有限公司（简称“ 中金公司” ）作为全资股东，是首家单一股东 发起设立的基金公司 ，注册资
本 3.5 亿元 人民 币。 母公 司中金 公司 作为 中国 第一 家中外 合资 投资 银行 ，致 力于为 国内 外机 构 及
个人客户提供 高品质的 金 融服务。中金 基金充分 发 挥母公司品牌 及资源优 势 ，持续增强 公司整体
竞争实 力。 中金 基金 注册 地址为 北京 市朝 阳区 建国 门外大 街 1 号 国贸 写字 楼 2 座 26 层 05 室 ，办
公地址 为北 京市 朝阳 区建 国门外 大 街 1 号 国贸 大厦 B 座 43 层。
截至 2018 年 12 月 31 日 ， 公司共 管 理 27 只开 放式 基 金，证 券投 资基 金管 理规 模 153.48 亿。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
郭党钰
本 基 金 基
金经理
2018 年 1 月
29 日
- 16 年
郭党钰先生，工商管理
硕士。历任宁波镇海炼
化股份有限公司投资经
理，华泰证券股份有限
公司项目经理，德恒证
券有限责任公司高级经
理，华策投资有限公司
投资副总经理，招商基
金管理有限公 司 投 资 经
理。2014 年 4 月 加 入
公司，现任公司投资管
理部基 金经 理。
注: 1、 上述 基金 经理任 职 日期为 本基 金基 金合 同生 效日。
2、证 券从 业的 含义 遵从 《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定。
3、本 基金 无基 金经 理助 理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金管理公 司公 平交易制度 指导意见》 、 《 基金管理公 司开展 投中金丰硕 2018 年年度报告
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资、 研究 活动 防控 内幕 交 易指导 意见 》 、 基 金合 同和 其他有 关法 律法 规 ， 本 着 诚实信 用 、 勤 勉尽 责、
安全高效的原 则管理和 运 用基金资产， 在控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋 求最大利
益，没 有损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金管理人 根据《中 华 人民共和国证 券投资基 金 法》 、 《公开募集 证券投资 基金运作管理 办
法》和《证券投资基 金管 理公司公平交易制度 指导 意见》 （2011 年修订）的 规定，制定了《中 金
基金管 理有 限公 司公 平交 易管理 办法 》 ， 对投 资决 策 的内部 控制 、 交易 执行 的 内部控 制 、 公 平交 易
实施效果评估 、信息披 露 与报告制度等 多方面进 行 了规定，公平 对待不同 投 资组合，严 禁直接或
通过第三方的 交易安排 在 不同投资组合 之间进行 利 益输送。为保 证各投资 组 合在投资信 息、投资
建议和实施投 资决策方 面 享有公平的机 会，公司 建 立了科学合理 的投资运 作 体系和规范 的投资流
程， 加强 交易 执行 环节 的 内部控 制 ， 并 通过 工作 制 度、 流程 和技 术手 段保 证 公平交 易原 则的 实现 。
同时， 通过 对投 资交 易行 为的监 控、 分析 评估 和信 息披露 来加 强对 公平 交易 过程和 结果 的监 督。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 一直坚持 公 平对待旗下所 有投资组 合 ，严格执行证 监会《证 券 投资基金管理 公
司公平交易制 度指导意 见 》和 公司内部 公平交易 制 度，规范投资 、研究和 交 易等各相关 流程，通
过系统控制和 人工监控 等 方式在各环节 严格控制 ， 确保公平对待 不同投资 组 合，切实防 范利益输
送。
本报告 期内 ，本 基金 运作 符合法 律法 规和 公司 公平 交易制 度的 规定 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
本报告期内， 本公司所 有 投资组合参与 的交易所 公 开竞价同日反 向交易成 交 较少的单边交 易
量未超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基 金 1 月 29 日成 立， 建 仓初期 买入 银行 板块 ， 但 受 中美 贸易 摩擦 影响 ， 大 蓝筹板 块整 体下
跌，金融股板 块调整较 多 ，2 季度主要 增持了医 药 、家电、保险 、地产、 禽 类养殖，调 整卖出银
行以及 部分 上涨 后估 值较 高的医 药个 股， 6 月 下旬 市场受 贸易 摩察 升级 以及 股权质 押风 险暴 露 影中金丰硕 2018 年年度报告
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响继续下跌。3 季度配 置 保险、地产、 禽类，对 之 前持仓较高的 医药板块 在 带量集采政 策出台后
进行了 减持 ， 8 月 净值 下 跌， 一 方面 系医 药板 块政 策影响 持续 下跌 ， 另 一方 面， 外 部贸 易摩 擦不
断反复 和持 续升 级导 致估 值下调 叠加 盈利 预期 调整 。4 季 度本 基金 持有 保险 、 禽类养 殖、 计算 机，
同时增 持 5G 通讯 龙头 、 新能源 个股 ，卖 出地 产、 医 药、 部分 基建 相关 个股 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 0.7989 元； 本 报告期 基金 份额 净值 增长 率为-20.11% ，业
绩比较 基准 收益 率为-13.38% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2019 年 ， 国 内由 “ 去 杠杆” 到 “稳 杠杆” 、 基建 托底 、 减 税等 缓解 企业 、 个人负 担 ， 支 持
消费等政策会 逐步体现 效 果，当前政策 在地产、 货 币方面已经转 为实质性 松 动，基本面 见底企稳
之前，市场信 心不足， 而 外部摩擦升级 冲突演变 路 径不确定，规 避风险情 绪 占主导。对 内跟踪政
策效果 ，对 外观 察摩 擦演 变。
流 动性 方面 ，货 币政 策预 计继续 宽松 ，美 元回 调减 缓人民 币压 力。
估值和 基本 面， 动态 估值 已经是 近 10 年 底部 ，略 高 于 08 年， 跨年 度看 ，具 备 业绩和 行业 地
位的龙头公司 ，已经具 备 投资价值。市 场目前处 于 政策向上，基 本面向下 的 对冲期。从 历史规律
来看， 政策 底” 、 “市 场底 ” 、 “基 本面 底” 三者 之间 确 有明显 的时 滞关 系， 一般 情况下 ， “ 政策 底”
先于“市场底 ”出现， 而 “市场底”先 于“基本 面 底”出现，领 先的时间 有 时候会很长 达到半年
到三个 季度 。
从投资的角度 ，寻底过 程 会有反复，对 判断上市 公 司未来的生命 周期、盈 利 能力 的判断，决
定当前 股价和 估值下权 益 资产是否具有 很好的投 资 价值。 目前， 越来越多 的 个股进入投 资价值区
间。
策略上，内忧 外患接近 尾 声之前，市场 大概率反 复 筑底 ，情绪波 动可能造 成 价格和价值的 背
离加大，中长 期寻找景 气 相对确定、外 部影响小 、 财务健康的公 司，在偏 离 扩大时增持 ，关注大
金融、TMT 、 新能 源板 块 ，在医 药消 费板 块消 化完 政策风 险之 后， 择机 增持 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
报告期内，本 基金管理 人 持续加强合规 管理、风 险 控制和内部稽 核工作， 强 化制度完善及 对
制度执行情况 的监督检 查 ，根据不同的 基金特点 与 发展情况，及 时界定新 的 风险点，评 价风险级
别，并纳入稽 核计划， 有 效保证了基金 管理运作 及 公司各项业务 的合法合 规 和稳健有序 。本报告中金丰硕 2018 年年度报告
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期内， 本基 金管 理人 有关 本基金 的监 察稽 核主 要工 作如下 ：
1 ） 本基 金管 理人 以中 国证 监会 《 季度 监察 稽核 项目 表》 为 基础， 对本 基金 的 投资、 研究、 交
易、基金会计 、注册登 记 、营销、宣传 推介等重 要 业务进行每季 度的风险 自 查，及定期 进行有重
点的检 查。 2） 研究、 投资 交易环 节， 本基 金管 理人 对投资 对象 建立 筛选 流程 、 对投 资对 象池 （库 ）
进行日常维护 与更新， 并 对基金的投资 比例进行 日 常监控，对关 联交易进 行 日常维护， 定期关注
基金持 仓流 动性 风险 ， 并 对公平 交易 执行 情况 进行 检查等 。3 ） 营 销与 销售 方 面， 本基 金管 理人 对
本基金 宣传 推介 材料 、 销 售服务 协议 的合 规性 等进 行检查 ， 同 时加 强对 基金 销售部 门的 合规 培训 。
4） 基金 运作 保障 方面 ， 本 基金管 理人 通过 加强 对注 册登记 业务 、 资金 会计 业 务、 资金 清算 业务 的
检查力 度， 保证 基金 运营 安全、 准确。5 ） 法 律合 规 方面， 本基 金管 理人 对公 司制度 规范 、 合 同协
议、 产 品方 案、 对 外文 件 等进行 合规 性审 核。6） 信 息披露 方面 ， 本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投
资基金 信息 披露 管理 办法 》 的 规定 ， 认 真做 好本 基 金的信 息披 露工 作 ， 确 保 信息披 露内 容的 真实 、
准确、完整、 及时。此 外 ，本基金管 理 人对监察 稽 核工作流程进 行了完善 和 优化，并按 照既定的
稽核计 划开 展内 部稽 核， 对检查 出来 的问 题及 时提 出改进 意见 并督 促相 关部 门有效 落实 。
报告期内，本 基金管理 人 所管理的基金 整体运作 合 法合规，内部 控制和风 险 防范措施逐步 完
善，保障了基 金份额持 有 人的利益。本 基金管理 人 将继续从合规 运作、防 范 和控制风险 、保障基
金份额 持有 人利 益出 发， 提高监 察稽 核工 作的 有效 性。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日 常 估 值由基金管理 人与基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
本基金管理人 设立估值 委 员会，委员由 公司总经 理 、分管运营领 导、研究 部 、基金运营部 、
风险管理部、 监察稽核 部 等相关人员组 成，负责 研 究、指导基金 估值业务 。 基金管理人 估值委员
会和基金会计 均具有专 业 胜任能力和相 关工作经 历 。报告期内， 基金经理 参 加估值委员 会会议，
但不介入基金 日常估值 业 务。参与估值 流程各方 之 间不存在任何 重大利益 冲 突。本基金 管理人已
与中央国债登 记结算有 限 责任公司、中 证指数有 限 公司签署服务 协议，由 其 按约定提供 债券品种
的估值 数据 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
截止本报告期 末，根据 本 基金基金合同 和相关法 律 法规的规定， 本基金无 应 分配但尚未实 施中金丰硕 2018 年年度报告
第 14 页 共 61 页
的利润 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金本报告 期内未出 现 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数不 满二百人 或 者基金资产净 值
低于五 千万 元的 情形 。 中金丰硕 2018 年年度报告
第 15 页 共 61 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报 告期 内， 包商 股份 有 限公司 （以 下称“ 本托 管人” ） 在对 中金 丰硕 混合 型证 券 投资基 金 （ 以
下称“ 本基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和
托管协议的有 关规定， 不 存在损害基金 份额持有 人 利益的行为， 完全尽职 尽 责地履行了 应尽的义
务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报 告期 内 ， 本 托管 人根 据 《 证券 投资 基金 法 》 及 其他有 关法 律法 规 、 基 金 合同和 托管 协议
的规定，对本 基金的投 资 运作进行了必 要的监督 ， 对基金资产净 值的计算 、 基金份额申 购赎回价
格的计算、基 金费用开 支 以及利润分配 等方面进 行 了认真地复核 ，未发现 本 基金管理人 存 在损害
基金份 额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 期内 ， 由 中金 基金 管理有 限公 司编 制本 托管 人复核 的本 报告 中的 财务 指标、 净值 表现 、
财务会 计报 告 （ 注： 财 务 会计报 告中 的 “ 金融 工具 风险及 管理 ” 部 分未 在托 管人复 核范 围内 ） 、 投
资组合 报告 等内 容真 实、 准确、 完整 。 中金丰硕 2018 年年度报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计
是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 毕马威 华振 审字 第 1901216 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 中金丰 硕混 合型 证券 投资 基金全 体基 金份 额持 有人
审计意 见
我们审 计了 后附 的第 1 页 至第 30 页的 中金 丰硕 混合 型证券 投
资基金 ( 以 下简 称“ 中 金丰 硕基金”) 财 务报 表， 包括 2018 年 12 月
31 日 的资 产负 债表、 自 2018 年 1 月 29 日 ( 基 金合 同 生效日) 至 2018
年 12 月 31 日止 期间 的利 润表 、 所 有者 权益 ( 基金 净值) 变动 表以
及相关 财务 报表 附注 。
我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 中华 人民共 和
国财政 部颁 布的 企业 会计 准则、 在财 务报 表附注 7.4.2 中所列 示的
中国证券 监督管 理委员 会 ( 以下简称“ 中 国证监 会”) 和中国证 券投
资基金 业协 会发 布的 有关 基金行 业实 务操 作的 规定 编制， 公 允 反映
了中金 丰硕 基金 2018 年 12 月 31 日 的财 务状 况以 及 自 2018 年 1
月 29 日 ( 基金 合同 生效 日) 至 2018 年 12 月 31 日止 期间的 经营 成
果及基 金净 值变 动情 况。
形成审 计意 见的 基础
我们按照 中国注 册会计 师 审计准则 ( 以 下简称“ 审计 准则”) 的
规定执行了审计工作。审计报告的“ 注册会计师对财务报表审计 的
责任” 部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注 册
会计师 职业 道德 守则 ， 我 们独立 于中 金丰 硕基 金 ， 并履行 了职 业道
德方面 的其 他责 任。 我 们 相信， 我们获 取 的 审计 证 据是充 分、 适 当
的，为 发表 审计 意见 提供 了基础 。
强调事 项
无。
其他事 项
无。 中金丰硕 2018 年年度报告
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其他信 息
中 金 丰 硕 基 金 管 理 人 中 金 基 金 管 理 有 限 公 司 管 理 层 对 其 他 信
息负责 。其 他信 息包 括中 金丰硕 基金 2018 年 年度 报 告中涵 盖的 信
息，但 不包 括财 务报 表和 我们的 审计 报告 。
我们对 财务 报表 发表 的审 计意见 不涵 盖其 他信 息， 我 们也不 对其 他
信息发 表任 何形 式的 鉴证 结论。
结合我 们对 财务 报表 的审 计， 我们 的责 任是 阅读 其 他信息 ， 在此 过
程中， 考虑 其他 信息 是否 与 财务报 表或 我们 在审 计过 程中了 解到 的
情况存 在重 大不 一致 或者 似乎存 在重 大错 报。
基于我 们已 执 行 的工 作 ， 如果我 们确 定其 他信 息存 在重大 错报 ， 我
们应当 报告 该事 实。 在这 方面， 我们 无任 何事 项需 要报告 。
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
中 金 丰 硕 基 金 管 理 人 中 金 基 金 管 理 有 限 公 司 管 理 层 负 责 按 照
中华人 民共 和国 财政 部颁 布的企 业会 计准 则、 中国 证 监会和 中国 证
券 投 资 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 基 金 行 业 实 务 操 作 的 规 定 编 制 财 务
报表， 使其 实现 公允 反映 ，并设 计、 执行 和维 护必 要的内 部控 制，
以使财 务报 表不 存在 由于 舞弊或 错误 导致 的重 大错 报。
在编制 财务 报表 时， 中金 丰 硕基金 管理 人中 金基 金管 理有限 公司 管
理层负 责评 估中 金丰 硕基 金的持 续经 营能 力， 披露 与 持续经 营相 关
的事项 ( 如适用) ， 并 运 用持 续 经 营 假 设 ， 除非 中 金丰 硕 基 金 计 划
进行清 算、 终止 运营 或别 无其他 现实 的选 择。
中 金 丰 硕 基 金 管 理 人 中 金 基 金 管 理 有 限 公 司 治 理 层 负 责 监 督 中 金
丰硕基 金的 财务 报告 过程 。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导
致的重 大错 报获 取合 理保 证， 并出 具包 含审 计意 见 的审计 报告 。 合
理保证 是高 水平 的保 证， 但 并不能 保证 按照 审计 准则 执行的 审计 在
某一重 大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊 或错误 导致 ， 如
果 合 理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财
务报表 作出 的经 济决 策， 则通常 认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大 错报风险，设中金丰硕 2018 年年度报告
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计和实 施审 计程 序以 应对 这些风 险 ， 并 获取 充分 、 适 当的审 计证 据，
作为发 表审 计意 见的 基础 。 由于 舞弊可 能涉 及串 通 、 伪造、 故意 遗
漏、 虚假 陈述 或凌 驾于 内 部控制 之上 ， 未能 发现 由 于舞弊 导致 的重
大错报 的风 险高 于未 能发 现由于 错误 导致 的重 大错 报的风 险。
(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计 程序，但目的
并非对 内部 控制 的有 效性 发表意 见。
(3) 评价中金丰硕基金管理人中金基金管理有限公司 管理层选用会
计政策 的恰 当性 和作 出会 计估计 及相 关披 露的 合理 性。
(4) 对中金丰硕基金管理人中金基金管理有限公司管 理层使用持续
经营假 设的 恰当 性得 出结 论。 同 时， 根 据获取 的审 计证据 ， 就可 能
导 致 对 中 金 丰 硕 基 金 持 续 经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是
否存在 重大 不确 定性 得出 结论。 如果 我们 得出 结论 认 为存在 重大 不
确定性 ， 审 计准 则要 求我 们 在审计 报告 中提 请报 表使 用者注 意财 务
报表中 的相 关披 露 ； 如 果披 露不充 分 ， 我 们应 当发 表非 无保留 意见 。
我们的 结论 基于 截至 审计 报告日 可获 得的 信息 。 然 而， 未来 的事 项
或情况 可能 导致 中金 丰硕 基金不 能持 续经 营。
(5) 评价财 务报 表的 总体 列 报、 结 构和 内容 ( 包括 披 露) ， 并评 价财
务报表 是否 公允 反映 相关 交易和 事项 。
我 们 与 中 金 丰 硕 基 金 管 理 人 中 金 基 金 管 理 有 限 公 司 治 理 层 就 计 划
的审计 范围 、 时间 安排 和 重大审 计发 现等 事项 进行 沟通 ， 包 括沟 通
我们在 审计 中识 别出 的值 得关注 的内 部控 制缺 陷。
会计师 事务 所的 名称 毕马威 华振 会计 师事 务所( 特殊普 通合 伙)
注册会 计师 的姓 名 奚霞
刘珊珊
会计师 事务 所的 地址 中国北 京东 长安 街 1 号东 方广场 东 2 办公 楼 8 层
审计报 告日 期 2019 年 3 月 27 日
中金丰硕 2018 年年度报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 中金 丰硕 混合 型证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 2,095,476.98
结算备 付金
1,261,239.97
存出保 证金
174,086.61
交易性 金融 资产 7.4.7.2 139,149,119.36
其中： 股票 投资
125,668,062.56
基金投 资
-
债券投 资
13,481,056.80
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 7.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 18,100,000.00
应收证 券清 算款
4,270,177.21
应收利 息 7.4.7.5 378,274.97
应收股 利
-
应收申 购款
21,785.37
递延所 得税 资产
-
其他资 产 7.4.7.6 -
资产总 计
165,450,160.47
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 7.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
-
应付赎 回款
414,189.63
应付管 理人 报酬
216,923.23
应付托 管费
21,692.31
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用 7.4.7.7 75,274.43
应交税 费
- 中金丰硕 2018 年年度报告
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应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 7.4.7.8 185,007.41
负债合 计
913,087.01
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 205,944,060.88
未分配 利润 7.4.7.10 -41,406,987.42
所有者 权益 合计
164,537,073.46
负债和 所有 者权 益总 计
165,450,160.47
1、报 告截 止日 2018 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 0.7989 元， 基金 份额 总额 205,944,060.88 份。
2、本 基金 合同 生效 日为 2018 年 1 月 29 日， 无上 年度可 比期 间数 据。
7.2 利 润表
会计主 体： 中金 丰硕 混合 型证券 投资 基金
本报告 期： 2018 年 1 月 29 日( 基 金合 同生 效日) 至 2018 年 12 月 31 日
单位： 人 民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年 1 月 29 日( 基金合同生效日) 至 2018 年
12 月 31 日
一、收入
-42,032,412.89
1.利息 收入
3,903,972.52
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 465,590.26
债券利 息收 入
2,638,724.06
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
799,658.20
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-19,684,024.19
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -21,583,417.52
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 7.4.7.13 -295,938.97
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 -
贵金属 投资 收益
-
衍生工 具收 益 7.4.7.14 -
股利收 益 7.4.7.15 2,195,332.30
3.公允 价值 变动 收益 （损 失
以“- ”号填 列）
7.4.7.16
-26,486,131.44
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填
列）
-
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 7.4.7.17 233,770.22
减： 二、费用
4,723,390.90 中金丰硕 2018 年年度报告
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1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 3,013,609.59
2．托 管费 7.4.10.2.2 301,361.04
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 -
4．交 易费 用 7.4.7.18 1,138,260.65
5．利 息支 出
58,811.92
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
58,811.92
6．税金及附加
6,247.70
7．其 他费 用 7.4.7.19 205,100.00
三、利润总额（亏损 总额 以“- ”
号填列）
-46,755,803.79
减：所 得税 费 用
-
四、净利润（净亏损 以“- ”号填
列）
-46,755,803.79
注：本 基金 合同 生效 日 为 2018 年 1 月 29 日 ，无 上 年度可 比期 间数 据。
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 中金 丰硕 混合 型证券 投资 基金
本报告 期：2018 年 1 月 29 日( 基 金合 同生 效日) 至 2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 29 日( 基金合 同生效日) 至 2018 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
245,273,572.56 - 245,273,572.56
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -46,755,803.79 -46,755,803.79
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
-39,329,511.68 5,348,816.37 -33,980,695.31
其中：1.基 金申 购款 56,500,438.42 -1,963,783.89 54,536,654.53
2.基金 赎回 款 -95,829,950.10 7,312,600.26 -88,517,349.84
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
205,944,060.88 -41,406,987.42 164,537,073.46 中金丰硕 2018 年年度报告
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注：本 基金 合同 生效 日 为 2018 年 1 月 29 日 ，无 上 年度可 比期 间数 据。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 7.1 至 7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 孙菁______
______ 张纳______
____ 白娜____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
中金丰硕混合型证 券投资基金 ( 以下简称“ 本基金”) 依 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简
称“ 中 国证 监会”) 于 2017 年 11 月 9 日证 监许 可 [2017] 2023 号 《 关于 准予 中金 丰硕混 合型 证券 投
资基金 注册 的批 复》 核准 ， 由中 金基 金管 理有 限公 司 ( 以 下简 称“ 中 金基 金”) 依照 《 中华 人民 共和
国证券 投资 基金 法 》 及 配 套规则 、 《中 金丰 硕混 合型 证券投 资基 金招 募说 明书 》 和 《 中金 丰硕 混合
型证券投资基 金份额发 售 公告》公开募 集。本基 金 为契约型开放 式基金， 存 续期限为不 定期。本
基金的 管理 人为 中金 基金 ，托管 人为 包商 银行 股份 有限公 司 ( 以下 简称“ 包商 银行”) 。
本基金通过中 金基金直 销 柜台、中金基 金网上直 销 平台、包商银 行、中国 国 际金融股份有 限
公司 ( “ 中金 公司” ) 、 中国 中投证 券有 限责 任公 司 (“ 中投证 券”) 、 中 国银 河证 券 股份有 限公 司 、 太
平洋证 券股 份有 限公 司、 包商银 行及 上海 挖财 金融 信息服 务有 限公 司等 共同 销售， 募集 期 为 2017
年 12 月 20 日起 至 2018 年 1 月 23 日。 经向 中国 证 监会备 案， 《中 金丰 硕混 合 型证券 投资 基金 基金
合同》 于 2018 年 1 月 29 日正式 生效， 基金 合同 生 效日基 金实 收份 额 为 245,273,572.56 份 ( 含 利息
转份 额 128,974.98 份) ， 发 行价格 为人 民 币 1.00 元 。 该资金 已由 毕马 威华 振会 计师事 务所 ( 特 殊普
通合伙) 审 验并 出具 验资 报告。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 及 其配 套 规则、 《中 金丰 硕混 合型 证 券投资 基金 基金
合同》和《中 金丰硕混 合 型证券投资基 金招募说 明 书》的有关规 定，本基 金 的投资范围 为具有良
好流动性的 金融工具，包括国内依法 发行上市的股票 ( 包括中 小板、创业板及其他经中 国证监会
核准发 行上 市的 股票) 、 债 券 ( 包 括国 债、 央 行票 据 、 金融 债、 次 级债、 地方 政府债 、 企 业债、 公
司债、中小 企业私募 债券 、可转换债 券 ( 含分离交 易可转换债 券) 、可交换 债 券、短期融 资券 ( 含
短 期融 资券) 、中 期票据 等) 、 债券 回购 、货 币市场 工具 、权 证、 资产 支持证 券、 股指 期货 、国 债
期货、银行 存款、同业存单以及法律 法规或中国证监会允许基 金投资的其他金融工具 ( 但须符合
中国证 监会 相关 规定) 。
中金丰硕 2018 年年度报告
第 23 页 共 61 页
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 以持 续经 营为 基础 。 本财务 报表 符合 中华 人民 共和国 财政 部 ( 以下 简称“ 财政部”) 颁布
的企业 会计 准则 的要 求， 同时亦 按照 中国 证监 会颁 布的《 证券 投资 基金 信息 披露 XBRL 模板 第 3
号 < 年度 报告 和半 年度 报 告> 》 以 及中 国证 券投 资 基金业 协会 于 2012 年 11 月 16 日颁 布的 《证 券
投资基 金会 计核 算业 务指 引》编 制财 务报 表。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符 合财政部颁 布的企业会计 准则及附 注 7.4.2 中所 列示的中 国证监 会和中国证 券
投资基金业协会发布的有 关基金行业实务操作的规 定的要求，真实、完整地 反映了本基金 2018
年 12 月 31 日 的财 务状 况 、自 2018 年 1 月 29 日 ( 基金合 同生 效日) 至 2018 年 12 月 31 日 止期 间
的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估 计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 的会 计年 度自 公历 1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。本 期财 务报 表是 本基 金的首 份财 务报
表，实 际编 制期 间为 自 2018 年 1 月 29 日 ( 基金 合同 生效日) 至 2018 年 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金的记账 本位币为 人 民币，编制财 务报表采 用 的货币为人民 币。本基 金 选定记账本位 币
的依据 是主 要业 务收 支的 计价和 结算 币种 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
本基金在初始 确认时按 取 得资产或承担 负债的目 的 ，把金融资产 和金融负 债 分为不同类别 ：
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 和金融负债、 应收款项 、 持有至到期 投资、可
供出售金融资 产和其他 金 融负债。本基 金现无金 融 资产分类为持 有至到期 投 资和可供出 售金融资
产。本 基金 现无 金融 负债 分类为 以公 允价 值计 量且 其变动 计入 当期 损益 的金 融负债 。
本基金目前持 有的股票 投 资和债券投资 分类为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融
资产。 以公 允价 值计 量且 其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产在 资产 负债 表中 以交 易性金 融资 产列 示 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产和 金融 负债 在本 基金成 为相 关金 融工 具合 同条款 的一 方时 ，于 资产 负债表 内确 认。
在初始确认时 ，金融资 产 及金融负债均 以公允价 值 计量。对于 以 公允价值 计 量且其变动计 入中金丰硕 2018 年年度报告
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当期损益的金 融资产或 金 融负债，相关 交易费用 直 接计入当期损 益；对于 其 他类别的金 融资产或
金融负 债， 相关 交易 费用 计入初 始确 认金 额。
初始确 认后 ，金 融资 产和 金融负 债的 后续 计量 如下 ：
（1） 以公 允价 值计 量且 其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产和 金融 负债 以公 允价 值计量 ， 公 允价
值变动 形成 的利 得或 损失 计入当 期损 益；
（2） 应收 款项 以实 际利 率 法按摊 余成 本计 量；
（3） 除 以 公 允价 值计 量且 其变动 计入 当期 损益 的金 融负债 以外 的金 融负 债采 用实际 利率 法 按
摊余成 本进 行后 续计 量。
满足下 列条 件之 一时 ，本 基金终 止确 认该 金融 资产：
（1） 收取 该金 融资 产现 金 流量的 合同 权利 终止 ；
（2） 该 金融 资产 已转 移， 且 本基金 将金 融资 产所 有权 上几乎 所有 的风 险和 报酬 转移给 转入 方 ；
（3） 该金 融资 产已 转移， 虽然本 基金 既没 有转 移也 没有保 留金 融资 产所 有权 上几乎 所有 的 风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产整 体转 移满 足终 止确认 条件 的， 本基 金将 下列两 项金 额的 差额 计入 当期损 益：
（1） 所转 移金 融资 产的 账 面价值 ；
（2） 因转 移而 收到 的对 价 。
金融负 债的 现时 义务 全部 或部分 已经 解除 的， 本基 金终止 确认 该金 融负 债或 其一部 分。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
除特 别 声明 外， 本基 金按 下述原 则计 量公 允价 值：
公允价值是指 市场参与 者 在计量日发生 的有序交 易 中，出售一项 资产所能 收 到或者转移一 项
负债所 需支 付的 价格 。
本基金在确定 相关金融 资 产和金融负债 的公允价 值 时，采用在当 前情况下 适 用并且有足够 可
利用数 据和 其他 信息 支持 的估值 技术 。
存在活跃市场 且能够获 取 相同资产或负 债报价的 金 融工具，在估 值日有报 价 的，除会计准 则
规定的情况外 ，将该报 价 不加调整地应 用于该资 产 或负债的公允 价值计量 ； 估值日无报 价且最近
交易日后未发 生影响公 允 价值计量的重 大事件的 ， 采用最近交易 日的报价 确 定公允价值 。有充足
证据表 明估 值日 或最 近交 易日的 报价 不能 真实 反映 公允价 值的 ， 对 报价 进行 调整， 确定 公允 价值 。
与上述金融工 具相同， 但 具有不同特征 的，以相 同 资产或负债的 公允价值 为 基础，并在 估值技术
中考虑不同特 征因素的 影 响。特征是指 对资产出 售 或使用的限制 等，如果 该 限制是针对 资产持有
者的，那么在 估值技术 中 不应将该限制 作为特征 考 虑。此外，本 基金不考 虑 因其大量持 有相关资中金丰硕 2018 年年度报告
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产或负 债所 产生 的溢 价或 折价。
对不存在活跃 市场的金 融 工具，采用在 当前情况 下 适用并且有足 够可利用 数 据和其他信息 支
持的估值技术 确定公允 价 值。采用估值 技术确定 公 允价值时，优 先使用可 观 察 输入值， 只有在无
法取得 相关 资产 或负 债可 观察输 入值 或取 得不 切实 可行的 情况 下， 才可 以使 用不可 观察 输入 值。
如经济环境发 生重大变 化 或证券发行人 发生影响 证 券价格的重大 事件，参 考 类似投资品种 的
现行市 价及 重大 变化 等因 素，对 估值 进行 调整 并确 定公允 价值 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
金融资 产和 金融 负债 在资 产负债 表内 分别 列示 ， 没 有相互 抵销 。 但是 ， 同 时 满足下 列条 件的 ，
以相互 抵销 后的 净额 在资 产负债 表内 列示 ：
（1） 本基 金具 有抵 销已 确 认金额 的法 定权 利， 且该 种法定 权利 是当 前可 执行 的；
（2） 本基 金计 划以 净额 结 算，或 同时 变现 该金 融资 产和 清 偿该 金融 负债 。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 基
金份额拆分引 起的实收 基 金份额变动于 基金份额 拆 分日根据拆分 前的基金 份 额数及确定 的拆分比
例计算认列。 由于申购 和 赎回引起的实 收基金份 额 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎 回确认日
认列。上述申 购和赎回 分 别包括基金转 换所引起 的 转入基金的实 收基金增 加 和转出基金 的实收基
金减少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金核 算在基金 份 额发生变动时 ，申购、 赎 回、转入、转 出及红利 再 投资等款项中 包
含的未分配利 润和公允 价 值变动损益， 包括已实 现 损益平 准金和 未实现损 益 平准金。已 实现损益
平准金指根据 交易申请 日 申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净 值比例计
算的金额。未 实现损益 平 准金指根据交 易申请日 申 购或赎回款项 中包含的 按 累计未分配 的未实现
损益占基金净 值比例计 算 的金额。损益 平准金于 基 金申购确认日 或基金赎 回 确认日进行 确认和计
量，并 于会 计期 末全 额转 入“未 分配 利润 / ( 未弥 补 亏损) ” 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认 和计量
股票投资收益 、债券投 资 收益和衍生工 具收益按 相 关金融资产于 处置日成 交 金额与其成本 的
差额确 认。
股利收益按上 市公司宣 告 的分红派息比 例计算的 金 额扣除应由上 市公司代 扣 代缴的个人所 得
税 ( 如 适用) 后的 净额 确认 。 中金丰硕 2018 年年度报告
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债券利息收入 按债券投 资 的票面价值与 票面利率 计 算的金额扣除 应由发行 债 券的企业代扣 代
缴 的个 人所 得税 ( 如 适用) 后 的净额 确认 ，在 债券 实际 持有 期内 逐日 计提。 贴息 债视 同到 期一 次
性还本付息的 附息债， 根 据其发行价、 到期价和 发 行期限按直线 法推算内 含 票面利率后 ，逐日计
提利息 收入 。如 票面 利率 与实际 利率 出现 重大 差异 ，按实 际利 率计 算利 息收 入。
存款利 息收 入按 每日 存款 余额与 适用 的利 率逐 日计 提。
买入返售金融 资产收入 按 到期应收或实 际收到的 金 额与初始确认 金额的差 额 ， 在资金实际 占
用期间 内按 实际 利率 法逐 日确认 ，直 线法 与实 际利 率法确 定的 收入 差异 较小 的可采 用直 线法 。
公允价值变动收益 / ( 损失) 核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变
动计入当期损 益的金融 资 产、衍生金融 资产、以 公 允价值计量且 变动计入 当 期损益的金 融负债等
公允价 值变 动形 成的 应计 入当期 损益 的利 得或 损失 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
本基金 的交 易费 用于 进行 股票、 债券 、权 证等 交易 发生时 按照 确定 的金 额确 认。
卖出回购金融 资 产利息 支 出按到期应付 或实际支 付 的金额与初始 确认金额 的 差额，在资金 实
际占用 期间 内以 实际 利率 法逐日 确认 ， 直 线法 与实 际 利率法 确定 的支 出差 异较 小的可 采用 直线 法 。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
在符合 有关 基金 分红 条件 的前提 下， 本基 金每 年收 益分配 次数 最多 为 12 次 ， 每次收 益分 配比
例不得 低于 收益 分配 基准 日每份 基金 份额 该次 可供 分配利 润 的 10% ，若 《中 金丰硕 混合 型证 券 投
资基金 基金 合同 》生 效不 满 3 个 月可 不进 行收 益分 配；本 基金 收益 分配 方式 分两种 ：现 金分 红 与
红利再投资， 投资者可 选 择现金红利或 将现金红 利 自动转为该类 基金份额 进 行再投资； 若投资者
不选择，本基 金默认的 收 益分配方式是 现金分红 ； 基金收益分配 后各类基 金 份额净值均 不能低于
面值，即基金 收益分配 基 准日的某类基 金份额净 值 减去每单位基 金份额收 益 分配金额后 不能低于
面值； 本基金 同一类别 的 每一基金份额 享有同等 分 配权；法律法 规或监管 机 关另有规定 的，从其
规定。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金 目前 以一 个经 营分 部运作 ，不 需要 进行 分部 报告的 披露 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
对于证券 交易所上市的股票，若出 现重大事项停牌或交易不 活跃 ( 包括涨跌停时的交 易不活中金丰硕 2018 年年度报告
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跃) 等情况，本基 金根据 中国证监会公 告 [2017] 13 号《中国证券 监 督管理 委 员会关于证券 投资
基金估 值业 务的 指导 意见 》 ， 根 据具 体情 况采 用 《关 于发布 中基 协 (AMAC) 基 金行业 股票 估值 指
数的通 知》 提供 的指 数收 益法、 市盈 率法 、现 金流 量折现 法等 估值 技术 进行 估值。
对于在发行时 明确一定 期 限限售期的股 票，包括 但 不限于非公开 发行股票 、 首次公开发行 股
票时公司股东 公开发售 股 份、通过大宗 交易取得 的 带限售期的股 票等，不 包 括停牌、新 发行未上
市、 回购 交易 中的 质押 券 等流通 受限 股票 ， 根据 中 基协发 [2017] 6 号 《 关于 发布 < 证 券投 资基 金
投资流 通受 限股 票估 值指 引 (试行) > 的 通知》 ，在 估值日 按照 流通 受限 股票 计算公 式确 定估 值 日
流通受 限股 票的 价值 。
根据 《 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处
理标准 》 ， 在上 海证 券交 易 所、 深 圳证 券交 易所 及银 行间同 业市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益
品种 ( 估值 处理 标准 另有 规定的 除外) ， 采用 第三 方估值 机构 提供 的价 格数 据进行 估值 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在本 报告 期未 发生 重大会 计政 策变 更。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 在本 报告 期未 发生 重大会 计估 计变 更。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期未 发生 重大会 计差 错更 正。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 [2002] 128 号 《关 于开放 式证 券投 资基 金有 关税收 问题 的通
知》 、 财税 [2004] 78 号 文 《关于 证券 投资 基金 税收 政策的 通知 》 、 财税 [2012] 85 号 文《 财政 部、
国家税 务总 局、 证监 会关 于实施 上市 公司 股息 红利 差别化 个人 所得 税政 策有 关问题 的通 知》 、 财 税
[2015] 101 号《 财政 部 国 家税务 总局 证 监会 关于 上 市公司 股息 红利 差别 化个 人所得 税政 策有 关
问题的 通知 》 、 财税 [2005] 103 号文 《 关于 股权 分 置试点 改革 有关 税收 政策 问题的 通知 》 、 上证
交字 [2008] 16 号 《关 于做 好调整 证券 交易 印花 税税 率相关 工作 的通 知 》 及 深圳 证券交 易所 于 2008
年 9 月 18 日发 布的 《深 圳证券 交易 所关 于做 好证 券交易 印花 税征 收方 式调 整工作 的通 知》 、 财 税
[2008] 1 号 文《 财政 部、 国家税 务总 局关 于企 业所 得税若 干优 惠政 策的 通知 》 、财税 [2016] 36 号
文 《 财政 部、 国家 税务 总 局关于 全面 推开 营业 税改 征增值 税试 点的 通知 》 、 财 税 [2016] 46 号《关中金丰硕 2018 年年度报告
第 28 页 共 61 页
于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业 有关 政策 的通知 》 、 财税 [2016] 70 号 《 关于 金融 机构 同
业往来 等增 值税 政策 的补 充通知 》 、 财税 [2016] 140 号文《 关于 明确 金融 、 房地产 开发 、教 育辅
助服务 等增 值税 政策 的通 知》 、 财税 [2017] 2 号文 《关于 资管 产品 增值 税政 策有关 问题 的补 充 通
知》 、 财税 [2017] 56 号 《 关于资 管产 品增 值税 有关 问题的 通知 》 及其 他相 关 税务法 规和 实务 操作 ，
本基金 适用 的主 要税 项列 示如下 ：
(1) 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(2) 自 2016 年 5 月 1 日 起， 在 全国范 围内 全面 推开 营业 税改征 增值 税 ( 以下 称 “营 改增” ) 试
点, 建 筑业 、 房地 产业 、 金 融业 、 生 活服 务业 等 全 部 营业税 纳税 人, 纳入 试点 范围 ， 由 缴纳 营业 税
改为缴 纳增 值税 。
2018 年 1 月 1 日 ( 含) 以 后， 资 管产 品管 理人 ( 以下 称 “管 理人” ) 运营 资管 产 品过程 中发 生
的增值 税应 税行 为， 以管 理人为 增值 税纳 税人 ， 暂 适用简 易计 税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值
税。 对资 管产 品在 2018 年 1 月 1 日以 前运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行 为 ， 未缴纳 增值 税的 ， 不
再缴纳 ；已 缴纳 增值 税的 ，已纳 税额 从管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减。
证券投资基金 管理人运 用 基金买卖股票 、债券收 入 取得的金融商 品转让收 入 免征增值税； 对
国债、地方政 府债利息 收 入 以及金融同 业往来取 得 的利息收入免 征增值税 ； 同业存款利 息收入免
征增值 税以 及一 般存 款利 息收入 不征 收增 值税 。
(3) 基金作 为流 通股 股东 在股 权分置 改革 过程 中收 到由 非流通 股股 东支 付的 股份 、 现金对 价，
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
(4) 对基金从上市 公司取得的 股息、红利所 得，由上市 公司在向基金 支付上述收 入时代扣 代
缴 20% 的个 人所 得税。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对 所取 得的股 息红 利收 入根 据持 股期限 差别 化计 算
个人所 得税 的应 纳税 所得 额：持 股期 限 在 1 个月 以 内 ( 含 1 个月) 的， 其股 息红利 所得 全额 计入
应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年 ( 含 1 年) 的， 暂减按 50% 计 入应纳 税所 得额 ；持
股期限 超 过 1 年 的， 暂免 征收个 人所 得税 。对 基金 持有的 上市 公司 限售 股， 解禁后 取得 的股 息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按 50% 计 入个 人所 得税应 纳税 所得 额。
(5) 基金卖 出股 票 按 0.1% 的税 率缴纳 股票 交易 印花 税， 买入股 票不 征收 股票 交易 印花税 。
(6) 对投资 者从 证券 投资 基金 分配中 取得 的收 入， 暂不 征收企 业所 得税 。
(7) 对基金 在 2018 年 1 月 1 日 ( 含) 以 后运 营过 程中 缴纳 的增值 税 ， 分 别按 照证 券 投资基 金
管理人 所在 地适 用的 税率 ，计算 缴纳 城市 维护 建设 税、教 育费 附加 和地 方教 育费附 加。
中金丰硕 2018 年年度报告
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7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
活期存 款 2,095,476.98
定期存 款 -
其中： 存款 期 限 1 个 月以 内 -
存款期 限 1-3 个月 -
存款期 限 3 个月 以上 -
其他存 款 -
合计： 2,095,476.98
注：本 基金 合同 生效 日 为 2018 年 1 月 29 日 ，无 上 年度可 比期 间数 据。
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 152,172,380.39 125,668,062.56 -26,504,317.83
贵金属投资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 13,462,870.41 13,481,056.80 18,186.39
银行间 市场 - - -
合计 13,462,870.41 13,481,056.80 18,186.39
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 165,635,250.80 139,149,119.36 -26,486,131.44
注：本 基金 合同 生效 日 为 2018 年 1 月 29 日 ，无 上 年度可 比期 间数 据。
7.4.7.3 衍 生金 融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负 债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日 中金丰硕 2018 年年度报告
第 30 页 共 61 页
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 市场 18,100,000.00 -
银行间 市场 - -
合计 18,100,000.00 -
注：本 基金 合同 生效 日 为 2018 年 1 月 29 日 ，无 上 年度可 比期 间数 据。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 454.96
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 624.36
应收债 券利 息 375,301.18
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 1,808.23
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 86.24
合计 378,274.97
注：本 基金 合同 生效 日 为 2018 年 1 月 29 日 ，无 上 年度可 比期 间数 据。
7.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产余 额。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 74,936.93
银行间 市场 应付 交易 费用 337.50
合计 75,274.43
注：本 基金 合同 生效 日 为 2018 年 1 月 29 日 ，无 上 年度可 比期 间数 据。
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日 中金丰硕 2018 年年度报告
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应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 7.41
预提费 用 185,000.00
合计 185,007.41
注：本 基金 合同 生效 日 为 2018 年 1 月 29 日 ，无 上 年度可 比期 间数 据。
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 29 日( 基 金合 同生效 日) 至 2018 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 245,273,572.56 245,273,572.56
本期申 购 56,500,438.42 56,500,438.42
本期赎 回 （ 以“- ”号 填列 ） -95,829,950.10 -95,829,950.10
- 基金拆分/ 份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“- ”号 填列 ） - -
本期末 205,944,060.88 205,944,060.88
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额 。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 -20,269,672.35 -26,486,131.44 -46,755,803.79
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
2,573,210.29 2,775,606.08 5,348,816.37
其中： 基金 申购 款 -962,459.29 -1,001,324.60 -1,963,783.89
基金赎 回款 3,535,669.58 3,776,930.68 7,312,600.26
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -17,696,462.06 -23,710,525.36 -41,406,987.42
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 29 日( 基 金合 同生效 日) 至 2018 年 12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 62,055.02
定期存 款利 息收 入 356,250.00 中金丰硕 2018 年年度报告
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其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 43,514.97
其他 3,770.27
合计 465,590.26
注：本 基金 合同 生效 日 为 2018 年 1 月 29 日 ，无 上 年度可 比期 间数 据。
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 29 日( 基 金合 同生效 日) 至 2018 年 12 月 31
日
卖出股 票成 交总 额 376,430,940.25
减：卖 出股 票成 本总 额 398,014,357.77
买卖股 票差 价收 入 -21,583,417.52
注：本 基金 合同 生效 日 为 2018 年 1 月 29 日 ，无 上 年度可 比期 间数 据。
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月29 日( 基金 合同 生效日) 至2018 年12 月31 日
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
-295,938.97
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -295,938.97
注：本 基金 合同 生效 日 为 2018 年 1 月 29 日 ，无 上 年度可 比期 间数 据。
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月29 日( 基金 合同 生效日) 至2018 年12 月31 日
卖 出 债券 （、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
188,854,442.14
减 ： 卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券 到
期兑付 ）成 本总 额
184,207,575.27
减：应 收利 息总 额 4,942,805.84
买卖债 券差 价收 入 -295,938.97 中金丰硕 2018 年年度报告
第 33 页 共 61 页
注：本 基金 合同 生效 日 为 2018 年 1 月 29 日 ，无 上 年度可 比期 间数 据。
7.4.7.14 衍 生工 具收益
7.4.7.14.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
7.4.7.14.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
7.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 29 日( 基 金合 同生效 日) 至 2018 年 12 月 31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 2,195,332.30
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 2,195,332.30
注：本 基金 合同 生效 日 为 2018 年 1 月 29 日 ，无 上 年度可 比期 间数 据。
7.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年 1 月 29 日( 基 金合 同生效 日) 至 2018 年 12
月 31 日
1.交易 性金 融资 产 -26,486,131.44
—— 股 票投 资 -26,504,317.83
—— 债 券投 资 18,186.39
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减: 应 税 金 融 商 品 公 允 价 值 变 动 产 生
的预估 增值 税
-
合计 -26,486,131.44
注：本 基金 合同 生效 日 为 2018 年 1 月 29 日 ，无 上 年度可 比期 间数 据。
7.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 29 日( 基 金合 同生效 日) 至 2018 年 12 月 31 日
基金赎 回费 收入 208,262.20
其他 24,527.36 中金丰硕 2018 年年度报告
第 34 页 共 61 页
转换费 收入 980.66
合计 233,770.22
注：本 基金 合同 生效 日 为 2018 年 1 月 29 日 ，无 上 年度可 比期 间数 据。
7.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 29 日( 基 金合 同生效 日) 至 2018 年 12 月 31 日
交易所 市场 交易 费用 1,134,790.65
银行间 市场 交易 费用 3,470.00
交易基 金产 生的 费用
-
其中： 申购 费
-
赎回 费
-
合计 1,138,260.65
注：本 基金 合同 生效 日 为 2018 年 1 月 29 日 ，无 上 年度可 比期 间数 据。
7.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 29 日( 基 金合 同生效 日) 至 2018 年 12 月 31 日
审计费 用 65,000.00
信息披 露费 120,000.00
上清所 证书 费用 600.00
帐户维 护费 19,500.00
合计 205,100.00
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表出 日， 本基 金并无 须作 披露 的资 产负 债后事 项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
中金基 金管 理有 限公 司(“ 中金基 金”) 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
包商银 行 股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中国国 际金 融股 份有 限公 司(“ 中金 公司”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
中国中 投证 券有 限责 任公 司(“ 中投 证券”) 基金管 理人 股东 的一 级全 资子公 司、 基金 销售 机 构 中金丰硕 2018 年年度报告
第 35 页 共 61 页
中金资 本运 营有 限公 司 基金管 理人 股东 的一 级全 资子公 司
中金浦 成投 资有 限公 司 基金管 理人 股东 的一 级全 资子公 司
中金期 货有 限公 司 基金管 理人 股东 的一 级全 资子公 司
中国国 际金 融 ( 香港) 有限 公司 基金管 理人 股东 的一 级全 资子公 司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易-
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年 1 月 29 日( 基 金合 同生效 日) 至 2018 年 12 月 31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
中投证 券 924,591,626.09 100.00%
注：本 基金 合同 生效 日 为 2018 年 1 月 29 日 ，无 上 年度可 比期 间数 据。
7.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2018 年 1 月 29 日( 基 金合 同生效 日) 至 2018 年 12 月 31 日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
中投证 券 92,037,650.06 100.00%
注：本 基金 合同 生效 日 为 2018 年 1 月 29 日 ，无 上 年度可 比期 间数 据。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年 1 月 29 日( 基 金合 同生效 日) 至 2018 年 12 月 31 日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
中投证 券 5,419,500,000.00 100.00%
注：本 基金 合同 生效 日 为 2018 年 1 月 29 日 ，无 上 年度可 比期 间数 据。
7.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额 单位： 人民 币元 中金丰硕 2018 年年度报告
第 36 页 共 61 页
关联方 名称
本期
2018 年1 月29 日( 基金 合同 生效日) 至2018 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
中投证 券 676,145.96 100.00% 74,936.93 100.00%
注：1 、 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算 ， 以 扣除 由中 国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 证管 费 、 经 手
费和由 券商 承担 的证 券结 算风险 金后 的净 额列 示。
2、 根据 《 证券 交易 单元 租 用协议 》 ， 本 基金 管理 人在 租用证 券交 易专 用交 易单 元进行 股票 、 债券 、
权证及 回购 交易 的同 时， 还获得 证券 研究 综合 服务 。
3、本 基金 合同 生效 日为 2018 年 1 月 29 日， 无上 年度可 比期 间数 据。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 29 日( 基 金合 同生效 日) 至 2018 年 12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
3,013,609.59
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,241,216.11
注：1 、 支 付基 金管 理人 中 金基金 管理 有限 公司 的基 本管理 费按 前一 日基 金资 产净 值 1.50% 的 年费
率 计 提 ，逐 日 累计 至 每 月月 底 ， 按月 支 付。 其 计算公 式 为 ：日 基 本管 理 费= 前 一 日 基金 资 产净 值
× 1.50%/ 当年 天数 。
2、本 基金 合同 生效 日为 2018 年 1 月 29 日， 无上 年度可 比期 间数 据。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 29 日( 基 金合 同生效 日) 至 2018 年 12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
301,361.04
注：1 、 支付 基金 托管 人包 商银行 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 0.15% 的年 费率计 提 ， 逐 日累 计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为： 日托 管费= 前一日 基金 资产 净值× 0.15%/ 当年天 数。
2、本 基金 合同 生效 日为 2018 年 1 月 29 日， 无上 年度可 比期 间数 据。
7.4.10.2.3 销售服务费
本报告 期本 基金 无销 售服 务费。 中金丰硕 2018 年年度报告
第 37 页 共 61 页
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回 购) 交易
本基金 本报 告期 未通 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含 回购) 交易 。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的 情况
本基金 本报 告期 无除 基金 管理人 之外 的其 他关 联方 投资本 基金 的情 况。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年 1 月 29 日( 基 金合 同生效 日) 至 2018 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入
包商银 行 2,095,476.98 86,582.38
1、本 基金 的银 行存 款由 基 金托管 人包 商银 行保 管， 按银行 同业 利率 或约 定利 率计息 。
2、 本 基金 通过“ 包商 银行 基 金托管 结算 资金 专用 存款 账户” 转存 于中 国证 券登 记 结算有 限责 任公 司
的结算 备付 金和 存出 保证 金， 于 2018 年 12 月 31 日的相 关余 额为 人民 币 1,435,326.58 元， 本 期
间产生 的利 息收 入为 人民 币 47,285.24 元 。
3、本 基金 合同 生效 日为 2018 年 1 月 29 日， 无上 年度可 比期 间数 据。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 未通 过关 联方购 买其 承销 的证 券。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 无须 作说 明的其 他关 联交 易事 项。
7.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
7.4.12 期 末（ 2018 年 12 月 31 日 ）本 基金 持有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增 发证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注 中金丰硕 2018 年年度报告
第 38 页 共 61 页
601860
紫金
银行
2018 年
12 月 20
日
2019
年 1 月
3 日
新股流
通受限
3.14 3.14 15,970 50,145.80 50,145.80 -
注： 根 据 《证 券发 行与 承 销管理 办法 》 ， 证 券投 资基 金参与 网下 配售 ， 可 与发 行人、 承销 商自 主约
定网下配售股 票的持有 期 限并公开披露 。持有期 自 公开发行的 股 票上市之 日 起计算。在 持有期内
的股票为流动 受限制而 不 能自由转让的 资产。基 金 还可作为特定 投资者， 认 购由中国证 监会《上
市公司证券发 行管理办 法 》规范的非公 开发行股 票 ，所认购的股 票自发行 结 束之日起 12 个月 内
不得转 让。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 期末 不存 在暂 时停 牌等流 通受 限情 况。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风险 管 理政策 和组 织架构
本基金为混合 型基金， 其 预期风险和收 益低于股 票 基金，高于债 券基金与 货 币市场基金。 本
基金投资风险 主要包括 ： 信用风险、流 动性风险 、 市场风险等。 对于上述 风 险本基金管 理人制定
了政策和程序 来识别及 分 析这些风险， 并设定适 当 的风险限额及 内部控制 流 程对相应风 险进行控
制，从 而控 制风 险， 实现 本基金 的投 资目 标。
本基金 管理 人风 险管 理的 目标为 在有 效控 制风 险的 前提下 ， 实 现基 金份 额持 有 人利益 最大 化；
建立并完善风 险控制体 系 ，实现从公司 决策、执 行 到监督的有效 运作，从 而 将各种风险 控制在合
理水平 ，保 障业 务稳 健运 行。
本基金管 理人 建立科学 严 密的风险管理 体系和职 责 清晰的五道内 部控制防 线 ，采用“自上 而
下” 和 “ 自下 而上” 相结 合的方 式进 行风 险管 理。 “ 自上而 下” 是指 通过 董事 会、 风 控与 合规 委员
会、公司下设 的风险管 理 委员会和风险 管理部、 各 业务部门以及 每个业务 环 节和岗位自 上而下形
成的风 险管 理和 监督 体系 。 “自 下而 上” 是指 每个 业 务环节 和岗 位 ， 各 业务 部 门以及 风险 管理 部对
相关风险进行 监控并逐 级 上报从而形成 的风险控 制 和反馈体系。 通过这种 上 下结合的风 险控制体中金丰硕 2018 年年度报告
第 39 页 共 61 页
系，实 现风 险控 制的 有效 性和全 面性 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中发生交 收违约， 或 者基金所投 资 的债券发 行 人出现违约、 拒
绝支付到期本 息，导致 基 金资产损失和 收益变化 的 风险。本基金 持有一家 公 司发行的证 券市值不
超过基 金资 产净 值 的 10% ，且本 基金 与由 本基 金管 理人管 理的 其他 基金 共同 持有一 家公 司发 行 的
证券， 不超 过该 证券 的 10% 。除 通过 上述 投资 限定 控制相 应信 用风 险外 ，本 基金管 理人 通过 信用
分析团队建立 了内部评 级 体系和交易对 手库，对 发 行人及债券投 资进行内 部 评级，对交 易对手的
资信状 况进 行充 分评 估、 设定授 信额 度， 以控 制可 能出现 的信 用风 险。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 本报 告期 末无 按短 期信用 评级 列示 的债 券投 资。
7.4.13.2.2 按 短期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
本基金 本报 告期 末无 按短 期信用 评级 列示 的资 产支 持证券 投资 。
7.4.13.2.3 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
本基金 本报 告期 末无 按短 期信用 评级 列示 的同 业存 单投资 。
7.4.13.2.4 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 本报 告期 末无 按长 期信用 评级 列示 的债 券投 资。
7.4.13.2.5 按 长期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
本基金 本报 告期 末无 按长 期信用 评级 列示 的资 产支 持证券 投资 。
7.4.13.2.6 按 长期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
本基金 本报 告期 末无 按长 期信用 评级 列示 的同 业存 单投资 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流 动 性 风 险 是 指 基 金 管 理 人 未 能 以 合 理 价 格 及 时 变 现 基 金 资 产 以 支 付 投 资 者 赎 回 款 项 的 风
险。 基金 管理 人制 定了 《 中金基 金管 理有 限公 司流 动性风 险管 理办 法》 ， 针 对 基金组 合的 流动 性管
理的组织架构 和职责分 工 、流动性风险 的流程管 理 、流动性风险 预警及危 机 的处理、各 类资产的
流动性风险管 理指标与 措 施等方面进行 了规定， 并 遵守《中金基 金管理有 限 公司风险控 制指标管
理办法 》中 对风 险控 制的 相关规 定， 对本 基金 组合 的各项 流动 性风 险指 标进 行监控 。
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的流动 性风险主 要 来自两个方面 ：一是基 金 份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金中金丰硕 2018 年年度报告
第 40 页 共 61 页
份额，二是基 金投资品 种 所处的交易市 场不 活跃 而 造成变现困难 或因投资 集 中而无法在 市场出现
剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现。 首先， 本基 金 保持不 低于 基金 资产 净 值 5% 的现 金或 者到 期
日在一年以内 的政府债 券 ，其中，现金 不包括结 算 备付金、存出 保证金、 应 收申购款等 ，以备支
付基金份额持 有人的赎 回 款项，可以满 足短期少 量 赎回的流动性 需要；其 次 ，基于分散 投资的原
则，本 基金 持有 一家 公司 发行的 证券 市值 不超 过基 金资产 净值 的 10% ， 且本 基金与 由基 金管 理 人
管理的 其他 基金 共同 持有 一家公 司发 行的 证券 ，不 超过该 证券 的 10% ， 在行 业和个 券方 面无 高 集
中度的特征； 第三，本 基 金的投资市场 主要为 证 券 交易所、全国 银行间债 券 市场等流动 性较好的
规范型交易场 所，主要 投 资对象为具有 良好流动 性 的金融工具， 且本基金 主 动投资于流 动性受限
资产的 市值 合计 不超 过该 基金资 产净 值 的 15% ，正 常市场 环境 下， 大部 分资 产可以 较快 变现 应 对
赎回。 因此 在正 常市 场环 境下本 基金 的流 动性 风险 适中。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 证券市场 中 各种证券的公 允价值或 未 来现金流量因 所处市场 各 类价格因素的 变
动而发 生波 动， 导致 基金 收益的 不确 定性 。包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 由于市场 利 率变动导致金 融工具的 公 允价值或现金 流量发生 波 动 ，由此带来 基
金收益的不确 定性。利 率 敏感性金融工 具面临因 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风 险。市场
利率的变化还 将带来票 息 的再投资风险 ，对基金 的 收益造成影响 。本基金 管 理人在利率 风险管理
方面，定期监 控本基金 面 临的利率风险 敞口，并 通 过调整基金投 资组合的 久 期等方法对 上述利率
风险进 行管 理。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年 12 月 31
日
1 年以 内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款
2,095,476.98 - - - 2,095,476.98
结算备 付金
1,261,239.97 - - - 1,261,239.97
存出保 证金
174,086.61 - - - 174,086.61
交易性 金融 资产
- 股票投资
- - - 125,668,062.56 125,668,062.56
交易性 金融 资产
- 债券投资
13,481,056.80 - - - 13,481,056.80 中金丰硕 2018 年年度报告
第 41 页 共 61 页
买入返 售金 融资
产
18,100,000.00 - - - 18,100,000.00
应收证 券清 算款
- - - 4,270,177.21 4,270,177.21
应收利 息
- - - 378,274.97 378,274.97
应收股 利
- - - - -
应收申 购款
- - - 21,785.37 21,785.37
资产总 计 35,111,860.36 - - 130,338,300.11 165,450,160.47
负债
卖出回 购金 融资
产款
- - - - -
应付证 券清 算款 - - - - -
应付赎 回款 - - - 414,189.63 414,189.63
应付管 理人 报酬 - - - 216,923.23 216,923.23
应付托 管费 - - - 21,692.31 21,692.31
应付交 易费 用 - - - 75,274.43 75,274.43
应付销 售服 务费 - - - - -
应交税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
其他负 债 - - - 185,007.41 185,007.41
负债总 计 - - - 913,087.01 913,087.01
利率敏 感度 缺口 35,111,860.36 - - 129,425,213.10 164,537,073.46
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照 合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
1、该利率敏感 性分析数 据 结果为基于本 基金报表 日 组合持有固定 收益类资 产 的利率风
险状况 测算 的理 论变 动值 对基金 资产 净值 的影 响金 额。
2、假 定所 有期 限的 利率 均 以相同 幅度 变 动 25 个基 点 ，其他 市场 变量 均不 发生 变化。
3、此 项影 响并 未考 虑基 金 经理为 降低 利率 风险 而可 能采取 的风 险管 理活 动。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年 12 月 31 日 ）
上年度 末（ 2017 年 12 月 31
日 ）
市 场 利 率 下 降 25 个
基点
8,806.50 -
市 场 利 率 上 升 25 个
基点
-8,806.50
中金丰硕 2018 年年度报告
第 42 页 共 61 页
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金面临的 其他价格 风 险是指基金所 持金融工 具 的公允价值或 未来现金 流 量因除市场利 率
和外汇 汇率 以外 的市 场价 格因素 变动 而发 生波 动的 风险。
本基金部分投 资于证券 交 易所上市的股 票，所面 临 的其他价格风 险来源于 单 个证券发行主 体
自身经 营情 况或 特殊 事项 的影响 ，也 可能 来源 于证 券市场 整体 波动 的影 响。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
交易性 金融 资产- 股票 投资 125,668,062.56 76.38
交易性 金融 资产 －基金 投资 - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 13,481,056.80 8.19
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - -
其他 - -
合计 139,149,119.36 84.57
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的 敏 感性分 析
本期末 本基 金成 立未 满一 年，尚 无足 够经 验数 据。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
（1） 公允 价值
(a) 金融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 层 次取决于对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 最低层次的输 入
值。三 个层 次输 入值 的定 义如下 ：
第一层 次输 入值 ：在 计量 日能够 取得 的相 同资 产或 负债在 活跃 市场 上未 经调 整的报 价；
第二层 次输 入值 ：除 第一 层次输 入值 外相 关资 产或 负债直 接或 间接 可观 察到 的输入 值；
第三层 次输 入值 ：相 关资 产或负 债的 不可 观察 输入 值。 中金丰硕 2018 年年度报告
第 43 页 共 61 页
(b) 持续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各层次金 融工 具公 允价 值
于 2018 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 次的 余额 为 125,617,916.76 ，第 二层 次的 余额 为 13,481,056.80 元， 属于 第三层 次的 余额 为
50,145.80 元。( 本 基金 合同 生效日 为 2018 年 1 月 29 日，无 上年 度可 比期 间数 据) 。
(ii) 公允价值 所属 层次 间的 重大变 动
对于本基 金投资的证券交易所上市 的证券，若出现重大事项 停牌、交易不活跃 ( 包括 涨跌停
时的交易 不活跃) 、或 属于非公开 发行等情况时，本基金不 会于停牌期间、交易 不活 跃期间及限
售期间将相关 证券的公 允 价值列入第一 层次。本 基 金综合考虑估 值调整中 采 用的不可观 察输入值
对于公允价值 的影响程 度 ，确定相关证 券公允价 值 的层次。本基 金上述持 续 以公允价值 计量的资
产和负债金融 工具的三 个 层次之间没有 发生重大 转 换。本基金是 在发生转 换 当年的报告 期末确认
各层次 之间 的转 换。
(c) 非持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2018 年 12 月 31 日 ， 本基金 无非 持续 的以 公允 价值计 量的 金融 工具( 本基 金合同 生效 日为
2018 年 1 月 29 日 ，无 上 年度可 比期 间数 据) 。
(d) 其他金 融工 具的 公允 价 值 ( 年 末非 以公 允价 值 计 量的项 目)
其他金融工具 主要包括 买 入返售金融资 产、应收 款 项和其他金融 负债，其 账 面价值与公允 价
值之间 无重 大差 异。
中金丰硕 2018 年年度报告
第 44 页 共 61 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 125,668,062.56 75.96
其中： 股票 125,668,062.56 75.96
2
基金投 资
- -
3 固定收 益投 资 13,481,056.80 8.15
其中： 债券 13,481,056.80 8.15
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 18,100,000.00 10.94
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,356,716.95 2.03
8 其他各 项资 产 4,844,324.16 2.93
9 合计 165,450,160.47 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、 牧 、渔 业 5,192,534.52 3.16
B 采矿业 2,258,276.00 1.37
C 制造业 72,125,291.77 43.84
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
4,214,030.00 2.56
E 建筑业 4,844,176.00 2.94
F 批发和 零售 业 4,460,762.00 2.71
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
23,655,729.36 14.38
J 金融业 4,474,321.16 2.72
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - - 中金丰硕 2018 年年度报告
第 45 页 共 61 页
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 753,480.00 0.46
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 2,351,101.75 1.43
R 文化、 体育 和娱 乐业 1,338,360.00 0.81
S 综合 - -
合计 125,668,062.56 76.38
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 资产。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002299 圣农发 展 313,938 5,192,534.52 3.16
2 600498 烽火通 信 169,000 4,811,430.00 2.92
3 601336 新华保 险 104,739 4,424,175.36 2.69
4 300271 华宇软 件 255,900 3,841,059.00 2.33
5 002410 广联 达 137,500 2,861,375.00 1.74
6 600285 羚锐制 药 298,600 2,245,472.00 1.36
7 601877 正泰电 器 89,105 2,159,905.20 1.31
8 002624 完美世 界 72,795 2,027,340.75 1.23
9 600570 恒生电 子 38,800 2,016,824.00 1.23
10 000938 紫光股 份 64,500 2,016,270.00 1.23
11 300059 东方财 富 154,500 1,869,450.00 1.14
12 002065 东华软 件 265,200 1,843,140.00 1.12
13 600406 国电南 瑞 98,100 1,817,793.00 1.10
14 601186 中国铁 建 162,700 1,768,549.00 1.07
15 300630 普利制 药 39,306 1,731,822.36 1.05
16 601390 中国中 铁 240,900 1,683,891.00 1.02
17 600031 三一重 工 201,300 1,678,842.00 1.02
18 600089 特变电 工 244,700 1,661,513.00 1.01
19 002841 视源股 份 28,700 1,633,030.00 0.99
20 600050 中国联 通 310,300 1,604,251.00 0.98
21 600674 川投能 源 181,700 1,575,339.00 0.96
22 600332 白云山 43,900 1,569,864.00 0.95 中金丰硕 2018 年年度报告
第 46 页 共 61 页
23 601766 中国中 车 171,900 1,550,538.00 0.94
24 002024 苏宁易 购 155,100 1,527,735.00 0.93
25 002601 佰利联 121,000 1,488,300.00 0.90
26 600436 片仔癀 16,735 1,450,087.75 0.88
27 600893 航发动 力 65,200 1,416,144.00 0.86
28 600522 中天科 技 171,700 1,399,355.00 0.85
29 601800 中国交 建 123,600 1,391,736.00 0.85
30 600025 华能水 电 439,000 1,382,850.00 0.84
31 600535 天士力 71,687 1,376,390.40 0.84
32 000768 中航飞 机 102,476 1,356,782.24 0.82
33 300251 光线传 媒 176,100 1,338,360.00 0.81
34 600118 中国卫 星 76,200 1,319,784.00 0.80
35 600729 重庆百 货 46,500 1,315,950.00 0.80
36 002456 欧菲科技 142,800 1,312,332.00 0.80
37 601808 中海油 服 153,000 1,306,620.00 0.79
38 300015 爱尔眼 科 49,670 1,306,321.00 0.79
39 000963 华东医 药 48,750 1,289,925.00 0.78
40 600085 同仁堂 46,701 1,284,277.50 0.78
41 600271 航天信 息 56,000 1,281,840.00 0.78
42 600487 亨通光 电 74,000 1,261,700.00 0.77
43 300122 智飞生 物 32,500 1,259,700.00 0.77
44 601985 中国核 电 238,300 1,255,841.00 0.76
45 002555 三七互 娱 132,600 1,251,744.00 0.76
46 300024 机器人 94,400 1,247,968.00 0.76
47 600276 恒瑞医 药 23,356 1,232,029.00 0.75
48 600588 用友网 络 57,000 1,214,100.00 0.74
49 601989 中国重 工 284,900 1,210,825.00 0.74
50 000423 东阿阿 胶 30,600 1,210,230.00 0.74
51 002415 海康威 视 46,700 1,202,992.00 0.73
52 600482 中国动 力 53,725 1,196,455.75 0.73
53 000538 云南白 药 15,847 1,172,044.12 0.71
54 600637 东方明 珠 113,036 1,157,488.64 0.70
55 600111 北方稀 土 130,700 1,146,239.00 0.70
56 002202 金风科 技 114,696 1,145,813.04 0.70
57 600309 万华化 学 40,800 1,141,992.00 0.69
58 300124 汇川技 术 54,600 1,099,644.00 0.67
59 000413 东旭光 电 238,700 1,074,150.00 0.65
60 000333 美的集 团 29,000 1,068,940.00 0.65
61 600516 方大炭 素 63,800 1,066,098.00 0.65 中金丰硕 2018 年年度报告
第 47 页 共 61 页
62 601012 隆基股 份 61,057 1,064,834.08 0.65
63 002044 美年健 康 69,885 1,044,780.75 0.63
64 600019 宝钢股 份 160,076 1,040,494.00 0.63
65 002008 大族激 光 34,139 1,036,460.04 0.63
66 002594 比亚迪 20,000 1,020,000.00 0.62
67 002241 歌尔股 份 145,800 1,003,104.00 0.61
68 000100 TCL 集团 401,600 983,920.00 0.60
69 002466 天齐锂 业 33,222 974,069.04 0.59
70 603993 洛阳钼 业 253,100 951,656.00 0.58
71 002602 世纪华 通 45,600 941,640.00 0.57
72 600528 中铁工 业 88,891 933,355.50 0.57
73 600066 宇通客 车 77,000 912,450.00 0.55
74 600867 通化东 宝 64,628 898,329.20 0.55
75 300136 信维通 信 41,000 886,010.00 0.54
76 600104 上汽集 团 31,372 836,691.24 0.51
77 002236 大华股 份 72,400 829,704.00 0.50
78 601360 三六零 39,800 810,726.00 0.49
79 300017 网宿科 技 103,195 808,016.85 0.49
80 002460 赣锋锂业 35,550 784,944.00 0.48
81 300003 乐普医 疗 37,300 776,213.00 0.47
82 600703 三安光 电 67,400 762,294.00 0.46
83 300070 碧水源 96,600 753,480.00 0.46
84 603799 华友钴 业 23,271 700,689.81 0.43
85 600760 中航沈 飞 21,800 604,078.00 0.37
86 000625 长安汽 车 89,000 586,510.00 0.36
87 002230 科大讯 飞 21,608 532,421.12 0.32
88 300433 蓝思科 技 81,300 529,263.00 0.32
89 000725 京东方 Ａ 180,000 473,400.00 0.29
90 002727 一心堂 18,400 327,152.00 0.20
91 603185 上机数 控 1,345 66,039.50 0.04
92 601860 紫金银 行 15,970 50,145.80 0.03
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累计 买 入金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601288 农业银 行 19,631,000.00 11.93 中金丰硕 2018 年年度报告
第 48 页 共 61 页
2 600048 保利地 产 14,394,957.24 8.75
3 601336 新华保 险 14,293,889.00 8.69
4 000001 平安银 行 13,723,885.00 8.34
5 002456 欧菲科 技 11,493,394.58 6.99
6 601012 隆基股 份 10,595,771.38 6.44
7 601009 南京银 行 10,144,053.00 6.17
8 002555 三七互 娱 10,101,672.00 6.14
9 601939 建设银 行 9,991,151.00 6.07
10 601818 光大银 行 9,816,172.00 5.97
11 601601 中国太 保 9,221,522.69 5.60
12 002343 慈文传 媒 8,352,282.00 5.08
13 600729 重庆百 货 8,335,915.00 5.07
14 002332 仙琚制 药 7,837,329.50 4.76
15 601998 中信银 行 7,344,256.85 4.46
16 000661 长春高 新 7,341,318.00 4.46
17 600285 羚锐制 药 7,164,995.00 4.35
18 000333 美的集 团 7,064,677.00 4.29
19 002299 圣农发 展 7,050,253.96 4.28
20 603883 老百姓 7,002,940.00 4.26
21 000963 华东医 药 6,825,339.00 4.15
22 300630 普利制 药 6,621,540.50 4.02
23 000910 大亚圣 象 6,340,306.00 3.85
24 000651 格力电 器 6,269,370.00 3.81
25 002680 ST 长生 5,268,563.08 3.20
26 600519 贵州茅 台 5,245,649.00 3.19
27 601699 潞安环 能 5,170,500.00 3.14
28 601318 中国平 安 5,165,472.00 3.14
29 002422 科伦药 业 4,994,858.00 3.04
30 601988 中国银 行 4,930,175.00 3.00
31 601169 北京银 行 4,895,905.00 2.98
32 600887 伊利股 份 4,878,501.00 2.96
33 300271 华宇软 件 4,841,476.75 2.94
34 600498 烽火通 信 4,769,145.00 2.90
35 002241 歌尔股 份 4,581,047.00 2.78
36 300122 智飞生 物 4,468,863.00 2.72
37 002410 广联达 4,150,394.00 2.52 中金丰硕 2018 年年度报告
第 49 页 共 61 页
38 601877 正泰电 器 4,048,428.00 2.46
39 300326 凯利泰 4,046,830.00 2.46
40 600436 片仔癀 3,748,909.00 2.28
41 600584 长电科 技 3,730,842.00 2.27
42 601398 工商银 行 3,677,418.00 2.24
43 600383 金地集 团 3,645,517.00 2.22
44 600572 康恩贝 3,583,256.20 2.18
45 000768 中航飞 机 3,431,910.81 2.09
46 603799 华友钴 业 3,394,572.11 2.06
47 002027 分众传 媒 3,354,237.00 2.04
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601288 农业银 行 17,623,188.10 10.71
2 600048 保利地 产 13,706,348.91 8.33
3 000001 平安银 行 11,133,640.64 6.77
4 601009 南京银 行 9,762,832.26 5.93
5 601012 隆基股 份 9,427,897.56 5.73
6 601336 新华保 险 9,037,749.85 5.49
7 601601 中国太 保 9,004,914.42 5.47
8 601818 光大银 行 8,965,002.80 5.45
9 000661 长春高 新 8,911,846.85 5.42
10 600729 重庆百 货 8,640,249.88 5.25
11 601939 建设银 行 8,578,506.04 5.21
12 002456 欧菲科 技 7,577,172.66 4.61
13 603883 老百姓 7,563,601.94 4.60
14 002332 仙琚制 药 7,388,172.56 4.49
15 002343 慈文传 媒 7,277,439.61 4.42
16 002680 ST 长生 7,025,490.90 4.27
17 601998 中信银 行 6,750,768.84 4.10
18 002555 三七互 娱 6,402,949.39 3.89
19 000651 格力电 器 6,233,649.05 3.79
20 000333 美的集 团 5,499,840.00 3.34
21 000963 华东医 药 5,356,877.00 3.26
22 000910 大亚圣 象 5,245,931.96 3.19 中金丰硕 2018 年年度报告
第 50 页 共 61 页
23 601699 潞安环 能 4,927,349.98 2.99
24 601169 北京银 行 4,857,132.00 2.95
25 600519 贵州茅 台 4,792,691.08 2.91
26 601318 中国平 安 4,773,538.68 2.90
27 600887 伊利股 份 4,745,577.25 2.88
28 002422 科伦药 业 4,728,628.17 2.87
29 300326 凯利泰 4,662,411.44 2.83
30 300630 普利制 药 4,500,576.00 2.74
31 601988 中国银 行 4,413,240.00 2.68
32 600285 羚锐制 药 4,217,800.00 2.56
33 600572 康恩贝 3,740,776.14 2.27
34 601398 工商银 行 3,306,051.72 2.01
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 550,186,738.16
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 376,430,940.25
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 13,481,056.80 8.19
其中： 政策 性金 融债 13,481,056.80 8.19
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 13,481,056.80 8.19
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％） 中金丰硕 2018 年年度报告
第 51 页 共 61 页
1 018005 国开 1701 134,220 13,481,056.80 8.19
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序所 有资 产支持 证券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 报告 期末 未持 有贵 金属。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 报告 期末 未持 有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金本报告 期投资的前 十名证券的发 行主体，除 新华保险（601336 ）外， 本报告期没有 出
现被监 管部 门立 案调 查的 情形， 也没 有出 现在 报告 编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
2018 年 10 月 18 日， 中国 保险监 督管 理委 员会 发布 行政处 罚决 定书 （ 银保 监 保 罚决 字 〔2018 〕
1 号），对新 华保险欺 骗 投保人；编制 提供虚假 资 料；未按照规 定使用经 批 准或者备案 的保险费
率等违 法违 规事 实进 行处 罚。
新华保险受到 银保监会 处 罚事项，系监 管层规范 行 业普遍存在不 合新规定 的 历史问题，公 司
立即做 出整 改并 规范 ，不 影响正 常业 务的 开展 和盈 利预期 ，因 此， 继续 保留 持仓。 中金丰硕 2018 年年度报告
第 52 页 共 61 页
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 174,086.61
2 应收证 券清 算款 4,270,177.21
3 应收股 利 -
4 应收利 息 378,274.97
5 应收申 购款 21,785.37
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,844,324.16
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 项之 间可 能存 在尾差 。 中金丰硕 2018 年年度报告
第 53 页 共 61 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位：份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
6,761 30,460.59 - - 205,944,060.88 100.00%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
0.00 0.0000%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人 员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
中金丰硕 2018 年年度报告
第 54 页 共 61 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2018 年 1 月 29 日 ） 基金 份额 总额
245,273,572.56
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 56,500,438.42
减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 95,829,950.10
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 205,944,060.88
中金丰硕 2018 年年度报告
第 55 页 共 61 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ， 基金 管理 人 中金基 金原 董事 长林 寿康 先生离 职 ， 2018 年 10 月 18 日起 总经 理孙
菁女士 代为 履行 中金 基金 董事长 （法 定代 表人 ）职 务。2019 年 1 月 18 日 起 ，楚钢 先生 担任 中 金
基金董 事长 （法 定代 表人 ） 。
2018 年 9 月 3 日起 ，汤 琰 女士担 任 基 金管 理人 中金 基金 副 总经 理。
上述重 大人 事变 动情 况， 本基金 管理 人均 已按 照相 关规定 向监 管部 门报 告并 履行信 息披 露 程
序。
本报告 期内 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ， 基金 管理 人 与股东 中金 公司 就侵 犯商 标权及 不正 当竞 争事 项 ， 联合向 南京 市中
级人民 法院 起诉 ，截 至报 告期末 本案 尚无 判决 。
本报告 期内 无涉 及 基 金财 产、 基 金托 管业 务的 诉讼 事项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 内投 资策 略未发 生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金的 审计 机 构为 毕马威 华 振会 计师 事 务所 （特殊 普 通合 伙 ） ， 该审 计机 构自 基 金合 同生
效日起 向本 基金 提供 审计 服务， 无改 聘 情 况。 本基 金本报 告期 内应 支付 审计 费用 65,000.00 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 管理 人、 托管 人 及 其高级 管理 人员 在本 报告 期内未 受到 任何 稽查 或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
中金丰硕 2018 年年度报告
第 56 页 共 61 页
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中投证 券 2 924,591,626.09 100.00% 676,145.96 100.00% -
太平洋 2 - - - - -
注：1 、 本 基金 管理 人负 责 选择证 券经 营机 构 ， 租 用 其交易 单元 作为 本基 金的 交易单 元 。 基 金交 易
单元的 选择 标准 如下 ：
（1 ） 经营 行为 稳健 规范 ， 内控制 度健 全， 在业 内有 良好的 声誉 ；
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要；
（3 ） 具有 较强 的全 方位 金 融服务 能力 和水 平， 包括 但不限 于： 有较 好的 研究 能力和 行业 分析 能力 ，
能及时、全面 的向公司 提 供高质量的关 于宏观、 行 业及市场走向 、个股分 析 的报告及丰 富全面的
信息服务；能 根据公司 所 管理基金的特 定要求， 提 供专门研究报 告，具有 开 发量化投资 组合模型
的能力；能积 极为公司 投 资业务的开展 ，投资信 息 的交流以及其 他方面业 务 的开展提供 良好的服
务和支 持。
2、基 金交 易单 元的 选择 程 序如下 ：
（1 ） 本基 金管 理人 根据 上 述标准 考察 后确 定选 用交 易单元 的证 券经 营机 构。
（2 ） 基金 管理 人和 被选 中 的证券 经营 机构 签订 交易 单元租 用协 议。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
中投证 券 92,037,650.06 100.00% 5,419,500,000.00 100.00% - -
太平洋 - - - - - -
中金丰硕 2018 年年度报告
第 57 页 共 61 页
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
中金丰 硕混 合型 证券 投资 基金基
金合同 生效 公告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》及/ 或公 司网 站
2018 年 1 月 30 日
2
关于中 金丰 硕混 合型 证券 投资基
金开放 申购 、赎 回（ 转换 、定期
定额投 资） 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》及/ 或公 司网 站
2018 年 2 月 24 日
3
中金基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增北 京恒 天明 泽基金
销售有 限公 司为 销售 机构 的公告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》及/ 或公 司网 站
2018 年 3 月 7 日
4
中金基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增蚂 蚁（ 杭州 ）基金
销售有 限公 司为 销售 机构 的公告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》及/ 或公 司网 站
2018 年 3 月 15 日
5
关于新 增北 京植 信基 金销 售有限
公司为 销售 机构 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》及/ 或公 司网 站
2018 年 3 月 22 日
6
中金基 金管 理有 限公 司关 于网上
直销通 联支 付农 业银 行渠 道暂停
服务的 通知
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》及/ 或公 司网 站
2018 年 3 月 27 日
7
中金基 金管 理有 限公 司关 于网上
直销通 联支 付华 夏银 行渠 道暂停
服务的 通知
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》及/ 或公 司网 站
2018 年 4 月 2 日
8
关于新 增南 京苏 宁基 金销 售有限
公司为 销售 机构 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》及/ 或公 司网 站
2018 年 4 月 11 日
9
中金丰 硕混 合型 证券 投资 基金
2018 年第 1 季 度报 告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
2018 年 4 月 23 日 中金丰硕 2018 年年度报告
第 58 页 共 61 页
报》及/ 或公 司网 站
10
中金基 金： 关于 网上 直销 通联支
付招商 银行 通道 暂停 服务 的通知
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》及/ 或公 司网 站
2018 年 4 月 23 日
11
关于新 增浙 江同 花顺 基金 销售有
限公司 为销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》及/ 或公 司网 站
2018 年 5 月 31 日
12
中金丰 硕混 合型 证券 投资 基金
2018 年第 2 季 度报 告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》及/ 或公 司网站
2018 年 7 月 19 日
13
关于新 增济 安财 富(北京) 基 金销
售有限 公司 为销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》及/ 或公 司网 站
2018 年 7 月 21 日
14
中金基 金管 理有 限公 司关 于公司
独立董 事变 更的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》及/ 或公 司网 站
2018 年 8 月 17 日
15
中金丰 硕混 合型 证券 投资 基金半
年报及 其摘 要
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》及/ 或公 司网 站
2018 年 8 月 28 日
16
中金基 金管 理有 限公 司副 总经理
任职公 告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》及/ 或公 司网 站
2018 年 9 月 4 日
17
中金丰 硕混 合型 证券 投资 基金更
新招募 说明 书及 其摘 要 （2018 年
第 1 号）
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》及/ 或公 司网 站
2018 年 9 月 11 日
18
中金基 金管 理有 限公 司关 于办公
地址变 更的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》及/ 或公 司网 站
2018 年 9 月 22 日
19 关于新 增泰 诚财 富基 金销 售（大 《中国 证券 报》 、 《 上 2018 年 9 月 28 日 中金丰硕 2018 年年度报告
第 59 页 共 61 页
连）有 限公 司为 销售 机构 的公告 海证券 报》 、 《 证券 时
报》及/ 或公 司网 站
20
中金基 金管 理有 限公 司关 于调整
旗下基 金所 持长 期停 牌股 票估值
方法的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》及/ 或公 司网 站
2018 年 10 月 12 日
21
关于新 增中 信建 投证 券股 份有限
公司为 销售 机构 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》及/ 或公 司网 站
2018 年 10 月 18 日
22
关于旗 下部 分基 金新 增唐 鼎耀华
为销售 机构 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》及/ 或公 司网 站
2018 年 10 月 18 日
23
中金基 金管 理有 限公 司关 于孙菁
代为履 行董 事长 职务 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》及/ 或公 司网 站
2018 年 10 月 19 日
24
中金丰 硕混 合型 证券 投资 基金
2018 年第 3 季 度报 告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》及/ 或公 司网 站
2018 年 10 月 24 日
25
关于旗 下部 分基 金新 增唐 鼎耀华
为销售 机构 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》及/ 或公 司网 站
2018 年 11 月 10 日
26
关于新 增珠 海盈 米基 金销 售有限
公司为 销售 机构 并参 与其 费率优
惠活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》及/ 或公 司网 站
2018 年 12 月 17 日
27
关于新 增阳 光人 寿保 险股 份有限
公司为 销售 机构 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》及/ 或公 司网 站
2018 年 12 月 21 日
28
关于新 增上 海长 量基 金销 售投资
顾问有 限公 司为 销售 机构 的公告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》及/ 或公 司网 站
2018 年 12 月 27 日 中金丰硕 2018 年年度报告
第 60 页 共 61 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20%的 情况
本报告 期内 ，本 基金 单一 投资者 持有 份额 比例 没有 超过总 份 额 20% 的情 况。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本报告 期内 ，本 基金 不存 在影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息。 中金丰硕 2018 年年度报告
第 61 页 共 61 页
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 中金 丰 硕混合 型证 券投 资基 金募 集的注 册文 件
2 、 《中 金丰 硕混 合型 证券 投资基 金基 金合 同》
3 、 《中 金丰 硕混 合型 证券 投资基 金托 管协 议》
4 、关 于申 请募 集中 金丰 硕 混合型 证券 投资 基金 之法 律意见 书
5 、 《中 金丰 硕混 合型 证券 投资基 金招 募说 明书 》及 其更新
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 复和营 业执 照
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 复和营 业执 照
8 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件
13.2 存 放地 点
基金合 同、 托管 协议 及其 余备查 文件 存放 在基 金管 理人和 基金 托管 人的 住所 。
13.3 查 阅方 式
投资者 营业 时间 内可 到基 金管理 人和/ 或基 金托 管人 的住所 免费 查阅 备查 文件 。 在 支付 工本 费
后，投 资者 可在 合理 时间 内取得 备查 文件 的复 制件 和复印 件。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 。
咨询电 话： （86 ）010-63211122 400-868-1166
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中 金基 金管理 有限 公司
2019 年 3 月 28 日
