新 疆 前海 联 合 泓元 纯 债 定 期开 放 债 券型
发 起 式 证 券 投 资基 金
2 0 1 8 年 年 度报 告
2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
基 金 管 理 人 ： 新 疆 前 海 联 合 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 浙 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ： 2 0 1 9 年 3 月 2 8 日新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
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§ 1 重 要 提 示 及 目 录
1 . 1 重要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 半 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二
以 上 独 立 董 事 签 字 同 意 ， 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人 浙 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 于 2 0 1 9 年 3 月 2 6 日 复 核 了 本 报 告
中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容
不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金
的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。
本 年 度 报 告 财 务 资 料 已 经 审 计 ， 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 基 金 出 具 了
无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 。
本 报 告 期 自 2 0 1 8 年 1 月 1 日 起 至 1 2 月 3 1 日 止 。新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
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1 . 2 目录
§ 1 重 要 提 示 及 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 1 重 要 提 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 2 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
§ 2 基 金 简 介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 1 基 金 基 本 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 2 基 金 产 品 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 4 信 息 披 露 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 5 其 他 相 关 资 料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
§ 3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3 . 2 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3 . 3 其 他 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3 . 4 过 去 三 年 基 金 的 利 润 分 配 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
§ 4 管 理 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
4 . 6 管 理 人 内 部 有 关 本 基 金 的 监 察 稽 核 工 作 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
4 . 8 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
4 . 9 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
§ 5 托 管 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . 1 5
5 . 3 托 管 人 对 本 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
§ 6 审 计 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
§ 7 年 度 财 务 报 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
7 . 1 资 产 负 债 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
7 . 2 利 润 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9
7 . 3 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0
7 . 4 报 表 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1
§ 8 投 资 组 合 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6
8 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6
8 . 2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6
8 . 3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6
8 . 4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6
8 . 5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6
8 . 6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7
8 . 7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7
8 . 8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
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8 . 9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8
8 . 1 0 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8
8 . 1 1 投 资 组 合 报 告 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8
§ 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9
9 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9
9 . 2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9
9 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9
9 . 4 发 起 式 基 金 发 起 资 金 持 有 份 额 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9
§ 1 0 开 放 式 基 金 份 额 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0
§ 1 1 重 大 事 件 揭 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0
1 1 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0
1 1 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0
1 1 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1
1 1 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1
1 1 . 5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1
1 1 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1
1 1 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1
1 1 . 8 其 他 重 大 事 件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3
§ 1 2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4
1 2 . 1 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 2 0 % 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4
1 2 . 2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4
§ 1 3 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4
1 3 . 1 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4
1 3 . 1 存 放 地 点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5
1 3 . 2 查 阅 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
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§ 2 基 金 简 介
2 . 1 基金 基 本 情况
基 金 名 称 新 疆 前 海 联 合 泓 元 纯 债 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金
基 金 简 称 前 海 联 合 泓 元 定 开 债 券
基 金 主 代 码 0 0 5 3 7 8
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 7 年 1 2 月 6 日
基 金 管 理 人 新 疆 前 海 联 合 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 浙 商 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 5 , 9 1 0 , 7 3 7 , 7 7 3 . 3 2 份
基 金 合 同 存 续 期 不 定 期
2 . 2 基金 产 品 说明
投 资 目 标
本 基 金 在 严 格 控 制 风 险 和 保 持 资 产 流 动 性 的 基 础 上 ， 通 过 积
极 主 动 的 投 资 管 理 ， 力 争 实 现 基 金 资 产 的 长 期 稳 健 增 值 。
投 资 策 略
1 、 封 闭 期 投 资 策 略
本 基 金 将 在 基 金 合 同 约 定 的 投 资 范 围 内 ， 通 过 对 宏 观 经 济 运
行 状 况 、 国 家 货 币 政 策 和 财 政 政 策 、 国 家 产 业 政 策 及 资 本 市
场 资 金 环 境 的 研 究 ， 积 极 把 握 宏 观 经 济 发 展 趋 势 、 利 率 走 势 、
债 券 市 场 相 对 收 益 率 、 券 种 的 流 动 性 以 及 信 用 水 平 ， 结 合 定
量 分 析 方 法 ， 确 定 资 产 在 非 信 用 类 固 定 收 益 类 证 券 （ 国 债 、
中 央 银 行 票 据 等 ） 和 信 用 类 固 定 收 益 类 证 券 之 间 的 配 置 比 例 。
2 、 开 放 期 投 资 策 略
开 放 期 内 ， 本 基 金 为 保 持 较 高 的 组 合 流 动 性 ， 方 便 投 资 人 安
排 投 资 ， 在 遵 守 本 基 金 有 关 投 资 限 制 与 投 资 比 例 的 前 提 下 ，
将 主 要 投 资 于 高 流 动 性 的 投 资 品 种 ， 防 范 流 动 性 风 险 ， 满 足
开 放 期 流 动 性 的 需 求 。
业 绩 比 较 基 准 中 债 综 合 全 价 （ 总 值 ） 指 数 收 益 率 。
风 险 收 益 特 征
本 基 金 是 债 券 型 基 金 ， 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 较 低 风 险 品 种 ，
长 期 预 期 风 险 收 益 水 平 低 于 股 票 型 基 金 、 混 合 型 基 金 ， 高 于
货 币 市 场 基 金 。
2 . 3 基金 管 理 人和基 金托 管人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称 新 疆 前 海 联 合 基 金 管 理 有
限 公 司
浙 商 银 行 股 份 有 限 公 司
信 息 披 露 负 责 人
姓 名 邱 张 斌 朱 巍
联 系 电 话 0 7 5 5 - 8 2 7 8 0 6 6 6 0 5 7 1 - 8 7 6 5 9 8 0 6
电 子 邮 箱 s e r v i c e @ q h l h f u n d . c o m z h u w e i @ c z b a n k . c o m
客 户 服 务 电 话 4 0 0 - 6 4 0 - 0 0 9 9 9 5 5 2 7
传 真 0 7 5 5 - 8 2 7 8 0 0 0 0 0 5 7 1 - 8 8 2 6 8 6 8 8
注 册 地 址 新 疆 乌 鲁 木 齐 经 济 技 术 开 杭 州 市 庆 春 路 2 8 8 号新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
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发 区 维 泰 南 路 1 号 维 泰 大
厦 1 5 0 6 室
办 公 地 址 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 华 富
路 1 0 1 8 号 中 航 中 心 2 6 楼
杭 州 市 延 安 路 3 6 8 号
邮 政 编 码 5 1 8 0 3 1 3 1 0 0 0 6
法 定 代 表 人 王 晓 耕 沈 仁 康
2 . 4 信息 披 露 方式
本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 《 上 海 证 券 报 》
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网
址
w w w . q h l h f u n d . c o m
基 金 年 度 报 告 备 置 地 点 基 金 管 理 人 、 托 管 人 的 办 公 地 址
2 . 5 其他 相 关 资料
项 目 名 称 办 公 地 址
会 计 师 事 务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊
普 通 合 伙 ）
上 海 市 黄 浦 区 湖 滨 路 2 0 2 号 企 业 天
地 2 号 楼 普 华 永 道 中 心 1 1 楼
注 册 登 记 机 构
新 疆 前 海 联 合 基 金 管 理 有 限 公 司
深 圳 市 福 田 区 华 富 路 1 0 1 8 号 中 航 中
心 2 6 楼
§ 3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3 . 1 主要 会 计 数据和 财务 指标
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
3 . 1 . 1 期 间 数 据 和 指 标
2 0 1 8 年
2 0 1 7 年 1 2 月 6 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) - 2 0 1 7
年 1 2 月 3 1 日
本 期 已 实 现 收 益 3 6 5 , 0 4 5 , 5 9 4 . 5 1 3 2 , 2 8 7 , 6 8 1 . 2 8
本 期 利 润 4 5 0 , 1 2 1 , 1 7 3 . 8 4 3 2 , 1 3 8 , 1 8 1 . 2 8
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0 . 0 5 4 9 0 . 0 0 3 2
本 期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 5 . 4 2 % 0 . 3 2 %
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 6 . 4 5 % 0 . 3 2 %
3 . 1 . 2 期 末 数 据 和 指 标 2 0 1 8 年 末 2 0 1 7 年 末
期 末 可 供 分 配 利 润 2 4 , 1 4 1 , 1 7 0 . 1 7 3 2 , 1 3 8 , 1 8 1 . 2 8
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 0 . 0 0 4 1 0 . 0 0 3 2
期 末 基 金 资 产 净 值 6 , 0 5 7 , 0 4 5 , 2 6 1 . 1 9 1 0 , 0 4 2 , 1 3 8 , 1 8 1 . 2 8
期 末 基 金 份 额 净 值 1 . 0 2 4 8 1 . 0 0 3 2
3 . 1 . 3 累 计 期 末 指 标 2 0 1 8 年 末 2 0 1 7 年 末
基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 6 . 8 0 % 0 . 3 2 %
注 ： 1 、 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 者 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平
要 低 于 所 列 数 字 。
2 、 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ） 扣 除 相新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
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关 费 用 后 的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。
3 、 期 末 可 供 分 配 利 润 ， 采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 期 末 余 额 和 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 期
末 余 额 的 孰 低 数 。 表 中 的 " 期 末 " 均 指 报 告 期 最 后 一 个 自 然 日 ， 无 论 该 日 是 否 为 开 放 日 或 交 易 所 的
交 易 日 。
4 、 本 基 金 的 基 金 合 同 于 2 0 1 7 年 1 2 月 6 日 生 效 ， 截 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 成 立 不 满 1 年 ， 故 2 0 1 7
年 年 度 数 据 与 指 标 为 不 完 整 会 计 年 度 数 据 。
3 . 2 基金 净 值 表现
3 . 2 . 1 基金 份额 净值增 长率 及其与 同期业 绩比 较基准 收益 率的比 较
阶 段
份 额 净 值
增 长 率 ①
份 额 净 值
增 长 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① － ③ ② － ④
过 去 三 个 月 2 . 0 4 % 0 . 0 5 % 1 . 9 9 % 0 . 0 5 % 0 . 0 5 % 0 . 0 0 %
过 去 六 个 月 3 . 8 1 % 0 . 0 5 % 2 . 5 7 % 0 . 0 6 % 1 . 2 4 % - 0 . 0 1 %
过 去 一 年 6 . 4 5 % 0 . 0 4 % 4 . 7 9 % 0 . 0 7 % 1 . 6 6 % - 0 . 0 3 %
自 基 金 合 同
生 效 起 至 今
6 . 8 0 % 0 . 0 4 % 4 . 7 2 % 0 . 0 7 % 2 . 0 8 % - 0 . 0 3 %
注 ： 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 ： 中 债 综 合 全 价 （ 总 值 ） 指 数 收 益 率 。新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
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3 . 2 . 2 自基 金合 同生效 以来 基金份 额累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基准
收益 率变 动的比 较
注 ： 本 基 金 的 建 仓 期 为 6 个 月 ， 建 仓 期 结 束 时 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 基 金 合 同 规 定 。 截 至 报 告 期
末 ， 本 基 金 建 仓 期 结 束 未 满 1 年 。新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
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3 . 2 . 3 自基 金合 同生效 以来 基金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率的
比较
注 ： 本 基 金 的 基 金 合 同 于 2 0 1 7 年 1 2 月 6 日 生 效 ， 2 0 1 7 年 本 基 金 净 值 增 长 率 与 同 期 业 绩 比 较 基 准
收 益 率 按 本 基 金 实 际 存 续 期 计 算 。
3 . 3 其他 指 标
无 。
3 . 4 过去 三 年 基金的 利润 分配情 况
单 位 ： 人 民 币 元
年 度
每 1 0 份 基 金 份
额 分 红 数
现 金 形 式 发 放 总 额
再 投 资 形 式
发 放 总 额
年 度 利 润 分 配 合 计 备 注
2 0 1 8 0 . 4 2 0 0 4 0 2 , 8 1 1 , 0 9 3 . 9 3 - 4 0 2 , 8 1 1 , 0 9 3 . 9 3 -
2 0 1 7 - - - - -
合 计 0 . 4 2 0 0 4 0 2 , 8 1 1 , 0 9 3 . 9 3 - 4 0 2 , 8 1 1 , 0 9 3 . 9 3 -
§ 4 管 理 人 报 告
4 . 1 基金 管 理 人及基 金经 理情况
4 . 1 . 1 基金 管理 人及其 管理 基金的 经验
新 疆 前 海 联 合 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 本 公 司 ” ） 经 中 国 证 监 会 证 监 许 可 【 2 0 1 5 】 1 8 4 2新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
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号 文 批 准 ， 于 2 0 1 5 年 8 月 7 日 成 立 。 公 司 注 册 资 本 2 亿 元 人 民 币 ， 股 东 结 构 为 ： 深 圳 市 钜 盛 华 股
份 有 限 公 司 （ 3 0 % ） 、 深 圳 粤 商 物 流 有 限 公 司 （ 2 5 % ） 、 深 圳 市 深 粤 控 股 股 份 有 限 公 司 （ 2 5 % ） 、 凯 信
恒 有 限 公 司 （ 2 0 % ） 。 本 公 司 总 部 位 于 广 东 省 深 圳 市 ， 已 设 立 上 海 分 公 司 。 本 公 司 经 营 范 围 包 括 基
金 募 集 、 基 金 销 售 、 特 定 客 户 资 产 管 理 、 资 产 管 理 和 中 国 证 监 会 许 可 的 其 他 业 务 。
截 至 报 告 期 末 ， 本 公 司 旗 下 共 管 理 2 0 只 开 放 式 基 金 ， 包 括 2 只 货 币 市 场 基 金 、 8 只 债 券 型 基
金 、 9 只 混 合 型 基 金 和 1 只 指 数 型 基 金 ， 另 管 理 9 只 专 户 理 财 产 品 ， 管 理 资 产 总 规 模 超 过 3 5 6 亿
元 人 民 币 。
4 . 1 . 2 基金 经理 （或基 金经 理小组 ）及基 金经 理助理 简介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 （ 助
理 ） 期 限
证 券
从 业
年 限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
敬 夏 玺
本 基 金 的
基 金 经 理
2 0 1 7 年 1 2
月 6 日
- 8 年
敬 夏 玺 先 生 ， 中 央 财 经 大 学 金 融
学 硕 士 ， 8 年 基 金 投 资 研 究 、 交 易
经 验 。 2 0 1 1 年 7 月 至 2 0 1 6 年 5
月 任 职 于 融 通 基 金 ， 历 任 债 券 交
易 员 、 固 定 收 益 部 投 资 经 理 ， 管
理 公 司 债 券 专 户 产 品 。 2 0 1 0 年 7
月 至 2 0 1 1 年 7 月 任 工 银 瑞 信 基 金
中 央 交 易 室 交 易 员 。 2 0 1 6 年 5 月
加 入 前 海 联 合 基 金 。 现 任 前 海 联
合 泓 元 定 开 债 券 兼 前 海 联 合 添 利
债 券 、 前 海 联 合 添 鑫 定 开 债 券 、
前 海 联 合 汇 盈 货 币 、 前 海 联 合 泓
瑞 定 开 债 券 和 前 海 联 合 润 丰 混 合
的 基 金 经 理 。 2 0 1 6 年 8 月 至 2 0 1 9
年 1 月 曾 任 新 疆 前 海 联 合 海 盈 货
币 的 基 金 经 理 。
注 ： 1 、 对 基 金 的 首 任 基 金 经 理 ， 其 “ 任 职 日 期 ” 为 基 金 合 同 生 效 日 ， “ 离 任 日 期 ” 为 根 据 公 司 对
外 公 告 的 解 聘 日 期 ； 对 此 后 的 非 首 任 基 金 经 理 ， “ 任 职 日 期 ” 和 “ 离 任 日 期 ” 分 别 指 根 据 公 司 对
外 公 告 的 聘 任 日 期 和 解 聘 日 期 。
2 、 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 《 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 》 的 相 关 规 定 。
4 . 2 管理 人 对 报告期 内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 等 有 关 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 ，
本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上 ， 为 基 金 持 有 人
谋 求 最 大 利 益 。 基 金 运 作 合 法 合 规 ， 无 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 。新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
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4 . 3 管理 人 对 报告期 内公 平交易 情况的 专项 说明
4 . 3 . 1 公平 交易 制度和 控制 方法
公 司 根 据 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 等 法 规 制 定 了 《 公 平 交 易 制 度 》 ，
内 容 主 要 包 括 公 平 交 易 的 适 用 范 围 、 公 平 交 易 的 原 则 和 内 容 、 公 平 交 易 的 实 现 措 施 和 交 易 执 行 程
序 、 反 向 交 易 控 制 、 公 平 交 易 效 果 评 估 及 报 告 等 。
公 平 交 易 制 度 所 规 范 的 范 围 涵 盖 旗 下 各 类 资 产 组 合 ， 围 绕 境 内 上 市 股 票 、 债 券 的 一 级 市 场 申
购 、 二 级 市 场 交 易 （ 含 银 行 间 市 场 ） 等 投 资 管 理 活 动 ， 贯 穿 投 资 授 权 、 研 究 分 析 、 投 资 决 策 、 交
易 执 行 、 业 绩 评 估 等 各 个 环 节 。
公 平 交 易 的 实 现 措 施 和 执 行 程 序 主 要 包 括 ： 通 过 建 立 规 范 的 投 资 决 策 机 制 、 共 享 研 究 资 源 和
投 资 品 种 备 选 库 为 投 资 人 员 提 供 公 平 的 投 资 机 会 ； 投 资 人 员 应 公 平 对 待 其 管 理 的 不 同 投 资 组 合 ，
控 制 其 所 管 理 不 同 组 合 对 同 一 证 券 的 同 日 同 向 交 易 价 差 ； 建 立 集 中 交 易 制 度 ， 交 易 系 统 具 备 公 平
交 易 功 能 ， 对 于 满 足 公 平 交 易 执 行 条 件 的 同 向 指 令 ， 系 统 将 自 动 启 用 公 平 交 易 功 能 ， 按 照 交 易 公
平 的 原 则 合 理 分 配 各 投 资 指 令 的 执 行 ； 根 据 交 易 所 场 内 竞 价 交 易 和 非 公 开 竞 价 交 易 的 不 同 特 点 分
别 设 定 合 理 的 交 易 执 行 程 序 和 分 配 机 制 ， 通 过 系 统 与 人 工 控 制 相 结 合 的 方 式 ， 力 求 确 保 所 有 投 资
组 合 在 交 易 机 会 上 得 到 公 平 、 合 理 对 待 ； 建 立 事 中 和 事 后 的 同 向 交 易 、 异 常 交 易 监 控 分 析 机 制 ，
对 于 发 现 的 异 常 问 题 进 行 提 示 ， 并 要 求 投 资 组 合 经 理 解 释 说 明 。
公 司 严 格 按 照 法 律 法 规 的 要 求 禁 止 旗 下 管 理 的 不 同 投 资 组 合 之 间 各 种 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和
利 益 输 送 的 反 向 交 易 行 为 。 对 于 旗 下 投 资 组 合 之 间 （ 纯 被 动 指 数 组 合 和 量 化 投 资 组 合 除 外 ） 确 因
投 资 策 略 或 流 动 性 管 理 等 需 要 而 进 行 的 反 向 交 易 ， 投 资 人 员 须 提 供 充 分 的 投 资 决 策 依 据 ， 并 经 审
核 确 认 方 可 执 行 。
公 司 通 过 定 期 或 不 定 期 的 公 平 交 易 效 果 评 估 报 告 机 制 ， 并 借 助 相 关 技 术 系 统 ， 使 投 资 和 交 易
人 员 能 及 时 了 解 各 组 合 的 公 平 交 易 执 行 状 况 ， 持 续 督 促 公 平 交 易 制 度 的 落 实 执 行 ， 并 不 断 在 实 践
中 检 验 和 完 善 公 平 交 易 制 度 。
4 . 3 . 2 公平 交易 制度的 执行 情况
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 ， 完 善
了 相 应 的 制 度 和 流 程 ， 通 过 系 统 和 人 工 等 各 种 方 式 在 授 权 、 研 究 、 决 策 、 交 易 和 业 绩 评 估 等 各 个
业 务 环 节 保 证 公 平 交 易 制 度 的 严 格 执 行 ， 公 平 对 待 旗 下 管 理 的 所 有 投 资 组 合 ， 保 护 投 资 者 合 法 权
益 。新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
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4 . 3 . 3 异常 交易 行为的 专项 说明
本 基 金 报 告 期 内 ， 未 发 生 有 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 。
4 . 4 管理 人 对 报告期 内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说 明
4 . 4 . 1 报告 期内 基金投 资策 略和运 作分析
回 顾 2 0 1 8 年 ， 国 内 外 经 济 环 境 发 生 了 较 大 的 变 化 ， 美 国 经 济 整 体 表 现 较 强 ， 美 联 储 也 处 于 加
息 周 期 中 ， 全 球 流 动 性 趋 势 性 收 紧 ， 而 我 国 经 济 在 金 融 去 杠 杆 和 严 监 管 的 背 景 下 ， 银 行 表 外 融 资
快 速 收 缩 导 致 社 融 增 速 出 现 大 幅 回 落 ， 实 体 经 济 面 临 较 大 的 压 力 。 在 内 外 交 困 的 环 境 下 ， 国 内 的
货 币 及 财 政 政 策 开 始 边 际 放 松 ， 全 年 进 行 了 多 次 降 准 操 作 ， 银 行 间 流 动 性 充 裕 ， 债 券 市 场 收 益 率
全 年 大 幅 下 行 。 由 于 经 济 出 现 边 际 恶 化 ， 实 体 企 业 融 资 困 难 ， 民 企 的 融 资 首 当 其 冲 的 受 到 波 及 ，
在 此 背 景 下 债 券 市 场 投 资 者 也 趋 于 谨 慎 ， 风 险 偏 好 降 低 ， 资 金 涌 向 低 风 险 的 利 率 债 及 高 等 级 信 用
债 ， 上 述 债 券 与 中 低 评 级 债 券 的 利 差 走 扩 。
本 基 金 在 保 持 投 资 稳 健 的 基 础 上 ， 择 机 提 高 了 组 合 久 期 ， 主 要 配 置 了 高 等 级 信 用 债 及 利 率 债 ，
全 年 也 获 得 了 不 错 的 绝 对 收 益 。
4 . 4 . 2 报告 期内 基金的 业绩 表现
截 至 本 报 告 期 末 本 基 金 份 额 净 值 为 1 . 0 2 4 8 元 ； 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 6 . 4 5 % ， 业 绩
比 较 基 准 收 益 率 为 4 . 7 9 % 。
4 . 5 管理 人 对 宏观经 济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展 望
展 望 2 0 1 9 年 ， 国 内 经 济 仍 面 临 不 小 的 下 行 压 力 ， 与 此 同 时 货 币 政 策 和 财 政 政 策 的 宽 松 力 度 也
会 较 去 年 加 大 ， 在 中 央 提 出 稳 就 业 、 稳 金 融 、 稳 外 贸 、 稳 外 资 、 稳 投 资 、 稳 预 期 的 “ 六 稳 ” 的 纲
领 下 ， 未 来 我 们 大 概 率 能 够 看 到 经 济 在 各 项 友 好 政 策 的 合 力 推 动 下 出 现 趋 稳 的 迹 象 。 回 到 资 本 市
场 ， 债 券 市 场 收 益 率 经 历 了 较 大 幅 的 下 行 ， 目 前 银 行 间 短 端 及 长 端 债 券 收 益 率 均 已 经 降 到 历 史 较
低 的 水 平 区 间 ， 较 低 的 银 行 间 利 率 若 能 有 效 的 传 导 至 实 体 经 济 导 致 全 市 场 广 谱 利 率 的 下 行 ， 将 会
对 经 济 产 生 正 反 馈 。 整 体 来 看 ， 2 0 1 9 年 经 济 基 本 面 可 能 是 先 下 后 稳 的 走 势 ， 对 经 济 前 景 的 判 断 不
应 过 度 悲 观 。
展 望 未 来 一 年 ， 债 券 市 场 面 临 着 绝 对 收 益 率 水 平 偏 低 和 基 本 面 偏 弱 的 双 重 环 境 。 在 上 述 经 济
和 政 策 预 期 的 前 提 下 ， 投 资 者 的 预 期 可 能 会 受 到 政 策 和 数 据 的 扰 动 出 现 变 化 ， 而 债 市 也 将 随 之 出
现 波 动 。 整 体 上 看 虽 然 基 本 面 仍 然 有 利 于 债 券 市 场 ， 但 收 益 率 向 下 的 空 间 会 比 较 有 限 ， 尤 其 是 去
年 表 现 较 好 的 高 等 级 信 用 债 及 利 率 债 ， 面 临 的 市 场 波 动 将 会 加 大 。 本 基 金 的 配 置 上 ， 将 在 维 持 前
期 持 仓 的 基 础 上 ， 动 态 调 整 持 仓 中 利 率 债 、 信 用 债 比 例 和 杠 杆 比 例 ， 保 持 流 动 性 资 产 、 低 风 险 资新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
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产 和 弹 性 资 产 的 均 衡 配 置 ， 在 市 场 出 现 不 利 变 化 时 及 时 调 整 组 合 仓 位 。
4 . 6 管理 人 内 部有关 本基 金的监 察稽核 工作 情况
基 金 管 理 人 严 格 遵 守 相 关 法 律 法 规 ， 坚 持 一 切 从 保 护 基 金 份 额 持 有 人 利 益 出 发 ， 依 照 公 司 内
部 控 制 的 整 体 要 求 ， 继 续 致 力 于 内 控 机 制 的 完 善 ， 加 强 内 部 风 险 的 控 制 与 防 范 ， 确 保 基 金 运 作 符
合 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 要 求 。 公 司 监 察 稽 核 部 通 过 合 规 审 核 、 实 时 监 控 及 专 项 检 查 等 方 法 ， 对
基 金 运 作 和 公 司 管 理 进 行 独 立 的 监 察 稽 核 ， 及 时 发 现 风 险 隐 患 ， 提 出 整 改 建 议 ， 并 督 促 跟 踪 业 务
部 门 进 行 整 改 。
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 对 公 司 各 项 内 控 制 度 与 业 务 流 程 进 行 了 检 视 与 修 订 ， 进 一 步 完 善
了 公 司 的 内 控 体 系 ； 对 公 司 投 研 交 易 、 市 场 销 售 、 后 台 运 营 等 业 务 开 展 了 定 期 或 专 项 稽 核 ， 检 查
业 务 开 展 的 合 规 性 和 制 度 执 行 的 有 效 性 ； 通 过 事 前 防 范 、 事 中 控 制 和 事 后 监 督 ， 加 强 对 日 常 投 资
运 作 的 监 控 ， 督 促 投 研 交 易 业 务 的 合 规 开 展 ； 积 极 组 织 法 律 法 规 和 职 业 道 德 培 训 ， 不 断 提 高 从 业
人 员 的 合 规 素 质 和 职 业 道 德 修 养 ； 全 面 参 与 新 产 品 设 计 、 新 业 务 拓 展 工 作 ； 严 格 审 查 基 金 宣 传 推
介 材 料 ， 及 时 检 查 基 金 销 售 业 务 的 合 法 合 规 情 况 ； 保 证 各 项 信 息 披 露 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 ；
监 督 客 户 服 务 工 作 ， 保 障 投 资 者 合 法 权 益 。
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 所 管 理 的 基 金 整 体 运 作 合 法 合 规 。 本 基 金 管 理 人 将 继 续 以 风 险 控 制
为 核 心 ， 坚 持 基 金 份 额 持 有 人 利 益 优 先 的 原 则 ， 提 高 监 察 稽 核 工 作 的 科 学 性 和 有 效 性 ， 切 实 保 障
基 金 的 安 全 、 合 规 运 作 。
4 . 7 管理 人 对 报告期 内基 金估值 程序等 事项 的说明
根 据 中 国 证 监 会 相 关 规 定 和 基 金 合 同 约 定 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 按 照 企 业 会 计 准 则 、 中 国 证 监
会 相 关 规 定 和 基 金 合 同 关 于 估 值 的 约 定 ， 对 基 金 所 持 有 的 投 资 品 种 进 行 估 值 。 本 基 金 托 管 人 根 据
法 律 法 规 要 求 履 行 估 值 及 净 值 计 算 的 复 核 责 任 。
本 基 金 管 理 人 的 基 金 估 值 由 基 金 会 计 负 责 ， 基 金 会 计 以 基 金 为 会 计 核 算 主 体 ， 独 立 建 账 、 独
立 核 算 ， 保 证 不 同 基 金 之 间 在 名 册 登 记 、 账 户 设 置 、 资 金 划 拨 、 账 簿 记 录 等 方 面 相 互 独 立 。 基 金
会 计 核 算 独 立 于 公 司 会 计 核 算 。 基 金 会 计 核 算 采 用 专 用 的 财 务 核 算 软 件 系 统 进 行 基 金 核 算 及 帐 务
处 理 ； 每 日 按 时 接 收 成 交 数 据 及 权 益 数 据 ， 进 行 基 金 估 值 。 基 金 会 计 核 算 采 用 基 金 管 理 人 与 托 管
银 行 双 人 同 步 独 立 核 算 、 相 互 核 对 的 方 式 ， 每 日 就 基 金 的 会 计 核 算 、 基 金 估 值 等 与 托 管 银 行 进 行
核 对 ； 每 日 估 值 结 果 必 须 与 托 管 行 核 对 一 致 后 才 能 对 外 公 告 。 基 金 会 计 除 设 有 专 职 基 金 会 计 核 算
岗 外 ， 还 设 有 基 金 会 计 复 核 岗 位 ， 负 责 基 金 会 计 核 算 的 日 常 事 后 复 核 工 作 ， 确 保 基 金 净 值 核 算 无新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
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误 。 配 备 的 基 金 会 计 具 备 基 金 从 业 资 格 ， 在 基 金 核 算 与 估 值 方 面 掌 握 了 较 为 丰 富 的 知 识 和 经 验 ,
熟 悉 及 了 解 基 金 估 值 法 规 、 政 策 和 方 法 。
会 计 师 事 务 所 在 估 值 调 整 导 致 基 金 资 产 净 值 的 变 化 在 0 . 2 5 % 以 上 时 对 所 采 用 的 相 关 估 值 模
型 、 假 设 及 参 数 的 适 当 性 发 表 审 核 意 见 并 出 具 报 告 。 定 价 服 务 机 构 按 照 商 业 合 同 约 定 提 供 定 价 服
务 ， 本 基 金 管 理 人 已 与 中 债 金 融 估 值 中 心 有 限 公 司 、 中 证 指 数 有 限 公 司 签 署 服 务 协 议 ， 由 其 按 约
定 提 供 固 定 收 益 品 种 （ 估 值 处 理 标 准 另 有 规 定 的 除 外 ） 的 估 值 数 据 。 本 基 金 管 理 人 为 了 确 保 估 值
工 作 的 合 规 开 展 ， 建 立 了 负 责 估 值 工 作 决 策 的 估 值 小 组 ， 由 研 究 发 展 部 、 风 险 管 理 部 、 监 察 稽 核
部 、 基 金 运 营 部 负 责 人 及 其 他 指 定 相 关 人 员 组 成 ， 分 别 具 有 投 资 研 究 、 风 险 管 理 、 估 值 核 算 等 方
面 的 专 业 经 验 。 基 金 经 理 对 基 金 的 估 值 原 则 和 估 值 程 序 可 以 提 出 建 议 ， 但 不 参 与 最 终 决 策 和 日 常
估 值 工 作 。
本 报 告 期 内 ， 参 与 估 值 流 程 各 方 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 。
4 . 8 管理 人 对 报告期 内基 金利润 分配情 况的 说明
截 至 报 告 期 末 ， 本 基 金 可 供 分 配 利 润 为 2 4 , 1 4 1 , 1 7 0 . 1 7 元 。 报 告 期 内 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人
于 2 0 1 8 年 3 月 7 日 宣 告 2 0 1 8 年 度 第 一 次 分 红 ， 向 截 至 2 0 1 8 年 3 月 8 日 止 在 本 基 金 注 册 登 记 机 构
新 疆 前 海 联 合 基 金 管 理 有 限 公 司 登 记 在 册 的 全 体 持 有 人 ， 按 每 1 0 份 基 金 份 额 派 发 红 利 0 . 1 元 ； 于
2 0 1 8 年 6 月 1 1 日 宣 告 2 0 1 8 年 度 第 二 次 分 红 ， 向 截 至 2 0 1 8 年 6 月 1 2 日 止 在 本 基 金 注 册 登 记 机 构
新 疆 前 海 联 合 基 金 管 理 有 限 公 司 登 记 在 册 的 全 体 持 有 人 ， 按 每 1 0 份 基 金 份 额 派 发 红 利 0 . 1 2 5 元 ；
于 2 0 1 8 年 1 2 月 2 1 日 宣 告 2 0 1 8 年 度 第 三 次 分 红 ， 向 截 至 2 0 1 8 年 1 2 月 2 4 日 止 在 本 基 金 注 册 登 记
机 构 新 疆 前 海 联 合 基 金 管 理 有 限 公 司 登 记 在 册 的 全 体 持 有 人 ， 按 每 1 0 份 基 金 份 额 派 发 红 利 0 . 1 9 5
元 。
4 . 9 报告 期 内 管理人 对本 基金持 有人数 或基 金资产 净值 预警情 形的 说明
无 。
§ 5 托 管 人 报 告
5 . 1 报告 期 内 本基金 托管 人遵规 守信情 况声 明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 托 管 人 在 对 新 疆 前 海 联 合 泓 元 纯 债 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金
的 托 管 过 程 中 ， 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 有 关 规 定 ， 不 存 在 任
何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 ， 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 基 金 托 管 人 应 尽 的 义 务 。新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
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5 . 2 托管 人对 报告期 内本 基金投 资运作 遵规 守信 、 净值 计算 、 利润 分配 等情况 的说
明
本 报 告 期 内 ， 新 疆 前 海 联 合 泓 元 纯 债 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 的 管 理 人 — — 新 疆
前 海 联 合 基 金 管 理 有 限 公 司 在 新 疆 前 海 联 合 泓 元 纯 债 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 的 投 资
运 作 、 基 金 资 产 净 值 计 算 、 基 金 费 用 开 支 等 问 题 上 ， 不 存 在 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 ，
在 各 重 要 方 面 的 运 作 严 格 按 照 基 金 合 同 的 规 定 进 行 。 本 报 告 期 内 ， 新 疆 前 海 联 合 泓 元 纯 债 定 期 开
放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 对 基 金 份 额 持 有 人 进 行 了 3 次 利 润 分 配 ， 分 配 金 额 为
4 0 2 , 8 1 1 , 0 9 3 . 9 3 元 。
5 . 3 托管 人对 本年度 报告 中财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本 托 管 人 依 法 对 新 疆 前 海 联 合 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 新 疆 前 海 联 合 泓 元 纯 债 定 期 开
放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 2 0 1 8 年 年 度 报 告 中 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计
报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 进 行 了 核 查 ， 以 上 内 容 真 实 、 准 确 和 完 整 。
§ 6 审 计 报 告
普 华 永 道 中 天 审 字 ( 2 0 1 9 ) 第 2 0 8 2 3 号
新 疆 前 海 联 合 泓 元 纯 债 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 全 体 基 金 份 额 持 有 人 ：
一 、 审 计 意 见
( 一 ) 我 们 审 计 的 内 容
我 们 审 计 了 新 疆 前 海 联 合 泓 元 纯 债 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 “ 前 海 联 合
泓 元 定 开 债 券 基 金 ” ) 的 财 务 报 表 ， 包 括 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 和 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 的 资 产 负 债 表 ，
2 0 1 8 年 度 和 2 0 1 7 年 1 2 月 6 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 止 期 间 的 利 润 表 和 所 有 者
权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 。
( 二 ) 我 们 的 意 见
我 们 认 为 ， 后 附 的 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 和 在 财 务 报 表 附 注 中 所 列 示 的
中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ) 、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 ( 以 下 简 称 “ 中 国
基 金 业 协 会 ” ) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 ， 公 允 反 映 了 前 海 联 合 泓 元 定 开 债
券 基 金 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 和 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 的 财 务 状 况 以 及 2 0 1 8 年 度 和 2 0 1 7 年 1 2 月 6 日 ( 基新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
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金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 止 期 间 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 。
二 、 形 成 审 计 意 见 的 基 础
我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 的 规 定 执 行 了 审 计 工 作 。 审 计 报 告 的 “ 注 册 会 计 师 对 财 务
报 表 审 计 的 责 任 ” 部 分 进 一 步 阐 述 了 我 们 在 这 些 准 则 下 的 责 任 。 我 们 相 信 ， 我 们 获 取 的 审 计 证 据
是 充 分 、 适 当 的 ， 为 发 表 审 计 意 见 提 供 了 基 础 。
按 照 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道 德 守 则 ， 我 们 独 立 于 前 海 联 合 泓 元 定 开 债 券 基 金 ， 并 履 行 了 职 业
道 德 方 面 的 其 他 责 任 。
三 、 管 理 层 和 治 理 层 对 财 务 报 表 的 责 任
前 海 联 合 泓 元 定 开 债 券 基 金 的 基 金 管 理 人 新 疆 前 海 联 合 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 “ 基 金 管
理 人 ” ) 管 理 层 负 责 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 监 会 、 中 国 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基
金 行 业 实 务 操 作 编 制 财 务 报 表 ， 使 其 实 现 公 允 反 映 ， 并 设 计 、 执 行 和 维 护 必 要 的 内 部 控 制 ， 以 使
财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重 大 错 报 。
在 编 制 财 务 报 表 时 ， 基 金 管 理 人 管 理 层 负 责 评 估 前 海 联 合 泓 元 定 开 债 券 基 金 的 持 续 经 营 能 力 ，
披 露 与 持 续 经 营 相 关 的 事 项 ( 如 适 用 ) ， 并 运 用 持 续 经 营 假 设 ， 除 非 基 金 管 理 人 管 理 层 计 划 清 算 前
海 联 合 泓 元 定 开 债 券 基 金 、 终 止 运 营 或 别 无 其 他 现 实 的 选 择 。
基 金 管 理 人 治 理 层 负 责 监 督 前 海 联 合 泓 元 定 开 债 券 基 金 的 财 务 报 告 过 程 。
四 、 注 册 会 计 师 对 财 务 报 表 审 计 的 责 任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重 大 错 报 获 取 合 理 保 证 ， 并
出 具 包 含 审 计 意 见 的 审 计 报 告 。 合 理 保 证 是 高 水 平 的 保 证 ， 但 并 不 能 保 证 按 照 审 计 准 则 执 行 的 审
计 在 某 一 重 大 错 报 存 在 时 总 能 发 现 。 错 报 可 能 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 ， 如 果 合 理 预 期 错 报 单 独 或 汇
总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报 表 作 出 的 经 济 决 策 ， 则 通 常 认 为 错 报 是 重 大 的 。
在 按 照 审 计 准 则 执 行 审 计 工 作 的 过 程 中 ， 我 们 运 用 职 业 判 断 ， 并 保 持 职 业 怀 疑 。 同 时 ， 我 们
也 执 行 以 下 工 作 ：
( 一 ) 识 别 和 评 估 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 ； 设 计 和 实 施 审 计 程 序 以 应 对
这 些 风 险 ， 并 获 取 充 分 、 适 当 的 审 计 证 据 ， 作 为 发 表 审 计 意 见 的 基 础 。 由 于 舞 弊 可 能 涉 及 串 通 、
伪 造 、 故 意 遗 漏 、 虚 假 陈 述 或 凌 驾 于 内 部 控 制 之 上 ， 未 能 发 现 由 于 舞 弊 导 致 的 重 大 错 报 的 风 险 高
于 未 能 发 现 由 于 错 误 导 致 的 重 大 错 报 的 风 险 。?
( 二 ) 了 解 与 审 计 相 关 的 内 部 控 制 ， 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 ， 但 目 的 并 非 对 内 部 控 制 的 有 效 性
发 表 意 见 。新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
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( 三 ) 评 价 基 金 管 理 人 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 及 相 关 披 露 的 合 理 性 。
( 四 ) 对 基 金 管 理 人 管 理 层 使 用 持 续 经 营 假 设 的 恰 当 性 得 出 结 论 。 同 时 ， 根 据 获 取 的 审 计 证 据 ，
就 可 能 导 致 对 前 海 联 合 泓 元 定 开 债 券 基 金 持 续 经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大
不 确 定 性 得 出 结 论 。 如 果 我 们 得 出 结 论 认 为 存 在 重 大 不 确 定 性 ， 审 计 准 则 要 求 我 们 在 审 计 报 告 中
提 请 报 表 使 用 者 注 意 财 务 报 表 中 的 相 关 披 露 ； 如 果 披 露 不 充 分 ， 我 们 应 当 发 表 非 无 保 留 意 见 。 我
们 的 结 论 基 于 截 至 审 计 报 告 日 可 获 得 的 信 息 。 然 而 ， 未 来 的 事 项 或 情 况 可 能 导 致 前 海 联 合 泓 元 定
开 债 券 基 金 不 能 持 续 经 营 。
( 五 ) 评 价 财 务 报 表 的 总 体 列 报 、 结 构 和 内 容 ( 包 括 披 露 ) ， 并 评 价 财 务 报 表 是 否 公 允 反 映 相 关
交 易 和 事 项 。
我 们 与 基 金 管 理 人 治 理 层 就 计 划 的 审 计 范 围 、 时 间 安 排 和 重 大 审 计 发 现 等 事 项 进 行 沟 通 ， 包
括 沟 通 我 们 在 审 计 中 识 别 出 的 值 得 关 注 的 内 部 控 制 缺 陷 。
普 华 永 道 中 天
会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 )
中 国 ? 上 海 市
2 0 1 9 年 3 月 2 6 日
注 册 会 计 师
注 册 会 计 师
— — — — — — — — — — —
薛 竞
— — — — — — — — — — —
李 隐 煜
§ 7 年 度 财 务 报 表
7 . 1 资产 负 债 表
会 计 主 体 ： 新 疆 前 海 联 合 泓 元 纯 债 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金
报 告 截 止 日 ： 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
单 位 ： 人 民 币 元
资 产 附 注 号
本 期 末
2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
资 产 ：
银 行 存 款 7 . 4 . 7 . 1 5 2 4 , 9 1 1 . 4 0 8 , 0 0 2 , 1 4 4 , 3 0 6 . 1 0
结 算 备 付 金 - -
存 出 保 证 金 1 4 4 , 3 4 0 . 1 2 -新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
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交 易 性 金 融 资 产 7 . 4 . 7 . 2 7 , 0 8 1 , 8 5 7 , 2 0 0 . 0 0 1 , 9 9 5 , 4 3 6 , 0 0 0 . 0 0
其 中 ： 股 票 投 资 - -
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 6 , 8 3 5 , 5 1 8 , 2 0 0 . 0 0 1 , 9 9 5 , 4 3 6 , 0 0 0 . 0 0
资 产 支 持 证 券 投 资 2 4 6 , 3 3 9 , 0 0 0 . 0 0 -
贵 金 属 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 7 . 4 . 7 . 3 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 7 . 4 . 7 . 4 - 9 , 9 9 9 , 1 3 5 . 0 0
应 收 证 券 清 算 款 - -
应 收 利 息 7 . 4 . 7 . 5 1 2 8 , 4 3 1 , 5 8 6 . 2 6 3 7 , 3 2 2 , 6 3 4 . 4 5
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 - -
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 7 . 4 . 7 . 6 - -
资 产 总 计 7 , 2 1 0 , 9 5 8 , 0 3 7 . 7 8 1 0 , 0 4 4 , 9 0 2 , 0 7 5 . 5 5
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号
本 期 末
2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
负 债 ：
短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 7 . 4 . 7 . 3 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 1 , 1 5 0 , 0 0 3 , 0 5 9 . 9 9 -
应 付 证 券 清 算 款 - -
应 付 赎 回 款 - -
应 付 管 理 人 报 酬 1 , 5 6 0 , 6 0 3 . 9 0 2 , 0 6 0 , 1 2 8 . 4 0
应 付 托 管 费 5 2 0 , 2 0 1 . 3 1 6 8 6 , 7 0 9 . 4 8
应 付 销 售 服 务 费 - -
应 付 交 易 费 用 7 . 4 . 7 . 7 6 3 , 7 2 5 . 3 9 5 , 8 8 5 . 0 3
应 交 税 费 1 1 5 , 7 8 6 . 3 0 -
应 付 利 息 1 , 4 1 8 , 2 2 8 . 3 4 -
应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 7 . 4 . 7 . 8 2 3 1 , 1 7 1 . 3 6 1 1 , 1 7 1 . 3 6
负 债 合 计 1 , 1 5 3 , 9 1 2 , 7 7 6 . 5 9 2 , 7 6 3 , 8 9 4 . 2 7
所 有 者 权 益 ：
实 收 基 金 7 . 4 . 7 . 9 5 , 9 1 0 , 7 3 7 , 7 7 3 . 3 2 1 0 , 0 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
未 分 配 利 润 7 . 4 . 7 . 1 0 1 4 6 , 3 0 7 , 4 8 7 . 8 7 3 2 , 1 3 8 , 1 8 1 . 2 8
所 有 者 权 益 合 计 6 , 0 5 7 , 0 4 5 , 2 6 1 . 1 9 1 0 , 0 4 2 , 1 3 8 , 1 8 1 . 2 8
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 7 , 2 1 0 , 9 5 8 , 0 3 7 . 7 8 1 0 , 0 4 4 , 9 0 2 , 0 7 5 . 5 5
注 ： 1 、 报 告 截 止 日 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 ， 基 金 份 额 净 值 1 . 0 2 4 8 元 ， 基 金 份 额 总 额 5 , 9 1 0 , 7 3 7 , 7 7 3 . 3 2
份 。 于 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 ， 基 金 份 额 净 值 1 . 0 0 3 2 元 ， 基 金 份 额 总 额 1 0 , 0 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 份 。
2 . 本 财 务 报 表 的 实 际 编 制 期 间 为 2 0 1 8 年 度 和 2 0 1 7 年 1 2 月 6 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 7 年 1 2新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
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月 3 1 日 止 期 间 。
7 . 2 利润 表
会 计 主 体 ： 新 疆 前 海 联 合 泓 元 纯 债 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 附 注 号
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至
2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 1 2 月 6 日 ( 基
金 合 同 生 效 日 ) 至
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
一 、 收 入 5 1 1 , 8 8 4 , 5 2 8 . 0 8 3 4 , 9 0 2 , 0 9 0 . 5 2
1 . 利 息 收 入 4 1 0 , 0 7 1 , 5 9 0 . 0 5 3 5 , 0 5 1 , 5 9 0 . 5 2
其 中 ： 存 款 利 息 收 入 7 . 4 . 7 . 1 1 1 5 1 , 8 2 2 , 0 8 1 . 9 7 3 3 , 6 3 0 , 2 2 4 . 0 3
债 券 利 息 收 入 2 1 8 , 6 3 1 , 9 1 6 . 8 2 1 , 3 7 6 , 7 4 7 . 1 8
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 1 2 , 1 7 8 , 4 8 2 . 7 0 -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 2 7 , 4 3 9 , 1 0 8 . 5 6 4 4 , 6 1 9 . 3 1
其 他 利 息 收 入 - -
2 . 投 资 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 填 列 ） 1 6 , 7 3 7 , 3 5 8 . 7 0 -
其 中 ： 股 票 投 资 收 益 7 . 4 . 7 . 1 2 - -
基 金 投 资 收 益 - -
债 券 投 资 收 益 7 . 4 . 7 . 1 3 1 5 , 7 5 8 , 5 2 8 . 0 4 -
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 7 . 4 . 7 . 1 3 . 3 9 7 8 , 8 3 0 . 6 6 -
贵 金 属 投 资 收 益 - -
衍 生 工 具 收 益 7 . 4 . 7 . 1 4 - -
股 利 收 益 7 . 4 . 7 . 1 5 - -
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “ - ”
号 填 列 ）
7 . 4 . 7 . 1 6
8 5 , 0 7 5 , 5 7 9 . 3 3 - 1 4 9 , 5 0 0 . 0 0
4 . 汇 兑 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ） - -
5 . 其 他 收 入 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ） 7 . 4 . 7 . 1 7 - -
减 ： 二 、 费 用 6 1 , 7 6 3 , 3 5 4 . 2 4 2 , 7 6 3 , 9 0 9 . 2 4
1 ． 管 理 人 报 酬 7 . 4 . 1 0 . 2 . 1 2 5 , 1 6 3 , 0 6 5 . 2 8 2 , 0 6 0 , 1 2 8 . 4 0
2 ． 托 管 费 7 . 4 . 1 0 . 2 . 2 8 , 3 8 7 , 6 8 8 . 4 2 6 8 6 , 7 0 9 . 4 8
3 ． 销 售 服 务 费 7 . 4 . 1 0 . 2 . 3 - -
4 ． 交 易 费 用 7 . 4 . 7 . 1 8 6 6 , 2 8 4 . 3 3 5 , 5 0 0 . 0 0
5 ． 利 息 支 出 2 7 , 7 5 3 , 3 2 0 . 3 8 -
其 中 ： 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 2 7 , 7 5 3 , 3 2 0 . 3 8 -
6 . 税 金 及 附 加 1 4 5 , 0 9 5 . 8 3 -
7 ． 其 他 费 用 7 . 4 . 7 . 1 9 2 4 7 , 9 0 0 . 0 0 1 1 , 5 7 1 . 3 6
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “ - ”
号 填 列 ）
4 5 0 , 1 2 1 , 1 7 3 . 8 4 3 2 , 1 3 8 , 1 8 1 . 2 8
减 ： 所 得 税 费 用 - -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “ - ” 号 填 4 5 0 , 1 2 1 , 1 7 3 . 8 4 3 2 , 1 3 8 , 1 8 1 . 2 8新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
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列 ）
注 ： 本 基 金 的 基 金 合 同 于 2 0 1 7 年 1 2 月 6 日 生 效 ， 上 年 度 可 比 期 间 为 2 0 1 7 年 1 2 月 6 日 （ 基 金 合
同 生 效 日 ） 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 止 。
7 . 3 所有 者 权 益（基 金净 值）变 动表
会 计 主 体 ： 新 疆 前 海 联 合 泓 元 纯 债 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（ 基 金 净 值 ）
1 0 , 0 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 2 , 1 3 8 , 1 8 1 . 2 8 1 0 , 0 4 2 , 1 3 8 , 1 8 1 . 2 8
二 、 本 期 经 营 活 动 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 本 期 利 润 ）
- 4 5 0 , 1 2 1 , 1 7 3 . 8 4 4 5 0 , 1 2 1 , 1 7 3 . 8 4
三 、 本 期 基 金 份 额 交
易 产 生 的 基 金 净 值 变
动 数 （ 净 值 减 少 以 “ - ”
号 填 列 ）
- 4 , 0 9 9 , 2 6 2 , 2 2 6 . 6 8 6 6 , 8 5 9 , 2 2 6 . 6 8 - 4 , 0 3 2 , 4 0 3 , 0 0 0 . 0 0
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 7 , 9 0 0 , 7 3 7 , 7 7 3 . 3 2 9 9 , 2 5 9 , 2 2 6 . 6 8 7 , 9 9 9 , 9 9 7 , 0 0 0 . 0 0
2 . 基 金 赎 回 款 - 1 2 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 - 3 2 , 4 0 0 , 0 0 0 . 0 0 - 1 2 , 0 3 2 , 4 0 0 , 0 0 0 . 0 0
四 、 本 期 向 基 金 份 额
持 有 人 分 配 利 润 产 生
的 基 金 净 值 变 动 （ 净
值 减 少 以 “ - ” 号 填 列 ）
- - 4 0 2 , 8 1 1 , 0 9 3 . 9 3 - 4 0 2 , 8 1 1 , 0 9 3 . 9 3
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（ 基 金 净 值 ）
5 , 9 1 0 , 7 3 7 , 7 7 3 . 3 2 1 4 6 , 3 0 7 , 4 8 7 . 8 7 6 , 0 5 7 , 0 4 5 , 2 6 1 . 1 9
项 目
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 1 2 月 6 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（ 基 金 净 值 ）
1 0 , 0 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 - 1 0 , 0 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
二 、 本 期 经 营 活 动 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 本 期 利 润 ）
- 3 2 , 1 3 8 , 1 8 1 . 2 8 3 2 , 1 3 8 , 1 8 1 . 2 8
三 、 本 期 基 金 份 额 交 - - -新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
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易 产 生 的 基 金 净 值 变
动 数 （ 净 值 减 少 以 “ - ”
号 填 列 ）
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 - - -
2 . 基 金 赎 回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额
持 有 人 分 配 利 润 产 生
的 基 金 净 值 变 动 （ 净
值 减 少 以 “ - ” 号 填 列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（ 基 金 净 值 ）
1 0 , 0 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 2 , 1 3 8 , 1 8 1 . 2 8 1 0 , 0 4 2 , 1 3 8 , 1 8 1 . 2 8
注 ： 本 基 金 的 基 金 合 同 于 2 0 1 7 年 1 2 月 6 日 生 效 ， 上 年 度 可 比 期 间 为 2 0 1 7 年 1 2 月 6 日 （ 基 金 合
同 生 效 日 ） 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 止 。
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 7 . 1 至 7 . 4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 ：
_ _ _ _ _ _ 王 晓 耕 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 刘 菲 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 陈 艳 _ _ _ _ _
基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人
7 . 4 报表 附 注
7 . 4 . 1 基金 基本 情况
新 疆 前 海 联 合 泓 元 纯 债 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ) 经 中 国 证
券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ) 证 监 许 可 [ 2 0 1 7 ] 2 0 7 1 号 《 关 于 准 予 新 疆 前 海 联 合 泓
元 纯 债 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 注 册 的 批 复 》 核 准 ， 由 新 疆 前 海 联 合 基 金 管 理 有 限 公
司 依 照 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 新 疆 前 海 联 合 泓 元 纯 债 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证
券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 负 责 公 开 募 集 。 本 基 金 为 契 约 型 定 期 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募
集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币 1 0 , 0 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元 ， 业 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特
殊 普 通 合 伙 ) 普 华 永 道 中 天 验 字 ( 2 0 1 7 ) 第 1 0 1 3 号 验 资 报 告 予 以 验 证 。 经 向 中 国 证 监 会 备 案 ， 《 新 疆
前 海 联 合 泓 元 纯 债 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 于 2 0 1 7 年 1 2 月 6 日 正 式 生 效 ，
基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 1 0 , 0 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 份 基 金 份 额 ， 无 认 购 资 金 利 息 折 合 基 金 份
额 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 新 疆 前 海 联 合 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 基 金 托 管 人 为 浙 商 银 行 股 份 有 限 公
司 。
根 据 《 新 疆 前 海 联 合 泓 元 纯 债 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 的 相 关 规 定 ，
本 基 金 以 定 期 开 放 的 方 式 运 作 ， 即 以 封 闭 期 内 封 闭 运 作 和 封 闭 期 与 封 闭 期 之 间 定 期 开 放 的 方 式 运
作 。 本 基 金 的 封 闭 期 为 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 ( 包 括 基 金 合 同 生 效 之 日 ) 或 自 每 一 开 放 期 结 束 之 日新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
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次 日 起 ( 包 括 该 日 ) 至 3 个 月 对 应 日 的 前 一 日 止 。 本 基 金 的 首 个 封 闭 期 为 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 ( 包
括 基 金 合 同 生 效 之 日 ) 至 3 个 月 对 应 日 的 前 一 日 止 。 首 个 封 闭 期 结 束 之 后 第 一 个 工 作 日 起 ( 包 括 该
日 ) 进 入 首 个 开 放 期 ， 第 二 封 闭 期 为 首 个 开 放 期 结 束 之 日 次 日 起 ( 包 括 该 日 ) 至 3 个 月 对 应 日 的 前 一
日 止 ， 以 此 类 推 。 本 基 金 封 闭 期 内 不 办 理 申 购 与 赎 回 业 务 ， 也 不 上 市 交 易 。 本 基 金 自 每 个 封 闭 期
结 束 之 后 第 一 个 工 作 日 起 ( 包 括 该 日 ) 进 入 开 放 期 ， 期 间 可 以 办 理 申 购 与 赎 回 业 务 。 本 基 金 每 个 开
放 期 原 则 上 最 长 不 超 过 2 0 个 工 作 日 ， 最 短 不 少 于 5 个 工 作 日 。 基 金 管 理 人 应 在 每 个 封 闭 期 结 束 前
公 布 开 放 期 和 下 一 封 闭 期 的 具 体 时 间 安 排 。 开 放 期 的 具 体 时 间 以 基 金 管 理 人 届 时 公 告 为 准 。
本 基 金 为 发 起 式 基 金 ， 发 起 资 金 认 购 部 分 为 1 0 , 0 0 1 , 0 0 0 . 0 0 份 基 金 份 额 ， 发 起 资 金 认 购 方 承
诺 使 用 发 起 资 金 认 购 的 基 金 份 额 持 有 期 限 不 少 于 3 年 。
根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 新 疆 前 海 联 合 泓 元 纯 债 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证
券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 的 有 关 规 定 ， 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 具 体 为 债
券 ( 包 括 国 债 、 央 行 票 据 、 金 融 债 券 、 地 方 政 府 债 券 、 企 业 债 券 、 公 司 债 券 、 短 期 融 资 券 、 超 级
短 期 融 资 券 、 中 期 票 据 、 次 级 债 券 、 中 小 企 业 私 募 债 券 、 同 业 存 单 等 ) 、 债 券 回 购 、 银 行 存 款 ( 包
含 协 议 存 款 、 定 期 存 款 及 其 他 银 行 存 款 ) 、 货 币 市 场 工 具 、 资 产 支 持 证 券 、 国 债 期 货 以 及 法 律 法 规
或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 ( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定 ) 。 本 基 金 的 投 资 组
合 比 例 为 ： 在 封 闭 期 ， 本 基 金 投 资 于 债 券 资 产 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 8 0 % ， 但 因 开 放 期 流 动 性
需 要 ， 为 保 护 基 金 份 额 持 有 人 利 益 ， 在 每 次 开 放 期 开 始 前 1 0 个 工 作 日 、 开 放 期 及 开 放 期 结 束 后
1 0 个 工 作 日 内 ， 本 基 金 投 资 不 受 上 述 比 例 限 制 。 在 开 放 期 内 ， 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 国 债 期 货 合
约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 ， 本 基 金 持 有 的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不 低
于 基 金 资 产 净 值 的 5 % ， 其 中 现 金 不 包 括 结 算 备 付 金 、 存 出 保 证 金 及 应 收 申 购 款 等 。 在 封 闭 期 内 ，
本 基 金 不 受 上 述 5 % 的 限 制 ， 但 在 每 个 交 易 日 日 终 ， 扣 除 国 债 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 ， 应
保 持 不 低 于 交 易 保 证 金 一 倍 的 现 金 。 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 ： 中 债 综 合 全 价 ( 总 值 ) 指 数 收 益 率 。
本 财 务 报 表 由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 新 疆 前 海 联 合 基 金 管 理 有 限 公 司 于 2 0 1 9 年 3 月 2 6 日 批 准
报 出 。
7 . 4 . 2 会计 报表 的编制 基础
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于 2 0 0 6 年 2 月 1 5 日 及 以 后 期 间 颁 布 的 《 企 业 会 计 准 则 － 基 本
准 则 》 、 各 项 具 体 会 计 准 则 及 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ) 、 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券 投
资 基 金 信 息 披 露 X B R L 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 》 、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 ( 以 下 简 称
“ 中 国 基 金 业 协 会 ” ) 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 、 《 新 疆 前 海 联 合 泓 元 纯 债 定 期 开新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
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放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 和 在 财 务 报 表 附 注 7 . 4 . 4 所 列 示 的 中 国 证 监 会 、 中 国 基
金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 。
本 财 务 报 表 以 持 续 经 营 为 基 础 编 制 。
7 . 4 . 3 遵循 企业 会计准 则及 其他有 关规定 的声 明
本 基 金 2 0 1 8 年 度 和 2 0 1 7 年 1 2 月 6 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 止 期 间 的 财 务
报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求 ， 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 和 2 0 1 7 年 1 2 月
3 1 日 的 财 务 状 况 以 及 2 0 1 8 年 度 和 2 0 1 7 年 1 2 月 6 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 止 期
间 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 等 有 关 信 息 。
7 . 4 . 4 重要 会计 政策和 会计 估计
7 . 4 . 4 . 1 会计 年度
本 基 金 会 计 年 度 为 公 历 1 月 1 日 起 至 1 2 月 3 1 日 止 。 本 财 务 报 表 的 实 际 编 制 期 间 为 2 0 1 8 年
度 和 2 0 1 7 年 1 2 月 6 日 （ 基 金 合 同 生 效 日 ） 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 。
7 . 4 . 4 . 2 记账 本位 币
本 基 金 的 记 账 本 位 币 为 人 民 币 。
7 . 4 . 4 . 3 金融 资产 和金融 负债 的分类
( 1 ) 金 融 资 产 的 分 类
金 融 资 产 于 初 始 确 认 时 分 类 为 ： 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 、 应 收 款
项 、 可 供 出 售 金 融 资 产 及 持 有 至 到 期 投 资 。 金 融 资 产 的 分 类 取 决 于 本 基 金 对 金 融 资 产 的 持 有 意 图
和 持 有 能 力 。 本 基 金 现 无 金 融 资 产 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 及 持 有 至 到 期 投 资 。
本 基 金 目 前 以 交 易 目 的 持 有 的 债 券 投 资 和 资 产 支 持 证 券 投 资 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动
计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 。 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 资 产 负 债 表 中 以
交 易 性 金 融 资 产 列 示 。
本 基 金 持 有 的 其 他 金 融 资 产 分 类 为 应 收 款 项 ， 包 括 银 行 存 款 、 买 入 返 售 金 融 资 产 和 其 他 各 类
应 收 款 项 等 。 应 收 款 项 是 指 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 、 回 收 金 额 固 定 或 可 确 定 的 非 衍 生 金 融 资 产 。
( 2 ) 金 融 负 债 的 分 类
金 融 负 债 于 初 始 确 认 时 分 类 为 ： 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 及 其 他 金
融 负 债 。 本 基 金 目 前 暂 无 金 融 负 债 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 。 本
基 金 持 有 的 其 他 金 融 负 债 包 括 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 和 其 他 各 类 应 付 款 项 等 。新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
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7 . 4 . 4 . 4 金融 资产 和金融 负债 的初始 确认、 后续 计量和 终止 确认
金 融 资 产 或 金 融 负 债 于 本 基 金 成 为 金 融 工 具 合 同 的 一 方 时 ， 按 公 允 价 值 在 资 产 负 债 表 内 确 认 。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 ， 取 得 时 发 生 的 相 关 交 易 费 用 计 入 当 期 损 益 ；
对 于 支 付 的 价 款 中 包 含 的 债 券 或 资 产 支 持 证 券 起 息 日 或 上 次 除 息 日 至 购 买 日 止 的 利 息 ， 单 独 确 认
为 应 收 项 目 。 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 的 相 关 交 易 费 用 计 入 初 始 确 认 金 额 。
对 于 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 ， 按 照 公 允 价 值 进 行 后 续 计 量 ； 对 于
应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 采 用 实 际 利 率 法 ， 以 摊 余 成 本 进 行 后 续 计 量 。
金 融 资 产 满 足 下 列 条 件 之 一 的 ， 予 以 终 止 确 认 ： ( 1 ) 收 取 该 金 融 资 产 现 金 流 量 的 合 同 权 利 终
止 ； ( 2 ) 该 金 融 资 产 已 转 移 ， 且 本 基 金 将 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 转 移 给 转 入 方 ；
或 者 ( 3 ) 该 金 融 资 产 已 转 移 ， 虽 然 本 基 金 既 没 有 转 移 也 没 有 保 留 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风
险 和 报 酬 ， 但 是 放 弃 了 对 该 金 融 资 产 控 制 。
金 融 资 产 终 止 确 认 时 ， 其 账 面 价 值 与 收 到 的 对 价 的 差 额 ， 计 入 当 期 损 益 。
当 金 融 负 债 的 现 时 义 务 全 部 或 部 分 已 经 解 除 时 ， 终 止 确 认 该 金 融 负 债 或 义 务 已 解 除 的 部 分 。
终 止 确 认 部 分 的 账 面 价 值 与 支 付 的 对 价 之 间 的 差 额 ， 计 入 当 期 损 益 。
7 . 4 . 4 . 5 金融 资产 和金融 负债 的估值 原则
本 基 金 持 有 的 债 券 投 资 和 资 产 支 持 证 券 投 资 按 如 下 原 则 确 定 公 允 价 值 并 进 行 估 值 ：
( 1 ) 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具 按 其 估 值 日 的 市 场 交 易 价 格 确 定 公 允 价 值 ； 估 值 日 无 交 易 且 最
近 交 易 日 后 未 发 生 影 响 公 允 价 值 计 量 的 重 大 事 件 的 ， 按 最 近 交 易 日 的 市 场 交 易 价 格 确 定 公 允 价 值 。
有 充 足 证 据 表 明 估 值 日 或 最 近 交 易 日 的 市 场 交 易 价 格 不 能 真 实 反 映 公 允 价 值 的 ， 应 对 市 场 交 易 价
格 进 行 调 整 ， 确 定 公 允 价 值 。 与 上 述 投 资 品 种 相 同 ， 但 具 有 不 同 特 征 的 ， 应 以 相 同 资 产 或 负 债 的
公 允 价 值 为 基 础 ， 并 在 估 值 技 术 中 考 虑 不 同 特 征 因 素 的 影 响 。 特 征 是 指 对 资 产 出 售 或 使 用 的 限 制
等 ， 如 果 该 限 制 是 针 对 资 产 持 有 者 的 ， 那 么 在 估 值 技 术 中 不 应 将 该 限 制 作 为 特 征 考 虑 。 此 外 ， 基
金 管 理 人 不 应 考 虑 因 大 量 持 有 相 关 资 产 或 负 债 所 产 生 的 溢 价 或 折 价 。
( 2 ) 当 金 融 工 具 不 存 在 活 跃 市 场 ， 采 用 在 当 前 情 况 下 适 用 并 且 有 足 够 可 利 用 数 据 和 其 他 信 息
支 持 的 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 。 采 用 估 值 技 术 时 ， 优 先 使 用 可 观 察 输 入 值 ， 只 有 在 无 法 取 得 相 关
资 产 或 负 债 可 观 察 输 入 值 或 取 得 不 切 实 可 行 的 情 况 下 ， 才 可 以 使 用 不 可 观 察 输 入 值 。
( 3 ) 如 经 济 环 境 发 生 重 大 变 化 或 证 券 发 行 人 发 生 影 响 金 融 工 具 价 格 的 重 大 事 件 ， 应 对 估 值 进
行 调 整 并 确 定 公 允 价 值 。新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
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7 . 4 . 4 . 6 金融 资产 和金融 负债 的抵销
本 基 金 持 有 的 资 产 和 承 担 的 负 债 基 本 为 金 融 资 产 和 金 融 负 债 。 当 本 基 金 1 ) 具 有 抵 销 已 确 认
金 额 的 法 定 权 利 且 该 种 法 定 权 利 现 在 是 可 执 行 的 ； 且 2 ) 交 易 双 方 准 备 按 净 额 结 算 时 ， 金 融 资 产
与 金 融 负 债 按 抵 销 后 的 净 额 在 资 产 负 债 表 中 列 示 。
7 . 4 . 4 . 7 实收 基金
实 收 基 金 为 对 外 发 行 基 金 份 额 所 募 集 的 总 金 额 在 扣 除 损 益 平 准 金 分 摊 部 分 后 的 余 额 。 由 于 申
购 和 赎 回 引 起 的 实 收 基 金 变 动 分 别 于 基 金 申 购 确 认 日 及 基 金 赎 回 确 认 日 认 列 。
7 . 4 . 4 . 8 损益 平准 金
损 益 平 准 金 包 括 已 实 现 平 准 金 和 未 实 现 平 准 金 。 已 实 现 平 准 金 指 在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时 ，
申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 分 配 的 已 实 现 损 益 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的 金 额 。 未 实 现 平 准 金
指 在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时 ， 申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 实 现 损 益 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的
金 额 。 损 益 平 准 金 于 基 金 申 购 确 认 日 或 基 金 赎 回 确 认 日 认 列 ， 并 于 期 末 全 额 转 入 未 分 配 利 润 / ( 累
计 亏 损 ) 。
7 . 4 . 4 . 9 收入 / ( 损失 ) 的确 认和 计量
债 券 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 按 票 面 利 率 或 者 发 行 价 计 算 的 利 息 扣 除 在 适 用 情 况 下 由 债 券 发
行 企 业 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 及 由 基 金 管 理 人 缴 纳 的 增 值 税 后 的 净 额 确 认 为 利 息 收 入 。 资 产 支 持
证 券 在 持 有 期 间 收 到 的 款 项 ， 根 据 资 产 支 持 证 券 的 预 计 收 益 率 区 分 属 于 资 产 支 持 证 券 投 资 本 金 部
分 和 投 资 收 益 部 分 ， 将 本 金 部 分 冲 减 资 产 支 持 证 券 投 资 成 本 ， 并 将 投 资 收 益 部 分 扣 除 在 适 用 情 况
下 由 基 金 管 理 人 缴 纳 的 增 值 税 后 的 净 额 确 认 为 利 息 收 入 。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 持 有 期 间 的 公 允 价 值 变 动 确 认 为 公 允 价
值 变 动 损 益 ； 于 处 置 时 ， 其 处 置 价 格 与 初 始 确 认 金 额 之 间 的 差 额 确 认 为 投 资 收 益 ， 其 中 包 括 从 公
允 价 值 变 动 损 益 结 转 的 公 允 价 值 累 计 变 动 额 。
应 收 款 项 在 持 有 期 间 确 认 的 利 息 收 入 按 实 际 利 率 法 计 算 ， 实 际 利 率 法 与 直 线 法 差 异 较 小 的 则
按 直 线 法 计 算 。
7 . 4 . 4 . 1 0 费用 的确 认和计 量
本 基 金 的 管 理 人 报 酬 和 托 管 费 在 费 用 涵 盖 期 间 按 基 金 合 同 约 定 的 费 率 和 计 算 方 法 逐 日 确 认 。
其 他 金 融 负 债 在 持 有 期 间 确 认 的 利 息 支 出 按 实 际 利 率 法 计 算 ， 实 际 利 率 法 与 直 线 法 差 异 较 小
的 则 按 直 线 法 计 算 。新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
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7 . 4 . 4 . 1 1 基金 的收 益分配 政策
每 一 基 金 份 额 享 有 同 等 分 配 权 。 本 基 金 收 益 以 现 金 形 式 分 配 ， 但 基 金 份 额 持 有 人 可 选 择 现 金
红 利 或 将 现 金 红 利 按 分 红 除 权 日 的 基 金 份 额 净 值 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投 资 。 若 期 末 未 分 配 利
润 中 的 未 实 现 部 分 为 正 数 ， 包 括 基 金 经 营 活 动 产 生 的 未 实 现 损 益 以 及 基 金 份 额 交 易 产 生 的 未 实 现
平 准 金 等 ， 则 期 末 可 供 分 配 利 润 的 金 额 为 期 末 未 分 配 利 润 中 的 已 实 现 部 分 ； 若 期 末 未 分 配 利 润 的
未 实 现 部 分 为 负 数 ， 则 期 末 可 供 分 配 利 润 的 金 额 为 期 末 未 分 配 利 润 ， 即 已 实 现 部 分 相 抵 未 实 现 部
分 后 的 余 额 。
经 宣 告 的 拟 分 配 基 金 收 益 于 分 红 除 权 日 从 所 有 者 权 益 转 出 。
7 . 4 . 4 . 1 2 分部 报告
本 基 金 以 内 部 组 织 结 构 、 管 理 要 求 、 内 部 报 告 制 度 为 依 据 确 定 经 营 分 部 ， 以 经 营 分 部 为 基 础
确 定 报 告 分 部 并 披 露 分 部 信 息 。 经 营 分 部 是 指 本 基 金 内 同 时 满 足 下 列 条 件 的 组 成 部 分 ： ( 1 ) 该 组
成 部 分 能 够 在 日 常 活 动 中 产 生 收 入 、 发 生 费 用 ； ( 2 ) 本 基 金 的 基 金 管 理 人 能 够 定 期 评 价 该 组 成 部
分 的 经 营 成 果 ， 以 决 定 向 其 配 置 资 源 、 评 价 其 业 绩 ； ( 3 ) 本 基 金 能 够 取 得 该 组 成 部 分 的 财 务 状 况 、
经 营 成 果 和 现 金 流 量 等 有 关 会 计 信 息 。 如 果 两 个 或 多 个 经 营 分 部 具 有 相 似 的 经 济 特 征 ， 并 且 满 足
一 定 条 件 的 ， 则 合 并 为 一 个 经 营 分 部 。
本 基 金 目 前 以 一 个 单 一 的 经 营 分 部 运 作 ， 不 需 要 披 露 分 部 信 息 。
7 . 4 . 4 . 1 3 其他 重要 的会计 政策 和会计 估计
根 据 本 基 金 的 估 值 原 则 和 中 国 证 监 会 允 许 的 基 金 行 业 估 值 实 务 操 作 ， 本 基 金 确 定 以 下 类 别 债
券 投 资 和 资 产 支 持 证 券 投 资 的 公 允 价 值 时 采 用 的 估 值 方 法 及 其 关 键 假 设 如 下 ：
( 1 ) 对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 债 券 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 或 交 易 不 活 跃 ( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不
活 跃 ) 等 情 况 ， 本 基 金 根 据 中 国 证 监 会 公 告 [ 2 0 1 7 ] 1 3 号 《 中 国 证 监 会 关 于 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务
的 指 导 意 见 》 ， 根 据 具 体 情 况 采 用 现 金 流 量 折 现 法 等 估 值 技 术 进 行 估 值 。
( 2 ) 对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 可 转 换 债 券 、 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债
券 除 外 ) 及 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 固 定 收 益 品 种 ， 根 据 中 国 证 监 会 公 告 [ 2 0 1 7 ] 1 3 号 《 中 国 证 监
会 关 于 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 》 及 《 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于
2 0 1 5 年 1 季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 》 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 。 本 基 金 持 有 的 证 券 交
易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 可 转 换 债 券 、 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 券 除 外 ) ， 按 照 中 证 指
数 有 限 公 司 所 独 立 提 供 的 估 值 结 果 确 定 公 允 价 值 。 本 基 金 持 有 的 银 行 间 同 业 市 场 固 定 收 益 品 种 按
照 中 债 金 融 估 值 中 心 有 限 公 司 所 独 立 提 供 的 估 值 结 果 确 定 公 允 价 值 。新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
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7 . 4 . 5 会计 政策 和会计 估计 变更以 及差错 更正 的说明
7 . 4 . 5 . 1 会计 政策 变更的 说明
本 基 金 本 报 告 期 未 发 生 会 计 政 策 变 更 。
7 . 4 . 5 . 2 会计 估计 变更的 说明
本 基 金 本 报 告 期 未 发 生 会 计 估 计 变 更 。
7 . 4 . 5 . 3 差错 更正 的说明
本 基 金 在 本 报 告 期 间 无 须 说 明 的 会 计 差 错 更 正 。
7 . 4 . 6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[ 2 0 1 6 ] 3 6 号 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 4 6 号 《 关 于 进 一 步 明 确
全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 7 0 号 《 关 于 金 融 机 构 同 业 往 来 等 增 值
税 政 策 的 补 充 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 1 4 0 号 《 关 于 明 确 金 融 房 地 产 开 发 教 育 辅 助 服 务 等 增 值 税 政 策
的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 7 ] 2 号 《 关 于 资 管 产 品 增 值 税 政 策 有 关 问 题 的 补 充 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 7 ] 5 6 号 《 关
于 资 管 产 品 增 值 税 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 7 ] 9 0 号 《 关 于 租 入 固 定 资 产 进 项 税 额 抵 扣 等 增 值
税 政 策 的 通 知 》 及 其 他 相 关 财 税 法 规 和 实 务 操 作 ， 主 要 税 项 列 示 如 下 ：
( 1 ) 资 管 产 品 运 营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 ， 以 资 管 产 品 管 理 人 为 增 值 税 纳 税 人 。 资 管
产 品 管 理 人 运 营 资 管 产 品 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 ， 暂 适 用 简 易 计 税 方 法 ， 按 照 3 % 的 征 收 率
缴 纳 增 值 税 。 对 资 管 产 品 在 2 0 1 8 年 1 月 1 日 前 运 营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 ， 未 缴 纳 增 值 税
的 ， 不 再 缴 纳 ； 已 缴 纳 增 值 税 的 ， 已 纳 税 额 从 资 管 产 品 管 理 人 以 后 月 份 的 增 值 税 应 纳 税 额 中 抵 减 。
对 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 债 券 的 转 让 收 入 免 征 增 值 税 ， 对 国 债 、 地 方 政 府 债 以 及
金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 亦 免 征 增 值 税 。 资 管 产 品 管 理 人 运 营 资 管 产 品 提 供 的 贷 款 服 务 ， 以 2 0 1 8
年 1 月 1 日 起 产 生 的 利 息 及 利 息 性 质 的 收 入 为 销 售 额 。
( 2 ) 对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 ， 包 括 买 卖 债 券 的 差 价 收 入 ， 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收
入 ， 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。
( 3 ) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
2 0 % 的 个 人 所 得 税 。
( 4 ) 本 基 金 的 城 市 维 护 建 设 税 、 教 育 费 附 加 和 地 方 教 育 费 附 加 等 税 费 按 照 实 际 缴 纳 增 值 税 额
的 适 用 比 例 计 算 缴 纳 。新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
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7 . 4 . 7 重要 财务 报表项 目的 说明
7 . 4 . 7 . 1 银行 存款
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
活 期 存 款 5 2 4 , 9 1 1 . 4 0 2 , 1 4 4 , 3 0 6 . 1 0
定 期 存 款 - 8 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
其 中 ： 存 款 期 限 1 - 3 个 月 - 4 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
存 款 期 限 3 个 月 以 上 - 4 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
其 他 存 款 - -
合 计 ： 5 2 4 , 9 1 1 . 4 0 8 , 0 0 2 , 1 4 4 , 3 0 6 . 1 0
注 ： 定 期 存 款 的 存 款 期 限 指 定 期 存 款 的 票 面 存 期 。
7 . 4 . 7 . 2 交易 性金 融资产
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动
股 票 - - -
贵 金 属 投 资 - 金 交 所
黄 金 合 约
- - -
债 券
交 易 所 市 场 5 7 0 , 8 5 0 , 0 4 5 . 9 1 5 7 8 , 6 2 1 , 9 0 0 . 0 0 7 , 7 7 1 , 8 5 4 . 0 9
银 行 间 市 场 6 , 1 8 1 , 8 4 8 , 4 1 3 . 2 3 6 , 2 5 6 , 8 9 6 , 3 0 0 . 0 0 7 5 , 0 4 7 , 8 8 6 . 7 7
合 计 6 , 7 5 2 , 6 9 8 , 4 5 9 . 1 4 6 , 8 3 5 , 5 1 8 , 2 0 0 . 0 0 8 2 , 8 1 9 , 7 4 0 . 8 6
资 产 支 持 证 券 2 4 4 , 2 3 2 , 6 6 1 . 5 3 2 4 6 , 3 3 9 , 0 0 0 . 0 0 2 , 1 0 6 , 3 3 8 . 4 7
基 金 - - -
其 他 - - -
合 计 6 , 9 9 6 , 9 3 1 , 1 2 0 . 6 7 7 , 0 8 1 , 8 5 7 , 2 0 0 . 0 0 8 4 , 9 2 6 , 0 7 9 . 3 3
项 目
上 年 度 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动
股 票 - - -
贵 金 属 投 资 - 金 交 所
黄 金 合 约
- - -
债 券
交 易 所 市 场 - - -
银 行 间 市 场 1 , 9 9 5 , 5 8 5 , 5 0 0 . 0 0 1 , 9 9 5 , 4 3 6 , 0 0 0 . 0 0 - 1 4 9 , 5 0 0 . 0 0
合 计 1 , 9 9 5 , 5 8 5 , 5 0 0 . 0 0 1 , 9 9 5 , 4 3 6 , 0 0 0 . 0 0 - 1 4 9 , 5 0 0 . 0 0
资 产 支 持 证 券 - - -
基 金 - - -
其 他 - - -新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
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合 计 1 , 9 9 5 , 5 8 5 , 5 0 0 . 0 0 1 , 9 9 5 , 4 3 6 , 0 0 0 . 0 0 - 1 4 9 , 5 0 0 . 0 0
7 . 4 . 7 . 3 衍生 金融 资产 / 负债
无 余 额 。
7 . 4 . 7 . 4 买入 返售 金融资 产
7 . 4 . 7 . 4 . 1 各项 买入 返售金 融资 产期 末 余额
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
账 面 余 额 其 中 ； 买 断 式 逆 回 购
交 易 所 市 场 - -
银 行 间 市 场 - -
合 计 - -
项 目
上 年 度 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
账 面 余 额 其 中 ； 买 断 式 逆 回 购
交 易 所 市 场 - -
银 行 间 市 场 9 , 9 9 9 , 1 3 5 . 0 0 -
合 计 9 , 9 9 9 , 1 3 5 . 0 0 -
7 . 4 . 7 . 4 . 2 期末 买断 式逆回 购交 易中 取 得的债 券
无 余 额 。
7 . 4 . 7 . 5 应收 利息
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
应 收 活 期 存 款 利 息 5 , 0 5 4 . 0 6 2 8 0 . 0 1
应 收 定 期 存 款 利 息 - 2 8 , 7 0 3 , 7 5 0 . 2 3
应 收 其 他 存 款 利 息 - -
应 收 结 算 备 付 金 利 息 - -
应 收 债 券 利 息 1 2 8 , 2 7 0 , 9 1 9 . 7 5 8 , 5 9 1 , 3 2 2 . 2 1
应 收 资 产 支 持 证 券 利 息 1 5 5 , 5 4 7 . 4 5 -
应 收 买 入 返 售 证 券 利 息 - 2 7 , 2 8 2 . 0 0
应 收 申 购 款 利 息 - -
应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳 息 - -
其 他 6 5 . 0 0 -
合 计 1 2 8 , 4 3 1 , 5 8 6 . 2 6 3 7 , 3 2 2 , 6 3 4 . 4 5新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
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7 . 4 . 7 . 6 其他 资产
无 余 额 。
7 . 4 . 7 . 7 应付 交易 费用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
交 易 所 市 场 应 付 交 易 费 用 - -
银 行 间 市 场 应 付 交 易 费 用 6 3 , 7 2 5 . 3 9 5 , 8 8 5 . 0 3
合 计 6 3 , 7 2 5 . 3 9 5 , 8 8 5 . 0 3
7 . 4 . 7 . 8 其他 负债
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 - -
应 付 赎 回 费 - -
预 提 费 用 2 3 1 , 1 7 1 . 3 6 1 1 , 1 7 1 . 3 6
合 计 2 3 1 , 1 7 1 . 3 6 1 1 , 1 7 1 . 3 6
7 . 4 . 7 . 9 实收 基金
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
基 金 份 额 （ 份 ） 账 面 金 额
上 年 度 末 1 0 , 0 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 0 , 0 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
本 期 申 购 7 , 9 0 0 , 7 3 7 , 7 7 3 . 3 2 7 , 9 0 0 , 7 3 7 , 7 7 3 . 3 2
本 期 赎 回 （ 以 “ - ” 号 填 列 ） - 1 2 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 - 1 2 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
本 期 末 5 , 9 1 0 , 7 3 7 , 7 7 3 . 3 2 5 , 9 1 0 , 7 3 7 , 7 7 3 . 3 2
注 ： 1 、 本 基 金 自 2 0 1 7 年 1 2 月 4 日 公 开 发 售 ， 共 募 集 有 效 净 认 购 资 金 人 民 币 1 0 , 0 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
元 ， 折 合 为 1 0 , 0 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 份 基 金 份 额 。 本 基 金 的 有 效 认 购 款 项 在 募 集 期 间 未 产 生 利 息 转 份 额 。
2 、 根 据 《 新 疆 前 海 联 合 泓 元 纯 债 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 、 《 新 疆 前 海 联 合
泓 元 纯 债 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 、 《 新 疆 前 海 联 合 泓 元 纯 债 定 期 开 放 债
券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 开 放 第 一 次 日 常 申 购 、 赎 回 业 务 的 公 告 》 、 《 新 疆 前 海 联 合 泓 元 纯 债 定 期
开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 开 放 第 二 次 日 常 申 购 、 赎 回 业 务 的 公 告 》 及 《 新 疆 前 海 联 合 泓 元
纯 债 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 开 放 第 三 次 日 常 申 购 、 赎 回 业 务 的 公 告 》 的 相 关 规 定 ，
本 期 本 基 金 的 首 个 开 放 期 为 2 0 1 8 年 3 月 6 日 ( 含 ) 至 2 0 1 8 年 3 月 2 1 日 ( 含 ) ， 第 二 个 开 放 期 为 2 0 1 8新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
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年 6 月 2 2 日 ( 含 ) 至 2 0 1 8 年 6 月 2 8 日 ( 含 ) ， 第 三 个 开 放 期 为 2 0 1 8 年 1 0 月 8 日 ( 含 ) 至 2 0 1 8 年 1 1
月 2 日 ( 含 ) 。
7 . 4 . 7 . 1 0 未分 配利 润
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计
上 年 度 末 3 2 , 2 8 7 , 6 8 1 . 2 8 - 1 4 9 , 5 0 0 . 0 0 3 2 , 1 3 8 , 1 8 1 . 2 8
本 期 利 润 3 6 5 , 0 4 5 , 5 9 4 . 5 1 8 5 , 0 7 5 , 5 7 9 . 3 3 4 5 0 , 1 2 1 , 1 7 3 . 8 4
本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 变 动 数
2 9 , 6 1 8 , 9 8 8 . 3 1 3 7 , 2 4 0 , 2 3 8 . 3 7 6 6 , 8 5 9 , 2 2 6 . 6 8
其 中 ： 基 金 申 购 款 5 8 , 9 0 1 , 5 7 0 . 7 3 4 0 , 3 5 7 , 6 5 5 . 9 5 9 9 , 2 5 9 , 2 2 6 . 6 8
基 金 赎 回 款 - 2 9 , 2 8 2 , 5 8 2 . 4 2 - 3 , 1 1 7 , 4 1 7 . 5 8 - 3 2 , 4 0 0 , 0 0 0 . 0 0
本 期 已 分 配 利 润 - 4 0 2 , 8 1 1 , 0 9 3 . 9 3 - - 4 0 2 , 8 1 1 , 0 9 3 . 9 3
本 期 末 2 4 , 1 4 1 , 1 7 0 . 1 7 1 2 2 , 1 6 6 , 3 1 7 . 7 0 1 4 6 , 3 0 7 , 4 8 7 . 8 7
7 . 4 . 7 . 1 1 存款 利息 收入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 1 2 月
3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 1 2 月 6 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 )
至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
活 期 存 款 利 息 收 入 1 6 8 , 3 1 3 . 0 2 2 4 1 , 1 4 0 . 4 7
定 期 存 款 利 息 收 入 1 5 1 , 2 2 8 , 5 4 1 . 4 3 3 3 , 3 8 9 , 0 8 3 . 5 6
其 他 存 款 利 息 收 入 - -
结 算 备 付 金 利 息 收 入 2 2 , 3 2 3 . 4 5 -
其 他 4 0 2 , 9 0 4 . 0 7 -
合 计 1 5 1 , 8 2 2 , 0 8 1 . 9 7 3 3 , 6 3 0 , 2 2 4 . 0 3
7 . 4 . 7 . 1 2 股票 投资 收益
无 。
7 . 4 . 7 . 1 3 债券 投资 收益
7 . 4 . 7 . 1 3 . 1 债券 投资 收益项 目构 成
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年
1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 1 2 月 6 日 ( 基 金 合 同
生 效 日 ) 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
第 3 2 页 共 5 5 页
日
债 券 投 资 收 益 — — 买 卖 债 券 （ 、 债
转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ） 差 价 收 入
1 5 , 7 5 8 , 5 2 8 . 0 4 -
债 券 投 资 收 益 — — 赎 回 差 价 收 入 - -
债 券 投 资 收 益 — — 申 购 差 价 收 入 - -
合 计 1 5 , 7 5 8 , 5 2 8 . 0 4 -
7 . 4 . 7 . 1 3 . 2 债券 投资 收益 —— 买卖 债券 差价收 入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年
1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 1 2 月 6 日 ( 基 金 合 同
生 效 日 ) 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1
日
卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券 到 期 兑
付 ） 成 交 总 额
1 1 , 0 5 6 , 7 8 3 , 6 1 4 . 7 6 -
减 ： 卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券 到
期 兑 付 ） 成 本 总 额
1 0 , 8 7 7 , 4 2 6 , 3 9 7 . 0 4 -
减 ： 应 收 利 息 总 额 1 6 3 , 5 9 8 , 6 8 9 . 6 8 -
买 卖 债 券 差 价 收 入 1 5 , 7 5 8 , 5 2 8 . 0 4 -
7 . 4 . 7 . 1 3 . 3 资产 支持 证券投 资收 益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 1 2
月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 1 2 月 6 日 ( 基 金 合 同 生
效 日 ) 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
卖 出 资 产 支 持 证 券 成 交 总
额
1 , 9 4 9 , 8 2 2 , 6 0 4 . 5 0 -
减 ： 卖 出 资 产 支 持 证 券 成 本
总 额
1 , 9 3 8 , 6 5 0 , 8 9 4 . 2 5 -
减 ： 应 收 利 息 总 额 1 0 , 1 9 2 , 8 7 9 . 5 9 -
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 9 7 8 , 8 3 0 . 6 6 -
7 . 4 . 7 . 1 4 衍生 工具 收益
无 。
7 . 4 . 7 . 1 5 股利 收益
无 。新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
第 3 3 页 共 5 5 页
7 . 4 . 7 . 1 6 公允 价值 变动收 益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 名 称
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 1 2
月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 1 2 月 6 日 ( 基 金 合 同 生 效
日 ) 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
1 . 交 易 性 金 融 资 产 8 5 , 0 7 5 , 5 7 9 . 3 3 - 1 4 9 , 5 0 0 . 0 0
— — 股 票 投 资 - -
— — 债 券 投 资 8 2 , 9 6 9 , 2 4 0 . 8 6 - 1 4 9 , 5 0 0 . 0 0
— — 资 产 支 持 证 券 投 资 2 , 1 0 6 , 3 3 8 . 4 7 -
— — 贵 金 属 投 资 - -
— — 其 他 - -
2 . 衍 生 工 具 - -
— — 权 证 投 资 - -
3 . 其 他 - -
减 ： 应 税 金 融 商 品 公 允 价 值
变 动 产 生 的 预 估 增 值 税
- -
合 计 8 5 , 0 7 5 , 5 7 9 . 3 3 - 1 4 9 , 5 0 0 . 0 0
7 . 4 . 7 . 1 7 其他 收入
无 。
7 . 4 . 7 . 1 8 交易 费用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1
日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 1 2 月 6 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 )
至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
交 易 所 市 场 交 易 费 用 1 , 4 3 5 . 3 3 -
银 行 间 市 场 交 易 费 用 6 4 , 8 4 9 . 0 0 5 , 5 0 0 . 0 0
合 计 6 6 , 2 8 4 . 3 3 5 , 5 0 0 . 0 0
7 . 4 . 7 . 1 9 其他 费用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 1 2 月
3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 1 2 月 6 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 )
至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
审 计 费 用 1 2 0 , 0 0 0 . 0 0 1 1 , 1 7 1 . 3 6
信 息 披 露 费 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 -
其 他 9 0 0 . 0 0 4 0 0 . 0 0新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
第 3 4 页 共 5 5 页
账 户 维 护 费 2 7 , 0 0 0 . 0 0 -
合 计 2 4 7 , 9 0 0 . 0 0 1 1 , 5 7 1 . 3 6
7 . 4 . 8 或有 事项 、资产 负债 表日后 事项的 说明
7 . 4 . 8 . 1 或有 事项
截 至 资 产 负 债 表 日 ， 本 基 金 并 无 须 作 披 露 的 或 有 事 项 。
7 . 4 . 8 . 2 资产 负债 表日后 事项
根 据 《 新 疆 前 海 联 合 泓 元 纯 债 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 、 《 新 疆 前 海 联
合 泓 元 纯 债 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 及 《 新 疆 前 海 联 合 泓 元 纯 债 定 期 开
放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 开 放 日 常 申 购 、 赎 回 业 务 的 公 告 》 的 相 关 规 定 ， 本 基 金 的 第 四 个 开
放 期 为 2 0 1 9 年 2 月 1 1 日 （ 含 ） 至 2 0 1 9 年 3 月 8 日 （ 含 ） 。
7 . 4 . 9 关联 方关 系
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
新 疆 前 海 联 合 基 金 管 理 有 限 公 司 ( “ 新 疆 前 海 联
合 ” )
基 金 管 理 人 、 登 记 机 构 、 基 金 销 售 机 构
浙 商 银 行 股 份 有 限 公 司 ( “ 浙 商 银 行 ” ) 基 金 托 管 人
凯 信 恒 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东
深 圳 市 钜 盛 华 股 份 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东
深 圳 市 深 粤 控 股 股 份 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东
深 圳 粤 商 物 流 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东
注 ： 下 述 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 。
7 . 4 . 1 0 本 报 告期 及上年 度可 比期间 的关联 方交 易
7 . 4 . 1 0 . 1 通过 关联 方交易 单元 进行的 交易
7 . 4 . 1 0 . 1 . 1 股票 交易
无 。
7 . 4 . 1 0 . 1 . 2 债券 交易
无 。
7 . 4 . 1 0 . 1 . 3 债券 回购 交易
无 。
7 . 4 . 1 0 . 1 . 4 权证 交易
无 。新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
第 3 5 页 共 5 5 页
7 . 4 . 1 0 . 1 . 5 应支 付关 联方的 佣金
无 。
7 . 4 . 1 0 . 2 关联 方报 酬
7 . 4 . 1 0 . 2 . 1 基金 管理 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 1 2
月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 1 2 月 6 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 )
至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 管 理 费
2 5 , 1 6 3 , 0 6 5 . 2 8 2 , 0 6 0 , 1 2 8 . 4 0
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客
户 维 护 费
- -
注 ： 支 付 基 金 管 理 人 新 疆 前 海 联 合 的 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0 . 3 0 % 的 年 费 率 计 提 ， 逐
日 累 计 至 每 月 月 底 ， 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 ：
日 管 理 人 报 酬 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净 值 X 0 . 3 0 % / 当 年 天 数 。
7 . 4 . 1 0 . 2 . 2 基金 托管 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 1 2
月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 1 2 月 6 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 )
至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 托 管 费
8 , 3 8 7 , 6 8 8 . 4 2 6 8 6 , 7 0 9 . 4 8
注 ： 支 付 基 金 托 管 人 浙 商 银 行 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0 . 1 0 % 的 年 费 率 计 提 ， 逐 日 累 计 至
每 月 月 底 ， 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 ：
日 托 管 费 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净 值 X 0 . 1 0 % / 当 年 天 数 。
7 . 4 . 1 0 . 3 与关 联方 进行银 行间 同业市 场的债 券 ( 含回 购 ) 交易
单 位 ： 人 民 币 元
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
银 行 间 市 场
交 易 的 各 关
联 方 名 称
债 券 交 易 金 额 基 金 逆 回 购 基 金 正 回 购
基 金 买 入 基 金 卖 出
交 易 金
额
利 息 收
入
交 易 金 额 利 息 支 出
浙 商 银 行 5 2 , 3 4 2 , 4 8 2 . 8 8 - - - 6 5 0 , 7 9 0 , 0 0 0 . 0 0 4 5 , 9 9 0 . 4 1新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
第 3 6 页 共 5 5 页
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 1 2 月 6 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
银 行 间 市 场
交 易 的 各 关
联 方 名 称
债 券 交 易 金 额 基 金 逆 回 购 基 金 正 回 购
基 金 买 入 基 金 卖 出
交 易 金
额
利 息 收
入
交 易 金 额 利 息 支 出
浙 商 银 行 - - - - - -
7 . 4 . 1 0 . 4 各关 联方 投资本 基金 的情况
7 . 4 . 1 0 . 4 . 1 报告 期内 基金管 理人 运用固 有资金 投资 本基金 的情 况
份 额 单 位 ： 份
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至
2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 1 2 月 6 日 （ 基 金
合 同 生 效 日 ） 至 2 0 1 7 年
1 2 月 3 1 日
基 金 合 同 生 效 日 ( 2 0 1 7 年 1 2 月 6 日 ) 持
有 的 基 金 份 额
1 0 , 0 0 1 , 0 0 0 . 0 0 1 0 , 0 0 1 , 0 0 0 . 0 0
报 告 期 初 持 有 的 基 金 份 额 1 0 , 0 0 1 , 0 0 0 . 0 0 1 0 , 0 0 1 , 0 0 0 . 0 0
报 告 期 间 申 购 / 买 入 总 份 额 - -
报 告 期 间 因 拆 分 变 动 份 额 - -
减 ： 报 告 期 间 赎 回 / 卖 出 总 份 额 - -
报 告 期 末 持 有 的 基 金 份 额 1 0 , 0 0 1 , 0 0 0 . 0 0 1 0 , 0 0 1 , 0 0 0 . 0 0
报 告 期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额
比 例
0 . 1 7 % 0 . 1 0 %
注 ： 本 基 金 管 理 人 投 资 的 费 率 标 准 与 其 他 相 同 条 件 者 适 用 一 致 。
7 . 4 . 1 0 . 4 . 2 报告 期末 除基金 管理 人之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
无 。
7 . 4 . 1 0 . 5 由关 联方 保管的 银行 存款余 额及当 期产 生的利 息收 入
单 位 ： 人 民 币 元新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
第 3 7 页 共 5 5 页
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 1 2 月 6 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 )
至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
浙 商 银 行 - 活 期 存 款 5 2 4 , 9 1 1 . 4 0 1 6 8 , 3 1 3 . 0 2 2 , 1 4 4 , 3 0 6 . 1 0 2 4 1 , 1 4 0 . 4 7
浙 商 银 行 - 定 期 存 款 - 1 , 3 9 4 , 3 7 5 . 0 0 - -
注 ： 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 浙 商 银 行 保 管 ， 按 银 行 同 业 利 率 计 息 。
7 . 4 . 1 0 . 6 本基 金在 承销期 内参 与关联 方承销 证券 的情况
无 。
7 . 4 . 1 0 . 7 其他 关联 交易事 项的 说明
无 。
7 . 4 . 1 1 利 润 分配 情况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序
号
权 益 登
记 日
除 息 日 每 1 0 份 基
金 份 额 分 红
数
现 金 形 式
发 放 总 额
再 投 资 形
式 发 放 总
额
本 期 利 润 分 配 合
计 备 注
场 内 场 外
1
2 0 1 8 年
1 2 月 2 4
日
-
2 0 1 8 年
1 2 月 2 4
日
0 . 1 9 5 0 1 1 5 , 2 5 9 , 3 8 6 . 5 8 - 1 1 5 , 2 5 9 , 3 8 6 . 5 8 -
2
2 0 1 8 年
6 月 1 2
日
-
2 0 1 8 年 6
月 1 2 日
0 . 1 2 5 0 1 8 7 , 4 5 1 , 7 0 7 . 3 5 - 1 8 7 , 4 5 1 , 7 0 7 . 3 5 -
3
2 0 1 8 年
3 月 8 日
-
2 0 1 8 年 3
月 8 日
0 . 1 0 0 0 1 0 0 , 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 - 1 0 0 , 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 -
合
计
- - 0 . 4 2 0 0 4 0 2 , 8 1 1 , 0 9 3 . 9 3 - 4 0 2 , 8 1 1 , 0 9 3 . 9 3 -
7 . 4 . 1 2 期 末 （ 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 ）本 基金 持有的 流通 受限证 券
7 . 4 . 1 2 . 1 因认 购新 发 / 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受限 证券
无 。
7 . 4 . 1 2 . 2 期末 持有 的暂时 停牌 等流通 受限股 票
无 。
7 . 4 . 1 2 . 3 期末 债券 正回购 交易 中作为 抵押的 债券
7 . 4 . 1 2 . 3 . 1 银行 间市 场债券 正回 购
截 至 本 报 告 期 末 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 止 ， 本 基 金 从 事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
第 3 8 页 共 5 5 页
购 证 券 款 余 额 7 6 0 , 0 0 3 , 0 5 9 . 9 9 元 ， 是 以 如 下 债 券 作 为 质 押 ：
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
债 券 代 码 债 券 名 称 回 购 到 期 日 期 末 估 值 单 价 数 量 （ 张 ） 期 末 估 值 总 额
1 4 0 2 1 4 1 4 国 开 1 4 2 0 1 9 年 1 月 4 日 1 0 3 . 2 4 3 8 5 , 0 0 0 3 9 , 7 4 7 , 4 0 0 . 0 0
1 7 2 0 0 8 5
1 7 北 京 银 行
绿 色 金 融 债
2 0 1 9 年 1 月 1 0 日 1 0 2 . 0 3 1 , 0 5 2 , 0 0 0 1 0 7 , 3 3 5 , 5 6 0 . 0 0
1 8 0 2 1 2 1 8 国 开 1 2 2 0 1 9 年 1 月 1 0 日 1 0 1 . 1 0 1 , 0 1 0 , 0 0 0 1 0 2 , 1 1 1 , 0 0 0 . 0 0
1 7 0 2 0 0 2
1 7 国 开 绿 债
0 2
2 0 1 9 年 1 月 4 日 1 0 2 . 3 9 1 , 3 0 0 , 0 0 0 1 3 3 , 1 0 7 , 0 0 0 . 0 0
1 7 0 2 0 0 3
1 7 国 开 绿 债
0 3
2 0 1 9 年 1 月 1 7 日 1 0 1 . 5 3 1 , 0 0 0 , 0 0 0 1 0 1 , 5 3 0 , 0 0 0 . 0 0
1 7 2 0 0 8 5
1 7 北 京 银 行
绿 色 金 融 债
2 0 1 9 年 1 月 8 日 1 0 2 . 0 3 1 , 0 0 0 , 0 0 0 1 0 2 , 0 3 0 , 0 0 0 . 0 0
1 4 0 2 2 8 1 4 国 开 2 8 2 0 1 9 年 1 月 9 日 1 0 2 . 2 9 2 , 0 0 0 , 0 0 0 2 0 4 , 5 8 0 , 0 0 0 . 0 0
合 计 7 , 7 4 7 , 0 0 0 7 9 0 , 4 4 0 , 9 6 0 . 0 0
7 . 4 . 1 2 . 3 . 2 交易 所市 场债券 正回 购
截 至 本 报 告 期 末 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 止 ， 本 基 金 从 事 证 券 交 易 所 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回
购 证 券 款 余 额 3 9 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元 ， 截 至 2 0 1 9 年 1 月 1 7 日 ( 先 后 ) 到 期 。 该 类 交 易 要 求 本 基 金 转 入
质 押 库 的 债 券 ， 按 证 券 交 易 所 规 定 的 比 例 折 算 为 标 准 券 后 ， 不 低 于 债 券 回 购 交 易 的 余 额 。
7 . 4 . 1 3 金 融 工具 风险及 管理
7 . 4 . 1 3 . 1 风险 管理 政策和 组织 架构
本 基 金 为 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ， 属 于 中 等 风 险 品 种 ， 其 长 期 平 均 风 险 和 预 期 收 益 高 于 货 币 市
场 基 金 ， 低 于 股 票 型 基 金 和 混 合 型 基 金 。 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 具 体
为 债 券 ( 包 括 国 债 、 央 行 票 据 、 金 融 债 券 、 地 方 政 府 债 券 、 企 业 债 券 、 公 司 债 券 、 短 期 融 资 券 、
超 级 短 期 融 资 券 、 中 期 票 据 、 次 级 债 券 、 中 小 企 业 私 募 债 券 、 同 业 存 单 等 ) 、 债 券 回 购 、 银 行 存 款
( 包 含 协 议 存 款 、 定 期 存 款 及 其 他 银 行 存 款 ) 、 货 币 市 场 工 具 、 资 产 支 持 证 券 、 国 债 期 货 以 及 法 律
法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 。 本 基 金 在 日 常 经 营 活 动 中 面 临 的 与 这 些 金 融 工
具 相 关 的 风 险 主 要 包 括 信 用 风 险 、 流 动 性 风 险 及 市 场 风 险 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 从 事 风 险 管 理 的
主 要 目 标 是 争 取 将 以 上 风 险 控 制 在 限 定 的 范 围 之 内 ， 通 过 积 极 主 动 的 投 资 管 理 ， 力 争 为 投 资 者 提
供 高 于 业 绩 比 较 基 准 的 长 期 稳 定 投 资 回 报 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 了 由 董 事 会 风 险 控 制 委 员 会 、 经 营 层 风 险 管 理 委 员 会 、 督 察 长 、 监
察 稽 核 部 、 风 险 管 理 部 和 相 关 业 务 部 门 构 成 的 风 险 管 理 架 构 体 系 。 在 董 事 会 下 设 立 风 险 控 制 委 员
会 ， 负 责 审 定 重 大 风 险 管 理 战 略 、 风 险 政 策 和 风 险 控 制 制 度 ； 在 经 营 层 层 面 设 立 风 险 管 理 委 员 会 ，新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
第 3 9 页 共 5 5 页
讨 论 和 制 定 公 司 日 常 经 营 过 程 中 风 险 防 范 和 控 制 措 施 ， 对 公 司 风 险 管 理 和 控 制 政 策 、 程 序 的 制 定 、
风 险 限 额 的 设 定 等 问 题 向 总 经 理 提 供 咨 询 意 见 和 建 议 ； 在 业 务 操 作 层 面 的 风 险 控 制 职 责 主 要 由 监
察 稽 核 部 和 风 险 管 理 部 具 体 负 责 和 督 促 协 调 ， 并 与 各 部 门 合 作 完 成 公 司 及 基 金 运 作 风 险 控 制 以 及
进 行 投 资 风 险 分 析 与 绩 效 评 估 ， 督 察 长 负 责 组 织 指 导 监 察 稽 核 工 作 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分 析 的 方 法 去
估 测 各 种 风 险 产 生 的 可 能 损 失 。 从 定 性 分 析 的 角 度 出 发 ， 判 断 风 险 损 失 的 严 重 程 度 和 出 现 同 类 风
险 损 失 的 频 度 。 而 从 定 量 分 析 的 角 度 出 发 ， 根 据 本 基 金 的 投 资 目 标 ， 结 合 基 金 资 产 所 运 用 金 融 工
具 特 征 通 过 特 定 的 风 险 量 化 指 标 、 模 型 ， 日 常 的 量 化 报 告 ， 确 定 风 险 损 失 的 限 度 和 相 应 置 信 程 度 ，
及 时 可 靠 地 对 各 种 风 险 进 行 监 督 、 检 查 和 评 估 ， 并 通 过 相 应 决 策 ， 将 风 险 控 制 在 可 承 受 的 范 围 内 。
7 . 4 . 1 3 . 2 信用 风险
信 用 风 险 是 指 基 金 在 交 易 过 程 中 因 交 易 对 手 未 履 行 合 约 责 任 ， 或 者 基 金 所 投 资 证 券 之 发 行 人
出 现 违 约 、 拒 绝 支 付 到 期 本 息 等 情 况 ， 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 交 易 前 对 交 易 对 手 的 资 信 状 况 进 行 了 充 分 的 评 估 。 本 基 金 的 银 行 存 款
存 放 在 本 基 金 的 托 管 人 浙 商 银 行 ， 定 期 存 款 存 放 在 信 誉 良 好 的 广 发 银 行 股 份 有 限 公 司 、 交 通 银 行
股 份 有 限 公 司 、 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 、 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 和 洛 阳 银 行 股 份 有 限 公 司 ， 因 而
与 银 行 存 款 相 关 的 信 用 风 险 不 重 大 。 本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 以 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任
公 司 为 交 易 对 手 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清 算 ， 违 约 风 险 可 能 性 很 小 ； 在 银 行 间 同 业 市 场 进 行 交 易 前
均 对 交 易 对 手 进 行 信 用 评 估 并 对 证 券 交 割 方 式 进 行 限 制 以 控 制 相 应 的 信 用 风 险 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 了 信 用 风 险 管 理 流 程 ， 通 过 对 投 资 品 种 信 用 等 级 评 估 来 控 制 证 券 发
行 人 的 信 用 风 险 ， 且 通 过 分 散 化 投 资 以 分 散 信 用 风 险 。
本 基 金 债 券 投 资 的 信 用 评 级 情 况 按 《 中 国 人 民 银 行 信 用 评 级 管 理 指 导 意 见 》 设 定 的 标 准 统 计
及 汇 总 。
7 . 4 . 1 3 . 2 . 1 按短 期信 用评级 列示 的债券 投资
单 位 ： 人 民 币 元
短 期 信 用 评 级
本 期 末
2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
A -
A - 1 以 下 - -
未 评 级 3 2 7 , 4 0 7 , 7 0 0 . 0 0 -
合 计 3 2 7 , 4 0 7 , 7 0 0 . 0 0 -
注 ： 1 、 债 券 评 级 取 自 第 三 方 评 级 机 构 的 债 项 评 级 。新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
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2 、 未 评 级 债 券 为 超 短 期 融 资 券 和 政 策 性 银 行 债 。
7 . 4 . 1 3 . 2 . 2 按短 期信 用评级 列示 的资产 支持证 券投 资
单 位 ： 人 民 币 元
短 期 信 用 评 级
本 期 末
2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
A -
A - 1 以 下 - -
A A A 1 0 , 0 3 8 , 0 0 0 . 0 0 -
未 评 级 - -
合 计 1 0 , 0 3 8 , 0 0 0 . 0 0 -
注 ： 债 券 评 级 取 自 第 三 方 评 级 机 构 的 债 项 评 级 。
7 . 4 . 1 3 . 2 . 3 按短 期信 用评级 列示 的同业 存单投 资
单 位 ： 人 民 币 元
短 期 信 用 评 级
本 期 末
2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
A -
A - 1 以 下 - -
未 评 级 1 , 8 2 7 , 1 1 3 , 0 0 0 . 0 0 1 , 9 9 5 , 4 3 6 , 0 0 0 . 0 0
合 计 1 , 8 2 7 , 1 1 3 , 0 0 0 . 0 0 1 , 9 9 5 , 4 3 6 , 0 0 0 . 0 0
注 ： 债 券 评 级 取 自 第 三 方 评 级 机 构 的 债 项 评 级 。
7 . 4 . 1 3 . 2 . 4 按长 期信 用评级 列示 的债券 投资
单 位 ： 人 民 币 元
长 期 信 用 评 级
本 期 末
2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
A A A 1 , 7 8 8 , 0 6 1 , 5 0 0 . 0 0 -
A A A 以 下 5 4 , 4 8 2 , 4 0 0 . 0 0 -
未 评 级 2 , 8 3 8 , 4 5 3 , 6 0 0 . 0 0 -
合 计 4 , 6 8 0 , 9 9 7 , 5 0 0 . 0 0 -
注 ： 1 、 债 券 评 级 取 自 第 三 方 评 级 机 构 的 债 项 评 级 。
2 、 未 评 级 债 券 为 政 策 性 金 融 债 。
7 . 4 . 1 3 . 2 . 5 按长 期信 用评级 列示 的资产 支持证 券投 资
单 位 ： 人 民 币 元
长 期 信 用 评 级
本 期 末
2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
A A A 2 3 6 , 3 0 1 , 0 0 0 . 0 0 -
A A A 以 下 - -
未 评 级 - -新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
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合 计 2 3 6 , 3 0 1 , 0 0 0 . 0 0 -
注 ： 债 券 评 级 取 自 第 三 方 评 级 机 构 的 债 项 评 级 。
7 . 4 . 1 3 . 2 . 6 按长 期信 用评级 列示 的同业 存单投 资
无 。
7 . 4 . 1 3 . 3 流动 性风 险
流 动 性 风 险 是 指 基 金 在 履 行 与 金 融 负 债 有 关 的 义 务 时 遇 到 资 金 短 缺 的 风 险 。 本 基 金 的 流 动 性
风 险 一 方 面 来 自 于 基 金 份 额 持 有 人 可 于 约 定 开 放 日 要 求 赎 回 其 持 有 的 基 金 份 额 ， 另 一 方 面 来 自 于
投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市 场 出 现 剧 烈 波 动 的 情
况 下 以 合 理 的 价 格 变 现 。
针 对 兑 付 赎 回 资 金 的 流 动 性 风 险 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 于 开 放 期 内 每 日 对 本 基 金 的 申 购 赎 回
情 况 进 行 严 密 监 控 并 预 测 流 动 性 需 求 ， 保 持 基 金 投 资 组 合 中 的 可 用 现 金 头 寸 与 之 相 匹 配 。 本 基 金
的 基 金 管 理 人 在 基 金 合 同 中 设 计 了 巨 额 赎 回 条 款 ， 约 定 在 非 常 情 况 下 赎 回 申 请 的 处 理 方 式 ， 控 制
因 定 期 开 放 申 购 赎 回 模 式 带 来 的 流 动 性 风 险 ， 有 效 保 障 基 金 持 有 人 利 益 。
于 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 ， 除 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 余 额 中 有 1 , 1 5 0 , 0 0 3 , 0 5 9 . 9 9 元 将 在 一 个 月 以
内 到 期 且 计 息 ( 该 利 息 金 额 不 重 大 ) 外 ， 本 基 金 所 承 担 的 其 他 金 融 负 债 的 合 约 约 定 到 期 日 均 为 一 个
月 以 内 且 不 计 息 ， 因 此 账 面 余 额 约 为 未 折 现 的 合 约 到 期 现 金 流 量 。
7 . 4 . 1 3 . 3 . 1 报告 期内 本基金 组合 资产的 流动性 风险 分析
本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 基 金 运 作 过 程 中 严 格 按 照 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 且
于 基 金 开 放 期 内 按 照 《 公 开 募 集 开 放 式 证 券 投 资 基 金 流 动 性 风 险 管 理 规 定 》 ( 自 2 0 1 7 年 1 0 月 1
日 起 施 行 ) 等 法 规 的 要 求 对 本 基 金 组 合 资 产 的 流 动 性 风 险 进 行 管 理 ， 通 过 独 立 的 风 险 管 理 部 门 对 本
基 金 的 组 合 持 仓 集 中 度 指 标 、 流 通 受 限 制 的 投 资 品 种 比 例 以 及 组 合 在 短 时 间 内 变 现 能 力 的 综 合 指
标 等 流 动 性 指 标 进 行 持 续 的 监 测 和 分 析 。
本 基 金 投 资 于 一 家 公 司 发 行 的 证 券 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 1 0 % ， 且 本 基 金 与 由 本 基 金 的
基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 不 得 超 过 该 证 券 的 1 0 % 。
本 基 金 所 持 部 分 证 券 在 证 券 交 易 所 上 市 ， 其 余 亦 可 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 ， 部 分 基 金 资 产 流
通 暂 时 受 限 制 不 能 自 由 转 让 的 情 况 参 见 附 注 7 . 4 . 1 2 。 此 外 ， 本 基 金 可 通 过 卖 出 回 购 金 融 资 产 方 式
借 入 短 期 资 金 应 对 流 动 性 需 求 ， 其 余 额 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 4 0 % ， 且 其 上 限 一 般 不 超 过 基 金
持 有 的 债 券 投 资 的 公 允 价 值 。 本 基 金 主 动 投 资 于 流 动 性 受 限 资 产 的 市 值 合 计 不 得 超 过 基 金 资 产 净
值 的 1 5 % 。 于 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 ， 本 基 金 持 有 的 流 动 性 受 限 资 产 的 估 值 未 超 过 基 金 资 产 净 值 的 1 5 % 。新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
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于 开 放 期 内 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 基 金 组 合 资 产 中 7 个 工 作 日 可 变 现 资 产 的 可 变 现 价
值 进 行 审 慎 评 估 与 测 算 ， 确 保 每 日 确 认 的 净 赎 回 申 请 不 得 超 过 7 个 工 作 日 可 变 现 资 产 的 可 变 现 价
值 。 于 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 ， 本 基 金 处 于 封 闭 期 。
同 时 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 通 过 合 理 分 散 逆 回 购 交 易 的 到 期 日 与 交 易 对 手 的 集 中 度 ； 按 照 穿
透 原 则 对 交 易 对 手 的 财 务 状 况 、 偿 付 能 力 及 杠 杆 水 平 等 进 行 必 要 的 尽 职 调 查 与 严 格 的 准 入 管 理 ，
以 及 对 不 同 的 交 易 对 手 实 施 交 易 额 度 管 理 并 进 行 动 态 调 整 等 措 施 严 格 管 理 本 基 金 从 事 逆 回 购 交 易
的 流 动 性 风 险 和 交 易 对 手 风 险 。 此 外 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 了 逆 回 购 交 易 质 押 品 管 理 制 度 ：
根 据 质 押 品 的 资 质 确 定 质 押 率 水 平 ； 持 续 监 测 质 押 品 的 风 险 状 况 与 价 值 变 动 以 确 保 质 押 品 按 公 允
价 值 计 算 足 额 ； 并 在 与 私 募 类 证 券 资 管 产 品 及 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购
交 易 时 ， 可 接 受 质 押 品 的 资 质 要 求 与 基 金 合 同 约 定 的 投 资 范 围 保 持 一 致 。
7 . 4 . 1 3 . 4 市场 风险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因 素 的 变 动
而 发 生 波 动 的 风 险 ， 包 括 利 率 风 险 、 外 汇 风 险 和 其 他 价 格 风 险 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 1 利率 风险
利 率 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 现 金 流 量 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 利 率 敏 感
性 金 融 工 具 均 面 临 由 于 市 场 利 率 上 升 而 导 致 公 允 价 值 下 降 的 风 险 ， 其 中 浮 动 利 率 类 金 融 工 具 还 面
临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响 的 风 险 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 定 期 对 本 基 金 面 临 的 利 率 敏 感 性 缺 口 进 行 监 控 ， 并 通 过 调 整 投 资 组 合 的
久 期 等 方 法 对 上 述 利 率 风 险 进 行 管 理 。
本 基 金 主 要 投 资 于 交 易 所 及 银 行 间 市 场 交 易 的 固 定 收 益 品 种 ， 此 外 还 持 有 银 行 存 款 、 及 存 出
保 证 金 等 利 率 敏 感 性 资 产 ， 因 此 存 在 相 应 的 利 率 风 险 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 1 利率 风险 敞口
单 位 ： 人 民 币 元
本期末
2 0 1 8 年 1 2 月 3 1
日
1 年以内 1 - 5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
5 2 4 , 9 1 1 . 4 0 - - - 5 2 4 , 9 1 1 . 4 0
存出保证金
1 4 4 , 3 4 0 . 1 2 - - - 1 4 4 , 3 4 0 . 1 2
交易性金融资产 3 , 2 4 5 , 9 4 7 , 2 0 0 . 0 0 3 , 1 6 1 , 3 8 2 , 0 0 0 . 0 0 6 7 4 , 5 2 8 , 0 0 0 . 0 0 - 7 , 0 8 1 , 8 5 7 , 2 0 0 . 0 0
应收利息
- - - 1 2 8 , 4 3 1 , 5 8 6 . 2 6 1 2 8 , 4 3 1 , 5 8 6 . 2 6新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
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资产总计 3 , 2 4 6 , 6 1 6 , 4 5 1 . 5 2 3 , 1 6 1 , 3 8 2 , 0 0 0 . 0 0 6 7 4 , 5 2 8 , 0 0 0 . 0 0 1 2 8 , 4 3 1 , 5 8 6 . 2 6 7 , 2 1 0 , 9 5 8 , 0 3 7 . 7 8
负债
卖出回购金融资
产款
1 , 1 5 0 , 0 0 3 , 0 5 9 . 9 9 - - - 1 , 1 5 0 , 0 0 3 , 0 5 9 . 9 9
应付管理人报酬 - - - 1 , 5 6 0 , 6 0 3 . 9 0 1 , 5 6 0 , 6 0 3 . 9 0
应付托管费 - - - 5 2 0 , 2 0 1 . 3 1 5 2 0 , 2 0 1 . 3 1
应付交易费用 - - - 6 3 , 7 2 5 . 3 9 6 3 , 7 2 5 . 3 9
应付利息 - - - 1 , 4 1 8 , 2 2 8 . 3 4 1 , 4 1 8 , 2 2 8 . 3 4
应交税费 - - - 1 1 5 , 7 8 6 . 3 0 1 1 5 , 7 8 6 . 3 0
其他负债 - - - 2 3 1 , 1 7 1 . 3 6 2 3 1 , 1 7 1 . 3 6
负债总计 1 , 1 5 0 , 0 0 3 , 0 5 9 . 9 9 - - 3 , 9 0 9 , 7 1 6 . 6 0 1 , 1 5 3 , 9 1 2 , 7 7 6 . 5 9
利率敏感度缺口 2 , 0 9 6 , 6 1 3 , 3 9 1 . 5 3 3 , 1 6 1 , 3 8 2 , 0 0 0 . 0 0 6 7 4 , 5 2 8 , 0 0 0 . 0 0 1 2 4 , 5 2 1 , 8 6 9 . 6 6 6 , 0 5 7 , 0 4 5 , 2 6 1 . 1 9
上年度末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1
日
1 年以内 1 - 5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 8 , 0 0 2 , 1 4 4 , 3 0 6 . 1 0 - - - 8 , 0 0 2 , 1 4 4 , 3 0 6 . 1 0
交易性金融资产 1 , 9 9 5 , 4 3 6 , 0 0 0 . 0 0 - - - 1 , 9 9 5 , 4 3 6 , 0 0 0 . 0 0
买入返售金融资
产
9 , 9 9 9 , 1 3 5 . 0 0 - - - 9 , 9 9 9 , 1 3 5 . 0 0
应收利息 - - - 3 7 , 3 2 2 , 6 3 4 . 4 5 3 7 , 3 2 2 , 6 3 4 . 4 5
资产总计 1 0 , 0 0 7 , 5 7 9 , 4 4 1 . 1 0 - - 3 7 , 3 2 2 , 6 3 4 . 4 5 1 0 , 0 4 4 , 9 0 2 , 0 7 5 . 5 5
负债
应付管理人报酬 - - - 2 , 0 6 0 , 1 2 8 . 4 0 2 , 0 6 0 , 1 2 8 . 4 0
应付托管费 - - - 6 8 6 , 7 0 9 . 4 8 6 8 6 , 7 0 9 . 4 8
应付交易费用 - - - 5 , 8 8 5 . 0 3 5 , 8 8 5 . 0 3
其他负债 - - - 1 1 , 1 7 1 . 3 6 1 1 , 1 7 1 . 3 6
负债总计 - - - 2 , 7 6 3 , 8 9 4 . 2 7 2 , 7 6 3 , 8 9 4 . 2 7
利率敏感度缺口 1 0 , 0 0 7 , 5 7 9 , 4 4 1 . 1 0 - - 3 4 , 5 5 8 , 7 4 0 . 1 8 1 0 , 0 4 2 , 1 3 8 , 1 8 1 . 2 8
注 ： 表 中 所 示 为 本 基 金 资 产 及 负 债 的 账 面 价 值 ， 并 按 照 合 约 规 定 的 利 率 重 新 定 价 日 或 到 期 日 孰 早
者 予 以 分 类 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 2 利率 风险 的敏感 性分 析
假 设 除 市 场 利 率 以 外 的 其 他 市 场 变 量 保 持 不 变
分 析
相 关 风 险 变 量 的 变 动
对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的 影 响 金 额 （ 单 位 ： 人 民 币 元 ）
本 期 末 （ 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 ） 上 年 度 末 （ 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 ）
1 . 市 场 利 率 下 降 2 5 个 基 点 4 2 , 7 5 7 , 2 8 1 . 1 4 3 3 5 , 2 1 8 . 5 5
2 . 市 场 利 率 上 升 2 5 个 基 点 - 4 2 , 1 8 6 , 1 2 0 . 0 8 - 3 3 4 , 5 8 4 . 4 6
7 . 4 . 1 3 . 4 . 2 外汇 风险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
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金 的 所 有 资 产 及 负 债 以 人 民 币 计 价 ， 因 此 无 重 大 外 汇 风 险 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 3 其他 价格 风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以
外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 主 要 投 资 于 证 券 交 易 所 上 市 或 银 行 间 同 业 市 场
交 易 的 固 定 收 益 品 种 ， 因 此 无 重 大 其 他 价 格 风 险 。
7 . 4 . 1 4 有 助 于理 解和分 析会 计报表 需要说 明的 其他事 项
( 1 ) 公 允 价 值
( a ) 金 融 工 具 公 允 价 值 计 量 的 方 法
公 允 价 值 计 量 结 果 所 属 的 层 次 ， 由 对 公 允 价 值 计 量 整 体 而 言 具 有 重 要 意 义 的 输 入 值 所 属 的 最
低 层 次 决 定 ：
第 一 层 次 ： 相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 未 经 调 整 的 报 价 。
第 二 层 次 ： 除 第 一 层 次 输 入 值 外 相 关 资 产 或 负 债 直 接 或 间 接 可 观 察 的 输 入 值 。
第 三 层 次 ： 相 关 资 产 或 负 债 的 不 可 观 察 输 入 值 。
( b ) 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
( i ) 各 层 次 金 融 工 具 公 允 价 值
于 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 中 属
于 第 二 层 次 的 余 额 为 7 , 0 8 1 , 8 5 7 , 2 0 0 . 0 0 元 ， 无 属 于 第 一 或 第 三 层 次 的 余 额 ( 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 ：
第 二 层 次 1 , 9 9 5 , 4 3 6 , 0 0 0 . 0 0 元 ， 无 第 一 或 第 三 层 次 ) 。
( i i ) 公 允 价 值 所 属 层 次 间 的 重 大 变 动
本 基 金 本 期 及 上 年 度 可 比 期 间 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 的 公 允 价 值 所 属 层 次 未 发 生
重 大 变 动 。
( i i i ) 第 三 层 次 公 允 价 值 余 额 和 本 期 变 动 金 额
无 。
( c ) 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
于 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 ， 本 基 金 未 持 有 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 ( 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1
日 ： 同 ) 。
( d ) 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 和 负 债 主 要 包 括 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 ， 其 账 面 价 值 与 公 允
价 值 相 差 很 小 。新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
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( 2 ) 除 公 允 价 值 外 ， 截 至 资 产 负 债 表 日 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
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§ 8 投 资 组 合 报 告
8 . 1 期末 基 金 资产组 合情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 （ % ）
1 权 益 投 资 - -
其 中 ： 股 票 - -
2
基 金 投 资
- -
3 固 定 收 益 投 资 7 , 0 8 1 , 8 5 7 , 2 0 0 . 0 0 9 8 . 2 1
其 中 ： 债 券 6 , 8 3 5 , 5 1 8 , 2 0 0 . 0 0 9 4 . 7 9
资 产 支 持 证 券 2 4 6 , 3 3 9 , 0 0 0 . 0 0 3 . 4 2
4 贵 金 属 投 资 - -
5 金 融 衍 生 品 投 资 - -
6 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 5 2 4 , 9 1 1 . 4 0 0 . 0 1
8 其 他 各 项 资 产 1 2 8 , 5 7 5 , 9 2 6 . 3 8 1 . 7 8
9 合 计 7 , 2 1 0 , 9 5 8 , 0 3 7 . 7 8 1 0 0 . 0 0
8 . 2 期末 按 行 业分类 的股 票投资 组合
8 . 2 . 1 报告 期末 按行业 分类 的境内 股票投 资组 合
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 境 内 股 票 。
8 . 2 . 2 报告 期末 按行业 分类 的港股 通投资 股票 投资组 合
本 基 金 本 报 告 期 末 未 通 过 港 股 通 机 制 投 资 港 股 。
8 . 3 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所 有股票 投资 明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 票 。
8 . 4 报告 期 内 股票投 资组 合的重 大变动
8 . 4 . 1 累计 买入 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 股 票 。
8 . 4 . 2 累计 卖出 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 股 票 。
8 . 4 . 3 买入 股票 的成本 总额 及卖出 股票的 收入 总额
本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 股 票 。
8 . 5 期末 按 债 券品种 分类 的债券 投资组 合
金 额 单 位 ： 人 民 币 元新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
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序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ ％ ）
1 国 家 债 券 - -
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 4 , 1 4 0 , 2 9 1 , 3 0 0 . 0 0 6 8 . 3 5
其 中 ： 政 策 性 金 融 债 3 , 1 0 5 , 8 3 1 , 3 0 0 . 0 0 5 1 . 2 8
4 企 业 债 券 5 7 8 , 6 2 1 , 9 0 0 . 0 0 9 . 5 5
5 企 业 短 期 融 资 券 6 0 , 0 3 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 9 9
6 中 期 票 据 2 2 9 , 4 6 2 , 0 0 0 . 0 0 3 . 7 9
7 可 转 债 （ 可 交 换 债 ） - -
8 同 业 存 单 1 , 8 2 7 , 1 1 3 , 0 0 0 . 0 0 3 0 . 1 7
9 其 他 - -
1 0 合 计 6 , 8 3 5 , 5 1 8 , 2 0 0 . 0 0 1 1 2 . 8 5
8 . 6 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名债 券投 资明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 （ 张 ） 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 1 8 0 4 0 6 1 8 农 发 0 6 3 , 0 0 0 , 0 0 0 3 2 0 , 7 9 0 , 0 0 0 . 0 0 5 . 3 0
2 1 8 0 4 0 8 1 8 农 发 0 8 3 , 0 0 0 , 0 0 0 3 0 9 , 8 7 0 , 0 0 0 . 0 0 5 . 1 2
3 1 7 2 0 0 8 5
1 7 北 京 银 行
绿 色 金 融 债
2 , 9 0 0 , 0 0 0 2 9 5 , 8 8 7 , 0 0 0 . 0 0 4 . 8 9
4 1 1 1 8 8 5 3 8 2
1 8 浙 江 泰 隆
商 行 C D 0 7 0
3 , 0 0 0 , 0 0 0 2 9 1 , 8 4 0 , 0 0 0 . 0 0 4 . 8 2
5 1 1 1 8 8 2 5 1 9
1 8 深 圳 前 海
微 众 银 行
C D 0 2 0
3 , 0 0 0 , 0 0 0 2 8 9 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 4 . 7 8
8 . 7 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所 有资产 支持 证券投 资明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 证 券 代 码 证 券 名 称 数 量 （ 份 ） 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 ( % )
1 1 7 8 9 2 8 0 1 7 和 信 1 A 1 1 , 0 0 0 , 0 0 0 8 0 , 4 7 0 , 0 0 0 . 0 0 1 . 3 3
2 1 7 8 9 2 8 1 1 7 和 信 1 A 2 1 , 0 0 0 , 0 0 0 7 9 , 9 7 0 , 0 0 0 . 0 0 1 . 3 2
3 1 7 8 9 3 4 0 1 7 汇 通 1 B 3 0 0 , 0 0 0 2 9 , 4 9 3 , 0 0 0 . 0 0 0 . 4 9
4 1 6 8 9 1 7 1 1 6 居 融 1 A 5 0 0 , 0 0 0 2 2 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 3 7
5 1 8 8 9 1 1 6 1 8 和 享 1 A 8 0 0 , 0 0 0 1 3 , 6 8 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 2 3
6 0 6 1 6 0 7 0 0 1
1 6 湖 州 公
积 金 1 A
4 0 0 , 0 0 0 1 0 , 1 8 8 , 0 0 0 . 0 0 0 . 1 7
7 1 8 8 9 1 3 1
1 8 建 元
1 1 A 1 _ b c
3 0 0 , 0 0 0 1 0 , 0 3 8 , 0 0 0 . 0 0 0 . 1 7
8 . 8 报告 期 末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名贵 金属投 资明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 。新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
第 4 8 页 共 5 5 页
8 . 9 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名权 证投 资明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 。
8 . 1 0 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货交 易情 况说明
8 . 1 0 . 1 本 期 国债 期货投 资政 策
本 基 金 未 投 资 国 债 期 货 。
8 . 1 0 . 2 报 告 期末 本基金 投资 的国债 期货持 仓和 损益明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 。
8 . 1 0 . 3 本 期 国债 期货投 资评 价
本 基 金 未 投 资 国 债 期 货 。
8 . 1 1 投资 组合 报告附 注
8 . 1 1 . 1 本 基 金投 资的前 十名 证券的 发行主 体本 期受到 调查 以及处 罚的 情况的 说明
1 8 华 夏 银 行 0 1 债 务 主 体 被 证 监 会 处 罚 事 项 ：
2 0 1 8 年 6 月 1 2 日 ， 华 夏 银 行 未 严 格 区 分 相 关 银 行 账 户 属 性 ， 将 开 立 在 爱 建 证 券 名 下 的 客 户
交 易 结 算 资 金 账 户 上 传 至 查 控 系 统 ， 造 成 证 券 公 司 客 户 交 易 结 算 资 金 被 冻 结 ； 在 发 现 上 述 情 况 后 ，
华 夏 银 行 亦 未 及 时 向 证 监 会 报 告 。 上 述 行 为 违 反 了 《 客 户 交 易 结 算 资 金 管 理 办 法 》 （ 证 监 会 令 第 3
号 ） 第 2 1 条 、 第 2 9 条 的 有 关 规 定 ， 按 照 《 客 户 交 易 结 算 资 金 管 理 办 法 》 第 3 4 条 的 规 定 ， 证 监 会
责 令 华 夏 银 行 予 以 改 正 ， 且 应 当 在 3 个 月 内 向 证 监 会 提 交 书 面 整 改 报 告 。
本 基 金 投 资 于 华 夏 银 行 的 决 策 程 序 说 明 ： 基 于 华 夏 银 行 基 本 面 研 究 以 及 二 级 市 场 的 判 断 ， 本
基 金 投 资 于 华 夏 银 行 ， 其 决 策 流 程 符 合 公 司 投 资 管 理 制 度 的 相 关 规 定 。
基 金 管 理 人 分 析 认 为 ， 华 夏 银 行 近 年 经 营 情 况 良 好 ， 该 事 件 对 华 夏 银 行 正 常 经 营 影 响 很 小 ，
不 影 响 华 夏 银 行 对 本 基 金 所 持 有 的 债 券 到 期 偿 付 义 务 的 履 行 。
8 . 1 1 . 2 基 金 投资 的前十 名股 票超出 基金合 同规 定的备 选股 票库情 况的 说明
本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 ， 没 有 投 资 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 的 情 形 。
8 . 1 1 . 3 期 末 其他 各项资 产构 成
单 位 ： 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金 1 4 4 , 3 4 0 . 1 2
2 应 收 证 券 清 算 款 -
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 1 2 8 , 4 3 1 , 5 8 6 . 2 6
5 应 收 申 购 款 -
6 其 他 应 收 款 -新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
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7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 1 2 8 , 5 7 5 , 9 2 6 . 3 8
8 . 1 1 . 4 期 末 持有 的处于 转股 期的可 转换债 券明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 。
8 . 1 1 . 5 报 告 期末 前十名 股票 中存在 流通受 限情 况的说 明
本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 。
8 . 1 1 . 6 投 资 组合 报告附 注的 其他文 字描述 部分
由 于 四 舍 五 入 的 原 因 ， 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 。
§ 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9 . 1 期末 基 金 份额持 有人 户数及 持有人 结构
份 额 单 位 ： 份
持 有 人 户
数 ( 户 )
户 均 持 有 的 基 金 份 额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额
占 总 份 额
比 例
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
2 2 , 9 5 5 , 3 6 8 , 8 8 6 . 6 6 5 , 9 1 0 , 7 3 7 , 7 7 3 . 3 2 1 0 0 . 0 0 % - -
9 . 2 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 基金 的情况
项 目 持 有 份 额 总 数 （ 份 ） 占 基 金 总 份 额 比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 有 本 基 金 - -
9 . 3 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额 总量区 间的 情况
9 . 4 发起 式 基 金发起 资金 持有份 额情况
项 目
持 有 份 额 总 数 持 有 份 额 占
基 金 总 份 额
比 例
发 起 份 额 总 数 发 起 份 额 占
基 金 总 份 额
比 例
发 起 份 额
承 诺 持 有
期 限
基 金 管 理 人 固 有
资 金
1 0 , 0 0 1 , 0 0 0 . 0 0 0 . 1 7 % 1 0 , 0 0 1 , 0 0 0 . 0 0 0 . 1 7 % 3 年
项 目 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 （ 万 份 ）
本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部
门 负 责 人 持 有 本 开 放 式 基 金
0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金 0新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
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基 金 管 理 人 高 级
管 理 人 员
- - - - -
基 金 经 理 等 人 员 - - - - -
基 金 管 理 人 股 东 - - - - -
其 他 - - - - -
合 计 1 0 , 0 0 1 , 0 0 0 . 0 0 0 . 1 7 % 1 0 , 0 0 1 , 0 0 0 . 0 0 0 . 1 7 % -
§ 1 0 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 ： 份
基 金 合 同 生 效 日 （ 2 0 1 7 年 1 2 月 6 日 ） 基 金 份 额 总 额 1 0 , 0 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 1 0 , 0 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 7 , 9 0 0 , 7 3 7 , 7 7 3 . 3 2
减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 1 2 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以 " - " 填 列 ） -
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 5 , 9 1 0 , 7 3 7 , 7 7 3 . 3 2
注 ： 总 申 购 份 额 含 红 利 再 投 、 转 换 入 份 额 ， 总 赎 回 份 额 含 转 换 出 份 额 。
§ 1 1 重 大 事 件 揭 示
1 1 . 1 基金 份额 持有人 大会 决议
本 报 告 期 内 未 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 。
1 1 . 2 基金 管理 人、基 金托 管人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 于 2 0 1 8 年 6 月 2 6 日 发 布 公 告 ， 周 明 先 生 自 2 0 1 8 年 6 月 2 5 日 起
担 任 公 司 总 经 理 助 理 职 务 。
本 基 金 管 理 人 于 2 0 1 8 年 7 月 2 1 日 及 1 0 月 1 8 日 发 布 公 告 ， 李 华 先 生 自 2 0 1 8 年 7 月 2 1 日 起
离 任 公 司 督 察 长 职 务 ， 由 总 经 理 王 晓 耕 女 士 代 为 履 行 督 察 长 职 务 。
本 基 金 管 理 人 于 2 0 1 8 年 1 2 月 4 日 发 布 公 告 ， 自 2 0 1 8 年 1 2 月 3 日 起 ， 由 邱 张 斌 先 生 担 任
公 司 督 察 长 （ 合 规 负 责 人 ） ， 总 经 理 王 晓 耕 女 士 不 再 代 为 履 行 督 察 长 （ 合 规 负 责 人 ） 职 务 。
经 新 疆 前 海 联 合 基 金 管 理 有 限 公 司 股 东 会 2 0 1 8 年 第 2 次 临 时 会 议 （ 2 0 1 8 年 1 1 月 2 8 日 ） 审
议 通 过 ， 产 生 了 公 司 第 二 届 董 事 会 的 七 位 董 事 ： 黄 炜 （ 股 东 董 事 ） 、 邓 清 泉 （ 股 东 董 事 ） 、 孙 磊 （ 股
东 董 事 ） 、 王 晓 耕 （ 管 理 层 董 事 ） 、 孙 学 致 （ 独 立 董 事 ） 、 冯 梅 （ 独 立 董 事 ） 、 张 卫 国 （ 独 立 董 事 ） 。新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
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其 中 ， 邓 清 泉 先 生 和 张 卫 国 先 生 为 新 任 董 事 ； 张 东 成 先 生 自 2 0 1 8 年 1 1 月 2 8 日 起 不 再 担 任 公 司
独 立 董 事 。 公 司 第 二 届 董 事 会 2 0 1 8 年 第 1 次 定 期 会 议 （ 2 0 1 8 年 1 2 月 3 日 ） 决 议 由 黄 炜 先 生 担 任
第 二 届 董 事 会 董 事 长 ， 由 邓 清 泉 先 生 担 任 第 二 届 董 事 会 副 董 事 长 。
以 上 事 项 已 按 有 关 规 定 进 行 备 案 。
本 报 告 期 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 无 重 大 人 事 变 动 。
1 1 . 3 涉及 基金 管理人 、基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼
本 报 告 期 内 ， 无 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 。
1 1 . 4 基金 投资 策略的 改变
报 告 期 内 本 基 金 投 资 策 略 未 有 重 大 改 变 。
1 1 . 5 为基 金进 行审计 的会 计师事 务所情 况
本 基 金 管 理 人 聘 请 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 对 基 金 2 0 1 8 年 年 报 进 行 审 计 ,
该 事 务 所 自 2 0 1 7 年 1 2 月 6 日 基 金 成 立 以 来 为 本 基 金 提 供 审 计 服 务 至 今 。 本 基 金 本 年 度 应 支 付 的
审 计 费 用 为 人 民 币 1 2 0 , 0 0 0 . 0 0 元 。
1 1 . 6 管理 人、 托管人 及其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等 情况
本 报 告 期 内 ， 本 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 无 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 。
1 1 . 7 基金 租用 证券公 司交 易单元 的有关 情况
1 1 . 7 . 1 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行股 票投 资及佣 金支 付情况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
交 易 单 元
数 量
股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金
备 注
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的 比
例
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
华 创 证 券 2 - - - - -
国 信 证 券 1 - - - - -
兴 业 证 券 1 - - - - -
广 发 证 券 1 - - - - 新 增
长 江 证 券 1 - - - - -新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
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海 通 证 券 1 - - - - -
注 ： 1 、 根 据 中 国 证 监 会 《 关 于 完 善 证 券 投 资 基 金 交 易 席 位 制 度 有 关 问 题 的 通 知 》 （ 证 监 基 金 字
[ 2 0 0 7 ] 4 8 号 ） 的 有 关 规 定 ， 我 公 司 制 定 了 《 交 易 单 元 及 券 商 研 究 服 务 评 价 管 理 办 法 》 ：
（ 1 ） 券 商 选 择 标 准 ：
1 ） 实 力 雄 厚 ， 信 誉 良 好 ； 内 部 管 理 规 范 ， 严 格 ； 注 册 资 本 符 合 证 监 会 相 关 要 求 ；
2 ） 研 究 实 力 较 强 ， 有 稳 定 的 研 究 机 构 和 专 业 的 研 究 人 员 ， 能 及 时 为 本 公 司 提 供 高 质 量 的 研 究 支 持
与 服 务 ， 包 括 宏 观 与 策 略 报 告 、 行 业 与 公 司 分 析 报 告 、 债 券 市 场 分 析 报 告 和 金 融 衍 生 品 分 析 报 告
等 ， 并 能 根 据 基 金 投 资 的 特 定 需 求 ， 提 供 专 门 研 究 报 告 ；
3 ） 券 商 利 用 其 他 专 业 研 究 咨 询 机 构 为 公 司 提 供 研 究 与 支 持 服 务 的 ， 对 该 券 商 研 究 方 面 的 要 求 按 照
上 述 第 2 点 规 定 执 行 ；
（ 2 ） 券 商 选 择 程 序 ：
1 ） 券 商 研 究 质 量 与 研 究 服 务 评 价 ；
2 ） 拟 定 租 用 对 象 。 由 研 究 发 展 部 根 据 券 商 选 择 标 准 拟 定 备 选 的 券 商 ；
3 ） 上 报 批 准 。 研 究 发 展 部 将 拟 定 租 用 对 象 上 报 分 管 领 导 批 准 ；
4 ） 签 约 。 在 获 得 批 准 后 ， 按 公 司 签 约 程 序 代 表 公 司 与 确 定 券 商 签 约 。
2 、 截 至 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 ， 我 公 司 通 过 华 创 证 券 的 交 易 席 位 买 卖 证 券 的 年 交 易 佣 金 ， 出 现 超 过
2 0 1 8 年 所 有 基 金 买 卖 证 券 交 易 佣 金 的 3 0 % 的 情 况 。 2 0 1 8 年 上 半 年 A 股 市 场 交 投 相 对 活 跃 ， 公 司 处
于 建 仓 期 的 新 疆 前 海 联 合 泳 隽 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 可 使 用 的 交 易 席 位 数 量 有 限 ， 同 时 建
仓 期 成 交 量 较 大 ， 造 成 在 华 创 证 券 交 易 席 位 上 的 佣 金 比 例 较 高 。 而 2 0 1 8 年 全 年 成 交 量 整 体 呈 现 出
下 半 年 萎 缩 态 势 ， 后 续 增 加 交 易 席 位 数 量 后 仍 无 法 将 华 创 证 券 交 易 席 位 的 佣 金 所 占 比 例 降 低 至
3 0 % 以 下 。
1 1 . 7 . 2 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行其 他证 券投资 的情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易
成 交 金 额
占 当 期 债 券
成 交 总 额 的
比 例
成 交 金 额
占 当 期 债 券
回 购 成 交 总
额 的 比 例
成 交 金
额
占 当 期 权
证 成 交 总
额 的 比 例
华 创 证 券 1 , 7 1 9 , 1 3 7 , 0 8 9 . 7 4 1 0 0 . 0 0 % 2 , 4 0 9 , 9 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 % - -
国 信 证 券 - - - - - -新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
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兴 业 证 券 - - - - - -
广 发 证 券 - - - - - -
长 江 证 券 - - - - - -
海 通 证 券 - - - - - -
1 1 . 8 其他 重大 事件
序 号 公 告 事 项 法 定 披 露 方 式 法 定 披 露 日 期
1
新 疆 前 海 联 合 基 金 管 理 有 限 公 司 2 0 1 7 年 1 2
月 3 1 日 基 金 净 值 公 告
证 监 会 指 定 信 息 披
露 报 纸 、 公 司 网 站
2 0 1 8 年 1 月 2 日
2
新 疆 前 海 联 合 泓 元 纯 债 定 期 开 放 债 券 型 发 起
式 证 券 投 资 基 金 开 放 第 一 次 日 常 申 购 、 赎 回
业 务 的 公 告
证 监 会 指 定 信 息 披
露 报 纸 、 公 司 网 站
2 0 1 8 年 3 月 3 日
3
新 疆 前 海 联 合 泓 元 纯 债 定 期 开 放 债 券 型 发 起
式 证 券 投 资 基 金 2 0 1 8 年 第 一 次 分 红 公 告
证 监 会 指 定 信 息 披
露 报 纸 、 公 司 网 站
2 0 1 8 年 3 月 7 日
4
新 疆 前 海 联 合 泓 元 纯 债 定 期 开 放 债 券 型 发 起
式 证 券 投 资 基 金 2 0 1 8 年 第 1 季 度 报 告
证 监 会 指 定 信 息 披
露 报 纸 、 公 司 网 站
2 0 1 8 年 4 月 2 3 日
5
新 疆 前 海 联 合 泓 元 纯 债 定 期 开 放 债 券 型 发 起
式 证 券 投 资 基 金 2 0 1 8 年 第 二 次 分 红 公 告
证 监 会 指 定 信 息 披
露 报 纸 、 公 司 网 站
2 0 1 8 年 6 月 1 1 日
6
新 疆 前 海 联 合 泓 元 纯 债 定 期 开 放 债 券 型 发 起
式 证 券 投 资 基 金 开 放 第 二 次 日 常 申 购 、 赎 回
业 务 的 公 告
证 监 会 指 定 信 息 披
露 报 纸 、 公 司 网 站
2 0 1 8 年 6 月 1 6 日
7
新 疆 前 海 联 合 基 金 管 理 有 限 公 司 2 0 1 8 年 6 月
3 0 日 基 金 净 值 公 告
证 监 会 指 定 信 息 披
露 报 纸 、 公 司 网 站
2 0 1 8 年 7 月 2 日
8
新 疆 前 海 联 合 泓 元 纯 债 定 期 开 放 债 券 型 发 起
式 证 券 投 资 基 金 2 0 1 8 年 第 2 季 度 报 告
证 监 会 指 定 信 息 披
露 报 纸 、 公 司 网 站
2 0 1 8 年 7 月 1 9 日
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新 疆 前 海 联 合 泓 元 纯 债 定 期 开 放 债 券 型 发 起
式 证 券 投 资 基 金 2 0 1 8 年 半 年 度 报 告
证 监 会 指 定 信 息 披
露 报 纸 、 公 司 网 站
2 0 1 8 年 8 月 2 8 日
1 0
新 疆 前 海 联 合 泓 元 纯 债 定 期 开 放 债 券 型 发 起
式 证 券 投 资 基 金 2 0 1 8 年 半 年 度 报 告 摘 要
证 监 会 指 定 信 息 披
露 报 纸 、 公 司 网 站
2 0 1 8 年 8 月 2 8 日
1 1
新 疆 前 海 联 合 泓 元 纯 债 定 期 开 放 债 券 型 发 起
式 证 券 投 资 基 金 开 放 第 三 次 日 常 申 购 、 赎 回
业 务 的 公 告
证 监 会 指 定 信 息 披
露 报 纸 、 公 司 网 站
2 0 1 8 年 9 月 2 7 日
1 2
新 疆 前 海 联 合 泓 元 纯 债 定 期 开 放 债 券 型 发 起
式 证 券 投 资 基 金 2 0 1 8 年 第 3 季 度 报 告
证 监 会 指 定 信 息 披
露 报 纸 、 公 司 网 站
2 0 1 8 年 1 0 月 2 4 日
1 3
新 疆 前 海 联 合 泓 元 纯 债 定 期 开 放 债 券 型 发 起
式 证 券 投 资 基 金 2 0 1 8 年 第 三 次 分 红 公 告
证 监 会 指 定 信 息 披
露 报 纸 、 公 司 网 站
2 0 1 8 年 1 2 月 2 1 日新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
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§ 1 2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
1 2 . 1 报告 期内 单一投 资者 持有基 金份额 比例 达到或 超过 2 0 % 的情 况
投
资
者
类
别
报 告 期 内 持 有 基 金 份 额 变 化 情 况
报 告 期 末 持 有 基 金 情
况
序
号
持 有 基 金 份
额 比 例 达 到
或 者 超 过
2 0 % 的 时 间
区 间
期 初
份 额
申 购
份 额
赎 回
份 额
持 有 份 额
份 额
占 比
机
构
1
2 0 1 8 年 1 月 1 日
- 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1
日
9 , 9 9 9 , 9 9 9 , 0 0 0 . 0 0 7 , 9 0 0 , 7 3 7 , 7 7 3 . 3 2 1 2 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 5 , 9 0 0 , 7 3 6 , 7 7 3 . 3 2 9 9 . 8 3 %
个
人
- - - - - - -
产 品 特 有 风 险
报 告 期 内 ， 本 基 金 存 在 单 一 投 资 者 持 有 份 额 比 例 达 到 或 超 过 2 0 % 的 情 况 ， 由 此 可 能 导 致 的 特
有 风 险 主 要 包 括 ： 当 投 资 者 持 有 份 额 占 比 较 为 集 中 时 ， 个 别 投 资 者 的 大 额 赎 回 可 能 会 对 基 金 资
产 运 作 及 净 值 表 现 产 生 较 大 影 响 ； 极 端 情 况 下 基 金 管 理 人 可 能 无 法 以 合 理 价 格 及 时 变 现 基 金 资
产 以 应 对 投 资 者 的 赎 回 申 请 ， 可 能 带 来 流 动 性 风 险 ； 如 个 别 投 资 者 大 额 赎 回 引 发 巨 额 赎 回 ， 基
金 管 理 人 可 能 根 据 基 金 合 同 约 定 决 定 延 缓 支 付 赎 回 款 项 ， 可 能 影 响 投 资 者 赎 回 业 务 办 理 ； 本 基
金 基 金 合 同 生 效 满 三 年 后 继 续 存 续 时 ， 若 个 别 投 资 者 大 额 赎 回 后 本 基 金 出 现 连 续 六 十 个 工 作 日
基 金 资 产 净 值 低 于 5 0 0 0 万 元 ， 基 金 将 面 临 终 止 基 金 合 同 的 情 形 ； 持 有 基 金 份 额 占 比 较 高 的 投 资
者 在 召 开 持 有 人 大 会 并 对 审 议 事 项 进 行 投 票 表 决 时 可 能 拥 有 较 大 话 语 权 。
1 2 . 2 影响 投资 者决策 的其 他重要 信息
无 。
§ 1 3 备 查 文 件 目 录
1 3 . 1 备查 文件 目录
1 、 中 国 证 监 会 核 准 新 疆 前 海 联 合 泓 元 纯 债 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 募 集 的 文 件 ；
2 、 《 新 疆 前 海 联 合 泓 元 纯 债 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 ；
3 、 《 新 疆 前 海 联 合 泓 元 纯 债 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》 ；
4 、 法 律 意 见 书 ；
5 、 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 、 营 业 执 照 ；
6 、 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 、 营 业 执 照 ；
7 、 本 报 告 期 内 公 开 披 露 的 基 金 资 产 净 值 、 基 金 份 额 净 值 及 其 他 临 时 公 告 。新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
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1 3 . 1 存放 地点
除 上 述 第 6 项 文 件 存 放 于 基 金 托 管 人 处 外 ， 其 他 备 查 文 件 等 文 本 存 放 于 基 金 管 理 人 处 。
1 3 . 2 查阅 方式
投 资 者 可 到 基 金 管 理 人 和 / 或 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 、 营 业 场 所 及 网 站 免 费 查 阅 备 查 文 件 。 在
支 付 工 本 费 后 ， 投 资 者 可 在 合 理 时 间 内 取 得 备 查 文 件 的 复 制 件 或 复 印 件 。
新疆 前海 联合基 金管 理有限 公司
2 01 9 年 3 月 2 8 日
